10-Q

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2022年3月31日的季度

☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

委托会档案编号：814-00757

FS KKR Capital Corp.

(注册人的确切姓名载于其章程)


马里兰州		26-1630040
(状态为成立为法团)		(税务局雇主识别码)

劳斯大道201号费城，宾夕法尼亚州		19112
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号： (215)495-1150

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是的不是，☐。

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则405要求提交的每个交互数据文件。是的不是，☐。

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见交易法规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。


大型加速文件服务器		加速文件管理器	☐

非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司	☐

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是的☐不是。

根据该法第12(B)条登记的证券。

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，面值0.001美元

FSK

纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

截至2022年4月30日，注册人的普通股流通股为284,017,020股。

目录表


		页面
第一部分--财务信息

第1项。	财务报表		1

	截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的合并资产负债表		1

	截至2022年和2021年3月31日的三个月未经审计的综合经营报表		2

	截至2022年和2021年3月31日的三个月未经审计的净资产变动表		3

	截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月未经审计的现金流量表		4

	截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的投资综合时间表		5

	未经审计的合并财务报表附注		67

第二项。	管理层讨论和分析财务状况和运营结果		118

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露		135

第四项。	控制和程序		137

第二部分--其他信息

第1项。	法律程序		139

第1A项。	风险因素		139

第二项。	未登记的股权证券销售和收益使用		139

第三项。	高级证券违约		140

第四项。	煤矿安全信息披露		140

第五项。	其他信息		140

第六项。	展品		141

	签名		149

目录表

第一部分--财务信息

第1项。

财务报表。

FS KKR Capital Corp.

合并资产负债表

(百万，不包括每股和每股金额)


	3月31日， 2022 (未经审计)			十二月三十一日， 2021
资产
按公允价值计算的投资
非控制/非关联投资(摊销成本分别为12,374美元和12,419美元)	$	12,473		$	12,558
非控制/关联投资(摊销成本分别为1,048美元和860美元)		1,077			859
受控/附属投资(摊销成本分别为3061美元和2778美元)		3,004			2,684

按公允价值计算的总投资(摊销成本分别为16,483美元和16,057美元)		16,554			16,101
现金		362			258
按公允价值计算的外币(费用分别为7美元和119美元)		7			119
出售和偿还投资的应收账款		856			567
应收收入		176			153
外币远期合约未实现升值		10			9
递延融资成本		15			16
预付费用和其他资产		5			5

总资产	$	17,985		$	17,228

负债
应为购买的投资支付	$	33		$	2
债务(分别扣除递延融资成本42美元和38美元后的净额)⁽¹⁾		9,835			9,142
外币远期合约未实现折旧		1			1
应付股东分红		179			176
应付管理费		62			60
应付从属收入奖励费用 ⁽²⁾		25			19
应付行政事务费用		7			5
应付利息		66			70
其他应计费用和负债		10			23

总负债		10,218			9,498

承付款和或有事项⁽³⁾

股东权益
优先股，面值0.001美元，授权股份5000万股，未发行，已发行		—			—
普通股，面值0.001美元，授权股份7.5亿股，已发行和已发行股份分别为284,138,163股和284,543,091股		0			0
超出票面价值的资本		9,649			9,658
留存收益(累计亏损)⁽⁴⁾		(1,882	)		(1,928	)

股东权益总额		7,767			7,730

总负债和股东权益	$	17,985		$	17,228

期末普通股每股资产净值	$	27.33		$	27.17

(1)	有关本公司融资安排的讨论，见附注9。

(2)	关于本公司计算附属收入奖励费用的方法的讨论，见附注2和4。

(3)	关于公司承诺和或有事项的讨论，见附注10。

(4)	关于公司支付的分配来源的讨论见附注5。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并业务报表

(百万，不包括每股和每股金额)


	截至三个月 3月31日，
	2022			2021
投资收益
利息收入	$	241		$	87
实物支付利息收入		18			10
费用收入		27			11
股息和其他收入		8			4
来自非控制/关联投资：
利息收入		10			3
实物支付利息收入		11			6
费用收入		2			—
股息和其他收入		5			0
来自受控/附属投资：
利息收入		10			2
实物支付利息收入		14			1
费用收入		0			—
股息和其他收入		50			27

总投资收益		396			151

运营费用
管理费		62			25
附属收入奖励费⁽¹⁾		40			—
行政事务费用		4			2
会计费和行政费		1			1
利息支出⁽²⁾		77			42
其他一般和行政费用		7			3

总运营费用		191			73
免收奖励费用⁽¹⁾		(15	)		—

费用净额		176			73

净投资收益		220			78

已实现和未实现损益
投资已实现净收益(亏损)：
非受控/非附属投资		(26	)		(83	)
非控制/关联投资		(6	)		—
受控/附属投资		—			(43	)
外币远期合约已实现净收益(亏损)		5			—
外币已实现净收益(亏损)		1			(2	)
投资未实现增值(折旧)净变化：
非受控/非附属投资		(40	)		109
非控制/关联投资		30			27
受控/附属投资		37			106
外币远期合约未实现升值(贬值)净变化		1			1
外币未实现损益净变动		3			6

已实现和未实现净收益(亏损)合计	$	5		$	121

经营净资产净增加(减少)	$	225		$	199

每股信息：基本信息和稀释信息
经营净资产净增加(减少)(每股收益(亏损))	$	0.79		$	1.61

加权平均流通股		284,323,542			123,755,965

(1)	关于本公司计算附属收入奖励费用的方法的讨论，见附注2和4。

(2)	有关本公司融资安排的讨论，见附注9。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并净资产变动表

(单位：百万)


	截至三个月 3月31日，
	2022			2021
运营
净投资收益(亏损)	$	220		$	78
投资、外币远期合同和外币的已实现净收益(亏损)		(26	)		(128	)
投资和外币远期合同未实现升值(折旧)净变化 ⁽¹⁾		28			243
外币未实现损益净变动		3			6

经营净资产净增加(减少)		225			199

股东分配⁽²⁾
对股东的分配		(179	)		(74	)

股东分配导致的净资产减少额		(179	)		(74	)

股本交易⁽³⁾
普通股回购		(9	)		—

股本交易产生的净资产净增加(减少)		(9	)		—

净资产合计增加(减少)		37			125
期初净资产		7,730			3,096

期末净资产	$	7,767		$	3,221

(1)	关于这些金融工具的讨论见附注7。

(2)	关于公司支付的分配来源的讨论见附注5。

(3)	有关本公司股本交易的讨论，见附注3。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的现金流量合并报表

(单位：百万)


	截至三个月 3月31日，
	2022			2021
经营活动的现金流
经营净资产净增加(减少)	$	225		$	199
对业务所致净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
购买投资		(2,068	)		(417	)
实物支付利息		(34	)		(15	)
出售和偿还投资的收益		1,673			877
投资已实现(收益)损失净额		32			126
投资未实现(增值)折旧净变化		(27	)		(242	)
外币远期合约未实现(升值)折旧净变化		(1	)		(1	)
折扣的增加		(29	)		(6	)
递延融资成本和贴现摊销		3			3
未实现(损益)外币借款		(6	)		(6	)
(增加)出售和偿还投资的应收账款减少		(289	)		(90	)
应收(增)款收入减少		(23	)		—
(增加)递延合并成本减少		—			(1	)
(增加)预付费用和其他资产减少		—			(2	)
增加(减少)购买的投资的应付款项		31			—
增加(减少)应付管理费		2			—
增加(减少)应支付的附属收入奖励费用		6			—
增加(减少)应付的行政事务费用		2			1
应付利息的增加(减少)		(4	)		16
其他应计费用和负债增加(减少)		(13	)		(7	)

经营活动提供(用于)的现金净额		(520	)		435
融资活动产生的现金流
普通股回购		(9	)		—
股东分配		(176	)		(74	)
融资安排下的借款 ⁽¹⁾		1,613			245
偿还融资安排 ⁽¹⁾		(907	)		(648	)
已支付的递延融资成本		(9	)		—

融资活动提供(用于)的现金净额		512			(477	)

现金总额增加(减少)		(8	)		(42	)
期初的现金和外币		377			191

期末现金和外币	$	369		$	149

补充披露
非现金购买投资	$	(242	)	$	(32	)

投资的非现金销售	$	242		$	32

缴纳的地方税和消费税	$	11		$	10

(1)	有关本公司融资安排的讨论，见附注9。于截至2022年及2021年3月31日止三个月内，本公司就融资安排分别支付了78美元及23美元的利息开支。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合计划表

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)			成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：127.8%
3Pillar全球公司	(i)(k)(l)	软件和服务	L+575		0.8	%	11/23/27	$	96.0	$	95.1	$	94.9
3Pillar全球公司	(x)	软件和服务	L+600		0.8	%	11/23/26		9.2		9.2		9.1
3Pillar全球公司	(x)	软件和服务	L+600		0.8	%	11/23/27		30.6		30.6		30.2
4840 Solutions LLC	(v)	商业及专业服务	SF+575		1.0	%	11/30/26		4.2		4.2		4.2
4840 Solutions LLC	(f)(k)(l)(t)(v)	商业及专业服务	SF+575		1.0	%	11/30/26		183.6		181.8		181.8
4840 Solutions LLC	(x)	商业及专业服务	SF+575		1.0	%	11/30/26		6.4		6.4		6.3
5 Arch Income Fund 2 LLC	(q)(r)(w)(y)(z)	多元化的金融机构	9.0%				11/18/23		108.1		79.2		75.6
Accuride公司	(Aa)(L)	资本货物	L+525		1.0	%	11/17/23		9.0		8.2		8.5
高级皮肤科与美容外科	(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+625		1.0	%	5/7/27		46.4		44.6		46.5
高级皮肤科与美容外科	(x)	医疗保健设备和服务	L+625		1.0	%	5/7/26		3.6		3.6		3.6
高级皮肤科与美容外科	(x)	医疗保健设备和服务	L+625		1.0	%	5/7/27		2.5		2.5		2.5
Advania Sverige AB	(v)(w)	软件和服务	SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0	%	4/28/28	塞克	629.4		68.0		66.3
Advania Sverige AB	(v)(w)	软件和服务	R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0	%	4/28/28	伊斯克	1,345.8		10.0		10.4
Advania Sverige AB	(w)(x)	软件和服务	SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0	%	4/28/28	塞克	304.1		37.5		37.1
平价医疗公司	(Ac)(M)(V)	医疗保健设备和服务	L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8	%	8/2/28	$	39.3		38.9		39.0
平价医疗公司	(Ac)(X)	医疗保健设备和服务	L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8	%	8/2/27		12.8		12.8		12.8
平价医疗公司	(Ac)(X)	医疗保健设备和服务	L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8	%	8/2/28		43.1		43.1		42.9
敏捷解决方案集团有限责任公司	(v)	保险	L+525		0.8	%	12/22/27		0.7		0.5		0.7
敏捷解决方案集团有限责任公司	(v)	保险	L+525		0.8	%	12/22/28		48.5		47.8		47.6
敏捷解决方案集团有限责任公司	(x)	保险	L+525		0.8	%	12/22/27		10.1		10.1		9.9
阿莱拉集团中级控股公司	(v)	保险	L+550		0.8	%	10/2/28		8.9		8.9		8.8
阿莱拉集团中级控股公司	(x)	保险	L+550		0.8	%	10/2/28		22.9		22.9		22.6
美国愿景合作伙伴	(i)(v)	医疗保健设备和服务	L+575		0.8	%	9/30/27		74.8		74.1		74.1

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)			成熟性	本金金额^(c)			摊销成本		公平价值^(d)
美国愿景合作伙伴	(x)	医疗保健设备和服务	L+575		0.8	%	9/30/26		$	7.8	$	7.8	$	7.7
美国愿景合作伙伴	(x)	医疗保健设备和服务	L+575		0.8	%	9/30/27			38.9		38.9		38.6
Amerivet Partners Management Inc.	(v)	医疗保健设备和服务	SF+550		0.8	%	2/25/28			96.1		95.2		94.2
Amerivet Partners Management Inc.	(x)	医疗保健设备和服务	SF+550		0.8	%	2/25/28			8.4		8.4		8.2
Amerivet Partners Management Inc.	(x)	医疗保健设备和服务	SF+550		0.8	%	2/25/28			67.3		67.3		66.0
安泰环球科技私人有限公司	(ad)(v)(w)(y)(z)	汽车及零部件	E+500 PIK(E+500最大PIK)		0.0	%	4/4/24		€	57.9		68.7		30.0
Arcfield收购公司	(i)(v)	资本货物	L+575		0.8%		3/10/28		$	40.6		40.2		40.2
Arcfield收购公司	(x)	资本货物	L+575		0.8%		3/10/27			7.1		7.1		7.1
Arcos LLC/VA	(m)	软件和服务	L+575		1.0%		3/31/28			12.4		12.2		12.2
Arcos LLC/VA	(x)	软件和服务	L+575		1.0%		4/20/27			4.5		4.5		4.4
阿多纳集团有限公司	(v)(w)	保险	SA+700		0.8%		7/14/26		£	0.8		1.0		1.0
阿多纳集团有限公司	(w)(x)	保险	L+575		1.0%		7/14/26			16.7		22.8		22.0
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(v)(w)	制药、生物技术和生命科学	B+525		1.0%		7/10/24		A$	42.60		30.6		31.9
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(v)(w)	制药、生物技术和生命科学	B+525		1.0%		7/10/24			3.1		2.2		2.3
AspectSoftware Inc.	(v)	软件和服务	8.0% PIK (8.0% Max PIK)				7/14/22		$	0.3		0.2		0.3
AthenaHealth公司	(Ac)(Aa)(V)	医疗保健设备和服务	SF+350		0.5%		2/15/29			6.9		6.8		6.8
AthenaHealth公司	(Ac)(Aa)(X)	医疗保健设备和服务	SF+350		0.5%		2/15/29			1.2		1.2		1.2
ATX网络公司	(ad)(s)(v)(w)	资本货物	L+750 PIK(L+750 Max PIK)		1.0%		9/1/26			46.6		46.6		46.6
AxiomSL有限公司	(f)(m)(t)(v)	软件和服务	L+600		1.0%		12/3/27			35.0		34.3		34.3
AxiomSL有限公司	(x)	软件和服务	L+600		1.0%		12/3/25			2.5		2.4		2.4
AxiomSL有限公司	(x)	软件和服务	L+600		1.0%		12/3/27			2.3		2.3		2.2
BARBRI Inc.	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	消费者服务	L+575		0.8%		4/28/28			92.1		88.0		91.7
BARBRI Inc.	(k)(l)	消费者服务	L+575		0.8%		4/30/28			35.0		34.7		34.9
BARBRI Inc.	(x)	消费者服务	L+575		0.8%		4/30/28			14.8		14.8		14.7
Belk Inc.	(Aa)(Ac)(V)	零售	L+750		1.0%		7/31/25			21.9		21.8		21.8
Belk Inc.	(Aa)(Ac)(V)	零售	5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)				7/31/25			67.8		41.2		44.3
BGB集团有限责任公司	(f)(i)(k)(l)(m)(t)	媒体与娱乐	L+575		1.0%		8/16/27			111.9		110.9		110.5
BGB集团有限责任公司	(x)	媒体与娱乐	L+575		1.0%		8/16/27			19.9		19.9		19.7

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)			摊销成本		公平价值^(d)
波威里农业公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+1,000	1.0%	4/30/26		$	75.0	$	74.3	$	69.7
卡尔迪奇BV	(Aa)(Ab)(V)(W)	零售	SF+400	0.5%	2/4/29			1.4		1.4		1.4
卡尔迪奇BV	(Aa)(V)(W)	零售	E+400	0.0%	2/4/29		€	0.8		0.9		0.9
西马龙能源公司	(v)(y)(z)	能量	L+900	1.0%	12/31/24		$	7.5		5.4		4.3
Clarience Technologies LLC	(v)	资本货物	L+625	1.0%	12/13/24			2.2		2.0		2.2
Clarience Technologies LLC	(f)(i)(k)(m)(s)(v)	资本货物	L+625	1.0%	12/14/26			267.3		257.0		269.9
Clarience Technologies LLC	(v)	资本货物	L+625	1.0%	12/31/26			18.1		17.6		18.2
Clarience Technologies LLC	(x)	资本货物	L+625	1.0%	12/13/24			23.3		23.3		23.3
Clarience Technologies LLC	(x)	资本货物	L+625	1.0%	12/31/26			10.8		10.8		10.9
社区品牌公司	(v)	软件和服务	SF+575	0.8%	2/23/28			33.0		32.3		32.3
社区品牌公司	(x)	软件和服务	SF+575	0.8%	2/23/28			3.9		3.8		3.8
社区品牌公司	(x)	软件和服务	SF+575	0.8%	2/23/28			1.9		1.9		1.9
康斯特利斯控股有限公司	(Ac)(V)	资本货物	L+750	1.0%	3/27/24			15.0		14.1		15.0
Corearch Intermediate Inc.	(m)(v)	软件和服务	L+550	1.0%	4/19/28			30.1		28.4		30.0
Corearch Intermediate Inc.	(x)	软件和服务	L+550	1.0%	4/19/28			4.4		4.4		4.4
CSafe全球	(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v)	资本货物	L+625	0.8%	12/23/27			188.3		182.3		188.5
CSafe全球	(v)	资本货物	L+625	0.8%	12/23/27		£	27.4		36.2		36.0
CSafe全球	(v)	资本货物	L+625	0.8%	8/13/28		$	11.9		11.9		11.9
CSafe全球	(x)	资本货物	L+625	0.8%	12/23/26			34.9		34.9		34.7
牙科护理联盟公司	(f)(k)(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	SF+600	0.8%	4/3/28			125.9		121.8		125.2
牙科护理联盟公司	(x)	医疗保健设备和服务	SF+600	0.8%	4/3/28			12.3		12.3		12.2
元素材料科技集团美国控股公司	(Aa)(V)(W)	商业及专业服务	L+350	1.0%	6/28/24			1.9		1.9		1.9
Encora Digital Inc.	(v)	软件和服务	L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK)	0.5%	12/13/28			65.1		63.8		63.6
Encora Digital Inc.	(x)	软件和服务	L+550	0.5%	12/13/28			19.6		19.4		19.2
娱乐福利集团有限责任公司	(v)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	9/30/24			0.4		0.4		0.4
娱乐福利集团有限责任公司	(f)(k)(l)(m)(v)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	9/30/25			64.1		59.3		64.1
娱乐福利集团有限责任公司	(x)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	9/30/24			10.2		9.6		10.2
费尔韦集团控股公司	(ac)(v)(y)(z)	食品与主食零售业	12.0% PIK (12.0% Max PIK)		11/27/23			11.7		1.0		—
费尔韦集团控股公司	(ac)(v)(y)(z)	食品与主食零售业	10.0% PIK (10.0% Max PIK)		11/28/23			7.6		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)			摊销成本		公平价值^(d)
福莱特软件公司	(f)(k)(l)(t)	软件和服务	L+575	0.8%	8/31/28		$	74.2	$	73.5	$	73.6
福莱特软件公司	(x)	软件和服务	L+575	0.8%	8/31/27			9.9		9.9		9.8
基础消费品牌有限责任公司	(m)(v)	制药、生物技术和生命科学	L+550	1.0%	2/12/27			97.1		93.2		98.0
基础消费品牌有限责任公司	(x)	制药、生物技术和生命科学	L+550	1.0%	2/12/27			6.6		6.6		6.6
基金会风险伙伴公司	(v)	保险	L+575	0.8%	10/29/28			77.9		76.8		76.8
基金会风险伙伴公司	(x)	保险	L+575	0.8%	10/29/27			7.0		6.9		6.9
基金会风险伙伴公司	(x)	保险	L+575	0.8%	10/29/28			2.6		2.6		2.5
前线科技集团有限责任公司	(i)(m)(v)	软件和服务	L+525	1.0%	9/18/23			23.1		23.0		23.1
前线科技集团有限责任公司	(s)(v)	软件和服务	L+525	1.0%	9/18/23			38.0		36.1		38.1
银河环球有限责任公司	(v)	耐用消费品和服装	S+575	1.0%	11/12/26			88.7		88.7		89.6
银河环球有限责任公司	(v)	耐用消费品和服装	L+500	1.0%	11/12/26			26.0		25.7		26.0
高威合伙人控股有限责任公司	(k)(l)(t)(v)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)	0.8%	9/29/28			112.9		110.7		110.3
高威合伙人控股有限责任公司	(x)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)	0.8%	9/30/27			12.0		11.7		11.7
高威合伙人控股有限责任公司	(x)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)	0.8%	9/29/28			20.4		20.4		19.9
通用数据技术有限公司	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	软件和服务	L+625	1.0%	6/18/27			168.0		166.5		163.0
Gigamon Inc.	(v)	软件和服务	SF+575	0.8%	3/12/29			175.5		173.7		173.7
Gigamon Inc.	(x)	软件和服务	SF+575	0.8%	3/13/28			9.3		9.3		9.3
灰石股权成员公司	(v)(w)	多元化的金融机构	L+725	3.8%	4/1/26			194.8		183.2		187.5
亨尼夫运输系统公司	(v)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24			6.2		6.0		5.9
亨尼夫运输系统公司	(f)(i)(k)(l)(m)(v)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/26			137.3		130.4		129.0
亨尼夫运输系统公司	(v)	交通运输	L+625	1.0%	12/3/26			19.3		18.6		18.5
亨尼夫运输系统公司	(x)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24			11.6		11.6		10.9
Hibu Inc.	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	商业及专业服务	L+625	1.0%	5/4/27			100.9		96.1		102.9
希金波坦保险代理公司	(v)	保险	L+550	0.8%	11/25/26			8.3		7.8		8.5
希金波坦保险代理公司	(x)	保险	L+550	0.8%	11/25/26			9.1		9.1		9.3
HM Dunn有限公司	(Ad)(V)	资本货物	L+600 PIK(L+600最大PIK)	1.0%	6/30/26			34.0		34.0		34.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
HM Dunn有限公司	(Ad)(X)	资本货物	L+600 PIK(L+600最大PIK)	1.0%	6/30/26	$	2.0	$	2.0	$	2.0
个体餐饮服务	(v)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/24		0.8		0.8		0.8
个体餐饮服务	(m)(s)(v)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/25		98.4		94.3		99.0
个体餐饮服务	(x)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/24		3.9		3.9		3.9
个体餐饮服务	(x)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/25		4.7		4.7		4.8
金合欢树	(v)(w)	制药、生物技术和生命科学	E+725	0.0%	9/27/26	€	88.8		101.5		97.8
工业城德州仪器出租人有限责任公司	(s)(v)	消费者服务	10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)		6/30/26	$	28.9		28.9		30.9
洞察全球有限责任公司	(v)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/27		4.2		4.2		4.1
洞察全球有限责任公司	(i)(v)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/28		204.8		202.9		201.1
洞察全球有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/27		16.8		16.8		16.5
洞察全球有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/28		26.8		26.8		26.4
诚信营销集团有限责任公司	(x)	保险	L+550	0.8%	8/27/25		145.3		145.3		144.0
J S Holding LLC	(f)(i)(m)(s)(v)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		103.8		101.2		103.8
J S Holding LLC	(v)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		1.1		0.9		1.1
J S Holding LLC	(v)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		22.4		22.4		22.6
J S Holding LLC	(f)(v)	保险	SF+550	1.0%	7/1/25		20.1		20.1		20.1
J S Holding LLC	(x)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		13.0		13.0		13.0
J S Holding LLC	(x)	保险	SF+550	1.0%	7/1/25		24.2		24.2		24.2
佳罗配方奶粉公司	(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)	家居及个人用品	L+625	1.0%	11/30/26		185.4		176.4		189.1
卡曼航天公司	(m)(v)	资本货物	L+700	1.0%	12/21/25		91.8		88.4		93.6
卡曼航天公司	(v)	资本货物	L+700	1.0%	12/21/25		4.4		4.2		4.4
卡曼航天公司	(x)	资本货物	L+700	1.0%	12/21/25		1.1		1.1		1.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/7/26		371.8		360.2		369.1
莱克菲尔德兽医集团	(f)(i)(v)	医疗保健设备和服务	L+550	0.8%	11/23/28		99.4		98.6		97.4
莱克菲尔德兽医集团	(x)	医疗保健设备和服务	L+550	0.8%	11/23/28		44.9		44.9		44.0
Lakeview农场公司	(l)(m)(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		76.9		75.1		75.8
Lakeview农场公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		4.2		4.2		4.1
Lakeview农场公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		10.8		10.8		10.7
Lakeview农场公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		2.6		2.6		2.5
Lexitas Inc.	(i)(k)(l)(m)(v)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		111.5		108.2		112.6

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)			摊销成本		公平价值^(d)
Lexitas Inc.	(x)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		$	5.4	$	5.4	$	5.4
Lexitas Inc.	(x)	商业及专业服务	L+600	1.0%	11/14/25			5.4		5.4		5.4
Lionbridge技术公司	(f)(k)(s)(t)	消费者服务	L+700	1.0%	12/29/25			68.0		63.4		69.1
利帕里食品有限责任公司	(f)(m)(s)(v)	食品与主食零售业	L+575	1.0%	1/6/25			272.0		261.9		272.0
劳合社注册质量保证有限公司	(w)(x)	消费者服务	SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)	0.0%	12/2/28		£	15.0		20.0		19.4
MatchesFashion有限公司	(v)(w)	耐用消费品和服装	L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)	0.0%	10/11/24		$	12.9		12.5		8.1
MB2牙科解决方案有限公司	(k)(l)(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+600	1.0%	1/29/27			246.1		235.9		246.3
MB2牙科解决方案有限公司	(x)	医疗保健设备和服务	L+600	1.0%	1/29/27			41.0		41.0		41.1
Medallia Inc.	(v)	软件和服务	L+675 PIK(L+675 Max PIK)	0.8%	10/29/28			168.5		166.9		166.8
MED-Metrix	(v)	软件和服务	L+600	1.0%	9/15/27			56.5		56.1		56.4
MED-Metrix	(x)	软件和服务	L+600	1.0%	9/15/27			25.0		25.0		25.0
MED-Metrix	(x)	软件和服务	L+600	1.0%	9/15/27			7.8		7.8		7.8
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司	(k)(l)(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+650	1.0%	12/14/26			180.1		171.3		173.1
莫尼克斯国际公司	(Aa)(F)(V)	商业及专业服务	L+750	1.3%	3/29/24			18.8		17.3		15.5
莫尼克斯国际公司	(v)	商业及专业服务	L+600	1.5%	7/3/24			60.8		58.5		58.0
莫尼克斯国际公司	(x)	商业及专业服务	L+600	1.5%	7/3/24			9.2		9.2		8.7
Motion Recruiting Partners LLC	(v)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/19/25			4.8		4.5		4.8
Motion Recruiting Partners LLC	(m)(t)(v)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/22/25			55.1		51.0		55.2
Motion Recruiting Partners LLC	(f)(i)(v)	商业及专业服务	SF+650	1.0%	12/22/25			64.5		64.5		64.7
Motion Recruiting Partners LLC	(x)	商业及专业服务	L+650	1.0%	12/19/25			59.6		59.6		59.7
NBG主页	(v)	耐用消费品和服装	L+550	1.0%	4/26/24			67.4		67.2		50.8
NCI Inc.	(v)	软件和服务	L+750, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)	1.0%	8/15/24			78.3		77.3		72.5
网络文档	(v)	软件和服务	L+650	1.0%	6/30/27			24.6		24.4		24.1
网络文档	(v)	软件和服务	L+675	1.0%	6/30/27			0.7		0.7		0.7
网络文档	(x)	软件和服务	L+675	1.0%	6/30/27			2.3		2.3		2.2
网络文档	(x)	软件和服务	L+675	1.0%	6/30/27			7.4		7.3		7.2
新时代科技公司	(i)(l)(m)(t)(v)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26			86.7		83.0		86.8
新时代科技公司	(v)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26			2.7		2.7		2.7
新时代科技公司	(x)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26			9.3		9.3		9.4

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)			摊销成本		公平价值^(d)
新时代科技公司	(x)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26		$	1.9	$	1.9	$	1.9
诺华科技有限公司	(w)(x)	医疗保健设备和服务	SF+575	0.5%	1/13/28			5.7		5.6		5.6
全天域国际公司	(f)(i)(k)(l)(m)(v)	资本货物	L+725	1.0%	10/8/26			197.9		189.4		195.0
One Call Care Management Inc.	(Aa)(Ad)(V)	医疗保健设备和服务	L+550	0.8%	4/22/27			5.0		4.7		4.7
牛津全球资源有限公司	(f)(k)(l)(m)(t)	商业及专业服务	L+600	1.0%	8/17/27			88.2		87.4		89.1
牛津全球资源有限公司	(v)	商业及专业服务	L+600	1.0%	8/17/27			5.8		5.8		5.8
牛津全球资源有限公司	(x)	商业及专业服务	L+600	1.0%	8/17/27			15.3		15.3		15.4
牛津全球资源有限公司	(x)	商业及专业服务	L+600	1.0%	8/17/27			1.8		1.8		1.8
P2能源解决方案公司	(v)	软件和服务	L+675	1.0%	1/31/25			3.7		3.5		3.5
P2能源解决方案公司	(i)(k)(m)(s)(t)(v)	软件和服务	L+675	1.0%	2/2/26			248.4		232.8		231.3
P2能源解决方案公司	(x)	软件和服务	L+675	1.0%	1/31/25			11.4		11.4		10.6
Parata系统	(f)(m)(v)	医疗保健设备和服务	L+575	1.0%	6/30/27			73.7		73.2		73.7
Parata系统	(x)	医疗保健设备和服务	L+575	1.0%	6/30/27			22.0		22.0		22.0
Parata系统	(x)	医疗保健设备和服务	L+575	1.0%	6/30/27			5.5		5.5		5.5
Parts City LLC	(v)	零售	L+550	0.8%	11/1/28			131.1		129.7		129.8
PartsSource Inc.	(v)	医疗保健设备和服务	L+575	0.8%	8/23/28			65.6		64.9		64.2
PartsSource Inc.	(x)	医疗保健设备和服务	L+575	0.8%	8/21/26			4.3		4.2		4.2
PartsSource Inc.	(x)	医疗保健设备和服务	L+575	0.8%	8/23/28			22.9		22.6		22.4
佩拉顿公司	(Aa)(V)	资本货物	L+375	0.8%	2/1/28			8.8		8.5		8.8
Performance Health控股公司	(f)(i)(v)	医疗保健设备和服务	L+600	1.0%	7/12/27			108.3		107.3		107.3
Petroplex Acidize Inc.	(ac)(v)(y)(z)	能量	L+825, 1.8% PIK (1.8% Max PIK)	1.0%	6/30/23			27.3		21.9		12.2
PolyConcept北美公司	(Aa)(V)	家居及个人用品	L+450 PIK(L+450 Max PIK)	1.0%	8/16/23			23.1		22.9		23.0
优享信贷有限公司	(v)(w)	多元化的金融机构	SA+650	0.0%	1/16/26		£	55.9		72.8		73.5
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK)	0.3%	8/21/24		$	136.8		129.0		136.8
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+550 PIK(L+550 Max PIK)	1.0%	8/21/24			0.1		0.1		0.1
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK)	1.0%	8/21/24			91.2		87.2		91.2
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(X)	媒体与娱乐	L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK)	1.0%	8/21/24			4.0		4.0		4.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)			摊销成本		公平价值^(d)
推进收购有限责任公司	(f)(l)(s)(t)(v)	资本货物	L+700	1.0%	7/13/24		$	60.4	$	57.0	$	61.0
PSKW LLC	(i)(l)(s)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+625	1.0%	3/9/26			294.0		283.4		294.0
纯净渔业公司	(Aa)(V)	耐用消费品和服装	L+450	0.0%	12/22/25			34.0		33.3		32.4
Qdoba餐饮公司	(Aa)(M)(V)	消费者服务	L+700	1.0%	3/21/25			10.9		10.8		10.6
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(f)(i)(l)(m)(s)(v)	医疗保健设备和服务	L+625	0.0%	2/28/26			107.8		101.9		104.3
Revere Superior Holdings Inc.	(m)(v)	软件和服务	L+575	1.0%	9/30/26			29.9		29.3		30.2
Revere Superior Holdings Inc.	(x)	软件和服务	L+575	1.0%	9/30/26			3.8		3.8		3.8
Revere Superior Holdings Inc.	(x)	软件和服务	L+575	1.0%	9/30/26			3.2		3.2		3.2
瑞星烘焙公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27			3.3		3.2		3.1
瑞星烘焙公司	(l)(m)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27			28.8		28.1		27.2
瑞星烘焙公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	8/13/27			2.0		2.0		1.9
RSC保险经纪公司	(f)(i)(k)(l)(m)(s)(v)	保险	L+550	0.8%	10/30/26			229.4		222.9		231.7
RSC保险经纪公司	(x)	保险	L+550	0.8%	10/30/26			12.5		12.4		12.6
RSC保险经纪公司	(x)	保险	L+550	0.8%	10/30/26			7.7		7.6		7.7
安全卫士产品国际有限责任公司	(f)	多元化的金融机构	L+500	0.5%	1/27/27			0.1		0.1		0.1
桑巴安全公司	(v)	软件和服务	L+575	1.0%	9/1/27			0.6		0.6		0.6
桑巴安全公司	(x)	软件和服务	L+575	1.0%	9/1/27			1.8		1.8		1.8
桑巴安全公司	(x)	软件和服务	L+575	1.0%	9/1/27			6.1		6.1		6.0
SavATree LLC	(v)	消费者服务	L+550	0.8%	10/12/28			1.9		1.9		1.9
SavATree LLC	(x)	消费者服务	L+550	0.8%	10/12/28			7.6		7.6		7.6
SavATree LLC	(x)	消费者服务	L+550	0.8%	10/12/28			6.3		6.3		6.3
Sequa公司	(Aa)(M)(V)	资本货物	L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)	1.0%	11/28/23			16.0		15.4		16.1
Sequa公司	(v)	资本货物	L+900, 0.0% PIK (9.5% Max PIK)	1.0%	7/31/25			16.4		16.0		17.0
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)(y)(z)	医疗保健设备和服务	3.0%		2/28/25			50.0		50.0		50.0
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)(y)(z)	医疗保健设备和服务	3.0%		2/28/25			70.0		10.5		10.5
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)	医疗保健设备和服务	SF+550	1.0%	2/28/27			26.0		26.0		26.0
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)	医疗保健设备和服务	12.0% PIK (12.0% Max PIK)		2/28/27			21.0		20.8		20.8
SitusAMC控股公司	(k)(l)(v)	房地产	L+575	0.8%	12/22/27			76.6		75.9		75.5
索伦森通信有限责任公司	(Aa)(Ac)(F)(K)(T)(V)	电信服务	L+550	0.8%	3/17/26			58.5		55.7		58.5
源代码有限责任公司	(k)(l)(t)	软件和服务	L+650	1.0%	6/30/27			53.2		52.2		52.4

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
源代码有限责任公司	(x)	软件和服务	L+650	1.0%	6/30/27	$	15.3	$	15.0	$	15.0
Spins LLC	(m)(s)(t)(v)	软件和服务	L+550	1.0%	1/20/27		68.7		65.5		69.4
Spins LLC	(x)	软件和服务	L+550	1.0%	1/20/27		16.5		16.5		16.6
Spins LLC	(x)	软件和服务	L+550	1.0%	1/20/27		7.9		7.9		7.9
史泰博加拿大	(v)(w)	零售	C+700	1.0%	9/12/24	C$	34.5		26.9		28.4
Summit InterConnect Inc.	(f)(k)(l)(t)(v)	资本货物	L+600	1.0%	9/22/28	$	98.0		97.1		96.2
Summit InterConnect Inc.	(x)	资本货物	L+600	1.0%	9/22/28		48.7		48.7		47.8
SunGard可用性服务资本公司	(Ac)(V)	软件和服务	SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK)	1.0%	7/1/24		5.8		5.8		5.3
美国横扫公司	(m)(v)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		69.7		67.4		70.4
美国横扫公司	(x)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		3.1		3.1		3.1
美国横扫公司	(x)	商业及专业服务	L+575	1.0%	11/30/26		5.7		5.6		5.7
Tangoe LLC	(m)(s)(v)	软件和服务	L+650	1.0%	11/28/25		189.9		172.2		147.2
ThermaSys公司	(ac)(v)(y)(z)	资本货物	L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK)	1.0%	1/1/24		8.8		8.3		3.7
360集团	(m)(v)	零售	L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)	1.5%	3/1/23		48.5		48.4		48.0
360集团	(m)(v)	零售	L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)	1.5%	3/1/23		48.3		48.1		47.8
时代制造公司	(v)	资本货物	L+650	0.8%	12/1/27		45.7		44.7		44.4
时代制造公司	(v)	资本货物	L+650	0.8%	12/1/27		7.4		7.4		7.2
时代制造公司	(x)	资本货物	L+650	0.8%	12/1/27		13.7		13.7		13.4
时代制造公司	(x)	资本货物	L+650	0.8%	12/1/27		14.7		14.7		14.3
交易服务集团有限公司	(v)(w)	软件和服务	B+650	0.0%	10/15/26	A$	80.3		55.9		58.6
交易服务集团有限公司	(v)(w)	软件和服务	L+650	0.0%	10/15/26	$	126.2		122.4		122.9
交易服务集团有限公司	(v)(w)	软件和服务	L+650	0.0%	10/15/26	£	13.9		17.7		17.8
Ultra Electronics Holdings PLC	(Aa)(Ab)(V)(W)	资本货物	L+375	0.5%	11/17/28	$	1.8		1.8		1.8
Ultra Electronics Holdings PLC	(Aa)(Ab)(V)(W)	资本货物	E+375	0.0%	11/17/28	€	1.4		1.6		1.5
沃伦资源公司	(Ad)(V)	能量	L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)	1.0%	5/22/24	$	18.5		17.3		18.5
财富增进集团有限责任公司	(v)(w)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/4/27		17.6		17.5		17.6
财富增进集团有限责任公司	(v)(w)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/4/27		0.4		0.4		0.4
财富增进集团有限责任公司	(w)(x)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/4/27		10.8		10.8		10.8

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)			摊销成本			公平价值^(d)
财富增进集团有限责任公司	(w)(x)	多元化的金融机构	L+625	1.0%	10/4/27		$	1.3	$	1.3		$	1.3
伍尔伯特公司	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	资本货物	L+600	1.0%	4/5/28			160.7		154.2			162.4
伍尔伯特公司	(x)	资本货物	L+600	1.0%	4/5/28			3.7		3.7			3.7
Worldwise公司	(v)	家居及个人用品	SF+625	1.0%	3/29/28			85.3		84.5			84.5
Worldwise公司	(x)	家居及个人用品	SF+625	1.0%	3/29/28			42.7		42.2			42.2
Worldwise公司	(x)	家居及个人用品	SF+625	1.0%	3/29/28			14.2		14.2			14.2

高级担保贷款总额：第一留置权										11,280.2			11,341.7
资金不足的贷款承诺										(1,418.6	)		(1,418.6	)

净高级担保贷款--第一留置权										9,861.6			9,923.1

优先担保贷款：第二留置权：18.2%
高级照明技术公司	(v)(y)(z)	材料	L+600	1.0%	3/16/27			11.7		10.5			5.6
Ammeraal Beltech Holding BV	(f)(s)(v)(w)	资本货物	L+775	0.0%	9/12/26			44.9		41.0			43.8
安泰环球科技私人有限公司	(ad)(v)(w)(y)(z)	汽车及零部件	E+500 PIK(E+500最大PIK)	0.0%	4/4/24	€		35.2		39.0			—
Belk Inc.	(ac)(v)(y)(z)	零售	10.0% PIK (10.0% Max PIK)		7/31/25	$		26.2		4.2			5.3
拜瑞德金融有限责任公司	(u)(v)	汽车及零部件	L+1,000, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)	1.3%	6/21/22			54.3		53.6			54.5
卡尔迪奇BV	(v)(w)	零售	SF+725	0.5%	12/30/29			40.0		38.9			38.9
康斯特利斯控股有限公司	(Ac)(V)	资本货物	L+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK)	1.0%	3/27/25			13.5		12.6			9.5
Cubic公司	(v)	软件和服务	L+763	0.8%	5/25/29			54.8		51.9			55.4
埃尔卢西亚公司	(v)	软件和服务	L+800	1.0%	10/9/28			179.2		170.2			183.2
费尔韦集团控股公司	(ac)(v)(y)(z)	食品与主食零售业	11.0% PIK (11.0% Max PIK)		2/24/24			6.9		—			—
Misys有限公司	(Aa)(V)(W)	软件和服务	L+725	1.0%	6/13/25			16.3		15.4			16.1
NBG主页	(v)(y)(z)	耐用消费品和服装	L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK)	1.0%	9/30/24			32.4		28.2			2.2
OEConnection LLC	(f)(v)	软件和服务	L+700	0.5%	9/25/27			76.1		75.7			74.3
佩拉顿公司	(s)(v)	资本货物	L+800	1.0%	2/1/29			175.0		165.4			178.4

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)	地板^(b)		成熟性		本金金额^(c)		摊销成本			公平价值^(d)
佩拉顿公司		(v)	资本货物	L+775		0.8%		2/1/29	$	151.9	$	145.6		$	152.9
PetroChoice控股公司		(v)	资本货物	L+875		1.0%		8/21/23		65.0		64.5			48.1
PolyConcept北美公司		(v)	家居及个人用品	11.0% PIK (11.0% Max PIK)				2/16/24		10.3		10.2			10.3
纯净渔业公司		(f)(m)(v)	耐用消费品和服装	L+838		1.0%		12/21/26		100.0		94.7			94.8
Sequa公司		(Aa)(M)(V)	资本货物	L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK)		1.0%		4/28/24		5.9		5.7			5.9
SIRVA全球公司		(Aa)(V)	商业及专业服务	L+950		0.0%		8/3/26		6.5		5.4			5.5
Solera LLC		(Aa)(V)	软件和服务	L+800		1.0%		6/4/29		312.4		296.2			314.9
SunGard可用性服务资本公司		(ac)(v)(y)(z)	软件和服务	SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK)		1.0%		8/1/24		14.7		13.5			2.5
法雷奥食品集团有限公司		(w)(x)	食品、饮料和烟草	E+750		0.0%		10/1/29	€	6.2		7.2			6.9
Vantage特种化学品公司		(Aa)(V)	材料	L+825		1.0%		10/27/25	$	0.8		0.7			0.7
维图尔控股有限公司		(v)(w)	资本货物	E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)		0.0%		9/23/27	€	112.8		121.1			113.5

高级担保贷款总额：第二留置权												1,471.4			1,423.2

资金不足的贷款承诺												(7.1	)		(7.1	)

