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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
佣金文件编号001-11302
KeyCorp
章程中规定的注册人的确切姓名:
| | | | | |
俄亥俄州 | 34-6542451 |
注册成立或组织的州或其他司法管辖区: | 税务局雇主身分证号码: |
| | | | | | | | | | | |
公共广场127号 | 克利夫兰, | 俄亥俄州 | 44114-1306 |
主要执行机构地址: | 邮政编码: |
(216) 689-3000
注册人的电话号码,包括区号:
根据ACT第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值1美元 | 钥匙 | 纽约证券交易所 |
存托股份(每股相当于固定至浮动利率股份的1/40权益) | 关键优先事项 | 纽约证券交易所 |
永久非累积优先股,E系列) | | |
存托股份(每股相当于一股固定利率永久非 | Key PrJ | 纽约证券交易所 |
累计优先股,F系列) | | |
存托股份(每股相当于一股固定利率永久非 | 密钥PRK | 纽约证券交易所 |
累计优先股,G系列) | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☐ |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。
| | | | | |
每股面值1美元的普通股 | 932,470,869股票 |
班级名称 | 在2022年5月2日未偿还 |
KeyCorp
目录
第一部分财务信息
| | | | | | | | |
| | 页码 |
第1项。 | 财务报表 | 45 |
| | |
| 合并资产负债表 | 45 |
| | |
| 合并损益表 | 45 |
| | |
| 综合全面收益表 | 46 |
| | |
| 合并权益变动表 | 47 |
| | |
| 合并现金流量表 | 48 |
| | |
| 合并财务报表附注(未经审计) | 49 |
| | |
| 附注1.列报基础和会计政策 | 49 |
| 附注2.普通股每股收益 | 51 |
| 注3.贷款组合 | 51 |
| 附注4.资产质量 | 52 |
| 附注5.公允价值计量 | 61 |
| 注6.证券 | 66 |
| 注7.衍生工具和套期保值活动 | 68 |
| 附注8.按揭服务资产 | 72 |
| 注9.租约 | 74 |
| 注10.商誉 | 75 |
| 注11.可变利息实体 | 75 |
| 注12.所得税 | 76 |
| 附注13.收购和终止经营 | 77 |
| 附注14.证券融资活动 | 77 |
| 注15.员工福利 | 78 |
| 附注16.未合并附属公司发行的信托优先证券 | 78 |
| 附注17.或有负债和担保 | 79 |
| 附注18.累计其他综合收益 | 81 |
| 注19.股东权益 | 81 |
| 注20.业务细分报告 | 82 |
| 注21.与客户签订合同的收入 | 83 |
| | |
| 独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID:42) | 84 |
| | | | | | | | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 4 |
| 引言 | 4 |
| 术语 | 4 |
| 前瞻性陈述 | 5 |
| 长期财务目标 | 7 |
| | |
| 战略发展 | 8 |
| 人口统计 | 8 |
| 监督和监管 | 8 |
| 经营成果 | 11 |
| 收益概述 | 11 |
| 净利息收入 | 11 |
| 信贷损失准备金 | 14 |
| 非利息收入 | 14 |
| 非利息支出 | 16 |
| 所得税 | 18 |
| 业务细分结果 | 18 |
| 消费者银行 | 18 |
| 商业银行 | 19 |
| 财务状况 | 20 |
| 贷款和为出售而持有的贷款 | 21 |
| 证券 | 25 |
| 存款和其他资金来源 | 27 |
| 资本 | 28 |
| 风险管理 | 30 |
| 概述 | 30 |
| 市场风险管理 | 30 |
| 流动性风险管理 | 35 |
| 信用风险管理 | 36 |
| 运营和合规风险管理 | 40 |
| GAAP对非GAAP的调整 | 42 |
| 关键会计政策和估算 | 43 |
| 会计和报告的发展 | 44 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 85 |
第四项。 | 控制和程序 | 85 |
| | | | | | | | |
| 第二部分:其他信息 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 85 |
第1A项。 | 风险因素 | 85 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 85 |
第六项。 | 陈列品 | 86 |
| 签名 | 87 |
第一部分财务信息
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
引言
本节回顾了KeyCorp及其子公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度期间的财务状况和运营结果。有些表格可能包括额外的期限,以遵守披露要求或更深入地说明趋势。在阅读本讨论时,您还应参考本报告中的合并财务报表和相关附注。目录中列出了我们所参考的特定章节和备注的页面位置。
我们所提及的“2021年10-K表格”指的是我们截至2021年12月31日的年度10-K表格,该表格已向美国证券交易委员会提交,并可在其网站(Www.sec.gov)和我们的网站(Www.key.com/ir).
