阿波罗战术收入基金公司。
  
投资综合计划表
  
2022年9月30日(未经审计)
  
 
  
本金
        
 
  
金额(美元)
    
价值(美元)
  
             
高级贷款-115.3%(a)
            
航空航天和国防-6.2%
            
佩拉顿公司
            
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/01/28(c)
    
7,545,391
      
7,170,951
  
顶点航空航天服务公司
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，12/06/28(c)
    
4,302,460
      
4,194,899
  
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.13%, 12/06/28(c)
    
1,164,961
      
1,133,892
  
             
12,499,742
  
汽车--1.1%
                
卡车英雄公司
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.50%，0.75%下限)，6.62%，2018年1月31日(c)
    
2,419,214
      
2,122,691
  
                 
银行、金融、保险和房地产-4.4%
                
安联控股中级公司
                
First Lien Term Loan B4, (1M LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.49%, 11/05/27(c)
    
2,982,431
      
2,833,310
  
顶峰集团金库有限责任公司
                
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+3.75%，0.50%下限)，6.56%，07/27/28(c)
    
1,247
      
1,191
  
Asurion，LLC
                
First Lien Term Loan B8, (1M LIBOR + 3.25%, 0.00% Floor), 6.37%, 12/23/26(b)(c)
    
578,032
      
491,691
  
第二留置权定期贷款B3，(100万LIBOR+5.25%，0.00%下限)，8.37%，01/31/28(c)
    
918,120
      
696,624
  
第二留置权定期贷款B4，(100万LIBOR+5.25%，0.00%下限)，8.37%，01/20/29(c)
    
2,885,398
      
2,221,756
  
爱德曼金融中心有限责任公司
                
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+3.50%，0.75%下限)，6.62%，04/07/28(c)
    
516,098
      
475,027
  
第二笔留置权定期贷款，(100万LIBOR+6.75%，0.00%下限)，9.87%，07/20/26(c)
    
2,428,369
      
2,161,249
  
             
8,880,848
  
饮料、食品和烟草-1.9%
                
初级产品金融有限公司
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.71%, 04/01/29(c)
    
1,782,674
      
1,727,607
  
终极烘焙食品Midco LLC
                
第一留置权循环定期贷款，(浮动+6.23%，下限1.00%)，9.46%，08/13/27(c)(d)
    
174,054
      
167,771
  
First Lien Term Loan L, (3M LIBOR + 6.50%, 1.00% Floor), 10.17%, 08/13/27(c)(d)
    
2,035,966
      
1,962,671
  
             
3,858,049
  
资本设备-3.3%
                
Pro Mach Group，Inc.
                
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+4.00%，1.00%下限)，7.12%，08/31/28(b)(c)
    
3,700,360
      
3,537,488
  
安全舰队控股有限责任公司
                
第二笔留置权定期贷款，(100万LIBOR+6.75%，下限1.00%)，9.81%，02/02/26(c)
    
1,403,846
      
1,288,029
  
SPX Flow，Inc.
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.63%, 04/05/29(c)
    
2,006,048
      
1,863,117
  
             
6,688,634
  
化学品、塑料和橡胶-7.1%
                
Geon Performance Solutions，LLC
                
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+4.50%，0.75%下限)，8.17%，08/18/28(c)
    
3,308,960
      
3,205,554
  
LSF11 A5 Holdco LLC
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.65%, 10/15/28(c)
    
5,970,000
      
5,563,294
  
SK海王星赫斯基集团SARL(卢森堡)
                
First Lien Term Loan B, (3M SOFR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.55%, 01/03/29(c)(e)
    
4,921,875
      
4,109,766
  
W.R.格雷斯控股有限公司
                
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+3.75%，0.50%下限)，7.44%，09/22/28(c)
    
1,439,359
      
1,351,198
  
             
14,229,812
  


阿波罗战术收入基金公司。
  
投资综合日程表(续)
  
2022年9月30日(未经审计)
  
 
  
本金
        
 
  
金额(美元)
    
价值(美元)
  
             
高级贷款-115.3%(a)(续)
            
建筑业--3.4%
            
联合沥青伙伴有限责任公司
            
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+5.25%，1.00%下限)，8.06%，04/05/24(c)
    
2,586,428
      
1,999,632
  
Keystone收购公司
                
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+5.75%，0.75%下限)，9.38%，01/26/29(c)(d)
    
4,001,630
      
4,001,631
  
奥斯卡收购有限责任公司
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.50%, 0.50% Floor), 8.25%, 04/29/29(c)
    
875,850
      
806,877
  
             
6,808,140
  
消费品：耐用品-0.6%
                
床垫公司
                
第一留置权定期贷款B，(6M LIBOR+4.25%，0.75%下限)，8.43%，09/25/28(c)
    
1,379,755
      
1,218,324
  
                 
消费品：非耐用消费品-1.7%
                
ABG Intermediate Holdings 2 LLC
                
第二笔留置权定期贷款，(1M SOFR+6.00%，0.50%下限)，9.13%，12/20/29(c)
    
1,710,576
      
1,620,771
  
Iconix品牌集团
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 6.00%, 1.00% Floor), 9.70%, 08/22/29(c)(d)
    
1,846,154
      
1,800,000
  
             
3,420,771
  
容器、包装和玻璃-4.6%
                
锚定玻璃容器公司
                
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+5.00%，下限1.00%)，8.67%，12/07/23(c)
    
1,490,384
      
1,184,855
  
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+2.75%，下限1.00%)，5.13%，12/07/23(c)
    
4,167,809
      
3,272,022
  
Labl，Inc.
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+5.00%，0.50%下限)，8.12%，10/29/28(c)
    
5,256,933
      
4,769,037
  
             
9,225,914
  
环保产业--1.5%
                
LTRIntermediate Holdings，Inc.
                
