NPort-P:文件管理器信息
文件服务器CIK | 0001788399 |
文件管理器CCC |
********
|
Filer投资公司类型 | |
这是实时备案还是测试备案? | LIVE TEST |
您想要一份退货吗? | |
这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗? |
提交联系信息
名字 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
通知信息
是否仅通过备案网站通知? | |
系列ID |
美国
美国证券交易委员会 华盛顿特区20549 表格nport-P 投资组合月报 |
文件服务器CIK | 0001788399 |
文件管理器CCC |
********
|
Filer投资公司类型 | |
这是实时备案还是测试备案? | LIVE TEST |
您想要一份退货吗? | |
这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗? |
名字 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
是否仅通过备案网站通知? | |
系列ID |
A.注册人姓名 | 双线收益机会基金 |
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_) | 811-23476 |
C.注册人的CIK编号 | 0001788399 |
D.注册人的雷 | 5493006BIH94Q4VHHG23 |
街道地址1 | 2002年北坦帕街 |
街道地址2 | 200套房 |
城市 | 坦帕 |
述明(如适用的话) |
佛罗里达州
|
外国(如适用) |
美利坚合众国
|
邮编/邮政编码 | 33602 |
电话号码 | 813-791-7333 |
A.系列名称。 | 双线收益机会基金 |
B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
C.系列赛的雷。 | 5493006BIH94Q4VHHG23 |
A.会计年度结束日期。 | 2022-09-30 |
B.报告信息的日期。 | 2022-09-30 |
基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请? | Yes No |
报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 963101611.410000000000 |
B.总负债。 | 233189136.320000000000 |
C.净资产。 | 729912475.090000000000 |
A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.000000000000 |
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。 | 0.000000000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
一年内应付的款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 225000000.000000000000 |
受控公司。 | 0.000000000000 |
其他分支机构。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.000000000000 |
受控公司。 | 0.000000000000 |
其他分支机构。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。
(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上: | 0.000000000000 |
(2)备用承诺: | 0.000000000000 |
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.000000000000 |
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 5682160.350000000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:
货币指标:1 | |
ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 297.000000000000 |
1年。 | 22006.000000000000 |
5年。 | 94660.000000000000 |
10年。 | 32032.000000000000 |
30年。 | 38345.000000000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | 39957.000000000000 |
1年。 | 2311525.000000000000 |
5年。 | 10241308.000000000000 |
10年。 | 3831273.000000000000 |
30年。 | 3451937.000000000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 191.000000000000 |
1年。 | 8524.000000000000 |
5年。 | 28690.000000000000 |
10年。 | 18944.000000000000 |
30年。 | 15734.000000000000 |
非投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | 442.000000000000 |
1年。 | 30456.000000000000 |
5年。 | 147500.000000000000 |
10年。 | 99593.000000000000 |
30年。 | 26767.000000000000 |
就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:
是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品? | Yes No |
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
月度总退货记录: 1 | |
基金前三个月的每月总回报--1个月。 | 6.8 |
基金前三个月的每月总回报--2个月。 | -1.94 |
基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | -8.03 |
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
资产类别。 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -1337449.260000000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 9301866.250000000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -107846.910000000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -1670014.050000000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -206382.830000000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -53825612.440000000000 |
提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
1个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | .000000000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | .000000000000 |
2个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | .000000000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | .000000000000 |
3个月 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | .000000000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | .000000000000 |
A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? | Yes No N/A |
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22e-4]:
(1)流动性适度的投资 |
(2)流动性较差的投资 |
(3)非流动性投资 |
就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(c)(4)],提供 以下信息:
A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(a)]),按基金资产净值的百分比报告。 | |
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:
A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。 | |
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供: | |
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | 不适用 |
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。 | 不适用 |
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]在报告期间 。 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Voya CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Voya CLO 2018-4有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92891EAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92891EAA64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1679600.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2301097813 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.812000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Voya CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Voya CLO 2017-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92915XAD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92915XAD03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1350000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1122953.980000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1538477582 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-06-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.532000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CSAIL商业抵押贷款业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSAIL 2017-CX9商业抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12595FAG7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12595FAG72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75038765.080000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1448810.960000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1984910533 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .795673000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSMC Trust 2017-PFHP |
D.CUSIP(如果有)。 | 12595KAL5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12595 KAL52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7058000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6407725.290000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8778758425 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.308000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38381RDX4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38381RDX44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 11807012.550000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1027324.620000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1407462751 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-02-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.586140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38382DMR7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38382 DMR79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6444119.050000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 536893.070000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0735558150 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.036140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Asurion LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KNQVXGIOXWK278 |
C.发行名称或投资说明。 | Asurion LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 04649VAZ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04649VAZ31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 305000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 231418.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0317050000 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.365290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 常量联系公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 常量联系公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 21031HAE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US21031HAE18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3555000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4870446966 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.510710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Ferrellgas LP/Ferrellgas |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 315289AC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US315289AC26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2665000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2191829.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3002865857 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费尔蒂塔娱乐 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 费尔蒂塔娱乐有限公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 31556TAC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US31556TAC36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 609504.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0835037105 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | UPL股份有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800AQLATW4WEEH674 |
C.发行名称或投资说明。 | UPL股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BG0914880 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2125139464 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1905150.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2610107465 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 雅居乐集团控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZRISRT38EEYY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 雅居乐集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZQ6605609 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2081524675 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 481080.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0659092722 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 首个美国政府奖得主 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300R5MYM6VZF1RM44 |
C.发行名称或投资说明。 | 首个美国政府债务基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 31846V211 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US31846V2117 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FGUXX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3116653.820000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3116653.820000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4269900743 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美--STACR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003FQV7GR462GO02 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美标准信托基金2020-DNA1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35565HBE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35565HBE45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9250000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8024409.230000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.0993659519 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-01-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.334000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Voya CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Voya CLO 2018-1有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92917BAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92917BAA26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2700000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2190438.720000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3000960793 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-04-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.937570000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Voya CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003QPCHR7P2XIW55 |
C.发行名称或投资说明。 | Voya CLO 2013-3有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92917VAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92917VAA89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1623141.160000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2223747662 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-10-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.640290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DCERT Buyer Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300EF826JEEUCHZ67 |
C.发行名称或投资说明。 | Dcert Buyer Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG00Z8L09P0 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 940000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 881250.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1207336537 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.902710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 应用系统公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NSKGF0SY5SWQ62 |
C.发行名称或投资说明。 | 应用系统公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03827FBA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03827FBA84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2050000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2026425.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2776257523 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.174140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38382EFH5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38382EFH53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7770430.430000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 545926.350000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0747933990 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.356140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38382EK22 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38382EK223 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 13977644.030000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1104326.130000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1512956920 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-07-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.660860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CSAIL商业抵押贷款业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSAIL 2020-C19商业抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12597NAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12597 NAA19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 13238000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 843088.510000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1155054255 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.234287000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CSAIL商业抵押贷款业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSAIL 2020-C19商业抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12597NAE3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12597 NAE31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1561149.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2138817054 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美--STACR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007ZK0X40BI7UF30 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美STACR房地产信托基金2020-DNA2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35565KBE7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35565KBE73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2474651.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3390340328 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-02-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.884000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美--STACR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美标准信托公司2020-HQA2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35565LBD7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35565LBD73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1136995.920000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1557715423 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.184000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | RKPF Overseas 2019 E Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900XA3OBXDNCGJ520 |
C.发行名称或投资说明。 | RKPF Overseas 2019 E Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | ZQ5596494 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2079096884 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 305300.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0418269327 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
香港
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-11-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中环房地产 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JDML9PYG0CIJ22 |
C.发行名称或投资说明。 | 中环中国置业有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZP3873871 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2102302200 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4650000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1084612.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1485948709 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-07-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DG投资中介 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DG投资中介控股2公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23344MAF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US23344MAF59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 915000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 858956.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1176793491 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.865290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AAdvantage忠诚IP |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | AAdvantage忠诚IP有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02376CBJ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02376CBJ36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1210000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1175515.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1610487613 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.459860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美联银行商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 美联银行商业按揭信托系列2005-C21 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92976BAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92976BAA08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3285845.410000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2961968.170000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4057977184 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.273084000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 威瑟福国际有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A2JKMG5PGOGF82 |
C.发行名称或投资说明。 | 威瑟福国际有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 947075AP2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US947075AP29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 183000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 186471.510000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0255471055 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 11.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 通信抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Comm 2013-CCRE13抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12630BBB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12630BBB36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 71121222.730000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 490167.470000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0671542804 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-11-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .888943000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CSAIL商业抵押贷款业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C2HE5FJAWYZL57 |
C.发行名称或投资说明。 | CSAIL 2016-C6商业抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12636MAV0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12636MAV00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5088000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4004974.930000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5486924894 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.084242000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38382FBU7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38382FBU75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5217614.310000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 562196.380000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0770224375 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-09-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.086140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38382VEV7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38382VEV71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 27902355.720000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 258992.460000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0354826734 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-06-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | .315970000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Roche Park CLO,LTD |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000RMLD359CPH591 |
C.发行名称或投资说明。 | Point au Roche Park CLO Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 73052WAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US73052 WAA18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 417308.630000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0571724206 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.809860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ARTERA服务有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J2G34D0WX8Z443 |
C.发行名称或投资说明。 | Artera Services LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 73939VAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US73939VAA26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4485000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3616569.450000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4954798792 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.033000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美--STACR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美标准信托公司2020-HQA2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35565LBE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35565LBE56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 22000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20936227.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.8683202596 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.684000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美--STACR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美结构性机构信用风险债务票据 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35565TBE8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35565TBE82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9750000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8897244.530000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.2189467688 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-11-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.680690000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银-花旗集团商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞银-花旗集团商业抵押贷款信托基金2011-C1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90268TAN4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90268 TAN46 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1020227.790000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 953111.190000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1305788327 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-01-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.663314000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银-巴克莱商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞银-巴克莱商业抵押贷款信托2013-C5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90270YAL3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90270年39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6891216.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6299368.050000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8630306050 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-03-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.200211000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 龙欣·中国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GNBBT32SFSEC47 |
C.发行名称或投资说明。 | 荣盛中国控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BK7099983 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2211514885 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2900000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 192399.080000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0263591987 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加贾-通加尔结核病 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900M8F4RQGA263684 |
C.发行名称或投资说明。 | Gajah Tunggal Tbk PT |
D.CUSIP(如果有)。 | BQ1013425 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2344284893 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1025700.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1405236977 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-06-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.950000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 交叉金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008J3I495E70LU05 |
C.发行名称或投资说明。 | 克罗斯金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 22750JAD6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US22750JAD63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1185030.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1153425.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1580224053 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊恩贸易金融有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊恩贸易财务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAL5582BAV98 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG00ZR57XK9 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 410850.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 382501.349999999980 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0524037283 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.424140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴43 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴43有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67573NAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67573NAA37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2923176.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4004831127 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴XX |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴20-R有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67576VAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67576 VAA26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 423207.230000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0579805449 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-05-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.722710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alpha Holding SA托管 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Alpha Holding SA托管 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 020ESCAD1 |
其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | .040000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000055 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Altice France Holding SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299000JVHXKJPOE6H40 |
C.发行名称或投资说明。 | Altice France Holding SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 02156TAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02156 TAA25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2545709.800000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3487691863 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马赫一号 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马赫1开曼2019-1有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55446MAB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55446 MAB37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 868375.720000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 725309.080000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0993693223 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.335000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FNRP3W5DX0O430 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XXVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55820AAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55820AAA79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2189620.800000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2999840220 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.305860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦瑟福德国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A2JKMG5PGOGF82 |
