MFS CHARTER INCOME TRUST N-CSRS

托管分发策略公开

MFS Charge Income Trust(基金)受托人委员会采用了管理分配政策。该基金寻求根据基金每月平均资产净值的8.00%的年率支付每月分配。管理分配政策的主要目的是为股东提供每月固定但不保证的固定分配率。您不应从当前分销金额或基金管理分销政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。董事会可随时修订或终止管理分销政策，而无须事先通知基金股东。管理分销政策的修订或终止可能会对基金份额的市场价格产生不利影响。

对于每一次分发，基金将向股东发出通知和随附的新闻稿，其中将提供有关分发金额和组成的详细信息以及其他相关信息。通知中向股东报告的分派金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务法规而发生变化。该基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。有关基金分派的税务性质的资料，请参阅财务报表附注2下的“税务事项及分派”。

在受管分配政策下，基金有时可能会分配超过其净投资收入和净已实现资本收益；因此，您的部分分配可能会导致资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金返还给您时，可能会发生资本返还。任何这样的资本回报都会减少基金的总资产，因此可能会提高基金的费用比率。此外，为了达到其受控分销政策所要求的分销水平，该基金可能不得不在不太合适的时间出售投资组合证券。资本回报不一定反映基金的投资表现，不应与“收益”或“收益”混淆。基金相对于资产净值变动的总回报载于《财务摘要》。

董事长和首席执行官的来信

尊敬的股东们：

全球市场最近受到一系列逆流的冲击，包括通胀上升、金融状况收紧、冠状病毒的持续传播(尤其是在亚洲)，以及俄罗斯入侵乌克兰后不断演变的地缘政治格局。因此，在全球增长面临多重逆风的时候，各国央行面临着既要控制物价上涨，又不让经济陷入衰退的挑战。在6月份的会议上，美联储承诺加息0.75%，这是自1994年以来最大的一次加息。随着美联储寻求在年底前将政策纳入限制范围，以放缓经济并抑制通胀，预计未来会议将进一步加息，幅度超过正常水平。估值高、对利率敏感的成长型股票受到利率上升的打击尤为严重，信贷市场的波动性也有所回升。

然而，市场出现了令人鼓舞的迹象。亚洲最新一波的新冠肺炎病例似乎正在消退，亚洲以外的病例仍远低于此前的高峰，重病病例也较少。与此同时，失业率很低，有迹象表明，一些全球供应链的瓶颈正开始缓解，尽管中国挥之不去的冠状病毒限制以及俄罗斯入侵乌克兰造成的干扰可能会阻碍这些进展。此外，中国宽松的货币和监管政策以及创纪录的企业股票回购速度都是有利因素，尽管在其他方面都是动荡的投资环境。

在市场转型时期，深入了解公司的基本面是很重要的，我们已经为此建立了我们独特的全球研究平台。

在MFS^®，我们通过谨慎地驾驭日益复杂的全球资本市场，负责任地使用我们客户的资产。我们的投资团队以对长期基本面投资的承诺为指导。我们的全球投资平台-结合了集体专业知识、长期纪律和深思熟虑的风险管理-寻求发现我们认为是全球市场上最好、最持久的投资想法，使我们能够潜在地为投资者创造价值。

恕我直言，

迈克尔·W·罗伯茨

董事长兼首席执行官

MFS投资管理

July 15, 2022

本信中表达的观点可能会发生变化，不能作为投资建议的依据。任何预测都不能得到保证。

投资组合构成

投资组合价值结构(V)

反映衍生品头寸等值敞口的投资组合结构 (一)

固定收益部门(一)

高收益企业	58.7%
新兴市场债券	25.6%
投资级企业	9.3%
商业抵押贷款支持证券	2.1%
抵押贷款支持证券	2.1%
债务抵押债券	1.8%
资产担保证券	0.6%
市政债券	0.5%
非美国政府债券	(12.4)%
美国国债	(12.9)%

投资组合事实(一)

平均持续时间(D)	5.4
平均有效期限(M)	8.9 yrs.

构成包括固定收益信贷质量(A)(I)

AAA	8.1%
AA	3.6%
A	7.9%
Bbb	14.2%
Bb	39.7%
B	26.1%
Ccc	7.1%
抄送	0.1%
C (O)	0.0%
D (O)	0.0%
美国政府	16.8%
联邦机构	2.1%
未评级	(50.3)%
非固定收入	0.7%
现金和现金等价物(减去负债)(B)	(29.4)%
其他	53.3%

投资组合构成- 续

(a)

对于以下具体描述以外的所有证券，将利用穆迪、惠誉和标准普尔评级机构的评级并应用以下层次结构对标的证券进行评级：如果所有三家机构都提供评级，则分配中等评级(在放弃最高和最低评级之后)；如果三家机构中的两家对证券进行评级，则分配两家机构中较低的一家。如果上述3家评级机构均未进行评级，但DBRS Morningstar对证券进行了评级，则会分配DBRS Morningstar评级。如果上面列出的4家评级机构都没有对证券评级，但该证券是由Kroll Bond Rating Agency(KBRA)评级的，则KBRA评级。评级以标准普尔和惠誉等级(例如，AAA)显示。评级为BBB或更高的证券被视为投资级。所有评级都可能发生变化。美国政府包括美国财政部发行的证券。联邦机构包括评级和未评级的美国机构固定收益证券、美国机构抵押贷款支持证券和美国机构抵押贷款支持证券的抵押贷款债券。

未评级包括未经任何评级机构评级的固定收益证券和固定收益衍生品。非固定收益包括股权证券(包括可转换债券和股权衍生品)和/或与大宗商品相关的衍生品。在这一天，该基金可能持有也可能没有持有所有这些票据。该基金不是由这些机构评级的。

(b)	现金和现金等价物(减去负债)包括任何现金、货币市场基金投资、短期证券和其他资产减去负债。负债包括基金为杠杆交易而进行的未偿还借款的价值。由于这些借款，现金及现金等价物(减去负债)为负值。有关基金现金状况及其他资产和负债的补充资料，请参阅资产负债表。有关基金未偿还借款的更多资料，请参阅财务报表附注6。

(d)	存续期是衡量债券价格可能随着利率的一般变化而波动的指标，例如，如果利率上升1.00%，5年存续期的债券可能会因为利率变动而损失约5.00%的价值。

(i)	就本报告而言，这些组成部分包括证券的价值，并反映衍生产品头寸的等值敞口的影响(如果有的话)。这些金额可能会不时出现负值。等值风险敞口是经过计算的金额，它将衍生品头寸转换为标的资产的合理近似金额，投资组合在给定时间点必须持有标的资产的金额，才能具有与投资组合对衍生品合同的所有权相同的价格敏感性。在处理衍生品时，等值敞口是衡量头寸对投资组合表现的潜在影响的更具代表性的指标，而不是价值。债券部分将包括任何应计利息金额。

(m)	在确定每种工具的有效到期日以计算基金的美元加权平均有效到期日时，MFS使用该工具的声明到期日，或(如适用)MFS认为可能会缩短到期日的较早日期(例如卖权、预还款或预付款)，以偿还该工具。这样一个较早的日期可能大大短于票据的声明到期日。

(o)

低于0.1%。

(v)	在本报告中，固定收益和/或股票衍生品的市场价值(如果有的话)包括在现金及现金等价物中。

如果基金持有可转换债券，它们将被视为投资组合中股权部分的一部分。

其他包括货币衍生品的等值风险敞口和/或对衍生品头寸的任何抵消，可能为负值。

百分比是基于截至2022年5月31日的净资产。

该投资组合是主动管理的，目前的持有量可能会有所不同。

投资组合经理档案

投资组合经理	主要角色	自以来	标题和五年历史
罗伯特·斯佩克特	Lead 和债务工具投资组合经理	2015	MFS投资干事；自2011年起受雇于MFS投资管理领域。
沃德·布朗	新兴市场债务工具投资组合经理	2012	MFS投资干事；2005年起受雇于MFS投资管理领域。
菲利普·布尔根纳	结构化证券投资组合经理	2019	财政部投资干事；自2003年起受雇于财政部投资管理部门。
大卫·科尔	低于投资级债务工具投资组合经理	2006	财政部投资干事；自2004年起受雇于财政部投资管理部门。
皮拉尔戈麦斯-太棒了	债务工具投资组合经理	2013	MFS投资干事；自2013年起受雇于MFS投资管理领域。
安迪理想汽车	投资等级债务工具投资组合经理	2019	MFS投资总监；2018年起受雇于MFS投资管理领域；2014-2018年担任Man GLG投资组合经理。
亨利·皮博迪	投资等级债务工具投资组合经理	2019	MFS投资总监；自2019年以来受雇于MFS投资管理领域；2014至2019年在Eaton Vance Management担任投资组合经理和分析师。
马特瑞安	新兴市场债务工具投资组合经理	2004	财政部投资干事；1997年起受雇于财政部投资管理部门。
迈克尔·斯卡特鲁德	低于投资级债务工具投资组合经理	2018	MFS投资干事；自2013年起受雇于MFS投资管理领域。
埃里克·魏斯曼	主权债务工具投资组合经理	2012	MFS投资干事；自2002年起受雇于MFS投资管理领域。

其他备注

该基金的股票交易价格可能低于资产净值，也可能有溢价。当基金份额以溢价交易时，买家支付的价格高于基金份额的资产净值，而溢价购买的份额将低于基金同时清算时为其支付的金额。

投资组合

5/31/22(未经审计)

投资组合是您的基金拥有的所有证券的完整列表。它是按基础广泛的资产类别分类的。

发行方		股份/面值	值 ($)
Bonds – 126.6%
航空航天和国防-1.4%
Bombardier, Inc., 7.5%, 3/15/2025 (n)	$	301,000	$ 289,177
Bombardier, Inc., 7.125%, 6/15/2026 (n)		317,000	289,600
F-布拉德 S.p.A./F-布拉德美国有限责任公司，7.375%， 8/15/2026年 (N)		725,000	583,625
Moog, Inc., 4.25%, 12/15/2027 (n)		885,000	838,538
雷神科技公司，2.82%， 9/01/2051		166,000	124,347
TransDigm, Inc., 6.25%, 3/15/2026 (n)		175,000	178,020
TransDigm, Inc., 6.375%, 6/15/2026		535,000	530,988
TransDigm, Inc., 5.5%, 11/15/2027		1,235,000	1,182,364
TransDigm, Inc., 4.625%, 1/15/2029		460,000	412,422
			$ 4,429,081
航空公司 -0.0%
EasyJet Finco B.V., 1.875%, 3/03/2028	欧元	140,000	$ 136,390
服装制造商-0.0%
Tapestry, Inc., 3.05%, 3/15/2032	$	157,000	$ 133,000
资产担保和证券化-4.5%
3650R Commercial Mortgage Trust, 2021-PF1, “XA”, 1.034%, 11/15/2054 (i)	$	3,802,378	$ 250,850
ACREC 2021-FL1 Ltd., “C”, FLR, 3.085% (LIBOR - 1mo. + 2.15%), 10/16/2036 (n)		229,500	222,766
ACRES 2021-FL2 Issuer Ltd., “AS”, FLR, 2.637% (LIBOR - 1mo. + 1.75%), 1/15/2037 (n)		154,500	148,472
ACRES 2021-FL2 Issuer Ltd., “B”, FLR, 3.136% (LIBOR - 1mo. + 2.25%), 1/15/2037 (n)		261,500	251,427
Allegro CLO Ltd., 2016-1A, “BR2”, FLR, 2.594% (LIBOR - 3mo. + 1.55%), 1/15/2030 (n)		250,000	243,822
Arbor 多家庭抵押证券信托，2021年-MF3，“A5”，2.574%， 10/15/2054 (N)		550,000	482,034
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2020-FL1, “C”, FLR, 2.946% (LIBOR - 1mo. + 2.05%), 2/15/2035 (n)		300,000	293,407
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, “C”, FLR, 2.875% (LIBOR - 1mo. + 2%), 12/15/2035 (n)		200,000	193,076
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL2, “B”, FLR, 2.474% (LIBOR - 1mo. + 1.6%), 5/15/2036 (n)		100,000	96,055
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL2, “C”, FLR, 2.825% (LIBOR - 1mo. + 1.95%), 5/15/2036 (n)		275,500	263,835
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, “C”, FLR, 2.699% (SOFR - 30 day + 2.3%), 1/15/2037 (n)		327,000	323,696

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
资产担保和证券化-续
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, “D”, FLR, 3.398% (SOFR - 30 day + 3%), 1/15/2037 (n)	$	208,000	$ 205,903
AREIT 2022-CRE6 Trust, “C”, FLR, 2.615% (SOFR - 30 day + 2.15%), 1/16/2037 (n)		100,000	98,079
AREIT 2022-CRE6 Trust, “D”, FLR, 3.315% (SOFR - 30 day + 2.85%), 12/17/2024 (n)		100,000	98,078
湾景金融循环抵押贷款信托基金，FLR，2.661%(LIBOR-1个月。+1.6%)， 12/28/2040 (N)		153,832	175,010
BBCMS Mortgage Trust, 2020-C7, “XA”, 1.625%, 4/15/2053 (i)		1,985,820	168,264
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C10, “XA”, 1.304%, 7/15/2054 (i)		995,320	81,962
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C9, “XA”, 1.633%, 2/15/2054 (i)		2,288,915	237,099
Benchmark 2019-B12 Mortgage Trust, “A5”, 3.115%, 8/15/2052		227,000	213,148
Benchmark 2020-B18 Mortgage Trust, “XA”, 1.79%, 7/15/2053 (i)		3,386,905	309,321
Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust, “XA”, 1.275%, 2/15/2054 (i)		3,626,833	279,532
Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust, “XA”, 1.153%, 3/15/2054 (i)		1,996,684	139,081
Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust, “XA”, 0.999%, 6/15/2054 (i)		5,529,735	309,764
Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust, “XA”, 1.27%, 7/15/2054 (i)		6,971,227	566,899
Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust, “XA”, 1.288%, 8/15/2054 (i)		2,347,075	193,425
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., “B”, FLR, 2.925% (LIBOR - 1mo. + 2.05%), 12/15/2038 (n)		100,000	96,676
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., “C”, FLR, 3.174% (LIBOR - 1mo. + 2.3%), 12/15/2038 (n)		100,000	97,283
Business Jet Securities LLC, 2020-1A, “A”, 2.981%, 11/15/2035 (n)		267,709	248,370
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, “A”, 2.162%, 4/15/2036 (n)		93,681	84,221
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, “B”, 2.918%, 4/15/2036 (n)		80,118	71,966
BXMT 2021-FL4 Ltd., “B”, FLR, 2.424% (LIBOR - 1mo. + 1.55%), 5/15/2038 (n)		549,000	529,549
Capital Automotive, 2020-1A, “A4”, REIT, 3.19%, 2/15/2050 (n)		144,752	138,655

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
资产担保和证券化-续
Capital Automotive, 2020-1A, “B1”, REIT, 4.17%, 2/15/2050 (n)	$	437,500	$ 417,635
CarMax Auto Owner Trust, 2022-2, “A4”, 3.62%, 9/15/2027		155,000	154,201
CF Hippolyta Issuer LLC, 2020-1, “A1”, 1.69%, 7/15/2060 (n)		92,050	84,435
CF Hippolyta Issuer LLC, 2020-1, “B1”, 2.28%, 7/15/2060 (n)		92,050	83,866
商业抵押贷款直通证书，2021年-BN32，“XA”，0.782%， 4/15/2054 (I)		1,579,101	78,492
商业抵押贷款直通证书，2021年-BN34，“XA”，0.978%， 6/15/2063 (I)		998,872	63,670
商业抵押贷款直通证书，2021年-BN35，“XA”，1.051%， 6/15/2064 (I)		1,306,266	88,049
商业抵押贷款直通证书，2022年-BNK41，“AS”，3.916%， 4/15/2065		257,000	242,900
Crest Ltd., CDO, 7%, (0.001% cash or 7% PIK) 1/28/2040 (a)(p)		3,372,294	34
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, “AS”, FLR, 2.766% (SOFR - 30 day + 2.25%), 2/23/2039 (n)		114,000	113,261
FS Rialto 2021-FL2 Issuer Ltd., “AS”, FLR, 2.424% (LIBOR - 1mo. + 1.6%), 5/16/2038 (n)		297,500	289,842
HarbourView CLO VII Ltd., 7RA, “B”, FLR, 2.744% (LIBOR - 3mo. + 1.7%), 7/18/2031 (n)		440,000	416,126
哈雷-戴维森摩托车信托，2022-A，“A3”，3.06%， 2/15/2027		282,000	280,300
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., “AS”, FLR, 2.625% (LIBOR - 1mo. + 1.75%), 7/15/2036 (n)		375,000	357,644
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., “B”, FLR, 2.874% (LIBOR - 1mo. + 2%), 7/15/2036 (n)		258,000	243,669
MF1 2020-FL3 Ltd., “AS”, FLR, 3.746% (LIBOR - 1mo. + 2.85%), 7/15/2035 (z)		428,000	422,866
MF1 2020-FL4 Ltd., “AS”, FLR, 3.01% (LIBOR - 1mo. + 2.1%), 11/15/2035 (n)		154,000	151,116
MF1 2021-FL5 Ltd., “B”, FLR, 2.36% (LIBOR - 1mo. + 1.45%), 7/15/2036 (n)		423,500	417,144
MF1 2021-FL5 Ltd., “C”, FLR, 2.61% (LIBOR - 1mo. + 1.7%), 7/15/2036 (n)		213,000	205,536
MF1 2021-FL5 Ltd., “D”, FLR, 3.41% (LIBOR - 1mo. + 2.5%), 7/15/2036 (n)		755,000	724,873
MF1 2021-FL6 Ltd., “B”, FLR, 2.585% (LIBOR - 1mo. + 1.65%), 7/16/2036 (n)		450,000	429,471

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
资产担保和证券化-续
MF1 2022-FL8 Ltd., “C”, FLR, 2.682% (SOFR - 30 day + 2.2%), 2/19/2037 (n)	$	110,841	$ 107,699
Morgan Stanley Capital I Trust, 2021-L5, “XA”, 1.298%, 5/15/2054 (i)		1,033,449	82,764
Morgan Stanley Capital I Trust, 2021-L6, “XA”, 1.234%, 6/15/2054 (i)		3,125,951	227,216
Navistar 金融交易商票据主信托，2022年-1，“A”，FLR，1.538%(SOFR-30天+1.25%)， 5/25/2027年 (N)		103,000	102,873
PFP III 2021-7 Ltd., “B”, FLR, 2.274% (LIBOR - 1mo. + 1.4%), 4/14/2038 (n)		212,489	198,968
PFP III 2021-7 Ltd., “C”, FLR, 2.525% (LIBOR - 1mo. + 1.65%), 4/14/2038 (n)		199,990	192,376
PFP III 2021-8 Ltd., “B”, FLR, 2.375% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 8/09/2037 (n)		105,000	100,964
证券化自动应收账款信托，2019年-CRTA，“C”，2.849%， 3/25/2026年 (N)		112,870	112,760
Shelter Growth CRE 2021-FL3 Ltd., “C”, FLR, 3.024% (LIBOR - 1mo. + 2.15%), 9/15/2036 (n)		157,500	147,382
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, “B”, FLR, 2.736% (LIBOR - 1mo. + 1.8%), 4/18/2038 (n)		190,000	182,649
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, “C”, FLR, 3.035% (LIBOR - 1mo. + 2.1%), 4/18/2038 (n)		100,000	96,155
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, “AS”, FLR, 2.286% (LIBOR - 1mo. + 1.4%), 3/15/2038 (n)		150,000	146,868
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, “B”, FLR, 2.736% (LIBOR - 1mo. + 1.85%), 3/15/2038 (n)		310,000	302,384
富国银行商业抵押贷款信托，2021年-C60，“XA”，1.553%， 8/15/2054 (I)		1,991,168	200,637
			$ 14,578,550
汽车 -1.9%
克拉里奥斯全球有限责任公司/克拉里奥斯美国金融公司，8.5%， 5/15/2027 (N)	$	890,000	$ 887,018
戴姆勒金融北美有限责任公司，1.45%， 3/02/2026 (N)		150,000	137,830
Dana, Inc., 5.375%, 11/15/2027		434,000	412,034
Dana, Inc., 4.25%, 9/01/2030		315,000	274,540
多诺克债务合并子公司，6.625%， 10/15/2029年 (N)		475,000	378,812
Ford Motor Co., 5.113%, 5/03/2029		485,000	472,691
Ford Motor Co., 4.75%, 1/15/2043		535,000	441,375
福特汽车信贷有限责任公司，4.134%， 8/04/2025		665,000	648,142
现代汽车 Capital America，6.375%， 4/08/2030年 (N)		315,000	341,749
IAA Spinco, Inc., 5.5%, 6/15/2027 (n)		715,000	692,835
RAC Bond Co. PLC, 5.25%, 11/04/2027 (n)	英镑	250,000	271,283