净高级担保贷款--第二留置权												1,464.3			1,416.1


其他高级担保债务：1.5%
安吉丽卡公司		(h)(y)(z)	医疗保健设备和服务	10.0% PIK (10.0% Max PIK)				12/30/22	$	53.4		42.2			5.9
JW铝业公司		(Aa)(Ad)(S)(V)	材料	10.3%				6/1/26		76.5		75.6			80.1
One Call Care Management Inc.		(Ad)(V)	医疗保健设备和服务	8.5% PIK (8.5% Max PIK)				11/1/28		23.5		21.7			21.2
TruckPro LLC		(Aa)(V)	资本货物	11.0%				10/15/24		9.2		9.2			9.7

其他高级担保债务总额												148.7			116.9


次级债=1.0%
阿多纳集团有限公司		(Aa)(V)(W)	保险	12.8% PIK (12.8% Max PIK)				1/15/27		0.9		1.0			1.0
AthenaHealth公司		(Ac)(Aa)(V)	医疗保健设备和服务	6.5%				2/15/30		5.5		5.5			5.4

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)	地板^(b)		成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
ATX网络公司		(ad)(s)(v)(w)(y)(z)	资本货物	10.0% PIK (10.0% Max PIK)				9/1/28	$	19.3	$	4.8	$	12.8
ClubCorp俱乐部运营公司		(Aa)(V)	消费者服务	8.5%				9/15/25		37.3		35.5		35.1
Encora Digital Inc.		(v)	软件和服务	9.8% PIK (9.8% Max PIK)				12/13/29		21.6		21.0		20.9
希尔丁·安德斯		(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装						€	24.8		26.9		—
希尔丁·安德斯		(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装							110.5		—		—
希尔丁·安德斯		(ad)(v)(w)(y)(z)	耐用消费品和服装	13.0% PIK (13.0% Max PIK)				11/30/25		134.4		99.4		—

次级债务总额												194.1		75.2

投资组合公司^(a)	脚注		行业	费率^(b)	地板^(b)		成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
以资产为基础的金融机构28.0%
西雅图第五大道801号，私募股权		(ad)(v)(w)(y)	房地产							8,554,983	$	14.1	$	26.1
西雅图第五大道801号，结构夹层		(Ad)(V)(W)	房地产	8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)				12/19/29	$	57.2		55.2		57.2
Abacus合资公司，私募股权公司		(v)(w)	保险							50,032,107		49.0		56.6
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本		(v)(w)(y)	多元化的金融机构							5,397,365		6.3		5.1
Altavair AirFinance，私募股权		(v)(w)	资本货物							106,337,301		107.2		130.5
南方海运，普通股		(v)(w)	交通运输							47,142,727		45.4		47.2
Avenue One PropCo，私募股权公司		(ad)(v)(w)(y)	房地产							12,639,630		12.6		12.6
Avida Holding AB，普通股		(ad)(v)(w)(y)	多元化的金融机构							405,023,756		44.6		48.4
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine		(v)	汽车及零部件	L+1,050		0.3%		6/3/28	$	9.4		9.4		9.4
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine		(x)	汽车及零部件	L+1,050		0.3%		6/3/28	$	13.6		13.6		13.6
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A		(v)	多元化的金融机构	L+900		1.0%		11/3/25	$	125.0		118.3		125.7

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B	(x)	多元化的金融机构	L+900	1.0%	11/3/25	$	40.3	$	40.3	$	40.6
Capital Automotive LP，私募股权	(v)(w)	房地产					21,640,936		23.7		28.9
Capital Automotive LP，结构化夹层	(v)(w)	房地产	11.0%		12/22/28	$	42.7		41.8		42.7
Global Jet Capital LLC，优先股	(j)(u)(v)(y)	商业及专业服务					149,494,590		69.4		—
Global Jet Capital LLC，优先股	(j)(u)(v)	商业及专业服务	4.5% PIK (9.0% Max PIK)		10/1/28	$	423.4		309.4		259.8
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(j)(u)(v)(w)	商业及专业服务	15.0% PIK (15.0% Max PIK)		12/4/25	$	43.2		30.8		43.2
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(j)(u)(v)(w)	商业及专业服务	15.0% PIK (15.0% Max PIK)		12/9/25	$	31.6		21.8		31.6
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(j)(u)(v)(w)	商业及专业服务	15.0% PIK (15.0% Max PIK)		1/29/26	$	3.7		2.5		3.7
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(v)(w)	多元化的金融机构					11,860,951		13.7		14.5
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(v)(w)(y)	多元化的金融机构					7,242,670		7.2		9.5
Home Partners合资企业2，私募股权	(ac)(v)(w)(y)	房地产					2,398,355		2.3		2.6
Home Partners合资企业2，私募股权	(ac)(v)(w)(y)	房地产					90,490		0.1		0.1
Home Partners合资企业2，结构化夹层	(Ac)(V)(W)	房地产	11.0% PIK (11.0% Max PIK)		3/20/30	$	5.3		5.2		5.3
Home Partners合资企业2，结构化夹层	(Ac)(W)(X)	房地产	11.0% PIK (11.0% Max PIK)		3/20/30	$	11.9		11.9		11.9
Home Partners合资公司，普通股	(Ac)(V)(W)	房地产					30,500,647		45.5		86.5
Home Partners合资公司，私募股权公司	(Ac)(V)(W)	房地产					3,793,000		5.0		10.2
Home Partners合资企业，结构化夹层	(Ac)(V)(W)	房地产	11.0% PIK (11.0% Max PIK)		3/25/29	$	90.3		85.6		90.3
Jet Edge International LLC，优先股	(Ac)(P)	交通运输	8.0%, 0.0% PIK (8.0% Max PIK)			$	20.9		20.9		30.3

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
Jet Edge International LLC，定期贷款	(Ac)(V)	交通运输	10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK)		4/2/26	$	148.6	$	147.9	$	153.0
Jet Edge International LLC，定期贷款	(Ac)(X)	交通运输	10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK)		4/2/26	$	0.7		0.7		0.7
Jet Edge International LLC，认股权证	(Ac)(H)(Y)	交通运输					3,963		—		16.5
基特金融，优先股	(Ad)(V)(W)	保险	6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)			$	68.6		67.2		68.6
基特金融，私募股权	(ad)(v)(w)(y)	保险					536,709		0.5		0.5
KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益	(v)(w)(y)(z)	资本货物	14.3%		5/31/23	$	39.1		39.1		19.6
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益	(Ad)(V)(W)	多元化的金融机构					1,824,177		1.8		1.9
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(v)(w)(y)	资本货物					23,664,954		23.0		20.0
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	7.8%		9/22/24	€	7.8		9.2		8.7
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	7.8%		9/22/24	$	12.1		12.1		12.1
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	11.8%		9/22/24	€	5.9		6.9		6.5
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	11.8%		9/22/24	£	1.6		2.2		2.1
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	7.8%		9/22/24	£	2.1		2.9		2.8
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	11.8%		9/22/24	$	9.1		9.1		9.1
卢森堡人寿基金-绝对回报基金II，结构性夹层	(v)(w)	保险	SF+750	0.5%	2/10/27	$	26.7		26.7		26.4
音乐IP，私募股权	(v)(w)	媒体与娱乐					60,928,593		60.9		71.2
我的社区住宅SFR PropCo 2，私募股权	(ad)(v)(w)(y)	房地产					105,000,000		105.0		105.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本			公平价值^(d)
Newstar Clarendon 2014-1A D类	(v)(w)	多元化的金融机构	27.0%			1/25/27	$	8.3	$	2.5		$	4.2
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层	(v)(w)	房地产	10.0%			4/1/26	$	71.1		71.1			69.8
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层	(w)(x)	房地产	10.0%			4/1/26	$	88.9		88.9			87.4
Pretium Partners LLC P2，定期贷款	(v)(w)	房地产	11.0%			12/16/29	$	33.5		32.9			32.9
Prime ST LLC，私募股权	(ad)(v)(w)(y)	房地产						5,983,135		7.7			11.8
Prime St LLC，结构化夹层	(Ad)(V)(W)	房地产	5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)			3/12/30	$	52.4		50.4			52.4
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权	(Ad)(V)	房地产						204,437,874		215.9			255.3
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，结构化夹层	(Ad)(V)	房地产	L+650 PIK(L+650 Max PIK)			5/11/22	$	24.0		24.0			24.0
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，结构化夹层	(Ad)(X)	房地产	L+650 PIK(L+650 Max PIK)			5/11/22	$	6.0		6.0			6.0
星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权	(o)(w)	多元化的金融机构						23,500,000		23.5			24.8
Toorak Capital Funding LLC，会员权益	(ad)(v)(w)(y)	房地产						1,723,140		1.9			1.7

基于总资产的财务										2,252.8			2,339.1
资金不足的承付款										(161.4	)		(161.4	)

基于净资产的财务										2,091.4			2,177.7

信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司：19.0%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司	(Ad)(V)(W)	多元化的金融机构					$	1,549.8		1,484.2			1,479.6

信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司										1,484.2			1,479.6

见未经审计的合并财务报表附注。

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未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
股权/其他占17.6%^(e)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股	(v)(y)	能量					3,055,556	$	0.2	$	0.3
Abaco Energy Technologies LLC，优先股	(v)(y)	能量					12,734,481		1.5		1.8
平价医疗公司，优先股	(Ac)(V)	医疗保健设备和服务	11.8% PIK (11.8% Max PIK)				49,073,000		48.1		50.3
美国愿景合伙人，私募股权公司	(v)(y)	医疗保健设备和服务					2,450,230		2.5		2.4
Amerivet Partners Management Inc.，优先股	(v)	医疗保健设备和服务	11.5% PIK (11.5% Max PIK)				12,702,290		12.3		12.3
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股	(ad)(g)(v)(w)(y)	汽车及零部件					7,046,126		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股	(ad)(v)(w)(y)	汽车及零部件					5,735,804,056		30.7		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资	(ad)(v)(w)(y)	汽车及零部件					4,097		—		—
Angelica Corp，有限合伙权益	(h)(y)	医疗保健设备和服务					877,044		47.6		—
Arcos LLC/VA，优先股	(v)	软件和服务	L+950 PIK(L+950最大PIK)	1.0%	4/30/31		15,000,000		14.0		14.1
Ardonagh Ltd，普通股	(v)(w)(y)	保险					16,450		—		2.7
Ardonagh Ltd，普通股	(v)(w)(y)	保险					116,814		0.2		0.4
Ardonagh Ltd，优先股	(v)(w)(y)	保险					6,113,719		9.1		21.4
Arena Energy LP，认股权证	(v)(y)	能量					68,186,525		0.4		0.8
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(p)(y)	能量					10,193		9.7		3.6
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim	(p)(y)	能量					86,607,143		19.4		30.4
AspectSoftware Inc.，普通股	(l)(s)(v)(y)	软件和服务					1,309,955		2.3		2.0

见未经审计的合并财务报表附注。

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未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
AspectSoftware Inc.，授权	(l)(s)(v)(y)	软件和服务			1/15/24		181,730	$	0.3	$	0.3
AthenaHealth Inc，优先股	(Ac)(V)	医疗保健设备和服务	L+1,075 PIK (L+1,075 Max PIK)				317,493,473		311.2		313.8
ATX网络公司，普通股	(ad)(s)(v)(w)(y)	资本货物					3,483		—		—
AVF母有限责任公司，交易索赔	(v)(y)	零售					44,507		—		—
Belk Inc.普通股	(Ac)(V)(Y)	零售					94,950		—		—
博登(新乳业Opco)，普通股	(ac)(h)(n)(y)	食品、饮料和烟草					11,167,000		9.1		9.3
Bowery Farming Inc.，认股权证	(v)(y)	食品、饮料和烟草			4/30/26		161,828		0.0		5.2
Catalina营销公司，普通股	(v)(y)	媒体与娱乐					6,522		—		—
CDS美国中级控股公司，认股权证	(aa)(v)(w)(y)	媒体与娱乐					2,023,714		—		5.9
CEngage学习公司，普通股	(v)(y)	媒体与娱乐					227,802		7.5		4.4
Cimarron Energy Inc，普通股	(v)(y)	能量					4,302,293		—		—
Cimarron Energy Inc.，参与选项	(v)(y)	能量					25,000,000		—		—
Constellis Holdings LLC，私募股权	(ac)(f)(v)(y)	资本货物					849,702		10.3		—
CTI食品控股有限责任公司，普通股	(v)(y)	食品、饮料和烟草					5,892		0.7		—
Cubic公司，优先股	(v)	软件和服务	11.0% PIK (11.0% Max PIK)				42,141,600		39.6		41.8
Envigo实验室公司，首轮授权	(s)(y)	医疗保健设备和服务			4/29/24		10,924		—		—
Envigo实验室公司，B系列授权	(s)(y)	医疗保健设备和服务			4/29/24		17,515		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
费尔韦集团控股公司，普通股	(Ac)(V)(Y)	食品与主食零售业					103,091	$	—	$	—
Fox Head Inc.普通股	(j)(v)(y)	耐用消费品和服装					10,000,000		8.0		11.4
Fronton BV，普通股	(Ac)(O)(Y)	消费者服务					14,943		—		1.2
Galaxy Universal LLC，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装					228,806		35.5		37.8
银河环球有限责任公司，贸易索赔	(v)(y)	耐用消费品和服装					7,701,195		4.6		1.6
Genesys电信实验室公司，A类股	(v)(y)	技术硬件与设备					40,529		—		—
Genesys电信实验室公司普通股	(v)(y)	技术硬件与设备					41,339		—		—
Genesys电信实验室公司，优先股	(v)(y)	技术硬件与设备					1,050,465		—		—
哈维工业公司普通股	(v)	资本货物					5,000,000		2.2		4.3
希尔丁·安德斯，A类普通股	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装					4,503,411		0.1		—
希尔丁·安德斯，B类普通股	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装					574,791		0.0		—
希尔丁·安德斯，C类普通股	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装					213,201		—		—
希尔丁·安德斯，股票期权	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装			11/30/25		236,160,807		15.0		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列	(ad)(s)(v)(y)	资本货物					85,385		7.1		10.1
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列	(ad)(s)(v)(y)	资本货物					15,000		—		—
想象通信公司，普通股	(v)(y)	媒体与娱乐					33,034		3.8		2.5
琼斯服饰控股公司普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装					5,451		0.9		—
JW铝业公司，普通股	(ad)(j)(u)(v)(y)	材料					2,105		0.0		—

见未经审计的合并财务报表附注。

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FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
JW铝业公司，优先股	(ad)(j)(u)(v)	材料	6.25% PIK (12.5% Max PIK)		2/15/28		15,279	$	186.6	$	125.1
Maverick Natural Resources LLC，普通股	(n)(o)(y)	能量					259,211		84.5		189.3
MB Precision Holdings LLC，A-2类单位	(n)(o)(y)	资本货物					8,081,288		0.5		—
MED-Metrix，普通股	(h)(y)	软件和服务					29,403		1.5		1.9
MED-Metrix，优先股	(h)	软件和服务	8.0% PIK (8.0% Max PIK)				29,403		1.5		1.5
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司普通股	(v)(y)	医疗保健设备和服务					5,000,000		4.8		3.4
Misys有限公司，优先股	(v)(w)	软件和服务	L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK)				58,757,865		54.7		58.3
NBG Home，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装					1,903		2.6		—
九西控股公司，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装					5,451		6.5		—
One Call Care Management Inc.，普通股	(Ad)(V)(Y)	医疗保健设备和服务					34,872		2.1		2.3
One Call Care Management Inc.，优先股A	(Ad)(V)(Y)	医疗保健设备和服务					371,992		22.8		25.0
One Call Care Management Inc.，优先股B	(Ad)(V)	医疗保健设备和服务	9.0% PIK (9.0% Max PIK)		10/25/29		7,672,347		8.0		7.7
Petroplex Acidize Inc.，优先股A	(Ac)(V)(Y)	能量					25,265,357		4.9		—
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证	(Ac)(V)(Y)	能量			12/15/26		8		—		—
PolyConcept北美公司，A-1类单位	(v)(y)	家居及个人用品					30,000		3.0		4.3
PRG III LLC，优先股，A系列PIK	(Ad)(V)(Y)	媒体与娱乐			8/21/24		434,250		18.1		14.8
PRG III LLC，优先股，B系列PIK	(Ad)(V)(Y)	媒体与娱乐			8/21/24		140		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位	(ac)(v)(w)(y)	能量					2,635,005		33.5		1.0
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位	(ac)(v)(w)(y)	能量					837,780		5.4		9.5

见未经审计的合并财务报表附注。

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未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)



投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板^(b)	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Quorum Health Corp，贸易索赔	(v)(y)	医疗保健设备和服务					8,301,000	$	0.7	$	0.8
Quorum Health Corp，信托初始资助单位	(v)(y)	医疗保健设备和服务					143,400		0.2		0.2
Ridgeback Resources Inc.普通股	(j)(u)(v)(w)(y)	能量					1,969,418		9.1		11.8
Sequel青少年与家庭服务有限责任公司，R类普通股	(v)(y)	医疗保健设备和服务					900,000		—		—
Sequel青少年和家庭服务有限责任公司，NP-1普通股	(v)(y)	医疗保健设备和服务					1,000,000		4.0		0.7
索伦森通信有限责任公司，普通股	(ac)(j)(u)(v)(y)	电信服务					89,959		42.5		68.4
健全的联合有限责任公司，普通股	(Ad)(V)	耐用消费品和服装					12,857,143		17.3		167.8
斯图尔特·魏茨曼公司，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装					5,451		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股	(ac)(s)(u)(v)(y)	软件和服务					262,516		6.9		—
SWIFT全球资源控股有限公司普通股	(v)(y)	能量					1,250,000		1.2		0.9
ThermaSys公司，普通股	(ac)(u)(v)(y)	资本货物					17,383,026		10.2		—
ThermaSys公司，优先股	(Ac)(V)(Y)	资本货物					1,529		1.7		—
多功能加工集团公司，A-2类设备	(u)(y)	材料					3,637,500		3.6		—
沃伦资源公司普通股	(Ad)(V)(Y)	能量					3,483,788		12.8		29.6
Worldwise Inc.，A类私募股权	(v)(y)	家居及个人用品					30,000		1.5		1.5
Worldwise Inc.，B类私募股权	(v)(y)	家居及个人用品					30,000		1.5		1.5
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股	(Aa)(V)(Y)	软件和服务					3,610,212		30.8		46.0

总股本/其他									1,238.9		1,365.4

总投资额213.1%								$	16,483.2		16,554.0

负债超过其他资产的比率(113.1%)										$	(8,787.0	)

净资产为100%										$	7,767.0

见未经审计的合并财务报表附注。

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FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)

外币远期合约


外国货币	安置点日期		交易对手	金额和交易记录		美元价值在结算日		美元价值在March 31, 2022		未实现的增值 (折旧)
澳元		10/17/2022	摩根大通银行	A$	3.0已售出	$	2.1	$	2.3	$	(0.2	)
澳元		2/14/2023	摩根大通银行	A$	2.2已售出		1.6		1.6		0.0
计算机辅助设计		6/7/2022	摩根大通银行	C$	售出1.4		1.1		1.1		0.0
计算机辅助设计		6/7/2022	摩根大通银行	C$	售出1.9件		1.5		1.5		0.0
计算机辅助设计		11/10/2022	摩根大通银行	C$	售出1.5件		1.2		1.2		0.0
计算机辅助设计		11/15/2024	摩根大通银行	C$	已售出4.0		3.2		3.2		0.0
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	6.1售出		7.5		6.8		0.7
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	售出1.6件		2.0		1.8		0.2
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	售出0.7件		0.9		0.8		0.1
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	2.2已售出		2.7		2.4		0.3
欧元		5/6/2022	摩根大通银行	€	售出0.9		1.2		1.1		0.1
欧元		9/12/2022	摩根大通银行	€	10.0已售出		11.7		11.2		0.5
欧元		7/17/2023	摩根大通银行	€	售出1.3件		1.7		1.5		0.2
欧元		2/23/2024	摩根大通银行	€	42.3已售出		49.1		48.8		0.3
欧元		8/8/2025	摩根大通银行	€	售出4.8件		5.7		5.6		0.1
欧元		8/8/2025	摩根大通银行	€	售出1.9件		2.3		2.3		0.0
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.9件		2.9		2.5		0.4
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.7件		2.6		2.3		0.3
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	3.4售出		4.8		4.5		0.3
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	已售出5.0		6.6		6.4		0.2
英镑		1/11/2023	摩根大通银行	£	售出1.4		1.9		1.8		0.1
英镑		10/13/2023	摩根大通银行	£	6.2售出		8.5		8.2		0.3
诺克		8/8/2025	摩根大通银行	诺克	49.1售出		5.2		5.6		(0.4	)
诺克		8/8/2025	摩根大通银行	诺克	11.4售出		1.2		1.3		(0.1	)
塞克		5/10/2024	摩根大通银行	塞克	售出503.0		60.1		55.2		4.9
塞克		5/10/2024	摩根大通银行	塞克	34.5已售出		4.1		3.8		0.3
塞克		5/10/2024	摩根大通银行	塞克	售出68.0		8.1		7.5		0.6
塞克		8/8/2025	摩根大通银行	塞克	售出119.3		13.3		13.1		0.2
塞克		8/8/2025	摩根大通银行	塞克	售出27.8件		3.1		3.1		0.0

总计						$	217.9	$	208.5	$	9.4

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)

(b)

本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加基点利差决定。截至2022年3月31日，三个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.96%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.46%)，加元同业拆借利率(CDOR)为1.26%，澳大利亚银行票据互换投标利率(BBSY)为0.28%，雷克雅未克银行间同业拆借利率(REIBOR)为3.61%，斯德哥尔摩银行间同业拆借利率(Stibor)为0.06%，英镑银行间同业拆借利率(SONIA)为0.69%有担保的隔夜融资利率为0.29%，美国最优惠贷款利率为3.50%。PIK意味着以实物支付。可根据基础投资的公允价值调整PIK收益应计项目。没有下限利率的可变利率证券在所有情况下都使用各自的基准利率。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

(d)	公允价值由公司董事会决定(见附注8)。

(e)	出于公认会计原则或税务目的，上市投资可能被视为债务。

(f)	证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并作为抵押品以支持与Ally Bank的循环信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(g)	由CCT Dublin Funding Limited持有的证券或其部分。

(h)	本公司全资附属公司CCT Holdings II，LLC持有的证券。

(i)	证券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，并质押作为抵押品，以支持与三井住友银行的循环信贷安排项下的未偿还金额(见附注9)。

(j)	由Cobbs Creek LLC持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，以支持优先担保循环信贷安排(见附注9)项下的未偿还金额。

(k)	证券或其部分由Darby Creek LLC持有，并作为抵押品，支持德意志银行纽约分行循环信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(l)	证券或其部分由Dunlip Funding LLC持有，并作为抵押品，支持德意志银行纽约分行循环信贷安排项下的未偿还金额 (见附注9)。

(m)	由FS KKR MM CLO 1 LLC持有的证券或其部分(见附注9)。

(n)	证券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是该公司的全资子公司。

(o)	证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(p)	本公司全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(q)	在IC Arches Investments，LLC持有的证券，IC Arches Investments，LLC是公司的全资子公司。

(r)	本公司全资子公司IC II Arches Investments，LLC持有的证券。

(s)	证券或其部分由Juniata River LLC持有，并以抵押作为抵押品，以支持JPMorgan Chase Bank，N.A.定期贷款信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(t)	由Meadowbrook Run LLC持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，以支持与摩根士丹利高级融资有限公司的循环信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(u)	在Race Street Funding LLC内持有的证券或其部分。证券可用作抵押品，以支持高级担保循环信贷安排(见附注9)项下的未偿还金额。

(V) 证券或部分抵押作为抵押品，以支持高级担保循环信贷安排(见附注9)项下的未偿还金额。

(w)	根据修订后的1940年《投资公司法》，该项投资或部分投资不属于合格资产。业务发展公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2022年3月31日，公司总资产的77.7%为符合条件的资产。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

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未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)

(x)	安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的利差，但可能不是融资时收到的实际利率。

(y)

安全不会产生收入。

(z)	资产处于非应计状态。

(Aa)	在公司的公允价值层次结构中，证券被归类为1级或2级(见附注8)。

(AB)	截至2022年3月31日，其头寸或部分未结清。

(AC)	根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，通常被视为投资组合公司的附属人员，如果公司拥有投资组合公司超过25%的有表决权证券，一般被视为控制投资组合公司，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策。截至2022年3月31日，该公司持有投资组合公司的投资，该公司被视为其关联人，但不被视为控制该公司。下表列出了截至2022年3月31日本公司被视为关联人的投资组合公司的某些投资信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 March 31, 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
平价医疗公司	$	—	$	—	$	—		$	—		$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
平价医疗公司		59.9		—		(21.0	)		—			(0.1	)		38.8		1.0		—		—		—
AthenaHealth公司		—		6.8		—			—			—			6.8		—		—		0.2		—
Belk Inc.		49.2		1.5		(0.3	)		(0.2	)		(5.9	)		44.3		2.2		1.3		—		—
Belk Inc.		21.9		0.1		—			—			(0.2	)		21.8		0.5		—		—		—
博登(新乳业公司，Opco)		9.0		—		(9.0	)		0.6			(0.6	)		—		0.1		—		0.3		—
博登(新乳业公司，Opco)		42.0		0.1		(42.0	)		1.7			(1.8	)		—		0.9		—		1.3		—
博登乳业公司		—		—		—			(25.4	)		25.4			—		—		—		—		—
康斯特利斯控股有限公司		15.0		0.1		—			—			(0.1	)		15.0		0.4		—		—		—
费尔韦集团控股公司		0.7		—		—			—			(0.7	)		—		—		—		—		—
费尔韦集团控股公司		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
微创过滤控股有限责任公司		51.0		5.7		(51.7	)		—			(5.0	)		—		0.2		0.3		—		—
Petroplex Acidize Inc.		9.7		—		(0.1	)		—			2.6			12.2		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司		60.1		0.2		(1.5	)		0.1			(0.4	)		58.5		1.1		—		—		—
SunGard可用性服务资本公司		6.0		0.1		—			—			(0.8	)		5.3		—		0.1		—		—
ThermaSys公司		3.5		—		—			—			0.2			3.7		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

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截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 March 31, 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第二留置权
Belk Inc.	$	6.7	$	—	$	—		$	—		$	(1.4	)	$	5.3	$	—	$	—	$	—	$	—
康斯特利斯控股有限公司		12.0		0.1		—			—			(2.6	)		9.5		0.5		—		—		—
费尔韦集团控股公司		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
SunGard可用性服务资本公司		8.3		—		(0.2	)		—			(5.6	)		2.5		—		—		—		—
次级债务
AthenaHealth公司		—		5.5		—			—			(0.1	)		5.4		—		—		—		—
基于资产的财务
Home Partners合资企业，结构化夹层		90.4		2.5		(2.5	)		—			(0.1	)		90.3		—		2.5		—		—
Home Partners合资公司，私募股权公司		9.4		—		(0.3	)		(0.1	)		1.2			10.2		—		—		—		0.7
Home Partners合资公司，普通股		80.6		0.1		(2.2	)		—			8.0			86.5		—		—		—		4.3
Home Partners合资企业2，结构化夹层		3.5		1.8		—			—			—			5.3		—		0.1		—		—
Home Partners合资企业2，私募股权		0.1		—		—			—			—			0.1		—		—		—		—
Home Partners合资企业2，私募股权		1.6		0.8		—			—			0.2			2.6		—		—		—		—
Jet Edge International LLC，优先股		16.8		—		—			—			13.5			30.3		0.4		—		—		—
Jet Edge International LLC，认股权证		4.5		—		—			—			12.0			16.5		—		—		—		—
Jet Edge International LLC，定期贷款		75.6		74.9		(2.9	)		—			5.4			153.0		2.7		0.5		0.1		—
果园海运有限公司，B类普通股		—		—		—			(3.1	)		3.1			—		—		—		—		—
果园海运有限公司，A系列优先股		64.6		—		(65.4	)		3.4			(2.6	)		—		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

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截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 March 31, 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
股权/其他
平价医疗公司，优先股	$	52.1	$	—	$	—		$	—		$	(1.8	)	$	50.3	$	—	$	1.4	$	—	$	—
AthenaHealth Inc，优先股		—		311.2		—			—			2.6			313.8		—		4.3		—		—
Belk Inc.普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
博登(新乳业Opco)，普通股		7.7		—		—			—			1.6			9.3		—		—		—		—
Constellis Holdings LLC，私募股权		0.2		—		—			—			(0.2	)		—		—		—		—		—
费尔韦集团控股公司，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Fronton BV，普通股		1.4		—		—			—			(0.2	)		1.2		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股		—		—		(0.1	)		(0.5	)		0.6			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列		0.1		—		—			(0.6	)		0.5			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列		0.4		—		(0.4	)		0.2			(0.2	)		—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc.，优先股，B系列PIK		11.9		—		(11.9	)		11.9			(11.9	)		—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK		6.2		—		(6.2	)		6.2			(6.2	)		—		—		—		—		—
Petroplex Acidize Inc.，优先股A		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位		0.1		0.1		—			—			0.8			1.0		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)		公允价值在 March 31, 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位	$	9.3	$	—	$	—		$	—		$	0.2	$	9.5	$	—	$	—	$	—	$	—
索伦森通信有限责任公司，普通股		67.5		—		—			—			0.9		68.4		—		—		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股		—		—		—			—			—		—		—		—		—		—
ThermaSys公司，普通股		—		—		—			—			—		—		—		—		—		—
ThermaSys公司，优先股		—		—		—			—			—		—		—		—		—		—

总计	$	859.0	$	411.6	$	(217.7	)	$	(5.8	)	$	30.3	$	1,077.4	$	10.0	$	10.5	$	1.9	$	5.0

(1)	增加的毛数包括新的有价证券投资所产生的投资成本基础的增加、当期利息、非劳动收入的摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有的投资组合公司从一个不同的类别转移到这一类别。

(2)	毛减包括与投资偿还或销售有关的本金收款、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出该类别至另一类别所产生的投资成本基础的减少。

(3)	截至2022年3月31日的三个月的利息、PIK、手续费和股息收入。

见未经审计的合并财务报表附注。

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未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)

(广告)	根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司的有投票权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，则公司通常被视为控制投资组合公司。截至2022年3月31日，公司持有被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的投资。在截至2022年3月31日的三个月内，本公司处置了其被视为关联人并被视为控制其控制的投资组合公司的投资。下表列出了截至2022年3月31日本公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的某些投资信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)		净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 3月31日， 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
安泰环球科技私人有限公司	$	34.8	$	—	$	—		$	—	$	(4.8	)	$	30.0	$	—	$	—	$	—	$	—
ATX网络公司		46.8		0.4		(0.6	)		—		—			46.6		—		1.0		—		—
HM Dunn有限公司		33.6		0.7		(0.3	)		—		—			34.0		—		0.6		—		—
HM Dunn有限公司		2.0		—		(2.0	)		—		—			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.		5.0		—		—			—		(0.3	)		4.7		0.1		—		—		—
生产资源集团有限责任公司		133.3		4.1		—			—		(0.6	)		136.8		1.6		2.2		—		—
生产资源集团有限责任公司		0.1		—		—			—		—			0.1		—		—		—		—
生产资源集团有限责任公司		64.4		27.2		(0.2	)		—		(0.2	)		91.2		1.6		0.7		0.3		—
生产资源集团有限责任公司		20.2		—		(20.1	)		—		(0.1	)		—		—		—		—		—
沃伦资源公司		18.7		0.1		(0.2	)		—		(0.1	)		18.5		0.6		—		—		—
优先担保贷款--第二留置权
安泰环球科技私人有限公司		—		—		(0.1	)		—		0.1			—		—		—		—		—
其他高级担保债务
JW铝业公司		81.0		0.1		—			—		(1.0	)		80.1		2.0		—		—		—
One Call Care Management Inc.		23.5		0.1		—			—		(2.4	)		21.2		0.1		0.5		—		—
次级债务
ATX网络公司		7.1		—		—			—		5.7			12.8		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		46.6		—		—			—		(46.6	)		—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
基于资产的财务
西雅图第五大道801号，结构夹层		57.2		0.1		—			—		(0.1	)		57.2		1.2		0.4		—		—
西雅图第五大道801号，私募股权		23.1		—		—			—		3.0			26.1		—		—		—		—
Avenue One PropCo，私募股权公司		—		12.6		—			—		—			12.6		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)		净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 3月31日， 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
Avida Holding AB，普通股	$	52.3	$	—	$	—		$	—	$	(3.9	)	$	48.4	$	—	$	—	$	—	$	—
基特金融，优先股		36.1		32.6		—			—		(0.1	)		68.6		1.4		0.9		—		—
基特金融，私募股权		0.5		—		—			—		—			0.5		—		—		—		—
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益		1.4		0.4		—			—		0.1			1.9		—		—		—		0.2
我的社区住宅SFR PropCo 2，私募股权		33.0		157.0		(85.0	)		—		—			105.0		—		—		—		—
Prime ST LLC，私募股权		9.1		—		—			—		2.7			11.8		—		—		—		—
Prime St LLC，结构化夹层		52.4		—		—			—		—			52.4		0.7		0.8		—		—
Toorak Capital Funding LLC，会员权益		1.7		—		—			—		—			1.7		—		—		—		—
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权		199.3		57.8		—			—		(1.8	)		255.3		—		—		—		3.9
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，结构化夹层		22.0		22.0		(20.0	)		—		—			24.0		—		0.4		—		—
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		1,396.2		87.5		—			—		(4.1	)		1,479.6		—		—		—		46.2
股权/其他
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
ATX网络公司，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，A类普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，B类普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，C类普通股				—		—			—		—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，股票期权		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列		7.1		—		—			—		3.0			10.1		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，优先股		122.6		8.8		(0.1	)		—		(6.2	)		125.1		0.3		6.5		—		—
One Call Care Management Inc.，普通股		2.4		—		—			—		(0.1	)		2.3		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股A		26.1		—		—			—		(1.1	)		25.0		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2022年3月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2021		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)		净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在 3月31日， 2022		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
One Call Care Management Inc.，优先股B	$	9.2	$	—	$	—		$	—	$	(1.5	)	$	7.7	$	—	$	0.2	$	—	$	—
PRG III LLC，优先股，A系列PIK		17.4		—		—			—		(2.6	)		14.8		—		—		—		—
PRG III LLC，优先股，B系列PIK		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
健全的联合有限责任公司，普通股		77.5		—		—			—		90.3			167.8		—		—		—		—
沃伦资源公司普通股		20.4		—		—			—		9.2			29.6		—		—		—		—

总计	$	2,684.1	$	411.5	$	(128.6	)	$	—	$	36.5		$	3,003.5	$	9.6	$	14.2	$	0.3	$	50.3

(1)	增加的毛数包括新的有价证券投资所产生的投资成本基础的增加、当期利息、非劳动收入的摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有的投资组合公司从一个不同的类别转移到这一类别。

(2)	毛减包括与投资偿还或销售有关的本金收款、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出该类别至另一类别所产生的投资成本基础的减少。

(3)	截至2022年3月31日的三个月的利息、PIK、手续费和股息收入。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合计划表

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注		行业		费率^(b)		地板		成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：126.3%
3Pillar全球公司		(i)(k)(l)		软件和服务		L+600		0.8%		11/23/27	$	96.3	$	95.3	$	95.3
3Pillar全球公司		(x)		软件和服务		L+600		0.8%		11/23/26		9.2		9.2		9.1
3Pillar全球公司		(x)		软件和服务		L+600		0.8%		11/23/27		30.6		30.6		30.2
5 Arch Income Fund 2 LLC		(q)(r)(w)(y)(z)		多元化的金融机构		9.0%				11/18/23		111.1		81.3		78.3
Accuride公司		(Aa)(L)		资本货物		L+525		1.0%		11/17/23		9.0		8.1		8.7
高级皮肤科与美容外科		(m)(t)(v)		医疗保健设备和服务		L+625		1.0%		5/7/27		44.8		42.9		45.0
高级皮肤科与美容外科		(x)		医疗保健设备和服务		L+625		1.0%		5/7/26		3.6		3.6		3.6
高级皮肤科与美容外科		(x)		医疗保健设备和服务		L+625		1.0%		5/7/27		4.2		4.2		4.2
Advania Sverige AB		(v)(w)		软件和服务		SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0%		4/28/28	塞克	629.4		67.9		68.9
Advania Sverige AB		(v)(w)		软件和服务		R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0%		4/28/28	伊斯克	1,345.8		10.0		10.3
Advania Sverige AB		(w)(x)		软件和服务		SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0%		4/28/28	塞克	304.1		37.5		37.2
平价医疗公司		(Ac)(V)		医疗保健设备和服务		L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8%		8/2/28	$	60.4		59.9		60.1
平价医疗公司		(Ac)(X)		医疗保健设备和服务		L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8%		8/2/27		12.8		12.8		12.8
平价医疗公司		(Ac)(X)		医疗保健设备和服务		L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8%		8/2/28		43.1		43.1		42.9
敏捷解决方案集团有限责任公司		(v)		保险		L+525		0.8%		12/22/27		1.1		0.9		1.1
敏捷解决方案集团有限责任公司		(v)		保险		L+525		0.8%		12/22/28		69.2		68.2		68.2
敏捷解决方案集团有限责任公司		(x)		保险		L+525		0.8%		12/22/27		9.7		9.7		9.5
阿莱拉集团中级控股公司		(v)		保险		L+550		0.8%		10/2/28		21.4		21.2		21.2
阿莱拉集团中级控股公司		(x)		保险		L+550		0.8%		10/2/28		22.9		22.9		22.7
美国愿景合作伙伴		(i)(v)		医疗保健设备和服务		L+575		0.8%		9/30/27		94.7		93.8		94.3
美国愿景合作伙伴		(x)		医疗保健设备和服务		L+575		0.8%		9/30/26		7.8		7.8		7.7

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
美国愿景合作伙伴	(x)	医疗保健设备和服务	L+575	0.8%	9/30/27	$	38.9	$	38.9	$	38.7
安泰环球科技私人有限公司	(ad)(v)(w)(y)(z)	汽车及零部件	E+500 PIK(E+500最大PIK)	0.0%	4/4/24	€	57.2		68.7		34.8
Arcos LLC/VA	(m)	软件和服务	L+575	1.0%	3/31/28	$	12.5		12.3		12.4
Arcos LLC/VA	(x)	软件和服务	L+575	1.0%	4/20/27		4.5		4.5		4.5
阿多纳集团有限公司	(v)(w)	保险	SA+675	0.8%	7/14/26	£	0.8		1.0		1.1
阿多纳集团有限公司	(v)(w)	保险	L+550	0.8%	7/14/26	$	14.1		13.8		13.9
阿多纳集团有限公司	(w)(x)	保险	L+550	1.0%	7/14/26	£	16.7		22.8		22.1
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(v)(w)	制药、生物技术和生命科学	B+525	1.0%	7/10/24	A$	42.6		30.4		30.9
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(v)(w)	制药、生物技术和生命科学	B+525	1.0%	7/10/24		3.1		2.2		2.3
AspectSoftware Inc.	(v)	软件和服务	8.0% PIK (8.0% Max PIK)		7/14/22		0.3		0.2		0.3
ATX网络公司	(ad)(s)(v)(w)	资本货物	7.5% PIK (7.5% Max PIK)	1.0%	8/9/26		46.8		46.8		46.8
AxiomSL有限公司	(f)(m)(t)(v)	软件和服务	L+600	1.0%	12/3/27		35.1		34.4		34.4
AxiomSL有限公司	(x)	软件和服务	L+600	1.0%	12/3/25		2.5		2.4		2.4
AxiomSL有限公司	(x)	软件和服务	L+600	1.0%	12/3/27		2.3		2.3		2.2
BARBRI Inc.	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	消费者服务	L+575	0.8%	4/28/28		92.4		88.1		92.4
BARBRI Inc.	(k)(l)	消费者服务	L+575	0.8%	4/30/28		35.1		34.8		34.8
BARBRI Inc.	(x)	消费者服务	L+575	0.8%	4/30/28		14.8		14.8		14.6
Belk Inc.	(Aa)(Ac)(V)	零售	L+750	1.0%	7/31/25		21.9		21.7		21.9
Belk Inc.	(Aa)(Ac)(V)	零售	5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)		7/31/25		66.7		40.2		49.2
BGB集团有限责任公司	(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	8/16/27		118.6		117.5		118.0
BGB集团有限责任公司	(x)	媒体与娱乐	L+575	1.0%	8/16/27		19.9		19.9		19.8
博登(新乳业公司，Opco)	(Ac)(V)	食品、饮料和烟草	L+700, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)	1.0%	7/20/25		42.0		40.2		42.0
博登(新乳业公司，Opco)	(Ac)(V)	食品、饮料和烟草	L+250	1.0%	7/20/25		9.0		8.4		9.0
博登乳业公司	(ac)(v)(y)(z)	食品、饮料和烟草	L+825	1.0%	7/6/23		65.0		25.4		—
波威里农业公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+1,000	1.0%	4/30/26		75.0		74.3		69.3
西马龙能源公司	(v)(y)(z)	能量	L+900	1.0%	12/31/24		7.5		5.5		3.6
Clarience Technologies LLC	(f)(i)(k)(m)(s)(v)	资本货物	L+625	1.0%	12/14/26		268.0		257.2		270.7
Clarience Technologies LLC	(v)	资本货物	L+625	1.0%	12/31/26		18.1		17.6		18.4

