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R.AllenStanfordMembers2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMembers2022-01-012022-03-310001390777BK：巴西邮政诉讼成员2015-12-172015-12-17BK：诉讼0001390777BK：巴西邮政诉讼成员2021-05-202021-05-200001390777BK：巴西邮政诉讼成员2021-08-042021-08-040001390777BK：巴西邮政诉讼成员2021-08-04BK：投资基金0001390777BK：巴西邮政诉讼成员2020-09-092020-09-090001390777BK：德国税收问题成员美国-公认会计准则：外国成员2020-11-012020-12-31BK：商务

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末的季度March 31, 2022

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

佣金文件编号001-35651

纽约梅隆银行公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州			13-2614959
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主身分证号码)

格林威治街240号

纽约, 纽约10286

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号-(212) 495-1784

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题			交易 符号			各交易所名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元			BK			纽约证券交易所
6.244%梅隆资本IV固定利率至浮动利率正常优先资本证券			BK/P			纽约证券交易所
(由纽约梅隆银行公司全面无条件担保)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

截至2022年3月31日，807,798,243注册人的普通股每股面值为0.01美元，已发行。

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纽约梅隆银行公司

2022年第一季度Form 10-Q

目录表 

			页面
综合财务要点(未经审计)			2
第一部分-财务信息
项目2.和3.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；关于市场风险的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2022年第一季度主要活动			4
2022年第一季度业绩要点			5
手续费及其他收入			6
净利息收入			9
非利息支出			11
所得税			11
审查业务细分			12
关键会计估计			19
综合资产负债表审查			20
流动资金和股息			29
资本			33
交易活动和风险管理			37
资产/负债管理			39
补充信息--对公认会计原则和非公认会计原则财务指标的解释			41
最近会计和监管方面的发展			43
其他事项			44
网站信息			45
项目1.财务报表：
综合收益表(未经审计)			46
综合全面收益表(未经审计)			48
合并资产负债表(未经审计)			49
合并现金流量表(未经审计)			50
综合权益变动表(未经审计)			51

			页面
合并财务报表附注：
注1--陈述依据			53
附注2--收购和处置			53
附注3-证券			53
附注4--贷款和资产质量			59
附注5--商誉和无形资产			65
附注6--其他资产			66
注7--合同收入			68
附注8-净利息收入			70
附注9-雇员福利计划			70
附注10--所得税			70
附注11--可变利息实体			71
附注12-优先股			72
附注13--其他全面收益(亏损)			73
附注14-公允价值计量			73
附注15-公允价值选项			80
附注16-衍生工具			80
附注17--承付款和或有负债			87
注18-业务分类			93
附注19--合并现金流量表补充资料			95
项目4.控制和程序			96
前瞻性陈述			97
第II部分--其他资料
项目1.法律诉讼			99
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。			99
项目6.展品。			99
展品索引			100
签名			102

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合财务要点(未经审计)

			截至的季度
(百万美元，每股金额除外，除非另有说明)			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的结果：
净收入			$	699		$	822		$	858
基本每股收益			$	0.86		$	1.01		$	0.97
稀释后每股收益			$	0.86		$	1.01		$	0.97
手续费及其他收入			$	3,228		$	3,338		$	3,266
净利息收入			698			677			655
总收入			$	3,926		$	4,015		$	3,921
普通股权益回报率(按年计算)			7.6		%	8.6		%	8.5		%
有形普通股权益回报率(按年率计算)-非公认会计原则 (a)			15.4		%	17.2		%	16.1		%
手续费收入占总收入的百分比			80		%	80		%	83		%
非美国收入占总收入的百分比			35		%	38		%	37		%
税前营业利润率			23		%	27		%	29		%
净息差			0.75		%	0.71		%	0.66		%
按全额应税等值(“FTE”)计算的净息差 -非公认会计原则(b)			0.76		%	0.71		%	0.67		%
期末托管和/或管理的资产(“AUC/A”)(以万亿为单位)(C)			$	45.5		$	46.7		$	41.7
期末管理资产(“AUM”)(单位：十亿)(D)			$	2,266		$	2,434		$	2,214
平均已发行普通股和普通股等价物 (单位：千):
基本信息			809,469			811,463			882,558
稀释			813,986			817,345			885,655
选定的平均余额：
生息资产			$	373,186		$	381,682		$	397,297
总资产			$	440,202		$	449,638		$	460,379
计息存款			$	223,243		$	231,086		$	245,115
无息存款			$	90,179		$	91,535		$	83,429
长期债务			$	25,588		$	25,932		$	26,199
优先股			$	4,838		$	5,027		$	4,541
纽约梅隆银行公司普通股股东权益合计			$	37,363		$	37,941		$	40,720
期末其他信息：
普通股每股现金股息			$	0.34		$	0.34		$	0.31
普通股派息率			40		%	34		%	32		%
普通股股息率(按年计算)			2.8		%	2.3		%	2.7		%
每股普通股收盘价			$	49.63		$	58.08		$	47.29
市值			$	40,091		$	46,705		$	41,401
普通股每股账面价值			$	45.76		$	47.50		$	46.16
每股普通股有形账面价值--非公认会计原则(a)			$	22.76		$	24.31		$	24.88
全职员工			49,600			49,100			48,000
已发行普通股(单位：千)			807,798			804,145			875,481

纽约梅隆银行2号

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综合财务要点(未经审计) (续)

监管资本和其他比率			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
平均流动性覆盖率(“LCR”)			109		%	109		%
监管资本比率：(e)
高级：
普通股一级(“CET1”)比率			10.4		%	11.4		%
一级资本充足率			13.2			14.2
总资本比率			13.9			15.0
标准化：
CET1比率			10.1		%	11.2		%
一级资本充足率			12.9			14.0
总资本比率			13.7			14.9
第1级杠杆率			5.3		%	5.5		%
补充杠杆率(SLR)			6.2			6.6
纽约梅隆银行股东权益与总资产比率			8.8		%	9.7		%
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产比率			7.8			8.6

(A)有形普通股权益回报率和每股有形普通股账面价值，非公认会计准则计量，不包括商誉和无形资产，扣除递延税项负债。关于非公认会计准则计量的对账，请参阅第41页开始的“补充信息--公认会计准则和非公认会计准则财务计量的解释”。

(B)关于这项非公认会计准则计量的对账，见第9页“净利息收入”。

(C)包括主要来自资产服务业务线的AUC/A，其次是结算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括与加拿大帝国商业银行的合资企业CIBC Mellon Global Securities Services Company(“CIBC Mellon”)在2022年3月31日和2021年12月31日的1.7万亿美元和2021年3月31日的1.6万亿美元的AUC/A。

(D)不包括投资和财富管理业务部门以外管理的资产。

(E)对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化方法和高级方法计算的比率中的较低者。有关我们资本比率的更多信息，请参阅第33页开始的“资本”部分。

纽约梅隆银行3

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第一部分-财务信息

2.和3.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；关于市场风险的定量和定性披露

一般信息

在这份Form 10-Q季度报告中，凡提及“我们”、“纽约梅隆银行”、“公司”及类似术语时，指的是纽约梅隆银行及其合并子公司。“母公司”一词指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

本报告中使用的某些商业术语在我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021年年报”)中的词汇表中有定义。

以下内容应与本报告所列合并财务报表一并阅读。投资者还应阅读题为“前瞻性陈述”的部分。

概述

1784年由亚历山大·汉密尔顿创立，我们是第一家在纽约证券交易所(纽约证券交易所代码：BK)上市的公司。纽约梅隆银行拥有超过235年的历史，是一家致力于帮助其客户在整个投资生命周期中管理和服务其金融资产的全球性公司。无论是为机构、公司还是个人投资者提供金融服务，纽约梅隆银行都在35个国家和地区提供知情的投资、财富管理和投资服务。

纽约梅隆银行有三个业务部门，即证券服务、市场和财富服务以及投资和财富管理，这三个部门在投资生命周期内提供一整套能力和深厚的专业知识，使公司能够为买方和卖方市场参与者以及全球领先的机构和财富管理客户提供解决方案。

下图显示了我们的三个业务部门和业务线，其余业务在另一个部门。

2022年第一季度主要活动

领导层接班

2022年3月，托德·吉本斯宣布决定从2022年8月31日起辞去首席执行官兼董事会成员一职。董事会任命罗宾·文斯担任总裁兼首席执行官当选人，并打算在吉本斯先生退休后，任命文斯先生担任总裁以外的首席执行官。自2020年以来，文斯先生一直担任纽约梅隆银行副董事长兼全球市场基础设施首席执行官，其中包括纽约梅隆银行的潘兴、财务服务、清算和抵押品管理业务以及市场和执行服务。

与俄罗斯有关的制裁和行动的影响

由于乌克兰战争，纽约梅隆银行停止了在俄罗斯的新银行业务，并暂停了对俄罗斯证券的投资管理购买。政府制裁和我们的行动导致2022年第一季度手续费收入减少约9000万美元，预计将影响公司的年度

纽约梅隆银行4号

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预计未来收入将增加8000万至1亿美元。我们将继续与依赖我们的托管和记录保存服务的跨国客户合作，以管理他们的风险敞口。

2022年第一季度业绩要点

2022年第一季度，适用于普通股股东的净收入为6.99亿美元，或每股稀释后普通股0.86美元。2021年第一季度，适用于普通股股东的净收入为8.58亿美元，或每股稀释后普通股0.97美元.以下要点是根据2022年第一季度与2021年第一季度相比得出的，除非另有说明。

•总收入为39亿美元，持平，主要反映：

•手续费和其他收入下降1%，主要反映：

•手续费收入下降3%，主要反映减少8800万美元，主要是由于与俄罗斯有关的存托凭证服务的递延成本加速摊销。这一下降还反映了潘兴和企业信托上一年业务损失的影响，美元走强和外汇收入下降的不利影响，但部分被更高的市场价值所抵消。(见第6页开始的“手续费和其他收入”。)

•投资和其他收入增加，主要反映2022年第一季度战略股权投资收益和2021年第一季度可再生能源投资减值3900万美元，但被种子资本业绩下降部分抵消。(见第6页开始的“手续费和其他收入”。)

•净利息收入增加7%，主要是因为生息资产的利率上升、资产组合的变化和融资费用的降低，但这部分被生息资产的减少所抵消。(见第9页“净利息收入”。)

•信贷损失准备金为200万美元，而收益为8300万美元。(见第27页开始的“综合资产负债表审查--信贷损失准备”。)

•非利息支出增加了约5.5%，主要反映了对增长、基础设施和能效计划的投资增加，以及与收入相关的费用增加，但部分被美元走强的有利影响所抵消。(见第11页的“非利息支出”。)

•16.7%的实际税率包括每年授予股票奖励的好处。(见第11页的“所得税”。)

量度

•AUC/A为45.5万亿美元，增长9%，主要反映客户流入、新业务净额和市场价值上升，但部分被美元走强的不利影响所抵消。

•2.3万亿美元的资产管理规模增长了2%，主要反映了净流入和更高的市值，但部分被美元走强的不利影响所抵消。

资本和流动性

•截至2022年3月31日，CET1比率为10.1%，而2021年12月31日为11.2%。减少主要反映可供出售证券的未实现亏损、实施交易对手信用风险的标准化方法所带动的较高风险加权资产(“RWA”)以及通过股息部署的资本，但部分被通过收益产生的资本所抵销。(见第33页开始的《资本论》。)

•截至2022年3月31日，一级杠杆率为5.3%，而2021年12月31日为5.5%。减少的原因是资本减少，但平均资产减少部分抵销了减少的影响。(见第33页开始的《资本论》。)

•以1.18亿美元回购了190万股普通股，向普通股股东支付的股息为2.78亿美元(包括基于股票的奖励的股息等价物)。

我们主要业务领域的亮点

证券服务

•总收入持平，其中包括与俄罗斯相关的存托凭证服务递延成本的加速摊销。

•所得税前收入下降了33%。

•税前营业利润率为16%。

纽约梅隆银行5号

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市场和财富服务

•总收入持平。

•所得税前收入下降了10%。

•税前营业利润率为41%。

投资与财富管理

•总收入下降了3%。

•所得税前收入下降了24%。

•税前营业利润率为22%；调整后的税前营业利润率-非公认会计准则为24%。(请参阅第41页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务计量的解释”，以对这一非GAAP计量进行对账。)

有关我们业务部门的更多信息，请参阅“业务部门回顾”和合并财务报表附注18。

手续费及其他收入

手续费及其他收入
(除非另有说明，否则以百万美元为单位)												1Q22 vs.
			1Q22			4Q21			1Q21			4Q21			1Q21
投资服务费			$	1,993		$	2,061		$	2,056		(3)		%	(3)		%
投资管理费和履约费(a)			883			896			890			(1)			(1)
外汇收入			207			199			231			4			(10)
融资相关费用			45			47			51			(4)			(12)
配送费和服务费			30			28			29			7			3
手续费总收入			3,158			3,231			3,257			(2)			(3)
投资和其他收入			70			107			9			不适用			不适用
总费用和其他收入			$	3,228		$	3,338		$	3,266		(3)		%	(1)		%
手续费收入占总收入的百分比			80		%	80		%	83		%
期末AUC/A(单位：万亿)(B)			$	45.5		$	46.7		$	41.7		(3)		%	9		%
期末AUM(单位：十亿)(C)			$	2,266		$	2,434		$	2,214		(7)		%	2		%

(A)不包括与综合投资管理基金有关的种子资本收益(亏损)。

(B)包括主要来自资产服务业务线的AUC/A，其次是结算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括CIBC Mellon在2022年3月31日和2021年12月31日的1.7万亿美元和2021年3月31日的1.6万亿美元的AUC/A。

(C)不包括投资和财富管理业务部门以外管理的资产。

N/M-没有意义。

与2021年第一季度相比，手续费收入下降了3%，与2021年第四季度相比下降了2%。与2021年第一季度和2021年第四季度相比，减少的主要原因是与俄罗斯有关的存托凭证服务的递延成本加速摊销，减少了8800万美元。 与2021年第一季度相比，这一下降还反映了潘兴和企业信托业务上一年业务损失的影响，美元走强和外汇收入下降的不利影响，但部分被较高的市值所抵消。与去年同期相比， 2021年第四季度也反映出市场价值下降，部分被货币市场手续费减免减少所抵消。

与2021年第一季度相比，投资和其他收入增加了6100万美元，与2021年第四季度相比减少了3700万美元。

与2021年第一季度相比，这一增长主要反映了2022年第一季度的战略股权投资收益和2021年第一季度录得的可再生能源投资减值3900万美元，但被种子资本业绩下降部分抵消。与去年同期相比， 2021年第四季度主要反映种子资本业绩较低。

免除货币市场手续费

鉴于短期利率持续处于低位，货币市场共同基金费用和其他类似费用将被免除，以保护投资者免受负回报的影响。费用减免影响了我们大多数业务的费用收入，但也降低了分销和服务费用。货币市场手续费减免对短期利率的变化高度敏感，很难预测。

纽约梅隆银行6号

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下表列出了货币市场手续费减免对我们综合手续费收入(扣除分销和服务费用)的影响。2022年第一季度，货币市场手续费减免的净影响为1.99亿美元，低于2021年第四季度的2.43亿美元，原因是利率上升，但部分被更高的余额所抵消。

免除货币市场手续费
(单位：百万)			1Q22			4Q21			1Q21
投资服务费			$	(126)		$	(148)		$	(109)
投资管理费和履约费			(85)			(116)			(89)
配送费和服务费			(11)			(14)			(13)
手续费总收入			(222)			(278)			(211)
减去：分销和服务费用			23			35			23
货币市场手续费减免的净影响			$	(199)		$	(243)		$	(188)
按行业划分对投资服务费的影响(a)
资产维修			$	(19)		$	(31)		$	(15)
发行人服务			(11)			(18)			(11)
潘兴			(90)			(89)			(77)
库务署			(6)			(10)			(6)
按行业划分的投资服务费的总影响			$	(126)		$	(148)		$	(109)
按业务线划分对收入的影响(a):
资产维修			$	(28)		$	(50)		$	(29)
发行人服务			(14)			(24)			(15)
潘兴			(107)			(106)			(94)
库务署			(8)			(14)			(9)
投资管理			(63)			(81)			(61)
财富管理			(2)			(3)			(3)
对按业务分类的费用收入的总体影响			$	(222)		$	(278)		$	(211)

(A)用于管理报告目的的业务线收入反映了业务之间转移的收入的影响。

投资服务费

与2021年第一季度和第四季度相比，投资服务费下降了3%。这两项减少主要是由于与俄罗斯有关的存托凭证服务的递延成本加速摊销所致。与2021年第一季度相比的下降也反映了潘兴和企业信托业务上一年损失的影响，以及美元走强的不利影响，但部分被更高的市值所抵消。与去年同期相比， 2021年第四季度

货币市场手续费减免减少，部分抵消了这一影响。

有关其他详情，请参阅“业务分部回顾”中的“证券服务业务分部”及“市场及财富服务业务分部”。

投资管理费和履约费

与2021年第一季度和第四季度相比，投资管理和绩效费用下降了1%。与2021年第一季度相比，这一下降主要反映了美元走强和股票收入下降的不利影响，但部分被较高的市值所抵消。与2021年第四季度相比，这一下降主要反映了市场价值的下降，但部分被货币市场手续费减免的下降所抵消。2022年第一季度的绩效费用为3400万美元，2021年第一季度为4000万美元，2021年第四季度为3200万美元。在不变货币基础上(非公认会计原则)，投资管理和绩效费用比2021年第一季度增长1%。关于非公认会计准则计量的对账，请参阅第41页开始的“补充信息--公认会计准则和非公认会计准则财务计量的解释”。

截至2022年3月31日，资产管理规模为2.3万亿美元，与2021年3月31日相比增长了2%，主要反映了净流入和更高的市值，但部分被美元走强的不利影响所抵消。

有关投资管理和绩效费用、AUM和AUM流动的驱动因素的更多详细信息，请参阅“业务分类回顾”中的“投资和财富管理业务分类”。

外汇收入

外汇收入主要由客户交易量和这些交易实现的价差推动，这两者都受到市场波动、外币套期保值活动的影响和外币重计量损益的影响。外汇收入较2021年第一季度下降10%，较2021年第四季度增长4%。与2021年第一季度相比有所下降，主要是因为

纽约梅隆银行7号

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音量。与2021年第四季度相比，这一增长主要反映了交易量和波动性的增加。外汇收入主要反映在证券服务业务部门，其次是市场和财富服务业务部门、投资和财富管理业务部门和其他部门。

投资和其他收入

投资及其他收入包括综合投资管理基金的收益或亏损、种子资本收益或亏损、其他交易收益或亏损、可再生能源投资亏损、公司及银行拥有的人寿保险合约收益、其他投资收益或亏损、出售收益或亏损、加拿大帝国商业银行梅隆合资公司的费用报销、其他收益或亏损及证券净收益或亏损。综合投资管理基金的收益或亏损应与可归因于非控制权益的净收益或亏损一起考虑，非控制权益反映的是综合基金中我们没有经济利益的部分，并在综合收益表中作为一个单独的项目反映在净收益之下。其他交易收入或亏损主要包括与我们在投资管理基金的种子资本投资、非外币衍生品和固定收益交易以及其他对冲活动有关的市场风险对冲活动的影响。对可再生能源的投资造成了投资和其他收入方面的损失，这些损失被计入所得税拨备的福利和抵免所抵消。其他投资损益包括非流通股本证券、私募股权及其他投资的公允价值变动。

我们加拿大帝国商业银行梅隆合资企业的费用报销涉及纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆合资企业发生的费用。其他收入或损失包括各种杂项收入。

下表提供了投资和其他收入的组成部分。

投资和其他收入
(单位：百万)			1Q22			4Q21			1Q21
(亏损)综合投资管理基金收益			$	(20)		$	9		$	17
种子资本(亏损)收益(a)			(8)			12			3
其他交易收入(亏损)			5			(6)			(7)
可再生能源投资(亏损)			(44)			(37)			(81)
公司/银行拥有的人寿保险			33			45			33
其他投资收益(b)			61			55			11
合资企业的费用报销			27			23			23
其他收入			12			5			10
证券净收益			4			1			—
总投资和其他收入			$	70		$	107		$	9

(A)包括对纽约梅隆银行对冲递延奖励的基金的投资的收益(亏损)。

(B)包括战略股权、私募股权和其他投资。

2022年第一季度投资和其他收入为7000万美元，而2021年第一季度为900万美元，2021年第四季度为1.07亿美元。与2021年第一季度相比，这一增长主要反映了2022年第一季度的战略股权投资收益和2021年第一季度录得的可再生能源投资减值3900万美元，但被种子资本业绩下降部分抵消。与2021年第四季度相比，这一下降主要反映了种子资本业绩下降。

纽约梅隆银行8号

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净利息收入

净利息收入
												1Q22 vs.
(百万美元)			1Q22			4Q21			1Q21			4Q21			1Q21
净利息收入(简写为GAAP)			$	698		$	677		$	655		3		%	7		%
新增：税额调整			3			4			3			不适用			不适用
净利息收入(FTE)-非GAAP(a)			$	701		$	681		$	658		3		%	7		%
平均生息资产			$	373,186		$	381,682		$	397,297		(2)		%	(6)		%

净息差(简写为GAAP)			0.75		%	0.71		%	0.66		%	4		Bps	9		Bps
净息差(FTE)-非公认会计准则(a)			0.76		%	0.71		%	0.67		%	5		Bps	9		Bps

(A)净利息收入(FTE)-非公认会计原则和净息差(FTE)-非公认会计原则包括免税收入的税额等值调整，这允许对应税和免税来源产生的金额进行比较，并符合行业惯例。对全时当量收益的调整对净利润没有影响。

N/M-没有意义。

BPS-基点。

净利息收入较2021年第一季度增长7%，较2021年第四季度增长3%。与2021年第一季度相比，这一增长主要反映了生息资产的利率上升、资产组合的变化和融资费用的下降，但这一增长被生息资产的下降部分抵消了。与2021年第四季度相比，这一增长主要反映了赚取利息的资产的利率上升，但部分被融资费用增加和赚取利息的资产减少所抵消。

净息差比2021年第一季度增加9个基点，比2021年第四季度增加4个基点。与2021年第一季度和2021年第四季度相比的变化主要反映了上述因素。

平均生息资产与2021年第一季度相比下降了6%，与2021年第四季度相比下降了2%。这两个下降主要是因为美联储和其他央行的计息存款减少，银行和证券余额的计息存款减少。这些减幅因贷款余额增加而被部分抵销。

2022年第一季度，平均非美元存款约占我们平均总存款的25%。2022年第一季度平均约40%的非美元存款是以欧元计价的。

纽约梅隆银行9号

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平均余额和利率			截至的季度
			March 31, 2022															Dec. 31, 2021												March 31, 2021
(百万美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 费率									平均值 平衡			利息						平均值 费率						平均余额			利息			平均费率
资产
生息资产：
存放在美联储和其他中央银行的有息存款			$	100,303		$	2		0.01		%							$	105,065		$	(15)					(0.06)		%				$	125,930		$	(16)		(0.05)		%
存放在银行(主要是外国银行)的有息存款			17,181			14			0.33									18,818			11						0.23						21,313			14			0.27
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券(a)			27,006			37			0.56									27,780			31						0.45						29,186			32			0.44
贷款			66,810			260			1.57									64,650			253						1.55						56,789			230			1.63
证券：
美国政府的义务			40,868			74			0.74									39,169			72						0.73						28,759			63			0.90
美国政府机构的义务			67,055			245			1.46									69,691			236						1.35						77,623			271			1.40
国家和政治分区(b)			2,337			13			2.16									2,569			15						2.11						2,526			12			1.92
其他证券(b)			45,541			115			1.02									47,493			116						0.97						47,030			116			0.99
总投资证券(b)			155,801			447			1.15									158,922			439						1.10						155,938			462			1.19
证券交易(b)			6,085			21			1.43									6,447			14						0.93						8,141			19			0.95
总证券(b)			161,886			468			1.16									165,369			453						1.09						164,079			481			1.18
生息资产总额(b)			$	373,186		$	781		0.84		%							$	381,682		$	733					0.76		%				$	397,297		$	741		0.75		%
非息资产			67,016															67,956															63,082
总资产			$	440,202														$	449,638														$	460,379
负债和权益
计息负债：
计息存款			$	223,243		$	(37)		(0.07)		%							$	231,086		$	(45)					(0.08)		%				$	245,115		$	(37)		(0.06)		%
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券(a)			12,864			12			0.36									12,421			2						0.07						15,288			(3)			(0.07)
贸易负债			3,372			4			0.53									3,019			2						0.28						2,227			3			0.53
其他借入资金			458			3			2.36									517			2						1.80						331			2			2.01
商业票据			4			—			0.09									—			—						—						—			—			—
应付款给客户和经纪自营商			16,661			—			0.01									16,414			—						(0.01)						17,691			(1)			(0.01)
长期债务			25,588			98			1.53									25,932			91						1.36						26,199			119			1.81
计息负债总额			$	282,190		$	80		0.11		%							$	289,389		$	52					0.07		%				$	306,851		$	83		0.11		%
无息存款总额			90,179															91,535															83,429
其他无息负债			25,419															25,481															24,556
总负债			397,788															406,405															414,836
纽约梅隆银行公司股东权益总额			42,201															42,968															45,261
非控制性权益			213															265															282
负债和权益总额			$	440,202														$	449,638														$	460,379
净利息收入(FTE)-非GAAP(b)(c)						$	701														$	681														$	658
净息差(FTE)-非公认会计准则(b)(c)									0.76		%																0.71		%										0.67		%
减去：税额调整						3															4															3
净利息收入(简写为GAAP)						$	698														$	677														$	655
净息差(简写为GAAP)									0.75		%																0.71		%										0.66		%

(a)    包括2022年第一季度约530亿美元、2021年第四季度540亿美元和2021年第一季度370亿美元的可执行净额协议抵消的平均影响。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率在2022年第一季度为0.19%，2021年第四季度为0.15%，2021年第一季度为0.19%。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据回购协议购买和出售的联邦基金的利率将在2022年第一季度为0.07%，2021年第四季度为0.01%，2021年第一季度为(0.02%)。我们相信，提供不计入净值影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(B)平均税率按全时当量税率计算，税率约为21%。

(C)这项非公认会计准则措施的对账，见第9页“净利息收入”。

纽约梅隆银行10号

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非利息支出

非利息支出
												1Q22 vs.
(百万美元)			1Q22			4Q21			1Q21			4Q21			1Q21
员工			$	1,702		$	1,633		$	1,602		4		%	6		%
软件和设备			399			379			362			5			10
专业、法律和其他购买的服务			370			390			343			(5)			8
净入住率			122			133			123			(8)			(1)
次级托管人和结算			118			120			124			(2)			(5)
配送和服务			79			75			74			5			7
银行评估费			35			30			34			17			3
业务发展			30			44			19			(32)			58
无形资产摊销			17			19			24			(11)			(29)
其他			134			144			146			(7)			(8)
总非利息支出			$	3,006		$	2,967		$	2,851		1		%	5		%
期末全职员工			49,600			49,100			48,000			1		%	3		%

与2021年第一季度相比，非利息支出总额增长了约5.5%，与2021年第四季度相比增长了1%。与2021年第一季度相比，这一增长主要反映出对增长、基础设施和效率计划的投资增加，以及与收入相关的支出增加，但部分被美元走强的有利影响所抵消。对增长、基础设施和效率举措的投资主要包括工作人员、软件和设备以及专业、法律和其他购买服务的费用。与2021年第四季度相比，增加的主要原因是工作人员及软件和设备费用增加，但专业、法律和其他外购服务、业务发展和占用费用净额的减少部分抵消了增加的费用。工作人员支出的增加主要是由于每年向符合退休条件的雇员授予基于股票的奖励。

所得税

纽约梅隆银行在2022年第一季度记录的所得税拨备为1.53亿美元(16.7%实际税率)，2021年第一季度为2.21亿美元(19.2%实际税率)，2021年第四季度为1.96亿美元(18.4%实际税率)。有关其他信息，请参阅合并财务报表附注10。

纽约梅隆银行11号

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审查业务细分

我们有一个内部信息系统，为我们的三个主要业务部门：证券服务、市场和财富服务、投资和财富管理以及其他部门提供产品和服务方面的业绩数据。

业务分类会计原则

我们的业务数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于综合财务报告的公认会计原则(“公认会计原则”)。这些衡量原则的设计是为了使企业报告的结果将跟踪其经济表现。

有关本公司会计原则的资料，请参阅综合财务报表附注18。有关每个业务部门的主要产品和服务、按业务部门划分的主要收入类型以及我们的业务部门的列报和分析方式的信息，请参阅我们的2021年年报中合并财务报表附注24。

当组织发生变化时，或收入和费用分配方法的改进，业务部门的结果将受到重新分类的影响。精细化通常反映在预期的基础上。2022年第一季度没有重新分类或组织变动。

我们业务部门的业绩可能会受到客户和其他活动的影响，这些活动因季度而异。在第一季度，员工支出通常会增加，这反映了为符合退休条件的员工授予长期股票奖励。在2022年前的第三季度，员工支出通常会增加，这反映了员工业绩的年度增长。2022年，这一增长预计将反映在第二季度。

第三季度，由于客户活动减少，与销量相关的费用可能会下降。在第四季度，我们通常会产生更高的业务开发和营销费用。在我们的投资和财富管理业务部门，绩效费用通常在第四季度和第一季度较高，因为这两个季度代表着许多符合绩效费用资格的关系的测算期结束。

我们业务部门的业绩也可能受到以外币计价的财务业绩换算成美元的影响。我们主要受到以英镑和欧元计价的活动的影响。在综合基础上，在我们的证券服务、市场和财富服务业务部门，我们以外币计价的支出通常多于收入。然而，我们的投资和财富管理业务部门以外币计价的收入通常多于支出。总体而言，汇率波动对投资和财富管理业务部门同比增长率的影响大于证券服务和市场及财富服务业务部门。然而，单独来看，汇率波动预计不会对合并基础上的净收入产生重大影响。

投资和财富管理业务部门的手续费收入，以及证券服务和市场及财富服务业务部门的手续费收入受到全球市场波动的影响。截至2022年3月31日，我们估计，全球股市全年平均变化5%，将对手续费收入影响不到1%，每股普通股收益稀释0.04美元至0.07美元。

综合明细表见综合财务报表附注18，显示业务部门对整体盈利能力的贡献。

纽约梅隆银行12号

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证券服务业务板块

(除非另有说明，否则以百万美元为单位)																		1Q22 vs.
			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21			4Q21			1Q21
收入：
投资服务费：
资产维修			$	999		$	984		$	979		$	960		$	953		2		%	5		%
发行人服务			141			253			281			281			246			(44)			(43)
投资服务费总额			1,140			1,237			1,260			1,241			1,199			(8)			(5)
外汇收入			148			148			125			129			172			—			(14)
其他费用 (a)			41			28			30			25			30			46			37
手续费总收入			1,329			1,413			1,415			1,395			1,401			(6)			(5)
投资和其他收入			74			53			73			38			30			不适用			不适用
总费用和其他收入			1,403			1,466			1,488			1,433			1,431			(4)			(2)
净利息收入			377			367			349			354			356			3			6
总收入			1,780			1,833			1,837			1,787			1,787			(3)			—
信贷损失准备金			(10)			(7)			(19)			(58)			(50)			不适用			不适用
非利息支出(不包括无形资产摊销)			1,502			1,481			1,535			1,393			1,411			1			6
无形资产摊销			8			9			8			7			8			(11)			—
总非利息支出			1,510			1,490			1,543			1,400			1,419			1			6
所得税前收入			$	280		$	350		$	313		$	445		$	418		(20)		%	(33)		%
税前营业利润率			16		%	19		%	17		%	25		%	23		%
证券借贷收入(b)			$	39		$	45		$	45		$	42		$	41		(13)		%	(5)		%
按业务分类的总收入:
资产维修			$	1,512		$	1,456		$	1,437		$	1,382		$	1,424		4		%	6		%
发行人服务			268			377			400			405			363			(29)			(26)
按业务分类的总收入			$	1,780		$	1,833		$	1,837		$	1,787		$	1,787		(3)		%	—		%
选定的平均余额：
平均贷款			$	10,150		$	9,764		$	8,389		$	8,485		$	8,374		4		%	21		%
平均存款			$	192,156		$	200,272		$	198,680		$	203,147		$	199,845		(4)		%	(4)		%
选定指标：
期末AUC/A(以万亿为单位)(C)			$	33.7		$	34.6		$	33.8		$	33.7		$	31.5		(3)		%	7		%
期末借出证券市值(单位：十亿)(D)			$	449		$	447		$	443		$	456		$	445		—		%	1		%

(A)其他费用主要包括与融资有关的费用。

(B)计入资产服务业务报告的投资服务费。

(C)包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是发行人服务业务。包括CIBC Mellon在2022年3月31日、2021年12月31日、9月31日的1.7万亿美元的AUC/A。2021年3月30日和2021年6月30日，以及2021年3月31日的1.6万亿美元。

(D)代表本机构证券借贷计划中借出证券的总金额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券，截至2022年3月31日，这些证券的总额为780亿美元，2021年12月31日为710亿美元，9月31日为680亿美元。2021年6月30日为630亿美元，2021年3月31日为640亿美元。

N/M-没有意义。

业务细分市场描述

证券服务业务部门由两个不同的业务部门组成，即资产服务和发行者服务，它们向我们的全球资产所有者和资产管理客户提供贯穿交易生命周期的业务解决方案。我们是全球领先的投资服务提供商之一，截至2022年3月31日的AUC/A为33.7万亿美元。有关证券服务的驱动因素的资料

手续费收入，见本公司2021年年报合并财务报表附注10.