C.发行名称或投资说明。 | 威瑟福国际有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 947075AT4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US947075AT41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1255000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1131257.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1549852946 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦瑟福德国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A2JKMG5PGOGF82 |
C.发行名称或投资说明。 | 威瑟福国际有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 947075AU1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US947075AU14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3280000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2863928.030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3923659518 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-04-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科斯塔里奇研究所 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493009VA6AFUB2Q0289 |
C.发行名称或投资说明。 | 科斯塔里奇电气研究所 |
D.CUSIP(如果有)。 | EJ6716355 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP56226AQ94 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1900000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1336185.580000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1830610690 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥斯达黎加
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥城ARPT信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥城机场信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | AP1360043 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP6629MAD40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2755434.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3775019737 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Grupo Axo SA DE CV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4469000001BNKIG58H20 |
C.发行名称或投资说明。 | Grupo Axo SAPI de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 40054MAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40054MAA09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 389626.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0533798795 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-06-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HPS贷款管理6-2015年,LT |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OYG05TXUTUVD98 |
C.发行名称或投资说明。 | HPS贷款管理6-2015 LTD |
D.CUSIP(如果有)。 | 40437BAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40437BAA26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 749909.680000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1027396716 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-02-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.932290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 进展住宅信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 进步住宅2019-SFr3信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74332WAQ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74332WAQ69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3826288.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5242119474 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-09-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.116000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 放射合作伙伴公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SFTAG2177WUZ08 |
C.发行名称或投资说明。 | 放射学合作伙伴公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 75041VAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US75041VAA26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7250000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4740958.640000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6495242651 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | OI SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 YEMWCRRAGD4978 |
C.发行名称或投资说明。 | OI SA |
D.CUSIP(如果有)。 | AT8014322 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7354PAA23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4750000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1406570.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1927039266 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Servicios Mega行动 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4469000001BP4DCM0P31 |
C.发行名称或投资说明。 | Servicios Mega SA de CV SOFOM ER运营 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZP9563575 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP73699BH55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3302000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1923817.680000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2635682696 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CSI Compressco LP/Finance |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 12652HAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12652 HAA68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1365000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1192402.580000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1633624059 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSWF 2018-TOP |
D.CUSIP(如果有)。 | 12653BAU4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12653BAU44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3775996.800000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5173218610 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.230972000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Reese Park CLO,Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞思公园CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 758464AL5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US758464AL56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 848815.450000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1162900319 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.012000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 研究驱动的Pagaya电机A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 研究驱动型帕加亚汽车资产信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 76088TAC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US76088TAC53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 965606.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1322907243 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-11-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.040000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁LNG SRL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900F70J1LOALV5K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁LNG源 |
D.CUSIP(如果有)。 | AR7830417 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7721BAE13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 158087.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0216583502 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-03-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁国家石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZMGDLC9JT2OR80 |
C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AN9553354 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP7808BAB38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3254310.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4458493465 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-06-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CVR合作伙伴/CVR Nitroge |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CVR Partners LP/CVR氮气金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12663QAC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12663QAC96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3700000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3226959.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4421022753 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 全国另类贷款T |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 另类贷款信托基金2005-J12 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12668ASY2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12668ASY28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6131983.070000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3519807.950000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4822232898 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.624000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 高桥贷款管理有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | HPS贷款管理13-2018年有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 40437MAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40437MAA80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1616609.120000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2214798589 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.012000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HighTower Holding LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | HighTower Holding LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 43118DAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US43118 DAA81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 965000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 789114.550000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1081108457 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美--STACR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35566CBE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35566CBE49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4991363.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6838304003 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-12-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.930690000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FRIGORIFICO概念 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900Q6VZVL47QJCQ91 |
C.发行名称或投资说明。 | Frigorillio Concepcion SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 358648AA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US358648AA16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2621041.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3590898347 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拉圭
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.700000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Trin&多巴哥电信公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299007N4G3EZWXAMB76 |
C.发行名称或投资说明。 | 特立尼达和多巴哥电信服务有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZQ0094255 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP90301AA32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4700000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4154643.020000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5691974260 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
特立尼达和多巴哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Empresas公共麦德林 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SU25TO8EMXB434 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦德林公共新闻出版公司ESP |
D.CUSIP(如果有)。 | BK4385310 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP9379RBC09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2254608.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3088874457 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | RR 2有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930098CLSTWMH4JW47 |
C.发行名称或投资说明。 | RR 2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78109RAJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78109RAJ59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4212303.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5770970827 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.312000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | RR有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KSO6EE9C4GF767 |
C.发行名称或投资说明。 | RR 6有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78110LAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78110 LAA44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 795660.920000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1090077163 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.362000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CWT旅游集团有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CWT旅游集团有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12670RAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12670RAA23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 792284.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 685325.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0938914847 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Canyon CLO 2021-3 Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Canyon CLO 2021-3 Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 13875NAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国13875NAA28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1649119.220000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2259338313 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.712000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 返乡机会基金I |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 返乡机会基金I Trust 2020-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 43789XAE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US43789XAE40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7757874.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.0628499532 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2065-05-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.450000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 返乡机会基金I |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 返乡机会基金信托基金2020-BPL1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 43789YAB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US43789YAB83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 938099.330000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 939301.690000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1286868936 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.437900000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SEG HLD LLC/SEG FIN公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SEG Holding LLC/SEG Finance Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 78397KAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78397KAA07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2635000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2431362.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3331032806 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SMR 2022-工业抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SMR 2022-工业抵押信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78458MAN4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78458 MAN48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7234428.570000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6832556.060000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9360788167 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.345380000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 录像机金融业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800F4XI4RJB82XM19 |
C.发行名称或投资说明。 | 录像机财务NV |
D.CUSIP(如果有)。 | BK1883424 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP9810YAA75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 281250.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0385320171 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | YPF社会性无名氏 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003N7447U18U5U53 |
C.发行名称或投资说明。 | YPF SA |
D.CUSIP(如果有)。 | AQ3401082 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP989MJBN03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1798352.100000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2463791429 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Frontera能源公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | A25574TZFLBNK7NWQT47 |
C.发行名称或投资说明。 | Frontera能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35905BAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35905BAC19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1726428.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2365253450 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 边疆通信 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 前沿通信控股有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35906ABG2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35906ABG22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 992754.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1360100058 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 峡谷资本CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Canyon CLO 2020-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13876QAE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13876QAE61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1850000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1579393.710000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2163812462 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.042000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 峡谷资本CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 峡谷资本CLO 2021-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13877FAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13877FAA75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 769114.730000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1053708159 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.922000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | YPF社会性无名氏 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003N7447U18U5U53 |
C.发行名称或投资说明。 | YPF SA |
D.CUSIP(如果有)。 | AZ3131457 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP989MJBP50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 783930.150000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1074005688 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格兰蒂埃拉能源公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IH2S17MAIUCM32 |
C.发行名称或投资说明。 | 格兰蒂埃拉能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZS7656854 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USU37016AA70 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2033381.060000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2785787515 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SOFI替代信任消费 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SOFI另类消费贷款计划2021-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78472Q107 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78472Q1076 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1598407.470000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2189861832 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 社会职业贷款取得进展 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SOFI专业贷款计划2018-C信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78490D104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78490D1046 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 304895.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0417714795 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-01-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Full House Resorts Inc |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493009DKIWW0H901Y82 |
C.发行名称或投资说明。 | Full House Resorts Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 359678AC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US359678AC31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1640000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1478361.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2025395716 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300V3F4KBEWHAZP46 |
C.发行名称或投资说明。 | GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36250HAS2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36250HAS22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1859000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1365618.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1870934237 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-11-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.671699000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 主权财富基金托管发行商公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 主权财富基金托管发行商公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78500AAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78500AAA60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4170000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2478919.050000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3396186714 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sabre GLBL Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 |
C.发行名称或投资说明。 | Sabre GLBL Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 78573NAC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78573NAC65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 191753.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0262706840 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科斯莫斯能源有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800YDFJ3OT9B5P157 |
C.发行名称或投资说明。 | 科斯莫斯能源有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BO2828297 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USU5007TAB18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 950000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 747493.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1024086141 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加纳
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SIERRACOL ENERGY ANDINA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SierraCol Energy Andina LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | BQ0667122 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USU8215LAA27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 976190.420000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1337407502 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯雷美国CLO 2020-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14315HAG8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US14315HAG83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1875000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1603374.130000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2196666292 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-01-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.483000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯雷全球市场战略 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯雷美国CLO 2021-1有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14317LAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US14317LAA08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 825501.770000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1130959941 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.512000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002EPQ51IPGGFX73 |
C.发行名称或投资说明。 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36251FAG1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36251FAG19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2149788.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1916737.220000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2625982272 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.454299000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36251PAF1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36251PAF18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7488559.410000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 272841.170000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0373799845 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-10-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.320877000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sabre GLBL Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 |
C.发行名称或投资说明。 | Sabre GLBL Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 78573NAF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US78573NAF96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3305000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2964521.610000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4061475466 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西斯潘公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007Z8Q1H45KT7W98 |
C.发行名称或投资说明。 | 西斯潘公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 81254UAK2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US81254UAK25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 530000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 409404.410000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0560895209 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
香港
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | HPS投资伙伴 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 高桥贷款管理2013-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44330DAL4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US44330DAL47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1550000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1365025.790000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1870122565 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.609860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 照亮买家/Hldg |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 照明买家有限责任公司/照明控股四公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45232TAA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45232TAA97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2495805.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3419320926 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加尔达世界安全核心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZF1NDXLMCHNO20 |
C.发行名称或投资说明。 | 加尔达世界安全公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36257BAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36257 BAA70 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7028080.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9628661298 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押贷款支持证券 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GS抵押贷款支持证券信托基金2020-NQM1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36259WAF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36259WAF86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1360688.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1864180633 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-09-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.881390000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SIERRACOL ENERGY ANDINA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | SierraCol Energy Andina LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 82653LAA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US82653LAA98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2342857.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3209777994 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sound Point CLO XXVII有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83613KAJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83613KAJ97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3233345.520000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4429771555 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.343000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AMS-OSRAM AG |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299001JPPT2QFTV5D76 |
C.发行名称或投资说明。 | AMS-OSRAM AG |
D.CUSIP(如果有)。 | 03217CAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03217CAA45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3624555.440000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4965739816 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
奥地利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Apidos CLO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LPFPUEJZX23R93 |
C.发行名称或投资说明。 | Apidos CLO XVIII |
D.CUSIP(如果有)。 | 03767QAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03767QAA76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1450000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1197371.910000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1640432176 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.459000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦伯斯特公园CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦伯斯特公园CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 948210AE9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US948210AE91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 796638.270000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1091416159 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.209860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300S7ENI2U7O0XH56 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行商业抵押贷款信托基金2015-C28 |