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
Clarience Technologies LLC	(x)	资本货物	L+625	1.0%	12/13/24	$	25.4	$	25.2	$	25.4
Clarience Technologies LLC	(x)	资本货物	L+625	1.0%	12/31/26		10.8		10.8		11.1
康斯特利斯控股有限公司	(Ac)(V)	资本货物	L+750	1.0%	3/27/24		15.0		14.0		15.0
Corearch Intermediate Inc.	(m)(v)	软件和服务	L+550	1.0%	4/19/28		30.1		28.3		30.1
Corearch Intermediate Inc.	(x)	软件和服务	L+550	1.0%	4/19/28		4.4		4.4		4.4
CSafe全球	(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v)	资本货物	L+625	0.8%	12/23/27		188.7		182.5		188.7
CSafe全球	(v)	资本货物	L+625	0.8%	12/23/27	£	27.4		36.3		37.1
CSafe全球	(v)	资本货物	L+625	0.8%	8/13/28	$	11.9		11.9		11.9
CSafe全球	(x)	资本货物	L+625	0.8%	12/23/26		34.9		34.9		34.6
牙科护理联盟公司	(f)(k)(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+625	0.8%	3/12/27		90.3		86.1		90.4
牙科护理联盟公司	(v)	医疗保健设备和服务	L+625	0.8%	3/12/27		8.7		8.7		8.7
牙科护理联盟公司	(x)	医疗保健设备和服务	L+625	0.8%	3/12/27		13.6		13.6		13.7
元素材料科技集团美国控股公司	(Aa)(V)(W)	资本货物	L+350	1.0%	6/28/24		1.9		1.9		1.9
Encora Digital Inc.	(v)	软件和服务	L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK)	0.5%	12/13/28		81.3		79.7		79.7
Encora Digital Inc.	(x)	软件和服务	L+550	0.5%	12/13/28		19.6		19.4		19.2
娱乐福利集团有限责任公司	(v)	媒体与娱乐	L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)	1.0%	9/30/24		0.4		0.4		0.4
娱乐福利集团有限责任公司	(f)(k)(l)(m)(v)	媒体与娱乐	L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)	1.0%	9/30/25		64.0		59.1		61.7
娱乐福利集团有限责任公司	(x)	媒体与娱乐	L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)	1.0%	9/30/24		10.2		9.6		9.9
费尔韦集团控股公司	(ac)(v)(y)(z)	食品与主食零售业	12.0% PIK (12.0% Max PIK)		11/27/23		11.7		1.0		0.7
费尔韦集团控股公司	(ac)(v)(y)(z)	食品与主食零售业	10.0% PIK (10.0% Max PIK)		11/28/23		7.6		—		—
福莱特软件公司	(f)(k)(l)(t)	软件和服务	L+575	0.8%	8/31/28		74.4		73.7		74.1
福莱特软件公司	(x)	软件和服务	L+575	0.8%	8/31/27		9.9		9.9		9.8
基础消费品牌有限责任公司	(m)(v)	制药、生物技术和生命科学	L+638	1.0%	2/12/27		97.1		93.0		98.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
基础消费品牌有限责任公司	(x)	制药、生物技术和生命科学	L+638	1.0%	2/12/27	$	6.6	$	6.6	$	6.6
基金会风险伙伴公司	(v)	保险	L+575	0.8%	10/29/28		74.3		73.2		73.3
基金会风险伙伴公司	(x)	保险	L+575	0.8%	10/29/27		7.0		6.9		6.9
基金会风险伙伴公司	(x)	保险	L+575	0.8%	10/29/28		6.2		6.2		6.1
前线科技集团有限责任公司	(i)(m)(v)	软件和服务	L+525	1.0%	9/18/23		78.7		78.1		78.7
前线科技集团有限责任公司	(s)(v)	软件和服务	L+525	1.0%	9/18/23		75.6		71.7		76.2
银河环球有限责任公司	(v)	耐用消费品和服装	L+575	1.0%	11/1/26		88.9		88.9		88.9
银河环球有限责任公司	(v)	耐用消费品和服装	5.0%		2/4/22		0.9		0.9		0.9
银河环球有限责任公司	(x)	耐用消费品和服装	5.0%		2/4/22		7.7		7.7		7.7
高威合伙人控股有限责任公司	(k)(l)(t)(v)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)	0.8%	9/29/28		128.1		125.5		126.0
高威合伙人控股有限责任公司	(x)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)	0.8%	9/30/27		12.0		11.7		11.8
高威合伙人控股有限责任公司	(x)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)	0.8%	9/29/28		22.4		22.4		22.0
通用数据技术有限公司	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	软件和服务	L+625	1.0%	6/18/27		169.1		167.5		166.5
灰石股权成员公司	(v)(w)	多元化的金融机构	L+725	3.8%	4/1/26		194.8		182.7		192.6
亨尼夫运输系统公司	(v)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24		5.9		5.6		5.6
亨尼夫运输系统公司	(f)(i)(k)(l)(m)(v)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/26		137.7		130.5		128.7
亨尼夫运输系统公司	(v)	交通运输	L+625	1.0%	12/3/26		19.4		18.6		18.5
亨尼夫运输系统公司	(x)	交通运输	L+575	1.0%	12/3/24		11.9		11.9		11.1

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
Hibu Inc.	(f)(k)(l)(m)(t)(v)	商业及专业服务	L+625	1.0%	5/4/27	$	101.6	$	96.6	$	104.6
希金波坦保险代理公司	(v)	保险	L+550	0.8%	11/25/26		25.3		24.6		25.8
希金波坦保险代理公司	(v)	保险	L+525	0.8%	11/25/26		4.5		4.3		4.6
希金波坦保险代理公司	(x)	保险	L+525	0.8%	11/25/26		32.6		32.6		33.3
HM Dunn有限公司	(Ad)(V)	资本货物	L+600	1.0%	6/30/26		33.6		33.6		33.6
HM Dunn有限公司	(Ad)(V)	资本货物	L+600	1.0%	6/30/26		2.0		2.0		2.0
哈德逊技术公司	(v)(w)	商业及专业服务	L+1,025	1.0%	10/10/23		79.9		72.3		82.1
个体餐饮服务	(v)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/24		0.2		0.2		0.2
个体餐饮服务	(m)(s)(v)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/25		90.8		86.5		91.7
个体餐饮服务	(x)	资本货物	L+625	1.0%	11/22/24		4.5		4.5		4.5
个体餐饮服务	(x)	资本货物	L+625	0.0%	11/22/25		5.6		5.6		5.7
金合欢树	(v)(w)	制药、生物技术和生命科学	E+725	0.0%	9/27/26	€	88.8		101.3		103.9
工业城德州仪器出租人有限责任公司	(s)(v)	消费者服务	10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)		6/30/26	$	29.9		30.0		32.5
洞察全球有限责任公司	(v)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/27		10.5		10.5		10.4
洞察全球有限责任公司	(i)(v)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/28		230.0		227.8		227.2
洞察全球有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.8%	9/22/27		10.5		10.5		10.4
洞察全球有限责任公司	(x)	商业及专业服务	L+600	0.8%	11/15/28		20.0		20.0		19.8
诚信营销集团有限责任公司	(x)	保险	L+550	0.8%	8/27/25		145.3		145.3		143.2
J S Holding LLC	(f)(i)(m)(s)(v)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		165.4		159.8		167.1
J S Holding LLC	(v)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		2.8		2.6		2.8

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
J S Holding LLC	(x)	保险	L+550	1.0%	7/1/25	$	16.7	$	16.7	$	16.9
J S Holding LLC	(x)	保险	L+550	1.0%	7/1/25		11.3		11.3		11.3
佳罗配方奶粉公司	(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)	家居及个人用品	L+625	1.0%	11/30/26		186.6		177.1		190.3
卡曼航天公司	(m)(v)	资本货物	L+675	1.0%	12/21/25		92.4		88.8		94.2
卡曼航天公司	(v)	资本货物	L+675	1.0%	12/21/25		4.4		4.2		4.4
卡曼航天公司	(x)	资本货物	L+675	1.0%	12/21/25		1.1		1.1		1.1
KBP投资有限责任公司	(v)	食品与主食零售业	L+500	0.8%	5/26/27		23.6		22.9		23.3
KBP投资有限责任公司	(x)	食品与主食零售业	L+500	0.8%	5/26/27		3.9		3.9		3.8
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)	商业和专业服务	L+575	1.0%	11/7/26		341.7		329.6		342.8
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(x)	商业和专业服务	L+575	1.0%	11/7/26		31.0		31.0		31.1
莱克菲尔德兽医集团	(f)(i)(v)	消费者服务	L+550	0.8%	11/23/28		115.6		114.5		114.6
莱克菲尔德兽医集团	(x)	消费者服务	L+550	0.8%	11/23/28		56.3		56.3		55.7
Lakeview农场公司	(l)(m)(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		77.0		75.1		76.5
Lakeview农场公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		3.4		3.4		3.4
Lakeview农场公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		10.8		10.8		10.8
Lakeview农场公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625	1.0%	6/10/27		3.4		3.4		3.4
Lexitas Inc.	(i)(k)(l)(m)(v)	商业和专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		106.8		103.3		107.8
Lexitas Inc.	(x)	商业和专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		10.3		10.3		10.4
Lexitas Inc.	(x)	商业和专业服务	L+600	1.0%	11/14/25		5.4		5.4		5.4
Lionbridge技术公司	(f)(k)(s)(t)	消费者服务	L+700	1.0%	12/29/25		68.9		64.0		70.3
利帕里食品有限责任公司	(f)(m)(s)(v)	食品与主食零售业	L+575	1.0%	1/6/25		272.0		261.2		272.0
劳合社注册质量保证有限公司	(w)(x)	消费者服务	SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)	0.0%	12/2/28	£	15.0		20.0		19.7
MatchesFashion有限公司	(v)(w)	耐用消费品和服装	L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)	0.0%	10/11/24	$	12.9		12.4		8.2

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
MB2牙科解决方案有限公司	(k)(l)(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+600	1.0%	1/29/27	$	231.0	$	220.3	$	231.7
MB2牙科解决方案有限公司	(x)	医疗保健设备和服务	L+600	1.0%	1/29/27		56.7		56.7		56.9
Medallia Inc.	(v)	软件和服务	L+675 PIK(L+675 Max PIK)	0.8%	10/29/28		147.9		146.5		146.5
MED-Metrix	(v)	软件和服务	L+600	1.0%	9/15/27		62.4		61.8		61.9
MED-Metrix	(x)	软件和服务	L+600	1.0%	9/15/27		31.3		31.3		31.0
MED-Metrix	(x)	软件和服务	L+600	1.0%	9/15/27		7.8		7.8		7.8
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司	(k)(l)(m)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+650	1.0%	12/14/26		180.6		171.4		178.6
微创过滤控股公司	(Ac)(V)	资本货物	7.5% PIK (7.5% Max PIK)		3/29/24		51.4		46.0		51.0
莫尼克斯国际公司	(Aa)(F)(V)	商业和专业服务	L+650	1.3%	3/29/24		18.8		17.2		17.7
莫尼克斯国际公司	(v)	商业和专业服务	L+500	1.5%	7/3/24		47.3		44.8		45.1
莫尼克斯国际公司	(x)	商业和专业服务	L+500	1.5%	7/3/24		22.7		22.7		21.6
Motion Recruiting Partners LLC	(v)	商业和专业服务	L+650	1.0%	12/19/25		4.8		4.5		4.7
Motion Recruiting Partners LLC	(f)(i)(m)(t)(v)	商业和专业服务	L+650	1.0%	12/22/25		119.9		115.5		118.4
Motion Recruiting Partners LLC	(x)	商业和专业服务	L+650	1.0%	12/19/25		59.6		59.6		58.9
NBG主页	(v)	耐用消费品和服装	L+550	1.0%	4/26/24		67.7		67.6		53.3
NCI Inc.	(v)	软件和服务	L+750, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)	1.0%	8/15/24		78.8		77.7		72.0
网络文档	(v)	软件和服务	L+650	1.0%	6/30/27		24.6		24.4		24.3
网络文档	(v)	软件和服务	L+675	1.0%	6/30/27		0.9		0.9		0.9
网络文档	(x)	软件和服务	L+675	1.0%	6/30/27		2.1		2.1		2.0
网络文档	(x)	软件和服务	L+675	1.0%	6/30/27		7.4		7.3		7.3
新时代科技公司	(i)(l)(m)(t)(v)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26		82.5		78.6		82.1
新时代科技公司	(v)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26		1.6		1.5		1.6
新时代科技公司	(x)	软件和服务	L+625	1.0%	10/31/26		13.8		13.8		13.7

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板			成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
新时代科技公司	(x)	软件和服务	L+625		1.0%			10/31/26	$	3.1	$	3.1	$	3.1
全天域国际公司	(f)(i)(k)(l)(m)(v)	资本货物	L+725		1.0%			10/8/26		218.5		209.2		217.0
One Call Care Management Inc.	(Aa)(Ad)(V)	医疗保健设备和服务	L+550		0.8%			4/22/27		5.0		4.7		5.0
牛津全球资源有限公司	(f)(k)(l)(m)(t)	商业及专业服务	L+600		1.0%			8/17/27		88.4		87.6		88.2
牛津全球资源有限公司	(v)	商业及专业服务	L+600		1.0%			8/17/27		4.0		4.0		4.0
牛津全球资源有限公司	(x)	商业及专业服务	L+600		1.0%			8/17/27		15.3		15.3		15.3
牛津全球资源有限公司	(x)	商业及专业服务	L+600		1.0%			8/17/27		3.7		3.7		3.7
P2能源解决方案公司	(v)	软件和服务	L+675		1.0%			1/31/25		4.6		4.3		4.2
P2能源解决方案公司	(f)(i)(k)(m)(s)(t)(v)	软件和服务	L+675		1.0%			2/2/26		249.1		232.7		232.0
P2能源解决方案公司	(x)	软件和服务	L+675		1.0%			1/31/25		10.6		10.6		9.9
Parata系统	(f)(m)(v)	医疗保健设备和服务	L+575		1.0%			6/30/27		73.9		73.4		74.1
Parata系统	(x)	医疗保健设备和服务	L+575		1.0%			6/30/27		22.0		22.0		22.1
Parata系统	(x)	医疗保健设备和服务	L+575		1.0%			6/30/27		5.5		5.5		5.5
Parts City LLC	(v)	零售	L+550		0.8%			11/1/28		87.4		86.6		86.6
Parts City LLC	(x)	零售	L+550		0.8	%		11/1/28		63.9		63.9		63.3
PartsSource Inc.	(v)	医疗保健设备和服务	L+575		0.8	%		8/23/28		65.8		65.0		64.7
PartsSource Inc.	(x)	医疗保健设备和服务	L+575		0.8	%		8/24/26		4.3		4.2		4.2
PartsSource Inc.	(x)	医疗保健设备和服务	L+575		0.8	%		8/23/28		22.9		22.6		22.5
佩拉顿公司	(Aa)(V)	资本货物	L+375		0.8	%		2/1/28		9.0		8.7		9.0
Performance Health控股公司	(f)(i)(v)	医疗保健设备和服务	L+600		1.0	%		7/12/27		120.7		119.5		120.2
Petroplex Acidize Inc.	(ac)(v)(y)(z)	能量	L+825, 1.8% PIK (1.8% Max PIK)		1.0	%		6/30/23		27.0		22.0		9.7

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板			成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
PolyConcept北美公司	(Aa)(V)	家居及个人用品	L+450 PIK(L+450 Max PIK)		1.0	%		8/16/23	$	22.8	$	22.6	$	22.7
优享信贷有限公司	(v)(w)	多元化的金融机构	L+650		0.0	%		1/16/26	£	55.9		72.6		75.7
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK)		1.0	%		8/21/24	$	64.4		60.2		64.4
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK)		0.3	%		8/21/24		133.3		124.9		133.3
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+550 PIK(L+550 Max PIK)		1.0	%		8/21/24		0.1		0.1		0.1
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(V)	媒体与娱乐	L+750, 0.0% PIK (3.1% Max PIK)		1.0	%		8/21/24		20.2		20.1		20.2
生产资源集团有限责任公司	(Ad)(X)	媒体与娱乐	L+750, 0.0% PIK (3.1% Max PIK)		1.0	%		8/21/24		10.1		10.1		10.1
推进收购有限责任公司	(f)(l)(s)(t)(v)	资本货物	L+700		1.0	%		7/13/24		60.5		56.8		61.1
PSKW LLC	(i)(l)(s)(t)(v)	医疗保健设备和服务	L+625		1.0	%		3/9/26		294.7		283.5		294.7
Qdoba餐饮公司	(Aa)(M)(V)	消费者服务	L+700		1.0	%		3/21/25		10.9		10.8		10.8
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(f)(i)(l)(m)(s)(v)	医疗保健设备和服务	L+625		0.0	%		2/28/26		126.8		120.7		124.1
Revere Superior Holdings Inc.	(m)(v)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/30/26		23.0		22.4		23.3
Revere Superior Holdings Inc.	(x)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/30/26		3.2		3.2		3.2
Revere Superior Holdings，Inc.	(v)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/30/26		3.3		3.3		3.4
Revere Superior Holdings，Inc.	(x)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/30/26		7.4		7.4		7.5
瑞星烘焙公司	(v)	食品、饮料和烟草	L+625		1.0	%		8/13/27		2.8		2.6		2.7
瑞星烘焙公司	(l)(m)	食品、饮料和烟草	L+625		1.0	%		8/13/27		28.8		28.1		28.2
瑞星烘焙公司	(x)	食品、饮料和烟草	L+625		1.0	%		8/13/27		2.5		2.5		2.5
RSC保险经纪公司	(f)(i)(k)(l)(m)(s)(v)	保险	L+550		0.8	%		10/30/26		277.8		268.1		280.6

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板			成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
RSC保险经纪公司	(v)	保险	L+550		0.8	%		10/30/26	$	4.1	$	4.0	$	4.1
RSC保险经纪公司	(x)	保险	L+550		0.8	%		10/30/26		16.1		16.1		16.3
RSC保险经纪公司	(x)	保险	L+550		0.8	%		10/30/26		3.6		3.6		3.6
安全卫士产品国际有限责任公司	(f)(m)(t)	多元化的金融机构	L+500		0.5	%		1/27/27		45.1		42.5		45.1
桑巴安全公司	(x)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/1/27		2.4		2.4		2.4
桑巴安全公司	(x)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/1/27		6.1		6.1		6.0
SavATree LLC	(v)	消费者服务	L+550		0.8	%		10/12/28		1.9		1.8		1.9
SavATree LLC	(x)	消费者服务	L+550		0.8	%		10/12/28		7.6		7.6		7.6
SavATree LLC	(x)	消费者服务	L+550		0.8	%		10/12/28		6.3		6.3		6.3
Sequa公司	(Aa)(M)(V)	资本货物	L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)		1.0	%		11/28/23		16.0		15.4		16.2
Sequa公司	(v)	资本货物	L+900, 0.0% PIK (9.5% Max PIK)		1.0	%		7/31/25		16.4		16.0		17.2
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)(y)(z)	医疗保健设备和服务	L+800		1.0	%		9/1/23		170.0		106.4		51.6
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)(y)(z)	医疗保健设备和服务	L+700		1.0	%		9/1/23		29.2		19.3		8.9
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(v)	医疗保健设备和服务	L+700		1.0	%		9/1/23		36.0		36.0		36.0
续集青少年与家庭服务有限责任公司	(x)	医疗保健设备和服务	L+700		1.0	%		9/1/23		6.0		6.0		6.0
SitusAMC控股公司	(k)(l)(v)	房地产	L+575		0.8	%		12/22/27		95.4		94.5		94.4
索伦森通信有限责任公司	(Aa)(Ac)(F)(K)(T)(V)	电信服务	L+550		0.8	%		3/17/26		59.9		56.9		60.1
源代码有限责任公司	(k)(l)(t)	软件和服务	L+650		1.0	%		6/30/27		53.3		52.3		52.2
源代码有限责任公司	(x)	软件和服务	L+650		1.0	%		6/30/27		15.3		15.0		15.0
Spins LLC	(m)(s)(t)(v)	软件和服务	L+550		1.0	%		1/20/27		60.7		57.3		61.3
Spins LLC	(x)	软件和服务	L+550		1.0	%		1/20/27		7.9		7.9		7.9
史泰博加拿大	(v)(w)	零售	C+700		1.0	%		9/12/24	C$	35.8		28.0		29.1

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板			成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
Summit InterConnect Inc.	(f)(k)(l)(t)(v)	资本货物	L+600		1.0	%		9/22/28	$	107.9	$	106.8	$	106.9
Summit InterConnect Inc.	(x)	资本货物	L+600		1.0	%		9/22/28		48.7		48.7		48.2
SunGard可用性服务资本公司	(Ac)(V)	软件和服务	SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK)		1.0	%		7/1/24		5.8		5.7		6.0
美国横扫公司	(m)(v)	商业及专业服务	L+575		1.0	%		11/30/26		55.8		53.3		56.3
美国横扫公司	(v)	商业及专业服务	L+575		1.0	%		11/30/26		1.8		1.8		1.8
美国横扫公司	(x)	商业及专业服务	L+575		1.0	%		11/30/26		17.2		17.2		17.3
美国横扫公司	(x)	商业及专业服务	L+575		1.0	%		11/30/26		3.9		3.9		3.9
Tangoe LLC	(f)(i)(m)(s)(v)	软件和服务	L+650		1.0	%		11/28/25		190.2		171.5		147.2
ThermaSys公司	(ac)(v)(y)(z)	资本货物	L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK)		1.0	%		1/1/24		8.5		8.3		3.5
360集团	(m)(v)	零售	L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)		1.5	%		3/1/23		48.5		48.4		47.7
360集团	(m)(v)	零售	L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)		1.5	%		3/1/23		48.3		48.1		47.4
时代制造公司	(v)	资本货物	L+650		0.8	%		12/1/27		45.8		44.8		44.8
时代制造公司	(v)	资本货物	L+650		0.8	%		12/1/27		5.3		5.3		5.3
时代制造公司	(x)	资本货物	L+650		0.8	%		12/1/27		13.7		13.7		13.6
时代制造公司	(x)	资本货物	L+650		0.8	%		12/1/27		4.5		4.5		4.5
时代制造公司	(x)	资本货物	E+650		0.8	%		12/1/27	€	15.0		17.0		17.2
交易服务集团有限公司	(v)(w)	软件和服务	L+650		0.0	%		10/15/26	£	13.9		17.7		18.3
交易服务集团有限公司	(v)(w)	软件和服务	B+650		0.0	%		10/15/26	A$	80.3		55.7		57.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注		行业		费率^(b)		地板			成熟性		本金金额^(c)		摊销成本			公平价值^(d)
交易服务集团有限公司		(v)(w)		软件和服务		L+650		0.0	%		10/15/26	$	126.2	$	122.2		$	123.1
沃伦资源公司		(Ad)(V)		能量		L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)		1.0	%		5/22/24		18.7		17.4			18.7
财富增进集团有限责任公司		(v)(w)		多元化的金融机构		L+625		1.0	%		10/4/27		15.1		15.0			15.1
财富增进集团有限责任公司		(v)(w)		多元化的金融机构		L+625		1.0	%		10/4/27		0.7		0.7			0.7
财富增进集团有限责任公司		(w)(x)		多元化的金融机构		L+625		1.0	%		10/4/27		13.2		13.2			13.2
财富增进集团有限责任公司		(w)(x)		多元化的金融机构		L+625		1.0	%		10/4/27		1.0		1.0			1.0
伍尔伯特公司		(f)(k)(l)(m)(t)(v)		资本货物		L+600		1.0	%		4/5/28		139.2		132.5			141.2
伍尔伯特公司		(x)		资本货物		L+600		1.0	%		4/5/28		25.6		25.6			25.9

高级担保贷款总额：第一留置权															11,165.5			11,236.1

资金不足的贷款承诺															(1,470.4	)		(1,470.4	)

净高级担保贷款--第一留置权															9,695.1			9,765.7

优先担保贷款：第二留置权：20.1%
高级照明技术公司		(v)(y)(z)		材料		L+600		1.0	%		3/16/27		11.3		10.5			6.4
Ammeraal Beltech Holding BV		(f)(s)(v)(w)		资本货物		L+775		0.0	%		9/12/26		44.9		40.8			44.3
安泰环球科技私人有限公司		(ad)(v)(w)(y)(z)		汽车及零部件		E+500 PIK(E+500最大PIK)		0.0	%		4/4/24	€	34.7		39.1			—
顶峰集团有限公司		(v)(w)		多元化的金融机构		L+675		0.5	%		7/27/29	$	8.0		7.9			8.0
Belk Inc.		(ac)(v)(y)(z)		零售		10.0% PIK (10.0% Max PIK)					7/31/25		25.5		4.2			6.7
拜瑞德金融有限责任公司		(u)(v)		汽车及零部件		L+1,000, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)		1.3	%		6/7/22		54.3		52.8			54.4
康斯特利斯控股有限公司		(Ac)(F)(V)		资本货物		L+1,100, 0.0% PIK (10.0% Max PIK)		1.0	%		3/27/25		13.5		12.5			12.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板			成熟性		本金金额^(c)		摊销成本			公平价值^(d)
Cubic公司	(v)	软件和服务	L+763		0.8	%		5/25/29	$	54.8	$	51.8		$	55.6
Datatel公司	(v)	软件和服务	L+800		1.0	%		10/9/28		179.2		170.1			184.6
费尔韦集团控股公司	(ac)(v)(y)(z)	食品与主食零售业	11.0% PIK (11.0% Max PIK)					2/24/24		6.9		—			—
银河环球有限责任公司	(v)	耐用消费品和服装	L+500		1.0	%		11/1/26		36.2		35.8			35.8
Misys有限公司	(Aa)(V)(W)	软件和服务	L+725		1.0	%		6/13/25		21.8		20.5			21.8
NBG主页	(v)(y)(z)	耐用消费品和服装	L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK)		1.0	%		9/30/24		31.4		28.2			8.5
OEConnection LLC	(f)(v)	软件和服务	L+825		0.0	%		9/25/27		27.0		26.6			26.5
OEConnection LLC	(v)	软件和服务	L+700		0.5	%		9/25/27		49.0		49.0			48.1
佩拉顿公司	(s)(v)	资本货物	L+800		1.0	%		2/1/29		175.0		165.3			178.5
佩拉顿公司	(v)	资本货物	L+775		0.8	%		2/1/29		156.4		149.9			158.7
PetroChoice控股公司	(v)	资本货物	L+875		1.0	%		8/21/23		65.0		64.4			57.6
PolyConcept北美公司	(v)	家居及个人用品	11.0% PIK (11.0% Max PIK)					2/16/24		10.0		9.9			10.0
纯净渔业公司	(f)(m)(v)	耐用消费品和服装	L+838		1.0	%		12/21/26		177.0		170.6			168.1
Sequa公司	(Aa)(M)(V)	资本货物	L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK)		1.0	%		4/28/24		5.9		5.7			5.9
SIRVA全球公司	(Aa)(V)	商业及专业服务	L+950		0.0	%		8/3/26		6.5		5.4			5.7
Solera LLC	(Aa)(V)	软件和服务	L+800		1.0	%		6/4/29		312.4		295.8			317.6
SunGard可用性服务资本公司	(ac)(v)(y)(z)	软件和服务	SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK)		1.0	%		8/1/24		14.6		13.7			8.3
法雷奥食品集团有限公司	(v)(w)	食品、饮料和烟草	SA+800		0.0	%		10/1/29	£	9.3		12.3			12.2
法雷奥食品集团有限公司	(w)(x)	食品、饮料和烟草	E+750		0.0	%		10/1/29	€	6.2		7.2			6.8
Vantage特种化学品公司	(Aa)(V)	材料	L+825		1.0	%		10/27/25	$	0.8		0.7			0.7
维图尔控股有限公司	(v)(w)	资本货物	E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)		0.0	%		9/23/27	€	112.8		120.9			120.9

高级担保贷款总额：第二留置权												1,571.6			1,563.7

资金不足的贷款承诺												(7.2	)		(7.2	)

净高级担保贷款--第二留置权												1,564.4			1,556.5

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注		行业		费率^(b)		地板	成熟性		本金金额^(c)		摊销成本		公平价值^(d)
其他高级担保债务=1.6%
安吉丽卡公司		(h)(y)(z)		医疗保健设备和服务		10.0% PIK (10.0% Max PIK)			12/30/22	$	53.4	$	42.3	$	5.2
JW铝业公司		(Aa)(Ad)(S)(V)		材料		10.3%			6/1/26		76.5		75.5		81.0
One Call Care Management Inc.		(Ad)(V)		医疗保健设备和服务		8.5% PIK (8.5% Max PIK)			11/1/28		23.5		21.6		23.5
TruckPro LLC		(Aa)(V)		资本货物		11.0%			10/15/24		9.2		9.2		10.0

其他高级担保债务总额													148.6		119.7

次级债务：1.4%
阿多纳集团有限公司		(Aa)(V)(W)		保险		12.8% PIK (12.8% Max PIK)			1/15/27		0.9		0.9		1.0
ATX网络公司		(ad)(s)(v)(w)(y)(z)		资本货物		10.0% PIK (10.0% Max PIK)			8/9/28		18.3		4.8		7.1
ClubCorp俱乐部运营公司		(Aa)(V)		消费者服务		8.5%			9/15/25		37.3		35.4		35.7
Encora Digital Inc.		(v)		软件和服务		9.8% PIK (9.8% Max PIK)			12/13/29		21.6		20.9		20.9
希尔丁·安德斯		(ad)(v)(w)(y)		耐用消费品和服装						€	24.8		26.9		—
希尔丁·安德斯		(ad)(v)(w)(y)		耐用消费品和服装							110.5		—		—
希尔丁·安德斯		(ad)(v)(w)(y)(z)		耐用消费品和服装		13.0% PIK (13.0% Max PIK)			11/30/25		134.4		99.4		46.6

次级债务总额													188.3		111.3


投资组合公司^(a)	脚注		行业		费率^(b)		地板	成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
以资产为基础的金融：29.1%
西雅图第五大道801号，私募股权		(ad)(v)(w)(y)		房地产							8,554,983	$	14.1	$	23.1
西雅图第五大道801号，结构夹层		(Ad)(V)(W)		房地产		8.0%, 3.0% PIK (3.0%最大PIK)			12/19/29	$	57.2		55.1		57.2
Abacus合资公司，私募股权公司		(v)(w)		保险							44,833,382		43.8		48.1
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本		(v)(w)(y)		多元化的金融机构							5,397,365		6.3		4.7
Altavair AirFinance，私募股权		(v)(w)		资本货物							94,679,609		95.6		114.3
南方海运，普通股		(v)(w)		交通运输							46,781,830		45.1		46.7

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

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投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板		成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
Avida Holding AB，普通股	(ad)(v)(w)(y)	多元化的金融机构							405,023,756	$	44.6	$	52.3
爱尔兰银行，B类信用挂钩浮动利率票据	(g)(w)	银行	L+1,185				12/4/27	$	14.7		14.7		14.7
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine	(x)	汽车及零部件	L+1,050		0.3%		6/3/28	$	23.0		23.0		23.0
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A	(v)	多元化的金融机构	L+900		1.0%		11/3/25		125.0		118.0		125.6
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B	(x)	多元化的金融机构	L+900		1.0%		11/3/25	$	40.3		40.3		40.5
Capital Automotive LP，私募股权	(v)(w)	房地产							21,640,936		23.7		28.1
Capital Automotive LP，结构化夹层	(v)(w)	房地产	11.0%				12/22/28	$	42.7		41.9		42.7
Global Jet Capital LLC，优先股	(j)(u)(v)(y)	商业及专业服务							149,494,590		69.4		—
Global Jet Capital LLC，优先股	(j)(u)(v)	商业及专业服务	9.0% PIK (9.0%最大PIK)				10/1/28	$	414.0		304.8		302.2
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(j)(u)(v)(w)	商业及专业服务	15.0% PIK (15.0%最大PIK)				12/4/25	$	53.6		36.9		53.6
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(j)(u)(v)(w)	商业及专业服务	15.0% PIK (15.0%最大PIK)				12/9/25	$	39.2		26.9		39.2
Global Jet Capital LLC，结构化夹层	(j)(u)(v)(w)	商业及专业服务	15.0% PIK (15.0%最大PIK)				1/29/26	$	4.6		3.1		4.6
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(v)(w)	多元化的金融机构							12,222,437		14.2		15.5
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(v)(w)	多元化的金融机构							22,352,639		24.2		28.5
Home Partners合资企业2，私募股权	(ac)(v)(w)(y)	房地产							1,585,353		1.5		1.6
Home Partners合资企业2，私募股权	(ac)(v)(w)(y)	房地产							59,815		0.1		0.1

见未经审计的合并财务报表附注。

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投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
Home Partners合资企业2，结构化夹层	(Ac)(V)(W)	房地产	11.0% PIK (11.0%最大PIK)			3/20/30	$	3.5	$	3.4	$	3.5
Home Partners合资企业2，结构化夹层	(Ac)(W)(X)	房地产	11.0% PIK (11.0%最大PIK)			3/20/30	$	13.6		13.6		13.6
Home Partners合资公司，普通股	(ac)(v)(w)(y)	房地产						32,659,547		47.6		80.6
Home Partners合资公司，私募股权公司	(ac)(v)(w)(y)	房地产						4,127,355		5.4		9.4
Home Partners合资企业，结构化夹层	(Ac)(V)(W)	房地产	11.0% PIK (11.0%最大PIK)			3/25/29	$	90.4		85.6		90.4
Jet Edge International LLC，优先股	(Ac)(P)	交通运输	8.0%, 0.0% PIK (8.0%最大PIK)				$	20,878,236.0		20.9		16.8
Jet Edge International LLC，定期贷款	(Ac)(V)	交通运输	10.0%, 2.0% PIK (2.0%最大PIK)			4/2/26	$	76.6		75.9		76.1
Jet Edge International LLC，定期贷款	(Ac)(X)	交通运输	10.0%, 2.0% PIK (2.0%最大PIK)			4/2/26	$	75.0		75.0		74.5
Jet Edge International LLC，认股权证	(Ac)(H)(Y)	交通运输						3,963		—		4.5
基特金融，优先股	(Ad)(V)(W)	保险	6.0%, 6.0% PIK (6.0%最大PIK)					36,108,611		34.6		36.1
基特金融，私募股权	(ad)(v)(w)(y)	保险						536,709		0.5		0.5
KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益	(v)(w)(y)(z)	资本货物	14.3%			5/31/23	$	39.1		39.1		25.8
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣	(v)(w)	媒体与娱乐						114,193,861		112.6		131.5
KKR Chord IP聚合器LP，结构化夹层	(v)(w)	媒体与娱乐	9.0%			10/14/23	$	167.3		164.9		167.3
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益	(Ad)(V)(W)	多元化的金融机构						1,387,913		1.4		1.4

见未经审计的合并财务报表附注。

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投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本		公平价值^(d)
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(v)(w)(y)	资本货物						23,664,954	$	23.0	$	19.1
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	7.8%			9/22/24	€	7.8		9.2		8.9
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	7.8%			9/22/24	$	12.1		12.1		12.1
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	11.8%			9/22/24	€	5.9		6.9		6.7
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	11.8%			9/22/24	£	1.6		2.2		2.1
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	7.8%			9/22/24	£	2.1		2.9		2.9
联想集团有限公司，结构夹层	(v)(w)	技术硬件与设备	11.8%			9/22/24	$	9.1		9.1		9.1
我的社区住宅SFR PropCo 2，私募股权	(ad)(v)(w)(y)	房地产						33,000,000		33.0		33.0
Newstar Clarendon 2014-1A D类	(v)(w)	多元化的金融机构	19.5%			1/25/27	$	8.3		2.5		4.2
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层	(v)(w)	房地产	10.0%			4/1/26	$	71.1		71.1		71.1
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层	(w)(x)	房地产	10.0%			4/1/26	$	88.9		88.9		88.9
果园海运有限公司，B类普通股	(ac)(v)(w)(y)	交通运输						1,964		3.1		—
果园海运有限公司，A系列优先股	(ac)(v)(w)(y)	交通运输						62,976		62.0		64.6
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层	(v)(w)	房地产	2.8%, 5.3% PIK (5.3%最大PIK)			10/22/26	$	6.7		6.2		6.8

见未经审计的合并财务报表附注。

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投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业		费率^(b)		地板	成熟性		本金金额^(c)/ 股票		摊销成本			公平价值^(d)
Pretium Partners LLC P2，私募股权	(v)(w)(y)		房地产							16,772,368	$	16.4		$	16.4
Pretium Partners LLC P2，定期贷款	(v)(w)		房地产		11.0%			12/16/29	$	33.5		32.9			32.9
Prime ST LLC，私募股权	(ad)(v)(w)(y)		房地产							5,983,135		7.7			9.1
Prime St LLC，结构化夹层	(Ad)(V)(W)		房地产		5.0%, 6.0% PIK (6.0%最大PIK)			3/12/30	$	52.4		50.4			52.4
星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权	(o)(w)		多元化的金融机构							23,500,000		23.5			24.3
Toorak Capital Funding LLC，会员权益	(ad)(v)(w)(y)		房地产							1,723,140		1.9			1.7
Toorak Capital Partners LLC，私募股权公司	(Ad)(V)		房地产							158,139,270		158.1			199.3
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine	(Ad)(V)		房地产		L+650像素 (l+650最大PIK)			5/11/22	$	22.0		22.0			22.0
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine	(Ad)(X)		房地产		L+650像素 (l+650最大PIK)			5/11/22	$	8.0		8.0			8.0

基于总资产的财务												2,380.9			2,493.9
未出资的基于资产的融资承诺												(248.9	)		(248.9	)

基于净资产的财务												2,132.0			2,245.0

信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司：18.1%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司	(Ad)(V)(W)		多元化的金融机构							1,462.3		1,396.7			1,396.2

总信贷机会合作伙伴合资公司，LLC												1,396.7			1,396.2

见未经审计的合并财务报表附注。

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截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板		成熟性		数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
股权/其他修订11.7%(E)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股	(v)(y)	能量							3,055,556	$	0.2	$	0.3
Abaco Energy Technologies LLC，优先股	(v)(y)	能量							12,734,481		1.5		1.7
平价医疗公司，优先股	(Ac)(V)	医疗保健设备和服务	11.8% PIK (11.8%最大PIK)						49,073,000		48.1		52.1
美国愿景合伙人，私募股权公司	(v)(y)	医疗保健设备和服务							2,450,230		2.5		2.4
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股	(ad)(g)(v)(w)(y)	汽车及零部件							7,046,126		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股	(ad)(v)(w)(y)	汽车及零部件							5,735,804,056		30.7		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资	(ad)(v)(w)(y)	汽车及零部件							4,097		—		—
Angelica Corp，有限合伙权益	(h)(y)	医疗保健设备和服务							877,044		47.6		—
Arcos LLC/VA，优先股	(v)	软件和服务	L+950 PIK (l+950最大PIK)		1.0%		4/30/31		15,000,000		14.0		15.5
Ardonagh Ltd，普通股	(v)(w)(y)	保险							16,450		—		2.8
Ardonagh Ltd，普通股	(v)(w)(y)	保险							116,814		0.2		0.5
Ardonagh Ltd，优先股	(v)(w)(y)	保险							6,113,719		9.1		22.0
Arena Energy LP，认股权证	(v)(y)	能量							68,186,525		0.4		0.6
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(p)(y)	能量							10,193		9.7		2.3

见未经审计的合并财务报表附注。

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投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性		数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim	(p)(y)	能量						86,607,143	$	19.4	$	19.8
AspectSoftware Inc.，普通股	(l)(s)(v)(y)	软件和服务						1,309,955		2.3		2.7
AspectSoftware Inc.，授权	(l)(s)(v)(y)	软件和服务				1/15/24		181,730		0.3		0.3
ATX网络公司，普通股	(ad)(s)(v)(w)(y)	资本货物						3,483		—		—
AVF母有限责任公司，交易索赔	(v)(y)	零售						44,507		—		—
Belk Inc.普通股	(Ac)(V)(Y)	零售						94,950		—		—
博登(新乳业Opco)，普通股	(ac)(h)(n)(y)	食品、饮料和烟草						11,167,000		9.1		7.7
Bowery Farming Inc.，认股权证	(v)(y)	食品、饮料和烟草				4/30/26		161,828		0.0		5.2
Catalina营销公司，普通股	(v)(y)	媒体与娱乐						6,522		—		—
CDS美国中级控股公司，认股权证	(v)(w)(y)	媒体与娱乐						2,023,714		—		—
CEngage学习公司，普通股	(v)(y)	媒体与娱乐						227,802		7.5		4.2
Cimarron Energy Inc，普通股	(v)(y)	能量						4,302,293		—		—
Cimarron Energy Inc.，参与选项	(v)(y)	能量						25,000,000		—		—
Constellis Holdings LLC，私募股权	(ac)(f)(v)(y)	资本货物						849,702		10.3		0.2
CTI食品控股有限责任公司，普通股	(v)(y)	食品、饮料和烟草						5,892		0.7		—
Cubic公司，优先股	(v)	软件和服务	11.0% PIK (11.0%最大PIK)					42,141,600		39.6		42.3

见未经审计的合并财务报表附注。

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截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性		数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Envigo实验室公司，首轮授权	(s)(y)	医疗保健设备和服务				4/29/24		10,924	$	—	$	—
Envigo实验室公司，B系列授权	(s)(y)	医疗保健设备和服务				4/29/24		17,515		—		—
费尔韦集团控股公司，普通股	(Ac)(V)(Y)	食品与主食零售业						103,091		—		—
Fox Head Inc.普通股	(j)(v)(y)	耐用消费品和服装						10,000,000		8.0		10.9
Fronton BV，普通股	(Ac)(O)(Y)	消费者服务						14,943		—		1.4
Galaxy Universal LLC，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装						228,806		35.5		35.5
银河环球有限责任公司，贸易索赔	(v)(y)	耐用消费品和服装						27,256,114		16.4		16.4
Genesys电信实验室公司，A类股	(v)(y)	技术硬件与设备						40,529		—		—
Genesys电信实验室公司普通股	(v)(y)	技术硬件与设备						41,339		—		—
Genesys电信实验室公司，优先股	(v)(y)	技术硬件与设备						1,050,465		—		—
哈维工业公司普通股	(v)	资本货物						5,000,000		2.2		3.3
希尔丁·安德斯，A类普通股	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装						4,503,411		0.1		—
希尔丁·安德斯，B类普通股	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装						574,791		0.0		—

见未经审计的合并财务报表附注。

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FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性		数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
希尔丁·安德斯，C类普通股	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装						213,201	$	—	$	—
希尔丁·安德斯，股票期权	(ad)(v)(w)(y)	耐用消费品和服装				11/30/25		236,160,807		15.0		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列	(ad)(s)(v)(y)	资本货物						85,385		7.1		7.1
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列	(ad)(s)(v)(y)	资本货物						15,000		—		—
想象通信公司，普通股	(v)(y)	媒体与娱乐						33,034		3.8		2.5
琼斯服饰控股公司普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装						5,451		0.9		—
JW铝业公司，普通股	(ad)(j)(u)(v)(y)	材料						2,105		0.0		—
JW铝业公司，优先股	(ad)(j)(u)(v)	材料	12.5% PIK (12.5%最大PIK)			2/15/28		15,279		177.9		122.6
Maverick Natural Resources LLC，普通股	(n)(o)(y)	能量						259,211		84.5		143.6
MB Precision Holdings LLC，A-2类单位	(n)(o)(y)	资本货物						8,081,288		0.5		—
MED-Metrix，普通股	(h)(y)	软件和服务						29,403		1.5		1.6
MED-Metrix，优先股	(h)	软件和服务	8.0% PIK (8.0%最大PIK)					29,403		1.5		1.5
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司普通股	(v)(y)	医疗保健设备和服务						5,000,000		4.8		3.9
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股	(Ac)(V)(Y)	资本货物						53,073		0.6		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列	(Ac)(V)(Y)	资本货物						55		0.6		0.1

