埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||
财务结果及补充资料(未经审计) | ||||||||
截至2022年3月31日的季度 | ||||||||
附件A | 简明综合全面收益表(未经审计) | |||||||
附件B | 简明综合资产负债表(未经审计) | |||||||
附件C | 历史季度数据 | |||||||
附件D | 新保险出炉 | |||||||
附件E | 有效保险和有效风险 | |||||||
附件F | 有效的其他风险 | |||||||
附件G | 投资组合年份数据 | |||||||
附件H | 再保险年份数据 | |||||||
证物一 | 投资组合地理数据 | |||||||
附件J | 违约、损失准备金和LAE的前滚 | |||||||
附件K | 违约金预留明细 | |||||||
附件L | 可供出售的投资 | |||||||
证据M | 保险公司资本 | |||||||
附件A | ||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||
简明综合全面收益表(未经审计) | ||||||||||||||
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
(以千为单位,每股除外) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入: | ||||||||||||||
直接保费书面形式 | $ | 220,254 | $ | 235,257 | ||||||||||
让渡保费 | (20,523) | (30,896) | ||||||||||||
净保费已成交 | 199,731 | 204,361 | ||||||||||||
未赚取保费的减少 | 15,599 | 14,706 | ||||||||||||
赚取的净保费 | 215,330 | 219,067 | ||||||||||||
净投资收益 | 24,680 | 21,788 | ||||||||||||
已实现投资(亏损)收益,净额 | (7,352) | 641 | ||||||||||||
其他投资资产的收益 | 24,705 | 526 | ||||||||||||
其他收入 | 7,248 | 2,775 | ||||||||||||
总收入 | 264,611 | 244,797 | ||||||||||||
损失和费用: | ||||||||||||||
(收益)损失准备金和LAE | (106,858) | 32,322 | ||||||||||||
其他承保及营运费用 | 40,796 | 42,239 | ||||||||||||
利息支出 | 2,226 | 2,051 | ||||||||||||
总损失和费用 | (63,836) | 76,612 | ||||||||||||
所得税前收入 | 328,447 | 168,185 | ||||||||||||
所得税费用 | 54,280 | 32,537 | ||||||||||||
净收入 | $ | 274,167 | $ | 135,648 | ||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.53 | $ | 1.21 | ||||||||||
稀释 | 2.52 | 1.21 | ||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||
基本信息 | 108,166 | 112,016 | ||||||||||||
稀释 | 108,590 | 112,378 | ||||||||||||
净收入 | $ | 274,167 | $ | 135,648 | ||||||||||
其他全面收益(亏损): | ||||||||||||||
投资未实现折旧变动 | (203,006) | (59,203) | ||||||||||||
其他综合损失合计 | (203,006) | (59,203) | ||||||||||||
综合收益 | $ | 71,161 | $ | 76,445 | ||||||||||
损耗率 | (49.6 | %) | 14.8 | % | ||||||||||
费用比率 | 18.9 | 19.3 | ||||||||||||
综合比率 | (30.7 | %) | 34.0 | % |
附件B | |||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||
简明综合资产负债表(未经审计) | |||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
(以千为单位,每股除外) | 2022 | 2021 | |||||||||
资产 | |||||||||||
投资 | |||||||||||
可按公允价值出售的固定到期日 | $ | 4,145,542 | $ | 4,649,800 | |||||||
可按公允价值出售的短期投资 | 517,363 | 313,087 | |||||||||
可供出售的总投资 | 4,662,905 | 4,962,887 | |||||||||
其他投资资产 | 212,521 | 170,472 | |||||||||
总投资 | 4,875,426 | 5,133,359 | |||||||||
现金 | 203,845 | 81,491 | |||||||||
应计投资收益 | 23,233 | 26,546 | |||||||||
应收账款 | 45,167 | 46,157 | |||||||||
递延保单收购成本 | 11,148 | 12,178 | |||||||||
财产和设备 | 20,308 | 11,921 | |||||||||
预缴联邦所得税 | 360,810 | 360,810 | |||||||||
其他资产 | 46,208 | 49,712 | |||||||||
总资产 | $ | 5,586,145 | $ | 5,722,174 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
负债 | |||||||||||
损失准备金和LAE | $ | 293,072 | $ | 407,445 | |||||||
未赚取的保费准备金 | 169,786 | 185,385 | |||||||||
递延税项净负债 | 359,919 | 373,654 | |||||||||
扣除递延成本后的信贷工具借款 | 420,073 | 419,823 | |||||||||
其他应计负债 | 128,227 | 99,753 | |||||||||
总负债 | 1,371,077 | 1,486,060 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股,面值0.015美元: | |||||||||||
授权--233,333股;已发行和已发行股票--2022年为108,140股,2021年为109,377股 | 1,622 | 1,641 | |||||||||
额外实收资本 | 1,358,583 | 1,428,952 | |||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (152,299) | 50,707 | |||||||||
留存收益 | 3,007,162 | 2,754,814 | |||||||||
股东权益总额 | 4,215,068 | 4,236,114 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 5,586,145 | $ | 5,722,174 | |||||||
平均股本回报率(1) | 26.0 | % | 16.8 | % | |||||||
(1)2022年平均股本回报率的计算方法是将2022年年初至今的年化净收入除以平均股本。2021年的平均股本回报率是通过将2021年全年净收入除以平均股本来计算的。 |
附件C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史季度数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
选定的损益表数据 | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每股除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净保费收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美国抵押贷款保险投资组合 | $ | 203,312 | $ | 205,877 | $ | 207,127 | $ | 204,149 | $ | 207,840 | ||||||||||||||||||||||
GSE和其他风险分担 | 12,018 | 11,444 | 11,591 | 13,288 | 11,227 | |||||||||||||||||||||||||||
赚取的净保费 | 215,330 | 217,321 | 218,718 | 217,437 | 219,067 | |||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | 24,680 | 23,661 | 21,573 | 21,743 | 21,788 | |||||||||||||||||||||||||||