D.CUSIP(如果有)。 | 94989JBH8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US94989JBH86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7910000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6857478.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9394931905 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.219213000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | InterPIPE控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2221001V14OZZ8CANJ37 |
C.发行名称或投资说明。 | InterPIPE控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 460606AA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US460606AA44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 449900.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0616375271 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-05-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JPMBB商业抵押贷款SECU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMBB商业抵押证券信托2015-C32 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46590JAY3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46590JAY38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 46807973.900000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 917529.900000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1257040990 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.286185000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sound Point CLO XXVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83615BAJ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83615BAJ70 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2453422.620000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3361255909 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.569860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 声点CLO XXX有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83615HAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83615HAA32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5605897.150000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.7680232002 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.143000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中庭酒店投资组合信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 中庭酒店投资组合信托2018-ATRM |
D.CUSIP(如果有)。 | 04965KAS9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04965KAS96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1623000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1494656.080000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2047719598 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.818000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴克莱商业抵押贷款S |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BBCMS抵押信托2020-C7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05492VAM7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05492VAM72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2067072.300000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2831945433 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.717048000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FWFHJGIW2B2U59 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行商业抵押贷款信托2016-C34 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95000DBK6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US95000DBK63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4514242.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3960349.920000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5425787413 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.236000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JPCJUA5JJLRW54 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行商业抵押贷款信托2016-C33 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95000LAJ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US95000LAJ26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1607146.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2201834131 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2059-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.123000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sound Point CLO XXXI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83615UAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83615UAA43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1682221.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2304689339 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.393000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Sound Point CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 声点CLO XXXII有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83616FAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83616FAA66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5534760.980000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.7582773509 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.483000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LBM收购有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FAEB3VWZL4NI86 |
C.发行名称或投资说明。 | LBM收购有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05552BAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05552BAA44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1010000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 686436.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0940436591 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BCPE帝国控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300O2G0VI2955B626 |
C.发行名称或投资说明。 | BCPE帝国控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05552VAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05552VAA08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2485000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2157856.190000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2956321838 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富国银行商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 富国银行商业抵押贷款信托基金2017-RC1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95001FAC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US95001FAC95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2455018.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3363441952 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 车轮专业人士公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 车轮专业公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 96289WAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US96289WAA71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2540000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1166977.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1598791143 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP |
D.CUSIP(如果有)。 | 36262MAL2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36262MAL28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2163000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2011768.450000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2756177650 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.368000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005BBCF84ICNQ550 |
C.发行名称或投资说明。 | 高盛抵押证券公司II |
D.CUSIP(如果有)。 | 36266CAQ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36266CAQ96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2687084.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3681379332 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.817710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南非共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.发行名称或投资说明。 | 南非共和国政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 836205AX2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US836205AX27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2582616.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3538254364 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
南非
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-09-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.650000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Start Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 VIQYFIDJQCKZ43 |
C.发行名称或投资说明。 | Start Ltd/百慕大 |
D.CUSIP(如果有)。 | 85572RAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US85572RAA77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3903863.520000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3159990.130000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4329272670 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.089000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BSREP商业抵押贷款业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BSREP商业抵押信托2021-DC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05591UAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05591 UAN72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4452020.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6099388834 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.668000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX Trust 2022-PSB |
D.CUSIP(如果有)。 | 05606DAJ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05606DAJ72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5006246.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6858694256 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.182380000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | THL Credit Wind River 2017-3 CLO Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 97316MAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US97316MAA45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2125360.180000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2911801418 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.562000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 河床优先股 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 河床优先股 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | B10930B99 |
其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10223.000000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10223.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0014005789 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
优先股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX Trust 2021-查看 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05606GAQ4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05606GAQ47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3234732.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4431671345 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.748000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX Trust 2021-查看 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05606GAS0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05606GAS03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2312791.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3168587439 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.748000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GS抵押证券信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005BBCF84ICNQ550 |
C.发行名称或投资说明。 | 高盛抵押证券公司II |
D.CUSIP(如果有)。 | 36266CAS5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36266 CAS52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2659242.300000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3643234485 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.750910000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38380Q3A8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38380Q3A87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 33284274.830000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1369185.260000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1875821152 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2071-05-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .009000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CWT Travel Hldgs Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CWT Travel Hldgs Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | .CWT |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG0140D8093 |
其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 23484.000000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 234840.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0321737206 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 电视阿兹特卡SA DE CV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300H2 ZXE4KL0NUV88 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿兹特卡电视台SAB de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | AO5163149 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1662406468 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 900000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 441459.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0604810871 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 8.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Start Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Start II有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 85573LAC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US85573LAC54 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1355311.490000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 878397.710000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1203428822 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.413000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 待定抵押担保传球 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | TBW抵押贷款支持信托2007-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 872227AA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US872227AA15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4639709.050000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1548670.390000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2121720676 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.964600000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX Trust 2017-SLCT |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607DAQ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05607DAQ07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4931972.340000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6756936631 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.193000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX商业抵押信托2019-IMC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05608BAS9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05608BAS97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1880000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1734040.180000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2375682344 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.418000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 政府国家抵押贷款A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M8ZYFG0OCMTT87 |
C.发行名称或投资说明。 | 政府全国抵押贷款协会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38380QXV9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38380QXV93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 32187783.140000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1537874.340000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2106929793 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2071-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.931830000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乌克兰政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 乌克兰政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | AV1889717 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1902171757 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 850000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 185923.900000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0254720814 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 9.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MetInvest BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400TMCKVEU87EJ582 |
C.发行名称或投资说明。 | MetInvest BV |
D.CUSIP(如果有)。 | ZR8877378 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2056723468 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 625660.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0857171266 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TKC控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | TKC控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87256YAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国87256YAA10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3410000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2614850.880000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3582417028 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TMS国际公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300L4K0F1YF8WKF23 |
C.发行名称或投资说明。 | TMS国际公司/DE |
D.CUSIP(如果有)。 | 87261QAC7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87261QAC78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 885000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 629943.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0863039092 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX商业抵押信托2021-2100万 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05609CAU1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05609CAU18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4631053.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6344668927 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.828000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 贝恩资本信贷CLO,限额 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 贝恩资本信贷CLO 2017-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05682TAC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05682TAC45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2504680.590000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3431480726 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.643000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 禹州集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800MP59KHGJSPHE82 |
C.发行名称或投资说明。 | 禹州集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZP2920954 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2100653778 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 321770.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0440833677 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 7.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 谢里芬·德福办公室 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800D26TAPVTCVWG40 |
C.发行名称或投资说明。 | OCP SA |
D.CUSIP(如果有)。 | BQ0169731 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2355172482 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4850000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3106012.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4255322187 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
摩洛哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-06-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TPGI信任 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | TPGI信托2021-DGWD |
D.CUSIP(如果有)。 | 87267HAU1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87267 HAU14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3722795.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5100330967 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.670000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Ttan |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | TTAN 2021-MHC |
D.CUSIP(如果有)。 | 87303TAS6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87303TAS69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7476202.410000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6872090.120000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9414950908 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.018000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 贝恩资本信贷CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300434Q955VK1W392 |
C.发行名称或投资说明。 | 贝恩资本信贷CLO 2019-3有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05683UAE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05683 UAE64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6871659.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9414361084 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.831710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 贝恩资本信贷CLO,限额 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 贝恩资本信贷CLO 2022-3有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05684QAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05684 QAA22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1250000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1052054.850000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1441343840 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.485250000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 雅居乐集团控股有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZRISRT38EEYY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 雅居乐集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZQ2785876 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2071413483 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2780000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 561393.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0769123997 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 7.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Telesat加拿大/Telesat L |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Telesat加拿大/Telesat LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 87952VAR7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87952VAR78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2175000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1043673.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1429861505 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-12-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 特维塔公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 特维塔公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88159EAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88159 EAA10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1816000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1959336.880000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2684344969 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 11.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2019-BNK16 |
D.CUSIP(如果有)。 | 065405BA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US065405BA92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 18522000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1062755.320000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1456003776 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.140000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2019-BNK16 |
D.CUSIP(如果有)。 | 065405BC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US065405BC58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9261000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 523709.550000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0717496368 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.140000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tharaldson酒店产品组合真实 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Tharaldson酒店投资组合信托2018-thpt |
D.CUSIP(如果有)。 | 88327HAQ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88327HAQ65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4050401.310000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3809997.030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5219799853 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-11-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.895475000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | THL Credit Wind River 2018-1 CLO Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 88432WAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88432WAA09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 831624.120000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1139347728 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.012000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2019-BNK16 |
D.CUSIP(如果有)。 | 065405BE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US065405BE15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4631000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 254135.390000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0348172416 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.140000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2019-BNK16 |
D.CUSIP(如果有)。 | 065405BG6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US065405BG62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6366937.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 319925.850000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0438307141 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.140000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 风河CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | THL Credit Wind River 2018-2 CLO Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 88433LAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88433LAA35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 826693.450000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1132592575 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.262000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 汤普森公园CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 汤普森公园CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 884886AA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US884886AA04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1753491.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2402330498 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.822000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2018-BNK12 |
D.CUSIP(如果有)。 | 06541KAC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US06541 KAC27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 18317000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1219435.960000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1670660527 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2061-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2018-BNK12 |
D.CUSIP(如果有)。 | 06541KAE8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US06541 KAE82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6978000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 452697.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0620208265 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2061-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2018-BNK12 |
D.CUSIP(如果有)。 | 06541KAG3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US06541 KAG31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20061456.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1192713.740000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1634050356 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2061-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 银行2022-BNK43 |
D.CUSIP(如果有)。 | 06541QAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US06541QAA31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 21359000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3365003.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4610146798 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 2.404753000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TransDigm Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 88Q84GB3X55CF5OC7582 |
C.发行名称或投资说明。 | TransDigm Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 893647BK2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US893647BK28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 780000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 792277.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1085441374 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 三叉戟TPI控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TPLK304J3RNC85 |
C.发行名称或投资说明。 | 三叉戟TPI控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89616RAB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US89616RAB50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4798000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4427275.480000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6065488166 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴布森CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JIWL5GWW2H2336 |
C.发行名称或投资说明。 | 霸菱CLO有限公司2019-II |
D.CUSIP(如果有)。 | 06761HAS7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US06761 HAS76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1344958.590000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1842629953 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.912000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴布森CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 VMZDDY0435KV08 |
C.发行名称或投资说明。 | 霸菱CLO有限公司2020-I |
