来源 Capital，Inc.
投资组合
2022年9月30日
(未经审计)
| 普通股 | 股票 | 公允价值 | ||||||
| 半导体器件-4.5% | ||||||||
| ADI公司 | 49,190 | $ | 6,854,135 | |||||
| 博通公司 | 12,451 | 5,528,368 | ||||||
| 恩智浦半导体NV (荷兰) | 14,240 | 2,100,542 | ||||||
| $ | 14,483,045 | |||||||
| 互联网媒体-3.7% | ||||||||
| Alphabet A类(A) | 36,630 | $ | 3,503,659 | |||||
| Alphabet C类(A) | 27,790 | 2,672,009 | ||||||
| Meta Platform，Inc.A类(A) | 14,379 | 1,950,943 | ||||||
| Prosus NV(荷兰) | 68,710 | 3,634,299 | ||||||
| $ | 11,760,910 | |||||||
| 工业配送和租赁-3.0% | ||||||||
| 弗格森PLC(英国) | 18,468 | $ | 1,900,911 | |||||
| 豪迈航空航天公司 | 86,700 | 2,681,631 | ||||||
| LG公司(韩国) | 44,910 | 2,322,877 | ||||||
| 赛峰集团(法国) | 28,560 | 2,631,362 | ||||||
| $ | 9,536,781 | |||||||
| 水泥和集料-2.7% | ||||||||
| 海德堡水泥股份公司(德国) | 30,810 | $ | 1,233,480 | |||||
| 豪瑞集团(瑞士) | 174,930 | 7,265,259 | ||||||
| $ | 8,498,739 | |||||||
| 有线电视和卫星电视-2.6% | ||||||||
| 查特通信公司A类(A) | 5,983 | $ | 1,814,943 | |||||
| 康卡斯特公司A类 | 215,600 | 6,323,548 | ||||||
| $ | 8,138,491 | |||||||
| 应用软件-2.3% | ||||||||
| 动视暴雪公司 | 27,380 | $ | 2,035,429 | |||||
| Entain PLC(马恩岛) | 97,030 | 1,176,560 | ||||||
| Epic游戏公司(B)(C)(D) | 4,347 | 1,704,024 | ||||||
| Nexon株式会社(日本) | 59,772 | 1,053,950 | ||||||
| 任天堂有限公司(日本) | 32,700 | 1,322,641 | ||||||
| $ | 7,292,604 | |||||||
| 电子元器件-2.0% | ||||||||
| TE连接有限公司 (瑞士) | 57,280 | $ | 6,321,421 | |||||
| $ | 6,321,421 | |||||||
| P&C保险-1.9% | ||||||||
| 美国国际集团 集团 | 129,280 | $ | 6,138,214 | |||||
| $ | 6,138,214 | |||||||
| 多元化银行-1.8% | ||||||||
| 花旗集团。 | 108,650 | $ | 4,527,445 | |||||
| 扑翼娱乐公司(爱尔兰)(A) | 5,700 | 632,488 | ||||||
| 湾港能源公司(Gulfport Energy Corp.)(A) | 8,000 | 706,320 | ||||||
| $ | 5,866,253 | |||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 普通股(续) | 股票 | 公允价值 | ||||||
| 贱金属-1.6% | ||||||||
| 嘉能可公司(瑞士) | 943,670 | $ | 5,038,050 | |||||
| $ | 5,038,050 | |||||||
| 保险经纪-1.6% | ||||||||
| 怡安PLC A类 (英国) | 18,489 | $ | 4,952,648 | |||||
| $ | 4,952,648 | |||||||
| BANKS — 1.5% | ||||||||
| 富国银行和 公司 | 120,510 | $ | 4,846,912 | |||||
| $ | 4,846,912 | |||||||
| 化学品-1.4% | ||||||||
| 国际香料和香水公司。 | 48,514 | $ | 4,406,527 | |||||
| $ | 4,406,527 | |||||||
| 投资公司--1.3% | ||||||||
| Groupe Bruxelle Lambert(比利时) | 60,010 | $ | 4,227,465 | |||||
| $ | 4,227,465 | |||||||
| 食品服务--1.2% | ||||||||
| JDE Peet‘s NV(荷兰) | 122,940 | $ | 3,607,392 | |||||
| Just Eat Takeaway.com NV(荷兰)(A)(E) | 14,680 | 232,726 | ||||||
| $ | 3,840,118 | |||||||
| 电子商务自由支配-1.0% | ||||||||
| 阿里巴巴。(中国)(A) | 60,256 | $ | 598,365 | |||||
| 亚马逊公司(Amazon.com，Inc.) | 20,600 | 2,327,800 | ||||||
| Delivery Hero SE(德国)(A)(E) | 8,390 | 311,966 | ||||||
| $ | 3,238,131 | |||||||
| 综合公用事业-0.9% | ||||||||
| FirstEnergy Corp. | 68,180 | $ | 2,522,660 | |||||
| PG&E Corp.(A) | 38,104 | 476,300 | ||||||
| $ | 2,998,960 | |||||||
| 中游-油气-0.8% | ||||||||
| 金德摩根公司 | 160,090 | $ | 2,663,898 | |||||
| $ | 2,663,898 | |||||||
| 铁路车辆-0.8% | ||||||||
| 西屋空气制动技术公司。 | 32,420 | $ | 2,637,367 | |||||
| $ | 2,637,367 | |||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 普通股(续) | 股票 | 公允价值 | ||||||
| 酒店、餐饮和休闲-0.7% | ||||||||
| 万豪国际公司 | 15,300 | $ | 2,144,142 | |||||
| $ | 2,144,142 | |||||||
| 服装、鞋类和配饰设计-0.6% | ||||||||
| Cie Financiere Richemont(瑞士)SA A类 | 20,470 | $ | 1,955,925 | |||||
| $ | 1,955,925 | |||||||
| 商业和住宅建筑设备及系统-0.5% | ||||||||
| 三星C&T Corp. (韩国) | 21,370 | $ | 1,545,953 | |||||
| $ | 1,545,953 | |||||||
| 房地产业主和开发商-0.5% | ||||||||
| 太古股份有限公司A类 (香港) | 191,935 | $ | 1,436,520 | |||||
| $ | 1,436,520 | |||||||
| 汽车零售商-0.4% | ||||||||
| CarMax，Inc.(A) | 18,767 | $ | 1,238,997 | |||||
| $ | 1,238,997 | |||||||
| 能源-0.3% | ||||||||
| Phi Group，Inc.， 受限(B)(C)(D) | 84,452 | $ | 1,055,650 | |||||
| $ | 1,055,650 | |||||||
| 娱乐内容-0.3% | ||||||||
| Netflix，Inc.(A) | 3,588 | $ | 844,759 | |||||
| $ | 844,759 | |||||||
| 石油天然气服务和设备-0.2% | ||||||||
| 麦克德莫特国际(Br)有限公司(A) | 1,611,740 | $ | 725,283 | |||||
| $ | 725,283 | |||||||
| 工业类股-0.2% | ||||||||
| 优步技术公司(Uber Technologies，Inc.) | 26,570 | $ | 704,105 | |||||
