美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格N-CSR
注册管理投资公司的注册股东报告
《投资公司法》文件编号：811-21972
| 基金名称： | 贝莱德信用分配收益信托基金 |
| 基金地址： | 威尔明顿贝尔维尤公园路100号，邮编：19809 |
服务代理人姓名和地址：约翰·M·佩洛夫斯基，贝莱德信用分配收入信托公司首席执行官，地址：东区55号52发送纽约，街道，邮编：10055
注册人的电话号码，包括区号：(800)882-0052，选项4
财政年度结束日期：2022年12月31日
报告期日期：2022年6月30日
第1项：向股东报告
(A)现附上致股东的报告。
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JUNE 30, 2022 |
| 2022年半年度报告 (未经审计)
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贝莱德核心债券信托基金(香港)
贝莱德企业高收益基金有限公司 (HYT)
贝莱德信用分配收益信托基金
贝莱德 浮动利率收入信托基金(BGT)
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没有FDIC保险的人可能会损失价值，没有银行担保
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补充信息 (未审核)
第19(A)条公告
贝莱德核心债券信托、贝莱德公司高收益基金、贝莱德信用分配收益信托和贝莱德浮动利率收益信托(统称为信托，或单独为信托) 报告的金额和分配来源是根据监管要求向您提供的，并不用于纳税申报目的。用于纳税申报的实际金额和来源将 取决于每个信托公司在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务法规而发生变化。每个信托基金将在每个日历年提供一份1099-DIV表格 ，告诉您如何为美国联邦所得税申报这些分配。
June 30, 2022
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| 累计分布总数 对于财政期而言 |
累计总额细分百分比 会计期间的分配 |
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| 信任名称 |
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网络 收入 |
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已实现净额 资本利得 短期 |
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已实现净额 资本利得 长期的 |
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退货 资本 |
(a) |
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每人合计 普普通通 分享 |
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网络 收入 |
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已实现净额 资本利得 短期 |
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已实现净额 资本利得 长期的 |
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退货 资本 |
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每人合计 普普通通 分享 |
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| BHK |
$ | 0.343768 | $ — | $ — | $ | 0.029232 | $ | 0.373000 | 92 | % | — | % | — | % | 8 | % | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
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HYT |
0.342518 | — | — | 0.046982 | 0.389500 | 88 | — | — | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTZ |
0.398786 | — | — | 0.020714 | 0.419500 | 95 | — | — | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGT |
0.306504 | — | — | 0.016996 | 0.323500 | 95 | — | — | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (a) | 每家信托公司估计，它分配的净收入和净已实现资本收益超过了它的净收益；因此，分配的一部分可能是资本回报。例如，当股东在信托中的部分或全部投资返还给股东时，可能会发生资本返还。资本回报不一定反映信托的投资表现，不应与收益率或收入混淆。当分配超过总回报表现时，差额将减少信托的每股资产净值。 |
第19(A)节适用的信托通知可在贝莱德网站上查阅，网址为： Blackrock.com。
第19(B)条披露
这些信托根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的豁免命令行事，并经每个信托的 董事会或董事(视情况而定)的批准(董事会)，每个信托都通过了一项受管分配计划，与其投资目标和政策一致，以支持收入、资本利得和/或资本回报的水平分配(该计划)。根据计划，信托基金目前按月分配以下每股固定金额：
| 交换符号 | 每股普通股金额 | |||
| BHK |
$ | 0.0746 | ||
| HYT |
0.0779 | |||
| BTZ |
0.0839 | |||
| BGT |
0.0647 | |||
每股分配的固定金额可由各信托董事会酌情决定更改。根据其 计划，每个信托公司将按照修订后的1986年国内收入法(《国税法》)的要求，将所有可用净收入分配给其股东。如果每月不能获得足够的收入(包括净收入和短期资本利得)，信托将向股东分配长期资本收益和/或资本回报，以维持水平分布。每个月分配给股东的金额预计为董事会确定的固定金额；然而，每个信托公司可以不时进行额外的分配，包括在纳税年度结束时进行额外的资本收益分配，以满足守则和/或1940年《投资公司法》(修订后的《1940年投资公司法》)规定的要求。
股东不应就以下问题得出任何结论根据这些分派金额或本计划的条款，每个信托基金的投资业绩。每个信托公司的总回报表现在其财务亮点表格中列出。
如果董事会认为信托计划符合信托或其股东的最佳利益，董事会可随时修订、暂停或终止信托计划，而无需事先通知信托股东。暂停或终止该计划可能会产生交易折扣(如果信托的股票交易净值等于或高于资产净值)或扩大现有的 交易折扣。信托基金面临的风险可能会对其维持水平分布的能力产生不利影响。潜在风险的例子包括但不限于影响市场的经济衰退、利率变化、市场波动性降低、公司暂停或减少公司股息分配以及准则的变化。有关各信托的风险，请参阅BHK及HYT的招股说明书。
| 2 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
回顾中的市场
尊敬的股东：
在截至2022年6月30日的12个月报告期内，出现了扰乱经济复苏和强劲金融市场的重大挑战。美国经济在2022年第一季度出现萎缩，结束了全球经济重启和新冠肺炎疫苗研发后强劲增长的势头。消费者支出的快速变化导致供应紧张和通胀上升， 达到40年来的最高水平。此外，尽管俄罗斯入侵乌克兰的最主要影响是严重的人道主义危机，但持续的战争继续给投资者和政策制定者带来挑战。
股价下跌，因为持续的高通胀推动了投资者对加息的预期，尤其是拖累了估值相对较高的成长型股票和对经济敏感的小盘股。虽然大盘股和小盘股双双下跌，但小盘股的跌幅尤其大。受利率上升和美元走强的压力，新兴市场股票和发达市场的国际股票均大幅下跌。
10年期美国国债收益率(与债券价格成反比)在报告期内显著上升，因为不断上升的通胀推动了投资者对更高利率的预期。公司债券市场也面临通胀逆风，越来越多的不确定性导致公司债券利差上升(美国国债和类似期限的公司债券之间的收益率差 )。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)承认通胀增长快于预期，三次加息，同时表示可能会进一步大幅加息。此外，美联储缩减了债券购买计划，并开始缩减资产负债表。持续的高通胀和美联储的声明导致许多分析师预计，利率在见顶之前有很大的上升空间。
此外，乌克兰可怕的战争给全球经济前景蒙上了一层阴影，导致能源和金属市场大幅波动。对欧洲最大能源供应国俄罗斯的制裁，以及战时的普遍中断，放大了关键大宗商品的供应问题。我们认为，能源价格上涨将继续加剧通胀压力，同时也会抑制经济增长。在不扼杀复苏的情况下抗击通胀，同时缓冲持续供应和价格冲击，对于制定有效的货币政策来说，将是一个特别具有挑战性的环境。尽管地平线上可能会有更多加息，但我们认为，美联储将在保护就业方面犯错误，即使以更高的通胀为代价。然而，市场已经做好了预期大幅收紧政策的准备，这可能会拖累估值，直到各国央行开始踩刹车。
在这种环境下，虽然我们长期倾向于增持股票，但市场对央行过度加息的担忧 缓和了我们的前景。此外，中国和欧洲的能源冲击和不断恶化的经济背景可能会对企业盈利构成挑战，因此我们在短期内整体上低估了股票的权重。我们对信贷持相反的观点，因为较高的利差提供了短期机会，而较高的通胀机制的可能性导致我们在长期内对信贷采取减持立场。我们认为，投资级企业、英国国债、本币新兴市场债券和通胀保值债券(尤其是在欧洲)在6至12个月的时间内提供了强劲的机会。
总体而言，我们的观点是，投资者需要全球思维，将他们的范围扩展到广泛的资产类别，并随着市场状况的变化而灵活。我们鼓励您与您的财务顾问交谈，并访问Blackrock.com，以进一步了解投资当今市场的情况。
真诚地
罗布·卡皮托
总裁，贝莱德顾问有限责任公司
罗布·卡皮托
总裁，贝莱德顾问有限责任公司
| 截至2022年6月30日的总回报 | ||||
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6个月
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12个月
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| 美国大盘股(标准普尔500指数®索引) |
(19.96)% | (10.62)% | ||
| 美国小盘股 |
(23.43) | (25.20) | ||
| 国际股票 |
(19.57) | (17.77) | ||
| 新兴市场股票 |
(17.63) | (25.28) | ||
| 3个月国库券
票据 |
0.15 | 0.18 | ||
| 美国国债 |
(11.34) | (10.94) | ||
| 美国投资级债券(彭博社 |
(10.35) | (10.29) | ||
| 免税市政债券
|
(8.98) | (8.57) | ||
| 美国高收益债券 |
(14.19) | (12.82) | ||
| 过去的表现并不能预示未来的结果。指数性能 仅用于说明目的。你不能直接投资于指数。
| ||||
| T H I S P A G E I S N O T P A R T O F Y O U R F U N D R E P O R T |
3 |
目录表
| 页面 | ||||
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| 补充信息 |
2 | |||
| 回顾中的市场 |
3 | |||
| 半年度报告： |
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| 杠杆化的好处和风险 |
5 | |||
| 衍生金融工具 |
5 | |||
| 信任摘要 |
6 | |||
| 财务报表： |
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| 投资明细表 |
15 | |||
| 资产负债表 |
124 | |||
| 营运说明书 |
126 | |||
| 净资产变动表 |
127 | |||
| 现金流量表 |
129 | |||
| 财务亮点 |
131 | |||
| 财务报表附注 |
135 | |||
| 披露投资咨询协议和分咨询协议 |
149 | |||
| 附加信息 |
153 | |||
| 本报告所用术语词汇表 |
156 | |||
| 4 |
杠杆化的好处和风险
信托可以利用杠杆来寻求提高其普通股(普通股)的分配率和资产净值(资产净值)。然而，不能保证在所有利率环境下都能实现这些目标。
一般来说，杠杆的概念是基于这样的前提，即杠杆的融资成本基于短期利率，通常低于信托用杠杆收益购买的长期投资组合所赚取的收入。如果每个信托的总资产(包括通过杠杆获得的资产)投资于较高收益的组合投资，则每个信托的股东将从增加的净收入中受益。用杠杆收益购买证券所赚取的利息(在支付杠杆成本后)以股息的形式支付给股东，这些投资组合持有的价值(减去杠杆负债)反映在每股资产净值中。
为了说明这些 概念，假设一家信托公司的资本为1亿美元，它利用杠杆额外增加了3000万美元，创造了可用于投资较长期收益证券的1.3亿美元的总价值。如果当前的短期利率为3%，长期利率为6%，则收益率曲线具有强烈的正斜率。在这种情况下，信托公司从杠杆获得的3,000万美元收益的融资成本基于较低的短期利率。与此同时，信托用杠杆收益购买的证券根据较长期利率赚取收入。在这种情况下，信托的杠杆融资成本显著低于信托从此类杠杆收益获得的长期投资所赚取的收入，因此普通股持有人(普通股股东)是增量净收入的受益者。
然而，为了使股东受益，用杠杆收益购买的资产回报率必须超过与杠杆相关的持续成本。如果利息和其他杠杆成本超过信托用杠杆收益购买的资产的回报，股东的收入将低于信托没有使用杠杆的情况。此外，信托投资组合的价值通常与长期利率的方向成反比，尽管其他因素也会影响组合投资的价值。相比之下，每个信托公司在各自杠杆安排下的债务金额一般不会随着利率的变化而波动。因此，利率的变化可以对信托资产净值产生积极或消极的影响。未来利率方向的变化很难 准确预测，也不能保证信托公司预期的杠杆策略会成功。
与不使用杠杆的可比投资组合相比，杠杆的使用通常也会导致每个信托的资产净值、市场价格和股息率发生更大的变化。在下跌的市场中，杠杆可能导致信托股票的资产净值和市场价格比没有杠杆的情况下更大的跌幅 。此外，每个信托可能被要求在不适当的时间或以不良价值出售投资组合证券，以遵守适用于杠杆使用的监管要求或杠杆工具条款的要求，这可能会导致信托产生亏损。杠杆的使用可能会限制信托投资于某些类型的证券或使用某些类型的对冲策略的能力。每个信托产生与使用杠杆有关的费用，所有这些费用都由股东承担，可能会减少股东的收入。此外，如果每个信托的投资顾问费的计算包括用杠杆收益购买的资产 ，则支付给信托投资顾问的投资顾问费将高于信托不使用杠杆的情况。
每个信托可以通过信贷安排或逆回购协议利用杠杆，如财务报表附注所述(如果适用)。
根据修订后的1940年《投资公司法》(1940 Act)，每个信托基金最多可发行其管理资产总额的33.5%的债务。信托可以自愿选择将其杠杆率限制在1940年法案允许的最高金额以下。此外，信托还可能受到其信贷安排施加的某些资产覆盖范围、杠杆或投资组合要求，这些要求可能比1940年法案施加的要求更严格。
如果信托在其账簿和记录中分离或指定现金或流动资产，其价值不低于信托根据逆回购协议承担的债务(包括应计利息)的价值，则此类交易不被视为高级证券，不受1940年法案施加的上述限制和要求的约束。
衍生金融工具
信托基金可投资于各种衍生金融工具。这些工具用于在不拥有或实际托管证券、商品和/或其他参考资产的情况下获得对证券、商品、指数、市场、 和/或其他资产的风险敞口，或用于管理市场、股权、信贷、利率、外币汇率、商品和/或其他风险。衍生金融工具可能会产生某种形式的经济杠杆，并涉及风险，包括衍生金融工具的价值与标的资产之间的不完全相关性、交易对手可能违约或该工具的流动性不足。信托基金成功使用衍生金融工具有赖于投资顾问准确预测相关市场走势的能力，而这一点并不能得到保证。 这些工具的使用可能会导致比未使用时更大的损失，可能会限制信托可以实现的投资增值金额，和/或可能会导致向股东支付的分红减少。信托在这些工具中的投资(如果有的话)将在财务报表附注中详细讨论。
| T H E B E N E F I T S A N D R I S K S O F L E V E R A G I N G / D E R I V A T I V E F I N A N C I A L I N S T R U M E N T S |
5 |
| 截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德核心债券信托基金(香港) |
投资目标
贝莱德核心债券信托的投资目标是提供当期收益和资本增值。该信托寻求通过在正常市场条件下将其管理资产的至少75%投资于投资时具有投资级质量的债券来实现其投资目标。在正常市场条件下，信托打算将其资产主要投资于投资级债券的多元化投资组合，其中可能包括但不限于公司债券、美国政府和机构证券以及抵押贷款相关证券。该信托可以将其管理的总资产的25%投资于在投资时被穆迪投资者服务公司、 Inc.(穆迪评级公司)、标普全球评级、惠誉评级(惠誉评级)或其他国家认可的评级机构评级为BA/BB或以下的债券，或投资顾问判断为具有类似质量的债券。信托可以将其管理资产的最高10%投资于以外币发行的债券。信托可以直接投资于此类证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
BHK | |
| 首次发售日期 |
November 27, 2001 | |
| 截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(11.32美元)(a) |
7.91% | |
| 每股普通股当月分派(b) |
$0.0746 | |
| 普通股当期年化分配(b) |
$0.8952 | |
| 截至2022年6月30日的杠杆率(c) |
40% | |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 表示逆回购协议占管理资产总额的百分比，即信托的总资产(包括任何借款的任何资产)减去其负债的总和(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 11.32 | $ | 16.51 | (31.44 | )% | $ | 16.51 | $ | 10.52 | ||||||||||
| 资产净值 |
11.86 | 15.47 | (23.34 | ) | 15.47 | 11.66 | ||||||||||||||
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
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| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(a)(b) |
(20.99 | )% | (21.05 | )% | 1.58 | % | 4.25 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (a)(b) |
(29.34 | ) | (26.28 | ) | 1.90 | 3.93 | ||||||||||
| 彭博社美国信用指数(c) |
(13.81 | ) | (13.64 | ) | 1.24 | 2.45 | ||||||||||
| 参考基准(d) |
(14.74 | ) | (13.93 | ) | 1.41 | 2.72 | ||||||||||
| 彭博社美国长期政府/信用指数(e) |
(21.88 | ) | (20.14 | ) | 1.03 | 2.63 | ||||||||||
| 彭博中级信用指数(f) |
(8.52 | ) | (8.96 | ) | 1.43 | 2.21 | ||||||||||
| 彭博美国企业高收益2%发行者封顶指数 (g) |
(14.19 | ) | (12.82 | ) | 2.09 | 4.47 | ||||||||||
| 彭博CMBS，有资格获得美国综合指数(h) |
(8.28 | ) | (8.89 | ) | 1.58 | 2.35 | ||||||||||
| 彭博MBS指数(i) |
(8.78 | ) | (9.03 | ) | 0.36 | 1.18 | ||||||||||
| 彭博ABS指数 (j) |
(3.77 | ) | (4.27 | ) | 1.38 | 1.43 | ||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。绩效结果 反映了信托使用杠杆的情况。 |
| (b) | 该信托于期内由对资产净值的溢价转为折让，这解释了基于市价的业绩与基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 彭博美国信用指数，衡量投资级别、美元计价、固定利率、应税的企业和政府相关债券市场的指数。它由美国企业指数和一个非企业成分组成，其中包括外国机构、主权国家、超国家机构和地方当局。 |
| (d) | 参考基准由彭博美国长期政府/信用指数(40%)、彭博中级信用指数(24%)、彭博美国企业高收益2%发行者上限指数(16%)、符合美国综合指数资格的彭博CMBS(8%)、彭博MBS指数(8%)和彭博ABS指数(4%)组成。参考基准的指数内容和权重在过去几个时期可能有所不同。 |
| (e) | 彭博美国长期政府/信用指数，这一非托管指数是彭博美国政府/信用指数的长期组成部分。它包括公开发行的美国国债、美国政府机构债务、美国各州和地区及其政治分支发行的应税债务、美国和非美国公司发行的债务、非美国政府债务和超国家债务。 |
| (f) | 彭博中间信用指数，这一非托管指数是彭博美国信用指数的中间组成部分。彭博美国信用指数包括公开发行的美国公司债券和外国债券以及符合特定期限、流动性和质量要求的担保票据。 |
| (g) | 彭博社美国企业高收益2%发行者上限指数，由满足以下标准的债券组成的非管理型指数：至少1.5亿美元未偿还面值；最高信用评级为Ba1；至少一年到期；没有发行人占指数的2%以上。 |
| (h) | 彭博CMBS，符合美国综合指数的条件，这一非托管指数是彭博美国综合指数的CMBS组成部分。 |
| 6 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德核心债券信托基金(香港) |
| (i) | 彭博MBS指数，这一非管理指数是市值加权指数，涵盖彭博美国综合债券指数中的抵押贷款支持证券 成分。它由政府全国抵押协会(Ginnie Mae)、联邦全国抵押协会(Fannie Mae)和联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac)的机构抵押贷款支持传递证券组成，未偿还金额至少为1.5亿美元，加权平均期限至少为1年。该指数包括收入的再投资。 |
| (j) | 彭博ABS指数，这是一个非托管指数，是彭博美国综合指数的资产支持证券组成部分。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现，仅供参考。信托基金是主动管理的，不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能：
哪些因素会影响绩效？
对高收益公司债券、投资级公司债券、浮动利率银行贷款和新兴市场债券等一系列以信贷为导向的行业的敞口拖累了信托的业绩。对美国国债、美国机构证券和主权债券的配置也带来了负面表现。对证券化资产的敞口也减少了，包括住宅抵押贷款支持证券(MBS)、商业抵押贷款支持证券(CMBS)和抵押贷款债券 。最后，持有市政债券也带来了负回报。
信托业在这段期间的绝对业绩 的积极贡献来自其使用衍生工具，尤其是利率互换。
信托利用衍生品来对冲和/或直接看待投资组合中的利率、信用风险和/或外汇头寸。如上所述，信托基金使用衍生工具对期内业绩作出贡献。
描述最近的投资组合活动。
在报告期内，信托增加了对投资级公司债券、高收益公司债券、30年期MBS、资产支持证券(ABS)、CMBS、非机构可调利率MBS和机构抵押抵押债券(CMO)的敞口。对美国国债、新兴市场债券、主权债券和美国机构证券的敞口被削减。
信托维持每月向股东派发的指定水平的做法，对信托的投资策略并无重大影响。
描述期末的投资组合定位。
期末，该信托在非政府利差部门保持多元化敞口，包括投资级企业信贷、高收益企业信贷、CMBS、ABS和新兴市场债券。该信托还持有政府相关部门的敞口，如30年期直通MBS、机构CMO和美国机构证券。
所表达的观点反映了截至本报告日期贝莱德的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测，也不是对未来结果的保证。
| T R U S T S U M M A R Y |
7 |
| 截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德核心债券信托基金(香港) |
信托基金总投资概览
| 投资组合构成 |
| |||
| 资产类型(a) | 06/30/22 | |||
| 公司债券 |
41.7 | % | ||
| 美国政府支持的机构证券 |
18.5 | |||
| 美国财政部债务 |
17.7 | |||
| 资产支持证券 |
6.1 | |||
| 非机构抵押贷款支持证券 |
5.8 | |||
| 优先证券 |
4.3 | |||
| 浮动利率贷款利息 |
2.2 | |||
| 市政债券 |
2.1 | |||
| 外国机构的义务 |
1.6 | |||
| 信用质量分配 |
| |||
| 信用评级(a)(b) | 06/30/22 | |||
| AAA/AAA(c) |
38.8 | % | ||
| AA/AA |
4.1 | |||
| A |
9.5 | |||
| BBB/BaA |
21.2 | |||
| Bb/Ba |
11.4 | |||
| B |
7.9 | |||
| CCC/CAA |
2.8 | |||
| 抄送 |
0.2 | |||
| C |
— | (d) | ||
| N/R(e) |
4.1 | |||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了标准普尔全球评级或穆迪投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| (c) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量 ，包括但不限于类似投资的信用评级以及行业、个别投资和/或发行人的财务分析。使用此方法，投资顾问已将美国政府担保的机构证券和美国国债视为AAA/AAA。 |
| (d) | 四舍五入至不到总投资的0.1%。 |
| (e) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业和个别投资的财务分析。使用这种方法，投资顾问认为这些未评级的证券中的某些是投资级质量。截至2022年6月30日，被投资顾问视为投资级的未评级证券的市值不到信托总投资的1.0%。 |
| 8 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德企业高收益基金(HYT) |
投资目标
贝莱德企业高收益基金(HYT)的主要投资目标是为股东提供当期收益。信托的次要投资目标是为股东提供资本增值。该信托寻求通过主要投资于固定收益证券的多元化投资组合来实现其目标，这些证券在投资时被评级为低于投资级，或者如果未评级，则被投资顾问视为具有类似质量的 。信托可以直接投资于固定收益证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托的投资目标将会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
HYT | |
| 首次发售日期 |
May 30, 2003 | |
| 截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(9.53美元)(a) |
9.81% | |
| 每股普通股当月分派(b) |
$0.0779 | |
| 普通股当期年化分配(b) |
$0.9348 | |
| 截至2022年6月30日的杠杆率(c) |
30% | |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 指未偿还的银行借款占管理资产总额的百分比，即基金的总资产(包括任何可归因于借款的资产)减去负债总额(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 9.53 | $ | 12.34 | (22.77 | )% | $ | 12.34 | $ | 9.30 | ||||||||||
| 资产净值 |
9.45 | 11.99 | (21.18 | ) | 11.99 | 9.45 | ||||||||||||||
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(a)(b) |
(18.17 | )% | (16.49 | )% | 3.21 | % | 6.33 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (a)(b) |
(19.82 | ) | (15.99 | ) | 5.59 | 6.04 | ||||||||||
| 彭博社美国企业高收益2%发行者上限指数(c) |
(14.19 | ) | (12.82 | ) | 2.09 | 4.47 | ||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。绩效结果 反映了信托使用杠杆的情况。 |
| (b) | 期内，信托相对于资产净值的溢价收窄，这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 彭博美国企业高收益2%发行者上限指数(前身为彭博巴克莱美国企业高收益2%发行者上限指数)，由满足以下标准的问题组成的非管理型指数(参考基准)：至少1.5亿美元未偿还面值；最高信用评级为Ba1；至少一年到期；以及 没有发行人占指数的2%以上。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现，仅供参考。信托基金是主动管理的，不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能：
哪些因素会影响绩效？
高收益债券 在此期间经历了大幅负回报，因为持续的通胀、美联储激进的加息以及对经济衰退的担忧日益加剧，拖累了信贷情绪。
该信托基金对科技、电缆和卫星以及中游能源行业的敞口是业绩的最大绝对减损因素。 从信用质量的角度来看，持有B、BB和CCC评级类别的债券是该期间回报的最大减损因素。
从部门的角度来看，独立能源是这一时期最大的绝对贡献者。从资产配置的角度来看，货币头寸和对美国国债的敞口是最有意义的贡献者。
| T R U S T S U M M A R Y |
9 |
| 截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德企业高收益基金(HYT) |
描述最近的投资组合活动。
虽然关键定位 主题大体上保持一致，但信托基金策略性地导航了行业和发行人级别的定位，以利用市场机会。该信托于期内增加对投资级公司债券的风险敞口，同时继续利用流动高收益产品，例如总回报掉期及信用违约掉期指数。该信托基金减少了对股票的敞口。在行业方面，信托增加了对媒体和娱乐、独立能源和包装行业的配置，同时降低了银行、制药和医疗保健行业的风险。
信托基金将每月分配给股东的金额维持在指定水平的做法，并未对基金的投资策略产生重大影响。
描述期末的投资组合定位。
该信托基金在BB级债券中的持股比例较低，在部分CCCS中的持股比例较高。尽管如此，它在不良资产最集中的市场收益率最高的部分保持了 低配。该信托基金还继续持有约21%的银行贷款策略性配置，以及约6%的投资级债券敞口，以及约3%的股票和高收益流动产品敞口。
最大的板块增持包括科技、独立能源和财产与伤亡，而最大的减持是金融公司、电力公用事业以及媒体和娱乐。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些视图不是对未来事件的预测，也不能保证 未来的结果。
信托基金总投资概览
| 投资组合构成
|
| |||
| 资产类型(a) | 06/30/22 | |||
| 公司债券 |
81.0 | % | ||
| 浮动利率贷款利息 |
15.2 | |||
| 优先证券 |
2.2 | |||
| 普通股 |
1.4 | |||
| 其他* |
0.2 | |||
| 信用质量分配
|
| |||
| 信用评级(a)(b) | 06/30/22 | |||
| A |
0.2 | % | ||
| BBB/BaA |
6.5 | |||
| Bb/Ba |
39.3 | |||
| B |
38.4 | |||
| CCC/CAA |
11.7 | |||
| 抄送 |
0.1 | |||
| N/R |
3.8 | |||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了标准普尔全球评级或穆迪投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| * | 包括一个或多个投资类别，分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资综合明细表》。 |
| 10 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德信用分配收益信托基金 |
投资目标
贝莱德信用分配收益信托(BTZ)的投资目标是提供当期收益、当期收益和资本增值。该信托寻求通过在正常市场条件下将至少80%的资产 投资于信贷相关证券来实现其投资目标，包括但不限于投资级公司债券、高收益债券(通常称为垃圾债券)、银行贷款、优先证券或可转换债券或具有与这些信贷相关证券相似的经济特征的衍生品。信托可以直接投资于此类证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
BTZ | |
| 首次发售日期 |
December 27, 2006 | |
| 截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(10.89美元)(a) |
9.25% | |
| 每股普通股当月分派(b) |
$0.0839 | |
| 普通股当期年化分配(b) |
$1.0068 | |
| 截至2022年6月30日的杠杆率(c) |
33% | |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 表示逆回购协议占管理资产总额的百分比，即信托的总资产(包括任何借款的任何资产)减去其负债的总和(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 10.89 | $ | 15.05 | (27.64 | )% | $ | 15.05 | $ | 10.30 | ||||||||||
| 资产净值 |
11.63 | 15.10 | (22.98 | ) | 15.10 | 11.63 | ||||||||||||||
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(a)(b) |
(20.22 | )% | (20.08 | )% | 2.05 | % | 5.00 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (a)(b) |
(25.05 | ) | (24.78 | ) | 2.63 | 5.14 | ||||||||||
| 参考基准(c) |
(13.68 | ) | (13.11 | ) | 1.73 | 3.50 | ||||||||||
| 彭博社美国信用指数(d) |
(13.81 | ) | (13.64 | ) | 1.24 | 2.45 | ||||||||||
| 彭博美国企业高收益2%发行者封顶指数 (e) |
(14.19 | ) | (12.82 | ) | 2.09 | 4.47 | ||||||||||
| 彭博美元资本证券指数(f) |
(12.70 | ) | (12.37 | ) | 2.26 | 4.59 | ||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。绩效结果 反映了信托使用杠杆的情况。 |
| (b) | 在此期间，信托相对于资产净值的折扣扩大，这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 参考基准由彭博美国信用指数(50.36%)、彭博美国企业高收益2%发行者上限指数(29.93%)和彭博美元资本证券指数(19.71%)组成。 |
| (d) | 彭博美国信用指数，衡量投资级别、美元计价、固定利率、应税的企业和政府相关债券市场的指数。它由美国企业指数和一个非企业成分组成，其中包括外国机构、主权国家、超国家机构和地方当局。 |
| (e) | 彭博社美国企业高收益2%发行者上限指数，由满足以下标准的债券组成的非管理型指数：至少1.5亿美元未偿还面值；最高信用评级为Ba1；至少一年到期；没有发行人占指数的2%以上。 |
| (f) | 彭博美元资本证券指数，跟踪以美元计价的固定利率、投资级资本证券的非管理指数 。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现，仅供参考。信托基金是主动管理的，不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
| T R U S T S U M M A R Y |
11 |
| 截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德信用分配收益信托基金 |
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能：
哪些因素会影响绩效？
在通胀数据居高不下、对经济增长放缓的担忧以及世界各国央行加息之后，风险资产遭到抛售。业绩的负面影响因素包括对美国投资级和高收益公司债券、资本证券、浮动利率贷款利息和抵押贷款债券(CLO)的敞口。对亚洲企业信贷、欧洲投资级和高收益企业信贷以及新兴市场债券的配置也有所减少。
信托在持续期和相应利率敏感度方面的定位以及对股票下行对冲的敞口有助于业绩。
除了使用杠杆，信托还将衍生品作为其投资战略的一部分，包括远期 合约，以对冲非美元头寸的外币敞口，以及利率期货，以根据需要策略性地调整持续期头寸。期内使用衍生工具对业绩有轻微正面影响。
描述最近的投资组合活动。
在此期间，信托增加了现金头寸，增加了对浮动利率贷款利率、美国投资级公司债券、CLO和资本证券的敞口，同时减少了对美国高收益公司债券的敞口。在此期间，信托基金对杠杆的使用有所增加。
描述期末的投资组合定位。
在期末，信托基金的定位是美联储将继续加息，以应对通胀，同时保持对放缓增长的次要关注。鉴于全球地缘政治风险上升，特别是在欧洲，该信托基金的定位也有国内倾斜。该信托基金维持了对美国投资级和高收益公司债券、银行贷款和资本证券的核心配置，并对CLO和部分非美国敞口进行了配置。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测，也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
| 投资组合构成
| ||
| 资产类型(a) | 06/30/22 | |
| 公司债券 |
77.9% | |
| 优先证券 |
11.2 | |
| 资产支持证券 |
4.4 | |
| 浮动利率贷款利息 |
4.4 | |
| 外国机构的义务 |
1.4 | |
| 市政债券 |
0.7 | |
| 信用质量分配 |
| |||
|
|
||||
| 信用评级(a)(b) | 06/30/22 | |||
|
|
||||
| AAA/AAA |
0.6% | |||
| AA/AA |
2.0 | |||
| A |
11.5 | |||
| BBB/BaA |
43.8 | |||
| Bb/Ba |
22.7 | |||
| B |
14.5 | |||
| CCC/CAA |
4.1 | |||
| C |
—(c) | |||
| N/R(d) |
0.8 | |||
|
|
||||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了标准普尔全球评级或穆迪投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| (c) | 四舍五入至不到总投资的0.1%。 |
| (d) | 投资顾问根据某些因素评估未评级投资的信用质量，这些因素包括但不限于对类似投资的信用评级以及对行业和个别投资的财务分析。使用这种方法，投资顾问认为这些未评级的证券中的某些是投资级质量。截至2022年6月30日，被投资顾问视为投资级的未评级证券的市值不到信托总投资的1.0%。 |
| 12 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
投资目标
贝莱德浮动利率收益信托(BGT)(The Trust)的主要投资目标是提供高水平的流动收益。信托基金的次要投资目标是寻求在符合其高当期收入的主要目标的范围内保存资本。该信托寻求通过在正常情况下将至少80%的资产主要投资于美国和非美国发行人的浮动和可变利率工具来实现其投资目标，包括将相当大一部分资产投资于全球浮动和可变利率证券，包括向公司和其他商业实体发放的优先担保浮动利率贷款。在正常市场条件下，信托预计其投资组合的平均有效存续期不超过1.5年。信托可以直接投资于此类证券，也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
| 纽约证券交易所的股票代码 |
BGT | |
| 首次发售日期 |
August 30, 2004 | |
| 截至2022年6月30日收盘价的现行分派率(11.02美元)(a) |
7.05% | |
| 每股普通股当月分派(b) |
$0.0647 | |
| 普通股当期年化分配(b) |
$0.7764 | |
| 截至2022年6月30日的杠杆率(c) |
32% | |
| (a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
| (b) | 分配率不是恒定的，可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
| (c) | 指未偿还的银行借款占管理资产总额的百分比，即基金的总资产(包括任何可归因于借款的资产)减去负债总额(代表财务杠杆的借款除外)。不反映可能导致经济杠杆的衍生品或其他工具。有关信托所使用的杠杆技术的讨论，请参阅杠杆和衍生金融工具的好处和风险。 |
市场价格和每股资产净值摘要
| 06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盘价 |
$ | 11.02 | $ | 13.99 | (21.23 | )% | $ | 14.13 | $ | 10.80 | ||||||||||
| 资产净值 |
12.10 | 13.44 | (9.97 | ) | 13.57 | 12.10 | ||||||||||||||
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下：
| 平均年总报税额 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 资产净值方面的信任(a)(b) |
(7.50 | )% | (5.45 | )% | 2.87 | % | 4.82 | % | ||||||||
| 以市场价格信任 (a)(b) |
(19.07 | ) | (8.93 | ) | 1.64 | 3.71 | ||||||||||
| S&P/LSTA杠杆贷款指数(c) |
(4.55 | ) | (2.78 | ) | 2.91 | 3.74 | ||||||||||
| (a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。绩效结果 反映了信托使用杠杆的情况。 |
| (b) | 该信托于期内由对资产净值的溢价转为折让，这解释了基于市价的业绩与基于资产净值的业绩之间的差异。 |
| (c) | 非管理市值加权指数(参考基准)，旨在根据市场权重、利差和利息支付来衡量 美国杠杆贷款市场的表现。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现，仅供参考。信托基金是主动管理的，不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息，请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能：
哪些因素会影响绩效？
浮动利率贷款 利息在2022年上半年有所下降。当利率在2022年第一季度上升时，浮动利率特征是一个有益的属性，但对通胀和经济衰退的担忧在下半年打击了所有资产类别。 在这种环境下，没有评级类别对绝对表现做出贡献，几乎所有行业都以负回报结束。高收益债券在半年度期间也遭受了损失。
| T R U S T S U M M A R Y |
13 |
| 截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
B级债券是基金内最大的批评者，其次是BBS和CCCS。就行业而言，技术、医疗保健和建筑材料是主要的批评者。
基金维持规定的每月分配给股东的做法并未对基金的投资战略产生实质性影响。
描述最近的投资组合活动。
基金对BB级和B级证券的持仓比例维持在较低水平，而对CCCS的持仓比例则略有增加。由于对近期持续波动的预期，投资顾问提高了投资组合的整体信用质量，提高了其在BBS的权重，同时适度减少了对B和CCCS的配置。
从发行人数量的角度来看，该基金保持了相对较低的命中率，持仓仅占可投资领域的三分之一左右。
行业定位在过去几个季度基本保持一致，反映了投资顾问对个人证券选择的关注。基金继续在贷款和高收益市场使用流动的、基于指数的衍生品，以管理其定位。
描述期末的投资组合定位。
B级贷款 是基金最大的头寸，其次是BBS和CCCS。其最大的行业头寸包括科技、医疗保健和消费周期类股，而炼油、天然气和铁路的权重较低。
该基金倾向于10亿美元及以上的更大规模贷款。投资顾问仍然倾向于贷款/债券资本结构，而不是仅贷款部分。基金确实拥有的后一类证券通常是10亿美元或更多的交易。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点，可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些视图不是对未来事件的预测，也不能保证 未来的结果。
信托基金总投资概览
| 投资组合构成
|
| |||
|
|
||||
| 资产类型(a) | 06/30/22 | |||
|
|
||||
| 浮动利率贷款利息 |
98.2% | |||
| 公司债券 |
1.5 | |||
| 其他* |
0.3 | |||
|
|
||||
| 信用质量分配
|
| |||
|
|
||||
| 信用评级(a)(b) | 06/30/22 | |||
|
|
||||
| BBB/BaA |
4.3% | |||
| Bb/Ba |
25.4 | |||
| B |
62.0 | |||
| CCC/CAA |
6.4 | |||
| N/R |
1.9 | |||
|
|
||||
| (a) | 不包括短期证券。 |
| (b) | 就财务报告而言，上图所示的信用质量评级反映了标准普尔全球评级或穆迪投资者服务公司(如果评级不同)给予的最高评级。这些评级机构是独立的、国家认可的统计评级机构，并得到广泛使用。投资级评级为信用评级为 bbb/baa或更高。低于投资级评级的是BB/BA或更低的信用评级。任何一家评级机构都不会对指定为N/R的投资进行评级。未评级的投资并不一定表明信用质量较低。信用质量评级 可能会更改。 |
| * | 包括一个或多个投资类别，分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
| 14 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 资产支持证券 |
||||||||||
| 522 Funding CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||||
| Series 2019-4A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 3.46%, 04/20/30 |
美元 | 500 | $ | 479,102 | ||||||
| Series 2019-4A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.65%), 4.71%, 04/20/30 |
600 | 576,098 | ||||||||
| AGL CLO 3 Ltd., Series 2020-3A, Class D,(3 mo. LIBOR US + 3.30%), 4.34%, 01/15/33(a)(b) |
250 | 238,781 | ||||||||
| ALM Ltd., Series 2020-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 6.00%), 7.04%, 10/15/29(a)(b) |
285 | 250,868 | ||||||||
| AMMC CLO 20 Ltd., Series 2017-20A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.87%), 1.91%, 04/17/29(a)(b) |
528 | 520,191 | ||||||||
| 安克雷奇资本CLO有限公司(a)(b) |
||||||||||
| Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 2.67%, 10/13/30 |
380 | 368,056 | ||||||||
| Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.20%), 4.22%, 10/13/30 |
720 | 690,895 | ||||||||
| Apidos CLO XXII，2015-22A，CR级， |
250 | 231,597 | ||||||||
| Assuant CLO I Ltd.，2017-1A系列，CR类，(3个月LIBOR US+2.15%)，3.21%，10/20/34(a)(b) |
500 | 464,533 | ||||||||
| 贝恩资本信贷CLO 2021-5有限公司，B类， 2.83%，10/23/34(b) |
500 | 467,647 | ||||||||
| 贝恩资本信贷CLO有限公司，系列2021-3A，D类，(3个月Libor US+3.10%)，4.28%，07/24/34(a)(b) |
250 | 230,740 | ||||||||
| BallyRock CLO Ltd.，2016-1A系列，DR2类，(3个月LIBOR US+3.15%)，4.19%，10/15/28(a)(b) |
250 | 244,998 | ||||||||
| 白桦林CLO 3有限公司，系列2021-3A，D1类，(3 月Libor US+3.20%)，3.40%，01/19/35(a)(b) |
250 | 236,190 | ||||||||
| 白桦林CLO有限公司，19A系列，DR级，(3个月Libor US+3.35%)， 5.18%，06/15/31(a)(b) |
1,000 | 944,247 | ||||||||
| Canyon Capital CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||||
| Series 2016-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 2.94%, 07/15/31 |
250 | 235,740 | ||||||||
| Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 4.39%, 04/15/34 |
500 | 470,587 | ||||||||
| 凯雷全球市场战略CLO有限公司，2013-1A系列， CR类，(3个月Libor US+3.35%)，4.76%，08/14/30(a)(b) |
1,000 | 929,014 | ||||||||
| 卡瓦尔CLO I有限公司，2018-1A系列，E类，(3个月LIBOR US+5.77%)，6.81%，07/16/31(a)(b) |
500 | 443,068 | ||||||||
| CarVal CLO II Ltd.，2019-1A系列，DR类，(3个月LIBOR US+3.20%)，4.26%，04/20/32(a)(b) |
500 | 443,751 | ||||||||
| CarVal CLO III Ltd.，2019-2A系列，E类，(3个月LIBOR US+6.44%)，7.50%，07/20/32(a)(b) |
500 | 443,027 | ||||||||
| CarVal CLO VC Ltd.，2021-2A系列，D类，(3个月LIBOR US+3.25%)，3.41%，10/15/34(a)(b) |
250 | 235,627 | ||||||||
| CBAM Ltd., Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 3.46%, 07/20/30(a)(b) |
350 | 335,874 | ||||||||
| 雪松基金IX CLO有限公司，2018-9A系列，D类，(3 月Libor US+2.60%)，3.66%，04/20/31(a)(b) |
250 | 229,192 | ||||||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd.，2021-14A系列，B类，(3个月Libor US+1.60%)，2.64%，07/15/33(a)(b) |
500 | 476,181 | ||||||||
| 中金公司融资有限公司(a)(b) |
||||||||||
| Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.55%), 4.59%, 07/16/30 |
500 | 474,583 | ||||||||
| Series 2014-2RA, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 3.98%, 04/24/30 |
750 | 705,982 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||
| 中金公司融资有限公司(a)(b) (续) |
||||||||||
| Series 2014-3A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.94%, 10/22/31 |
美元 | 250 | $ | 243,635 | ||||||
| Series 2015-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 2.25%, 01/22/31 |
1,000 | 982,023 | ||||||||
| Series 2020-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 4.14%, 07/15/36 |
500 | 467,008 | ||||||||
| 信用承兑汽车贷款信托，2020-1A系列，A类， 2.01%，02/15/29(b) |
958 | 954,536 | ||||||||
| CWHEQ循环房屋净值贷款信托，2006-I系列， 1A类，(1个月Libor US+0.14%)，1.46%，01/15/37(a) |
1,315 | 1,204,625 | ||||||||
| Dryden 50高级贷款基金，2017-50A系列，B类，(3个月Libor US+1.65%)，2.69%，07/15/30(a)(b) |
250 | 240,423 | ||||||||
| 德莱顿53 CLO有限公司，2017-53A系列，B类，(3个月LIBOR US+1.40%)，2.44%，01/15/31(a)(b) |
1,320 | 1,247,400 | ||||||||
| Dryden 64 CLO Ltd.，2018-64A系列，D类，(3个月LIBOR US+2.65%)，3.69%，04/18/31(a)(b) |
1,250 | 1,142,934 | ||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd.，2020-78A系列，D类，(3个月LIBOR US+3.00%)，4.04%，04/17/33(a)(b) |
250 | 229,350 | ||||||||
| Dryden XXVIII高级贷款基金，2013-28A系列，B1LR类，(3个月Libor US+3.15%)，4.56%，08/15/30(a)(b) |
1,000 | 936,952 | ||||||||
| 伊顿万斯CLO有限公司，2015-1A系列，A2R类，(3 月Libor US+1.25%)，2.31%，01/20/30(a)(b) |
1,000 | 971,475 | ||||||||
| EDvestinU私立教育贷款第3期有限责任公司， 系列2021-A，B类，3.50%，11/25/50(b) |
110 | 93,060 | ||||||||
| Elevation CLO Ltd.，2021-12A系列，E类，(3个月LIBOR US+7.27%)，8.33%，04/20/32(a)(b) |
500 | 445,622 | ||||||||
| Elmwood CLO IV Ltd.，2020-1A系列，B类，(3个月LIBOR US+1.70%)，2.74%，04/15/33(a)(b) |
250 | 237,782 | ||||||||
| Elmwood CLO V Ltd.，2020-2A系列，CR类，(3个月LIBOR US+2.00%)，3.06%，10/20/34(a)(b) |
436 | 406,058 | ||||||||
| 榆木CLO VI有限公司，2020-3A系列，BR类，2.71%，10/20/34(b) |
250 | 235,379 | ||||||||
| 费尔斯通金融发行信托I，2020-1A系列，C类，5.16%，10/20/39(b) |
计算机辅助设计 | 170 | 127,923 | |||||||
| Galaxy XX CLO有限公司，2015-20A系列，CR类，(3个月LIBOR US+1.75%)，2.81%，04/20/31(a)(b) . |
美元 | 250 | 236,666 | |||||||
| Generate ClO 3 Ltd.，2016-1A系列，DR类，(3个月LIBOR US+3.60%)，4.66%，10/20/29(a)(b) |
1,750 | 1,691,789 | ||||||||
| 生成CLO 4有限公司，2016-2A系列，DR类，(3个月LIBOR US+3.15%)，4.21%，04/20/32(a)(b) |
1,500 | 1,386,585 | ||||||||
| 生成CLO 6有限公司，系列6A，DR类，(3个月Libor US+3.50%)，4.64%，01/22/35(a)(b) |
750 | 698,444 | ||||||||
| 金树贷款管理美国CLO 3，Ltd.，系列2018-3A， B1类，(3个月Libor US+1.55%)，2.61%，04/20/30(a)(b) |
250 | 237,751 | ||||||||
| 金树贷款管理美国CLO 4，Ltd.，BR类，2.78%，4/24/31(b) |
500 | 479,245 | ||||||||
| 金树贷款机会IX有限公司，2014-9A系列，BR2类，(3个月Libor US+1.60%)，2.84%，10/29/29(a)(b) |
1,500 | 1,452,548 | ||||||||
| 金树贷款机会X有限公司，2015-10A系列，DR类，(3个月Libor US+ 3.05%)，4.11%，07/20/31(a)(b) |
250 | 231,813 | ||||||||
| Golub Capital Partners CLO 55B有限公司，系列2021-55A，E类，(3个月Libor US+6.56%)， 7.62%，07/20/34(a)(b) |
250 | 232,038 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
15 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) |
价值 | ||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||
| Grippen Park CLO Ltd.，2017-1A系列，D类，(3个月LIBOR US+3.30%)，4.36%，01/20/30(a)(b) |
美元 | 250 | $ | 236,532 | ||||||
| 湾流子午线1有限公司，2020系列-IA，E类，(3 mo.Libor US+6.45%)，7.49%，04/15/33(a)(b) |
500 | 463,155 | ||||||||
| Highbridge贷款管理，系列3A-2014，CR类，(3 月Libor US+3.60%)，4.64%，07/18/29(a)(b) |
1,000 | 890,086 | ||||||||
| 贷款资金信托，2020-2A系列，C类，4.30%，4/21/31(b) |
240 | 227,764 | ||||||||
| 诉讼费用剩余资金信托，4.00%，10/30/27(c) |
1,278 | 1,222,052 | ||||||||
| 长滩抵押贷款信托，2006-8系列，2A4类，(1个月Libor US+0.48%)，2.10%，09/25/36(a) |
6,276 | 2,012,219 | ||||||||
| 麦迪逊公园基金LVII有限公司，2018-1A系列，D类，(3 mo.Libor US+3.10%)，4.14%，10/15/31(a)(b) |
250 | 230,173 | ||||||||
| Madison Park Funding XXIII Ltd.，2017-23A系列， Class CR，(3个月Libor US+2.00%)，3.22%，07/27/31(a)(b) |
600 | 575,598 | ||||||||
| 麦迪逊公园基金XXV有限公司，2017-25A系列，A2R类，(3个月Libor US+1.65%)，2.83%，04/25/29(a)(b) |
250 | 242,016 | ||||||||
| 麦迪逊公园基金XXXIV有限公司，2019-34A系列，DR类，(3个月Libor US+3.35%)， 4.53%，04/25/32(a)(b) |
250 | 235,495 | ||||||||
| 麦迪逊公园基金XXXVIII有限公司，系列2021-38A，C类，(3个月Libor US+1.90%)， 2.94%，07/17/34(a)(b) |
250 | 229,806 | ||||||||
| 大理石点CLO XVII有限公司，2020-1A系列，D类，(3个月LIBOR US+3.75%)，4.81%，04/20/33(a)(b) |
250 | 239,074 | ||||||||
| 大理石点CLO XXIII有限公司，系列2021-4A，D1类，(3 月Libor US+3.65%)，4.79%，01/22/35(a)(b) |
250 | 242,135 | ||||||||
| 水手金融发行信托基金(b) |
||||||||||
| Series 2021-AA, Class C,2.96%, 03/20/36 |
190 | 164,076 | ||||||||
| 系列2021-AA，D类， |
180 | 157,938 | ||||||||
| 纳维特私立教育再融资贷款信托基金(b) |
||||||||||
| 2021系列-DA，C类， |
770 | 690,333 | ||||||||
| 2021系列-DA，D类， |
440 | 394,737 | ||||||||
| Nelnet助学贷款信托基金(b) |
||||||||||
| 系列2021-A，D类， |
460 | 414,507 | ||||||||
| 2021系列-BA，B类， |
1,983 | 1,681,599 | ||||||||
| Neuberger Berman CLO XXII有限公司，2016-22A系列，BR类，(3个月Libor US+1.65%)，2.69%，10/17/30(a)(b) |
250 | 239,804 | ||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd.，Series 2020-37A，
Class CR，(3个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor US)， |
1,162 | 1,097,410 | ||||||||
| OCP CLO有限公司(a)(b) |
||||||||||
| Series 2015-9A, Class BR2, (SOFR + 1.75%), 2.02%, 01/15/33 |
250 | 235,659 | ||||||||
| Series 2017-13A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 0.96%), 2.00%, 07/15/30 |
1,000 | 982,528 | ||||||||
| Series 2017-14A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.98%, 11/20/30 |
1,320 | 1,253,966 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||
| 八角形54有限公司，系列2021-1A，D类，(3个月Libor US+3.05%)，4.09%，07/15/34(a)(b) |
美元 | 250 | $ | 233,054 | ||||||
| 八角形投资伙伴XVII有限公司，2013-1A系列，BR2类，(3个月Libor US+1.40%)， 2.58%，01/25/31(a)(b) |
500 | 474,131 | ||||||||
| 八角形投资伙伴XXII有限公司，2014-1A系列，DRR级，(3个月Libor US+2.75%)， 3.89%，01/22/30(a)(b) |
500 | 459,336 | ||||||||
| OneMain金融发行信托，2020-1A系列，A类， 3.84%，05/14/32(b) |
1,747 | 1,742,024 | ||||||||
| OZLM VIII Ltd.，2014-8A系列，CRR级，(3个月LIBOR US+3.15%)， |
875 | 822,940 | ||||||||
| OZLM XXI有限公司，2017-21A系列，C类，(3个月Libor(br}US+2.67%)， |
1,000 | 901,057 | ||||||||
| Palmer Square CLO 2013-2有限公司，系列2013-2A，A2R3类，(3个月Libor US+1.50%)，2.54%，10/17/31(a)(b) |
250 | 236,522 | ||||||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd.，A2R类，3.01%，11/15/31(b) |
250 | 240,082 | ||||||||
| Palmer Square CLO Ltd.，2015-2A系列，CR2类，(3个月LIBOR US+2.75%)，3.81%，07/20/30(a)(b) |
250 | 232,740 | ||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd.(a)(b) |
||||||||||
| Series 2019-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 3.58%, 08/20/27 |
1,750 | 1,715,580 | ||||||||
| Series 2019-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 4.88%, 08/20/27 |
750 | 740,328 | ||||||||
| Series 2019-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 4.43%, 10/24/27 |
250 | 245,532 | ||||||||
| Series 2020-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.50%), 3.98%, 02/20/28 |
250 | 237,552 | ||||||||
| Park Avenue机构顾问CLO有限公司，系列2017-1A， 博士类，(3个月Libor US+6.81%)，8.22%，02/14/34(a)(b) |
1,300 | 1,165,093 | ||||||||
| PPM CLO 2有限公司，2019-2A系列，DR类，(3个月Libor(br}US+3.40%)， |
250 | 234,316 | ||||||||
| Prodigy Finance DAC，2021-1A系列，C类(1个月Libor(br}US+3.75%)，5.37%，07/25/51(a)(b) |
250 | 246,755 | ||||||||
| Rad CLO 3有限公司，2019-3A系列，DR类，(3个月Libor(br}US+2.75%)， |
400 | 372,292 | ||||||||
| 赛艇会XI Funding Ltd.，2018-1A系列，D类，(3个月LIBOR US+2.85%)，3.89%，07/17/31(a)(b) |
370 | 346,808 | ||||||||
| 共和国财政发行信托，2020-A系列，C类， 4.05%，11/20/30(b) |
240 | 224,562 | ||||||||
| 罗马克CLO有限公司，2017-1A系列，B类，(3个月Libor(br}US+2.15%)， |
500 | 481,962 | ||||||||
| 沙克尔顿CLO有限公司，2015-7RA系列，C类，(3个月Libor(br}US+2.35%)，3.39%，07/15/31(a)(b) |
250 | 237,994 | ||||||||
| 中小企业私立教育贷款信托基金(b) |
||||||||||
| Series 2021-C, Class C, 3.00%, 01/15/53 |
190 | 178,978 | ||||||||
| Series 2021-C, Class D, 3.93%, 01/15/53 |
160 | 146,048 | ||||||||
| Sterling Coofs Trust(b)(c) |
||||||||||
| Series 2004-1, Class A, 2.00%, 04/15/29 |
863 | 8,633 | ||||||||
| 系列2004-2，课堂笔记， |
805 | 8,047 | ||||||||
| 结构性资产证券公司通行证，系列 2002-AL1，A2类，3.45%，02/25/32 |
95 | 86,196 | ||||||||
| TCW CLO有限公司，2020-1A系列，DRR类，(3个月Libor US
+3.40%)， |
250 | 234,396 | ||||||||
| 16 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||
| TICCPCLO I-2有限公司，系列 2018-IA，C类，(3个月Libor US+3.04%)，4.25%，04/26/28(a)(b) |
美元 | 500 | $ | 487,700 | ||||||
| TICPCLO IX有限公司，2017-9A系列，D类，(3个月Libor US(br}+2.90%)，3.96%，01/20/31(a)(b) |
500 | 471,569 | ||||||||
| TICCPCLO XV有限公司，2020-15A系列，D类，(3个月Libor US(br}+3.15%)，4.21%，04/20/33(a)(b) |
250 | 231,145 | ||||||||
| Trestles CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||||
| Series 2017-1A, Class B1R, (3 mo. LIBOR US + 1.75%),2.93%, 04/25/32 |
1,750 | 1,629,413 | ||||||||
| 2017-1A系列，CR级，(3个月Libor US+
2.90%)， |
250 | 233,982 | ||||||||
| 三体船Cavu有限公司，系列2021-2A，D1类，(3个月Libor(br}US+3.25%)，4.43%，10/25/34(a)(b) |
500 | 467,707 | ||||||||
| 三体船CAVU有限公司，2019-2A系列，C类，(3个月Libor(br}US+4.72%)，5.76%，11/26/32(a)(b) |
500 | 494,703 | ||||||||
| 独一无二的酒吧金融有限公司(d) |
||||||||||
| Series A4, 5.66%, 06/30/27 |
英镑 | 636 | 810,524 | |||||||
| Series M, 7.40%, 03/28/24 |
1,829 | 2,269,046 | ||||||||
| Series N, 6.46%, 03/30/32 |
100 | 139,397 | ||||||||
| Voya CLO 2017-2，AR级， |
美元 | 250 | 241,110 | |||||||
| Voya CLO有限公司(a)(b) |
||||||||||
| Series 2017-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 2.17%, 10/15/30 |
250 | 246,257 | ||||||||
| Series 2018-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 2.29%, 07/15/31 |
1,000 | 966,737 | ||||||||
| Whitebox CLO I Ltd.，系列2019-1A，CR类，(3个月Libor US(br}+3.05%)，4.23%，07/24/32(a)(b) |
500 | 448,110 | ||||||||
| Whitebox CLO II有限公司，2020-2A系列，DR类，(3个月Libor US(br}+3.35%)，4.53%，10/24/34(a)(b) |
500 | 470,916 | ||||||||
| 白盒CLO III有限公司(a)(b) |
||||||||||
| 2021-3A系列，D类，(3个月Libor US+
3.35%)， |
250 | 235,505 | ||||||||
| 2021-3A系列，E类，(3个月Libor US+
6.85%)， |
250 | 232,502 | ||||||||
| York CLO 1 Ltd.，2014-1A系列，CRR类，(3个月Libor US(br}+2.10%)，3.24%，10/22/29(a)(b) |
250 | 242,491 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 资产支持证券总额：10.2% |
|
65,110,067 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 公司债券 |
||||||||||
| 广告公司占0.1% |
||||||||||
| InterPublic Group of Cos，Inc.，5.40%，10/01/48 |
500 | 487,214 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 航空航天和国防行业增长2.1% |
||||||||||
| Amsted Industries，Inc.，5.63%，07/01/27(b) |
30 | 28,200 | ||||||||
| Boeing Co., 3.20%, 03/01/29(e) |
1,175 | 1,016,709 | ||||||||
| 庞巴迪公司(b) |
35 | 31,631 | ||||||||
| 7.13%, 06/15/26 |
612 | 504,582 | ||||||||
| 7.88%, 04/15/27 |
395 | 328,802 | ||||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
415 | 311,001 | ||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
100 | 74,995 | ||||||||
| Eaton Corp., 4.15%, 11/02/42 |
500 | 448,706 | ||||||||
| 美国有限责任公司，XR系列，7.38%，08/15/26(b) |
200 | 159,296 | ||||||||
| 通用电气，6.15%，08/07/37 |
2,150 | 2,219,561 | ||||||||
| 洛克希德·马丁公司 |
1,410 | 1,312,690 | ||||||||
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 |
350 | 294,632 | ||||||||
| 雷神技术公司， |
2,000 | 1,724,163 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 航空航天与国防(续) |
| |||||||||
| 罗尔斯-罗伊斯公司，5.75%，10/15/27(b) |
美元 | 1,000 | $ | 901,300 | ||||||
| SPIRIT航空系统公司(b) |
||||||||||
| 5.50%, 01/15/25 |
105 | 97,125 | ||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
22 | 20,433 | ||||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||||
| 8.00%, 12/15/25(b) |
130 | 131,461 | ||||||||
| 6.25%, 03/15/26(b) |
3,103 | 2,990,516 | ||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
31 | 28,985 | ||||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
71 | 66,982 | ||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
318 | 255,996 | ||||||||
| 4.88%, 05/01/29 |
203 | 165,250 | ||||||||
| 凯旋集团，8.88%，06/01/24(b) |
527 | 530,884 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 13,643,900 | ||||||||||
| 航空公司：1.4% | ||||||||||
| Air Canada, 3.88%, 08/15/26(b) |
255 | 215,702 | ||||||||
| 美国航空直通信托基金 |
||||||||||
| Series 2013-2, Class A,4.95%, 07/15/24(e) |
810 | 794,536 | ||||||||
| 2015-2系列，A类， |
1,074 | 950,538 | ||||||||
| 2015-2系列，AA级， |
1,074 | 994,136 | ||||||||
| 美国航空公司，Inc. |
303 | 313,575 | ||||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP有限公司(b) |
||||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
744 | 683,493 | ||||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
701 | 598,767 | ||||||||
| Avianca Midco 2 Ltd.，9.00%，12/01/28(b) |
150 | 129,868 | ||||||||
| 达美航空/SkyMiles IP Ltd.， 4.75%，10/20/28(b) |
49 | 46,105 | ||||||||
| 德国汉莎航空公司， |
欧元 | 100 | 82,694 | |||||||
| Gol Finance SA, 7.00%, 01/31/25(b) |
美元 | 200 | 124,288 | |||||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚度有限公司，5.75%，01/20/26(b) |
168 | 150,562 | ||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知识产权资产有限公司，6.50%，06/20/27(b) |
465 | 457,493 | ||||||||
| 美联航直通信托基金 |
||||||||||
| 系列赛2020-1，A类， |
406 | 399,366 | ||||||||
| 2020-1系列，B类， |
29 | 27,586 | ||||||||
| A系列，A类， |
2,512 | 2,401,272 | ||||||||
| 美国联合航空公司(b) |
||||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
310 | 273,163 | ||||||||
| 4.63%, 04/15/29 |
606 | 514,052 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 9,157,196 | ||||||||||
| 汽车零部件：0.6% | ||||||||||
| Aptiv PLC, 4.40%, 10/01/46 |
465 | 369,351 | ||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
154 | 152,529 | ||||||||
| 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司 |
||||||||||
| 4.38%, 05/15/26(d) |
欧元 | 100 | 91,242 | |||||||
| 6.25%, 05/15/26(b) |
美元 | 743 | 715,137 | |||||||
| 8.50%, 05/15/27(b) |
1,815 | 1,754,152 | ||||||||
| 经销商轮胎有限责任公司/DT Issuer LLC，8.00%，02/01/28(b) |
211 | 182,283 | ||||||||
| 多诺克债务合并子公司，Inc. |
75 | 55,388 | ||||||||
| 固特异轮胎橡胶有限公司 |
||||||||||
| 5.00%, 07/15/29 |
109 | 90,269 | ||||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
162 | 129,743 | ||||||||
| ZF Finance GmbH，3.75%，09/21/28(d) |
欧元 | 100 | 82,220 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 3,622,314 | ||||||||||
| 汽车销量增长1.4% | ||||||||||
| 艾利森变速器公司，5.88%，06/01/29(b) |
美元 | 129 | 119,970 | |||||||
| Asbury Automotive Group，Inc. |
||||||||||
| 4.50%, 03/01/28 |
18 | 15,615 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
17 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 汽车(续) |
||||||||||
| Asbury Automotive Group，Inc.(续) |
||||||||||
| 4.75%, 03/01/30 |
美元 | 84 | $ | 69,069 | ||||||
| 5.00%, 02/15/32(b) |
106 | 86,655 | ||||||||
| Carvana Co.(b)(e) |
||||||||||
| 5.50%, 04/15/27 |
173 | 111,643 | ||||||||
| 4.88%, 09/01/29 |
151 | 85,859 | ||||||||
| 星座汽车融资公司， 4.88%，07/15/27(d) |
英镑 | 100 | 95,558 | |||||||
| 福特汽车公司 |
||||||||||
| 0.00%, 03/15/26(f)(g) |
美元 | 150 | 136,800 | |||||||
| 4.35%, 12/08/26 |
7 | 6,488 | ||||||||
| 3.25%, 02/12/32 |
420 | 314,118 | ||||||||
| 4.75%, 01/15/43 |
2,000 | 1,424,669 | ||||||||
| 5.29%, 12/08/46 |
19 | 14,571 | ||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司 |
||||||||||
| 4.69%, 06/09/25 |
200 | 189,002 | ||||||||
| 4.13%, 08/04/25 |
279 | 264,265 | ||||||||
| 4.39%, 01/08/26 |
200 | 184,212 | ||||||||
| 2.70%, 08/10/26 |
200 | 170,430 | ||||||||
| 4.95%, 05/28/27 |
401 | 372,429 | ||||||||
| 4.13%, 08/17/27 |
200 | 176,100 | ||||||||
| 3.82%, 11/02/27 |
400 | 340,000 | ||||||||
| 2.90%, 02/16/28 |
200 | 161,152 | ||||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
200 | 179,295 | ||||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
500 | 387,500 | ||||||||
| 通用汽车，6.25%，10/02/43 |
2,506 | 2,387,433 | ||||||||
| 通用汽车金融公司，4.25%，05/15/23 |
807 | 809,749 | ||||||||
| 第一组汽车公司，4.00%，08/15/28(b) |
30 | 25,074 | ||||||||
| Ken Garff Automotive LLC，4.88%，09/15/28(b) |
82 | 66,854 | ||||||||
| LCM Investments Holdings II LLC，4.88%，05/01/29(b) |
182 | 138,520 | ||||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(b) |
89 | 75,595 | ||||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，06/01/29(b) |
120 | 82,200 | ||||||||
| 彭斯克汽车集团有限公司 |
||||||||||
| 3.50%, 09/01/25 |
29 | 27,188 | ||||||||
| 3.75%, 06/15/29 |
46 | 38,302 | ||||||||
| RCI Banque SA, (5 year EUR Swap + 2.85%), 2.63%, 02/18/30(a)(d) |
欧元 | 100 | 90,827 | |||||||
| Sonic Automotive，Inc.，4.63%，11/15/29(b) |
美元 | 40 | 30,992 | |||||||
| Wabash National Corp.，4.50%，10/15/28(b) |
149 | 113,985 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 8,792,119 | ||||||||||
| Banks — 1.5% | ||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena spa，2.63%，04/28/25(d) |
欧元 | 100 | 92,518 | |||||||
| 毕尔巴鄂比兹卡亚阿根廷银行，(5年期美元掉期+3.87%)，6.13%(a)(h) |
美元 | 2,000 | 1,683,322 | |||||||
| 曼谷银行PCL，(5年期CMT+4.73%)，5.00%(a) |
200 | 182,100 | ||||||||
| 印尼Negara银行Persero Tbk PT，3.75%，03/30/26(d) |
252 | 227,458 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司(5年期债务抵押贷款+3.35%)，3.80%(a)(d)(h) |
518 | 506,993 | ||||||||
| Grupo Aval Ltd., 4.38%, 02/04/30(b) |
200 | 155,788 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，5.02%，06/26/24(b) |
3,151 | 3,006,472 | ||||||||
| Krung泰国银行PCL，(5年期CMT+3.53%)，4.40%(a)(d)(h) |
252 | 217,980 | ||||||||
| NBK Tier 1 Limited，3.63%(a)(b)(h) |
209 | 187,486 | ||||||||
| 渣打集团，(5年期美元洲际交易所掉期+1.97%)，4.87%，03/15/33(a)(b) |
500 | 471,230 | ||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 银行(续) |
||||||||||
| SVB金融集团，D系列(5年CMT+3.07%)， 4.25%(a)(h) |
美元 | 1,275 | $ | 962,027 | ||||||
| 富国银行。 |
||||||||||
| 3.90%, 05/01/45 |
2,250 | 1,891,446 | ||||||||
| BB系列，(5年期CMT+3.45%)，3.90%(A)(H) |
245 | 211,006 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 9,795,826 | ||||||||||
| 饮料：1.2% |
||||||||||
| 安海斯-布希公司有限责任公司/百威英博全球公司，4.90%，02/01/46(e) |
4,600 | 4,323,493 | ||||||||
| ARD Finance SA, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 06/30/27(b)(i) |
301 | 223,270 | ||||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司，4.00%，09/01/29(b) |
1,466 | 1,176,465 | ||||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh Holdings USA，Inc.，5.25%，08/15/27(b) |
242 | 172,560 | ||||||||
| 鲍尔公司 |
||||||||||
| 5.25%, 07/01/25 |
12 | 12,008 | ||||||||
| 2.88%, 08/15/30 |
25 | 20,123 | ||||||||
| 3.13%, 09/15/31 |
254 | 204,887 | ||||||||
| 皇冠软木和密封公司，7.38%，12/15/26 |
23 | 23,495 | ||||||||
| Mauser包装解决方案控股公司， 5.50%，04/15/24(b) |
431 | 411,605 | ||||||||
| Silgan Holdings，Inc.，4.13%，02/01/28 |
25 | 22,418 | ||||||||
| Trivium包装金融公司(b) |
||||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
205 | 193,666 | ||||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
738 | 691,951 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 7,475,941 | ||||||||||
| 生物科技行业：0.2% | ||||||||||
| Baxalta, Inc., 5.25%, 06/23/45 |
500 | 498,957 | ||||||||
| Cidron Aida Finco SARL，5.00%，04/01/28(d) |
欧元 | 100 | 87,049 | |||||||
| 吉利德科学公司，4.80%，04/01/44 |
美元 | 1,000 | 967,467 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 1,553,473 | ||||||||||
| 建筑材料(b) — 0.2% | ||||||||||
| 基石建筑品牌公司，6.13%，01/15/29 |
171 | 109,858 | ||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，7.00%，12/01/28 |
41 | 29,609 | ||||||||
| 杰尔德-文公司 |
||||||||||
| 6.25%, 05/15/25 |
98 | 94,080 | ||||||||
| 4.63%, 12/15/25 |
12 | 10,200 | ||||||||
| 美森尼国际公司 |
||||||||||
| Class C, 5.38%, 02/01/28 |
17 | 15,385 | ||||||||
| Class C, 3.50%, 02/15/30 |
145 | 115,416 | ||||||||
| 新企业石灰股份有限公司。 |
||||||||||
| 5.25%, 07/15/28 |
55 | 45,212 | ||||||||
| 9.75%, 07/15/28 |
26 | 22,230 | ||||||||
| SRM托管发行商有限责任公司，6.00%，11/01/28 |
408 | 344,854 | ||||||||
| 标准工业公司 |
||||||||||
| 4.75%, 01/15/28 |
54 | 46,170 | ||||||||
| 4.38%, 07/15/30 |
501 | 395,164 | ||||||||
| 3.38%, 01/15/31 |
64 | 47,207 | ||||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29 |
117 | 102,082 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 1,377,467 | ||||||||||
| 建筑产品：0.8% | ||||||||||
| 高级排水系统公司 |
||||||||||
| 5.00%, 09/30/27(b) |
191 | 176,106 | ||||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
290 | 283,205 | ||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，4.13%，05/15/29(b) |
68 | 55,299 | ||||||||
| 18 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 建筑产品(续) |
||||||||||||
| 基础建材公司，6.00%，03/01/29(b) |
美元 | 103 | $ | 75,448 | ||||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29(b) |
159 | 123,977 | ||||||||||
| Home Depot, Inc., 5.88%, 12/16/36 |
1,660 | 1,908,636 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，6.25%，1/15/29(b) |
148 | 95,285 | ||||||||||
| Lowe’s Cos., Inc., 4.38%, 09/15/45 |
1,000 | 866,615 | ||||||||||
| Patrick Industries，Inc.，4.75%，05/01/29(b) |
43 | 32,002 | ||||||||||
| 特种建筑产品控股有限责任公司/SBP金融公司， |
157 | 127,643 | ||||||||||
| SRS分销公司(b) |
362 | 316,750 | ||||||||||
| 6.13%, 07/01/29 |
265 | 209,078 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/29 |
371 | 291,320 | ||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b) |
291 | 232,800 | ||||||||||
| White Cap Parent LLC(8.25%PIK)， |
142 | 118,215 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,912,379 | ||||||||||||
| 资本市场：2.6% | ||||||||||||
| 嘉信理财，H系列，(10年CMT+3.08%)，4.00%(a)(e)(h) |
5,195 | 3,998,851 | ||||||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC，5.25%，04/15/29(b) |
129 | 106,425 | ||||||||||
| FMR LLC, 4.95%, 02/01/33(b) |
2,300 | 2,301,028 | ||||||||||
| 伊坎企业有限责任公司/伊坎企业财务公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 09/15/24 |
112 | 104,530 | ||||||||||
| 6.25%, 05/15/26 |
57 | 53,361 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
309 | 273,725 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
207 | 167,289 | ||||||||||
| Kane Bidco Ltd., 6.50%, 02/15/27(d) |
英镑 | 100 | 106,295 | |||||||||
| NFP公司(b)4.88%, 08/15/28 |
美元 | 358 | 306,616 | |||||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
1,008 | 831,640 | ||||||||||
| 北方信托公司，3.95%，10/30/25(e) |
8,000 | 8,032,617 | ||||||||||
| 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
400 | 389,811 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,672,188 | ||||||||||||
| 化学品：0.9% | ||||||||||||
| 法国液化空气金融公司，3.50%，09/27/46(b) |
360 | 303,623 | ||||||||||
| Ashland LLC, 3.38%, 09/01/31(b) |
186 | 151,288 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC，3.38%，02/15/29(b) |
498 | 406,552 | ||||||||||
| Braskem荷兰金融BV，(5年期CMT+8.22%)，8.50%，81年1月23日(a)(b) |
219 | 219,246 | ||||||||||
| Diamond BC BV, 4.63%, 10/01/29(b) |
419 | 335,074 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，3.88%，09/01/28(b) |
807 | 665,880 | ||||||||||
| EverArc托管协议，5.00%，10/30/29(b) |
372 | 313,118 | ||||||||||
| GCP应用技术公司 |
101 | 100,495 | ||||||||||
| HB Fuller Co., 4.25%, 10/15/28 |
74 | 62,091 | ||||||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
400 | 332,320 | ||||||||||
| Herens Midco SARL，5.25%，05/15/29(d) |
欧元 | 100 | 68,377 | |||||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(b) |
美元 | 230 | 181,700 | |||||||||
| Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28(b) |
57 | 47,738 | ||||||||||
| Kobe U.S. Midco 2, Inc., (9.25% Cash or 10.00% PIK), 9.25%, 11/01/26(b)(i) |
155 | 141,769 | ||||||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.63%, 10/15/29(b) |
76 | 64,030 | ||||||||||
| Lune Holdings SARL，5.63%，11/15/28(d) |
欧元 | 100 | 84,142 | |||||||||
| 矿物技术公司， |
美元 | 114 | 99,214 | |||||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA，5.25%，03/15/25(d) |
欧元 | 100 | 96,018 | |||||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(b) |
美元 | 41 | 38,970 | |||||||||
| 萨索尔融资美国有限责任公司，6.50%，09/27/28 |
200 | 181,663 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 化学品(续) |
||||||||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC，5.38%，11/01/26(b) |
美元 | 200 | $ | 160,000 | ||||||||
| 史考特奇迹公司 |
122 | 91,195 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/32 |
18 | 13,684 | ||||||||||
| 舍温-威廉姆斯公司，4.50%，06/01/47 |
350 | 310,161 | ||||||||||
| 韦斯科经销公司(b) |
117 | 116,746 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/28 |
252 | 249,228 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
21 | 20,345 | ||||||||||
| 5.63%, 08/15/29 |
1,144 | 842,270 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,696,937 | ||||||||||||
| 商业服务及供应品：0.3% | ||||||||||||
| ADT安全公司(b)4.13%, 08/01/29 |
19 | 15,420 | ||||||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
25 | 19,901 | ||||||||||
| Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc.，6.13%， 10/15/26(b) |
200 | 171,165 | ||||||||||
| APX集团公司(b) |
123 | 114,070 | ||||||||||
| 5.75%, 07/15/29 |
181 | 140,129 | ||||||||||
| 安飞士预算汽车租赁有限责任公司/安飞士预算财务公司， |
26 | 21,627 | ||||||||||
| BCP V模块化服务金融II PLC， |
欧元 | 100 | 83,155 | |||||||||
| EC Finance PLC, 3.00%, 10/15/26(d) |
100 | 91,409 | ||||||||||
| 堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
美元 | 50 | 47,175 | |||||||||
| 5.50%, 05/01/28 |
194 | 160,130 | ||||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(b) |
164 | 149,716 | ||||||||||
| 赫兹公司(b) |
85 | 71,067 | ||||||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
70 | 53,900 | ||||||||||
| 梅蒂斯合并子有限责任公司，6.50%，05/15/29(b) |
145 | 115,224 | ||||||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29(b) |
146 | 122,275 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，8.00%， 11/15/29(b) |
7 | 5,548 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
103 | 96,047 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
177 | 148,077 | ||||||||||
| 苏富比/BidFair Holdings，Inc. |
400 | 343,328 | ||||||||||
| 联合租赁北美公司， |
40 | 37,100 | ||||||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼国际公司 |
146 | 124,465 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,130,928 | ||||||||||||
| 通信设备占0.2% | ||||||||||||
| Avaya, Inc., 6.13%, 09/15/28(b) |
398 | 259,695 | ||||||||||
| Ciena Corp., 4.00%, 01/31/30(b) |
71 | 61,282 | ||||||||||
| CommScope Technologies LLC，6.00%，06/15/25(b) |
143 | 123,695 | ||||||||||
| CommScope，Inc.(b) |
||||||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
44 | 34,782 | ||||||||||
| 7.13%, 07/01/28(e) |
171 | 129,974 | ||||||||||
| 4.75%, 09/01/29 |
213 | 171,826 | ||||||||||
| 诺基亚OYJ |
31 | 29,285 | ||||||||||
| 6.63%, 05/15/39 |
88 | 87,010 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
19 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 通信设备(续) |
||||||||||||
| ViaSat公司(b)5.63%, 09/15/25 |
美元 | 169 | $ | 136,693 | ||||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
35 | 24,109 | ||||||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29(b) |
202 | 169,178 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,227,529 | ||||||||||||
| 建筑工程(%)：0.6% | ||||||||||||
| ITR特许权有限公司，4.20%，07/15/25(b) |
4,000 | 3,984,403 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑材料(b) — 0.1% | ||||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，4.00%，28年1月15日 |
158 | 135,329 | ||||||||||
| 3.88%, 11/15/29 |
46 | 36,777 | ||||||||||
| BCPE帝国控股公司 |
74 | 60,242 | ||||||||||
| H&E设备服务公司 |
37 | 29,924 | ||||||||||
| IAA, Inc., 5.50%, 06/15/27 |
12 | 11,177 | ||||||||||
| 毕加索金融子公司，6.13%，25年6月15日 |
175 | 170,625 | ||||||||||
| 雷神工业公司，4.00%，10/15/29 |
114 | 90,288 | ||||||||||
| Winnebago Industries Inc.，6.25%，07/15/28 |
77 | 70,512 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 604,874 | ||||||||||||
| 非必需消费品：0.6% | ||||||||||||
| APi Escrow Corp., 4.75%, 10/15/29(b) |
68 | 54,910 | ||||||||||
| APi Group DE, Inc., 4.13%, 07/15/29(b) |
89 | 70,684 | ||||||||||
| 嘉年华公司(b)10.50%, 02/01/26 |
605 | 602,259 | ||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
649 | 468,760 | ||||||||||
| 9.88%, 08/01/27 |
258 | 251,550 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
811 | 665,020 | ||||||||||
| 6.00%, 05/01/29 |
216 | 151,764 | ||||||||||
| CoreLogic, Inc., 4.50%, 05/01/28(b) |
350 | 269,500 | ||||||||||
| 联想酒店控股有限公司/联想酒店联合发行商， Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
60 | 50,280 | ||||||||||
| Life Time，Inc.(b) |
174 | 155,986 | ||||||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
146 | 130,122 | ||||||||||
| NCL Corp. Ltd., 5.88%, 03/15/26(b) |
156 | 122,443 | ||||||||||
| NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28(b) |
177 | 128,767 | ||||||||||
| 尼尔森金融有限责任公司/尼尔森金融公司(b) |
208 | 193,170 | ||||||||||
| 5.88%, 10/01/30 |
125 | 114,770 | ||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。(b) |
45 | 45,150 | ||||||||||
| 9.13%, 06/15/23 |
103 | 101,863 | ||||||||||
| 11.50%, 06/01/25 |
82 | 84,255 | ||||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
61 | 45,292 | ||||||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
340 | 236,300 | ||||||||||
| Tecem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH，6.00%， 07/30/26(d) |
欧元 | 88 | 77,789 | |||||||||
| 维京远洋邮轮第VII船有限公司 |
美元 | 124 | 97,775 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,118,409 | ||||||||||||
| 消费金融=0.7% | ||||||||||||
| 美国运通，(5年期贷款利率+2.85%)，3.55%(A)(H) |
500 | 406,805 | ||||||||||
| Block, Inc., 3.50%, 06/01/31(b) |
821 | 654,222 | ||||||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
397 | 347,375 | ||||||||||
| MPH收购控股有限责任公司，5.50%，09/01/28(b) |
139 | 123,710 | ||||||||||
| 纳维特公司 |
28 | 27,703 | ||||||||||
| 6.13%, 03/25/24 |
51 | 48,355 | ||||||||||
| 5.88%, 10/25/24 |
39 | 35,848 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 消费金融(续) |
||||||||||||
| Navient Corp.(续)5.50%，03/15/29 |
美元 | 193 | $ | 148,786 | ||||||||
| OneMain金融公司 |
150 | 138,635 | ||||||||||
| 3.50%, 01/15/27 |
206 | 164,800 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
165 | 147,470 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
59 | 47,811 | ||||||||||
| 4.00%, 09/15/30 |
91 | 67,454 | ||||||||||
| 萨伯瑞全球公司(b) |
99 | 95,391 | ||||||||||
| 7.38%, 09/01/25 |
64 | 59,360 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(b) |
258 | 228,327 | ||||||||||
| Shift4 Payments，Inc.，0.00%，12/15/25(f)(g) |
236 | 189,154 | ||||||||||
| SLM Corp., 3.13%, 11/02/26 |
117 | 94,473 | ||||||||||
| Verscend托管公司，9.75%，08/15/26(b) |
1,355 | 1,317,738 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,343,417 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：0.4% | ||||||||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
400 | 395,892 | ||||||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
200 | 170,714 | ||||||||||
| 克莱斯代尔收购控股公司。(b)6.63%, 04/15/29 |
481 | 451,962 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
256 | 220,818 | ||||||||||
| Crown America LLC，5.25%，04/01/30(b) |
91 | 85,313 | ||||||||||
| 图形包装国际有限责任公司(b) |
53 | 50,042 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/28 |
11 | 9,460 | ||||||||||
| 国际纸业公司，6.00%，11/15/41 |
870 | 903,092 | ||||||||||
| 克莱宾奥地利公司，3.20%，01/12/31(b) |
200 | 152,250 | ||||||||||
| LABL, Inc., 5.88%, 11/01/28(b) |
176 | 142,107 | ||||||||||
| Sealed Air Corp., 4.00%, 12/01/27(b) |
49 | 44,174 | ||||||||||
| 苏萨诺奥地利有限公司，3.75%，01/15/31 |
80 | 64,616 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,690,440 | ||||||||||||
| 多元化消费服务：0.6% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司。(b)6.63%, 07/15/26 |
748 | 686,387 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
200 | 169,268 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
939 | 681,875 | ||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL， |
1,241 | 1,013,077 | ||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
406 | 339,216 | ||||||||||
| 4.88%, 07/01/29 |
297 | 243,837 | ||||||||||
| 加尔达世界安全公司， |
81 | 69,660 | ||||||||||
| 格雷厄姆控股公司，5.75%，06/01/26(b) |
27 | 26,730 | ||||||||||
| Rekeep SpA, 7.25%, 02/01/26(d) |
欧元 | 100 | 90,293 | |||||||||
| 国际服务公司，4.00%，05/15/31 |
美元 | 394 | 336,378 | |||||||||
| Sotheby’s, 7.38%, 10/15/27(b) |
465 | 430,950 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,087,671 | ||||||||||||
| 多元化金融服务：4.8% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%， 05/01/28(b) |
272 | 225,711 | ||||||||||
| ASG财务指定活动公司，7.88%，12/03/24(b) |
200 | 187,500 | ||||||||||
| 美国银行，3.25%，10/21/27(e) |
4,000 | 3,759,667 | ||||||||||
| Barclays PLC, 3.65%, 03/16/25(e) |
4,320 | 4,224,511 | ||||||||||
| 20 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 多元化金融服务(续) |
| |||||||||
| 法国巴黎银行，(5年期CMT+3.34%)， 4.63%(a)(b)(h) |
美元 | 2,000 | $ | 1,475,996 | ||||||
| Castlelake航空金融DAC，5.00%， 27年4月15日(b) |
50 | 41,508 | ||||||||
| 中央花园宠物公司 |
||||||||||
| 4.13%, 10/15/30 |
116 | 95,179 | ||||||||
| 4.13%, 04/30/31(b) |
119 | 95,529 | ||||||||
| 花旗集团。(a)(h) |
||||||||||
| (5 year CMT + 3.42%), 3.88% |
3,160 | 2,622,800 | ||||||||
| Series W, (5 year CMT + 3.60%), 4.00% |
105 | 90,825 | ||||||||
| Series Y, (5 year CMT + 3.00%), 4.15% |
335 | 268,837 | ||||||||
| 法国农业信贷银行，(5年期美元掉期+4.90%)， 7.88%(a)(b)(h) |
1,000 | 986,230 | ||||||||
| Garfunkelux Holdco 3 SA， |
英镑 | 100 | 108,948 | |||||||
| 环球飞机租赁有限公司(6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24(b)(i) |
美元 | 217 | 164,309 | |||||||
| 高盛股份有限公司 |
||||||||||
| 3.75%, 05/22/25(e) |
8,965 | 8,857,815 | ||||||||
| 系列R，(5年CMT+3.22%)， |
465 | 418,654 | ||||||||
| 汇丰控股 |
||||||||||
| 6.10%, 01/14/42 |
610 | 670,054 | ||||||||
| (5 year CMT + 3.25%), 4.70%(a)(h) |
275 | 206,802 | ||||||||
| (5年期美元ICE掉期+
4.37%)， |
1,750 | 1,692,161 | ||||||||
| Intrum AB, 3.00%, 09/15/27(d) |
欧元 | 100 | 80,550 | |||||||
| 离子交易技术公司， |
美元 | 200 | 159,958 | |||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN联合发行商公司，5.00%， 08/15/28(b) |
220 | 180,950 | ||||||||
| 梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司(b) |
||||||||||
| 4.25%, 02/01/27 |
42 | 33,908 | ||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
46 | 35,394 | ||||||||
| 莱斯银行集团(Lloyds Banking Group PLC)，(5年CMT+4.82%)， 6.75%(a)(h) |
595 | 560,085 | ||||||||
| 摩根士丹利 |
||||||||||
| 4.00%, 07/23/25 |
905 | 904,237 | ||||||||
| 3.13%, 07/27/26 |
2,000 | 1,907,891 | ||||||||
| 运营服务公司Mega SA de CV SOFOM ER，8.25%， 02/11/25(b) |
200 | 129,787 | ||||||||
| 施里拉姆运输财务有限公司。(d) |
||||||||||
| 5.95%, 10/24/22 |
200 | 197,440 | ||||||||
| 5.10%, 07/16/23 |
200 | 192,000 | ||||||||
| SPECTRUM Brands公司(b) |
||||||||||
| 5.00%, 10/01/29 |
53 | 45,831 | ||||||||
| 5.50%, 07/15/30 |
104 | 93,596 | ||||||||
| 瑞银集团，(5年CMT+3.31%)， 4.38%(a)(b)(h) |
200 | 146,320 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 30,860,983 | ||||||||||
| 多元化的电信服务：3.2% | ||||||||||
| 美国电话电报公司 |
||||||||||
| 6.38%, 03/01/41 |
520 | 581,531 | ||||||||
| 5.15%, 03/15/42 |
1,200 | 1,151,343 | ||||||||
| 4.75%, 05/15/46 |
2,710 | 2,508,283 | ||||||||
| 3.65%, 06/01/51 |
350 | 273,745 | ||||||||
| 联合通信公司，6.50%， 10/01/28(b) |
229 | 194,783 | ||||||||
| FronTier Communications Holdings LLC，8.75%， 05/15/30(b) |
201 | 203,209 | ||||||||
| 3级融资，Inc.(b) |
||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
61 | 52,541 | ||||||||
| 4.25%, 07/01/28 |
403 | 322,904 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 多元化电信服务(续) |
| |||||||||||
| 3级融资，Inc.(b) (续) |
||||||||||||
| 3.63%, 01/15/29 |
美元 | 108 | $ | 83,274 | ||||||||
| 3.75%, 07/15/29 |
243 | 187,889 | ||||||||||
| 流明技术公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 12/15/26(b) |
300 | 252,546 | ||||||||||
| 4.00%, 02/15/27(b) |
228 | 192,831 | ||||||||||
| 4.50%, 01/15/29(b) |
240 | 178,655 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29(b) |
412 | 326,211 | ||||||||||
| Series U, 7.65%, 03/15/42 |
157 | 120,497 | ||||||||||
| Series W, 6.75%, 12/01/23 |
74 | 73,307 | ||||||||||
| Oi SA, (10.00% Cash or 8.00% Cash + 4.00% PIK), 10.00%, 07/27/25(i) |
148 | 68,080 | ||||||||||
| 软银集团，5.00%，04/15/28(d) |
欧元 | 100 | 83,123 | |||||||||
| Sprint Capital Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 11/15/28 |
美元 | 977 | 1,027,335 | |||||||||
| 8.75%, 03/15/32 |
743 | 894,186 | ||||||||||
| Switch Ltd.(b) |
||||||||||||
| 3.75%, 09/15/28 |
210 | 207,721 | ||||||||||
| 4.13%, 06/15/29 |
430 | 425,631 | ||||||||||
| 意大利电信资本公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
131 | 101,158 | ||||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
337 | 254,189 | ||||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
60 | 45,555 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
79 | 60,949 | ||||||||||
| 意大利电信温泉(d) |
||||||||||||
| 3.00%, 09/30/25 |
欧元 | 100 | 96,935 | |||||||||
| 1.63%, 01/18/29 |
200 | 151,345 | ||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings，Inc./CSL Capital LLC，6.00%，01/15/30(b) |
美元 | 104 | 71,947 | |||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，4.75%，04/15/28(b) |
184 | 151,320 | ||||||||||
| Verizon Communications，Inc.，6.55%， 09/15/43(e) |
6,751 | 8,133,030 | ||||||||||
| Zayo集团控股有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
1,080 | 895,957 | ||||||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
1,192 | 860,755 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 20,232,765 | ||||||||||||
| 教育滞后0.1% | ||||||||||||
| 大峡谷大学，5.13%，10/01/28 |
702 | 655,170 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电力公用事业公司：3.6% | ||||||||||||
| 克利夫兰电力照明公司，5.95%，12/15/36 |
434 | 458,530 | ||||||||||
| 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 06/01/37 |
640 | 703,802 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/38(e) |
1,675 | 1,861,975 | ||||||||||
| 杜克能源佛罗里达有限责任公司(e) |
||||||||||||
| 6.35%, 09/15/37 |
2,775 | 3,179,784 | ||||||||||
| 6.40%, 06/15/38 |
770 | 900,352 | ||||||||||
| 意昂国际金融集团， |
3,100 | 3,386,366 | ||||||||||
| 麦德林公共新闻报， |
201 | 157,195 | ||||||||||
| FirstEnergy Corp. |
||||||||||||
| 2.65%, 03/01/30 |
180 | 148,500 | ||||||||||
| Series B, 2.25%, 09/01/30 |
14 | 11,095 | ||||||||||
| Series C, 3.40%, 03/01/50 |
488 | 330,815 | ||||||||||
| 第一能源传输有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 5.45%, 07/15/44 |
391 | 365,472 | ||||||||||
| 4.55%, 04/01/49 |
109 | 87,704 | ||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP，4.25%， 09/15/24(b) |
3 | 2,858 | ||||||||||
| 俄亥俄电力公司，D系列，6.60%，03/01/33 |
3,000 | 3,498,962 | ||||||||||
| 昂科尔电气输送有限责任公司 |
1,150 | 1,046,703 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
21 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 电力公用事业(续) |
||||||||||||
| PacifiCorp., 6.25%, 10/15/37 |
美元 | 1,225 | $ | 1,380,105 | ||||||||
| Public Power Corp.SA，3.88%，03/30/26(d) |
欧元 | 100 | 91,329 | |||||||||
| 南加州爱迪生公司，5.63%，02/01/36 |
美元 | 1,300 | 1,309,448 | |||||||||
| 弗吉尼亚电力公司，A系列，6.00%，05/15/37(e) |
3,920 | 4,347,693 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,268,688 | ||||||||||||
| 电气设备(b) — 0.0% | ||||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司/盖茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
256 | 237,440 | ||||||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
91 | 73,664 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 311,104 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器及部件：0.4% | ||||||||||||
| BWX技术公司(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 06/30/28 |
181 | 161,090 | ||||||||||
| 4.13%, 04/15/29 |
24 | 21,060 | ||||||||||
| Corning, Inc., 4.38%, 11/15/57 |
2,000 | 1,636,257 | ||||||||||
| 劲量控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 06/15/28 |
31 | 24,605 | ||||||||||
| 4.38%, 03/31/29 |
13 | 9,981 | ||||||||||
| 伊莫拉合并公司，4.75%，05/15/29(b) |
203 | 169,842 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
462 | 375,107 | ||||||||||
| Xerox Corp., 4.80%, 03/01/35 |
34 | 26,090 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,424,032 | ||||||||||||
| 能源设备和服务行业：0.3% | ||||||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
227 | 206,995 | ||||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
447 | 395,729 | ||||||||||
| 哈里伯顿公司，5.00%，45/11/15 |
500 | 458,503 | ||||||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||||||
| 8.75%, 06/02/29(b) |
156 | 139,552 | ||||||||||
| 6.70%, 02/16/32 |
130 | 98,475 | ||||||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
188 | 171,024 | ||||||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
259 | 229,862 | ||||||||||
| Vallourec SA, 8.50%, 06/30/26(d) |
欧元 | 17 | 16,452 | |||||||||
| 威瑟福国际有限公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
美元 | 9 | 8,077 | |||||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
140 | 116,170 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,840,839 | ||||||||||||
| 娱乐(b) — 0.0% | ||||||||||||
| AMC娱乐控股公司，7.50%，02/15/29 |
86 | 72,670 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27 |
178 | 152,635 | ||||||||||
| NCL Corp. Ltd., 7.75%, 02/15/29 |
74 | 56,610 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 281,915 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务：0.3% | ||||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，5.13%，07/15/29(B) |
109 | 98,918 | ||||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
167 | 135,891 | ||||||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
30 | 24,489 | ||||||||||
| GFL环境公司(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 06/01/25 |
98 | 92,485 | ||||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
8 | 7,420 | ||||||||||
| 5.13%, 12/15/26 |
135 | 129,100 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
294 | 242,550 | ||||||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
131 | 112,333 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
287 | 237,492 | ||||||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
211 | 169,855 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 环境、维护和安全服务(续) |
| |||||||||
| Stericycle, Inc., 3.88%, 01/15/29(b) |
美元 | 92 | $ | 75,210 | ||||||
| Tervita Corp., 11.00%, 12/01/25(b) |
77 | 83,738 | ||||||||
| Waste Pro USA, Inc., 5.50%, 02/15/26(b) |
358 | 318,011 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 1,727,492 | ||||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs)：1.5% | ||||||||||
| 亚历山大房地产股权公司，4.00%，02/01/50 |
550 | 453,626 | ||||||||
| 美国铁塔公司，2.10%，06/15/30(e) |
1,700 | 1,361,448 | ||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL，4.50%，04/01/27(b) |
120 | 99,508 | ||||||||
| 皇冠城堡国际公司，2.90%，04/01/41 |
350 | 252,265 | ||||||||
| CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp.，3.88%，06/30/28(b) |
110 | 93,940 | ||||||||
| ERP运营LP，4.50%，06/01/45 |
1,155 | 1,073,868 | ||||||||
| Global Net Lease，Inc./Global Net Lease运营合伙公司，3.75%，12/15/27(b) |
95 | 79,391 | ||||||||
| HealthPeak Properties，Inc.，4.00%，06/01/25 |
2,000 | 1,994,155 | ||||||||
| 铁山公司(b) |
||||||||||
| 5.25%, 07/15/30 |
66 | 57,380 | ||||||||
| 5.63%, 07/15/32 |
236 | 199,556 | ||||||||
| LMIRT Capital Pte.有限公司， 7.25%，06/19/24(d) |
250 | 217,500 | ||||||||
| MPT运营合伙公司/MPT财务公司 |
||||||||||
| 5.00%, 10/15/27 |
28 | 25,611 | ||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
400 | 351,000 | ||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
988 | 778,702 | ||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
446 | 395,651 | ||||||||
| 4.50%, 02/15/29(b) |
4 | 3,392 | ||||||||
| RLJ住宿信托有限责任公司(b) |
||||||||||
| 3.75%, 07/01/26 |
76 | 65,859 | ||||||||
| 4.00%, 09/15/29 |
66 | 54,213 | ||||||||
| Simon Property Group LP，4.75%，03/15/42 |
1,670 | 1,527,219 | ||||||||
| Ventas Realty LP，4.13%，01/15/26 |
870 | 860,662 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 9,944,946 | ||||||||||
| 食品与史泰博零售业：0.5% | ||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韦公司/新艾伯森公司/艾伯森有限责任公司(b) |
||||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
94 | 81,869 | ||||||||
| 7.50%, 03/15/26 |
65 | 64,657 | ||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
104 | 92,905 | ||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
219 | 204,684 | ||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
95 | 81,495 | ||||||||
| 贝里斯收购公司， 3.25%，02/16/26(d) |
英镑 | 100 | 94,341 | |||||||
| Darling配料公司， 6.00%，06/15/30(b) |
美元 | 212 | 211,290 | |||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||
| 6.50%, 02/09/40 |
110 | 118,865 | ||||||||
| 4.88%, 10/01/49 |
266 | 234,945 | ||||||||
| 5.50%, 06/01/50 |
565 | 542,351 | ||||||||
| 兰姆·韦斯顿控股公司(b) |
||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
95 | 89,406 | ||||||||
| 4.13%, 01/31/30 |
172 | 148,876 | ||||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
317 | 275,790 | ||||||||
| Market Bidco Finco PLC，5.50%，11/04/27(d) |
英镑 | 100 | 92,515 | |||||||
| Ocado Group PLC，3.88%，10/08/26(d) |
100 | 97,624 | ||||||||
| Performance食品集团有限公司(b) |
||||||||||
| 5.50%, 10/15/27 |
美元 | 28 | 25,921 | |||||||
| 4.25%, 08/01/29 |
349 | 291,415 | ||||||||
| 邮政控股公司(b) |
||||||||||
| 5.50%, 12/15/29 |
22 | 19,668 | ||||||||
| 22 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 食品与史泰博零售业(续) | ||||||||||||
| 邮政控股公司(b) (续) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/15/30 |
美元 | 47 | $ | 39,657 | ||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
28 | 22,900 | ||||||||||
| U.S. Foods, Inc., 4.75%, 02/15/29(b) |
218 | 190,573 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,021,747 | ||||||||||||
| 食品：0.3% | ||||||||||||
| 阿拉马克服务公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
46 | 44,075 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
323 | 292,706 | ||||||||||
| BRF SA, 4.88%, 01/24/30(d) |
200 | 158,600 | ||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
501 | 460,103 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
248 | 209,560 | ||||||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV，(5年CMT+3.28%)， 5.95%(a)(b)(h) |
200 | 195,500 | ||||||||||
| JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，3.75%，12/01/31(b) |
233 | 191,150 | ||||||||||
| 朝圣者骄傲公司， 3.50%，03/01/32(b) |
117 | 91,406 | ||||||||||
| 西蒙斯食品公司/西蒙斯准备食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料公司，4.63%，03/01/29(b) |
177 | 149,636 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,792,736 | ||||||||||||
| 燃气公用事业公司约0.0% | ||||||||||||
| 郊区丙烷合伙公司/郊区能源金融公司，5.00%，06/01/31(b) |
62 | 52,723 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.3% | ||||||||||||
| 埃文特基金公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 07/15/28 |
442 | 405,182 | ||||||||||
| 3.88%, 11/01/29 |
196 | 171,431 | ||||||||||
| Embecta Corp., 6.75%, 02/15/30(b) |
104 | 93,634 | ||||||||||
| Hologic, Inc., 3.25%, 02/15/29(b) |
10 | 8,547 | ||||||||||
| Thermo Fisher Science，Inc.，5.30%，02/01/44 |
1,000 | 1,072,298 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,751,092 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：2.1% | ||||||||||||
| 阿卡迪亚医疗保健公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 07/01/28 |
37 | 34,569 | ||||||||||
| 5.00%, 04/15/29 |
36 | 32,318 | ||||||||||
| AdaptHealth LLC(b) |
||||||||||||
| 6.13%, 08/01/28 |
49 | 43,342 | ||||||||||
| 5.13%, 03/01/30 |
18 | 15,172 | ||||||||||
| Aetna, Inc., 4.50%, 05/15/42 |
575 | 514,041 | ||||||||||
| AHP Health Partners，Inc.， 5.75%，07/15/29(b) |
219 | 160,899 | ||||||||||
| Cano Health LLC，6.25%，10/01/28(b) |
85 | 69,513 | ||||||||||
| 森特内公司 |
||||||||||||
| 2.45%, 07/15/28 |
695 | 579,658 | ||||||||||
| 4.63%, 12/15/29 |
155 | 144,538 | ||||||||||
| 3.00%, 10/15/30 |
621 | 514,654 | ||||||||||
| 2.50%, 03/01/31 |
704 | 558,807 | ||||||||||
| 2.63%, 08/01/31 |
570 | 453,435 | ||||||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司(b) |
||||||||||||
| 8.00%, 03/15/26 |
838 | 763,158 | ||||||||||
| 5.63%, 03/15/27 |
374 | 316,542 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
332 | 275,035 | ||||||||||
| 6.13%, 04/01/30 |
203 | 123,830 | ||||||||||
| Elevance Health，Inc. |
||||||||||||
| 2.75%, 10/15/42(f) |
39 | 267,556 | ||||||||||
| 4.38%, 12/01/47 |
1,000 | 920,371 | ||||||||||
| 3.60%, 03/15/51 |
600 | 486,881 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) | ||||||||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
美元 | 31 | $ | 26,539 | ||||||||
| 4.75%, 02/01/30 |
285 | 238,841 | ||||||||||
| 4.63%, 04/01/31 |
141 | 114,171 | ||||||||||
| HCA, Inc., 5.50%, 06/15/47 |
1,090 | 972,316 | ||||||||||
| 传统LifePoint Health LLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 04/15/25 |
130 | 125,659 | ||||||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
65 | 55,693 | ||||||||||
| LifePoint Health，Inc.，5.38%，01/15/29(b) |
243 | 178,605 | ||||||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
322 | 274,251 | ||||||||||
| 5.25%, 10/01/29 |
919 | 754,775 | ||||||||||
| ModivCare, Inc., 5.88%, 11/15/25(b) |
48 | 44,160 | ||||||||||
| 莫利纳医疗保健公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
123 | 109,872 | ||||||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
275 | 235,065 | ||||||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
161 | 135,012 | ||||||||||
| 诺思韦尔医疗保健公司，4.26%，11/01/47 |
725 | 664,513 | ||||||||||
| Owens & Minor, Inc., 6.63%, 04/01/30(b) |
96 | 87,693 | ||||||||||
| Prime Healthcare Services，Inc.， 7.25%，11/01/25(b) |
195 | 166,433 | ||||||||||
| RegionalCare医院合作伙伴控股公司/LifePoint Health，Inc.，9.75%，12/01/26(b) |
68 | 66,130 | ||||||||||
| 外科中心控股公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
378 | 346,452 | ||||||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
435 | 421,361 | ||||||||||
| Teleflex, Inc., 4.63%, 11/15/27 |
14 | 12,915 | ||||||||||
| 泰尼特医疗保健公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 09/01/24 |
98 | 94,080 | ||||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
330 | 303,600 | ||||||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
65 | 59,827 | ||||||||||
| 5.13%, 11/01/27 |
363 | 326,700 | ||||||||||
| 4.63%, 06/15/28 |
55 | 47,893 | ||||||||||
| 6.13%, 10/01/28 |
122 | 104,405 | ||||||||||
| 4.25%, 06/01/29 |
34 | 28,635 | ||||||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
193 | 178,058 | ||||||||||
| UnitedHealth Group，Inc.，2.75%，05/15/40 |
1,000 | 778,855 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,226,828 | ||||||||||||
| 医疗保健技术：0.4% | ||||||||||||
| 卡特伦特制药解决方案公司(b) |
||||||||||||
| 3.13%, 02/15/29 |
106 | 86,966 | ||||||||||
| 3.50%, 04/01/30 |
373 | 304,342 | ||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance，Inc.，5.75%，03/01/25(b) |
479 | 466,397 | ||||||||||
| 查尔斯·里弗国际实验室公司(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 05/01/28 |
67 | 60,187 | ||||||||||
| 3.75%, 03/15/29 |
23 | 19,960 | ||||||||||
| 4.00%, 03/15/31 |
66 | 56,261 | ||||||||||
| Chrome Bidco Sasu，3.50%，05/31/28(d) |
欧元 | 100 | 85,755 | |||||||||
| IQVIA，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
美元 | 280 | 266,652 | |||||||||
| 5.00%, 05/15/27 |
266 | 251,663 | ||||||||||
| Minerva合并子公司， 6.50%，02/15/30(b) |
552 | 459,038 | ||||||||||
| Syneos Health，Inc.，3.63%，01/15/29(b) |
577 | 488,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,545,841 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：2.2% | ||||||||||||
| 1011778 BC ULC/新红色金融公司(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
317 | 275,131 | ||||||||||
| 4.38%, 01/15/28 |
138 | 120,653 | ||||||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
122 | 97,905 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
23 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||||
| 雅高集团，(5年期欧元掉期+4.56%)， 4.38%(a)(d)(h) |
欧元 | 100 | $ | 91,174 | ||||||
| 亲和力游戏，6.88%，12/15/27(b) |
美元 | 4 | 3,360 | |||||||
| Airbnb, Inc., 0.00%, 03/15/26(f)(g) |
383 | 318,273 | ||||||||
| 博伊德游戏公司 |
||||||||||
| 4.75%, 12/01/27 |
121 | 109,505 | ||||||||
| 4.75%, 06/15/31(b) |
219 | 185,059 | ||||||||
| Boyne USA, Inc., 4.75%, 05/15/29(b) |
200 | 173,188 | ||||||||
| 凯撒娱乐公司(b) |
||||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
840 | 809,533 | ||||||||
| 8.13%, 07/01/27 |
876 | 846,435 | ||||||||
| 4.63%, 10/15/29 |
697 | 541,917 | ||||||||
| 凯撒度假村收藏有限责任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%，07/01/25(b) |
103 | 98,500 | ||||||||
| Carnival Corp., 7.63%, 03/01/26(b) |
48 | 37,178 | ||||||||
| CDI托管发行商，Inc.， 5.75%，04/01/30(b) |
868 | 789,880 | ||||||||
| Cedar Fair LP/Canada‘s Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op，5.50%，05/01/25(b) |
213 | 206,610 | ||||||||
| 丘吉尔·唐斯公司，4.75%，28年1月15日(b) |
202 | 179,780 | ||||||||
| Corvias校园生活，5.30%，07/01/50(c) |
5,620 | 3,427,098 | ||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司(b) |
||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
156 | 132,990 | ||||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
199 | 152,733 | ||||||||
| 餐饮服务项目SA， 5.50%，27年1月21日(d) |
欧元 | 100 | 89,862 | |||||||
| 财富之星BVI有限公司，6.75%，07/02/23(d) |
美元 | 200 | 157,175 | |||||||
| 希尔顿国内运营有限公司。 |
||||||||||
| 5.38%, 05/01/25(b) |
39 | 38,220 | ||||||||
| 3.75%, 05/01/29(b) |
75 | 63,611 | ||||||||
| 4.88%, 01/15/30 |
219 | 197,921 | ||||||||
| 4.00%, 05/01/31(b) |
289 | 240,159 | ||||||||
| 3.63%, 02/15/32(b) |
77 | 61,167 | ||||||||
| 希尔顿全球金融有限公司/希尔顿全球金融公司，4.88%，04/01/27 |
44 | 41,454 | ||||||||
| McDonald’s Corp., 3.70%, 02/15/42 |
1,750 | 1,463,404 | ||||||||
| 新濠国际金融有限公司， 5.25%，04/26/26(d) |
250 | 175,000 | ||||||||
| 梅林娱乐有限公司， 5.75%，06/15/26(b) |
200 | 182,501 | ||||||||
| 美高梅中国控股有限公司， 5.88%，05/15/26(d) |
450 | 341,663 | ||||||||
| 中西部博彩借款人有限责任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(b) |
144 | 117,360 | ||||||||
| Powdr Corp., 6.00%, 08/01/25(b) |
240 | 238,200 | ||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
63 | 44,853 | ||||||||
| 5.88%, 09/01/31 |
79 | 54,827 | ||||||||
| Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC，4.88%，11/01/26(b) |
121 | 105,875 | ||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司， 5.38%，07/15/27(b) |
191 | 138,832 | ||||||||
| 国际科学游戏公司(b) |
||||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
136 | 139,414 | ||||||||
| 7.00%, 05/15/28 |
100 | 93,843 | ||||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
96 | 90,030 | ||||||||
| 六旗主题公园，Inc.， 7.00%，07/01/25(b)(j) |
135 | 136,665 | ||||||||
| 车站赌场有限责任公司(b) |
||||||||||
| 4.50%, 02/15/28 |
123 | 103,887 | ||||||||
| 4.63%, 12/01/31 |
187 | 145,860 | ||||||||
| Stonegate酒吧融资有限公司， 8.25%，07/31/25(d) |
英镑 | 100 | 111,170 | |||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
美元 | 105 | $ | 104,871 | ||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司， 4.38%，08/15/28(b) |
104 | 90,965 | ||||||||||
| 永利拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%，05/15/27(b)(e) |
125 | 107,061 | ||||||||||
| 永利澳门有限公司(d) |
||||||||||||
| 4.88%, 10/01/24 |
200 | 145,124 | ||||||||||
| 5.50%, 10/01/27 |
200 | 128,000 | ||||||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司。(b) |
||||||||||||
| 7.75%, 04/15/25 |
163 | 158,641 | ||||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
393 | 309,527 | ||||||||||
| 好吃！Brands公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 01/15/30(b) |
2 | 1,815 | ||||||||||
| 3.63%, 03/15/31 |
62 | 52,080 | ||||||||||
| 5.35%, 11/01/43 |
44 | 36,465 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,304,404 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品上涨0.3% | ||||||||||||
| 阿什顿·伍兹美国有限责任公司/阿什顿·伍兹金融公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
68 | 51,000 | ||||||||||
| 4.63%, 04/01/30 |
98 | 71,966 | ||||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 06/15/29 |
141 | 106,606 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
178 | 129,317 | ||||||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.， 6.75%，07/15/25(b) |
173 | 152,946 | ||||||||||
| Controladora Mabe SA de CV，5.60%，10/23/28(b) |
215 | 218,333 | ||||||||||
| K Hovnanian Enterprise，Inc.， 7.75%，02/15/26(b) |
147 | 144,060 | ||||||||||
| 玛塔米集团，4.63%，03/01/30(b) |
135 | 98,660 | ||||||||||
| Meritage Home Corp.，5.13%，06/06/27 |
35 | 32,037 | ||||||||||
| NCR公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/01/28 |
73 | 61,896 | ||||||||||
| 5.13%, 04/15/29 |
91 | 76,962 | ||||||||||
| 6.13%, 09/01/29 |
57 | 49,297 | ||||||||||
| 主权财富基金托管发行商公司， 6.50%，10/01/29(b) |
223 | 149,968 | ||||||||||
| 泰勒·莫里森社区公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 06/15/27 |
119 | 109,683 | ||||||||||
| 5.13%, 08/01/30 |
37 | 30,728 | ||||||||||
| 坦普尔海利国际公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
151 | 121,637 | ||||||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
164 | 123,000 | ||||||||||