已实现投资(亏损)收益,净额 | (7,352) | (191) | 221 | (253) | 641 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投资资产收益(1) | 24,705 | 14,997 | 40,741 | 122 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入(2) | 7,248 | 1,128 | 2,283 | 4,212 | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 264,611 | 256,916 | 283,536 | 243,261 | 244,797 | |||||||||||||||||||||||||||
损失和费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(收益)损失准备金和LAE | (106,858) | (3,433) | (7,483) | 9,651 | 32,322 | |||||||||||||||||||||||||||
其他承保及营运费用 | 40,796 | 41,232 | 42,272 | 41,114 | 42,239 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 2,226 | 2,095 | 2,063 | 2,073 | 2,051 | |||||||||||||||||||||||||||
总损失和费用 | (63,836) | 39,894 | 36,852 | 52,838 | 76,612 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 328,447 | 217,022 | 246,684 | 190,423 | 168,185 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(3) | 54,280 | 36,035 | 41,331 | 30,628 | 32,537 | |||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 274,167 | $ | 180,987 | $ | 205,353 | $ | 159,795 | $ | 135,648 | ||||||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.53 | $ | 1.65 | $ | 1.85 | $ | 1.43 | $ | 1.21 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 2.52 | 1.64 | 1.84 | 1.42 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 108,166 | 109,550 | 111,001 | 112,118 | 112,016 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 108,590 | 110,028 | 111,387 | 112,454 | 112,378 | |||||||||||||||||||||||||||
每股账面价值 | $ | 38.98 | $ | 38.73 | $ | 37.58 | $ | 36.32 | $ | 34.75 | ||||||||||||||||||||||
平均股本回报率(年化) | 26.0 | % | 17.2 | % | 19.9 | % | 16.0 | % | 13.9 | % | ||||||||||||||||||||||
其他数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗率(4) | (49.6 | %) | (1.6 | %) | (3.4 | %) | 4.4 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||
费用比率(5) | 18.9 | 19.0 | 19.3 | 18.9 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||
综合比率 | (30.7 | %) | 17.4 | % | 15.9 | % | 23.3 | % | 34.0 | % | ||||||||||||||||||||||
信贷安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未偿还借款 | $ | 425,000 | $ | 425,000 | $ | 325,000 | $ | 325,000 | $ | 325,000 | ||||||||||||||||||||||
未提取的承诺能力 | $ | 400,000 | $ | 400,000 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
加权平均利率(期末) | 1.99 | % | 1.79 | % | 2.13 | % | 2.13 | % | 2.13 | % | ||||||||||||||||||||||
债务与资本之比 | 9.16 | % | 9.12 | % | 7.23 | % | 7.37 | % | 7.65 | % | ||||||||||||||||||||||
(1)截至2021年9月30日的三个月,来自其他投资资产的收入包括3950万美元的未实现净收益,其中包括在2021年6月30日及之前期间在其他全面收益中积累的2110万美元的未实现净收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)在上述三个月期间,其他收入包括与我们的某些第三方再保险协议相关的嵌入衍生品的公允价值净有利(不利)变化如下:2022年3月31日:4,365美元;2021年12月31日:(2,931美元);2021年9月30日:(1,493美元);2021年6月30日:950美元;2021年3月31日:(606美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)截至2021年12月31日和2021年3月31日的季度的所得税支出分别包括2473美元和5718美元的离散税收支出,这些支出与我们年初估计的递延国家所得税债务的增加有关。截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年9月30日的季度的所得税支出分别包括与已实现和未实现损益相关的离散税费7002美元、1759美元和8271美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)损失率的计算方法是将损失准备金和净收益除以净保费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)费用比率的计算方法是将其他承保及营运开支除以赚取的净保费。 |
附件C,续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史季度数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据,续: | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美国抵押贷款保险投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新写的保险 | $ | 12,841,482 | $ | 16,379,082 | $ | 23,579,884 | $ | 25,004,854 | $ | 19,254,014 | ||||||||||||||||||||||
新写的风险 | 3,438,016 | 4,331,531 | 6,273,735 | 6,445,864 | 4,616,450 | |||||||||||||||||||||||||||
批量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新写的保险 | $ | — | $ | 416 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
新写的风险 | — | 41 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
共计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新写的保险 | $ | 12,841,482 | $ | 16,379,498 | $ | 23,579,884 | $ | 25,004,854 | $ | 19,254,014 | ||||||||||||||||||||||
新写的风险 | $ | 3,438,016 | $ | 4,331,572 | $ | 6,273,735 | $ | 6,445,864 | $ | 4,616,450 | ||||||||||||||||||||||
有效平均保险 | $ | 206,631,135 | $ | 207,388,906 | $ | 206,732,478 | $ | 199,739,297 | $ | 197,749,668 | ||||||||||||||||||||||
有效保险(期间终结) | $ | 206,842,996 | $ | 207,190,544 | $ | 208,216,549 | $ | 203,559,859 | $ | 197,091,191 | ||||||||||||||||||||||