D.CUSIP(如果有)。 | 06762MAE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US06762 MAE66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1695312.040000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2322623736 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.162000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BSST抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Beast 2021-1818抵押信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 07403PAS1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US07403PAS11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5609299.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.7684892904 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.818000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 基准抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 基准2018-B4抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08161HAQ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US08161 HAQ39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7464000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5443294.420000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.7457461827 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 2.951014000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 三体船顾问公司CAVU 2019-1 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IGMQ24BLOIU872 |
C.发行名称或投资说明。 | 三体船Cavu 2019-1有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89624CAL6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US89624CAL63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2739192.930000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3752769028 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.859860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Triton Water Holdings in |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005IYCEL7QJFZZ63 |
C.发行名称或投资说明。 | Triton水务控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89680EAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US89680EAA73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2365000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1812358.630000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2482980757 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 基准抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 基准2021-B26抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08163EAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US08163EAB11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 12324000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1110945.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1522025980 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 拳击手母公司CO Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006T045HLTF7YX04 |
C.发行名称或投资说明。 | 拳击手母公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 103186AB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US103186AB88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 535000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 524936.650000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0719177529 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯旋集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007L6S47Q14SL582 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯旋集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 896818AP6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US896818AP61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4821597.960000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6605720719 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯旋集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007L6S47Q14SL582 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯旋集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 896818AS0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US896818AS01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3216000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3180447.120000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4357299304 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Braskem IDESA SAPI |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | YH0V7ZHY352ITDGEYB83 |
C.发行名称或投资说明。 | Braskem Idesa SAPI |
D.CUSIP(如果有)。 | 10554NAB4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US10554NAB47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2144000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2937338480 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-02-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.990000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴西共和国联邦银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
C.发行名称或投资说明。 | 巴西政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 105756CB4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US105756CB40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3487737.870000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4778296014 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-01-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 酪乳公园CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 酪乳公园CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12416PAA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12416PAA57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 750000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 628760.580000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0861419145 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.262000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BX信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BX Trust 2017-应用 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12433PAQ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12433PAQ90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2975000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2922106.290000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4003365321 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.193000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tullow Oil PLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2138003EYHWO75RKS857 |
C.发行名称或投资说明。 | Tullow Oil PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 899415AG8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US899415AG89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2116437.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2899577103 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加纳
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CFCRE商业抵押贷款业务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CFCRE商业抵押信托2016-C7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12532BAG2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12532BAG23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2536851.900000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3475556298 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-12-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.533184000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 社区卫生服务/社区卫生系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007X5NC5XI1BB106 |
C.发行名称或投资说明。 | 社区卫生服务/社区卫生系统公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12543DBJ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12543DBJ81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2490000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1208253.230000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1655339881 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CIFC Funding 2021-IV Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 12547GAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国12547GAA76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 429406.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0588298261 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.512000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PC4RPZFE70AI24 |
C.发行名称或投资说明。 | CIFC Funding 2013-I Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 12548FAS9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12548FAS92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1704583.520000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2335325917 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.390290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银商业抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞银商业抵押贷款信托2017-C6 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90276UAJ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90276UAJ07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3293544.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4512245800 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 2.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞银商业抵押贷款信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 瑞银商业抵押贷款信托2018-C14 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90278KBF7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90278KBF75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2096734.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2872582771 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.433741000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 635400BTAKRBKGRV3X14 |
C.发行名称或投资说明。 | 中金公司融资2017-V有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12551NAA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12551 NAA54 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1750000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1487586.280000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2038033779 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-11-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.840290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JZARV9CBLL1S14 |
C.发行名称或投资说明。 | 中金公司融资2013-III-R有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12552NAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12552 NAA46 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3350000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2748604.990000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3765663807 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-04-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.683000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 SVOWCOSOG16T40 |
C.发行名称或投资说明。 | CIFC Funding 2019-III有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12554UAE8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12554 UAE82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4650000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3945899.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5405989259 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.540290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CIFC Funding 2020-I Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 12559DAE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12559DAE13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1736138.380000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2378556936 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.762000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中金公司融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CIFC Funding 2020-IV Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 12562PAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12562PAA75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1295002.280000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1774188446 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.362000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瑞士信贷抵押信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSMC Trust 2016-NXSR |
D.CUSIP(如果有)。 | 12594PAA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12594 PAA93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 18014000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 544572.230000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0746078809 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中环房地产 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JDML9PYG0CIJ22 |
C.发行名称或投资说明。 | 中环中国置业有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BK8253878 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2215180550 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 94446.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0129394555 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乌克兰政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.发行名称或投资说明。 | 乌克兰政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | BK6339091 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2010030836 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 640951.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0878120353 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 7.253000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 龙欣·中国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GNBBT32SFSEC47 |
C.发行名称或投资说明。 | 荣盛中国控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BJ9421014 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2189303873 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 131476.640000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0180126583 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
中国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 7.350000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NGD控股BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 984500ED2ABF0UF46690 |
C.发行名称或投资说明。 | NGD控股BV |
D.CUSIP(如果有)。 | BP5626224 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS2342932576 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1450000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 601750.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0824413913 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
乌克兰
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-12-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 优步 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B2FTG34FILDR98 |
C.发行名称或投资说明。 | 优步 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90353TAC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90353TAC45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7498762.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.0273509162 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 优步 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B2FTG34FILDR98 |
C.发行名称或投资说明。 | 优步 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90353TAE0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90353 TAE01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1472287.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2017074033 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | RKP海外FI 2016 A |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900ARRYL5Z9TLGP06 |
C.发行名称或投资说明。 | RKP海外金融2016 A有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AM4989043 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1567389728 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1354100.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1855153934 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
香港
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-02-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.950000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西塔资本私人有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549003I5QVCGQHCYJ52 |
C.发行名称或投资说明。 | 西塔资本私人有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | QZ9785200 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XS1506085114 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1349250.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1848509302 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿里斯矿业公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001GJ5TILX6L1F82 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿里斯矿业公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BQ8778152 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USC41069AA01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 550000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 400364.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0548509943 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-08-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AI Candelaria西班牙SLU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800L5KA2MJ5FKRZ02 |
C.发行名称或投资说明。 | 西班牙Ai Candelaria SA |
D.CUSIP(如果有)。 | BP4790179 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USE0R75RAB28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3250000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2217150.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3037555975 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ENFRAGEN Energia Sur SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen西班牙SA/Prime Energia spa |
D.CUSIP(如果有)。 | BN0026623 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 用户4181LAA91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1253112.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1716797620 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-12-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 大提埃拉能源国际公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RQNK5SS6I0T293 |
C.发行名称或投资说明。 | 格兰蒂拉能源国际控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AR0612192 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG4066TAA00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1453000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1199887.620000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1643878768 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 英基亚能源有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 英奇亚能源有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AP8435418 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG4808VAC49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 908000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 837307.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1147134333 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-11-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦丹塔英国投资公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦丹塔资源有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AO6252495 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG9328DAP53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1900000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1126386.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1543180228 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-09 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 海兰德软件公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 海兰德软件公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44908XAV0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US44908XAV01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1110000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1095198.149999999900 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1500451338 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.365290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿特拉斯采购商公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900Q8WE2HAUZ0LI71 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿特拉斯采购商公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04939JAC0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04939JAC09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2169948.490000000200 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1711546.870000000100 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2344865896 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-05-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.675570000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦丹塔资源 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 8945002DGA3BBXO3N634 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦丹塔资源财务II公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZS1689414 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USG9T27HAA24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1410070.080000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1931834471 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 自由电子激光能量VI SARL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900H2 U8PBIY32VI94 |
C.发行名称或投资说明。 | FEL能源VI SAR |
D.CUSIP(如果有)。 | BM6311658 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USL3500LAA72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2354720.970000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1616563.040000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2214735458 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ASP LS收购公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | ASP LS收购公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 51809EAE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US51809 EAE59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 345000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 269100.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0368674340 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.376860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ORAVEL留在新加坡 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Oravel留在新加坡私人有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAY7000DAB53 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG0115QVZH3 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 371250.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 331650.620000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0454370396 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-06-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 11.860000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MC巴西DWNSTRM |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800T2A7R9TYNXZI63 |
C.发行名称或投资说明。 | MC巴西下游贸易公司SARL |
D.CUSIP(如果有)。 | BQ5328001 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USL626A6AA24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3650000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2752574.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3771102144 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Movida Europe SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YRJE0V6QKU7C86 |
C.发行名称或投资说明。 | Movida Europe SA |
D.CUSIP(如果有)。 | BN7992835 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USL65266AA36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1280824.380000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1754764336 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-02-08 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | SIMPAR欧洲公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930068BSUST41D5C30 |
C.发行名称或投资说明。 | Simpar Europe SA |
D.CUSIP(如果有)。 | BN5372345 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USL8449RAA79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 353292.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0484020361 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.200000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FINASTRA美国公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZB2RO6QC7YTK71 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲纳斯特拉美国公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02034DAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02034DAC11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2271024.020000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1982603.970000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2716221516 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.870710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FINASTRA美国公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZB2RO6QC7YTK71 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲纳斯特拉美国公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02034DAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02034DAC11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 424620.969999999970 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 370694.109999999990 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0507861042 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.870710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FINASTRA美国公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZB2RO6QC7YTK71 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲纳斯特拉美国公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02034DAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02034DAC11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 466616.409999999970 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 407356.120000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0558088995 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.870710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FINASTRA美国公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZB2RO6QC7YTK71 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲纳斯特拉美国公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02034DAF4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02034DAF42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1175000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 967177.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1325059898 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-06-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.620710000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 品牌产业服务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B658W2BPDQMW42 |
C.发行名称或投资说明。 | 布兰德工业服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 10524MAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US10524MAN74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 273012.530000000030 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 238853.200000000010 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0327235399 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.033000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 品牌产业服务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B658W2BPDQMW42 |
C.发行名称或投资说明。 | 布兰德工业服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 10524MAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US10524MAN74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 116485.350000000010 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 101910.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0139620439 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.033000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 品牌产业服务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B658W2BPDQMW42 |
C.发行名称或投资说明。 | 布兰德工业服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 10524MAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US10524MAN74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 96396.169999999998 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 84335.080000000002 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0115541360 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.598290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | UEP Penonome II SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DS6G5XB230S845 |
C.发行名称或投资说明。 | UEP Penonome II SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 90363PAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90363 PAA49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3035592.240000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2625787.290000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3597400208 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拿马
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Unifrax托管ISS公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RRU6BWJLD0YT71 |
C.发行名称或投资说明。 | ASP Unifrax Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 90473LAC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US90473LAC63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1975000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1307380.880000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1791147466 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-09-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 品牌产业服务 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300B658W2BPDQMW42 |
C.发行名称或投资说明。 | 布兰德工业服务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 10524MAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US10524MAN74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1285.430000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1124.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0001540733 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.500430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PETVET关怀中心有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300V0HK8MSXZNOM91 |