| Tri Pointe Home.，Inc.，5.25%，06/01/27 |
28 | 24,476 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,752,572 | ||||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 劲量控股公司， 6.50%，12/31/27(b) |
80 | 70,100 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商？0.5% | ||||||||||||
| Adani Green Energy Up Ltd./Prayatna Developers Pvt Ltd./Parpujya Solar Energy，6.25%，12/10/24(d) |
200 | 190,725 | ||||||||||
| 蔚蓝太阳能有限公司，5.65%，12/24/24(d) |
200 | 188,662 | ||||||||||
| 卡尔平公司(b) |
||||||||||||
| 4.50%, 02/15/28 |
20 | 18,158 | ||||||||||
| 5.13%, 03/15/28 |
539 | 474,482 | ||||||||||
| 4.63%, 02/01/29 |
46 | 38,284 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
41 | 33,146 | ||||||||||
| 24 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 独立发电商和可再生发电商(续) | ||||||||||||
| 卡尔平公司(b) (续) |
||||||||||||
| 3.75%, 03/01/31 |
美元 | 4 | $ | 3,254 | ||||||||
| Clearway Energy运营有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
100 | 89,968 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
203 | 160,878 | ||||||||||
| 连续体能源莱万特私人有限公司。有限公司， 4.50%，02/09/27(b) |
197 | 153,855 | ||||||||||
| Greenko荷兰BV，3.85%，03/29/26(d) |
194 | 164,415 | ||||||||||
| 毛里求斯格林科太阳能有限公司， 5.95%，07/29/26(d) |
200 | 176,500 | ||||||||||
| 印度清洁技术能源，4.70%，08/10/26(b) |
243 | 193,483 | ||||||||||
| 印度绿色能源控股公司 |
||||||||||||
| 5.38%, 04/29/24(b) |
250 | 233,750 | ||||||||||
| 5.38%, 04/29/24(d) |
250 | 233,750 | ||||||||||
| 投资能源有限公司， 6.25%，04/26/29(b) |
200 | 169,600 | ||||||||||
| NRG能源公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 06/15/29 |
47 | 41,948 | ||||||||||
| 3.63%, 02/15/31 |
183 | 143,470 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/32 |
164 | 130,262 | ||||||||||
| SCC电源PLC(b)(i) |
||||||||||||
| (4% PIK), 4.00%, 05/17/32 |
130 | 15,379 | ||||||||||
| (8.00% Cash or 4.00% Cash + 4.00% PIK), 8.00%, 12/31/28 |
239 | 103,336 | ||||||||||
| TerraForm Power Operating LLC， 4.75%，01/15/30(b) |
121 | 103,635 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,060,940 | ||||||||||||
| 保险业：3.5% | ||||||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.， 6.00%，08/01/29(b) |
140 | 109,591 | ||||||||||
| 联合控股中间公司/联合控股 联合发行人(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
786 | 680,338 | ||||||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
1,136 | 1,008,064 | ||||||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
845 | 701,189 | ||||||||||
| 联合世界保险控股有限公司，4.35%，10/29/25 |
1,495 | 1,474,712 | ||||||||||
| 好事达公司(a) |
||||||||||||
| (3 mo. LIBOR US + 2.12%), 6.50%, 05/15/67 |
1,750 | 1,769,814 | ||||||||||
| Series B, (3 mo. LIBOR US + 2.94%), 5.75%, 08/15/53 |
2,000 | 1,752,500 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(b) |
164 | 134,303 | ||||||||||
| 怡安环球有限公司 |
||||||||||||
| 3.88%, 12/15/25 |
1,445 | 1,429,064 | ||||||||||
| 4.60%, 06/14/44 |
500 | 450,255 | ||||||||||
| 伯克希尔哈撒韦金融公司，4.40%，05/15/42 |
500 | 470,732 | ||||||||||
| Five Corners Funding Trust， 4.42%，11月15日/23(b)(e) |
2,050 | 2,061,278 | ||||||||||
| Galaxy Bidco Ltd.，6.50%，07/31/26(d) |
英镑 | 100 | 111,383 | |||||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
美元 | 161 | 150,720 | |||||||||
| HUB国际有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
900 | 846,360 | ||||||||||
| 5.63%, 12/01/29 |
35 | 28,912 | ||||||||||
| Liberty Mutual Group，Inc.， 6.50%，05/01/42(b) |
2,000 | 2,228,170 | ||||||||||
| 保诚金融公司(e) |
||||||||||||
| 5.90%, 03/17/36 |
500 | 538,387 | ||||||||||
| 5.70%, 12/14/36 |
1,625 | 1,765,648 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 保险(续) | ||||||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司， 4.38%，02/01/30(b) |
美元 | 92 | $ | 80,040 | ||||||||
| 美国教师保险和年金协会，4.27%，5/15/47(b) |
700 | 623,064 | ||||||||||
| Voya Financial, Inc., (3 mo. LIBOR US + 3.58%), 5.65%, 05/15/53(a)(e) |
4,500 | 4,219,110 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,633,634 | ||||||||||||
| 互动媒体与服务(b) — 0.2% | ||||||||||||
| ARCES BUBUR，Inc.，4.25%，06/01/28 |
73 | 59,437 | ||||||||||
| 有线电视光路有限责任公司 |
||||||||||||
| 3.88%, 09/15/27 |
420 | 347,550 | ||||||||||
| 5.63%, 09/15/28 |
400 | 312,904 | ||||||||||
| 西北光纤有限责任公司/西北光纤金融子公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 04/30/27 |
328 | 270,125 | ||||||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
147 | 105,636 | ||||||||||
| 推特公司 |
||||||||||||
| 3.88%, 12/15/27 |
206 | 194,208 | ||||||||||
| 5.00%, 03/01/30 |
122 | 115,747 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,405,607 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务：0.4% | ||||||||||||
| ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28(b) |
174 | 132,483 | ||||||||||
| Booking Holdings，Inc.，0.75%，05/01/25(f) |
256 | 306,893 | ||||||||||
| Go爸爸运营有限公司/GD金融有限公司 Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 12/01/27 |
27 | 24,705 | ||||||||||
| 3.50%, 03/01/29 |
111 | 93,583 | ||||||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 02/15/29 |
6 | 5,610 | ||||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
20 | 16,702 | ||||||||||
| 3.63%, 10/01/31 |
357 | 281,137 | ||||||||||
| 优步技术公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 12/15/25(f)(g) |
1,068 | 851,962 | ||||||||||
| 8.00%, 11/01/26(b) |
132 | 131,406 | ||||||||||
| 7.50%, 09/15/27(b) |
456 | 441,764 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(b) |
190 | 175,720 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29(b) |
518 | 426,055 | ||||||||||
| Zillow Group，Inc.，1.38%，09/01/26(f) |
37 | 36,963 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,924,983 | ||||||||||||
| 信息技术服务业占1.0% | ||||||||||||
| Ahead DB Holdings LLC，6.63%，05/01/28(b) |
99 | 82,071 | ||||||||||
| 博思艾伦汉密尔顿公司(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 09/01/28 |
137 | 121,245 | ||||||||||
| 4.00%, 07/01/29 |
242 | 211,007 | ||||||||||
| CA Magnum Holdings，5.38%，10/31/26(b) |
258 | 223,170 | ||||||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
81 | 73,880 | ||||||||||
| 秃鹰合并子公司， 7.38%，02/15/30(b) |
605 | 491,726 | ||||||||||
| 邓白氏公司，5.00%，12/15/29(b) |
458 | 395,598 | ||||||||||
| Fair Isaac Corp., 4.00%, 06/15/28(b) |
240 | 212,602 | ||||||||||
| 富达国家信息服务公司，4.50%，08/15/46 |
1,000 | 881,391 | ||||||||||
| Fiserv, Inc., 4.40%, 07/01/49 |
500 | 429,706 | ||||||||||
| 高德纳公司(b) |
||||||||||||
| 4.50%, 07/01/28 |
218 | 200,169 | ||||||||||
| 3.63%, 06/15/29 |
155 | 134,287 | ||||||||||
| 3.75%, 10/01/30 |
93 | 79,166 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
25 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| IT服务(续) | ||||||||||||
| 国际商业机器公司， 1.95%，05/15/30(e) |
美元 | 2,000 | $ | 1,676,074 | ||||||||
| KBR, Inc., 4.75%, 09/30/28(b) |
134 | 118,099 | ||||||||||
| 科学应用国际公司， 4.88%，04/01/28(b) |
73 | 68,073 | ||||||||||
| 天宝收购有限责任公司/天宝收购财务公司，5.75%，06/01/25(b) |
168 | 158,043 | ||||||||||
| Twilio, Inc., 3.88%, 03/15/31 |
342 | 281,387 | ||||||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司，3.88%，02/01/29(b) |
646 | 541,117 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,378,811 | ||||||||||||
| 休闲产品：0.1% | ||||||||||||
| 美泰公司 |
||||||||||||
| 3.75%, 04/01/29(b) |
69 | 62,003 | ||||||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
218 | 208,190 | ||||||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
149 | 130,785 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 400,978 | ||||||||||||
| 机械行业：0.4% | ||||||||||||
| ATS自动化工具系统公司， 4.13%，12/15/28(b) |
71 | 59,285 | ||||||||||
| Husky III Holding Ltd., (13.00% Cash or 13.75% PIK), 13.00%, 02/15/25(b)(i) |
241 | 233,770 | ||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b) |
201 | 154,030 | ||||||||||
| 穆勒水产品公司， 4.00%，06/15/29(b) |
94 | 82,000 | ||||||||||
| OT Merger Corp., 7.88%, 10/15/29(b) |
78 | 44,799 | ||||||||||
| 申克进程控股有限公司/达姆施塔特，5.38%，06/15/23(d) |
欧元 | 100 | 100,819 | |||||||||
| 史蒂文斯控股公司， 6.13%，10/01/26(b) |
美元 | 90 | 86,625 | |||||||||
| Terex Corp., 5.00%, 05/15/29(b) |
205 | 174,250 | ||||||||||
| 泰坦收购有限公司/泰坦公司-借款人有限责任公司，7.75%，04/15/26(b) |
514 | 472,469 | ||||||||||
| TK Elevator Holdco GmbH，7.63%，07/15/28(b) |
200 | 179,500 | ||||||||||
| TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/27(d) |
欧元 | 100 | 90,280 | |||||||||
| TK电梯美国Newco，Inc.， 5.25%，07/15/27(b) |
美元 | 768 | 684,722 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,362,549 | ||||||||||||
| Media — 6.4% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 3.00%, 01/15/28(d) |
欧元 | 100 | 78,054 | |||||||||
| 5.75%, 08/15/29(b) |
美元 | 930 | 746,325 | |||||||||
| Altices France Holding SA， 10.50%，05/15/27(b) |
1,288 | 1,080,812 | ||||||||||
| AMC网络公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/24 |
2 | 1,937 | ||||||||||
| 4.75%, 08/01/25 |
135 | 125,758 | ||||||||||
| 4.25%, 02/15/29 |
83 | 67,246 | ||||||||||
| 加拿大贝尔电话公司或加拿大贝尔电话公司，3.65%，51年3月17日 |
335 | 267,192 | ||||||||||
| Block Communications，Inc.， 4.88%，03/01/28(b) |
87 | 73,515 | ||||||||||
| 电缆一号公司 |
||||||||||||
| 1.13%, 03/15/28(f) |
694 | 581,572 | ||||||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
174 | 142,937 | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. |
||||||||||||
| 5.00%, 02/01/28(b) |
270 | 249,129 | ||||||||||
| 5.38%, 06/01/29(b) |
49 | 43,798 | ||||||||||
| 4.75%, 03/01/30(b) |
180 | 153,945 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/30(b) |
340 | 282,295 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/31(b) |
431 | 351,265 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32(b) |
414 | 338,983 | ||||||||||
| 4.50%, 05/01/32 |
180 | 145,746 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/33(b) |
227 | 178,880 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 媒体(续) | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(续) |
| |||||||||
| 4.25%, 01/15/34(b) |
美元 | 936 | $ | 723,060 | ||||||
| 特许通信运营有限责任公司/特许通信运营资本 |
||||||||||
| 4.91%, 07/23/25(e) |
4,700 | 4,710,904 | ||||||||
| 5.38%, 05/01/47 |
1,100 | 936,608 | ||||||||
| 4.80%, 03/01/50 |
1,000 | 792,360 | ||||||||
| Clear Channel International BV， 6.63%，08/01/25(b) |
256 | 238,080 | ||||||||
| Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||||
| 5.13%, 08/15/27 |
760 | 641,691 | ||||||||
| 7.75%, 04/15/28 |
819 | 595,880 | ||||||||
| 7.50%, 06/01/29 |
566 | 406,988 | ||||||||
| CMG Media Corp., 8.88%, 12/15/27(b) |
563 | 444,776 | ||||||||
| 康卡斯特有线通信控股公司，9.46%，11/15/22 |
2,600 | 2,659,564 | ||||||||
| 康卡斯特公司 |
||||||||||
| 6.45%, 03/15/37 |
790 | 925,105 | ||||||||
| 4.60%, 08/15/45 |
2,000 | 1,882,054 | ||||||||
| 4.70%, 10/15/48 |
3,000 | 2,904,380 | ||||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC， 6.75%，10/01/26(b) |
1,493 | 1,341,655 | ||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
247 | 230,945 | ||||||||
| 5.75%, 01/15/30(b) |
443 | 322,296 | ||||||||
| 4.13%, 12/01/30(b) |
400 | 312,000 | ||||||||
| 4.50%, 11/15/31(b) |
570 | 439,555 | ||||||||
| DirecTV融资有限责任公司/DirecTV融资公司-债务人，5.88%，08/15/27(b) |
299 | 255,068 | ||||||||
| 探索通信有限责任公司 |
||||||||||
| 3.25%, 04/01/23 |
1,850 | 1,844,655 | ||||||||
| 3.45%, 03/15/25 |
210 | 203,327 | ||||||||
| 迪什星展银行公司 |
||||||||||
| 7.75%, 07/01/26 |
343 | 267,368 | ||||||||
| 5.25%, 12/01/26(b) |
739 | 579,258 | ||||||||
| 5.75%, 12/01/28(b) |
763 | 564,933 | ||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
79 | 48,004 | ||||||||
| 迪什网络公司，3.38%，08/15/26(f) |
176 | 118,888 | ||||||||
| 前沿通信控股有限责任公司(b) |
||||||||||
| 5.88%, 10/15/27 |
247 | 222,078 | ||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
394 | 334,900 | ||||||||
| 6.75%, 05/01/29 |
249 | 204,802 | ||||||||
| 6.00%, 01/15/30 |
213 | 163,893 | ||||||||
| GCI LLC, 4.75%, 10/15/28(b) |
135 | 116,971 | ||||||||
| IHeartCommunications，Inc. |
||||||||||
| 6.38%, 05/01/26 |
91 | 84,629 | ||||||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
66 | 56,485 | ||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
50 | 41,204 | ||||||||
| 伊利亚特持有萨苏(b) |
||||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
529 | 476,084 | ||||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
402 | 349,714 | ||||||||
| Kaixo Bondsco Telecom SA，5.13%，09/30/29(d) |
欧元 | 100 | 79,382 | |||||||
| LCPR高级担保融资DAC，5.13%，07/15/29(b) |
美元 | 673 | 561,955 | |||||||
| Liberty宽带公司(b)(f) |
||||||||||
| 1.25%, 09/30/50 |
279 | 260,586 | ||||||||
| 2.75%, 09/30/50 |
537 | 510,784 | ||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)， 15.50%，11/01/23(b)(i) |
182 | 93,035 | ||||||||
| 26 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 媒体(续) |
||||||||||||
| 狮门资本控股有限公司， 5.50%，04/15/29(b) |
美元 | 510 | $ | 397,800 | ||||||||
| 液体电信融资公司， 5.50%，09/04/26(b) |
200 | 175,000 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 11/01/24 |
21 | 20,055 | ||||||||||
| 6.50%, 05/15/27 |
465 | 457,290 | ||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
169 | 149,822 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
130 | 112,125 | ||||||||||
| Lorca Telecom Bondco SA， 4.00%，09/18/27(d) |
欧元 | 100 | 87,474 | |||||||||
| 中大陆通信/中大陆金融公司，5.38%，08/15/27(b) |
美元 | 108 | 99,360 | |||||||||
| Network i2i Ltd.(5年CMT+4.27%)， 5.65%(a)(d)(h) |
400 | 370,200 | ||||||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 08/15/27 |
123 | 107,471 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/29 |
80 | 63,730 | ||||||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
10 | 7,879 | ||||||||||
| 派拉蒙全球，5.85%，09/01/43 |
645 | 602,605 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.50%, 09/15/26 |
464 | 400,098 | ||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
1,131 | 874,122 | ||||||||||
| 赛博国际金融有限公司。 |
||||||||||||
| 5.75%, 09/07/27(b) |
200 | 183,320 | ||||||||||
| 5.75%, 09/07/27(d) |
200 | 183,320 | ||||||||||
| 斯克里普斯托管II，Inc.， 3.88%，01/15/29(b) |
11 | 9,218 | ||||||||||
| 辛克莱电视集团， 4.13%，12/01/30(b) |
666 | 528,248 | ||||||||||
| 天狼星XM无线电公司(b) |
||||||||||||
| 3.13%, 09/01/26 |
331 | 295,328 | ||||||||||
| 5.00%, 08/01/27 |
112 | 103,882 | ||||||||||
| 4.00%, 07/15/28 |
96 | 83,040 | ||||||||||
| 4.13%, 07/01/30 |
57 | 47,606 | ||||||||||
| 3.88%, 09/01/31 |
302 | 240,467 | ||||||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
69 | 55,444 | ||||||||||
| 夏季BC Holdco B SARL， 5.75%，10/31/26(d) |
欧元 | 100 | 91,292 | |||||||||
| TCI Communications，Inc.，7.88%，02/15/26 |
美元 | 610 | 684,526 | |||||||||
| Tele Columbus AG，3.88%，05/02/25(d) |
欧元 | 100 | 87,787 | |||||||||
| 联合集团BV，5.25%，02/01/30(d) |
100 | 77,275 | ||||||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 02/15/25 |
美元 | 52 | 48,932 | |||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
70 | 66,648 | ||||||||||
| 7.38%, 06/30/30 |
88 | 86,020 | ||||||||||
| UPC宽带Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
303 | 246,945 | ||||||||||
| Videotron Ltd., 3.63%, 06/15/29(b) |
178 | 144,493 | ||||||||||
| 维珍媒体供应商融资报告IV DAC， 5.00%，07/15/28(b) |
307 | 254,033 | ||||||||||
| Vtr comunicacones spa，4.38%，04/15/29(b) |
200 | 135,500 | ||||||||||
| VZ担保融资业务， 3.50%，32年1月15日(d) |
欧元 | 100 | 78,639 | |||||||||
| Walt Disney Co., 7.63%, 11/30/28 |
美元 | 385 | 453,233 | |||||||||
| WMG收购公司，3.88%，07/15/30(b) |
37 | 30,767 | ||||||||||
| Ziggo Bonds Co.BV，6.00%，01/15/27(b) |
150 | 132,750 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 41,129,037 | ||||||||||||
| 金属和矿业：1.1% | ||||||||||||
| ABJA投资有限公司.(d) |
||||||||||||
| 5.95%, 07/31/24 |
250 | 249,375 | ||||||||||
| 5.45%, 01/24/28 |
200 | 188,000 | ||||||||||
| 阿勒格尼技术公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 10/01/29 |
68 | 54,229 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 金属与矿业(续) |
||||||||||||
| 阿勒格尼技术公司(续) |
||||||||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
美元 | 187 | $ | 143,250 | ||||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
87 | 84,851 | ||||||||||
| 6.13%, 02/15/28 |
244 | 227,842 | ||||||||||
| 大河钢铁有限责任公司/BRS金融公司， 6.63%，01/31/29(b) |
682 | 632,859 | ||||||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
154 | 137,462 | ||||||||||
| 7.63%, 03/15/30 |
134 | 123,052 | ||||||||||
| 商业金属公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 01/15/30 |
48 | 40,416 | ||||||||||
| 4.38%, 03/15/32 |
51 | 41,773 | ||||||||||
| Constellium SE(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 06/15/28 |
250 | 223,686 | ||||||||||
| 3.75%, 04/15/29 |
841 | 666,974 | ||||||||||
| FMG资源2006年8月私人。有限公司， 6.13%，04/15/32(b) |
276 | 248,400 | ||||||||||
| JSW Steel Ltd., 5.95%, 04/18/24(d) |
200 | 197,500 | ||||||||||
| 凯撒铝业公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
119 | 99,070 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
535 | 404,931 | ||||||||||
| 矿产资源有限公司。(b) |
||||||||||||
| 8.00%, 11/01/27 |
86 | 83,850 | ||||||||||
| 8.50%, 05/01/30 |
88 | 86,680 | ||||||||||
| 蒙古矿业公司/能源有限责任公司，9.25%，04/15/24(b) |
200 | 134,600 | ||||||||||
| New Gold, Inc., 7.50%, 07/15/27(b) |
470 | 408,900 | ||||||||||
| Nexa Resources SA，5.38%，05/04/27(b) |
299 | 276,257 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
342 | 289,084 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30 |
534 | 443,850 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
473 | 364,300 | ||||||||||
| 力拓金融美国公司，4.75%，03/22/42 |
400 | 397,759 | ||||||||||
| 美国滚动轴承公司， 4.38%，10/15/29(b) |
82 | 69,775 | ||||||||||
| 蒂森克虏伯股份公司，2.88%，02/22/24(d) |
欧元 | 51 | 51,263 | |||||||||
| U.S. Steel Corp., 6.88%, 03/01/29 |
美元 | 231 | 201,568 | |||||||||
| 韦丹塔资源财务II公司，13.88%，01/21/24(d) |
400 | 356,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,927,556 | ||||||||||||
| 多线零售：0.1% | ||||||||||||
| Bath&Body Works公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 11/01/35 |
141 | 114,563 | ||||||||||
| 6.75%, 07/01/36 |
49 | 39,195 | ||||||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%，04/01/26(b) |
252 | 232,238 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 385,996 | ||||||||||||
| 多功能公用事业公司：0.2% | ||||||||||||
| KeySpan Gas East Corp.，5.82%，04/01/41(b) |
1,010 | 1,014,174 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 近海钻探及其他服务业：0.1% |
||||||||||||
| Entigis，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 04/15/28 |
168 | 148,260 | ||||||||||
| 3.63%, 05/01/29 |
30 | 25,087 | ||||||||||
| KLA Corp., 3.30%, 03/01/50 |
500 | 395,998 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 569,345 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
27 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料不到7.9% |
| |||||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(b) |
美元 | 557 | $ | 541,265 | ||||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream |
|
|||||||||||
| 金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
184 | 171,120 | ||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
39 | 35,506 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29 |
140 | 125,378 | ||||||||||
| Antero Resources Corp.，7.63%，02/01/29(b) |
142 | 144,452 | ||||||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 01/15/30 |
133 | 117,871 | ||||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
321 | 271,046 | ||||||||||
| 5.25%, 02/01/42 |
25 | 20,912 | ||||||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
97 | 76,644 | ||||||||||
| Arcosa, Inc., 4.38%, 04/15/29(b) |
238 | 201,956 | ||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
625 | 784,490 | ||||||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
152 | 133,760 | ||||||||||
| 七叶树合伙公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 03/01/25(b) |
179 | 165,724 | ||||||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
94 | 66,740 | ||||||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
59 | 41,086 | ||||||||||
| Burlington Resources LLC，5.95%，10/15/36 |
685 | 745,521 | ||||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||||||
| 6.13%, 10/01/24 |
85 | 86,309 | ||||||||||
| 9.00%, 04/01/25(b) |
706 | 748,360 | ||||||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
80 | 73,800 | ||||||||||
| 8.00%, 08/01/28(b)(e) |
407 | 390,964 | ||||||||||
| 7.50%, 06/15/30 |
375 | 345,052 | ||||||||||
| CellneX电信公司，CLNX系列， 0.75%，11/20/31(d)(f) |
欧元 | 100 | 71,367 | |||||||||
| Cenovus Energy，Inc.，4.25%，04/15/27 |
美元 | 400 | 392,058 | |||||||||
| 百年资源生产有限责任公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27(b) |
31 | 29,439 | ||||||||||
| 3.25%, 04/01/28(f) |
322 | 400,487 | ||||||||||
| 中央母公司/中央合并子公司，7.25%，6/15/29 |
383 | 368,637 | ||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
463 | 413,320 | ||||||||||
| 4.00%, 03/01/31 |
308 | 261,892 | ||||||||||
| 3.25%, 01/31/32(b) |
421 | 331,538 | ||||||||||
| Cheniere Energy，Inc.，4.63%，2018年10月15日 |
1,466 | 1,320,236 | ||||||||||
| 切萨皮克能源公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
28 | 26,404 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/29 |
350 | 338,460 | ||||||||||
| Citgo Holding，Inc.，9.25%，08/01/24(b) |
298 | 288,315 | ||||||||||
| Civitas Resources，Inc.， 5.00%，10/15/26(b) |
60 | 53,850 | ||||||||||
| CNX Midstream Partners LP， 4.75%，04/15/30(b) |
63 | 52,920 | ||||||||||
| CNX资源公司 |
||||||||||||
| 2.25%, 05/01/26(f) |
337 | 492,525 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/29(b) |
74 | 69,131 | ||||||||||
| 高露洁能源合作伙伴III有限责任公司(b) |
||||||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
181 | 172,065 | ||||||||||
| 5.88%, 07/01/29 |
238 | 208,548 | ||||||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 03/01/29 |
472 | 422,643 | ||||||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
537 | 461,820 | ||||||||||
| 康菲石油，6.50%02/01/39 |
600 | 704,132 | ||||||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC， 5.50%，06/15/31(b) |
1,000 | 851,540 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
| |||||||||||
| 新月能源金融有限责任公司， 7.25%，05/01/26(b) |
美元 | 496 | $ | 451,360 | ||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 05/01/27 |
34 | 30,260 | ||||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
121 | 105,582 | ||||||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
59 | 54,797 | ||||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.，5.63%，10/15/25(b) |
570 | 535,800 | ||||||||||
| DCP中流作业LP |
||||||||||||
| 6.45%, 11/03/36(b) |
106 | 103,880 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/37(b) |
172 | 163,615 | ||||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
2 | 1,616 | ||||||||||
| 德文能源公司 |
||||||||||||
| 5.85%, 12/15/25 |
1,000 | 1,040,866 | ||||||||||
| 4.75%, 05/15/42 |
300 | 272,066 | ||||||||||
| DT Midstream，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 06/15/29 |
276 | 233,910 | ||||||||||
| 4.38%, 06/15/31 |
409 | 342,537 | ||||||||||
| Dycom Industries，Inc.，4.50%，04/15/29(b) |
69 | 60,245 | ||||||||||
| 土石能源控股有限公司， 8.00%，27年4月15日(b) |
198 | 187,358 | ||||||||||
| Ecopetrol SA, 4.63%, 11/02/31 |
130 | 98,150 | ||||||||||
| Eg Global Finance PLC |
||||||||||||
| 6.75%, 02/07/25(b) |
441 | 415,812 | ||||||||||
| 6.25%, 10/30/25(d) |
欧元 | 142 | 133,360 | |||||||||
| 8.50%, 10/30/25(b) |
美元 | 200 | 193,750 | |||||||||
| Enbridge，Inc.(a) |
||||||||||||
| (3 mo. LIBOR US + 3.64%), 6.25%, 03/01/78 |
1,935 | 1,722,418 | ||||||||||
| Series 20-A, (5 year CMT + 5.31%), 5.75%, 07/15/80 |
950 | 868,604 | ||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP/EER Finance， Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/25 |
128 | 128,627 | ||||||||||
| 5.75%, 01/30/28 |
239 | 227,683 | ||||||||||
| 能量转移LP |
||||||||||||
| 4.05%, 03/15/25 |
500 | 492,468 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/26 |
1,250 | 1,245,319 | ||||||||||
| 3.90%, 07/15/26 |
310 | 297,872 | ||||||||||
| 5.30%, 04/15/47 |
540 | 467,588 | ||||||||||
| H系列，(5年CMT+5.69%)， 6.50%(a)(h) |
433 | 382,736 | ||||||||||
| EnLink中流有限责任公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
165 | 151,349 | ||||||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
328 | 287,068 | ||||||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||||||
| 4.40%, 04/01/24 |
144 | 140,565 | ||||||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
10 | 9,309 | ||||||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
67 | 61,808 | ||||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
155 | 109,773 | ||||||||||
| 5.05%, 04/01/45 |
33 | 22,316 | ||||||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
42 | 29,725 | ||||||||||
| 企业产品运营有限责任公司，6.13%，10/15/39 |
1,400 | 1,479,615 | ||||||||||
| EOG Resources，Inc.，5.10%，31/15/36 |
200 | 197,820 | ||||||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
65 | 62,314 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
68 | 58,735 | ||||||||||
| 6.50%, 07/01/27(b) |
245 | 227,801 | ||||||||||
| 4.50%, 01/15/29(b) |
13 | 10,554 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/30 |
57 | 54,757 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/31(b) |
456 | 363,660 | ||||||||||
| 28 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
| |||||||||||
| EQT Corp., 1.75%, 05/01/26(f) |
美元 | 132 | $ | 310,926 | ||||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
29 | 26,753 | ||||||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
75 | 64,879 | ||||||||||
| 湾港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
25 | 24,593 | ||||||||||
| 嘉实中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
40 | 37,569 | ||||||||||
| Hess Corp., 4.30%, 04/01/27 |
1,100 | 1,072,267 | ||||||||||
| Hess Midstream Operations LP， 4.25%，02/15/30(b) |
162 | 135,669 | ||||||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.， 6.25%，11/01/28(b) |
22 | 20,735 | ||||||||||
| 希龙控股有限公司，9.75%，11/18/24(d) |
207 | 112,466 | ||||||||||
| HPCL-Mittal Energy Ltd.， 5.45%，10月22日/26(d) |
200 | 187,000 | ||||||||||
| HTA Group Ltd., 7.00%, 12/18/25(b) |
200 | 166,788 | ||||||||||
| IHS Holding Ltd., 6.25%, 11/29/28(b) |
200 | 159,500 | ||||||||||
| ImPulsora管道有限责任公司，6.05%，12/31/42(c) |
1,658 | 1,467,997 | ||||||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(b) |
232 | 185,600 | ||||||||||
| Kinder Morgan，Inc.，5.05%，02/15/46 |
1,400 | 1,252,710 | ||||||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30 |
378 | 360,088 | ||||||||||
| 马拉松石油公司，6.50%，03/01/41 |
1,150 | 1,255,217 | ||||||||||
| 斗牛士资源公司，5.88%，09/15/26 |
875 | 841,120 | ||||||||||
| 美可橡树私人有限公司。有限公司， 7.38%，05/14/26(d) |
288 | 261,360 | ||||||||||
| MPLX LP, 4.25%, 12/01/27 |
250 | 241,244 | ||||||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
42 | 41,559 | ||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
40 | 37,330 | ||||||||||
| 6.13%, 12/01/42 |
18 | 13,455 | ||||||||||
| 墨菲石油美国公司，4.75%，09/15/29 |
95 | 85,506 | ||||||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
58 | 51,437 | ||||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
94 | 80,840 | ||||||||||
| Nabors Industries，Inc.， 7.38%，05/15/27(b) |
226 | 214,700 | ||||||||||
| 新堡垒能源公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
585 | 552,825 | ||||||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
758 | 686,567 | ||||||||||
| NGL能源运营有限责任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(b) |
115 | 103,500 | ||||||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
138 | 150,177 | ||||||||||
| 北方石油天然气公司， 8.13%，03/01/28(b) |
620 | 584,350 | ||||||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
99 | 92,565 | ||||||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
17 | 14,770 | ||||||||||
| 西方石油公司 |
||||||||||||
| 6.95%, 07/01/24 |
43 | 44,290 | ||||||||||
| 8.00%, 07/15/25 |
25 | 26,313 | ||||||||||
| 5.88%, 09/01/25 |
79 | 78,656 | ||||||||||
| 5.50%, 12/01/25 |
101 | 99,485 | ||||||||||
| 8.88%, 07/15/30 |
67 | 76,921 | ||||||||||
| 6.63%, 09/01/30 |
442 | 455,260 | ||||||||||
| 6.13%, 01/01/31 |
53 | 53,712 | ||||||||||
| 7.50%, 05/01/31 |
58 | 62,350 | ||||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
68 | 69,700 | ||||||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
637 | 627,445 | ||||||||||
| 6.60%, 03/15/46 |
44 | 46,728 | ||||||||||
| 石油天然气控股公司， 7.63%，11/07/24(d) |
200 | 205,725 | ||||||||||
| OQ SAOC, 5.13%, 05/06/28(b) |
200 | 188,350 | ||||||||||
| PDC能源公司 |
||||||||||||
| 6.13%, 09/15/24 |
58 | 57,605 | ||||||||||
| 5.75%, 05/15/26 |
164 | 152,984 | ||||||||||
| PerTamina Persero PT，3.65%，07/30/29(d) |
239 | 218,386 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
| |||||||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 03/13/27 |
美元 | 212 | $ | 183,009 | ||||||||
| 5.95%, 01/28/31 |
181 | 132,058 | ||||||||||
| 6.38%, 01/23/45 |
98 | 58,923 | ||||||||||
| 6.75%, 09/21/47 |
67 | 41,038 | ||||||||||
| 7.69%, 01/23/50 |
79 | 52,733 | ||||||||||
| 先锋自然资源公司， 0.25%，05/15/25(f) |
191 | 412,942 | ||||||||||
| 彪马国际融资公司， 5.13%，10/06/24(b) |
200 | 181,000 | ||||||||||
| Range Resources Corp. |
||||||||||||
| 5.00%, 03/15/23 |
122 | 121,085 | ||||||||||
| 4.88%, 05/15/25 |
10 | 9,754 | ||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC， 5.50%，10/15/29(b) |
257 | 233,862 | ||||||||||
| Sabine Pass液化有限责任公司，5.88%，06/30/26 |
1,750 | 1,808,154 | ||||||||||
| SM能源公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
38 | 35,910 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
85 | 80,186 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
22 | 20,570 | ||||||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
122 | 112,204 | ||||||||||
| 西南能源公司 |
||||||||||||
| 5.38%, 02/01/29 |
232 | 215,203 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
109 | 93,143 | ||||||||||
| 森科尔能源公司，6.50%，06/15/38 |
1,000 | 1,105,583 | ||||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.00%, 04/15/27 |
38 | 36,228 | ||||||||||
| 5.88%, 03/15/28 |
4 | 3,647 | ||||||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
29 | 25,883 | ||||||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
20 | 16,600 | ||||||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
88 | 72,600 | ||||||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
519 | 490,049 | ||||||||||
| TransCanada管道有限公司，4.63%，03/01/34 |
500 | 479,762 | ||||||||||
| Transocean, Inc., 11.50%, 01/30/27(b) |
81 | 76,029 | ||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
559 | 488,971 | ||||||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
476 | 406,752 | ||||||||||
| 3.88%, 11/01/33 |
1,070 | 882,750 | ||||||||||
| 朱砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
108 | 96,660 | ||||||||||
| Vivo Energy Investments BV， 5.13%，09/24/27(b) |
200 | 188,500 | ||||||||||
| 西部中游营运LP |
||||||||||||
| 4.75%, 08/15/28 |
25 | 22,841 | ||||||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
229 | 190,331 | ||||||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
75 | 60,461 | ||||||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
69 | 56,235 | ||||||||||
| 5.75%, 02/01/50 |
678 | 544,474 | ||||||||||
| 威廉姆斯公司 |
||||||||||||
| 3.90%, 01/15/25 |
1,150 | 1,136,070 | ||||||||||
| 4.00%, 09/15/25 |
750 | 738,291 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 50,813,194 | ||||||||||||
| 制药类股下跌2.3% | ||||||||||||
| 艾伯维公司 |
||||||||||||
| 3.80%, 03/15/25(e) |
3,250 | 3,223,983 | ||||||||||
| 3.60%, 05/14/25 |
870 | 855,852 | ||||||||||
| 3.20%, 05/14/26 |
500 | 481,639 | ||||||||||
| 4.55%, 03/15/35 |
2,140 | 2,081,573 | ||||||||||
| 4.45%, 05/14/46 |
2,095 | 1,900,394 | ||||||||||
| 博世健康公司(b) |
||||||||||||
| 9.00%, 12/15/25 |
23 | 16,994 | ||||||||||
| 6.13%, 02/01/27 |
43 | 36,550 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
29 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 制药(续) |
||||||||||||
| 博世健康公司(b) (续) |
||||||||||||
| 5.00%, 02/15/29 |
美元 | 83 | $ | 43,160 | ||||||||
| 6.25%, 02/15/29 |
8 | 4,258 | ||||||||||
| 7.25%, 05/30/29 |
27 | 14,648 | ||||||||||
| Cheplapamm Arzneimittel GmbH， 3.50%，02/11/27(d) |
欧元 | 100 | 89,128 | |||||||||
| CVS Health Corp. |
||||||||||||
| 5.13%, 07/20/45 |
美元 | 700 | 674,256 | |||||||||
| 5.05%, 03/25/48 |
1,821 | 1,743,149 | ||||||||||
| Elanco动物健康公司，6.40%，08/28/28 |
6 | 5,711 | ||||||||||
| Gruenenthal GmbH，4.13%，05/15/28(d) |
欧元 | 100 | 89,600 | |||||||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(b) |
美元 | 500 | 444,758 | |||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH， 3.50%，09/30/24(d) |
欧元 | 100 | 92,587 | |||||||||
| Option Care Health，Inc.， 4.38%，10/31/29(b) |
美元 | 142 | 121,765 | |||||||||
| Organon&Co./Organon外债联合发行商(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 04/30/28 |
598 | 529,230 | ||||||||||
| 5.13%, 04/30/31 |
587 | 506,481 | ||||||||||
| P&L Development LLC/PLD Finance Corp.，7.75%，11/15/25(b) |
164 | 114,808 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.， 2.88%，07/15/26(b) |
400 | 356,000 | ||||||||||
| 威望品牌公司，3.75%，04/01/31(b) |
101 | 83,749 | ||||||||||
| Teva制药金融荷兰II BV，6.00%，25年1月31日 |
欧元 | 100 | 102,064 | |||||||||
| Teva制药金融荷兰III BV，7.13%，25年1月31日 |
美元 | 200 | 194,162 | |||||||||
| 犹他州收购子公司，3.95%，06/15/26 |
750 | 706,570 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,513,069 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.5% |
| |||||||||||
| Adler Group SA, 2.75%, 11/13/26(d) |
欧元 | 100 | 52,502 | |||||||||
| 中国奥源集团有限公司(d)(k)(l) |
||||||||||||
| 5.98%, 08/18/25 |
美元 | 489 | 46,394 | |||||||||
| 6.20%, 03/24/26 |
450 | 36,000 | ||||||||||
| 中企集团控股有限公司， 7.38%，04/09/24(d) |
200 | 66,000 | ||||||||||
| CIFI控股集团有限公司， 6.45%，11/07/24(d) |
200 | 128,000 | ||||||||||
| 碧桂园股份有限公司， 6.50%，04/08/24(d) |
200 | 124,000 | ||||||||||
| DIC Asset AG, 2.25%, 09/22/26(d) |
欧元 | 100 | 69,689 | |||||||||
| Easy Tactic Ltd., 11.75%, 08/02/23(d) |
美元 | 200 | 43,600 | |||||||||
| 幻想曲控股集团有限公司。(d)(k)(l) |
||||||||||||
| 11.75%, 04/17/22 |
200 | 16,500 | ||||||||||
| 10.88%, 01/09/23 |
307 | 25,328 | ||||||||||
| 11.88%, 06/01/23 |
400 | 33,000 | ||||||||||
| 9.25%, 07/28/23 |
300 | 24,750 | ||||||||||
| Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.，7.88%，11/15/25(b) |
35 | 29,356 | ||||||||||
| 全球优质资本私人有限公司。LTD.(d) |
||||||||||||
| 5.50%, 10/18/23 |
200 | 197,037 | ||||||||||
| 5.95%, 01/23/25 |
200 | 187,000 | ||||||||||
| 霍华德·休斯公司(b) |
||||||||||||
| 5.38%, 08/01/28 |
19 | 15,913 | ||||||||||
| 4.13%, 02/01/29 |
74 | 57,075 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/31 |
80 | 59,207 | ||||||||||
| 佳兆业集团控股有限公司，11.95%，11/12/23(d)(k)(l) |
259 | 34,317 | ||||||||||
| KWG集团控股有限公司， 5.88%，11/10/24(d) |
200 | 39,000 | ||||||||||
| MAF Sukuk Ltd.(d) |
||||||||||||
| 4.64%, 05/14/29 |
200 | 200,100 | ||||||||||
| 3.93%, 02/28/30 |
200 | 191,287 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 房地产管理与开发(续) |
|
|||||||||||
| 现代置地中国有限公司， 9.80%，04/11/23(c)(d)(k)(l) |
美元 | 200 | $ | 32,000 | ||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
180 | 136,498 | ||||||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
91 | 67,340 | ||||||||||
| 荣盛中国控股有限公司， 7.35%，12/15/23(d) |
200 | 25,000 | ||||||||||
| 世茂集团控股有限公司， 3.45%，01/11/31(d) |
200 | 21,000 | ||||||||||
| 瑞安发展控股有限公司， 5.50%，03/03/25(d) |
282 | 212,910 | ||||||||||
| 喜达屋地产信托公司， 4.38%，27年1月15日(b) |
52 | 45,139 | ||||||||||
| Theta Capital Pte.有限公司， 8.13%，25年1月22日(d) |
200 | 172,000 | ||||||||||
| 时代中国控股有限公司， 6.20%，03/22/26(d) |
611 | 85,540 | ||||||||||
| 万达地产海外有限公司， 6.88%，07/23/23(d) |
200 | 159,000 | ||||||||||
| 扬洛德置地香港有限公司， 6.75%，04/23/23(d) |
250 | 234,950 | ||||||||||
| 禹州集团控股有限公司。(d)(k)(l) |
||||||||||||
| 8.38%, 10/30/24 |
200 | 14,000 | ||||||||||
| 7.70%, 02/20/25 |
263 | 17,095 | ||||||||||
| 7.38%, 01/13/26 |
200 | 13,000 | ||||||||||
| 6.35%, 01/13/27 |
200 | 13,000 | ||||||||||
| 真诺地产集团有限公司， 7.88%，04/14/24(d)(k)(l) |
200 | 13,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,937,527 | ||||||||||||
| 公路和铁路：1.1% | ||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC，5.75%，05/01/40 |
1,890 | 2,073,383 | ||||||||||
| CSX Corp., 4.75%, 05/30/42 |
350 | 333,383 | ||||||||||
| Danaos Corp., 8.50%, 03/01/28(b) |
100 | 99,002 | ||||||||||
| 利马地铁2号线财务有限公司， 5.88%，07/05/34(b) |
2,435 | 2,384,833 | ||||||||||
| 诺福克南方公司 |
||||||||||||
| 4.15%, 02/28/48 |
1,300 | 1,157,728 | ||||||||||
| 3.16%, 05/15/55 |
400 | 290,693 | ||||||||||
| Seaspan Corp., 5.50%, 08/01/29(b) |
230 | 185,050 | ||||||||||
| 联合太平洋公司，3.84%，03/20/60 |
800 | 667,769 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,191,841 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备上涨0.9% | ||||||||||||
| 博通公司/博通开曼金融有限公司，3.88%，27年1月15日 |
2,850 | 2,742,258 | ||||||||||
| Broadcom, Inc., 3.46%, 09/15/26 |
735 | 704,177 | ||||||||||
| Entigis托管公司，4.75%，04/15/29(b) |
1,033 | 961,959 | ||||||||||
| 微芯片技术公司(f) |
||||||||||||
| 0.13%, 11/15/24 |
220 | 218,900 | ||||||||||
| 1.63%, 02/15/25 |
53 | 131,854 | ||||||||||
| Qualcomm, Inc., 4.65%, 05/20/35 |
250 | 256,023 | ||||||||||
| Sensata Technologies BV(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
70 | 67,200 | ||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
159 | 134,845 | ||||||||||
| Sensata技术公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 02/15/30 |
462 | 393,244 | ||||||||||
| 3.75%, 02/15/31 |
13 | 10,419 | ||||||||||
| Synaptics, Inc., 4.00%, 06/15/29(b) |
129 | 104,745 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,725,624 | ||||||||||||
| 软件行业：1.7% | ||||||||||||
| ACI Worldwide，Inc.，5.75%，08/15/26(b) |
262 | 252,901 | ||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC， 3.63%，09/01/28(b) |
255 | 220,575 | ||||||||||
| 拳击手母公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 10/02/25(d) |
欧元 | 100 | 98,130 | |||||||||
| 7.13%, 10/02/25(b) |
美元 | 187 | 179,064 | |||||||||
| 9.13%, 03/01/26(b) |
467 | 436,277 | ||||||||||
| Elastic NV, 4.13%, 07/15/29(b) |
254 | 212,034 | ||||||||||
| 30 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 软件(续) |
||||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(b) |
美元 | 200 | $ | 158,728 | ||||||||
| 铁山信息管理服务公司，5.00%，07/15/32(b) |
156 | 125,909 | ||||||||||
| 微软公司，3.50%，11/15/42(e) |
4,000 | 3,541,294 | ||||||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(b)(e) |
305 | 242,881 | ||||||||||
| MSCI，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 11/15/29 |
51 | 45,203 | ||||||||||
| 3.63%, 09/01/30 |
81 | 67,528 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/31 |
14 | 11,970 | ||||||||||
| 3.63%, 11/01/31 |
96 | 79,022 | ||||||||||
| 3.25%, 08/15/33 |
124 | 98,839 | ||||||||||
| Open Text Corp., 3.88%, 12/01/29(b) |
133 | 111,939 | ||||||||||
| Open Text Holdings，Inc.， 4.13%，02/15/30(b) |
83 | 71,799 | ||||||||||
| 甲骨文公司 |
||||||||||||
| 5.38%, 07/15/40(e) |
3,025 | 2,755,073 | ||||||||||
| 4.00%, 11/15/47 |
400 | 296,615 | ||||||||||
| 3.60%, 04/01/50 |
1,250 | 868,323 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，4.25%，3月15日/29(b) |
354 | 292,050 | ||||||||||
| PTC, Inc., 4.00%, 02/15/28(b) |
35 | 31,628 | ||||||||||
| SS&C Technologies，Inc.， 5.50%，09/30/27(b) |
484 | 451,359 | ||||||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(b) |
269 | 201,870 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,851,011 | ||||||||||||
| 专业零售业：0.2% | ||||||||||||
| Arko Corp., 5.13%, 11/15/29(b) |
123 | 93,176 | ||||||||||
| Bath&Body Works，Inc.，7.60%，07/15/37 |
42 | 33,859 | ||||||||||
| Carvana Co., 10.25%, 05/01/30(b) |
113 | 92,660 | ||||||||||
| National Vision Holdings，Inc.， 2.50%，05/15/25(f) |
165 | 185,015 | ||||||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.， 7.75%，02/15/29(b) |
493 | 443,951 | ||||||||||
| Staples, Inc., 7.50%, 04/15/26(b) |
177 | 146,710 | ||||||||||
| Tendam Brands SAU，(3个月。欧元同业拆借利率+5.25%)，5.25%，09/15/24(a)(d) |
欧元 | 100 | 100,035 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,095,406 | ||||||||||||
| 科技硬件、存储和外围设备行业增长0.4% | ||||||||||||
| Apple, Inc., 4.65%, 02/23/46 |
美元 | 2,400 | 2,470,574 | |||||||||
| II-VI, Inc., 5.00%, 12/15/29(b) |
499 | 435,378 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,905,952 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品(b) — 0.0% | ||||||||||||
| Crocs公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 03/15/29 |
15 | 11,095 | ||||||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
99 | 70,068 | ||||||||||
| Kontoor Brands，Inc.，4.13%，11/15/29 |
67 | 53,206 | ||||||||||
| Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31 |
110 | 89,925 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 224,294 | ||||||||||||
| 储蓄与抵押金融(b) — 0.1% | ||||||||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26 |
116 | 80,040 | ||||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。 |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
33 | 28,626 | ||||||||||
| 5.13%, 12/15/30 |
69 | 51,580 | ||||||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
66 | 50,536 | ||||||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage联合发行商，2.88%，10/15/26 |
203 | 167,761 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 378,543 | ||||||||||||
| 烟草行业：0.8% | ||||||||||||
| 奥驰亚集团公司 |
||||||||||||
| 5.38%, 01/31/44 |
2,000 | 1,700,251 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 烟草(续) |
||||||||||||
| 奥驰亚集团(Altria Group，Inc.) |
||||||||||||
| 3.88%, 09/16/46 |
美元 | 1,250 | $ | 840,896 | ||||||||
| 雷诺美国公司 |
||||||||||||
| 4.45%, 06/12/25 |
635 | 631,177 | ||||||||||
| 7.00%, 08/04/41 |
1,000 | 1,020,820 | ||||||||||
| 5.85%, 08/15/45 |
1,500 | 1,258,639 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,451,783 | ||||||||||||
| 交通运输业0.0% | ||||||||||||
| 每l意大利温泉的Autostrade， 2.00%，12/04/28(d) |
欧元 | 100 | 85,412 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 交通基础设施：0.5% | ||||||||||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA，6.75%，03/30/29(b) |
美元 | 200 | 180,375 | |||||||||
| DP World Salaam，(5年CMT+5.75%)， 6.00%(a)(d)(h) |
200 | 200,563 | ||||||||||
| FedEx Corp., 4.75%, 11/15/45 |
1,250 | 1,145,593 | ||||||||||
| GMR海得拉巴国际机场有限公司，4.25%，10/27/27(d) |
200 | 167,850 | ||||||||||
| i-595 Express LLC, 3.31%, 12/31/31(c) |
728 | 691,089 | ||||||||||
| 跨城市金融公司。有限公司， 4.13%，02/02/26(b) |
580 | 573,984 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,959,454 | ||||||||||||
| 公用事业公司：1.3% | ||||||||||||
| 共识云解决方案公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 10/15/26 |
48 | 41,294 | ||||||||||
| 6.50%, 10/15/28 |
45 | 37,134 | ||||||||||
| 法国电力公司(b) |
||||||||||||
| 5.60%, 01/27/40 |
2,800 | 2,678,813 | ||||||||||
| (10 year USD Swap + 3.71%), 5.25%(a)(h) |
4,200 | 3,973,304 | ||||||||||
| FEL Energy VI SARL，5.75%，12/01/40 |
188 | 136,904 | ||||||||||
| Genneia SA, 8.75%, 09/02/27(b) |
92 | 86,573 | ||||||||||
| Inkia Energy Ltd.，5.88%，11/09/27(b) |
200 | 181,850 | ||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV， 5.13%，05/07/29(d) |
576 | 463,428 | ||||||||||
| 花样能源运营公司/花样能源运营公司，4.50%，08/15/28(b) |
86 | 74,820 | ||||||||||
| 星能地热瓦洋温都有限公司， 6.75%，04/24/33(d) |
214 | 200,306 | ||||||||||
| 泰晤士水务Kemble Finance PLC， 4.63%，05/19/26(d) |
英镑 | 168 | 190,749 | |||||||||
| 维斯特拉运营有限公司， 4.38%，05/01/29(b) |
美元 | 172 | 143,900 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,209,075 | ||||||||||||
| 无线电信服务：1.2% | ||||||||||||
| 法国阿尔蒂斯公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
744 | 561,720 | ||||||||||
| 5.50%, 10/15/29 |
321 | 245,215 | ||||||||||
| 皇冠城堡国际公司，3.10%，11/15/29 |
1,000 | 882,789 | ||||||||||
| 肯伯恩投资公司，6.88%，11/26/24(b) |
210 | 191,008 | ||||||||||
| Millicom International Ccell SA， 4.50%，04/27/31(b) |
200 | 148,000 | ||||||||||
| 罗杰斯通信公司，7.50%，08/15/38 |
2,325 | 2,812,485 | ||||||||||
| SBA通信公司 |
||||||||||||
| 3.13%, 02/01/29 |
17 | 13,915 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
333 | 303,959 | ||||||||||
| Sprint Corp., 7.63%, 03/01/26 |
234 | 246,549 | ||||||||||
| T-Mobile美国公司 |
||||||||||||
| 2.63%, 02/15/29 |
308 | 259,270 | ||||||||||
| 3.38%, 04/15/29 |
106 | 92,750 | ||||||||||
| 2.88%, 02/15/31 |
127 | 105,439 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
31 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 无线电信服务(续) |
| |||||||||||
| T-Mobile USA，Inc.(续) |
||||||||||||
| 3.50%, 04/15/31 |
美元 | 253 | $ | 218,448 | ||||||||
| 4.50%, 04/15/50 |
500 | 443,652 | ||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，6.50%，02/15/29(b) |
368 | 269,560 | ||||||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC |
||||||||||||
| 4.50%, 07/15/31(d) |
英镑 | 100 | 95,862 | |||||||||
| 4.75%, 07/15/31(b) |
美元 | 452 | 365,148 | |||||||||
| 沃达丰集团，4.25%，09/17/50 |
700 | 584,879 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,840,648 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券总额为69.7% |
446,817,045 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮动利率贷款 利息(a) |
| |||||||||||
| 航空航天和国防，修正0.1% |
||||||||||||
| Cobham Ultra U.S.联合借款人有限责任公司，美元定期贷款B，11/17/28(m) |
52 | 49,357 | ||||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
189 | 175,583 | ||||||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
567 | 531,125 | ||||||||||
| SPIRIT航空系统公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，01/15/25 |
136 | 132,320 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 888,385 | ||||||||||||
| 航空货运和物流业：0.1% |
||||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.72%，04/06/28 |
77 | 69,034 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+4.25%)， 5.92%，12/15/28 |
274 | 246,966 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 316,000 | ||||||||||||
| 航空公司：0.2% |
||||||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.81%，04/20/28 |
433 | 412,067 | ||||||||||
| Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(c) |
237 | 217,447 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor+5.25%，下限1.00%)， 7.31%，06/21/27 |
141 | 138,555 | ||||||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.39%，04/21/28 |
433 | 401,814 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,169,883 | ||||||||||||
| 汽车零部件 |
||||||||||||
| Clario Global LP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，04/30/26 |
69 | 64,221 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Banks — 0.1% | ||||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%，0.75%下限)，6.67%，08/02/27 |
661 | 606,997 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 饮料：0.0% |
||||||||||||
| 裸露果汁有限责任公司 |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(c) |
美元 | 20 | $ | 18,000 | ||||||||
| Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
150 | 139,637 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 157,637 | ||||||||||||
| 资本市场：0.1% |
||||||||||||
| AqGen Asccount，Inc.，2021第二留置权定期贷款，(3个月Libor+6.50%)，7.50%，08/02/29(c) |
122 | 113,400 | ||||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020 USD Term Loan B, (SOFR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.28%, 04/09/27 |
104 | 97,599 | ||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.75%, 0.75% Floor), 8.42%, 04/07/28 |
145 | 140,650 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 351,649 | ||||||||||||
| 化学品消耗0.1% |
||||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月Libor+4.75%，0.75%下限)， 7.00%，08/27/26 |
250 | 243,106 | ||||||||||
| Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
309 | 294,465 | ||||||||||
| New Arclin U.S.Holding Corp.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，09/30/28 |
110 | 101,642 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)，6.06%，09/22/28 |
212 | 200,597 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 839,810 | ||||||||||||
| 商业服务及供应品：0.1% |
| |||||||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(SOFR+4.00%)，5.30%，02/15/29 |
94 | 89,242 | ||||||||||
| Asurion LLC, 2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
48 | 43,444 | ||||||||||
| Propusion BC Finco SARL，期限 贷款，2/10/29(c)(m) |
138 | 130,410 | ||||||||||
| 天宝收购有限责任公司，2022年定期贷款B，(SOFR+3.00%)，4.53%，08/31/28 |
— | (n) | 1 | |||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，08/27/25 |
632 | 603,088 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 866,185 | ||||||||||||
| 通信设备10.0% |
| |||||||||||
| ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
262 | 243,445 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑与工程(修订)0.2% | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(3个月Libor+4.25%，1.00%(下限)，5.40%，06/21/24 |
1,337 | 1,152,102 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑材料 | ||||||||||||
| BCPE帝国控股公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+4.62%)，6.25%，06/11/26 |
27 | 25,204 | ||||||||||
| 士麦那预拌混凝土有限责任公司，(SOFR+4.25%)，5.88%，04/02/29(c) |
66 | 60,885 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 86,089 | ||||||||||||
| 容器和包装行业：0.1% |
||||||||||||
| BWAY Holding Co.，2017年定期贷款B，(1周LIBOR+3.25%)，4.31%，04/03/24 |
206 | 193,112 | ||||||||||
| 32 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 容器与包装(续) |
||||||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.42%，12/01/27 |
美元 | 129 | $ | 121,466 | ||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款B，(SOFR+4.25%)，5.88%，04/13/29 |
112 | 104,492 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 419,070 | ||||||||||||
| 多元化消费服务淡化0.1% | ||||||||||||
| Amentum政府服务控股有限公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，01/29/27 |
41 | 39,077 | ||||||||||
| Ascend Learning LLC，2021第二留置权定期贷款，(1个月Libor+5.75%)，7.42%，12/10/29(c) |
83 | 75,946 | ||||||||||
| Sotheby’s, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
113 | 107,732 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+8.50%，0.75%下限)，10.17%，11/02/28(c) |
106 | 101,230 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 323,985 | ||||||||||||
| 多元化金融服务：0.2% |
||||||||||||
| Delta TopCo, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
114 | 103,337 | ||||||||||
| EP买方有限责任公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，5.75%，11/06/28 |
102 | 96,688 | ||||||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)， 6.25%，10/01/27 |
460 | 434,538 | ||||||||||
| I-Logic Technologies Bidco Ltd.，2021美元定期贷款B，(SOFR+4.00%)，6.20%，02/16/28 |
66 | 61,736 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
18 | 17,167 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
111 | 104,048 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，12/18/27 |
— | (n) | 1 | |||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)，4.92%，09/25/26 |
39 | 35,992 | ||||||||||
| Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
239 | 195,193 | ||||||||||
| 白色资本买家有限责任公司，定期贷款B，(SOFR+3.75%)，5.28%，10/19/27 |
301 | 276,228 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,324,928 | ||||||||||||
| 多元化的电信服务不到0.0% | ||||||||||||
| 辛辛那提贝尔公司，2021年定期贷款B2，(SOFR+3.25%)，4.88%，11/22/28 |
58 | 54,658 | ||||||||||
| 边疆通信公司，2021年DIP定期贷款B，(3个月。Libor+3.75%，下限0.75%)， 6.06%，05/01/28 |
195 | 182,522 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 237,180 | ||||||||||||
| 食品产品占0.0% | ||||||||||||
| Chobani LLC，2020年期贷款B，10/25/27(m) |
20 | 18,444 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 燃气公用事业公司约0.0% |
||||||||||||
| 自由港液化天然气投资有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.56%，12/21/28 |
172 | 148,310 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.1% |
| |||||||||||
| 达芬奇买家公司，2019年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，下限1.00%)， 6.25%，01/08/27 |
119 | 112,344 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) |
| |||||||||||
| EnVision Healthcare Corp.，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/10/25 |
美元 | 322 | $ | 105,801 | ||||||||
| Quorum Health Corp.，2020年定期贷款，(3个月Libor+6.50%，下限1.00%)， 7.50%，04/29/25 |
116 | 77,057 | ||||||||||
| RegionalCare医院合作伙伴控股公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，11/16/25 |
76 | 71,204 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 366,406 | ||||||||||||
| 医疗保健服务不超过0.0% |
||||||||||||
| 医疗解决方案控股公司，2021年第二笔留置权定期贷款，(3个月Libor+7.00%)， 9.88%，11/01/29 |
78 | 71,760 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健技术修订0.2% | ||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，2022年定期贷款B，(SOFR+3.50%)，5.01%，02/15/29 |
1,156 | 1,061,527 | ||||||||||
| 北极星新闻有限责任公司，美元定期贷款B，(1个月。Libor+4.00%)，5.67%，06/02/28 |
259 | 238,693 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,300,220 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：0.1% | ||||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.53%，01/27/29 |
271 | 249,404 | ||||||||||
| 伟大的加拿大博彩公司，2021年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)， 6.10%，11/01/26 |
38 | 35,663 | ||||||||||
| IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B, (SOFR + 3.15%, 0.75% Floor), 4.24%, 12/15/27 |
115 | 107,113 | ||||||||||
| 科学游戏国际公司，2022美元定期贷款，(SOFR+3.00%)，4.36%，04/14/29 |
95 | 90,012 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 482,192 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品：0.1% | ||||||||||||
| Solis IV BV, USD Term Loan B1, (SOFR + 3.50%), 4.84%, 02/26/29. |
147 | 126,145 | ||||||||||
| Springs Windows Fashions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.60%，10/06/28 |
284 | 232,760 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 358,905 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商v0.0% | ||||||||||||
| Calpine Corp., 2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 08/12/26 |
27 | 25,099 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业企业集团：0.0% |
| |||||||||||
| AVSC Holding Corp.，2018年第二笔留置权定期贷款，(3个月Libor+7.25%，下限1.00%)， 8.58%，09/01/25 |
313 | 247,871 | ||||||||||
| Sequa Mezzanine Holdings LLC，2020延期定期贷款，(3个月。Libor+6.75%，下限1.00%)， 8.30%，11/28/23 |
56 | 55,971 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 303,842 | ||||||||||||
| 保险业：0.1% | ||||||||||||
| 联合控股中级有限责任公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+3.50%)， 5.01%，11/06/27 |
94 | 87,216 | ||||||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司 |
||||||||||||
| 2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/31/25 |
92 | 86,207 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
33 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 保险(续) |
||||||||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司(续) |
||||||||||||
| 2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 09/03/26 |
美元 | 140 | $ | 132,521 | ||||||||
| 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 5.92%, 09/03/26 |
51 | 49,724 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 355,668 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：0.0% | ||||||||||||
| 卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%，1.00%下限)， 4.67%，10/30/26。 |
79 | 74,138 | ||||||||||
| Grab控股公司，定期贷款B，(6个月Libor+4.50%，1.00%下限)，5.50%，01/29/26 |
79 | 72,104 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 146,242 | ||||||||||||
| IT服务业占0.1% | ||||||||||||
| 班夫合并子公司 |
||||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.50%), 7.17%, 02/27/26 |
279 | 261,390 | ||||||||||
| 2021 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/02/25 |
45 | 42,363 | ||||||||||
| Greeneden U.S.Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.67%，12/01/27 |
234 | 222,859 | ||||||||||
| PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(c) |
110 | 98,886 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 625,498 | ||||||||||||
| 休闲产品占0.0% | ||||||||||||
| Peloton Interactive，Inc.，定期贷款，(SOFR+6.50%)，8.35%，05/25/27 |
71 | 67,495 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 机械设备=0.2% | ||||||||||||
| 三菱重工控股有限公司，定期贷款B，(1个月Libor+5.00%)，7.25%，09/21/26(c) |
228 | 217,290 | ||||||||||
| SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
254 | 236,474 | ||||||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(6个月Libor+3.00%)，5.88%，03/28/25 |
577 | 527,645 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 981,409 | ||||||||||||
| Media — 0.2% | ||||||||||||
| Altices Finding SA，2017美元定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，3.79%，07/15/25 |
23 | 20,635 | ||||||||||
| Altice France SA, 2018 Term Loan B13, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.41%, 08/14/26 |
94 | 85,863 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.74%，08/21/26 |
590 | 505,521 | ||||||||||
| 国际通信卫星组织杰克逊控股公司，2021年退出定期贷款B，(SOFR+4.25%)，4.92%，02/01/29 |
238 | 218,208 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
90 | 84,287 | ||||||||||
| 2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.42%, 09/13/24 |
207 | 194,420 | ||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
35 | 32,842 | ||||||||||
| Zayo集团控股公司，美元定期贷款，(1个月。Libor+3.00%)，4.67%，03/09/27 |
387 | 355,330 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,497,106 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 金属和矿业：0.0% |
||||||||||||
| 研磨媒体公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.00%，0.75%下限)，4.80%，10/12/28(c) |
美元 | 64 | $ | 57,798 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：0.3% | ||||||||||||
| Asccent Resources Utica LLC，2020固定第二留置权定期贷款，(3个月Libor+9.00%，下限1.00%)， 10.02%，11/01/25 |
1,541 | 1,615,717 | ||||||||||
| Lealand Finance Co.BV，2020发放全定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，06/28/24 |
9 | 5,013 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,620,730 | ||||||||||||
| 专业服务：0.1% | ||||||||||||
| 邓白氏公司，定期贷款，(1个月。Libor+3.25%)，4.87%，02/06/26 |
114 | 106,800 | ||||||||||
| 元素材料科技集团美国控股， Inc.(m) |
||||||||||||
| 2022年4/12/29美元延迟提取定期贷款B |
. | 39 | 37,698 | |||||||||
| 2022美元延迟提取定期贷款D/12/29 |
|
85 | 81,678 | |||||||||
| Galaxy U.S.OPCO，Inc.，定期贷款，(SOFR+4.75%)，6.28%，04/29/29 |
179 | 167,589 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 393,765 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% | ||||||||||||
| 张伯伦集团公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，11/03/28 |
249 | 224,081 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 软件行业：0.7% | ||||||||||||
| 梭鱼网络公司，2020第二留置权定期贷款，(3个月Libor+6.75%，0.75%下限)， 7.99%，10/30/28 |
91 | 90,742 | ||||||||||
| Central Parent，Inc.，2022美元定期贷款 B，07/06/29(m) |
119 | 112,173 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(c) |
180 | 156,600 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
229 | 209,757 | ||||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/28/24(c) |
375 | 323,648 | ||||||||||
| Epicor Software Corp. |
||||||||||||
| 2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 9.42%, 07/31/28 |
62 | 60,016 | ||||||||||
| 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%, 0.75% Floor), 4.92%, 07/30/27 |
90 | 84,791 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021年美元定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)， 5.95%，03/11/28 |
|
80 | 73,701 | |||||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
569 | 509,591 | ||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
280 | 254,800 | ||||||||||
| McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
744 | 675,180 | ||||||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月Libor+7.25%，0.75%下限)，8.92%，12/18/28(c) |
103 | 97,850 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc. |
||||||||||||
| 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.82%, 08/31/28 |
19 | 17,812 | ||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.82%, 08/31/29 |
242 | 231,110 | ||||||||||
| 34 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 软件(续) |
||||||||||||
| RealPage，Inc.，第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，04/24/28 |
美元 | 218 | $ | 201,336 | ||||||||
| 复兴控股公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/30/25 |
9 | 8,878 | ||||||||||
| 萨伯瑞全球公司 |
||||||||||||
| 2021 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
68 | 63,010 | ||||||||||
| 2021 Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
108 | 100,442 | ||||||||||
| Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
516 | 479,937 | ||||||||||
| 索沃斯合规有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021 Delayed Draw Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), 6.15%, 08/11/28 |
17 | 16,430 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), 6.17%, 08/11/28 |
101 | 94,664 | ||||||||||
| Tibco Software，Inc.，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.25%)，7.25%，03/03/28 |
189 | 184,936 | ||||||||||
| 旗舰软件集团公司 |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
280 | 257,272 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
187 | 174,985 | ||||||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 05/04/26 |
145 | 136,356 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,616,017 | ||||||||||||
| 特色零售业：0.0% | ||||||||||||
| PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 4.50%, 02/11/28 |
27 | 24,933 | ||||||||||
| Staples，Inc.，7年期定期贷款，(3个月Libor+5.00%)，6.29%，04/16/26 |
74 | 64,589 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 89,522 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品：0.1% | ||||||||||||
| Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
606 | 549,857 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 贸易公司和分销商：0.0% |
| |||||||||||
| 基础建材控股有限公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%)， 4.49%，01/31/28(c) |
68 | 59,459 | ||||||||||
| SRS分销公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+3.50%)，4.00%，06/02/28 |
177 | 162,223 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 221,682 | ||||||||||||
| 交通运输业0.0% | ||||||||||||
| Brown Group Holding，LLC，2022定期贷款 B2，07/02/29(m) |
175 | 167,708 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 无线电信服务：0.0% |
| |||||||||||
| Metronet Systems Holdings LLC，2021第一笔留置权定期贷款，(SOFR+3.75%)，5.05%，06/02/28 |
14 | 12,862 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总浮动利率贷款利息为3.7% |
|
23,750,184 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 外国机构的义务 |
||||||||||||
| 阿根廷：0.0% |
||||||||||||
| 阿根廷共和国政府国际债券，2.50%，07/09/41(o) |
美元 | 245 | $ | 63,019 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 巴林：0.0% |
||||||||||||
| 巴林政府国际债券，6.75%，09/20/29(d) |
200 | 190,975 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 加拿大：1.1% |
||||||||||||
| CDP Financial，Inc.，5.60%，2009年11月25日(b)(e) |
5,890 | 6,825,753 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Chile — 0.0% |
||||||||||||
| 智利政府国际债券，4.34%，03/07/42 |
200 | 178,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 哥伦比亚：0.1% |
||||||||||||
| 哥伦比亚政府国际债券 |
||||||||||||
| 4.50%, 01/28/26 |
300 | 281,212 | ||||||||||
| 3.88%, 04/25/27 |
200 | 176,475 | ||||||||||
| 3.13%, 04/15/31 |
200 | 148,350 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 606,037 | ||||||||||||
| 多米尼加共和国：0.1% | ||||||||||||
| 多米尼加共和国国际债券 |
||||||||||||
| 5.95%, 01/25/27(d) |
228 | 217,711 | ||||||||||
| 5.50%, 02/22/29(b) |
160 | 139,030 | ||||||||||
| 4.50%, 01/30/30(b) |
226 | 180,348 | ||||||||||
| 4.88%, 09/23/32(b) |
150 | 115,294 | ||||||||||
| 6.40%, 06/05/49(d) |
150 | 111,544 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 763,927 | ||||||||||||
| Egypt — 0.0% | ||||||||||||
| 埃及政府国际债券，7.50%，02/16/61(b) |
219 | 120,998 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 危地马拉：0.1% |
||||||||||||
| 危地马拉政府债券 |
||||||||||||
| 4.50%, 05/03/26(d) |
200 | 192,162 | ||||||||||
| 5.38%, 04/24/32(b) |
200 | 184,163 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 376,325 | ||||||||||||
| 匈牙利：0.0% | ||||||||||||
| 匈牙利政府国际债券，5.25%，06/16/29(b) |
200 | 199,271 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 印度尼西亚：0.1% |
||||||||||||
| 印尼政府国际债券，4.10%，04/24/28 |
300 | 294,712 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Italy — 0.5% |
||||||||||||
| 意大利共和国政府国际债券，5.38%，06/15/33 |
2,925 | 3,021,151 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 象牙海岸：0.0% |
||||||||||||
| 科特迪瓦政府国际债券， 6.38%，03/03/28(d) |
200 | 176,788 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 墨西哥：0.1% |
||||||||||||
| 墨西哥政府国际债券 |
||||||||||||
| 3.75%, 01/11/28 |
200 | 191,900 | ||||||||||
| 2.66%, 05/24/31 |
269 | 221,387 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 413,287 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
35 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 蒙古：0.0% |
||||||||||||
| 蒙古政府国际债券，5.13%，04/07/26(d) |
美元 | 250 | $ | 222,527 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 摩洛哥：0.0% |
||||||||||||
| 摩洛哥政府国际债券，3.00%，12/15/32(b) |
221 | 156,910 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 尼日利亚：0.0% |
||||||||||||
| 尼日利亚政府国际债券，7.88%，02/16/32(d) |
200 | 138,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Oman — 0.1% |
||||||||||||
| 阿曼政府国际债券(d) |
||||||||||||
| 6.50%, 03/08/47 |
228 | 191,235 | ||||||||||
| 6.75%, 01/17/48 |
200 | 172,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 363,235 | ||||||||||||
| 巴基斯坦：0.0% | ||||||||||||
| 巴基斯坦政府国际债券， 6.00%，04/08/26(d) |
200 | 134,022 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 巴拿马尾盘0.1% |
||||||||||||
| 巴拿马政府国际债券 |
||||||||||||
| 3.88%, 03/17/28 |
200 | 190,912 | ||||||||||
| 3.16%, 01/23/30 |
253 | 225,376 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 416,288 | ||||||||||||
| 巴拉圭：0.1% | ||||||||||||
| 巴拉圭政府国际债券(b) |
||||||||||||
| 4.95%, 04/28/31 |
200 | 184,537 | ||||||||||
| 5.40%, 03/30/50 |
200 | 154,663 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 339,200 | ||||||||||||
| Peru — 0.0% | ||||||||||||
| 秘鲁政府国际债券 |
||||||||||||
| 2.78%, 01/23/31 |
126 | 107,242 | ||||||||||
| 1.86%, 12/01/32 |
171 | 130,045 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 237,287 | ||||||||||||
| Qatar — 0.0% | ||||||||||||
| 卡塔尔政府国际债券，4.00%，03/14/29(b) |
240 | 242,400 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 罗马尼亚：0.1% |
||||||||||||
| 罗马尼亚政府国际债券(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 11/25/27 |
154 | 146,685 | ||||||||||
| 3.00%, 02/14/31 |
108 | 83,079 | ||||||||||
| 3.63%, 03/27/32 |
156 | 121,807 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 351,571 | ||||||||||||
| 沙特阿拉伯：0.1% | ||||||||||||
| 沙特政府国际债券(d) |
||||||||||||
| 4.50%, 04/17/30 |
278 | 283,560 | ||||||||||
| 2.25%, 02/02/33 |
222 | 184,260 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 467,820 | ||||||||||||
| 南非尾盘0.1% | ||||||||||||
| 南非共和国政府国际债券 |
||||||||||||
| 4.85%, 09/30/29 |
200 | 170,725 | ||||||||||
| 5.88%, 04/20/32 |
200 | 169,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 339,725 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 斯里兰卡：0.0% |
||||||||||||
| 斯里兰卡政府国际债券(d)(k)(l) |
||||||||||||
| 6.85%, 03/14/24 |
美元 | 432 | $ | 121,008 | ||||||||
| 7.85%, 03/14/29 |
200 | 56,022 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 177,030 | ||||||||||||
| 乌克兰+0.0% | ||||||||||||
| 乌克兰政府国际债券 |
||||||||||||
| 7.75%, 09/01/25(d) |
385 | 95,288 | ||||||||||
| 7.25%, 03/15/33(b) |
200 | 49,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 144,288 | ||||||||||||
| 乌拉圭：0.0% | ||||||||||||
| 乌拉圭政府国际债券，4.38%，2010年10月27日 |
90 | 91,029 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外国机构债务总额：2.7% |
|
17,052,575 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政债券 |
||||||||||||
| 加州：0.9% |
||||||||||||
| 东湾市政公用事业区供水系统收入，RB，BAB，5.87%，06/01/40 |
1,900 | 2,250,740 | ||||||||||
| 加利福尼亚州，加油，宝贝 |
||||||||||||
| 7.55%, 04/01/39 |
280 | 380,623 | ||||||||||
| 7.63%, 03/01/40 |
1,720 | 2,322,471 | ||||||||||
| 加州大学，RB，Bab，5.95%，05/15/45 |
885 | 1,017,250 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,971,084 | ||||||||||||
| 佐治亚州：0.3% | ||||||||||||
| 佐治亚州市政电力局，退款RB，BAB，7.06%，04/01/57 |
1,929 | 2,195,891 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 伊利诺伊州：0.3% |
||||||||||||
| 伊利诺伊州，GO，5.10%，06/01/33 |
2,000 | 2,008,682 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 印第安纳州：0.5% |
||||||||||||
| 印第安纳波利斯地方公共改善债券银行，RB，BAB，B-2系列，6.12%，01/15/40 |
2,535 | 2,958,782 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 新泽西州修正0.1% |
||||||||||||
| 新泽西州，去吧 |
||||||||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/30 |
250 | 265,672 | ||||||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/31 |
190 | 200,082 | ||||||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/32 |
180 | 189,203 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 654,957 | ||||||||||||
| 纽约尾盘1.4% | ||||||||||||
| 大都会运输局，RB，BAB，7.34%，11/15/39 |
1,295 | 1,745,657 | ||||||||||
| 纽约市工业发展局，退还RB |
||||||||||||
| (AGM), 3.19%, 03/01/40 |
165 | 135,239 | ||||||||||
| Class A, (AGM), 3.00%, 01/01/46 |
50 | 38,530 | ||||||||||
| 纽约市市政水金融局，RB，BAB，5.72%，06/15/42 |
1,390 | 1,621,062 | ||||||||||
| 纽约市过渡金融管理局未来税收担保收入，RB，E-1系列， 4.00%，02/01/41 |
1,000 | 976,032 | ||||||||||
| 纽约州宿舍局，RB，Bab Series D，5.60%，03/15/40 |
1,900 | 2,117,723 | ||||||||||
| 36 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 纽约(续) |
||||||||||||
| 纽约州宿舍局，RB，Bab(续) |
||||||||||||
| Series F, 5.63%, 03/15/39 |
美元 | 1,100 | $ | 1,200,950 | ||||||||
| 纽约和新泽西港务局，RB，第159号系列，6.04%，12/01/29 |
780 | 876,338 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,711,531 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政债券总额：3.5% |
22,500,927 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 非机构抵押贷款支持证券 |
| |||||||||||
| 抵押贷款债券(CDO)4.8% |
| |||||||||||
| 另类贷款信托基金 |
||||||||||||
| Series 2005-64CB, Class 1A15, 5.50%, 12/25/35 |
463 | 427,804 | ||||||||||
| Series 2006-OA21, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 1.80%, 03/20/47(a) |
419 | 337,352 | ||||||||||
| Series 2007-OA10, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 2.12%, 09/25/47(a) |
4,297 | 3,443,637 | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2007-2系列，1A2类，6.00%，03/25/37 |
241 | 209,233 | ||||||||||
| Bravo住宅资金信托，2021系列-NQM1，A1类，0.94%，02/25/49(a)(b) |
1,025 | 957,551 | ||||||||||
| 大通住房贷款抵押信托，A12类，6.50%，04/25/49(a)(b) |
672 | 670,717 | ||||||||||
| 柯尔特抵押贷款信托基金(a)(b) |
||||||||||||
| Series 2020-2, Class M1, 5.25%, 03/25/65 |
3,050 | 2,969,894 | ||||||||||
| Series 2020-3, Class M1, 3.36%, 04/27/65 |
3,820 | 3,580,396 | ||||||||||
| Series 2022-1, Class A1, 4.55%, 04/25/67 |
1,788 | 1,765,279 | ||||||||||
| Deepaven住宅抵押信托，2022-2系列，A1类，4.30%，03/25/67(a)(b) |
315 | 306,073 | ||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust，Series 2020-1，Class M1，5.24%，05/25/65(a)(b) |
1,500 | 1,473,097 | ||||||||||
| GMACM抵押贷款信托，2005系列-AR3，5A1类，3.23%，06/19/35(a) |
110 | 103,937 | ||||||||||
| GS抵押贷款支持证券公司信托，2022-PJ2，A4类，2.50%，06/25/52(a)(b) |
1,150 | 979,825 | ||||||||||
| GS抵押贷款支持证券信托(a)(b) |
||||||||||||
| 2.50%, 11/25/51 |
989 | 848,145 | ||||||||||
| Series 2021-PJ7, Class A2, 2.50%, 01/25/52 |
2,589 | 2,207,420 | ||||||||||
| GSR抵押贷款信托，2007-4F系列，3A1类，6.00%，07/25/37 |
84 | 62,321 | ||||||||||
| JP摩根抵押信托基金 |
||||||||||||
| Series 2006-S3, Class 1A12, 6.50%, 08/25/36 |
42 | 19,765 | ||||||||||
| Series 2022-INV3, Class A3B, 3.00%, 09/25/52(a)(b) |
818 | 726,520 | ||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accept，系列2022-INV2，A3类，3.00%，04/25/52(a)(b) |
841 | 746,377 | ||||||||||
| 美林抵押贷款投资者信托，2006系列-A3，3A1类，2.79%，05/25/36(a) |
170 | 133,619 | ||||||||||
| MFA信托，2021系列-NQM1，M1类， 2.31%，04/25/65(a)(b) |
2,750 | 2,492,863 | ||||||||||
| OBX信托，2022系列-InC3，A1类， 3.00%，02/25/52(a)(b) |
750 | 663,110 | ||||||||||
| RCKT抵押信托，2022-2系列，A1类，3.00%，02/25/52(a)(b) |
1,128 | 998,697 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 抵押贷款债券(续) |
| |||||||||||
| 星级信托，2021-1系列，M1类， 2.36%，05/25/65(a)(b) |
美元 | 2,050 | $ | 1,922,994 | ||||||||
| 喜达屋按揭住宅信托，2020-3系列，M1类，3.54%，04/25/65(a)(b) |
2,000 | 1,926,736 | ||||||||||
| Verus证券化信托，2022-3系列，A1类，4.13%，02/25/67(b) |
947 | 927,986 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 30,901,348 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a) — 4.9% | ||||||||||||
| BAMLL商业抵押证券信托，2015-200P系列，C类，3.72%，04/14/33(b) |
4,170 | 3,919,664 | ||||||||||
| 湾景商业资产信托，系列2007-2A，A1类，(1个月Libor US+0.27%)， 1.89%，07/25/37(b) |
761 | 671,041 | ||||||||||
| 花旗商业抵押贷款信托基金 |
||||||||||||
| Series 2013-GC15, Class B, 5.35%, 09/10/46 |
7,183 | 7,153,583 | ||||||||||
| Series 2020-420K, Class D, 3.42%, 11/10/42(b) |
270 | 209,400 | ||||||||||
| 通信抵押信托基金 |
||||||||||||
| Series 2015-CR22, Class C, 4.21%, 03/10/48 |
5,000 | 4,726,726 | ||||||||||
| Series 2015-LC19, Class C, 4.37%, 02/10/48 |
3,500 | 3,361,730 | ||||||||||
| 商业抵押信托，2013系列-CR11，B类，5.28%，08/10/50 |
7,000 | 7,007,237 | ||||||||||
| 瑞士信贷抵押贷款资本证书信托，2020系列-FACT，D类，(1个月Libor US+3.71%)，5.03%，10/15/37(b) |
900 | 856,359 | ||||||||||
| 延长逗留美国信托，2021系列-ESH，D类，(1个月Libor US+2.25%)， 3.58%，07/15/38(b) |
825 | 795,922 | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2020系列-TWN3，D类，(1个月Libor US+3.70%)， 5.02%，11/15/37(b) |
1,500 | 1,467,240 | ||||||||||
| 雷曼兄弟小额商业抵押贷款信托，2006-1A系列，B类，(1个月Libor US+1.00%)，2.62%，04/25/31(b) |
1,366 | 1,338,162 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 31,507,064 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 非机构抵押贷款支持证券总额：9.7% |
| |||||||||||
| (Cost: $65,355,196) |
|
62,408,412 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||
| 资本信托基金6.5% |
||||||||||||
| 汽车：0.0% |
||||||||||||
| 大众国际金融公司， 4.38%(a)(d)(h) |
欧元 | 100 | 84,083 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 银行(a)(h) — 1.9% |
||||||||||||
| 北欧商业银行，6.75%(b) |
美元 | 200 | 187,750 | |||||||||
| 东亚银行有限公司，5.88%(d) |
250 | 246,062 | ||||||||||
| 法国农业信贷银行，4.75%(b) |
200 | 155,433 | ||||||||||
| 工商中国银行股份有限公司， 3.20%(d) |
250 | 236,250 | ||||||||||
| ING Groep NV，3.88% |
2,000 | 1,448,429 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL，5.28%(d) |
300 | 274,931 | ||||||||||
| 北欧银行总部基地，6.13%(b) |
2,960 | 2,851,321 | ||||||||||
| 里萨尔商业银行公司，6.50%(d) |
200 | 191,163 | ||||||||||
| SVB金融集团，C系列，4.00% |
2,000 | 1,523,960 | ||||||||||
| TMB Thanachart Bank PCL，4.90%(d) |
250 | 228,016 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
37 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 银行(续) | ||||||||||||
| U.S.Bancorp，3.70% |
美元 | 1,900 | $ | 1,458,250 | ||||||||
| 富国银行，S系列， 5.90%(e) |
3,390 | 3,065,238 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,866,803 | ||||||||||||
| 资本市场：0.4% | ||||||||||||
| 纽约梅隆银行，第一系列，3.75%(a)(e)(h) |
2,845 | 2,322,457 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化金融服务(a)(h) — 3.4% | ||||||||||||
| 美国银行。 |
||||||||||||
| 系列FF，5.88%(e) |
3,500 | 3,073,110 | ||||||||||
| X系列，6.25% |
1,050 | 1,020,600 | ||||||||||
| 巴克莱银行，4.38% |
310 | 237,728 | ||||||||||
| 瑞士信贷集团，6.38%(b) |
300 | 247,874 | ||||||||||
| 汇丰控股 |
||||||||||||
| 6.50% |
1,090 | 987,089 | ||||||||||
| 6.00% |
435 | 389,869 | ||||||||||
| 摩根大通。 |
||||||||||||
| 系列FF，5.00% |
3,027 | 2,671,328 | ||||||||||
| 系列HH，4.60% |
165 | 139,346 | ||||||||||
| 系列I，4.71%(e) |
3,581 | 3,394,788 | ||||||||||
| 系列V，5.60%(e) |
3,640 | 3,403,400 | ||||||||||
| 劳埃德银行集团，7.50% |
1,750 | 1,705,676 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，6.00% |
1,575 | 1,457,517 | ||||||||||
| 法国兴业银行，7.88%(b) |
1,000 | 979,810 | ||||||||||
| 瑞银集团，3.88%(b) |
2,000 | 1,627,943 | ||||||||||
| 友利银行，4.25%(d) |
250 | 239,656 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 21,575,734 | ||||||||||||
| 电力公司(a) — 0.4% | ||||||||||||
| 爱迪生国际，B系列，5.00%(h) |
115 | 91,497 | ||||||||||
| NextEra能源资本控股公司，5.65%，05/01/79 |
2,750 | 2,416,429 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,507,926 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商v0.0% | ||||||||||||
| 维斯特拉公司，7.00%(a)(b)(h) |
162 | 147,015 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业：0.4% | ||||||||||||
| 兴国人寿保险股份有限公司，4.48%(a)(d)(h) |
200 | 194,850 | ||||||||||
| MetLife, Inc., 6.40%, 12/15/66 |
2,554 | 2,567,434 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,762,284 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% | ||||||||||||
| Anoundtown SA，3.38%(a)(d)(h) |
欧元 | 100 | 77,278 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事业公司：0.0% | ||||||||||||
| 法国电力公司，3.38%(a)(d)(h) |
200 | 136,225 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 无线电信服务：0.0% | ||||||||||||
| 沃达丰集团 PLC，3.10%，01/03/79(a)(d) |
100 | 100,066 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 41,579,871 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 优先股：0.6%(a)(h) | ||||||||||||
| 资本市场：0.6% | ||||||||||||
| 高盛，J系列，5.50% |
92,000 | 2,248,480 | ||||||||||
| 摩根士丹利，K系列，5.85% |
66,567 | 1,646,202 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,894,682 | ||||||||||||
| 安防 |
股票 |
价值 | ||||||||||
| 储蓄和抵押金融公司：0.0% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会，S系列 |
10,000 | $ | 34,800 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,929,482 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 信托优先股0.1% | ||||||||||||
| Banks — 0.1% | ||||||||||||
| 花旗资本XIII，7.61%，10/30/40(a) |
29,583 | 792,824 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 792,824 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券总额=7.2% |
|
46,302,177 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 帕尔 (000) |
||||||||||||
| 美国政府支持的机构证券 |
| |||||||||||
| 机构债务占1.0% | ||||||||||||
| Fannie Mae, 5.63%, 07/15/37(e) |
美元 | 1,600 | 1,951,327 | |||||||||
| 决议资金公司主体地带， 0.00%，04/15/30(g) |
6,055 | 4,617,177 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,568,504 | ||||||||||||
| 抵押贷款债券(CDO)：4.9% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会抨击 |
||||||||||||
| Series 2015-47, Class GL, 3.50%, 07/25/45 |
1,636 | 1,573,829 | ||||||||||
| Series 2022-25, Class KL, 4.00%, 05/25/52 |
14,500 | 14,194,179 | ||||||||||
| 房地美抨击 |
||||||||||||
| Series 4350, Class DY, 4.00%, 06/15/44 |
1,996 | 2,023,648 | ||||||||||
| Series 4398, Class ZX, 4.00%, 09/15/54 |
10,458 | 10,305,393 | ||||||||||
| Series 4549, Class TZ, 4.00%, 11/15/45 |
3,187 | 3,214,126 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 31,311,175 | ||||||||||||
| 仅限利息抵押贷款债券(CDO)=0.1% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会抨击 |
||||||||||||
| Series 1997-50, Class SI, (1 mo. LIBOR US + 9.20%), 1.20%, 04/25/23(a) |
1 | 3 | ||||||||||
| Series 2012-47, Class NI, 4.50%, 04/25/42 |
1,039 | 215,188 | ||||||||||
| 吉妮·梅(a) |
||||||||||||
| Series 2009-116, Class KS, (1 mo. LIBOR US + 6.47%), 4.96%, 12/16/39 |
713 | 76,716 | ||||||||||
| Series 2011-52, Class NS, (1 mo. LIBOR US + 6.67%), 5.16%, 04/16/41 |
6,124 | 636,582 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 928,489 | ||||||||||||
| 抵押贷款支持证券：24.8% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会抵押贷款支持证券(e) |
||||||||||||
| 3.00%, 07/14/22 |
7,306 | 6,865,806 | ||||||||||
| 4.00%, 07/14/22 |
3,364 | 3,363,808 | ||||||||||
| 4.50%, 07/14/22 |
3,312 | 3,435,671 | ||||||||||
| 房地美抵押贷款支持证券(e) |
||||||||||||
| 3.00%, 07/14/22 |
1,998 | 1,975,848 | ||||||||||
| 4.50%, 07/14/22 |
663 | 684,310 | ||||||||||
| Ginnie Mae抵押支持证券，5.50%，08/15/33 |
27 | 27,817 | ||||||||||
| 统一抵押贷款支持证券(e) |
||||||||||||
| 2.00%, 07/14/22 - 01/03/51 |
19,715 | 17,190,614 | ||||||||||
| 3.00%, 07/14/22 |
5,266 | 5,031,272 | ||||||||||
| 3.50%, 07/14/22 - 04/01/52 |
15,000 | 14,683,269 | ||||||||||
| 4.00%, 07/14/22 - 04/25/52(p) |
62,689 | 61,976,058 | ||||||||||
| 4.50%, 07/14/22 |
3,409 | 3,515,441 | ||||||||||
| 5.50%, 07/14/22 |
309 | 331,508 | ||||||||||
| 6.00%, 07/14/22 |
259 | 283,360 | ||||||||||
| 38 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 抵押贷款支持证券(续) |
||||||||||||
| 统一抵押贷款支持证券(e) (续) |
| |||||||||||
| 5.00%, 08/01/34 |
美元 | 634 | $ | 666,780 | ||||||||
| 2.50%, 10/01/51 - 01/01/52 |
42,608 | 38,624,750 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 158,656,312 | ||||||||||||
| 仅本金抵押抵押债券(q) — 0.0% | ||||||||||||
| 联邦抵押协会兴趣地带 |
||||||||||||
| Series 203, Class 1,0.00%, 02/25/23 |
— | (n) | 64 | |||||||||
| 228系列，1类， |
— | (n) | 53 | |||||||||
| 联邦抵押协会抨击 |
||||||||||||
| Series 1993-51, Class E, 0.00%, 02/25/23 |
— | (n) | 213 | |||||||||
| Series 1993-70, Class A, 0.00%, 05/25/23 |
— | (n) | 68 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 398 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美国政府支持的机构证券总额：30.8% |
|
|||||||||||
| (Cost: $206,676,043) |
|
197,464,878 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美国财政部债务 |
||||||||||||
| 美国国债(e) |
||||||||||||
| 1.88%, 02/15/41 - 02/15/51 |
29,800 | 22,490,055 | ||||||||||
| 3.00%, 11/15/44 |
61,400 | 56,898,133 | ||||||||||
| 2.50%, 02/15/46 |
66,500 | 56,387,324 | ||||||||||
| 2.75%, 11/15/47 |
2,000 | 1,791,719 | ||||||||||
| 美国国库券(e) |
||||||||||||
| 2.75%, 04/30/23 - 08/31/25 |
29,300 | 29,134,949 | ||||||||||
| 3.00%, 09/30/25 |
2,400 | 2,396,531 | ||||||||||
| 2.88%, 08/15/28 |
1,000 | 987,813 | ||||||||||
| 3.13%, 11/15/28 |
3,000 | 3,006,211 | ||||||||||
| 1.13%, 02/15/31 |
19,000 | 16,326,641 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美国国债总额：29.6% |
|
189,419,376 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 长期投资总额：167.1% |
|
1,070,825,641 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||
| 货币市场基金占2.8% |
||||||||||||
| 贝莱德流动性基金，T基金，机构类，1.33%(r)(s) |
18,146,817 | 18,146,817 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期证券总额为2.8% |
|
18,146,817 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| TBA销售前的总投资 |
|
|||||||||||
| (Cost: $1,185,629,212) |