资产服务业务提供一整套解决方案。我们是全球最大的托管和前后外包合作伙伴之一。我们提供全球资本市场资产保管服务，以及基金会计服务、交易所交易基金服务、转让代理、信托和托管、自前而后能力以及以下方面的数据和分析解决方案

纽约梅隆银行13号

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我们的客户。我们在代理和本金的基础上提供外汇、证券借贷和融资解决方案。我们的机构证券借贷计划是美国和非美国证券的最大贷款人之一，为34个不同市场约4.8万亿美元的可贷资产池提供服务。我们市场领先的流动性服务门户为机构客户提供现金投资，并包括基金研究和分析。

发行商服务业务包括公司信托和存托凭证。我们的公司信托业务提供全方位的发行人和相关投资者服务，包括受托人、支付机构、受托机构、托管和其他金融服务。我们是债务资本市场的领先供应商，为投资者、债券持有人和贷款人提供定制化和市场化的解决方案。我们的存托凭证业务通过提供服务和增值解决方案来推动全球投资，这些解决方案能够实现、促进和加强跨境交易、清算、结算和所有权。我们是世界上最大的存托凭证服务提供商之一，与来自50多个国家的领先公司建立了合作伙伴关系。

审查财务结果

与2021年3月31日相比，33.7万亿美元的AUC/A增长了7%，主要反映了净新业务、更高的市值和客户流入，但部分被美元走强的不利影响所抵消。

总收入为18亿美元，与2021年第一季度持平，与2021年第四季度相比下降3%。按业务分类的总收入驱动因素如下所示。

资产服务收入15亿美元，与2021年第一季度相比增长6%，与2021年第四季度相比增长4%。与2021年第一季度相比有所增加

主要反映战略性股权投资的收益以及较高的市值和净利息收入，但部分被较低的外汇收入所抵消。与2021年第四季度相比，这一增长主要反映出货币市场手续费减免减少、战略股权投资收益增加、现有客户活动增加以及净利息收入增加。

发行人服务收入为2.68亿美元，较2021年第一季度下降26%，与2021年第四季度相比下降29%，主要反映与俄罗斯相关的存托凭证服务递延成本加速摊销。与2021年第一季度相比，这一下降也反映出存托凭证费用下降以及公司信托业务上一年亏损的影响，但净利息收入增加部分抵消了这一影响。与2021年第四季度相比，存托凭证费用的下降也反映出存托凭证费用的下降，但部分被货币市场费用减免的下降所抵消。

市场和监管趋势正在推动可投资资产转向费用更低的资产管理产品，从而降低我们客户的利润率。这些动态也对我们的投资服务费产生了负面影响。然而，与此同时，随着客户和其他市场参与者寻求遵守法规并降低运营成本，这些趋势提供了更多的外包机会。

15亿美元的非利息支出与2021年第一季度相比增长了6%，与2021年第四季度相比增长了1%，主要反映了对增长、基础设施和效率计划的投资增加。与2021年第一季度相比，这一增长也反映了与收入相关的支出增加，但部分被美元走强的有利影响所抵消。与2021年第四季度相比，诉讼准备金和与收入相关的支出减少，部分抵消了这一增长。

纽约梅隆银行14号

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市场和财富服务业务细分市场

(除非另有说明，否则以百万美元为单位)																		1Q22 vs.
			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21			4Q21			1Q21
收入：
投资服务费：
潘兴			$	433		$	412		$	427		$	439		$	459		5		%	(6)		%
库务署			170			170			168			160			164			—			4
清算和抵押品管理			243			236			228			228			226			3			8
投资服务费总额			846			818			823			827			849			3			—
外汇收入			26			21			23			23			21			24			24
其他费用 (a)			34			31			31			32			37			10			(8)
手续费总收入			906			870			877			882			907			4			—
投资和其他收入			—			6			13			21			7			不适用			不适用
总费用和其他收入			906			876			890			903			914			3			(1)
净利息收入			296			297			283			289			289			—			2
总收入			1,202			1,173			1,173			1,192			1,203			2			—
信贷损失准备金			(2)			(3)			(16)			(19)			(29)			不适用			不适用
非利息支出(不包括无形资产摊销)			706			670			665			647			673			5			5
无形资产摊销			2			4			3			5			9			(50)			(78)
总非利息支出			708			674			668			652			682			5			4
所得税前收入			$	496		$	502		$	521		$	559		$	550		(1)		%	(10)		%
税前营业利润率			41		%	43		%	44		%	47		%	46		%
按业务分类的总收入:
潘兴			$	570		$	553		$	566		$	590		$	605		3		%	(6)		%
库务署			338			331			326			319			317			2			7
清算和抵押品管理			294			289			281			283			281			2			5
按业务分类的总收入			$	1,202		$	1,173		$	1,173		$	1,192		$	1,203		2		%	—		%
选定的平均余额：
平均贷款			$	42,113		$	40,812		$	39,041		$	38,360		$	35,094		3		%	20		%
平均存款			$	95,704		$	100,653		$	101,253		$	102,896		$	107,079		(5)		%	(11)		%
选定指标：
期末AUC/A(单位：万亿)(B)			$	11.6		$	11.8		$	11.2		$	11.1		$	9.9		(2)		%	17		%
潘兴:
期末AUC/A(以万亿为单位)			$	2.5		$	2.6		$	2.6		$	2.8		$	2.6		(4)		%	(4)		%
净新增资产(美国平台)(单位：十亿)(c)			$	18		$	69		$	13		$	47		$	32		不适用			不适用
平均活跃结算账户(单位：千)			7,432			7,334			7,259			7,290			7,143			1		%	4		%
财政部：
日均美元支付量			240,403			245,634			232,144			230,346			235,975			(2)		%	2		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均余额(以十亿计)			$	5,026		$	4,972		$	4,516		$	3,898		$	3,638		1		%	38		%

(A)其他费用主要包括与融资有关的费用。

(B)由结算和抵押品管理和潘兴业务部门的AUC/A组成。

(C)新资产净额是指美国经纪交易商Pershing LLC客户账户中的资产净流量(例如现金存款净额和证券转让净额，包括股息和利息)。

N/M-没有意义。

业务细分市场描述

市场和财富服务业务部门由三个不同的业务线组成，潘兴、库务和清算和抵押品管理，提供业务服务和

向金融机构、公司、基金会和捐赠基金、公共基金和政府机构等实体提供技术解决方案。有关市场和财富服务费收入的驱动因素的信息，请参阅

纽约梅隆银行15号

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2021年年报合并财务报表附注.

潘兴提供执行、清算、托管、业务和技术解决方案，为全球经纪自营商、财富管理公司和注册投资顾问(“RIA”)提供运营支持。

我们的国库服务业务是为金融机构、企业和公共部门提供全球支付、流动性管理和贸易融资服务的领先提供商。

我们的清算和抵押品管理业务在全球范围内清算和结算股权和固定收益交易，并在全球范围内担任三方回购抵押品的托管人。我们是美国政府证券清算的主要提供商，也是非美国政府证券清算的提供商。我们的抵押品服务包括抵押品管理、行政和隔离。我们提供创新的解决方案和行业专业知识，帮助金融机构和机构投资者应对融资、风险和资产负债表方面的挑战。我们是领先的三方抵押品管理服务提供商，全球平均服务金额为5.0万亿美元，其中包括截至2022年3月31日的美国三方回购市场约3.9万亿美元。

审查财务结果

与2021年3月31日相比，11.6万亿美元的AUC/A增长了17%，主要反映了客户活动。

总收入为12亿美元，与2021年第一季度持平，与2021年第四季度相比增长2%。按业务分类的总收入驱动因素如下所示。

潘兴的收入为5.7亿美元，与2021年第一季度相比下降了6%，与2021年第四季度相比增长了3%。与2021年第一季度相比，这一下降主要反映了前一年业务损失和2021年第一季度交易活动增加的影响，但部分被更高的市值和现有客户的增长所抵消。与2021年第四季度相比，这一增长主要反映了现有客户的交易活动增加。

财政部服务收入3.38亿美元，与2021年第一季度相比增长了7%，与2021年第四季度相比增长了2%。与2021年第一季度相比，这一增长主要反映了新客户和现有客户的净利息收入和客户活动增加。与2021年第四季度相比，这一增长主要反映出货币市场手续费减免减少和净利息收入增加，但部分被较低的支付量所抵消。

清算和抵押品管理收入2.94亿美元，与2021年第一季度相比增长了5%，与2021年第四季度相比增长了2%。与2021年第一季度相比有所增加，主要是因为余额和清仓量增加。与2021年第四季度相比有所增加，主要是因为清关量增加。

7.08亿美元的非利息支出与2021年第一季度相比增长了4%，与2021年第四季度相比增长了5%。这两个增长主要反映了对增长、基础设施和提高效率举措的投资增加。与2021年第四季度相比，这一增长也反映了工作人员支出的增加。

纽约梅隆16号

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投资和财富管理业务板块

																		1Q22 vs.
(百万美元)			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21			4Q21			1Q21
收入：
投资管理费			$	848		$	864		$	893		$	876		$	850		(2)		%	—		%
演出费用			34			32			21			14			40			不适用			(15)
投资管理费和履约费(a)			882			896			914			890			890			(2)			(1)
配送费和服务费			32			28			28			28			28			14			14
其他费用(b)			1			22			20			16			22			不适用			不适用
手续费总收入			915			946			962			934			940			(3)			(3)
投资和其他收入(c)			(8)			23			23			18			3			不适用			不适用
总费用和其他收入 (c)			907			969			985			952			943			(6)			(4)
净利息收入			57			51			47			47			48			12			19
总收入			964			1,020			1,032			999			991			(5)			(3)
信贷损失准备金			(3)			(6)			(7)			(4)			4			不适用			不适用
非利息支出(不包括无形资产摊销)			748			741			684			669			702			1			7
无形资产摊销			7			7			7			8			7			—			—
总非利息支出			755			748			691			677			709			1			6
所得税前收入			$	212		$	278		$	348		$	326		$	278		(24)		%	(24)		%
税前营业利润率			22		%	27		%	34		%	33		%	28		%
调整后的税前营业利润率 – 非公认会计原则(d)			24		%	29		%	36		%	35		%	30		%
按业务分类的总收入:
投资管理			$	658		$	709		$	727		$	700		$	698		(7)		%	(6)		%
财富管理			306			311			305			299			293			(2)			4
按业务分类的总收入			$	964		$	1,020		$	1,032		$	999		$	991		(5)		%	(3)		%
平均余额:
平均贷款			$	13,228		$	12,737		$	12,248		$	11,871		$	11,610		4		%	14		%
平均存款			$	22,501		$	18,374		$	17,270		$	17,466		$	19,177		22		%	17		%

(A)在不变货币基础上，与2021年第一季度相比，投资管理和绩效费用增加了1%(非公认会计准则)。请参阅第41页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务计量的解释”，以对这一非GAAP计量进行对账。

(B)其他费用主要包括投资服务费。

(C)投资和其他收入以及总手续费和其他收入是扣除与综合投资管理基金有关的非控制性权益的收入后的净额。

(D)扣除分配和维修费用后的净额。请参阅第41页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务计量的解释”，以对这一非GAAP计量进行对账。

N/M-没有意义。

纽约梅隆银行17号

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AUM趋势																		1Q22 vs.
(数十亿美元)			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21			4Q21			1Q21
按产品类型划分的AUM：(a)
权益			$	168		$	187		$	180		$	187		$	173		(10)		%	(3)		%
固定收益			248			267			269			272			261			(7)			(5)
索引			440			467			436			440			419			(6)			5
负债驱动型投资			812			890			843			841			802			(9)			1
多资产和另类投资			215			228			218			222			214			(6)			—
现金			383			395			364			358			345			(3)			11
总AUM			$	2,266		$	2,434		$	2,310		$	2,320		$	2,214		(7)		%	2		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初余额			$	2,434		$	2,310		$	2,320		$	2,214		$	2,211
净流入(流出)：
长期策略：
权益			(4)			(4)			(5)			(3)			—
固定收益			(5)			—			1			8			8
负债驱动型投资			17			1			16			11			8
多资产和另类投资			(4)			1			(2)			1			(2)
长期积极策略流入(流出)总额			4			(2)			10			17			14
索引			(5)			(2)			(3)			(5)			3
长期战略(流出)流入总额			(1)			(4)			7			12			17
短期战略：
现金			(11)			31			7			13			19
净(流出)流入总额			(12)			27			14			25			36
净市场影响			(130)			96			4			79			(36)
净汇率影响			(26)			1			(28)			2			3
AUM期末余额			$	2,266		$	2,434		$	2,310		$	2,320		$	2,214		(7)		%	2		%
财富管理客户资产(b)			$	305		$	321		$	307		$	305		$	292		(5)		%	4		%

(A)不包括投资和财富管理业务部门以外管理的资产。

(B)将AUM和AUC/A包括在财富管理业务范围内。

业务细分市场描述

我们的投资和财富管理业务部门包括两个不同的业务线，投资管理和财富管理。我们的投资公司独立地并通过我们的全球分销网络向全球机构和零售客户提供高度多样化的投资策略组合。纽约梅隆银行财富管理公司提供投资管理、托管、财富和财产规划、私人银行服务、投资服务和信息管理。有关我们投资和财富管理业务部门的更多信息，请参阅我们2021年年度报告的第20页和第21页。

审查财务结果

与2021年3月31日相比，AUM增加了2%，主要反映了净流入和更高的市值，但部分被美元走强的不利影响所抵消。

2022年第一季度，长期战略净流出为10亿美元，受固定收益、指数、股票、多资产和另类投资流出的推动，部分被负债驱动的投资流入所抵消。2022年第一季度，短期战略资金外流为110亿美元。市场和监管趋势导致对收费较低的资产管理产品和按业绩收费的需求增加。

总收入为10亿美元，与2021年第一季度相比下降了3%，与2021年第四季度相比下降了5%。

投资管理收入6.58亿美元，与2021年第一季度相比下降了6%，与2021年第四季度相比下降了7%。与2021年第一季度相比，这一下降主要反映了种子资本业绩下降、美元走强和股权收入下降的不利影响，但部分被较高的市值所抵消。与2021年第四季度相比减少的主要原因是战略股本

纽约梅隆银行18号

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2021年第四季度录得收益、种子资本损失和市值下降，但因货币市场手续费减免减少而部分抵消。

财富管理收入3.06亿美元，与2021年第一季度相比增长4%，与2021年第四季度相比下降2%。与2021年第一季度相比，这一增长反映了净利息收入和市值的增加。与2021年第四季度相比的下降主要反映了市场价值的下降，但净利息收入的增加部分抵消了这一下降。

投资和财富管理业务部门产生的收入包括39%来自

2022年第一季度的非美国来源，而2021年第一季度和2021年第四季度的这一比例为38%。

非利息支出7.55亿美元，与2021年第一季度相比增长6%，与2021年第四季度相比增长1%。与2021年第一季度相比，这一增长主要反映了对增长计划和收入相关支出的投资增加，但部分被美元走强的有利影响所抵消。与2021年第四季度相比，这一增长主要反映了工作人员支出的增加。

其他细分市场

(单位：百万)			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21
收费收入			$	8		$	2		$	12		$	13		$	9
投资和其他收入			12			19			23			9			(36)
总费用和其他收入			20			21			35			22			(27)
净利息支出			(32)			(38)			(38)			(45)			(38)
总收入			(12)			(17)			(3)			(23)			(65)
信贷损失准备金			17			(1)			(3)			(5)			(8)
非利息支出			33			55			16			49			41
所得税前(亏损)			$	(62)		$	(71)		$	(16)		$	(67)		$	(98)
平均贷款和租赁			$	1,319		$	1,337		$	1,528		$	1,804		$	1,711

有关其他部分的更多信息，请参阅我们的2021年年度报告第22页。

审查财务结果

总收入包括公司财务和其他投资活动，包括对冲活动，这在手续费和其他收入以及净利息支出之间具有抵消影响。

总收入比2021年第一季度增加了5300万美元，比2021年第四季度增加了500万美元。与2021年第一季度相比，这一增长主要反映了2021年第一季度记录的可再生能源投资减值3900万美元。

2022年第一季度的信贷损失准备金为1700万美元，主要与俄罗斯银行的计息存款有关。

与2021年第一季度相比，非利息支出减少了800万美元，与2021年第四季度相比减少了2200万美元。这两项减少主要反映了工作人员费用的减少。

关键会计估计

我们的重要会计政策在我们2021年年报的综合财务报表附注1中进行了说明。我们的关键会计估计是与信贷损失、商誉和其他无形资产以及诉讼和监管或有事项相关的准备，如下所述。

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关键会计估计			参考
信贷损失准备			2021年年度报告，第25-26页，以及“信贷损失拨备”。
商誉和其他无形资产			2021年年度报告，第26-27页。
诉讼和监管意外情况			合并财务报表附注17中的“法律诉讼”。

综合资产负债表审查

我们的主要风险管理目标之一是在整个市场周期中保持强劲的资产负债表，以满足我们主要利益相关者的期望，包括我们的股东、客户、债权人和监管机构。

我们还寻求承担总体流动性风险，包括日内流动性风险，这在我们的风险偏好范围内。我们资产负债表管理战略的目标是保持一个资产负债表，其特点是强大的流动性和资产质量，随时可以以有竞争力的利率获得外部资金来源，以及强大的资本结构，支持我们的冒险活动，并足以吸收潜在的损失。在管理资产负债表时，已适当考虑保持充足流动资金水平与遵守适用法规和监管预期之间的相互矛盾的需要，同时优化盈利能力。

截至2022年3月31日，总资产为4740亿美元，而2021年12月31日为4440亿美元。总资产的增加主要是由于美联储和其他央行的计息存款增加，但部分被较低的证券所抵消。截至2022年3月31日，存款总额为3460亿美元，而2021年12月31日为3200亿美元。这一增长反映了美国办事处的有息存款、无息存款(主要是美国办事处)和非美国办事处的有息存款的增加。截至2022年3月31日，计息存款总额占总生息资产的比例为61%，2021年12月31日为60%。

截至2022年3月31日，可用资金总额为1870亿美元，其中包括银行的现金和到期，美联储和其他央行的计息存款，银行的计息存款和出售的联邦基金，以及根据转售协议购买的证券。相比之下，截至2021年12月31日，可用资金为1,550亿美元。截至2022年3月31日，总可用资金占总资产的百分比为40%，2021年12月31日为35%。有关我们可用资金的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

截至2022年3月31日，证券为1,530亿美元，占总资产的32%，而截至2021年12月31日，证券为1,590亿美元，占总资产的36%。这一减少主要是由于未实现的税前亏损和机构住宅抵押贷款支持证券(“RMBS”)的减少，但被美国政府机构证券的增加部分抵消。有关证券投资组合的其他资料，请参阅综合财务报表附注“证券”及附注3。

截至2022年3月31日，贷款为681亿美元，占总资产的14%，而截至2021年12月31日，贷款为678亿美元，占总资产的15%。这一增长主要是由于透支、资本催缴融资和财富管理贷款增加，但金融机构贷款减少部分抵消了这一增长。有关我们贷款组合的更多信息，请参阅“贷款”和合并财务报表附注4。

截至2022年3月31日，长期债务总额为250亿美元，截至2021年12月31日，长期债务总额为260亿美元。有对冲的长期债务的赎回和公允价值的减少被发行部分抵消。有关长期债务的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

截至2022年3月31日，纽约梅隆银行的股东权益总额从2021年12月31日的430亿美元降至420亿美元。有关更多信息，请参阅“资本”。

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国家/地区风险敞口

下表列出了纽约梅隆银行按国家(不包括美国)列出的前10大风险敞口。截至2022年3月31日，以及某些风险状况较高的国家/地区。风险敞口是在内部风险管理的基础上列报的，并未因信贷损失准备而减少。我们监测我们在这些国家和其他国家的风险敞口，作为我们内部国家风险管理流程的一部分。

下面的国家风险敞口反映了本公司基于产生责任的实体的居住国而对交易对手或债务人立即违约的风险。如果存在信用风险缓解，则提供风险缓解的实体的居住国是风险国。证券的风险国一般以证券发行人的住所为基础。

2022年3月31日的国家/地区风险敞口			计息存款																											总暴露剂量
(以十亿计)			中环 银行			银行						放贷(a)						证券(b)						其他(c)
前十大国家/地区风险敞口：
德国			$	21.4		$	0.8					$	1.2					$	4.2					$	0.5					$	28.1
英国(“UK”)			14.1			0.6						1.2						4.2						4.4						24.5
日本			12.0			1.0						—						0.5						0.1						13.6
比利时			8.0			0.3						0.1						0.1						—						8.5
加拿大			—			2.4						0.3						3.8						1.2						7.7
荷兰			4.0			0.5						0.2						1.4						0.2						6.3
卢森堡			1.3			0.1						0.7						0.1						1.5						3.7
新加坡			—			1.1						—						1.6						0.5						3.2
法国			—			0.4						—						2.5						0.3						3.2
澳大利亚			—			1.9						0.2						0.7						0.3						3.1
前10个国家/地区的总风险敞口			$	60.8		$	9.1					$	3.9					$	19.1					$	9.0					$	101.9		(d)
选择国家/地区风险敞口：
巴西			$	—		$	—					$	0.7					$	0.1					$	0.3					$	1.1
俄罗斯			—			—			(e)			—			(f)			—						—						—
选定国家/地区的总风险敞口			$	—		$	—					$	0.7					$	0.1					$	0.3					$	1.1

(a)    贷款包括贷款、承兑汇票、签发的信用证、扣除参与额和与贷款有关的承诺。

(b)    S债券包括可供出售和持有至到期的投资组合。

(c)    其他风险敞口包括场外(“场外”)衍生工具和证券融资交易(扣除抵押品)。

(d)    前10个国家/地区的风险敞口约占我们非美国风险敞口总额的75%。

(E)包括存放在银行的4,600万美元有息存款。

(F)包括2022年4月到期的400万美元信用证。

近年来发生的事件增加了对巴西的关注。巴西的国家风险敞口主要是向大型金融机构发放的短期贸易融资贷款。我们在巴西也有业务，提供投资服务和投资管理服务。

乌克兰战争增加了我们对俄罗斯的关注。对俄罗斯的国家风险敞口包括有息存款和信用证。纽约梅隆银行已停止在俄罗斯的新银行业务，并暂停了对俄罗斯证券的投资管理购买。截至2022年3月31日，只有不到0.1%的AUC/A和不到0.01%的AUM由俄罗斯证券组成。我们会

继续与依赖我们的托管和记录保存服务的跨国客户合作，以管理他们的风险敞口。

证券

在讨论我们的证券组合时，我们包括了某些信用评级信息，因为这些信息可以表明我们面临的信用风险程度。评级分类的重大变化可能意味着我们的信用风险增加，并可能伴随着信用损失拨备的增加和/或我们证券投资组合的公允价值的减少。

纽约梅隆银行21号

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下表显示了我们的全部证券投资组合的分布。

证券投资组合			Dec. 31, 2021						1Q22 更改中 未实现 得(损)			March 31, 2022									公允价值占摊销的百分比 成本(a)			未实现 得(损)						浮动百分比 率 (b)						收视率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 较低
(百万美元)			公平 价值									摊销 成本 (a)			公平 价值																					AAA/ AA-			A+/ A-									不 额定
代理RMBS			$	50,735					$	(2,198)		$	47,743		$	45,780					96		%	$	(1,963)					12		%				100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
美国财政部			40,582						(888)			40,818			39,929						98			(889)						53						100			—			—			—						—
主权债务/主权担保(d)			14,312						(219)			13,327			13,131						99			(196)						13						82			3			14			1						—
机构商业MBS			12,291						(466)			12,768			12,423						97			(345)						34						100			—			—			—						—
超国家			7,646						(116)			7,925			7,802						98			(123)						57						100			—			—			—						—
美国政府机构			5,420						(232)			6,571			6,297						96			(274)						35						100			—			—			—						—
外国担保债券(e)			6,238						(115)			6,365			6,252						98			(113)						42						100			—			—			—						—
抵押贷款债券(“CLO”)			5,421						(37)			5,855			5,815						99			(40)						100						99			—			—			1						—
非机构商业性MBS			3,114						(155)			3,228			3,104						96			(124)						36						100			—			—			—						—
外国政府机构(f)			2,686						(53)			2,832			2,771						98			(61)						20						92			8			—			—						—
非机构RMBS			2,793						(128)			2,557			2,538						99			(19)						47						84			3			—			8						5
国家和政治分区			2,529						(128)			2,317			2,161						93			(156)						5						90			9			—			—						1
其他资产担保证券(“ABS”)			2,190						(58)			1,953			1,880						96			(73)						14						100			—			—			—						—
公司债券			2,066						(39)			1,555			1,483						95			(72)						36						16			69			15			—						—
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—						100
总证券			$	158,024		(g)			$	(4,832)		$	155,815		$	151,367		(g)			97		%	$	(4,448)		(g)(h)			34		%				97		%	1		%	1		%	1		%				—		%

(A)摊销成本反映历史减值，是扣除信贷损失准备后的净额。

(B)包括套期保值的影响。

(C)代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(D)主要包括对德国、英国、法国、新加坡、意大利和西班牙的敞口。

(E)主要包括对加拿大、英国、澳大利亚、德国和挪威的敞口。

(F)主要包括投资于加拿大、荷兰、挪威、法国和瑞典。

(G)包括截至2021年12月31日可供出售的衍生品对冲证券(包括终止的对冲)的未实现净亏损5.9亿美元和截至2022年3月31日的未实现净收益9.14亿美元。

(H)包括截至2022年3月31日与可供出售证券有关的未实现亏损15.05亿美元，扣除套期保值后的未实现亏损，以及与持有至到期证券有关的29.43亿美元。

截至2022年3月31日，我们证券投资组合的公允价值(包括相关对冲)为1514亿美元，而2021年12月31日的公允价值为1580亿美元。这一下降主要反映了未实现的税前亏损和机构RMBS的下降，但美国政府机构证券的增加部分抵消了这一下降。

截至2022年3月31日，该证券投资组合的未实现净亏损(包括相关对冲的影响)为44亿美元，而截至2021年12月31日的未实现净收益(包括相关对冲的影响)为3.84亿美元。未实现净亏损的增加，包括套期保值的影响，主要是由于市场利率上升所致。

截至2022年3月31日，可供出售证券的公允价值总计937亿美元，扣除套期保值后，占证券投资组合的62%。截至2022年3月31日，持有至到期证券的公允价值总计577亿美元，扣除对冲后，占证券投资组合的38%。

截至2022年3月31日，我们的可供出售证券投资组合的未实现亏损(税后)净额为11亿美元，而截至2021年12月31日，扣除套期保值的未实现收益(税后)净额为3.62亿美元。扣除税项后的未实现亏损增加，主要是由于市场利率上升。

截至2022年3月31日，我们投资组合中97%的证券评级为AAA/AA-，而2021年12月31日这一比例为96%。

按证券类别划分的税前证券收益(亏损)净额见合并财务报表附注3。见合并财务报表附注附注14，按公允价值层级划分证券。

纽约梅隆银行22号

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下表列出与证券组合有关的应摊销购买溢价(扣除折价后的净额)，以及与2009年证券组合重组有关的可增加折价。

证券净溢价摊销和折价增值(a)
(百万美元)			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21
与证券有关的可摊销购买溢价(扣除折扣后)：
期末余额			$	1,761		$	1,972		$	2,120		$	2,067		$	2,195
期末估计平均剩余寿命(单位：年)			4.7			4.4			4.5			4.4			4.3
摊销			$	130		$	158		$	168		$	183		$	189
与先前证券组合重组相关的可增加折扣：
期末余额			$	62		$	109		$	115		$	118		$	121
期末估计平均剩余寿命(单位：年)			7.0			6.1			6.0			6.1			5.9
吸积			$	9		$	11		$	11		$	9		$	12

(A)购买溢价摊销会减少净利息收入，而折扣的增加则会增加净利息收入。两者都是在水平收益率的基础上记录的。

贷款 

总风险敞口-综合			March 31, 2022												Dec. 31, 2021
(以十亿计)			贷款			无资金支持 承诺			总计 暴露						贷款			无资金支持 承诺			总计 暴露
金融机构			$	9.2		$	31.1		$	40.3					$	10.2		$	30.6		$	40.8
商业广告			1.9			11.9			13.8						2.1			11.9			14.0
理财贷款			10.1			0.5			10.6						9.8			0.5			10.3
财富管理抵押贷款			8.4			0.5			8.9						8.2			0.4			8.6
商业地产			6.0			3.7			9.7						6.0			3.3			9.3
租赁融资			0.7			—			0.7						0.7			—			0.7
其他住宅按揭			0.3			—			0.3						0.3			—			0.3
透支			4.1			—			4.1						3.1			—			3.1
资本募集融资			2.6			1.6			4.2						2.3			1.5			3.8
其他			2.7			—			2.7						2.6			—			2.6
保证金贷款			22.1			—			22.1						22.5			—			22.5
总计			$	68.1		$	49.3		$	117.4					67.8			$	48.2		$	116.0

截至2022年3月31日，与贷款相关的总敞口为1,174亿美元，较2021年12月31日增加1%，主要反映出商业房地产、资本催缴融资和财富管理贷款组合的透支增加和敞口增加，但金融机构投资组合的敞口减少和保证金贷款减少部分抵消了这一影响。

我们的金融机构和商业投资组合构成了我们最大的集中风险。截至2022年3月31日，这些投资组合占我们总敞口的46%，截至2021年12月31日，占47%。此外，我们的透支大多与金融机构有关。

纽约梅隆银行23

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金融机构

金融机构投资组合如下所示。

金融机构 投资组合风险敞口 (数十亿美元)			March 31, 2022																		Dec. 31, 2021
			贷款			无资金支持 承诺			总计 暴露			库存百分比 等级			到期百分比						贷款			无资金支持 承诺			总计 暴露
证券业			$	1.4		$	17.4		$	18.8		99		%	99		%				$	1.7		$	17.5		$	19.2
资产管理公司			1.6			7.3			8.9			99			82						1.7			7.1			8.8
银行			5.4			1.5			6.9			88			97						5.8			1.5			7.3
保险			0.2			3.5			3.7			100			10						0.2			3.4			3.6
政府			0.1			0.2			0.3			100			65						0.1			0.2			0.3
其他			0.5			1.2			1.7			97			54						0.7			0.9			1.6
总计			$	9.2		$	31.1		$	40.3		97		%	84		%				$	10.2		$	30.6		$	40.8

截至2022年3月31日，金融机构投资组合敞口为403亿美元，较2021年12月31日减少1%，主要反映出对证券业和银行投资组合的敞口减少，但对资产管理公司、保险和其他投资组合的敞口增加部分抵消了这一影响。

金融机构的风险敞口是高质量的，97%的风险敞口符合我们截至2022年3月31日的内部信用评级分类的投资级相当标准。每个客户都被分配了一个内部信用评级，该评级基于多个维度被映射到等效的外部评级机构级别，这些维度会被持续评估，并可能随着时间的推移而变化。对于非美国交易对手的评级，我们的内部信用评级通常上限为相当于交易对手所在国主权评级的评级，无论分配给交易对手的内部信用评级或基础抵押品是什么。

对金融机构的敞口一般是短期的，84%的敞口在一年内到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日，17%的金融机构敞口在90天内到期。

