美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格N-CSR
注册管理层的核证股东报告
投资公司
《投资公司法》文件编号:811-21506
基金名称: | 贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII) |
基金地址: | 威尔明顿贝尔维尤公园路100号,邮编:19809 |
服务代理人姓名和地址:约翰·M·佩洛夫斯基,贝莱德增强型资本和收益基金公司首席执行官,东55号52发送纽约,街道,邮编:10055
注册人的电话号码,包括区号:(800)882-0052,选项4
财政年度结束日期:2022年12月31日
报告期日期:2022年6月30日
第1项:向股东报告
(A)现附上致股东的报告。
|
JUNE 30, 2022 |
|
2022年半年度报告 (未经审计) |
贝莱德能源资源信托基金
贝莱德增强型资本和收益基金公司(CII)
贝莱德增强型股权分红信托基金
贝莱德增强型全球红利信托(京东方)
贝莱德增强型 国际红利信托(BGY)
贝莱德健康科学信托基金
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
贝莱德创新与成长信托(BIGZ)
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX)
贝莱德科技信托基金(BST)
贝莱德科技信托基金(BSTZ)
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(BUI)
没有FDIC保险的人可能会损失价值,没有银行担保 |
补充信息 (未审核)
第19(A)条公告
贝莱德能源资源信托、贝莱德增强型资本与收益基金有限公司、贝莱德增强型股权分红信托、贝莱德增强型全球分红信托、贝莱德增强型国际红利信托、贝莱德健康科学信托、贝莱德健康科学信托II、贝莱德创新与成长信托、贝莱德资源与商品战略信托、贝莱德科技信托、贝莱德科技二期信托及贝莱德公用事业、基础设施与电力机遇信托(统称,统称)所报告的信托金额和分配来源是根据法规要求向您提供的估计值,并不用于纳税申报目的。用于纳税申报的实际金额和来源 将取决于每个信托公司在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务法规而发生变化。每个信托公司将在每个日历年提供一份1099-DIV表格,告诉您如何为美国联邦所得税目的报告这些分配。
June 30, 2022
会计期间的累计分配总额 | 累计总额明细百分比 会计期间的分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信任名称 |
|
网络 收入 |
|
|
已实现净额 资本利得 短期 |
|
|
已实现净额 资本利得 长期的 |
|
|
退货 资本 |
(a) |
|
每人合计 普普通通 分享 |
|
|
网络 收入 |
|
|
已实现净额 资本利得 短期 |
|
|
已实现净额 资本利得 长期的 |
|
|
退货 资本 |
|
|
每人合计 普普通通 分享 |
| ||||||||||
BGR |
$ | 0.186381 | $ | | $ | | $ | 0.069619 | $ | 0.256000 | 73 | % | | % | | % | 27 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||
CII |
0.025717 | 0.343132 | 0.228151 | | 0.597000 | 4 | 57 | 39 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BDJ |
0.082480 | 0.093121 | 0.149199 | | 0.324800 | 25 | 29 | 46 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教委会 |
0.126586 | | 0.251414 | | 0.378000 | 33 | | 67 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BGY |
0.071189 | | 0.050024 | 0.081587 | 0.202800 | 35 | | 25 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BME |
0.035721 | | 1.242279 | | 1.278000 | 3 | | 97 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BMEZ |
| 0.357947 | 0.512053 | | 0.870000 | | 41 | 59 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIGZ |
| | | 0.570000 | 0.570000 | | | | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BCX |
0.154480 | | | 0.105520 | 0.260000 | 59 | | | 41 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BST |
| | 1.500000 | | 1.500000 | | | 100 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSTZ |
| 0.380441 | 0.771559 | | 1.152000 | | 33 | 67 | | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BUI |
0.210835 | | 0.482989 | 0.032176 | 0.726000 | 29 | | 67 | 4 | 100 |
(a) | 每家信托公司估计,它分配的净收入和净已实现资本收益超过了它的净收益;因此,分配的一部分可能是资本回报。例如,当股东在信托中的部分或全部投资返还给股东时,可能会发生资本返还。资本回报不一定反映信托的投资表现,不应与收益率或收入混淆。当分配超过总回报表现时,差额将减少信托的每股资产净值。 |
第19(A)节适用的信托通知可在贝莱德网站上查阅,网址为: Blackrock.com。
第19(B)条披露
这些信托根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的豁免命令行事,并经每个信托的董事会(董事会)批准,每个信托都通过了一项受管分配计划,与其投资目标和政策保持一致,以支持收入、资本利得和/或资本回报的水平分配(该计划)。根据计划,信托目前按月分配以下每股固定金额 :
交换符号 | 每股普通股金额 | |||
BGR |
$ | 0.0490 | ||
CII |
0.0995 | |||
BDJ |
0.0562 | |||
教委会 |
0.0630 | |||
BGY |
0.0338 | |||
BME |
0.2130 | |||
BMEZ |
0.1450 | |||
BIGZ |
0.0700 | |||
BCX |
0.0450 | |||
BST |
0.2500 | |||
BSTZ |
0.1920 | |||
BUI |
0.1210 |
每股分配的固定金额可由各信托董事会酌情决定更改。根据其 计划,每个信托公司将按照修订后的1986年国内收入法(《国税法》)的要求,将所有可用净收入分配给其股东。如果每月不能获得足够的收入(包括净收入和短期资本利得),信托将向股东分配长期资本收益和/或资本回报,以维持水平分布。每个月分配给股东的金额预计为董事会确定的固定金额;然而,每个信托公司可以不时进行额外的分配,包括在纳税年度结束时进行额外的资本收益分配,以满足守则和/或1940年《投资公司法》(修订后的《1940年投资公司法》)规定的要求。
股东不应就以下问题得出任何结论根据这些分派金额或本计划的条款,每个信托基金的投资业绩。每个信托公司的总回报表现在其财务亮点表格中列出。
2 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
补充信息(未经审计)(续)
董事会如认为修订、暂停或终止信托计划符合信托或其股东的最佳利益,可随时修订、暂停或终止信托计划,而无须事先通知信托的股东。暂停或终止该计划可能 产生交易折扣的效果(如果信托的股票交易在资产净值或以上)或扩大现有的交易折扣。信托基金面临的风险可能会对其 维护级别分布的能力产生不利影响。潜在风险的例子包括但不限于影响市场的经济衰退、利率变化、市场波动性降低、公司暂停或减少公司股息分配 以及守则的变化。请参阅BME、BST和BUI的招股说明书,以更完整地描述每个信托的风险。
S U P P L E M E N T A LI N F O R M A T I O N |
3 |
回顾中的市场
尊敬的股东:
在截至2022年6月30日的12个月报告期内,出现了扰乱经济复苏和强劲金融市场的重大挑战。美国经济在2022年第一季度出现萎缩,结束了全球经济重启和新冠肺炎疫苗研发后强劲增长的势头。消费者支出的快速变化导致供应紧张和通胀上升, 达到40年来的最高水平。此外,尽管俄罗斯入侵乌克兰的最主要影响是严重的人道主义危机,但持续的战争继续给投资者和政策制定者带来挑战。
股价下跌,因为持续的高通胀推动了投资者对加息的预期,尤其是拖累了估值相对较高的成长型股票和对经济敏感的小盘股。虽然大盘股和小盘股双双下跌,但小盘股的跌幅尤其大。受利率上升和美元走强的压力,新兴市场股票和发达市场的国际股票均大幅下跌。
10年期美国国债收益率(与债券价格成反比)在报告期内显著上升,因为不断上升的通胀推动了投资者对更高利率的预期。公司债券市场也面临通胀逆风,越来越多的不确定性导致公司债券利差上升(美国国债和类似期限的公司债券之间的收益率差 )。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)承认通胀增长快于预期,三次加息,同时表示可能会进一步大幅加息。此外,美联储缩减了债券购买计划,并开始缩减资产负债表。持续的高通胀和美联储的声明导致许多分析师预计,利率在见顶之前有很大的上升空间。
此外,乌克兰可怕的战争给全球经济前景蒙上了一层阴影,导致能源和金属市场大幅波动。对欧洲最大能源供应国俄罗斯的制裁,以及战时的普遍中断,放大了关键大宗商品的供应问题。我们认为,能源价格上涨将继续加剧通胀压力,同时也会抑制经济增长。在不扼杀复苏的情况下抗击通胀,同时缓冲持续供应和价格冲击,对于制定有效的货币政策来说,将是一个特别具有挑战性的环境。尽管地平线上可能会有更多加息,但我们认为,美联储将在保护就业方面犯错误,即使以更高的通胀为代价。然而,市场已经做好了预期大幅收紧政策的准备,这可能会拖累估值,直到各国央行开始踩刹车。
在这种环境下,虽然我们长期倾向于增持股票,但市场对央行过度加息的担忧 缓和了我们的前景。此外,中国和欧洲的能源冲击和不断恶化的经济背景可能会对企业盈利构成挑战,因此我们在短期内整体上低估了股票的权重。我们对信贷持相反的观点,因为较高的利差提供了短期机会,而较高的通胀机制的可能性导致我们在长期内对信贷采取减持立场。我们认为,投资级企业、英国国债、本币新兴市场债券和通胀保值债券(尤其是在欧洲)在6至12个月的时间内提供了强劲的机会。
总体而言,我们的观点是,投资者需要全球思维,将他们的范围扩展到一系列广泛的资产类别,并随着市场状况的变化而灵活。我们鼓励您与您的财务顾问交谈,并访问Blackrock.com,以进一步了解投资当今市场的情况。
真诚地
罗布·卡皮托
总裁,贝莱德顾问有限责任公司
罗布·卡皮托
总裁,贝莱德顾问有限责任公司
截至2022年6月30日的总回报 | ||||
6个月 | 12个月 | |||
美国大盘股(标准普尔500指数®索引) |
(19.96)% | (10.62)% | ||
美国小盘股 |
(23.43) | (25.20) | ||
国际股票 |
(19.57) | (17.77) | ||
新兴市场股票 |
(17.63) | (25.28) | ||
3个月国库券
票据 |
0.15 | 0.18 | ||
美国国债 |
(11.34) | (10.94) | ||
美国投资级债券 |
(10.35) | (10.29) | ||
免税市政债券
|
(8.98) | (8.57) | ||
美国高收益债券 |
(14.19) | (12.82) | ||
过去的表现并不能预示未来的结果。指数性能仅用于说明目的。你不能直接投资于指数。
|
4 | T H I S P A G E I 南北向 O T P A R T O F Y O U R F U N D R E P O R T |
目录表
页面 | ||||
补充信息 |
2 | |||
回顾中的市场 |
4 | |||
选项覆盖策略 |
6 | |||
衍生金融工具 |
6 | |||
半年度报告: |
||||
信任摘要 |
7 | |||
财务报表: |
||||
投资明细表 |
36 | |||
资产负债表 |
124 | |||
营运说明书 |
127 | |||
净资产变动表 |
130 | |||
现金流量表 |
136 | |||
财务亮点 |
141 | |||
财务报表附注 |
153 | |||
披露投资咨询协议和子咨询协议 |
165 | |||
附加信息 |
170 | |||
本报告所用术语词汇表 |
173 |
5 |
选项覆盖策略
概述
一般来说,每个信托的目标是通过当前收入和已实现和未实现收益(资本增值)的组合来提供总回报。信托公司寻求实现这些目标,主要是通过投资于股权证券组合,以及采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略,以努力从期权溢价中产生当前收益 并提高每个信托公司的风险调整回报。每个信托的目标并不是在所有市场条件下都能实现的。
每个信托主要 发行单一股票担保看涨期权,也可能不时发行单一股票看跌期权。当承销(出售)备兑看涨期权时,信托持有标的股权证券,并签订期权交易,允许交易对手在商定的时间段内以商定价格(执行价)购买股权证券。在承销(出售)期权时,信托从交易对手那里获得现金溢价,这些现金溢价连同净投资收入和净实现收益(如果有)通常可用于支持信托支付的当前或未来分配。在期权期限内,如果股权证券的市值高于执行价格,交易对手可以选择行使期权,信托有义务以执行价格将股权证券出售给交易对手,实现收益或损失。保费因出售股权证券而增加收益或减少损失 。如果期权到期时仍未行使,信托基金将实现与收到的保费相等的收益。或者,可以通过在到期前对期权进行抵销买入或卖出来平仓期权。如果支付的溢价低于通过认购期权获得的溢价,信托 将从成交的买入或出售交易中获得资本收益。如果收到的溢价低于购买期权所支付的溢价,信托将从成交的购买或出售交易中实现资本损失。
承销备兑买入期权会带来某些风险,包括但不限于以下 :标的股权证券的价值高于执行价格可能导致行使书面期权(由信托向交易对手出售),而信托本来可能不会出售该证券;交易对手行使期权可能导致低于当前市场价值的出售和信托实现的收益或亏损;以及将标的股权证券可能实现的潜在增值限制在期权的执行价格范围内。信托通过承销备兑看涨期权获得的溢价可能不足以抵消标的股权证券的潜在增值,该增值高于期权的执行价格,否则信托可能会实现 。因此,期权覆盖策略可能在持平或下跌的市场中表现优于一般股市,但在上涨的市场中表现不佳。
选项覆盖策略插图
为了说明这些 概念,假设:(1)以每股37.15美元的价格购买的普通股;(2)由一家信托公司以40美元(即,比当前市场价格高出7.7%)的执行价发行的三个月看涨期权; 和(3)该信托公司获得2.45美元,或普通股价值的6.6%作为溢价。如果股价保持不变,期权到期,三个月期间的回报率将为6.6%。如果股票在 价格下跌6.6%(即跌至每股34.70美元),从经济角度来看,期权策略将实现盈亏平衡,既不赚也不亏。如果股票价格攀升至40美元或更高,将 行使期权,股票回报率为7.7%,加上收到的6.6%的期权溢价,总回报率为14.3%。在这种情况下,信托失去了股票升值超过40美元的好处,因此总回报率限制为14.3% 。在股票价格下跌的情况下,认购期权的溢价用于抵消股票的部分未实现损失,但如果股票在这种情况下下跌超过6.6%,信托 的下行保护将被取消,股票最终可能变得一文不值。
每个信托打算根据市场情况在不同程度上承销备兑看涨期权和其他期权。有关书面期权的详情,请参阅各信托的投资明细表及财务报表附注。
衍生金融工具
信托可投资于各种衍生金融工具。这些工具用于在不拥有或实际托管证券、商品和/或其他参考资产的情况下获得对证券、商品、指数、市场和/或其他资产的敞口,或用于管理市场、股权、信贷、利率、外币汇率、商品和/或其他风险。衍生金融工具可能会产生某种形式的经济杠杆,并涉及风险,包括衍生金融工具的价值与标的资产之间的关联不完善、交易对手可能违约或该工具的流动性不足。信托能否成功使用衍生金融工具取决于投资顾问准确预测相关市场走势的能力,这一点不能得到保证。使用这些工具可能会导致比没有使用时更大的损失,可能会限制信托可以实现的投资增值金额,和/或可能会导致向股东支付的分红减少。信托基金对这些工具的投资(如有)在财务报表附注中有详细讨论。
6 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德能源资源信托基金 |
投资目标
贝莱德能源资源 信托的投资目标是通过当前收益和长期资本增值相结合的方式提供总回报。该信托寻求通过在正常市场条件下将至少80%的总资产投资于能源和自然资源公司的股权证券以及对能源和自然资源行业有敞口的股权衍生品来实现其投资目标。信托可以直接投资于此类证券,也可以通过使用衍生品进行综合投资。该信托基金寻求实现这一目标,主要是通过投资于股票证券组合,以及采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BGR | |
首次发售日期 |
December 29, 2004 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(10.97美元)(a) |
5.36% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0490 | |
普通股当期年化分配(b) |
$0.5880 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 10.97 | $ 9.48 | 15.72 | % | $ 13.63 | $ 9.48 | ||||||||||||||
资产净值 |
12.51 | 10.77 | 16.16 | 15.19 | 10.77 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
18.75 | % | 28.49 | % | 4.49 | % | 2.04 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
18.30 | 17.04 | 3.48 | 1.31 | ||||||||||||
摩根士丹利资本国际全球能源通话覆盖指数(c) |
20.13 | 26.14 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
摩根士丹利资本国际世界能源指数(d) |
23.96 | 31.20 | 5.34 | 2.44 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数在摩根士丹利资本国际世界能源指数(MSCI World Energy Index)上纳入了选项覆盖组件,覆盖级别为33%。 基准于2018年12月31日开始,因此该基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 该指数旨在涵盖发达市场国家/地区的大中型股细分市场。根据全球行业分类标准,该指数中的所有证券都被归类为能源板块。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
今年上半年,能源类股的表现远远好于大盘。供需失衡导致石油和天然气价格在2022年6月初大幅上涨。然而,由于对经济增长放缓的担忧,大宗商品和相关股票在这段时间晚些时候都出现了下跌。
信托基金因其在某些表现优异的美国页岩公司的零权重而受到影响,包括西方石油公司和伍德赛德能源集团有限公司。表现强劲的石油服务板块的权重过低也影响了业绩,最大的影响来自于缺乏对哈里伯顿 公司的头寸。
俄罗斯天然气工业股份公司PJSC的一个头寸,其价值在2022年2月下旬被减记至接近零,减损了 业绩。俄罗斯公司一直是该信托公司投资领域的一部分,该投资顾问相信俄罗斯天然气工业股份公司拥有高质量的资产。然而,这位投资顾问既没有预料到全面入侵乌克兰,也没有预料到随后发生的事件。在此期间,道达尔等拥有俄罗斯资产的公司也表现落后。
T R U S T S U M M A R Y |
7 |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德能源资源信托基金 |
另一方面,综合石油子板块的选股扶助表现。森科尔能源公司和Cenovus能源公司是这一领域的重要贡献者。在宣布一位维权投资者购买股票以改善运营业绩后,森科尔的股价上涨。Cenovus股价上涨,此前该公司宣布计划将股息增加两倍,以增加股东的现金回报。
加拿大石油生产商电气石石油公司是另一个最大的贡献者,这要归功于其强劲的业绩、宣布的特别股息以及对资本纪律的持续关注。美国科斯莫斯能源有限公司(Kosmos Energy Ltd.)的一个职位是另一个贡献者,该公司将一家新工厂投入使用。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。这一战略促成了半年期间的成果 。
信托维持指定水平的每月分派予股东的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述最近的投资组合活动。
鉴于全球经济增长面临的风险增加,投资顾问降低了对宏观经济前景具有较高敏感度的某些资产的信托权重。该投资顾问增加了信托基金在中游公司的权重,并在本季度末估值回落后,增加了对选定油田服务公司的配置。
描述期末的投资组合定位。
这家投资顾问仍然偏向于质量更高的生产商,预计这些生产商将从石油和天然气价格走强中受益最大。该公司还准备利用油田服务行业的潜在复苏,以及需要增加液化天然气产量来取代俄罗斯对欧洲的天然气出口。
截至2022年6月30日,信托有一个期权覆盖计划,根据该计划,38%的标的股票被个股的看涨期权覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为5.9%) ,到期日平均为52天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
埃克森美孚公司 |
13.3 | % | ||
雪佛龙公司 |
11.4 | |||
壳牌PLC |
10.8 | |||
康菲石油 |
6.7 | |||
道达尔 |
6.5 | |||
TC能源公司 |
4.7 | |||
EOG资源公司 |
4.1 | |||
森科尔能源公司 |
3.9 | |||
威廉姆斯公司 |
3.6 | |||
先锋自然资源公司。 |
3.5 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
石油、天然气和消耗性燃料 |
95.4 | % | ||
能源设备和服务 |
3.7 | |||
其他* |
0.9 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
8 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII) |
投资目标
贝莱德增资增收 基金(CII)(信托)的投资目标是提供当期收益和资本增值。该信托寻求通过投资于美国和外国发行人的股权证券组合来实现其投资目标。信托可以直接投资于此类证券,也可以通过使用衍生品进行综合投资。该信托基金还寻求通过采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略来实现其投资目标。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
CII | |
首次发售日期 |
April 30, 2004 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(17.58美元)(a) |
6.79% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0995 | |
普通股当期年化分配(b) |
$1.1940 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 17.58 | $ 22.12 | (20.52) | % | $ 22.12 | $ 16.94 | ||||||||||||||
资产净值 |
18.44 | 22.10 | (16.56) | 22.26 | 18.01 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(13.99) | % | (8.91) | % | 9.55 | % | 10.64 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(18.08) | (9.57) | 9.93 | 11.00 | ||||||||||||
MSCI美国看涨覆盖指数(c) |
(17.13) | (9.57) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
罗素 1000®索引(d) |
(20.94) | (13.04) | 11.00 | 12.82 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 该信托于期内由对资产净值的溢价转为折让,这解释了基于市价的业绩与基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI美国指数上的期权覆盖组件,覆盖级别为55%。基准 从2018年12月31日开始,因此基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 衡量美国股市大盘股表现的指数。它是罗素3000的一个子集®指数,包括大约1,000种最大的证券,基于它们的市值和当前指数 成员的组合。该指数约占美国市场的93%。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
全球股市在今年前六个月经历了一次明显的低迷,因为投资者对通胀上升、利率上升和增长放缓的可能性做出了反应。
信托基金在信息技术领域,特别是软件和IT服务行业的定位对业绩的贡献最大 。在能源行业的定位也被证明是有益的,最明显的是对石油、天然气和消耗性燃料行业的增持和选择。原材料和非必需消费品板块的股票选择也起到了作用。
公用事业的零权重是最大的批评者,这是基于投资顾问认为该行业的许多公司被高估了。消费必需品权重偏低也拖累了相对业绩,因为该行业在动荡的市场状况下受到青睐。房地产的减持进一步削弱了股票的权重,专业零售行业的股票选择也是如此。
T R U S T S U M M A R Y |
9 |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII) |
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。信托的期权覆盖策略减损了六个月期间的相对业绩。
信托基金维持指定的每月分配水平的做法,对信托基金的投资策略并无实质影响。
描述最近的投资组合 活动。
由于投资组合交易活动和市场价格走势的共同作用,信托基金对医疗保健和消费者主食的配置增加。它对信息技术和非必需消费品部门的配置有所减少。
描述期末的投资组合定位。
该信托基金的绝对行业权重最大的是信息技术、医疗保健和金融。在相对基础上,信托基金增持最多的是通信服务和材料板块。相反,其最大的减持是信息技术和公用事业。
截至2022年6月30日,信托已实施期权覆盖计划,其中52%的标的股票被个股的看涨期权 覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为6.0%),到期日平均为46天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
10 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII) |
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
微软(Microsoft Corp.) |
6.7 | % | ||
Alphabet公司 |
5.3 | |||
苹果公司 |
4.5 | |||
亚马逊,Inc. |
4.3 | |||
联合健康集团,Inc. |
3.1 | |||
康卡斯特公司 |
3.0 | |||
科尔特瓦公司 |
2.9 | |||
Visa公司 |
2.7 | |||
伯克希尔哈撒韦公司 |
2.6 | |||
赛诺菲 |
2.6 |
部门分配
扇区(a)(b) | 06/30/22 | |||
资讯科技 |
22.9 | % | ||
医疗保健 |
15.0 | |||
金融类股 |
13.0 | |||
消费者可自由支配 |
12.6 | |||
通信服务 |
12.1 | |||
工业类股 |
9.2 | |||
材料 |
5.2 | |||
消费者史泰博 |
4.5 | |||
能量 |
4.2 | |||
房地产 |
1.3 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些部门子分类合并在一起。 |
T R U S T S U M M A R Y |
11 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德增强型股权分红信托基金 |
投资目标
贝莱德增发股权分红信托(BDJ)的主要投资目标是提供当期收益和当期收益,次要投资目标是长期资本增值。该信托寻求通过投资于支付股息和具有资本增值潜力的普通股以及采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略来实现其投资目标 。在正常市场条件下,该信托基金将至少80%的总资产投资于派息股票。信托可以直接投资于此类证券,也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托基金的投资目标一定会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BDJ | |
首次发售日期 |
2005年8月31日 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(8.83美元)(a) |
7.64% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0562 | |
普通股当期年化分配(b) |
$0.6744 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ | 8.83 | $ | 10.08 | (12.40 | )% | $ | 10.43 | $ | 8.76 | ||||||||||
资产净值 |
9.09 | 10.23 | (11.14 | ) | 10.55 | 8.90 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(8.07 | )% | (4.79 | )% | 6.83 | % | 8.71 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(9.37 | ) | (4.68 | ) | 7.83 | 9.72 | ||||||||||
MSCI美国价值看涨覆盖指数(c) |
(9.68 | ) | (0.31 | ) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||
罗素 1000®价值指数(d) |
(12.86 | ) | (6.82 | ) | 7.17 | 10.50 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI美国价值指数上的期权覆盖组件,覆盖级别为55%。 基准于2018年12月31日开始,因此该基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 衡量美国股市大盘股表现的指数。它包括那些罗素1000家公司市净率比率和较低的预期增长率。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
全球股市在今年前六个月经历了一次明显的低迷,因为投资者对通胀上升、利率上升和增长放缓的可能性做出了反应。
工业板块的头寸对基金业绩做出了贡献,这主要是由于航空航天和国防行业的增持配置和有利的股票选择。信息技术领域的仓位也有助于相对表现,半导体类股的减持和软件行业的精选领涨。能源板块的增持和房地产的减持也起到了推动作用。
消费必需品的减持影响了业绩,该行业的选择也是如此。 最值得注意的是,食品和饮料行业的减持拖累了相对业绩。其他值得注意的批评者包括公用事业板块的权重过低,以及医疗保健设备和用品行业的配置决定。
12 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德增强型股权分红信托基金 |
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。期权叠加策略 减损了相对业绩。
信托维持特定水平的每月分派给股东的做法,并未对信托的投资策略产生重大影响。
描述最近的投资组合活动。
由于投资组合交易活动和市场价格变化,信托基金对能源和信息技术部门的配置增加。信托基金在金融类股和消费必需品类股的权重有所下降。
描述期末的投资组合定位。
按绝对值计算,信托基金拨款最多的是保健、金融和信息技术部门。相对于基准指数, 该信托基金最显著的增持是医疗保健和金融板块。其减持幅度最大的是消费品和房地产。
截至2022年6月30日,信托有一个期权覆盖计划,其中48%的标的股票被看涨期权覆盖。 这些看涨期权通常是以高于当前市场价格(估计为现金中的5.0%)的水平撰写的,平均时间为47天到期。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
富国银行。 |
3.1 | % | ||
Elevance Health,Inc. |
2.9 | |||
花旗集团。 |
2.8 | |||
Humana,Inc. |
2.7 | |||
BP PLC |
2.6 | |||
思科股份有限公司 |
2.5 | |||
企业产品合作伙伴LP |
2.5 | |||
美敦力 |
2.4 | |||
阿斯利康 |
2.4 | |||
赛诺菲 |
2.2 |
部门分配
扇区(a)(b) | 06/30/22 | |||
医疗保健 |
23.4 | % | ||
金融类股 |
21.2 | |||
资讯科技 |
13.2 | |||
能量 |
8.7 | |||
工业类股 |
8.2 | |||
消费者可自由支配 |
7.7 | |||
通信服务 |
6.6 | |||
消费者史泰博 |
5.5 | |||
公用事业 |
3.3 | |||
材料 |
2.2 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些部门子分类合并在一起。 |
T R U S T S U M M A R Y |
13 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德增强型全球红利信托(京东方) |
投资目标
贝莱德增强型全球红利 信托(京东方)的主要投资目标是提供当期收益和当期收益,次要投资目标是长期资本增值。该信托基金寻求实现其投资目标 ,主要投资于位于世界各国的公司发行的股票证券,并采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。在正常情况下,信托将至少80%的净资产投资于派息股权证券,至少40%的资产投资于美国以外的地区(除非信托管理层认为市场状况不太有利,在这种情况下,信托将至少30%的资产投资于美国以外的地区)。信托可以投资于任何市值公司的证券,但打算主要投资于大市值公司的证券。信托可以直接投资于此类证券,也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托基金的投资目标一定会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
教委会 | |
首次发售日期 |
May 31, 2005 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(9.77美元)(a) |
7.74% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0630 | |
普通股当期年化分配(b) |
$0.7560 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ | 9.77 | $ | 12.18 | (19.79 | )% | $ | 12.40 | $ | 9.59 | ||||||||||
资产净值 |
11.17 | 13.40 | (16.64 | ) | 13.48 | 10.93 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(13.71)% | (10.20)% | 4.02% | 6.49% | ||||||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(16.96) | (16.89) | 3.09 | 6.10 | ||||||||||||
MSCI ACWI呼叫覆盖索引(c) |
(17.69) | (13.08) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
MSCI ACWI(d) |
(20.18) | (15.75) | 7.00 | 8.76 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI ACWI指数上的选项覆盖组件,覆盖级别为45%。基准 从2018年12月31日开始,因此基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 该指数涵盖了某些发达市场和新兴市场的大中型股。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
全球股息股 在2022年上半年的绝对值有所下降,但表现优于基础广泛的指数。
医疗保健、信息技术和通信服务领域的股票选择对信托基金的积极相对表现做出了贡献。阿斯利康是个人安全层面的最大贡献者。该公司已证明自己在研发方面具有很高的生产力,使其在过去几年大幅扩大了收入基础。英国航空航天和防务公司BAE Systems PLC也提振了业绩,欧洲防务类股因俄罗斯2022年2月入侵乌克兰而飙升。在投资者转向防御性更强的公司之际,美国制药股AbbVie,Inc.是另一个值得注意的因素。
14 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德增强型全球红利信托(京东方) |
对金融类股和主要消费品的证券选择削弱了相对表现,减持能源类股也是如此。Synchrony Financial是对回报最大的个人诋毁者。这家消费金融服务公司的股价受到对消费信贷疲软的担忧的打击。该投资顾问公司对信用卡数据的分析表明,即使以大流行前的标准衡量,消费部门仍保持着异常强劲的势头。虽然投资顾问意识到食品和石油价格上涨带来的通胀压力,但强劲的数据表明,鉴于近年来消费者债务的减少,存在一些缓冲。此外,存款余额和支付利率均居高不下。由于中国智能手机市场放缓,以及围绕中国和台湾之间紧张局势的担忧日益加剧,台湾半导体公司联发科(MediaTek,Inc.)的业绩受到影响。总部位于法国的施耐德电气公司也在从增长方式到价值的更广泛转变中有所减损。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。信托的期权覆盖策略减损了六个月期间的相对业绩。
信托维持每月向股东派发股息的特定水平的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述最近的 投资组合活动。
该信托基金增加了其在通信服务、能源和工业领域的权重。它对信息技术、公用事业和消费必需品的拨款减少。
描述期末的投资组合定位。
行业权重最大的是信息技术和医疗保健,分别由IT服务和制药行业推动。 就地区而言,投资组合的大部分投资于美国、欧洲和英国。
截至2022年6月30日,信托已实施期权覆盖计划,约43%的标的股票被看涨期权覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为4.5%)和 平均48天的到期日。
所表达的观点反映贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
微软(Microsoft Corp.) |
3.7 | % | ||
赛诺菲 |
3.6 | |||
阿斯利康 |
3.2 | |||
诺和诺德A/S |
3.1 | |||
RELX PLC。 |
3.1 | |||
利洁时集团有限公司。 |
3.1 | |||
联合健康集团,Inc. |
2.8 | |||
艾伯维公司 |
2.7 | |||
台积电有限公司 |
2.6 | |||
葡萄牙电力公司 |
2.6 |
地理分配
国家/地区/地区 | 06/30/22 | |||
美国 |
44.3 | % | ||
英国 |
18.7 | |||
法国 |
10.5 | |||
台湾 |
3.9 | |||
瑞士 |
3.6 | |||
丹麦 |
3.1 | |||
葡萄牙 |
2.6 | |||
加拿大 |
2.5 | |||
爱尔兰 |
2.4 | |||
荷兰 |
1.7 | |||
瑞典 |
1.7 | |||
日本 |
1.5 | |||
墨西哥 |
1.2 | |||
印度尼西亚 |
1.1 | |||
新加坡 |
1.1 | |||
印度 |
0.1 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
T R U S T S U M M A R Y |
15 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德增强型国际分红信托基金 |
投资目标
贝莱德增强型国际股利信托的主要投资目标是提供当期收入和当期收益,次要目标是长期资本增值。该信托基金寻求实现其投资目标 ,主要投资于位于世界各国的任何市值公司发行的股票证券,并采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。在正常情况下,信托将至少80%的净资产投资于任何市值的非美国公司发行的派息股权证券,但打算主要投资于大型市值公司的证券。信托可以直接投资于此类证券,也可以通过使用衍生品进行综合投资。
不能保证信托基金的投资目标一定会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BGY | |
首次发售日期 |
May 30, 2007 | |
截至2022年6月30日收盘价的现行分派率(5.06美元)(a) |
8.02% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0338 | |
普通股当期年化分配(b) |
$0.4056 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 5.06 | $ 6.28 | (19.43) | % | $ 6.40 | $ 4.88 | ||||||||||||||
资产净值 |
5.69 | 6.81 | (16.45) | 6.84 | 5.61 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(13.36) | % | (10.93) | % | 3.74 | % | 4.79 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(16.45) | (17.29) | 2.93 | 4.59 | ||||||||||||
MSCI ACWI(美国除外)呼叫覆盖索引(c) |
(16.77) | (16.97) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
摩根士丹利资本国际美国以外指数(d) |
(18.42) | (19.42) | 2.50 | 4.83 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI ACWI ex USA Index上的选项覆盖组件,覆盖级别为45%。 基准于2018年12月31日开始,因此该基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 该指数涵盖了某些发达市场国家/地区(不包括美国)的大中型股以及某些新兴市场国家。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
国际红利 股票在2022年上半年整体回报为负,但表现优于基础广泛的指数。总的来说,股市面临通胀上升、利率上升和经济增长放缓的不利因素。
在基金的相对业绩中,非必需消费品部门的股票选择是最大的负面影响因素,其次是主要消费品部门的股票选择。
在个股层面,通信半导体生产商联发科公司是最引人注目的批评者。由于中国消费者支出放缓的预期,该股走弱。虽然智能手机需求似乎处于复苏的早期阶段,但投资者仍担心经济增长放缓可能对联发科技终端市场造成的影响。鉴于俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰,对台湾和中国大陆之间紧张关系的担忧进一步打压了该股。
16 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德增强型国际分红信托基金 |
管道和供暖产品分销商弗格森公司也受到了影响。在2021年表现良好后,由于担心通胀和供应链中断可能导致利润率下降,该股此后走软。这位投资顾问认为,该公司处于有利地位,拥有弹性供应链,因此维持了这一持股。
总部位于法国的能源管理公司施耐德电气(Schneider Electric SE)股价下跌,原因是从增长方式到价值的更广泛转变,以及对其在中国的敞口的担忧。
医疗保健和通讯服务领域的选股做出了积极贡献。BAE Systems PLC是个人安全级别的最大贡献者。由于预期俄罗斯入侵乌克兰后国防开支将增加,该股上涨。
阿斯利康和赛诺菲安万特也是最大的贡献者。制药公司在最近的市场波动中通常被证明是防御性的,因为它们对经济趋势的敏感度较低。阿斯利康进一步受益于其肿瘤学产品线的日益增长的升值,而赛诺菲则公布了稳健的业绩,并表示由于成本效率的提高,利润率仍有提高的空间。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。信托基金的 期权叠加策略影响了这六个月期间的相对业绩。
信托维持每月向股东派发的指定水平的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述最近的投资组合活动。
基金减少了其在信息技术部门的权重,特别是在信息技术服务行业。它还降低了对消费品和公用事业的配置。另一方面,该基金增加了通信服务、医疗保健和金融服务。
描述期末的投资组合定位。
该信托基金在金融、工业和医疗保健领域的权重最大。就地区而言,该投资组合的大部分投资于欧洲,其中相当大一部分配置在英国。
截至2022年6月30日,信托已制定了期权覆盖计划,其中41.2%的标的股票被个股的看涨期权 覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为3.9%),到期日平均为47.5天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
赛诺菲 |
5.0 | % | ||
阿斯利康 |
4.9 | |||
诺和诺德A/S |
4.8 | |||
利洁时集团有限公司 |
4.8 | |||
葡萄牙电力公司 |
4.1 | |||
EssilorLuxottica SA |
4.0 | |||
保诚 |
3.9 | |||
RELX PLC |
3.8 | |||
帝亚吉欧 |
3.8 | |||
Telus公司 |
3.4 |
地理分配
国家/地区/地区 | 06/30/22 | |||
英国 |
28.3 | % | ||
法国 |
19.2 | |||
美国 |
11.9 | |||
台湾 |
5.2 | |||
丹麦 |
4.8 | |||
新加坡 |
4.2 | |||
葡萄牙 |
4.0 | |||
加拿大 |
3.3 | |||
印度 |
3.1 | |||
荷兰 |
2.9 | |||
瑞典 |
2.5 | |||
西班牙 |
2.5 | |||
墨西哥 |
2.3 | |||
瑞士 |
2.1 | |||
日本 |
1.9 | |||
印度尼西亚 |
1.8 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
T R U S T S U M M A R Y |
17 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德健康科学信托基金 |
投资目标
贝莱德健康科学信托的投资目标是通过当期收益、当期收益和长期资本增值相结合的方式提供总回报。该信托寻求通过在正常市场条件下将其总资产的至少80%投资于从事健康科学及相关行业的公司的股票证券以及与健康科学行业有敞口的股票衍生品来实现其投资目标。该信托基金寻求实现这一目标,主要是通过投资于股权证券组合,并采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。
不能保证信托基金的投资目标一定会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BME | |
首次发售日期 |
March 31, 2005 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(42.40美元)(a) |
6.03% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.2130 | |
普通股当期年化分配(b) |
$2.5560 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ | 42.40 | $ | 48.50 | (12.58 | )% | $ | 48.50 | $ | 39.97 | ||||||||||
资产净值 |
41.95 | 47.96 | (12.53 | ) | 47.96 | 39.35 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(9.93 | )% | (7.09 | )% | 9.96 | % | 13.58 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(9.97 | ) | (7.58 | ) | 9.35 | 13.22 | ||||||||||
MSCI美国可投资市场指数医疗看涨覆盖指数(c) |
(11.87 | ) | (5.62 | ) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||
罗素 3000®医疗保健指数(d) |
(11.64 | ) | (5.14 | ) | 11.20 | 14.58 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 期内,信托相对于资产净值的溢价收窄,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI美国可投资市场指数医疗保健指数上的期权覆盖组件,覆盖级别为33%。基准于2018年12月31日开始,因此基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 一个非托管指数,以罗素3000指数中涉及医疗服务或健康保健的公司为特色!指数,包括以总市值衡量的美国最大的3,000家公司。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
股市在2022年上半年大幅下跌,反映出通胀上升和利率上升的共同作用。虽然防御性的大盘股表现相当不错,但增长较快的公司,尤其是那些市值区间较小的公司,普遍落后于大盘。
生物技术子部门的股票选择对信托基金的相对业绩做出了贡献,医疗器械和用品的配置比重偏低也是造成这一结果的原因。另一方面,医药方面的选择,加上次级部门的权重偏低 ,削弱了这一点。
在个股层面,Moderna的减持是业绩的主要贡献因素。随着来自新冠肺炎的顺风继续减弱,该股下跌。此外,该公司表示,其非COVID管道 候选人可能需要更多时间才能获得批准。
18 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德健康科学信托基金 |
增持信诺集团的头寸也是业绩的原因之一。这家保险提供商公布了强劲的收益,并受益于其诱人的估值,因为投资者因预期经济低迷而转向防御性股票。
一个超出基准在制药巨头阿斯利康的职位是另一位值得注意的贡献者。该公司报告了强劲的收益,并收到了乳腺癌治疗的积极临床试验数据 。防御性公司的相对强势也提振了该股。
制药巨头百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb Co.)的减持是相对业绩的最大负面影响。今年早些时候,在公布了各种治疗方法的未来产品发布计划后,该公司经历了积极的势头,在持续的市场波动中,它仍然是一个有弹性的表现者。强生和AbbVie,Inc.的减持头寸也有所减少。
该信托利用期权,主要是对个别股票进行看涨期权,以寻求更高的收益回报,同时继续参与标的股票的表现。备选方案叠加战略促成了成果。在期末,信托基金的现金头寸也有所增加。现金状况对业绩做出了积极贡献。
信托维持每月向股东派发股息的指定水平的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述最近的投资组合活动。
信托基金对医药、生物科技和医疗保健提供者及供应子部门的拨款增加,而在医疗器械及供应品行业的比重则下降。
描述期末的投资组合定位。
这位投资顾问对医疗保健部门在今年上半年突出的宏观经济和地缘政治挑战中表现出的韧性感到鼓舞。投资顾问继续在整个医疗保健部门寻找稳定、能产生现金流的公司的投资机会。特别是,它寻找创新和技术发展带来的有选择的增长机会,特别是在生物技术、制药和医疗器械行业。投资顾问继续强调多样化、风险管理和基本面分析。
截至2022年6月30日,信托基金最大的增持头寸是生物技术子板块。该信托基金继续投资于生物技术领域引人注目的创新领域,特别是肿瘤学领域。该信托基金还在医疗保健提供商和服务子行业持有大量增持头寸,目标是在预期经济低迷的情况下,为投资组合增加弹性和防御性特征。可能受到供应链问题和成本通胀负面影响的医疗器械和供应子行业是最大的减持板块。
截至2022年6月30日,信托已制定了期权覆盖计划,其中35.3%的标的股票被个股的看涨期权 覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为7.0%),到期日平均为47天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 百分比 总投资 |
|||
联合健康集团,Inc. |
10.1 | % | ||
强生 |
5.6 | |||
礼来公司 |
5.3 | |||
辉瑞公司 |
4.5 | |||
Thermo Fisher Science,Inc. |
4.2 | |||
雅培 |
4.1 | |||
艾伯维公司 |
3.8 | |||
默克公司 |
3.7 | |||
Elevance Health,Inc. |
3.2 | |||
安进公司 |
3.0 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
制药业 |
28.6 | % | ||
医疗保健提供者和服务 |
24.4 | |||
生物技术 |
19.4 | |||
医疗保健设备和用品 |
15.9 | |||
生命科学工具与服务 |
11.1 | |||
其他* |
0.6 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
T R U S T S U M M A R Y |
19 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ) |
投资目标
贝莱德健康科学信托II(BMEZ)的投资目标是通过当期收益、当期收益和长期资本增值相结合的方式提供总回报和收入。在正常市场条件下,信托基金将把其总资产的至少80%投资于主要从事健康科学产业集团的公司的股权证券和与健康科学产业集团有敞口的股票衍生品。信托投资的股票衍生品包括购买和出售(书面)健康科学产业集团公司股权证券的看涨期权和看跌期权。
不能保证信托的投资目标一定会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BMEZ | |
首次发售日期 |
January 30, 2020 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(16.43美元)(a) |
10.59% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.1450 | |
普通股当期年化分配(b) |
$1.7400 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ | 16.43 | $ | 25.36 | (35.21 | )% | $ | 25.59 | $ | 15.20 | ||||||||||
资产净值 |
18.91 | 26.47 | (28.56 | ) | 26.63 | 17.79 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||
6个月 | 1年 | 自.以来 开始(a) |
||||||||||
资产净值方面的信任(b)(c) |
(25.17)% | (32.60)% | 3.84% | |||||||||
以市场价格信任 (b)(c) |
(32.14) | (38.38) | (2.03) | |||||||||
MSCI定制ACWI SMID增长HC呼叫覆盖索引(d) |
(17.49) | 不适用 | N/A | |||||||||
MSCI ACWI 25%呼叫覆盖索引(e) |
(4.37) | 1.05 | 11.29 | |||||||||
MSCI ACWI(f) |
(20.18) | (15.75) | 3.97 |
(a) | BMEZ于2020年1月30日开始运营。 |
(b) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(c) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(d) | 该指数代表MSCI ACWI SMID Cap Growth Index中的医疗保健板块股票,并包含具有25%覆盖级别的选项覆盖组件。MSCI ACWI SMID Cap Growth Index涵盖了在某些发达和新兴市场国家/地区表现出整体增长风格 特征的中小型证券。指数从2022年3月31日开始,因此提供的6个月指数回报是2022年3月31日 至2022年6月30日。 |
(e) | 该指数包含MSCI ACWI指数上的选项覆盖组件,覆盖级别为25%。自2022年3月31日起,该指数已停止使用,信托基金将其基准更改为MSCI Custom ACWI SMID Growth HC Call覆盖指数。投资顾问认为新基准是信托基金更合适的基准。 由于该指数已于2022年3月31日终止,因此提供的指数回报如下:6个月回报为2022年1月1日至2022年3月31日,1年回报为2021年7月1日至2022年3月31日,自成立以来回报为2020年1月30日至2022年3月31日。 |
(f) | 该指数涵盖了某些发达市场和新兴市场的大中型股。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
股市在2022年上半年大幅下跌,反映出通胀上升和利率上升的共同作用。增长较快的公司,特别是那些市值区间较小的公司,总体上落后于大盘。
20 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ) |
相对于MSCI Custom ACWI SMID增长,医疗设备和用品行业的超重配置是业绩的主要负面因素 医疗保健呼叫覆盖指数。生物技术中的安全选择也受到了损害。增持Masimo Corp.的头寸是对个人安全水平相对表现的最大贬低。Masimo出人意料地收购消费电子公司Sound United并未受到市场参与者的欢迎。考虑到后者专注于医疗技术以外的领域,投资者很难看出这一不太可能的配对将如何结合在一起。 该信托基金不再持有Masimo的头寸。
小盘生物科技股尤其容易受到利率上升对增长更快的公司的影响。Kymera治疗公司的增持是最大的批评者,因为这家高增长、处于发展阶段的生物技术公司在缺乏当前利润的股票的更广泛抛售中下跌。这位投资顾问认为,该公司不再提供有吸引力的风险回报概况,因此退出了头寸。同样,临床基因检测公司Natera,Inc.的超重也影响了结果。一家卖空者发布了一份不利的报告,称该公司存在欺骗性的账单行为和误导性的测试结果,导致投资者提起集体诉讼。
Tandem糖尿病护理公司的超重是另一个关键的批评者。尽管获得了FDA对胰岛素递送移动应用程序的首个批准,但在该公司2022年5月公布疲软的季度业绩后,该公司股价暴跌。
从积极的一面来看,对生物技术和医疗保健提供者和服务行业的增持配置有助于业绩。Vertex制药公司的增持头寸是最大的个人贡献因素。这家生物技术公司斥资6000万美元购买了Catalyst生物科学公司的补充剂流水线,包括血友病的临床前阶段治疗。Seagen,Inc.的增持也起到了积极的作用。有传言称,这家美国生物技术公司是制药巨头默克公司的收购目标。此次收购将使后者获得Seagen开创的抗体-药物结合物和其他肿瘤学疗法套件。大型强子对撞机集团(LHC Group Inc.)的增持也是原因之一。这家居家医疗保健提供商的股价在其将被UnitedHealth收购的消息传出后飙升。
日本制药公司第一三共株式会社(Daiichi Sankyo Co.)也是捐赠者。FDA批准了与阿斯利康合作开发的抗体-药物结合物(ADC)Enhertu。与传统的ADC疗法相比,这种乳腺癌药物被发现可以将疾病进展或死亡减少72%。
信托的现金状况虽然不是其战略的核心方面,但在市场表现不佳的时候做出了积极贡献。
该信托使用了期权叠加策略,在该策略中,看涨期权被写在投资组合持有的一部分 头寸上。这一战略对相对业绩做出了贡献。
信托维持每月向股东派发一定数额的款项的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述最近的投资组合活动。
在此期间,信托基金对医药和生物科技分项的权重有所增加,而对医疗器械和用品分项的分配则有所减少。它在医疗保健提供者和服务行业中的权重没有变化。
描述期末的投资组合定位。
在宏观经济和地缘政治逆风的影响下,2022年上半年经历了历史性的动荡。这位投资顾问对医疗保健部门在这些非同寻常的挑战中表现出的韧性感到鼓舞。
投资顾问继续在整个医疗保健部门寻找稳定、能产生现金流的公司的投资机会。它仍然专注于中小型公司,而绝大多数临床创新都是在这些公司进行的。它还看到了医疗设备的前景光明的发展,如精密手术工具和微创手术。它发现生物技术行业是寻找创新公司的特别肥沃的土壤,特别是那些专注于肿瘤学的公司。截至2022年6月30日,生物技术是该信托基金最大的板块权重,原因是其具有吸引力的估值和强劲的基本面。
这位投资顾问认为,医疗保健行业的长期、长期驱动因素仍然存在。全球人口老龄化和医疗技术创新仍然存在。这些趋势,加上整个行业的有利估值,为吸引人的长期投资机会奠定了基础。
截至2022年6月30日,信托已实施期权覆盖计划,其中24%的标的股票被个股的看涨期权 覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为9.6%),到期日平均为48天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
T R U S T S U M M A R Y |
21 |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ) |
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
Vertex制药公司 |
3.2 | % | ||
Alcon,Inc. |
2.5 | |||
ResMed,Inc. |
2.0 | |||
Argenx SE |
1.9 | |||
第一三共株式会社 |
1.8 | |||
沃特斯公司 |
1.8 | |||
LHC Group,Inc. |
1.8 | |||
Quest诊断公司 |
1.7 | |||
Alkermes PLC |
1.7 | |||
Sarepta治疗公司 |
1.7 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
生物技术 |
36.6 | % | ||
医疗保健设备和用品 |
23.4 | |||
医疗保健提供者和服务 |
14.7 | |||
生命科学工具与服务 |
13.4 | |||
制药业 |
7.4 | |||
多元化金融服务 |
2.3 | |||
其他* |
2.2 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
22 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德创新成长信托基金(BIGZ) |
投资目标
贝莱德创新与增长信托的投资目标是通过当期收益、当期收益和长期资本增值相结合的方式提供总回报和收益。信托将主要投资于中小市值公司发行的股票,信托顾问认为这些证券具有高于平均水平的收益增长潜力。在为信托基金选择投资时,信托基金的顾问专注于具有创新性的中小型成长型公司。这些公司已经或正在寻求推出 可能改变市场的新产品或服务。信托基金利用期权买卖策略,努力从期权溢价中产生当前收益,并提高信托基金的风险调整收益。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BIGZ | |
首次发售日期 |
March 29, 2021 | |
截至2022年6月30日收盘价的现行分派率(7.94美元)(a) |
10.58% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0700 | |
普通股当期年化分配(b) |
$0.8400 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 7.94 | $ 14.54 | (45.39) | % | $ 14.97 | $ 7.38 | ||||||||||||||
资产净值 |
9.48 | 16.72 | (43.30) | 16.72 | 9.12 |
性能
截至2022年6月30日期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||
6个月 | 1年 | 自.以来 开始(a) |
||||||||||
资产净值方面的信任(b)(c) |
(40.12)% | (47.58)% | (40.54)% | |||||||||
以市场价格信任 (b)(c) |
(42.33) | (57.26) | (48.37) | |||||||||
MSCI美国SMID增长呼叫覆盖指数(d) |
(27.12) | (25.24) | (15.56) | |||||||||
罗素 2500增长指数(e) |
(29.45) | (31.81) | (20.67) |
(a) | BIGZ于2021年3月29日开始运营。 |
(b) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(c) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(d) | 该指数包含MSCI USA SMID Growth Index上的选项覆盖组件,覆盖级别为25%。 |
(e) | 衡量美国股市中小市值增长部分表现的指数 。它包括根据富时罗素领先风格方法定义的具有较高增长盈利潜力的罗素2500家公司。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
由于通胀上升和利率上升的不利组合,规模较小的创新型成长型公司的股价在2022年上半年普遍大幅下跌。
从部门的角度来看,信托基金在医疗保健方面的定位是相对业绩的最大负面影响因素。短缺在医疗设备和用品行业最为明显,Masimo Corp.和Figs,Inc.落后。该信托基金还因其在生命科学工具和服务行业的10X基因组公司的增持头寸而受到损害。该公司对中国增长放缓以及中国持续的供应链问题有很大的敞口。
T R U S T S U M M A R Y |
23 |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德创新成长信托基金(BIGZ) |
信息技术板块的选股也拖累了相对表现。软件行业是疲软的来源,因为Bill.com Holdings,Inc.和Avalara,Inc.的表现不佳。表现优异的能源板块的零权重是另一个关键的批评者。投资顾问认为,这一领域的中小盘股 普遍缺乏潜在投资中追求的质量特征。然而,由于石油和天然气价格的反弹,这一类别的表现优于其他类别。
机械行业的选股对相对业绩的贡献最大。全球领先的清洁能源和工业气体市场工程设备制造商Chart Industries,Inc.的增持是一个显著的贡献。
该信托基金还受益于金融行业内资本市场行业的强劲选股。Tradeweb Markets,Inc.,一家制造和运营电子产品的国际金融服务公司非处方药Markets是主要贡献者。另类资产管理公司KKR&Co.,Inc.的零权重也有助于相对表现。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。信托基金的期权覆盖策略影响了这六个月的业绩。
描述最近的投资组合活动。
由于市场变化和投资组合活动,信托基金对金融类股和非必需消费品的配置增加,而在医疗保健和工业类股的权重减少。信托基金将其在私人公司的持股比例从18%提高到27%,反映出投资顾问努力增加投资组合在这一领域的权重。
信托维持特定水平的每月分派给股东的做法,并未对信托的投资策略产生重大影响。
描述期末的投资组合定位。
在投资组合的公共部分,增持最多的板块(相对于MSCI美国SMID增长看涨覆盖指数)在信息技术和非必需消费品板块。其最大的减持是工业和材料类股。
截至2022年6月30日,信托已实施期权覆盖计划,其中10.8%的标的股票被个股的看涨期权覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为资金的14.1%),到期日平均为55天。
所表达的观点反映了截至本报告日期贝莱德的观点,可能会因市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
24 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德创新成长信托基金(BIGZ) |
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
单片电力系统公司。 |
3.1 | % | ||
生物技术公司。 |
2.9 | |||
Entigis,Inc. |
2.8 | |||
Axon企业公司 |
2.7 | |||
PayLocity Holding Corp. |
2.6 | |||
Five9,Inc. |
2.6 | |||
星球健身,Inc. |
2.5 | |||
Tradeweb市场,Inc. |
2.4 | |||
查特工业公司 |
2.4 | |||
Globant SA |
2.4 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
软件 |
25.8 | % | ||
生命科学工具与服务 |
10.6 | |||
半导体与半导体设备 |
10.4 | |||
航空航天与国防 |
6.4 | |||
IT服务 |
6.3 | |||
酒店、餐馆和休闲 |
5.8 | |||
资本市场 |
4.6 | |||
医疗保健技术 |
4.0 | |||
多元化消费服务 |
3.4 | |||
机械设备 |
2.4 | |||
互动媒体与服务 |
2.2 | |||
互联网与直销零售业 |
1.9 | |||
汽车零部件 |
1.8 | |||
娱乐 |
1.7 | |||
休闲产品 |
1.7 | |||
生物技术 |
1.7 | |||
食品产品 |
1.6 | |||
医疗保健设备和用品 |
1.2 | |||
股权房地产投资信托基金(REITs) |
1.2 | |||
无线电信服务 |
1.1 | |||
互联网软件和服务 |
1.0 | |||
其他* |
3.2 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
T R U S T S U M M A R Y |
25 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX) |
投资目标
贝莱德 资源与商品战略信托基金(BCX)的主要投资目标是寻求较高的当期收益和当期收益,其次是资本增值。信托基金将在正常市场条件下,通过将总资产的至少80%投资于大宗商品或自然资源公司发行的股权证券、与大宗商品或自然资源公司有风险敞口的衍生品,或与大宗商品或自然资源价格变动挂钩的证券和衍生品投资,以实现其投资目标。虽然获得许可,但信托目前并不预期投资于与大宗商品或自然资源的基本价格变动相关的证券和衍生品。该信托基金寻求实现这一目标,主要是通过投资于股票证券组合,以及采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。
不能保证信托基金的投资目标一定会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BCX | |
首次发售日期 |
March 30, 2011 | |
截至2022年6月30日收盘价的现行分派率(8.98美元)(a) |
6.01% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.0450 | |
普通股当期年化分配(b) |
$0.5400 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 8.98 | $ 9.35 | (3.96) | % | $ 11.53 | $ 8.75 | ||||||||||||||
资产净值 |
9.95 | 10.21 | (2.55) | 12.11 | 9.83 |
性能
截至2022年6月30日期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(0.05) | % | 5.76 | % | 8.74 | % | 4.09 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(1.50) | 0.31 | 9.57 | 3.76 | ||||||||||||
MSCI ACWI精选流动性自然资源看涨覆盖指数(c) |
(2.57) | 0.52 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
标普全球自然资源净值指数(d) |
(1.73) | 2.27 | 8.21 | 4.00 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣扩大,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI ACWI精选流动性自然资源指数中的选项覆盖组件,覆盖级别为33%。基准于2018年12月31日开始,因此基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 该指数涵盖自然资源和大宗商品业务中约90家最大的上市公司,这些公司满足三个主要大宗商品相关行业的特定可投资性要求:农业综合企业、能源以及金属和采矿。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
自然资源 由于大宗商品价格大幅上涨,截至2022年4月中旬,自然资源类股普遍表现良好。然而,对增长放缓的担忧导致了此后的大幅抛售,导致该板块在整个时期都出现了亏损。
农业部门的股票选择有助于信托基金的相对业绩,而矿业部门的证券选择略有减损。在个股层面,信托基金在诺里尔斯克镍业的零权重因俄罗斯入侵乌克兰后的制裁而跌至零 是相对业绩的主要贡献因素。自由港麦克莫兰公司(Free port-McMoRan Inc.)的减持也起到了作用,该公司在这一时期后期受到铜价下跌的影响。在该信托持有的股票中,由于氮肥价格上涨,CF Industries Holdings,Inc.是一个值得注意的贡献者。
26 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX) |
俄罗斯公司Polyus PJSC和Gazprom PJSC的头寸在2022年2月下旬被减记至接近零的水平,是业绩最大的批评者。俄罗斯公司一直是信托公司投资领域的一部分,这位投资顾问认为,这两家公司都拥有高质量的资产。然而,这位投资顾问既没有预料到乌克兰会全面入侵,也没有预料到随后发生的事件。First Quantum Minerals Ltd.的增持也在一定程度上受到铜价下跌的影响。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。这一战略偏离了半年期间的成果 。
信托维持指定水平的每月分派予股东的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述最近的投资组合活动。
该信托基金继续增持能源类股,并继续减持矿业和农业类股。
在能源方面,投资顾问仍倾向于质量更高的生产商,预计这些生产商将从石油和天然气价格走强中受益最大。鉴于全球经济增长面临的风险增加,投资顾问降低了信托基金在某些对宏观经济前景更敏感的资产中的权重。
在矿业领域,投资顾问继续强调资产负债表较强、成本较低的公司。在农业方面,该基金在造纸和包装行业的权重偏低,转而青睐那些能够利用消费者在食品和营养方面不断变化的偏好的健康和保健公司。
描述期末的投资组合定位。
截至期末,45.3%的投资组合投资于能源部门,25.4%投资于采矿部门,25.9%投资于农业部门,2.8%以现金形式持有。
截至2022年6月30日,信托已实施期权覆盖计划,其中31%的标的股票被个股的看涨期权 覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为6.1%),到期日平均为49天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
埃克森美孚公司 |
8.5 | % | ||
道达尔 |
7.0 | |||
壳牌PLC |
5.7 | |||
嘉能可公司 |
5.5 | |||
雪佛龙公司 |
5.0 | |||
Nutrien Ltd. |
4.6 | |||
康菲石油 |
4.1 | |||
森科尔能源公司 |
3.6 | |||
淡水河谷 |
3.4 | |||
FMC公司 |
3.0 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
石油、天然气和消耗性燃料 |
45.6 | % | ||
金属与矿业 |
25.2 | |||
化学品 |
13.8 | |||
食品产品 |
7.3 | |||
机械设备 |
4.5 | |||
纸与林产品 |
2.6 | |||
其他* |
1.0 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资明细表》。 |
T R U S T S U M M A R Y |
27 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德科技信托基金(BST) |
投资目标
贝莱德科技 信托的投资目标是通过当期收益、当期收益和长期资本增值相结合的方式提供收益和总回报。信托寻求实现其投资目标 在正常市场条件下,将其总资产的至少80%投资于任何市值范围内的美国和非美国科技公司的股权证券,选择这些公司是因为它们 从科学和/或技术的开发、进步和使用中获得的快速和可持续的增长潜力(高增长的科学和技术股票),和/或从有利的股息收益中产生当前收入的潜力(周期性的 科学和技术股票)。该信托基金寻求实现这一目标,主要是通过投资于股票证券组合,以及采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BST | |
首次发售日期 |
October 30, 2014 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(32.49美元)(a) |
9.23% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.2500 | |
普通股当期年化分配(b) |
$3.0000 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 32.49 | $ 49.97 | (34.98) | % | $ 50.99 | $ 31.25 | ||||||||||||||
资产净值 |
33.61 | 52.40 | (35.86) | 52.59 | 33.58 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 自.以来 开始(a) |
|||||||||||||
资产净值方面的信任(b)(c)(d) |
(33.40 | )% | (33.89 | )% | 15.04 | % | 15.45% | |||||||||
以市场价格信任 (b)(c)(d) |
(32.49 | ) | (40.01 | ) | 16.06 | 14.25 | ||||||||||
MSCI ACWI信息技术呼叫覆盖索引(e) |
(27.09 | ) | (18.97 | ) | 不适用 | N/A | ||||||||||
摩根士丹利资本国际信息技术指数(f) |
(29.73 | ) | (20.45 | ) | 16.24 | 15.86 |
(a) | BST于2014年10月30日开始运营。 |
(b) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(c) | 在此期间,信托相对于资产净值的折扣收窄,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(d) | 为了财务报告的目的,某些投资的市值在报告日期进行了调整。因此,本文提供的每股资产净值和基于资产净值的总回报表现与之前于2022年6月30日发布的信息不同。 |
(e) | 该索引包含MSCI ACWI信息技术指数上的选项覆盖组件,覆盖级别为33% 。基准于2018年12月31日开始,因此基准没有5年和10年的回报。 |
(f) | 包含某些发达市场国家和某些新兴市场国家的大中型证券的指数。指数中的所有证券都按照全球行业分类标准在信息技术部门进行分类。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
股市在2022年上半年大幅下跌,反映出通胀上升和利率上升的共同作用。增长较快的公司,特别是那些市值区间较小的公司,总体上落后于大盘。
互联网次级部门的超重削弱了基金的相对业绩,服务次级部门的安全选择也是如此。
28 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德科技信托基金(BST) |
在个股层面,苹果公司的减持头寸是对业绩的最大贬低。该公司报告了强劲的收益和创纪录的第一季度收入,并受益于在市场波动之际更大规模的转向优质产品。
Marvell Technology,Inc.的增持是另一个值得注意的批评者。由于预期需求减少和中期增长放缓,这家估值丰厚的模拟半导体制造商的股价下跌。更广泛地说,在增长前景不确定的情况下,投资者轮流撤出半导体板块。
微软(Microsoft Corp.)持股偏低也是相对业绩的一个关键贬低因素。与苹果的情况一样,该股受益于投资者对规模更大、更稳定的公司的偏好。
Unity Software股份有限公司的增持也减损了。该公司开发了一种虚拟现实渲染工具,允许用户创建自己的内容,包括元宇宙中的内容。然而,在成长性较高的公司股票普遍低迷的背景下,该公司股价表现落后。
从积极的一面来看,半导体类股的安全选择以及该集团的减持有助于相对业绩。
该信托基金受益于其封闭式结构,私人投资在半年度期间的前四大贡献者中占三席。在个人职位级别,超出基准GRubMarket,Inc.的私人头寸是主要贡献者。这家食品科技公司宣布收购日光食品,后者是旧金山地区最大的餐饮服务公司之一。日光为餐馆、杂货店和餐饮公司提供农产品、乳制品和其他产品,这将有助于GRubMarket扩大其产品供应。一个超出基准Voltron数据中的私人头寸也起到了积极作用。2022年2月,开源编码平台 获得了额外的资金,这将使其能够将其工具之一直接带给消费者。一个超出基准PsiQuantum的私人职位是另一个值得注意的贡献者。基于量子的软件即服务该公司获得了美国国防部的资金,以加快其在光子量子计算机方面的开发。这位投资顾问认为,PsiQuantum处于有利地位,有望成为量子计算领域的先行者之一。
半导体生产商英伟达(Nvidia Corp.)的减持也是相对回报的原因之一。鉴于消费者支出放缓将对其游戏业务产生潜在影响,投资者越来越担心该公司销售势头的可持续性。
信托基金的现金头寸虽然不是其战略的核心方面,但在市场表现不佳的时候做出了积极贡献。
该信托基金使用了期权覆盖策略,在该策略中,看涨期权被写在投资组合所持资产的一部分上。信托基金的期权覆盖战略促成了这六个月期间的相对业绩。
描述最近的投资组合活动。
信托基金增加了对服务和硬件子部门的分配,并降低了其在软件和内容和基础设施子部门的权重。其对 半导体的配置没有变化。
从地区角度来看,信托基金对美国和中国的配置有所增加,而在其他新兴市场的权重 有所下降。
信托基金维持指定的每月分配水平的做法并未对信托基金的投资策略产生实质性影响。
描述期末的投资组合定位。
该信托基金持有软件资产净值的29%,半导体资产的19%,服务业资产的17%,互联网资产的16%,硬件资产的10%,新兴产业资产的4%,内容和基础设施的资产净值不到1%。这些行业权重是自下而上选股的残余效应。
截至2022年6月30日,信托已实施期权覆盖计划,其中28%的标的股票被个股的看涨期权 覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为11.6%),到期日平均为45天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
T R U S T S U M M A R Y |
29 |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德科技信托基金(BST) |
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
苹果公司 |
6.4 | % | ||
微软(Microsoft Corp.) |
6.3 | |||
Alphabet公司 |
2.9 | |||
万事达卡公司 |
2.8 | |||
Marvell科技公司 |
2.4 | |||
Visa公司 |
2.3 | |||
特斯拉,Inc. |
2.2 | |||
博尔特金融公司 |
2.0 | |||
卡拉纳控股公司 |
1.9 | |||
亚马逊,Inc. |
1.7 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
软件 |
31.5 | % | ||
半导体与半导体设备 |
19.7 | |||
IT服务 |
17.6 | |||
互动媒体与服务 |
7.6 | |||
技术硬件、存储和外围设备 |
6.4 | |||
互联网与直销零售业 |
2.8 | |||
汽车 |
2.2 | |||
银行 |
1.9 | |||
电子设备、仪器和部件 |
1.8 | |||
食品与主食零售业 |
1.5 | |||
其他* |
7.0 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资综合明细表》。 |
30 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德二级科技信托基金(科技园) |
投资目标
贝莱德科技信托二期的投资目标是通过当期收益、当期收益和长期资本增值相结合的方式提供总回报和收益。该信托寻求通过以下方式实现其投资目标:在正常市场条件下,将其总资产的至少80%投资于任何市值范围内的美国和非美国科技公司发行的股权证券,这些证券是根据它们从科学和/或技术的发展、进步和使用中获得的快速和可持续的增长潜力而选定的。该信托寻求主要通过投资于股权证券组合以及采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略来实现这一目标。
不能保证信托基金的投资目标将会实现。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BSTZ | |
首次发售日期 |
June 27, 2019 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(19.59美元)(a) |
11.76% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.1920 | |
普通股当期年化分配(b) |
$2.3040 |
(a) | 当前收盘价分配率的计算方法是将当前每股的年化分配率除以收盘价。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ | 19.59 | $ | 38.94 | (49.69 | )% | $ | 39.04 | $ | 19.34 | ||||||||||
资产净值 |
22.96 | 38.82 | (40.86 | ) | 38.84 | 22.96 |
性能
截至2022年6月30日的 期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||
6个月 | 1年 | 自.以来 开始(a) |
||||||||||
资产净值方面的信任(b)(c)(d) |
(38.15 | )% | (41.00 | )% | 11.88% | |||||||
以市场价格信任 (b)(c)(d) |
(47.39 | ) | (48.14 | ) | 6.13 | |||||||
MSCI Custom ACWI SMID增长IT呼叫覆盖索引(e) |
(21.98 | ) | 不适用 | N/A | ||||||||
MSCI ACWI 25%呼叫覆盖索引(f) |
(4.37 | ) | 1.05 | 12.29 | ||||||||
MSCI ACWI(g) |
(20.18 | ) | (15.75 | ) | 6.36 |
(a) | BSTZ于2019年6月27日开始运营。 |
(b) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(c) | 该信托于期内由对资产净值的溢价转为折让,这解释了基于市价的业绩与基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(d) | 为了财务报告的目的,某些投资的市值在报告日期进行了调整。因此,本文提供的每股资产净值和基于资产净值的总回报表现与之前于2022年6月30日发布的信息不同。 |
(e) | MSCI ACWI SMID Cap Growth Index中代表信息技术(IT)板块股票的指数, 包含具有25%覆盖级别的期权覆盖组件。MSCI ACWI SMID Cap Growth Index涵盖中小型证券,在某些发达市场和新兴市场表现出整体的增长风格特征。该指数从2022年3月31日开始,因此显示的6个月指数回报为2022年3月31日至2022年6月30日。 |
(f) | 该指数包含MSCI ACWI指数上的选项覆盖组件,覆盖级别为25%。自2022年3月31日起,该指数已停止使用,信托基金将其基准更改为MSCI Custom ACWI SMID Growth IT Call覆盖指数。投资顾问认为新基准是信托基金更合适的基准。 由于该指数于2022年3月31日停产,因此提供的指数回报如下:6个月回报为2022年1月1日至2022年3月31日,1年回报为2021年7月1日至2022年3月31日,自成立以来回报为2019年6月27日至2022年3月31日。 |
(g) | 该指数涵盖了某些发达市场和新兴市场的大中型股。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
T R U S T S U M M A R Y |
31 |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德二级科技信托基金(科技园) |
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
由于对通胀上升、利率上升和增长放缓的担忧,股市在2022年上半年大幅下跌。增长较快的公司,特别是那些市值区间较小的公司,总体上落后于大盘。
服务和软件子板块的证券选择削弱了信托的相对表现。 在个股层面,日本半导体公司Lasertec Corp.的增持头寸是最大的批评者。由于供应链问题和对可能的经济低迷的更广泛担忧,该股下跌。Marvell Technology,Inc.的增持是另一个值得注意的批评者。该公司是2021年表现最好的公司,在轮换出估值丰厚的成长型股票期间,经历了获利回吐。瑞典支付解决方案公司Klarna Bank AB的私人头寸也受到了影响。在苹果推出自己版本的服务后,由于担心竞争加剧,该公司股票的估值面临压力。此外,Klarna宣布裁员10%,这表明它可能面临经济增长放缓的逆风。
从积极的方面来看,信托基金的一些私人持股 是半年期间的主要贡献者。为杂货商提供库存管理软件的技术公司GRubMarket,Inc.的私人头寸是相对业绩的最大贡献者。在整个食品行业供应链中断的情况下,该公司保持了强劲的势头。人工智能数据公司Databricks的一个私人职位也是最大的贡献者。随着企业继续在其流程中采用人工智能和自动化,该公司受益于积极的长期增长趋势。对2022年1月上市的半导体制造商Credo Technology Group Holdings,Ltd.的私人投资也增加了价值。由于公司数据中心产品的实力和创新,Trust 于2020年在Credo设立了一个职位。
在整个期间,信托基金的现金头寸有时高于平均水平。在退出某些头寸后,信托基金持有现金,以期以更具吸引力的价格启动新的头寸。现金头寸在下跌的市场中发挥了重要作用。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。信托基金的 期权叠加策略对这六个月期间的相对业绩做出了贡献。
信托基金维持指定的每月分配水平的做法,并未对信托基金的投资策略产生实质影响。
描述最近的 投资组合活动。
信托减少了对估值较高的成长型公司的配置,并增加了对更高质量、经济稳定的股票的权重,这些股票在经济持续不确定的情况下可能会被证明更具弹性。信托基金还利用了中国精选的机会,那里的估值具有吸引力,监管和经济环境显示出改善的迹象 。
投资顾问继续把重点放在那些能够利用长期需求趋势获利的公司。以 为例,报告指出了从迁移到远程工作的需求增加的公司以及那些受益于人工智能、云计算、数字转型和电子商务等新兴技术的公司的机会。在本报告所述期间,信托基金没有对私营技术公司进行任何额外投资。
描述期末的投资组合定位。
投资顾问继续利用基金的封闭式结构,获取私营公司的非流动资金溢价。截至2022年6月30日,该信托基金持有22项私人投资,占总资产的32.6%,总承诺额约为5.89亿美元。
截至期末,该信托持有30%的软件资产净值、23%的半导体资产、15%的服务资产、10%的互联网资产、9%的硬件资产、6%的新产业资产,以及2%的内容和基础设施资产。这些行业权重是自下而上选股的残余效应。
截至2022年6月30日,信托已制定了期权覆盖计划,根据该计划,23.7%的标的股票被个股的看涨期权覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为5.0%),到期日平均为47 天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
32 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德二级科技信托基金(科技园) |
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
卡拉纳控股公司 |
3.6 | % | ||
Databricks公司 |
3.2 | |||
特斯拉,Inc. |
3.2 | |||
字节跳动有限公司。 |
3.0 | |||
Marvell科技公司 |
2.9 | |||
信德科技集团控股有限公司。 |
2.9 | |||
SambaNova系统公司 |
2.8 | |||
PsiQuantum Corp. |
2.3 | |||
GRubMarket,Inc. |
2.2 | |||
Synopsys公司 |
2.1 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
软件 |
25.8 | % | ||
半导体与半导体设备 |
24.0 | |||
IT服务 |
15.2 | |||
互动媒体与服务 |
7.4 | |||
银行 |
3.7 | |||
电子设备、仪器和部件 |
3.5 | |||
汽车 |
3.3 | |||
专业服务 |
2.4 | |||
食品与主食零售业 |
2.2 | |||
多元化消费服务 |
2.1 | |||
娱乐 |
1.9 | |||
互联网与直销零售业 |
1.5 | |||
技术硬件、存储和外围设备 |
1.4 | |||
媒体 |
1.0 | |||
食品产品 |
1.0 | |||
其他* |
3.6 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
* | 包括一个或多个投资类别,分别占信托投资总额的1.0%以下 。具体内容请参考《投资综合明细表》。 |
T R U S T S U M M A R Y |
33 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 贝莱德公用事业、基础设施和电力机遇特雷斯特(BUI) |
投资目标
贝莱德公用事业, 基础设施和电力机会信托(BUI)的投资目标是通过当前收入、当前收益和长期资本增值相结合的方式提供总回报。信托寻求实现其投资目标,在正常市场条件下,将其总资产的至少80%投资于在世界任何地方从事公用事业、基础设施和电力机会业务的公司发行的股权证券,并采用买入(出售)看涨期权和看跌期权的策略。信托认为公用事业业务部门包括与用于生产、传输或分配电力、水、自然资源或电信的设施的所有权、运营、建设、开发或融资有关的产品、技术和服务,基础设施业务部门包括拥有或运营基础设施资产或参与基础设施资产开发、建设、分销或融资的公司,电力机会业务部门包括在可再生能源技术和开发、替代燃料、能源效率方面有重大参与、支持或必要的公司。支持或支持新能源和能源的增长和采用的汽车和可持续移动性和技术。在正常情况下,信托将其总资产的相当大一部分投资于外国发行人、主要在美国境外市场交易的发行人或在美国以外开展大量业务的发行人 。信托可以直接投资于此类证券,也可以通过使用衍生品进行综合投资。
鉴于信托基金的投资目标将会实现,因此无法保证。
信任信息
纽约证券交易所的股票代码 |
BUI | |
首次发售日期 |
November 25, 2011 | |
截至2022年6月30日收盘价的当前分派率(21.88美元)(a) |
6.64% | |
每股普通股当月分派(b) |
$0.1210 | |
普通股当期年化分配(b) |
$1.4520 |
(a) | 收盘价的当前分配率是通过将当前的每股年化分配除以收盘价计算得出的。目前的分配率可能包括收入、已实现净收益和/或资本回报。过去的表现并不能预示未来的结果。 |
(b) | 分配率不是恒定的,可能会发生变化。分配的一部分可被视为资本或已实现净收益的回报。 |
市场价格和每股资产净值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 变化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盘价 |
$ 21.88 | $ 26.62 | (17.81) | % | $ 27.28 | $ 20.46 | ||||||||||||||
资产净值 |
21.66 | 25.86 | (16.24) | 25.86 | 21.06 |
性能
截至2022年6月30日期间的回报如下:
平均年总报税额 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6个月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
资产净值方面的信任(a)(b) |
(13.61 | )% | (7.55 | )% | 7.87 | % | 8.32 | % | ||||||||
以市场价格信任 (a)(b) |
(15.22 | ) | (9.81 | ) | 8.26 | 9.09 | ||||||||||
MSCI全球精选能源、公用事业和工业看涨覆盖指数(c) |
(17.05 | ) | (11.51 | ) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||
MSCI ACWI(d) |
(20.18 | ) | (15.75 | ) | 7.00 | 8.76 |
(a) | 所有回报反映了以实际再投资价格对股息和/或分配进行的再投资。 |
(b) | 期内,信托相对于资产净值的溢价收窄,这解释了基于市价的业绩和基于资产净值的业绩之间的差异。 |
(c) | 该指数包含MSCI World Select能源、公用事业和行业指数 上的选项覆盖组件,覆盖级别为33%。基准于2018年12月31日开始,因此基准没有5年和10年的回报。 |
(d) | 该指数涵盖了某些发达市场和新兴市场的大中型股。 |
业绩结果可能包括根据美国公认会计原则进行的财务报告调整。
过去的表现并不能预示未来的结果。
信托会提供一个或多个指数的表现,仅供参考。信托基金是主动管理的,不寻求跟踪 或复制任何指数的表现。所显示的指数表现并不代表信托的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。
有关信托基金历史业绩的更多信息,请参见Blackrock.com的封闭式基金部分。
以下讨论涉及基于资产净值的信任度的绝对性能:
哪些因素会影响绩效?