术语
在整个讨论过程中,对“Key”、“We”、“Our”、“Us”以及类似术语的引用都是指由KeyCorp及其子公司组成的合并实体。“KeyCorp”仅指母公司控股公司,“KeyBank”指KeyCorp的子公司KeyBank National Association。
我们希望在开始时解释一些特定于行业的术语,以便您能够更好地理解接下来的讨论。
•我们用这个短语持续运营在本文件中,指我们的所有业务,但我们的政府担保和私人教育贷款业务除外,这一业务已被核算为停产经营自2009年以来。
•我们从事于资本市场活动主要通过我们的商业银行部门开展的业务.这些活动包括各种产品和服务。除其他事项外,我们作为交易商交易证券、签订衍生工具合约(既是为了满足客户的融资需求,也是为了减轻某些风险),以及进行外币交易(既为了满足客户的需求,也为了从汇率波动中受益)。
•出于监管目的,资本分为两类。联邦法规目前规定,一家银行或BHC的至少一半基于风险的资本总额必须符合以下条件一级资本。总资本和一级资本都是衡量资本充足率的基础,资本充足率是衡量金融稳定和状况的重要指标。银行业监管机构评估一级资本的一个组成部分,即普通股一级股权,在监管资本规则。本报告“资本充足率”标题下的“资本”部分提供了有关总资本、一级资本和监管资本规则(包括普通股一级资本)的更多信息,并介绍了这些衡量标准的计算方法。
以下简称及缩写用于管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析,以及综合财务报表附注(未经审核)。当您阅读这份报告时,您可能会发现回头参考这一页会有帮助。
| | | | | |
ABO:累积利益义务。 ALCO:资产/负债管理委员会。 ALL:贷款和租赁损失准备。 A/LM:资产负债管理。 反洗钱:反洗钱。 累计其他综合收益(亏损)。 APBO:退休后累积福利义务。 AQN战略:仲裁仲裁通知,有限责任公司。 ARRC:另类参考利率委员会。 ASC:会计准则编码。 ASR:加速股票回购。 亚利桑那州:会计准则更新。 自动取款机:自动取款机。 BSA:银行保密法。 BHCA:1956年修订的《银行控股公司法》。 BHC:银行控股公司。 董事会:KeyCorp董事会。 CAPM:资本资产定价模型。 CARE法案:冠状病毒援助、救济和经济安全法案 CCAR:全面的资本分析和审查。 该隐兄弟:该隐兄弟有限责任公司。 CECL:当前预期的信贷损失。 CFPB:消费者金融保护局,也被称为消费者金融保护局。 CFTC:商品期货交易委员会。 商业抵押贷款支持证券:商业抵押贷款支持证券。 CMO:抵押抵押债券。 普通股:KeyCorp普通股,面值1美元。 CVA:信用估值调整。 贴现现金流:贴现现金流。 DIF:FDIC的存款保险基金。 《多德-弗兰克法案》:多德-弗兰克华尔街改革与 《2010年消费者保护法》。 EAD:默认情况下曝光。 EBITDA:扣除利息、税项、折旧和 摊销。 每股收益:每股收益。 ERISA:1974年雇员退休收入保障法。 ERM:企业风险管理。 ESG:环境、社会和治理。 伊芙:股权的经济价值。 FASB:财务会计准则委员会。 FDIA:修订后的《联邦存款保险法》。 FDIC:联邦存款保险公司。 美联储:美联储理事会 系统。 FHLB:辛辛那提联邦住房贷款银行。 FHLMC:联邦住房贷款抵押公司。 FICO:公平的艾萨克公司。 FINRA:金融业监管局。 第一尼亚加拉:第一尼亚加拉金融集团。 FNMA:联邦全国抵押贷款协会。
| FSOC:金融稳定监督委员会。 FVA:员工福利计划资产的公允价值。 公认会计原则:美国公认的会计原则。 GNMA:政府全国抵押协会。 HTC:历史性的税收抵免。 美国国税局:国税局。 ISDA:国际掉期和衍生工具协会。 KBCM:KeyBanc资本市场公司 KCC:Key Capital Corporation。 KCDC:Key社区发展公司。 KCIC:Key Community Investment Capital LLC。 KEF:Key Equipment Finance。 LCR:流动性覆盖率。 LGD:考虑到违约情况下的损失。 Libor:伦敦银行间同业拆借利率。 LIHTC:低收入住房税收抵免。 LTV:贷款与价值之比。 穆迪:穆迪投资者服务公司 MRM:市场风险管理小组。 MRC:市场风险委员会。 不适用:不适用。 资产净值:资产净值。 NFA:全国期货协会。 N/M:没有意义。 NMTC:新的市场税收抵免。 现在:可协商的撤资令。 NPR:关于拟议规则制定的通知。 纽约证券交易所:纽约证券交易所。 OCC:货币监理署。 保监处:其他综合收益(亏损)。 奥利奥:拥有的其他房地产。 PBO:预计福利义务。 PCCR:购买的信用卡关系。 PCD:购买的信用恶化。 PD:违约概率。 PPP:工资保障计划。 RMBS:住房抵押贷款支持证券。 标准普尔:标准普尔评级服务公司,麦格劳-希尔公司的一个部门。 美国证券交易委员会:美国证券交易委员会。 SIFI:具有系统重要性的金融机构,包括由FSOC指定接受美联储监管的大型、相互关联的BHC和非银行金融公司。 SOFR:有担保的隔夜融资利率。 TDR:陷入困境的债务重组。 TE:应税-等值。 美国财政部:美国财政部。 VaR:风险价值。 VEBA:自愿员工受益人协会。 VIE:可变利息主体。 |
前瞻性陈述
我们不时会根据《1995年私人证券诉讼改革法》作出或将作出前瞻性陈述。这些声明并不严格地与历史或当前事实相关。前瞻性陈述通常可以通过使用“目标”、“目标”、“计划”、“预期”、“假设”、“预期”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”、“将会”、“将会”、“应该”、“可能”或其他含义相似的词语来识别。前瞻性陈述提供我们对未来事件、情况、结果或愿望的当前预期或预测。我们在本报告中披露的信息包含前瞻性陈述。我们也可能在提交给或提供给美国证券交易委员会的其他文件中做出前瞻性陈述。此外,我们可能会向分析师、投资者、媒体代表和其他人口头发表前瞻性声明。
前瞻性陈述本身受假设、风险和不确定因素的影响,其中许多不是我们所能控制的。我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中陈述的大不相同。
不能保证任何风险、不确定因素或风险因素的清单是完整的。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述的不同的因素包括但不限于:
