投资明细表(未经审计)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 股票 价值

普通股
汽车零部件

李尔公司

 178 $ 21,305

建筑工程(0.0%)

麦克德莫特国际有限公司(a)

76,644 34,490

家用耐用消费品：0.0%

伯克林本奇克拉夫特股权有限责任公司(b)

6,155 —

金属和矿业：0.0%

美国锻造集团公司

 832 416

Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收购，成本：131,156美元)(a)(b)(c)

7,476 456

872
软件版本0.0%

Avaya Holdings Corp.

 40 64

专业零售业：0.2%

NMG母公司

 2,218 375,212

普通股总数=0.2%
(Cost: $1,378,110)

431,943

Par(000)

公司债券
航空公司：0.3%

爱立信旅游公司，8.50%，02/05/24(d)

美元 740 731,505

汽车零部件不到0.1%

Clario Global LP，6.75%，05/15/25(d)

275 269,288

建材不超过0.0%

顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(d)

73 64,240

建筑产品：0.1%

White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(d)

155 126,474

资本市场：0.0%

AG TTMT托管发行商有限责任公司，8.63%，27年9月30日(d)

74 69,560

化学品(d) — 0.1%

照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28

 32 26,560

WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29

 239 179,250

205,810
建筑材料v 0.2%

韦斯科飞机控股公司，9.00%，11/15/26(d)

940 564,000

多元化的电讯服务(d) — 0.1%

Lumen Technologies，Inc.，5.38%，06/15/29

 246 182,818

Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28

 155 108,745

291,563
电力公用事业公司：0.0%

Pike Corp., 5.50%, 09/01/28(d)

89 72,090

德克萨斯竞争电力控股公司，1.00%，11/10/21(B)(E)

1,050 —

72,090
电子设备、仪器及部件不超过0.2%

Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(d)

556 447,580

安防 Par(000) 价值
医疗保健设备和用品：0.1%

Avantor Funding，Inc.，3.88%，11/01/29(d)

美元 231 $ 187,618

医疗保健提供者和服务机构：0.1%

Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(d)

237 178,935

酒店、餐馆和休闲(d) — 0.1%

凯撒娱乐公司，4.63%，10/15/29

 240 183,380

费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融公司，6.75%，01/15/30

 235 178,474

361,854
家居用品--0.0%

伯克林本奇克拉夫特公司，4.50%，06/01/22(b)(e)

400 —

保险业：0.1%

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(d)

220 189,594

互联网软件和服务(d) — 0.1%

优步技术公司

6.25%, 01/15/28

 137 127,410

4.50%, 08/15/29

 235 197,547

324,957
机械设备=0.2%

Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(d)

742 516,847

媒体(d) — 0.2%

Liberty Broadband Corp.，2.75%，09/30/50

 315 301,998

Ligado Networks LLC, (15.50% PIK), 15.50%, 11/01/23(f)

139 54,266

Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26

 353 289,541

645,805
石油、天然气和消耗性燃料不到0.1%

西方石油公司，6.63%，09/01/30

 382 387,730

房地产管理与开发不到0.0%

Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.，5.75%，01/15/29(d)

165 119,006

无线电信服务：0.0%

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.63%，06/15/25(d)

85 79,987

公司债券总额=2.1%
(Cost: $6,967,746)

5,834,443

浮动利率贷款利息(g)

航空航天和国防(4.4%)

阿特拉斯CC收购公司

Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 7.32%, 05/25/28

 1,761 1,540,280

Term Loan C, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 7.32%, 05/25/28

 358 313,278

Bleriot美国Bidco，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.00%)，4.00%，10/31/26

 440 424,346

Cobham Ultra U.S.联合借款人LLC，美元定期贷款B，(6个月Libor +3.75%，0.50%下限)，7.06%，08/03/29

 230 219,650

王朝收购公司。

2020 CAD Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 04/06/26

 1,051 966,978

2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 04/06/26

 1,955 1,798,751

诺达姆集团，定期贷款B，(1个月Libor+5.50%)，8.63%，04/09/26(b)

455 350,720

1

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
航空航天与国防(续)

佩拉顿公司

2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 10.57%, 02/01/29

 美元 1,049 $ 988,909

Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.87%, 02/01/28

 3,519 3,329,432

SPIRIT航空系统公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.50%下限)，6.87%，01/15/25

 606 598,859

TransDigm, Inc., 2020 Term Loan F, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 5.92%, 12/09/25

 1,553 1,485,113

12,016,316
航空货运和物流业：0.4%

AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+4.75%，0.75%下限)，7.04%， 04/06/28

 357 325,672

Kestrel Bidco，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%，1.00%下限)，5.99%，12/11/26

 256 224,299

PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+4.25%，0.50%下限)，7.37%， 12/15/28

 594 505,097

1,055,068
航空公司：3.0%

AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor+4.75%，0.75%下限)，7.46%，04/20/28

 1,009 975,895

Air Canada, 2021 Term Loan B,(3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 6.42%, 08/11/28

 1,258 1,193,930

美国航空公司

2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 01/29/27

 169 155,066

2017 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 4.82%, 12/15/23

 960 946,537

2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.83%, 06/27/25

 773 749,018

Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor+5.25%，下限1.00%)，8.78%， 06.21/27

 2,026 2,030,134

联合航空公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.53%，04/21/28

 2,277 2,169,466

8,220,046
汽车零部件占2.4%

Adient U.S. LLC, 2021 TermLoan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 04/10/28

 502 472,494

Clario Global LP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，6.37%，04/30/26

 2,248 2,121,604

卡车英雄，公司，2021年任期
Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 6.62%, 01/31/28

 16 13,460

USI，Inc.

2017 Repriced Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 6.42%, 05/16/24

 2,318 2,252,624

2019 Incremental Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 6.92%, 12/02/26

 132 127,083

Wand NewCo 3, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 02/05/26

 1,584 1,464,758

6,452,023
安防 帕尔
(000)		 价值
Banks — 0.8%

DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%，0.75%下限)，8.12%，08/02/27

 美元 1,501 $ 1,394,651

LABL, Inc., 2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.12%, 10/29/28

 993 892,476

2,287,127
饮料：0.8%

裸露果汁有限责任公司

2nd Lien Term Loan, (3 mo. SOFR + 6.00%, 0.50% Floor), 9.65%, 01/24/30

 726 657,280

Term Loan, (3 mo. SOFR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.90%, 01/24/29

 1,564 1,430,514

2,087,794
建材不超过0.0%

基石建筑品牌公司，2021年TermLoan B，(1个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.07%， 04/12/28

 158 129,593

建筑产品：1.8%

CP Atlas Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 11/23/27

 907 786,320

CPG International LLC，2022 TermLoan B，(6个月SOFR CME+2.50%，0.50%下限)，4.09%，04/28/29(b)

483 464,888

杰尔德-文公司，2021年定期贷款B，
(1 mo. LIBOR + 2.25%), 5.37%, 07/28/28

 506 468,895

New AMI I LLC，2022年定期贷款B，
(1 mo. SOFR + 6.00%, 0.50% Floor), 9.03%, 03/08/29(b)