|
1,088,972,458 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| TBA销售承诺 |
||||||||||||
| 抵押贷款证券(MBS)(3.9)% |
| |||||||||||
| 统一抵押贷款支持证券，4.00%， 07/14/52(p) |
美元 | (25,500 | ) | $ | (25,144,893 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||||||
| TBA销售承诺总额(3.9)% |
|
(25,144,893 | ) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总投资，扣除TBA销售 |
|
|||||||||||
| (Cost: $1,160,672,610) |
|
1,063,827,565 | ||||||||||
| 负债超过其他资产(66.0)% |
|
(423,142,943 | ) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 净资产100.0% |
|
$ | 640,684,622 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (d) | 根据1933年《证券法》的S规定，该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
| (e) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还逆回购协议相关的抵押品 。 |
| (f) | 可兑换证券。 |
| (g) | 零息债券。 |
| (h) | 没有规定到期日的永久证券。 |
| (i) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (j) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
| (k) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (l) | 非创收证券。 |
| (m) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (n) | 四舍五入到不到1000。 |
| (o) | 步步优惠券保安。票面利率将定期增加(升级债券)或降低(降级债券)，直至到期。显示的利率反映了当前有效的利率。 |
| (p) | 表示或包括TBA事务。 |
| (q) | 利率是截至期末的贴现率或一系列贴现率。 |
| (r) | 信托基金的附属机构。 |
| (s) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言，信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言，这些定义可能不适用于 ，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
39 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
联属
在截至2022年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托附属公司的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 25,976,159 | $ | — | $ | (7,829,342 | )(a) | $ | — | $ | — | $ | 18,146,817 | 18,146,817 | $ | 28,783 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
逆回购协议
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | |
利息 费率 |
|
贸易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 |
|
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的( |
a) | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.50 | %(b) | 10/06/21 | 打开 | $ | 3,925,000 | $ | 3,931,665 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.50 | (b) | 10/06/21 | 打开 | 2,910,000 | 2,914,312 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.50 | (b) | 10/06/21 | 打开 | 777,562 | 778,883 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.50 | (b) | 10/06/21 | 打开 | 2,396,875 | 2,400,945 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(1.75 | )(b) | 01/10/22 | 打开 | 182,823 | 181,303 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.79 | (b) | 02/14/22 | 打开 | 8,130,000 | 8,147,771 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.79 | (b) | 02/14/22 | 打开 | 9,265,747 | 9,286,001 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打开 | 3,478,125 | 3,486,156 | 资本信托基金 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打开 | 4,846,100 | 4,857,289 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打开 | 4,067,212 | 4,076,603 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打开 | 3,212,402 | 3,219,820 | 资本信托基金 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.95 | (b) | 02/22/22 | 打开 | 3,038,287 | 3,047,153 | 资本信托基金 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 2,870,000 | 2,873,691 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 24,687,500 | 24,719,251 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 66,235,250 | 66,320,826 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 14,740,000 | 14,759,023 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.60 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 2,280,000 | 2,282,106 | 美国政府支持的机构证券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.79 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 2,876,194 | 2,881,832 | 资本信托基金 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 1,752,500 | 1,755,725 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 1,411,000 | 1,413,597 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 1,069,500 | 1,071,468 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.88 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 783,344 | 785,091 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.92 | (b) | 03/14/22 | 打开 | 3,912,750 | 3,921,946 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.69 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 3,865,000 | 3,871,705 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 4,870,250 | 4,879,551 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 4,109,400 | 4,117,248 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 1,752,500 | 1,755,847 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 7,384,587 | 7,398,690 | 外国机构的义务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 1,064,844 | 1,066,877 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 4,359,375 | 4,367,700 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.25 | (b) | 04/12/22 | 打开 | 111,150 | 110,955 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(1.25 | )(b) | 04/28/22 | 打开 | 93,620 | 93,412 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(0.75 | )(b) | 04/28/22 | 打开 | 108,341 | 108,055 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 04/29/22 | 打开 | 3,580,000 | 3,584,748 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 04/29/22 | 打开 | 8,628,812 | 8,640,258 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 05/04/22 | 打开 | 2,404,025 | 2,407,047 | 资本信托基金 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 05/04/22 | 打开 | 2,760,312 | 2,763,782 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 05/04/22 | 打开 | 3,103,750 | 3,107,651 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 40 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | |
利息 费率 |
|
贸易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 |
|
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的( |
a) | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.75 | %(b) | 05/10/22 | 打开 | $ | 523,750 | $ | 524,517 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
1.75 | (b) | 05/10/22 | 打开 | 875,875 | 877,158 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打开 | 2,016,687 | 2,019,613 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打开 | 1,840,406 | 1,843,076 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打开 | 1,750,937 | 1,753,478 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打开 | 3,076,781 | 3,081,245 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 1,005,000 | 1,005,870 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 2,424,000 | 2,426,098 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 1,832,500 | 1,834,086 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 3,037,500 | 3,040,129 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 14,855,500 | 14,868,358 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 11,831,625 | 11,841,866 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 35,635,894 | 35,666,739 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打开 | 17,911,875 | 17,927,379 | 美国财政部债务 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 501,510 | 501,838 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 274,298 | 274,477 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 929,474 | 930,082 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,035,612 | 1,036,290 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 884,372 | 884,952 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 820,368 | 820,905 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 386,940 | 387,194 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 776,652 | 777,161 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 818,267 | 818,803 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 657,628 | 658,058 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 603,403 | 603,798 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 520,932 | 521,273 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,079,464 | 1,080,171 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 715,356 | 715,825 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 646,320 | 646,743 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,262,244 | 1,263,070 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,637,753 | 1,638,826 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,969,394 | 1,970,683 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,303,628 | 1,304,481 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 831,858 | 832,403 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 470,683 | 470,991 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 693,237 | 693,691 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 320,625 | 320,835 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
41 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | |
利息 费率 |
|
贸易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 |
|
面值 包括 应计利息 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的( |
a) | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | % | 06/10/22 | 07/14/22 | $ | 1,049,909 | $ | 1,050,597 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | ||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 662,781 | 663,215 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,138,956 | 1,139,702 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,008,149 | 1,008,809 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,226,486 | 1,227,289 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 536,222 | 536,574 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 510,357 | 510,692 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 700,036 | 700,494 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,910,991 | 1,912,242 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,061,554 | 1,062,250 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 687,176 | 687,626 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,299,595 | 1,300,446 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 594,043 | 594,432 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,584,281 | 2,585,961 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 10,070,016 | 10,076,562 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,665,649 | 2,667,381 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,004,032 | 1,004,685 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 10,321,823 | 10,328,532 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 6,612,724 | 6,617,022 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 4,880,021 | 4,883,193 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 3,330,407 | 3,332,571 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 3,403,442 | 3,405,655 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 3,543,156 | 3,545,459 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,300,249 | 2,301,745 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,288,864 | 2,290,352 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,183,234 | 2,184,653 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,118,207 | 2,119,584 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,188,130 | 2,189,552 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 7,595,210 | 7,600,147 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 6,686,029 | 6,690,375 | 美国政府支持的机构证券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(1.00 | )(b) | 06/14/22 | 打开 | 360,704 | 360,543 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(3.00 | )(b) | 06/17/22 | 打开 | 19,175 | 19,159 | 公司债券 |
开放/需求 | ||||||||||||||||
| 42 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
撤消 回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 |
利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 应计利息 |
|
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
|
剩余 合同到期日 协议中的 |
(a) | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(0.50 | )%(b) | 06/22/22 | 打开 | $ | 80,313 | $ | 80,304 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(5.00 | )(b) | 06/24/22 | 打开 | 53,240 | 53,188 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| $ | 421,477,646 | $ | 421,979,136 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| (a) | 某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止。 |
| (b) | 可变利率证券。期末到期日利率是指可通过 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
| 长期合同 |
||||||||||||||||
| 10年期美国超长国债 |
510 | 09/21/22 | $ | 64,802 | $ | (1,194,485 | ) | |||||||||
| 超级美国国债 |
202 | 09/21/22 | 31,177 | (321,567 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| (1,516,052 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 10年期日本国债 |
8 | 09/12/22 | 8,762 | (8,569 | ) | |||||||||||
| 10年期美国国债 |
861 | 09/21/22 | 101,907 | (498,627 | ) | |||||||||||
| 美国长债 |
86 | 09/21/22 | 11,876 | 253,119 | ||||||||||||
| 2年期美国国债 |
98 | 09/30/22 | 20,565 | 83,174 | ||||||||||||
| 5年期美国国债 |
418 | 09/30/22 | 46,868 | (668,942 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| (839,845 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (2,355,897 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
远期外汇合约
| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的赞赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||
| 美元 |
129,803 | 计算机辅助设计 | 166,000 | 摩根大通银行N.A. | 09/21/22 | $ | 822 | |||||||||||||||||||
| 美元 |
4,612,856 | 欧元 | 4,296,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 85,808 | ||||||||||||||||||||
| 美元 |
3,534,696 | 英镑 | 2,848,000 | 汇丰银行美国N.A. | 09/21/22 | 62,638 | ||||||||||||||||||||
| 美元 |
1,371,984 | 英镑 | 1,094,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 38,265 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 187,533 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 欧元 |
259,164 | 美元 | 274,485 | 摩根士丹利国际公司 | 09/21/22 | (1,383 | ) | |||||||||||||||||||
| 英镑 |
39,726 | 美元 | 48,595 | 渣打银行 | 09/21/22 | (164 | ) | |||||||||||||||||||
| 美元 |
2,103 | 欧元 | 2,000 | 道富银行信托公司 | 09/21/22 | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| (1,551 | ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| $ | 185,982 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
集中清算的信用违约互换--购买保护
| 参考债务/索引 | 已支付的财务比率 由信托基金 |
付款 频率 |
终端 日期 |
概念上的 Amount (000) |
价值 | 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
|||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.38.V2 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/27 | 美元 | 4,836 | $ | 134,860 | $ | (152,992 | ) | $ | 287,852 | |||||||||||||||
| CDX.NA.IG.38.V1 |
1.00 | 季刊 | 06/20/27 | 美元 | 21,660 | 249 | (192,636 | ) | 192,885 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 135,109 | $ | (345,628 | ) | $ | 480,737 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
43 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
中央结算利率互换
| 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 由信托基金支付 | 由信托基金收到 | 有效 日期 |
终端 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 费率 | 频率 | 费率 | 频率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
每年一次 | 3.01% | 每年一次 | 10/05/22 | (a) | 06/30/24 | 美元 | 14,905 | $ | (31,070 | ) | $ | 64 | $ | (31,134 | ) | ||||||||||||||||
|
|
2.86% |
每年一次 | 1天SOFR，0.82% | 每年一次 | 10/05/22 | (a) | 11/30/26 | 美元 | 14,905 | (21,474 | ) | 136 | (21,610 | ) | ||||||||||||||||||
| 3个月伦敦银行同业拆息，2.29% |
季刊 | 1.59% | 半年度报告 | 不适用 | 10/14/31 | 美元 | 26,700 | (3,166,547 | ) | (1,167,130 | ) | (1,999,417 | ) | |||||||||||||||||||
| 1.61% |
半年度报告 | 3个月伦敦银行同业拆息，2.29% | 季刊 | 不适用 | 03/30/32 | 美元 | 26,000 | 3,134,114 | 1,193,244 | 1,940,870 | ||||||||||||||||||||||
| 1.66% |
半年度报告 | 3个月伦敦银行同业拆息，2.29% | 季刊 | 不适用 | 04/26/32 | 美元 | 25,400 | 3,047,567 | 1,096,166 | 1,951,401 | ||||||||||||||||||||||
| 1.86% |
半年度报告 | 3个月伦敦银行同业拆息，2.29% | 季刊 | 不适用 | 10/15/41 | 美元 | 14,800 | 2,775,140 | 833,343 | 1,941,797 | ||||||||||||||||||||||
| 3个月伦敦银行同业拆息，2.29% |
季刊 | 1.93% | 半年度报告 | 不适用 | 10/23/51 | 美元 | 3,550 | (711,966 | ) | (156,824 | ) | (555,142 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 5,025,764 | $ | 1,798,999 | $ | 3,226,765 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 远期掉期。 |
场外信用违约互换？卖出保护
| 参考债务/索引 | |
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 | |
终端 日期 |
|
|
信用 额定值 |
(a) |
|
概念上的 金额(000 |
)(b) |
价值 | |
预付费用 补价 已支付 |
|
|
未实现 欣赏 (折旧 |
) | |||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/23 | B | 欧元 | 10 | $ | (1,501 | ) | $ | (867 | ) | $ | (634 | ) | |||||||||||||||||||
| Novafives S.A.S |
5.00 | 季刊 | 花旗银行N.A. | 06/20/23 | B- | 欧元 | 10 | (1,161 | ) | (668 | ) | (493 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
|
佛吉亚东南部 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/25 | BB | 欧元 | 10 | 100 | 461 | (361 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 | 12/20/25 | CCC | 欧元 | 10 | (3,225 | ) | 1,223 | (4,448 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 维珍传媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 12/20/25 | B | 欧元 | 10 | 257 | 948 | (691 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/26 | 天然橡胶 | 欧元 | 10 | (3,280 | ) | 836 | (4,116 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/26 | 天然橡胶 | 欧元 | 10 | (3,280 | ) | 939 | (4,219 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 12/20/26 | BB+ | 欧元 | 10 | (295 | ) | 397 | (692 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. | 12/20/26 | B+ | 欧元 | 10 | (1,625 | ) | (391 | ) | (1,234 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 | 12/20/26 | B+ | 欧元 | 5 | (825 | ) | 199 | (1,024 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 | 12/20/26 | B+ | 欧元 | 5 | (802 | ) | 204 | (1,006 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 | 12/20/26 | B+ | 欧元 | 25 | (4,064 | ) | 961 | (5,025 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 | 12/20/26 | B+ | 欧元 | 25 | (4,064 | ) | 1,139 | (5,203 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 12/20/26 | BB | 欧元 | 10 | 825 | 805 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 | 06/20/27 | BB+ | 欧元 | 2 | (70 | ) | 50 | (120 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 | 06/20/27 | BB+ | 欧元 | 40 | (1,736 | ) | 1,826 | (3,562 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 | 06/20/27 | BB+ | 欧元 | 9 | (383 | ) | 297 | (680 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/27 | BB+ | 欧元 | 9 | (385 | ) | 323 | (708 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/27 | BB+ | 欧元 | 8 | (362 | ) | 304 | (666 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/27 | BB+ | 欧元 | 2 | (102 | ) | 86 | (188 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/27 | BB | 欧元 | 30 | (5,009 | ) | (5,308 | ) | 299 | ||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. | 06/20/27 | BB | 欧元 | 10 | (1,670 | ) | (1,109 | ) | (561 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.8 |
3.00 | 每月 | 巴克莱银行公司 | 10/17/57 | N/R | 美元 | 5,000 | (861,017 | ) | (483,158 | ) | (377,859 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.8 |
3.00 | 每月 | 瑞士信贷国际 | 10/17/57 | N/R | 美元 | 2,500 | (430,508 | ) | (239,040 | ) | (191,468 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.8 |
3.00 | 每月 | 摩根士丹利国际公司 | 10/17/57 | N/R | 美元 | 5,550 | (955,729 | ) | (702,621 | ) | (253,108 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 瑞士信贷国际 | 09/17/58 | N/R | 美元 | 5,000 | (854,607 | ) | (518,760 | ) | (335,847 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 瑞士信贷国际 | 09/17/58 | N/R | 美元 | 2,500 | (427,304 | ) | (259,381 | ) | (167,923 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 瑞士信贷国际 | 09/17/58 | N/R | 美元 | 5,000 | (854,607 | ) | (518,711 | ) | (335,896 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 摩根士丹利公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 国际PLC | 09/17/58 | N/R | 美元 | 2,153 | (367,993 | ) | (233,803 | ) | (134,190 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (4,784,422 | ) | $ | (2,952,819 | ) | $ | (1,831,603 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 使用标准普尔全球评级提供的发行人评级或该指数的标的证券(如适用)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
| 44 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
集中清算掉期和场外掉期资产负债表中报告的余额
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | 3,122,953 | $ | (1,669,582 | ) | $ | 6,314,805 | $ | (2,607,303 | ) | ||||||
| 场外掉期 |
10,998 | (2,963,817 | ) | 319 | (1,831,922 | ) | ||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累计升值(折旧)，如投资附表所示。 只有当日的变动保证金在资产负债表中报告，并扣除任何以前支付(收到)的掉期溢价金额。 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现增值(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 336,293 | $ | — | $ | 336,293 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
— | — | — | 187,533 | — | — | 187,533 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未实现增值 (a) |
— | 480,737 | — | — | 5,834,068 | — | 6,314,805 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期未实现增值；支付掉期溢价 |
— | 11,317 | — | — | — | — | 11,317 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 492,054 | $ | — | $ | 187,533 | $ | 6,170,361 | $ | — | $ | 6,849,948 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现折旧(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,692,190 | $ | — | $ | 2,692,190 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约未实现贬值 |
— | — | — | 1,551 | — | — | 1,551 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期的未实现折旧 (a) |
— | — | — | — | 2,607,303 | — | 2,607,303 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期的未实现折旧；收到的掉期溢价 |
— | 4,795,739 | — | — | — | — | 4,795,739 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | 4,795,739 | $ | — | $ | 1,551 | $ | 5,299,493 | $ | — | $ | 10,096,783 | |||||||||||||||
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| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资明细表中列报。在资产负债表中，只有当日的变动幅度在应收或应付款中报告，累计未实现增值(折旧)净额包括在累计收益(亏损)中。 |
在截至2022年6月30日的期间，衍生金融工具在经营报表中的影响如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (5,093,903 | ) | $ | — | $ | (5,093,903 | ) | ||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 561,113 | — | — | 561,113 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项(a) |
— | — | — | — | 1,415,046 | — | 1,415,046 | |||||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | — | — | (4,116,630 | ) | — | (4,116,630 | ) | |||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | 1,053,924 | — | — | 4,392,609 | — | 5,446,533 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | 1,053,924 | $ | — | $ | 561,113 | $ | (3,402,878 | ) | $ | — | $ | (1,787,841 | ) | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3,573,400 | ) | $ | — | $ | (3,573,400 | ) | ||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 338,746 | — | — | 338,746 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项(b) |
— | — | — | — | 688,971 | — | 688,971 | |||||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
45 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
| 商品 合同 |
信用 合同 |
权益 合同 |
外币币种 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (88,306 | ) | $ | — | $ | (88,306 | ) | ||||||||||||
| 掉期 |
— | (1,005,449 | ) | — | — | 2,061,194 | — | 1,055,745 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | (1,005,449 | ) | $ | — | $ | 338,746 | $ | (911,541 | ) | $ | — | $ | (1,578,244 | ) | ||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| (a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
| (b) | 购买的期权包括在非关联投资的未实现增值(折旧)净变化中。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 期货合约： |
| |||
| 长期合同的平均名义价值 |
$ | 98,401,751 | ||
| 合同的平均名义价值 |
$ | 185,025,796 | ||
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 10,855,734 | ||
| 平均售出金额(美元) |
$ | 527,856 | ||
| 选项： |
||||
| 购买的期权合同的平均价值 |
$ | 6,313 | ||
| 签订的期权合约的平均价值 |
$ | 1,008 | ||
| 购买的掉期合同的平均名义价值 |
$ | 38,171,250 | ||
| 签订的掉期合同的平均名义价值 |
$ | 190,790,000 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于买入保护 |
$ | 27,808,075 | ||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 27,916,390 | ||
| 利率互换： |
||||
| 平均名义价值支付固定费率 |
$ | 322,728,000 | ||
| 平均名义价值收到固定利率 |
$ | 260,598,750 | ||
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息，请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期货合约 |
$ | 992,585 | $ | 1,082,239 | ||||
| 远期外币兑换合约 |
187,533 | 1,551 | ||||||
| 掉期交易已集中结算 |
— | 824,758 | ||||||
| 掉期交易-场外交易(a) |
11,317 | 4,795,739 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
1,191,435 | 6,704,287 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(992,585 | ) | (1,906,997 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 198,850 | $ | 4,797,290 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 在资产负债表中包括场外掉期的未实现增值(折旧)和掉期溢价(已支付/已收到)。 |
| 46 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
下表列出了按交易对手分列的信托衍生资产和负债净额，以及信托收到(和质押)的相关抵押品的净额。
| 交易对手 |
|
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(b)(c) | |||||
| 巴克莱银行公司 |
$ | 249 | $ | (249 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||
| 瑞士信贷国际 |
3,288 | (3,288 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 汇丰银行美国N.A. |
62,638 | — | — | — | 62,638 | |||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
6,240 | (6,240 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
2,362 | (2,362 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| NatWest Markets PLC |
124,073 | — | — | — | 124,073 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 198,850 | $ | (12,139 | ) | $ | — | $ | — | $ | 186,711 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b)(d) | |||||
| 美国银行N.A. |
$ | 1,625 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,625 | ||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
862,161 | (249 | ) | — | (655,000 | ) | 206,912 | |||||||||||||
| 花旗银行N.A. |
1,161 | — | — | — | 1,161 | |||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
2,577,299 | (3,288 | ) | — | (2,550,000 | ) | 24,011 | |||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
20,120 | (6,240 | ) | — | — | 13,880 | ||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
1,334,756 | (2,362 | ) | — | (1,254,000 | ) | 78,394 | |||||||||||||
| 渣打银行 |
164 | — | — | — | 164 | |||||||||||||||
| 道富银行信托公司 |
4 | — | — | — | 4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 4,797,290 | $ | (12,139 | ) | $ | — | $ | (4,459,000) | $ | 326,151 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可用于抵销的衍生品金额限于受MNA约束的衍生品资产和/或负债的金额。 |
| (b) | 净额还可以包括不需要抵押的远期外币兑换合同。 |
| (c) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
| (d) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息，请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 63,871,335 | $ | 1,238,732 | $ | 65,110,067 | ||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||||||
| 广告公司 |
— | 487,214 | — | 487,214 | ||||||||||||
| 航空航天与国防 |
— | 13,643,900 | — | 13,643,900 | ||||||||||||
| 航空公司 |
— | 9,157,196 | — | 9,157,196 | ||||||||||||
| 汽车零部件 |
— | 3,622,314 | — | 3,622,314 | ||||||||||||
| 汽车 |
— | 8,792,119 | — | 8,792,119 | ||||||||||||
| 银行 |
— | 9,795,826 | — | 9,795,826 | ||||||||||||
| 饮料 |
— | 7,475,941 | — | 7,475,941 | ||||||||||||
| 生物技术 |
— | 1,553,473 | — | 1,553,473 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 1,377,467 | — | 1,377,467 | ||||||||||||
| 建筑产品 |
— | 4,912,379 | — | 4,912,379 | ||||||||||||
| 资本市场 |
— | 16,672,188 | — | 16,672,188 | ||||||||||||
| 化学品 |
— | 5,696,937 | — | 5,696,937 | ||||||||||||
| 商业服务与用品 |
— | 2,130,928 | — | 2,130,928 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
47 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
截至期末的公允 价值层次(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 公司债券(续) |
||||||||||||||||
| 通信设备 |
$ | — | $ | 1,227,529 | $ | — | $ | 1,227,529 | ||||||||
| 建筑与工程 |
— | 3,984,403 | — | 3,984,403 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 604,874 | — | 604,874 | ||||||||||||
| 消费者可自由支配 |
— | 4,118,409 | — | 4,118,409 | ||||||||||||
| 消费金融 |
— | 4,343,417 | — | 4,343,417 | ||||||||||||
| 容器和包装 |
— | 2,690,440 | — | 2,690,440 | ||||||||||||
| 多元化消费服务 |
— | 4,087,671 | — | 4,087,671 | ||||||||||||
| 多元化金融服务 |
— | 30,860,983 | — | 30,860,983 | ||||||||||||
| 多元化的电讯服务 |
— | 20,232,765 | — | 20,232,765 | ||||||||||||
| 教育 |
— | 655,170 | — | 655,170 | ||||||||||||
| 电力公司 |
— | 23,268,688 | — | 23,268,688 | ||||||||||||
| 电气设备 |
— | 311,104 | — | 311,104 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 |
— | 2,424,032 | — | 2,424,032 | ||||||||||||
| 能源设备和服务 |
— | 1,840,839 | — | 1,840,839 | ||||||||||||
| 娱乐 |
— | 281,915 | — | 281,915 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务 |
— | 1,727,492 | — | 1,727,492 | ||||||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs) |
— | 9,944,946 | — | 9,944,946 | ||||||||||||
| 食品与主食零售业 |
— | 3,021,747 | — | 3,021,747 | ||||||||||||
| 食品产品 |
— | 1,792,736 | — | 1,792,736 | ||||||||||||
| 燃气公用设施 |
— | 52,723 | — | 52,723 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品 |
— | 1,751,092 | — | 1,751,092 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 |
— | 13,226,828 | — | 13,226,828 | ||||||||||||
| 医疗保健技术 |
— | 2,545,841 | — | 2,545,841 | ||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲 |
— | 10,877,306 | 3,427,098 | 14,304,404 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
— | 1,752,572 | — | 1,752,572 | ||||||||||||
| 家居用品 |
— | 70,100 | — | 70,100 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商 |
— | 3,060,940 | — | 3,060,940 | ||||||||||||
| 保险 |
— | 22,633,634 | — | 22,633,634 | ||||||||||||
| 互动媒体与服务 |
— | 1,405,607 | — | 1,405,607 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务 |
— | 2,924,983 | — | 2,924,983 | ||||||||||||
| IT服务 |
— | 6,378,811 | — | 6,378,811 | ||||||||||||
| 休闲产品 |
— | 400,978 | — | 400,978 | ||||||||||||
| 机械设备 |
— | 2,362,549 | — | 2,362,549 | ||||||||||||
| 媒体 |
— | 41,129,037 | — | 41,129,037 | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
— | 6,927,556 | — | 6,927,556 | ||||||||||||
| 多线零售 |
— | 385,996 | — | 385,996 | ||||||||||||
| 多个实用程序 |
— | 1,014,174 | — | 1,014,174 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务 |
— | 569,345 | — | 569,345 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
71,367 | 49,273,830 | 1,467,997 | 50,813,194 | ||||||||||||
| 制药业 |
— | 14,513,069 | — | 14,513,069 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发 |
— | 2,905,527 | 32,000 | 2,937,527 | ||||||||||||
| 公路和铁路 |
— | 7,191,841 | — | 7,191,841 | ||||||||||||
| 半导体与半导体设备 |
— | 5,725,624 | — | 5,725,624 | ||||||||||||
| 软件 |
— | 10,851,011 | — | 10,851,011 | ||||||||||||
| 专业零售 |
— | 1,095,406 | — | 1,095,406 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 |
— | 2,905,952 | — | 2,905,952 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 |
— | 224,294 | — | 224,294 | ||||||||||||
| 储蓄与抵押金融 |
— | 378,543 | — | 378,543 | ||||||||||||
| 烟草 |
— | 5,451,783 | — | 5,451,783 | ||||||||||||
| 交通运输 |
— | 85,412 | — | 85,412 | ||||||||||||
| 交通基础设施 |
— | 2,268,365 | 691,089 | 2,959,454 | ||||||||||||
| 公用事业 |
— | 8,209,075 | — | 8,209,075 | ||||||||||||
| 无线电信服务 |
— | 7,840,648 | — | 7,840,648 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 22,021,335 | 1,728,849 | 23,750,184 | ||||||||||||
| 外国机构的义务 |
— | 17,052,575 | — | 17,052,575 | ||||||||||||
| 市政债券 |
— | 22,500,927 | — | 22,500,927 | ||||||||||||
| 非机构抵押贷款支持证券 |
— | 62,408,412 | — | 62,408,412 | ||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||||||
| 资本信托基金 |
— | 41,579,871 | — | 41,579,871 | ||||||||||||
| 优先股 |
||||||||||||||||
| 资本市场 |
3,894,682 | — | — | 3,894,682 | ||||||||||||
| 储蓄与抵押金融 |
— | 34,800 | — | 34,800 | ||||||||||||
| 首选信任 |
792,824 | — | — | 792,824 | ||||||||||||
| 48 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
截至期末的公允 价值层次(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 美国政府支持的机构证券 |
$ | — | $ | 197,464,878 | $ | — | $ | 197,464,878 | ||||||||
| 美国财政部债务 |
— | 189,419,376 | — | 189,419,376 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
18,146,817 | — | — | 18,146,817 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| TBA销售承诺 |
— | (25,144,893 | ) | — | (25,144,893 | ) | ||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (17,250 | ) | — | (17,250 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 22,905,690 | $ | 1,032,318,860 | $ | 8,585,765 | $ | 1,063,810,315 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
$ | — | $ | 481,056 | $ | — | $ | 481,056 | ||||||||
| 外币兑换合约 |
— | 187,533 | — | 187,533 | ||||||||||||
| 利率合约 |
336,293 | 5,834,068 | — | 6,170,361 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (1,831,922 | ) | — | (1,831,922 | ) | ||||||||||
| 外币兑换合约 |
— | (1,551 | ) | — | (1,551 | ) | ||||||||||
| 利率合约 |
(2,692,190 | ) | (2,607,303 | ) | — | (5,299,493 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (2,355,897 | ) | $ | 2,061,881 | $ | — | $ | (294,016 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 衍生金融工具是掉期、期货合约和远期外汇合约。掉期、期货合约和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)进行估值。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值或面值的资产和/或负债，包括应计利息，用于财务报表。截至期末，421,979,136美元的逆回购协议被归类为公允价值层次中的第二级。
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量3级投资时，提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
|
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| |
资产担保 证券 |
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公司 债券 |
|
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漂浮 利率贷款 利益 |
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总计 | |||||||||||
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| 资产 |
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| 期初余额，截至2021年12月31日 |
$ | 2,843,303 | $ | 6,314,241 | $ | 580,932 | $ | 9,738,476 | ||||||||||||
| 转到3级 |
— | 35,938 | 1,194,425 | 1,230,363 | ||||||||||||||||
| 转出级别3 |
(1,539,188 | ) | — | (4,762 | ) | (1,543,950 | ) | |||||||||||||
| 应计折扣/保费 |
(42,355 | ) | — | 2,848 | (39,507 | ) | ||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
402 | — | 5,819 | 6,221 | ||||||||||||||||
| 未实现增值净变化 (折旧)(a)(b) |
6,229 | (680,141 | ) | (167,434 | ) | (841,346 | ) | |||||||||||||
| 购买 |
— | — | 448,795 | 448,795 | ||||||||||||||||
| 销售额 |
(29,659 | ) | (51,854 | ) | (331,774 | ) | (413,287 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 期末余额，截至2022年6月30日 |
$ | 1,238,732 | $ | 5,618,184 | $ | 1,728,849 | $ | 8,585,765 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | 6,229 | $ | (680,141 | ) | $ | (156,791 | ) | $ | (830,703 | ) | |||||||||
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|
|
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|
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| (a) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (b) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
49 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德核心债券信托基金(香港) |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定若干信托3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。该表不包括价值基于未经调整的第三方定价信息的3级金融工具，金额为1,777,529美元。第三方信息的重大变化可能导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。
|
|
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| 价值 | |
估值 方法 |
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看不见 输入量 |
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范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) |
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加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
| ||||||||||||||||||||
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| 资产 |
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| 资产支持证券 |
$ | 1,222,052 | 收入 | 贴现率 | 8 | % | — | |||||||||||||||||||||||||
| 公司债券 |
5,586,184 | 收入 | 信用利差 | 123 - 698 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 6,808,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改，则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
请参阅财务报表附注。
| 50 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 资产支持证券 |
| |||||||||
| Albacore EURO CLO I DAC，1X系列，ER类，(3个月欧元同业拆借利率+5.96%)，5.96%，10/18/34(a)(b) |
欧元 | 100 | $ | 85,012 | ||||||
| 安克雷奇资本欧洲CLO 2 DAC，系列2X，ER类，(3个月Euribor+6.45%)， 6.45%，04/15/34(a)(b) |
203 | 177,154 | ||||||||
| Ares XXXIIR CLO Ltd.，2014-32RA系列，B类，(3个月Libor US+1.80%)，3.21%，05/15/30(b)(c) |
美元 | 500 | 469,720 | |||||||
| Aurium CLO II DAC，2X系列，类错误，(3个月Euribor+6.08%)，6.08%，06/22/34(a)(b) |
欧元 | 100 | 85,623 | |||||||
| BBAM欧洲CLO I DAC，1X系列，ER类，(3个月欧元同业拆借利率+5.91%)，5.91%，07/22/34(a)(b) |
100 | 85,886 | ||||||||
| 毕尔巴鄂CLO II DAC，2X系列，DR类， |
100 | 84,038 | ||||||||
| 蓝山富士EUR CLO IV DAC，4X系列，ER类，(3个月Euribor+6.21%)， 6.21%，02/25/34(a)(b) |
100 | 86,652 | ||||||||
| Contego CLO IX DAC，9X系列，E类， |
100 | 86,005 | ||||||||
| Contego CLO VIII DAC，8X系列，ER类，(3个月Euribor+6.06%)，6.06%，01/25/34(a)(b) |
100 | 86,959 | ||||||||
| CVC Cordatus贷款基金XX DAC，系列20X，E类，(3个月欧元同业拆借利率+5.61%)，5.61%，06/22/34(a)(b) |
100 | 83,511 | ||||||||
| Galaxy XVIII CLO有限公司，2018-28A系列，C类，(3个月Libor US+1.95%)，2.99%，07/15/31(b)(c) |
美元 | 250 | 235,018 | |||||||
| Greene King Finance PLC(b) |
||||||||||
| Series B1, (3 mo. LIBOR GBP + 1.92%), 2.86%, 12/15/34 |
英镑 | 100 | 99,673 | |||||||
| Series B2, (3 mo. LIBOR GBP + 2.20%), 3.29%, 03/15/36(a) |
100 | 98,601 | ||||||||
| 景顺欧洲CLO，6X系列，E类，(3个月欧元同业拆借利率+5.99%)，5.99%，07/15/34(a)(b) |
欧元 | 100 | 86,599 | |||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC，系列2021-2X，E类，(3个月Euribor+6.06%)， 6.06%，04/15/34(a)(b) |
100 | 86,207 | ||||||||
| 诺斯伍兹资本21欧元DAC，2020-21X系列，ER类，(3个月欧元同业拆借利率+6.06%)， 6.06%，07/22/34(a)(b) |
100 | 85,681 | ||||||||
| 诺斯伍兹资本23欧元DAC，2021-23X系列，E类(3个月Euribor+6.21%)， 6.21%，03/15/34(a)(b) |
100 | 84,981 | ||||||||
| OCP欧洲CLO DAC，2019-3X系列，ER类，(3个月欧元同业拆借利率+6.02%)，6.02%，04/20/33(a)(b) |
100 | 86,872 | ||||||||
| Providus CLO III DAC，3X系列，ER类， |
100 | 87,112 | ||||||||
| Rockfield Park CLO DAC，D类，(3个月欧元同业拆借利率+5.95%)，5.95%，07/16/34(a)(b) |
100 | 86,467 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||||||
| Unique Pub Finance Co.PLC，N系列， 6.46%，03/30/32(a) |
英镑 | 300 | $ | 418,190 | ||||||||
| Voya Euro CLO II DAC，ER级，(3个月欧元同业拆借利率+6.02%)，6.02%，07/15/35(a)(b) |
欧元 | 100 | 85,806 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总资产支持证券：0.3% |
|
2,871,767 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 建筑产品销售：0.0% | ||||||||||||
| AZEK股份有限公司(d) |
1,120 | 18,749 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化学品：0.2% | ||||||||||||
| 泰华施控股有限公司(d) |
180,731 | 1,192,825 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc. |
82,998 | 1,477,364 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,670,189 | ||||||||||||
| 通信设备10.0% | ||||||||||||
| CommScope Holding Co.(d) |
47,956 | 293,491 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 消费金融修正0.0% | ||||||||||||
| Ally金融公司 |
1 | (e) | 33 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 容器和包装行业：0.1% | ||||||||||||
| 阿尔达格金属包装公司(收购日期：08/02/21，成本：1,599,352美元)(f) |
162,646 | 992,141 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化金融服务(g) — 0.0% | ||||||||||||
| 凯德控股I有限公司 |
2,223,465,984 | 22,235 | ||||||||||
| UCI国际有限责任公司(d) |
109,729 | 1 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,236 | ||||||||||||
| 多元化的电信服务不到0.0% | ||||||||||||
| Liberty Global PLC，A类(d) |
1,859 | 39,132 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电气设备占0.1% | ||||||||||||
| Sensata Technologies Holding PLC |
|
22,226 | 918,156 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs)：0.1% | ||||||||||||
| 博彩休闲地产有限公司 |
|
15,227 | 698,310 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| IT服务(d) — 0.0% | ||||||||||||
| Block，Inc. |
4,614 | 283,576 | ||||||||||
| Twilio，Inc.，A类 |
2,522 | 211,369 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 494,945 | ||||||||||||
| 生命科学工具与服务(d) — 0.3% | ||||||||||||
| Avantor公司 |
42,131 | 1,272,673 | ||||||||||
| 赛诺斯健康公司 |
25,747 | 1,845,545 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,118,218 | ||||||||||||
| Media — 0.0% | ||||||||||||
| Clear Channel Outdoor 控股公司(d) |
|
482,919 | 516,723 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金属和矿业：0.2% | ||||||||||||
| Constellium SE(d) |
138,993 | 1,836,098 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料占0.7% | ||||||||||||
| Cheniere能源公司 |
10,284 | 1,368,081 | ||||||||||
| 切萨皮克能源公司(h) |
36,373 | 2,949,850 | ||||||||||
| 能量转移LP |
299,594 | 2,989,948 | ||||||||||
| 塔尔加资源公司 |
18,383 | 1,096,914 | ||||||||||
| 西部中游合伙人有限责任公司 |
8,811 | 214,195 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,618,988 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
51 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 |
股票 |
价值 | ||||||||||
| 公路和铁路：0.1% | ||||||||||||
| 优步技术公司(d) |
46,373 | $ | 948,792 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 半导体与半导体设备(d) — 0.0% | ||||||||||||
| Maxeon太阳能技术有限公司 |
128 | 1,701 | ||||||||||
| SunPower Corp. |
1,025 | 16,205 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 17,906 | ||||||||||||
| 软件业落后0.2% | ||||||||||||
| Informatics，Inc.，A类(d) |
84,308 | 1,751,077 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股总数：2.0% |
22,955,184 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 帕尔 (000) |
||||||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||
| 航空航天和国防(4.6%) | ||||||||||||
| Amsted Industries，Inc.， 5.63%，07/01/27(c) |
美元 | 890 | 836,600 | |||||||||
| 庞巴迪公司(c) |
||||||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
385 | 347,944 | ||||||||||
| 7.13%, 06/15/26 |
3,386 | 2,791,689 | ||||||||||
| 7.88%, 04/15/27 |
4,116 | 3,426,200 | ||||||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
2,483 | 1,860,760 | ||||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
234 | 175,488 | ||||||||||
| EnPro工业公司，5.75%，10/15/26 |
2,192 | 2,115,280 | ||||||||||
| 美国有限责任公司，XR系列，7.38%，08/15/26(c) |
2,295 | 1,827,922 | ||||||||||
| 豪迈航空航天公司，5.13%，10/01/24 |
44 | 43,615 | ||||||||||
| 罗尔斯-罗伊斯公司，5.75%，10/15/27(c) |
4,093 | 3,689,021 | ||||||||||
| SPIRIT航空系统公司(c) |
||||||||||||
| 5.50%, 01/15/25 |
866 | 801,050 | ||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
126 | 117,022 | ||||||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||||||
| 8.00%, 12/15/25(c) |
1,221 | 1,234,724 | ||||||||||
| 6.25%, 03/15/26(c) |
28,132 | 27,112,215 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
328 | 306,680 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
445 | 419,817 | ||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
2,156 | 1,735,623 | ||||||||||
| 4.88%, 05/01/29 |
1,665 | 1,355,377 | ||||||||||
| 凯旋集团，8.88%，06/01/24(c) |
3,523 | 3,548,965 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 53,745,992 | ||||||||||||
| 航空公司：2.7% | ||||||||||||
| Air Canada, 3.88%, 08/15/26(c) |
1,881 | 1,591,119 | ||||||||||
| Air France-KLM, 3.88%, 07/01/26(a) |
欧元 | 200 | 169,768 | |||||||||
| 美国航空公司， 11.75%，07/15/25(c) |
美元 | 4,476 | 4,632,212 | |||||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP Ltd.(c) |
||||||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
2,908 | 2,671,574 | ||||||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
4,767 | 4,070,040 | ||||||||||
| 达美航空公司，7.00%，05/01/25(c) |
751 | 760,154 | ||||||||||
| 达美航空/SkyMiles IP Ltd.， 4.75%，10/20/28(c) |
1,897 | 1,791,780 | ||||||||||
| 德国汉莎航空公司(a) |
||||||||||||
| 2.88%, 02/11/25 |
欧元 | 100 | 93,284 | |||||||||
| 2.88%, 05/16/27 |
100 | 82,693 | ||||||||||
| 3.75%, 02/11/28 |
200 | 168,196 | ||||||||||
| 3.50%, 07/14/29 |
300 | 235,919 | ||||||||||
| Finnair OYJ, 4.25%, 05/19/25(a) |
200 | 172,329 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 航空公司(续) | ||||||||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚度有限公司，5.75%，01/20/26(c) |
美元 | 1,377 | $ | 1,234,067 | ||||||
| 国际联合航空集团SA(a) |
||||||||||
| 2.75%, 03/25/25 |
欧元 | 200 | 177,235 | |||||||
| 3.75%, 03/25/29 |
100 | 73,985 | ||||||||
| Series IAG, 1.13%, 05/18/28 |
200 | 140,807 | ||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知识产权资产有限公司，6.50%，06/20/27(c) |
美元 | 4,424 | 4,347,416 | |||||||
| 精神忠诚开曼有限公司/精神IP开曼有限公司，8.00%，09/20/25(c) |
216 | 221,656 | ||||||||
| 美联航直通信托基金 |
||||||||||
| Series 2020-1, Class A, 5.88%, 04/15/29 |
2,853 | 2,803,052 | ||||||||
| Series 2020-1, Class B, 4.88%, 07/15/27 |
232 | 220,689 | ||||||||
| 美国联合航空公司(c) |
||||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
2,515 | 2,216,143 | ||||||||
| 4.63%, 04/15/29 |
3,374 | 2,862,063 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 30,736,181 | ||||||||||
| 汽车零部件行业低迷2.2% | ||||||||||
| Adient U.S. LLC, 9.00%, 04/15/25(c) |
1,088 | 1,131,520 | ||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(c) |
1,189 | 1,177,645 | ||||||||
| 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司 |
||||||||||
| 4.38%, 05/15/26(a) |
欧元 | 301 | 274,637 | |||||||
| 6.25%, 05/15/26(c) |
美元 | 5,408 | 5,205,200 | |||||||
| 8.50%, 05/15/27(c) |
12,095 | 11,689,515 | ||||||||
| 戴纳融资卢森堡SARL， 3.00%，07/15/29(a) |
欧元 | 100 | 74,666 | |||||||
| 经销商轮胎有限责任公司/DT Issuer LLC， 8.00%，02/01/28(c) |
美元 | 1,960 | 1,693,244 | |||||||
| 多诺克债务合并子公司， 6.63%，10/15/29(c) |
601 | 443,839 | ||||||||
| 佛吉亚东南部(a) |
||||||||||
| 2.75%, 02/15/27 |
欧元 | 356 | 290,062 | |||||||
| 3.75%, 06/15/28 |
100 | 80,809 | ||||||||
| 固特异轮胎橡胶有限公司 |
||||||||||
| 9.50%, 05/31/25 |
美元 | 1,085 | 1,122,077 | |||||||
| 5.00%, 07/15/29 |
724 | 599,586 | ||||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
1,072 | 858,543 | ||||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA，3.50%，04/30/28(a) |
欧元 | 146 | 101,839 | |||||||
| IHO Verwaltungs GmbH，(4.63%PIK)，3.88%， 05/15/27(a)(i) |
100 | 81,487 | ||||||||
| Meritor, Inc., 4.50%, 12/15/28(c) |
美元 | 383 | 368,760 | |||||||
| 泰坦国际公司，7.00%，28年4月30日 |
348 | 326,911 | ||||||||
| ZF Europe Finance BV，2.00%，02/23/26(a) |
欧元 | 100 | 86,583 | |||||||
| ZF金融股份有限公司(a) |
||||||||||
| 2.00%, 05/06/27 |
200 | 161,301 | ||||||||
| 2.75%, 05/25/27 |
100 | 82,547 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 25,850,771 | ||||||||||
| 汽车销售增长2.4% | ||||||||||
| 艾利森变速器公司， 5.88%，06/01/29(c) |
美元 | 1,230 | 1,143,900 | |||||||
| Asbury Automotive Group，Inc. |
||||||||||
| 4.50%, 03/01/28 |
751 | 651,493 | ||||||||
| 4.75%, 03/01/30 |
147 | 120,871 | ||||||||
| 5.00%, 02/15/32(c) |
953 | 779,077 | ||||||||
| Carvana Co.(c) |
||||||||||
| 5.50%, 04/15/27 |
1,524 | 983,494 | ||||||||
| 4.88%, 09/01/29 |
1,222 | 694,836 | ||||||||
| 星座汽车融资公司，4.88%， 07/15/27(a) |
英镑 | 100 | 95,558 | |||||||
| 52 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 汽车(续) | ||||||||||
| 福特汽车公司 |
||||||||||
| 3.25%, 02/12/32 |
美元 | 3,346 | $ | 2,502,473 | ||||||
| 4.75%, 01/15/43 |
426 | 303,454 | ||||||||
| 5.29%, 12/08/46 |
532 | 407,993 | ||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司 |
||||||||||
| 3.81%, 01/09/24 |
713 | 691,751 | ||||||||
| 4.69%, 06/09/25 |
200 | 189,002 | ||||||||
| 5.13%, 06/16/25 |
2,014 | 1,923,209 | ||||||||
| 4.13%, 08/04/25 |
2,166 | 2,051,603 | ||||||||
| 3.38%, 11/13/25 |
489 | 440,330 | ||||||||
| 4.39%, 01/08/26 |
507 | 466,977 | ||||||||
| 2.70%, 08/10/26 |
1,611 | 1,372,814 | ||||||||
| 4.95%, 05/28/27 |
969 | 899,959 | ||||||||
| 4.13%, 08/17/27 |
644 | 567,042 | ||||||||
| 3.82%, 11/02/27 |
200 | 170,000 | ||||||||
| 2.90%, 02/16/28 |
1,644 | 1,324,669 | ||||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
1,248 | 1,118,800 | ||||||||
| 4.00%, 11/13/30 |
1,424 | 1,153,803 | ||||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
1,200 | 930,000 | ||||||||
| Group 1 Automotive，Inc.， 4.00%，08/15/28(c) |
243 | 203,095 | ||||||||
| 捷豹路虎汽车公司(a) |
||||||||||
| 6.88%, 11/15/26 |
欧元 | 100 | 91,757 | |||||||
| 4.50%, 07/15/28 |
138 | 103,238 | ||||||||
| Ken Garff Automotive LLC， 4.88%，09/15/28(c) |
美元 | 680 | 554,401 | |||||||
| LCM Investments Holdings II LLC， 4.88%，05/01/29(c) |
1,552 | 1,181,227 | ||||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(c) |
721 | 612,403 | ||||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC， 6.38%，06/01/29(c) |
975 | 667,875 | ||||||||
| 彭斯克汽车集团有限公司 |
||||||||||
| 3.50%, 09/01/25 |
1,040 | 975,000 | ||||||||
| 3.75%, 06/15/29 |
377 | 313,913 | ||||||||
| RCI Banque SA, (5 year EUR Swap + 2.85%), 2.63%, 02/18/30(a)(b) |
欧元 | 400 | 363,308 | |||||||
| Renault SA, 2.38%, 05/25/26(a) |
100 | 89,690 | ||||||||
| Sonic Automotive，Inc.，4.63%，11/15/29(c) |
美元 | 362 | 280,481 | |||||||
| Volvo Car AB, 2.50%, 10/07/27(a) |
欧元 | 100 | 90,791 | |||||||
| Wabash National Corp.，4.50%，10/15/28(c) |
美元 | 1,072 | 820,080 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 27,330,367 | ||||||||||
| Banks — 0.7% | ||||||||||
| 西雅那温泉银行(a) |
||||||||||
| 2.63%, 04/28/25 |
欧元 | 125 | 115,648 | |||||||
| 1.88%, 01/09/26 |
100 | 87,207 | ||||||||
| Banco BPM水疗中心(a)(b) |
||||||||||
| (5 year EUR Swap + 3.17%), 2.88%, 06/29/31 |
275 | 244,238 | ||||||||
| (5 year EUR Swap + 5.42%), 5.00%, 09/14/30 |
100 | 99,689 | ||||||||
| Banco de Sabadell SA，(5年期欧元掉期+2.20%)，2.00%，01/17/30(a)(b) |
200 | 182,343 | ||||||||
| 圣精银行(j) |
||||||||||
| 4.75%, 01/15/22(b) |
1,900 | 288,710 | ||||||||
| 4.00%, 01/21/22(g) |
1,100 | 167,148 | ||||||||
| BPER Banca, (5 year EUR Swap + 3.73%), 3.88%, 07/25/32(a)(b) |
200 | 177,646 | ||||||||
| 德国商业银行，(5年期欧元掉期+6.36%)，6.13%(a)(b)(k) |
400 | 378,310 | ||||||||
| 第一公民银行信托公司，6.00%，04/01/36 |
美元 | 3,261 | 3,446,379 | |||||||
| HSBC Bank PLC，系列1M，(6个月Libor US+0.25%)，3.12%(b)(k) |
170 | 129,710 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa 5.15%，06/10/30(a) |
英镑 | 125 | 131,417 | |||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 银行(续) | ||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa(续) |
||||||||||||
| (1 year CMT + 2.60%), 4.20%, 06/01/32(b)(c) |
美元 | 855 | $ | 626,250 | ||||||||
| (1 year CMT + 2.75%), 4.95%, 06/01/42(b)(c) |
630 | 425,652 | ||||||||||
| 富国银行，BB系列，(5年期债务抵押贷款+3.45%)，3.90%(b)(k) |
2,130 | 1,834,463 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,334,810 | ||||||||||||
| 饮料：2.0% | ||||||||||||
| ARD Finance SA, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 06/30/27(c)(i) |
3,279 | 2,432,445 | ||||||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司 |
||||||||||||
| 2.00%, 09/01/28(a) |
欧元 | 148 | 122,354 | |||||||||
| 3.00%, 09/01/29(a) |
507 | 395,244 | ||||||||||
| 4.00%, 09/01/29(c) |
美元 | 6,731 | 5,401,628 | |||||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh Holdings，Inc.(c) |
||||||||||||
| 5.25%, 04/30/25 |
200 | 184,999 | ||||||||||
| 4.13%, 08/15/26 |
938 | 794,683 | ||||||||||
| 4.75%, 07/15/27 |
英镑 | 427 | 372,857 | |||||||||
| 5.25%, 08/15/27 |
美元 | 355 | 253,136 | |||||||||
| 鲍尔公司 |
||||||||||||
| 2.88%, 08/15/30 |
151 | 121,541 | ||||||||||
| 3.13%, 09/15/31 |
2,110 | 1,702,010 | ||||||||||
| Canpack SA/Canpack U.S.LLC，3.13%，11/01/25(c) |
584 | 521,585 | ||||||||||
| 皇冠软木和密封公司，7.38%，12/15/26 |
155 | 158,334 | ||||||||||
| Mauser包装解决方案控股公司，5.50%， 04/15/24(c) |
2,321 | 2,216,555 | ||||||||||
| OI欧洲集团BV，2.88%，02/15/25(a) |
欧元 | 100 | 94,901 | |||||||||
| Silgan Holdings，Inc.，4.13%，02/01/28 |
美元 | 150 | 134,510 | |||||||||
| Trivium包装金融公司(c) |
||||||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
2,693 | 2,544,104 | ||||||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
5,584 | 5,235,579 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,686,465 | ||||||||||||
| 生物技术(a) — 0.0% | ||||||||||||
| Cidron Aida Finco SARL |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/28 |
欧元 | 269 | 234,162 | |||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
英镑 | 133 | 132,354 | |||||||||
| Grifols托管发行商SA，3.88%，10/15/28 |
欧元 | 100 | 86,327 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 452,843 | ||||||||||||
| 建材行业：0.9% | ||||||||||||
| 基石建筑品牌公司， 6.13%，01/15/29(c) |
美元 | 956 | 614,175 | |||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，7.00%，12/01/28(c) |
354 | 255,652 | ||||||||||
| HT Troplast GmbH，9.25%，07/15/25(a) |
欧元 | 128 | 118,712 | |||||||||
| James Hardie International Finance DAC， 5.00%，28年1月15日(c) |
美元 | 458 | 407,620 | |||||||||
| 杰尔德-文公司(c) |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/25 |
852 | 817,920 | ||||||||||
| 4.63%, 12/15/25 |
101 | 85,850 | ||||||||||
| 美森尼国际公司(c) |
||||||||||||
| Class C, 5.38%, 02/01/28 |
239 | 216,295 | ||||||||||
| Class C, 3.50%, 02/15/30 |
1,179 | 938,449 | ||||||||||
| 新企业石灰有限公司 Inc.(c) |
||||||||||||
| 5.25%, 07/15/28 |
435 | 357,585 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/28 |
640 | 547,200 | ||||||||||
| PCF GmbH, 4.75%, 04/15/26(a) |
欧元 | 100 | 82,526 | |||||||||
| SRM托管发行商有限责任公司，6.00%，11/01/28(c) |
美元 | 2,731 | 2,308,323 | |||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
53 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 建筑材料(续) | ||||||||||||
| 标准工业公司 |
||||||||||||
| 2.25%, 11/21/26(a) |
欧元 | 134 | $ | 109,616 | ||||||||
| 5.00%, 02/15/27(c) |
美元 | 576 | 514,113 | |||||||||
| 4.38%, 07/15/30(c) |
2,148 | 1,694,235 | ||||||||||
| 3.38%, 01/15/31(c) |
819 | 604,109 | ||||||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(c) |
923 | 805,317 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,477,697 | ||||||||||||
| 建筑产品行业：1.4% | ||||||||||||
| 高级排水系统公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 09/30/27(c) |
1,128 | 1,040,039 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
2,037 | 1,989,273 | ||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.， 4.13%，05/15/29(c) |
552 | 448,897 | ||||||||||
| 基础建材公司， 6.00%，03/01/29(c) |
931 | 681,958 | ||||||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29(c) |
1,296 | 1,010,530 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，6.25%，1/15/29(c) |
1,243 | 800,261 | ||||||||||
| Patrick Industries，Inc.， 4.75%，05/01/29(c) |
354 | 263,457 | ||||||||||
| 特种建筑产品控股有限责任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26(c) |
1,130 | 918,707 | ||||||||||
| SRS分销公司(c) |
||||||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
2,495 | 2,183,125 | ||||||||||
| 6.13%, 07/01/29 |
2,261 | 1,783,873 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/29 |
2,431 | 1,908,894 | ||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(c) |
2,782 | 2,225,600 | ||||||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%PIK)， 8.25%，03/15/26(c)(i) |
1,165 | 969,862 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,224,476 | ||||||||||||
| 资本市场：1.6% | ||||||||||||
| Aretec托管发行商，Inc.， 7.50%，04/01/29(c) |
613 | 522,399 | ||||||||||
| 嘉信理财，H系列，(10年CMT+3.08%)，4.00%(b)(k) |
4,775 | 3,675,556 | ||||||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC， 5.25%，04/15/29(c) |
1,129 | 931,425 | ||||||||||
| 伊坎企业有限责任公司/伊坎企业财务公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 09/15/24 |
591 | 551,584 | ||||||||||
| 6.25%, 05/15/26 |
696 | 651,567 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
1,899 | 1,682,210 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
1,324 | 1,070,004 | ||||||||||
| Kane Bidco Ltd., 6.50%, 02/15/27(a) |
英镑 | 165 | 175,386 | |||||||||
| 雷曼兄弟控股托管，1.00%(d)(g)(j)(k) |
美元 | 430 | 1,720 | |||||||||
| 雷曼兄弟控股公司(d)(g)(j) |
||||||||||||
| 5.38%, 10/17/12 |
欧元 | 350 | 2,017 | |||||||||
| 1.00%, 05/17/13 |
美元 | 1,535 | 6,140 | |||||||||
| 1.00%, 02/05/22 |
欧元 | 3,950 | 22,767 | |||||||||
| 4.75%, 01/16/49 |
1,890 | 10,894 | ||||||||||
| NFP公司(c) |
||||||||||||
| 4.88%, 08/15/28 |
美元 | 2,374 | 2,033,260 | |||||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
7,250 | 5,981,540 | ||||||||||
| Owl Rock Core Income Corp.， 5.50%，25年3月21日(c) |
873 | 838,107 | ||||||||||
| 舍伍德融资公司，6.00%，11/15/26(a) |
英镑 | 100 | 97,450 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,254,026 | ||||||||||||
| 化学品：3.1% | ||||||||||||
| Ashland LLC, 3.38%, 09/01/31(c) |
美元 | 1,561 | 1,269,677 | |||||||||
| Axalta Coating Systems LLC，3.38%，02/15/29(c) |
2,201 | 1,796,830 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 化学品(续) | ||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(c) |
美元 | 998 | $ | 896,803 | ||||||
| 化学公司 |
||||||||||
| 4.00%, 05/15/26 |
欧元 | 200 | 185,487 | |||||||
| 5.75%, 11/15/28(c) |
美元 | 609 | 519,008 | |||||||
| Diamond BC BV, 4.63%, 10/01/29(c) |
2,340 | 1,871,298 | ||||||||
| Element Solutions，Inc.， 3.88%，09/01/28(c) |
6,899 | 5,692,572 | ||||||||
| EverArc托管协议，5.00%，10/30/29(c) |
3,027 | 2,547,871 | ||||||||
| Fis Fabbrica Italiana Sinttici Spa， 5.63%，08/01/27(a) |
欧元 | 100 | 88,253 | |||||||
| GCP应用技术公司， 5.50%，04/15/26(c) |
美元 | 791 | 787,045 | |||||||
| HB Fuller Co., 4.25%, 10/15/28 |
606 | 508,470 | ||||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(c) |
2,396 | 1,990,597 | ||||||||
| Herens Midco SARL，5.25%，05/15/29(a) |
欧元 | 202 | 138,121 | |||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(c) |
美元 | 1,619 | 1,279,010 | |||||||
| Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28(c) |
494 | 413,725 | ||||||||
| Kobe U.S. Midco 2, Inc., (9.25% Cash or 10.00% PIK), 9.25%, 11/01/26(c)(i) |
1,238 | 1,132,324 | ||||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.63%, 10/15/29(c) |
610 | 513,925 | ||||||||
| Lune Holdings SARL，5.63%，11/15/28(a) |
欧元 | 150 | 126,213 | |||||||
| 矿物技术公司， 5.00%，07/01/28(c) |
美元 | 878 | 764,123 | |||||||
| MONITCHEM HOLDCO 2 SA，9.50%，09/15/26(a) |
欧元 | 100 | 98,769 | |||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA，5.25%，03/15/25(a) |
222 | 213,161 | ||||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(c) |
美元 | 456 | 433,427 | |||||||
| 奥林巴斯水务美国控股公司。(a) |
||||||||||
| 3.88%, 10/01/28 |
欧元 | 100 | 84,708 | |||||||
| 5.38%, 10/01/29 |
100 | 75,087 | ||||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC |
||||||||||
| 4.38%, 11/01/26(a) |
100 | 84,811 | ||||||||
| 5.38%, 11/01/26(c) |
美元 | 1,284 | 1,027,200 | |||||||
| 史考特奇迹公司 |
||||||||||
| 4.00%, 04/01/31 |
843 | 630,143 | ||||||||
| 4.38%, 02/01/32 |
146 | 110,994 | ||||||||
| SPCM SA, 3.13%, 03/15/27(c) |
512 | 431,278 | ||||||||
| 韦斯科经销公司(c) |
||||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
1,940 | 1,935,790 | ||||||||
| 7.25%, 06/15/28 |
2,744 | 2,713,816 | ||||||||
| WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29(c) |
7,039 | 5,182,464 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 35,543,000 | ||||||||||
| 商业服务及供应品：1.6% | ||||||||||
| ADT安全公司(c) |
||||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
104 | 84,403 | ||||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
143 | 113,831 | ||||||||
| Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc.，6.13%，10/15/26(c) |
940 | 804,478 | ||||||||
| AMN Healthcare，Inc.，4.00%，04/15/29(c) |
502 | 424,190 | ||||||||
| APX集团公司(c) |
||||||||||
| 6.75%, 02/15/27 |
1,620 | 1,502,390 | ||||||||
| 5.75%, 07/15/29 |
1,478 | 1,144,255 | ||||||||
| 安飞士预算汽车租赁有限责任公司/安飞士预算财务公司，5.38%，03/01/29(c) |
198 | 164,699 | ||||||||
| BCP V模块化服务财务II PLC(a) |
||||||||||
| 4.75%, 11/30/28 |
欧元 | 300 | 249,465 | |||||||
| 6.13%, 11/30/28 |
英镑 | 100 | 94,889 | |||||||
| EC Finance PLC, 3.00%, 10/15/26(a) |
欧元 | 209 | 191,045 | |||||||
| 54 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 商业服务与用品(续) | ||||||||||
| 堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(c) |
||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
美元 | 386 | $ | 364,195 | ||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
261 | 255,102 | ||||||||
| 5.50%, 05/01/28 |
1,713 | 1,413,935 | ||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(c) |
2,566 | 2,342,504 | ||||||||
| 赫兹公司(c) |
||||||||||
| 4.63%, 12/01/26 |
666 | 556,829 | ||||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
476 | 366,520 | ||||||||
| InterMedia&Communications Spa， 6.75%，02/09/27(a) |
欧元 | 100 | 93,259 | |||||||
| Loxam SAS(a) |
||||||||||
| 4.25%, 04/15/24 |
100 | 100,364 | ||||||||
| 3.25%, 01/14/25 |
268 | 252,750 | ||||||||
| 3.75%, 07/15/26 |
115 | 103,196 | ||||||||
| 4.50%, 02/15/27 |
101 | 90,733 | ||||||||
| 梅蒂斯合并子有限责任公司，6.50%，05/15/29(c) |
美元 | 1,185 | 941,657 | |||||||
| Nesco Holdings II，Inc.， 5.50%，04/15/29(c) |
1,353 | 1,133,137 | ||||||||
| Paprec Holding SA，3.50%，07/01/28(a) |
欧元 | 100 | 81,300 | |||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，8.00%，11/15/29(c) |
美元 | 25 | 19,813 | |||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(c) |
||||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
859 | 801,017 | ||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
1,813 | 1,516,748 | ||||||||
| Sotheby s/BidFair Holdings，Inc.， 5.88%，06/01/29(c) |
1,872 | 1,606,773 | ||||||||
| 联合租赁北美公司，5.25%，01/15/30 |
496 | 460,040 | ||||||||
| 休闲控股AB，3.88%，07/15/26(a) |
欧元 | 140 | 128,271 | |||||||
| 休闲中持AB，5.25%，02/15/29(a) |
181 | 144,171 | ||||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼国际公司， 4.63%，08/15/28(c) |
美元 | 1,196 | 1,019,590 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 18,565,549 | ||||||||||
| 通信设备--0.9% | ||||||||||
| Avaya, Inc., 6.13%, 09/15/28(c) |
2,743 | 1,789,807 | ||||||||
| Ciena Corp., 4.00%, 01/31/30(c) |
548 | 472,995 | ||||||||
| CommScope Technologies LLC， 6.00%，06/15/25(c) |
2,145 | 1,855,425 | ||||||||
| CommScope，Inc.(c) |
||||||||||
| 6.00%, 03/01/26 |
853 | 785,639 | ||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
115 | 90,907 | ||||||||
| 7.13%, 07/01/28 |
1,152 | 875,612 | ||||||||
| 4.75%, 09/01/29 |
1,197 | 965,614 | ||||||||
| Nokia OYJ, 4.38%, 06/12/27 |
439 | 414,722 | ||||||||
| ViaSat公司(c) |
||||||||||
| 5.63%, 09/15/25 |
1,109 | 896,997 | ||||||||
| 5.63%, 04/15/27 |
837 | 723,718 | ||||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
1,011 | 696,397 | ||||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29(c) |
1,546 | 1,294,800 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 10,862,633 | ||||||||||
| 建筑材料(c) — 0.5% | ||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司 |
||||||||||
| 4.00%, 01/15/28 |
632 | 541,314 | ||||||||
| 3.88%, 11/15/29 |
299 | 239,048 | ||||||||
| BCPE帝国控股公司，7.63%，05/01/27 |
601 | 489,265 | ||||||||
| H&E设备服务公司，3.88%，12/15/28 |
358 | 289,532 | ||||||||
| IAA, Inc., 5.50%, 06/15/27 |
1,538 | 1,432,555 | ||||||||
| 毕加索金融子公司，6.13%，25年6月15日 |
1,652 | 1,610,700 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 建筑材料(续) | ||||||||||
| 雷神工业公司，4.00%，10/15/29 |
美元 | 909 | $ | 719,928 | ||||||
| Winnebago Industries Inc.，6.25%，07/15/28 |
585 | 535,711 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 5,858,053 | ||||||||||
| 非必需消费品：2.5% | ||||||||||
| APi Escrow Corp., 4.75%, 10/15/29(c) |
542 | 437,665 | ||||||||
| APi Group DE, Inc., 4.13%, 07/15/29(c) |
727 | 577,383 | ||||||||
| 嘉年华公司 |
||||||||||
| 10.13%, 02/01/26(a) |
欧元 | 201 | 208,058 | |||||||
| 10.50%, 02/01/26(c) |
美元 | 2,076 | 2,066,596 | |||||||
| 7.63%, 03/01/26(a) |
欧元 | 128 | 104,876 | |||||||
| 5.75%, 03/01/27(c) |
美元 | 5,177 | 3,739,244 | |||||||
| 9.88%, 08/01/27(c) |
1,778 | 1,733,550 | ||||||||
| 4.00%, 08/01/28(c) |
5,463 | 4,479,660 | ||||||||
| 6.00%, 05/01/29(c) |
1,753 | 1,231,675 | ||||||||
| CoreLogic, Inc., 4.50%, 05/01/28(c) |
2,266 | 1,744,820 | ||||||||
| 联想酒店控股有限公司/联想酒店联合发行商，5.00%，02/01/26(c) |
561 | 470,118 | ||||||||
| Life Time，Inc.(c) |
||||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
1,307 | 1,171,686 | ||||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
1,019 | 908,184 | ||||||||
| NCL Corp. Ltd., 5.88%, 03/15/26(c) |
1,545 | 1,212,655 | ||||||||
| NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28(c) |
849 | 617,648 | ||||||||
| 尼尔森金融有限责任公司/尼尔森金融公司(c) |
||||||||||
| 5.63%, 10/01/28 |
1,905 | 1,769,173 | ||||||||
| 5.88%, 10/01/30 |
1,190 | 1,092,610 | ||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。(c) |
||||||||||
| 10.88%, 06/01/23 |
505 | 506,687 | ||||||||
| 9.13%, 06/15/23 |
884 | 874,241 | ||||||||
| 11.50%, 06/01/25 |
725 | 744,937 | ||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
458 | 340,065 | ||||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
2,176 | 1,512,320 | ||||||||
| Tecem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH， 6.00%，07/30/26(a) |
欧元 | 176 | 155,578 | |||||||
| 维京远洋邮轮VII有限公司， 5.63%，02/15/29(c) |
美元 | 973 | 767,215 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 28,466,644 | ||||||||||
| 消费金融--2.9% | ||||||||||
| 美国运通，(5年期债务抵押贷款+2.85%)， 3.55%(b)(k) |
4,020 | 3,270,712 | ||||||||
| Block, Inc., 3.50%, 06/01/31(c) |
5,964 | 4,752,473 | ||||||||
| 安可资本集团公司(a) |
||||||||||
| 4.88%, 10/15/25 |
欧元 | 100 | 100,865 | |||||||
| 5.38%, 02/15/26 |
英镑 | 100 | 113,970 | |||||||
| 4.25%, 06/01/28 |
159 | 159,292 | ||||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(c) |
美元 | 2,604 | 2,278,500 | |||||||
| 英国铁山公司，3.88%，11/15/25(a) |
英镑 | 200 | 217,577 | |||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC， 5.50%，09/01/28(c) |
美元 | 1,144 | 1,018,159 | |||||||
| 纳维特公司 |
||||||||||
| 6.13%, 03/25/24 |
1,297 | 1,229,737 | ||||||||
| 5.88%, 10/25/24 |
665 | 611,263 | ||||||||
| 5.50%, 03/15/29 |
745 | 574,329 | ||||||||
| Nexi SpA, 0.00%, 02/24/28(a)(l) |
欧元 | 100 | 68,217 | |||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
美元 | 585 | 554,440 | |||||||
| 7.13%, 03/15/26 |
1,766 | 1,632,190 | ||||||||
| 3.50%, 01/15/27 |
1,527 | 1,221,600 | ||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
720 | 643,507 | ||||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
188 | 152,348 | ||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
55 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 消费金融(续) | ||||||||||||
| OneMain金融公司(续) |
||||||||||||
| 4.00%, 09/15/30. |
美元 | 545 | $ | 403,981 | ||||||||
| 萨伯瑞全球公司(c) |
||||||||||||
| 9.25%, 04/15/25 |
1,250 | 1,204,437 | ||||||||||
| 7.38%, 09/01/25 |
1,322 | 1,226,155 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(c) |
2,212 | 1,957,598 | ||||||||||
| SLM Corp., 3.13%, 11/02/26 |
930 | 750,938 | ||||||||||
| Verscend托管公司，9.75%，08/15/26(c) |
9,470 | 9,209,575 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 33,351,863 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：0.9% | ||||||||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司(c) |
||||||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
2,279 | 2,255,595 | ||||||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
213 | 181,810 | ||||||||||
| 克莱斯代尔收购控股公司。(c) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
2,605 | 2,447,736 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
1,713 | 1,477,582 | ||||||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.，4.25%，09/30/26 |
433 | 399,442 | ||||||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.VI，4.75%，02/01/26 |
439 | 417,761 | ||||||||||
| 图形包装国际有限责任公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 07/15/27(c) |
574 | 541,966 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/28(c) |
67 | 57,621 | ||||||||||
| 2.63%, 02/01/29(a) |
欧元 | 342 | 290,804 | |||||||||
| 3.50%, 03/01/29(c) |
美元 | 156 | 130,993 | |||||||||
| Kleopatra Finco SARL，4.25%，03/01/26(a) |
欧元 | 100 | 85,408 | |||||||||
| LABL, Inc., 5.88%, 11/01/28(c) |
美元 | 1,415 | 1,142,509 | |||||||||
| 密封式空气公司(c) |
||||||||||||
| 5.13%, 12/01/24 |
142 | 140,935 | ||||||||||
| 4.00%, 12/01/27 |
412 | 371,422 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,941,584 | ||||||||||||
| 多元化消费服务：2.5% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限公司/联合环球 |
||||||||||||
| 金融公司(c) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26 |
5,900 | 5,414,017 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
3,116 | 2,637,195 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
3,451 | 2,506,018 | ||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL |
||||||||||||
| 3.63%, 06/01/28(a) |
欧元 | 117 | 92,259 | |||||||||
| 4.63%, 06/01/28(c) |
美元 | 6,945 | 5,679,599 | |||||||||
| 4.88%, 06/01/28(a) |
英镑 | 100 | 95,467 | |||||||||
| Brink’s Co., 5.50%, 07/15/25(c) |
美元 | 281 | 270,384 | |||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
3,464 | 2,894,201 | ||||||||||
| 4.88%, 07/01/29 |
2,498 | 2,050,858 | ||||||||||
| Garda World Security Corp.， 4.63%，02/15/27(c) |
807 | 694,020 | ||||||||||
| 格雷厄姆控股公司，5.75%，06/01/26(c) |
705 | 697,950 | ||||||||||
| Rekeep SpA, 7.25%, 02/01/26(a) |
欧元 | 200 | 180,586 | |||||||||
| 国际服务公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
美元 | 269 | 253,449 | |||||||||
| 3.38%, 08/15/30 |
270 | 221,063 | ||||||||||
| 4.00%, 05/15/31 |
2,401 | 2,049,854 | ||||||||||
| Sotheby’s, 7.38%, 10/15/27(c) |
2,888 | 2,676,521 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,413,441 | ||||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 多元化金融服务：1.5% | ||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%，05/01/28(c) |
美元 | 2,432 | $ | 2,018,122 | ||||||
| Barclays PLC, 5.20%, 05/12/26 |
800 | 796,586 | ||||||||
| Castlelake航空金融DAC， 5.00%，04/15/27(c) |
403 | 334,551 | ||||||||
| 中央花园宠物公司 |
||||||||||
| 4.13%, 10/15/30 |
768 | 630,152 | ||||||||
| 4.13%, 04/30/31(c) |
998 | 801,160 | ||||||||
| 花旗集团。(b)(k) |
||||||||||
| Series W, (5 year CMT + 3.60%), 4.00% |
855 | 739,575 | ||||||||
| Series Y, (5 year CMT + 3.00%), 4.15% |
10 | 8,025 | ||||||||
| 德意志银行，(5年期EURIBOR ICE掉期利率+3.30%)，4.00%，06/24/32(a)(b) |
欧元 | 100 | 95,835 | |||||||
| 加芬克鲁Holdco 3 SA(a) |
||||||||||
| 6.75%, 11/01/25 |
300 | 278,924 | ||||||||
| 7.75%, 11/01/25 |
英镑 | 100 | 108,948 | |||||||
| 环球飞机租赁有限公司。(c)(i) |
||||||||||
| (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 09/15/24 |
美元 | 683 | 517,357 | |||||||
| Series 2021, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 09/15/24 |
1,508 | 1,142,310 | ||||||||
| 高盛股份有限公司，R系列，(5年期债务抵押贷款+3.22%)，4.95%(b)(k) |
3,780 | 3,403,249 | ||||||||
| 汇丰控股，(5年债务抵押贷款+3.65%)， 4.60%(b)(k) |
445 | 342,051 | ||||||||
| 入门AB(a) |
||||||||||
| 4.88%, 08/15/25 |
欧元 | 200 | 189,546 | |||||||
| 3.50%, 07/15/26 |
201 | 175,630 | ||||||||
| ION Trading Technologies SARL， 5.75%，05/15/28(c) |
美元 | 1,268 | 1,014,134 | |||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN联合发行商公司， 5.00%，08/15/28(c) |
1,779 | 1,463,228 | ||||||||
| 梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司(c) |
||||||||||
| 4.25%, 02/01/27 |
780 | 629,711 | ||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
370 | 284,688 | ||||||||
| 林肯融资公司，3.63%，04/01/24(a) |
欧元 | 100 | 101,263 | |||||||
| SPECTRUM Brands公司(c) |
||||||||||
| 5.00%, 10/01/29. |
美元 | 424 | 366,650 | |||||||
| 5.50%, 07/15/30. |
292 | 262,788 | ||||||||
| 瑞银集团，(5年CMT+ 3.31%)，4.38%(b)(c)(k) |
950 | 695,020 | ||||||||
| 意大利联合信贷银行，(5年期欧元掉期+2.80%)，2.73%，1/15/32(a)(b) |
欧元 | 200 | 177,337 | |||||||
| VistaJet马耳他财务公司/XO管理层 |
||||||||||
| Holding, Inc., 6.38%, 02/01/30(c) |
美元 | 862 | 689,600 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 17,266,440 | ||||||||||
| 多元化的电信服务：4.2% | ||||||||||
| 联合通信公司， 6.50%，10/01/28(c) |
2,164 | 1,840,655 | ||||||||
| FronTier Communications Holdings LLC， 8.75%，05/15/30(c) |
1,470 | 1,486,155 | ||||||||
| 3级融资，Inc.(c) |
||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
446 | 384,152 | ||||||||
| 4.63%, 09/15/27 |
489 | 416,873 | ||||||||
| 4.25%, 07/01/28 |
1,395 | 1,117,744 | ||||||||
| 3.63%, 01/15/29 |
826 | 636,889 | ||||||||
| 3.75%, 07/15/29 |
948 | 732,998 | ||||||||
| 流明技术公司 |
||||||||||
| 5.13%, 12/15/26(c) |
1,288 | 1,084,264 | ||||||||
| 4.00%, 02/15/27(c) |
2,353 | 1,990,050 | ||||||||
| 56 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 多元化电信服务(续) | ||||||||||||
| 流明技术公司(续) |
||||||||||||
| 4.50%, 01/15/29(c) |
美元 | 1,927 | $ | 1,434,449 | ||||||||
| 5.38%, 06/15/29(c) |
2,647 | 2,095,828 | ||||||||||
| Series U, 7.65%, 03/15/42 |
912 | 699,960 | ||||||||||
| Series W, 6.75%, 12/01/23 |
1,228 | 1,216,499 | ||||||||||
| Series Y, 7.50%, 04/01/24 |
646 | 637,118 | ||||||||||
| 软银集团。(a) |
||||||||||||
| 2.13%, 07/06/24 |
欧元 | 149 | 139,749 | |||||||||
| 4.75%, 07/30/25 |
269 | 249,937 | ||||||||||
| 3.13%, 09/19/25 |
207 | 181,706 | ||||||||||
| 2.88%, 01/06/27 |
118 | 95,490 | ||||||||||
| 5.00%, 04/15/28 |
100 | 83,123 | ||||||||||
| Sprint Capital Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 11/15/28 |
美元 | 4,617 | 4,854,868 | |||||||||
| 8.75%, 03/15/32 |
6,823 | 8,211,344 | ||||||||||
| Switch Ltd.(c) |
||||||||||||
| 3.75%, 09/15/28 |
1,853 | 1,832,895 | ||||||||||
| 4.13%, 06/15/29 |
3,064 | 3,032,871 | ||||||||||
| 意大利电信资本公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
1,521 | 1,174,516 | ||||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
2,322 | 1,751,415 | ||||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
266 | 201,959 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
251 | 193,647 | ||||||||||
| 意大利电信金融公司，7.75%，1/24/33 |
欧元 | 83 | 89,693 | |||||||||
| 意大利电信温泉 |
||||||||||||
| 4.00%, 04/11/24(a) |
139 | 143,116 | ||||||||||
| 5.30%, 05/30/24(c) |
美元 | 322 | 309,394 | |||||||||
| 2.75%, 04/15/25(a) |
欧元 | 239 | 231,676 | |||||||||
| 3.00%, 09/30/25(a) |
100 | 96,935 | ||||||||||
| 1.63%, 01/18/29(a) |
410 | 310,257 | ||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings，Inc./CSL Capital LLC，6.00%，01/15/30(c) |
美元 | 800 | 553,440 | |||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，4.75%，04/15/28(c) |
1,498 | 1,231,940 | ||||||||||
| Zayo集团控股有限公司(c) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
2,345 | 1,945,389 | ||||||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
7,530 | 5,437,488 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 48,126,482 | ||||||||||||
| 电力公用事业公司：0.8% | ||||||||||||
| 爱迪生国际，A系列，(5年CMT+4.70%)，5.38%(b)(k) |
2,200 | 1,787,500 | ||||||||||
| FirstEnergy Corp. |
||||||||||||
| 2.65%, 03/01/30 |
1,399 | 1,154,175 | ||||||||||
| Series B, 2.25%, 09/01/30 |
117 | 92,722 | ||||||||||
| Series C, 3.40%, 03/01/50 |
4,094 | 2,775,323 | ||||||||||
| 第一能源传输有限责任公司(c) |
||||||||||||
| 5.45%, 07/15/44 |
2,074 | 1,938,591 | ||||||||||
| 4.55%, 04/01/49 |
814 | 654,964 | ||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP， 4.25%，07/15/24(c) |
337 | 322,374 | ||||||||||
| Public Power Corp.SA，3.38%，07/31/28(a) |
欧元 | 110 | 90,721 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,816,370 | ||||||||||||
| 电气设备(c) — 0.2% | ||||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司/盖茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
美元 | 2,205 | 2,045,137 | |||||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
717 | 580,406 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,625,543 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器及部件：0.8% | ||||||||||||
| Belden, Inc., 3.88%, 03/15/28(a) |
欧元 | 100 | 89,349 | |||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 电子设备、仪器及部件(续) | ||||||||||||
| BWX技术公司(c) |
||||||||||||
| 4.13%, 06/30/28 |
美元 | 1,415 | $ | 1,259,350 | ||||||||
| 4.13%, 04/15/29 |
1,267 | 1,111,793 | ||||||||||
| 劲量伽马收购BV， 3.50%，06/30/29(a) |
欧元 | 118 | 87,779 | |||||||||
| 劲量控股公司(c) |
||||||||||||
| 4.75%, 06/15/28 |
美元 | 388 | 307,963 | |||||||||
| 4.38%, 03/31/29 |
96 | 73,702 | ||||||||||
| 伊莫拉合并公司，4.75%，05/15/29(c) |
3,460 | 2,894,844 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(c) |
3,744 | 3,039,828 | ||||||||||
| Xerox Corp., 4.80%, 03/01/35 |
372 | 285,453 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,150,061 | ||||||||||||
| 能源设备和服务：0.6% | ||||||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(c) |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
799 | 728,584 | ||||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
2,258 | 1,999,007 | ||||||||||
| CGG SA, 7.75%, 04/01/27(a) |
欧元 | 100 | 89,076 | |||||||||
| Saipem金融国际公司(a) |
||||||||||||
| 2.63%, 01/07/25 |
100 | 86,988 | ||||||||||
| 3.38%, 07/15/26 |
100 | 82,534 | ||||||||||
| USA Compression Partners LP/USA |
||||||||||||
| 压缩金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
美元 | 1,942 | 1,766,637 | |||||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
1,063 | 943,413 | ||||||||||
| Vallourec SA, 8.50%, 06/30/26(a) |
欧元 | 125 | 120,973 | |||||||||
| 威瑟福国际有限公司(c) |
||||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
美元 | 74 | 66,415 | |||||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
1,439 | 1,194,063 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,077,690 | ||||||||||||
| 娱乐(c) — 0.2% | ||||||||||||
| AMC娱乐控股公司，7.50%，02/15/29 |
1,289 | 1,089,205 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27 |
1,331 | 1,141,333 | ||||||||||
| NCL Corp. Ltd., 7.75%, 02/15/29 |
575 | 439,875 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,670,413 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务：1.1% | ||||||||||||
| 清洁港湾公司(c) |
||||||||||||
| 4.88%, 07/15/27 |
678 | 620,370 | ||||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
1,069 | 970,117 | ||||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 12/01/29(c) |
1,174 | 955,307 | ||||||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
413 | 337,132 | ||||||||||
| GFL环境公司(c) |
||||||||||||
| 4.25%, 06/01/25 |
487 | 459,592 | ||||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
427 | 396,043 | ||||||||||
| 5.13%, 12/15/26 |
1,241 | 1,186,768 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
2,291 | 1,890,075 | ||||||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
408 | 349,860 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
1,067 | 882,942 | ||||||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
1,294 | 1,041,670 | ||||||||||
| Stericycle, Inc., 3.88%, 01/15/29(c) |
768 | 627,840 | ||||||||||
| Tervita Corp., 11.00%, 12/01/25(c) |
415 | 451,313 | ||||||||||
| Waste Pro USA, Inc., 5.50%, 02/15/26(c) |
2,868 | 2,547,644 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,716,673 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
57 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs)：1.3% | ||||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL，4.50%，04/01/27(c) |
美元 | 962 | $ | 797,724 | ||||||
| CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp.，3.88%，06/30/28(c) |
901 | 769,454 | ||||||||
| 多元化医疗信托，9.75%，06/15/25 |
374 | 368,858 | ||||||||
| Global Net Lease公司/Global Net Lease |
||||||||||
| 运营伙伴关系有限责任公司， 3.75%，12/15/27(c) |
774 | 646,825 | ||||||||
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC， 3.38%，06/15/26(c) |
1,021 | 878,060 | ||||||||
| 铁山公司(c) |
||||||||||
| 5.25%, 07/15/30 |
694 | 603,360 | ||||||||
| 5.63%, 07/15/32 |
697 | 589,367 | ||||||||
| MPT运营合伙公司/MPT财务公司 |
||||||||||
| 5.00%, 10/15/27 |
187 | 171,043 | ||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
2,863 | 2,512,283 | ||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
4,369 | 3,443,471 | ||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
1,892 | 1,678,412 | ||||||||
| 4.50%, 02/15/29(c) |
997 | 845,355 | ||||||||
| RLJ住宿信托有限责任公司(c) |
||||||||||
| 3.75%, 07/01/26 |
690 | 597,932 | ||||||||
| 4.00%, 09/15/29 |
530 | 435,349 | ||||||||
| 服务属性信任 |
||||||||||
| 4.35%, 10/01/24 |
129 | 104,825 | ||||||||
| 7.50%, 09/15/25 |
477 | 437,051 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 14,879,369 | ||||||||||
| 食品与主食零售业：2.1% | ||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韦公司/新艾伯森公司/艾伯森有限责任公司(c) |
||||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
1,678 | 1,461,455 | ||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
1,668 | 1,490,058 | ||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
1,440 | 1,345,867 | ||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
349 | 299,386 | ||||||||
| 贝利斯收购公司(a) |
||||||||||
| 3.25%, 02/16/26 |
英镑 | 200 | 188,682 | |||||||
| 4.50%, 02/16/26 |
225 | 219,114 | ||||||||
| 赌场Guichard Perrachon SA， 5.25%，27年4月15日(a) |
欧元 | 117 | 81,869 | |||||||
| Darling配料公司， 6.00%，06/15/30(c) |
美元 | 1,628 | 1,622,546 | |||||||
| 冰岛邦科公司(a) |
||||||||||
| 4.63%, 03/15/25 |
英镑 | 246 | 231,098 | |||||||
| 4.38%, 05/15/28 |
146 | 117,299 | ||||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||
| 6.50%, 02/09/40 |
美元 | 980 | 1,058,976 | |||||||
| 4.88%, 10/01/49 |
2,035 | 1,797,416 | ||||||||
| 5.50%, 06/01/50 |
4,607 | 4,422,324 | ||||||||
| 兰姆·韦斯顿控股公司(c) |
||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
906 | 852,646 | ||||||||
| 4.13%, 01/31/30 |
1,483 | 1,283,625 | ||||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
1,908 | 1,659,960 | ||||||||
| Market Bidco Finco PLC，5.50%，11/04/27(a) |
英镑 | 187 | 173,003 | |||||||
| Ocado Group PLC，3.88%，10/08/26(a) |
120 | 117,149 | ||||||||
| Performance Food Group，Inc.， 4.25%，08/01/29(c) |
美元 | 1,890 | 1,578,150 | |||||||
| Picard Groupe SAS，3.88%，07/01/26(a) |
欧元 | 112 | 95,635 | |||||||
| 邮政控股公司(c) |
||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
美元 | 2 | 1,938 | |||||||
| 5.63%, 01/15/28 |
484 | 459,413 | ||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 食品与史泰博零售业(续) | ||||||||||||
| 邮政控股公司(c) (续) |
||||||||||||
| 5.50%, 12/15/29 |
美元 | 243 | $ | 217,237 | ||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
194 | 158,663 | ||||||||||
| Premier Foods Finance PLC， 3.50%，10/15/26(a) |
英镑 | 100 | 105,601 | |||||||||
| Quatrim SASU, 5.88%, 01/15/24(a) |
