OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| CLO债务证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务--E类 | 9.79 | % | (L +7.08%) | 12/18/2020 | 1/20/2032 | $ | 250,000 | $ | 248,182 | $ | 233,549 | 0.3 | % | |||||||||||||||
| VCP CLO II | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务--E类 | 10.91 | % | (L +8.40%) | 2/19/2021 | 4/15/2031 | 500,000 | 487,972 | 468,680 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| CLO债务证券总额 | $ | 750,000 | $ | 736,154 | $ | 702,229 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
| CLO股权证券(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快板CLO VII，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 14.09 | % | 2/14/2019 | 6/13/2031 | $ | 3,100,000 | $ | 1,867,637 | $ | 1,185,054 | 1.2 | % | ||||||||||||||||
| 快板CLO 2021-2，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 17.68 | % | 8/23/2021 | 10/15/2034 | 5,000,000 | 3,949,463 | 3,613,826 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 快板CLO XV有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 15.81 | % | 6/10/2022 | 7/20/2035 | 4,640,000 | 4,085,480 | 4,085,480 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 安克雷奇资本CLO 1-R有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 16.21 | % | 10/5/2018 | 4/13/2031 | 2,100,000 | 1,397,338 | 1,174,614 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 顶峰信贷CLO 2020有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 18.37 | % | 11/16/2020 | 10/20/2031 | 6,170,000 | 5,200,282 | 4,684,755 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
1
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 顶峰信贷CLO 2021有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 15.84 | % | 5/28/2021 | 7/18/2034 | 7,140,000 | 5,693,406 | 4,788,482 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| 顶尖信贷CLO 2022-1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 13.36 | % | 4/28/2022 | 4/22/2033 | 8,833,176 | 7,239,140 | 7,239,140 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 4/20/2028 | 1,200,000 | 460,137 | 119,078 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金X有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 9.42 | % | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 5,000,000 | 2,319,097 | 1,281,279 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金XVII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.75 | % | 9/20/2021 | 10/20/2034 | 6,000,000 | 4,632,971 | 4,521,098 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| 大队CLO IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据--收入 | 18.97 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,079,022 | 665,273 | 471,188 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 18.98 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,770,978 | 1,091,837 | 773,352 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 2,850,000 | 1,757,110 | 1,244,540 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 大队CLO XI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 20.05 | % | 3/20/2019 | 10/24/2029 | 5,000,000 | 3,989,276 | 3,615,524 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 大队CLO XIX有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 23.39 | % | 3/16/2021 | 4/15/2034 | 5,000,000 | 2,944,665 | 3,161,079 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| 蓝山富士美国CLO III，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 21.32 | % | 9/18/2019 | 1/15/2030 | 3,701,700 | 2,442,251 | 1,904,166 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
2
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 皇冠点CLO 4有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 13.13 | % | 3/22/2019 | 4/20/2031 | 5,000,000 | 3,314,738 | 2,104,961 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| Dryden 30高级贷款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 48.95 | % | 10/5/2018 | 11/15/2028 | 1,000,000 | 344,134 | 206,174 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 德莱登38高级贷款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 15.92 | % | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,600,000 | 1,435,015 | 1,011,673 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿41高级贷款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.87 | % | 10/5/2018 | 4/15/2031 | 2,600,000 | 1,103,145 | 813,003 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 德莱登53 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据--收入 | 21.59 | % | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 3,200,000 | 1,860,997 | 1,341,334 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 25.13 | % | 10/1/2019 | 1/15/2031 | 500,000 | 275,708 | 209,583 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 3,700,000 | 2,136,705 | 1,550,917 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 德莱顿60 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.24 | % | 4/23/2021 | 7/15/2031 | 5,950,000 | 4,535,878 | 3,758,565 | 4.1 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿76 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.59 | % | 9/27/2019 | 10/20/2032 | 2,250,000 | 1,725,260 | 1,569,932 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿87 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 17.46 | % | 6/2/2021 | 5/20/2034 | 5,000,000 | 4,332,873 | 3,964,637 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿95 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 18.02 | % | 7/29/2021 | 8/20/2034 | 6,000,000 | 4,891,877 | 4,508,015 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
