投资时间表
|
1 |
投资组合
统计数据 |
11 |
资产负债表
|
12 |
运营报表 |
13 |
净资产变动表
|
14 |
财务亮点
|
15 |
财务报表附注
|
16 |
独立注册会计师事务所报告
|
24 |
其他信息
(未经审计) |
25 |
说明 | 级别
1- 报价 |
级别
2- 其他重要的 可观测输入 |
第
3级- 意义重大 不可观测的输入 |
合计 |
资产: | ||||
投资: | ||||
普通股 股 | $330,512,067,571 | $138,276,008 | $— | $330,650,343,579 |
第
个 持有的股份 at 9/30/21 |
值
位于 9/30/21 |
成本
购买* |
收益
从… 售出股份* |
已实现
得(损) |
更改中的
未实现 欣赏/ 折旧 |
第
个 持有的股份 at 9/30/22 |
值
位于 9/30/22 |
分红
收入 | ||||||
洲际交易所,
公司 |
5,931,479 | $ 681,052,419 | $ 788,823,123 | $ 765,613,931 | $83,283,945 | $(234,734,835) | 6,118,547 | $552,810,721 | $ 8,768,103 | |||||
道富银行
Corp. |
3,850,822 | 326,241,640 | 355,959,585 | 347,579,879 | 3,978,200 | (96,970,038) | 3,973,516 | 241,629,508 | 9,328,693 | |||||
共计 |
$1,007,294,059 | $1,144,782,708 | $1,113,193,810 | $87,262,145 | $(331,704,873) | $794,440,229 | $18,096,796 |
* | 买入 和卖出数字包括通过处理单位的创建或赎回而收到或交付的证券。 |
资产 | |
对非关联发行人的投资,按价值计算(附注
2) |
$ 329,855,903,350 |
对受托人和保荐人关联公司的投资,价值
|
794,440,229 |
总投资
|
330,650,343,579 |
外币,按
价值计算 |
44,308 |
现金 |
1,443,729,929 |
已售出投资应收账款
|
17,169 |
实物发行的部分未分割利息单位(“单位”)的应收账款
|
5,592,867 |
应收股利--非关联发行人(注
2) |
256,799,546 |
与应收账款相关的发行人分红(注
2) |
2,515,009 |
总资产
|
332,359,042,407 |
负债 | |
应支付购买的投资
|
380,898,254 |
应计托管费用(附注
3) |
15,902,142 |
应计营销费用(附注:
3) |
12,300,417 |
应付分销
|
1,439,443,527 |
应计费用和其他负债
|
45,494,261 |
总负债
|
1,894,038,601 |
净资产
|
$ 330,465,003,806 |
净资产 包括: | |
实收资本(注:
4) |
$ 455,190,542,468 |
可分配收益合计
(亏损) |
(124,725,538,662) |
净资产
|
$ 330,465,003,806 |
单位资产净值
|
$ 357.29 |
未完成单位(授权的单位不限)
|
924,932,116 |
投资成本 : | |
非关联发行人
|
$ 438,127,691,159 |
受托人和保荐人的关联公司(注:
3) |
1,160,084,523 |
投资总成本
|
$ 439,287,775,682 |
外币,成本为
|
$ 44,308 |
年
结束 9/30/22 |
年
结束 9/30/21 |
年
结束 9/30/20 | |||
投资 收入 | |||||
股息收入--独立发行人(注:
2) |
$ 5,814,040,700 | $ 5,063,477,430 | $ 5,344,744,140 | ||
股息收入-受托人和保荐人的关联公司 |
18,096,796 | 15,321,426 | 15,314,759 | ||
代扣代缴国外税
|
(1,312,601) | (484,053) | — | ||
总投资
收益 |
5,830,824,895 | 5,078,314,803 | 5,360,058,899 | ||
费用 | |||||
托管人费用(附注
3) |
223,329,603 | 203,372,449 | 156,390,558 | ||
S&P许可费(注:
3) |
117,918,485 | 105,207,778 | 85,102,695 | ||
营销费用(注:
3) |
25,359,401 | 15,493,874 | 19,590,285 | ||
法律和审计费用
|
441,522 | 616,921 | 405,831 | ||
其他
费用 |
2,504,225 | 4,823,485 | 4,688,948 | ||
总支出
|
369,553,236 | 329,514,507 | 266,178,317 | ||