欧元 | 200 | 198,672 | |||||||||
| 美国食品公司(c) |
||||||||||||
| 6.25%, 04/15/25 |
美元 | 841 | 838,898 | |||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
1,687 | 1,474,759 | ||||||||||
| 联合天然食品公司， 6.75%，10/15/28(c) |
268 | 250,457 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,801,896 | ||||||||||||
| 食品产品占1.0% | ||||||||||||
| 阿拉马克服务公司(c) |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
20 | 19,163 | ||||||||||
| 6.38%, 05/01/25 |
1,507 | 1,474,373 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
1,469 | 1,331,222 | ||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(c) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
3,601 | 3,307,046 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
1,712 | 1,446,640 | ||||||||||
| JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，3.75%，12/01/31(c) |
1,672 | 1,371,688 | ||||||||||
| 朝圣者骄傲公司， 3.50%，03/01/32(c) |
990 | 773,438 | ||||||||||
| 西蒙斯食品公司/西蒙斯准备食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料公司，4.63%，03/01/29(c) |
1,392 | 1,176,797 | ||||||||||
| Tereos Finance Group I SA， 7.50%，10/30/25(a) |
欧元 | 100 | 102,855 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,003,222 | ||||||||||||
| 燃气公用事业公司约0.0% | ||||||||||||
| 郊区丙烷合伙公司/郊区能源金融公司，5.00%，06/01/31(c) |
美元 | 537 | 456,651 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健设备和用品(c) — 0.5% | ||||||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 07/15/28 |
4,615 | 4,230,570 | ||||||||||
| 3.88%, 11/01/29 |
1,061 | 928,004 | ||||||||||
| Embecta Corp., 6.75%, 02/15/30 |
782 | 704,058 | ||||||||||
| Hologic, Inc., 3.25%, 02/15/29 |
316 | 270,085 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,132,717 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：5.0% | ||||||||||||
| 180 Medical, Inc., 3.88%, 10/15/29(c) |
354 | 306,210 | ||||||||||
| 阿卡迪亚医疗保健公司(c) |
||||||||||||
| 5.50%, 07/01/28 |
604 | 564,317 | ||||||||||
| 5.00%, 04/15/29 |
273 | 245,081 | ||||||||||
| AdaptHealth LLC(c) |
||||||||||||
| 6.13%, 08/01/28 |
372 | 329,041 | ||||||||||
| 5.13%, 03/01/30 |
146 | 123,065 | ||||||||||
| AHP Health Partners，Inc.， 5.75%，07/15/29(c) |
1,951 | 1,433,400 | ||||||||||
| Cano Health LLC，6.25%，10/01/28(c) |
773 | 632,157 | ||||||||||
| 森特内公司 |
||||||||||||
| 2.45%, 07/15/28 |
3,159 | 2,634,732 | ||||||||||
| 4.63%, 12/15/29 |
758 | 706,835 | ||||||||||
| 3.00%, 10/15/30 |
4,521 | 3,746,779 | ||||||||||
| 2.50%, 03/01/31 |
5,181 | 4,112,471 | ||||||||||
| 2.63%, 08/01/31 |
1,906 | 1,516,223 | ||||||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司(c) |
||||||||||||
| 8.00%, 03/15/26 |
4,979 | 4,534,326 | ||||||||||
| 5.63%, 03/15/27 |
2,325 | 1,967,810 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
3,005 | 2,489,402 | ||||||||||
| 6.88%, 04/15/29 |
552 | 356,040 | ||||||||||
| 6.13%, 04/01/30 |
1,579 | 963,190 | ||||||||||
| 58 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) | ||||||||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
美元 | 348 | $ | 297,922 | ||||||||
| 4.75%, 02/01/30 |
1,972 | 1,652,615 | ||||||||||
| 4.63%, 04/01/31 |
1,035 | 838,065 | ||||||||||
| HCA, Inc., 4.63%, 03/15/52(c) |
1,545 | 1,236,096 | ||||||||||
| 传统LifePoint Health LLC(c) |
||||||||||||
| 6.75%, 04/15/25 |
1,050 | 1,014,940 | ||||||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
420 | 359,864 | ||||||||||
| LifePoint Health，Inc.，5.38%，01/15/29(c) |
887 | 651,945 | ||||||||||
| Medline借款人LP(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
378 | 321,946 | ||||||||||
| 5.25%, 10/01/29 |
6,071 | 4,986,112 | ||||||||||
| ModivCare, Inc., 5.88%, 11/15/25(c) |
391 | 359,720 | ||||||||||
| 莫利纳医疗保健公司(c) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
1,756 | 1,568,584 | ||||||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
1,259 | 1,076,168 | ||||||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
1,191 | 998,756 | ||||||||||
| Owens & Minor, Inc., 6.63%, 04/01/30(c) |
727 | 664,093 | ||||||||||
| Prime Healthcare Services，Inc.， 7.25%，11/01/25(c) |
2,424 | 2,068,884 | ||||||||||
| RegionalCare医院合作伙伴控股公司/LifePoint Health，Inc.，9.75%，12/01/26(c) |
433 | 421,093 | ||||||||||
| 外科中心控股公司(c) |
||||||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
1,992 | 1,825,748 | ||||||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
3,318 | 3,213,963 | ||||||||||
| Teleflex, Inc., 4.63%, 11/15/27 |
294 | 271,215 | ||||||||||
| 泰尼特医疗保健公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 07/15/24 |
567 | 544,167 | ||||||||||
| 4.63%, 09/01/24(c) |
1,234 | 1,184,640 | ||||||||||
| 4.88%, 01/01/26(c) |
2,046 | 1,882,320 | ||||||||||
| 6.25%, 02/01/27(c) |
357 | 328,588 | ||||||||||
| 5.13%, 11/01/27(c) |
677 | 609,300 | ||||||||||
| 4.63%, 06/15/28(c) |
465 | 404,913 | ||||||||||
| 6.13%, 10/01/28(c) |
596 | 510,045 | ||||||||||
| 4.25%, 06/01/29(c) |
92 | 77,483 | ||||||||||
| 6.13%, 06/15/30(c) |
1,412 | 1,302,683 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 57,332,947 | ||||||||||||
| 医疗保健技术修订1.6% | ||||||||||||
| CAB SELAS, 3.38%, 02/01/28(a) |
欧元 | 103 | 86,462 | |||||||||
| 卡特伦特制药解决方案公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 07/15/27(c) |
美元 | 625 | 588,331 | |||||||||
| 2.38%, 03/01/28(a) |
欧元 | 332 | 283,568 | |||||||||
| 3.13%, 02/15/29(c) |
美元 | 931 | 763,823 | |||||||||
| 3.50%, 04/01/30(c) |
2,168 | 1,768,935 | ||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance，Inc.，5.75%，03/01/25(c) |
5,723 | 5,572,428 | ||||||||||
| 查尔斯·里弗国际实验室公司(c) |
||||||||||||
| 4.25%, 05/01/28 |
1,108 | 995,328 | ||||||||||
| 3.75%, 03/15/29 |
145 | 125,838 | ||||||||||
| 4.00%, 03/15/31 |
544 | 463,732 | ||||||||||
| Chrome Bidco Sasu，3.50%，05/31/28(a) |
欧元 | 232 | 198,951 | |||||||||
| IQVIA，Inc.(c) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
美元 | 1,504 | 1,432,304 | |||||||||
| 5.00%, 05/15/27 |
1,011 | 956,507 | ||||||||||
| Minerva合并子公司， 6.50%，02/15/30(c) |
2,838 | 2,360,053 | ||||||||||
| Syneos Health，Inc.，3.63%，01/15/29(c) |
3,097 | 2,622,628 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,218,888 | ||||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：5.5% | ||||||||||||
| 1011778 BC ULC/新红色金融公司(c) |
||||||||||||
| 5.75%, 04/15/25 |
美元 | 648 | $ | 651,775 | ||||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
1,531 | 1,328,786 | ||||||||||
| 4.38%, 01/15/28 |
1,581 | 1,382,268 | ||||||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
712 | 571,380 | ||||||||||
| Accor SA, 0.70%, 12/07/27(a) |
欧元 | 158 | 67,982 | |||||||||
| 亲和力游戏，6.88%，12/15/27(c) |
美元 | 108 | 90,724 | |||||||||
| 博伊德游戏公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 12/01/27 |
931 | 842,555 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/31(c) |
1,960 | 1,656,239 | ||||||||||
| Boyne USA, Inc., 4.75%, 05/15/29(c) |
1,576 | 1,364,721 | ||||||||||
| 凯撒娱乐公司(c) |
||||||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
6,083 | 5,862,370 | ||||||||||
| 8.13%, 07/01/27 |
6,466 | 6,247,773 | ||||||||||
| 4.63%, 10/15/29 |
3,366 | 2,617,065 | ||||||||||
| 凯撒度假村收藏有限责任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%，07/01/25(c) |
1,522 | 1,455,504 | ||||||||||
| Carnival Corp., 7.63%, 03/01/26(c) |
395 | 305,943 | ||||||||||
| CCM Merger, Inc., 6.38%, 05/01/26(c) |
915 | 833,041 | ||||||||||
| CDI托管发行商，Inc.， 5.75%，04/01/30(c) |
3,368 | 3,064,880 | ||||||||||
| Cedar Fair LP/加拿大仙境公司/Magnum Management Corp./Millennium Op |
||||||||||||
| 5.50%, 05/01/25(c) |
2,704 | 2,622,880 | ||||||||||
| 6.50%, 10/01/28 |
293 | 278,095 | ||||||||||
| 丘吉尔唐斯公司(c) |
||||||||||||
| 5.50%, 04/01/27 |
3,251 | 3,088,450 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28 |
1,326 | 1,180,140 | ||||||||||
| Cirsa Finance International SARL， 4.75%，05/22/25(a) |
欧元 | 247 | 228,119 | |||||||||
| Codere Finance 2卢森堡SA(a)(i) |
||||||||||||
| (2% Cash or 10.75% PIK), 12.75%, 11/30/27 |
56 | 53,196 | ||||||||||
| (8.00% Cash or 3.00% PIK), 11.00%, 09/30/26 |
137 | 148,976 | ||||||||||
| CPUK金融有限公司，4.50%，08/28/27(a) |
英镑 | 100 | 108,866 | |||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司(c) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
美元 | 236 | 201,190 | |||||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
1,341 | 1,029,218 | ||||||||||
| 餐饮服务项目SA， 5.50%，27年1月21日(a) |
欧元 | 163 | 146,475 | |||||||||
| Gamma Bidco Spa，6.25%，07/15/25(a) |
249 | 242,674 | ||||||||||
| 希尔顿国内运营有限公司。 |
||||||||||||
| 5.38%, 05/01/25(c) |
美元 | 772 | 756,560 | |||||||||
| 5.75%, 05/01/28(c) |
600 | 570,498 | ||||||||||
| 3.75%, 05/01/29(c) |
411 | 348,589 | ||||||||||
| 4.88%, 01/15/30 |
1,528 | 1,380,930 | ||||||||||
| 4.00%, 05/01/31(c) |
917 | 762,027 | ||||||||||
| 3.63%, 02/15/32(c) |
426 | 338,404 | ||||||||||
| 希尔顿全球金融有限公司/希尔顿全球金融公司，4.88%，04/01/27 |
240 | 226,112 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，7.00%，06/15/25(c) |
794 | 777,207 | ||||||||||
| 梅林娱乐有限公司， 5.75%，06/15/26(c) |
484 | 441,652 | ||||||||||
| 米高梅国际度假村 |
||||||||||||
| 6.00%, 03/15/23 |
1,243 | 1,240,116 | ||||||||||
| 5.75%, 06/15/25 |
322 | 306,705 | ||||||||||
| 中西部博彩借款人有限责任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(c) |
1,247 | 1,016,305 | ||||||||||
| 半岛太平洋娱乐有限责任公司/半岛太平洋娱乐金融公司，8.50%，11/15/27(c) |
1,332 | 1,398,067 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
59 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) | ||||||||||||
| Powdr Corp., 6.00%, 08/01/25(c) |
美元 | 1,211 | $ | 1,201,918 | ||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(c) |
||||||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
576 | 410,089 | ||||||||||
| 5.88%, 09/01/31 |
636 | 441,392 | ||||||||||
| Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC，4.88%，11/01/26(c) |
973 | 851,375 | ||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司， 5.38%，07/15/27(c) |
1,679 | 1,220,415 | ||||||||||
| 国际科学游戏公司(c) |
||||||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
1,054 | 1,080,455 | ||||||||||
| 7.00%, 05/15/28 |
706 | 662,532 | ||||||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
241 | 226,012 | ||||||||||
| Sisal SpA, 7.00%, 07/31/23(a) |
欧元 | 69 | 71,486 | |||||||||
| 六旗主题公园，Inc.， 7.00%，07/01/25(c) |
美元 | 1,518 | 1,536,717 | |||||||||
| 车站赌场有限责任公司(c) |
||||||||||||
| 4.50%, 02/15/28 |
1,147 | 968,768 | ||||||||||
| 4.63%, 12/01/31 |
1,433 | 1,117,740 | ||||||||||
| Stonegate酒吧有限公司融资公司(a) |
||||||||||||
| 8.00%, 07/13/25 |
英镑 | 136 | 151,481 | |||||||||
| 8.25%, 07/31/25 |
246 | 273,477 | ||||||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(c) |
美元 | 811 | 810,002 | |||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司， 4.38%，08/15/28(c) |
811 | 709,349 | ||||||||||
| 永利拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%，05/15/27(c) |
1,353 | 1,158,831 | ||||||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司。(c) |
||||||||||||
| 7.75%, 04/15/25 |
1,164 | 1,132,875 | ||||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
2,617 | 2,061,149 | ||||||||||
| 好吃！Brands公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 01/15/30(c) |
238 | 215,985 | ||||||||||
| 5.35%, 11/01/43 |
30 | 24,863 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 63,561,368 | ||||||||||||
| 家用耐用消费品1.4% | ||||||||||||
| 阿什顿·伍兹美国有限责任公司/阿什顿·伍兹金融公司(c) |
||||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
406 | 345,100 | ||||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
547 | 410,250 | ||||||||||
| 4.63%, 04/01/30 |
777 | 570,590 | ||||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC(c) |
||||||||||||
| 5.00%, 06/15/29 |
1,154 | 872,505 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
1,693 | 1,229,964 | ||||||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.， 6.75%，07/15/25(c) |
1,328 | 1,174,059 | ||||||||||
| Install Building Products，Inc.， 5.75%，02/01/28(c) |
723 | 642,341 | ||||||||||
| K霍夫纳尼亚企业公司。(c) |
||||||||||||
| 10.00%, 11/15/25 |
359 | 380,604 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
1,893 | 1,855,140 | ||||||||||
| KB Home, 7.25%, 07/15/30 |
328 | 310,792 | ||||||||||
| 马塔米集团。(c) |
||||||||||||
| 5.25%, 12/15/27 |
830 | 677,797 | ||||||||||
| 4.63%, 03/01/30 |
679 | 496,223 | ||||||||||
| Meritage Home Corp.，5.13%，06/06/27 |
286 | 261,787 | ||||||||||
| NCR公司(c) |
||||||||||||
| 5.75%, 09/01/27 |
234 | 207,682 | ||||||||||
| 5.00%, 10/01/28 |
563 | 477,366 | ||||||||||
| 5.13%, 04/15/29 |
739 | 625,002 | ||||||||||
| 6.13%, 09/01/29 |
815 | 704,859 | ||||||||||
| Nobel Bidco BV, 3.13%, 06/15/28(a) |
欧元 | 100 | 70,213 | |||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 家用耐用品(续) | ||||||||||
| 主权财富基金托管发行商公司， 6.50%，10/01/29(c) |
美元 | 1,738 | $ | 1,168,805 | ||||||
| 泰勒·莫里森社区公司(c) |
||||||||||
| 5.88%, 06/15/27 |
1,377 | 1,269,195 | ||||||||
| 5.13%, 08/01/30 |
336 | 279,043 | ||||||||
| 坦普尔海利国际公司(c) |
||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
1,291 | 1,039,952 | ||||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
504 | 378,000 | ||||||||
| Tri Pointe Home.，Inc.，5.70%，06/15/28 |
291 | 251,128 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 15,698,397 | ||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||
| 劲量控股公司， 6.50%，12/31/27(c) |
610 | 534,513 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商占0.7% | ||||||||||
| 卡尔平公司(c) |
||||||||||
| 5.25%, 06/01/26 |
136 | 129,200 | ||||||||
| 4.50%, 02/15/28 |
1,198 | 1,087,637 | ||||||||
| 5.13%, 03/15/28 |
2,597 | 2,286,139 | ||||||||
| 4.63%, 02/01/29 |
342 | 284,636 | ||||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
311 | 251,422 | ||||||||
| 3.75%, 03/01/31 |
15 | 12,201 | ||||||||
| Clearway Energy运营有限责任公司(c) |
||||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
690 | 620,780 | ||||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
1,395 | 1,105,537 | ||||||||
| Cullinan Holdco Scsp，4.63%，10/15/26(a) |
欧元 | 100 | 84,458 | |||||||
| NRG能源公司 |
||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
美元 | 14 | 12,725 | |||||||
| 5.25%, 06/15/29(c) |
163 | 145,478 | ||||||||
| 3.63%, 02/15/31(c) |
1,329 | 1,041,923 | ||||||||
| 3.88%, 02/15/32(c) |
746 | 592,535 | ||||||||
| TerraForm Power Operating LLC， 4.75%，01/15/30(c) |
1,053 | 901,884 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 8,556,555 | ||||||||||
| 保险业：2.6% | ||||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.， 6.00%，08/01/29(c) |
1,205 | 943,262 | ||||||||
| 联合控股中间公司/联合控股 联合发行人(c) |
||||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
6,469 | 5,599,375 | ||||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
8,981 | 7,969,560 | ||||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
6,477 | 5,374,679 | ||||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(c) |
1,494 | 1,223,471 | ||||||||
| Ardonagh Midco 2 PLC, (11.50% Cash or 12.75% PIK), 11.50%, 01/15/27(c)(i) |
455 | 474,111 | ||||||||
| Galaxy Bidco Ltd.，6.50%，07/31/26(a) |
英镑 | 200 | 222,766 | |||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(c) |
美元 | 1,723 | 1,612,987 | |||||||
| Hub International Ltd.，7.00%，05/01/26(c) |
6,615 | 6,220,746 | ||||||||
| Liberty Mutual Group，Inc.(5年期欧元掉期+3.70%)，3.63%，05/23/59(a)(b) |
欧元 | 100 | 94,182 | |||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司， 4.38%，02/01/30(c) |
美元 | 711 | 618,570 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 30,353,709 | ||||||||||
| 互动媒体及服务行业：0.7% | ||||||||||
| ARCES BUBUR，Inc.，4.25%，06/01/28(c) |
562 | 457,583 | ||||||||
| 有线电视光路有限责任公司(c) |
||||||||||
| 3.88%, 09/15/27 |
1,066 | 882,115 | ||||||||
| 5.63%, 09/15/28 |
1,201 | 939,494 | ||||||||
| Iliad SA, 2.38%, 06/17/26(a) |
欧元 | 100 | 91,696 | |||||||
| 西北光纤有限责任公司/西北光纤金融子公司， Inc.(c) |
||||||||||
| 4.75%, 04/30/27 |
美元 | 1,783 | 1,468,393 | |||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
1,115 | 801,253 | ||||||||
| 60 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 互动媒体与服务(续) | ||||||||||||
| 西北光纤有限责任公司/西北光纤金融 |
||||||||||||
| Subs，Inc.(c) (续) |
||||||||||||
| 10.75%, 06/01/28 |
美元 | 485 | $ | 431,548 | ||||||||
| 推特公司(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 12/15/27 |
1,922 | 1,811,975 | ||||||||||
| 5.00%, 03/01/30 |
844 | 800,745 | ||||||||||
| 联合集团BV(a) |
||||||||||||
| 4.88%, 07/01/24 |
欧元 | 199 | 189,358 | |||||||||
| 4.00%, 11/15/27 |
324 | 257,151 | ||||||||||
| 4.63%, 08/15/28 |
124 | 99,215 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,230,526 | ||||||||||||
| 互联网和直销零售业：0.0% | ||||||||||||
| Very Group Funding PLC，6.50%，08/01/26(a) |
英镑 | 224 | 206,775 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 互联网软件和服务：1.5% | ||||||||||||
| ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28(c) |
美元 | 1,361 | 1,036,263 | |||||||||
| 耐力国际集团控股有限公司，6.00%，02/15/29(c) |
614 | 443,069 | ||||||||||
| Go爸爸运营有限公司/GD金融有限公司 Inc.(c) |
||||||||||||
| 5.25%, 12/01/27 |
1,113 | 1,018,395 | ||||||||||
| 3.50%, 03/01/29 |
849 | 715,783 | ||||||||||
| Match Group Holdings II LLC(c) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
813 | 737,066 | ||||||||||
| 5.63%, 02/15/29 |
318 | 297,330 | ||||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
181 | 151,154 | ||||||||||
| 3.63%, 10/01/31 |
870 | 685,125 | ||||||||||
| 优步技术公司 |
||||||||||||
| 7.50%, 05/15/25(c) |
2,820 | 2,793,126 | ||||||||||
| 0.00%, 12/15/25(l) |
1,757 | 1,401,590 | ||||||||||
| 8.00%, 11/01/26(c) |
1,878 | 1,869,549 | ||||||||||
| 7.50%, 09/15/27(c) |
2,655 | 2,572,111 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(c) |
1,356 | 1,254,083 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29(c) |
2,836 | 2,332,610 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 17,307,254 | ||||||||||||
| IT服务占比2.2% | ||||||||||||
| Ahead DB Holdings LLC，6.63%，05/01/28(c) |
886 | 734,496 | ||||||||||
| 博思艾伦汉密尔顿公司(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 09/01/28 |
1,374 | 1,215,990 | ||||||||||
| 4.00%, 07/01/29 |
2,334 | 2,035,084 | ||||||||||
| CA Magnum Holdings，5.38%，10/31/26(c) |
2,652 | 2,293,980 | ||||||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(c) |
2,737 | 2,496,415 | ||||||||||
| 秃鹰合并子公司， 7.38%，02/15/30(c) |
3,136 | 2,548,847 | ||||||||||
| 邓白氏公司，5.00%，12/15/29(c) |
2,175 | 1,878,656 | ||||||||||
| Fair Isaac Corp., 4.00%, 06/15/28(c) |
1,959 | 1,735,361 | ||||||||||
| 高德纳公司(c) |
||||||||||||
| 4.50%, 07/01/28 |
1,628 | 1,494,838 | ||||||||||
| 3.63%, 06/15/29 |
1,022 | 885,430 | ||||||||||
| 3.75%, 10/01/30 |
533 | 453,716 | ||||||||||
| KBR, Inc., 4.75%, 09/30/28(c) |
1,050 | 925,405 | ||||||||||
| La Financiere Atalian Sasu， 5.13%，05/15/25(a) |
欧元 | 300 | 239,758 | |||||||||
| 科学应用国际公司，4.88%， 04/01/28(c) |
美元 | 1,024 | 954,880 | |||||||||
| 天宝收购有限责任公司/天宝收购财务公司，5.75%，06/01/25(c) |
1,117 | 1,050,801 | ||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| IT服务(续) | ||||||||||
| Twilio, Inc., 3.88%, 03/15/31 |
美元 | 1,829 | $ | 1,504,846 | ||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司，3.88%，02/01/29(c) |
3,017 | 2,527,167 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 24,975,670 | ||||||||||
| 休闲产品：0.3% | ||||||||||
| 美泰公司 |
||||||||||
| 3.75%, 04/01/29(c) |
569 | 511,300 | ||||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
1,016 | 970,280 | ||||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
1,827 | 1,603,654 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 3,085,234 | ||||||||||
| 机械行业：1.3% | ||||||||||
| ATS自动化工具系统公司， 4.13%，12/15/28(c) |
553 | 461,755 | ||||||||
| Husky III Holding Ltd., (13.00% Cash or 13.75% PIK), 13.00%, 02/15/25(c)(i) |
1,662 | 1,612,140 | ||||||||
| IMA Industria Macchine Automatiche SPA， 3.75%，2018年1月15日(a) |
欧元 | 123 | 103,153 | |||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(c) |
美元 | 1,608 | 1,232,243 | |||||||
| 穆勒水产品公司， 4.00%，06/15/29(c) |
565 | 492,872 | ||||||||
| Novafives SAS，5.00%，25年6月15日(a) |
欧元 | 100 | 68,117 | |||||||
| OT Merger Corp., 7.88%, 10/15/29(c) |
美元 | 621 | 356,671 | |||||||
| Renk AG/法兰克福美因河畔， 5.75%，07/15/25(a) |
欧元 | 229 | 218,382 | |||||||
| 申克进程控股有限公司/达姆施塔特，5.38%，06/15/23(a) |
100 | 100,819 | ||||||||
| 史蒂文斯控股公司， 6.13%，10/01/26(c) |
美元 | 813 | 782,512 | |||||||
| Terex Corp., 5.00%, 05/15/29(c) |
1,766 | 1,501,100 | ||||||||
| 泰坦收购有限公司/泰坦公司-借款人有限责任公司，7.75%，04/15/26(c) |
3,261 | 2,997,511 | ||||||||
| TK电梯Holdco GmbH |
||||||||||
| 6.63%, 07/15/28(a) |
欧元 | 90 | 80,442 | |||||||
| 7.63%, 07/15/28(c) |
美元 | 1,284 | 1,152,390 | |||||||
| TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/27(a) |
欧元 | 273 | 246,465 | |||||||
| TK电梯美国Newco，Inc.，5.25%，07/15/27(c) |
美元 | 4,038 | 3,600,139 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 15,006,711 | ||||||||||
| Media — 13.4% | ||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||
| 2.25%, 01/15/25(a) |
欧元 | 170 | 155,900 | |||||||
| 5.00%, 01/15/28(c) |
美元 | 1,693 | 1,364,287 | |||||||
| 4.25%, 08/15/29(a) |
欧元 | 101 | 79,647 | |||||||
| 5.75%, 08/15/29(c) |
美元 | 5,301 | 4,254,052 | |||||||
| Altice France Holding SA(c) |
||||||||||
| 8.00%, 05/15/27 |
欧元 | 100 | 85,926 | |||||||
| 10.50%, 05/15/27 |
美元 | 10,328 | 8,666,638 | |||||||
| AMC网络公司 |
||||||||||
| 4.75%, 08/01/25 |
1,216 | 1,132,753 | ||||||||
| 4.25%, 02/15/29 |
684 | 554,170 | ||||||||
| Block Communications，Inc.， 4.88%，03/01/28(c) |
791 | 668,395 | ||||||||
| 电缆一号公司 |
||||||||||
| 1.13%, 03/15/28 |
1,164 | 975,432 | ||||||||
| 4.00%, 11/15/30(c) |
1,040 | 854,339 | ||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. |
||||||||||
| 5.13%, 05/01/27(c) |
621 | 586,069 | ||||||||
| 5.00%, 02/01/28(c) |
670 | 618,209 | ||||||||
| 5.38%, 06/01/29(c) |
2,119 | 1,894,047 | ||||||||
| 4.75%, 03/01/30(c) |
1,542 | 1,318,796 | ||||||||
| 4.50%, 08/15/30(c) |
2,162 | 1,795,061 | ||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
61 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 媒体(续) | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(续) |
||||||||||
| 4.25%, 02/01/31(c) |
美元 | 1,782 | $ | 1,452,330 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32(c) |
2,979 | 2,439,205 | ||||||||
| 4.50%, 05/01/32 |
1,367 | 1,106,860 | ||||||||
| 4.50%, 06/01/33(c) |
1,587 | 1,250,588 | ||||||||
| 4.25%, 01/15/34(c) |
5,012 | 3,871,770 | ||||||||
| 特许通信运营有限责任公司/特许通信运营资本 |
||||||||||
| 5.25%, 04/01/53 |
1,849 | 1,562,430 | ||||||||
| 5.50%, 04/01/63 |
1,227 | 1,042,212 | ||||||||
| Clear Channel International BV， 6.63%，08/01/25(c) |
1,965 | 1,827,450 | ||||||||
| Clear Channel户外控股公司(c) |
||||||||||
| 5.13%, 08/15/27 |
5,413 | 4,570,358 | ||||||||
| 7.75%, 04/15/28 |
4,659 | 3,389,749 | ||||||||
| 7.50%, 06/01/29 |
4,136 | 2,974,032 | ||||||||
| CMG Media Corp., 8.88%, 12/15/27(c) |
3,833 | 3,028,108 | ||||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC， 6.75%，10/01/26(c) |
8,561 | 7,693,171 | ||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
859 | 803,165 | ||||||||
| 5.75%, 01/15/30(c) |
1,398 | 1,017,087 | ||||||||
| 4.13%, 12/01/30(c) |
2,781 | 2,169,180 | ||||||||
| 4.63%, 12/01/30(c) |
1,430 | 956,298 | ||||||||
| 3.38%, 02/15/31(c) |
1,353 | 1,000,286 | ||||||||
| 4.50%, 11/15/31(c) |
2,998 | 2,311,908 | ||||||||
| DirecTV融资有限责任公司/DirecTV融资公司-债务人，5.88%，08/15/27(c) |
2,469 | 2,106,230 | ||||||||
| 迪什星展银行公司 |
||||||||||
| 5.88%, 07/15/22 |
1,734 | 1,724,168 | ||||||||
| 5.00%, 03/15/23 |
1,232 | 1,172,581 | ||||||||
| 5.25%, 12/01/26(c) |
4,721 | 3,700,509 | ||||||||
| 5.75%, 12/01/28(c) |
4,408 | 3,263,727 | ||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
2,490 | 1,513,024 | ||||||||
| 迪什网络公司，3.38%，08/15/26 |
780 | 526,890 | ||||||||
| 前沿通信控股有限责任公司(c) |
||||||||||
| 5.88%, 10/15/27 |
2,183 | 1,962,741 | ||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
1,786 | 1,518,100 | ||||||||
| 6.75%, 05/01/29 |
2,102 | 1,728,895 | ||||||||
| 6.00%, 01/15/30 |
1,437 | 1,105,700 | ||||||||
| GCI LLC, 4.75%, 10/15/28(c) |
874 | 757,276 | ||||||||
| 伊利亚特持有萨苏(c) |
||||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
2,836 | 2,552,315 | ||||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
1,741 | 1,514,558 | ||||||||
| Kaixo Bondsco Telecom SA，5.13%，09/30/29(a) |
欧元 | 131 | 103,991 | |||||||
| LCPR高级担保融资DAC(c) |
||||||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
美元 | 1,657 | 1,545,699 | |||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
1,939 | 1,619,065 | ||||||||
| Liberty宽带公司(c) |
||||||||||
| 1.25%, 09/30/50 |
2,444 | 2,282,696 | ||||||||
| 2.75%, 09/30/50 |
4,421 | 4,205,173 | ||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)， 15.50%，11/01/23(c)(i)(m) |
1,252 | 679,498 | ||||||||
| 狮门资本控股有限公司， 5.50%，04/15/29(c) |
3,863 | 3,013,140 | ||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(c) |
||||||||||
| 4.88%, 11/01/24 |
134 | 127,970 | ||||||||
| 6.50%, 05/15/27 |
4,178 | 4,108,729 | ||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
1,012 | 897,158 | ||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 媒体(续) | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(c) (continued) 3.75%, 01/15/28 |
美元 | 1,318 | $ | 1,136,775 | ||||||
| Lorca Telecom Bondco SA， 4.00%，09/18/27(a) |
欧元 | 251 | 219,559 | |||||||
| Magallane，Inc.(c) |
||||||||||
| 5.14%, 03/15/52 |
美元 | 6,425 | 5,392,824 | |||||||
| 5.39%, 03/15/62 |
3,278 | 2,742,042 | ||||||||
| 中大陆通信/中大陆金融公司，5.38%，08/15/27(c) |
972 | 894,240 | ||||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(c) |
||||||||||
| 5.00%, 08/15/27 |
1,904 | 1,663,620 | ||||||||
| 4.25%, 01/15/29 |
698 | 556,041 | ||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(c) |
||||||||||
| 4.50%, 09/15/26 |
2,818 | 2,429,905 | ||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
6,229 | 4,814,238 | ||||||||
| Sable International Finance Ltd.， 5.75%，09/07/27(c) |
539 | 494,047 | ||||||||
| 斯克里普斯托管II，Inc.， 3.88%，01/15/29(c) |
87 | 72,909 | ||||||||
| 辛克莱电视集团， 4.13%，12/01/30(c) |
2,814 | 2,231,966 | ||||||||
| 天狼星XM无线电公司(c) |
||||||||||
| 3.13%, 09/01/26 |
2,692 | 2,401,883 | ||||||||
| 5.00%, 08/01/27 |
653 | 605,671 | ||||||||
| 4.00%, 07/15/28 |
927 | 801,855 | ||||||||
| 5.50%, 07/01/29 |
88 | 80,190 | ||||||||
| 4.13%, 07/01/30 |
257 | 214,644 | ||||||||
| 3.88%, 09/01/31 |
1,821 | 1,449,971 | ||||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(c) |
553 | 444,352 | ||||||||
| 夏季BC Holdco A SARL， 9.25%，10/31/27(a) |
欧元 | 180 | 145,321 | |||||||
| 夏季BC Holdco B SARL，5.75%，10/31/26(a) |
300 | 273,875 | ||||||||
| Summer BidCo BV, (9.00% Cash or 9.75% PIK), 9.00%, 11/15/25(a)(i) |
151 | 127,809 | ||||||||
| Tele Columbus AG，3.88%，05/02/25(a) |
285 | 250,192 | ||||||||
| Telenet Finance卢森堡票据SARL， 5.50%，03/01/28(c) |
美元 | 2,000 | 1,764,800 | |||||||
| 联合集团BV，5.25%，02/01/30(a) |
欧元 | 100 | 77,275 | |||||||
| Univision Communications，Inc.(c) |
||||||||||
| 5.13%, 02/15/25 |
美元 | 800 | 752,800 | |||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
1,018 | 969,248 | ||||||||
| 7.38%, 06/30/30 |
645 | 630,488 | ||||||||
| UPC宽带Finco BV，4.88%，07/15/31(c) |
2,494 | 2,032,610 | ||||||||
| Videotron Ltd., 3.63%, 06/15/29(c) |
1,518 | 1,232,252 | ||||||||
| 维珍媒体金融公司， 3.75%，07/15/30(a) |
欧元 | 142 | 110,654 | |||||||
| 维珍媒体担保金融公司， 4.50%，08/15/30(c) |
美元 | 550 | 451,941 | |||||||
| 维珍媒体供应商融资票据III DAC，4.88%，07/15/28(a) |
英镑 | 100 | 97,384 | |||||||
| 维珍媒体供应商融资报告IV DAC， 5.00%，07/15/28(c) |
美元 | 2,360 | 1,952,826 | |||||||
| VZ担保融资业务， 3.50%，32年1月15日(a) |
欧元 | 170 | 133,687 | |||||||
| WMG收购公司 |
||||||||||
| 3.88%, 07/15/30(c) |
美元 | 655 | 544,665 | |||||||
| 2.25%, 08/15/31(a) |
欧元 | 141 | 112,188 | |||||||
| Ziggo邦德公司(c) |
||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
美元 | 291 | 257,535 | |||||||
| 5.13%, 02/28/30 |
868 | 680,869 | ||||||||
| Ziggo BV, 4.88%, 01/15/30(c) |
1,165 | 987,852 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 155,432,744 | ||||||||||
| 62 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 金属和矿业：2.9% | ||||||||||||
| 阿勒格尼技术公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 10/01/29 |
美元 | 550 | $ | 438,620 | ||||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
1,063 | 814,302 | ||||||||||
| Arconic Corp.(c) |
||||||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
1,484 | 1,447,351 | ||||||||||
| 6.13%, 02/15/28 |
2,032 | 1,897,441 | ||||||||||
| 大河钢铁有限责任公司/BRS金融公司， 6.63%，01/31/29(c) |
4,781 | 4,436,507 | ||||||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
168 | 149,958 | ||||||||||
| 7.63%, 03/15/30 |
1,007 | 924,724 | ||||||||||
| 商业金属公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 01/15/30 |
372 | 313,225 | ||||||||||
| 4.38%, 03/15/32 |
398 | 325,991 | ||||||||||
| Constellium SE(c) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/15/26 |
1,569 | 1,464,897 | ||||||||||
| 5.63%, 06/15/28 |
1,851 | 1,656,168 | ||||||||||
| 3.75%, 04/15/29 |
2,891 | 2,292,773 | ||||||||||
| ERO Copper Corp., 6.50%, 02/15/30(c) |
829 | 665,272 | ||||||||||
| FMG资源2006年8月私人。有限公司， 6.13%，04/15/32(c) |
2,088 | 1,879,200 | ||||||||||
| Joseph T Ryerson&son，Inc.， 8.50%，08/01/28(c) |
121 | 124,945 | ||||||||||
| 凯撒铝业公司(c) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
1,190 | 990,699 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
1,624 | 1,229,172 | ||||||||||
| 矿产资源有限公司。(c) |
||||||||||||
| 8.00%, 11/01/27 |
640 | 624,000 | ||||||||||
| 8.50%, 05/01/30 |
651 | 641,235 | ||||||||||
| New Gold, Inc., 7.50%, 07/15/27(c) |
2,345 | 2,040,150 | ||||||||||
| Novelis Corp.(c) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
2,729 | 2,306,755 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30 |
2,681 | 2,228,394 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
2,808 | 2,162,694 | ||||||||||
| Novelis Sheet钢锭有限公司， 3.38%，04/15/29(a) |
欧元 | 100 | 82,400 | |||||||||
| 美国滚动轴承公司， 4.38%，10/15/29(c) |
美元 | 659 | 560,754 | |||||||||
| 蒂森克虏伯股份公司，2.88%，02/22/24(a) |
欧元 | 100 | 100,516 | |||||||||
| U.S. Steel Corp., 6.88%, 03/01/29 |
美元 | 1,799 | 1,569,789 | |||||||||
| 韦丹塔资源财务II公司， 8.95%，03/11/25(c) |
577 | 455,830 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 33,823,762 | ||||||||||||
| 抵押贷款房地产投资信托基金(REITs) | ||||||||||||
| 喜达屋地产信托公司，5.50%，11/01/23(c) |
157 | 155,234 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多线零售：0.4% | ||||||||||||
| Bath&Body Works公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 11/01/35 |
2,391 | 1,942,687 | ||||||||||
| 6.75%, 07/01/36 |
384 | 307,162 | ||||||||||
| Dufry One BV, 2.50%, 10/15/24(a) |
欧元 | 100 | 94,700 | |||||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%，04/01/26(c) |
美元 | 2,132 | 1,964,809 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,309,358 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务(c) — 0.1% | ||||||||||||
| Entigis，Inc. |
||||||||||||
| 4.38%, 04/15/28 |
1,073 | 946,922 | ||||||||||
| 3.63%, 05/01/29 |
190 | 158,884 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,105,806 | ||||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(c) |
美元 | 2,715 | $ | 2,638,301 | ||||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(c) |
||||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
545 | 506,850 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29 |
1,137 | 1,018,252 | ||||||||||
| Antero Resources Corp.，7.63%，02/01/29(c) |
701 | 713,106 | ||||||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 01/15/30 |
1,185 | 1,050,206 | ||||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
1,697 | 1,432,913 | ||||||||||
| 5.25%, 02/01/42 |
359 | 300,297 | ||||||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
604 | 477,244 | ||||||||||
| Arcosa, Inc., 4.38%, 04/15/29(c) |
1,988 | 1,686,926 | ||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(c) |
||||||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
3,527 | 4,427,031 | ||||||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
1,004 | 883,520 | ||||||||||
| 七叶树合伙公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 03/01/25(c) |
34 | 31,478 | ||||||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
816 | 579,360 | ||||||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
553 | 385,092 | ||||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||||||
| 6.13%, 10/01/24 |
534 | 542,224 | ||||||||||
| 9.00%, 04/01/25(c) |
3,648 | 3,866,880 | ||||||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
655 | 604,237 | ||||||||||
| 8.00%, 08/01/28(c) |
3,400 | 3,266,040 | ||||||||||
| 7.50%, 06/15/30 |
2,743 | 2,523,944 | ||||||||||
| CellneX电信公司(a) |
||||||||||||
| 1.75%, 10/23/30 |
欧元 | 100 | 74,568 | |||||||||
| Series CLNX, 0.75%, 11/20/31 |
900 | 642,302 | ||||||||||
| 百年资源生产有限责任公司， 6.88%，04/01/27(c) |
美元 | 1,222 | 1,160,454 | |||||||||
| 中央母公司/中央合并子公司，7.25%，06/15/29。 |
2,747 | 2,643,987 | ||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
2,722 | 2,429,929 | ||||||||||
| 4.00%, 03/01/31 |
3,130 | 2,661,439 | ||||||||||
| 3.25%, 01/31/32(c) |
3,011 | 2,371,162 | ||||||||||
| Cheniere Energy，Inc.，4.63%，2018年10月15日 |
9,106 | 8,200,590 | ||||||||||
| 切萨皮克能源公司(c) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
96 | 90,528 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/29 |
2,933 | 2,836,299 | ||||||||||
| Citgo石油公司(c) |
||||||||||||
| 7.00%, 06/15/25 |
1,453 | 1,405,777 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
1,302 | 1,201,967 | ||||||||||
| Civitas Resources，Inc.， 5.00%，10/15/26(c) |
477 | 428,108 | ||||||||||
| CNX Midstream Partners LP， 4.75%，04/15/30(c) |
502 | 421,680 | ||||||||||
| CNX Resources Corp.，6.00%，01/15/29(c) |
518 | 483,916 | ||||||||||
| 高露洁能源合作伙伴III有限责任公司(c) |
||||||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
647 | 615,061 | ||||||||||
| 5.88%, 07/01/29 |
1,986 | 1,740,232 | ||||||||||
| Comstock Resources，Inc.(c) |
||||||||||||
| 6.75%, 03/01/29 |
2,456 | 2,199,176 | ||||||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
2,798 | 2,406,280 | ||||||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC， 5.50%，06/15/31(c) |
4,645 | 3,955,403 | ||||||||||
| 新月能源金融有限责任公司， 7.25%，05/01/26(c) |
3,339 | 3,038,490 | ||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(c) |
||||||||||||
| 5.63%, 05/01/27 |
423 | 376,470 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
63 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(c) (续) |
||||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
美元 | 334 | $ | 291,442 | ||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
534 | 495,958 | ||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.，5.63%，10/15/25(c) |
3,952 | 3,714,880 | ||||||||
| DCP中流作业LP |
||||||||||
| 6.45%, 11/03/36(c) |
920 | 901,600 | ||||||||
| 6.75%, 09/15/37(c) |
2,031 | 1,931,989 | ||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
22 | 17,779 | ||||||||
| 响尾蛇能源公司，4.25%，02/15/52 |
873 | 724,028 | ||||||||
| DT Midstream，Inc.(c) |
||||||||||
| 4.13%, 06/15/29 |
2,325 | 1,970,437 | ||||||||
| 4.38%, 06/15/31 |
2,745 | 2,298,937 | ||||||||
| Dycom Industries，Inc.，4.50%，04/15/29(c) |
564 | 492,434 | ||||||||
| 土石能源控股有限公司， 8.00%，27年4月15日(c) |
1,494 | 1,413,697 | ||||||||
| Eg Global Finance PLC |
||||||||||
| 6.75%, 02/07/25(c) |
1,613 | 1,520,874 | ||||||||
| 6.25%, 10/30/25(a) |
欧元 | 463 | 434,828 | |||||||
| 8.50%, 10/30/25(c) |
美元 | 1,586 | 1,536,437 | |||||||
| 例如Global Finance PLC，4.38%，02/07/25(a) |
欧元 | 133 | 124,046 | |||||||
| 能量转移LP，H系列，(5年CMT+5.69%)，6.50%(b)(k) |
美元 | 3,372 | 2,980,570 | |||||||
| EnLink中流有限责任公司 |
||||||||||
| 5.63%, 01/15/28(c) |
1,302 | 1,194,282 | ||||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
1,561 | 1,366,199 | ||||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||||
| 4.40%, 04/01/24 |
1,638 | 1,598,926 | ||||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
108 | 100,534 | ||||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
297 | 273,983 | ||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
1,433 | 1,014,870 | ||||||||
| 5.05%, 04/01/45 |
220 | 148,775 | ||||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
246 | 174,104 | ||||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||||
| 6.00%, 07/01/25(c) |
492 | 471,671 | ||||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
361 | 311,814 | ||||||||
| 6.50%, 07/01/27(c) |
1,929 | 1,793,585 | ||||||||
| 4.50%, 01/15/29(c) |
147 | 119,346 | ||||||||
| 7.50%, 06/01/30 |
421 | 404,432 | ||||||||
| 4.75%, 01/15/31(c) |
1,748 | 1,394,030 | ||||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
350 | 322,875 | ||||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
188 | 162,629 | ||||||||
| 湾港能源公司，8.00%，05/17/26(c) |
152 | 149,527 | ||||||||
| 港湾能源公司，5.50%，10/15/26(c) |
420 | 377,475 | ||||||||
| 嘉实中游I LP，7.50%，09/01/28(c) |
315 | 295,858 | ||||||||
| Hess Midstream Operations LP， 4.25%，02/15/30(c) |
1,313 | 1,099,592 | ||||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.， 6.25%，11/01/28(c) |
262 | 246,938 | ||||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(c) |
1,889 | 1,511,200 | ||||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30 |
2,774 | 2,642,554 | ||||||||
| MasTec, Inc., 4.50%, 08/15/28(c) |
951 | 855,600 | ||||||||
| 斗牛士资源公司，5.88%，09/15/26 |
5,186 | 4,985,198 | ||||||||
| MPLX LP, 4.95%, 03/14/52 |
2,212 | 1,911,516 | ||||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
605 | 598,654 | ||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
228 | 212,781 | ||||||||
| 6.13%, 12/01/42 |
141 | 105,398 | ||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||
| 墨菲石油美国公司，4.75%，09/15/29 |
美元 | 928 | $ | 835,256 | ||||||
| 纳博斯实业有限公司(c) |
||||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
375 | 332,569 | ||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
877 | 754,220 | ||||||||
| Nabors Industries，Inc.， 7.38%，05/15/27(c) |
1,461 | 1,387,950 | ||||||||
| 海王星能源邦科公司， 6.63%，05/15/25(c) |
200 | 192,000 | ||||||||
| 新堡垒能源公司(c) |
||||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
3,227 | 3,049,515 | ||||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
4,988 | 4,517,938 | ||||||||
| NGL能源运营有限责任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(c) |
948 | 853,200 | ||||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(c) |
1,640 | 1,784,708 | ||||||||
| 北方石油天然气公司， 8.13%，03/01/28(c) |
3,877 | 3,654,072 | ||||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||||
| 5.75%, 10/01/25 |
719 | 672,265 | ||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
908 | 848,980 | ||||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
75 | 65,162 | ||||||||
| 西方石油公司 |
||||||||||
| 6.95%, 07/01/24 |
363 | 373,890 | ||||||||
| 8.00%, 07/15/25 |
138 | 145,245 | ||||||||
| 5.88%, 09/01/25 |
444 | 442,069 | ||||||||
| 5.50%, 12/01/25 |
641 | 631,385 | ||||||||
| 8.88%, 07/15/30 |
549 | 630,295 | ||||||||
| 6.63%, 09/01/30 |
3,013 | 3,103,390 | ||||||||
| 6.13%, 01/01/31 |
293 | 296,934 | ||||||||
| 7.50%, 05/01/31 |
533 | 572,975 | ||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
451 | 462,275 | ||||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
3,936 | 3,876,960 | ||||||||
| 6.60%, 03/15/46 |
227 | 241,074 | ||||||||
| Parkland Corp., 5.88%, 07/15/27(c) |
1,223 | 1,109,872 | ||||||||
| PDC Energy, Inc., 6.13%, 09/15/24 |
356 | 353,577 | ||||||||
| Range Resources Corp.，4.88%，05/15/25 |
464 | 452,586 | ||||||||
| Rockcliff Energy II LLC， 5.50%，10/15/29(c) |
1,911 | 1,738,953 | ||||||||
| SM能源公司 |
||||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
380 | 359,100 | ||||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
724 | 682,994 | ||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
137 | 128,095 | ||||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
970 | 892,114 | ||||||||
| 西南能源公司 |
||||||||||
| 5.95%, 01/23/25 |
11 | 10,867 | ||||||||
| 5.38%, 02/01/29 |
1,724 | 1,599,182 | ||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
856 | 731,473 | ||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||||
| 6.00%, 04/15/27 |
339 | 323,196 | ||||||||
| 5.88%, 03/15/28 |
808 | 736,700 | ||||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(c) |
||||||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
250 | 223,125 | ||||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
171 | 141,930 | ||||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
686 | 565,950 | ||||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(c) |
4,398 | 4,152,672 | ||||||||
| Transocean, Inc., 11.50%, 01/30/27(c) |
965 | 905,778 | ||||||||
| UGI International LLC，2.50%，12/01/29(a) |
欧元 | 100 | 78,588 | |||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(c) |
||||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
美元 | 4,507 | 3,942,386 | |||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
3,821 | 3,265,121 | ||||||||
| 3.88%, 11/01/33 |
7,004 | 5,778,300 | ||||||||
| 朱砂能源公司，6.88%，05/01/30(c) |
807 | 722,265 | ||||||||
| 中流西部营运LP 4.75%，08/15/28 |
145 | 132,475 | ||||||||
| 64 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||||||
| 中流西部营运有限责任公司(续) |
||||||||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
美元 | 1,561 | $ | 1,297,410 | ||||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
1,851 | 1,492,184 | ||||||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
703 | 572,945 | ||||||||||
| 5.75%, 02/01/50 |
3,337 | 2,679,807 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 179,805,973 | ||||||||||||
| 个人产品：0.0% | ||||||||||||
| Coty，Inc. |
||||||||||||
| 3.88%, 04/15/26(a) |
欧元 | 206 | 190,382 | |||||||||
| 4.75%, 04/15/26(a) |
100 | 89,862 | ||||||||||
| 6.50%, 04/15/26(c) |
美元 | 100 | 92,194 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 372,438 | ||||||||||||
| 制药类股：1.2% | ||||||||||||
| Almirall SA, 2.13%, 09/30/26(a) |
欧元 | 100 | 93,008 | |||||||||
| 博世健康公司(c) |
||||||||||||
| 9.00%, 12/15/25 |
美元 | 74 | 54,675 | |||||||||
| 6.13%, 02/01/27 |
334 | 283,900 | ||||||||||
| 7.00%, 01/15/28 |
402 | 230,145 | ||||||||||
| 5.00%, 02/15/29 |
1,091 | 567,320 | ||||||||||
| 6.25%, 02/15/29 |
55 | 29,271 | ||||||||||
| 7.25%, 05/30/29 |
325 | 176,313 | ||||||||||
| 契普拉帕姆Arzneimittel GmbH |
||||||||||||
| 3.50%, 02/11/27(a) |
欧元 | 166 | 147,953 | |||||||||
| 4.38%, 01/15/28(a) |
100 | 89,040 | ||||||||||
| 5.50%, 01/15/28(c) |
美元 | 1,643 | 1,372,715 | |||||||||
| Elanco动物健康公司，6.40%，08/28/28 |
241 | 229,408 | ||||||||||
| Gruenenthal GmbH(a) |
||||||||||||
| 3.63%, 11/15/26 |
欧元 | 100 | 94,572 | |||||||||
| 4.13%, 05/15/28 |
217 | 194,431 | ||||||||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(c) |
美元 | 1,994 | 1,773,696 | |||||||||
| Nidda BondsCo GmbH，5.00%，09/30/25(a) |
欧元 | 100 | 84,360 | |||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH， 3.50%，09/30/24(a) |
300 | 277,761 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.， 4.38%，10/31/29(c) |
美元 | 914 | 783,755 | |||||||||
| Organon&Co./Organon外债联合发行商BV |
||||||||||||
| 2.88%, 04/30/28(a) |
欧元 | 120 | 105,031 | |||||||||
| 4.13%, 04/30/28(c) |
美元 | 2,005 | 1,774,425 | |||||||||
| 5.13%, 04/30/31(c) |
1,680 | 1,449,554 | ||||||||||
| P&L Development LLC/PLD Finance Corp.，7.75%，11/15/25(c) |
1,480 | 1,036,074 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.， 2.88%，07/15/26(c) |
2,163 | 1,925,070 | ||||||||||
| 威望品牌公司，3.75%，04/01/31(c) |
834 | 691,553 | ||||||||||
| Rossini SARL, 6.75%, 10/30/25(a) |
欧元 | 201 | 202,229 | |||||||||
| Teva制药金融荷兰II BV |
||||||||||||
| 6.00%, 01/31/25 |
100 | 102,064 | ||||||||||
| 4.50%, 03/01/25 |
200 | 195,744 | ||||||||||
| 3.75%, 05/09/27 |
100 | 88,604 | ||||||||||
| 1.63%, 10/15/28(a) |
100 | 73,671 | ||||||||||
| Teva制药金融荷兰III BV，7.13%，25年1月31日 |
美元 | 200 | 194,162 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,320,504 | ||||||||||||
| 房地产：0.1% | ||||||||||||
| Vici Properties LP，5.63%，05/15/52 |
1,030 | 937,475 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产管理与开发：0.6% | ||||||||||||
| Adler Group SA(a) |
||||||||||||
| 3.25%, 08/05/25 |
欧元 | 200 | 112,936 | |||||||||
| 2.75%, 11/13/26 |
200 | 105,005 | ||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 房地产管理与开发(续) | ||||||||||||
| 高纬物业美国借款人有限责任公司， 6.75%，05/15/28(c) |
美元 | 1,451 | $ | 1,347,616 | ||||||||
| Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG， 1.88%，10/15/24(a) |
欧元 | 100 | 86,519 | |||||||||
| DIC Asset AG, 2.25%, 09/22/26(a) |
200 | 139,377 | ||||||||||
| Fastighets AB Balder，(5年期欧元掉期+3.19%)，2.87%，06/02/81(a)(b) |
175 | 98,142 | ||||||||||
| Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.，7.88%，11/15/25(c) |
美元 | 491 | 411,826 | |||||||||
| 海姆斯塔登·博斯塔德AB公司(a)(b)(k) |
||||||||||||
| (5 year EUR Swap + 3.15%), 2.63% |
欧元 | 200 | 106,338 | |||||||||
| (5 year EUR Swap + 3.91%), 3.38% |
100 | 61,435 | ||||||||||
| 霍华德·休斯公司(c) |
||||||||||||
| 5.38%, 08/01/28 |
美元 | 1,334 | 1,117,225 | |||||||||
| 4.13%, 02/01/29 |
943 | 727,324 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/31 |
660 | 488,454 | ||||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp.(c) |
|
|||||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
1,495 | 1,133,688 | ||||||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
714 | 528,360 | ||||||||||
| 喜达屋地产信托公司，4.38%，27年1月15日(c) |
406 | 352,432 | ||||||||||
| 我们工作是因为。LLC/WW公司-义务人，5.00%， 07/10/25(c) |
1,057 | 682,663 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,499,340 | ||||||||||||
| 公路和铁路：0.2% | ||||||||||||
| 每l个意大利温泉的Autostrade(a) |
||||||||||||
| 1.88%, 11/04/25 |
欧元 | 100 | 96,844 | |||||||||
| 2.00%, 01/15/30 |
279 | 228,786 | ||||||||||
| Danaos Corp., 8.50%, 03/01/28(c) |
美元 | 161 | 159,393 | |||||||||
| Seaspan Corp., 5.50%, 08/01/29(c) |
1,800 | 1,448,222 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,933,245 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备：1.2% | ||||||||||||
| AMS-OSRAM AG(a) |
||||||||||||
| 2.13%, 11/03/27 |
欧元 | 100 | 75,040 | |||||||||
| Series AMS, 0.00%, 03/05/25(l) |
200 | 163,225 | ||||||||||
| Entigis托管公司，4.75%，04/15/29(c) |
美元 | 6,364 | 5,926,336 | |||||||||
| Sensata Technologies BV(c) |
||||||||||||
| 5.63%, 11/01/24 |
1,400 | 1,382,024 | ||||||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
2,021 | 1,940,160 | ||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
1,041 | 882,851 | ||||||||||
| Sensata技术公司(c) |
||||||||||||
| 4.38%, 02/15/30 |
3,030 | 2,579,068 | ||||||||||
| 3.75%, 02/15/31 |
146 | 117,013 | ||||||||||
| Synaptics, Inc., 4.00%, 06/15/29(c) |
1,094 | 888,306 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,954,023 | ||||||||||||
| 软件版本2.2% | ||||||||||||
| ACI Worldwide，Inc.，5.75%，08/15/26(c) |
1,133 | 1,093,651 | ||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC， 3.63%，09/01/28(c) |
1,997 | 1,727,405 | ||||||||||
| 拳击手母公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 10/02/25(a) |
欧元 | 373 | 366,024 | |||||||||
| 7.13%, 10/02/25(c) |
美元 | 1,099 | 1,052,358 | |||||||||
| 9.13%, 03/01/26(c) |
3,346 | 3,125,872 | ||||||||||
| Cedacri Mergeco Spa，(3个月。Euribor+4.63%)，4.63%，05/15/28(a)(b) |
欧元 | 163 | 157,455 | |||||||||
| Elastic NV, 4.13%, 07/15/29(c) |
美元 | 2,011 | 1,678,743 | |||||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(c) |
959 | 761,101 | ||||||||||
| 铁山信息管理服务公司，5.00%，07/15/32(c) |
1,386 | 1,118,658 | ||||||||||
| Maxar Technologies，Inc.，7.75%，06/15/27 |
421 | 417,009 | ||||||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(c) |
2,441 | 1,943,842 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
65 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 软件(续) | ||||||||||||
| MSCI，Inc.(c) |
||||||||||||
| 3.63%, 09/01/30 |
美元 | 551 | $ | 459,357 | ||||||||
| 3.88%, 02/15/31 |
821 | 701,955 | ||||||||||
| 3.63%, 11/01/31 |
798 | 656,872 | ||||||||||
| 3.25%, 08/15/33 |
976 | 777,960 | ||||||||||
| Open Text Corp.(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 02/15/28 |
29 | 25,794 | ||||||||||
| 3.88%, 12/01/29 |
991 | 834,075 | ||||||||||
| Open Text Holdings，Inc.， 4.13%，02/15/30(c) |
1,365 | 1,180,793 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，4.25%，3月15日/29(c) |
2,013 | 1,660,725 | ||||||||||
| PTC, Inc., 4.00%, 02/15/28(c) |
493 | 445,508 | ||||||||||
| SS&C Technologies，Inc.， 5.50%，09/30/27(c) |
4,790 | 4,466,962 | ||||||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(c) |
682 | 511,804 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 25,163,923 | ||||||||||||
| 特色零售业：0.7% | ||||||||||||
| Arko Corp., 5.13%, 11/15/29(c) |
981 | 743,134 | ||||||||||
| Bath&Body Works，Inc.，7.60%，07/15/37 |
246 | 198,319 | ||||||||||
| Carvana Co., 10.25%, 05/01/30(c) |
843 | 691,260 | ||||||||||
| Douglas GmbH, 6.00%, 04/08/26(a) |
欧元 | 100 | 80,692 | |||||||||
| 金故事Sasu，5.38%，03/01/26(a) |
100 | 88,211 | ||||||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.(c)4.75%, 02/15/28 |
美元 | 695 | 601,342 | |||||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
3,886 | 3,499,382 | ||||||||||
| Staples, Inc., 7.50%, 04/15/26(c) |
2,925 | 2,424,445 | ||||||||||
| Tendam Brands SAU，(3个月。欧元同业拆借利率+5.25%)，5.25%，09/15/24(a)(b) |
欧元 | 100 | 100,035 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,426,820 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备：0.1% | ||||||||||||
| II-VI, Inc., 5.00%, 12/15/29(c) |
美元 | 1,896 | 1,654,260 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品：0.2% | ||||||||||||
| BK LC Lux Finco1 SARL，5.25%，04/30/29(a) |
欧元 | 100 | 82,657 | |||||||||
| Crocs公司(c) |
||||||||||||
| 4.25%, 03/15/29 |
美元 | 369 | 272,942 | |||||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
971 | 687,231 | ||||||||||
| 欧洲TopSoho SARL，系列SMCP， 4.00%，21/09(a)(j) |
欧元 | 200 | 181,530 | |||||||||
| Kontoor Brands，Inc.，4.13%，11/15/29(c) |
美元 | 525 | 416,913 | |||||||||
| Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31(c) |
668 | 546,090 | ||||||||||
| 威廉卡特公司，5.63%，27年3月15日(c) |
543 | 508,470 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,695,833 | ||||||||||||
| 储蓄和抵押金融公司：0.5% | ||||||||||||
| doValue SpA, 3.38%, 07/31/26(a) |
欧元 | 128 | 115,568 | |||||||||
| Enact Holdings，Inc.，6.50%，08/15/25(c) |
美元 | 2,158 | 2,035,253 | |||||||||
| Home Point Capital，Inc.， 5.00%，02/01/26(c) |
1,023 | 705,870 | ||||||||||
| Jerroeld Finco PLC(a) |
||||||||||||
| 4.88%, 01/15/26 |
英镑 | 100 | 106,879 | |||||||||
| 5.25%, 01/15/27 |
140 | 150,270 | ||||||||||
| MGIC投资公司，5.25%，08/15/28 |
美元 | 857 | 767,401 | |||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(c) 6.00%, 01/15/27 |
85 | 73,732 | ||||||||||
| 5.13%, 12/15/30 |
569 | 425,344 | ||||||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
527 | 403,524 | ||||||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage联合发行商，2.88%，10/15/26(c) |
1,110 | 917,315 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,701,156 | ||||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 交通运输业0.0% | ||||||||||
| 每l意大利温泉的Autostrade， 2.00%，12/04/28(a) |
欧元 | 226 | $ | 193,031 | ||||||
|
|
|
|||||||||
| 交通基础设施(a) — 0.0% | ||||||||||
| 每l意大利温泉的Autostrade，1.63%，28年1月25日 |
150 | 130,885 | ||||||||
| 希思罗金融公司，4.63%，09/01/29(n) |
英镑 | 215 | 225,471 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 356,356 | ||||||||||
| 公用事业公司：0.3% | ||||||||||
| 共识云解决方案公司(c) |
||||||||||
| 6.00%, 10/15/26 |
美元 | 386 | 332,076 | |||||||
| 6.50%, 10/15/28 |
475 | 391,970 | ||||||||
| 花样能源运营公司/花样能源运营公司，4.50%，08/15/28(c) |
1,965 | 1,709,550 | ||||||||
| 泰晤士水务Kemble Finance PLC， 4.63%，05/19/26(a) |
英镑 | 252 | 286,124 | |||||||
| 维斯特拉运营有限公司， 4.38%，05/01/29(c) |
美元 | 1,257 | 1,051,644 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 3,771,364 | ||||||||||
| 无线电信服务：1.9% | ||||||||||
| 法国阿尔蒂斯公司 |
||||||||||
| 2.50%, 01/15/25(a) |
欧元 | 169 | 154,409 | |||||||
| 5.88%, 02/01/27(a) |
100 | 90,805 | ||||||||
| 8.13%, 02/01/27(c) |
美元 | 2,712 | 2,496,098 | |||||||
| 5.50%, 01/15/28(c) |
1,286 | 1,036,336 | ||||||||
| 4.13%, 01/15/29(a) |
欧元 | 200 | 157,818 | |||||||
| 5.13%, 01/15/29(c) |
美元 | 794 | 601,542 | |||||||
| 5.13%, 07/15/29(c) |
1,641 | 1,238,955 | ||||||||
| 4.25%, 10/15/29(a) |
欧元 | 147 | 114,652 | |||||||
| 5.50%, 10/15/29(c) |
美元 | 2,390 | 1,825,745 | |||||||
| SBA通信公司 |
||||||||||
| 3.13%, 02/01/29 |
96 | 78,576 | ||||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
5,258 | 4,799,450 | ||||||||
| T-Mobile美国公司 |
||||||||||
| 4.75%, 02/01/28 |
396 | 383,807 | ||||||||
| 2.63%, 02/15/29 |
1,928 | 1,622,965 | ||||||||
| 3.38%, 04/15/29 |
607 | 531,125 | ||||||||
| 2.88%, 02/15/31 |
1,184 | 982,992 | ||||||||
| 3.50%, 04/15/31 |
992 | 856,523 | ||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings，Inc./CSL Capital LLC，7.88%，02/15/25(c) |
1,089 | 1,050,776 | ||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，6.50%，02/15/29(c) |
2,510 | 1,838,575 | ||||||||
| VMED O2英国财务I PLC 4.00%，01/31/29(a) |
英镑 | 200 | 193,122 | |||||||
| 4.25%, 01/31/31(c) |
美元 | 257 | 206,564 | |||||||
| 4.50%, 07/15/31(a) |
英镑 | 201 | 192,683 | |||||||
| 4.75%, 07/15/31(c) |
美元 | 1,668 | 1,347,494 | |||||||
| 沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，(5年期欧元掉期+3.23%)，3.00%，08/27/80(a)(b) |
欧元 | 100 | 79,309 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 21,880,321 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 公司债券总额=112.1% |
1,296,381,435 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| 浮动利率贷款利息(b) |
||||||||||
| 航空航天和国防：0.7% | ||||||||||
| Cobham Ultra U.S.联合借款人有限责任公司，美元定期贷款B，11/17/28(o) |
美元 | 412 | 391,058 | |||||||
| 66 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 航空航天与国防(续) | ||||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||||
| 2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
美元 | 1,564 | $ | 1,450,585 | ||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
5,143 | 4,819,132 | ||||||||
| SPIRIT航空系统公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，01/15/25 |
1,109 | 1,078,656 | ||||||||
| WP CPP Holdings LLC，2018年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，1.00%下限)，4.99%，04/30/25 |
318 | 262,113 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 8,001,544 | ||||||||||
| 航空货运和物流业：0.4% | ||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.72%，04/06/28 |
609 | 550,485 | ||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+4.25%)， 5.92%，12/15/28 |
4,425 | 3,982,400 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 4,532,885 | ||||||||||
| 航空公司1% | ||||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.81%，04/20/28 |
3,547 | 3,377,834 | ||||||||
| Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(g) |
1,924 | 1,765,270 | ||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor+5.25%，下限1.00%)， 7.31%，06/21/27 |
1,146 | 1,129,616 | ||||||||
| SkyMiles IP Ltd.，2020 SkyMiles定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，下限1.00%)， 4.81%，10/20/27 |
1,648 | 1,636,151 | ||||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.39%，04/21/28 |
3,568 | 3,306,957 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 11,215,828 | ||||||||||
| 汽车零部件不到0.1% | ||||||||||
| Clario Global LP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，04/30/26 |
1,242 | 1,156,338 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| Banks — 0.4% | ||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%，0.75%下限)，6.67%，08/02/27 |
4,573 | 4,197,770 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 饮料：0.1% | ||||||||||
| 裸露果汁有限责任公司 |
||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(g) |
156 | 140,400 | ||||||||
| Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
733 | 680,709 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 821,109 | ||||||||||
| 建筑产品销售：0.0% | ||||||||||
| 标准工业公司，2021年定期贷款 B，09/22/28(o) |
— | (e) | 1 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||
| 资本市场：0.2% | ||||||||||
| AqGen Asccount，Inc.，2021第二留置权定期贷款，(3个月Libor+6.50%)，7.50%，08/02/29(g) |
美元 | 994 | $ | 924,486 | ||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司，2021年美元第二留置权定期贷款，(1个月。Libor+6.75%，下限0.75%)， 8.42%，04/07/28 |
1,206 | 1,169,820 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 2,094,306 | ||||||||||
| 化学品行业：0.7% | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月Libor+4.75%，0.75%下限)， 7.00%，08/27/26 |
2,321 | 2,257,009 | ||||||||
| Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
2,540 | 2,421,782 | ||||||||
| 记忆性能材料公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/15/24 |
1,426 | 1,374,940 | ||||||||
| New Arclin U.S.Holding Corp.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，09/30/28 |
885 | 814,199 | ||||||||
| WR Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)，6.06%，09/22/28 |
1,514 | 1,432,900 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 8,300,830 | ||||||||||
| 商业服务及供应品：0.7% | ||||||||||
| Asurion LLC, 2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
2,216 | 2,004,332 | ||||||||
| GFL环境公司，2020年定期贷款，(3个月Libor+3.00%)，4.24%，05/30/25 |
— | (e) | 1 | |||||||
| Propusion BC Finco SARL，期限 贷款，2/10/29(g)(o) |
887 | 838,302 | ||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，08/27/25 |
5,496 | 5,248,765 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 8,091,400 | ||||||||||
| 通信设备占0.1% | ||||||||||
| ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
1,767 | 1,641,010 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 建筑与工程行业：1.3% | ||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(3个月Libor+4.25%，1.00%(下限)，5.40%，06/21/24 |
14,367 | 12,357,887 | ||||||||
| 新Arclin美国控股公司，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.00%)，8.67%，09/30/29(g) |
2,814 | 2,652,195 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 15,010,082 | ||||||||||
| 建筑材料 | ||||||||||
| BCPE帝国控股公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+4.62%)，6.25%，06/11/26 |
191 | 179,230 | ||||||||
| 士麦那预拌混凝土有限责任公司，(SOFR+4.25%)，5.88%，04/02/29(g) |
344 | 317,218 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 496,448 | ||||||||||
| 容器和包装行业：0.2% | ||||||||||
| BWAY Holding Co.，2017年定期贷款B，(1周LIBOR+3.25%)，4.31%，04/03/24 |
1,951 | 1,835,506 | ||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.42%，12/01/27 |
1 | 1 | ||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款B，(SOFR+4.25%)，5.88%，04/13/29 |
842 | 785,561 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 2,621,068 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
67 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 多元化消费服务：0.2% | ||||||||||||
| Amentum政府服务控股有限公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，01/29/27 |
美元 | 362 | $ | 343,315 | ||||||||
| Ascend Learning LLC，2021第二留置权定期贷款，(1个月Libor+5.75%)，7.42%，12/10/29(g) |
657 | 601,155 | ||||||||||
| Sotheby’s, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
405 | 386,693 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+8.50%，0.75%下限)，10.17%，11/02/28(g) |
868 | 828,940 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,160,103 | ||||||||||||
| 多元化金融服务：1.0% | ||||||||||||
| AqGen Island Holdings，Inc.定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，5.81%，08/02/28(g) |
250 | 232,846 | ||||||||||
| Delta TopCo, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
2,101 | 1,897,901 | ||||||||||
| EP买方有限责任公司，2021年定期贷款B， |
369 | 350,217 | ||||||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B， |
3,713 | 3,502,293 | ||||||||||
| I-Logic Technologies Bidco Ltd.，2021美元定期贷款B，(SOFR+4.00%)，6.20%，02/16/28 |
543 | 510,440 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
144 | 137,340 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
889 | 837,071 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，12/18/27 |
— | (e) | 5 | |||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021年定期贷款B， |
314 | 291,624 | ||||||||||
| Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
2,627 | 2,143,209 | ||||||||||
| 白色资本买家有限责任公司，定期贷款B，(SOFR+3.75%)，5.28%，10/19/27 |
1,594 | 1,464,059 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,367,005 | ||||||||||||
| 多元化的电信服务--0.1% | ||||||||||||
| 边疆通信公司，2021年DIP定期贷款B，(3个月。Libor+3.75%，下限0.75%)， 6.06%，05/01/28 |
1,124 | 1,048,957 | ||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings SA，2017年定期贷款B3，(Prime+4.75%)，9.50%，11/27/23 |
4 | 3,875 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,052,832 | ||||||||||||
| 电气设备占0.1% | ||||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1个月Libor+2.50%，0.75%下限)， 4.17%，03/31/27 |
1,231 | 1,159,222 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 食品产品占0.0% | ||||||||||||
| Chobani LLC，2020定期贷款B，27年10月25日(o) |
美元 | 168 | $ | 152,213 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 燃气公用事业公司修订0.1% | ||||||||||||
| 自由港液化天然气投资有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.56%，12/21/28 |
1,353 | 1,165,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.4% | ||||||||||||
| 达芬奇买家公司，2019年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，下限1.00%)， 6.25%，01/08/27 |
1,235 | 1,166,938 | ||||||||||
| EnVision Healthcare Corp.，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/10/25 |
3,034 | 998,346 | ||||||||||
| Eyes ecare Partners LLC，2020定期贷款，(3个月Libor+3.75%)，6.00%，02/18/27 |
739 | 681,497 | ||||||||||
| Quorum Health Corp.，2020年定期贷款，(3个月Libor+6.50%，1.00%下限)，7.50%，04/29/25 |
1,453 | 968,625 | ||||||||||
| RegionalCare医院合作伙伴控股公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，11/16/25 |
442 | 411,402 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,226,808 | ||||||||||||
| 医疗保健服务不超过0.0% | ||||||||||||
| 医疗解决方案控股公司，2021年第二笔留置权定期贷款，(3个月Libor+7.00%)， 9.88%，11/01/29 |
631 | 580,520 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健技术：1.4% | ||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，2022年定期贷款B，(SOFR+3.50%)，5.01%，02/15/29 |
7,574 | 6,953,667 | ||||||||||
| 北极星新闻有限责任公司，美元定期贷款B，(1个月。Libor+4.00%)，5.67%，06/02/28 |
1,255 | 1,156,338 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.00%)，8.67%，04/02/29(g) |
8,084 | 7,598,960 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,708,965 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业(0.5%) | ||||||||||||
| 凯撒度假村集合有限责任公司，2017第一笔留置权定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)， 4.42%，12/23/24 |
1,477 | 1,419,268 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.53%，01/27/29 |
2,714 | 2,764,869 | ||||||||||
| 伟大的加拿大博彩公司，2021年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)， 6.10%，11/01/26 |
303 | 284,366 | ||||||||||
| IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B, (SOFR + 3.15%, 0.75% Floor), 4.24%, 12/15/27 |
1,157 | 1,083,510 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,552,013 | ||||||||||||
| 家用耐用品：0.2% | ||||||||||||
| Solis IV BV，美元定期贷款B1，(SOFR+3.50%)，4.84%，02/26/29 |
1,135 | 973,977 | ||||||||||
| Springs Windows Fashions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.60%，10/06/28 |
2,084 | 1,706,093 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,680,070 | ||||||||||||
| 68 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 |
Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商v0.0% | ||||||||||||
| Calpine Corp., 2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 08/12/26 |
美元 | 92 | $ | 87,304 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工业集团：增长0.2% | ||||||||||||
| AVSC Holding Corp.，2018年第二笔留置权定期贷款，(3个月Libor+7.25%，下限1.00%)， 8.58%，09/01/25 |
1,279 | 1,013,099 | ||||||||||
| Sequa Mezzanine Holdings LLC，2020延期定期贷款，(3个月。Libor+6.75%，下限1.00%)， 8.30%，11/28/23 |
927 | 918,190 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,931,289 | ||||||||||||
| 保险费0.5% | ||||||||||||
| 联合控股中级有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.01%, 11/06/27 |
964 | 893,969 | ||||||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
1,970 | 1,858,402 | ||||||||||
| AssuredPartners，Inc.，2022年定期贷款，(SOFR+3.50%)，5.03%，02/12/27 |
1,087 | 1,011,166 | ||||||||||
| Hub International Ltd.，2018年定期贷款B，(3个月Libor+3.00%)，4.21%，04/25/25 |
— | (e) | 1 | |||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(SOFR+3.00%，0.75%下限)，4.63%，09/01/27(g) |
543 | 521,279 | ||||||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)， |
846 | 792,597 | ||||||||||
| 2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 09/03/26 |
498 | 472,815 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 5.92%, 09/03/26 |
527 | 507,928 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,058,157 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：0.2% | ||||||||||||
| 卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%，下限1.00%)， 4.67%，10/30/26 |
367 | 345,632 | ||||||||||
| Grab控股公司，定期贷款B，(6个月Libor+4.50%，1.00%下限)，5.50%，01/29/26 |
2,807 | 2,553,808 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,899,440 | ||||||||||||
| IT服务：1.7% | ||||||||||||
| 班夫合并子公司 |
||||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.50%), 7.17%, 02/27/26 |
2,250 | 2,107,980 | ||||||||||
| 2021 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/02/25 |
1,294 | 1,202,488 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc.，第二留置权定期贷款，(1个月伦敦银行同业拆息+6.50%)，8.19%，06/04/29(g) |
1,285 | 925,057 | ||||||||||
| Greeneden U.S.Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.67%，12/01/27 |
1,342 | 1,279,536 | ||||||||||
| Optiv Security，Inc.，第一留置权定期贷款，(6个月Libor+3.25%，下限1.00%)， 5.33%，02/01/24 |
1,219 | 1,163,820 | ||||||||||
| PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(g) |
2,299 | 2,069,294 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| IT服务(续) | ||||||||||||
| Sophia LP, 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.25%, 10/09/28 |
美元 | 10,251 | $ | 10,174,118 | ||||||||
| TierPoint LLC, 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 05/05/26(g) |
343 | 319,734 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,242,027 | ||||||||||||
| 休闲产品占0.0% | ||||||||||||
| Peloton Interactive，Inc.，定期贷款，(SOFR+6.50%)，8.35%，05/25/27 |
512 | 486,723 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 机械行业：1.1% | ||||||||||||
| 过滤集团公司，2021年增量定期贷款，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，10/21/28 |
1,216 | 1,133,745 | ||||||||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor+3.25%)，4.52%，06/21/28 |
— | (e) | 1 | |||||||||
| 三菱重工控股有限公司，定期贷款B，(1个月Libor+5.00%)，7.25%，09/21/26(g) |
1,986 | 1,892,090 | ||||||||||
| SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
1,918 | 1,782,793 | ||||||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(6个月Libor+3.00%)，5.88%，03/28/25 |
8,501 | 7,776,709 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,585,338 | ||||||||||||
| Media — 1.5% | ||||||||||||
| Altices Finding SA，2017美元定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，3.79%，07/15/25 |
238 | 214,196 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.74%，08/21/26 |
6,513 | 5,576,924 | ||||||||||
| 连接Finco SARL，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，1.00%下限)， 5.17%，12/12/26 |
502 | 460,185 | ||||||||||
| 国际通信卫星组织杰克逊控股公司，2021年退出定期贷款B，(SOFR+4.25%)，4.92%，02/01/29 |
1,850 | 1,692,636 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
2,732 | 2,566,607 | ||||||||||
| 2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.42%, 09/13/24 |
826 | 776,494 | ||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
288 | 270,239 | ||||||||||
| Zayo集团控股公司，美元定期贷款，(1个月。Libor+3.00%)，4.67%，03/09/27 |
6,160 | 5,661,542 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 17,218,823 | ||||||||||||
| 金属和矿业：0.0% | ||||||||||||
| 研磨媒体公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.00%，0.75%下限)，4.80%，10/12/28(g) |
149 | 136,662 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||
| Asccent Resources Utica LLC，2020固定第二留置权定期贷款，(3个月Libor+9.00%，下限1.00%)， 10.02%，11/01/25 |
11,117 | 11,654,006 | ||||||||||
| Lealand Finance Co.BV，2020发放全定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，06/28/24 |
90 | 54,239 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,708,245 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
69 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
| 专业服务行业占0.4% | ||||||||||||
| 邓白氏公司 |
||||||||||||
| 2022 Incremental Term Loan B2, (SOFR + 3.25%), 4.75%, 01/18/29 |
美元 | 533 | $ | 496,530 | ||||||||
| Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.87%, 02/06/26 |
1,831 | 1,724,023 | ||||||||||
| 元素材料科技集团美国控股公司 |
||||||||||||
| 2022美元延迟提取定期贷款B，0.00%，04/12/29 |
297 | 283,932 | ||||||||||
| 2022美元延迟提取定期贷款D/12/29(o) |
642 | 615,186 | ||||||||||
| Galaxy U.S.OPCO，Inc.，定期贷款，(SOFR+4.75%)，6.28%，04/29/29 |
1,339 | 1,253,639 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,373,310 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发：0.2% | ||||||||||||
| 张伯伦集团公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，11/03/28 |
1,980 | 1,783,688 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 半导体和半导体设备上涨0.1% | ||||||||||||
| MKS仪器公司，2022年定期贷款B， 04/08/29(o) |
1,043 | 995,256 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 软件行业：3.7% | ||||||||||||
| 梭鱼网络公司，2020第二留置权定期贷款，(3个月Libor+6.75%，0.75%下限)， 7.99%，10/30/28 |
722 | 719,819 | ||||||||||
| 中央母公司，2022美元定期贷款B， 07/06/29(o) |
869 | 819,145 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(g) |
1,463 | 1,272,810 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
3,293 | 3,020,933 | ||||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/28/24(g) |
1,936 | 1,669,940 | ||||||||||
| Epicor Software Corp. |
||||||||||||
| 2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 9.42%, 07/31/28 |
506 | 489,808 | ||||||||||
| 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%, 0.75% Floor), 4.92%, 07/30/27 |
894 | 842,401 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021年美元定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)， 5.95%，03/11/28 |
406 | 372,809 | ||||||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
4,526 | 4,055,693 | ||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
2,293 | 2,086,630 | ||||||||||
| McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
5,121 | 4,647,386 | ||||||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置权定期贷款，(3个月Libor+7.25%，0.75%(下限)，8.92%，12/18/28(g) |
850 | 807,500 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc.，第二留置权定期贷款，(1个月Libor+6.25%)，7.82%，08/31/29 |
2,006 | 1,915,730 | ||||||||||
| RealPage，Inc. |
||||||||||||
| 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 04/24/28 |
1,247 | 1,149,709 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
| 软件(续) | ||||||||||||
| RealPage，Inc.(续) |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.75% Floor), 8.17%, 04/23/29 |
美元 | 6,751 | $ | 6,402,502 | ||||||||
| 复兴控股公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/30/25 |
1,768 | 1,669,659 | ||||||||||
| 萨伯瑞全球公司 |
||||||||||||
| 2021 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
526 | 490,479 | ||||||||||
| 2021 Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
838 | 781,852 | ||||||||||
| Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.62%，08/01/25 |
2,165 | 2,074,309 | ||||||||||
| Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
2,803 | 2,608,849 | ||||||||||
| 索沃斯合规有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021 Delayed Draw Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), 6.15%, 08/11/28 |
100 | 93,552 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), |
574 | 539,023 | ||||||||||
| Tempo收购有限责任公司，非延期定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，05/01/24 |
200 | 196,950 | ||||||||||
| Tibco Software，Inc.，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.25%)，7.25%，03/03/28 |
1,576 | 1,542,116 | ||||||||||
| 旗舰软件集团公司 |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
2,065 | 1,899,944 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
749 | 699,987 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 42,869,535 | ||||||||||||
| 特色零售业：0.0% | ||||||||||||
| PetSmart，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，0.75%
下限)， |
66 | 61,456 | ||||||||||
| Staples，Inc.，7年期定期贷款，(3个月Libor+5.00%)，6.29%，04/16/26 |
648 | 562,120 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 623,576 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品：0.3% | ||||||||||||
| Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
4,319 | 3,922,274 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 贸易公司和分销商：0.2% | ||||||||||||
| 基础建材控股有限公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%)， 4.49%，01/31/28(g) |
564 | 490,538 | ||||||||||
| SRS分销公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+3.50%)，4.00%，06/02/28 |
1,538 | 1,413,390 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,903,928 | ||||||||||||
| 交通运输业：0.1% | ||||||||||||
| Brown Group Holding，LLC，2022年定期贷款B2， 07/02/29(o) |
1,277 | 1,223,787 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮动利率贷款利息总额：21.1% | ||||||||||||
| (Cost: $263,522,784) |
244,035,332 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 70 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||
| 资本信托基金：1.8%(b)(d) | ||||||||||||
| 汽车(k) — 0.1% | ||||||||||||
| 通用汽车金融公司，C系列，5.70% |
美元 | 655 | $ | 569,850 | ||||||||
| 大众国际金融公司(a)3.75% |
欧元 | 100 | 89,076 | |||||||||
| 4.38% |
100 | 84,083 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 743,009 | ||||||||||||
| 银行(k) — 0.1% | ||||||||||||
| AIB Group PLC，5.25%(a) |
200 | 190,465 | ||||||||||
| Caixabank SA，6.38%(a) |
200 | 207,494 | ||||||||||
| 法国农业信贷银行，4.75%(c) |
美元 | 1,095 | 850,997 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,248,956 | ||||||||||||
| 多元化金融服务(k) — 1.2% | ||||||||||||
| 巴克莱银行，4.38% |
2,490 | 1,909,490 | ||||||||||
| 瑞士信贷集团(c) 6.38% |
1,658 | 1,369,919 | ||||||||||
| 5.25% |
1,077 | 831,966 | ||||||||||
| 6.25% |
200 | 182,000 | ||||||||||
| 德意志银行，6.75%(a) |
欧元 | 200 | 187,194 | |||||||||
| 汇丰控股，6.00% |
美元 | 2,298 | 2,059,582 | |||||||||
| 摩根大通。 |
||||||||||||
| 系列FF，5.00% |
5,918 | 5,222,635 | ||||||||||
| 系列HH，4.60% |
1,416 | 1,195,842 | ||||||||||
| Q系列，5.15% |
850 | 804,313 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,762,941 | ||||||||||||
| 多元化的电信服务不到0.0% | ||||||||||||
| 英国电信公司， 4.88%，81年11月23日(c) |
200 | 170,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 电力公司(k) — 0.1% | ||||||||||||
| 爱迪生国际，B系列，5.00% |
940 | 747,893 | ||||||||||
| Naturgy Finance BV，2.37%(a) |
欧元 | 200 | 161,908 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 909,801 | ||||||||||||
| 食品与史泰博零售业(0.0%) | ||||||||||||
| 赌场Guichard Perrachon SA，3.99%(a)(k) |
100 | 39,979 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健提供者和服务：0.0% | ||||||||||||
| 科里安公司，4.13%(a)(k) |
英镑 | 200 | 191,139 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商？0.1% | ||||||||||||
| 维斯特拉公司，7.00%(c)(k) |
美元 | 1,272 | 1,154,340 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 互联网和直销零售业：0.0% | ||||||||||||
| 乐天集团，Inc.，4.25%(a)(k) |
欧元 | 225 | 162,722 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Media — 0.0% | ||||||||||||
| SES SA, 2.88%(a)(k) |
300 | 262,511 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(a)(k) — 0.0% | ||||||||||||
| Abertis基础设施金融BV，3.25% |
200 | 167,166 | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.25% |
英镑 | 125 | 132,811 | |||||||||
| 雷普索尔国际金融BV3.75% |
欧元 | 100 | 94,347 | |||||||||
| 4.25% |
100 | 89,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 483,924 | ||||||||||||
| 交通基础设施占0.0% | ||||||||||||
| 意大利邮政水疗中心，2.63%(a)(k) |
200 | 145,665 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 公用事业(a)(k) — 0.1% | ||||||||||||
| 法国电力公司3.00% |
欧元 | 200 | $ | 159,027 | ||||||||
| 2.88% |
200 | 162,432 | ||||||||||
| 3.38% |
400 | 272,450 | ||||||||||
| 6.00% |
英镑 | 100 | 107,281 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 701,190 | ||||||||||||
| 无线电信服务(a) — 0.1% | ||||||||||||
| 沃达丰集团PLC2.63%，8/27/80 |
欧元 | 400 | 361,753 | |||||||||
| 4.20%, 10/03/78 |
200 | 184,439 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 546,192 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 20,522,369 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 优先股=1.2% | ||||||||||||
| Banks — 0.0% | ||||||||||||
| CF-B L2 (D) LLC, (Acquired 04/08/15,Cost: $666,513)(f) |
680,898 | 12,581 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 商业服务及供应品：0.1% | ||||||||||||
| Verscend中间持股(g) |
790 | 914,362 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业：0.1% | ||||||||||||
| 安联控股有限公司(g) |
1,431 | 1,296,704 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 互动媒体和服务：0.9% | ||||||||||||
| 字节跳动有限公司，E-1系列，(11/11/20收购，成本：7,000,256美元)(f)(g) |
|
63,886 | 10,574,153 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 无线电信服务--0.1% | ||||||||||||
| Ligado Networks LLC |
32,168 | 1,351,073 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,148,873 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 优先证券总额3.0% |
|
34,671,242 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 长期投资总额：138.5% |
|
1,600,914,960 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||
| 货币市场基金：0.2% | ||||||||||||
| 贝莱德流动性基金，T基金，机构类， 1.33%(p)(q) |
2,647,274 | 2,647,274 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期证券总额：0.2% |
|
2,647,274 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 总投资为138.7% |
|
1,603,562,234 | ||||||||||
| 负债超过其他资产(38.7)% |
|
(447,530,893 | ) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 净资产100.0% |
$ | 1,156,031,341 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 根据1933年《证券法》的S规定，该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
| (b) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (c) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (d) | 非创收证券。 |
| (e) | 舍入到1,000以下。 |
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
71 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
| (f) | 关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为11,578,875美元，占其截至期末净资产的1.0%，原始成本为9,266,121美元。 |
| (g) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (h) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
| (i) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (j) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (k) | 没有规定到期日的永久证券。 |
| (l) | 零息债券。 |
| (m) | 全部或部分证券由一家全资子公司持有。有关全资附属公司的详情，见财务报表附注1 。 |
| (n) | 步步优惠券保安。票面利率将定期增加(升级债券)或降低(降级债券) ，直至到期。显示的利率反映了当前有效的利率。 |
| (o) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (p) | 信托基金的附属机构。 |
| (q) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言，信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2022年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托附属公司的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | — | $ | 2,647,274 | (a) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,647,274 | 2,647,274 | $ | 1,883 | $ | — | ||||||||||||||||||
| IShares优先收益证券 ETF(b) |
8,004,290 | — | (6,688,816 | ) | (738,522 | ) | (576,952 | ) | — | — | 100,053 | — | ||||||||||||||||||||||||
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| $ | (738,522 | ) | $ | (576,952 | ) | $ | 2,647,274 | $ | 101,936 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
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| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
| (b) | 截至期末，该实体不再被持有。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 欧元BTP |
3 | 09/08/22 | $ | 387 | $ | (10,786 | ) | |||||||||
| 10年期美国国债 |
55 | 09/21/22 | 6,510 | 62,915 | ||||||||||||
| 美国长债 |
4 | 09/21/22 | 552 | 4,544 | ||||||||||||
| 超级美国国债 |
68 | 09/21/22 | 10,495 | 173,848 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 230,521 | |||||||||||||||
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远期外汇合约
| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的赞赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||
| 美元 |
34,341,532 | EUR | 32,038,000 | 法国巴黎银行 | 09/21/22 | $ | 580,460 | |||||||||||||||||||
| 美元 |
47,540 | 欧元 | 45,000 | 摩根士丹利国际公司 | 09/21/22 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 美元 |
98,403 | 欧元 | 93,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 402 | ||||||||||||||||||||
| 美元 |
195,062 | 欧元 | 185,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 112 | ||||||||||||||||||||
| 美元 |
32,976 | 欧元 | 31,000 | 多伦多道明银行 | 09/21/22 | 308 | ||||||||||||||||||||
| 美元 |
7,140,606 | 英镑 | 5,694,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 198,929 | ||||||||||||||||||||
|
|
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| 780,331 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 72 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
远期外汇合约(续)
| 货币 购得 |
售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现的赞赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||
| 美元 |
35,758 | EUR | 34,000 | 道富银行信托公司 | 09/21/22 | $ | (71 | ) | ||||||||||||||||||
| 美元 |
9,638 | 英镑 | 8,000 | 澳大利亚联邦银行 | 09/21/22 | (115 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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| (186 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| $ | 780,145 | |||||||||||||||||||||||||
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场外信用违约互换？卖出保护