3
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿98 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 14.00 | % | 3/17/2022 | 4/20/2035 | 5,500,000 | 5,237,813 | 5,237,813 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-7，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,800,897 | 884,797 | 253,469 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-8，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 13.35 | % | 10/5/2018 | 10/25/2030 | 2,000,000 | 1,024,929 | 601,961 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2021-12，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.95 | % | 5/26/2021 | 4/20/2032 | 3,500,000 | 2,470,575 | 1,953,329 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| 立面CLO 2021-13，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 18.81 | % | 6/9/2021 | 7/15/2034 | 6,026,765 | 4,529,107 | 4,061,672 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 立面CLO 2021-14，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 17.66 | % | 10/29/2021 | 10/20/2034 | 7,237,500 | 5,698,060 | 5,276,611 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2021-15，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 17.94 | % | 12/6/2021 | 1/5/2035 | 9,000,000 | 6,253,245 | 5,801,154 | 6.3 | ||||||||||||||||||||
| 熨斗CLO 2017-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 21.41 | % | 3/22/2019 | 5/15/2030 | 3,000,000 | 1,902,855 | 1,532,443 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| 熨斗CLO 18有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 18.20 | % | 10/5/2018 | 4/17/2031 | 4,500,000 | 3,256,950 | 2,585,846 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
| 格林伍德公园CLO有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 16.77 | % | 10/5/2018 | 4/15/2031 | 4,000,000 | 2,658,797 | 2,214,957 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
4
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 宁静贷款顾问融资2018-1有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.22 | % | 3/20/2019 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,935,608 | 1,349,608 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 港景CLO VII-R，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 11/18/2026 | 3,100,000 | 1,886,533 | 143,759 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 詹姆斯敦CLO XVI，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 20.12 | % | 7/29/2021 | 7/25/2034 | 3,500,000 | 2,374,989 | 2,208,062 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 24.59 | % | 12/18/2020 | 1/20/2032 | 1,350,000 | 975,138 | 951,757 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 麦迪逊公园基金XXIII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 16.53 | % | 10/5/2018 | 7/27/2047 | 4,000,000 | 2,569,276 | 2,129,539 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| 麦迪逊公园基金XXIX，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 17.60 | % | 12/22/2020 | 10/18/2047 | 1,000,000 | 657,994 | 597,874 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO X Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 10.33 | % | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 7,000,000 | 3,640,846 | 1,862,468 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点CLO XI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据--收入 | 6.87 | % | 10/5/2018 | 12/18/2047 | 1,500,000 | 809,133 | 371,721 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点CLO XX有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 15.27 | % | 4/9/2021 | 4/23/2051 | 5,125,000 | 3,943,541 | 3,214,124 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
5
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点CLO XXI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 15.20 | % | 8/24/2021 | 10/17/2051 | 5,250,000 | 4,150,963 | 3,424,681 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点CLO XXIII有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 14.44 | % | 12/3/2021 | 1/22/2052 | 1,750,000 | 1,443,678 | 1,214,786 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 中洋信贷CLO VII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据-收益(7)(8) | 0.00 | % | 3/20/2019 | 7/15/2029 | 3,275,000 | 1,228,875 | 359,937 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 中洋信贷CLO VIII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据--收入 | 17.13 | % | 1/14/2019 | 2/20/2031 | 3,225,000 | 2,066,858 | 1,471,214 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 中洋信贷CLO IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据--收入 | 18.30 | % | 11/21/2018 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,795,050 | 1,275,874 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 尼亚加拉公园CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 21.18 | % | 11/8/2019 | 7/17/2032 | 4,500,000 | 3,440,970 | 3,380,772 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