524 461,054

标准工业公司，2021年定期贷款B，(6个月Libor+2.50%，0.50%下限)，6.68%， 09/22/28

 998 966,355

Wilsonart LLC，2021年定期贷款E，
(3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor), 6.93%, 12/31/26

 1,961 1,785,784

4,933,296
资本市场：3.3%

AqGen Asccount，Inc.，2021第二留置权定期贷款，(3个月Libor+6.50%，下限0.50%)，8.81%， 08/02/29

 1,663 1,488,150

迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司

2020 USD Term Loan B,(1 mo. SOFR CME + 3.75%, 1.00% Floor), 6.78%, 04/09/27

 3,802 3,579,760

2021年美元第二留置权定期贷款，
(1 mo. LIBOR + 6.75%, 0.75% Floor), 9.87%, 04/07/28(b)

1,114 1,075,010

鹰宽带投资有限责任公司，定期贷款，(3个月Libor+3.00%，0.75%下限)， 6.69%，11/12/27

 935 890,654

FinCo I LLC，2020年定期贷款B，
(1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.62%, 06/27/25

 381 376,576

Focus Financial Partners LLC，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+2.50%，0.50%下限)，5.62%， 06/30/28

 908 877,837

格林希尔公司，定期贷款B，
(1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.32%, 04/12/24(b)

721 703,327

8,991,314
化学品：4.5%

Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(6个月SOFR CME+4.75%，0.75%下限)， 8.83%，08/27/26

 1,563 1,526,968

Axalta Coating Systems美国控股公司，美元定期贷款B3，(3个月Libor+1.75%)，5.42%， 06/01/24

 429 421,998

CPC收购公司，定期贷款，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)，7.42%，12/29/27

 450 349,236

Discovery Purchaser Corp.，10/04/29(h)

820 748,250

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 2

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
化学品(续)

Element Solutions，Inc.，2019年定期贷款B1，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，01/31/26

 美元 1,225 $ 1,214,476

照明买方有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月。Libor+3.50%)，6.62%，06/30/27

 860 777,143

龙沙集团，美元定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)，7.67%，07/03/28

 664 589,106

Messer Industries GmbH，2018美元定期贷款，(3个月Libor+2.50%)，6.17%，03/02/26

 1,465 1,398,588

记忆性能材料公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，6.37%，05/15/24

 926 897,078

Oxea Holding Drei GmbH，2017美元定期贷款B2，(1个月Libor+3.25%)，5.94%，10/14/24

 1,063 959,091

PQ Corp., 2021 Term Loan B,(3 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.31%, 06/09/28

 1,070 1,017,059

Pregis TopCo Corp.，2021年增量定期贷款，(1个月Libor+4.00%，0.50%下限)，6.81%，07/31/26(b)

433 410,565

SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(3个月Libor+4.00%，0.75%下限)，6.81%， 03/16/27

 651 603,400

斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)，5.80%，08/02/28

 1,017 963,117

杨桃金融公司，2018年美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，5.87%，10/01/25

 98 91,901

W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，0.50%下限)，7.44%，09/22/28

 332 309,533

12,277,509
商业服务及供应品44.6%

联合环球控股有限责任公司，2021美元增量定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.50%下限)， 6.87%，05/12/28

 1,617 1,418,199

Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(3个月SOFR CME+4.00%)，7.39%，02/15/29(b)

487 463,658

阿拉马克服务公司

2018 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 03/11/25

 95 91,885

Asurion LLC

2018 Term Loan B7, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 11/03/24

 692 646,236

2021 2nd Lien Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 8.37%, 01/31/28

 689 516,527

2021 2nd Lien Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 8.37%, 01/20/29

 984 747,840

Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，10/08/28

 431 426,528

卡万塔控股公司

2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.62%, 11/30/28

 701 678,666

2021 Term Loan C, (1 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.62%, 11/30/28

 53 51,092

创意艺术家代理有限责任公司，2020年增量定期贷款B1，(1个月Libor+4.25%，下限1.00%)， 7.37%，11/27/26

 1,198 1,178,025

经销商轮胎有限责任公司，2020年
Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 7.37%, 12/12/25

 1,568 1,523,077

EnergySolutions LLC，2018年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，下限1.00%)，7.42%，05/09/25

 318 293,453

包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)，6.01%，03/09/28

 1,034 946,355

Prime Security Services借款人有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+2.75%，0.75%下限)，5.30%， 09/23/26

 1,214 1,171,346
安防 帕尔
(000)		 价值
商业服务与用品(续)

Vericast Corp., 2021 Term Loan,(3 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 11.42%, 06/16/26

 美元 204 $ 141,011

Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+4.00%)，7.12%，08/27/25

 1,923 1,860,817

Viad Corp.，初始定期贷款，(1个月。Libor+5.00%，0.50%下限)，8.12%，07/30/28

 484 456,675

12,611,390
通信设备：0.5%

ViaSat, Inc., Term Loan, (1 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 7.65%, 03/02/29

 1,556 1,375,230

建筑工程行业：2.1%

Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(3个月Libor+4.25%，1.00%(下限)，6.95%，06/21/24

 2,292 1,989,190

新Arclin美国控股公司，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.00%，0.50%下限)，10.12%， 09/30/29(b)

572 537,680

派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，6.12%，01/21/28

 644 624,054

SRS分销公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.31%，06/02/28

 1,715 1,579,515

USIC Holdings, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 6.62%, 05/12/28

 1,083 1,011,848

5,742,287
建筑材料：1.8%

Core & Main LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 5.58%, 07/27/28

 2,534 2,416,713

过滤集团公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，6.12%，03/29/25

 1,467 1,405,735

奥斯卡收购有限责任公司，定期贷款B，(3个月SOFR CME+4.50%，0.50%下限)，8.15%，04/29/29

 683 624,378

Tamko建筑产品有限责任公司，定期贷款B，(3个月。Libor+3.00%)，6.08%，06/01/26

 534 503,381

4,950,207
集装箱和包装行业：1.6%

BWAY Holding Co., 2017 TermLoan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 5.81%, 04/03/24

 1,474 1,369,664

Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.56%， 12/01/27

 1,410 1,334,776

Pregis TopCo Corp.，第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+4.00%)，6.81%，07/31/26

 380 360,939

托斯卡服务有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.65%，08/18/27

 728 637,531

三叉戟TPI控股公司

2021年延期支取定期贷款，
(3 mo. LIBOR + 4.00%, 0.50% Floor), 6.30%, 09/15/28

 55 52,295

2021年增量定期贷款，
(3 mo. LIBOR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.67%, 09/15/28

 620 586,517

4,341,722
经销商：0.8%

美国建筑商和承包商供应公司，2019年定期贷款，(1个月Libor+2.00%)，5.12%， 01/15/27

 735 710,288

3

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
总代理商(续)

TMK鹰牌母公司(b)

