DBC |
景顺数据库大宗商品指数追踪基金 |
|
|
摘要信息 |
1 |
风险因素 |
12 |
前瞻性陈述
|
29 |
投资目标 |
29 |
盈亏平衡分析 |
31 |
盈亏平衡表 |
31 |
景顺数据库大宗商品指数的表现
追踪基金(股票代码:
DBC) |
33 |
DBIQ 最佳收益率的描述
多元化大宗商品指数超额
Return TM |
35 |
所得款项的用途 |
41 |
收费 |
42 |
谁可以订阅 |
44 |
股份的创建和赎回 |
44 |
商品经纪人 |
48 |
利益冲突 |
52 |
股份描述;某些材料
信托
协议的条款 |
54 |
分布 |
63 |
管理人、保管人和转账人
代理人
|
63 |
景顺分销商有限公司 |
64 |
指数赞助商 |
64 |
证券存管处;仅限图书入口
系统;全球安全
|
66 |
分享分割 |
67 |
重大合同 |
67 |
重要美国联邦所得税
注意事项 |
72 |
按员工福利计划购买 |
84 |
分配计划 |
86 |
法律事务 |
89 |
专家 |
89 |
附加信息 |
89 |
最近的财务信息和年度
报告 |
89 |
某些
以引用方式纳入 文件
|
90
|
与景顺资本相关的一般信息
管理
LLC |
93 |
期货市场 |
93 |
摘要信息 |
2022年8月25日 |
DBC |
景顺数据库大宗商品指数追踪基金 |
符号 |
意思 |
DBC |
纽约证券交易所Arca的每股市场价格 |
DBCIIV |
每股日内指示价值(“IIV”) |
DBCNAV |
基金日末资产净值 |
DBLCIX |
盘中指数水平 |
DBLCDBCE |
纽约证券交易所Arca收盘时指数收盘价收盘价 |
指数大宗商品 |
指数基础权重 (%) |
轻质低硫原油 (WTI) |
12.375 |
取暖用油 |
12.375 |
RBOB 汽油 |
12.375 |
天然气 |
5.500 |
布伦特原油 |
12.375 |
黄金 |
8.000 |
银 |
2.000 |
铝合金 |
4.167 |
锌 |
4.167 |
A 级铜 |
4.167 |
玉米 |
5.625 |
小麦 |
5.625 |
大豆 |
5.625 |
糖 |
5.625 |
基准日期的收盘价 |
100.000 |
费用 |
描述 |
管理费 |
基金按月拖欠向管理人支付管理费,
金额等于基金每日资产净值的每年0.85%。
管理费是以管理
所有者的服务为代价支付的 与
基金业务和事务的管理有关,包括 提供
商品期货交易咨询服务。基金可以,因为
出于保证金和/或现金管理目的,投资货币市场共同体
由
管理机构的关联公司管理的基金和/或 T-Bill ETF 所有者。
基金可能收取的管理费的间接部分 除了
已支付的管理费外,通过此类投资产生的额外费用 致管理所有者。管理
所有者已通过合同同意 无限期免除其收到的费用
,金额等于间接费用 基金通过对关联公司的投资产生的管理
费用
货币市场共同基金和/或关联的国债交易所买卖基金。管理
所有者可以在提前 60 天通知
后终止费用豁免。 |
提供费用 |
与持续发行股票有关的费用为 由管理所有者支付。 |
经纪佣金和费用 |
基金向商品经纪人支付所有经纪佣金, 包括适用的交易所费、NFA 费、放弃费、矿池经纪费
在连接
时收取的费用和其他与交易相关的费用和开支 及其交易活动。平均而言,向
商品支付的总费用 不过,预计经纪人每轮交易的收入将低于9.00美元
商品经纪人的经纪佣金和交易费用为
在逐个合同的基础上确定。管理所有者
估计经纪佣金和费用将为
大约 0.02% 基金在任何一年的资产净值,尽管
的实际金额 任何一年
或任何一年的任何部分的经纪佣金和费用可能是 更大。 |
日常运营、管理 和其他普通开支 |
管理所有者支付所有日常运营、管理和
基金的其他普通支出,包括但不限于费用
以及作为指数向
DBSI 支付的受托人费用、许可证和服务费 赞助商,法律和会计费用和开支,
报税费用, 申请费,以及打印、邮寄和
复印费。 |
非经常性费用和开支 |
基金支付所有非经常性和不寻常的费用和开支 (在信托协议中称为特别费用和开支),如果