| 八角形投资伙伴39，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 23.84 | % | 2/27/2020 | 10/20/2030 | 3,600,000 | 2,121,257 | 1,799,202 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO IV-R，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 7.66 | % | 11/2/2018 | 4/18/2031 | 4,000,000 | 895,528 | 362,943 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO 2022-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 20.54 | % | 3/1/2022 | 4/15/2035 | 5,000,000 | 3,592,316 | 3,424,831 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 14.00 | % | 10/10/2018 | 10/22/2031 | 2,778,000 | 1,455,300 | 947,991 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
6
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO VIII | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 24.19 | % | 4/28/2021 | 7/20/2117 | 2,800,000 | 1,576,158 | 1,262,669 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 创投33 CLO有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 24.94 | % | 3/21/2019 | 7/15/2031 | 3,150,000 | 1,859,906 | 1,137,291 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 充满活力的CLO X有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 18.10 | % | 5/23/2019 | 10/20/2031 | 8,000,000 | 4,429,893 | 2,992,671 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
| 朝气蓬勃的CLO XIII有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 14.86 | % | 6/3/2021 | 7/15/2034 | 5,000,000 | 4,106,179 | 3,307,654 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-4，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 16.15 | % | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 1,000,000 | 637,237 | 367,460 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 风河2015-1 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 25.87 | % | 4/28/2021 | 10/20/2030 | 2,600,000 | 1,214,342 | 1,014,980 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 韦伯斯特公园关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 19.42 | % | 4/23/2021 | 1/20/2027 | 3,363,000 | 2,078,512 | 1,783,052 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 3，Limited | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据--收入 | 11.56 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,038,255 | 545,231 | 204,909 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 附属票据 | 11.56 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,761,745 | 925,130 | 347,696 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 2,800,000 | 1,470,361 | 552,605 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
7
OFS信贷公司
投资明细表
July 31, 2022
(未经审计)
公司和 投资(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 价差高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值(5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| CLO股权证券合计 | $ | 242,066,038 | $ | 164,071,447 | $ | 134,534,772 | 145.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 贷款累积安排(9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安克雷奇资本CLO 26，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款累积安排 | 14.50 | % | 5/16/2022 | 5/16/2024 | $ | 531,250 | $ | 531,250 | $ | 531,250 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 布莱特伍德资本MM CLO 2022-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款累积安排 | 14.50 | % | 1/5/2022 | 12/31/2032 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 8.1 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点CLO XXV有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款累积安排 | 14.50 | % | 4/4/2022 | 3/2/2023 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| 总贷款累计额度 | $ | 12,031,250 | $ | 12,031,250 | $ | 12,031,250 | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 其他CLO股权相关投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭其他(10) | 19.04 | % | $ | 547,610 | $ | 634,955 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 254,847,288 | $ | 177,386,461 | $ | 147,903,206 | 160.2 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的1933年证券法，这些投资一般受转售的某些限制，并可被视为“受限证券” 。 |
| (2) | 我们不“控制”也不是我们的任何组合投资的“附属公司”，每一项投资都是由修订后的1940年《投资公司法》定义的。一般来说，根据修订后的1940年《投资公司法》，如果我们拥有证券投资25%或更多的有表决权证券，我们将被推定为 “控制”该证券投资，如果我们拥有其5%或更多的有表决权证券，我们将被推定为证券投资的“附属公司”。 |
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| (3) | CLO权益证券的披露利率是估计有效收益率，一般在购买时确定，并在收到分派时重新评估，并基于未来分派的预计金额和时间以及估计时的最终本金支付的预计金额和时间。估计的有效收益率和投资成本最终可能无法实现。预计的现金流，包括最终本金支付的金额和时间，通常预计发生在合同到期日之前，用于计算投资的有效收益率。CLO债务证券披露的利率反映了 合同利率。贷款累计利率是指预计的投资收益。 截至2022年7月31日，基于当前摊销成本，公司总投资的加权平均有效收益率为16.86%。 |
| (4) | CLO债务证券的利息由三个月期LIBOR(L)决定，LIBOR(L)每季度重置一次。为每个CLO债务证券提供的利率为2022年7月31日。 |
| (5) | 所有投资的公允价值均由本公司董事会使用重大、不可观察的投入善意确定。 |
| (6) | 次级票据和收益票据被视为CLO权益证券。CLO股权证券有权获得经常性分配， 通常等于标的证券支付的剩余现金流支付减去对债券持有人的合同支付 和基金费用。 |
| (7) | 截至2022年7月31日，有效可增加收益率估计为0%，因为预计分配的总额 包括与证券预期可选赎回时标的投资组合清算有关的预计分配， 低于当前摊销成本。定期监测和重新评估预计的分配情况。所有实际分配将 确认为摊销成本的减少额，直到发生时，当时预计分配的未来总额 超过证券当时的当前摊销成本。 |
| (8) | 非创收性产品。 |
(9)贷款积累安排是为旨在聚合贷款的结构提供资金，这些贷款预计将成为未来CLO投资组合的一部分。投资于贷款积累 设施的回报通常等于设施资产的实际收入减去高级融资产生的成本和费用 和经理费用。投资于贷款积累安排的资本分配的收入和回报一般在CLO证券化完成或相关投资组合清算较早时收到。
| (10) | 公允价值指与CLO股权相关投资赚取的费用相关的贴现现金流。 |
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