2020超级优先定期贷款A，(3个月Libor+9.50%，下限1.00%)，12.57%，05/30/24

 美元 592 $ 544,786

2020超级优先第二期定期贷款B，(3个月Libor+3.50%，1.00%下限)，6.57%，08/28/24

 1,895 995,098

2,250,172
多元化消费服务--2.9%

2U, Inc., Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.87%, 12/30/24

 882 838,627

Ascend Learning LLC

2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%, 0.50% Floor), 8.87%, 12/10/29

 482 417,234

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 12/11/28

 1,188 1,094,169

Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+2.25%，0.50%下限)，5.37%， 2018年11月24日

 574 553,587

Genuine Financial Holdings LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，6.87%，07/11/25

 1,384 1,339,643

Nomad Foods Europe Midco Ltd.，2017美元定期贷款B4，(3个月Libor+2.25%)，5.16%，05/15/24

 686 649,600

Ola荷兰BV，定期贷款，(1个月SOFR CME+6.25%，0.75%下限)，9.20%，12/15/26

 535 507,540

PAI Holdco, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.56%, 10/28/27

 431 408,134

Serta Simmons床上用品有限责任公司

2020超级优先优先定期贷款，(1个月Libor+7.50%)，10.79%，08/10/23

 287 277,445

2020超级优先第二期定期贷款，(1个月Libor+7.50%，1.00%下限)，10.79%，08/10/23

 451 234,941

Sotheby’s, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.01%, 01/15/27

 1,097 1,058,944

澳大利亚航海私人有限公司。有限公司，美元定期贷款B，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.21%， 07/20/28

 456 438,422

7,818,286
多元化金融服务已完成7.5%

Advisor Group，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+4.50%)，7.62%，07/31/26

 629 596,614

炼金术版权有限责任公司，TermLoan B，(1个月Libor+3.00%，0.50%下限)，5.56%，03/10/28(b)

519 505,139

AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%，0.50%下限)，5.87%，02/04/28

 1,070 1,025,907

AqGen Island Holdings，Inc.定期贷款，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，7.19%，08/02/28(b)

2,192 1,988,901

卡斯特莱克航空有限公司，定期
Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 6.04%, 10/22/26

 1,437 1,386,212

Cogeco融资2 LP，2021年增量定期贷款B，(1个月。Libor+2.50%，下限0.50%)，5.62%， 09/01/28

 987 951,899

Delta TopCo，Inc.

2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 10.33%, 12/01/28

 412 360,500

2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.83%, 12/01/27

 1,069 965,289

例如美国有限责任公司，2018年美元定期贷款，(3个月Libor+4.00%)，7.67%，02/07/25

 556 517,788

Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)，7.67%，10/01/27

 1,914 1,819,377
安防 帕尔
(000)		 价值
多元化金融服务(续)

I-Logic Technologies Bidco Ltd.，2021美元定期贷款B，(3个月SOFR CME+4.00%，0.50%下限)，7.70%，02/16/28

 美元 263 $ 251,783

Kingpin Intermediate Holdings LLC，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，下限1.00%)，6.62%， 07/03/24

 1,026 987,987

KKR Apple Bidco LLC

2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%, 0.50% Floor), 8.87%, 09/21/29

 153 145,860

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.87%, 09/23/28

 372 354,587

LBM收购有限责任公司，定期贷款B，(6个月Libor+3.75%，0.75%下限)，7.12%，12/17/27

 314 273,825

Radiate Holdco LLC，2021 TermLoan B，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)，6.37%，09/25/26

 1,347 1,242,995

RVR经销商控股有限责任公司，定期贷款B，(1个月SOFR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/08/28

 451 396,801

塞坦塔飞机租赁指定活动公司，定期贷款B，(3个月。Libor+2.00%)，5.67%， 11/05/28

 826 805,350

SMG U.S. Midco 2, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.62%, 01/23/25

 942 896,204

宋承宪集团控股有限公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+4.25%)，7.92%，07/30/25

 619 587,487

Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 8.67%, 09/01/25

 2,295 1,812,123

VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，6.12%，02/28/27

 906 875,062

白色帽子买家有限责任公司，定期贷款B，(1个月SOFR CME+3.75%)，6.78%，10/19/27

 757 706,450

Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1个月。Libor+2.50%)，5.32%，04/30/28

 1,003 955,859

20,409,999
多元化电信服务--1.7%

Cablevision LightPath LLC，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.07%，11/30/27

 350 334,251

联合通信公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.63%， 10/02/27

 497 427,996

边疆通信公司，2021年DIP定期贷款B，(3个月。Libor+3.75%，下限0.75%)，7.44%， 05/01/28

 1,219 1,128,155

Ir卫星有限责任公司，2021 TermLoan B2，(1个月Libor+2.50%，0.75%下限)，5.62%， 11/04/26

 1,189 1,153,830

3级融资，Inc.，2019年定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，4.87%，03/01/27

 917 869,241

维珍媒体SFA财务有限公司，英镑定期贷款L，(1个月SONIA+3.25%)，4.97%，01/15/27

 英镑 600 595,038

4,508,511
电力公用事业公司：0.9%

ExGen Renewables IV LLC，2020定期贷款，(3个月Libor+2.50%，1.00%下限)，5.57%，12/15/27

 美元 772 754,545

Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，7.17%，03/31/28

 1,989 1,780,462

2,535,007
电气设备：0.9%

Arcline FM Holdings LLC，2021年第一笔留置权定期贷款，(6个月Libor+4.75%，0.75%下限)，8.92%，06/23/28(b)

944 873,625

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 4

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
电气设备(续)

AZZ, Inc., Term Loan B, (1 mo. SOFR CME + 4.25%, 0.50% Floor), 7.08%, 05/13/29

 美元 203 $ 164,893

盖茨全球有限责任公司，2021 TermLoan B3，(1个月Libor+2.50%，0.75%下限)， 5.62%，03/31/27

 1,495 1,433,899

2,472,417
电子设备、仪器及部件：0.4%

Coherent Corp., 2022 Term Loan B,(1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.31%, 07/02/29

 1,070 1,034,337

环境、维护和安全服务：0.7%

Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1个月。Libor+1.75%)，4.87%，09/07/27

 1,213 1,180,312

TruGreen LP, 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.12%, 11/02/27

 749 705,354

1,885,666
股权房地产投资信托基金(REITs)：0.2%

RHP Hotel Properties LP，2017年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，05/11/24

 534 522,567

食品和史泰博零售业：0.4%

美国食品公司

2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 09/13/26

 753 729,837

2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 5.87%, 11/22/28

 410 399,203

1,129,040
食品产品占2.3%

第八大道食品和用品公司

2018 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 6.87%, 10/01/25

 735 641,342

2021 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.75%, 0.75% Floor), 7.87%, 10/01/25

 942 827,152

Chobani LLC, 2020 Term Loan B,(1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 6.62%, 10/25/27