| $ | 704,105 | |||||||
| 医疗保健服务--0.1% | ||||||||
| ICON PLC(爱尔兰)(A) | 1,759 | $ | 323,269 | |||||
| $ | 323,269 | |||||||
| 零售业--0.1% | ||||||||
| 铜赚取信托基金(B)(C)(D) | 2,141 | $ | 11,775 | |||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 普通股(续) | 股票 | 公允价值 | ||||||
| 铜财产 CTL通过信托(B)(C)(D) | 16,058 | $ | 208,754 | |||||
| $ | 220,529 | |||||||
| 金融类股-0.0% | ||||||||
| 潘兴广场唐廷控股有限公司A(C)(D)类 | 14,610 | $ | — | |||||
| $ | — | |||||||
| 普通股总数-40.5%(成本为122,235,431美元) | $ | 129,081,666 | ||||||
| 特殊用途收购公司(A) | ||||||||
| 加速收购。 | 139 | $ | 1,368 | |||||
| 非洲黄金收购公司 | 13,383 | 132,759 | ||||||
| 敏捷增长公司 | 73,868 | 732,771 | ||||||
| 阿尔法合伙科技合并公司。 | 3,087 | 30,376 | ||||||
| 天使池控股公司A类(开曼群岛) | 72,045 | 708,202 | ||||||
| 天使池控股公司A类(开曼群岛) | 24,015 | 6,006 | ||||||
| 阿波罗战略增长资本II | 15,782 | 155,768 | ||||||
| 阿瑞斯收购公司 | 37,713 | 374,113 | ||||||
| 大西洋海岸收购公司 | 31,363 | 1,101 | ||||||
| 大西洋海岸收购公司A类 | 94,089 | 923,954 | ||||||
| 大西洋海岸收购公司II | 23,909 | 240,046 | ||||||
| Avanti收购公司(开曼群岛) | 179,000 | 1,790,000 | ||||||
| BigBear.ai控股公司 | 20,278 | 3,042 | ||||||
| BioTE公司 | 139 | 47 | ||||||
| 大规模收购公司。 | 15,962 | 659 | ||||||
| 广域收购公司A类 | 63,849 | 628,913 | ||||||
| BurTech收购公司 | 94,574 | 944,794 | ||||||
| C5收购公司 | 18,292 | 186,944 | ||||||
| 丘吉尔资本公司 | 46,921 | 462,177 | ||||||
| 柱廊收购公司II | 15,687 | 1,569 | ||||||
| 柱廊收购公司II A类 | 78,438 | 778,105 | ||||||
| Cova收购公司A类 | 25,443 | 252,903 | ||||||
| Cova收购公司A类 | 12,721 | 319 | ||||||
| DHC收购公司 | 13,186 | 1,188 | ||||||
| DHC收购公司A类 | 39,560 | 391,248 | ||||||
| 数字转型机遇公司 | 5,496 | 53,916 | ||||||
| 颠覆性收购公司 | 78,438 | 777,321 | ||||||
| ESM收购公司 | 12 | 119 | ||||||
| 火焰采集公司 | 78,434 | 774,928 | ||||||
| 森林之路收购公司II | 94,701 | 930,920 | ||||||
| 堡垒价值收购公司IV | 37,663 | 370,227 | ||||||
| FTAC赫拉收购公司 | 9,486 | 94,006 | ||||||
| Fusion Acquisition Corp.II | 13,221 | 129,962 | ||||||
| 格伦法恩合并公司 | 78,770 | 772,734 | ||||||
| 全球合作伙伴收购公司II | 29,450 | 293,028 | ||||||
| 金箭并购公司 | 78,438 | 772,614 | ||||||
| 戈雷斯控股七世公司 | 375 | 3,690 | ||||||
| 戈雷斯控股八世公司 | 2,244 | 2,083 | ||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 特殊目的收购公司(续) | 股票 | 公允价值 | ||||||
| Gores Holdings VIII，Inc. A类 | 17,956 | $ | 177,226 | |||||
| Gores Technology Partners II，Inc. | 495 | 4,856 | ||||||
| GSR II气象收购公司A类 | 66 | 324 | ||||||
| GX收购公司II | 16,476 | 1,320 | ||||||
| GX收购公司II A类 | 49,428 | 485,136 | ||||||
| Heliogen，Inc. | 7,538 | 1,658 | ||||||
| 哈德逊高管投资公司III | 94,802 | 931,904 | ||||||
| InterPrivate IV Infratech Partners，Inc. | 65,644 | 643,311 | ||||||
| Kismet收购Three Corp. | 78,438 | 776,536 | ||||||
| 兰卡迪亚控股有限公司 | 94,488 | 931,652 | ||||||
| Lazard Growth收购公司I | 2,856 | 28,246 | ||||||
| Lead Edge增长机会有限公司 | 8,532 | 84,723 | ||||||
| Macondray Capital收购公司I | 78,771 | 788,498 | ||||||
| 梅森工业技术公司(Mason Industrial Technology，Inc.) | 57,779 | 565,656 | ||||||
| 金属收购公司A类(开曼群岛) | 41,269 | 403,611 | ||||||
| 金属收购公司A类(开曼群岛) | 13,756 | 4,472 | ||||||
| 使命推进公司。 | 46,588 | 457,028 | ||||||
| 纪念碑圈收购公司。 | 5,326 | 52,514 | ||||||
| 北极星投资公司III | 41,998 | 413,260 | ||||||
| 北极星投资公司IV | 32,445 | 318,285 | ||||||
| 猎户座收购公司。 | 19,230 | 189,031 | ||||||
| 橄榄石收购公司II(A) | 44,467 | 441,388 | ||||||
| PINE技术收购公司A类 | 73,500 | 723,240 | ||||||
| PINE技术收购公司A类 | 24,500 | 980 | ||||||
| 李子收购公司I | 73,975 | 731,613 | ||||||
| Power Up Acquisition Corp.(开曼群岛) | 3,497 | 35,495 | ||||||
| Prentics Global Ltd.(开曼群岛) | 815 | 333 | ||||||
| 罗斯收购公司II | 17,636 | 175,125 | ||||||
| RXR收购公司 | 750 | 7,358 | ||||||
| Silver Spike收购公司II A类 | 9,972 | 98,922 | ||||||
| Silver Spike收购公司II A类 | 2,493 | 75 | ||||||
| SLAM公司 | 54,472 | 539,818 | ||||||
| STRATIM云收购公司 | 51,216 | 502,429 | ||||||
| Swvl控股公司 | 2,126 | 64 | ||||||
| TCW特殊目的收购公司 | 9,056 | 88,477 | ||||||
| Tio Tech A(德国) | 22,561 | 222,903 | ||||||
| TLG收购One Corp. | 94,701 | 933,752 | ||||||
| 十二海投资公司II | 75,237 | 740,332 | ||||||
| 收购维京海盗(挪威)(B)(C)(D) | 1,687,500 | 1,033,201 | ||||||
| 维珍轨道控股公司 | 7,210 | 2,154 | ||||||