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+4.50%，下限1.00%)，8.17%，05/05/28(c)
    
3,218,797
      
2,945,200
  
                 
林产品和纸张-2.2%
                
SPA美国Holdco，Inc.(芬兰)
                
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+3.75%，0.75%下限)，7.42%，02/04/28(c)(e)
    
4,655,440
      
4,325,671
  
                 
医疗保健和制药-20.2%
                
Advarra Holdings，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.56%, 08/24/29(c)(d)
    
6,419,849
      
6,307,502
  
AthenaHealth公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.58%, 02/15/29(c)
    
3,896,766
      
3,501,244
  
阿兹蒂制药公司。
                
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+6.00%，0.75%下限)，9.13%，09/20/27(c)(d)
    
2,612,498
      
2,488,405
  
博世健康公司。
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.10%, 05/10/27(b)(c)
    
1,106,218
      
1,031,205
  
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%, 0.50% Floor), 8.10%, 02/01/27(b)(c)
    
3,178,607
      
2,455,236
  
                 
阿波罗战术收入基金公司。
  
投资综合日程表(续)
  
2022年9月30日(未经审计)
  
 
  
本金
        
 
  
金额(美元)
    
价值(美元)
  
             
高级贷款-115.3%(a)(续)
            
医疗保健和制药-20.2%(续)
            
Carestream Health，Inc.
            
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 7.50%, 1.00% Floor), 10.63%, 09/30/27(c)(d)
    
55,328
      
55,327
  
盖恩韦尔收购公司
                
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+4.00%，0.75%下限)，7.67%，10/01/27(c)
    
8,585,728
      
8,203,663
  
Gateway美国控股公司
                
第一留置权延迟提取定期贷款，(3M/6M SOFR+5.50%，0.75%下限)，8.93%，09/22/26(c)(d)
    
642,300
      
632,666
  
第一留置权循环定期贷款，(3M/6M SOFR+5.50%，0.75%下限)，9.39%，09/22/26(c)(d)
    
61,977
      
61,047
  
First Lien Term Loan, (6M SOFR + 5.50%, 0.75% Floor), 8.33%, 09/22/26(c)(d)
    
2,796,018
      
2,754,078
  
爱诺瓦隆控股公司
                
First Lien Term Loan, (2.75% PIK), (3M LIBOR + 6.25%, 0.75% Floor), 9.23%, 11/24/28(c)(d)(f)
    
6,309,448
      
6,088,618
  
Second Lien Term Loan, (13.50% PIK), (3M LIBOR + 10.50%, 0.75% Floor), 13.50%, 11/25/33(c)(d)(f)
    
109,082
      
103,082
  
Pacira生物科学公司
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 7.00%, 0.75% Floor), 10.69%, 12/07/26(c)
    
1,858,215
      
1,793,178
  
Activity Health，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 6.00%, 0.75% Floor), 9.55%, 06/28/29(c)(d)
    
5,000,000
      
4,925,000
  
             
40,400,251
  
                 
高科技产业--19.3%
                
Anaplan，Inc.
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 6.50%, 0.00% Floor), 9.53%, 06/21/29(c)(d)
    
5,650,529
      
5,537,518
  
DCert Buyer，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.00%, 0.00% Floor), 6.90%, 10/16/26(c)
    
4,166,200
      
3,986,241
  
第二笔留置权定期贷款，(3M SOFR+7.00%，0.00%下限)，9.90%，02/19/29(c)
    
3,933,068
      
3,687,251
  
电子成像公司
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+5.00%，0.00%下限)，8.12%，07/23/26(c)
    
996,545
      
806,888
  
Imperva公司
                
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+4.00%，下限1.00%)，6.92%，01/12/26(c)
    
6,782,158
      
5,744,488
  
ImPriata，Inc.
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.75%，0.50%下限)，6.87%，12/01/27(c)
    
496,222
      
480,095
  
第二笔留置权定期贷款，(1M SOFR+6.25%，0.50%下限)，9.28%，12/01/28(c)(d)
    
2,205,882
      
2,216,911
  
IQN Holding Corp.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.50%, 0.75% Floor), 8.41%, 05/02/29(c)(d)
    
3,877,005
      
3,799,465
  
依凡提软件公司
                
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+4.25%，0.75%下限)，7.33%，12/01/27(b)(c)
    
2,132,048
      
1,671,216
  
河床科技公司
                
First Lien Exit Term Loan, (2.00% PIK), (1M LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.66%, 12/07/26(c)(f)
    
738,743
      
287,803
  
索沃斯合规有限责任公司
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+4.50%，下限0.50%)，7.62%，08/11/28(c)
    
2,483,091
      
2,373,835
  
UKG公司
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.75%，0.00%下限)，6.87%，05/04/26(c)
    
3,840,289
      
3,672,276
  
第二笔留置权定期贷款，(3M LIBOR+5.25%，0.50%下限)，9.00%，05/03/27(c)
    