 1,204 1,093,440

Froneri International Ltd.，2020美元定期贷款，(1个月Libor+2.25%)，5.37%，01/29/27

 2,185 2,057,383

雷诺集团控股公司，2020年定期贷款B2，(1个月Libor+3.25%)，6.37%，02/05/26

 247 235,917

Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.62%， 06/08/28

 938 891,490

Utz Quality Foods LLC，2021年定期贷款B，(1个月SOFR CME+3.00%)，6.15%，01/20/28

 423 409,412

6,156,136
燃气公用事业公司：0.7%

自由港液化天然气投资有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.21%，12/21/28

 2,063 1,905,204

医疗保健设备和用品：1.7%

电子Bidco，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.00%，0.50%下限)，6.12%，11/01/28

 1,354 1,281,270

Insulet Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%，05/04/28

 473 460,005

Medline借款人LP，美元TermLoan B，(1个月。Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%，10/23/28

 2,689 2,467,595

Venga Finance SARL，2021美元定期贷款B，(3个月。Libor+4.75%，0.75%下限)，7.82%，12/04/28(b)

402 369,584

4,578,454
安防 帕尔
(000)		 价值
医疗保健提供者和服务机构：3.1%

CCRR母公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%，03/06/28

 美元 1,003 $ 963,619

CHG Healthcare Services，Inc.，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%， 09/29/28

 633 606,382

达芬奇买家公司，2019年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，下限1.00%)，7.46%，01/08/27

 895 840,061

EnVision Healthcare Corp.

2022 1st Out Term Loan, (3 mo. SOFR CME + 7.88%, 1.00% Floor), 10.53%, 03/31/27

 147 140,355

2022 2nd Out Term Loan, (3 mo. SOFR CME + 4.25%, 1.00% Floor), 6.83%, 03/31/27

 978 425,512

眼部护理合作伙伴有限责任公司

2020 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 7.42%, 02/18/27

 1,037 938,570

2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.75%, 0.50% Floor), 10.42%, 11/15/29

 358 326,054

2021 Incremental Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.50% Floor), 7.42%, 11/15/28(b)

331 308,766

股骨买家公司，第一留置权定期贷款，(3个月。Libor+4.50%)，8.17%，03/05/26

 645 570,790

Orbcomm, Inc., Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 7.34%, 09/01/28

 539 492,246

宠物护理中心有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.62%，02/14/25

 32 29,862

Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+2.75%，0.50%下限)，5.87%，12/11/26

 1,564 1,368,500

Vizient, Inc., 2022 Term Loan B, (1 mo. SOFR CME + 2.25%, 0.50% Floor), 5.37%, 04/28/29

 209 207,306

WP CityMD Bidco LLC，2021年第一笔留置权定期贷款B，(3个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.92%， 12/22/28

 1,147 1,094,639

8,312,662
医疗保健服务：0.3%

杜鹃Topco，Inc.，定期贷款，(1个月Libor+3.50%)，6.62%，07/24/26

 600 544,597

医疗解决方案控股公司，2021年第二笔留置权定期贷款，(3个月Libor+7.00%，下限0.50%)，9.88%， 11/01/29(b)

377 358,150

902,747
医疗保健技术：3.1%

AthenaHealth，Inc.，2022年定期贷款B，(1个月SOFR CME+3.50%，0.50%下限)，6.58%，02/15/29

 1,778 1,589,676

Change Healthcare Holdings LLC，2017年定期贷款B，(Prime+1.50%)，7.75%，03/01/24

 852 849,123

GoodRx，Inc.，第一留置权定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，5.87%，10/10/25

 445 424,255

IQVIA, Inc., 2017 USD Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 03/07/24

 292 291,190

北极星新闻有限责任公司，美元定期贷款B，(1个月。Libor+4.00%，0.50%下限)，7.67%，06/02/28

 2,679 2,466,152

Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%， 07/24/26

 1,036 941,465

Verscend Holding Corp.，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.00%，0.50%下限)，10.12%，04/02/29(b)

1,902 1,844,940

8,406,801
酒店、餐饮和休闲行业：6.9%

1011778 B.C.无限责任公司，定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，4.87%，11/19/26

 1,001 954,688

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)，6.87%，02/02/26

 129 113,286

5

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
酒店、餐馆和休闲(续)

贵族技术公司，2022年定期贷款B，(3个月SOFR CME+2.25%，0.50%下限)，5.90%， 05/24/29

 美元 62 $ 61,194

凯撒度假村收藏有限公司

2017 1st Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 5.87%, 12/23/24

 1,077 1,049,790

2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 07/21/25

 429 421,776

嘉年华公司，美元定期贷款B，(6个月。Libor+3.00%，0.75%下限)，5.88%，06/30/25

 893 808,199

丘吉尔唐斯公司，2021年增量定期贷款B1，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，03/17/28

 478 461,802

ECL娱乐有限责任公司，定期贷款，
(1 mo. LIBOR + 7.50%, 0.75% Floor), 10.62%, 05/01/28

 566 557,350

Equinox Holdings，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+3.00%，下限1.00%)，6.67%， 03/08/24

 2,393 1,805,939

费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(1个月SOFR+4.00%，0.50%下限)，7.03%， 01/27/29

 2,342 2,168,880

颤动融资BV，2022美元定期贷款B，07/29/28

 731 712,608

四季酒店有限公司，新第一留置权定期贷款，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，11/30/23

 808 803,765

IRB Holding Corp., 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 1.00% Floor), 5.87%, 02/05/25

 972 937,550

宾夕法尼亚国家博彩公司，2022年定期贷款B，(1个月SOFR CME+2.75%，0.50%下限)，5.88%， 05/03/29

 917 880,409

Playtika Holding Corp.，2021年定期贷款，(1个月。Libor+2.75%)，5.87%，03/13/28

 1,058 1,011,749

科学游戏国际公司，2022年美元定期贷款，(1个月SOFR CME+3.00%，0.50%下限)，5.91%， 04/14/29

 504 488,373

星空集团控股BV，2018美元增量定期贷款，(3个月Libor+2.25%)，5.89%，07/21/26

 687 659,972

Station Casinos LLC，2020年
Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.25% Floor), 5.37%, 02/08/27

 1,263 1,205,881

旅游港金融卢森堡SARL

2020超级优先定期贷款，
(3 mo. LIBOR + 1.50%, 1.00% Floor, 8.75% PIK), 5.17%, 02/28/25(f)

891 880,082

2021 Consented Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.75%), 10.42%, 05/29/26

 1,031 720,864

Twin River Worldwide Holdings，Inc.，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.50%下限)，5.93%， 10/02/28

 555 500,067

Whataband LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%，08/03/28

 1,398 1,291,103

温德姆酒店及度假村公司，定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，4.87%，05/30/25

 332 322,301

18,817,628
家用耐用品：1.6%

ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.25%，下限0.50%)，7.32%， 05/17/28

 1,017 746,156

Hunter Douglas Inc.，U.S.TermLoan B1，(3个月SOFR CME+3.50%)，6.34%，02/26/29

 1,391 1,138,136

雷诺消费品有限责任公司，定期贷款，(1个月。Libor+1.75%)，4.87%，02/04/27

 927 891,136

Snap One Holdings Corp.，Term
Loan B, (6 mo. LIBOR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.38%, 12/08/28