| 参考债务/索引 |
|
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
交易对手 |
|
终端 日期 |
|
信用 额定值(a) |
|
概念上的 金额(000)(b) |
|
价值 | |
预付费用 补价 已支付 (已收到) |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
| |||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.赌场 |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/23 | B | 欧元 | 80 | $ | (12,008 | ) | $ | (6,938 | ) | $ | (5,070 | ) | |||||||||||||||||||
| Novafives S.A.S. |
5.00 | 季刊 | 花旗银行N.A. |
06/20/23 | B- | 欧元 | 60 | (6,968 | ) | (4,009 | ) | (2,959 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Novafives S.A.S. |
5.00 | 季刊 | 高盛国际 |
06/20/23 | B- | 欧元 | 25 | (2,959 | ) | (1,679 | ) | (1,280 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Novafives S.A.S. |
5.00 | 季刊 | 高盛国际 |
06/20/23 | B- | 欧元 | 15 | (1,686 | ) | (1,025 | ) | (661 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CenturyLink公司 |
1.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/23 | 天然橡胶 | 美元 | 856 | (24,612 | ) | (20,391 | ) | (4,221 | ) | |||||||||||||||||||||||
| CenturyLink公司 |
1.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
06/20/25 | 天然橡胶 | 美元 | 1,221 | (109,524 | ) | (101,832 | ) | (7,692 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 佛吉亚东南部 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/25 | BB | 欧元 | 20 | 200 | 924 | (724 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 |
12/20/25 | CCC | EUR 60 | (19,349 | ) | 7,341 | (26,690 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 维珍传媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/25 | B | 欧元 | 70 | 1,798 | 6,632 | (4,834 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/26 | 天然橡胶 | 欧元 | 50 | (16,400 | ) | 4,179 | (20,579 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/26 | 天然橡胶 | 欧元 | 50 | (16,400 | ) | 4,694 | (21,094 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
06/20/26 | BB+ | 欧元 | 30 | (427 | ) | 1,254 | (1,681 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 高盛国际 |
06/20/26 | BB+ | 欧元 | 20 | (285 | ) | 1,508 | (1,793 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 花旗银行N.A. |
12/20/26 | CCC | 欧元 | 20 | (6,657 | ) | 441 | (7,098 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 高盛国际 |
12/20/26 | CCC | 欧元 | 10 | (3,329 | ) | (21 | ) | (3,308 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/26 | CCC | 欧元 | 40 | (13,314 | ) | — | (13,314 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 |
12/20/26 | CCC | EUR 10 | (3,329 | ) | 42 | (3,371 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/26 | BB+ | 欧元 | 100 | (2,952 | ) | 3,973 | (6,925 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 美国银行N.A. |
12/20/26 | B+ | 欧元 | 50 | (8,127 | ) | (1,953 | ) | (6,174 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
12/20/26 | B+ | 欧元 | 41 | (6,601 | ) | 1,588 | (8,189 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
12/20/26 | B+ | 欧元 | 39 | (6,416 | ) | 1,633 | (8,049 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
12/20/26 | B+ | 欧元 | 55 | (8,940 | ) | 2,115 | (11,055 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽车公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利国际公司 |
12/20/26 | B+ | EUR 55 | (8,940 | ) | 2,507 | (11,447 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
12/20/26 | BB | 欧元 | 90 | 7,429 | 7,244 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 巴克莱银行公司 |
06/20/27 | BB+ | 欧元 | 10 | (440 | ) | 317 | (757 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
06/20/27 | BB+ | 欧元 | 180 | (7,814 | ) | 8,213 | (16,027 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信贷国际 |
06/20/27 | BB+ | 欧元 | 56 | (2,428 | ) | 1,882 | (4,310 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB+ | 欧元 | 56 | (2,439 | ) | 2,048 | (4,487 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB+ | 欧元 | 53 | (2,293 | ) | 1,925 | (4,218 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB+ | 欧元 | 15 | (649 | ) | 539 | (1,188 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB | 欧元 | 180 | (30,056 | ) | (31,846 | ) | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集团有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通银行N.A. |
06/20/27 | BB | 欧元 | 50 | (8,349 | ) | (5,545 | ) | (2,804 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (324,264 | ) | $ | (114,240 | ) | $ | (210,024 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| (a) | 使用标准普尔全球评级提供的发行人评级或该指数的标的证券(如适用)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
73 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
场外总回报掉期
| 由信托基金支付 |
由信托基金收到 |
生效日期 | 终端 日期 |
概念上的 金额(000) |
|
预付费用 补价 (已收到) |
未实现 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费率 | 频率 | 参考 | 频率 | 交易对手 | 价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 09/20/22 | 美元 | 6,125 | $ | (811,135 | ) | $ | (135 | ) | $ | (811,000 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 09/20/22 | 美元 | 3,546 | (464,913 | ) | (83 | ) | (464,830 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根大通银行N.A. | 不适用 | 12/20/22 | 美元 | 1,000 | (133,477 | ) | (23 | ) | (133,454 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 12/20/22 | 美元 | 3,084 | (413,076 | ) | (72 | ) | (413,004 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 12/20/22 | 美元 | 2,859 | (390,659 | ) | (67 | ) | (390,592 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 12/20/22 | 美元 | 1,513 | (186,975 | ) | (69 | ) | (186,906 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 12/20/22 | 美元 | 3,071 | (181,436 | ) | (1,074 | ) | (180,362 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根士丹利国际公司 | 不适用 | 12/20/22 | 美元 | 9,430 | (391,442 | ) | (4,334 | ) | (387,108 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 法国巴黎银行 | 不适用 | 03/20/23 | 美元 | 3,507 | (146,441 | ) | (1,686 | ) | (144,755 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指数 |
每月 | 摩根大通银行N.A. | 不适用 | 03/20/23 | 美元 | 2,048 | (138,869 | ) | (1,645 | ) | (137,224 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
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| $ | (3,258,423 | ) | $ | (9,188 | ) | $ | (3,249,235 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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场外掉期综合资产负债表中报告的余额
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
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| 场外掉期 |
$ | 60,999 | $ | (184,427 | ) | $ | 1,975 | $ | (3,461,234 | ) | ||||||
| 74 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，综合资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现增值(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 241,307 | $ | — | $ | 241,307 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
— | — | — | 780,331 | — | — | 780,331 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期未实现增值；支付掉期溢价 |
— | 62,974 | — | — | — | — | 62,974 | |||||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | 62,974 | $ | — | $ | 780,331 | $ | 241,307 | $ | — | $ | 1,084,612 | |||||||||||||||
|
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| 负债与衍生金融工具 |
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| 期货合约 |
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| 期货合约未实现折旧(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 10,786 | $ | — | $ | 10,786 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约未实现贬值 |
— | — | — | 186 | — | — | 186 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-场外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 场外掉期的未实现折旧；收到的掉期溢价 |
— | 387,238 | — | — | 3,258,423 | — | 3,645,661 | |||||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | 387,238 | $ | — | $ | 186 | $ | 3,269,209 | $ | — | $ | 3,656,633 | |||||||||||||||
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| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资综合表中列报。在合并资产负债表中，应收或应付款只报告当日的变动幅度，累计未实现增值(折旧)净额计入累计收益(亏损)。 |
截至2022年6月30日止期间，综合经营报表中衍生金融工具的影响如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | 308,321 | $ | — | $ | 2,981,076 | $ | — | $ | 3,289,397 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 2,932,157 | — | — | 2,932,157 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项(a) |
— | (101 | ) | 516,715 | — | (5,345 | ) | — | 511,269 | |||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | 4,028 | (27,735 | ) | — | — | — | (23,707 | ) | |||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | 61,740 | — | — | (1,410,677 | ) | — | (1,348,937 | ) | |||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | 65,667 | $ | 797,301 | $ | 2,932,157 | $ | 1,565,054 | $ | — | $ | 5,360,179 | |||||||||||||||
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| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
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| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 229,035 | $ | — | $ | 229,035 | ||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
— | — | — | 1,218,978 | — | — | 1,218,978 | |||||||||||||||||||||
| 购买的选项(b) |
— | — | 9,031 | — | — | — | 9,031 | |||||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | (7,688 | ) | — | — | — | (7,688 | ) | |||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | (281,626 | ) | — | — | (3,680,602 | ) | — | (3,962,228 | ) | ||||||||||||||||||
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| $ | — | $ | (281,626 | ) | $ | 1,343 | $ | 1,218,978 | $ | (3,451,567 | ) | $ | — | $ | (2,512,872 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||||||
| (a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
| (b) | 购买的期权包括在非关联投资的未实现增值(折旧)净变化中。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 期货合约： |
||||
| 合同的平均名义价值 |
$ | 21,513,856 | ||
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 45,313,952 | ||
| 平均售出金额(美元) |
$ | 111,538 | ||
| 选项： |
||||
| 购买的期权合同的平均价值 |
$ | 163,489 | ||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
75 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
未偿还衍生金融工具季度平均余额(续)
|
|
||||
| 签订的期权合约的平均价值 |
$ | 55,193 | ||
| 购买的掉期合同的平均名义价值 |
$ | —(a | ) | |
| 签订的掉期合同的平均名义价值 |
$ | —(a | ) | |
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 3,391,427 | ||
| 总回报互换： |
||||
| 平均名义价值 |
$ | 36,183,000 | ||
|
|
||||
| (a) | 任何季度末均未持有衍生品。风险敞口表可作为该期间活动的指标。 |
有关信托与衍生金融工具有关的投资风险的详细资料，请参阅 财务报表附注。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | 213,568 | ||||
| 远期外币兑换合约 |
780,331 | 186 | ||||||
| 掉期交易-场外交易(a) |
62,974 | 3,645,661 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合并资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
843,305 | 3,859,415 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
— | (213,568 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 843,305 | $ | 3,645,847 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 将场外掉期未实现增值(折旧)和掉期溢价(已支付/已收到)计入合并资产负债表 。 |
下表列出了按交易对手分列的信托衍生资产和负债净额，以及信托收到(和质押)的相关抵押品的净额。
| 交易对手 |
|
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(b) | |||||
| 巴克莱银行公司 |
$ | 1,905 | $ | (1,905 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||
| 法国巴黎银行 |
580,460 | (146,441 | ) | — | — | 434,019 | ||||||||||||||
| 花旗银行N.A. |
441 | (441 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
15,097 | (15,097 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
1,508 | (1,508 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
34,133 | (34,133 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 摩根士丹利国际公司 |
10,010 | (10,010 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| NatWest Markets PLC |
199,443 | — | — | — | 199,443 | |||||||||||||||
| 多伦多道明银行 |
308 | — | — | — | 308 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 843,305 | $ | (209,535 | ) | $ | — | $ | — | $ | 633,770 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(c)(d) | |||||
| 美国银行N.A. |
$ | 8,127 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 8,127 | ||||||||||
| 巴克莱银行公司 |
143,082 | (1,905 | ) | — | — | 141,177 | ||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
146,441 | (146,441 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 花旗银行N.A. |
14,066 | (441 | ) | — | — | 13,625 | ||||||||||||||
| 澳大利亚联邦银行 |
115 | — | — | — | 115 | |||||||||||||||
| 瑞士信贷国际 |
41,122 | (15,097 | ) | — | — | 26,025 | ||||||||||||||
| 高盛国际 |
9,767 | (1,508 | ) | — | — | 8,259 | ||||||||||||||
| 摩根大通银行N.A. |
401,912 | (34,133 | ) | — | (270,000 | ) | 97,779 | |||||||||||||
| 76 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
| 交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(c)(d) | |||||
| 摩根士丹利国际公司 |
$ | 2,881,144 | $ | (10,010 | ) | $ | — | $ | (2,410,000 | ) | $ | 461,134 | ||||||||
| 道富银行信托公司 |
71 | — | — | — | 71 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 3,645,847 | $ | (209,535 | ) | $ | — | $ | (2,680,000 | ) | $ | 756,312 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可用于抵销的衍生品金额限于受MNA约束的衍生品资产和/或负债的金额。 |
| (b) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
| (c) | 净额还可以包括不需要抵押的远期外币兑换合同。 |
| (d) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息，请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托公司的金融工具按主要类别细分的情况在上文的综合投资附表中披露。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 2,871,767 | $ | — | $ | 2,871,767 | ||||||||
| 普通股 |
||||||||||||||||
| 建筑产品 |
18,749 | — | — | 18,749 | ||||||||||||
| 化学品 |
2,670,189 | — | — | 2,670,189 | ||||||||||||
| 通信设备 |
293,491 | — | — | 293,491 | ||||||||||||
| 消费金融 |
33 | — | — | 33 | ||||||||||||
| 容器和包装 |
— | 992,141 | — | 992,141 | ||||||||||||
| 多元化金融服务 |
— | — | 22,236 | 22,236 | ||||||||||||
| 多元化的电讯服务 |
39,132 | — | — | 39,132 | ||||||||||||
| 电气设备 |
918,156 | — | — | 918,156 | ||||||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs) |
698,310 | — | — | 698,310 | ||||||||||||
| IT服务 |
494,945 | — | — | 494,945 | ||||||||||||
| 生命科学工具与服务 |
3,118,218 | — | — | 3,118,218 | ||||||||||||
| 媒体 |
516,723 | — | — | 516,723 | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
1,836,098 | — | — | 1,836,098 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
8,618,988 | — | — | 8,618,988 | ||||||||||||
| 公路和铁路 |
948,792 | — | — | 948,792 | ||||||||||||
| 半导体与半导体设备 |
17,906 | — | — | 17,906 | ||||||||||||
| 软件 |
1,751,077 | — | — | 1,751,077 | ||||||||||||
| 公司债券 |
||||||||||||||||
| 航空航天与国防 |
— | 53,745,992 | — | 53,745,992 | ||||||||||||
| 航空公司 |
140,807 | 30,595,374 | — | 30,736,181 | ||||||||||||
| 汽车零部件 |
— | 25,850,771 | — | 25,850,771 | ||||||||||||
| 汽车 |
— | 27,330,367 | — | 27,330,367 | ||||||||||||
| 银行 |
— | 8,167,662 | 167,148 | 8,334,810 | ||||||||||||
| 饮料 |
— | 22,686,465 | — | 22,686,465 | ||||||||||||
| 生物技术 |
— | 452,843 | — | 452,843 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 10,477,697 | — | 10,477,697 | ||||||||||||
| 建筑产品 |
— | 16,224,476 | — | 16,224,476 | ||||||||||||
| 资本市场 |
— | 18,210,488 | 43,538 | 18,254,026 | ||||||||||||
| 化学品 |
— | 35,543,000 | — | 35,543,000 | ||||||||||||
| 商业服务与用品 |
— | 18,565,549 | — | 18,565,549 | ||||||||||||
| 通信设备 |
— | 10,862,633 | — | 10,862,633 | ||||||||||||
| 建筑材料 |
— | 5,858,053 | — | 5,858,053 | ||||||||||||
| 消费者可自由支配 |
— | 28,466,644 | — | 28,466,644 | ||||||||||||
| 消费金融 |
68,217 | 33,283,646 | — | 33,351,863 | ||||||||||||
| 容器和包装 |
— | 9,941,584 | — | 9,941,584 | ||||||||||||
| 多元化消费服务 |
— | 28,413,441 | — | 28,413,441 | ||||||||||||
| 多元化金融服务 |
— | 17,266,440 | — | 17,266,440 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
77 |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 公司债券(续) |
||||||||||||||||
| 多元化的电讯服务 |
$ | — | $ | 48,126,482 | $ | — | $ | 48,126,482 | ||||||||
| 电力公司 |
— | 8,816,370 | — | 8,816,370 | ||||||||||||
| 电气设备 |
— | 2,625,543 | — | 2,625,543 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 |
— | 9,150,061 | — | 9,150,061 | ||||||||||||
| 能源设备和服务 |
— | 7,077,690 | — | 7,077,690 | ||||||||||||
| 娱乐 |
— | 2,670,413 | — | 2,670,413 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务 |
— | 12,716,673 | — | 12,716,673 | ||||||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs) |
— | 14,879,369 | — | 14,879,369 | ||||||||||||
| 食品与主食零售业 |
— | 23,801,896 | — | 23,801,896 | ||||||||||||
| 食品产品 |
— | 11,003,222 | — | 11,003,222 | ||||||||||||
| 燃气公用设施 |
— | 456,651 | — | 456,651 | ||||||||||||
| 医疗保健设备和用品 |
— | 6,132,717 | — | 6,132,717 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 |
— | 57,332,947 | — | 57,332,947 | ||||||||||||
| 医疗保健技术 |
— | 18,218,888 | — | 18,218,888 | ||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲 |
67,982 | 63,493,386 | — | 63,561,368 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
— | 15,698,397 | — | 15,698,397 | ||||||||||||
| 家居用品 |
— | 534,513 | — | 534,513 | ||||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商 |
— | 8,556,555 | — | 8,556,555 | ||||||||||||
| 保险 |
— | 30,353,709 | — | 30,353,709 | ||||||||||||
| 互动媒体与服务 |
— | 8,230,526 | — | 8,230,526 | ||||||||||||
| 互联网与直销零售业 |
— | 206,775 | — | 206,775 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务 |
— | 17,307,254 | — | 17,307,254 | ||||||||||||
| IT服务 |
— | 24,975,670 | — | 24,975,670 | ||||||||||||
| 休闲产品 |
— | 3,085,234 | — | 3,085,234 | ||||||||||||
| 机械设备 |
— | 15,006,711 | — | 15,006,711 | ||||||||||||
| 媒体 |
— | 155,432,744 | — | 155,432,744 | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
— | 33,823,762 | — | 33,823,762 | ||||||||||||
| 抵押房地产投资信托基金(REITs) |
— | 155,234 | — | 155,234 | ||||||||||||
| 多线零售 |
— | 4,309,358 | — | 4,309,358 | ||||||||||||
| 近海钻探及其他服务 |
— | 1,105,806 | — | 1,105,806 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 |
642,302 | 179,163,671 | — | 179,805,973 | ||||||||||||
| 个人产品 |
— | 372,438 | — | 372,438 | ||||||||||||
| 制药业 |
— | 14,320,504 | — | 14,320,504 | ||||||||||||
| 房地产 |
— | 937,475 | — | 937,475 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发 |
— | 7,499,340 | — | 7,499,340 | ||||||||||||
| 公路和铁路 |
— | 1,933,245 | — | 1,933,245 | ||||||||||||
| 半导体与半导体设备 |
238,265 | 13,715,758 | — | 13,954,023 | ||||||||||||
| 软件 |
— | 25,163,923 | — | 25,163,923 | ||||||||||||
| 专业零售 |
— | 8,426,820 | — | 8,426,820 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 |
— | 1,654,260 | — | 1,654,260 | ||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 |
181,530 | 2,514,303 | — | 2,695,833 | ||||||||||||
| 储蓄与抵押金融 |
— | 5,701,156 | — | 5,701,156 | ||||||||||||
| 交通运输 |
— | 193,031 | — | 193,031 | ||||||||||||
| 交通基础设施 |
— | 356,356 | — | 356,356 | ||||||||||||
| 公用事业 |
— | 3,771,364 | — | 3,771,364 | ||||||||||||
| 无线电信服务 |
— | 21,880,321 | — | 21,880,321 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 218,030,656 | 26,004,676 | 244,035,332 | ||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||||||
| 资本信托基金 |
— | 20,522,369 | — | 20,522,369 | ||||||||||||
| 优先股 |
1,351,073 | — | 12,785,219 | 14,136,292 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
2,647,274 | — | — | 2,647,274 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (114,763 | ) | — | (114,763 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 27,278,257 | $ | 1,537,133,816 | $ | 39,022,817 | 1,603,434,890 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按资产净值计算的投资(b) |
12,581 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,603,447,471 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 衍生金融工具(c) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
$ | — | $ | 1,975 | $ | — | $ | 1,975 | ||||||||
| 78 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德企业高收益基金(HYT) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
|
|
||||||||||||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 资产(续) |
||||||||||||||||
| 外币兑换合约 |
$ | — | $ | 780,331 | $ | — | $ | 780,331 | ||||||||
| 利率合约 |
241,307 | — | — | 241,307 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (211,999 | ) | — | (211,999 | ) | ||||||||||
| 外币兑换合约 |
— | (186 | ) | — | (186 | ) | ||||||||||
| 利率合约 |
(10,786 | ) | (3,249,235 | ) | — | (3,260,021 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 230,521 | $ | (2,679,114) | $ | — | $ | (2,448,593) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 由于无报价市值，信托的若干投资按每股资产净值进行公允估值，因此 已被排除在公允价值体系之外。 |
| (c) | 衍生金融工具包括掉期、期货合约、远期外币兑换合约和期权 。掉期、期货合约和远期外汇合约按工具的未实现升值(贬值)计价，所写期权按价值计价。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，以用于财务报表目的。截至期末，应付银行借款494,000,000美元被归类为公允价值层次结构中的第二级。
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量3级投资时，提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
|
|
||||||||||||||||||||
| 普普通通 股票 |
公司 债券 |
漂浮 利率贷款 利益 |
择优 股票 |
总计 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 期初余额，截至2021年12月31日 |
$ | 22,236 | $ | — | $ | 15,655,042 | $ | 12,823,367 | $ | 28,500,645 | ||||||||||
| 转到3级(a) |
— | 238,206 | 16,125,707 | — | 16,363,913 | |||||||||||||||
| 转出级别3(b) |
— | — | (51,527 | ) | — | (51,527 | ) | |||||||||||||
| 应计折扣/保费 |
— | — | 37,568 | — | 37,568 | |||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
2,023 | (60,565 | ) | — | (58,542 | ) | ||||||||||||||
| 未实现增值净变化 (折旧)(c)(d) |
— | (27,520 | ) | (2,378,214 | ) | (38,148 | ) | (2,443,882 | ) | |||||||||||
| 购买 |
— | — | 1,798,450 | — | 1,798,450 | |||||||||||||||
| 销售额 |
— | (2,023 | ) | (5,121,785 | ) | — | (5,123,808 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末余额，截至2022年6月30日 |
$ | 22,236 | $ | 210,686 | $ | 26,004,676 | $ | 12,785,219 | $ | 39,022,817 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(d) |
$ | — | $ | (27,520 | ) | $ | (2,268,210 | ) | $ | (38,148 | ) | $ | (2,333,878 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 截至2021年12月31日，信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2022年6月30日，信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此，期初价值的投资被从披露层次结构中的第二级转移到第三级。 |
| (b) | 截至2021年12月31日，信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2022年6月30日，信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此，期初价值的投资从披露层次结构中的第三级转移到第二级。 |
| (c) | 计入 经营综合报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (d) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定信托的某些3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。该表不包括基于未经调整的第三方定价信息的价值为26,237,598美元的3级金融工具。第三方信息的重大变化可能导致此类3级金融工具的价值大幅下降或上升。
| 价值 | |
估值 方法 |
|
|
看不见 输入量 |
|
|
范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) |
|
加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
| ||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 优先股 |
$ | 12,785,219 | 收入 | 贴现率 | 13% | |||||||||||||||
| 市场 | 收入倍数 | 3.35x - 4.10x | 3.73x | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 12,785,219 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改，则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
请参阅财务报表附注。
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
79 |
| 投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券 |
| |||||||
| 快板CLO II-S有限公司，2014-1RA系列，B类，(3个月Libor US+2.15%)，3.25%，10/21/28(a)(b) |
$ | 500 | $ | 484,275 | ||||
| 快板CLO VI有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2017-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.54%, 01/17/31 |
360 | 340,260 | ||||||
| Series 2017-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.84%, 01/17/31 |
2,400 | 2,257,394 | ||||||
| 美国航空公司， 5.18%，08/15/23(c) |
1,059 | 1,057,838 | ||||||
| 安克雷奇资本CLO 3-R有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2014-3RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 3.09%, 01/28/31 |
1,000 | 949,663 | ||||||
| Series 2014-3RA, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 3.84%, 01/28/31 |
1,000 | 898,640 | ||||||
| 安克雷奇资本CLO有限公司，2013-1A系列，BR类，(3个月Libor US+2.15%)， 3.17%，10/13/30(a)(b) |
1,000 | 967,533 | ||||||
| Apidos CLO XV，2013-15A系列，DRR类，(3个月Libor US+2.70%)，3.76%，04/20/31(a)(b) |
1,000 | 899,094 | ||||||
| Apidos CLO XX，2015-20A系列，BRR类，(3个月Libor US+1.95%)，2.99%，07/16/31(a)(b) |
1,000 | 948,405 | ||||||
| Ares XLIX CLO Ltd.，2018-49A系列，D类，(3个月Libor US+3.00%)，4.14%，07/22/30(a)(b) |
1,000 | 928,472 | ||||||
| 战神XLVII CLO有限公司，2018-47A系列，D类，(3个月Libor US+2.70%)，3.74%，04/15/30(a)(b) |
1,500 | 1,308,550 | ||||||
| 战神XLVIII CLO有限公司，2018-48A系列，C类，(3个月Libor US+1.80%)，2.86%，07/20/30(a)(b) |
500 | 470,158 | ||||||
| 阿瑞斯XXXVII CLO有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2015-4A, Class A3R, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.54%, 10/15/30 |
1,000 | 943,305 | ||||||
| Series 2015-4A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.84%, 10/15/30 |
1,750 | 1,658,312 | ||||||
| Atlas高级贷款基金XII有限公司，系列2018-12A，A1类，(3个月Libor US+1.18%)， 2.36%，10/24/31(a)(b) |
400 | 391,195 | ||||||
| 第15中庭，15A系列，C类，(3个月。Libor US+2.20%)，3.38%，01/23/31(a)(b) |
250 | 238,264 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XII Ltd.，2017-12A系列，B类，(3个月Libor US+2.00%)， 3.04%，10/15/30(a)(b) |
1,000 | 950,791 | ||||||
| Canyon CLO有限公司，2020-3A系列，C类，(3个月Libor US+2.50%)，3.54%，01/15/34(a)(b) |
500 | 468,901 | ||||||
| 凯雷C17 CLO有限公司，系列C17A，BR类，(3个月Libor US+1.85%)，3.14%，04/30/31(a)(b) |
1,000 | 942,176 | ||||||
| 卡瓦尔CLO I有限公司，2018-1A系列，D类，(3个月Libor US+2.89%)，3.93%，07/16/31(a)(b) |
500 | 471,117 | ||||||
| 中金公司融资有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2013-2A, Class A3LR, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 2.99%, 10/18/30 |
1,000 | 952,849 | ||||||
| Series 2013-2A, Class B1LR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 4.09%, 10/18/30 |
1,000 | 920,632 | ||||||
| Series 2018-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 2.79%, 04/18/31 |
1,000 | 943,755 | ||||||
| Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.65%), 3.69%, 04/18/31 |
1,200 | 1,105,198 | ||||||
| Galaxy XX CLO有限公司，系列2015-20A，D1R类，(3个月Libor US+2.60%)，3.66%，04/20/31(a)(b) |
1,000 | 931,926 | ||||||
| 生成ClO 2有限公司。(a)(b) |
||||||||
| Series 2015-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 2.99%, 01/22/31 |
1,500 | 1,414,435 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||
| 生成ClO 2有限公司。(a)(b) (续) |
||||||||
| Series 2015-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 3.74%, 01/22/31 |
$ | 1,800 | $ | 1,668,667 | ||||
| Greenwood Park CLO Ltd.，2018-1A系列，D类，(3个月Libor US+2.50%)，3.54%，04/15/31(a)(b) |
1,000 | 894,575 | ||||||
| 高桥贷款管理有限公司。(a)(b) |
||||||||
| Series 12A-18, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 2.89%, 07/18/31 |
1,250 | 1,178,707 | ||||||
| Series 4A-2014, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.74%, 01/28/30 |
650 | 619,122 | ||||||
| HPS贷款管理有限公司，系列6A-2015，BR类，(3个月Libor US+1.75%)，3.11%，02/05/31(a)(b) |
1,500 | 1,414,076 | ||||||
| Long Point Park CLO Ltd.，2017-1A系列，B类，(3个月Libor US+1.70%)，2.74%，01/17/30(a)(b) |
1,000 | 938,611 | ||||||
| 麦迪逊公园Funding XIII有限公司，2014-13A系列，CR2类，(3个月Libor US+1.90%)， 2.94%，04/19/30(a)(b) |
1,000 | 965,077 | ||||||
| 麦迪逊公园基金XXVII有限公司。(a)(b) |
||||||||
| Series 2018-27A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.86%, 04/20/30 |
1,000 | 943,576 | ||||||
| Series 2018-27A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 3.66%, 04/20/30 |
1,000 | 911,648 | ||||||
| 大理石点CLO XI有限公司，2017-2A系列，B类，(3个月Libor US+1.50%)，2.54%，12/18/30(a)(b) |
1,000 | 942,002 | ||||||
| MP CLO III有限公司，2013-1A系列，CR类，(3个月Libor US+2.00%)，3.06%，10/20/30(a)(b) |
1,000 | 950,980 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XVIII Ltd.，2014-18A系列，CR2级，(3个月Libor US+3.00%)， 4.10%，10/21/30(a)(b) |
2,700 | 2,489,150 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd.(a)(b) |
||||||||
| Series 2016-22A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 2.69%, 10/17/30 |
400 | 383,686 | ||||||
| Series 2016-22A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 3.24%, 10/17/30 |
1,000 | 953,025 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd.，2017-26A系列，C类，(3个月Libor US+1.75%)， 2.79%，10/18/30(a)(b) |
1,500 | 1,421,514 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd.，2018-27A系列，D类，(3个月Libor US+2.60%)， 3.64%，01/15/30(a)(b) |
1,000 | 922,093 | ||||||
| OCP CLO有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2014-6A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 3.19%, 10/17/30 |
500 | 478,257 | ||||||
| Series 2016-11A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 3.66%, 10/26/30 |
1,500 | 1,443,157 | ||||||
| Series 2017-14A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 3.43%, 11/20/30 |
1,000 | 950,664 | ||||||
| 八角形投资伙伴26有限公司，2016-1A系列，DR类，(3个月Libor US+2.85%)， 3.89%，07/15/30(a)(b) |
500 | 447,803 | ||||||
| 八角形投资伙伴33有限公司，2017-1A系列，C类，(3个月Libor US+2.75%)， 3.81%，01/20/31(a)(b) |
1,000 | 915,391 | ||||||
| 八角形投资伙伴34有限公司，2017-1A系列，B1类，(3个月Libor US+1.40%)， 2.46%，01/20/30(a)(b) |
1,000 | 952,003 | ||||||
| 80 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 资产支持证券(续) |
| |||||||
| 八角形投资伙伴XVII有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2013-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 2.58%, 01/25/31 |
$ | 1,000 | $ | 948,262 | ||||
| Series 2013-1A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 2.88%, 01/25/31 |
1,000 | 937,577 | ||||||
| 八角形投资伙伴XXII有限公司，2014-1A系列，CRR级，(3个月Libor US+1.90%)， 3.04%，01/22/30(a)(b) |
900 | 837,952 | ||||||
| OHA Credit Partners XII Ltd.，系列2015-12A，DR类，(3个月Libor US+2.90%)， 4.08%，07/23/30(a)(b) |
600 | 550,339 | ||||||
| OZLM XXI Ltd., Series 2017-21A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 2.96%, 01/20/31(a)(b) |
1,800 | 1,698,452 | ||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||
| Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 2.49%, 04/18/31 |
1,500 | 1,430,237 | ||||||
| Series 2019-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 4.46%, 11/14/34 |
1,000 | 927,055 | ||||||
| Park Avenue机构顾问CLO有限公司，2019-1A系列，C类，(3个月Libor US+3.85%)， 5.26%，05/15/32(a)(b) |
1,500 | 1,402,735 | ||||||
| 赛艇七号融资有限公司，2016-1A系列，DR2级，(3个月Libor US+3.05%)，5.15%，06/20/34(a)(b) |
500 | 465,555 | ||||||
| 赛艇十六世基金有限公司。(a)(b) |
||||||||
| Series 2019-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.70%), 3.74%, 01/15/33 |
1,000 | 954,068 | ||||||
| Series 2019-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.90%), 4.94%, 01/15/33 |
1,000 | 988,555 | ||||||
| 罗克福德大厦CLO有限公司(a)(b) |
||||||||
| Series 2017-3A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 2.25%, 10/20/30 |
2,000 | 1,962,414 | ||||||
| Series 2017-3A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.65%), 3.71%, 10/20/30 |
1,000 | 931,877 | ||||||
| RR 5 Ltd., Series 2018-5A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 4.14%, 10/15/31(a)(b) |
650 | 600,923 | ||||||
| Sound Point CLO XXI Ltd.，2018-3A系列，A1A类，(3个月Libor US+1.18%)，2.39%，10/26/31(a)(b) |
1,400 | 1,373,488 | ||||||
| 斯图尔特公园CLO有限公司，2015-1A系列，DR类，(3个月Libor US+2.60%)，3.64%，01/15/30(a)(b) |
1,500 | 1,344,792 | ||||||
| TIAA CLO III有限公司，2017-2A系列，A类，(3个月Libor US+1.15%)，2.19%，01/16/31(a)(b) |
2,500 | 2,457,971 | ||||||
| TICPCLO IX有限公司，2017-9A系列，A类，(3个月Libor US+1.14%)，2.20%，01/20/31(a)(b) |
1,000 | 983,145 | ||||||
| York CLO 1 Ltd.，2014-1A系列，ARR级，(3个月Libor US+1.12%)，2.26%，10/22/29(a)(b) |
1,968 | 1,942,185 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 资产支持证券总额为6.4% |
|
69,364,504 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司债券 |
| |||||||
| 广告公司占0.2% |
| |||||||
| InterPublic Group of Cos，Inc.，5.40%，10/01/48 |
2,215 | 2,158,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 航空航天和国防：4.1% | ||||||||
| Boeing Co., 5.15%, 05/01/30(d) |
6,775 | 6,503,174 | ||||||
| 庞巴迪公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
98 | 88,567 | ||||||
| 7.13%, 06/15/26 |
1,322 | 1,089,963 | ||||||
| 7.88%, 04/15/27 |
1,347 | 1,121,256 | ||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
1,121 | 840,077 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 航空航天与国防(续) |
| |||||||
| 庞巴迪公司(b) (续) |
||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
$ | 137 | $ | 102,743 | ||||
| 美国有限责任公司，XR系列，7.38%，08/15/26(b) |
516 | 410,984 | ||||||
| 通用动力公司，4.25%，04/01/50(d) |
1,260 | 1,211,508 | ||||||
| 豪迈航空航天公司，5.13%，10/01/24 |
45 | 44,606 | ||||||
| Moog, Inc., 4.25%, 12/15/27(b) |
320 | 277,277 | ||||||
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 |
||||||||
| 4.03%, 10/15/47 |
2,400 | 2,131,105 | ||||||
| 5.25%, 05/01/50 |
3,050 | 3,228,929 | ||||||
| 雷神技术公司 |
||||||||
| 4.63%, 11/16/48(d) |
2,805 | 2,737,935 | ||||||
| 3.13%, 07/01/50 |
3,545 | 2,711,593 | ||||||
| 罗尔斯-罗伊斯公司，5.75%，10/15/27(b) |
1,933 | 1,742,213 | ||||||
| SPIRIT AeroSystems，Inc.， 7.50%，04/15/25(b) |
332 | 308,345 | ||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||
| 8.00%, 12/15/25(b) |
1,596 | 1,613,939 | ||||||
| 6.25%, 03/15/26(b) |
15,940 | 15,362,175 | ||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
8 | 7,480 | ||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
432 | 407,553 | ||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
940 | 756,719 | ||||||
| 4.88%, 05/01/29 |
622 | 506,333 | ||||||
| 凯旋集团，8.88%，06/01/24(b) |
1,635 | 1,647,050 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,851,524 | ||||||||
| 航空公司：1.7% | ||||||||
| Air Canada, 3.88%, 08/15/26(b) |
447 | 378,113 | ||||||
| 美国航空集团， 5.18%，10/15/23(c) |
1,086 | 1,069,757 | ||||||
| 美国航空公司， 11.75%，07/15/25(b) |
1,014 | 1,049,389 | ||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP Ltd.(b) |
||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
1,090 | 1,001,763 | ||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
2,189 | 1,868,997 | ||||||
| 英国航空公司直通信托，2020-1系列，A类，4.25%，05/15/34(b) |
1,800 | 1,730,706 | ||||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚度有限公司，5.75%，01/20/26(b) |
531 | 475,882 | ||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知识产权资产有限公司，6.50%，06/20/27(b) |
2,185 | 2,146,927 | ||||||
| 土耳其航空直通信托，2015-1系列，A类，4.20%，09/15/28(b) |
1,803 | 1,468,279 | ||||||
| 美联航直通信托，2020-1系列，A类，5.88%，29年4月15日(d)(e) |
5,749 | 5,648,536 | ||||||
| 美国联合航空公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
1,022 | 900,556 | ||||||
| 4.63%, 04/15/29 |
1,228 | 1,041,675 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,780,580 | ||||||||
| 汽车零部件：1.6% | ||||||||
| Aptiv PLC, 3.10%, 12/01/51 |
2,670 | 1,721,973 | ||||||
| Aptiv PLC/Aptiv Corp.，4.15%，05/01/52 |
4,240 | 3,204,196 | ||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
497 | 492,254 | ||||||
| 克拉里奥斯全球有限责任公司/克莱里奥斯美国金融公司(b) |
||||||||
| 6.25%, 05/15/26(d) |
4,933 | 4,748,013 | ||||||
| 8.50%, 05/15/27 |
7,148 | 6,908,363 | ||||||
| 多诺克债务合并子公司， 6.63%，10/15/29(b) |
227 | 167,640 | ||||||
| 固特异轮胎橡胶有限公司 |
||||||||
| 5.00%, 07/15/29 |
270 | 223,602 | ||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
288 | 230,653 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,696,694 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
81 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 汽车销量增长2.3% |
||||||||
| 高级汽车零部件公司，3.50%，03/15/32 |
$ | 2,405 | $ | 2,062,594 | ||||
| 艾利森变速器公司， 5.88%，06/01/29(b) |
794 | 738,420 | ||||||
| Asbury Automotive Group，Inc. |
||||||||
| 4.50%, 03/01/28 |
197 | 170,898 | ||||||
| 4.75%, 03/01/30 |
191 | 157,050 | ||||||
| 5.00%, 02/15/32(b) |
101 | 82,568 | ||||||
| Carvana Co.(b)(d) |
||||||||
| 5.50%, 04/15/27 |
602 | 388,493 | ||||||
| 4.88%, 09/01/29 |
461 | 262,127 | ||||||
| 福特汽车公司 |
||||||||
| 7.45%, 07/16/31(d) |
3,660 | 3,713,802 | ||||||
| 3.25%, 02/12/32 |
1,255 | 938,614 | ||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司 |
||||||||
| 4.69%, 06/09/25 |
200 | 189,002 | ||||||
| 5.13%, 06/16/25 |
1,270 | 1,212,748 | ||||||
| 3.38%, 11/13/25 |
207 | 186,397 | ||||||
| 2.70%, 08/10/26 |
613 | 522,368 | ||||||
| 4.95%, 05/28/27 |
400 | 371,500 | ||||||
| 2.90%, 02/16/28 |
627 | 505,212 | ||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
200 | 179,295 | ||||||
| 4.00%, 11/13/30 |
200 | 162,051 | ||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
456 | 353,400 | ||||||
| 通用汽车。 |
||||||||
| 6.25%, 10/02/43 |
940 | 895,526 | ||||||
| 5.95%, 04/01/49(d) |
3,455 | 3,208,361 | ||||||
| Group 1 Automotive，Inc.， 4.00%，08/15/28(b) |
78 | 65,191 | ||||||
| 现代资本美国， 2.38%，10/15/27(f) |
200 | 175,937 | ||||||
| 捷豹路虎汽车公司， 4.50%，10/01/27(f) |
500 | 374,770 | ||||||
| Kia Corp., 3.50%, 10/25/27(f) |
200 | 192,912 | ||||||
| LCM Investments Holdings II LLC， 4.88%，05/01/29(b) |
456 | 347,062 | ||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(b) |
269 | 228,483 | ||||||
| 日产汽车有限公司， 4.81%，09/17/30(b)(d) |
7,125 | 6,329,360 | ||||||
| 彭斯克汽车集团有限公司 |
||||||||
| 3.50%, 09/01/25 |
441 | 413,437 | ||||||
| 3.75%, 06/15/29 |
141 | 117,405 | ||||||
| Sonic Automotive，Inc.，4.63%，11/15/29(b) |
119 | 92,202 | ||||||
| TML控股有限公司有限公司，4.35%，06/09/26(f) |
200 | 174,788 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 24,811,973 | ||||||||
| Banks — 3.3% | ||||||||
| 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(5年期CMT+1.70%)， 2.57%，11/25/35(a)(b)(d) |
5,445 | 4,318,201 | ||||||
| 曼谷银行PCL |
||||||||
| (5 year CMT + 1.90%), 3.73%, 09/25/34(a)(f) |
200 | 174,725 | ||||||
| (5 year CMT + 2.15%), 3.47%, 09/23/36 |
200 | 166,418 | ||||||
| (5 year CMT + 4.73%), 5.00%(g) |
222 | 202,131 | ||||||
| 印尼Negara银行Persero Tbk PT， 3.75%，03/30/26(f) |
200 | 180,522 | ||||||
| 交通银行股份有限公司(5年期债务抵押贷款+3.35%)，3.80%(a)(f)(g) |
252 | 246,645 | ||||||
| 东亚银行有限公司，(5年期CMT+5.53%)， 5.83%(a)(f)(g) |
750 | 723,750 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司，(5年期CMT+2.15%)，2.45%，06/24/30(a)(f) |
200 | 190,078 | ||||||
| 第五第三乐团，H系列，(3个月。Libor US+3.03%)，5.10%(a)(g) |
5,000 | 4,197,500 | ||||||
| 澳门工商中国银行有限公司，(5年抵押贷款+1.65%)，2.88%，09/12/29(a)(f) |
200 | 194,725 | ||||||
| Intesa Sanpaolo水疗中心(B) |
||||||||
| 5.71%, 01/15/26(d) |
9,840 | 9,373,076 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 银行(续) |
||||||||
| 联合圣保罗水疗中心(b) (continued)(1 year CMT + 2.75%), 4.95%, 06/01/42(a) |
$ | 3,045 | $ | 2,057,320 | ||||
| Kasikornbank PCL(a)(f) |
||||||||
| (5 year CMT + 1.70%), 3.34%, 10/02/31 |
200 | 180,287 | ||||||
| (5 year CMT + 3.34%), 4.00%(g) |
300 | 247,500 | ||||||
| KB国民信用卡有限公司，4.00%，06/09/25 |
200 | 198,416 | ||||||
| 农惠银行，4.00%，01/06/26(f)(h) |
200 | 199,310 | ||||||
| Samba Funding Ltd.，2.75%，10/02/24(f) |
200 | 193,287 | ||||||
| 新韩金融集团有限公司 |
200 | 182,926 | ||||||
| Truist Financial Corp.，L系列，(3个月。Libor US+3.10%)，4.93%(a)(g) |
5,270 | 4,515,361 | ||||||
| 富国银行。 |
||||||||
| 5.61%, 01/15/44(d) |
4,119 | 4,145,161 | ||||||
| (SOFR + 1.51%), 3.53%, 03/24/28(a) |
4,075 | 3,859,625 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 35,746,964 | ||||||||
| 饮料行业：2.1% | ||||||||
| 安海斯-布希公司有限责任公司/百威英博全球公司，4.90%，02/01/46(d) |
6,170 | 5,799,120 | ||||||
| 安海斯-布希啤酒全球公司， 5.55%，01/23/49(d) |
5,000 | 5,106,603 | ||||||
| ARD Finance SA, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 06/30/27(b)(i) |
2,581 | 1,914,483 | ||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司，4.00%，09/01/29(b) |
2,874 | 2,306,385 | ||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh Holdings USA， Inc.(b) |
||||||||
| 4.13%, 08/15/26 |
811 | 687,087 | ||||||
| 5.25%, 08/15/27 |
225 | 160,439 | ||||||
| 鲍尔公司 |
||||||||
| 5.25%, 07/01/25 |
30 | 30,021 | ||||||
| 2.88%, 08/15/30 |
147 | 118,321 | ||||||
| 3.13%, 09/15/31 |
712 | 574,328 | ||||||
| Canpack SA/Canpack美国有限责任公司， 3.13%，11/01/25(b) |
228 | 203,632 | ||||||
| 皇冠软木和密封公司，7.38%，12/15/26 |
151 | 154,248 | ||||||
| Silgan Holdings，Inc.，4.13%，02/01/28 |
58 | 52,010 | ||||||
| Trivium包装金融公司(b) |
||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
2,830 | 2,673,529 | ||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
3,036 | 2,846,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,626,771 | ||||||||
| 生物科技公司：0.5% | ||||||||
| Baxalta, Inc., 5.25%, 06/23/45(d) |
6,000 | 5,987,490 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建筑材料(b) — 0.3% | ||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，7.00%，12/01/28 |
108 | 77,995 | ||||||
| Jeld-Wen, Inc., 4.63%, 12/15/25 |
30 | 25,500 | ||||||
| 美森尼国际公司，C类，5.38%，02/01/28 |
206 | 186,430 | ||||||
| 新企业石灰股份有限公司，5.25%，07/15/28 |
163 | 133,992 | ||||||
| SRM托管发行商有限责任公司，6.00%，11/01/28 |
1,212 | 1,024,419 | ||||||
| 标准工业公司 |
||||||||
| 5.00%, 02/15/27 |
303 | 270,445 | ||||||
| 4.38%, 07/15/30 |
1,492 | 1,176,815 | ||||||
| 3.38%, 01/15/31 |
214 | 157,850 | ||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29 |
386 | 336,785 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,390,231 | ||||||||
| 建筑产品(b) — 0.4% | ||||||||
| 高级排水系统公司，6.38%，06/15/30 |
702 | 685,552 | ||||||
| LBM收购有限责任公司，6.25%，1/15/29 |
336 | 216,322 | ||||||
| 82 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 建筑产品(续) |
|
|||||||
| 特种建筑产品控股有限责任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26 |
$ | 299 | $ | 243,091 | ||||
| SRS分销公司 |
||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
982 | 859,250 | ||||||
| 6.13%, 07/01/29 |
912 | 719,545 | ||||||
| 6.00%, 12/01/29 |
911 | 715,345 | ||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(d) |
1,309 | 1,047,200 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,486,305 | ||||||||
| 资本市场：1.2% | ||||||||
| 嘉信理财，H系列，(10年CMT+3.08%)，4.00%(a)(e)(g) |
5,215 | 4,014,246 | ||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC， 5.25%，04/15/29(b) |
447 | 368,775 | ||||||
| Dua Capital Ltd., 2.78%, 05/11/31(f) |
200 | 163,810 | ||||||
| 普洛斯资本有限公司/普洛斯融资II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
725 | 581,066 | ||||||
| 华融金融二期有限公司， 4.63%，06/03/26(f) |
200 | 183,000 | ||||||
| 伊坎企业有限责任公司/伊坎企业财务公司 |
||||||||
| 4.75%, 09/15/24 |
520 | 485,320 | ||||||
| 6.25%, 05/15/26 |
782 | 732,077 | ||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
1,803 | 1,597,169 | ||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
651 | 526,112 | ||||||
| Jefferies Financial Group，Inc.， 5.50%，10/18/23(d) |
4,000 | 4,040,902 | ||||||
| NFP Corp., 6.88%, 08/15/28(b) |
764 | 630,331 | ||||||
| 淡马锡金融I有限公司， 2.38%，08/02/41(f) |
250 | 194,335 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,517,143 | ||||||||
| 化学品：2.7% | ||||||||
| Axalta Coating Systems LLC， 3.38%，02/15/29(b) |
1,090 | 889,843 | ||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(b) |
597 | 536,464 | ||||||
| 中航香港芬布里奇有限公司。(f) |
||||||||
| 4.13%, 07/19/27 |
200 | 194,638 | ||||||
| 3.88%, 06/19/29 |
200 | 186,938 | ||||||
| Diamond BC BV, 4.63%, 10/01/29(b) |
1,086 | 868,474 | ||||||
| 杜邦公司， 5.42%，48/11/15(d) |
7,500 | 7,447,508 | ||||||
| Element Solutions，Inc.， 3.88%，09/01/28(b) |
2,963 | 2,444,860 | ||||||
| EverArc托管协议，5.00%，10/30/29(b) |
1,148 | 966,289 | ||||||
| GC金库中心有限公司， 2.98%，03/18/31(f) |
200 | 166,788 | ||||||
| GCP应用技术公司， 5.50%，04/15/26(b) |
299 | 297,505 | ||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
490 | 407,092 | ||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(b) |
491 | 387,890 | ||||||
| Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28(b) |
100 | 83,750 | ||||||
| LG Chem Ltd., 1.38%, 07/07/26(f) |
200 | 178,840 | ||||||
| LYB财务公司BV，8.10%，03/15/27(b)(d) |
6,000 | 6,855,063 | ||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(b) |
240 | 228,119 | ||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC， 5.38%，11/01/26(b) |
480 | 384,000 | ||||||
| 史考特奇迹公司，4.00%，04/01/31 |
364 | 272,090 | ||||||
| UPL Corp.Ltd.，(5年期CMT+3.87%)，5.25%(a)(f)(g) |
500 | 382,594 | ||||||
| 韦斯科经销公司(b) |
||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
1,485 | 1,481,778 | ||||||
| 7.25%, 06/15/28 |
1,354 | 1,339,106 | ||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||
| 5.63%, 10/01/24 |
1,493 | 1,446,433 | ||||||
| 5.63%, 08/15/29 |
2,611 | 1,922,349 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,368,411 | ||||||||
| 商业服务及供应品：1.0% | ||||||||
| ADT安全公司 |
||||||||
| 4.13%, 06/15/23 |
174 | 170,910 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 商业服务与用品(续) |
| |||||||
| ADT安全公司(续) |
||||||||
| 4.13%, 08/01/29(b) |
$ | 91 | $ | 73,852 | ||||
| 4.88%, 07/15/32(b) |
50 | 39,801 | ||||||
| AerCap全球航空信托基金(3个月Libor US+4.30%)，6.50%，06/15/45(a)(b) |
5,000 | 4,589,217 | ||||||
| APX Group, Inc., 5.75%, 07/15/29(b) |
555 | 429,676 | ||||||
| 安飞士预算汽车租赁有限责任公司/安飞士预算财务公司，5.38%，03/01/29(b)(d) |
73 | 60,722 | ||||||
| 招商银行国际租赁管理有限公司， 1.88%，08/12/25(f) |
200 | 186,538 | ||||||
| 堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(b) |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
163 | 153,792 | ||||||
| 5.50%, 05/01/28 |
645 | 532,392 | ||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(b) |
683 | 623,511 | ||||||
| 赫兹公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 12/01/26 |
249 | 208,184 | ||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
177 | 136,290 | ||||||
| 梅蒂斯合并子有限责任公司，6.50%，05/15/29(b) |
443 | 352,029 | ||||||
| Nesco Holdings II，Inc.， 5.50%，04/15/29(b) |
356 | 298,150 | ||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，8.00%，11/15/29(b) |
13 | 10,303 | ||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(b) |
||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
331 | 308,658 | ||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
855 | 715,289 | ||||||
| Sotheby s/BidFair Holdings，Inc.， 5.88%，06/01/29(b) |
482 | 413,710 | ||||||
| 联合租赁北美公司 |
||||||||
| 4.88%, 01/15/28 |
777 | 734,638 | ||||||
| 5.25%, 01/15/30 |
44 | 40,810 | ||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼国际公司， 4.63%，08/15/28(b) |
541 | 461,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,539,674 | ||||||||
| 通信设备：0.4% | ||||||||
| Avaya, Inc., 6.13%, 09/15/28(b) |
1,027 | 670,117 | ||||||
| CommScope Technologies LLC， 6.00%，06/15/25(b) |
942 | 814,830 | ||||||
| CommScope，Inc.(b) |
||||||||
| 6.00%, 03/01/26 |
591 | 544,329 | ||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
83 | 65,611 | ||||||
| 7.13%, 07/01/28(d) |
464 | 352,677 | ||||||
| 4.75%, 09/01/29 |
250 | 201,674 | ||||||
| Nokia OYJ, 6.63%, 05/15/39 |
324 | 320,355 | ||||||
| ViaSat公司(b) |
||||||||
| 5.63%, 09/15/25 |
731 | 591,258 | ||||||
| 5.63%, 04/15/27 |
243 | 210,112 | ||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
287 | 197,691 | ||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29(b) |
600 | 502,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,471,164 | ||||||||
| 建筑材料(b) — 0.3% | ||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司 |
||||||||
| 4.00%, 01/15/28 |
1,004 | 859,936 | ||||||
| 3.88%, 11/15/29 |
41 | 32,779 | ||||||
| BCPE帝国控股公司，7.63%，05/01/27 |
225 | 183,169 | ||||||
| H&E设备服务公司，3.88%，12/15/28 |
132 | 106,755 | ||||||
| IAA, Inc., 5.50%, 06/15/27 |
1,054 | 981,738 | ||||||
| 毕加索金融子公司，6.13%，25年6月15日 |
823 | 802,425 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,966,802 | ||||||||
| 消费者可自由支配(b) — 0.8% | ||||||||
| 嘉年华公司 |
||||||||
| 10.50%, 02/01/26(d) |
1,407 | 1,400,626 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
83 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 消费者可自由支配(续) |
||||||||
| 嘉年华公司(Carnival Corp.)(续) |
||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
$ | 1,195 | $ | 863,125 | ||||
| 9.88%, 08/01/27 |
1,285 | 1,252,875 | ||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
1,999 | 1,639,180 | ||||||
| 6.00%, 05/01/29 |
662 | 465,128 | ||||||
| CoreLogic, Inc., 4.50%, 05/01/28 |
869 | 669,130 | ||||||
| Life Time, Inc., 8.00%, 04/15/26 |
187 | 166,664 | ||||||
| NCL Corp. Ltd., 5.88%, 03/15/26 |
127 | 99,681 | ||||||
| NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28 |
530 | 385,575 | ||||||
| 尼尔森金融有限责任公司/尼尔森金融公司 |
||||||||
| 5.63%, 10/01/28 |
768 | 713,242 | ||||||
| 5.88%, 10/01/30 |
400 | 367,264 | ||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司。 |
||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
241 | 178,942 | ||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
579 | 402,405 | ||||||
| 维京远洋邮轮VII有限公司，5.63%，02/15/29 |
385 | 303,574 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,907,411 | ||||||||
| 消费金融：1.1% | ||||||||
| Block, Inc., 3.50%, 06/01/31(b) |
2,253 | 1,795,326 | ||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
893 | 781,375 | ||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC， 5.50%，09/01/28(b) |
452 | 402,279 | ||||||
| 纳维特公司 |
||||||||
| 7.25%, 09/25/23 |
299 | 295,828 | ||||||
| 6.13%, 03/25/24 |
59 | 55,940 | ||||||
| 5.50%, 03/15/29 |
547 | 421,688 | ||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||
| 7.13%, 03/15/26 |
1,231 | 1,137,727 | ||||||
| 3.50%, 01/15/27 |
627 | 501,600 | ||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
506 | 452,243 | ||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
85 | 68,881 | ||||||
| 4.00%, 09/15/30 |
296 | 219,410 | ||||||
| S&P Global, Inc., 3.70%, 03/01/52(b) |
550 | 469,537 | ||||||
| Sabre Global，Inc.，9.25%，04/15/25(b) |
578 | 556,932 | ||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(b) |
609 | 538,959 | ||||||
| 新韩信用卡有限公司，1.38%，10/19/25(f) |
200 | 182,840 | ||||||
| 施里拉姆交通金融有限公司，4.40%，03/13/24 |
500 | 462,500 | ||||||
| SLM Corp., 3.13%, 11/02/26 |
347 | 280,189 | ||||||
| Verscend托管公司，9.75%，08/15/26(b) |
3,791 | 3,686,747 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,310,001 | ||||||||
| 集装箱和包装行业：1.8% | ||||||||
| 阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司/阿尔达格金属包装金融公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
309 | 305,826 | ||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
200 | 170,714 | ||||||
| 克莱斯代尔收购控股公司。(b) |
||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
856 | 804,323 | ||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
588 | 507,191 | ||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.，4.25%，09/30/26 |
224 | 206,640 | ||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.VI，4.75%，02/01/26 |
355 | 337,825 | ||||||
| 图形包装国际有限责任公司， 3.50%，03/01/29(b) |
264 | 221,680 | ||||||
| 国际纸业公司(d) |
||||||||
| 8.70%, 06/15/38 |
4,000 | 5,168,738 | ||||||
| 7.30%, 11/15/39 |
10,000 | 11,672,012 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 容器与包装(续) |
||||||||
| LABL, Inc., 5.88%, 11/01/28(b) |
$ | 520 | $ | 419,862 | ||||
| Sealed Air Corp., 4.00%, 12/01/27(b) |
109 | 98,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 19,913,076 | ||||||||
| 多元化消费服务：1.2% | ||||||||
| 联合环球控股有限责任公司/联合环球金融公司。(b) |
||||||||
| 6.63%, 07/15/26(d) |
5,419 | 4,972,637 | ||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
1,306 | 1,105,320 | ||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
2,301 | 1,670,921 | ||||||
| 联合环球控股有限公司/联合环球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL，4.63%，06/01/28(b) |
2,154 | 1,760,515 | ||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
1,290 | 1,077,806 | ||||||
| 4.88%, 07/01/29 |
824 | 676,504 | ||||||
| 国际服务公司 |
||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
468 | 440,945 | ||||||
| 3.38%, 08/15/30 |
585 | 478,969 | ||||||
| 4.00%, 05/15/31 |
716 | 611,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,794,902 | ||||||||
| 多元化金融服务：9.2% | ||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%，05/01/28(b) |
724 | 600,790 | ||||||
| Ally Financial，Inc.，B系列，(5年期CMT+3.87%)， 4.70%(a)(g) |
3,375 | 2,676,425 | ||||||
| 美国银行，(Sofr+1.83%)，4.57%，04/27/33(a)(d) |
9,380 | 9,128,720 | ||||||
| 巴克莱银行(d) |
||||||||
| 4.84%, 05/09/28 |
4,000 | 3,848,014 | ||||||
| (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 4.97%, 05/16/29(a) |
3,220 | 3,164,602 | ||||||
| 法国巴黎银行，(5年期CMT+3.34%)， 4.63%(a)(b)(g) |
13,999 | 10,331,236 | ||||||
| 中银航空有限公司，3.00%，09/11/29(f) |
200 | 178,100 | ||||||
| 中央花园宠物公司，4.13%，10/15/30 |
270 | 221,538 | ||||||
| 中国信达2020 i管理有限公司， 3.25%，27/01/28(f) |
200 | 186,428 | ||||||
| Citigroup, Inc., 6.68%, 09/13/43(d) |
4,125 | 4,626,623 | ||||||
| 长和国际17 II有限公司， 3.25%，09/29/27(f) |
200 | 194,225 | ||||||
| 瑞士信贷股份公司，6.50%，08/08/23(b)(d) |
6,000 | 6,000,000 | ||||||
| 瑞士信贷集团，(5年期美元掉期+4.60%)， 7.50%(a)(b)(g) |
3,250 | 3,092,498 | ||||||
| Deutsche Bank AG, (SOFR + 1.87%), 2.13%, 11/24/26(a) |
3,260 | 2,894,462 | ||||||
| 多利克·尼姆罗德空气阿尔法传递信托基金，2013-1系列，A类，5.25%，05/30/25(b) |
377 | 371,811 | ||||||
| 环球飞机租赁有限公司(6.50%现金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24(b)(i) |
326 | 247,278 | ||||||
| 高盛股份有限公司，3.62%，03/15/28(a) |
1,830 | 1,731,950 | ||||||
| 洲际交易所，Inc.，4.00%，09/15/27 |
10,590 | 10,419,035 | ||||||
| ION Trading Technologies SARL， 5.75%，05/15/28(b) |
200 | 159,958 | ||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN联合发行商公司， 5.00%，08/15/28(b) |
675 | 555,187 | ||||||
| 梯子资本金融控股有限公司/梯子资本金融公司，4.25%，02/01/27(b) |
96 | 77,503 | ||||||
| 劳埃德银行集团， 4.65%，03/24/26(d) |
8,650 | 8,474,731 | ||||||
| ManapPuram Finance Ltd.， 5.90%，01/13/23(f) |
700 | 686,000 | ||||||
| Morgan Stanley, (SOFR + 2.62%), 5.30%, 04/20/37(a) |
2,635 | 2,551,732 | ||||||
| 84 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 多元化金融服务(续) |
|
|||||||
| NatWest集团PLC |
||||||||
| 6.10%, 06/10/23 |
$ | 2,500 | $ | 2,532,041 | ||||
| 6.00%, 12/19/23(d) |
10,080 | 10,258,980 | ||||||
| 5.13%, 05/28/24(d) |
5,250 | 5,273,138 | ||||||
| 施里拉姆运输财务有限公司。(f) |
||||||||
| 5.95%, 10/24/22 |
200 | 197,440 | ||||||
| 5.10%, 07/16/23 |
229 | 219,840 | ||||||
| SPECTRUM Brands公司 |
||||||||
| 5.75%, 07/15/25 |
1,002 | 989,377 | ||||||
| 5.00%, 10/01/29(b) |
34 | 29,401 | ||||||
| UBS Group AG, (1 year CMT + 1.55%), 4.49%, 05/12/26(a)(b)(d) |
2,585 | 2,575,125 | ||||||
| UniCredit SPA, (5 year CMT + 4.75%), 5.46%, 06/30/35(a)(b) |
6,135 | 4,958,207 | ||||||
| 小米集团-W最佳时间国际有限公司，3.38%，04/29/30 |
200 | 166,788 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 99,619,183 | ||||||||
| 多元化的电信服务不到7.1% | ||||||||
| 美国电话电报公司 |
||||||||
| 4.65%, 06/01/44 |
28 | 25,421 | ||||||
| 4.35%, 06/15/45 |
95 | 82,942 | ||||||
| 3.50%, 09/15/53(d) |
15,960 | 12,097,657 | ||||||
| 联合通信公司， 6.50%，10/01/28(b) |
1,313 | 1,116,812 | ||||||
| FronTier Communications Holdings LLC， 8.75%，05/15/30(b) |
472 | 477,187 | ||||||
| 3级融资，Inc. |
||||||||
| 5.38%, 05/01/25 |
614 | 594,702 | ||||||
| 4.63%, 09/15/27(b) |
1,065 | 907,912 | ||||||
| 4.25%, 07/01/28(b) |
188 | 150,635 | ||||||
| 3.63%, 01/15/29(b) |
220 | 169,631 | ||||||
| 3.75%, 07/15/29(b) |
181 | 139,950 | ||||||
| 流明技术公司 |
||||||||
| 5.63%, 04/01/25 |
1,909 | 1,810,266 | ||||||
| 5.13%, 12/15/26(b) |
1,080 | 909,166 | ||||||
| 4.00%, 02/15/27(b) |
1,320 | 1,116,390 | ||||||
| 4.50%, 01/15/29(b) |
1,026 | 763,749 | ||||||
| 5.38%, 06/15/29(b) |
988 | 782,274 | ||||||
| Series U, 7.65%, 03/15/42 |
323 | 247,902 | ||||||
| Series Y, 7.50%, 04/01/24 |
290 | 286,012 | ||||||
| PLDT, Inc., 2.50%, 01/23/31(f) |
200 | 165,600 | ||||||
| 软银集团，(5年期美元ICE掉期+4.23%)， 6.00%(a)(f)(g) |
300 | 267,000 | ||||||
| Sprint Capital Corp. |
||||||||
| 6.88%, 11/15/28 |
2,935 | 3,086,211 | ||||||
| 8.75%, 03/15/32 |
2,015 | 2,425,012 | ||||||
| Switch Ltd.(b) |
||||||||
| 3.75%, 09/15/28 |
677 | 669,655 | ||||||
| 4.13%, 06/15/29 |
1,200 | 1,187,809 | ||||||
| 意大利电信资本公司 |
||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
442 | 341,312 | ||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
818 | 616,993 | ||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
186 | 141,220 | ||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
319 | 246,108 | ||||||
| 意大利电信温泉，5.30%，05/30/24(b) |
1,062 | 1,020,423 | ||||||
| Telefonica Emisiones SA，5.21%，03/08/47 |
5,000 | 4,431,112 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings，Inc./CSL Capital LLC，6.00%，01/15/30(b) |
325 | 224,835 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，4.75%，04/15/28(b) |
522 | 429,288 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 多元化电信服务(续) |
|
|||||||
| Verizon Communications，Inc.(d) |
||||||||
| 6.40%, 09/15/33 |
$ | 9,475 | $ | 10,658,843 | ||||
| 6.55%, 09/15/43 |
13,225 | 15,932,354 | ||||||
| 5.01%, 04/15/49 |
6,998 | 7,103,726 | ||||||
| Zayo集团控股有限公司(b) |
||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
5,652 | 4,688,843 | ||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
3,249 | 2,346,135 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 77,661,087 | ||||||||
| 电力公用事业公司：4.3% | ||||||||
| Dominion Energy，Inc.，C系列，(5年CMT+3.20%)，4.35%(a)(g) |
2,020 | 1,661,450 | ||||||
| 爱迪生国际，A系列，(5年CMT+4.70%)， 5.38%(a)(g) |
6,851 | 5,566,437 | ||||||
| Emera, Inc., Series 16-A, (3 mo. LIBOR US + 5.44%), 6.75%, 06/15/76(a) |
7,500 | 7,237,275 | ||||||
| FirstEnergy Corp. |
||||||||
| 2.65%, 03/01/30 |
612 | 504,900 | ||||||
| Series B, 2.25%, 09/01/30 |
46 | 36,455 | ||||||
| Series C, 3.40%, 03/01/50 |
1,065 | 721,963 | ||||||
| 第一能源传输有限责任公司， 5.45%，07/15/44(b) |
889 | 830,958 | ||||||
| 韩国西部电力有限公司，4.13%，06/28/25 |
200 | 200,640 | ||||||
| NextEra能源资本控股公司(a) |
||||||||
| (3 mo. LIBOR US + 2.41%), 4.80%, 12/01/77 |
5,000 | 4,098,499 | ||||||
| (5 year CMT + 2.55%), 3.80%, 03/15/82 |
3,279 | 2,632,228 | ||||||
| NextEra能源运营伙伴有限责任公司(b) |
||||||||
| 4.25%, 07/15/24 |
712 | 681,099 | ||||||
| 4.25%, 09/15/24 |
26 | 24,765 | ||||||
| Oncor Electric Delivery Co.LLC， 5.30%，06/01/42(d) |
2,750 | 2,911,674 | ||||||
| 太平洋燃气电力公司，4.20%，06/01/41 |
2,310 | 1,691,534 | ||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara，5.25%，10/24/42(f) |
200 | 170,975 | ||||||
| PG&E Corp., 5.25%, 07/01/30 |
226 | 185,926 | ||||||
| 进步能源公司，7.00%，10/30/31(d) |
12,000 | 13,475,517 | ||||||
| Sempra Energy，(5年CMT+ 4.55%)，4.88%(a)(g) |
4,375 | 4,024,916 | ||||||
| 国家电网海外投资BVI有限公司， 3.50%，05/04/27(f) |
200 | 197,986 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,855,197 | ||||||||
| 电气设备(b) — 0.1% | ||||||||
| 盖茨全球有限责任公司/盖茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
714 | 662,235 | ||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
296 | 239,610 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 901,845 | ||||||||
| 电子设备、仪器和部件(b) — 0.3% | ||||||||
| BWX技术公司 |
||||||||
| 4.13%, 06/30/28 |
70 | 62,300 | ||||||
| 4.13%, 04/15/29 |
248 | 217,620 | ||||||
| 劲量控股公司 |
||||||||
| 4.75%, 06/15/28 |
244 | 193,668 | ||||||
| 4.38%, 03/31/29 |
41 | 31,477 | ||||||
| 伊莫拉合并公司，4.75%，05/15/29 |
1,384 | 1,157,937 | ||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日 |
1,351 | 1,096,904 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,759,906 | ||||||||
| 能源设备和服务行业：0.3% | ||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
515 | 469,613 | ||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
607 | 537,377 | ||||||
| 墨西哥石油公司，6.70%，02/16/32 |
695 | 526,462 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
85 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 能源设备与服务(续) |
|
|||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
$ | 449 | $ | 408,455 | ||||
| 6.88%, 09/01/27 |
549 | 487,238 | ||||||
| 威瑟福国际有限公司(b) |
||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
27 | 24,233 | ||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
418 | 346,851 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,800,229 | ||||||||
| 娱乐(b) — 0.1% | ||||||||
| AMC娱乐控股公司，7.50%，02/15/29 |
572 | 483,340 | ||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27 |
410 | 351,575 | ||||||
| NCL Corp. Ltd., 7.75%, 02/15/29 |
202 | 154,530 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 989,445 | ||||||||
| 环境、维护和安全服务：0.6% | ||||||||
| Clean Harbors，Inc.，5.13%，07/15/29(b) |
1,278 | 1,159,785 | ||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
235 | 191,224 | ||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
293 | 239,176 | ||||||
| GFL环境公司(b) |
||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
297 | 275,468 | ||||||
| 5.13%, 12/15/26(d) |
2,289 | 2,188,970 | ||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
235 | 193,875 | ||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
504 | 432,180 | ||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
603 | 498,983 | ||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
123 | 99,015 | ||||||
| Tervita Corp., 11.00%, 12/01/25(b) |
182 | 197,925 | ||||||
| Waste Pro USA, Inc., 5.50%, 02/15/26(b) |
1,151 | 1,022,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,499,034 | ||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs)：0.6% | ||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL，4.50%，04/01/27(b) |
364 | 301,842 | ||||||
| Global Net Lease，Inc./Global Net Lease运营合伙公司，3.75%，12/15/27(b) |
258 | 215,608 | ||||||
| 铁山公司(b) |
||||||||
| 4.88%, 09/15/27 |
606 | 547,551 | ||||||
| 5.63%, 07/15/32 |
778 | 657,858 | ||||||
| MPT运营合伙公司/MPT财务公司 |
||||||||
| 5.00%, 10/15/27 |
178 | 162,811 | ||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
965 | 846,788 | ||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
2,778 | 2,189,509 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.，4.75%，10/15/27 |
1,529 | 1,356,391 | ||||||
| RLJ Lodging Trust LP，4.00%，09/15/29(b) |
199 | 163,461 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,441,819 | ||||||||
| 食品与主食零售业：2.1% | ||||||||
| 艾伯森公司/西夫韦公司/新艾伯森公司/艾伯森有限责任公司(b) |
||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
1,296 | 1,128,752 | ||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
1,885 | 1,683,908 | ||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
928 | 867,337 | ||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
142 | 121,813 | ||||||
| 长和国际21有限公司， 3.13%，04/15/41(f) |
200 | 161,866 | ||||||
| Darling配料公司， 6.00%，06/15/30(b) |
518 | 516,265 | ||||||
| 通用磨坊公司，4.20%，04/17/28 |
620 | 615,124 | ||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||
| 4.25%, 03/01/31 |
68 | 64,661 | ||||||
| 5.00%, 07/15/35 |
214 | 207,160 | ||||||
| 7.13%, 08/01/39(b)(d) |
4,415 | 4,945,746 | ||||||
| 4.63%, 10/01/39 |
100 | 87,759 | ||||||
| 5.00%, 06/04/42 |
12 | 10,963 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 食品与史泰博零售业(续) |
|
|||||||
| 卡夫亨氏食品公司(Kraft Heinz Foods Co.) |
||||||||
| 4.38%, 06/01/46 |
$ | 158 | $ | 131,678 | ||||
| 4.88%, 10/01/49 |
263 | 232,295 | ||||||
| 5.50%, 06/01/50 |
2,825 | 2,711,757 | ||||||
| 兰姆·韦斯顿控股公司(b) |
||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
284 | 267,275 | ||||||
| 4.13%, 01/31/30 |
515 | 445,764 | ||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
597 | 519,390 | ||||||
| Performance Food Group，Inc.， 4.25%，08/01/29(b) |
700 | 584,500 | ||||||
| 邮政控股公司(b) |
||||||||
| 5.63%, 01/15/28 |
428 | 406,258 | ||||||
| 4.63%, 04/15/30 |
596 | 502,887 | ||||||
| U.S. Foods, Inc., 4.75%, 02/15/29(b) |
595 | 520,143 | ||||||
| Walmart, Inc., 5.25%, 09/01/35(d) |
5,150 | 5,716,830 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,450,131 | ||||||||
| 食品产品(b) — 0.5% | ||||||||
| 阿拉马克服务公司 |
||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
1,367 | 1,309,784 | ||||||
| 6.38%, 05/01/25 |
1,154 | 1,129,016 | ||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
170 | 154,056 | ||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司 |
||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
1,321 | 1,213,165 | ||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
250 | 211,250 | ||||||
| JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，3.75%，12/01/31 |
576 | 472,543 | ||||||
| 朝圣者骄傲公司，3.50%，03/01/32 |
387 | 302,344 | ||||||
| Simmons Foods，Inc./Simmons Prepared Foods，Inc./Simmons Pet Food，Inc./Simmons Feed， 4.63%，03/01/29 |
624 | 527,530 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,319,688 | ||||||||
| 燃气公用事业公司约0.0% | ||||||||
| 郊区丙烷合伙公司/郊区能源金融公司，5.00%，06/01/31(b) |
237 | 201,539 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 医疗保健设备和用品：0.3% | ||||||||
| 埃文特基金公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 07/15/28 |
2,051 | 1,880,152 | ||||||
| 3.88%, 11/01/29 |
396 | 346,361 | ||||||
| Embecta Corp., 6.75%, 02/15/30(b) |
255 | 229,584 | ||||||
| Hologic, Inc., 3.25%, 02/15/29(b) |
25 | 21,368 | ||||||
| Medtronic, Inc., 4.63%, 03/15/45(d) |
647 | 648,827 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,126,292 | ||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：4.7% | ||||||||
| 180 Medical, Inc., 3.88%, 10/15/29(b) |
282 | 243,930 | ||||||
| AdaptHealth LLC，5.13%，03/01/30(b) |
55 | 46,360 | ||||||
| Aetna, Inc., 3.88%, 08/15/47 |
3,500 | 2,891,238 | ||||||
| AHP Health Partners，Inc.， 5.75%，07/15/29(b) |
580 | 426,126 | ||||||
| 森特内公司 |
||||||||
| 2.45%, 07/15/28 |
1,241 | 1,035,044 | ||||||
| 4.63%, 12/15/29 |
2,027 | 1,890,177 | ||||||
| 3.00%, 10/15/30 |
1,873 | 1,552,249 | ||||||
| 2.50%, 03/01/31 |
2,740 | 2,174,902 | ||||||
| 2.63%, 08/01/31 |
700 | 556,850 | ||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司(b) |
||||||||
| 8.00%, 03/15/26 |
1,082 | 985,367 | ||||||
| 5.63%, 03/15/27 |
1,072 | 907,309 | ||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
812 | 672,677 | ||||||
| 6.13%, 04/01/30 |
564 | 344,040 | ||||||
| Elevance Health，Inc.，4.55%，03/01/48(d) |
5,000 | 4,727,950 | ||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
106 | 90,747 | ||||||
| 86 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) |
|
|||||||
| 包括健康公司(续) |
||||||||
| 4.75%, 02/01/30 |
$ | 1,103 | $ | 924,358 | ||||
| 4.63%, 04/01/31 |
250 | 202,431 | ||||||
| HCA，Inc. |
||||||||
| 5.38%, 09/01/26 |
359 | 355,979 | ||||||
| 5.63%, 09/01/28 |
833 | 819,418 | ||||||
| 5.25%, 06/15/49 |
3,500 | 3,014,376 | ||||||
| 传统LifePoint Health LLC(b) |
||||||||
| 6.75%, 04/15/25 |
409 | 395,343 | ||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
491 | 420,698 | ||||||
| LifePoint Health，Inc.， 5.38%，01/15/29(b)(d) |
184 | 135,240 | ||||||
| Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(b) |
2,133 | 1,751,833 | ||||||
| ModivCare, Inc., 5.88%, 11/15/25(b) |
152 | 139,840 | ||||||
| 莫利纳医疗保健公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
659 | 588,666 | ||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
491 | 419,697 | ||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
509 | 426,840 | ||||||
| Owens & Minor, Inc., 6.63%, 04/01/30(b) |
246 | 224,714 | ||||||
| Prime Healthcare Services，Inc.， 7.25%，11/01/25(b) |
432 | 368,712 | ||||||
| RegionalCare医院合作伙伴控股公司/LifePoint Health，Inc.，9.75%，12/01/26(b) |
72 | 70,020 | ||||||
| 外科中心控股公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
375 | 343,703 | ||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
892 | 864,031 | ||||||
| Teleflex，Inc. |
||||||||
| 4.63%, 11/15/27 |
70 | 64,575 | ||||||
| 4.25%, 06/01/28(b) |
748 | 675,844 | ||||||
| 泰尼特医疗保健公司 |
||||||||
| 4.63%, 07/15/24 |
471 | 452,033 | ||||||
| 4.63%, 09/01/24(b) |
882 | 846,720 | ||||||
| 4.88%, 01/01/26(b)(d) |
4,122 | 3,792,240 | ||||||
| 6.25%, 02/01/27(b) |
89 | 81,917 | ||||||
| 5.13%, 11/01/27(b) |
2,324 | 2,091,600 | ||||||
| 4.63%, 06/15/28(b) |
37 | 32,219 | ||||||
| 6.13%, 06/15/30(b) |
471 | 434,535 | ||||||
| UnitedHealth Group，Inc.， 6.88%，02/15/38(d) |
10,000 | 12,383,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 50,865,750 | ||||||||
| 医疗保健技术(b) — 0.6% | ||||||||
| 卡特伦特制药解决方案公司 |
||||||||
| 5.00%, 07/15/27 |
733 | 689,995 | ||||||
| 3.50%, 04/01/30 |
645 | 526,274 | ||||||
| Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance，Inc.，5.75%，03/01/25 |
601 | 585,188 | ||||||
| 查尔斯·里弗国际实验室公司 |
||||||||
| 4.25%, 05/01/28 |
324 | 291,053 | ||||||
| 3.75%, 03/15/29 |
141 | 122,367 | ||||||
| 4.00%, 03/15/31 |
204 | 173,899 | ||||||
| IQVIA，Inc. |
||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
554 | 527,591 | ||||||
| 5.00%, 05/15/27 |
592 | 560,091 | ||||||
| Minerva合并子公司，6.50%，02/15/30 |
1,117 | 928,886 | ||||||
| Syneos Health，Inc.，3.63%，01/15/29 |
1,874 | 1,586,956 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,992,300 | ||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：3.0% | ||||||||
| 1011778 BC ULC/新红色金融公司(b) |
||||||||
| 5.75%, 04/15/25 |
552 | 555,215 | ||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
1,493 | 1,295,805 | ||||||
| 4.38%, 01/15/28 |
2,509 | 2,193,619 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) |
| |||||||
| 1011778 BC ULC/新红色金融公司(b) (续) |
| |||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
$ | 232 | $ | 186,180 | ||||
| 博伊德游戏公司 |
||||||||
| 4.75%, 12/01/27 |
393 | 355,665 | ||||||
| 4.75%, 06/15/31(b) |
775 | 654,890 | ||||||
| Boyne USA, Inc., 4.75%, 05/15/29(b) |
508 | 439,898 | ||||||
| 凯撒娱乐公司(b) |
||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
3,215 | 3,098,392 | ||||||
| 8.13%, 07/01/27 |
3,127 | 3,021,464 | ||||||
| 4.63%, 10/15/29 |
1,499 | 1,165,472 | ||||||
| 凯撒度假村收藏有限责任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%，07/01/25(b) |
1,048 | 1,002,213 | ||||||
| Carnival Corp., 7.63%, 03/01/26(b) |
149 | 115,406 | ||||||
| CDI托管发行商，Inc.， 5.75%，04/01/30(b) |
1,311 | 1,193,010 | ||||||
| Cedar Fair LP/Canada‘s Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op，5.50%，05/01/25(b) |
408 | 395,760 | ||||||
| 冠军路径控股有限公司。(f) |
||||||||
| 4.50%, 01/27/26 |
500 | 310,000 | ||||||
| 4.85%, 01/27/28 |
500 | 285,875 | ||||||
| 丘吉尔唐斯公司(b) |
||||||||
| 5.50%, 04/01/27 |
1,730 | 1,643,500 | ||||||
| 4.75%, 01/15/28 |
442 | 393,380 | ||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融有限公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
807 | 687,967 | ||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
521 | 399,867 | ||||||
| 财富之星BVI有限公司(f) |
||||||||
| 6.75%, 07/02/23 |
200 | 157,175 | ||||||
| 5.95%, 10/19/25 |
269 | 164,090 | ||||||
| 5.00%, 05/18/26 |
344 | 206,400 | ||||||
| 希尔顿国内运营有限公司。 |
||||||||
| 5.38%, 05/01/25(b) |
319 | 312,620 | ||||||
| 5.75%, 05/01/28(b) |
451 | 428,824 | ||||||
| 3.75%, 05/01/29(b) |
239 | 202,708 | ||||||
| 4.88%, 01/15/30 |
1,316 | 1,189,335 | ||||||
| 4.00%, 05/01/31(b) |
483 | 401,373 | ||||||
| 拉斯维加斯金沙公司 |
||||||||
| 3.50%, 08/18/26 |
96 | 83,434 | ||||||
| 3.90%, 08/08/29 |
88 | 71,904 | ||||||
| 万豪国际，EE系列，5.75%，05/01/25 |
1,295 | 1,343,451 | ||||||
| McDonald’s Corp., 4.20%, 04/01/50(d) |
480 | 428,680 | ||||||
| 新濠国际度假村财务有限公司(f) |
||||||||
| 5.25%, 04/26/26 |
300 | 210,000 | ||||||
| 5.75%, 07/21/28 |
300 | 189,000 | ||||||
| 5.38%, 12/04/29 |
383 | 227,885 | ||||||
| 美高梅中国控股有限公司， 5.88%，05/15/26(f) |
200 | 151,850 | ||||||
| 米高梅国际度假村，6.00%，03/15/23 |
1,335 | 1,331,903 | ||||||
| 中西部博彩借款人有限责任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(b) |
487 | 396,905 | ||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
242 | 172,294 | ||||||
| 5.88%, 09/01/31 |
242 | 167,951 | ||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司， 5.38%，07/15/27(b) |
679 | 493,545 | ||||||
| 国际科学游戏公司(b) |
||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
442 | 453,094 | ||||||
| 7.00%, 05/15/28 |
451 | 423,232 | ||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
218 | 204,443 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
87 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) |
| |||||||
| 六旗主题公园，Inc.， 7.00%，07/01/25(b) |
$ | 591 | $ | 598,287 | ||||
| Station Casinos LLC，4.63%，12/01/31(b) |
611 | 476,580 | ||||||
| 影城财务有限公司。(f) |
||||||||
| 6.50%, 01/15/28 |
300 | 168,750 | ||||||
| 5.00%, 01/15/29 |
530 | 264,271 | ||||||
| 阳光快递企业股份有限公司， 2.95%，03/01/27(f) |
200 | 191,330 | ||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
341 | 340,581 | ||||||
| 永利拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%，05/15/27(b)(d) |
602 | 515,607 | ||||||
| 永利澳门有限公司(f) |
||||||||
| 4.88%, 10/01/24 |
200 | 145,124 | ||||||
| 5.50%, 01/15/26 |
230 | 158,987 | ||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司，5.13%，10/01/29(b) |
1,103 | 868,723 | ||||||
| 好吃！Brands公司 |
||||||||
| 4.75%, 01/15/30(b) |
135 | 122,513 | ||||||
| 3.63%, 03/15/31 |
134 | 112,560 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 32,768,987 | ||||||||
| 家用耐用消费品：0.4% | ||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC，4.88%，02/15/30(b) |
770 | 559,405 | ||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.， 6.75%，07/15/25(b) |
507 | 448,229 | ||||||
| Lennar Corp., 5.25%, 06/01/26 |
890 | 902,894 | ||||||
| 玛塔米集团，4.63%，03/01/30(b) |
427 | 312,058 | ||||||
| 美的投资发展有限公司， 2.88%，02/24/27(f) |
200 | 188,346 | ||||||
| NCR公司(b) |
||||||||
| 5.75%, 09/01/27 |
512 | 454,415 | ||||||
| 5.00%, 10/01/28 |
241 | 204,343 | ||||||
| 5.13%, 04/15/29 |
159 | 134,473 | ||||||
| 6.13%, 09/01/29 |
175 | 151,350 | ||||||
| PulteGroup，Inc. |
||||||||
| 5.00%, 01/15/27 |
55 | 54,995 | ||||||
| 7.88%, 06/15/32 |
56 | 63,072 | ||||||
| 主权财富基金托管发行商公司， 6.50%，10/01/29(b) |
684 | 459,990 | ||||||
| 坦普尔海利国际公司(b) |
||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
471 | 379,409 | ||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
344 | 258,000 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp.，4.35%，02/15/28 |
35 | 31,627 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,602,606 | ||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商？0.8% | ||||||||
| 卡尔平公司(b) |
||||||||
| 5.25%, 06/01/26 |
379 | 360,050 | ||||||
| 4.50%, 02/15/28 |
438 | 397,650 | ||||||
| 5.13%, 03/15/28 |
2,807 | 2,471,002 | ||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
3 | 2,425 | ||||||
| Clearway Energy运营有限责任公司(b) |
||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
630 | 566,799 | ||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
307 | 243,298 | ||||||
| Greenko荷兰BV，3.85%，03/29/26(f) |
782 | 662,592 | ||||||
| 韩华能源美国控股公司， 4.13%，07/05/25(f)(h) |
200 | 200,702 | ||||||
| 印度绿色能源控股公司， 5.38%，2004年4月29日(f) |
250 | 233,750 | ||||||
| 印度绿色电力控股公司， 4.00%，27/02/22(f) |
700 | 542,500 | ||||||
| NRG能源公司 |
||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
618 | 605,255 | ||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
52 | 47,264 | ||||||
| 5.25%, 06/15/29(b) |
960 | 856,800 | ||||||
| 3.63%, 02/15/31(b) |
514 | 402,971 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 独立发电商和可再生发电商(续) |
| |||||||
| 续订电力有限公司，5.88%，03/05/27(f) |
$ | 200 | $ | 181,288 | ||||
| Renew Wind Energy AP2/Renew Power Pvt Ltd.其他9家子公司，4.50%，07/14/28(f) |
550 | 429,688 | ||||||
| SMC Global Power Holdings Corp.(5年CMT+7.16%)，5.45%(a)(f)(g) |
300 | 270,750 | ||||||
| TerraForm Power Operating LLC(b) |
||||||||
| 5.00%, 01/31/28 |
231 | 209,226 | ||||||
| 4.75%, 01/15/30 |
127 | 108,774 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,792,784 | ||||||||
| 保险费3.9% | ||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.， 6.00%，08/01/29(b) |
478 | 374,174 | ||||||
| 友邦保险股份有限公司(5年期合同+1.76%)，2.70%(a)(f)(g) |
200 | 178,000 | ||||||
| 联合控股中间公司/联合控股 联合发行人(b) |
||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
88 | 76,170 | ||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
2,839 | 2,519,272 | ||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
127 | 105,386 | ||||||
| 好事达公司，B系列，(3个月。Libor US+2.94%)，5.75%，08/15/53(a)(d) |
5,000 | 4,381,250 | ||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(b) |
551 | 451,226 | ||||||
| Aon Global Ltd., 4.25%, 12/12/42(d) |
6,500 | 5,600,968 | ||||||
| 农民交易资本II，(3个月Libor US+3.74%)，6.15%，11/01/53(a)(b) |
4,890 | 5,169,291 | ||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
87 | 81,445 | ||||||
| 韩华人寿保险股份有限公司(5年期CMT+2.00%)， 4.70%(a)(f)(g) |
200 | 199,100 | ||||||
| HUB国际有限公司(b) |
||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
1,724 | 1,621,250 | ||||||
| 5.63%, 12/01/29 |
181 | 149,515 | ||||||
| 西北互惠人寿保险公司， 6.06%，03/30/40(b)(d) |
12,000 | 13,080,408 | ||||||
| 信安金融集团有限公司(3个月Libor US+3.04%)，4.46%，05/15/55(a) |
5,000 | 4,475,180 | ||||||
| 进步公司，B系列，(3个月。Libor US+2.54%)，5.38%(a)(g) |
5,000 | 4,400,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,862,635 | ||||||||
| 互动媒体和服务：0.6% | ||||||||
| Baidu, Inc., 1.63%, 02/23/27 |
200 | 177,136 | ||||||
| 有线电视光路有限责任公司(b) |
||||||||
| 3.88%, 09/15/27 |
368 | 304,520 | ||||||
| 5.63%, 09/15/28 |
540 | 422,420 | ||||||
| Netflix公司 |
||||||||
| 3.63%, 06/15/25(b) |
210 | 200,208 | ||||||
| 5.88%, 11/15/28 |
1,698 | 1,660,152 | ||||||
| 5.38%, 11/15/29(b) |
2,007 | 1,896,615 | ||||||
| 4.88%, 06/15/30(b) |
461 | 421,928 | ||||||
| 西北光纤有限责任公司/西北光纤金融子公司，4.75%，27年4月30日(b) |
614 | 505,661 | ||||||
| 腾讯控股控股有限公司，3.60%，01/19/28(f) |
400 | 380,512 | ||||||
| 推特公司(b) |
||||||||
| 3.88%, 12/15/27 |
766 | 722,150 | ||||||
| 5.00%, 03/01/30 |
192 | 182,160 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,873,462 | ||||||||
| 互联网和直销零售业：0.3% | ||||||||
| 阿里巴巴。 |
||||||||
| 3.60%, 11/28/24 |
200 | 198,668 | ||||||
| 88 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 互联网与直销零售(续) |
| |||||||
| 阿里巴巴。(续) |
||||||||
| 3.40%, 12/06/27 |
$ | 200 | $ | 191,164 | ||||
| Amazon.com, Inc., 2.70%, 06/03/60(d) |
3,614 | 2,447,869 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,837,701 | ||||||||
| 互联网软件和服务：1.0% | ||||||||
| ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28(b) |
582 | 443,134 | ||||||
| Booking Holdings，Inc.，3.55%，03/15/28(d) |
3,375 | 3,252,884 | ||||||
| Go爸爸运营有限公司/GD金融有限公司 Inc.(b) |
||||||||
| 5.25%, 12/01/27 |
370 | 338,550 | ||||||
| 3.50%, 03/01/29 |
317 | 267,260 | ||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
383 | 319,845 | ||||||
| 3.63%, 10/01/31 |
305 | 240,187 | ||||||
| 优步技术公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 05/15/25 |
1,750 | 1,733,323 | ||||||
| 8.00%, 11/01/26 |
481 | 478,835 | ||||||
| 7.50%, 09/15/27 |
2,069 | 2,004,406 | ||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
581 | 537,332 | ||||||
| 4.50%, 08/15/29 |
1,982 | 1,630,195 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,245,951 | ||||||||
| IT服务业：0.8% | ||||||||
| 博思艾伦汉密尔顿公司(b) |
||||||||
| 3.88%, 09/01/28 |
561 | 496,485 | ||||||
| 4.00%, 07/01/29 |
945 | 823,974 | ||||||
| CA Magnum Holdings |
||||||||
| 5.38%, 10/31/26(b) |
964 | 833,860 | ||||||
| 5.38%, 10/31/26(f) |
700 | 605,500 | ||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
1,254 | 1,143,772 | ||||||
| 秃鹰合并子公司， 7.38%，02/15/30(b) |
1,273 | 1,034,656 | ||||||
| 邓白氏公司，5.00%，12/15/29(b) |
262 | 226,303 | ||||||
| Fair Isaac Corp., 4.00%, 06/15/28(b) |
393 | 348,135 | ||||||
| 高德纳公司(b) |
||||||||
| 4.50%, 07/01/28 |
743 | 682,226 | ||||||
| 3.63%, 06/15/29 |
138 | 119,559 | ||||||
| 3.75%, 10/01/30 |
792 | 674,190 | ||||||
| Twilio, Inc., 3.88%, 03/15/31 |
810 | 666,444 | ||||||
| Wipro IT服务有限责任公司，1.50%，06/23/26(f) |
200 | 178,313 | ||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司，3.88%，02/01/29(b) |
989 | 828,428 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,661,845 | ||||||||
| 休闲产品：0.1% | ||||||||
| 美泰公司 |
||||||||
| 3.75%, 04/01/29(b) |
213 | 191,401 | ||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
513 | 489,915 | ||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
753 | 660,947 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,342,263 | ||||||||
| 机械设备(b) — 0.4% | ||||||||
| Husky III Holding Ltd., (13.00% Cash or 13.75% PIK), 13.00%, 02/15/25(i) |
166 | 161,020 | ||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29 |
645 | 494,276 | ||||||
| Terex Corp., 5.00%, 05/15/29 |
688 | 584,800 | ||||||
| 泰坦收购有限公司/泰坦公司-借款人有限责任公司，7.75%，04/15/26 |
1,550 | 1,424,760 | ||||||
| TK电梯Holdco GmbH，7.63%，07/15/28 |
596 | 534,910 | ||||||
| TK电梯美国Newco，Inc.，5.25%，07/15/27 |
1,747 | 1,557,564 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,757,330 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| Media — 9.9% |
||||||||
| Altice Finding SA(b) |
||||||||
| 5.00%, 01/15/28 |
$ | 863 | $ | 695,440 | ||||
| 5.75%, 08/15/29 |
2,009 | 1,612,222 | ||||||
| Altices France Holding SA， 10.50%，05/15/27(b) |
5,291 | 4,439,890 | ||||||
| AMC Networks，Inc.，4.25%，02/15/29 |
263 | 213,080 | ||||||
| Cable One, Inc., 4.00%, 11/15/30(b) |
521 | 427,991 | ||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. |
||||||||
| 5.13%, 05/01/27(b)(d) |
2,592 | 2,446,200 | ||||||
| 5.00%, 02/01/28(b) |
274 | 252,820 | ||||||
| 5.38%, 06/01/29(b) |
1,823 | 1,629,470 | ||||||
| 4.75%, 03/01/30(b) |
579 | 495,190 | ||||||
| 4.50%, 08/15/30(b) |
3,257 | 2,704,216 | ||||||
| 4.25%, 02/01/31(b) |
1,749 | 1,425,435 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32(b) |
593 | 485,548 | ||||||
| 4.50%, 05/01/32 |
341 | 276,108 | ||||||
| 4.50%, 06/01/33(b) |
326 | 256,895 | ||||||
| 4.25%, 01/15/34(b) |
2,197 | 1,697,182 | ||||||
| 特许通信运营有限责任公司/特许通信运营资本 |
||||||||
| 6.38%, 10/23/35 |
479 | 481,737 | ||||||
| 6.48%, 10/23/45(d) |
9,584 | 9,317,274 | ||||||
| 5.38%, 05/01/47 |
1,500 | 1,277,192 | ||||||
| 6.83%, 10/23/55 |
3,540 | 3,557,672 | ||||||
| Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||
| 5.13%, 08/15/27(d) |
5,585 | 4,715,583 | ||||||
| 7.75%, 04/15/28 |
2,155 | 1,567,913 | ||||||
| 7.50%, 06/01/29(d) |
1,931 | 1,388,505 | ||||||
| 康卡斯特公司 |
||||||||
| 3.75%, 04/01/40 |
545 | 477,671 | ||||||
| 2.99%, 11/01/63 |
5,558 | 3,790,961 | ||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC， 6.75%，10/01/26(b)(d) |
4,514 | 4,056,416 | ||||||
| 考克斯通信公司， 8.38%，03/01/39(b) |
5,000 | 6,493,127 | ||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
1,061 | 992,035 | ||||||
| 5.38%, 02/01/28(b) |
336 | 290,640 | ||||||
| 7.50%, 04/01/28(b) |
877 | 732,295 | ||||||
| 5.75%, 01/15/30(b) |
406 | 295,377 | ||||||
| 4.13%, 12/01/30(b) |
2,480 | 1,934,400 | ||||||
| 3.38%, 02/15/31(b) |