C.发行名称或投资说明。 | 宠物护理中心有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70476XAF2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US70476XAF24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 730000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 699580.900000000020 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0958444915 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.365290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱德曼金融中心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Z31KZXNP05U733 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱德曼金融引擎中心有限责任公司/The |
D.CUSIP(如果有)。 | 27943TAB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US27943TAB52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3360000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2990400.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4096929566 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.865290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安倍投资控股 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 安倍投资控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 37427UAJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US37427UAJ97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1354586.330000000100 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1347325.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1845873027 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-02-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 米诺陶尔收购公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 米诺陶尔收购公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60441EAC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60441EAC49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3899244.299999999800 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3714381.129999999900 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5088803462 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.134090000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 史泰博公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | XQM2JINI1UL7642TU573 |
C.发行名称或投资说明。 | 史泰博公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 855031AQ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US855031AQ34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 832814.949999999950 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 734351.239999999990 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1006081229 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.782290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 水桥中游作业 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DVU86VSP486341 |
C.发行名称或投资说明。 | 水桥中流运营有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 94120XAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US94120XAB10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 733683.520000000020 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 709989.209999999960 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0972704583 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-06-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.127430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tibco软件公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 04EEB871XLHVNY4RZJ65 |
C.发行名称或投资说明。 | Tibco Software Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 88632NAN0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88632NAN03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4990625.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6837292375 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-03-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.780000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥联合王国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EGTWEU67VP6075 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91087BAS9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91087BAS97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4900000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3392594.180000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4647946563 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-02-12 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.400000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联合天然食品公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GKGW6WPZ282D40 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合天然食品公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 911163AA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US911163AA17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1785000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1636264.880000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2241727516 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Uniti集团/CSL资本 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc./CSL Capital LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 91327BAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91327BAA89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2460000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1653940.930000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2265944187 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Univision通信 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YQDE2JSGTL8V47 |
C.发行名称或投资说明。 | Univision Communications Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 914906AU6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US914906AU68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2845000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2691220.640000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3687045683 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XLV有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55820DAE3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55820DAE31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2138542.730000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2929861871 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.862000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦迪逊公园基金有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦迪逊公园基金XXXVIII有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55821MAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55821MAA09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1630414.620000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2233712501 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.740290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形信贷合作伙伴46,LT |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴46有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67578LAE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67578 LAE48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 830327.460000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1137571268 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.112000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形贷款融资有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HJJWTCMWFILG24 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形贷款融资有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67590TAG6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67590TAG67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 831357.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1138982588 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-11-18 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.960570000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 磁铁矿CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300F7COUCG1RROP29 |
C.发行名称或投资说明。 | 磁铁XXVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55955CAE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55955CAE21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 427971.900000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0586333176 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.733000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 磁铁矿CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930077HHZ1QV5CPQ30 |
C.发行名称或投资说明。 | 磁铁XXVIII有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55955MAE0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55955MAE03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 851433.050000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1166486502 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.859860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴40 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴40有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67592EAE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67592EAE23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1241412.320000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1700768739 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.709860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴53 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形53号有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67592UAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67592UAA43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3323706.480000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4553568535 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.012000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Groupe Solmax Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UEKZ3HF9FNI46 |
C.发行名称或投资说明。 | Groupe Solmax Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | C4127PAB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAC4127PAB76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 278902.179999999990 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 248222.940000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0340072198 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.000430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Groupe Solmax Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UEKZ3HF9FNI46 |
C.发行名称或投资说明。 | Groupe Solmax Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | C4127PAB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAC4127PAB76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 193682.090000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 172377.060000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0236161274 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.000430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马利特基金信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Marlette Funding Trust 2021-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57110N106 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57110N1063 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8192.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1075050.780000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1472848892 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 麦格劳-希尔教育 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 麦格劳-希尔教育公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57767XAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57767XAA81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2550000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2134696.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2924592774 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奥林巴斯WTR美国Hldg公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YU2GGVCBN3 MY89 |
C.发行名称或投资说明。 | 奥林巴斯水务美国控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 681639AB6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US681639AB60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 171742.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0235291909 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Servicios Mega行动 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 4469000001BP4DCM0P31 |
C.发行名称或投资说明。 | Servicios Mega SA de CV SOFOM ER运营 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68373NAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US68373 NAA37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 438000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 255188.410000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0349615082 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-11 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 地中海信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | MED信托2021-MDLN |
D.CUSIP(如果有)。 | 58403YBA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US58403YBA38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4628970.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6341815845 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.068000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 智利水星控股有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 智利水星控股有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 58937CAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US58937CAA71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 262518.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0359656820 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-01-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 梅蒂斯合并子有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 梅蒂斯合并子公司有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59155LAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59155 LAA08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1840000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1437803.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1969830150 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Milos CLO,Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900GFWI4EEB8IJS18 |
C.发行名称或投资说明。 | 米洛斯CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60162QAC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60162QAC42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3451012.160000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4727980789 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.859860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 医疗保健集团公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900AA3KZN4Q7A5Z33 |
C.发行名称或投资说明。 | AthenaHealth集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60337JAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60337JAA43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2080000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1648296.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2258210479 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2018年-H4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691RAL0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61691RAL06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1382166.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1893605394 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本I信托2019-PLND |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691XAS2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61691XAS27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4244129.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5814573178 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.468000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 无国界医生组织政府政策组合 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BI6Y5SI6BYPB26 |
C.发行名称或投资说明。 | 无国界医生组织政府政策组合 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61747C707 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61747C7074 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MVRXX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3116653.830000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3116653.830000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4269900757 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 里程加控股 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Mileage Plus Holdings LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 59921PAB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59921PAB22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 380000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 382646.700000000010 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0524236416 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-06-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.777140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GAINWELL收购核心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Gainwell收购公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59909TAC8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59909TAC80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2146386.600000000100 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2050872.399999999900 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2809751128 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.674140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 嘉年华公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | F1OF2ZSX47CR0BCWA982 |
C.发行名称或投资说明。 | 嘉年华公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 143658BL5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US143658BL56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 595000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 453101.430000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0620761318 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 城堡美国控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 城堡美国控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14852LAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US14852 LAA17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5995000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4449668.850000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6096167694 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Groupe Solmax Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UEKZ3HF9FNI46 |
C.发行名称或投资说明。 | Groupe Solmax Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | C4127PAB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAC4127PAB76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 356374.979999999980 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 317173.729999999980 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0434536661 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.000430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Groupe Solmax Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UEKZ3HF9FNI46 |
C.发行名称或投资说明。 | Groupe Solmax Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | C4127PAB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAC4127PAB76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 194167.500000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 172809.070000000010 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0236753139 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.000430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利银联信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利美银美林信托2015年-C21 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61764XBP9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61764XBP96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7186250.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6058302.670000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8300039904 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.265904000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利银联信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利美银美林信托2015年-C27 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61765XAN4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61765XAN49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4109644.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5630324375 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.237000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利银联信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利美银美林信托2017年-C34 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61767EAU8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61767EAU82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3675000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2558408.580000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3505089538 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.700000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根士丹利资本第一信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根士丹利资本一期信托2022-L8 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61774LBL2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61774LBL27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 459406580.590000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1823752.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2498590314 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .093529000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NGL能源操作/FIN公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | NGL能源运营有限责任公司/NGL能源金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 62922LAA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US62922LAA61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5765000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5136932.080000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.7037737065 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽伯格伯曼CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UHUHCR3388B324 |
C.发行名称或投资说明。 | Neuberger Berman CLO XVI-S有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64131RAJ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64131RAJ77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2123004.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2908574415 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.762000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽伯格伯曼CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493009EGZQAPYYVLD80 |
C.发行名称或投资说明。 | Neuberger Berman贷款顾问CLO 34有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64132PAL5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64132PAL58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6120271.290000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8384938604 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.977300000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽伯格伯曼CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SM4FYZ8US63U33 |
C.发行名称或投资说明。 | Neuberger Berman贷款顾问CLO 38有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64133RAQ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64133RAQ92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 444309.370000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0608715956 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.709860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 旅游港金融奢侈品 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2221005SGFWYZHL40F77 |
C.发行名称或投资说明。 | 旅游港金融卢森堡特别行政区 |
D.CUSIP(如果有)。 | L9308UAT7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAL9308UAU42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1396248.540000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1384617.790000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1896964139 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.174140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 旅游港金融奢侈品 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2221005SGFWYZHL40F77 |
C.发行名称或投资说明。 | 旅游港金融卢森堡特别行政区 |
D.CUSIP(如果有)。 | L9308UAT7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAL9308UAU42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 209157.310000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 207415.030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0284164249 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
卢森堡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.174140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽伯格伯曼CLO有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SM4FYZ8US63U33 |
C.发行名称或投资说明。 | Neuberger Berman贷款顾问CLO 38有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64133TAL6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64133TAL61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2577023.970000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3530593130 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.959860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新住宅按揭贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新住宅抵押贷款信托基金2020-NQM |
D.CUSIP(如果有)。 | 64830UAE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64830UAE55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4102000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3411290.880000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4673561552 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-05-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.149303000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CEngage学习公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BYGM0FWUSVXJ88 |
C.发行名称或投资说明。 | CEngage学习公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 15134NAF3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US15134NAF33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1846050.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1676158.020000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2296382206 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.814430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Jo-Ann商店公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GM65RR2EMGLI48 |
C.发行名称或投资说明。 | Jo-Ann Stores LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 47759DAE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US47759 DAE58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 247500.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 164896.880000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0225913223 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.516290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新住宅按揭贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新住宅抵押贷款信托基金2020-NQM |
D.CUSIP(如果有)。 | 64830UAF2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64830UAF21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2886000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2304408.950000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3157103117 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-05-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.149303000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NFP公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | VO2L9FZNXDJNQNEYH039 |
C.发行名称或投资说明。 | NFP公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65342RAD2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65342RAD26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3005000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2348873.280000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3218020462 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AMSR信任 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | AMSR 2020-Sfr4信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 66981FAJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US66981 FAJ93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9224592.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.2637942650 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-11-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.870000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | NuSTAR物流有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | N62BF2PKP51FIIOIUN20 |
C.发行名称或投资说明。 | NuSTAR物流有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67059TAH8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67059TAH86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1575000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1351146.890000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1851108093 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 橡树山信贷合作伙伴 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | OHA Credit Funding 3有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67112TAG5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67112TAG58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2588438.040000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3546230717 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.959860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 八角形投资伙伴43 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 八角形投资伙伴43有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67573MAA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67573 MAA53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 750000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 651375.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0892401517 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.383000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PECF USS中间HO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PECF美国航空母舰中间控股III公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69291HAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69291HAA32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1435000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1052240.020000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1441597528 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | VIBRANTZ TECH Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GYZ1T3S8OPH343 |