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
汽车 -续
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6.25%, 2/01/2029 (n)	$	470,000	$ 369,729
Stellantis N.V., 2.75%, 4/01/2032	欧元	100,000	98,012
Ti 汽车金融公司，3.75%， 4/15/2029 (N)		380,000	324,733
大众汽车国际金融公司，4.375%至2031年3月28日，FLR(欧元掉期利率-9年+3.36%)至2032年3月28日，FLR(欧元掉期利率-9年)+3.61%)至2051年3月28日，FLR(欧元掉期利率-9年)+4.11%)至 3/28/2071		100,000	97,136
Wheel Pros, Inc., 6.5%, 5/15/2029 (n)	$	430,000	306,548
			$ 6,154,467
广播 -2.0%
Advantage 销售和营销，Inc.，6.5%， 11/15/2028 (N)	$	587,000	$ 522,841
Discovery, Inc., 4.125%, 5/15/2029		78,000	74,454
Gray Escrow II, Inc., 5.375%, 11/15/2031 (n)		845,000	769,554
IHeartCommunications， Inc.，8.375%， 5/01/2027		160,000	150,080
Magallanes, Inc., 4.279%, 3/15/2032 (n)		200,000	186,929
Netflix, Inc., 5.875%, 11/15/2028		570,000	590,338
Prosus N.V., 1.539%, 8/03/2028	欧元	150,000	132,876
Prosus N.V., 2.085%, 1/19/2030		100,000	86,215
Prosus N.V., 3.061%, 7/13/2031 (n)	$	329,000	254,400
Prosus N.V., 2.031%, 8/03/2032	欧元	100,000	79,651
Scripps Escrow II, Inc., 5.875%, 7/15/2027 (n)	$	635,000	601,104
Summer (BC) Bidco B LLC, 5.5%, 10/31/2026 (n)		540,000	502,740
Summer (BC) Holdco S.à r.l., “A”, 9.25%, 10/31/2027	欧元	423,495	425,359
Univision 通信公司，4.5%， 5/01/2029 (N)	$	763,000	699,099
WMG Acquisition Corp., 3.875%, 7/15/2030 (n)		1,209,000	1,111,277
WMG 收购公司，2.25%， 8/31/2031 (N)	欧元	242,000	214,334
WMG 收购公司，2.25%， 8/31/2031		140,000	123,995
			$ 6,525,246
经纪和资产管理公司-1.6%
美国企业金融公司，4.5%， 5/13/2032	$	59,000	$ 59,736
Aretec 托管发行商，Inc.，7.5%， 4/01/2029 (N)		475,000	423,563
Banco BTG PActual S.A.(开曼群岛分行)，4.5%， 2025年1月10日 (N)		906,000	897,964
洲际交易所，Inc.，3.75%， 12/01/2025		151,000	152,675
洲际交易所，Inc.，3%， 2060年9月15日		151,000	107,265
LPL Holdings, Inc., 4.625%, 11/15/2027 (n)		1,330,000	1,296,750
LPL Holdings, Inc., 4%, 3/15/2029 (n)		905,000	838,256
LPL Holdings, Inc., 4.375%, 5/15/2031 (n)		435,000	390,956
NFP Corp., 4.875%, 8/15/2028 (n)		540,000	501,261

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
经纪业务和资产经理-续
NFP Corp., 6.875%, 8/15/2028 (n)	$	580,000	$ 505,580
			$ 5,174,006
建筑 -2.4%
ABC Supply Co., Inc., 4%, 1/15/2028 (n)	$	1,230,000	$ 1,156,926
基础建材有限责任公司，6%， 3/01/2029 (N)		325,000	264,875
GYP Holding III Corp., 4.625%, 5/01/2029 (n)		855,000	713,962
豪瑞英镑金融(荷兰)B.V.，2.25%， 4/04/2034	英镑	100,000	102,718
Imerys S.A., 1%, 7/15/2031	欧元	100,000	83,994
Interface, Inc., 5.5%, 12/01/2028 (n)	$	815,000	723,015
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Co.，5.5%， 2/01/2030 (N)		415,000	352,797
New 企业石灰股份有限公司，5.25%， 7/15/2028 (N)		270,000	238,942
New 企业石灰股份有限公司，9.75%， 7/15/2028 (N)		481,000	461,331
Park River Holdings，Inc.，5.625%， 2/01/2029 (N)		330,000	234,262
Patrick Industries，Inc.，7.5%， 10/15/2027 (N)		695,000	688,050
Srm 托管发行商有限责任公司，6%， 11/01/2028 (N)		460,000	429,474
SRS Distribution, Inc., 6.125%, 7/01/2029 (n)		580,000	497,350
Standard Industries，Inc.，4.75%， 2028年1月15日 (N)		316,000	299,735
标准工业公司，4.375%， 7/15/2030年 (N)		880,000	792,796
Standard Industries，Inc.，3.375%， 2031年1月15日 (N)		160,000	134,290
火神材料公司，3.5%， 6/01/2030		137,000	128,466
White Cap Buyer LLC, 6.875%, 10/15/2028 (n)		460,000	409,400
			$ 7,712,383
商业服务-1.6%
Equinix, Inc., REIT, 1%, 3/15/2033	欧元	200,000	$ 166,772
Euronet Worldwide，Inc.，1.375， 2026年5月22日		200,000	196,469
Fiserv, Inc., 4.4%, 7/01/2049	$	95,000	85,099
HealthEquity, Inc., 4.5%, 10/01/2029 (n)		740,000	690,050
Iron Mountain, Inc., 5.25%, 3/15/2028 (n)		360,000	350,093
Iron Mountain, Inc., REIT, 4.875%, 9/15/2027 (n)		480,000	472,997
Mastercard, Inc., 3.3%, 3/26/2027		212,000	211,927
Mastercard, Inc., 3.85%, 3/26/2050		77,000	72,122
尼尔森金融有限责任公司，4.5%， 7/15/2029 (N)		425,000	401,605
PaySafe 金融公司，4%， 6/15/2029 (N)		595,000	464,100
Switch Ltd., 3.75%, 9/15/2028 (n)		601,000	601,176
腾讯控股控股有限公司，3.8%，2025年2月11日		700,000	702,121
Verscend托管公司，9.75%， 8/15/2026 (N)		510,000	525,098
Visa, Inc., 2%, 6/15/2029 (w)	欧元	120,000	127,559

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
业务服务-续
Visa, Inc., 3.65%, 9/15/2047	$	63,000	$ 57,759
			$ 5,124,947
有线电视-5.1%
CCO 控股有限责任公司/CCO控股资本公司，5.125%， 5/01/2027年 (N)	$	425,000	$ 418,880
CCO 控股有限责任公司/CCO控股资本公司，4.75%， 3/01/2030 (N)		1,960,000	1,808,100
CCO 控股有限责任公司/CCO控股资本公司，4.5%， 8/15/2030 (N)		1,420,000	1,282,402
CCO 控股有限责任公司/CCO控股资本公司，4.25%， 2/01/2031 (N)		1,055,000	930,721
CCO 控股有限责任公司/CCO控股资本公司，4.25%， 2034年1月15日 (N)		450,000	372,764
Charge 通信运营有限责任公司/Charge通信运营资本公司，4.8%， 3/01/2050		101,000	86,830
Comcast Corp., 3.75%, 4/01/2040		143,000	130,834
CSC Holdings LLC, 5.375%, 2/01/2028 (n)		200,000	190,000
CSC Holdings LLC, 5.75%, 1/15/2030 (n)		1,350,000	1,128,276
CSC Holdings LLC, 4.125%, 12/01/2030 (n)		405,000	347,692
DISH DBS Corp., 7.75%, 7/01/2026		375,000	320,625
DISH DBS Corp., 5.25%, 12/01/2026 (n)		535,000	452,637
DISH DBS Corp., 5.125%, 6/01/2029		450,000	317,592
Lcpr 高级担保融资DAC，6.75%， 10/15/2027 (N)		693,000	698,197
Lcpr 高级担保融资DAC，5.125%， 7/15/2029年 (N)		210,000	191,047
Sirius XM Holdings, Inc., 3.875%, 9/01/2031 (n)		835,000	734,149
Sirius XM Radio, Inc., 4%, 7/15/2028 (n)		542,000	502,624
Sirius XM Radio, Inc., 5.5%, 7/01/2029 (n)		1,345,000	1,335,982
Telenet 卢森堡金融公司，5.5%， 3/01/2028 (N)		1,200,000	1,122,000
Videotron Ltd., 5.125%, 4/15/2027 (n)		375,000	365,156
维珍媒体金融公司，3.75%， 7/15/2030	欧元	255,000	223,631
维珍媒体金融公司，5%， 7/15/2030 (N)	$	1,000,000	892,700
维珍媒体供应商融资票据IV DAC，5%， 7/15/2028 (N)		1,200,000	1,099,038
录像带 Comunicacones S.p.A.，5.125%， 2028年1月15日		267,000	217,373
Ziggo Bond Finance B.V., 3.375%, 2/28/2030	欧元	370,000	320,790
Ziggo Bond Finance B.V., 5.125%, 2/28/2030 (n)	$	1,115,000	990,527
			$ 16,480,567
化学品 -1.9%
Axalta 涂层系统有限公司，4.75%， 6/15/2027 (N)	$	540,000	$ 514,350
Axalta 涂层系统有限公司，3.375%， 2/15/2029年 (N)		1,340,000	1,178,255
合并能源金融公司，5.625%， 10/15/2028年 (N)		500,000	457,500
Element Solutions，Inc.，3.875%， 9/01/2028 (N)		650,000	581,750

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
化学品 -续
Herens Holdco S.à r.l., 4.75%, 5/15/2028 (n)	$	500,000	$ 432,240
Ingevity Corp., 3.875%, 11/01/2028 (n)		763,000	684,793
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.625%, 10/15/2029 (n)		425,000	363,375
LYB 国际金融III，有限责任公司，4.2%， 5/01/2050		139,000	122,726
S.P.C.M. S.A., 3.125%, 3/15/2027 (n)		405,000	352,350
S.P.C.M. S.A., 3.375%, 3/15/2030 (n)		705,000	578,100
萨索尔融资(美国)有限责任公司，4.375%， 2026年9月18日		200,000	183,300
萨索尔融资(美国)有限责任公司，5.5%， 3/18/2031		550,000	479,600
舍温-威廉姆斯公司，3.8%， 8/15/2049		38,000	32,385
Synthos S.A., 2.5%, 6/07/2028 (n)	欧元	147,000	132,415
			$ 6,093,139
计算机软件-0.9%
Camelot Finance S.A., 4.5%, 11/01/2026 (n)	$	410,000	$ 388,500
Clarivate 科学控股公司，3.875%， 7/01/2028 (N)		160,000	145,112
Clarivate 科学控股公司，4.875%， 7/01/2029 (N)		770,000	689,535
Dun & Bradstreet Corp., 5%, 12/15/2029 (n)		590,000	536,528
Microsoft Corp., 3.3%, 2/06/2027		145,000	146,726
Microsoft Corp., 2.525%, 6/01/2050		214,000	165,436
PTC, Inc., 3.625%, 2/15/2025 (n)		385,000	382,401
PTC, Inc., 4%, 2/15/2028 (n)		305,000	290,993
			$ 2,745,231
计算机软件系统-1.1%
Fair Isaac Corp., 5.25%, 5/15/2026 (n)	$	1,295,000	$ 1,293,381
Fair Isaac Corp., 4%, 6/15/2028 (n)		66,000	62,685
SS&C 科技控股公司，5.5%， 9/30/2027 (N)		930,000	929,396
Viavi Solutions, Inc., 3.75%, 10/01/2029 (n)		830,000	748,096
Virtusa Corp., 7.125%, 12/15/2028 (n)		410,000	344,400
			$ 3,377,958
企业集团 -1.6%
BWX Technologies, Inc., 4.125%, 6/30/2028 (n)	$	210,000	$ 190,033
BWX Technologies, Inc., 4.125%, 4/15/2029 (n)		1,130,000	1,011,350
Carrier Global Corp., 3.577%, 4/05/2050		129,000	103,337
Gates Global LLC, 6.25%, 1/15/2026 (n)		560,000	546,689
Griffon Corp., 5.75%, 3/01/2028		816,000	787,440
Madison IAQ LLC, 5.875%, 6/30/2029 (n)		643,000	503,148
Stevens Holding Co., Inc., 6.125%, 10/01/2026 (n)		460,000	456,550
TriMas Corp., 4.125%, 4/15/2029 (n)		1,776,000	1,598,400
西屋电气空气制动技术公司，4.95%， 9/15/2028		87,000	87,557
			$ 5,284,504

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
建筑业 -0.8%
帝国社区公司，7%， 12/15/2025 (N)	$	490,000	$ 439,163
Mattamy Group Corp., 5.25%, 12/15/2027 (n)		255,000	235,323
Mattamy Group Corp., 4.625%, 3/01/2030 (n)		615,000	514,781
Meritage Homes Corp., 3.875%, 4/15/2029 (n)		320,000	282,723
泰勒莫里森社区公司，5.75%， 2028年1月15日 (N)		585,000	578,309
威克利房屋有限责任公司/威克利金融公司，4.875%， 9/15/2028 (N)		638,000	565,415
			$ 2,615,714
消费品产品-0.8%
葛兰素史克 Consumer Healthcare Capital US LLC，2.125%， 3/29/2034	欧元	100,000	$ 99,469
JAB Holdings B.V., 2.25%, 12/19/2039		200,000	159,925
L'Oréal S.A., 0.875%, 6/29/2026		100,000	105,059
Mattel, Inc., 3.375%, 4/01/2026 (n)	$	572,000	554,726
Mattel, Inc., 5.875%, 12/15/2027 (n)		304,000	309,320
Mattel, Inc., 5.45%, 11/01/2041		210,000	201,779
威望 Consumer Healthcare，Inc.，5.125%， 2028年1月15日 (N)		630,000	604,800
威望消费者医疗保健公司，3.75%， 4/01/2031 (N)		250,000	211,202
瑞士法郎托管发行商公司，6.5%， 10/01/2029 (N)		550,000	418,126
			$ 2,664,406
消费者服务-2.6%
AA Bond Co. Ltd., 3.25%, 7/31/2028	英镑	100,000	$ 112,419
联合 Universal Holdco LLC，6.625%， 7/15/2026年 (N)	$	216,000	214,068
联合 Universal Holdco LLC，9.75%， 7/15/2027 (N)		560,000	526,282
联合 Universal Holdco LLC，6%， 6/01/2029 (N)		400,000	323,640
ANGI Group LLC, 3.875%, 8/15/2028 (n)		791,000	662,763
Arches Buyer, Inc., 6.125%, 12/01/2028 (n)		625,000	524,769
GoDaddy, Inc., 3.5%, 3/01/2029 (n)		1,228,000	1,133,598
GW B-CR Security Corp., 9.5%, 11/01/2027 (n)		422,000	396,779
Match 集团控股II有限责任公司，3.625%， 10/01/2031 (N)		55,000	46,734
Match Group, Inc., 5%, 12/15/2027 (n)		460,000	447,596
Match Group, Inc., 4.625%, 6/01/2028 (n)		910,000	847,638
Match Group, Inc., 4.125%, 8/01/2030 (n)		225,000	200,198
Realology 集团有限责任公司/Realology Co-Issuer Corp.，5.75%， 2029年1月15日 (N)		440,000	392,128
Realology 集团有限责任公司/Realology联合发行商公司，5.25%， 4/15/2030 (N)		415,000	360,911
通行费公路投资者合伙企业II LP，资本增值，NPFG，0%， 2/15/2043 (N)		1,968,329	524,550
TriNet Group, Inc., 3.5%, 3/01/2029 (n)		1,395,000	1,243,656

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
消费者服务-续
WASH 多家族收购公司，5.75%， 4/15/2026 (N)	$	468,000	$ 464,191
			$ 8,421,920
集装箱 -2.0%
ARD Finance S.A., 5%, (5% cash or 5.75% PIK) 6/30/2027 (p)	欧元	235,000	$ 198,989
ARD Finance S.A., 6.5%, (6.5% cash or 7.25% PIK) 6/30/2027 (n)(p)	$	455,000	357,175
Ardagh 金属包装金融美国有限责任公司，3.25%， 9/01/2028 (N)		565,000	502,737
Ardagh 金属包装金融美国有限责任公司，3%， 9/01/2029 (N)	欧元	320,000	273,582
Ardagh 金属包装金融美国有限责任公司，4%， 9/01/2029 (N)	$	646,000	559,762
阿尔达格包装金融公司/阿尔达格MP控股美国公司，5.25%， 8/15/2027 (N)		880,000	734,800
Ball Corp., 3.125%, 9/15/2031		330,000	288,272
Can-Pack S.A./East PA Land Investment Holding LLC，3.125%， 11/01/2025 (N)		350,000	324,625
Can-Pack S.A./East PA Land Investment Holding LLC，3.875%， 11/15/2029年 (N)		976,000	856,050
Crown Americas LLC, 5.25%, 4/01/2030 (n)		525,000	525,956
皇冠美洲有限责任公司/皇冠美洲资本公司，4.25%， 9/30/2026		920,000	903,656
皇冠美洲有限责任公司/皇冠美洲资本公司VI，4.75%， 2/01/2026		440,000	433,400
Trivium 包装金融公司，8.5%， 8/15/2027 (N)		625,000	615,272
			$ 6,574,276
电气设备-0.4%
Arrow 电子公司，3.25%， 9/08/2024	$	86,000	$ 85,154
Arrow 电子公司，2.95%， 2/15/2032		182,000	156,395
CommScope Technologies LLC，5%， 3/15/2027 (N)		875,000	729,531
Telefonaktiebolaget LM爱立信，1.125%， 2/08/2027	欧元	140,000	130,292
Telefonaktiebolaget LM爱立信，1%， 2029年5月26日		140,000	117,876
			$ 1,219,248
电子产品 -1.2%
ASML Holding N.V., 2.25%, 5/17/2032	欧元	100,000	$ 106,611
Broadcom, Inc., 3.419%, 4/15/2033 (n)	$	133,000	114,503
Broadcom, Inc., 3.137%, 11/15/2035 (n)		168,000	137,175
Broadcom, Inc., 3.187%, 11/15/2036 (n)		4,000	3,207
Diebold Nixdorf, Inc., 9.375%, 7/15/2025 (n)		299,000	227,240
Entegris, Inc., 4.375%, 4/15/2028 (n)		290,000	270,425

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
电子产品 -续
Entegris, Inc., 3.625%, 5/01/2029 (n)	$	380,000	$ 335,968
恩智浦 B.V./恩智浦融资有限责任公司/恩智浦美国公司，3.4%， 5/01/2030		331,000	306,187
Sensata Technologies B.V.，5.625%， 11/01/2024 (N)		480,000	488,072
Sensata Technologies B.V.，5%， 10/01/2025 (N)		1,010,000	1,018,585
Sensata Technologies，Inc.，4.375%， 2/15/2030年 (N)		410,000	389,294
Synaptics, Inc., 4%, 6/15/2029 (n)		625,000	562,500
			$ 3,959,767
新兴市场准主权-4.3%
多米尼加储备银行，7%， 2/01/2023	$	1,074,000	$ 1,079,648
CEZ A.S. (Czech Republic), 2.462%, 4/06/2027	欧元	100,000	104,440
中国建设银行股份有限公司香港分行，2024年2月27日，FLR(CMT-5年)，4.25%+1.88%)至 2/27/2029	$	960,000	972,099
委员会(墨西哥联邦)，3.348%， 2/09/2031 (N)		202,000	162,006
DAE Funding LLC(阿拉伯联合酋长国)，3.375%， 3/20/2028年 (N)		200,000	178,500
Emirates NBD Bank PJSC, 6.125% to 7/09/2026, FLR (Swap Rate - 6yr. + 5.702%) to 1/09/2170		238,000	238,000
国家石油公司(智利共和国)，3.75%， 8/05/2026		600,000	568,245
等于石化公司(科威特国)，4.25%， 11/03/2026		1,022,000	1,014,971
Eskom 控股SOC有限公司(南非共和国)，6.35%， 8/10/2028		624,000	612,799
进出口印度银行，2.25%， 2031年1月13日 (N)		300,000	244,809
第一家阿布扎比银行PJSC，1.625%， 4/07/2027年	欧元	180,000	186,333
印度铁路金融公司，2.8%， 2/10/2031 (N)	$	299,000	250,215
印度铁路金融公司，2.8%， 2/10/2031		800,000	669,471
工商中国银行，4.875%， 2025年9月21日		359,000	372,502
伊波特卡银行(乌兹别克斯坦共和国)，5.5%，2025年11月19日		700,000	625,625
GMTN RSC Ltd.(阿拉伯联合酋长国)，2.875%， 11/07/2029年 (N)		1,086,000	1,007,265
Naftogaz乌克兰通过标准银行伦敦控股有限公司，7.625%， 11/08/2026年 (N)		1,116,000	374,418
办公室(摩洛哥王国)，3.75%， 6/23/2031 (N)		200,000	165,860
办公室(摩洛哥王国)，5.125%， 6/23/2051年 (N)		650,000	482,950
Ooredoo 国际金融有限公司(卡塔尔国)，2.625%， 4/08/2031		200,000	177,475