•我们在商业和工业贷款方面的集中信贷敞口;
•商业地产市场基本面恶化;
•我方贷款对手方或客户违约;
•信贷质量走势的不利变化;
•资产价格下跌;
•由于新冠肺炎全球大流行病的持续影响,包括任何相关变种,资产质量恶化和信贷损失增加;
•劳动力短缺和供应链制约;
•对美国金融服务业的广泛监管;
•会计政策、准则和解释的变化;
•我们或关键第三方的运营或风险管理故障;
•由于技术或其他因素和网络安全威胁导致我们的技术系统出现安全漏洞或故障或不可用;
•索赔或诉讼的负面结果;
•未能或规避我们的控制和程序;
•自然灾害的发生,可能会因气候变化而加剧;
•社会对气候变化的反应;
•新冠肺炎全球大流行造成的运营风险增加,包括任何相关变种;
•根据适用的监管规则制定资本和流动性标准;
•扰乱美国金融体系;
•我们有能力从包括KeyBank在内的子公司获得股息;
•我们流动资金状况的意外变化,包括但不限于,我们获得资金的机会或成本以及我们获得替代资金来源的能力的变化;
•下调我们或KeyBank的信用评级;
•新冠肺炎全球大流行导致的市场不确定性,包括任何相关变种;
•美国经济因金融、政治或其他冲击而恶化;
•我们预测利率变化和管理利率风险的能力;
•围绕从伦敦银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡的不确定性;
•我们开展业务的地理区域的经济状况恶化;
•其他金融机构的稳健程度;
•我们管理声誉风险的能力;
•我们有能力及时有效地实施我们的战略举措;
•竞争压力加大;
•我们有能力使我们的产品和服务符合行业标准和消费者偏好;
•我们吸引和留住有才华的高管和员工的能力;
•战略伙伴关系或资产或业务的收购和处置的意外不利影响;以及
•我们开发和有效使用我们在业务规划中所依赖的量化模型的能力。
我们或以我们的名义所作的任何前瞻性陈述仅在作出之日起发表,我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的影响,除非适用的证券法要求。在做出投资决定之前,您应仔细考虑在我们的2021年Form 10-K表和Key提交给美国证券交易委员会的任何后续报告中披露的所有风险和不确定因素,以及我们根据1933年证券法修订后的注册声明,所有这些声明在提交后都可以或将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.key.com/ir上获取。
长期财务目标
(a)见题为“GAAP对非GAAP调整”一节,介绍了与“现金效率”相关的某些财务指标的计算。本节包括将公认会计准则业绩衡量标准与相应的非公认会计原则衡量标准进行核对的表格,这为期间间的比较提供了基础。
(a)见题为“GAAP对非GAAP调整”一节,介绍了与“有形普通股权益”有关的某些财务计量的计算。本节包括将公认会计准则业绩衡量标准与相应的非公认会计原则衡量标准进行核对的表格,这为期间间的比较提供了基础。
正经营杠杆
产生正的经营杠杆和54.0%至56.0%的现金效率比率.
我们继续预计2022财年将实现正运营杠杆。虽然第一季度的总收入与去年同期相比有所下降,但非利息支出保持稳定。
中等风险概况
在一个信贷周期中,通过将净贷款冲销与平均贷款的比率控制在0.40%至0.60%之间,保持适度的风险状况。
我们相信,我们强大的风险管理实践和纪律严明的承保活动将继续增强我们的信用质量。平均贷款的净冲销保持在较低水平,我们的不良贷款和受到批评的贷款也是如此。
财务回报
平均有形普通股权益回报率在16.0%至19.0%之间。
我们仍然致力于支持有机增长、增加股息和谨慎回购普通股的既定优先事项。2022年第一季度,董事会宣布每股普通股派息0.195美元。
战略发展
我们在2022年第一季度的行动和结果支持我们在2021年Form 10-K第47页“公司战略”标题下的“简介”部分所描述的公司战略。
•我们继续保持势头的 我们的消费者和商业业务都出现了强劲的贷款增长。我们的消费抵押贷款和Laurel Road业务在第一季度继续推动消费贷款的发放。
•本季度的净利息收入反映了我们的强劲的贷款增长和流动性部署,这为我们为利率上升的环境做好了准备。
•扩展目标客户关系随着我们继续发展和深化整个特许经营的医疗关系,计划在2022年第二季度通过我们的Laurel Road平台推出新的护士服务,继续成为重点。
•在第一季度,我们有效管理风险 由于信贷质量保持强劲,不良贷款较低,也受到了批评。
•我们的雄厚的资本状况允许我们继续执行有机增长、股息和股票回购等每一项资本优先事项。在第一季度,董事会批准了每股普通股0.195美元的普通股红利。
人口统计
消费者银行通过我们的Laurel Road数字品牌,通过提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、学生贷款再融资、抵押贷款和房屋净值、信用卡、财务服务和商业咨询服务,为我们15个州的分行业务范围内的个人和小企业以及全国的医疗保健专业人员提供服务。此外,还提供财富管理和投资服务,帮助非营利和高净值客户满足他们的银行、信托、投资组合管理、人寿保险、慈善捐赠和相关需求。
商业银行是我们机构和商业运营部门的集合。商业运营部门是一家提供全方位服务的企业银行,主要专注于满足七个行业的中端市场客户的需求:消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和科技。商业运营部门也是商业抵押贷款的重要服务机构,也是CMBS的重要特殊服务机构。机构运营部门向其客户提供广泛的银行和资本市场产品,包括银团融资、债务和股权资本市场、商业支付、设备融资、商业抵押银行、衍生品、外汇、金融咨询和公共金融。
监督和监管
以下讨论概述了监管的最新发展,应结合我们的2021年表格10-K中项目1.业务中的“监督和监管”标题以及项目1A中的标题“ii.合规风险”下的披露内容进行阅读。风险因素。
监管资本要求
实施巴塞尔III国际资本框架的最终规则(“巴塞尔III”)于2015年1月1日生效,有一个多年的过渡期(“监管资本规则”)。截至2020年4月1日,《监管资本规则》已全面分阶段实施。巴塞尔III资本框架和美国对巴塞尔III资本框架的实施在项目1.我们的2021年业务表格10-K中的“监督和监管-监管资本要求”的标题下进行了更详细的讨论。
根据监管资本规则,标准方法银行组织,如KeyCorp和KeyBank,必须满足下面图1中规定的最低资本和杠杆率。在2022年3月31日,KeyCorp在完全分阶段实施的监管资本规则下的比率如图1所示。