| 特殊用途收购公司总数-8.5% (成本27,839,197美元) | $ | 27,260,826 | ||||||
| 有限合伙(K) | ||||||||
| 蓝火信贷机会基金II LP (私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 55,000 | $ | 4,592,112 | |||||
| 三叶草私人信贷机会有限公司(私人信贷)(B)(C)(D)(F) | 60,000 | 3,711,818 | ||||||
| HIG WhiteHorse Direct Lending 2020 LP(私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 55,000 | 3,153,478 | ||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 有限合伙企业(续) | 股票 | 公允价值 | ||||||
| 大都会合伙基金七 LP(私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 80,000 | $ | 8,233,085 | |||||
| MSD私人信贷机会基金2 LP (私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 80,000 | 4,599,684 | ||||||
| MSD房地产信贷机会基金 (私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 30,000 | 2,347,649 | ||||||
| 内巴里自然资源信贷基金I LP (私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 55,000 | 2,364,650 | ||||||
| Piney Lake Opportunities Fund LP(私人信贷)(B)(C)(D) | 30,000 | 2,978,263 | ||||||
| 邮政道特别机会基金I LP(私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 18,000 | 901,385 | ||||||
| 银峰信贷机会在岸基金 LP(私人信贷)(B)(C)(D)(F) | 34,745 | 2,603,821 | ||||||
| 银峰特殊情况 (私人信贷)(B)(C)(D)(F)(H) | 48,500 | 2,891,071 | ||||||
| 有限合伙企业总数--12.0%(费用为35,990,196美元) | $ | 38,377,016 | ||||||
| 优先股 | ||||||||
| 工程服务--0.1% | ||||||||
| 麦克德莫特国际公司 -8.000%(B)(C)(D) | 711 | $ | 426,651 | |||||
| $ | 426,651 | |||||||
| 能源-0.0% | ||||||||
| 湾港能源公司 -10.000%(C)(D) | 21 | $ | 12,548 | |||||
| $ | 12,548 | |||||||
| 优先股总数-0.1%(成本20,240美元) | $ | 439,199 | ||||||
| 封闭式基金-0.2% | ||||||||
| 医疗设备-0.2% | ||||||||
| 整合公司(B)(成本 $0) | 142,220 | $ | 537,592 | |||||
| $ | 537,592 | |||||||
| 认股权证 | ||||||||
| 中游-油气-0.1% | ||||||||
| Windstream Holdings II，LLC 09/21/2055(B)(C)(D) | 10,312 | $ | 144,368 | |||||
| $ | 144,368 | |||||||
| 能源-0.0% | ||||||||
| Cie Financiere Richemont SA 2023年11月22日(瑞士)(A) | 69,686 | $ | 31,075 | |||||
| $ | 31,075 | |||||||
| 认股权证总数-0.1%(成本316,230美元) | $ | 175,443 | ||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 债券和债券 | 股份或本金 金额 | 公允价值 | ||||||
| 商业抵押贷款支持证券-0.4% | ||||||||
| 非机构-0.4% | ||||||||
| A10桥梁资产融资有限责任公司2020年-CA- 2.021%8/15/2040(E) | $ | 11,651 | $ | 11,519 | ||||
| BX商业抵押贷款 Trust 2021年-Volt F，100万美元LIBOR+2.400%-5.218%9/15/2036(E)(G) | 1,311,000 | 1,219,748 | ||||||
| $ | 1,231,267 | |||||||
| 商业抵押贷款支持证券总额(成本1,322,284美元) | $ | 1,231,267 | ||||||
| 资产支持证券-15.2% | ||||||||
| 抵押贷款债券-7.4% | ||||||||
| ABCI直接贷款基金CLO I LLC 2016-1A E2,300万美元LIBOR+8.730%-11.440%7/20/2033(E)(G) | $ | 2,056,000 | $ | 1,808,281 | ||||
| ABCI直接贷款基金CLO II LLC 2017年-1A ER，300万美元LIBOR+7.600%-10.310%4/20/2032(E)(G) | 2,942,000 | 2,562,673 | ||||||
| 霸菱中端市场CLO Ltd.2021年-IA D， 300万美元LIBOR+8.650%-11.360%7/20/2033(E)(G) | 1,040,000 | 920,561 | ||||||
| 贝莱德栗色钟声CLO XI LLC 2022-1A E，3M美元LIBOR+9.500%-12.676%10/15/2034(E)(G) | 3,460,000 | 3,299,110 | ||||||
| 堡垒信贷机会IX CLO Ltd. 2017年-9A ER，300万美元LIBOR+8.060%-10.572%10/15/2033(E)(G) | 5,186,000 | 4,475,207 | ||||||
| 常春藤中级市场信贷基金XII有限公司12A DR，300万美元LIBOR+8.170%-10.880%7/20/2033(E)(G) | 814,000 | 675,284 | ||||||
| 常春藤中级市场信贷基金XVIII Ltd.18A E，3M美元伦敦银行同业拆借利率+7.750%-10.509%2033年4月22日(E)(G) | 3,464,000 | 3,023,054 | ||||||
| Parliament CLO II Ltd. 2021-2A D, 3M USD LIBOR + 3.700% — 6.684% 8/20/2032(e)(g) | 1,854,000 | 1,624,695 | ||||||
| TCP Whitney CLO Ltd. 2017-1A ER, 3M USD LIBOR + 8.160% — 11.144% 8/20/2033(e)(g) | 1,571,000 | 1,373,252 | ||||||
| VCP CLO II Ltd. 2021-2A E, 3M USD LIBOR + 8.400% — 10.922% 4/15/2031(e)(g) | 4,421,000 | 3,783,492 | ||||||
| $ | 23,545,609 | |||||||
| 设备-1.0% | ||||||||
| Coinstar Funding LLC 2017-1A A2 — 5.216% 4/25/2047(e) | $ | 2,903,140 | $ | 2,817,784 | ||||
| Prop 2017-1A — 5.300% 3/15/2042(c) | 457,176 | 397,743 | ||||||
| $ | 3,215,527 | |||||||
| OTHER — 6.8% | ||||||||
| ABPCI Direct Lending Fund ABS I Ltd.2020-1A A-3.199%12/20/2030年(E) | $ | 350,000 | $ | 317,135 | ||||
| ABPCI Direct Lending Fund ABS I Ltd.2020-1A B-4.935%12/20/2030年(E) | 3,536,000 | 3,193,142 | ||||||