C.发行名称或投资说明。 | Vibrantz Technologies Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 69357VAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69357 VAA35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1050000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 685520.870000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0939182290 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PT PerTamina(Persero) |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900NDAKGNZ2IBBL45 |
C.发行名称或投资说明。 | PerTamina Persero PT |
D.CUSIP(如果有)。 | 69370RAJ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69370RAJ68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1686449.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2310481952 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-02-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.150000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ABM Investama待定端口 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900NA4NGP8BT2KH46 |
C.发行名称或投资说明。 | ABM Investama Tbk PT |
D.CUSIP(如果有)。 | 69379AAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69379AAB17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2450000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2111149.390000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2892332248 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-08-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pagaya AI债务选择信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Pagaya AI债务选择信托2020-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69546JAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69546JAA25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1078024.230000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1062216.080000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1455265003 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pagaya AI债务选择信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Pagaya AI债务选择信托2021-3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69546RAD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69546RAD89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2425852.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2734810.940000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3746765583 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pagaya AI债务选择信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Pagaya AI债务选择信托2020-3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69546TAC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69546TAC62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4928072.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6751593058 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.430000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pagaya AI债务选择信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Pagaya AI债务选择信托2021-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69547EAD6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69547EAD67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2303922.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2765015.130000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3788146147 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Par Petro LLC/FIN公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PAR石油有限责任公司/PAR石油金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69889MAB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69889MAB81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 650000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 688018.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0942604111 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 12.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Park River Holdings Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Park River Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 70082LAA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US70082LAA52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 780000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 507677.920000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0695532598 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 表演食品第一组 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 OMUOGBYK0FFO76 |
C.发行名称或投资说明。 | Performance食品集团公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71376LAD2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71376LAD29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1250000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1244106.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1704459497 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 巴西国家石油公司全球金融 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FNENFSMO3GT38 |
C.发行名称或投资说明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 71647NBJ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71647NBJ72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5460000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3885545.340000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5323303098 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-06-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654QBR2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71654QBR20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3700000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2052038.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2811348716 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-01-23 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654QCC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71654QCC42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1006407.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1378805041 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-09-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | PetSmart Inc./PetSmart FI |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PetSmart Inc./PetSmart Finance Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 71677KAB4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71677KAB44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3835000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3434395.900000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4705216060 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Upstart证券化信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Upstart证券化信托2021-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91679JAD9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91679JAD90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3300.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1351742.180000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1851923657 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-11-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Upstart证券化信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Upstart证券化信托2021-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91680F102 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91680F1021 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1078776.820000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1477953668 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | .000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 速度商业资本损失 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Velity商业资本贷款信托基金2016-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92258NAG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92258NAG07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 192483.610000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 191212.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0261966560 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-04-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 8.602500000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | VERSCEND托管公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Verscend托管公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92535WAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92535WAA80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3865540.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5295895237 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通另类贷款T |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通另类贷款信托基金2007-A2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 466278AC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US466278AC20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6615789.460000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2921094.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4001979360 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.484000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通商业摩尔 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通商业抵押证券信托2007-C1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46630DAH5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46630DAH52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2970277.850000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2783134.310000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3812969918 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 7.051083000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Verus证券化信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Verus证券化信托基金2020-INV1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92537TAG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92537TAG04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1235000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1192923.550000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1634337802 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Verus证券化信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Verus证券化信托基金2020-INV1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92537TAH8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92537TAH86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3176599.800000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4352028371 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Skill soft Finance II Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300LDUD35NU8F0G43 |
C.发行名称或投资说明。 | Skill soft Finance II Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 83066YAB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83066YAB83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 472261.060000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 405436.120000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0555458543 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-16 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.959960000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 弗林美国有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900LBNMCVT9S9EC07 |
C.发行名称或投资说明。 | 弗林美国有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG011MNPPB6 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 577687.500000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 517030.320000000010 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0708345641 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Verus证券化信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Verus证券化信托基金2020-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92537UAE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92537UAE29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2351442.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3221539678 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-05-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.360000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | TK电梯Holdco有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2549008GCHWX9EEMIS56 |
C.发行名称或投资说明。 | TK电梯Holdco GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 92537VAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92537VAA89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3022218.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4140521094 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
德国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Verus证券化信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Verus证券化信托基金2020-4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92538LAF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92538LAF85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4696581.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6434444074 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2065-05-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.600000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ViaSat公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | UFC8NYMNFSYIHNSM2I38 |
C.发行名称或投资说明。 | ViaSat公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92552VAN0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92552VAN01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1601364.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2193912359 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 维京邮轮有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IJP90T4MV2GL84 |
C.发行名称或投资说明。 | 维京邮轮有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92676XAE7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92676XAE76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2165000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2245850.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3076875758 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 13.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Virtusa公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | C77OMXDER63WLJCSKT03 |
C.发行名称或投资说明。 | Virtusa公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92837TAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92837TAA07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2375000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1773293.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2429460806 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南方兽医部分 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DT78GYJYRK0R74 |
C.发行名称或投资说明。 | 南方兽医合作伙伴有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 84410HAF7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US84410HAF73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 750000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 697500.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0955594025 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.865290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 达美Topco Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 达美Topco Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 24780DAE7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US24780DAE76 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG00XMLPGL0 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3375673.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4624764085 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.336140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波特借款人有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波特借款人有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 73813HAB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US73813HAB24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 256750.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 245196.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0335925550 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-12-14 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.674140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Grab控股公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Grab控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | XAG4123KAB89 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG00YRG73S6 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2606676.640000000100 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2455176.589999999900 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3363658896 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
新加坡
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.620000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 弗林美国有限公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900LBNMCVT9S9EC07 |
C.发行名称或投资说明。 | 弗林美国有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG011MNPPB6 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 577687.500000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 517030.320000000010 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0708345641 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DirecTV融资有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DirecTV融资有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25460HAB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US25460HAB87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 584690.060000000060 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 546138.520000000020 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0748224669 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-08-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.115290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | LERETA LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VK5GMZ4QV5U417 |
C.发行名称或投资说明。 | Lereta LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 52675EAJ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US52675EAJ38 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG011R75835 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 380666.140000000010 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 325530.460000000020 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0445985609 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-08-06 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.365290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Vista Point证券化框架 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Vista Point证券化信托基金2020-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92838TAF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92838TAF84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3396000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3226532.130000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4420437025 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2065-04-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.160000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Vista Point证券化框架 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Vista Point证券化信托基金2020-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92838WAF1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92838WAF14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9222000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8644111.670000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.1842668765 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2065-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 净空通道室外HO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Clear Channel Outdoor控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 18453HAD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US18453HAD89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1865000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1355081.030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1856497972 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 眼镜蛇收购有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 眼镜蛇收购有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19106CAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19106CAA45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2335000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1633250.780000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2237598117 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325CU7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US195325CU73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3106143.630000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4255501496 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 卡斯特莱克飞机安全化 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 卡斯特莱克飞机结构信托基金2021-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14856GAC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US14856GAC42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1307805.140000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 914269.570000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1252574249 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 卡茨基尔公园CLO,Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QY7L9WFVGWC115 |
C.发行名称或投资说明。 | 卡茨基尔公园CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 149421AA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US149421AA79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3174732.610000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4349470270 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.709860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚政府国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325EA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US195325EA91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 342637.450000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0469422652 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-02-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 连接FinCo SARL/CONE |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 20752TAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20752 TAA25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1751784.380000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2399992382 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Asurion LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KNQVXGIOXWK278 |
C.发行名称或投资说明。 | Asurion LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 04649VBA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04649VBA70 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1425000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1097250.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1503262429 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.365290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会-中科院 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 康涅狄格大道证券信托2019-R07 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20753WAE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20753WAE66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3900000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3751617.480000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5139818277 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.484000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会-中科院 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 康涅狄格大道证券信托2019-R05 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20754HAD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20754HAD08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8750090.430000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8679182.320000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.1890716512 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.184000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会-中科院 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 联邦抵押协会康涅狄格大道证券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20754KAJ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20754 KAJ07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7247532.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9929317346 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-11-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.480690000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科蒂公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BO9IWPF3S48F93 |
C.发行名称或投资说明。 | 科蒂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 222070AB0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US222070AB02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 405000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 373679.330000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0511950875 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CREDIVALORES SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006CA2D46CDZR616 |
C.发行名称或投资说明。 | Credivalore-Crediservicios SAS |
D.CUSIP(如果有)。 | 22555LAB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US22555LAB27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 415500.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0569246333 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德意志银行商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DBJPM 16-C1抵押信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23312LAV0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US23312LAV09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4622000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3927793.160000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5381183764 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.474910000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DOLP信任 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DOLP Trust 2021-纽约市 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23345LAN9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US23345LAN91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2732718.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3743898198 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.703780000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DOLP信任 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | DOLP Trust 2021-纽约市 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23345LAQ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US23345LAQ23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2568279.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3518612557 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-05-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.703780000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 经销商轮胎有限责任公司/DT ISSR |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 经销商轮胎有限责任公司/DT Issuer LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 24229JAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US24229JAA16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3895000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3439211.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4711813837 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Deepaven住宅抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Deepaven住宅抵押贷款信托基金2020-2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 24380NAG4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US24380NAG43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9640117.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.3207223234 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2065-05-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 5.859465000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 环球快递公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 环球快递公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG011RK1F07 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 165000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 149737.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0205144459 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.250430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Viad公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXU4ZW7LPO5Y40 |
C.发行名称或投资说明。 | Viad公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92553BAL7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92553BAL71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 952800.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 908332.819999999950 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1244440739 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.115290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德拉阿莫时尚中心信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Del Amo时尚中心信托2017-AMO |