 664 602,829
安防 帕尔
(000)		 价值
家用耐用品(续)

Springs Windows Fashions LLC，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.00%，0.75%下限)，7.60%， 10/06/28

 美元 509 $ 396,344

韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，TermLoan B，(1个月。Libor+3.25%，0.75%下限)，6.37%，10/30/27

 844 682,118

4,456,719
家居用品：0.1%

SPECTRUM Brands，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+2.00%，0.50%下限)，5.12%，03/03/28

 330 312,651

独立电力和可再生电力生产商占0.6%

卡尔平建设融资有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，01/15/25

 311 301,727

卡尔平公司

2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 08/12/26

 467 447,447

Term Loan B9, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 04/05/26

 869 833,852

1,583,026
工业企业集团：2.2%

AVSC Holding Corp.(f)

2020 Term Loan B1, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor, 0.25% PIK), 6.39%, 03/03/25

 861 751,308

2020 Term Loan B3, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 10.00% PIK), 8.67%, 10/15/26

 592 599,247

Diamond BC BV, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.56%, 09/29/28

 1,070 983,435

Sequa Mezzanine Holdings LLC，2020延期定期贷款，(3个月。Libor+6.75%，下限1.00%)，9.76%， 11/28/23

 418 417,026

缝合收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor+6.75%，0.75%下限)，10.42%，07/28/28

 671 578,370

垂直美国新闻公司，定期贷款B，
(6 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.87%, 07/30/27

 1,167 1,119,605

Vertiv Group Corp.，2021年定期贷款B，
(1 mo. LIBOR + 2.75%), 5.30%, 03/02/27

 1,506 1,430,093

5,879,084
保险业4.6%

联合控股中级有限责任公司

2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 05/09/25

 1,775 1,698,363

2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.49%, 11/06/27

 2,345 2,219,292

Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 05/09/25

 627 599,879

AmWINS Group, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.75% Floor), 5.37%, 02/19/28

 1,191 1,136,823

AssuredPartners，Inc.

2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 02/12/27

 625 590,956

2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 02/12/27

 604 570,831

HUB国际有限公司

2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.77%, 04/25/25

 1,760 1,690,108

2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 0.75% Floor), 5.98%, 04/25/25

 1,652 1,585,481

NFP Corp., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 02/15/27

 115 107,646

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 6

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
保险(续)

瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(1个月SOFR CME+3.00%，0.75%下限)，6.13%，09/01/27(b)

美元 843 $ 813,327

Sedgwick索赔管理服务公司

2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 12/31/25

 486 458,970

2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 6.87%, 09/03/26

 623 594,432

2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 7.37%, 09/03/26

 504 484,709

12,550,817
互动媒体和服务：2.4%

Adevinta ASA，美元定期贷款B，(3个月。Libor+3.00%，0.75%下限)，6.67%，06/26/28

 1,068 1,038,425

Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B,(1 mo. LIBOR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.37%, 12/06/27

 455 407,507

卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%，下限1.00%)，6.12%， 10/30/26

 1,741 1,680,055

Go爸爸运营有限公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+2.00%)，5.12%，08/10/27

 452 436,340

Grab控股公司，定期贷款B，(1个月Libor+4.50%，1.00%下限)，7.62%，01/29/26

 3,126 2,920,907

6,483,234
互联网和直销零售业：0.5%

CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(1个月SOFR CME+3.50%，0.75%下限)，6.25%，11/08/27

 1,135 1,079,830

PUG LLC，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+4.25%，0.50%下限)，7.37%，02/12/27(b)

228 199,237

1,279,067
互联网软件和服务：0.4%

优步技术公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，6.57%，02/25/27

 1,093 1,063,033

IT服务(%)：6.9%

阿鲁巴投资公司

2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 10.83%, 11/24/28

 885 800,925

2020 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.08%, 11/24/27

 472 433,502

拳击手母公司，2021年美元定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，6.87%，10/02/25

 1,255 1,186,901

Camelot Finance SA，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，6.12%，10/30/26

 1,348 1,301,610

CCC智能解决方案公司，定期贷款，(1个月Libor+2.25%，0.50%下限)，4.37%，09/21/28

 1,040 1,003,735

CoreLogic，Inc.

2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.50% Floor), 9.63%, 06/04/29(b)

873 585,178

Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.63%, 06/02/28

 2,084 1,558,020

FleetCor Technologies运营有限公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，4.87%， 04/28/28

 1,255 1,206,798

Greeneden U.S.Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)，7.12%， 12/01/27

 3,074 2,919,664

PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 02/12/27(b)

1,560 1,349,263
安防 Par(000) 价值
IT服务(续)

Sophia LP, 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 11.67%, 10/09/28

 美元 2,590 $ 2,570,575

TransUnion LLC

2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 11/16/26

 1,147 1,104,226

2021 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.37%, 12/01/28

 1,607 1,553,692

Virtusa Corp.，第一留置权定期贷款B，(1个月。Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/11/28

 643 601,127

WEX, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 5.37%, 03/31/28

 602 582,841

ZoomInfo LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 02/02/26

 135 132,907

18,890,964
休闲产品：0.5%

挡泥板乐器公司，2021年定期贷款B，(1个月。SOFR+4.00%，0.50%下限)，6.75%， 12/01/28

 603 510,815

MND Holdings III Corp.，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.50%，下限1.00%)，6.62%， 06.19/24

 612 591,113

Peloton Interactive，Inc.定期贷款，(6个月SOFR CME+6.50%，0.50%下限)，8.35%，05/25/27

 212 206,890

1,308,818
生命科学工具与服务：3.0%

Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1个月Libor+2.25%，下限0.50%)，5.37%， 11/08/27

 1,421 1,380,328

EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+4.50%，下限1.00%)，7.62%， 02/04/27

 2,047 1,900,003

图标卢森堡SARL，LUX定期贷款，
(3 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.94%, 07/03/28

 1,638 1,599,092

Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(3个月SOFR+3.00%，0.50%下限)，5.55%， 27年10月19日

 923 892,174

PAREXEL国际公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%， 2018年11月15日

 2,108 2,007,677

PRA健康科学公司，美国定期贷款，
(3 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.94%, 07/03/28

 408 398,416

8,177,690
机械制造3.3%

Albion Acquires Ltd.，美元定期贷款，(3个月Libor+5.25%，0.50%下限)，8.01%，08/17/26

 1,135 1,073,513

ASP刀片控股公司，初始定期贷款，(3个月Libor+4.00%，0.50%下限)，7.67%， 2018年10月13日

 169 147,887

克拉克设备公司，2022年定期贷款B，(3个月SOFR CME+2.50%，0.50%下限)，6.15%，04/20/29

 187 182,617

哥伦布·麦金农公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+2.75%，0.50%下限)，6.44%，05/14/28

 244 237,916

过滤集团公司，2021年增量定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.62%， 2018年10月21日