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
新兴市场准主权-续
Oryx Funding Ltd.(阿曼苏丹国)，5.8%， 2/03/2031 (N)	$	200,000	$ 193,887
墨西哥石油，6.49%， 2027年1月23日		904,000	868,021
墨西哥石油，5.95%， 2031年1月28日		200,000	167,380
墨西哥石油，6.75%， 2047年9月21日		980,000	704,816
墨西哥石油，7.69%， 2050年1月23日		200,000	155,480
Pt 印尼自由港，5.315%， 4/14/2032 (N)		200,000	194,360
Qnb 金融有限公司(卡塔尔国)，2.75%， 2/12/2027		554,000	527,661
南部天然气走廊CJSC(阿塞拜疆共和国)，6.875%， 3/24/2026		1,065,000	1,102,198
阿塞拜疆共和国国家石油公司，6.95%， 3/18/2030		500,000	517,500
			$ 13,918,934
新兴市场主权-13.8%
阿拉伯埃及共和国，6.375%， 4/11/2031年 (N)	欧元	539,000	$ 439,801
阿拉伯埃及共和国，7.052%， 2032年1月15日 (N)	$	320,000	250,773
阿拉伯埃及共和国，8.5%， 2047年1月31日		1,265,000	919,781
阿拉伯埃及共和国，8.875%， 2050年5月29日		200,000	146,908
多米尼加共和国，5.5%， 2/22/2029 (N)		761,000	719,101
多米尼加共和国，5.3%， 2041年1月21日 (N)		181,000	142,436
多米尼加共和国，5.875%， 2060年1月30日 (N)		2,249,000	1,748,770
联邦尼日利亚共和国，8.747%， 2031年1月21日 (N)		519,000	451,530
联邦制巴西共和国，10%， 1/01/2023	Brl	2,970,000	613,534
联邦制巴西共和国，10%， 2025年1月1日		11,250,000	2,244,378
联邦制巴西共和国，3.875， 6/12/2030年	$	500,000	447,939
希腊语共和国(希腊共和国)，0%， 2/12/2026 (N)	欧元	885,000	867,092
希腊语共和国(希腊共和国)，2%， 4/22/2027 (N)		1,470,000	1,551,167
希腊共和国(希腊共和国)，1.75%， 6/18/2032 (N)		3,489,000	3,175,908
希腊语共和国(希腊共和国)，1.875%， 2052年1月24日 (N)		245,000	166,775
Kingdom of Morocco, 1.375%, 3/30/2026		428,000	420,699
摩洛哥王国，2%， 9/30/2030		100,000	86,668
摩洛哥王国，3%， 12/15/2032 (N)	$	459,000	358,594
东方乌拉圭共和国，8.25%， 5/21/2031	UYU	42,475,000	931,969
中华人民共和国，3.03%， 3/11/2026	人民币	44,260,000	6,776,182
中华人民共和国，3.13%， 11/21/2029		11,200,000	1,720,258
Republic of Angola, 9.375%, 5/08/2048	$	454,000	405,767
阿根廷共和国，1.125%， 7/09/2035		627,494	170,340
Republic of Benin, 6.875%, 1/19/2052 (n)	欧元	214,000	176,968
Republic of Benin, 6.875%, 1/19/2052		400,000	330,782
科特迪瓦，5.25%， 3/22/2030		929,000	873,161
科特迪瓦，6.875%， 10/17/2040年		300,000	264,718

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
新兴市场市场主权-续
Republic of Ghana, 8.125%, 3/26/2032 (n)	$	305,000	$ 161,986
危地马拉共和国，6.125%， 6/01/2050 (N)		777,000	719,110
危地马拉共和国，6.125%， 6/01/2050		300,000	277,649
Republic of Hungary, 2.125%, 9/22/2031 (n)		200,000	161,120
Republic of Hungary, 7.625%, 3/29/2041		470,000	579,649
印度尼西亚共和国，3.55%， 3/31/2032		200,000	190,828
印度尼西亚共和国，4.35%， 2048年1月11日		400,000	372,444
肯尼亚共和国，8%， 5/22/2032 (N)		478,000	412,944
Republic of Korea, 1.875%, 6/10/2029	KRW	4,363,250,000	3,210,743
Republic of Korea, 1.375%, 6/10/2030		2,561,600,000	1,788,032
巴拉圭共和国，4.95%， 4/28/2031 (N)	$	280,000	272,495
巴拉圭共和国，5.6%， 3/13/2048		200,000	174,054
巴拉圭共和国，5.4%， 3/30/2050 (N)		1,150,000	980,667
菲律宾共和国，3.556%， 2032年9月29日		534,000	513,682
罗马尼亚，2%， 12/08/2026 (N)	欧元	989,000	997,529
罗马尼亚共和国，1.75%， 7/13/2030 (N)		247,000	208,114
罗马尼亚，2%， 4/14/2033		250,000	194,443
塞内加尔共和国，6.25%， 2033年5月23日	$	247,000	216,248
Republic of Serbia, 2.05%, 9/23/2036 (n)	欧元	647,000	473,908
南非共和国，8.25%， 3/31/2032	Zar	36,545,000	2,045,702
南非共和国，5.875%， 2032年4月20日	$	200,000	189,800
斯里兰卡，7.55%， 3/28/2030 (A)(N)		446,000	171,706
State of Qatar, 4.817%, 3/14/2049 (n)		683,000	735,017
阿曼苏丹酸盐，7%， 1/25/2051		800,000	764,208
美国，墨西哥，7.5%， 6/03/2027	Mxn	24,400,000	1,179,551
美国，墨西哥，4.75%， 4/27/2032	$	727,000	730,770
美国墨西哥，3.771， 2061年5月24日		774,000	555,258
			$ 44,679,656
能源 -独立-2.6%
Antero Resources Corp.，7.625%， 2/01/2029 (N)	$	490,000	$ 531,135
CNX Resources Corp.，6%， 2029年1月15日 (N)		542,000	538,396
Comstock Resources，Inc.，6.75%， 3/01/2029 (N)		725,000	723,981
响尾蛇能源公司，4.4%， 3/24/2051		141,000	127,324
安西诺收购伙伴控股有限责任公司，8.5%， 5/01/2028 (N)		410,000	410,000
Leviathan Bond Ltd., 6.125%, 6/30/2025 (n)		679,000	675,116
Medco Bell Pte. Ltd., 6.375%, 1/30/2027 (n)		492,000	455,346
Moss Creek Resources Holdings，Inc.，7.5%， 2026年1月15日 (N)		315,000	284,288
西方石油公司，5.875%， 2025年9月1日		570,000	595,570
西方石油公司，6.625%， 2030年9月1日		953,000	1,068,318
西方石油公司，6.6%， 3/15/2046		400,000	452,000
SM Energy Co., 5.625%, 6/01/2025		330,000	328,713

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
能源 -独立-续
SM Energy Co., 6.5%, 7/15/2028	$	365,000	$ 362,505
西南能源公司，5.95%， 2025年1月23日		44,200	45,658
西南能源公司，8.375%， 2028年9月15日		305,000	334,216
西南能源公司，5.375%， 2030年3月15日		420,000	425,250
Tengizchevroil 国际金融有限公司，4%， 8/15/2026		987,000	878,430
Tengizchevroil国际金融有限公司，3.25%， 8/15/2030 (N)		323,000	258,558
			$ 8,494,804
能源 -集成-0.3%
BP Capital Markets PLC, 3.625% to 6/22/2029, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 4.12%) to 6/22/2034, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 4.37%) to 6/22/2049, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 5.12%) to 6/22/2170	欧元	280,000	$ 279,552
Cenovus Energy, Inc., 2.65%, 1/15/2032	$	91,000	78,325
Eni S.p.A., 4.25%, 5/09/2029 (n)		200,000	199,354
GALP Energia SGPS S.A.，2%， 2026年1月15日	欧元	200,000	210,923
MOL PLC, 1.5%, 10/08/2027		110,000	100,020
			$ 868,174
工程 -建筑-0.0%
Bouygues S.A., 2.25%, 6/24/2029	欧元	100,000	$ 106,405
娱乐 -1.8%
Carnival Corp. PLC, 7.625%, 3/01/2026 (n)	$	1,370,000	$ 1,284,649
Carnival Corp. PLC, 5.75%, 3/01/2027 (n)		520,000	461,331
Carnival Corp. PLC, 6%, 5/01/2029 (n)		160,000	135,200
Life Time, Inc., 5.75%, 1/15/2026 (n)		550,000	528,858
Live 国家娱乐公司，5.625%， 3/15/2026年 (N)		483,000	478,170
Motion Bondco DAC, 6.625%, 11/15/2027 (n)		630,000	567,000
NCL Corp. Ltd., 3.625%, 12/15/2024 (n)		380,000	340,926
NCL Corp. Ltd., 5.875%, 3/15/2026 (n)		400,000	360,400
皇家加勒比邮轮有限公司，5.375%， 7/15/2027年 (N)		340,000	288,736
皇家加勒比邮轮有限公司，5.5%， 4/01/2028 (N)		800,000	675,128
海洋世界公园和娱乐，5.25%， 8/15/2029 (N)		670,000	599,650
			$ 5,720,048
金融机构-2.2%
Adler Group S.A., 2.25%, 1/14/2029	欧元	300,000	$ 162,643
AerCap 爱尔兰资本达科/AerCap全球航空信托，3.3%， 2032年1月30日	$	150,000	126,570
AerCap 爱尔兰资本达科/AerCap全球航空信托，3.85%， 10/29/2041		150,000	117,155

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
金融机构 -续
Air Lease Corp., 2.875%, 1/15/2032	$	121,000	$ 100,256
Avation Capital S.A., 8.25%, (8.25% cash or 9% PIK) 10/31/2026 (n)(p)		355,605	284,599
Avolon 控股融资有限公司，3.95%， 7/01/2024 (N)		77,000	75,271
Avolon 控股融资有限公司，4.375%， 5/01/2026 (N)		134,000	128,971
信贷承兑公司，5.125%， 12/31/2024年 (N)		610,000	600,850
Crédit Logement S.A., 1.081%, 2/15/2034	欧元	100,000	91,554
CTP N.V., 1.5%, 9/27/2031		100,000	74,049
EXOR N.V., 2.25%, 4/29/2030		100,000	102,794
Global 飞机租赁有限公司，6.5%(现金6.5%或实物期权7.25%)， 9/15/2024 (N)(P)	$	2,008,613	1,621,955
Grand City Properties S.A., 1.5% to 6/9/2026, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 2.184%) to 6/9/2031, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 2.434%) to 6/9/2046, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 3.184%) to 12/09/2069	欧元	100,000	87,741
Howard Hughes Corp., 4.125%, 2/01/2029 (n)	$	839,000	770,051
Logicor Financing S.à r.l., 1.625%, 1/17/2030	欧元	110,000	98,563
Logicor Financing S.à r.l., 0.875%, 1/14/2031		100,000	80,519
Nationstar Mortgage Holdings，Inc.，6%， 2027年1月15日 (N)	$	705,000	683,779
OneMain金融公司，6.875%， 3/15/2025年		480,000	487,834
OneMain 金融公司，7.125%， 2026年3月15日		215,000	220,160
P3 Group S.à r.l., 0.875%, 1/26/2026	欧元	130,000	123,368
Rocket 抵押贷款联合发行商，Inc.，3.625%， 3/01/2029年 (N)	$	720,000	623,259
SBB Treasury Oyj, 1.125%, 11/26/2029	欧元	100,000	73,446
VGP N.V., 1.5%, 4/08/2029		100,000	76,768
Vonovia SE, 2.375%, 3/25/2032		100,000	98,384
Vonovia SE, 1.625%, 9/01/2051		100,000	65,254
			$ 6,975,793
食品和饮料-2.9%
百威英博，4.375%， 4/15/2038	$	189,000	$ 181,193
百威英博，5.55%， 2049年1月23日		60,000	65,024
Aramark Services, Inc., 6.375%, 5/01/2025 (n)		930,000	953,134
Bacardi Ltd., 5.15%, 5/15/2038 (n)		153,000	150,581
BellRing Brands，Inc.，7%， 3/15/2030 (N)		770,000	767,852
中美洲装瓶公司，5.25%， 4/27/2029 (N)		755,000	720,804
星座 Brands，Inc.，4.75%， 12/01/2025		44,000	45,543
星座 Brands，Inc.，3.15%， 8/01/2029		149,000	136,693
星座 Brands，Inc.，2.25%， 8/01/2031		104,000	86,597
Diageo Capital PLC, 1.875%, 6/08/2034	欧元	100,000	99,208
JBS 卢森堡金融公司，3.625%， 2032年1月15日 (N)	$	781,000	661,577
JBS 美国Lux S.A./JBS USA Finance，Inc.，6.75%， 2/15/2028 (N)		595,000	614,154

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
食品和饮料-续
Kraft Heinz Foods Co., 3.875%, 5/15/2027	$	137,000	$ 135,415
Lamb Weston Holdings，Inc.，4.125%， 2030年1月31日 (N)		1,170,000	1,083,712
业绩食品集团，5.5%， 10/15/2027 (N)		820,000	806,503
Post Holdings, Inc., 5.625%, 1/15/2028 (n)		588,000	582,864
Post Holdings, Inc., 4.625%, 4/15/2030 (n)		955,000	856,664
Primo Water Holding，Inc.，4.375%， 4/30/2029 (N)		887,000	776,329
U.S. Foods Holding Corp., 4.75%, 2/15/2029 (n)		800,000	750,940
			$ 9,474,787
博彩和住宿-3.9%
Boyd Gaming Corp., 4.75%, 12/01/2027	$	375,000	$ 364,688
Boyd Gaming Corp., 4.75%, 6/15/2031 (n)		270,000	247,050
凯撒娱乐公司，4.625%， 10/15/2029年 (N)		435,000	371,142
凯撒 Resort Collection LLC/CRC Finco，Inc.，5.75%， 7/01/2025 (N)		434,000	435,693
凯撒度假村集合有限责任公司/CRC Finco，Inc.，8.125%， 7/01/2027年 (N)		574,000	583,873
CCM Merger, Inc., 6.375%, 5/01/2026 (n)		406,000	391,766
希尔顿国内运营公司，3.75%， 5/01/2029 (N)		974,000	891,940
希尔顿国内运营有限公司，3.625%， 2/15/2032 (N)		761,000	660,168
洲际酒店集团，3.375%， 10/08/2028	英镑	100,000	121,214
国际游戏技术公司，4.125%， 4/15/2026 (N)	$	1,000,000	963,250
国际游戏技术公司，6.25%， 2027年1月15日 (N)		225,000	231,829
Las Vegas Sands Corp., 3.9%, 8/08/2029		119,000	103,691
万豪国际，Inc.，2.85%， 4/15/2031		90,000	77,968
万豪酒店 Ownership Resorts，Inc.，4.5%， 6/15/2029 (N)		665,000	590,819
米高梅中国控股有限公司，5.375%， 2024年5月15日 (N)		220,000	204,600
米高梅中国控股有限公司，5.875%， 2026年5月15日 (N)		345,000	300,795
米高梅中国控股有限公司，4.75%， 2/01/2027 (N)		234,000	188,046
Science Games Holdings LP/Science Games US Finco，Inc.，6.625%， 3/01/2030 (N)		376,000	348,793
维西地产有限责任公司/维西票据有限公司，4.625%， 6/15/2025年 (N)		645,000	629,655
维西地产有限责任公司/维西票据有限公司，4.25%， 12/01/2026 (N)		855,000	811,925
VICI 地产公司/VICI Note Co.，5.75%， 2/01/2027 (N)		285,000	284,077
维西地产有限责任公司/维西票据有限公司，3.875%， 2/15/2029年 (N)		359,000	322,265
维西地产有限责任公司/维西票据有限公司，4.125%， 8/15/2030年 (N)		155,000	142,171
VICI 地产有限责任公司，房地产投资信托基金，3.75%， 2/15/2027 (N)		515,000	478,631
维西地产有限责任公司，房地产投资信托基金，4.95%， 2/15/2030		192,000	188,728

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
游戏和住宿-续
温德姆酒店及度假村公司，4.375%， 8/15/2028 (N)	$	778,000	$ 734,136
永利(Br)拉斯维加斯有限责任公司/永利拉斯维加斯资本公司，5.25%， 5/15/2027 (N)		320,000	294,426
Wynn Macau Ltd., 4.875%, 10/01/2024 (n)		200,000	170,578
Wynn Macau Ltd., 5.5%, 1/15/2026 (n)		375,000	307,886
Wynn Macau Ltd., 5.625%, 8/26/2028 (n)		1,083,000	808,724
永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司，5.125%， 10/01/2029 (N)		365,000	323,755
			$ 12,574,282
工业 -1.2%
Albion Financing 1 S.à r.l., 5.25%, 10/15/2026	欧元	250,000	$ 251,619
Albion Financing 2 S.à r.l., 8.75%, 4/15/2027 (n)	$	435,000	403,462
APi Escrow Corp., 4.75%, 10/15/2029 (n)		855,000	752,400
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 6.875%, 2/26/2027		850,000	835,354
Dycom Industries，Inc.，4.5%， 4/15/2029 (N)		445,000	408,425
桃子房地产金融有限公司，4.375%， 2025年11月15日	欧元	100,000	100,941
Peach Property Group, 4.375%, 11/15/2025 (n)		225,000	227,117
宾夕法尼亚大学受托人，2.396%， 10/01/2050	$	35,000	26,012
威廉姆斯苏格兰人国际公司，4.625%， 2028年8月15日 (N)		833,000	787,577
			$ 3,792,907
保险 -0.3%
AIA Group Ltd., 0.88% to 9/09/2028, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 1.1%) to 9/09/2033	欧元	100,000	$ 91,012
阿根廷荷兰B.V.，5.125%， 6/01/2048	$	200,000	198,766
Aviva PLC, 3.875% to 7/03/2024, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 3.48%) to 7/03/2044	欧元	150,000	164,656
Aviva PLC，4%至2035年6月3日，FLR(英镑政府收益率-5年+4.7%)至 6/03/2055	英镑	175,000	197,521
Corebridge 金融公司，4.35%， 4/05/2042 (N)	$	30,000	27,238
法国农业信贷银行，2%， 7/17/2030	欧元	100,000	92,570
La Mondiale, 4.375% to 10/24/2029, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 4.411%) to 4/24/2069		100,000	100,934
			$ 872,697
保险 -健康-0.2%
Centene Corp., 3%, 10/15/2030	$	695,000	$ 618,230
UnitedHealth 集团，3.5%， 8/15/2039		38,000	34,394
联合健康集团公司，3.25%， 5/15/2051		108,000	90,077
			$ 742,701

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
保险 -财产和意外伤害-0.9%
安联控股中级有限责任公司，6.75%， 10/15/2027 (N)	$	1,015,000	$ 979,678
怡安 Corp./怡安环球控股有限公司，2.6%， 12/02/2031		25,000	21,570
AssuredPartners, Inc., 5.625%, 1/15/2029 (n)		500,000	435,270
伯克希尔哈撒韦公司，0.5%， 2041年1月15日	欧元	100,000	68,325
GTCR (AP) Finance, Inc., 8%, 5/15/2027 (n)	$	220,000	219,646
Hub 国际有限公司，5.625%， 12/01/2029 (N)		566,000	527,795
QBE 保险集团有限公司，2.5%至2028年9月13日，FLR(英镑政府收益率-5年+2.061%)至2038年9月13日	英镑	100,000	109,261
瑞安专业组，4.375%， 2/01/2030 (N)	$	531,000	477,945
			$ 2,839,490
国际市场准主权-0.4%
德国联邦铁路金融公司(德意志联邦共和国)，0.625%， 12/08/2050	欧元	75,000	$ 47,997
Electricite de France S.A., 2.875% to 3/15/2027, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 3.373%) to 3/15/2031, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 3.623%) to 3/15/2047, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 4.373%) to 3/15/2070		200,000	185,993
Electricite de France S.A., 5.875% to 1/22/2029, FLR (GBP Swap Rate - 15yr. + 3.046%) to 1/22/2049, FLR (GBP Swap Rate - 15yr. + 3.796%) to 12/31/2165	英镑	100,000	116,002
ESB Finance DAC, 1%, 7/19/2034	欧元	100,000	90,845
Islandsbanki, 0.75%, 3/25/2025		100,000	102,126
德国政府开发银行，1.125%， 3/31/2037年		580,000	558,449
Landsbankinn银行(冰岛共和国)，0.375%， 2025年5月23日		100,000	100,731
RTE 研究结果d‘Electricite，0.75%， 2034年1月12日		100,000	89,236
			$ 1,291,379
国际市场主权-10.9%
澳大利亚联邦，3.25%， 6/21/2039	澳元	9,822,000	$ 6,707,045
澳大利亚联邦，1.75%， 6/21/2051		1,416,000	666,979
百慕大政府，2.375%， 8/20/2030年 (N)	$	200,000	175,287
加拿大政府，4%， 6/01/2041	CAD	647,000	587,111
日本政府，1.7%， 6/20/2032	日元	191,950,000	1,702,970
日本政府，0.4%， 3/20/2036		218,100,000	1,678,236
日本政府，2.3%， 3/20/2040		230,700,000	2,277,843
新西兰政府，1.5%， 5/15/2031	NZD	14,059,000	7,715,812
新西兰政府，0.25%， 5/15/2028		6,661,000	3,587,872
比利时王国，0%， 10/22/2031 (N)	欧元	1,375,000	1,268,859
塞浦路斯共和国，0%， 2/09/2026		384,000	385,942
Republic of Cyprus, 0.625%, 1/21/2030		541,000	502,956
Republic of Cyprus, 0.95%, 1/20/2032		653,000	594,191