D.CUSIP(如果有)。 | 24500EAJ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US24500EAJ38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2100000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1634126.970000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2238798521 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-06-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.757386000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 迪什星展银行公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 迪什星展银行公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25470XBF1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US25470XBF15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1136422.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1556929822 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25714PEG9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US25714PEG90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 951212.260000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1303186742 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-01-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.300000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930064P37IJ78XTR63 |
C.发行名称或投资说明。 | 德莱登54高级贷款基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26244RAE1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26244RAE18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1680390.860000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2302181313 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.937570000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿87 CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26246HAA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26246 HAA95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2114005.630000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2896245375 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-05-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.134000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德莱顿高级贷款基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900XGNUOV0Y3IBA68 |
C.发行名称或投资说明。 | 德莱顿77 CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26252YAE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国26252YAE59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 809900.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1109586050 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-05-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.854000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | EQM中游合作伙伴L |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NELT611CL6XM83 |
C.发行名称或投资说明。 | EQM中游合作伙伴有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26885BAH3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26885BAH33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2505000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2318486.270000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3176389429 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 埃科皮特罗SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900IDGKCJICKBPA66 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃科皮特罗SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 279158AJ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US279158AJ82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2365000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1435744.200000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1967008715 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-05-28 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 埃科皮特罗SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900IDGKCJICKBPA66 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃科皮特罗SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 279158AQ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US279158AQ26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3150000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1872911.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2565939498 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-11-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯撒娱乐公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FA4CTCW903Y781 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯撒娱乐公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 28470RAK8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US28470RAK86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3829640.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5246711257 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 恩巴克公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 恩巴克公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29078EAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29078EAA38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5583000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2804005.920000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3841564593 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.995000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 国际耐力 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UTQC2651SB0W88 |
C.发行名称或投资说明。 | 耐力国际集团控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29279XAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29279XAA81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4395000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2926448.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4009313911 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Endo LUX FIN CO I SARL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 远东卢森堡金融公司/远东美国公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29280BAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29280 BAA35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1540000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1218056.990000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1668771300 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 6.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2016-KF16抵押信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30289BAE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30289BAE48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1984388.880000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1980772.330000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2713712120 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.193430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | VT Topco Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007T812R37X02Y38 |
C.发行名称或投资说明。 | VT Topco Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 91838LAE0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91838LAE02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 525000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 508265.630000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0696337777 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.865290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 艾斯纳咨询小组 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TV33NKCG2ZE467 |
C.发行名称或投资说明。 | 艾斯纳咨询集团有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 28259HAC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US28259HAC51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 937914.229999999980 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 895708.089999999970 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1227144515 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.398570000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IQT8T808FMSE84 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2016-KF14抵押信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30294JAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30294JAA88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1514756.490000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1550867.830000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2124731229 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-01-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 11.353430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2016-KF19抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30295EAC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30295EAC49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2375959.810000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2349862.740000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3219376049 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.053430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WB8R5XVYIY6P09 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2016-KF23抵押信托基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30295PAG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30295PAG00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1242131.090000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1228768.740000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1683446690 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-09-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.703430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2018-KF56抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30307QAE9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30307QAE98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7848595.820000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7277797.270000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.9970780769 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-11-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.353430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯南优势集团 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GVUXCXDWYPIY65 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯南优势集团公司/The |
D.CUSIP(如果有)。 | 48853UBH2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48853UBH23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2035000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1882375.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2578905094 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.773860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pretium PKG Holdings Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Pretium PKG Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 74142KAH2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74142KAH23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 480000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 410400.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0562259194 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.027140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | FREMF 2019-KF71抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30314GAC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30314GAC69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8290228.940000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8187055.380000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.1216489181 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.553430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美地带 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美条带 |
D.CUSIP(如果有)。 | 31325UTE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US31325UTE63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7935420.350000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 739780.040000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1013518833 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.082290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Pretium PKG Holdings Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Pretium PKG Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 74142KAH2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74142KAH23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 480000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 410400.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0562259194 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.917860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | GIP II BLUE Holding LP |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | GIP II Blue Holding LP |
D.CUSIP(如果有)。 | 31575AAB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US31575AAB35 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG012GMQXM3 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 237307.489999999990 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 234341.149999999990 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0321053767 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-09-29 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.174140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 联邦抵押协会抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3136A7P22 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3136A7P227 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10607093.900000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1023960.050000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1402853198 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.916000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 联邦抵押协会抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3136A9V21 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3136A9V213 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 8431060.630000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 840797.640000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1151915700 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-11-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.066000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 联邦抵押协会抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3136AXA88 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3136AXA881 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5875966.160000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 624572.900000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0855681909 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-09-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.066000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联邦抵押协会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 联邦抵押协会抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3136B4YY8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3136B4YY83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7940264.160000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 800528.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1096746154 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-06-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.966000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房利美-王牌 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.发行名称或投资说明。 | 房利美-王牌 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3136B7HS3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3136B7HS30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 48505180.840000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1512634.060000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2072349921 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-03-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .719490000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3137AMD95 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3137 AMD951 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2931115.770000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 326285.950000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0447020651 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.682290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 米切尔国际 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002RDNIGEM7SSV41 |
C.发行名称或投资说明。 | 米切尔国际公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG012NLMXC2 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 645000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 605493.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0829542953 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.569570000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 美国轮胎经销商 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | HZ8T88YVE2JVXJ0BTQ24 |
C.发行名称或投资说明。 | 美国轮胎经销商公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03021BAL8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US03021BAL80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1341637.500000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1259945.189999999900 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1726159277 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.033000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3137ATGK2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3137ATGK21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2968468.740000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 180367.130000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0247107888 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 2.436000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3137AUW70 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3137 AUW707 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6038112.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 660946.230000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0905514363 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.332290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿斯特拉收购公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿斯特拉收购公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04629UAH9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04629UAH95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 548669.040000000040 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 469112.030000000030 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0642696277 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.365290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿斯特拉收购公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿斯特拉收购公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04629UAL0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04629UAL08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3249218.750000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2989281.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4095396848 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 11.990290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3137BUC48 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3137 BUC483 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3291346.980000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 334233.980000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0457909669 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.182290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3137FL3E2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3137FL3E26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 12003368.330000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1414855.030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1938389983 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 杨百翰的Alpha Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EAJ040Y8AVVN71 |
C.发行名称或投资说明。 | 杨百翰的Alpha Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG0133TCLP8 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 616900.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 452098.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0619386934 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.506430000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FINTHRIVE软件国际 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | FinThrive软件中介控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 58404KAK1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG013JZ2CX9 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 785000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 678043.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0928938432 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-12-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 9.865290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Ascend学习有限责任公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300T466HKRLVCD610 |
C.发行名称或投资说明。 | Ascend Learning LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 04349HAM6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04349 HAM60 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG013G535W3 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 765000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 671291.329999999960 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0919687432 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-12-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.865290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | UKG Inc. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900 FKHWSTQ1GXK240 |
C.发行名称或投资说明。 | UKG Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG013GK12D0 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 305000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 290004.679999999990 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0397314322 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-05-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.535140000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 河床科技公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | XWT9B0BASIY6FJ5R7M02 |
C.发行名称或投资说明。 | 河床科技公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG013Y2WJV9 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1157240.120000000100 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 450843.390000000010 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0617667742 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-12-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.660000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 河床科技公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | XWT9B0BASIY6FJ5R7M02 |
C.发行名称或投资说明。 | 河床科技公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG013Y2WJV9 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 17705.299999999999 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6897.720000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0009450065 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-12-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.660000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AVEANNA Healthcare LLC |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006D6JRLPIY8YV18 |
C.发行名称或投资说明。 | Aveanna Healthcare LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05355JAD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US05355JAD00 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG013THM188 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2072000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2838696516 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-12-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.051860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 亚特兰蒂斯控股公司LSF9 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KWDYQKQSF0MQ18 |
C.发行名称或投资说明。 | LSF9 Atlantis Holdings LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 50226BAH1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US50226 BAH15 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG0160DHNN2 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 590000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 561975.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0769921078 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-03-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 10.803200000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 收购Clydesdale |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900QKSDYFR3K5YD98 |
C.发行名称或投资说明。 | Clydesdale收购控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 18972FAC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US18972FAC68 |
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG01688WD41 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 662280.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0907342349 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-04-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.309090000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 元素材料技术 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800EGOJGUKUKUGEZ30 |
C.发行名称或投资说明。 | 元素材料科技集团美国控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG016K87178 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 157368.420000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 148516.450000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0203471587 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.420730000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 元素材料技术 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800EGOJGUKUKUGEZ30 |
C.发行名称或投资说明。 | 元素材料科技集团美国控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG016R12FN2 |
其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 72631.580000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 68546.050000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0093909958 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
贷款
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CORURIPE荷兰分公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500EL5MDC9RD0FW48 |
C.发行名称或投资说明。 | 科鲁里佩荷兰公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | BU3288539 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USN2322CAA38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2572500.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3524395168 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JABABEKA国际 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 724500597QGV6VFRV064 |
C.发行名称或投资说明。 | 捷巴贝卡国际公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | QZ7176725 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USN4717BAD84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2147000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2941448562 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-10-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MINEJESA CAPITAL BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KS7ERCP10BKC35 |
C.发行名称或投资说明。 | Minejesa Capital BV |
D.CUSIP(如果有)。 | AO6253857 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USN57445AB99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3223687.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4416539804 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度尼西亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.625000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 孟东芬Hldgs BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300995 KGQFMWSV879 |
C.发行名称或投资说明。 | Mong Duong金融控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AZ8065700 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USN6000DAA11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1550000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1219937.820000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1671348088 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
越南语
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AES Andes SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IF4IFG0FS0RM26 |
C.发行名称或投资说明。 | AES Andes SA |
D.CUSIP(如果有)。 | AX6134230 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP0607LAC74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 879200.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1204527981 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2079-03-26 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 7.125000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AES Andes SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IF4IFG0FS0RM26 |
C.发行名称或投资说明。 | AES Andes SA |
D.CUSIP(如果有)。 | ZR9383343 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP0607LAD57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1121250.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1536143083 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2079-10-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.350000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AES阿根廷分会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900B8V2PQYTG6L754 |
C.发行名称或投资说明。 | AES阿根廷Generacion SA |
D.CUSIP(如果有)。 | AM2938323 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP1000CAA29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 771930.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1057565155 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿根廷
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-02-02 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美抨击 |