基础设施类股作为一个整体,在2022年上半年实现了负回报,但表现强于基础广泛的全球股指。
34 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信托摘要(续) | 贝莱德公用事业、基础设施和电力机遇特雷斯特(BUI) |
Enbridge,Inc.缺乏头寸是相对业绩的最大负面影响。Enbridge,Inc.在中游能源行业的整体走强中取得了进展。对终端市场有敞口、被认为对经济增长放缓更为敏感的公司也表现不佳。最值得注意的是,绝缘材料生产商Kingspan Group PLC的股价下跌,此前该公司报告称,订单流放缓。西卡股份公司也受到了可能受到经济增长疲软影响的看法的影响。意大利公用事业公司Enel S.p.A.受到欧洲市场普遍疲软的压力,是另一个值得注意的批评者。
由于对供应链挑战的担忧,制造业企业普遍表现不佳,这对基金持有的能效股票造成了不利影响。虽然一些公司,如Atlas Copco AB,报告由于供应链问题利润略有下降,但其他公司的收益继续超出预期。
积极的一面是,中游能源股Williams Companies,Inc.和TC Energy Corp.的增持头寸是相对业绩的最大贡献者之一。公用事业公司莱茵集团(RWE AG)的股价也有所上涨,因为越来越多的人预计,该公司将加快退出煤炭市场。
该信托使用了期权叠加策略,即对投资组合持有的一部分进行看涨期权。信托的期权覆盖策略对这六个月期间的相对业绩做出了贡献。
描述最近的投资组合活动。
启动了一家天然气公用事业公司、一家世界级氢能解决方案提供商和一家能效公司的新职位。投资顾问增加了基金在选定的工业能效公司和清洁电力公用事业公司的权重,这些公司预计将产生收益增长,尽管近期全球经济存在不确定性。这些收购 的资金来自某些易受供应链担忧影响的半导体股票的现有头寸。
信托维持每月向股东派发股息的特定水平的做法,对信托的投资策略并无重大影响。
描述期末的投资组合定位。
公用事业部门约占信托基金资产的53%。该信托基金分别有约26%和10%的资产投资于工业和能源行业,其余部分投资于其他基础设施和电力相关行业。截至2022年6月30日,信托已制定了期权覆盖计划,根据该计划,33%的标的股票被看涨期权覆盖。这些看涨期权的价格通常高于当前市场价格(估计为4.4%),到期日平均为50天。
所表达的观点反映了贝莱德截至本报告日期的观点,可能会根据市场、经济或其他条件的变化而发生变化。这些观点并不是对未来事件的预测,也不是对未来结果的保证。
信托基金总投资概览
十大控股
安防(a) | 占总投资的百分比 | |||
NextEra能源公司 |
8.9 | % | ||
Enel水疗中心 |
4.7 | |||
TC能源公司 |
4.3 | |||
莱茵股份公司 |
4.0 | |||
废物管理公司 |
3.7 | |||
美国电力公司 |
3.4 | |||
森普拉能源 |
3.2 | |||
道明能源公司 |
3.1 | |||
威廉姆斯公司 |
3.1 | |||
杜克能源公司 |
2.9 |
行业配置
行业(a)(b) | 06/30/22 | |||
电力公司 |
30.5 | % | ||
多个实用程序 |
13.6 | |||
独立电力和可再生电力生产商 |
10.7 | |||
石油、天然气和消耗性燃料 |
10.4 | |||
电气设备 |
7.9 | |||
商业服务与用品 |
6.2 | |||
建筑产品 |
5.9 | |||
化学品 |
4.2 | |||
机械设备 |
4.1 | |||
建筑与工程 |
3.1 | |||
半导体与半导体设备 |
2.5 | |||
电子设备、仪器和部件 |
0.9 |
(a) | 不包括已发行的短期证券和期权。 |
(b) | 就信托合规而言,信托的行业分类是指由一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告,因为为了便于报告,本报告可能会将这些行业子分类组合在一起。 |
T R U S T S U M M A R Y |
35 |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德能源资源信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
能源设备和服务行业:3.7% | ||||||||
哈里伯顿公司(a) |
229,136 | $ | 7,185,705 | |||||
帕特森-UTI能源公司(a) |
118,800 | 1,872,288 | ||||||
Tenaris SA |
311,650 | 4,002,871 | ||||||
|
|
|||||||
13,060,864 | ||||||||
食品:0.4% | ||||||||
达林配料有限公司(a)(b) |
25,424 | 1,520,355 | ||||||
|
|
|||||||
金属和矿业:0.5% | ||||||||
嘉能可公司 |
346,650 | 1,877,608 | ||||||
|
|
|||||||
石油、天然气和消耗性燃料占94.4% | ||||||||
Arc Resources Ltd. |
304,480 | 3,839,116 | ||||||
加拿大自然资源有限公司 |
203,909 | 10,957,416 | ||||||
Cenovus Energy,Inc. |
446,056 | 8,486,569 | ||||||
Cheniere能源公司(a) |
41,400 | 5,507,442 | ||||||
雪佛龙公司(a)(c) |
277,970 | 40,244,496 | ||||||
康菲石油(a) |
264,442 | 23,749,592 | ||||||
德文能源公司(a) |
15,717 | 866,164 | ||||||
EOG资源公司(a) |
129,979 | 14,354,881 | ||||||
Equinor ASA |
141,033 | 4,914,349 | ||||||
埃克森美孚公司(a)(c) |
548,395 | 46,964,548 | ||||||
Gazprom PJSC(d) |
879,200 | 160 | ||||||
赫斯公司(a) |
94,890 | 10,052,647 | ||||||
科斯莫斯能源有限公司(a)(b) |
227,884 | 1,410,602 | ||||||
马拉松石油公司(a) |
71,616 | 5,887,551 | ||||||
奥文蒂夫公司(a) |
89,800 | 3,968,262 | ||||||
菲利普斯66(a) |
107,248 | 8,793,263 | ||||||
先锋自然资源公司。(a)(c) |
54,994 | 12,268,061 | ||||||
雷普索尔公司 |
501,366 | 7,391,137 | ||||||
桑托斯有限公司 |
1,013,286 | 5,137,541 | ||||||
壳牌PLC,ADR(a) |
730,622 | 38,204,224 | ||||||
森科尔能源公司 |
394,479 | 13,839,863 | ||||||
TC能源公司 |
317,064 | 16,424,664 | ||||||
道达尔 |
433,148 | 22,799,597 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
电气石石油公司 |
126,483 | $ | 6,576,684 | |||||
瓦莱罗能源公司(a) |
101,374 | 10,774,029 | ||||||
威廉姆斯公司(a) |
408,732 | 12,756,526 | ||||||
|
|
|||||||
336,169,384 | ||||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:99.0% |
|
352,628,211 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金:0.4% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类,1.33%(e)(f) |
1,406,858 | 1,406,858 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额:0.4% |
|
1,406,858 | ||||||
|
|
|||||||
期权成交前的总投资占99.4% |
|
354,035,069 | ||||||
|
|
|||||||
已写入的期权(0.6)% |
|
(2,083,915 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为98.8% |
|
351,951,154 | ||||||
其他资产减去负债=1.2% |
|
4,431,384 | ||||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
$ | 356,382,538 | ||||||
|
|
(a) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(b) | 非创收证券。 |
(c) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(d) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(e) | 信托基金的附属机构。 |
(f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
出于信托合规目的,信托的行业分类是指一个或多个公认的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的一个或多个行业子分类。这些定义可能不适用于本报告的目的,因为为了便于报告,本报告可能会结合这些行业子分类。
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 2,725,280 | $ | | $ | (1,318,422 | )(a) | $ | | $ | | $ | 1,406,858 | 1,406,858 | $ | 7,015 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
先锋自然资源公司。 |
109 | 07/01/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 2,432 | $ | (545 | ) |
36 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德能源资源信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
|
||||||||||||||||||||||||
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
瓦莱罗能源公司 |
124 | 07/08/22 | 美元 | 124.00 | 美元 | 1,318 | $ | (1,736) | ||||||||||||||||
Arc Resources Ltd. |
521 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 18.00 | 计算机辅助设计 | 846 | (6,678) | |||||||||||||||||
Arc Resources Ltd. |
102 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 21.50 | 计算机辅助设计 | 166 | (317) | |||||||||||||||||
加拿大自然资源有限公司 |
192 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 84.00 | 计算机辅助设计 | 1,328 | (970) | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. |
562 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 26.50 | 计算机辅助设计 | 1,376 | (17,246) | |||||||||||||||||
Cheniere能源公司 |
108 | 07/15/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,437 | (9,180) | |||||||||||||||||
达林配料有限公司 |
20 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 120 | (300) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
879 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 7,528 | (9,669) | |||||||||||||||||
赫斯公司 |
190 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,013 | (8,550) | |||||||||||||||||
科斯莫斯能源有限公司 |
311 | 07/15/22 | 美元 | 9.00 | 美元 | 193 | (172) | |||||||||||||||||
马拉松石油公司 |
40 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 329 | (460) | |||||||||||||||||
Ovintiv Inc. |
214 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 946 | (4,280) | |||||||||||||||||
帕特森-UTI能源公司 |
58 | 07/15/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 91 | (870) | |||||||||||||||||
帕特森-UTI能源公司 |
140 | 07/15/22 | 美元 | 19.00 | 美元 | 221 | (3,500) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
192 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,574 | (1,440) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
325 | 07/15/22 | 美元 | 57.50 | 美元 | 1,699 | (7,313) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
724 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 3,786 | (5,430) | |||||||||||||||||
电气石石油公司 |
272 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 68.50 | 计算机辅助设计 | 1,820 | (45,326) | |||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
234 | 07/15/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 730 | (12,285) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
384 | 07/22/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 3,449 | (14,592) | |||||||||||||||||
德文能源公司 |
59 | 07/22/22 | 美元 | 83.00 | 美元 | 325 | (826) | |||||||||||||||||
EOG资源公司 |
143 | 07/22/22 | 美元 | 153.20 | 美元 | 1,579 | (5,005) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
4 | 07/22/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 34 | (46) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
387 | 07/22/22 | 美元 | 109.00 | 美元 | 3,314 | (3,096) | |||||||||||||||||
马拉松石油公司 |
411 | 07/22/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 3,379 | (6,576) | |||||||||||||||||
瓦莱罗能源公司 |
137 | 07/22/22 | 美元 | 146.00 | 美元 | 1,456 | (2,466) | |||||||||||||||||
科斯莫斯能源有限公司 |
310 | 07/25/22 | 美元 | 9.10 | 美元 | 192 | (713) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
802 | 07/25/22 | 美元 | 59.50 | 美元 | 4,194 | (22,381) | |||||||||||||||||
达林配料有限公司 |
76 | 07/27/22 | 美元 | 79.00 | 美元 | 454 | (471) | |||||||||||||||||
雪佛龙公司 |
193 | 07/29/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 2,794 | (18,914) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
99 | 07/29/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 889 | (3,267) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
100 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 898 | (26,500) | |||||||||||||||||
EOG资源公司 |
163 | 07/29/22 | 美元 | 138.20 | 美元 | 1,800 | (7,743) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
113 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 968 | (13,051) | |||||||||||||||||
哈里伯顿公司 |
346 | 07/29/22 | 美元 | 34.00 | 美元 | 1,085 | (36,676) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
145 | 07/29/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 1,189 | (14,500) | |||||||||||||||||
先锋自然资源公司。 |
99 | 07/29/22 | 美元 | 245.00 | 美元 | 2,208 | (52,470) | |||||||||||||||||
雪佛龙公司 |
622 | 08/05/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 9,005 | (217,700) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
371 | 08/05/22 | 美元 | 102.00 | 美元 | 3,332 | (50,456) | |||||||||||||||||
EOG资源公司 |
187 | 08/05/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,065 | (28,985) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
700 | 08/05/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 5,995 | (120,750) | |||||||||||||||||
哈里伯顿公司 |
354 | 08/05/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 1,110 | (35,577) | |||||||||||||||||
赫斯公司 |
165 | 08/05/22 | 美元 | 114.00 | 美元 | 1,748 | (66,000) | |||||||||||||||||
马拉松石油公司 |
53 | 08/05/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 436 | (7,314) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
102 | 08/05/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 836 | (22,440) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
690 | 08/05/22 | 美元 | 54.50 | 美元 | 3,608 | (109,954) | |||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
408 | 08/05/22 | 美元 | 33.00 | 美元 | 1,273 | (28,560) | |||||||||||||||||
雪佛龙公司 |
241 | 08/12/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 3,489 | (97,605) | |||||||||||||||||
哈里伯顿公司 |
170 | 08/12/22 | 美元 | 36.44 | 美元 | 533 | (13,968) | |||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
408 | 08/12/22 | 美元 | 33.09 | 美元 | 1,273 | (31,419) | |||||||||||||||||
Arc Resources Ltd. |
570 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 23.00 | 计算机辅助设计 | 925 | (5,092) | |||||||||||||||||
Arc Resources Ltd. |
102 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 21.00 | 计算机辅助设计 | 166 | (1,664) | |||||||||||||||||
加拿大自然资源有限公司 |
298 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 82.00 | 计算机辅助设计 | 2,061 | (24,309) | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. |
1,196 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 31.00 | 计算机辅助设计 | 2,929 | (38,095) | |||||||||||||||||
Cheniere能源公司 |
49 | 08/19/22 | 美元 | 141.35 | 美元 | 652 | (25,136) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
20 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 180 | (3,190) | |||||||||||||||||
Ovintiv Inc. |
127 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 561 | (9,843) | |||||||||||||||||
帕特森-UTI能源公司 |
253 | 08/19/22 | 美元 | 18.00 | 美元 | 399 | (20,240) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
21 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 172 | (735) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
200 | 08/19/22 | 美元 | 56.50 | 美元 | 1,046 | (30,132) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
336 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 49.00 | 计算机辅助设计 | 1,517 | (46,464) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
579 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 52.00 | 计算机辅助设计 | 2,615 | (47,680) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
37 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德能源资源信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
|
||||||||||||||||||||||||
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
TC能源公司 |
523 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 72.00 | 计算机辅助设计 | 3,487 | $ | (21,128) | ||||||||||||||||
电气石石油公司 |
210 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 74.00 | 计算机辅助设计 | 1,406 | (40,949) | |||||||||||||||||
瓦莱罗能源公司 |
124 | 08/19/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 1,318 | (30,628) | |||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
28 | 08/19/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 87 | (280) | |||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
453 | 08/19/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 1,414 | (57,757) | |||||||||||||||||
加拿大自然资源有限公司 |
284 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 75.00 | 计算机辅助设计 | 1,964 | (77,773) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
579 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 52.00 | 计算机辅助设计 | 2,615 | (69,721) | |||||||||||||||||
TC能源公司 |
681 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 68.00 | 计算机辅助设计 | 4,541 | (116,657) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (1,863,761) | |||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
|
||||||||||||||||||||||||
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
桑托斯有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 40,600 | 07/06/22 | 澳元 | 8.37 | 澳元 | 298 | $ | (43) | |||||||||||||||
总SA |
摩根士丹利国际公司 | 76,000 | 07/12/22 | 欧元 | 54.27 | 欧元 | 3,817 | (9,685) | ||||||||||||||||
挪威国家石油公司 |
摩根士丹利国际公司 | 46,200 | 07/13/22 | 诺克 | 371.42 | 诺克 | 15,857 | (11,538) | ||||||||||||||||
总SA |
高盛国际 | 28,900 | 07/19/22 | 欧元 | 55.74 | 欧元 | 1,452 | (3,440) | ||||||||||||||||
桑托斯有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 173,800 | 07/26/22 | 澳元 | 9.11 | 澳元 | 1,277 | (1,508) | ||||||||||||||||
Tenaris SA |
高盛国际 | 49,700 | 07/27/22 | 欧元 | 16.02 | 欧元 | 609 | (631) | ||||||||||||||||
总SA |
瑞银集团 | 16,500 | 07/27/22 | 欧元 | 57.38 | 欧元 | 829 | (2,256) | ||||||||||||||||
Tenaris SA |
高盛国际 | 68,800 | 08/02/22 | 欧元 | 15.14 | 欧元 | 843 | (2,528) | ||||||||||||||||
雷普索尔公司 |
瑞士信贷国际 | 110,500 | 08/09/22 | 欧元 | 14.41 | 欧元 | 1,554 | (64,012) | ||||||||||||||||
雷普索尔公司 |
美林国际 | 80,000 | 08/09/22 | 欧元 | 15.75 | 欧元 | 1,125 | (14,557) | ||||||||||||||||
桑托斯有限公司 |
摩根大通国际银行有限公司 | 170,700 | 08/09/22 | 澳元 | 7.90 | 澳元 | 1,254 | (20,064) | ||||||||||||||||
总SA |
摩根大通国际银行有限公司 | 44,500 | 08/09/22 | 欧元 | 50.96 | 欧元 | 2,235 | (82,863) | ||||||||||||||||
挪威国家石油公司 |
摩根士丹利国际公司 | 7,500 | 08/11/22 | 诺克 | 369.60 | 诺克 | 2,574 | (7,029) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (220,154) | |||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 3,473,668 | $ | (85,368 | ) | $ | (2,083,915) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 2,083,915 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,083,915 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德能源资源信托基金
|
截至2022年6月30日止期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | (22,929,880 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (22,929,880 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 2,067,367 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,067,367 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 4,301,425 |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 2,083,915 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 2,083,915 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (1,863,761 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 220,154 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
瑞士信贷国际 |
$ | 64,012 | $ | | $ | | $ | | $ | 64,012 | ||||||||||
高盛国际 |
6,599 | | (6,599 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通国际银行有限公司 |
102,927 | | | | 102,927 | |||||||||||||||
美林国际 |
14,557 | | | | 14,557 | |||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
29,803 | | (29,803 | ) | | | ||||||||||||||
瑞银集团 |
2,256 | | (2,256 | ) | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 220,154 | $ | | $ | (38,658 | ) | $ | | $ | 181,496 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
39 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德能源资源信托基金
|
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。关于投入水平的描述和关于信托关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托的金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
能源设备和服务 |
$ | 9,057,993 | $ | 4,002,871 | $ | | $ | 13,060,864 | ||||||||
食品产品 |
1,520,355 | | | 1,520,355 | ||||||||||||
金属与矿业 |
| 1,877,608 | | 1,877,608 | ||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 |
295,926,600 | 40,242,624 | 160 | 336,169,384 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
1,406,858 | | | 1,406,858 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 307,911,806 | $ | 46,123,103 | $ | 160 | $ | 354,035,069 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (1,584,089) | $ | (499,826) | $ | | $ | (2,083,915) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
40 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
航空货运和物流业:1.3% | ||||||||
罗宾逊全球公司 |
103,481 | $ | 10,489,869 | |||||
|
|
|||||||
汽车销量增长1.5% | ||||||||
通用汽车。(a) |
379,081 | 12,039,613 | ||||||
|
|
|||||||
Banks 2.9% | ||||||||
第一公民银行股份有限公司,A类 |
16,390 | 10,715,454 | ||||||
摩根大通。 |
112,011 | 12,613,559 | ||||||
|
|
|||||||
23,329,013 | ||||||||
饮料:1.6% | ||||||||
Monster Beverage Corp.(a) |
138,650 | 12,852,855 | ||||||
|
|
|||||||
资本市场:3.0% | ||||||||
洲际交易所公司 |
129,357 | 12,164,732 | ||||||
摩根士丹利 |
160,011 | 12,170,437 | ||||||
|
|
|||||||
24,335,169 | ||||||||
化学品行业:3.7% | ||||||||
阿克萨尔塔涂装系统有限公司(a) |
319,365 | 7,061,160 | ||||||
科尔特瓦公司 |
432,168 | 23,397,576 | ||||||
|
|
|||||||
30,458,736 | ||||||||
通信设备--0.9% | ||||||||
Ciena公司(a) |
163,232 | 7,459,702 | ||||||
|
|
|||||||
建筑与工程行业:1.3% | ||||||||
广达服务公司 |
85,268 | 10,687,491 | ||||||
|
|
|||||||
消费金融:0.8% | ||||||||
第一资本金融公司 |
66,550 | 6,933,845 | ||||||
|
|
|||||||
集装箱和包装行业:1.4% | ||||||||
密封式空气公司 |
194,320 | 11,216,150 | ||||||
|
|
|||||||
多元化金融服务:2.6% | ||||||||
伯克希尔哈撒韦公司,B类(a) |
76,398 | 20,858,182 | ||||||
|
|
|||||||
娱乐业:1.2% | ||||||||
世界摔跤娱乐公司,A级 |
161,754 | 10,108,007 | ||||||
|
|
|||||||
食品:1.7% | ||||||||
亿滋国际公司,A类 |
224,520 | 13,940,447 | ||||||
|
|
|||||||
医疗保健提供者和服务机构:8.7% | ||||||||
Elevance Health,Inc.(b) |
27,125 | 13,089,982 | ||||||
Humana,Inc. |
33,908 | 15,871,318 | ||||||
美国实验室控股公司 |
71,215 | 16,689,947 | ||||||
联合健康集团,Inc. |
48,393 | 24,856,097 | ||||||
|
|
|||||||
70,507,344 | ||||||||
医疗保健技术=0.7% | ||||||||
Veeva系统公司,A类(a) |
28,996 | 5,742,368 | ||||||
|
|
|||||||
酒店、餐饮及休闲业(0.7%) | ||||||||
拉斯维加斯金沙公司(a) |
171,448 | 5,758,938 | ||||||
|
|
|||||||
保险行业:3.6% | ||||||||
进步公司 |
138,920 | 16,152,228 | ||||||
美国再保险集团有限公司。 |
113,740 | 13,340,565 | ||||||
|
|
|||||||
29,492,793 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
互动媒体与服务(a) 6.9% | ||||||||
Alphabet,A类(b) |
19,639 | $ | 42,798,487 | |||||
Meta Platform,Inc.,A类 |
85,039 | 13,712,539 | ||||||
|
|
|||||||
56,511,026 | ||||||||
互联网和直销零售业:4.3% | ||||||||
亚马逊,Inc.(a)(b) |
327,480 | 34,781,651 | ||||||
|
|
|||||||
IT服务(5.8%) | ||||||||
富达国家信息服务公司。 |
129,701 | 11,889,691 | ||||||
FleetCor技术公司(a) |
64,982 | 13,653,368 | ||||||
Visa,Inc.,A类(b) |
110,910 | 21,837,070 | ||||||
|
|
|||||||
47,380,129 | ||||||||
生命科学工具与服务:1.7% | ||||||||
Avantor公司(a) |
444,900 | 13,836,390 | ||||||
|
|
|||||||
机械行业:4.7% | ||||||||
卡特彼勒公司 |
81,880 | 14,636,869 | ||||||
Fortive Corp. |
229,273 | 12,467,866 | ||||||
奥的斯全球公司 |
158,447 | 11,197,449 | ||||||
|
|
|||||||
38,302,184 | ||||||||
Media 3.9% | ||||||||
康卡斯特公司,A类 |
622,022 | 24,408,143 | ||||||
福克斯公司,A类 |
219,468 | 7,058,091 | ||||||
|
|
|||||||
31,466,234 | ||||||||
多线零售:3.7% | ||||||||
美元通用公司 |
69,788 | 17,128,767 | ||||||
美元树公司(a) |
83,172 | 12,962,356 | ||||||
|
|
|||||||
30,091,123 | ||||||||
石油、天然气和消耗性燃料不到4.2% | ||||||||
康菲石油(b) |
204,768 | 18,390,214 | ||||||
EQT公司 |
451,907 | 15,545,601 | ||||||
|
|
|||||||
33,935,815 | ||||||||
个人产品销售:1.2% | ||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
218,168 | 9,998,639 | ||||||
|
|
|||||||
制药类股下跌3.9% | ||||||||
诺和诺德A/S,ADR |
97,913 | 10,910,446 | ||||||
赛诺菲,ADR |
414,482 | 20,736,534 | ||||||
|
|
|||||||
31,646,980 | ||||||||
房地产管理与开发行业:1.3% | ||||||||
世邦魏理仕集团,A类(a) |
142,154 | 10,463,956 | ||||||
|
|
|||||||
公路和铁路:1.8% | ||||||||
诺福克南方公司 |
64,100 | 14,569,289 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:4.9% | ||||||||
ADI公司 |
95,530 | 13,955,978 | ||||||
应用材料公司 |
119,880 | 10,906,682 | ||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
179,060 | 14,638,155 | ||||||
|
|
|||||||
39,500,815 | ||||||||
软件行业:6.6% | ||||||||
微软(Microsoft Corp.)(b) |
210,311 | 54,014,174 | ||||||
|
|
|||||||
专业零售业:2.4% | ||||||||
Bath&Body Works公司 |
207,890 | 5,596,399 | ||||||
罗斯百货公司 |
195,398 | 13,722,801 | ||||||
|
|
|||||||
19,319,200 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
41 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
技术硬件、存储和外围设备不到4.5% | ||||||||
苹果公司(b) |
269,018 | $ | 36,780,141 | |||||
|
|
|||||||
长期投资总额:99.4% |
|
808,808,268 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金:1.1% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类, 1.33%(c)(d) |
9,203,965 | 9,203,965 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额:1.1% |
|
9,203,965 | ||||||
|
|
|||||||
期权签订前的总投资金额为100.5% |
|
818,012,233 | ||||||
|
|
|||||||
写入的期权不超过(1.0)% |
|
(8,671,931 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权后净额为99.5% |
|
809,340,302 | ||||||
其他资产减去负债:0.5% |
|
4,260,591 | ||||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
$ | 813,600,893 | ||||||
|
|
(a) | 非创收证券。 |
(b) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(c) | 信托基金的附属机构。 |
(d) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言,信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言,这些定义可能不适用于 ,因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2022年6月30日的六个月内,就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言,对被视为信托附属公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 10,297,753 | $ | | $ | (1,093,788 | )(a) | $ | | $ | | $ | 9,203,965 | 9,203,965 | $ | 21,813 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
ADI公司 |
151 | 07/01/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 2,206 | $ | (11,325 | ) | |||||||||||||||
国歌公司 |
72 | 07/01/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 3,475 | (14,400 | ) | ||||||||||||||||
福克斯公司,A类 |
220 | 07/01/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 708 | (5,500 | ) | ||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
118 | 07/01/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 6,061 | (116,525 | ) | ||||||||||||||||
ADI公司 |
102 | 07/08/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 1,490 | (10,200 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
23 | 07/08/22 | 美元 | 465.00 | 美元 | 1,110 | (46,345 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
28 | 07/08/22 | 美元 | 477.50 | 美元 | 1,351 | (31,080 | ) | ||||||||||||||||
美元通用公司 |
177 | 07/08/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 4,344 | (130,095 | ) | ||||||||||||||||
美元树公司 |
153 | 07/08/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 2,385 | (22,261 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
107 | 07/08/22 | 美元 | 440.00 | 美元 | 5,008 | (309,230 | ) | ||||||||||||||||
Monster Beverage Corp. |
222 | 07/08/22 | 美元 | 92.00 | 美元 | 2,058 | (43,290 | ) | ||||||||||||||||
诺福克南方公司 |
216 | 07/08/22 | 美元 | 255.00 | 美元 | 4,909 | (46,440 | ) | ||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
165 | 07/08/22 | 美元 | 515.00 | 美元 | 8,475 | (136,125 | ) | ||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
77 | 07/15/22 | 美元 | 2,425.00 | 美元 | 16,780 | (62,370 | ) | ||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
240 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 2,549 | (4,320 | ) |
42 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 金额 名义(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
180 | 07/15/22 | 美元 | 117.00 | 美元 | 1,912 | $ | (13,410 | ) | |||||||||||||||
ADI公司 |
27 | 07/15/22 | 美元 | 152.50 | 美元 | 394 | (4,928 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
24 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 1,158 | (30,120 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
57 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 779 | (1,881 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
110 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,504 | (1,375 | ) | ||||||||||||||||
Avantor公司 |
348 | 07/15/22 | 美元 | 31.25 | 美元 | 1,082 | (26,482 | ) | ||||||||||||||||
阿克萨尔塔涂装系统有限公司 |
423 | 07/15/22 | 美元 | 27.00 | 美元 | 935 | (16,920 | ) | ||||||||||||||||
C.H.罗宾逊全球公司 |
103 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,044 | (11,845 | ) | ||||||||||||||||
第一资本金融公司 |
94 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 979 | (2,350 | ) | ||||||||||||||||
卡特彼勒公司 |
136 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 2,431 | (1,156 | ) | ||||||||||||||||
世邦魏理仕集团,A类 |
430 | 07/15/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 3,165 | (58,050 | ) | ||||||||||||||||
Ciena公司 |
230 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,051 | (1,150 | ) | ||||||||||||||||
Ciena公司 |
275 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 1,257 | (4,813 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
140 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 549 | (7,140 | ) | ||||||||||||||||
美元树公司 |
127 | 07/15/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 1,979 | (2,731 | ) | ||||||||||||||||
EQT公司 |
806 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 2,773 | (32,240 | ) | ||||||||||||||||
Facebook,Inc.,A类 |
91 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 1,467 | (910 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
113 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 1,036 | (4,520 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
307 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,814 | (9,210 | ) | ||||||||||||||||
第一公民银行股份有限公司,A类 |
37 | 07/15/22 | 美元 | 690.00 | 美元 | 2,419 | (19,332 | ) | ||||||||||||||||
Fortive Corp. |
814 | 07/15/22 | 美元 | 58.50 | 美元 | 4,427 | (19,019 | ) | ||||||||||||||||
福克斯公司,A类 |
512 | 07/15/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 1,647 | (5,120 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
294 | 07/15/22 | 美元 | 39.00 | 美元 | 934 | (1,176 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
108 | 07/15/22 | 美元 | 445.00 | 美元 | 5,055 | (295,380 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
3 | 07/15/22 | 美元 | 465.00 | 美元 | 140 | (4,395 | ) | ||||||||||||||||
洲际交易所公司 |
477 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 4,486 | (3,578 | ) | ||||||||||||||||
美国实验室控股公司 |
197 | 07/15/22 | 美元 | 253.00 | 美元 | 4,617 | (13,932 | ) | ||||||||||||||||
美国实验室控股公司 |
54 | 07/15/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 1,266 | (5,400 | ) | ||||||||||||||||
拉斯维加斯金沙公司 |
406 | 07/15/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 1,364 | (32,277 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
259 | 07/15/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 6,652 | (15,799 | ) | ||||||||||||||||
Monster Beverage Corp. |
108 | 07/15/22 | 美元 | 92.50 | 美元 | 1,001 | (26,190 | ) | ||||||||||||||||
诺和诺德A/S |
636 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 7,087 | (461,100 | ) | ||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
435 | 07/15/22 | 美元 | 73.05 | 美元 | 3,074 | (36,588 | ) | ||||||||||||||||
进步公司 |
684 | 07/15/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 7,953 | (232,560 | ) | ||||||||||||||||
广达服务公司 |
306 | 07/15/22 | 美元 | 120.50 | 美元 | 3,835 | (216,156 | ) | ||||||||||||||||
美国再保险集团有限公司。 |
249 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 2,921 | (99,600 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
22 | 07/15/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 155 | (110 | ) | ||||||||||||||||
赛诺菲,ADR |
740 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 3,702 | (9,250 | ) | ||||||||||||||||
赛诺菲,ADR |
165 | 07/15/22 | 美元 | 57.50 | 美元 | 825 | (12,375 | ) | ||||||||||||||||
密封式空气公司 |
241 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 1,391 | (4,820 | ) | ||||||||||||||||
密封式空气公司 |
232 | 07/15/22 | 美元 | 61.37 | 美元 | 1,339 | (8,879 | ) | ||||||||||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
161 | 07/15/22 | 美元 | 48.00 | 美元 | 738 | (3,131 | ) | ||||||||||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
57 | 07/15/22 | 美元 | 47.51 | 美元 | 261 | (1,601 | ) | ||||||||||||||||
Veeva系统公司,A类 |
122 | 07/15/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 2,416 | (147,010 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
149 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 2,934 | (6,482 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
55 | 07/15/22 | 美元 | 202.50 | 美元 | 1,083 | (16,362 | ) | ||||||||||||||||
世界摔跤娱乐公司,A级 |
420 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 2,625 | (39,900 | ) | ||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
10 | 07/22/22 | 美元 | 2,520.00 | 美元 | 2,179 | (7,500 | ) | ||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
40 | 07/22/22 | 美元 | 2,375.00 | 美元 | 8,717 | (92,800 | ) | ||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
234 | 07/22/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 2,485 | (19,071 | ) | ||||||||||||||||
ADI公司 |
102 | 07/22/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 1,490 | (8,415 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
29 | 07/22/22 | 美元 | 485.00 | 美元 | 1,399 | (42,775 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
396 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 5,414 | (10,494 | ) | ||||||||||||||||
第一资本金融公司 |
94 | 07/22/22 | 美元 | 114.00 | 美元 | 979 | (13,160 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
343 | 07/22/22 | 美元 | 44.00 | 美元 | 1,346 | (1,887 | ) | ||||||||||||||||
康菲石油 |
212 | 07/22/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 1,904 | (8,056 | ) | ||||||||||||||||
美元树公司 |
153 | 07/22/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 2,385 | (29,376 | ) | ||||||||||||||||
Facebook,Inc.,A类 |
231 | 07/22/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 3,725 | (53,592 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
2 | 07/22/22 | 美元 | 475.00 | 美元 | 94 | (2,170 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
121 | 07/22/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 1,363 | (1,089 | ) | ||||||||||||||||
拉斯维加斯金沙公司 |
116 | 07/22/22 | 美元 | 34.00 | 美元 | 390 | (22,040 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
336 | 07/22/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 8,629 | (25,200 | ) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
43 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
摩根士丹利 |
436 | 07/22/22 | 美元 | 86.00 | 美元 | 3,316 | $ | (13,298 | ) | |||||||||||||||
诺福克南方公司 |
110 | 07/22/22 | 美元 | 245.00 | 美元 | 2,500 | (16,225 | ) | ||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
31 | 07/22/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 1,592 | (69,130 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
38 | 07/22/22 | 美元 | 225.00 | 美元 | 748 | (931 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
38 | 07/22/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 748 | (12,046 | ) | ||||||||||||||||
EQT公司 |
805 | 07/26/22 | 美元 | 39.50 | 美元 | 2,769 | (119,140 | ) | ||||||||||||||||
世界摔跤娱乐公司,A级 |
368 | 07/28/22 | 美元 | 66.00 | 美元 | 2,300 | (52,794 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
109 | 07/29/22 | 美元 | 140.00 | 美元 | 1,490 | (49,867 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
103 | 07/29/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,408 | (27,552 | ) | ||||||||||||||||
应用材料公司 |
197 | 07/29/22 | 美元 | 108.00 | 美元 | 1,792 | (10,540 | ) | ||||||||||||||||
伯克希尔哈撒韦公司,B类 |
293 | 07/29/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 7,999 | (133,315 | ) | ||||||||||||||||
Ciena公司 |
293 | 07/29/22 | 美元 | 53.00 | 美元 | 1,339 | (6,868 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
625 | 07/29/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 2,453 | (26,250 | ) | ||||||||||||||||
康菲石油 |
373 | 07/29/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 3,350 | (12,309 | ) | ||||||||||||||||
康菲石油 |
186 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,670 | (49,290 | ) | ||||||||||||||||
美元通用公司 |
61 | 07/29/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 1,497 | (35,685 | ) | ||||||||||||||||
福克斯公司,A类 |
694 | 07/29/22 | 美元 | 34.00 | 美元 | 2,232 | (31,230 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
322 | 07/29/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 1,023 | (11,270 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
82 | 07/29/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 923 | (3,813 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
181 | 07/29/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 4,649 | (137,560 | ) | ||||||||||||||||
亿滋国际公司,A类 |
204 | 07/29/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 1,267 | (27,540 | ) | ||||||||||||||||
Monster Beverage Corp. |
224 | 07/29/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 2,076 | (57,680 | ) | ||||||||||||||||
摩根士丹利 |
139 | 07/29/22 | 美元 | 77.00 | 美元 | 1,057 | (39,337 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
187 | 07/29/22 | 美元 | 86.00 | 美元 | 1,313 | (19,635 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
76 | 07/29/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,496 | (24,624 | ) | ||||||||||||||||
ADI公司 |
76 | 08/05/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,110 | (22,800 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
318 | 08/05/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 4,348 | (61,692 | ) | ||||||||||||||||
应用材料公司 |
390 | 08/05/22 | 美元 | 103.00 | 美元 | 3,548 | (55,380 | ) | ||||||||||||||||
Bath&Body Works公司 |
230 | 08/05/22 | 美元 | 33.00 | 美元 | 619 | (7,475 | ) | ||||||||||||||||
Bath&Body Works公司 |
185 | 08/05/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 498 | (8,788 | ) | ||||||||||||||||
伯克希尔哈撒韦公司,B类 |
203 | 08/05/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 5,542 | (115,202 | ) | ||||||||||||||||
第一资本金融公司 |
244 | 08/05/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 2,542 | (50,020 | ) | ||||||||||||||||
卡特彼勒公司 |
191 | 08/05/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 3,414 | (53,002 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
659 | 08/05/22 | 美元 | 41.00 | 美元 | 2,586 | (51,072 | ) | ||||||||||||||||
康菲石油 |
559 | 08/05/22 | 美元 | 102.00 | 美元 | 5,020 | (76,024 | ) | ||||||||||||||||
美元通用公司 |
44 | 08/05/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 1,080 | (14,520 | ) | ||||||||||||||||
美元树公司 |
107 | 08/05/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 1,668 | (21,881 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
710 | 08/05/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 2,255 | (31,595 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
172 | 08/05/22 | 美元 | 121.00 | 美元 | 1,937 | (22,962 | ) | ||||||||||||||||
拉斯维加斯金沙公司 |
406 | 08/05/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 1,364 | (55,825 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
182 | 08/05/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 4,674 | (144,235 | ) | ||||||||||||||||
亿滋国际公司,A类 |
294 | 08/05/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 1,825 | (43,365 | ) | ||||||||||||||||
诺福克南方公司 |
90 | 08/05/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 2,046 | (36,450 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
108 | 08/05/22 | 美元 | 83.00 | 美元 | 758 | (4,590 | ) | ||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
15 | 08/05/22 | 美元 | 93.00 | 美元 | 123 | (893 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
39 | 08/05/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 768 | (14,723 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
48 | 08/05/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 945 | (26,160 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
218 | 08/12/22 | 美元 | 147.68 | 美元 | 2,980 | (64,576 | ) | ||||||||||||||||
应用材料公司 |
192 | 08/12/22 | 美元 | 104.73 | 美元 | 1,747 | (33,663 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
303 | 08/12/22 | 美元 | 40.22 | 美元 | 1,189 | (36,688 | ) | ||||||||||||||||
洲际交易所公司 |
363 | 08/12/22 | 美元 | 101.00 | 美元 | 3,414 | (50,012 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
181 | 08/12/22 | 美元 | 119.97 | 美元 | 2,038 | (33,894 | ) | ||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
430 | 08/12/22 | 美元 | 79.00 | 美元 | 3,039 | (21,349 | ) | ||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
235 | 08/12/22 | 美元 | 91.14 | 美元 | 1,921 | (25,383 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
334 | 08/19/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 4,566 | (29,058 | ) | ||||||||||||||||
苹果公司 |
103 | 08/19/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 1,408 | (25,492 | ) | ||||||||||||||||
Avantor公司 |
1,110 | 08/19/22 | 美元 | 32.50 | 美元 | 3,452 | (130,425 | ) | ||||||||||||||||
世邦魏理仕集团,A类 |
494 | 08/19/22 | 美元 | 72.21 | 美元 | 3,636 | (238,379 | ) | ||||||||||||||||
Ciena公司 |
263 | 08/19/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 1,202 | (26,957 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
417 | 08/19/22 | 美元 | 42.50 | 美元 | 1,636 | (24,603 | ) | ||||||||||||||||
科尔特瓦公司 |
322 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 1,743 | (25,760 | ) | ||||||||||||||||
EQT公司 |
197 | 08/19/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 678 | (12,805 | ) |
44 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
Facebook,Inc.,A类 |
231 | 08/19/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 3,725 | $ | (90,667 | ) | |||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
116 | 08/19/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 1,063 | (23,490 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
307 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,814 | (32,235 | ) | ||||||||||||||||
第一公民银行股份有限公司,A类 |
28 | 08/19/22 | 美元 | 660.00 | 美元 | 1,831 | (95,200 | ) | ||||||||||||||||
FleetCor技术公司 |
422 | 08/19/22 | 美元 | 230.00 | 美元 | 8,867 | (202,560 | ) | ||||||||||||||||
Fortive Corp. |
676 | 08/19/22 | 美元 | 56.00 | 美元 | 3,676 | (128,868 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
190 | 08/19/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 603 | (13,205 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
172 | 08/19/22 | 美元 | 123.50 | 美元 | 1,937 | (23,050 | ) | ||||||||||||||||
美国实验室控股公司 |
211 | 08/19/22 | 美元 | 230.00 | 美元 | 4,945 | (289,070 | ) | ||||||||||||||||
拉斯维加斯金沙公司 |
186 | 08/19/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 625 | (38,874 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
409 | 08/19/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 10,504 | (293,457 | ) | ||||||||||||||||
亿滋国际公司,A类 |
400 | 08/19/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 2,484 | (39,000 | ) | ||||||||||||||||
摩根士丹利 |
465 | 08/19/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 3,537 | (107,880 | ) | ||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
164 | 08/19/22 | 美元 | 72.18 | 美元 | 1,159 | (41,737 | ) | ||||||||||||||||
进步公司 |
218 | 08/19/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 2,535 | (124,260 | ) | ||||||||||||||||
广达服务公司 |
292 | 08/19/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 3,660 | (173,740 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
73 | 08/19/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 513 | (5,110 | ) | ||||||||||||||||
赛诺菲,ADR |
752 | 08/19/22 | 美元 | 51.25 | 美元 | 3,762 | (112,944 | ) | ||||||||||||||||
密封式空气公司 |
786 | 08/19/22 | 美元 | 61.37 | 美元 | 4,537 | (112,064 | ) | ||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
108 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 883 | (7,452 | ) | ||||||||||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
654 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 2,997 | (132,435 | ) | ||||||||||||||||
Veeva系统公司,A类 |
66 | 08/19/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 1,307 | (97,680 | ) | ||||||||||||||||
世界摔跤娱乐公司,A级 |
263 | 08/19/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 1,643 | (69,037 | ) | ||||||||||||||||
科尔特瓦公司 |
1,406 | 09/16/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 7,612 | (421,800 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (8,657,326 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
|
||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿克萨尔塔涂装系统有限公司 |
巴克莱银行公司 | 14,300 | 07/22/22 | 美元 | 24.20 | 美元 | 316 | $ | (3,538) | |||||||||||||||||||||
阿克萨尔塔涂装系统有限公司 |
高盛国际 | 71,100 | 08/19/22 | 美元 | 28.89 | 美元 | 1,572 | (11,067) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (14,605) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 4,642,455 | $ | (1,734,985 | ) | $ | (8,671,931 | ) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 8,671,931 | $ | | $ | | $ | | $ | 8,671,931 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
45 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII)
|
截至2022年6月30日止期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 21,229,943 | $ | | $ | | $ | | $ | 21,229,943 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 3,506,035 | $ | | $ | | $ | | $ | 3,506,035 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 11,545,012 |
有关信托与衍生金融工具有关的投资风险的更多信息,请参阅财务附注 报表。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 8,671,931 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 8,671,931 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (8,657,326 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 14,605 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(a) | |||||
巴克莱银行公司 |
$ | 3,538 | $ | | $ | | $ | | $ | 3,538 | ||||||||||
高盛国际 |
11,067 | | | | 11,067 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 14,605 | $ | | $ | | $ | | $ | 14,605 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
46 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型资本收益基金有限公司(CII)
|
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。关于投入水平的描述和关于信托关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托的金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
$ | 808,808,268 | $ | | $ | | $ | 808,808,268 | ||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
9,203,965 | | | 9,203,965 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 818,012,233 | $ | | $ | | $ | 818,012,233 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (7,230,129 | ) | $ | (1,441,802 | ) | $ | | $ | (8,671,931 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
47 |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 | ||||||||
航空航天和国防:3.1% | ||||||||
空中客车SE |
119,371 | $ | 11,675,661 | |||||
BAE系统公司PLC |
2,527,475 | 25,588,142 | ||||||
亨廷顿英格斯工业公司(a) |
66,700 | 14,528,594 | ||||||
|
|
|||||||
51,792,397 | ||||||||
汽车零部件:0.6% | ||||||||
李尔公司(a) |
81,241 | 10,227,429 | ||||||
|
|
|||||||
汽车销售减少2.0% | ||||||||
通用汽车。(a)(b)(c) |
1,067,062 | 33,889,889 | ||||||
|
|
|||||||
银行(a) 10.6% | ||||||||
美国银行。 |
863,441 | 26,878,918 | ||||||
花旗集团。(b) |
972,863 | 44,741,970 | ||||||
第一公民银行股份有限公司,A类 |
44,582 | 29,146,820 | ||||||
摩根大通。 |
242,028 | 27,254,773 | ||||||
富国银行。(b) |
1,287,552 | 50,433,412 | ||||||
|
|
|||||||
178,455,893 | ||||||||
饮料:1.4% | ||||||||
星座品牌公司,A类(a) |
100,759 | 23,482,893 | ||||||
|
|
|||||||
资本市场(a) 1.6% | ||||||||
嘉信理财公司 |
235,485 | 14,877,942 | ||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
145,689 | 13,026,054 | ||||||
|
|
|||||||
27,903,996 | ||||||||
化学品(a) 1.1% | ||||||||
科尔特瓦公司 |
| | ||||||
PPG工业公司 |
156,624 | 17,908,388 | ||||||
|
|
|||||||
17,908,388 | ||||||||
通信设备42.4% | ||||||||
思科股份有限公司(a) |
963,064 | 41,065,049 | ||||||
|
|
|||||||
消费金融:0.6% | ||||||||
第一资本金融公司(a) |
91,389 | 9,521,820 | ||||||
|
|
|||||||
集装箱和包装行业:1.1% | ||||||||
密封式空气公司(a) |
319,545 | 18,444,137 | ||||||
|
|
|||||||
多元化金融服务(a) 1.1% | ||||||||
阿波罗全球管理公司 |
264,444 | 12,820,245 | ||||||
公平控股公司 |
236,746 | 6,171,968 | ||||||
|
|
|||||||
18,992,213 | ||||||||
多元化的电信服务不到2.0% | ||||||||
Verizon Communications,Inc.(a)(b) |
684,013 | 34,713,660 | ||||||
|
|
|||||||
电力公司(a) 1.1% | ||||||||
美国电力公司 |
130,469 | 12,517,196 | ||||||
爱迪生国际 |
105,809 | 6,691,361 | ||||||
|
|
|||||||
19,208,557 | ||||||||
娱乐业:0.6% | ||||||||
动视暴雪公司 |
122,674 | 9,551,398 | ||||||
|
|
|||||||
食品与史泰博零售业:0.5% | ||||||||
沃尔玛公司(a) |
68,270 | 8,300,267 | ||||||
|
|
|||||||
食品:0.5% | ||||||||
亿滋国际公司,A类(a) |
140,499 | 8,723,583 | ||||||
|
|
|||||||
医疗保健设备和用品:6.2% | ||||||||
Alcon,Inc. |
122,865 | 8,615,482 | ||||||
Dentsply SIRONA,Inc.(a) |
398,412 | 14,235,261 | ||||||
Koninklijke飞利浦公司 |
976,640 | 20,947,488 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
医疗设备和用品(续) | ||||||||
美敦力(a) |
438,234 | $ | 39,331,501 | |||||
齐默尔生物科技控股公司(a) |
210,185 | 22,082,036 | ||||||
|
|
|||||||
105,211,768 | ||||||||
医疗保健提供者和服务(a) 9.9% | ||||||||
美国卑尔根公司 |
91,906 | 13,002,861 | ||||||
信诺公司 |
111,914 | 29,491,577 | ||||||
Elevance Health,Inc. |
97,605 | 47,102,221 | ||||||
Humana,Inc. |
93,828 | 43,918,072 | ||||||
美国实验室控股公司 |
145,285 | 34,048,993 | ||||||
|
|
|||||||
167,563,724 | ||||||||
家用耐用消费品占1.9% | ||||||||
纽威尔品牌公司(a) |
842,181 | 16,035,126 | ||||||
松下控股公司 |
1,969,100 | 15,898,879 | ||||||
|
|
|||||||
31,934,005 | ||||||||
工业综合企业集团增长1.4% | ||||||||
通用电气。(a) |
100,304 | 6,386,356 | ||||||
西门子股份公司登记股份 |
165,312 | 16,993,494 | ||||||
|
|
|||||||
23,379,850 | ||||||||
保险费6.4% | ||||||||
好事达公司(a) |
81,223 | 10,293,391 | ||||||
美国国际集团有限公司(a) |
625,824 | 31,998,381 | ||||||
富达国家金融公司。(a) |
515,981 | 19,070,658 | ||||||
大都会人寿公司(a) |
79,586 | 4,997,205 | ||||||
保诚 |
945,693 | 11,763,694 | ||||||
威利斯大厦屈臣氏公司(a) |
153,685 | 30,335,882 | ||||||
|
|
|||||||
108,459,211 | ||||||||
IT服务(a) 6.3% | ||||||||
认知技术解决方案公司,A类 |
451,681 | 30,483,951 | ||||||
富达国家信息服务公司。 |
369,582 | 33,879,582 | ||||||
SS&C科技控股公司 |
460,206 | 26,724,162 | ||||||
Visa,Inc.,A类 |
81,548 | 16,055,986 | ||||||
|
|
|||||||
107,143,681 | ||||||||
机械设备=1.0% | ||||||||
小松制作所。 |
750,200 | 16,704,823 | ||||||
|
|
|||||||
媒体(a) 2.7% | ||||||||
康卡斯特公司,A类 |
728,217 | 28,575,235 | ||||||
福克斯公司,A类 |
552,557 | 17,770,233 | ||||||
|
|
|||||||
46,345,468 | ||||||||
多线零售:1.4% | ||||||||
美元通用公司(a) |
96,316 | 23,639,799 | ||||||
|
|
|||||||
多个实用程序(a) 2.0% | ||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
259,296 | 16,408,251 | ||||||
森普拉能源 |
119,531 | 17,961,923 | ||||||
|
|
|||||||
34,370,174 | ||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||
BP PLC,ADR |
8,946,829 | 42,009,789 | ||||||
康菲石油(a)(b) |
234,254 | 21,038,352 | ||||||
企业产品合作伙伴LP(a) |
1,644,702 | 40,081,387 | ||||||
EQT公司(a) |
624,923 | 21,497,351 | ||||||
赫斯公司(a) |
149,016 | 15,786,755 | ||||||
|
|
|||||||
140,413,634 | ||||||||
个人产品占2.0% | ||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证(a) |
723,046 | 33,137,198 | ||||||
|
|
|||||||
制药行业:6.3% | ||||||||
阿斯利康 |
292,855 | 38,633,939 |
48 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
制药(续) | ||||||||
拜耳股份公司登记股份 |
524,286 | $ | 31,308,449 | |||||
赛诺菲 |
360,681 | 36,373,245 | ||||||
|
|
|||||||
106,315,633 | ||||||||
专业服务:1.4% | ||||||||
Leidos控股公司(a)(b) |
227,685 | 22,930,156 | ||||||
|
|
|||||||
公路和铁路:1.0% | ||||||||
联合太平洋公司。(a) |
83,021 | 17,706,719 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:0.5% | ||||||||
ADI公司(a) |
57,723 | 8,432,753 | ||||||
|
|
|||||||
软件版本2.6% | ||||||||
CDK环球公司 |
395,139 | 21,641,763 | ||||||
微软(Microsoft Corp.)(a) |
85,822 | 22,041,664 | ||||||
|
|
|||||||
43,683,427 | ||||||||
特色零售业:1.3% | ||||||||
罗斯百货公司(a) |
302,775 | 21,263,888 | ||||||
|
|
|||||||
科技硬件、存储和外围设备下降0.8% | ||||||||
三星电子股份有限公司,东德,登记股票(d) |
12,124 | 13,200,300 | ||||||
|
|
|||||||
纺织品、服装和奢侈品:0.2% | ||||||||
拉尔夫·劳伦公司,A类(a) |
47,393 | 4,248,782 | ||||||
|
|
|||||||
烟草粉1.0% | ||||||||
奥驰亚集团公司(a) |
383,570 | 16,021,719 | ||||||
英美烟草 |
7,422 | 318,138 | ||||||
|
|
|||||||
16,339,857 | ||||||||
无线电信服务?1.0% | ||||||||
罗杰斯通信公司,B类 |
346,658 | 16,611,145 | ||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:95.9% |
|
1,621,217,564 | ||||||
|
|
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金4.9% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类, 1.33%(e)(f) |
82,052,911 | $ | 82,052,911 | |||||
|
|
|||||||
短期证券总额为4.9% |
|
82,052,911 | ||||||
|
|
|||||||
选项前的总投资 |
|
1,703,270,475 | ||||||
|
|
|||||||
写入的期权不超过(1.0)% |
|
(15,848,170 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权后净额为99.8% |
|
1,687,422,305 | ||||||
其他资产减去负债=0.2% |
|
3,229,379 | ||||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
$ | 1,690,651,684 | ||||||
|
|
(a) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(b) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(c) | 非创收证券。 |
(d) | 根据1933年《证券法》的S规定,该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
(e) | 信托基金的附属机构。 |
(f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言,信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言,这些定义可能不适用于 ,因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2022年6月30日的六个月内,就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言,对被视为信托附属公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 62,262,015 | $ | 19,790,896 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 82,052,911 | 82,052,911 | $ | 118,850 | $ | | ||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场 系列(b) |
| 0 | (a) | | | | | | 10 | (c) | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 82,052,911 | $ | 118,860 | $ | | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(b) | 截至期末,该实体不再被持有。 |
(c) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
49 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
257 | 07/01/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 3,636 | $ | (6,425 | ) | |||||||||||||||
信诺公司 |
69 | 07/01/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 1,818 | (11,213 | ) | ||||||||||||||||
星座品牌公司,A类 |
216 | 07/01/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 5,034 | (1,080 | ) | ||||||||||||||||
福克斯公司,A类 |
1,223 | 07/01/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 3,933 | (30,575 | ) | ||||||||||||||||
SS&C科技控股公司 |
738 | 07/01/22 | 美元 | 64.00 | 美元 | 4,286 | | |||||||||||||||||
美国国际集团有限公司 |
625 | 07/08/22 | 美元 | 62.00 | 美元 | 3,196 | (134,375 | ) | ||||||||||||||||
ADI公司 |
82 | 07/08/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 1,198 | (8,200 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
84 | 07/08/22 | 美元 | 465.00 | 美元 | 4,054 | (169,260 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
111 | 07/08/22 | 美元 | 477.50 | 美元 | 5,357 | (123,210 | ) | ||||||||||||||||
信诺公司 |
109 | 07/08/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 2,872 | (75,210 | ) | ||||||||||||||||
美元通用公司 |
119 | 07/08/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 2,921 | (87,465 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
112 | 07/08/22 | 美元 | 440.00 | 美元 | 5,242 | (323,680 | ) | ||||||||||||||||
PPG工业公司 |
372 | 07/08/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 4,253 | (16,740 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
114 | 07/08/22 | 美元 | 89.00 | 美元 | 801 | (7,980 | ) | ||||||||||||||||
好事达公司 |
148 | 07/15/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 1,876 | (3,700 | ) | ||||||||||||||||
好事达公司 |
149 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 1,888 | (55,130 | ) | ||||||||||||||||
美国电力公司 |
177 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 1,698 | (5,310 | ) | ||||||||||||||||
美国国际集团有限公司 |
429 | 07/15/22 | 美元 | 54.00 | 美元 | 2,193 | (19,305 | ) | ||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
125 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 1,769 | (5,625 | ) | ||||||||||||||||
ADI公司 |
154 | 07/15/22 | 美元 | 152.50 | 美元 | 2,250 | (28,105 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
84 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 4,054 | (105,420 | ) | ||||||||||||||||
阿波罗全球管理公司 |
239 | 07/15/22 | 美元 | 57.50 | 美元 | 1,159 | (7,170 | ) | ||||||||||||||||
第一资本金融公司 |
98 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 1,021 | (2,450 | ) | ||||||||||||||||
嘉信理财公司 |
540 | 07/15/22 | 美元 | 66.00 | 美元 | 3,412 | (48,600 | ) | ||||||||||||||||
信诺公司 |
274 | 07/15/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 7,220 | (245,230 | ) | ||||||||||||||||
信诺公司 |
166 | 07/15/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 4,374 | (67,230 | ) | ||||||||||||||||
花旗集团。 |
861 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 3,960 | (24,108 | ) | ||||||||||||||||
星座品牌公司,A类 |
141 | 07/15/22 | 美元 | 255.00 | 美元 | 3,286 | (5,640 | ) | ||||||||||||||||
Dentsply Sirona,Inc. |
1,212 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 4,330 | (293,910 | ) | ||||||||||||||||
爱迪生国际 |
290 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 1,834 | (13,050 | ) | ||||||||||||||||
EQT公司 |
201 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 691 | (8,040 | ) | ||||||||||||||||
富达国家金融公司。 |
1,418 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 5,241 | (17,725 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
519 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 4,758 | (20,760 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
170 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,558 | (5,100 | ) | ||||||||||||||||
第一公民银行股份有限公司,A类 |
106 | 07/15/22 | 美元 | 690.00 | 美元 | 6,930 | (55,385 | ) | ||||||||||||||||
福克斯公司,A类 |
929 | 07/15/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 2,988 | (9,290 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
1,287 | 07/15/22 | 美元 | 39.00 | 美元 | 4,088 | (5,148 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
112 | 07/15/22 | 美元 | 445.00 | 美元 | 5,242 | (306,320 | ) | ||||||||||||||||
Humana,Inc. |
145 | 07/15/22 | 美元 | 465.00 | 美元 | 6,787 | (212,425 | ) | ||||||||||||||||
亨廷顿英格斯工业公司 |
247 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 5,380 | (242,060 | ) | ||||||||||||||||
美国实验室控股公司 |
342 | 07/15/22 | 美元 | 253.00 | 美元 | 8,015 | (24,186 | ) | ||||||||||||||||
李尔公司 |
241 | 07/15/22 | 美元 | 142.00 | 美元 | 3,034 | (17,292 | ) | ||||||||||||||||
Leidos控股公司 |
362 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 3,646 | (95,025 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
146 | 07/15/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 3,750 | (8,906 | ) | ||||||||||||||||
纽威尔品牌公司 |
1,180 | 07/15/22 | 美元 | 22.00 | 美元 | 2,247 | (11,800 | ) | ||||||||||||||||
纽威尔品牌公司 |
949 | 07/15/22 | 美元 | 23.00 | 美元 | 1,807 | (9,490 | ) | ||||||||||||||||
PPG工业公司 |
175 | 07/15/22 | 美元 | 118.00 | 美元 | 2,001 | (35,875 | ) | ||||||||||||||||
PPG工业公司 |
175 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 2,001 | (22,313 | ) | ||||||||||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
412 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 2,607 | (144,200 | ) | ||||||||||||||||
拉尔夫·劳伦公司,A类 |
131 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 1,174 | (6,878 | ) | ||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
315 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 2,816 | (22,837 | ) | ||||||||||||||||
罗杰斯通信公司,B类 |
693 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 66.00 | 计算机辅助设计 | 4,274 | (6,999 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
248 | 07/15/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,742 | (1,240 | ) | ||||||||||||||||
密封式空气公司 |
633 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 3,654 | (12,660 | ) | ||||||||||||||||
密封式空气公司 |
147 | 07/15/22 | 美元 | 61.37 | 美元 | 848 | (5,626 | ) | ||||||||||||||||
森普拉能源 |
270 | 07/15/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 4,057 | (9,450 | ) | ||||||||||||||||
森普拉能源 |
270 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 4,057 | (22,950 | ) | ||||||||||||||||
SS&C科技控股公司 |
370 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,149 | (16,650 | ) | ||||||||||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
1,051 | 07/15/22 | 美元 | 48.00 | 美元 | 4,817 | (20,438 | ) | ||||||||||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
435 | 07/15/22 | 美元 | 47.51 | 美元 | 1,994 | (12,220 | ) |
50 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
联合太平洋公司。 |
221 | 07/15/22 | 美元 | 225.00 | 美元 | 4,713 | $ | (18,233) | ||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
819 | 07/15/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 4,156 | (13,923) | |||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
483 | 07/15/22 | 美元 | 50.50 | 美元 | 2,451 | (37,674) | |||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
76 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 1,496 | (3,306) | |||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
29 | 07/15/22 | 美元 | 202.50 | 美元 | 571 | (8,628) | |||||||||||||||||
威利斯大厦屈臣氏公司 |
322 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 6,356 | (83,720) | |||||||||||||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
596 | 07/15/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 6,262 | (16,390) | |||||||||||||||||
美国国际集团有限公司 |
1,177 | 07/22/22 | 美元 | 59.00 | 美元 | 6,018 | (23,540) | |||||||||||||||||
ADI公司 |
83 | 07/22/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 1,213 | (6,848) | |||||||||||||||||
国歌公司 |
111 | 07/22/22 | 美元 | 485.00 | 美元 | 5,357 | (163,725) | |||||||||||||||||
阿波罗全球管理公司 |
360 | 07/22/22 | 美元 | 56.00 | 美元 | 1,745 | (9,900) | |||||||||||||||||
第一资本金融公司 |
94 | 07/22/22 | 美元 | 114.00 | 美元 | 979 | (13,160) | |||||||||||||||||
嘉信理财公司 |
377 | 07/22/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,382 | (21,112) | |||||||||||||||||
思科股份有限公司 |
696 | 07/22/22 | 美元 | 47.00 | 美元 | 2,968 | (4,176) | |||||||||||||||||
思科股份有限公司 |
725 | 07/22/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 3,091 | (15,950) | |||||||||||||||||
花旗集团。 |
632 | 07/22/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 2,907 | (18,328) | |||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
328 | 07/22/22 | 美元 | 44.00 | 美元 | 1,287 | (1,804) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
512 | 07/22/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 4,598 | (19,456) | |||||||||||||||||
星座品牌公司,A类 |
244 | 07/22/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 5,687 | (82,960) | |||||||||||||||||
赫斯公司 |
305 | 07/22/22 | 美元 | 136.00 | 美元 | 3,231 | (9,913) | |||||||||||||||||
Humana,Inc. |
147 | 07/22/22 | 美元 | 475.00 | 美元 | 6,881 | (159,495) | |||||||||||||||||
摩根大通。 |
385 | 07/22/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 4,335 | (3,465) | |||||||||||||||||
美敦力 |
742 | 07/22/22 | 美元 | 99.00 | 美元 | 6,659 | (26,712) | |||||||||||||||||
大都会人寿公司 |
352 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 2,210 | (36,080) | |||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
18 | 07/22/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 462 | (1,350) | |||||||||||||||||
亿滋国际公司,A类 |
382 | 07/22/22 | 美元 | 64.00 | 美元 | 2,372 | (21,010) | |||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
409 | 07/22/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 2,076 | (32,106) | |||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
40 | 07/22/22 | 美元 | 225.00 | 美元 | 788 | (980) | |||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
68 | 07/22/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 1,339 | (21,556) | |||||||||||||||||
富国银行。 |
1,795 | 07/22/22 | 美元 | 47.00 | 美元 | 7,031 | (8,975) | |||||||||||||||||
EQT公司 |
201 | 07/26/22 | 美元 | 39.50 | 美元 | 691 | (29,748) | |||||||||||||||||
美国电力公司 |
282 | 07/28/22 | 美元 | 93.00 | 美元 | 2,706 | (117,557) | |||||||||||||||||
亨廷顿英格斯工业公司 |
119 | 07/28/22 | 美元 | 211.00 | 美元 | 2,592 | (133,075) | |||||||||||||||||
Leidos控股公司 |
362 | 07/28/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 3,646 | (135,805) | |||||||||||||||||
美国国际集团有限公司 |
1,211 | 07/29/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 6,192 | (87,797) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
62 | 07/29/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 877 | (8,215) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
61 | 07/29/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 863 | (3,813) | |||||||||||||||||
阿波罗全球管理公司 |
309 | 07/29/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,498 | (18,540) | |||||||||||||||||
美国银行。 |
1,591 | 07/29/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 4,953 | (34,206) | |||||||||||||||||
思科股份有限公司 |
1,537 | 07/29/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 6,554 | (52,258) | |||||||||||||||||
花旗集团。 |
1,260 | 07/29/22 | 美元 | 48.00 | 美元 | 5,795 | (145,530) | |||||||||||||||||
认知技术解决方案公司,A类 |
1,159 | 07/29/22 | 美元 | 69.08 | 美元 | 7,822 | (194,720) | |||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
913 | 07/29/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 3,583 | (38,346) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
276 | 07/29/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 2,479 | (9,108) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
153 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,374 | (40,545) | |||||||||||||||||
美元通用公司 |
209 | 07/29/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 5,130 | (122,265) | |||||||||||||||||
福克斯公司,A类 |
887 | 07/29/22 | 美元 | 34.00 | 美元 | 2,853 | (39,915) | |||||||||||||||||
通用电气 |
137 | 07/29/22 | 美元 | 69.00 | 美元 | 872 | (16,920) | |||||||||||||||||
通用汽车。 |
57 | 07/29/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 181 | (1,995) | |||||||||||||||||
摩根大通。 |
88 | 07/29/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 991 | (4,092) | |||||||||||||||||
美敦力 |
218 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,957 | (12,426) | |||||||||||||||||
美敦力 |
1,114 | 07/29/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 9,998 | (239,510) | |||||||||||||||||
大都会人寿公司 |
155 | 07/29/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 973 | (34,100) | |||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
137 | 07/29/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 3,519 | (104,120) | |||||||||||||||||
亿滋国际公司,A类 |
272 | 07/29/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 1,689 | (36,720) | |||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
323 | 07/29/22 | 美元 | 86.00 | 美元 | 2,268 | (33,915) | |||||||||||||||||
联合太平洋公司。 |
117 | 07/29/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 2,495 | (52,065) | |||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
406 | 07/29/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 2,060 | (37,149) | |||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
132 | 07/29/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 2,599 | (42,768) | |||||||||||||||||
富国银行。 |
145 | 07/29/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 568 | (6,960) | |||||||||||||||||
富国银行。 |
1,812 | 07/29/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 7,098 | (260,022) | |||||||||||||||||
奥驰亚集团公司 |
1,409 | 08/05/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 5,885 | (46,497) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
51 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
阿波罗全球管理公司 |
546 | 08/05/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 2,647 | $ | (99,645 | ) | |||||||||||||||
美国银行。 |
865 | 08/05/22 | 美元 | 34.00 | 美元 | 2,693 | (38,925 | ) | ||||||||||||||||
第一资本金融公司 |
310 | 08/05/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 3,230 | (63,550 | ) | ||||||||||||||||
思科股份有限公司 |
2,338 | 08/05/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 9,969 | (59,619 | ) | ||||||||||||||||
花旗集团。 |
523 | 08/05/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 2,405 | (25,365 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
966 | 08/05/22 | 美元 | 41.00 | 美元 | 3,791 | (74,865 | ) | ||||||||||||||||
康菲石油 |
71 | 08/05/22 | 美元 | 102.00 | 美元 | 638 | (9,656 | ) | ||||||||||||||||
美元通用公司 |
201 | 08/05/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 4,933 | (66,330 | ) | ||||||||||||||||
企业产品合作伙伴LP |
2,511 | 08/05/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 6,119 | (121,783 | ) | ||||||||||||||||
通用电气 |
414 | 08/05/22 | 美元 | 69.00 | 美元 | 2,636 | (61,272 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
1,983 | 08/05/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 6,298 | (88,243 | ) | ||||||||||||||||
赫斯公司 |
204 | 08/05/22 | 美元 | 114.00 | 美元 | 2,161 | (81,600 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
254 | 08/05/22 | 美元 | 121.00 | 美元 | 2,860 | (33,909 | ) | ||||||||||||||||
美敦力 |
336 | 08/05/22 | 美元 | 92.00 | 美元 | 3,016 | (85,680 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
35 | 08/05/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 899 | (22,925 | ) | ||||||||||||||||
罗斯百货公司 |
511 | 08/05/22 | 美元 | 83.00 | 美元 | 3,589 | (21,718 | ) | ||||||||||||||||
SS&C科技控股公司 |
738 | 08/05/22 | 美元 | 65.25 | 美元 | 4,286 | (23,469 | ) | ||||||||||||||||
联合太平洋公司。 |