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
国际市场主权-续
冰岛共和国，5%，2028年11月15日	ISK	119,300,000	$ 914,400
冰岛共和国，6.5%， 2031年1月24日		54,000,000	456,872
Republic of Italy, 1.65%, 3/01/2032	欧元	3,597,000	3,412,622
英国财政部，1.25%， 7/22/2027	英镑	1,232,000	1,518,910
英国财政部，1.75%， 9/07/2037		925,000	1,069,513
英国财政部，1.75%， 2049年1月22日		89,000	97,549
			$ 35,320,969
地方当局-0.2%
Oslo kommune, 2.17%, 5/18/2029	NOK	3,000,000	$ 296,631
艾伯塔省，4.5%， 12/01/2040	CAD	125,000	106,902
不列颠哥伦比亚省，2.95%， 6/18/2050		115,000	77,568
安大略省，1.9%， 12/02/2051		537,000	280,704
			$ 761,805
机械和工具-0.3%
Sarens Finance Co. N.V., 5.75%, 2/21/2027	欧元	210,000	$ 179,191
Terex Corp., 5%, 5/15/2029 (n)	$	855,000	795,834
			$ 975,025
主要银行-1.3%
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司，2.57%至2030年11月25日，FLR(CMT-5年+1.7%)至 11/25/2035 (N)	$	152,000	$ 124,637
Bank of America Corp., 3.5%, 4/19/2026		301,000	298,743
Bank of America Corp., 0.694% to 3/22/2030, FLR (EURIBOR - 3mo. + 0.79%) to 3/22/2031	欧元	110,000	101,340
Bank of America Corp., 2.687% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.32%) to 4/22/2032	$	259,000	225,719
BNP Paribas S.A., 2.1%, 4/07/2032	欧元	100,000	98,692
澳大利亚联邦银行，2.688%， 3/11/2031年 (N)	$	221,000	185,155
Goldman Sachs Group, Inc., 2.383% to 7/21/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.248%) to 7/21/2032		80,000	67,208
Goldman Sachs Group, Inc., 3.436% to 2/24/2042, FLR (SOFR - 1 day + 1.632%) to 2/24/2043		111,000	93,518
HSBC Holdings PLC, 4.375%, 11/23/2026		269,000	269,534
JPMorgan Chase & Co., 0.563%, 2/16/2025		56,000	53,361
JPMorgan Chase & Co., 1.47%, 9/22/2027		455,000	409,814
JPMorgan Chase & Co., 1.963% to 3/23/2029, FLR (EURIBOR - 3mo. + 1.13%) to 3/23/2030	欧元	100,000	103,067
JPMorgan Chase & Co., 1.953% to 2/04/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.065%) to 2/04/2032	$	94,000	77,968
三菱日联金融集团，2.494%至2031年10月13日，FLR(CMT-1年)+0.97%)至 10/13/2032		200,000	169,071

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
主要银行 -续
Morgan Stanley, 1.593% to 5/04/2026, FLR (SOFR - 1 day + 0.879%) to 5/04/2027	$	183,000	$ 166,541
Morgan Stanley, 3.622% to 4/01/2030, FLR (SOFR - 1 day + 3.12%) to 4/01/2031		214,000	203,837
Morgan Stanley, 2.943% to 1/21/2032, FLR (SOFR - 1 day + 1.29%) to 1/21/2033		200,000	178,084
NatWest Group PLC, 3.619% to 3/29/2028, FLR (GBP Swap Rate - 5yr. + 2.1%) to 3/29/2029	英镑	100,000	123,607
标准特许PLC，0.8%至2028年11月17日，FLR(欧元掉期利率-1年+0.85%)至 11/17/2029	欧元	100,000	92,793
多伦多道明银行，1.952%， 4/08/2030		100,000	102,041
UBS Group AG, 2.746% to 2/11/2032, FLR (CMT - 1yr. + 1.1%) to 2/11/2033 (n)	$	218,000	185,503
Unicaja Banco S.A., 1% to 12/01/2025, FLR (EUR ICE Swap Rate - 1yr. + 1.15%) to 12/01/2026	欧元	100,000	99,023
UniCredit S.p.A., 0.925% to 1/28/2027, FLR (EURIBOR - 3mo. + 0.85%) to 1/18/2028		180,000	174,995
Wells Fargo & Co., 3.526% to 3/24/2027, FLR (SOFR - 1 day + 1.51%) to 3/24/2028	$	293,000	284,853
Wells Fargo & Co., 2.572% to 2/11/2030, FLR (LIBOR - 3mo. +1%) to 2/11/2031		219,000	194,582
Wells Fargo & Co., 2.125%, 9/24/2031	英镑	120,000	130,422
Wells Fargo & Co., 3.35% to 3/02/2032, FLR (SOFR - 1 day + 1.5%) to 3/02/2033	$	139,000	128,229
			$ 4,342,337
医疗和卫生技术与服务-4.1%
180 Medical, Inc., 3.875%, 10/15/2029 (n)	$	765,000	$ 696,107
Alcon Finance B.V., 2.375%, 5/31/2028	欧元	100,000	106,793
Avantor Funding, Inc., 4.625%, 7/15/2028 (n)	$	886,000	862,548
Becton 迪金森欧元金融公司，1.336%， 8/13/2041	欧元	100,000	74,228
Catalent, Inc., 3.125%, 2/15/2029 (n)	$	1,297,000	1,163,675
查尔斯河实验室国际公司，3.75%， 3/15/2029 (N)		1,984,000	1,838,326
社区卫生服务/社区卫生系统公司，8%， 12/15/2027 (N)		380,000	379,955
社区卫生服务/社区卫生系统公司，6.125%， 4/01/2030年 (N)		945,000	688,244
社区卫生服务/社区卫生系统公司，5.25%， 5/15/2030 (N)		255,000	219,662
DaVita, Inc., 4.625%, 6/01/2030 (n)		435,000	377,906
包括 Health Corp.，5.75%， 9/15/2025		410,000	414,146
包括Health Corp.，4.75%， 2/01/2030		540,000	494,100
HCA, Inc., 5.125%, 6/15/2039		103,000	100,057
IQVIA Holdings, Inc., 5%, 10/15/2026 (n)		710,000	707,950

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
医疗和卫生技术与服务-续
IQVIA Holdings, Inc., 5%, 5/15/2027 (n)	$	1,010,000	$ 1,010,707
传统 LifePoint Health LLC，4.375%， 2/15/2027年 (N)		210,000	195,686
纽约救助破裂和残废者协会，2.667%， 10/01/2050		179,000	124,241
ProMedica 托莱多医院，“B”，年度股东大会，6.015%， 11/15/2048		142,000	165,183
地区关爱/生命点健康公司，9.75%， 12/01/2026 (N)		455,000	462,394
Syneos Health, Inc., 3.625%, 1/15/2029 (n)		881,000	775,104
宗旨 Healthcare Corp.，4.875%， 1/01/2026 (N)		270,000	269,395
宗旨 Healthcare Corp.，6.125%， 10/01/2028 (N)		983,000	959,600
THERMO 费舍尔科学(财务一)有限公司，1.125%， 10/18/2033	欧元	100,000	91,095
THERMO 费舍尔科学(金融I)有限公司，2%， 10/18/2051		100,000	81,800
Thermo Fisher Science，Inc.，1.75%， 10/15/2028	$	137,000	121,459
美国急性护理解决方案有限责任公司，6.375%， 3/01/2026 (N)		505,000	479,149
U.S. Renal Care, Inc., 10.625%, 7/15/2027 (n)		480,000	350,938
			$ 13,210,448
医疗设备-0.3%
美国医疗系统欧洲公司，1.875%， 3/08/2034	欧元	100,000	$ 95,175
Teleflex, Inc., 4.625%, 11/15/2027	$	905,000	894,501
			$ 989,676
金属和矿业-2.8%
盎格鲁 American Capital PLC，5.625%， 4/01/2030 (N)	$	209,000	$ 218,493
Baffland Iron Mines Corp./Baffland Iron Mines LP，8.75%， 7/15/2026 (N)		760,000	683,035
Coeur Mining, Inc., 5.125%, 2/15/2029 (n)		1,015,000	822,150
Compass 矿业国际公司，6.75%， 12/01/2027 (N)		645,000	609,557
Eldorado Gold Corp., 6.25%, 9/01/2029 (n)		445,000	398,540
Ero Copper Corp., 6.5%, 2/15/2030 (n)		293,000	253,591
First Quantum Minerals Ltd.，6.875%， 10/15/2027 (N)		759,000	757,410
First Quantum Minerals Ltd.，6.875%， 10/15/2027		350,000	349,267
FMG Resources Ltd., 4.375%, 4/01/2031 (n)		945,000	842,231
嘉能可 Funding LLC，2.85%， 4/27/2031 (N)		144,000	123,703
GrafTech Finance, Inc., 4.625%, 12/15/2028 (n)		578,000	529,026
Kaiser Aluminum Corp., 4.625%, 3/01/2028 (n)		1,608,000	1,478,440
凯撒铝业，4.5%， 6/01/2031 (N)		415,000	362,374
Novelis Corp., 3.25%, 11/15/2026 (n)		375,000	343,999
Novelis Corp., 4.75%, 1/30/2030 (n)		735,000	697,331
Novelis Corp., 3.875%, 8/15/2031 (n)		330,000	287,925

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
金属和采矿-续
Petra Diamonds US$ Treasury PLC, 10.5% PIK to 12/31/2022, 10.5% PIK/9.75% Cash to 6/30/2023, 9.75% Cash to 3/08/2026 (n)	$	297,721	$ 308,142
			$ 9,065,214
中游 -3.3%
AI 西班牙Candelaria SLU，7.5%， 12/15/2028 (N)	$	360,000	$ 350,100
Cheniere 能源合作伙伴公司，4.5%， 10/01/2029		445,000	434,124
Cheniere 能源合作伙伴有限责任公司，4%， 3/01/2031		930,000	859,087
DT Midstream, Inc., 4.125%, 6/15/2029 (n)		869,000	813,710
DT Midstream, Inc., 4.375%, 6/15/2031 (n)		899,000	836,070
EQM 中游合作伙伴有限责任公司，6%， 7/01/2025 (N)		167,000	168,670
EQM 中游合作伙伴有限责任公司，6.5%， 7/01/2027 (N)		111,000	111,000
EQM 中游合作伙伴LP，5.5%， 7/15/2028		1,405,000	1,334,792
EQM 中游合作伙伴有限责任公司，4.5%， 2029年1月15日 (N)		510,000	452,263
创世纪能源有限责任公司/创世纪能源金融公司，6.25%， 5/15/2026		171,700	159,252
Peru LNG, 5.375%, 3/22/2030		518,000	454,545
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.，3.55%， 12/15/2029		227,000	209,987
Sabine Pass液化有限责任公司，4.5%， 5/15/2030		193,000	192,343
Tallgras Energy Partners LP，5.5%， 2028年1月15日 (N)		960,000	890,822
塔尔加资源公司，4.2%， 2/01/2033		13,000	12,310
塔尔加资源公司，4.95%， 4/15/2052		79,000	72,335
塔尔加资源合作伙伴有限责任公司/塔尔加资源金融公司，6.875%， 2029年1月15日		880,000	925,179
塔尔加资源合作伙伴有限责任公司/塔尔加资源金融公司，4.875%， 2/01/2031		721,000	691,209
Venture Global Calcasieu Pass LLC，3.875%， 8/15/2029年 (N)		830,000	785,246
Venture Global Calcasieu Pass LLC，4.125%， 8/15/2031 (N)		555,000	520,313
西部中游运营LP，4.55%， 2/01/2030		287,000	274,335
西部中游运营LP，4.65%， 7/01/2026		215,000	214,463
			$ 10,762,155
抵押贷款支持 -2.1%
Fannie Mae, 6.5%, 4/01/2032 - 1/01/2033	$	16,258	$ 17,587
Fannie Mae, 5.5%, 7/01/2033 - 7/01/2035		65,335	69,733
Fannie Mae, 6%, 8/01/2034 - 2/01/2037		38,763	42,476
Fannie Mae, 3.5%, 12/01/2047		45,528	45,665
Fannie Mae, UMBS, 2%, 4/01/2042 - 12/01/2051		271,989	245,447
Fannie Mae, UMBS, 3.5%, 5/01/2049		55,644	55,503
Fannie Mae, UMBS, 2.5%, 7/01/2050 - 4/01/2052		173,456	160,452
Fannie Mae, UMBS, 3%, 12/01/2051		24,062	23,034
Freddie Mac, 0.139%, 2/25/2025 (i)		38,000,000	169,978

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
抵押贷款支持 -续
Freddie Mac, 1.367%, 3/25/2027 (i)	$	448,000	$ 26,053
Freddie Mac, 0.126%, 2/25/2028 (i)		36,576,000	314,784
Freddie Mac, 0.291%, 2/25/2028 (i)		15,572,000	266,395
Freddie Mac, 0.106%, 4/25/2028 (i)		15,983,000	129,544
Freddie Mac, 1.09%, 7/25/2029 (i)		1,886,607	122,784
Freddie Mac, 1.798%, 4/25/2030 (i)		845,640	100,962
Freddie Mac, 1.868%, 4/25/2030 (i)		731,897	89,917
Freddie Mac, 1.663%, 5/25/2030 (i)		896,340	100,277
Freddie Mac, 1.797%, 5/25/2030 (i)		2,034,877	245,221
Freddie Mac, 1.342%, 6/25/2030 (i)		821,458	74,321
Freddie Mac, 1.6%, 8/25/2030 (i)		719,995	79,200
Freddie Mac, 1.17%, 9/25/2030 (i)		455,646	37,352
Freddie Mac, 1.081%, 11/25/2030 (i)		901,677	69,493
Freddie Mac, 0.33%, 1/25/2031 (i)		3,188,385	72,300
Freddie Mac, 0.517%, 3/25/2031 (i)		3,741,865	135,787
Freddie Mac, 0.938%, 7/25/2031 (i)		670,491	47,828
Freddie Mac, 0.536%, 9/25/2031 (i)		2,699,427	108,547
Freddie Mac, 0.567%, 12/25/2031 (i)		659,754	29,300
Freddie Mac, 3%, 8/25/2032 (i)		197,632	188,656
Freddie Mac, 6%, 8/01/2034		24,861	26,835
房地美，联合抵押贷款银行，2%，2052年3月1日		49,792	44,224
Ginnie Mae, 2.5%, 8/20/2051		139,470	131,078
Ginnie Mae, TBA, 3%, 6/15/2052		300,000	289,383
Ginnie Mae, TBA, 3.5%, 6/15/2052		300,000	297,187
Ginnie Mae, TBA, 4%, 6/15/2052 - 8/15/2052		125,000	125,654
UMBS, TBA, 2%, 6/16/2037 - 6/13/2052		400,000	376,490
UMBS, TBA, 2.5%, 6/16/2037 - 7/14/2052		775,000	724,706
UMBS, TBA, 3%, 6/13/2052		900,000	857,004
UMBS, TBA, 3.5%, 6/13/2052		700,000	685,781
UMBS, TBA, 4%, 6/13/2052		200,000	199,875
			$ 6,826,813
市政当局 -0.5%
马萨诸塞州教育融资管理局，教育贷款附属修订版，应纳税，“A”，2.641%， 7/01/2037	$	150,000	$ 130,895
密歇根州财政管理局医院修订版，应纳税(三一健康信贷集团)，3.384%， 12/01/2040		215,000	185,109
新泽西经济发展局国家养老金基金修订，应税，“A”，NPFG，7.425%， 2/15/2029		499,000	566,348
俄克拉荷马州发展金融管理局，卫生系统版本，应税(OU医学项目)，“C”，5.45%， 8/15/2028		346,000	351,891

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
市政当局 -续
俄克拉荷马州发展金融局，卫生系统修订版，应税(OU医学项目)，“C”，年度股东大会，4.65%， 8/15/2030	$	221,000	$ 224,347
波多黎各工业、旅游、教育、医疗和环境控制设施融资管理局修订，应税(热电联产设施-波多黎各项目)，9.12%， 6/01/2022		85,000	85,000
			$ 1,543,590
天然气配气-0.1%
Boston Gas Co., 3.15%, 8/01/2027 (n)	$	198,000	$ 187,446
National Grid PLC, 1.125%, 1/14/2033	英镑	100,000	94,330
NiSource, Inc., 3.6%, 5/01/2030	$	92,000	86,183
			$ 367,959
天然气管道-0.1%
APT Pipelines Ltd., 0.75%, 3/15/2029	欧元	110,000	$ 100,245
APT Pipelines Ltd., 2.5%, 3/15/2036	英镑	100,000	99,373
			$ 199,618
网络和电信-0.4%
AT&T, Inc., 3.5%, 9/15/2053	$	184,000	$ 148,344
Iliad Holding S.A.S., 7%, 10/15/2028 (n)		812,000	782,630
Orange S.A., 2.375%, 5/18/2032	欧元	100,000	106,473
威瑞森通讯，Inc.，2.1%， 3/22/2028	$	86,000	78,222
威瑞森通讯，Inc.，2.355%， 3/15/2032		135,000	116,270
威瑞森通讯，Inc.，3.875%， 3/01/2052		149,000	133,519
			$ 1,365,458
石油服务业-0.3%
Guara Norte S.à r.l., 5.198%, 6/15/2034 (n)	$	191,908	$ 163,506
MV24 Capital B.V., 6.748%, 6/01/2034		510,235	466,808
Solaris Midstream Holding LLC，7.625%， 4/01/2026 (N)		355,000	355,000
			$ 985,314
Oils – 0.8%
Neste Oyj, 0.75%, 3/25/2028	欧元	200,000	$ 193,877
Parkland Corp., 4.625%, 5/01/2030 (n)	$	1,350,000	1,217,444
PBF 控股有限责任公司/PBF金融公司，7.25%， 6/15/2025		415,000	402,550
Pbf 控股有限公司/pbf金融公司，6%， 2/15/2028		335,000	297,004
泰国石油国库中心有限公司，5.375%， 11/20/2048 (N)		355,000	315,055
			$ 2,425,930

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
其他银行和多元化金融-1.1%
AIB Group PLC, 2.25%, 4/04/2028	欧元	100,000	$ 103,470
Bangkok Bank Public Co. Ltd., 3.733% to 9/25/2029, FLR (CMT - 5yr. + 1.9%) to 9/25/2034	$	750,000	672,802
Bank Hapoalim B.M., 3.255% to 1/21/2027, FLR (CMT - 5yr. + 2.155%) to 1/21/2032 (n)		200,000	175,750
BANQUE Federative du Credit Mutuel S.A.，1.125%， 11/19/2031	欧元	100,000	85,158
Belfius Bank S.A., 1.25% to 4/06/2029, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 1.3%) to 4/06/2034		100,000	89,836
BPCE S.A., 0.75%, 3/03/2031		100,000	89,414
Commercial Bank P.S.Q.C., 4.5% to 9/03/2026, FLR (CMT - 5yr. + 3.874%) to 9/03/2169	$	272,000	253,640
Deutsche Bank AG, 1.875% to 2/23/2027, FLR (EURIBOR - 3mo. + 1.38%) to 2/23/2028	欧元	100,000	100,851
Deutsche Bank AG, 3.25% to 5/24/2027, FLR (EURIBOR - 3mo. + 1.93%) to 5/24/2028		100,000	106,878
Deutsche Bank AG, 1.375% to 2/17/2031, FLR (EURIBOR - 3mo. + 1.5%) to 2/17/2032		100,000	88,030
Groupe BPCE S.A., 4.5%, 3/15/2025 (n)	$	250,000	250,134
集团信贷保证，1.85%至2032年4月21日，FLR(EURIBOR-3mo.+2.65%)至 4/21/2042	欧元	100,000	87,390
Intesa Sanpaolo S.p.A., 2.625%, 3/11/2036	英镑	150,000	143,680
Macquarie Group Ltd., 4.08%, 5/31/2029		130,000	163,572
Shinhan Bank Co., Ltd., 4.375%, 4/13/2032 (n)	$	227,000	221,670
UBS AG, 5.125%, 5/15/2024		447,000	453,616
乌兹别克工业建设银行，5.75%， 12/02/2024		269,000	245,463
维珍金融英国公司，5.125%至2025年12月11日，FLR(英镑政府收益率-5年。+5.25%)至 12/11/2030	英镑	100,000	126,415
			$ 3,457,769
个人电脑和外围设备-0.3%
NCR Corp., 5%, 10/01/2028 (n)	$	775,000	$ 730,507
NCR Corp., 5.125%, 4/15/2029 (n)		390,000	371,937
			$ 1,102,444
制药 -1.1%
博世 Health Companies，Inc.，5%， 1/30/2028 (N)	$	1,095,000	$ 698,823
博世 Health Companies，Inc.，5%， 2/15/2029 (N)		335,000	200,188
Jazz Securities DAC, 4.375%, 1/15/2029 (n)		1,160,000	1,119,400
Organon Finance 1 LLC, 4.125%, 4/30/2028 (n)		755,000	723,879
Organon Finance 1 LLC, 5.125%, 4/30/2031 (n)		675,000	648,928
			$ 3,391,218