2,000,000
      
1,901,670
  
Virtusa公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.88%, 02/15/29(c)
    
2,763,633
      
2,597,815
  
             
38,763,472
  
酒店、博彩和休闲-1.4%
                
费尔蒂塔娱乐有限责任公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.03%, 01/27/29(c)
    
2,982,223
      
2,775,018
  


阿波罗战术收入基金公司。
            
投资综合日程表(续)
        
2022年9月30日(未经审计)
            
   
本金
        
   
金额(美元)
    
价值(美元)
  
             
高级贷款-115.3%(a)(续)
            
媒体：广播与订阅-11.3%
            
Accelerate360控股有限公司
            
第一留置权循环定期贷款，(SOFR+5.50%，1.00%下限)，8.81%，02/11/27(c)(d)
    
890,529
      
890,528
  
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.50%, 1.00% Floor), 8.81%, 02/11/27(c)(d)
    
4,936,709
      
4,936,709
  
协会股份有限公司
                
First Lien Term Loan, (2.50% PIK), (3M SOFR + 6.50%, 1.00% Floor), 8.88%, 07/02/27(c)(d)(f)
    
3,018,958
      
3,018,958
  
霍顿·米夫林·哈考特公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%, 0.50% Floor), 8.38%, 04/09/29(c)
    
4,180,581
      
3,820,006
  
麦格劳-希尔教育公司
                
第一留置权定期贷款，(3M LIBOR+4.75%，0.50%下限)，8.32%，07/28/28(c)
    
5,629,401
      
5,205,451
  
R·R·唐纳利父子公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.13%, 11/01/26(c)(d)
    
4,949,560
      
4,850,568
  
             
22,722,220
  
                 
媒体：广播与订阅-2.1%
                
Anuvu Holdings 2，LLC
                
第一留置权延迟提取定期贷款，(3M LIBOR+7.00%，1.00%下限)，10.60%，09/25/23(c)(d)
    
55,649
      
54,535
  
First Lien Term Loan, (3M LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 11.60%, 03/24/25(c)
    
2,346,207
      
2,342,289
  
First Lien Term Loan, (6.75% PIK), (3M LIBOR + 8.25%, 1.00% Floor), 11.85%, 03/23/26(c)(d)(f)
    
1,931,782
      
1,709,627
  
             
4,106,451
  
零售业-3.4%
                
迷人的查理有限责任公司
                
第一留置权延迟提取定期贷款，0.00%，05/28/22(d)(g)(h)(j)
    
59,069
      
–
  
第一留置权定期贷款A，(LIBOR+5.00%，下限1.00%)，0.00%，04/24/23(c)(d)(g)(j)
    
261,799
      
–
  
第一留置权定期贷款B，(LIBOR+1.00%，下限1.00%)，0.00%，04/24/23(c)(d)(g)(j)
    
320,539
      
–
  
第一留置权供应商定期贷款，0.00%，05/15/20(d)(g)(h)(j)
    
10,627
      
–
  
克莱尔百货公司
                
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+6.50%，0.00%下限)，9.62%，12/18/26(c)
    
1,031,746
      
982,738
  
PetSmart，Inc.
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/11/28(c)
    
4,418,158
      
4,196,345
  
托里·伯奇有限责任公司
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.00%，下限0.50%)，6.12%，04/16/28(c)
    
1,828,065
      
1,679,535
  
             
6,858,618
  
                 
服务业：商业--8.0%
                
Advantage销售与营销公司
                
First Lien Term Loan B1, (1M LIBOR + 4.50%, 0.75% Floor), 7.05%, 10/28/27(c)
    
1,982,009
      
1,780,300
  
CoreTrust采购集团有限责任公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 6.75%, 0.75% Floor), 9.79%, 09/30/29(c)(d)
    
2,323,308
      
2,253,609
  
EResearch技术公司
                
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+4.50%，1.00%下限)，7.62%，02/04/27(c)
    
3,034,433
      
2,838,818
  
索莱拉有限责任公司
                
第一留置权定期贷款B，(3M LIBOR+4.00%，0.50%下限)，7.67%，06/02/28(c)
    
2,838,658
      
2,626,951
  
第二笔留置权定期贷款，(3M LIBOR+8.00%，下限1.00%)，11.17%，06/04/29(c)
    
4,561,123
      
4,492,706
  
威尔斯基
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.78%, 03/10/28(c)(d)
    
2,000,000
      
1,940,000
  
             
15,932,384
  

阿波罗战术收入基金公司。
  
投资综合日程表(续)
  
2022年9月30日(未经审计)
  
 
  
本金
          
 
  
金额(美元)
    
价值(美元)
  
               
高级贷款-115.3%(a)(续)
              
服务业：消费者--2.2%
              
Mavis轮胎快递服务公司
              
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.25%, 05/04/28(c)
    
4,635,864
      
4,363,530
  
                 
电信--5.3%
                
航班Bidco，Inc.
                