118 | 08/05/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 2,517 | (57,820 | ) | ||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
964 | 08/05/22 | 美元 | 52.00 | 美元 | 4,892 | (64,106 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
68 | 08/05/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,339 | (25,670 | ) | ||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
35 | 08/05/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 689 | (19,075 | ) | ||||||||||||||||
沃尔玛公司 |
375 | 08/05/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 4,559 | (58,500 | ) | ||||||||||||||||
富国银行。 |
1,398 | 08/05/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 5,476 | (79,686 | ) | ||||||||||||||||
美国银行。 |
1,252 | 08/12/22 | 美元 | 34.10 | 美元 | 3,897 | (66,127 | ) | ||||||||||||||||
花旗集团。 |
1,286 | 08/12/22 | 美元 | 48.72 | 美元 | 5,914 | (150,070 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
788 | 08/12/22 | 美元 | 40.22 | 美元 | 3,092 | (95,414 | ) | ||||||||||||||||
企业产品合作伙伴LP |
4,071 | 08/12/22 | 美元 | 25.30 | 美元 | 9,921 | (176,087 | ) | ||||||||||||||||
赫斯公司 |
310 | 08/12/22 | 美元 | 121.00 | 美元 | 3,284 | (95,325 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
248 | 08/12/22 | 美元 | 119.97 | 美元 | 2,793 | (46,440 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
87 | 08/12/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 2,234 | (76,995 | ) | ||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
422 | 08/12/22 | 美元 | 52.00 | 美元 | 2,142 | (30,806 | ) | ||||||||||||||||
好事达公司 |
149 | 08/19/22 | 美元 | 123.82 | 美元 | 1,888 | (100,756 | ) | ||||||||||||||||
奥驰亚集团公司 |
700 | 08/19/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 2,924 | (34,546 | ) | ||||||||||||||||
美国电力公司 |
360 | 08/19/22 | 美元 | 106.25 | 美元 | 3,454 | (11,077 | ) | ||||||||||||||||
美国银行。 |
1,040 | 08/19/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 3,238 | (43,680 | ) | ||||||||||||||||
嘉信理财公司 |
378 | 08/19/22 | 美元 | 67.50 | 美元 | 2,388 | (77,490 | ) | ||||||||||||||||
花旗集团。 |
788 | 08/19/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 3,624 | (71,708 | ) | ||||||||||||||||
认知技术解决方案公司,A类 |
339 | 08/19/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,288 | (74,580 | ) | ||||||||||||||||
认知技术解决方案公司,A类 |
755 | 08/19/22 | 美元 | 73.00 | 美元 | 5,095 | (90,499 | ) | ||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
1,010 | 08/19/22 | 美元 | 42.50 | 美元 | 3,963 | (59,590 | ) | ||||||||||||||||
康菲石油 |
276 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,479 | (43,574 | ) | ||||||||||||||||
Dentsply Sirona,Inc. |
980 | 08/19/22 | 美元 | 36.50 | 美元 | 3,502 | (184,094 | ) | ||||||||||||||||
爱迪生国际 |
291 | 08/19/22 | 美元 | 62.50 | 美元 | 1,840 | (76,387 | ) | ||||||||||||||||
企业产品合作伙伴LP |
2,463 | 08/19/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 6,002 | (142,854 | ) | ||||||||||||||||
EQT公司 |
603 | 08/19/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 2,074 | (39,195 | ) | ||||||||||||||||
公平控股公司 |
866 | 08/19/22 | 美元 | 27.50 | 美元 | 2,258 | (70,137 | ) | ||||||||||||||||
富达国家金融公司。 |
1,418 | 08/19/22 | 美元 | 39.42 | 美元 | 5,241 | (108,707 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
582 | 08/19/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 5,335 | (117,855 | ) | ||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
170 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,558 | (17,850 | ) | ||||||||||||||||
第一公民银行股份有限公司,A类 |
129 | 08/19/22 | 美元 | 660.00 | 美元 | 8,434 | (438,600 | ) | ||||||||||||||||
通用汽车。 |
941 | 08/19/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 2,989 | (65,399 | ) | ||||||||||||||||
摩根大通。 |
356 | 08/19/22 | 美元 | 123.50 | 美元 | 4,009 | (47,707 | ) | ||||||||||||||||
美国实验室控股公司 |
199 | 08/19/22 | 美元 | 230.00 | 美元 | 4,664 | (272,630 | ) | ||||||||||||||||
美国实验室控股公司 |
258 | 08/19/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 6,046 | (239,940 | ) | ||||||||||||||||
Leidos控股公司 |
474 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 4,774 | (149,310 | ) | ||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
49 | 08/19/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 1,258 | (35,157 | ) | ||||||||||||||||
亿滋国际公司,A类 |
120 | 08/19/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 745 | (11,700 | ) | ||||||||||||||||
纽威尔品牌公司 |
1,132 | 08/19/22 | 美元 | 19.66 | 美元 | 2,155 | (107,946 | ) | ||||||||||||||||
PPG工业公司 |
143 | 08/19/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 1,635 | (11,798 | ) | ||||||||||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
412 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 2,607 | (181,280 | ) | ||||||||||||||||
拉尔夫·劳伦公司,A类 |
129 | 08/19/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 1,156 | (36,120 | ) | ||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
486 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 4,345 | (121,500 | ) |
52 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
罗杰斯通信公司,B类 |
700 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 62.00 | 计算机辅助设计 | 4,318 | $ | (106,588 | ) | |||||||||||||||
罗斯百货公司 |
469 | 08/19/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 3,294 | (32,830 | ) | ||||||||||||||||
密封式空气公司 |
500 | 08/19/22 | 美元 | 61.37 | 美元 | 2,886 | (71,287 | ) | ||||||||||||||||
森普拉能源 |
117 | 08/19/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,758 | (38,025 | ) | ||||||||||||||||
SS&C科技控股公司 |
358 | 08/19/22 | 美元 | 60.50 | 美元 | 2,079 | (65,310 | ) | ||||||||||||||||
联合利华(英国),美国存托凭证 |
2,490 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 11,412 | (504,225 | ) | ||||||||||||||||
Verizon Communications,Inc. |
259 | 08/19/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 1,314 | (17,742 | ) | ||||||||||||||||
威利斯大厦屈臣氏公司 |
274 | 08/19/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 5,408 | (213,720 | ) | ||||||||||||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
560 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 5,883 | (184,800 | ) | ||||||||||||||||
公平控股公司 |
80 | 09/16/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 209 | (3,400 | ) | ||||||||||||||||
纽威尔品牌公司 |
948 | 09/16/22 | 美元 | 21.00 | 美元 | 1,805 | (63,990 | ) | ||||||||||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
412 | 09/16/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 2,607 | (193,640 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (12,939,759 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
瑞银集团 | 33,400 | 07/06/22 | CHF | 73.37 | CHF | 2,236 | $ | (380 | ) | ||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
摩根士丹利国际公司 | 107,700 | 07/06/22 | 英镑 | 106.27 | 英镑 | 11,672 | (371,060 | ) | |||||||||||||||||||||
三星电子股份有限公司记名股 |
高盛国际 | 4,500 | 07/06/22 | 美元 | 1,345.39 | 美元 | 4,899 | | ||||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
摩根士丹利国际公司 | 32,700 | 07/12/22 | 英镑 | 7.87 | 英镑 | 272 | (18,512 | ) | |||||||||||||||||||||
小松制作所。 |
高盛国际 | 271,200 | 07/12/22 | 日元 | 3,260.07 | 日元 | 819,352 | (11,440 | ) | |||||||||||||||||||||
松下公司 |
美国银行N.A. | 233,000 | 07/12/22 | 日元 | 1,182.59 | 日元 | 255,253 | (6,790 | ) | |||||||||||||||||||||
BP PLC |
瑞银集团 | 1,527,100 | 07/13/22 | 英镑 | 4.39 | 英镑 | 5,890 | (7,308 | ) | |||||||||||||||||||||
拜耳股份公司登记股份 |
高盛国际 | 75,000 | 07/19/22 | 欧元 | 68.74 | 欧元 | 4,274 | (3,794 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke飞利浦电子公司 |
高盛国际 | 59,100 | 07/19/22 | 欧元 | 24.26 | 欧元 | 1,210 | (2,554 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
巴克莱银行公司 | 235,700 | 07/19/22 | 英镑 | 10.70 | 英镑 | 2,409 | (57,222 | ) | |||||||||||||||||||||
BP PLC |
摩根士丹利国际公司 | 1,534,600 | 07/21/22 | 英镑 | 4.69 | 英镑 | 5,919 | (3,947 | ) | |||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
瑞银集团 | 34,500 | 07/26/22 | CHF | 75.24 | CHF | 2,309 | (9,449 | ) | |||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
摩根士丹利国际公司 | 378,200 | 07/26/22 | 英镑 | 8.16 | 英镑 | 3,145 | (133,502 | ) | |||||||||||||||||||||
欧洲航空防务和航天公司 |
巴克莱银行公司 | 4,500 | 07/26/22 | 欧元 | 98.77 | 欧元 | 420 | (8,469 | ) | |||||||||||||||||||||
欧洲航空防务和航天公司 |
瑞银集团 | 25,950 | 07/26/22 | 欧元 | 112.65 | 欧元 | 2,422 | (4,357 | ) | |||||||||||||||||||||
小松制作所。 |
摩根大通银行N.A. | 36,500 | 07/26/22 | 日元 | 3,650.40 | 日元 | 110,274 | (150 | ) | |||||||||||||||||||||
松下公司 |
摩根士丹利国际公司 | 159,800 | 07/26/22 | 日元 | 1,249.56 | 日元 | 175,062 | (4,039 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
高盛国际 | 51,800 | 07/27/22 | 英镑 | 103.63 | 英镑 | 5,614 | (392,358 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
高盛国际 | 800 | 07/27/22 | 英镑 | 99.22 | 英镑 | 87 | (9,640 | ) | |||||||||||||||||||||
拜耳股份公司登记股份 |
瑞士信贷国际 | 58,600 | 07/27/22 | 欧元 | 67.53 | 欧元 | 3,339 | (8,283 | ) | |||||||||||||||||||||
EQT公司 |
巴克莱银行公司 | 149,500 | 07/27/22 | 美元 | 43.95 | 美元 | 5,143 | (36,572 | ) | |||||||||||||||||||||
威利斯大厦屈臣氏公司 |
高盛国际 | 24,900 | 07/27/22 | 美元 | 211.25 | 美元 | 4,915 | (46,536 | ) | |||||||||||||||||||||
BP PLC |
高盛国际 | 384,400 | 07/28/22 | 英镑 | 4.52 | 英镑 | 1,483 | (5,644 | ) | |||||||||||||||||||||
李尔公司 |
花旗银行N.A. | 28,200 | 07/28/22 | 美元 | 130.57 | 美元 | 3,550 | (122,685 | ) | |||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
高盛国际 | 986,500 | 08/02/22 | 英镑 | 7.93 | 英镑 | 8,205 | (560,581 | ) | |||||||||||||||||||||
小松制作所。 |
高盛国际 | 193,000 | 08/02/22 | 日元 | 3,462.86 | 日元 | 583,093 | (6,424 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke飞利浦电子公司 |
高盛国际 | 237,600 | 08/02/22 | 欧元 | 24.59 | 欧元 | 4,863 | (26,435 | ) | |||||||||||||||||||||
松下公司 |
瑞银集团 | 237,800 | 08/02/22 | 日元 | 1,197.20 | 日元 | 260,511 | (11,067 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
瑞士信贷国际 | 800 | 08/03/22 | 英镑 | 99.13 | 英镑 | 87 | (10,246 | ) | |||||||||||||||||||||
拜耳股份公司登记股份 |
高盛国际 | 76,200 | 08/03/22 | 欧元 | 65.28 | 欧元 | 4,342 | (26,639 | ) | |||||||||||||||||||||
纽威尔品牌公司 |
高盛国际 | 42,200 | 08/05/22 | 美元 | 21.70 | 美元 | 803 | (7,872 | ) | |||||||||||||||||||||
欧洲航空防务和航天公司 |
巴克莱银行公司 | 4,500 | 08/09/22 | 欧元 | 98.77 | 欧元 | 420 | (12,851 | ) | |||||||||||||||||||||
欧洲航空防务和航天公司 |
摩根大通银行N.A. | 21,300 | 08/09/22 | 欧元 | 101.38 | 欧元 | 1,988 | (41,970 | ) | |||||||||||||||||||||
欧洲航空防务和航天公司 |
摩根大通银行N.A. | 9,400 | 08/09/22 | 欧元 | 97.55 | 欧元 | 877 | (30,413 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke飞利浦电子公司 |
巴克莱银行公司 | 140,100 | 08/09/22 | 欧元 | 20.70 | 欧元 | 2,867 | (162,069 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke飞利浦电子公司 |
摩根大通银行N.A. | 44,700 | 08/09/22 | 欧元 | 20.63 | 欧元 | 915 | (54,270 | ) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
53 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
已编写场外期权(续)
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||
松下公司 |
高盛国际 | 348,600 | 08/09/22 | 日元 | 1,140.69 | 日元 | 381,893 | $ | (73,241 | ) | ||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根大通银行N.A. | 123,000 | 08/09/22 | 英镑 | 9.70 | 英镑 | 1,257 | (129,688 | ) | |||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
瑞士信贷国际 | 65,200 | 08/09/22 | 欧元 | 98.75 | 欧元 | 6,274 | (140,342 | ) | |||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
高盛国际 | 79,100 | 08/09/22 | 欧元 | 98.21 | 欧元 | 7,612 | (187,068 | ) | |||||||||||||||||||||
西门子股份公司登记股份 |
摩根大通银行N.A. | 82,100 | 08/09/22 | 欧元 | 105.27 | 欧元 | 8,053 | (162,544 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (2,908,411 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 9,940,021 | $ | (4,035,029 | ) | $ (15,848,170 | ) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 15,848,170 | $ | | $ | | $ | | $ | 15,848,170 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2022年6月30日的期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 5,531,647 | $ | | $ | | $ | | $ | 5,531,647 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 7,748,497 | $ | | $ | | $ | | $ | 7,748,497 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 22,334,354 |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 15,848,170 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 15,848,170 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (12,939,759 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 2,908,411 | ||||
|
|
|
|
54 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债净额,以及信托抵押的相关抵押品的净额。
交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA 作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
| |||||
美国银行N.A. |
$ | 6,790 | $ | | $ | (6,790 | ) | $ | | $ | | |||||||||
巴克莱银行公司 |
277,183 | | (277,183 | ) | | | ||||||||||||||
花旗银行N.A. |
122,685 | | (122,685 | ) | | | ||||||||||||||
瑞士信贷国际 |
158,871 | | (158,871 | ) | | | ||||||||||||||
高盛国际 |
1,360,226 | | (1,360,226 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
419,035 | | (419,035 | ) | | | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
531,060 | | (531,060 | ) | | | ||||||||||||||
瑞银集团 |
32,561 | | (32,561 | ) | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 2,908,411 | $ | | $ | (2,908,411 | ) | $ | | $ | | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
航空航天与国防 |
$ | 14,528,594 | $ | 37,263,803 | $ | | $ | 51,792,397 | ||||||||
汽车零部件 |
10,227,429 | | | 10,227,429 | ||||||||||||
汽车 |
33,889,889 | | | 33,889,889 | ||||||||||||
银行 |
178,455,893 | | | 178,455,893 | ||||||||||||
饮料 |
23,482,893 | | | 23,482,893 | ||||||||||||
资本市场 |
27,903,996 | | | 27,903,996 | ||||||||||||
化学品 |
17,908,388 | | | 17,908,388 | ||||||||||||
通信设备 |
41,065,049 | | | 41,065,049 | ||||||||||||
消费金融 |
9,521,820 | | | 9,521,820 | ||||||||||||
容器和包装 |
18,444,137 | | | 18,444,137 | ||||||||||||
多元化金融服务 |
18,992,213 | | | 18,992,213 | ||||||||||||
多元化的电讯服务 |
34,713,660 | | | 34,713,660 | ||||||||||||
电力公司 |
19,208,557 | | | 19,208,557 | ||||||||||||
娱乐 |
9,551,398 | | | 9,551,398 | ||||||||||||
食品与主食零售业 |
8,300,267 | | | 8,300,267 | ||||||||||||
食品产品 |
8,723,583 | | | 8,723,583 | ||||||||||||
医疗保健设备和用品 |
75,648,798 | 29,562,970 | | 105,211,768 | ||||||||||||
医疗保健提供者和服务 |
167,563,724 | | | 167,563,724 | ||||||||||||
家用耐用品 |
16,035,126 | 15,898,879 | | 31,934,005 | ||||||||||||
工业集团 |
6,386,356 | 16,993,494 | | 23,379,850 | ||||||||||||
保险 |
96,695,517 | 11,763,694 | | 108,459,211 | ||||||||||||
IT服务 |
107,143,681 | | | 107,143,681 | ||||||||||||
机械设备 |
| 16,704,823 | | 16,704,823 | ||||||||||||
媒体 |
46,345,468 | | | 46,345,468 | ||||||||||||
多线零售 |
23,639,799 | | | 23,639,799 | ||||||||||||
多个实用程序 |
34,370,174 | | | 34,370,174 | ||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 |
98,403,845 | 42,009,789 | | 140,413,634 | ||||||||||||
个人产品 |
33,137,198 | | | 33,137,198 | ||||||||||||
制药业 |
| 106,315,633 | | 106,315,633 | ||||||||||||
专业服务 |
22,930,156 | | | 22,930,156 | ||||||||||||
公路和铁路 |
17,706,719 | | | 17,706,719 | ||||||||||||
半导体与半导体设备 |
8,432,753 | | | 8,432,753 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
55 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型股权分红信托基金
|
截至期末的公允价值层次结构(续)
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
普通股(续) |
||||||||||||||||
软件 |
$ | 43,683,427 | $ | | $ | | $ | 43,683,427 | ||||||||
专业零售 |
21,263,888 | | | 21,263,888 | ||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 |
| 13,200,300 | | 13,200,300 | ||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 |
4,248,782 | | | 4,248,782 | ||||||||||||
烟草 |
16,021,719 | 318,138 | | 16,339,857 | ||||||||||||
无线电信服务 |
16,611,145 | | | 16,611,145 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
82,052,911 | | | 82,052,911 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 1,413,238,952 | $ | 290,031,523 | $ | | $ | 1,703,270,475 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
(10,799,419 | ) | (5,048,751 | ) | | (15,848,170 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | (10,799,419 | ) | $ | (5,048,751 | ) | $ | | $ | (15,848,170 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
56 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德增强型全球红利信托(京东方) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
| |||||||
加拿大=2.5% | ||||||||
Telus公司 |
792,734 | $ | 17,656,684 | |||||
|
|
|||||||
丹麦:3.2% | ||||||||
诺和诺德A/S,B类 |
202,994 | 22,512,503 | ||||||
|
|
|||||||
法国10.6% | ||||||||
EssilorLuxottica SA |
97,410 | 14,768,581 | ||||||
开云集团 |
23,649 | 12,255,546 | ||||||
Louis Vuitton MH |
14,424 | 8,840,146 | ||||||
赛诺菲 |
257,118 | 25,929,328 | ||||||
施耐德电气SE |
113,557 | 13,530,938 | ||||||
|
|
|||||||
75,324,539 | ||||||||
India 0.1% | ||||||||
贾斯珀信息技术私人有限公司,第一系列,(收购日期:08/31/18,价格:2,637,143美元)(a)(b) |
566,400 | 718,671 | ||||||
|
|
|||||||
印度尼西亚:1.1% | ||||||||
印尼Rakyat银行Persero Tbk PT |
28,868,800 | 8,062,061 | ||||||
|
|
|||||||
爱尔兰:2.4% | ||||||||
美敦力(c) |
190,383 | 17,086,874 | ||||||
|
|
|||||||
Japan 1.6% | ||||||||
KDDI公司 |
352,200 | 11,106,402 | ||||||
|
|
|||||||
墨西哥:1.2% | ||||||||
沃尔玛墨西哥公司SAB de CV |
2,393,573 | 8,252,140 | ||||||
|
|
|||||||
荷兰:1.8% | ||||||||
Koninklijke KPN NV |
3,506,894 | 12,477,980 | ||||||
|
|
|||||||
葡萄牙:2.6% | ||||||||
葡萄牙电力公司 |
3,958,327 | 18,447,115 | ||||||
|
|
|||||||
新加坡:1.1% | ||||||||
星展集团控股有限公司。 |
358,668 | 7,674,560 | ||||||
|
|
|||||||
瑞典:1.7% | ||||||||
Epiroc AB,A类 |
779,483 | 12,085,933 | ||||||
|
|
|||||||
瑞士:3.7% | ||||||||
TE连接有限公司(c) |
98,615 | 11,158,287 | ||||||
苏黎世保险集团 |
33,939 | 14,799,892 | ||||||
|
|
|||||||
25,958,179 | ||||||||
台湾尾盘3.9% | ||||||||
联发科公司 |
426,000 | 9,351,203 | ||||||
台积电有限公司 |
1,157,000 | 18,542,481 | ||||||
|
|
|||||||
27,893,684 | ||||||||
英国18.9% | ||||||||
阿斯利康 |
175,406 | 23,139,863 | ||||||
BAE系统公司PLC |
803,638 | 8,136,026 | ||||||
帝亚吉欧 |
401,623 | 17,347,182 | ||||||
弗格森PLC |
125,838 | 14,096,686 | ||||||
保诚 |
1,402,887 | 17,450,836 | ||||||
利洁时集团有限公司 |
290,368 | 21,839,238 | ||||||
RELX PLC |
828,206 | 22,397,128 | ||||||
泰勒·温佩比公司 |
7,095,555 | 10,107,191 | ||||||
|
|
|||||||
134,514,150 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
美国44.4% | ||||||||
艾伯维公司(c)(d) |
125,721 | $ | 19,255,429 | |||||
Assuant公司(c) |
89,581 | 15,484,076 | ||||||
贝克休斯公司,A类(c) |
223,619 | 6,455,881 | ||||||
雪佛龙公司 |
48,789 | 7,063,671 | ||||||
公民金融集团有限公司(c) |
399,761 | 14,267,470 | ||||||
康卡斯特公司,A类(c) |
425,427 | 16,693,755 | ||||||
雅诗兰黛公司,A类(c)(d) |
67,639 | 17,225,624 | ||||||
富达国家信息服务公司 Inc.(c)(d) |
198,913 | 18,234,355 | ||||||
孩之宝公司(c) |
212,496 | 17,399,172 | ||||||
洲际交易所公司(c)(d) |
185,314 | 17,426,929 | ||||||
国际香精香料公司。(c) |
58,211 | 6,934,094 | ||||||
Intuit公司(c) |
30,027 | 11,573,607 | ||||||
M&T银行公司(c) |
107,735 | 17,171,882 | ||||||
微软(Microsoft Corp.)(c)(d) |
102,626 | 26,357,436 | ||||||
奥的斯全球公司(c) |
209,445 | 14,801,478 | ||||||
Paychex,Inc.(c) |
68,032 | 7,746,804 | ||||||
菲利普莫里斯国际公司(c) |
149,803 | 14,791,548 | ||||||
Synchrony Financial(c) |
431,346 | 11,913,777 | ||||||
德州仪器公司(c) |
65,523 | 10,067,609 | ||||||
联合健康集团,Inc.(c) |
39,152 | 20,109,642 | ||||||
Visa,Inc.,A类(c) |
85,368 | 16,808,105 | ||||||
威廉姆斯公司(c) |
245,901 | 7,674,570 | ||||||
|
|
|||||||
315,456,914 | ||||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:100.8% |
|
715,228,389 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金:0.3% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类, 1.33%(e)(f) |
2,371,617 | 2,371,617 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额:0.3% |
|
2,371,617 | ||||||
|
|
|||||||
购买期权前的总投资为101.1%(成本:699,624,240美元) |
|
717,600,006 | ||||||
|
|
|||||||
期权成交金额(0.9)% |
|
(6,470,808 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为100.2% |
|
711,129,198 | ||||||
负债超过其他资产占比(0.2)% |
|
(1,290,172 | ) | |||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
|
$ | 709,839,026 | |||||
|
|
(a) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(b) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为718,671美元,相当于其截至期末净资产的0.1%,原始成本为2,637,143美元。 |
(c) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(d) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(e) | 信托基金的附属机构。 |
(f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
57 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型全球红利信托(京东方)
|
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 11,262,594 | $ | | $ | (8,890,977 | )(a) | $ | | $ | | $ | 2,371,617 | 2,371,617 | $ | 10,303 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
45 | 07/01/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 2,311 | $ | (44,437 | ) | |||||||||||||||||||
艾伯维公司 |
268 | 07/08/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 4,105 | (123,280 | ) | ||||||||||||||||||||
Intuit公司 |
14 | 07/08/22 | 美元 | 405.00 | 美元 | 540 | (3,675 | ) | ||||||||||||||||||||
艾伯维公司 |
126 | 07/15/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,930 | (114,660 | ) | ||||||||||||||||||||
Assuant公司 |
145 | 07/15/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 2,506 | (69,600 | ) | ||||||||||||||||||||
贝克休斯公司,A类 |
506 | 07/15/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 1,461 | (5,060 | ) | ||||||||||||||||||||
公民金融集团有限公司 |
663 | 07/15/22 | 美元 | 42.50 | 美元 | 2,366 | (9,945 | ) | ||||||||||||||||||||
雅诗兰黛公司,A类 |
168 | 07/15/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 4,278 | (91,560 | ) | ||||||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
68 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 623 | (2,721 | ) | ||||||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
307 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,814 | (9,210 | ) | ||||||||||||||||||||
孩之宝公司 |
312 | 07/15/22 | 美元 | 92.50 | 美元 | 2,555 | (7,800 | ) | ||||||||||||||||||||
孩之宝公司 |
165 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,351 | (14,025 | ) | ||||||||||||||||||||
洲际交易所公司 |
196 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,843 | (1,470 | ) | ||||||||||||||||||||
国际香精香料公司。 |
130 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 1,549 | (34,125 | ) | ||||||||||||||||||||
Intuit公司 |
61 | 07/15/22 | 美元 | 420.00 | 美元 | 2,351 | (14,640 | ) | ||||||||||||||||||||
M&T银行公司 |
86 | 07/15/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 1,371 | (2,150 | ) | ||||||||||||||||||||
M&T银行公司 |
117 | 07/15/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 1,865 | (4,973 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
223 | 07/15/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 5,727 | (13,603 | ) | ||||||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
711 | 07/15/22 | 美元 | 73.05 | 美元 | 5,025 | (59,802 | ) | ||||||||||||||||||||
Paychex,Inc. |
374 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 4,259 | (24,310 | ) | ||||||||||||||||||||
菲利普莫里斯国际公司 |
359 | 07/15/22 | 美元 | 104.00 | 美元 | 3,545 | (11,668 | ) | ||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
652 | 07/15/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 1,801 | (3,260 | ) | ||||||||||||||||||||
TE连接有限公司 |
241 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,727 | (77,120 | ) | ||||||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
32 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 1,644 | (120,080 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
2 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 39 | (87 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
153 | 07/15/22 | 美元 | 202.50 | 美元 | 3,012 | (45,517 | ) | ||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
234 | 07/15/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 730 | (12,285 | ) | ||||||||||||||||||||
艾伯维公司 |
268 | 07/22/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 4,105 | (148,740 | ) | ||||||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
171 | 07/22/22 | 美元 | 44.00 | 美元 | 671 | (941 | ) | ||||||||||||||||||||
Intuit公司 |
60 | 07/22/22 | 美元 | 390.00 | 美元 | 2,313 | (84,300 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
114 | 07/22/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 2,928 | (8,550 | ) | ||||||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
99 | 07/22/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 5,085 | (220,770 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
33 | 07/22/22 | 美元 | 225.00 | 美元 | 650 | (809 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
41 | 07/22/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 807 | (12,997 | ) | ||||||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
377 | 07/29/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 1,479 | (15,834 | ) | ||||||||||||||||||||
美敦力 |
52 | 07/29/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 467 | (11,180 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
18 | 07/29/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 462 | (13,680 | ) | ||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
717 | 07/29/22 | 美元 | 33.00 | 美元 | 1,980 | (21,510 | ) | ||||||||||||||||||||
德州仪器公司 |
147 | 07/29/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 2,259 | (26,386 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
82 | 07/29/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,614 | (26,568 | ) | ||||||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
444 | 08/05/22 | 美元 | 41.00 | 美元 | 1,742 | (34,410 | ) | ||||||||||||||||||||
美敦力 |
614 | 08/05/22 | 美元 | 92.00 | 美元 | 5,511 | (156,570 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
19 | 08/05/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 488 | (15,058 | ) | ||||||||||||||||||||
菲利普莫里斯国际公司 |
315 | 08/05/22 | 美元 | 101.00 | 美元 | 3,110 | (77,962 | ) | ||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
572 | 08/05/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 1,580 | (28,600 | ) |
58 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型全球红利信托(京东方)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||
德州仪器公司 |
147 | 08/05/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 2,259 | $ | (56,227 | ) | |||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
41 | 08/05/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 807 | (15,478 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
32 | 08/05/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 630 | (17,440 | ) | ||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
117 | 08/05/22 | 美元 | 33.00 | 美元 | 365 | (8,190 | ) | ||||||||||||||||||||
贝克休斯公司,A类 |
500 | 08/12/22 | 美元 | 35.25 | 美元 | 1,444 | (13,812 | ) | ||||||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
432 | 08/12/22 | 美元 | 40.22 | 美元 | 1,695 | (52,308 | ) | ||||||||||||||||||||
洲际交易所公司 |
637 | 08/12/22 | 美元 | 101.00 | 美元 | 5,990 | (87,761 | ) | ||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
117 | 08/12/22 | 美元 | 33.09 | 美元 | 365 | (9,010 | ) | ||||||||||||||||||||
艾伯维公司 |
29 | 08/19/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 444 | (8,744 | ) | ||||||||||||||||||||
Assuant公司 |
258 | 08/19/22 | 美元 | 184.50 | 美元 | 4,460 | (52,853 | ) | ||||||||||||||||||||
公民金融集团有限公司 |
736 | 08/19/22 | 美元 | 37.50 | 美元 | 2,627 | (86,480 | ) | ||||||||||||||||||||
康卡斯特公司,A类 |
489 | 08/19/22 | 美元 | 42.50 | 美元 | 1,919 | (28,851 | ) | ||||||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
14 | 08/19/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 128 | (2,835 | ) | ||||||||||||||||||||
富达国家信息服务公司。 |
307 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,814 | (32,235 | ) | ||||||||||||||||||||
孩之宝公司 |
480 | 08/19/22 | 美元 | 87.50 | 美元 | 3,930 | (96,000 | ) | ||||||||||||||||||||
国际香精香料公司。 |
130 | 08/19/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 1,549 | (70,850 | ) | ||||||||||||||||||||
M&T银行公司 |
174 | 08/19/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 2,773 | (71,340 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
87 | 08/19/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 2,234 | (62,422 | ) | ||||||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
231 | 08/19/22 | 美元 | 72.18 | 美元 | 1,632 | (58,788 | ) | ||||||||||||||||||||
Telus公司 |
1,387 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 29.00 | 计算机辅助设计 | 3,977 | (71,117 | ) | ||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
440 | 08/19/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 1,373 | (4,400 | ) | ||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
198 | 08/19/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 618 | (25,245 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (2,758,314 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
摩根士丹利国际公司 | 7,600 | 07/06/22 | 英镑 | 106.27 | 英镑 | 821 | $ | (26,184 | ) | ||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
摩根士丹利国际公司 | 163,500 | 07/06/22 | 英镑 | 7.78 | 英镑 | 1,357 | (106,933 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
瑞士信贷国际 | 56,000 | 07/06/22 | 欧元 | 27.92 | 欧元 | 1,446 | (292 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根士丹利国际公司 | 153,600 | 07/06/22 | 欧元 | 26.65 | 欧元 | 3,966 | (13,403 | ) | |||||||||||||||||||||
Telus公司 |
加拿大皇家银行 | 109,000 | 07/06/22 | 计算机辅助设计 | 32.17 | 计算机辅助设计 | 3,125 | (371 | ) | |||||||||||||||||||||
沃尔玛墨西哥公司SAB de CV |
花旗银行N.A. | 810,200 | 07/06/22 | MXN | 77.83 | MXN | 56,171 | | ||||||||||||||||||||||
利洁时集团有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 27,600 | 07/08/22 | 英镑 | 64.17 | 英镑 | 1,703 | (5,343 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
摩根士丹利国际公司 | 674,500 | 07/08/22 | 英镑 | 1.30 | 英镑 | 787 | (164 | ) | |||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
摩根士丹利国际公司 | 258,300 | 07/12/22 | 英镑 | 7.87 | 英镑 | 2,144 | (146,224 | ) | |||||||||||||||||||||
KDDI公司 |
美国银行N.A. | 112,500 | 07/12/22 | 日元 | 4,711.97 | 日元 | 482,513 | (3,339 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根大通银行N.A. | 169,800 | 07/12/22 | 英镑 | 10.60 | 英镑 | 1,725 | (33,166 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 343,100 | 07/13/22 | 欧元 | 4.81 | 欧元 | 1,527 | (2,692 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
瑞银集团 | 9,300 | 07/13/22 | 欧元 | 157.64 | 欧元 | 1,329 | (4,999 | ) | |||||||||||||||||||||
苏黎世保险集团 |
瑞银集团 | 7,600 | 07/13/22 | CHF | 448.41 | CHF | 3,156 | (759 | ) | |||||||||||||||||||||
Telus公司 |
加拿大皇家银行 | 109,000 | 07/14/22 | 计算机辅助设计 | 32.17 | 计算机辅助设计 | 3,125 | (4,919 | ) | |||||||||||||||||||||
星展集团控股有限公司。 |
高盛国际 | 70,400 | 07/19/22 | SGD | 31.75 | SGD | 2,089 | (2,096 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 250,000 | 07/19/22 | 欧元 | 4.75 | 欧元 | 1,113 | (5,503 | ) | |||||||||||||||||||||
Louis Vuitton MH |
高盛国际 | 5,100 | 07/19/22 | 欧元 | 628.74 | 欧元 | 2,967 | (17,977 | ) | |||||||||||||||||||||
联发科公司 |
摩根士丹利国际公司 | 48,025 | 07/19/22 | 美元 | 912.26 | 美元 | 31,264 | (314 | ) | |||||||||||||||||||||
Novo Nisk,B级 |
摩根士丹利国际公司 | 30,650 | 07/19/22 | DKK | 817.63 | DKK | 24,128 | (53,857 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根士丹利国际公司 | 78,400 | 07/19/22 | 英镑 | 10.81 | 英镑 | 797 | (15,992 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
高盛国际 | 36,600 | 07/20/22 | 欧元 | 154.01 | 欧元 | 5,230 | (59,256 | ) | |||||||||||||||||||||
弗格森PLC |
高盛国际 | 15,800 | 07/20/22 | 英镑 | 97.40 | 英镑 | 1,452 | (18,484 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV |
高盛国际 | 789,000 | 07/20/22 | 欧元 | 3.44 | 欧元 | 2,683 | (25,910 | ) | |||||||||||||||||||||
PPR S.A. |
瑞士信贷国际 | 8,300 | 07/20/22 | 欧元 | 529.31 | 欧元 | 4,068 | (37,177 | ) | |||||||||||||||||||||
施耐德电气SE |
巴克莱银行公司 | 19,850 | 07/20/22 | 欧元 | 133.36 | 欧元 | 2,241 | (989 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
高盛国际 | 704,400 | 07/20/22 | 英镑 | 1.33 | 英镑 | 822 | (348 | ) | |||||||||||||||||||||
沃尔玛墨西哥公司SAB de CV |
花旗银行N.A. | 267,000 | 07/20/22 | MXN | 70.40 | MXN | 18,511 | (14,166 | ) | |||||||||||||||||||||
联发科公司 |
摩根大通银行N.A. | 96,000 | 07/21/22 | 美元 | 916.70 | 美元 | 62,496 | (804 | ) | |||||||||||||||||||||
利洁时集团有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 74,100 | 07/26/22 | 英镑 | 61.08 | 英镑 | 4,572 | (182,259 | ) | |||||||||||||||||||||
TE连接有限公司 |
高盛国际 | 20,200 | 07/26/22 | 美元 | 121.78 | 美元 | 2,286 | (21,781 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
高盛国际 | 36,550 | 07/27/22 | 英镑 | 99.22 | 英镑 | 3,947 | (440,410 | ) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
59 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型全球红利信托(京东方)
|
已编写场外期权(续)
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
高盛国际 | 15,800 | 07/27/22 | 英镑 | 103.63 | 英镑 | 1,706 | $ | (119,677 | ) | ||||||||||||||||||||
帝亚吉欧 |
瑞士信贷国际 | 76,400 | 07/27/22 | 英镑 | 36.53 | 英镑 | 2,697 | (87,589 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
摩根士丹利国际公司 | 489,400 | 07/27/22 | 欧元 | 4.86 | 欧元 | 2,179 | (7,547 | ) | |||||||||||||||||||||
Novo Nisk,B级 |
摩根士丹利国际公司 | 30,650 | 07/27/22 | DKK | 817.63 | DKK | 24,128 | (74,156 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
高盛国际 | 90,700 | 07/27/22 | 英镑 | 11.18 | 英镑 | 922 | (14,563 | ) | |||||||||||||||||||||
施耐德电气SE |
高盛国际 | 19,850 | 07/27/22 | 欧元 | 132.69 | 欧元 | 2,241 | (2,853 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
高盛国际 | 1,140,000 | 07/27/22 | 英镑 | 1.30 | 英镑 | 1,330 | (7,347 | ) | |||||||||||||||||||||
雅诗兰黛公司,A类 |
摩根大通银行N.A. | 13,600 | 07/28/22 | 美元 | 255.53 | 美元 | 3,464 | (147,953 | ) | |||||||||||||||||||||
KDDI公司 |
摩根大通银行N.A. | 81,200 | 07/28/22 | 日元 | 4,490.04 | 日元 | 348,267 | (20,002 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根大通银行N.A. | 34,000 | 07/28/22 | 欧元 | 24.79 | 欧元 | 878 | (47,496 | ) | |||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
摩根大通银行N.A. | 136,000 | 07/28/22 | 美元 | 522.02 | 美元 | 64,736 | (8,990 | ) | |||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
摩根士丹利国际公司 | 228,000 | 07/28/22 | 美元 | 524.80 | 美元 | 108,528 | (13,254 | ) | |||||||||||||||||||||
星展集团控股有限公司。 |
瑞银集团 | 91,100 | 08/02/22 | SGD | 31.39 | SGD | 2,704 | (10,710 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
美林国际 | 489,400 | 08/02/22 | 欧元 | 4.63 | 欧元 | 2,179 | (32,904 | ) | |||||||||||||||||||||
弗格森PLC |
摩根大通银行N.A. | 27,800 | 08/02/22 | 英镑 | 89.94 | 英镑 | 2,554 | (176,031 | ) | |||||||||||||||||||||
联发科公司 |
摩根大通银行N.A. | 48,000 | 08/02/22 | 美元 | 967.20 | 美元 | 31,248 | (264 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
瑞士信贷国际 | 36,550 | 08/03/22 | 英镑 | 99.13 | 英镑 | 3,947 | (468,129 | ) | |||||||||||||||||||||
帝亚吉欧 |
摩根大通银行N.A. | 65,700 | 08/03/22 | 英镑 | 35.10 | 英镑 | 2,320 | (111,042 | ) | |||||||||||||||||||||
Epiroc AB,A类 |
摩根大通银行N.A. | 87,700 | 08/03/22 | 塞克 | 179.93 | 塞克 | 13,852 | (8,116 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根大通银行N.A. | 78,000 | 08/03/22 | 欧元 | 24.77 | 欧元 | 2,014 | (115,137 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
摩根士丹利国际公司 | 104,700 | 08/09/22 | 欧元 | 4.65 | 欧元 | 466 | (8,039 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
高盛国际 | 7,600 | 08/09/22 | 欧元 | 141.92 | 欧元 | 1,086 | (62,075 | ) | |||||||||||||||||||||
弗格森PLC |
美林国际 | 13,100 | 08/09/22 | 英镑 | 95.94 | 英镑 | 1,204 | (39,777 | ) | |||||||||||||||||||||
Novo Nisk,B级 |
摩根士丹利国际公司 | 30,100 | 08/09/22 | DKK | 796.64 | DKK | 23,695 | (135,079 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根大通银行N.A. | 152,200 | 08/09/22 | 英镑 | 9.70 | 英镑 | 1,546 | (160,476 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根大通银行N.A. | 56,000 | 08/09/22 | 欧元 | 25.36 | 欧元 | 1,446 | (62,988 | ) | |||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
瑞士信贷国际 | 57,850 | 08/09/22 | 欧元 | 98.75 | 欧元 | 5,573 | (124,522 | ) | |||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
高盛国际 | 57,900 | 08/09/22 | 欧元 | 98.21 | 欧元 | 5,578 | (136,931 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
美林国际 | 674,000 | 08/09/22 | 英镑 | 1.33 | 英镑 | 786 | (5,619 | ) | |||||||||||||||||||||
帝亚吉欧 |
瑞银集团 | 38,700 | 08/11/22 | 英镑 | 36.29 | 英镑 | 1,366 | (37,531 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV |
瑞银集团 | 789,100 | 08/11/22 | 欧元 | 3.47 | 欧元 | 2,684 | (51,502 | ) | |||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
瑞银集团 | 156,000 | 08/11/22 | 美元 | 508.65 | 美元 | 74,256 | (29,178 | ) | |||||||||||||||||||||
苏黎世保险集团 |
高盛国际 | 7,600 | 08/11/22 | CHF | 425.31 | CHF | 3,156 | (58,280 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
摩根士丹利国际公司 | 104,700 | 08/16/22 | 欧元 | 4.65 | 欧元 | 466 | (9,184 | ) | |||||||||||||||||||||
Epiroc AB,A类 |
美林国际 | 87,700 | 08/17/22 | 塞克 | 167.61 | 塞克 | 13,852 | (34,672 | ) | |||||||||||||||||||||
Epiroc AB,A类 |
摩根士丹利国际公司 | 87,700 | 09/01/22 | 塞克 | 170.92 | 塞克 | 13,852 | (36,770 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (3,712,494 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 3,308,915 | $ | (2,016,390 | ) | $ | (6,470,808 | ) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 6,470,808 | $ | | $ | | $ | | $ | 6,470,808 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型全球红利信托(京东方)
|
截至2022年6月30日止期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 5,691,315 | $ | | $ | | $ | | $ | 5,691,315 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 2,914,829 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,914,829 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 8,333,591 |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 6,470,808 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 6,470,808 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (2,758,314 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 3,712,494 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA 作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
美国银行N.A. |
$ | 3,339 | $ | | $ | | $ | | $ | 3,339 | ||||||||||
巴克莱银行公司 |
989 | | | | 989 | |||||||||||||||
花旗银行N.A. |
14,166 | | | | 14,166 | |||||||||||||||
瑞士信贷国际 |
717,709 | | (717,709 | ) | | | ||||||||||||||
高盛国际 |
996,183 | | (996,183 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
892,465 | | (892,465 | ) | | | ||||||||||||||
美林国际 |
112,972 | | | | 112,972 | |||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
834,702 | | (834,702 | ) | | | ||||||||||||||
加拿大皇家银行 |
5,290 | | | | 5,290 | |||||||||||||||
瑞银集团 |
134,679 | | | (26,000 | ) | 108,679 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 3,712,494 | $ | | $ | (3,441,059 | ) | $ | (26,000 | ) | $ | 245,435 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
61 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型全球红利信托(京东方)
|
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。关于投入水平的描述和关于信托关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托公司的金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
加拿大 |
$ | 17,656,684 | $ | | $ | | $ | 17,656,684 | ||||||||
丹麦 |
| 22,512,503 | | 22,512,503 | ||||||||||||
法国 |
| 75,324,539 | | 75,324,539 | ||||||||||||
印度 |
| | 718,671 | 718,671 | ||||||||||||
印度尼西亚 |
| 8,062,061 | | 8,062,061 | ||||||||||||
爱尔兰 |
17,086,874 | | | 17,086,874 | ||||||||||||
日本 |
| 11,106,402 | | 11,106,402 | ||||||||||||
墨西哥 |
8,252,140 | | | 8,252,140 | ||||||||||||
荷兰 |
| 12,477,980 | | 12,477,980 | ||||||||||||
葡萄牙 |
| 18,447,115 | | 18,447,115 | ||||||||||||
新加坡 |
| 7,674,560 | | 7,674,560 | ||||||||||||
瑞典 |
| 12,085,933 | | 12,085,933 | ||||||||||||
瑞士 |
11,158,287 | 14,799,892 | | 25,958,179 | ||||||||||||
台湾 |
| 27,893,684 | | 27,893,684 | ||||||||||||
英国 |
| 134,514,150 | | 134,514,150 | ||||||||||||
美国 |
315,456,914 | | | 315,456,914 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
2,371,617 | | | 2,371,617 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 371,982,516 | $ | 344,898,819 | $ | 718,671 | $ | 717,600,006 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (2,423,980 | ) | $ | (4,046,828 | ) | $ | | $ | (6,470,808 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
62 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德增强型国际分红信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
加拿大3.3% | ||||||||
Telus公司 |
882,602 | $ | 19,658,328 | |||||
|
|
|||||||
丹麦:4.8% | ||||||||
诺和诺德A/S,B类 |
254,077 | 28,177,725 | ||||||
|
|
|||||||
法国19.2% | ||||||||
法国液化空气公司 |
80,457 | 10,829,735 | ||||||
EssilorLuxottica SA |
153,852 | 23,325,898 | ||||||
开云集团 |
34,745 | 18,005,790 | ||||||
Louis Vuitton MH |
26,362 | 16,156,679 | ||||||
赛诺菲 |
290,085 | 29,253,919 | ||||||
施耐德电气SE |
130,926 | 15,600,550 | ||||||
|
|
|||||||
113,172,571 | ||||||||
India 3.1% | ||||||||
HDFC银行。 |
994,804 | 17,040,109 | ||||||
贾斯珀资讯科技私人有限公司,第一系列,(收购日期:1/25/22,成本价:3,948,600美元)(a)(b)(c) |
848,000 | 1,075,939 | ||||||
|
|
|||||||
18,116,048 | ||||||||
印尼:1.8% | ||||||||
印尼Rakyat银行Persero Tbk PT |
38,965,000 | 10,881,582 | ||||||
|
|
|||||||
Japan 1.9% | ||||||||
KDDI公司 |
360,400 | 11,364,983 | ||||||
|
|
|||||||
墨西哥:2.3% | ||||||||
沃尔玛墨西哥公司SAB de CV |
3,955,437 | 13,636,861 | ||||||
|
|
|||||||
荷兰2.9% | ||||||||
Koninklijke KPN NV |
4,779,805 | 17,007,162 | ||||||
|
|
|||||||
葡萄牙:4.0% | ||||||||
葡萄牙电力公司 |
5,092,166 | 23,731,180 | ||||||
|
|
|||||||
新加坡4.2% | ||||||||
星展集团控股有限公司。 |
569,700 | 12,190,095 | ||||||
大华银行有限公司 |
679,100 | 12,829,639 | ||||||
|
|
|||||||
25,019,734 | ||||||||
Spain 2.5% | ||||||||
班金特公司 |
2,348,631 | 14,690,349 | ||||||
|
|
|||||||
瑞典2.5% | ||||||||
Epiroc AB,A类 |
970,480 | 15,047,353 | ||||||
|
|
|||||||
瑞士:2.1% | ||||||||
苏黎世保险集团 |
27,837 | 12,138,972 | ||||||
|
|
|||||||
台湾尾盘5.2% | ||||||||
联发科公司 |
554,000 | 12,160,954 | ||||||
台积电有限公司 |
1,146,000 | 18,366,191 | ||||||
|
|
|||||||
30,527,145 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
英国(28.2%) | ||||||||
阿斯利康 |
217,832 | $ | 28,736,775 | |||||
BAE系统公司PLC |
1,000,554 | 10,129,603 | ||||||
帝亚吉欧 |
510,690 | 22,058,080 | ||||||
弗格森PLC |
171,255 | 19,184,411 | ||||||
保诚 |
1,834,902 | 22,824,770 | ||||||
利洁时集团有限公司 |
369,546 | 27,794,396 | ||||||
RELX PLC |
820,936 | 22,200,526 | ||||||
泰勒·温佩比公司 |
9,660,526 | 13,760,837 | ||||||
|
|
|||||||
166,689,398 | ||||||||
美国(d)(e) 10.4% | ||||||||
贝克休斯公司,A类 |
366,826 | 10,590,267 | ||||||
雅诗兰黛公司,A类 |
67,274 | 17,132,669 | ||||||
奥的斯全球公司 |
268,552 | 18,978,570 | ||||||
Visa,Inc.,A类 |
76,436 | 15,049,484 | ||||||
|
|
|||||||
61,750,990 | ||||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:98.4% |
581,610,381 | |||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
| |||||||
货币市场基金减记1.4% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类, 1.33%(f)(g) |
8,325,690 | 8,325,690 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额:1.4% |
8,325,690 | |||||||
|
|
|||||||
期权成交前的总投资占99.8% |
|
589,936,071 | ||||||
|
|
|||||||
写入的期权不超过(1.0)% |
(5,937,531 | ) | ||||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为98.8% |
|
583,998,540 | ||||||
其他资产减去负债=1.2% |
6,915,204 | |||||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
$ | 590,913,744 | ||||||
|
|
(a) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(b) | 非创收证券。 |
(c) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为1,075,939美元,相当于其于期末净资产的0.2%,原始成本为3,948,600美元。 |
(d) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(e) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(f) | 信托基金的附属机构。 |
(g) | 截至期末的年化7日收益率。 |
联属
在截至2022年6月30日的六个月内,就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言,对被视为信托附属公司的发行人的投资如下:
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 5,586,240 | $ | 2,739,450 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 8,325,690 | 8,325,690 | $ | 13,794 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
63 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型国际分红信托基金
|
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||
贝克休斯公司,A类 |
850 | 07/15/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 2,454 | $ | (8,500 | ) | |||||||||||||||||||
雅诗兰黛公司,A类 |
166 | 07/15/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 4,228 | (90,470 | ) | ||||||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
155 | 07/15/22 | 美元 | 73.05 | 美元 | 1,095 | (13,037 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
3 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 59 | (131 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
66 | 07/15/22 | 美元 | 202.50 | 美元 | 1,299 | (19,635 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
79 | 07/22/22 | 美元 | 225.00 | 美元 | 1,555 | (1,936 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
40 | 07/22/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 788 | (12,680 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
82 | 07/29/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,614 | (26,568 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
41 | 08/05/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 807 | (15,477 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
32 | 08/05/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 630 | (17,440 | ) | ||||||||||||||||||||
贝克休斯公司,A类 |
800 | 08/12/22 | 美元 | 35.25 | 美元 | 2,310 | (22,098 | ) | ||||||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
590 | 08/12/22 | 美元 | 79.00 | 美元 | 4,170 | (29,293 | ) | ||||||||||||||||||||
奥的斯全球公司 |
463 | 08/19/22 | 美元 | 72.18 | 美元 | 3,272 | (117,831 | ) | ||||||||||||||||||||
Telus公司 |
1,739 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 29.00 | 计算机辅助设计 | 4,986 | (89,166 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (464,262 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
摩根士丹利国际公司 | 236,500 | 07/06/22 | 英镑 | 7.78 | 英镑 | 1,963 | $ | (154,676 | ) | ||||||||||||||||||||
班金特公司 |
瑞士信贷国际 | 540,600 | 07/06/22 | 欧元 | 5.48 | 欧元 | 3,218 | (286,802 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
瑞士信贷国际 | 71,700 | 07/06/22 | 欧元 | 27.92 | 欧元 | 1,851 | (374 | ) | |||||||||||||||||||||
Telus公司 |
加拿大皇家银行 | 111,600 | 07/06/22 | 计算机辅助设计 | 32.17 | 计算机辅助设计 | 3,200 | (380 | ) | |||||||||||||||||||||
沃尔玛墨西哥公司SAB de CV |
花旗银行N.A. | 1,200,900 | 07/06/22 | MXN | 77.83 | MXN | 83,258 | | ||||||||||||||||||||||
利洁时集团有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 51,700 | 07/08/22 | 英镑 | 64.17 | 英镑 | 3,190 | (10,009 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
摩根士丹利国际公司 | 1,115,800 | 07/08/22 | 英镑 | 1.30 | 英镑 | 1,302 | (272 | ) | |||||||||||||||||||||
大华银行有限公司 |
瑞银集团 | 156,600 | 07/08/22 | SGD | 30.21 | SGD | 4,111 | | ||||||||||||||||||||||
KDDI公司 |
美国银行N.A. | 139,500 | 07/12/22 | 日元 | 4,711.97 | 日元 | 598,316 | (4,140 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根大通银行N.A. | 169,200 | 07/12/22 | 英镑 | 10.61 | 英镑 | 1,719 | (33,048 | ) | |||||||||||||||||||||
法国液化空气公司 |
高盛国际 | 22,220 | 07/13/22 | 欧元 | 153.61 | 欧元 | 2,847 | (35 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 391,900 | 07/13/22 | 欧元 | 4.81 | 欧元 | 1,745 | (3,075 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
瑞银集团 | 16,800 | 07/13/22 | 欧元 | 157.64 | 欧元 | 2,401 | (9,031 | ) | |||||||||||||||||||||
苏黎世保险集团 |
瑞银集团 | 6,300 | 07/13/22 | CHF | 448.41 | CHF | 2,616 | (629 | ) | |||||||||||||||||||||
Telus公司 |
加拿大皇家银行 | 111,600 | 07/14/22 | 计算机辅助设计 | 32.17 | 计算机辅助设计 | 3,200 | (5,036 | ) | |||||||||||||||||||||
法国液化空气公司 |
美林国际 | 22,000 | 07/19/22 | 欧元 | 151.22 | 欧元 | 2,819 | (213 | ) | |||||||||||||||||||||
星展集团控股有限公司。 |
高盛国际 | 113,900 | 07/19/22 | SGD | 31.75 | SGD | 3,381 | (3,392 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 128,000 | 07/19/22 | 欧元 | 4.75 | 欧元 | 570 | (2,817 | ) | |||||||||||||||||||||
Louis Vuitton MH |
高盛国际 | 9,300 | 07/19/22 | 欧元 | 628.74 | 欧元 | 5,410 | (32,782 | ) | |||||||||||||||||||||
联发科公司 |
摩根士丹利国际公司 | 225,817 | 07/19/22 | 美元 | 912.26 | 美元 | 147,007 | (1,477 | ) | |||||||||||||||||||||
Novo Nisk,B级 |
瑞士信贷国际 | 14,900 | 07/19/22 | DKK | 789.60 | DKK | 11,729 | (48,057 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根士丹利国际公司 | 119,800 | 07/19/22 | 英镑 | 10.81 | 英镑 | 1,217 | (24,437 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
高盛国际 | 47,300 | 07/20/22 | 欧元 | 154.01 | 欧元 | 6,759 | (76,580 | ) | |||||||||||||||||||||
弗格森PLC |
高盛国际 | 12,400 | 07/20/22 | 英镑 | 97.40 | 英镑 | 1,139 | (14,507 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV |
高盛国际 | 1,075,000 | 07/20/22 | 欧元 | 3.44 | 欧元 | 3,656 | (35,301 | ) | |||||||||||||||||||||
PPR S.A. |
瑞士信贷国际 | 11,400 | 07/20/22 | 欧元 | 529.32 | 欧元 | 5,587 | (51,062 | ) | |||||||||||||||||||||
PPR S.A. |
高盛国际 | 1,900 | 07/20/22 | 欧元 | 534.11 | 欧元 | 931 | (7,158 | ) | |||||||||||||||||||||
施耐德电气SE |
巴克莱银行公司 | 22,950 | 07/20/22 | 欧元 | 133.36 | 欧元 | 2,591 | (1,144 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
高盛国际 | 984,000 | 07/20/22 | 英镑 | 1.33 | 英镑 | 1,148 | (486 | ) | |||||||||||||||||||||
沃尔玛墨西哥公司SAB de CV |
花旗银行N.A. | 579,000 | 07/20/22 | MXN | 70.40 | MXN | 40,142 | (30,719 | ) | |||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
摩根士丹利国际公司 | 113,800 | 07/26/22 | 英镑 | 8.16 | 英镑 | 945 | (40,171 | ) | |||||||||||||||||||||
利洁时集团有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 77,600 | 07/26/22 | 英镑 | 61.08 | 英镑 | 4,788 | (190,867 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
高盛国际 | 59,900 | 07/27/22 | 英镑 | 99.22 | 英镑 | 6,469 | (721,766 | ) | |||||||||||||||||||||
帝亚吉欧 |
摩根大通银行N.A. | 69,500 | 07/27/22 | 英镑 | 35.10 | 英镑 | 2,454 | (112,426 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 82,500 | 07/27/22 | 欧元 | 4.58 | 欧元 | 367 | (6,412 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
摩根士丹利国际公司 | 422,500 | 07/27/22 | 欧元 | 4.86 | 欧元 | 1,881 | (6,516 | ) | |||||||||||||||||||||
Novo Nisk,B级 |
摩根士丹利国际公司 | 13,500 | 07/27/22 | DKK | 817.63 | DKK | 10,627 | (32,662 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
高盛国际 | 183,100 | 07/27/22 | 英镑 | 11.18 | 英镑 | 1,860 | (29,399 | ) |
64 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型国际分红信托基金
|
已编写场外期权(续)
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||
施耐德电气SE |
高盛国际 | 22,950 | 07/27/22 | 欧元 | 132.69 | 欧元 | 2,591 | $ | (3,299 | ) | ||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
高盛国际 | 1,132,000 | 07/27/22 | 英镑 | 1.30 | 英镑 | 1,320 | (7,295 | ) | |||||||||||||||||||||
大华银行有限公司 |
高盛国际 | 75,000 | 07/27/22 | SGD | 29.07 | SGD | 1,969 | (337 | ) | |||||||||||||||||||||
班金特公司 |
巴克莱银行公司 | 281,500 | 07/28/22 | 欧元 | 5.65 | 欧元 | 1,675 | (136,468 | ) | |||||||||||||||||||||
雅诗兰黛公司,A类 |
摩根大通银行N.A. | 13,600 | 07/28/22 | 美元 | 255.54 | 美元 | 3,464 | (147,953 | ) | |||||||||||||||||||||
KDDI公司 |
摩根大通银行N.A. | 58,700 | 07/28/22 | 日元 | 4,490.04 | 日元 | 251,764 | (14,460 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根大通银行N.A. | 100,800 | 07/28/22 | 欧元 | 24.79 | 欧元 | 2,603 | (140,811 | ) | |||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
摩根大通银行N.A. | 160,000 | 07/28/22 | 美元 | 522.02 | 美元 | 76,160 | (10,576 | ) | |||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
摩根士丹利国际公司 | 230,000 | 07/28/22 | 美元 | 524.80 | 美元 | 109,480 | (13,370 | ) | |||||||||||||||||||||
BAE系统公司PLC |
高盛国际 | 100,000 | 08/02/22 | 英镑 | 7.93 | 英镑 | 830 | (56,825 | ) | |||||||||||||||||||||
星展集团控股有限公司。 |
瑞银集团 | 142,500 | 08/02/22 | SGD | 31.39 | SGD | 4,229 | (16,753 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
美林国际 | 587,300 | 08/02/22 | 欧元 | 4.63 | 欧元 | 2,615 | (39,486 | ) | |||||||||||||||||||||
弗格森PLC |
摩根大通银行N.A. | 42,400 | 08/02/22 | 英镑 | 89.94 | 英镑 | 3,896 | (268,480 | ) | |||||||||||||||||||||
联发科公司 |
摩根大通银行N.A. | 28,000 | 08/02/22 | 美元 | 967.20 | 美元 | 18,228 | (154 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
瑞士信贷国际 | 59,900 | 08/03/22 | 英镑 | 99.13 | 英镑 | 6,469 | (767,193 | ) | |||||||||||||||||||||
帝亚吉欧 |
摩根大通银行N.A. | 69,500 | 08/03/22 | 英镑 | 35.10 | 英镑 | 2,454 | (117,464 | ) | |||||||||||||||||||||
Epiroc AB,A类 |
摩根大通银行N.A. | 109,300 | 08/03/22 | 塞克 | 179.93 | 塞克 | 17,264 | (10,115 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根大通银行N.A. | 83,000 | 08/03/22 | 欧元 | 24.77 | 欧元 | 2,143 | (122,517 | ) | |||||||||||||||||||||
大华银行有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 74,000 | 08/03/22 | SGD | 27.67 | SGD | 1,943 | (5,886 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
瑞士信贷国际 | 294,300 | 08/09/22 | 欧元 | 4.42 | 欧元 | 1,310 | (47,227 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
高盛国际 | 10,700 | 08/09/22 | 欧元 | 141.92 | 欧元 | 1,529 | (87,395 | ) | |||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA |
摩根大通银行N.A. | 9,800 | 08/09/22 | 欧元 | 144.68 | 欧元 | 1,400 | (63,632 | ) | |||||||||||||||||||||
弗格森PLC |
美林国际 | 22,300 | 08/09/22 | 英镑 | 95.94 | 英镑 | 2,049 | (67,712 | ) | |||||||||||||||||||||
Novo Nisk,B级 |
摩根士丹利国际公司 | 85,900 | 08/09/22 | DKK | 796.64 | DKK | 67,620 | (385,491 | ) | |||||||||||||||||||||
保诚 |
摩根大通银行N.A. | 170,100 | 08/09/22 | 英镑 | 9.70 | 英镑 | 1,728 | (179,349 | ) | |||||||||||||||||||||
RELX PLC |
摩根大通银行N.A. | 113,900 | 08/09/22 | 欧元 | 25.36 | 欧元 | 2,941 | (128,114 | ) | |||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
瑞士信贷国际 | 65,250 | 08/09/22 | 欧元 | 98.75 | 欧元 | 6,286 | (140,450 | ) | |||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
高盛国际 | 65,300 | 08/09/22 | 欧元 | 98.21 | 欧元 | 6,291 | (154,431 | ) | |||||||||||||||||||||
泰勒·温佩比公司 |
美林国际 | 1,115,000 | 08/09/22 | 英镑 | 1.33 | 英镑 | 1,301 | (9,295 | ) | |||||||||||||||||||||
帝亚吉欧 |
瑞银集团 | 90,900 | 08/11/22 | 英镑 | 36.29 | 英镑 | 3,209 | (88,154 | ) | |||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV |
瑞银集团 | 1,075,900 | 08/11/22 | 欧元 | 3.47 | 欧元 | 3,659 | (70,220 | ) | |||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
瑞银集团 | 125,000 | 08/11/22 | 美元 | 508.65 | 美元 | 59,500 | (23,380 | ) | |||||||||||||||||||||
苏黎世保险集团 |
高盛国际 | 6,300 | 08/11/22 | CHF | 425.31 | CHF | 2,616 | (48,311 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
摩根士丹利国际公司 | 385,000 | 08/16/22 | 欧元 | 4.65 | 欧元 | 1,714 | (33,770 | ) | |||||||||||||||||||||
Epiroc AB,A类 |
美林国际 | 109,300 | 08/17/22 | 塞克 | 167.61 | 塞克 | 17,264 | (43,212 | ) | |||||||||||||||||||||
Epiroc AB,A类 |
摩根士丹利国际公司 | 109,300 | 09/01/22 | 塞克 | 170.92 | 塞克 | 17,264 | (45,826 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (5,473,269 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 2,538,578 | $ | (2,403,771 | ) | $ | (5,937,531 | ) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 5,937,531 | $ | | $ | | $ | | $ | 5,937,531 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
65 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型国际分红信托基金
|
截至2022年6月30日止期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 935,870 | $ | | $ | | $ | | $ | 935,870 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 2,361,202 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,361,202 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 6,836,414 |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 5,937,531 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 5,937,531 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (464,262 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 5,473,269 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
美国银行N.A. |
$ | 4,140 | $ | | $ | | $ | | $ | 4,140 | ||||||||||
巴克莱银行公司 |
137,612 | | | (34,000) | 103,612 | |||||||||||||||
花旗银行N.A. |
30,719 | | | | 30,719 | |||||||||||||||
瑞士信贷国际 |
1,341,165 | | (1,341,165 | ) | | | ||||||||||||||
高盛国际 |
1,291,603 | | (1,291,603 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
1,349,099 | | (1,349,099 | ) | | | ||||||||||||||
美林国际 |
159,918 | | | | 159,918 | |||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
945,430 | | (624,430 | ) | (321,000 | ) | | |||||||||||||
加拿大皇家银行 |
5,416 | | | | 5,416 | |||||||||||||||
瑞银集团 |
208,167 | | (208,167 | ) | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 5,473,269 | $ | | $ | (4,814,464 | ) | $ | (355,000 | ) | $ | 303,805 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
66 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德增强型国际分红信托基金
|
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。关于投入水平的描述和关于信托关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托的金融工具按主要类别细分的情况在上文投资附表中披露。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
加拿大 |
$ | 19,658,328 | $ | | $ | | $ | 19,658,328 | ||||||||
丹麦 |
| 28,177,725 | | 28,177,725 | ||||||||||||
法国 |
| 113,172,571 | | 113,172,571 | ||||||||||||
印度 |
| 17,040,109 | 1,075,939 | 18,116,048 | ||||||||||||
印度尼西亚 |
| 10,881,582 | | 10,881,582 | ||||||||||||
日本 |
| 11,364,983 | | 11,364,983 | ||||||||||||
墨西哥 |
13,636,861 | | | 13,636,861 | ||||||||||||
荷兰 |
| 17,007,162 | | 17,007,162 | ||||||||||||
葡萄牙 |
| 23,731,180 | | 23,731,180 | ||||||||||||
新加坡 |
| 25,019,734 | | 25,019,734 | ||||||||||||
西班牙 |
| 14,690,349 | | 14,690,349 | ||||||||||||
瑞典 |
| 15,047,353 | | 15,047,353 | ||||||||||||
瑞士 |
| 12,138,972 | | 12,138,972 | ||||||||||||
台湾 |
| 30,527,145 | | 30,527,145 | ||||||||||||
英国 |
| 166,689,398 | | 166,689,398 | ||||||||||||
美国 |
61,750,990 | | | 61,750,990 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
8,325,690 | | | 8,325,690 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 103,371,869 | $ | 485,488,263 | $ | 1,075,939 | $ | 589,936,071 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (282,003) | $ | (5,655,528) | $ | | $ | (5,937,531) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
67 |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
生物科技行业18.3% | ||||||||
艾伯维公司 |
133,468 | $ | 20,441,959 | |||||
Acumen制药公司(a) |
152,651 | 717,460 | ||||||
Alkermes PLC(a) |
22,001 | 655,410 | ||||||
Alnylam制药公司(a) |
15,583 | 2,272,781 | ||||||
Ambrx Biophma,Inc.,ADR(a) |
43,409 | 115,034 | ||||||
安进公司(b) |
67,126 | 16,331,756 | ||||||
Arcutis BioTreateutics公司(a) |
42,854 | 913,219 | ||||||
Argenx SE,ADR(a) |
6,666 | 2,525,614 | ||||||
生物遗传研究公司(a) |
39,237 | 8,001,994 | ||||||
BioMarin制药公司(a) |
34,340 | 2,845,756 | ||||||
Cerevel治疗控股公司(a) |
16,785 | 443,795 | ||||||
分贝治疗公司(a) |
46,884 | 197,382 | ||||||
设计治疗公司。(a) |
13,967 | 195,538 | ||||||
Enanta制药公司(a) |
3,150 | 148,901 | ||||||
珠穆朗玛峰医药有限公司(a)(c) |
30,500 | 87,631 | ||||||
精密科学公司。(a) |
15,501 | 610,584 | ||||||
Genmab A/S(a) |
2,498 | 810,463 | ||||||
Genmab A/S,ADR(a) |
16,911 | 549,438 | ||||||
吉利德科学公司 |
135,169 | 8,354,796 | ||||||
Horizon治疗公司(a) |
17,217 | 1,373,228 | ||||||
Imago生物科学公司(a) |
47,824 | 640,363 | ||||||
免疫工程公司,A类(a)(d) |
14,456 | 78,207 | ||||||
免疫核心控股公司,ADR(a) |
9,668 | 360,713 | ||||||
Incell公司(a) |
26,918 | 2,044,960 | ||||||
爱奥尼斯制药公司(a) |
15,110 | 559,372 | ||||||
克里斯特尔生物技术公司。(a) |
4,198 | 275,641 | ||||||
Moderna公司(a) |
29,223 | 4,174,506 | ||||||
蒙特罗萨治疗公司(a) |
28,575 | 276,320 | ||||||
月湖免疫疗法(a)(d) |
11,715 | 61,504 | ||||||
Neurocrine Biosciences,Inc.(a) |
23,254 | 2,266,800 | ||||||
PMV制药公司(a) |
17,490 | 249,232 | ||||||
Point Biophma Global,Inc.(a)(d) |
27,000 | 183,870 | ||||||
普罗塞纳公司(a) |
17,159 | 465,867 | ||||||
Regeneron制药公司(a) |
9,757 | 5,767,655 | ||||||
革命药品公司。(a) |
10,535 | 205,327 | ||||||
Sarepta治疗公司(a) |
22,753 | 1,705,565 | ||||||
海洋发电公司(a) |
20,872 | 3,693,092 | ||||||
塞拉肿瘤公司(a) |
10,571 | 581,299 | ||||||
Sigilon治疗公司(a) |
19,555 | 16,231 | ||||||
塔拉里斯治疗公司(a) |
23,939 | 107,965 | ||||||
Tenaya治疗公司(a) |
25,502 | 143,576 | ||||||
TScan治疗公司(a) |
29,940 | 94,161 | ||||||
Vertex制药公司(a) |
41,974 | 11,827,853 | ||||||
|
|
|||||||
103,372,818 | ||||||||
多元化金融服务(a) 0.3% | ||||||||
健康保险收购公司,A类 |
90,235 | 891,522 | ||||||
健康科学收购公司2 |
13,696 | 136,412 | ||||||
Medtech收购公司,A类 |
42,753 | 420,690 | ||||||
|
|
|||||||
1,448,624 | ||||||||
医疗保健设备和用品:14.8% | ||||||||
雅培(b) |
206,357 | 22,420,688 | ||||||
Abied,Inc.(a) |
14,359 | 3,553,996 | ||||||
Alcon,Inc. |
53,199 | 3,718,078 | ||||||
博士伦公司(a)(d) |
75,830 | 1,155,649 | ||||||
巴克斯特国际公司 |
71,467 | 4,590,325 | ||||||
波士顿科学公司(a) |
260,597 | 9,712,450 | ||||||
库珀公司 |
5,056 | 1,583,135 | ||||||
Dexcom,Inc.(a) |
41,320 | 3,079,580 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
医疗设备和用品(续) | ||||||||
爱德华兹生命科学公司(a) |
42,331 | $ | 4,025,255 | |||||
Insulet Corp.(a) |
7,050 | 1,536,477 | ||||||
直觉外科公司股份有限公司(a) |
20,504 | 4,115,358 | ||||||
美敦力 |
91,659 | 8,226,395 | ||||||
内夫罗公司(a) |
41,187 | 1,805,226 | ||||||
Novocure Ltd.(a) |
10,555 | 733,573 | ||||||
欧姆尼克公司(a) |
6,425 | 730,844 | ||||||
ResMed,Inc. |
20,674 | 4,333,891 | ||||||
Stryker公司 |
30,152 | 5,998,137 | ||||||
Teleflex,Inc. |
4,190 | 1,030,111 | ||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
14,617 | 1,535,662 | ||||||
|
|
|||||||
83,884,830 | ||||||||
医疗服务提供者和服务机构占23.3% | ||||||||
Agiliti,Inc.(a) |
75,106 | 1,540,424 | ||||||
安捷伦健康公司(a) |
21,477 | 468,843 | ||||||
Amedisys公司(a) |
22,677 | 2,383,806 | ||||||
美国卑尔根公司 |
53,668 | 7,592,949 | ||||||
森特内公司(a) |
70,991 | 6,006,549 | ||||||
信诺公司 |
53,494 | 14,096,739 | ||||||
CVS Health Corp. |
45,115 | 4,180,356 | ||||||
Elevance Health,Inc.(b) |
35,882 | 17,315,936 | ||||||
包括健康公司。 |
43,989 | 2,465,583 | ||||||
Guardant Health Inc.(a) |
11,675 | 470,969 | ||||||
HCA医疗保健公司 |
8,085 | 1,358,765 | ||||||
Henry Schein,Inc.(a) |
14,175 | 1,087,789 | ||||||
LHC Group,Inc.(a) |
20,224 | 3,149,686 | ||||||
麦凯森公司 |
23,385 | 7,628,421 | ||||||
Quest诊断公司 |
58,849 | 7,825,740 | ||||||
联合健康集团,Inc.(b) |
105,815 | 54,349,758 | ||||||
|
|
|||||||
131,922,313 | ||||||||
医疗保健技术:0.1% | ||||||||
Teladoc健康公司(a) |
18,461 | 613,090 | ||||||
|
|
|||||||
生命科学工具与服务:10.6% | ||||||||
10倍基因组学公司,A类(a) |
8,445 | 382,136 | ||||||
安捷伦技术公司 |
62,230 | 7,391,057 | ||||||
Avantor公司(a) |
125,192 | 3,893,471 | ||||||
丹纳赫公司 |
53,025 | 13,442,898 | ||||||
图标PLC(a) |
9,290 | 2,013,143 | ||||||
IQVIA控股公司(a) |
22,533 | 4,889,436 | ||||||
Isoplexis Corp.(a) |
30,336 | 65,526 | ||||||
鹦鹉螺生物技术公司(a) |
16,560 | 44,546 | ||||||
恰根NV(a) |
25,121 | 1,185,711 | ||||||
快速微生物生物系统公司,A类(a)(d) |
20,561 | 88,412 | ||||||
Thermo Fisher Science,Inc.(e) |
41,358 | 22,468,974 | ||||||
沃特斯公司(a) |
10,760 | 3,561,345 | ||||||
西部医药服务公司。 |
2,815 | 851,172 | ||||||
|
|
|||||||
60,277,827 | ||||||||
制药公司:27.2% | ||||||||
阿斯利康 |
75,201 | 9,920,646 | ||||||
阿斯利康,美国存托凭证 |
24,607 | 1,625,784 | ||||||
百时美施贵宝公司 |
108,356 | 8,343,412 | ||||||
第一三共株式会社 |
104,800 | 2,665,324 | ||||||
礼来公司 |
87,986 | 28,527,701 | ||||||
翰森制药股份有限公司。(c) |
882,438 | 1,786,883 | ||||||
强生(b)(e) |
171,201 | 30,389,890 | ||||||
默克公司(b) |
221,709 | 20,213,210 | ||||||
辉瑞公司(b) |
466,186 | 24,442,132 | ||||||
罗氏控股公司 |
5,766 | 1,927,573 |
68 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金 (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
制药(续) | ||||||||
赛诺菲 |
81,522 | $ | 8,221,170 | |||||
赛诺菲,ADR |
62,750 | 3,139,382 | ||||||
Zoetis,Inc.,A类 |
74,312 | 12,773,490 | ||||||
|
|
|||||||
153,976,597 | ||||||||
|
|
|||||||
普通股总数为94.6% |
|
535,496,099 | ||||||
|
|
|||||||
利益(000) | ||||||||
其他利益 |
| |||||||
制药类股:0.0% | ||||||||
艾芬特制药公司(f)(g) |
$ | 190 | 150,226 | |||||
|
|
|||||||
其他权益合计=0.0% |
|
150,226 | ||||||
|
|
|||||||
股票 | ||||||||
优先证券 |
| |||||||
优先股:0.9%(f)(h) | ||||||||
生物科技行业:0.3% | ||||||||
Affinvax,Inc.,C系列(1/06/21收购,成本:199,992美元) |
6,331 | 400,816 | ||||||
Cellarity,Inc.,B系列(2011年1月15日收购,成本:265,002美元) |
44,167 | 212,002 | ||||||
Goldfinch Biophma,Inc.,B系列(6月26日/20收购,成本:224,200美元) |
190,000 | 254,600 | ||||||
LaRonde,Inc.,B系列(2011年7月28日收购,成本:590,800美元) |
21,100 | 531,720 | ||||||
Neurogene,Inc.,B系列(12/14/20收购,成本:260,568美元) |
106,790 | 260,567 | ||||||
|
|
|||||||
1,659,705 | ||||||||
医疗保健设备和用品:0.3% | ||||||||
Exo成像公司,C系列(2011年6月24日收购,成本:595,999美元) |
101,741 | 397,807 | ||||||
Nucleix Ltd.,AA系列,(2011年3月25日收购,成本:1,070,001美元) |
367,395 | 988,292 | ||||||
广达透析技术有限公司,D系列,(2011年6月18日收购,成本:515,759美元) |
4,243,029 | 340,893 | ||||||
SWIFT Health Systems,Inc.,D系列(2018年8月27日收购,成本:286,998美元) |
92,580 | 205,528 | ||||||
|
|
|||||||
1,932,520 | ||||||||
制药类股下跌0.1% | ||||||||
Insitro,Inc.,C系列(2011年3月10日收购,成本:56万美元) |
30,616 | 391,885 | ||||||
|
|
|||||||
软件业落后0.2% | ||||||||
Carbon Health Technologies,Inc.(收购于07/09/21,成本:907,000美元) |
907 | 892,189 | ||||||
|
|
|||||||
4,876,299 | ||||||||
|
|
|||||||
优先证券总额:0.9% |
|
4,876,299 | ||||||
|
|
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
认股权证 |
||||||||
多元化金融服务不到0.0% | ||||||||
健康保险收购公司(2025年11月12日到期)(a) |
12,859 | $ | 1,733 | |||||
|
|
|||||||
医疗保健提供者和服务:0.0% | ||||||||
CareMax,Inc.(2026年6月8日到期)(a) |
4,201 | 2,731 | ||||||
|
|
|||||||
制药类股:0.0% | ||||||||
Nuvation Bio,Inc.(2027年7月7日到期)(a) |
4,050 | 1,134 | ||||||
|
|
|||||||
认股权证总数:0.0% |
|
5,598 | ||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:95.5% |
|
540,528,222 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
| |||||||
货币市场基金下降5.7% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类, 1.33%(i)(j) |
31,712,586 | 31,712,585 | ||||||
SL流动性系列,LLC,货币市场系列, 1.73%(i)(j)(k) |
588,991 | 588,874 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额为5.7% |
|
32,301,459 | ||||||
|
|
|||||||
期权签订前的总投资金额为101.2% |
|
572,829,681 | ||||||
|
|
|||||||
已写的期权(1.1)% |
|
(6,201,260 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为100.1% |
|
566,628,421 | ||||||
负债超过其他资产(0.1)% |
|
(567,492 | ) | |||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
|
$ | 566,060,929 | |||||
|
|
(a) | 非创收证券。 |
(b) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(c) | 根据修订后的1933年证券法,根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
(d) | 这种证券的全部或部分是借出的。 |
(e) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(f) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(g) | 其他利益代表清算信托和其他重组或私人实体的实益利益。 |
(h) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为4,876,299美元,占其截至期末净资产的0.9%,原始成本为5,476,319美元。 |
(i) | 信托基金的附属机构。 |
(j) | 截至期末的年化7日收益率。 |
(k) | 此证券的全部或部分是用出借证券的现金抵押品购买的。 |
就信托合规而言,信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言,这些定义可能不适用于 ,因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
69 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金
|
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 27,581,316 | $ | 4,131,269 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 31,712,585 | 31,712,586 | $ | 58,372 | $ | | ||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场系列 |
211,489 | 377,587 | (a) | | (184 | ) | (18 | ) | 588,874 | 588,991 | 6,274 | (b) | | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (184 | ) | $ | (18 | ) | $ | 32,301,459 | $ | 64,646 | $ | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(b) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