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
污染控制-0.6%
GFL 环境公司，4.25%， 6/01/2025 (N)	$	215,000	$ 210,700
GFL 环保公司，4%， 8/01/2028 (N)		945,000	850,075
GFL Environmental，Inc.，4.75%， 6/15/2029 (N)		215,000	195,860
GFL 环境公司，4.375%， 8/15/2029年 (N)		280,000	249,900
Stericycle, Inc., 3.875%, 1/15/2029 (n)		627,000	569,253
			$ 2,075,788
贵金属和矿产-0.2%
IAMGOLD Corp., 5.75%, 10/15/2028 (n)	$	515,000	$ 361,782
Taseko Mines Ltd., 7%, 2/15/2026 (n)		420,000	403,385
			$ 765,167
打印和出版-0.2%
Cimpress N.V., 7%, 6/15/2026 (n)	$	740,000	$ 629,000
Informa PLC, 3.125%, 7/05/2026	英镑	110,000	136,208
			$ 765,208
铁路和航运-0.1%
加拿大太平洋铁路公司，2.45%， 12/02/2031	$	111,000	$ 97,791
Wabtec 荷兰运输公司，1.25%， 12/03/2027	欧元	200,000	192,599
			$ 290,390
房地产 -写字楼-0.1%
公司写字楼物业有限责任公司，房地产投资信托基金，2.25%， 3/15/2026	$	149,000	$ 137,363
公司写字楼物业有限责任公司，房地产投资信托基金，2%， 2029年1月15日		52,000	43,477
公司写字楼物业有限责任公司，房地产投资信托基金，2.75%， 4/15/2031		109,000	91,625
			$ 272,465
房地产-其他-0.6%
EPR Properties, REIT, 3.6%, 11/15/2031	$	89,000	$ 74,850
列克星敦房地产信托公司，2.7%， 9/15/2030		195,000	164,943
Park 中级控股有限责任公司/PK国内物业有限责任公司/PK金融联合发行人，房地产投资信托基金，5.875%， 10/01/2028 (N)		930,000	918,096
W.P. Carey, Inc., REIT, 2.4%, 2/01/2031		282,000	236,880
XHR LP, REIT, 4.875%, 6/01/2029 (n)		640,000	600,000
			$ 1,994,769
房地产-零售-0.1%
Brixmor 经营伙伴关系有限责任公司，房地产投资信托基金，4.05%， 7/01/2030	$	3,000	$ 2,819
哈默森爱尔兰金融数据中心，1.75%， 6/03/2027	欧元	100,000	92,969
摄政中心公司，3.7%， 6/15/2030	$	71,000	66,644

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
房地产房地产-零售-续
商店资本公司，房地产投资信托基金，2.75%， 11/18/2030	$	313,000	$ 266,158
			$ 428,590
餐饮业 -0.2%
费尔蒂塔娱乐有限责任公司，6.75%， 2030年1月15日 (N)	$	490,000	$ 424,634
McDonald's Corp., 2.375%, 5/31/2029	欧元	100,000	106,440
			$ 531,074
零售商 -0.8%
阿斯伯里汽车集团，4.625%， 11/15/2029年 (N)	$	469,000	$ 432,364
Bath & Body Works, Inc., 5.25%, 2/01/2028		1,525,000	1,456,375
Nordstrom, Inc., 4.25%, 8/01/2031		106,000	89,359
Victoria's Secret & Co., 4.625%, 7/15/2029 (n)		650,000	534,625
			$ 2,512,723
特种化学品-0.3%
Akzo Nobel N.V., 2%, 3/28/2032	欧元	100,000	$ 99,033
Ctec II GmbH, 5.25%, 2/15/2030 (n)		200,000	177,887
Univar 解决方案美国公司，5.125%， 12/01/2027年 (N)	$	637,000	623,362
			$ 900,282
专卖店 -0.7%
迪克体育用品，3.15%， 2032年1月15日	$	124,000	$ 103,388
集团 1汽车公司，4%， 8/15/2028 (N)		604,000	550,093
Michael Cos., Inc., 5.25%, 5/01/2028 (n)		370,000	304,325
Michael Cos., Inc., 7.875%, 5/01/2029 (n)		745,000	533,859
彭斯克汽车集团股份有限公司，3.75%， 6/15/2029		886,000	794,512
			$ 2,286,177
超市 -0.5%
艾伯森科斯有限责任公司/西夫韦公司，4.625%， 2027年1月15日 (N)	$	930,000	$ 903,435
艾伯森科斯有限责任公司/Safeway，Inc.，3.5%， 3/15/2029 (N)		540,000	469,967
Auchan Holding S.A., 3.25%, 7/23/2027	欧元	100,000	99,737
Iceland Bondco PLC, 4.625%, 3/15/2025	英镑	190,000	200,486
			$ 1,673,625
超国家 -0.4%
国际复兴开发银行，4.25%， 6/24/2025	澳元	210,000	$ 154,640
西非开发银行，4.7%， 10/22/2031 (N)	$	1,055,000	968,828
			$ 1,123,468

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
电信 -无线-2.4%
Altice France S.A., 6%, 2/15/2028 (n)	$	955,000	$ 797,902
美国塔楼公司，房地产投资信托基金，2.75%， 2027年1月15日		81,000	75,598
CellneX 金融公司，2%， 2/15/2033	欧元	400,000	319,188
皇冠城堡国际公司，房地产投资信托基金，3.7%， 6/15/2026	$	220,000	217,323
Millicom 国际蜂窝公司，5.125%， 2028年1月15日		635,400	601,406
罗杰斯通信公司，3.8%， 3/15/2032 (N)		92,000	87,261
罗杰斯通信公司，3.7%， 11/15/2049		106,000	85,348
Sba 通信公司，3.875%， 2/15/2027年		643,000	628,613
Sba 通信公司，3.125%， 2/01/2029年		1,060,000	942,764
Sprint Capital Corp., 6.875%, 11/15/2028		1,250,000	1,414,100
Sprint Corp., 7.125%, 6/15/2024		240,000	254,998
Sprint Corp., 7.625%, 3/01/2026		1,435,000	1,588,201
T-Mobile USA, Inc., 2.625%, 4/15/2026		535,000	504,965
T-Mobile USA, Inc., 3.875%, 4/15/2030		181,000	174,059
			$ 7,691,726
电话服务-0.1%
TELUS Corp., 2.85%, 11/13/2031	CAD	225,000	$ 150,588
烟草 -0.2%
Vector Group Ltd., 10.5%, 11/01/2026 (n)	$	235,000	$ 234,060
Vector Group Ltd., 5.75%, 2/01/2029 (n)		355,000	319,500
			$ 553,560
交通运输 -服务-0.2%
ERAC 美国金融有限责任公司，7%， 10/15/2037年 (N)	$	120,000	$ 145,111
持有运输基础设施，1.475%， 2031年1月18日	欧元	100,000	90,332
Q-Park Holding I B.V., 2%, 3/01/2027		380,000	347,208
			$ 582,651
美国国债-16.8%
U.S. Treasury Bonds, 1.125%, 8/15/2040 (f)	$	36,620,000	$ 25,804,226
U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 8/15/2049		115,500	96,257
U.S. Treasury Bonds, 2.375%, 11/15/2049		15,487,000	13,268,608
U.S. Treasury Notes, 2.375%, 5/15/2029		15,590,000	15,096,723
			$ 54,265,814
公用事业 -电力-3.5%
Adani Green Energy(Up)Ltd./Prayatna Developers Private Ltd.，6.25%， 12/10/2024 (N)	$	1,081,000	$ 1,075,595
美国传输系统公司，2.65%， 2032年1月15日 (N)		146,000	127,102
Bruce Power LP, 2.68%, 12/21/2028	CAD	200,000	142,445
Calpine Corp., 4.5%, 2/15/2028 (n)	$	902,000	862,267
Calpine Corp., 5.125%, 3/15/2028 (n)		755,000	704,604

投资组合(未经审计)-续

发行方		股份/面值	值 ($)
债券 -续
公用事业 -电力-续
Clearway 能源运营有限责任公司，4.75%， 3/15/2028 (N)	$	320,000	$ 305,600
Clearway 能源运营有限责任公司，3.75%， 2/15/2031 (N)		1,775,000	1,566,437
ConourGlobal Power Holdings S.A.，2.75%， 1/01/2026 (N)	欧元	280,000	268,551
Duke Energy Corp., 2.55%, 6/15/2031	$	204,000	174,663
E.CL S.A., 4.5%, 1/29/2025		300,000	299,850
Enel 金融国际公司，3.5%， 4/06/2028 (N)		200,000	192,529
Enel 金融国际公司，2.875%， 4/11/2029年	英镑	100,000	119,639
Enel S.p.A., 2.25% to 3/10/2027, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 2.679%) to 3/10/2032, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 2.929%) to 3/10/2047, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 3.679%) to 3/10/2070	欧元	200,000	196,782
Enel S.p.A., 1.875% to 9/08/2030, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 2.011%) to 9/08/2035, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 2.261%) to 9/08/2050, FLR (EUR Swap Rate - 5yr. + 3.011%) to 3/08/2170		150,000	125,762
泽西州中央电力和照明公司，2.75%， 3/01/2032 (N)	$	98,000	85,477
孟 Duong Finance Holdings B.V.，5.125%， 5/07/2029年 (N)		280,000	243,600
孟 Duong Finance Holdings B.V.，5.125%， 5/07/2029年		592,000	515,040
NextEra Energy, Inc., 4.25%, 7/15/2024 (n)		503,000	503,272
NextEra Energy, Inc., 4.25%, 9/15/2024 (n)		102,000	100,470
NextEra Energy, Inc., 4.5%, 9/15/2027 (n)		490,000	475,413
南加州爱迪生公司，3.65%， 2/01/2050		104,000	83,108
Star 能源地热(瓦阳温都)有限公司，6.75%， 4/24/2033 (N)		743,721	736,655
TerraForm 全球运营有限责任公司，6.125%， 3/01/2026 (N)		545,000	534,100
平台 Power Operating LLC，5%， 1/31/2028 (N)		1,060,000	1,016,148
平台 Power Operating LLC，4.75%， 1/15/2030 (N)		295,000	279,513
弗吉尼亚州电力公司，3.5%， 3/15/2027		375,000	372,092
WEC Energy Group, Inc., 1.8%, 10/15/2030		37,000	30,302
Xcel Energy, Inc., 4.6%, 6/01/2032		46,000	47,194
			$ 11,184,210
债券总额(已确定成本，452,857,649美元)			$ 408,898,874
普通股 -0.7%
有线电视-0.1%
Intelsat Emerging S.A.(A)		7,057	$ 201,124
建筑 -0.0%
ICA Tenedora，S.A.de C.V.(美国)		110,829	$ 95,734
能源 -独立-0.1%
Frontera 能源公司(A)		16,354	$ 178,913

投资组合(未经审计)-续

发行方	股份/面值	值 ($)
普通股股票-续
石油服务-0.0%
LTRI 控股LP(A)(U)	615	$ 176,868
特殊产品和服务-0.5%
IShares iBoxx$高收益公司债券ETF	20,600	$ 1,637,700
普通股总数(已确定成本，3,829,241美元)		$ 2,290,339
或有价值权-0.0%
有线电视-0.0%
国际通信卫星组织 Jackson Holdings S.A.-系列A，2025年12月5日(A)	738	$ 3,321
国际通信卫星组织 Jackson Holdings S.A.-系列B，2025年12月5日(A)	738	3,137
合计或有价值权益(已确定成本，0美元)		$ 6,458

	执行价格	第一个锻炼
认股权证 -0.0%
其他银行和多元化金融-0.0%
Avation Capital S.A.(1股换1权证，10/31/26到期)(A)(U)(已确定成本，0美元)	GBP 1.14	3/16/21	6,125	$ 668


投资公司(H)-2.4%
货币市场基金-2.4%
MFS 机构货币市场投资组合，0.64%(V)(已确定成本，7,555,332美元)	7,555,332	$ 7,555,332

标的/到期日期/行权价	卖出/卖出	交易对手	理论上的金额	Par 金额/ 数量合同
已购买选项-0.0%
市场指数证券-0.0%
Markit CDX北美高收益系列38指数信用违约互换-基金收到5%，基金根据指数成分股的定义信用事件支付名义金额-2022年9月@103美元(已支付保费，79,337美元)	致电	法国巴黎银行	$ 12,367,022	$ 12,050,000	$84,111

投资组合(未经审计)-续

				值 ($)
已写入选项(见下表)-(0.0%)
(收到保费，60,449美元)				$ (31,419)


其他资产减去负债-(29.7%)				(95,818,098)
净资产 -100.0%				$ 322,986,265

(a)	非收入生产安全。
(f)	全部或部分证券已被分离出来，作为未平仓期货合约和清算掉期协议的抵押品。
(h)	关联发行人，可以被认为是基金拥有5%或更多未偿还有表决权证券的发行人，或者是处于共同控制之下的公司。于期末，基金于关联发行人及非关联发行人的投资总值分别为7,555,332元及411,280,450元。
(i)	利息基金收取名义本金(票面金额)利息的证券。票面金额是名义本金，并不反映证券的成本。
(n)	根据1933年《证券法》第144A条豁免注册的证券。这些证券可以在正常业务过程中以豁免登记的交易方式出售，通常出售给合格的机构买家。期末，这些证券的总价值为205,225,624美元，占净资产的63.5%。
(p)	实物支付 (PIK)证券，其利息收入可通过额外的证券和/或现金获得。
(u)	安全性是使用重大不可观察的投入进行估值的，在公允价值层次结构下被视为3级。有关基金持有的3级资产的进一步资料，请参阅财务报表附注2。
(v)	附属仅对MFS管理的投资公司可用的发行人。MFS机构货币市场组合的报价利率是该基金在期末的年化7天期收益率。
(w)	发布时间：安全设置。
(z)	受限证券不是根据1933年《证券法》注册的，转售受到法律限制。这些证券一般可在豁免注册的交易中转售，或在证券随后注册的情况下转售给公众。出售这些证券可能涉及耗时的谈判，而且可能很难以可接受的价格迅速出售。该基金持有以下受限证券：

受限证券	收购日期	成本	值
MF1 2020-FL3 Ltd., “AS”, FLR, 3.746% (LIBOR - 1mo. + 2.85%), 7/15/2035	6/12/20	$428,000	$422,866
净资产的%			0.1%

本报告中使用并定义了以下缩写：
年度股东大会	担保市级担保
Bbsw	银行票据掉期参考利率
CDO	债务抵押债券
CLO	抵押贷款债券
CMT	恒定到期日国库
ETF	交易所交易基金
Euribor	欧元银行间同业拆借利率

投资组合(未经审计)-续

FLR	浮动利率。利率根据括号中披露的参考利率加上利差(如果有的话)定期重置。报告的期末汇率可能不是当前汇率。除非另有说明，所有参考汇率均为美元。
冰	洲际交易所
Libor	伦敦银行间同业拆借利率
NPFG	国家公共财政担保总公司
房地产投资信托基金	房地产投资信托基金
SOFR	担保隔夜融资利率
索尼娅	英镑隔夜指数
TBA	待公布
UMBS	统一的抵押贷款支持证券
缩写表示以美元以外的货币显示的金额。除非另有说明，否则所有金额均以美元表示。缩写列表如下所示：
澳元	澳元美元
Brl	巴西雷亚尔
CAD	加元
中电	智利比索
CNH	人民币(离岸)
人民币	中国人民币人民币
CZK	捷克语科鲁纳
欧元	欧元
英镑	英磅英镑
ISK	冰岛克朗
日元	日语日元
KRW	韩元
Mxn	墨西哥比索
NOK	挪威人克朗
NZD	新西兰元
瑞典克朗	瑞典克朗
Sgd	新加坡元
尝试	土耳其语里拉
台币	台币元
UYU	乌拉圭人比索
Zar	南非兰特

投资组合(未经审计)-续

衍生品合约5/31/22

已写入个选项
潜在的	放置/ 看涨	交易对手	Par 金额/ 数量合同	理论上的金额	练习价格	到期日期	值
负债衍生工具
市场指数证券
Markit CDX北美高收益系列38指数信用违约互换-基金支付5%，基金根据指数成分股的定义信用事件获得名义金额	放入	法国巴黎银行	$(3,990,000)	$4,094,972	$92.00	9月 -2022年	$(31,419)

远期外汇合约
币种购得		币种售出		交易对手	结算日期	未实现欣赏 (折旧)
资产衍生品
澳元	132,942	美元	95,215	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	$251
CAD	775,000	美元	595,798	德意志银行	7/15/2022	16,785
CAD	3,145,000	美元	2,420,331	汇丰银行	7/15/2022	65,570
中电	602,285,000	美元	727,573	巴克莱银行银行	6/29/2022	191
CNH	1,618,000	美元	239,241	瑞银 AG	7/15/2022	2,817
CZK	8,750,000	美元	372,325	瑞银 AG	7/15/2022	5,663
欧元	765,068	美元	819,524	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	3,652
欧元	1,319,372	美元	1,395,632	德意志银行	7/15/2022	23,947
欧元	3,195,403	美元	3,340,213	汇丰银行	7/15/2022	97,881
欧元	1,200,000	美元	1,273,430	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	17,711
欧元	291,000	美元	307,468	美林国际	7/15/2022	5,634
欧元	77,381	美元	81,767	NatWest Markets PLC	7/15/2022	1,491
欧元	1,278,525	美元	1,372,953	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	2,676
欧元	1,379,063	美元	1,460,963	瑞银 AG	7/15/2022	22,840
英镑	188,581	美元	236,522	巴克莱银行银行	7/15/2022	1,164
英镑	37,342	美元	47,009	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	56
英镑	26,660	美元	33,368	德意志银行	7/15/2022	234
英镑	341,585	美元	425,947	汇丰银行	7/15/2022	4,586
英镑	28,410	美元	35,615	道富银行(State Street Bank Corp.)	6/15/2022	185
日元	14,832,954	美元	114,171	美林国际	7/15/2022	1,252
KRW	522,189,048	美元	416,009	摩根大通大通银行N.A.	7/08/2022	6,015
Mxn	11,032,000	美元	540,093	德意志银行	7/15/2022	15,809
NOK	18,949,555	美元	1,984,011	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	37,947
NOK	11,582,253	美元	1,207,390	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	28,846
NZD	909,993	美元	585,921	德意志银行	7/15/2022	6,655

投资组合(未经审计)-续

远期外币兑换合约 - 续
币种购得		币种售出		交易对手	结算日期	未实现欣赏 (折旧)
资产衍生品 - 续
NZD	1,477,046	美元	955,224	汇丰银行	7/15/2022	$6,610
NZD	616,000	美元	395,799	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	5,332
瑞典克朗	1,699,000	美元	171,884	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	2,325
Zar	1,147,118	美元	70,807	瑞银 AG	7/15/2022	2,139
美元	4,015,050	澳元	5,374,499	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	157,318
美元	671,270	澳元	904,000	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	22,099
美元	125,301	CNH	804,000	汇丰银行	7/15/2022	5,020
美元	9,407,486	CNH	60,165,000	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	398,394
美元	207,211	欧元	189,287	汇丰银行	7/15/2022	3,547
美元	55,016,644	欧元	49,690,898	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	1,638,785
美元	106,665	欧元	96,683	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	2,639
美元	75,768	欧元	70,000	瑞银 AG	7/15/2022	451
美元	398,090	英镑	310,000	德意志银行	7/15/2022	7,367
美元	131,033	英镑	99,947	汇丰银行	7/15/2022	5,060
美元	9,526,380	英镑	7,278,324	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	354,954
美元	176,358	日元	21,759,896	德意志银行	7/15/2022	7,032
美元	7,377,137	日元	903,151,216	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	358,405
美元	38,633	日元	4,963,510	瑞银 AG	6/15/2022	59
美元	1,633,039	KRW	2,002,513,800	高盛国际(Br)	6/30/2022	14,624
美元	861,721	KRW	1,056,487,280	摩根大通大通银行N.A.	6/30/2022	7,877
美元	4,697,284	KRW	5,720,587,250	美林国际	7/08/2022	74,007
美元	9,425,930	NZD	13,676,289	高盛国际(Br)	6/15/2022	516,504
美元	353,100	台币	10,188,000	巴克莱银行银行	7/18/2022	1,822
美元	1,091,795	台币	31,578,000	美林国际	7/18/2022	2,998
美元	2,750,125	Zar	40,711,101	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	161,261
						$4,126,487
负债衍生工具
澳元	2,893,226	美元	2,177,753	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	$(100,101)
CAD	4,266,283	美元	3,418,688	高盛国际(Br)	6/15/2022	(46,083)
CAD	2,509,733	美元	2,009,934	美林国际	7/15/2022	(26,167)
CAD	238,000	美元	188,645	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	(522)
CNH	128,000	美元	19,974	法国巴黎银行	7/15/2022	(825)
CZK	2,766,000	美元	123,491	法国巴黎银行	7/15/2022	(4,004)
CZK	26,361,000	美元	1,193,205	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	(50,089)
欧元	225,000	美元	246,582	德意志银行	7/15/2022	(4,494)
欧元	191,484	美元	205,745	汇丰银行	6/15/2022	(53)
欧元	1,602,559	美元	1,733,565	汇丰银行	7/15/2022	(9,291)
欧元	2,463,364	美元	2,725,715	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	(79,574)
英镑	8,863	美元	11,645	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	(475)
英镑	146,921	美元	192,561	汇丰银行	7/15/2022	(7,382)
英镑	18,428	美元	24,194	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(967)
英镑	4,749	美元	6,222	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	(237)
日元	5,170,954	美元	40,417	德意志银行	7/15/2022	(179)
日元	74,831,457	美元	589,269	汇丰银行	7/15/2022	(6,963)
日元	94,845,324	美元	738,621	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	(1,542)