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性		数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列	(Ac)(V)(Y)	资本货物						23	$	0.2	$	0.4
Microronics Filtration Holdings Inc.，优先股，B系列PIK	(Ac)(V)(Y)	资本货物						112,780		—		11.9
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK	(Ac)(V)(Y)	资本货物						54,000		—		6.2
Misys有限公司，优先股	(v)(w)	软件和服务	L+1,025 PIK (l+1,025最大PIK)					79,782,377		73.5		78.9
NBG Home，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装						1,903		2.6		—
九西控股公司，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装						5,451		6.5		—
One Call Care Management Inc.，普通股	(Ad)(V)(Y)	医疗保健设备和服务						34,872		2.1		2.4
One Call Care Management Inc.，优先股A	(Ad)(V)(Y)	医疗保健设备和服务						371,992		22.8		26.1
One Call Care Management Inc.，优先股B	(Ad)(V)	医疗保健设备和服务	9.0% PIK (9.0%最大PIK)			10/25/29		7,672,347		8.0		9.2
Petroplex Acidize Inc.，优先股A	(Ac)(V)(Y)	能量						25,138,631		4.9		—
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证	(Ac)(V)(Y)	能量				12/15/26		8		—		—
PolyConcept北美公司，A-1类单位	(v)(y)	家居及个人用品						30,000		3.0		4.3
PRG III LLC，优先股，A系列PIK	(Ad)(V)(Y)	媒体与娱乐				8/21/24		434,250		18.1		17.4
PRG III LLC，优先股，B系列PIK	(Ad)(V)(Y)	媒体与娱乐				8/21/24		140		—		—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位	(ac)(v)(w)(y)	能量						2,635,005		33.4		0.1
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位	(ac)(v)(w)(y)	能量						837,780		5.4		9.3

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司^(a)	脚注	行业	费率^(b)	地板	成熟性	数量股票		摊销成本		公平价值^(d)
Quorum Health Corp，贸易索赔	(v)(y)	医疗保健设备和服务					8,301,000	$	0.7	$	0.9
Quorum Health Corp，信托初始资助单位	(v)(y)	医疗保健设备和服务					143,400		0.2		0.2
Ridgeback Resources Inc.普通股	(j)(u)(v)(w)(y)	能量					1,969,418		9.1		9.9
索伦森通信有限责任公司，普通股	(ac)(j)(u)(v)(y)	电信服务					89,959		42.5		67.5
健全的联合有限责任公司，普通股	(Ad)(V)	耐用消费品和服装					12,857,143		17.3		77.5
斯图尔特·魏茨曼公司，普通股	(v)(y)	耐用消费品和服装					5,451		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股	(ac)(s)(u)(v)(y)	软件和服务					262,516		6.9		—
SWIFT全球资源控股有限公司普通股	(v)(y)	能量					1,250,000		1.2		1.1
ThermaSys公司，普通股	(ac)(u)(v)(y)	资本货物					17,383,026		10.2		—
ThermaSys公司，优先股	(Ac)(V)(Y)	资本货物					1,529		1.7		—
多功能加工集团公司，A-2类设备	(u)(y)	材料					3,637,500		3.6		—
沃伦资源公司普通股	(Ad)(V)(Y)	能量					3,483,788		12.8		20.4
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股	(Aa)(V)(Y)	软件和服务					3,610,212		30.8		30.4

总股本/其他									931.6		907.1

总投资额208.3%								$	16,056.7		16,101.5

负债超过其他资产的比率(108.3%)											(8,371.5	)

净资产为100%										$	7,730.0

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

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投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

外币远期合约


外币	结算日		交易对手		金额和交易		结算时的美元价值日期		美元价值在 2021年12月31日		未实现的增值 (折旧)
澳元		10/17/2022		摩根大通银行	A$	已售出3个	$	2.1	$	2.2	$	(0.1	)
澳元		2/14/2023		摩根大通银行	A$	2.2已售出		1.6		1.6		—
计算机辅助设计		6/7/2022		摩根大通银行	$	售出1.4		1.1		1.1		—
计算机辅助设计		6/7/2022		摩根大通银行	$	售出1.9件		1.5		1.5		—
计算机辅助设计		11/10/2022		摩根大通银行	$	售出1.5件		1.2		1.1		0.1
计算机辅助设计		11/15/2024		摩根大通银行	$	已售出4.0		3.2		3.1		0.1
欧元		5/6/2022		摩根大通银行	€	6.1售出		7.5		7.0		0.5
欧元		5/6/2022		摩根大通银行	€	售出1.6件		2.0		1.8		0.2
欧元		5/6/2022		摩根大通银行	€	售出0.7件		0.9		0.8		0.1
欧元		5/6/2022		摩根大通银行	€	2.2已售出		2.7		2.5		0.2
欧元		5/6/2022		摩根大通银行	€	售出0.9		1.2		1.1		0.1
欧元		9/12/2022		摩根大通银行	€	10.0已售出		11.7		11.5		0.2
欧元		7/17/2023		摩根大通银行	€	售出1.3件		1.7		1.5		0.2
欧元		2/23/2024		摩根大通银行	€	42.3已售出		49.1		49.4		(0.3	)
欧元		8/8/2025		摩根大通银行	€	售出4.8件		5.7		5.7		—
欧元		8/8/2025		摩根大通银行	€	售出1.9件		2.3		2.3		—
英镑		1/11/2023		摩根大通银行	£	售出1.9件		2.9		2.6		0.3
英镑		1/11/2023		摩根大通银行	£	售出1.7件		2.6		2.3		0.3
英镑		1/11/2023		摩根大通银行	£	3.4售出		4.8		4.6		0.2
英镑		1/11/2023		摩根大通银行	£	已售出5.0		6.5		6.6		(0.1	)
英镑		1/11/2023		摩根大通银行	£	售出1.4		1.9		1.9		—
英镑		10/13/2023		摩根大通银行	£	6.2售出		8.5		8.4		0.1
诺克		8/8/2025		摩根大通银行	诺克	49.1 Sold		5.2		5.5		(0.3	)
诺克		8/8/2025		摩根大通银行	诺克	11.4售出		1.2		1.3		(0.1	)
塞克		3/15/2024		摩根大通银行	塞克	售出72.8件		8.5		8.2		0.3
塞克		5/10/2024		摩根大通银行	塞克	售出430.3		51.4		48.4		3.0
塞克		5/10/2024		摩根大通银行	塞克	售出503.0		60.1		56.6		3.5
塞克		5/10/2024		摩根大通银行	塞克	34.5已售出		4.1		3.9		0.2
塞克		8/8/2025		摩根大通银行	塞克	售出119.3		13.3		13.5		(0.2	)
塞克		8/8/2025		摩根大通银行	塞克	售出27.8件		3.1		3.2		(0.1	)

总计							$	269.6	$	261.2	$	8.4

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

(b)

本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加基点利差决定。截至2021年12月31日，三个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.21%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.57%)，加元同业拆借利率(CDOR)为0.52%，银行票据互换投标利率(BBSY)为0.12%，雷克雅未克银行间同业拆借利率(REIBOR)为2.65%，斯德哥尔摩银行间同业拆借利率(Stibor)为(0.05)%，英镑隔夜指数平均利率(SONIA)为0.19%SOFR为0.05%，美国最优惠贷款利率为3.25%。PIK意味着以实物支付。PIK应计收益可能会根据基础投资的公允价值进行调整。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

(d)	公允价值由公司董事会决定(见附注8)。

(e)	出于公认会计原则或税务目的，上市投资可能被视为债务。

(f)	证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并作为抵押品以支持与Ally Bank的循环信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(g)	证券或其部分由CCT Dublin Funding Limited持有

(h)	本公司全资附属公司CCT Holdings II，LLC持有的证券。

(i)	证券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，并被质押为抵押品，以支持与三井住友银行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(j)	由Cobbs Creek LLC持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，以支持优先担保循环信贷安排(见附注9)项下的未偿还金额。

(k)	证券或其部分由Darby Creek LLC持有，并作为抵押品，支持德意志银行纽约分行循环信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(l)	证券或其部分由Dunlip Funding LLC持有，并作为抵押品，支持德意志银行纽约分行循环信贷安排项下的未偿还金额 (见附注9)。

(m)	截至2021年12月31日，证券或其部分由FSK CLO持有。

(n)	证券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是该公司的全资子公司。

(o)	证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(p)	本公司全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(Q)由IC Arches Investments LLC持有的证券，IC Arches Investments LLC是本公司的全资附属公司。

(r)	本公司全资子公司IC II Arches Investments，LLC持有的证券。

(s)	证券或其部分由Juniata River LLC持有，并以抵押作为抵押品，以支持JPMorgan Chase Bank，N.A.定期贷款信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(t)	由Meadowbrook Run LLC持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，以支持与摩根士丹利高级融资有限公司的循环信贷安排下的未偿还金额 (见附注9)。

(u)	在Race Street Funding LLC内持有的证券或其部分。证券可用作抵押品，以支持高级担保循环信贷安排(见附注9)项下的未偿还金额。

(v)	抵押证券或其部分作为抵押品，支持高级担保循环信贷安排(见附注9)项下的未偿还金额。

(w)	根据修订后的1940年《投资公司法》，该投资不是符合条件的资产。业务开发公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2021年12月31日，公司总资产的75.1%代表符合条件的资产。

(x)	安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的利差，但可能不是融资时收到的实际利率。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

(y)

安全不会产生收入。

(z)	资产处于非应计状态。

(Aa)	在公司的公允价值层次结构中，证券被归类为1级或2级(见注8)。

(AB)

没有用过。

(AC)	根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，通常被视为投资组合公司的附属人员，如果公司拥有投资组合公司超过25%的有表决权证券，一般被视为控制投资组合公司，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策。截至2021年12月31日，该公司持有投资组合公司的投资，该公司被视为其关联人，但不被视为控制该公司。下表列出了截至2021年12月31日的年度，公司被视为关联人的投资组合公司的某些投资情况：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)		净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
平价医疗公司	$	—	$	—	$	—		$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	0.3	$	—
平价医疗公司		—		115.5		(55.9	)		0.3		—			59.9		2.7		—		1.6		—
Belk Inc.		—		42.6		(2.4	)		—		9.0			49.2		3.1		0.9		—		—
Belk Inc.		—		21.7		—			—		0.2			21.9		1.6		—		—		—
博登(新乳业公司，Opco)		7.6		10.6		(10.0	)		0.2		0.6			9.0		0.5		—		—		—
博登(新乳业公司，Opco)		16.8		23.4		—			—		1.8			42.0		2.7		—		—		—
博登乳业公司		—		—		—			1.3		(1.3	)		—		—		—		—		—
康斯特利斯控股有限公司		—		14.0		—			—		1.0			15.0		0.9		—		—		—
费尔韦集团控股公司		—		1.1		(0.7	)		0.6		(0.3	)		0.7		0.8		—		—		—
费尔韦集团控股公司		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
HM Dunn有限公司⁽⁵⁾		0.3		—		(0.6	)		—		0.3			—		—		—		—		—
HM Dunn有限公司⁽⁵⁾		0.2		—		(0.3	)		—		0.1			—		—		—		—		—
微创过滤控股公司		35.5		1.0		—			—		14.5			51.0		—		1.0		—		—
One Call Care Management Inc.⁽⁵⁾		4.7		0.6		(4.9	)		—		(0.4	)		—		0.2		—		—		—
Petroplex Acidize Inc.		4.5		—		(0.2	)		—		5.4			9.7		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司⁽⁴⁾		—		61.8		(5.1	)		0.2		3.2			60.1		2.8		—		—		—
SunGard可用性服务资本 Inc.⁽⁴⁾		—		5.7		—			—		0.3			6.0		0.2		0.1		—		—
ThermaSys公司		3.9		0.4		—			—		(0.8	)		3.5		—		0.5		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第二留置权
Belk Inc.	$	—	$	4.2	$	—		$	—		$	2.5		$	6.7	$	—	$	—	$	—	$	—
康斯特利斯控股有限公司		—		12.5		—			—			(0.5	)		12.0		0.6		0.4		—		—
费尔韦集团控股公司		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司		—		22.0		(22.2	)		0.2			—			—		0.4		0.9		—		—
SunGard可用性服务资本公司		—		13.6		0.1			—			(5.4	)		8.3		0.7		0.2		—		—
其他高级担保债务
JW铝业公司⁽⁵⁾		41.8		—		(39.4	)		—			(2.4	)		—		—		—		—		—
次级债务
Home Partners of America Inc.		—		3.5		(3.5	)		—			—			—		0.1		—		—		—
基于资产的财务
Home Partners合资企业，结构化夹层		38.5		83.4		(36.3	)		—			4.8			90.4		0.6		7.3		—		—
Home Partners合资公司，私募股权公司		—		5.4		—			—			4.0			9.4		—		—		—		—
Home Partners合资公司，私募股权公司		—		—		—			(0.6	)		0.6			—		—		—		—		—
Home Partners合资公司，普通股		21.5		45.9		(22.9	)		7.7			28.4			80.6		—		—		—		—
Home Partners合资企业2，结构化夹层		—		3.4		—			—			0.1			3.5		—		0.2		—		—
Home Partners合资企业2，私募股权		—		0.1		—			—			—			0.1		—		—		—		—
Home Partners合资企业2，私募股权		—		1.5		—			—			0.1			1.6		—		—		—		—
Jet Edge International LLC，优先股		—		20.9		—			—			(4.1	)		16.8		0.5		—		—		—
Jet Edge International LLC，认股权证		—		—		—			—			4.5			4.5		—		—		—		—
Jet Edge International LLC，定期贷款		—		78.0		(2.1	)		—			(0.3	)		75.6		2.4		0.5		—		—
果园海运有限公司，B类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
果园海运有限公司，A系列优先股		24.6		—		—			—			40.0			64.6		—		—		—		—
股权/其他
平价医疗公司，普通股		—		48.1		—			—			4.0			52.1		—		2.3		—		—
ASG科技，普通股		42.7		—		(79.4	)		56.0			(19.3	)		—		—		—		—		—
ASG技术，认股权证		3.5		—		(10.2	)		3.7			3.0			—		—		—		—		—
Belk Inc.普通股		—		—		—			—			—			—		—		0		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
博登(新乳业Opco)，普通股	$	3.2	$	5.2	$	—		$	—		$	(0.7	)	$	7.7	$	—	$	—	$	—	$	—
夏洛特·鲁斯公司，普通股		—		—		—			(12.5	)		12.5			—		—		—		—		—
Constellis Holdings LLC，私募股权		—		10.3		—			—			(10.1	)		0.2		—		—		—		—
费尔韦集团控股公司，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Fronton BV，普通股		1.2		—		—			—			0.2			1.4		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，系列 A⁽⁵⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列 ⁽⁵⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Home Partners of America Inc，普通股		130.5		—		(214.3	)		130.7			(46.9	)		—		—		—		—		—
Home Partners of America Inc.，授权		2.1		—		(4.4	)		4.1			(1.8	)		—		—		—		—		—
JW铝业公司，普通股⁽⁵⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，优先股⁽⁵⁾		93.7		—		(107.3	)		—			13.6			—		—		4.2		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列		—		—		—			—			0.1			0.1		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列		—		—		—			—			0.4			0.4		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc.，优先股，B系列PIK		—		—		—			—			11.9			11.9		—		—		—		—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK		—		—		—			—			6.2			6.2		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，Common 库存⁽⁵⁾		2.4		—		(3.0	)		—			0.6			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 A⁽⁵⁾		25.5		—		(32.3	)		—			6.8			—		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 B⁽⁵⁾		10.6		—		(9.8	)		—			(0.8	)		—		—		—		—		—
Petroplex Acidize Inc.，优先股A		—		0.4		—			—			(0.4	)		—		—		—		—		0.4
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)		净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位	$	9.0	$	—	$	(0.1	)	$	—	$	(8.8	)	$	0.1	$	—	$	—	$	—	$	—
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位		9.5		—		—			—		(0.2	)		9.3		—		—		—		—
索伦森通信有限责任公司普通股 ⁽⁴⁾		—		42.5		—			—		25.0			67.5		—		—		—		—
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股⁽⁴⁾		—		6.9		—			—		(6.9	)		—		—		—		—		—
ThermaSys公司，普通股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—
ThermaSys公司，优先股		—		—		—			—		—			—		—		—		—		—

总计	$	533.8	$	706.2	$	(667.2	)	$	191.9	$	94.3		$	859.0	$	20.8	$	18.5	$	1.9	$	0.4

(1)

增加的毛数包括新的有价证券投资所产生的投资成本基础的增加、当期利息、非劳动收入的摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有的投资组合公司从一个不同的类别转移到这一类别。

(2)

毛减包括与投资偿还或销售有关的本金收款、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出该类别至另一类别所产生的投资成本基础的减少。

(3)

截至2021年12月31日的全年利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)

本公司于2020年12月31日持有这项投资，但截至2020年12月31日，该投资不被视为投资组合公司的附属人员。转入或转出均按摊销成本列报。

(5)

该公司于2021年12月31日持有这项投资，但自2021年12月31日起被视为控制投资组合公司。转入或转出均按摊销成本列报。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

(广告)	根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司的有投票权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，则公司通常被视为控制投资组合公司。截至2021年12月31日，该公司在一家投资组合公司持有项投资，该公司被视为该公司的关联人，并被视为控制该公司。在截至2021年12月31日的年度内，本公司处置了一个投资组合中的投资，该投资组合被视为关联人，并被视为控制。下表列出了在截至2021年12月31日的年度内，本公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的某些信息：


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾			毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾			PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
优先担保贷款--第一留置权
高级照明技术公司	$	12.0	$	4.1		$	(15.9	)	$	(4.6	)	$	4.4		$	—	$	—		$	—	$	—	$	—
安泰环球科技私人有限公司		59.7		2.4			—			—			(27.3	)		34.8		1.1			1.4		—		—
ATX网络公司		—		46.8			—			—			—			46.8		1.3			—		—		—
HM Dunn有限公司⁽⁴⁾		—		49.2			(7.1	)		(8.5	)		—			33.6		0.5			—		—		—
HM Dunn有限公司⁽⁴⁾		—		14.0			(19.0	)		7.0			—			2.0		0.4			0.8		—		—
One Call Care Management Inc.		—		9.7			(5.1	)		0.1			0.3			5.0		0.3			—		0.1		—
生产资源集团有限责任公司		—		124.9			—			—			8.4			133.3		5.4			3.8		—		—
生产资源集团有限责任公司		—		0.1			—			—			—			0.1		—			—		—		—
生产资源集团有限责任公司		—		60.6			(0.4	)		—			4.2			64.4		2.8			0.8		0.4		—
生产资源集团有限责任公司		—		20.2			(0.1	)		—			0.1			20.2		0.4			—		0.1		—
健全的联合有限责任公司		14.9		—			(15.0	)		—			0.1			—		0.4			—		—		—
沃伦资源公司⁽⁴⁾		—		19.3			(2.0	)		0.1			1.3			18.7		1.3			0.1		—		—
优先担保贷款--第二留置权
安泰环球科技私人有限公司		0.1		(1.8	)		—			(10.4	)		12.1			—		(1.9	)		—		—		—
健全的联合有限责任公司		20.9		1.7			(22.6	)		—			—			—		—			1.0		—		—
其他高级担保债务
高级照明技术公司		—		—			(0.7	)		(22.9	)		23.6			—		—			—		—		—
JW铝业公司⁽⁴⁾		—		75.5			—			—			5.5			81.0		6.2			—		—		—
One Call Care Management Inc.⁽⁴⁾		—		43.5			(21.9	)		—			1.9			23.5		0.4			1.6		—		—
次级债务
ATX网络公司		—		4.8			—			—			2.3			7.1		—			—		—		—
希尔丁·安德斯		32.4		—			—			—			14.2			46.6		—			—		—		—
希尔丁·安德斯		—		—			—			—			—			—		—			—		—		—
希尔丁·安德斯		30.3		—			—			—			(30.3	)		—		—			—		—		—
基于资产的财务
西雅图第五大道801号，结构夹层		29.4		25.7			—			—			2.1			57.2		3.6			1.3		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
西雅图第五大道801号，私募股权	$	10.3	$	9.6	$	—		$	—		$	3.2		$	23.1	$	—	$	—	$	—	$	—
Avida Holding AB，普通股		38.3		9.1		—			—			4.9			52.3		—		—		—		—
基特金融，优先股		0.2		34.4		—			—			1.5			36.1		1.3		1.2		—		—
基特金融，私募股权		0.2		0.3		—			—			—			0.5		—		—		—		—
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益		—		1.4		—			—			—			1.4		—		—		—		0.1
我的社区住宅SFR PropCo 2，私募股权		—		33.0		—			—			—			33.0		—		—		—		—
Prime ST LLC，私募股权		3.9		4.6		—			—			0.6			9.1		—		—		—		—
Prime St LLC，结构化夹层		22.8		27.6		—			—			2.0			52.4		0.9		2.2		—		—
Toorak Capital Funding LLC，会员权益		6.6		1.3		(4.9	)		—			(1.3	)		1.7		—		—		—		—
Toorak Capital LLC，会员权益		235.9		2.3		(50.2	)		10.2			1.1			199.3		—		—		—		18.7
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine		—		73.0		(51.0	)		—			—			22.0		0.2		—		—		—
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		712.5		586.4		—			—			97.3			1,396.2		—		—		—		126.9
股权/其他
高级照明技术公司普通股		—		—		—			(16.5	)		16.5			—		—		—		—		—
高级照明技术公司，担保		—		—		—			(0.1	)		0.1			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，Trade Claim		—		—		(1.4	)		0.4			1.0			—		—		—		—		—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
ATX网络公司，普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，A类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
希尔丁·安德斯，B类普通股		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2021年12月31日

(单位：百万，不包括股份)


投资组合公司	公允价值在十二月三十一日， 2020		毛收入加法⁽¹⁾		毛收入减量⁽²⁾			已实现净额得(损)			净变动率未实现欣赏 (折旧)			公允价值在十二月三十一日， 2021		利息收入⁽³⁾		PIK 收入⁽³⁾		收费收入⁽³⁾		分红收入⁽³⁾
希尔丁·安德斯，C类普通股	$	—	$	—	$	—		$	—		$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
希尔丁·安德斯，股票期权		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，系列 A⁽⁴⁾		—		7.1		—			—			—			7.1		—		—		—		—
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列 ⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，普通股⁽⁴⁾		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
JW铝业公司，优先股⁽⁴⁾		—		177.9		—			—			(55.3	)		122.6		0.4		20.9		—		—
One Call Care Management Inc.，Common 库存⁽⁴⁾		—		4.5		(2.2	)		(0.2	)		0.3			2.4		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 A⁽⁴⁾		—		48.6		(23.7	)		(2.1	)		3.3			26.1		—		—		—		—
One Call Care Management Inc.，优先股 B⁽⁴⁾		—		15.7		(8.8	)		1.1			1.2			9.2		—		0.8		—		—
生产资源集团有限责任公司，优先股，A系列PIK		—		18.1		—			—			(0.7	)		17.4		—		—		—		—
生产资源集团有限责任公司，优先股，B系列PIK		—		—		—			—			—			—		—		—		—		—
Sound United LLC，A类单位		—		—		—			(1.1	)		1.1			—		—		—		—		—
健全的联合有限责任公司，普通股		29.3		—		—			—			48.2			77.5		—		—		—		20.0
Sound United LLC，第一系列单位		—		—		—			(0.5	)		0.5			—		—		—		—		—
Sound United LLC，系列II单位		—		—		—			(0.5	)		0.5			—		—		—		—		—
沃伦资源公司普通股		—		12.8		—			—			7.6			20.4		—		—		—		—

总计	$	1,259.7	$	1,568.4	$	(252.0	)	$	(48.5	)	$	156.5		$	2,684.1	$	25.0	$	35.9	$	0.6	$	165.7

(1)

(2)

(3)

截至2021年12月31日的全年利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)

该公司于2020年12月31日持有这项投资，但截至2020年12月31日，该投资不被视为投资组合公司的控制权。转入或转出均按摊销成本列报。

见未经审计的合并财务报表附注。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注1.主营业务及组织

FS KKR Capital Corp.(纽约证券交易所代码：FSK)或本公司于2007年12月21日根据马里兰州一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。本公司是一家外部管理、非多元化、封闭式管理的投资公司，已根据修订后的《1940年投资公司法》或《1940年投资公司法》选择作为业务发展公司或BDC进行监管。此外，本公司已选择接受美国联邦所得税的处理，并打算每年都有资格成为受监管的投资公司，或RIC，根据修订后的1986年国内税法M分章或该法规的定义。本公司拥有多家全资子公司，包括特殊目的融资子公司和通过其持有投资组合公司权益的子公司。未经审计的综合财务报表包括本公司截至2022年3月31日的账目及其全资子公司的账目。所有公司间交易已在合并中取消。该公司的某些合并子公司需缴纳美国联邦和州所得税。

该公司的投资目标是创造当期收入，并在较小程度上实现长期资本增值。公司的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款。此外，公司投资组合的一部分可能包括股权和股权相关证券、公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报掉期和信用违约掉期。

本公司由FS/KKR Advisor，LLC或Advisor根据日期为2021年6月16日的投资咨询协议或投资咨询协议进行外部管理。在签订投资咨询协议之前，本公司是与顾问签订的投资咨询协议(截至2018年12月20日)或之前的投资咨询协议的一方，该协议的有效期至2021年6月16日。

于2021年6月16日，本公司根据本公司、FSKR、本公司前全资附属公司Rocky Merger Sub，Inc.或合并附属公司之间于2020年11月23日订立的该等协议及合并计划或2020年合并协议，完成对FS KKR Capital Corp.II或FSKR的收购或2021年合并。有关2021年合并的讨论，请参见附注12。

附注2.主要会计政策摘要

陈述依据：随附的本公司未经审核综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则或公认会计原则及表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此，它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常经常性应计项目)都已列入。为了更完整地讨论重要的会计政策和某些其他信息，公司的中期未经审计的综合财务报表应与截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度经审计的综合财务报表一起阅读，包括在公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中。截至2022年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度的预期业绩。2021年12月31日综合资产负债表和综合投资明细表来自本公司经审计的综合投资计划

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注2.重要会计政策摘要(续)

截至2021年12月31日及截至该年度的财务报表。本公司被视为GAAP下的投资公司，并遵循适用于财务会计准则委员会或FASB会计准则编纂主题946下投资公司的会计和报告指南。金融服务--投资公司.

预算的使用：根据公认会计原则编制未经审核的综合财务报表，要求管理层作出影响资产和负债报告金额的估计和假设，并披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内的收入和支出报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

资本利得激励费：根据投资咨询协议的条款，资本利得的奖励费用是在每一历年结束时(或在投资咨询协议终止时)确定并拖欠的。这笔费用相当于公司奖励费用资本利得的20.0%，激励费资本利得相当于公司资本信托公司或CCT的已实现资本收益(AS逐个合并的前身对公司)、FSKR(AS逐个合并的前身)和公司(无重复)，自成立以来累计计算，截至每个历年年底，累计计算所有已实现资本损失和未实现资本折旧(无重复)净额，减去CCT、FSKR和本公司以前支付的任何资本利得激励费用的总额。公司按季度计算资本利得奖励费用，方法是将该费用视为在该期间结束时到期并应支付的费用。

公司将未实现收益计入资本利得激励费支出和相关应计资本利得激励费。此应计项目反映了如果公司的整个投资组合在资产负债表日以其公允价值清算，则应向顾问支付的奖励费用，即使顾问无权获得有关未实现收益的奖励费用，除非实际实现此类收益。

附属收入奖励费： 根据投资咨询协议的条款，顾问还可能有权获得收入的从属奖励费用。投资咨询协议项下收入的附属激励费用按季度计算并按季度支付，相当于公司上一季度激励前费用净投资收入的17.5%，并受门槛费率的限制，以公司净资产价值回报率表示，等于每季度1.75%，或年化门槛费率7.0%。因此，在公司该季度的奖励前费用净投资收入超过1.75%的门槛税率之前，顾问将不会在任何季度赚取这笔奖励费用。一旦公司在任何季度的奖励前费用净投资收入超过门槛费率，顾问将有权获得相当于超出门槛费率的奖励前费用净投资收入的金额的追补费，直到公司该季度的激励前费用净投资收入等于净资产的2.12%或8.48%。此后，顾问将有权获得奖励前费用净投资收入的17.5%。关于先前投资咨询协议项下收入的附属奖励费用的讨论，见附注4。

重新分类：截至2021年3月31日及截至 3月31日止三个月的未经审核综合财务报表及截至2021年12月31日及截至该年度的经审核综合财务报表中的若干金额可能已重新分类，以符合用于编制截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三个月的未经审核综合财务报表的分类。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注2.重要会计政策摘要(续)

收入确认：证券交易在交易日入账。公司按预期收取利息收入的程度，按应计制记录利息收入。本公司在除股息日记录股息收入。对从有限责任公司(LLC)和有限合伙企业(LP)投资收到的分配进行评估，以确定分配是否应记录为股息收入或资本回报。如果公司有理由怀疑其收取此类收入的能力，则不应计为贷款和证券的应收利息或股息。本公司的政策是，当有合理的怀疑将收取利息收入时，将投资置于非应计项目状态。在将一项投资置于非应计制状态或将其从非应计制状态中剔除时，本公司会考虑许多与该投资相关的因素，包括但不限于该投资的拖欠状况、经济和商业状况、标的投资的整体财务状况、标的抵押品的价值、破产状态(如有)以及与该投资有关的任何其他事实或情况。如有合理怀疑本公司将收取任何过往应计利息，则应计利息将予以撇销。根据剩余本金和利息的可收回性，非权责发生投资收到的付款可确认为收入或计入本金。非应计投资当本金和利息变为流动时，非应计投资可恢复为应计投资状态，并根据公司的判断可能保持流动。

贷款发放费、原始发行贴现和市场贴现被资本化，公司按贷款或证券的各自期限摊销利息收入等金额。在提前偿还贷款或担保时，任何未摊销的贷款发放费和原始发行折扣均计入利息收入。结构化和其他非经常性前期费用在赚取时记为费用收入。在截至2022年和2021年3月31日的三个月中，该公司分别确认了14美元和2美元的结构性费用收入。公司收到贷款和证券的预付保费时，将其记为手续费收入。

衍生工具工具：公司的衍生工具包括外币远期合约和交叉货币互换。本公司在其综合财务报表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。本公司订立的衍生工具合约并未被指定为对冲工具，因此，本公司在综合经营报表中通过衍生工具的未实现增值(折旧)净变动列报公允价值变动。衍生工具的已实现损益计入合并经营报表中衍生工具的已实现净收益(亏损)。

最近的会计声明：2020年3月，FASB发布了ASU编号2020-04， 参考汇率改革(主题848)，它为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外，如果满足某些标准的话。修订仅适用于参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考利率改革而停止的其他参考利率的合同、套期保值关系和其他交易。2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01号，参考汇率改革(主题848)，其中扩大了专题848的范围，将受贴现过渡影响的衍生工具包括在内。ASU 2020-04和ASU 2021-01对所有实体有效，截止日期为2022年12月31日。修正案提供的权宜之计和例外不适用于在2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和套期保值关系，但截至2022年12月31日的套期保值交易除外，实体已为其选择了某些可选的权宜之计，并保留到套期保值关系结束。本公司目前正在评估采用ASU 2020-04和2021-01对其综合财务报表的影响。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注3.股票交易

以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内公司普通股股票的交易摘要：


	截至3月31日的三个月，
	2022						2021
	股票			金额			股票		金额
股份回购计划		(404,928	)	$	(9	)		—	$	—

股票交易净收益		(404,928	)	$	(9	)		—	$	—

在截至2022年3月31日的三个月内，本公司分销再投资计划(DRP)的管理人根据DRP在公开市场以每股21.68美元(总计13美元)的平均价格购买了595,933股普通股，并将这些股票分发给DRP的参与者。在截至2021年3月31日的三个月内，DRP的管理人根据DRP在公开市场上以每股平均价格17.21美元(总计5美元)购买了275,642股普通股，并将这些股票分发给DRP的参与者。在2022年4月1日至2022年4月30日期间，DRP的管理人根据DRP在公开市场上以每股平均价格22.97美元(总计13美元)购买了551,483股普通股，并将这些股票分发给DRP的参与者。有关DRP条款的其他信息，请参见附注5。

2021年9月股票回购计划

2020年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划，该计划在2021年合并完成后于2021年9月生效。根据该计划，该公司可以低于当时每股资产净值的价格在公开市场回购最多100美元的已发行普通股。任何股份回购的时间、方式、价格和金额由本公司根据对经济和市场状况的评估、本公司的股价、适用的法律和法规要求以及其他因素确定。该计划预计自生效之日起一年内有效，除非延期，或直至本公司董事会批准的回购总额已用完，或该计划根据其条款终止。该计划不要求公司回购任何特定数量的股票，公司不能向股东保证将根据该计划回购任何股票。本计划可随时暂停、延长、修改或中止。

在截至2022年3月31日的三个月内，公司根据股份回购计划回购了404,928股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为21.98美元(总计9美元)。

在2022年4月1日至2022年4月30日期间，公司根据股份回购计划回购了121,143股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为22.19美元(总计3美元)。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注3.共享交易(续)

收购FSKR

根据2020年合并协议的条款，于2020年合并协议拟进行的交易进行时，FSKR普通股的每股流通股已转换为获得0.9498股本公司普通股的权利。因此，该公司向前FSKR 股东发行了总计约161,374,028股普通股。

附注4.关联方交易

投资顾问的薪酬

根据投资咨询协议，顾问有权获得基本管理费，按本公司不包括现金及现金等价物的资产总额(总资产相当于本公司综合资产负债表所载本公司总资产)每周平均价值的1.50%计算，并根据公司业绩收取奖励费用。自2019年6月15日起，由于股东批准将适用于优先证券的资产覆盖率要求由200%修改为150%，顾问将根据投资咨询协议应支付的基础管理费从1.5%降至1.0%(以永久豁免的方式)所有杠杆超过1.0倍的资产债转股。基数管理费按季拖欠。未就任何季度收取的基本管理费的全部或任何部分将无息递延，并可在顾问决定的其他季度收取。先前的投资顾问协议与投资顾问协议的条款大致相同，但投资顾问协议修订了先前的投资顾问协议，以(I)将本公司的收入奖励费率由20%降至 17.5%；及(Ii)取消适用于先前投资顾问协议收入的附属奖励费用的总回报回顾拨备。根据之前的投资咨询协议，针对收入的附属激励费用的上限为：(I)当时和之前11个日历季度的每股激励前费用回报的20.0%减去之前11个日历季度的累计每股激励费用乘以(Ii)计算收入的附属激励费用所针对的日历季度(或其中任何部分)的加权平均流通股数量。之前的投资咨询协议中的每股激励前费用回报和每股激励费用的定义考虑了公司和CCT的历史每股激励费用回报，以及公司和CCT支付的历史每股激励费用。用于计算每股收益奖励前费用回报, ？不包括因购买而确认的任何未实现的增值或折旧，其中不包括公司对CCT的收购。有关顾问根据投资咨询协议可能有权获得的资本利得和附属收入奖励费用的讨论，请参阅附注2。

关于签订投资咨询协议，顾问公司同意从2021年7月1日开始，在2021年7月1日合并完成后的前六个完整财政季度的运营中，免除每季度15美元的收入激励费用，总计免除90美元。此外，顾问已同意在计算收入的附属奖励费用及资本收益的奖励费用时，不计入因收购的FSKR投资按厘定的新成本基准而对FSKR的资产及负债录得的公允价值的任何变动。会计准则编纂专题805-50，企业合并相关问题作为2021年合并的结果。

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注4.关联方交易(续)

2018年4月9日，本公司与顾问签订了管理协议或管理协议。根据管理协议，顾问负责监督公司的日常工作业务，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动以及其他行政服务。该顾问还执行或监督公司的企业运营和所需的行政服务，包括负责公司需要维护的财务记录以及为公司股东准备报告和提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的报告。此外，该顾问协助本公司计算其资产净值、监督编制及提交报税表及印制及分发报告予本公司股东，以及全面监督本公司开支的支付及其他人士向本公司提供的行政及专业服务的表现。

根据管理协议，本公司向顾问支付执行与其管理及营运有关的服务所需的开支，包括顾问应分摊的薪酬及代表顾问向本公司提供行政服务的富兰克林广场控股有限公司(业务名称为FS Investments或FS Investments)及KKR Credit(美国)、LLC或KKR Credit的若干人员的相关开支。公司不少于每季度向顾问报销顾问因履行其义务以及根据管理协议提供人员和设施而产生的所有成本和开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素向公司分配此类服务的成本。公司董事会审查决定如何将费用分配给公司所采用的方法，以及建议在公司和顾问的某些关联公司之间分配管理费用。然后，公司董事会根据此类服务的广度、深度和质量与公司从已知可用的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本进行比较，评估此类报销对分配给它的费用的合理性。此外，公司董事会还会考虑是否有任何一家第三方服务提供商能够以可比的成本和质量提供所有此类服务。最后，本公司董事会将就该等服务向顾问支付的总金额占本公司净资产的百分比与其他可比商业数据中心报告的相同比率进行比较。

下表说明了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，根据投资咨询协议、先前投资咨询协议和管理协议(视情况适用)应计的费用和开支：


			截至三个月 3月31日，
关联方	来源协议	描述	2022		2021
《顾问》	投资咨询协议和先前投资咨询协议	基地管理费⁽¹⁾	$	62	$	25
《顾问》	投资咨询协议和先前投资咨询协议	收入从属奖励费用⁽²⁾	$	25	$	—
《顾问》	管理协议	行政事务开支⁽³⁾	$	4	$	2

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注4.关联方交易(续)

(1)	在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，分别向顾问支付了60美元和25美元的基本管理费。截至2022年3月31日，应向顾问支付的基本管理费为62美元。

(2)	顾问同意从2021年7月1日起，免除其根据投资咨询协议有权获得的收入的每季度15美元的从属激励费用。在截至2022年3月31日的三个月内，显示的金额是扣除15美元豁免后的净额。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，分别向顾问支付了19美元和0美元的收入附属激励费用。截至2022年3月31日，应向顾问支付25美元收入的附属奖励费用。

(3)	在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，行政服务费用分别为4美元和1美元，其中4美元和1美元与为顾问向公司提供的服务分配行政人员成本有关，其余费用与其他可报销费用有关，包括报销与预期投资的交易费用相关的费用，例如与对未完成的投资进行尽职调查审查相关的费用和费用，通常称为违规交易成本。截至2022年3月31日的三个月，交易失败成本为0.2美元。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，公司分别向顾问支付了2美元和1美元的行政服务费用。

潜在的利益冲突

顾问的高级管理层和投资团队成员担任或可能担任与本公司经营相同或相关业务的实体的高级管理人员、董事或负责人，或由相同人员管理的投资工具的高级管理人员、董事或负责人。顾问的高级人员、经理及其他人员可担任与FS Investments或KKR Credit有关的未来投资工具的投资顾问的类似或其他职位。在以多种身份和其他身份服务时，他们可能对这些实体中的其他客户或投资者负有义务，履行这些义务可能不符合公司的最佳利益或公司股东的最佳利益。公司的投资目标可能与该等投资基金、账户或其他投资工具的投资目标重叠。有关潜在利益冲突的更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日的年度Form 10-K报告。

豁免救济

作为商业数据中心，本公司在进行投资时须受若干监管限制。例如，在没有美国证券交易委员会豁免令的情况下，国开行一般不允许与某些关联实体共同投资于国开行或其关联公司发起的交易。然而，BDC被允许，也可以同时共同投资于价格是唯一谈判条款的交易。

在2013年6月4日的命令或FS命令中，美国证券交易委员会授予豁免宽免，允许本公司在满足某些条件的情况下，与其前投资顾问的某些关联公司(包括FS Energy和Power Fund)以及由其前投资顾问或其关联投资顾问提供咨询的任何未来BDC共同投资于私下协商的某些投资交易。然而，就与顾问的投资顾问关系而言，为减轻未来潜在的利益冲突，本公司董事会授权并指示本公司(I)退出FS命令，本公司参与的任何交易除外

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注4.关联方交易(续)

依赖于2018年4月9日之前的FS命令；及(Ii)依赖日期为2021年1月5日的豁免救济命令，该命令允许本公司在满足某些条件的情况下，共同投资于某些私人谈判的投资交易，包括由Advisor或KKR Credit发起和直接谈判的投资，以及由Advisor的某些关联公司发起和直接谈判的投资。

关联购买者计划

正如之前披露的，顾问所有者的某些关联公司承诺向一个350美元的投资工具投资100美元，该投资工具可能会不时投资于本公司普通股的股票。2021年9月和2021年12月，该投资工具根据交易法颁布的规则10b5-1 和规则10b-18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以促进根据该计划的条款和条件购买本公司普通股。本公司不参与与该投资工具进行的任何交易。

注5.分配

下表反映了该公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中宣布的普通股每股现金分配情况：


	分布
截至以下三个月	每股		金额
2021财年
March 31, 2021	$	0.60	$	74

总计	$	0.60	$	74

2022财年
March 31, 2022	$	0.63	$	179

总计	$	0.63	$	179

2022年5月5日，公司董事会宣布了每股0.68美元的定期季度现金分配，将于2022年7月5日左右支付给截至2022年6月15日收盘时登记在册的股东。未来分配给股东的时间和金额受适用的法律限制和公司董事会的全权决定。

根据DRP，公司将对公司董事会代表不选择接受现金分配的股东宣布的所有现金股息或分配进行再投资。因此，如果公司董事会宣布分配，则未选择退出DRP的股东将自动将其分配再投资于公司普通股的额外股份。

就根据该计划进行的每项分派而言，本公司保留就实施该计划而发行新普通股或在公开市场购买股普通股的权利。除非本公司单独酌情指示计划管理人：(A)如果每股市场价格(如DRP定义)等于或大于本公司普通股在支付日期的每股资产净值(四舍五入至最接近的整数%)

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注5.分发(续)

如经分配，则本公司将按(I)每股普通股资产净值或(Ii)市价的95%两者中较大者发行普通股；或(B)如市场价格低于每股资产净值，则本公司可全权酌情决定(I)将在实际可行的情况下在公开市场交易中为参与者的账目购买普通股，或(Ii)本公司将按每股资产净值发行普通股。根据DRP的条款，将向参与者发行普通股的数量将通过支付给参与者的分派的总美元金额除以公司发行该等股票的每股价格来确定；但前提是，计划管理人在公开市场交易中购买的普通股将根据在公开市场购买的所有普通股的平均购买价格分配给参与者，不包括任何经纪费用或其他费用。