44 | 07/01/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 623 | $ | (1,100) | ||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
124 | 07/01/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 796 | (620) | |||||||||||||||||
生物遗传研究公司 |
75 | 07/01/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 1,530 | (10,125) | |||||||||||||||||
波士顿科学公司 |
86 | 07/01/22 | 美元 | 41.00 | 美元 | 321 | (6,450) | |||||||||||||||||
森特内公司 |
112 | 07/01/22 | 美元 | 86.00 | 美元 | 948 | (1,400) | |||||||||||||||||
信诺公司 |
111 | 07/01/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 2,925 | (18,037) | |||||||||||||||||
麦凯森公司 |
19 | 07/01/22 | 美元 | 330.00 | 美元 | 620 | (1,663) | |||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
65 | 07/01/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 3,339 | (64,187) | |||||||||||||||||
雅培 |
170 | 07/08/22 | 美元 | 109.00 | 美元 | 1,847 | (25,585) | |||||||||||||||||
艾伯维公司 |
201 | 07/08/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 3,079 | (92,460) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
136 | 07/08/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,924 | (28,560) | |||||||||||||||||
安进公司 |
59 | 07/08/22 | 美元 | 245.00 | 美元 | 1,435 | (11,889) | |||||||||||||||||
国歌公司 |
50 | 07/08/22 | 美元 | 465.00 | 美元 | 2,413 | (100,750) | |||||||||||||||||
国歌公司 |
18 | 07/08/22 | 美元 | 477.50 | 美元 | 869 | (19,980) | |||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
18 | 07/08/22 | 美元 | 67.50 | 美元 | 116 | (900) | |||||||||||||||||
生物遗传研究公司 |
74 | 07/08/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,509 | (14,060) | |||||||||||||||||
森特内公司 |
87 | 07/08/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 736 | (11,528) | |||||||||||||||||
信诺公司 |
70 | 07/08/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 1,845 | (48,300) | |||||||||||||||||
爱德华兹生命科学公司 |
117 | 07/08/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,113 | (26,325) | |||||||||||||||||
麦凯森公司 |
32 | 07/08/22 | 美元 | 345.00 | 美元 | 1,044 | (3,840) | |||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
2 | 07/08/22 | 美元 | 515.00 | 美元 | 103 | (1,650) | |||||||||||||||||
Vertex制药公司 |
55 | 07/08/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 1,550 | (17,050) | |||||||||||||||||
10倍基因组学公司,A类 |
32 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 145 | (22,560) | |||||||||||||||||
雅培 |
236 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 2,564 | (2,006) | |||||||||||||||||
Abied,Inc. |
29 | 07/15/22 | 美元 | 272.00 | 美元 | 718 | (4,185) | |||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
30 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 356 | (825) | |||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
60 | 07/15/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 713 | (4,500) | |||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
20 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 238 | (4,900) | |||||||||||||||||
安捷伦健康公司 |
41 | 07/15/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 90 | (3,895) | |||||||||||||||||
Alkermes PLC |
20 | 07/15/22 | 美元 | 31.00 | 美元 | 60 | (1,950) | |||||||||||||||||
Alnylam制药公司 |
43 | 07/15/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 627 | (45,795) | |||||||||||||||||
Amedisys公司 |
40 | 07/15/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 420 | (11,200) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
3 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 42 | (135) | |||||||||||||||||
安进公司 |
70 | 07/15/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 1,703 | (9,590) | |||||||||||||||||
国歌公司 |
50 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 2,413 | (62,750) | |||||||||||||||||
Arcutis BioTreateutics公司 |
54 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 115 | (1,755) | |||||||||||||||||
Argenx SE |
8 | 07/15/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 303 | (26,680) | |||||||||||||||||
Avantor公司 |
245 | 07/15/22 | 美元 | 31.25 | 美元 | 762 | (18,644) | |||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
17 | 07/15/22 | 美元 | 67.50 | 美元 | 109 | (595) | |||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
79 | 07/15/22 | 美元 | 68.00 | 美元 | 507 | (4,740) | |||||||||||||||||
BioMarin制药公司 |
61 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 506 | (3,965) |
70 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
BioMarin制药公司 |
2 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 17 | $ | (290) | ||||||||||||||||
波士顿科学公司 |
43 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 160 | (968) | |||||||||||||||||
森特内公司 |
70 | 07/15/22 | 美元 | 87.50 | 美元 | 592 | (7,350) | |||||||||||||||||
Cerevel治疗控股公司 |
31 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 82 | (5,270) | |||||||||||||||||
信诺公司 |
22 | 07/15/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 580 | (8,910) | |||||||||||||||||
库珀公司 |
13 | 07/15/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 407 | (6,240) | |||||||||||||||||
丹纳赫公司 |
79 | 07/15/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 2,003 | (11,060) | |||||||||||||||||
丹纳赫公司 |
10 | 07/15/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 254 | (9,150) | |||||||||||||||||
Dexcom,Inc. |
84 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 626 | (3,990) | |||||||||||||||||
礼来公司 |
125 | 07/15/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 4,053 | (140,312) | |||||||||||||||||
包括健康公司。 |
167 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 936 | (16,700) | |||||||||||||||||
精密科学公司。 |
58 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 228 | (3,770) | |||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
38 | 07/15/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 235 | (2,223) | |||||||||||||||||
Guardant Health Inc. |
22 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 89 | (2,365) | |||||||||||||||||
Henry Schein,Inc. |
80 | 07/15/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 614 | (6,000) | |||||||||||||||||
Horizon治疗公司 |
41 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 327 | (9,123) | |||||||||||||||||
免疫核心控股公司 |
18 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 67 | (15,390) | |||||||||||||||||
Incell公司 |
102 | 07/15/22 | 美元 | 72.50 | 美元 | 775 | (41,565) | |||||||||||||||||
Insulet Corp. |
13 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 283 | (12,350) | |||||||||||||||||
直觉外科公司股份有限公司 |
57 | 07/15/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 1,144 | (2,138) | |||||||||||||||||
直觉外科公司股份有限公司 |
20 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 401 | (4,500) | |||||||||||||||||
爱奥尼斯制药公司 |
14 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 52 | (245) | |||||||||||||||||
爱奥尼斯制药公司 |
14 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 52 | (980) | |||||||||||||||||
IQVIA控股公司 |
26 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 564 | (27,430) | |||||||||||||||||
强生 |
78 | 07/15/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 1,385 | (14,118) | |||||||||||||||||
强生 |
78 | 07/15/22 | 美元 | 182.50 | 美元 | 1,385 | (7,722) | |||||||||||||||||
克里斯特尔生物技术公司。 |
10 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 66 | (7,100) | |||||||||||||||||
默克公司 |
336 | 07/15/22 | 美元 | 92.50 | 美元 | 3,063 | (42,504) | |||||||||||||||||
Moderna公司 |
58 | 07/15/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 829 | (40,455) | |||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences,Inc. |
44 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 429 | (36,740) | |||||||||||||||||
内夫罗公司 |
61 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 267 | (12,505) | |||||||||||||||||
Novocure Ltd. |
40 | 07/15/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 278 | (7,600) | |||||||||||||||||
辉瑞公司 |
199 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,043 | (7,861) | |||||||||||||||||
恰根NV |
17 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 80 | (4,505) | |||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
46 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 612 | (5,175) | |||||||||||||||||
Regeneron制药公司 |
22 | 07/15/22 | 美元 | 690.00 | 美元 | 1,300 | (1,980) | |||||||||||||||||
ResMed,Inc. |
35 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 734 | (19,075) | |||||||||||||||||
ResMed,Inc. |
43 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 901 | (8,385) | |||||||||||||||||
革命药品公司。 |
20 | 07/15/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 39 | (550) | |||||||||||||||||
赛诺菲,ADR |
134 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 670 | (1,675) | |||||||||||||||||
Sarepta治疗公司 |
59 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 442 | (13,275) | |||||||||||||||||
海洋发电公司 |
64 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,132 | (156,800) | |||||||||||||||||
Teladoc健康公司 |
30 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 100 | (1,170) | |||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
209 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 10,735 | (784,272) | |||||||||||||||||
Vertex制药公司 |
54 | 07/15/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 1,522 | (33,210) | |||||||||||||||||
西部医药服务公司。 |
5 | 07/15/22 | 美元 | 310.00 | 美元 | 151 | (2,950) | |||||||||||||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
40 | 07/15/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 420 | (1,100) | |||||||||||||||||
Zoetis,Inc.,A类 |
119 | 07/15/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 2,045 | (26,180) | |||||||||||||||||
Zoetis,Inc.,A类 |
39 | 07/15/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 670 | (6,435) | |||||||||||||||||
雅培 |
103 | 07/22/22 | 美元 | 112.00 | 美元 | 1,119 | (16,377) | |||||||||||||||||
艾伯维公司 |
201 | 07/22/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 3,079 | (111,555) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
17 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 241 | (808) | |||||||||||||||||
安进公司 |
60 | 07/22/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 1,460 | (16,470) | |||||||||||||||||
国歌公司 |
19 | 07/22/22 | 美元 | 485.00 | 美元 | 917 | (28,025) | |||||||||||||||||
阿斯利康 |
93 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 614 | (22,785) | |||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
77 | 07/22/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 495 | (9,625) | |||||||||||||||||
波士顿科学公司 |
273 | 07/22/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 1,017 | (17,745) | |||||||||||||||||
百时美施贵宝公司 |
287 | 07/22/22 | 美元 | 78.00 | 美元 | 2,210 | (34,153) | |||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
25 | 07/22/22 | 美元 | 97.00 | 美元 | 232 | (1,650) | |||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
82 | 07/22/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 507 | (7,380) | |||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
100 | 07/22/22 | 美元 | 61.00 | 美元 | 618 | (27,600) | |||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
39 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 241 | (1,326) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
71 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
强生 |
338 | 07/22/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 6,000 | $ | (92,950) | ||||||||||||||||
麦凯森公司 |
17 | 07/22/22 | 美元 | 330.00 | 美元 | 555 | (11,730) | |||||||||||||||||
美敦力 |
93 | 07/22/22 | 美元 | 99.00 | 美元 | 835 | (3,348) | |||||||||||||||||
默克公司 |
260 | 07/22/22 | 美元 | 92.00 | 美元 | 2,370 | (48,100) | |||||||||||||||||
Moderna公司 |
53 | 07/22/22 | 美元 | 140.00 | 美元 | 757 | (59,227) | |||||||||||||||||
辉瑞公司 |
199 | 07/22/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,043 | (11,244) | |||||||||||||||||
辉瑞公司 |
138 | 07/22/22 | 美元 | 52.00 | 美元 | 724 | (24,909) | |||||||||||||||||
Teladoc健康公司 |
30 | 07/22/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 100 | (3,180) | |||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
126 | 07/22/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 6,472 | (280,980) | |||||||||||||||||
Vertex制药公司 |
50 | 07/22/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 1,409 | (80,750) | |||||||||||||||||
沃特斯公司 |
40 | 07/28/22 | 美元 | 333.00 | 美元 | 1,324 | (50,547) | |||||||||||||||||
雅培 |
169 | 07/29/22 | 美元 | 111.00 | 美元 | 1,836 | (40,306) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
1 | 07/29/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 14 | (133) | |||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
2 | 07/29/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 28 | (125) | |||||||||||||||||
安进公司 |
66 | 07/29/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 1,606 | (20,031) | |||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
40 | 07/29/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 257 | (2,200) | |||||||||||||||||
波士顿科学公司 |
265 | 07/29/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 988 | (47,037) | |||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
108 | 07/29/22 | 美元 | 92.00 | 美元 | 1,001 | (32,238) | |||||||||||||||||
爱德华兹生命科学公司 |
89 | 07/29/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 846 | (69,420) | |||||||||||||||||
礼来公司 |
209 | 07/29/22 | 美元 | 325.00 | 美元 | 6,776 | (245,052) | |||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
254 | 07/29/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 1,570 | (89,408) | |||||||||||||||||
强生 |
155 | 07/29/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 2,751 | (93,775) | |||||||||||||||||
美敦力 |
22 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 197 | (1,254) | |||||||||||||||||
美敦力 |
108 | 07/29/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 969 | (23,220) | |||||||||||||||||
Sarepta治疗公司 |
17 | 07/29/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 127 | (6,630) | |||||||||||||||||
雅培 |
100 | 08/05/22 | 美元 | 111.00 | 美元 | 1,087 | (27,850) | |||||||||||||||||
波士顿科学公司 |
323 | 08/05/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 1,204 | (23,417) | |||||||||||||||||
百时美施贵宝公司 |
124 | 08/05/22 | 美元 | 79.00 | 美元 | 955 | (18,166) | |||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
38 | 08/05/22 | 美元 | 97.00 | 美元 | 352 | (5,529) | |||||||||||||||||
美敦力 |
125 | 08/05/22 | 美元 | 92.00 | 美元 | 1,122 | (31,875) | |||||||||||||||||
辉瑞公司 |
820 | 08/05/22 | 美元 | 53.00 | 美元 | 4,299 | (141,040) | |||||||||||||||||
Teladoc健康公司 |
10 | 08/05/22 | 美元 | 39.00 | 美元 | 33 | (1,940) | |||||||||||||||||
艾伯维公司 |
104 | 08/19/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 1,593 | (31,356) | |||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
83 | 08/19/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 986 | (29,880) | |||||||||||||||||
安捷伦健康公司 |
40 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 87 | (8,900) | |||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
28 | 08/19/22 | 美元 | 72.50 | 美元 | 196 | (6,300) | |||||||||||||||||
Alkermes PLC |
24 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 71 | (4,380) | |||||||||||||||||
Alnylam制药公司 |
16 | 08/19/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 233 | (28,800) | |||||||||||||||||
Amedisys公司 |
45 | 08/19/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 473 | (8,775) | |||||||||||||||||
Arcutis BioTreateutics公司 |
55 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 117 | (13,612) | |||||||||||||||||
Arcutis BioTreateutics公司 |
53 | 08/19/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 113 | (5,830) | |||||||||||||||||
Argenx SE |
17 | 08/19/22 | 美元 | 370.00 | 美元 | 644 | (56,695) | |||||||||||||||||
Avantor公司 |
230 | 08/19/22 | 美元 | 32.50 | 美元 | 715 | (27,025) | |||||||||||||||||
博士伦公司 |
144 | 08/19/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 219 | (9,000) | |||||||||||||||||
BioMarin制药公司 |
67 | 08/19/22 | 美元 | 77.00 | 美元 | 555 | (61,537) | |||||||||||||||||
Cerevel治疗控股公司 |
32 | 08/19/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 85 | (8,400) | |||||||||||||||||
库珀公司 |
6 | 08/19/22 | 美元 | 340.00 | 美元 | 188 | (3,300) | |||||||||||||||||
丹纳赫公司 |
112 | 08/19/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 2,839 | (39,200) | |||||||||||||||||
Dexcom,Inc. |
73 | 08/19/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 544 | (48,180) | |||||||||||||||||
Enanta制药公司 |
11 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 52 | (7,865) | |||||||||||||||||
Genmab A/S |
64 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 208 | (25,120) | |||||||||||||||||
Guardant Health Inc. |
22 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 89 | (7,920) | |||||||||||||||||
HCA医疗保健公司 |
44 | 08/19/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 739 | (9,790) | |||||||||||||||||
Horizon治疗公司 |
40 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 319 | (9,600) | |||||||||||||||||
图标PLC |
35 | 08/19/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 758 | (44,275) | |||||||||||||||||
IQVIA控股公司 |
26 | 08/19/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 564 | (26,390) | |||||||||||||||||
IQVIA控股公司 |
33 | 08/19/22 | 美元 | 230.00 | 美元 | 716 | (21,120) | |||||||||||||||||
克里斯特尔生物技术公司。 |
10 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 66 | (9,350) | |||||||||||||||||
默克公司 |
246 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 2,243 | (47,601) | |||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences,Inc. |
44 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 429 | (34,320) | |||||||||||||||||
欧姆尼克公司 |
24 | 08/19/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 273 | (8,100) | |||||||||||||||||
辉瑞公司 |
415 | 08/19/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 2,176 | (96,280) |
72 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
恰根NV |
78 | 08/19/22 | 美元 | 47.00 | 美元 | 368 | $ | (21,844) | ||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
40 | 08/19/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 532 | (17,400) | |||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
91 | 08/19/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,210 | (11,603) | |||||||||||||||||
Regeneron制药公司 |
15 | 08/19/22 | 美元 | 615.00 | 美元 | 887 | (29,925) | |||||||||||||||||
赛诺菲,ADR |
104 | 08/19/22 | 美元 | 51.25 | 美元 | 520 | (15,620) | |||||||||||||||||
Sarepta治疗公司 |
10 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 75 | (2,375) | |||||||||||||||||
海洋发电公司 |
111 | 08/19/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 1,964 | (150,405) | |||||||||||||||||
Stryker公司 |
114 | 08/19/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 2,268 | (66,120) | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Science,Inc. |
148 | 08/19/22 | 美元 | 550.00 | 美元 | 8,041 | (342,620) | |||||||||||||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
15 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 158 | (4,950) | |||||||||||||||||
Zoetis,Inc.,A类 |
116 | 08/19/22 | 美元 | 165.50 | 美元 | 1,994 | (140,046) | |||||||||||||||||
Abied,Inc. |
25 | 09/16/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 619 | (35,375) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (5,779,084) | |||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第一三共株式会社 |
高盛国际 | 22,600 | 07/06/22 | 日元 | 3,500.12 | 日元 | 77,676 | $ | (6,388) | |||||||||||||||||||||
罗氏控股公司 |
摩根士丹利国际公司 | 1,100 | 07/06/22 | CHF | 330.67 | CHF | 350 | (587) | ||||||||||||||||||||||
Alkermes PLC |
花旗银行N.A. | 1,900 | 07/07/22 | 美元 | 31.06 | 美元 | 57 | (977) | ||||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
巴克莱银行公司 | 6,900 | 07/11/22 | 美元 | 75.62 | 美元 | 482 | (821) | ||||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
花旗银行N.A. | 6,800 | 07/11/22 | 美元 | 74.49 | 美元 | 475 | (1,545) | ||||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
美林国际 | 21,900 | 07/19/22 | 英镑 | 108.29 | 英镑 | 2,365 | (67,565) | ||||||||||||||||||||||
第一三共株式会社 |
高盛国际 | 10,400 | 07/20/22 | 日元 | 3,517.50 | 日元 | 35,745 | (5,542) | ||||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
美国银行N.A. | 3,700 | 07/25/22 | 美元 | 76.85 | 美元 | 259 | (1,515) | ||||||||||||||||||||||
Alkermes PLC |
花旗银行N.A. | 2,000 | 07/26/22 | 美元 | 30.69 | 美元 | 60 | (1,754) | ||||||||||||||||||||||
Teleflex,Inc. |
巴克莱银行公司 | 1,500 | 07/26/22 | 美元 | 261.64 | 美元 | 369 | (5,853) | ||||||||||||||||||||||
西部医药服务公司。 |
摩根大通银行N.A. | 500 | 07/26/22 | 美元 | 316.62 | 美元 | 151 | (3,439) | ||||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
高盛国际 | 3,000 | 07/27/22 | 英镑 | 99.22 | 英镑 | 324 | (36,148) | ||||||||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
摩根大通银行N.A. | 4,300 | 07/28/22 | 美元 | 118.64 | 美元 | 511 | (20,434) | ||||||||||||||||||||||
翰森制药股份有限公司。 |
高盛国际 | 110,000 | 07/28/22 | 港币 | 13.87 | 港币 | 1,742 | (33,311) | ||||||||||||||||||||||
Insulet Corp. |
巴克莱银行公司 | 1,300 | 07/28/22 | 美元 | 216.11 | 美元 | 283 | (19,220) | ||||||||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
美国银行N.A. | 4,600 | 07/28/22 | 美元 | 139.79 | 美元 | 612 | (8,594) | ||||||||||||||||||||||
罗氏控股公司 |
摩根大通银行N.A. | 1,000 | 07/28/22 | CHF | 309.78 | CHF | 319 | (14,153) | ||||||||||||||||||||||
阿斯利康 |
瑞士信贷国际 | 3,000 | 08/03/22 | 英镑 | 99.13 | 英镑 | 324 | (38,424) | ||||||||||||||||||||||
翰森制药股份有限公司。 |
摩根大通银行N.A. | 158,000 | 08/03/22 | 港币 | 14.42 | 港币 | 2,503 | (42,138) | ||||||||||||||||||||||
爱奥尼斯制药公司 |
巴克莱银行公司 | 2,900 | 08/03/22 | 美元 | 35.48 | 美元 | 107 | (10,484) | ||||||||||||||||||||||
第一三共株式会社 |
摩根大通银行N.A. | 6,800 | 08/09/22 | 日元 | 3,226.10 | 日元 | 23,372 | (15,561) | ||||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
瑞士信贷国际 | 15,200 | 08/09/22 | 欧元 | 98.75 | 欧元 | 1,464 | (32,718) | ||||||||||||||||||||||
赛诺菲 |
高盛国际 | 15,700 | 08/09/22 | 欧元 | 98.21 | 欧元 | 1,513 | (37,130) | ||||||||||||||||||||||
Genmab A/S |
高盛国际 | 900 | 08/11/22 | DKK | 2,371.95 | DKK | 2,067 | (11,138) | ||||||||||||||||||||||
翰森制药股份有限公司。 |
高盛国际 | 66,000 | 08/11/22 | 港币 | 17.40 | 港币 | 1,045 | (6,737) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (422,176) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 955,304 | $ | (2,276,888 | ) | $ | (6,201,260) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
73 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金
|
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 6,201,260 | $ | | $ | | $ | | $ | 6,201,260 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2022年6月30日的期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(a) |
$ | | $ | | $ | (274 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (274 | ) | ||||||||||||
已写入选项 |
| | 6,064,252 | | | | 6,064,252 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 6,063,978 | $ | | $ | | $ | | $ | 6,063,978 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 2,413,383 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,413,383 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
购买的期权合同的平均价值 |
$ | 25 | ||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | (6,807,414 | ) |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 6,201,260 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 6,201,260 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (5,779,084 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 422,176 | ||||
|
|
|
|
74 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德健康科学信托基金
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债净额,以及信托抵押的相关抵押品的净额。
交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
美国银行N.A. |
$ | 10,109 | $ | | $ | | $ | | $ | 10,109 | ||||||||||
巴克莱银行公司 |
36,378 | | | | 36,378 | |||||||||||||||
花旗银行N.A. |
4,276 | | | | 4,276 | |||||||||||||||
瑞士信贷国际 |
71,142 | | | | 71,142 | |||||||||||||||
高盛国际 |
136,394 | | (136,394 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
95,725 | | (95,725 | ) | | | ||||||||||||||
美林国际 |
67,565 | | | | 67,565 | |||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
587 | | | | 587 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 422,176 | $ | | $ | (232,119 | ) | $ | | $ | 190,057 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
生物技术 |
$ | 102,474,724 | $ | 898,094 | $ | | $ | 103,372,818 | ||||||||
多元化金融服务 |
1,448,624 | | | 1,448,624 | ||||||||||||
医疗保健设备和用品 |
83,884,830 | | | 83,884,830 | ||||||||||||
医疗保健提供者和服务 |
131,922,313 | | | 131,922,313 | ||||||||||||
医疗保健技术 |
613,090 | | | 613,090 | ||||||||||||
生命科学工具与服务 |
60,277,827 | | | 60,277,827 | ||||||||||||
制药业 |
129,455,001 | 24,521,596 | | 153,976,597 | ||||||||||||
其他利益 |
| | 150,226 | 150,226 | ||||||||||||
优先证券 |
||||||||||||||||
优先股 |
| | 4,876,299 | 4,876,299 | ||||||||||||
认股权证 |
5,598 | | | 5,598 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
31,712,585 | | | 31,712,585 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 541,794,592 | $ | 25,419,690 | $ | 5,026,525 | 572,240,807 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按资产净值计算的投资(a) |
588,874 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 572,829,681 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (5,466,661 | ) | $ | (734,599 | ) | $ | | $ | (6,201,260 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 由于无报价市值,信托的若干投资按每股资产净值进行公允估值,因此 已被排除在公允价值体系之外。 |
(b) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
75 |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
生物技术31.6% | ||||||||
AbBisko Cayman Ltd.(2011年10月29日收购,成本:14,841,983美元)(a) |
10,378,250 | $ | 4,734,941 | |||||
艾伯维公司 |
194,795 | 29,834,802 | ||||||
Acumen制药公司(b) |
1,426,503 | 6,704,564 | ||||||
阿库斯公司(b) |
287,850 | 1,350,016 | ||||||
Alkermes PLC(b) |
1,163,110 | 34,649,047 | ||||||
Alnylam制药公司(b)(c) |
88,342 | 12,884,681 | ||||||
Ambrx Biophma,Inc.,ADR(b) |
1,265,827 | 3,354,442 | ||||||
Annexon公司(b) |
237,835 | 896,638 | ||||||
应用分子运输公司(b) |
99,096 | 288,369 | ||||||
Arcutis BioTreateutics公司(b) |
511,332 | 10,896,485 | ||||||
Argenx SE,ADR(b) |
104,304 | 39,518,700 | ||||||
箭头制药公司。(b) |
81,025 | 2,852,890 | ||||||
生物遗传研究公司(b) |
71,495 | 14,580,690 | ||||||
生物港药业控股有限公司。(b) |
198,310 | 28,895,750 | ||||||
BioMarin制药公司(b) |
365,103 | 30,256,086 | ||||||
Biomea Fusion公司(b)(d) |
521,404 | 6,246,420 | ||||||
Cerevel治疗控股公司(b) |
266,656 | 7,050,385 | ||||||
康乃德生物控股有限公司(b) |
1,125,262 | 978,978 | ||||||
第一天生物制药公司。(b) |
378,535 | 6,775,776 | ||||||
分贝治疗公司(b) |
793,527 | 3,340,749 | ||||||
设计治疗公司。(b) |
841,761 | 11,784,654 | ||||||
Enanta制药公司(b) |
20,508 | 969,413 | ||||||
珠峰医药有限公司(收购时间:05/29/20,成本:11,209,200美元)(a) |
3,113,667 | 8,928,163 | ||||||
珠穆朗玛峰医药有限公司(b)(e) |
433,000 | 1,244,077 | ||||||
精密科学公司。(b) |
239,870 | 9,448,479 | ||||||
Exelixis,Inc.(b) |
599,520 | 12,482,006 | ||||||
命运治疗公司(b) |
54,634 | 1,353,831 | ||||||
内华达州加拉帕戈斯,ADR(b) |
74,410 | 4,152,078 | ||||||
Genmab A/S(b) |
34,827 | 11,299,439 | ||||||
Genmab A/S,ADR(b) |
114,086 | 3,706,654 | ||||||
吉利德科学公司 |
254,765 | 15,747,025 | ||||||
亘喜生物,美国存托凭证(b) |
340,846 | 1,874,653 | ||||||
Halozyme治疗公司(b) |
502,750 | 22,121,000 | ||||||
Horizon治疗公司(b) |
186,009 | 14,836,078 | ||||||
Imago生物科学公司(b) |
1,120,866 | 15,008,396 | ||||||
免疫工程公司,A类(b)(d) |
817,261 | 4,421,382 | ||||||
免疫核心控股公司,ADR(b) |
59,868 | 2,233,675 | ||||||
免疫核心有限公司。 |
321,900 | 12,010,089 | ||||||
免疫基因公司。(b) |
497,785 | 2,240,032 | ||||||
Insmed,Inc.(b) |
125,556 | 2,475,964 | ||||||
爱奥尼斯制药公司(b) |
468,285 | 17,335,911 | ||||||
卡鲁纳治疗公司(b) |
32,205 | 4,074,255 | ||||||
Keros治疗公司(b) |
200,607 | 5,542,771 | ||||||
金纳特生物医药公司(b) |
295,538 | 3,726,734 | ||||||
科罗诺斯生物公司(b) |
284,272 | 1,034,750 | ||||||
克里斯特尔生物技术公司。(b) |
86,357 | 5,670,201 | ||||||
传奇生物,美国存托凭证(b) |
49,415 | 2,717,825 | ||||||
美国联合生物制药公司(b) |
615,188 | 1,328,806 | ||||||
蒙特罗萨治疗公司(b)(d) |
764,573 | 7,393,421 | ||||||
月湖免疫疗法(b)(d) |
216,150 | 1,134,788 | ||||||
Neurocrine Biosciences,Inc.(b) |
293,280 | 28,588,934 | ||||||
欧米茄治疗公司(b)(d) |
408,287 | 1,551,491 | ||||||
PMV制药公司(b) |
305,830 | 4,358,077 | ||||||
Point Biophma Global,Inc.(b)(d) |
394,898 | 2,689,255 | ||||||
普罗塞纳公司(b) |
218,511 | 5,932,574 | ||||||
拉普特治疗公司(b) |
178,545 | 3,258,446 | ||||||
革命药品公司。(b) |
280,503 | 5,467,003 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
生物技术(续) | ||||||||
Sage治疗公司(b) |
62,405 | $ | 2,015,681 | |||||
Sarepta治疗公司(b)(c) |
459,519 | 34,445,544 | ||||||
海洋发电公司(b)(c)(f) |
79,130 | 14,001,262 | ||||||
塞拉肿瘤公司(b) |
200,737 | 11,038,528 | ||||||
Sigilon治疗公司(b) |
564,538 | 468,567 | ||||||
塔拉里斯治疗公司(b) |
748,614 | 3,376,249 | ||||||
Tenaya治疗公司(b) |
165,729 | 933,054 | ||||||
TScan治疗公司(b) |
855,317 | 2,689,972 | ||||||
扭转生物科学公司。(b) |
204,550 | 7,151,068 | ||||||
Ultragenyx制药公司(b) |
56,345 | 3,361,543 | ||||||
联合治疗公司(b)(c)(f) |
55,704 | 13,126,091 | ||||||
Vertex制药公司(b)(f) |
235,570 | 66,381,270 | ||||||
Zentalis制药公司(b) |
191,741 | 5,387,922 | ||||||
|
|
|||||||
670,609,490 | ||||||||
多元化金融服务(b) 2.3% | ||||||||
DA32生命科学技术收购公司,A类 (g) |
1,496,819 | 14,504,176 | ||||||
欧几里茨生物医药收购公司(g) |
897,657 | 8,886,804 | ||||||
健康保险收购公司,A类 |
1,361,273 | 13,449,377 | ||||||
健康科学收购公司2 |
233,344 | 2,324,106 | ||||||
Medtech收购公司,A类 |
917,284 | 9,026,075 | ||||||
|
|
|||||||
48,190,538 | ||||||||
电子设备、仪器及部件 | ||||||||
908设备公司(b) |
274,084 | 5,643,390 | ||||||
|
|
|||||||
医疗保健设备和用品:21.3% | ||||||||
Abied,Inc.(b)(c) |
98,636 | 24,413,396 | ||||||
Alcon,Inc. |
736,189 | 51,452,249 | ||||||
Align技术公司(b) |
36,710 | 8,688,156 | ||||||
博士伦公司(b)(d) |
505,947 | 7,710,632 | ||||||
巴克斯特国际公司 |
225,890 | 14,508,915 | ||||||
康华科技集团PLC(e) |
4,411,215 | 12,091,049 | ||||||
库珀公司 |
73,600 | 23,045,632 | ||||||
Dexcom,Inc.(b) |
346,628 | 25,834,185 | ||||||
爱德华兹生命科学公司(b) |
173,153 | 16,465,119 | ||||||
Globus医疗公司,A类(b) |
104,070 | 5,842,490 | ||||||
霍洛奇公司(b)(c) |
269,455 | 18,673,231 | ||||||
Insulet Corp.(b) |
109,670 | 23,901,480 | ||||||
直觉外科公司股份有限公司(b)(f) |
71,013 | 14,253,019 | ||||||
内夫罗公司(b)(c) |
511,890 | 22,436,139 | ||||||
Novocure Ltd.(b) |
127,530 | 8,863,335 | ||||||
尼科阿公司(b)(d) |
648,041 | 6,156,389 | ||||||
欧姆尼克公司(b) |
140,725 | 16,007,469 | ||||||
半影股份有限公司(b) |
111,508 | 13,884,976 | ||||||
普尔蒙克斯公司(b) |
183,221 | 2,697,013 | ||||||
ResMed,Inc.(c) |
196,756 | 41,245,960 | ||||||
西伯恩股份有限公司(b) |
204,910 | 2,704,812 | ||||||
丝绸之路医疗公司(b) |
204,932 | 7,457,475 | ||||||
Sonova Holding AG,登记股份 |
47,915 | 15,312,740 | ||||||
Steris PLC |
98,550 | 20,316,082 | ||||||
Tandem糖尿病护理公司(b)(c) |
238,345 | 14,107,641 | ||||||
Teleflex,Inc. |
59,702 | 14,677,737 | ||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
187,613 | 19,710,622 | ||||||
|
|
|||||||
452,457,943 | ||||||||
医疗保健提供者和服务机构:12.2% | ||||||||
Addus HomeCare Corp.(b) |
42,050 | 3,501,924 | ||||||
安捷伦健康公司(b) |
282,683 | 6,170,970 | ||||||
Amedisys公司(b) |
164,226 | 17,263,437 | ||||||
美国卑尔根公司 |
193,455 | 27,370,013 | ||||||
Amplifon水疗中心 |
291,905 | 8,974,490 |
76 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
医疗保健提供者和服务(续) | ||||||||
卡诺健康公司(b) |
887,562 | $ | 3,887,522 | |||||
CareMax,Inc.(收购日期:07/22/21, 成本:14,077,000美元)(a) |
1,407,700 | 5,109,951 | ||||||
中国化工股份有限公司 |
10,662 | 5,004,636 | ||||||
CVS Health Corp. |
160,650 | 14,885,829 | ||||||
Elevance Health,Inc. |
45,345 | 21,882,590 | ||||||
包括健康公司。(c) |
370,028 | 20,740,069 | ||||||
Guardant Health Inc.(b) |
233,615 | 9,424,029 | ||||||
Henry Schein,Inc.(b) |
67,505 | 5,180,334 | ||||||
Kindstar全球基因科技公司(b)(e) |
4,092,500 | 1,130,635 | ||||||
LHC Group,Inc.(b)(c) |
233,659 | 36,390,053 | ||||||
Quest诊断公司 |
260,825 | 34,684,509 | ||||||
R1 RCM,Inc.(b) |
690,615 | 14,475,290 | ||||||
联合健康集团,Inc.(c) |
45,900 | 23,575,617 | ||||||
|
|
|||||||
259,651,898 | ||||||||
医疗保健技术(b) 0.3% | ||||||||
索菲亚遗传公司 |
291,485 | 1,055,176 | ||||||
Teladoc健康公司 |
184,446 | 6,125,451 | ||||||
|
|
|||||||
7,180,627 | ||||||||
生命科学工具与服务:13.1% | ||||||||
10倍基因组学公司,A类(b) |
90,120 | 4,077,930 | ||||||
安捷伦技术公司 |
218,710 | 25,976,187 | ||||||
Avantor公司(b)(c) |
998,624 | 31,057,206 | ||||||
布鲁克公司 |
208,102 | 13,060,482 | ||||||
赛特克生物科学公司(b) |
840,842 | 9,022,235 | ||||||
丹纳赫公司 |
62,605 | 15,871,620 | ||||||
Gerresheimer股份公司 |
243,305 | 15,894,465 | ||||||
IQVIA控股公司(b) |
100,512 | 21,810,099 | ||||||
Isoplexis Corp.(b) |
1,601,113 | 3,458,404 | ||||||
龙沙集团股份有限公司登记股份 |
19,017 | 10,157,689 | ||||||
梅特勒-托莱多国际公司(b)(c) |
9,350 | 10,741,000 | ||||||
恰根NV(b) |
645,525 | 30,468,780 | ||||||
快速微生物生物系统公司,A类(b)(d) |
549,778 | 2,364,045 | ||||||
Sotera Health Co.(b) |
1,179,907 | 23,114,378 | ||||||
沃特斯公司(b) |
109,980 | 36,401,180 | ||||||
西部医药服务公司。 |
39,055 | 11,809,060 | ||||||
药明生物开曼群岛有限公司(b)(e) |
1,233,303 | 11,427,069 | ||||||
|
|
|||||||
276,711,829 | ||||||||
制药行业:6.6% | ||||||||
Antengene Corp.Ltd.(11/18/20收购,成本:7,091,948美元)(a) |
5,019,274 | 4,509,594 | ||||||
阿斯利康,美国存托凭证 |
193,960 | 12,814,937 | ||||||
第一三共株式会社 |
1,462,400 | 37,192,463 | ||||||
H Lundbeck A/S |
1,603,360 | 7,786,887 | ||||||
H Lundbeck A/S(b) |
400,840 | 1,923,566 | ||||||
Nuvation Bio公司(b) |
200,496 | 649,607 | ||||||
辉瑞公司 |
234,765 | 12,308,729 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
制药(续) | ||||||||
UCB SA |
344,377 | $ | 29,182,249 | |||||
Zoetis,Inc.,A类 |
191,775 | 32,964,205 | ||||||
|
|
|||||||
139,332,237 | ||||||||
|
|
|||||||
普通股总数:87.7% |
|
1,859,777,952 | ||||||
|
|
|||||||
利益(000) | ||||||||
其他利益 |
| |||||||
生物科技行业:0.2% | ||||||||
Vividion治疗公司(h) |
$ | 3,810 | 3,961,905 | |||||
|
|
|||||||
其他权益总额:0.2% |
|
3,961,905 | ||||||
|
|
|||||||
股票 | ||||||||
优先证券 |
||||||||
优先股占9.4%(h) | ||||||||
生物技术3.8% | ||||||||
Affinvax,Inc.,C系列,(1/06/21收购,成本:$5,786,041)(a) |
183,164 | 11,596,113 | ||||||
Amunix制药公司,B系列 |
5,657,068 | 3,677,094 | ||||||
Bright Peak Treateutics AG,B系列(2011年5月14日收购,成本:8000,003美元)(a) |
2,048,132 | 4,342,040 | ||||||
Cellarity,Inc.,B系列(2011年1月15日收购,成本:14,584,998美元)(a) |
2,430,833 | 11,667,998 | ||||||
Goldfinch Biophma,Inc.,B系列(6月26日/20收购,成本:4,543,847美元)(a) |
3,850,718 | 5,159,962 | ||||||
LaRonde,Inc.,B系列,(07/28/21收购,成本:13,498,156美元)(a) |
482,077 | 12,148,340 | ||||||
Mirvie,Inc.,B系列,(2011年10月15日收购,成本:6,250,000美元)(a) |
2,793,833 | 6,202,309 | ||||||
Neurogene,Inc.,B系列,(12/14/20收购,成本:9,549,916美元)(a) |
3,913,900 | 9,549,916 | ||||||
尼康治疗公司,C系列(2011年5月20日收购,成本:7,999,996美元)(a) |
1,394,189 | 5,716,175 | ||||||
Numab Treateutics AG,(收购日期:05/07/21,成本:$7,770,441)(a) |
815,851 | 6,597,570 | ||||||
OnKure,Inc.,B系列,(收购03/03/21,成本: $4,500,001)(a) |
1,628,488 | 4,462,057 | ||||||
|
|
|||||||
81,119,574 | ||||||||
医疗保健设备和用品(a) 1.4% | ||||||||
Exo成像公司,C系列(2011年6月24日收购,成本:13,225,003美元) |
2,257,597 | 8,827,205 | ||||||
Nucleix Ltd.,AA系列,(2011年3月25日收购,成本:6929,998美元) |
2,379,480 | 6,400,801 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
77 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
医疗设备和用品(续) | ||||||||
广达透析技术有限公司,D系列(2011年6月18日收购,成本:14,071,890美元) |
115,766,240 | $ | 9,300,870 | |||||
SWIFT Health Systems,Inc.,D系列(2018年8月27日收购,成本:6,441,930美元) |
2,078,042 | 4,613,253 | ||||||
|
|
|||||||
29,142,129 | ||||||||
医疗保健提供者和服务(a) 2.1% | ||||||||
ADICON控股有限公司(12/22/20收购,成本:17,840,000美元) |
10,696,226 | 21,285,490 | ||||||
Everly Well,Inc.,D系列(11月25日收购,成本:9999,986美元) |
382,775 | 22,687,074 | ||||||
|
|
|||||||
43,972,564 | ||||||||
制药业(a) 0.6% | ||||||||
Insitro,Inc.B系列(5月21日收购,成本:4,999,999美元) |
802,478 | 10,271,719 | ||||||
C系列,(购买日期:03/10/21,售价:3,600,018美元) |
196,818 | 2,519,270 | ||||||
|
|
|||||||
12,790,989 | ||||||||
半导体和半导体设备:0.7% | ||||||||
PsiQuantum Corp.,C系列(2011年5月21日收购,成本:14,999,997美元)(a) |
571,947 | 14,618,965 | ||||||
|
|
|||||||
软件行业:0.8% | ||||||||
Carbon Health Technologies,Inc.(7/09/21收购,成本:17,100,000美元)(a) |
17,100 | 16,820,757 | ||||||
|
|
|||||||
198,464,978 | ||||||||
|
|
|||||||
优先证券总额为9.4% |
|
198,464,978 | ||||||
|
|
|||||||
认股权证 |
||||||||
多元化金融服务(b) 0.0% | ||||||||
Eucrate Biomedical Acquisition Corp.(2025年12月14日到期) |
297,180 | 8,915 | ||||||
健康保险收购公司(2025年11月12日到期) |
202,809 | 27,339 | ||||||
|
|
|||||||
36,254 | ||||||||
医疗保健提供者和服务:0.0% | ||||||||
CareMax,Inc.(2026年6月8日到期)(b) |
63,808 | 41,475 | ||||||
|
|
|||||||
制药类股:0.0% | ||||||||
Nuvation Bio,Inc.(2027年7月7日到期)(b) |
68,880 | 19,287 | ||||||
|
|
|||||||
认股权证总数:0.0% |
97,016 | |||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:97.3% |
2,062,301,851 | |||||||
|
|
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金下跌4.2% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类, 1.33%(g)(i) |
81,844,430 | $ | 81,844,430 | |||||
SL流动性系列,LLC,货币市场系列, 1.73%(g)(i)(j) |
6,856,866 | 6,855,495 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额为4.2% |
|
88,699,925 | ||||||
|
|
|||||||
期权签订前的总投资金额为101.5% |
|
2,151,001,776 | ||||||
|
|
|||||||
期权成交金额(0.9)% |
|
(19,713,887 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为100.6% |
|
2,131,287,889 | ||||||
负债超过其他资产(0.6)% |
|
(11,740,476 | ) | |||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
|
$ | 2,119,547,413 | |||||
|
|
(a) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为218,070,533美元,占其于期末净资产的10.3%,原始成本为238,912,351美元。 |
(b) | 非创收证券。 |
(c) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(d) | 这种证券的全部或部分是借出的。 |
(e) | 根据修订后的1933年证券法,根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
(f) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(g) | 信托基金的附属机构。 |
(h) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(i) | 截至期末的年化7日收益率。 |
(j) | 此证券的全部或部分是用出借证券的现金抵押品购买的。 |
就信托合规而言,信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。对于本报告而言,这些定义可能不适用于 ,因为本报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
78 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 61,616,484 | $ | 20,227,946 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 81,844,430 | 81,844,430 | $ | 167,503 | $ | | ||||||||||||||||||
DA32生命科学技术收购公司,A类 |
14,683,795 | | | | (179,619 | ) | 14,504,176 | 1,496,819 | | | ||||||||||||||||||||||||||
欧几里茨生物医药收购公司 |
8,761,132 | | | | 125,672 | 8,886,804 | 897,657 | | | |||||||||||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场系列 |
4,939,518 | 1,917,516 | (a) | | (1,164 | ) | (375 | ) | 6,855,495 | 6,856,866 | 102,720 | (b) | | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (1,164 | ) | $ | (54,322 | ) | $ | 112,090,905 | $ | 270,223 | $ | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(b) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
生物遗传研究公司 |
53 | 07/01/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 1,081 | $ | (7,155 | ) | |||||||||||||||
Tandem糖尿病护理公司 |
131 | 07/01/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 775 | (52,400 | ) | ||||||||||||||||
艾伯维公司 |
41 | 07/08/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 628 | (18,860 | ) | ||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
34 | 07/08/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 481 | (7,140 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
124 | 07/08/22 | 美元 | 465.00 | 美元 | 5,984 | (249,860 | ) | ||||||||||||||||
阿斯利康 |
310 | 07/08/22 | 美元 | 68.00 | 美元 | 2,048 | (9,145 | ) | ||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
180 | 07/08/22 | 美元 | 67.50 | 美元 | 1,156 | (9,000 | ) | ||||||||||||||||
生物遗传研究公司 |
54 | 07/08/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,101 | (10,260 | ) | ||||||||||||||||
爱德华兹生命科学公司 |
570 | 07/08/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 5,420 | (128,250 | ) | ||||||||||||||||
精密科学公司。 |
265 | 07/08/22 | 美元 | 57.00 | 美元 | 1,044 | (82,150 | ) | ||||||||||||||||
联合健康集团,Inc. |
146 | 07/08/22 | 美元 | 505.00 | 美元 | 7,499 | (213,890 | ) | ||||||||||||||||
Vertex制药公司 |
222 | 07/08/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 6,256 | (68,820 | ) | ||||||||||||||||
10倍基因组学公司,A类 |
288 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 1,303 | (203,040 | ) | ||||||||||||||||
908设备公司 |
225 | 07/15/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 463 | (91,687 | ) | ||||||||||||||||
艾伯维公司 |
271 | 07/15/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 4,151 | (18,564 | ) | ||||||||||||||||
Abied,Inc. |
148 | 07/15/22 | 美元 | 272.00 | 美元 | 3,663 | (21,360 | ) | ||||||||||||||||
Addus HomeCare Corp. |
134 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,116 | (35,510 | ) | ||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
283 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 3,361 | (7,783 | ) | ||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
132 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 1,568 | (32,340 | ) | ||||||||||||||||
安捷伦健康公司 |
684 | 07/15/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 1,493 | (64,980 | ) | ||||||||||||||||
Alkermes PLC |
885 | 07/15/22 | 美元 | 31.00 | 美元 | 2,636 | (86,287 | ) | ||||||||||||||||
Alnylam制药公司 |
183 | 07/15/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 2,669 | (194,895 | ) | ||||||||||||||||
Amedisys公司 |
263 | 07/15/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 2,765 | (73,640 | ) | ||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
162 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 2,292 | (7,290 | ) | ||||||||||||||||
国歌公司 |
123 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 5,936 | (154,365 | ) | ||||||||||||||||
Arcutis BioTreateutics公司 |
548 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 1,168 | (17,810 | ) | ||||||||||||||||
Argenx SE |
182 | 07/15/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 6,896 | (606,970 | ) | ||||||||||||||||
箭头制药公司。 |
259 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 912 | (17,483 | ) | ||||||||||||||||
Avantor公司 |
1,410 | 07/15/22 | 美元 | 31.25 | 美元 | 4,385 | (107,297 | ) | ||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
181 | 07/15/22 | 美元 | 67.50 | 美元 | 1,163 | (6,335 | ) | ||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
181 | 07/15/22 | 美元 | 68.00 | 美元 | 1,163 | (10,860 | ) | ||||||||||||||||
生物遗传研究公司 |
121 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 2,468 | (16,033 | ) | ||||||||||||||||
BioMarin制药公司 |
299 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 2,478 | (19,435 | ) | ||||||||||||||||
BioMarin制药公司 |
285 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 2,362 | (41,325 | ) | ||||||||||||||||
布鲁克公司 |
333 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 2,090 | (92,407 | ) | ||||||||||||||||
Cerevel治疗控股公司 |
455 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 1,203 | (77,350 | ) | ||||||||||||||||
库珀公司 |
192 | 07/15/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 6,012 | (92,160 | ) | ||||||||||||||||
丹纳赫公司 |
200 | 07/15/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 5,070 | (183,000 | ) | ||||||||||||||||
第一天生物制药公司。 |
600 | 07/15/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 1,074 | (63,000 | ) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
79 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
Dexcom,Inc. |
580 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 4,323 | $ | (27,550 | ) | |||||||||||||||
包括健康公司。 |
1,184 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 6,636 | (118,400 | ) | ||||||||||||||||
精密科学公司。 |
502 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,977 | (32,630 | ) | ||||||||||||||||
命运治疗公司 |
87 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 216 | (4,350 | ) | ||||||||||||||||
内华达州加拉帕戈斯 |
238 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,328 | (55,335 | ) | ||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
408 | 07/15/22 | 美元 | 63.00 | 美元 | 2,522 | (23,868 | ) | ||||||||||||||||
Globus医疗公司,A类 |
166 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 932 | (14,110 | ) | ||||||||||||||||
Guardant Health Inc. |
499 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 2,013 | (53,643 | ) | ||||||||||||||||
Halozyme治疗公司 |
804 | 07/15/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 3,538 | (82,410 | ) | ||||||||||||||||
Henry Schein,Inc. |
216 | 07/15/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 1,658 | (16,200 | ) | ||||||||||||||||
霍洛奇公司 |
862 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 5,974 | (109,905 | ) | ||||||||||||||||
Horizon治疗公司 |
234 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 1,866 | (52,065 | ) | ||||||||||||||||
Horizon治疗公司 |
239 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 1,906 | (13,743 | ) | ||||||||||||||||
免疫核心控股公司 |
96 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 358 | (82,080 | ) | ||||||||||||||||
Insmed,Inc. |
401 | 07/15/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 791 | (102,255 | ) | ||||||||||||||||
Insulet Corp. |
175 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 3,814 | (166,250 | ) | ||||||||||||||||
直觉外科公司股份有限公司 |
228 | 07/15/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 4,576 | (8,550 | ) | ||||||||||||||||
爱奥尼斯制药公司 |
375 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,388 | (6,563 | ) | ||||||||||||||||
爱奥尼斯制药公司 |
375 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 1,388 | (26,250 | ) | ||||||||||||||||
IQVIA控股公司 |
90 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,953 | (94,950 | ) | ||||||||||||||||
卡鲁纳治疗公司 |
51 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 645 | (73,440 | ) | ||||||||||||||||
克里斯特尔生物技术公司。 |
138 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 906 | (97,980 | ) | ||||||||||||||||
梅特勒-托莱多国际公司 |
29 | 07/15/22 | 美元 | 1,250.00 | 美元 | 3,331 | (11,020 | ) | ||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences,Inc. |
469 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 4,572 | (391,615 | ) | ||||||||||||||||
内夫罗公司 |
409 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,793 | (83,845 | ) | ||||||||||||||||
Novocure Ltd. |
408 | 07/15/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 2,836 | (77,520 | ) | ||||||||||||||||
半影股份有限公司 |
106 | 07/15/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 1,320 | (50,880 | ) | ||||||||||||||||
辉瑞公司 |
126 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 661 | (4,977 | ) | ||||||||||||||||
普尔蒙克斯公司 |
346 | 07/15/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 509 | (110,720 | ) | ||||||||||||||||
恰根NV |
799 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 3,771 | (211,735 | ) | ||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
172 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 2,287 | (19,350 | ) | ||||||||||||||||
R1 RCM,Inc. |
1,209 | 07/15/22 | 美元 | 25.25 | 美元 | 2,534 | (3,194 | ) | ||||||||||||||||
ResMed,Inc. |
294 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 6,163 | (160,230 | ) | ||||||||||||||||
ResMed,Inc. |
335 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 7,023 | (65,325 | ) | ||||||||||||||||
革命药品公司。 |
450 | 07/15/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 877 | (12,375 | ) | ||||||||||||||||
Sarepta治疗公司 |
340 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 2,549 | (76,500 | ) | ||||||||||||||||
海洋发电公司 |
401 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 7,095 | (982,450 | ) | ||||||||||||||||
丝绸之路医疗公司 |
293 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 1,066 | (28,568 | ) | ||||||||||||||||
Steris PLC |
188 | 07/15/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 3,876 | (90,240 | ) | ||||||||||||||||
Steris PLC |
127 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 2,618 | (15,240 | ) | ||||||||||||||||
Tandem糖尿病护理公司 |
300 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 1,776 | (11,250 | ) | ||||||||||||||||
Teladoc健康公司 |
200 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 664 | (7,800 | ) | ||||||||||||||||
Teleflex,Inc. |
99 | 07/15/22 | 美元 | 310.00 | 美元 | 2,434 | (47,520 | ) | ||||||||||||||||
联合治疗公司 |
94 | 07/15/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 2,215 | (336,050 | ) | ||||||||||||||||
Vertex制药公司 |
171 | 07/15/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 4,819 | (105,165 | ) | ||||||||||||||||
沃特斯公司 |
59 | 07/15/22 | 美元 | 340.00 | 美元 | 1,953 | (32,450 | ) | ||||||||||||||||
沃特斯公司 |
98 | 07/15/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 3,244 | (20,825 | ) | ||||||||||||||||
西部医药服务公司。 |
62 | 07/15/22 | 美元 | 310.00 | 美元 | 1,875 | (36,580 | ) | ||||||||||||||||
Zentalis制药公司 |
353 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 992 | (139,435 | ) | ||||||||||||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
250 | 07/15/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 2,627 | (6,875 | ) | ||||||||||||||||
Zoetis,Inc.,A类 |
613 | 07/15/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 10,537 | (101,145 | ) | ||||||||||||||||
艾伯维公司 |
41 | 07/22/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 628 | (22,755 | ) | ||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
261 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 3,693 | (12,398 | ) | ||||||||||||||||
阿斯利康 |
310 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 2,048 | (75,950 | ) | ||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
256 | 07/22/22 | 美元 | 97.00 | 美元 | 2,372 | (16,896 | ) | ||||||||||||||||
吉利德科学公司 |
407 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 2,516 | (13,838 | ) | ||||||||||||||||
辉瑞公司 |
126 | 07/22/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 661 | (7,119 | ) | ||||||||||||||||
Tandem糖尿病护理公司 |
165 | 07/22/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 977 | (54,862 | ) | ||||||||||||||||
Teladoc健康公司 |
200 | 07/22/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 664 | (21,200 | ) | ||||||||||||||||
Vertex制药公司 |
360 | 07/22/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 10,144 | (581,400 | ) | ||||||||||||||||
沃特斯公司 |
96 | 07/28/22 | 美元 | 333.00 | 美元 | 3,177 | (121,313 | ) | ||||||||||||||||
Align技术公司 |
117 | 07/29/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 2,769 | (81,900 | ) |
80 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
81 | 07/29/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 1,146 | $ | (10,733 | ) | |||||||||||||||
美国卑尔根公司 |
81 | 07/29/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,146 | (5,063 | ) | ||||||||||||||||
巴克斯特国际公司 |
90 | 07/29/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 578 | (4,950 | ) | ||||||||||||||||
爱德华兹生命科学公司 |
98 | 07/29/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 932 | (76,440 | ) | ||||||||||||||||
Sarepta治疗公司 |
233 | 07/29/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 1,747 | (90,870 | ) | ||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
258 | 08/05/22 | 美元 | 97.00 | 美元 | 2,391 | (37,539 | ) | ||||||||||||||||
辉瑞公司 |
249 | 08/05/22 | 美元 | 53.00 | 美元 | 1,306 | (42,828 | ) | ||||||||||||||||
Teladoc健康公司 |
190 | 08/05/22 | 美元 | 39.00 | 美元 | 631 | (36,860 | ) | ||||||||||||||||
908设备公司 |
89 | 08/19/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 183 | (25,143 | ) | ||||||||||||||||
908设备公司 |
491 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 1,011 | (81,015 | ) | ||||||||||||||||
艾伯维公司 |
271 | 08/19/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 4,151 | (81,706 | ) | ||||||||||||||||
安捷伦健康公司 |
220 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 480 | (48,950 | ) | ||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
711 | 08/19/22 | 美元 | 72.50 | 美元 | 4,969 | (159,975 | ) | ||||||||||||||||
Alkermes PLC |
1,066 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 3,176 | (194,545 | ) | ||||||||||||||||
Alnylam制药公司 |
99 | 08/19/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 1,444 | (178,200 | ) | ||||||||||||||||
Amedisys公司 |
262 | 08/19/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,754 | (51,090 | ) | ||||||||||||||||
Arcutis BioTreateutics公司 |
545 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 1,161 | (134,887 | ) | ||||||||||||||||
Arcutis BioTreateutics公司 |
543 | 08/19/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 1,157 | (59,730 | ) | ||||||||||||||||
Argenx SE |
151 | 08/19/22 | 美元 | 370.00 | 美元 | 5,721 | (503,585 | ) | ||||||||||||||||
Avantor公司 |
1,785 | 08/19/22 | 美元 | 32.50 | 美元 | 5,551 | (209,737 | ) | ||||||||||||||||
博士伦公司 |
810 | 08/19/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 1,234 | (50,625 | ) | ||||||||||||||||
BioMarin制药公司 |
583 | 08/19/22 | 美元 | 77.00 | 美元 | 4,831 | (535,465 | ) | ||||||||||||||||
布鲁克公司 |
333 | 08/19/22 | 美元 | 62.50 | 美元 | 2,090 | (166,500 | ) | ||||||||||||||||
Cerevel治疗控股公司 |
398 | 08/19/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 1,052 | (104,475 | ) | ||||||||||||||||
中国化工股份有限公司 |
34 | 08/19/22 | 美元 | 460.00 | 美元 | 1,596 | (88,400 | ) | ||||||||||||||||
库珀公司 |
44 | 08/19/22 | 美元 | 340.00 | 美元 | 1,378 | (24,200 | ) | ||||||||||||||||
第一天生物制药公司。 |
611 | 08/19/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 1,094 | (126,782 | ) | ||||||||||||||||
Dexcom,Inc. |
529 | 08/19/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 3,943 | (349,140 | ) | ||||||||||||||||
Enanta制药公司 |
65 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 307 | (46,475 | ) | ||||||||||||||||
Exelixis,Inc. |
1,918 | 08/19/22 | 美元 | 19.00 | 美元 | 3,993 | (594,580 | ) | ||||||||||||||||
命运治疗公司 |
87 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 216 | (14,355 | ) | ||||||||||||||||
Genmab A/S |
365 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 1,186 | (143,262 | ) | ||||||||||||||||
Globus医疗公司,A类 |
166 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 932 | (35,690 | ) | ||||||||||||||||
Guardant Health Inc. |
248 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,000 | (89,280 | ) | ||||||||||||||||
Halozyme治疗公司 |
402 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,769 | (101,505 | ) | ||||||||||||||||
Horizon治疗公司 |
430 | 08/19/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 3,430 | (53,750 | ) | ||||||||||||||||
IQVIA控股公司 |
90 | 08/19/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 1,953 | (91,350 | ) | ||||||||||||||||
IQVIA控股公司 |
141 | 08/19/22 | 美元 | 230.00 | 美元 | 3,060 | (90,240 | ) | ||||||||||||||||
卡鲁纳治疗公司 |
51 | 08/19/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 645 | (160,905 | ) | ||||||||||||||||
克里斯特尔生物技术公司。 |
138 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 906 | (129,030 | ) | ||||||||||||||||
传奇生物。 |
158 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 869 | (81,370 | ) | ||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences,Inc. |
469 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 4,572 | (365,820 | ) | ||||||||||||||||
欧姆尼克公司 |
450 | 08/19/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 5,119 | (151,875 | ) | ||||||||||||||||
半影股份有限公司 |
250 | 08/19/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 3,113 | (266,250 | ) | ||||||||||||||||
辉瑞公司 |
250 | 08/19/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 1,311 | (58,000 | ) | ||||||||||||||||
普尔蒙克斯公司 |
240 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 353 | (63,600 | ) | ||||||||||||||||
恰根NV |
1,266 | 08/19/22 | 美元 | 47.00 | 美元 | 5,976 | (354,542 | ) | ||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
345 | 08/19/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 4,588 | (150,075 | ) | ||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
144 | 08/19/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,915 | (18,360 | ) | ||||||||||||||||
R1 RCM,Inc. |
1,000 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 2,096 | (92,500 | ) | ||||||||||||||||
拉普特治疗公司 |
571 | 08/19/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 1,042 | (155,597 | ) | ||||||||||||||||
Sarepta治疗公司 |
897 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 6,724 | (213,037 | ) | ||||||||||||||||
海洋发电公司 |
170 | 08/19/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 3,008 | (230,350 | ) | ||||||||||||||||
西伯恩股份有限公司 |
655 | 08/19/22 | 美元 | 15.00 | 美元 | 865 | (99,887 | ) | ||||||||||||||||
Sotera Health Co. |
1,258 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 2,464 | (40,885 | ) | ||||||||||||||||
Tandem糖尿病护理公司 |
165 | 08/19/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 977 | (61,050 | ) | ||||||||||||||||
扭转生物科学公司。 |
327 | 08/19/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 1,143 | (168,405 | ) | ||||||||||||||||
扭转生物科学公司。 |
327 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,143 | (74,392 | ) | ||||||||||||||||
联合治疗公司 |
84 | 08/19/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 1,979 | (204,960 | ) | ||||||||||||||||
沃特斯公司 |
98 | 08/19/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 3,244 | (86,240 | ) | ||||||||||||||||
Zentalis制药公司 |
354 | 08/19/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 995 | (177,000 | ) | ||||||||||||||||
齐默尔生物科技控股公司 |
351 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 3,688 | (115,830 | ) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
81 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
Abied,Inc. |
167 | 09/16/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 4,133 | $ | (236,305 | ) | |||||||||||||||
Halozyme治疗公司 |
402 | 09/16/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,769 | (154,770 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (17,364,128) | |||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第一三共株式会社 |
高盛国际 | 344,000 | 07/06/22 | 日元 | 3,500.12 | 日元 | 1,182,328 | $ | (97,236 | ) | ||||||||||||||||||||
Alkermes PLC |
花旗银行N.A. | 88,600 | 07/07/22 | 美元 | 31.06 | 美元 | 2,639 | (45,550 | ) | |||||||||||||||||||||
Sonova Holding AG |
瑞银集团 | 14,500 | 07/08/22 | CHF | 338.98 | CHF | 4,408 | (4,119 | ) | |||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
巴克莱银行公司 | 39,100 | 07/11/22 | 美元 | 75.62 | 美元 | 2,733 | (4,651 | ) | |||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
花旗银行N.A. | 54,100 | 07/11/22 | 美元 | 74.49 | 美元 | 3,781 | (12,296 | ) | |||||||||||||||||||||
康华科技集团PLC |
巴克莱银行公司 | 411,500 | 07/12/22 | 英镑 | 2.33 | 英镑 | 923 | (10,984 | ) | |||||||||||||||||||||
Gerresheimer股份公司 |
高盛国际 | 26,300 | 07/13/22 | 欧元 | 72.12 | 欧元 | 1,631 | (17,065 | ) | |||||||||||||||||||||
康华科技集团PLC |
高盛国际 | 500,000 | 07/19/22 | 英镑 | 2.23 | 英镑 | 1,122 | (45,125 | ) | |||||||||||||||||||||
Amplifon水疗中心 |
高盛国际 | 61,000 | 07/20/22 | 欧元 | 32.83 | 欧元 | 1,784 | (9,888 | ) | |||||||||||||||||||||
第一三共株式会社 |
高盛国际 | 62,000 | 07/20/22 | 日元 | 3,517.50 | 日元 | 213,094 | (33,041 | ) | |||||||||||||||||||||
Gerresheimer股份公司 |
摩根士丹利国际公司 | 35,000 | 07/20/22 | 欧元 | 72.46 | 欧元 | 2,170 | (36,316 | ) | |||||||||||||||||||||
Sonova Holding AG |
巴克莱银行公司 | 10,200 | 07/20/22 | CHF | 352.87 | CHF | 3,101 | (7,954 | ) | |||||||||||||||||||||
Alcon,Inc. |
美国银行N.A. | 71,300 | 07/25/22 | 美元 | 76.85 | 美元 | 4,983 | (29,196 | ) | |||||||||||||||||||||
Alkermes PLC |
花旗银行N.A. | 88,400 | 07/26/22 | 美元 | 30.69 | 美元 | 2,633 | (77,509 | ) | |||||||||||||||||||||
Genmab A/S |
高盛国际 | 1,900 | 07/26/22 | DKK | 2,231.01 | DKK | 4,364 | (36,659 | ) | |||||||||||||||||||||
Teleflex,Inc. |
巴克莱银行公司 | 9,200 | 07/26/22 | 美元 | 261.64 | 美元 | 2,262 | (35,900 | ) | |||||||||||||||||||||
UCB SA |
高盛国际 | 55,000 | 07/26/22 | 欧元 | 85.75 | 欧元 | 4,435 | (24,436 | ) | |||||||||||||||||||||
西部医药服务公司。 |
摩根大通银行N.A. | 6,200 | 07/26/22 | 美元 | 316.62 | 美元 | 1,875 | (42,640 | ) | |||||||||||||||||||||
908设备公司 |
花旗银行N.A. | 7,200 | 07/28/22 | 美元 | 21.51 | 美元 | 148 | (9,716 | ) | |||||||||||||||||||||
安捷伦技术公司 |
摩根大通银行N.A. | 28,400 | 07/28/22 | 美元 | 118.64 | 美元 | 3,373 | (134,961 | ) | |||||||||||||||||||||
Gerresheimer股份公司 |
摩根大通银行N.A. | 16,500 | 07/28/22 | 欧元 | 0.00 | 欧元 | 1,023 | (44,158 | ) | |||||||||||||||||||||
H Lundbeck,B类 |
摩根大通银行N.A. | 192,400 | 07/28/22 | DKK | 33.55 | DKK | 6,632 | (81,984 | ) | |||||||||||||||||||||
Insulet Corp. |
巴克莱银行公司 | 17,500 | 07/28/22 | 美元 | 216.11 | 美元 | 3,814 | (258,728 | ) | |||||||||||||||||||||
Quest诊断公司 |
美国银行N.A. | 17,300 | 07/28/22 | 美元 | 139.79 | 美元 | 2,301 | (32,322 | ) | |||||||||||||||||||||
药明生物开曼群岛有限公司 |
高盛国际 | 394,000 | 07/28/22 | 港币 | 70.29 | 港币 | 28,289 | (319,937 | ) | |||||||||||||||||||||
H Lundbeck,B类 |
摩根大通银行N.A. | 192,400 | 08/03/22 | DKK | 33.55 | DKK | 6,632 | (70,496 | ) | |||||||||||||||||||||
爱奥尼斯制药公司 |
巴克莱银行公司 | 74,800 | 08/03/22 | 美元 | 35.48 | 美元 | 2,769 | (270,407 | ) | |||||||||||||||||||||
Amplifon水疗中心 |
高盛国际 | 32,400 | 08/09/22 | 欧元 | 28.08 | 欧元 | 948 | (78,980 | ) | |||||||||||||||||||||
康华科技集团PLC |
摩根士丹利国际公司 | 500,000 | 08/09/22 | 英镑 | 2.24 | 英镑 | 1,122 | (55,391 | ) | |||||||||||||||||||||
第一三共株式会社 |
摩根大通银行N.A. | 62,000 | 08/09/22 | 日元 | 3,226.10 | 日元 | 213,094 | (141,880 | ) | |||||||||||||||||||||
UCB SA |
摩根士丹利国际公司 | 55,200 | 08/09/22 | 欧元 | 85.43 | 欧元 | 4,451 | (52,968 | ) | |||||||||||||||||||||
Genmab A/S |
高盛国际 | 9,200 | 08/11/22 | DKK | 2,371.95 | DKK | 21,132 | (113,854 | ) | |||||||||||||||||||||
龙沙集团股份有限公司 |
高盛国际 | 6,100 | 08/11/22 | CHF | 522.31 | CHF | 3,105 | (113,412 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (2,349,759 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
|
||||||||||||||||||||
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 3,825,451 | $ | (7,361,706 | ) | $ | (19,713,887) | |||||||||
|
82 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 19,713,887 | $ | | $ | | $ | | $ | 19,713,887 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2022年6月30日的期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(a) |
$ | | $ | | $ | (3,612 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (3,612 | ) | ||||||||||||
已写入选项 |
| | 40,270,755 | | | | 40,270,755 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 40,267,143 | $ | | $ | | $ | | $ | 40,267,143 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | (1,866,111 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (1,866,111 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
购买的期权合同的平均价值 |
$ | | (a) | |
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 24,328,627 |
(a) | 任何季度末均未持有衍生品。风险敞口表是该期间活动的 指标。 |
有关信托与衍生金融工具有关的投资风险的详细资料,请参阅 财务报表附注。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 19,713,887 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 19,713,887 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (17,364,128 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 2,349,759 | ||||
|
|
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
83 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债净额,以及信托抵押的相关抵押品的净额。
交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
美国银行N.A. |
$ | 61,518 | $ | | $ | | $ | | $ | 61,518 | ||||||||||
巴克莱银行公司 |
588,624 | | (588,624 | ) | | | ||||||||||||||
花旗银行N.A. |
145,071 | | (125,071 | ) | (20,000 | ) | | |||||||||||||
高盛国际 |
889,633 | | (889,633 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
516,119 | | (516,119 | ) | | | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
144,675 | | (128,675 | ) | (16,000 | ) | | |||||||||||||
瑞银集团 |
4,119 | | (4,119 | ) | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 2,349,759 | $ | | $ | (2,252,241 | ) | $ | (36,000 | ) | $ | 61,518 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
生物技术 |
$ | 632,392,781 | $ | 38,216,709 | $ | | $ | 670,609,490 | ||||||||
多元化金融服务 |
48,190,538 | | | 48,190,538 | ||||||||||||
电子设备、仪器和部件 |
5,643,390 | | | 5,643,390 | ||||||||||||
医疗保健设备和用品 |
425,054,154 | 27,403,789 | | 452,457,943 | ||||||||||||
医疗保健提供者和服务 |
244,436,822 | 15,215,076 | | 259,651,898 | ||||||||||||
医疗保健技术 |
7,180,627 | | | 7,180,627 | ||||||||||||
生命科学工具与服务 |
239,232,606 | 37,479,223 | | 276,711,829 | ||||||||||||
制药业 |
68,447,931 | 70,884,306 | | 139,332,237 | ||||||||||||
其他利益 |
| | 3,961,905 | 3,961,905 | ||||||||||||
优先证券 |
||||||||||||||||
优先股 |
| | 198,464,978 | 198,464,978 | ||||||||||||
认股权证 |
||||||||||||||||
多元化金融服务 |
27,339 | 8,915 | | 36,254 | ||||||||||||
医疗保健提供者和服务 |
41,475 | | | 41,475 | ||||||||||||
制药业 |
19,287 | | | 19,287 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
81,844,430 | | | 81,844,430 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 1,752,511,380 | $ | 189,208,018 | $ | 202,426,883 | 2,144,146,281 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按资产净值计算的投资(a) |
6,855,495 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 2,151,001,776 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (16,128,457 | ) | $ | (3,585,430 | ) | $ | | $ | (19,713,887 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 由于无报价市值,信托的若干投资按每股资产净值进行公允估值,因此 已被排除在公允价值体系之外。 |
(b) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
84 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级健康科学信托基金(BMEZ)
|
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量的3级投资时,提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账:
其他兴趣 | 择优 股票 |
总计 | ||||||||||
资产 |
||||||||||||
期初余额,截至2021年12月31日 |
$ | 4,000,000 | $ | 232,701,012 | $ | 236,701,012 | ||||||
转到3级 |
| | | |||||||||
转出级别3 |
| | | |||||||||
应计折扣/保费 |
| | | |||||||||
已实现净收益(亏损) |
| 18,407,243 | 18,407,243 | |||||||||
未实现升值(折旧)净变化(A)(B) |
(38,095 | ) | (28,000,651 | ) | (28,038,746 | ) | ||||||
购买 |
| 3,764,616 | 3,764,616 | |||||||||
销售额 |
| (28,407,242 | ) | (28,407,242 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末余额,截至2022年6月30日 |
$ | 3,961,905 | $ | 198,464,978 | $ | 202,426,883 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | (38,095 | ) | $ | (11,412,430 | ) | $ | (11,450,525 | ) | |||
|
|
|
|
|
|
(a) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
(b) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异,通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定信托的某些3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。
价值 | 评估方法 | 看不见 输入量 |
范围:
已利用(a) |
加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||
优先股 |
$ | 198,464,978 | 市场 | 收入倍数 |
1.75x - 8.75x | 5.56x | ||||||||||||
EBITDA倍数 |
10.25x | | ||||||||||||||||
波动率 |
50% - 90% | 67% | ||||||||||||||||