第一留置权定期贷款，(100万LIBOR+3.50%，0.00%下限)，6.62%，07/23/25(c)
    
2,390,377
      
2,257,412
  
Mln US HoldCo LLC
                
第一留置权定期贷款，(6M LIBOR+4.50%，0.00%下限)，8.25%，11/30/25(c)(d)
    
2,430,316
      
2,199,436
  
美国电信太平洋公司。
                
First Lien Term Loan, (7.25% PIK), (3M SOFR + 8.50%, 1.00% Floor), 11.57%, 05/01/26(c)(d)(f)
    
6,022,716
      
2,821,642
  
Zacapa SARL(卢森堡)
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.80%, 03/22/29(c)(e)
    
2,781,678
      
2,649,549
  
Zayo集团控股有限公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.28%, 03/09/27(c)
    
818,565
      
715,528
  
             
10,643,567
  
交通运输业：消费者-1.8%
                
旅游领袖集团有限责任公司
                
第一留置权定期贷款B，(100万LIBOR+4.00%，0.00%下限)，7.12%，01/25/24(c)
    
3,945,873
      
3,641,844
  
                 
批发--2.3%
                
LBM收购，有限责任公司
                
第一留置权定期贷款B，(6M LIBOR+3.75%，0.75%下限)，7.12%，12/17/27(c)
    
5,272,020
      
4,627,515
  
高级贷款总额
                
(Cost $247,787,244)
            
231,058,666
  
                 
公司债券和债券-26.0%
                
汽车-3.0%
                
Carvana Co.
                
10.25%, 05/01/30(h)(i)
    
6,601,000
      
4,355,835
  
Lithia汽车公司
                
3.88%, 06/01/29(h)(i)
    
2,000,000
      
1,607,500
  
             
5,963,335
  
银行、金融、保险和房地产-1.7%
                
安联控股中级公司
                
5.88%, 11/01/29(h)(i)
    
3,400,000
      
2,789,680
  
KCF波多黎各有限责任公司(波多黎各)
                
0.00%, 06/28/28(d)(e)(j)
    
1,226,187
      
702,544
  
             
3,492,224
  
化学品、塑料和橡胶-0.9%
                
W.R.格雷斯控股有限公司
                
4.88%, 06/15/27(h)(i)
    
2,000,000
      
1,721,898
  
                 

阿波罗战术收入基金公司。
            
投资综合日程表(续)
        
2022年9月30日(未经审计)
            
   
本金
        
   
金额(美元)
    
价值(美元)
  
             
公司债券和债券-26.0%(续)
            
容器、包装和玻璃-0.8%
            
Labl，Inc.
            
5.88%, 11/01/28(h)(i)
    
2,000,000
      
1,631,324
  
                 
能源：石油和天然气-2.8%
                
莫斯克里克资源控股公司
                
7.50%, 01/15/26(h)(i)
    
484,000
      
422,895
  
10.50%, 05/15/27(h)(i)
    
5,541,000
      
5,161,718
  
             
5,584,613
  
林产品和纸张-0.6%
                
SPA美国Holdco，Inc.(芬兰)
                
4.88%, 02/04/28(e)(h)(i)
    
1,500,000
      
1,206,623
  
                 
医疗保健和制药-3.8%
                
AthenaHealth公司
                
6.50%, 02/15/30(h)(i)
    
3,931,000
      
3,112,215
  
恩贝塔公司
                
5.00%, 02/15/30(h)(i)
    
1,063,000
      
914,467
  
包括健康公司。
                
4.75%, 02/01/30(h)
    
1,767,000
      
1,478,390
  
4.63%, 04/01/31(h)
    
1,262,000
      
1,006,051
  
RP托管发行商，有限责任公司
                
5.25%, 12/15/25(h)(i)
    
1,463,000
      
1,200,424
  
             
7,711,547
  
高科技产业--1.8%
                
奥斯汀Bidco Inc.
                
7.13%, 12/15/28(h)(i)
    
2,000,000
      
1,493,750
  
Picard Midco，Inc.
                
6.50%, 03/31/29(h)(i)
    
2,500,000
      
2,112,500
  
             
3,606,250
  
酒店、博彩和休闲-3.1%
                
CDI托管发行商公司
                
5.75%, 04/01/30(h)(i)
    
2,000,000
      
1,752,320
  
Life Time，Inc.
                
5.75%, 01/15/26(h)(i)
    
5,000,000
      
4,541,150
  
             
6,293,470
  
媒体：广告、印刷及出版-0.9%
                
OutFront Media Capital，LLC
                
5.00%, 08/15/27(h)(i)
    
2,000,000
      
1,744,365
  
                 
金属和采矿-0.0%
                
ERP Iron Ore，LLC
                
LIBOR + 8.00%, 0.00%, 12/31/19(d)(g)(j)
    
86,775
      
–
  
Magnetation，LLC/Mag Finance Corp.
                
0.00%, 05/15/18(d)(g)(h)(i)(j)
    
2,937,000
      
–
  
             
–
  

阿波罗战术收入基金公司。
  
投资综合日程表(续)
  
2022年9月30日(未经审计)
  
 
  
本金
          
 
  
金额(美元)
    
价值(美元)
  
               
公司债券和债券-26.0%(续)
              
零售业-0.9%
              
PetSmart，Inc.
              