此外，64%的金融机构风险敞口是有担保的。例如，证券业客户

资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。

截至2022年3月31日，向交易商提供的与其三方回购活动相关的有担保日内信贷总额为164亿美元，并纳入证券业投资组合。交易商以市值超过未偿还信贷金额的高质量流动抵押品来确保未偿还的日内信贷。担保日内信贷安排约占金融机构投资组合中风险敞口的41%，每年都会进行审查和重新批准。

资产管理公司的投资组合敞口是高质量的，截至2022年3月31日，99%的敞口符合我们的投资级同等评级标准。这些敞口通常是短期流动性工具，其中大部分是受监管的共同基金。

我们的银行风险敞口主要与我们的全球贸易融资有关。这些风险敞口是短期的，97%的风险敞口将在不到一年的时间内到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我国银行的投资级敞口比例为88%。我们的非投资级敞口主要是在巴西的贸易融资贷款。

纽约梅隆银行24号

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商业广告

商业投资组合如下所示。

商业投资组合风险敞口			March 31, 2022																		Dec. 31, 2021
(数十亿美元)			贷款			无资金支持 承诺			总计 暴露			库存百分比 等级			到期百分比						贷款			无资金支持 承诺			总计 暴露
制造业			$	0.7		$	3.7		$	4.4		96		%	22		%				$	0.6		$	3.9		$	4.5
能源和公用事业			0.4			3.8			4.2			93			3						0.4			3.9			4.3
服务和其他			0.7			3.5			4.2			95			32						1.0			3.2			4.2
媒体和电信			0.1			0.9			1.0			91			8						0.1			0.9			1.0
总计			$	1.9		$	11.9		$	13.8		94		%	18		%				$	2.1		$	11.9		$	14.0

截至2022年3月31日，商业投资组合敞口为138亿美元，较2021年12月31日减少1%，主要原因是制造业以及能源和公用事业投资组合的敞口减少。

我们的信贷战略是专注于投资级客户，这些客户是我们非信贷服务的活跃用户。下表汇总了金融机构和商业投资组合中投资级风险敞口的百分比。

投资级投资组合的百分比
			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021			June 30, 2021			March 31, 2021
金融机构			97		%	96		%	96		%	96		%	96		%
商业广告			94		%	94		%	93		%	93		%	92		%

理财贷款

截至2022年3月31日，我们的财富管理贷款敞口为106亿美元，而2021年12月31日为103亿美元。理财贷款

主要是向高净值个人发放贷款，其中大部分由客户的投资管理账户或托管账户担保。

财富管理抵押贷款

截至2022年3月31日，我们的财富管理抵押贷款敞口为89亿美元，而2021年12月31日为86亿美元。财富管理抵押贷款主要包括向高净值个人发放的贷款，这些贷款以住宅物业为抵押。理财抵押贷款主要是利率可调的抵押贷款，最初的加权平均贷款与价值比率为61%。截至2022年3月31日，只有不到1%的抵押贷款逾期。

截至2022年3月31日，财富管理抵押贷款组合的地理集中度如下：加利福尼亚州-21%；纽约-15%；佛罗里达州-10%；马萨诸塞州-9%；其他-45%。

纽约梅隆银行25

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商业地产

按资产类别划分的商业房地产投资组合的构成，包括担保百分比，如下所示。

按资产类别划分的商业地产投资组合构成			March 31, 2022									Dec. 31, 2021
			总计 暴露			百分比 安稳(a)						总计 暴露			百分比 安稳(a)
(以十亿计)
住宅			$	4.0		83		%				$	3.6		81		%
办公室			2.6			78						2.6			77
零售			0.9			58						0.9			58
混合用途			0.7			36						0.7			37
酒店			0.6			33						0.5			23
医疗保健			0.4			29						0.4			25
其他			0.5			47						0.6			45
总商业地产			$	9.7		69		%				$	9.3		66		%

(A)表示房地产在每一资产类别中担保的风险百分比。

截至2022年3月31日，我们的商业房地产敞口总额为97亿美元，截至2021年12月31日，我们的商业房地产敞口总额为93亿美元。我们的创收商业地产设施专注于经验丰富的业主，并基于现有现金流采用适度杠杆结构。我们的商业房地产贷款活动还包括建设和改造设施。我们的客户群包括经验丰富的开发商和长期持有房地产资产的人士。贷款是根据现有或预计的现金流批准的，并得到评估和对当地市场状况的了解的支持。开发贷款的结构是适度杠杆的，在许多情况下，涉及对开发商的某种程度的追索权。

截至2022年3月31日，无担保投资组合由房地产投资信托基金(“REITs”)和房地产运营公司组成，这两家公司主要是投资级的。

截至2022年3月31日，我们的商业房地产投资组合包括以下集中度：纽约大都会-37%；房地产投资信托基金和房地产运营公司-31%；以及其他-32%。

租赁融资

截至2022年3月31日，租赁融资组合敞口总额为7.07亿美元，截至2021年12月31日，为7.31亿美元。截至2022年3月31日，约99%的租赁敞口是投资级或相当于投资级的，包括由多元化资产支持的敞口，主要是房地产和大型运输设备。我们租赁剩余价值敞口的最大组成部分与飞机和货运相关的轨道车辆有关。资产

总部设在国内和国外，主要集中在德国和美国。

其他住宅按揭

其他住宅抵押贷款组合主要由1-4个家庭住宅抵押贷款组成，截至2022年3月31日总计2.85亿美元，截至2021年12月31日总计2.99亿美元。

透支

透支主要涉及托管和证券结算客户，一般在两个工作日内偿还。

资本募集融资

资本募集融资包括向私募股权基金提供的贷款，这些贷款以基金投资者的资本承诺和基金的募资权利为担保。

其他贷款

其他贷款主要包括向消费者发放的贷款，这些贷款完全以股票、共同基金和固定收益证券为抵押。

保证金贷款

保证金贷款敞口在2022年3月31日和2021年12月31日分别为221亿美元和225亿美元，以有价证券为抵押。借款人被要求维持超过贷款价值100%的每日抵押品保证金。保证金贷款包括2022年3月31日的78亿美元和2021年12月31日的77亿美元，这与一项向经纪自营商提供完全抵押贷款的定期贷款计划有关。

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信贷损失准备

我们的信贷策略是专注于投资级客户，他们是我们非信贷服务的活跃用户。我们对客户信用风险的主要风险敞口包括有资金的贷款、无资金的贷款合同承诺、备用信用证以及与我们的托管和证券结算业务相关的透支。

下表详细说明了我们的信贷损失准备金的变化。

信贷损失准备活动			March 31, 2022			Dec. 31, 2021									March 31, 2021
(百万美元)
信贷损失准备期初余额			$	260		$	291								$	501
信贷损失准备金			2			(17)									(83)
净回收(冲销)：
贷款：
其他住宅按揭			1			2									2
财富管理抵押贷款			—			—									(1)
其他贷款			—			(16)									—
净回收			1			(14)									1
信贷损失准备期末余额			$	263		$	260								$	419
贷款损失准备			$	171		$	196								$	327
与贷款有关的承付款的免税额			53			45									73
金融工具拨备 (a)			39			19									19
信贷损失准备总额			$	263		$	260								$	419
贷款总额，期末			$	68,052		$	67,787								$	60,732
贷款损失准备占贷款总额的百分比			0.25		%	0.29		%							0.54		%
贷款损失拨备和与贷款有关的承诺占贷款总额的百分比			0.33		%	0.36		%							0.66		%

(A)包括根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券、可供出售的证券、持有至到期的证券、应收账款、银行现金和应付款项以及银行的有息存款的信贷损失准备金。

2022年第一季度的信贷损失拨备为200万美元，而2021年第一季度的收益为8300万美元，2021年第四季度的收益为1700万美元。

贷款损失拨备和贷款相关承诺拨备代表管理层对我们信贷组合中终身预期损失的估计。这一评价过程受到许多估计和判断的影响。发送到

如果实际结果与预测或管理层的判断不同，信贷损失准备可能比未来的注销更多或更少。

根据《关键会计估计》中讨论的对信贷损失拨备的评估，在我们的2021年年报中，我们已将贷款拨备和与贷款相关的承诺分配如下。

贷款损失拨备的分配和 与贷款有关的承诺(a)			March 31, 2022									Dec. 31, 2021																					March 31, 2021
(百万美元)			$			%						$			%																								$			%
商业地产			$	176		78		%				$	199		82		%																						$	365		90		%
金融机构			15			7						13			5																								6			2
商业广告			12			5						12			5																								11			2
其他住宅按揭			7			3						7			3																								9			2
财富管理抵押贷款			9			4						6			2																								6			2
资本募集融资			3			1						2			1																								1			1
理财贷款			1			1						1			1																								—			—
租赁融资			1			1						1			1																								2			1
总计			$	224		100		%				$	241		100		%																						$	400		100		%

(A)在2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，分配给保证金贷款、透支和其他贷款的津贴微不足道。

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信贷损失拨备的分配具有内在的判断性，无论损失的性质如何，整个信贷损失拨备都可用于吸收信贷损失。

我们的信贷损失准备金对许多因素很敏感，尤其是对每个借款人的信用评级，以及宏观经济预测假设，这些假设包含在我们对贷款组合预期寿命的信贷损失估计中。因此，随着宏观经济环境和相关预测的变化，信贷损失拨备可能会发生重大变化。以下敏感性分析并不代表管理层对我们的投资组合或经济环境恶化的预期，而是作为评估信贷损失准备对关键投入变化的敏感性的假设情景。如果商业地产价值增加10%，所有其他信贷评级提高一个等级，量化免税额将减少3700万美元；如果商业房地产房地产价值下降10%，所有其他信贷评级降低一个等级，量化免税额将增加8000万美元。我们基于多情景的宏观经济预测用于确定2022年3月31日的信贷损失拨备，包括三种情景。应用于这些情景的权重和确定2022年3月31日信贷损失拨备的定性判断纳入了与乌克兰战争对宏观经济前景和我们的风险敞口以及新冠肺炎状况的估计影响相关的信息。

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产			March 31, 2022						Dec. 31, 2021
(百万美元)
不良贷款：
其他住宅按揭			$	37					$	39
财富管理抵押贷款			26						25
商业地产			54						54
不良贷款总额			117						118
拥有的其他资产			2						2
不良资产总额			$	119					$	120
不良资产比率			0.17		%				0.18		%
贷款损失/不良贷款准备			146.2						166.1
贷款损失/不良资产准备			143.7						163.3
信贷损失/不良贷款拨备总额			191.5						204.2
信贷损失/不良资产准备总额			188.2						200.8

存款

截至2022年3月31日，总存款为3,456亿美元，增长8%，而2021年12月31日为3,197亿美元。这一增长反映了美国办事处的有息存款、无息存款(主要是美国办事处)和非美国办事处的有息存款的增加。

截至2022年3月31日，无息存款为1000亿美元，而2021年12月31日为937亿美元。有息存款主要是活期存款，截至2022年3月31日，存款总额为2456亿美元，而2021年12月31日为2260亿美元。

短期借款

我们的资金来源主要是存款，其次是其他短期借款和长期债务。短期借款包括根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券，向客户和经纪自营商支付的款项，商业票据和其他借入的资金。某些短期借款，例如根据回购协议出售的证券，需要交付证券作为抵押品。

根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券包括与固定收益结算公司(FICC)的回购协议活动，我们在FICC记录利息支出总额，

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但期末余额和平均余额反映了可执行的净额结算协议下的抵消影响。这项活动主要涉及政府证券抵押转售和回购协议，这些协议是与新加入FICC并与FICC结算的客户签署的。

对客户和经纪交易商的应付款项代表等待再投资的资金和按需支付的卖空收益。客户和经纪自营商的应付款是由客户交易活动和市场波动推动的。

纽约梅隆银行可以发行自发行之日起397天内到期的商业票据，到期前不可赎回或自愿提前还款。

其他借款资金主要包括证券服务业务中的次级托管账户余额透支、融资租赁负债以及潘兴子公司的信贷额度借款。透支通常与结算的时间差异有关。

流动资金和股息

纽约梅隆银行将流动性定义为母公司及其子公司以合理成本快速有效地获得资金或将资产转换为现金，或展期或发行新债务的能力，特别是在市场紧张时期，并以合理的成本履行其短期(最长一年)债务的能力。融资流动性风险是指纽约梅隆银行无法在不对日常运营或我们的财务状况造成不利影响的情况下，以合理的成本满足预期和意外的现金流和抵押品需求的现金和抵押品义务的风险。资金流动性风险可能来自资金错配、无法将资产转换为现金的市场约束、无法持有或筹集现金、隔夜存款较低、存款流失或或有流动性事件。

经济状况的变化或面临的信贷、市场、运营、法律和声誉风险也会影响纽约梅隆银行的流动性风险状况，并在我们的流动性风险框架中予以考虑。有关更多信息，请参阅我们2021年年度报告中的“风险管理-流动性风险”。

母公司的政策是在每个季度末获得足够的未支配现金和现金等价物，以支付到期日和其他预测的债务赎回、净利息支付和随后18个月期间的净纳税，并提供足够的抵押品来满足受联邦储备法第23A条约束的交易。截至2022年3月31日，家长遵守这一政策。

我们监测和控制重要法人实体、分支机构、货币和业务线内部和之间的流动性敞口和资金需求，并考虑到(除其他因素外)对实体之间流动性转移的任何适用限制。

纽约梅隆银行还管理着潜在的日内流动性风险。我们根据现有和预期的日内流动性资源(如现金余额、日内剩余信贷能力、日内应急资金和可用抵押品)监控和管理日内流动性，以使纽约梅隆银行能够在正常和合理严重的压力条件下履行日内义务。

我们将内部流动性管理的可用资金定义为银行的现金和到期、美联储和其他央行的计息存款、银行的计息存款和出售的联邦基金，以及根据转售协议购买的证券。下表列出了我们在期末和平均基础上的可用资金总额。

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可用资金			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			平均值
(百万美元)									1Q22			4Q21			1Q21
现金和银行到期款项			$	6,143		$	6,061		$	6,040		$	6,036		$	5,720
存放在美联储和其他中央银行的有息存款			135,691			102,467			100,303			105,065			125,930
银行的有息存款			18,268			16,630			17,181			18,818			21,313
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			27,131			29,607			27,006			27,780			29,186
可用资金总额			$	187,233		$	154,765		$	150,530		$	157,699		$	182,149
可用资金总额占总资产的百分比			40		%	35		%	34		%	35		%	40		%

截至2022年3月31日，可用资金总额为1872亿美元，而2021年12月31日为1548亿美元。这一增长主要是由于在美联储和其他央行的计息存款增加，以及在银行的计息存款增加，但部分抵消了根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券减少的影响。

2022年前三个月，联邦基金购买和根据回购协议出售的证券、交易负债、其他借款基金和商业票据等非核心资金来源的平均规模为167亿美元，2021年前三个月为178亿美元。这一下降反映了根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券减少，但部分被更高的交易负债所抵消。

2022年前三个月，外国平均计息存款为1070亿美元，而2021年前三个月为1166亿美元，主要来自我们在欧洲的业务，包括证券服务、市场和财富服务部门。2022年前三个月的平均有息国内存款为1163亿美元，2021年前三个月的平均有息存款为1285亿美元。减少主要反映了客户的活动。

2022年前三个月，客户和经纪自营商的平均应付款为167亿美元，2021年前三个月为177亿美元。

客户和经纪自营商的应付款是由客户交易活动和市场波动推动的。

2022年前三个月的平均长期债务为256亿美元，2021年前三个月的平均长期债务为262亿美元。

2022年前三个月的平均无息存款从2021年前三个月的834亿美元增加到902亿美元，主要反映了客户的活动。

我们的证券服务、市场和财富服务业务部门的客户活动大幅减少，将减少我们获得存款的机会。有关可能影响我们存款余额的其他因素，请参阅“资产/负债管理”。

流动资金来源

母公司的主要流动资金来源是进入债市及股权市场、子公司派发股息，以及在一切照常的情况下通过与我们的中间控股公司(“IHC”)的承诺信贷安排向母公司提供的手头现金和其他现金。

我们能否以有利的条件进入资本市场，或根本不能进入资本市场，部分取决于我们的信用评级，如下所示：

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2022年3月31日的信用评级

穆迪

标普(S&P)

惠誉

DBRS

家长：

长期优先债务

A1

A

AA-

AA型

次级债务

A2

A-

A

AA(低)

优先股

Baa1

BBB

BBB+

A

Outlook-父级

稳定

稳定

稳定

稳定

纽约梅隆银行：

长期优先债务

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次级债务

天然橡胶

A

天然橡胶

天然橡胶

长期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商业票据

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

新泽西州纽约梅隆：

长期优先债务

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

长期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

展望-银行

稳定

稳定

稳定

稳定

(A)代表优先债务发行人违约评级。

NR-未评级。

截至2022年3月31日，长期债务总额为252亿美元，截至2021年12月31日，长期债务总额为259亿美元。13亿美元的赎回和对冲长期债务公允价值的下降被13亿美元的发行部分抵消。母公司有10亿美元的长期债务将在2022年剩余时间到期。

于2022年4月，母公司发行了9,500,000,000美元于2025年到期的固定利率优先票据，年利率为3.350%；4,000,000美元于2025年到期的浮息优先票据，年利率为复合担保隔夜融资利率(“SOFR”)加62个基点；以及350,000,000美元于2029年到期的固定利率优先票据，年利率为3.850%。

纽约梅隆银行可以发行纸币和存单(“CD”)。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还票据总额为3000万美元。截至2022年3月31日，未偿还的CD为3600万美元。截至2021年12月31日，没有未偿还的CD。

纽约梅隆银行还发行自发行之日起397天内到期的商业票据，到期前不可赎回或自愿提前偿还。截至2022年3月31日和2021年12月31日，没有未偿还的商业票据。头三年未偿还商业票据的平均金额为400万美元。

2022年的月份。2021年前三个月，没有平均未偿还的商业票据。

在2022年3月31日之后，我们的美国银行子公司可以向母公司宣布大约16亿美元的股息，而不需要监管豁免。此外，截至2022年3月31日，母公司的非银行子公司的流动资产约为39亿美元。对我们从子公司获得资金的能力的限制在我们2021年年报的“监督和监管-资本规划和压力测试-股息、股票回购和其他资本分配的支付”和综合财务报表附注19中有更详细的讨论。

潘兴有限责任公司有未承诺的信贷额度，用于流动性目的，由母公司担保。潘兴有限责任公司有两个单独的未承诺信贷额度，总计3.5亿美元。2022年第一季度，这些额度下没有借款。潘兴有限公司是纽约梅隆银行在英国的间接子公司，拥有两个单独的未承诺信贷额度，总计2.62亿美元。2022年第一季度，这些额度下的平均借款总额为1400万美元。

双重杠杆率是我们对子公司的股权投资除以我们合并的母公司股本的比率，其中包括

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我们的非累积永久优先股。简而言之，双杠杆率衡量的是子公司的股本在多大程度上是由母公司债务融资的。随着双重杠杆率的提高，这可能反映出为了支付利息和债务到期日，对公司现金流的更大需求。纽约梅隆银行的双倍杠杆率是在一个范围内进行管理的，考虑到其主要子公司持有的大量未担保可用流动资产(如中央银行存款和政府证券)、公司基于现金产生费用的业务模式(2022年第一季度手续费收入占总收入的80%)以及我们银行子公司的股息能力。截至2022年3月31日，我们的双倍杠杆率为119.2%，2021年12月31日为119.3%，在管理层的目标范围内。

资金的使用

母公司资金的主要用途是回购普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收购以及对子公司的额外投资。

2022年2月，向普通股股东支付了每股0.34美元的季度股息。2022年第一季度，我们的普通股股息支付率为40%。

2022年第一季度，我们以每股61.64美元的平均价格回购了190万股普通股，总成本为1.18亿美元。

流动性覆盖率(“LCR”)

美国监管机构已经制定了一项LCR，要求包括纽约梅隆银行在内的某些银行组织保持最低数量的无担保优质流动资产(HQLA)，足以承受在假设的标准化严重流动性压力情景下30天内的现金净流出。

下表显示了纽约梅隆银行在2022年3月31日的合并HQLA，以及2022年第一季度的平均HQLA和平均LCR。

合并HQLA和LCR			March 31, 2022
(数十亿美元)
现金(a)			$	135
证券(b)			113
合并HQLA总数(c)			$	248
合并HQLA总数-平均值(c)			$	218
平均LCR			109		%

(A)主要包括存放在中央银行的现金。

(B)主要包括美国政府支持的企业的证券、美国财政部、主权证券、美国机构和投资级公司债券。

(C)在调整前列报的综合HQLA。在减记和流动性受困的影响后，截至2022年3月31日，合并后的HQLA总额为1,740亿美元，2022年第一季度的平均水平为1,490亿美元。

纽约梅隆银行和我们每一家受影响的国内银行子公司在整个2022年第一季度都至少符合美国LCR要求。

现金流量表

下文概述了综合现金流量表所反映的活动。虽然这些信息可能有助于突出某些宏观趋势和业务战略，但在分析我们的净收益和净资产的变化时，现金流分析可能没有那么重要。我们相信，除了传统的现金流分析外，本文中关于流动性和股息以及资产/负债管理的讨论可能会为评估我们的流动性状况和相关活动提供更有用的背景。

截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的现金净额为34亿美元，而截至2021年3月31日的三个月，用于经营活动的现金净额为32亿美元。在截至2022年3月31日的三个月里，业务提供的现金流主要是由于交易资产、负债和收益的变化。在截至2021年3月31日的三个月中，用于运营的现金流量主要是由于交易资产和负债的变化以及应计和其他净额的变化，部分被收益抵消。

截至2022年3月31日的三个月，用于投资活动的现金净额为339亿美元，而截至2021年3月31日的三个月，投资活动提供的现金净额为47亿美元。在截至2022年3月31日的三个月中，用于投资活动的净现金

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主要反映美联储和其他中央银行的计息存款的变化，以及银行的计息存款的变化，但部分被根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的变化所抵消。在截至2021年3月31日的三个月中，投资活动提供的净现金主要反映了在美联储和其他央行的有息存款的变化，但部分被银行的有息存款的变化和贷款的净变化所抵消。

在截至2022年3月31日的三个月里，融资活动提供的净现金为301亿美元，

相比之下，截至2021年3月31日的三个月，用于融资活动的现金净额为15亿美元。在截至2022年3月31日的三个月中，融资活动提供的净现金主要反映了存款的变化、对客户和经纪交易商的应付款变化以及根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的变化。在截至2021年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金主要反映了存款的变化、长期债务的偿还以及对客户和经纪自营商的应付款项的变化，但部分被根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的变化所抵消。

资本

资本数据			March 31, 2022						Dec. 31, 2021
(百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)
纽约梅隆银行股东权益与总资产比率			8.8		%				9.7		%
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产比率			7.8		%				8.6		%
纽约梅隆银行股东权益总额			$	41,799					$	43,034
纽约梅隆银行普通股股东权益总额			$	36,961					$	38,196
纽约梅隆银行有形普通股股东权益-非公认会计准则(a)			$	18,388					$	19,547
普通股每股账面价值			$	45.76					$	47.50
每股普通股有形账面价值--非公认会计原则(a)			$	22.76					$	24.31
每股普通股收盘价			$	49.63					$	58.08
市值			$	40,091					$	46,705
已发行普通股			807,798						804,145
普通股每股现金股息			$	0.34					$	0.34
普通股派息率			40		%				34		%
普通股股息率			2.8		%				2.3		%

(A)见第41页开始的“补充信息--对公认会计原则和非公认会计原则财务措施的解释”，以对公认会计原则和非公认会计原则进行对账。

截至2022年3月31日，纽约梅隆银行的股东权益总额从2021年12月31日的430亿美元降至418亿美元。这一减少主要反映了可供出售证券和股息支付的未实现亏损，但被收益部分抵消。

截至2022年3月31日，我们的可供出售证券投资组合的未实现亏损(税后)净额为11亿美元，而截至2021年12月31日，扣除套期保值的未实现收益(税后)净额为3.62亿美元。扣除税项后的未实现亏损增加，主要是由于市场利率上升。

2022年第一季度，我们以每股61.64美元的平均价格回购了190万股普通股，总回购金额为1.18亿美元。

2021年6月，我们的董事会批准在2021年第三季度至2022年第四季度的六个季度内回购高达60亿美元的普通股。这项新的股份回购计划取代了所有先前授权的股份回购计划。

资本充足率

监管机构根据既定的量化标准，为银行控股公司(“BHC”)和银行，包括纽约梅隆银行和我们的银行子公司设定一定的资本水平

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测量。为了保持母公司作为金融控股公司(FHC)的地位，我们在美国的银行子公司和纽约梅隆银行必须符合“资本充足”的条件。截至2022年3月31日和2021年12月31日，纽约梅隆银行和我们的美国银行子公司资本充足。未能达到监管标准，包括“资本充足”状态或更普遍的资本充足率规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的财务状况产生不利影响。见“纽约梅隆银行受监管实体和附属监管要求”和“风险因素--资本和流动性风险--未能

满足监管标准，包括“资本良好”和“管理良好”状态或更广泛的资本充足率和流动性规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响，“这两项都在我们的2021年年报中。

美国银行机构的资本金规定是以巴塞尔银行监管委员会(“BCBS”)采用的框架为基础的，该委员会会不时修订。有关这些资本金要求的更多信息，请参阅我们2021年年度报告中的“监督和监管”。

下表显示了我们的综合和最大的银行子公司监管资本比率。

综合及最大银行附属公司监管资本比率			March 31, 2022																								Dec. 31, 2021
			资本充裕						最低要求						资本 比率												资本 比率
												(a)
综合监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率			不适用			(c)			8.5		%				10.4		%										11.4		%
一级资本充足率			6		%				10						13.2												14.2
总资本比率			10						12						13.9												15.0
标准化方法：
CET1比率			不适用			(c)			8.5		%				10.1		%										11.2		%
一级资本充足率			6		%				10						12.9												14.0
总资本比率			10						12						13.7												14.9
第1级杠杆率			不适用			(c)			4						5.3												5.5
单反(d)			不适用			(c)			5						6.2												6.6
纽约梅隆银行监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				15.1		%										16.5		%
一级资本充足率			8						8.5						15.1												16.5
总资本比率			10						10.5						15.1												16.5
第1级杠杆率			5						4						5.9												6.0
单反(d)			6						3						7.1												7.6

(A)2022年3月31日的最低要求包括最低门槛加上目前适用的缓冲。美国全球系统重要性银行(“G-SIB”)附加费为1.5%。逆周期资本缓冲目前设为0%。渣打银行的要求是2.5%，等于标准化方法资本比率的监管最低要求。

(B)对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化方法和高级方法计算的比率中的较低者。1级杠杆率基于1级资本和季度平均总资产。

(C)美联储的条例没有为这些措施设定资本充足的门槛。

(D)SLR是根据一级资本和总杠杆敞口计算的，其中包括某些表外敞口。

在标准化方法下，我们的CET1比率在2022年3月31日为10.1%，在2021年12月31日为11.2%。减少的主要原因是可供出售证券的未实现亏损、较高的RWA和通过股息支付部署的资本，但通过收益产生的资本部分抵消了这一下降。

2022年第一季度，我们实施了交易对手信用风险标准化方法(SA-CCR)，取代了目前用于衡量衍生品交易对手敞口的敞口方法。这导致高级方法的RWA增加了40亿美元，标准化方法增加了60亿美元，以及

纽约梅隆银行34号

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用于单反的总杠杆敞口增加80亿美元。

截至2022年3月31日，一级杠杆率为5.3%，而2021年12月31日为5.5%。这一减少反映了资本的减少，但被较低的平均资产部分抵消。

基于风险的资本比率根据期末资产负债表的规模以及资产投资的水平和类型而变化，杠杆率则根据本季度资产负债表的平均规模而变化。资产负债表规模根据客户和市场活动水平的不同而不同。一般来说，当服务客户更活跃地交易证券时，存款余额和整体资产负债表都会更高。此外，当市场经历剧烈波动或压力时，我们的资产负债表规模可能会随着客户存款水平的增加而大幅增加。

除其他事项外，我们的资本比率必须受制于对模型校准的所有必要改进的预期合规性、监管机构对用作RWA计算一部分的某些模型的批准、其他改进、监管机构的进一步实施指导、市场实践和标准以及纽约梅隆银行可能对其业务做出的任何改变。由于这些因素，我们的资本比率可能会发生重大变化，并可能随着时间和时期的不同而波动。

根据高级方法，我们的运营亏损风险模型以外部损失为依据，包括对金融服务业机构征收的罚款和罚款，特别是与我们经营的业务相关的机构，因此，外部损失已经影响并可能在未来影响我们必须持有的资本额。

下表列出了我们的资本构成和RWA。

资本构成和风险加权资产
			March 31, 2022						Dec. 31, 2021
(单位：百万)
CET1：
普通股股东权益			$	36,961					$	38,196
对以下各项进行调整：
商誉和无形资产(a)			(18,573)						(18,649)
退休基金净资产			(410)						(400)
权益法投资			(301)						(300)
递延税项资产			(55)						(55)
其他			(43)						(46)
CET1总数			17,579						18,746
其他一级资本：
优先股			4,838						4,838
其他			(82)						(99)
第1级资本总额			$	22,335					$	23,485
第2级资本：
次级债务			$	1,248					$	1,248
信贷损失准备			253						250
其他			(1)						(11)
总二级资本-标准化方法			1,500						1,487
减去：信贷损失准备金			253						250
二级资本总额-高级方法			$	1,247					$	1,237
总资本：
标准化方法			$	23,835					$	24,972
先进的方法			$	23,582					$	24,722
风险加权资产：
标准化方法			$	173,629					$	167,608
高级方法：
信用风险			$	102,049					$	98,310
市场风险			2,942						3,069
操作风险			64,100						63,688
高级方法总数			$	169,091					$	165,067
第1级杠杆率的平均资产			$	420,778					$	430,102
单反的总杠杆风险敞口			$	361,464					$	354,033

(A)减去与无形资产和可抵税商誉有关的递延税项负债。

纽约梅隆银行35

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下表列出了影响CET1资本的因素。

CET1代			1Q22
(单位：百万)
CET1-期初			$	18,746
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收益			699
商誉和无形资产，扣除相关递延税项负债			76
生成的总CET1			775
部署的资本：
普通股分红(a)			(278)
普通股回购			(118)
已部署的总资本			(396)
其他全面亏损：
可供出售资产的未实现亏损			(1,534)
外币折算			(150)
现金流量套期保值未实现亏损			(2)
固定福利计划			18
其他综合损失合计			(1,668)
额外实收资本(b)			130
其他附加(扣减)：
退休基金净资产			(10)
嵌入商誉			(1)
其他			3
其他扣除项目合计			(8)
部署的Net CET1			(1,167)
CET1-期末			$	17,579

(A)包括基于股份的奖励的股息等价物。

(B)主要涉及股票奖励、股票期权的行使和为雇员福利计划发行的股票。

下表显示了普通股权益增加或减少1亿美元，或RWA、季度平均资产或总杠杆敞口增加或减少10亿美元对截至2022年3月31日的综合资本比率的影响。

综合资本比率对2022年3月31日的敏感度
			增加或减少
(单位：基点)			1亿美元 共同之处 股权						10亿美元的RWA、季度平均资产或总杠杆敞口
CET1：
标准化方法			6			Bps			6			Bps
先进的方法			6						6
第一级资本：
标准化方法			6						7
先进的方法			6						8
总资本：
标准化方法			6						8
先进的方法			6						8
第1级杠杆			2						1
单反			3						2

压力资本缓冲

2021年8月，美联储宣布，纽约梅隆银行的SCB要求为2.5%，相当于监管下限，自2021年10月1日起生效。渣打银行取代了静态的2.5%的资本保存缓冲，用于CCAR BHC的标准化方法资本比率。渣打银行不适用于银行子公司，这些子公司仍然受到2.5%的静态资本保护缓冲的约束。有关更多信息，请参阅我们2021年年度报告中的“监督和监管”。

渣打银行最终规则一般不要求事先批准超过公司资本计划分配的普通股回购，前提是此类分配符合适用的资本要求和缓冲，包括渣打银行。

总损失吸收能力(“TLAC”)

以下汇总了纽约梅隆银行对外TLAC和对外长期债务(LTD)比率的最低要求，以及目前适用的缓冲。

			作为RWA的百分比(a)			占总杠杆敞口的百分比
符合条件的外部TLAC比率			监管最低18%外加缓冲(b)等于2.5%的和，方法1 G-SIB附加费(目前为1%)和反周期资本缓冲(如果有)			监管最低7.5%外加缓冲(c)相当于2%
符合条件的外部限制比率			监管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加费中较大的一个(目前为1.5%)			4.5%