图1.监管资本规则下的最低资本充足率和关键公司资本充足率
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比率(包括压力资本缓冲) | 监管最低要求 | 压力资本缓冲(b) | 具有压力资本缓冲的监管最低要求 | KeyCorp,2022年3月31日(c) |
普通股一级股权 | 4.5 | % | 2.5 | % | 7.0 | % | 9.4 | % |
第1级资本 | 6.0 | | 2.5 | | 8.5 | | 10.7 | |
总资本 | 8.0 | | 2.5 | | 10.5 | | 12.4 | |
杠杆(a) | 4.0 | | 不适用 | 4.0 | | 8.6 | |
(a)作为一家标准化的银行组织,KeyCorp不受2018年1月1日生效的3%补充杠杆率要求的约束。
(b)压力资本缓冲必须包括普通股一级资本。作为一家标准化方法的银行组织,KeyCorp不受《监管资本规则》对高级方法银行组织施加的高达2.5%的反周期资本缓冲的约束。
(c)比率反映了CECL对监管比率的影响的五年过渡期。
经修订的迅速纠正行动框架
FDIA下的联邦迅速纠正行动(“PCA”)框架将FDIC保险的存款机构分为五个迅速纠正行动资本类别之一:“资本充足”、“资本充足”、“资本不足”、“资本严重不足”和“资本严重不足”。除了在美国实施巴塞尔III资本框架外,《监管资本规则》还修订了适用于KeyBank等FDIC保险的存管机构的PCA资本类别门槛比率,生效日期为2015年1月1日。图2中经修订的PCA框架表确定了PCA框架下“资本充足”和“资本充足”机构的资本类别门槛。
图2。修订后的PCA框架下的“资本充足”和“资本充足”资本类别比率
| | | | | | | | | | | |
立即采取纠正措施 | | 资本类别 |
比率 | | 资本充裕(a) | 资本充足 |
普通股1级基于风险 | | 6.5 | % | 4.5 | % |
第1级基于风险 | | 8.0 | | 6.0 | |
基于总风险的 | | 10.0 | | 8.0 | |
第1级杠杆(b) | | 5.0 | | 4.0 | |
(a)一家“资本充足”的机构也不应受到任何书面协议、命令或指令的约束,以满足和维持任何资本衡量标准的特定资本水平。
(b)KeyBank作为一家“标准化方式”的银行机构,不受2018年1月1日起生效的3%补充杠杆率要求的约束。
截至2022年3月31日,KeyBank(合并)满足了PCA框架所需的基于风险的资本和杠杆资本要求,以被视为“资本充足”。然而,投资者不应将这一决定视为KeyBank整体财务状况或前景的代表,因为PCA框架旨在发挥有限的监督功能。此外,重要的是要注意,PCA框架不适用于像KeyCorp这样的BHC。
资本规划和压力测试
有关资本规划和压力测试要求的概述,请参阅标题为“监督和监管-监管资本要求-资本规划和压力测试”下的项目1.我们的2021年业务Form 10-K。
流动性要求
请参阅项目。1我们2021年的业务表格10-K,标题为“监督和监管-监管资本要求-流动性要求”,以讨论流动性要求,包括流动性覆盖规则。
解决方案计划
关于有关决议计划的其他最新事态发展的讨论,见项目1.我们的2021年业务表格10-K,标题为“监督和监管--FDIA、决议管理局和金融稳定”。
沃尔克规则
沃尔克规则在题为“监督和监管-其他监管发展-沃尔克规则”的项目1.我们的2021年10-K表格业务中进行了详细讨论。
《社区再投资法案》
关于CRA的其他最新发展情况的讨论,见项目1.我们的2021年业务表格10-K,标题为“监督和监管--其他监管发展--社区再投资法案”。
监督和治理
关于最近与监督和治理有关的其他事态发展的讨论,包括对LFI评级系统的讨论,见项目1.我们的2021年业务表格10-K,标题为“监督和监管--其他监管发展--监督和治理”。
关于新冠肺炎的监管动态
见项目1.我们的业务2021表10-K,标题为“监督和监管--其他监管动态--关于新冠肺炎的监管动态”,讨论与新冠肺炎大流行有关的其他近期监管动态。
联邦LIBOR过渡性立法
2022年3月15日,拜登总统签署了《2022年综合拨款法案》,其中包含可调整利率(LIBOR)法案(简称LIBOR法案)。《伦敦银行同业拆借利率法》涉及从在合同中使用伦敦银行同业拆借利率作为基准参考利率过渡到使用替代参考利率的某些问题。除其他事项外,《伦敦银行同业拆借利率法》(I)就没有有效备用语言的合约,以法律的实施方式,规定以基于SOFR的参考利率取代LIBOR;(Ii)授权具有选择替代LIBOR的酌情权的人士,通过选择美联储确定的基准,选择法定避风港以免除责任;(Iii)规定合约各方可选择退出LIBOR法案;及(Iv)规定任何联邦监管机构不得仅因银行使用SOFR以外的基准利率而对该银行采取监管行动。伦敦银行间同业拆借利率法案指示美联储在颁布之日后180天内颁布实施这项立法的规定。
与气候变化有关的事态发展
2021年12月16日,OCC发布了原则草案,旨在为合并资产总额超过1000亿美元的国家银行安全稳健地管理与气候有关的金融风险敞口提供一个高级别框架。原则草案支持银行努力识别、衡量、监测和缓解与气候变化相关的风险,并鼓励银行将气候相关金融风险的考虑纳入战略规划、信贷承保、内部报告、政策、程序和限制等内容。OCC要求公众在2022年2月14日之前就其原则草案提供反馈,并表示计划在随后的指导中详细说明这些原则,以区分董事会和管理层的角色和责任,纳入其收到的反馈,并考虑从行业和其他司法管辖区吸取的经验教训和最佳做法。OCC关于气候相关风险管理的最终原则或其他指导将适用于KeyBank。
2022年3月21日,美国证券交易委员会发布了一份征求公众意见的提案,建议修改1933年证券法和1934年证券交易法下的规则,要求上市公司(包括KeyCorp)在注册声明和定期报告中提供详细的气候相关信息。除其他事项外,该提案将要求上市公司披露以下信息:(1)短期、中期或长期内可能对公司业务或财务报表产生重大影响的气候相关风险;(2)此类风险对公司战略、商业模式和前景的实际和潜在影响;(3)董事会在监督与气候有关的风险方面的作用,以及管理层在评估和管理此类风险方面的作用;(4)与气候有关的事件和过渡活动对公司合并财务报表中各项目的影响,以及财务报表中使用的财务估计和假设;和(5)公司的温室气体直接排放、所购能源的间接排放,以及公司价值链的间接排放(如果是实质性的,可包括银行贷款组合中的融资排放)。金融服务业尚未采用标准化的方法,供银行用来定量衡量银行价值链的间接排放,例如融资排放。因此,这项提议将要求许多银行首次全面量化和披露融资排放量。对美国证券交易委员会提案的评论截止日期为2022年5月20日。