| Abi pci直接贷款基金ABS II LLC 2022-2A C-8.237/1/2032 | 3,387,000 | 3,153,446 | ||||||
| Cologix数据中心US Issuer LLC 2021-1A C-5.990%12/26/2051(E) | 1,765,000 | 1,577,719 | ||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 债券和债券(续) | 本金 金额 | 公允价值 | ||||||
| 钻石基础设施资金 有限责任公司2021年-1AC-3.475%2049年4月15日(E) | $ | 384,000 | $ | 314,842 | ||||
| Diamond Issuer 2021-1A C — 3.787% 11/20/2051(e) | 1,000,000 | 812,140 | ||||||
| Elm Trust 2020-3A A2 — 2.954% 8/20/2029(e) | 109,000 | 104,178 | ||||||
| Elm Trust 2020-4A B — 3.866% 10/20/2029(e) | 1,177,000 | 1,099,790 | ||||||
| Elm Trust 2020-3A B — 4.481% 8/20/2029(e) | 271,000 | 256,483 | ||||||
| Golub Capital Partners ABS Funding Ltd.2021-1A B-3.816%4/20/2029(E) | 1,444,000 | 1,339,944 | ||||||
| Golub Capital Partners ABS Funding Ltd.2021-2A B-3.994%10/19/2029(E) | 3,377,000 | 3,002,797 | ||||||
| Golub Capital Partners ABS Funding Ltd.2020年-1A B-4.496%2029年1/22(E) | 1,620,000 | 1,531,655 | ||||||
| Hotwire Funding LLC 2021-1 C — 4.459% 11/20/2051(e) | 750,000 | 634,087 | ||||||
| Legal Fee Funding LLC 2006-1A A — 8.000% 7/20/2036(c)(e) | 137,935 | 137,935 | ||||||
| 门罗资本ABS Funding Ltd.2021年-1AB -3.908%2031年4月22日(E) | 872,000 | 797,207 | ||||||
| TVEST LLC 2020-A A — 4.500% 7/15/2032(e) | 63,778 | 62,707 | ||||||
| VCP RRL ABS I Ltd. 2021-1A B — 2.848% 10/20/2031(e) | 1,138,931 | 1,052,639 | ||||||
| VCP RRL ABS I Ltd. 2021-1A C — 5.425% 10/20/2031(e) | 2,399,113 | 2,268,330 | ||||||
| $ | 21,656,176 | |||||||
| 资产支持证券总额(成本53,277,668美元) | $ | 48,417,312 | ||||||
| 公司债券和债券-8.0% | ||||||||
| 通信-1.0% | ||||||||
| 联合通信公司- 2028年10月1日(E)6.500% | $ | 1,272,000 | $ | 950,820 | ||||
| FronTier Communications Holdings LLC- 5.875%2027年10月15日(E) | 453,000 | 405,530 | ||||||
| Upwork, Inc. — 0.250% 8/15/2026 | $ | 2,500,000 | $ | 1,828,250 | ||||
| $ | 3,184,600 | |||||||
| 周期性消费者-0.9% | ||||||||
| 加拿大航空直通服务 Trust 2020-1C-10.500%7/15/2026(E) | $ | 2,643,000 | $ | 2,749,889 | ||||
| $ | 2,749,889 | |||||||
| 非周期性消费者-0.2% | ||||||||
| Cimpress PLC — 7.000% 6/15/2026(e) | $ | 381,000 | $ | 260,985 | ||||
| 康宝莱营养 有限公司/HLF Finding，Inc.-7.875%2025年9月1日(E) | 380,000 | 343,577 | ||||||
| $ | 604,562 | |||||||
| 能源-3.7% | ||||||||
| 湾港能源公司-6.000%10/15/2024年(C)(D) | $ | 337,000 | $ | — | ||||
| 湾港能源公司-6.375%5/15/2025(C)(D) | 162,000 | — | ||||||
| 湾港能源公司-6.375%1/15(C)(D) | 169,000 | — | ||||||
| 湾港能源公司-6.625%5/1/2023年(C)(D) | 171,000 | — | ||||||
| 湾港能源公司-8.000%5/17/2026 | 10,975 | 10,920 | ||||||
| 自然资源合作伙伴LP/NRP Finance Corp.-9.125%6/30/2025(E) | 945,000 | 965,979 | ||||||
| PAR石油有限责任公司/PAR石油金融公司 -12.875%2026年1月15日(E) | 1,300,000 | 1,404,000 | ||||||
| Tidewater, Inc. — 8.500% 11/16/2026 | 9,600,000 | 9,600,000 | ||||||
| $ | 11,980,899 | |||||||
| 金融-2.2% | ||||||||
| 中型股金融发行人信托-6.500% 2028年5月1日(E) | $ | 3,466,000 | $ | 2,946,100 | ||||
| 猫头鹰摇滚核心收入公司-4.700% 2027年2/8 | 1,970,000 | 1,724,328 | ||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 债券和债券(续) | 本金 金额 | 公允价值 | ||||||
| 猫头鹰摇滚 核心收入公司-7.750%2027年9月16日(E) | $ | 2,243,000 | $ | 2,207,332 | ||||
| $ | 6,877,760 | |||||||
| 公司债券和债券总额(成本26,417,265美元) | $ | 25,397,710 | ||||||
| 企业银行债务-8.0% | ||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC，100万美元LIBOR +3.250%-6.365%9/29(B)(G)(I) | $ | 1,687,208 | $ | 1,646,091 | ||||
| Applied Systems, Inc., 3M USD LIBOR + 3.000% — 6.674% 9/19/2024(b)(g)(i) | 706,286 | 704,344 | ||||||
| Asurion LLC, 1M USD LIBOR + 3.000% — 6.115% 11/3/2024(b)(g)(i) | 2,344,452 | 2,188,148 | ||||||
| Axiom Global, Inc., 1M USD LIBOR + 5.500% — 7.506% 10/1/2026(b)(g)(i) | 1,744,592 | 1,670,446 | ||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc. 2020年延迟提取定期贷款，100万美元LIBOR+4.750%-7.865%2027年11/12(B)(F)(G)(I) | 151,351 | 145,865 | ||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc. 2020年定期贷款，100万美元伦敦银行同业拆借利率+4.750%-7.865%2027年11月12日(B)(G)(I) | 2,187,045 | 2,132,369 | ||||||
| Cimpress Public Ltd., 1M USD LIBOR + 3.500% — 6.615% 5/17/2028(b)(g)(i) | 996,388 | 944,077 | ||||||