(A)RWA是标准化方法和高级方法中较大的一种。

(B)仅使用CET1即可满足缓冲。

(C)仅使用第一级资本即可满足缓冲要求。

外部TLAC由母公司的一级资本和其发行的合格无担保有限公司组成，剩余期限至少为一年，并满足某些其他条件。合格有限公司由符合资格的无担保债务证券的未偿还本金余额组成，满足某些其他条件的应在两年内支付的金额可减记。在2016年12月31日之前发行的债务已永久由

36纽约梅隆银行

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在其他情况下，这些文书只有在包含不允许的加速权利或受外国法律管辖的情况下才不合格。

下表显示了我们的对外TLAC和对外LTD比率。

TLAC和LTD比率			March 31, 2022
			最低要求 所需			最小比率 带缓冲区
									比率
符合条件的外部TLAC：
作为RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	26.1		%
占总杠杆敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	12.5		%
合资格外部有限公司：
作为RWA的百分比			7.5		%	不适用			11.5		%
占总杠杆敞口的百分比			4.5		%	不适用			5.5		%

不适用-不适用。

如果纽约梅隆银行维持基于风险的比率或杠杆TLAC措施高于最低要求水平，但基于风险的比率或杠杆低于具有缓冲的最低水平，我们将面临股息、股权回购和基于缺口金额和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

交易活动和风险管理

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，根据沃尔克规则为客户交易提供便利并降低风险对冲。为客户进行做市活动的风险由我们的交易员管理，并通过头寸限制制度、风险价值(VaR)方法和其他市场敏感度衡量标准限制总风险敞口。VaR是指在特定的置信度水平下，在规定的时间范围内，由于不利的市场波动而造成的潜在价值损失。管理层使用的VaR的计算如下所示，假设持有期为一天，采用99%的置信度，并纳入非线性产品特征。VaR便于对不同风险特征的投资组合进行比较。VaR还捕捉到了全公司层面上聚合风险的分散。

VaR是一项关键的风险管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•VaR不会估计可能出现极端波动的较长时间范围内的潜在损失；

•VaR没有考虑市场流动性的潜在变化性；以及

•之前市场风险因素的变动可能不会对未来所有市场变动产生准确的预测。

有关VaR方法的更多信息，请参阅合并财务报表附注16。

下表显示了使用历史模拟VaR模型计算的指定期间交易组合的VaR金额。

变量 (a)			1Q22									March 31, 2022
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	3.4		$	1.6		$	6.9		$	4.3
外汇			3.3			2.2			6.0			3.6
权益			0.2			—			0.5			0.2
信用			2.2			1.5			3.3			2.0
多元化经营			(4.2)			不适用			不适用			(3.9)
整体投资组合			4.9			2.8			8.1			6.2

变量 (a)			4Q21									Dec. 31, 2021
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	2.1		$	1.5		$	3.5		$	1.7
外汇			2.6			1.9			4.1			2.7
权益			0.1			—			0.4			0.1
信用			1.6			1.2			2.3			1.7
多元化经营			(2.9)			不适用			不适用			(2.7)
整体投资组合			3.5			2.7			5.1			3.5

变量 (a)			1Q21									March 31, 2021
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	2.1		$	1.6		$	2.7		$	2.5
外汇			2.7			2.2			3.9			3.0
权益			0.1			0.1			0.9			0.1
信用			1.8			1.3			2.8			2.2
多元化经营			(3.5)			不适用			不适用			(4.3)
整体投资组合			3.2			2.5			4.9			3.5

(A)VaR风险不包括本公司综合投资管理基金及种子资本投资的影响。

N/M-因为对于不同的风险成分，最小和最大可能出现在不同的日期，所以计算最小和最大的投资组合多样化效果没有意义。

纽约梅隆银行37

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VaR的利率部分代表其价值主要由利率水平驱动的工具。这些工具包括但不限于美国国债、掉期、掉期、远期利率协议、交易所交易的期货和期权以及其他利率衍生产品。

VaR的外汇部分代表其价值主要随货币汇率或利率的水平或波动而变化的工具。这些工具包括但不限于货币余额、现货和远期交易、货币期权和其他货币衍生产品。

VaR的权益部分由以国内外普通股或其他权益挂钩工具的形式代表所有权权益的工具组成。这些工具包括但不限于普通股、交易所交易基金、优先股、上市股票期权(看跌期权)、场外股票期权、股票总回报掉期、股票指数期货和其他股票衍生产品。

VaR的信用成分代表其价值主要由信用利差水平驱动的工具，即特殊违约风险。这些工具包括但不限于单一发行人信用违约互换(CDS)，即风险敞口来自企业和市政信用利差的证券。

VaR的多样化组成部分是组合投资组合和抵消头寸时产生的风险降低收益，以及风险因素变动的相关行为。

在2022年第一季度，利率风险产生了平均总VaR的38%，外汇风险产生了平均总VaR的36%，股票风险产生了平均总VaR的2%，信用风险产生了平均总VaR的24%。在2022年第一季度，我们的每日交易损失一度超过了我们计算的整体投资组合的VaR金额。

下表显示了过去五个季度我们的交易收入或亏损在特定范围内的交易日数量。

交易收入(亏损)分配(a)
			截至的季度
(百万美元)			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021			June 30, 2021			March 31, 2021
收入范围：			天数
低于$(2.5)			1			—			—			—			—
$(2.5) – $0			8			3			2			7			6
$0 – $2.5			12			27			23			22			17
$2.5 – $5.0			23			21			30			25			21
超过5.0美元			18			12			9			10			17

(A)交易收入(亏损)包括主要与本行客户的现汇及远期外汇交易、衍生工具及证券交易有关的已实现及未实现损益，但不包括任何相关佣金、承销费及净利息收入。

交易资产包括债务和股权工具以及衍生资产，主要是利率和外汇合同，不被指定为对冲工具。截至2022年3月31日，交易资产为147亿美元，截至2021年12月31日，交易资产为166亿美元。

交易负债包括债务和权益工具以及衍生工具，主要是利率和外汇合同，不被指定为对冲工具。截至2022年3月31日，交易负债为56亿美元，截至2021年12月31日，交易负债为55亿美元。

在我们的衍生品合约公允价值方法下，假设基于AA信用曲线的时间贴现，对每个头寸进行初始的“风险中性”估值。此外，我们在得出衍生品的公允价值时会考虑信用风险。

我们在衡量衍生品头寸的公允价值时，反映了外部信用评级以及我们和我们的交易对手的可见信用违约互换利差。因此，我们衍生品头寸的估值对我们自身以及我们交易对手的信用利差目前的变化很敏感。

截至2022年3月31日，我们的场外衍生品资产(包括对冲关系中的资产)24亿美元，其中包括2500万美元的信用估值调整(CVA)扣除。我们的场外衍生工具负债(包括对冲关系中的负债)为33亿美元，其中包括与我们自身信用利差相关的200万美元的借记估值调整(DVA)。扣除套期保值，2022年第一季度CVA增加了不到100万美元，DVA保持不变，这使得投资和其他收入-其他交易收入减少了不到100万美元。这张网

纽约梅隆银行38号

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影响减少了投资和其他收入-2021年第四季度和2021年第一季度其他交易收入减少了100万美元。

下表概述了过去五个季度外汇和利率衍生工具交易对手的信用评级分布，显示了与这些交易活动相关的交易对手信用水平。交易对手信用评级的重大变化可能会改变纽约梅隆银行面临的信用风险水平。与2021年3月31日和2021年12月31日相比，截至2022年3月31日，对A+至A-评级的外汇和利率衍生品交易对手的敞口增加。

外汇和其他交易对手风险评级概况(a)
			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			Sept. 30, 2021			June 30, 2021			March 31, 2021
评级：
AAA至AA-			39		%	51		%	52		%	52		%	45		%
A+到A-			47			27			17			19			26
BBB+至BBB-			11			18			25			24			22
BB+和 较低(b)			3			4			6			5			7
总计			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)代表相当于内部信用评级的信用评级机构。

(B)非投资级。

资产/负债管理

我们多元化的业务活动包括处理证券、接受存款、投资证券、放贷、筹集资金为资产和其他交易提供资金。这些活动带来的市场风险包括利率风险和外汇风险。我们的主要市场风险是受到美元利率和某些外币利率变动的影响。我们积极管理利率敏感性，并使用盈利模拟和贴现现金流模型来识别利率敞口。

收益模拟模型是用于评估税前净利息收入在基线情景和假设利率情景之间的变化的主要工具。利率敏感性是通过计算在12个月的测算期内不同情景之间的税前净利息收入的变化来量化的。

基准情景纳入了市场的远期利率预期和管理层对客户存款利率、信用利差、贷款和证券提前还款行为的变化以及截至2022年3月31日用于利率风险管理的衍生金融工具的影响的假设。这些假设是通过历史分析和未来预期定价行为的组合而形成的，具有内在的不确定性。由于利率变化的时间、幅度和频率，以及市场状况和管理层战略的变化等因素，实际结果可能与预期结果大不相同。客户存款水平和组合是影响基准和假设利率情景中净利息收入的关键假设。盈利模拟模型假设了静态的存款水平和组合，并假设管理层不会采取任何行动来缓解利率变化的影响。通常，基准方案使用本季度的平均存款余额。

在下表中，我们使用盈利模拟模型来评估各种假设利率情景与基准情景相比的影响。从2021年第三季度开始，我们改进了情景分析，将逐步加息的情景替换为反映瞬时利率震荡影响的情景。在每一种情况下，所有货币的利率都会瞬间调高或调低。这些情景假设汇率在预测开始时发生即时变化。长期利率定义为所有期限等于或大于三年，短期利率定义为所有期限等于或小于三个月。在适用的情况下，插入临时期限点。改进后的方案旨在提供与行业实践一致的信息。

下表显示了纽约梅隆银行的净利息收入敏感性。2021年3月31日的敏感度已更新，以反映利率瞬时冲击变动的影响。

纽约梅隆银行39

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净利息收入的估计变化 (单位：百万)			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
与基准相比高出100个基点的速率冲击			$	268		$	688		$	930
长期上升100个基点，短期保持不变			24			204			215
短期上升100个基点，长期保持不变			245			483			714
长期下跌50个基点，短期保持不变			(20)			(98)			(103)
与基准相比下降100个基点的速率冲击			(315)			392			652

与2021年12月31日相比，利率敏感度的下降是由于在基线情景下预期的加息和更高的净利息收入，资产收益率变化与存款利率变化的预测差异。

虽然净利息收入敏感度情景计算假设存款余额不变，以便于进行持续的逐期比较，但在短期利率上升的环境下，近期由货币政策驱动的部分存款流入很可能会流失。无息存款对短期利率的变化特别敏感。

为了说明净利息收入对存款流失的敏感性，我们注意到，美元计价的无息存款瞬时减少50亿美元，将使上表中100个基点情景中的净利息收入敏感性减少约1.4亿美元。如果假定决选是有息存款和无息存款的混合，那么影响会更小。

此外，鉴于短期利率持续较低，货币市场共同基金费用和其他类似费用将被免除，以保护投资者免受负回报的影响。有关免除货币市场手续费对手续费收入影响的更多细节，请参阅第6页开始的“手续费和其他收入”。

有关影响存款增长或收缩的因素的讨论，请参阅我们在2021年年报中的“风险因素--如果我们不有效地管理我们的流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响”。

纽约梅隆银行40号

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补充信息–对公认会计原则和非公认会计原则财务计量的解释

纽约梅隆银行在这份10-Q表格中列入了一些有形基础上的非GAAP财务计量，作为GAAP信息的补充，这些信息不包括商誉和无形资产，不包括递延税项负债。我们认为，有形普通股权益回报率--非公认会计原则--对投资者来说是额外有用的信息，因为它是对那些能够产生收入的资产的衡量；而每股普通股有形账面价值--非公认会计原则--是额外有用的信息，因为它代表了有形资产相对于已发行普通股的水平。

在不变货币基础上列报投资管理费和履约费的增长率，使投资者能够评估外币兑换变化的重要性。

费率。在不变货币基础上的增长率是通过将本期外币汇率适用于上一期收入来确定的。我们相信，作为对公认会计准则信息的补充，这一陈述将使投资者更清楚地了解相关收入结果，而不会受到外币汇率波动的影响。

纽约梅隆银行还计入了调整后的税前营业利润率–非公认会计原则，这是投资和财富管理业务部门的税前营业利润率，扣除分配和服务费用，该费用被传递给分销或服务我们管理的资金的第三方。我们认为，在评估投资和财富管理业务部门相对于行业竞争对手的表现时，这一衡量标准是有用的。

下表列出了普通股权益和有形普通股权益收益的对账情况。

普通股权益回报率和有形普通股权益对账			1Q22			4Q21			1Q21
(百万美元)
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收益-GAAP			$	699		$	822		$	858
新增：无形资产摊销			17			19			24
减去：无形资产摊销的税收影响			4			5			6
适用于纽约梅隆银行普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销--非GAAP			$	712		$	836		$	876
平均普通股股东权益			$	37,363		$	37,941		$	40,720
减去：平均商誉			17,490			17,481			17,494
平均无形资产			2,979			2,988			3,000
附注：递延税项负债--可抵税商誉			1,184			1,178			1,153
递延税项负债--无形资产			673			676			665
平均有形普通股股东权益-非公认会计准则			$	18,751		$	19,326		$	22,044
普通股股东权益回报率(简写为GAAP)			7.6		%	8.6		%	8.5		%
有形普通股股东权益回报率-非公认会计原则			15.4		%	17.2		%	16.1		%

纽约梅隆银行41

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下表显示了每股普通股账面价值和有形账面价值的对账情况。

每股普通股账面价值和有形账面价值对账			March 31, 2022			Dec. 31, 2021						March 31, 2021
(百万美元，每股金额除外，除非另有说明)
纽约梅隆银行期末股东权益-GAAP			$	41,799		$	43,034					$	44,954
减去：优先股			4,838			4,838						4,541
纽约梅隆银行期末普通股股东权益-GAAP			36,961			38,196						40,413
减值：商誉			17,462			17,512						17,469
无形资产			2,968			2,991						2,983
附注：递延税项负债--可抵税商誉			1,184			1,178						1,153
递延税项负债--无形资产			673			676						665
纽约梅隆银行期末有形普通股股东权益-非GAAP			$	18,388		$	19,547					$	21,779
期末已发行普通股(单位：千)			807,798			804,145						875,481
每股普通股账面价值(简写为GAAP)			$	45.76		$	47.50					$	46.16
每股普通股有形账面价值--非公认会计原则			$	22.76		$	24.31					$	24.88

下表列出了外币汇率变化对我们的综合投资管理和绩效费用的影响。

不变货币调节-合并			1Q22			1Q21			1Q22 vs.
(百万美元)									1Q21
投资管理和绩效费用(简写为GAAP)			$	883		$	890		(1)		%
外币汇率变动的影响			—			(15)
调整后的投资管理和绩效费用--非公认会计准则			$	883		$	875		1		%

下表列出了外币汇率变化对投资和财富管理业务部门报告的投资管理和绩效费用的影响。

恒定货币对账–投资和财富管理业务板块									1Q22 vs.
(百万美元)			1Q22			1Q21			1Q21
投资管理费和履约费–公认会计原则			$	882		$	890		(1)		%
外币汇率变动的影响			—			(15)
调整后的投资管理和绩效费用--非公认会计准则			$	882		$	875		1		%

下表显示了投资和财富管理业务部门的税前营业利润率的对账。

税前营业利润率对账–投资和财富管理业务板块
(百万美元)			1Q22			4Q21			3Q21			2Q21			1Q21
所得税前收入(简写为GAAP)			$	212		$	278		$	348		$	326		$	278
总收入-GAAP			$	964		$	1,020		$	1,032		$	999		$	991
更少： 配送费和维修费			79			75			76			74			75
调整后总收入，扣除分销和服务费用--非GAAP			$	885		$	945		$	956		$	925		$	916
税前营业利润率(简写为GAAP(a)			22		%	27		%	34		%	33		%	28		%
经调整的税前营业利润率，扣除分销和服务费用-非GAAP(a)			24		%	29		%	36		%	35		%	30		%

(A)税前收入除以总收入。

纽约梅隆银行42号

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最近会计和监管方面的发展

最近的会计发展

以下由财务会计准则委员会(“财务会计准则委员会”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)工作人员发布的会计准则截至2022年3月31日尚未采用。

会计准则更新(ASU)2022-01，衍生工具和套期保值(主题815)：公允价值套期保值-投资组合层法

2022年3月，财务会计准则委员会发布了ASU 2022-01，衍生工具和套期保值(主题815)：公允价值套期保值-投资组合分层方法它提供了指导，通过允许在单一封闭式资产组合中使用多个套期保值层来扩大对冲利率风险的能力，并将(1)允许在同一封闭式投资组合内进行多层套期保值，(2)扩大组合层法的范围，以包括不可预付资产，(3)扩大可用于单层对冲的合格对冲工具，以及(4)允许在采用之日起30天内将持有至到期的债务证券转移到可供出售的债券，前提是此类转移的证券在采用日起30天内在投资组合层法对冲中指定。

该标准还就与投资组合层级方法对冲相关的对冲基差调整提供了进一步的指导和披露要求。

纽约梅隆银行目前正在评估这一指导意见。该ASU将于2023年1月1日生效，允许提前采用。

ASU 2022-02，《金融工具--信贷损失》(主题326)：问题债务重组和年份披露

2022年3月，财务会计准则委员会发布了ASU 2022-02, 金融工具-信用损失(主题326)：问题债务重组和年份披露，它提供了与采用ASU 2016-13,

金融工具.信用损失：金融工具信用损失的测量，于2020年1月1日生效。本ASU修订了与两个问题相关的指导意见：问题债务重组(TDR)和贷款组合信用状况的披露要求。

这个ASU取消了债权人对TDR的会计指导，同时加强了在借款人遇到财务困难时债权人对某些贷款再融资和重组的披露要求。实体必须适用贷款再融资和重组指导，以确定修改是导致新贷款还是继续现有贷款。

本ASU还要求一个实体披露本期按起始年度分列的应收账款融资和租赁净投资的本期核销总额326-20，金融工具--信贷损失--按摊销成本计量。

我们目前正在评估这一指导方针。ASU将于2023年1月1日生效，允许提前采用。

工作人员会计公报第121号

2022年3月，美国证券交易委员会员工发布《员工会计公报第121号》(《SAB121》)。SAB 121表达了工作人员对有义务保护其平台用户持有的“加密资产”的实体的会计处理的意见。SAB 121规定，这些实体应就为其平台用户保障的加密资产提出负债和相应资产，负债和资产应按加密资产的公允价值计量。这与对托管的非加密资产的会计处理不同，非加密资产不会记录在托管人的资产负债表上。本指南适用于截至2022年6月15日的中期和年度期间，追溯适用于与中期或年度有关的会计年度开始。目前，纽约梅隆银行没有托管任何可能受到SAB 121标准影响的资产。我们将评估SAB 121对我们的数字资产托管计划的适用性和影响。

纽约梅隆银行43

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最近的监管动态

有关与我们的运营相关的其他监管事项的摘要，请参阅我们2021年年报中的“监督和监管”。以下讨论总结了可能影响纽约梅隆银行的某些监管、立法和其他事态发展。

拟议的气候相关披露规则

2022年3月21日，美国证券交易委员会提出了气候相关披露要求，除其他外，要求披露温室气体直接和间接排放，某些排放披露须遵守第三方认证要求；与气候有关的情景分析(如果发行人进行情景分析)，以及分析中使用的假设的未来气候情景的定性和定量信息；气候过渡计划或与气候有关的目标或目标，以及相对于任何此类计划、目标或目标的进展情况披露；短期、中期和长期与气候有关的风险；经审计的财务报表中有关气候相关风险和历史影响的定性和定量信息；与气候有关的风险的公司治理；与气候有关的风险管理进程。我们正在评估这项建议的潜在影响。

拟议的网络安全披露规则

2022年3月9日，美国证券交易委员会发布了上市公司网络安全风险管理、治理和事件报告方面的披露规则草案和修正案。根据该提案，包括纽约梅隆银行在内的上市公司将被要求在确定遭受重大网络安全事件后的4个工作日内提交8-K文件。该提案还包括关于确定和管理网络安全风险的政策和程序、董事会对网络安全风险的监督和管理以及董事会成员在网络安全事项上的专门知识的披露要求。我们目前正在评估这项提议的潜在影响。

建议的规则，以缩短某些交易的结算周期

2022年2月9日，美国证券交易委员会提出规则修正案，将某些经纪-交易商证券交易的标准结算周期缩短至T+1。该提案包括旨在加快此类交易确认的额外修正案。我们正在对该提案的潜在影响进行初步评估。

其他事项

取代银行同业拆息，包括伦敦银行同业拆息

英国金融市场行为监管局(FCA)和LIBOR管理人宣布，2023年6月30日之后，最常用的美元LIBOR设置的发布将停止发布或不再具有代表性。自2021年12月31日起，所有其他LIBOR设置的发布已停止发布或不再具有代表性。此外，美国银行监管机构还发布了指导意见，强烈鼓励银行组织在2021年12月31日之前停止在新合同中使用美元LIBOR作为参考利率。因此，金融市场参与者已开始从伦敦银行间同业拆借利率和其他ibor转向替代参考利率。2021年12月31日的过渡事件对纽约梅隆银行业务的影响微乎其微，但剩余的美元LIBOR过渡将影响我们资产负债表上引用IBOR的资产和负债、我们管理的与投资管理业务中的IBOR相关的投资，以及在我们的市场和财富服务和证券服务业务部门中引用IBOR的产品的运营服务。

2022年3月，《可调整利率(LIBOR)法》(简称《LIBOR法》)颁布。LIBOR法案提供了一个法定框架，对于受美国法律管辖、没有需要使用轮询或基于LIBOR的利率的合约，用基于有担保隔夜融资利率(SOFR)的基准利率取代美元LIBOR。根据LIBOR法案，美联储必须在9月1日之前通过规则，确定传统LIBOR挂钩合约的基于SOFR的替换率和符合性变化。11号，2022年。

纽约梅隆银行44号

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我们正在努力为我们和我们的客户从ibor到替代参考利率的有序过渡提供便利。因此，我们创建了一个由高级管理层监督的全球过渡计划，重点是评估和监测参考IBOR的终止和向替代基准的过渡对我们的业务运营和财务状况的影响；识别和评估受影响的金融工具和合同的范围以及随之而来的风险；以及实施技术系统、模型和分析来支持过渡。此外，我们继续积极与我们的监管机构和客户接触，并参与央行和行业工作组。

尽管距离2023年6月30日的停止日期越来越近，但有关从IBOR和/或利率基准改革过渡的一些未知因素仍然可能影响我们的业务。有关各种风险的进一步讨论，请参阅我们2021年年报中的“风险因素-市场风险-LIBOR和其他IBOR的转换和替换可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响”。

网站信息

我们的网站是Www.bnymellon.com。我们目前在我们网站的投资者关系部分提供以下信息。关于向美国证券交易委员会提交的备案文件，我们将在以电子方式向美国证券交易委员会备案或向美国证券交易委员会提供此类材料后，在合理可行的范围内尽快发布此类信息。

•我们的所有美国证券交易委员会备案文件，包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告和对这些报告的所有修订，以及委托书和美国证券交易委员会Form 3、4和5；

•我们的盈利材料和精选的管理层电话会议和演示文稿；

•其他监管披露，包括：支柱3披露(以及其中包含的市场风险披露)；流动性覆盖率披露；联邦金融机构审查委员会--一家银行在国内外设有办事处的状况和收入的综合报告；银行控股公司的综合财务报表；以及纽约梅隆银行和纽约梅隆银行的多德-弗兰克法案压力测试结果；以及

•我们的公司治理准则、修订和重新修订的章程、董事行为准则以及董事会的审计、财务、公司治理、提名和社会责任、人力资源和薪酬、风险和技术委员会的章程。

我们可能会使用我们的网站、我们的Twitter帐户(@BNYMellon)和其他社交媒体渠道作为向公众披露信息的额外手段。通过这些渠道披露的信息可被认为是实质性的。我们在此提及的网站或社交媒体渠道的内容并未通过引用并入本Form 10-Q季度报告中。

纽约梅隆银行45

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项目1.财务报表
纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未经审计)

			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
(单位：百万)
手续费及其他收入
投资服务费			$	1,993		$	2,061		$	2,056
投资管理费和履约费			883			896			890
外汇收入			207			199			231
融资相关费用			45			47			51
配送费和服务费			30			28			29
手续费总收入			3,158			3,231			3,257
投资和其他收入			70			107			9
总费用和其他收入			3,228			3,338			3,266
净利息收入
利息收入			778			729			738
利息支出			80			52			83
净利息收入			698			677			655
总收入			3,926			4,015			3,921
信贷损失准备金			2			(17)			(83)
非利息支出
员工			1,702			1,633			1,602
软件和设备			399			379			362
专业、法律和其他购买的服务			370			390			343
净入住率			122			133			123
次级托管人和结算			118			120			124
配送和服务			79			75			74
银行评估费			35			30			34
业务发展			30			44			19
无形资产摊销			17			19			24
其他			134			144			146
总非利息支出			3,006			2,967			2,851
收入
所得税前收入			918			1,065			1,153
所得税拨备			153			196			221
净收入			765			869			932
与合并投资管理基金有关的非控制性权益应占净亏损(收益)			8			(6)			(5)
适用于纽约梅隆银行公司股东的净收益			773			863			927
优先股股息			(74)			(41)			(69)
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收益			$	699		$	822		$	858

纽约梅隆银行46号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未经审计) (续)

适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收益，用于计算每股收益			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
(单位：百万)
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收益			$	699		$	822		$	858
减去：分配给参与证券的收益			—			—			1
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收益，在计算基本和稀释每股普通股收益时需要进行调整后			$	699		$	822		$	857

纽约梅隆银行公司已发行普通股和等价物平均数			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
(单位：千)
基本信息			809,469			811,463			882,558
普通股等价物			4,878			6,297			3,824
减去：参与证券			(361)			(415)			(727)
稀释			813,986			817,345			885,655
反稀释证券(a)			2,647			489			4,133

(a)    代表股票期权、限制性股票、限制性股票单位和已发行但不包括在稀释平均普通股计算中的参与证券，因为它们的影响将是反稀释的。

适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的每股收益			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
(美元)
基本信息			$	0.86		$	1.01		$	0.97
稀释			$	0.86		$	1.01		$	0.97

请参阅合并财务报表所附未经审计附注。

纽约梅隆银行47

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合全面收益表(未经审计)

			截至的季度
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
(单位：百万)
净收入			$	765		$	869		$	932
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币折算调整			(153)			(75)			(150)
可供出售资产的未实现(亏损)收益：
期内发生的未实现(亏损)			(1,531)			(371)			(703)
重新分类调整			(3)			(1)			—
可供出售资产未实现(亏损)总额			(1,534)			(372)			(703)
确定的福利计划：
期内产生的净收益			—			219			—
计入定期净收益成本的先前服务信贷、净损失和初始债务摊销			18			19			22
固定福利计划合计			18			238			22
现金流量套期保值未实现(亏损)净收益			(2)			1			(3)
其他综合(亏损)合计，税后净额 (a)			(1,671)			(208)			(834)
综合(亏损)收益总额			(906)			661			98
非控股权益应占净亏损(收益)			8			(6)			(5)
可归因于非控股权益的其他综合亏损(收益)			3			(2)			—
适用于纽约梅隆银行公司股东的综合(亏损)收益			$	(895)		$	653		$	93

(a)    纽约梅隆银行股东应占其他综合(亏损)为(1,668)截至2022年3月31日的季度，百万美元(210截至2021年12月31日的季度为百万美元和(834)，截至2021年3月31日的季度。

请参阅合并财务报表所附未经审计附注。

纽约梅隆银行48号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并资产负债表(未经审计)

			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(百万美元，每股除外)
资产
现金和银行应付款项，扣除信贷损失准备金#美元21及$3			$	6,143		$	6,061
存放在美联储和其他中央银行的有息存款			135,691			102,467
在银行的计息存款，扣除信贷损失准备金#美元3及$2(包括受限制的$3,401及$3,822)			18,268			16,630
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			27,131			29,607
证券：
持有至到期，按摊销成本计算，扣除信贷损失准备金#美元1而且不到$1(公允价值为$57,659及$56,775)			60,602			56,866
可供出售，按公允价值计算(摊销成本为#美元95,213及$100,774，扣除信贷损失准备净额#美元9及$10)			92,794			101,839
总证券			153,396			158,705
交易资产			14,703			16,577
贷款			68,052			67,787
信贷损失准备			(171)			(196)
净贷款			67,881			67,591
房舍和设备			3,359			3,431
应计应收利息			467			457
商誉			17,462			17,512
无形资产			2,968			2,991
其他资产，扣除应收账款信贷损失准备金#美元5及$4(包括$1,247及$1,187，按公允价值计算)			26,342			22,409
总资产			$	473,811		$	444,438
负债
存款：
不计息(主要是美国办事处)			$	100,036		$	93,695
美国写字楼的有息存款			134,373			120,903
非美国办事处的有息存款			111,156			105,096
总存款			345,565			319,694
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			13,181			11,566
贸易负债			5,587			5,469
应付款给客户和经纪自营商			26,608			25,150
其他借入资金			312			749
应计税款和其他费用			4,534			5,767
其他负债(包括与贷款有关的承付款的信贷损失准备金#美元53及$45，还包括$207及$496，按公允价值计算)			10,626			6,721
长期债务			25,246			25,931
总负债			431,659			401,047
暂时性权益
可赎回的非控股权益			155			161
永久权益
优先股--面值$0.01每股；授权100,000,000股份；已发行48,826和48,826股票			4,838			4,838
普通股--面值$0.01每股；授权3,500,000,000股份；已发行1,394,962,782和1,389,397,912股票			14			14
额外实收资本			28,258			28,128
留存收益			37,088			36,667
累计其他综合亏损，税后净额			(3,881)			(2,213)
减去：国库存量587,164,539和585,252,546普通股，按成本价计算			(24,518)			(24,400)
纽约梅隆银行公司股东权益总额			41,799			43,034
综合投资管理基金不可赎回的非控制性权益			198			196
永久权益总额			41,997			43,230
总负债、临时权益和永久权益			$	473,811		$	444,438

请参阅合并财务报表所附未经审计附注。

纽约梅隆银行49

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并现金流量表(未经审计)

			截至3月31日的三个月，
(单位：百万)			2022						2021
经营活动
净收入			$	765					$	932
可归因于非控股权益的净收入			8						(5)
适用于纽约梅隆银行公司股东的净收益			773						927
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
信贷损失准备金			2						(83)
养老金计划缴费			(1)						(7)
折旧及摊销			437						466
递延税金(福利)			36						275
证券净额(收益)			(4)						—
交易性资产和负债的变动			2,251						(3,074)
应计项目和其他项目的变动净额			(65)						(1,678)
经营活动提供(用于)的现金净额			3,429						(3,174)
投资活动
银行有息存款的变动			(2,068)						(6,385)
美国联邦储备委员会和其他中央银行的计息存款变化			(34,733)						13,940
购买持有至到期的证券			(1,299)						(3,425)
持有至到期证券的偿付			2,198						2,969
持有至到期证券的到期日			400						161
购买可供出售的证券			(10,902)						(12,247)
出售可供出售的证券			6,315						3,209
可供出售证券的偿付金额			1,754						3,498
可供出售证券的到期日			3,303						3,878
贷款净变动			(497)						(4,254)
贷款和其他房地产的销售			—						1
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的变化			2,501						2,630
种子资本投资净变化			(8)						(38)
购置房舍和设备/资本化软件			(271)						(220)
出售房舍和设备所得收益			45						—
资产处置，扣除现金			—						8
其他，净额			(639)						953
投资活动提供的现金净额(用于)			(33,901)						4,678
融资活动
存款的变动			27,557						(2,922)
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的变化			1,618						3,936
支付给客户和经纪交易商的应付款项的变化			1,652						(1,229)
其他借入资金的变动			(441)						5
发行长期债务的净收益			1,295						1,196
偿还长期债务			(1,250)						(1,500)
行使股票期权所得收益			9						26
普通股发行			130						3
收购的库存股			(118)						(699)
支付的普通股现金股息			(278)						(277)
优先派发现金股息			(74)						(69)
其他，净额			(5)						10
融资活动提供(用于)的现金净额			30,095						(1,520)
汇率变动对现金的影响			38						(33)
现金、银行到期和限制性现金的变动
现金、银行到期和限制性现金的变动			(339)						(49)
期初现金和银行到期现金及受限现金			9,883						9,419
期末现金和银行到期现金及受限现金			$	9,544					$	9,370
现金和银行到期现金以及受限现金
期末现金和银行到期(无限制现金)			$	6,143					$	5,991
期末受限现金			3,401						3,379
期末现金和银行到期现金及受限现金			$	9,544					$	9,370
补充披露
支付的利息			$	107					$	126
已缴纳的所得税			125						122
退还的所得税			5						4