有效总风险(期末)(6) | $ | 52,847,985 | $ | 52,554,246 | $ | 52,457,020 | $ | 50,835,835 | $ | 48,951,602 | ||||||||||||||||||||||
有效风险(期末) | $ | 45,261,164 | $ | 45,273,383 | $ | 45,074,159 | $ | 42,906,519 | $ | 41,135,978 | ||||||||||||||||||||||
生效的政策 | 774,002 | 785,119 | 798,877 | 794,743 | 785,382 | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均覆盖率(7) | 25.5 | % | 25.4 | % | 25.2 | % | 25.0 | % | 24.8 | % | ||||||||||||||||||||||
年度持久度 | 69.1 | % | 65.4 | % | 62.2 | % | 58.3 | % | 56.1 | % | ||||||||||||||||||||||
违约贷款(计数) | 14,923 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | 29,080 | |||||||||||||||||||||||||||
贷款违约率 | 1.93 | % | 2.16 | % | 2.47 | % | 2.96 | % | 3.70 | % | ||||||||||||||||||||||
美国抵押贷款保险组合保费费率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本平均保险费率(8) | 0.41 | % | 0.42 | % | 0.42 | % | 0.43 | % | 0.44 | % | ||||||||||||||||||||||
取消单一保费(9) | 0.02 | % | 0.03 | % | 0.03 | % | 0.03 | % | 0.04 | % | ||||||||||||||||||||||
总平均保险费率 | 0.43 | % | 0.45 | % | 0.45 | % | 0.46 | % | 0.48 | % | ||||||||||||||||||||||
让渡保费 | (0.04 | %) | (0.05 | %) | (0.05 | %) | (0.05 | %) | (0.06 | %) | ||||||||||||||||||||||
净平均保险费率 | 0.39 | % | 0.40 | % | 0.40 | % | 0.41 | % | 0.42 | % | ||||||||||||||||||||||
(6)有效的总险包括根据第三方再保险转让的风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)加权平均保额按有效期末毛险除以有效期末保险计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)基本平均费率是通过除以该期间有效的平均保险赚取的年化基本保费来计算的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)单次取消保费的计算方法是将取消不可退还的单次保单的年化保费除以该期间有效的平均保险费。 |
附件D | ||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||
新保险出炉:流量 | ||||||||||||||||||||||||||
NIW(按信用评分) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 5,410,654 | 42.1 | % | $ | 6,643,740 | 40.6 | % | $ | 8,471,121 | 44.0 | % | ||||||||||||||
740-759 | 2,113,232 | 16.5 | 2,833,379 | 17.3 | 3,153,327 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
720-739 | 1,991,318 | 15.5 | 2,472,738 | 15.1 | 2,753,296 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
700-719 | 1,620,473 | 12.6 | 2,170,829 | 13.2 | 2,358,634 | 12.2 | ||||||||||||||||||||
680-699 | 1,147,766 | 8.9 | 1,504,268 | 9.2 | 1,227,408 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
558,039 | 4.4 | 754,128 | 4.6 | 1,290,228 | 6.7 | |||||||||||||||||||||
总计 | $ | 12,841,482 | 100.0 | % | $ | 16,379,082 | 100.0 | % | $ | 19,254,014 | 100.0 | % | ||||||||||||||
加权平均信用评分 | 747 | 745 | 747 | |||||||||||||||||||||||
NIW by LTV | ||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
85.00%及以下 | $ | 1,262,038 | 9.8 | % | $ | 1,799,336 | 11.0 | % | $ | 3,968,576 | 20.6 | % | ||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 3,415,938 | 26.6 | 4,372,552 | 26.7 | 6,441,997 | 33.5 | ||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 6,416,255 | 50.0 | 7,722,842 | 47.1 | 7,052,522 | 36.6 | ||||||||||||||||||||
95.01%及以上 | 1,747,251 | 13.6 | 2,484,352 | 15.2 | 1,790,919 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
总计 | $ | 12,841,482 | 100.0 | % | $ | 16,379,082 | 100.0 | % | $ | 19,254,014 | 100.0 | % | ||||||||||||||
加权平均LTV | 93 | % | 92 | % | 91 | % | ||||||||||||||||||||
NIW(按产品) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
单一保费保单 | 1.9 | % | 2.7 | % | 6.9 | % | ||||||||||||||||||||
每月保费保单 | 98.1 | 97.3 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||
按购买与再融资计算的净资产收益率 | ||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
购买 | 94.1 | % | 92.1 | % | 62.3 | % | ||||||||||||||||||||
再融资 | 5.9 | 7.9 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
附件E | |||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
有效保险和有效风险 | |||||||||||||||||||||||||||||
按信用评分列出的投资组合 | |||||||||||||||||||||||||||||
按FICO得分计算的IIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 85,707,070 | 41.4 | % | $ | 85,501,113 | 41.3 | % | $ | 81,629,166 | 41.4 | % | |||||||||||||||||
740-759 | 35,048,891 | 17.0 | 35,111,019 | 17.0 | 33,969,375 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||
720-739 | 31,180,765 | 15.1 | 31,158,325 | 15.0 | 29,323,182 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||
700-719 | 26,040,114 | 12.6 | 26,105,790 | 12.6 | 23,775,892 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
680-699 | 16,847,202 | 8.1 | 16,819,629 | 8.1 | 15,241,886 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