如果股东根据DRP收到普通股形式的分配，则该股东通常将受到相同的联邦、州和地方税后果，就像它选择接受现金分配一样。如果公司普通股的交易价格等于或低于资产净值，则以额外普通股的形式获得分配的股东将被视为获得了现金分配，其金额与他们选择以现金形式获得分配的现金数量相同。如果公司普通股的交易价格高于净资产价值，以额外普通股的形式获得分配的股东将被视为获得公司普通股公平市场价值的分配。股东确定出售普通股收益或损失的基础将等于应支付给股东的分配的总金额。在分配中收到的任何股票将有一个持有期，从普通股股票计入股东账户的次日起计。

公司可从任何合法的资金来源为其向股东的现金分配提供资金，包括出售公司普通股的收益、借款、运营净投资收益、出售资产的资本收益收益、出售资产的非资本收益收益，以及因投资组合公司的优先股和普通股投资而支付给公司的股息或其他分配。本公司尚未对其可用于分配的资金数额设定限制。在某些期间，本公司的分配可能超过其收益。因此，该公司进行的部分分配可能代表资本返还。资本回报通常是股东投资的回报，而不是来自公司投资活动的收益或收益的回报。每年都会向本公司的股东邮寄一份表格1099-DIV的声明，说明分配的来源(即从普通收入支付、从出售证券的净资本收益支付和/或资本返还，这是一种免税分配)。不能保证该公司将能够以特定的费率或根本不支付分销费用。

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(百万，不包括每股和每股金额)

注5.分发(续)

下表反映了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，公司为普通股支付的按纳税基础进行的现金分配来源：


	截至3月31日的三个月，
	2022					2021
分销来源	分布金额		百分比			分布金额		百分比
资本返还	$	—		—		$	—		—
净投资收益⁽¹⁾		179		100	%		74		100	%
出售资产所得的短期资本利得		—		—			—		—
出售资产所得的长期资本利得		—		—			—		—

总计	$	179		100	%	$	74		100	%

(1)	于截至2022年及2021年3月31日止三个月内，本公司总投资收入的83.8%及86.7%分别为现金收入，分别为5.3%及2.0%，分别为非现金增加折扣及10.9%及11.3%，分别为PIK利息。

根据公司全年的应纳税所得额和为全年支付的分派，在公司会计年度结束时，每年确定公司分派的税务属性。因此，按季度进行的确定可能不能代表公司全年分配的实际税务属性。每年以表格1099-DIV的形式向股东报告分配给股东的实际税务特征。

净资本损失可以无限期结转，其性质保留为短期或长期损失。截至2022年3月31日，公司拥有资本亏损结转，可用于抵消未来已实现资本收益约2,021美元。其中85美元因公司收购CCT或2018年合并而从CCT结转，1,212美元因2021年合并而从FSKR结转，177美元从公司在2018年合并前产生的亏损结转。由于《准则》的损失限制规则，某些计税基础的损失在使用中可能受到限制。由于这些限制而产生的任何未用余额可能会无限期结转到未来几年。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的未实现税项增值总额分别为1,778美元和1,665美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在纳税基础上的未实现折旧总额分别为1,932美元和1,995美元。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司用于美国联邦所得税的投资总成本分别为17,449美元和17,167美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，按纳税基础计算的投资未实现净增值(折旧)总额分别为895美元和1066美元。按税基计算的投资未实现净增值(折旧)合计不包括合并会计、外币远期合同和外币交易中的未实现净增值(折旧)。

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注5.分发(续)

截至2022年3月31日，本公司的递延税项负债为18美元，原因是本公司全资应税子公司所持投资的未实现增值，以及因本公司全资应税子公司的净营业亏损、资本亏损和利息支出限制结转而产生的递延税项资产74美元，以及本公司全资应税子公司所持投资的未实现折旧。截至2022年3月31日，某些全资应税子公司预计它们将无法充分利用其产生的净营业亏损和资本亏损，因此递延税项资产被56美元的估值准备金抵消。截至2022年3月31日止三个月，本公司并无记录与全资应税附属公司有关的税项拨备。

注6.投资组合

下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日该公司按成本和公允价值计算的投资组合的构成：


	March 31, 2022(未经审计)							2021年12月31日
	摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比投资组合的			摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比投资组合的
优先担保贷款--第一留置权	$	9,862	$	9,923		59.9	%	$	9,695	$	9,765		60.7	%
优先担保贷款--第二留置权		1,464		1,416		8.6	%		1,564		1,557		9.7	%
其他高级担保债务		149		117		0.7	%		149		120		0.7	%
次级债务		194		75		0.5	%		188		111		0.7	%
基于资产的财务		2,091		2,178		13.2	%		2,132		2,245		13.9	%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		1,484		1,480		8.9	%		1,397		1,396		8.7	%
股权/其他		1,239		1,365		8.2	%		932		907		5.6	%

总计	$	16,483	$	16,554		100.0	%	$	16,057	$	16,101		100.0	%

(1)	摊销成本是指按适用的投资溢价摊销和/或增加的折扣进行调整的原始成本。

一般来说，根据1940年法案，如果公司拥有超过25%的有表决权证券或有权控制投资组合公司的管理或政策，将被推定为控制投资组合公司，如果公司拥有5%或更多的有表决权证券，将被推定为投资组合公司的关联人。

截至2022年3月31日，公司持有其认为控制的18家投资组合公司的投资。截至2022年3月31日，公司持有15家投资组合公司的投资，其中公司被视为关联人，但不被视为控制。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告中截至2022年3月31日的未经审计的综合投资计划的脚注(Ac)和(Ad)。

截至2021年12月31日，公司持有其认为控制的17家投资组合公司的投资。截至2021年12月31日，公司持有16家投资组合公司的投资，公司被认为是这些公司的关联人，但不被视为控制。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告中截至2021年12月31日的综合投资计划的脚注(Ac)和(Ad)。

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注6.投资组合 (续)

本公司的投资组合可能包含贷款和其他无资金来源的安排，其形式为信用额度、循环信贷安排、延迟提取信贷安排或其他投资，要求本公司根据相关协议的条款，在投资组合公司提出要求时提供资金。截至2022年3月31日，该公司有无资金支持的债务投资，无资金支持的承诺总额为1,584.1美元，无资金支持的股权/其他承诺为497.8美元，对Credit Opportunities的无资金支持承诺为262.7美元。截至2021年12月31日，公司有无资金来源的债务投资，无资金来源的承诺总额为1,724.1美元，无资金来源的股权承诺为576.9美元，对Credit Opportunities Partners JV， LLC的无资金来源的承诺为350.2美元。该公司手头有足够的现金和可用借款，以在需要时为此类无资金支持的承诺提供资金。有关本公司无资金来源的债务投资的更多详细信息，请参阅本公司截至2022年3月31日的未经审计的综合投资计划和截至2021年12月31日的经审计的综合投资计划。

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2022年3月31日和2021年12月31日，这些行业的投资组合总资产的百分比：


	March 31, 2022(未经审计)					2021年12月31日
行业分类	公平价值		百分比投资组合			公平价值		百分比投资组合
汽车及零部件	$	94		0.5	%	$	89		0.5	%
银行		—		—			15		0.1	%
资本货物		2,240		13.5	%		2,281		14.2	%
商业及专业服务		1,684		10.2	%		1,615		10.0	%
耐用消费品和服装		523		3.2	%		551		3.4	%
消费者服务		275		1.7	%		393		2.4	%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		1,480		8.9	%		1,396		8.7	%
多元化的金融机构		589		3.6	%		672		4.2	%
能量		314		1.9	%		241		1.5	%
食品与主食零售业		272		1.6	%		296		1.8	%
食品、饮料和烟草		194		1.2	%		256		1.6	%
医疗保健设备和服务		2,106		12.7	%		1,613		10.0	%
家居及个人用品		314		1.9	%		227		1.4	%
保险		807		4.9	%		898		5.6	%
材料		212		1.3	%		211		1.3	%
媒体与娱乐		501		3.0	%		720		4.5	%
制药、生物技术和生命科学		230		1.4	%		235		1.5	%
房地产		989		6.0	%		876		5.4	%
零售		367		2.2	%		288		1.8	%
软件和服务		2,795		16.9	%		2,698		16.8	%
技术硬件与设备		41		0.2	%		42		0.3	%
电信服务		127		0.8	%		128		0.8	%
交通运输		400		2.4	%		360		2.2	%

总计	$	16,554		100.0	%	$	16,101		100.0	%

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注6.投资组合 (续)

信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司

Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身为Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV是本公司和南卡罗来纳州退休系统集团信托基金(SCR)的合资企业。SCR于2019年6月从Conway Capital，LLC购买了其在COPJV的权益，Conway Capital，LLC是古根海姆人寿和年金公司以及特拉华人寿保险公司的关联公司，这对COPJV的重要条款没有影响，但增加了对COPJV的总资本承诺(但不包括每个成员承诺的总资本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners，LLC或COP与COPJV合并并并入COPJV，COPJV在合并或COPJV合并后继续存在。于2021年6月18日，COPJV承担了COP在其信贷安排下的所有义务，COP全资拥有的家特殊目的融资子公司成为COPJV的全资特殊目的融资子公司，在每一种情况下，COP合资公司的合并都是完成的。COPJV第二次经修订及重述的有限责任公司协议，或COPJV协议，要求本公司及SCRS向COPJV提供合共最多2,000美元的资本，其中本公司及SCRS将分别提供承诺资本的87.5%及12.5%。根据COPJV协议的条款，本公司及SCRS各自拥有COPJV 50%的投票权，并须就COPJV的所有投资决定及若干其他重大行动达成协议。COPJV将其资本投资于一系列投资，包括向中端市场公司提供的优先担保贷款(包括第一留置权和第二留置权)、广泛的银团贷款、股权、认股权证和其他投资。作为COPJV的行政代理，公司履行某些日常工作代表COPJV承担管理责任，并有权获得COPJV管理资产的0.25%的费用，按季度计算并在欠款中支付。截至2022年3月31日，本公司和SCRS已向COPJV提供了约1,699.8美元的资金，其中1,487.3美元来自本公司。

大雪松溪融资有限责任公司，或大雪松溪融资，COPJV的全资子公司，与法国巴黎银行有一项循环信贷安排，或修订后的大雪松溪融资信贷安排，截至2022年3月31日提供高达300美元的借款。Big Cedar Creek Funding Credit Finance提供美元、澳元、加元、新西兰元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利率为伦敦银行同业拆息(以0%为下限)，再投资期内的息差为1.85%至2.55%，之后为2.00%至2.65%。外币贷款按适用的浮动利率计息(以0%为下限)，再投资期的利差为1.85%至2.55%，之后为2.00%至2.65%。Big Cedar Creek Funding还为未提取的承诺支付高达1.00%的承诺费。 Big Cedar Creek Funding信贷安排将于2025年3月11日到期。截至2022年3月31日，大雪松溪融资信贷机制下的未偿还借款总额为267.3美元。Big Cedar Creek融资信贷机制下的借款由Big Cedar Creek的几乎所有资产担保。

黄木驱动融资有限责任公司，或黄木驱动融资，是COPJV的全资子公司，与法国巴黎银行有循环信贷安排，或修订后的黄木驱动融资信贷安排，截至2022年3月31日提供高达300美元的借款。黄杨路融资信贷提供美元、澳元、加元、新西兰元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率(以0%为下限)，再投资期间的利差为2.05%至3.15%，之后为2.50%至3.25%。外币贷款按适用的浮动利率(以0%为下限)加适用于指定货币的利差计息。黄杨大道基金还为未提取的承诺额支付高达1.00%的承诺费。黄杨路融资信贷安排将于2025年4月15日到期。截至2022年3月31日，黄杨道融资信贷机制下的未偿还借款总额为277.4美元。黄木大道融资信贷安排下的借款以黄木大道融资的几乎所有资产作为担保。

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注6.投资组合 (续)

栗子街融资有限责任公司，或栗子街融资，COPJV的全资子公司，与花旗银行，N.A.，或修订后的栗子街融资信贷安排，提供高达400美元的借款，截至2022年3月31日。栗子街融资信贷基金提供美元、澳元、加元、欧元和英镑贷款。美元贷款的利息为伦敦银行同业拆息(以0%为下限)加2.25%。外币贷款按适用的浮动利率(以0%下限为准)加2.25%计息。栗子街基金还为未提取的承诺支付高达0.50%的承诺费。栗子街融资信贷安排将于2024年9月18日到期。截至2022年3月31日，栗子街融资信贷机制下的未偿还借款总额为243.8美元。栗子街融资信贷机制下的借款基本上由栗子街融资的所有资产担保。

Green Creek LLC或Green Creek Funding是COPJV的全资子公司，与高盛银行有循环信贷安排，或修订后的Green Creek Funding信用安排，截至2022年3月31日提供高达400美元的借款。绿溪信贷基金提供美元、加元、欧元和英镑贷款。美元贷款按伦敦银行同业拆息(以0%为下限)加2.25%的利率计息。外币贷款按适用的浮动利率(以0%为下限)加适用于指定货币的利差计息。Green Creek Funding还为未提取的承付款支付高达2.25%的承诺费。绿溪融资信贷安排将于2027年1月30日到期。截至2022年3月31日，绿溪融资信贷机制下的未偿还借款总额为360.2美元。Green Creek Funding信贷机制下的借款基本上是由Green Creek Funding的所有资产担保的。

2021年9月2日，COPJV的全资子公司Jersey City Funding LLC或Jersey City Funding根据其与高盛银行的循环信贷安排预付并终止了所有未偿还的借款。

2021年3月31日，根据证券法第4(A)(2)条，COPJV以私募方式向合格机构买家出售了300美元的无担保票据本金总额，即2021年4月的COPJV票据。2021年4月发行的COPJV债券的利息每季度支付一次，分别于1月、4月、7月和10月1日支付，固定年利率为4.25%，自2021年7月1日起生效。如果2021年4月的COPJV债券不再被评为投资级，这一利率可能会提高到4.75%，并且在违约事件持续期间，2021年4月的COPJV债券将额外支付2.0%的违约利息。2021年4月的COPJV债券将于2026年4月1日到期，除非COPJV根据其条款在该日期之前赎回、购买或预付。

2021年8月17日，根据证券法第4(A)(2)条，COPJV以私募方式向合格机构买家出售了总计225美元的B系列高级无担保票据(即2021年8月COPJV票据)本金总额，以及2021年4月COPJV票据(2021年COPJV票据)。2021年COPJV债券的利息每半年支付一次，从2022年2月17日开始，固定年利率为3.62%。如果2021年COPJV 债券不再被评为投资级债券，该利率最高可提高至4.12%，而在违约事件持续期间，2021年8月COPJV债券将额外支付2.0%的违约利息。2021年8月的COPJV债券将于2026年8月17日到期，除非 COPJV根据其条款在该日期之前赎回、购买或预付。

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)

2021年COPJV票据是一般无担保债务，排名平价通行证以及COPJV可能发行的所有未偿还和未来无担保及无从属债务。COPJV将2021年COPJV票据的净收益用于一般企业用途，包括进行投资、偿还现有债务和进行允许的分配。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，COPJV遵守了其融资安排要求的所有公约。

在截至2022年3月31日的三个月内，本公司向COPJV出售了成本为546.7美元的投资，获得了554.0美元的收益，并确认了与交易相关的已实现净收益(亏损)730万美元。截至2022年3月31日，向COPJV出售的这些销售中的533.6美元包括在合并资产负债表中出售的投资的应收账款中。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，COPJV的总投资公允价值分别为3,772.5美元和3,260.0美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，COPJV对非权责发生制状态的投资为零。

以下是COPJV投资组合的摘要，然后是截至2022年3月31日和2021年12月31日COPJV投资组合中的个人贷款列表：


	自.起
	March 31, 2022 (未经审计)			2021年12月31日
债务投资总额⁽¹⁾	$	3,332.1		$	2,954.2
应计债务投资的加权平均年收益率⁽²⁾		8.1	%		8.1	%
中外合资公司的投资组合公司数量		110			95
对单个投资组合公司的最大投资 ⁽¹⁾	$	131.6		$	131.5
资金不足的承付款⁽¹⁾	$	0.7		$	1.9

(1)	？债务投资是指支付或预期支付规定利率、规定股息率或其他类似规定回报的投资。

(2)	应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为(I)每项应计债务投资的年利率、股息率或其他类似的声明回报之和，乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期末计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)

信贷机会合作伙伴合资企业，有限责任公司投资组合

截至2022年3月31日(单位：百万)

(未经审计)


公司^(a)	脚注	行业		利息费率^(b)		基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：146.7%
4840 Solutions LLC	(e)(o)		商业& 专业型服务		SF+575		1.0	%		11/30/2026	$	19.5	$	19.3	$	19.3
Accuride公司	(i)(j)		资本货物		L+525		1.0	%		11/17/2023		20.9		20.3		19.9
Advania Sverige AB	(e)(o)		软件和服务		SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0	%		4/28/2028	塞克	588.0		66.5		61.6
Advania Sverige AB	(e)(o)		软件和服务		R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)		0.0	%		4/28/2028	伊斯克	1,644.9		12.8		12.7
平价医疗公司	(e)(h)(i)(o)		医疗保健设备和服务		L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8	%		8/2/2028	$	76.7		76.3		76.2
敏捷解决方案集团有限责任公司	(e)(o)		保险		L+525		0.8	%		12/22/2028		20.8		20.4		20.4
阿莱拉集团中级控股公司	(e)(k)(o)		保险		L+550		0.8	%		10/2/2028		32.5		32.1		32.0
阿尔斯通公司	(k)		交通运输		L+550, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)		1.0	%		8/29/2023		6.2		5.4		5.0
美国愿景合作伙伴	(e)(o)		医疗保健设备和服务		L+575		0.8	%		9/30/2027		19.7		19.5		19.5
Ammeraal Beltech Holding BV	(h)(k)		资本货物		E+350		0.0	%		7/30/2025	€	4.8		4.7		5.2
顶峰集团有限公司	(h)		多样化金融类股		L+375		0.5	%		7/27/2028	$	4.2		4.2		4.2
顶峰集团有限公司	(h)		多样化金融类股		E+400		0.0	%		7/27/2028	€	1.6		1.9		1.8
Arcfield收购公司	(e)(o)		资本货物		L+575		0.8	%		3/10/2028	$	8.1		8.0		8.0
Arcos LLC/VA	(e)(h)(j)		软件和服务		L+575		1.0	%		3/31/2028		22.4		22.2		22.0
阿多纳集团有限公司	(e)(i)		保险		SA+700		0.8	%		7/14/2026	£	3.8		4.7		5.0
阿多纳集团有限公司	(e)(i)		保险		E+700		1.0	%		7/14/2026	€	0.5		0.5		0.5
阿多纳集团有限公司	(e)(j)(k)(o)		保险		L+575		0.8	%		7/14/2026	$	54.8		54.2		53.8

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利息费率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(e)(j)(k)(o)	制药、生物技术和生命科学	B+525		1.0	%		7/10/2024	A$	109.4	$	73.8	$	81.9
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(e)(j)(k)(o)	制药公司，生物技术和生命科学	B+525		1.0	%		7/10/2024		8.0		5.7		6.0
BARBRI Inc.	(e)(h)(i)	消费者服务	L+575		0.8	%		4/28/2028	$	47.6		47.6		47.4
BearCom收购公司	(e)(j)	技术硬件和装备	C+550		1.0	%		1/5/2024	C$	1.3		1.0		1.0
BearCom收购公司	(e)(j)	技术硬件和装备	L+600		1.0	%		7/5/2024	$	2.2		2.2		2.1
BearCom收购公司	(e)(j)	技术硬件和装备	C+550		1.0	%		7/5/2024	C$	14.4		10.5		10.9
BearCom收购公司	(e)(f)	技术硬件和装备	C+550		1.0	%		1/5/2024		—		—		—
Belk Inc.		零售	L+750		1.0	%		7/31/2025	$	0.6		0.6		0.6
Belk Inc.		零售	5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)					7/31/2025		2.9		1.6		1.9
BGB集团有限责任公司	(e)(h)(i)(o)	媒体和娱乐	L+575		1.0	%		8/16/2027		54.8		54.3		54.0
大巴旅游有限公司	(e)(j)	消费者服务	L+850 PIK (l+850最大 PIK)		1.0	%		3/15/2024		16.8		16.8		11.1
大巴旅游有限公司	(e)(j)	消费者服务	E+850匹克 (E+850，最大 PIK)		1.0	%		3/15/2024	€	11.8		13.2		8.6
Bugaboo International BV	(e)(h)(i)	消费者耐用品和耐用品服装	E+700, 0.0% PIK (7.8% Max PIK)		0.0	%		3/20/2025		35.0		40.9		38.8
盖层中游有限责任公司	(i)	能量	L+475		0.0	%		11/3/2025	$	13.2		13.0		13.2
CSafe全球	(e)(h)(i)(k)	资本货物	L+625		0.8	%		12/23/2027		59.8		59.7		60.0
CSafe全球	(e)(h)	资本货物	L+625		0.8	%		8/13/2028		17.4		17.4		17.4
Cubic公司	(i)	软件和服务	L+425		0.8	%		5/25/2028		9.1		9.2		9.1
伊格莱瓦夫中流风险投资有限责任公司	(k)	能量	L+425		1.0	%		6/24/2024		11.1		10.6		11.1
EIF Van Hook Holdings LLC	(i)(k)	能量	L+525		0.0	%		9/5/2024		8.0		7.7		7.8
Encora Digital Inc.	(e)(o)	软件和服务	L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK)		0.5	%		12/13/2028		16.3		15.9		15.9
娱乐福利集团有限责任公司	(e)(k)	媒体和娱乐	L+575		1.0	%		9/30/2025		2.6		2.6		2.6

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利息费率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
福莱特软件公司	(e)(h)(i)	软件和服务	L+575		0.8	%		8/31/2028		37.8	$	37.4	$	37.5
前线科技集团有限责任公司	(e)(i)(o)	软件和服务	L+525		1.0	%		9/18/2023		36.2		36.2		36.2
银河环球有限责任公司	(e)(h)	消费者耐用品和耐用品服装	L+500		1.0	%		11/12/2026		10.2		10.2		10.2
高威合伙人控股有限责任公司	(e)(k)(o)	保险	L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)		0.8	%		9/29/2028		37.2		36.4		36.3
通用数据技术有限公司	(e)(j)	软件和服务	L+625		1.0	%		6/18/2027		10.1		10.0		9.8
灰石股权成员公司	(e)	多样化金融类股	L+725		3.8	%		4/1/2026		30.2		30.0		29.1
健康频道有限责任公司	(j)	医疗保健设备和服务	L+450		0.0	%		4/3/2025	$	15.5		15.4		14.2
爱马仕英国有限公司	(e)(k)	交通运输	SA+650		0.0	%		11/30/2027	£	14.7		19.5		18.6
希金波坦保险代理公司	(e)(h)(i)	保险	L+550		0.8	%		11/25/2026	$	37.9		38.3		38.6
金合欢树	(e)(j)(k)(o)	制药公司，生物技术和生命科学	E+725		0.0	%		9/27/2026	€	113.9		125.2		125.2
洞察全球有限责任公司	(e)(h)(i)(o)	商业& 专业型服务	L+600		0.8	%		9/22/2028	$	64.2		63.3		63.0
KBP投资有限责任公司	(e)(h)(i)	食品与主食零售	L+500		0.8	%		5/26/2027		23.7		23.5		23.3
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(e)(i)(j)	商业& 专业型服务	L+600		1.0	%		11/7/2026		29.4		28.1		29.2
水壶烹饪有限责任公司	(j)	食物, 饮料和饮料烟草	L+375		1.0	%		8/25/2025		16.4		16.4		15.6
莱克菲尔德兽医集团	(e)(o)	医疗保健设备和服务	L+550		0.8	%		11/23/2028		27.3		26.9		26.7
Lakeview农场公司	(e)(j)	食物, 饮料和饮料烟草	L+625		1.0	%		6/10/2027		15.7		15.6		15.5
Lexitas Inc.	(e)(h)	商业& 专业型服务	L+600		1.0	%		11/14/2025		18.6		18.6		18.8
Lionbridge技术公司	(e)(i)(j)	消费者服务	L+700		1.0	%		12/29/2025		27.9		27.3		28.3
利帕里食品有限责任公司	(e)(k)	食品与主食零售	L+575		1.0	%		1/6/2025		65.3		65.3		65.3
劳合社注册质量保证有限公司	(e)(i)(o)	消费者服务	E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)		0.0	%		12/2/2028	€	44.3		48.7		47.5

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利息费率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
MED-Metrix	(e)(o)	软件和服务	L+600		1.0	%		9/15/2027	$	12.0	$	11.9	$	12.0
莫尼克斯国际公司	(h)(i)(k)	商业& 专业型服务	L+600		1.5	%		7/3/2024		35.5		33.1		35.6
Motion Recruiting Partners LLC	(e)(h)(j)	商业& 专业型服务	L+650		1.0	%		12/22/2025		25.0		24.7		25.0
新时代科技公司	(e)(j)	软件和服务	L+625		1.0	%		10/31/2026		10.0		10.0		10.0
诺华科技有限公司	(e)(k)(o)	医疗保健设备和服务	SF+575		0.5	%		1/13/2028		24.4		23.9		23.9
诺华科技有限公司	(e)(k)(o)	医疗保健设备和服务	B+575		0.5	%		1/13/2028	A$	33.7		24.8		24.7
One Call Care Management Inc.	(h)	医疗保健设备和服务	L+550		0.8	%		4/22/2027	$	5.0		5.0		4.7
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.	(h)	资本货物	L+400		0.0	%		10/30/2026		2.1		1.9		2.1
Parata系统	(e)(h)(i)	医疗保健设备和服务	L+575		1.0	%		6/30/2027		57.7		57.6		57.7
Parts City LLC	(e)(o)	零售	L+550		0.8	%		11/1/2028		19.8		19.4		19.6
Precision Global Corp	(e)(j)	材料	L+475		1.0	%		8/3/2024		9.0		8.7		8.6
优享信贷有限公司	(e)(h)(i)(k)	多样化金融类股	SA+650		0.0	%		1/16/2026	£	49.4		64.0		64.9
普瑞包装有限责任公司	(j)	家居和个人产品	L+400		0.5	%		10/2/2028	$	1.6		1.6		1.6
马龙计划	(e)(h)(j)	消费者服务	B+625		0.5	%		7/2/2025	A$	66.8		46.2		47.2
马龙计划	(e)(i)(j)	消费者服务	C+625		0.5	%		7/2/2025	C$	52.5		39.9		39.6
纯净渔业公司	(i)	消费者耐用品和耐用品服装	L+450		0.0	%		12/22/2025	$	9.9		9.8		9.4
Qdoba餐饮公司	(h)(k)	消费者服务	L+700		1.0	%		3/21/2025		3.5		3.3		3.4
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(e)(j)(o)	医疗保健设备和服务	L+625		0.0	%		2/28/2026		34.1		33.1		33.0
Revere Superior Holdings Inc.	(e)(k)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/30/2026		19.7		19.7		19.9
瑞星烘焙公司	(e)(k)	食物, 饮料和饮料烟草	L+625		1.0	%		8/13/2027		1.2		1.2		1.2

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业		利息费率^(b)		基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本			公平价值^(d)
瑞星烘焙公司	(e)(j)(k)		食物, 饮料和饮料烟草		L+625		1.0	%		8/13/2027		30.6	$	30.0		$	29.0
瑞星烘焙公司	(e)(f)		食物, 饮料和饮料烟草		L+625		1.0	%		8/13/2027		0.7		0.7			0.7
RSC保险经纪公司	(e)(k)		保险		L+550		0.8	%		10/30/2026		19.0		18.9			19.1
安全卫士产品国际有限责任公司	(e)(i)(j)(k)		多样化金融类股		L+500		0.5	%		1/27/2027		75.5		76.0			75.6
桑巴安全公司	(e)(h)(j)		软件和服务		L+575		1.0	%		9/1/2027		27.3		27.0			27.1
SavATree LLC	(e)(j)(k)		消费者服务		L+550		0.8	%		10/12/2028		39.9		39.6			39.6
Sequa公司	(h)(j)(k)		资本货物		L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)		1.0	%		11/28/2023	$	45.4		44.0			45.6
SIRVA全球公司	(i)		商业& 专业型服务		L+550		0.0	%		8/4/2025		7.0		6.7			6.5
SitusAMC控股公司	(e)(o)		房地产		L+575		0.8	%		12/22/2027		18.8		18.5			18.5
史泰博加拿大	(e)(h)(i)(j)(k)		零售		C+700		1.0	%		9/12/2024	C$	83.8		64.5			69.1
Summit InterConnect Inc.	(e)(o)		资本货物		L+600		1.0	%		9/22/2028	$	19.7		19.4			19.3
时代制造公司	(e)(h)(i)		资本货物		E+650		0.8	%		12/1/2027	€	29.5		32.6			31.8
道达尔安全美国公司	(h)(i)		资本货物		L+600		1.0	%		8/18/2025	$	11.7		10.3			11.4
交易服务集团有限公司	(e)(j)(k)(n)(o)		软件和服务		B+650		0.0	%		10/15/2026	A$	162.0		111.0			117.9
西部公司	(i)		软件和服务		L+400		1.0	%		10/10/2024	$	12.1		11.9			11.1
西部公司	(i)		软件和服务		L+350		1.0	%		10/10/2024		2.5		2.5			2.3
伍尔伯特公司	(e)(h)(i)(j)		资本货物		L+600		1.0	%		4/5/2028		53.4		52.9			53.9
Yak Access LLC	(n)		资本货物		L+500		0.0	%		7/11/2025		0.8		0.6			0.7

高级担保贷款总额：第一留置权														2,476.5			2,480.7
资金不足的贷款承诺														(0.7	)		(0.7	)

净高级担保贷款--第一留置权														2,475.8			2,480.0

优先担保贷款：第二留置权：29.4%
Access CIG LLC	(h)(i)		商业& 专业型服务		L+775		0.0	%		2/27/2026		2.5		2.2			2.5
Ammeraal Beltech Holding BV	(e)(k)(o)		资本货物		L+775		0.0	%		9/12/2026		81.5		79.9			79.6
顶峰集团有限公司	(e)(h)(i)(o)		多样化金融类股		L+675		0.5	%		7/27/2029		40.0		39.6			39.7
EaglePicher Technologies LLC	(h)		资本货物		L+725		0.0	%		3/8/2026		0.4		0.4			0.4

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业		利息费率^(b)		基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
Excelitas Technologies Corp	(h)(i)(j)		技术硬件和装备		L+750		1.0	%		12/1/2025		22.6	$	19.9	$	22.5
Misys有限公司	(h)(i)(k)(o)		软件和服务		L+725		1.0	%		6/13/2025		46.6		44.3		46.0
NEP广播有限责任公司	(i)		媒体和娱乐		L+700		0.0	%		10/19/2026		6.8		6.7		6.6
OEConnection LLC	(e)(h)(i)(j)		软件和服务		L+700		0.5	%		9/25/2027		50.0		50.0		48.8
范型收购公司	(h)(k)		医疗保健设备和服务		L+750		0.0	%		10/26/2026		2.5		2.5		2.5
普瑞包装有限责任公司	(e)(h)(i)(j)		家居和个人产品		L+675		0.5	%		10/1/2029		39.9		39.7		39.4
纯净渔业公司	(e)(k)		消费者耐用品和耐用品服装		L+838		1.0	%		12/21/2026		26.5		23.9		25.1
Sequa公司	(i)(k)		资本货物		L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK)		1.0	%		4/28/2024		39.1		34.3		38.9
SIRVA全球公司	(j)		商业& 专业型服务		L+950		0.0	%		8/3/2026		3.8		3.1		3.2
法雷奥食品集团有限公司	(e)(h)		食物, 饮料和饮料烟草		SA+800		0.0	%		10/1/2029	£	9.3		11.8		11.8
Watchfire企业公司	(e)(j)		技术硬件和装备		L+800		1.0	%		10/2/2024	$	9.3		9.3		9.3
维图尔控股有限公司	(e)(j)(k)(n)		资本货物		E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)		0.0	%		9/23/2027	€	120.5		131.6		121.1

高级担保贷款总额：第二留置权														499.2		497.4

其他高级担保债务：1.3%
One Call Care Management Inc.	(e)		医疗保健设备和服务		8.5% PIK (8.5% Max PIK)					11/1/2028	$	23.5		22.9		21.2

其他高级担保债务总额														22.9		21.2

资产基础金融35.9%
Abacus合资公司，私募股权公司	(e)		保险									31,916,927		32.7		36.1
Altavair AirFinance，私募股权	(e)		资本货物									36,500,000		43.0		44.8
GA Capital专业贷款基金，有限合伙权益	(e)(n)		多样化金融类股								$	1.0		—		4.6

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利息费率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(e)(n)	多元化的金融								3,545,098	$	3.5	$	4.3
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(e)(p)	多样化金融类股								20,650,000		27.1		27.1
Home Partners合资公司，普通股	(e)	房地产								14,241,634		21.4		40.4
Home Partners合资企业，结构化夹层	(e)	房地产	11.0% PIK (11.0% Max PIK)					3/25/2029	$	38.4		38.4		38.4
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(e)(n)(p)	资本商品								19,642,734		24.4		16.6
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	7.8%					9/22/2024	€	6.9		8.1		7.7
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	7.8%					9/22/2024	$	10.7		10.7		10.7
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	11.8%					9/22/2024	€	4.8		5.6		5.3
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	11.8%					9/22/2024	£	1.3		1.8		1.7
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	7.8%					9/22/2024	£	1.9		2.6		2.5
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	11.8%					9/22/2024	$	7.4		7.4		7.4
卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款	(e)(h)(n)	保险	L+750		1.5	%		2/27/2025	$	25.3		25.4		25.5
卢森堡人寿基金-绝对回报基金III，定期贷款	(e)(h)(k)(n)	保险	L+925		0.0	%		5/27/2026	$	57.4		56.9		58.8
卢森堡人寿基金长期增长基金，定期贷款	(e)(h)(i)(k)(n)	保险	L+925		0.0	%		4/1/2023	$	94.6		94.2		95.5
音乐IP，私募股权	(e)	媒体和娱乐								19,625,000		22.9		22.9
我的社区住宅SFR PropCo 2，私募股权	(e)(p)	房地产								35,000,000		35.0		35.0
Newstar Clarendon 2014-1A D类	(e)(k)(n)	多样化金融类股	25.2%					1/25/2027	$	30.0		9.3		15.0
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层	(e)(h)(i)	房地产	2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK)					10/22/2026	$	26.3		25.9		26.3
Pretium Partners LLC P2，私募股权	(e)(p)	房地产								16,772,368		16.2		15.1

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业		利息费率^(b)		基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权	(e)		房地产									40,000,000	$	50.2	$	50.0
海豹贸易金融	(e)(m)		银行		L+375		0.0	%		5/8/2023	$	5.0		5.0		5.0
海豹贸易金融	(e)(m)		银行		L+963		0.0	%		5/8/2023	$	11.2		11.2		11.2

基于总资产的财务														578.9		607.9

股权/其他占9.8%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(e)(l)(p)		能量									13,556		3.6		4.8
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim	(e)(l)(p)		能量									115,178,571		30.5		40.4
Belk Inc.普通股	(e)(p)		零售									381		—		—
Misys有限公司，优先股	(e)		软件和服务		L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK)							23,400,000		22.9		22.9
One Call Care Management Inc.，普通股	(e)(p)		医疗保健设备和服务									34,873		2.2		2.3
One Call Care Management Inc.，优先股A	(e)(p)		医疗保健设备和服务									371,993		23.7		25.0
One Call Care Management Inc.，优先股B	(e)		医疗保健设备和服务		9.0% PIK (9.0% Max PIK)					10/25/2029		7,672,346		8.8		7.7
Pure Gym Ltd，私募股权公司	(e)(p)		消费者服务									30,218,000		39.4		40.4
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股	(k)(p)		软件和服务									1,766,696		15.1		22.5

总股本/其他														146.2		166.0

总投资额223.1%													$	3,723.0	$	3,772.5

衍生工具--(0.3)%

外币远期合约															$	(4.4	)

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)	本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加基点利差决定。截至2022年3月31日，三个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.96%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.46%)，加元同业拆借利率(CDOR)为1.26%，澳大利亚银行票据互换投标利率(BBSY)为0.28%，雷克雅未克银行间同业拆借利率(REIBOR)为3.61%，斯德哥尔摩银行间同业拆借利率(CDOR)为3.61%

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)

提供利率(Stibor或SR)为0.06%，英镑隔夜指数平均利率(SONIA)为0.69%，有担保隔夜融资利率(SOFR)为0.29%，美国Prime贷款利率为3.50%。PIK意味着以实物支付。可根据基础投资的公允价值调整PIK收益应计项目。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

(d)	公允价值由公司董事会确定。

(e)

归类为3级的投资。

(f)	安全是一项资金不足的承诺。所述利率反映的是承诺时披露的利差，可能不表明融资时收到的实际利率。

(g)

没有用过。

(h)	证券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，并作为抵押品支持与法国巴黎银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(i)	证券或其部分由黄杨路基金持有，并被质押为抵押品，支持与法国巴黎银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(j)	证券或其部分由栗子街融资有限责任公司持有，并作为抵押品支持与花旗银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(k)	在Green Creek LLC内持有的证券或其部分，并被质押为抵押品，以支持与高盛银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(l)	证券或其部分由IC II American Energy Investment，Inc.持有，该公司是该公司的全资子公司。

(m)	JCF Cayman Ltd持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，以支持与高盛银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(n)	证券或其部分由Jersey City Funding LLC持有，并作为抵押品支持与高盛银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(o)	在Magnolia Funding LLC内持有的证券或其部分。

(p)

安全不会产生收入。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)

信贷机会合作伙伴合资企业，有限责任公司投资组合

截至2021年12月31日(单位：百万)


公司^(a)	脚注	行业		利率，利率^(b)		基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
优先担保贷款：第一留置权：135.2%
ABB简明光学集团有限责任公司	(j)(k)		零售		L+500		1.0	%		6/15/23	$	16.2	$	14.5	$	15.7
Accuride公司	(i)(j)		资本货物		L+525		1.0	%		11/17/23		21.0		20.3		20.3
Advania Sverige AB	(e)		软件和服务		SR+610, 0.0% PIK (3.3%最大PIK)		0.0	%		4/28/28	塞克	588.0		66.4		64.3
Advania Sverige AB	(e)		软件和服务		R+610, 0.0% PIK(最高3.3% PIK)		0.0	%		4/28/28	伊斯克	1,644.9		12.8		12.5
平价医疗公司	(e)(h)(i)		医疗保健设备和服务		L+550, 0.0% PIK(最高1.3% PIK)		0.8	%		8/2/28	$	55.9		55.6		55.6
阿莱拉集团中级控股公司	(e)(k)		保险		L+550		0.8	%		10/2/28		20.2		20.0		20.0
阿尔斯通公司	(k)		交通运输		L+550, 2.5% PIK(最大2.5% PIK)		1.0	%		8/29/23		6.1		5.3		5.0
Ammeraal Beltech Holding BV	(h)(k)		资本货物		E+350		0.0	%		7/30/25	€	4.8		4.7		5.4
顶峰集团有限公司	(h)		多样化金融类股		L+375		0.5	%		7/27/28	$	4.2		4.2		4.2
顶峰集团有限公司	(h)		多样化金融类股		E+400		0.0	%		7/27/28	€	1.6		1.9		1.8
Arcos LLC/VA	(e)(h)(j)		软件和服务		L+575		1.0	%		3/31/28	$	22.4		22.2		22.3
阿多纳集团有限公司	(e)(i)		保险		L+675		0.8	%		7/14/26	£	3.8		4.7		5.2
阿多纳集团有限公司	(e)(i)		保险		E+675		1.0	%		7/14/26	€	0.5		0.5		0.6
阿多纳集团有限公司	(e)(j)(k)		保险		L+550		0.8	%		7/14/26	$	40.7		40.3		40.3
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(e)(j)(k)(n)		制药公司，生物技术和生命科学		B+525		1.0	%		7/10/24	A$	109.4		73.6		79.7
Arrotex Australia Group Pty Ltd.	(e)(j)(k)(n)		制药公司，生物技术和生命科学		B+525		1.0	%		7/10/24		8.0		5.7		5.8
BARBRI Inc.	(e)(h)(i)		消费者服务		L+575		0.8	%		4/28/28	$	47.7		47.7		47.7
BearCom收购公司	(e)(j)		技术硬件和装备		L+600		1.0	%		7/5/24		2.2		2.2		2.1
BearCom收购公司	(e)(j)		技术硬件和装备		C+550		1.0	%		7/5/24	C$	14.4		10.5		11.0
BearCom收购公司	(e)(f)		技术硬件和装备		C+550		1.0	%		1/5/24		1.3		1.0		1.0