| Emerald Topco, Inc., 1M USD LIBOR + 3.500% — 4.560% — 6.884% 7/24/2026(b)(g)(i) | 1,159,064 | 1,064,403 | ||||||
| Farfetch U.S. Holdings, Inc., 1M USD LIBOR + 6.250% — 9.290% 9/27/2027(b)(c)(g)(i) | 2,424,000 | 2,272,500 | ||||||
| FronTier Communications Corp.，300万美元LIBOR +3.750%-7.438%2028年5月1日(B)(G)(I) | 1,249,965 | 1,159,343 | ||||||
| GHX旗舰母公司，600万美元伦敦银行同业拆借利率+ 3.250%-6.127%2024年6月28日(B)(G)(I) | 1,732,581 | 1,621,609 | ||||||
| 哈特兰牙科有限责任公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+4.000% -7.084%2025年4月30日(B)(G)(I) | 1,745,935 | 1,606,260 | ||||||
| JC Penney Corp., Inc., 1M USD LIBOR + 9.500% — 9.500% 6/23/2023(b)(g)(i) | 471,317 | 47 | ||||||
| McDermott LC. — 3.740% 12/31/2025(b)(c)(d)(f)(g)(i) | 302,560 | 342,354 | ||||||
| 麦克德莫特高级出口LC-3.000%6/30/2024(B)(D)(I) | 744,662 | (335,098 | ) | |||||
| 麦克德莫特高级出口LC-0.500% 2024年6/30(B)(F)(G)(I) | 7,365,000 | (1,473,000 | ) | |||||
| 麦克德莫特技术美洲公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+1.000%-4.115%2025年6月30日(B)(G)(I) | 1,209,435 | 568,434 | ||||||
| 麦克德莫特技术美洲公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+3.000%-6.115%2024年6月30日(B)(G)(I) | 141,919 | 85,151 | ||||||
| Mediaco Holding，Inc.A类，1M 美元伦敦银行同业拆借利率+6.400%-9.482%2024年11月25日(B)(C)(D)(G)(I) | 3,478,718 | 3,235,208 | ||||||
| 包装商控股有限责任公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+3.250% -6.006%2/9(B)(G)(I) | 1,172,390 | 1,072,737 | ||||||
| 宠物护理中心有限责任公司，100万美元LIBOR+3.500% -6.615%2/14(B)(G)(I) | 647,327 | 596,350 | ||||||
| 北极星纽柯，有限责任公司定期贷款B，100万美元伦敦银行同业拆借利率 +4.000%-7.674%2028年6月2日(B)(G)(I) | 1,154,340 | 1,061,993 | ||||||
| QBS Parent, Inc., 3M USD LIBOR + 4.250% — 7.924% 9/22/2025(b)(g)(i) | 1,949,367 | 1,783,671 | ||||||
| 万洲国际借款人有限责任公司，定期贷款B，100万美元LIBOR +5.500%-8.422%2/15/2027(B)(G)(I) | 1,164,083 | 1,102,968 | ||||||
| Windstream Services LLC，100万美元LIBOR+6.250%-9.365%2027年9月21日(B)(G)(I) | 255,068 | 235,938 | ||||||
| 企业银行债务总额(成本为30,402,901美元) | $ | 25,432,208 | ||||||
| 可转换债券-2.4% | ||||||||
| 通信-2.4% | ||||||||
| Delivery Hero SE(德国)-1.000% 2026年4月30日 | $ | 3,500,000 | $ | 2,434,362 | ||||
| Delivery Hero SE(德国)-1.000% 2027年1月23日 | 500,000 | 375,130 | ||||||
| RealReal, Inc. — 3.000% 6/15/2025 | 2,000,000 | 1,189,723 | ||||||
| Wayfair, Inc. — 0.625% 10/1/2025 | 4,955,000 | 3,319,866 | ||||||
| Zillow Group, Inc. — 1.375% 9/1/2026 | 350,000 | 338,275 | ||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 (续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 债券和债券(续) | 本金 金额 | 公允价值 | ||||||
| Zillow Group, Inc. — 2.750% 5/15/2025 | 48,000 | 43,632 | ||||||
| 可转换债券总额(成本为9,143,395美元) | $ | 7,700,988 | ||||||
| 债券和债券总额-34.0%(成本为120,563,513美元) | $ | 108,179,485 | ||||||
| 总投资证券-95.4%(成本为306,964,807美元) | $ | 304,051,227 | ||||||
| 短期投资--5.5% | ||||||||
| 道富银行回购协议- 2022年10月3日0.83% | ||||||||
| (日期为2022年9月30日，回购价格为17,504,211美元，抵押本金18,198,200美元美国国债-0.000%2023年，公允价值17,853,126美元)(J) | $ | 17,503,000 | $ | 17,503,000 | ||||
| 短期投资总额(17,503,000美元) | $ | 17,503,000 | ||||||
| 总投资-100.9%(花费324,467,807美元) | $ | 321,554,227 | ||||||
| 其他资产和负债，净额为-(0.9%) | (2,556,014 | ) | ||||||
| NET ASSETS — 100.0% | $ | 318,998,213 | ||||||
| (a) | 非收入生产 安全。 |
| (b) | 受限证券。截至2022年9月30日，这些受限证券占总净资产的21.62%，其中大部分被顾问视为流动资产。这些证券未注册 ，不得向公众出售。转售有法律和/或合同限制。基金无权 要求登记此类证券。这些证券的价值由定价服务、经纪商、交易商、做市商提供的估值确定，或根据基金董事会通过的政策真诚确定。 |
| (c) | 被归类为重大不可观察投入的投资(3级)(见财务报表附注1)。 |
| (d) | 根据董事会根据基金的公允价值程序通过的政策，对这些证券进行了真诚的估值。截至2022年9月30日，这些证券占总净资产的14.49%。 |
| (e) | 根据1933年《证券法》规则144A豁免注册的证券。这些证券可以在豁免注册的交易中转售，通常只出售给合格的机构买家。 除非另有说明，否则这些证券不被视为缺乏流动性。 |
| (f) | 此持股的全部或部分受无资金支持的贷款承诺的约束。 所述利率反映了有资金支持的部分的参考利率和利差的加权平均值，以及无资金支持的贷款部分的承诺费。 |
| (g) | 浮动/浮动利率证券-显示的利率基于截至2022年9月30日的最新可用信息。对于企业银行债务，显示的利率可能代表加权平均利率 。某些浮动利率证券不是基于公布的利率和利差，而是由发行人或代理人确定的， 是基于当前的市场状况。这些证券在其描述中没有指明参考利率和利差。 |
| (h) | 截至2022年9月30日，基金已承诺为各种延迟提取有限合伙企业和/或与债务有关的投资提供资金。此类承诺必须满足管理这些投资的文件中规定的某些 条件，并且不能保证这些条件将 满足。截至2022年9月30日，未出资承诺总额为22,908,897美元。 |
| (i) | 对于公司银行债务，显示的利率可能代表加权平均利率。 |
| (j) | 抵押证券作为抵押品。 |
| (k) | 以每股资产净值(或其等值)作为实际权宜之计的投资。 |
来源 Capital，Inc.