12,018,954 | 5.8 | 12,494,668 | 6.0 | 13,151,690 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 206,842,996 | 100.0 | % | $ | 207,190,544 | 100.0 | % | $ | 197,091,191 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
加权平均信用评分 | 746 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||
按FICO分数计算的总RIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 21,707,751 | 41.1 | % | $ | 21,488,011 | 40.9 | % | $ | 20,063,586 | 41.0 | % | |||||||||||||||||
740-759 | 9,041,350 | 17.1 | 8,992,181 | 17.1 | 8,512,926 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||
720-739 | 8,091,445 | 15.3 | 8,029,952 | 15.3 | 7,410,503 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||
700-719 | 6,724,288 | 12.7 | 6,693,045 | 12.7 | 5,947,590 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
680-699 | 4,338,206 | 8.2 | 4,299,245 | 8.2 | 3,798,221 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
2,944,945 | 5.6 | 3,051,812 | 5.8 | 3,218,776 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 52,847,985 | 100.0 | % | $ | 52,554,246 | 100.0 | % | $ | 48,951,602 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
LTV的投资组合 | |||||||||||||||||||||||||||||
由LTV提供的IIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
85.00%及以下 | $ | 26,057,055 | 12.6 | % | $ | 27,362,267 | 13.2 | % | $ | 28,285,671 | 14.4 | % | |||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 59,113,908 | 28.6 | 59,567,378 | 28.7 | 58,587,812 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 92,460,810 | 44.7 | 91,350,909 | 44.1 | 84,042,974 | 42.6 | |||||||||||||||||||||||
95.01%及以上 | 29,211,223 | 14.1 | 28,909,990 | 14.0 | 26,174,734 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 206,842,996 | 100.0 | % | $ | 207,190,544 | 100.0 | % | $ | 197,091,191 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
加权平均LTV | 92 | % | 92 | % | 92 | % | |||||||||||||||||||||||
LTV的总RIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
85.00%及以下 | $ | 3,062,878 | 5.8 | % | $ | 3,200,124 | 6.1 | % | $ | 3,260,280 | 6.7 | % | |||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 14,288,854 | 27.0 | 14,366,450 | 27.3 | 14,061,301 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 26,960,457 | 51.0 | 26,592,162 | 50.6 | 24,287,268 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||
95.01%及以上 | 8,535,796 | 16.2 | 8,395,510 | 16.0 | 7,342,753 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 52,847,985 | 100.0 | % | $ | 52,554,246 | 100.0 | % | $ | 48,951,602 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
按贷款摊销期限分列的投资组合 | |||||||||||||||||||||||||||||
按贷款摊销期限分列的IIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
FRM 30年及以上年限 | $ | 198,658,948 | 96.1 | % | $ | 198,243,758 | 95.7 | % | $ | 186,190,300 | 94.5 | % | |||||||||||||||||
FRM 20-25年 | 3,365,533 | 1.6 | 3,658,366 | 1.8 | 4,354,432 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
FRM 15年 | 3,580,416 | 1.7 | 3,996,684 | 1.9 | 4,763,796 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
ARM 5年及以上 | 1,238,099 | 0.6 | 1,291,736 | 0.6 | 1,782,663 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 206,842,996 | 100.0 | % | $ | 207,190,544 | 100.0 | % | $ | 197,091,191 | 100.0 | % |
附件F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效的其他风险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
GSE和其他风险分担(1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生效的风险 | $ | 1,888,437 | $ | 1,788,918 | $ | 1,568,800 | $ | 1,496,247 | $ | 1,534,174 | ||||||||||||||||||||||
损失准备金和LAE | $ | 254 | $ | 1,349 | $ | 1,389 | $ | 1,390 | $ | 1,312 | ||||||||||||||||||||||
加权平均信用评分 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均LTV | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||
(1)GSE及其他风险分担包括GSE风险分担及其他再保险交易。埃森特再保险有限公司(“埃森特再保险”)提供与房地美和房利美收购的参考池中的贷款的有效风险有关的保险或再保险。 |
附件G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合年份数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 原创 保险 成文 (千美元) | 剩余 保险 生效 (千美元) | 原始剩余百分比 保险 | 生效的保单数量 | 加权平均票息 | 购买百分比 | >90% LTV | >95% LTV | 菲科 | FICO >= 760 | 已发生损失率(初始至今)(1) | 拖欠贷款的数量 | 贷款违约率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 - 2014 | $ | 60,668,851 | $ | 2,761,581 | 4.6 | % | 17,165 | 4.33 | % | 79.9 | % | 71.9 | % | 5.5 | % | 15.2 | % | 42.7 | % | 2.9 | % | 730 | 4.25 | % | |||||||||||||||||