计算机-安全事故通知要求
2021年11月23日,联邦银行机构发布了一项最终规则,规定了对银行组织(包括银行和BHC)和银行服务提供商的计算机安全事件通知要求。最终规则要求银行组织尽快通知其主要联邦监管机构,不迟于银行组织确定计算机安全事件发生后36小时内,该事件已上升到通知事件的级别。除其他事项外,通知事件包括计算机安全事件,该事件对银行组织的业务或活动或其向客户基础的重要部分提供产品或服务的能力造成重大破坏或降级,或有合理的可能性造成重大破坏或降级。最后的规则还要求银行服务提供者在向银行组织提供的服务发生某些重大中断时通知该银行组织。最终规则于2022年4月1日生效,合规日期为2022年5月1日。最后一条规则适用于KeyBank和KeyCorp。
经营成果
收益概述
下表提供了截至2021年3月31日的三个月的主要普通股股东应占持续运营的净收入与截至2022年3月31日的三个月的净收益(以百万美元为单位):
净利息收入
我们的主要收入来源之一是净利息收入。净利息收入是从盈利资产(如贷款和证券)收到的利息收入与与贷款有关的手续费收入与存款和借款支付的利息支出之间的差额。有几个因素影响净利息收入,包括:
•收益资产和有息负债的数量、定价、组合和期限;
•无息存款、股权资本等净无偿资金的数量和价值;
•利用衍生工具管理利率风险;
•利率波动和市场竞争状况;
•资产质量;以及
•收购收益资产和有息负债的公允价值会计。
为了更容易地比较几个时期的结果和不同类型的盈利资产(有些应纳税,有些不应纳税)的收益率,我们在本讨论中以“TE基础”(即,好像所有收入都应纳税并按相同的税率)列报净利息收入。例如,100美元的免税收入将显示为126美元,如果按21%的法定联邦所得税税率征税,这一数额将产生100美元。
图3显示了过去五个季度影响利息收入和支出以及它们各自的收益率或利率的资产负债表的各个组成部分。这一数字也反映了净利息的调整。
收入与净利息收入的比率是根据公认会计准则在上述每个季度中报告的。净息差是盈利资产组合的盈利能力减去融资成本的指标,计算方法是将年化TE净利息收入除以平均盈利资产。
2022年第一季度的净利息收入(TE)为10亿美元,净息差为2.46%。与2021年第一季度相比,净利息收入增加了800万美元,而净利差下降了15个基点。净利息收入和净利差受益于盈利较高的资产余额和有利的资产负债表组合。净利息收入和净息差受到再投资收益率下降、间接汽车贷款组合退出以及购买力平价贷款费用下降的负面影响。
2022年第一季度的平均贷款为1038亿美元,比2021年第一季度增加了30亿美元。消费贷款增加23亿美元,反映Key的消费抵押贷款业务和Laurel Road的强劲表现,但部分被出售间接汽车贷款组合所抵消。商业贷款增加7.01亿元,反映商业按揭房地产贷款和核心商业及工业贷款表现强劲,但因购买力平价余额下降而被部分抵销。
2022年第一季度的平均存款总额为1502亿美元,比去年同期增加了124亿美元。这一增长反映了消费者和商业关系的增长,包括商业托管存款的增加,但定期存款的下降部分抵消了这一增长。
图3.持续经营业务的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化(h)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至2021年3月31日的三个月 | | 净利息收入因以下原因发生变化 |
百万美元 | 平均值 天平 | 利息(a) | 收益率/ 费率(a) | | 平均值 天平 | 利息(a) | 收益率/ 费率(a) | | 卷 | 收益率/比率 | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | |
贷款(b), (c) | | | | | | | | | | | |
工商业(d) | $ | 51,574 | | $ | 410 | | 3.22 | % | | $ | 52,581 | | $ | 453 | | 3.48 | % | | $ | (9) | | $ | (34) | | $ | (43) | |
房地产.商业抵押贷款 | 14,587 | | 121 | | 3.37 | | | 12,658 | | 114 | | 3.67 | | | 16 | | (9) | | 7 | |
房地产--建筑业 | 2,027 | | 17 | | 3.37 | | | 2,048 | | 19 | | 3.75 | | | — | | (2) | | (2) | |
商业租赁融资 | 3,942 | | 24 | | 2.41 | | | 4,142 | | 31 | | 2.99 | | | (1) | | (6) | | (7) | |
商业贷款总额 | 72,130 | | 572 | | 3.21 | | | 71,429 | | 617 | | 3.50 | | | 6 | | (51) | | (45) | |
房地产-住宅抵押贷款 | 16,309 | | 112 | | 2.75 | | | 9,699 | | 76 | | 3.12 | | | 46 | | (10) | | 36 | |
房屋净值贷款 | 8,345 | | 74 | | 3.61 | | | 9,282 | | 85 | | 3.73 | | | (8) | | (3) | | (11) | |
消费直接贷款 | 5,954 | | 61 | | 4.16 | | | 4,817 | | 56 | | 4.72 | | | 12 | | (7) | | 5 | |
信用卡 | 932 | | 24 | | 10.36 | | | 933 | | 24 | | 10.45 | | | — | | — | | — | |
消费间接贷款 | 92 | | — | | — | | | 4,568 | | 37 | | 3.30 | | | (18) | | (19) | | (37) | |
消费贷款总额 | 31,632 | | 271 | | 3.45 | | | 29,299 | | 278 | | 3.84 | | | 32 | | (39) | | (7) | |
贷款总额 | 103,762 | | 843 | | 3.28 | | | 100,728 | | 895 | | 3.60 | | | 38 | | (90) | | (52) | |