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
Belk Inc.		零售	L+750		1.0	%		7/31/25	$	0.6	$	0.6	$	0.6
Belk Inc.		零售	5.0%, 8.0% PIK(8.0% Max PIK)					7/31/25		2.9		1.5		2.1
BGB集团有限责任公司	(e)(h)(i)	媒体和娱乐	L+575		1.0	%		8/16/27		48.5		48.2		48.3
大巴旅游有限公司	(e)(j)	消费者服务	L+850 PIK (l+850最大 PIK)		1.0	%		3/15/24		16.4		16.4		10.3
大巴旅游有限公司	(e)(j)	消费者服务	E+850匹克 (E+850，最大 PIK)		1.0	%		3/15/24	€	11.5		12.9		8.3
Bugaboo International BV	(e)(h)(i)(n)	消费者耐用品和耐用品服装	E+700, 0.0% PIK(最高7.8% PIK)		0.0	%		3/20/25		35.0		40.8		39.8
盖层中游有限责任公司	(i)	能量	L+475		0.0	%		11/3/25	$	13.3		13.0		13.2
CSafe全球	(e)(h)(i)(k)	资本货物	L+625		0.8	%		12/23/27		60.0		59.9		60.0
CSafe全球	(e)(h)	资本货物	L+625		0.8	%		8/13/28		17.5		17.5		17.5
Cubic公司	(i)	软件和服务	L+425		0.8	%		5/25/28		9.2		9.2		9.2
伊格莱瓦夫中流风险投资有限责任公司	(k)	能量	L+425		1.0	%		6/24/24		11.1		10.6		11.1
EIF Van Hook Holdings LLC	(i)(k)	能量	L+525		0.0	%		9/5/24		8.1		7.8		7.8
娱乐福利集团有限责任公司	(e)(k)	媒体和娱乐	L+575, 2.5% PIK(最大2.5% PIK)		1.0	%		9/30/25		2.6		2.6		2.5
福莱特软件公司	(e)(h)(i)	软件和服务	L+575		0.8	%		8/31/28		37.9		37.5		37.7
前线科技集团有限责任公司	(e)(i)	软件和服务	L+525		1.0	%		9/18/23		19.7		19.8		19.7
高威合伙人控股有限责任公司	(e)(k)	保险	L+525, 0.0% PIK(最高1.3% PIK)		0.8	%		9/29/28		20.3		20.0		20.0
通用数据技术有限公司	(e)(j)	软件和服务	L+625		1.0	%		6/18/27		10.2		10.0		10.0
灰石股权成员公司	(e)	多样化金融类股	L+725		3.8	%		4/1/26		30.2		30.0		29.9
健康频道有限责任公司	(j)	医疗保健设备和服务	L+450		0.0	%		4/3/25		15.6		15.5		14.3
爱马仕英国有限公司	(e)	交通运输	SA+650		0.0	%		11/30/27	£	14.7		19.5		19.3
希金波坦保险代理公司	(e)(h)(i)	保险	L+550		0.8	%		11/25/26	$	38.0		38.4		38.8
金合欢树	(e)(j)(k)(n)	制药公司，生物技术和生命科学	E+725		0.0	%		9/27/26	€	113.9		125.0		133.3
洞察全球有限责任公司	(e)(h)(i)	商业& 专业型服务	L+600		0.8	%		9/22/28	$	37.9		37.5		37.4

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
KBP投资有限责任公司	(e)(h)(i)	食品与主食零售	L+500		0.8	%		5/26/27		23.7	$	23.6	$	23.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC	(e)(i)(j)	商业& 专业型服务	L+575		1.0	%		11/7/26		29.5		28.1		29.6
水壶烹饪有限责任公司	(j)	食物, 饮料和饮料烟草	L+375		1.0	%		8/25/25		16.4		16.4		15.6
Lakeview农场公司	(e)(j)	食物, 饮料和饮料烟草	L+625		1.0	%		6/10/27		15.7		15.6		15.6
Lexitas Inc.	(e)(h)	商业& 专业型服务	L+600		1.0	%		11/14/25		8.0		7.9		8.1
Lexitas Inc.	(e)(h)	商业& 专业型服务	L+600		1.0	%		11/14/25		10.7		10.7		10.8
Lionbridge技术公司	(e)(i)(j)	消费者服务	L+700		1.0	%		12/29/25		28.3		27.7		28.9
利帕里食品有限责任公司	(e)(k)	食品与食品史泰博零售	L+575		1.0	%		1/6/25		65.3		65.2		65.4
劳合社注册质量保证有限公司	(e)(i)(k)	消费者服务	E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)		0.0	%		12/2/28	€	44.3		48.6		48.9
莫尼克斯国际公司	(h)(i)(k)	商业& 专业型服务	L+500		1.5	%		7/3/24	$	35.5		32.9		35.6
Motion Recruiting Partners LLC	(e)(h)(j)	商业& 专业型服务	L+650		1.0	%		12/22/25		25.0		24.7		24.7
新时代科技公司	(e)(j)	软件和服务	L+625		1.0	%		10/31/26		10.0		10.0		10.0
One Call Care Management Inc.	(h)	医疗保健设备和服务	L+550		0.8	%		4/22/27		5.0		5.0		5.0
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.	(h)	资本货物	L+400		0.0	%		10/30/26		2.1		1.9		2.1
Parata系统	(e)(h)(i)	医疗保健设备和服务	L+575		1.0	%		6/30/27		57.9		57.7		58.0
Precision Global Corp	(e)(j)	材料	L+475		1.0	%		8/3/24		9.0		8.7		8.7
优享信贷有限公司	(e)(h)(i)	多样化金融类股	L+650		0.0	%		1/16/26	£	49.4		63.9		67.0
普瑞包装有限责任公司	(j)	家居和个人产品	L+400		0.5	%		10/2/28	$	1.6		1.6		1.6
马龙计划	(e)(h)(j)	消费者服务	B+625		0.0	%		7/2/25	A$	63.6		43.9		43.6

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
马龙计划	(e)(i)(j)	消费者服务	C+625		0.0	%		7/2/25	C$	52.5	$	39.9	$	39.1
马龙计划	(e)(h)	消费者服务	B+575		0.0	%		7/2/25	A$	3.2		2.3		2.2
纯净渔业公司	(i)	消费者耐用品和耐用品服装	L+450		0.0	%		12/22/25	$	9.9		9.8		9.6
Qdoba餐饮公司	(h)(k)	消费者服务	L+700		1.0	%		3/21/25		3.5		3.3		3.4
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司	(e)(j)	医疗保健设备和服务	L+625		0.0	%		2/28/26		15.6		15.2		15.3
Revere Superior Holdings Inc.	(e)(k)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/30/26		19.8		19.8		19.9
瑞星烘焙公司	(e)(k)	食物, 饮料和饮料烟草	L+625		1.0	%		8/13/27		1.0		1.0		1.0
瑞星烘焙公司	(e)(j)(k)	食物, 饮料和饮料烟草	L+625		1.0	%		8/13/27		30.7		30.0		30.1
瑞星烘焙公司	(e)(f)	食物, 饮料和饮料烟草	L+625		1.0	%		8/13/27		0.9		0.9		0.9
RSC保险经纪公司	(e)(k)	保险	L+550		0.8	%		10/30/26		19.0		19.0		19.2
安全卫士产品国际有限责任公司	(e)(i)(j)(k)	多样化金融类股	L+500		0.5	%		1/27/27		75.5		76.0		75.5
桑巴安全公司	(e)(h)(j)	软件和服务	L+575		1.0	%		9/1/27		27.4		27.1		27.2
SavATree LLC	(e)(j)(k)	消费者服务	L+550		0.8	%		10/12/28		40.0		39.7		39.7
Sequa公司	(h)(j)(k)	资本货物	L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)		1.0	%		11/28/23		45.4		43.9		45.8
SIRVA全球公司	(i)	商业& 专业型服务	L+550		0.0	%		8/4/25		7.1		6.7		6.4
史泰博加拿大	(e)(h)(i)(j)(k)(n)	零售	C+700		1.0	%		9/12/24	C$	87.0		67.1		70.8
Summit InterConnect Inc.	(e)(j)	资本货物	L+600		1.0	%		9/22/28	$	10.1		10.0		10.0
时代制造公司	(e)(h)(i)	资本货物	E+650		0.8	%		12/1/27	€	29.5		32.7		32.9
道达尔安全美国公司	(h)(i)	资本货物	L+600		1.0	%		8/18/25	$	11.8		10.4		11.7
交易服务集团有限公司	(e)(j)(k)(n)	软件和服务	B+650		0.0	%		10/15/26	A$	162.0		110.9		115.2
西部公司	(i)	软件和服务	L+400		1.0	%		10/10/24	$	12.4		12.2		11.8
西部公司	(i)	软件和服务	L+350		1.0	%		10/10/24		2.6		2.5		2.4
伍尔伯特公司	(e)(h)(i)(j)	资本货物	L+600		1.0	%		4/5/28		53.5		53.0		54.3

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本			公平价值^(d)
Yak Access LLC	(n)	资本货物	L+500		0.0	%		7/11/25		0.8	$	0.6		$	0.7

高级担保贷款总额：第一留置权												2,136.4			2,159.4
资金不足的贷款承诺												(1.9	)		(1.9	)

净高级担保贷款--第一留置权												2,134.5			2,157.5

优先担保贷款：第二留置权：31.5%
Access CIG LLC	(h)(i)	商业和专业服务	L+775		0.0	%		2/27/26		2.5		2.2			2.5
Ammeraal Beltech Holding BV	(e)(k)(n)	资本货物	L+775		0.0	%		9/12/26		81.5		79.8			80.3
顶峰集团有限公司	(e)(h)(i)	多样化金融类股	L+675		0.5	%		7/27/29		32.0		31.7			32.0
EaglePicher Technologies LLC	(h)	资本货物	L+725		0.0	%		3/8/26		0.4		0.4			0.4
Excelitas Technologies Corp	(h)(i)(j)	技术硬件和装备	L+750		1.0	%		12/1/25		22.6		19.7			22.7
Misys有限公司	(h)(i)(k)	软件和服务	L+725		1.0	%		6/13/25		41.2		38.8			41.2
NEP广播有限责任公司	(i)	媒体和娱乐	L+700		0.0	%		10/19/26		6.8		6.7			6.7
OEConnection LLC	(e)(h)(i)(j)	软件和服务	L+825		0.0	%		9/25/27		50.0		50.0			49.1
范型收购公司	(h)(k)	医疗保健设备和服务	L+750		0.0	%		10/26/26		2.5		2.5			2.5
普瑞包装有限责任公司	(e)(h)(i)(j)	家居和个人产品	L+675		0.5	%		10/1/29		39.9		39.7			39.5
纯净渔业公司	(e)(k)	消费者耐用品和耐用品服装	L+838		1.0	%		12/21/26		46.8		42.0			44.5
Sequa公司	(i)(k)	资本货物	L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK)		1.0	%		4/28/24		39.1		33.9			39.1
SIRVA全球公司	(j)	商业& 专业型服务	L+950		0.0	%		8/3/26		3.8		3.1			3.3
Watchfire企业公司	(e)(j)	技术硬件和装备	L+825		1.0	%		10/2/24		9.3		9.3			9.3

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业	利率，利率^(b)	基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
维图尔控股有限公司	(e)(j)(k)(n)	资本商品	E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)		0.0	%		9/23/27	€	120.5	$	131.5	$	129.3

高级担保贷款总额：第二留置权												491.3		502.4

其他高级担保债务：1.5%
One Call Care Management Inc.	(e)	医疗保健设备和服务	8.5% PIK (8.5% Max PIK)					11/1/28	$	23.5		22.9		23.5

其他高级担保债务总额												22.9		23.5

以资产为基础的财务31.0%
Abacus合资公司，私募股权公司	(e)	保险								31,916,927		32.7		34.2
Altavair AirFinance，私募股权	(e)	资本商品								36,500,000		43.0		44.1
GA Capital专业贷款基金，有限合伙权益	(e)(n)	多样化金融类股								1		—		4.5
全球借贷服务有限责任公司，私募股权	(e)(n)	多样化金融类股								3,653,142		3.7		4.6
Home Partners合资公司，普通股	(e)(o)	房地产								15,249,687		22.9		37.6
Home Partners合资企业，结构化夹层	(e)	房地产	11.0% PIK (11.0% Max PIK)					3/25/29	$	38.4		38.4		38.4
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益	(e)(n)(o)	资本商品								19,642,734		24.4		15.9
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	7.8%					9/22/24	€	6.9		8.1		7.9
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	7.8%					9/22/24	$	10.7		10.7		10.7
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	11.8%					9/22/24	€	4.8		5.6		5.4
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	11.8%					9/22/24	£	1.3		1.8		1.7
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	7.8%					9/22/24	£	1.9		2.6		2.5
联想集团有限公司，结构夹层	(e)(n)	技术硬件和装备	11.8%					9/22/24	$	7.4		7.4		7.4

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)


公司^(a)	脚注	行业		利率，利率^(b)		基座费率地板			成熟性日期		不是的。股份/ 本金金额^(c)		成本		公平价值^(d)
卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款	(e)(h)(n)		保险		L+750		1.5	%		2/27/25	$	26.8	$	26.9	$	27.1
卢森堡人寿基金-绝对回报基金III，定期贷款	(e)(h)(k)(n)		保险		L+925		0.0	%		5/27/26	$	57.5		57.0		57.0
卢森堡人寿基金长期增长基金，定期贷款	(e)(h)(i)(k)(n)		保险		L+925		0.0	%		4/1/23	$	94.6		94.1		94.5
Newstar Clarendon 2014-1A D类	(e)(k)(n)		多样化金融类股		18.3%					1/25/27	$	30.0		9.3		15.3
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层	(e)(h)(i)		房地产		2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK)					10/22/26	$	18.9		18.6		19.1
海豹贸易金融	(e)(m)		银行		L+375		0.0	%		5/8/23	$	5.0		5.0		5.0
海豹贸易金融	(e)(m)		银行		L+963		0.0	%		5/8/23	$	11.2		11.2		11.2
Toorak Capital Partners LLC，私募股权公司	(e)		房地产									40,000,000		50.2		50.4

基于总资产的财务														473.6		494.5

股权/其他占5.1%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股	(e)(l)(o)		能量									13,556		3.6		3.1
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim	(e)(l)(o)		能量									115,178,571		30.5		26.4
Belk Inc.普通股	(e)(o)		零售									381		—		—
One Call Care Management Inc.，普通股	(e)(o)		医疗保健设备和服务									34,873		2.2		2.4
One Call Care Management Inc.，优先股A	(e)(o)		医疗保健设备和服务									371,993		23.7		26.1
One Call Care Management Inc.，优先股B	(e)		医疗保健设备和服务		9.0% PIK (9.0% Max PIK)					10/25/29		7,672,346		8.8		9.2
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股	(k)(o)		软件和服务									1,766,696		15.1		14.9

总股本/其他														83.9		82.1

总投资额204.3%													$	3,206.2	$	3,260.0

衍生工具--(0.4)%

外币远期合约															$	(6.7	)

(a)	安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)

(b)	本公司投资组合中的某些浮动利率证券的利息由公开披露的基本利率加基点利差决定。截至2021年12月31日，三个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.21%，欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)为(0.57%)，加元同业拆借利率(CDOR)为0.52%，银行票据互换投标利率(BBSY)为0.12%，雷克雅未克银行间同业拆借利率(REIBOR)为2.65%，斯德哥尔摩银行间同业拆借利率(Stibor)为(0.05)%，英镑隔夜指数平均值为0.19%。美国最优惠贷款利率为3.25%。PIK意味着以实物支付。PIK应计收益可根据基础投资的公允价值进行调整。

(c)	除非另有说明，否则以美元计价。

(d)	公允价值由公司董事会决定(见附注8)。

(e)

归类为3级的投资。

(f)	安全是一项资金不足的承诺。所述利率反映的是承诺时披露的利差，可能不表明融资时收到的实际利率。

(g)

没有用过。

(h)	证券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，并作为抵押品支持与法国巴黎银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(i)	在黄杨大道融资中持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，支持与法国巴黎银行的循环信贷安排下的未偿还金额

(j)	证券或其部分由栗子街融资有限责任公司持有，并作为抵押品支持与花旗银行的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(k)	在Green Creek LLC内持有的证券或其部分，并被质押为抵押品，以支持与高盛银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(l)	证券或其部分由IC II American Energy Investment，Inc.持有，该公司是该公司的全资子公司。

(m)	由JCF Cayman Ltd持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，以支持与高盛的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(n)	证券或其部分由Jersey City Funding LLC持有，并作为抵押品支持与高盛的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(o)

安全不会产生收入。

以下是COPJV截至2022年3月31日和2021年12月31日的精选资产负债表信息：


	自.起
	March 31, 2022 (未经审计)		2021年12月31日
精选资产负债表信息
按公允价值计算的总投资	$	3,772.5	$	3,260.0
现金和其他资产		302.5		414.3

总资产		4,075.0		3,674.3

债务		1,669.0		1,442.0
其他负债		715.0		636.7

总负债		2,384.0		2,078.7

会员权益	$	1,691.0	$	1,595.6

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合 (续)

以下是COPJV截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的精选运营报表信息：


	截至三个月3月31日，
	2022		2021
选定的操作说明书信息
总投资收益	$	60.9	$	36.1
费用
利息支出		13.6		6.0
托管费和会计费		0.4		0.1
行政服务		2.4		1.0
专业服务		0.2		0.1
其他		0.1		0.1

总费用		16.7		7.3

净投资收益		44.2		28.8
已实现和未实现净收益(亏损)		1.2		18.6

经营净资产净增	$	45.4	$	47.4

注7.金融工具

以下是本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日持有的综合资产负债表中衍生工具的公允价值和位置摘要：


		公允价值
衍生工具	语句位置	March 31, 2022 (未经审计)		2021年12月31日
外币远期合约	外币远期合约未实现升值	$	10		$9
外币远期合约	外币远期合约未实现折旧		(1)		(1)

总计		$	9	$	8

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注7.金融工具(续)

公司在截至2022年和2021年3月31日的三个月中记录的衍生工具的已实现和未实现净损益在综合经营报表中位于以下位置：


		已实现净收益(亏损)
		截至3月31日的三个月，
衍生工具	语句位置	2022		2021
外币远期合约	外币远期合约已实现净收益(亏损)	$	5	$	—

总计		$	5	$	—


		未实现净收益(亏损)
		截至3月31日的三个月，
衍生工具	语句位置	2022		2021
外币远期合约	外币远期合约未实现升值(贬值)净变化		$1		$1

总计			$1		$1

100

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注7.金融工具(续)

衍生工具的抵销

该公司拥有受总净额结算协议约束的衍生工具。这些协议包括在其中一方违约的情况下与同一交易对手进行头寸抵消的条款。本公司衍生工具的未实现增值和折旧在综合资产负债表中分别报告为总资产和总负债。下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司与交易对手衍生品相关的资产和负债，扣除根据总净额结算安排可抵销的金额，以及公司为此类资产和负债收到或质押的任何抵押品的净额：


	截至2022年3月31日(未经审计)
交易对手	导数受以下限制的资产主网协议			衍生品可用于偏移量			非现金抵押品已收到⁽¹⁾		现金抵押品已收到⁽¹⁾		净额导数资产⁽²⁾
摩根大通银行	$	10		$	(1	)	$	—	$	—	$	9

总计	$	10		$	(1	)	$	—	$	—	$	9


交易对手	导数负债受制于主网协议			衍生品可用于偏移量			非现金抵押品已承诺⁽¹⁾		现金抵押品已承诺⁽¹⁾		净额导数负债⁽³⁾
摩根大通银行	$	(1	)	$	1		$	—	$	—	$	—

总计	$	(1	)	$	1		$	—	$	—	$	—


	截至2021年12月31日
交易对手	导数受以下限制的资产主网协议			衍生品可用于偏移量			非现金抵押品已收到⁽¹⁾		现金抵押品已收到⁽¹⁾		净额导数资产⁽²⁾
摩根大通银行	$	9		$	(1	)	$	—	$	—	$	8

总计	$	9		$	(1	)	$	—	$	—	$	8


交易对手	导数负债受制于主网协议			衍生品可用于偏移量			非现金抵押品已承诺⁽¹⁾		现金抵押品已承诺⁽¹⁾		净额导数负债⁽³⁾
摩根大通银行	$	(1	)	$	1		$	—	$	—	$	—

总计	$	(1	)	$	1		$	—	$	—	$	—

(1)	在某些情况下，由于过度抵押，收到和/或质押的抵押品的实际金额可能超过所显示的金额。

(2)	衍生资产净额代表交易对手欠本公司的净额。

(3)	衍生负债净额代表公司欠交易对手的净额。

101

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注7.金融工具(续)

外币远期合约和交叉货币掉期：

本公司可不时订立外币远期合约及交叉货币掉期合约，以促进以外币计价的投资的买卖结算，并在经济上对冲外汇汇率不利变动对本公司以外币计价的投资价值的影响。外币远期合约是指承诺在未来某一日期以商定的远期汇率买入或卖出外币。这些合同是按市值计价确认当期最后一天的合同远期汇率与远期市场汇率之间的差额，并将其列为未实现升值或贬值。已实现损益在远期合同结算时确认。风险产生的原因是交易对手可能无法履行其合同条款。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。

交叉货币互换是指根据两种不同货币的名义金额在双方之间交换利息现金流的利率互换。这些互换是按市值计价通过确认每个掉期的现金流现值之间的差异作为未实现的升值或贬值。已实现损益在收到或支付定期付款并终止掉期交易时确认。交叉货币掉期的全部名义价值受到掉期交易对手违约的风险。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。该公司不时利用交叉货币互换来对冲其部分外币投资。

截至2022年和2021年3月31日的三个月，外币远期合约的平均名义余额分别为232.2美元和65.0亿美元。

附注8.金融工具的公允价值

根据现行会计指引，公允价值定义为本公司在出售一项投资或支付在有秩序的交易中将一项负债转移至该投资的主要或最有利市场的市场参与者时所收取的价格。本会计准则强调最大限度地利用可观察到的市场投入和最大限度地减少使用不可观察到的投入的估值技术。投入泛指市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设，包括对风险的假设。输入可以是可观测的，也可以是不可观测的。可观察到的投入是指反映市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设的投入，该假设是根据从独立于本公司的来源获得的市场数据制定的。不可观察的投入是反映市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设的投入，该假设是根据在当时情况下可获得的最佳信息制定的。本公司将用于计量这些公允价值的投入分类为当前会计准则所定义的以下层次：

水平 1：相同资产或负债在活跃市场的报价(未经调整)的投入。

水平 2：在活跃市场中为类似资产或负债报价的投入。

水平 3：资产或负债无法观察到的投入。

金融工具在估值层次结构中的分类基于对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平。

102

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的投资在公允价值层次结构中分类如下：


估值投入	March 31, 2022(未经审计)		2021年12月31日
估值投入	March 31, 2022(未经审计)		2021年12月31日
第1级：活跃市场的报价	$	46	$	30
第二级：重要的其他可观察到的输入		738		703
第三级：重要的不可观察的输入		14,290		13,972
按资产净值计量的投资 ⁽¹⁾		1,480		1,396

	$	16,554	$	16,101

(1)	按每股资产净值(或其等值)按公允价值计量的某些投资并未归类于公允价值层次。此表中列示的公允价值金额旨在允许将公允价值层次结构与合并资产负债表中列示的金额进行对账。

此外，公司拥有外币远期合约，如附注7所述，截至2022年3月31日和2021年12月31日，这些远期合约在公允价值层次结构中被归类为第二级。

本公司的投资主要包括直接从发行人手中购得的债务投资。无法获得经纪商报价的债务投资由独立评估公司进行估值，这些公司通过考虑借款人充分偿还债务的能力、同类投资的现行利率、预期现金流、赎回特征、预期偿还和投资的其他相关条款等因素来确定此类投资的公允价值。除下文所述外，本公司所有股权/其他投资亦由独立评估公司进行估值，评估公司会考虑(其中包括)归属于该等投资的合约权利，以及各种收入情况及未计利息、税项、折旧及摊销前盈利的倍数，或EBITDA、现金流、净收入、收入，或在有限情况下，账面价值或清算价值，以厘定该等投资的公允价值。如果公司董事会认为新发行和购买的投资是反映其公允价值的最佳指标，则该投资应按成本计价。上述投资通常被归类为公允价值层次结构中的第三级投资。在活跃的公开市场交易的投资按其截至财务报表日期的收盘价估值，并在公允价值层次中被归类为第1级。除上文所述外，本公司通常以相关期间结束当日交易商的中点报价和要价对其其他投资进行估值，该中间价由独立第三方定价服务提供，并由此类服务筛选有效性，通常被归类为公允价值等级中的第二级。

本公司定期根据本公司购买和出售其投资的实际价格，对其从第三方定价服务机构和/或交易商以及独立评估公司收到的买入价和卖出价进行基准计算。根据基准分析的结果和本公司管理层买卖这些投资的经验，本公司认为这些价格是公允价值的可靠指标。本公司董事会估值委员会或估值委员会及董事会以符合本公司估值政策的方式审核及批准有关该等投资的估值决定。

103

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中使用重大不可观察投入(第3级)来确定公允价值的投资的对账：


	截至2022年3月31日的三个月
	高级安全保障贷款优先留置权			高级安全保障贷款次之留置权			其他高年级安稳债务			从属的债务			资产基座金融			股权/其他			总计
期初公允价值	$	9,542		$	1,205		$	29		$	74		$	2,245		$	877		$	13,972
增加折扣(摊销保费)		22			2			—			—			3			—			27
已实现净收益(亏损)		(71	)		(4	)		—			—			16			27			(32	)
未实现升值(折旧)净变化		2			(37	)		(2	)		(40	)		(26	)		129			26
购买		1,166			4			—			—			556			330			2,056
实物支付利息		10			—			—			—			11			11			32
销售和还款		(1,006	)		(97	)		—			—			(627	)		(61	)		(1,791	)
转到3级		—			—			—			—			—			—			—
转出级别3		—			—			—			—			—			—			—

期末公允价值	$	9,665		$	1,073		$	27		$	34		$	2,178		$	1,313		$	14,290

计入可归因于报告日期仍持有的投资的未实现损益变动的净资产变动中的本期损益总额	$	(71)		$	(37)		$	(2)		$	(40)		$	(17)		$	161		$	(6	)


	截至2021年3月31日的三个月
	高级安全保障贷款优先留置权			高级安全保障贷款次之留置权			其他高年级安稳债务			从属的债务			资产基座金融			股权/ 其他			总计
期初公允价值	$	3,276		$	862		$	36		$	152		$	951		$	530		$	5,807
增加折扣(摊销保费)		1			3			—			—			—			—			4
已实现净收益(亏损)		3			(87	)		(23	)		—			1			(20	)		(126	)
未实现升值(折旧)净变化		(1	)		94			24			(4	)		5			92			210
购买		270			77			—			4			40			—			391
实物支付利息		3			2			—			—			6			4			15
销售和还款		(467	)		(256	)		(1	)		(90	)		(55	)		(8	)		(877	)
转到3级		—			—			—			—			—			3			3
转出级别3		—			—			—			—			—			—			—

期末公允价值	$	3,085		$	695		$	36		$	62		$	948		$	601		$	5,427

计入净资产变动的当期损益总额可归因于与报告日期仍持有的投资有关的未实现损益变动	$	(7	)	$	10		$	—		$	(4	)	$	8		$	72		$	79
计入净资产变动的当期损益总额可归因于与报告日期仍持有的投资有关的未实现损益变动	$	(7	)	$	10		$	—		$	(4	)	$	8		$	72		$	79

104

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

截至2022年3月31日和2021年12月31日的经常性第3级公允价值计量中使用的估值技术和重大不可观察输入如下：

投资类型

公允价值在March 31, 2022(未经审计)

估值

技术⁽¹⁾

看不见

输入

射程
(加权平均)

对以下方面的影响
估值自
增加了
输入⁽²⁾

优先债

9,404

贴现现金流

贴现率

4.4% - 40.6%
(9.0%)

减少量

693

成本

613

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 11.3x
(6.9x)

增加

其他⁽³⁾

次级债务

贴现现金流

贴现率

10.5% - 10.5%
(10.5%)

减少量

瀑布

EBITDA倍数

6.8x - 6.8x
(6.8x)

增加

基于资产的财务

920

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 22.5x
(3.0x)

增加

913

贴现现金流

贴现率

4.2% - 16.6%
(9.8%)

减少量

270

成本

其他⁽³⁾

指示性交易商报价

50.1% - 50.1%
(50.1%)

增加

股权/其他

670

瀑布

EBITDA倍数

0.1x - 16.5x
(8.0x)

增加

329

成本

193

其他⁽³⁾

116

贴现现金流

贴现率

10.0% - 25.0%
(12.8%)

减少量

期权定价模型

股权非流动资金折价

65.0% - 65.0%
(65.0%)

减少量

总计

14,290

105

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

投资类型

公允价值在2021年12月31日

估值

技术⁽¹⁾

看不见

输入

射程

对以下方面的影响
估值自
增加了
输入⁽²⁾

优先债

8,746

贴现现金流

贴现率

5.3% - 30.3%
(8.5%)

减少量

1,242

成本

737

瀑布

EBITDA倍数

0.1x - 11.0x
(7.0x)

增加

其他⁽³⁾

次级债务

瀑布

EBITDA倍数

7.0x - 7.8x
(7.8x)

增加

成本

基于资产的财务

1,021

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 23.1x
(4.1x)

增加

744

贴现现金流

贴现率

4.2% - 16.2%
(10.1%)

减少量

359

成本

117

其他⁽³⁾

指示性交易商报价

50.8% - 50.8%
(50.8%)

增加

股权/其他

737

瀑布

EBITDA倍数

0.1x - 16.0x
(6.1x)

增加

111

贴现现金流

贴现率

7.3% - 25.0%
(9.8%)

减少量

期权定价模型

股权非流动资金折价

65.0% - 65.0%
(65.0%)

减少量

其他⁽³⁾

成本

总计

13,972

(1)	采用市场报价估值技术的投资主要通过使用相关期间结束日交易商的当前买入价和卖出价的中点进行估值，该中间价由独立的第三方定价服务提供并由该等服务筛选有效性。根据市场可比估值技术使用EBITDA倍数或收入倍数进行估值的投资可使用企业估值瀑布分析进行。

(2)	表示3级投资的公允价值的方向性变化，这将因相应的不可观察到的投入增加而产生。减少投入将产生相反的效果。孤立的这些投入的重大变化可能导致公允价值计量显著提高或降低。

(3)	公允价值基于拟议公司交易的预期结果和/或其他因素。

106

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排

在2019年6月14日之前，根据1940年法案，本公司获准借款，以使其资产覆盖率(根据1940年法案计算)在借款后至少为200%。自2019年6月15日起，本公司适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2022年3月31日，本公司发行的优先证券的未偿还总额为9,879美元。截至2022年3月31日，公司的资产覆盖率为179%。

下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日该公司尚未完成的融资安排的摘要信息。有关这些融资安排的更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告 10-K表中的经审计综合财务报表附注。在截至2022年3月31日的三个月内，本公司融资安排的任何重大变化将讨论如下。


	截至2022年3月31日 (未经审计)
布置	安排的类型	费率	金额杰出的			金额可用			到期日
漫步者信贷设施⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	SOFR+2.15%⁽¹⁾	$	161		$	39		2025年11月22日
伯霍姆大宗经纪公司⁽²⁾⁽⁹⁾	大宗经纪设施	L+1.25%⁽¹⁾		—			—		2022年9月26日
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽³⁾		300			—		2025年1月2日
Darby Creek信用贷款设施⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	L+1.85%⁽¹⁾		250			—		2025年2月26日
登拉普信贷融资⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	L+1.85%⁽¹⁾		500			—		2025年2月26日
Meadowbrook Run信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾	循环信贷安排	SOFR+2.05%⁽¹⁾		275			25		2024年11月22日
优先担保循环信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾ SONIA+0.0326%⁽¹⁾⁽⁴⁾		2,846	⁽⁵⁾		1,345	⁽⁶⁾	2025年12月23日
4.750%债券将于2022年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	4.75%		450			—		May 15, 2022
4.625%债券将于2024年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	4.63%		400			—		July 15, 2024
1.650%债券将于2024年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	1.65%		500			—		2024年10月12日
4.125%债券将于2025年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	4.13%		470			—		2025年2月1日
4.250%债券将于2025年到期 ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	无担保票据	4.25%		475			—		2025年2月14日
8.625% Notes due 2025⁽⁷⁾	无担保票据	8.63%		250			—		May 15, 2025
3.400%债券将于2026年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	3.40%		1,000			—		2026年1月15日
2.625%债券将于2027年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	2.63%		400			—		2027年1月15日
3.250%债券将于2027年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	3.25%		500			—		July 15, 2027
3.125%债券将于2028年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	3.13%		750			—		2028年10月12日
CLO-1备注⁽²⁾⁽⁸⁾	抵押贷款债券	L+1.85% - 3.01%⁽¹⁾		352			—		2031年1月15日

总计			$	9,879		$	1,409

(1)	基准利率下限为0%。

(2)	该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)	基准利率的利差是参考贷款项下的未偿还金额确定的。

(4)	基准利率的利差是参考借款基础价值与本公司若干未偿债务总额的比率确定的。

(5)	金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。截至2022年3月31日，未偿还的欧元余额已按1.00至1.11美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2022年3月31日，CAD37的加元余额已按1.00至0.80加元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还金额总额。截至2022年3月31日，GB 128的英镑余额已按GB 1.00至1.32美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2022年3月31日，澳元余额147澳元已按1.00澳元至0.75美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)	高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2022年3月31日，已经签发了9美元的此类信用证。

107

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排 (续)

(7)	截至2022年3月31日，4.750%、4.625%、1.650%、4.125%的债券、4.250%的债券、8.625%的债券、3.400%的债券、2.625%的债券、3.250%的债券和3.125%的债券的公允价值分别约为450美元、404美元、472美元、467美元、468美元、270美元、969美元、367美元、462美元和3.125美元。这些估值在公允价值层次结构中被视为二级估值。

(8)	截至2022年3月31日，有281.4美元的A-1R类票据以L+1.85%的利率发行，20.5美元的A-2R类票据以L+2.25%的利率发行，32.4美元的B-1R类票据以L+2.60%的利率发行，以及17.4美元的B-2R类票据以3.011%的利率发行。

(9)	截至2021年6月16日，本公司承担了FSKR在票据、信贷安排、和FSKR的全资特殊目的融资子公司项下的所有义务，均因2021年合并的完成而成为本公司的全资特殊目的融资子公司。


	截至2021年12月31日
布置	安排的类型	费率	金额杰出的			金额可用			到期日
漫步者信贷设施⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	SOFR+2.15%⁽¹⁾	$	150		$	50		2025年11月22日
伯霍姆大宗经纪公司⁽²⁾⁽⁹⁾	大宗经纪设施	L+1.25%⁽¹⁾		—			—		June 28, 2022
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽³⁾		300			—		2025年1月2日
Darby Creek信用贷款设施⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	L+1.85%⁽¹⁾		250			—		2025年2月26日
登拉普信贷融资⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	L+1.85%⁽¹⁾		485			15		2025年2月26日
Meadowbrook Run信贷安排⁽²⁾⁽⁹⁾	循环信贷安排	SOFR+2.05%⁽¹⁾		300			—		2024年11月22日
优先担保循环信贷安排⁽²⁾	循环信贷安排	L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽⁴⁾ SONIA + 0.0326%⁽¹⁾⁽⁴⁾		2,647	⁽⁵⁾		1,544	⁽⁶⁾	2025年12月23日
4.750%债券将于2022年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	4.75%		450			—		May 15, 2022
4.625%债券将于2024年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	4.63%		400			—		July 15, 2024
1.650%债券将于2024年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	1.65%		500			—		2024年10月12日
4.125%债券将于2025年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	4.13%		470			—		2025年2月1日
4.250%债券将于2025年到期 ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	无担保票据	4.25%		475			—		2025年2月14日
8.625%票据到期 202⁵⁽⁷⁾	无担保票据	8.63%		250			—		May 15, 2025
3.400%债券将于2026年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	3.40%		1,000			—		2026年1月15日
2.625%债券将于2027年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	2.63%		400			—		2027年1月15日
3.125%债券将于2028年到期 ⁽⁷⁾	无担保票据	3.13%		750			—		2028年10月12日
CLO-1备注⁽²⁾⁽⁸⁾	抵押贷款债券	L+1.85% - 3.01%⁽¹⁾		352			—		2031年1月15日

总计			$	9,179		$	1,609

(1)	基准利率下限为0%。

(2)	该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)	基准利率的利差是参考贷款项下的未偿还金额确定的。

(4)	基准利率的利差是参考借款基础价值与本公司若干未偿债务总额的比率确定的。

(5)	金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。截至2021年12月31日，欧元余额为260澳元，已按1.00澳元至1.14美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年12月31日，加元余额CAD40已按加元1.00至0.79美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年12月31日，GB 130的英镑余额已按1.00至1.35美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2021年12月31日，澳元余额116澳元已按1.00澳元至0.73美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)	高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2021年12月31日，已经签发了9美元的此类信用证。

(7)	截至2021年12月31日，4.750%票据、4.625%票据、1.650%票据、4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据、2.625%票据和3.125%票据的公允价值分别约为455美元、421美元、491美元、492美元、497美元、276美元、1,016美元、395美元和3.125美元。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(8)	截至2021年12月31日，有281.4美元的A-1R类票据以L+1.85%的利率未偿还，20.5美元的A-2R类票据以L+2.25%的利率未偿还，32.4美元的B-1R类票据以L+2.60%的利率未偿还，以及17.4美元的B-2R类票据以3.011%的利率未偿还。

(9)	截至2021年6月16日，本公司承担了FSKR在其票据和信贷融资项下的所有义务，FSKR的全资特殊目的融资子公司成为本公司的全资特殊目的融资子公司，每一种情况下，都是由于2021年合并的完成。

108

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排 (续)

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，公司融资安排的利息支出总额构成如下：


	截至3月31日的三个月，
	2022							2021
布置⁽¹⁾	直接利息费用		摊销延期融资成本和折扣/ 补价			总利息费用		直接利息费用		摊销延期融资成本和折扣/ 补价		总利息费用
漫步者信贷设施⁽²⁾	$	1	$	0		$	1	$	—	$	—	$	—
伯霍姆大宗经纪公司⁽²⁾		—		—			—		—		—		—
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾		2		0			2		1		0		1
Darby Creek信贷安排⁽²⁾		1		0			1		—		—		—
登拉普信贷融资⁽²⁾		3		0			3		—		—		—
Meadowbrook Run信贷安排⁽²⁾		2		0			2		—		—		—
优先担保循环信贷安排⁽²⁾		16		1			17		4		1		5
4.750% Notes due 2022		6		0			6		5		0		5
5.000% Notes due 2022		—		—			—		3		—		3
4.625% Notes due 2024		4		0			4		5		0		5
1.650% Notes due 2024		2		1			3		—		—		—
4.125% Notes due 2025		5		0			5		5		0		5
4.250% Notes due 2025		5		(1	)		4		—		—		—
8.625% Notes due 2025		5		1			6		5		0		5
3.400% Notes due 2026		9		1			10		9		2		11
2.625% Notes due 2027		2		0			2		—		—		—
3.250% Notes due 2027		3		0			3		—		—		—
3.125% Notes due 2028		6		0			6		—		—		—
CLO-1备注		2		0			2		2		0		2

总计	$	74	$	3		$	77	$	39	$	3	$	42

(1)	本公司各全资特别用途融资附属公司的借款被视为本公司的借款，以符合根据1940年法令适用于BDC的资产覆盖范围要求。

(2)	直接利息支出包括非使用费的影响。

截至2022年3月31日止三个月，本公司的平均借款金额及加权平均利率(包括非使用费的影响)分别为9,649元及3.07%。截至2022年3月31日，本公司的加权平均借款实际利率(包括非使用费的影响)为3.14%。

本公司截至2021年3月31日止三个月的平均借款及加权平均利率(包括非使用费的影响)分别为4,041元及3.88%。截至2021年3月31日，该公司的加权平均借款实际利率(包括非使用费的影响)为4.17%。

109

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排 (续)

根据其融资安排，本公司已作出若干陈述及保证，并须遵守各项契约、报告要求及其他类似融资安排的惯常要求。截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司遵守了其融资安排所要求的所有契约。

3.250% Notes due 2027

2022年1月18日，本公司与美国银行全国协会(受托人)签订了第十一次补充契约(即第十一次补充契约)，日期为2014年7月14日，由本公司与受托人(基础契约)以及第十一次补充契约(契约)签订。第十一期补充债券涉及本公司发行本金总额为500美元的2027年到期的3.250%债券，即3.250%债券。

3.250厘的债券将于2027年7月15日到期，并可由本公司随时或不时按契约规定的赎回价格赎回全部或部分债券。债券息率为3.250，利率为年息3.250厘，每半年派息一次，由2022年7月15日开始，每年1月15日及7月15日派息一次。3.250%债券为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，其偿付权明确排在3.250%债券之后，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)的价值为低，而在结构上则次于本公司附属公司、融资工具或类似融资工具所产生的所有现有及未来债务 (包括贸易应付款项)。

本契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条的资产覆盖范围要求，而不论是否受该等要求的约束，以及在本公司不再受1934年《证券交易法》(经修订)的报告要求约束的情况下，向3.250%票据持有人及受托人提供财务资料。这些契约受契约中所述的重要限制及例外情况所规限。

此外，根据契约的定义，在发生控制权变更回购事件时，公司一般将被要求提出要约，以购买未偿还的3.250%债券，价格相当于该3.250%债券本金的100% 加上回购日的应计未付利息。

附注10.承付款和或有事项

该公司签订了包含各种赔偿条款的合同。本公司在这些安排下的最大风险敞口未知；然而，本公司之前没有根据这些合同提出索赔或蒙受损失。顾问已经审查了公司的现有合同，并预计公司的损失风险很小。

本公司目前并未受到任何重大法律程序的影响，据本公司所知，本公司并无受到任何重大法律程序的威胁。本公司可能不时参与正常业务过程中的某些法律程序，包括与执行本公司与其投资组合公司签订的合同项下的权利有关的诉讼。虽然这些措施的结果

110

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注10.承付款和或有事项(续)

法律诉讼不能肯定地预测，本公司预计任何此类诉讼都不会对其财务状况或经营业绩产生重大影响。

向投资组合公司提供资金的无资金承诺没有记录在公司的综合资产负债表中。由于这些承付款可能到期而不使用，因此承付款总额不一定代表未来的现金需求。该公司有足够的流动资金为这些承诺提供资金。截至2022年3月31日，该公司的无资金承诺包括以下内容：


类别/公司⁽¹⁾	承诺金额
优先担保贷款--第一留置权
3Pillar全球公司	$	9.2
3Pillar全球公司		30.6
4840 Solutions LLC		6.4
高级皮肤科与美容外科		3.6
高级皮肤科与美容外科		2.5
Advania Sverige AB		37.5
平价医疗公司		12.8
平价医疗公司		43.1
敏捷解决方案集团有限责任公司		10.1
阿莱拉集团中级控股公司		22.9
美国愿景合作伙伴		7.8
美国愿景合作伙伴		38.9
Amerivet Partners Management Inc.		8.4
Amerivet Partners Management Inc.		67.3
Arcfield收购公司		7.1
Arcos LLC/VA		4.5
阿多纳集团有限公司		22.8
AthenaHealth公司		1.2
AxiomSL有限公司		2.4
AxiomSL有限公司		2.3
BARBRI Inc.		14.8
BGB集团有限责任公司		19.9
Clarience Technologies LLC		23.3
Clarience Technologies LLC		10.8
社区品牌公司		3.8
社区品牌公司		1.9
Corearch Intermediate Inc.		4.4
CSafe全球		34.9
牙科护理联盟公司		12.3
Encora Digital Inc.		19.4
娱乐福利集团有限责任公司		9.6
福莱特软件公司		9.9
基础消费品牌有限责任公司		6.6
基金会风险伙伴公司		6.9

111

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注10.承付款和或有事项(续)