请参阅合并财务报表所附未经审计附注。

纽约梅隆银行50英镑

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合权益变动表(未经审计)

			纽约梅隆银行公司的股东																		不可赎回 非控制性 的利益 已整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(以百万为单位，不包括每 分担额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 已缴费 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税制的			财务处 库存
2021年12月31日的余额			$	4,838		$	14		$	28,128		$	36,667		$	(2,213)		$	(24,400)		$	196		$	43,230		(a)			$	161
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						7
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(14)
非控股权益的其他净变动			—			—			(5)			—			—			—			10			5						4
净收益(亏损)			—			—			—			773			—			—			(8)			765						—
其他综合(亏损)			—			—			—			—			(1,668)			—			—			(1,668)						(3)
分红：
普通股价格为$0.34每 分享(b)			—			—			—			(278)			—			—			—			(278)						—
优先股			—			—			—			(74)			—			—			—			(74)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(118)			—			(118)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使的股票奖励和期权			—			—			130			—			—			—			—			130						—
2022年3月31日的余额			$	4,838		$	14		$	28,258		$	37,088		$	(3,881)		$	(24,518)		$	198		$	41,997		(a)			$	155

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额为#美元38,1962021年12月31日为百万美元，36,9612022年3月31日为100万人。

(b)    包括基于股票的奖励的股息等价物。

			纽约梅隆银行公司的股东																		不可赎回 非控制性 的利益 已整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(以百万为单位，不包括每 分担额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 已缴费 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)收入，税后净额			财务处 库存
9月1日的余额2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						11
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(42)
非控股权益的其他净变动			—			—			(12)			—			—			—			(83)			(95)						12
净收入			—			—			—			863			—			—			6			869						—
其他综合(亏损)收入			—			—			—			—			(210)			—			—			(210)						2
分红：
普通股价格为$0.34每 分享(b)			—			—			—			(280)			—			—			—			(280)						—
优先股			—			—			—			(31)			—			—			—			(31)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(1,249)			—			(1,249)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			4			—			—			—			—			4						—
优先股赎回			(1,000)			—			—			—			—			—			—			(1,000)						—
已发行优先股			1,287			—			—			—			—			—			—			1,287						—
行使的股票奖励和期权			—			—			61			—			—			—			—			61						—
优先股折价摊销			10			—			—			(10)			—			—			—			—						—
2021年12月31日的余额			$	4,838		$	14		$	28,128		$	36,667		$	(2,213)		$	(24,400)		$	196		$	43,230		(a)			$	161

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额为#美元39,060截至9月1日，30、2021年和美元38,1962021年12月31日为100万人。

(b)    包括基于股票的奖励的股息等价物。

纽约梅隆银行51

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合权益变动表(未经审计) (续)

			纽约梅隆银行公司的股东																		不可赎回 非控制性 的利益 已整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(以百万为单位，不包括每 分担额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 已缴费 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税制的			财务处 库存
2020年12月31日的余额			$	4,541		$	14		$	27,823		$	34,241		$	(985)		$	(19,833)		$	143		$	45,944		(a)			$	176
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						23
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(30)
非控股权益的其他净变动			—			—			(33)			—			—			—			114			81						18
净收入			—			—			—			927			—			—			5			932						—
其他综合收益			—			—			—			—			(834)			—			—			(834)						—
分红：
普通股价格为$0.31每 分享			—			—			—			(277)			—			—			—			(277)						—
优先股			—			—			—			(69)			—			—			—			(69)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(699)			—			(699)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使的股票奖励和期权			—			—			133			—			—			—			—			133						—
2021年3月31日的余额			$	4,541		$	14		$	27,928		$	34,822		$	(1,819)		$	(20,532)		$	262		$	45,216		(a)			$	187

(a)    包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额为#美元41,2602020年12月31日为百万美元，40,4132021年3月31日为100万人。

(b)    包括基于股票的奖励的股息等价物。

请参阅合并财务报表所附未经审计附注。

纽约梅隆银行52号

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合并财务报表附注

注1-陈述的基础

在这份Form 10-Q季度报告中，凡提及“我们”、“纽约梅隆银行”、“公司”及类似术语时，指的是纽约梅隆银行及其合并子公司。“母公司”一词指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

陈述的基础

纽约梅隆银行是一家全球金融服务公司，其会计和财务报告政策符合美国公认会计原则(“GAAP”)和主流行业惯例。有关我们重要的会计和报告政策的信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K(“2021年年报”)中的综合财务报表附注1。

随附的合并财务报表未经审计。管理层认为，为公平列报所列期间的财务状况、业务成果和现金流量，已经进行了一切必要的调整，包括正常的经常性调整。这些财务报表应与我们2021年年度报告中包含的综合财务报表一起阅读。对前几个期间进行了某些额外的非实质性重新分类，以便使其与本期列报相媲美。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出

估计是基于对未来经济和市场状况的假设，这些假设会影响我们财务报表中报告的金额和相关披露。虽然我们目前的估计考虑了目前的情况以及我们预计它们在未来将如何变化，但实际情况可能比那些估计中的预期更糟糕，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。

注2-收购和处置

我们有时会将初始付款和后来的或有付款与交易结束后的收入或收入增长联系起来，来安排我们的收购。有几个不是2022年第一季度的或有付款。

在2022年3月31日，我们可能有义务支付额外的对价使用合理的假设和估计，其范围可能在$15百万至美元45百万在接下来的时间 3年份.

与2021年完成的收购相关的商誉和无形资产总额为99百万美元和美元70分别为100万美元。有关2021年收购的信息，请参阅我们2021年年报中合并财务报表附注3。

注3-证券

下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日的摊销成本、未实现损益总额和证券的公允价值。

纽约梅隆银行53

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合并财务报表附注(续)

2022年3月31日的证券						毛收入 未实现						公平 价值
			摊销成本
(单位：百万)						收益			损失
可供销售：
美国财政部			$	29,114		$	276		$	1,423		$	27,967
机构住宅按揭证券(“RMBS”)			9,700			152			202			9,650
主权债务/主权担保			12,176			22			244			11,954
机构商业按揭证券(“MBS”)			8,450			143			234			8,359
超国家			7,689			7			188			7,508
外国担保债券			6,365			7			122			6,250
抵押贷款债券(“CLO”)			4,872			1			32			4,841
非机构商业性MBS			3,228			—			144			3,084
非机构RMBS			2,519			70			91			2,498
外国政府机构			2,780			—			61			2,719
美国政府机构			2,507			71			92			2,486
国家和政治分区			2,304			3			166			2,141
其他资产担保证券(“ABS”)			1,953			—			73			1,880
公司债券			1,555			4			103			1,456
其他债务证券			1			—			—			1
可供出售的证券总额(a)(b)			$	95,213		$	756		$	3,175		$	92,794
持有至到期：
代理RMBS			$	38,043		$	23		$	1,934		$	36,132
美国财政部			11,704			3			526			11,181
机构商业MBS			4,318			1			216			4,103
美国政府机构			4,064			—			276			3,788
主权债务/主权担保			1,151			7			14			1,144
克洛斯			983			—			9			974
超国家			236			—			5			231
外国政府机构			52			—			—			52
非机构RMBS			38			2			—			40
国家和政治分区			13			1			—			14
持有至到期的证券总额(a)			$	60,602		$	37		$	2,980		$	57,659
总证券			$	155,815		$	793		$	6,155		$	150,453

(A)可供出售证券和持有至到期证券的摊余费用扣除信贷损失准备金#美元9百万美元和美元1分别为100万美元。与可供出售证券有关的信贷损失准备主要涉及CLO。

(B)包括未实现收益毛额#美元441百万美元的未实现亏损和未实现亏损总额139在与从可供出售证券转移到持有至到期的证券相关的累计其他综合收益中记录的百万美元。未实现收益主要与机构RMBS、美国国债和机构商业MBS有关。未实现亏损主要与机构RMBS、美国国债和美国政府机构有关。未实现的收益和损失将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

2021年12月31日的证券						毛收入 未实现
			摊销成本									公平 价值
(单位：百万)						收益			损失
可供销售：
美国财政部			$	28,966		$	771		$	328		$	29,409
代理RMBS			14,333			270			73			14,530
主权债务/主权担保			13,367			79			67			13,379
机构商业MBS			8,102			345			42			8,405
超国家			7,599			24			50			7,573
外国担保债券			6,236			25			23			6,238
克洛斯			4,441			3			5			4,439
非机构商业性MBS			3,083			65			23			3,125
非机构RMBS			2,641			132			25			2,748
外国政府机构			2,694			9			17			2,686
美国政府机构			2,464			99			27			2,536
国家和政治分区			2,543			11			40			2,514
其他ABS			2,205			7			22			2,190
公司债券			2,099			19			52			2,066
其他债务证券			1			—			—			1
可供出售的证券总额(a)(b)			$	100,774		$	1,859		$	794		$	101,839
持有至到期：
代理RMBS			$	36,167		$	428		$	388		$	36,207
美国财政部			11,617			36			103			11,550
机构商业MBS			4,068			41			52			4,057
美国政府机构			2,998			—			71			2,927
克洛斯			983			—			1			982
主权债务/主权担保			922			18			2			938
超国家			54			—			—			54
非机构RMBS			43			2			—			45
国家和政治分区			14			1			—			15
持有至到期的证券总额			$	56,866		$	526		$	617		$	56,775
总证券			$	157,640		$	2,385		$	1,411		$	158,614

(A)可供出售证券的摊销成本扣除信贷损失准备金#美元10百万美元。信贷损失拨备主要与CLO有关。

(B)包括未实现收益毛额#美元455百万美元的未实现亏损和未实现亏损总额75在与从可供出售证券转移到持有至到期的证券相关的累计其他综合收益中记录的百万美元。未实现收益主要与美国国债、机构RMBS和机构商业MBS有关。未实现亏损主要与美国国债和机构RMBS有关。未实现的收益和损失将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

纽约梅隆银行54号

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合并财务报表附注(续)

下表按毛额列出了已实现的损益。

证券净收益(亏损)
(单位：百万)			1Q22			4Q21			1Q21
已实现毛利			$	73		$	7		$	12
已实现总亏损			(69)			(6)			(12)
证券净收益合计			$	4		$	1		$	—

下表按类型列出了税前证券净收益(亏损)。

证券净收益(亏损)
(单位：百万)			1Q22			4Q21			1Q21
代理RMBS			$	49		$	—		$	1
美国财政部			11			1			(4)
国家和政治分区			(13)			—			—
公司债券			(47)			(3)			—
其他			4			3			3
证券净收益合计			$	4		$	1		$	—

2022年第一季度，机构RMBS、美国政府机构和机构商业MBS，摊销成本合计为$5.310亿美元，公允价值为5.210亿美元从可供出售的证券转移到持有至到期的证券，以减少利率变化对累积的其他综合收入的影响。

信贷损失准备--证券

与证券有关的信贷损失准备金为#美元。102022年3月31日为百万美元，10截至2021年12月31日，为100万美元，主要与可供销售的CLO投资组合有关。

信用质量指标--证券

截至2022年3月31日，证券组合的未实现亏损总额主要是由于从购买之日起利率上升，以及某些从可供出售证券转移到持有至到期证券的利率上升。具体地说，$139截至2022年3月31日的未实现亏损百万美元和75下表中反映的截至2021年12月31日的100万美元与之前从可供出售转移到持有至到期的某些证券有关。未实现的亏损将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。这一转移为这些证券创造了一个新的成本基础。因此，如果这些证券自转让之日起出现未实现亏损，相应的公允价值和未实现亏损将在持有至到期证券组合中反映在下表中。我们不打算出售这些证券，我们也不太可能不得不出售这些证券。

纽约梅隆银行55

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合并财务报表附注(续)

下表显示了连续未实现亏损头寸不足12个月的可供出售证券和连续未实现亏损头寸为12个月或以上且未计提信贷损失准备的可供出售证券的公允价值合计。

截至2022年3月31日，未实现损失头寸、不计信贷损失准备的可供出售证券			少于12个月									12个月或更长时间									总计
			公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失
(单位：百万)
美国财政部			$	21,986		$	1,124					$	2,882		$	299					$	24,868		$	1,423
主权债务/主权担保			7,654			172						1,013			72						8,667			244
代理RMBS			6,401			171						221			31						6,622			202
机构商业MBS			4,922			220						533			14						5,455			234
超国家			4,420			140						731			48						5,151			188
克洛斯			4,341			28						280			4						4,621			32
外国担保债券			4,175			114						98			8						4,273			122
非机构商业性MBS			2,515			103						407			41						2,922			144
外国政府机构			1,991			42						303			19						2,294			61
非机构RMBS			1,441			59						613			32						2,054			91
国家和政治分区			1,673			149						163			17						1,836			166
美国政府机构			1,409			62						364			30						1,773			92
其他ABS			1,231			53						436			20						1,667			73
公司债券			524			33						556			70						1,080			103
可供出售的证券总额 (a)			$	64,683		$	2,470					$	8,600		$	705					$	73,283		$	3,175

(A)包括$115未实现亏损总额不到12个月的百万美元2412个月或更长时间的未实现亏损总额记录在与从可供出售证券转移到持有至到期的证券有关的累计其他全面收益中。未实现亏损主要与机构RMBS、美国国债和美国政府机构有关，并将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

截至2021年12月31日，未实现损失头寸、不计信贷损失准备的可供出售证券			少于12个月									12个月或更长时间									总计
			公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失
(单位：百万)
美国财政部			$	16,855		$	235					$	1,944		$	93					$	18,799		$	328
主权债务/主权担保			6,040			66						58			1						6,098			67
代理RMBS			4,089			44						457			29						4,546			73
超国家			3,093			44						305			6						3,398			50
机构商业MBS			2,233			39						585			3						2,818			42
外国担保债券			2,694			23						—			—						2,694			23
克洛斯			1,808			3						318			2						2,126			5
非机构RMBS			1,573			20						345			5						1,918			25
国家和政治分区			1,848			40						13			—						1,861			40
美国政府机构			1,780			27						—			—						1,780			27
其他ABS			1,383			20						201			2						1,584			22
外国政府机构			1,446			17						15			—						1,461			17
公司债券			1,247			42						198			10						1,445			52
非机构商业性MBS			947			16						222			7						1,169			23
可供出售的证券总额(a)			$	47,036		$	636					$	4,661		$	158					$	51,697		$	794

(A)包括$47未实现亏损总额不到12个月的百万美元2812个月或更长时间的未实现亏损总额记录在与从可供出售证券转移到持有至到期的证券有关的累计其他全面收益中。未实现亏损主要与美国国债和机构RMBS有关，并将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

纽约梅隆银行56号

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合并财务报表附注(续)

下表显示了持有至到期证券的信用质量。我们纳入了某些信用评级信息，因为这些信息可以表明我们面临的信用风险程度。评级分类的重大变化可能意味着我们的信用风险增加，并可能伴随着信用损失拨备的增加和/或我们证券投资组合的公允价值的减少。

截至2022年3月31日的持有至到期证券组合															收视率(a)
									未实现净收益(亏损)															BB+ 和 较低
(百万美元)			摊销 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-						不 额定
代理RMBS			$	38,043					$	(1,911)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
美国财政部			11,704						(523)						100			—			—			—						—
机构商业MBS			4,318						(215)						100			—			—			—						—
美国政府机构			4,064						(276)						100			—			—			—						—
主权债务/主权担保(b)			1,151						(7)						100			—			—			—						—
克洛斯			983						(9)						100			—			—			—						—
超国家			236						(5)						100			—			—			—						—
外国政府机构			52						—						100			—			—			—						—
非机构RMBS			38						2						23			59			2			15						1
国家和政治分区			13						1						5			2			3			—						90
持有至到期证券总额			$	60,602					$	(2,943)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%

(A)代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(B)主要包括在法国、德国和英国的风险敞口。

截至2021年12月31日的持有至到期证券组合															收视率(a)
									未实现净收益(亏损)															BB+ 和 较低
(百万美元)			摊销 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-						不 额定
代理RMBS			$	36,167					$	40					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
美国财政部			11,617						(67)						100			—			—			—						—
机构商业MBS			4,068						(11)						100			—			—			—						—
美国政府机构			2,998						(71)						100			—			—			—						—
克洛斯			983						(1)						100			—			—			—						—
主权债务/主权担保(b)			922						16						100			—			—			—						—
超国家			54						—						100			—			—			—						—
非机构RMBS			43						2						23			59			2			15						1
国家和政治分区			14						1						5			2			5			—						88
持有至到期证券总额			$	56,866					$	(91)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%

(A)代表标普或同等评级。

(B)主要包括对法国、英国和德国的敞口。

纽约梅隆银行57

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合并财务报表附注(续)

成熟度分布

下表显示了我们的证券组合按账面金额和收益率(按税额等值计算)的到期日分布。

2022年3月31日的证券到期日分布和收益率
			1年内									1-5年									5-10年									十年后									总计
(百万美元)			金额			产率(a)						金额			产率(a)						金额			产率(a)						金额			产率(a)						金额			产率(a)
可供销售：
美国财政部			$	811		1.65		%				$	14,321		0.97		%				$	10,321		1.13		%				$	2,514		2.92		%				$	27,967		1.21		%
主权债务/主权担保			3,581			0.79						7,052			0.61						1,314			0.42						7			(0.12)						11,954			0.64
超国家			727			0.80						5,123			0.71						1,638			0.80						20			(0.09)						7,508			0.73
外国担保债券			1,638			1.14						3,909			0.76						703			0.04						—			—						6,250			0.77
外国政府机构			608			0.74						1,987			0.57						124			0.22						—			—						2,719			0.59
美国政府机构			—			—						1,158			1.10						1,127			2.04						201			2.53						2,486			1.64
国家和政治分区			169			3.51						610			1.71						1,141			1.59						221			2.29						2,141			1.84
公司债券			161			2.27						388			2.46						883			1.61						24			2.01						1,456			1.90
其他债务证券			—			—						—			—						—			—						1			3.73						1			3.73
抵押贷款支持证券：
代理RMBS																																							9,650			1.53
非机构RMBS																																							2,498			2.85
机构商业MBS																																							8,359			2.11
非机构商业性MBS																																							3,084			2.28
克洛斯																																							4,841			1.41
其他ABS																																							1,880			1.61
可供出售的证券总额			$	7,695		1.04		%				$	34,548		0.85		%				$	17,251		1.11		%				$	2,988		2.80		%				$	92,794		1.30		%
持有至到期：
美国财政部			$	1,841		1.93		%				$	7,664		1.27		%				$	2,199		1.15		%				$	—		—		%				$	11,704		1.35		%
美国政府机构			—			—						1,848			1.13						1,955			1.57						261			1.90						4,064			1.39
主权债务/主权担保			169			0.30						887			0.88						95			0.53						—			—						1,151			0.77
外国政府机构			—			—						52			0.40						—			—						—			—						52			0.40
超国家			—			—						236			0.69						—			—						—			—						236			0.69
国家和政治分区			1			5.47						1			5.70						3			4.65						8			4.80						13			4.87
抵押贷款支持证券：
代理RMBS																																							38,043			2.29
非机构RMBS																																							38			1.66
机构商业MBS																																							4,318			2.29
克洛斯																																							983			1.37
持有至到期的证券总额			$	2,011		1.79		%				$	10,688		1.20		%				$	4,252		1.33		%				$	269		1.99		%				$	60,602		2.00		%
总证券			$	9,706		1.20		%				$	45,236		0.93		%				$	21,503		1.15		%				$	3,257		2.73		%				$	153,396		1.57		%

(A)收益率以证券的摊余成本为基础，并考虑合约息票、溢价摊销和折扣的增加，但不包括相关对冲衍生工具的影响。

质押资产

截至2022年3月31日，纽约梅隆银行的质押资产为141亿美元，其中包括112作为美联储贴现窗口潜在借款的抵押品的10亿美元和710亿美元，作为联邦住房贷款银行借款的抵押品。截至2022年3月31日质押资产的组成部分包括#美元。12410亿美元的证券，12十亿美元的贷款，5十亿美元的交易资产，但不到1数十亿美元的银行计息存款。

如果在美联储贴现窗口没有借款，美联储通常

允许银行自由地将资产移入和移出其质押资产账户，以出售或再抵押资产用于其他目的。纽约梅隆银行定期将资产移入和移出其在美联储的质押资产账户。

截至2021年12月31日，纽约梅隆银行的质押资产为144亿美元，其中包括112在美联储贴现窗口承诺作为潜在借款抵押品的10亿美元和710亿美元，作为联邦住房贷款银行借款的抵押品。截至2021年12月31日质押资产的组成部分包括#美元。12610亿美元的证券，12十亿美元的贷款，510亿美元的交易资产和1数十亿美元的银行计息存款。

纽约梅隆银行58号

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合并财务报表附注(续)

截至2022年3月31日和2021年12月31日，质押资产包括2110亿美元24分别为10亿美元，接受者被允许出售或再认购交付的资产。

我们也获得证券作为抵押品，包括转售协议下的收据、借入的证券、衍生品合同和托管协议，条款允许我们将证券出售或转借给他人。截至2022年3月31日和2021年12月31日，收到的可出售或再抵押的证券的市值为$10910亿美元122分别为10亿美元。我们通常通过向第三方交付这些证券来出售或补充这些证券。截至2022年3月31日和2021年12月31日，出售或再抵押的证券抵押品的市值为美元6810亿美元78分别为10亿美元。

受限现金和证券

根据联邦和其他法规或要求，现金和证券可能是分开的。在2022年3月31日和2021年12月31日，根据联邦和其他条例或要求分离的现金为$310亿美元4分别为10亿美元。受限现金包括在综合资产负债表上银行的计息存款中。根据联邦和其他法规或要求分离的证券为$42022年3月31日的10亿美元和42021年12月31日为10亿美元。受限证券来源于根据转售协议购买的证券，并包括在综合资产负债表上根据转售协议出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券。

注4-贷款与资产质量

贷款

下表提供了我们贷款组合的详细信息。

贷款			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
商业广告			$	1,839		$	2,128
商业地产			6,031			6,033
金融机构			9,230			10,232
租赁融资			707			731
理财贷款			10,134			9,792
财富管理抵押贷款			8,416			8,200
其他住宅按揭			285			299
资本募集融资			2,625			2,284
其他			2,626			2,541
透支			4,040			3,060
保证金贷款			22,119			22,487
贷款总额(a)			$	68,052		$	67,787

(a)    扣除非劳动收入#美元的净额2332022年3月31日为百万美元，240截至2021年12月31日，主要与租赁融资有关。

我们在下表中按应收融资类别披露与我们的贷款和资产质量相关的信息。

纽约梅隆银行59

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合并财务报表附注(续)

信贷损失准备

贷款和与贷款有关的承付款的信贷损失准备的活动情况如下。这不包括与其他金融工具有关的信贷损失准备中的活动，包括现金和银行到期、银行有息存款、根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券、持有至到期的证券、可供出售的证券和应收账款。

截至2022年3月31日的季度信贷损失准备活动															理财贷款			财富管理抵押贷款			其他 住宅 抵押贷款			资本募集融资
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资																		总计
期初余额			$	12		$	199		$	13		$	1		$	1		$	6		$	7		$	2					$	241
冲销			—			—			—			—			—			—			—			—						—
复苏			—			—			—			—			—			—			1			—						1
净回收			—			—			—			—			—			—			1			—						1
规定(a)			—			(23)			2			—			—			3			(1)			1						(18)
期末余额			$	12		$	176		$	15		$	1		$	1		$	9		$	7		$	3					$	224
对以下项目的补贴：
贷款损失			$	2		$	142		$	7		$	1		$	1		$	8		$	7		$	3					$	171
与贷款有关的承诺			10			34			8			—			—			1			—			—						53
单独评估损害：
贷款余额(b)			$	—		$	121		$	—		$	—		$	—		$	18		$	1		$	—					$	140
贷款损失准备			—			1			—			—			—			1			—			—						2

(A)不包括与其他金融工具有关的信贷损失准备金#美元20截至2022年3月31日的季度为100万美元。

(B)包括依赖抵押品的贷款#美元140百万美元183以公允价值抵押品百万美元。

截至2021年12月31日的季度的信贷损失准备活动															理财贷款			财富管理抵押贷款			其他 住宅 抵押贷款			资本募集融资
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资															其他			总计
期初余额			$	10		$	226		$	8		$	1		$	1		$	4		$	6		$	1		$	16		$	273
冲销			—			—			—			—			—			—			—			—			(16)			(16)
复苏			—			—			—			—			—			—			2			—			—			2
净(冲销)回收			—			—			—			—			—			—			2			—			(16)			(14)
规定(a)			2			(27)			5			—			—			2			(1)			1			—			(18)
期末余额			$	12		$	199		$	13		$	1		$	1		$	6		$	7		$	2		$	—		$	241
对以下项目的补贴：
贷款损失			$	3		$	171		$	6		$	1		$	1		$	5		$	7		$	2		$	—		$	196
与贷款有关的承诺			9			28			7			—			—			1			—			—			—			45
单独评估损害：
贷款余额(b)			$	—		$	111		$	—		$	—		$	—		$	18		$	1		$	—		$	—		$	130
贷款损失准备			—			5			—			—			—			—			—			—			—			5

(A)不包括与其他金融工具有关的信贷损失福利准备金#美元1截至2021年12月31日的季度为100万美元。

(B)包括依赖抵押品的贷款#美元130百万美元149以公允价值抵押品百万美元。

纽约梅隆银行60号

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合并财务报表附注(续)

截至2021年3月31日的季度信贷损失准备活动(a)															理财贷款(b)			财富管理抵押贷款(b)			其他 住宅 抵押贷款			资本募集融资						总计
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资
期初余额			$	16		$	430		$	10		$	2		$	1		$	7		$	13		$	—					$	479
冲销			—			—			—			—			—			(1)			—			—						(1)
复苏			—			—			—			—			—			—			2			—						2
净(冲销)回收			—			—			—			—			—			(1)			2			—						1
规定(a)			(5)			(65)			(4)			—			(1)			—			(6)			1						(80)
期末余额			$	11		$	365		$	6		$	2		$	—		$	6		$	9		$	1					$	400
对以下项目的补贴：
贷款损失			$	4		$	303		$	3		$	2		$	—		$	5		$	9		$	1					$	327
与贷款有关的承诺			7			62			3			—			—			1			—			—						73
单独评估损害：
贷款余额(c)			$	—		$	26		$	—		$	—		$	—		$	18		$	1		$	—					$	45
贷款损失准备			—			5			—			—			—			—			—			—						5

(A)不包括与其他金融工具有关的信贷损失准备金#美元32021年第一季度为100万。

(B)2021年，我们开始分别披露理财贷款和理财抵押贷款。期初余额和2021年第一季度的活动已修订为具有可比性。

(C)包括依赖抵押品的贷款#美元45百万美元59以公允价值抵押品百万美元。

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产			March 31, 2022												Dec. 31, 2021
			有记录的投资												有记录的投资
			带着一个 津贴			没有零用钱									带着一个 津贴			没有零用钱
(单位：百万)									总计												总计
不良贷款：
其他住宅按揭			$	36		$	1		$	37					$	38		$	1		$	39
财富管理抵押贷款			10			16			26						8			17			25
商业地产			12			42			54						12			42			54
不良贷款总额			58			59			117						58			60			118
拥有的其他资产			—			2			2						—			2			2
不良资产总额			$	58		$	61		$	119					$	58		$	62		$	120

逾期贷款

下表列出了我们逾期的贷款。

逾期贷款和仍在应计的利息			March 31, 2022																		Dec. 31, 2021
			逾期天数												总计 逾期						逾期天数									总计 逾期
(单位：百万)			30-59						60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理财贷款			$	101					$	5		$	—		$	106					$	33		$	—		$	—		$	33
资本募集融资			50						17			—			67						—			—			—			—
商业地产			31						15			—			46						3			—			—			3
财富管理抵押贷款			16						—			—			16						24			—			—			24
其他住宅按揭			3						—			—			3						2			1			—			3
商业广告			1						—			—			1						—			—			—			—
金融机构			—						—			—			—						31			—			—			31
逾期贷款总额			$	202		(a)			$	37		$	—		$	239					$	93		$	1		$	—		$	94

(a) Over $130自2022年3月31日以来，逾期30-59天的贷款中已有100万笔被收回。

贷款修改

如果债务人遇到以下情况，修改后的贷款被认为是问题债务重组(TDR)

如果出现财务困难，债权人给予债务人的特许权，否则将不会被考虑。TDR可以包括从债务人向债权人转让房地产或其他资产，或修改贷款期限。不是全部

纽约梅隆银行61

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合并财务报表附注(续)

修改后的贷款被视为TDR。有几个不是2022年第一季度的TDRS。

由于冠状病毒大流行，为将贷款归类为TDR提供了两种形式的救济：《冠状病毒援助、救济和经济保障法》(“CARE法”)，2021年《综合拨款法》和《机构间指导意见》延长了该法的相关规定。延长期截止于2022年1月1日。有关CARE法案、2021年合并拨款法案和机构间指导意见的更多详细信息，请参阅我们2021年年度报告中合并财务报表附注1。根据CARE法案或机构间指导修改的贷款总额为$62021年第一季度为100万美元，582021年第四季度为100万。几乎所有的修改都是短期贷款支付准备金或经修改的本金和/或利息支付。这些贷款主要是住宅按揭和商业房地产贷款。我们还修改了$142021年第一季度商业房地产贷款

提供付款修改和延长期限。我们没有确定任何修改为TDR。2021年第四季度没有进行长期贷款修改。截至2022年3月31日，根据《CARE法案》或机构间指导修改的贷款的未付本金余额为#美元122百万美元。

信用质量指标

我们的信贷战略是专注于投资级客户，这些客户是我们非信贷服务的活跃用户。每个客户都会被分配一个内部信用评级，如果可能的话，它会根据多个维度映射到外部评级机构的等级级，这些维度会被持续评估，并可能随着时间的推移而变化。

下表提供了按发放期分列的贷款组合信用状况的信息。

贷款组合的信用状况																					March 31, 2022
																					循环贷款
			起源，以摊销成本计算																		摊销成本			转换为定期贷款--摊销成本						应计 利息 应收账款
(单位：百万)			1Q22			2021			2020			2019			2018			2018年前									总计(a)
商业广告：
投资级			$	94		$	380		$	20		$	—		$	13		$	145		$	1,029		$	—		$	1,681
非投资级			89			6			—			—			—			—			63			—			158
总商业广告			183			386			20			—			13			145			1,092			—			1,839			$	1
商业地产：
投资级			232			1,437			443			705			173			866			203			—			4,059
非投资级			162			670			159			507			284			94			70			26			1,972
总商业地产			394			2,107			602			1,212			457			960			273			26			6,031			9
金融机构：
投资级			70			631			—			—			—			53			7,489			—			8,243
非投资级			35			15			—			—			—			—			937			—			987
金融机构总数			105			646			—			—			—			53			8,426			—			9,230			14
理财贷款：
投资级			12			107			18			72			4			226			9,669			—			10,108
非投资级			—			—			—			—			—			—			26			—			26
总财富管理贷款			12			107			18			72			4			226			9,695			—			10,134			14
财富管理抵押贷款			529			2,040			979			822			519			3,504			23			—			8,416			16
租赁融资			20			—			59			14			9			605			—			—			707			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			285			—			—			285			1
资本募集融资			—			—			—			—			—			—			2,625			—			2,625			5
其他贷款			—			—			—			—			—			—			2,626			—			2,626			2
保证金贷款			7,092			750			—			—			—			—			14,277			—			22,119			11
贷款总额			$	8,335		$	6,036		$	1,678		$	2,120		$	1,002		$	5,778		$	39,037		$	26		$	64,012		$	73

(A)不包括透支#美元4,040百万美元。透支主要发生在托管和证券结算业务中，每天都有透支，一般在二营业日。

纽约梅隆银行62号

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合并财务报表附注(续)

贷款组合的信用状况																					Dec. 31, 2021
																					循环贷款
			起源，以摊销成本计算																		摊销成本			转换为定期贷款--摊销成本						应计 利息 应收账款
(单位：百万)			2021			2020			2019			2018			2017			2017年前									总计(a)
商业广告：
投资级			$	348		$	20		$	—		$	8		$	145		$	—		$	1,450		$	—		$	1,971
非投资级			81			—			—			—			—			—			76			—			157
总商业广告			429			20			—			8			145			—			1,526			—			2,128			$	1
商业地产：
投资级			1,577			528			683			173			298			601			205			—			4,065
非投资级			660			97			568			351			50			95			121			26			1,968
总商业地产			2,237			625			1,251			524			348			696			326			26			6,033			7
金融机构：
投资级			705			—			—			—			—			60			8,015			—			8,780
非投资级			20			—			—			—			—			—			1,432			—			1,452
金融机构总数			725			—			—			—			—			60			9,447			—			10,232			11
理财贷款：
投资级			117			18			73			6			104			122			9,320			—			9,760
非投资级			1			—			—			—			—			—			31			—			32
总财富管理贷款			118			18			73			6			104			122			9,351			—			9,792			12
财富管理抵押贷款			2,058			1,008			855			542			885			2,838			14			—			8,200			14
租赁融资			25			67			15			10			2			612			—			—			731			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			299			—			—			299			1
资本募集融资			—			—			—			—			—			—			2,284			—			2,284			3
其他贷款			—			—			—			—			—			—			2,541			—			2,541			2
保证金贷款			7,697			—			—			—			—			—			14,790			—			22,487			10
贷款总额			$	13,289		$	1,738		$	2,194		$	1,090		$	1,484		$	4,627		$	40,279		$	26		$	64,727		$	61

(A)不包括透支#美元3,060百万美元。透支主要发生在托管和证券结算业务中，每天都有透支，一般在二营业日。

商业贷款

商业贷款组合根据所分配的内部信用评级分为投资级和非投资级类别，这与公共评级机构的评级大体一致。评级为BBB-(标准普尔)/Baa3(穆迪)或更高的客户被视为投资级。评级低于这一门槛的客户被视为非投资级客户。

商业地产

我们的创收商业地产设施专注于经验丰富的业主，并基于现有现金流采用适度杠杆结构。我们的商业房地产贷款活动还包括建设和改造设施。

金融机构

金融机构的风险敞口质量很高，97截至2022年3月31日，符合我们内部信用评级分类的投资级相当标准的风险敞口的百分比。此外,64%的金融机构风险敞口是有担保的。例如，证券业客户和资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。对金融机构的敞口通常是短期的，84%在一年内到期。

理财贷款

理财贷款通常不会由外部评级机构进行评级。大部分理财贷款是由客户的投资管理账户或托管账户担保的。为这些贷款质押的合格资产通常是投资级固定收益证券、股票和/或共同基金。因此，这部分财富管理贷款组合的内部评级将等同于投资级外部评级。

纽约梅隆银行63

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合并财务报表附注(续)

收视率。理财贷款是根据其他类型资产的质押，向选定的客户提供的。对于以其他资产为抵押的贷款，我们仔细分析了债务人的信用质量，但我们不认为这部分财富管理贷款组合是投资级的。

财富管理抵押贷款

财富管理抵押贷款的信用质量指标与外部评级无关。财富管理抵押贷款通常是向高净值个人发放的贷款，主要由住宅物业担保。这些贷款主要是只收利息、利率可调的抵押贷款，加权平均贷款与价值比率为61在起始点的百分比。在财富管理投资组合中，违约率是衡量信贷质量的关键指标。在2022年3月31日，不到11%的抵押贷款已经逾期。

截至2022年3月31日，财富管理抵押贷款组合包括以下地理集中：加利福尼亚州-21%；纽约-15%；佛罗里达州-10%；马萨诸塞州-9%；及其他-45%.