2015 | 26,193,656 | 2,684,417 | 10.2 | 15,613 | 4.17 | 86.5 | 69.6 | 3.6 | 18.1 | 39.7 | 3.5 | 618 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 34,949,319 | 5,591,978 | 16.0 | 30,487 | 3.86 | 88.4 | 66.9 | 9.2 | 15.4 | 43.6 | 3.9 | 1,114 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 43,858,322 | 7,526,131 | 17.2 | 42,330 | 4.26 | 90.7 | 66.7 | 18.9 | 20.1 | 37.9 | 5.8 | 2,042 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 47,508,525 | 8,357,025 | 17.6 | 44,754 | 4.78 | 93.9 | 67.4 | 23.8 | 21.4 | 33.0 | 9.2 | 2,542 | 5.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 63,569,183 | 18,001,459 | 28.3 | 81,777 | 4.21 | 86.4 | 65.6 | 22.8 | 18.9 | 35.5 | 13.4 | 3,150 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 107,944,065 | 71,633,103 | 66.4 | 260,871 | 3.18 | 63.8 | 52.4 | 11.5 | 10.9 | 45.2 | 9.7 | 3,263 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 84,218,250 | 77,556,621 | 92.1 | 244,657 | 3.07 | 83.0 | 59.3 | 14.1 | 14.0 | 40.4 | 9.4 | 1,456 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年(至3月31日) | 12,841,482 | 12,730,681 | 99.1 | 36,348 | 3.63 | 94.1 | 63.6 | 13.7 | 13.3 | 42.0 | 2.2 | 8 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 481,751,653 | $ | 206,842,996 | 42.9 | 774,002 | 3.40 | 78.2 | 58.8 | 14.1 | 14.0 | 41.4 | 6.4 | 14,923 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)已招致损失比率的计算方法为:个案准备金与申索累计支付金额的总和除以累积净保费收入。 |
附件H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再保险年份数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超额损失再保险 | 原创 有效的再保险 | 剩余 有效的再保险 | 放弃赚取的保费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 剩余 保险 生效 | 剩余 风险 生效 | ILN(1) | 其他再保险(2) | 总计 | ILN | 其他再保险 | 总计 | 损失 割让 迄今 | 原创 第一层 留着 | 剩余 第一层 留着 | 年初至今 | 减少PMIER的最低要求 资产(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 & 2016 | $ | 7,994,097 | $ | 2,161,454 | $ | 333,844 | $ | — | $ | 333,844 | $ | 135,785 | $ | — | $ | 135,785 | $ | — | $ | 208,111 | $ | 207,023 | $ | 969 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7,329,533 | 1,908,895 | 424,412 | 165,167 | 589,579 | 242,123 | 165,167 | 407,290 | — | 224,689 | 217,185 | 2,662 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 8,233,272 | 2,104,668 | 473,184 | 118,650 | 591,834 | 325,537 | 76,144 | 401,681 | — | 253,643 | 249,213 | 3,192 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 (3) | 9,954,519 | 2,549,289 | 495,889 | 55,102 | 550,991 | 495,889 | 55,102 | 550,991 | — | 215,605 | 215,054 | 2,760 | 13,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 & 2020 (4) | 28,615,471 | 7,271,864 | 399,159 | — | 399,159 | 102,726 | — | 102,726 | — | 465,690 | 465,681 | 2,497 | 32,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 & 2021 (5) | 47,520,573 | 11,699,693 | 557,911 | — | 557,911 | 557,911 | — | 557,911 | — | 278,956 | 278,936 | 3,603 | 503,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 (6) | 44,685,107 | 11,789,932 | 439,407 | — | 439,407 | 439,407 | — | 439,407 | — | 279,415 | 279,415 | 4,151 | 388,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 154,332,572 | $ | 39,485,795 | $ | 3,123,806 | $ | 338,919 | $ | 3,462,725 | $ | 2,299,378 | $ | 296,413 | $ | 2,595,791 | $ | — | $ | 1,926,109 | $ | 1,912,507 | $ | 19,834 | $ | 937,934 |
配额份额再保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
让渡亏损 | 割让委员会 | 放弃赚取的保费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 剩余 保险 生效 | 剩余 风险 生效 | 剩余让渡保险有效 | 剩余让渡风险有效 | 年初至今 | 年初至今 | 年初至今 | 减少PMIER的最低要求 资产(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 & 2020 | (7) | $ | 79,216,280 | $ | 19,757,783 | $ | 17,451,969 | $ | 4,309,817 | $ | (6,619) | $ | 3,748 | $ | 315 | $ | 286,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | (8) | $ | 12,714,671 | $ | 3,406,064 | $ | 2,542,934 | $ | 681,213 | $ | 23 | $ | 185 | $ | 374 | $ | 46,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 91,930,951 | $ | 23,163,847 | $ | 19,994,903 | $ | 4,991,030 | $ | (6,596) | $ | 3,933 | $ | 689 | $ | 332,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)由独立的特别用途保险人透过发行按揭保险挂钩票据(“按揭保险挂钩票据”)提供的再保险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)由再保险人小组提供的再保险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)2019年1月1日至2019年8月31日期间承保的新保险的再保险范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)2019年9月1日至2020年7月31日期间承保的新保险的再保险范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)2020年8月1日至2021年3月31日期间承保的新保险的再保险范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)2021年4月1日至2021年9月30日期间的新保险的再保险范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)2019年9月1日至2020年12月31日期间,对40%的符合条件的单一保单和20%的其他符合条件的保单进行再保险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)2022年1月1日至2022年12月31日期间为所有符合条件的保单承保20%的再保险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)根据我们对PMIER的解释,代表EssenGuaranty,Inc.的最低要求资产减少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证物一 | |||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||