7.75%, 02/15/29(h)(i)
    
2,000,000
      
1,787,609
  
                 
服务业：商业--1.4%
                
Advantage销售与营销公司
                
6.50%, 11/15/28(h)(i)
    
2,621,000
      
2,078,217
  
联合环球控股有限责任公司
                
4.63%, 06/01/28(h)(i)
    
1,000,000
      
770,325
  
             
2,848,542
  
服务业：消费者--1.4%
                
Mavis轮胎快递服务公司
                
6.50%, 05/15/29(h)(i)
    
3,500,000
      
2,734,375
  
                 
电信--2.4%
                
流明技术公司
                
4.00%, 02/15/27(h)(i)
    
3,000,000
      
2,556,372
  
4.25%, 07/01/28(h)(i)
    
3,000,000
      
2,344,965
  
             
4,901,337
  
批发-0.5%
                
LBM收购，有限责任公司
                
6.25%, 01/15/29(h)(i)
    
1,344,000
      
911,400
  
公司债券和债券总额
                
(Cost $61,659,858)
            
52,138,912
  
                 
可转换债券-0.6%
                
酒店、博彩和休闲-0.6%
                
佩洛顿互动公司
                
0.00%, 02/15/26(h)
    
1,667,000
      
1,125,225
  
可转换债券总额
                
(Cost $1,416,488)
            
1,125,225
  
                 
结构性产品-10.3%(m)
                
巴斯伍德公园CLO有限公司(开曼群岛)
                
2021-1, Class E, 8.86%, 04/20/34(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,682,918
  
丘吉尔中间市场CLO有限公司(开曼群岛)
                
2021-1A E, Class E, 10.94%, 10/24/33(e)(i)(n)
    
4,000,000
      
3,263,948
  
堡垒信贷BSL CLO，Ltd.(开曼群岛)
                
2021-3 Class E, 9.77%, 07/20/34(e)(i)(n)
    
3,000,000
      
2,488,566
  
堡垒信贷机会CLO，Ltd.(开曼群岛)
                
2018-11A, Class E, 9.66%, 04/15/31(e)(i)(n)
    
4,000,000
      
3,286,072
  
富兰克林公园广场CLO有限公司(开曼群岛)
                
2022-1A, Class E, 8.27%, 04/14/35(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,736,544
  
Golub Capital Partners CLO，Ltd.(开曼群岛)
                
20121-55A, Class E, 9.27%, 07/20/34(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,677,056
  
KKR Financial CLO，Ltd.(开曼群岛)
                
2017, Class ER, 9.90%, 04/15/34(e)(i)(n)
    
2,750,000
      
2,317,865
  


             
阿波罗战术收入基金公司。
  
投资综合日程表(续)
  
2022年9月30日(未经审计)
  
 
  
本金
        
 
  
金额(美元)
    
价值(美元)
  
             
结构性产品-10.3%(m)(续)
            
TIAA丘吉尔中间市场CLO，Ltd.(开曼群岛)
            
2016-1A, Class ER, 10.68%, 10/20/30(e)(i)(n)
    
5,000,000
      
4,282,690
  
结构化产品总数
                
(Cost $24,297,976)
            
20,735,659
  
                 
   
数量
    
价值$
  
普通股-1.3%
                
汽车-0.0%
                
APC母公司(d)
    
241,972
      
–
  
                 
能源：石油和天然气-0.0%
                
RDV资源公司(d)
    
7,743
      
17,422
  
                 
医疗保健和制药-0.5%
                
Carestream Health，Inc.(d)(j)
    
55,323
      
989,728
  
                 
高科技产业-0.0%
                
河床控股公司(d)(j)
    
29,146
      
11,950
  
                 
媒体：广告、印刷和出版-0.0%
                
Acosta，Inc.(d)(j)
    
3,133
      
25,692
  
                 
媒体：广播与订阅-0.8%
                
Anuvu公司(d)(j)
    
102,608
      
1,469,347
  
                 
零售业-0.0%
                
迷人的查理有限责任公司(d)(j)
    
2,679,190
      
–
  
普通股总库存
                
(Cost $5,150,061)
            
2,514,139
  
                 
优先股-0.1%
                
高科技产业-0.0%
                
河床控股公司(d)
    
19,948
      
88,170
  
                 
媒体：广告、印刷及出版-0.1%
                
Acosta，Inc.(14.50%PIK)(d)(f)(h)
    
3,597
      
157,864
  
优先股总数
                
(Cost $658,665)
            
246,034
  
                 
总投资-153.6%
                
(Cost of $340,970,292)
            
307,818,635
  
其他资产和负债，净额-6.6%
            
13,307,501
  
未偿还贷款-(60.2%)(k)(l)
            
(120,741,887
)
净资产(适用于普通股)-100.0%
            
200,384,249
  
   

阿波罗战术收入基金公司。
投资综合日程表(续)
2022年9月30日(未经审计)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
(a)
“高级贷款”是向债务低于投资级的公司发放的优先担保贷款，以及具有类似经济特征的投资。优先贷款通常拥有第一留置权优先权，除非另有说明，否则需要以浮动利率支付利息，浮动利率将参考基本贷款利率加上利差定期重置。在某些 实例中，显示的汇率代表截至2022年9月30日的加权平均汇率。优先贷款通常不是根据1933年证券法(“1933年法”)登记的，而且通常包含对转售的某些限制， 不能公开出售。优先贷款通常需要从超额现金流中提前还款，或者允许借款人在选举时偿还。借款人的还款程度，无论是作为合同要求还是在他们选择的情况下，都无法准确预测。因此，实际到期日可能大大少于声明的到期日。
(b)
该高级贷款头寸的全部或部分尚未结清。全额合同费率在结算日之前不会生效，因此 可能会发生变化。
(c)
这笔高级贷款的利率取决于基本贷款利率加利差。这些基本贷款利率主要是伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)或有担保隔夜融资利率(“SOFR”)，其次是一家或多家美国主要银行提供的最优惠利率(“Prime”)。利率有一个最低下限，可以小于或大于现行的期末LIBOR/SOFR/最优惠利率 。截至2022年9月30日，1、3、6个月LIBOR利率分别为3.14%、3.75%、4.23%，1、3、6个月SOFR利率分别为3.04%、3.59%、3.99%，最优惠利率为6.25%。优先贷款可能包含同一发行人的多份合同，除上述利差外，这些合同可能还需支付LIBOR、SOFR和Prime(“可变”)的基本贷款利率。
(d)
公允价值3级证券。
      