是时候退出了 |
1.0 - 4.0 years | 2.4年 | ||||||||||||||||
市场调整倍数 |
0.45x - 2.05x | 0.99x | ||||||||||||||||
收入 | 贴现率 |
3% | | |||||||||||||||
其他利益 |
3,961,905 | 收入 | 贴现率 |
3% | | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
$ | 202,426,883 | |||||||||||||||||
|
|
(a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改,则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
该信托使用最近的先前交易价格作为公允价值的最佳近似值,对其某些3级投资进行估值。截至2022年6月30日,使用最近以前的交易过程获得的3级投资的价值为12,148,340美元,其投入是不可观察的。
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
85 |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 | ||||||||
航空航天和国防(4.7%) | ||||||||
Axon企业公司(a)(b) |
651,666 | $ | 60,715,721 | |||||
Heico Corp. |
336,633 | 44,139,319 | ||||||
|
|
|||||||
104,855,040 | ||||||||
汽车零部件:1.8% | ||||||||
福克斯工厂控股公司(b) |
493,110 | 39,715,079 | ||||||
|
|
|||||||
生物技术行业:1.7% | ||||||||
Halozyme治疗公司(b) |
862,474 | 37,948,856 | ||||||
|
|
|||||||
建筑产品:0.5% | ||||||||
AZEK股份有限公司(b) |
725,567 | 12,145,992 | ||||||
|
|
|||||||
资本市场:2.5% | ||||||||
Tradeweb Markets,Inc.,A类 |
804,964 | 54,938,793 | ||||||
|
|
|||||||
多元化消费服务3.4% | ||||||||
多林戈股份有限公司(b) |
483,017 | 42,288,138 | ||||||
理想形象,A类,(获得05/05/21,成本:50,000,000美元)(c)(d) |
6,224 | 33,064,138 | ||||||
|
|
|||||||
75,352,276 | ||||||||
电子设备、仪器及部件:0.6% | ||||||||
908设备公司(b) |
664,622 | 13,684,567 | ||||||
|
|
|||||||
娱乐业:1.2% | ||||||||
卡胡特!ASA(b) |
14,075,911 | 26,152,890 | ||||||
|
|
|||||||
股权房地产投资信托基金(REITs)=1.2% | ||||||||
创新工业地产公司 |
104,585 | 11,490,754 | ||||||
雷克斯福德工业地产公司 |
259,006 | 14,916,156 | ||||||
|
|
|||||||
26,406,910 | ||||||||
食品:0.5% | ||||||||
Freshpert,Inc.(b) |
215,820 | 11,198,900 | ||||||
|
|
|||||||
医疗保健设备和用品(b) 1.2% | ||||||||
无花果公司,A类 |
2,000,216 | 18,221,968 | ||||||
INMODE有限公司 |
407,065 | 9,122,326 | ||||||
|
|
|||||||
27,344,294 | ||||||||
医疗保健技术(b) 4.0% | ||||||||
Certara,Inc. |
1,484,355 | 31,854,258 | ||||||
Doximity,Inc.,A类 |
1,007,602 | 35,084,702 | ||||||
Phreesia,Inc.(a)(e) |
909,979 | 22,758,575 | ||||||
|
|
|||||||
89,697,535 | ||||||||
酒店、餐馆和休闲业(5.1%) | ||||||||
进化AB(f) |
532,304 | 48,695,692 | ||||||
宾夕法尼亚国家博彩公司。(a)(b) |
369,706 | 11,246,456 | ||||||
星球健身公司,A类(b)(e) |
813,885 | 55,352,319 | ||||||
|
|
|||||||
115,294,467 | ||||||||
互动媒体和服务:2.2% | ||||||||
Match Group,Inc.(b) |
711,953 | 49,616,005 | ||||||
|
|
|||||||
互联网与直销零售业(b) 1.9% | ||||||||
Etsy公司 |
284,635 | 20,838,128 | ||||||
Fiverr国际有限公司 |
620,702 | 21,345,942 | ||||||
|
|
|||||||
42,184,070 | ||||||||
IT服务:5.3% | ||||||||
数字海洋控股公司(b) |
860,272 | 35,580,850 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
IT服务(续) |
||||||||
Globant SA(b) |
305,438 | $ | 53,146,212 | |||||
Salte Payments,Inc.,C系列(11/16/21收购,成本:49,999,974美元)(c)(d) |
25,742 | 30,433,994 | ||||||
|
|
|||||||
119,161,056 | ||||||||
生命科学工具与服务:10.6% | ||||||||
10倍基因组学公司,A类(b)(e) |
443,515 | 20,069,054 | ||||||
Azenta,Inc. |
611,504 | 44,089,438 | ||||||
生物技术公司。(a)(e) |
185,128 | 64,172,770 | ||||||
查尔斯·里弗国际实验室公司(b) |
102,495 | 21,930,855 | ||||||
Olink Holding AB,ADR(b) |
807,928 | 12,280,506 | ||||||
Repligen公司(b) |
307,574 | 49,950,017 | ||||||
西部医药服务公司。 |
80,337 | 24,291,499 | ||||||
|
|
|||||||
236,784,139 | ||||||||
机械加工2.4% | ||||||||
查特工业公司(b) |
326,858 | 54,709,492 | ||||||
|
|
|||||||
公路和铁路:0.9% | ||||||||
SAIA,Inc.(b) |
111,834 | 21,024,792 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:8.4% | ||||||||
安巴雷拉公司(b) |
593,772 | 38,868,315 | ||||||
Entigis,Inc.(e) |
683,028 | 62,927,370 | ||||||
格子半导体公司(b) |
353,895 | 17,163,907 | ||||||
单片电力系统公司。(a) |
178,789 | 68,662,128 | ||||||
|
|
|||||||
187,621,720 | ||||||||
软件行业占17.9% | ||||||||
Avalara,Inc.(b)(e) |
373,554 | 26,372,913 | ||||||
Bill.com Holdings,Inc.(b) |
452,261 | 49,721,574 | ||||||
合流,Inc.,A类(b) |
2,169,474 | 50,418,576 | ||||||
Five9,Inc.(b) |
633,658 | 57,751,590 | ||||||
GitLab,Inc.,A类(b) |
917,444 | 48,752,974 | ||||||
Grammarly,Inc.(2011年11月17日收购,成本:26,250,012美元)(C)(D) |
1,001,454 | 21,371,028 | ||||||
HubSpot,Inc.(b) |
97,991 | 29,460,994 | ||||||
Patreon,Inc.(2018年8月19日收购,成本:11732736美元)(C)(D) |
208,333 | 8,039,571 | ||||||
PayLocity Holding Corp.(a)(b) |
335,189 | 58,463,666 | ||||||
SiteMinder Ltd.(b) |
11,692,607 | 28,487,912 | ||||||
Snorkel AI,Inc.(2011年6月30日收购,成本:2,999,997美元)(C)(D) |
199,738 | 1,909,495 | ||||||
Snyk Ltd., (Acquired 09/02/21, Cost: $25,961,537)(C)(D) |
1,809,860 | 18,587,262 | ||||||
|
|
|||||||
399,337,555 | ||||||||
|
|
|||||||
普通股总数:78.0% |
1,745,174,428 | |||||||
|
|
|||||||
帕尔 (000) |
||||||||
可转换票据 | ||||||||
专业零售业:0.6% | ||||||||
Super73, Inc.(Acquired: 12/21/21, Cost: $12,000,000), 0.00%(c)(d) |
$ | 12,000 | 12,240,000 | |||||
|
|
|||||||
可转换票据总额:0.6% |
12,240,000 | |||||||
|
|
86 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
优先证券 |
||||||||
优先股21.8%(c)(d) | ||||||||
航空航天和国防:1.7% | ||||||||
相对论空间公司,E系列(2011年5月27日收购,成本:5000万美元) |
2,189,612 | $ | 37,814,599 | |||||
|
|
|||||||
Banks 0.7% | ||||||||
Varo Money Inc.,E系列(2018年8月27日收购,成本:40,000,001美元) |
4,316,904 | 16,102,052 | ||||||
|
|
|||||||
资本市场:2.1% | ||||||||
The Production Board LLC,系列A3,(购买日期:06/04/21,成本:50,000,001美元) |
16,666,667 | 47,666,668 | ||||||
|
|
|||||||
娱乐业:0.6% | ||||||||
Discord,Inc.,第一系列,(2011年9月13日收购,成本:17,999,912美元) |
32,690 | 12,975,315 | ||||||
|
|
|||||||
食品:1.1% | ||||||||
Motif Food Works,Inc.(收购日期:06/08/21,成本:39,999,986美元) |
1,972,240 | 24,810,779 | ||||||
|
|
|||||||
酒店、餐饮及休闲业(0.7%) | ||||||||
Dapper Labs,Inc.,Series 7,(收购日期:07/20/21,成本:29,999,945美元) |
191,067 | 11,152,581 | ||||||
超狗体育公司,B系列赛(2002年1月11日收购,成本:4,109,441美元) |
79,740 | 4,596,213 | ||||||
|
|
|||||||
15,748,794 | ||||||||
互联网软件和服务:1.0% | ||||||||
威盛运输公司G系列(11/05/21收购,成本:24,999,974美元) |
549,357 | 21,622,692 | ||||||
|
|
|||||||
信息技术服务业占1.0% | ||||||||
开放空间实验室公司,D系列(2012年1月31日收购,成本:15,000,003美元) |
1,687,916 | 13,553,966 | ||||||
|
|
|||||||
Wagestream Holdings Ltd.,C系列(2/11/22收购,成本:10,024,684美元) |
762,746 | 7,752,899 | ||||||
|
|
|||||||
21,306,865 | ||||||||
休闲产品:1.7% | ||||||||
Under Canvas,Inc.,A类,(2018年8月19日收购,成本:49,999,982美元) |
2,172,486 | 39,083,023 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:2.1% | ||||||||
PsiQuantum Corp.,C系列(5月21日收购,成本:39,999,990美元) |
1,525,192 | 38,983,907 | ||||||
Rivos,Inc.,A系列(12/03/21收购,成本:7,996,292美元) |
2,997,684 | 7,194,442 | ||||||
|
|
|||||||
46,178,349 | ||||||||
软件占8.0% | ||||||||
Anch Labs,Inc.,D系列(2011年11月24日收购,成本:9999,995美元) |
428,785 | 5,985,839 | ||||||
AnyRoad公司,B系列(12/07/21收购,成本:14,999,995美元) |
2,745,894 | 12,383,982 | ||||||
博尔特金融公司,E系列,(2012年1月18日收购,成本:44,999,983美元) |
898,024 | 30,434,033 | ||||||
Deepgram,Inc.,B系列(2011年10月22日收购,成本:11,999,997美元) |
2,165,400 | 11,000,232 | ||||||
Dragos,Inc.,D系列(2011年9月28日收购,成本:39,999,959美元) |
900,760 | 34,877,427 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
软件(续) | ||||||||
Genesys Cloud Services,Inc.(21年11月24日收购,成本:30,000,101美元) |
4,651,163 | $ | 23,023,257 | |||||
Grammarly,Inc.,第三季,(11/17/21收购,成本:8,750,004美元) |
333,818 | 7,123,676 | ||||||
Patreon,Inc.,D系列,(2011年7月14日收购,成本:23,333,352美元) |
416,667 | 16,079,179 | ||||||
SkySafe,Inc.,B系列(12/02/21收购,成本:4999,999美元) |
909,438 | 4,756,361 | ||||||
Snorkel AI,Inc.,C系列(2011年6月30日收购,成本:10,999,994美元) |
732,373 | 7,001,486 | ||||||
Snyk Ltd.,B系列,(2009年02月2日收购,成本:24,038,470美元) |
1,675,797 | 17,210,435 | ||||||
Validere Technologies,Inc.,B系列,(2010年10月21日收购,成本:1000万美元) |
4,684,060 | 9,602,323 | ||||||
|
|
|||||||
179,478,230 | ||||||||
无线电信服务:1.1% | ||||||||
Loft Orbitary Solutions,Inc.,B系列(2011年10月14日收购,成本:24,999,992美元) |
1,365,305 | 24,138,592 | ||||||
|
|
|||||||
486,925,958 | ||||||||
|
|
|||||||
优先证券总额:21.8% |
|
486,925,958 | ||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:100.4% |
|
2,244,340,386 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金:0.4% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类,1.33%(g)(h) |
9,128,990 | 9,128,990 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额:0.4% |
|
9,128,990 | ||||||
|
|
|||||||
期权签订前的总投资金额为100.8% |
|
2,253,469,376 | ||||||
|
|
|||||||
已写入期权(0.5%)% |
|
(9,846,179 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为100.3% |
|
2,243,623,197 | ||||||
负债超过其他资产占比(0.3)% |
|
(7,544,276 | ) | |||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
|
$ | 2,236,078,921 | |||||
|
|
(a) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(b) | 非创收证券。 |
(c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(d) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为612,571,446美元,占其于期末净资产的27.4%,原始成本为818,196,317美元。 |
(e) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(f) | 根据修订后的1933年证券法,根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
(g) | 信托基金的附属机构。 |
(h) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言,信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告 ,该报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
87 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ)
|
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 |
价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908设备公司(a) |
$ | 59,749,533 | $ | | $ | (23,460,919 | ) | $ | (58,510,510 | ) | $ | 44,486,096 | $ | 不适用 | 不适用 | $ | | $ | | |||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
1,836,203 | 7,292,787 | (b) | | | | 9,128,990 | 9,128,990 | 32,878 | | ||||||||||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场系列(c) |
5,204,477 | | (5,203,286 | )(b) | (1,495 | ) | 304 | | | 3,961 | (d) | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (58,512,005 | ) | $ | 44,486,400 | $ | 9,128,990 | $ | 36,839 | $ | | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 截至期末,该实体不再是附属公司。 |
(b) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(c) | 截至期末,该实体不再被持有。 |
(d) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
157 | 07/01/22 | 美元 | 87.00 | 美元 | 1,028 | $ | (11,775) | ||||||||||||||||
Match Group,Inc. |
143 | 07/01/22 | 美元 | 86.00 | 美元 | 997 | (4,290) | |||||||||||||||||
宾夕法尼亚国家博彩公司。 |
368 | 07/08/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 1,119 | (6,624) | |||||||||||||||||
格子半导体公司 |
196 | 07/12/22 | 美元 | 51.50 | 美元 | 951 | (12,116) | |||||||||||||||||
10倍基因组学公司,A类 |
749 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 3,389 | (528,045) | |||||||||||||||||
908设备公司 |
275 | 07/15/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 566 | (112,062) | |||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
108 | 07/15/22 | 美元 | 76.00 | 美元 | 707 | (6,210) | |||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
212 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,388 | (6,890) | |||||||||||||||||
Avalara,Inc. |
401 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 2,831 | (58,145) | |||||||||||||||||
Axon企业公司 |
478 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 4,454 | (11,950) | |||||||||||||||||
AZEK股份有限公司 |
1,058 | 07/15/22 | 美元 | 20.94 | 美元 | 1,771 | (5,358) | |||||||||||||||||
生物技术公司。 |
54 | 07/15/22 | 美元 | 400.00 | 美元 | 1,872 | (25,920) | |||||||||||||||||
布鲁克斯自动化公司 |
297 | 07/15/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 2,141 | (61,627) | |||||||||||||||||
查尔斯·里弗国际实验室公司 |
76 | 07/15/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 1,626 | (7,220) | |||||||||||||||||
查特工业公司 |
173 | 07/15/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 2,896 | (40,222) | |||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
329 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 765 | (5,758) | |||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
485 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 1,127 | (46,075) | |||||||||||||||||
数字海洋控股公司 |
100 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 414 | (750) | |||||||||||||||||
数字海洋控股公司 |
784 | 07/15/22 | 美元 | 40.96 | 美元 | 3,243 | (241,937) | |||||||||||||||||
Doximity,Inc.,A类 |
600 | 07/15/22 | 美元 | 42.50 | 美元 | 2,089 | (16,500) | |||||||||||||||||
多林戈,Inc.,A类 |
325 | 07/15/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 2,845 | (102,375) | |||||||||||||||||
Etsy公司 |
120 | 07/15/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 879 | (2,880) | |||||||||||||||||
Five9,Inc. |
165 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,504 | (9,075) | |||||||||||||||||
Five9,Inc. |
385 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 3,509 | (54,862) | |||||||||||||||||
Fiverr国际有限公司 |
330 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 1,135 | (3,300) | |||||||||||||||||
Fiverr国际有限公司 |
601 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 2,067 | (10,518) | |||||||||||||||||
福克斯工厂控股公司 |
439 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 3,536 | (65,850) | |||||||||||||||||
Freshpert,Inc. |
403 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,091 | (88,660) | |||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
532 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,827 | (10,640) | |||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
173 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 919 | (91,690) | |||||||||||||||||
Globant SA |
144 | 07/15/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 2,506 | (11,520) | |||||||||||||||||
Globant SA |
120 | 07/15/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 2,088 | (27,900) | |||||||||||||||||
Halozyme治疗公司 |
696 | 07/15/22 | 美元 | 46.00 | 美元 | 3,062 | (71,340) | |||||||||||||||||
Heico Corp. |
188 | 07/15/22 | 美元 | 139.68 | 美元 | 2,465 | (7,181) | |||||||||||||||||
HubSpot,Inc. |
73 | 07/15/22 | 美元 | 390.00 | 美元 | 2,195 | (17,338) | |||||||||||||||||
INMODE有限公司 |
610 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 1,367 | (30,500) | |||||||||||||||||
格子半导体公司 |
18 | 07/15/22 | 美元 | 55.52 | 美元 | 87 | (621) |
88 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
格子半导体公司 |
316 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 1,533 | $ | (51,350) | ||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
112 | 07/15/22 | 美元 | 460.00 | 美元 | 4,301 | (29,960) | |||||||||||||||||
Olink Holding AB,ADR |
497 | 07/15/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 755 | (67,095) | |||||||||||||||||
Olink Holding AB,ADR |
494 | 07/15/22 | 美元 | 12.50 | 美元 | 751 | (143,260) | |||||||||||||||||
PayLocity Holding Corp. |
117 | 07/15/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 2,041 | (83,070) | |||||||||||||||||
PayLocity Holding Corp. |
124 | 07/15/22 | 美元 | 191.00 | 美元 | 2,163 | (32,998) | |||||||||||||||||
Phreesia,Inc. |
750 | 07/15/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 1,876 | (22,500) | |||||||||||||||||
Phreesia,Inc. |
469 | 07/15/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 1,173 | (243,880) | |||||||||||||||||
星球健身公司,A类 |
557 | 07/15/22 | 美元 | 78.33 | 美元 | 3,788 | (13,306) | |||||||||||||||||
Repligen公司 |
270 | 07/15/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 4,385 | (122,850) | |||||||||||||||||
雷克斯福德工业地产公司 |
73 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 420 | (6,570) | |||||||||||||||||
SAIA,Inc. |
71 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,335 | (14,023) | |||||||||||||||||
Tradeweb Markets,Inc.,A类 |
631 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 4,307 | (69,410) | |||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
290 | 07/22/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,898 | (14,500) | |||||||||||||||||
Bill.com Holdings,Inc. |
240 | 07/22/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 2,639 | (24,000) | |||||||||||||||||
Match Group,Inc. |
338 | 07/22/22 | 美元 | 84.00 | 美元 | 2,356 | (14,872) | |||||||||||||||||
宾夕法尼亚国家博彩公司。 |
564 | 07/22/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 1,716 | (10,152) | |||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
123 | 07/29/22 | 美元 | 78.00 | 美元 | 805 | (14,145) | |||||||||||||||||
Bill.com Holdings,Inc. |
186 | 07/29/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 2,045 | (60,450) | |||||||||||||||||
Etsy公司 |
200 | 07/29/22 | 美元 | 91.00 | 美元 | 1,464 | (38,400) | |||||||||||||||||
Match Group,Inc. |
290 | 07/29/22 | 美元 | 78.00 | 美元 | 2,021 | (50,025) | |||||||||||||||||
Bill.com Holdings,Inc. |
252 | 08/05/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,770 | (123,480) | |||||||||||||||||
Etsy公司 |
106 | 08/05/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 776 | (18,497) | |||||||||||||||||
Axon企业公司 |
220 | 08/12/22 | 美元 | 99.00 | 美元 | 2,050 | (108,287) | |||||||||||||||||
生物技术公司。 |
133 | 08/15/22 | 美元 | 390.00 | 美元 | 4,610 | (74,359) | |||||||||||||||||
908设备公司 |
58 | 08/19/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 119 | (16,385) | |||||||||||||||||
908设备公司 |
317 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 653 | (52,305) | |||||||||||||||||
Avalara,Inc. |
159 | 08/19/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,123 | (32,993) | |||||||||||||||||
布鲁克斯自动化公司 |
347 | 08/19/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 2,502 | (144,005) | |||||||||||||||||
Certara,Inc. |
1,000 | 08/19/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 2,146 | (275,000) | |||||||||||||||||
Certara,Inc. |
613 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 1,315 | (306,500) | |||||||||||||||||
查尔斯·里弗国际实验室公司 |
77 | 08/19/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 1,648 | (89,705) | |||||||||||||||||
查特工业公司 |
144 | 08/19/22 | 美元 | 185.00 | 美元 | 2,410 | (99,360) | |||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
1,415 | 08/19/22 | 美元 | 22.42 | 美元 | 3,288 | (560,641) | |||||||||||||||||
数字海洋控股公司 |
486 | 08/19/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 2,010 | (76,545) | |||||||||||||||||
Doximity,Inc.,A类 |
609 | 08/19/22 | 美元 | 47.50 | 美元 | 2,121 | (70,035) | |||||||||||||||||
多林戈,Inc.,A类 |
245 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 2,145 | (115,150) | |||||||||||||||||
Entigis,Inc. |
1,024 | 08/19/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 9,434 | (414,720) | |||||||||||||||||
无花果公司,A类 |
1,500 | 08/19/22 | 美元 | 10.00 | 美元 | 1,367 | (127,500) | |||||||||||||||||
福克斯工厂控股公司 |
300 | 08/19/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 2,416 | (202,500) | |||||||||||||||||
Freshpert,Inc. |
12 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 62 | (3,420) | |||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
440 | 08/19/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 2,338 | (344,773) | |||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
304 | 08/19/22 | 美元 | 50.83 | 美元 | 1,615 | (240,743) | |||||||||||||||||
Globant SA |
194 | 08/19/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 3,376 | (61,110) | |||||||||||||||||
Halozyme治疗公司 |
298 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,311 | (75,245) | |||||||||||||||||
Heico Corp. |
128 | 08/19/22 | 美元 | 140.00 | 美元 | 1,678 | (34,880) | |||||||||||||||||
Heico Corp. |
188 | 08/19/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 2,465 | (86,480) | |||||||||||||||||
HubSpot,Inc. |
73 | 08/19/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 2,195 | (129,575) | |||||||||||||||||
创新工业地产公司 |
156 | 08/19/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 1,714 | (43,290) | |||||||||||||||||
Match Group,Inc. |
280 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 1,951 | (27,860) | |||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
78 | 08/19/22 | 美元 | 450.00 | 美元 | 2,996 | (78,780) | |||||||||||||||||
Olink Holding AB,ADR |
220 | 08/19/22 | 美元 | 10.00 | 美元 | 334 | (112,200) | |||||||||||||||||
PayLocity Holding Corp. |
261 | 08/19/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 4,552 | (378,450) | |||||||||||||||||
Phreesia,Inc. |
390 | 08/19/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 975 | (235,950) | |||||||||||||||||
Repligen公司 |
150 | 08/19/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 2,436 | (206,250) | |||||||||||||||||
SAIA,Inc. |
96 | 08/19/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 1,805 | (78,240) | |||||||||||||||||
Tradeweb Markets,Inc.,A类 |
576 | 08/19/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 3,931 | (161,280) | |||||||||||||||||
无花果公司,A类 |
1,500 | 09/16/22 | 美元 | 9.96 | 美元 | 1,367 | (169,485) | |||||||||||||||||
Halozyme治疗公司 |
298 | 09/16/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,311 | (114,730) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (8,433,248) | |||||||||||||||||||||||
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
89 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ)
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
卡胡特!ASA |
瑞银集团 | 598,000 | 07/06/22 | 诺克 | 25.29 | 诺克 | 10,944 | $ | (51) | |||||||||||||||||||||
AZEK股份有限公司 |
巴克莱银行公司 | 68,000 | 07/08/22 | 美元 | 23.81 | 美元 | 1,138 | (5) | ||||||||||||||||||||||
SiteMinder Ltd. |
瑞银集团 | 100,000 | 07/19/22 | 澳元 | 4.93 | 澳元 | 353 | (138) | ||||||||||||||||||||||
卡胡特!ASA |
高盛国际 | 518,400 | 07/20/22 | 诺克 | 26.44 | 诺克 | 9,487 | (2,741) | ||||||||||||||||||||||
Axon企业公司 |
高盛国际 | 28,000 | 07/25/22 | 美元 | 110.68 | 美元 | 2,609 | (32,159) | ||||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
巴克莱银行公司 | 7,800 | 07/26/22 | 美元 | 433.62 | 美元 | 2,996 | (52,803) | ||||||||||||||||||||||
西部医药服务公司。 |
摩根大通银行N.A. | 12,000 | 07/26/22 | 美元 | 316.62 | 美元 | 3,628 | (82,529) | ||||||||||||||||||||||
布鲁克斯自动化公司 |
巴克莱银行公司 | 27,300 | 07/27/22 | 美元 | 81.20 | 美元 | 1,968 | (88,715) | ||||||||||||||||||||||
SiteMinder Ltd. |
摩根士丹利国际公司 | 59,800 | 07/27/22 | 澳元 | 4.91 | 澳元 | 211 | (296) | ||||||||||||||||||||||
908设备公司 |
花旗银行N.A. | 34,600 | 07/28/22 | 美元 | 21.51 | 美元 | 712 | (46,689) | ||||||||||||||||||||||
生物技术公司。 |
摩根大通银行N.A. | 9,000 | 07/28/22 | 美元 | 350.65 | 美元 | 3,120 | (129,582) | ||||||||||||||||||||||
查特工业公司 |
巴克莱银行公司 | 17,300 | 07/28/22 | 美元 | 182.14 | 美元 | 2,896 | (75,623) | ||||||||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
摩根大通银行N.A. | 102,500 | 07/28/22 | 美元 | 26.12 | 美元 | 2,382 | (152,336) | ||||||||||||||||||||||
多林戈,Inc.,A类 |
花旗银行N.A. | 18,900 | 07/28/22 | 美元 | 102.37 | 美元 | 1,655 | (69,438) | ||||||||||||||||||||||
星球健身公司,A类 |
摩根大通银行N.A. | 66,300 | 07/28/22 | 美元 | 69.42 | 美元 | 4,509 | (187,827) | ||||||||||||||||||||||
进化AB |
摩根士丹利国际公司 | 79,800 | 08/02/22 | 塞克 | 966.29 | 塞克 | 74,679 | (342,100) | ||||||||||||||||||||||
卡胡特!ASA |
高盛国际 | 550,000 | 08/02/22 | 诺克 | 27.98 | 诺克 | 10,065 | (4,860) | ||||||||||||||||||||||
Five9,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 40,000 | 08/05/22 | 美元 | 116.76 | 美元 | 3,646 | (54,566) | ||||||||||||||||||||||
卡胡特!ASA |
巴克莱银行公司 | 445,000 | 08/09/22 | 诺克 | 20.35 | 诺克 | 8,144 | (52,515) | ||||||||||||||||||||||
雷克斯福德工业地产公司 |
摩根大通银行N.A. | 31,500 | 08/12/22 | 美元 | 61.99 | 美元 | 1,814 | (37,958) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (1,412,931) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 4,418,721 | $ | (2,738,215 | ) | $ | (9,846,179) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 9,846,179 | $ | | $ | | $ | | $ | 9,846,179 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2022年6月30日的期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(a) |
$ | | $ | | $ | (4,444) | $ | | $ | | $ | | $ | (4,444) | ||||||||||||||
已写入选项 |
| | 44,408,727 | | | | 44,408,727 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 44,404,283 | $ | | $ | | $ | | $ | 44,404,283 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | (4,733,943 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (4,733,943 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
90 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ)
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$(10,712,177) |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 9,846,179 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 9,846,179 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (8,433,248 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 1,412,931 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
巴克莱银行公司 |
$ | 269,661 | $ | | $ | (269,661 | ) | $ | | $ | | |||||||||
花旗银行N.A. |
116,127 | | (116,127 | ) | | | ||||||||||||||
高盛国际 |
39,760 | | | | 39,760 | |||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
644,798 | | (644,798 | ) | | | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
342,396 | | (268,691 | ) | | 73,705 | ||||||||||||||
瑞银集团 |
189 | | | | 189 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 1,412,931 | $ | | $ | (1,299,277 | ) | $ | | $ | 113,654 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
航空航天与国防 |
$ | 104,855,040 | $ | | $ | | $ | 104,855,040 | ||||||||
汽车零部件 |
39,715,079 | | | 39,715,079 | ||||||||||||
生物技术 |
37,948,856 | | | 37,948,856 | ||||||||||||
建筑产品 |
12,145,992 | | | 12,145,992 | ||||||||||||
资本市场 |
54,938,793 | | | 54,938,793 | ||||||||||||
多元化消费服务 |
42,288,138 | | 33,064,138 | 75,352,276 | ||||||||||||
电子设备、仪器和部件 |
13,684,567 | | | 13,684,567 | ||||||||||||
娱乐 |
| 26,152,890 | | 26,152,890 | ||||||||||||
股权房地产投资信托基金(REITs) |
26,406,910 | | | 26,406,910 | ||||||||||||
食品产品 |
11,198,900 | | | 11,198,900 | ||||||||||||
医疗保健设备和用品 |
27,344,294 | | | 27,344,294 | ||||||||||||
医疗保健技术 |
89,697,535 | | | 89,697,535 | ||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 |
66,598,775 | 48,695,692 | | 115,294,467 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
91 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ)
|
截至期末的公允价值层次结构(续)
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
普通股(续) |
||||||||||||||||
互动媒体与服务 |
$ | 49,616,005 | $ | | $ | | $ | 49,616,005 | ||||||||
互联网与直销零售业 |
42,184,070 | | | 42,184,070 | ||||||||||||
IT服务 |
88,727,062 | | 30,433,994 | 119,161,056 | ||||||||||||
生命科学工具与服务 |
236,784,139 | | | 236,784,139 | ||||||||||||
机械设备 |
54,709,492 | | | 54,709,492 | ||||||||||||
公路和铁路 |
21,024,792 | | | 21,024,792 | ||||||||||||
半导体与半导体设备 |
187,621,720 | | | 187,621,720 | ||||||||||||
软件 |
320,942,287 | 28,487,912 | 49,907,356 | 399,337,555 | ||||||||||||
可转换票据 |
| | 12,240,000 | 12,240,000 | ||||||||||||
优先证券 |
||||||||||||||||
优先股 |
| | 486,925,958 | 486,925,958 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
9,128,990 | | | 9,128,990 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 1,537,561,436 | $ | 103,336,494 | $ | 612,571,446 | $ | 2,253,469,376 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (6,621,443) | $ | (3,224,736) | $ | | $ | (9,846,179) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量的3级投资时,提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账:
基于资产的证券 | 普普通通 股票 |
公司债券 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
期初余额,截至2021年12月31日 |
$ | 167,039,627 | $ | 12,000,000 | $ | 544,568,505 | $ | 723,608,132 | ||||||||
转到3级 |
| | | | ||||||||||||
转出级别3 |
| | | | ||||||||||||
应计折扣/保费 |
| | | | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化(A)(B) |
(53,634,139 | ) | 240,000 | (131,776,657 | ) | (185,170,796 | ) | |||||||||
购买 |
| | 74,134,110 | 74,134,110 | ||||||||||||
销售额 |
| | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末余额,截至2022年6月30日 |
$ | 113,405,488 | $ | 12,240,000 | $ | 486,925,958 | $ | 612,571,446 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | (53,634,139 | ) | $ | 240,000 | $ | (131,776,657 | ) | $ | (185,170,796 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
(b) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异,通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定信托的某些3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。
价值 | 估值 方法 |
|
|
看不见 输入量(a) |
|
|
范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) |
|
加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
| |||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
普通股 |
$ | 113,405,488 | 市场 | 收入倍数 |
10.00x - 25.00x | 15.33x | ||||||||||||||
EBITDA倍数 |
18.00x | | ||||||||||||||||||
可转换票据 |
12,240,000 | 收入 | 贴现率 |
23% | | |||||||||||||||
市场 | 收入倍数 |
2.20x | | |||||||||||||||||
波动率 |
63% | | ||||||||||||||||||
优先股 |
486,925,958 | 市场 | 收入倍数 |
1.30x - 25.00x | 11.33x | |||||||||||||||
是时候退出了 |
2.0 - 5.0 years | 3.2年 | ||||||||||||||||||
波动率 |
45% - 90% | 66% |
92 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德创新成长信托基金(BIGZ)
|
价值 | 估值 方法 |
|
看不见 输入量(a) |
|
范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) |
|
加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
| |||||||||
市场调整倍数 | 0.90x - 1.00x | 0.95x | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
$ | 612,571,446 | |||||||||||||||||
|
|
(a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改,则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
93 |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
化学品行业13.5% | ||||||||
Albemarle Corp.(a) |
39,976 | $ | 8,354,185 | |||||
Cf工业控股公司 |
152,792 | 13,098,858 | ||||||
FMC公司(a) |
238,833 | 25,557,519 | ||||||
Koninklijke DSM NV |
92,957 | 13,316,140 | ||||||
Nutrien Ltd. |
491,648 | 39,179,429 | ||||||
智利Quimica y Minera SA,ADR公司(a) |
225,379 | 18,825,908 | ||||||
|
|
|||||||
118,332,039 | ||||||||
集装箱和包装行业:0.5% | ||||||||
美国包装公司(a) |
33,028 | 4,541,350 | ||||||
|
|
|||||||
电气设备:0.5% | ||||||||
Vestas Wind Systems A/S |
224,068 | 4,764,133 | ||||||
|
|
|||||||
食品:7.2% | ||||||||
邦吉有限公司(a)(b) |
255,485 | 23,169,935 | ||||||
达林配料有限公司(a)(c) |
156,591 | 9,364,142 | ||||||
Hofseth International A/S,(2011年5月26日收购,成本:10,198,056美元)(c)(d)(e) |
18,993,283 | 10,682,841 | ||||||
嘉里集团PLC,A类 |
129,883 | 12,420,968 | ||||||
雀巢公司,记名股份 |
62,375 | 7,289,933 | ||||||
|
|
|||||||
62,927,819 | ||||||||
机械设备(a) 4.4% | ||||||||
AGCO公司 |
168,181 | 16,599,466 | ||||||
迪尔股份有限公司。 |
73,217 | 21,926,295 | ||||||
|
|
|||||||
38,525,761 | ||||||||
金属和采矿行业:24.6% | ||||||||
美国铝业公司(a) |
174,140 | 7,937,301 | ||||||
英美资源集团 |
162,903 | 5,823,549 | ||||||
安赛乐米塔尔股份有限公司登记股份(a) |
612,749 | 13,848,128 | ||||||
第一量子矿业有限公司。 |
695,612 | 13,196,741 | ||||||
弗兰科-内华达公司(a) |
64,719 | 8,515,726 | ||||||
自由港-麦克莫兰公司(a) |
96,413 | 2,821,044 | ||||||
嘉能可公司 |
8,764,363 | 47,471,611 | ||||||
纽克雷斯特矿业有限公司 |
757,397 | 10,790,046 | ||||||
纽蒙特公司(a) |
378,867 | 22,606,994 | ||||||
挪威海德鲁公司 |
1,955,124 | 11,048,916 | ||||||
Polyus PJSC,登记股份,GDR(d)(f) |
209,464 | 2,095 | ||||||
Stelco控股公司 |
459,581 | 11,489,525 | ||||||
泰克资源有限公司,B类(a) |
419,788 | 12,832,919 | ||||||
淡水河谷,美国存托凭证(a) |
2,009,197 | 29,394,552 | ||||||
惠顿贵金属公司(a) |
511,930 | 18,444,838 | ||||||
|
|
|||||||
216,223,985 | ||||||||
石油、天然气和消耗性燃料44.5% | ||||||||
Cenovus Energy,Inc. |
243,150 | 4,626,121 | ||||||
雪佛龙公司(a)(b) |
299,104 | 43,304,277 | ||||||
康菲石油(a) |
395,703 | 35,538,087 | ||||||
EOG资源公司(a) |
149,421 | 16,502,055 | ||||||
Equinor ASA |
314,700 | 10,965,843 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料(续) | ||||||||
埃克森美孚公司(a)(b) |
850,199 | $ | 72,811,042 | |||||
俄罗斯天然气工业股份公司,美国存托凭证(d) |
2,715,000 | 1,005 | ||||||
赫斯公司(a) |
101,335 | 10,735,430 | ||||||
马拉松石油公司(a) |
108,259 | 8,899,972 | ||||||
菲利普斯66(a) |
162,182 | 13,297,302 | ||||||
先锋自然资源公司。(a) |
55,534 | 12,388,525 | ||||||
雷普索尔公司 |
309,150 | 4,557,489 | ||||||
壳牌PLC,ADR(a) |
929,232 | 48,589,541 | ||||||
森科尔能源公司 |
887,996 | 31,154,366 | ||||||
TC能源公司 |
348,250 | 18,040,173 | ||||||
道达尔 |
1,140,334 | 60,023,723 | ||||||
|
|
|||||||
391,434,951 | ||||||||
纸和林产品:2.5% | ||||||||
贵重森林控股股份公司,记名股份(c) |
20,000 | 268,161 | ||||||
芬欧汇理-Kymmene Oyj |
708,034 | 21,710,658 | ||||||
|
|
|||||||
21,978,819 | ||||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:97.7% |
|
858,728,857 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金下降2.9% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类,1.33%(g)(h) |
25,116,689 | 25,116,689 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额为2.9% |
|
25,116,689 | ||||||
|
|
|||||||
购买期权前的总投资为100.6%(成本:774,737,242美元) |
|
883,845,546 | ||||||
|
|
|||||||
所写期权(0.4)% |
|
(3,865,208 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为100.2% |
|
879,980,338 | ||||||
负债超过其他资产占比(0.2)% |
|
(1,362,524 | ) | |||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
$ | 878,617,814 | ||||||
|
|
(a) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(b) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(c) | 非创收证券。 |
(d) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(e) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为10,682,841美元,相当于其截至期末净资产的1.2%,原始成本为10,198,056美元。 |
(f) | 根据1933年《证券法》的S规定,该证券可转售给合格境外投资者和境外机构买家。 |
(g) | 信托基金的附属机构。 |
(h) | 截至期末的年化7日收益率。 |
出于信托合规目的,信托的行业分类是指一个或多个公认的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的一个或多个行业子分类。这些定义可能不适用于本报告的目的,因为为了便于报告,本报告可能会结合这些行业子分类。
94 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX)
|
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 16,654,313 | $ | 8,462,376 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 25,116,689 | 25,116,689 | $ | 39,871 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||
先锋自然资源公司。 |
104 | 07/01/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 2,320 | $ | (520) | ||||||||||||||||
AGCO公司 |
410 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 4,047 | (20,500) | |||||||||||||||||
Albemarle Corp. |
150 | 07/15/22 | 美元 | 240.00 | 美元 | 3,135 | (15,375) | |||||||||||||||||
安赛乐米塔尔公司 |
560 | 07/15/22 | 美元 | 31.00 | 美元 | 1,266 | (6,160) | |||||||||||||||||
邦吉有限公司 |
412 | 07/15/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 3,736 | (2,060) | |||||||||||||||||
邦吉有限公司 |
533 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 4,834 | (15,990) | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. |
641 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 26.50 | 计算机辅助设计 | 1,570 | (19,670) | |||||||||||||||||
达林配料有限公司 |
220 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,316 | (3,300) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
470 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 4,025 | (5,170) | |||||||||||||||||
FMC公司 |
451 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 4,826 | (33,825) | |||||||||||||||||
赫斯公司 |
220 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,331 | (9,900) | |||||||||||||||||
马拉松石油公司 |
270 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 2,220 | (3,105) | |||||||||||||||||
纽蒙特公司 |
380 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,267 | (2,090) | |||||||||||||||||
美国包装公司 |
122 | 07/15/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,678 | (11,285) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
95 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 779 | (713) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
597 | 07/15/22 | 美元 | 57.50 | 美元 | 3,122 | (13,432) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
496 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 2,594 | (3,720) | |||||||||||||||||
智利Quimica y Minera SA,ADR公司 |
486 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 4,060 | (18,225) | |||||||||||||||||
Stelco Holdings Inc. |
668 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 52.00 | 计算机辅助设计 | 2,150 | (20,239) | |||||||||||||||||
Stelco Holdings Inc. |
200 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 41.00 | 计算机辅助设计 | 644 | (1,942) | |||||||||||||||||
淡水河谷,美国存托凭证 |
1,208 | 07/15/22 | 美元 | 16.00 | 美元 | 1,767 | (22,348) | |||||||||||||||||
美国铝业公司 |
160 | 07/22/22 | 美元 | 64.00 | 美元 | 729 | (1,680) | |||||||||||||||||
安赛乐米塔尔公司 |
560 | 07/22/22 | 美元 | 31.00 | 美元 | 1,266 | (4,480) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
294 | 07/22/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 2,640 | (11,172) | |||||||||||||||||
迪尔股份有限公司。 |
37 | 07/22/22 | 美元 | 370.00 | 美元 | 1,108 | (2,720) | |||||||||||||||||
EOG资源公司 |
144 | 07/22/22 | 美元 | 153.20 | 美元 | 1,590 | (5,040) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
492 | 07/22/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 4,213 | (5,658) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
413 | 07/22/22 | 美元 | 109.00 | 美元 | 3,537 | (3,304) | |||||||||||||||||
马拉松石油公司 |
239 | 07/22/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 1,965 | (3,824) | |||||||||||||||||
泰克资源有限公司,B类 |
695 | 07/22/22 | 美元 | 41.00 | 美元 | 2,125 | (18,070) | |||||||||||||||||
淡水河谷,美国存托凭证 |
2,400 | 07/22/22 | 美元 | 16.00 | 美元 | 3,511 | (54,000) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
808 | 07/25/22 | 美元 | 59.50 | 美元 | 4,225 | (22,548) | |||||||||||||||||
达林配料有限公司 |
360 | 07/27/22 | 美元 | 79.00 | 美元 | 2,153 | (2,231) | |||||||||||||||||
安赛乐米塔尔公司 |
571 | 07/29/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 1,290 | (7,709) | |||||||||||||||||
雪佛龙公司 |
250 | 07/29/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 3,620 | (24,500) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
312 | 07/29/22 | 美元 | 127.00 | 美元 | 2,802 | (10,296) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
206 | 07/29/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,850 | (54,590) | |||||||||||||||||
迪尔股份有限公司。 |
113 | 07/29/22 | 美元 | 355.00 | 美元 | 3,384 | (10,566) | |||||||||||||||||
EOG资源公司 |
241 | 07/29/22 | 美元 | 138.20 | 美元 | 2,662 | (11,448) | |||||||||||||||||
自由港-麦克莫兰公司 |
178 | 07/29/22 | 美元 | 33.00 | 美元 | 521 | (12,282) | |||||||||||||||||
纽蒙特公司 |
500 | 07/29/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 2,984 | (13,500) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
205 | 07/29/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 1,681 | (20,500) | |||||||||||||||||
先锋自然资源公司。 |
101 | 07/29/22 | 美元 | 245.00 | 美元 | 2,253 | (53,530) | |||||||||||||||||
淡水河谷,美国存托凭证 |
1,460 | 07/29/22 | 美元 | 15.50 | 美元 | 2,136 | (59,860) | |||||||||||||||||
惠顿贵金属公司 |
840 | 07/29/22 | 美元 | 41.00 | 美元 | 3,027 | (23,100) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
95 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
弗兰科-内华达公司 |
120 | 08/01/22 | 美元 | 147.00 | 美元 | 1,579 | $ | (12,348) | ||||||||||||||||
美国铝业公司 |
289 | 08/05/22 | 美元 | 58.00 | 美元 | 1,317 | (22,686) | |||||||||||||||||
安赛乐米塔尔公司 |
576 | 08/05/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 1,302 | (37,152) | |||||||||||||||||
雪佛龙公司 |
397 | 08/05/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 5,748 | (138,950) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
403 | 08/05/22 | 美元 | 102.00 | 美元 | 3,619 | (54,808) | |||||||||||||||||
迪尔股份有限公司。 |
67 | 08/05/22 | 美元 | 315.00 | 美元 | 2,006 | (54,940) | |||||||||||||||||
EOG资源公司 |
167 | 08/05/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 1,844 | (25,885) | |||||||||||||||||
埃克森美孚公司 |
1,770 | 08/05/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 15,158 | (305,325) | |||||||||||||||||
赫斯公司 |
155 | 08/05/22 | 美元 | 114.00 | 美元 | 1,642 | (62,000) | |||||||||||||||||
马拉松石油公司 |
157 | 08/05/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 1,291 | (21,666) | |||||||||||||||||
纽蒙特公司 |
521 | 08/05/22 | 美元 | 66.00 | 美元 | 3,109 | (41,940) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
211 | 08/05/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 1,730 | (46,420) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
1,000 | 08/05/22 | 美元 | 54.50 | 美元 | 5,229 | (159,354) | |||||||||||||||||
泰克资源有限公司,B类 |
528 | 08/05/22 | 美元 | 37.00 | 美元 | 1,614 | (30,096) | |||||||||||||||||
淡水河谷,美国存托凭证 |
1,209 | 08/05/22 | 美元 | 17.00 | 美元 | 1,769 | (23,575) | |||||||||||||||||
惠顿贵金属公司 |
638 | 08/05/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 2,299 | (35,090) | |||||||||||||||||
雪佛龙公司 |
459 | 08/12/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 6,645 | (185,895) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
367 | 08/12/22 | 美元 | 55.78 | 美元 | 1,919 | (51,753) | |||||||||||||||||
泰克资源有限公司,B类 |
330 | 08/12/22 | 美元 | 37.01 | 美元 | 1,009 | (22,442) | |||||||||||||||||
淡水河谷,美国存托凭证 |
1,157 | 08/12/22 | 美元 | 16.11 | 美元 | 1,693 | (50,460) | |||||||||||||||||
惠顿贵金属公司 |
416 | 08/12/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 1,499 | (52,000) | |||||||||||||||||
AGCO公司 |
212 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,092 | (87,980) | |||||||||||||||||
美国铝业公司 |
195 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 889 | (18,427) | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. |
584 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 31.00 | 计算机辅助设计 | 1,430 | (18,602) | |||||||||||||||||
康菲石油 |
249 | 08/19/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 2,236 | (39,714) | |||||||||||||||||
迪尔股份有限公司。 |
53 | 08/19/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 1,587 | (19,345) | |||||||||||||||||
FMC公司 |
432 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 4,623 | (183,600) | |||||||||||||||||
弗兰科-内华达公司 |
120 | 08/19/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 1,579 | (18,600) | |||||||||||||||||
自由港-麦克莫兰公司 |
178 | 08/19/22 | 美元 | 34.00 | 美元 | 521 | (15,842) | |||||||||||||||||
菲利普斯66 |
145 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 1,189 | (5,075) | |||||||||||||||||
壳牌PLC,ADR |
170 | 08/19/22 | 美元 | 56.50 | 美元 | 889 | (25,613) | |||||||||||||||||
智利Quimica y Minera SA,ADR公司 |
350 | 08/19/22 | 美元 | 106.17 | 美元 | 2,924 | (35,690) | |||||||||||||||||
Stelco Holdings Inc. |
832 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 38.00 | 计算机辅助设计 | 2,677 | (59,789) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
1,114 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 49.00 | 计算机辅助设计 | 5,031 | (154,049) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
1,001 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 52.00 | 计算机辅助设计 | 4,521 | (82,432) | |||||||||||||||||
TC能源公司 |
664 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 72.00 | 计算机辅助设计 | 4,428 | (26,824) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
1,001 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 52.00 | 计算机辅助设计 | 4,521 | (120,537) | |||||||||||||||||
森科尔能源公司。 |
265 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 56.00 | 计算机辅助设计 | 1,197 | (18,117) | |||||||||||||||||
TC能源公司 |
624 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 70.00 | 计算机辅助设计 | 4,161 | (69,323) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (3,100,521) | |||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 |
概念上的 |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
英美资源集团 |
摩根士丹利国际公司 | 26,900 | 07/06/22 | 英镑 | 34.76 | 英镑 | 790 | $ | (52) | |||||||||||||||||||||
挪威海德鲁公司 |
美林国际 | 370,000 | 07/06/22 | 诺克 | 74.76 | 诺克 | 20,409 | (14) | ||||||||||||||||||||||
Koninklijke DSM N.V. |
高盛国际 | 26,800 | 07/12/22 | 欧元 | 145.67 | 欧元 | 3,674 | (27,705) | ||||||||||||||||||||||
总SA |
摩根士丹利国际公司 | 162,000 | 07/12/22 | 欧元 | 54.27 | 欧元 | 8,160 | (20,643) | ||||||||||||||||||||||
嘉里集团PLC |
高盛国际 | 49,200 | 07/13/22 | 欧元 | 100.65 | 欧元 | 4,494 | (4,560) | ||||||||||||||||||||||
英美资源集团 |
摩根士丹利国际公司 | 33,384 | 07/19/22 | 英镑 | 40.65 | 英镑 | 980 | (36) | ||||||||||||||||||||||
芬欧汇理集团Kymmene Oyj |
摩根士丹利国际公司 | 90,000 | 07/19/22 | 欧元 | 34.05 | 欧元 | 2,611 | (3,139) | ||||||||||||||||||||||
雀巢公司 |
摩根士丹利国际公司 | 13,000 | 07/20/22 | CHF | 125.32 | CHF | 1,449 | (813) | ||||||||||||||||||||||
Koninklijke DSM N.V. |
瑞士信贷国际 | 7,600 | 07/27/22 | 欧元 | 160.28 | 欧元 | 1,042 | (2,588) | ||||||||||||||||||||||
总SA |
瑞银集团 | 108,500 | 07/27/22 | 欧元 | 57.38 | 欧元 | 5,465 | (14,837) | ||||||||||||||||||||||
芬欧汇理集团Kymmene Oyj |
高盛国际 | 172,000 | 07/27/22 | 欧元 | 34.28 | 欧元 | 4,990 | (9,895) | ||||||||||||||||||||||
纽克雷斯特矿业有限公司 |
摩根士丹利国际公司 | 78,000 | 07/28/22 | 澳元 | 24.54 | 澳元 | 1,629 | (2,218) | ||||||||||||||||||||||
挪威国家石油公司 |
摩根士丹利国际公司 | 58,200 | 07/28/22 | 诺克 | 350.73 | 诺克 | 19,936 | (75,758) | ||||||||||||||||||||||
雀巢公司 |
摩根士丹利国际公司 | 10,100 | 08/09/22 | CHF | 111.46 | CHF | 1,126 | (29,990) | ||||||||||||||||||||||
雷普索尔公司 |
瑞士信贷国际 | 145,600 | 08/09/22 | 欧元 | 14.41 | 欧元 | 2,046 | (84,345) |
96 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX)
|
已编写场外期权(续)
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||
挪威国家石油公司 |
摩根士丹利国际公司 | 58,200 | 08/09/22 | 诺克 | 350.68 | 诺克 | 19,936 | $ | (91,475 | ) | ||||||||||||||||||||
总SA |
摩根大通国际银行有限公司 | 156,400 | 08/09/22 | 欧元 | 50.96 | 欧元 | 7,878 | (291,232 | ) | |||||||||||||||||||||
纽克雷斯特矿业有限公司 |
瑞银集团 | 202,300 | 08/11/22 | 澳元 | 22.28 | 澳元 | 4,226 | (72,687 | ) | |||||||||||||||||||||
挪威海德鲁公司 |
摩根士丹利国际公司 | 353,400 | 08/11/22 | 诺克 | 65.28 | 诺克 | 19,494 | (32,700 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (764,687 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 6,709,495 | $ | (234,533 | ) | $ | (3,865,208) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 3,865,208 | $ | | $ | | $ | | $ | 3,865,208 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2022年6月30日的期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(a) |
$ | | $ | | $ | (1,311 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (1,311 | ) | ||||||||||||
已写入选项 |
| | (40,509,948 | ) | | | | (40,509,948 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | (40,511,259 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (40,511,259 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(b) |
$ | | $ | | $ | 1,311 | $ | | $ | | $ | | $ | 1,311 | ||||||||||||||
已写入选项 |
| | 7,850,011 | | | | 7,850,011 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 7,851,322 | $ | | $ | | $ | | $ | 7,851,322 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
(b) | 购买的期权包括在非关联投资的未实现增值(折旧)净变化中。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 9,375,481 |
有关信托与衍生金融工具相关的投资风险的更多信息,请参阅《财务报表附注》。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
97 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX)
|
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 3,865,208 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 3,865,208 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (3,100,521 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 764,687 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
|
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
瑞士信贷国际 |
$ | 86,933 | $ | | $ | | $ | | $ | 86,933 | ||||||||||
高盛国际 |
42,160 | | (42,160 | ) | | | ||||||||||||||
摩根大通国际银行有限公司 |
291,232 | | (291,232 | ) | | | ||||||||||||||
美林国际 |
14 | | | | 14 | |||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
256,824 | | (256,824 | ) | | | ||||||||||||||
瑞银集团 |
87,524 | | (87,524 | ) | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 764,687 | $ | | $ | (677,740 | ) | $ | | $ | 86,947 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
|
||||||||||||||||
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
化学品 |
$ | 105,015,899 | $ | 13,316,140 | $ | | $ | 118,332,039 | ||||||||
容器和包装 |
4,541,350 | | | 4,541,350 | ||||||||||||
电气设备 |
| 4,764,133 | | 4,764,133 | ||||||||||||
食品产品 |
32,534,077 | 19,710,901 | 10,682,841 | 62,927,819 | ||||||||||||
机械设备 |
38,525,761 | | | 38,525,761 | ||||||||||||
金属与矿业 |
141,087,768 | 75,134,122 | 2,095 | 216,223,985 | ||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 |
315,886,891 | 75,547,055 | 1,005 | 391,434,951 | ||||||||||||
纸与林产品 |
| 21,978,819 | | 21,978,819 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
25,116,689 | | | 25,116,689 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 662,708,435 | $ | 210,451,170 | $ | 10,685,941 | $ | 883,845,546 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (2,718,082 | ) | $ | (1,147,126 | ) | $ | | $ | (3,865,208 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
98 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德资源与商品策略信托基金(BCX)
|
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量的3级投资时,提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账:
普普通通 股票 |
||||
资产 |
||||
期初余额,截至2021年12月31日 |
$ | 9,834,654 | ||
转到3级(a) |
28,028,121 | |||
转出级别3(b) |
| |||
应计折扣/保费 |
| |||
已实现净收益(亏损) |
(45,466 | ) | ||
未实现升值(折旧)净变化(C)(D) |
(40,936,039 | ) | ||
购买 |
14,219,305 | |||
销售额 |
(414,634 | ) | ||
|
|
|||
期末余额,截至2022年6月30日 |
$ | 10,685,941 | ||
|
|
|||
截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(d) |
$ | (40,936,039 | ) | |
|
|
(a) | 截至2021年12月31日,信托基金在确定某些投资的价值时使用了可观察到的投入。截至2022年6月30日,信托在确定相同投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。因此,期初价值的投资在披露层次结构中从第2级转移到第3级。 |
(b) | 截至2021年12月31日,信托在确定某些投资的价值时使用了大量不可观察到的投入。截至2022年6月30日,信托基金使用可观察到的投入来确定相同投资的价值。因此,期初价值的投资在披露层次结构中从第三级转移到第二级。 |
(c) | 计入营业报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
(d) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异,通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定信托的某些3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。该表不包括价值基于未经调整的第三方定价信息的3级金融工具,金额为3,100美元。第三方信息的重大变化可能会导致此类3级金融工具的价值大幅降低或升高。
价值 | 估值 方法 |
|
|
看不见 输入量 |
|
|
范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) | ||||||||
资产 |
||||||||||||||||
普通股 |
$ | 10,682,841 | 市场 | EBITDA倍数 | 22.00x | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 10,682,841 | |||||||||||||||
|
|
(a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改,则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
99 |
综合投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
汽车销售增长2.1% | ||||||||
特斯拉,Inc.(a)(b) |
34,250 | $ | 23,064,635 | |||||
|
|
|||||||
Banks 1.8% | ||||||||
Klarna Holdings AB,(收购日期:08/07/19,成本:$7,971,978)(c)(d) |
26,430 | 19,274,271 | ||||||
|
|
|||||||
资本市场:0.7% | ||||||||
标准普尔全球公司(a) |
23,134 | 7,797,546 | ||||||
|
|
|||||||
多元化消费服务:0.4% | ||||||||
智学私人有限公司(收购日期:09/30/20,价格:1,524,948美元)(c)(d) |
997 | 3,827,869 | ||||||
|
|
|||||||
电子设备、仪器及部件不超过1.7% | ||||||||
CDW公司(a) |
54,202 | 8,540,067 | ||||||
三星SDI有限公司 |
23,749 | 9,793,727 | ||||||
|
|
|||||||
18,333,794 | ||||||||
娱乐业:0.3% | ||||||||
Roku公司(a)(b) |
45,568 | 3,742,956 | ||||||
|
|
|||||||
酒店、餐馆和休闲(a)(b) 0.9% | ||||||||
爱彼迎股份有限公司,A类 |
32,494 | 2,894,562 | ||||||
Booking Holdings,Inc. |
3,769 | 6,591,943 | ||||||
|
|
|||||||
9,486,505 | ||||||||
互动媒体和服务行业:5.9% | ||||||||
Alphabet,A类(a)(b) |
13,882 | 30,252,489 | ||||||
Kakao Corp. |
216,792 | 11,746,895 | ||||||
Snap,Inc.,A类(a)(b) |
242,590 | 3,185,207 | ||||||
腾讯控股控股有限公司。 |
164,500 | 7,446,114 | ||||||
Z控股公司 |
1,485,700 | 4,320,525 | ||||||
ZoomInfo Technologies,Inc、A类(A)(B) |
196,066 | 6,517,234 | ||||||
|
|
|||||||
63,468,464 | ||||||||
互联网和直销零售业2.7% | ||||||||
亚马逊,Inc.(a)(b) |
167,970 | 17,840,092 | ||||||
卡祖集团有限公司(b) |
438,236 | 315,530 | ||||||
贾斯珀信息技术私人有限公司,第一系列,(收购08/18/15,成本:1,998,435美元)(c)(d) |
168,640 | 213,970 | ||||||
美团-W,B班(b)(e) |
203,300 | 5,073,206 | ||||||
自由市场公司(a)(b) |
8,263 | 5,262,457 | ||||||
|
|
|||||||
28,705,255 | ||||||||
IT服务:15.1% | ||||||||
埃森哲,甲级(a) |
50,752 | 14,091,293 | ||||||
内华达州Adyen(b)(e) |
4,805 | 6,934,249 | ||||||
自动数据处理公司(a) |
24,107 | 5,063,434 | ||||||
Automattic,Inc.,E系列(2/03/21收购,成本:7,999,945美元)(c)(d) |
94,117 | 5,078,553 | ||||||
AvidXchange Holdings,Inc.(a)(b) |
124,651 | 765,357 | ||||||
Block,Inc.(a)(b) |
73,706 | 4,529,971 | ||||||
GMO支付网关,Inc. |
64,700 | 4,608,644 | ||||||
万事达卡公司,A类(a) |
90,717 | 28,619,399 | ||||||
MongoDB,Inc.(a)(b) |
31,339 | 8,132,471 | ||||||
Okta,Inc.(a)(b) |
72,383 | 6,543,423 | ||||||
贝宝控股公司(a)(b) |
90,553 | 6,324,222 | ||||||
Salte Payments,Inc.,C系列(12/17/21收购,成本:24,999,987美元)(c)(d) |
12,871 | 15,216,997 | ||||||
雪花公司,A类(a)(b) |
13,175 | 1,832,116 | ||||||
ThoughtWorks Holding,Inc.(a)(b) |
448,130 | 6,323,114 | ||||||
TRAX Ltd., (Acquired 09/12/19, Cost: $4,000,013)(C)(D) |
106,667 | 4,342,414 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
IT服务(续) | ||||||||
Trax Ltd.,D系列,(2/18/21收购,成本:1,999,990美元)(c)(d) |
38,361 | $ | 1,561,676 | |||||
Twilio,Inc.,A类(a)(b) |
67,897 | 5,690,448 | ||||||
Visa,Inc.,A类(a) |
122,365 | 24,092,445 | ||||||
Voltron Data,Inc.,A系列,(2002年1月18日收购,成本:1000万美元)(c)(d) |
6,201,935 | 9,116,844 | ||||||
WISE PLC,A类(b) |
1,002,310 | 3,640,000 | ||||||
|
|
|||||||
162,507,070 | ||||||||
专业服务行业占0.4% | ||||||||
Planet Labs,Inc.(收购日期:1/06/22,成本:1000万美元)(d) |
1,000,000 | 4,330,000 | ||||||
|
|
|||||||
公路和铁路:0.5% | ||||||||
蚂蚁集团有限公司,C系列,(收购日期:05/18/18,成本:6,492,863美元)(c)(d) |
1,703,548 | 5,570,602 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:14.8% | ||||||||
先进微设备公司(a)(b) |
110,640 | 8,460,641 | ||||||
AlphaWave IP Group PLC(b) |
1,844,013 | 3,016,900 | ||||||
ADI公司(a) |
39,090 | 5,710,659 | ||||||
阿斯麦 |
33,209 | 15,689,191 | ||||||
博通公司(a) |
10,711 | 5,203,511 | ||||||
信德科技集团控股有限公司(2002年1月27日收购,成本:5,404,499美元)(d) |
1,071,061 | 12,419,642 | ||||||
GlobalFoundries公司(a)(b) |
128,800 | 5,195,792 | ||||||
LAM研究公司(a) |
29,879 | 12,732,936 | ||||||
Marvell科技公司(a) |
565,155 | 24,601,197 | ||||||
单片电力系统公司。(a) |
22,095 | 8,485,364 | ||||||
NVIDIA公司(a) |
54,473 | 8,257,562 | ||||||
高通公司(a) |
35,732 | 4,564,406 | ||||||
瑞萨电子公司(b) |
810,800 | 7,337,217 | ||||||
Soitec SA(b) |
75,893 | 10,901,270 | ||||||
意法半导体公司 |
171,818 | 5,433,754 | ||||||
台积电有限公司美国存托凭证(a) |
113,378 | 9,268,651 | ||||||
沃尔夫斯皮德公司(a)(b) |
199,937 | 12,686,003 | ||||||
|
|
|||||||
159,964,696 | ||||||||
软件费21.2% | ||||||||
Adobe,Inc.(a)(b) |
18,274 | 6,689,381 | ||||||
Ansys,Inc.(a)(b) |
35,186 | 8,419,658 | ||||||
AppLovin Corp.,A类(a)(b) |
164,804 | 5,675,850 | ||||||
Atlassian Corp.PLC,A类(a)(b) |
37,822 | 7,087,843 | ||||||
AvidXchange,Inc.(07/29/20收购,成本:2,022,088美元)(d) |
165,028 | 1,013,272 | ||||||
Cadence设计系统公司(a)(b) |
107,937 | 16,193,788 | ||||||
星座软件公司 |
3,049 | 4,526,292 | ||||||
CrowdStrike控股公司,A类(a)(b) |
43,297 | 7,298,142 | ||||||
CS Disco,Inc.(a)(b) |
215,329 | 3,884,535 | ||||||
Databricks,Inc.(07/24/20收购,成本:960,476美元)(C)(D) |
19,999 | 3,668,616 | ||||||
DataRobot,Inc.(收购日期:03/01/21,成本:583,275美元)(C)(D) |
38,789 | 434,437 | ||||||
弹性NV(a)(b) |
47,198 | 3,193,889 | ||||||
GitLab,Inc.,A类(a)(b) |
144,364 | 7,671,503 | ||||||
Grammarly,Inc.(2011年11月17日收购,成本:18,749,975美元)(C)(D) |
715,323 | 15,264,993 | ||||||
Intuit公司(a) |
33,520 | 12,919,949 | ||||||
微软(Microsoft Corp.)(a) |
254,052 | 65,248,175 | ||||||
甲骨文公司(a) |
104,180 | 7,279,057 | ||||||
Patreon,Inc.(2018年8月19日收购,成本:3352,226美元)(C)(D) |
59,524 | 2,297,031 |
100 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
软件(续) | ||||||||
Salesforce,Inc.(a)(b) |
54,803 | $ | 9,044,687 | |||||
ServiceNow,Inc.(a)(b) |
29,283 | 13,924,652 | ||||||
SiteMinder Ltd.(b) |
2,145,680 | 5,227,743 | ||||||
Snorkel AI,Inc.(2011年6月30日收购, 成本:997,636美元)(c)(d) |
66,422 | 634,994 | ||||||
Snyk Ltd., (Acquired 09/02/21, Cost: $5,192,307)(C)(D) |
361,972 | 3,717,452 | ||||||
Unity Software股份有限公司(a)(b) |
114,284 | 4,207,937 | ||||||
Xero Ltd.(b) |
130,197 | 6,944,789 | ||||||
Zscaler,Inc.(a)(b) |
43,943 | 6,569,918 | ||||||
|
|
|||||||
229,038,583 | ||||||||
技术硬件、存储和外围设备不到6.1% | ||||||||
苹果公司(a) |
483,817 | 66,147,460 | ||||||
|
|
|||||||
普通股总数=74.6% |
805,259,706 | |||||||
|
|
|||||||
帕尔 (000) |
||||||||
可转换票据 |
||||||||
软件行业:0.9% | ||||||||
Warhol, Inc.(Acquired: 12/14/21, Cost: $8,000,000), 0.00%(c)(d) |
$ | 80 | 9,640,000 | |||||
|
|
|||||||
可转换票据总额:0.9% |
9,640,000 | |||||||
|
|
|||||||
股票 | ||||||||
优先证券 |
||||||||
优先股:20.4%(c)(d) | ||||||||
化学品:0.6% | ||||||||
Solugen,Inc.(收购日期:9/02/21,价格:9999,977美元) |
269,284 | 6,923,291 | ||||||
|
|
|||||||
多元化消费服务:0.4% | ||||||||
思考与学习私人有限公司,F系列(2009年9月30日收购,成本:3,052,975美元) |
1,054 | 4,046,714 | ||||||
|
|
|||||||
多元化金融服务:0.8% | ||||||||
TruMid Holdings LLC,Class L,(2011年9月15日收购,成本:9,999,695美元),07/16/22(f) |
11,420 | 8,511,783 | ||||||
|
|
|||||||
娱乐业:0.5% | ||||||||
Discord,Inc.,第一系列,(2011年9月13日收购,成本:7,000,088美元) |
12,713 | 5,046,044 | ||||||
|
|
|||||||
食品与主食零售业:1.5% | ||||||||
GRubmarket,Inc.,E系列(2011年10月18日收购,成本:6,999,994美元) |
709,724 | 15,670,706 | ||||||
|
|
|||||||
食品:0.9% | ||||||||
Farmer‘s Business Network,Inc.(2011年9月15日收购,成本:6,999,963美元) |
112,616 | 5,399,937 | ||||||
F系列,(购买07/31/20,成本价:2,999,886美元) |
90,750 | 4,161,795 | ||||||
|
|
|||||||
9,561,732 | ||||||||
互动媒体和服务:1.4% | ||||||||
字节跳动有限公司,E-1系列,(11/11/20收购,成本: $9999959) |
91,262 | 15,105,319 | ||||||
|
|
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
IT服务:1.8% | ||||||||
深度本能有限公司,D-2系列,(2011年3月19日收购,成本:$2,999,391) |
493,493 | $ | 2,418,115 | |||||
TruMid Holdings LLC(f) |
||||||||
Class J-A, (Acquired 07/24/20, Cost: $2,499,716) |
5,038 | 3,755,023 | ||||||
Class J-B, (Acquired 07/24/20, Cost: $1,499,830) |
5,038 | 3,755,023 | ||||||
Voltron Data,Inc.(2011年7月14日收购,成本:500万美元) |
9,090,909 | 9,909,091 | ||||||
|
|
|||||||
19,837,252 | ||||||||
公路和铁路:0.4% | ||||||||
FlixMobility GmbH,F系列(19年7月26日收购,成本:5,482,937美元) |
275 | 3,845,269 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:4.1% | ||||||||
PsiQuantum Corp. |
||||||||
C系列,(购买于09/09/19,成本:3,200,234美元) |
690,003 | 14,200,262 | ||||||
C系列,(5月21日购置,成本价:5,000,025美元) |
190,650 | 4,873,014 | ||||||
Rivos,Inc.,A系列(12/03/21收购,成本:12,003,705美元) |
4,500,000 | 10,800,000 | ||||||
SambaNova Systems,Inc.,C系列(2/20/20收购,成本:9972,125美元) |
187,300 | 14,231,054 | ||||||
|
|
|||||||
44,104,330 | ||||||||
软件占8.0% | ||||||||
博尔特金融公司,E系列,(2012年1月18日收购,成本:29,999,955美元) |
598,682 | 20,289,333 | ||||||
Databricks公司 |
||||||||
F系列,(10/22/19购买,成本:3,999,999美元) |
93,135 | 17,084,684 | ||||||
G系列(2/01/21购置,售价:4,500,001美元) |
25,371 | 4,654,056 | ||||||
DataRobot公司,F系列(10/27/20收购,成本:2,999,996美元) |
228,276 | 2,565,822 | ||||||
Grammarly,Inc.,第三季,(11/17/21收购,成本:6249,992美元) |
238,441 | 5,088,331 | ||||||
MNTN Digital,Inc.(11/05/21收购,成本:24,999,980美元) |
1,088,598 | 15,773,785 | ||||||
Patreon,Inc.,D系列,(2011年7月14日收购,成本:6666,632美元) |
119,047 | 4,594,024 | ||||||
Prosimo,Inc.,B系列(11/04/21收购,成本:4,999,998美元) |
2,515,811 | 4,327,195 | ||||||
Snorkel AI,Inc.,C系列(2011年6月30日收购,成本:4999,985美元) |
332,896 | 3,182,486 | ||||||
Snyk Ltd.,B系列,(收购于09/02/21,成本:4,807,688美元) |
335,159 | 3,442,083 | ||||||
Unqork公司 |
||||||||
B系列,(购买于19年9月19日,成本:3,198,416美元) |
281,080 | 4,938,576 | ||||||
C系列,(购买于09/18/20,成本:1,303,260美元) |
47,600 | 836,332 | ||||||
|
|
|||||||
86,776,707 | ||||||||
|
|
|||||||
219,429,147 | ||||||||
|
|
|||||||
优先证券总额:20.4% |
219,429,147 | |||||||
|
|
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
101 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
认股权证 |
||||||||
IT服务(%):0.0% | ||||||||
Trax Ltd.,(2023年9月15日到期),(19年9月12日收购,成本: $0)(c)(d) |
17,065 | $ | 42,321 | |||||
|
|
|||||||
认股权证总数:0.0% |
|
42,321 | ||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:95.9%(成本:752,227,385美元) |
|
1,034,371,174 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金4.5% |
||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类,1.33%(g)(h) |
49,223,180 | 49,223,180 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额为4.5% |
|
49,223,180 | ||||||
|
|
|||||||
购买期权前的总投资为100.4%(成本:801,450,565美元) |
|
1,083,594,354 | ||||||
|
|
|||||||
所写期权(0.4)% |
|
(4,802,220 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额100.0%(成本:791,138,092美元) |
|
1,078,792,134 | ||||||
其他资产减去负债=0.0% |
|
107,061 | ||||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
|
$ | 1,078,899,195 | |||||
|
|
(a) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(b) | 非创收证券。 |
(c) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
(d) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为337,095,101美元,占其截至期末净资产的31.2%,原始成本为325,687,043美元。 |
(e) | 根据修订后的1933年证券法,根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
(f) | 全部或部分证券由一家全资子公司持有。有关全资附属公司的详情,请参阅综合财务报表附注1。 |
(g) | 信托基金的附属机构。 |
(h) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信托合规而言,信托的行业分类是指一个或多个被广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的。这些定义可能不适用于本报告 ,该报告可能会合并此类行业子分类以便于报告。
联属
在截至2022年6月30日的六个月内,就经修订的《1940年投资公司法》第2(A)(3)节而言,对被视为信托附属公司的发行人的投资如下:
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 42,574,872 | $ | 6,648,308 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 49,223,180 | 49,223,180 | $ | 70,631 | $ | | ||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场系列(b) |
840,396 | | (840,061 | )(a) | (335 | ) | | | | 18,028 | (c) | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (335 | ) | $ | | $ | 49,223,180 | $ | 88,659 | $ | | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(b) | 截至期末,该实体不再被持有。 |
(c) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
衍生金融工具 截至期末未偿还的工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||
Adobe,Inc. |
56 | 07/01/22 | 美元 | 435.00 | 美元 | 2,050 | $ | (392 | ) | |||||||||||||||||||
ADI公司 |
55 | 07/01/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 803 | (4,125 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
40 | 07/01/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 750 | (800 | ) |
102 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings,Inc. |
11 | 07/01/22 | 美元 | 2,250.00 | 美元 | 1,924 | $ | (2,915 | ) | |||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
59 | 07/01/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 995 | (3,688 | ) | ||||||||||||||||||||
LAM研究公司 |
70 | 07/01/22 | 美元 | 525.00 | 美元 | 2,983 | (70 | ) | ||||||||||||||||||||
标准普尔全球公司 |
90 | 07/01/22 | 美元 | 350.00 | 美元 | 3,034 | (4,950 | ) | ||||||||||||||||||||
ServiceNow,Inc. |
59 | 07/01/22 | 美元 | 485.00 | 美元 | 2,806 | (11,210 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
149 | 07/01/22 | 美元 | 44.00 | 美元 | 549 | (447 | ) | ||||||||||||||||||||
埃森哲,甲级 |
103 | 07/08/22 | 美元 | 315.00 | 美元 | 2,860 | (6,695 | ) | ||||||||||||||||||||
ADI公司 |
75 | 07/08/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 1,096 | (7,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
34 | 07/08/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 637 | (2,890 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
86 | 07/08/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 1,450 | (2,924 | ) | ||||||||||||||||||||
Intuit公司 |
101 | 07/08/22 | 美元 | 405.00 | 美元 | 3,893 | (26,512 | ) | ||||||||||||||||||||
自由市场公司 |
16 | 07/08/22 | 美元 | 890.00 | 美元 | 1,019 | (3,680 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
7 | 07/08/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 182 | (1,523 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
19 | 07/08/22 | 美元 | 315.00 | 美元 | 493 | (998 | ) | ||||||||||||||||||||
甲骨文公司 |
71 | 07/08/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 496 | (7,987 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
45 | 07/08/22 | 美元 | 810.00 | 美元 | 3,030 | (5,018 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
139 | 07/08/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 1,165 | (7,714 | ) | ||||||||||||||||||||
埃森哲,甲级 |
108 | 07/15/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 2,999 | (24,570 | ) | ||||||||||||||||||||
Adobe,Inc. |
28 | 07/15/22 | 美元 | 425.00 | 美元 | 1,025 | (1,148 | ) | ||||||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
18 | 07/15/22 | 美元 | 2,425.00 | 美元 | 3,923 | (14,580 | ) | ||||||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
200 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 2,124 | (3,600 | ) | ||||||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
401 | 07/15/22 | 美元 | 117.00 | 美元 | 4,259 | (29,874 | ) | ||||||||||||||||||||
Ansys,Inc. |
83 | 07/15/22 | 美元 | 260.00 | 美元 | 1,986 | (24,070 | ) | ||||||||||||||||||||
Ansys,Inc. |
79 | 07/15/22 | 美元 | 250.00 | 美元 | 1,890 | (35,945 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
23 | 07/15/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 314 | (759 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
157 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 2,147 | (1,963 | ) | ||||||||||||||||||||
AppLovin Corp.,A类 |
553 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,905 | (11,060 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
17 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 319 | (4,718 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
33 | 07/15/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 618 | (16,665 | ) | ||||||||||||||||||||
自动数据处理公司 |
96 | 07/15/22 | 美元 | 212.50 | 美元 | 2,016 | (35,520 | ) | ||||||||||||||||||||
AvidXchange Holdings,Inc. |
134 | 07/15/22 | 美元 | 10.00 | 美元 | 82 | (12,060 | ) | ||||||||||||||||||||
博通公司 |
48 | 07/15/22 | 美元 | 530.00 | 美元 | 2,332 | (6,720 | ) | ||||||||||||||||||||
Cadence设计系统公司 |
42 | 07/15/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 630 | (5,985 | ) | ||||||||||||||||||||
Cadence设计系统公司 |
221 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 3,316 | (64,090 | ) | ||||||||||||||||||||
CDW公司 |
121 | 07/15/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 1,906 | (38,417 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
55 | 07/15/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 927 | (11,605 | ) | ||||||||||||||||||||
CS Disco,Inc. |
92 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 166 | (3,220 | ) | ||||||||||||||||||||
CS Disco,Inc. |
250 | 07/15/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 451 | (45,000 | ) | ||||||||||||||||||||
弹性NV |
128 | 07/15/22 | 美元 | 67.46 | 美元 | 866 | (51,008 | ) | ||||||||||||||||||||
弹性NV |
27 | 07/15/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 183 | (1,418 | ) | ||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
189 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 1,004 | (100,170 | ) | ||||||||||||||||||||
全球基金公司。 |
400 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 1,614 | (6,000 | ) | ||||||||||||||||||||
全球基金公司。 |
256 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,033 | (5,120 | ) | ||||||||||||||||||||
Intuit公司 |
28 | 07/15/22 | 美元 | 420.00 | 美元 | 1,079 | (6,720 | ) | ||||||||||||||||||||
LAM研究公司 |
50 | 07/15/22 | 美元 | 515.00 | 美元 | 2,131 | (1,675 | ) | ||||||||||||||||||||
LAM研究公司 |
30 | 07/15/22 | 美元 | 480.00 | 美元 | 1,278 | (6,240 | ) | ||||||||||||||||||||
万事达卡公司,A类 |
68 | 07/15/22 | 美元 | 355.00 | 美元 | 2,145 | (2,924 | ) | ||||||||||||||||||||
自由市场公司 |
7 | 07/15/22 | 美元 | 900.00 | 美元 | 446 | (350 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