补充资料 | |||||||||||||||||
投资组合地理数据 | |||||||||||||||||
IIF按国家/地区 | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | |||||||||||||||
钙 | 13.2 | % | 13.1 | % | 12.5 | % | |||||||||||
TX | 10.0 | 9.9 | 9.8 | ||||||||||||||
平面 | 9.9 | 9.7 | 9.0 | ||||||||||||||
公司 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||
瓦 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||
AZ | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||||||
伊 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||||
镓 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||||||
新泽西州 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||||||||||||||
弗吉尼亚州 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
所有其他人 | 43.3 | 43.6 | 44.7 | ||||||||||||||
总计 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
按州列出的总RIF | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | |||||||||||||||
钙 | 13.1 | % | 13.0 | % | 12.2 | % | |||||||||||
TX | 10.4 | 10.2 | 10.1 | ||||||||||||||
平面 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | ||||||||||||||
公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
瓦 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||
AZ | 3.4 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||||||
伊 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ||||||||||||||
镓 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
弗吉尼亚州 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
新泽西州 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | ||||||||||||||
所有其他人 | 42.9 | 43.6 | 44.8 | ||||||||||||||
总计 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
附件J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
违约、损失准备金和LAE的前滚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美国抵押贷款保险投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
承保违约贷款的前滚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
期初默认库存 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | 29,080 | 31,469 | |||||||||||||||||||||||||||
加上:新的默认设置(A) | 6,188 | 5,809 | 5,132 | 4,934 | 7,422 | |||||||||||||||||||||||||||
更少:治愈 | (8,167) | (8,514) | (8,862) | (10,453) | (9,737) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:已支付的索赔 | (55) | (47) | (41) | (46) | (61) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:撤销和否认,净额 | (6) | (6) | (12) | (11) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
期末默认库存 | 14,923 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | 29,080 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)截至2022年3月31日的新违约 | 4,347 | 2,243 | 1,453 | 1,042 | 1,165 | |||||||||||||||||||||||||||
Cure rate (1) | 30 | % | 61 | % | 72 | % | 79 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||
已支付的索赔总金额(千) | $ | 826 | $ | 992 | $ | 1,069 | $ | 1,154 | $ | 1,989 | ||||||||||||||||||||||
每次索赔的平均支付金额(以千为单位) | $ | 15 | $ | 21 | $ | 26 | $ | 25 | $ | 33 | ||||||||||||||||||||||
严重性 | 35 | % | 45 | % | 60 | % | 57 | % | 70 | % | ||||||||||||||||||||||
损失准备金和LAE的前滚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
期初损失准备金和LAE | $ | 406,096 | $ | 411,567 | $ | 420,482 | $ | 409,811 | $ | 373,868 | ||||||||||||||||||||||
减去:可收回的再保险 | 25,940 | 26,970 | 27,286 | 24,907 | 19,061 | |||||||||||||||||||||||||||
期初净损失准备和净资产负债 | 380,156 | 384,597 | 393,196 | 384,904 | 354,807 | |||||||||||||||||||||||||||
增加以下情况下发生的损失和LAE拨备: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 24,346 | 13,231 | 11,371 | 24,534 | 47,763 | |||||||||||||||||||||||||||
前几年 | (130,114) | (16,624) | (18,853) | (14,961) | (15,680) | |||||||||||||||||||||||||||
本期间发生的损失和LAE | (105,768) | (3,393) | (7,482) | 9,573 | 32,083 | |||||||||||||||||||||||||||
扣除以下情况下发生的损失和LAE的付款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 1 | 157 | 103 | 14 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
前几年 | 904 | 891 | 1,014 | 1,267 | 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||
本期间的损失和LAE付款 | 905 | 1,048 | 1,117 | 1,281 | 1,986 | |||||||||||||||||||||||||||