投资组合(未经审计)-续

远期外币兑换合约 - 续
币种购得		币种售出		交易对手	结算日期	未实现欣赏 (折旧)
责任衍生品 - 续
日元	56,254,746	美元	459,671	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	$(21,921)
Mxn	7,644,550	美元	386,528	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	(1,319)
NOK	59,696,234	美元	6,883,539	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	(513,823)
NZD	5,910,000	美元	3,939,507	高盛国际(Br)	6/15/2022	(89,435)
NZD	6,852,146	美元	4,481,981	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(19,949)
NZD	128,690	美元	89,256	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	(5,455)
瑞典克朗	448,000	美元	47,648	德意志银行	7/15/2022	(1,712)
瑞典克朗	5,934,000	美元	622,920	高盛国际(Br)	7/15/2022	(14,471)
Sgd	2,581,000	美元	1,891,191	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(7,457)
尝试	219,000	美元	13,746	美林国际	7/18/2022	(1,156)
台币	8,500,000	美元	293,884	美林国际	7/18/2022	(807)
Zar	8,022,207	美元	541,918	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(31,777)
美元	2,038,480	澳元	2,850,000	摩根大通大通银行N.A.	6/15/2022	(7,207)
美元	460,495	澳元	648,000	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(4,840)
美元	29,084	澳元	41,163	NatWest Markets PLC	6/15/2022	(462)
美元	191,423	澳元	270,009	道富银行(State Street Bank Corp.)	6/15/2022	(2,385)
美元	2,483,341	澳元	3,576,408	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	(84,909)
美元	929,909	Brl	4,789,219	摩根大通大通银行N.A.	8/02/2022	(60,694)
美元	959,619	CAD	1,226,558	高盛国际(Br)	6/15/2022	(10,006)
美元	110,060	CAD	140,000	高盛国际(Br)	7/15/2022	(600)
美元	679,279	CAD	873,970	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(11,533)
美元	726,226	中电	601,605,276	高盛国际(Br)	6/29/2022	(717)
美元	315,915	CNH	2,140,680	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	(4,338)
美元	383,185	CZK	8,849,633	布朗兄弟哈里曼	6/15/2022	(569)
美元	1,217,641	CZK	29,127,000	高盛国际(Br)	7/15/2022	(40,602)
美元	106,574	欧元	99,491	布朗兄弟哈里曼	6/15/2022	(299)
美元	3,453,837	欧元	3,267,875	汇丰银行	7/15/2022	(62,235)
美元	128,009	欧元	119,610	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	(686)
美元	422,026	欧元	398,030	瑞银 AG	7/15/2022	(6,235)
美元	1,501,140	英镑	1,230,443	德意志银行	7/15/2022	(49,706)
美元	1,156,727	英镑	937,000	汇丰银行	7/15/2022	(24,265)
美元	162,579	英镑	130,000	道富银行(State Street Bank Corp.)	7/15/2022	(1,272)
美元	1,437,878	英镑	1,141,343	瑞银 AG	7/15/2022	(666)
美元	363,624	日元	47,309,000	汇丰银行	7/15/2022	(4,514)
美元	539,414	Mxn	11,123,641	美林国际	7/15/2022	(21,106)
美元	6,625,144	NOK	62,487,000	摩根大通大通银行N.A.	7/15/2022	(44,429)
美元	1,627,713	NZD	2,548,128	布朗兄弟哈里曼	6/15/2022	(32,266)
美元	2,579,371	NZD	4,091,000	布朗兄弟哈里曼	7/15/2022	(84,637)
美元	4,431,694	NZD	7,055,047	德意志银行	7/15/2022	(162,465)
美元	592,410	NZD	937,000	高盛国际(Br)	7/15/2022	(17,753)
美元	371,970	NZD	577,717	NatWest Markets PLC	7/15/2022	(4,232)
美元	496,088	台币	14,584,000	花旗银行 N.A.	9/12/2022	(7,727)
美元	1,378,428	台币	40,512,000	摩根大通大通银行N.A.	9/12/2022	(21,088)
						$(1,822,673)

投资组合(未经审计)-续

期货合约
说明	长/ 短的	币种	合同	理论上的金额	到期日期	价值/未实现欣赏 (折旧)
资产衍生品
利率期货
加拿大国债，10年期	短	CAD	24	$2,409,962	9月 -2022年	$23,262
加拿大国债，5年期	短	CAD	239	21,650,488	9月 -2022年	82,381
欧元-bobl 5年	短	欧元	156	21,183,761	June – 2022	204,989
欧元-德国 10年	短	欧元	80	13,017,438	June – 2022	311,363
日本 10年期政府债券	短	日元	6	6,974,793	June – 2022	29,759
长 10年镀金	短	英镑	22	3,214,944	9月 -2022年	46,780
美国 10年国库券	短	美元	172	20,545,937	9月 -2022年	142,487
美国国库券，2年期	短	美元	55	11,610,586	9月 -2022年	13,855
美国 5年国库券	短	美元	365	41,227,891	9月 -2022年	146,993
美国国债超债券	短	美元	83	12,927,250	9月 -2022年	272,090
美国财政部超级票据10年	短	美元	108	13,876,312	9月 -2022年	96,408
						$1,370,367
负债衍生工具
利率期货
澳大利亚债券：10年期	短	澳元	158	$13,858,132	June – 2022	$(5,201)
欧元-Buxl 30年	长	欧元	34	5,920,414	June – 2022	(506,867)
美国国债	长	美元	30	4,183,125	9月 -2022年	(39,939)
						$(552,007)

投资组合(未经审计)-续

已清理个互换协议
到期日日期		理论上的金额	交易对手	现金流接收/ 频率	现金流支付/ 频率	未实现欣赏 (折旧)	未摊销净额预付款 (收据)	值
资产衍生品
利率互换
6/15/24	澳元	1,800,000	集中清理	FLR (3个月bbsw)/季度	3.05%/季度	$921	$53	$974
6/15/24	澳元	5,498,000	集中清理	FLR (3个月bbsw)/季度	3.05%/季度	(9,016)	11,992	2,976
6/15/24	澳元	2,199,000	集中清理	FLR (3个月bbsw)/季度	3.05%/季度	(1,239)	2,429	1,190
6/15/24	澳元	3,774,000	集中清理	FLR (3个月bbsw)/季度	3.05%/季度	4,300	(2,257)	2,043
6/15/24	澳元	2,911,000	集中清理	FLR (3个月bbsw)/季度	3.05%/季度	5,165	(3,590)	1,575
						$131	$8,627	$8,758
负债衍生工具
利率互换
6/15/27	澳元	800,000	集中清理	3.45%/每半年一次	FLR (6个月bbsw)/每半年	$(1,519)	$25	$(1,494)
6/15/27	澳元	2,338,000	集中清理	3.45%/每半年一次	FLR (6个月bbsw)/每半年	6,542	(10,909)	(4,367)
6/15/27	澳元	935,000	集中清理	3.45%/每半年一次	FLR (6个月bbsw)/每半年	42	(1,788)	(1,746)
6/15/27	澳元	1,242,000	集中清理	3.45%/每半年一次	FLR (6个月bbsw)/每半年	(6,162)	3,842	(2,320)
6/15/27	英镑	4,200,000	集中清理	1.75%/年	FLR (索尼娅)/每年	(46,751)	(85,809)	(132,560)
6/15/27	澳元	1,598,000	集中清理	3.45%/每半年一次	FLR (6个月bbsw)/每半年	(5,951)	2,966	(2,985)
						$(53,799)	$(91,673)	$(145,472)

投资组合(未经审计)-续

未清算的互换协议
到期日日期		理论上的金额	交易对手	现金流接收/ 频率	现金流支付/ 频率	未实现欣赏 (折旧)	未摊销净额预付款 (收据)	值
资产衍生品
信用默认互换
12/20/26	欧元	124,000	高盛国际(Br)	5.00%/季度	1	$(3,924)	$24,812	$20,888
负债衍生工具
信用默认互换
12/20/31	欧元	150,000	巴克莱银行银行	1.00%/季度	2	$(5,729)	$1,571	$(4,158)

(1)	基金，作为保护卖方，在Glencore International AG定义的信用事件时支付名义金额，1.875%，9/13/23，BBB+评级债券。该基金签订合同是为了获得发行人的敞口。

(2)	基金，作为保护卖方，在戴姆勒股份公司定义的信用事件时支付名义金额，1.4%，1/12/24，A级债券。该基金签订合同是为了获得发行人的敞口。

此处提供的信用评级是相关互换协议当前付款/履约风险的指标，其参考义务可以是单一证券，对于信用违约互换指数，参考义务可以是公司或主权发行人发行的一篮子证券。对每种参考证券分配评级，包括参考一篮子证券中的每一种证券，利用穆迪、惠誉和标准普尔评级机构的评级，并应用以下层次结构：如果所有三家机构都提供评级，则分配中等评级(在放弃最高和最低评级之后)；如果三家评级机构中有两家对证券进行评级，则分配两家中较低的一家。如果上述3家评级机构均未给予评级，但该证券由DBRS Morningstar评级，则分配DBRS Morningstar评级。如果上面列出的4家评级机构都没有对证券评级，但证券是由Kroll Bond Rating Agency(KBRA)评级的，则分配KBRA 评级。评级以标准普尔和惠誉评级(例如AAA)表示。信用违约互换指数的评级由MFS计算，作为构成该指数参考证券篮子的单个证券的外部信用评级的加权平均值。

截至2022年5月31日，该基金拥有流动证券，总价值为3,125,434美元，用于支付某些衍生品合约的任何抵押品或保证金义务。

见财务报表附注

财务报表

资产负债表

5/31/22(未经审计)

本报表代表您的基金的资产负债表，其中详细说明了构成基金总价值的资产和负债。

资产
对独立发行人的投资，按价值计算(已确定成本，456,766,227美元)	$411,280,450
对关联发行人的投资，按价值计算(已确定成本，7,555,332美元)	7,555,332
现金	251,882
外币，按价值计算(确定成本，75美元)	82
年应收账款
远期外币兑换合同	4,126,487
未平仓期货合约的净日变动保证金	838,971
售出投资	1,088,139
TBA 销售承诺	599,581
利息	4,751,671
未清算的掉期，按价值计算(扣除已支付的未摊销保费，净额为24,812美元)	20,888
其他资产	26,191
总资产	$430,539,674
负债
应付票据	$100,000,000
应付款：
分发	178,151
未平仓清算掉期协议的净日变动保证金	29,450
远期外币兑换合同	1,822,673
购买的投资	523,168
TBA 采购承诺	4,127,482
资本重新收购的股份	294,419
何时发行-购买的投资	128,407
写入选项(收到保费，60,449美元)	31,419
未清算的掉期，按价值计算(扣除已支付的未摊销保费，1,571美元)	4,158
向附属公司支付
投资顾问	25,514
行政服务费	866
转移代理和股息支付成本	3,814
应支付的独立受托人薪酬	156
应计利息支出	119,194
递延应缴国家税费	93,377
应计费用和其他负债	171,161
总负债	$107,553,409
净资产	$322,986,265

财务报表

运营说明书

截至22年5月31日止六个月(未经审计)

此报表描述了您的基金在投资收益和应计费用中赚取了多少。它还描述了基金运作产生的任何收益和/或损失。

净投资收益(亏损)
收入
利息	$8,697,717
分红	21,833
关联发行人的股息	14,258
其他	7,826
国外代扣代缴税款	(6,364)
总投资收益	$8,735,270
费用
管理费	$962,193
转移代理和股息支付成本	26,958
行政服务费	30,187
独立受托人薪酬	4,149
股票交换费	21,542
托管费	31,132
股东通信	70,241
审计和税费	45,939
律师费	5,628
利息费用和费用	449,397
其他	32,735
总支出	$1,680,101
净投资收益(亏损)	$7,055,169

运营报表(未经审计)-续

已实现的和未实现的损益
已实现的损益(已确定的成本基础)
无关联的发行人(扣除75美元的国家/地区税)	$(11,102,243)
已写入个选项	8,277
期货合约	8,701,138
交换协议	6,466
远期外币兑换合同	2,435,188
外币	14,534
净额已实现损益	$63,360
变动未实现升值或折旧
无关联的发行人(扣除递延国家/地区税增加1,309美元)	$(41,018,374)
已写入个选项	29,030
期货合约	2,226,092
交换协议	(62,139)
远期外币兑换合同	1,141,614
资产和负债外币折算	25,923
净额未实现损益	$(37,657,854)
净已实现和未实现损益	$(37,594,494)
运营净资产变动	$(30,539,325)

请参阅财务报表附注

财务报表

净资产变动表

这些报表描述了运营、任何分配和任何股东交易导致的净资产的增加和/或减少。

	截至6个月个月	年结束
	5/31/22 (未经审计)	11/30/21
净资产变动
从操作
净投资收益(亏损)	$7,055,169	$15,604,143
净额已实现损益	63,360	12,111,890
净额未实现损益	(37,657,854)	(23,871,339)
运营净资产变动	$(30,539,325)	$3,844,694
分配给股东	$(10,254,160)	$(18,569,733)
税收向股东返还资本分配	$—	$(12,344,248)
来自其他来源的分发	$(4,031,682)	$—
基金份额交易净资产变动	$(1,155,570)	$1,498,406
净资产变动合计	$(45,980,737)	$(25,570,881)
净资产
在期初	368,967,002	394,537,883
在期末	$322,986,265	$368,967,002

请参阅财务报表附注

财务报表

现金流量表

截至22年5月31日止六个月(未经审计)

本报表汇总了基金投资活动的现金流。

来自经营活动的现金流：
运营净资产变动	$(30,539,325)
调整，将业务净资产的变化调整为业务活动提供的现金净额：
购买投资证券	(170,435,763)
处置投资证券所得收益	166,502,881
购买短期投资，净额	(683,982)
已实现投资损益	11,102,168
投资未实现增值/折旧	41,017,065
未实现的外币合同升值/贬值	(1,141,614)
未实现的掉期升值/贬值	62,139
收入净摊销/增值	227,149
应收利息减少	385,540
应计费用和其他负债增加	12,821
未平仓期货合约的净日变动保证金增加应收账款	(838,971)
未平仓期货合约的净日变动保证金应付金额减少	(532,265)
增加其他资产	(22,531)
增加应付利息	61,032
经营活动提供的现金净额	$15,176,344
融资活动产生的现金流：
以现金支付的分发	$(13,747,252)
回购实益权益股份	(1,221,590)
净额融资活动使用的现金	$(14,968,842)
现金和受限现金净增	$207,502
现金和受限现金：
期初 (含外币400,055美元)	$44,462
期末 (含外币82美元)	$251,964

补充披露现金流量信息：

本文未包括的非现金融资活动包括股息的再投资和360,439美元的分配。

截至2022年5月31日的六个月内支付的利息现金为388,365美元。

见财务报表附注

财务报表

财务亮点

财务摘要表旨在帮助您了解基金在半年期间和过去5个财年的财务业绩。某些信息反映了单一基金份额的财务结果。表中的总回报率代表投资者在整个期间持有的基金份额类别投资(假设对所有分配进行再投资)所赚取(或损失)的比率。

	_六个月 _告一段落	年结束
	5/31/22 (未经审计)	11/30/21	11/30/20	11/30/19	11/30/18	11/30/17
资产净值，期初	$8.29	$8.90	$8.94	$8.44	$9.26	$9.26
投资业务收益 (亏损)
净投资收益(亏损)(D)	$0.16	$0.35	$0.37	$0.36	$0.35	$0.39
净已实现和未实现损益	(0.84)	(0.26)	0.27	0.80	(0.50)	0.33
投资运营的合计	$(0.68)	$0.09	$0.64	$1.16	$(0.15)	$0.72
减少向股东申报的分配
来自净投资收益	$(0.23)	$(0.42)	$(0.40)	$(0.44)	$(0.43)	$(0.32)
来自资本纳税申报单	—	(0.28)	(0.30)	(0.26)	(0.28)	(0.43)
来自其他来源	(0.09)	—	—	—	—	—
向股东申报的分配总额	$(0.32)	$(0.70)	$(0.70)	$(0.70)	$(0.71)	$(0.75)
回购股本带来的净额增加	$0.00(w)	$—	$0.02	$0.04	$0.04	$0.03
净值资产价值，期末(X)	$7.29	$8.29	$8.90	$8.94	$8.44	$9.26
市场期末价值	$6.65	$8.44	$8.53	$8.32	$7.41	$8.40
总计按市值计算的回报率(%)	(17.75)(n)	7.27	11.58	22.47	(3.56)	9.67
总计按资产净值计算的回报率(%)(J)(R)(S)(X)	(8.20)(n)	0.99	8.35	15.54	(0.36)	9.02
比率 (%)(与平均净资产之比) 和补充数据：
费用	0.97(a)	0.91	1.02	1.40	1.26	1.05
净投资收益(亏损)	4.06(a)	4.06	4.20	4.11	4.00	4.16
投资组合营业额	42(n)	112	129	94	96	52
期末净资产 (省略000)	$322,986	$368,967	$394,538	$403,245	$396,451	$456,591
补充比率(%)：
费用与平均净资产(不包括利息和费用)的比率	0.71(a)	0.71	0.72	0.70	0.70	0.71
高级证券：
未偿还应付票据总数 (省略000)	$100,000	$100,000	$100,000	$100,000	$100,000	$100,000
资产每1,000美元债务的覆盖率(K)	$4,230	$4,690	$4,945	$5,032	$4,965	$5,566

见财务报表附注

财务要点-续

(a)	按年计算。
(d)	每股数据基于平均流通股。
(j)	按资产净值计算的总回报按基金的资产净值计算，而不是按上市价格计算，因此可能与按市值计算的总回报不同。
(k)	计算方法为：从基金总资产中减去基金的总负债(不包括应付票据)，再除以未偿还的应付票据，再乘以1,000。
(n)	未按年率计算。
(r)	某些费用已减少，如果没有这些费用，绩效将会更低。
(s)	有时，基金可能会从诉讼和解中获得收益，如果没有这些收益，业绩将会较低。
(w)	每股金额不到0.01美元。
(x)	净资产价值和按净资产价值计算的总回报是根据净资产计算的，净资产包括根据美国公认会计原则在期末进行的调整，以进行财务报告。

见财务报表附注

财务报表附注

(未经审计)

(1)业务和组织

MFS Charge Income Trust(该基金)是马萨诸塞州的一家商业信托基金，根据1940年修订后的《投资公司法》注册为多元化封闭式管理投资公司。

该基金是一家投资公司，因此遵循财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂主题946金融服务-投资公司的投资公司会计和报告指南。

(2)重大会计政策

一般-按照美国公认会计原则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额，并披露财务报表日期的或有资产和负债，以及报告期内业务净资产增减的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。在编制这些财务报表时，管理层评估了基金资产负债表之日至财务报表发布之日之后发生的后续事件。基金投资于评级低于投资等级的高收益证券。投资于低于投资级的优质证券可能涉及更大的违约风险，也可能已经违约，其价值可能大幅下降。与较高质量的债务工具相比，低于投资级的优质证券往往对有关发行人、市场或整体经济的不利消息更加敏感。该基金投资于外国证券，包括新兴市场发行人的证券。对外国证券的投资容易受到当地货币和美元相对价值变化的影响，以及每个国家的市场、经济、工业、政治、监管、地缘政治、环境、公共卫生和其他条件变化的影响。与在国外发达市场投资相比，投资新兴市场可能涉及更多、更大的风险。新兴市场可能不太发达，托管和操作风险更大，法律、监管、会计和审计系统不太发达，政府对经济的干预更多。, 与发达市场相比，政府新的或不一致的对待或限制发行人和票据的风险更大，政治、社会和经济也更不稳定。