净投资收益
(亏损) |
5,461,271,659 | 4,748,800,296 | 5,093,880,582 | ||
已实现的 和未实现的损益 | |||||
净利润 已实现收益(亏损): | |||||
投资-独立发行人
|
(2,352,742,735) | (3,076,057,194) | (2,843,848,543) | ||
投资-受托人和保荐人的附属公司 |
— | (6,071,948) | (8,520,407) | ||
实物赎回-非关联发行人
|
50,130,219,174 | 72,888,738,765 | 33,362,317,592 | ||
实物赎回-附属发行人
|
87,262,145 | 114,827,869 | 79,983,578 | ||
已实现净收益
(亏损) |
47,864,738,584 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | ||
净额 未实现增值/折旧变动如下: | |||||
投资-独立发行人
|
(113,100,095,302) | 11,150,654,602 | 4,637,256,785 | ||
投资-受托人和保荐人的附属公司 |
(331,704,873) | 69,456,986 | (19,657,458) | ||
未实现净变化
升值/折旧 |
(113,431,800,175) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | ||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
(65,567,061,591) | 81,141,549,080 | 35,207,531,547 | ||
经营净资产净增(减)
|
$ (60,105,789,932) | $85,890,349,376 | $40,301,412,129 |
年
结束 9/30/22 |
年
结束 9/30/21 |
年
结束 9/30/20 | |||
运营净资产增加 (减少): | |||||
净投资收益
(亏损) |
$ 5,461,271,659 | $ 4,748,800,296 | $ 5,093,880,582 | ||
已实现净收益
(亏损) |
47,864,738,584 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | ||
未实现净变化
升值/折旧 |
(113,431,800,175) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | ||
净资产因
操作而增加(减少) |
(60,105,789,932) | 85,890,349,376 | 40,301,412,129 | ||
净均衡积分和费用(注:
2) |
49,404,768 | 14,211,571 | (28,962,904) | ||
分配给单位持有人
|
(5,672,206,879) | (4,958,580,733) | (5,149,353,080) | ||
单位交易净资产增加 (减少): | |||||
发行单位的收益
|
752,047,231,926 | 653,742,584,343 | 615,842,536,075 | ||
赎回单位的成本
|
(740,656,771,588) | (643,775,317,843) | (631,300,529,687) | ||
净收入均衡(注:
2) |
(49,404,768) | (14,211,571) | 28,962,904 | ||
单位发行和赎回净资产净增(减)
|
11,341,055,570 | 9,953,054,929 | (15,429,030,708) | ||
本期净资产净增(减)
|
(54,387,536,473) | 90,899,035,143 | 19,694,065,437 | ||
期初净资产
|
384,852,540,279 | 293,953,505,136 | 274,259,439,699 | ||
期末净资产 |
$ 330,465,003,806 | $ 384,852,540,279 | $ 293,953,505,136 | ||
单位 交易: | |||||
已售出
台 |
1,757,900,000 | 1,652,950,000 | 2,081,250,000 | ||
赎回单位
|
(1,729,600,000) | (1,633,250,000) | (2,128,300,000) | ||
净增加
(减少) |
28,300,000 | 19,700,000 | (47,050,000) |
年
结束 9/30/22 |
年
结束 9/30/21 |
年
结束 9/30/20 |
年
结束 9/30/19 |
年
结束 9/30/18 | |||||
资产净值,
期初 |
$ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | ||||
投资业务收益 (亏损): | |||||||||
净投资收益(亏损)
(A) |