期末净损失准备金和LAE | 273,483 | 380,156 | 384,597 | 393,196 | 384,904 | |||||||||||||||||||||||||||
另加:可收回的再保险 | 19,335 | 25,940 | 26,970 | 27,286 | 24,907 | |||||||||||||||||||||||||||
期末损失准备金和净资产收益率 | $ | 292,818 | $ | 406,096 | $ | 411,567 | $ | 420,482 | $ | 409,811 | ||||||||||||||||||||||
(1)治愈率的计算方法是:将截至报告日期剩余的新违约率除以本季度报告的原始新违约率,然后从100%中减去该百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件K | |||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
补充资料 | |||||||||||||||||||||||
违约金预留明细 | |||||||||||||||||||||||
美国抵押贷款保险投资组合 | |||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
数量 中的政策 默认 | 百分比 中的政策 默认 | 储备金的数额 | 储量百分比 | 默认RIF | 储备占总储备的百分比 默认RIF | ||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
不及预期期望值: | |||||||||||||||||||||||
三次付款或更少付款 | 4,338 | 29 | % | $ | 21,348 | 8 | % | $ | 269,069 | 8 | % | ||||||||||||
四至十一次付款 | 4,971 | 33 | 64,332 | 24 | 312,976 | 21 | |||||||||||||||||
十二笔或更多付款 | 5,540 | 37 | 181,859 | 67 | 347,926 | 52 | |||||||||||||||||
未决索赔 | 74 | 1 | 2,753 | 1 | 3,341 | 82 | |||||||||||||||||
总案例储备 | 14,923 | 100 | % | 270,292 | 100 | % | $ | 933,312 | 29 | ||||||||||||||
IBNR | 20,272 | ||||||||||||||||||||||
莱伊 | 2,254 | ||||||||||||||||||||||
总损失准备金和LAE | $ | 292,818 | |||||||||||||||||||||
每次违约的平均准备金: | |||||||||||||||||||||||
案例 | $ | 18.1 | |||||||||||||||||||||
总计 | $ | 19.6 | |||||||||||||||||||||
违约率 | 1.93% | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
数量 中的政策 默认 | 百分比 中的政策 默认 | 储备金的数额 | 储量百分比 | 默认RIF | 储备占总储备的百分比 默认RIF | ||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
未达到预期付款: | |||||||||||||||||||||||
三次付款或更少付款 | 4,113 | 24 | % | $ | 20,712 | 5 | % | $ | 243,511 | 9 | % | ||||||||||||
四至十一次付款 | 5,459 | 32 | 77,822 | 21 | 349,494 | 22 | |||||||||||||||||
十二笔或更多付款 | 7,331 | 43 | 274,465 | 73 | 470,859 | 58 | |||||||||||||||||
未决索赔 | 60 | 1 | 2,397 | 1 | 2,852 | 84 | |||||||||||||||||
总案例储备 | 16,963 | 100 | % | 375,396 | 100 | % | $ | 1,066,716 | 35 | ||||||||||||||
IBNR | 28,155 | ||||||||||||||||||||||
莱伊 | 2,545 | ||||||||||||||||||||||
总损失准备金和LAE | $ | 406,096 | |||||||||||||||||||||
每次违约的平均准备金: | |||||||||||||||||||||||
案例 | $ | 22.1 | |||||||||||||||||||||
总计 | $ | 23.9 | |||||||||||||||||||||
违约率 | 2.16% | ||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
数量 中的政策 默认 | 百分比 中的政策 默认 | 储备金的数额 | 储量百分比 | 默认RIF | 储备占总储备的百分比 默认RIF | ||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
未达到预期付款: | |||||||||||||||||||||||
三次付款或更少付款 | 5,487 | 19 | % | $ | 39,244 | 10 | % | $ | 329,223 | 12 | % | ||||||||||||
四至十一次付款 | 16,157 | 56 | 215,949 | 57 | 1,022,979 | 21 | |||||||||||||||||
十二笔或更多付款 | 7,393 | 25 | 120,128 | 32 | 500,658 | 24 | |||||||||||||||||
未决索赔 | 43 | — | 1,758 | 1 | 2,236 | 79 | |||||||||||||||||
总案例储备 | 29,080 | 100 | % | 377,079 | 100 | % | $ | 1,855,096 | 20 | ||||||||||||||
IBNR | 28,281 | ||||||||||||||||||||||
莱伊 | 4,451 | ||||||||||||||||||||||
总损失准备金和LAE | $ | 409,811 | |||||||||||||||||||||
每次违约的平均准备金: | |||||||||||||||||||||||
案例 | $ | 13.0 | |||||||||||||||||||||
总计 | $ | 14.1 | |||||||||||||||||||||
违约率 | 3.70% | ||||||||||||||||||||||
附件L | ||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||
可供出售的投资 | ||||||||||||||||||||||||||
按资产类别划分的可供出售的投资 | ||||||||||||||||||||||||||
资产类别 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 公允价值 | 百分比 | 公允价值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||
美国国债 | $ | 423,640 | 9.1 | % | $ | 448,793 | 9.1 | % | ||||||||||||||||||
美国机构证券 | — | — | 5,504 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
美国机构抵押贷款支持证券 | 854,775 | 18.3 | 1,008,863 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||
市政债券 | 512,185 | 11.0 | 627,599 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
非美国政府证券 | 71,743 | 1.5 | 79,743 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
公司债务证券 | 1,283,644 | 27.5 | 1,455,247 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||
住宅及商业按揭证券 | 538,870 | 11.6 | 545,423 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | 594,451 | 12.8 | 581,703 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金 | 383,597 | 8.2 | 210,012 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
可供出售的总投资 | $ | 4,662,905 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
可供按信用评级出售的投资 | ||||||||||||||||||||||||||
评级(1) | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 公允价值 | 百分比 | 公允价值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||