持有待售贷款 | 1,485 | | 12 | | 3.32 | | | 1,531 | | 11 | | 2.89 | | | — | | 1 | | 1 | |
可供出售的证券(b), (e) | 44,923 | | 173 | | 1.50 | | | 30,039 | | 130 | | 1.76 | | | 59 | | (16) | | 43 | |
持有至到期证券(b) | 7,188 | | 46 | | 2.54 | | | 7,188 | | 46 | | 2.53 | | | — | | — | | — | |
交易账户资产 | 842 | | 6 | | 2.74 | | | 848 | | 5 | | 2.15 | | | — | | 1 | | 1 | |
短期投资 | 7,323 | | 4 | | .25 | | | 16,510 | | 5 | | .13 | | | (4) | | 3 | | (1) | |
其他投资(e) | 651 | | 2 | | 1.26 | | | 614 | | 2 | | 1.40 | | | — | | — | | — | |
盈利资产总额 | 166,174 | | 1,086 | | 2.62 | | | 157,458 | | 1,094 | | 2.81 | | | 93 | | (101) | | (8) | |
贷款和租赁损失准备 | (1,056) | | | | | (1,623) | | | | | | | |
应计收益和其他资产 | 17,471 | | | | | 16,398 | | | | | | | |
停产资产 | 539 | | | | | 686 | | | | | | | |
总资产 | $ | 183,128 | | | | | $ | 172,919 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | |
现在和货币市场存款账户 | $ | 88,515 | | 11 | | .05 | | | $ | 81,439 | | 10 | | .05 | | | 1 | | — | | 1 | |
储蓄存款 | 7,599 | | — | | .01 | | | 6,203 | | 1 | | .03 | | | — | | (1) | | (1) | |
存单(10万美元或以上) | 1,639 | | 2 | | .44 | | | 2,571 | | 6 | | .96 | | | (2) | | (2) | | (4) | |
其他定期存款 | 2,098 | | 1 | | .15 | | | 2,902 | | 4 | | .57 | | | (1) | | (2) | | (3) | |
有息存款总额 | 99,851 | | 14 | | .06 | | | 93,115 | | 21 | | .09 | | | (2) | | (5) | | (7) | |
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券 | 287 | | — | | .13 | | | 243 | | — | | .04 | | | — | | — | | — | |
钞票和其他短期借款 | 705 | | 3 | | 1.94 | | | 878 | | 1 | | .64 | | | — | | 2 | | 2 | |
长期债务(f), (g) | 10,830 | | 49 | | 1.79 | | | 12,831 | | 60 | | 1.93 | | | (9) | | (2) | | (11) | |
计息负债总额 | 111,673 | | 66 | | .24 | | | 107,067 | | 82 | | .31 | | | (11) | | (5) | | (16) | |
无息存款 | 50,312 | | | | | 44,625 | | | | | | | |
应计费用和其他负债 | 3,824 | | | | | 2,772 | | | | | | | |
停产负债(g) | 539 | | | | | 686 | | | | | | | |
总负债 | 166,348 | | | | | 155,150 | | | | | | | |
股权 | | | | | | | | | | | |
主要股东权益 | 16,780 | | | | | 17,769 | | | | | | | |
非控制性权益 | — | | | | | — | | | | | | | |
总股本 | 16,780 | | | | | 17,769 | | | | | | | |
负债和权益总额 | $ | 183,128 | | | | | $ | 172,919 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
利差(TE) | | | 2.38 | % | | | | 2.50 | % | | | | |
净利息收入(TE)和净息差(TE) | | 1,020 | | 2.46 | % | | | 1,012 | | 2.61 | % | | $ | 104 | | $ | (96) | | 8 | |
TE调整(b) | | 6 | | | | | 7 | | | | | | |
按公认会计准则计算的净利息收入 | | $ | 1,014 | | | | | $ | 1,005 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a)结果来自持续运营。利息不包括与(G)项所述负债有关的利息,采用相匹配的资金转移定价方法计算。
(b)免税证券和贷款的利息收入已根据截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月21%的法定联邦所得税税率调整为应税等值基础。
(c)在这些计算中,非应计贷款包括在平均贷款余额中。
(d)商业和工业平均余额分别包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月商业信用卡资产1.41亿美元和1.26亿美元。
(e)收益率是在摊销成本的基础上计算的。
(f)汇率计算不包括与公允价值对冲相关的基数调整。
(g)部分长期债务和相关利息支出被分配给停产负债,这是由于我们对停产业务应用匹配资金转移定价方法的结果。