 726 687,267

Fluidra SA，2022美元定期贷款B，(1个月SOFR CME+2.10%)，5.13%，01/29/29

 192 185,122

英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1个月SOFR CME+1.75%)，4.88%， 03/01/27

 1,382 1,338,111

麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(3个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.82%，06/21/28

 2,294 2,114,584

SPX Flow, Inc., 2022 Term Loan, (1 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 7.53%, 04/05/29

 852 785,672

7

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
机械(续)

泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(6个月Libor+3.00%)，5.88%，03/28/25

 美元 2,395 $ 2,140,003

Zurn LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.37%, 10/04/28

 77 76,185

8,968,877
Media — 12.3%

Altice Finding SA

2017 USD Term Loan B,(3 mo. LIBOR + 2.75%), 5.26%, 07/15/25

 690 647,102

USD 2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 5.26%, 01/31/26

 953 889,665

Altice France SA，2018年定期贷款B13，
(3 mo. LIBOR + 4.00%), 6.91%, 08/14/26(b)

2,136 1,932,711

AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，(3个月Libor+3.00%)，5.76%，04/22/26

 931 726,479

Cable One, Inc., 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 05/03/28

 302 296,322

Charge Communications Operating LLC，A类，2019年定期贷款B1，(1个月Libor+1.75%)，4.87%， 04/30/25

 1,608 1,575,652

城市足球集团有限公司，定期贷款，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.48%，07/21/28

 979 928,863

Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，6.31%，08/21/26

 2,347 2,089,282

CMG Media Corp., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 12/17/26

 — (i) 135

连接Finco SARL，2021年定期贷款B，
(1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 6.62%, 12/11/26

 3,470 3,220,800

CSC控股有限责任公司

2017 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 5.07%, 07/17/25

 1,309 1,244,014

2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.32%, 04/15/27

 1,102 1,028,340

E.W. Scripps Co., 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.75% Floor), 5.87%, 01/07/28

 505 487,338

Learfield Communications LLC，2016第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%，下限1.00%)，6.37%， 12/01/23

 539 440,353

狮门资本控股有限公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，5.37%，03/24/25

 816 785,274

Live Nation Entertainment，Inc.，定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，4.81%，10/17/26

 1,559 1,465,107

MH Sub I LLC

2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 09/13/24

 1,893 1,800,657

2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 6.87%, 09/13/24

 1,792 1,699,675

2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. SOFR CME + 6.25%), 9.28%, 02/23/29

 689 643,455

Nexstar广播公司，2019年学期
Loan B4, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.62%, 09/18/26

 538 530,237

辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(1个月SOFR CME+3.75%)，6.88%，04/21/29

 1,121 1,057,652

Trader Corp., 2017 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 1.00% Floor), 6.11%, 09/28/23(b)

2,539 2,437,028

UPC融资伙伴，2021年美元定期贷款AX，(1个月。Libor+2.92%)，5.74%，01/31/29

 474 451,176

Virgin Media Bristol LLC 2020美元定期贷款Q，(1个月。Libor+3.25%)，6.07%，01/31/29

 278 268,617
安防 帕尔
(000)		 价值
媒体(续)

维珍媒体布里斯托尔有限责任公司(续)

USD Term Loan N, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.32%, 01/31/28

 美元 609 $ 580,369

航海数码有限公司，美元定期贷款B，(3个月SOFR+4.50%，下限0.50%)，7.26%，05/11/29(b)

626 609,945

William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，5.87%， 05/18/25

 1,817 1,730,003

WMG收购公司，2021年定期贷款G，(1个月。Libor+2.12%)，5.24%，01/20/28

 1,308 1,265,945

Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期贷款，
(1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 03/09/27

 3,113 2,592,404

33,424,600
石油、天然气和消耗性燃料：1.5%

Edgewater发电有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，6.87%，12/13/25

 563 491,298

利兰金融公司

2020 Make Whole Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 06/28/24

 25 14,951

2020 Take Back Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.00%, 3.00% PIK), 3.52%, 06/30/25(f)

184 91,866

M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期贷款B，(3个月SOFR CME+4.50%，0.50%下限)，7.99%， 09/19/29

 165 161,700

Medallion Midland收购有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%， 2018年10月18日

 1,191 1,149,315

墨菲美国公司，定期贷款B，(1个月Libor+1.75%，0.50%下限)，4.32%，01/31/28

 394 392,424

Oryx Midstream Services二叠纪盆地有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.21%， 10/05/28

 1,932 1,870,908

4,172,462
个人产品：1.4%

Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021第一笔留置权定期贷款，(3个月SOFR+6.00%，下限1.00%)，8.94%， 12/22/26

 252 238,860

威望品牌公司，2021年定期贷款B5，(1个月Libor+2.00%，0.50%下限)，5.12%，07/03/28

 131 130,450

卢森堡阳光七世SARL，2021年定期贷款B3，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)，7.42%， 10/01/26

 3,748 3,478,372

3,847,682
制药类股下跌2.7%

Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，6.90%，05/04/25

 749 620,695

博世健康公司，2022年定期贷款B，(1个月SOFR CME+5.25%，0.50%下限)，8.10%， 02/01/27

 710 543,595

Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月Libor+2.00%，0.50%下限)，5.06%， 02/22/28

 986 975,387

Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，4.31%，08/01/27

 950 902,318

Grifols Worldwide Operations USA，Inc.，2019年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，5.12%， 11/15/27

 982 929,809

爵士融资Lux SARL，美元定期贷款，
(1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 05/05/28

 1,255 1,211,107

Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，
(1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.87%, 10/27/28

 433 422,859

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 8

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
制药(续)

Organon & Co., USD Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%, 0.50% Floor), 6.19%, 06/02/28

 美元 951 $ 927,529

精密医药集团有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。Libor+3.00%，0.75%下限)，6.67%，11/18/27(b)

862 794,980

7,328,279
专业服务：1.5%

邓白氏公司

2022年增量定期贷款B2，(1个月SOFR CME+3.25%)，6.28%，01/18/29

 441 424,366

Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.33%, 02/06/26

 1,443 1,392,904

元素材料科技集团美国控股公司

2022美元延迟提取定期贷款，(3个月。Libor+4.25%，0.50%下限)，7.90%，07/06/29

 375 351,055

2022 USD Term Loan, (3 mo. SOFR CME + 4.25%, 0.50% Floor), 7.90%, 07/06/29

 812 760,618

银河美国OPCO，Inc.，定期贷款，(1个月SOFR CME+4.75%，0.50%下限)，7.78%，04/29/29(b)

1,244 1,166,250

4,095,193
房地产管理与开发不到1.0%

张伯伦集团公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.62%，11/03/28

 1,520 1,377,063

高纬物业美国借款人有限责任公司，2020年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，5.87%， 08/21/25

 1,454 1,387,155

2,764,218
公路和铁路：0.4%

AVIS平价汽车租赁有限责任公司，2020 TermLoan B，(1个月Libor+1.75%)，4.87%，08/06/27

 407 383,457

SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+5.50%)，8.48%，08/04/25(b)