AAA级 | $ | 2,372,351 | 50.9 | % | $ | 2,412,273 | 48.6 | % | ||||||||||||||||||
Aa1 | 80,491 | 1.7 | 96,331 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
AA2 | 334,764 | 7.2 | 354,951 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
AA3 | 212,344 | 4.5 | 221,914 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
A1 | 275,127 | 5.9 | 263,820 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
A2 | 413,390 | 8.9 | 427,282 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
A3 | 240,922 | 5.2 | 274,525 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Baa1 | 226,229 | 4.8 | 305,204 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
Baa2 | 218,244 | 4.7 | 274,011 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Baa3 | 190,644 | 4.1 | 240,755 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
低于Baa3 | 98,399 | 2.1 | 91,821 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
可供出售的总投资 | $ | 4,662,905 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
(1)根据穆迪发出的评级(如有的话)。如果穆迪不可用,则使用标准普尔或惠誉评级。 | ||||||||||||||||||||||||||
按久期和账面收益率列出的可供出售的投资 | ||||||||||||||||||||||||||
有效期限 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 公允价值 | 百分比 | 公允价值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||
$ | 1,277,568 | 27.4 | % | $ | 1,104,397 | 22.2 | % | |||||||||||||||||||
1至 | 398,752 | 8.6 | 561,297 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
2至 | 412,012 | 8.8 | 539,174 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||
3至 | 514,026 | 11.0 | 593,663 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
4至 | 615,448 | 13.2 | 663,127 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
5年或以上 | 1,445,099 | 31.0 | 1,501,229 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
可供出售的总投资 | $ | 4,662,905 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
税前投资收益: | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月 | 2.10 | % | ||||||||||||||||||||||||
可供出售的控股公司净现金和投资: | ||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||
截至2022年3月31日 | $ | 578,579 | ||||||||||||
截至2021年12月31日 | $ | 618,306 | ||||||||||||
证据M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集团有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险公司资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国抵押贷款保险子公司: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并法定资本(1) | $ | 3,058,880 | $ | 2,950,107 | $ | 2,916,802 | $ | 2,809,087 | $ | 2,778,131 | |||||||||||||||||||||||||
有效综合净风险(2) | $ | 30,331,197 | $ | 30,660,272 | $ | 30,766,379 | $ | 29,646,042 | $ | 29,358,191 | |||||||||||||||||||||||||
风险资本比率:(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特担保公司 | 10.3:1 | 10.8:1 | 10.9:1 | 10.9:1 | 11.0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PA,Inc.的Essen Guaranty | 0.7:1 | 0.8:1 | 1.0:1 | 1.1:1 | 1.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计(4) | 9.9:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EssenGuaranty,Inc.PMIERs数据(5): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用资产 | $ | 3,194,939 | $ | 3,170,881 | $ | 3,161,780 | $ | 3,016,050 | $ | 2,996,651 | |||||||||||||||||||||||||
所需最低资产 | 1,840,069 | 1,791,551 | 1,951,096 | 1,731,843 | 1,864,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PMIERs超额可用资产 | $ | 1,354,870 | $ | 1,379,330 | $ | 1,210,684 | $ | 1,284,207 | $ | 1,132,389 | |||||||||||||||||||||||||
PMIERS充足率(6) | 174 | % | 177 | % | 162 | % | 174 | % | 161 | % | |||||||||||||||||||||||||
埃森再保险有限公司: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益(公认会计准则基础) | $ | 1,330,840 | $ | 1,301,937 | $ | 1,249,996 | $ | 1,192,077 | $ | 1,136,504 | |||||||||||||||||||||||||
有效净风险(2) | $ | 16,527,587 | $ | 15,997,129 | $ | 15,466,651 | $ | 14,338,567 | $ | 12,905,289 | |||||||||||||||||||||||||
(1)综合法定资本等于埃森特担保公司的法定资本加上PA,Inc.的埃森特担保,剔除公司间交易的影响。法定资本是根据宾夕法尼亚州保险局和全国保险专员协会会计惯例和程序手册规定或允许的会计惯例计算的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)有效风险净额是指有效的总风险,扣除已放弃的再保险,以及已设立损失准备金的保单的风险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)风险资本比率按有效风险净额与法定资本之比计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)综合风险资本比率等于EssenGuaranty,Inc.和PA,Inc.的EssenGuaranty有效净风险之和除以综合法定资本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)数据是基于我们对截至所示日期的PMIER的解释。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)PMIERs充足率的计算方法是用可用资产除以最低所需资产。 |