投资组合 -受限证券
2022年9月30日
(未经审计)
| 发行人 | 收购日期 | 成本 | 公允价值 | 公允价值 占净资产的百分比 | ||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC，100万美元LIBOR+3.250%-6.365%2024年9月29日 | 03/06/2020, 02/02/2021,
03/17/2021, 03/18/2021 | $ | 1,682,850 | $ | 1,646,091 | 0.52 | % | |||||||
| 爱立信股份有限公司 | 09/01/2021, 03/15/2022 | — | 537,592 | 0.17 | % | |||||||||
| Applied Systems, Inc., 3M USD LIBOR + 3.000% —6.674% 9/19/2024 | 07/28/2021, 08/03/2021 | 705,102 | 704,344 | 0.22 | % | |||||||||
| Asurion LLC, 1M USD LIBOR + 3.000% — 6.115% 11/3/2024 | 01/06/2021, 03/01/2021, 03/02/2021,05/21/2021, 07/14/2021 | 2,343,003 | 2,188,148 | 0.69 | % | |||||||||
| Axiom Global, Inc., 1M USD LIBOR + 5.500% — 7.506% 10/1/2026 | 11/18/2021, 11/19/2021 | 1,729,780 | 1,670,446 | 0.52 | % | |||||||||
| 蓝色 火炬信用机会基金II LP | 02/16/2021 | 4,241,094 | 4,592,112 | 1.44 | % | |||||||||
| Capstone 收购控股公司2020年延期提取定期贷款，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+4.750%-7.865%2027年11月12日 | 11/12/2020 | 150,796 | 145,865 | 0.05 | % | |||||||||
| Capstone 收购控股公司2020年定期贷款，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+4.750%-7.865%2027年11月12日 | 11/12/2020 | 2,171,011 | 2,132,369 | 0.67 | % | |||||||||
| Cimpress Public Ltd., 1M USD LIBOR + 3.500% — 6.615% 5/17/2028 | 04/30/2021 | 988,351 | 944,077 | 0.30 | % | |||||||||
| 三叶草 私人信贷机会有限公司 | 12/31/2021 | 3,658,948 | 3,711,818 | 1.16 | % | |||||||||
| 铜 赢得信任 | 12/08/2020 | — | 11,775 | 0.00 | % | |||||||||
| 铜 财产CTL通过信托传递 | 10/05/2017, 10/06/2017, 10/11/2017, 11/19/2018, 11/27/2018, 06/08/2020, 07/10/2020 | 528,672 | 208,754 | 0.07 | % | |||||||||
| Emerald Topco, Inc., 1M USD LIBOR + 3.500% — 4.560%— 6.884% 7/24/2026 | 09/20/2021 | 1,152,665 | 1,064,403 | 0.33 | % | |||||||||
| Epic 游戏公司 | 06/25/2020 | 2,499,525 | 1,704,024 | 0.53 | % | |||||||||
| 法拉奇 美国控股公司，100万美元伦敦银行同业拆借利率+6.250%-9.290%2027年9月27日 | 09/27/2022 | 2,266,440 | 2,272,500 | 0.71 | % | |||||||||
| 前沿 通信公司，300万美元伦敦银行间同业拆借利率+3.750%-7.438%2028年5月1日 | 04/09/2021 | 1,239,850 | 1,159,343 | 0.36 | % | |||||||||
| GHX 终极母公司，600万美元伦敦银行同业拆借利率+3.250%-6.127%2024年6月28日 | 07/23/2021, 08/17/2021, 05/20/2021 | 1,727,519 | 1,621,609 | 0.51 | % | |||||||||
| 哈特兰牙科有限责任公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+4.000%-7.084%2025年4月30日 | 06/10/2021, 08/02/2021, 08/03/2021, 08/12/2021, 12/02/2021 | 1,739,652 | 1,606,260 | 0.50 | % | |||||||||
| HIG 怀特霍斯直接贷款2020 LP | 07/30/2021 | 3,214,906 | 3,153,478 | 0.99 | % | |||||||||
| JC Penney Corp., Inc., 1M USD LIBOR + 9.500%— 9.500% 6/23/2023 | 02/03/2021 | — | 47 | 0.00 | % | |||||||||
| 麦克德莫特国际公司-8.000% | 12/31/2020 | — | 426,651 | 0.13 | % | |||||||||
| McDermott LC. — 3.740% 12/31/2025 | 07/01/2020, 03/04/2021, 05/31/2022, 06/30/2022, 07/31/2022, 08/31/2022, 09/30/2022, 12/31/2021, 01/31/2022, 02/28/2022, 03/31/2022, 04/29/2022 | 927,842 | 342,354 | 0.11 | % | |||||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 -受限证券
(续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 发行人 | 收购日期 | 成本 | 公允价值 | 公允价值 占净资产的百分比 | ||||||||||
| 麦克德莫特 高级出口LC-3.000%6/30/2024 | 07/01/2020 | (304,375 | ) | $ | (335,098 | ) | (0.11 | )% | ||||||
| 麦克德莫特 超级高级出口LC-0.500%6/30/2024 | 02/28/2020, 12/14/2020 | (29,310 | ) | (1,473,000 | ) | (0.46 | )% | |||||||
| 麦克德莫特 技术美洲公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+1.000%-4.115%2025年6月30日 | 12/31/2021, 01/31/2022, 02/28/2022, 03/31/2022, 04/29/2022, 05/31/2022, 06/30/2022, 07/31/2022, 08/31/2022, 09/30/2022 | 2,236,616 | 568,434 | 0.18 | % | |||||||||
| 麦克德莫特 技术美洲公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+3.000%-6.115%2024年6月30日 | 07/27/2020, 01/01/2022, 02/01/2022 | 141,919 | 85,151 | 0.03 | % | |||||||||
| Mediaco 控股公司A类，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+6.400%-9.482%2024年11月25日 | 01/01/2022, 02/01/2022, 03/01/2022, 04/01/2022, 05/01/2022, 06/01/2022 | 3,461,918 | 3,235,208 | 1.01 | % | |||||||||
| Metropolitan 合作伙伴基金VII LP(私人信贷) | 05/13/2021 | 7,672,000 | 8,233,085 | 2.58 | % | |||||||||
| MSD 私人信贷机会基金2 LP | 03/08/2021 | 4,301,527 | 4,599,684 | 1.44 | % | |||||||||
| MSD 房地产信贷机会基金 | 06/11/2020 | 2,219,543 | 2,347,649 | 0.74 | % | |||||||||
| 内巴里 自然资源信贷基金I LP | 08/18/2020, 10/05/2020 | 2,699,980 | 2,364,650 | 0.74 | % | |||||||||
| 包装商 控股有限责任公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+3.250%-6.006%2028年3月9日 | 04/16/2021 | 1,167,719 | 1,072,737 | 0.34 | % | |||||||||
| Phi Group，Inc.，受限 | 08/19/2019 | 690,707 | 1,055,650 | 0.33 | % | |||||||||
| 宠物护理中心有限责任公司，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+3.500%-6.615%2025年2月14日 | 11/22/2021 | 646,116 | 596,350 | 0.19 | % | |||||||||
| Piney Lake Opportunities Fund LP | 06/30/2021 | 2,676,101 | 2,978,263 | 0.93 | % | |||||||||
| 北极星 Newco，LLC定期贷款B，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+4.000%-7.674%2028年6月 | 06/03/2021, 07/30/2021 | 1,151,230 | 1,061,993 | 0.33 | % | |||||||||
| Post Road Special Opportunity Fund I LP | 01/26/2021 | 867,695 | 901,385 | 0.28 | % | |||||||||
| QBS Parent, Inc., 3M USD LIBOR + 4.250% — 7.924% 9/22/2025 | 04/13/2020 | 1,715,357 | 1,783,671 | 0.56 | % | |||||||||
| SilverPeak 在岸基金有限责任公司信贷机会 | 06/07/2021 | 1,942,291 | 2,603,821 | 0.82 | % | |||||||||
| 银峰 特殊情况 | 06/07/2021, 10/05/2021 | 2,496,111 | 2,891,071 | 0.91 | % | |||||||||
| Viking 收购(挪威) | 06/03/2021 | 1,342,507 | 1,033,201 | 0.33 | % | |||||||||
| 借款人有限责任公司，定期贷款B，100万美元伦敦银行间同业拆借利率+5.500%-8.422%2/15/2027 | 02/10/2022, 04/12/2022 | 1,143,051 | 1,102,968 | 0.35 | % | |||||||||
| Windstream 控股II，有限责任公司2055年9月21日 | 11/16/2020 | 316,230 | 144,368 | 0.05 | % | |||||||||
来源 Capital，Inc.