任何,由管理所有者决定。非经常性且不寻常
费用和开支包括法律索赔和
负债、诉讼等项目 成本、赔偿费用和
其他目前不存在的费用
基金或一般管理期货基金的预期债务。 |
费用 |
描述 |
管理费和开支待定 首先从国库收入中支付, 货币市场收入和/或国库券 ETF 收益 |
基金的管理费和经纪佣金和费用 首先从基金持有的国库收入中支付
证券,来自基金持有的资金的货币市场收入
市场共同基金(关联基金或其他基金)和 T-Bill ETF
收入来自 基金在 T-Bill ETF(关联公司
或其他情况下)持有的 T-Bill ETF(如适用) 以保证金、托管人或其他方式向商品
经纪商存款。 如果
国库收入、货币市场收入和国库券之和 ETF
收入不足以支付基金的费用和开支 应由基金在任何时期内支付,此类费用的多余部分以及
除此类国库收入、货币市场收益和国库券ETF之外的支出
在以下情况下,收入将从期货
交易的收入中支付(视情况而定) 任何资金,或出售基金持有
国库证券的资金 市场共同基金和/或持有
T-Bill ETF。 |
销售佣金 |
散户投资者可以通过传统经纪公司买入和卖出股票
账户。预计他们的
将向投资者收取佣金 与购买股票有关的经纪商,这些股票将与投资者不同
致投资者。鼓励投资者查看
的条款 适用
费用的经纪账户。 |
|
|
美元金额和百分比
支出和利息收入 | |
开支1 |
$ |
% |
管理费2 |
$0.2262
|
0.85% |
提供费用补偿 |
$0.0000
|
0.00% |
经纪佣金和费用3 |
$0.0053
|
0.02% |
日常运营、管理和其他普通费用4 |
$0.0000
|
0.00% |
国库收入、货币市场收入和国库券ETF收入5 |
$0.0053
|
0.02% |
12 个月的盈亏平衡6 |
$0.2262
|
0.85% |
泳池的名称 |
景顺数据库大宗商品指数追踪基金 |
泳池的类型 |
在交易所上市的公共大宗商品池 |
交易的开始 |
2006 年 2 月 |
截至6月30日的总资本认购总额
20221 |
$19,636,058,191 |
截至2022年6月30日的资产净值 |
$4,191,254,013 |
截至2022年6月30日的每股资产净值 |
$26.61 |
最差的月度亏损3 |
(16.86)% 2020 年 3 月 |
最差的峰到谷回撤4 |
(74.61)% 2008 年 6 月-2020 年 4 月 |
月回报率 |
2022 (%) |
2021 (%) |
2020 (%) |
2019 (%) |
2018 (%) |
2017 (%) |
一月 |
7.87 |
3.55 |
(8.60) |
7.34 |
2.89 |
(0.63) |
二月 |
6.49 |
10.28
|
(6.80) |
3.03 |
(3.04) |
0.06 |
三月 |
9.50 |
(1.08) |
(16.86) |
(0.38) |
2.17 |
(3.30) |
四月 |
6.18 |
8.15 |
(3.37) |
1.19 |
3.78 |
(2.43) |
五月 |
3.47 |
3.52 |
8.43 |
(5.71) |
2.50 |
(1.75) |
六月 |
(7.06) |
3.72 |
3.97 |
3.89 |
(1.89) |
(0.96) |
七月 |
|
1.61 |
5.20 |
(0.76) |
(2.32) |
3.88 |
八月 |
|
(1.69) |
4.25 |
(4.98) |
0.58 |
0.60 |
九月 |
|
5.00 |
(2.97) |
0.94 |
3.28 |
1.92 |
十月 |
|
5.90 |
(3.21) |
2.20 |
(5.29) |
3.96 |
十一月 |
|
(9.04) |
10.02 |
(0.46) |
(9.82) |
0.94 |
十二月 |
|
6.64 |
5.16 |
6.06 |
(4.56) |
2.97 |
复合收益率5 |
28.43% |
41.34% |
(8.03)% |
12.16% |
(12.02)% |