租赁融资

截至2022年3月31日，租赁融资组合由多元化良好的资产支持的敞口组成，主要是房地产和大型运输设备。我们租赁剩余价值敞口的最大组成部分与飞机和货运相关的轨道车辆有关。资产既有国内的，也有国外的，主要集中在德国和美国。

其他住宅按揭

其他住宅按揭组合主要包括1至4个家庭住宅按揭贷款及

总额为$2852022年3月31日为百万美元，2992021年12月31日为100万人。这些贷款通常与外部评级无关。

透支

透支主要涉及托管和证券结算客户，总额为#美元。4.12022年3月31日的10亿美元和3.12021年12月31日为10亿美元。透支每天都会发生，通常会在二营业日。

其他贷款

其他贷款主要包括向消费者发放的贷款，这些贷款完全以股票、共同基金和固定收益证券为抵押。

保证金贷款

我们有一块钱22.12022年3月31日的担保保证金贷款为10亿美元，相比之下，22.52021年12月31日为10亿美元。保证金贷款是以有价证券为抵押的，借款人被要求保持每日抵押品保证金超过贷款价值的100%。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失。

资本募集融资

资本募集融资包括向私募股权基金提供的贷款，这些贷款以基金投资者的资本承诺和基金的募资权利为担保。

逆回购协议

2022年3月31日和2021年12月31日的逆回购协议完全以高质量的抵押品担保。结果，出现了不是2022年3月31日和2021年12月31日与这些资产相关的信贷损失准备。

64纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

注5-商誉和无形资产

商誉

下表提供了按业务分类的商誉细目。

按业务分类的商誉 (单位：百万)			证券 服务			市场和财富服务			投资 和财富 管理			已整合
2021年12月31日的余额			$	7,062		$	1,435		$	9,015		$	17,512
外币折算			(18)			(3)			(29)			(50)
2022年3月31日的余额			$	7,044		$	1,432		$	8,986		$	17,462

按业务分类的商誉 (单位：百万)			证券 服务			市场和财富服务			投资 和财富 管理			已整合
2020年12月31日的余额			$	7,033		$	1,423		$	9,040		$	17,496
性情			—			—			(5)			(5)
外币折算			(29)			1			6			(22)
2021年3月31日的余额			$	7,004		$	1,424		$	9,041		$	17,469

无形资产

下表提供了按业务分类的无形资产细目。

无形资产--按业务部门分列的账面净值 (单位：百万)			证券 服务			市场和财富服务			投资 和财富 管理			其他			已整合
2021年12月31日的余额			$	230		$	392		$	1,520		$	849		$	2,991
摊销			(8)			(2)			(7)			—			(17)
外币折算			(1)			—			(5)			—			(6)
2022年3月31日的余额			$	221		$	390		$	1,508		$	849		$	2,968

无形资产--按业务部门分列的账面净值 (单位：百万)			证券 服务			市场和财富服务			投资 和财富 管理			其他			已整合
2020年12月31日的余额			$	194		$	414		$	1,555		$	849		$	3,012
处置			—			—			(6)			—			(6)
摊销			(8)			(9)			(7)			—			(24)
外币折算			—			(1)			2			—			1
2021年3月31日的余额			$	186		$	404		$	1,544		$	849		$	2,983

纽约梅隆银行65

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合并财务报表附注(续)

下表按类型提供了无形资产的细目。

无形资产			March 31, 2022															Dec. 31, 2021
(百万美元)			毛收入 携载 金额			累计 摊销			网络 携载 金额			剩余 加权的- 平均值 摊销 期间						毛收入 携载 金额			累计 摊销			网络 携载 金额
摊销：(a)
客户合约-证券服务			$	746		$	(526)		$	220		11年份						$	747		$	(518)		$	229
客户合同-市场和财富服务			320			(301)			19			4年份						378			(356)			22
客户关系-投资和财富管理			568			(461)			107			9年份						568			(456)			112
其他			47			(10)			37			13年份						47			(8)			39
摊销总额			1,681			(1,298)			383			10年份						1,740			(1,338)			402
不受摊销影响的：(b)
商标名			1,293			不适用			1,293			不适用						1,294			不适用			1,294
客户关系			1,292			不适用			1,292			不适用						1,295			不适用			1,295
不受摊销影响的总额			2,585			不适用			2,585			不适用						2,589			不适用			2,589
无形资产总额			$	4,266		$	(1,298)		$	2,968		不适用						$	4,329		$	(1,338)		$	2,991

(A)不包括全额摊销的无形资产。

(b)    未摊销的无形资产有无限的寿命。

不适用-不适用。

未来五年本项无形资产的年度摊销费用估计如下：

截至该年度为止 Dec. 31,			预计摊销费用 (单位：百万)
2022						$	68
2023						57
2024						50
2025						43
2026						34

减损测试

商誉减值测试至少每年在报告单位层面进行。不需摊销的无形资产每年进行减值测试，如果事件或情况表明它们可能减值，则更频繁地进行减值测试。

注6-其他资产

下表提供了综合资产负债表中列报的其他资产的组成部分。

其他资产			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
公司/银行拥有的人寿保险			$	5,375		$	5,359
未能交付			4,697			1,561
应收账款			4,171			4,178
软件			2,115			2,096
预付养老金资产			1,981			1,946
符合条件的保障性安居工程投资			1,143			1,153
可再生能源投资			990			1,027
权益法投资			917			939
预付费用			656			476
应收所得税			552			538
其他股权投资 (a)			520			449
综合投资管理基金资产			481			462
美国联邦储备银行股票			473			472
种子资本(b)			370			357
套期保值衍生产品的公允价值			230			206
其他(c)			1,671			1,190
其他资产总额			$	26,342		$	22,409

(A)包括战略股权、私募股权和其他投资。

(B)包括对纽约梅隆银行对冲递延奖励的基金的投资。

(C)截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他资产包括7百万美元和美元7分别为联邦住房贷款银行股票，按成本计算。

纽约梅隆银行66号

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合并财务报表附注(续)

非随时可出售的股权证券

不可轻易出售的权益证券的公允价值不容易确定。该等投资的估值采用计量替代方案，即投资按成本减去任何减值，以及同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变动所导致的正负变化进行估值。可观察到的价格变动在综合损益表的投资和其他收入中记录。我们的非现成流通股本证券总额为$3272022年3月31日为百万美元，2642021年12月31日为100万美元，并包括在上表中的其他股权投资中。

下表列出了对非流通股本证券的调整。

对非流通股证券的调整																		生活到目前为止
(单位：百万)			1Q22			4Q21			1Q21
向上调整			$	46		$	44		$	—								$	204
向下调整			—			—			—									(4)
净调整数			$	46		$	44		$	—								$	200

符合条件的保障性安居工程投资

我们投资于经济适用房项目，主要是为了满足公司根据《社区再投资法案》的要求。我们对符合条件的保障性安居工程的总投资总额为美元。1.12022年3月31日的10亿美元和1.22021年12月31日为10亿美元。为符合条件的保障性住房项目未来投资提供资金的承诺总额为#美元524

2022年3月31日为百万美元，543截至2021年12月31日，收入为100万美元，并计入合并资产负债表的其他负债。为未来投资提供资金的承诺摘要如下：2022年剩余时间--#美元202 million; 2023 – $195 million; 2024 – $98 million; 2025 – $2 million; 2026 – $2百万元；及2027年及以后--$25百万美元。

已确认的税收抵免和其他税收优惠为#美元。382022年第一季度为100万美元，342021年第四季度为100万美元，382021年第一季度为100万。

所得税准备金中包括的摊销费用为#美元。322022年第一季度为100万美元，282021年第四季度为100万美元，322021年第一季度为100万。

按每股资产净值(“资产净值”)估值的投资

在我们的投资和财富管理业务部门，我们对我们管理的某些基金进行种子资本投资。我们还持有私募股权投资，主要是符合沃尔克规则的小型企业投资公司(“SBIC”)，以及某些其他公司投资。种子资本、私募股权和其他公司投资包括在综合资产负债表的其他资产中。其中某些投资的公允价值是使用我们在基金中的所有权权益的每股资产净值来估计的。

下表提供了我们使用资产净值进行估值的投资信息。

使用资产净值进行估值的投资			March 31, 2022																		Dec. 31, 2021
(单位：百万)			公允价值			无资金支持 承诺															公允价值			无资金支持 承诺
种子资本(a)(b)			$	100					$	19											$	101					$	21
私募股权投资(c)			121						59												113						61
其他			4						—												4						—
总计			$	225					$	78											$	218					$	82

(a)    主要包括杠杆贷款和结构性信贷基金，它们通常是不可赎回的。来自这类投资的分配将作为基金的基础投资收取，这些基金的寿命为三至112022年3月31日和2021年12月31日的年份都被清算。

(B)包括对与雇员的递延补偿安排有关的基金的投资。

(C)私募股权投资主要包括投资于各经济部门的符合沃尔克规则的SBIC投资。私募股权投资没有赎回权。此类投资的分配将作为私募股权投资的基础投资收取，私募股权投资的有效期为10多年来，都被清算了。

纽约梅隆银行67

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合并财务报表附注(续)

注7-合同收入

证券服务、市场和财富服务以及投资和财富管理业务部门的手续费和其他收入主要是根据费用表中规定的托管和/或管理的资产水平、管理的资产水平和客户驱动的交易水平而变化的。有关我们的服务性质和收入确认的信息，请参阅我们2021年年报中合并财务报表附注10。有关我们的主要业务部门证券服务的更多信息，请参阅我们2021年年报中合并财务报表附注24。

市场和财富服务、投资和财富管理以及提供的主要服务。

合同收入的分解

合同收入包括在综合损益表的手续费和其他收入中。下表按费用收入类型分列了每个业务部门与客户合同有关的手续费和其他收入。业务分类数据是在内部管理会计基础上确定的，而不是用于合并财务报告的公认会计原则。

按业务部门分列的合同收入
			截至的季度
			March 31, 2022																								March 31, 2021
(单位：百万)			证券服务			市场和财富服务			投资与财富管理			其他			总计																								证券服务			市场和财富服务			投资与财富管理			其他			总计
手续费和其他收入-合同收入：
投资服务费			$	1,130		$	846		$	25		$	(17)		$	1,984																							$	1,187		$	847		$	25		$	(17)		$	2,042
投资管理费和履约费			—			6			887			(6)			887																								—			4			883			(5)			882
融资相关费用			3			14			—			—			17																								5			15			—			—			20
配送费和服务费			1			(4)			32			1			30																								2			(1)			28			—			29
投资和其他收入			47			9			(27)			(1)			28																								33			3			(11)			—			25
手续费和其他收入--合同收入			1,181			871			917			(23)			2,946																								1,227			868			925			(22)			2,998
手续费和其他收入--不在会计准则编纂的范围内(“ASC”)606(a)(b)			222			35			(10)			43			290																								204			46			18			(5)			263
总费用和其他收入			$	1,403		$	906		$	907		$	20		$	3,236																							$	1,431		$	914		$	943		$	(27)		$	3,261

(A)主要包括投资服务费、外汇收入、与融资有关的费用以及投资和其他收入，所有这些都按其他会计准则入账。

(B)投资和财富管理业务部分是扣除与综合投资管理基金有关的非控股权益应占收入(亏损)$(8)和2022年第一季度的52021年第一季度为100万。

按业务部门分列的合同收入			截至的季度
			Dec. 31, 2021
(单位：百万)			证券服务			市场和财富服务			投资与财富管理			其他			总计
手续费和其他收入-合同收入：
投资服务费			$	1,234		$	810		$	25		$	(19)		$	2,050
投资管理费和履约费			—			5			899			(4)			900
融资相关费用			6			9			—			1			16
配送费和服务费			1			(1)			29			(1)			28
投资和其他收入			32			(2)			(7)			—			23
手续费和其他收入--合同收入			1,273			821			946			(23)			3,017
费用和其他收入-不在ASC 606的范围内(a)(b)			193			55			23			44			315
总费用和其他收入			$	1,466		$	876		$	969		$	21		$	3,332

(A)主要包括投资服务费、外汇收入、与融资有关的费用以及投资和其他收入，所有这些都按其他会计准则入账。

(B)投资和财富管理业务部分扣除与综合投资管理基金有关的非控股权益应占收入#美元62021年第四季度为100万。

纽约梅隆银行68号

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合并财务报表附注(续)

合同余额

我们的客户是根据每份客户合同中商定的费用时间表进行计费的。来自客户的应收账款为$2.72022年3月31日的10亿美元和2.52021年12月31日为10亿美元。

合同资产是指由于某些合同条款而非时间推移而尚未向客户开具账单的应计收入，为#美元。592022年3月31日为百万美元，422021年12月31日为100万人。作为合同资产记录的应计收入通常按年记账。

来自客户的应收账款和合同资产均列入合并资产负债表上的其他资产。

合同负债是指在根据某些合同提供服务之前收到的付款，金额为#美元。1892022年3月31日为百万美元，1632021年12月31日为100万人。合同负债计入综合资产负债表中的其他负债。截至2021年12月31日，2022年第一季度确认的与合同负债有关的收入为#美元。53百万美元。

合同资产和负债的变化主要与任何一方在合同项下的表现有关。

合同费用

获得被认为可收回的合同的增量成本被资本化为合同成本。这些成本来自支付销售激励措施，主要是财富管理业务，总额为#美元652022年3月31日

及$642021年12月31日为100万人。资本化的销售奖励是根据资产相关的商品或服务的转移摊销的，通常是平均数。九年。资本化销售奖励的摊销总额为#美元，主要包括在合并损益表的工作人员费用中。52022年第一季度、2021年第一季度和2021年第四季度。

履行合同的成本如果与现有合同或特定预期合同直接相关，产生或增强将用于履行履行义务的资源，并且是可收回的，则将被资本化。这类费用一般是启动费用，包括合同开始时为履行履约义务而产生的任何直接费用，总额为#美元。212022年3月31日为百万美元，232021年12月31日为100万人。这些资本化成本在预期合同期内按直线摊销，预计合同期的范围通常为七至九年。摊销包括在合并损益表上的专业、法律和其他购买的服务和其他费用中，总额不到$12022年第一季度、2021年第一季度和2021年第四季度。

未履行的履约义务

除了根据ASC 606进行实际权宜之计的选举之外，我们没有任何未履行的履约义务，与客户签订合同的收入。实际的权宜之计选择适用于(I)最初预期期限为一年或更短的合同，以及(Ii)我们确认其收入与我们有权为所提供的服务开具发票的金额的合同。

纽约梅隆银行69

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合并财务报表附注(续)

注8-净利息收入

下表提供了综合损益表中列报的利息收入净额的组成部分。

净利息收入			截至的季度
(单位：百万)			March 31, 2022			Dec. 31, 2021			March 31, 2021
利息收入
存放在美联储和其他中央银行的存款			$	2		$	(15)		$	(16)
在银行的存款			14			11			14
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			37			31			32
贷款			260			253			230
证券：
应税			434			424			450
免征联邦所得税			10			11			9
总证券			444			435			459
证券交易			21			14			19
利息收入总额			778			729			738
利息支出
存款			(37)			(45)			(37)
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			12			2			(3)
贸易负债			4			2			3
其他借入资金			3			2			2
客户应付款			—			—			(1)
长期债务			98			91			119
利息支出总额			80			52			83
净利息收入			698			677			655
信贷损失准备金			2			(17)			(83)
扣除信贷损失准备后的净利息收入			$	696		$	694		$	738

注9-员工福利计划

净定期收益(信贷)成本的构成如下。服务费用部分反映在人事费中，其余部分反映在其他费用中。

定期净收益(信贷)成本			截至的季度
			March 31, 2022																		March 31, 2021
(单位：百万)			国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利																		国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利
服务成本			$	—		$	3		$	—																	$	—		$	4		$	—
利息成本			35			8			1																		34			6			1
预期资产收益率			(78)			(10)			(2)																		(75)			(9)			(2)
其他			17			1			(1)																		25			4			—
定期净收益(信贷)成本			$	(26)		$	2		$	(2)																	$	(16)		$	5		$	(1)

附注10-所得税

纽约梅隆银行记录的所得税拨备为#美元。153百万(16.7有效税率)，2022年第一季度，美元221百万(19.22021年第一季度实际税率)和美元196百万(18.42021年第四季度实际税率)。

截至2022年3月31日，我们的总税款为141百万美元，而不是美元1382021年12月31日为100万人。如果这些税收准备金是不必要的，$141百万美元将影响未来时期的实际税率。我们确认所得税支出中与所得税相关的应计利息和罚金(如果适用)。截至2022年3月31日的资产负债表包括应计利息(如适用)#美元41百万美元。与利息相关的额外税费

70纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

截至2022年3月31日的三个月为$2百万美元，而去年同期为$2截至2021年3月31日的三个月为100万美元。

在未来12个月内，为不确定的税务状况而准备的总储备金有可能减少约#元。6由于与仍在审查中的纳税年度有关的调整，产生了100万美元。

我们的联邦所得税申报单将在2016年前关闭。我们的纽约州所得税申报单在2014年前不对外开放。我们的纽约市所得税申报单在2012年前不对外开放。我们的英国所得税申报单将在2018年前关闭供审查。

注11-可变利息实体

我们在可变权益实体(“VIE”)中拥有不同的权益，其中包括对零售、机构和另类投资基金的投资，包括我们提供资产管理服务的CLO结构，其中一些是整合的。

我们从这些基金中赚取管理费，并在某些基金中收取绩效费用，还可能为新基金提供启动资金。这些基金的资金主要来自我们客户对基金股权或债务的投资。

此外，我们还投资于符合条件的经济适用房和可再生能源项目，这些项目旨在主要通过实现税收抵免来产生回报。这些项目的结构是有限合伙和有限责任公司，也是VIE，但不是合并的。

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的合并资产负债表中包括的增量资产和负债。这个

任何合并VIE的净资产仅可用于清偿VIE的负债和任何投资者的所有权清算请求，包括我们投资于VIE的任何种子资本。

综合投资管理基金
			March 31, 2022						Dec. 31, 2021
(单位：百万)
交易资产			$	466														$	443
其他资产			15															19
总资产(a)			$	481														$	462
其他负债			$	5														$	3
总负债(b)			$	5														$	3
不可赎回的非控制性 利益(c)			$	198														$	196

(A)包括具有#美元资产的投票示范实体(“脆弱海洋生态系统”)1692022年3月31日为百万美元，1872021年12月31日为100万人。

(B)包括负债为#美元的脆弱海洋生态系统32022年3月31日为百万美元，22021年12月31日为100万人。

(C)包括不可赎回的非控股权益为#美元的脆弱海洋生态系统272022年3月31日为百万美元，432021年12月31日为100万人。

我们没有提供合同上没有要求提供给我们的VIE的财务或其他支持。此外，任何合并VIE的债权人对纽约梅隆银行的一般信贷没有任何追索权。

非合并VIE

截至2022年3月31日和2021年12月31日，以下与我们不是主要受益人的VIE相关的资产和负债包括在我们的合并资产负债表中，主要与我们对合格的经济适用房和可再生能源项目的投资有关。

下表所示的最大亏损仅与我们对VIE的投资和对VIE的无资金承诺有关。

非合并VIE			March 31, 2022												Dec. 31, 2021
(单位：百万)			资产			负债			极大值 损失敞口						资产			负债			极大值 损失敞口
可供出售的证券(a)			$	181		$	—		$	181					$	189		$	—		$	189
其他			2,322			524			2,862						2,385			543			2,946

(A)包括对本公司赞助的CLO的投资。

纽约梅隆银行71号

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合并财务报表附注(续)

附注12-优先股

父母有100百万股优先股，面值为#美元0.01每股。下表汇总了母公司在2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的优先股。

优先股摘要(a)						已发行和已发行股份总数									账面价值(b)
															(单位：百万)
						March 31, 2022			Dec. 31, 2021						March 31, 2022			Dec. 31, 2021
			每年股息率
系列A			(I)三个月伦敦银行同业拆息加0.565相关经销期的百分比或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
D系列			4.5002023年6月20日至2023年6月20日，但不包括在内，然后是等于三个月LIBOR加2.46%			5,000			5,000						494			494
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然后浮动利率等于三个月期伦敦银行同业拆息加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.700%，但不包括9月2025年，然后浮动利率等于五年期国库券利率加4.358%			10,000			10,000						990			990
H系列			3.700%，但不包括2026年3月20日，那么浮动利率等于五年期国库券利率加3.352%			5,825			5,825						577			577
系列I			3.750%，但不包括2026年12月20日，然后是等于五年期国库券利率加的浮动利率2.630%			13,000			13,000						1,287			1,287
总计						48,826			48,826						$	4,838		$	4,838

(A)所有未偿还优先股均为非累积永久优先股，清算优先权为#美元100,000每股。

(B)D系列、F系列、G系列、H系列和I系列优先股的账面价值是在扣除发行成本后记录的。

下表列出了母公司的首选股息。

优先股息
(百万美元，每股除外)						存托股份 每股									1Q22									4Q21												1Q21
															每股			总计 分红						每股			总计 分红									每股			总计 分红
系列A						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,011.11		$	5								$	1,011.11		$	5
D系列						100									不适用			—						2,250.00			12									不适用			—
E系列						100									不适用			不适用						895.34			19			(b)						924.82			9
F系列						100									2,312.50			23						不适用			—									2,312.50			23
G系列						100									2,350.00			24						不适用			—									2,350.00			24
H系列						100									925.00			5						925.00			5									1,408.06			8
系列I						100									1,270.83			17						不适用			不适用									不适用			不适用
总计																		$	74								$	41											$	69

(A)代表一般优先资本证券。

(B)包括约$的递延费用10与赎回E系列优先股有关的100万美元。

不适用-不适用。

2021年12月，E系列优先股全部流通股全部赎回。

A系列优先股的所有流通股由母公司100%拥有的金融子公司Mellon Capital IV拥有，该子公司将把A系列优先股的任何股息传递给其正常优先资本证券的持有者。母公司在信托和其他与梅隆资本IV有关的协议下的义务

对正常优先资本证券的到期付款提供全面和无条件的从属担保。母公司没有其他子公司为Mellon Capital IV的证券提供担保。

有关优先股的更多信息，请参阅我们2021年年报中合并财务报表附注15。

纽约梅隆银行72号

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合并财务报表附注(续)

注13-其他全面收益(亏损)

其他全面收益的组成部分(亏损)			截至的季度
			March 31, 2022												Dec. 31, 2021												March 31, 2021
(单位：百万)			税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期内出现的外币换算调整(a)			$	(120)		$	(33)		$	(153)					$	(66)		$	(9)		$	(75)					$	(127)		$	(23)		$	(150)
外币折算总额			(120)			(33)			(153)						(66)			(9)			(75)						(127)			(23)			(150)
可供出售资产的未实现(亏损)：
期间发生的未实现(亏损)			(2,021)			490			(1,531)						(494)			123			(371)						(926)			223			(703)
重新分类调整(b)			(4)			1			(3)						(1)			—			(1)						—			—			—
可供出售资产未实现(亏损)净额			(2,025)			491			(1,534)						(495)			123			(372)						(926)			223			(703)
确定的福利计划：
期内产生的净收益			—			—			—						296			(77)			219						—			—			—
计入定期净收益成本的先前服务信贷、净损失和初始债务摊销(b)			17			1			18						30			(11)			19						28			(6)			22
固定福利计划合计			17			1			18						326			(88)			238						28			(6)			22
现金流对冲的未实现(亏损)收益：
期内产生的未实现对冲收益			(3)			1			(2)						1			—			1						1			—			1
将净亏损(收益)重新分类为净收益：
外汇(外汇)合同--工作人员费用			—			—			—						(1)			1			—						(5)			1			(4)
重新分类为净收入的合计			—			—			—						(1)			1			—						(5)			1			(4)
现金流量套期保值未实现(亏损)净收益			(3)			1			(2)						—			1			1						(4)			1			(3)
其他综合(亏损)收入合计			$	(2,131)		$	460		$	(1,671)					$	(235)		$	27		$	(208)					$	(1,029)		$	195		$	(834)

(A)包括对外国子公司的净投资进行对冲的影响。有关其他信息，请参阅附注16。

(B)与可供出售资产的未实现收益(亏损)有关的重新分类调整在综合损益表中记为证券净收益。计入定期福利净成本的先前服务信贷、净亏损和初始债务的摊销在合并损益表中作为其他费用入账。

附注14-公允价值计量

公允价值被定义为在计量日期市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。公允价值计量采用三级层次结构，其依据是截至计量日期的资产或负债估值投入的透明度。在评估负债时，纽约梅隆银行自身的信誉也会被考虑在内。见本公司2021年年报合并财务报表附注20

关于我们如何确定公允价值和公允价值层次的信息。

下表按综合资产负债表上的标题和三级估值层次列出了于2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值列示的金融工具。我们在某些表格中加入了信用评级信息，因为这些信息表明了我们面临的信用风险程度，而评级分类的重大变化可能会增加我们的风险。

纽约梅隆银行73

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合并财务报表附注(续)

2022年3月31日按公允价值经常性计量的资产															总载客量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			编织成网(a)
可供出售的证券：
美国财政部			$	27,967		$	—		$	—		$	—		$	27,967
主权债务/主权担保			5,414			6,540			—			—			11,954
代理RMBS			—			9,650			—			—			9,650
机构商业MBS			—			8,359			—			—			8,359
超国家			—			7,508			—			—			7,508
外国担保债券			—			6,250			—			—			6,250
克洛斯			—			4,841			—			—			4,841
非机构商业性MBS			—			3,084			—			—			3,084
外国政府机构			—			2,719			—			—			2,719
非机构RMBS			—			2,498			—			—			2,498
美国政府机构			—			2,486			—			—			2,486
国家和政治分区			—			2,141			—			—			2,141
其他ABS			—			1,880			—			—			1,880
公司债券			—			1,456			—			—			1,456
其他债务证券			—			1			—			—			1
可供出售证券总额			33,381			59,413			—			—			92,794
交易资产：
债务工具			648			2,201			—			—			2,849
股权工具			9,657			—			—			—			9,657
未被指定为对冲的衍生资产：
利率			21			2,377			—			(1,178)			1,220
外汇			—			7,981			—			(7,008)			973
股权和其他合同			1			67			—			(64)			4
未被指定为套期保值的衍生资产总额			22			10,425			—			(8,250)			2,197
总交易资产			10,327			12,626			—			(8,250)			14,703
其他资产：
被指定为对冲的衍生资产：
外汇			—			230			—			—			230
指定为套期保值的衍生资产总额			—			230			—			—			230
其他资产(b)			429			363			—			—			792
其他资产总额			429			593			—			—			1,022
按资产净值计量的资产(b)															225
总资产			$	44,137		$	72,632		$	—		$	(8,250)		$	108,744
净额结算前总资产的百分比			38		%	62		%	—		%

74纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

2022年3月31日按公允价值经常性计量的负债															总载客量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			编织成网(a)
交易负债：
债务工具			$	2,365		$	41		$	—		$	—		$	2,406
股权工具			58			—			—			—			58
未被指定为对冲的衍生负债：
利率			5			2,285			—			(1,424)			866
外汇			—			8,218			—			(5,985)			2,233
股权和其他合同			10			194			—			(180)			24
未被指定为对冲的衍生负债总额			15			10,697			—			(7,589)			3,123
总贸易负债			2,438			10,738			—			(7,589)			5,587
其他负债：
指定为套期保值的衍生负债：
利率			—			147			—			—			147
外汇			—			55			—			—			55
指定为套期保值的衍生负债总额			—			202			—			—			202
其他负债			1			4			—			—			5
其他负债总额			1			206			—			—			207
总负债			$	2,439		$	10,944		$	—		$	(7,589)		$	5,794
净额结算前负债总额的百分比			18		%	82		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生品应收账款和衍生品应付款进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于交易资产或交易负债中未被指定为套期保值工具的衍生品以及其他资产或其他负债中被指定为套期保值工具的衍生品。净值是根据每种产品的公允净值分配给衍生产品的。

(b)    包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

纽约梅隆银行75

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合并财务报表附注(续)

2021年12月31日按公允价值经常性计量的资产															总载客量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			编织成网 (a)
可供出售的证券：
美国财政部			$	29,409		$	—		$	—		$	—		$	29,409
代理RMBS			—			14,530			—			—			14,530
主权债务/主权担保			6,017			7,362			—			—			13,379
机构商业MBS			—			8,405			—			—			8,405
超国家			—			7,573			—			—			7,573
外国担保债券			—			6,238			—			—			6,238
克洛斯			—			4,439			—			—			4,439
非机构商业性MBS			—			3,125			—			—			3,125
非机构RMBS			—			2,748			—			—			2,748
外国政府机构			—			2,686			—			—			2,686
美国政府机构			—			2,536			—			—			2,536
国家和政治分区			—			2,514			—			—			2,514
其他ABS			—			2,190			—			—			2,190
公司债券			—			2,066			—			—			2,066
其他债务证券			—			1			—			—			1
可供出售证券总额			35,426			66,413			—			—			101,839
交易资产：
债务工具			1,447			2,750			—			—			4,197
股权工具			9,766			—			—			—			9,766
未被指定为对冲的衍生资产：
利率			6			3,253			—			(1,424)			1,835
外汇			—			6,279			—			(5,501)			778
股权和其他合同			—			49			—			(48)			1
未被指定为套期保值的衍生资产总额			6			9,581			—			(6,973)			2,614
总交易资产			11,219			12,331			—			(6,973)			16,577
其他资产:
被指定为对冲的衍生资产：
外汇			—			206			—			—			206
指定为套期保值的衍生资产总额			—			206			—			—			206
其他资产(b)			438			325			—			—			763
其他资产总额			438			531			—			—			969
按资产净值计量的资产(b)															218
总资产			$	47,083		$	79,275		$	—		$	(6,973)		$	119,603
净额结算前总资产的百分比			37		%	63		%	—		%