726 655,918

1,039,375
半导体和半导体设备上涨0.1%

Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor+2.25%，0.50%下限)，4.36%，12/02/28

 387 382,251

软件占15.1%

应用系统公司

2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%, 0.50% Floor), 6.67%, 09/19/24

 302 293,688

2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.50%, 0.75% Floor), 9.17%, 09/19/25

 439 430,879

梭鱼网络公司，2022年定期贷款，(1个月SOFR CME+4.50%，0.50%下限)，7.53%， 08/15/29

 473 443,773

中央母公司，2022年美元定期贷款B，
(3 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 6.61%, 07/06/29

 452 434,589

Cloudera公司(b)

2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%, 0.50% Floor), 9.12%, 10/08/29

 602 505,680

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.50% Floor), 6.87%, 10/08/28

 1,843 1,612,398

ConnectWise LLC，2021定期贷款B，(3个月Libor+3.50%，0.50%下限)，7.17%，09/29/28

 626 583,994

基石OnDemand，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，0.50%下限)，6.87%，10/16/28(b)

738 616,472

Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，6.37%，05/28/24

 792 704,644

E2open LLC, 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.64%, 02/04/28

 176 167,847
安防 帕尔
(000)		 价值
软件(续)

Epicor Software Corp.，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.75%，下限1.00%)，10.87%， 07/31/28

 美元 1,316 $ 1,279,152

Helios Software Holdings，Inc.，2021年美元定期贷款B，(3个月SOFR CME+3.75%)，7.45%，03/11/28

 1,315 1,240,162

Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，5.88%，10/27/28

 3,167 3,065,861

基础设施控股公司，2021年定期贷款B，
(3 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 6.12%, 10/30/28(b)

451 437,213

IPS公司(b)

2021 2nd Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 7.00%, 0.50% Floor), 10.12%, 10/01/29

 645 580,500

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 10/02/28

 361 335,158

洋红色买家有限责任公司

2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.75%, 0.75% Floor), 7.87%, 07/27/28

 1,496 1,346,137

2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 11.37%, 07/27/29

 1,358 1,244,134

McAfee LLC，2022美元定期贷款B，(1个月SOFR CME+3.75%)，6.36%，03/01/29

 2,149 1,954,079

NetSmart Technologies，Inc.，2020定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)，7.12%， 10/01/27

 963 914,650

Planview母公司

2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 10.92%, 12/18/28(b)

572 543,400

Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.67%, 12/17/27

 1,317 1,244,947

Proofpoint，Inc.

1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.32%, 08/31/28

 1,733 1,623,575

2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.25%, 0.50% Floor), 9.32%, 08/31/29

 895 858,081

RealPage，Inc.

1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 0.50% Floor), 6.12%, 04/24/28

 3,881 3,629,508

2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.75% Floor), 9.62%, 04/23/29

 1,825 1,757,815

复兴控股公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%)，6.37%，05/30/25

 416 395,154

Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，
(3 mo. SOFR CME + 3.00%), 6.03%, 08/01/25

 1,712 1,658,723

Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 7.17%, 10/07/27

 1,351 1,296,910

Tempo收购有限责任公司，2022年定期贷款B，
(1 mo. SOFR CME + 3.00%), 6.03%, 08/31/28

 2,970 2,887,297

Tibco Software，Inc.，2022美元定期贷款，
(3 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 8.02%, 03/20/29

 2,368 2,121,894

旗舰软件集团公司

2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%, 0.50% Floor), 7.54%, 05/03/27

 865 813,179

2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 0.50% Floor), 5.54%, 05/04/26

 2,677 2,541,161

Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 6.87%, 05/04/26

 1,771 1,684,469

41,247,123
特色零售业55.5%

贝伦金融美国有限责任公司

2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 5.19%, 11/13/25(b)

269 261,153

9

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(显示的百分比以净资产为基础)

安防 Par(000) 价值
专业零售(续)

贝伦金融美国有限责任公司(续)

2019 USD Term Loan B3, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 5.06%, 10/30/26(b)

美元 656 $ 636,744

2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.38%, 04/13/28

 1,705 1,648,556

CD&R Firefly Bidco Ltd.，2018英镑定期贷款B1，(1天SONIA+4.25%)，5.44%，06/23/25

 英镑 1,000 976,981

EG Group Ltd., 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.92%, 03/31/26

 美元 350 326,537

狂热商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(3个月。Libor+3.25%，0.50%下限)，6.06%， 2018年11月24日(b)

422 405,994

Mavis轮胎快递服务公司，2021年定期贷款B，(1个月SOFR CME+4.00%，0.75%下限)，7.25%， 05/04/28

 1,853 1,733,301

Med Parentco LP，第一留置权定期贷款，(1个月Libor+4.25%)，7.37%，08/31/26

 1,056 885,365

Midas Intermediate Holdco II LLC，(1个月SOFR CME+8.35%，0.75%下限)，11.20%，06/30/27

 1,921 1,731,266

PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.87%, 02/11/28

 3,253 3,071,424

Research Now Group，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(6个月Libor+5.50%，下限1.00%)，8.84%， 12/20/24

 607 545,765

修复硬件公司，2022年增量定期贷款，(1个月SOFR CME+3.25%，0.50%下限)，6.38%， 10/20/28

 535 485,678

混响买家，Inc.

2021年第1期留置权定期贷款，2018年11月1日

 1,553 1,478,796

2021年延迟提取定期贷款，3.50%，11/01/28

 250 237,322

旺旺控股有限公司(b)

1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 7.32%, 12/21/27

 336 316,572

2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 10.82%, 12/21/28

 345 329,475

15,070,929
技术硬件、存储和外围设备减少0.2%

电子成像公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%)，8.12%，07/23/26

 626 501,133

纺织品、服装和奢侈品：0.4%

Crocs, Inc., Term Loan B, (3 mo. SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 7.20%, 02/17/29

 1,160 1,089,243

贸易公司和分销商：0.9%

Beacon Roofing Supply，Inc.，2021 TermLoan B，(1个月Libor+2.25%)，5.37%，05/19/28

 848 816,133

基础建材控股有限公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%，0.50%下限)， 6.06%，01/31/28

 655 586,726

离子贸易金融有限公司，2021年美元定期贷款，(3个月Libor+4.75%)，8.42%，04/03/28

 417 385,887

SRS分销，Inc.，2022年增量定期贷款，(3个月SOFR CME+3.50%)，6.18%，06/02/28

 612 561,572

2,350,318
安防

帕尔

(000)

 价值
无线电信服务：1.1%

Gogo Intermediate Holdings LLC，定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.56%， 04/30/28

 美元 675 $ 654,150

Metronet Systems Holdings LLC，2021第一笔留置权定期贷款，(1个月SOFR+3.86%)，6.61%，06/02/28

 436 408,383

SBA高级财务II有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，4.87%，04/11/25

 2,059 1,999,655

3,062,188

浮动利率贷款利息总额：136.7%
(Cost: $397,412,808)