(h)列报的平均余额是根据各自所述期间的每日平均余额计算的。
信贷损失准备金
在截至2022年3月31日的三个月里,Key的信贷损失准备金为8300万美元,而截至2021年3月31日的三个月的净收益为9300万美元。这一增长反映了乌克兰冲突带来的不确定经济前景、与更高通胀相关的风险以及贷款增长。
非利息收入
如图4所示,2022年第一季度的非利息收入为6.76亿美元,占总收入的40%,而去年同期为7.38亿美元,占总收入的42%。
下面的讨论解释了我们的非利息收入的某些要素的组成以及导致这些要素发生变化的因素。
图4.非利息收入
(a)其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益、公司服务收入、公司拥有的人寿保险收入、消费者抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费和其他收入。见本报告项目1.财务报表中的“合并收益表”。
信托和投资服务收入
信托和投资服务收入包括经纪佣金、信托和资产管理费以及保险收入。图5显示了主要产生一定信托和资产管理费的管理资产。在截至2022年3月31日的三个月里,信托和投资服务收入比去年同期增加了300万美元,增幅为2.3%。这主要是由于信托和资产管理费增加,部分原因是市场影响导致管理的资产水平上升,但交易性收入的减少抵消了这一影响。
我们信托和投资服务收入的很大一部分取决于所管理资产的价值和组合。截至2022年3月31日,我们的银行、信托和注册投资咨询子公司管理的资产为537亿美元,而截至2021年3月31日为483亿美元。如图5所示,由于市场对投资组合的影响,管理的资产与2021年3月31日相比有所增加。
图5.管理下的资产
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 |
按投资类型划分的可自由支配资产管理: | | | | | |
权益 | $ | 32,270 | | $ | 33,767 | | $ | 31,361 | | $ | 30,952 | | $ | 29,071 | |
证券借贷 | — | | — | | 13 | | 135 | | 155 | |
固定收益 | 13,414 | | 13,851 | | 13,673 | | 13,384 | | 11,865 | |
货币市场 | 4,481 | | 4,541 | | 4,425 | | 3,266 | | 4,127 | |
管理的可自由支配资产总额 | 50,165 | | 52,159 | | 49,472 | | 47,737 | | 45,218 | |
管理下的非可自由支配资产 | 3,542 | | 3,647 | | 3,395 | | 3,276 | | 3,070 | |
总计 | $ | 53,707 | | $ | 55,806 | | $ | 52,867 | | $ | 51,013 | | $ | 48,288 | |
| | | | | |
投资银行和债务配售费用
投资银行和债务配售费用包括银团费用、债务和股票证券承销费、并购和财务咨询费、商业抵押贷款销售收益和代理发起费。该季度的主要活动来自辛迪加手续费收入和并购手续费收入。
存款账户手续费
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,存款账户的服务费增加了1800万美元,涨幅24.7%。这一增长是由更高的总透支费和更低的免赔率推动的。
信用卡和支付收入
信用卡和支付收入,包括借记卡、预付卡、消费者和商业信用卡以及商业服务收入,在截至2022年3月31日的三个月中,由于预付卡活动水平下降,与去年同期相比减少了2500万美元,降幅为23.8%。
其他非利息收入
其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益,公司服务收入,
公司拥有的人寿保险公司、消费者抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费等收入。截至2022年3月31日的三个月,其他非利息收入比去年同期减少了5900万美元,降幅为22.3%。这是由于消费者按揭收入减少,反映销售利润率下降,以及某些股权投资的市场估值调整所带来的其他收入减少,以及衍生工具储备活动较上年同期逆转所致。这些减幅因衍生工具交易收入增加而部分抵销了企业服务收入的增加。
非利息支出
如图6所示,2022年第一季度的非利息支出为11亿美元,而2021年第一季度为11亿美元。
下面的讨论解释了非利息支出的某些要素的构成,以及导致这些要素发生变化的因素。
图6.非利息支出
(a)其他非利息费用包括设备、经营租赁费用、市场营销、FDIC评估、无形资产摊销、OREO费用、净额和其他费用。见本报告项目1.财务报表中的“合并收益表”。
人员
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,人员支出增加了600万美元,增幅1.0%,这是我们非利息支出中最大的类别。这一增长是由业绩增长和技术合同劳动力带来的较高工资推动的,但部分被较低的激励性薪酬和员工福利支出所抵消。
其他非人事费用
其他非人员费用包括净占用费用、计算机处理费用、商业服务和专业费用、设备费用、经营租赁费用、营销费用和其他杂项费用类别。截至2022年3月31日的三个月,其他非人员支出比去年同期减少了700万美元,降幅为1.6%,主要是由于几个类别的广泛下降。
所得税
我们记录的2022年第一季度的税费为9000万美元,2021年第一季度的税费为1.47亿美元。
我们的联邦税收支出和有效税率与使用联邦法定税率计算的金额不同;主要来自对税收优惠资产的投资,如公司拥有的人寿保险、与能源相关项目和低收入住房投资相关的税收抵免,以及对我们的税收储备的定期调整。
从2021年10-K表格第156页开始的附注14(“所得税”)中包含了有关我们的税费(福利)和由此产生的实际税率的更多信息。
业务细分结果
这一部分总结了我们两个主要业务部门(经营部门)的财务业绩:消费者银行和商业银行。附注20(“业务分部报告”)描述各业务分部所提供的产品及服务,并提供与该等分部有关的更详细财务资料。有关细分市场需求以及市场和业务概述的更多信息,请参阅第55页2021年的10-K表格。图表中的美元以百万美元为单位。
消费者银行
操作摘要
•2022年第一季度Key的净收入为7000万美元,而去年同期为2.17亿美元