资产负债表抵销 -基金关于资产负债表抵销的会计政策是，在交易对手违约或协议终止的情况下，国际掉期和衍生工具协会(ISDA)总协议或类似协议不会导致基金与适用交易对手之间的资产和负债表中报告的金融资产和金融负债额的抵销。基金的抵销权可能受到特定主要净额结算协议对手方所适用的特定法域的破产法或破产法的限制或禁止。在适用于基金的范围内，资产负债表抵销披露已包括在基金的重要会计政策说明中，列于基金每项范围内金融工具和交易的标题下。

财务报表附注(未经审计)-续

投资估值 -股权证券，包括受限股权证券，通常按第三方定价服务提供的一级市场或交易所的最后销售或官方收盘价进行估值。当天没有销售报告的股权证券，通常按照第三方定价服务提供的一级市场或交易所的最新每日报价进行估值。债务工具和浮动利率贷款，包括限制性债务工具，通常按第三方定价服务提供的评估或综合报价进行估值。发行期限为60天或以下的短期票据可按接近市场价值的摊余成本计价。交易所交易期权通常按第三方定价服务提供的主要交易所的最后销售价格或官方收盘价进行估值。当日未报告销售的交易所交易期权通常按第三方定价服务提供的初级交易所的最后每日报价进行估值。对于看跌期权, 如果当天没有交易报告，头寸可能会以最后的每日询价计算。未在交易所交易的期权通常以经纪商/交易商的出价报价进行估值。外币期权通常按第三方定价服务提供的估值进行估值。期货合约通常按第三方定价服务提供的初级交易所的最后结算价格进行估值。当日没有特定头寸交易的期货合约，一般按第三方定价服务机构提供的一级交易所收盘报价计价。远期外币兑换合同的估值一般为一段时间内的出价和要价的平均值，该价格是根据第三方定价服务提供的近时间期间的汇率插入的。掉期协议通常使用第三方定价服务提供的估值进行估值，对于清算的掉期，该服务包括对票据交换所的任何交易活动的评估。开放式投资公司的估值一般为每股资产净值。证券和其他资产通常根据第三方定价服务的信息进行估值也可以按经纪商/交易商出价报价进行估值。在确定价值时，第三方定价服务可以利用交易数据和市场信息，如收益率、质量、息票利率、到期日、发行类型、交易特征和其他市场数据。以外币表示的外国证券和其他资产和负债的价值使用第三方定价服务提供的出价和要价平均值换算成美元。

董事会已根据董事会批准的估值政策和程序，将确定或促使确定基金投资价值(包括任何公平估值)的主要责任委托给顾问。如果顾问确定无法获得可靠的市场报价，则在董事会的监督下，按照顾问按照这些程序真诚确定的公允价值对投资进行估值。根据基金的估值政策和程序，大多数类型的债务工具和浮动利率贷款以及许多类型的衍生品的市场报价被认为不容易获得。这些投资通常根据第三方定价服务提供的信息按公允价值进行估值。此外，如果顾问确定一项投资的价值受到主要交易的交易所或市场(如外汇或市场)收盘后、基金资产净值确定之前发生的事件的重大影响，或者在特定证券停止交易后，在交易所或市场收盘前没有恢复交易，则可以按公允价值对投资进行估值。

财务报表附注(未经审计)-续

证券主要是进行交易的。顾问一般依赖第三方定价服务或其他信息(例如与相同或其他市场上类似证券的价格变动的相关性；证券的类型、成本和投资特征；发行人的业务和财务状况；以及交易和其他市场数据)，以帮助确定是否对投资进行公允价值评估以及以何种公允价值评估投资。用于计算基金资产净值的投资价值可能有所不同，这取决于确定价值的来源和方法。当使用公允估值时，用于确定基金资产净值的投资价值可能与同一投资的报价或公布价格不同。如果基金在确定每股资产净值的同时出售该投资，则不能保证该基金能够获得分配给该投资的公允价值。

在确定基金资产或负债的价值时使用了各种投入。这些投入大致分为三个层次。在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下，投资在公允价值层次中的水平是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。基金对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估需要判断，并考虑投资特有的因素。第1级包括相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。第2级包括其他重要的可观察到的基于市场的投入(包括类似证券的报价、利率、提前还款速度和信用风险)。第三级包括不可观察到的投入，其中可能包括顾问在确定投资公允价值时自己的假设。其他金融工具是衍生工具，如期货合约、远期外汇合约、掉期协议和书面期权。以下是截至2022年5月31日对基金资产和负债进行估值时使用的水平摘要：

财务报表附注(未经审计)-续

金融工具	级别 1	级别 2	第 3级	合计
股权证券：
美国美国	$1,637,700	$—	$176,868	$1,814,568
卢森堡	—	201,124	—	201,124
加拿大	178,913	—	—	178,913
墨西哥	—	—	95,734	95,734
联合王国	—	—	668	668
美国国债和美国政府机构及其等价物	—	54,265,814	—	54,265,814
非 -美国主权债务	—	96,334,406	—	96,334,406
市政债券	—	1,543,590	—	1,543,590
美国公司债券	—	178,033,291	—	178,033,291
住房抵押贷款支持证券	—	6,826,813	—	6,826,813
商业抵押贷款支持证券	—	6,827,448	—	6,827,448
资产担保证券(包括CDO)	—	7,863,521	—	7,863,521
外国债券	—	57,294,560	—	57,294,560
共同基金	7,555,332	—	—	7,555,332
合计	$9,371,945	$409,190,567	$273,270	$418,835,782
其他金融工具
期货合同-资产	$1,370,367	$—	$—	$1,370,367
期货合同-负债	(552,007)	—	—	(552,007)
远期外币兑换合同-资产	—	4,126,487	—	4,126,487
远期外汇合同-负债	—	(1,822,673)	—	(1,822,673)
互换协议-资产	—	29,646	—	29,646
互换协议-负债	—	(149,630)	—	(149,630)
书面期权-负债	—	(31,419)	—	(31,419)

有关安全特征的更多信息，请参阅投资组合。

以下是3级资产的对账，其中使用了无法观察到的重大投入来确定公允价值。该表列出了在期初和期末持有的3级证券的活动情况。

	股权证券
截至21年11月30日的余额	$265,542
变动未实现升值或折旧	7,728
截至22年5月31日的余额	$273,270

截至2022年5月31日，作为第3级持有的投资的未实现升值或贬值净变化为7,728美元。截至2022年5月31日，该基金持有三只3级证券。

财务报表附注(未经审计)-续

通胀调整后债务证券-该基金投资于美国财政部发行的通胀调整后债务证券。该基金还投资于由美国财政部以外的美国政府机构和工具发行的经通胀调整的债务证券，以及由美国和外国公司和外国政府等其他实体发行的债券。这些债务证券的本金价值根据消费者物价指数或其他一般价格或工资指数的变化通过收入进行调整。这些债务证券通常支付固定利率，但这一固定利率适用于经通胀调整的本金金额。债务证券到期时支付的本金通常等于通货膨胀调整后的本金金额，或证券的原始面值，以较大者为准。其他类型的通胀调整证券可能会使用其他方法来调整其他通胀指标。

外币折算 -外国投资、收入和费用的购买和销售根据相关交易日期的货币汇率或以外币计价的应收账款和应付款的报告日期折算为美元。可归因于出售证券的外币汇率的损益在财务报表中记为投资已实现损益净额。应收账款、应付账款、收入和支出的汇率变动导致的损益在财务报表中记为外币交易损益。因外币汇率波动而产生的已实现和未实现投资损益部分未单独披露。

衍生品-基金主要使用衍生品来增加或减少对特定市场或市场部分的敞口，或使用证券来增加或减少利率或货币敞口，或作为直接投资的替代方案。衍生品用于对冲或非对冲目的。套期保值虽然可以减少或消除损失，但也可以减少或消除收益。当基金使用衍生品作为投资以增加市场敞口或用于对冲目的时，衍生品工具的损益可能会大大高于衍生品的原始成本。

在此期间，基金使用的衍生工具包括书面期权、购买的期权、期货合约、远期外汇合约和掉期协议。根据衍生品的类型，基金可以通过与交易对手或交易所进行抵销交易、与衍生品交易对手谈判协议或将头寸转让给第三方来退出衍生品头寸。在期货价格的每日波动超过交易所设定的每日限额的情况下，基金可能无法及时平仓期货头寸。基金的期末衍生品，如投资组合和相关的衍生品合同表所示，一般表明其在该期间的衍生品活动量。

财务报表附注(未经审计)-续

下表按主要衍生品合同列出了资产负债表中报告的截至2022年5月31日基金持有的衍生品资产和负债部分的毛计公允价值：

		公允价值(A)
风险	衍生产品合同	资产衍生品	负债衍生工具
利率	期货合约	$1,370,367	$(552,007)
利率	已清理个互换协议	8,758	(145,472)
外汇兑换	远期外汇合约	4,126,487	(1,822,673)
学分	购买了份期权合同	84,111	—
学分	书面份期权合同	—	(31,419)
学分	未清算的互换协议	20,888	(4,158)
合计		$5,610,611	$(2,555,729)

(a)	购买的未偿还期权的价值按价值计入资产负债表中对非关联发行人的投资。本表所列期货合约和清算掉期协议的价值对应于投资组合中报告的价值。只有期货合约和清算掉期协议的当日净变动保证金在资产负债表中单独报告。

下表按衍生品合同的主要类型列示了基金在截至2022年5月31日的六个月中持有的衍生品的已实现收益(亏损)，如操作说明书所报告的：

风险	期货合同	交换协议	转发外来货币交易所合同	非关联发行人 (已购买选项)	已写入选项
利率	$8,701,138	$741	$—	$—	$—
外汇兑换	—	—	2,435,188	—	—
学分	—	5,725	—	419,661	8,277
合计	$8,701,138	$6,466	$2,435,188	$419,661	$8,277

下表按衍生品合同的主要类型列示了基金在截至2022年5月31日的六个月中持有的衍生品未实现增值或折旧的变化，如操作说明书中所报告的：

风险	期货合同	交换协议	转发外来货币交易所合同	非关联发行人 (已购买选项)	已写入选项
利率	$2,226,092	$(53,668)	$—	$—	$—
外汇兑换	—	—	1,141,614	—	—
股权	—	—	—	—	—
学分	—	(8,471)	—	(290,301)	29,030
合计	$2,226,092	$(62,139)	$1,141,614	$(290,301)	$29,030

财务报表附注(未经审计)-续

衍生品交易对手信用风险通过对所有潜在交易对手的信誉进行正式评估来管理。对于某些(但不是所有)未清算衍生品，基金试图通过在双边基础上签订ISDA主协议来尽可能减少其对交易对手信用风险的敞口。ISDA主协议赋予协议的每一方在另一方信用质量具体恶化的情况下终止根据该协议进行的所有交易的权利。在发生违约或ISDA主协议终止的情况下，非违约方有权结清根据该协议进行的所有交易，并将每个协议项下的欠款净额归入一方向另一方支付的净额。这种在ISDA主协议下交易的所有交易的结清和净付款的权利可以减少基金对交易对手的信用风险，相当于基金在适用交易项下应支付的任何金额，如果有的话。

抵押品和保证金要求因衍生品类型而异。对于已清算的衍生品(如期货合约、已清算掉期和交易所交易期权)，保证金要求由结算经纪人和结算所设定，以现金或证券形式的抵押品由基金直接向结算经纪人公布。抵押品条款是专门针对未清算衍生品(例如远期外币交换合约、未清算互换协议和未清算期权)的交易对手协议，以现金和证券形式的抵押品与这些协议相关，在基金托管人的单独账户中持有。对于根据包含抵押品支持附件的ISDA主协议交易的衍生品，抵押品要求是根据此类交易对手特定协议交易的所有交易的净值，并从一方向另一方过帐一笔金额，以抵押此类债务。为支付基金抵押品或衍生品合同下的保证金义务而分离或交付的现金(如果有)将在资产负债表中单独报告为未清算衍生品的限制性现金和/或已清算衍生品的经纪商存款。为同一目的质押为抵押品或保证金的证券(如果有)记入投资组合。该基金可能被要求向经纪商支付未担保抵押品或保证金义务的利息。任何此类付款都包括在营运说明书的 “利息支出和费用”中。

书面期权-为了换取溢价，该基金在其预期价格将会上涨的证券上写下看跌期权。在撰写期权时，该基金认为收到的溢价超过了期权标的证券的不利价格变化可能导致的潜在损失。在书面期权中，作为期权编写者的基金授予买方权利，在指定的时间内以特定的价格从基金购买或向基金出售特定证券、货币或指数的特定数量的股票或单位。

收到的保费最初在资产负债表中记为负债。该期权随后按每日市值计价，收到的溢价与书面期权的市场价值之间的差额被记录为未实现升值或贬值。当书面期权到期时，基金实现的收益等于收到的保费金额。收到的保费与完成交易时支付的金额之间的差额被视为已实现的损益。当行使书面看跌期权时，溢价降低了基金购买证券的成本基础。

财务报表附注(未经审计)-续

在书面期权合同开始时，对于交易所交易的期权，基金需要根据期权类型，将证券或现金作为抵押品存入托管人，以使经纪人受益，或直接存入清算经纪人。对于未清算的期权，如果期权合同的市场价值对其不利，基金可根据上文一般描述的ISDA主协议的条款发布抵押品。作为期权的作者，基金可能无法控制标的证券是否可以出售(看涨)或购买(看跌)，因此承担了书面期权标的证券价格不利变化的市场风险。买入期权的损失可能超过收到的溢价，也可能超过普通买卖交易的潜在损失。尽管基金的市场风险可能很大，但基金的最大交易对手信用风险等于向经纪商张贴的任何抵押品的市场价值。对于未清算的期权，如果基金和交易对手之间有ISDA主协议规定如上所述的净额结算，这种风险将得到缓解。

购买期权-基金以溢价购买看涨期权和看跌期权。买入的看涨期权和看跌期权使持有者有权在指定日期或指定时间内以指定价格买卖特定数量的股票或特定证券、货币或指数的单位。购买看涨期权可以对冲预期的证券或货币的美元成本增加，或增加基金对标的工具的风险敞口。购买看跌期权可以对冲投资组合证券或货币价值预期的下降，或减少基金对标的工具的风险敞口。

支付的保费最初在资产负债表中作为投资入账。这项投资随后按每日市值计价，支付的溢价与所购期权的市场价值之间的差额被记录为未实现升值或贬值。已到期的买入看涨期权和看跌期权支付的保费在经营报表中被视为投资的已实现亏损。在购买的看涨期权行使或成交时，支付的溢价将添加到购买的证券或金融工具的成本中。在行使或成交已购买的认沽期权时，支付的溢价与出售标的证券或金融工具的收益相抵销，以确定投资的已实现收益或亏损。

无论是否行使期权，基金购买期权的最大损失风险是支付的保费金额。如果期权合同的交易对手不能履行，所有的期权合同都会涉及信用风险。对于未清算的期权，在基金和交易对手之间有ISDA主协议规定如上所述进行净额结算的情况下，以及在适用的情况下，通过基金的交易对手发布抵押品来覆盖基金在该ISDA主协议下对交易对手的风险敞口，这种风险将得到缓解。

期货合约-基金签订的期货合约可用于对冲或获得广泛的市场风险敞口、利率风险敞口、货币风险敞口或管理持续期。期货合约代表对未来在指定日期以指定价格购买或出售资产的承诺。

在订立期货合约时，基金须以现金或证券的形式向经纪商存入一笔初始保证金，保证金金额为合约名义金额的指定百分比。后续付款(变动保证金)由基金每天支付或接收，具体取决于每日的波动

财务报表附注(未经审计)-续

在合约结束或期满前，基金会将期货合约的损益记入财务报表，直至合约结清或期满，期货合约的损益即告实现。

基金承担利率、汇率或证券价格意外波动的风险，在这种情况下，基金可能无法实现期货合约的预期收益，并可能实现亏损。虽然期货合约对基金的交易对手风险可能较低，因为这些合约是交易所交易的，而交易所的票据交换所保证向经纪商付款，但由于经纪商无力偿债，仍然存在交易对手信用风险。基金因交易对手信用风险造成的最大损失风险等于基金向经纪商公布的保证金加上未平仓期货合约的任何收益或减去任何亏损。

远期外币兑换合约-基金签订远期外币兑换合约，在未来某一日期以固定价格买卖特定外币。这些合约可用于对冲基金的货币风险，或用于非对冲目的。为了套期保值，基金可以签订合同，交付或接收基金将从其正常投资活动中获得或使用的外币。该基金还可能使用合同来对冲因不利的汇率变动而导致的外币计价证券价值的下降。对于非对冲目的，基金可以订立合同，目的是改变基金的证券组合对不同货币的相对敞口，以利用预期的汇率变化。

远期外币兑换合约根据标的货币的每日汇率进行调整，远期外币兑换合约的任何未实现收益或亏损均记为应收或应付，直至合同结算日。在合约结算日，合约的任何损益均记为远期外币兑换合约的已实现损益。

订立这些合同时，可能会因合同价值的意外变动以及交易对手可能无法履行其合同条款而产生风险。一般而言，基金因交易对手信用风险而产生的最大风险是由于使用连续关联结算--一种用于集中结算外国交易的多币种现金结算系统--而在合同上产生的未实现收益。如果基金与交易对手之间有ISDA主协议，规定如上所述的净额结算，并且在适用的情况下，基金的交易对手发布抵押品，以覆盖基金在该ISDA主协议下对交易对手的风险敞口，则可减轻这一风险。

互换协议-在基金签订互换协议期间。互换协议一般涉及基金与交易对手之间在净额基础上、在规定的时间间隔内或在发生规定的事件时定期交换现金付款。某些互换协议可作为双边合同签订(“未清算掉期”)，而其他协议则需要集中清算(“已清算掉期”)。在清算掉期交易中，交易的最终交易对手是票据交换所(“票据交换所”)。在与执行经纪人执行掉期合同后，该合同立即由票据交换所转让和接受。此后，在整个清算掉期期间，基金通过结算经纪人与结算所间接对接，对结算经纪人也有交易对手风险。

财务报表附注(未经审计)-续

已清算和未清算的掉期协议每天都按市价进行标记。未清算掉期协议的价值在资产负债表中报告为“按价值计算的未清算掉期”，其中包括基金应支付或收到的任何相关应计利息。对于清算掉期，基金每天支付或收到付款(变动保证金)，取决于清算掉期价值的每日波动，因此资产负债表中只报告当日变动保证金的应收或应付净额。

对于已清算和未清算的掉期，按协议规定的特定时间间隔或在发生特定事件时定期交换现金净额，在操作说明书中记为掉期协议的已实现收益或损失。在协议开始时支付或收到的保费在协议期限内使用实际利息法摊销，作为运营说明书中掉期协议的已实现收益或亏损。提前终止时收到或支付的清算付款在操作说明书中记为掉期协议的已实现损益。营运说明书中掉期协议的未实现增值或折旧变动反映报告期内掉期价值在扣除已支付或收到的任何未摊销保费后的总变动。

与掉期协议相关的风险包括可能缺乏流动性的市场、标的工具的不利市场和利率变动，以及交易对手未能根据协议条款履行义务。基金因交易对手信用风险而蒙受损失的最大风险是在合同剩余期限内从交易对手收到/支付的现金流的折现净值，只要金额为正。为应对交易对手风险，未清算的掉期协议仅限于评级较高的交易对手。通过基金和交易对手之间的ISDA主协议规定如上所述的净额结算，以及在适用的情况下，基金的交易对手发布抵押品以覆盖基金在该ISDA主协议下的风险敞口，进一步降低了风险。由于清算所是交易的真正对手方，以及在清算经纪商破产时的监管要求保障措施，基金因清算掉期而产生的交易对手风险得到缓解。

该基金签订信用违约互换协议的目的是管理其对市场或市场某些部门的风险敞口，减少其对企业和主权发行人违约的信用风险敞口，或创造对其没有其他风险敞口的企业或主权发行人的风险敞口。在信用违约互换协议中，保护买方可以预付一笔款项，并将根据协议名义金额的固定百分比向保护卖方支付一系列款项，以换取在参考债务(可能是单一证券或由公司或主权发行人发行的一篮子证券)发生指定信用事件时获得指定回报的权利，对于适用实物结算的情况，买方向卖方交付定义的可交付债务。虽然特定于协议，但信用事件通常包括以下各项的组合：破产、拖欠还款、重组、债务加速、债务违约或拒付/暂停，每一项都在经相关协议修订的2003 ISDA信用衍生产品定义中定义。当参考债务由北美公司发行，而债务加速、债务违约或拒付/延期通常为

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仅在参考义务由主权实体或新兴国家的实体签发的情况下适用。在确定可交割债务的最终价格时(或在实物结算的情况下，在可交割债务交割时)，可交割债务的价值与掉期协议名义金额之间的差额在操作说明书中记为掉期协议的已实现损益。