136 | 07/15/22 | 美元 | 280.00 | 美元 | 3,493 | (8,296 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
19 | 07/15/22 | 美元 | 300.00 | 美元 | 493 | (6,650 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
19 | 07/15/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 493 | (2,850 | ) | ||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
21 | 07/15/22 | 美元 | 460.00 | 美元 | 806 | (5,618 | ) | ||||||||||||||||||||
NVIDIA公司 |
65 | 07/15/22 | 美元 | 185.00 | 美元 | 985 | (2,275 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
80 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 723 | (760 | ) | ||||||||||||||||||||
甲骨文公司 |
115 | 07/15/22 | 美元 | 72.50 | 美元 | 804 | (6,728 | ) | ||||||||||||||||||||
贝宝控股公司 |
232 | 07/15/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 1,620 | (1,624 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
38 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 312 | (1,520 | ) | ||||||||||||||||||||
Salesforce.com,Inc. |
100 | 07/15/22 | 美元 | 185.00 | 美元 | 1,650 | (6,600 | ) | ||||||||||||||||||||
ServiceNow,Inc. |
23 | 07/15/22 | 美元 | 500.00 | 美元 | 1,094 | (20,700 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
142 | 07/15/22 | 美元 | 17.00 | 美元 | 186 | (1,065 | ) | ||||||||||||||||||||
雪花公司,A类 |
24 | 07/15/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 334 | (1,560 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
17 | 07/15/22 | 美元 | 905.00 | 美元 | 1,145 | (1,173 | ) |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
103 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
439 | 07/15/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 619 | $ | (43,900 | ) | |||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
95 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 796 | (5,605 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
200 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 736 | (10,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
102 | 07/15/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 2,008 | (4,437 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
157 | 07/15/22 | 美元 | 202.50 | 美元 | 3,091 | (46,707 | ) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
240 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,523 | (18,000 | ) | ||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies, Inc。 |
479 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 1,592 | (16,765 | ) | ||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies, Inc。 |
250 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 831 | (7,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
31 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 463 | (713 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
34 | 07/15/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 508 | (10,047 | ) | ||||||||||||||||||||
Adobe,Inc. |
22 | 07/22/22 | 美元 | 445.00 | 美元 | 805 | (836 | ) | ||||||||||||||||||||
先进微设备公司 |
187 | 07/22/22 | 美元 | 98.00 | 美元 | 1,430 | (3,366 | ) | ||||||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
19 | 07/22/22 | 美元 | 2,520.00 | 美元 | 4,141 | (14,250 | ) | ||||||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
7 | 07/22/22 | 美元 | 2,375.00 | 美元 | 1,525 | (16,240 | ) | ||||||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
78 | 07/22/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 828 | (6,357 | ) | ||||||||||||||||||||
ADI公司 |
75 | 07/22/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 1,096 | (6,188 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
244 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 3,336 | (6,466 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
84 | 07/22/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 1,574 | (60,060 | ) | ||||||||||||||||||||
Booking Holdings,Inc. |
7 | 07/22/22 | 美元 | 2,070.00 | 美元 | 1,224 | (5,005 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
23 | 07/22/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 388 | (14,260 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
22 | 07/22/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 371 | (5,698 | ) | ||||||||||||||||||||
Intuit公司 |
21 | 07/22/22 | 美元 | 390.00 | 美元 | 809 | (29,505 | ) | ||||||||||||||||||||
LAM研究公司 |
32 | 07/22/22 | 美元 | 495.00 | 美元 | 1,364 | (7,072 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
434 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 1,889 | (32,550 | ) | ||||||||||||||||||||
万事达卡公司,A类 |
146 | 07/22/22 | 美元 | 380.00 | 美元 | 4,606 | (2,628 | ) | ||||||||||||||||||||
万事达卡公司,A类 |
36 | 07/22/22 | 美元 | 335.00 | 美元 | 1,136 | (13,410 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
313 | 07/22/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 8,039 | (23,475 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
30 | 07/22/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 779 | (9,225 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
44 | 07/22/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 398 | (3,234 | ) | ||||||||||||||||||||
高通公司 |
104 | 07/22/22 | 美元 | 140.00 | 美元 | 1,328 | (14,924 | ) | ||||||||||||||||||||
标准普尔全球公司 |
14 | 07/22/22 | 美元 | 335.00 | 美元 | 472 | (15,680 | ) | ||||||||||||||||||||
ServiceNow,Inc. |
25 | 07/22/22 | 美元 | 475.00 | 美元 | 1,189 | (59,625 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
154 | 07/22/22 | 美元 | 16.00 | 美元 | 202 | (9,009 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
22 | 07/22/22 | 美元 | 850.00 | 美元 | 1,482 | (10,230 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
36 | 07/22/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 302 | (6,030 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
35 | 07/22/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 293 | (3,675 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
39 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 583 | (31,102 | ) | ||||||||||||||||||||
爱彼迎股份有限公司,A类 |
50 | 07/29/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 445 | (575 | ) | ||||||||||||||||||||
爱彼迎股份有限公司,A类 |
30 | 07/29/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 267 | (2,925 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
158 | 07/29/22 | 美元 | 140.00 | 美元 | 2,160 | (72,285 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
357 | 07/29/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 4,881 | (95,497 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
210 | 07/29/22 | 美元 | 54.00 | 美元 | 914 | (5,985 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
320 | 07/29/22 | 美元 | 56.00 | 美元 | 1,393 | (4,320 | ) | ||||||||||||||||||||
万事达卡公司,A类 |
117 | 07/29/22 | 美元 | 335.00 | 美元 | 3,691 | (73,125 | ) | ||||||||||||||||||||
自由市场公司 |
16 | 07/29/22 | 美元 | 820.00 | 美元 | 1,019 | (11,040 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
115 | 07/29/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 2,954 | (87,400 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
18 | 07/29/22 | 美元 | 315.00 | 美元 | 467 | (10,350 | ) | ||||||||||||||||||||
NVIDIA公司 |
89 | 07/29/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 1,349 | (22,561 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
80 | 07/29/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 723 | (30,600 | ) | ||||||||||||||||||||
甲骨文公司 |
282 | 07/29/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 1,970 | (60,771 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
57 | 07/29/22 | 美元 | 97.00 | 美元 | 468 | (21,660 | ) | ||||||||||||||||||||
Salesforce.com,Inc. |
40 | 07/29/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 660 | (11,820 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
141 | 07/29/22 | 美元 | 16.00 | 美元 | 185 | (9,447 | ) | ||||||||||||||||||||
雪花公司,A类 |
35 | 07/29/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 487 | (15,925 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
14 | 07/29/22 | 美元 | 775.00 | 美元 | 943 | (28,945 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
89 | 07/29/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 328 | (14,818 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
29 | 07/29/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 434 | (4,452 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
24 | 07/29/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 359 | (11,160 | ) | ||||||||||||||||||||
埃森哲,甲级 |
17 | 08/05/22 | 美元 | 285.00 | 美元 | 472 | (13,175 | ) | ||||||||||||||||||||
Adobe,Inc. |
17 | 08/05/22 | 美元 | 405.00 | 美元 | 622 | (9,435 | ) | ||||||||||||||||||||
先进微设备公司 |
158 | 08/05/22 | 美元 | 94.00 | 美元 | 1,208 | (15,721 | ) | ||||||||||||||||||||
爱彼迎股份有限公司,A类 |
66 | 08/05/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 588 | (6,765 | ) |
104 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||
亚马逊,Inc. |
300 | 08/05/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 3,186 | $ | (40,500 | ) | |||||||||||||||||||
ADI公司 |
12 | 08/05/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 175 | (3,600 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
82 | 08/05/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 1,121 | (15,908 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
210 | 08/05/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,291 | (20,475 | ) | ||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
376 | 08/05/22 | 美元 | 48.00 | 美元 | 1,998 | (311,987 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
510 | 08/05/22 | 美元 | 53.00 | 美元 | 2,220 | (23,970 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
124 | 08/05/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 3,185 | (81,220 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
151 | 08/05/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,365 | (48,924 | ) | ||||||||||||||||||||
贝宝控股公司 |
48 | 08/05/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 335 | (4,656 | ) | ||||||||||||||||||||
高通公司 |
76 | 08/05/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 971 | (37,810 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
55 | 08/05/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 452 | (10,945 | ) | ||||||||||||||||||||
Salesforce.com,Inc. |
82 | 08/05/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 1,353 | (30,340 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
142 | 08/05/22 | 美元 | 18.00 | 美元 | 186 | (5,751 | ) | ||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
122 | 08/05/22 | 美元 | 93.00 | 美元 | 997 | (7,259 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
17 | 08/05/22 | 美元 | 790.00 | 美元 | 1,145 | (36,720 | ) | ||||||||||||||||||||
Visa,Inc.,A类 |
169 | 08/05/22 | 美元 | 205.00 | 美元 | 3,327 | (92,105 | ) | ||||||||||||||||||||
Adobe,Inc. |
15 | 08/12/22 | 美元 | 395.00 | 美元 | 549 | (15,825 | ) | ||||||||||||||||||||
先进微设备公司 |
152 | 08/12/22 | 美元 | 90.06 | 美元 | 1,162 | (28,384 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
315 | 08/12/22 | 美元 | 147.68 | 美元 | 4,307 | (93,309 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
102 | 08/12/22 | 美元 | 81.33 | 美元 | 627 | (17,195 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
880 | 08/12/22 | 美元 | 51.77 | 美元 | 3,831 | (79,728 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
96 | 08/12/22 | 美元 | 265.00 | 美元 | 2,466 | (84,960 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
618 | 08/12/22 | 美元 | 17.17 | 美元 | 811 | (35,076 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
137 | 08/12/22 | 美元 | 16.54 | 美元 | 180 | (9,876 | ) | ||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
136 | 08/12/22 | 美元 | 91.14 | 美元 | 1,112 | (14,690 | ) | ||||||||||||||||||||
Alphabet,A类 |
18 | 08/19/22 | 美元 | 2,500.00 | 美元 | 3,923 | (57,420 | ) | ||||||||||||||||||||
苹果公司 |
357 | 08/19/22 | 美元 | 150.00 | 美元 | 4,881 | (88,357 | ) | ||||||||||||||||||||
AppLovin Corp.,A类 |
455 | 08/19/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 1,567 | (45,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
49 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 301 | (1,103 | ) | ||||||||||||||||||||
Cadence设计系统公司 |
222 | 08/19/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 3,331 | (125,430 | ) | ||||||||||||||||||||
CDW公司 |
121 | 08/19/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 1,906 | (81,070 | ) | ||||||||||||||||||||
CS Disco,Inc. |
250 | 08/19/22 | 美元 | 22.50 | 美元 | 451 | (28,750 | ) | ||||||||||||||||||||
弹性NV |
118 | 08/19/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 799 | (30,975 | ) | ||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
295 | 08/19/22 | 美元 | 50.83 | 美元 | 1,568 | (233,616 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
231 | 08/19/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 1,006 | (17,440 | ) | ||||||||||||||||||||
万事达卡公司,A类 |
41 | 08/19/22 | 美元 | 345.00 | 美元 | 1,293 | (25,830 | ) | ||||||||||||||||||||
微软(Microsoft Corp.) |
105 | 08/19/22 | 美元 | 270.00 | 美元 | 2,697 | (75,337 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
60 | 08/19/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 1,557 | (103,800 | ) | ||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
39 | 08/19/22 | 美元 | 450.00 | 美元 | 1,498 | (39,390 | ) | ||||||||||||||||||||
NVIDIA公司 |
104 | 08/19/22 | 美元 | 215.00 | 美元 | 1,577 | (5,512 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
43 | 08/19/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 389 | (7,568 | ) | ||||||||||||||||||||
贝宝控股公司 |
127 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 887 | (17,145 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
55 | 08/19/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 452 | (12,622 | ) | ||||||||||||||||||||
Salesforce.com,Inc. |
24 | 08/19/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 396 | (11,880 | ) | ||||||||||||||||||||
ServiceNow,Inc. |
25 | 08/19/22 | 美元 | 500.00 | 美元 | 1,189 | (66,625 | ) | ||||||||||||||||||||
台积电有限公司美国存托凭证 |
252 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 2,060 | (17,388 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
21 | 08/19/22 | 美元 | 840.00 | 美元 | 1,414 | (42,000 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
18 | 08/19/22 | 美元 | 790.00 | 美元 | 1,212 | (55,575 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
190 | 08/19/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 700 | (22,895 | ) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
240 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 1,523 | (21,600 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
40 | 08/19/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 598 | (13,500 | ) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
190 | 09/16/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 1,206 | (57,950 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (4,415,173 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Soitec SA |
高盛国际 | 5,500 | 07/06/22 | 欧元 | 173.51 | 欧元 | 745 | $ | (8 | ) | ||||||||||||||||||||
意法半导体公司 |
高盛国际 | 40,300 | 07/06/22 | 欧元 | 39.72 | 欧元 | 1,209 | |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
105 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
已编写场外期权(续)
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||
雅虎日本公司 |
法国巴黎银行 | 509,000 | 07/08/22 | 日元 | 499.86 | 日元 | 201,768 | $ | | |||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
美国银行N.A. | 13,200 | 07/11/22 | 美元 | 81.32 | 美元 | 838 | (543 | ) | |||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
花旗银行N.A. | 9,000 | 07/11/22 | 美元 | 101.52 | 美元 | 571 | | ||||||||||||||||||||||
Soitec SA |
摩根士丹利国际公司 | 5,300 | 07/12/22 | 欧元 | 181.71 | 欧元 | 718 | (27 | ) | |||||||||||||||||||||
Kakao Corp. |
摩根大通银行N.A. | 59,500 | 07/13/22 | 美元 | 85,917.68 | 美元 | 4,159,050 | (298 | ) | |||||||||||||||||||||
瑞萨电子公司 |
瑞银集团 | 334,000 | 07/13/22 | 日元 | 1,596.86 | 日元 | 411,822 | (1,882 | ) | |||||||||||||||||||||
三星SDI有限公司 |
高盛国际 | 10,600 | 07/13/22 | 美元 | 593,827.14 | 美元 | 5,639,200 | (9,235 | ) | |||||||||||||||||||||
AlphaWave IP Group PLC |
高盛国际 | 67,000 | 07/19/22 | 英镑 | 1.91 | 英镑 | 90 | (205 | ) | |||||||||||||||||||||
SiteMinder Ltd. |
瑞银集团 | 60,000 | 07/19/22 | 澳元 | 4.93 | 澳元 | 211 | (83 | ) | |||||||||||||||||||||
Soitec SA |
摩根士丹利国际公司 | 13,600 | 07/19/22 | 欧元 | 177.89 | 欧元 | 1,843 | (812 | ) | |||||||||||||||||||||
WISE PLC,A类 |
高盛国际 | 100,000 | 07/19/22 | 英镑 | 3.77 | 英镑 | 297 | (2,753 | ) | |||||||||||||||||||||
Xero Ltd. |
摩根士丹利国际公司 | 8,500 | 07/19/22 | 澳元 | 92.84 | 澳元 | 654 | (2,712 | ) | |||||||||||||||||||||
GMO支付网关,Inc. |
瑞银集团 | 14,700 | 07/20/22 | 日元 | 11,145.60 | 日元 | 140,385 | (9,206 | ) | |||||||||||||||||||||
Kakao Corp. |
瑞银集团 | 55,500 | 07/21/22 | 美元 | 84,721.47 | 美元 | 3,879,450 | (1,660 | ) | |||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
巴克莱银行公司 | 22,300 | 07/25/22 | 美元 | 18.99 | 美元 | 315 | (756 | ) | |||||||||||||||||||||
AlphaWave IP Group PLC |
高盛国际 | 62,000 | 07/26/22 | 英镑 | 1.92 | 英镑 | 83 | (424 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯麦 |
高盛国际 | 8,300 | 07/26/22 | 欧元 | 555.95 | 欧元 | 3,784 | (7,926 | ) | |||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
巴克莱银行公司 | 3,900 | 07/26/22 | 美元 | 433.62 | 美元 | 1,498 | (26,402 | ) | |||||||||||||||||||||
意法半导体公司 |
瑞银集团 | 15,900 | 07/26/22 | 欧元 | 38.50 | 欧元 | 477 | (578 | ) | |||||||||||||||||||||
雅虎日本公司 |
摩根大通银行N.A. | 396,800 | 07/26/22 | 日元 | 457.10 | 日元 | 157,292 | (1,834 | ) | |||||||||||||||||||||
内华达州Adyen |
高盛国际 | 2,100 | 07/27/22 | 欧元 | 1,544.77 | 欧元 | 2,915 | (54,355 | ) | |||||||||||||||||||||
GMO支付网关,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 8,200 | 07/27/22 | 日元 | 11,372.61 | 日元 | 78,310 | (5,953 | ) | |||||||||||||||||||||
SiteMinder Ltd. |
摩根士丹利国际公司 | 33,200 | 07/27/22 | 澳元 | 4.91 | 澳元 | 117 | (164 | ) | |||||||||||||||||||||
Soitec SA |
瑞银集团 | 1,900 | 07/27/22 | 欧元 | 184.80 | 欧元 | 257 | (186 | ) | |||||||||||||||||||||
Xero Ltd. |
法国巴黎银行 | 50,000 | 07/27/22 | 澳元 | 86.76 | 澳元 | 3,848 | (63,337 | ) | |||||||||||||||||||||
AlphaWave IP Group PLC |
瑞银集团 | 62,000 | 08/02/22 | 英镑 | 1.75 | 英镑 | 83 | (1,694 | ) | |||||||||||||||||||||
GMO支付网关,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 8,200 | 08/02/22 | 日元 | 11,074.00 | 日元 | 78,310 | (11,081 | ) | |||||||||||||||||||||
瑞萨电子公司 |
摩根大通银行N.A. | 87,800 | 08/02/22 | 日元 | 1,543.36 | 日元 | 108,257 | (652 | ) | |||||||||||||||||||||
意法半导体公司 |
高盛国际 | 25,500 | 08/03/22 | 欧元 | 34.17 | 欧元 | 765 | (10,000 | ) | |||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
巴克莱银行公司 | 22,300 | 08/04/22 | 美元 | 19.00 | 美元 | 315 | (1,773 | ) | |||||||||||||||||||||
阿斯麦 |
摩根大通银行N.A. | 6,700 | 08/09/22 | 欧元 | 487.54 | 欧元 | 3,054 | (86,220 | ) | |||||||||||||||||||||
Soitec SA |
摩根士丹利国际公司 | 4,500 | 08/09/22 | 欧元 | 162.00 | 欧元 | 610 | (6,102 | ) | |||||||||||||||||||||
Soitec SA |
瑞银集团 | 3,300 | 08/09/22 | 欧元 | 151.69 | 欧元 | 447 | (10,944 | ) | |||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies, Inc。 |
摩根大通银行N.A. | 18,100 | 08/09/22 | 美元 | 44.37 | 美元 | 602 | (9,645 | ) | |||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
美国银行N.A. | 69,000 | 08/11/22 | 美元 | 17.74 | 美元 | 974 | (15,553 | ) | |||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 44,200 | 09/01/22 | 美元 | 15.60 | 美元 | 624 | (42,044 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (387,047 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
在合并资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 6,166,169 | $ | (655,916 | ) | $ | (4,802,220 | ) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,综合资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 4,802,220 | $ | | $ | | $ | | $ | 4,802,220 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
截至2022年6月30日止期间,综合经营报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(a) |
$ | | $ | | $ | (381 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (381 | ) | ||||||||||||
已写入选项 |
| | 43,628,929 | | | | 43,628,929 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 43,628,548 | $ | | $ | | $ | | $ | 43,628,548 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | (274,650 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (274,650 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | (8,200,814 | ) |
关于信托与衍生金融工具有关的投资风险的更多信息,请参阅 合并财务报表附注。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 4,802,220 | ||||
|
|
|
|
|||||
合并资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 4,802,220 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (4,415,173 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 387,047 | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债,扣除MNA项下可用于抵销的金额和信托质押的相关抵押品的净额:
交易对手 | |
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
美国银行N.A. |
$ | 16,096 | $ | | $ | | $ | | $ | 16,096 | ||||||||||
巴克莱银行公司 |
28,931 | | | | 28,931 | |||||||||||||||
法国巴黎银行 |
63,337 | | | | 63,337 | |||||||||||||||
高盛国际 |
84,906 | | | (40,000 | ) | 44,906 | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
157,727 | | | (150,000 | ) | 7,727 | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
9,817 | | | (9,817 | ) | | ||||||||||||||
瑞银集团 |
26,233 | | | (26,233 | ) | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 387,047 | $ | | $ | | $ | (226,050 | ) | $ | 160,997 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过综合资产负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
107 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。关于投入水平的描述和关于信托关于金融工具估值的政策的信息,请参阅合并财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托公司的金融工具按主要类别细分的详情见上文的综合投资时间表。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
汽车 |
$ | 23,064,635 | $ | | $ | | $ | 23,064,635 | ||||||||
银行 |
| | 19,274,271 | 19,274,271 | ||||||||||||
资本市场 |
7,797,546 | | | 7,797,546 | ||||||||||||
多元化消费服务 |
| | 3,827,869 | 3,827,869 | ||||||||||||
电子设备、仪器和部件 |
8,540,067 | 9,793,727 | | 18,333,794 | ||||||||||||
娱乐 |
3,742,956 | | | 3,742,956 | ||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 |
9,486,505 | | | 9,486,505 | ||||||||||||
互动媒体与服务 |
39,954,930 | 23,513,534 | | 63,468,464 | ||||||||||||
互联网与直销零售业 |
23,418,079 | 5,073,206 | 213,970 | 28,705,255 | ||||||||||||
IT服务 |
112,007,693 | 15,182,893 | 35,316,484 | 162,507,070 | ||||||||||||
专业服务 |
| 4,330,000 | | 4,330,000 | ||||||||||||
公路和铁路 |
| | 5,570,602 | 5,570,602 | ||||||||||||
半导体与半导体设备 |
108,183,622 | 51,781,074 | | 159,964,696 | ||||||||||||
软件 |
189,835,256 | 13,185,804 | 26,017,523 | 229,038,583 | ||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 |
66,147,460 | | | 66,147,460 | ||||||||||||
可转换票据 |
| | 9,640,000 | 9,640,000 | ||||||||||||
优先证券 |
||||||||||||||||
优先股 |
| | 219,429,147 | 219,429,147 | ||||||||||||
认股权证 |
| | 42,321 | 42,321 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
49,223,180 | | | 49,223,180 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 641,401,929 | $ | 122,860,238 | $ | 319,332,187 | $ | 1,083,594,354 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
(3,540,304 | ) | (1,261,916 | ) | | (4,802,220 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | (3,540,304 | ) | $ | (1,261,916 | ) | $ | | $ | (4,802,220 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量的3级投资时,提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账:
公共库存 | 可转换票据 | 优先股 | 搜查令 | 总计 | ||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
期初余额,截至2021年12月31日 |
$ | 119,431,663 | $ | 8,000,000 | $ | 240,189,562 | $ | 117,749 | $ | 367,738,974 | ||||||||||
转到3级 |
| | | | | |||||||||||||||
转出级别3 |
| | | | | |||||||||||||||
应计折扣/保费 |
| | | | | |||||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化(A)(B) |
(39,210,941 | ) | 1,640,000 | (45,355,871 | ) | (75,428 | ) | (83,002,240 | ) | |||||||||||
购买 |
11,998,433 | | 29,999,955 | | 41,998,388 | |||||||||||||||
销售额 |
(1,998,436 | ) | | (5,404,499 | ) | | (7,402,935 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
期末余额,截至2022年6月30日 |
$ | 90,220,719 | $ | 9,640,000 | $ | 219,429,147 | $ | 42,321 | $ | 319,332,187 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | (40,956,670 | ) | $ | 1,640,000 | $ | (42,384,673 | ) | $ | (75,428 | ) | $ | (81,776,771 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 计入 经营综合报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
(b) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异,通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
108 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德科技信托基金(BST)
|
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定若干信托3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。
价值 | 估值 方法 |
|
看不见 输入量 |
|
范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) |
|
加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
| |||||||||
资产 |
||||||||||||||||||
普通股 |
$ | 90,220,719 | 市场 | 收入倍数 | 3.25x - 29.00x | 13.49x | ||||||||||||
波动率 | 39% - 75% | 61% | ||||||||||||||||
是时候退出了 | 0.5 - 4.0 years | 2.6年 | ||||||||||||||||
可转换票据 |
9,640,000 | 收入 | 贴现率 | 21% | | |||||||||||||
市场 | 波动率 | 80% | | |||||||||||||||
收入倍数 | 7.00x | | ||||||||||||||||
优先股 |
219,429,147 | 市场 | 收入倍数 | 3.35x - 29.00x | 15.00x | |||||||||||||
波动率 | 50% - 75% | 62% | ||||||||||||||||
是时候退出了 | 3.0 - 5.0 years | 4.2年 | ||||||||||||||||
市场调整倍数 | 0.90x - 1.00x | 0.93x | ||||||||||||||||
毛利倍数 | 11.89x | | ||||||||||||||||
认股权证 |
42,321 | 市场 | 波动率 | 39% | | |||||||||||||
是时候退出了 | 0.5年 | | ||||||||||||||||
收入倍数 | 7.50x | | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
$ | 319,332,187 | |||||||||||||||||
|
|
(a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改,则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
请参阅财务报表附注。
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
109 |
综合投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
| |||||||
汽车(a) 3.2% |
||||||||
到达SA(b) |
1,315,613 | $ | 2,078,668 | |||||
特斯拉,Inc.(c) |
81,949 | 55,186,096 | ||||||
|
|
|||||||
57,264,764 | ||||||||
Banks 3.5% | ||||||||
Klarna Holdings AB,(收购日期:08/07/19,成本:23,354,997美元)(d)(e) |
86,839 | 63,327,976 | ||||||
|
|
|||||||
化学品:0.8% | ||||||||
CNGR先进材料有限公司,甲级 |
355,813 | 6,607,512 | ||||||
深圳市达纳能股份有限公司,甲级 |
117,919 | 7,207,331 | ||||||
|
|
|||||||
13,814,843 | ||||||||
多元化消费服务:1.0% | ||||||||
智学私人有限公司(收购日期:09/30/20,价格:7,113,729美元)(d)(e) |
4,651 | 17,856,989 | ||||||
|
|
|||||||
电气设备:0.4% | ||||||||
烟台正海磁性材料有限公司,甲级(a) |
3,296,300 | 7,551,689 | ||||||
|
|
|||||||
电子设备、仪器及部件3.4% | ||||||||
电子墨水控股公司 |
1,648,000 | 10,522,915 | ||||||
捷普公司 |
286,456 | 14,669,412 | ||||||
三星SDI有限公司 |
69,838 | 28,800,131 | ||||||
厦门法拉特电子股份有限公司,甲级 |
230,177 | 7,069,965 | ||||||
|
|
|||||||
61,062,423 | ||||||||
娱乐(a) 1.8% | ||||||||
CTS Evenm AG&Co.KGaA |
135,310 | 7,137,500 | ||||||
Roku公司 |
91,612 | 7,525,010 | ||||||
Take-Two互动软件公司 |
150,638 | 18,457,674 | ||||||
|
|
|||||||
33,120,184 | ||||||||
酒店、饮食及休闲业(%):0.9% | ||||||||
携程集团-S集团有限公司,美国(a) |
566,559 | 15,552,045 | ||||||
|
|
|||||||
互动媒体和服务:3.9% | ||||||||
Eventbrite,Inc.,A类(a) |
590,053 | 6,059,845 | ||||||
Kakao Corp. |
586,837 | 31,797,820 | ||||||
看准有限公司,美国存托凭证(a) |
286,357 | 7,525,462 | ||||||
Snap,Inc.,A类(a) |
815,133 | 10,702,696 | ||||||
ZoomInfo Technologies,Inc、A类(a) |
403,742 | 13,420,384 | ||||||
|
|
|||||||
69,506,207 | ||||||||
互联网和直销零售业:1.5% | ||||||||
卡祖集团有限公司(a) |
1,261,764 | 908,470 | ||||||
自由市场公司(a) |
17,594 | 11,205,091 | ||||||
Prosus NV |
218,962 | 14,178,574 | ||||||
|
|
|||||||
26,292,135 | ||||||||
IT服务业占12.4% | ||||||||
内华达州Adyen(a)(f) |
14,422 | 20,812,850 | ||||||
Automattic,Inc.,E系列(2/03/21收购,成本:34,000,000美元)(d)(e) |
400,000 | 21,584,000 | ||||||
AvidXchange Holdings,Inc.(a) |
440,210 | 2,702,889 | ||||||
Block,Inc.(a)(c) |
166,588 | 10,238,499 | ||||||
CloudFlare,Inc.,A类(a) |
182,701 | 7,993,169 | ||||||
Dlocal有限公司(a) |
314,034 | 8,243,393 | ||||||
Endava PLC,ADR(a) |
348,375 | 30,751,061 | ||||||
GMO支付网关,Inc. |
168,900 | 12,030,912 | ||||||
网格动力控股公司(a) |
912,609 | 15,350,083 | ||||||
Kakaopay公司(a)(b) |
117,382 | 5,476,376 | ||||||
Locaweb Servicos de Internet SA(a)(f) |
7,824,775 | 8,402,724 | ||||||
MongoDB,Inc.(a) |
70,836 | 18,381,942 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
IT服务(续) | ||||||||
Okta,Inc.(a) |
134,592 | $ | 12,167,117 | |||||
Shift4 Payments,Inc.,A类(a) |
288,406 | 9,534,702 | ||||||
ThoughtWorks Holding,Inc.(a) |
639,995 | 9,030,329 | ||||||
TRAX Ltd., (Acquired 09/12/19, Cost: $10,999,987)(D)(E) |
293,333 | 11,941,586 | ||||||
Trax Ltd.,D系列,(2/18/21收购,成本:9,999,998美元)(d)(e) |
191,806 | 7,808,422 | ||||||
Twilio,Inc.,A类(a) |
137,627 | 11,534,519 | ||||||
|
|
|||||||
223,984,573 | ||||||||
Media 0.9% | ||||||||
Informa PLC(a) |
2,592,672 | 16,750,244 | ||||||
|
|
|||||||
专业服务占2.4% | ||||||||
LegalZoom.com,Inc.(a) |
543,138 | 5,969,087 | ||||||
跨并集 |
290,023 | 23,198,940 | ||||||
内华达州沃尔特斯克鲁沃 |
135,382 | 13,120,944 | ||||||
|
|
|||||||
42,288,971 | ||||||||
半导体和半导体设备:16.5% | ||||||||
AlphaWave IP Group PLC(a)(b) |
3,558,396 | 5,821,719 | ||||||
安巴雷拉公司(a) |
79,596 | 5,210,354 | ||||||
ASM国际内华达州 |
48,772 | 12,134,823 | ||||||
BE半导体工业公司 |
197,861 | 9,454,624 | ||||||
CNEX Labs,Inc.(2012年12月14日收购,成本:5,699,998美元)(D)(E) |
1,161,804 | 2,672,149 | ||||||
Credo科技集团控股有限公司(2002年1月27日收购,成本:21,617,979美元)(e) |
4,284,241 | 49,678,534 | ||||||
激光技术公司 |
199,700 | 23,784,995 | ||||||
格子半导体公司(a) |
332,782 | 16,139,927 | ||||||
Macom Technology Solutions Holdings,Inc.,H类(a) |
198,725 | 9,161,223 | ||||||
Marvell科技公司(c) |
1,174,171 | 51,111,664 | ||||||
单片电力系统公司。 |
73,209 | 28,115,184 | ||||||
北欧半导体公司(a) |
276,836 | 4,370,681 | ||||||
西尔能源公司 |
217,000 | 17,546,471 | ||||||
Soitec SA(a) |
175,858 | 25,260,241 | ||||||
StarPower半导体有限公司 |
117,200 | 6,775,077 | ||||||
沃尔夫斯皮德公司(a)(c) |
484,481 | 30,740,319 | ||||||
|
|
|||||||
297,977,985 | ||||||||
软件行业:17.0% | ||||||||
牛郎星工程公司,A类(a) |
13,531 | 710,378 | ||||||
美国铝业有限公司 |
793,379 | 14,787,757 | ||||||
AppLovin Corp.,A类(a) |
348,719 | 12,009,882 | ||||||
Aspen科技公司(a) |
59,873 | 10,997,473 | ||||||
Atlassian Corp.PLC,A类(a) |
80,415 | 15,069,771 | ||||||
Avalara,Inc.(a) |
122,135 | 8,622,731 | ||||||
AvidXchange,Inc.(07/29/20收购,成本:7,474,330美元)(e) |
610,000 | 3,745,400 | ||||||
合流,Inc.,A类(a) |
194,486 | 4,519,855 | ||||||
CrowdStrike控股公司,A类(a) |
103,985 | 17,527,712 | ||||||
Databricks,Inc.(07/24/20收购,成本:5,501,686美元)(D)(E) |
114,553 | 21,013,602 | ||||||
DataRobot,Inc.(收购日期:03/01/21,成本:1,384,813美元)(D)(E) |
92,093 | 1,031,442 | ||||||
弹性NV(a) |
163,870 | 11,089,083 | ||||||
免费KK(a) |
361,800 | 8,883,408 | ||||||
GitLab,Inc.,A类(a) |
530,473 | 28,189,335 | ||||||
Glodon Co.Ltd.,A类 |
244,400 | 1,990,433 | ||||||
光速商业公司(a) |
475,880 | 10,610,438 | ||||||
帕洛阿尔托网络公司(a) |
31,415 | 15,517,125 | ||||||
Samsara,Inc.,A类(a)(b) |
461,448 | 5,154,374 |
110 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
软件(续) | ||||||||
SiteMinder Ltd.(a) |
7,182,558 | $ | 17,499,612 | |||||
Snorkel AI,Inc.(2010年10月13日收购,成本:2,017,593美元)(D)(E) |
500,250 | 4,782,390 | ||||||
Snyk Ltd.(11/02/20收购,成本:9,287,400美元)(D)(E) |
1,267,643 | 13,018,694 | ||||||
Synopsys公司(a) |
120,424 | 36,572,769 | ||||||
Unity Software股份有限公司(a) |
237,004 | 8,726,487 | ||||||
Xero Ltd.(a) |
262,237 | 13,987,885 | ||||||
Zscaler,Inc.(a)(c) |
124,012 | 18,541,034 | ||||||
广州中软软件股份有限公司,甲级 |
63,942 | 2,000,842 | ||||||
|
|
|||||||
306,599,912 | ||||||||
技术硬件、存储和外围设备不到1.3% | ||||||||
Pure Storage,Inc.,A类(a) |
931,063 | 23,937,630 | ||||||
|
|
|||||||
普通股总数:70.9% |
|
1,276,888,570 | ||||||
|
|
|||||||
优先证券 |
| |||||||
优先股25.5%(D)(E) |
| |||||||
通信设备占0.7% | ||||||||
Astranis Space Technologies Corp.,C系列(2011年3月19日收购,成本:17,000,010美元) |
775,515 | 12,183,341 | ||||||
|
|
|||||||
多元化消费服务:1.0% | ||||||||
思考与学习私人有限公司,F系列(2009年9月30日收购,成本:14,251,080美元) |
4,920 | 18,889,785 | ||||||
|
|
|||||||
多元化金融服务淡化0.1% | ||||||||
Snorkel Al,Inc.,B系列(2010年10月13日收购,成本:999,996美元) |
247,943 | 2,370,335 | ||||||
|
|
|||||||
食品和史泰博零售业:2.2% | ||||||||
GRubMarket,Inc.,D系列(2007年7月23日收购,成本:8,000,001美元) |
1,762,969 | 38,926,356 | ||||||
|
|
|||||||
食品:0.9% | ||||||||
Farmer‘s Business Network,Inc.,系列F(收购日期:07/31/20,成本:11,961,002美元) |
361,834 | 16,593,707 | ||||||
|
|
|||||||
互动媒体和服务:3.2% | ||||||||
字节跳动有限公司,E-1系列,(11/11/20收购,成本: $35,000,075) |
319,419 | 52,868,947 | ||||||
ResearchGate GmbH,D系列(2009年9月24日收购,成本:6,999,988美元) |
424,688 | 5,856,447 | ||||||
|
|
|||||||
58,725,394 | ||||||||
IT服务占比2.2% | ||||||||
深度本能有限公司,D-2系列,(2018年3月19日收购,成本: $12,000,008) |
1,974,374 | 9,674,433 | ||||||
TruMid Holdings LLC(g) |
| |||||||
Class J-A, (Acquired 07/24/20, Cost: $9,999,857) |
20,154 | 15,021,582 | ||||||
Class J-B, (Acquired 07/24/20, Cost: $5,999,914) |
20,154 | 15,021,582 | ||||||
|
|
|||||||
39,717,597 | ||||||||
公路和铁路:0.7% | ||||||||
FlixMobility GmbH,F系列(19年7月26日收购,成本:16,947,253美元) |
850 | 11,885,377 | ||||||
|
|
|||||||
半导体和半导体设备:6.6% | ||||||||
神话AI,Inc.,C系列(21年1月26日收购,成本:700万美元) |
1,018,908 | 5,257,565 | ||||||
PsiQuantum Corp.C系列(收购于19年9月9日,成本:9,101,310美元) |
1,962,335 | 40,384,854 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
半导体与半导体设备(续) | ||||||||
PsiQuantum Corp.(续) |
||||||||
Series C, (Acquired 05/21/21, Cost: $19,999,969) |
762,595 | $ | 19,491,928 | |||||
SambaNova系统公司 |
||||||||
Series C, (Acquired 02/20/20, Cost: $33,904,161) |
636,800 | 48,384,064 | ||||||
D系列,(购买04/09/21,成本价:6,999,979美元) |
73,670 | 5,597,447 | ||||||
|
|
|||||||
119,115,858 | ||||||||
软件未完成7.9% | ||||||||
Databricks公司 |
||||||||
Series F, (Acquired 10/22/19, Cost: $13,200,019) |
307,346 | 56,379,550 | ||||||
Series G, (Acquired 02/01/21, Cost: $18,500,004) |
104,303 | 19,133,342 | ||||||
DataRobot,Inc.F系列(10/27/20收购,成本:11,499,999美元) |
875,059 | 9,835,663 | ||||||
Rapyd Financial Network Ltd.,E系列(收购日期:03/31/21,成本:13,999,978美元) |
190,705 | 13,376,049 | ||||||
Snyk Ltd. , (Acquired 11/02/20, Cost: $13,212,590) |
2,663,936 | 27,358,623 | ||||||
Unqork公司 |
||||||||
B系列,(购买于19年9月19日,成本:6,801,016美元) |
597,680 | 10,501,238 | ||||||
C系列,(购买于09/18/20,成本:7,994,787美元) |
292,000 | 5,130,440 | ||||||
|
|
|||||||
141,714,905 | ||||||||
|
|
|||||||
460,122,655 | ||||||||
|
|
|||||||
优先证券总额25.5% |
|
460,122,655 | ||||||
|
|
|||||||
认股权证 |
||||||||
IT服务(%):0.0% |
||||||||
Trax Ltd.,(2023年9月15日到期),(19年9月12日收购,成本: $0)(d)(e) |
46,928 | 116,381 | ||||||
|
|
|||||||
认股权证总数:0.0% |
116,381 | |||||||
|
|
|||||||
长期投资总额为96.4% |
|
1,737,127,606 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金下跌5.9% |
| |||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类,1.33%(h)(i) |
102,224,041 | 102,224,041 | ||||||
SL流动性系列,LLC,货币市场系列,1.73%(h)(i)(j) |
4,923,583 | 4,922,598 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额为5.9% |
|
107,146,639 | ||||||
|
|
|||||||
期权签订前的总投资金额为102.3% |
|
1,844,274,245 | ||||||
|
|
|||||||
已写的期权(0.7)% |
|
(13,353,619 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权净额为101.6% |
|
1,830,920,626 | ||||||
负债超过其他资产(1.6)% |
|
(28,025,355 | ) | |||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
|
$ | 1,802,895,271 | |||||
|
|
(a) | 非创收证券。 |
(b) | 这种证券的全部或部分是借出的。 |
(c) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(d) | 安全性使用重要的不可观察的输入进行估值,并在公允价值层次结构中被归类为3级。 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
111 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园) |
(e) | 关于转售的受限证券,不包括144A证券。该信托持有受限证券,现值为678,700,220美元,占其截至期末净资产的37.7%,原始成本为439,825,506美元。 |
(f) | 根据修订后的1933年证券法,根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
(g) | 全部或部分证券由一家全资子公司持有。有关全资附属公司的详情,请参阅综合财务报表附注1。 |
(h) | 信托基金的附属机构。 |
(i) | 截至期末的年化7日收益率。 |
(j) | 此证券的全部或部分是用出借证券的现金抵押品购买的。 |
出于信托合规目的,信托的行业分类是指一个或多个公认的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的一个或多个行业子分类。这些定义可能不适用于本报告的目的,因为为了便于报告,本报告可能会结合这些行业子分类。
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 46,915,934 | $ | 55,308,107 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 102,224,041 | 102,224,041 | $ | 114,104 | $ | | ||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场系列 |
1,949,219 | 2,971,804 | (a) | | 918 | 657 | 4,922,598 | 4,923,583 | 161,102 | (b) | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | 918 | $ | 657 | $ | 107,146,639 | $ | 275,206 | $ | | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(b) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
139 | 07/01/22 | 美元 | 87.00 | 美元 | 910 | $ | (10,425 | ) | |||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
52 | 07/01/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 974 | (1,040 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
131 | 07/01/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 2,208 | (8,188 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
332 | 07/01/22 | 美元 | 44.00 | 美元 | 1,222 | (996 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
116 | 07/08/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 2,174 | (9,860 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
187 | 07/08/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 3,152 | (6,358 | ) | ||||||||||||||||||||
自由市场公司 |
32 | 07/08/22 | 美元 | 890.00 | 美元 | 2,038 | (7,360 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
19 | 07/08/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 493 | (4,133 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
39 | 07/08/22 | 美元 | 315.00 | 美元 | 1,012 | (2,048 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
100 | 07/08/22 | 美元 | 810.00 | 美元 | 6,734 | (11,150 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
241 | 07/08/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 2,020 | (13,375 | ) | ||||||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
32 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 209 | (1,040 | ) | ||||||||||||||||||||
AppLovin Corp.,A类 |
1,105 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 3,806 | (22,100 | ) | ||||||||||||||||||||
Aspen科技公司 |
200 | 07/15/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 3,674 | (66,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
47 | 07/15/22 | 美元 | 210.00 | 美元 | 881 | (13,042 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
117 | 07/15/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 2,193 | (59,085 | ) | ||||||||||||||||||||
Avalara,Inc. |
73 | 07/15/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 515 | (10,585 | ) | ||||||||||||||||||||
AvidXchange Holdings,Inc. |
246 | 07/15/22 | 美元 | 10.00 | 美元 | 151 | (22,140 | ) | ||||||||||||||||||||
CloudFlare,Inc.,A类 |
272 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 1,190 | (1,904 | ) | ||||||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
307 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 713 | (5,373 | ) | ||||||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
333 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 774 | (31,635 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
117 | 07/15/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 1,972 | (24,687 | ) | ||||||||||||||||||||
Dlocal有限公司 |
512 | 07/15/22 | 美元 | 23.82 | 美元 | 1,344 | (163,215 | ) | ||||||||||||||||||||
弹性NV |
302 | 07/15/22 | 美元 | 67.46 | 美元 | 2,044 | (120,348 | ) | ||||||||||||||||||||
弹性NV |
45 | 07/15/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 305 | (2,363 | ) | ||||||||||||||||||||
Endava PLC,ADR |
483 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 4,263 | (123,165 | ) | ||||||||||||||||||||
Eventbrite,Inc.,A类 |
1,112 | 07/15/22 | 美元 | 12.50 | 美元 | 1,142 | (11,120 | ) |
112 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园)
|
交易所交易期权成交(续) |
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
198 | 07/15/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 1,052 | $ | (3,960 | ) | |||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
699 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 3,714 | (370,470 | ) | ||||||||||||||||||||
网格动力控股公司 |
1,711 | 07/15/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 2,878 | (34,220 | ) | ||||||||||||||||||||
捷普公司 |
381 | 07/15/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 1,951 | (9,525 | ) | ||||||||||||||||||||
格子半导体公司 |
808 | 07/15/22 | 美元 | 55.52 | 美元 | 3,919 | (27,867 | ) | ||||||||||||||||||||
格子半导体公司 |
616 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 2,988 | (100,100 | ) | ||||||||||||||||||||
LegalZoom.com,Inc. |
971 | 07/15/22 | 美元 | 12.61 | 美元 | 1,067 | (15,265 | ) | ||||||||||||||||||||
光速商业公司 |
958 | 07/15/22 | 计算机辅助设计 | 34.00 | 计算机辅助设计 | 2,749 | (33,863 | ) | ||||||||||||||||||||
Macom Technology Solutions Holdings,Inc.,H类 |
433 | 07/15/22 | 美元 | 56.00 | 美元 | 1,996 | (2,785 | ) | ||||||||||||||||||||
自由市场公司 |
16 | 07/15/22 | 美元 | 900.00 | 美元 | 1,019 | (800 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
38 | 07/15/22 | 美元 | 300.00 | 美元 | 986 | (13,300 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
39 | 07/15/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 1,012 | (5,850 | ) | ||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
140 | 07/15/22 | 美元 | 460.00 | 美元 | 5,377 | (37,450 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
200 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 1,808 | (1,900 | ) | ||||||||||||||||||||
帕洛阿尔托网络公司 |
33 | 07/15/22 | 美元 | 520.00 | 美元 | 1,630 | (22,440 | ) | ||||||||||||||||||||
Pure Storage,Inc.,A类 |
1,281 | 07/15/22 | 美元 | 28.93 | 美元 | 3,293 | (16,370 | ) | ||||||||||||||||||||
Pure Storage,Inc.,A类 |
264 | 07/15/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 679 | (2,640 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
65 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 534 | (2,600 | ) | ||||||||||||||||||||
Samsara,Inc.,A类 |
455 | 07/15/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 508 | (6,825 | ) | ||||||||||||||||||||
Samsara,Inc.,A类 |
980 | 07/15/22 | 美元 | 15.00 | 美元 | 1,095 | (7,350 | ) | ||||||||||||||||||||
Shift4 Payments,Inc.,A类 |
772 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 2,552 | (23,160 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
437 | 07/15/22 | 美元 | 17.00 | 美元 | 574 | (3,278 | ) | ||||||||||||||||||||
Synopsys公司 |
130 | 07/15/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 3,948 | (46,800 | ) | ||||||||||||||||||||
Take-Two互动软件公司 |
86 | 07/15/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 1,054 | (5,805 | ) | ||||||||||||||||||||
Take-Two互动软件公司 |
181 | 07/15/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 2,218 | (26,245 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
43 | 07/15/22 | 美元 | 905.00 | 美元 | 2,896 | (2,967 | ) | ||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
427 | 07/15/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 602 | (42,700 | ) | ||||||||||||||||||||
跨并集 |
432 | 07/15/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 3,456 | (92,880 | ) | ||||||||||||||||||||
跨并集 |
341 | 07/15/22 | 美元 | 93.73 | 美元 | 2,728 | (611 | ) | ||||||||||||||||||||
携程集团-S集团有限公司,美国 |
130 | 07/15/22 | 美元 | 26.00 | 美元 | 357 | (29,250 | ) | ||||||||||||||||||||
携程集团-S集团有限公司,美国 |
1,068 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 2,932 | (320,400 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
145 | 07/15/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,215 | (8,555 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
300 | 07/15/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,105 | (15,750 | ) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
503 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 3,192 | (37,725 | ) | ||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies, Inc。 |
1,024 | 07/15/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 3,404 | (35,840 | ) | ||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies, Inc。 |
378 | 07/15/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 1,256 | (11,340 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
69 | 07/15/22 | 美元 | 220.00 | 美元 | 1,032 | (1,587 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
259 | 07/15/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 3,872 | (76,534 | ) | ||||||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
8 | 07/22/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 52 | (400 | ) | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp.PLC,A类 |
84 | 07/22/22 | 美元 | 200.00 | 美元 | 1,574 | (60,060 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
130 | 07/22/22 | 美元 | 79.00 | 美元 | 799 | (8,125 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
50 | 07/22/22 | 美元 | 180.00 | 美元 | 843 | (31,000 | ) | ||||||||||||||||||||
CrowdStrike控股公司,A类 |
51 | 07/22/22 | 美元 | 195.00 | 美元 | 860 | (13,209 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
795 | 07/22/22 | 美元 | 65.00 | 美元 | 3,461 | (59,625 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
40 | 07/22/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 1,038 | (12,300 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
48 | 07/22/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 434 | (3,528 | ) | ||||||||||||||||||||
帕洛阿尔托网络公司 |
85 | 07/22/22 | 美元 | 525.00 | 美元 | 4,198 | (74,800 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
396 | 07/22/22 | 美元 | 16.00 | 美元 | 520 | (23,166 | ) | ||||||||||||||||||||
Take-Two互动软件公司 |
275 | 07/22/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 3,370 | (31,625 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
43 | 07/22/22 | 美元 | 850.00 | 美元 | 2,896 | (19,995 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
82 | 07/22/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 687 | (13,735 | ) | ||||||||||||||||||||
Twilio,Inc.,A类 |
82 | 07/22/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 687 | (8,610 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
66 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 987 | (52,635 | ) | ||||||||||||||||||||
安巴雷拉公司 |
139 | 07/29/22 | 美元 | 78.00 | 美元 | 910 | (15,985 | ) | ||||||||||||||||||||
CloudFlare,Inc.,A类 |
320 | 07/29/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,400 | (34,720 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
339 | 07/29/22 | 美元 | 54.00 | 美元 | 1,476 | (9,662 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
480 | 07/29/22 | 美元 | 56.00 | 美元 | 2,089 | (6,480 | ) | ||||||||||||||||||||
自由市场公司 |
22 | 07/29/22 | 美元 | 820.00 | 美元 | 1,401 | (15,180 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
39 | 07/29/22 | 美元 | 315.00 | 美元 | 1,012 | (22,425 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
200 | 07/29/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 1,808 | (76,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
90 | 07/29/22 | 美元 | 97.00 | 美元 | 739 | (34,200 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
436 | 07/29/22 | 美元 | 16.00 | 美元 | 572 | (29,212 | ) |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
113 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||
Take-Two互动软件公司 |
275 | 07/29/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 3,370 | $ | (43,312 | ) | |||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
20 | 07/29/22 | 美元 | 775.00 | 美元 | 1,347 | (41,350 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
223 | 07/29/22 | 美元 | 43.00 | 美元 | 821 | (37,129 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
65 | 07/29/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 972 | (9,978 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
41 | 07/29/22 | 美元 | 170.00 | 美元 | 613 | (19,065 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
306 | 08/05/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,881 | (29,835 | ) | ||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
1,394 | 08/05/22 | 美元 | 48.00 | 美元 | 7,408 | (1,156,674 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
1,005 | 08/05/22 | 美元 | 53.00 | 美元 | 4,375 | (47,235 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
175 | 08/05/22 | 美元 | 105.00 | 美元 | 1,582 | (56,700 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
133 | 08/05/22 | 美元 | 115.00 | 美元 | 1,092 | (26,467 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
218 | 08/05/22 | 美元 | 18.00 | 美元 | 286 | (8,829 | ) | ||||||||||||||||||||
Take-Two互动软件公司 |
414 | 08/05/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 5,073 | (114,885 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
40 | 08/05/22 | 美元 | 790.00 | 美元 | 2,694 | (86,400 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
173 | 08/12/22 | 美元 | 81.33 | 美元 | 1,063 | (29,164 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
1,975 | 08/12/22 | 美元 | 51.77 | 美元 | 8,597 | (178,935 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
1,525 | 08/12/22 | 美元 | 17.17 | 美元 | 2,002 | (86,554 | ) | ||||||||||||||||||||
Snap,Inc.,A类 |
1,063 | 08/12/22 | 美元 | 16.54 | 美元 | 1,396 | (76,633 | ) | ||||||||||||||||||||
AppLovin Corp.,A类 |
719 | 08/19/22 | 美元 | 50.00 | 美元 | 2,476 | (71,900 | ) | ||||||||||||||||||||
Avalara,Inc. |
427 | 08/19/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 3,015 | (143,045 | ) | ||||||||||||||||||||
Avalara,Inc. |
18 | 08/19/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 127 | (3,735 | ) | ||||||||||||||||||||
Block Inc.,A类 |
91 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 559 | (2,048 | ) | ||||||||||||||||||||
CloudFlare,Inc.,A类 |
320 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 1,400 | (50,720 | ) | ||||||||||||||||||||
合流,Inc.,A类 |
332 | 08/19/22 | 美元 | 22.42 | 美元 | 772 | (131,543 | ) | ||||||||||||||||||||
Dlocal有限公司 |
744 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 1,953 | (133,920 | ) | ||||||||||||||||||||
弹性NV |
372 | 08/19/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 2,517 | (97,650 | ) | ||||||||||||||||||||
Endava PLC,ADR |
455 | 08/19/22 | 美元 | 95.00 | 美元 | 4,016 | (220,675 | ) | ||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
230 | 08/19/22 | 美元 | 51.00 | 美元 | 1,222 | (180,222 | ) | ||||||||||||||||||||
GitLab,Inc.,A类 |
611 | 08/19/22 | 美元 | 50.83 | 美元 | 3,247 | (483,862 | ) | ||||||||||||||||||||
网格动力控股公司 |
969 | 08/19/22 | 美元 | 17.50 | 美元 | 1,630 | (179,265 | ) | ||||||||||||||||||||
捷普公司 |
764 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 3,912 | (26,740 | ) | ||||||||||||||||||||
看准股份有限公司。 |
572 | 08/19/22 | 美元 | 30.00 | 美元 | 1,503 | (111,540 | ) | ||||||||||||||||||||
看准股份有限公司。 |
572 | 08/19/22 | 美元 | 35.00 | 美元 | 1,503 | (51,480 | ) | ||||||||||||||||||||
LegalZoom.com,Inc. |
1,008 | 08/19/22 | 美元 | 15.00 | 美元 | 1,108 | (25,200 | ) | ||||||||||||||||||||
光速商业公司 |
1,213 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 35.00 | 计算机辅助设计 | 3,481 | (160,672 | ) | ||||||||||||||||||||
Macom Technology Solutions Holdings,Inc.,H类 |
425 | 08/19/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,959 | (40,375 | ) | ||||||||||||||||||||
Marvell科技公司 |
169 | 08/19/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 736 | (12,759 | ) | ||||||||||||||||||||
MongoDB,Inc. |
140 | 08/19/22 | 美元 | 290.00 | 美元 | 3,633 | (242,200 | ) | ||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
79 | 08/19/22 | 美元 | 450.00 | 美元 | 3,034 | (79,790 | ) | ||||||||||||||||||||
Okta,Inc. |
49 | 08/19/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 443 | (8,624 | ) | ||||||||||||||||||||
Pure Storage,Inc.,A类 |
2,179 | 08/19/22 | 美元 | 28.00 | 美元 | 5,602 | (201,557 | ) | ||||||||||||||||||||
Roku公司 |
78 | 08/19/22 | 美元 | 120.00 | 美元 | 641 | (17,901 | ) | ||||||||||||||||||||
Samsara,Inc.,A类 |
870 | 08/19/22 | 美元 | 12.50 | 美元 | 972 | (78,300 | ) | ||||||||||||||||||||
Shift4 Payments,Inc.,A类 |
670 | 08/19/22 | 美元 | 40.00 | 美元 | 2,215 | (128,975 | ) | ||||||||||||||||||||
Synopsys公司 |
175 | 08/19/22 | 美元 | 310.00 | 美元 | 5,315 | (273,875 | ) | ||||||||||||||||||||
Take-Two互动软件公司 |
275 | 08/19/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 3,370 | (103,125 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
44 | 08/19/22 | 美元 | 840.00 | 美元 | 2,963 | (88,000 | ) | ||||||||||||||||||||
特斯拉,Inc. |
37 | 08/19/22 | 美元 | 790.00 | 美元 | 2,492 | (114,237 | ) | ||||||||||||||||||||
跨并集 |
415 | 08/19/22 | 美元 | 81.93 | 美元 | 3,320 | (139,624 | ) | ||||||||||||||||||||
携程集团-S集团有限公司,美国 |
1,068 | 08/19/22 | 美元 | 25.08 | 美元 | 2,932 | (427,430 | ) | ||||||||||||||||||||
Unity Software股份有限公司 |
330 | 08/19/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,215 | (39,765 | ) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
660 | 08/19/22 | 美元 | 90.00 | 美元 | 4,188 | (59,400 | ) | ||||||||||||||||||||
Zscaler,Inc. |
120 | 08/19/22 | 美元 | 190.00 | 美元 | 1,794 | (40,500 | ) | ||||||||||||||||||||
Endava PLC,ADR |
455 | 09/07/22 | 美元 | 96.00 | 美元 | 4,016 | (270,520 | ) | ||||||||||||||||||||
网格动力控股公司 |
969 | 09/16/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 1,630 | (133,237 | ) | ||||||||||||||||||||
LegalZoom.com,Inc. |
736 | 09/16/22 | 美元 | 15.00 | 美元 | 809 | (27,600 | ) | ||||||||||||||||||||
Synopsys公司 |
175 | 09/16/22 | 美元 | 320.00 | 美元 | 5,315 | (286,125 | ) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
390 | 09/16/22 | 美元 | 80.00 | 美元 | 2,475 | (118,950 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (9,963,650 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
114 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园)
|
已写入场外期权
|
||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
看涨 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE半导体工业公司 |
高盛国际 | 61,000 | 07/06/22 | 欧元 | 56.37 | 欧元 | 2,798 | $ | (53) | |||||||||||||||||||
Soitec SA |
高盛国际 | 11,500 | 07/06/22 | 欧元 | 173.51 | 欧元 | 1,558 | (17) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
美国银行N.A. | 22,400 | 07/11/22 | 美元 | 81.32 | 美元 | 1,421 | (921) | ||||||||||||||||||||
沃尔夫斯皮德公司 |
花旗银行N.A. | 16,000 | 07/11/22 | 美元 | 101.52 | 美元 | 1,015 | (1) | ||||||||||||||||||||
Soitec SA |
摩根士丹利公司 国际PLC |
11,700 | 07/12/22 | 欧元 | 181.70 | 欧元 | 1,585 | (59) | ||||||||||||||||||||
美国铝业有限公司 |
摩根大通银行N.A. | 135,300 | 07/13/22 | 澳元 | 30.85 | 澳元 | 3,641 | (11,553) | ||||||||||||||||||||
Kakao Corp. |
摩根大通银行N.A. | 196,800 | 07/13/22 | 美元 | 85,917.68 | 美元 | 13,756,320 | (986) | ||||||||||||||||||||
三星SDI有限公司 |
高盛国际 | 27,900 | 07/13/22 | 美元 | 593,827.14 | 美元 | 14,842,800 | (24,308) | ||||||||||||||||||||
AlphaWave IP Group PLC |
高盛国际 | 122,000 | 07/19/22 | 英镑 | 1.91 | 英镑 | 164 | (374) | ||||||||||||||||||||
美国铝业有限公司 |
摩根士丹利公司 国际PLC |
37,600 | 07/19/22 | 澳元 | 29.88 | 澳元 | 1,012 | (9,502) | ||||||||||||||||||||
Informa PLC |
高盛国际 | 311,200 | 07/19/22 | 英镑 | 5.59 | 英镑 | 1,646 | (17,591) | ||||||||||||||||||||
北欧半导体公司 |
高盛国际 | 25,400 | 07/19/22 | 诺克 | 201.06 | 诺克 | 3,881 | (1,063) | ||||||||||||||||||||
SiteMinder Ltd. |
瑞银集团 | 130,000 | 07/19/22 | 澳元 | 4.93 | 澳元 | 456 | (179) | ||||||||||||||||||||
Soitec SA |
摩根士丹利公司 国际PLC |
27,000 | 07/19/22 | 欧元 | 177.89 | 欧元 | 3,659 | (1,612) | ||||||||||||||||||||
Xero Ltd. |
摩根士丹利公司 国际PLC |
14,800 | 07/19/22 | 澳元 | 92.84 | 澳元 | 1,139 | (4,723) | ||||||||||||||||||||
BE半导体工业公司 |
高盛国际 | 25,800 | 07/20/22 | 欧元 | 59.22 | 欧元 | 1,183 | (4,160) | ||||||||||||||||||||
GMO支付网关,Inc. |
瑞银集团 | 25,200 | 07/20/22 | 日元 | 11,145.60 | 日元 | 240,660 | (15,782) | ||||||||||||||||||||
Kakao Corp. |
瑞银集团 | 63,300 | 07/21/22 | 美元 | 84,721.47 | 美元 | 4,424,670 | (1,893) | ||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
巴克莱银行公司 | 46,700 | 07/25/22 | 美元 | 19.00 | 美元 | 659 | (1,583) | ||||||||||||||||||||
AlphaWave IP Group PLC |
高盛国际 | 114,000 | 07/26/22 | 英镑 | 1.92 | 英镑 | 153 | (780) | ||||||||||||||||||||
美国铝业有限公司 |
高盛国际 | 85,000 | 07/26/22 | 澳元 | 27.87 | 澳元 | 2,287 | (66,425) | ||||||||||||||||||||
Informa PLC |
高盛国际 | 424,600 | 07/26/22 | 英镑 | 5.28 | 英镑 | 2,245 | (92,188) | ||||||||||||||||||||
单片电力系统公司。 |
巴克莱银行公司 | 7,900 | 07/26/22 | 美元 | 433.62 | 美元 | 3,034 | (53,480) | ||||||||||||||||||||
北欧半导体公司 |
高盛国际 | 42,650 | 07/26/22 | 诺克 | 202.33 | 诺克 | 6,517 | (2,923) | ||||||||||||||||||||
沃尔特斯·克鲁沃新泽西州 |
摩根士丹利公司 国际PLC |
40,600 | 07/26/22 | 欧元 | 86.87 | 欧元 | 3,758 | (265,253) | ||||||||||||||||||||
内华达州Adyen |
高盛国际 | 5,700 | 07/27/22 | 欧元 | 1,544.77 | 欧元 | 7,912 | (147,534) | ||||||||||||||||||||
GMO支付网关,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 23,600 | 07/27/22 | 日元 | 11,372.61 | 日元 | 225,380 | (17,133) | ||||||||||||||||||||
SiteMinder Ltd. |
摩根士丹利公司 国际PLC |
72,500 | 07/27/22 | 澳元 | 4.91 | 澳元 | 254 | (359) | ||||||||||||||||||||
Soitec SA |
瑞银集团 | 3,400 | 07/27/22 | 欧元 | 184.80 | 欧元 | 461 | (333) | ||||||||||||||||||||
Xero Ltd. |
法国巴黎银行 | 90,000 | 07/27/22 | 澳元 | 86.76 | 澳元 | 6,926 | (114,006) | ||||||||||||||||||||
CTS Evenm AG&Co.KGaA |
高盛国际 | 13,600 | 07/28/22 | 欧元 | 55.83 | 欧元 | 680 | (6,150) | ||||||||||||||||||||
德国E Ink控股有限公司 |
高盛国际 | 390,000 | 07/28/22 | 美元 | 215.07 | 美元 | 73,515 | (50,497) | ||||||||||||||||||||
免费KK |
高盛国际 | 43,200 | 07/28/22 | 日元 | 3,417.40 | 日元 | 141,696 | (90,722) | ||||||||||||||||||||
普罗苏斯新泽西州 |
高盛国际 | 21,300 | 07/28/22 | 欧元 | 50.45 | 欧元 | 1,331 | (266,754) | ||||||||||||||||||||
AlphaWave IP Group PLC |
瑞银集团 | 108,000 | 08/02/22 | 英镑 | 1.75 | 英镑 | 145 | (2,950) | ||||||||||||||||||||
美国铝业有限公司 |
摩根大通银行N.A. | 39,300 | 08/02/22 | 澳元 | 29.00 | 澳元 | 1,058 | (24,693) | ||||||||||||||||||||
ASM国际内华达州 |
巴克莱银行公司 | 20,300 | 08/02/22 | 欧元 | 260.83 | 欧元 | 4,844 | (138,045) | ||||||||||||||||||||
免费KK |
摩根大通银行N.A. | 110,600 | 08/02/22 | 日元 | 3,586.09 | 日元 | 362,768 | (198,199) | ||||||||||||||||||||
GMO支付网关,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 23,600 | 08/02/22 | 日元 | 11,074.00 | 日元 | 225,380 | (31,893) | ||||||||||||||||||||
普罗苏斯新泽西州 |
瑞士信贷国际 | 21,300 | 08/03/22 | 欧元 | 50.45 | 欧元 | 1,331 | (271,399) | ||||||||||||||||||||
Eventbrite,Inc.,A类 |
花旗银行N.A. | 124,800 | 08/04/22 | 美元 | 12.23 | 美元 | 1,282 | (26,370) | ||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
巴克莱银行公司 | 46,700 | 08/04/22 | 美元 | 19.00 | 美元 | 659 | (3,713) | ||||||||||||||||||||
美国铝业有限公司 |
摩根士丹利公司 国际PLC |
39,300 | 08/09/22 | 澳元 | 27.23 | 澳元 | 1,058 | (48,956) | ||||||||||||||||||||
德国E Ink控股有限公司 |
高盛国际 | 270,000 | 08/09/22 | 美元 | 197.92 | 美元 | 50,895 | (97,054) | ||||||||||||||||||||
北欧半导体公司 |
高盛国际 | 42,600 | 08/09/22 | 诺克 | 161.76 | 诺克 | 6,509 | (42,227) | ||||||||||||||||||||
普罗苏斯新泽西州 |
高盛国际 | 40,200 | 08/09/22 | 欧元 | 51.86 | 欧元 | 2,512 | (461,387) | ||||||||||||||||||||
Soitec SA |
摩根士丹利公司 国际PLC |
12,100 | 08/09/22 | 欧元 | 162.00 | 欧元 | 1,640 | (16,407) | ||||||||||||||||||||
Soitec SA |
瑞银集团 | 2,200 | 08/09/22 | 欧元 | 151.68 | 欧元 | 298 | (7,296) | ||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies, Inc。 |
摩根大通银行N.A. | 25,700 | 08/09/22 | 美元 | 44.37 | 美元 | 854 | (13,694) | ||||||||||||||||||||
西尔能源公司 |
摩根士丹利公司 国际PLC |
86,000 | 08/11/22 | 美元 | 2,795.43 | 美元 | 205,970 | (284,961) | ||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
美国银行N.A. | 77,000 | 08/11/22 | 美元 | 17.74 | 美元 | 1,086 | (17,356) | ||||||||||||||||||||
激光技术公司 |
瑞银集团 | 79,800 | 08/16/22 | 日元 | 18,278.86 | 日元 | 1,288,770 | (391,760) | ||||||||||||||||||||
ThoughtWorks Holding,Inc. |
摩根大通银行N.A. | 42,800 | 09/01/22 | 美元 | 15.60 | 美元 | 604 | (40,712) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (3,389,969) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
在合并资产负债表中列报的期权余额
|
||||||||||||||||||||
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 9,288,916 | $ | (3,199,894 | ) | $ | (13,353,619) | |||||||||
|
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
115 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园)
|
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,综合资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 13,353,619 | $ | | $ | | $ | | $ | 13,353,619 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日止期间,衍生金融工具在 经营综合报表中的影响如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
购买的选项(a) |
$ | | $ | | $ | (371 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (371 | ) | ||||||||||||
已写入选项 |
| | 74,585,111 | | | | 74,585,111 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 74,584,740 | $ | | $ | | $ | | $ | 74,584,740 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | (937,621 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (937,621 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 购买的期权计入非关联投资的已实现净收益(亏损)。 |
未偿还衍生金融工具季度平均余额
|
||||
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | (17,158,685) | ||
|
关于信托与衍生金融工具有关的投资风险的更多信息,请参阅 合并财务报表附注。
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
|
||||||||
资产 | 负债 | |||||||
|
||||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 13,353,619 | ||||
|
|
|
|
|||||
合并资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 13,353,619 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (9,963,650 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 3,389,969 | ||||
|
|
|
|
116 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园)
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债净额,以及信托抵押的相关抵押品的净额。
交易对手 |
|
导数 负债 受制于 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
|
|
现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
净额 衍生品的 负债 |
(b) | |||||
美国银行N.A. |
$ | 18,277 | $ | | $ | | $ | (18,277 | ) | $ | | |||||||||
巴克莱银行公司 |
196,821 | | | (196,821 | ) | | ||||||||||||||
法国巴黎银行 |
114,006 | | | | 114,006 | |||||||||||||||
花旗银行N.A. |
26,371 | | | (26,371 | ) | | ||||||||||||||
瑞士信贷国际 |
271,399 | | | | 271,399 | |||||||||||||||
高盛国际 |
1,372,207 | | | (1,372,207 | ) | | ||||||||||||||
摩根大通银行N.A. |
338,863 | | | (338,863 | ) | | ||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
631,832 | | | (470,000 | ) | 161,832 | ||||||||||||||
瑞银集团 |
420,193 | | | (30,000 | ) | 390,193 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 3,389,969 | $ | | $ | | $ | (2,452,539 | ) | $ | 937,430 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过综合资产负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅合并财务报表附注。
下表 概述了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托公司的金融工具按主要类别细分的情况在上文的综合投资附表中披露。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
汽车 |
$ | 57,264,764 | $ | | $ | | $ | 57,264,764 | ||||||||
银行 |
| | 63,327,976 | 63,327,976 | ||||||||||||
化学品 |
| 13,814,843 | | 13,814,843 | ||||||||||||
多元化消费服务 |
| | 17,856,989 | 17,856,989 | ||||||||||||
电气设备 |
| 7,551,689 | | 7,551,689 | ||||||||||||
电子设备、仪器和部件 |
14,669,412 | 46,393,011 | | 61,062,423 | ||||||||||||
娱乐 |
25,982,684 | 7,137,500 | | 33,120,184 | ||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 |
15,552,045 | | | 15,552,045 | ||||||||||||
互动媒体与服务 |
37,708,387 | 31,797,820 | | 69,506,207 | ||||||||||||
互联网与直销零售业 |
12,113,561 | 14,178,574 | | 26,292,135 | ||||||||||||
IT服务 |
144,330,427 | 38,320,138 | 41,334,008 | 223,984,573 | ||||||||||||
媒体 |
| 16,750,244 | | 16,750,244 | ||||||||||||
专业服务 |
29,168,027 | 13,120,944 | | 42,288,971 | ||||||||||||
半导体与半导体设备 |
146,300,390 | 149,005,446 | 2,672,149 | 297,977,985 | ||||||||||||
软件 |
205,859,289 | 60,894,495 | 39,846,128 | 306,599,912 | ||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 |
23,937,630 | | | 23,937,630 | ||||||||||||
优先证券 |
||||||||||||||||
优先股 |
| | 460,122,655 | 460,122,655 | ||||||||||||
认股权证 |
| | 116,381 | 116,381 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
102,224,041 | | | 102,224,041 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 815,110,657 | $ | 398,964,704 | $ | 625,276,286 | 1,839,351,647 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按资产净值计算的投资(a) |
4,922,598 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 1,844,274,245 | |||||||||||||||
|
|
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
117 |
综合投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德二级科技信托基金(科技园)
|
截至期末的公允价值层次结构(续)
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (6,456,028 | ) | $ | (6,897,591 | ) | $ | | $ | (13,353,619 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 由于无报价市值,信托的若干投资按每股资产净值进行公允估值,因此 已被排除在公允价值体系之外。 |
(b) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
当信托在期初和/或期末相对于净资产有大量的3级投资时,提交3级金融工具的对账。下表是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入的3级投资的对账:
|
||||||||||||||||
公共库存 | 择优 股票 |
认股权证 | 总计 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
期初余额,截至2021年12月31日 |
$ | 246,829,600 | $ | 565,071,190 | 323,803 | $ | 812,224,593 | |||||||||
转到3级 |
| | | | ||||||||||||
转出级别3 |
| | | | ||||||||||||
应计折扣/保费 |
| | | | ||||||||||||
已实现净收益(亏损) |
| | | | ||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化(A)(B) |
(81,792,350 | ) | (83,330,556 | ) | (207,422 | ) | (165,330,328 | ) | ||||||||
购买 |
| | | | ||||||||||||
销售额 |
| (21,617,979 | ) | | (21,617,979 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末余额,截至2022年6月30日 |
$ | 165,037,250 | $ | 460,122,655 | 116,381 | $ | 625,276,286 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投资未实现增值(折旧)净变化(b) |
$ | (81,792,350 | ) | $ | (71,445,770 | ) | (207,422 | ) | $ | (153,445,542) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 计入 经营综合报表中相关的未实现增值(折旧)净变化。 |
(b) | 截至2022年6月30日仍持有的投资的未实现增值(折旧)净变化与未实现增值(折旧)净变化之间的任何差异,通常是由于在期末不再持有或不再归类为3级的投资。 |
下表概述了贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定信托的某些3级金融工具截至期末的价值时所使用的估值方法和不可观察到的投入。
价值 | 估值 方法 |
看不见 输入量 |
|
范围 看不见 输入量 已利用 |
(a) |
|
加权 平均数 看不见 基于输入的 论公允价值 |
| ||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||
普通股 |
$ | 165,037,250 | 市场 | 收入倍数 |
2.75x - 29.00x | 13.99x | ||||||||||||
波动率 |
39% - 70% | 43% | ||||||||||||||||
是时候退出了 |
0.5年-2.0年 | 0.7年 | ||||||||||||||||
优先股 |
460,122,655 | 市场 | 收入倍数 |
3.35x - 29.00x | 15.80x | |||||||||||||
波动率 |
31% - 63% | 49% | ||||||||||||||||
是时候退出了 |
3.0 - 4.0 years | 3.9年 | ||||||||||||||||
市场调整倍数 |
1.00x - 1.00x | 1.00x | ||||||||||||||||