5.05% |
|
基金 (%) |
指数 (%) |
DBIQ 指数 TR7 (%) |
标普高盛大宗商品指数
总回报8 (%) |
1 年 |
38.38% |
39.36% |
39.87% |
45.05% |
5 年 |
13.65% |
13.39% |
14.61% |
11.67% |
10 年 |
0.62% |
1.04% |
1.67% |
(1.83)% |
指数大宗商品 |
指数基础权重 (%) |
轻质低硫原油 (WTI) |
12.375 |
取暖用油 |
12.375 |
RBOB 汽油 |
12.375 |
天然气 |
5.500 |
布伦特原油 |
12.375 |
黄金 |
8.000 |
银 |
2.000 |
铝合金 |
4.167 |
锌 |
4.167 |
A 级铜 |
4.167 |
玉米 |
5.625 |
小麦 |
5.625 |
大豆 |
5.625 |
糖 |
5.625 |
基准日期的收盘价 |
100.000 |
|
收盘关卡 |
索引变动 | ||
|
High1 |
Low2 |
年度3 |
由于 Inception4 |
2012 |
392.32 |
320.13 |
4.08% |
267.76% |
2013 |
379.82 |
335.39 |
-6.60% |
243.48% |
2014 |
361.57 |
252.62 |
-26.45% |
152.62% |
2015 |
254.63 |
182.07 |
-26.72% |
85.13% |
2016 |
220.59 |
164.09 |
19.15% |
120.59% |
2017 |
231.99 |
191.89 |
5.17% |
131.99% |
2018 |
257.27 |
199.15 |
-12.91% |
102.04% |
2019
|
227.87 |
202.04 |
10.60% |
123.46% |
2020 |
227.78 |
146.92 |
-7.87% |
105.87% |
2021 |
308.16 |
205.87 |
42.53% |
193.43% |
2022(年初至今)5 |
433.80 |
295.64 |
28.79% |
277.91% |
期货合约 |
99.98% |
取暖油 |
17.69% |
布伦特原油 |
13.37% |
RBOB 汽油 |
13.32% |
轻质低硫原油 (WTI) |
12.03% |
天然气 |
6.72% |
金 |
6.23% |
大豆 |
5.43% |
玉米 |
5.15% |
小麦 |
5.11% |
糖 |
4.34% |
锌 |
3.28% |
铝 |
3.16% |
铜 |
2.85% |
银 |
1.30% |
货币市场共同基金 |
55.92% |
国库券交易所买卖基金 |
4.36% |
美国国库证券 |
39.73% |
姓名 |
容量 |
Anna Paglia 1 |
董事会首席执行官 |
彼得·哈伯德 |
副总裁兼投资组合管理总监 |
乔丹·克鲁格曼1 |
经理委员会 |
Terry Gibson Vacheron |
首席财务官 |
Kelli Gallegos 1 |
首席财务和会计官,投资 池 |
梅兰妮·齐姆达斯 |
首席合规官 |
John Zerr1 |
经理委员会 |
布莱恩·哈蒂根 |
ETF 投资全球主管 |
付款性质 |
收件人 |
付款人 |
付款金额 |
提供的服务 |
销售佣金 |
已授权 参与者 |
股东 |
不大于 0.99%
总发行收益。 |
为购买和销售提供中介服务 股份并创建和 兑换创作单位。 |
分销服务 费用 |
景顺 分销商 |
管理中 所有者 |
每人上限为 25,000 美元 每年,不得超过 0.25% 总发行额的 收益 |
协助管理所有者 具有某些功能和 与分销有关的职责 和营销,包括 审查和批准 营销材料, 咨询FINRA和 确保遵守 FINRA 营销规则和 保存某些书籍和 与基金有关的记录。 |
与景顺资本管理
LLC 有关的一般信息 |
93 |
期货市场 |
93 |