类别/公司⁽¹⁾	承诺金额
基金会风险伙伴公司		2.6
高威合伙人控股有限责任公司		11.7
高威合伙人控股有限责任公司		20.4
Gigamon Inc.		9.3
亨尼夫运输系统公司		11.6
希金波坦保险代理公司		9.1
HM Dunn有限公司		2.0
个体餐饮服务		3.9
个体餐饮服务		4.7
洞察全球有限责任公司		16.8
洞察全球有限责任公司		26.8
诚信营销集团有限责任公司		145.3
J S Holding LLC		13.0
J S Holding LLC		24.2
卡曼航天公司		1.1
莱克菲尔德兽医集团		44.9
Lakeview农场公司		10.8
Lakeview农场公司		2.6
Lexitas Inc.		5.4
Lexitas Inc.		5.4
劳合社注册质量保证有限公司		20.0
MB2牙科解决方案有限公司		41.0
MED-Metrix		25.0
MED-Metrix		7.8
莫尼克斯国际公司		9.2
Motion Recruiting Partners LLC		59.6
网络文档		2.3
网络文档		7.3
新时代科技公司		9.3
新时代科技公司		1.9
诺华科技有限公司		5.6
牛津全球资源有限公司		15.3
牛津全球资源有限公司		1.8
P2能源解决方案公司		11.4
Parata系统		22.0
Parata系统		5.5
PartsSource Inc.		4.2
PartsSource Inc.		22.6
生产资源集团有限责任公司		4.0
Revere Superior Holdings Inc.		3.8
Revere Superior Holdings Inc.		3.2
瑞星烘焙公司		2.0
RSC保险经纪公司		12.4
RSC保险经纪公司		7.6

112

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注10.承付款和或有事项(续)


类别/公司⁽¹⁾	承诺金额
桑巴安全公司		1.8
桑巴安全公司		6.1
SavATree LLC		7.6
SavATree LLC		6.3
源代码有限责任公司		15.0
Spins LLC		16.5
Spins LLC		7.9
Summit InterConnect Inc.		48.7
美国横扫公司		3.1
美国横扫公司		5.6
时代制造公司		13.7
时代制造公司		14.7
财富增进集团有限责任公司		10.8
财富增进集团有限责任公司		1.3
伍尔伯特公司		3.7
Worldwise公司		42.2
Worldwise公司		14.2
优先担保贷款--第二留置权
法雷奥食品集团有限公司		7.2
基于资产的财务
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine		13.6
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B		40.3
Home Partners合资企业2，结构化夹层		11.9
Jet Edge International LLC，定期贷款		0.7
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层		88.9
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，结构化夹层		6.0

总计	$	1,584.1

无资金来源的资产融资/其他承付款	$	497.8

(1)	可以是对与指定公司有关联的一个或多个实体的承诺。

截至2022年3月31日，本公司的债务承诺包括417.8美元的循环信贷安排和1,166.3美元的延迟提取定期贷款，这些贷款通常用于收购或资本支出，并须接受某些业绩测试。此类无资金来源的债务承诺的公允价值为未实现升值(折旧)13.6美元。公司的无资金支持的基于资产的融资/其他承诺通常要求在提供资金之前满足某些条件或获得顾问的实际批准。

高级担保循环信贷安排提供初始面值总额高达175美元的信用证的发行，本公司可申请发行面值总额高达99.6美元的信用证，可根据高级担保循环信贷安排的条款不时增加或减少。截至2022年3月31日，已经签发了9美元的此类信用证。

113

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注10.承付款和或有事项(续)

截至2022年3月31日，该公司还承诺向COPJV提供262.7美元的资本。资本承诺可以通过现金和/或投资的贡献来履行。在没有本公司和SCRS在COPJV董事会中的代表投赞成票的情况下，不得作出资本承诺。

虽然本公司预计不会为其所有资金不足的承诺提供资金，但不能保证不会要求它这样做。

在正常业务过程中，本公司可代表投资组合公司进行担保。根据这种安排，如果投资组合公司拖欠相关的付款义务，公司将被要求向第三方付款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司没有此类未偿还担保。

注11.财务要点

以下是该公司截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度的财务要点时间表：


	截至三个月 March 31, 2022(未经审计)			截至的年度 2021年12月31日
	截至三个月 March 31, 2022(未经审计)			截至的年度 2021年12月31日
每股数据：⁽¹⁾
资产净值，期初	$	27.17		$	25.02
行动的结果⁽²⁾
净投资收益(亏损)		0.77			2.76
已实现净收益(亏损)和未实现升值(折旧)		0.01			4.28

经营净资产净增加(减少)		0.78			7.04

股东分配⁽³⁾
从净投资收益分配		(0.63	)		(2.47	)
来自投资已实现净收益的分配		—			—

股东分配导致的净资产减少额		(0.63	)		(2.47	)

股本交易
普通股发行⁽⁴⁾		—			(2.20	)
普通股回购⁽⁵⁾		0.01			0.01
递延费用的扣除⁽⁶⁾		—			(0.23	)

股本交易产生的净资产净增加(减少)		0.01			(2.42	)

资产净值，期末	$	27.33		$	27.17

每股市值，期末	$	22.82		$	20.94

流通股，期末		284,138,163			284,543,091

基于净资产价值的总回报 ⁽⁷⁾		2.91	%		18.47	%

基于市场价值的总回报 ⁽⁸⁾		11.97	%		41.45	%

114

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注11.财务要点(续)


	截至三个月 March 31, 2022(未经审计)			截至的年度 2021年12月31日
	截至三个月 March 31, 2022(未经审计)			截至的年度 2021年12月31日
比率/补充数据：
期末净资产	$	7,767		$	7,730
净投资收益与平均净资产的比率 ⁽⁹⁾		11.32	%		10.36	%
总营业费用与平均净资产的比率⁽⁹⁾		9.83	%		9.35	%
净营业费用与平均净资产的比率 ⁽⁹⁾		9.05	%		8.82	%
投资组合周转率⁽¹⁰⁾		10.11	%		49.82	%
未偿还优先证券总额，不包括国库券	$	9,879		$	9,179
单位资产覆盖率⁽¹¹⁾		1.79			1.84

(1)	可以对每股数据进行四舍五入，以重新计算每股期末资产净值。

(2)	每股数据是使用适用期间内的加权平均流通股得出的。

(3)	分派的每股数据反映了在适用期间内每股支付的实际分派金额。

(4)	在截至2021年12月31日的年度内，以每股普通股为基础的发行反映了因根据2021年合并发行普通股而产生的资产净值增量变化，其公允价值是根据2021年合并产生的流通股发行的FSK普通股。

(5)	代表公司股票回购计划的增量影响，即以低于每股资产净值的价格在公开市场购买股票。

(6)	于截至2021年12月31日止年度，指永久撇销本公司的递延合并成本及FSKR的递延成本及预付资产，以及按市值计价 FSKR的4.25%备注。

(7)

根据列报的每个期间的资产净值计算的总回报，是以适用期间结束时的每股资产净值，加上该期间申报的每股现金分派，再除以期初的每股资产净值计算得出的。按资产净值计算的总回报并未考虑出售本公司普通股股份可能产生的任何销售佣金或费用的影响。根据资产净值计算的历史总回报不应被视为本公司基于资产净值计算的未来总回报，该总回报可能高于或低于表中所示的回报，原因包括本公司有能力或无法投资于符合其投资标准的公司、本公司收购的债务证券的应付利率、本公司的费用水平、已实现和未实现损益的确认变动和确认时间、本公司在其市场上遇到的竞争程度和总体经济状况。由于这些因素，以往任何期间的业绩都不应被视为未来期间业绩的指示。上述总回报计算代表适用期间公司投资组合的总回报，并不代表股东的实际回报。

(8)	按市价计算的总回报是根据适用期间的市场价格变动计算的，包括根据本公司的DRP进行再投资的分派的影响。按市值计算的总回报不考虑出售本公司股份可能产生的任何销售佣金或费用的影响

115

目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注11.财务要点(续)

普通股。基于表中市值对总回报的历史计算不应被视为公司基于市值的未来总回报的表示由于多个因素，包括公司有能力或无能力投资于符合其投资标准的公司、公司收购的债务证券的应付利率、公司费用水平、已实现和未实现损益的确认变化和时间、公司在其市场上遇到的竞争程度，该总回报可能大于或低于表中所示的回报。一般经济状况和每股市值的波动。由于这些因素，以往任何期间的结果都不应被视为未来期间业绩的指标。

(9)	此计算采用适用期间内的加权平均净资产。截至2022年3月31日的三个月的比率按年率计算。截至2022年3月31日的三个月的年化比率不一定表明截至2022年12月31日的一年的预期比率。以下是截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度的补充比率时间表：


	截至三个月 March 31, 2022(未经审计)			截至的年度 2021年12月31日


次级净收益奖励费用与平均净资产的比率		1.29	%		0.83	%
利息支出与平均净资产之比		3.96	%		4.10	%
消费税与平均净资产的比率		—			0.21	%

(10)	截至2022年3月31日的三个月的投资组合周转率不是年化的。

(11)	单位资产覆盖率是指本公司综合总资产的账面价值减去未由优先证券代表的负债和负债，与代表负债的优先证券总额的比率。

注12.收购FSKR

于2021年6月16日，本公司根据2020年合并协议完成对FSKR的收购。根据2020年合并协议，Merge Sub与FSKR合并并并入FSKR，FSKR继续作为尚存公司并作为本公司的全资附属公司，或第一次合并，紧随FSKR与本公司合并并并入本公司，本公司继续作为尚存公司，或与第一次合并一起，即2021年合并。

根据2020年合并协议的条款，每股FSKR普通股已转换为获得0.9498股本公司普通股的权利。这一交换比率是根据截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盘资产净值26.77美元和25.42美元确定的，以确保投资者在FSK获得的股份资产净值等于他们在FSKR持有的股份的资产净值。因此，该公司向前FSKR股东发行了总计约161,374,028股普通股。

2021年的合并被认为是一次免税重组。2021年的合并按照《会计准则汇编》805-50中详述的资产取得法会计核算。企业合并相关问题。本公司于2021年合并所支付代价的公允价值按收购日期的相对公允价值分配予收购的资产及承担的负债，并不产生商誉。

116

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注12.收购 FSKR(续)

下表汇总了购买价格对因2021年合并而获得的资产和承担的负债的分配情况：


购买的普通股	$	3,650

购买总价	$	3,650

收购资产，按公允价值计算：
投资	$	7,227
现金和现金等价物		293
其他资产		221

收购的总资产	$	7,741
债务		3,794
应付分配		93
承担的其他负债		204

购买总价	$	3,650

该公司在2021年的合并中产生了8000美元的专业费用和其他成本。该等成本已由本公司资本化，并计入2021年合并的收购价。19美元的递延费用和预付资产被永久注销。此外，公司按市值计价FSKR的公允价值为4.25%的票据，比其账面价值高出26美元。

注13.后续事件

2022年到期的4.750%债券

2022年3月15日，公司发布了赎回通知，规定赎回2022年到期的4.750%优先债券，或4.750%债券，全部赎回，赎回4.750%债券本金总额的100%，外加截至2022年4月15日(但不包括)的应计和未付利息。2022年4月15日，4.750%的债券全部赎回。

117

目录表

第二项。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 (百万，不包括每股和每股金额)

本部分所载资料应与本季度报告10-Q表其他部分所载未经审计的综合财务报表及相关附注一并阅读。在本报告中，我们、我们和公司指的是FS KKR Capital Corp.，而顾问指的是FS/KKR Advisor，LLC。

前瞻性陈述

本季度报告中的10-Q表格中的一些陈述构成了前瞻性陈述，因为它们与未来事件或我们未来的业绩或财务状况有关。本季度报告中的Form 10-Q中包含的前瞻性陈述可能包括有关以下方面的陈述：

•

我们未来的经营业绩；

•

我们的业务前景和我们可能投资的公司的前景，包括我们和他们实现我们各自目标的能力，这是当前新冠肺炎大流行的结果；

•

我们预期进行的投资的影响；

•

我们投资组合公司实现目标的能力；

•

我们当前和预期的融资和投资；

•

接收和维护企业信用评级以及总体利率环境的变化；

•

我们的现金资源、资金来源和营运资金是否充足；

•

我们投资组合公司的现金流、分配和股息(如果有的话)的时间和金额；

•

我们的合同安排和与第三方的关系；

•

与顾问、FS Investments、KKR Credit或其各自关联公司管理的其他基金存在实际和潜在的利益冲突；

•

我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们可能投资的行业的影响；

•

经济和政治大趋势和其他外部因素，包括当前新冠肺炎大流行及其造成的相关干扰；

•

我们对财务杠杆的使用；

•

顾问能够为我们找到合适的投资，并监控和管理我们的投资；

•

顾问或其附属公司吸引和留住优秀专业人员的能力；

•

我们有能力保持我们作为RIC和BDC的资格；

•

修订后的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下发布的规则和条例对我们业务的影响；

•

税法的变化对我们和我们可能投资的投资组合公司以及我们和他们的税务状况的影响；以及

•

我们可能投资的企业的纳税状况。

此外，预期、相信、预期和意向等词语表示前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包括这些词语。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述包含风险和不确定性。我们的实际结果可能不同

118

目录表

出于任何原因，与前瞻性陈述中暗示或明示的内容存在实质性差异。可能导致实际结果大相径庭的因素包括：

•

经济的变化；

•

地缘政治风险；

•

与我们的业务或经济可能因恐怖主义、自然灾害或流行病而中断有关的风险；

•

未来我们作业区的法律、法规和条件的变化；以及

•

我们普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所的交易价格。

本季度报告中包含的前瞻性陈述以Form 10-Q表中包含的前瞻性陈述为基础，这些信息是根据本季度报告Form 10-Q发布之日获得的。除非联邦证券法另有规定，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。建议股东参考我们可能直接向股东作出的任何额外披露，或通过我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告。本季度报告中包含的10-Q表格中包含的前瞻性陈述和预测不受修订后的1933年《证券法》第27A节或《证券法》和《交易法》第21E节提供的安全港保护。

概述

我们于2007年12月21日根据马里兰州的一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。我们是一家外部管理的、非多元化的封闭式管理投资公司，已根据1940年法案选择作为BDC 进行监管，并已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年获得该守则M分节下的RIC资格。

根据投资咨询协议或投资咨询协议，我们由顾问进行外部管理，并由我们的董事会监督，董事会中的大多数人都是独立的。

我们的投资目标是创造当前收入，并在较小程度上实现长期资本增值。我们寻求通过以下方式实现我们的投资目标：

•

利用顾问管理团队的经验和专业知识；

•

采取防御性投资方式，注重长期信用表现和本金保护；

•

主要关注广泛的美国私营公司的债务投资，包括中端市场公司，我们将这些公司定义为投资时年度EBITDA为2500万至1亿美元的公司；

•

主要投资于现金流为正的成熟、稳定的企业；以及

•

保持严格的投资组合监控，试图预测和预防我们投资组合中的负面信用事件，如投资组合公司的破产、清算、解散、重组或破产事件。

我们通过主要投资中端市场美国公司的债务来实现我们的投资目标，重点是通过Advisor及其附属公司的网络发起的交易。我们将直接发起定义为公司的投资顾问、子顾问或其关联公司谈判了交易条款而不仅仅是价格的任何投资，例如，可能包括谈判

119

目录表

金融契约、到期日或利率条款。这些直接发起的交易包括参与其他发起的交易，其中可能涉及第三方，或作为少数人持股俱乐部的中间人的银行，或类似的交易。这些直接来源包括由我们的前投资顾问、我们的前投资子顾问或其附属公司发起的投资。

我们的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款。尽管我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分由次级贷款组成，但我们可以投资的此类贷款的金额没有限制。我们可以通过二级市场交易购买贷款权益或进行其他债务投资，包括投资于优先担保债券？场外交易？或直接从我们的目标公司作为一级市场或直接发起的投资。对于我们的债务投资，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权，作为额外的对价。我们也可能以普通股或优先股或股权相关证券的形式购买或以其他方式获得权益，例如可转换或交换普通股或其他股权或普通股或其他股权的现金价值的权利和认股权证，包括通过与财务赞助商共同投资或可能的投资重组。此外，我们投资组合的一部分可能包括公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报互换和信用违约互换。顾问将寻求随着市场状况的发展而调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少对我们投资组合公司资本结构中较低级别部分的敞口，或以其他方式进行机会性投资，例如贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于顾问的基本面分析所认为的担保价值。此类投资机会可能是由于市场普遍混乱、市场对特定公司或行业的误解失去了更广泛的投资界的青睐而发生的，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。

我们投资的优先担保贷款、第二留置权担保贷款和优先担保债券一般有三至七年的规定期限，我们进行的次级债务投资一般有长达十年的规定期限，但此类证券的预期平均寿命通常为三至四年。然而，我们可以投资于任何期限或期限的贷款和证券。我们的债务投资可能会被NRSRO评级，在这种情况下，我们的评级通常将低于投资级(穆迪评级低于Baa3或标普评级低于BBB-)。我们可以无限制地投资于任何评级的债务或其他证券，以及未经NRSRO评级的债务或其他证券。

收购FSKR

2021年6月16日，我们完成了2021年的合并。根据2020年合并协议，Merge Sub与FSKR合并并并入FSKR，FSKR继续作为尚存公司和本公司的全资附属公司，或首次合并，此后FSKR立即与本公司合并并并入本公司，而本公司继续作为尚存公司。根据2020年合并协议的条款，(I)FSKR每股已发行普通股转换为获得0.9498股本公司普通股的权利。这一交换比率是根据截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盘资产净值26.77美元和25.42美元确定的，以确保投资者将拥有的FSK股份的资产净值等于他们在FSKR持有的股份的资产净值。因此，该公司向前FSKR股东发行了总计约161,374,028股普通股。在2021年合并完成后，我们签订了投资咨询协议，取代了之前的投资咨询协议。

收入

衡量公司财务业绩的主要指标是经营产生的净资产增长，包括净投资收益、投资已实现净收益或净亏损、净已实现收益或净亏损。

120

目录表

外币、投资未实现升值或贬值净额以及未实现外币损益净额。净投资收入是指我们的利息、股息、手续费和其他投资收入与我们的运营和其他费用之间的差额。投资已实现损益净额是指处置有价证券投资所得收益与其摊销成本之间的差额，包括这些外币计价的投资交易各自的外币已实现损益。外币净已实现损益是指可归因于外币波动的已实现损益部分。投资未实现升值或折旧净额是投资组合公允价值的净变化，包括这些外币计价投资的相应未实现外币损益。外币未实现净损益是由于外币波动的影响而导致的应收账款或应计项目价值的净变化。

我们主要以所持债务投资的利息收入形式产生收入。此外，我们以非经常性承诺费、结算费、创建费、构造费或勤勉费、监督费、提供管理援助的费用、咨询费、预付费和绩效费用的形式产生收入。我们还可以以股息和我们持有的股权或其他证券的其他分配形式产生收入。

费用

我们的主要运营费用包括支付投资咨询协议和管理协议项下的管理和奖励费用以及其他费用，融资安排和其他债务的利息支出，以及我们运营所需的其他费用。管理和奖励费用补偿顾问在确定、评估、谈判、执行、监控和服务我们的投资方面所做的工作。

顾问负责监督我们的日常工作业务，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动以及其他行政服务。该顾问还执行或监督我们的公司运营和所需的行政服务的绩效，包括负责我们必须维护的财务记录，并为我们的股东准备报告和提交给美国证券交易委员会的报告。此外，顾问还协助我们计算我们的资产净值，监督纳税申报单的准备和归档以及报告的印刷和分发给我们的股东，并且一般监督我们的费用的支付以及其他人向我们提供的行政和专业服务的表现。

根据管理协议，我们向顾问支付执行与我们的管理和运营相关的服务所需的费用，包括代表顾问向我们提供行政服务的FS Investments和KKR Credit的某些人员的薪酬和相关费用中顾问应分配的部分。我们不少于每季度向顾问报销顾问履行其义务以及根据管理协议提供人员和设施所产生的所有成本和开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素向我们分配此类服务的成本。我们的董事会审查决定如何将费用分配给我们所采用的方法，以及建议在我们和顾问的某些关联公司之间分配管理费用。然后，我们的董事会根据此类服务的广度、深度和质量与我们从已知可用的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本进行比较，评估此类报销分配给我们的费用是否合理。此外，我们的董事会还会考虑是否有任何一家第三方服务提供商能够以类似的成本和质量提供所有此类服务。最后，我们的董事会将支付给顾问的此类服务的总金额占我们净资产的百分比与其他可比BDC报告的相同比例进行了比较。

我们承担我们的运营和交易的所有其他费用，包括顾问或我们与管理我们的业务相关的所有其他费用，包括顾问在

121

目录表

为顾问支付报酬的我们和行政人员提供行政服务，只要他们不是顾问或其任何关联公司的控制人，受投资咨询协议和管理协议中包括的限制。

此外，我们还与道富银行和信托公司签订了合同，提供各种会计和行政服务，包括但不限于，准备供顾问审查的初步财务信息，准备和监控费用预算，维护会计和公司账簿和记录，处理我们提供的贸易信息，以及就RIC合规性进行测试。

“新冠肺炎”建设

新冠肺炎疫情的迅速蔓延及其对美国和全球经济的相关影响已经并可能继续对我们投资组合中的一些公司的业务运营产生负面影响。目前，我们无法完全预测新冠肺炎及其变体对我们的业务或我们投资组合公司的业务的持续影响、其持续时间或规模，或它将在多大程度上对我们投资组合的公司经营业绩或我们自己的运营业绩或财务状况产生负面影响。我们预计，在可预见的未来，我们的某些投资组合公司可能会继续经历经济困境，如果受到长期经济困境的影响，可能会严重限制业务运营。这些发展可能会导致我们的投资价值缩水。

新冠肺炎此前曾对我们的投资收益产生不利影响，我们预计这种不利影响可能还会持续一段时间。这些不利影响可能需要我们对某些投资进行重组，这可能会导致我们的投资收入进一步减少或减值。此外，资本市场的混乱导致某些市场领域的流动性不足。这些市场混乱和流动性不足可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。新冠肺炎及其变体造成的不利经济状况可能会增加我们的融资成本，并限制我们进入资本市场的机会。这些事件此前限制了我们的投资来源，也在一段时间内对我们的经营业绩产生了实质性的负面影响。

我们将继续密切关注新冠肺炎疫情对我们的业务和我们投资组合公司的业务的影响。由于新冠肺炎疫情的全部影响目前尚不清楚，因此我们无法估计新冠肺炎及其变种对我们未来财务状况、运营业绩或现金流的影响。然而，我们预计这可能会继续对我们的业务和我们投资组合中某些公司的财务状况产生负面影响。

截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度的证券投资活动

总投资组合活动

下表列出了截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度的某些精选信息：


	对于三个人来说截至的月份			这一年的告一段落
净投资活动	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
购买⁽¹⁾	$	2,068		$	13,826
销售和还款		(1,673	)		(5,575	)

净投资组合活动	$	395		$	8,251

122

目录表


	截至以下三个月March 31, 2022
按资产类别划分的新投资活动	购买		百分比			销售和还款		百分比
优先担保贷款--第一留置权	$	1,144		55	%	$	976		58	%
优先担保贷款--第二留置权		39		2	%		103		6	%
其他高级担保债务		—		—			—		—
次级债务		6		0	%		—		—
基于资产的财务		421		21	%		493		30	%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		87		4	%		—		—
股权/其他		371		18	%		101		6	%

总计	$	2,068		100	%	$	1,673		100	%

(1)	截至2021年12月31日的年度购买和新投资包括与2021年合并相关的成本为7227美元的投资。

下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日按成本和公允价值计算的我们投资组合的构成：


	March 31, 2022(未经审计)							2021年12月31日
	摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比投资组合的			摊销成本⁽¹⁾		公平价值		百分比投资组合的
优先担保贷款--第一留置权	$	9,862	$	9,923		59.9	%	$	9,695	$	9,765		60.7	%
优先担保贷款--第二留置权		1,464		1,416		8.6	%		1,564		1,557		9.7	%
其他高级担保债务		149		117		0.7	%		149		120		0.7	%
次级债务		194		75		0.5	%		188		111		0.7	%
基于资产的财务		2,091		2,178		13.2	%		2,132		2,245		13.9	%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		1,484		1,480		8.9	%		1,397		1,396		8.7	%
股权/其他		1,239		1,365		8.2	%		932		907		5.6	%

总计	$	16,483	$	16,554		100.0	%	$	16,057	$	16,101		100.0	%

(1)	摊销成本是指按适用的投资溢价摊销和/或增加的折扣进行调整的原始成本。

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日我们的投资组合的某些精选信息：


	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
投资组合公司的数量		193			189
浮动利率债务投资百分比(基于公允价值)⁽¹⁾⁽²⁾		68.9	%		69.7	%
固定利率债务投资百分比(基于公允价值)⁽¹⁾⁽²⁾		10.2	%		10.2	%
其他创收投资的百分比(按公允价值计算)⁽³⁾		14.4	%		13.1	%
非收益性投资的百分比(按公允价值计算)⁽²⁾		5.0	%		5.1	%
非应计投资的百分比(基于公允价值 )		1.5	%		1.9	%
应计债务投资的加权平均年收益率⁽²⁾⁽⁴⁾		8.9	%		9.2	%
所有债务的加权平均年收益率投资⁽⁵⁾		8.6	%		8.7	%

(1)	？债务投资是指支付或预期支付规定利率、规定股息率或其他类似规定回报的投资。

(2)	不包括非应计项目状态的投资。

(3)	？其他创收投资是指持续向公司支付或预期向公司支付利息、股息或其他收入，但没有规定的利率、规定的股息率或其他类似的规定回报的投资。

123

目录表

(4)	应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为(I)每项应计债务投资的年利率、股息率或其他类似的声明回报之和，乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期末计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。

(5)	所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为(I)每项债务投资的年利率、股息率或其他类似的声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。

截至2022年3月31日的三个月，我们基于资产净值的总回报率为2.91%，基于市值的总回报率为11.97%。截至2021年12月31日止年度，按资产净值计算的总回报率为18.47%，按市值计算的总回报率为41.45%。有关按资产净值计算总回报及按市值计算总回报的资料，请参阅本公司未经审核综合财务报表附注11所载的表附注7及8。

直接来源

下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日有关我们的直接来源的某些精选信息：


投资组合中持有的所有直接来源的特征	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
投资组合公司的数量		170			167
非应计投资的百分比(基于公允价值 )		1.4	%		1.9	%
直接发起的总成本	$	15,729.6		$	15,341.3
直接来源公允价值总额	$	15,872.7		$	15,433.3
总投资的百分比，按公允价值计算		95.9	%		95.9	%
应计债务投资的加权平均年收益率⁽¹⁾		8.8	%		8.9	%
所有债务的加权平均年收益率投资⁽²⁾		8.4	%		8.5	%

(1)	应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为(I)每项应计债务投资的年利率、股息率或其他类似的声明回报之和，乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期末计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。不包括非应计项目的债务投资。

(2)	所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为(I)每项债务投资的年利率、股息率或其他类似的声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。

124

目录表

按行业分类的投资组合构成

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2022年3月31日和2021年12月31日这两个行业的投资组合总资产的百分比：


	March 31, 2022 (未经审计)					2021年12月31日
行业分类	公平价值		百分比投资组合的			公平价值		百分比投资组合的
汽车及零部件	$	94		0.5	%	$	89		0.5	%
银行		—		—			15		0.1	%
资本货物		2,240		13.5	%		2,281		14.2	%
商业及专业服务		1,684		10.2	%		1,615		10.0	%
耐用消费品和服装		523		3.2	%		551		3.4	%
消费者服务		275		1.7	%		393		2.4	%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司		1,480		8.9	%		1,396		8.7	%
多元化的金融机构		589		3.6	%		672		4.2	%
能量		314		1.9	%		241		1.5	%
食品与主食零售业		272		1.6	%		296		1.8	%
食品、饮料和烟草		194		1.2	%		256		1.6	%
医疗保健设备和服务		2,106		12.7	%		1,613		10.0	%
家居及个人用品		314		1.9	%		227		1.4	%
保险		807		4.9	%		898		5.6	%
材料		212		1.3	%		211		1.3	%
媒体与娱乐		501		3.0	%		720		4.5	%
制药、生物技术和生命科学		230		1.4	%		235		1.5	%
房地产		989		6.0	%		876		5.4	%
零售		367		2.2	%		288		1.8	%
软件和服务		2,795		16.9	%		2,698		16.8	%
技术硬件与设备		41		0.2	%		42		0.3	%
电信服务		127		0.8	%		128		0.8	%
交通运输		400		2.4	%		360		2.2	%

总计	$	16,554		100.0	%	$	16,101		100.0	%

投资组合资产质量

除了各种风险管理和监控工具外，Advisor还使用投资评级系统来表征和监控我们投资组合中每项投资的预期回报水平。该顾问使用从1到4的投资评级等级。以下是与每个投资评级相关的条件的说明：


投资额定值		摘要说明
1		执行投资--通常按照计划执行，并且不担心投资组合公司的业绩或满足契约要求的能力。

2		进行投资并不担心利息的偿还和我们的成本基础，但公司最近在该行业的表现或趋势需要更密切的监测。

3		表现不佳的投资弥补了一些利息或股息可能的损失，但仍期待着投资的正回报。

4		表现不佳的投资引发了对本金或利息回收的担忧。

125

目录表

下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们在公允价值1至4投资评级等级上的投资分布：


	March 31, 2022					2021年12月31日
投资评级	公平价值		百分比投资组合的			公平价值		百分比投资组合的
1	$	12,884		78	%	$	12,602		78	%
2		2,638		16	%		2,468		15	%
3		554		3	%		748		5	%
4		478		3	%		283		2	%

总计	$	16,554		100	%	$	16,101		100	%

每个评级类别的投资组合金额在不同时期可能有很大差异，主要是由于新的投资、偿还和退出活动导致投资组合的组成发生变化。此外，可能会更改投资级别以反映我们对业绩的预期和投资价值的变化。

经营成果

截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的比较

收入

截至2022年和2021年3月31日的三个月，我们的投资收入如下：


	截至3月31日的三个月，
	2022					2021
	金额		百分比占总数的收入			金额		百分比占总数的收入
利息收入	$	261		65.9	%	$	92		60.9	%
实物支付利息收入		43		10.9	%		17		11.3	%
费用收入		29		7.3	%		11		7.3	%
股息收入		63		15.9	%		31		20.5	%

总投资收益⁽¹⁾	$	396		100.0	%	$	151		100.0	%

(1)	这些收入分别为截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的现金收入332美元和131美元，以及与贴现和实物期权利息增加有关的非现金部分64美元和20美元。与此类非现金收入相关的现金流在确认此类收入后的若干报告期或年度内可能不会出现。

我们获得的利息收入水平通常与创收投资的余额乘以投资的加权平均收益率有关。手续费收入以交易为基础，通常包括修改费和同意费、预付费、构造费和其他非经常性费用。因此，手续费收入通常取决于新的直接发起投资以及现有投资组合公司发生的导致此类费用的事件。

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的利息和手续费收入增加，主要可以归因于2021年合并带来的资产增加。

截至2022年3月31日的三个月的手续费收入较截至2021年3月31日的三个月的手续费收入增加，主要是由于本期内投资和还款活动增加而收到的结构性费用和预付款费用。

126

目录表

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的股息收入增加，主要是由于我们对Credit Opportunities Partners JV，LLC的投资支付的股息增加。

费用

截至2022年和2021年3月31日的三个月，我们的运营费用如下：


	截至三个月3月31日，
	2022			2021
管理费	$	62		$	25
附属收入奖励费		40			—
行政事务费用		4			2
会计费和行政费		1			1
利息支出		77			42
其他费用		7			3

总运营费用	$	191		$	73

免收奖励费用		(15	)		—

净费用合计	$	176		$	73

下表反映了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的选定费用比率(占平均净资产的百分比)：


	截至三个月3月31日，
	2022			2021
营业费用与平均净资产的比率		2.46	%		2.36	%
减免奖励费用与平均净资产的比率 ⁽¹⁾		(0.20	)%		—

净营业费用与平均净资产的比率		2.26	%		2.36	%
净激励费和利息支出与平均净资产的比率⁽¹⁾		1.31	%		1.36	%

净营业费用(不包括某些费用)与平均净资产的比率		0.95	%		1.00	%

(1)	可对比率数据进行四舍五入，以重新计算净营业费用与平均净资产的期末比率，或不包括某些费用的净营业费用与平均净资产的期末比率。

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的支出增加，主要原因是2021年合并的资产基础较高导致管理费增加，根据2021年合并后的投资咨询协议条款增加的附属收入激励费用，以及2021年合并导致的未偿债务增加导致的利息支出增加。

激励费和利息支出等可能会增加或降低我们相对于可比期间的费用比率，这取决于投资组合业绩、我们融资安排下未偿还金额的变化以及基准利率(如LIBOR)等因素。

净投资收益

截至2022年和2021年3月31日的三个月，我们的净投资收入分别为220美元(每股0.77美元)和78美元(每股0.63美元)。与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的净投资收入有所增加，这主要是由于截至2022年3月31日的三个月的投资收入增加，如上所述。

127

目录表

已实现损益净额

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，我们在投资、外币远期合同和外币方面的净已实现收益(亏损)如下：


	三个月告一段落3月31日，
	2022			2021
投资的已实现净收益(亏损)⁽¹⁾	$	(32	)	$	(126	)
外币远期合约已实现净收益(亏损)		5			—
外币已实现净收益(亏损)		1			(2	)

已实现净收益(亏损)合计	$	(26	)	$	(128	)

(1)	在截至2022年3月31日的三个月中，我们出售了投资并收到了994美元和679美元的本金偿还，在截至2021年3月31日的三个月中分别收到了248美元和629美元的本金偿还。

未实现增值净变化 (折旧)

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，我们的投资、远期外汇远期合同和外汇未实现收益(亏损)的未实现升值(折旧)净变化如下：


	截至三个月3月31日，
	2022		2021
投资未实现增值(折旧)净变化	$	27	$	242
外币远期合约未实现升值(贬值)净变化		1		1
外币未实现损益净变动		3		6

未实现升值(折旧)净变化总额	$	31	$	249

截至2022年3月31日的三个月内，未实现升值(折旧)的净变化主要是由于投资组合中几项资产的显著升值，部分被投资组合中几项特定资产的折旧所抵消。在截至2021年3月31日的三个月内，未实现升值(折旧)的净变化主要是由于自新冠肺炎疫情触底以来投资组合按市值计价的持续改善，以及本季度出售或偿还并转换为已实现亏损的未实现亏损的逆转。

经营净资产净增(减)

截至2022年3月31日的三个月，运营导致的净资产净增长为225美元(每股0.79美元)，而截至2021年3月31日的三个月，运营导致的净资产净增长为199美元(每股1.61美元)。

阅读本《运营结果》部分时，应结合上面介绍的新冠肺炎发展动态。

财务状况、流动性与资本来源

概述

截至2022年3月31日，我们有369美元的现金和外币，我们或我们的全资融资子公司在托管账户中持有，根据我们的融资安排，我们有1,409美元的借款，

128

目录表

受借款基数和其他限制的限制。截至2022年3月31日，我们还持有广泛的银团投资和机会主义投资，我们认为这些投资可以出售以创造额外的流动性。截至2022年3月31日，我们有无资金支持的债务投资，无资金支持的承诺总额为1,584.1美元，无资金支持的股权/其他承诺为497.8美元，信用机会合伙公司的无资金支持承诺为262.7美元。我们保持手头有足够的现金、可用借款和流动证券，以便在需要时为此类无资金支持的承诺提供资金。

我们目前的现金主要来自手续费、利息和投资分红的现金流，以及本金还款和出售投资的收益。为了寻求提高我们的回报，我们还在市场条件允许的情况下并在顾问的酌情决定下使用杠杆，但在任何情况下，所使用的杠杆都不会超过1940法案允许的最高金额。在2019年6月14日之前，根据1940年法案，我们被允许借入金额，以使我们的资产覆盖率(根据1940年法案计算)在此类借款后至少为200%。自2019年6月15日起，我们适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2022年3月31日，我们发行的优先证券的未偿还总额为99亿美元。截至2022年3月31日，我们的资产覆盖率为179%。请参见？—融资安排。

在投资于投资组合公司的证券之前，我们主要以现金、现金等价物、现金等价物(包括货币市场基金、美国政府证券、回购协议和高质量债务工具)的形式投资从我们的投资中赚取的费用、利息和股息，以及本金偿还和出售我们投资的收益，这与我们当选BDC和我们被选为RIC纳税的时间一致。

？本《财务状况、流动性和资本资源》一节应结合上文《新冠肺炎发展动态》一并阅读。

129

目录表

融资安排

下表列出了截至2022年3月31日我们尚未完成的融资安排的摘要信息：


	截至2022年3月31日(未经审计)
布置	安排的类型		费率		金额杰出的			金额可用			到期日
漫步者信贷安排⁽²⁾⁽⁹⁾		循环信贷安排		SOFR+2.15%⁽¹⁾	$	161		$	39			2025年11月22日
Burholme Prime Brokerage 设施⁽²⁾⁽⁹⁾		大宗经纪设施		L+1.25%⁽¹⁾		—			—			2022年9月26日
CCT东京融资信贷安排⁽²⁾		循环信贷安排		L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾⁽³⁾		300			—			2025年1月2日
Darby Creek信贷安排⁽²⁾⁽⁹⁾		循环信贷安排		L+1.85%⁽¹⁾		250			—			2025年2月26日
登拉普信贷安排⁽²⁾⁽⁹⁾		循环信贷安排		L+1.85%⁽¹⁾		500			—			2025年2月26日
Meadowbrook Run信贷安排⁽²⁾⁽⁸⁾		循环信贷安排		SOFR+2.05%⁽¹⁾		275			25			2024年11月22日
优先担保循环信贷贷款⁽²⁾		循环信贷安排		L+1.75% - 2.00%⁽¹⁾ SONIA+0.0326%⁽¹⁾⁽⁴⁾		2,846	⁽⁵⁾		1,345	⁽⁶⁾		2025年12月23日
4.750% Notes due 2022⁽⁷⁾		无担保票据		4.75%		450			—			May 15, 2022
4.625% Notes due 2024⁽⁷⁾		无担保票据		4.63%		400			—			July 15, 2024
1.650% Notes due 2024⁽⁷⁾		无担保票据		1.65%		500			—			2024年10月12日
4.125% Notes due 2025⁽⁷⁾		无担保票据		4.13%		470			—			2025年2月1日
4.250% Notes due 2025⁽⁷⁾⁽⁹⁾		无担保票据		4.25%		475			—			2025年2月14日
8.625% Notes due 2025⁽⁷⁾		无担保票据		8.63%		250			—			May 15, 2025
3.400% Notes due 2026⁽⁷⁾		无担保票据		3.40%		1,000			—			2026年1月15日
2.625% Notes due 2027⁽⁷⁾		无担保票据		2.63%		400			—			2027年1月15日
3.250% Notes due 2027⁽⁷⁾		无担保票据		3.25%		500			—			July 15, 2027
3.125% Notes due 2028⁽⁷⁾		无担保票据		3.13%		750			—			2028年10月12日
CLO-1 备注⁽²⁾⁽⁸⁾		抵押贷款义务		L+1.85% - 3.01%⁽¹⁾		352			—			2031年1月15日

总计					$	9,879		$	1,409

(1)	基准利率下限为0%。

(2)	该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)	基准利率的利差是参考贷款项下的未偿还金额确定的。

(4)	基准利率的利差是参考借款基础价值与本公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。

(5)	金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。截至，未偿还的欧元余额已按1.00欧元兑1.11美元的汇率兑换成美元。

130

目录表

2022年3月31日，以美元表示未偿还的总金额。截至2022年3月31日，CAD37的未偿还加元余额已按1.00至0.80加元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2022年3月31日，GB 128的英镑余额已按GB 1.00至1.32美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2022年3月31日，澳元余额147澳元已按1.00澳元至0.75美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)	高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2022年3月31日，已经签发了9美元的此类信用证。

(7)	截至2022年3月31日，4.750%、4.625%、1.650%、4.125%的债券、4.250%的债券、8.625%的债券、3.400%的债券、2.625%的债券、3.250%的债券和3.125%的债券的公允价值分别约为450美元、404美元、472美元、467美元、468美元、270美元、969美元、367美元、462美元和3.125美元。这些估值在公允价值层次结构中被视为二级估值。

(8)	截至2022年3月31日，有281.4美元的A-1R类票据以L+1.85%的利率发行，20.5美元的A-2R类票据以L+2.25%的利率发行，32.4美元的B-1R类票据以L+2.60%的利率发行，以及17.4美元的B-2R类票据以3.011%的利率发行。

(9)	截至2021年6月16日，本公司承担了FSKR在票据、信贷融资项下的所有义务，FSKR的全资特殊目的融资子公司成为本公司的全资特殊目的融资子公司，每种情况下都是由于2021年合并的完成。

有关我们的融资安排的其他信息，请参阅本文中包含的未经审计的合并财务报表的附注9。

RIC的现状和分布

我们已根据《守则》第M分节选择作为RIC征税。为了有资格享受RIC税收待遇，除其他事项外，我们的分配金额必须至少等于我们投资公司应纳税所得额的90%，在每个纳税年度确定时不考虑对已支付分配的任何扣除。只要在纳税年度结束后第十个月的十五日或该纳税年度(包括延期)的纳税申报单到期日之前申报分配，在本纳税年度后12个月内支付的分配可以结转到上一个纳税年度，以确定该纳税年度支付的分配。我们打算在每个纳税年度向我们的股东进行足够的分配，以获得并保持我们的RIC纳税地位。我们还须对某些未分配收入缴纳4%不可扣除的联邦消费税，除非我们及时向我们的股东分配至少等于(1)该日历年普通净收入的98%(考虑到某些延期和选择)，(2)资本收益净收入的98.2%，即资本收益超过资本损失的98.2%，或资本收益净收入的总和(经某些普通亏损调整)，截至该历年10月31日止的一年期间及(3)前几年的任何普通收入净额及资本利得净收入，而该等收入并未于该年度内分配，且我们并未就该收入缴纳美国联邦所得税。我们在任何日历年的10月、11月或12月宣布的任何分配，如果在该月的指定日期向登记在册的股东支付，并在下一个日历年的1月实际支付，将被视为已由我们支付，并已由我们的股东收到。, 在宣布分配的日历年的12月31日。我们不能保证我们将取得允许我们支付任何现金分配的结果。如果我们发行优先证券，如果这样做导致我们无法维持1940年法案规定的资产覆盖率，或者如果分发受到我们任何借款条款的限制，我们将被禁止进行分发。