5.98 | 5.44 | 5.59 | 5.71 | 4.86 | ||||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
(71.78) | 94.21 | 38.51 | 6.05 | 39.46 | ||||
投资运营合计
|
(65.80) | 99.65 | 44.10 | 11.76 | 44.32 | ||||
净均衡积分和费用
(A) |
0.05 | 0.02 | (0.03) | (0.06) | 0.00(b) | ||||
更少的 分发自: | |||||||||
净投资
收益 |
(6.18) | (5.66) | (5.68) | (5.48) | (5.02) | ||||
资产净值,
期末 |
$ 357.29 | $ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | ||||
总报税表
(C) |
(15.53)% | 29.79% | 14.98% | 4.11% | 17.72% | ||||
比率 和补充数据: | |||||||||
净资产,期末(单位:
2000) |
$330,465,004 | $384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | $279,389,634 | ||||
与平均净资产的比率 : | |||||||||
总支出(不包括受托人收益、抵免和费用
豁免) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | ||||
总费用(不包括受托人收入
积分) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | ||||
净支出
(D) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | ||||
净投资收益
(亏损) |
1.40% | 1.36% | 1.81% | 2.03% | 1.79% | ||||
投资组合周转率
(E) |
2% | 4% | 2% | 3% | 2% |
(a) | 每单位 数字是使用平均份额方法计算的,该方法更适合显示该年度的每单位数据。 |
(b) | 金额 不到每台0.005美元。 |
(c) | 总回报 假设第一天以每单位资产净值买入单位,而在每个报告期的最后一天以每单位资产净值出售。就本计算而言,假设分派按信托于各自付款日期的每单位资产净值进行再投资。不满一年的总回报不按年率计算。这项计算不包括经纪佣金。 |
(d) | 扣除受托人免除的费用后的净额。 |
(e) | 投资组合 周转率不包括从单位的创造或赎回的实物处理中收到或交付的证券。 |
非到期-短期
|
$ 2,840,458,647 |
不过期-长期
|
11,793,533,583 |
税
成本 |
毛收入
未实现 欣赏 |
毛收入
未实现 折旧 |
净额
未实现 欣赏 (折旧) | ||||
SPDR标准普尔500指数®ETF
信托 |
$439,314,767,612 | $1,420,802,535 | $110,085,226,568 | $(108,664,424,033) |
分发 付款来源: | 2022 | 2021 | 2020 | |||
普通收入
|
$5,672,206,879 | $4,958,580,733 | $5,149,353,080 |
信托资产净值 | 费用 ,按信托资产净值的百分比表示 | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 $2,500,000,000 and above |
每年0.10%
加上或减去调整金额 年息0.08%加上或减去调整金额 年息0.06%加上或减去调整金额 |
出价/要价 高于资产净值 | 出价/要价 低于资产净值 | ||||||||||
50-99
基础 支点 |
100-199
基础 支点 |
>200
基础 支点 |
50-99
基础 支点 |
100-199
基础 支点 |
>200
基础 支点 | ||||||
2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年 | 5年 | 10年 | |||
标准普尔500指数®ETF信托基金 | |||||
基于资产净值的退货 |
(15.53)% | 54.52% | 198.66% | ||
根据出价/要价退货
|
(15.54)% | 54.53% | 198.80% | ||
S&P 500®
索引 |
(15.47)% | 55.55% | 202.44% |
1年 | 5年 | 10年 | |||
标准普尔500指数®ETF信托基金 | |||||
基于资产净值的退货 |
(15.53)% | 9.09% | 11.56% | ||
根据出价/要价退货
|
(15.54)% | 9.09% | 11.57% | ||
S&P 500®
索引 |
(15.47)% | 9.24% | 11.70% |
(1) | 买入价/卖出价是计算信托资产净值时纽约证交所Arca的最佳出价和最佳出价的中点,通常是下午4点。 |