信用违约互换协议被认为具有与信用风险相关的或有特征，因为它们在确定的信用事件发生时触发保护卖方向保护买方付款。截至2022年5月31日净负债头寸的信用违约互换协议的公允价值合计在投资组合的脚注中披露。作为保护卖方的基金可能被要求支付的未来未贴现付款的最大金额等于掉期协议的名义金额。保护卖方的付款义务将在协议可交付债务价值的范围内予以抵消。如果截至2022年5月31日发生了明确的信用事件，掉期协议的信用风险相关的或有特征将被触发，对于基金是保护卖方的净负债的掉期协议，基金将被要求(1)支付掉期协议的名义价值274,000欧元，减去通过ISDA拍卖决定的协议相关可交付债务的价值，或(2)支付掉期协议的名义价值，以换取实际收到可交付债务。基金从交易对手风险中损失的最大风险，无论是作为保护卖方还是作为保护买方，都是协议的公允价值。

现金流量表--现金流量表列示通过现金或限制性现金的收付而结算的财务交易的信息。基金资产负债表中列报的现金包括基金托管银行的手头现金，不包括任何短期投资。限制性现金在基金的资产负债表中作为未结算衍生品的限制性现金和/或已清算衍生品的经纪商存款列报，并代表已分离或交付的现金，以支付基金根据衍生品合同的抵押品或保证金义务。

下表将资产负债表中报告的现金和限制性现金与现金流量表中的现金和限制性现金进行对账：

	5/31/22
现金	$251,964
受限制的现金	—
受限制的经纪人存款中包含的现金	—
现金流量表中的现金和限制性现金合计	$251,964

赔偿--根据基金的组织文件，基金管理人员和受托人可能因履行基金职责而产生的某些责任和费用得到赔偿。此外，在正常业务过程中，基金与服务提供商签订可能包含赔偿条款的协议。基金在这些协议下的最大风险敞口是未知的，因为这将涉及未来可能对基金提出的尚未发生的索赔。

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投资交易和收益--投资交易在交易日入账。有些证券可以在延长结算的基础上买卖，这意味着基金收到或交付证券及相关付款的时间是在未来日期，通常在通常的结算期之后。

利息收入按权责发生制入账。所有溢价和折扣均根据美国公认会计原则在财务报表中摊销或增加。以现金形式收到的股息在除息日入账。外国证券的某些股息将在基金收到股息通知时被记录，如果此类信息是在除息日期之后获得的。额外证券中收到的股息和利息支付在除息日或除息日入账，金额等于该日证券的价值。在确定出售证券的净收益或净亏损时，证券成本是根据确定的成本基础确定的。通货膨胀指数债券是固定收益证券，其本金价值根据通货膨胀率定期向上或向下调整。利息是根据本金价值应计的，本金价值根据通货膨胀进行了调整。通货膨胀指数债券本金的任何增加或减少通常分别记为利息收入的增加或减少，即使调整后的本金要到到期才能收到。

该基金可能从诉讼和解中获得收益。从涉及投资组合持股的诉讼中收到的任何收益，如果证券已由基金处置，则反映在运营报表的已实现损益中；如果证券仍由基金持有，则反映在未实现收益/亏损中。与投资组合持股无关的任何其他诉讼收益在操作报表中反映为其他收益。

该基金将很大一部分资产投资于资产支持证券和/或抵押贷款支持证券。对于这些证券，债务工具的价值还取决于标的资产或抵押品的信用质量和充分性，以及标的资产或抵押品是否存在担保权益。对标的资产或抵押品执行权利(如果有的话)可能很困难。与美国财政部支持的美国政府证券(如Ginnie Mae发行的证券)相比，不支持美国财政部支付本金或利息的美国政府证券(如Fannie Mae、Freddie Mac和联邦住房贷款银行发行的证券)面临更大的信用风险。

该基金可能会在“待公布”(TBA)的基础上购买或出售抵押贷款支持证券。TBA交易受延期结算的约束，通常不指定实际交付的证券，而是包括大约的本金金额。TBA证券的价格和结算日期在交易谈判时是固定的。证券的价值随着市场波动而变化，在结算发生之前，基金不会应计利息。TBA购进和销售承诺按账面价值持有，账面价值接近公允价值，在公允价值层次中被归类为第二级，并包括在资产负债表中的TBA购买和销售承诺中。由于TBA投资价值在结算日前发生变化或交易对手不履行义务，可能会造成损失。在达成TBA交易时，该基金需要有足够的现金和/或流动证券来支付其承诺。

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该基金还可以进入抵押贷款美元名册，通常是TBA美元名册，在这种情况下，基金向金融机构出售TBA抵押贷款支持证券，同时同意在晚些时候以商定的价格回购类似的(相同发行者、类型和息票)证券。在出售和回购之间的期间，基金将无权收取出售证券的利息和本金。该基金将美元滚动交易记为购买和销售，并在这些交易中实现损益。美元滚动交易涉及基金需要购买的证券的市值可能下降到商定的证券回购价格以下的风险。

该基金可以在发行时或延迟交割的基础上购买或出售证券。在这些延期结算交易中，基金收到或交付证券和相关付款发生在未来日期，通常在正常结算期之后。此类证券的价格和证券结算日期通常是在交易谈判时确定的。证券的价值随着市场波动而变化，对于债务证券，在结算发生之前，基金不会产生利息。当基金以在发行时或延迟交割的方式出售证券时，基金通常拥有或有权购买与所出售证券等值的证券。购买和出售发行时或延迟交割证券的承诺按账面价值持有，账面价值接近公允价值，在公允价值层次中被归类为第二级，并计入资产负债表中购买的发行时投资。如果标的证券的价值在结算日前发生变化，或者如果交易对手没有按照合同条款履行义务，或者如果发行人由于政治、经济或其他因素而没有发行证券，则可能会产生损失。在达成何时发行或延迟交付的交易时，基金必须有足够的现金和/或流动证券来支付其承诺。

税务事项和分配 -该基金打算符合《国税法》M分节规定的受监管投资公司的资格，并分配其所有应纳税所得额，包括已实现的资本利得。因此，不需要为联邦所得税拨备。该基金的联邦纳税申报单提交后，将在三年内接受美国国税局的审查。管理层已分析了基金在所有开放纳税年度的联邦和州纳税申报单上的纳税状况，不认为有任何不确定的纳税状况需要确认纳税义务。基金已根据适用的外国税法在随附的财务报表中应计外国税款。外国所得税可能会被基金投资的某些国家扣缴。此外，国际货币基金组织在某些国家或由某些国家发行的证券实现的资本利得，可能需要缴纳这些国家征收的资本利得税。

对股东的分配记录在除股息日期。该基金寻求根据基金每月平均资产净值的8.00%的年率支付每月分配。因此，分配可能会超过实际收益，这可能会导致资本的纳税回报。收入和资本利得分配是根据所得税规定确定的，这可能与美国公认的会计原则不同。财务报表中的某些资本账户会定期调整永久性差异，以反映其

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税务性质。这些调整不影响净资产或每股净资产值。为财务报表和税务目的在不同时期确认某些收入、费用、收益或亏损而产生的暂时性差异将在未来某个时候逆转。

账面/税务差异主要涉及违约债券、债务证券的摊销和增值、冲销损失递延和跨境损失递延。

在截至2022年5月31日的6个月内，估计为纳税资本回报的分配金额约为4,031,682美元，在净资产变动表中作为其他来源的分配报告。此金额的全部或部分可能会在财政年度结束时重新指定为资本利得。

上一财年向股东申报的分配的纳税性质如下：

	年结束 11/30/21
普通收入(包括任何短期资本利得)	$18,569,733
税收资本返还(B)	12,344,248
总计个分发	$30,913,981

(b)	超出税基收益和利润的分配在财务报表中报告为资本纳税申报单。

可分配收益的联邦税收成本和税基组成部分如下：

As of 5/31/22
投资成本	$469,615,245
总升值	1,356,275
总折旧	(52,135,738)
净额未实现升值(折旧)	$ (50,779,463)
As of 11/30/21
资本结转亏损	(2,612,162)
其他暂时性差异	(115,778)
净额未实现升值(折旧)	(10,074,823)

如果适用，上述总成本包括上一财年年终税额调整。

截至2021年11月30日，该基金有可用于抵消未来已实现收益的资本亏损结转。这些净资本损失可以无限期结转，其性质保留为短期和/或长期损失。此类损失的特征如下：

长期	$(2,612,162)

(3)与关联公司的交易

投资顾问-基金与MFS签订了一项投资咨询协议，为基金提供整体投资管理和相关的行政服务和设施。管理费按日计算，按基金平均每日净资产的0.32%和毛收入的4.57%减去杠杆利息支出的年率支付。总收入是根据纳税选择来计算的

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这通常包括折扣的增加，不包括溢价的摊销，这可能不同于运营报表中报告的投资收入。在截至2022年5月31日的六个月中产生的管理费，来自净资产和毛收入，相当于基金平均每日净资产的0.55%的年有效费率。

转让代理-基金聘请ComputerShare Trust Company，N.A.(“ComputerShare”)作为基金的唯一转让代理。MFS服务中心，Inc.(MFSC)监测和监督ComputerShare的活动，费用由董事会批准。在截至2022年5月31日的6个月中，向MFSC支付的这些费用总计7625美元。

管理人-MFS 为基金提供一定的财务、法律、股东沟通、合规和其他管理服务。根据一项行政服务协议，基金向MFS偿还提供这些服务所产生的费用。该基金每年收取17,500美元的固定金额，外加根据日均净资产计算的费用。截至2022年5月31日的6个月发生的行政服务费相当于基金日均净资产的0.0174%的年有效费率。

受托人和高级管理人员的薪酬--基金以预聘费、出席费和董事会和委员会主席的额外补偿的形式向独立受托人支付薪酬。基金并不直接向兼任投资顾问人员的基金受托人或高级人员支付报酬，所有受托人或高级人员均因向基金提供的服务而获得MFS的报酬。基金的某些管理人员和受托人是MFS和MFSC的管理人员或董事。

其他 -该基金投资于MFS机构货币市场投资组合，该投资组合由MFS管理，寻求符合资本和流动性保值的当前收入。该货币市场基金不向MFS支付管理费，但会产生投资和运营成本。

根据董事会通过的政策，基金获准与MFS担任投资顾问或分顾问的基金和账户进行买卖交易(“交叉交易”)。该政策旨在确保基金进行的交叉交易符合1940年《投资公司法》下的规则17a-7。在截至2022年5月31日的6个月内，基金根据这项政策进行了买入和卖出交易，金额分别为138,535美元和261,514美元。销售交易导致已实现净收益(亏损)834美元。

(4)投资组合证券

截至2022年5月31日的6个月，除已购买的期权交易和短期债务外，投资的购买和销售情况如下：

	采购量	销售额
美国政府证券	$52,531,006	$29,595,305
非美国政府证券	134,845,336	152,536,029

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(五)实益权益股

该基金的信托声明允许受托人发行不限数量的实益权益的全额和零碎股份。受托人已授权该基金每年回购其自身实益权益股份的最多10%。

该基金在截至2022年5月31日的六个月内回购了228,537股实益权益，平均每股价格为6.63美元，加权平均折价为每股8.29%。在截至2021年11月30日的年度内，该基金并无回购任何股份。基金份额的交易情况如下：

	截至6个月个月 5/31/22		年结束 11/30/21
	共享	金额	共享	金额
发行给股东的股份用于分配的再投资	43,796	$360,439	174,940	$1,498,406
回购资本股份	(228,537)	(1,516,009)	—	—
净变更	(184,741)	$(1,155,570)	174,940	$1,498,406

(6)贷款协议

该基金与一家银行就循环担保信贷额度达成了信贷协议，最高可动用100,000,000美元。截至2022年5月31日，基金根据这项协议有1亿美元的未偿借款，这些借款是以对基金资产的留置权作担保的。这笔贷款在基金的资产负债表中的账面价值接近其公允价值。截至报告日期的贷款价值在公允价值层次结构下被视为第二级。信贷协议将于2022年8月19日到期。受托人批准按基本相同的条款续订循环担保信贷额度，金额最高为100,000,000美元，期限为365天，于2023年8月19日到期。协议下的借款可用于流动资金或杠杆目的。利息按年利率收取，利率等于LIBOR加上商定的利差，可以选择隔夜、1个月、3个月或6个月的LIBOR期限，或者根据借款人的选择，选择替代基本利率加上商定的利差。在本报告所述期间，基金产生的利息支出为444 402美元，列入业务报表中的“利息支出和费用”。还可以根据循环担保信贷额度的平均每日未使用部分向基金收取承诺费。在此期间，该基金没有产生承诺费。截至2022年5月31日止6个月的平均贷款余额为100,000,000元，加权平均年利率为0.89%。该基金受某些公约的约束，包括但不限于关于资产覆盖范围、投资组合多样化和流动性的要求。

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(7)对关联发行人的投资

关联发行人可以被认为是基金拥有5%或更多未偿还有投票权证券的发行人，或者是处于共同控制之下的公司。就本报告而言，以下是关联发行人：

关联的发行人	开始价值	采购量	销售额收益	已实现利得 (亏损)	更改中的未实现欣赏或折旧	结束价值
MFS 机构货币市场组合	$6,871,350	$135,857,573	$135,173,591	$—	$—	$7,555,332

关联的发行人	分红收入	资本收益分配
MFS 机构货币市场组合	$14,258	$—

(8)LIBOR过渡

基金的某些投资，包括对某些债务工具和衍生品(如有)的投资，以及基金的借款和基金的某些其他合同安排，可能以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)为基础。2017年，负责监管英国金融服务公司的监管机构宣布计划在2021年底之前退出伦敦银行间同业拆借利率。2021年3月，LIBOR管理人宣布将更常用的美元LIBOR设置的发布时间延长至2023年6月底。尽管从伦敦银行同业拆借利率过渡的全部影响并不完全清楚，但过渡可能会导致目前依赖伦敦银行间同业拆借利率来确定利率的工具的市场波动性或流动性不足的增加，这可能会对基金的业绩产生不利影响。关于基金对投资的会计处理，包括对某些债务工具和衍生品的投资，以及由于过渡而发生的基金借款和任何其他与参考利率有关的基金合同安排，管理层将依赖《财务会计准则汇编》主题848--参考利率改革(主题848)提供的救济。专题848中的指导意见允许基金将这些修改后的合同视为现有合同的延续。管理层仍在评估计划于2023年6月30日停止使用更常用的美元LIBOR设置对基金的影响。

(9)俄罗斯与乌克兰冲突

该基金投资于与俄罗斯和/或乌克兰经济相关的证券和/或衍生工具。2022年2月下旬，俄罗斯和乌克兰之间的冲突升级，导致市场波动和俄罗斯证券可交易性中断，包括关闭当地证券市场，临时限制非居民出售证券，以及清算和支付系统中断。在基金无法出售证券的情况下，无论是由于市场限制还是由于美国和其他国家对俄罗斯实施的制裁，这些证券都被认为是非流动性的，这些证券的价值反映了它们的非流动性分类。管理层继续监测这些事件并评估对基金业绩的相关影响。

独立注册会计师事务所报告

致MFS Charge Income Trust的股东和董事会

中期财务报表审核结果

我们已审阅随附的MFS Charge Income Trust(“基金”)资产负债表，包括截至2022年5月31日的投资组合，以及截至该日止六个月期间的相关营运报表、净资产变动、现金流量及财务摘要，以及相关附注(统称为“中期财务报表”)。根据我们的审查，我们不知道应对中期财务报表进行任何重大修改，以使其符合美国公认会计原则。

我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了截至2021年11月30日的年度净资产变动表以及截至该期间的五个年度的财务摘要；在我们于2022年1月14日的报告中，我们对该等财务报表发表了无保留意见。

评审结果的依据

这些财务报表由基金管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与基金保持独立。我们是根据PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事务的人员。审查的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，审计的目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这种意见。

马萨诸塞州波士顿
July 15, 2022

代理投票策略和信息

MFS根据代理投票政策和程序代表基金投票，代理投票政策和程序免费提供，可应要求拨打电话1-800-225-2606，访问mfs.com/proxyvoting，或访问美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.。

有关基金在截至6月30日的最近12个月期间如何投票投资组合证券的委托书的信息，请在每年8月31日之前免费访问mfs.com/proxyvoting或访问美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.。

季度投资组合披露

该基金在每个财政年度的第一季度和第三季度向美国证券交易委员会提交了一份完整的投资组合持有表，作为其Form N-Port报告的展示。基金的表格N-Port报告可在美国证券交易委员会的网站上查阅： http://www.sec.gov.股东可以通过以下方式获得基金财政年度第一季度和第三季度的投资组合持有量报告：选择基金名称，然后滚动到“资源”部分，点击“招股说明书和报告”标签。

进一步资料

MFS可能会不时在MFS网站(mfs.com)上发布有关基金或MFS基金的重要信息。此信息可在https://www.mfs.com/announcements或 mfs.com/loseendfund上获取，方法是选择基金名称，然后滚动到“资源”部分，然后单击“公告”选项卡(如果有)。

有关基金的其他信息(例如，业绩、股息和基金的价格历史)也可以通过选择基金的名称(如果有)在mfs.com/closeendfund上获得。

关于基金合同和法律索赔的信息

基金与一名投资顾问、管理人、转让代理人和托管人订立了合同安排，他们各自向基金提供服务。除非另有明文规定，否则股东不是这些合同安排的当事人，也不是这些合同安排的预期受益人，而且这些合同安排并不是要赋予股东任何权利，以便直接或代表基金向服务提供商强制执行这些合同安排或根据这些权利向服务提供商寻求任何补救措施。

根据信托的章程和信托声明，任何针对或代表MFS基金提出的索赔，包括对受托人和管理人员的索赔，都必须在马萨诸塞州联邦内的州和联邦法院提起。

根据经修订的1940年《投资公司法》第30e-3条向注册人的股东发送的通知副本，其中载有第30e-3条(C)(3)款所规定的披露内容，现作为附于本文件。前-99.30e-3通知。

在本报告所述期间，注册人没有修改其《道德守则》(《守则》)中与本表格N-CSR第2项(B)项所列举的《守则》定义要素有关的任何规定。在本报告所述期间，注册人没有批准豁免，包括默示放弃《守则》的任何规定。

MFS Charge Income Trust的投资明细表作为提交给股东的报告的一部分列入本表格N-CSR第1(A)项。

注：董事会批准了回购股票的程序，并定期审查结果。向该计划的股东发出的通知是发送给股东的半年度和年度报告的一部分。这些年度计划从每年的10月1日开始。这些计划符合1934年《证券交易法》规则10b-18的条件，并将每个年度期间(10月1日至次年9月30日)可购买的股票总数限制为注册人截至计划年第一天(10月1日)流通股的10%。2021年10月1日可供购买的股票总数为4,444,570股。

自注册人上次为回应S-K规例第407(C)(2)(Iv)项或本项目的规定而披露该等程序以来，股东向董事会提交有关注册人董事会提名人的推荐文件的程序并无重大改变。

注册人的修订和重新声明的信托声明的副本已提交给马萨诸塞州联邦国务秘书，并在此发出通知，本文件是由注册人的一名官员作为高级人员代表注册人签立的，而不是个别的，本文件的义务或由此产生的义务对任何受托人或股东个人不具有约束力，但仅对注册人各自组成系列的资产和财产具有约束力。

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由以下人代表注册人以指定的身份和日期签署。

董事长和首席执行官的来信	1
投资组合组合	2
投资组合经理的个人资料	4
其他备注	4
投资组合	6
资产负债表	44
操作报表	46
净资产变动表	48
现金流量表	49
金融亮点	50
财务报表附注	52
独立注册会计师事务所报告	69
代理投票政策和信息	70
季度投资组合披露	70
更多信息	70
有关基金合同和法律索赔的信息	70

净资产包括
实收资本	$380,614,195
合计可分配收益(亏损)	(57,627,930)
净资产	$322,986,265
实益权益流通股 (44,429,652股，批准注销的股本少于124,481股)	44,305,171
每股资产净值(净资产为322,986,265美元/44,305,171股已发行实益)	$7.29


MFS特许收入信托基金

期间	(A)总数的股份购得		(b) 平均值价格付费单位分享		(C)总计数量股票购买方式为公开的一部分宣布计划或节目		(D)最高号码(或近似值美元价值)的那年5月的股票但仍将被购买在计划下或计划
12/01/21-12/31/21		0		不适用		0		4,444,570
1/01/22-1/31/22		0		不适用		0		4,444,570
2/01/22-2/28/22		0		不适用		0		4,444,570
3/01/22-3/31/22		0		不适用		0		4,444,570
4/01/22-4/30/22		31,801		6.85		31,801		4,412,769
5/01/22-5/31/22		72,255		6.62		72,255		4,340,514

总计		104,056		6.69		104,056


(a)		(1)		第2项要求披露的任何道德守则或其修正案，但以登记人打算通过提交证据满足第2项要求为限。不适用。


(签署及标题)*		/S/大卫·L·迪洛伦佐
		大卫·L·迪洛伦佐，总裁


(签署及标题)*		/S/大卫·L·迪洛伦佐
		大卫·L·迪洛伦佐，总裁(首席执行官)


(签署及标题)*		/S/詹姆斯·O·约斯特
		詹姆斯·O·约斯特，财务主管(首席财务官兼会计官)