纽约梅隆银行76号

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合并财务报表附注(续)

2021年12月31日按公允价值经常性计量的负债															总载客量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			编织成网 (a)
交易负债：
债务工具			$	2,452		$	46		$	—		$	—		$	2,498
股权工具			40			—			—			—			40
未被指定为对冲的衍生负债：
利率			1			2,834			—			(2,028)			807
外汇			—			6,215			—			(4,111)			2,104
股权和其他合同			5			211			—			(196)			20
未被指定为对冲的衍生负债总额			6			9,260			—			(6,335)			2,931
总贸易负债			2,498			9,306			—			(6,335)			5,469
其他负债：
指定为套期保值的衍生负债：
利率			—			453			—			—			453
外汇			—			40			—			—			40
指定为套期保值的衍生负债总额			—			493			—			—			493
其他负债			1			2			—			—			3
其他负债总额			1			495			—			—			496
总负债			$	2,499		$	9,801		$	—		$	(6,335)		$	5,965
净额结算前负债总额的百分比			20		%	80		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生品应收账款和衍生品应付款进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于交易资产或交易负债中未被指定为套期保值工具的衍生品以及其他资产或其他负债中被指定为套期保值工具的衍生品。净值是根据每种产品的公允净值分配给衍生产品的。

(b)    包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

纽约梅隆银行77

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合并财务报表附注(续)

按公允价值经常性计量的某些可供出售证券的细节			March 31, 2022																					Dec. 31, 2021
			总计 携载 价值(b)						收视率(a)																		总计 账面价值(b)						收视率(a)
						AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 较低						未评级									AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 较低						未评级
(百万美元)
非机构RMBS，起源于：
2008-2022			$	2,117					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	2,190					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
2007			66						—			6			—			51						43						114						—			4			—			39						57
2006			112						—			35			—			49						16						181						—			24			—			33						43
2005			115						5			5			1			40						49						167						3			5			1			37						54
2004及更早的版本			88						15			10			5			57						13						96						16			10			5			57						12
非机构RMBS总额			$	2,498					81		%	2		%	—		%	8		%				9		%				$	2,748					81		%	2		%	—		%	8		%				9		%
非机构商业住房抵押贷款证券化起源于：
2009-2022			$	3,084					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	3,125					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
外国担保债券：
加拿大			$	2,421					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	2,332					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
英国			1,213						100			—			—			—						—						1,141						100			—			—			—						—
澳大利亚			703						100			—			—			—						—						762						100			—			—			—						—
德国			637						100			—			—			—						—						638						100			—			—			—						—
挪威			420						100			—			—			—						—						457						100			—			—			—						—
其他			856						100			—			—			—						—						908						100			—			—			—						—
境外担保债券总额			$	6,250					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	6,238					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
主权债务/主权担保：
德国			$	3,190					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	3,585					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
英国			1,871						100			—			—			—						—						1,969						100			—			—			—						—
法国			1,681						100			—			—			—						—						1,921						100			—			—			—						—
新加坡			1,274						100			—			—			—						—						1,018						100			—			—			—						—
意大利			1,086						—			—			100			—						—						1,382						—			—			100			—						—
西班牙			748						—			8			92			—						—						782						—			8			92			—						—
加拿大			562						100			—			—			—						—						630						100			—			—			—						—
香港			453						100			—			—			—						—						531						100			—			—			—						—
日本			362						—			100			—			—						—						363						—			100			—			—						—
其他(c)			727						77			5			—			18						—						1,198						71			19			—			10						—
主权债务总额/主权担保			$	11,954					80		%	4		%	15		%	1		%				—		%				$	13,379					78		%	5		%	16		%	1		%				—		%
外国政府机构：
加拿大			$	626					81		%	19		%	—		%	—		%				—		%				$	566					78		%	22		%	—		%	—		%				—		%
荷兰			537						100			—			—			—						—						765						100			—			—			—						—
挪威			438						100			—			—			—						—						269						100			—			—			—						—
法国			287						100			—			—			—						—						301						100			—			—			—						—
瑞典			269						100			—			—			—						—						252						100			—			—			—						—
芬兰			266						100			—			—			—						—						267						100			—			—			—						—
其他			296						69			31			—			—						—						266						64			36			—			—						—
外国政府机构总数			$	2,719					92		%	8		%	—		%	—		%				—		%				$	2,686					92		%	8		%	—		%	—		%				—		%

(a)    代表标普或同等评级机构的评级。

(B)在2022年3月31日和2021年12月31日，主权债务/主权担保证券被列入估值等级的第一级和第二级。表中的所有其他资产都是估值层次结构中的2级资产。

(C)包括与巴西有关的非投资级主权债务/主权担保证券#美元1292022年3月31日为百万美元，1192021年12月31日为100万人。

纽约梅隆银行78号

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合并财务报表附注(续)

按公允价值非经常性基础计量的资产和负债

在某些情况下，我们对资产、负债和无资金来源的贷款相关承诺的公允价值进行调整，尽管它们不是以公允价值持续计量的。例如，记录的减值

一种资产和不可随时出售的权益证券，按成本价列账，并可向上或向下调整。

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的综合资产负债表中按标题和公允价值层次划分的金融工具。

非经常性基础上按公允价值计量的资产			March 31, 2022															Dec. 31, 2021
															总载客量 价值															总载客量 价值
(单位：百万)			1级			2级			3级												1级			2级			3级
贷款(a)			$	—		$	41		$	—					$	41					$	—		$	42		$	—		$	42
其他资产(b)			—			328			—						328						—			265			—			265
非经常性基础上按公允价值计算的总资产			$	—		$	369		$	—					$	369					$	—		$	307		$	—		$	307

(A)这些贷款的公允价值在2022年第一季度和2021年第四季度保持不变，这是根据ASC 326《金融工具-信贷损失》指导意见所要求的基础抵押品的公允价值，并抵消了信贷损失拨备。

(B)包括按成本向上或向下调整的不可随时出售的股本证券，以及为清偿债务而收到的其他资产。

金融工具的估计公允价值

下表按综合资产负债表上的标题和估值层次列出了于2022年3月31日和2021年12月31日的综合资产负债表中非按公允价值列账的金融工具的估计公允价值和账面价值。

金融工具概述			March 31, 2022
(单位：百万)			1级			2级			3级			总计 估计 公允价值			携带 金额
资产：
存放在美联储和其他中央银行的有息存款			$	—		$	135,691		$	—		$	135,691		$	135,691
银行的有息存款			—			18,276			—			18,276			18,268
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			—			27,131			—			27,131			27,131
持有至到期的证券			12,132			45,527			—			57,659			60,602
贷款(a)			—			67,183			—			67,183			67,174
其他金融资产			6,143			1,306			—			7,449			7,449
总计			$	18,275		$	295,114		$	—		$	313,389		$	316,315
负债：
无息存款			$	—		$	100,036		$	—		$	100,036		$	100,036
计息存款			—			242,772			—			242,772			245,529
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			13,181			—			13,181			13,181
应付款给客户和经纪自营商			—			26,608			—			26,608			26,608
借款			—			492			—			492			492
长期债务			—			24,935			—			24,935			25,246
总计			$	—		$	408,024		$	—		$	408,024		$	411,092

(A)不包括租赁组合。

纽约梅隆银行79

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合并财务报表附注(续)

金融工具概述			Dec. 31, 2021
(单位：百万)			1级			2级			3级			估计总数 公允价值			携带 金额
资产：
存放在美联储和其他中央银行的有息存款			$	—		$	102,467		$	—		$	102,467		$	102,467
银行的有息存款			—			16,636			—			16,636			16,630
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			—			29,607			—			29,607			29,607
持有至到期的证券			12,488			44,287			—			56,775			56,866
贷款(a)			—			67,026			—			67,026			66,860
其他金融资产			6,061			1,239			—			7,300			7,300
总计			$	18,549		$	261,262		$	—		$	279,811		$	279,730
负债：
无息存款			$	—		$	93,695		$	—		$	93,695		$	93,695
计息存款			—			224,665			—			224,665			225,999
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			11,566			—			11,566			11,566
应付款给客户和经纪自营商			—			25,150			—			25,150			25,150
借款			—			956			—			956			956
长期债务			—			26,701			—			26,701			25,931
总计			$	—		$	382,733		$	—		$	382,733		$	383,297

(A)不包括租赁组合。

附注15-公允价值期权

我们选择公允价值作为选定金融资产和负债的替代计量，这些资产和负债在其他方面不需要按公允价值计量，包括综合投资管理基金的资产和负债以及与某些股权投资相关的附属票据。下表按公允价值列示综合投资管理基金的资产和负债。

合并投资的资产和负债 管理资金，按公允价值计算
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
综合投资管理基金资产：
交易资产			$	466		$	443
其他资产			15			19
综合投资管理基金总资产			$	481		$	462
综合投资管理基金负债情况：
其他负债			5			3
综合投资管理基金负债总额			$	5		$	3

综合投资管理基金的资产和负债计入综合资产负债表的其他资产和其他负债。我们使用活跃市场中相同资产或负债的报价或可观察到的投入，如报价，对综合投资管理基金的资产和负债进行估值

类似资产或负债的价格。也可以使用非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。因此，公允价值最能反映纽约梅隆银行在综合投资管理基金的经济表现中所持有的利益。资产和负债的公允价值变动计入综合投资管理基金的收入(亏损)，并计入综合收益表的投资和其他收入。

我们选择了公允价值选项为$15与某些股权投资相关的百万次级票据。这些附属票据的公允价值为$。152022年3月31日和2021年12月31日。附属票据使用可观察到的市场投入进行估值，并计入估值等级的第2级。

附注16-衍生工具

我们使用衍生品来管理对市场风险的敞口，包括利率风险、股票价格风险和外汇风险，以及信用风险。我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，并根据沃尔克规则为客户交易提供便利。

衍生金融工具的名义金额表示交易的美元金额；然而，信用风险要小得多。我们进行信用审查，并进入净值

纽约梅隆银行80英镑

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合并财务报表附注(续)

旨在将衍生金融工具的信用风险降至最低的协议和抵押品安排。我们建立抵销头寸，以减少对外汇、利率和股票价格风险的敞口。

使用衍生金融工具涉及对交易对手的依赖。交易对手未能履行其在衍生品合同下的义务是我们在从事衍生品合同时承担的风险。有几个不是2022年第一季度录得交易对手违约损失。

套期保值衍生产品

我们利用利率互换协议来管理我们对利率波动的敞口。我们将公允价值对冲作为一种利率风险管理策略，通过将与可供出售证券和长期债务相关的某些固定利率利息支付转换为浮动利率来降低公允价值变异性。我们还利用利率掉期和远期外汇合约作为现金流对冲，以管理我们对利率和汇率变化的风险敞口。

对冲的可供出售证券包括美国国债、机构和非机构商业MBS、主权债务/主权担保债券、公司债券和外国担保债券。2022年3月31日，$29.3可供出售证券的10亿面值通过被指定为公允价值对冲的利率互换进行对冲，名义价值为#美元。29.3十亿美元。

套期保值的固定利率长期债务工具的原始到期日一般为五至30好几年了。在公允价值套期保值关系中，固定利率债务通过“接受固定利率，支付可变利率”掉期进行对冲。2022年3月31日，$21.010亿面值的债务通过被指定为公允价值对冲的利率互换进行对冲，名义价值为#美元。21.0十亿美元。

此外，我们利用远期外汇合约作为对冲，以减轻外汇风险敞口。我们使用远期外汇合约作为现金流对冲，将某些预测的非美元收入和支出转换为

美元。我们使用远期外汇合约，到期日为12由于现金流对冲了我们对印度卢比、英镑、欧元、港币、波兰兹罗提和新加坡元等货币的外汇敞口，这些货币用于以美元为功能货币的实体的收入和费用交易，因此现金流对冲了我们的外汇敞口。截至2022年3月31日，套期保值预测外汇交易和指定远期外汇合约套期保值为#美元。329百万美元(名义)，税前净亏损为$1百万元计入累计其他全面收益(“保监处”)。这一亏损将在未来12个月重新归类为收益。

我们还利用远期外汇合约作为与可供出售证券相关的外汇风险的公允价值对冲。远期点数被指定为排除部分，并在套期保值期间摊销为收益。与被排除成分相关的未摊销衍生价值在累计OCI中确认。2022年3月31日，$136可供出售证券的百万面值被名义价值为#美元的外币远期合约对冲。136百万美元。

远期外汇合约也被用来对冲我们在外国子公司的净投资价值。这些远期外汇合约的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定为对我国外国投资价值因汇率而发生变化的对冲。这些远期外汇合约的公平市价变动在扣除税项后的股东权益外币换算调整内反映。截至2022年3月31日，名义金额合计为美元的远期外汇合同8.610亿美元被指定为净投资对冲。

我们还不时指定非衍生金融工具作为我们对外国子公司净投资的对冲。在2022年3月31日，有不是非衍生金融工具对冲我们在外国子公司的净投资。

纽约梅隆银行81号

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合并财务报表附注(续)

下表列出了与合并损益表中确认的公允价值和现金流量对冲活动相关的税前收益(亏损)。

公允价值和现金流量套期保值对损益表的影响
(单位：百万)			损益地点			1Q22			4Q21			1Q21
可供出售证券利率公允价值套期保值
导数			利息收入			$	1,484		$	137		$	791
套期保值项目			利息收入			(1,480)			(138)			(785)
长期债务的利率公允价值对冲
导数			利息支出			(741)			(219)			(353)
套期保值项目			利息支出			740			219			351
可供出售证券外汇公允价值套期保值
导数(a)			外汇收入			(1)			4			8
套期保值项目			外汇收入			1			(4)			(7)
预测外汇敞口的现金流对冲
收益从保监处重新归类为收入			员工费用			—			1			5
由于公允价值和现金流量对冲关系而在综合收益表中确认的收益						$	3		$	—		$	10

(A)包括少于$的收益12022年第一季度、2021年第四季度和2021年第一季度与被排除部分摊销有关的100万美元。在2022年3月31日和2021年12月31日，与排除的组成部分相关的剩余累计保单余额为de Minimis。

下表列出了在净投资对冲关系中使用的对冲衍生品的影响。

衍生工具在净投资套期保值关系中的作用
(单位：百万)
净投资对冲关系中的衍生品			在衍生工具的累计保单中确认的损益												从累计保单重新归类为收入的损益地点			从累计保单中重新归类为收入的损益
			1Q22			4Q21			1Q21																		1Q22			4Q21			1Q21
外汇合约			$	143		$	40		$	82														净利息收入			$	—		$	—		$	—

下表列出了公允价值套期保值关系中的套期项目的信息。

公允价值套期保值关系中的套期项目			套期保值账面金额 资产或负债									套期保值会计基础调整增(减)(a)
(单位：百万)			March 31, 2022			Dec. 31, 2021						March 31, 2022			Dec. 31, 2021
可供出售的证券(b)(c)			$	29,315		$	24,400					$	(914)		$	590
长期债务			$	20,456		$	22,447					$	(550)		$	183

(A)包括$154百万美元和美元165分别于2022年3月31日和2021年12月31日对与可供出售证券相关的停产对冲增加的基数调整增加百万美元和65百万美元和美元72截至2022年3月31日和2021年12月31日，与长期债务相关的停产对冲的基数调整分别减少了100万美元。

(B)不包括只有外币风险是指定对冲风险的对冲项目，因为与外币对冲有关的基数调整不会在未来期间通过综合损益表冲销。不包括可供出售证券的账面金额为#美元。1362022年3月31日为百万美元，1412021年12月31日为100万人。

(C)账面金额为摊销成本。

82纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

下表汇总了我们全部衍生产品组合的名义金额和账面价值。

衍生工具对资产负债表的影响			名义价值									资产衍生品 公允价值									负债衍生品 公允价值
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021						March 31, 2022			Dec. 31, 2021						March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
指定为对冲工具的衍生工具： (a)(b)
利率合约			$	50,290		$	46,717					$	—		$	—					$	147		$	453
外汇合约			9,109			10,367						230			206						55			40
指定为对冲工具的衍生工具总额												$	230		$	206					$	202		$	493
未被指定为对冲工具的衍生工具：(b)(c)
利率合约			$	220,580		$	193,747					$	2,398		$	3,259					$	2,290		$	2,835
外汇合约			1,068,411			915,694						7,981			6,279						8,218			6,215
股权合同			8,803			9,659						68			49						194			211
信贷合同			275			190						—			—						10			5
未被指定为对冲工具的衍生品总额												$	10,447		$	9,587					$	10,712		$	9,266
衍生品公允价值总额(d)												$	10,677		$	9,793					$	10,914		$	9,759
总净额结算协议的效力(e)												(8,250)			(6,973)						(7,589)			(6,335)
主要净额结算协议生效后的公允价值												$	2,427		$	2,820					$	3,325		$	3,424

(a)    被指定为对冲工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别作为其他资产和其他负债计入综合资产负债表。

(B)对于在结算机构结算的衍生品交易，每天交换的现金抵押品被视为衍生品的结算。结算减少衍生资产及负债的公允价值总额，并导致总净额结算协议的影响相应减少，对综合资产负债表并无影响。

(C)未被指定为对冲工具的资产衍生工具和负债衍生工具的公允价值分别作为交易资产和交易负债计入综合资产负债表。

(d)    根据ASC 815衍生工具和对冲的要求，在考虑主要净额结算协议之前，公允价值是以毛为基础的。

(E)总净额结算协议的效力包括收到和支付的现金抵押品#美元1,755百万美元和美元1,094分别为2022年3月31日和2022年3月31日1,424百万美元和美元786分别为2021年12月31日的100万。

交易活动(包括衍生品交易)

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，根据沃尔克规则促进客户交易和降低风险的经济对冲。在我们的交易活动中使用的衍生品的公允价值变动在综合损益表上的外汇收入和投资及其他收入中记录。

下表列出了我们的外汇收入和其他交易收入。

外汇收入和其他交易收入
(单位：百万)			1Q22			4Q21			1Q21
外汇收入			$	207		$	199		$	231
其他交易收入(亏损)			5			(6)			(7)

外汇收入包括买卖外币、货币远期、期货和期权以及外币重新计量的收入。其他交易收入反映现金工具交易的结果，包括固定收益和股票证券，以及

非外汇衍生品的交易和经济对冲活动。

我们还使用衍生金融工具作为降低风险的经济对冲，这不是正式指定为会计对冲。这包括对冲我们一些资产负债表敞口所固有的外币、利率或市场风险，如种子资本投资和存款，以及某些投资管理费收入流。我们还使用总回报掉期来经济地对冲本公司递延补偿计划产生的债务，根据该计划，参与者推迟补偿，并赚取与他们选择的投资业绩挂钩的回报。这些总回报掉期的收益或亏损在综合损益表的员工费用中记录，亏损#美元。132022年第一季度为100万美元，收益为102021年第一季度为100万美元，142021年第四季度为100万。

我们通过头寸限制系统、基于历史模拟的风险值(VaR)方法和其他市场敏感度指标来管理交易风险。风险由独立于以下部门的独立单位监控并报告给高级管理层

纽约梅隆银行83

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合并财务报表附注(续)

每天的交易。基于某些假设，VaR方法旨在计入因所有交易头寸公允价值的不利变化而可能产生的隔夜税前美元损失。该计算假定一-天数持有期，利用99%置信度，并结合了非线性产品特性。VaR模型是用于开发经济资本结果的几个统计模型之一，这些结果被分配到业务部门，用于计算风险调整后的业绩。

VaR方法不评估可归因于非常金融、经济或其他事件的风险。因此，风险评估过程包括基于投资组合中的风险因素和管理层对市场状况的评估的许多压力情景。还执行了基于历史市场事件的附加压力情景。压力测试可能包括市场流动性下降的影响，以及历史上观察到的相关性和极端情景的分解。VaR和其他统计指标、压力测试和敏感性分析被纳入其他风险管理材料。

交易对手信用风险和抵押品

我们通过定期审查交易对手的财务报表、与交易对手管理层进行保密沟通以及定期监测可公开获得的信用评级信息来评估交易对手的信用风险。这些信息和其他信息被用来开发专有信用评级指标，用于评估信用质量。

抵押品要求是在对每个交易对手的信用质量进行全面审查后确定的。抵押品通常以现金和/或高流动性政府证券的形式持有或质押。抵押品需求每天都会受到监控和调整。

有关衍生金融工具的额外披露载于附注14。

披露场外衍生工具的或有特征

某些场外衍生品合约和/或抵押品协议包含在评级下调时触发的信用风险或有特征，其中

对手方有权要求追加抵押品，也有权在净负债的情况下终止合同。

下表显示了包含信用风险或有特征的净负债头寸的场外衍生品合约的合计公允价值以及已过帐的抵押品的价值。

			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
净负债头寸的场外衍生品公允价值合计(a)			$	3,039		$	3,606
已过帐抵押品			$	4,049		$	5,388

(A)在考虑现金抵押品之前。

包含信用风险或有特征的场外衍生品合约的总公允价值可能会因市场状况的变化、交易对手的组合、新业务或或有特征的变化而随季度波动。

我们最大的银行子公司纽约梅隆银行签订了我们绝大多数的场外衍生品合约和/或抵押品协议。因此，如果纽约梅隆银行的长期发行人评级被下调，或有特征可能会被触发。

下表显示了根据提前终止条款属于三个关键评级触发因素的净负债头寸的合同的公允价值。

潜在结清风险敞口(公允价值)(a)
			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
如果纽约梅隆银行的评级改为：(b)
A3/A-			$	218		$	56
BaA2/BBB			$	562		$	563
BA1/BB+			$	1,542		$	1,778

(A)如果纽约梅隆银行的长期发行人评级立即降至所示水平，这些金额代表潜在的总平仓价值，并不反映所公布的抵押品。

(B)代表穆迪/标普的评级。

如果纽约梅隆银行的债务评级在2022年3月31日和2021年12月31日降至投资级以下，现有的抵押品安排将需要我们提供额外的抵押品$110百万美元和美元71分别为100万美元。

84纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

抵销资产和负债

下表列出了衍生工具和金融工具及其相关抵销。没有衍生工具或金融工具受法律上可执行的净额结算协议约束，而我们目前没有对其进行净额结算。

衍生工具资产与金融资产于2022年3月31日的抵销
			确认的总资产			资产负债表中的总金额抵销						在资产负债表中确认的净资产			资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	1,666		$	1,178					$	488		$	113		$	—		$	375
外汇合约			7,734			7,008						726			56			—			670
股权和其他合同			68			64						4			—			—			4
受净额结算安排规限的衍生工具总额			9,468			8,250						1,218			169			—			1,049
不受净额结算安排约束的衍生品总额			1,209			—						1,209			—			—			1,209
总衍生品			10,677			8,250						2,427			169			—			2,258
逆回购协议			62,354			44,373			(b)			17,981			17,929			—			52
证券借款			9,150			—						9,150			8,591			—			559
总计			$	82,181		$	52,623					$	29,558		$	26,689		$	—		$	2,869

(a)    包括净额结算协议和收到的现金抵押品净额的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各类衍生品。

(b)    逆回购协议的抵销涉及我们参与固定收益结算公司(“FICC”)，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，并通过Fedwire系统进行支付和交付。

2021年12月31日衍生工具资产与金融资产的抵销
			确认的总资产			资产负债表中的总金额抵销						确认净资产 在 资产负债表			资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	2,132		$	1,424					$	708		$	206		$	—		$	502
外汇合约			6,122			5,501						621			69			—			552
股权和其他合同			48			48						—			—			—			—
受净额结算安排规限的衍生工具总额			8,302			6,973						1,329			275			—			1,054
不受净额结算安排约束的衍生品总额			1,491			—						1,491			—			—			1,491
总衍生品			9,793			6,973						2,820			275			—			2,545
逆回购协议			72,661			54,709			(b)			17,952			17,922			—			30
证券借款			11,655			—						11,655			11,036			—			619
总计			$	94,109		$	61,682					$	32,427		$	29,233		$	—		$	3,194

(a)    包括净额结算协议和收到的现金抵押品净额的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各类衍生品。

(b)    逆回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

纽约梅隆银行85

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合并财务报表附注(续)

2022年3月31日衍生工具负债与金融负债的抵销												在资产负债表中确认的净负债
			已确认的总负债			资产负债表中的总金额抵销									资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			质押现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	2,357		$	1,424					$	933		$	748		$	—		$	185
外汇合约			7,436			5,985						1,451			109			—			1,342
股权和其他合同			194			180						14			—			—			14
受净额结算安排规限的衍生工具总额			9,987			7,589						2,398			857			—			1,541
不受净额结算安排约束的衍生品总额			927			—						927			—			—			927
总衍生品			10,914			7,589						3,325			857			—			2,468
回购协议			55,922			44,373			(b)			11,549			11,540			3			6
证券借贷			1,632			—						1,632			1,557			—			75
总计			$	68,468		$	51,962					$	16,506		$	13,954		$	3		$	2,549

(a)    包括净额结算协议和支付的现金抵押品净额的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各类衍生品。

(b)    回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

2021年12月31日衍生工具负债与金融负债的抵销												确认负债净额 在 资产负债表
			已确认的总负债			资产负债表中的总金额抵销									资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			质押现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	3,263		$	2,028					$	1,235		$	1,197		$	—		$	38
外汇合约			5,619			4,111						1,508			29			—			1,479
股权和其他合同			211			196						15			—			—			15
受净额结算安排规限的衍生工具总额			9,093			6,335						2,758			1,226			—			1,532
不受净额结算安排约束的衍生品总额			666			—						666			—			—			666
总衍生品			9,759			6,335						3,424			1,226			—			2,198
回购协议			64,734			54,709			(b)			10,025			10,025			—			—
证券借贷			1,541			—						1,541			1,478			—			63
总计			$	76,034		$	61,044					$	14,990		$	12,729		$	—		$	2,261

(a)    包括净额结算协议和支付的现金抵押品净额的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各类衍生品。

(b)    回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

86纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

有担保借款

下表按向交易对手提供的抵押品类型列出了作为担保借款入账的回购协议和证券借贷交易的合同价值。

回购协议和证券借贷交易被列为有担保借款
			March 31, 2022																		Dec. 31, 2021
			剩余合同到期日												总计						剩余合同到期日												总计
(单位：百万)			通宵不间断			最多30天			30-90天			超过90天									通宵不间断			最多30天			30-90天			超过90岁 日数
回购协议：
美国财政部			$	46,950		$	322		$	1,189		$	73		$	48,534					$	56,556		$	304		$	450		$	—		$	57,310
代理RMBS			2,296			2			—			—			2,298						2,795			1			—			—			2,796
公司债券			81			93			947			264			1,385						97			77			870			270			1,314
主权债务/主权担保			628			326			—			—			954						160			—			—			—			160
国家和政治分区			34			102			251			87			474						44			16			630			155			845
美国政府机构			284			—			—			—			284						503			—			—			—			503
其他债务证券			1			32			54			1			88						—			30			245			—			275
股权证券			—			171			1,734			—			1,905						—			276			1,255			—			1,531
总计			$	50,274		$	1,048		$	4,175		$	425		$	55,922					$	60,155		$	704		$	3,450		$	425		$	64,734
证券借贷：
代理RMBS			$	147		$	—		$	—		$	—		$	147					$	152		$	—		$	—		$	—		$	152
其他债务证券			82			—			—			—			82						88			—			—			—			88
股权证券			1,403			—			—			—			1,403						1,301			—			—			—			1,301
总计			$	1,632		$	—		$	—		$	—		$	1,632					$	1,541		$	—		$	—		$	—		$	1,541
有担保借款总额			$	51,906		$	1,048		$	4,175		$	425		$	57,554					$	61,696		$	704		$	3,450		$	425		$	66,275

纽约梅隆银行的回购协议和证券借贷交易主要遇到与流动性相关的风险。我们被要求在协议中根据预定的条件质押抵押品。如果我们为这些交易质押的抵押品的公允价值下降，我们可能需要向交易对手提供额外的抵押品，从而减少可用于可能出现的其他流动性需求的资产数量。纽约梅隆银行还在我们面临信用风险的三方回购市场提供三方抵押品代理服务。为了缓解这一风险，我们要求交易商充分保证盘中信用。

附注17-承付款和或有负债

表外安排

在正常业务过程中，未偿还的各种承担和或有负债未在随附的综合资产负债表中反映。

我们的主要交易和表外风险是证券、外币和利率风险管理产品、商业贷款承诺、信用证和证券贷款赔偿。我们承担这些风险是为了降低利率和外币风险，为客户提供满足信贷和流动性需求的能力，并对冲外币和利率风险。这些项目在不同程度上涉及资产负债表上未确认的信贷、外币和利率风险。我们的表外风险的管理和监控方式与表内风险的管理和监控方式类似。

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合并财务报表附注(续)

下表总结了我们的表外信用风险。

表外信用风险			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
(单位：百万)
贷款承诺			$	47,446		$	46,183
备用信用证(“SBLC”)(a)			1,867			1,971
商业信用证			50			56
证券借贷 弥偿(b)(c)			496,262			487,298

(a)参加人数净额合计为$1272022年3月31日为百万美元，1282021年12月31日为100万人。

(b)不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券的赔偿，总额为$742022年3月31日的10亿美元和672021年12月31日为10亿美元。

(c)包括投资于弥偿回购协议的现金抵押品，由本行作为证券借贷代理持有，金额为$522022年3月31日的10亿美元和482021年12月31日为10亿美元。

未提取的贷款承诺、备用信用证和商业信用证以及证券借贷赔偿的潜在损失总额等于被提取的名义总金额，这不考虑任何抵押品的价值。

由于许多贷款承诺预计将到期而不会动用，因此总额不一定代表未来的现金需求。贷款承诺到期日摘要如下：27.4在不到一年的时间里，18.7在一到五年内达到10亿美元1.4在五年内达到10亿美元。

SBLC主要支持公司客户的债务，并以#美元的现金和证券为抵押。1662022年3月31日为百万美元，172 million at Dec. 31, 2021. At March 31, 2022, $1.110亿的SBLC将在一年内到期，价值800在一到五年内无五年多了。

在开立SBLC和外国担保及其他担保之初，我们必须承认对出具担保时承担的义务的公允价值承担的责任。负债的公允价值与其他资产中的相应资产一起记录，估计为合同客户费用的现值。与小型企业贷款和外国担保及其他担保有关的损失的估计负债(如果有)包括在与贷款有关的承诺准备金中。

SBLC的付款/业绩风险使用历史业绩和内部评级标准进行监控。纽约梅隆银行的历史经验是，SBLC通常在没有资金的情况下到期。低于投资级的SBLC受到密切监控，以确定付款/履约风险。下表显示了按投资级别划分的SBLC：

备用信用证			March 31, 2022			Dec. 31, 2021
投资级			81		%	85		%
非投资级			19		%	15		%

商业信用证通常是一种短期票据，用于为卖方向买方发货的商业合同提供资金。虽然商业信用证取决于特定条件的满足情况，但如果买方违约，则意味着信用风险。基础事务。因此，合同总额不一定代表未来的现金需求。商业信用证总额为美元。502022年3月31日为百万美元，562021年12月31日为100万人。

我们预计许多贷款承诺和信用证将在不需要预付任何现金的情况下到期。与担保有关的收入往往取决于债务人的信用评级和交易结构，包括抵押品(如果有的话)。与贷款有关的承付款的免税额为#美元。532022年3月31日为百万美元，452021年12月31日为100万人。

证券借贷交易是一种完全抵押的交易，证券所有者同意根据预先安排的合同条款，以公开、隔夜或定期的方式，将证券借给借款人(通常是通过代理人，在我们的案例中是纽约梅隆银行)，借款人通常是经纪自营商或银行。

我们通常借出债券，并对借款人违约进行赔偿。我们一般要求借款人提供最低价值为102%借入证券的公允价值受到每日监测，从而降低了信用风险。市场风险也可能出现在证券借贷交易中。通过限制可以承担的风险水平的政策来控制这些风险。证券借贷交易一般只有在评级较高的情况下才能进行。

88纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

交易对手。证券借贷弥偿以下列抵押品作抵押：$521十亿在…March 31, 2022和$511十亿在…Dec. 31, 2021.