(e)
外国发行人以美元交易。
      
(f)
代表实物支付(“PIK”)证券，它可能会以额外的本金/股份数量支付利息。
      
(g)
发行人申请破产和/或拖欠本金和/或利息。
      
(h)
固定利率资产。
      
(i)
根据1933年法令第144A条豁免注册的证券。这些证券只能在豁免注册的交易中转售给合格的机构买家。截至2022年9月30日，这些证券总计69,687,586美元，占净资产的34.78%。
(j)
非收益性资产。
      
(k)
在信贷安排下发生违约的情况下，基金已对其几乎所有资产授予担保权益。
      
(l)
本金121,000,000美元减去未摊销递延融资成本258,113美元。
      
(m)
结构性产品包括抵押贷款债券(CLO)。CLO通常采取融资公司(通常称为特殊目的载体或“SPV”)的形式，旨在重新分配资产池的风险和回报特征。虽然CLO的相关资产通常为优先贷款或公司票据及债券，但该等资产亦可包括(I) 次级贷款；(Ii)其他CLO的债务部分；及(Iii)投资于优先贷款的附带权益证券。基金可以投资于CLO的较低部分，与CLO的较高部分相比，CLO的回收通常较低，损失风险较大，或延期或不支付利息。CLO结构的一个主要特点是在CLO的几个类别中对来自债务证券池的现金流进行优先排序。SPV是一家为将该资产池中产生的付款要求证券化而成立的公司。在此基础上，可交易证券由特殊目的机构发行，这些证券的赎回通常在到期时从所收集的债权产生的现金流中进行。
(n)
浮动利率资产。显示的利率反映了2022年9月30日的有效利率。
      


阿波罗战术收入基金公司。
投资综合明细表备注(续)
 
2022年9月30日(未经审计)

安全评估
Apollo Tactical Income Fund Inc.(以下简称“基金”)主要使用由国家认可的证券定价服务或经纪人提供的买卖均价来评估其投资。优先贷款、公司票据和债券、普通股、结构性产品、优先股和权证根据经批准的独立定价服务或经纪人(如果有)提供的估值进行定价。如果没有市场或经纪人报价，或无法从独立定价服务或经纪人处获得价格，或者如果独立定价服务或经纪人提供的价格被认为是不可靠的，则顾问将作为基金董事会(“董事会”)批准的估值指定人对证券进行公平估值。一般而言，证券的公允价值是基金在报告日期出售资产或支付在有意愿的 市场参与者之间有序交易中转移负债时可能合理预期的金额。公允价值程序一般会考虑被视为相关的任何因素，其中可能包括(I)证券的性质和定价历史，(Ii)特定证券的市场流动性或非流动性，(Iii)特定证券或类似证券的近期买卖交易，以及(Iv)新闻稿和发布的有关发行人的其他信息。在这些情况下, 基金的资产净值(“资产净值”)将反映受影响证券组合的公平价值，由估值指定人厘定而非由市场厘定。使用公允价值定价方法对证券进行估值可能会导致证券的价值与证券的最新售价以及其他投资公司用来计算其资产净值的价格不同。公允价值的确定是不确定的，因为它涉及主观判断和估计。不能保证基金对一种证券的估值不会与其在出售这种证券时实现的数额不同。
 
公允价值计量
基金的估值指定人对所有现有投资进行了分析，以确定确定其公允价值的所有投入的重要性和性质。用于衡量基金投资的公允价值投入水平被划分为公允价值等级。公允价值层次的三个层次如下所述：
 
第1级--基金在计量之日可进入的活跃市场中相同资产和负债的未调整报价；
 
第2级-活跃市场中类似资产和负债的报价，不活跃但基于已执行交易进行估值的相同或类似资产和负债的报价，构成可执行价格的经纪商报价，以及由可观察投入支持的替代定价来源，在每种情况下，资产都可以直接或间接地与计量日期的市场数据相关地观察到。
 
级别3-模型派生估值，其中一个或多个重要投入或重要价值驱动因素不可观察。在某些情况下，分类为3级的投资可能包括基金已从经纪-交易商那里获得指示性报价的证券，这些报价不一定代表经纪可能愿意交易的价格，因为此类报价可能受到重大管理判断的影响。不可观察到的投入是反映估值指定人自己的假设的那些投入，市场参与者将根据最佳可用信息使用这些假设来为资产或负债定价。
 
在每个报告期结束时，管理层评估2级和3级资产(如有)的流动性变化，包括但不限于：经纪商是否愿意按报价执行，独立定价服务的价格的深度和一致性，以及市场上是否存在同期的、可观察到的交易。

估值指定人在2022年9月30日计量公允价值时使用的估值技术最大限度地使用了可观测投入，最大限度地减少了不可观测投入的使用。用于对证券进行估值的投入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