D.CUSIP(如果有)。 | 3137FVBF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US3137FVBF81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 16982990.520000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2565306.190000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3514539452 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-08-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.819310000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alpha Holding SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300R872G37EN6NT94 |
C.发行名称或投资说明。 | Alpha Holding SA de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | AQ2890665 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP1000TAA53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | .010000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000014 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-12-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 10.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alpha Holding SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300R872G37EN6NT94 |
C.发行名称或投资说明。 | Alpha Holding SA de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | ZP8032473 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP1000TAB37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | .030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000041 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 9.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Braskem IDESA SAPI |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | YH0V7ZHY352ITDGEYB83 |
C.发行名称或投资说明。 | Braskem Idesa SAPI |
D.CUSIP(如果有)。 | ZQ7727766 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP1850NAA92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 532017.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0728878486 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.450000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | BRF SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900MTXR9LUVQFU480 |
C.发行名称或投资说明。 | BRF SA |
D.CUSIP(如果有)。 | ZO5145958 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP1905CAJ91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2419855.340000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3315267820 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴西
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-09-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Camposol SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493008B0STMH3JFSW17 |
C.发行名称或投资说明。 | Camposol SA |
D.CUSIP(如果有)。 | ZP7442269 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP19189AE26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2300000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1827187.510000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2503296727 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-03 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CAP SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930079GPG23NTBB003 |
C.发行名称或投资说明。 | CAP SA |
D.CUSIP(如果有)。 | BP2326778 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP2316YAA12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2450000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1734948.240000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2376926411 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-04-27 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.900000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CREDIVALORES SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006CA2D46CDZR616 |
C.发行名称或投资说明。 | Credivalore-Crediservicios SAS |
D.CUSIP(如果有)。 | ZP8519610 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP32086AR44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1400000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 581700.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0796944866 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.875000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Credito Real SAB de CV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300W2IL7TPPCTKL39 |
C.发行名称或投资说明。 | Credito Real SAB de CV SOFOM ER |
D.CUSIP(如果有)。 | AX0096286 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP32466AA50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 74750.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0102409539 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-02-07 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 9.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | ZS9155301 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP3579ECE51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1808171.600000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2477244412 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-06-05 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.400000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多米尼加共和国 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.发行名称或投资说明。 | 多米尼加共和国国际债券 |
D.CUSIP(如果有)。 | BN5158629 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP3579ECJ49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 407662.400000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0558508607 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权国家
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-01-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.300000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | DOCUFORMAS SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HM88E943FM9K17 |
C.发行名称或投资说明。 | Mexarrend SAPI de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | AZ6957007 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP36035AB29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2675000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 791493.610000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1084367835 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-07-24 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瓜科尔达能源公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5299008J94I4A64AEC04 |
C.发行名称或投资说明。 | 瓜科尔达能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | EK8803893 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP3711HAF66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3015000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1042889.430000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1428786965 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
智利
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-04-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.560000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 菲迪科米索PA太平洋公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HPHEJ3B6YD5H05 |
C.发行名称或投资说明。 | Fideicomiso PA太平洋树 |
D.CUSIP(如果有)。 | JK1075825 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP40689AA21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 191360.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 176630.260000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0241988274 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | FRIGORIFICO概念 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 529900Q6VZVL47QJCQ91 |
C.发行名称或投资说明。 | Frigorillio Concepcion SA |
D.CUSIP(如果有)。 | BQ5541033 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP4R54KAA49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 950000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 754542.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1033743463 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
巴拉圭
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-21 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.700000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CEngage学习公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BYGM0FWUSVXJ88 |
C.发行名称或投资说明。 | CEngage学习公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 15137NAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US15137NAA19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3315000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3111575.030000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4262942663 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 奇美拉投资公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 2JBBQFJOL123 LOUBE657 |
C.发行名称或投资说明。 | 奇美拉投资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 16934Q604 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US16934Q6044 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CIM |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.000000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 510000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0698713911 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
优先股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 花旗集团商业抵押贷款 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 花旗集团商业抵押贷款信托基金2015-GC27 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17323CAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US17323CAN74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5008323.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4476170.650000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6132475883 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.565102000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 秘鲁亨特石油公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SVO0550J3IKN50 |
C.发行名称或投资说明。 | 秘鲁Sucursal Del秘鲁有限公司亨特石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | AS7998121 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | USP5300PAB96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3022800.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2701627.500000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.3701303365 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
秘鲁
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.375000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JPMBB商业抵押贷款SECU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMBB商业抵押证券信托基金2014-C23 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46643ABG7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46643ABG76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 28400695.430000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 249559.750000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0341903665 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .747087000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JPMBB商业抵押贷款SECU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMBB商业抵押证券信托基金2014-C26 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46643TAL6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46643TAL61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3998000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3500139.850000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4795287064 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.019931000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JPMBB商业抵押贷款SECU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMBB商业抵押证券信托2015-C27 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46644AAN2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国46644AAN28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2265000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1857907.700000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2545384225 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 3.943735000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通商业摩尔 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通商业抵押证券信托2019-MFP |
D.CUSIP(如果有)。 | 46651MAS5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46651 MAS52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3668332.800000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5025715994 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.868000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通商业摩尔 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通商业抵押证券信托2019-MFP |
D.CUSIP(如果有)。 | 46651MAU0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46651-09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14652.800000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0020074736 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Jol Air |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TS4MUGCDXPW498 |
C.发行名称或投资说明。 | Jol Air Ltd. |
D.CUSIP(如果有)。 | 46651NAB0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46651 NAB01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 4355507.710000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3120473.010000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4275133138 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.948000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JPMDB商业抵押贷款SECU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMDB商业抵押证券信托2020-COR7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46652JAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46652 JAA07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10244000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1137317.560000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1558156079 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-05-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 2.098065000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | JPMDB商业抵押贷款SECU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | JPMDB商业抵押证券信托2020-COR7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46652JAZ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46652 JAZ57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25460000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 703098.270000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0963263808 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-05-13 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | .554365000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Jay Park CLO,Ltd. |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Jay Park CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 47206WAE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US47206 WAE21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 893356.260000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1223922443 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.909860000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 捷蓝航空2019-1 B级 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 捷蓝航空2019-1 B级通过信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 477165AA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US477165AA25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1554709.010000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1533924.110000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2101517870 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 摩根大通美国政府货币M |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NQ5E5B7ZV4T516 |
C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通美国政府货币市场基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 4812C2270 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4812C22704 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MGMXX |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3116653.820000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3116653.820000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.4269900743 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Kestrel飞机资金限额 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯斯特雷尔飞机融资有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49255PAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49255 PAA12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1583272.050000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1412763.150000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1935524050 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-其他
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
阿拉伯联合酋长国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.250000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AESAndres BV |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 7245003VZ59682IZLJ86 |
C.发行名称或投资说明。 | AESAndres BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 00109YAA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国00109YAA38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1200000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 987330.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.1352669030 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
多米尼加共和国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-05-04 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.700000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AGNC投资公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5TRACI5HRMELWV32共39 |
C.发行名称或投资说明。 | AGNC投资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00123Q104 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00123Q1040 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AGNC |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 650000.000000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5473000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.7498159282 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AGNC投资公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5TRACI5HRMELWV32共39 |
C.发行名称或投资说明。 | AGNC投资公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00123Q872 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00123Q8722 |
标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AGNC |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.000000000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7704000.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.0554690135 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
优先股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 6.125 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 空中方法公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930081QGNZXVDOZF63 |
C.发行名称或投资说明。 | 空中方法公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00215JAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00215 JAA79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3280000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1652335.850000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2263745184 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | ACE证券公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | ACE证券公司房屋净值贷款信托系列2006-HE4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00442BAC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00442 BAC54 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 9679117.610000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4141971.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.5674613589 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 3.304000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AI Candelaria西班牙SLU |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 213800L5KA2MJ5FKRZ02 |
C.发行名称或投资说明。 | 西班牙Ai Candelaria SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 00870WAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00870WAA45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 682200.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0934632608 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
哥伦比亚
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AIMCO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | AIMCO CLO 15有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00889CAA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00889CAA71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1668201.660000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.2285481776 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-17 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.690290000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加拿大航空2020-1C PTT |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加拿大航空2020-1 C级通过信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 008911BD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US008911BD05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 6000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6272655.000000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8593708443 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大(联邦级)
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.500000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | AIMCO |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004I93856WYBB035 |
C.发行名称或投资说明。 | AIMCO CLO 10有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00900UAE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US00900 UAE47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 800000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 710112.870000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0972874001 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-担保债券/债务债券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-22 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 8.709000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alen 2021-ACEN抵押信托 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Alen 2021-ACEN抵押信托 |
D.CUSIP(如果有)。 | 01449NAL0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US01449NAL01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6332015.250000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8675033605 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 7.818000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联合持有/联合发行人 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合控股中级有限责任公司/联合控股联合发行人 |
D.CUSIP(如果有)。 | 01883LAA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US01883LAA17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5130000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4432058.470000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.6072040993 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 联合环球 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 019576AB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US019576AB35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 7425000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6113193.920000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.8375242414 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 9.750000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alpha Holding SA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300R872G37EN6NT94 |
C.发行名称或投资说明。 | Alpha Holding SA de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 02074AAB0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US02074AAB08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | .010000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000014 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-10 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 9.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Alpha Holding SA托管 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Alpha Holding SA托管 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 020ESCAA7 |
其他唯一标识符的描述。 | 用户定义 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.000000000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | .010000000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.0000000014 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
墨西哥
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-12-19 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 10.000000000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | ALPHA HOLDING SA ESCROW |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | ALPHA HOLDING SA ESCROW |
d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | 020ESCAB5 |
Description of other unique identifier. | USER DEFINED |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 500000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | .010000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0000000014 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
MEXICO
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2022-12-19 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 10.000000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | ALPHA HOLDING SA ESCROW |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | ALPHA HOLDING SA ESCROW |
d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | 020ESCAC3 |
Description of other unique identifier. | USER DEFINED |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 3500000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | .040000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0000000055 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
MEXICO
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2025-02-10 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 9.000000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | KRONOS ACQ / KIK CUSTOM |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc |
d. CUSIP (if any). | 50106GAF9 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US50106GAF90 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 3530000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2707562.950000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.3709435093 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2027-12-31 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 7.000000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp |
d. CUSIP (if any). | 50220MAA8 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US50220MAA80 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 3030000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2708107.950000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.3710181758 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2026-02-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 7.750000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | LD HOLDINGS GROUP LLC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | LD Holdings Group LLC |
d. CUSIP (if any). | 521088AC8 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US521088AC89 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1595000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 831833.780000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.1139634968 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-04-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.125000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | LENDINGCLUB RECEIVABLES TRUST |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | LendingClub Receivables Trust Series 2020-5 |
d. CUSIP (if any). | 52606MAB6 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US52606MAB63 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 7339173.610000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 7320363.310000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 1.0029097405 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-other
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2046-03-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 7.500000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | LIONS GATE CAPITAL HOLD |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300MWJHNLR35C0837 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Lions Gate Capital Holdings LLC |
d. CUSIP (if any). | 53627NAE1 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US53627NAE13 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 3215000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2401476.400000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.3290088171 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2029-04-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.500000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | MHC Commercial Mortgage Trust |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | MHC Trust 2021-MHC2 |
d. CUSIP (if any). | 55293AAU1 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US55293AAU16 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 4000000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 3683388.400000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.5046342576 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2038-05-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 7.068000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | MFT Trust |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | MFT Trust 2020-ABC |
d. CUSIP (if any). | 55317BAJ6 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US55317BAJ61 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 600000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 445525.140000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0610381594 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2042-02-10 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Variable |
ii. Annualized rate. | 3.592590000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | DoubleLine Yield Opportunities Fund |
By(Signature): | /s/ Henry Chase |
Name: | DoubleLine Yield Opportunities Fund |
Title: | Treasurer |
Date: | 2022-11-28 |