225 | 166,345 | ||||||
| 4.50%, 11/15/31(b) |
680 | 524,382 | ||||||
| DirecTV融资有限责任公司/DirecTV融资公司-债务人，5.88%，08/15/27(b) |
897 | 765,204 | ||||||
| Discovery Communications LLC，4.88%，04/01/43 |
4,000 | 3,325,942 | ||||||
| 迪什星展银行公司 |
||||||||
| 5.88%, 07/15/22 |
2,545 | 2,530,570 | ||||||
| 7.75%, 07/01/26 |
1,110 | 865,245 | ||||||
| 5.25%, 12/01/26(b) |
2,398 | 1,879,648 | ||||||
| 5.75%, 12/01/28(b) |
1,904 | 1,409,741 | ||||||
| 前沿通信控股有限责任公司(b) |
||||||||
| 5.88%, 10/15/27 |
911 | 819,082 | ||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
414 | 351,900 | ||||||
| 6.75%, 05/01/29 |
1,212 | 996,870 | ||||||
| 6.00%, 01/15/30 |
536 | 412,425 | ||||||
| GCI LLC, 4.75%, 10/15/28(b) |
251 | 217,479 | ||||||
| Global Telecom，Inc.(5年CMT+5.53%)， 4.20%(a)(f)(g) |
700 | 651,000 | ||||||
| Gray TV，Inc.，7.00%，05/15/27(b) |
415 | 399,437 | ||||||
| IHeartCommunications，Inc. |
||||||||
| 6.38%, 05/01/26 |
370 | 342,696 | ||||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
376 | 321,792 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
89 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 媒体(续) |
| |||||||
| IHeartCommunications，Inc.(续) |
||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
$ | 184 | $ | 151,631 | ||||
| 伊利亚特持有萨苏(b) |
||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
978 | 880,171 | ||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
757 | 658,541 | ||||||
| Lamar Media Corp.，4.00%，02/15/30 |
307 | 257,773 | ||||||
| LCPR高级担保融资DAC(b) |
||||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
860 | 802,234 | ||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
1,214 | 1,013,690 | ||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)， 15.50%，11/01/23(b)(i) |
508 | 261,446 | ||||||
| 狮门资本控股有限公司， 5.50%，04/15/29(b) |
1,340 | 1,045,200 | ||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||
| 4.88%, 11/01/24 |
136 | 129,880 | ||||||
| 6.50%, 05/15/27 |
2,379 | 2,339,556 | ||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
606 | 537,231 | ||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
150 | 129,375 | ||||||
| Magallanes, Inc., 3.43%, 03/15/24(b) |
1,460 | 1,431,285 | ||||||
| Network i2i Ltd.(5年CMT+4.27%)， 5.65%(a)(f)(g) |
695 | 643,222 | ||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||
| 5.00%, 08/15/27 |
476 | 415,905 | ||||||
| 4.25%, 01/15/29 |
336 | 267,664 | ||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
55 | 43,333 | ||||||
| 派拉蒙全球，5.85%，09/01/43 |
1,300 | 1,214,553 | ||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(b) |
||||||||
| 4.50%, 09/15/26 |
1,459 | 1,258,067 | ||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
3,116 | 2,408,278 | ||||||
| 斯克里普斯托管II，Inc.， 3.88%，01/15/29(b) |
37 | 31,007 | ||||||
| 辛克莱电视集团， 4.13%，12/01/30(b) |
817 | 648,016 | ||||||
| 天狼星XM无线电公司(b) |
||||||||
| 3.13%, 09/01/26 |
1,020 | 910,075 | ||||||
| 5.00%, 08/01/27 |
596 | 552,802 | ||||||
| 4.00%, 07/15/28 |
619 | 535,435 | ||||||
| 5.50%, 07/01/29 |
1,008 | 918,540 | ||||||
| 3.88%, 09/01/31 |
601 | 478,546 | ||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
209 | 167,938 | ||||||
| Telenet Finance卢森堡票据SARL， 5.50%，03/01/28(b) |
1,000 | 882,400 | ||||||
| 时代华纳有线电视有限责任公司，6.55%，05/01/37 |
3,519 | 3,523,486 | ||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
113 | 107,588 | ||||||
| 7.38%, 06/30/30 |
215 | 210,163 | ||||||
| UPC宽带Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
934 | 761,210 | ||||||
| Videotron Ltd., 3.63%, 06/15/29(b) |
421 | 341,751 | ||||||
| 维珍媒体供应商融资报告IV DAC， 5.00%，07/15/28(b) |
1,452 | 1,201,485 | ||||||
| Walt Disney Co., 2.75%, 09/01/49 |
3,614 | 2,579,650 | ||||||
| WMG收购公司，3.88%，07/15/30(b) |
263 | 218,698 | ||||||
| Ziggo Bonds Co.BV，6.00%，01/15/27(b) |
955 | 845,175 | ||||||
| Ziggo BV, 4.88%, 01/15/30(b) |
605 | 513,005 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 107,722,248 | ||||||||
| 金属和矿业：2.1% | ||||||||
| ABJA投资有限公司， 5.45%，28/01/24(f) |
306 | 287,640 | ||||||
| 阿勒格尼技术公司，5.13%，10/01/31 |
656 | 502,523 | ||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
705 | 687,589 | ||||||
| 6.13%, 02/15/28 |
552 | 515,447 | ||||||
| 大河钢铁有限责任公司/BRS金融公司， 6.63%，01/31/29(b) |
2,193 | 2,034,984 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 金属与矿业(续) |
||||||||
| 商业金属公司，4.88%，05/15/23 |
$ | 2,194 | $ | 2,180,288 | ||||
| Constellium SE(b) |
||||||||
| 5.88%, 02/15/26 |
996 | 929,915 | ||||||
| 3.75%, 04/15/29 |
1,731 | 1,372,809 | ||||||
| FMG资源2006年8月私人。有限公司， 6.13%，04/15/32(b) |
708 | 637,200 | ||||||
| JSW Steel Ltd., 3.95%, 04/05/27(f) |
500 | 401,250 | ||||||
| 凯撒铝业公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
988 | 822,530 | ||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
700 | 529,816 | ||||||
| 矿产资源有限公司。(b) |
||||||||
| 8.00%, 11/01/27 |
214 | 208,650 | ||||||
| 8.50%, 05/01/30 |
218 | 214,730 | ||||||
| 蒙古矿业公司/能源有限责任公司，9.25%，04/15/24(f) |
200 | 134,600 | ||||||
| New Gold, Inc., 7.50%, 07/15/27(b) |
1,357 | 1,180,590 | ||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
942 | 796,249 | ||||||
| 4.75%, 01/30/30 |
2,489 | 2,068,807 | ||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
832 | 640,798 | ||||||
| Periama Holdings LLC，5.95%，04/19/26(f) |
200 | 178,000 | ||||||
| 美国滚动轴承公司，4.38%，10/15/29(b) |
249 | 211,878 | ||||||
| 南方铜业，5.88%，04/23/45(d) |
3,870 | 4,007,385 | ||||||
| 钢铁动力公司，3.25%，10/15/50 |
1,145 | 787,390 | ||||||
| U.S. Steel Corp., 6.88%, 03/01/29 |
752 | 656,188 | ||||||
| 韦丹塔资源财务II公司(f) |
||||||||
| 13.88%, 01/21/24 |
400 | 356,000 | ||||||
| 8.95%, 03/11/25 |
200 | 158,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,501,256 | ||||||||
| 多线零售：0.1% | ||||||||
| Bath&Body Works，Inc.，6.88%，11/01/35 |
456 | 370,500 | ||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%，04/01/26(b) |
820 | 755,696 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,126,196 | ||||||||
| 近海钻探及其他服务业：0.1% | ||||||||
| Entegris, Inc., 4.38%, 04/15/28(b) |
176 | 155,320 | ||||||
| LAM Research Corp.，4.88%，03/15/49 |
875 | 889,328 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,044,648 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：14.9% | ||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(b) |
839 | 815,298 | ||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
713 | 663,090 | ||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
127 | 115,623 | ||||||
| 5.38%, 06/15/29 |
425 | 380,613 | ||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||
| 4.25%, 01/15/30 |
469 | 415,651 | ||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
346 | 292,155 | ||||||
| 5.25%, 02/01/42 |
57 | 47,679 | ||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
198 | 156,448 | ||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
916 | 1,149,748 | ||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
26 | 22,880 | ||||||
| 七叶树合伙公司 |
||||||||
| 4.13%, 03/01/25(b) |
594 | 549,943 | ||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
383 | 271,930 | ||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
191 | 133,007 | ||||||
| 90 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||
| 6.13%, 10/01/24 |
$ | 282 | $ | 286,343 | ||||
| 9.00%, 04/01/25(b) |
2,272 | 2,408,320 | ||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
178 | 164,205 | ||||||
| 8.00%, 08/01/28(b) |
1,141 | 1,096,045 | ||||||
| 7.50%, 06/15/30(b) |
912 | 839,168 | ||||||
| Cenovus Energy，Inc. |
||||||||
| 5.38%, 07/15/25 |
1,186 | 1,220,696 | ||||||
| 5.40%, 06/15/47 |
77 | 73,962 | ||||||
| 百年资源生产有限责任公司， 6.88%，04/01/27(b) |
168 | 159,539 | ||||||
| 中央母公司/中央合并子公司，7.25%，6/15/29(b) |
929 | 894,162 | ||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
1,299 | 1,159,617 | ||||||
| 4.00%, 03/01/31 |
567 | 482,120 | ||||||
| 3.25%, 01/31/32(b) |
1,036 | 815,850 | ||||||
| Cheniere Energy，Inc.，4.63%，2018年10月15日 |
3,887 | 3,500,516 | ||||||
| 切萨皮克能源公司(b) |
||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
80 | 75,440 | ||||||
| 6.75%, 04/15/29 |
1,024 | 990,239 | ||||||
| CNOOC Finance 2013 Ltd., 2.88%, 09/30/29 |
200 | 184,787 | ||||||
| 中国海洋石油石油北美ULC， 6.40%，05/15/37(d) |
2,000 | 2,221,625 | ||||||
| CNX Resources Corp.，6.00%，01/15/29(b) |
78 | 72,868 | ||||||
| 高露洁能源合作伙伴III有限责任公司(b) |
||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
276 | 262,375 | ||||||
| 5.88%, 07/01/29(d) |
452 | 396,065 | ||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||
| 6.75%, 03/01/29 |
792 | 709,181 | ||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
1,107 | 952,020 | ||||||
| Coterra Energy，Inc.，4.38%，06/01/24(b) |
38 | 37,982 | ||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC， 5.50%，06/15/31(b) |
1,968 | 1,675,831 | ||||||
| 新月能源金融有限责任公司， 7.25%，05/01/26(b) |
1,096 | 997,360 | ||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||
| 5.63%, 05/01/27 |
189 | 168,210 | ||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
97 | 84,640 | ||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
286 | 265,625 | ||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.，5.63%，10/15/25(b) |
1,702 | 1,599,880 | ||||||
| DCP中流作业LP(b) |
||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
177 | 173,460 | ||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
1,218 | 1,158,622 | ||||||
| 德文能源公司 |
||||||||
| 8.25%, 08/01/23 |
811 | 842,974 | ||||||
| 5.25%, 09/15/24 |
100 | 102,014 | ||||||
| 5.25%, 10/15/27 |
130 | 131,552 | ||||||
| 5.88%, 06/15/28 |
204 | 208,135 | ||||||
| 4.50%, 01/15/30 |
117 | 110,518 | ||||||
| 响尾蛇能源公司，3.50%，12/01/29 |
692 | 633,847 | ||||||
| DT Midstream，Inc.(b) |
||||||||
| 4.13%, 06/15/29 |
842 | 713,595 | ||||||
| 4.38%, 06/15/31 |
876 | 733,650 | ||||||
| 土石能源控股有限公司， 8.00%，27年4月15日(b) |
507 | 479,749 | ||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||
| 6.75%, 02/07/25 |
703 | 662,848 | ||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
787 | 762,406 | ||||||
| Enbridge，Inc.(a) |
||||||||
| (3 mo. LIBOR US + 3.64%), 6.25%, 03/01/78 |
5,000 | 4,450,693 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
||||||||
| Enbridge，Inc.(a) (续) |
||||||||
| Series 16-A, (3 mo. LIBOR US + 3.89%), 6.00%, 01/15/77 |
$ | 5,880 | $ | 5,439,254 | ||||
| Endeavor Energy Resources LP/EER Finance， Inc.(b) |
||||||||
| 6.63%, 07/15/25 |
322 | 323,578 | ||||||
| 5.75%, 01/30/28 |
518 | 493,473 | ||||||
| 能量转移LP |
||||||||
| 5.50%, 06/01/27 |
406 | 412,094 | ||||||
| 6.13%, 12/15/45 |
3,579 | 3,413,568 | ||||||
| B系列，(3个月。Libor US+4.16%)，6.63%(a)(g) |
5,000 | 3,681,958 | ||||||
| EnLink中流有限责任公司 |
||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
546 | 500,828 | ||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
645 | 564,509 | ||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||
| 4.40%, 04/01/24 |
613 | 598,377 | ||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
48 | 44,682 | ||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
64 | 59,040 | ||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
626 | 443,341 | ||||||
| 5.05%, 04/01/45 |
68 | 45,985 | ||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
215 | 152,164 | ||||||
| 企业产品经营有限责任公司 |
||||||||
| 4.90%, 05/15/46(d) |
5,375 | 4,911,918 | ||||||
| Series E, (3 mo. LIBOR US + 3.03%), 5.25%, 08/16/77(a) |
4,800 | 3,987,749 | ||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
226 | 195,207 | ||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
141 | 135,451 | ||||||
| 4.75%, 01/15/31(b) |
1,052 | 838,970 | ||||||
| 埃克森美孚，3.45%，51年4月15日(d) |
3,890 | 3,178,007 | ||||||
| 银河管道资产Bidco有限公司， 2.63%，03/31/36(f) |
200 | 161,662 | ||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.，7.75%，02/01/28 |
293 | 253,460 | ||||||
| GS Caltex Corp., 4.50%, 01/05/26(h) |
200 | 199,423 | ||||||
| 湾港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
53 | 51,646 | ||||||
| 港湾能源公司，5.50%，10/15/26(b) |
200 | 179,750 | ||||||
| 嘉实中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
115 | 108,012 | ||||||
| Hess Corp., 5.80%, 04/01/47(d) |
5,000 | 4,986,549 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP， 4.25%，02/15/30(b) |
497 | 416,220 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.， 6.25%，11/01/28(b) |
116 | 109,331 | ||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(b) |
711 | 568,800 | ||||||
| 金德摩根公司 |
||||||||
| 7.80%, 08/01/31 |
197 | 228,880 | ||||||
| 7.75%, 01/15/32(d) |
4,586 | 5,350,804 | ||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(b) |
928 | 884,027 | ||||||
| 马拉松石油公司，5.13%，12/15/26 |
937 | 958,880 | ||||||
| 斗牛士资源公司，5.88%，09/15/26 |
1,584 | 1,522,668 | ||||||
| 美可贝尔私人有限公司。有限公司，6.38%，01/30/27(f) |
300 | 253,500 | ||||||
| 美可月桂树私人有限公司有限公司， 6.95%，11/12/28(f) |
400 | 332,000 | ||||||
| 美可橡树私人有限公司。有限公司， 7.38%，05/14/26(f) |
200 | 181,500 | ||||||
| MPLX LP |
||||||||
| 5.20%, 03/01/47 |
3,500 | 3,172,804 | ||||||
| 4.70%, 04/15/48(d) |
5,000 | 4,203,156 | ||||||
| 5.50%, 02/15/49 |
2,640 | 2,448,665 | ||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
3 | 2,969 | ||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
46 | 42,929 | ||||||
| 6.13%, 12/01/42 |
47 | 35,133 | ||||||
| 墨菲石油美国公司，4.75%，09/15/29 |
323 | 290,719 | ||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
139 | 123,272 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
91 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
||||||||
| 纳博斯实业有限公司(b) (续) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
$ | 354 | $ | 304,440 | ||||
| Nabors Industries，Inc.， 7.38%，05/15/27(b) |
620 | 589,000 | ||||||
| 新堡垒能源公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
1,419 | 1,340,955 | ||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
1,543 | 1,397,590 | ||||||
| NGL能源运营有限责任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(b) |
364 | 327,600 | ||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
1,117 | 1,215,560 | ||||||
| 北方石油天然气公司， 8.13%，03/01/28(b) |
1,330 | 1,253,525 | ||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
373 | 348,755 | ||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
45 | 39,097 | ||||||
| 西方石油公司 |
||||||||
| 6.95%, 07/01/24 |
92 | 94,760 | ||||||
| 8.00%, 07/15/25 |
60 | 63,150 | ||||||
| 5.88%, 09/01/25 |
195 | 194,152 | ||||||
| 5.50%, 12/01/25 |
289 | 284,665 | ||||||
| 8.88%, 07/15/30 |
159 | 182,544 | ||||||
| 6.63%, 09/01/30 |
1,685 | 1,735,550 | ||||||
| 6.13%, 01/01/31 |
255 | 258,423 | ||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
161 | 165,025 | ||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
1,521 | 1,498,185 | ||||||
| 6.60%, 03/15/46 |
66 | 70,092 | ||||||
| PDC Energy, Inc., 5.75%, 05/15/26 |
759 | 708,018 | ||||||
| PerTamina Persero PT，2.30%，02/09/31(f) |
200 | 161,844 | ||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||
| 3.50%, 01/30/23 |
5,000 | 4,906,250 | ||||||
| 4.63%, 09/21/23(d) |
3,965 | 3,867,461 | ||||||
| 马来西亚国家石油公司加拿大能源有限公司， 2.11%，03/23/28(f) |
200 | 180,500 | ||||||
| Plains All American Pipeline LP，B系列，(3个月。Libor US+4.11%)，6.13%(a)(g) |
2,215 | 1,572,650 | ||||||
| Qatar Energy, 2.25%, 07/12/31(f) |
200 | 171,000 | ||||||
| Range Resources Corp. |
||||||||
| 5.00%, 03/15/23 |
551 | 546,867 | ||||||
| 4.88%, 05/15/25 |
30 | 29,262 | ||||||
| 信实工业有限公司， 2.88%，01/12/32(f) |
250 | 207,785 | ||||||
| Rockcliff Energy II LLC， 5.50%，10/15/29(b) |
667 | 606,950 | ||||||
| 落基山脉快速管道有限责任公司， 6.88%，04/15/40(b) |
580 | 479,950 | ||||||
| Sabine Pass液化有限责任公司 |
||||||||
| 5.63%, 04/15/23(d) |
10,510 | 10,609,669 | ||||||
| 5.75%, 05/15/24(d) |
2,575 | 2,626,087 | ||||||
| 5.88%, 06/30/26 |
1,481 | 1,530,215 | ||||||
| 中石化集团海外发展2017年4月12日，3.63%(f) |
200 | 198,814 | ||||||
| 中石化集团海外发展2018年1月8日2.30% |
200 | 174,658 | ||||||
| SM能源公司 |
||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
44 | 41,580 | ||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
327 | 308,480 | ||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
121 | 113,135 | ||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
241 | 221,649 | ||||||
| 西南能源公司 |
||||||||
| 5.95%, 01/23/25 |
29 | 28,649 | ||||||
| 5.38%, 02/01/29 |
392 | 363,619 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
322 | 275,157 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料(续) |
||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||
| 6.00%, 04/15/27 |
$ | 141 | $ | 134,427 | ||||
| 5.88%, 03/15/28 |
317 | 289,027 | ||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
150 | 133,875 | ||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
102 | 84,660 | ||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
239 | 197,175 | ||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
1,368 | 1,291,691 | ||||||
| TransCanada管道有限公司， 4.88%，5/15/48(d) |
4,000 | 3,835,265 | ||||||
| TransCanada Trust，(3个月Libor US+3.53%)，5.63%，05/20/75(a) |
2,755 | 2,600,110 | ||||||
| Transocean, Inc., 11.50%, 01/30/27(b) |
294 | 275,957 | ||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
1,623 | 1,419,679 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
1,500 | 1,281,780 | ||||||
| 3.88%, 11/01/33 |
2,652 | 2,187,900 | ||||||
| 朱砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
270 | 241,650 | ||||||
| 西部中游营运LP |
||||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
12 | 9,974 | ||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
945 | 761,812 | ||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
117 | 95,355 | ||||||
| 5.75%, 02/01/50 |
1,445 | 1,160,420 | ||||||
| 威廉姆斯公司 |
||||||||
| 4.55%, 06/24/24 |
527 | 531,175 | ||||||
| 8.75%, 03/15/32 |
2,478 | 3,089,314 | ||||||
| 5.10%, 09/15/45(d) |
5,075 | 4,727,251 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 162,101,525 | ||||||||
| 制药类股下跌3.8% | ||||||||
| 艾伯维公司(d) |
||||||||
| 4.75%, 03/15/45 |
5,485 | 5,157,714 | ||||||
| 4.70%, 05/14/45 |
3,255 | 3,063,977 | ||||||
| 博世健康公司(b) |
||||||||
| 9.00%, 12/15/25 |
221 | 163,286 | ||||||
| 6.13%, 02/01/27 |
119 | 101,150 | ||||||
| 7.00%, 01/15/28 |
33 | 18,892 | ||||||
| 6.25%, 02/15/29 |
4 | 2,129 | ||||||
| 7.25%, 05/30/29 |
283 | 153,527 | ||||||
| CVS Health Corp.(d) |
||||||||
| 5.13%, 07/20/45 |
3,879 | 3,736,339 | ||||||
| 5.05%, 03/25/48 |
8,205 | 7,854,220 | ||||||
| Elanco动物健康公司，6.40%，08/28/28 |
353 | 336,021 | ||||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(b) |
853 | 758,758 | ||||||
| Merck & Co., Inc., 6.50%, 12/01/33(d) |
6,420 | 7,758,688 | ||||||
| Option Care Health，Inc.， 4.38%，10/31/29(b) |
380 | 325,850 | ||||||
| Organon&Co./Organon外债联合发行商(b) |
||||||||
| 4.13%, 04/30/28 |
1,633 | 1,445,205 | ||||||
| 5.13%, 04/30/31 |
1,599 | 1,379,665 | ||||||
| P&L Development LLC/PLD Finance Corp.，7.75%，11/15/25(b) |
394 | 275,820 | ||||||
| PRA Health Science，Inc.， 2.88%，07/15/26(b) |
1,021 | 908,690 | ||||||
| 威望品牌公司，3.75%，04/01/31(b) |
318 | 263,686 | ||||||
| 武田药业， 2.05%，03/31/30(d) |
8,270 | 6,917,148 | ||||||
| Teva制药金融荷兰III BV，7.13%，25年1月31日 |
200 | 194,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 40,814,927 | ||||||||
| 92 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 房地产：0.0% |
||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.， 4.50%，01/15/28(b) |
$ | 430 | $ | 391,857 | ||||
|
|
|
|||||||
| 房地产管理与开发行业：1.3% | ||||||||
| 雅居乐集团控股有限公司(f) |
||||||||
| 5.75%, 01/02/25 |
200 | 68,000 | ||||||
| 6.05%, 10/13/25 |
200 | 65,000 | ||||||
| AYC金融有限公司，3.90%(f)(g) |
300 | 232,500 | ||||||
| 中国奥源集团有限公司(f)(j)(k) |
||||||||
| 7.95%, 02/19/23 |
230 | 21,103 | ||||||
| 6.20%, 03/24/26 |
420 | 33,600 | ||||||
| 中国恒大(f)(j)(k) |
||||||||
| 10.00%, 04/11/23 |
300 | 24,525 | ||||||
| 7.50%, 06/28/23 |
300 | 24,806 | ||||||
| 9.50%, 03/29/24 |
300 | 24,619 | ||||||
| 10.50%, 04/11/24 |
350 | 29,159 | ||||||
| 中信集团控股有限公司。(f) |
||||||||
| 7.25%, 04/19/23 |
200 | 84,000 | ||||||
| 7.38%, 04/09/24 |
200 | 66,000 | ||||||
| CIFI控股集团有限公司(f) |
||||||||
| 6.55%, 03/28/24 |
450 | 299,250 | ||||||
| 6.45%, 11/07/24 |
250 | 160,000 | ||||||
| 德信中国控股有限公司， 9.95%，12/03/22(f) |
298 | 179,228 | ||||||
| Easy Tactic Ltd., 9.13%, 07/28/22(f) |
200 | 52,600 | ||||||
| 幻想曲控股集团有限公司，7.95%，07/05/22(f)(j)(k) |
1,050 | 86,625 | ||||||
| Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.，7.88%，11/15/25(b) |
43 | 36,066 | ||||||
| 全球优质资本私人有限公司。有限公司， 5.95%，25年1月23日(f) |
200 | 187,000 | ||||||
| 普洛斯私人有限公司(f) |
||||||||
| 3.88%, 06/04/25 |
200 | 192,606 | ||||||
| (5 year CMT + 3.74%), 4.50%(a)(g) |
200 | 168,850 | ||||||
| Greystar Real Estate Partners LLC，5.75%，12/01/25(b) |
360 | 340,758 | ||||||
| 霍华德·休斯公司(b) |
||||||||
| 5.38%, 08/01/28 |
762 | 638,175 | ||||||
| 4.13%, 02/01/29 |
176 | 135,747 | ||||||
| 4.38%, 02/01/31 |
46 | 34,044 | ||||||
| 佳兆业集团控股有限公司(f)(j)(k) |
||||||||
| 11.50%, 01/30/23 |
200 | 26,500 | ||||||
| 9.75%, 09/28/23 |
200 | 26,850 | ||||||
| 11.95%, 11/12/23 |
249 | 32,993 | ||||||
| KWG集团控股有限公司， 5.88%，11/10/24(f) |
400 | 78,000 | ||||||
| 现代置地中国有限公司 |
1,130 | 180,800 | ||||||
| 新麦德龙环球有限公司，4.50%，05/02/26(f) |
349 | 164,030 | ||||||
| 西北佛罗里达木材金融有限责任公司， 4.75%，03/04/29(b)(d) |
4,485 | 4,100,164 | ||||||
| 八泉源Jati Tbk PT，4.88%，04/29/28(f) |
500 | 423,687 | ||||||
| 宝龙地产控股有限公司。(f) |
||||||||
| 6.25%, 08/10/24 |
200 | 34,000 | ||||||
| 5.95%, 04/30/25 |
200 | 32,000 | ||||||
| Realology Group LLC/Realology联合发行商 |
||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
362 | 274,512 | ||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
263 | 194,620 | ||||||
| 红杉地产集团有限公司， 10.50%，10/03/22(f) |
200 | 48,000 | ||||||
| RKPF海外有限公司。(f) |
||||||||
| Series 2019-A, 5.90%, 03/05/25 |
200 | 100,000 | ||||||
| Series 2020-A, 5.20%, 01/12/26 |
306 | 139,230 | ||||||
| 荣盛中国控股有限公司， 7.10%，01/25/25(f) |
200 | 20,000 | ||||||
| 世茂集团控股有限公司， 3.45%，01/11/31(f) |
200 | 21,000 | ||||||
| 瑞安发展控股有限公司(f) |
||||||||
| 5.75%, 11/12/23 |
225 | 201,375 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 房地产管理与开发(续) |
| |||||||
| 瑞安发展控股有限公司(f) (续) |
| |||||||
| 5.50%, 03/03/25 |
$ | 230 | $ | 173,650 | ||||
| 中化离岸金融股份有限公司， 1.50%，09/23/26(f) |
200 | 177,934 | ||||||
| 喜达屋地产信托公司， 4.38%，27年1月15日(b) |
150 | 130,209 | ||||||
| 融创中国控股 有限公司，7.00%，07/09/25(f)(j)(k) |
782 | 109,480 | ||||||
| Theta Capital Pte.有限公司， 8.13%，25年1月22日(f) |
200 | 172,000 | ||||||
| 时代中国控股有限公司(f) |
||||||||
| 6.75%, 07/08/25 |
570 | 79,800 | ||||||
| 5.75%, 01/14/27 |
326 | 44,010 | ||||||
| 万科置业香港有限公司， 3.98%，11/09/27(f) |
200 | 175,350 | ||||||
| Vici Properties LP，5.13%，05/15/32 |
3,155 | 2,973,083 | ||||||
| 万达置业国际有限公司， 7.25%，01/29/24(f) |
285 | 209,475 | ||||||
| 阳歌正义国际有限公司。(f)(j)(k) |
||||||||
| 8.25%, 11/25/23 |
200 | 12,000 | ||||||
| 7.50%, 04/15/24 |
200 | 12,000 | ||||||
| 仁达置业香港有限公司。(f) |
||||||||
| 6.80%, 02/27/24 |
200 | 169,000 | ||||||
| 5.13%, 05/20/26 |
200 | 148,000 | ||||||
| 禹州集团控股有限公司。(f)(j)(k) |
||||||||
| 7.70%, 02/20/25 |
200 | 13,000 | ||||||
| 7.38%, 01/13/26 |
1,300 | 84,500 | ||||||
| 真诺地产集团
有限公司， |
233 | 15,145 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,980,658 | ||||||||
| 公路和铁路：2.0% | ||||||||
| BNSF资金信托I，(3个月Libor US+2.35%)，6.61%，12/15/55(a)(d) |
6,125 | 5,983,472 | ||||||
| CSX Corp., 3.80%, 04/15/50 |
770 | 649,348 | ||||||
| 诺福克南方公司， 6.00%，2105年3月15日(d) |
12,700 | 12,376,377 | ||||||
| 彭斯克卡车租赁有限公司/PTL金融公司，4.40%，07/01/27(b) |
2,750 | 2,695,733 | ||||||
| Seaspan Corp., 5.50%, 08/01/29(b) |
683 | 549,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,254,450 | ||||||||
| 半导体和半导体设备：2.2% | ||||||||
| Broadcom, Inc., 5.00%, 04/15/30(d) |
10,970 | 10,756,069 | ||||||
| NVIDIA公司(d) |
||||||||
| 3.50%, 04/01/50 |
2,785 | 2,363,845 | ||||||
| 3.70%, 04/01/60 |
1,760 | 1,476,777 | ||||||
| 恩智浦BV/恩智浦融资有限责任公司/恩智浦美国公司 |
||||||||
| 4.40%, 06/01/27 |
750 | 738,891 | ||||||
| 3.40%, 05/01/30 |
1,755 | 1,565,570 | ||||||
| Qualcomm, Inc., 4.30%, 05/20/47(d) |
3,500 | 3,355,620 | ||||||
| Sensata Technologies BV(b) |
||||||||
| 5.63%, 11/01/24 |
695 | 686,076 | ||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
572 | 549,120 | ||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
207 | 175,552 | ||||||
| Sensata Technologies，Inc.， 4.38%，02/15/30(b) |
2,261 | 1,924,513 | ||||||
| SK Hynix, Inc., 1.50%, 01/19/26(f) |
200 | 179,194 | ||||||
| TSMC Global Ltd., 2.25%, 04/23/31(f) |
200 | 169,258 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,940,485 | ||||||||
| 软件发展速度为1.4% | ||||||||
| Black Knight InfoServ LLC， 3.63%，09/01/28(b) |
859 | 743,035 | ||||||
| 拳击手母公司(b) |
||||||||
| 7.13%, 10/02/25 |
764 | 731,576 | ||||||
| 9.13%, 03/01/26 |
336 | 313,895 | ||||||
| Elastic NV, 4.13%, 07/15/29(b) |
718 | 599,372 | ||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(b) |
205 | 162,696 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
93 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 软件(续) |
||||||||
| 铁山信息管理服务公司，5.00%，07/15/32(b) |
$ | 273 | $ | 220,342 | ||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(b)(d) |
180 | 143,339 | ||||||
| MSCI，Inc.(b) |
||||||||
| 3.63%, 09/01/30 |
131 | 109,212 | ||||||
| 3.88%, 02/15/31 |
707 | 604,485 | ||||||
| 3.63%, 11/01/31 |
264 | 217,311 | ||||||
| 3.25%, 08/15/33 |
397 | 316,445 | ||||||
| Open Text Corp.(b) |
||||||||
| 3.88%, 02/15/28 |
474 | 421,590 | ||||||
| 3.88%, 12/01/29 |
315 | 265,120 | ||||||
| Open Text Holdings，Inc.， 4.13%，02/15/30(b) |
901 | 779,410 | ||||||
| Oracle Corp., 3.95%, 03/25/51 |
4,425 | 3,250,148 | ||||||
| Playtika Holding Corp.，4.25%，3月15日/29(b) |
939 | 774,675 | ||||||
| PTC，Inc.(b) |
||||||||
| 3.63%, 02/15/25 |
166 | 157,000 | ||||||
| 4.00%, 02/15/28 |
867 | 783,479 | ||||||
| SS&C Technologies，Inc.， 5.50%，09/30/27(b)(d) |
3,862 | 3,601,547 | ||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(b) |
1,099 | 824,739 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,019,416 | ||||||||
| 特色零售业：0.3% | ||||||||
| Bath&Body Works，Inc.，7.60%，07/15/37 |
226 | 182,195 | ||||||
| Carvana Co., 10.25%, 05/01/30(b) |
283 | 232,060 | ||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.(b) |
||||||||
| 4.75%, 02/15/28 |
481 | 416,180 | ||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
1,711 | 1,540,773 | ||||||
| Staples, Inc., 7.50%, 04/15/26(b) |
943 | 781,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,152,832 | ||||||||
| 科技硬件、存储和外围设备行业增长0.6% | ||||||||
| 戴尔国际有限责任公司/EMC Corp. |
||||||||
| 5.85%, 07/15/25 |
2,395 | 2,469,979 | ||||||
| 8.35%, 07/15/46 |
2,355 | 2,932,739 | ||||||
| II-VI, Inc., 5.00%, 12/15/29(b) |
892 | 778,270 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,180,988 | ||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品(b) — 0.1% | ||||||||
| Crocs, Inc., 4.13%, 08/15/31 |
244 | 172,692 | ||||||
| Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31 |
281 | 229,718 | ||||||
| 威廉卡特公司，5.63%，27年3月15日 |
365 | 341,790 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 744,200 | ||||||||
| 储蓄和抵押金融公司：0.2% | ||||||||
| Home Point Capital，Inc.， 5.00%，02/01/26(b) |
411 | 283,590 | ||||||
| 梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司，5.25%，10/01/25(b) |
268 | 242,540 | ||||||
| MGIC投资公司，5.25%，08/15/28 |
337 | 301,767 | ||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
524 | 454,539 | ||||||
| 5.13%, 12/15/30 |
163 | 121,847 | ||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
197 | 150,843 | ||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage联合发行商，2.88%，10/15/26(b) |
233 | 192,553 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,747,679 | ||||||||
| 烟草(d) — 2.0% | ||||||||
| Altria Group, Inc., 10.20%, 02/06/39 |
13,392 | 17,412,563 | ||||||
| BAT Capital Corp.，4.54%，47年8月15日 |
3,000 | 2,199,618 | ||||||
| 雷诺美国公司，5.85%，45/8/15 |
2,335 | 1,959,281 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 21,571,462 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 交通基础设施：0.6% |
||||||||
| FedEx Corp., 5.25%, 05/15/50 |
$ | 6,000 | $ | 5,974,043 | ||||
| GMR海得拉巴国际机场有限公司，5.38%，04/10/24(f) |
200 | 193,475 | ||||||
| 顺丰控股投资2021有限公司， 2.38%，11/17/26(f) |
200 | 184,618 | ||||||
| Signature Aviation U.S.Holdings，Inc.， 4.00%，03/01/28(b) |
541 | 528,016 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,880,152 | ||||||||
| 公用事业公司：0.3% | ||||||||
| Consensus Cloud Solutions，Inc.， 6.50%，10/15/28(b) |
286 | 236,007 | ||||||
| Minejesa Capital BV，4.63%，08/10/30(f) |
200 | 178,022 | ||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV， 5.13%，05/07/29(f) |
605 | 486,760 | ||||||
| 花样能源运营公司/花样能源运营公司，4.50%，08/15/28(b) |
795 | 691,650 | ||||||
| 三峡一期开曼群岛金融有限公司，3.15%，06/02/26(f) |
200 | 196,392 | ||||||
| 维斯特拉运营有限公司(b) |
||||||||
| 5.63%, 02/15/27 |
812 | 763,491 | ||||||
| 4.38%, 05/01/29 |
471 | 394,053 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,946,375 | ||||||||
| 无线电信服务：2.6% | ||||||||
| 法国阿尔蒂斯公司(b) |
||||||||
| 8.13%, 02/01/27 |
528 | 485,966 | ||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
560 | 451,282 | ||||||
| 5.13%, 01/15/29 |
338 | 256,072 | ||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
1,305 | 985,275 | ||||||
| 5.50%, 10/15/29 |
1,029 | 786,063 | ||||||
| 美国铁塔公司，3.60%，2018年1月15日 |
4,000 | 3,740,028 | ||||||
| 皇冠城堡国际公司 |
||||||||
| 3.65%, 09/01/27(d) |
8,000 | 7,576,380 | ||||||
| 4.15%, 07/01/50 |
820 | 681,524 | ||||||
| Digicel International Finance Ltd./Digicel International Holdings Ltd.，8.75%，05/25/24(b) |
635 | 586,105 | ||||||
| 罗杰斯通信公司， 4.55%，03/15/52(b)(d) |
5,433 | 4,771,031 | ||||||
| SBA通信公司 |
||||||||
| 3.13%, 02/01/29 |
33 | 27,010 | ||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
2,441 | 2,228,120 | ||||||
| Sprint Corp., 7.63%, 03/01/26 |
1,096 | 1,154,775 | ||||||
| T-Mobile美国公司 |
||||||||
| 4.75%, 02/01/28 |
1,013 | 981,810 | ||||||
| 2.63%, 02/15/29 |
438 | 368,703 | ||||||
| 3.38%, 04/15/29 |
506 | 442,750 | ||||||
| 2.88%, 02/15/31 |
235 | 195,104 | ||||||
| 3.50%, 04/15/31 |
990 | 854,796 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，6.50%，02/15/29(b) |
1,037 | 759,602 | ||||||
| VMED O2英国财务I PLC， 4.75%，07/15/31(b) |
1,234 | 996,887 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 28,329,283 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司债券总额=113.6% |
1,235,005,118 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 浮动利率贷款利息(a) |
||||||||
| 航空航天和国防，修正0.2% |
||||||||
| 阿特拉斯CC收购公司 |
||||||||
| Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
636 | 586,479 | ||||||
| Term Loan C, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
106 | 97,788 | ||||||
| 94 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 航空航天与国防(续) |
| |||||||
| Cobham Ultra U.S.联合借款人有限责任公司，美元定期贷款B，11/17/28(l) |
$ | 100 | $ | 94,917 | ||||
| 王朝收购公司。 |
||||||||
| 2020 CAD Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
82 | 75,487 | ||||||
| 2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
153 | 140,405 | ||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||
| 2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
113 | 104,733 | ||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
809 | 758,093 | ||||||
| TransDigm, Inc., 2020 Term Loan F, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/09/25 |
264 | 249,440 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,107,342 | ||||||||
| 航空货运和物流业：0.0% | ||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.72%，04/06/28 |
100 | 89,880 | ||||||
| Kestrel Bidco，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor+3.00%，下限1.00%)，5.03%，12/11/26 |
30 | 26,625 | ||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+4.25%)， 5.92%，12/15/28 |
149 | 134,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 250,920 | ||||||||
| 航空公司：0.2% | ||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.81%，04/20/28 |
436 | 414,982 | ||||||
| Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(c) |
374 | 343,145 | ||||||
| 美国航空公司 |
||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.40%, 01/29/27 |
389 | 341,681 | ||||||
| 2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.37%, 06/27/25 |
77 | 68,708 | ||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor+5.25%，下限1.00%)， 7.31%，06/21/27 |
533 | 525,341 | ||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.39%，04/21/28 |
446 | 413,150 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,107,007 | ||||||||
| 汽车零部件不到0.1% | ||||||||
| Clario Global LP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，04/30/26 |
602 | 560,613 | ||||||
| Truck Hero, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 01/31/28 |
160 | 142,655 | ||||||
| USI, Inc., 2017 Repriced Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.25%, 05/16/24 |
374 | 357,908 | ||||||
| Wand NewCo 3, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 02/05/26 |
341 | 279,791 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,340,967 | ||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||
| Banks — 0.1% |
||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%，0.75%下限)，6.67%，08/02/27 |
$ | 373 | $ | 342,016 | ||||
| LABL, Inc., 2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.00%), 6.67%, 10/29/28 |
223 | 205,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 547,438 | ||||||||
| 饮料：0.0% | ||||||||
| 裸露果汁有限责任公司 |
||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(c) |
178 | 160,202 | ||||||
| Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
385 | 357,933 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 518,135 | ||||||||
| 建筑产品：0.1% | ||||||||
| CP Atlas Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 11/23/27 |
226 | 197,745 | ||||||
| CPG International LLC，2022年定期贷款B，(SOFR+2.50%)，4.09%，04/28/29(c) |
89 | 82,325 | ||||||
| Jeld-Wen, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 07/28/28 |
100 | 94,224 | ||||||
| New AMI I LLC, 2022 Term Loan B, (SOFR + 6.00%), 7.52%, 03/08/29 |
98 | 88,964 | ||||||
| 标准工业公司，2021年定期贷款B，(6个月Libor+2.50%)，3.79%，09/22/28 |
74 | 71,757 | ||||||
| Wilsonart LLC, 2021 Term Loan E, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor), 5.51%, 12/31/26 |
343 | 302,952 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 837,967 | ||||||||
| 资本市场：0.1% | ||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司，2020美元定期贷款B，(SOFR+3.75%，1.00%下限)， 5.28%，04/09/27 |
1,002 | 935,513 | ||||||
| 鹰宽带投资有限责任公司，定期贷款，(3个月Libor+3.00%，0.75%下限)， 5.31%，11/12/27 |
149 | 140,293 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,075,806 | ||||||||
| 化学品：0.2% | ||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月Libor+4.75%，0.75%下限)， 7.00%，08/27/26 |
260 | 252,487 | ||||||
| Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
374 | 356,651 | ||||||
| Element Solutions，Inc.，2019年1月31日贷款B1(l) |
111 | 109,629 | ||||||
| 龙沙集团，美元定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)，6.25%，07/03/28 |
18 | 15,940 | ||||||
| Messer Industries GmbH，2018美元定期贷款，(3个月Libor+2.50%)，4.75%，03/02/26 |
99 | 94,685 | ||||||
| 记忆性能材料公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/15/24 |
199 | 191,845 | ||||||
| New Arclin U.S.Holding Corp.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，09/30/28 |
189 | 174,231 | ||||||
| Oxea Holding Drei GmbH，2017美元定期贷款B2，(1个月Libor+3.25%)，4.38%，10/14/24 |
225 | 208,040 | ||||||
| PQ Corp., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 3.74%, 06/09/28 |
187 | 178,404 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
95 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 化学品(续) |
| |||||||
| SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(6个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 4.75%，03/16/27 |
$ | 76 | $ | 67,227 | ||||
| 斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，4.62%，08/02/28(c) |
221 | 210,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,859,439 | ||||||||
| 商业服务及供应品：0.3% | ||||||||
| 联合环球控股有限责任公司，2021美元增量定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，05/12/28 |
300 | 273,909 | ||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(SOFR+4.00%)，5.30%，02/15/29 |
54 | 51,267 | ||||||
| Aramark Services，Inc.，2021定期贷款B，(1个月Libor+2.50%)，4.17%，04/06/28 |
113 | 107,821 | ||||||
| Asurion LLC |
||||||||
| 2018 Term Loan B6, 11/03/23(l) |
111 | 106,810 | ||||||
| 2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
225 | 203,358 | ||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 6.92%, 01/31/28 |
375 | 318,750 | ||||||
| Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，10/08/28 |
148 | 146,772 | ||||||
| 卡万塔控股公司(l) |
||||||||
| 2021 Term Loan B, 11/30/28 |
84 | 78,758 | ||||||
| 2021 Term Loan C, 11/30/28 |
6 | 5,914 | ||||||
| Dealer Tire LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 12/12/25 |
223 | 213,139 | ||||||
| GFL环境公司，2020年定期贷款，(3个月Libor+3.00%)，4.24%，05/30/25 |
112 | 108,417 | ||||||
| 包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)， 4.44%，03/09/28 |
200 | 182,664 | ||||||
| Prime Security Services借款人有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+2.75%，0.75%下限)， 3.65%，09/23/26 |
150 | 139,367 | ||||||
| 天宝收购有限责任公司，2022年定期贷款B，28年8月31日(l) |
621 | 587,508 | ||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，08/27/25 |
334 | 319,267 | ||||||
| Viad Corp.，初始定期贷款，(1个月。Libor+5.00%)，6.67%，07/30/28 |
149 | 139,547 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,983,268 | ||||||||
| 通信设备10.0% | ||||||||
| ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
272 | 252,522 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建筑工程行业：0.1% | ||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(3个月Libor+4.25%，1.00%(下限)，5.40%，06/21/24 |
618 | 531,362 | ||||||
| 派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，01/21/28 |
75 | 71,141 | ||||||
| SRS分销公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.02%，06/02/28 |
568 | 522,525 | ||||||
| USIC Holdings, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 05/12/28 |
149 | 138,502 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,263,530 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 建筑材料公司：0.1% |
| |||||||
| Core & Main LP, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.12%, 07/27/28 |
$ | 561 | $ | 533,616 | ||||
| 过滤集团公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，03/29/25 |
561 | 530,201 | ||||||
| Tamko建筑产品有限责任公司，定期贷款B，(3个月。Libor+3.00%)，4.33%，06/01/26 |
12 | 11,079 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,074,896 | ||||||||
| 容器和包装行业：0.2% | ||||||||
| BWAY Holding Co.，2017年定期贷款B，(1周LIBOR+3.25%)，4.31%，04/03/24 |
376 | 352,911 | ||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.42%，12/01/27 |
1,006 | 945,229 | ||||||
| Pregis TopCo Corp.，第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，07/31/26 |
186 | 175,503 | ||||||
| 托斯卡服务有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，5.17%，08/18/27 |
262 | 232,016 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,705,659 | ||||||||
| 总代理商：0.0% | ||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，2019年定期贷款，(1个月Libor+2.00%)， 3.67%，01/15/27 |
123 | 116,194 | ||||||
| TMK鹰牌母公司，2020超级优先第二期定期贷款B，(1个月。Libor+3.50%，下限1.00%)， 5.11%，08/28/24(c) |
122 | 92,502 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 208,696 | ||||||||
| 多元化消费服务淡化0.1% | ||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 12/10/29(c) |
100 | 91,500 | ||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/11/28 |
149 | 137,571 | ||||||
| Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，11/24/28(c) |
125 | 119,415 | ||||||
| Midas Intermediate Holdco II LLC，2020年定期贷款B，(Prime+5.75%)，10.50%，12/22/25 |
485 | 443,037 | ||||||
| Okta, Inc., Term Loan, (SOFR + 6.25%), 7.63%, 12/15/26 |
126 | 106,674 | ||||||
| PAI Holdco, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.99%, 10/28/27 |
113 | 105,825 | ||||||
| Sotheby’s, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
372 | 355,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,359,342 | ||||||||
| 多元化金融服务：0.4% | ||||||||
| Advisor Group，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+4.50%)，6.17%，07/31/26 |
372 | 353,223 | ||||||
| 炼金术版权有限责任公司，定期贷款B，(1个月。Libor+3.00%)，4.06%，03/10/28(c) |
149 | 143,646 | ||||||
| AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，02/04/28 |
187 | 177,437 | ||||||
| AqGen Island Holdings，Inc.定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，5.81%，08/02/28(c) |
456 | 423,813 | ||||||
| Castlelake航空有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，4.58%，10/22/26 |
262 | 249,710 | ||||||
| Cogeco融资2 LP，2021年增量定期贷款B，(1个月。Libor+2.50%)， 4.17%，09/01/28 |
167 | 159,406 | ||||||
| 96 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 多元化金融服务(续) |
| |||||||
| Delta TopCo，Inc. |
||||||||
| 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 9.34%, 12/01/28(c) |
$ | 50 | $ | 42,500 | ||||
| 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
187 | 168,684 | ||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)， 6.25%，10/01/27 |
370 | 349,215 | ||||||
| I-Logic Technologies Bidco Ltd.，2021美元定期贷款B，(SOFR+4.00%)，6.20%，02/16/28 |
50 | 47,000 | ||||||
| Kingpin Intermediate Holdings LLC，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，下限1.00%)， 5.17%，07/03/24 |
75 | 71,050 | ||||||
| KKR Apple Bidco LLC |
||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
15 | 14,306 | ||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
40 | 37,495 | ||||||
| LBM收购有限责任公司，定期贷款 B，12/18/27(l) |
235 | 192,078 | ||||||
| Leb Holdings USA，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，11/02/27 |
75 | 73,091 | ||||||
| Oscar Acquisitionco LLC，定期贷款B，(SOFR+4.50%)，6.11%，04/29/29 |
123 | 109,162 | ||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)， 4.92%，09/25/26 |
262 | 242,835 | ||||||
| RVR经销商控股有限公司，定期贷款B，(SOFR+3.75%)，5.17%，02/08/28 |
75 | 62,560 | ||||||
| 塞坦塔飞机租赁指定活动公司，定期贷款B，(3个月。Libor+2.00%)， 4.25%，11/05/28 |
75 | 71,188 | ||||||
| SMG U.S. Midco 2, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 01/23/25 |
153 | 142,489 | ||||||
| 宋承宪集团控股有限公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+4.25%)，6.50%，07/30/25 |
77 | 71,683 | ||||||
| Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
477 | 389,265 | ||||||
| VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，02/28/27 |
300 | 282,060 | ||||||
| 白色资本买家有限责任公司，定期贷款B，(SOFR+3.75%)，5.28%，10/19/27 |
74 | 68,503 | ||||||
| Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1个月。Libor+2.50%)，3.82%，04/30/28 |
126 | 117,219 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,059,618 | ||||||||
| 多元化的电信服务不到0.0% | ||||||||
| Cablevision LightPath LLC，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.57%，11/30/27 |
112 | 105,084 | ||||||
| 边疆通信公司，2021年DIP定期贷款B，(3个月。Libor+3.75%，下限0.75%)， 6.06%，05/01/28 |
186 | 173,685 | ||||||
| Ir卫星有限责任公司，2021年定期贷款B2，(1个月Libor+2.50%，0.75%下限)， 4.17%，11/04/26 |
223 | 213,388 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 492,157 | ||||||||
| 电力公用事业公司：0.1% | ||||||||
| ExGen Renewables IV LLC，2020定期贷款，(3个月Libor+2.50%，1.00%下限)， 4.08%，12/15/27 |
247 | 237,857 | ||||||
| Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，5.75%，03/31/28 |
407 | 358,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 596,163 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 电气设备=0.0% |
| |||||||
| Arcline FM Holdings LLC，2021年第一笔留置权定期贷款，(6个月Libor+4.75%，0.75%下限)， 7.63%，06/23/28(c) |
$ | 223 | $ | 208,947 | ||||
| AZZ, Inc., Term Loan B, (SOFR + 4.25%), 5.88%, 05/13/29(c) |
35 | 33,338 | ||||||
| Gates Global LLC, 2021 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 2.50%, 0.75% Floor), 4.17%, 03/31/27 |
183 | 172,581 | ||||||
| II-VI，Inc.，2021年桥梁定期贷款 B，07/02/29(l) |
125 | 119,531 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 534,397 | ||||||||
| 环境、维护和安全服务不超过0.0% | ||||||||
| Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1个月。Libor+1.75%)，3.42%，09/07/27 |
300 | 288,952 | ||||||
| TruGreen LP, 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.67%, 11/02/27 |
37 | 34,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 323,863 | ||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs) | ||||||||
| RHP Hotel Properties LP，2017年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，05/11/24 |
33 | 32,480 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品与史泰博零售业(0.0%) | ||||||||
| 美国食品公司 |
||||||||
| 2019 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.00%), 3.57%, 09/13/26 |
53 | 49,721 | ||||||
| 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 4.32%, 11/22/28 |
249 | 236,375 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 286,096 | ||||||||
| 食品：0.2% | ||||||||
| 第8大道食品与供应公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，10/01/25 |
164 | 137,325 | ||||||
| B&G食品公司，2019年定期贷款 B4，10/10/26(l) |
112 | 105,245 | ||||||
| Chobani LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 5.17%, 10/25/27 |
594 | 537,252 | ||||||
| Froneri International Ltd.，2020美元定期贷款，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，01/29/27 |
569 | 522,385 | ||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.50%，0.75%下限)， 4.25%，06/08/28 |
224 | 210,981 | ||||||
| Utz Quality Foods LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，01/20/28 |
187 | 177,932 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,691,120 | ||||||||
| 燃气公用事业公司约0.0% | ||||||||
| 自由港液化天然气投资有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.56%，12/21/28 |
445 | 383,761 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 医疗保健设备和用品：0.1% | ||||||||
| 电子Bidco，Inc.，2021年定期贷款，11/01/28(l) |
300 | 280,518 | ||||||
| Insulet Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/04/28 |
112 | 105,587 | ||||||
| Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1个月。Libor+3.25%)，4.92%，10/23/28 |
766 | 709,491 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,095,596 | ||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.1% | ||||||||
| CHG Healthcare Services，Inc.，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%)，4.75%，09/29/28 |
186 | 175,550 | ||||||
| 达芬奇买家公司，2019年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，下限1.00%)， 6.25%，01/08/27 |
297 | 280,895 | ||||||
| EnVision Healthcare Corp.，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/10/25 |
296 | 97,431 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
97 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 医疗保健提供者和服务(续) |
| |||||||
| Eyes ecare Partners LLC，2020定期贷款，(3个月Libor+3.75%)，6.00%，02/18/27 |
$ | 200 | $ | 184,486 | ||||
| 股骨买家公司，第一留置权定期贷款，(3个月。Libor+4.50%)，6.75%，03/05/26 |
158 | 137,409 | ||||||
| Orbcomm, Inc., Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 09/01/28 |
149 | 137,558 | ||||||
| Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，12/11/26 |
126 | 119,543 | ||||||
| Vizient, Inc., 2022 Term Loan B, (SOFR + 2.25%), 3.68%, 04/28/29 |
32 | 31,720 | ||||||
| WP CityMD Bidco LLC，2021年第一笔留置权定期贷款B，(3个月Libor+3.25%)，5.50%，12/22/28 |
250 | 234,413 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,399,005 | ||||||||
| 医疗保健服务不超过0.0% | ||||||||
| 杜鹃花Topco，Inc.定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，4.74%，07/24/26 |
376 | 351,246 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 医疗保健技术：0.1% | ||||||||
| AthenaHealth，Inc.，2022年定期贷款B，(SOFR+3.50%)，5.01%，02/15/29 |
386 | 354,465 | ||||||
| GoodRx，Inc.，第一留置权定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，10/10/25 |
82 | 74,897 | ||||||
| 北极星新闻有限责任公司，美元定期贷款B，(1个月。Libor+4.00%)，5.67%，06/02/28 |
223 | 205,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 634,728 | ||||||||
| 酒店、餐饮及休闲业：0.4% | ||||||||
| 1011778 B.C.无限责任公司，定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，11/19/26 |
341 | 324,546 | ||||||
| 贵族技术公司，2022年定期贷款B，(SOFR+2.25%)，4.40%，05/24/29 |
23 | 22,160 | ||||||
| 凯撒度假村集合有限责任公司，2017第一笔留置权定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)， 4.42%，12/23/24 |
450 | 432,128 | ||||||
| Carnival Corp., (6 mo. LIBOR + 3.00%, 0.75% Floor), 5.88%, 06/30/25 |
110 | 102,486 | ||||||
| Equinox Holdings，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+3.00%，下限1.00%)， 5.25%，03/08/24 |
585 | 432,849 | ||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.53%，01/27/29 |
597 | 548,987 | ||||||
| 四季酒店有限公司，新第一留置权定期贷款，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，11/30/23 |
98 | 96,525 | ||||||
| 希尔顿环球金融有限责任公司，2019年定期贷款 B2，06/22/26(l) |
31 | 30,038 | ||||||
| IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B, (SOFR + 3.15%, 0.75% Floor), 4.24%, 12/15/27 |
547 | 512,567 | ||||||
| 宾夕法尼亚国家博彩公司，2022年定期贷款B，(SOFR+2.75%)，4.38%，05/03/29 |
154 | 147,025 | ||||||
| Playtika Holding Corp.，2021年定期贷款，(1个月。Libor+2.75%)，4.42%，03/13/28 |
236 | 222,136 | ||||||
| 科学游戏国际公司，2022美元定期贷款，(SOFR+3.00%)，4.36%，04/14/29 |
88 | 83,380 | ||||||
| 星空集团控股BV，2018美元增量定期贷款，(3个月Libor+2.25%)， 4.50%，07/21/26 |
75 | 71,005 | ||||||
| Station Casinos LLC，2020定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，02/08/27 |
301 | 282,425 | ||||||
| 旅游金融卢森堡SARL，2021年同意定期贷款，(3个月Libor+5.00%)， 7.25%，05/29/26 |
276 | 212,511 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) |
| |||||||
| Twin River Worldwide Holdings，Inc.，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)， 4.37%，10/02/28 |
$ | 74 | $ | 69,086 | ||||
| Whataband LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，08/03/28 |
262 | 244,675 | ||||||
| 温德姆酒店及度假村公司，定期贷款B，5/30/25(l) |
19 | 18,274 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,852,803 | ||||||||
| 家用耐用消费品：0.1% | ||||||||
| ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.25%)，6.97%，05/17/28 |
172 | 132,722 | ||||||
| Snap One Holdings Corp.，定期贷款B，(6个月。Libor+4.50%)，7.38%，12/08/28 |
188 | 169,949 | ||||||
| Solis IV BV，美元定期贷款B1，(SOFR+3.50%)，4.84%，02/26/29 |
262 | 224,830 | ||||||
| Springs Windows Fashions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.60%，10/06/28 |
76 | 62,069 | ||||||
| 韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)， 4.92%，10/30/27 |
130 | 117,885 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 707,455 | ||||||||
| 工业集团下跌0.1% | ||||||||
| AVSC Holding Corp.，2020年定期贷款B1，(0.25%PIK)，5.11%，03/03/25(i) |
385 | 329,729 | ||||||
| Diamond BC BV, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.99%, 09/29/28 |
341 | 314,379 | ||||||
| Sequa Mezzanine Holdings LLC，2020延期定期贷款，(3个月。Libor+6.75%，下限1.00%)， 8.30%，11/28/23 |
10 | 9,830 | ||||||
| 垂直美国Newco，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，4.02%，07/30/27 |
99 | 93,023 | ||||||
| Vertiv Group Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，3.87%，03/02/27 |
460 | 426,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,173,459 | ||||||||
| 保险业：0.2% | ||||||||
| 联合控股中级有限责任公司 |
||||||||
| 2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
626 | 587,752 | ||||||
| 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.01%, 11/06/27 |
119 | 110,772 | ||||||
| AmWINS Group, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 02/19/28 |
175 | 165,116 | ||||||
| AssuredPartners，Inc.，2020年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，02/12/27 |
263 | 245,581 | ||||||
| HUB国际有限公司 |
||||||||
| 2018 Term Loan B, 04/25/25(l) |
451 | 425,822 | ||||||
| 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.35%, 04/25/25 |
111 | 105,470 | ||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(SOFR+3.00%，0.75%下限)，4.63%，09/01/27(c) |
124 | 119,393 | ||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司，2019年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，09/03/26。 |
224 | 212,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,972,280 | ||||||||
| 互动媒体和服务：0.1% | ||||||||
| Adevinta ASA，美元定期贷款B，(3个月。Libor+3.00%，0.75%下限)，5.25%，06/26/28 |
371 | 353,961 | ||||||
| 98 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 互动媒体与服务(续) |
| |||||||
| Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/06/27 |
$ | 93 | $ | 84,391 | ||||
| 卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%，下限1.00%)， 4.67%，10/30/26 |
432 | 406,258 | ||||||
| Go爸爸运营有限公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，08/10/27 |
125 | 120,221 | ||||||
| Grab控股公司，定期贷款B，(6个月Libor+4.50%，1.00%下限)，5.50%，01/29/26 |
447 | 406,531 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,371,362 | ||||||||
| 互联网和直销零售业：0.0% | ||||||||
| CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，4.69%，11/08/27 |
199 | 188,504 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 互联网软件和服务不到0.0% | ||||||||
| 优步技术公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，5.07%，02/25/27 |
515 | 491,668 | ||||||
|
|
|
|||||||
| IT服务：0.3% | ||||||||
| 阿鲁巴投资公司，2020美元定期贷款，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)，5.63%，11/24/27(c) |
75 | 68,654 | ||||||
| Banff Merge Sub，Inc.，2021美元定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/02/25 |
225 | 208,777 | ||||||
| Camelot Finance SA，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，10/30/26 |
124 | 117,419 | ||||||
| CCC智能解决方案公司，定期贷款B，(3个月Libor+2.25%)，4.50%，09/21/28 |
187 | 177,052 | ||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%), 8.19%, 06/04/29(c) |
100 | 72,000 | ||||||
| Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.19%, 06/02/28 |
453 | 375,606 | ||||||
| FleetCor Technologies运营有限公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)， 3.42%，04/28/28 |
226 | 216,874 | ||||||
| Greeneden U.S.Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.67%，12/01/27 |
927 | 883,805 | ||||||
| PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(c) |
378 | 340,255 | ||||||
| TransUnion LLC |
||||||||
| 2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.42%, 11/16/26 |
113 | 106,099 | ||||||
| 2021 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/01/28 |
448 | 426,401 | ||||||
| Virtusa Corp.，第一留置权定期贷款B，(1个月。Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，02/11/28 |
75 | 70,285 | ||||||
| WEX, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 03/31/28 |
124 | 119,319 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,182,546 | ||||||||
| 休闲产品占0.0% | ||||||||
| Fender乐器公司，2021年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.23%，12/01/28 |
100 | 94,153 | ||||||
| Peloton Interactive，Inc.，定期贷款，(SOFR+6.50%)，8.35%，05/25/27 |
41 | 38,976 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 133,129 | ||||||||
| 生命科学工具与服务：0.2% | ||||||||
| Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，11/08/27 |
277 | 265,410 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 生命科学工具与服务(续) |
| |||||||
| EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+4.50%，下限1.00%)， 6.17%，02/04/27 |
$ | 556 | $ | 512,365 | ||||
| 图标卢森堡SARL |
||||||||
| LUX Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
278 | 268,006 | ||||||
| US Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
69 | 66,774 | ||||||
| Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(SOFR+3.00%)，3.85%，10/19/27(c) |
186 | 176,297 | ||||||
| PAREXEL国际公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%)， 4.88%，11/15/28 |
523 | 489,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,778,612 | ||||||||
| 机械设备=0.2% | ||||||||
| Albion Acquires Ltd.，美元定期贷款，(3个月Libor+5.25%)，6.43%，08/17/26 |
224 | 213,801 | ||||||
| ASP刀片控股公司，初始定期贷款，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，10/13/28 |
66 | 57,767 | ||||||
| Clark Equipment Co.，2022定期贷款B，(SOFR+2.50%)，4.65%，04/20/29 |
42 | 40,271 | ||||||
| 哥伦布·麦金农公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，5.06%，05/14/28 |
72 | 68,740 | ||||||
| Fluidra SA, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 2.00%), 3.63%, 01/29/29 |
22 | 21,188 | ||||||
| Gardner Denver，Inc.，2020美元定期贷款B2，(1个月伦敦银行同业拆息+1.75%)，3.38%，03/01/27 |
143 | 137,037 | ||||||
| 英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1个月Libor+1.75%)， 3.38%，03/01/27 |
159 | 151,590 | ||||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor+3.25%)，4.52%，06/21/28 |
456 | 414,388 | ||||||
| SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
146 | 135,788 | ||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(6个月Libor+3.00%)，5.88%，03/28/25 |
451 | 412,432 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,653,002 | ||||||||
| Media — 0.6% | ||||||||
| Altices Finding SA，2017美元第一留置权定期贷款，(3个月Libor+2.75%)，3.79%，01/31/26 |
252 | 226,829 | ||||||
| Altice France SA, 2018 Term Loan B13, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.41%, 08/14/26 |
412 | 375,647 | ||||||
| AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.20%，04/22/26 |
164 | 137,847 | ||||||
| Charge Communications Operating LLC，A类，2019年定期贷款B1，(1个月Libor+1.75%)， 3.42%，04/30/25 |
124 | 120,877 | ||||||
| 城市足球集团有限公司，定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，4.60%，07/21/28(c) |
225 | 206,273 | ||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.74%，08/21/26 |
601 | 514,449 | ||||||
| CMG Media Corp., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/26 |
124 | 114,316 | ||||||
| 连接Finco SARL，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，1.00%下限)， 5.17%，12/12/26 |
672 | 616,161 | ||||||
| CSC Holdings LLC，2019年定期贷款B5，(1个月Libor+2.50%)，3.82%，04/15/27 |
243 | 225,156 | ||||||
| Learfield Communications LLC，2016第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%，下限1.00%)， 4.92%，12/01/23(c) |
92 | 80,590 | ||||||
| 狮门资本控股有限公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，03/24/25 |
75 | 72,752 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
99 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 媒体(续) |
| |||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.，定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，3.35%，10/17/26 |
$ | 457 | $ | 425,912 | ||||
| MH Sub I LLC |
||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
727 | 683,101 | ||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
207 | 193,923 | ||||||
| 辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(SOFR+3.75%)，5.38%，04/21/29(c) |
201 | 184,920 | ||||||
| Trader Corp., 2017 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 1.00% Floor), 4.63%, 09/28/23(c) |
299 | 286,293 | ||||||
| UPC融资伙伴，2021年美元定期贷款AX，(1个月。Libor+3.00%)，4.32%，01/31/29 |
45 | 42,761 | ||||||
| 维珍媒体布里斯托尔有限责任公司，2020美元定期贷款Q，(1个月。Libor+3.25%)，4.57%，01/31/29 |
300 | 286,767 | ||||||
| 航海数码有限公司，(SOFR+4.50%)， 5.28%，05/11/29(c) |
107 | 101,650 | ||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+2.75%)， 4.42%，05/18/25 |
569 | 533,959 | ||||||
| WMG收购公司，2021年定期贷款G，(1个月。Libor+2.12%)，3.79%，01/20/28 |
225 | 215,507 | ||||||
| Zayo集团控股公司，美元定期贷款，(1个月。Libor+3.00%)，4.67%，03/09/27 |
585 | 537,237 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,182,927 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：0.2% | ||||||||
| Asccent Resources Utica LLC，2020固定第二留置权定期贷款，(3个月Libor+9.00%，下限1.00%)， 10.02%，11/01/25 |
784 | 821,891 | ||||||
| Edgewater发电有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，12/13/25 |
62 | 52,622 | ||||||
| Lucid Energy Group II借款人LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+4.25%，0.75%下限)， 5.87%，11/24/28 |
371 | 365,089 | ||||||
| Medalion Midland收购有限责任公司，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，10/18/28 |
223 | 213,804 | ||||||
| Oryx Midstream Services二叠纪盆地有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.25%)， 4.71%，10/05/28 |
372 | 353,279 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,806,685 | ||||||||
| 个人用品：0.1% | ||||||||
| 卢森堡阳光七世SARL，2021年定期贷款B3，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 6.00%，10/01/26。 |
744 | 687,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 制药类股下跌0.1% | ||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.50%，05/04/25 |
125 | 113,122 | ||||||
| 博世健康公司，2022年定期贷款B，(SOFR+5.25%)，6.55%，02/01/27 |
273 | 233,330 | ||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月Libor+2.00%)，3.63%，02/22/28 |
124 | 122,318 | ||||||
| Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，2.81%，08/01/27 |
138 | 130,035 | ||||||
| 爵士融资Lux SARL，美元定期贷款，(1个月。伦敦银行同业拆息+3.50%)，5.17%，05/05/28 |
298 | 283,227 | ||||||
| Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，10/27/28 |
55 | 52,035 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 制药(续) |
| |||||||
| Organon & Co., USD Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 4.63%, 06/02/28 |
$ | 216 | $ | 207,696 | ||||
| 精密医疗集团有限责任公司(c) |
| |||||||
| 2021 Delayed Draw Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 3.75%, 11/18/27 |
15 | 13,838 | ||||||
| 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%, 0.75% Floor), 5.25%, 11/18/27 |
286 | 263,960 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,419,561 | ||||||||
| 专业服务：0.1% | ||||||||
| 邓白氏公司，定期贷款，(1个月。Libor+3.25%)，4.87%，02/06/26 |
498 | 469,339 | ||||||
| 元素材料科技集团美国控股， Inc.(l) |
||||||||
| 2022年4/12/29美元延迟提取定期贷款B |
77 | 73,463 | ||||||
| 2022美元延迟提取定期贷款D/12/29 |
166 | 159,170 | ||||||
| Galaxy U.S.OPCO，Inc.，定期贷款，(SOFR+4.75%)，6.28%，04/29/29 |
180 | 168,525 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 870,497 | ||||||||
| 房地产管理与开发：0.1% | ||||||||
| 张伯伦集团公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，11/03/28 |
375 | 338,088 | ||||||
| 高纬物业美国借款人有限责任公司，2020年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)， 4.42%，08/21/25 |
299 | 280,600 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 618,688 | ||||||||
| 公路和铁路：0.0% | ||||||||
| AVIS预算汽车租赁有限责任公司，2020定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，08/06/27 |
71 | 67,493 | ||||||
| Genesee&Wyming，Inc.，定期贷款，(3个月Libor+2.00%)，4.25%，12/30/26 |
188 | 179,716 | ||||||
| SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+5.50%)，7.09%，08/04/25(c) |
80 | 71,464 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 318,673 | ||||||||
| 半导体和半导体设备：0.0% | ||||||||
| Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor+2.25%)，4.36%，12/02/28 |
111 | 108,195 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 软件业增长0.6% | ||||||||
| 应用系统公司，2017年第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+3.00%)，5.25%，09/19/24 |
39 | 39,020 | ||||||
| 梭鱼网络公司 |
||||||||
| 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.98%, 02/12/25 |
298 | 294,327 | ||||||
| 2022 Term Loan, 05/17/29(l) |
83 | 79,369 | ||||||
| 中央母公司，2022美元期限 贷款B，07/06/29(l) |
73 | 68,812 | ||||||
| Cloudera公司 |
||||||||
| 2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(c) |
113 | 98,310 | ||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
246 | 226,056 | ||||||
| 基石OnDemand，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/16/28 |
187 | 166,325 | ||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/28/24(c) |
205 | 176,601 | ||||||
| Epicor Software Corp.，2020年定期贷款，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)，4.92%，07/30/27 |
299 | 281,080 | ||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021年美元定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)， 5.95%，03/11/28 |
100 | 91,700 | ||||||
| 100 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 软件(续) |
||||||||
| Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，4.44%，10/27/28 |
$ | 486 | $ | 460,450 | ||||
| 基础设施控股公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，3.27%，10/30/28(c) |
100 | 94,513 | ||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||
| 2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
253 | 226,699 | ||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
193 | 176,021 | ||||||
| McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
376 | 341,220 | ||||||
| NetSmart Technologies，Inc.，2020定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.67%，10/01/27 |
186 | 176,755 | ||||||
| Planview母公司，定期贷款，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)，5.67%，12/17/27 |
111 | 104,748 | ||||||
| Proofpoint，Inc.，第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+3.25%)，4.82%，08/31/28 |
450 | 416,972 | ||||||
| RealPage，Inc.，第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，04/24/28 |
742 | 684,151 | ||||||
| 修复五金公司，定期贷款B，(1个月Libor+2.50%)，4.14%，10/20/28 |
187 | 163,326 | ||||||
| Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.62%，08/01/25 |
150 | 143,928 | ||||||
| Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
398 | 370,386 | ||||||
| Tibco Software，Inc.，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.25%)，7.25%，03/03/28 |
335 | 327,798 | ||||||
| 旗舰软件集团公司 |
||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
112 | 103,444 | ||||||
| 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
825 | 770,728 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,082,739 | ||||||||
| 专业零售业：0.2% | ||||||||
| 贝伦金融美国有限责任公司，2018年定期贷款B，(3个月Libor+2.25%)，3.69%，11/13/25 |
374 | 360,970 | ||||||
| EG Group Ltd., 2021 Term Loan, 6.50%, 03/31/26 |
447 | 422,522 | ||||||
| 狂热商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(1个月。Libor+3.25%)， 4.92%，11/24/28 |
75 | 70,303 | ||||||
| Mavis轮胎快递服务公司，2021年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.63%，05/04/28 |
274 | 252,503 | ||||||
| Med Parentco LP，第一留置权定期贷款，(1个月Libor+4.25%)，5.92%，08/31/26 |
149 | 134,356 | ||||||
| PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 4.50%, 02/11/28 |
557 | 522,834 | ||||||
| Pilot Travel Center LLC，2021年定期贷款B，(SOFR+2.00%)，3.63%，08/04/28 |
99 | 95,146 | ||||||
| 恢复硬件公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+3.25%)，4.88%，10/20/28 |
90 | 80,100 | ||||||
| 混响买家，公司，2021年第一留置权定期贷款，(3个月。Libor+3.50%)，6.38%，11/01/28 |
308 | 287,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,226,494 | ||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备不超过0.0% | ||||||||
| 电子成像公司，期限 贷款，07/23/26(l) |
67 | 59,666 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 纺织品、服装和奢侈品行业：0.0% | ||||||||
| Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
266 | 241,865 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 贸易公司和分销商：0.0% |
| |||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，05/19/28 |
$ | 187 | $ | 178,131 | ||||
| 基础建材控股有限公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%)， 4.49%，01/31/28(c) |
113 | 98,681 | ||||||
| 离子贸易金融有限公司，2021年定期贷款，(3个月伦敦银行同业拆息+4.75%)，7.00%，04/03/28 |
75 | 68,607 | ||||||
| SRS分销公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+3.50%)，4.00%，06/02/28 |
68 | 62,386 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 407,805 | ||||||||
| 无线电信服务：0.0% | ||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC，定期贷款B，(3个月Libor)，4.99%，04/30/28 |
75 | 70,444 | ||||||
| Metronet Systems Holdings LLC，2021第一笔留置权定期贷款，(SOFR+3.75%)，5.05%，06/02/28 |
111 | 102,897 | ||||||
| SBA高级财务II有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，04/11/25 |
188 | 180,840 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 354,181 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 浮动利率贷款利息总额为6.4% |
69,263,042 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 外国机构的义务 |
| |||||||
| 巴西：0.4% |
||||||||
| 巴西政府国际债券，5.00%，1/27/45 |
6,525 | 4,678,833 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 哥伦比亚：0.3% | ||||||||
| 哥伦比亚政府国际债券，5.63%，02/26/44 |
4,000 | 2,879,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| India — 0.0% | ||||||||
| 印度进出口银行， 3.88%，02/01/28(f) |
200 | 191,004 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 印度尼西亚：0.5% | ||||||||
| 印尼政府国际债券 |
||||||||
| 5.88%, 01/15/24(b) |
4,400 | 4,525,950 | ||||||
| 2.85%, 02/14/30 |
200 | 178,037 | ||||||
| 1.85%, 03/12/31 |
200 | 162,022 | ||||||
| 3.70%, 10/30/49 |
200 | 160,022 | ||||||
| 3.50%, 02/14/50 |
200 | 157,475 | ||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN印度尼西亚III， 2.80%，06/23/30(f) |
200 | 175,475 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,358,981 | ||||||||
| 墨西哥：0.4% | ||||||||
| 墨西哥政府国际债券，4.75%，03/08/44(d) |
5,800 | 4,804,212 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 巴基斯坦：0.0% | ||||||||
| 巴基斯坦政府国际债券(f) |
||||||||
| 6.00%, 04/08/26 |
450 | 301,550 | ||||||
| 7.38%, 04/08/31 |
200 | 124,022 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 425,572 | ||||||||
| 菲律宾尾盘0.1% | ||||||||
| 菲律宾政府国际债券 |
||||||||
| 1.65%, 06/10/31 |
200 | 160,272 | ||||||
| 1.95%, 01/06/32 |
200 | 162,772 | ||||||
| 2.65%, 12/10/45 |
200 | 137,022 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 460,066 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
101 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 韩国：0.0% |
||||||||
| 韩国进出口银行，1.63%，01/18/27 |
$ | 200 | $ | 182,990 | ||||
|
|
|
|||||||
| 乌拉圭：0.3% | ||||||||
| 乌拉圭政府国际债券，5.10%，06/18/50 |
3,500 | 3,510,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 外国机构债务总额=2.0% |
|
22,491,658 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 市政债券 |
||||||||
| 纽约：1.0% | ||||||||
| 大都会运输局，RB，BAB，6.55%，11/15/31 |
10,000 | 11,227,440 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 市政债券总额为1.0% |
|
11,227,440 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 优先证券 |
||||||||
| 资本信托基金：12.6% |
||||||||
| 航空公司：0.0% | ||||||||
| 机场管理局，2.10%(a)(f)(g) |
200 | 180,975 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 汽车销量下降0.2% | ||||||||
| 通用汽车金融公司，C系列， 5.70%(a)(g) |
2,565 | 2,231,550 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 银行(a)(g) — 4.4% | ||||||||
| 汇丰资本融资1美元LP，10.18%(b)(d) |
11,835 | 16,035,358 | ||||||
| 亨廷顿银行股份有限公司，F系列，5.63% |
6,450 | 6,029,873 | ||||||
| 工商中国银行 有限公司，3.20%(f) |
300 | 283,500 | ||||||
| ING Groep NV，3.88% |
3,326 | 2,408,737 | ||||||
| Kasikornbank PCL，5.28%(f) |
268 | 245,605 | ||||||
| 麦格理银行有限公司，6.13%(b) |
1,885 | 1,704,896 | ||||||
| 北欧银行总部基地，6.13%(b) |
5,540 | 5,336,593 | ||||||
| 里萨尔商业银行公司，6.50%(f) |
700 | 669,069 | ||||||
| SVB金融集团，4.10% |
4,556 | 3,133,226 | ||||||
| TMB Thanachart Bank PCL，4.90%(f) |
700 | 638,444 | ||||||
| U.S.Bancorp，J系列，5.30%(d) |
10,415 | 8,850,146 | ||||||
| 富国银行。 |
||||||||
| S系列，5.90% |
281 | 254,080 | ||||||
| U系列，5.88% |
2,655 | 2,588,360 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 48,177,887 | ||||||||
| 资本市场：0.1% | ||||||||
| 道富集团，F系列，5.43%(a)(g) |
618 | 602,326 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 多元化金融服务4.9% | ||||||||
| 美国银行，U系列， 5.20%(a)(d)(g) |
5,785 | 5,365,587 | ||||||
| 巴克莱银行(a)(g) |
||||||||
| 4.38% |
1,630 | 1,249,988 | ||||||
| 8.00% |
4,500 | 4,421,250 | ||||||
| 法国巴黎银行，7.38%(a)(b)(g) |
4,535 | 4,489,413 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 多元化金融服务(续) |
||||||||
| 法国农业信贷银行，8.13%(a)(b)(g) |
$ | 5,000 | $ | 5,121,500 | ||||
| 瑞士信贷集团，7.50%(a)(b)(g) |
1,865 | 1,720,463 | ||||||
| 汇丰控股，6.50%(a)(g) |
2,615 | 2,368,108 | ||||||
| 摩根大通。 |
||||||||
| 8.75%, 09/01/30 |
2,000 | 2,443,366 | ||||||
| S系列，6.75%(a)(d)(g) |
9,775 | 9,840,248 | ||||||
| 劳埃德银行集团，7.50%(a)(g) |
8,285 | 8,075,158 | ||||||
| NatWest Group PLC，8.00%(a)(g) |
970 | 959,573 | ||||||
| 瑞银集团，7.00%(a)(b)(g) |
7,500 | 7,305,918 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 53,360,572 | ||||||||
| 电力公用事业公司：0.6% | ||||||||
| PPL Capital Funding，Inc.，A系列， 4.92%，03/30/67(a) |
8,300 | 6,121,250 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 独立电力和可再生电力生产商？0.1% |
| |||||||
| 维斯特拉公司，7.00%(a)(b)(g) |
481 | 436,507 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 保险业：1.7% | ||||||||
| ACE Capital Trust II，9.70%，04/01/30(d) |
7,000 | 8,930,864 | ||||||
| 爱荷华州Cos资本信托II的衡平法，B系列，8.42%，04/01/27 |
5,000 | 4,816,060 | ||||||
| MetLife, Inc., 6.40%, 12/15/66 |
5,000 | 5,026,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,773,224 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料：0.2% | ||||||||
| 企业产品运营有限责任公司， 4.36%，06/01/67(a) |
2,500 | 1,842,262 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% | ||||||||
| 新世界发展金融BVI有限公司，4.13%(a)(f)(g) |
409 | 345,605 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 无线电信服务：0.4% | ||||||||
| 沃达丰集团，7.00%，04/04/79(a) |
4,745 | 4,654,608 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 136,726,766 | ||||||||
|
|
|
|||||||
|
股票 |
||||||||
| 优先股：3.7% | ||||||||
| 银行(a)(g) — 2.3% |
| |||||||
| 花旗集团，K系列，6.88% |
488,320 | 12,564,474 | ||||||
| 富国银行，系列Q，5.85% |
550,500 | 13,068,870 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,633,344 | ||||||||
| 资本市场(a)(g) — 0.9% | ||||||||
| 高盛，J系列，5.50% |
162,450 | 3,970,278 | ||||||
| 道富银行，D系列，5.90% |
220,495 | 5,483,711 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,453,989 | ||||||||
| 102 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 股票 | 价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 互动媒体和服务：0.5% |
||||||||
| 字节跳动有限公司，E-1系列，(11/11/20收购，成本：3,526,645美元)(c)(k)(m) |
32,185 | $ | 5,327,131 | |||||
|
|
|
|||||||
| 40,414,464 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 优先证券总额：16.3% |
177,141,230 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 长期投资总额：145.7% |
|
1,584,492,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期证券 | ||||||||
| 货币市场基金：0.3% |
||||||||
| 贝莱德流动性基金，T基金，机构类， 1.33%(n)(o) |
3,126,037 | 3,126,037 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期证券总额：0.3% |
3,126,037 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 购买的期权不超过0.0% |
659,767 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 期权签订前的总投资金额为146.0% |
|
1,588,278,796 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 已写入期权(0.2)% |
(2,698,232 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 总投资，扣除期权净额为145.8% |
|
1,585,580,564 | ||||||
| 负债超过其他资产(45.8)% |
|
(498,353,717 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 净资产100.0% |
$ | 1,087,226,847 | ||||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (d) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还逆回购协议相关的抵押品 。 |
| (e) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
| (f) | 根据1933年《证券法》的S规定，该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
| (g) | 没有规定到期日的永久证券。 |
| (h) | 何时签发的保证金。 |
| (i) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (j) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (k) | 非创收证券。 |
| (l) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (m) | 关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为5,327,131美元，相当于其于期末净资产的0.5%，原始成本为3,526,645美元。 |
| (n) | 信托基金的附属机构。 |
| (o) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言，信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言，这些定义可能不适用于 ，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2022年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托附属公司的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 |
收入 |
资本利得 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 22,030,719 | $ | — | $ | (18,904,682 | )(a) | $ | — | $ | — | $ | 3,126,037 | 3,126,037 | $ | 23,618 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
逆回购协议
|
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| 交易对手 | |
利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a |
) | |||||||||
|
|
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| 巴克莱资本公司 |
1.80 | %(b) | 12/21/21 | 打开 | $ | 14,668,500 | $ | 14,707,840 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.78 | (b) | 02/11/22 | 打开 | 5,362,500 | 5,374,061 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.78 | (b) | 02/11/22 | 打开 | 3,685,775 | 3,693,721 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.80 | (b) | 02/11/22 | 打开 | 484,800 | 485,882 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.80 | (b) | 02/11/22 | 打开 | 3,908,469 | 3,917,192 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.95 | (b) | 02/14/22 | 打开 | 9,371,250 | 9,397,398 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 6,573,125 | 6,585,815 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 7,339,625 | 7,353,795 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 7,214,062 | 7,227,990 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
103 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | |
利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a |
) | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | %(b) | 03/01/22 | 打开 | $ | 6,648,175 | $ | 6,661,010 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 2,700,000 | 2,705,213 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 6,231,500 | 6,243,530 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 19,435,140 | 19,473,720 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.88 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 8,854,675 | 8,875,638 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.88 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 3,678,300 | 3,687,008 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.88 | (b) | 03/01/22 | 打开 | 4,462,500 | 4,473,065 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.80 | (b) | 03/02/22 | 打开 | 3,287,550 | 3,294,422 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.80 | (b) | 03/02/22 | 打开 | 8,737,500 | 8,755,764 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/02/22 | 打开 | 10,730,000 | 10,751,797 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/02/22 | 打开 | 4,757,445 | 4,767,109 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/02/22 | 打开 | 11,855,594 | 11,879,677 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.62 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 4,324,725 | 4,331,156 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 2,332,081 | 2,336,937 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 2,701,450 | 2,706,628 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 13,487,500 | 13,514,689 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 2,610,000 | 2,615,261 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 4,325,000 | 4,333,718 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 724,640 | 726,101 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 7,162,500 | 7,176,938 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 8,313,900 | 8,330,659 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 5,815,000 | 5,826,722 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 14,850,000 | 14,879,935 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 8,714,875 | 8,732,443 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 6,697,500 | 6,711,001 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 14,715,000 | 14,744,663 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 7,770,000 | 7,785,663 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 9,076,781 | 9,095,079 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 5,596,719 | 5,608,001 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/03/22 | 打开 | 2,673,000 | 2,679,449 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.65 | (b) | 03/08/22 | 打开 | 156,620 | 156,865 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.65 | (b) | 03/08/22 | 打开 | 1,509,638 | 1,512,001 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.65 | (b) | 03/08/22 | 打开 | 1,018,175 | 1,019,769 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.95 | (b) | 03/08/22 | 打开 | 1,331,374 | 1,334,723 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.95 | (b) | 03/08/22 | 打开 | 4,445,000 | 4,456,180 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.95 | (b) | 03/08/22 | 打开 | 419,795 | 420,561 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 9,087,087 | 9,105,552 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,675,000 | 4,684,499 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 882,500 | 884,293 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 5,121,619 | 5,132,026 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 5,417,212 | 5,428,220 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,707,062 | 4,716,627 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,787,500 | 4,797,228 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 6,056,094 | 6,068,450 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,954,677 | 4,964,744 | 外国机构的义务 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,464,900 | 4,473,972 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,561,340 | 4,568,715 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 1,636,800 | 1,640,126 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,823,244 | 4,833,044 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 3,775,000 | 3,782,671 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 3,869,302 | 3,877,165 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,924,219 | 4,934,224 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 8,773,062 | 8,790,889 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,318,750 | 4,327,525 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
2.00 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 15,533,437 | 15,574,752 | 资本信托基金 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
2.00 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 5,337,500 | 5,351,696 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 4,445,756 | 4,454,092 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 17,473,531 | 17,506,294 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 3,186,562 | 3,192,862 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.78 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 2,370,000 | 2,374,685 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 8,228,700 | 8,248,003 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 3,014,483 | 3,021,554 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 104 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