372,445,530

股票

投资公司

固定收益基金：0.3%

景顺高级贷款ETF

 35,400 714,726

总投资公司数：0.3%
(Cost: $772,949)

714,726

利益(000)

其他利益

IT服务(b)(j) — 0.0%

千禧集团索赔

 美元 930 —

千禧年债权信托基金

 991 —

其他权益合计=0.0%
(Cost: $ — )

—

股票

认股权证
金属和矿业：0.0%

美国锻造集团公司

 2,642 —

石油、天然气和消耗性燃料

加利福尼亚资源公司(已发行/可行使11/03/20，1股1认股权证，10/27/24到期， 罢工价格36.00美元)(a)

617 6,417

认股权证总数：0.0%
(Cost: $ — )

 6,417

总投资为139.3%
(Cost: $406,531,613)

379,433,059

负债超过其他资产的比率(39.3)%

(106,986,830 )

净资产100.0%

 $ 272,446,229

(a)

非创收证券。

(b)

安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。

(c)

关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为456美元，不到期末净资产的0.05%，原始成本为131,156美元。

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 10

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

(d)

根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。

(e)

发行人申请破产和/或违约。

(f)

实物支付可以额外面值/股份和/或现金支付 利息/股息的证券。显示的费率是当前费率和可能的付款费率。

(g)

可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。

(h)

表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。

(i)

四舍五入到不到1000。

(j)

其他利益代表清算信托和其他重组或私人实体的实益利益。

就信托合规而言，信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告 ，该报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。

联属

在截至2022年9月30日期间，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托附属公司的发行人的投资如下：

关联发行商

价值在

12/31/21

购买

按成本计算

收益

来自销售部门

网络

已实现

得(损)

更改中

未实现

欣赏

(折旧)

价值在

09/30/22

股票

持有时间

09/30/22

 收入

资本利得

分配

从…

潜在的

基金

贝莱德流动性基金、T基金、机构类(a)

$ — $ — $ — $ — $ — $ — — $ 2,395 $ —

(a)

截至期末，该实体不再被持有。

截至期末未偿还的衍生金融工具

远期外汇合约

购买的货币 售出的货币 交易对手 结算日

未实现

欣赏

(折旧)

美元

 1,655,368 英镑 1,440,000 汇丰银行美国N.A. 12/21/22 $ 45,647

集中清算的信用违约互换-卖出保护

参考债务/索引

融资

接收的速率

由信托基金


付款

频率


终端

日期


信用

额定值

(a)

概念上的

金额(000)

(b)

 价值

预付费用

补价

已支付

(已收到)


未实现

欣赏

(折旧)

CDX.NA.HY.37.V2

 5.00 % 季刊 12/20/26 B- USD 3,465 $ (11,816 ) $ 219,662 $ (231,478 )

CDX.NA.HY.38.V2

 5.00 季刊 06/20/27 B USD 2,802 (58,360 ) 20,925 (79,285 )

$ (70,176 ) $ 240,587 $ (310,763 )

(a)

使用标准普尔全球评级提供的发行人评级或该指数的标的证券(如适用)。
(b)

如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。

截至期末的公允价值层次结构

在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。估值技术的这些投入被归类为公允价值层次，包括三个大的层次，用于财务报告目的如下：

•

第1级-活跃市场/交易所对信托有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价；

•

第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及

11

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

截至期末的公允价值层次结构(续)

•

级别3-不可观察到的投入基于当时情况下可获得的最佳信息，在无法获得可观察到的投入的范围内(包括估值委员会在确定金融工具公允价值时使用的假设)。

该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在该等情况下，就披露而言，公允价值分级分类乃根据对整体公允价值计量重要的最低水平投入厘定。 分类于第三级的投资具有重大不可观察的投入，供估值委员会厘定公允价值投资的价格。3级投资包括私人持股公司或基金发行的股权或债券。可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。关于信托基金关于金融工具估值的政策的信息，请参阅其最新的财务报表。

下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托的金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。

1级 2级 3级 总计

资产

投资

长期投资

普通股

汽车零部件

 $ 21,305 $ — $ — $ 21,305

建筑与工程

 34,490 — — 34,490

家用耐用品

 — — — —

金属与矿业

 — 416 456 872

软件

 64 — — 64

专业零售

 — 375,212 — 375,212

公司债券

 — 5,834,443 — 5,834,443

浮动利率贷款利息

 — 343,065,043 29,380,487 372,445,530

投资公司

 714,726 — — 714,726

其他利益

 — — — —

认股权证

 6,417 — — 6,417

负债

无资金来源的浮动利率贷款利息

 — (33,827 ) (8,067 ) (41,894 )

$ 777,002 $ 349,241,287 $ 29,372,876 $ 379,391,165

衍生金融工具(a)

资产

外币兑换合约

 $ — $ 45,647 $ — $ 45,647

负债

信贷合同

 — (310,763 ) — (310,763 )

$ — $ (265,116 ) $ — $ (265,116 )

(a)

衍生金融工具是掉期和远期外币兑换合约。掉期和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)计价。

信托可能持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，用于财务报告目的。截至期末，应付银行借款111,000,000美元被归类为公允价值层次结构中的第二级。

当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量的3级投资时，提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：

普普通通

股票

公司

债券

漂浮

利率贷款

利益

无资金支持

漂浮

利率贷款

利益

其他

利益

 总计

资产/负债

期初余额，截至2021年12月31日

 $ 486 $ — (a) $ 17,379,496 $ (182 ) $ — (a) $ 17,379,800

转到3级(b)

— — 21,229,394 (1,028 ) — 21,228,366

转出级别3(c)

— — (5,356,539 ) — — (5,356,539 )

应计折扣/保费

 — — 171,699 — — 171,699

已实现净收益(亏损)

 — — 53,908 — — 53,908

未实现升值(折旧)净变化(d)

(30 ) — (3,082,692 ) (6,857 ) — (3,089,579 )

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 12

投资明细表(未经审计)(续)

2022年9月30日

贝莱德浮动利率收益信托(BGT)

普普通通

股票

公司

债券

漂浮

利率贷款

利益

无资金支持

漂浮

利率贷款

利益

其他

利益

 总计

购买

 $ — $ — $ 3,663,073 $ — $ — $ 3,663,073

销售额

 — — (4,677,852 ) — — (4,677,852 )

期末余额，截至2022年9月30日

 $ 456 $ — (a) $ 29,380,487 $ (8,067 ) $ — (a) $ 29,372,876

截至2022年9月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(d)

$ (30 ) $ — $ (3,006,739 ) $ (6,857 ) $ — $ (3,013,626 )

(a)

四舍五入到不到1美元。
(b)

截至2021年12月31日，信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2022年9月30日，信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此，期初价值的投资在披露层次结构中从第2级转移到第3级。
(c)

截至2021年12月31日，信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2022年9月30日，信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此，期初价值的投资在披露层次结构中从第三级转移到第二级。
(d)

截至2022年9月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。

货币缩写

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投资组合缩写

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软性 有担保的隔夜融资利率
索尼娅 英镑隔夜银行间平均利率

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