毛利倍数 |
11.89x | | ||||||||||||||||
认股权证 |
116,381 | 市场 | 波动率 |
39% | | |||||||||||||
是时候退出了 |
0.5年 | | ||||||||||||||||
收入倍数 |
7.50x | | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
$ | 625,276,286 | |||||||||||||||||
|
|
(a) | 如果无法观察到的输入发生重大更改,则会导致值发生相关(反向)重大更改。 |
请参阅财务报表附注。
118 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计) June 30, 2022 |
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(BUI) (显示的百分比以净资产为基础) |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
普通股 |
||||||||
建筑产品:55.7% | ||||||||
江森自控国际公司(a) |
260,709 | $ | 12,482,747 | |||||
Kingspan Group PLC |
101,015 | 6,074,143 | ||||||
特灵科技公司(a) |
67,050 | 8,707,783 | ||||||
|
|
|||||||
27,264,673 | ||||||||
化学品配置4.1% | ||||||||
法国液化空气公司 |
41,268 | 5,554,787 | ||||||
LG化学有限公司 |
10,800 | 4,290,644 | ||||||
林德PLC(b) |
20,728 | 5,963,451 | ||||||
西卡股份公司记名股 |
15,490 | 3,575,668 | ||||||
|
|
|||||||
19,384,550 | ||||||||
商业服务与用品(a) 6.0% | ||||||||
Waste Connections公司 |
93,600 | 11,602,656 | ||||||
废物管理公司 |
112,850 | 17,263,793 | ||||||
|
|
|||||||
28,866,449 | ||||||||
建筑工程修订3.1% | ||||||||
广达服务公司(a) |
53,160 | 6,663,075 | ||||||
芬奇公司 |
89,200 | 8,006,718 | ||||||
|
|
|||||||
14,669,793 | ||||||||
电力公用事业公司:29.7% | ||||||||
美国电力公司(a) |
166,900 | 16,012,386 | ||||||
杜克能源公司(a) |
125,368 | 13,440,703 | ||||||
爱迪生国际(a) |
121,050 | 7,655,202 | ||||||
葡萄牙电力公司 |
1,747,750 | 8,145,094 | ||||||
Enel水疗中心 |
3,975,525 | 21,802,654 | ||||||
Exelon Corp.(a) |
161,558 | 7,321,808 | ||||||
FirstEnergy Corp.(a) |
185,750 | 7,130,942 | ||||||
Iberdrola SA |
944,175 | 9,830,187 | ||||||
Neoenergia SA |
1,083,900 | 3,090,082 | ||||||
NextEra能源公司(a)(c) |
535,030 | 41,443,424 | ||||||
Xcel Energy,Inc.(a) |
88,990 | 6,296,932 | ||||||
|
|
|||||||
142,169,414 | ||||||||
电气设备占7.7% | ||||||||
伊顿公司(a) |
35,940 | 4,528,080 | ||||||
ITM电源PLC(b)(d) |
598,850 | 1,262,660 | ||||||
普睿司曼温泉 |
199,700 | 5,486,337 | ||||||
施耐德电气SE |
68,982 | 8,219,583 | ||||||
SunRun公司(a)(b) |
89,000 | 2,079,040 | ||||||
Vertiv控股公司 |
256,700 | 2,110,074 | ||||||
Vestas Wind Systems A/S |
408,021 | 8,675,341 | ||||||
金风科技股份有限公司,H类 |
2,274,400 | 4,267,300 | ||||||
|
|
|||||||
36,628,415 | ||||||||
电子设备、仪器及部件不超过0.9% | ||||||||
三星SDI有限公司 |
10,700 | 4,412,518 | ||||||
|
|
|||||||
独立电力和可再生电力生产商:10.4% | ||||||||
美国国家航空航天局。(a) |
418,140 | 8,785,121 | ||||||
中国龙源电力集团有限公司,H类 |
3,129,000 | 6,063,895 | ||||||
EDP Renovaveis SA |
450,792 | 10,648,872 | ||||||
新能源全球PLC,A类(b) |
506,500 | 3,277,055 | ||||||
莱茵股份公司 |
510,150 | 18,868,428 | ||||||
Sunnova能源国际公司(a)(b) |
116,700 | 2,150,781 | ||||||
|
|
|||||||
49,794,152 |
安防 | 股票 | 价值 | ||||||
机械行业:4.0% | ||||||||
阿特拉斯·科普柯AB,B股 |
1,094,800 | $ | 9,173,240 | |||||
英格索尔·兰德公司(a) |
239,100 | 10,061,328 | ||||||
|
|
|||||||
19,234,568 | ||||||||
多功能公用事业公司:13.3% | ||||||||
CMS能源公司(a) |
151,160 | 10,203,301 | ||||||
道明能源公司(a)(c) |
183,548 | 14,648,966 | ||||||
国家电网PLC |
928,474 | 11,931,758 | ||||||
公共服务企业集团有限公司。(a) |
186,042 | 11,772,738 | ||||||
森普拉能源(a) |
99,000 | 14,876,730 | ||||||
|
|
|||||||
63,433,493 | ||||||||
石油、天然气和消耗性燃料:10.1% | ||||||||
Cheniere能源公司(a) |
55,200 | 7,343,256 | ||||||
企业产品合作伙伴LP(a) |
266,963 | 6,505,888 | ||||||
TC能源公司 |
386,750 | 20,034,563 | ||||||
威廉姆斯公司(a) |
468,855 | 14,632,965 | ||||||
|
|
|||||||
48,516,672 | ||||||||
半导体和半导体设备:2.4% | ||||||||
ADI公司(a) |
24,374 | 3,560,798 | ||||||
阿特斯太阳能公司(b) |
82,140 | 2,557,839 | ||||||
第一太阳能公司(a)(b) |
32,984 | 2,247,200 | ||||||
英飞凌科技股份公司 |
137,500 | 3,344,757 | ||||||
|
|
|||||||
11,710,594 | ||||||||
|
|
|||||||
长期投资总额:97.4% |
|
466,085,291 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券 |
||||||||
货币市场基金占3.1% | ||||||||
贝莱德流动性基金,T基金,机构类,1.33%(e)(f) |
14,388,466 | 14,388,466 | ||||||
SL流动性系列,LLC,货币市场系列,1.73%(E)(F) |
529,428 | 529,322 | ||||||
|
|
|||||||
短期证券总额:3.1% |
|
14,917,788 | ||||||
|
|
|||||||
期权签订前的总投资金额为100.5% |
|
481,003,079 | ||||||
|
|
|||||||
已写的期权(0.7)% |
|
(3,245,148 | ) | |||||
|
|
|||||||
总投资,扣除期权后净额为99.8% |
|
477,757,931 | ||||||
其他资产减去负债=0.2% |
|
885,017 | ||||||
|
|
|||||||
净资产100.0% |
$ | 478,642,948 | ||||||
|
|
(a) | 全部或部分证券已被质押和/或分离为与所发行的未偿还交易所交易期权相关的抵押品。 |
(b) | 非创收证券。 |
(c) | 全部或部分证券已被质押为与未偿还场外衍生品相关的抵押品。 |
(d) | 这种证券的全部或部分是借出的。 |
(e) | 信托基金的附属机构。 |
(f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
出于信托合规目的,信托的行业分类是指一个或多个公认的市场指数或评级组指数使用的一个或多个行业子分类,和/或由投资顾问定义的一个或多个行业子分类。这些定义可能不适用于本报告的目的,因为为了便于报告,本报告可能会结合这些行业子分类。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
119 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(BUI)
|
联属
在截至2022年6月30日的6个月内,就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)条而言,对被视为信托关联公司的发行人的投资如下:
关联发行商 | 价值在12/31/21 | 购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 06/30/22 |
股票 持有时间 06/30/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金、T基金、机构类 |
$ | 7,380,748 | $ | 7,007,718 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 14,388,466 | 14,388,466 | $ | 20,337 | $ | | ||||||||||||||||||
SL流动性系列,有限责任公司,货币市场系列 |
| 529,384 | (a) | | (9 | ) | (53 | ) | 529,322 | 529,428 | 1,355 | (b) | | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (9 | ) | $ | (53 | ) | $ | 14,917,788 | $ | 21,692 | $ | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
(b) | 全部或部分指将借出证券的现金抵押品再投资所赚取的证券借贷收入,扣除手续费和抵押品投资开支,以及向证券借款人支付的其他款项。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
交易所交易期权承销
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||
ADI公司 |
24 | 07/01/22 | 美元 | 175.00 | 美元 | 351 | $ | (1,800) | ||||||||||||||||||||
第一太阳能公司 |
55 | 07/01/22 | 美元 | 69.00 | 美元 | 375 | (2,008) | |||||||||||||||||||||
废物管理公司 |
175 | 07/01/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 2,677 | (7,875) | |||||||||||||||||||||
ADI公司 |
26 | 07/08/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 380 | (2,600) | |||||||||||||||||||||
伊顿公司PLC |
80 | 07/08/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 1,008 | (800) | |||||||||||||||||||||
废物管理公司 |
219 | 07/08/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 3,350 | (6,570) | |||||||||||||||||||||
美国电力公司 |
319 | 07/15/22 | 美元 | 100.00 | 美元 | 3,060 | (9,570) | |||||||||||||||||||||
ADI公司 |
10 | 07/15/22 | 美元 | 152.50 | 美元 | 146 | (1,825) | |||||||||||||||||||||
Cheniere能源公司 |
52 | 07/15/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 692 | (4,420) | |||||||||||||||||||||
道明能源公司 |
351 | 07/15/22 | 美元 | 85.00 | 美元 | 2,801 | (3,510) | |||||||||||||||||||||
杜克能源公司 |
241 | 07/15/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 2,584 | (15,063) | |||||||||||||||||||||
伊顿公司PLC |
45 | 07/15/22 | 美元 | 145.00 | 美元 | 567 | (675) | |||||||||||||||||||||
Exelon Corp. |
282 | 07/15/22 | 美元 | 49.00 | 美元 | 1,278 | (2,820) | |||||||||||||||||||||
第一太阳能公司 |
60 | 07/15/22 | 美元 | 72.00 | 美元 | 409 | (7,170) | |||||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. |
335 | 07/15/22 | 美元 | 44.00 | 美元 | 1,286 | (16,750) | |||||||||||||||||||||
英格索尔·兰德公司 |
493 | 07/15/22 | 美元 | 45.71 | 美元 | 2,075 | (23,504) | |||||||||||||||||||||
江森自控国际公司 |
394 | 07/15/22 | 美元 | 55.00 | 美元 | 1,886 | (3,940) | |||||||||||||||||||||
NextEra能源公司 |
456 | 07/15/22 | 美元 | 75.00 | 美元 | 3,532 | (157,320) | |||||||||||||||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
217 | 07/15/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 1,373 | (75,950) | |||||||||||||||||||||
广达服务公司 |
34 | 07/15/22 | 美元 | 120.50 | 美元 | 426 | (24,017) | |||||||||||||||||||||
广达服务公司 |
62 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 777 | (26,040) | |||||||||||||||||||||
森普拉能源 |
173 | 07/15/22 | 美元 | 165.00 | 美元 | 2,600 | (6,055) | |||||||||||||||||||||
森普拉能源 |
173 | 07/15/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 2,600 | (14,705) | |||||||||||||||||||||
Sunnova能源国际公司 |
150 | 07/15/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 276 | (10,875) | |||||||||||||||||||||
SunRun公司 |
311 | 07/15/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 726 | (30,633) | |||||||||||||||||||||
特灵科技公司 |
117 | 07/15/22 | 美元 | 135.00 | 美元 | 1,519 | (19,305) | |||||||||||||||||||||
Waste Connections公司 |
115 | 07/15/22 | 美元 | 125.00 | 美元 | 1,426 | (18,975) | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
266 | 07/15/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 830 | (13,965) | |||||||||||||||||||||
ADI公司 |
25 | 07/22/22 | 美元 | 160.00 | 美元 | 365 | (2,063) | |||||||||||||||||||||
废物管理公司 |
87 | 07/22/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 1,331 | (23,055) | |||||||||||||||||||||
美国电力公司 |
225 | 07/28/22 | 美元 | 93.00 | 美元 | 2,159 | (93,795) | |||||||||||||||||||||
Exelon Corp. |
283 | 07/29/22 | 美元 | 43.50 | 美元 | 1,283 | (67,509) | |||||||||||||||||||||
ADI公司 |
12 | 08/05/22 | 美元 | 155.00 | 美元 | 175 | (3,600) | |||||||||||||||||||||
企业产品合作伙伴LP |
253 | 08/05/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 617 | (12,271) | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
512 | 08/05/22 | 美元 | 33.00 | 美元 | 1,598 | (35,840) | |||||||||||||||||||||
NextEra能源公司 |
708 | 08/08/22 | 美元 | 83.00 | 美元 | 5,484 | (69,552) | |||||||||||||||||||||
企业产品合作伙伴LP |
428 | 08/12/22 | 美元 | 25.30 | 美元 | 1,043 | (18,513) | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
512 | 08/12/22 | 美元 | 33.09 | 美元 | 1,598 | (39,428) | |||||||||||||||||||||
美国国家航空航天局。 |
1,463 | 08/19/22 | 美元 | 20.00 | 美元 | 3,074 | (237,737) | |||||||||||||||||||||
美国电力公司 |
40 | 08/19/22 | 美元 | 106.25 | 美元 | 384 | (1,231) | |||||||||||||||||||||
Cheniere能源公司 |
156 | 08/19/22 | 美元 | 141.35 | 美元 | 2,075 | (80,023) |
120 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(BUI)
|
交易所交易期权成交(续)
描述 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | |||||||||||||||||||
呼叫(续) | ||||||||||||||||||||||||
CMS能源公司 |
530 | 08/19/22 | 美元 | 63.75 | 美元 | 3,578 | $ | (243,370 | ) | |||||||||||||||
道明能源公司 |
291 | 08/19/22 | 美元 | 77.75 | 美元 | 2,322 | (108,241 | ) | ||||||||||||||||
杜克能源公司 |
197 | 08/19/22 | 美元 | 110.00 | 美元 | 2,112 | (41,862 | ) | ||||||||||||||||
爱迪生国际 |
423 | 08/19/22 | 美元 | 62.50 | 美元 | 2,675 | (111,037 | ) | ||||||||||||||||
企业产品合作伙伴LP |
253 | 08/19/22 | 美元 | 25.00 | 美元 | 617 | (14,674 | ) | ||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. |
315 | 08/19/22 | 美元 | 38.00 | 美元 | 1,209 | (48,825 | ) | ||||||||||||||||
英格索尔·兰德公司 |
343 | 08/19/22 | 美元 | 45.00 | 美元 | 1,443 | (39,445 | ) | ||||||||||||||||
江森自控国际公司 |
518 | 08/19/22 | 美元 | 52.50 | 美元 | 2,480 | (37,555 | ) | ||||||||||||||||
NextEra能源公司 |
708 | 08/19/22 | 美元 | 78.76 | 美元 | 5,484 | (191,728 | ) | ||||||||||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
217 | 08/19/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 1,373 | (95,480 | ) | ||||||||||||||||
广达服务公司 |
90 | 08/19/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 1,128 | (53,550 | ) | ||||||||||||||||
Sunnova能源国际公司 |
258 | 08/19/22 | 美元 | 21.00 | 美元 | 475 | (39,297 | ) | ||||||||||||||||
TC能源公司 |
678 | 08/19/22 | 计算机辅助设计 | 72.00 | 计算机辅助设计 | 4,521 | (27,390 | ) | ||||||||||||||||
特灵科技公司 |
117 | 08/19/22 | 美元 | 130.00 | 美元 | 1,519 | (72,540 | ) | ||||||||||||||||
Waste Connections公司 |
212 | 08/19/22 | 美元 | 124.00 | 美元 | 2,628 | (92,196 | ) | ||||||||||||||||
威廉姆斯公司 |
350 | 08/19/22 | 美元 | 32.00 | 美元 | 1,092 | (44,625 | ) | ||||||||||||||||
Xcel Energy,Inc. |
153 | 08/19/22 | 美元 | 70.00 | 美元 | 1,083 | (42,457 | ) | ||||||||||||||||
公共服务企业集团有限公司。 |
217 | 09/16/22 | 美元 | 60.00 | 美元 | 1,373 | (101,990 | ) | ||||||||||||||||
TC能源公司 |
675 | 09/16/22 | 计算机辅助设计 | 68.00 | 计算机辅助设计 | 4,501 | (115,629 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | (2,715,248 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
已写入场外期权
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
看涨 |
||||||||||||||||||||||||||||||
LG化学有限公司 |
高盛国际 | 4,400 | 07/06/22 | 美元 | 539,143.36 | 美元 | 2,270,400 | $ | (13,401) | |||||||||||||||||||||
林德PLC |
摩根士丹利国际公司 | 3,500 | 07/06/22 | 欧元 | 304.85 | 欧元 | 959 | (40 | ) | |||||||||||||||||||||
Neoenergia SA |
花旗银行N.A. | 130,400 | 07/06/22 | 美元 | 18.09 | 美元 | 1,946 | | ||||||||||||||||||||||
莱茵股份公司 |
高盛国际 | 41,000 | 07/06/22 | 欧元 | 41.98 | 欧元 | 1,438 | (14 | ) | |||||||||||||||||||||
中国龙源电力集团有限公司,H类 |
摩根士丹利国际公司 | 550,000 | 07/08/22 | 港币 | 16.79 | 港币 | 8,338 | (4,483 | ) | |||||||||||||||||||||
芬奇公司 |
高盛国际 | 5,000 | 07/08/22 | 欧元 | 92.16 | 欧元 | 425 | (250 | ) | |||||||||||||||||||||
法国液化空气公司 |
高盛国际 | 14,520 | 07/13/22 | 欧元 | 153.61 | 欧元 | 1,860 | (23 | ) | |||||||||||||||||||||
阿特拉斯·科普柯AB,B股 |
瑞银集团 | 227,553 | 07/13/22 | 塞克 | 96.51 | 塞克 | 19,465 | (3,970) | ||||||||||||||||||||||
EDP Renoveis S/A |
瑞银集团 | 42,200 | 07/13/22 | 欧元 | 23.54 | 欧元 | 950 | (10,112 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 211,700 | 07/13/22 | 欧元 | 4.81 | 欧元 | 942 | (1,661 | ) | |||||||||||||||||||||
ITM电源PLC |
高盛国际 | 104,600 | 07/13/22 | 英镑 | 3.19 | 英镑 | 181 | | ||||||||||||||||||||||
三星SDI有限公司 |
高盛国际 | 3,700 | 07/13/22 | 美元 | 593,827.14 | 美元 | 1,968,400 | (3,224 | ) | |||||||||||||||||||||
Xcel Energy,Inc. |
巴克莱银行公司 | 15,800 | 07/15/22 | 美元 | 74.43 | 美元 | 1,118 | (2,450 | ) | |||||||||||||||||||||
中国龙源电力集团有限公司,H类 |
法国巴黎银行 | 545,000 | 07/19/22 | 港币 | 17.52 | 港币 | 8,262 | (7,162 | ) | |||||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC |
高盛国际 | 33,000 | 07/19/22 | 欧元 | 76.58 | 欧元 | 1,894 | (1,052) | ||||||||||||||||||||||
普睿司曼温泉 |
美林国际 | 68,700 | 07/19/22 | 欧元 | 30.92 | 欧元 | 1,801 | (773 | ) | |||||||||||||||||||||
芬奇公司 |
瑞银集团 | 26,800 | 07/19/22 | 欧元 | 92.89 | 欧元 | 2,277 | (5,860 | ) | |||||||||||||||||||||
EDP Renoveis S/A |
瑞士信贷国际 | 81,000 | 07/20/22 | 欧元 | 24.26 | 欧元 | 1,824 | (15,115 | ) | |||||||||||||||||||||
Iberdrola SA |
瑞士信贷国际 | 240,100 | 07/20/22 | 欧元 | 10.74 | 欧元 | 2,376 | (9,300 | ) | |||||||||||||||||||||
ITM电源PLC |
高盛国际 | 105,000 | 07/20/22 | 英镑 | 3.07 | 英镑 | 181 | (4 | ) | |||||||||||||||||||||
施耐德电气SE |
巴克莱银行公司 | 13,300 | 07/20/22 | 欧元 | 133.36 | 欧元 | 1,502 | (663 | ) | |||||||||||||||||||||
Neoenergia SA |
花旗银行N.A. | 124,500 | 07/21/22 | 美元 | 18.44 | 美元 | 1,858 | (2 | ) | |||||||||||||||||||||
林德PLC |
摩根大通国际银行有限公司 | 3,800 | 07/26/22 | 欧元 | 285.67 | 欧元 | 1,041 | (14,486) | ||||||||||||||||||||||
莱茵股份公司 |
摩根士丹利国际公司 | 43,300 | 07/26/22 | 欧元 | 43.01 | 欧元 | 1,519 | (1,095 | ) | |||||||||||||||||||||
葡萄牙电力公司 |
高盛国际 | 400,000 | 07/27/22 | 欧元 | 4.58 | 欧元 | 1,781 | (31,087 | ) | |||||||||||||||||||||
Enel水疗中心 |
瑞士信贷国际 | 708,900 | 07/27/22 | 欧元 | 5.74 | 欧元 | 3,700 | (3,055 | ) | |||||||||||||||||||||
英飞凌科技股份公司 |
瑞士信贷国际 | 25,000 | 07/27/22 | 欧元 | 29.57 | 欧元 | 577 | (799 | ) | |||||||||||||||||||||
施耐德电气SE |
高盛国际 | 13,300 | 07/27/22 | 欧元 | 132.69 | 欧元 | 1,502 | (1,912 | ) | |||||||||||||||||||||
国家电网PLC |
摩根士丹利国际公司 | 129,400 | 07/28/22 | 英镑 | 10.62 | 英镑 | 1,361 | (35,010 | ) | |||||||||||||||||||||
Neoenergia SA |
摩根士丹利国际公司 | 124,500 | 07/28/22 | 美元 | 17.03 | 美元 | 1,858 | (603 | ) | |||||||||||||||||||||
西卡股份公司记名股 |
高盛国际 | 5,600 | 07/28/22 | CHF | 226.41 | CHF | 1,232 | (38,860 | ) | |||||||||||||||||||||
新疆金风科技有限公司,H类 |
摩根大通国际银行有限公司 | 400,000 | 07/28/22 | 港币 | 13.19 | 港币 | 5,872 | (90,457 | ) |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
121 |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(BUI)
|
已编写场外期权(续)
描述 | 交易对手 | 合同数量 | 期满 日期 |
行权价格 | 概念上的 金额(000) |
价值 | ||||||||||||||||||||||||
呼叫(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯·科普柯AB,B股 |
高盛国际 | 156,000 | 08/02/22 | 塞克 | 103.29 | 塞克 | 13,344 | $ | (4,195 | ) | ||||||||||||||||||||
莱茵股份公司 |
巴克莱银行公司 | 94,300 | 08/03/22 | 欧元 | 37.58 | 欧元 | 3,308 | (75,886 | ) | |||||||||||||||||||||
EDP Renoveis S/A |
高盛国际 | 34,500 | 08/09/22 | 欧元 | 22.63 | 欧元 | 777 | (34,358 | ) | |||||||||||||||||||||
Enel水疗中心 |
巴克莱银行公司 | 381,800 | 08/09/22 | 欧元 | 5.46 | 欧元 | 1,993 | (16,474 | ) | |||||||||||||||||||||
Enel水疗中心 |
高盛国际 | 300,800 | 08/09/22 | 欧元 | 5.67 | 欧元 | 1,570 | (10,534 | ) | |||||||||||||||||||||
Iberdrola SA |
摩根士丹利国际公司 | 90,400 | 08/09/22 | 欧元 | 10.37 | 欧元 | 895 | (16,301 | ) | |||||||||||||||||||||
英飞凌科技股份公司 |
高盛国际 | 23,100 | 08/09/22 | 欧元 | 25.93 | 欧元 | 533 | (9,441 | ) | |||||||||||||||||||||
国家电网PLC |
瑞银集团 | 195,600 | 08/11/22 | 英镑 | 10.99 | 英镑 | 2,058 | (25,129 | ) | |||||||||||||||||||||
新疆金风科技有限公司,H类 |
瑞银集团 | 396,000 | 08/11/22 | 港币 | 14.99 | 港币 | 5,813 | (40,659 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
$ | (529,900 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资产负债表中列报的期权余额
描述 | SwapPremium 已支付 |
交换 保费 已收到 |
未实现 欣赏 |
未实现 折旧 |
价值 | |||||||||||||||
已写入选项 |
$ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 2,098,842 | $ | (998,989) | $ | (3,245,148 | ) |
按风险敞口分类的衍生金融工具
截至期末,资产负债表中衍生金融工具的公允价值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
负债与衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
||||||||||||||||||||||||||||
按价值计价的期权 |
$ | | $ | | $ | 3,245,148 | $ | | $ | | $ | | $ | 3,245,148 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2022年6月30日的期间,营业报表中衍生金融工具的影响如下:
商品合同 | 信用 合同 |
权益 合同 |
外国 货币 交易所 合同 |
利息 费率 合同 |
其他 合同 |
总计 | ||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 4,135,012 | $ | | $ | | $ | | $ | 4,135,012 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
已写入选项 |
$ | | $ | | $ | 2,305,388 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,305,388 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿还衍生金融工具季度平均余额
选项: |
||||
签订的期权合约的平均价值 |
$ | 5,679,079 |
衍生金融工具截至期末的抵销
该信托基金的衍生资产和负债(按类型划分)如下:
资产 | 负债 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
选项 |
$ | | $ | 3,245,148 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表中的衍生资产和负债总额 |
| 3,245,148 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主净额结算协议或类似协议约束的衍生品(MNA?) |
| (2,715,248 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多边投资协定约束的衍生品资产和负债总额 |
$ | | $ | 529,900 | ||||
|
|
|
|
122 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
投资明细表(未经审计)(续) June 30, 2022 |
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(BUI)
|
下表列出了按交易对手分列的信托衍生负债净额,以及信托抵押的相关抵押品的净额。
交易对手 |
|
导数 负债 MNA作者: 交易对手 |
|
|
衍生品 可用 对于偏移 |
|
|
非现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
现金 抵押品 已承诺 |
(a) |
|
净额 衍生品的 |
| |||||
巴克莱银行公司 |
$ | 95,473 | $ | | $ | | $ | | $ | 95,473 | ||||||||||
法国巴黎银行 |
7,162 | | | | 7,162 | |||||||||||||||
花旗银行N.A. |
2 | | | | 2 | |||||||||||||||
瑞士信贷国际 |
28,269 | | | | 28,269 | |||||||||||||||
高盛国际 |
150,016 | | | (150,016 | ) | | ||||||||||||||
摩根大通国际银行有限公司 |
104,943 | | | | 104,943 | |||||||||||||||
美林国际 |
773 | | | | 773 | |||||||||||||||
摩根士丹利国际公司 |
57,532 | | (57,532 | ) | | | ||||||||||||||
瑞银集团 |
85,730 | | (85,730 | ) | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 529,900 | $ | | $ | (143,262 | ) | $ | (150,016 | ) | $ | 236,622 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 从个别交易对手收到/质押的抵押品的超额部分(如有)不在财务报告之列 。 |
(b) | 净额是指在违约情况下应付交易对手的净额。净额可通过资产和负债表上列示的应收/应付期权进一步抵销。 |
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关投入水平的说明和关于信托公司关于金融工具估值的政策的信息,请参阅财务报表附注。
下表汇总了按公允价值层次分类的信托金融工具。信托基金的金融工具按主要类别细分的详情见上文投资附表。
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
建筑产品 |
$ | 21,190,530 | $ | 6,074,143 | $ | | $ | 27,264,673 | ||||||||
化学品 |
| 19,384,550 | | 19,384,550 | ||||||||||||
商业服务与用品 |
28,866,449 | | | 28,866,449 | ||||||||||||
建筑与工程 |
6,663,075 | 8,006,718 | | 14,669,793 | ||||||||||||
电力公司 |
102,391,479 | 39,777,935 | | 142,169,414 | ||||||||||||
电气设备 |
8,717,194 | 27,911,221 | | 36,628,415 | ||||||||||||
电子设备、仪器和部件 |
| 4,412,518 | | 4,412,518 | ||||||||||||
独立电力和可再生电力生产商 |
14,212,957 | 35,581,195 | | 49,794,152 | ||||||||||||
机械设备 |
10,061,328 | 9,173,240 | | 19,234,568 | ||||||||||||
多个实用程序 |
51,501,735 | 11,931,758 | | 63,433,493 | ||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 |
48,516,672 | | | 48,516,672 | ||||||||||||
半导体与半导体设备 |
8,365,837 | 3,344,757 | | 11,710,594 | ||||||||||||
短期证券 |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
14,388,466 | | | 14,388,466 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 314,875,722 | $ | 165,598,035 | $ | | 480,473,757 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按资产净值计算的投资(a) |
529,322 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 481,003,079 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
股权合同 |
$ | (1,622,844 | ) | $ | (1,622,304 | ) | $ | | $ | (3,245,148 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 由于无报价市值,信托的若干投资按每股资产净值进行公允估值,因此 已被排除在公允价值体系之外。 |
(b) | 衍生金融工具是一种期权。所写期权按价值显示。 |
请参阅财务报表附注。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
123 |
资产和负债表(未经审计)
June 30, 2022
BGR | CII | BDJ | 教委会 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
价值投资;非关联投资(a) |
$ | 352,628,211 | $ | 808,808,268 | $ | 1,621,217,564 | $ | 715,228,389 | ||||||||
有价值的附属投资(b) |
1,406,858 | 9,203,965 | 82,052,911 | 2,371,617 | ||||||||||||
现金 |
322,157 | 220,859 | 1,380,969 | | ||||||||||||
已认捐现金: |
||||||||||||||||
抵押品:交易所买卖的期权 |
| | | 4,880,000 | ||||||||||||
抵押品-场外衍生品 |
| 50,000 | | 26,000 | ||||||||||||
外币,按价值计算(c) |
138,690 | | 906 | 108,257 | ||||||||||||
应收款: |
||||||||||||||||
出售的投资 |
4,715,180 | 5,228,567 | 9,328,925 | 299,757 | ||||||||||||
已写入选项 |
209,236 | 1,018,909 | 605,584 | 517,803 | ||||||||||||
非附属股息 |
916,182 | 632,320 | 1,963,817 | 2,769,360 | ||||||||||||
附属股息 |
3,654 | 10,358 | 65,631 | 6,133 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总资产 |
360,340,168 | 825,173,246 | 1,716,616,307 | 726,207,316 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债 |
||||||||||||||||
银行透支 |
| | | 94,288 | ||||||||||||
按价值写出的期权(d) |
2,083,915 | 8,671,931 | 15,848,170 | 6,470,808 | ||||||||||||
应付账款: |
||||||||||||||||
购买的投资 |
696,021 | 1,482,827 | 7,253,162 | 7,691,695 | ||||||||||||
会计服务费 |
25,509 | 28,395 | 54,469 | 34,200 | ||||||||||||
赎回股本 |
| | | 318,497 | ||||||||||||
托管费 |
25,942 | 39,516 | 88,354 | 65,956 | ||||||||||||
收入股利分配 |
73,762 | 239,043 | 338,008 | 152,363 | ||||||||||||
投资咨询费 |
314,293 | 586,536 | 1,143,715 | 494,866 | ||||||||||||
受托人及高级人员的费用 |
399,001 | 215,794 | 877,565 | 617,126 | ||||||||||||
已写入选项 |
20,721 | 153,727 | 27,738 | 177,247 | ||||||||||||
其他应计费用 |
38,580 | 38,510 | 93,483 | 73,936 | ||||||||||||
专业费用 |
58,316 | 81,722 | 164,082 | 135,765 | ||||||||||||
转会代理费 |
29,991 | 34,352 | 75,877 | 41,543 | ||||||||||||
其他负债 |
191,579 | | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总负债 |
3,957,630 | 11,572,353 | 25,964,623 | 16,368,290 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
$ | 356,382,538 | $ | 813,600,893 | $ | 1,690,651,684 | $ | 709,839,026 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产包括 |
||||||||||||||||
实收资本 (e)(f)(g) |
$ | 535,130,504 | $ | 561,558,505 | $ | 1,309,265,007 | $ | 713,456,233 | ||||||||
累计收益(亏损) |
(178,747,966 | ) | 252,042,388 | 381,386,677 | (3,617,207 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
$ | 356,382,538 | $ | 813,600,893 | $ | 1,690,651,684 | $ | 709,839,026 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
资产净值(e)(f)(g) |
$ | 12.51 | $ | 18.44 | $ | 9.09 | $ | 11.17 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 投资,按成本价计算 无关联 |
$ | 245,104,027 | $ | 619,870,762 | $ | 1,464,188,211 | $ | 697,252,623 | ||||||||
(b) 投资,按成本折算 附属 |
$ | 1,406,858 | $ | 9,203,965 | $ | 82,052,911 | $ | 2,371,617 | ||||||||
(c) 外币,按成本计算 |
$ | 138,405 | $ | | $ | 1,035 | $ | 109,005 | ||||||||
(d) 收到的保费 |
$ | 5,472,215 | $ | 11,579,401 | $ | 21,753,162 | $ | 7,763,333 | ||||||||
(e) 流通股 |
28,497,366 | 44,132,101 | 186,003,434 | 63,536,835 | ||||||||||||
(f) 授权股份 |
无限 | 2亿 | 无限 | 无限 | ||||||||||||
(g) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.10 | $ | 0.001 | $ | 0.001 |
请参阅财务报表附注。
124 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
资产和负债表(未经审计)(续)
June 30, 2022
BGY | BME | BMEZ | BIGZ | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
价值投资;非关联投资(A)(B) |
$ | 581,610,381 | $ | 540,528,222 | $ | 2,038,910,871 | $ | 2,244,340,386 | ||||||||
有价值的附属投资(c) |
8,325,690 | 32,301,459 | 112,090,905 | 9,128,990 | ||||||||||||
已认捐现金: |
||||||||||||||||
抵押品:交易所买卖的期权 |
5,611,000 | | | | ||||||||||||
抵押品-场外衍生品 |
355,000 | | 36,000 | | ||||||||||||
外币,按价值计算(d) |
234,488 | 16,681 | 86,810 | 1,021 | ||||||||||||
应收款: |
||||||||||||||||
出售的投资 |
719 | 2,662,029 | (e) | 4,806 | | |||||||||||
已写入选项 |
352,480 | 282,858 | 369,515 | 400,311 | ||||||||||||
证券借贷收入关联 |
| 2,421 | 22,691 | 5 | ||||||||||||
已售出股本 |
| 250,269 | | | ||||||||||||
非附属股息 |
2,902,640 | 538,374 | 751,056 | 432,773 | ||||||||||||
附属股息 |
9,329 | 27,644 | 84,575 | 24,255 | ||||||||||||
递延发售成本 |
| 87,474 | | | ||||||||||||
预付费用 |
| 10,822 | | 3,760 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总资产 |
599,401,727 | 576,708,253 | 2,152,357,229 | 2,254,331,501 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债 |
||||||||||||||||
银行透支 |
137,718 | 7,610 | 69,804 | 128,337 | ||||||||||||
借出证券的抵押品 |
| 588,915 | 6,858,153 | | ||||||||||||
按价值写出的期权(f) |
5,937,531 | 6,201,260 | 19,713,887 | 9,846,179 | ||||||||||||
应付账款: |
||||||||||||||||
购买的投资 |
720,487 | 2,684,421 | 388 | | ||||||||||||
会计服务费 |
28,395 | 16,825 | 184,476 | 36,283 | ||||||||||||
赎回股本 |
| | | 2,588,971 | ||||||||||||
托管费 |
78,801 | 38,415 | 161,624 | 171,872 | ||||||||||||
收入股利分配 |
171,946 | | 3,109,671 | 2,748,304 | ||||||||||||
投资咨询费 |
498,245 | 454,860 | 2,163,015 | 2,395,681 | ||||||||||||
受托人及高级人员的费用 |
522,587 | 32,057 | 133,204 | 106,769 | ||||||||||||
已写入选项 |
135,771 | 522,448 | 85,920 | 96,406 | ||||||||||||
其他应计费用 |
83,254 | 25,784 | 245,326 | 27,423 | ||||||||||||
专业费用 |
133,954 | 47,655 | 20,815 | 24,083 | ||||||||||||
转会代理费 |
39,294 | 27,074 | 63,533 | 82,272 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总负债 |
8,487,983 | 10,647,324 | 32,809,816 | 18,252,580 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
$ | 590,913,744 | $ | 566,060,929 | $ | 2,119,547,413 | $ | 2,236,078,921 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产包括 |
||||||||||||||||
实收资本 (g)(h)(i) |
$ | 604,107,672 | $ | 409,987,529 | $ | 2,243,866,545 | $ | 4,566,212,446 | ||||||||
累计收益(亏损) |
(13,193,928 | ) | 156,073,400 | (124,319,132 | ) | (2,330,133,525 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
$ | 590,913,744 | $ | 566,060,929 | $ | 2,119,547,413 | $ | 2,236,078,921 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
资产净值(g)(h)(i) |
$ | 5.69 | $ | 41.95 | $ | 18.91 | $ | 9.48 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 投资,按成本计算 无关联 |
$ | 554,589,060 | $ | 390,761,723 | $ | 2,212,459,262 | $ | 3,143,847,570 | ||||||||
(b) 借出的证券,价值为 |
$ | | $ | 566,567 | $ | 6,706,992 | $ | | ||||||||
(c) 投资,按成本计算 附属公司 |
$ | 8,325,690 | $ | 32,301,485 | $ | 112,224,197 | $ | 9,128,990 | ||||||||
(d) 外币,成本为 |
$ | 236,064 | $ | 16,647 | $ | 86,021 | $ | 1,047 | ||||||||
(e) 预计2022年12月31日之后将收取1,767,466美元 |
||||||||||||||||
(f) 收到保费 |
$ | 6,072,338 | $ | 4,879,676 | $ | 16,177,632 | $ | 11,526,685 | ||||||||
(g) 流通股 |
103,847,663 | 13,493,047 | 112,083,890 | 235,796,174 | ||||||||||||
(h) 已授权的股份 |
无限 | 无限 | 无限 | 无限 | ||||||||||||
(i) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
125 |
资产和负债表(未经审计)(续)
June 30, 2022
BCX | BST(a) | BSTZ(a) | BUI | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
价值投资;非关联投资(B)(C) |
$ | 858,728,857 | $ | 1,034,371,174 | $ | 1,737,127,606 | $ | 466,085,291 | ||||||||
有价值的附属投资(d) |
25,116,689 | 49,223,180 | 107,146,639 | 14,917,788 | ||||||||||||
现金 |
| 41,743 | 18,625 | | ||||||||||||
作为场外衍生品抵押品的现金 |
| 400,000 | 3,600,000 | 603,500 | ||||||||||||
外币,按价值计算(e) |
33,952 | 12,921,931 | | 71,670 | ||||||||||||
应收款: |
||||||||||||||||
出售的投资 |
4,890,982 | 1,614,258 | 7,336,979 | 219 | ||||||||||||
已写入选项 |
600,685 | 240,640 | 680,614 | 160,668 | ||||||||||||
证券借贷收入关联 |
| 241 | 35,132 | 1,355 | ||||||||||||
非附属股息 |
2,252,922 | 122,427 | 130,270 | 1,295,447 | ||||||||||||
附属股息 |
22,187 | 40,714 | 63,387 | 11,748 | ||||||||||||
应由经纪人支付 |
| | 510,000 | | ||||||||||||
递延发售成本 |
| 177,517 | | 100,997 | ||||||||||||
预付费用 |
| 27,433 | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总资产 |
891,646,274 | 1,099,181,258 | 1,856,649,252 | 483,248,683 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
负债 |
||||||||||||||||
银行透支 |
15,424 | | | 53,595 | ||||||||||||
外资银行透支(f) |
| | 487,417 | | ||||||||||||
借出证券的抵押品 |
| | 4,921,030 | 529,383 | ||||||||||||
按价值写出的期权(g) |
3,865,208 | 4,802,220 | 13,353,619 | 3,245,148 | ||||||||||||
应付账款: |
||||||||||||||||
购买的投资 |
7,535,688 | 12,921,016 | 23,723,853 | 115 | ||||||||||||
会计服务费 |
34,203 | 28,395 | 189,339 | 28,395 | ||||||||||||
托管费 |
47,181 | 79,223 | 147,670 | 40,348 | ||||||||||||
递延资本利得税 |
| 732,470 | 5,543,618 | | ||||||||||||
收入股利分配 |
145,945 | 572,521 | 2,601,116 | | ||||||||||||
投资咨询费 |
796,877 | 940,993 | 1,985,948 | 405,584 | ||||||||||||
产品发售成本 |
| | | 3,505 | ||||||||||||
受托人及高级人员的费用 |
257,506 | 24,311 | 137,741 | 8,739 | ||||||||||||
已写入选项 |
12,910 | 3,399 | 1,040 | 100,488 | ||||||||||||
其他应计费用 |
154,284 | 91,870 | 366,411 | 118,836 | ||||||||||||
专业费用 |
114,454 | 39,973 | 230,163 | 48,093 | ||||||||||||
转会代理费 |
48,780 | 45,672 | 65,016 | 23,506 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总负债 |
13,028,460 | 20,282,063 | 53,753,981 | 4,605,735 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
$ | 878,617,814 | $ | 1,078,899,195 | $ | 1,802,895,271 | $ | 478,642,948 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产包括 |
||||||||||||||||
实收资本 (h)(i)(j) |
$ | 1,106,191,760 | $ | 795,779,092 | $ | 1,514,886,596 | $ | 392,606,910 | ||||||||
累计收益(亏损) |
(227,573,946 | ) | 283,120,103 | 288,008,675 | 86,036,038 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
$ | 878,617,814 | $ | 1,078,899,195 | $ | 1,802,895,271 | $ | 478,642,948 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
资产净值(h)(i)(j) |
$ | 9.95 | $ | 33.61 | $ | 22.96 | $ | 21.66 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 资产和负债合并报表 。 |
||||||||||||||||
(b) 投资,按成本计算 无关联 |
$ | 749,620,553 | $ | 752,227,385 | $ | 1,369,301,675 | $ | 360,756,459 | ||||||||
(c) 借出的证券,价值为 |
$ | | $ | | $ | 4,633,190 | $ | 505,064 | ||||||||
(d) 投资,按成本计算 附属公司 |
$ | 25,116,689 | $ | 49,223,180 | $ | 107,145,982 | $ | 14,917,841 | ||||||||
(e) 外币,成本为 |
$ | 33,878 | $ | 12,921,777 | $ | | $ | 71,669 | ||||||||
(f) 外资银行透支,按成本计算 |
$ | | $ | | $ | 486,402 | $ | | ||||||||
(g) 收到保费 |
$ | 10,340,170 | $ | 10,312,473 | $ | 19,442,641 | $ | 4,345,001 | ||||||||
(h) 流通股 |
88,315,994 | 32,098,789 | 78,538,036 | 22,101,468 | ||||||||||||
(i) 已授权的股份 |
无限 | 无限 | 无限 | 无限 | ||||||||||||
(j) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 |
请参阅财务报表附注。
126 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
运营报表(未经审计)
截至2022年6月30日的6个月
BGR | CII | BDJ | 教委会 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
非附属股息 |
$ | 8,047,580 | $ | 5,321,524 | $ | 23,720,170 | $ | 12,982,094 | ||||||||
附属股息 |
7,015 | 21,813 | 118,850 | 10,303 | ||||||||||||
证券借贷收入/附属净额 |
| | 10 | | ||||||||||||
外国预提税金申索 |
| | | 336,828 | ||||||||||||
代扣代缴外国税款 |
(385,582 | ) | (117,739 | ) | (727,379 | ) | (1,009,894 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总投资收益 |
7,669,013 | 5,225,598 | 23,111,651 | 12,319,331 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
费用 |
||||||||||||||||
投资咨询 |
2,221,477 | 3,795,359 | 7,370,926 | 3,917,580 | ||||||||||||
转移剂 |
34,409 | 40,378 | 80,287 | 46,677 | ||||||||||||
保管人 |
24,585 | 37,069 | 67,583 | 57,349 | ||||||||||||
会计服务 |
21,845 | 24,296 | 46,641 | 29,276 | ||||||||||||
注册 |
4,583 | 7,107 | 17,618 | 10,073 | ||||||||||||
专业型 |
| | | 84,921 | ||||||||||||
受托人及高级人员 |
(75,696 | ) | (10,735 | ) | (121,287 | ) | (90,051 | ) | ||||||||
杂类 |
61,543 | 73,159 | 106,203 | 44,035 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总费用 |
2,292,746 | 3,966,633 | 7,567,971 | 4,099,860 | ||||||||||||
更少: |
||||||||||||||||
经理免除和/或退还的费用 |
(408,317 | ) | (2,837 | ) | (14,166 | ) | (687,002 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1,884,429 | 3,963,796 | 7,553,805 | 3,412,858 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净投资收益 |
5,784,584 | 1,261,802 | 15,557,846 | 8,906,473 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已实现和未实现的收益(亏损) |
||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||
无关联的投资 |
37,205,569 | 56,991,809 | 137,950,109 | 21,768,232 | ||||||||||||
外币交易 |
(12,610 | ) | | (125,347 | ) | (70,057 | ) | |||||||||
已写入选项 |
(22,929,880 | ) | 21,229,943 | 5,531,647 | 5,691,315 | |||||||||||
按关联公司付款 |
| | 1,577 | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
14,263,079 | 78,221,752 | 143,357,986 | 27,389,490 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||
无关联的投资 |
35,394,774 | (218,520,320 | ) | (318,384,740 | ) | (157,774,977 | ) | |||||||||
外币折算 |
(17,091 | ) | | (52,105 | ) | (65,324 | ) | |||||||||
已写入选项 |
2,067,367 | 3,506,035 | 7,748,497 | 2,914,829 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
37,445,050 | (215,014,285 | ) | (310,688,348 | ) | (154,925,472 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
51,708,129 | (136,792,533 | ) | (167,330,362 | ) | (127,535,982 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营所致净资产净增(减) |
$ | 57,492,713 | $ | (135,530,731 | ) | $ | (151,772,516 | ) | $ | (118,629,509 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
127 |
经营报表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的6个月
BGY | BME | BMEZ | BIGZ | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
非附属股息 |
$ | 12,465,576 | $ | 3,773,765 | $ | 3,678,456 | $ | 1,815,168 | ||||||||
附属股息 |
13,794 | 58,372 | 167,503 | 32,878 | ||||||||||||
证券借贷收入/附属净额 |
| 6,274 | 102,720 | 3,961 | ||||||||||||
无关联的其他收入 |
588 | | | | ||||||||||||
外国预提税金申索 |
521,921 | | | | ||||||||||||
代扣代缴外国税款 |
(1,366,286 | ) | (76,171 | ) | (236,587 | ) | (41,997 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总投资收益 |
11,635,593 | 3,762,240 | 3,712,092 | 1,810,010 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
费用 |
||||||||||||||||
投资咨询 |
3,239,639 | 2,863,985 | 14,850,320 | 17,996,067 | ||||||||||||
专业型 |
107,551 | | | | ||||||||||||
保管人 |
69,590 | 26,037 | 116,045 | 129,755 | ||||||||||||
转移剂 |
43,859 | 34,221 | 74,904 | 45,522 | ||||||||||||
会计服务 |
24,296 | 14,408 | 131,878 | 168,322 | ||||||||||||
注册 |
16,548 | 5,781 | 33,753 | 55,439 | ||||||||||||
受托人及高级人员 |
(75,935 | ) | 11,247 | 49,489 | 81,850 | |||||||||||
杂类 |
41,746 | 78,661 | 355,770 | 641,143 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总费用 |
3,467,294 | 3,034,340 | 15,612,159 | 19,118,098 | ||||||||||||
更少: |
||||||||||||||||
经理免除和/或退还的费用 |
(275,753 | ) | (7,222 | ) | (20,437 | ) | (2,696 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
3,191,541 | 3,027,118 | 15,591,722 | 19,115,402 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净投资收益(亏损) |
8,444,052 | 735,122 | (11,879,630 | ) | (17,305,392 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已实现和未实现的收益(亏损) |
||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||
无关联的投资 |
15,005,251 | (a) | 11,038,395 | (23,637,929 | ) | (1,065,174,072 | ) | |||||||||
附属投资 |
| (184 | ) | (1,164 | ) | (58,512,005 | ) | |||||||||
外币交易 |
(68,840 | ) | 665 | (205,461 | ) | 33,433 | ||||||||||
已写入选项 |
935,870 | 6,064,252 | 40,270,755 | 44,408,727 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
15,872,281 | 17,103,128 | 16,426,201 | (1,079,243,917 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||
无关联的投资 |
(121,947,468 | )(b) | (82,531,395 | ) | (757,500,275 | ) | (532,389,854 | ) | ||||||||
附属投资 |
| (18 | ) | (54,322 | ) | 44,486,400 | ||||||||||
外币折算 |
(88,542 | ) | (5,587 | ) | (34,075 | ) | (675 | ) | ||||||||
已写入选项 |
2,361,202 | 2,413,383 | (1,866,111 | ) | (4,733,943 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(119,674,808 | ) | (80,123,617 | ) | (759,454,783 | ) | (492,638,072 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已实现和未实现净亏损 |
(103,802,527 | ) | (63,020,489 | ) | (743,028,582 | ) | (1,571,881,989 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营所致净资产净减少 |
$ | (95,358,475 | ) | $ | (62,285,367 | ) | $ | (754,908,212 | ) | $ | (1,589,187,381 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 外国资本利得税和资本利得税净额退还 如果适用的话 |
$ | 368,770 | $ | | $ | | $ | | ||||||||
(b) 递延外国资本利得减税后的净额 |
$ | 231,371 | $ | | $ | | $ | |
请参阅财务报表附注。
128 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
经营报表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的6个月
BCX | BST(a) | BSTZ(a) | BUI | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
非附属股息 |
$ | 19,041,147 | $ | 1,680,806 | $ | 1,800,819 | $ | 7,413,424 | ||||||||
附属股息 |
39,871 | 70,631 | 114,104 | 20,337 | ||||||||||||
无关联的利息 |
39,629 | | | | ||||||||||||
证券借贷收入/附属净额 |
| 18,028 | 161,102 | 1,355 | ||||||||||||
非现金股利;非关联股利 |
| | | 485,363 | ||||||||||||
无关联的其他收入 |
58 | | | | ||||||||||||
外国预提税金申索 |
16,193 | | | | ||||||||||||
代扣代缴外国税款 |
(935,301 | ) | (60,250 | ) | (155,435 | ) | (460,515 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总投资收益 |
18,201,597 | 1,709,215 | 1,920,590 | 7,459,964 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
费用 |
||||||||||||||||
投资咨询 |
4,894,235 | 6,699,043 | 14,401,630 | 2,596,569 | ||||||||||||
转移剂 |
59,599 | 59,654 | 77,291 | 31,809 | ||||||||||||
专业型 |
48,654 | | | | ||||||||||||
保管人 |
43,043 | 59,627 | 116,780 | 35,872 | ||||||||||||
会计服务 |
29,275 | 24,296 | 138,789 | 24,296 | ||||||||||||
注册 |
13,785 | 10,884 | 12,210 | 7,593 | ||||||||||||
供奉 |
| | | 3,295 | ||||||||||||
受托人及高级人员 |
(19,469 | ) | 38,423 | 49,054 | 14,662 | |||||||||||
杂类 |
56,634 | 265,494 | 489,220 | 80,570 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总费用 |
5,125,756 | 7,157,421 | 15,284,974 | 2,794,666 | ||||||||||||
更少: |
||||||||||||||||
经理免除和/或退还的费用 |
(4,966 | ) | (8,317 | ) | (12,846 | ) | (2,328 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
5,120,790 | 7,149,104 | 15,272,128 | 2,792,338 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净投资收益(亏损) |
13,080,807 | (5,439,889 | ) | (13,351,538 | ) | 4,667,626 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已实现和未实现的收益(亏损) |
||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: |
||||||||||||||||
无关联的投资 |
152,075,729 | 4,727,011 | 31,113,478 | 9,226,078 | ||||||||||||
附属投资 |
| (335 | ) | 918 | (9 | ) | ||||||||||
外币交易 |
(156,384 | ) | 9,077 | (171,301 | ) | (27,872 | ) | |||||||||
已写入选项 |
(40,509,948 | ) | 43,628,929 | 74,585,111 | 4,135,012 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
111,409,397 | 48,364,682 | 105,528,206 | 13,333,209 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未实现增值(折旧)净变化如下: |
||||||||||||||||
无关联的投资 |
(132,496,060 | ) | (597,366,933 | )(b) | (1,246,829,382 | )(b) | (96,629,197 | ) | ||||||||
附属投资 |
| | 657 | (53 | ) | |||||||||||
外币折算 |
(46,071 | ) | 2,281 | (843 | ) | (42,601 | ) | |||||||||
已写入选项 |
7,850,011 | (274,650 | ) | (937,621 | ) | 2,305,388 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(124,692,120 | ) | ( 597,639,302 | ) | (1,247,767,189 | ) | (94,366,463 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已实现和未实现净亏损 |
(13,282,723 | ) | (549,274,620 | ) | (1,142,238,983 | ) | (81,033,254 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营所致净资产净减少 |
$ | (201,916 | ) | $ | (554,714,509 | ) | $ | (1,155,590,521 | ) | $ | (76,365,628 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 合并经营报表。 |
||||||||||||||||
(b) 扣除递延资本减少/(增加)后的净额 |
$ | | $ | 708,764 | $ | (73,396 | ) | $ | |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
129 |
净资产变动表
BGR | CII | |||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
运营 |
||||||||||||||||
净投资收益 |
$ | 5,784,584 | $ | 8,259,703 | $ | 1,261,802 | $ | 1,953,464 | ||||||||
已实现净收益(亏损) |
14,263,079 | (18,995,472 | ) | 78,221,752 | 70,684,499 | |||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 |
37,445,050 | 99,469,573 | (215,014,285 | ) | 107,574,675 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营净资产净增加(减少) |
57,492,713 | 88,733,804 | (135,530,731 | ) | 180,212,638 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东(a) |
||||||||||||||||
从净投资收益和净已实现收益 |
(7,392,254 | )(b) | (8,262,936 | ) | (26,346,881 | ) | (48,643,844 | ) | ||||||||
资本返还 |
| (4,835,876 | ) | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东导致的净资产减少 |
(7,392,254 | ) | (13,098,812 | ) | (26,346,881 | ) | (48,643,844 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
分配的再投资 |
| | | 236,509 | ||||||||||||
股份回购计划所产生的股份赎回(包括交易成本) |
(7,221,391 | ) | | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
来自股本交易的净资产净增加(减少) |
(7,221,391 | ) | | | 236,509 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
||||||||||||||||
净资产合计增加(减少) |
42,879,068 | 75,634,992 | (161,877,612 | ) | 131,805,303 | |||||||||||
期初 |
313,503,470 | 237,868,478 | 975,478,505 | 843,673,202 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 356,382,538 | $ | 313,503,470 | $ | 813,600,893 | $ | 975,478,505 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(b) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
130 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
净资产变动表(续)
BDJ | 教委会 | |||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
运营 |
||||||||||||||||
净投资收益 |
$ | 15,557,846 | $ | 27,412,185 | $ | 8,906,473 | $ | 12,147,742 | ||||||||
已实现净收益 |
143,357,986 | 226,450,882 | 27,389,490 | 64,174,290 | ||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 |
(310,688,348 | ) | 71,456,248 | (154,925,472 | ) | 43,778,131 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营净资产净增加(减少) |
(151,772,516 | ) | 325,319,315 | (118,629,509 | ) | 120,100,163 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东(a) |
||||||||||||||||
分配给股东导致的净资产减少 |
(60,413,916 | ) | (161,603,504 | ) | (24,171,158 | ) | (48,404,308 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
股份回购计划所产生的股份赎回(包括交易成本) |
| | (5,080,918 | ) | (205,246 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
||||||||||||||||
净资产合计增加(减少) |
(212,186,432 | ) | 163,715,811 | (147,881,585 | ) | 71,490,609 | ||||||||||
期初 |
1,902,838,116 | 1,739,122,305 | 857,720,611 | 786,230,002 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 1,690,651,684 | $ | 1,902,838,116 | $ | 709,839,026 | $ | 857,720,611 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
131 |
净资产变动表(续)
BGY | BME | |||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
运营 |
||||||||||||||||
净投资收益 |
$ | 8,444,052 | $ | 9,366,746 | $ | 735,122 | $ | 41,823 | ||||||||
已实现净收益 |
15,872,281 | 45,489,816 | 17,103,128 | 46,771,259 | ||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 |
(119,674,808 | ) | 19,983,472 | (80,123,617 | ) | 12,306,248 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营净资产净增加(减少) |
(95,358,475 | ) | 74,840,034 | (62,285,367 | ) | 59,119,330 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东(a) |
||||||||||||||||
从净投资收益和净已实现收益 |
(21,120,139 | )(b) | (30,180,220 | ) | (16,909,995 | ) | (30,764,942 | ) | ||||||||
资本返还 |
| (12,098,701 | ) | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东导致的净资产减少 |
(21,120,139 | ) | (42,278,921 | ) | (16,909,995 | ) | (30,764,942 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
发行股票所得款项净额 |
| | 18,653,247 | 49,710,285 | ||||||||||||
分配的再投资 |
| | 828,233 | 1,760,978 | ||||||||||||
股份回购计划所产生的股份赎回(包括交易成本) |
(2,117,512 | ) | | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
来自股本交易的净资产净增加(减少) |
(2,117,512 | ) | | 19,481,480 | 51,471,263 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
来自关联公司的出资 |
| | | 12,661 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
||||||||||||||||
净资产合计增加(减少) |
(118,596,126 | ) | 32,561,113 | (59,713,882 | ) | 79,838,312 | ||||||||||
期初 |
709,509,870 | 676,948,757 | 625,774,811 | 545,936,499 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 590,913,744 | $ | 709,509,870 | $ | 566,060,929 | $ | 625,774,811 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(b) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
132 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
净资产变动表(续)
BMEZ | BIGZ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至六个月 06/30/22 (未经审计 |
) |
|
截至的年度 12/31/21 |
|
|
截至六个月 06/30/22 (未经审计 |
) |
|
开始时间段 03/29/21 to 12/31/21 |
(a)
| ||||||
|
||||||||||||||||
净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
运营 |
||||||||||||||||
净投资损失 |
$ | (11,879,630 | ) | $ | (36,221,355 | ) | $ | (17,305,392 | ) | $ | (35,735,376 | ) | ||||
已实现净收益(亏损) |
16,426,201 | 370,126,396 | (1,079,243,917 | ) | (199,723,871 | ) | ||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 |
(759,454,783 | ) | (621,751,428 | ) | (492,638,072 | ) | (405,188,632 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营运净资产减少净额 |
(754,908,212 | ) | (287,846,387 | ) | (1,589,187,381 | ) | (640,647,879 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东(b) |
||||||||||||||||
从净投资收益和净已实现收益 |
(97,900,689 | ) | (192,905,388 | ) | (135,581,361 | )(c) | | |||||||||
资本返还 |
| | | (170,149,458 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东导致的净资产减少 |
(97,900,689 | ) | (192,905,388 | ) | (135,581,361 | ) | (170,149,458 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
发行股票所得款项净额 |
| | | 4,861,848,440 | ||||||||||||
分配的再投资 |
| | | 4,569,561 | ||||||||||||
股份回购计划所产生的股份赎回(包括交易成本) |
(9,529,955 | ) | | (20,804,846 | ) | (74,068,155 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
来自股本交易的净资产净增加(减少) |
(9,529,955 | ) | | (20,804,846 | ) | 4,792,349,846 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
||||||||||||||||
净资产合计增加(减少) |
(862,338,856 | ) | (480,751,775 | ) | (1,745,573,588 | ) | 3,981,552,509 | |||||||||
期初 |
2,981,886,269 | 3,462,638,044 | 3,981,652,509 | 100,000 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 2,119,547,413 | $ | 2,981,886,269 | $ | 2,236,078,921 | $ | 3,981,652,509 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 开始运作。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
133 |
净资产变动表(续)
BCX | BST(a) | |||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
净资产增加(减少) |
||||||||||||||||
运营 |
||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
$ | 13,080,807 | $ | 25,955,087 | $ | (5,439,889 | ) | $ | (12,070,576 | ) | ||||||
已实现净收益 |
111,409,397 | 56,049,452 | 48,364,682 | 148,321,617 | ||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 |
(124,692,120 | ) | 115,553,664 | (597,639,302 | ) | (287,749 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营净资产净增加(减少) |
(201,916 | ) | 197,558,203 | (554,714,509 | ) | 135,963,292 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东(b) |
||||||||||||||||
从净投资收益和净已实现收益 |
(22,962,159 | )(c) | (33,607,537 | ) | (48,128,911 | ) | (126,451,369 | ) | ||||||||
资本返还 |
| (8,784,140 | ) | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配给股东导致的净资产减少 |
(22,962,159 | ) | (42,391,677 | ) | (48,128,911 | ) | (126,451,369 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
发行股票所得款项净额 |
| | | 12,814,651 | ||||||||||||
配股所得款项(附注10) |
| | | 359,278,213 | ||||||||||||
分配的再投资 |
| | 576,177 | 2,217,548 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
来自股本交易的净资产净增长 |
| | 576,177 | 374,310,412 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净资产 |
||||||||||||||||
净资产合计增加(减少) |
(23,164,075 | ) | 155,166,526 | (602,267,243 | ) | 383,822,335 | ||||||||||
期初 |
901,781,889 | 746,615,363 | 1,681,166,438 | 1,297,344,103 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 878,617,814 | $ | 901,781,889 | $ | 1,078,899,195 | $ | 1,681,166,438 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 合并净资产变动表。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
134 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
净资产变动表(续)
BSTZ(a) | BUI | |||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
净资产增加(减少) |
||||||||||||||||||||
运营 |
||||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
$ | (13,351,538 | ) | $ | (40,100,308 | ) | $ | 4,667,626 | $ | 4,908,839 | ||||||||||
已实现净收益 |
105,528,206 | 258,715,033 | 13,333,209 | 10,994,095 | ||||||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 |
(1,247,767,189 | ) | 29,935,008 | (94,366,463 | ) | 53,132,360 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
经营净资产净增加(减少) |
(1,155,590,521 | ) | 248,549,733 | (76,365,628 | ) | 69,035,294 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配给股东(b) |
||||||||||||||||||||
从净投资收益和净已实现收益 |
(90,475,840 | ) | (240,726,364 | ) | (15,992,324 | )(c) | (20,325,579 | ) | ||||||||||||
资本返还 |
| | | (9,081,858 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配给股东导致的净资产减少 |
(90,475,840 | ) | (240,726,364 | ) | (15,992,324 | ) | (29,407,437 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||||||
发行股票所得款项净额 |
| | 10,628,517 | 74,073,395 | ||||||||||||||||
分配的再投资 |
| 17,394,255 | 567,690 | 1,577,468 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
来自股本交易的净资产净增长 |
| 17,394,255 | 11,196,207 | 75,650,863 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净资产 |
||||||||||||||||||||
净资产合计增加(减少) |
(1,246,066,361 | ) | 25,217,624 | (81,161,745 | ) | 115,278,720 | ||||||||||||||
期初 |
3,048,961,632 | 3,023,744,008 | 559,804,693 | 444,525,973 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
期末 |
$ | 1,802,895,271 | $ | 3,048,961,632 | $ | 478,642,948 | $ | 559,804,693 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 合并净资产变动表。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
135 |
现金流量表(未经审计)
截至2022年6月30日的六个月
BGR | CII | BDJ | 教委会 | |||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少) |
$ | 57,492,713 | $ | (135,530,731 | ) | $ | (151,772,516 | ) | $ | (118,629,509 | ) | |||||
对业务所致净资产净增加(减少)与业务活动提供的现金净额进行调整: |
||||||||||||||||
出售长期投资的收益 |
169,079,153 | 132,706,386 | 533,285,410 | 174,141,594 | ||||||||||||
购买长期投资 |
(140,016,386 | ) | (129,182,694 | ) | (468,896,715 | ) | (166,701,962 | ) | ||||||||
出售(购买)短期证券的净收益 |
1,318,422 | 1,093,788 | (19,790,896 | ) | 8,890,977 | |||||||||||
买入成交期权所支付的保费 |
(42,444,928 | ) | (27,310,614 | ) | (96,586,121 | ) | (26,652,876 | ) | ||||||||
从期权中收到的保费 |
21,503,615 | 47,779,932 | 99,668,216 | 31,588,705 | ||||||||||||
所写投资和期权的净已实现收益 |
(14,252,911 | ) | (78,221,752 | ) | (143,481,684 | ) | (27,446,728 | ) | ||||||||
投资、期权和外币的未实现(升值)净折旧 折算 |
(37,462,141 | ) | 215,014,285 | 310,636,243 | 154,860,148 | |||||||||||
资产(增加)减少 |
||||||||||||||||
应收账款 |
||||||||||||||||
附属股息 |
(3,636 | ) | (10,317 | ) | (65,305 | ) | (6,071 | ) | ||||||||
非附属股息 |
(317,312 | ) | (157,126 | ) | 248,427 | (1,214,915 | ) | |||||||||
负债增加(减少) |
||||||||||||||||
应付款 |
||||||||||||||||
会计服务费 |
14,508 | 16,125 | 30,969 | 19,439 | ||||||||||||
托管费 |
16,441 | 32,714 | 43,647 | 39,247 | ||||||||||||
投资咨询费 |
57,214 | (103,997 | ) | (137,924 | ) | (92,551 | ) | |||||||||
受托人及高级人员的费用 |
(208,193 | ) | (91,886 | ) | (431,962 | ) | (281,689 | ) | ||||||||
其他应计费用 |
11,926 | 13,852 | 39,018 | 27,194 | ||||||||||||
专业费用 |
(10,669 | ) | (23,460 | ) | (32,343 | ) | 8,432 | |||||||||
转会代理费 |
18,402 | 20,692 | 42,172 | 23,623 | ||||||||||||
其他负债 |
191,579 | | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营活动提供的净现金 |
14,987,797 | 26,045,197 | 62,798,636 | 28,573,058 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
支付给股东的现金股利 |
(7,376,474 | ) | (26,107,838 | ) | (62,014,631 | ) | (24,160,847 | ) | ||||||||
赎回股本的净付款,包括应付赎回的变动 |
(7,221,391 | ) | | | (4,762,421 | ) | ||||||||||
银行透支增加 |
| | | 94,288 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用于筹资活动的现金净额 |
(14,597,865 | ) | (26,107,838 | ) | (62,014,631 | ) | (28,828,980 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外汇波动对现金的影响 |
||||||||||||||||
外汇波动对现金的影响 |
(4 | ) | | (62 | ) | (746 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金和外币 |
||||||||||||||||
有限制和无限制现金和外币净增(减) |
389,928 | (62,641 | ) | 783,943 | (256,668 | ) | ||||||||||
期初有限制和无限制现金和外币 |
70,919 | 333,500 | 597,932 | 5,270,925 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末有限制和无限制现金和外币 |
$ | 460,847 | $ | 270,859 | $ | 1,381,875 | $ | 5,014,257 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末限制性和非限制性现金和外币与资产负债表的对账 |
||||||||||||||||
现金 |
$ | 322,157 | $ | 220,859 | $ | 1,380,969 | $ | | ||||||||
质押现金 |
||||||||||||||||
抵押品:交易所买卖的期权 |
| | | 4,880,000 | ||||||||||||
抵押品-场外衍生品 |
| 50,000 | | 26,000 | ||||||||||||
等值外币 |
138,690 | | 906 | 108,257 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 460,847 | $ | 270,859 | $ | 1,381,875 | $ | 5,014,257 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
请参阅财务报表附注。
136 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
现金流量表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的六个月
BGY | BME | BMEZ | BIGZ | |||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
营运净资产减少净额 |
$ | (95,358,475 | ) | $ | (62,285,367 | ) | $ | (754,908,212 | ) | $ | (1,589,187,381 | ) | ||||
对业务造成的净资产减少额与业务活动(用于)提供的现金净额进行调整: |
||||||||||||||||
出售长期投资的收益 |
158,128,543 | 156,379,142 | 956,593,402 | 931,585,106 | ||||||||||||
购买长期投资 |
(138,199,793 | ) | (160,524,253 | ) | (849,499,299 | ) | (776,074,628 | ) | ||||||||
净买入短期证券 |
(2,739,450 | ) | (4,508,857 | ) | (22,145,462 | ) | (2,089,501 | ) | ||||||||
买入成交期权所支付的保费 |
(24,170,117 | ) | (16,285,452 | ) | (34,219,786 | ) | (8,991,154 | ) | ||||||||
从期权中收到的保费 |
24,819,327 | 21,689,552 | 69,037,027 | 47,336,334 | ||||||||||||
投资和期权的已实现(收益)净亏损 |
(15,928,917 | ) | (17,071,643 | ) | (16,619,035 | ) | 1,079,277,381 | |||||||||
投资、期权和外币换算的未实现净折旧 |
119,817,637 | 80,118,030 | 759,420,708 | 492,637,397 | ||||||||||||
资产(增加)减少 |
||||||||||||||||
应收账款 |
||||||||||||||||
附属股息 |
(9,288 | ) | (27,499 | ) | (84,422 | ) | (24,233 | ) | ||||||||
非附属股息 |
(1,364,028 | ) | (98,727 | ) | 8,124 | 26,943 | ||||||||||
从管理器 |
| 12,661 | | | ||||||||||||
证券借贷收入关联 |
| (963 | ) | (6,125 | ) | 2,389 | ||||||||||
预付费用 |
| (10,822 | ) | 48,373 | 86,057 | |||||||||||
递延发售成本 |
| 4,027 | | | ||||||||||||
负债增加(减少) |
||||||||||||||||
借出证券的抵押品 |
| 377,343 | 1,917,516 | (5,206,475 | ) | |||||||||||
应付款 |
||||||||||||||||
会计服务费 |
16,125 | 9,571 | 81,250 | (103,824 | ) | |||||||||||
托管费 |
48,745 | 17,570 | 72,282 | 101,210 | ||||||||||||
递延资本利得税 |
(231,371 | ) | | | | |||||||||||
联邦所得税 |
| (12,114 | ) | | | |||||||||||
投资咨询费 |
(30,895 | ) | (61,192 | ) | (935,653 | ) | (1,877,558 | ) | ||||||||
受托人及高级人员的费用 |
(239,525 | ) | 380 | 3,366 | 47,174 | |||||||||||
其他应计费用 |
31,368 | (8,953 | ) | 45,034 | (19,486 | ) | ||||||||||
专业费用 |
25,762 | (21,761 | ) | (13,882 | ) | 12,602 | ||||||||||
转会代理费 |
22,988 | 16,614 | 42,871 | 136 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
24,638,636 | (2,292,713 | ) | 108,838,077 | 167,538,489 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
支付给股东的现金股利 |
(21,110,237 | ) | (16,081,762 | ) | (99,411,772 | ) | (137,147,448 | ) | ||||||||
支付要约费用 |
| (20,427 | ) | | | |||||||||||
赎回股本的净付款,包括应付赎回的变动 |
(2,117,512 | ) | | (9,529,955 | ) | (30,409,647 | ) | |||||||||
银行透支增加(减少) |
137,718 | 7,610 | 69,804 | (11,441 | ) | |||||||||||
发行股本所得款项 |
| 18,402,978 | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
为筹资活动提供(用于)的现金净额 |
(23,090,031 | ) | 2,308,399 | (108,871,923 | ) | (167,568,536 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外汇波动对现金的影响 |
||||||||||||||||
外汇波动对现金的影响 |
(1,949 | ) | 35 | 773 | (33 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金和外币 |
||||||||||||||||
有限制和无限制现金和外币净增(减) |
1,546,656 | 15,721 | (33,073 | ) | (30,080 | ) | ||||||||||
期初有限制和无限制现金和外币 |
4,653,832 | 960 | 155,883 | 31,101 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末有限制和无限制现金和外币 |
$ | 6,200,488 | $ | 16,681 | $ | 122,810 | $ | 1,021 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非现金融资活动 |
||||||||||||||||
分配的再投资 |
$ | | $ | 828,233 | $ | | $ | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
137 |
现金流量表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的六个月
BGY | BME | BMEZ | BIGZ | |||||||||||||
期末限制性和非限制性现金和外币与资产负债表的对账 |
||||||||||||||||
质押现金 |
||||||||||||||||
抵押品:交易所买卖的期权 |
$ | 5,611,000 | $ | | $ | | $ | | ||||||||
抵押品-场外衍生品 |
355,000 | | 36,000 | | ||||||||||||
等值外币 |
234,488 | 16,681 | 86,810 | 1,021 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 6,200,488 | $ | 16,681 | $ | 122,810 | $ | 1,021 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
请参阅财务报表附注。
138 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
现金流量表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的六个月
BCX | BST(a) | BSTZ(a) | BUI | |||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
营运净资产减少净额 |
$ | (201,916 | ) | $ | (554,714,509 | ) | $ | (1,155,590,521 | ) | $ | (76,365,628 | ) | ||||
对业务净资产减少额与业务活动提供的现金净额进行调整: |
||||||||||||||||
出售长期投资的收益 |
489,272,893 | 279,277,075 | 543,229,159 | 94,452,834 | ||||||||||||
购买长期投资 |
(433,429,812 | ) | (242,874,215 | ) | (456,508,918 | ) | (91,943,048 | ) | ||||||||
净买入短期证券 |
(8,462,376 | ) | (5,808,246 | ) | (58,279,912 | ) | (7,007,718 | ) | ||||||||
买入成交期权所支付的保费 |
(83,079,702 | ) | (10,759,648 | ) | (23,894,734 | ) | (13,606,700 | ) | ||||||||
从期权中收到的保费 |
44,485,294 | 49,061,212 | 90,245,972 | 17,626,383 | ||||||||||||
所写投资和期权的净已实现收益 |
(109,914,300 | ) | (48,188,694 | ) | (105,700,486 | ) | (13,362,149 | ) | ||||||||
投资、期权和外币换算的未实现净折旧 |
124,646,049 | 598,350,347 | 1,247,692,950 | 94,323,862 | ||||||||||||
资产(增加)减少 |
||||||||||||||||
应收账款 |
||||||||||||||||
附属股息 |
(22,122 | ) | (40,427 | ) | (62,939 | ) | (11,716 | ) | ||||||||
非附属股息 |
(553,580 | ) | 63,063 | 90,093 | (365,257 | ) | ||||||||||
证券借贷收入关联 |
| 41,692 | (28,699 | ) | (1,355 | ) | ||||||||||
预付费用 |
| (22,220 | ) | | | |||||||||||
递延发售成本 |
| | | (85,329 | ) | |||||||||||
负债增加(减少) |
||||||||||||||||
借出证券的抵押品 |
| (841,775 | ) | 2,971,824 | 529,383 | |||||||||||
应付款 |
||||||||||||||||
会计服务费 |
19,437 | 16,125 | 87,018 | 16,125 | ||||||||||||
托管费 |
29,280 | 35,763 | 79,956 | 24,280 | ||||||||||||
递延资本利得税 |
| (708,764 | ) | 73,396 | | |||||||||||
投资咨询费 |
53,077 | (433,600 | ) | (1,271,985 | ) | (56,327 | ) | |||||||||
受托人及高级人员的费用 |
(103,066 | ) | 17,058 | 1,401 | 6,669 | |||||||||||
其他应计费用 |
22,110 | 9,079 | 47,870 | 33,638 | ||||||||||||
专业费用 |
(5,467 | ) | (43,381 | ) | 22,058 | (16,625 | ) | |||||||||
转会代理费 |
32,512 | 29,100 | 43,704 | 14,644 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营活动提供的净现金 |
22,788,311 | 62,465,035 | 83,247,207 | 4,205,966 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动提供(用于)的现金 |
||||||||||||||||
支付给股东的现金股利 |
(22,941,193 | ) | (51,006,359 | ) | (87,874,724 | ) | (15,424,634 | ) | ||||||||
支付要约费用 |
| (4,000 | ) | | (23,883 | ) | ||||||||||
银行透支增加(减少) |
(170,513 | ) | | 487,417 | 53,595 | |||||||||||
发行股本所得款项 |
| | | 11,201,367 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用于筹资活动的现金净额 |
(23,111,706 | ) | (51,010,359 | ) | (87,387,307 | ) | (4,193,555 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外汇波动对现金的影响 |
||||||||||||||||
外汇波动对现金的影响 |
(498 | ) | 182 | (1,044 | ) | 1 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金和外币 |
||||||||||||||||
有限制和无限制现金和外币净增(减) |
(323,893 | ) | 11,454,858 | (4,141,144 | ) | 12,412 | ||||||||||
期初有限制和无限制现金和外币 |
357,845 | 1,908,816 | 8,269,769 | 662,758 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末有限制和无限制现金和外币 |
$ | 33,952 | $ | 13,363,674 | $ | 4,128,625 | $ | 675,170 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非现金融资活动 |
||||||||||||||||
分配的再投资 |
$ | | $ | 576,177 | $ | | $ | 567,690 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
139 |
现金流量表(未经审计)(续)
截至2022年6月30日的六个月
BCX | BST(a) | BSTZ(a) | BUI | |||||||||||||
期末限制性和非限制性现金和外币与资产负债表的对账 |
||||||||||||||||
现金 |
$ | | $ | 41,743 | $ | 18,625 | $ | | ||||||||
质押现金 |
||||||||||||||||
抵押品-场外衍生品 |
| 400,000 | 3,600,000 | 603,500 | ||||||||||||
等值外币 |
33,952 | 12,921,931 | | 71,670 | ||||||||||||
应由经纪人支付 |
| | 510,000 | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 33,952 | $ | 13,363,674 | $ | 4,128,625 | $ | 675,170 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 合并现金流量表。 |
请参阅财务报表附注。
140 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点
(在每段期间内发行的股份)
BGR | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 10.77 | $ | 8.17 | $ | 12.57 | $ | 11.98 | $ | 15.79 | $ | 16.33 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.40 | (b) | |||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
1.80 | 2.77 | (4.06 | ) | 1.18 | (3.16 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
2.00 | 3.05 | (3.74 | ) | 1.52 | (2.88 | ) | 0.39 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.26 | )(d) | (0.28 | ) | (0.32 | ) | (0.34 | ) | (0.27 | ) | (0.40 | ) | ||||||||||||
资本返还 |
| (0.17 | ) | (0.34 | ) | (0.59 | ) | (0.66 | ) | (0.53 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.26 | ) | (0.45 | ) | (0.66 | ) | (0.93 | ) | (0.93 | ) | (0.93 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 12.51 | $ | 10.77 | $ | 8.17 | $ | 12.57 | $ | 11.98 | $ | 15.79 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 10.97 | $ | 9.48 | $ | 7.10 | $ | 11.88 | $ | 10.45 | $ | 14.18 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
18.75 | %(f) | 38.36 | %(g) | (29.03 | )% | 13.74 | % | (18.84 | )% | 3.49 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
18.30 | %(f) | 40.14 | % | (34.74 | )% | 23.23 | % | (21.16 | )% | 5.11 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(h) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.24 | %(i) | 1.33 | % | 1.37 | % | 1.35 | % | 1.29 | % | 1.31 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.02 | %(i) | 1.11 | % | 1.15 | % | 1.16 | % | 1.14 | % | 1.18 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
3.12 | %(i) | 2.88 | % | 3.77 | % | 2.67 | % | 1.87 | % | 2.69 | %(b) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 356,383 | $ | 313,503 | $ | 237,868 | $ | 374,896 | $ | 357,391 | $ | 471,062 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
39 | % | 61 | % | 62 | % | 24 | % | 32 | % | 24 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 每股净投资收入和净投资收入与平均净资产的比率分别为每股0.15美元 和0.99%,来自BakerHughes,Inc.于2017年7月的特别股息。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 合计总回报。 |
(g) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(i) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
141 |
财务亮点(续)
(每期发行一股)
CII | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 22.10 | $ | 19.12 | $ | 17.96 | $ | 15.28 | $ | 17.19 | $ | 15.08 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(3.09 | ) | 4.04 | 2.08 | 3.50 | (1.09 | ) | 2.95 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(3.06 | ) | 4.08 | 2.21 | 3.68 | (0.92 | ) | 3.10 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.60 | ) | (0.04 | ) | (0.13 | ) | (0.19 | ) | (0.17 | )(c) | (0.15 | ) | ||||||||||||
从已实现净收益 |
| (1.06 | ) | (0.92 | ) | (0.44 | ) | (0.28 | )(c) | | ||||||||||||||
资本返还 |
| | | (0.37 | ) | (0.54 | ) | (0.84 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.60 | ) | (1.10 | ) | (1.05 | ) | (1.00 | ) | (0.99 | ) | (0.99 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 18.44 | $ | 22.10 | $ | 19.12 | $ | 17.96 | $ | 15.28 | $ | 17.19 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 17.58 | $ | 22.12 | $ | 17.40 | $ | 17.25 | $ | 14.08 | $ | 16.38 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(d) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(13.99 | )%(e) | 21.97 | % | 13.94 | % | 25.08 | % | (5.44 | )% | 21.69 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(18.08 | )%(e) | 34.15 | % | 7.97 | % | 30.38 | % | (8.56 | )% | 27.54 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(f) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
0.89 | %(g) | 0.90 | % | 0.91 | % | 0.91 | % | 0.90 | % | 0.93 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
0.89 | %(g) | 0.90 | % | 0.91 | % | 0.91 | % | 0.90 | % | 0.93 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
0.28 | %(g) | 0.21 | % | 0.78 | % | 1.08 | % | 1.00 | % | 0.94 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 813,601 | $ | 975,479 | $ | 843,673 | $ | 792,638 | $ | 674,077 | $ | 758,400 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
14 | % | 27 | % | 46 | % | 32 | % | 27 | % | 32 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(e) | 合计总回报。 |
(f) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(g) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
142 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BDJ | ||||||||||||||||||||||||
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 10.23 | $ | 9.35 | $ | 10.03 | $ | 8.74 | $ | 9.96 | $ | 9.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | (b) | 0.16 | |||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(0.90 | ) | 1.60 | (0.26 | ) | 1.86 | (0.84 | ) | 1.14 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(0.82 | ) | 1.75 | (0.08 | ) | 2.04 | (0.66 | ) | 1.30 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.32 | ) | (0.28 | ) | (0.15 | ) | (0.08 | ) | (0.18 | )(d) | (0.17 | ) | ||||||||||||
从已实现净收益 |
| (0.59 | ) | (0.45 | ) | (0.67 | ) | (0.38 | )(d) | (0.39 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.32 | ) | (0.87 | ) | (0.60 | ) | (0.75 | ) | (0.56 | ) | (0.56 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 9.09 | $ | 10.23 | $ | 9.35 | $ | 10.03 | $ | 8.74 | $ | 9.96 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 8.83 | $ | 10.08 | $ | 8.47 | $ | 9.92 | $ | 7.77 | $ | 9.23 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(8.07 | )%(f)(g) | 19.33 | % | 0.77 | % | 24.52 | % | (6.59 | )% | 15.06 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(9.37 | )%(g) | 29.80 | % | (7.70 | )% | 38.53 | % | (10.39 | )% | 20.63 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(h) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