逆回购协议(续)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | |
利息 费率 |
|
|
贸易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非现金标的的类型 抵押品 |
|
剩余 合同到期日 协议中的(a |
) | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | %(b) | 03/09/22 | 打开 | $ | 8,973,020 | $ | 8,994,069 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 2,774,744 | 2,781,253 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 8,555,400 | 8,575,470 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打开 | 2,763,265 | 2,769,747 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 2,910,188 | 2,915,745 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 3,688,125 | 3,695,168 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.80 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 7,557,840 | 7,573,376 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 1,373,680 | 1,377,105 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 2,803,315 | 2,810,304 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 3,489,421 | 3,498,120 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 3,550,000 | 3,558,850 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打开 | 11,079,700 | 11,100,859 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 03/22/22 | 打开 | 2,106,000 | 2,110,753 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/24/22 | 打开 | 2,760,193 | 2,765,234 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/24/22 | 打开 | 13,167,000 | 13,191,048 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 03/24/22 | 打开 | 3,248,175 | 3,254,107 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.75 | (b) | 04/01/22 | 打开 | 2,610,406 | 2,614,449 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
1.90 | (b) | 04/01/22 | 打开 | 3,113,738 | 3,120,259 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
1.25 | (b) | 04/12/22 | 打开 | 301,600 | 301,070 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(0.75 | )(b) | 04/21/22 | 打开 | 382,270 | 381,237 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.80 | (b) | 04/27/22 | 打开 | 6,419,312 | 6,428,585 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.80 | (b) | 04/27/22 | 打开 | 8,993,075 | 9,006,065 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(1.25 | )(b) | 04/28/22 | 打开 | 285,820 | 285,185 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/12/22 | 打开 | 2,465,444 | 2,468,885 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/12/22 | 打开 | 1,184,400 | 1,186,053 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/12/22 | 打开 | 3,159,844 | 3,164,254 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.88 | (b) | 06/15/22 | 打开 | 4,427,895 | 4,430,211 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司。 |
1.75 | (b) | 06/15/22 | 打开 | 4,412,500 | 4,414,553 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
(3.00 | )(b) | 06/17/22 | 打开 | 53,838 | 53,793 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(0.50 | )(b) | 06/22/22 | 打开 | 386,785 | 386,742 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(5.00 | )(b) | 06/24/22 | 打开 | 108,900 | 108,794 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
1.95 | (b) | 06/28/22 | 打开 | 296,380 | 296,412 | 公司债券 | 开放/需求 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 546,585,368 | $ | 547,698,452 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| (a) | 某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止。 |
| (b) | 可变利率证券。期末到期日利率是指可通过 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
| 长期合同 |
||||||||||||||||
| 超级美国国债 |
91 | 09/21/22 | $ | 14,045 | $ | (182,556 | ) | |||||||||
| 5年期美国国债 |
2,610 | 09/30/22 | 292,646 | 1,847,147 | ||||||||||||
| 3个月Soft |
2,018 | 03/14/23 | 487,498 | (11,416,906 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| (9,752,315 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 10年期美国国债 |
1,168 | 09/21/22 | 138,244 | 1,191,457 | ||||||||||||
| 10年期美国超长国债 |
78 | 09/21/22 | 9,911 | 127,226 | ||||||||||||
| 美国长债 |
739 | 09/21/22 | 102,051 | (3,452,927 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| (2,134,244 | ) | |||||||||||||||
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|
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|||||||||||||||
| $ | (11,886,559 | ) | ||||||||||||||
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|
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|||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
105 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
购买的交易所交易期权
| 描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||
| 看涨 |
||||||||||||||||||||
| Xtracker嘉实沪深300中国A股基金 |
2,951 | 09/16/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 10,084 | $ | 278,869 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
购买的场外期权
| 描述 | 交易对手 | 过期日期 | 行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||
| 美元货币 |
高盛国际 | 09/15/22 | 127.00 | 美元 | 23,044 | $ | 147,644 | |||||||||||
| 美元货币 |
高盛国际 | 09/15/22 | 128.00 | 美元 | 30,932 | 233,254 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 380,898 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
已写入场外期权
| 描述 | 交易对手 | 过期日期 | 行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||
| 美元货币 |
高盛国际 | 09/15/22 | 123.00 | 美元 | 30,931 | $ | (104,982 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
场外利率掉期成交
|
|
由信托基金支付 | 由信托基金收到 |
|
|
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| 描述 | 费率 | 频率 | 费率 | 频率 | 交易对手 | 期满 日期 |
锻炼 费率 |
名义金额(000) | 价值 | |||||||||||||||||||||||
| 看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年期利率互换，01/01/25 |
2.30% | 半年度报告 | |
1天SOFR， 0.82% |
|
季刊 | 高盛国际 | 12/30/22 | 2.30 | % | 美元 | 410,000 | $ | (1,363,250 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年期利率互换，01/01/25 |
|
1天SOFR， 0.82% |
|
季刊 | 3.80% | 半年度报告 | 高盛国际 | 12/30/22 | 3.80 | 美元 | 410,000 | (1,230,000 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (2,593,250 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
集中清算的信用违约互换-卖出保护
| 参考债务/索引 | |
融资 接收的速率 由信托基金 |
|
|
付款 频率 |
|
|
终端 日期 |
|
|
信用 额定值 |
(a) |
|
概念上的 金额(000) |
(b) |
价值 | |
预付费用 补价 已支付 |
|
|
未实现 欣赏 (折旧) |
| ||||||||||
| CDX.NA.HY.38.V2. |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/27 | B+ | USD 61,776 | $ | (1,722,676 | ) | $ | 2,752,043 | $ | (4,474,719 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 使用标准普尔全球评级提供的发行人评级或该指数的标的证券(如适用)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
集中结算的掉期和期权资产负债表中报告的余额
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | 2,752,043 | $ | — | $ | — | $ | (4,474,719 | ) | $ — | ||||||||||
| 已写入选项 |
不适用 | 不适用 | 3,804 | — | (2,698,232 | ) | ||||||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累计升值(折旧)，如投资附表所示。 只有当日的变动保证金在资产负债表中报告，并扣除任何以前支付(收到)的掉期溢价金额。 |
| 106 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品 合同 |
信用 合同 |
EquityContract | 外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现增值(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,165,830 | $ | — | $ | 3,165,830 | ||||||||||||||
| 购买的选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超值投资；非关联投资(b) |
— | — | 278,869 | 380,898 | — | — | 659,767 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | — | $ | 278,869 | $ | 380,898 | $ | 3,165,830 | $ | — | $ | 3,825,597 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约未实现折旧(a) |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 15,052,389 | $ | — | $ | 15,052,389 | ||||||||||||||
| 已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按价值计价的期权 |
— | — | — | 104,982 | 2,593,250 | — | 2,698,232 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算掉期的未实现折旧(a) |
— | 4,474,719 | — | — | — | — | 4,474,719 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 4,474,719 | $ | — | $ | 104,982 | $ | 17,645,639 | $ | — | $ | 22,225,340 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资明细表中列报。在资产负债表中，只有当日的变动幅度在应收或应付款中报告，累计未实现增值(折旧)净额包括在累计收益(亏损)中。 |
| (b) | 包括按投资明细表中报告的价值购买的期权。 |
在截至2022年6月30日的期间，衍生金融工具在经营报表中的影响如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | 195,243 | $ | — | $ | 16,596,665 | $ | — | $ | 16,791,908 | ||||||||||||||
| 购买的选项(a) |
— | — | (741,488 | ) | — | (233,652 | ) | — | (975,140 | ) | ||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | 576,973 | — | — | — | 576,973 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | 976,762 | — | — | — | — | 976,762 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | 976,762 | $ | 30,728 | $ | — | $ | 16,363,013 | $ | — | $ | 17,370,503 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期货合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (11,081,811 | ) | $ | — | $ | (11,081,811 | ) | ||||||||||||
| 购买的选项(b) |
— | — | 687,689 | (77,325 | ) | — | — | 610,364 | ||||||||||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | — | 3,804 | — | — | 3,804 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
— | (4,474,719 | ) | — | — | — | — | (4,474,719 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | — | $ | (4,474,719 | ) | $ | 687,689 | $ | (73,521 | ) | $ | (11,081,811 | ) | $ | — | $ | (14,942,362 | ) | |||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
| (b) | 购买的期权包括在非关联投资的未实现增值(折旧)净变化中。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 期货合约： |
||||
| 长期合同的平均名义价值 |
$ | 651,559,491 | ||
| 合同的平均名义价值 |
$ | 289,575,086 | ||
| 选项： |
||||
| 购买的期权合同的平均价值 |
$ | 1,208,817 | ||
| 签订的期权合约的平均价值 |
$ | 172,819 | ||
| 签订的掉期合同的平均名义价值 |
$ | 410,000,000 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 62,088,000 |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息，请参阅《财务报表附注》。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
107 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期货合约 |
$ | 2,251,913 | $ | 1,917,252 | ||||
| 选项 |
659,767 | (a) | 2,698,232 | |||||
| 掉期交易已集中结算 |
— | 85,129 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
2,911,680 | 4,700,613 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(2,530,782 | ) | (2,002,381 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 380,898 | $ | 2,698,232 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 包括按价值购买的期权，按价值计入投资，与资产和负债表无关，并在投资明细表中报告。 |
下表列出了按交易对手分列的信托衍生资产和负债净额，以及信托收到(和质押)的相关抵押品的净额。
| 交易对手 |
|
导数 资产 受制于 MNA作者： |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
| |||||
| 高盛国际 |
$ | 380,898 | $ | (380,898) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者： |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
(a) |
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
| 高盛国际 |
$ | 2,698,232 | $ | (380,898) | $ | — | $ | — | $ | 2,317,334 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 可用于抵销的衍生品金额限于受MNA约束的衍生品资产和/或负债的金额。 |
| (b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息，请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | — | $ | 68,306,666 | $ | 1,057,838 | $ | 69,364,504 | ||||||||
| 公司债券 |
— | 1,233,754,561 | 1,250,557 | 1,235,005,118 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 64,857,717 | 4,405,325 | 69,263,042 | ||||||||||||
| 外国机构的义务 |
— | 22,491,658 | — | 22,491,658 | ||||||||||||
| 市政债券 |
— | 11,227,440 | — | 11,227,440 | ||||||||||||
| 优先证券 |
||||||||||||||||
| 资本信托基金 |
— | 136,726,766 | — | 136,726,766 | ||||||||||||
| 优先股 |
35,087,333 | — | 5,327,131 | 40,414,464 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
3,126,037 | — | — | 3,126,037 | ||||||||||||
| 108 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德信用分配收益信托基金 |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 购买的选项 |
||||||||||||||||
| 股权合同 |
$ | 278,869 | $ | — | $ | — | $ | 278,869 | ||||||||
| 外币兑换合约。 |
— | 380,898 | — | 380,898 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (10,503 | ) | (1,030 | ) | (11,533 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 38,492,239 | $ | 1,537,735,203 | $ | 12,039,821 | $ | 1,588,267,263 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 利率合约 |
$ | 3,165,830 | $ | — | $ | — | $ | 3,165,830 | ||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (4,474,719 | ) | — | (4,474,719 | ) | ||||||||||
| 外币兑换合约 |
— | (104,982 | ) | — | (104,982 | ) | ||||||||||
| 利率合约 |
(15,052,389 | ) | (2,593,250 | ) | — | (17,645,639 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (11,886,559 | ) | $ | (7,172,951 | ) | $ | — | $ | (19,059,510 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 衍生金融工具是指掉期、期货合约和期权。掉期和期货合约按工具的未实现升值(折旧)计价，所持期权按价值计价。 |
信托可以持有公允价值接近账面价值或面值的资产和/或负债，包括应计利息，用于财务报表。截至期末，547,698,452美元的逆回购协议在公允价值层次中被归类为第二级。
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 基于资产的证券 | 公司 债券 |
漂浮 利率贷款 利益 |
择优 股票 |
非代理机构 抵押贷款担保 证券 |
总计 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||||||
| 期初余额，截至2021年12月31日 |
$ | 2,330,249 | $ | 1,323,551 | $ | — | $ | 5,263,862 | $ | — | $ | 8,917,662 | ||||||||||||
| 转到3级(a) |
— | 203,047 | — | — | — | 203,047 | ||||||||||||||||||
| 转出级别3(b) |
(1,000,000 | ) | — | — | — | — | (1,000,000 | ) | ||||||||||||||||
| 应计折扣/保费 |
— | — | 1,978 | — | — | 1,978 | ||||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
— | — | (12,715 | ) | — | — | (12,715 | ) | ||||||||||||||||
| 未实现升值(折旧)净变化(C)(D) |
(2,998 | ) | (26,922 | ) | (375,864 | ) | 63,269 | (1,030 | ) | (343,545 | ) | |||||||||||||
| 购买 |
— | — | 5,243,951 | — | — | 5,243,951 | ||||||||||||||||||
| 销售额 |
(269,413 | ) | (249,119 | ) | (452,025 | ) | — | — | (970,557 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 期末余额，截至2022年6月30日 |
$ | 1,057,838 | $ | 1,250,557 | $ | 4,405,325 | $ | 5,327,131 | $ | (1,030 | ) | $ | 12,039,821 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(d) | $ | (2,998 | ) | $ | (26,922 | ) | $ | (375,864 | ) | $ | 63,269 | $ | (1,030 | ) | $ | (343,545 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (a) | 截至2021年12月31日，信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2022年6月30日，信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此，期初价值的投资在披露层次结构中从第2级转移到第3级。 |
| (b) | 截至2021年12月31日，信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2022年6月30日，信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此，期初价值的投资在披露层次结构中从第三级转移到第二级。 |
| (c) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (d) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
请参阅财务报表附注。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
109 |
| 投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 |
股票 |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 汽车零部件 |
||||||||||||
| 李尔公司 |
178 | $ | 22,408 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑工程(0.0%) |
||||||||||||
| 麦克德莫特国际有限公司(a) |
76,644 | 43,687 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 家用耐用消费品：0.0% |
||||||||||||
| 伯克林本奇克拉夫特股权有限责任公司(b) |
6,155 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金属和矿业：0.0% |
||||||||||||
| 美国锻造集团公司 |
832 | 832 | ||||||||||
| Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收购，成本：131,156美元)(b)(c) |
7,476 | 621 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,453 | ||||||||||||
| 软件版本0.0% |
||||||||||||
| Avaya Holdings Corp.(a) |
40 | 90 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 专业零售业：0.2% |
||||||||||||
| NMG母公司 |
2,218 | 385,932 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股总数=0.2% |
453,570 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 帕尔 (000) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 公司债券 |
| |||||||||||
| 航空公司：0.3% |
| |||||||||||
| 爱立信旅游公司， 8.50%，02/05/24(a)(d) |
美元 | 740 | 730,750 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 汽车零部件不到0.1% |
||||||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(a)(d) |
275 | 272,374 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 饮料：0.1% |
||||||||||||
| Triton Water Holdings， Inc.，6.25%，04/01/29(a)(d) |
252 | 178,920 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建材不超过0.0% |
||||||||||||
| 顶峰材料有限责任公司/顶峰材料金融公司，5.25%，1/15/29(a)(d) |
73 | 63,692 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑产品销售：0.0% |
||||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(a)(d) |
155 | 124,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化学品(a)(d) — 0.1% |
||||||||||||
| 照明买家有限责任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28 |
32 | 25,280 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29 |
239 | 175,964 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 201,244 | ||||||||||||
| 建筑材料v 0.2% | ||||||||||||
| 金刚狼托管有限责任公司， 9.00%，11/15/26(a)(d) |
940 | 547,832 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多样化的电信服务 (a)(d) — 0.1% |
| |||||||||||
| Lumen Technologies，Inc.，5.38%，06/15/29 |
246 | 194,777 | ||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28 |
155 | 111,927 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 306,704 | ||||||||||||
| 电力公司(a) — 0.0% | ||||||||||||
| Pike Corp., 5.50%, 09/01/28(d) |
89 | 72,251 | ||||||||||
| 德克萨斯竞争电力控股公司， 1.00%，11/10/21(b)(e) |
1,050 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 72,251 | ||||||||||||
| 电子设备、仪器及部件不超过0.2% | ||||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(a)(d) |
556 | 451,428 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 医疗保健设备和用品：0.1% |
||||||||||||
| Avantor Funding，Inc.， 3.88%，11/01/29(a)(d) |
美元 | 231 | $ | 202,044 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：0.1% |
||||||||||||
| Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(a)(d) |
237 | 194,648 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(A)(D) — 0.1% |
||||||||||||
| 凯撒娱乐公司，4.63%，10/15/29 |
240 | 186,600 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司/费尔蒂塔娱乐金融公司，6.75%，01/15/30 |
235 | 180,362 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 366,962 | ||||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| Berkline Benchraft LLC， 4.50%，06/01/22(a)(b)(e)(f) |
400 | — | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保险业：0.1% |
||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(a)(d) |
220 | 195,224 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 互联网软件和服务(a)(d) — 0.1% |
||||||||||||
| 优步技术公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
137 | 126,703 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29 |
235 | 193,288 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 319,991 | ||||||||||||
| 机械设备=0.2% | ||||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(a)(d) |
742 | 568,609 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒体(a)(d) — 0.3% |
||||||||||||
| Liberty Broadband Corp.，2.75%，09/30/50 |
315 | 299,622 | ||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)， 15.50%，11/01/23(g) |
139 | 71,973 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26 |
353 | 304,385 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 675,980 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料不到0.1% | ||||||||||||
| 西方石油公司， 6.63%，09/01/30(a) |
382 | 393,460 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地产管理与开发不到0.0% |
| |||||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp.， 5.75%，01/15/29(a)(d) |
165 | 125,123 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 无线电信服务：0.0% |
| |||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.， 4.63%，06/15/25(a)(d) |
85 | 80,856 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司债券总额为2.2% |
6,072,092 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮动利率贷款 利息(f) |
| |||||||||||
| 航空航天和国防：5.3% |
| |||||||||||
| 阿特拉斯CC收购公司 |
||||||||||||
| Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
3,335 | 3,074,182 | ||||||||||
| Term Loan C, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
678 | 625,257 | ||||||||||
| Bleriot美国Bidco，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.00%)，6.25%，10/31/26 |
441 | 426,892 | ||||||||||
| Cobham Ultra U.S.联合借款人有限责任公司，美元定期贷款B，11/17/28(h) |
230 | 218,309 | ||||||||||
| 王朝收购公司。 |
||||||||||||
| 2020 CAD Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
1,239 | 1,139,726 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
2,305 | 2,119,890 | ||||||||||
| 110 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 航空航天与国防(续) |
||||||||||||
| 诺达姆集团，定期贷款B，(1个月Libor+5.50%)，7.19%，04/09/26 |
美元 | 457 | $ | 377,201 | ||||||||
| 佩拉顿公司 |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
1,048 | 972,521 | ||||||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
3,529 | 3,306,140 | ||||||||||
| SPIRIT航空系统公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，01/15/25 |
608 | 591,218 | ||||||||||
| TransDigm, Inc., 2020 Term Loan F, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/09/25 |
1,557 | 1,472,695 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,324,031 | ||||||||||||
| 航空货运和物流业：0.4% | ||||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.72%，04/06/28 |
359 | 323,656 | ||||||||||
| Kestrel Bidco，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor+3.00%，下限1.00%)，5.03%，12/11/26 |
256 | 228,784 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+4.25%)， 5.92%，12/15/28 |
595 | 535,633 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,088,073 | ||||||||||||
| 航空公司：3.0% | ||||||||||||
| AAdvantage忠诚IP有限公司，2021定期贷款，(3个月Libor+4.75%，下限0.75%)， 5.81%，04/20/28 |
1,009 | 960,898 | ||||||||||
| Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(b) |
1,261 | 1,157,059 | ||||||||||
| 美国航空公司 |
||||||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.40%, 01/29/27 |
633 | 555,820 | ||||||||||
| 2017 Incremental Term Loan, (6 mo. LIBOR + 2.00%), 2.84%, 12/15/23 |
961 | 927,156 | ||||||||||
| 2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.37%, 06/27/25 |
309 | 273,432 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期贷款B，(3个月Libor+5.25%，下限1.00%)， 7.31%，06/21/27 |
2,132 | 2,102,188 | ||||||||||
| 联合航空公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.39%，04/21/28 |
2,283 | 2,116,160 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,092,713 | ||||||||||||
| 汽车零部件下降2.8% | ||||||||||||
| Adient U.S. LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 04/10/28 |
503 | 466,876 | ||||||||||
| Clario Global LP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，04/30/26 |
2,248 | 2,093,503 | ||||||||||
| Truck Hero, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 01/31/28 |
1,253 | 1,117,914 | ||||||||||
| USI，Inc. |
||||||||||||
| 2017 Repriced Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.25%, 05/16/24 |
2,324 | 2,224,174 | ||||||||||
| 2019 Incremental Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 12/02/26 |
133 | 122,327 | ||||||||||
| Wand NewCo 3, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 02/05/26 |
1,589 | 1,471,303 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,496,097 | ||||||||||||
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Banks — 0.9% |
||||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%，0.75%下限)，6.67%，08/02/27 |
美元 | 1,538 | $ | 1,411,891 | ||||||||
| LABL, Inc., 2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.00%), 6.67%, 10/29/28 |
995 | 917,062 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,328,953 | ||||||||||||
| 饮料：0.8% | ||||||||||||
| 裸露果汁有限责任公司 |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(b) |
726 | 653,648 | ||||||||||
| Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
1,568 | 1,456,319 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,109,967 | ||||||||||||
| 建材行业占0.1% | ||||||||||||
| 基石建筑品牌公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，)， 4.57%，04/12/28 |
260 | 214,453 | ||||||||||
| MI Window&Doors LLC，2022年定期贷款，(SOFR+3.50%)，5.13%，12/18/27 |
— | (i) | 407 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 214,860 | ||||||||||||
| 建筑产品：1.8% | ||||||||||||
| CP Atlas Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 11/23/27 |
909 | 795,919 | ||||||||||
| CPG International LLC，2022年定期贷款B，(SOFR+2.50%)，4.09%，04/28/29(b) |
483 | 446,775 | ||||||||||
| Jeld-Wen, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 07/28/28 |
508 | 480,774 | ||||||||||
| New AMI I LLC, 2022 Term Loan B, (SOFR + 6.00%), 7.52%, 03/08/29 |
525 | 477,310 | ||||||||||
| 标准工业公司，2021年定期贷款B，(6个月Libor+2.50%)，3.79%，09/22/28 |
1,002 | 966,015 | ||||||||||
| Wilsonart LLC, 2021 Term Loan E, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor), 5.51%, 12/31/26 |
1,966 | 1,736,251 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,903,044 | ||||||||||||
| 资本市场：3.4% | ||||||||||||
| AqGen Asccount，Inc.，2021第二留置权定期贷款，(3个月Libor+6.50%)，7.50%，08/02/29(b) |
1,663 | 1,546,346 | ||||||||||
| 迪尔菲尔德达科他控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020 USD Term Loan B, (SOFR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.28%, 04/09/27 |
3,811 | 3,558,730 | ||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.75%, 0.75% Floor), 8.42%, 04/07/28 |
1,114 | 1,080,580 | ||||||||||
| 鹰宽带投资有限责任公司，定期贷款，(3个月Libor+3.00%，0.75%下限)， 5.31%，11/12/27 |
938 | 881,188 | ||||||||||
| FinCo I LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 06/27/25 |
508 | 483,068 | ||||||||||
| Focus Financial Partners LLC，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+2.50%)，4.17%，06/30/28 |
911 | 870,760 | ||||||||||
| Greenhill&Co.，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，04/12/24 |
721 | 707,533 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,128,205 | ||||||||||||
| 化学品：5.4% | ||||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期贷款B，(3个月Libor+4.75%，0.75%下限)， 7.00%，08/27/26 |
1,567 | 1,523,412 | ||||||||||
| Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
2,134 | 2,033,882 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems美国控股公司，美元定期贷款B3，(3个月Libor+1.75%)， 4.00%，06/01/24 |
431 | 419,375 | ||||||||||
| CPC收购公司，定期贷款，(3个月Libor+3.75%)，6.00%，12/29/27 |
451 | 392,994 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
111 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 化学品(续) |
||||||||||||
| 元素材料科技集团美国控股公司，2017美元定期贷款B，6/28/24 |
美元 | 709 | $ | 682,174 | ||||||||
| Element Solutions，Inc.，2019年定期贷款B1，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，01/31/26 |
1,229 | 1,210,497 | ||||||||||
| 照明买方有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月。Libor+3.50%)，5.17%，06/30/27 |
862 | 794,770 | ||||||||||
| 龙沙集团，美元定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)，6.25%，07/03/28 |
665 | 592,246 | ||||||||||
| Messer Industries GmbH，2018美元定期贷款，(3个月Libor+2.50%)，4.75%，03/02/26 |
1,506 | 1,434,335 | ||||||||||
| 矿物技术公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.87%，02/14/24 |
262 | 261,276 | ||||||||||
| 记忆性能材料公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/15/24 |
928 | 895,144 | ||||||||||
| Oxea Holding Drei GmbH，2017美元定期贷款B2，(1个月Libor+3.25%)，4.38%，10/14/24 |
1,066 | 983,794 | ||||||||||
| PQ Corp., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 3.74%, 06/09/28 |
1,072 | 1,022,582 | ||||||||||
| Pregis TopCo Corp.，2021年增量定期贷款，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，07/31/26 |
434 | 408,887 | ||||||||||
| SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期贷款B，(6个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 4.75%，03/16/27 |
653 | 581,307 | ||||||||||
| 斯巴达美国Holdco LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)，4.62%，08/02/28(b) |
1,020 | 971,274 | ||||||||||
| 杨桃金融公司，2018年美元定期贷款B，(3个月Libor+3.00%)，5.25%，10/01/25 |
99 | 92,981 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)，6.06%，09/22/28 |
332 | 314,550 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,615,480 | ||||||||||||
| 商业服务和供应品：6.2% | ||||||||||||
| 联合环球控股有限责任公司，2021美元增量定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，05/12/28 |
1,621 | 1,482,705 | ||||||||||
| Amentum政府服务控股有限责任公司，2022年定期贷款，(SOFR+4.00%)，5.30%，02/15/29 |
488 | 463,297 | ||||||||||
| Aramark Services，Inc.，2018年定期贷款B3，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，03/11/25 |
95 | 91,194 | ||||||||||
| Asurion LLC |
||||||||||||
| 2018 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 3.12%), 4.79%, 11/03/23 |
830 | 795,966 | ||||||||||
| 2018 Term Loan B7, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 11/03/24 |
694 | 649,312 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
485 | 438,693 | ||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 6.92%, 01/31/28 |
689 | 585,397 | ||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 6.92%, 01/20/29 |
984 | 831,480 | ||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，10/08/28 |
432 | 427,512 | ||||||||||
| 卡万塔控股公司 |
||||||||||||
| 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 11/30/28 |
703 | 663,019 | ||||||||||
| 2021 Term Loan C, 11/30/28 |
53 | 49,789 | ||||||||||
| 创意艺术家代理有限责任公司，2020年增量定期贷款B1，(1个月Libor+4.25%，下限1.00%， 5.88%，11/27/26 |
1,201 | 1,135,717 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 商业服务与用品(续) |
| |||||||||||
| Dealer Tire LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 12/12/25 |
美元 | 1,572 | $ | 1,496,951 | ||||||||
| EnergySolutions LLC，2018年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%，下限1.00%)， 6.00%，05/09/25 |
319 | 294,913 | ||||||||||
| 包装控股有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)， 4.44%，03/09/28 |
1,036 | 946,127 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+2.75%，0.75%下限)， 3.65%，09/23/26 |
1,218 | 1,134,002 | ||||||||||
| 天宝收购有限责任公司，2022年定期贷款B，(SOFR+3.00%)，4.53%，08/31/28 |
2,977 | 2,817,163 | ||||||||||
| Vericast Corp., 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 10.00%, 06/16/26 |
207 | 160,353 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，08/27/25 |
1,928 | 1,841,425 | ||||||||||
| Viad Corp.，初始定期贷款，(1个月。Libor+5.00%)，6.67%，07/30/28 |
485 | 453,786 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,758,801 | ||||||||||||
| 通信设备：0.5% | ||||||||||||
| ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
1,560 | 1,448,878 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建筑工程行业上升2.2% |
||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期贷款，(3个月Libor+4.25%，1.00%(下限)，5.40%，06/21/24 |
2,477 | 2,134,234 | ||||||||||
| 新Arclin美国控股公司，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.00%)，8.67%，09/30/29(b) |
572 | 539,110 | ||||||||||
| 派克公司，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，01/21/28 |
644 | 611,036 | ||||||||||
| SRS分销公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.02%，06/02/28 |
1,720 | 1,582,936 | ||||||||||
| USIC Holdings, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 05/12/28 |
1,085 | 1,007,261 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,874,577 | ||||||||||||
| 建筑材料公司：1.6% | ||||||||||||
| Core & Main LP, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.12%, 07/27/28 |
2,540 | 2,414,356 | ||||||||||
| 过滤集团公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，03/29/25 |
1,471 | 1,390,063 | ||||||||||
| Tamko建筑产品有限责任公司，定期贷款B，(3个月。Libor+3.00%)，4.33%，06/01/26 |
536 | 500,217 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,304,636 | ||||||||||||
| 集装箱和包装行业：1.6% | ||||||||||||
| BWAY Holding Co.，2017年定期贷款B，(1周LIBOR+3.25%)，4.31%，04/03/24 |
1,478 | 1,386,813 | ||||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 5.42%，12/01/27 |
1,419 | 1,332,561 | ||||||||||
| Pregis TopCo Corp.，第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，07/31/26 |
381 | 359,326 | ||||||||||
| 托斯卡服务有限责任公司，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)， 5.17%，08/18/27 |
729 | 646,939 | ||||||||||
| 112 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 容器与包装(续) |
||||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司 |
||||||||||||
| 2021 Delayed Draw Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.60%, 09/15/28 |
美元 | 55 | $ | 51,899 | ||||||||
| 2021 Incremental Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 6.25%, 09/15/28 |
622 | 582,090 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,359,628 | ||||||||||||
| 总代理商v 1.0% | ||||||||||||
| 美国建筑商和承包商供应公司，2019年定期贷款，(1个月Libor+2.00%)， 3.67%，01/15/27 |
736 | 695,083 | ||||||||||
| TMK鹰牌母公司(b) |
||||||||||||
| 2020超级优先优先定期贷款A，(1个月Libor+10.50%，下限1.00%)， 11.17%，05/30/24 |
592 | 550,161 | ||||||||||
| 2020年8月28日超级优先二次定期贷款B |
1,900 | 1,444,197 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,689,441 | ||||||||||||
| 多元化消费服务：3.6% | ||||||||||||
| 2U, Inc., Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.75%), 8.00%, 12/30/24 |
884 | 843,553 | ||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 12/10/29(b) |
482 | 441,030 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/11/28 |
1,191 | 1,097,223 | ||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，11/24/28(b) |
575 | 547,792 | ||||||||||
| Genuine Financial Holdings LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)， 5.42%，07/11/25 |
1,388 | 1,317,079 | ||||||||||
| Midas Intermediate Holdco II LLC，2020年定期贷款B，(Prime+5.75%)，10.50%，12/22/25 |
1,916 | 1,793,213 | ||||||||||
| Nomad Foods Europe Midco Ltd.，2017美元定期贷款B4，(3个月Libor+2.25%)， 3.66%，05/15/24 |
686 | 659,118 | ||||||||||
| Okta, Inc., Term Loan, (SOFR + 6.25%), 7.63%, 12/15/26 |
539 | 455,252 | ||||||||||
| PAI Holdco, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.99%, 10/28/27 |
433 | 407,189 | ||||||||||
| Serta Simmons床上用品有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020超级优先优先定期贷款，(1个月Libor+7.50%)，9.01%，08/10/23 |
287 | 278,296 | ||||||||||
| 2020超级优先第二期定期贷款，(1个月Libor+7.50%，下限1.00%)， 9.01%，08/10/23 |
452 | 315,441 | ||||||||||
| Sotheby’s, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
1,100 | 1,050,617 | ||||||||||
| 澳大利亚航海私人有限公司。有限公司，美元定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.56%，07/20/28 |
458 | 426,947 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,632,750 | ||||||||||||
| 多元化金融服务：8.1% | ||||||||||||
| Advisor Group，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+4.50%)，6.17%，07/31/26 |
630 | 598,249 | ||||||||||
| 炼金术版权有限责任公司，定期贷款B，(1个月。Libor+3.00%)，4.06%，03/10/28(b) |
521 | 501,217 | ||||||||||
| AlixPartners LLP，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，02/04/28 |
1,073 | 1,017,803 | ||||||||||
| AqGen Island Holdings，Inc.定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，5.81%，08/02/28(b) |
2,197 | 2,043,334 | ||||||||||
| Castlelake航空有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，4.58%，10/22/26 |
1,440 | 1,374,531 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 多元化金融服务(续) |
||||||||||||
| Cogeco融资2 LP，2021年增量定期贷款B，(1个月。Libor+2.50%)， 4.17%，09/01/28 |
美元 | 990 | $ | 942,464 | ||||||||
| Delta TopCo，Inc. |
||||||||||||
| 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 9.34%, 12/01/28(b) |
412 | 350,200 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
1,071 | 967,647 | ||||||||||
| 例如美国有限责任公司，2018年美元定期贷款，(3个月Libor+4.00%)，6.25%，02/07/25 |
558 | 522,975 | ||||||||||
| Gainwell收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor+4.00%，0.75%下限)， 6.25%，10/01/27 |
1,919 | 1,810,577 | ||||||||||
| I-Logic Technologies Bidco Ltd.，2021美元定期贷款B，(SOFR+4.00%)，6.20%，02/16/28 |
263 | 247,569 | ||||||||||
| Kingpin Intermediate Holdings LLC，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，下限1.00%)， 5.17%，07/03/24 |
1,029 | 979,695 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
153 | 145,924 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
373 | 351,514 | ||||||||||
| LBM收购有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，12/18/27 |
1,438 | 1,175,176 | ||||||||||
| Leb Holdings USA，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，11/02/27 |
151 | 147,670 | ||||||||||
| Oscar Acquisitionco LLC，定期贷款B，(SOFR+4.50%)，6.11%，04/29/29 |
683 | 606,162 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)， 4.92%，09/25/26 |
1,350 | 1,252,364 | ||||||||||
| RVR经销商控股有限公司，定期贷款B，(SOFR+3.75%)，5.17%，02/08/28 |
453 | 379,503 | ||||||||||
| 塞坦塔飞机租赁指定活动公司，定期贷款B，(3个月。Libor+2.00%)， 4.25%，11/05/28 |
826 | 784,014 | ||||||||||
| SMG U.S. Midco 2, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 01/23/25 |
944 | 878,048 | ||||||||||
| 宋承宪集团控股有限公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+4.25%)， 6.50%，07/30/25 |
620 | 575,990 | ||||||||||
| Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
2,295 | 1,872,368 | ||||||||||
| VS买方有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，02/28/27 |
908 | 852,337 | ||||||||||
| 白色资本买家有限责任公司，定期贷款B，(SOFR+3.75%)，5.28%，10/19/27 |
759 | 696,848 | ||||||||||
| Ziggo融资伙伴关系，美元定期贷款I，(1个月。Libor+2.50%)，3.82%，04/30/28 |
1,003 | 933,101 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,007,280 | ||||||||||||
| 多元化的电讯服务：2.2% | ||||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.57%，11/30/27 |
351 | 329,841 | ||||||||||
| 联合通信公司，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)， 5.19%，10/02/27 |
497 | 438,144 | ||||||||||
| 边疆通信公司，2021年DIP定期贷款B，(3个月。Libor+3.75%，下限0.75%)， 6.06%，05/01/28 |
1,222 | 1,141,231 | ||||||||||
| Ir卫星有限责任公司，2021年定期贷款B2，(1个月Libor+2.50%，0.75%下限)， 4.17%，11/04/26 |
1,192 | 1,141,387 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
113 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 多元化电信服务(续) |
| |||||||||||
| 3级融资，Inc.，2019年定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，03/01/27 |
美元 | 1,183 | $ | 1,093,148 | ||||||||
| 子午线胶粘剂集团有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+4.00%)，4.75%，07/24/28 |
1,251 | 1,180,362 | ||||||||||
| 维珍媒体SFA金融有限公司，英镑定期贷款L，4.19%，27年1月15日 |
英镑 | 600 | 659,285 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,983,398 | ||||||||||||
| 电力公用事业公司：0.9% | ||||||||||||
| ExGen Renewables IV LLC，2020定期贷款，(3个月Libor+2.50%，1.00%下限)， 4.08%，12/15/27 |
美元 | 772 | 742,771 | |||||||||
| Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，5.75%，03/31/28 |
1,994 | 1,758,348 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,501,119 | ||||||||||||
| 电气设备：1.3% | ||||||||||||
| Arcline FM Holdings LLC，2021年第一笔留置权定期贷款，(6个月Libor+4.75%，0.75%下限)， 7.63%，06/23/28(b) |
947 | 887,667 | ||||||||||
| AZZ, Inc., Term Loan B, (SOFR + 4.25%), 5.88%, 05/13/29(b) |
203 | 193,358 | ||||||||||
| 盖茨全球有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1个月Libor+2.50%，0.75%下限)， 4.17%，03/31/27 |
1,499 | 1,411,477 | ||||||||||
| II-VI，Inc.，2021年桥梁定期贷款 B，07/02/29(h) |
1,070 | 1,023,187 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,515,689 | ||||||||||||
| 环境、维护和安全服务：0.7% | ||||||||||||
| Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期贷款B，(1个月。Libor+1.75%)，3.42%，09/07/27 |
1,217 | 1,171,732 | ||||||||||
| TruGreen LP, 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.67%, 11/02/27 |
750 | 711,523 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,883,255 | ||||||||||||
| 股权房地产投资信托基金(REITs)：0.2% | ||||||||||||
| RHP Hotel Properties LP，2017年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，05/11/24 |
612 | 600,260 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 食品和史泰博零售业：0.4% |
||||||||||||
| 美国食品公司 |
||||||||||||
| 2019 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.00%), 3.57%, 09/13/26 |
755 | 710,325 | ||||||||||
| 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 4.32%, 11/22/28 |
463 | 439,644 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,149,969 | ||||||||||||
| 食品产品：2.2% | ||||||||||||
| 第八大道食品和用品公司 |
||||||||||||
| 2018 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/01/25 |
737 | 618,221 | ||||||||||
| 2021 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.75%), 6.42%, 10/01/25 |
944 | 797,774 | ||||||||||
| Chobani LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 5.17%, 10/25/27 |
1,207 | 1,091,848 | ||||||||||
| Froneri International Ltd.，2020美元定期贷款，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，01/29/27 |
2,190 | 2,010,448 | ||||||||||
| 雷诺集团控股公司，2020年定期贷款B2，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，02/05/26 |
248 | 230,525 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 食品(续) |
||||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.50%，0.75%下限)， 4.25%，06/08/28 |
美元 | 939 | $ | 883,870 | ||||||||
| Utz Quality Foods LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，01/20/28 |
424 | 403,039 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,035,725 | ||||||||||||
| 燃气公用事业公司：0.7% | ||||||||||||
| 自由港液化天然气投资有限公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.56%，12/21/28 |
2,068 | 1,782,013 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医疗保健设备和用品：1.7% |
| |||||||||||
| 电子Bidco，Inc.，2021年11月1日定期贷款 |
1,358 | 1,268,737 | ||||||||||
| Insulet Corp.，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/04/28 |
474 | 449,314 | ||||||||||
| Medline借款人LP，美元定期贷款B，(1个月。Libor+3.25%)，4.92%，10/23/28 |
2,695 | 2,495,277 | ||||||||||
| Venga Finance SARL，2021美元定期贷款 B，12/04/28(b)(h) |
402 | 373,601 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,586,929 | ||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务机构：3.2% | ||||||||||||
| CCRR母公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)，6.01%，03/06/28 |
1,005 | 950,989 | ||||||||||
| CHG Healthcare Services，Inc.，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%)，4.75%，09/29/28 |
634 | 598,375 | ||||||||||
| 达芬奇买家公司，2019年定期贷款，(3个月。Libor+4.00%，下限1.00%)， 6.25%，01/08/27 |
898 | 848,190 | ||||||||||
| EnVision Healthcare Corp.，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/10/25 |
1,184 | 389,537 | ||||||||||
| 眼部护理合作伙伴有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 6.00%, 02/18/27 |
1,040 | 959,153 | ||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.75%), 9.00%, 11/15/29 |
358 | 338,595 | ||||||||||
| 2021 Incremental Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 6.00%, 11/15/28 |
332 | 305,116 | ||||||||||
| 股骨买家公司，第一留置权定期贷款，(3个月。Libor+4.50%)，6.75%，03/05/26 |
647 | 562,960 | ||||||||||
| Orbcomm, Inc., Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 09/01/28 |
540 | 497,996 | ||||||||||
| 宠物护理中心有限责任公司，2021年定期贷款B3，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，02/14/25 |
32 | 30,576 | ||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，12/11/26 |
1,564 | 1,483,845 | ||||||||||
| Vizient, Inc., 2022 Term Loan B, (SOFR + 2.25%), 3.68%, 04/28/29 |
209 | 207,171 | ||||||||||
| WP CityMD Bidco LLC，2021年第一笔留置权定期贷款B，(3个月Libor+3.25%)，5.50%，12/22/28 |
1,513 | 1,421,886 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,594,389 | ||||||||||||
| 医疗保健服务：0.3% | ||||||||||||
| 杜鹃花Topco，Inc.定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，4.74%，07/24/26 |
600 | 560,500 | ||||||||||
| 医疗解决方案控股公司，2021年第二笔留置权定期贷款，(3个月Libor+7.00%)， 9.88%，11/01/29 |
377 | 346,840 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 907,340 | ||||||||||||
| 医疗保健技术修订3.2% | ||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，2022年定期贷款B，(SOFR+3.50%)，5.01%，02/15/29 |
1,783 | 1,636,674 | ||||||||||
| 114 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | Par(000) | 价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 医疗保健技术(续) |
||||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC，2017定期贷款B，(1个月Libor+2.50%，下限1.00%)， 4.17%，03/01/24 |
美元 | 852 | $ | 827,829 | ||||||||
| GoodRx，Inc.，第一留置权定期贷款，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，10/10/25 |
590 | 537,562 | ||||||||||
| IQVIA, Inc., 2017 USD Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.42%, 03/07/24 |
292 | 285,806 | ||||||||||
| 北极星新闻有限责任公司，美元定期贷款B，(1个月。Libor+4.00%)，5.67%，06/02/28 |
2,686 | 2,474,716 | ||||||||||
| Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)，4.99%，07/24/26(b) |
1,039 | 984,095 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.00%)，8.67%，04/02/29(b) |
1,902 | 1,787,880 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,534,562 | ||||||||||||
| 酒店、餐饮和休闲行业：6.7% | ||||||||||||
| 1011778 B.C.无限责任公司，定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，11/19/26 |
1,003 | 955,778 | ||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，02/02/26 |
129 | 114,979 | ||||||||||
| 贵族技术公司，2022年定期贷款B，(SOFR+2.25%)，4.40%，05/24/29 |
124 | 119,474 | ||||||||||
| 凯撒度假村收藏有限公司 |
||||||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 12/23/24 |
1,104 | 1,061,071 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 07/20/25 |
751 | 722,651 | ||||||||||
| Carnival Corp., (6 mo. LIBOR + 3.00%, 0.75% Floor), 5.88%, 06/30/25 |
443 | 410,286 | ||||||||||
| 丘吉尔唐斯公司，2021年增量定期贷款B1，(1个月Libor+2.00%)， 3.67%，03/17/28 |
479 | 450,599 | ||||||||||
| ECL娱乐有限责任公司，定期贷款，(3个月Libor+7.50%，0.75%下限)，9.75%，05/01/28 |
567 | 552,737 | ||||||||||
| Equinox Holdings，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(3个月Libor+3.00%，下限1.00%)， 5.25%，03/08/24 |
2,740 | 2,027,829 | ||||||||||
| 费尔蒂塔娱乐有限责任公司，2022年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.53%，01/27/29 |
2,097 | 1,928,452 | ||||||||||
| 四季酒店有限公司，新第一留置权定期贷款，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，11/30/23 |
809 | 798,519 | ||||||||||
| IRB Holding Corp., 2020 Term Loan B, (6 mo. LIBOR + 2.75%, 1.00% Floor), 4.42%, 02/05/25 |
974 | 921,893 | ||||||||||
| 宾夕法尼亚国家博彩公司，2022年定期贷款B，(SOFR+2.75%)，4.38%，05/03/29 |
920 | 880,003 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，2021年定期贷款，(1个月。Libor+2.75%)，4.42%，03/13/28 |
1,061 | 998,103 | ||||||||||
| 科学游戏国际公司，2022美元定期贷款，(SOFR+3.00%)，4.36%，04/14/29 |
505 | 478,488 | ||||||||||
| 星空集团控股BV，2018美元增量定期贷款，(3个月Libor+2.25%)， 4.50%，07/21/26 |
689 | 653,622 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，2020定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，02/08/27 |
1,266 | 1,188,522 | ||||||||||
| 旅游港金融卢森堡SARL |
||||||||||||
| 2020年超级优先定期贷款，(3个月Libor+1.50%，1.00%下限)，3.75%，02/28/25 |
875 | 863,049 | ||||||||||
| 2021 Consented Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%), 7.25%, 05/29/26(h) |
1,026 | 789,580 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 酒店、餐馆和休闲(续) |
||||||||||||
| Twin River Worldwide Holdings，Inc.，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)， 4.37%，10/02/28 |
美元 | 557 | $ | 515,292 | ||||||||
| Whataband LLC，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，08/03/28 |
1,402 | 1,310,828 | ||||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司，定期贷款B，5/30/25 |
332 | 319,698 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,061,453 | ||||||||||||
| 家用耐用品：1.6% | ||||||||||||
| ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期贷款B，(3个月Libor+4.25%)，6.97%，05/17/28 |
1,019 | 784,702 | ||||||||||
| 雷诺消费品有限责任公司，定期贷款，(1个月。Libor+1.75%)，3.42%，02/04/27 |
930 | 891,783 | ||||||||||
| Snap One Holdings Corp.，定期贷款B，(6个月。Libor+4.50%)，7.38%，12/08/28 |
666 | 603,511 | ||||||||||
| Solis IV BV，美元定期贷款B1，(SOFR+3.50%)，4.84%，02/26/29 |
1,394 | 1,196,233 | ||||||||||
| Springs Windows Fashions LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.60%，10/06/28 |
511 | 418,152 | ||||||||||
| 韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.25%，0.75%下限)， 4.92%，10/30/27 |
634 | 573,729 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,468,110 | ||||||||||||
| 家居用品：0.1% | ||||||||||||
| SPECTRUM Brands，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，03/03/28 |
331 | 317,994 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 独立电力和可再生电力生产商占0.6% |
| |||||||||||
| 卡尔平建设融资有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)， 3.67%，01/15/25 |
312 | 298,648 | ||||||||||
| 卡尔平公司 |
||||||||||||
| 2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 08/12/26 |
468 | 443,330 | ||||||||||
| Term Loan B9, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 04/05/26 |
871 | 818,948 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,560,926 | ||||||||||||
| 工业集团：2.5% | ||||||||||||
| AVSC Holding Corp.(g) |
||||||||||||
| 2020 Term Loan B1, (0.25% PIK), 5.11%, 03/03/25 |
1,498 | 1,283,344 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B3, (10.00% PIK), 7.50%, 10/15/26 |
|
810 | 853,968 | |||||||||
| Diamond BC BV, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.99%, 09/29/28 |
1,072 | 987,789 | ||||||||||
| Sequa Mezzanine Holdings LLC，2020延期定期贷款，(3个月。Libor+6.75%，下限1.00%)， 8.30%，11/28/23 |
418 | 414,308 | ||||||||||
| 缝合收购公司，定期贷款B，(3个月。Libor+6.75%)，9.00%，07/28/28 |
673 | 597,636 | ||||||||||
| 垂直美国Newco，Inc.，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，4.02%，07/30/27 |
1,170 | 1,090,177 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，3.87%，03/02/27 |
1,814 | 1,682,793 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,910,015 | ||||||||||||
| 保险费4.5% | ||||||||||||
| 联合控股中级有限责任公司 |
||||||||||||
| 2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
1,779 | 1,671,193 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
115 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 保险(续) |
||||||||||||
| 安联控股中级有限责任公司(续) |
| |||||||||||
| 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.01%, 11/06/27 |
美元 | 2,351 | $ | 2,181,397 | ||||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
628 | 592,939 | ||||||||||
| AmWINS Group, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 02/19/28 |
1,194 | 1,125,569 | ||||||||||
| AssuredPartners，Inc. |
||||||||||||
| 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27 |
627 | 586,206 | ||||||||||
| 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27 |
606 | 566,372 | ||||||||||
| HUB国际有限公司 |
||||||||||||
| 2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 4.21%, 04/25/25 |
1,765 | 1,667,502 | ||||||||||
| 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.35%, 04/25/25 |
1,657 | 1,568,057 | ||||||||||
| NFP Corp., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 02/15/27 |
115 | 106,138 | ||||||||||
| 瑞安专业集团有限责任公司，定期贷款，(SOFR+3.00%，0.75%下限)，4.63%，09/01/27(b) |
705 | 676,777 | ||||||||||
| Sedgwick索赔管理服务公司 |
| |||||||||||
| 2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/31/25 |
487 | 456,267 | ||||||||||
| 2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 09/03/26 |
625 | 593,105 | ||||||||||
| 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 5.92%, 09/03/26 |
506 | 487,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,279,388 | ||||||||||||
| 互动媒体和服务：2.5% | ||||||||||||
| Adevinta ASA，美元定期贷款B，(3个月。Libor+3.00%，0.75%下限)，5.25%，06/26/28 |
1,530 | 1,459,079 | ||||||||||
| Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/06/27 |
454 | 413,468 | ||||||||||
| 卡梅洛特美国收购有限责任公司，2020年增量定期贷款B，(1个月Libor+3.00%，下限1.00%)， 4.67%，10/30/26 |
1,746 | 1,642,144 | ||||||||||
| Go爸爸运营有限公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+2.00%)，3.67%，08/10/27 |
453 | 434,630 | ||||||||||
| Grab控股公司，定期贷款B，(6个月Libor+4.50%，1.00%下限)，5.50%，01/29/26 |
3,134 | 2,851,914 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,801,235 | ||||||||||||
| 互联网和直销零售业：0.5% | ||||||||||||
| CNT Holdings I Corp.，2020年定期贷款，(1个月Libor+3.50%，0.75%下限)， 4.69%，11/08/27 |
1,157 | 1,096,027 | ||||||||||
| PUG LLC，2021年增量定期贷款B，(1个月Libor+4.25%)，5.92%，02/12/27(b) |
228 | 210,584 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,306,611 | ||||||||||||
| 互联网软件和服务：0.4% | ||||||||||||
| 优步技术公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，5.07%，02/25/27 |
1,096 | 1,046,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| IT服务未完成7.1% | ||||||||||||
| 阿鲁巴投资公司 |
||||||||||||
| 2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%), 9.38%, 11/24/28 |
885 | 836,325 | ||||||||||
| 2020 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.63%, 11/24/27(b) |
473 | 435,188 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| IT服务(续) |
||||||||||||
| Banff Merge Sub，Inc.，2021美元定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/02/25 |
美元 | 1,259 | $ | 1,169,831 | ||||||||
| Camelot Finance SA，定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.67%，10/30/26 |
1,351 | 1,275,625 | ||||||||||
| CCC智能解决方案公司，定期贷款B，(3个月Libor+2.25%)，4.50%，09/21/28 |
1,043 | 986,972 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%), 8.19%, 06/04/29(b) |
873 | 628,848 | ||||||||||
| Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.19%, 06/02/28 |
2,090 | 1,732,254 | ||||||||||
| FleetCor Technologies运营有限公司，2021年定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)， 3.42%，04/28/28 |
1,258 | 1,207,674 | ||||||||||
| Greeneden U.S.Holdings II LLC，2020美元定期贷款B4，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.67%，12/01/27 |
3,082 | 2,938,972 | ||||||||||
| PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(b) |
1,564 | 1,407,466 | ||||||||||
| Sophia LP, 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.25%, 10/09/28 |
2,590 | 2,570,575 | ||||||||||
| TransUnion LLC |
||||||||||||
| 2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.42%, 11/16/26 |
1,150 | 1,082,932 | ||||||||||
| 2021 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/01/28 |
1,612 | 1,533,341 | ||||||||||
| Virtusa Corp.，第一留置权定期贷款B，(1个月。Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，02/11/28 |
645 | 607,359 | ||||||||||
| WEX, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 03/31/28 |
603 | 578,854 | ||||||||||
| ZoomInfo LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 02/02/26 |
135 | 130,191 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,122,407 | ||||||||||||
| 休闲产品：0.5% | ||||||||||||
| Fender乐器公司，2021年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.23%，12/01/28 |
604 | 570,171 | ||||||||||
| MND Holdings III Corp.，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.50%，下限1.00%)， 5.17%，06/19/24 |
613 | 598,288 | ||||||||||
| Peloton Interactive，Inc.，定期贷款，(SOFR+6.50%)，8.35%，05/25/27 |
213 | 202,484 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,370,943 | ||||||||||||
| 生命科学工具与服务行业3.3% | ||||||||||||
| Avantor Funding，Inc.，2021年定期贷款B5，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，11/08/27 |
1,641 | 1,569,719 | ||||||||||
| EResearchTechnology，Inc.，2020第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+4.50%，下限1.00%)， 6.17%，02/04/27 |
2,714 | 2,500,940 | ||||||||||
| 图标卢森堡SARL |
||||||||||||
| LUX Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
1,713 | 1,652,437 | ||||||||||
| US Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
427 | 411,707 | ||||||||||
| Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期贷款B，(SOFR+3.00%)，3.85%，10/19/27(b) |
925 | 876,493 | ||||||||||
| PAREXEL国际公司，2021年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%)， 4.88%，11/15/28 |
2,113 | 1,979,968 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,991,264 | ||||||||||||
| 机械制造3.3% | ||||||||||||
| Albion Acquires Ltd.，美元定期贷款，(3个月Libor+5.25%)，6.43%，08/17/26 |
1,138 | 1,087,122 | ||||||||||
| 116 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 机械(续) |
||||||||||||
| ASP刀片控股公司，初始定期贷款，(1个月Libor+4.00%)，5.67%，10/13/28 |
美元 | 248 | $ | 216,627 | ||||||||
| Clark Equipment Co.，2022定期贷款B，(SOFR+2.50%)，4.65%，04/20/29 |
188 | 180,263 | ||||||||||
| 哥伦布·麦金农公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，5.06%，05/14/28 |
249 | 237,553 | ||||||||||
| 过滤集团公司，2021年增量定期贷款，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，10/21/28 |
727 | 678,396 | ||||||||||
| Fluidra SA, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 2.00%), 3.63%, 01/29/29 |
192 | 185,875 | ||||||||||
| 英格索尔-兰德服务公司，2020美元Spinco定期贷款，(1个月Libor+1.75%)， 3.38%，03/01/27 |
1,385 | 1,322,787 | ||||||||||
| 麦迪逊IAQ有限责任公司，定期贷款，(6个月Libor+3.25%)，4.52%，06/21/28 |
2,299 | 2,088,597 | ||||||||||
| SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
852 | 791,634 | ||||||||||
| 泰坦收购有限公司，2018年定期贷款B，(6个月Libor+3.00%)，5.88%，03/28/25 |
2,402 | 2,197,148 | ||||||||||
| Zurn LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 10/04/28 |
78 | 75,827 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,061,829 | ||||||||||||
| Media — 12.8% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 2017 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.79%, 07/15/25 |
691 | 623,170 | ||||||||||
| USD 2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.79%, 01/31/26 |
955 | 860,954 | ||||||||||
| Altice France SA, 2018 Term Loan B13, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.41%, 08/14/26 |
2,141 | 1,951,777 | ||||||||||
| AMC娱乐控股公司，2019年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.20%，04/22/26 |
934 | 784,509 | ||||||||||
| Cable One, Inc., 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 05/03/28 |
303 | 290,822 | ||||||||||
| Charge Communications Operating LLC，A类，2019年定期贷款B1，(1个月Libor+1.75%)， 3.42%，04/30/25 |
1,612 | 1,567,308 | ||||||||||
| 城市足球集团有限公司，定期贷款，(3个月Libor+3.50%)，4.60%，07/21/28(b) |
984 | 899,935 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，4.74%，08/21/26 |
2,353 | 2,014,533 | ||||||||||
| CMG Media Corp., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/26 |
— | (i) | 133 | |||||||||
| 连接Finco SARL，2021年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%，1.00%下限)， 5.17%，12/12/26 |
3,479 | 3,192,075 | ||||||||||
| CSC控股有限责任公司 |
||||||||||||
| 2017 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.57%, 07/17/25 |
1,312 | 1,217,604 | ||||||||||
| 2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 3.82%, 04/15/27 |
1,105 | 1,024,525 | ||||||||||
| E.W. Scripps Co., 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.75% Floor), 4.42%, 01/07/28 |
526 | 496,986 | ||||||||||
| Learfield Communications LLC，2016第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%，下限1.00%)， 4.92%，12/01/23(b) |
540 | 472,819 | ||||||||||
| 狮门资本控股有限公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，03/24/25 |
819 | 789,742 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.，定期贷款B4，(1个月Libor+1.75%)，3.35%，10/17/26 |
1,563 | 1,457,163 | ||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 媒体(续) |
||||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
美元 | 1,898 | $ | 1,783,167 | ||||||||
| 2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.42%, 09/13/24 |
1,796 | 1,688,024 | ||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
689 | 646,321 | ||||||||||
| Nexstar广播公司，2019年定期贷款B4，(1个月Libor+2.50%)，4.17%，09/18/26 |
539 | 529,682 | ||||||||||
| 辛克莱电视集团，2022年定期贷款B4，(SOFR+3.75%)，5.38%，04/21/29(b) |
1,124 | 1,034,080 | ||||||||||
| Trader Corp., 2017 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 1.00% Floor), 4.63%, 09/28/23(b) |
2,539 | 2,430,682 | ||||||||||
| Trader Interactive LLC，2021定期贷款B，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，07/28/28(b) |
347 | 331,678 | ||||||||||
| UPC融资伙伴，2021年美元定期贷款AX，(1个月。Libor+3.00%)，4.32%，01/31/29 |
474 | 449,201 | ||||||||||
| 维珍传媒布里斯托尔有限责任公司 |
||||||||||||
| 2020 USD Term Loan Q, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.57%, 01/31/29 |
913 | 872,728 | ||||||||||
| USD Term Loan N, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 3.82%, 01/31/28 |
609 | 569,197 | ||||||||||
| 航海数码有限公司，(SOFR+4.50%)， 5.28%，05/11/29(b) |
628 | 596,600 | ||||||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+2.75%)， 4.42%，05/18/25 |
2,003 | 1,880,198 | ||||||||||
| WMG收购公司，2021年定期贷款G，(1个月。Libor+2.12%)，3.79%，01/20/28 |
1,309 | 1,253,266 | ||||||||||
| Zayo集团控股公司，美元定期贷款，(1个月。Libor+3.00%)，4.67%，03/09/27 |
3,114 | 2,861,661 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 34,570,540 | ||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||
| Edgewater发电有限责任公司，定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，12/13/25 |
578 | 488,807 | ||||||||||
| 利兰金融公司 |
||||||||||||
| 2020 Make Whole Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 06/28/24 |
25 | 14,951 | ||||||||||
| 2020 Take Back Term Loan, (3.00% PIK), 2.83%, 06/30/25(g) |
183 | 91,699 | ||||||||||
| Lucid Energy Group II借款人LLC，2021年定期贷款，(1个月Libor+4.25%，0.75%下限)， 5.87%，11/24/28 |
1,486 | 1,464,116 | ||||||||||
| Medalion Midland收购有限责任公司，(1个月Libor+3.75%，0.75%下限)，5.42%，10/18/28 |
1,194 | 1,142,515 | ||||||||||
| 墨菲美国公司，定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，2.82%，01/31/28 |
396 | 393,691 | ||||||||||
| Oryx Midstream Services二叠纪盆地有限责任公司，定期贷款B，(3个月Libor+3.25%)， 4.71%，10/05/28 |
1,937 | 1,838,744 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,434,523 | ||||||||||||
| 个人产品：1.4% | ||||||||||||
| Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021年第一笔留置权定期贷款，(SOFR+6.00%，1.00%下限)， 7.65%，12/22/26 |
253 | 247,359 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
117 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 个人产品(续) | ||||||||||||
| 威望品牌公司，2021年定期贷款B5，(1个月Libor+2.00%)，5.42%，07/03/28 |
美元 | 138 | $ | 137,088 | ||||||||
| 卢森堡阳光七世SARL，2021年定期贷款B3，(3个月Libor+3.75%，0.75%下限)， 6.00%，10/01/26 |
3,758 | 3,468,977 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,853,424 | ||||||||||||
| 制药类股下跌3.0% | ||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.50%，05/04/25 |
751 | 678,049 | ||||||||||
| 博世健康公司，2022年定期贷款B，(SOFR+5.25%)，6.55%，02/01/27 |
1,344 | 1,149,002 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期贷款B3，(1个月Libor+2.00%)，3.63%，02/22/28 |
987 | 971,072 | ||||||||||
| Elanco动物健康公司，定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，2.81%，08/01/27 |
971 | 915,253 | ||||||||||
| Grifols Worldwide Operations USA，Inc.，2019年定期贷款B，(1个月Libor+2.00%)， 3.67%，11/15/27 |
982 | 925,412 | ||||||||||
| 爵士融资Lux SARL，美元定期贷款，(1个月。伦敦银行同业拆息+3.50%)，5.17%，05/05/28 |
1,395 | 1,327,996 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，4.42%，10/27/28 |
435 | 414,150 | ||||||||||
| Organon & Co., USD Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 4.63%, 06/02/28 |
951 | 913,659 | ||||||||||
| 精密医药集团有限责任公司，2021年定期贷款，(3个月。Libor+3.00%，0.75%下限)，5.25%，11/18/27(b) |
851 | 785,093 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,079,686 | ||||||||||||
| 专业服务：1.5% | ||||||||||||
| 邓白氏公司 |
||||||||||||
| 2022 Incremental Term Loan B2, (SOFR + 3.25%), 4.75%, 01/18/29 |
442 | 411,512 | ||||||||||
| Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.87%, 02/06/26 |
|
1,487 | 1,400,199 | |||||||||
| 元素材料科技集团美国控股， Inc.(h) |
||||||||||||
| 2022美元延迟提取期限贷款B，04/12/29 |
375 | 359,023 | ||||||||||
| 2022年美元延迟提款期限 |
812 | 777,882 | ||||||||||
| Galaxy U.S.OPCO，Inc.，定期贷款，(SOFR+4.75%)，6.28%，04/29/29 |
1,244 | 1,164,695 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,113,311 | ||||||||||||
| 房地产管理与开发不到1.0% | ||||||||||||
| 张伯伦集团公司，定期贷款B，(1个月Libor+3.50%)，5.17%，11/03/28 |
1,523 | 1,372,275 | ||||||||||
| 高纬物业美国借款人有限责任公司，2020年定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)， 4.42%，08/21/25 |
1,458 | 1,369,311 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,741,586 | ||||||||||||
| 公路和铁路：0.4% | ||||||||||||
| AVIS平价汽车租赁有限责任公司，2020 TermLoan B，(1个月Libor+1.75%)， 3.42%，08/06/27 |
408 | 385,577 | ||||||||||
| SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+5.50%)，7.09%，08/04/25(b) |
731 | 653,087 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,038,664 | ||||||||||||
| 半导体和半导体设备上涨0.1% | ||||||||||||
| Synaptics，Inc.，定期贷款B，(3个月Libor+2.25%)，4.36%，12/02/28 |
388 | 376,771 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 软件行业：14.6% |
||||||||||||
| 应用系统公司 |
||||||||||||
| 2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.25%, 09/19/24 |
美元 | 302 | $ | 288,748 | ||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.50%), 7.75%, 09/19/25 |
439 | 421,576 | ||||||||||
| 梭鱼网络公司 |
||||||||||||
| 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.98%, 02/12/25 |
1,278 | 1,264,415 | ||||||||||
| 2020第二留置权定期贷款，10/30/28 |
403 | 402,074 | ||||||||||
| 2022 Term Loan, 05/17/29(h) |
473 | 452,306 | ||||||||||
| 中央母公司，2022美元期限 贷款B，07/06/29(h) |
452 | 426,069 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(b) |
602 | 523,740 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
1,847 | 1,694,962 | ||||||||||
| ConnectWise LLC，2021定期贷款B，(3个月Libor+3.50%)，5.75%，09/29/28 |
628 | 573,430 | ||||||||||
| 基石OnDemand，Inc.，2021年定期贷款，(1个月Libor+3.75%)，5.42%，10/16/28 |
740 | 659,965 | ||||||||||
| Digicel国际金融有限公司，2017年定期贷款B，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/28/24(b) |
795 | 685,307 | ||||||||||
| E2open LLC, 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%), 4.83%, 02/04/28 |
177 | 166,431 | ||||||||||
| Epicor Software Corp.，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.75%，下限1.00%)， 9.42%，07/31/28 |
1,316 | 1,273,888 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021年美元定期贷款B，(3个月Libor+3.75%)， 5.95%，03/11/28 |
1,315 | 1,205,803 | ||||||||||
| Informatica LLC，2021美元定期贷款B，(1个月Libor+2.75%)，4.44%，10/27/28 |
3,175 | 3,006,101 | ||||||||||
| 基础设施控股公司，2021年定期贷款B，(3个月Libor+2.75%)，3.27%，10/30/28(b) |
452 | 428,144 | ||||||||||
| IPS公司 |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 7.00%), 8.67%, 10/01/29 |
645 | 597,431 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 10/02/28 |
362 | 331,925 | ||||||||||
| 洋红色买家有限责任公司 |
||||||||||||
| 2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
1,499 | 1,343,635 | ||||||||||
| 2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
1,359 | 1,236,214 | ||||||||||
| McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
2,154 | 1,954,755 | ||||||||||
| NetSmart Technologies，Inc.，2020定期贷款B，(1个月Libor+4.00%，0.75%下限)， 5.67%，10/01/27 |
965 | 916,891 | ||||||||||
| Planview母公司 |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 8.92%, 12/18/28(b) |
572 | 543,400 | ||||||||||
| Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.67%, 12/17/27 |
1,321 | 1,241,511 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc. |
||||||||||||
| 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.82%, 08/31/28 |
1,737 | 1,610,399 | ||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.82%, 08/31/29 |
895 | 854,725 | ||||||||||
| RealPage，Inc. |
||||||||||||
| 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 04/24/28 |
3,890 | 3,587,319 | ||||||||||
| 118 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 软件(续) |
||||||||||||
| RealPage，Inc.(续) |
||||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.75% Floor), 8.17%, 04/23/29 |
美元 | 1,825 | $ | 1,730,804 | ||||||||
| 复兴控股公司，2018年第一笔留置权定期贷款，(1个月Libor+3.25%)，4.92%，05/30/25 |
418 | 394,445 | ||||||||||
| Severin收购有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+3.00%)，4.62%，08/01/25 |
1,716 | 1,644,233 | ||||||||||
| Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
1,354 | 1,260,407 | ||||||||||
| Tibco Software，Inc.，2020第二留置权定期贷款，(1个月Libor+7.25%)，7.25%，03/03/28 |
1,799 | 1,760,423 | ||||||||||
| 旗舰软件集团公司 |
||||||||||||
| 2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
865 | 795,877 | ||||||||||
| 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
2,684 | 2,507,866 | ||||||||||
| Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 05/04/26 |
1,775 | 1,673,507 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 39,458,726 | ||||||||||||
| 特色零售业44.9% | ||||||||||||
| 贝伦金融美国有限责任公司 |
||||||||||||
| 2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 3.69%, 11/13/25 |
269 | 259,812 | ||||||||||
| 2019 USD Term Loan B3, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 3.50%, 10/30/26(b) |
658 | 628,509 | ||||||||||
| 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 3.88%, 04/13/28 |
1,710 | 1,640,035 | ||||||||||
| CD&R Firefly Bidco Ltd.，2018英镑定期贷款B1，(SONIA+4.25%)，5.19%，06/23/25 |
英镑 | 1,000 | 1,109,265 | |||||||||
| EG Group Ltd., 2021 Term Loan, 6.50%, 03/31/26 |
美元 | 351 | 331,471 | |||||||||
| 狂热商业中级控股有限责任公司，定期贷款B，(1个月。Libor+3.25%)， 4.92%，11/24/28 |
423 | 398,382 | ||||||||||
| Mavis轮胎快递服务公司，2021年定期贷款B，(SOFR+4.00%)，5.63%，05/04/28 |
1,858 | 1,713,919 | ||||||||||
| Med Parentco LP，第一留置权定期贷款，(1个月Libor+4.25%)，5.92%，08/31/26 |
1,059 | 953,273 | ||||||||||
| PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 4.50%, 02/11/28 |
3,261 | 3,060,689 | ||||||||||
| Research Now Group，Inc.，2017第一笔留置权定期贷款，(6个月Libor+5.50%，1.00%下限)， 6.50%，12/20/24 |
609 | 559,374 | ||||||||||
| 恢复硬件公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+3.25%)，4.88%，10/20/28 |
535 | 476,150 | ||||||||||
| 混响买家，公司，2021年第一留置权定期贷款，(3个月。Libor+3.50%)，6.38%，11/01/28 |
1,517 | 1,419,347 | ||||||||||
| 旺旺控股有限公司(b) |
||||||||||||
| 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 5.81%, 12/21/27 |
337 | 314,008 | ||||||||||
| 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%), 9.31%, 12/21/28 |
345 | 331,200 | ||||||||||
|
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| 13,195,434 | ||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备减少0.2% | ||||||||||||
| 电子成像公司，定期贷款，(1个月Libor+5.00%)，6.67%，07/23/26 |
628 | 558,007 | ||||||||||
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| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||||||
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| 纺织品、服装和奢侈品：0.4% |
| |||||||||||
| Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
美元 | 1,172 | $ | 1,064,385 | ||||||||
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| 贸易公司和分销商：0.9% | ||||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期贷款B，(1个月Libor+2.25%)，3.92%，05/19/28 |
850 | 809,520 | ||||||||||
| 基础建材控股有限公司，2021年定期贷款，(3个月Libor+3.25%)， 4.49%，01/31/28(b) |
753 | 655,128 | ||||||||||
| 离子贸易金融有限公司，2021年定期贷款，(3个月伦敦银行同业拆息+4.75%)，7.00%，04/03/28 |
418 | 384,098 | ||||||||||
| SRS分销公司，2022年增量定期贷款，(SOFR+3.50%)，4.00%，06/02/28 |
614 | 564,057 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,412,803 | ||||||||||||
| 无线电信服务：1.1% | ||||||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC，定期贷款B，(3个月Libor)，4.99%，04/30/28 |
677 | 639,381 | ||||||||||
| Metronet Systems Holdings LLC，2021第一笔留置权定期贷款，(SOFR+3.75%)，5.05%，06/02/28 |
437 | 403,221 | ||||||||||
| SBA高级财务II有限责任公司，2018年定期贷款B，(1个月Libor+1.75%)，3.42%，04/11/25 |
2,064 | 1,985,390 | ||||||||||
|
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|
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| 3,027,992 | ||||||||||||
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| 浮动利率贷款利息总额：143.6% |
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388,676,689 | ||||||||||
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| 股票 | ||||||||||||
| 投资公司 | ||||||||||||
| 固定收益基金=0.2% |
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| 景顺高级贷款ETF(j)(k) |
35,400 | 717,558 | ||||||||||
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| 总投资公司数为0.2% |
|
717,558 | ||||||||||
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| 受益的 利息(000) |
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| 其他利益 | ||||||||||||
| IT服务(b)(l) — 0.0% |
||||||||||||
| 千禧集团。 |
美元 | 991 | — | |||||||||
| 千禧年债权信托基金 |
930 | — | ||||||||||
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| 其他权益合计=0.0% |
|
— | ||||||||||
|
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| 股票 | ||||||||||||
| 认股权证 | ||||||||||||
| 金属和矿业：0.0% |
||||||||||||
| 美国锻造集团公司 |
2,642 | — | ||||||||||
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| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
119 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 股票 | 价值 | ||||||
|
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| 石油、天然气和消耗性燃料 |
||||||||
| 加州资源公司(a) |
617 | $ | 6,336 | |||||
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|||||||
| 认股权证总数：0.0% |
6,336 | |||||||
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| 长期投资总额：146.2% |
395,926,245 | |||||||
|
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| 短期证券 |
||||||||
| 货币市场基金：0.4% |
||||||||
| 贝莱德流动性基金，T基金，机构类， 1.33%(j)(k) |
990,767 | 990,767 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期证券总额：0.4% |
990,767 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 总投资为146.6% |
396,917,012 | |||||||
| 负债超过其他资产(46.6)% |
|
(126,226,755 | ) | |||||
|
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|||||||
| 净资产100.0% |
$ | 270,690,257 | ||||||
|
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| (a) | 非创收证券。 |
| (b) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值，并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
| (c) | 关于转售的受限证券，不包括144A证券。该信托持有受限证券，现值为621美元，不到期末净资产的0.05%，原始成本为131,156美元。 |
| (d) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (e) | 发行人申请破产和/或违约。 |
| (f) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (g) | 实物支付证券，可以以额外的面值/股份和/或现金支付利息/股息。显示的费率是 当前费率和可能的付款费率。 |
| (h) | 表示期末未结清的贷款承诺。在结算日期之前，与此次购买相关的某些细节是未知的 ，包括票面利率。 |
| (i) | 四舍五入到不到1000。 |
| (j) | 信托基金的附属机构。 |
| (k) | 截至期末的年化7日收益率。 |
| (l) | 其他利益代表清算信托和其他重组或私人实体的实益利益。 |
就信托合规而言，信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类，和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言，这些定义可能不适用于 ，因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2022年6月30日的六个月内，就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为信托附属公司的发行人的投资如下：
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| 关联发行商 | 价值在 12/31/21 |
购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
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| 贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | — | $ | 990,767 | (a) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 990,767 | 990,767 | $ | 559 | $ | — | ||||||||||||||||||
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| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
远期外汇合约
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| 购买的货币 | 售出的货币 | 交易对手 | 结算日 | 未实现 欣赏 (折旧) |
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| USD 1,926,296 |
GBP 1,536,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | $ | 53,726 | |||||||||||||
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集中清算的信用违约互换-卖出保护
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| 参考债务/索引 | 融资 接收的速率 由信托基金 |
付款 频率 |
终端 日期 |
信用 额定值(a) |
概念上的 金额(000)(b) |
价值 | 预付费用 补价 已支付 (已收到) |
未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||||||||||||||
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| CDX.NA.HY.37.V2 |
5.00 | % | 季刊 | 12/20/26 | B+ | 美元 | 3,465 | $ | (43,320 | ) | $ | 232,801 | $ | (276,121 | ) | |||||||||||||||||
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| (a) | 使用标准普尔全球评级提供的发行人评级或该指数的标的证券(如适用)。 |
| (b) | 如果发生负信用事件，信托可能支付的最高潜在金额，如协议条款所定义。 |
| 120 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
集中清算掉期资产负债表中报告的余额
| 描述 | 交换 保费 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
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| 集中清算掉期 (a) |
$ | 232,801 | $ | — | $ | — | $ | (276,121 | ) | |||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累计升值(折旧)，如投资附表所示。 只有当日的变动保证金在资产负债表中报告，并扣除任何以前支付(收到)的掉期溢价金额。 |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末，资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下：
| 商品 合同 |
信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约的未实现升值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 53,726 | $ | — | $ | — | $ | 53,726 | ||||||||||||||
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| 负债与衍生金融工具 |
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| 掉期交易已集中结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期的未实现折旧 (a) |
$ | — | $ | 276,121 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 276,121 | ||||||||||||||
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| (a) | 期货合约和中央结算掉期(如有)的累计未实现净增值(折旧)在投资明细表中列报。在资产负债表中，只有当日的变动幅度在应收或应付款中报告，累计未实现增值(折旧)净额包括在累计收益(亏损)中。 |
在截至2022年6月30日的期间，衍生金融工具在经营报表中的影响如下：
| 商品 合同 |
信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 103,033 | $ | — | $ | — | $ | 103,033 | ||||||||||||||
| 掉期 |
— | 53,889 | — | — | — | — | 53,889 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | 53,889 | $ | — | $ | 103,033 | $ | — | $ | — | $ | 156,922 | |||||||||||||||
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| 未实现增值(折旧)净变化如下： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 102,722 | $ | — | $ | — | $ | 102,722 | ||||||||||||||
| 掉期 |
— | (344,860 | ) | — | — | — | — | (344,860 | ) | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| $ | — | $ | (344,860 | ) | $ | — | $ | 102,722 | $ | — | $ | — | $ | (242,138 | ) | |||||||||||||
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未偿还衍生金融工具季度平均余额
| 远期外币兑换合约： |
||||
| 平均购买金额(美元) |
$ | 1,977,407 | ||
| 信用违约互换： |
||||
| 平均名义价值等于卖出保护 |
$ | 3,482,500 | ||
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息，请参阅《财务报表附注》。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
121 |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下：
| 资产 | 负债 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 远期外币兑换合约 |
$ | 53,726 | $ | — | ||||
| 掉期交易已集中结算 |
14,293 | — | ||||||
|
|
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|
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|||||
| 资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
68,019 | — | ||||||
|
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|||||
| 不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA？) |
(14,293 | ) | — | |||||
|
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|||||
| 受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | 53,726 | $ | — | ||||
|
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|
|||||
下表列出了按交易对手分列的信托衍生资产净额，以及信托收到的相关抵押品的净额。
| 交易对手 |
|
导数 资产 受制于 MNA作者： 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已收到 |
|
|
现金 抵押品 已收到 |
|
|
净额 衍生品的 资产 |
(a) | |||||
| NatWest Markets PLC |
$ | 53,726 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 53,726 | ||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||
| (a) | 净额是指发生违约时从交易对手处应收的净额。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息，请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 投资 |
||||||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||||||
| 汽车零部件 |
$ | 22,408 | $ | — | $ | — | $ | 22,408 | ||||||||
| 建筑与工程 |
43,687 | — | — | 43,687 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 金属与矿业 |
— | 832 | 621 | 1,453 | ||||||||||||
| 软件 |
90 | — | — | 90 | ||||||||||||
| 专业零售 |
— | 385,932 | — | 385,932 | ||||||||||||
| 公司债券 |
— | 6,072,092 | — | 6,072,092 | ||||||||||||
| 浮动利率贷款利息 |
— | 357,586,852 | 31,089,837 | 388,676,689 | ||||||||||||
| 投资公司 |
717,558 | — | — | 717,558 | ||||||||||||
| 其他利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 认股权证 |
6,336 | — | — | 6,336 | ||||||||||||
| 短期证券 |
||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
990,767 | — | — | 990,767 | ||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息(a) |
— | (50,301 | ) | (3,801 | ) | (54,102 | ) | |||||||||
|
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|
|
|||||||||
| $ | 1,780,846 | $ | 363,995,407 | $ | 31,086,657 | $ | 396,862,910 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 外币兑换合约 |
$ | — | $ | 53,726 | $ | — | $ | 53,726 | ||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 信贷合同 |
— | (276,121 | ) | — | (276,121 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | — | $ | (222,395 | ) | $ | — | $ | (222,395 | ) | |||||||
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|||||||||
| (a) | 无资金来源的浮动利率贷款利息按承诺的未实现升值(折旧)计价。 |
| (b) | 衍生金融工具是掉期和远期外币兑换合约。掉期和远期外汇合约按该工具的未实现升值(贬值)计价。 |
| 122 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德浮动利率收益信托(BGT) |
信托可以持有公允价值接近财务报表账面价值的资产和/或负债。截至期末，应付银行借款127,000,000美元被归类为公允价值层次结构中的第二级。
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量3级投资时，提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量3级投资时，提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账：
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 普普通通 股票 |
公司 债券 |
漂浮 利率贷款 利益 |
其他 利益 |
无资金支持 漂浮 利率贷款 利益 |
总计 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||||||
| 期初余额，截至2021年12月31日 |
$ | 486 | $ | — | $ | 17,379,496 | $ | — | $ | (182 | ) | $ | 17,379,800 | |||||||||||
| 转到3级(a) |
— | — | 21,622,048 | — | (1,028 | ) | 21,621,020 | |||||||||||||||||
| 转出级别3(b) |
— | — | (5,436,326 | ) | — | 182 | (5,436,144 | ) | ||||||||||||||||
| 应计折扣/保费 |
— | — | 123,977 | — | — | 123,977 | ||||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
4,209 | 4,209 | ||||||||||||||||||||||
| 未实现增值净变化 (折旧)(c)(d) |
135 | — | (2,552,886 | ) | — | (2,773 | ) | (2,555,524 | ) | |||||||||||||||
| 购买 |
— | — | 4,443,726 | — | — | 4,443,726 | ||||||||||||||||||
| 销售额 |
— | — | (4,494,407 | ) | — | — | (4,494,407 | ) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 期末余额，截至2022年6月30日。 |
$ | 621 | $ | —(e | ) | $ | 31,089,837 | $ | —(e | ) | $ | (3,801 | ) | $ | 31,086,657 | |||||||||
|
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| 截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(d) |
$ | 135 | $ | — | $ | (2,476,933 | ) | $ | — | $ | (2,773 | ) | $ | (2,479,571 | ) | |||||||||
|
|
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|||||||||||||
| (a) | 截至2021年12月31日，信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2022年6月30日，信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此，期初价值的投资被从披露层次结构中的第二级转移到第三级。 |
| (b) | 截至2021年12月31日，信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2022年6月30日，信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此，期初价值的投资从披露层次结构中的第三级转移到第二级。 |
| (c) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
| (d) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异，通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