根据适用的法律限制和我们董事会的唯一酌情权，我们打算授权、宣布和支付定期的季度现金分配。我们将使用记录和申报日期计算每个股东在该期间的具体分派金额，每个股东的分派将从向该股东发行我们普通股的股票之日开始累加。时不时地

131

目录表

届时，我们还可以根据董事会的决定，以现金或普通股的形式支付特别中期分配。

在某些时期，我们的分配可能会超过我们的收入。因此，我们进行的部分分配可能代表资本回报。资本回报通常是股东投资的回报，而不是我们投资活动所产生的收益或收益的回报。每年，我们都会向我们的股东邮寄一份表格1099-DIV上的声明，说明分发的来源。在截至2022年或2021年3月31日的三个月内支付的分派中，没有任何部分代表资本的回报。

我们打算继续在合法可供分配的资产中以现金的形式进行定期分配，根据DRP以我们普通股的形式获得分配的股东除外。然而，根据该计划再投资的任何分配仍将对美国股东征税。

下表反映了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，我们在普通股上申报的每股现金分配：


	分布
截至以下三个月	每股		金额
2021财年
March 31, 2021	$	0.60	$	74

总计	$	0.60	$	74

2022财年
March 31, 2022	$	0.63	$	179

总计	$	0.63	$	179

有关我们的分配的更多信息，请参阅本公司未经审计的综合财务报表附注5。

目录表

附注2.我们合并财务报表中的重要会计政策摘要。关键会计政策是那些需要应用管理层最困难、最主观或最复杂的判断的政策，通常是因为需要对本质上不确定且可能在后续期间发生变化的事项的影响作出估计。我们持续评估我们的关键会计政策要求的估计和判断，并根据不断变化的条件进行必要的更新。我们已确定我们的其中一项会计政策--组合投资估值，特别是第3级投资的估值至关重要，因为它涉及对高度复杂和内在不确定事项的重大判断和假设，并且使用合理不同的估计和假设可能对我们报告的运营结果或财务状况产生实质性影响。当我们执行我们的经营计划时，我们将在未来财务报表的附注中描述除下文讨论的政策外的其他关键会计政策。

证券组合投资的价值评估

我们每季度确定投资组合的资产净值。证券按本公司董事会真诚决定的公允价值进行估值。根据这一决定，顾问向我们的董事会提供基于相关意见的投资组合公司估值，包括但不限于指示性交易商报价、同类证券的价值、最近投资组合公司的财务报表和预测，以及由独立第三方估值服务机构编制的估值。

会计准则编码主题820，公允价值计量与披露，或ASC主题820，由财务会计准则委员会发布，澄清了公允价值的定义，并要求公司在最初确认后扩大其关于使用公允价值计量中期和年度期间资产和负债的披露。ASC主题820将公允价值定义为在测量日期从出售资产中获得的价格，或在市场参与者之间有序交易中为转移负债而支付的价格。ASC主题820还建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行优先排序。这些级别包括：级别1，定义为可观察的输入，如活跃市场的报价；级别2，包括输入，如活跃市场中类似证券的报价，以及在市场很少或没有交易的情况下相同证券的报价；以及级别3，定义为不可观察的输入，其市场数据很少或没有，因此需要一个实体制定自己的假设。

对于没有现成市场报价的投资，我们每个季度都会进行多步骤的估值过程，如下所述：

•

我们的季度公平估值流程从Advisor向我们的独立第三方估值服务提供商提供有关每个投资组合公司或投资的财务和运营信息开始；

•

我们的独立第三方估值服务提供商审查此信息以及其他公共和私人信息，并为顾问提供每个投资组合公司或投资的估值范围；

•

然后，顾问讨论独立的第三方估值服务提供商的估值范围，并向董事会估值委员会或估值委员会提供每项投资的估值建议以及支持材料；

•

然后与估价委员会讨论初步估价；

•

我们的估值委员会和顾问与我们的独立第三方估值服务提供商一起审查初步估值，并在适用的情况下补充初步估值，以反映估值委员会提供的任何意见；

•

评估完成后，我们的评估委员会建议我们的董事会批准评估委员会确定的公允评估。

133

目录表

•

我们的董事会根据各种统计和其他因素，包括顾问、估值委员会和我们的独立第三方估值服务提供商的意见和建议，真诚地讨论我们投资组合中每项此类投资的估值并确定其公允价值。

公允价值的确定涉及主观判断和估计。因此，我们综合财务报表的附注指有关该等估值的可能影响及该等估值的任何变化对我们的综合财务报表可能产生的影响的不确定性。在确定公允价值时，我们的董事会可以使用任何经批准的独立第三方定价或估值服务。然而，我们的董事会不需要根据任何单一来源提供的估值来确定公允价值，并可以使用任何相关数据，包括从顾问或任何经批准的独立第三方估值或定价服务获得的信息，这些信息是我们的董事会认为在这种情况下在确定公允价值时是可靠的。以下是顾问、任何经批准的独立第三方评估服务机构和我们的董事会在确定我们投资的公允价值时可能考虑的因素的说明。

固定收益投资(如贷款和债务证券)的估值取决于多个因素，包括同类证券的现行利率、未来利率的预期波动、赎回特征、看跌特征和债务的其他相关条款。对于没有现成市场价格的投资，我们可以将这些因素合并到贴现现金流模型中，以得出公允价值。可能会考虑的其他因素包括借款人充分偿还债务的能力、借款人相对于其未偿债务面值的公平市场价值以及保证我们债务投资的抵押品的质量。

对于可转换债务证券，公允价值通常近似于债务的公允价值加上以转换价格购买标的证券(即债务可能转换为的证券)的期权的公允价值。为了对这样的期权进行估值，可以使用标准期权定价模型。

我们在没有流动性的公开市场的投资组合公司中的股权按公允价值估值。我们的董事会在确定公允价值时，可能会考虑各种因素，如EBITDA的倍数、现金流量、净收入、收入，或者在有限的情况下，账面价值或清算价值。所有这些因素可能会根据投资组合公司的具体情况或我们的实际投资状况而进行调整。例如，对EBITDA的调整可以考虑对以前所有者或收购、资本重组、重组或其他相关项目的补偿。

在确定公允价值时，顾问、任何经批准的独立第三方估值服务机构和我们的董事会也可能会考虑非公开合并和收购统计数据、因流动性不足和其他因素而折现的公开交易倍数、第三方投资所隐含的估值或行业惯例。顾问、任何经批准的独立第三方估值服务机构和我们的董事会也可能考虑投资组合公司的规模和范围及其具体的优势和劣势，并可能在适当的情况下应用折扣或溢价，原因是投资组合公司的财务风险更高(或更低)和/或投资组合公司的规模比可比公司小，以及我们的董事会在咨询顾问和任何批准的独立第三方评估服务(如果适用)后可能认为与评估公允价值相关的其他因素。一般来说，我们持有的上市公司股权的价值是基于最近的公开市场收盘价。带有一定销售限制的投资组合证券的估值通常低于该证券的公开市场价值。

当吾等收到与债务证券投资相关的象征性成本或无额外成本的认股权证或其他股本证券时，投资的成本基准将在债务证券与在发起时收到的任何该等认股权证或其他股本证券之间分配。我们的董事会随后按其公允价值对收到的这些权证或其他股权证券进行估值。

134

目录表

我们投资的公允价值是由我们的董事会真诚地确定的。我们的董事会负责根据我们的估值政策和一贯应用的估值程序，按照真诚确定的公允价值对我们的投资组合进行估值。我们的董事会已经授权日常工作负责向顾问执行我们的估值政策，并已授权顾问使用经董事会批准的独立第三方估值和定价服务。估价委员会负责监督顾问对估价程序的执行情况。

有关我们金融工具公允价值的更多信息，请参阅本公司未经审计的综合财务报表附注8。

合并会计

2021年6月16日，我们完成了2021年的合并。根据2020年合并协议，Merge Sub与FSKR合并并并入FSKR，FSKR 继续作为尚存公司及作为本公司的全资附属公司，或首次合并，紧接其后，FSKR与本公司合并并并入本公司，而本公司继续作为尚存公司。2021年的合并被认为是一次免税重组。

2021年的合并是按照会计准则汇编805-50中详细说明的资产购置会计方法核算的。企业合并相关问题。本公司于2021年合并所支付代价的公允价值按收购日期的相对公允价值分配予收购的资产及承担的负债，并不产生商誉。

有关2021年合并的更多信息，请参阅本公司未经审计的财务报表附注12。

合同义务

我们已与顾问签订了协议，为我们提供投资咨询和行政服务。根据投资咨询协议支付的投资咨询服务费用等于(A)基于我们的总资产(不包括现金和现金等价物)的每周平均价值的年度基础管理费和(B)基于我们的业绩的激励费。顾问将报销代表我们产生的行政费用。有关这些协议的讨论以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内根据这些协议应计的费用和支出金额，请参阅本文中包含的未经审计的合并财务报表的附注4。

表外安排

我们目前没有表外安排，包括大宗商品定价的任何风险管理或其他对冲做法。

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露。

利率风险

我们受到金融市场风险的影响，包括利率的变化。截至2022年3月31日，68.9%的投资组合投资(基于公允价值)是支付浮动利率的债务投资，10.2%是支付固定利率的债务投资，14.4%是其他创收投资，5.0%是非创收投资，其余1.5%是非权责发生状态的投资。一般利率水平的上升预计会导致适用于我们持有的任何浮动利率投资的更高利率，以及我们持有的任何固定利率投资的价值下降。然而，我们的许多可变利率投资提供了利率下限，这可能会阻止我们的利息收入增加，直到基准利率增加超过门槛。在一定程度上

135

目录表

由于我们的大部分投资可能是可变利率投资，超过这一门槛的利率上调将使我们更容易达到或超过适用于收入的附属奖励费用的门槛，并可能导致我们的净投资收入大幅增加，以及就我们增加的奖励前费用净投资收入向顾问支付的奖励费用金额。

根据Ambler信贷融资、CCT东京融资信贷融资、Darby Creek信贷融资、登拉普信贷融资、Meadowbrook Run信贷融资、高级担保循环信贷融资和CLO-1票据的条款，我们以基准利率为基础的浮动利率借款。根据管理4.750%票据、4.625%票据、1.650%票据、4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据、2.625%票据、3.250%票据和3.125%票据的契约，我们按固定利率向该等票据持有人支付利息。如果吾等或吾等任何附属公司目前或未来订立的任何信贷安排或其他融资安排均以浮动利率为基础，吾等将受制于与市场利率变动有关的风险。在利率上升期间，当我们或我们的子公司有此类未偿债务或有效的融资安排时，我们的利息支出将增加，这可能会减少我们的净投资收入，特别是我们持有固定利率投资的程度。

下表显示了在12个月内利率变化对我们的利息收入、利息支出和净利息收入的影响，假设我们的投资组合的构成没有变化，包括我们的投资的应计状态，以及我们截至2022年3月31日生效的融资安排 (以百万美元为单位)：


利率变化基点	增加(减少)在利息方面收入⁽¹⁾			增加(减少)在利息方面费用			增加(减少)净利息收入		百分比净额变动利息收入
下跌96个基点	$	(13	)	$	(45	)	$	32		3.6	%
没有变化		—			—			—		—
上涨100个基点		100			47			53		5.9	%
上涨300个基点		332			141			191		21.3	%
上涨500个基点		564			235			329		36.7	%

(1)	假设投资组合公司在未来12个月内不会违约或提前还款。

我们预计我们的长期投资将主要通过股权和债务融资。如果被认为是审慎的，我们可能会使用利率风险管理技术，以努力将我们对利率波动的风险敞口降至最低。在1940年法案允许的范围内，这些技术可能包括各种利率对冲活动。利率变化或套期保值交易导致的不利发展可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，我们没有从事利率对冲活动。

外币风险

我们可能会不时作出以外币计价的投资，但这些投资受每项投资的外币与美元之间汇率变动的影响，这可能会影响未来的公允价值和现金流，以及换算成美元以纳入我们的合并财务报表的金额。

136

目录表

下表列出了外币汇率立即出现10%的不利变化(即美元走强)将对我们截至2022年3月31日以外币计价的投资的公允价值的影响，所有其他估值假设保持不变。此外，下表列出了截至2022年3月31日我们以外币计价的投资的面值和以本币计价的外币远期合约的名义金额，以对冲外币风险。


	以外币计价的投资截至2022年3月31日								经济套期保值截至2022年3月31日
	以当地为单位的成本货币		成本以美元为单位		公允价值		公平中的缩减截止日期的价值 2022年3月31日如果 10%的不利因素更改中汇率，汇率⁽¹⁾		Net Foreign 货币对冲以当地为单位的金额货币		Net Foreign 货币对冲以美国为单位的金额美元
澳元		A$ 118.3	$	88.7	$	92.8	$	9.3		A$ 5.3	$	3.9
英镑，英镑		£ 108.1		142.1		156.3		15.6		£ 19.2		25.7
加元		C$ 44.9		36.0		40.2		4.0		$ 8.8		7.0
欧元		€ 461.8		512.3		263.8		26.4		€ 72.3		82.3
冰岛克朗		ISK 1,280.0		10.0		10.4		1.0		ISK —		—
挪威克朗		NOK 390.6		44.6		48.4		4.8		NOK 60.7		6.9
瑞典克朗		SEK 776.6		83.1		65.9		6.6		SEK 747.0		82.7

总计			$	916.8	$	677.8	$	67.7			$	208.5

(1)	排除任何外币对冲的影响(如果有的话)。

如上表所示，我们不时使用衍生工具，包括外币远期合约和交叉货币掉期，以管理外币汇率波动的影响。此外，根据我们的高级担保循环信贷工具，我们能够以外币借款，该工具为外币和美元之间的汇率变化提供了天然的对冲，并减少了我们对外汇汇率差异的风险敞口。我们通常是这些与我们的国际投资头寸相关的外币的净接受者，因此，我们以外币计价的投资(在一定程度上没有对冲)受益于美元走弱，而受到美元走强的不利影响。

截至2022年3月31日，我们的外币远期合约的合同净额总计208.5美元，所有这些都与我们的外币计价债务投资的对冲有关。截至2022年3月31日，在我们的高级担保循环信贷安排下，我们有以外币计价的未偿还借款183澳元、CAD37、GB 128和AUD147。

此外，我们可能存在投资组合估值方面的风险。见项目2.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析遵循关键会计政策评估组合投资。

第四项。

控制和程序。

信息披露控制和程序的评估

根据交易法第13a-15(B)条的要求，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的参与下，在的监督下，对截至2022年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。

基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序有效，可为我们履行披露义务提供合理保证。

137

目录表

财务报告内部控制的变化

在截至2022年3月31日的三个月期间，我们对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)或15d-15(F)所定义)没有发生任何变化，这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或很可能对其产生重大影响。

138

目录表

第二部分--其他信息

第1项。

法律诉讼。

我们目前没有受到任何重大法律程序的影响，据我们所知，我们也没有受到任何针对我们的重大法律程序的威胁。我们可能会不时参与正常业务过程中的某些法律程序，包括与我们与投资组合公司签订的合同下的权利的执行有关的程序。虽然任何法律诉讼的结果不能肯定地预测，但我们预计这些诉讼不会对我们的财务状况或运营结果产生重大不利影响。

第1A项。

风险因素。

除了本季度报告中列出的10-Q表中的其他信息外，您还应仔细考虑第1A项下出现的风险因素。风险因素在我们最新的Form 10-K年度报告中。除以下描述的风险外，我们的最新10-K表格年度报告中包含的风险因素没有发生重大变化。

俄罗斯入侵乌克兰可能会对我们和我们的投资组合公司产生实质性的不利影响。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能导致全球市场、经济和行业的中断、不稳定和波动，可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。冲突已经导致某些股票、债务和货币市场的大幅波动，某些大宗商品价格的大幅上涨，以及经济的不确定性。冲突可能升级，其解决方案尚不清楚。美国政府和其他政府对俄罗斯和俄罗斯利益集团实施了严厉的制裁，并威胁要实施更多的制裁和控制。制裁和出口管制法律法规复杂，经常变化，数量不断增加，它们可能会增加与我们的业务相关的法律合规成本或业务风险。

第二项。	未登记的股权证券的销售和收益的使用。

2020年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划，该计划于2021年9月合并完成后或2021年9月股票回购计划生效。根据2021年9月的股票回购计划，该公司被允许以低于当时每股资产净值的价格在公开市场回购最多100美元的已发行普通股。任何股份回购的时间、方式、价格和金额由本公司根据对经济和市场状况的评估、本公司的股价、适用的法律和监管要求以及其他因素确定。2021年9月的股份回购计划预计自生效日期起一年内有效，除非延期，或直至本公司董事会批准的总回购金额已用完，或该计划根据其条款以其他方式终止。2021年9月的股份回购计划并不要求公司回购任何具体数量的股票，公司不能向股东保证将根据该计划回购任何股票。2021年9月的股票回购计划可随时暂停、延长、修改或终止。

在截至2022年3月31日的三个月内，公司根据2021年9月的股份回购计划回购了404,928股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为21.98美元(总计9美元)。在2022年4月1日至2022年4月30日期间，本公司根据2021年9月股份回购计划，以每股平均价格22.19美元(包括支付的佣金)(总计3美元)回购121,143股普通股。

139

目录表

正如之前披露的，Advisor所有者的某些关联公司承诺向一个350美元的投资工具或关联买家承诺100美元，该投资工具或关联买家可能会不时投资于本公司的股票。2021年9月，该投资工具根据交易法或2021年9月附属买方计划颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进购买我们普通股的股票。2021年9月的关联买家计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，可以购买价值不超过100美元的普通股。2021年9月附属采购计划已结束，因为该计划下的总回购金额已用完。

2021年12月，该投资工具根据交易法颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商签订了一份书面交易计划，或根据2021年12月的关联买家计划和2021年9月的关联买家计划，根据该计划的条款和条件，促进购买我们普通股的股票。2021年12月的附属购买者计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，可以购买价值高达70美元的普通股。2021年12月附属采购员计划已结束，因为该计划下的总回购金额已支出。

在截至2022年3月31日的三个月内，关联买家计划购买了3,100,501股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为21.93美元(总计68美元)。

下表提供了在截至2022年3月31日的季度期间，由或代表公司或任何关联买家购买我们普通股的信息，这些信息符合根据交易所法案颁布的第10b-18(A)(3)条规定。下表中的美元金额和相关附注以百万美元为单位列示，但每股和每股金额除外。


期间	总数的股份购得		平均价格付费单位分享⁽¹⁾		总数的股份购买方式为部分公开地宣布计划或节目⁽²⁾		极大值号码(或近似值美元价值) 的股份那年五月但仍是购得在.之下计划或节目
2022年1月1日至2022年1月31日		1,565,424	$	21.74		1,565,424	$	121
2022年2月1日至2022年2月28日		1,170,309		21.94		1,170,309		96
2022年3月1日至2022年3月31日		769,696		22.34		769,696		79

		3,505,429	$	21.94		3,505,429

(1)	金额包括已支付的佣金。

(2)	包括根据2021年9月股票回购计划和附属购买者计划进行的金额。

第三项。

高级证券违约。

不适用。

第四项。

煤矿安全信息披露。

不适用。

第五项。

其他信息。

不适用。

140

目录表

第六项。

陈列品


2.1		协议和合并计划，日期为2020年11月23日，由FS KKR Capital Corp.、FS KKR Capital Corp.II、Rocky Merge Sub，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC签署。 (参照本公司附件2.1合并’的当前表单报告 8-K于11月提交 24, 2020.)

2.2		协议和合并计划，日期为2019年5月31日，由FS投资公司II、公司资本信托II、FS投资公司III、FS投资公司IV、NT Acquisition 1，Inc.、NT Acquisition 2，Inc.、NT Acquisition 3，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC签署。(通过引用附件2.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K于6月提交 3, 2019.)

3.1		《金融服务投资公司修订重述条例》第二条。 (参看并入3.1致公司’的当前表单报告 8-K 于4月提交 16, 2014.)

3.2		《金融服务投资公司修正案》。 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 3, 2018.)

3.3		《金融服务投资公司修正案》。 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 19, 2018.)

3.4		FS KKR Capital Corp.修正案条款 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K于6月提交 15, 2020.)

3.5		FS KKR Capital Corp.修正案条款 (参照本公司附件3.2合并’的当前表单报告 8-K于6月提交 15, 2020.)

3.6		第三次修订和重新修订了FS KKR Capital Corp.的章程。 (参照本公司附件3.1合并’的当前表单报告 8-K于11月提交 24, 2020.)

4.1		分销再投资计划，自2014年6月2日起生效。 (参照本公司附件4.1合并’的当前表单报告 8-K于5月提交 23, 2014.)

4.2		契约，日期为2014年7月14日，由本公司和作为受托人的美国银行全国协会之间签署。(通过引用本公司的附件4.2合并’S Form季度报告 10-Q截至6月的季度期间2014年8月30日提交 14, 2014.)

4.3		第三补充契约，日期为2015年4月30日，与公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2022年到期的4.750%票据有关。 (参照本公司附件4.1合并’的当前表单报告 8-K于4月提交 30, 2015.)

4.4		2022年到期的4.750%债券的形式。(作为附件A收录于附件4.3)(公司参照附件4.1注册成立’的当前表单报告 8-K于4月提交 30, 2015.)

4.5		第四次补充契约，日期为2019年7月15日，与公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2024年到期的4.625%票据有关。 (参照本公司附件4.1合并’的当前表单报告 8-K于7月提交 15, 2019.)

4.6		2024年到期的4.625%债券的格式。(作为附件4.5所列第四种补充义齿的附件A) (参照本公司附件4.1合并’的当前表单报告 8-K于7月提交 15, 2019.)

4.7		第五次补充契约，日期为2019年11月20日，与公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2025年到期的4.125%票据有关。 (参照本公司附件4.1合并’的当前表单报告 8-K于11月提交 20, 2019.)

4.8		票面利率为4.125的债券，2025年到期。(作为第五补充契约的附件A包含在附件 4.7中)(通过参考公司于2019年11月20日提交的当前8-K报表的附件4.1合并。)

141

目录表


4.9		第六次补充契约，日期为2020年4月30日，与本公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2025年到期的8.625%票据有关。 (参照向公司备案的附件4.9注册成立’S Form季度报告 10-Q 截至3月的季度2020年5月31日提交 6, 2020.)

4.10		票面利率为8.625的债券，2025年到期。(作为附件A包含在附件4.9中)(根据向公司提交的附件4.9注册成立’S Form季度报告 10-Q 截至3月的季度2020年5月31日提交 6, 2020.)

4.11		第七次补充契约，日期为2020年12月10日，与本公司和作为受托人的美国银行全国协会之间2026年到期的3.400%票据有关。 (参照向公司备案的附件4.1注册成立’的当前表单报告 8-K 于12月提交 10, 2020.)

4.12		2026年到期的3.400%债券的格式。 (作为附件4.11所列第七补充契约的附件A)(参照向公司备案的附件4.1注册成立’的当前表单报告 8-K已于12月提交 10, 2020.)

4.13		契约，日期为2017年6月28日，由纽约梅隆银行信托公司和企业资本信托公司之间签订。 (公司资本信托公司参照附件4.1注册成立。’的当前报告表格 8-K 已归档在7月 5, 2017.)

4.14		形式为5.00%的债券，2022年到期。 (作为附件4.13中的契约附件A)(通过参考附件4.1注册为Corporation Capital Trust Inc.’的当前报告表格 8-K已归档在7月 5, 2017.)

4.15		契约，日期为2020年2月14日，由FS KKR Capital Corp.II和美国银行全国协会作为受托人(通过引用附件4.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K于2月提交 14, 2020.)

4.16		第一补充契约，日期为2020年2月14日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.II和美国银行全国协会作为受托人于2025年到期的4.250%债券有关 (通过引用FS KKR Capital Corp.II的附件4.2合并’的当前表单报告 8-K 于2月提交 14, 2020.)

4.17		第二次补充契约，日期为2021年6月16日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会之间2025年到期的4.250%债券有关 (通过引用附件4.3并入注册人’的当前表单报告 8-K于6月提交 16, 2021.)

4.18		2025年到期的4.250%票据格式(作为本合同附件A至本合同附件4.16) (通过引用FS KKR Capital Corp.II的附件4.2合并’的当前表单报告 8-K 于2月提交 14, 2020.)

4.19		第八次补充契约，日期为2021年6月17日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会之间2027年到期的2.625%债券有关 (通过引用附件4.1并入注册人’的当前表单报告 8-K于6月提交 17, 2021.)

4.20		2027年到期的2.625%票据格式(作为本合同附件A至本合同附件4.19) (通过引用附件4.1合并到注册人 ’的当前表单报告 8-K 于6月提交 17, 2021.)

4.21		第九次补充契约，日期为2021年10月12日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会之间2024年到期的1.650%债券有关 (通过引用附件4.1并入注册人’的当前表单报告 8-K已于10月提交 13, 2021.)

4.22		2024年到期的1.650%票据格式(作为本合同附件4.21的附件A) (通过引用附件4.1并入注册人 ’的当前表单报告 8-K 于10月提交 13, 2021.)

4.23		第十次补充契约，日期为2021年10月12日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会之间于2028年到期的3.125%债券有关 (通过引用附件4.3并入注册人’的当前表单报告 8-K已于10月提交 13, 2021.)

142

目录表


4.24		2028年到期的3.125%票据格式(作为本合同附件A至本合同附件4.23) (通过引用附件4.3并入注册人 ’的当前表单报告 8-K 于10月提交 13, 2021.)

4.25		第11次补充契约，日期为2022年1月18日，与作为受托人的FS KKR Capital Corp.和美国银行全国协会之间2027年到期的3.250%债券有关 (通过引用附件4.1并入注册人’的当前表单报告 8-K于1月提交 19, 2022.)

4.26		2027年到期的3.250%票据格式(作为本合同附件A附于本合同附件4.25) (通过引用附件4.1并入注册人 ’的当前表单报告 8-K 于1月提交 19, 2022.)

10.1		由FS KKR Capital Corp.和FS/KKR Advisor，LLC修订和重新签署的投资咨询协议，日期为2021年6月16日。 (注册人参照附件10.1并入’的当前表单报告 8-K于6月提交 16, 2021.)

10.2		管理协议，日期为2018年4月9日，由FS投资公司和FS/KKR Advisor，LLC签署。(通过引用附件10.2并入注册人’的当前表单报告 8-K于4月提交 9, 2018.)

10.3		托管协议，日期为2011年11月14日，由本公司与道富银行及信托公司签订。(通过引用向本公司提交的附件10.9合并’S Form季度报告 10-Q截至9月的季度2011年11月30日提交 14, 2011.)

10.4		第二次修订和重新签署的高级担保循环信贷协议，日期为2020年12月23日，由本公司和FS KKR Capital Corp.II作为借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作为行政代理，ING Capital LLC作为抵押品代理，以及贷款人、文件代理、联合簿记管理人和联合牵头安排人方签订。(通过引用本公司的附件10.2合并’的当前表单报告 8-K提交日期为 12月 30, 2020.)

10.5†		于2021年9月27日由本公司(包括FS KKR Capital Corp.II合并为继承人)及JPMorgan Chase Bank，N.A.作为借款人及行政代理订立的第二份经修订及重订的高级担保循环信贷协议第1号修正案。 (参照本公司附件10.9注册成立’S Form季度报告 10-Q截至9月的季度 2021年11月30日提交 8, 2021.)

10.6		贷款和服务协议，日期为2015年12月2日，由CCT东京融资有限责任公司、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友银行签订。 (公司资本信托公司参照附件10.42注册成立’的年报 10-K已于3月提交 21, 2016.)

10.7		贷款和服务协议第一修正案，日期为2017年9月20日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友银行共同签署。 (公司资本信托公司参照附件10.3注册成立’S Form季度报告 10-Q于11月提交 9, 2017.)

10.8		贷款和服务协议第二修正案，日期为2017年11月28日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友银行共同签署。 (公司资本信托公司参照附件10.1注册成立。’的当前表单报告 8-K于11月提交 28, 2017.)

10.9		贷款和服务协议第四修正案，日期为2018年11月30日，由CCT东京融资有限责任公司、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友银行共同签署。(通过引用本公司的附件10.18合并’的年报 10-K于2月提交 28, 2019.)

10.10		贷款和服务协议第五修正案，日期为2019年12月2日，由CCT Tokyo Funding LLC、本公司和三井住友银行共同签署。(通过引用本公司的附件10.1合并’S电流表单上的报告 8-K已于12月提交 5, 2019.)

143

目录表


10.11		贷款和服务协议第六修正案，日期为2020年12月1日，由CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和三井住友银行共同签署。(通过引用本公司的附件10.1合并’的当前表单报告 8-K已于12月提交 2, 2020.)

10.12		CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和Sumitomo Mitsui Banking Corporation于2021年11月9日签署的贷款和服务协议第七修正案。(通过引用本公司的附件10.1合并’的当前表单报告 8-K于11月提交 15, 2021.)

10.13		契约，日期为2019年6月25日，由FS KKR MM CLO 1 LLC和美国银行全国协会签署。 (参照本公司附件10.1注册成立’的当前表单报告 8-K于7月提交 1, 2019.)

10.14		由FS KKR MM CLO 1 LLC和美国银行全国协会修订和重新签署，日期为2020年12月22日。 (参照本公司附件10.1注册成立’的当前表单报告 8-K已于12月提交 30, 2020.)

10.15		贷款融资和服务协议，日期为2014年2月20日，由Darby Creek LLC作为借款人、德意志银行纽约分行作为行政代理、Wells Fargo Bank National Association作为抵押品代理和抵押品托管人以及其他贷款人和贷款机构不时签订。(通过引用附件10.5并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K提交日期为 2月 25, 2014.)

10.16		贷款融资和服务协议修正案1，日期为2015年1月12日，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时作为其其他贷款人和贷款人代理的一方签署。(通过引用附件10.27并入FS KKR Capital Corp.II’ 表格中的年度报告 10-K已于3月提交 25, 2016.)

10.17		贷款融资和服务协议修正案2，日期为2015年2月3日，由Darby Creek LLC作为借款人、德意志银行纽约分行作为行政代理、富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人以及不时作为其其他贷款人和贷款机构的一方签署。(通过引用附件10.28并入FS KKR Capital Corp.II’ 表格中的年度报告 10-K已于3月提交 25, 2016.)

10.18		贷款融资和服务协议修正案3，日期为2015年5月7日，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时与之相关的其他贷款人和贷款人代理。(通过引用附件10.29并入FS KKR Capital Corp.II’ 表格中的年度报告 10-K已于3月提交 25, 2016.)

10.19		贷款融资和服务协议第4号修正案，日期为2015年10月8日，由Darby Creek LLC作为借款人、德意志银行纽约分行作为行政代理、富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人以及不时作为其其他贷款人和贷款机构的一方签署。(通过引用附件10.30并入FS KKR Capital Corp.II’ 表格中的年度报告 10-K已于3月提交 25, 2016.)

10.20		截至2016年8月19日的贷款融资和服务协议第6号修正案，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时作为其其他贷款人和贷款人代理的其他贷款人和贷款人代理签署。(通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.II’ 表单上的当前报告 8-K于8月提交 22, 2016.)

144

目录表


10.21		贷款融资和服务协议第7号修正案，日期为2019年2月15日，由Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，富国银行，National Association作为抵押品代理和抵押品托管人，以及不时与之相关的其他贷款人和贷款人代理。(通过引用附件10.16并入FS KKR Capital Corp.II’ 表上的S季度报告 10-K已于3月提交 19, 2019.)

10.22		综合修正案，日期为2019年2月20日，由Darby Creek LLC作为借款人，Deutsche Bank AG纽约分行作为贷款机构代理，每个贷款方和每个代理方，以及Wells Fargo Bank，National Association作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.III’于2月提交的8-K表格的最新报告 25, 2019.)

10.23		第九修正案贷款融资和服务协议，日期为2021年10月8日，Darby Creek LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为融资代理，富国银行作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用附件10.26合并到公司 ’s有关表格的季度报告 10-Q 截至9月的季度2021年11月30日提交 8, 2021).

10.24		贷款融资和服务协议第十修正案，日期为2021年12月28日，由Darby Creek LLC、作为贷款代理的德意志银行纽约分行和每个贷款人不时签署。 (参照本公司附件10.2注册成立’的当前表单报告 8-K于1月提交 4, 2022).

10.25		修订和重新签署的贷款和担保协议，日期为2019年3月13日，由Juniata River LLC作为借款人，JPMorgan Chase Bank，National Association作为行政代理，贷款方，以及Wells Fargo Bank，National Association，作为抵押品管理人、抵押品代理和证券中间人。(通过引用附件10.20并入FS KKR Capital Corp.II’S Form季度报告 10-K已于3月提交 19, 2019.)

10.26		修订和重新签署的贷款协议第一修正案，日期为2019年10月11日，其中Juniata River LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association作为贷款人和行政代理，Wells Fargo Bank，National Association作为抵押品代理、抵押品管理人和证券中介，以及FS Investment Corporation{br>II作为投资管理人。(通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.II’ 表单上的当前报告 8-K已于10月提交 15, 2019.)

10.27		第二次修订和重新签署的贷款和担保协议，日期为2020年9月11日，由Juniata River LLC作为借款人，摩根大通银行全国协会作为行政代理，富国银行全国协会作为抵押品代理、抵押品管理人和证券中介，以及贷款人方(通过引用附件10.1并入FS KKR Capital Corp.II’的当前表单报告 8-K于年9月提交 17, 2020.)

10.28		贷款融资和服务协议，日期为2014年12月2日，由Dunlap Funding LLC作为借款人、德意志银行纽约分行作为行政代理、富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人以及其他贷款人和贷款人代理不时签订。(通过引用附件10.1并入FS投资公司III’S当前报告日期表格 8-K已归档在12月 8, 2014).

10.29		截至2015年2月24日的贷款融资和服务协议第1号修正案，该协议是作为借款人的Dunlip Funding LLC和作为行政代理的德意志银行纽约分行之间的协议。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在三月 2, 2015).

10.30		截至2015年3月24日的贷款融资和服务协议第2号修正案，该协议由Dunlip Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在三月 26, 2015).

145

目录表


10.31		截至2015年5月1日的贷款融资和服务协议第3号修正案，该协议是作为借款人的Dunlip Funding LLC和作为行政代理的德意志银行纽约分行之间的。 (通过引用FS投资公司III的附件10.29合并’的年报 10-K 于3月提交 11, 2016).

10.32		截至2015年9月22日的贷款融资和服务协议第4号修正案，由Dunlip Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在9月 24, 2015).

10.33		截至2015年10月8日的贷款融资和服务协议第5号修正案，该协议是作为借款人的Dunlip Funding LLC和作为行政代理的德意志银行纽约分行之间的。 (通过引用FS投资公司III的附件10.31合并’的年报表格 10-K 用于截至12月的财政年度2015年3月31日提交 11, 2016).

10.34		《贷款融资和服务协议》第7号修正案，日期为2017年1月12日，签订方为登拉普融资有限责任公司，作为借款人，德意志银行纽约分行，作为行政代理，每个贷款方，以及富国银行，国家协会，作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在1月 19, 2017).

10.35		《贷款融资和服务协议》第8号修正案，日期为2017年4月5日，由Dunlip Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为行政代理，每个贷款人一方，以及富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用FS投资公司III的附件10.37合并’S的季度报告表格 10-Q 用于截至3月的季度2017年5月31日提交 10, 2017).

10.36		《贷款融资和服务协议》第9号修正案，日期为2018年3月12日，由Dunlip Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为贷款安排代理(前行政代理)，其每一贷款人一方，以及富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用附件10.1并入FS投资公司III’S当前报告日期表格 8-K已归档在三月 15, 2018).

10.37		截至2018年6月20日的贷款融资和服务协议第10号修正案，由Dunlip Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为贷款安排代理(前行政代理)，其每个贷款方，每个代理方，以及富国银行全国协会，作为抵押品代理和抵押品托管人。(通过引用附件10.48并入FS投资公司III’S季度报告年表格 10-Q于8月提交 14, 2018).

10.38		豁免、转让和贷款融资和服务协议修正案第11号，日期为2018年9月17日，在Dunlap Funding LLC之间，作为借款人，德意志银行纽约分行作为贷款安排代理(前行政代理)，其每个贷款方，其每个代理方，以及富国银行，国家协会，作为抵押品代理和抵押品托管人。(通过引用附件10.46并入FS投资公司III’S季度报告年表格 10-Q于11月提交 14, 2018).

10.39		截至2018年12月21日的贷款融资和服务协议第12号修正案，由Dunlap Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为贷款安排代理，其每个贷款方、每个代理方，以及富国银行全国协会作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用附件10.43并入FS投资公司III’S年报年表格 10-K已于3月提交 19, 2019).

146

目录表


10.40		截至2021年10月8日的贷款融资和服务协议第13号修正案，由Dunlip Funding LLC作为借款人，德意志银行纽约分行作为融资代理，富国银行作为抵押品代理和抵押品托管人。 (通过引用附件10.44并入公司 ’s有关表格的季度报告 10-Q 截至9月的季度2021年11月30日提交 8, 2021).

10.41		贷款融资和服务协议第14号修正案，日期为2021年12月28日，由Dunlip Funding LLC，德意志银行股份公司纽约分行作为贷款机构和贷款人。(参照本公司附件10.3合并’的当前表单报告 8-K于1月提交 4, 2022).

10.42		综合修正案，日期为2019年2月19日，在作为借款人的Dunlip Funding LLC、作为贷款代理的德意志银行纽约分行、其每个贷款方和每个代理方，以及作为抵押品代理和抵押品托管人的富国银行之间。 (通过引用附件10.1并入FS投资公司II’于2月提交的8-K表格的最新报告 25, 2019).

10.43		承诺融资协议，日期为2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自身并作为BNPP实体的代理签署。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在10月 23, 2014).

10.44		美国PB协议，日期为2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自身并作为BNPP实体的代理签署。(以引用方式并入FS表10.2 第三投资公司’的当前报告表格 8-K已归档 10月 23, 2014).

10.45		特别托管和质押协议，日期为2014年10月17日，由Burholme Funding LLC、BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.和道富银行信托公司作为托管人。 (通过引用FS投资公司III的附件10.3合并’的当前表单报告 8-K 于10月提交 23, 2014).

10.46		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.(代表自己并作为BNPP实体的代理)与Burholme Funding LLC之间的承诺融资协议的第一修正案协议，日期为2015年3月11日。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在三月 13, 2015).

10.47		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理签署的承诺融资协议的第二修正案协议，日期为2015年10月21日。 (通过引用FS投资公司III的附件10.21合并’的年报表格 10-K 已归档在三月 11, 2016).

10.48		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理签订的承诺融资协议的第三次修订协议，日期为2016年3月16日。 (通过引用FS投资公司III的附件10.23合并’S的季度报告表格 10-Q 用于截至9月底的季度2016年11月30日提交 14, 2016).

10.49		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理签订的承诺融资协议的第四修正案协议，日期为2016年8月29日。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前报告表格 8-K 已归档在9月 2, 2016).

10.50		BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己并作为BNPP实体和Burholme Funding LLC的代理，于2014年10月17日签署的承诺融资协议的第五修正案协议，日期为2016年11月15日。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’%s当前报告在……上面表格 8-K已归档在11月 21, 2016).

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目录表


10.51		BNP Paribas Prime Brokerage International，Ltd.和Burholme Funding LLC于2014年10月17日签署的承诺融资协议的第六项修订协议，日期为2018年5月29日。(通过引用附件10.34并入注册人’S Form季度报告 10-Q于8月提交 14, 2018).

10.52		法国巴黎银行大宗经纪国际有限公司与Burholme Funding LLC之间日期为2014年10月17日的承诺融资协议的第七次修订协议，日期为2019年6月12日。 (通过引用FS投资公司III的附件10.1合并’的当前表单报告 8-K 于6月提交 17, 2019).

10.53		贷款和担保协议，日期为2019年11月22日，由Ambler Funding LLC作为借款人、Ally Bank作为行政代理和安排人、Wells Fargo Bank，N.A.作为抵押品管理人和抵押品托管人以及贷款人不时签署。 (参看并入10.1至FS投资公司IV’的当前表单报告 8-K 于11月提交 26, 2019).

10.54		贷款和担保协议第一修正案，日期为2021年12月28日，由Ambler Funding LLC、Ally Bank和Wells Fargo National Association签署。(通过引用本公司的附件10.2合并’的当前表单报告 8-K于1月提交 4, 2022).

10.55		贷款和服务协议，日期为2019年11月22日，由Meadowbrook Run LLC作为借款人、摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理、富国银行作为抵押品代理、账户银行和抵押品托管人以及贷款人不时签署。 (以引用方式并入附件10.1至FS KKR Capital Corp.II’ 表单上的当前报告 8-K于11月提交 29, 2019).

10.56		贷款和服务协议第一修正案和交易文件综合修正案，日期为2020年3月3日，由Meadowbrook Run LLC作为借款人，摩根士丹利高级融资有限公司作为贷款人和行政代理，以及FS KKR Capital Corp.II作为服务商。 (通过引用FKKR Capital Corp.II的附件10.49合并’S Form季度报告 10-Q 5月提交 12, 2020.)

10.57		贷款和服务协议第二修正案，日期为2020年6月16日，由Meadowbrook Run LLC作为借款人，FS KKR Capital Corp.II作为服务机构，摩根士丹利银行作为贷款人，摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理 (通过引用FKKR Capital Corp.II的附件10.50合并’S Form季度报告 10-Q 于8月提交 10, 2020).

10.58		Meadowbrook Run LLC为借款人，FS KKR Capital Corp.为服务机构，摩根士丹利银行为贷款人，摩根士丹利高级融资有限公司为行政代理，于2021年12月28日，Meadowbrook Run LLC为贷款及服务协议第三修正案及交易文件综合修正案。 (参照本公司附件10.4注册成立’的当前表单报告 8-K于1月提交 4, 2022).

31.1*		根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-14条规则颁发的首席执行官证书。

31.2*		根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14条规则认证首席财务官。

32.1*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第63章第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。

现提交本局。

†	根据S-K条例第601(A)(5)项，某些展品和附表已被省略。注册人在此同意应要求补充提供美国证券交易委员会的任何遗漏附件的副本。

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已于2022年5月9日正式授权以下签署人代表注册人在本季度报告上签字。


FS KKR资本公司。

由以下人员提供：		/s/Michael C.Forman
		迈克尔·C·福曼首席执行官 (首席行政主任)

由以下人员提供：		/s/史蒂文·礼来
		史蒂文·礼来首席财务官 (首席财务官)

由以下人员提供：		/s/威廉·戈贝尔
		威廉·戈贝尔首席会计官

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