加拿大帝国商业银行是纽约梅隆银行和加拿大帝国商业银行的合资企业，从事证券借贷活动。加拿大帝国商业银行梅隆银行、纽约梅隆银行和加拿大帝国商业银行就特定类型的借款人违约共同和分别对证券贷款人进行赔偿。2022年3月31日和2021年12月31日，美元7410亿美元67纽约梅隆银行代表CIBC Mellon客户代理的CIBC Mellon借款分别有10亿美元以#美元为抵押品。7910亿美元71分别为10亿美元。如果发生违约时，借款人的抵押品不足以支付其相关债务，则与赔偿有关的某些损失可由赔偿人承担。

未结算回购和逆回购协议

在正常的业务过程中，我们签订回购协议和逆回购协议，在未来的日期结算。在回购协议中，纽约梅隆银行在结算时从交易对手那里获得现金，并向交易对手提供证券作为抵押品。在逆回购协议中，纽约梅隆银行在结算时向交易对手预付现金，并从交易对手那里获得证券作为抵押品。这些交易在结算日记入综合资产负债表。截至2022年3月31日，我们拥有126百万美元未结清的回购协议和10.6数十亿未结算的逆回购协议。截至2021年12月31日，我们有1美元2.6未结清的回购协议和美元9.1数十亿未结算的逆回购协议。

行业集中度

截至2022年3月31日，我们有相当大的行业集中度与信贷敞口相关。下表列出了我们在金融机构和商业投资组合中的信贷敞口。

金融机构 投资组合风险敞口 (以十亿计)			March 31, 2022
			贷款			无资金支持 承诺			总暴露剂量
证券业			$	1.4		$	17.4		$	18.8
资产管理公司			1.6			7.3			8.9
银行			5.4			1.5			6.9
保险			0.2			3.5			3.7
政府			0.1			0.2			0.3
其他			0.5			1.2			1.7
总计			$	9.2		$	31.1		$	40.3

商业投资组合 暴露 (以十亿计)			March 31, 2022
			贷款			无资金支持 承诺			总暴露剂量
制造业			$	0.7		$	3.7		$	4.4
能源和公用事业			0.4			3.8			4.2
服务和其他			0.7			3.5			4.2
媒体和电信			0.1			0.9			1.0
总计			$	1.9		$	11.9		$	13.8

证券借贷主要集中于经纪自营商，通常以现金和/或证券作抵押。

赞助会员回购计划

纽约梅隆银行是FICC保荐会员计划的保荐会员，根据FICC政府证券部规则手册(“FICC规则”)，我们提交符合条件的美国国债和机构证券的回购和逆回购交易(“保荐会员交易”)，以便通过FICC进行创新和清算。我们还向FICC保证迅速、全额支付和履行我们的赞助会员客户根据FICC规则与此类客户的赞助会员交易相关的各自义务。我们通过获得赞助会员客户抵押品的担保权益和赞助会员交易下的权利，将本担保项下的信用风险降至最低。有关我们的回购和逆回购协议的更多信息，请参阅附注16中的“抵消资产和负债”。

弥偿安排

我们为承销协议、收购和剥离协议、出售贷款和承诺以及其他类似类型的安排和索赔和法律诉讼的习惯赔偿提供了标准表述。

纽约梅隆银行89

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合并财务报表附注(续)

与提供上述未包括的金融服务有关。购买保险是为了缓解其中某些风险。一般来说，这些赔偿中没有规定或名义上的数额，预计不会发生触发赔偿义务的或有事件。此外，这些交易的交易对手往往为我们提供类似的赔偿。由于几个原因，我们无法估计在这些赔偿下的最高赔付金额。除了在大多数此类赔偿中缺乏规定的或名义上的金额外，我们还无法预测可能引发赔偿的事件的性质或某一事件的赔偿水平。然而，我们认为，我们必须为这些赔偿支付任何实质性款项的可能性微乎其微。于2022年3月31日及2021年12月31日，吾等并无根据该等安排记录任何重大负债。

清算和交收交易所

我们是几家行业清算或结算交易所的非控股股权投资者和/或成员，外汇、证券、衍生品或其他交易通过这些交易所进行结算。其中一些行业清算和结算交易所要求其成员担保其义务和债务，并/或在其他成员不履行其义务的情况下提供流动性支持。我们认为，清算或结算交易所(我们是其成员)破产的可能性微乎其微。此外，某些结算交易所实施了损失分摊政策，使交易所能够将结算损失分摊给交易所的成员。在损失发生之前，无法量化这种按市值计价的损失。由于按市值计价损失而产生的任何辅助成本都无法量化。此外，我们还赞助客户成为清算和结算交易所的会员，并保证他们的义务。于2022年3月31日及2021年12月31日，吾等并无根据该等安排记录任何重大负债。

法律程序

在正常业务过程中，纽约梅隆银行及其子公司经常被列为未决和潜在法律诉讼的被告或当事人。我们也是

接受政府和监管机构的审查、信息收集请求、调查和诉讼程序(正式和非正式)。在许多这类法律行动中，往往主张对重大金钱损害的索赔，而在政府和监管事项中，则可能寻求归还、恢复原状、处罚和/或其他补救行动或制裁的索赔。鉴于这些事项的复杂性以及每一事项所涉及的特定事实和情况，很难预测这些事项的最终结果。然而，根据我们目前的了解和理解，我们不认为因这些问题而产生的判决、和解或命令(无论是单独的或总体的，在实施适用准备金和保险覆盖范围后)将对纽约梅隆银行的综合财务状况或流动性产生重大不利影响，尽管它们可能对我们在特定时期的运营结果产生重大影响。

鉴于诉讼和监管事项的结果本身具有不可预测性，特别是在(I)所要求的损害赔偿数额巨大或不确定、(Ii)诉讼程序处于早期阶段或(Iii)事项涉及新的法律理论或涉及大量当事人的情况下，诉讼和监管事项的时间安排或最终解决方案自然存在相当大的不确定性，包括与每个此类事项相关的可能最终损失、罚款、罚款或业务影响(如果有)。根据适用的会计指引，当诉讼及监管事宜发展至出现可能及可合理估计的或有亏损时，我们会为该等事宜确立应计项目。在这种情况下，可能会出现超过应计金额的损失。我们会定期监察可能影响应计金额的事态发展，并会适当调整应计金额。如有关或有损失并非既有可能亦非合理地估计，吾等不会确立应计项目，并会继续监察此事是否有任何发展会令或有损失既有可能又可合理估计。我们认为，我们用于法律诉讼的应计项目是适当的，总的来说，对纽约梅隆银行的综合财务状况并不重要，尽管未来的应计项目可能会对特定时期的运营结果产生实质性影响。此外，如果我们有可能从第三方那里追回估计损失的一部分，我们将记录

90纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

应收账款，最高为可能收回的应计账款。

对于本文所述的某些事项，或有可能在未来合理地进行或有损失(无论是超过相关的应计负债，还是在没有应计负债的情况下)，纽约梅隆银行目前无法估计合理可能的损失范围。对于此处描述的纽约梅隆银行能够估计合理可能损失的事项，此类合理可能损失的总范围最高可达$700百万超过与该等事宜有关的应累算负债(如有的话)。对于合理可能的亏损是以外币计价的情况，我们的估计是根据现行汇率按季度进行调整。在估计合理的可能损失时，我们不考虑潜在的恢复。

下文描述了涉及纽约梅隆银行的某些司法、监管和仲裁程序：

抵押贷款证券化信托程序

在MBS投资者提起的多起法律诉讼中，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)被列为被告，指控受托人根据监管协议负有广泛职责，包括调查和追查违反陈述和对MBS交易其他各方的担保索赔的责任。三2014年12月、2015年12月和2017年2月开始的诉讼正在纽约联邦法院待决。在纽约州法院，2016年5月、2021年9月以及2021年10月、2021年12月和2022年2月开始的诉讼(三起相关案件)正在审理中。

与R.Allen Stanford有关的事项

2005年12月底，潘兴有限责任公司(“潘兴”)成为斯坦福集团有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家注册经纪交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最终控制的实体集团的一部分。同样由斯坦福控股的斯坦福国际银行发行了存单。据称，一些投资者从他们的SGC账户中电汇资金购买CD。2009年，美国证券交易委员会(SEC)指控斯坦福大学经营与CD销售有关的庞氏骗局，SGC被置于破产管理程序。据称购买CD的人已经提交了二针对潘兴的可能集体诉讼：一起于2009年11月在德克萨斯州联邦法院提起，另一起于2016年5月在新泽西州联邦法院提起

法庭。2021年11月5日，法院驳回了在新泽西州提起的集体诉讼。三路易斯安那州和新泽西州联邦法院仍有针对潘兴的诉讼，这些诉讼分别于2010年1月、2015年10月和2016年5月提起。买方声称，潘兴作为SGC的清算公司，协助斯坦福大学实施了一项欺诈性计划，并提出了合同、法定和普通法索赔。2019年3月，一群投资者在新泽西州联邦法院对纽约梅隆银行提起了可能的集体诉讼，提出了与之前对潘兴提起的诉讼中相同的指控。2021年11月12日，法院驳回了针对纽约梅隆银行的集体诉讼。所有向联邦法院提起的针对潘兴的案件和针对纽约梅隆银行的案件都已在德克萨斯州联邦法院合并，以进行证据开示。2020年7月，在被禁止向金融行业监管局(FINRA)索赔后，一家投资公司向德克萨斯州联邦法院提起了针对潘兴的诉讼。此操作已解决。许多被指控的斯坦福CD购买者在FINRA仲裁程序中提出了类似的要求。

巴西邮政诉讼

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)是一家在巴西提供资产服务的子公司，它担任某些投资基金的管理人，其中投资了一家名为POSTALIS-Instituto de Seguridade Social Dos Correios e Telegrafos(“POSTALIS”)的邮政工人公共养老基金。2014年8月22日，Postais在巴西里约热内卢起诉DTVM，指控其与DTVM担任管理人的Postais基金有关的损失。Postais称，DTVM未能正确履行职责，包括对经理进行尽职调查并对其进行控制。2015年3月12日，波斯塔里斯在里约热内卢对DTVM和纽约梅隆银行行政管理有限公司提起诉讼。(“Ativos”)指控未能正确履行与DTVM为管理人、Ativos为管理人的另一只基金的职责。2015年12月14日，巴西邮政工人协会(ADCAP)在圣保罗对DTVM和其他被告提起诉讼，指控DTVM不正当地造成了Poastis的投资损失。2017年3月20日，诉讼在没有偏见的情况下被驳回，ADCAP提出上诉。2021年8月4日，上诉法院推翻了驳回裁决，将诉讼发往州下级法院。2015年12月17日，邮报提交了三里约热内卢针对DTVM和

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合并财务报表附注(续)

Ativos指控未能正确履行投资于其他几只基金的职责。2021年5月20日，其中一起诉讼的法院做出了一项判决，金额约为#美元。3针对DTVM和Ativos的100万美元。2021年8月23日，DTVM和Ativos对5月20日的决定提出上诉。2016年2月4日，波斯塔里斯在巴西利亚对DTVM、Ativos和纽约梅隆银行提起诉讼，指控后者为蔚来有限公司。(“ALocação de PatrimôInc.”)，一家投资管理子公司，指控被告为管理人和(或)管理人的各种基金的投资未能妥善履行职责和对损失承担责任。2018年1月16日，巴西联邦检察院(“MPF”)在圣保罗对DTVM提起民事诉讼，指控DTVM未能正确履行POSTAIS投资的某些基金的管理人或POSTAIS自身投资组合的控制人的某些职责，从而对POSTAIS的损失承担责任。2018年4月18日，法院在没有偏见的情况下驳回了诉讼。2021年8月4日，上诉法院推翻驳回，将诉讼发回下级法院。此外，行政法庭--统一庭启动了三为裁定损失的法律责任而进行的法律程序三由DTVM管理的投资基金，波斯塔利斯是其投资者之一。9月1日2020年9月9日，TCU在其中一次诉讼中做出裁决，认定DTVM和两名前Postais董事连带承担约$50百万美元。交通投诉组还对DTVM处以约#美元的罚款。2百万美元。戴德梁行对该决定提出的行政上诉被驳回。2022年2月25日，DTVM向巴西巴西利亚联邦法院提起诉讼，要求废除TCU的决定，并禁止TCU执行判决。2019年10月4日，Postais和另一家养老基金在圣保罗对DTVM和Ativos提出仲裁请求，声称对DTVM担任管理人、Ativos担任管理人的投资基金的损失负有责任。2021年3月26日，DTVM和Ativos提起诉讼，质疑仲裁法院就其对此案的管辖权做出的裁决。2019年10月25日，邮政在里约热内卢对DTVM和蔚来公司提起诉讼，指控其对另一只基金的损失负责，该基金的管理人是DTVM，管理人是蔚来公司和阿提沃斯公司。2020年6月19日，里约热内卢联邦法院对DTVM、POSTALIS和其他各种被告提起诉讼

指控戴德梁行对戴德梁行管理人管理的投资基金中的某些邮政损失负有责任。2021年2月10日，Postais和另一家养老基金在里约热内卢提起诉讼，向DTVM送达了服务，指控另一家投资基金的损失负有责任，DTVM是该基金的管理人，另一名被告是管理人。

巴西西尔维拉多诉讼

DTVM担任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multiset Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，该基金投资于商业信用应收账款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起诉DTVM，以及以托管人身份起诉德意志银行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.以其投资经理的身份。基金声称，每一名被告都没有履行各自的职责，给基金造成损失，被告对此负有连带责任。

德国税务问题

德国当局正在调查过去的“CUM/EX”交易，这些交易涉及在股息日或前不久购买股权证券，但在股息日之后结算，可能导致不必要的预扣税退还。德国当局认为，过去的CUM/EX交易可能导致了避税或逃税。德国当局已向纽约梅隆银行的欧洲子公司通报了对某些第三方投资基金可能进行CUM/EX交易的调查，其中一家子公司收购了担任这些第三方投资基金的托管和/或基金管理人的实体。我们已收到当局提出的有关购置前活动的资料要求，并正在全力配合这些要求。2019年8月，波恩地区法院下令将其中一家子公司加入为起诉无关个人被告的次要当事人。审判于2019年9月开始。2020年3月，法院表示，它将不对该子公司采取行动，以加快审判的结束。法院裁定与被告无关的个别被告罪名成立，并裁定有关第三方投资基金的CUM/EX交易活动非法。在2020年11月和12月，我们收到了来自德国税务机关的二级责任通知，总计

92纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

大约$150与我们收购的实体为托管和/或基金管理人的各种基金的收购前活动相关的100万美元。我们已对通知提出上诉。在收购标的实体方面，我们从卖方那里获得了赔偿责任，我们打算在必要时追究这些责任。

附注18-业务细分

我们有一个内部信息系统，为我们的产品和服务线产生性能数据三主营业务部门和其他部门。我们主要业务的主要产品和服务以及收入类型以及对其他部分的描述载于我们2021年年报的合并财务报表附注24中。

企业会计原则

我们的业务数据是在内部管理会计的基础上确定的，而不是用于合并财务报告的公认会计原则。这些衡量原则的设计是为了使企业报告的结果将跟踪其经济表现。

当组织发生变化时，或收入和费用分配方法的改进，业务部门的结果将受到重新分类的影响。精细化通常反映在预期的基础上。2022年第一季度没有重新定级或组织结构变动。

这些业务的会计政策与我们2021年年报合并财务报表附注1中描述的相同。

我们的业务部门的结果是在内部管理报告的基础上公布和分析的。

•收入金额反映每项业务产生的手续费和其他收入，并包括在部门之间提供的服务的收入，这些服务也提供给第三方。根据收入转移协议在企业之间转移的手续费和其他收入包括在每个部门的其他费用中。

•与特定客户群相关的收入和费用包括在这些业务中。例如，与客户使用托管产品相关的外汇活动包括在证券服务部分。

•净利息收入是根据每个企业产生的资产和负债的收益分配给企业的。我们采用一种资金转移定价系统，根据每项业务的利息敏感度和到期日特征，将资金与特定资产和负债相匹配。

•与各自信贷组合相关的信贷损失准备金反映在每个分项中。

•与限制性股票和RSU相关的激励费用分配给各部门。

•支持和其他间接费用，包括不向第三方提供或不受收入转移协议约束的部门之间提供的服务，根据内部开发的方法分配给业务，并反映在非利息支出中。

•经常性FDIC费用根据每个企业产生的平均存款分配给企业。

•诉讼费用一般记录在发生费用的业务中。

•证券投资组合的管理是另一部分所包含的一项共享服务。因此，与证券组合估值有关的损益一般计入其他部分。

•客户存款是我们证券投资组合的主要资金来源。我们通常会将所有利息收入分配给产生存款的企业。因此，与2009年重组的证券投资组合部分相关的增值已计入业务业绩。

•资产负债表上的资产和负债及其相关的收入或费用具体分配给每一家企业。有净负债头寸的部门已分配资产。

•商誉和无形资产反映在单个企业内部。

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合并财务报表附注(续)

以下合并时间表展示了我们各部门对我们整体盈利能力的贡献。

截至2022年3月31日的季度			证券 服务						市场和财富服务						投资 和财富管理						其他						已整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	1,403					$	906					$	907		(a)			$	20					$	3,236		(a)
净利息收入(费用)			377						296						57						(32)						698
总收入(亏损)			1,780						1,202						964			(a)			(12)						3,934			(a)
信贷损失准备金			(10)						(2)						(3)						17						2
非利息支出			1,510						708						755						33						3,006
所得税前收入(亏损)			$	280					$	496					$	212		(a)			$	(62)					$	926		(a)
税前营业利润率(b)			16		%				41		%				22		%				不适用						23		%
平均资产			$	220,889					$	141,183					$	35,629					$	42,501					$	440,202

(a)    费用和其他收入总额、收入总额和税前收入扣除与综合投资管理基金有关的非控股权益应占亏损#美元。8百万美元。

(B)所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至2021年12月31日的季度			证券 服务						市场和财富服务						投资 和财富管理						其他						已整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	1,466					$	876					$	969		(a)			$	21					$	3,332		(a)
净利息收入(费用)			367						297						51						(38)						677
总收入(亏损)			1,833						1,173						1,020			(a)			(17)						4,009			(a)
信贷损失准备金			(7)						(3)						(6)						(1)						(17)
非利息支出			1,490						674						748						55						2,967
所得税前收入(亏损)			$	350					$	502					$	278		(a)			$	(71)					$	1,059		(a)
税前营业利润率(b)			19		%				43		%				27		%				不适用						27		%
平均资产			$	229,511					$	143,816					$	31,306					$	45,005					$	449,638

(a)    费用和其他收入总额、收入总额和税前收入是扣除与综合投资管理基金有关的非控制性权益的收入净额#美元。6百万美元。

(b)    所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至2021年3月31日的季度			证券 服务						市场和财富服务						投资 和财富管理						其他						已整合
(百万美元)
费用和其他收入(亏损)合计			$	1,431					$	914					$	943		(a)			$	(27)					$	3,261		(a)
净利息收入(费用)			356						289						48						(38)						655
总收入(亏损)			1,787						1,203						991			(a)			(65)						3,916			(a)
信贷损失准备金			(50)						(29)						4						(8)						(83)
非利息支出			1,419						682						709						41						2,851
所得税前收入(亏损)			$	418					$	550					$	278		(a)			$	(98)					$	1,148		(a)
税前营业利润率(b)			23		%				46		%				28		%				不适用						29		%
平均资产			$	228,071					$	148,820					$	32,066					$	51,422					$	460,379

(a)    费用和其他收入总额、收入总额和税前收入是扣除与综合投资管理基金有关的非控制性权益的收入净额#美元。5百万美元。

(b)    所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

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合并财务报表附注(续)

附注19-现金流量表合并报表的补充资料

未在综合现金流量表中适当反映的非现金投资和融资交易如下所列。

非现金投融资交易			截至3月31日的三个月，
(单位：百万)			2022						2021
从贷款转移到拥有的其他房地产的其他资产			$	—					$	1
综合投资管理基金资产变动情况			19						21
综合投资管理基金负债变动			2						7
综合投资管理基金不可赎回非控股权益的变动			2						119
购买的证券未结清			760						413
售出的证券未交收			156						443
转移至持有至到期的可供出售证券			5,160						—
房舍和设备/经营租赁义务			13						24

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项目4.控制和程序

披露控制和程序

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，在披露委员会成员的参与下，有责任确保有一个充分和有效的程序来建立、维护和评估披露控制和程序，旨在确保我们在美国证券交易委员会报告中要求披露的信息被及时记录、处理、汇总和报告，并确保纽约梅隆银行必须披露的信息经过积累并传达给纽约梅隆银行的管理层，以便及时做出有关必要披露的决定。此外，我们的道德热线也可以被员工和其他人用来匿名交流对财务控制或报告事项的担忧。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性，包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。

截至本报告所述期间结束时，在包括首席执行官和首席财务官在内的我们管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这些控制和程序是根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15(E)条所界定的。根据这一评价，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在正常业务过程中，我们可能会定期修改、升级或加强我们的内部控制和财务报告程序。在2022年第一季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化，这一变化符合《外汇法案》第13a-15(F)条的规定。

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前瞻性陈述

本季度报告中的一些陈述是前瞻性的。其中包括有关非GAAP措施的有用性、纽约梅隆银行未来业绩、我们的业务、财务、流动性和资本状况、经营结果、流动性、风险和资本管理和流程、目标、战略、前景、目标、预期(包括关于我们的业绩结果、费用、不良资产、产品、货币波动的影响、货币市场费用豁免的影响、存款、趋势对我们业务的影响、监管、技术、市场、经济或会计发展以及这些发展对我们业务的影响、法律诉讼和其他或有事件)、人力资本管理(包括相关的抱负、目的、目的和目标)的陈述。实际税率、净利息收入、估计(包括有关开支、我们信贷组合和资本比率所固有的亏损)、意向(包括有关我们的资本回报和开支，包括我们对科技和退休金开支的投资)、目标、机会、潜在行动、增长和计划，包括冠状病毒大流行对上述任何项目的潜在影响。

在这份报告中，纽约梅隆银行或其高管可能发表的任何其他报告、任何新闻稿或任何书面或口头声明，如“估计”、“预测”、“项目”、“预期”、“可能”、“目标”、“预期”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“应该”、“将会”、“可能，“可能”、“将”、“战略”、“协同效应”、“机会”、“趋势”、“雄心”、“目标”、“目标”、“未来”、“潜在”、“展望”以及类似含义的词语可能表示前瞻性陈述。

实际结果可能与由于多种因素而明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括乌克兰战争，以及我们2021年年度报告中“风险因素”中讨论的因素，例如：

•我们的运营和交易处理过程中的错误或延迟，或第三方的错误或延迟，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和声誉产生重大不利影响；

•我们的风险管理框架、模型和流程可能不能有效地识别或减轻风险并减少潜在的损失；

•如果我们不能吸引、留住和激励员工，我们的业务可能会受到不利影响；

•我们的基础设施或第三方基础设施内的通信或技术中断或故障，导致信息丢失、延迟我们获取信息的能力或影响我们向客户提供服务的能力，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响；

•网络安全事件，或我们的计算机系统、网络和信息或第三方的故障，可能会导致信息被盗、丢失、未经授权访问、披露、使用或更改信息、系统或网络故障或失去获取信息的机会。任何此类事件或失败都可能对我们开展业务的能力造成不利影响，损害我们的声誉并造成损失；

•我们受到广泛的政府规则制定、政策、监管和监督 这会影响我们的运营。新规章制度的变化和引入迫使我们改变我们管理业务的方式，这可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响；

•监管或执法行动或诉讼可能对我们的经营结果产生重大不利影响，或损害我们的业务或声誉；

•我们的控制和程序的失败或规避可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和声誉产生重大不利影响；

•我们的大部分收入依赖于收费业务，我们的收费收入可能会受到市场活动放缓、金融市场疲软、表现不佳和/或储蓄率或投资偏好的负面趋势的不利影响；

•金融市场和经济的疲软和波动可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响；

•利率和收益率曲线的变化已经并可能在未来继续对我们的盈利能力产生重大不利影响；

•我们可能会遭遇与波动和非流动性市场状况相关的证券损失，减少我们的收益并影响我们的财务状况；

纽约梅隆银行97

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前瞻性陈述(续)

•从伦敦银行间同业拆借利率和其他银行间同业拆借利率的转换和替换可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响；

•我们的任何重要客户或交易对手，其中许多是主要的金融机构或主权实体，以及我们承担的信用、交易对手和集中风险，都可能使我们蒙受损失，并对我们的业务产生不利影响；

•如果我们的信贷损失准备金，包括贷款和与贷款相关的承诺准备金不足，或者如果我们对未来经济状况的预期恶化，我们可能会蒙受损失；

•如果我们不有效地管理我们的流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响；

•未能达到监管标准，包括“资本充足”和“管理良好”的地位或资本充足率和流动性规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响；

•母公司是一家非经营控股公司，因此依赖其子公司的股息和其国际控股公司的信贷扩展来履行其义务，包括与其证券有关的义务，并为股票回购和向其股东支付股息提供资金；

•我们向股东返还资本的能力取决于我们董事会的自由裁量权，可能会受到美国银行业法律和法规的限制，包括那些管理资本和资本规划的法律和法规，特拉华州法律的适用条款，以及我们未能及时足额支付优先股股息；

•我们的信用评级或我们主要银行子公司(纽约梅隆银行或北卡罗来纳州纽约梅隆银行)的信用评级的任何实质性降低，都可能增加我们和我们的评级子公司的融资和借款成本，并对我们的业务、财务状况和运营结果以及我们发行的证券的价值产生重大不利影响；

•适用我们的标题I优先决议战略或标题II有序清算机构下的决议可能会对母公司的流动性和财务状况以及母公司的证券持有人产生不利影响；

•新的业务线、新的产品和服务或变革性或战略性的项目倡议使我们面临新的或更多的风险，如果不能实施这些倡议，可能会影响我们的运营结果；

•我们在业务的各个方面都面临竞争，这可能会对我们维持或提高盈利能力产生负面影响；

•我们的战略交易存在风险和不确定性，并可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响；

•冠状病毒大流行正在对我们造成不利影响，并给我们的业务带来重大风险和不确定因素，大流行对我们的最终影响将取决于高度不确定和无法预测的未来事态发展；

•我们的业务可能会受到不良事件、宣传、政府审查或其他声誉损害的负面影响；

•对气候变化的担忧可能会对我们的业务产生不利影响，影响客户活动水平，损害我们的声誉；

•自然灾害、气候变化、恐怖主义行为、流行病、全球冲突和其他地缘政治事件的影响可能对我们的业务和运营产生负面影响；

•税法的改变或对我们在历史交易中的纳税状况的挑战可能会对我们的净收入、有效税率以及我们的整体经营业绩和财务状况产生不利影响；以及

•管理我们财务报表和未来事件编制的会计准则的变化可能会对我们报告的财务状况、经营结果、现金流和其他财务数据产生实质性影响。

投资者应考虑我们的2021年年报以及纽约梅隆银行根据交易所法案提交给美国证券交易委员会的任何后续报告中讨论的所有风险因素。所有前瞻性陈述仅在此类陈述发表之日起发表，纽约梅隆银行没有义务更新任何陈述，以反映此类前瞻性陈述发表之日之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。纽约梅隆银行网站或本文提及的任何其他网站的内容不是本报告的一部分。

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第II部分--其他资料

第1项。法律诉讼。

本项目所要求的资料载于合并财务报表附注17的“法律程序”一节，该部分内容为回应本项目而并入作为参考。

第二项。未登记的股权证券的销售和收益的使用。

(C)下表披露了我们在2022年第一季度进行的普通股回购。在支付红利方面，公司所有已发行的优先股优先于公司的普通股。

发行人购买股权证券

股份回购-2022年第一季度															总股份数 回购为 公开的一部分 已宣布的计划 或计划			截至2022年3月31日，根据公开宣布的计划或计划可能尚未购买的股票的最高近似美元价值
(百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)			总股份数 已回购						平均价格 每股
2022年1月			65						$	62.54					65						$	2,746
2022年2月			1,816						61.75						1,816						2,634
2022年3月			31						52.81						31						2,632
2022年第一季度 (a)			1,912						$	61.64					1,912						$	2,632		(b)

(A)包括1,912,000股股份，以1.18亿美元的收购价从员工手中回购，主要与员工在归属限制性股票时缴纳税款有关。2022年第一季度没有公开市场回购。

(B)代表根据2021年6月公布的股份回购计划于2022年第四季前回购的股份的最高价值，并包括与雇员福利计划有关的回购股份。

2021年6月，随着美联储发布2021年CCAR压力测试，我们宣布了一项由董事会批准的股票回购计划，规定从2021年第三季度开始回购至多60亿美元的普通股，一直持续到2022年第四季度。这项新的股份回购计划取代了所有先前授权的股份回购计划。

股票回购可以通过公开市场回购、私下协商的交易或其他方式进行，包括通过旨在遵守规则的回购计划

10B5-1等衍生、加速股份回购等结构性交易。任何普通股回购的时间和确切金额将取决于各种因素，包括市场状况和普通股交易价格；公司的资本状况、流动性和财务业绩；资本的其他用途；以及法律和法规的限制和考虑。

第六项。展品。

需要作为证据提交给本报告的证据清单如下。

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展品索引

证物编号：

描述

备案方法

3.1

重述纽约梅隆银行公司注册证书。

之前于2007年7月2日提交给美国证券交易委员会(“委员会”)的公司当前8-K报表的附件3.1(文件编号000-52710)，并通过引用并入本文。

3.2

纽约梅隆银行公司重新注册证书的修正案证书，于2019年4月9日提交给特拉华州国务卿。

之前作为附件3.1提交给2019年4月10日提交给委员会的公司当前报告Form 8-K(文件号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.3

纽约梅隆银行公司关于A系列非累积优先股的指定证书，日期为2007年6月15日。

之前作为附件4.1提交给2007年7月5日提交给委员会的公司当前报告Form 8-K(文件号：000-52710)，并通过引用并入本文。

3.4

纽约梅隆银行公司关于D系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2013年5月16日。

之前作为附件3.1提交给2013年5月16日提交给委员会的公司当前8-K表格报告(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.5

纽约梅隆银行公司关于F系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2016年7月29日。

之前作为附件3.1提交给2016年8月1日提交给委员会的公司当前报告Form 8-K(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.6

纽约梅隆银行公司关于G系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2020年5月15日。

之前作为附件3.1提交给公司于2020年5月19日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.7

纽约梅隆银行公司关于H系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2020年11月2日。

之前作为附件3.1提交给公司于2020年11月3日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.8

纽约梅隆银行公司关于第一系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2021年11月16日。

之前作为附件3.1提交给本公司于2021年11月18日提交给委员会的8-K表格(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.9

2018年2月12日修订和重述的《纽约梅隆银行公司附例》。

之前作为附件3.1提交给2018年2月13日提交给委员会的公司当前报告Form 8-K(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

100纽约梅隆银行

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展品索引(续)

证物编号：

描述

备案方法

4.1

界定母公司或其任何附属公司长期债务持有人权利的任何工具均不代表长期债务超过本公司截至March 31, 2022。本公司特此同意应要求向委员会提供任何此类文书的副本。

不适用

22.1

担保证券的附属发行人。

之前作为公司截至2021年3月31日的季度报告10-Q表(文件编号001-35651)的附件22.1提交，并通过引用并入本文。

31.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)条规定的首席执行干事证书。

现提交本局。

31.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)条对首席财务官的证明。

现提交本局。

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。

随信提供。

32.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的证明。

随信提供。

101.INS

内联XBRL实例文档。

实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构文档。

现提交本局。

101.CAL

内联XBRL分类扩展计算链接库文档。

现提交本局。

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。

现提交本局。

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。

现提交本局。

101.PRE

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。

现提交本局。

104

纽约梅隆银行公司的Form 10-Q季度报告March 31, 2022，格式为内联XBRL。

封面交互数据文件嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中。

纽约梅隆银行101

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

			纽约梅隆银行公司
			(注册人)

日期：2022年5月6日			由以下人员提供：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									库尔蒂斯·R·库里姆斯基
									企业控制器
									(妥为授权的人员及
									首席会计官
									注册人)

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