| (e) | 四舍五入到不到1美元。 |
请参阅财务报表附注。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
123 |
资产和负债表(未经审计)
June 30, 2022
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
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||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 价值投资；非关联投资(b) |
$ | 1,070,825,641 | $ | 1,600,914,960 | $ | 1,585,152,759 | $ | 395,926,245 | ||||||||
| 有价值的附属投资(c) |
18,146,817 | 2,647,274 | 3,126,037 | 990,767 | ||||||||||||
| 现金 |
1,231,811 | 848,709 | — | 881,276 | ||||||||||||
| 已认捐现金： |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回购协议 |
9,548,039 | — | 20,758,457 | — | ||||||||||||
| 抵押品-场外衍生品 |
4,459,000 | 2,680,000 | — | — | ||||||||||||
| 期货合约 |
1,298,970 | 573,000 | 1,671,000 | — | ||||||||||||
| 集中清算的掉期 |
2,833,000 | — | 6,264,000 | 329,000 | ||||||||||||
| 外币，按价值计算(d) |
25,778 | 99,149 | — | 18,978 | ||||||||||||
| 应收款： |
||||||||||||||||
| 出售的投资 |
2,269,879 | 37,609,776 | 6,105,164 | 4,487,907 | ||||||||||||
| 已写入选项 |
— | — | 2,593,250 | — | ||||||||||||
| 逆回购协议 |
— | — | 124,430 | — | ||||||||||||
| 掉期 |
5,298 | 31,789 | — | — | ||||||||||||
| TBA销售承诺 |
24,956,602 | — | — | — | ||||||||||||
| 非附属股息 |
24,339 | 7,006 | — | — | ||||||||||||
| 附属股息 |
16,683 | 1,164 | 12,399 | 338 | ||||||||||||
| 无关联的利息 |
10,524,548 | 24,466,799 | 22,726,020 | 2,488,790 | ||||||||||||
| 本金还款 |
320,203 | — | — | — | ||||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
992,585 | — | 2,251,913 | — | ||||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
— | — | — | 14,293 | ||||||||||||
| 已支付的掉期保费 |
10,998 | 60,999 | — | — | ||||||||||||
| 在以下方面未实现增值： |
||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
187,533 | 780,331 | — | 53,726 | ||||||||||||
| 场外掉期 |
319 | 1,975 | — | — | ||||||||||||
| 递延发售成本 |
127,821 | 163,261 | — | — | ||||||||||||
| 预付费用 |
8,593 | 16,928 | — | 6,861 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
1,147,814,457 | 1,670,903,120 | 1,650,785,429 | 405,198,181 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 银行透支 |
— | — | 106,960 | — | ||||||||||||
| 作为场外衍生品抵押品收到的现金 |
— | — | 410,000 | — | ||||||||||||
| 按价值写出的期权(e) |
— | — | 2,698,232 | — | ||||||||||||
| TBA销售承诺，按价值计算(f) |
25,144,893 | — | — | — | ||||||||||||
| 逆回购协议，按价值计算 |
421,979,136 | — | 547,698,452 | — | ||||||||||||
| 应付账款: |
||||||||||||||||
| 购买的投资 |
52,201,375 | 13,962,199 | 7,996,243 | 6,585,465 | ||||||||||||
| 逆回购协议 |
— | — | 124,430 | — | ||||||||||||
| 会计服务费 |
103,240 | 144,705 | 160,850 | 43,230 | ||||||||||||
| 银行借款 |
— | 494,000,000 | — | 127,000,000 | ||||||||||||
| 托管费 |
77,294 | 44,293 | 34,325 | 23,378 | ||||||||||||
| 收入股利分配 |
73,471 | — | 377,222 | 25,957 | ||||||||||||
| 利息支出 |
— | 896,510 | — | 230,519 | ||||||||||||
| 投资咨询费 |
444,008 | 843,433 | 850,252 | 251,907 | ||||||||||||
| 受托人及高级人员的费用 |
200,606 | 572,424 | 745,160 | 204,269 | ||||||||||||
| 其他应计费用 |
59,985 | 244,759 | 138,850 | 18,083 | ||||||||||||
| 专业费用 |
87,658 | 130,870 | 91,758 | 54,713 | ||||||||||||
| 转会代理费 |
36,632 | 58,408 | 111,934 | 16,301 | ||||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
1,082,239 | 213,568 | 1,917,252 | — | ||||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
824,758 | — | 85,129 | — | ||||||||||||
| 收到的掉期保费 |
2,963,817 | 184,427 | — | — | ||||||||||||
| 以下项目的未实现折旧： |
||||||||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
1,551 | 186 | — | — | ||||||||||||
| 场外掉期 |
1,831,922 | 3,461,234 | — | — | ||||||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息 |
17,250 | 114,763 | 11,533 | 54,102 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总负债 |
507,129,835 | 514,871,779 | 563,558,582 | 134,507,924 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
$ | 640,684,622 | $ | 1,156,031,341 | $ | 1,087,226,847 | $ | 270,690,257 | ||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 124 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
资产和负债表(未经审计)(续)
June 30, 2022
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 净资产包括 |
||||||||||||||||
| 实收资本(g)(h)(i) |
$ | 755,549,804 | $ | 1,551,509,936 | $ | 1,253,197,058 | $ | 328,730,953 | ||||||||
| 累计损失 |
(114,865,182 | ) | (395,478,595 | ) | (165,970,211 | ) | (58,040,696 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
$ | 640,684,622 | $ | 1,156,031,341 | $ | 1,087,226,847 | $ | 270,690,257 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 资产净值(g)(h)(i) |
$ | 11.86 | $ | 9.45 | $ | 11.63 | $ | 12.10 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) 资产和负债合并报表。 |
||||||||||||||||
| (b) 投资，成本价 非附属公司 |
$ | 1,167,482,395 | $ | 1,850,075,851 | $ | 1,716,881,332 | $ | 425,258,791 | ||||||||
| (c) 投资，按成本计算 附属公司 |
$ | 18,146,817 | $ | 2,647,274 | $ | 3,126,037 | $ | 990,767 | ||||||||
| (d) 外币，成本为 |
$ | 25,727 | $ | 101,869 | $ | — | $ | 19,851 | ||||||||
| (e)收到的 保费 |
$ | — | $ | — | $ | 2,702,036 | $ | — | ||||||||
| (f) 销售承诺所得收益 。 |
$ | 24,956,602 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
| (g) 已发行股票 |
54,010,702 | 122,317,200 | 93,507,103 | 22,370,659 | ||||||||||||
| (h)授权的 股份 |
无限 | 2亿 | 无限 | 无限 | ||||||||||||
| (i) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.10 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | ||||||||
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
125 |
运营报表(未经审计)
截至2022年6月30日的6个月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||||
| 非附属股息 |
$ | 136,534 | $ | 941,632 | $ | 1,072,869 | $ | 12,664 | ||||||||
| 附属股息 |
28,783 | 101,936 | 23,618 | 559 | ||||||||||||
| 无关联的利息 |
22,742,199 | 52,571,290 | 44,401,446 | 9,862,479 | ||||||||||||
| 无关联的其他收入 |
— | 137,414 | 196,991 | 96,610 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总投资收益 |
22,907,516 | 53,752,272 | 45,694,924 | 9,972,312 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 投资咨询 |
2,936,078 | 5,717,569 | 5,476,962 | 1,589,325 | ||||||||||||
| 会计服务 |
75,188 | 106,910 | 78,957 | 32,010 | ||||||||||||
| 保管人 |
64,145 | 42,530 | 27,114 | 19,970 | ||||||||||||
| 转移剂 |
44,158 | 68,452 | 4,043 | 21,863 | ||||||||||||
| 注册 |
8,689 | 12,110 | 13,294 | 3,929 | ||||||||||||
| 承诺成本 |
— | 108,821 | — | 25,604 | ||||||||||||
| 杂类 |
84,794 | 267,508 | 25,898 | 33,455 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总支出(不包括利息支出) |
3,213,052 | 6,323,900 | 5,626,268 | 1,726,156 | ||||||||||||
| 利息支出 |
871,568 | 3,593,861 | 1,398,146 | 836,074 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
4,084,620 | 9,917,761 | 7,024,414 | 2,562,230 | ||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||
| 经理免除和/或退还的费用 |
(3,231 | ) | (16,112 | ) | (3,305 | ) | (79 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
4,081,389 | 9,901,649 | 7,021,109 | 2,562,151 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益 |
18,826,127 | 43,850,623 | 38,673,815 | 7,410,161 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现的收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： |
||||||||||||||||
| 无关联的投资 |
(15,380,004 | ) | (10,010,831 | ) | (11,888,224 | ) | (1,936,367 | ) | ||||||||
| 附属投资 |
— | (738,522 | ) | — | — | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
561,113 | 2,932,157 | — | 103,033 | ||||||||||||
| 外币交易 |
(76,113 | ) | 36,054 | — | 3,564 | |||||||||||
| 期货合约 |
(5,093,903 | ) | 3,289,397 | 16,791,908 | — | |||||||||||
| 已写入选项 |
(4,116,630 | ) | (23,707 | ) | 576,973 | — | ||||||||||
| 掉期 |
5,446,533 | (1,348,937 | ) | 976,762 | 53,889 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (18,659,004 | ) | (5,864,389 | ) | 6,457,419 | (1,775,881 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未实现增值(折旧)净变化如下： |
||||||||||||||||
| 无关联的投资 |
(172,635,502 | ) | (297,311,116 | ) | (315,260,461 | ) | (28,155,798 | ) | ||||||||
| 附属投资 |
— | (576,952 | ) | — | — | |||||||||||
| 远期外币兑换合约 |
338,746 | 1,218,978 | — | 102,722 | ||||||||||||
| 外币折算 |
2,307 | (37,854 | ) | — | (164 | ) | ||||||||||
| 期货合约 |
(3,573,400 | ) | 229,035 | (11,081,811 | ) | — | ||||||||||
| 已写入选项 |
(88,306 | ) | (7,688 | ) | 3,804 | — | ||||||||||
| 掉期 |
1,055,745 | (3,962,228 | ) | (4,474,719 | ) | (344,860 | ) | |||||||||
| 无资金来源的浮动利率贷款利息 |
(17,327 | ) | (123,645 | ) | (11,533 | ) | (53,390 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (174,917,737 | ) | (300,571,470 | ) | (330,824,720 | ) | (28,451,490 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已实现和未实现净亏损 |
(193,576,741 | ) | (306,435,859 | ) | (324,367,301 | ) | (30,227,371 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营所致净资产净减少 |
$ | (174,750,614 | ) | $ | (262,585,236 | ) | $ | (285,693,486 | ) | $ | (22,817,210 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 合并经营报表。 |
请参阅财务报表附注。
| 126 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
净资产变动表
| BHK | HYT(a) | |||||||||||||||
|
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
| 运营 |
||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 18,826,127 | $ | 38,808,459 | $ | 43,850,623 | $ | 93,004,873 | ||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
(18,659,004 | ) | 18,970,678 | (5,864,389 | ) | 67,211,285 | ||||||||||
| 未实现升值(折旧)净变化 |
(174,917,737 | ) | (53,684,376 | ) | (300,571,470 | ) | (41,679,483 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营净资产净增加(减少) |
(174,750,614 | ) | 4,094,761 | (262,585,236 | ) | 118,536,675 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配给股东(b) |
||||||||||||||||
| 从净投资收益和净已实现收益 |
(20,146,009 | )(c) | (56,675,846 | ) | (47,620,136 | )(c) | (98,245,910 | ) | ||||||||
| 资本返还 |
— | — | — | (15,806,301 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配给股东导致的净资产减少 |
(20,146,009 | ) | (56,675,846 | ) | (47,620,136 | ) | (114,052,211 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 分配的再投资 |
267,474 | 925,044 | 1,065,866 | 3,779,473 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
||||||||||||||||
| 净资产合计增加(减少) |
(194,629,149 | ) | (51,656,041 | ) | (309,139,506 | ) | 8,263,937 | |||||||||
| 期初 |
835,313,771 | 886,969,812 | 1,465,170,847 | 1,456,906,910 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末 |
$ | 640,684,622 | $ | 835,313,771 | $ | 1,156,031,341 | $ | 1,465,170,847 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 合并净资产变动表。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
127 |
净资产变动表(续)
| BTZ | BGT | |||||||||||||||
|
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
| 运营 |
||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 38,673,815 | $ | 79,256,091 | $ | 7,410,161 | $ | 14,622,796 | ||||||||
| 已实现净收益(亏损) |
6,457,419 | 21,968,234 | (1,775,881 | ) | 4,145,350 | |||||||||||
| 未实现升值(折旧)净变化 |
(330,824,720 | ) | (63,539,672 | ) | (28,451,490 | ) | (507,334 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营净资产净增加(减少) |
(285,693,486 | ) | 37,684,653 | (22,817,210 | ) | 18,260,812 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配给股东(a) |
||||||||||||||||
| 从净投资收益 |
(39,226,232 | )(b) | (80,320,881 | ) | (7,236,924 | )(b) | (14,667,710 | ) | ||||||||
| 资本返还 |
— | (13,796,133 | ) | — | (2,693,947 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配给股东导致的净资产减少 |
(39,226,232 | ) | (94,117,014 | ) | (7,236,924 | ) | (17,361,657 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 分配的再投资 |
— | 425,778 | 32,244 | 106,634 | ||||||||||||
| 股份回购计划所产生的股份赎回(包括交易成本) |
— | — | — | (419,729 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 来自股本交易的净资产净增加(减少) |
— | 425,778 | 32,244 | (313,095 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净资产 |
||||||||||||||||
| 净资产合计增加(减少) |
(324,919,718 | ) | (56,006,583 | ) | (30,021,890 | ) | 586,060 | |||||||||
| 期初 |
1,412,146,565 | 1,468,153,148 | 300,712,147 | 300,126,087 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末 |
$ | 1,087,226,847 | $ | 1,412,146,565 | $ | 270,690,257 | $ | 300,712,147 | ||||||||
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| (a) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (b) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
| 128 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
现金流量表(未经审计)
截至2022年6月30日的六个月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
| 营运净资产减少净额 |
$ | (174,750,614 | ) | $ | (262,585,236 | ) | $ | (285,693,486 | ) | $ | (22,817,210 | ) | ||||
| 对业务净资产减少额与业务活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||||||||||
| 出售长期投资的收益和本金支付/支付 |
631,278,466 | 467,013,987 | 301,032,750 | 75,431,162 | ||||||||||||
| 购买长期投资 |
(624,227,324 | ) | (304,517,751 | ) | (251,533,691 | ) | (55,791,610 | ) | ||||||||
| 出售(购买)短期证券的净收益 |
7,888,692 | (2,241,674 | ) | 19,091,683 | (990,767 | ) | ||||||||||
| 摊销保费以及增加投资和其他费用的折扣 |
616,115 | 813,391 | 1,109,042 | (311,447 | ) | |||||||||||
| 实物支付收入 |
— | — | — | (106,894 | ) | |||||||||||
| 买入成交期权所支付的保费 |
(12,484,922 | ) | (391,480 | ) | (412,482 | ) | — | |||||||||
| 从期权中收到的保费 |
2,110,156 | 355,566 | 1,098,240 | — | ||||||||||||
| 已记入投资和期权的已实现净亏损 |
18,734,193 | 10,797,046 | 11,311,251 | 1,936,367 | ||||||||||||
| 投资、期权、掉期、外币折算和无资金来源的浮动利率贷款利息的未实现净折旧 |
174,088,542 | 300,762,651 | 315,268,190 | 28,106,466 | ||||||||||||
| 资产(增加)减少 |
||||||||||||||||
| 应收账款 |
||||||||||||||||
| 附属股息 |
(16,567 | ) | (1,160 | ) | (12,336 | ) | (336 | ) | ||||||||
| 非附属股息 |
— | 101,452 | — | — | ||||||||||||
| 无关联的利息 |
61,700 | 1,949,759 | 1,054,085 | (1,196,568 | ) | |||||||||||
| 掉期 |
(5,298 | ) | (31,789 | ) | — | — | ||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
(814,076 | ) | 234 | (2,162,280 | ) | — | ||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
— | — | — | (7,947 | ) | |||||||||||
| 已支付的掉期保费 |
(6,589 | ) | (21,729 | ) | — | — | ||||||||||
| 预付费用 |
(2,433 | ) | (16,928 | ) | 7,123 | (4,743 | ) | |||||||||
| 递延发售成本 |
(127,821 | ) | (163,261 | ) | — | — | ||||||||||
| 负债增加(减少) |
||||||||||||||||
| 收到的现金 |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回购协议 |
(270,000 | ) | — | — | — | |||||||||||
| 抵押品-场外衍生品 |
(480,000 | ) | (430,000 | ) | 410,000 | — | ||||||||||
| 应付款 |
||||||||||||||||
| 会计服务费 |
49,345 | 70,190 | 88,673 | 21,139 | ||||||||||||
| 托管费 |
48,411 | 20,687 | 19,586 | 14,000 | ||||||||||||
| 利息支出 |
361,258 | 373,070 | 105,401 | 110,611 | ||||||||||||
| 投资咨询费 |
(89,050 | ) | (226,835 | ) | (198,775 | ) | (29,432 | ) | ||||||||
| 受托人及高级人员的费用 |
(129,487 | ) | (261,113 | ) | (340,615 | ) | (99,789 | ) | ||||||||
| 其他应计费用 |
13,099 | (32,180 | ) | 24,925 | (4,075 | ) | ||||||||||
| 专业费用 |
(46,631 | ) | (94,239 | ) | (28,799 | ) | (37,641 | ) | ||||||||
| 转会代理费 |
21,068 | 34,614 | (69,803 | ) | 10,718 | |||||||||||
| 期货合约的变动保证金 |
1,032,886 | 213,045 | 1,912,508 | — | ||||||||||||
| 集中清算掉期的变动保证金 |
245,572 | — | 85,129 | — | ||||||||||||
| 收到的掉期保费 |
(45,881 | ) | 38,583 | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
23,052,810 | 211,528,900 | 112,166,319 | 24,232,004 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
| 支付给股东的现金股利 |
(32,201,866 | ) | (56,074,876 | ) | (46,694,256 | ) | (8,625,950 | ) | ||||||||
| 支付银行借款 |
— | (370,000,000 | ) | — | — | |||||||||||
| 银行借款收益 |
— | 217,000,000 | — | 46,000,000 | ||||||||||||
| 银行透支增加(减少) |
— | — | 106,960 | (30,118 | ) | |||||||||||
| 递延发售成本摊销 |
— | — | — | (62,000,000 | ) | |||||||||||
| 逆回购协议净借款 |
16,095,909 | — | (39,423,566 | ) | — | |||||||||||
|
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|||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 |
(16,105,957 | ) | (209,074,876 | ) | (86,010,862 | ) | (24,656,068 | ) | ||||||||
|
|
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|||||||||
| 外汇波动对现金的影响 |
||||||||||||||||
| 外汇波动对现金的影响 |
5,351 | (4,349 | ) | — | (164 | ) | ||||||||||
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| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
129 |
现金流量表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的六个月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 现金和外币 |
||||||||||||||||
| 有限制和无限制现金和外币净增(减) |
$ | 6,952,204 | $ | 2,449,675 | $ | 26,155,457 | $ | (424,228 | ) | |||||||
| 期初有限制和无限制现金和外币 |
12,444,394 | 1,751,183 | 2,538,000 | 1,653,482 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
| 期末有限制和无限制现金和外币 |
$ | 19,396,598 | $ | 4,200,858 | $ | 28,693,457 | $ | 1,229,254 | ||||||||
|
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| 补充披露现金流量信息 |
||||||||||||||||
| 期内支付的利息支出现金 |
$ | 510,310 | $ | 3,220,791 | $ | 1,292,745 | $ | 725,463 | ||||||||
|
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|||||||||
| 非现金融资活动 |
||||||||||||||||
| 分配的再投资 |
$ | 267,474 | $ | 1,065,866 | $ | — | $ | 32,244 | ||||||||
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| 期末限制性和非限制性现金和外币与资产负债表的对账 |
||||||||||||||||
| 现金 |
$ | 1,231,811 | $ | 848,709 | $ | — | $ | 881,276 | ||||||||
| 质押现金 |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回购协议 |
9,548,039 | — | 20,758,457 | — | ||||||||||||
| 抵押品-场外衍生品 |
4,459,000 | 2,680,000 | — | — | ||||||||||||
| 期货合约 |
1,298,970 | 573,000 | 1,671,000 | — | ||||||||||||
| 集中清算的掉期 |
2,833,000 | — | 6,264,000 | 329,000 | ||||||||||||
| 等值外币 |
25,778 | 99,149 | — | 18,978 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||
| $ | 19,396,598 | $ | 4,200,858 | $ | 28,693,457 | $ | 1,229,254 | |||||||||
|
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| (a) | 合并现金流量表。 |
请参阅财务报表附注。
| 130 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点
(在每段期间内发行的股份)
| BHK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度： | 19年9月1日起 to 12/31/19 |
截至八月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | $ | 14.96 | $ | 15.25 | ||||||||||||||||||||
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| 净投资收益(a) |
0.35 | 0.72 | 0.72 | 0.22 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
(3.59 | ) | (0.65 | ) | 1.24 | (0.36 | ) | 1.82 | (0.82 | ) | (0.27 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 投资业务净增(减) |
(3.24 | ) | 0.07 | 1.96 | (0.14 | ) | 2.48 | (0.10 | ) | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
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| 分配(b) |
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| 从净投资收益 |
(0.37 | )(c) | (0.80 | ) | (0.64 | ) | (0.27 | ) | (0.73 | ) | (0.78 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||||
| 从已实现净收益 |
— | (0.25 | ) | (0.19 | ) | (0.04 | ) | (0.04 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 资本返还 |
|
— |
|
— | — | (0.02 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 总分配 |
(0.37 | ) | (1.05 | ) | (0.83 | ) | (0.33 | ) | (0.77 | ) | (0.78 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| 资产净值，期末 |
$ | 11.86 | $ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | $ | 14.96 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 11.32 | $ | 16.51 | $ | 16.30 | $ | 14.58 | $ | 14.56 | $ | 12.85 | $ | 14.10 | ||||||||||||||||||||
|
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| 总回报(d) |
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| 以资产净值为基础 |
(20.99 | )%(e) | 0.50 | %(f) | 13.24 | % | (0.75 | )%(e) | 18.86 | % | (0.24 | )% | 3.88 | % | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
(29.34 | )%(e) | 8.25 | % | 17.90 | % | 2.43 | %(e) | 20.09 | % | (3.40 | )% | 4.20 | % | ||||||||||||||||||||
|
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| 平均净资产比率 (g) |
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| 总费用 |
1.12 | %(h) | 0.85 | % | 0.91 | % | 1.42 | %(h)(i) | 1.72 | % | 1.60 | % | 1.16 | % | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
1.12 | %(h) | 0.85 | % | 0.90 | % | 1.42 | %(h) | 1.72 | % | 1.60 | % | 1.16 | % | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用 |
0.88 | %(h) | 0.81 | % | 0.75 | % | 0.79 | %(h) | 0.77 | % | 0.82 | % | 0.78 | % | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
5.18 | %(h) | 4.50 | % | 4.52 | % | 4.15 | %(h) | 4.63 | % | 4.99 | % | 5.19 | % | ||||||||||||||||||||
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| 补充数据 |
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| 期末净资产(000) |
$ | 640,685 | $ | 835,314 | $ | 886,970 | $ | 826,349 | $ | 851,650 | $ | 759,385 | $ | 806,848 | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 421,979 | $ | 405,522 | $ | 296,921 | $ | 271,749 | $ | 273,621 | $ | 316,216 | $ | 289,078 | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| 投资组合流动率(j) |
48 | % | 54 | % | 69 | % | 21 | % | 27 | % | 28 | % | 32 | % | ||||||||||||||||||||
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| (a) 基于 平均流通股。 (b)根据美国联邦所得税规定确定的年度 分配 (c) 投资收入净额中的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 (d) 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，但可能会导致显著不同的回报。在适用的情况下， 不包括任何销售费用的影响，并假设分销按实际再投资价格进行再投资。 (e) 合计总回报。 (f) 包括附属公司的付款，这 对基金的总回报没有影响。 (g) 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 (h) 年化。 (i) 审计成本未在费用比率的计算中按年化计算。如果这些费用按年计算，则总费用和免除和/或报销费用后的总费用将为1.45%。 (j) 包括抵押贷款美元卷 交易(MDR？)。有关投资组合流失率的其他信息如下： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度： | 开始时间段 to 12/31/19 |
截至八月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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|
投资组合流动率(不包括MDR) |
37 | % | 34 | % | 55 | % | 11 | % | 27 | % | 28 | % | 32 | % | |||||||||||||||||||
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请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
131 |
财务亮点(续)
(在每段期间内发行的股份)
| HYT(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度： | 开始时间段 09/01/19 to 12/31/19 |
截至八月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | $ | 12.22 | $ | 11.79 | ||||||||||||||||||
|
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| 净投资收益(b) |
0.36 | 0.76 | 0.79 | 0.25 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
(2.51 | ) | 0.21 | 0.18 | 0.22 | (0.01 | ) | (0.31 | ) | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 投资业务净增(减) |
(2.15 | ) | 0.97 | 0.97 | 0.47 | 0.78 | 0.52 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||
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| 分配(c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从净投资收益 |
(0.39 | )(d) | (0.80 | ) | (0.82 | ) | (0.35 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | (0.89 | ) | ||||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | (0.13 | ) | (0.11 | ) | (0.03 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 总分配 |
(0.39 | ) | (0.93 | ) | (0.93 | ) | (0.38 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | (0.89 | ) | ||||||||||||||||||
|
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| 资产净值，期末 |
$ | 9.45 | $ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | $ | 12.22 | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 9.53 | $ | 12.34 | $ | 11.43 | $ | 11.20 | $ | 10.51 | $ | 10.70 | $ | 11.13 | ||||||||||||||||||
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| 总回报(e) |
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| 以资产净值为基础 |
(18.17 | )%(f) | 8.42 | % | 9.57 | % | 4.28 | %(f) | 8.06 | % | 5.25 | % | 12.41 | %(g) | ||||||||||||||||||
|
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| 以市场价格为基础 |
(19.82 | )%(f) | 16.66 | % | 11.45 | % | 10.28 | %(f) | 6.86 | % | 3.91 | % | 10.94 | % | ||||||||||||||||||
|
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| 对平均净资产的比率(h) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
1.50 | %(i) | 1.35 | % | 1.50 | % | 1.92 | %(i)(j) | 2.19 | % | 1.99 | % | 1.54 | % | ||||||||||||||||||
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| 免除和/或报销费用后的总费用 |
1.50 | %(i) | 1.34 | % | 1.49 | % | 1.92 | %(i) | 2.19 | % | 1.99 | % | 1.54 | % | ||||||||||||||||||
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| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用 |
0.95 | %(i) | 0.93 | % | 0.94 | % | 0.93 | %(i) | 0.92 | % | 0.94 | % | 0.91 | % | ||||||||||||||||||
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| 净投资收益 |
6.64 | %(i) | 6.30 | % | 7.06 | % | 6.39 | %(i) | 6.87 | % | 6.88 | % | 7.04 | % | ||||||||||||||||||
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| 补充数据 |
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| 期末净资产(000) |
$ | 1,156,031 | $ | 1,465,171 | $ | 1,456,907 | $ | 1,451,868 | $ | 1,440,436 | $ | 1,482,422 | $ | 1,545,622 | ||||||||||||||||||
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| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 494,000 | $ | 647,000 | $ | 685,000 | $ | 607,000 | $ | 486,000 | $ | 647,000 | $ | 649,000 | ||||||||||||||||||
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| 资产覆盖范围，每1,000美元银行借款期末 |
$ | 3,340 | $ | 3,265 | $ | 3,127 | $ | 3,392 | $ | 3,965 | $ | 3,292 | $ | 3,382 | ||||||||||||||||||
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| 投资组合流动率 |
16 | % | 54 | % | 82 | % | 20 | % | 64 | % | 65 | % | 75 | % | ||||||||||||||||||
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| (a) | 综合财务亮点。 |
| (b) | 根据平均流通股计算。 |
| (c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (d) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
| (e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (f) | 合计总回报。 |
| (g) | 包括从诉讼和解收到的收益，这对信托的总回报没有影响。 |
| (h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (i) | 按年计算。 |
| (j) | 在计算费用比率时，审计费用没有按年率计算。如果这些费用按年率计算，则总费用和免除和/或报销费用后的总费用将为1.95%。 |
请参阅财务报表附注。
| 132 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(在每段期间内发行的股份)
| BTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度： | 开始时间段 11/01/19 to 12/31/19 |
截至十月三十一日止的年度， | |||||||||||||||||||||||||||
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2021 |
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2020 |
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2019 |
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2018 |
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2017 |
| ||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | $ | 14.88 | $ | 14.61 | ||||||||||||||||
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| 净投资收益(a) |
0.41 | 0.85 | 0.84 | 0.13 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
(3.46 | ) | (0.45 | ) | 0.91 | 0.15 | 1.25 | (1.17 | ) | 0.30 | ||||||||||||||||||||
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| 投资业务净增(减) |
(3.05 | ) | 0.40 | 1.75 | 0.28 | 2.04 | (0.36 | ) | 1.11 | |||||||||||||||||||||
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| 分配(b) |
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| 从净投资收益 |
(0.42 | )(c) | (0.86 | ) | (0.85 | ) | (0.23 | ) | (0.79 | ) | (0.80 | ) | (0.79 | ) | ||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | (0.15 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | (0.03 | ) | — | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 总分配 |
(0.42 | ) | (1.01 | ) | (1.01 | ) | (0.25 | ) | (0.82 | ) | (0.80 | ) | (0.84 | ) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 资产净值，期末 |
$ | 11.63 | $ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | $ | 14.88 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 10.89 | $ | 15.05 | $ | 14.71 | $ | 13.98 | $ | 13.55 | $ | 11.72 | $ | 13.36 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 总回报(d) |
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| 以资产净值为基础 |
(20.22 | )%(e) | 2.73 | % | 12.78 | % | 2.02 | %(e) | 16.17 | % | (1.72 | )% | 8.53 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
(25.05 | )%(e) | 9.36 | % | 13.07 | % | 5.05 | %(e) | 23.34 | % | (6.49 | )% | 10.62 | % | ||||||||||||||||
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| 对平均净资产的比率(f) |
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| 总费用 |
1.13 | %(g) | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(g)(h) | 2.26 | % | 1.82 | % | 1.23 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
1.13 | %(g) | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(g) | 2.25 | % | 1.82 | % | 1.23 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用 |
0.91 | %(g) | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.92 | %(g) | 1.08 | % | 0.94 | % | 0.87 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 净投资收益 |
6.23 | %(g) | 5.49 | % | 5.69 | % | 5.29 | %(g) | 5.57 | % | 5.69 | % | 5.53 | % | ||||||||||||||||
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| 补充数据 |
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| 期末净资产(000) |
$ | 1,087,227 | $ | 1,412,147 | $ | 1,468,153 | $ | 1,554,828 | $ | 1,551,243 | $ | 1,439,954 | $ | 1,598,034 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 547,698 | $ | 587,017 | $ | 614,172 | $ | 577,231 | $ | 568,461 | $ | 707,102 | $ | 477,822 | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||
| 投资组合流动率 |
14 | % | 20 | % | 34 | % | 2 | % | 18 | % | 30 | % | 25 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| (a) | 根据平均流通股计算。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
| (d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (e) | 合计总回报。 |
| (f) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (g) | 按年计算。 |
| (h) | 在费用比率的计算中，审计费用没有按年率计算。如果这些费用按年率计算，则总费用将为1.70%。 |
请参阅财务报表附注。
| F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
133 |
财务亮点(续)
(在每段期间内发行的股份)
| BGT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度： | 开始时间段 11/01/19 to 12/31/19 |
截至十月三十一日止的年度， | |||||||||||||||||||||||||||
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2021 |
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2020 |
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2019 |
|
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2018 |
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2017 |
| ||||||||||||||||
| 资产净值，期初 |
$ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | $ | 14.49 | $ | 14.41 | ||||||||||||||||
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| 净投资收益(a) |
0.33 | 0.65 | 0.66 | 0.12 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||
| 已实现和未实现净收益(亏损) |
(1.35 | ) | 0.17 | (0.47 | ) | 0.26 | (0.37 | ) | (0.21 | ) | 0.12 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 投资业务净增(减) |
(1.02 | ) | 0.82 | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
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| 分配(b) |
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| 从净投资收益 |
(0.32 | )(c) | (0.66 | ) | (0.69 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | (0.77 | ) | ||||||||||||||||
| 资本返还 |
— | (0.12 | ) | (0.20 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 总分配 |
(0.32 | ) | (0.78 | ) | (0.89 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | (0.77 | ) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 资产净值，期末 |
$ | 12.10 | $ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | $ | 14.49 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 市场价，期末 |
$ | 11.02 | $ | 13.99 | $ | 11.79 | $ | 12.87 | $ | 12.42 | $ | 12.72 | $ | 14.31 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 总回报(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产净值为基础 |
(7.50 | )%(e) | 6.43 | % | 2.83 | % | 2.89 | %(e) | 4.00 | % | 4.25 | % | 6.13 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 以市场价格为基础 |
(19.07 | )%(e) | 25.91 | % | (0.88 | )% | 5.48 | %(e) | 4.31 | % | (6.30 | )% | 11.21 | % | ||||||||||||||||
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| 对平均净资产的比率(f) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
1.76 | %(g) | 1.61 | % | 1.72 | % | 2.11 | %(g) | 2.41 | % | 2.29 | % | 1.92 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用 |
1.76 | %(g) | 1.60 | % | 1.70 | % | 2.11 | %(g) | 2.41 | % | 2.29 | % | 1.92 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 免除和/或报销费用后的总费用，不包括利息费用 |
1.19 | %(g) | 1.19 | % | 1.17 | % | 1.28 | %(g) | 1.16 | % | 1.21 | % | 1.20 | % | ||||||||||||||||
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| 净投资收益 |
5.10 | %(g) | 4.82 | % | 5.13 | % | 5.23 | %(g) | 5.68 | % | 5.27 | % | 5.02 | % | ||||||||||||||||
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| 补充数据 |
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| 期末净资产(000) |
$ | 270,690 | $ | 300,712 | $ | 300,126 | $ | 323,708 | $ | 321,091 | $ | 339,096 | $ | 342,890 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 未偿还借款，期末(000) |
$ | 127,000 | $ | 143,000 | $ | 129,000 | $ | 130,000 | $ | 123,000 | $ | 142,000 | $ | 150,000 | ||||||||||||||||
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| 资产覆盖范围，每1,000美元银行借款期末 |
$ | 3,131 | $ | 3,103 | $ | 3,327 | $ | 3,490 | $ | 3,610 | $ | 3,389 | $ | 3,287 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| 投资组合流动率 |
11 | % | 50 | % | 65 | % | 6 | % | 53 | % | 57 | % | 63 | % | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
| (a) | 根据平均流通股计算。 |
| (b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
| (c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
| (d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值，可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下，不包括任何销售费用的影响，并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
| (e) | 合计总回报。 |
| (f) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
| (g) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
| 134 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)
| 1. | 组织 |
下列公司根据经修订的1940年《投资公司法》(1940年法案)注册为封闭式管理投资公司，在此统称为信托公司，或单独称为信托公司：
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| 信任名称 | 在此称为 | 有组织的 | 多元化经营 分类 |
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| 贝莱德核心债券信托基金 |
BHK | 特拉华州 | 多样化 | |||||||||
| 贝莱德企业级高收益基金公司。 |
HYT | 马里兰州 | 多样化 | |||||||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
BTZ | 特拉华州 | 多样化 | |||||||||
| 贝莱德浮动利率收益信托基金 |
BGT | 特拉华州 | 多样化 | |||||||||
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||||||||||||
信托的董事会和董事会在本报告中统称为董事会，其受托人在本报告中统称为受托人。信托每天确定并公布其普通股的资产净值(资产净值)。
这些信托连同由贝莱德顾问公司、有限责任公司(基金管理人)或其关联公司提供咨询的其他某些注册投资公司，被包括在一个由开放式非指数固定收益基金和所有贝莱德建议的封闭式基金 组成的复合体中，该复合体称为贝莱德固定收益复合体。
合并基础：HYT的合并财务报表 包括HYT Subsidary LLC(特拉华州)(应税子公司)的账户，该账户是HYT的全资应税子公司。应税子公司使HYT能够在经营合伙企业中持有投资，并满足受监管的投资公司(RIC)的税收要求。应税子公司持有的投资所取得的收入和实现的收益应向该子公司纳税。所得税拨备(如有)在HYT的综合经营报表中显示为所得税。已实现和未实现收益的税务准备(如有)作为已实现和/或未实现收益(亏损)的减少额计入HYT的综合经营报表。HYT最多可将其总资产的25%投资于应税子公司。截至期末，应课税附属公司的净资产为1,351,199美元，占HYT综合净资产的0.1%。
| 2. | 重大会计政策 |
财务报表的编制符合美国公认的会计原则(美国公认会计原则)，这可能要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表中报告的资产和负债额、披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的运营净资产增减额。实际结果可能与这些估计不同。每个信托被视为美国公认会计准则下的投资公司，并遵循适用于投资公司的会计和报告指南。以下是主要会计政策的摘要：
投资交易和收入确认：出于财务报告的目的，投资交易在交易执行之日进行记录。投资交易的已实现损益使用特定的 识别方法确定。股利收入和资本收益分配(如果有的话)在除股息日记录。非现金股利(如有)按公允价值于除股息日入账。除息日期可能已过的外国证券的股息随后会在信托获知除股息日期后入账。根据适用的外国税法，可以对资本利得、股息和利息征收不同税率的预扣税。在接到发行人的通知后，房地产投资信托收到的股息收入的一部分可以重新指定为相关投资成本和/或已实现收益的减少。利息收入，包括债务证券溢价和折扣的摊销和增加，以及实物支付利息按应计制每日确认。对于可转换证券，应占债务工具的溢价将被摊销，但应占转换功能的溢价不会摊销。
外币折算：每个信托的账簿和记录均以美元保存。以外币计价的证券及其他资产和负债使用截至纽约证券交易所(NYSE)收盘时确定的汇率换算为美元。投资的买入和卖出按交易当日的汇率入账。一般来说，当美元对一种外币升值时，以该货币计价的投资将会贬值；如果美元相对价值下降，则会产生相反的影响。
各信托并不将因汇率变动而产生的经营业绩的 部分与为财务报告目的持有或出售的投资的市场价格变动分开。因此，汇率变化对投资的影响在经营报表中没有与这些投资的市场价格变化的影响分开，而是作为投资的已实现净收益和未实现收益(亏损)的组成部分。外币相关交易的已实现货币收益(亏损)在财务报告中被报告为已实现净收益(亏损)的组成部分，而在美国联邦所得税中，此类组成部分通常被视为普通收入。每个信托公司都选择将某些远期外汇兑换合同的已实现收益(亏损)视为美国联邦所得税的资本收益(亏损)。
外国税：信托公司可能需要就收入、股票股息、投资资本收益或某些外币交易缴纳外国税(其中一部分可能是可回收的)。所有外国税项均根据适用的外国税务条例和每个信托投资的外国司法管辖区内的税率入账。这些外国税(如果有)由每个信托公司支付，并反映在其经营报表中，具体如下：在来源上预扣的外国税作为收入减少列报，证券借贷收入的外国税作为证券出借收入的减少列报，股票股息的外国税作为预扣的外国税列报，出售投资的资本收益的外国税和外币交易的外国税包括在各自的已实现净收益(亏损)类别中。截至2022年6月30日的应付或递延外国税款(如有)在资产负债表中披露。
信托公司在某些司法管辖区提交预扣税申报，以追回之前预扣的部分金额。信托可根据收款情况记录应收账款，包括司法管辖区的适用法律、支付历史和市场惯例等因素。营业报表包括已记录的退税以及与追回外国预扣税有关的专业费用和其他费用(如果有)。
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财务报表附注(未经审计)(续)
隔离和抵押：如果信托进行了某些投资(例如期货合约、远期外汇兑换合约、期权和掉期)或某些借款(例如逆回购交易)，而根据1940年法案的规定，这些投资或借款将被视为高级证券，则信托可以在其账簿和记录中隔离或指定市值至少等于其在此类投资或借款项下的未来债务金额的现金或流动资产 。这样做可以将投资或借款排除在优先担保之外。此外，如果交易所或交易对手协议要求，信托公司可能被要求向交易所、经纪交易商或托管人交付/存入现金和/或证券，作为某些投资或义务的抵押品。
分配： 信托支付的分配记录在除股息日。根据信托管理分配计划，信托打算每月向股东进行现金分配，其中可能包括净投资收入、投资的已实现和未实现净收益和/或资本回报。
分配的性质是根据美国联邦所得税规定确定的，该规定可能与美国公认会计原则不同。超过信托当期和累计收益和利润的分配部分，按纳税基础计量，将构成免税资本回报。
递延补偿计划：根据每个信托董事会批准的递延补偿计划(计划)，不是1940年法案(独立受托人)定义的信托的利害关系人的受托人可以推迟其年度整个建筑群范围内的补偿的一部分。递延金额可获得大致回报，就好像等值的美元金额已投资于独立受托人选定的贝莱德固定收益综合业务中某些基金的普通股。这对独立受托人来说具有相同的经济效果，就像独立受托人将递延金额直接投资于贝莱德固定收益综合体的某些基金一样。
该计划没有资金，其下的债务是针对每个信托的一般资产的一般无担保债权，视情况而定。递延补偿负债(如有)包括在资产负债表中受托人及高级职员的应付费用内，并将继续作为信托的负债，直至该等款项按照 计划分配为止。参与人递延账户价值的净增值(折旧)在固定收入综合体的参与基金之间分配，并在业务报表中作为受托人和干事费用反映。由于递延账户的价值减少，受托人和高级管理人员的支出可能为负数。
赔偿：在正常的业务过程中，信托签订的合同包含提供一般赔偿的各种陈述。信托在这些安排下的最大风险敞口是未知的，因为它涉及对信托的未来潜在索赔，而这无法任何确定性地预测。
其他：与信托直接相关的费用计入该信托。由多个基金分摊的其他运营费用，包括基金经理管理的其他基金，根据相对净资产或其他适当方法在这些基金之间按比例分摊。
| 3. | 投资估值与公允价值计量 |
投资估值政策：每个信托的投资在信托开业的每一天都按公允价值(也称为财务报表内的市值)估值，出于财务报告的目的，截至报告日期。美国公认会计原则将公允价值定义为基金在计量日期在市场参与者之间进行有序交易时出售资产或支付转移负债所需的价格。每个信托根据董事会批准的政策，使用各种独立交易商或定价服务来确定其金融工具的公允价值。如果证券的市场价格不是现成的，或者没有准确地反映证券的公允价值，则该证券将按照董事会批准的反映公允价值的政策进行估值。贝莱德全球估值方法委员会(简称全球估值委员会)是由管理层组成的委员会，负责制定全球定价政策和程序，并监督所有金融工具的定价职能。
公允价值投入和方法：以下方法和投入用于确定每个信托的资产和负债的公允价值：
| • | 在认可证券交易所交易的股权投资按股票主要交易所在交易所当日的正式收盘价进行估值。在认可交易所交易的股票投资，如果当天没有出售，可以按最后可用买入(多头头寸)或卖出(空头头寸)价格估值。 |
| • | 对于容易获得市场报价的固定收益投资，通常使用由独立交易商或第三方定价服务提供的最新可用投标价格或当前市场报价进行估值。浮动利率贷款利息按从第三方定价服务获得的一个或多个独立经纪商或交易商的投标价格的平均值进行估值。定价服务通常对固定收益证券进行估值，假设固定收益证券的交易有序，但基金可能会以较小的、奇怪的批量持有或交易此类证券。奇数地段的交易价格可能低于机构轮回地段的交易价格。定价服务可以使用矩阵定价或估值模型，该模型利用某些输入和假设来推导价值，包括交易数据(例如，最近的代表性出价和报价)、市场数据、信用质量信息、感知的市场动向、新闻和其他相关信息。某些固定收益证券，包括资产支持证券和抵押贷款相关证券，可以基于估值模型进行估值，该估值模型考虑了实体每一部分的估计现金流，建立了基准收益率，并根据该部分的独特属性制定了相对于基准收益率的估计部分特定利差。对于剩余期限不超过60天的债务，可以采用摊余成本计价法进行估值，除非管理人认定这种方法不代表公允价值。 |
| • | 在认可证券交易所交易的交易所交易基金(ETF)和封闭式基金按股票主要交易所在交易所当日的正式收盘价(视情况适用)进行估值。在认可的交易所交易的ETF和封闭式基金，如果当天没有销售，可以按最后可用买入(多头)或卖出(空头)价格估值。 |
| • | 对开放式美国共同基金(包括货币市场基金)的投资在当日公布的资产净值进行估值。 |
| • | 期货合约的价值基于交易该合约的交易所上一次报告的当日结算或交易价格。 |
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财务报表附注(未经审计)(续)
| • | 远期外币兑换合约按买卖价格之间的平均值进行估值，并根据当日标的货币的现行远期汇率确定为纽约证券交易所收盘时的 。 |
| • | 交易所交易的期权按期权交易所在的期权市场收盘时最后一次出价和要价之间的平均值进行估值。没有平均价格的交易所交易期权按最后买入(多头)或卖出(空头)价格估值。如果没有可用的出价或要价，则将使用前一天的价格，除非 确定前一天的价格不再反映期权的公允价值。非处方药(场外交易)掉期的期权和期权 (掉期)由独立的定价服务使用数学模型进行估值，该数学模型纳入了许多市场数据因素，如标的工具的交易和价格。 |
| • | 掉期协议根据独立定价服务机构或经纪商每天收到的报价进行估值，这些报价是使用每日掉期曲线和模型得出的，这些曲线和模型纳入了许多市场数据因素，如贴现现金流、交易和标的参考工具的价值。 |
一般来说，外国证券的交易每天在纽约证券交易所收盘前的不同时间基本完成。每个交易日，信托使用独立定价服务提供的当前市场因素对某些外国工具进行估值(系统公允价值价格)。系统公允价值价格旨在以纽约证券交易所收盘时(当地市场收盘后)的公允价值对此类外国证券进行估值。
如果发生预期会对该等投资的价值产生重大影响的事件(例如，市场波动、公司公告 或自然灾害)，或该等估值方法的应用导致一项投资的价格被视为不能代表该投资的 市值，或如果没有价格可供参考，则全球估值委员会或其代表将根据董事会批准的反映公允价值的政策(公允价值投资)对该投资进行估值。全球估值委员会可能使用的公允估值方法包括市场法、收益法和成本法。贴现现金流、使用市场可比价格和矩阵定价等估值技术是估值方法的类型，通常用于确定公允价值。在确定公允价值投资的价格时，全球估值委员会或其代表寻求确定每个信托可能 合理预期在公平交易中从当前出售或购买该资产或负债中获得或支付的价格。公允价值的厘定应基于全球估值委员会或其代表认为相关且符合公允价值计量原则的所有可用因素。所有公允价值投资的定价随后按季度向董事会或董事会委员会报告 。
对于由私人持有的公司或基金(私人公司或统称为私人公司)和其他公允价值投资发行的股权或债务投资，全球估值委员会和第三方定价服务使用的公允估值方法利用以下一种或一种组合，但不限于以下投入。
| 第三方定价服务通常考虑的标准投入 | ||||
| 市场方法 |
(i) |
最近的市场交易，包括标的投资或可比发行人的后续几轮融资。 | ||
| (Ii) |
资本结构中的资本重组和其他交易；以及 | |||
| (Iii) |
相当于可比发行商的市盈率。 | |||
| 收益法 |
(i) |
对未来现金流进行贴现，并根据流动性、信贷和/或市场风险进行适当调整； | ||
| (Ii) |
类似投资或资产在活跃市场的报价；以及 | |||
| (Iii) |
其他风险因素，如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险、回收率、清算金额和/或违约率。 | |||
| 成本法 |
(i) |
已审计或未审计的财务报表、投资者信息以及私营公司发布的财务或运营指标 ； | ||
| (Ii) |
与私人公司相当的相关指数或上市公司的估值变化； | |||
| (Iii) |
相关新闻和其他公共来源；以及 | |||
| (Iv) |
私人公司的已知二级市场交易 与私人公司类似的公司的权益和并购活动。 | |||
私营公司发行的一系列优先股的投资通常在确定公司的企业价值时利用市场法进行估值。这类投资通常包含不同于同一发行人的其他系列优先股和普通股的权利和优先股。企业估值技术，如期权定价模型 (OPM？)、概率加权预期收益模型(PWERM？)、现值法或这些技术的混合，被认为在这种情况下是适当的。这些估值技术的使用涉及确定投资的退出方案，以便在资本结构的各个部分之间适当分配公司的企业价值。
私人公司不受适用于信托持有的其他投资的上市公司披露、时间安排和报告标准的约束。 通常情况下，私人公司获得的最新信息的日期早于信托计算其资产净值的日期。此因素可能会导致投资价值与信托公司在出售投资时可能获得的价格之间的差异。
公允价值等级：在确定金融工具的公允价值时使用各种投入。就财务报告而言，这些对估值技术的投入被归类为公允价值等级，包括三个大的等级，如下：
| • | 第1级-活跃市场/交易所对每个信托有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价； |
| • | 第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及 |
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| • | 级别3-不可观察到的投入基于当时可获得的最佳信息，在无法获得可观察到的投入的范围内(包括全球估值委员会在确定金融工具公允价值时使用的假设)。 |
该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在该等情况下，就披露而言，公允价值分级分类乃根据对整体公允价值计量重要的最低水平投入厘定。 分类于第三级的投资具有重大不可观察的投入，供全球估值委员会厘定公允价值投资的价格。3级投资包括可能没有二级市场和/或投资者数量有限的非上市公司发行的股权或债券。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。
截至2022年6月30日，HYT的某些投资按每股资产净值进行公允估值，因为没有报价市值，因此被排除在公允价值体系之外。
| 4. | 证券及其他投资 |
资产支持证券和抵押贷款支持证券：资产支持证券通常作为过关凭证或债务工具发行。 作为过关凭证发行的资产支持证券代表基础资产池中不可分割的部分所有权权益。作为债务工具发行的资产担保证券，也称为抵押债券， 通常作为专门为拥有此类资产和发行此类债务而组织的特殊目的实体的债务发行。资产担保证券通常由代表多个不同参与方的义务的资产池支持。某些资产支持证券的收益率特征可能不同于传统的债务证券。其中一个主要区别是，债务的全部或主要部分可以随时预付，因为标的资产(即贷款)可能随时预付。因此，市场利率的下降可能会导致借款人，特别是抵押贷款人进行再融资和偿还贷款时提前还款的水平增加。提高资产担保证券的预付款率将产生缩短证券到期日的效果。此外，基金随后可能不得不以较低的利率将收益再投资。如果基金以溢价购买了此类资产支持证券，则提前还款率高于预期可能会导致本金损失，达到已支付溢价的程度。
对于抵押贷款传递证券(抵押贷款资产)，美国政府发行抵押贷款相关证券的机构和工具及其发行的证券之间存在许多重要的区别。例如，由Ginnie Mae担保的抵押贷款相关证券保证Ginnie Mae及时支付本金和利息，这种担保得到美国的完全信用和信用的支持。然而，房地美和房利美发行的抵押贷款相关证券，包括房地美和房利美担保的抵押贷款直通证书，仅是房地美和房利美的义务，并不得到美国的完全信用和信用的支持，也不享有美国的全部信用和信用，而是由发行人从美国财政部借款的权利支持。
非机构抵押贷款支持证券是由非政府发行人发行的证券，没有直接或间接的政府支付担保，存在各种风险。非机构抵押贷款仅为借款人的义务，通常不由任何其他个人或实体担保或担保。借款人偿还贷款的能力取决于借款人的收入或资产。许多因素，包括普遍的经济衰退、天灾、恐怖主义、社会动荡和内乱，可能会削弱借款人偿还贷款的能力。
债务抵押债券：债务抵押债券(CDO)，包括债务抵押债券(CBO) 和贷款抵押债券(CLO)，是资产担保证券的类型。CDO是由多元化的债务证券(CBO)池或银团银行贷款(CLO)支持的实体。CDO的现金流可以被分成多个部分，称为部分，这将在风险状况和收益率方面有所不同。风险最高的部分是从属部分或股权部分。这部分债务抵押债券的标的资产违约风险最大，并在除最严重情况外的所有情况下保护其他较高级别的部分不会违约。由于较初级的部分不会违约，因此高级部分通常具有比其标的证券更高的信用评级和更低的收益率，并经常从一个或多个国家公认的评级机构获得投资级评级。尽管受到较初级部分的保护，但由于实际违约、对未来违约的敏感性增加以及由于基础资产池的信用状况发生变化而导致一个或多个保护部分消失，高级部分可能会经历重大损失。
多类别直通证券：多类别直通证券，包括抵押抵押债券(CMO)和商业抵押支持证券，可以由Ginnie Mae、美国政府机构或工具发行，也可以由抵押贷款的私人发起人或投资者组成的信托发行。一般而言，CMO是法人实体的债务，以住宅或商业抵押贷款或抵押资产池为抵押。这些债券的付款用于支付CMO或多个直通证券的付款。多类别 传递证券代表抵押资产的直接所有权利益。CMO的类别包括仅计息(IOS？)、仅本金(Pos？)、计划摊销类别和目标摊销类别。IOS和PO是剥离的抵押贷款支持证券，代表抵押贷款池中的利息，其现金流已被分离为利息和主要组成部分。内部监督办公室收到现金流的利息部分，而POS收到本金部分。IOS和POS可能会随着利率的变化而极不稳定。随着利率的起伏，iOS的价值往往与利率走向一致。当标的抵押贷款的预付款增加时，POS表现最佳，因为这会提高本金的返还率和PO的到期收益率。当采购订单相关抵押贷款的支付速度慢于预期时，采购订单的寿命会延长，到期收益率也会降低。如果基础抵押资产的本金预付款超过预期，基金在内部监督办公室的初始投资可能无法完全收回。
剥离抵押贷款支持证券：剥离抵押贷款支持证券通常由美国政府、其机构和工具发行。剥离的抵押贷款支持证券通常由两个类别构成，这两个类别在抵押资产池中获得不同比例的利息(IO)和本金(POS)分配。剥离的抵押贷款支持证券可以私下发行。
零息债券：零息债券通常以面值的大幅折扣发行，不提供定期利息支付。与规定定期支付利息的其他类似期限的债务相比，这些债券的市场价值可能会有更大的波动。
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财务报表附注(未经审计)(续)
资本证券和信托优先证券：资本证券，包括信托优先证券，通常由公司发行，通常以具有优先证券特征的计息票据的形式发行。在信托优先证券的情况下，公司的关联业务信托发行这些证券，通常以次级债券或类似结构证券的实益权益的形式。这些证券的结构可以是固定的，也可以是 可调整的，票面利率可以是永久的，也可以是规定的到期日。对于信托优先证券，发行银行或公司向信托支付利息，然后将利息作为股息分配给这些证券的持有者。可以推迟分红 ，而不会造成违约或加速事件，但除非已履行所有累计付款义务，否则不会发生到期。延期付款不影响在公开市场上购买或出售这些证券。这些证券的评级通常低于发行公司的优先债务证券，并可由发行人自由赎回。
优先股：优先股在清算时优先于普通股(通常也在获得股息方面)，但在所有方面都从属于发行人的债务。一般来说，具有固定股息率且不含转换要素的优先股的市场价值与利率和感知的信用风险成反比，而可转换优先股的市场价格通常也反映了转换价值的某些要素。由于优先股低于发行人的债务证券和其他债务，发行人的信用质量恶化将导致优先股的价值发生更大的变化，而不是具有类似声明收益率特征的更高级别的债务证券。与债务证券的利息支付不同，优先股股息只有在发行人董事会宣布的情况下才能支付。优先股还可能受到可选或强制赎回条款的约束。
权证：权证 使基金有权购买指定数量的普通股，并且不产生收益。在认股权证的到期日(如果有的话)之前，收购价和股份数量可能会在某些条件下进行调整。如果标的股票的价格在权证到期前没有上升到执行价以上，权证通常到期时没有任何价值，基金将损失它为权证支付的任何金额。因此，权证投资可能比投资普通股涉及更大的风险。权证可以与其标的股票在同一市场交易；但是，权证的价格不一定随着标的股票的价格而变动。
浮动利率贷款利息：浮动利率贷款利息通常由银行、其他金融机构或私人和公开发行的公司(贷款人)发放给公司(借款人)。浮动利率贷款利息通常是非投资级的，通常涉及财务状况陷入困境或不确定的借款人以及高杠杆或处于破产程序中的公司。此外，浮动利率贷款利息的交易可能会延迟结算，这可能会导致出售所得资金无法 随时用于基金进行额外投资或履行赎回义务。浮动利率贷款利息可以包括全额资金定期贷款或循环信用额度。浮动利率贷款利息通常在借款人的公司资本结构中处于优先地位。浮动利率贷款利息通常按基准贷款利率加保费定期确定的利率支付。由于利率仅定期重置，如果基金投资于浮动利率贷款利息，则现行利率的变化(尤其是突然而重大的变化)可能会导致基金的资产净值出现一些波动。基本贷款利率通常是一家或多家欧洲银行提供的贷款利率，如伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)、一家或多家美国银行提供的最优惠利率或存单利率。浮动利率贷款利息可能涉及外国 借款人，投资可能以外币计价。就基金的投资政策而言，这些投资被视为债务证券投资。
当基金购买浮动利率贷款利息时，它可能会收到融资费，当它出售浮动利率贷款利率时，它可能会支付融资费 。在持续的基础上，基金可能会收到基于浮动利率贷款利息的基础信用额度金额的未提取部分的承诺费。贷款和承诺费通常分别在贷款期限或承诺期内摊销为收入。同意费和修改费计入收入。基金在借款人预付浮动利率贷款利息时可能收到的预付违约金被记为已实现收益。一只基金可以投资于一笔贷款的多个系列或多个部分。不同的系列或部分可能有不同的条款，并带有不同的相关风险。
浮动利率贷款利息通常可以由借款人自由选择赎回。基金可以通过参与来自第三方的全部或部分贷款的 贷款(参与)或转让(转让)的形式投资于此类贷款。参与通常会导致基金只与贷款人有合同关系，而不与借款人有合同关系。基金只有在贷款人收到借款人的付款后，才有权从出售参与权的贷款人那里收取本金、利息和它有权获得的任何费用。在购买参与方面，基金通常无权强制借款人遵守贷款协议的条款，也无权对借款人进行任何抵销。基金不得直接受益于支持其购买参与的贷款的任何抵押品。因此，基金承担借款人和出售参与权的贷款人的信用风险。基金对贷款参与利息的投资涉及作为交易当事人的金融中介机构破产的风险。如果出售参与权的出借人资不抵债，基金可被视为出借人的一般债权人，不得从出借人和借款人之间的任何抵消中受益。转让通常导致基金与借款人有直接的合同关系，基金可以强制借款人遵守贷款协议的条款。
在浮动利率贷款利息方面，信托公司也可以进入无资金来源的浮动利率贷款利息(承诺)。在这些承诺方面，基金赚取承诺费，通常按承诺额的百分比设定。此类手续费收入计入营业报表的利息收入，在承诺期内按比例确认。无资金来源的浮动利率贷款利息为按市值计价每天，任何未实现的增值(折旧)都包括在资产负债表和经营报表中。截至期末，信托基金有以下无资金来源的浮动利率贷款利息：
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| 信任名称 | 借款人 | 帕尔 | 承诺 金额 |
价值 | 未实现 欣赏 (折旧) |
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| BHK |
AthenaHealth公司 | $ | 195,963 | $ | 195,963 | $ | 179,920 | $ | (16,043) | |||||||||
| 新Arclin美国控股公司。 | 16,201 | 16,120 | 14,913 | (1,207) | ||||||||||||||
| HYT |
AthenaHealth公司 | 1,283,682 | 1,283,682 | 1,178,587 | (105,095) | |||||||||||||
| 新Arclin美国控股公司。 | 129,776 | 129,126 | 119,458 | (9,668) | ||||||||||||||
| BTZ |
AthenaHealth公司 | 65,453 | 65,274 | 60,095 | (5,179) | |||||||||||||
| 新Arclin美国控股公司。 | 27,771 | 27,528 | 25,563 | (1,965) | ||||||||||||||
| 精密医疗集团有限责任公司 | 14,448 | 14,359 | 13,329 | (1,030) | ||||||||||||||
| 混响买家，Inc. | 52,158 | 52,165 | 48,806 | (3,359) | ||||||||||||||
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| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
139 |
财务报表附注(未经审计)(续)
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| 信任名称 | 借款人 | 帕尔 | 承诺 金额 |
价值 | 未实现 欣赏 (折旧) |
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| BGT |
AthenaHealth公司 | $ | 302,121 | $ | 302,121 | $ | 277,386 | $ | (24,735) | |||||||||
| CP Iris Holdco I，Inc. | 72,634 | 72,634 | 66,551 | (6,083) | ||||||||||||||
| 精密医疗集团有限责任公司 | 49,052 | 49,052 | 45,251 | (3,801) | ||||||||||||||
| 混响买家，Inc. | 289,637 | 288,395 | 271,028 | (17,367) | ||||||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司 | 33,063 | 33,063 | 30,947 | (2,116) | ||||||||||||||
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远期承诺、发行时和延迟交割证券：信托可以在发行时购买证券，并可以在远期承诺基础上购买或出售证券。此类交易的结算通常在作出购买或销售承诺后一个月或更长时间内进行。信托可以在这种 条件下购买证券，意图实际获得这些证券，但也可以在结算日之前签订单独的协议出售这些证券。由于所购买证券的价值在结算前可能会波动，信托公司可能需要在结算时支付比证券价值更高的费用。此外，基金无权获得结算前赚取的任何利息。在延迟交付的基础上购买证券时，信托承担证券的所有权和风险，包括价格和收益率波动的风险。在交易对手违约的情况下，信托的最大损失金额是未结算的发行时交易的未实现增值。
TBA承诺：TBA承诺是以固定价格购买或出售证券(包括抵押贷款支持证券)的远期协议，在商定的未来结算日期付款和交付。在交易日期，将交割的具体证券尚未确定。但是，交付的证券必须满足特定条款，包括发行人、利率和抵押条款 。当达成TBA承诺时，基金可以持有或交付标的抵押贷款支持证券，但可以延长结算或滚动交易。如果要购买或出售的证券的价值在结算日之前分别下降或增加，如果与TBA交易相关的费用或延迟，或者如果交易对手未能完成交易，则TBA承诺涉及损失风险。
为了更好地定义合同权利并确保有助于基金缓解交易对手风险的权利，基金可以根据Master Securities远期交易协议(每个协议，MSFTA) 加入TBA承诺。MSFTA通常包含抵押品过帐条款和违约和/或终止事件的净值条款等。 抵押品要求通常通过计算抵押品要求的净值来计算按市值计价此类协议下每笔交易的金额，并将该金额与基金和交易对手目前质押的抵押品的价值进行比较。已质押以支付基金债务的现金抵押品和从交易对手收到的现金抵押品(如有)分别作为TBA承诺的质押现金或TBA承诺的抵押品在资产负债表 中单独报告。基金质押的非现金抵押品，如有的话，列于《投资附表》。通常情况下，基金被允许出售、再质押或使用其收到的抵押品；但交易对手不被允许这样做。如果欠基金的金额没有以合同或其他方式完全抵押，基金将承担交易对手不履行义务而造成损失的风险。
逆回购协议：逆回购协议是与合格的第三方经纪交易商达成的协议，其中基金向银行或经纪交易商出售证券，并同意以双方商定的日期和价格回购相同的证券。基金从出售中获得现金，用于其他投资目的。在逆回购协议期限内，基金继续收取出售证券的本金和利息。某些协议没有规定的到期日，任何一方都可以随时终止。已发行和未偿还的逆回购协议的价值利息以发行时确定的竞争性市场利率为基础。当预期投资于交易所得的利息收入大于交易的利息支出时，基金可利用逆回购协议。逆回购协议存在杠杆风险。如果基金在投资逆回购协议的交易收益时蒙受损失，基金仍需支付全部回购价格。此外，基金仍然面临回购证券市值跌破回购价格的风险。在这种情况下，基金将被要求返还从交易中收到的现金的一部分，或向交易对手提供额外的证券。
为换取交付证券而收到的现金加上应付对手方的应计利息，在资产负债表中按面值计入负债，包括应计利息。由于逆回购协议的短期性质，面值 接近公允价值。基金向交易对手支付的利息在营业报表中记为利息支出的一个组成部分。在证券需求增加的时期，基金可以收取交易对手使用证券的费用，这可能会为基金带来利息收入。
截至2022年6月30日止六个月内，每日平均未偿还逆回购协议金额及信托基金的加权平均利率如下：
| 信任名称 | 平均金额 杰出的 |
加权平均 利率 |
||||||
| BHK |
$ | 452,957,005 | 0.39 | % | ||||
| BTZ |
529,556,428 | 0.53 | ||||||
逆回购交易是由基金根据主回购协议(每个都是MRA)进行的， 允许基金在某些情况下，包括违约事件(如破产或资不抵债)，用持有和/或过帐给交易对手的抵押品抵销MRA项下的应付款和/或应收款，并创建对基金的单一净付款 。对于逆回购交易，通常允许MRA下的基金和交易对手出售、再质押或使用与交易相关的抵押品。 特定司法管辖区的破产法或破产法可能会在MRA交易对手破产或资不抵债的情况下对这种抵销权施加限制或禁止。根据MRA的条款，基金 在交易到期时接受或张贴市场价值超过基金将支付或收到的回购价格的证券和现金作为抵押品。一旦MRA交易对手破产或资不抵债，基金就被视为超额抵押品的无担保债权人，因此，超额抵押品的返还可能会被推迟。
| 140 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
截至期末，BHK和BTZ按交易对手列出的未平仓逆回购协议按净额计算的摘要如下：
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| 信托名称/交易对手 |
逆回购 协议 |
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的公允价值 非现金抵押品 承诺包括 应计利息 |
(a) |
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现金抵押品 已认捐/已收 |
(a) |
净额 | |||||||||||||||||||||||
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| BHK |
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| 巴克莱资本公司 |
$ | (654,417 | ) | $ | 654,417 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
(149,957,522 | ) | 149,957,522 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 康托·菲茨杰拉德公司 |
(31,546,918 | ) | 31,546,918 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
(24,295,984 | ) | 24,295,984 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(352,502 | ) | 352,502 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 汇丰证券(美国)有限公司 |
(92,696,272 | ) | 92,696,272 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
(88,610,525 | ) | 88,610,525 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
(10,578,470 | ) | 10,578,470 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
(23,286,526 | ) | 23,286,526 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
| $ | (421,979,136 | ) | $ | 421,979,136 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||
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| (a) | 价值434,131,128美元的抵押品(如有)已质押于未平仓逆回购协议 。质押给个别交易对手的超额抵押品不为财务报告目的而显示。 |
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| 信托名称/交易对手 |
|
逆回购e 协议 |
|
|
的公允价值 非现金抵押品 承诺包括 应计利息 |
(a) |
|
现金抵押品 已认捐/已收 |
(a) |
净额 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴克莱资本公司 |
$ | (129,651,329 | ) | $ | 129,651,329 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行 |
(63,979,812 | ) | 63,979,812 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
(29,371,745 | ) | 29,371,745 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| RBC资本市场有限责任公司 |
(306,775,515 | ) | 306,775,515 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 道明证券(美国)有限公司 |
(17,920,051 | ) | 17,920,051 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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| $ | (547,698,452 | ) | $ | 547,698,452 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||
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| (a) | 价值608,766,147美元的抵押品(如果有)已质押于未平仓逆回购协议 。质押给个别交易对手的超额抵押品不为财务报告目的而显示。 |
如果MRA下的证券交易对手申请破产或破产，基金对协议收益的使用可能受到限制，而交易对手或其受托人或接管人将决定是否强制执行基金回购证券的义务。
| 5. | 衍生金融工具 |
信托基金利用衍生合约进行各种证券组合投资策略，以增加信托基金的回报及/或管理其对某些风险的风险敞口，例如信贷风险、股权风险、利率风险、外币汇率风险、商品价格风险或其他风险(如通胀风险)。按风险敞口分类的衍生金融工具 包括在投资附表内。这些合约可以在交易所或场外交易。
期货合约：期货合约是指买入或卖出期货合约，以获得或管理利率变动(利率风险)、权益证券价值变动(权益风险)或外币价值变动(外币汇率风险)的风险敞口。
期货合约是信托公司和交易对手之间的交易所交易协议，它们以指定的价格和指定的日期购买或出售特定数量的标的工具。根据合同条款的不同，在结算日通过实物交付标的票据或在结算日支付现金金额的方式进行结算。在签订期货合约后，信托须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，保证金的数额根据合约的规模和风险状况而有所不同。初始保证金保证金必须在合同有效期内保持在既定水平。被视为受限的质押额计入资产负债表中期货合约的现金质押额。
作为初始保证金缴存的证券在投资明细表中指定，如果有缴存的现金，则在资产负债表中作为期货合同的质押现金显示。根据合同，信托同意从经纪商收取或向经纪商支付相当于合同市值每日波动的现金(变动保证金)。 变动保证金记录为未实现增值(折旧)，如有，则在资产负债表中显示为期货合约的应收(或应付)变动保证金。当合同关闭时，已实现的收益或损失记录在业务报表中，等于合同打开时的名义金额与合同关闭时的名义金额之间的差额。期货合约的使用涉及期货合约价格与利率、外币汇率或基础资产变动之间存在不完全相关的风险。
远期外币兑换合约：远期外币兑换合约是为了增加或减少对外币的风险敞口(外币汇率风险)。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
141 |
财务报表附注(未经审计)(续)
远期外币兑换合同是指买卖双方在指定日期以固定汇率买卖一种货币的协议。这些合同有助于管理信托基金所持部分投资计价的货币的总体风险敞口，在某些情况下，可用于获得对特定市场的风险敞口。这些合约是在场外交易，而不是在有组织的交易所进行交易。
合同是按市值计价每日，市值变动在资产负债表中记为未实现增值(折旧)。合同关闭时，营业报表中记录的已实现损益等于合同打开时的价值与关闭时的价值之间的差额。无本金交割远期外汇合约与交易对手以现金结算，不交割外币。远期外币兑换合约的使用涉及远期外币兑换合约的价值因参考外币价值变动而发生不利变化的风险，这种价值可能超过资产负债表中反映的 金额。远期外币兑换合约的质押现金金额被视为受限，并计入资产负债表中作为场外衍生品抵押品的质押现金。信托因场外衍生品交易对手信用风险而蒙受损失的风险一般限于从信托持有的任何抵押品中扣除的未实现收益总额。
期权：信托公司可以购买和发行看涨期权和看跌期权，以增加或减少其对标的工具风险的敞口，包括股票风险、利率风险和/或大宗商品价格风险，和/或如果是所写期权，则从期权溢价中获得收益。
看涨期权赋予期权的购买者(持有人)购买的权利(但不是义务)，并要求卖方(作者)在期权期限内的任何时间或特定时间以行权或执行价出售标的工具(当期权被行使时)。看跌期权赋予持有者卖出的权利，并使作者有义务在期权期间的任何时间或特定时间以行权或执行价购买标的工具。
在资产负债表中，购买期权支付的保费和承销期权收到的保费，以及市场价值的每日波动，分别计入按价值计价的投资和按价值计价的期权。当通过行使期权购买或出售工具时，溢价与标的工具的成本或收益相抵销。当期权到期时，已实现的收益或亏损按照收到或支付的保费 记录在运营报表中。当期权完成或出售时，如果完成交易的成本超过收到或支付的保费，则在运营报表中记录收益或损失。当信托公司发行看涨期权时，这样的期权 通常被覆盖，这意味着他们持有标的工具，但要受到期权交易对手的召回。当信托公司发行看跌期权时，现金被分离成足以支付债务的金额。这些被视为受限的 金额包括在资产负债表中作为期权抵押品的质押现金中。
| • | 掉期-信托可以购买和承销掉期期权(掉期)，主要是为了保留特定投资或信托持有量的 回报或利差，作为一种存续期管理技术，或防止其预期稍后购买的证券价格上涨。互换的买方和卖方 正在购买或授予在期权到期前的任何时间签订先前商定的利率或信用违约互换协议(利率风险和/或信用风险)的权利。 |
| • | 利率上限和下限是为了获得或减少对 利率(利率风险和/或其他风险)的敞口。上限是一方同意向另一方付款以换取溢价的协议，条件是利率指数超过指定利率，或上限。下限是一方同意向另一方付款以换取溢价的协议，条件是利率指数降至指定利率以下。？或下限。根据利率上限，基金 未来需要支付的最大潜在付款金额将是名义金额乘以利率指数现值与上限签订时的价值之间的差额确定的利率增加百分比。 |
| • | 外币期权？信托公司可以购买和承销外币期权、外币期货和外币期货期权，以增加或减少外币风险敞口(外币汇率风险)。外币期权使购买者有权在期权到期前的任何时间从作者手中购买外币或向其出售外币。 |
在购买和承销期权时，信托承担标的工具价值发生不利变化的风险，或由于市场流动性不佳而可能无法达成收盘交易的风险。行使书面期权可能导致信托公司在不会的情况下购买或出售证券，或者 以不同于当前市场价值的价格。
掉期：签订掉期合同是为了管理对发行人、市场和证券的风险敞口。这类合同是信托与交易对手之间的协议，定期按特定名义金额支付净额或终止时的净额支付。掉期协议是在场外交易市场私下谈判的，可以作为双边合同(场外掉期)或集中清算(集中清算掉期)签订。
对于场外掉期，已支付的任何预付保费和收到的任何预付费用分别在资产负债表中显示为已支付的掉期保费和已收到的掉期保费，并在合同期限内摊销。每日市值波动在资产负债表中记为场外掉期未实现升值(折旧)。收到或支付的款项在业务报表中分别记为已实现收益或亏损。当场外掉期被终止时，营业报表中记录的已实现收益或亏损等于完成交易的收益(或成本)与合同中的信托基础之间的差额(如果有)。通常，合同的基础是收到或支付的保险费。
在集中清算的掉期中，在掉期合同执行后，掉期合同立即续期给中央交易对手(CCP)，CCP成为掉期的信托交易对手。每个信托都需要通过经纪人与CCP进行对接。在达成中央清算的掉期交易后，每个信托公司必须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，金额因特定掉期交易的规模和风险状况而异。作为初始保证金存放的证券在投资明细表中指定，存放的现金在资产负债表中显示为用于集中清算掉期的质押现金。被认为是限制性现金的质押额，包括在资产负债表中为集中清算掉期而质押的现金。根据合同，每个信托同意从经纪人那里收取或向经纪人支付相当于合同市值每日波动的现金金额(变动保证金)。变动保证金 被记录为未实现增值(折旧)，并显示为集中清算掉期的应收(或应付)变动保证金
| 142 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
资产和负债表。从对手方收到(支付给)的付款在合同期限内摊销，并在业务报表中记录为已实现收益(亏损)，包括终止时的收益(亏损)。
| • | 信用违约互换？信用违约互换是为了管理对市场或市场的某些部门的风险敞口，减少公司和/或主权发行人违约的风险敞口，或创造基金在其他方面没有敞口的公司和/或主权发行人的风险敞口(信用风险)。 |
信托公司可以购买或出售(写入)单一名称发行人(公司或主权)、单一名称发行人或交易指数的组合或篮子的信用违约互换。信用违约互换是一种协议，在该协议中，保护买方向卖方支付固定的定期付款，以换取保护卖方的承诺，即在被引用实体发生 负面信用事件(例如，破产、未能支付、债务加速、拒绝付款、暂停或重组)时进行具体付款。作为买方，如果发生相关信用事件，信托将 (I)从卖方收到相当于掉期名义金额的金额，并交付构成指数的参考证券或基础证券，或(Ii)收到等于 掉期名义金额减去组成指数的证券或基础证券的回收价值的现金净结算。作为卖方(作者)，如果发生相关信用事件，信托将向买方支付相当于掉期名义金额的金额，并 交付参考证券或构成指数的基础证券，或支付相当于掉期名义金额减去组成指数的证券或基础证券的回收价值的现金净额。
| • | 总回报互换？总回报互换是为了在不拥有证券或市场或直接投资于该市场的情况下获得对证券或市场的敞口，或将一种证券或市场(如固定收益)的风险/收益与另一证券或市场(如股票或大宗商品价格)进行交换(股权风险、商品价格风险和/或利率风险)。 |
总回报掉期是指存在现金流交换的协议，其中一方承诺根据标的工具或一篮子标的工具的总回报(分配加上资本收益/亏损)进行付款，以换取固定利率或浮动利率的利息支付。若交易相关工具或指数的总回报超过或低于抵销固定利率或浮动利率债务，信托将收取交易对手的款项或向交易对手支付款项。
| • | 利率互换：利率互换是为了增加或减少对利率的敞口或管理 期限、收益率曲线或利率(利率风险)。 |
利率互换是指一方支付固定或浮动利息支付流，以换取另一方在指定时间段内以相同名义金额支付固定或浮动利息流的协议。在更复杂的利率互换中，名义本金金额可能会随着时间的推移而下降(或摊销)。
掉期交易在不同程度上涉及超过资产负债表确认金额的利率、信贷和市场风险因素。此类风险包括这些协议可能没有流动性的市场，协议的对手方可能违约或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及与这些交易相关的利率和/或市场价值可能出现不利的变化。
主净额结算安排：为了确定其合同权利并确保有助于其减轻交易对手风险的权利，信托可与其交易对手签订国际掉期和衍生工具协会主协议(ISDA主协议)或类似协议。ISDA主协议是信托和交易对手之间的双边协议，管理某些场外衍生品，通常包含抵押品过账条款和在发生违约和/或终止事件时的净额结算条款等。根据ISDA总协议，信托可在 某些情况下，与交易对手抵销若干衍生金融工具及/或持有及/或过账抵押品的应收账款，并创造一笔付款净额。ISDA主协议的规定通常允许在违约的情况下进行单次净付款，包括交易对手的破产或资不抵债。但是，特定法域的破产法或破产法可对破产、资不抵债或其他事件中的抵销权施加限制或禁止。
抵押品要求：对于根据ISDA主协议交易的衍生品，抵押品要求通常是通过将按市值计价该协议下的每笔交易的金额，并将该金额与信托和交易对手目前质押的任何抵押品的价值进行比较。
已质押以支付信托债务的现金抵押品和从交易对手收到的现金抵押品(如有)在资产负债表中分别作为质押现金和收到抵押品报告。 信托质押的非现金抵押品(如有)在投资明细表中注明。一般来说，在要求转让之前，应付或应付交易对手的抵押品金额须受某一最低转让金额的规限，该门槛于信托交易结束时厘定。任何额外的所需抵押品将在下一个工作日交付给信托公司/由信托公司质押。通常，交易对手不得出售、再质押或使用其收到的现金和非现金抵押品。信托一般同意不使用其 收到的非现金抵押品，但如无违约或基础ISDA主协议中定义的某些其他情况，则可获准使用收到的现金抵押品。在这种情况下，可根据与交易对手的抵押品安排支付利息。在交易对手的信托未完全抵押的范围内，每个信托承担交易对手不履行义务而造成损失的风险。同样，只要信托已向交易对手交付抵押品，并随时准备根据与该交易对手达成的协议条款履行义务，则各信托承担在交易对手未能返还抵押品的情况下抵押品价值损失的风险。根据协议条款，并非所有衍生品合约都需要抵押品。
就财务报告而言，信托并不抵销须于资产负债表内作出净额结算安排(如有)的衍生资产及衍生负债。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
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财务报表附注(未经审计)(续)
| 6. | 与关联公司的投资咨询协议和其他交易 |
投资顾问：各信托与基金经理、信托投资顾问及贝莱德股份有限公司(贝莱德)的间接全资附属公司订立投资顾问协议，以提供投资顾问及行政服务。经理负责管理每个信托的投资组合，并提供每个信托运作所需的人员、设施、设备和某些其他服务。
就该等服务而言，BHK、BTZ及BGT向基金经理支付 月费，年费相等于信托管理资产每周平均价值的下列百分率。
| 信任名称 | 投资 咨询费 |
|||
| BHK |
0.50 | % | ||
| BTZ |
0.62 | |||
| BGT |
0.75 | |||
为了计算这些费用，管理资产被确定为(包括可归因于投资目的借款的任何资产)减去应计负债(投资借款除外)的总资产。
对于此类服务，HYT向经理支付月费，年费率相当于HYT净资产日平均价值的0.60%，外加用于杠杆的任何债务证券或未偿还借款的收益。
经理为应税子公司提供投资管理和其他服务。经理不会因提供投资管理或行政服务而从应税子公司获得单独的补偿。然而，HYT根据HYT的净资产，加上用于杠杆的任何债务证券或未偿还借款的收益(包括应税子公司的资产)向经理支付款项。
就每项信托， 基金经理分别与贝莱德国际有限公司(BIL)及贝莱德(新加坡)有限公司(BSL)(BSL)(合称为基金经理的附属公司)(分别为基金经理的联属公司)订立咨询协议。基金经理向BIL和BSL支付他们为每个信托中BIL和BSL(视情况而定)担任分顾问的部分提供的服务，月费相当于每个信托向基金经理支付的投资顾问费的一个百分比。
服务及经销费：香港交易所及和记黄埔已与贝莱德投资有限责任公司(基金经理的附属公司)订立经销协议，透过股权发售(货架发售)(经销协议)，按合理的最大努力经销香港交易所及HYT的普通股。根据分销协议，BRIL将收取与出售普通股有关的佣金，佣金率为出售BHK和HYT普通股的总收益的1.00%，其中一部分佣金将重新允许给BRIL聘请的经纪交易商。在截至2022年6月30日的期间，BRIL保留的佣金为0美元。
费用豁免和报销：就每个信托基金而言，基金经理根据合同同意，在2023年6月30日之前，每个信托基金通过投资于关联货币市场基金(关联货币市场基金豁免)而间接向经理支付的投资顾问费 金额将免除投资顾问费。合同协议 可由大多数独立受托人发出90天通知后终止，或通过信托的未偿还有表决权证券的多数表决终止。这些金额包含在经理在 运营报表中免除和/或报销的费用中。在截至2022年6月30日的6个月内，宽免的款额如下：
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|
||||
| 信任名称 | 免除和/或退还费用 由经理 |
|||
|
|
||||
| BHK |
$ | 3,231 | ||
| HYT |
16,112 | |||
| BTZ |
3,305 | |||
| BGT |
79 | |||
|
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财务报表附注(未经审计)(续)
基金经理根据合同同意在2023年6月30日之前，对投资于关联股权和固定收益共同基金以及关联交易所交易基金的每个信托资产的任何部分免除其投资咨询费。该协议可在此后每年续签，并可在90天通知后终止，每个通知均须经大多数信托独立受托人批准。截至二零二二年六月三十日止六个月，基金经理并无根据此安排获豁免任何费用。
受托人和高级职员：信托的某些受托人和/或高级职员是贝莱德或其关联公司的董事和/或高级职员。信托向经理报销支付给信托首席合规官的部分薪酬，这部分薪酬包括在 运营报表中的受托人和高级管理人员中。
其他交易：信托可以从关联基金购买证券或向关联基金出售证券，前提是关联关系仅由于有共同的投资顾问、普通官员或共同受托人。在截至2022年6月30日的6个月中，按照1940年法案第17a-7条的规定，买卖交易以及附属基金的任何已实现收益(亏损)净额如下：
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||||||||||||
| 信任名称 | 购买 | 销售额 | 已实现净额 得(损) |
|||||||||
|
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||||||||||||
| BHK |
$ | 3,863,624 | $ | 441,007 | $ | (172,975 | ) | |||||
| HYT |
59,136 | 938,498 | 39,760 | |||||||||
| BTZ |
163,445 | 549,077 | (77,795 | ) | ||||||||
|
|
||||||||||||
| 7. | 购销 |
在截至2022年6月30日的6个月中，包括支付/支付在内的投资买卖情况如下：
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||||||||||||||||
| 美国政府证券 | 其他证券 | |||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 信任名称 | 购买 | 销售额 | 购买 | 销售额 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| BHK |
$ | 10,061,736 | $ | 73,379,727 | $ | 554,225,254 | $ | 526,408,058 | ||||||||
| HYT |
— | — | 307,653,957 | 501,683,990 | ||||||||||||
| BTZ |
— | — | 252,327,821 | 300,493,490 | ||||||||||||
| BGT |
— | — | 47,420,697 | 72,156,313 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
截至2022年6月30日的6个月，与抵押贷款美元卷有关的购买和销售情况如下：
|
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||||||||
| 信任名称 | 购买 | 销售额 | ||||||
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| BHK |
$ | 128,391,293 | $ | 128,436,775 | ||||
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| 8. | 所得税信息 |
每家信托的政策是遵守经修订的1986年国内收入法适用于受监管投资公司的要求，并将其几乎所有应纳税所得额分配给其股东。因此，除了与应税子公司相关的任何税收外，不需要美国联邦所得税条款。
每个信托公司都会提交美国联邦、各州和地方的纳税申报单。目前没有所得税申报单在审查中。每个信托公司的美国联邦纳税申报单的诉讼时效通常在提交后的三年内保持开放。根据司法管辖区的不同，每个信托的州和地方纳税申报单的限制法规可能会再开放一年。
管理层分析了截至2022年6月30日的税收法律法规及其对信托的应用，包括 开放纳税申报年度，并不认为存在任何不确定的税收状况，需要在信托财务报表中确认纳税义务。
截至2021年12月31日，信托拥有可用于抵消未来已实现资本收益的非到期资本损失结转如下：
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| 信任名称 | 未到期 | |||
|
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||||
| HYT |
$ | 121,511,509 | ||
| BTZ |
11,269,126 | |||
| BGT |
24,851,216 | |||
|
|
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截至2022年6月30日，根据美国联邦所得税的投资成本(包括空头头寸和衍生品，如果有)计算的未实现升值和折旧总额如下：
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| 信任名称 | 税费 | 未实现总额 欣赏 |
未实现总额 折旧 |
未实现净额 欣赏 (折旧) |
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||||||||||||||||
| BHK |
$ | 1,187,529,702 | $ | 19,888,209 | $ | (118,927,761 | ) | $ | (99,039,552 | ) | ||||||
| HYT |
1,854,288,067 | 14,665,116 | (267,839,542 | ) | (253,174,426 | ) | ||||||||||
| BTZ |
1,724,514,242 | 30,710,382 | (183,303,302 | ) | (152,592,920 | ) | ||||||||||
| BGT |
426,438,450 | 327,921 | (30,071,756 | ) | (29,743,835 | ) | ||||||||||
|
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||||||||||||||||
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
145 |
财务报表附注(未经审计)(续)
| 9. | 银行借款 |
BGT和HYT是与道富银行和信托公司(SSB？)签订的高级承诺担保、360天滚动信用额度安排和单独的 安全协议(SSB协议)的一方。SSB可在向HYT和BGT发出360天书面通知后选择终止其承诺。截至 期间结束时，HYT和BGT尚未收到任何终止通知。HYT和BGT已将其几乎所有资产的担保权益授予SSB。
SSB协议允许HYT的最高承诺额为7.32亿美元，BGT的最高承诺额为1.68亿美元。
SSB将向BGT和HYT提供预付款，HYT和BGT将选择(A)(I)比联邦基金利率高0.80%和(Ii)比隔夜LIBOR高0.80%或(B)比7天、30天、60天或90天LIBOR高0.80%的较高者。隔夜 LIBOR和LIBOR利率下限为0%。
此外，BGT和HYT支付了承诺费(根据每天未使用的承诺额)。截至期末，华侨银行和华侨银行的预付款(如有)在资产负债表中作为应付银行借款列示。基于信贷额度和浮动利率下借款的短期性质，借款的账面金额接近公允价值。
BGT和HYT不得宣布股息或对股份进行其他分配或购买任何此类股份，如果在宣布、分配或购买时，与未偿还短期借款有关的资产覆盖率低于300%。
于截至2022年6月30日止六个月内，循环信贷协议项下的平均银行借款金额及BGT及HYT的每日加权平均利率如下：
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| 信任名称 | 极大值 借入金额 |
平均金额 杰出的 |
日加权平均数 利率 |
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| HYT |
$ | 663,000,000 | $ | 587,707,182 | 1.23% | |||||||
| BGT |
146,000,000 | 134,049,724 | 1.26 | |||||||||
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| 10. | 主要风险 |
在正常业务过程中，信托投资于证券或其他工具，并可能进行某些交易，此类活动使每个信托面临各种风险，其中包括市场波动(市场风险)或发行人未能履行其所有义务。证券或其他工具的价值也可能受到各种因素的影响， 包括但不限于：(I)总体经济；(Ii)整体市场以及当地、区域或全球政治和/或社会不稳定；(Iii)各国之间的监管、税收或国际税收条约；或(Iv)货币、利率和价格波动。局部、地区性或全球性事件，如战争、恐怖主义行为、传染病传播或其他公共卫生问题、经济衰退或其他事件，都可能对信托基金及其投资产生重大影响。
每个信托基金可以不受限制地投资于非流动性或流动性较差的投资，或没有现成的二级市场或其他非流动性的投资，包括私募证券。信托公司可能无法以接近于信托公司在交易范围更广的情况下出售此类投资的价格出售此类投资，因此，由于流动性不足，信托公司可能不得不在必要时出售其他投资或从事借款交易，以筹集资金履行其义务。流动性有限 还可能影响投资的市场价格，从而对信托的资产净值和分配股息的能力产生不利影响。私人发行的债务证券通常低于投资级质量，通常未评级，并且存在许多与投资低于投资级的公共债务证券相同的风险。
市场风险：每个信托可能面临 提前还款风险，即借款人可能在利率下降期间提前行使提前偿还本金的选择权的风险，这将迫使每个信托再投资于收益率较低的证券。每个信托还可能面临再投资风险，即如果每个信托以低于每个信托组合当前收益率的市场利率投资于到期、交易或称为固定收益证券的收益，则每个信托组合的收入将下降的风险。
市政证券面临这样的风险，即诉讼、立法或其他政治事件、当地商业或经济状况、信用评级下调或发行人破产可能会对发行人支付本金和/或利息的能力产生重大影响，或以其他方式影响此类证券的价值。市政证券可能会受到政治或经济变化的重大影响，包括证券发行后法律的变化，以及市政市场中与税收、立法变化或市政证券持有人的权利有关的不确定性，包括与发行人破产有关的不确定性。由特定项目或特定资产的当前或预期收入支持的市政证券可能会因支持该项目或资产的税收优惠终止或无法为该项目或资产收取收入而受到负面影响。市政债券的流动性可能不如应税债券，有关市政证券发行人财务状况的公开信息也可能少于其他证券的发行人。
由一种新型冠状病毒引起的呼吸道疾病的暴发已发展成为一种全球大流行，并已导致边境关闭、隔离、供应链和客户活动中断以及普遍关注和不确定性。这场大流行的影响，以及未来可能出现的其他全球卫生危机，可能会以目前无法预见的方式影响许多国家、个别公司和整个市场的经济。这一大流行可能导致市场大幅波动，并可能对基金投资的价格和流动性造成不利影响。尽管各国政府已经开发并批准使用疫苗，但无法确定这场大流行的持续时间及其影响。
估值风险：股票(如普通股和优先证券)或与股票相关的投资(如期货和期权)的市值可能会因与特定公司没有具体关系的一般市场状况而下降。它们也可能由于影响一个或多个特定行业的因素而下降。信托可以投资于非流动性投资。非流动性投资是指信托合理预期在当前市场条件下，如果不出售或处置该投资的市场价值，不能在七个日历日或更短的时间内出售或处置的任何投资。信托公司在出售流动性不佳的资产时可能会遇到困难
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财务报表附注(未经审计)(续)
以其认为值得的价格进行及时的投资。价格可能会在短期或较长时间内大幅波动，以响应公司、市场或经济消息。市场也往往是周期性波动的，有价格上涨和下跌的时期。这种波动可能会导致每个信托的资产净值在短时间内大幅增加或减少。如果证券和其他市场普遍下跌，信托的资产净值可能会贬值，而不考虑信托投资的证券和其他工具的个别结果。
信托在出售任何特定证券组合投资时可获得的价格可能与信托对投资的估值不同，特别是对于在清淡或波动的市场中交易的证券，或使用公平估值技术或独立定价服务提供的价格进行估值的证券。由于缺乏可观察到的投入而导致的重大不可观察到的投入和假设(即上市公司倍数、增长率、退出时间)的变化可能会对由此产生的公允价值产生重大影响，因此信托的运营结果可能会受到重大影响。因此，出售投资时收到的价格可能低于信托的价值，信托可能在出售投资时实现大于预期的亏损或低于预期的收益。 信托公司对其投资进行估值的能力也可能受到技术问题和/或定价服务或其他第三方服务提供商错误的影响。
交易对手信用风险：信托可能面临交易对手信用风险，或实体可能无法或无法履行其与未结算或未结交易有关的承诺的风险，包括及时支付利息和/或本金或以其他方式履行其义务。信托基金只与基金经理认为有财力履行其义务的交易对手进行交易，并监察该等交易对手的财务稳定性，藉此管理交易对手的信用风险。可能使信托面临市场、发行人和交易对手信用风险的金融资产，主要由交易对手应付的金融工具和应收账款组成。信托对与该等金融资产有关的市场、发行人及交易对手信用风险的风险程度约为其在资产负债表中记录的价值，减去信托持有的任何抵押品。
衍生品合约可能会 遭受按市值计价如果合同价值因标的工具的市场利率或价值的不利变化而下降，则会造成损失。如果交易对手不履行合同，也可能发生损失。
对于购买的场外期权，如果交易对手未能履行合同，每个信托承担的损失金额为已支付的保费，加上信托持有的任何抵押品的市场价值的正变化。信托公司所写的期权通常不会引起交易对手信用风险，因为所写的期权通常要求信托公司而不是交易对手履行义务。信托可能面临与所写期权有关的交易对手信用风险，只要每个信托向其交易对手存入 书面期权的抵押品。
通过购买交易所交易的期权以及交易所交易的期货和集中清算的掉期，信托公司的交易对手信用风险较低，因为交易所或票据交换所作为此类工具的交易对手，为可能的违约提供担保。票据交换所位于合同的买方和卖方之间；因此，信用风险仅限于票据交换所的失败。虽然抵销权可能根据适用法律而存在，但在发生违约(包括破产或资不抵债)的情况下，信托并不拥有与清算经纪商或票据交换所进行抵销的合同权利。 此外，与结算经纪商客户账户中持有的初始保证金和变动保证金相关的信用风险存在于购买的交易所交易期权和交易所交易期货和集中清算掉期中。虽然结算经纪须将客户保证金与其本身的资产分开，但倘若结算经纪破产或破产，而当时结算经纪为其所有客户持有的保证金总额出现短缺，则差额通常会按比例分配给结算经纪的所有客户，这可能会导致信托基金蒙受损失。
集中风险：多元化投资组合，如果这是适当的，并与基金的目标一致，将风险降至最低，即特定投资的价格变化将对基金的资产净值产生实质性影响。每个信托投资组合内的投资集中情况在其投资明细表中披露。
某些信托公司将很大一部分资产投资于高收益证券。评级低于投资级 (通常称为垃圾债券)或未评级的高收益证券可能被视为投机性的，涉及的风险水平高于评级较高的类似期限的证券，更有可能违约。高收益证券可能由信誉较差的发行人发行，而高收益证券的发行人可能无法履行其利息或本金支付义务。高收益证券受到极端价格波动的影响，流动性可能低于评级较高的固定收益证券 ，即使在正常经济条件下也是如此，并且经常具有赎回功能。
某些信托公司将很大一部分资产投资于固定收益证券和/或使用与固定收益市场挂钩的衍生品。市场利率或经济状况的变化可能会影响此类投资的价值和/或流动性。利率风险是指债券和其他固定收益证券的价格 随着利率的下降而上升，随着利率的上升而下降的风险。由于当前利率处于历史低位，信托公司可能面临更大的利率上升风险。
某些信托公司将很大一部分资产投资于由商业或住宅抵押贷款支持的证券，或持有抵押贷款和其他资产支持证券的发行人。当信托以这种方式集中投资时，它承担了证券发行人提前还款或延期还款的更大风险。经济状况的变化，包括这些证券相关资产的拖欠和/或违约，可能会影响此类头寸的价值、收入和/或流动性。这些证券的投资百分比列于投资一览表。
伦敦银行间同业拆借利率过渡风险：英国金融市场行为监管局宣布逐步取消伦敦银行间同业拆借利率。尽管许多LIBOR利率在2021年12月31日之后停止发布或不再代表他们寻求衡量的基础市场，但一些广泛使用的美元LIBOR利率将继续发布到2023年6月，以帮助 过渡。信托公司可能会受到与伦敦银行同业拆借利率挂钩的金融工具的影响，以确定支付义务、融资条款、对冲策略或投资价值。离开伦敦银行同业拆借利率的过渡过程可能会导致市场的波动性增加和流动性不足，并降低针对目前条款包括伦敦银行间同业拆借利率的工具进行的新对冲的有效性。伦敦银行间同业拆借利率过渡过程对信托公司的最终影响尚不确定。
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财务报表附注(未经审计)(续)
| 11. | 股本交易 |
BHK、BTZ和BGT被授权发行不限数量的股票，面值0.001美元，所有这些股票最初都被归类为普通股。HYT被授权发行2亿股，面值0.10美元，所有这些股票最初都被归类为普通股。然而，董事会有权在未经普通股股东批准的情况下，将任何未发行的普通股重新分类为优先股。
香港电讯和香港电讯已向美国证券交易委员会提交招股说明书，允许其通过股权搁置计划(搁置计划)分别额外发行15,000,000股和40,000,000股普通股。根据搁置发售，BHK及HYT可视乎市场情况不时筹集不同数额的额外股本，并可利用各种 发售方法，按每股普通股净值或以上的净价(于定价后48小时内计算)筹集额外股本。于截至2022年6月30日止期间，BHK及HYT并无发行任何普通股。截至期末，仍有15,000,000股普通股及40,000,000股普通股可根据搁置发售供发行。有关更多信息，请参阅其他信息-货架产品计划。
BHK和HYT与其货架发售相关的初始成本在 资产和负债表中记为递延发售成本。当出售股份时，出售股份应占成本的一部分将被计入实收资本。在货架供应期结束时，任何剩余的递延 费用将计入费用。
在所示期间，由于股息再投资，已发行和已发行的股票增加了 下列金额：
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| 信任名称 | 截至六个月 06/30/22 |
截至的年度 12/31/21 |
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| BHK |
17,666 | 57,910 | ||||||
| HYT |
101,463 | 311,681 | ||||||
| BTZ |
— | 28,104 | ||||||
| BGT |
2,386 | 7,902 | ||||||
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信托公司参与了一项公开市场份额回购计划(回购计划)。从2021年12月1日至2022年11月30日，根据回购计划，每个信托可以根据2021年11月30日交易结束时的已发行普通股回购最多5%的已发行普通股。 受某些条件限制。回购计划具有增值效应，因为股票是以低于信托资产净值的价格购买的。不能保证信托基金会购买任何特定金额的股票。于截至2022年6月30日止六个月内，BHK、HYT、BTZ及BGT并无购回任何股份。
| 12. | 后续事件 |
管理层对所有后续事件对信托财务报表的影响的评价已于财务报表印发之日完成，并注意到以下事项：
已申报并向普通股股东支付或将向普通股股东支付或将支付分配的信托如下：
| 信任名称 | 申报 日期 |
记录 日期 |
应付/ 支付日期 |
每股股息 普通股 |
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| BHK |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | $ | 0.074600 | |||||||||||
| 08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.074600 | |||||||||||||
| HYT |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.077900 | ||||||||||||
| 08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.077900 | |||||||||||||
| BTZ |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.083900 | ||||||||||||
| 08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.083900 | |||||||||||||
| BGT |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.064700 | ||||||||||||
| 08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.064700 | |||||||||||||
2022年7月25日，必和必拓向美国证券交易委员会提交了一份初步登记声明，寻求能够通过股权搁置计划(即搁置计划)增发 普通股，但尚未生效。在提交给美国证券交易委员会的登记声明生效之前，华大基因不得出售搁置发行的任何普通股。
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披露投资咨询协议和分咨询协议
贝莱德核心债券信托基金、贝莱德企业高收益基金有限公司、贝莱德信用分配收益信托基金和贝莱德浮动利率收益信托基金的董事会/受托人(统称为董事会成员)(统称为董事会成员)于2022年4月14日(合称为基金)和2022年5月19-20日(5月会议)举行会议，考虑批准继续每个基金与贝莱德顾问之间的投资咨询协议(咨询协议)。LLC(基金经理)，每个基金的投资顾问。董事会亦审议批准继续(1)基金经理贝莱德国际有限公司(BIL)与各基金及(2)基金经理贝莱德(新加坡)有限公司(BRS及连同BIL及BIL)与BHK之间的分咨询协议(分顾问协议)。经理和副顾问在这里被称为贝莱德。咨询协议和分顾问协议在这里被称为协议。
审批流程
根据1940年《投资公司法》(《1940年投资公司法》)的要求，联委会每年审议批准延续每个基金的协定。不是1940年法案所界定的每个基金的利害关系人的董事会成员被视为独立董事会成员(独立董事会成员)。董事会的考虑包括为期一年的审议过程，其间董事会及其委员会评估贝莱德向各基金提供的各项服务，包括通过审查书面材料和口头陈述，以及 审查应独立董事会成员的要求提供的额外资料。董事会每年举行四次季度会议，每次会议通常持续两天，并视需要全年增加特别会议和执行会议 。董事会各委员会在全年也举行了类似的会议。董事会还另外举行了一次为期一天的会议，审议有关续签协议的具体信息。董事会尤其评估了贝莱德、贝莱德的人员和关联公司向每个基金提供的服务的性质、范围和质量，包括(视情况而定)：投资管理服务；会计监督；行政和股东服务；监督每个基金的服务提供者；风险管理和监督；以及法律、监管和合规服务。于年内，包括在合同续签过程中，独立董事成员听取了独立法律顾问的建议，并在贝莱德管理层以外的多个执行会议上会见了独立法律顾问。
于年内，董事会直接及透过其辖下委员会考虑与其年度审议续约事宜有关的资料，包括贝莱德向各基金及其股东提供的服务及支持。贝莱德还就理事会提出的具体问题向理事会提供了补充资料。董事会审议的事项包括：(A)适用的一年、三年、五年和/或创业期以来的投资业绩、相关基准和其他适用的业绩指标，以及贝莱德高级管理人员和投资组合经理对相对于同行、基准和其他适用的业绩指标表现优异或表现不佳的原因的分析；(B)适用的杠杆管理；(C)费用，包括咨询费、管理费(如果适用)以及各基金为服务向贝莱德及其关联公司支付的其他金额；。(D)基金运营费用以及贝莱德如何将费用分配给各基金；(E)专门用于风险监督和合规报告的资源，这些资源与执行各基金的投资目标、政策和限制以及满足监管要求有关； (F)贝莱德和各基金遵守适用的合规政策和程序的情况；(G)贝莱德及其关联公司提供的非投资管理服务的性质、性质和范围，以及这类服务的估计费用, (H)贝莱德和其他服务提供者执行内部控制以及风险和合规监督机制；(1)贝莱德执行联委会核准的代理投票政策；(J)投资组合交易的执行质量；(K)贝莱德执行每个基金的估值和流动性程序；(L)分析在开放式基金、封闭式基金、分咨询互惠基金、集合投资信托和机构单独账户产品渠道中具有类似投资任务的产品向贝莱德支付的管理费，视情况而定，以及这些产品和提供的服务与每个基金相比的异同；(M)贝莱德对其投资专业人员的薪酬 方法及其对其管理的基金的投资所产生的激励和问责；(N)定期更新贝莱德的业务；和 (O)每只基金相对于同行基金的市场折扣/溢价。
在4月会议之前和筹备期间，董事会收到并 审查了具体与续签协议有关的材料。独立董事成员正不断与其独立法律顾问及贝莱德一起审核向董事会提供的资料的性质及范围，以更好地协助董事会的审议工作。除其他事项外，与4月会议有关的材料包括：(A)Broadbridge Financial Solutions，Inc.(Broadbridge)根据理柏分类独立汇编和编写的资料，关于每个基金相对于Broadbridge(费用同行)确定的同业基金的费用和支出，以及每个基金的投资业绩与同行基金相比的 ；(B)关于费用同行和业绩同行的构成的信息，以及对Broadbridge方法的说明；(C)贝莱德及其关联公司根据协议实现的估计利润的资料，并讨论对贝莱德及其关联公司产生的影响利益；(D)贝莱德就机构账户、次级建议共同基金、封闭式基金和开放式基金等其他类型的投资产品根据类似的投资授权而收取的投资管理费的一般分析；(E)非管理费的审查；(F)各基金是否存在、影响及分享潜在的规模经济(如有)；(G)各基金向贝莱德支付的总金额摘要；及(H)董事会要求提供的有关贝莱德及各基金运作的各种额外资料。
在4月的会议上，董事会审阅了与审议协议有关的材料，独立董事向贝莱德提出了问题和要求提供更多信息。贝莱德在5月会议前以补充书面资料回应了这些问题和要求。
在5月的会议上，董事会总结了对以下事项的评估：(A)贝莱德提供的服务的性质、范围和质量；(B)每一基金与其业绩同行和适用的其他指标相比的投资业绩；(C)贝莱德及其关联方通过与每一基金的关系实现的咨询费和服务估计费用以及估计利润；(D)每一基金与其费用同行相比的费用和支出；(E)潜在规模经济的存在和分享；(F)贝莱德及其联营公司因贝莱德与各基金的关系而获得的任何 任何附带利益；及(G)董事会成员认为相关的其他因素。
董事会亦审议了其认为对审批程序重要的其他事项，例如向贝莱德或其关连公司支付的与证券借贷及现金管理有关的其他款项，以及贝莱德与基金投资组合持有量的估值及定价有关的服务。董事会注意到贝莱德的工作人员愿意与董事会进行公开、坦率的讨论。审计委员会成员评估了它可获得的信息，逐个基金基础。以下段落提供了
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披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
有关与董事会决策相关的一些主要因素的更多信息。董事会成员没有确定任何特定的信息或任何单一的决定性因素，每个董事会成员可能对所审议的各种项目和因素赋予不同的权重。
A.贝莱德提供的服务的性质、范围和质量
董事会，包括独立董事会成员，审查了贝莱德提供的服务的性质、范围和质量，包括投资咨询服务 以及由此产生的每个基金的业绩。年内，董事会将基金业绩与同类封闭式基金的业绩、相关基准以及适用的业绩指标进行了比较。董事会会见了贝莱德负责投资活动的高级管理人员，包括高级投资官员。审计委员会还审查了每个基金的投资组合管理小组提供的材料，讨论每个基金的业绩、投资战略和展望。
董事会审议了有关贝莱德的其他因素，其中包括：一般投资人员和每个基金的投资组合管理团队的人数、教育和经验；研究能力；投资组合经理对其管理的基金的投资；投资组合交易能力；技术的使用；合规承诺；信用分析能力；风险分析和监督能力；以及培养和留住投资组合经理及其他研究、咨询和管理人员的方法。 董事会还审议了贝莱德的整体风险管理计划，包括贝莱德及其附属公司为应对网络安全风险所做的持续努力，以及贝莱德风险与量化分析小组的作用。 董事会对贝莱德针对每个基金投资组合管理团队的薪酬结构以及贝莱德吸引和留住高素质人才和创造业绩激励的能力进行了审查。
除投资咨询服务外，联委会还审议了向每个基金提供的行政和其他非投资咨询服务的性质和质量。贝莱德及其关联公司为每个基金提供某些行政、股东和其他服务(除了第三方向每个基金提供的任何此类服务)以及每个基金运营所需的高级管理人员和其他人员。特别是，贝莱德及其附属公司为每个基金提供行政服务，其中包括： (I)负责披露文件、与BHK和HYT的股权搁置计划有关的登记声明和定期股东报告；(Ii)准备与分析师的通信，以支持每个基金的二级市场交易；(Iii)监督日常会计和定价；(Iv)负责定期向监管机构和证券交易所提交文件；(V)监督和协调第三方服务提供者的活动，其中包括每个基金的托管人、基金会计师、转让代理和审计师；(Vi)组织董事会会议并准备董事会会议的材料；(Vii)提供法律和合规支持；(Viii)提供分析和其他支持，以协助董事会考虑某些封闭式基金的合并、合并或改变用途等战略问题；以及 (Ix)履行或管理每个基金运营所需的行政职能，如税务报告、费用管理、履行监管申报要求、股东呼叫中心和其他服务。董事会 审查了贝莱德基金管理、股东服务的结构和职责, 以及法律和合规部门，并审议了贝莱德确保遵守适用法律和法规的政策和程序。审计委员会审议了贝莱德业务连续性计划的运作情况，包括考虑到目前的新冠肺炎大流行。
B.各基金和贝莱德的投资业绩
董事会，包括独立董事会成员，在4月份的会议上审查和审议了各基金全年的业绩记录。在准备4月的会议时，董事会收到了由Broadbridge独立编写的报告，其中包括对截至2021年12月31日的每个基金相对于其业绩同行的业绩进行分析。 业绩信息基于资产净值(NAV)，并利用理柏数据。理柏的方法计算基金的总回报时，假设分配在离岸日期再投资于基金的离岸资产净值。布罗德里奇以四分位数对基金进行排名，从第一位到第四位不等，其中第一位是最受欢迎的四分位数，第四位是最不受欢迎的。在其 审查过程中，联委会收到并审查了关于每个基金相对于其业绩同行和某些业绩指标(业绩指标)的投资业绩的信息。董事会及其业绩监督委员会定期审查基金管理层并与其举行会议，讨论各基金全年的业绩。
在评估业绩时， 董事会特别关注业绩记录不佳的基金。审计委员会还注意到，虽然它认为Broadbridge提供的数据大体上有用，但它认识到这些数据的局限性，尤其包括基金与其业绩同行之间可能存在显著差异(例如，投资目标和战略)。此外，审计委员会认识到，执行情况数据反映了截至某一特定日期的一个期间的情况， 选择一个不同的执行期间可能会产生明显不同的结果。董事会还承认，长期业绩可能会受到哪怕一段时期业绩显著好于或表现不佳的影响，而且一个投资主题可能会对长期业绩产生不成比例的影响。
董事会检讨及考虑香港银行的表现 相对于香港银行的表现指标。根据相对于表现指标的整体评级，BHK的表现普遍高于预期。董事会注意到，贝莱德认为业绩指标是东亚银行合适的业绩比较指标，贝莱德已向董事会解释其理由。
董事会审查并考虑了HYT相对于HYT业绩指标的业绩。根据相对于业绩指标的整体评级，HYT的表现普遍高于预期。董事会注意到，贝莱德认为业绩指标是HYT的适当业绩比较，贝莱德已向董事会解释其理由。
董事会审查并审议了BTZ相对于BTZ绩效指标的绩效。根据相对于绩效指标的整体评级，BTZ的表现普遍高于预期。董事会注意到，贝莱德认为绩效指标是BTZ合适的绩效比较指标，贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并考虑了BGT相对于BGT绩效指标的绩效。根据相对于绩效指标的整体评级，BGT的表现总体上符合预期。董事会注意到，贝莱德认为 业绩指标是华大基因的适当业绩比较，贝莱德已向董事会解释了其理由。
C.审议咨询/管理费和服务的估计成本以及贝莱德及其关联公司与各基金的关系所实现的估计利润
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披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
董事会，包括独立委员会成员，审查了每个基金的合同管理费费率与其费用同行的费率。 合同管理费费率是咨询费和任何行政费用的组合，但未考虑任何报销或费用减免。审计委员会还比较了每个基金的总费用比率以及实际管理费率占管理资产的百分比，即每个基金的总资产(包括可归因于投资目的借款的任何资产)减去每个基金的应计负债(为投资目的借款除外)与其费用同行的应计负债之和。总费用比率代表基金的净业务费用总额，不包括任何与投资有关的费用。总费用比率适用于任何费用报销或费用减免，实际管理费费率适用于任何管理费报销或豁免。董事会审议了贝莱德及其关联公司向具有类似投资授权的其他类型客户提供的服务和收取的费用 ，包括机构账户和分顾问共同基金(包括由第三方发起的共同基金)。
董事会收到并审查了有关贝莱德财务状况的报表。董事会审阅了贝莱德的盈利能力方法 ，并获提供一份估计盈利分析，详述贝莱德因向各基金提供服务而赚取的收入及支出。董事会审阅了贝莱德就董事会目前监管的各基金及其他基金截至2021年12月31日止年度的估计盈利能力，并与前两年提供的综合估计盈利能力数据作比较。董事会审阅了贝莱德就经理及/或其联属公司管理的若干其他美国基金集团的估计盈利能力。董事会审查了贝莱德在估计盈利能力分析中分配费用的假设和方法，并注意到在各种咨询产品之间分配成本的固有局限性。董事会认识到，盈利能力可能受到许多因素的影响，其中包括管理人的费用减免和费用报销、管理的资金类型、费用分配的精确度和业务组合。因此，审计委员会认识到，很难计算和比较个别基金的盈利能力。
审计委员会注意到，一般而言，其他顾问的个别基金或产品线盈利情况并不是公开的。董事会审查了贝莱德的总体营业利润率，并将其与其他上市资产管理公司的整体营业利润率进行了比较。董事会考虑了贝莱德与其他公司的不同之处，包括贝莱德的技术贡献、贝莱德的费用管理以及相关的产品组合。
董事会审议了贝莱德是否拥有所需的财政资源，以吸引和留住高质素的投资管理人员，以履行协议项下的义务，并继续提供董事会期望的高质量服务。董事会进一步考虑因素 ，包括但不限于贝莱德在为每只基金提供服务方面所承诺的时间、承担的风险及责任状况，包括与贝莱德在开放式基金、封闭式基金、分建议互惠基金、集合投资信托及机构独立账户产品渠道(视乎适用而定)具有类似投资授权的其他产品的要求形成对比。
董事会注意到，BHK的合同管理费费率排在第一个四分位数，而实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行分别排在第一个四分位。
审计委员会注意到，HYT的合同管理费费率排在第一个四分位数，相对于费用同行，实际管理费费率和总费用比率分别排在第一个四分位数。
审计委员会注意到，BTZ的合同管理费费率排在第三个四分位数，实际管理费费率和总费用 比率相对于费用同行分别排在第三和第四个四分位数。然而，董事会也注意到，鉴于费用同行的可比性限制，贝莱德向董事会提供了一个补充同行小组 ，由贝莱德认为总体上类似于BTZ的资金组成。审计委员会注意到，与补充同级组相比，BTZ的实际管理费费率和总费用比率分别排在第二和第三四分位数 。
审计委员会注意到，BGT的合同管理费费率排在第一个四分位数，相对于费用同行，实际管理费费率和 总费用比率分别排在第一个四分位数。
D.规模经济
董事会，包括独立董事会成员，审议了随着每个基金资产的增加可以实现规模经济的程度 。联委会还审议了每个基金以各种方式从这种规模经济中获益的程度，以及是否应改变咨询费费率或折点结构，以使每个基金能够更充分地参与这些规模经济。联委会审议了每个基金的资产水平以及目前的费用是否适当。
根据董事会对这一问题的审查和考虑，董事会得出结论，大多数封闭式基金没有基金水平的断点，因为封闭式基金在首次公开募股后通常不会经历大幅增长。封闭式基金通常在基金成立时按规模定价。董事会注意到，尽管BHK和HYT 各自可能时间到时间根据其股权搁置计划进行额外的股票发行，BHK和HYT的资产增长将主要通过其投资组合的增值来实现。
E.董事会成员认为相关的其他因素
董事会(包括独立董事)亦考虑到贝莱德或其联营公司可能因贝莱德与各基金各自的有形及无形关系而获得的其他附带或附带利益，例如贝莱德利用管理其他投资组合的投资专业人士及其风险管理人员的能力、提高贝莱德在投资顾问界的知名度，以及聘用贝莱德的联营公司作为各基金的服务提供者，包括行政、证券借贷及现金管理服务。董事会还审议了贝莱德的整体业务及其为扩大业务规模和提高业务质量所作的努力。董事会亦注意到，在适用法律的规限下，贝莱德可使用及受惠于由某些注册基金交易所产生的软美元所取得的第三方研究，以协助管理其全部或若干其他客户账户。
在审议这些协议时，董事会还收到了有关贝莱德经纪业务和软美元做法的资料。董事会收到贝莱德的报告，其中包括全年经纪佣金和交易执行做法的资料。
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151 |
披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
联委会注意到封闭式基金市场的竞争性质，如果股东认为每个基金的费用和支出太高，或如果他们对每个基金的业绩不满意，则可以在二级市场上出售其基金股票。
董事会还审议了贝莱德在其封闭式基金产品线方面开展的各种值得注意的举措和项目。这些举措包括制定股权搁置计划；努力消除与基金合并的产品重叠；持续提供管理杠杆的服务，以管理已变得越来越复杂的杠杆；定期评估股票回购和针对某些贝莱德基金的其他支持举措；以及继续与股东、基金分析师和财务顾问进行沟通。关于后者，独立董事会成员注意到贝莱德继续致力于通过旨在提高投资者和分析师对封闭式基金的认识和了解的综合二级市场沟通计划，支持其封闭式基金普通股的二级市场。贝莱德的支持服务包括：赞助和参与会议； 全年与追踪贝莱德基金的封闭式基金分析师沟通；为封闭式基金提供营销和产品更新；以及 维护和增强其封闭式基金网站。
结论
在5月会议上，作为4月会议期间讨论的结果，并作为董事会长达一年的审议进程的结果，董事会，包括独立董事成员一致投票通过了基金经理与各基金之间的咨询协议的延续，为期一年，至2023年6月30日止，以及(1)基金经理、BIL及各基金及(2)基金经理、BRS及BHK之间的分咨询协议，为期一年，至2023年6月30日止。根据对上述所有因素的总体评价以及其他信息，董事会，包括独立董事会成员，认为协议条款公平合理，符合每个基金及其股东的最佳利益。在作出核准协定的决定时，董事会没有将任何单一因素或一组因素确定为最重要的因素或控制性因素，而是将所有因素放在一起考虑，不同的董事会成员可能对所考虑的不同因素赋予不同的权重。独立董事在作出这项决定时亦获得独立法律顾问的意见协助。
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附加信息
信任认证
信托基金在纽约证券交易所上市交易，并已向纽约证券交易所提交了关于遵守纽约证券交易所上市标准的年度首席执行官证书。这些信托公司向美国证券交易委员会提交了萨班斯-奥克斯利法案第302条所要求的首席执行官和首席财务官的认证。
关于衍生品的监管
2020年10月28日，美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)通过了关于注册投资公司使用衍生品的规定(规则18F-4)。信托公司将被要求在2022年8月19日之前实施并遵守规则18F-4。一旦实施，规则18F-4将对基金可以进入的衍生品数量施加限制， 消除基金目前为遵守1940法案第18条而使用的资产隔离框架，将衍生品视为高级证券，并要求使用衍生品的基金必须 建立和维护全面的衍生品风险管理计划，并任命衍生品风险经理。
环境、社会和治理 (ESG？)一体化
尽管信托不寻求实施特定的ESG、影响或可持续发展战略，但除非另有披露，信托管理层将把ESG特征作为积极管理信托的投资过程的一部分。这些考虑因素将根据信托公司的特定投资策略而有所不同，可能包括考虑第三方研究以及考虑贝莱德专有研究有关发行人的ESG风险和机会。信托管理部门在为信托作出投资决策时，将考虑其认为相关或附加的ESG特征。 信托投资过程中使用的ESG特征预计会随着时间的推移而演变，一个或多个特征可能与所有有资格投资的发行人无关。ESG 在做出信托投资决策时，ESG特性并不是唯一的考虑因素。此外，投资者对什么是积极的或消极的ESG特征可能有不同的看法。因此，信托可以投资于发行人，而这些发行人 不反映任何特定投资者对ESG的信念和价值观。ESG考虑因素可能会影响信托公司对某些公司或行业的风险敞口，而信托公司可能会放弃某些投资机会。虽然Trust 管理层认为ESG方面的考虑有可能对Trust的长期业绩做出贡献，但不能保证一定会取得这样的结果。
股利政策
每个信托的政策是每月向股东分配 。为了向股东提供更稳定的股息分配水平，每个信托基金都采用了有管理的分配计划(计划)，其目标是通过根据每个信托基金的预期长期回报设定分配率，为股东提供一致和可预测的现金流。
信托在任何特定月份支付的分派可能多于或少于信托在该月所赚取的投资净收益。此外，分配的最终税收特征在信托年终 之后确定，并在每个信托提交给股东的年度报告中报告。分配可以被描述为普通收入、资本收益和/或资本回报。每个信托的应税净投资收入和净已实现资本收益(应税收入)可能不足以支持支付的分配水平。如果分派超过信托的当期和累计收益和利润，超出部分可被视为免税资本回报。
资本返还是指投资者原始投资的一部分返还。资本返还预计不应纳税，但它降低了股东在其股份中的纳税基础，从而减少了股东在随后处置其股份时的任何亏损或增加了任何收益。当最终确定分配的来源和性质时，在日历年支付的分配的很大一部分最终可能被归类为美国联邦所得税的资本返还。
在某些情况下，这种分配可能会超过信托的总回报表现。当总分派 超过期间的总回报表现时，差额将减少信托的总资产和每股净资产值，因此，可能会增加信托的费用比率，并减少信托可用于长期投资的资产数量。
一般信息
除BHK及HYT外，该等信托并无提供其补充资料声明副本，因为除BHK及HYT以外的信托股份并非持续发售，即除BHK及HYT外，各信托的补充资料声明在各自的信托发售完成后并无更新，而各信托的补充资料声明内所载的 资料可能已过时。
BHK和HYT的附加信息声明 包括有关其董事会的附加信息，可通过以下方式免费获取：(800)-882-0052.
以下是自2021年12月31日以来的某些变化的摘要。此信息可能不会反映自您购买相关信托以来发生的所有更改。
除本章程另有注明外，信托章程或细则并无任何更改会延迟或阻止未经股东批准的信托控制权变更。
根据1940年《投资公司法》第23(C)条，每个信托公司可以不时在公开市场或非公开交易中购买其普通股的股票。
| A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
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其他信息(续)
一般信息(续)
有关信托的季度业绩、半年度和年度报告、当前资产净值和其他信息，可在贝莱德的 网站上找到，该网站可访问Blackrock.com。本报告中提及贝莱德的网站旨在允许投资者公开获取有关信托的信息，而不是也不打算将贝莱德的网站纳入本报告。
电子交付
通过注册电子交付计划，股东可以注册季度报表、年度和半年股东报告的电子邮件通知，以及招股说明书(仅限于BHK和HYT)的电子邮件通知。股东报告的电子版及招股说明书(仅供香港及香港电讯使用)均可于贝莱德的网站查阅。
要登记电子交付，请执行以下操作：
在投资顾问、银行或经纪公司开户的股东：
请联系您的财务顾问。请注意，并非所有投资顾问、银行或经纪公司都可以提供这项服务。
家居
信托将只向在同一地址拥有多个账户的股东邮寄一份股东文件副本，包括招股说明书、年度和半年度报告、规则30e-3通知和委托书。这种做法通常被称为家庭控股，旨在减少费用并消除股东文件的重复邮寄。除非您另有指示，否则您的股东文件邮寄可能会无限期地保留在家中 。如果您不希望这些文件与您家庭其他成员的文件一起邮寄，请致电(800)882-0052与信托基金联系。
可用投资季度表
信托公司 在每个财政年度的第一季度和第三季度向美国证券交易委员会提交其完整的投资组合持有表，作为其Form N-Port报告的展示。信托表格N-Port可在美国证券交易委员会的网站Sec.gov上获得。此外，每个信托公司都在每个财政年度的第一季度和第三季度提供其投资组合持有量，可在 Blackrock.com/fundreports上查阅。
代理投票政策、程序和投票记录的可用性
关于信托用来确定如何投票与投资组合证券相关的委托书的政策和程序的说明，以及关于信托如何投票与截至6月30日的最近12个月期间信托投资组合中持有的证券相关的委托书的信息，可免费获得，可通过以下方式免费获得：(1)致电 (800)882-0052；(2)在贝莱德网站Blackrock.com上；(3)在美国证券交易委员会的网站sec.gov上。
信任更新的可用性
贝莱德将每月在其网站Blackrock.com封闭式基金部分更新信托基金的 业绩和某些其他数据，以及不时根据需要更新某些其他材料信息。建议投资者和其他人查看网站，了解有关信托基金的最新业绩信息和其他重要信息的发布情况。对贝莱德网站的引用旨在允许 投资者公开获取有关信托的信息，并且没有、也不打算将贝莱德的网站纳入本报告。
货架 产品计划
BHK和HYT可能会不时寻求通过货架发售筹集额外的股本。在搁置发售中，BHK 及HYT可视乎市场情况，不时发行不同数额的新普通股，按BHK及HYT每股普通股资产净值(资产净值)或以上的净价(于定价后 48小时内计算)筹集额外股本。虽然任何此类货架发售可能会让BHK和HYT在不需要出售现有组合投资的情况下寻求额外的投资机会，但它也可能带来风险，包括额外发行普通股可能会限制普通股在二级市场上以资产净值溢价交易的程度。
2022年2月28日，香港电台向美国证券交易委员会提交了与其货架服务相关的最终招股说明书。本报告和BHK的招股说明书并不是出售BHK普通股的要约，也不是在任何 司法管辖区内不允许该等要约或出售的要约购买BHK普通股的要约。BHK的招股说明书载有有关BHK的重要资料，包括其投资目标、风险、收费及开支。呼吁投资者在投资前仔细阅读BHK的招股说明书 和全文。最终招股说明书的副本可以从Blackrock.com上的贝莱德那里获得。
2022年2月9日，HYT向美国证券交易委员会提交了与其货架产品相关的最终招股说明书。本报告和HYT的招股说明书不是出售HYT普通股的要约，也不是在任何司法管辖区 不允许此类要约或销售的要约购买HYT普通股的邀约。HYT的招股说明书包含有关HYT的重要信息，包括其投资目标、风险、收费和费用。建议投资者在投资前仔细阅读HYT的招股说明书 。最终招股说明书的副本可以从Blackrock.com上的贝莱德那里获得。
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其他信息(续)
贝莱德隐私权原则
贝莱德致力于维护其现任和前任基金投资者和个人客户(统称为客户)的隐私，并 保护其非公开的个人信息。以下信息旨在帮助您了解贝莱德收集了哪些个人信息，我们如何保护这些信息，以及在 某些情况下，我们为什么会与选定的当事人共享此类信息。
如果您所在的司法管辖区特定的法律、法规或法规要求贝莱德为您提供下列规定以外的额外或不同的隐私相关权利，则贝莱德将遵守这些特定的法律、法规或法规。
贝莱德从不同来源获取或验证您的个人非公开信息，包括 以下信息：(I)我们从您或您的金融中介(如果适用)处收到的有关申请、表格或其他文件的信息；(Ii)您与我们、我们的关联公司或其他人之间交易的信息； (Iii)我们从消费者报告机构收到的信息；以及(Iv)我们网站的访问信息。
贝莱德不会向非关联第三方出售或披露有关其客户的任何非公开个人信息，除非法律允许或为回应监管要求或向 服务客户账户而有必要。这些非关联的第三方必须保护该信息的机密性和安全性，并仅将其用于预期目的。
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信任和服务提供商
| 投资顾问 | 传输代理 | |
| 贝莱德顾问有限责任公司 | 北卡罗来纳州计算机共享信托公司 | |
| 邮编：19809，威尔明顿 | 马萨诸塞州坎顿，邮编：02021 | |
| 副顾问 | 独立注册会计师事务所 | |
| 贝莱德国际有限公司 | 德勤律师事务所 | |
| 爱丁堡，EH3 8BL | 马萨诸塞州波士顿，邮编：02116 | |
| 英国 | ||
| 法律顾问 | ||
| 贝莱德(新加坡)有限公司(a) | Willkie Farr&Gallagher LLP | |
| 079912新加坡 | 纽约州纽约市，邮编：10019 | |
| 会计代理和托管人 | 信托基金的地址 | |
| 道富银行信托公司 | 贝尔维尤大道100号 | |
| 马萨诸塞州波士顿，邮编：02111 | 邮编：19809，威尔明顿 | |
| (a) 对于BHK和BTZ。 | ||
| A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
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本报告所用术语词汇表
| 货币缩写 | ||
| 计算机辅助设计 | 加元 | |
| 欧元 | 欧元 | |
| 英镑 | 英磅 | |
| 美元 | 美元 | |
| 投资组合缩写 | ||
| 年度股东大会 | 保证担保市政公司 | |
| 巴布 | 打造美国债券 | |
| 驾驶室 | 资本增值债券 | |
| CDI | 佳洁士存托利息 | |
| 克罗 | 抵押贷款债券 | |
| CMT | 恒定到期日国债 | |
| 发援会 | 指定活动公司 | |
| 浸渍 | 占有债务人 | |
| etf | 交易所买卖基金 | |
| Euribor | 欧元银行同业拆借利率 | |
| 去 | 一般义务债券 | |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 | |
| PCL | 公众股份有限公司 | |
| PIK | 实物支付 | |
| RB | 收入债券 | |
| 房地产投资信托基金 | 房地产投资信托基金 | |
| 标普(S&P) | 标准普尔指数 | |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |
| 索尼娅 | 英镑隔夜银行间平均利率 | |
| TBA | 待公布 | |
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想知道更多吗？
blackrock.com | 800-882-0052
本报告面向 当前持有者。这不是招股说明书。本报告中显示的过去业绩结果不应被视为未来业绩的代表。本文中的陈述和其他信息以日期为准，可能会发生变化。
TAXBOND-06/22-SAR
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(B)不适用
| 第2项： | 道德守则不适用于本半年度报告 |
| 第3项： | 审计委员会财务专家报告不适用于本半年度报告 |
| 第4项： | 首席会计师费用及服务费不适用于本半年度报告 |
| 第5项： | 上市公司审计委员会不适用于本半年度报告 |
| 第6项-- | 投资 |
(A)注册人的投资明细表是根据本表格第1(A)项提交给股东的报告的一部分。
(B)不适用，因为自上一份表格 N-CSR备案以来的半年度期间内没有此类撤资。
| 第7项： | 披露封闭式管理投资公司的代理投票政策和程序不适用于本半年度报告 |
| 第8项： | 封闭式管理投资公司的投资组合经理 |
(A)不适用于本半年度报告
(B)截至本文件提交之日，最近一份《企业社会责任年报》中确定的投资组合经理没有任何变动。
| 第9项-- | 封闭式管理投资公司和关联购买者购买股权证券不适用，因为在本报告涵盖的期间内没有此类购买。 |
| 第10项： | 将事项提交证券持有人投票。这些程序没有实质性的变化。 |
| 第11项-- | 控制和程序 |
(A)注册人的主要行政人员和主要财务官，或执行类似职能的人，根据对1940年《投资公司法》(经修订)下的规则30a-3(C)和经修订的1934年《证券交易法》下的规则13a-15(B)所规定的这些控制和程序的评估，认为注册人的披露控制和程序自提交本报告之日起90天内有效。
(B)在本报告所述期间，注册人对财务报告的内部控制(根据1940年法案规则30a-3(D)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
| 第12项-- | 封闭式管理证券借贷活动披露 投资公司不适用于本半年度报告 |
| 第13项-- | 附件所附展品 |
2
(A)(1)《道德守则》不适用于本半年度报告
(A)(2)附第302条证书
(A)(3)根据规则23c-1发出的任何购买证券的书面邀请书不适用
(A)(4)注册人独立注册会计师的变更不适用
(B)附上第906条证书
(C)根据《1940年法令》第(Br)6(C)节的命令，向登记人的普通股股东发出通知，豁免遵守《1940年法令》第19(B)节和《1940年法令》第19b-1条，日期为2009年5月9日1
| 1 | 该基金已获得美国证券交易委员会的豁免，允许其每年12次定期分配与其已发行普通股有关的长期资本收益，并按照其已发行优先股的条款规定或根据其已发行优先股的条款进行分配。这一救济在一定程度上是以基金承诺向基金普通股持有人 披露1940年法令第19(A)节及其第19a-1条所要求的信息为条件的。基金同样有义务向美国证券交易委员会提交致股东的任何此类通知中所载的信息，并在此附上在此期间发出的每份此类通知的副本。 |
3
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
贝莱德信用分配收益信托基金
| 发信人： | /s/ John M. Perlowski | |||
| 约翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
| 行政总裁(首席行政人员) | ||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
日期：2022年8月19日
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份和日期在下文 签署。
| 发信人： | /s/ John M. Perlowski | |||
| 约翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
| 行政总裁(首席行政人员) | ||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
日期：2022年8月19日
| 发信人： | /s/ Trent Walker | |||
| 特伦特·沃克 | ||||
| 首席财务官(首席财务官) | ||||
| 贝莱德信用分配收益信托基金 |
日期：2022年8月19日
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