阿波罗战术收入基金公司。
      
投资综合日程表(续)
    
2022年9月30日(未经审计)
      

截至2022年9月30日，按公允价值等级分类的基金投资摘要如下：

阿波罗战术收入基金公司。
                        
   
公允价值合计
9月30日，
2022
    
1级报价
价格
    
2级
意义重大
可观察到的
输入量
    
3级
意义重大
看不见
输入量
  
资产：
                        
现金和现金等价物
  
$
4,497,686
    
$
4,497,686
    
$
-
    
$
-
  
优先贷款
    
231,058,666
      
-
      
163,481,362
      
67,577,304
  
公司债券和债券
    
52,138,912
      
-
      
51,436,368
      
702,544
  
可转换债券
    
1,125,225
      
-
      
1,125,225
      
-
  
结构化产品
    
20,735,659
      
-
      
20,735,659
      
-
  
普通股
    
2,514,139
      
-
      
-
      
2,514,139
  
优先股
    
246,034
      
-
      
-
      
246,034
  
未实现的贷款承诺的未实现增值
    
26,529
      
-
      
-
      
26,529
  
总资产
  
$
312,342,850
    
$
4,497,686
    
$
236,778,614
    
$
71,066,550
  
负债：
                                
资金不足的贷款承诺的未实现折旧
    
(76,426
)
    
-
      
(57,282
)
    
(19,144
)
总负债
    
(76,426
)
    
-
      
(57,282
)
    
(19,144
)
   
$
312,266,424
    
$
4,497,686
    
$
236,721,332
    
$
71,047,406
  
 

阿波罗战术收入基金公司。
      
投资综合日程表(续)
    
2022年9月30日(未经审计)
      

以下是在确定2022年1月1日至2022年9月30日期间的公允价值时使用了重大不可观察投入的3级持有量的对账：

阿波罗战术收入基金公司。
                                
   
总计
    
高年级
贷款
    
公司
备注和
债券
    
普普通通
股票
    
择优
股票
    
无资金支持
贷款
承付款
  
公允价值总额，期初
  
$
22,189,981
    
$
18,179,101
    
$
709,303
    
$
2,186,073
    
$
1,116,802
    
$
(1,298
)
购买，包括大写的PIK
    
53,166,052
      
53,166,052
      
-
      
-
      
-
      
-
  
销售/回款
    
(8,959,000
)
    
(7,896,442
)
    
-
      
(115,983
)
    
(946,575
)
    
-
  
折扣/(溢价)的累加/(摊销)
    
34,167
      
34,167
      
-
      
-
      
-
      
-
  
已实现净收益/净亏损
    
(1,036,598
)
    
(1,171,513
)
    
-
      
115,983
      
18,932
      
-
  
未实现升值/(折旧)净额变动
    
(718,866
)
    
(15,883
)
    
(6,759
)
    
(673,612
)
    
(31,295
)
    
8,683
  
转到3级
    
8,164,848
      
7,075,000
      
-
      
1,001,678
      
88,170
      
-
  
转出级别3
    
(1,793,178
)
    
(1,793,178
)
    
-
      
-
      
-
      
-
  
公允价值总额，期末
  
$
71,047,406
    
$
67,577,304
    
$
702,544
    
$
2,514,139
    
$
246,034
    
$
7,385
  
 
资产由第2级转移至第3级，或由第3级转移至第2级，原因是流动市场的可观察性水平发生变化，并须遵守上文所述的各种准则。截至2022年9月30日，仍持有的3级投资的未实现增值/(折旧)净变化为853,633美元。
 

阿波罗战术收入基金公司。
      
投资综合日程表(续)
    
2022年9月30日(未经审计)
      

下表提供了用于确定截至2022年9月30日的3级投资公允价值的量化指标：

 
资产/负债
  
公允价值在
2022年9月30日
估值技术(a)
  
无法观察到的输入
  
范围
无法观察到的输入
已利用
加权平均
看不见
Input(s)
优先贷款
  
$
  2,216,911  
独立定价服务和/或经纪人报价
供应商和/或经纪人报价
不适用
  
不适用
                       
     
                                          -
  
可恢复性 (b)
  
估计收益(b)
  
$-
  
$-
                       
     
                    48,038,204
  
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
7.67%-18.54%
  
10.22%
                       
     
                         12,301,111
  
交易法(d)
  
成本(d)
  
不适用
  
不适用
                       
     
                        2,821,642
  
指导方针上市公司(e)
  
技术/收入倍数(e)
  
0.55x-0.65x
  
0.65x
         
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
14.0%-16.0%
  
15.0%
         
独立定价服务和/或经纪人报价
供应商和/或经纪人报价
  
不适用
  
不适用
                       
     
                        2,199,436
  
可恢复性(b)
  
估计收益(b)
  
$939.3m-$1,327.5m
  
$1,133.4m
         
指导方针上市公司(f)
  
TeV/EBITDA倍数(f)
  
6.0x-8.0x
  
7.0x
         
独立定价服务和/或经纪人报价
供应商和/或经纪人报价
  
不适用
  
不适用
                       
公司债券和债券
  
                           702,544
  
可恢复性(b)
  
估计收益(b)
  
$53.9m
  
$53.9m
         
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
3.7%
  
3.7%
                       
     
                                          -
  
可恢复性(b)
  
估计收益(b)
  