投资组合 -受限证券
(续)
2022年9月30日
(未经审计)
| 发行人 | 收购日期 | 成本 | 公允价值 | 公允价值占净资产的百分比 | ||||||||||
| Windstream 服务有限责任公司，100万美元伦敦银行同业拆借利率+6.250%-9.365%2027年9月21日 | 08/11/2020 | $ | 247,799 | $ | 235,938 | 0.07 | % | |||||||
| 受限证券合计 | $ | 71,770,738 | $ | 68,931,239 | 21.62 | % | ||||||||
附注1-公允价值计量的披露
基金使用以下方法和投入来确定其资产和负债的公允价值。随着市场和经济条件的发展，特定方法和投入的使用可能会因可获得性和相关性而异 。
股权证券通常按主要交易该证券的交易所或市场的正式收盘价或最后报告的销售价格进行估值 ，截至当日收盘时。如果当天没有销售，股权证券通常以最后可用出价进行估值。在国家证券交易所上市的未上市证券、固定收益证券和可转换证券，其场外交易(“OTC”)市场更准确地反映了基金管理人员判断的证券的价值，按最近的买入价进行估值。然而，大多数固定收益证券通常以从定价供应商和经纪人那里获得的价格进行估值。供应商根据以下一项或多项信息对此类证券进行估值： 交易量、出价、来自交易商和交易系统的报价、在市场上观察到的可比证券之间的利差和其他关系、基准、发行人的标的股本，以及自营定价模型，如现金流、财务或抵押品业绩和其他参考数据(包括预付款、违约、抵押品、信用增强和利率波动性)。 购买时到期日为60天或更短的短期公司票据按摊销成本估值。
对于缺乏代表性的市场报价或顾问认为不可靠的证券，根据基金董事会通过的程序，按诚意确定进行估值。可能会审查各种投入，以便善意地确定证券的价值。这些投入包括但不限于证券的类型和成本；证券转售的合同或法律限制；发行人的相关财务或业务发展；交易活跃的类似或相关证券；证券的转换或交换权；相关的公司行动；证券收盘后发生的重大事件；以及整体市场状况的变化。非活跃交易的投资的公允估值和估值涉及判断，可能与市场更活跃时会使用的投资的估值存在重大差异。
对开放式投资的投资 公司按其每个工作日的资产净值进行估值，并被归类为1级。对有限合伙企业的投资 代表对私募基金的投资，其估值以其资产净值作为实际的权宜之计。有限合伙企业的资产净值主要是根据有限合伙企业管理层报告的按比例拥有有限合伙企业的公允价值来估算的。对私募基金的投资永远无法赎回。相反，这类投资的性质是通过清算有限合伙企业的基础资产获得分配。
基金根据三种估值方法对其资产进行分类。一级价值是基于相同资产在活跃市场上的报价。2级价值基于重要的可观察市场投入，例如类似资产的报价和非活跃市场的报价，或上文所述的其他市场可观测投入，包括利差、现金流、财务表现、提前还款、违约、抵押品、信用提升和利率波动。3级价值基于无法观察到的重大投入，这些投入反映了基金对市场参与者在评估资产时可能合理使用的假设的确定。估值水平不一定是与投资这些证券相关的风险的指标。下表列出了截至2022年9月30日基金投资的估值水平：
| 投资 | 1级 | 2级 | 3级 | NAV AS 实用 权宜之计 | 总计 | |||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 半导体器件 | $ | 14,483,045 | — | — | — | $ | 14,483,045 | |||||||||||||
| 网络媒体 | 11,760,910 | — | — | — | 11,760,910 | |||||||||||||||
| 产业布局与租赁 | 9,536,781 | — | — | — | 9,536,781 | |||||||||||||||
| 水泥和集料 | 8,498,739 | — | — | — | 8,498,739 | |||||||||||||||
| 有线和卫星电视 | 8,138,491 | — | — | — | 8,138,491 | |||||||||||||||
| 应用软件 | 5,588,580 | — | $ | 1,704,024 | — | 7,292,604 | ||||||||||||||
| 电子元器件 | 6,321,421 | — | — | — | 6,321,421 | |||||||||||||||
| 财险公司 | 6,138,214 | — | — | — | 6,138,214 | |||||||||||||||
| 多元化银行 | 5,866,253 | — | — | — | 5,866,253 | |||||||||||||||
| 贱金属 | 5,038,050 | — | — | — | 5,038,050 | |||||||||||||||
| 保险经纪人 | 4,952,648 | — | — | — | 4,952,648 | |||||||||||||||
| 银行 | 4,846,912 | — | — | — | 4,846,912 | |||||||||||||||
| 化学品 | 4,406,527 | — | — | — | 4,406,527 | |||||||||||||||
| 投资公司 | 4,227,465 | — | — | — | 4,227,465 | |||||||||||||||
| 餐饮服务 | 3,840,118 | — | — | — | 3,840,118 | |||||||||||||||
| 电子商务自由裁量权 | 3,238,131 | — | — | — | 3,238,131 | |||||||||||||||
| 集成实用程序 | 2,998,960 | — | — | — | 2,998,960 | |||||||||||||||
| 中游-石油和天然气 | 2,663,898 | — | — | — | 2,663,898 | |||||||||||||||
| 铁路车辆 | 2,637,367 | — | — | — | 2,637,367 | |||||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲 | 2,144,142 | — | — | — | 2,144,142 | |||||||||||||||
| 服装、鞋类及配饰设计 | 1,955,925 | — | — | — | 1,955,925 | |||||||||||||||
| 商住楼 设备和系统 | 1,545,953 | — | — | — | 1,545,953 | |||||||||||||||
| 房地产业主和开发商 | 1,436,520 | — | — | — | 1,436,520 | |||||||||||||||
| 汽车零售商 | 1,238,997 | — | — | — | 1,238,997 | |||||||||||||||
| 能量 | — | — | 1,055,650 | — | 1,055,650 | |||||||||||||||
| 娱乐内容 | 844,759 | — | — | — | 844,759 | |||||||||||||||
| 石油和天然气服务与设备 | 725,283 | — | — | — | 725,283 | |||||||||||||||
| 工业类股 | 704,105 | — | — | — | 704,105 | |||||||||||||||
| 医疗保健服务 | 323,269 | — | — | — | 323,269 | |||||||||||||||
| 零售业 | — | — | 220,529 | — | 220,529 | |||||||||||||||
| 特殊目的收购公司 | 26,192,130 | $ | 35,495 | 1,033,201 | — | 27,260,826 | ||||||||||||||
| 有限合伙企业 | — | — | — | $ | 38,377,016 | 38,377,016 | ||||||||||||||
| 优先股 | ||||||||||||||||||||