0.82 | %(i) | 0.85 | % | 0.86 | % | 0.87 | % | 0.85 | % | 0.86 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
0.82 | %(i) | 0.85 | % | 0.86 | % | 0.87 | % | 0.85 | % | 0.86 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
1.69 | %(i) | 1.44 | % | 2.15 | % | 1.99 | % | 1.85 | %(b) | 1.73 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 1,690,652 | $ | 1,902,838 | $ | 1,739,122 | $ | 1,881,675 | $ | 1,638,237 | $ | 1,868,457 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
26 | % | 40 | % | 48 | % | 40 | % | 34 | % | 42 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 每股净投资收益和净投资收益与平均净资产的比率分别包括每股0.01美元 和0.14%,来自特别股息。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(g) | 合计总回报。 |
(h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(i) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
143 |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
教委会 | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 13.40 | $ | 12.28 | $ | 12.32 | $ | 11.07 | $ | 13.22 | $ | 13.38 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.17 | ||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(1.99 | ) | 1.69 | 0.46 | 1.71 | (1.61 | ) | 1.96 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(1.85 | ) | 1.88 | 0.72 | 2.01 | (1.30 | ) | 2.13 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.38 | ) | (0.19 | ) | (0.26 | ) | (0.31 | ) | (0.31 | )(c) | (0.19 | ) | ||||||||||||
从已实现净收益 |
| (0.57 | ) | | | (0.52 | )(c) | (2.10 | ) | |||||||||||||||
资本返还 |
| | (0.50 | ) | (0.45 | ) | (0.02 | ) | | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.38 | ) | (0.76 | ) | (0.76 | ) | (0.76 | ) | (0.85 | ) | (2.29 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 11.17 | $ | 13.40 | $ | 12.28 | $ | 12.32 | $ | 11.07 | $ | 13.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 9.77 | $ | 12.18 | $ | 10.91 | $ | 10.99 | $ | 9.37 | $ | 12.51 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(d) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(13.71 | )%(e) | 16.21 | % | 7.65 | % | 19.54 | % | (9.63 | )% | 17.22 | %(f) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(16.96 | )%(e) | 18.89 | % | 7.22 | % | 25.98 | % | (19.16 | )% | 28.28 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(g) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.05 | %(h) | 1.07 | % | 1.09 | % | 1.12 | % | 1.08 | % | 1.09 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
0.87 | %(h) | 0.90 | % | 0.92 | % | 0.94 | % | 0.94 | % | 1.02 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用,不包括外国代扣代缴税金的专业费用 |
0.86 | %(h) | 0.90 | % | 0.92 | % | 0.94 | % | 0.94 | % | 1.02 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
2.27 | %(h) | 1.46 | % | 2.33 | % | 2.62 | % | 2.52 | % | 1.20 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 709,839 | $ | 857,721 | $ | 786,230 | $ | 807,712 | $ | 754,602 | $ | 911,227 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
22 | % | 65 | % | 61 | % | 26 | % | 28 | % | 133 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(e) | 合计总回报。 |
(f) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(g) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(h) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
144 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BGY | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 6.81 | $ | 6.49 | $ | 6.47 | $ | 5.79 | $ | 7.06 | $ | 6.28 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | (b) | 0.09 | |||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(1.00 | ) | 0.64 | 0.31 | 0.93 | (1.00 | ) | 1.15 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(0.92 | ) | 0.73 | 0.43 | 1.09 | (0.83 | ) | 1.24 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.20 | )(d) | (0.14 | ) | (0.13 | ) | (0.16 | ) | (0.16 | )(e) | (0.09 | ) | ||||||||||||
从已实现净收益 |
| (0.15 | ) | | (0.19 | ) | (0.28 | )(e) | | |||||||||||||||
资本返还 |
| (0.12 | ) | (0.28 | ) | (0.06 | ) | | (0.37 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.20 | ) | (0.41 | ) | (0.41 | ) | (0.41 | ) | (0.44 | ) | (0.46 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 5.69 | $ | 6.81 | $ | 6.49 | $ | 6.47 | $ | 5.79 | $ | 7.06 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 5.06 | $ | 6.28 | $ | 5.87 | $ | 5.89 | $ | 4.98 | $ | 6.52 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(f) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(13.36 | )%(g) | 11.92 | % | 8.18 | % | 20.20 | % | (11.48 | )% | 20.88 | %(h) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(16.45 | )%(g) | 14.11 | % | 7.49 | % | 27.22 | % | (17.55 | )% | 27.23 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(i) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.07 | %(j) | 1.09 | % | 1.10 | % | 1.13 | % | 1.09 | % | 1.12 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
0.99 | %(j) | 0.99 | % | 1.00 | % | 1.03 | % | 0.99 | % | 1.02 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用,不包括外国代扣代缴税金的专业费用 |
0.97 | %(j) | 0.99 | % | 1.00 | % | 1.03 | % | 0.99 | % | 1.02 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
2.61 | %(j) | 1.34 | % | 1.99 | % | 2.57 | % | 2.59 | %(b) | 1.31 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 590,914 | $ | 709,510 | $ | 676,949 | $ | 683,247 | $ | 623,234 | $ | 769,678 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
21 | % | 71 | % | 60 | % | 28 | % | 60 | % | 90 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 每股净投资收益和净投资收益与平均净资产的比率分别包括每股0.10美元 和29%,由非经常性股息产生。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
(e) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(f) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(g) | 合计总回报。 |
(h) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(i) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(j) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
145 |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BME | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 47.96 | $ | 45.66 | $ | 41.19 | $ | 35.87 | $ | 35.69 | $ | 31.30 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.06 | | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | ||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(4.79 | ) | 4.74 | 6.86 | 7.66 | 2.51 | 6.77 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(4.73 | ) | 4.74 | 6.87 | 7.72 | 2.58 | 6.79 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(1.28 | ) | (0.00 | )(c) | (0.05 | ) | (0.12 | ) | (0.07 | )(d) | (0.04 | ) | ||||||||||||
从已实现净收益 |
| (2.44 | ) | (2.35 | ) | (2.28 | ) | (2.33 | )(d) | (2.11 | ) | |||||||||||||
资本返还 |
| | | | | (0.25 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(1.28 | ) | (2.44 | ) | (2.40 | ) | (2.40 | ) | (2.40 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 41.95 | $ | 47.96 | $ | 45.66 | $ | 41.19 | $ | 35.87 | $ | 35.69 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 42.40 | $ | 48.50 | $ | 47.59 | $ | 42.50 | $ | 36.45 | $ | 36.50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(9.93 | )%(f) | 10.66 | %(g) | 17.50 | % | 22.26 | % | 7.26 | % | 22.17 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(9.97 | )%(f) | 7.37 | % | 18.69 | % | 24.15 | % | 6.57 | % | 23.17 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(h) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.06 | %(i) | 1.08 | % | 1.10 | % | 1.09 | % | 1.11 | % | 1.12 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.06 | %(i) | 1.08 | % | 1.10 | % | 1.09 | % | 1.11 | % | 1.12 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
0.26 | %(i) | 0.01 | % | 0.01 | % | 0.16 | % | 0.19 | % | 0.06 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 566,061 | $ | 625,775 | $ | 545,936 | $ | 446,773 | $ | 352,675 | $ | 331,858 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
27 | % | 49 | % | 28 | % | 47 | % | 37 | % | 38 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 金额大于每股0.005美元。 |
(d) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 合计总回报。 |
(g) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(i) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
146 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BMEZ | ||||||||||||
截至六个月 06/30/22 (未经审计 |
) |
|
截至的年度 12/31/21 |
|
|
开始时间段 01/30/20 to 12/31/20 |
(a)
| |||||
资产净值,期初 |
$ | 26.47 | $ | 30.73 | $ | 20.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净投资损失(b) |
(0.11 | ) | (0.32 | ) | (0.22 | ) | ||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(6.58 | ) | (2.23 | ) | 11.85 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投资业务净增(减) |
(6.69 | ) | (2.55 | ) | 11.63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分配(c) |
||||||||||||
从净投资收益 |
(0.87 | ) | | | ||||||||
从已实现净收益 |
| (1.71 | ) | (0.90 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总分配 |
(0.87 | ) | (1.71 | ) | (0.90 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
资产净值,期末 |
$ | 18.91 | $ | 26.47 | $ | 30.73 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
市场价,期末 |
$ | 16.43 | $ | 25.36 | $ | 28.65 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总回报(d) |
||||||||||||
以资产净值为基础 |
(25.17 | )%(e) | (8.31 | )% | 59.62 | %(e)(f) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
以市场价格为基础 |
(32.14 | )%(e) | (5.76 | )% | 48.82 | %(e) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
对平均净资产的比率(g) |
||||||||||||
总费用 |
1.31 | %(h) | 1.30 | % | 1.29 | %(h) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.31 | %(h) | 1.30 | % | 1.28 | %(h) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净投资损失 |
(1.00 | )%(h) | (1.10 | )% | (1.00 | )%(h) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
补充数据 |
||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 2,119,547 | $ | 2,981,886 | $ | 3,462,638 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投资组合流动率 |
36 | % | 44 | % | 43 | % | ||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 开始运作。 |
(b) | 根据平均流通股计算。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(e) | 合计总回报。 |
(f) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(g) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(h) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
147 |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BIGZ | ||||||||
截至六个月 06/30/22 (未经审计 |
) |
|
开始时间段 03/29/21 to 12/31/21 |
(a)
| ||||
资产净值,期初 |
$ | 16.72 | $ | 20.00 | ||||
|
|
|
|
|||||
净投资损失(b) |
(0.07 | ) | (0.15 | ) | ||||
已实现和未实现净亏损 |
(6.60 | ) | (2.43 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
投资业务净减少额 |
(6.67 | ) | (2.58 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
分配(c) |
||||||||
从净投资收益 |
(0.57 | )(d) | | |||||
资本返还 |
| (0.70 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
总分配 |
(0.57 | ) | (0.70 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
资产净值,期末 |
$ | 9.48 | $ | 16.72 | ||||
|
|
|
|
|||||
市场价,期末 |
$ | 7.94 | $ | 14.54 | ||||
|
|
|
|
|||||
总回报(e)(f) |
||||||||
以资产净值为基础 |
(40.12 | )% | (13.03 | )% | ||||
|
|
|
|
|||||
以市场价格为基础 |
(42.33 | )% | (24.37 | )% | ||||
|
|
|
|
|||||
平均净资产比率 (g)(h) |
||||||||
总费用 |
1.33 | % | 1.29 | % | ||||
|
|
|
|
|||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.33 | %(g) | 1.28 | % | ||||
|
|
|
|
|||||
净投资损失 |
(1.20 | )% | (1.02 | )% | ||||
|
|
|
|
|||||
补充数据 |
||||||||
期末净资产(000) |
$ | 2,236,079 | $ | 3,981,653 | ||||
|
|
|
|
|||||
投资组合流动率 |
26 | % | 55 | % | ||||
|
|
|
|
(a) | 开始运作。 |
(b) | 根据平均流通股计算。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
(e) | 合计总回报。 |
(f) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(g) | 按年计算。 |
(h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
请参阅财务报表附注。
148 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BCX | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 10.21 | $ | 8.45 | $ | 9.04 | $ | 8.44 | $ | 10.64 | $ | 9.86 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.15 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | (b) | |||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(0.15 | ) | 1.95 | (0.26 | ) | 0.99 | (1.80 | ) | 1.19 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
| 2.24 | (0.06 | ) | 1.22 | (1.58 | ) | 1.39 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.26 | )(d) | (0.38 | ) | (0.23 | ) | (0.23 | ) | (0.19 | ) | (0.24 | ) | ||||||||||||
资本返还 |
| (0.10 | ) | (0.30 | ) | (0.39 | ) | (0.43 | ) | (0.37 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.26 | ) | (0.48 | ) | (0.53 | ) | (0.62 | ) | (0.62 | ) | (0.61 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 9.95 | $ | 10.21 | $ | 8.45 | $ | 9.04 | $ | 8.44 | $ | 10.64 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 8.98 | $ | 9.35 | $ | 7.41 | $ | 8.07 | $ | 7.06 | $ | 9.77 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(0.05 | )%(f) | 27.20 | % | 1.56 | % | 15.88 | % | (14.90 | )% | 15.60 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(1.50 | )%(f) | 32.83 | % | (0.23 | )% | 23.67 | % | (22.47 | )% | 26.55 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(g) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.05 | %(h) | 1.07 | % | 1.09 | % | 1.11 | % | 1.08 | % | 1.08 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.05 | %(h) | 1.07 | % | 1.09 | % | 1.11 | % | 1.08 | % | 1.08 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用,不包括外国代扣代缴税金的专业费用 |
1.05 | %(h) | 1.07 | % | 1.09 | % | 1.11 | % | 1.08 | % | 1.08 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
2.67 | %(h) | 3.05 | % | 2.62 | % | 2.56 | % | 2.17 | % | 2.06 | %(b) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 878,618 | $ | 901,782 | $ | 746,615 | $ | 822,754 | $ | 798,282 | $ | 1,027,472 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
45 | % | 66 | % | 78 | % | 69 | % | 66 | % | 73 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 由于Baker Hughes Inc.于2017年7月派发特别股息,每股净投资收入和净投资收入与平均净资产的比率分别低于每股0.04美元和0.39%。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 合计总回报。 |
(g) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(h) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
149 |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BST | ||||||||||||||||||||||||
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
(a) |
|
截至十二月三十一日止的年度: |
| ||||||||||||||||||||
2021 | (a) | 2020 | (a) | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 52.40 | $ | 51.94 | $ | 32.45 | $ | 26.21 | $ | 27.73 | $ | 20.10 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资损失(b) |
(0.17 | ) | (0.43 | ) | (0.28 | ) | (0.17 | ) | (0.13 | ) | (0.05 | ) | ||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(17.12 | ) | 5.84 | 21.82 | 9.92 | 0.37 | 8.96 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(17.29 | ) | 5.41 | 21.54 | 9.75 | 0.24 | 8.91 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(1.50 | ) | | | | | (d) | (0.05 | ) | |||||||||||||||
从已实现净收益 |
| (4.27 | ) | (2.05 | ) | (3.51 | ) | (1.76 | )(d) | (0.22 | ) | |||||||||||||
资本返还 |
| | | | | (1.01 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(1.50 | ) | (4.27 | ) | (2.05 | ) | (3.51 | ) | (1.76 | ) | (1.28 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
供股的摊薄效果(附注10) |
| (0.68 | ) | | | | | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 33.61 | $ | 52.40 | $ | 51.94 | $ | 32.45 | $ | 26.21 | $ | 27.73 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 32.49 | $ | 49.97 | $ | 53.30 | $ | 33.27 | $ | 27.48 | $ | 26.69 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(33.40 | )%(f) | 9.44 | % | 68.76 | %(g) | 37.82 | % | 0.24 | % | 45.73 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(32.49 | )%(f) | 1.70 | % | 68.92 | % | 34.77 | % | 9.18 | % | 57.15 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(h) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.07 | %(i) | 1.05 | % | 1.09 | % | 1.08 | % | 1.09 | % | 1.09 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.07 | %(i) | 1.00 | % | 0.99 | % | 0.92 | % | 0.89 | % | 0.89 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资损失 |
(0.81 | )%(i) | (0.78 | )% | (0.73 | )% | (0.52 | )% | (0.43 | )% | (0.19 | )% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 1,078,899 | $ | 1,681,166 | $ | 1,297,344 | $ | 742,672 | $ | 587,908 | $ | 620,300 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
18 | % | 31 | % | 20 | % | 32 | % | 53 | % | 41 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 综合财务亮点。 |
(b) | 根据平均流通股计算。 |
(c) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(d) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 合计总回报。 |
(g) | 为了财务报告的目的,某项投资的市值在报告日期进行了调整。 相应地,资产净值(.NAV.)本文提供的基于资产净值的每股收益和总回报表现与之前公布的截至2020年12月31日的信息有所不同。 |
(h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(i) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
150 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BSTZ | ||||||||||||||||
截至六个月 06/30/22 (未经审计) |
(a) |
截至十二月三十一日止的年度:(a) | |
开始时间段 06/27/19 to 12/31/19 |
(b)
| |||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 38.82 | $ | 38.72 | $ | 20.95 | $ | 20.00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净投资损失(c) |
(0.17 | ) | (0.51 | ) | (0.30 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(14.54 | ) | 3.69 | 19.32 | 1.50 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投资业务净增(减) |
(14.71 | ) | 3.18 | 19.02 | 1.45 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配(d) |
||||||||||||||||
从净投资收益 |
(1.15 | ) | | | | |||||||||||
从已实现净收益 |
| (3.08 | ) | (1.10 | ) | | ||||||||||
资本返还 |
| | (0.15 | ) | (0.50 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总分配 |
(1.15 | ) | (3.08 | ) | (1.25 | ) | (0.50 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
资产净值,期末 |
$ | 22.96 | $ | 38.82 | $ | 38.72 | $ | 20.95 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
市场价,期末 |
$ | 19.59 | $ | 38.94 | $ | 36.38 | $ | 20.50 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(38.15 | )%(f) | 8.41 | % | 94.60 | %(g) | 7.40 | %(f) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以市场价格为基础 |
(47.39 | )%(f) | 15.75 | % | 86.85 | % | 5.10 | %(f) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
对平均净资产的比率(h) |
||||||||||||||||
总费用 |
1.33 | %(i) | 1.31 | % | 1.33 | % | 1.32 | %(i) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.33 | %(i) | 1.31 | % | 1.33 | % | 1.30 | %(i) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净投资损失 |
(1.16 | )%(i) | (1.25 | )% | (1.16 | )% | (0.48 | )%(i) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 1,802,895 | $ | 3,048,962 | $ | 3,023,744 | $ | 1,635,966 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投资组合流动率 |
20 | % | 18 | % | 45 | % | 16 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 综合财务亮点。 |
(b) | 开始运作。 |
(c) | 根据平均流通股计算。 |
(d) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 合计总回报。 |
(g) | 包括来自关联公司的付款,这对信托的总回报没有影响。 |
(h) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(i) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
151 |
财务亮点(续)
(每期流通股 )
BUI | ||||||||||||||||||||||||
六个月完06/30/22 (未经审计) |
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||
资产净值,期初 |
$ | 25.86 | $ | 23.80 | $ | 22.02 | $ | 18.77 | $ | 21.12 | $ | 19.42 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益(a) |
0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.37 | 0.49 | 0.56 | ||||||||||||||||||
已实现和未实现净收益(亏损) |
(3.68 | ) | 3.27 | 2.90 | 4.33 | (1.39 | ) | 2.59 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资业务净增(减) |
(3.47 | ) | 3.51 | 3.23 | 4.70 | (0.90 | ) | 3.15 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 |
(0.73 | )(c) | (0.24 | ) | (0.20 | ) | (0.24 | ) | (0.63 | )(d) | (0.47 | ) | ||||||||||||
从已实现净收益 |
| (0.76 | ) | (1.08 | ) | (1.06 | ) | (0.81 | )(d) | (0.98 | ) | |||||||||||||
资本返还 |
| (0.45 | ) | (0.17 | ) | (0.15 | ) | (0.01 | ) | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总分配 |
(0.73 | ) | (1.45 | ) | (1.45 | ) | (1.45 | ) | (1.45 | ) | (1.45 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产净值,期末 |
$ | 21.66 | $ | 25.86 | $ | 23.80 | $ | 22.02 | $ | 18.77 | $ | 21.12 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市场价,期末 |
$ | 21.88 | $ | 26.62 | $ | 25.04 | $ | 22.31 | $ | 19.76 | $ | 21.62 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总回报(e) |
||||||||||||||||||||||||
以资产净值为基础 |
(13.61 | )%(f) | 15.13 | % | 15.87 | % | 25.63 | % | (4.40 | )% | 16.62 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
以市场价格为基础 |
(15.22 | )%(f) | 12.65 | % | 20.32 | % | 20.91 | % | (1.68 | )% | 25.93 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对平均净资产的比率(g) |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
1.08 | %(h) | 1.08 | % | 1.13 | % | 1.12 | % | 1.12 | % | 1.11 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
免除和/或报销费用后的总费用 |
1.08 | %(h) | 1.07 | % | 1.10 | % | 1.10 | % | 1.09 | % | 1.09 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净投资收益 |
1.80 | %(h) | 0.97 | % | 1.58 | % | 1.78 | % | 2.46 | % | 2.70 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
补充数据 |
||||||||||||||||||||||||
期末净资产(000) |
$ | 478,643 | $ | 559,805 | $ | 444,526 | $ | 383,337 | $ | 318,933 | $ | 357,776 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投资组合流动率 |
17 | % | 20 | % | 39 | % | 39 | % | 28 | % | 31 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根据平均流通股计算。 |
(b) | 根据美国联邦所得税规定确定的年度期间分配。 |
(c) | 净投资收入的一部分分配可被视为在财政年度末的资本回报或已实现净收益。 |
(d) | 以前错误地列报为净投资收益分配的金额已被修订,以反映已实现净收益和投资净收益之间的分配的适当分类。 |
(e) | 基于市场价格的总回报可能显著高于或低于资产净值,可能会导致 显著不同的回报。在适用的情况下,不包括任何销售费用的影响,并假设以实际再投资价格对分配进行再投资。 |
(f) | 合计总回报。 |
(g) | 不包括因投资于相关基金而间接产生的费用和支出。 |
(h) | 按年计算。 |
请参阅财务报表附注。
152 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)
1. | 组织 |
下列公司根据经修订的1940年《投资公司法》(1940年法案)注册为封闭式管理投资公司,在此统称为信托公司,或单独称为信托公司:
信任名称 | 在此称为 | 有组织的 | 多元化分类 | |||
贝莱德能源资源信托基金 |
BGR | 特拉华州 | 非多元化 | |||
贝莱德增强型资本收益基金有限公司。 |
CII | 马里兰州 | 多样化 | |||
贝莱德强化股权分红信托 |
BDJ | 特拉华州 | 多样化 | |||
贝莱德强化全球分红信托 |
教委会 | 特拉华州 | 多样化 | |||
贝莱德增强型国际分红信托 |
BGY | 特拉华州 | 多样化 | |||
贝莱德健康科学信托基金 |
BME | 特拉华州 | 多样化 | |||
贝莱德健康科学信托基金II |
BMEZ | 马里兰州 | 非多元化 | |||
贝莱德创新成长信托基金 |
BIGZ | 马里兰州 | 非多元化 | |||
贝莱德资源与商品战略信托基金 |
BCX | 特拉华州 | 非多元化 | |||
贝莱德科技信托基金 |
BST | 特拉华州 | 多样化 | |||
贝莱德二期科技信托基金 |
BSTZ | 特拉华州 | 非多元化 | |||
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会 信托 |
BUI | 特拉华州 | 多样化 |
信托的董事会和董事会在本报告中统称为董事会,其受托人在本报告中统称为受托人。信托每天确定并公布其普通股的资产净值(资产净值)。
这些信托连同由贝莱德顾问公司、有限责任公司(基金管理人)或其关联公司提供咨询的其他某些注册投资公司,被包括在一个由开放式非指数固定收益基金和所有贝莱德建议的封闭式基金 组成的复合体中,该复合体称为贝莱德固定收益复合体。
合并依据:所附的BST合并财务报表包括BST子公司LLC(BST应税子公司)的账户,该子公司是BST的全资应税子公司。BST应税子公司使BST能够持有对经营合伙企业的投资,并满足受监管的投资公司(RIC)的税收要求。BST应税子公司持有的投资所赚取的收入和实现的收益应向该子公司纳税。所得税准备金(如果有的话)在BST的合并经营报表中显示为所得税。已实现和未实现收益的税务准备(如果有)作为已实现和/或未实现收益(亏损)的减少额列入BST的综合经营报表。BST最多可将其总资产的25%投资于BST应税子公司。截至期末,BST应税子公司的净资产为16,023,088美元,占BST合并净资产的1.5%。公司间帐户和交易(如果有)已取消 。BST应税子公司受适用于BST的相同投资政策和限制。
随附的BSTZ合并财务报表包括BSTZ子公司LLC(BSTZ应税子公司)的账户,该子公司是BSTZ的全资应税子公司。BSTZ应税子公司使BSTZ能够在运营中的合伙企业中持有投资,并满足受监管投资公司(RIC)的税收要求。BSTZ应税子公司持有的投资所赚取的收入和实现的收益应向该子公司纳税。所得税拨备(如有)在BSTZ的综合经营报表中显示为所得税。已实现和未实现收益的税务准备(如果有)作为已实现和/或未实现收益(亏损)的减少额包括在BSTZ的合并经营报表中。BSTZ可以将其总资产的25%投资于BSTZ应税子公司。截至期末,BSTZ应税子公司的净资产为30,045,968美元,占BSTZ合并净资产的1.7%。公司间帐户和 交易(如果有)已取消。BSTZ应税子公司受适用于BSTZ的相同投资政策和限制的约束。
2. | 重大会计政策 |
财务报表的编制符合美国公认的会计原则(美国公认会计原则),这可能要求管理层作出估计和假设,以影响财务报表中报告的资产和负债额、披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的运营净资产增减额。实际结果可能与这些估计不同。每个信托被视为美国公认会计准则下的投资公司,并遵循适用于投资公司的会计和报告指南。以下是主要会计政策的摘要:
投资交易和收入确认:出于财务报告的目的,投资交易在交易执行之日进行记录。投资交易的已实现损益使用特定的 识别方法确定。股利收入和资本收益分配(如果有的话)在除股息日记录。非现金股利(如有)按公允价值于除股息日入账。除息日期可能已过的外国证券的股息随后会在信托获知除股息日期后入账。根据适用的外国税法,可以对资本利得、股息和利息征收不同税率的预扣税。在接到发行人的通知后,房地产投资信托收到的股息收入的一部分可以重新指定为相关投资成本和/或已实现收益的减少。利息收入,包括债务证券溢价和折扣的摊销和增加,按应计制每日确认。
外币折算:各信托的账簿和记录均以美元为单位保存。以外币计价的证券和其他资产和负债使用截至纽约证券交易所(NYSE)收盘时确定的汇率换算成美元。投资的买入和卖出按交易当日的汇率入账。一般来说,当美元对一种外币升值时,以该货币计价的投资将失去价值;如果美元相对价值下降,则会产生相反的影响。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
153 |
财务报表附注(未经审计)(续)
就财务报告而言,各信托并不将外汇汇率波动的影响与投资市场价格波动的影响分开。因此,汇率变化对投资的影响在经营报表中没有与这些投资的市场价格变化的影响分开,而是作为投资的已实现净收益和未实现收益(亏损)的组成部分。每个信托公司将外币相关交易的已实现货币收益(亏损)作为已实现净收益(亏损)的组成部分进行财务报告,而对于美国联邦所得税而言,此类组成部分通常被视为普通收入。
外国税:信托公司可能需要就收入、股票股息、投资资本收益或某些外币交易缴纳外国税(其中一部分可能是可回收的)。所有外国税项均根据适用的外国税务条例和每个信托投资的外国司法管辖区内的税率入账。这些外国税(如果有)由每个信托公司支付,并反映在其经营报表中,具体如下:在来源上预扣的外国税作为收入减少列报,证券借贷收入的外国税作为证券借贷收入的减少列报,股票股息的外国税作为预扣的外国税列报,出售投资的资本收益的外国税和外币交易的外国税包括在各自的已实现净收益(亏损)类别中。截至2022年6月30日的应付或递延外国税款(如有)在资产负债表中披露。
信托公司在某些司法管辖区提交预扣税申报,以追回之前预扣的部分金额。信托可根据收款情况记录应收账款,包括司法管辖区的适用法律、支付历史和市场惯例等因素。营业报表包括已记录的退税以及与追回外国预扣税有关的专业费用和其他费用(如果有)。
隔离和抵押:如果信托进行了某些投资(例如,签署的期权),而根据1940年法案的规定,这些投资将被视为优先证券,则信托可以隔离或在其账簿和记录中指定市值至少等于此类投资项下其未来债务的 的现金或流动资产。这样做可以将投资排除在优先担保之外。此外,如果交易所或交易对手协议要求,信托公司可能被要求将现金和/或证券交付/存入交易所、经纪交易商或托管人,作为某些投资或义务的抵押品。
分配:信托支付的分配记录在除股息日。根据信托公司的受管分配计划,信托公司打算每月向股东进行现金分配,其中可能包括净投资收入、已实现和未实现的投资净收益和/或资本回报。
分配的性质是根据美国联邦所得税规定确定的,这可能与美国公认会计原则不同。 超过信托当期和累计收益和利润的分配部分将构成免税资本回报。
递延补偿计划:根据每个信托董事会批准的递延补偿计划(递延补偿计划),根据1940年法案(独立受托人)的定义,不是信托的利害关系人的受托人可以推迟其年度整个建筑群范围的补偿的一部分。递延金额可赚取大致回报,犹如等值的美元 金额已投资于独立受托人选定的贝莱德固定收益综合业务的某些基金的普通股。这对独立受托人来说具有相同的经济效果,就像独立受托人将递延金额直接投资于贝莱德固定收益综合体的某些基金一样。
该计划没有资金,其下的债务是针对每个信托的一般资产的一般无担保债权,视情况而定。递延补偿负债(如有)包括在资产负债表中的受托人及高级职员应付费用内,并将继续作为信托公司的负债,直至该等款项按计划分配为止。参与人递延账户价值的净增值(折旧)在固定收益综合体的参与基金之间分配, 在业务报表中作为受托人和干事费用反映。由于递延账户的价值减少,受托人和高级管理人员的支出可能为负数。
赔偿:在正常的业务过程中,信托签订的合同包含提供一般赔偿的各种陈述。信托在这些安排下的最大风险敞口是未知的,因为它涉及对信托的未来潜在索赔,而这无法任何确定性地预测。
其他:与信托直接相关的费用计入该信托。由几个基金分摊的其他业务费用,包括管理人管理的其他基金,根据相对净资产或其他适当方法在这些基金之间按比例分摊。
3. | 投资估值与公允价值计量 |
投资估值政策:每个信托的投资在信托开业的每一天都按公允价值(也称为财务报表内的市值)估值,出于财务报告的目的,截至报告日期。美国公认会计原则将公允价值定义为基金在计量日期在市场参与者之间进行有序交易时出售资产或支付转移负债所需的价格。每个信托根据董事会批准的政策,使用各种独立交易商或定价服务来确定其金融工具的公允价值。如果证券的市场价格不是现成的,或者没有准确地反映证券的公允价值,则该证券将按照董事会批准的反映公允价值的政策进行估值。贝莱德全球估值方法委员会(简称全球估值委员会)是由管理层组成的委员会,负责制定全球定价政策和程序,并监督所有金融工具的定价职能。
公允价值投入和方法:以下方法和投入用于确定每个信托的资产和负债的公允价值:
| 在认可证券交易所交易的股权投资按股票主要交易所在交易所当日的正式收盘价进行估值。在认可交易所交易的股票投资,如果当天没有出售,可以按最后可用买入(多头头寸)或卖出(空头头寸)价格估值。 |
| 对于容易获得市场报价的固定收益投资,通常使用由独立交易商或第三方定价服务提供的最新可用投标价格或当前市场报价进行估值。定价服务通常对固定收益证券进行估值,假设一轮机构融资交易有序 |
154 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
批量,但基金可以持有或交易此类证券的较小的,奇怪的批量。奇数地段的交易价格可能低于机构轮回地段。定价服务可以使用矩阵定价或估值模型,该模型利用某些输入和假设来推导价值,包括交易数据(例如,最近代表性的出价和报价)、市场数据、信用质量信息、感知的市场动向、新闻和其他相关信息。某些固定收益证券,包括资产支持证券和抵押贷款相关证券,可以基于估值模型进行估值,该估值模型考虑实体每一部分的估计现金流,确定基准收益率,并根据该部分的独特属性制定相对于基准收益率的估计部分特定利差。对于剩余期限不超过60天的债务,可采用摊余成本法进行估值,除非管理人认为这种方法不代表公允价值。 |
| 对开放式美国共同基金(包括货币市场基金)的投资在当日公布的资产净值进行估值。 |
| 信托公司对其在SL流动性系列,LLC,货币市场系列(货币市场系列)的投资按公允价值进行估值,公允价值通常基于他们对标的基金净资产的按比例所有权。 |
| 交易所交易的期权按期权交易所在的期权市场收盘时最后一次出价和要价之间的平均值进行估值。没有平均价格的交易所交易期权按最后买入(多头)或卖出(空头)价格估值。如果没有可用的出价或要价,则将使用前一天的价格,除非 确定前一天的价格不再反映期权的公允价值。非处方药(场外交易)掉期的期权和期权 (掉期)由独立的定价服务使用数学模型进行估值,该数学模型纳入了许多市场数据因素,如标的工具的交易和价格。 |
一般来说,外国证券的交易每天在纽约证券交易所收盘前的不同时间基本完成。每个交易日,信托使用独立定价服务提供的当前市场因素对某些外国工具进行估值(系统公允价值价格)。系统公允价值价格旨在以纽约证券交易所收盘时(当地市场收盘后)的公允价值对此类外国证券进行估值。
如果发生预期会对该等投资的价值产生重大影响的事件(例如,市场波动、公司公告 或自然灾害),或该等估值方法的应用导致一项投资的价格被视为不能代表该投资的 市值,或如果没有价格可供参考,则全球估值委员会或其代表将根据董事会批准的反映公允价值的政策(公允价值投资)对该投资进行估值。全球估值委员会可能使用的公允估值方法包括市场法、收益法和成本法。贴现现金流、使用市场可比价格和矩阵定价等估值技术是估值方法的类型,通常用于确定公允价值。在确定公允价值投资的价格时,全球估值委员会或其代表寻求确定每个信托可能 合理预期在公平交易中从当前出售或购买该资产或负债中获得或支付的价格。公允价值的厘定应基于全球估值委员会或其代表认为相关且符合公允价值计量原则的所有可用因素。所有公允价值投资的定价随后按季度向董事会或董事会委员会报告 。
对于由私人持有的公司或基金(私人公司或统称为私人公司)和其他公允价值投资发行的股权或债务投资,全球估值委员会和第三方定价服务使用的公允估值方法利用以下一种或一种组合,但不限于以下投入。
第三方定价服务通常考虑的标准投入 | ||||
市场方法 |
(I) 标的投资者或可比发行人最近的市场交易,包括随后的几轮融资; (2)整个资本结构中的 资本重组和其他交易; (Iii)可比发行人的 市场倍数 。 |
|||
收益法 |
(I) 未来现金流贴现至当前,并根据流动性、信贷和/或市场风险进行适当调整; (Ii) 对活跃市场中类似投资或资产的报价;以及 (Iii) 其他风险因素,如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险、回收率、清算金额和/或违约率。 |
|||
成本法。 |
(I) 已审计或未经审计的财务报表、投资者通信以及私人公司发布的财务或运营指标; (2)相关指数或与私人公司相当的上市公司估值的 变动 ; (Iii) 相关新闻和其他公共来源;以及 (Iv)该私人公司的已知二级市场交易及与该私人公司相若的公司的权益及合并或收购活动。 |
私人公司发行的一系列优先股的投资通常在确定公司的企业价值时采用市场法进行估值。这类投资通常包含不同于同一发行人的其他系列优先股和普通股的权利和优先股。企业估值技术,如期权定价模型 (OPM?)、概率加权预期收益模型(PWERM?)、现值法或这些技术的混合,被认为在这种情况下是适当的。这些估值技术的使用涉及确定投资的退出方案,以便在资本结构的各个部分之间适当分配公司的企业价值。
私人公司不受适用于信托持有的其他投资的上市公司披露、时间安排和报告标准的约束。 通常情况下,私人公司获得的最新信息的日期早于信托计算其资产净值的日期。此因素可能会导致投资价值与信托公司在出售投资时可能获得的价格之间的差异。
公允价值等级:在确定金融工具的公允价值时使用各种投入。就财务报告而言,这些对估值技术的投入被归类为公允价值等级,包括三个大的等级,如下:
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
155 |
财务报表附注(未经审计)(续)
| 第1级-活跃市场/交易所对每个信托有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价; |
| 第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入);以及 |
| 级别3-不可观察到的投入基于当时可获得的最佳信息,在无法获得可观察到的投入的范围内(包括全球估值委员会在确定金融工具公允价值时使用的假设)。 |
该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量),对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此,在确定公允价值时,第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在该等情况下,就披露而言,公允价值分级分类乃根据对整体公允价值计量重要的最低水平投入厘定。 分类于第三级的投资具有重大不可观察的投入,供全球估值委员会厘定公允价值投资的价格。3级投资包括可能没有二级市场和/或投资者数量有限的非上市公司发行的股权或债券。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度,并不一定表明与投资这些证券相关的风险。
截至2022年6月30日,BME、BMEZ、BSTZ和BUI的某些投资使用每股资产净值进行公允估值,因为没有报价市值,因此被排除在公允价值层次之外。
4. | 证券及其他投资 |
优先股:优先股在清算时优先于普通股(通常也在获得股息方面),但在所有方面都从属于发行人的债务。一般来说,具有固定股息率且不含转换要素的优先股的市场价值与利率和感知的信用风险成反比,而可转换优先股的市场价格通常也反映了转换价值的某些要素。由于优先股低于发行人的债务证券和其他债务,发行人的信用质量恶化将导致优先股的价值发生更大的变化,而不是具有类似声明收益率特征的更高级别的债务证券。与债务证券的利息支付不同,优先股股息只有在发行人董事会宣布的情况下才能支付。优先股还可能受到可选或强制赎回条款的约束。
权证:权证 使基金有权购买指定数量的普通股,并且不产生收益。在认股权证的到期日(如果有的话)之前,收购价和股份数量可能会在某些条件下进行调整。如果标的股票的价格在权证到期前没有上升到执行价以上,权证通常到期时没有任何价值,基金将损失它为权证支付的任何金额。因此,权证投资可能比投资普通股涉及更大的风险。权证可以与其标的股票在同一市场交易;但是,权证的价格不一定随着标的股票的价格而变动。
证券借贷:某些信托公司可以将其证券借给经批准的借款人,如经纪商、交易商和其他金融机构。借款人向信托公司质押和维护由现金、银行签发的不可撤销信用证或美国政府发行或担保的证券组成的抵押品。对于在美国交易所交易的证券,每个信托收到的初始抵押品的价值至少为所借证券现值的102%,对于所有其他证券,初始抵押品的价值至少为105%。此后,抵押品的价值至少相当于所借证券当前市值的100%。所借证券的市值在信托的每个营业日结束时确定,任何额外的所需抵押品都将在下一个营业日交付给信托,或信托退还的超额抵押品。在贷款期限内,信托有权获得关于所借证券或与所借证券有关的所有分派,但不会获得作为抵押品收到的证券的利息收入。证券出借可以随时终止,借款人经通知后,应当在证券交易结算的标准期限内归还借入的证券。
截至期末,任何借出的证券都以现金和/或美国政府债务为抵押。证券借贷代理贝莱德投资管理有限责任公司(BIM)投资的现金抵押品(如果有)在《投资明细表》中披露。除非借款人违约,否则信托不能出售、再投资或质押收到的任何非现金抵押品。借出的证券(如有)在信托投资附表中披露。借出的任何证券的市值和任何相关抵押品的价值分别作为无关联价值投资的组成部分和借出证券的抵押品在资产负债表中单独列示。
证券借贷交易由信托根据主证券借贷协议(每个,一个MSLA协议)订立,该协议规定,在发生违约(包括破产或资不抵债)的情况下,非违约方有权清算抵押品并计算对违约方的净风险敞口,或请求额外的 抵押品。如果借款人违约,信托作为贷款人,将抵消收到的抵押品的市场价值与借出证券的市场价值。当抵押品的价值大于所借证券的市场价值时,贷款人将得到应付给违约方的净额。但是,特定司法管辖区的破产法或破产法可在MSLA对手方破产或资不抵债的情况下对这种抵销权施加限制或禁止。根据MSLA,在没有违约事件的情况下,借款人可以转售或再质押所借证券,信托公司可以将所收到的与所借证券相关的抵押品再投资。一旦发生违约,当事人向另一方归还证券或抵押品的义务被取消,当事人可以转售或再质押所借证券或与所借证券相关的抵押品,以履行违约方根据MSLA进行的所有交易的净付款义务。违约方仍对任何缺陷承担责任。
156 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
截至期末, 下表是交易对手借出的、根据MSLA进行抵销的信托证券的摘要:
信托名称/交易对手 |
证券 按价值贷出 |
|
|
现金抵押品 已收到 |
(a) |
|
非现金抵押品 按公允价值收到 |
(a) |
|
网络 金额 |
(b) | |||||
BME |
||||||||||||||||
巴克莱资本公司 |
$ | 462,260 | $ | (462,260 | ) | $ | | $ | | |||||||
花旗全球市场公司。 |
42,146 | (41,747 | ) | | 399 | |||||||||||
摩根士丹利 |
24,602 | (24,600 | ) | | 2 | |||||||||||
道富银行信托公司 |
35,839 | (35,839 | ) | | | |||||||||||
多伦多道明银行 |
1,720 | (1,300 | ) | | 420 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 566,567 | $ | (565,746 | ) | $ | | $ | 821 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
BMEZ |
||||||||||||||||
巴克莱资本公司 |
$ | 2,061,484 | $ | (2,061,484 | ) | $ | | $ | | |||||||
法国巴黎银行 |
391,635 | (391,635 | ) | | | |||||||||||
美国银行证券公司 |
231,439 | (231,439 | ) | | | |||||||||||
花旗全球市场公司。 |
435,731 | (435,731 | ) | | | |||||||||||
瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
51,300 | (51,300 | ) | | | |||||||||||
高盛有限责任公司 |
380,864 | (379,964 | ) | | 900 | |||||||||||
摩根士丹利 |
452,866 | (452,631 | ) | | 235 | |||||||||||
国家金融服务有限责任公司 |
2,488,520 | (2,434,845 | ) | | 53,675 | |||||||||||
道富银行信托公司 |
204,981 | (203,070 | ) | | 1,911 | |||||||||||
多伦多道明银行 |
8,172 | (8,096 | ) | | 76 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 6,706,992 | $ | (6,650,195 | ) | $ | | $ | 56,797 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
BSTZ |
||||||||||||||||
巴克莱资本公司 |
$ | 2,388,957 | $ | (2,388,957 | ) | $ | | $ | | |||||||
法国巴黎银行 |
15,800 | (15,800 | ) | | | |||||||||||
高盛有限责任公司 |
2,190,513 | (2,190,513 | ) | | | |||||||||||
多伦多道明银行 |
37,920 | (37,920 | ) | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 4,633,190 | $ | (4,633,190 | ) | $ | | $ | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
BUI |
||||||||||||||||
高盛有限责任公司 |
$ | 505,064 | $ | (505,064 | ) | $ | | $ | | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 如果收到的抵押品超过借出证券的市值,则不在此表中列出。每个信托收到的现金抵押品总额在信托的资产负债表中披露。 |
(b) | 所借证券的市值以2022年6月30日为准。根据MSLA,附加抵押品将在下一个工作日交付给 每个信托。如果交易对手违约,净额将受到借款人违约赔偿的约束。 |
证券出借的风险包括借款人在需要时可能不提供额外抵押品或到期时可能不归还证券的风险。为了缓解这些风险,信托公司受益于BIM提供的借款人违约赔偿。在借款人违约的情况下,如果收到的抵押品 不能覆盖所借出证券的价值,BIM的赔偿将允许完全替换所借出的证券。如果用现金抵押品购买的投资的价值低于借出证券的市值,或者如果用现金抵押品购买的投资的价值低于收到的原始现金抵押品的价值,则每个信托基金可能会蒙受损失。这些损失完全由信托公司承担。
5. | 衍生金融工具 |
信托基金利用衍生合约进行各种证券组合投资策略,以增加信托基金的回报及/或管理其对某些风险的风险敞口,例如信贷风险、股权风险、利率风险、外币汇率风险、商品价格风险或其他风险(如通胀风险)。按风险敞口分类的衍生金融工具 包括在投资附表内。这些合约可以在交易所或场外交易。
期权:信托可以购买和发行 看涨期权和看跌期权,以增加或减少其对标的工具风险的敞口,包括股票风险、利率风险和/或大宗商品价格风险,和/或如果是期权,则从期权保费中获得收益 。
看涨期权赋予期权的购买者(持有人)购买的权利(但不是义务),并要求卖方(作者)在期权期限内的任何时间或特定时间以行权或执行价卖出(当期权被行使时)标的工具。看跌期权赋予持有者卖出的权利,并使作者有义务在期权期间的任何时间或特定时间以行权或执行价购买标的工具。
在资产负债表中,购买期权支付的保费和认购期权收到的保费,以及市场价值的每日波动,分别计入按价值计价的投资和按价值计价的期权。当通过行使期权购买或出售工具时,溢价与标的工具的成本或收益相抵销。当期权到期时,已实现的收益或亏损按收到或支付的保费的 范围记录在运营报表中。当期权完成或出售时,如果完成交易的成本超过收到或支付的保费,则在运营报表中记录收益或损失。当信托公司承销 看涨期权时,这种期权通常是有担保的,这意味着他们持有标的工具,但要受到期权交易对手的召回。当信托公司发行看跌期权时,现金被分离为足以支付债务的金额。这些被认为是受限制的金额包括在作为资产和负债表中所列期权抵押品的现金中。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
157 |
财务报表附注(未经审计)(续)
在购买和承销期权时,信托承担标的工具价值发生不利变化的风险,或由于市场流动性不佳而无法达成收盘交易的风险。行使书面期权可能导致信托公司在不会购买或出售证券时购买或出售证券,或者以与当前市场价值不同的价格购买或出售证券。
总净额结算安排:为了确定其合同权利并确保有助于其减轻交易对手风险的权利,信托可以与其交易对手签订国际掉期和衍生品协会主协议(ISDA主协议)或类似的协议。ISDA主协议是信托和交易对手之间的双边协议,管理某些场外衍生品,通常包含抵押品入账条款和在发生违约和/或终止事件时的净额结算条款等。根据ISDA总协议,信托可在某些情况下与交易对手抵销若干衍生金融工具应付账款及/或带有抵押品及/或已过账的应收账款,并产生一笔付款净额。ISDA总协议的规定通常允许在违约的情况下进行单次净付款,包括交易对手的破产或资不抵债。 然而,特定法域的破产法或破产法可对破产、资不抵债或其他事件中的抵销权施加限制或禁止。
抵押品要求:对于根据ISDA主协议交易的衍生品,抵押品要求通常通过净额计算 按市值计价该协议下每笔交易的金额,并将该金额与信托和交易对手目前质押的任何抵押品的价值进行比较。
已质押以支付信托债务的现金抵押品和从交易对手收到的现金抵押品(如有)在资产负债表中分别列为质押现金和收到抵押品。信托公司质押的非现金抵押品(如有)在投资附表中注明 。一般来说,在要求转让之前,应付或欠交易对手的抵押品金额受某个最低转让金额门槛的规限,该门槛是在信托的营业时间结束时厘定的。 任何额外需要的抵押品会在下一个营业日交付给信托基金/由信托公司质押。通常,交易对手不得出售、再质押或使用其收到的现金和非现金抵押品。信托一般同意不使用其收到的非现金抵押品,但如无违约或基础ISDA主协议中定义的某些其他情况,则可获准使用收到的现金抵押品。在这种情况下,可以根据与交易对手的抵押品安排支付利息。如果交易对手的信托金额 未被完全抵押,则每个信托承担交易对手违约造成的损失风险。同样,只要信托已向交易对手交付抵押品,并随时准备根据与该交易对手的协议条款履行 ,各信托承担在交易对手未能归还抵押品时抵押品价值的损失风险。根据 协议的条款,并非所有衍生品合约都需要抵押品。
就财务报告而言,信托并不抵销资产负债表中受净值安排约束的衍生资产及衍生负债(如有)。
6. | 与关联公司的投资咨询协议和其他交易 |
投资顾问:各信托与基金经理、信托投资顾问及贝莱德股份有限公司(贝莱德)的间接全资附属公司订立投资顾问协议,以提供投资顾问及行政服务。经理负责管理每个信托的投资组合,并提供每个信托运作所需的人员、设施、设备和某些其他服务。
对于此类服务,每个信托公司(BCX除外)按以下年率向 管理人支付月费:
各信托基金每周净资产的平均价值:
BGR | BDJ | 教委会 | BME | |||||||||||||
投资咨询费 |
1.20 | % | 0.80 | % | 1.00 | % | 1.00 | % |
每个信托公司的日均净资产价值:
CII | BGY | BUI | ||||||||||
投资咨询费 |
0.85 | % | 1.00 | % | 1.00 | % |
各信托管理资产的日均价值:
BMEZ | BIGZ | BST | BSTZ | |||||||||||||
投资咨询费 |
1.25 | % | 1.25 | % | 1.00 | % | 1.25 | % |
对于此类服务,BCX每月向基金经理支付1.00%的费用,金额为信托基金的净资产日平均价值(不包括信托在BCX子公司有限责任公司(BCX应税子公司)的权益的价值,BCX子公司是BCX的全资应税子公司)及其子公司的日平均净资产价值之和, 该费用根据信托和BCX应税子公司的日平均净资产价值按比例在信托和BCX应税子公司之间按比例分配。信托在BCX应税子公司中的权益的价值 。在截至2022年6月30日的期间内,BCX应税子公司没有净资产或活动。
在计算这些费用时,净资产是指CII和BCX的总资产减去其应计负债的总和。
在计算这些费用时,管理的资产被确定为BMEZ、BIGZ、BST和BSTZ的总资产(包括为投资目的借入的任何资产)减去其应计负债的总和(为投资目的借入的资金除外)。
就计算这些费用而言,净资产是指BGR、BDJ、BOE、BGY、BME和BUI的总资产减去其应计负债(包括TOB信托代表的负债和任何已发行优先股的清算优先权)的总和。
158 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
关于BGR、京东方、BGY、BCX和BUI,基金经理分别与基金经理的关联公司贝莱德国际有限公司(BIL)签订了分咨询协议。基金经理为BIL提供的服务向BIL支付 BIL作为子顾问的那部分信托,月费相当于每个信托支付给基金经理的投资咨询费的一个百分比。
经理为BST应税子公司和BSTZ应税子公司提供投资管理等服务。经理不会因提供投资管理或行政服务而从BST应税子公司或BSTZ应税子公司获得单独的 补偿。然而,BST和BSTZ根据信托的净资产向经理支付薪酬,净资产包括BST 应税子公司和BSTZ应税子公司的资产。
经销费:BME、BST和BUI已与基金经理的关联公司贝莱德投资有限责任公司 签订了经销协议,以规定在合理的最大努力基础上,通过股权搁置发售 (经销协议)来经销BME、BST和BUI的普通股。根据经销协议,BRIL将收取出售普通股的佣金,佣金率为出售BME、BST和BUI普通股的总收益的1.00%,其中一部分佣金将重新允许给BRIL聘用的经纪交易商。在截至2022年6月30日的6个月中,BRIL保留的佣金分别为BME、BST和BUI分别为37,695美元、0美元和21,497美元。
费用限制、豁免和报销:基金经理自愿同意将以下信托基金的部分投资咨询费作为其每周平均净资产(BGR和BOE)或每日平均净资产(BGY)的百分比免除,如下所示:
BGR | 教委会 | BGY | ||||||||||
0.220 | % | 0.175 | % | 0.100 | % |
这些自愿豁免可随时减少或终止,恕不另行通知。自2022年6月1日起,经理与华大基因之间的 自愿豁免协议终止。
在截至2022年6月30日的6个月中,免除的投资咨询费 包括在管理人在经营报表中免除和/或偿还的费用中,如下:
信任名称 | 经理免除和/或偿还的费用 | |||
BGR |
$ | 407,271 | ||
教委会 |
685,576 | |||
BGY |
274,077 |
就每个信托基金而言,基金经理根据合约同意豁免投资顾问费,金额为每个信托基金透过投资于附属货币市场基金而间接向基金经理支付的投资顾问费(附属货币市场基金豁免),直至2023年6月30日为止。合同协议可由大多数独立受托人在90天通知后终止,或通过信托的未偿还有表决权证券的多数表决终止。这些金额包含在经理在 运营报表中免除和/或报销的费用中。在截至2022年6月30日的6个月内,宽免的款额如下:
信任名称 | 免除和/或退还费用 由经理 |
|||
BGR |
$ | 1,046 | ||
CII |
2,837 | |||
BDJ |
14,166 | |||
教委会 |
1,426 | |||
BGY |
1,676 | |||
BME |
7,222 | |||
BMEZ |
20,437 | |||
BIGZ |
2,696 | |||
BCX |
4,966 | |||
BST |
8,317 | |||
BSTZ |
12,846 | |||
BUI |
2,328 |
基金经理根据合同同意,在2023年6月30日之前,免除投资于关联股权和固定收益共同基金以及关联交易所交易基金的每个信托资产的任何部分的投资咨询费。该协议可在此后的年度期间续签,并可在90天通知后终止,每个通知均须经大多数信托独立受托人批准。截至二零二二年六月三十日止六个月,基金经理并无根据此安排获豁免任何费用。
证券借贷:美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)已发布豁免命令,允许基金经理的附属公司BIM在适用条件下担任信托基金的证券借贷代理。作为证券借贷代理机构,BIM承担所有与证券借贷直接相关的运营成本。信托基金负责与为贷款证券而收到的现金抵押品投资有关的费用(抵押品投资费用)。现金抵押品投资于私人投资公司Money Market Series,由基金经理或其 附属公司管理。然而,BIM已同意将货币市场系列的抵押品投资支出年率限制在0.04%。货币市场系列的投资顾问不会就信托购买的股票收取任何咨询费。在某些情况下,如果私人投资公司每周的流动资产低于某些门槛,货币市场系列可能会征收高达提取价值2%的流动资金,或在90天内暂时限制提取长达10个工作日。货币市场系列寻求与保持流动性和保本一致的当期收入。尽管货币市场系列没有根据1940年法案注册,但其投资可以遵循货币市场基金的投资参数,该基金受1940年法案规则2a-7的约束。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
159 |
财务报表附注(未经审计)(续)
证券借贷收入 等于现金抵押品再投资所获得的收入,扣除支付给证券借款人的费用和其他款项,减去抵押品投资费用。每个信托保留一部分证券借贷收入 ,并将剩余部分转交给BIM,作为其作为证券借贷代理服务的补偿。
根据目前的证券出借协议 ,BIM只有在借款人回扣利率和无风险利率之间的差额超过一定水平时才可以出借证券(这类证券仅限于证券)。每个信托保留证券借贷收入的82%(不包括抵押品投资费用)。
此外,自贝莱德固定收益综合体在一个日历年获得的合计证券借贷收入超过指定门槛之日起的下一个营业日起,根据证券借贷协议,各信托公司将在该日历年度的剩余时间内保留证券借贷收入 (不包括抵押品投资费用),金额相当于证券借贷收入的85%。
各信托取得的证券借贷收入份额 在经营报表中列示为证券借贷收入及附属净额。在截至2022年6月30日的6个月中,每家信托公司向BIM支付了以下证券借贷代理服务金额:
信任名称 | 金额 | |||
BDJ |
$ | 2 | ||
BME |
1,251 | |||
BMEZ |
20,228 | |||
BIGZ |
948 | |||
BST |
3,821 | |||
BSTZ |
32,033 | |||
BUI |
242 |
受托人和高级职员:信托的某些受托人和/或高级职员是贝莱德或其关联公司的董事和/或高级职员。信托公司向经理偿还支付给信托公司首席合规官的部分补偿,这部分补偿包括在经营报表中的受托人和主管人员中。
其他交易:在截至2022年6月30日的期间,BDJ从一家附属公司收到了1,577美元的报销,这笔钱包括在附属公司与运营事件有关的运营报表中的 付款中。
信托可以从附属基金购买证券或向其出售证券,只要附属关系完全是由于拥有共同的投资顾问、普通官员或共同受托人。在截至2022年6月30日的6个月中,按照1940年法案第17a-7条的规定,买卖交易以及附属基金的任何已实现收益(亏损)净额 如下:
|
||||||||||||
信任名称 | 购买 | 销售额 | 净变现收益(亏损) | |||||||||
|
||||||||||||
教委会 |
$ | | $ | 5,730,635 | $ | (144,921 | ) | |||||
BGY |
| 8,487,966 | (212,936 | ) |
7. | 购销 |
截至2022年6月30日的6个月,不包括短期投资的投资买卖情况如下:
信任名称 | 购买 | 销售额 | ||||||
BGR |
$ | 140,712,200 | $ | 173,661,921 | ||||
CII |
130,665,522 | 137,934,953 | ||||||
BDJ |
474,178,478 | 541,438,438 | ||||||
教委会 |
174,393,657 | 174,441,351 | ||||||
BGY |
138,905,275 | 155,899,089 | ||||||
BME |
150,726,856 | 156,316,971 | ||||||
BMEZ |
849,432,780 | 955,843,056 | ||||||
BIGZ |
776,070,184 | 925,654,708 | ||||||
BCX |
431,494,155 | 492,778,299 | ||||||
BST |
247,478,248 | 271,004,000 | ||||||
BSTZ |
480,232,400 | 550,566,063 | ||||||
BUI |
91,135,913 | 93,849,056 |
8. | 所得税信息 |
每家信托的政策是遵守经修订的1986年国内收入法适用于受监管投资公司的要求,并将其几乎所有应纳税所得额分配给其股东。因此,不需要美国联邦所得税条款。
每个信托公司都会提交美国联邦、各州和地方的纳税申报单。目前没有所得税申报单在审查中。每个信托公司的美国联邦纳税申报单的诉讼时效通常在提交后的三年内保持开放。根据司法管辖区的不同,每个信托的州和地方纳税申报单的限制法规可能会再开放一年。
160 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
管理层分析了截至2022年6月30日的税收法律法规及其对信托基金的应用,包括未结纳税申报年度,并不认为存在任何不确定的税收状况,需要在信托公司财务报表中确认纳税义务。
截至2021年12月31日,信托基金有未到期的资本损失结转,可用于抵消未来已实现的资本收益如下:
信任名称 | 未到期 | |||
BGR |
$ | 269,130,117 | ||
BIGZ |
168,343,640 | |||
BCX |
412,547,801 |
截至2022年6月30日,根据美国联邦所得税的投资成本(包括空头头寸和衍生品,如果有)计算的未实现升值和折旧总额如下:
信任名称 | 税费 | 未实现总额折旧 | 未实现总额 折旧 |
未实现净额 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
BGR |
$ | 269,530,343 | $ | 117,528,480 | $ | (29,635,454 | ) | $ | 87,893,026 | |||||||
CII |
630,746,155 | 240,871,534 | (50,697,986 | ) | 190,173,548 | |||||||||||
BDJ |
1,553,586,665 | 256,776,866 | (101,188,064 | ) | 155,588,802 | |||||||||||
教委会 |
702,842,038 | 94,072,268 | (78,021,775 | ) | 16,050,493 | |||||||||||
BGY |
569,312,134 | 85,832,056 | (65,073,312 | ) | 20,758,744 | |||||||||||
BME |
423,597,964 | 171,376,299 | (23,466,166 | ) | 147,910,133 | |||||||||||
BMEZ |
2,330,629,822 | 240,044,780 | (423,209,081 | ) | (183,164,301 | ) | ||||||||||
BIGZ |
3,177,679,100 | 20,475,073 | (943,004,291 | ) | (922,529,218 | ) | ||||||||||
BCX |
795,548,527 | 189,661,002 | (94,889,021 | ) | 94,771,981 | |||||||||||
BST |
803,265,374 | 410,166,067 | (124,326,834 | ) | 285,839,233 | |||||||||||
BSTZ |
1,477,880,873 | 569,221,582 | (196,739,188 | ) | 372,482,394 | |||||||||||
BUI |
374,408,600 | 125,956,924 | (18,262,592 | ) | 107,694,332 |
9. | 主要风险 |
在正常业务过程中,信托投资于证券或其他工具,并可能进行某些交易,此类活动使每个信托面临各种风险,其中包括市场波动(市场风险)或发行人未能履行其所有义务。证券或其他工具的价值也可能受到各种因素的影响, 包括但不限于:(I)总体经济;(Ii)整体市场以及当地、区域或全球政治和/或社会不稳定;(Iii)各国之间的监管、税收或国际税收条约;或(Iv)货币、利率和价格波动。局部、地区性或全球性事件,如战争、恐怖主义行为、传染病传播或其他公共卫生问题、经济衰退或其他事件,都可能对信托基金及其投资产生重大影响。BME、BST和BUI的招股说明书提供了每个信托面临的风险的详细信息。
当将现金抵押品再投资于货币市场基金时,信托公司可能面临额外的风险,货币市场基金不寻求将每股资产净值维持在1.00美元的稳定水平,在某些情况下,这可能会受到赎回门槛或流动性费用的影响。
每个信托可以不受限制地投资于非流动性或流动性较差的投资,或没有现成的二级市场或其他非流动性的投资,包括私募证券。信托公司可能无法以类似于信托公司在交易范围更广的情况下出售此类投资产品的价格出售该等投资产品,因此,由于流动性不足,信托公司可能不得不出售其他投资产品或从事借款交易,以筹集资金以履行其义务。有限的流动性也会影响投资的市场价格,从而对信托的资产净值和分配股息的能力产生不利影响。私人发行的债务证券通常低于投资级 质量,通常未评级,存在许多与投资低于投资级的公共债务证券相同的风险。
市场风险: 由一种新型冠状病毒引起的呼吸道疾病的爆发已发展成为一种全球大流行,并已导致边境关闭、隔离、供应链和客户活动中断,以及普遍关注和 不确定性。这场大流行的影响,以及未来可能出现的其他全球卫生危机,可能会以目前不一定能预见的方式影响许多国家、个别公司和整个市场的经济。这一流行病可能导致市场大幅波动,并可能对基金投资的价格和流动性产生不利影响。尽管各国政府已经开发并批准使用疫苗,但无法确定这场大流行的持续时间及其影响。
估值风险:股票(如普通股和 优先证券)或与股票相关的投资(如期货和期权)的市值可能会因与特定公司没有具体关系的一般市场状况而下降。它们也可能由于影响特定一个或多个行业的因素而下降。信托可以投资于非流动性的投资。非流动性投资是指信托合理预期在当前市场条件下,如果不出售或处置该投资的市场价值,不能在七个日历日或更短的时间内出售或处置的任何投资。信托公司在以其认为值得的价格及时出售非流动性投资时可能会遇到困难。价格可能会随着公司、市场或经济消息的变化而在较短或较长时间内大幅波动。市场也往往是周期性波动的,有价格上涨和下跌的时期。这种波动可能会导致每个Trust的资产净值在短时间内显著增加或 减少。如果证券和其他市场普遍下跌,信托的资产净值可能会贬值,无论信托投资的证券和其他工具的个别结果如何。
信托在出售任何特定组合投资时可获得的价格可能与信托对该投资的估值不同,尤其是对于在清淡或波动的市场中交易的证券,或使用公平估值技术或由独立定价服务提供的价格进行估值的证券。重大不可观察的输入和 的变化
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
161 |
财务报表附注(未经审计)(续)
由于缺乏可观察到的投入而导致的假设(即上市公司倍数、增长率、退出时间)可能会对由此产生的公允价值产生重大影响,从而影响信托的运营结果。因此,出售投资时收到的价格可能低于信托的价值,信托可能在出售投资时实现大于预期的损失或低于预期的收益。信托公司评估其投资的能力也可能受到定价服务或其他第三方服务提供商的技术问题和/或错误的影响。
交易对手信用风险:信托可能面临交易对手信用风险,或实体可能无法或无法履行与未结算或未结交易有关的承诺的风险,包括及时支付利息和/或本金或以其他方式履行其 义务。信托基金只与基金经理认为有财力履行其义务的交易对手进行交易,并监督这些交易对手的财务稳定性,从而管理交易对手的信用风险。可能使信托面临市场、发行人和交易对手信用风险的金融资产,主要由交易对手应付的金融工具和应收账款组成。信托对有关该等金融资产的市场、发行人及交易对手信用风险的风险程度大致为其在资产负债表中记录的价值减去信托持有的任何抵押品。
衍生品合约可能会遭受按市值计价如果由于标的工具的市场利率或价值的不利变化而导致合同价值下降,则会造成损失。如果交易对手不履行合同,也可能发生损失。
对于购买的场外期权,如果对手方未能履行合同,每个信托承担所支付保费金额的损失以及扣除信托持有的任何 抵押品的市场价值的正变化。信托公司所写的期权通常不会引起交易对手信用风险,因为所写的期权通常要求信托公司而不是交易对手履行义务。信托可能面临与所写期权有关的交易对手信用风险,只要每个信托向其交易对手存入书面期权的抵押品。
通过购买交易所交易的期权,信托的交易对手信用风险较小,因为交易所交易或结算所作为此类工具的交易对手,为可能的违约提供担保。票据交换所位于合同的买方和卖方之间,因此,信用风险仅限于票据交换所的倒闭。虽然抵销权可以根据适用的法律而存在,但在发生违约(包括破产或资不抵债)的情况下,信托并不拥有与结算经纪商或票据交换所相抵销的合同权利。
集中风险:多元化投资组合,如果这是适当的,并与基金的目标一致,将风险降至最低,即特定投资的价格变化将对基金的资产净值产生实质性影响。每个信托投资组合内的投资集中情况在其投资明细表中披露。
截至期末,以下列出的信托基金将其资产的很大一部分投资于以下行业的证券:
部门 | 信任名称 | |||
能量 |
BGR、BCX | |||
金融类股 |
BDJ | |||
医疗保健 |
BME、BMEZ | |||
资讯科技 |
BST,BSTZ | |||
材料 |
BCX | |||
公用事业 |
BUI |
影响这些行业的经济状况的变化将对信托基金产生更大的影响,并可能影响此类证券头寸的价值、收入和/或流动性。
某些信托公司将很大一部分资产投资于单一或有限数量的市场部门内的证券。当信托以这种方式集中其投资时,它承担了这样的风险,即影响这些行业的经济、监管、政治和社会条件可能会对信托产生重大影响,并可能影响信托投资组合的收入、价值或流动性。具体部门的投资百分比列于投资明细表。
某些信托基金将大量资产投资于位于单一国家或有限数量国家的发行人。当信托以这种方式集中投资时,它承担的风险是,这些国家的经济、监管、政治和社会条件可能对其投资业绩产生重大影响,并可能影响信托投资组合的收入或 价值或流动性。意外或突然的政治或社会发展可能会导致市场的不确定性,从而对信托基金的投资产生不利影响。外国发行人可能不受与美国相同的统一会计、审计和财务报告标准和做法的约束。外国证券市场也可能比美国证券更不稳定,流动性更差,受政府监管的程度可能更低,而美国证券投资通常不受监管。在具体国家的投资百分比列于投资明细表。
某些信托将其资产的很大一部分投资于位于欧洲或对欧洲发行人或国家有重大敞口的发行人的证券。由于对几个欧洲国家的经济衰退或政府债务水平上升以及该地区的战争行为的担忧,欧洲金融市场最近经历了波动和不利趋势。 这些事件可能会蔓延到欧洲其他国家,并可能影响某些信托投资的价值和流动性。
欧洲各国政府、中央银行和其他机构对金融问题的反应,包括紧缩措施和改革,可能无法奏效,可能会导致社会动荡,并可能限制未来的增长和经济复苏,或产生其他意想不到的后果。 各国政府和其他机构进一步违约或重组其债务,可能会对世界各地的经济、金融市场和资产估值产生额外的不利影响。英国已退出欧盟,一个或多个其他国家可能退出欧盟和/或放弃欧盟的共同货币欧元。这些行动的影响,特别是如果它们以无序的方式发生,其影响尚不清楚,但可能是重大的和深远的。此外,俄罗斯还于2022年2月24日对乌克兰发动了大规模入侵。军事行动的规模和持续时间、由此导致的制裁以及未来在该地区造成的市场混乱是无法预测的,但可能会非常严重,并对该地区产生严重的不利影响,包括对经济以及石油和天然气等某些证券和大宗商品市场以及其他行业的重大负面影响。
162 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
财务报表附注(未经审计)(续)
Libor过渡风险:英国金融市场行为监管局宣布逐步取消伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。尽管许多LIBOR利率已停止发布或不再代表2021年12月31日之后他们寻求衡量的基础市场 ,但一些广泛使用的美元LIBOR利率将继续发布到2023年6月,以帮助过渡。信托公司可能会受到与伦敦银行同业拆借利率挂钩的金融工具的影响,以确定支付义务、融资条款、对冲策略或投资价值。离开伦敦银行同业拆借利率的过渡过程可能会导致市场的波动性和流动性不足增加,并降低针对目前条款包括伦敦银行间同业拆借利率的工具进行的新对冲的有效性。伦敦银行间同业拆借利率过渡过程对信托公司的最终影响尚不确定。
10. | 股本交易 |
每个信托公司被授权发行不限数量的股票,但CII除外,所有这些股票最初都被归类为普通股。CII 获授权发行2亿股普通股。每个信托公司普通股的面值为0.001美元,CII除外,为0.1美元。然而,董事会有权在没有普通股股东批准的情况下将任何未发行的普通股重新分类为优先股 。
BME、BST和BUI分别向美国证券交易委员会提交了招股说明书,允许其通过股权搁置发行分别额外发行400万股、1800万股和800万股普通股。根据搁置发售,BME、BST及BUI可视乎市场情况不时筹集不同数额的额外股本,并可利用 各种发售方式,按每股普通股净值或以上的净价(于定价后48小时内计算)筹集额外股本。截至期末,分别有4,000,000股、18,000,000股及7,991,336股普通股可供根据搁置发售发行 。于截至2022年6月30日止期间,BME、BST及BUI分别发行426,681股、0股及425,622股。有关更多信息,请参阅 其他信息?货架产品计划。
BME、BST和BUI各自与其货架产品相关的初始成本在资产和负债表中记录为递延产品成本。当出售股份时,出售股份应占成本的一部分将被计入实收资本。在货架供应期结束时,任何剩余的递延费用将计入费用。
在所示期间内,由于通过货架发售发行的股票,已发行和已发行的股票增加了以下金额:
信任名称 | 六个月完06/30/22 | 截至的年度 12/31/21 |
||||||
BME |
426,681 | 1,053,578 | ||||||
BST |
| 242,731 | ||||||
BUI |
425,622 | 2,910,832 |
在所示期间 ,由于股息再投资,已发行和已发行的股票增加了以下金额:
信任名称 | 截至六个月 06/30/22 |
截至的年度 12/31/21 |
||||||
CII |
| 10,701 | ||||||
BME |
19,097 | 37,877 | ||||||
BIGZ |
| 231,136 | ||||||
BST |
15,418 | 40,859 | ||||||
BSTZ |
| 448,074 | ||||||
BUI |
24,183 | 63,066 |
信托公司参与了一项公开市场份额回购计划(回购计划)。从2021年12月1日至2022年11月30日,根据回购计划,每个信托(BIGZ、BSTZ和BMEZ除外)或2021年11月18日(BIGZ、BSTZ和BMEZ除外)可根据回购计划回购最多5%的已发行普通股,回购 每个信托(BIGZ、BSTZ和BMEZ除外)受某些条件限制。不能保证信托基金会购买任何特定金额的股票。截至2022年6月30日止六个月,CII、BDJ、BME、BCX、BST、BSTZ及BUI均未回购任何股份。
回购股份的总成本反映在信托净资产变动表中。在所示期间,回购的股份和包括交易成本在内的成本如下:
|
||||||||
BGR | ||||||||
股票 | 金额 | |||||||
|
||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
611,105 | $ | 7,221,391 | |||||
|
|
||||||||
教委会 | ||||||||
股票 | 金额 | |||||||
|
||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
488,481 | $ | 5,080,918 | |||||
截至2021年12月31日的年度 |
18,558 | 205,246 | ||||||
|
|
||||||||
BGY | ||||||||
股票 | 金额 | |||||||
|
||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
390,308 | $ | 2,117,512 |
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
163 |
财务报表附注(未经审计)(续)
|
||||||||
BMEZ | ||||||||
股票 | 金额 | |||||||
|
||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
585,935 | $ | 9,529,955 |
|
||||||||
BIGZ | ||||||||
股票 | 金额 | |||||||
|
||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
2,389,535 | $ | 20,804,846 | |||||
截至2021年12月31日的年度 |
5,142,849 | 74,068,155 | ||||||
|
在截至2022年6月30日的期间,CII、BDJ、BCX和BSTZ的已发行和已发行股票保持不变。在截至2021年12月31日的年度内,BGR、BDJ、BGY、BMEZ和BCX的已发行和已发行股份保持不变。
关于BST,截至2021年12月31日的年度,由于股息再投资,已发行和已发行股票增加了40,859股,来自搁置发售的242,731股和来自配股的6,822,923股增加。
截至2022年6月30日,该信托的关联公司贝莱德金融管理公司拥有5,000股BIGZ股份。
11. | 后续事件 |
管理层对所有后续事件对信托财务报表的影响的评价已于财务报表印发之日完成,并注意到以下事项:
已申报并向普通股股东支付或将向普通股股东支付或将支付分配的信托如下:
信任名称 | 公布日期 | 记录 日期 |
应付/ 支付日期 |
每股股息 普通股 |
||||||||||||
BGR |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | $ | 0.049000 | |||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.049000 | |||||||||||||
CII |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.099500 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.099500 | |||||||||||||
BDJ |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.056200 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.056200 | |||||||||||||
教委会 |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.063000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.063000 | |||||||||||||
BGY |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.033800 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.033800 | |||||||||||||
BME |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.213000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.213000 | |||||||||||||
BMEZ |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.145000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.145000 | |||||||||||||
BIGZ |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.070000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.070000 | |||||||||||||
BCX |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.045000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.045000 | |||||||||||||
BST |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.250000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.250000 | |||||||||||||
BSTZ |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.192000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.192000 | |||||||||||||
BUI |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.121000 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.121000 |
164 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投资咨询协议和分咨询协议
董事会成员包括:贝莱德能源资源信托公司、贝莱德增强型资本和收入基金有限公司、贝莱德增强型股权分红信托基金、贝莱德增强型全球股息信托基金、贝莱德增强型国际股息信托基金、贝莱德健康科学信托基金、贝莱德健康科学信托基金二期、贝莱德创新与成长信托基金、贝莱德资源战略信托基金、贝莱德科技信托(BST)、贝莱德科技信托II(BSTZ)及贝莱德公用事业、基础设施及电力机会信托(及与BGR、CII、BDJ、京东方、BGY、BME、BMEZ、BCX、BST及BSTZ、各基金及各基金)于2022年4月14日(4月会议)及2022年5月19-20日(5月会议)举行会议,以考虑批准继续 各基金与贝莱德顾问之间的投资顾问协议(顾问协议)。董事会还审议了经理、贝莱德国际有限公司(分顾问)与华大基因、京东方、华大基因、BCX和BUI之间继续签订分咨询协议(分咨询协议)的批准。经理和副顾问在这里被称为贝莱德。?咨询协议和子顾问协议在这里被称为协议。
审批流程
根据1940年《投资公司法》(《1940年投资公司法》)的要求,联委会每年审议批准延续每个基金的协定。不是1940年法案所界定的每个基金的利害关系人的董事会成员被视为独立董事会成员(独立董事会成员)。董事会的考虑包括为期一年的审议过程,其间董事会及其委员会评估贝莱德向各基金提供的各项服务,包括通过审查书面材料和口头陈述,以及 审查应独立董事会成员的要求提供的额外资料。董事会每年举行四次季度会议,每次会议通常持续两天,并视需要全年增加特别会议和执行会议 。董事会各委员会在全年也举行了类似的会议。董事会还另外举行了一次为期一天的会议,审议有关续签协议的具体信息。董事会尤其评估了贝莱德、贝莱德的人员和关联公司向每个基金提供的服务的性质、范围和质量,包括(视情况而定):投资管理服务;会计监督;行政和股东服务;监督每个基金的服务提供者;风险管理和监督;以及法律、监管和合规服务。于年内,包括在合同续签过程中,独立董事成员听取了独立法律顾问的建议,并在贝莱德管理层以外的多个执行会议上会见了独立法律顾问。
于年内,董事会直接及透过其辖下委员会考虑与其年度审议续约事宜有关的资料,包括贝莱德向各基金及其股东提供的服务及支持。贝莱德还就理事会提出的具体问题向理事会提供了补充资料。董事会审议的事项包括:(A)适用的一年、三年、五年和/或创业期以来的投资业绩、相关基准和其他适用的业绩指标,以及贝莱德高级管理人员和投资组合经理对相对于同行、基准和其他适用的业绩指标表现优异或表现不佳的原因的分析;(B)适用的杠杆管理;(C)费用,包括咨询费、管理费(如果适用)以及各基金为服务向贝莱德及其关联公司支付的其他金额;。(D)基金运营费用以及贝莱德如何将费用分配给各基金;(E)专门用于风险监督和合规报告的资源,这些资源与执行各基金的投资目标、政策和限制以及满足监管要求有关; (F)贝莱德和各基金遵守适用的合规政策和程序的情况;(G)贝莱德及其关联公司提供的非投资管理服务的性质、性质和范围,以及这类服务的估计费用, (H)贝莱德和其他服务提供者执行内部控制以及风险和合规监督机制;(1)贝莱德执行联委会核准的代理投票政策;(J)投资组合交易的执行质量;(K)贝莱德执行每个基金的估值和流动性程序;(L)分析在开放式基金、封闭式基金、分咨询互惠基金、集合投资信托和机构单独账户产品渠道中具有类似投资任务的产品向贝莱德支付的管理费,视情况而定,以及这些产品和提供的服务与每个基金相比的异同;(M)贝莱德对其投资专业人员的薪酬 方法及其对其管理的基金的投资所产生的激励和问责;(N)定期更新贝莱德的业务;和 (O)每只基金相对于同行基金的市场折扣/溢价。
在4月会议之前和筹备期间,董事会收到并 审查了具体与续签协议有关的材料。独立董事成员正不断与其独立法律顾问及贝莱德一起审核向董事会提供的资料的性质及范围,以更好地协助董事会的审议工作。除其他事项外,与4月会议有关的材料包括:(A)Broadbridge Financial Solutions,Inc.(Broadbridge)根据理柏分类独立汇编和编写的资料,关于每个基金相对于Broadbridge(费用同行)确定的同业基金的费用和支出,以及每个基金的投资业绩与同行基金相比的 ;(B)关于费用同行和业绩同行的构成的信息,以及对Broadbridge方法的说明;(C)贝莱德及其关联公司根据协议实现的估计利润的资料,并讨论对贝莱德及其关联公司产生的影响利益;(D)贝莱德就机构账户、次级建议共同基金、封闭式基金和开放式基金等其他类型的投资产品根据类似的投资授权而收取的投资管理费的一般分析;(E)非管理费的审查;(F)各基金是否存在、影响及分享潜在的规模经济(如有);(G)各基金向贝莱德支付的总金额摘要;及(H)董事会要求提供的有关贝莱德及各基金运作的各种额外资料。
在4月的会议上,董事会审阅了与审议协议有关的材料,独立董事向贝莱德提出了问题和要求提供更多信息。贝莱德在5月会议前以补充书面资料回应了这些问题和要求。
在5月的会议上,董事会总结了对以下事项的评估:(A)贝莱德提供的服务的性质、范围和质量;(B)每一基金与其业绩同行和适用的其他指标相比的投资业绩;(C)贝莱德及其关联方通过与每一基金的关系实现的咨询费和服务估计费用以及估计利润;(D)每一基金与其费用同行相比的费用和支出;(E)潜在规模经济的存在和分享;(F)贝莱德及其联营公司因贝莱德与各基金的关系而获得的任何 任何附带利益;及(G)董事会成员认为相关的其他因素。
D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
165 |
披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
董事会亦审议了其认为对审批程序重要的其他事项,例如向贝莱德或其关连公司支付的与证券借贷及现金管理有关的其他款项,以及贝莱德与基金投资组合持有量的估值及定价有关的服务。董事会注意到贝莱德的工作人员愿意与董事会进行公开、坦率的讨论。审计委员会成员评估了它可获得的信息,逐个基金基础。以下各段提供了有关与联委会决定有关的一些主要因素的更多信息。董事会成员没有确定任何特定信息或任何单一决定因素,每个董事会成员可能对所考虑的各种项目和因素赋予不同的权重。
A.贝莱德提供的服务的性质、范围和质量
董事会,包括独立董事会成员,审查了贝莱德提供的服务的性质、范围和质量,包括投资咨询服务 以及由此产生的每个基金的业绩。年内,董事会将基金业绩与同类封闭式基金的业绩、相关基准以及适用的业绩指标进行了比较。董事会会见了贝莱德负责投资活动的高级管理人员,包括高级投资官员。审计委员会还审查了每个基金的投资组合管理小组提供的材料,讨论每个基金的业绩、投资战略和展望。
董事会审议了有关贝莱德的其他因素,其中包括:一般投资人员和每个基金的投资组合管理团队的人数、教育和经验;研究能力;投资组合经理对其管理的基金的投资;投资组合交易能力;技术的使用;合规承诺;信用分析能力;风险分析和监督能力;以及培养和留住投资组合经理及其他研究、咨询和管理人员的方法。 董事会还审议了贝莱德的整体风险管理计划,包括贝莱德及其附属公司为应对网络安全风险所做的持续努力,以及贝莱德风险与量化分析小组的作用。 董事会对贝莱德针对每个基金投资组合管理团队的薪酬结构以及贝莱德吸引和留住高素质人才和创造业绩激励的能力进行了审查。
除投资咨询服务外,联委会还审议了向每个基金提供的行政和其他非投资咨询服务的性质和质量。贝莱德及其关联公司为每个基金提供某些行政、股东和其他服务(除了第三方向每个基金提供的任何此类服务)以及每个基金运营所需的高级管理人员和其他人员。特别是,贝莱德及其附属公司为每个基金提供行政服务,其中包括: (I)负责与BME、BUI和BST的股权搁置计划相关的披露文件、登记声明和定期股东报告;(Ii)准备与分析师的沟通,以支持每个基金的二级市场交易;(Iii)监督日常会计和定价;(Iv)负责定期向监管机构和证券交易所提交文件;(5)监督和协调第三方服务提供者的活动,除其他外,包括每个基金的托管人、基金会计师、转让代理人和审计师;(6)组织董事会会议并为此类董事会会议准备材料;(7)提供法律和合规支助;(8)提供分析和其他支助,以协助董事会审议战略问题,例如合并、合并或改变某些封闭式基金的用途;以及(Ix)履行或管理每个基金运作所需的行政职能,如纳税申报、费用管理、履行监管备案要求、股东呼叫中心和其他服务。董事会审查了贝莱德基金管理、股东服务的结构和职责。, 以及法律和合规部门,并审议了贝莱德确保遵守适用法律和法规的政策和程序。审计委员会审议了贝莱德业务连续性计划的运作情况,包括考虑到目前的新冠肺炎大流行。
B.各基金和贝莱德的投资业绩
董事会,包括独立董事会成员,在4月份的会议上审查和审议了各基金全年的业绩记录。在准备4月的会议时,董事会收到了由Broadbridge独立编写的报告,其中包括对截至2021年12月31日的每个基金相对于其业绩同行的业绩进行分析。 业绩信息基于资产净值(NAV),并利用理柏数据。理柏的方法计算基金的总回报时,假设分配在离岸日期再投资于基金的离岸资产净值。布罗德里奇以四分位数对基金进行排名,从第一位到第四位不等,其中第一位是最受欢迎的四分位数,第四位是最不受欢迎的。在其 审查过程中,联委会收到并审查了关于每个基金相对于其业绩同行和某些业绩指标(业绩指标)的投资业绩的信息。董事会及其业绩监督委员会定期审查基金管理层并与其举行会议,讨论各基金全年的业绩。
在评估业绩时, 董事会特别关注业绩记录不佳的基金。审计委员会还注意到,虽然它认为Broadbridge提供的数据大体上有用,但它认识到这些数据的局限性,尤其包括基金与其业绩同行之间可能存在显著差异(例如,投资目标和战略)。此外,审计委员会认识到,执行情况数据反映了截至某一特定日期的一个期间的情况, 选择一个不同的执行期间可能会产生明显不同的结果。董事会还承认,长期业绩可能会受到哪怕一段时期业绩显著好于或表现不佳的影响,而且一个投资主题可能会对长期业绩产生不成比例的影响。
董事会审查并考虑了BGR相对于BGR的绩效指标的绩效。根据相对于业绩指标的整体评级,BGR的表现普遍高于预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是华为GR的适当业绩比较,贝莱德已向董事会解释其理由。
董事会审查和审议了CII相对于CII业绩指标的业绩。根据相对于业绩指标的整体评级,CII的表现普遍高于预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是CII的适当业绩比较,贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并审议了BDJ相对于BDJ业绩指标的业绩。根据相对于业绩指标的整体评级,BDJ的表现总体上符合预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是BDJ的适当业绩比较,贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并考虑了京东方相对于京东方业绩指标的业绩。根据相对于 绩效指标的整体评级,京东方的表现普遍低于预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是京东方合适的业绩比较指标,贝莱德已向董事会解释了其理由 。董事会和贝莱德回顾了京东方相对于业绩指标的表现不佳。
166 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
董事会审查并考虑了华大基因相对于华大基因业绩指标的业绩。根据相对于 绩效指标的整体评级,BGY的表现一般高于预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是华大基因合适的业绩比较指标,贝莱德已向董事会解释了其理由 。
董事会审查并考虑了BME相对于BME的绩效指标的绩效。根据相对于绩效指标的总体评级 ,BME的表现总体符合预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是对必和必拓业绩的适当比较,贝莱德已向董事会解释了其这样认为的理由。
董事会审查并考虑了BMEZ相对于BMEZ绩效指标的绩效。基于相对于绩效指标的整体评级,BMEZ的表现总体上符合预期。董事会注意到,贝莱德认为绩效指标是BMEZ的适当业绩比较,贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并考虑了BIGZ相对于BIGZ的绩效指标 。根据相对于绩效指标的整体评级,BIGZ的表现总体上符合预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是必和必拓的适当业绩比较指标,贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并考虑了BCX相对于BCX业绩指标的业绩。根据相对于业绩指标的整体评级,BCX的表现普遍高于预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩指标是BCX适当的业绩比较指标,贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并考虑了BST相对于BST绩效指标的绩效。根据相对于绩效指标的整体评级,BST的表现总体上符合预期。董事会注意到,贝莱德认为业绩 指标是BST的适当业绩比较,贝莱德已向董事会解释了其理由。
董事会审查并考虑了BSTZ相对于BSTZ绩效指标的绩效。根据相对于绩效指标的整体评级,BSTZ的表现总体上符合预期。董事会注意到,贝莱德认为绩效指标是必胜客科技有限公司合适的绩效比较指标,贝莱德已向董事会解释了其理由。
审计委员会审查和审议了BUI相对于BUI业绩指标的业绩。根据相对于 绩效指标的总体评级,BUI的表现通常高于预期。董事会注意到,贝莱德认为绩效指标是BUI的适当绩效比较,贝莱德已向董事会解释了其理由 。
C.审议咨询/管理费和服务的估计成本以及贝莱德及其附属公司从与基金的关系中实现的估计利润
董事会,包括独立董事会成员,审查了每个基金的合同管理费费率与其费用同行的费率。合同管理费费率是咨询费和任何行政管理费的组合,但未考虑任何报销或费用豁免。审计委员会还比较了每个基金的总费用率及其实际管理费占管理资产的百分比,即每个基金的总资产(包括可归因于为投资目的借入的任何资产)减去每个基金的应计负债(为投资目的借入的资金除外)与其费用同行的应计负债之和。总费用比率表示基金的总净运营费用,不包括任何与投资有关的费用。总费用比率适用于任何费用报销或费用减免,实际管理费费率适用于任何管理费报销或免除。董事会审议了贝莱德及其关联公司向具有类似投资授权的其他类型客户提供的服务和收取的费用(视情况而定),包括机构账户和分顾问共同基金(包括由第三方发起的共同基金)。
董事会收到并审查了有关贝莱德财务状况的报表。董事会 审阅了贝莱德的盈利能力计算方法,并获提供一份估计盈利分析,详细列明贝莱德因向各基金提供服务而赚取的收入及支出。董事会审阅了贝莱德就截至2021年12月31日止年度内董事会目前监管的每只基金及其他基金的估计盈利能力,并与前两年提供的综合估计盈利数据作比较。 董事会审阅了贝莱德就基金经理及/或其联属公司管理的若干其他美国基金综合体的估计盈利能力。董事会审查了贝莱德在估计盈利分析中分配费用的假设和方法,指出在各种咨询产品之间分配成本的内在局限性。董事会认识到,盈利能力可能受到许多因素的影响,其中包括管理人的费用减免和费用报销、管理的资金类型、费用分配的准确性和业务组合。因此,审计委员会认识到,很难计算和比较个别基金的盈利能力。
审计委员会注意到,一般而言,其他顾问的个别基金或产品线盈利情况并不是公开的。董事会审查了贝莱德的总体营业利润率,并将其与其他上市资产管理公司的整体营业利润率进行了比较。董事会考虑了贝莱德与其他公司的不同之处,包括贝莱德的技术贡献、贝莱德的费用管理以及相关的产品组合。
董事会审议了贝莱德是否拥有所需的财政资源,以吸引和留住高质素的投资管理人员,以履行协议项下的义务,并继续提供董事会期望的高质量服务。董事会进一步考虑因素 ,包括但不限于贝莱德在为每只基金提供服务方面所承诺的时间、承担的风险及责任状况,包括与贝莱德在开放式基金、封闭式基金、分建议互惠基金、集合投资信托及机构独立账户产品渠道(视乎适用而定)具有类似投资授权的其他产品的要求形成对比。
审计委员会注意到,BGR的合同管理费费率排在第三个四分位数, 实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行分别排在第二和第一个四分位数。此外,审计委员会注意到,贝莱德已同意自愿免除一部分咨询费。
D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
167 |
披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
由BGR支付。自2015年以来,咨询费减免一直有效,金额可能会不时变化。经过包括独立董事在内的董事会与贝莱德的讨论,董事会和贝莱德同意继续实行目前22个基点的自愿咨询费减免。
审计委员会注意到,CII的合同管理费费率排在第一个四分位数,实际管理费费率和总费用 比率均排在第一个四分位数。
审计委员会注意到,BDJ的合同管理费费率排在第一个四分位数,实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行分别排在第一个四分位数。
审计委员会注意到,京东方的合同管理费费率排在第三个四分位数,实际管理费费率和总费用 比率均排在第一个四分位数。此外,董事会注意到,贝莱德已同意自愿免除京东方应支付的部分咨询费。咨询费用减免自2015年起生效, 减免的金额可能会不时发生变化。经董事会(包括独立董事成员)和贝莱德讨论后,董事会和贝莱德同意继续目前17.5个基点的自愿咨询费用减免 。
审计委员会注意到,BGY的合同管理费费率排在第三位,实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行分别排在第二位和第三位。
审计委员会注意到,BME的合同管理费费率在四个基金中排名第一,实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行均排在第一位。
审计委员会注意到,BMEZ的合同管理费费率在四个基金中排名第三,相对于费用同行,实际管理费率和总费用比率分别排在第三和第二个四分位数。
审计委员会注意到,BIGZ的合同管理费费率排在第三个四分位数,相对于费用同行,实际管理费费率和总费用比率分别排在第三和第二个四分位。
审计委员会注意到,BCX的合同管理费费率排在第二个四分位数,相对于费用同行,实际管理费费率和总费用比率分别排在第二个和第一个四分位数。
审计委员会注意到,BST的合同管理费费率在四个基金中排名第一,实际管理费费率和总费用比率相对于费用同行均排在第一位。
审计委员会注意到,BSTZ的合同管理费费率在四个基金中排名第三,实际管理费率和总费用比率相对于费用同行分别排在第三和第二四分位数。
审计委员会注意到,BUI的合同管理费费率排在第一个四分位数,相对于费用同行,实际管理费费率和总费用比率分别排在第二个和第一个四分位数。
D.规模经济
联委会,包括独立联委会成员,审议了随着每个基金资产的增加可以实现规模经济的程度。联委会还审议了每个基金以各种方式从这种规模经济中获益的程度,以及是否应改变咨询费费率或折点结构,以使每个基金能够更充分地参与这些规模经济。联委会审议了每个基金的资产水平以及目前的费用是否适当。
根据董事会对这一问题的审查和审议,董事会得出结论,大多数封闭式基金没有基金水平的断点,因为封闭式基金在首次公开募股后通常不会经历大幅增长。封闭式基金通常在基金成立时按规模定价。审计委员会注意到,尽管BME、BUI和BST中的每一个都可能来自 时间到时间根据其股权搁置计划进行额外的股票发行,BME、BUI和BST的每项资产的增长将主要通过其投资组合的 增值来实现。
E.董事会成员认为相关的其他因素
董事会(包括独立董事)亦考虑到贝莱德或其联营公司可能因贝莱德与每只基金各自的有形及无形关系而产生的其他附带或 附带利益,例如贝莱德利用管理其他投资组合的投资专业人士及其风险管理人员的能力,提高贝莱德在投资顾问界的知名度,以及聘请贝莱德的联营公司为每只基金提供服务,包括行政、证券借贷及现金管理服务。董事会还审议了贝莱德的整体业务及其为扩大业务规模和提高业务质量所作的努力。董事会 亦注意到,在适用法律的规限下,贝莱德可能会使用并受惠于由某些注册基金交易所产生的软美元所获得的第三方研究,以协助管理其全部或若干其他客户账户。
在审议这些协议时,董事会还收到了有关贝莱德经纪业务和软美元做法的资料。董事会收到贝莱德的报告,其中包括全年经纪佣金和交易执行做法的资料。
联委会注意到封闭式基金市场的竞争性质,如果股东认为每个基金的费用和支出太高,或如果他们对每个基金的业绩不满意,则可以在二级市场上出售其基金股票。
董事会还审议了贝莱德在其封闭式基金产品线方面开展的各种值得注意的举措和项目。这些举措包括开发股权搁置计划;努力消除与基金合并的产品重叠;持续提供服务以管理已变得越来越复杂的杠杆;定期
168 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投资咨询协议和分咨询协议(续)
评估部分贝莱德基金的股份回购和其他支持举措;并继续努力与股东、基金分析师和财务顾问进行沟通。关于后者,独立董事注意到贝莱德继续致力于通过旨在提高投资者和分析师对封闭式基金的认识和了解的综合二级市场沟通计划,支持其封闭式基金普通股的二级市场。贝莱德的支援服务包括:赞助及参与会议;全年与追踪贝莱德基金的封闭式基金分析师沟通;为封闭式基金提供市场推广及产品更新;以及维护及提升其封闭式基金网站。
结论
在5月会议上,由于在4月会议期间进行了 讨论,并作为董事会长达一年的审议过程的结果,董事会,包括独立董事成员,以一致表决通过了经理与各基金之间的 咨询协议的延续,为期一年至2023年6月30日,以及经理、子顾问与BGR、京东方、BGY、BCX和BUI之间的分咨询协议,任期一年至2023年6月30日。根据对上述所有因素的总体评价以及其他信息,董事会,包括独立董事会成员,认为协议条款公平合理,符合每个基金及其股东的最佳利益。在作出批准协议的决定时,董事会并未将任何单一因素或一组因素视为最重要或最重要的因素,而是将所有因素一并考虑,而不同的董事会成员可能会对所考虑的各种因素赋予不同的权重。独立董事在作出这一决定时也得到了独立法律顾问的咨询意见的协助。
D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
169 |
附加信息
信任认证
信托基金在纽约证券交易所上市交易,并已向纽约证券交易所提交了关于遵守纽约证券交易所上市标准的年度首席执行官证书。这些信托公司向美国证券交易委员会提交了萨班斯-奥克斯利法案第302条所要求的首席执行官和首席财务官的认证。
关于衍生品的监管
2020年10月28日,美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)通过了关于注册投资公司使用衍生品的规定(规则18F-4)。信托公司将被要求在2022年8月19日之前实施并遵守规则18F-4。一旦实施,规则18F-4将对基金可以进入的衍生品数量施加限制, 消除基金目前为遵守1940法案第18条而使用的资产隔离框架,将衍生品视为高级证券,并要求使用衍生品的基金必须 建立和维护全面的衍生品风险管理计划,并任命衍生品风险经理。
环境、社会和治理 (ESG?)一体化
尽管信托不寻求实施特定的ESG、影响或可持续发展战略,但除非另有披露,信托管理层将把ESG特征作为积极管理信托的投资过程的一部分。这些考虑因素将根据信托公司的特定投资策略而有所不同,可能包括考虑第三方研究以及考虑贝莱德专有研究有关发行人的ESG风险和机会。信托管理部门在为信托作出投资决策时,将考虑其认为相关或附加的ESG特征。 信托投资过程中使用的ESG特征预计会随着时间的推移而演变,一个或多个特征可能与所有有资格投资的发行人无关。ESG 在做出信托投资决策时,ESG特性并不是唯一的考虑因素。此外,投资者对什么是积极的或消极的ESG特征可能有不同的看法。因此,信托可以投资于发行人,而这些发行人 不反映任何特定投资者对ESG的信念和价值观。ESG考虑因素可能会影响信托公司对某些公司或行业的风险敞口,而信托公司可能会放弃某些投资机会。虽然Trust 管理层认为ESG方面的考虑有可能对Trust的长期业绩做出贡献,但不能保证一定会取得这样的结果。
股利政策
每个信托的政策是每月向股东分配 。为了向股东提供更稳定的股息分配水平,每个信托基金都采用了有管理的分配计划(计划),其目标是通过根据每个信托基金的预期长期回报设定分配率,为股东提供一致和可预测的现金流。
信托在任何特定月份支付的分派可能多于或少于信托在该月所赚取的投资净收益。此外,分配的最终税收特征是在信托结束后确定的,并在每个信托提交给股东的年度报告中报告。分配可以被描述为普通收入、资本收益和/或资本回报。每个信托的应税净投资收入和净已实现资本收益(应税收入)可能不足以支持支付的分配水平。如果分派超过信托的当期和累计收益以及 利润,超出部分可被视为免税资本回报。
资本回报是指投资者原始投资的一部分的回报。资本返还预计不应纳税,但它降低了股东在其股份中的纳税基础,从而减少了其股份的股东在随后的处置中的任何亏损或增加了任何收益。当最终确定分配的来源和性质时,在日历年度支付的分配的很大一部分最终可能被归类为美国联邦所得税的资本返还。
在某些情况下,此类分配可能会超过信托的总回报 绩效。当总分派超过期间的总回报表现时,差额将减少信托的总资产和每股净资产值,因此,可能会增加信托的费用比率,减少信托可用于长期投资的资产量。
一般信息
除BME、BST及BUI外,信托不会提供其额外资料声明的副本,因为BME、BST及BUI以外的信托股份并非持续发售,这意味着除BME、BST及BUI外,各信托的额外资料声明在各自的信托发售完成后并未更新,而每个信托的额外信息声明中所包含的 信息可能已过时。
BME、BST和BUI的附加信息声明包括有关董事会的其他信息,可通过拨打电话(800)882-0052免费获取。
以下是自2021年12月31日以来的某些变化的摘要。此信息可能不会反映自您购买相关信托以来发生的所有更改。
除本章程另有注明外,信托章程或细则并无任何更改会延迟或阻止未经股东批准的信托控制权变更。
根据1940年《投资公司法》第23(C)条,每个信托公司可以不时在公开市场或非公开交易中购买其普通股的股票。
170 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
其他信息(续)
一般信息(续)
有关信托的季度业绩、半年度和年度报告、当前资产净值和其他信息可在贝莱德的网站上找到,该网站可访问Blackrock.com。本报告中对贝莱德网站的任何提及旨在允许投资者公开获取有关信托的信息,而不是也不打算将贝莱德的网站纳入本报告。
电子交付
股东可以通过注册电子交付计划来注册季度报表、年度和半年度股东报告的电子邮件通知,以及招股说明书(仅限BME、BST和BUI)。股东报告的电子版和招股说明书(仅适用于BME、BST和BUI)均可在贝莱德的网站上查阅。
要登记电子交付,请执行以下操作:
在投资顾问、银行或经纪公司开户的股东:
请联系您的财务顾问。请注意,并非所有投资顾问、银行或经纪公司都可以提供这项服务。
家居
信托将只向在同一地址拥有多个账户的股东邮寄一份股东文件副本,包括BME、BST和BUI、招股说明书、年度和半年度报告、规则30e-3通知和委托书。这种做法通常被称为家庭控股,旨在减少费用并消除股东文件的重复邮寄。除非您另有指示,否则您的股东文件邮寄可能会无限期地保留在家中 。如果您不希望这些文件与您家庭其他成员的文件一起邮寄,请致电(800)882-0052与信托基金联系。
可用投资季度表
信托公司 在每个财政年度的第一季度和第三季度向美国证券交易委员会提交其完整的投资组合持有表,作为其Form N-Port报告的展示。信托表格N-Port可在美国证券交易委员会的网站Sec.gov上获得。此外,每个信托公司都在每个财政年度的第一季度和第三季度提供其投资组合持有量,可在 Blackrock.com/fundreports上查阅。
代理投票政策、程序和投票记录的可用性
关于信托用来确定如何投票与投资组合证券相关的委托书的政策和程序的说明,以及关于信托如何投票与截至6月30日的最近12个月期间信托投资组合中持有的证券相关的委托书的信息,可免费获得,可通过以下方式免费获得:(1)致电 (800)882-0052;(2)在贝莱德网站Blackrock.com上;(3)在美国证券交易委员会的网站sec.gov上。
信任更新的可用性
贝莱德将每月在其网站Blackrock.com封闭式基金部分更新信托基金的 业绩和某些其他数据,以及不时根据需要更新某些其他材料信息。建议投资者和其他人查看网站,了解有关信托基金的最新业绩信息和其他重要信息的发布情况。对贝莱德网站的引用旨在允许 投资者公开获取有关信托的信息,并且没有、也不打算将贝莱德的网站纳入本报告。
货架 产品计划
BME、BST和BUI可能会不时寻求通过货架发售筹集额外的股本。在货架发售中,BME、BST和BUI可根据市场状况不时以净价发行不同数额的新普通股来筹集额外股本,净价为或高于BME、BST和BUI的每股普通股资产净值(资产净值) (在定价后48小时内计算)。尽管任何此类货架发售可能允许BME、BST和BUI在不需要出售现有组合投资的情况下寻求额外的投资机会,但它也可能带来风险,包括额外发行普通股可能会限制普通股在二级市场上以资产净值溢价交易的程度。
2022年4月26日,北京金属交易所向美国证券交易委员会提交了与其货架服务相关的最终招股说明书。本报告和BME的招股说明书不是 出售BME普通股的要约,也不是在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区邀请购买BME普通股的要约。BME的招股说明书包含有关BME的重要信息,包括其投资目标、风险、收费和费用。敦促投资者在投资前仔细阅读BME的招股说明书全文。最终招股说明书的副本可以从Blackrock.com上的贝莱德那里获得。
2022年5月10日,BST向美国证券交易委员会提交了与其货架服务相关的最终招股说明书。本报告和BST的招股说明书不是 出售BST普通股的要约,也不是在任何司法管辖区不允许此类要约或出售的情况下购买BST普通股的要约。BST的招股说明书包含了BST的重要信息,包括其投资目标、风险、收费和费用。我们呼吁投资者在投资前仔细阅读BST的招股说明书全文。最终招股说明书的副本可以从Blackrock.com上的贝莱德那里获得。
2022年3月10日,BUI向美国证券交易委员会提交了与其货架服务相关的最终招股说明书。本报告和BUI的招股说明书不是 出售BUI普通股的要约,也不是在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区内征求购买BUI普通股的要约。BUI的招股说明书包含了BUI的重要信息,包括其投资目标、风险、收费和费用。我们呼吁投资者在投资前仔细阅读BUI的招股说明书全文。最终招股说明书的副本可以从Blackrock.com上的贝莱德那里获得。
A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
171 |
其他信息(续)
贝莱德隐私权原则
贝莱德致力于维护其现任和前任基金投资者和个人客户(统称为客户)的隐私,并 保护其非公开的个人信息。以下信息旨在帮助您了解贝莱德收集了哪些个人信息,我们如何保护这些信息,以及在 某些情况下,我们为什么会与选定的当事人共享此类信息。
如果您所在的司法管辖区特定的法律、法规或法规要求贝莱德为您提供下列规定以外的额外或不同的隐私相关权利,则贝莱德将遵守这些特定的法律、法规或法规。
贝莱德从不同的来源获取或验证您的个人非公开信息, 包括以下内容:(I)我们从您或您的金融中介(如果适用)处收到的有关申请、表格或其他文件的信息;(Ii)您与我们、我们的附属公司或其他人之间交易的信息; (Iii)我们从消费者报告机构收到的信息;以及(Iv)我们网站的访问信息。
贝莱德不会向非关联第三方出售或披露任何有关其客户的非公开个人信息,除非法律允许或为回应监管要求或为客户账户提供服务而有必要。这些非关联的第三方必须保护该信息的机密性和安全性,并仅将其用于预期目的。
我们可能会与我们的关联公司共享信息,为您的帐户提供服务,或向您提供您可能感兴趣的其他贝莱德产品或服务的信息。此外,贝莱德将其客户的非公开个人信息的访问限制为那些有合法业务需要的贝莱德员工。 贝莱德维护旨在保护其客户的非公开个人信息的物理、电子和程序保障措施,包括与正确存储和处理此类信息有关的程序。
信任和服务提供商
投资顾问
贝莱德顾问有限责任公司
邮编:19809,威尔明顿
副顾问
贝莱德国际有限公司(a)
爱丁堡,EH3 8BL
英国
会计代理和托管人
道富银行信托公司
马萨诸塞州波士顿,邮编02111
传输代理
北卡罗来纳州计算机共享信托公司
马萨诸塞州坎顿,邮编:02021
总代理商
贝莱德投资股份有限公司(b)
纽约州纽约市,邮编:10022
独立注册会计师事务所
德勤律师事务所
马萨诸塞州波士顿 02116
法律顾问
Willkie Farr&Gallagher LLP
纽约州纽约市,邮编:10019
信托基金的地址
贝尔维尤大道100号
德州威尔明顿邮编:19809
(a)适用于BGR、京东方、BGY、BCX和BUI。
(b)对于BME, BST和BUI。
172 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T T O S H A R E H O L D E R S |
本报告所用术语词汇表
货币缩写 | ||
澳元 | 澳元 | |
计算机辅助设计 | 加元 | |
CHF | 瑞士法郎 | |
DKK | 丹麦克朗 | |
欧元 | 欧元 | |
英镑 | 英磅 | |
港币 | 港元 | |
日元 | 日圆 | |
MXN | 墨西哥比索 | |
诺克 | 挪威克朗 | |
塞克 | 瑞典克朗 | |
SGD | 新加坡元 | |
美元 | 美元 | |
投资组合缩写 | ||
adr | 美国存托凭证 | |
GDR | 全球存托凭证 | |
低压 | 有限合伙 | |
PJSC | 上市股份公司 | |
房地产投资信托基金 | 房地产投资信托基金 | |
标普(S&P) | 标准普尔指数 | |
SAB | 特别评估债券 |
G L O S S A R Y O F T E R M S U S E D I N T H I S R E P O R T |
173 |
想知道更多吗?
blackrock.com | 800-882-0052
本报告面向当前持有者。这不是招股说明书。本报告中显示的过去绩效结果不应视为未来绩效的代表 。本文中的陈述和其他信息以日期为准,可能会发生变化。
CEF-BK9-06/22-SAR
|
![]() |
(B)不适用
第2项: | 道德守则不适用于本半年度报告 |
第3项: | 审计委员会财务专家报告不适用于本半年度报告 |
第4项: | 首席会计师费用及服务费不适用于本半年度报告 |
第5项: | 上市公司审计委员会不适用于本半年度报告 |
第6项-- | 投资 |
(A)注册人的投资明细表是根据本表格第1(A)项提交给股东的报告的一部分。
(B)不适用,因为自上一份表格 N-CSR备案以来的半年度期间内没有此类撤资。
第7项: | 披露封闭式管理投资公司的代理投票政策和程序不适用于本半年度报告 |
第8项: | 封闭式管理投资公司的投资组合经理 |
(A)不适用于本半年度报告
(B)截至本文件提交之日,最近一份《企业社会责任年报》中确定的投资组合经理没有任何变动。
第9项-- | 封闭式管理投资公司和关联购买者购买股权证券不适用,因为在本报告涵盖的期间内没有此类购买。 |
第10项: | 将事项提交证券持有人投票。这些程序没有实质性的变化。 |
第11项-- | 控制和程序 |
(A)注册人的主要行政人员和主要财务官,或执行类似职能的人,根据对1940年《投资公司法》(经修订)下的规则30a-3(C)和经修订的1934年《证券交易法》下的规则13a-15(B)所规定的这些控制和程序的评估,认为注册人的披露控制和程序自提交本报告之日起90天内有效。
(B)在本报告所述期间,注册人对财务报告的内部控制(根据1940年法案规则30a-3(D)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第12项-- | 封闭式管理层证券借贷活动披露 投资公司不适用于本半年度报告 |
第13项-- | 附件所附展品 |
(A)(1)《道德守则》不适用于本半年度报告
(A)(2)附第302条证书
(A)(3)根据规则23c-1发出的任何购买证券的书面邀请书不适用
(A)(4)注册人独立注册会计师的变更不适用
(B)附上第906条证书
(C)根据《1940年法令》第(Br)6(C)节的命令,向登记人的普通股股东发出通知,豁免遵守《1940年法令》第19(B)节和《1940年法令》第19b-1条,日期为2009年5月9日1
1 | 该基金已获得美国证券交易委员会的豁免,允许其每年12次定期分配与其已发行普通股有关的长期资本收益,并按照其已发行优先股的条款规定或根据其已发行优先股的条款进行分配。这一救济在一定程度上是以基金承诺向基金普通股持有人 披露1940年法令第19(A)节及其第19a-1条所要求的信息为条件的。基金同样有义务向美国证券交易委员会提交致股东的任何此类通知中所载的信息,并在此附上在此期间发出的每份此类通知的副本。 |
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
贝莱德增强型资本收益基金有限公司。
发信人: | /s/ John M. Perlowski | |||
约翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
行政总裁(首席行政人员) | ||||
贝莱德增强型资本收益基金有限公司。 |
日期:2022年8月19日
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求,本报告已由下列人员以登记人的身份和日期在下文 签署。
发信人: | /s/ John M. Perlowski | |||
约翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
行政总裁(首席行政人员) | ||||
贝莱德增强型资本收益基金有限公司。 |
日期:2022年8月19日
发信人: | /s/ Trent Walker | |||
特伦特·沃克 | ||||
首席财务官(首席财务官) | ||||
贝莱德增强型资本收益基金有限公司。 |
日期:2022年8月19日