$-
  
$-
                       
普通股
  
                       2,484,767
  
指导方针上市公司(f)
  
TeV/EBITDA倍数(f)
  
3.25x-7.30x
  
3.76x
                       
     
                                          -
  
可恢复性(b)
  
估计收益(b)
  
$-
  
$-
                       
     
                               17,422
  
可恢复性(b)
  
估计收益(b)
  
$29.3m
  
$29.3m
         
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
8.0%-10.0%
  
9.0%
                       
     
                                11,950
  
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
14.25% - 16.25%
  
15.25%
         
指导方针上市公司(f)
  
TeV/EBIDTA倍数(f)
  
5.85x-12.75x
  
9.8x
                       
优先股
  
                            157,864
  
指导方针上市公司 (f)
  
TeV/EBITDA倍数(f)
  
7.3x
  
7.3x
                       
     
                               88,170
  
期权模型(g)
  
波动率(g)
  
40.0%
  
40.0%
         
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
31.61%-33.61%
  
32.61%
                       
资金不足的贷款承诺
                                  7,531
  
贴现现金流(c)
  
贴现率(c)
  
8.71%-15.31%
  
9.68%
                       
     
                                     (146)
  
交易法(d)
  
成本 (d)
  
不适用
  
不适用
                       
总公允价值
  
$
 71,047,406                
                       
                       

(a)
对于采用多种估值方法的资产，基金可基于权重为0-100%的权重 单独或综合使用这些方法。
(b)
基金利用可回收办法对这些证券进行了公允价值评估，特别是进行了清算分析。估值分析中使用了与公司资产清算价值相关的各种特定于公司的输入。估值模型中使用的重要的不可观察的输入是估计收益。单独投入的显著增加或减少可能会导致公允价值计量显著增加或减少。
(c)
基金利用贴现现金流模型对这些证券进行公允估值。估值模型中使用的不可观察的重要输入是贴现率，贴现率是根据投资者对具有类似风险的类似投资预期的市场利率确定的。在 估值模型中，使用贴现率对预计现金流进行现值。贴现率的显著增加可能会显著降低投资的公允价值；反之，贴现率的显著下降可能会显著增加投资的公允价值。
 
(d)
基金利用最近的一笔交易，特别是购买价格，对这些证券进行了公允估值。
(e)
基金采用上市公司准则方法对这一证券进行公允估值。估值模型中使用的不可观察的重大投入是企业总价值(“TEV”)和基于具有类似风险的类似投资的可比倍数的收入。单独对这两项投入中的任何一项进行大幅增加或减少都可能导致公允价值计量显著增加或减少。
 
(f)
基金采用上市公司准则方法对这些证券进行公允估值。评估模型中使用的重大不可观察的投入是企业总价值(“TEV”)和未计利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)，基于具有类似风险的类似投资的可比倍数。单独对这两项投入中的任何一项进行大幅增加或 减少，可能会导致公允价值计量大幅增加或减少。
 
(g)
基金利用期权定价模式对这一证券进行公允估值。在估值模型中使用的不可观察的重要输入是波动率。单独投入的显著增加或减少可能导致公允价值计量显著增加或减少。


阿波罗战术收入基金公司。
      
投资综合日程表(续)
    
2022年9月30日(未经审计)
      

一般承付款和或有事项
截至2022年9月30日，基金有未付资金的贷款承付款，可由借款人选择延期，详情如下：

借款人
  
无资金支持
贷款
承付款
  
Accelerate360 Holdings，LLC循环定期贷款
  
$
636,092
  
Advarra Holdings，Inc.延迟提取定期贷款
    
580,151
  
Anaplan，Inc.循环定期贷款
    
349,471
  
Anuvu Holdings 2，LLC延迟提取定期贷款
    
102,990
  
AthenaHealth Group，Inc.延迟提取定期贷款
    
662,124
  
CoreTrust采购集团，LLC延迟提取定期贷款
    
338,346
  
CoreTrust采购集团有限责任公司循环定期贷款
    
338,346
  
Gateway US Holdings，Inc.延迟提取定期贷款*
    
145,804
  
Gateway美国控股公司循环定期贷款
    
50,709
  
IBG借款人，LLC延迟提取定期贷款
    
1,153,846
  
Inovalon Holdings，Inc.延迟提取定期贷款
    
660,211
  
IQN控股公司延迟支取定期贷款*
    
802,139
  
IQN控股公司循环定期贷款*
    
320,856
  
Keystone收购公司延迟提取定期贷款
    
652,174
  
Keystone收购公司循环定期贷款
    
326,087
  
NCL有限公司担保票据桥定期贷款
    
4,500,000
  
NCL有限公司无抵押票据桥定期贷款
    
5,500,000
  
终极烘焙食品Midco，LLC循环定期贷款
    
74,595
  
未提供资金的贷款承诺总额
  
$
17,193,941
  
         
*2022年9月30日之后，为未偿还贷款承诺的全部或部分提供了资金。
  
 
此外，顾问及其附属公司可不时以其管理的基金(包括基金)的名义进行投资。这些投资的某些条款在作出承诺时尚未敲定，每个基金的拨款可能会在提供资金之日之前发生变化。在这方面，基金今后可能不得不为它目前没有义务但在未来某个时间点可能承担的额外承付款提供资金。
 
有关重要会计政策的更多信息，请参阅基金提交给证券交易委员会的最新半年度报告。