| 工程服务 | — | — | 426,651 | — | 426,651 | |||||||||||||||
| 能量 | — | — | 12,548 | — | 12,548 | |||||||||||||||
| 封闭式基金 | — | 537,592 | — | — | 537,592 | |||||||||||||||
| 认股权证 | ||||||||||||||||||||
| 中游-石油和天然气 | — | — | 144,368 | — | 144,368 | |||||||||||||||
| 能量 | 31,075 | — | — | — | 31,075 | |||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 | ||||||||||||||||||||
| 非代理机构 | — | 1,231,267 | — | — | 1,231,267 | |||||||||||||||
| 资产支持证券 | ||||||||||||||||||||
| 抵押贷款债券 | — | 23,545,609 | — | — | 23,545,609 | |||||||||||||||
| 装备 | — | 2,817,784 | 397,743 | — | 3,215,527 | |||||||||||||||
| 其他 | — | 21,518,241 | 137,935 | — | 21,656,176 | |||||||||||||||
| 公司债券和票据 | — | 25,397,710 | — | — | 25,397,710 | |||||||||||||||
| 企业银行债务 | — | 19,582,146 | 5,850,062 | — | 25,432,208 | |||||||||||||||
| 可转换债券 | — | 7,700,988 | — | — | 7,700,988 | |||||||||||||||
| 短期投资 | — | 17,503,000 | — | — | 17,503,000 | |||||||||||||||
| $ | 152,324,668 | $ | 119,869,832 | $ | 10,982,711 | $ | 38,377,016 | $ | 321,554,227 | |||||||||||
下表汇总了基金在2022年9月30日终了期间的3级投资证券及相关交易：
| 投资 | 起头 价值在 十二月 31, 2021 | 网络 实现 和 未实现 收益 (亏损)(a) | 购买 | (销售额) | 毛收入 转账 输入/(输出) | 结束
价值在 九月 30, 2022 | 净额
更改 未实现 欣赏 (折旧) 相关内容 持有的投资为 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||
| 普通股 股 | $ | 5,541,731 | $ | (2,561,528 | ) | — | — | — | $ | 2,980,203 | $ | (2,561,527 | ) | |||||||||||||||
| 特殊用途收购公司 | 1,277,458 | (244,257 | ) | — | — | — | 1,033,201 | (244,258 | ) | |||||||||||||||||||
| 优先股 | 438,008 | 1,247 | — | $ | (56 | ) | — | 439,199 | 1,191 | |||||||||||||||||||
| 权证 中游-石油和天然气 | 149,524 | (5,156 | ) | — | — | — | 144,368 | (5,156 | ) | |||||||||||||||||||
| 资产支持证券设备 | 461,434 | (26,791 | ) | — | (36,900 | ) | — | 397,743 | (26,816 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他 | — | (6,147 | ) | — | (110,888 | ) | $ | 254,970 | 137,935 | (1,407 | ) | |||||||||||||||||
| 企业 银行债务 | 3,505,700 | 139,640 | $ | 2,281,407 | (426,676 | ) | 349,991 | 5,850,062 | 132,719 | |||||||||||||||||||
| 公司债券和票据 | — | 473 | — | (473 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| $ | 11,373,855 | $ | (2,702,519 | ) | $ | 2,281,407 | $ | (574,993 | ) | $ | 604,961 | $ | 10,982,711 | $ | (2,705,254 | ) | ||||||||||||
公允价值体系不同层级之间的投资转移 于报告期末按公允价值入账。有254,970美元从2级转移到3级，349,991美元从3级转移到2级。转移出3级是由于 估值技术从最近的交易活动更改为卖方定价。
下表汇总了截至2022年9月30日被归类为公允价值层次结构第三级项目的项目所使用的量化投入和假设：
| 金融资产 | 公允价值
9月30日， 2022 | 估值技术 | 无法观察到的 输入 | 价格/范围 | 加权
平均值 价格 | ||||||
| 普通股 | $ | 1,704,024 | 最近一次资本化 (资金)(F) | 报价/价格 | $392.00 | $392.00 | |||||
| 折扣 | 40% | 40% | |||||||||
| $ | 1,055,650 | 定价模型(E) | 最近一次报告的交易 | $12.50 | $12.50 | ||||||
| $ | 220,529 | 定价模型(B) | 报价/价格 | $5.50 - $13.00 | $12.60 | ||||||
| 特殊目的收购公司 | $ | 1,033,201 | 定价模型(A) | 成本 | $0.61 | $0.61 | |||||
| 优先股 | $ | 439,199 | 定价模型(B) | 报价/价格 | $597.50 - $600.00 | $599.93 | |||||
| 权利/认股权证-中游石油和天然气 | $ | 144,368 | 定价模型(B) | 报价/价格 | $14.00 | $14.00 | |||||
| 资产支持证券-设备 | $ | 397,743 | 第三方经纪人报价(C) | 报价/价格 | $87.00 | $87.00 | |||||
| 资产支持证券--其他 | $ | 137,935 | 第三方经纪人报价(C) | 报价/价格 | $100.00 | $100.00 | |||||
| 企业银行债务 | $ | 262,062 | 定价模型(B) | 报价/价格 | $55.00 | $55.00 | |||||
| $ | 3,235,208 | 定价模型(D) | 折扣 | 14.0% | 14.0% | ||||||
| $ | 2,272,500 | 定价模型(G) | 成本 | $93.75 | $93.75 | ||||||
| (a) | 投资的公允价值基于初始收购价格或最近的资本活动 。如果标的资产的财务状况恶化，或者如果市场可比资产下跌，投资价值可能会更低。 |
| (b) | 第3级证券的 定价模型技术涉及该证券的最近报价融资价格。 |
| (c) | 第三方经纪人报价技术涉及获取证券的独立第三方经纪人报价 。 |
| (d) | 第3级证券的定价模型技术涉及使用贴现现金流模型的独立 第三方进行外部估值。 |
| (e) | 第3级证券的定价模型技术涉及该证券的最后执行交易。 |
| (f) | 投资的公允价值基于资本融资条款。如果标的资产的财务状况 恶化，或者如果市场可比资产下跌，投资的价值可能会更低。 |
| (g) | 第3级证券的定价模型技术涉及在交易市场发展之前购买证券的初始成本。 |