•与2021年第一季度相比,与出售间接汽车投资组合有关的应税等值净利息收入减少6400万美元,降幅10.5%,部分被强劲的消费者抵押贷款和Laurel Road资产负债表增长所抵消
•平均贷款和租赁比2021年第一季度减少6.12亿美元,降幅1.6%,原因是出售了间接汽车贷款组合,但消费抵押贷款和Laurel Road的增长部分抵消了这一影响
•在关系增长和零售存款增加的推动下,平均存款比2021年第一季度增加了64亿美元,即7.6%
•与2021年第一季度相比,信贷损失准备金增加了6600万美元,原因是贷款增长和经济环境的不确定性
•非利息收入比2021年第一季度减少100万美元,降幅0.4%,原因是消费者抵押贷款收入下降,反映出销售利润率下降。存款账户服务费以及信托和投资服务收入的增加部分抵消了减少额
•与2021年第一季度相比,非利息支出增加了6200万美元,增幅为10.3%,这是由于数字投资水平的提高以及员工薪酬和福利相关支出的增加
商业银行
操作摘要
•2022年第一季度Key的净收入为2.83亿美元,而去年同期为3.83亿美元
•应课税等值净利息收入较2021年第一季增加400万元,反映商业及工商按揭房地产贷款的核心贷款增长,但因购买力平价贷款收费较低而部分抵销。
•与2021年第一季度相比,平均贷款和租赁余额增加35亿美元,反映出核心商业和工业及商业按揭房地产贷款的增长,但被购买力平价余额的下降部分抵消
•与2021年第一季度相比,平均存款余额增加了54亿美元,增幅为10.4%,原因是目标关系的增长和商业托管存款的增加
•信贷损失准备金比2021年第一季度增加1.08亿美元,原因是经济环境的不确定性
•非利息收入较2021年第一季度减少5,200万美元,主要是由于信用卡和预付卡活动减少带来的付款收入减少,以及反映市场相关调整的其他收入
•与2021年第一季度相比,非利息支出减少了2600万美元,降幅为5.9%,原因是运营租赁费用和激励性薪酬减少
财务状况
贷款和为出售而持有的贷款
图7.截至2022年3月31日的贷款细目
(a)其他消费贷款包括消费直接贷款、信用卡和消费间接贷款。见本报告项目1.财务报表附注3(“贷款组合”)。
截至2022年3月31日,持续业务的未偿还贷款总额为1066亿美元,而2021年12月31日为1019亿美元。有关资产负债表案例的更多信息请参阅2021年10-K表格第108页开始的“贷款”和“为出售而持有的贷款”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。
商业贷款组合
未偿还商业贷款w截至2022年3月31日,雷亚尔为739亿美元,同比增长31亿美元,增幅为4.4%2021年12月31日,在商业和工业贷款以及商业房地产贷款核心组合增长的推动下,包括使用率的提高。
图8提供了我们在2022年3月31日和2021年12月31日按行业分类的商业贷款组合。
图8.按行业划分的商业贷款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 工商业 | | 商业广告 房地产 | | 商业广告 租赁融资 | | 总商业广告 贷款 | | 百分比 总计 |
百万美元 | | | | |
行业分类: | | | | | | | | | |
农业 | $ | 817 | | | $ | 148 | | | $ | 86 | | | $ | 1,051 | | | 1.4 | % |
汽车 | 1,436 | | | 643 | | | 16 | | | 2,095 | | | 2.8 | |
商务产品 | 2,133 | | | 151 | | | 42 | | | 2,326 | | | 3.1 | |
商业服务 | 3,198 | | | 242 | | | 172 | | | 3,612 | | | 4.9 | |
化学品 | 765 | | | 24 | | | 21 | | | 810 | | | 1.1 | |
商业地产 | 6,749 | | | 12,409 | | | 8 | | | 19,166 | | | 25.9 | |
建筑材料和承包商 | 2,225 | | | 337 | | | 266 | | | 2,828 | | | 3.8 | |
消费品 | 4,103 | | | 522 | | | 261 | | | 4,886 | | | 6.6 | |
消费者服务 | 4,908 | | | 903 | | | 404 | | | 6,215 | | | 8.5 | |
装备 | 1,704 | | | 97 | | | 130 | | | 1,931 | | | 2.6 | |
金融 | 7,149 | | | 99 | | | 375 | | | 7,623 | | | 10.3 | |
医疗保健 | 2,960 | | | 1,295 | | | 242 | | | 4,497 | | | 6.1 | |
金属和采矿业 | 1,357 | | | 77 | | | 53 | | | 1,487 | | | 2.0 | |
石油和天然气 | 1,886 | | | 23 | | | 31 | | | 1,940 | | | 2.7 | |
公众曝露 | 2,848 | | | 15 | | | 683 | | | 3,546 | | | 4.8 | |
技术 | 746 | | | 14 | | | 139 | | | 899 | | | 1.2 | |
交通运输 | 1,313 | | | 134 | | | 522 | | | 1,969 | | | 2.7 | |
公用事业 | 5,977 | | | 5 | | | 446 | | | 6,428 | | | 8.7 | |
其他 | 541 | | | 51 | | | 19 | | | 611 | | | .8 | |
总计 | $ | 52,815 | | | $ | 17,189 | | | $ | 3,916 | | | $ | 73,920 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 工商业 | | 商业广告 房地产 | | 商业广告 租赁融资 | | 总商业广告 贷款 | | 百分比 总计 |
百万美元 | | | | |
行业分类: | | | | | | | | | |
农业 | $ | 872 | | | $ | 161 | | | $ | 84 | | | $ | 1,117 | | | 1.6 | % |
汽车 | 1,253 | | | 609 | | | 18 | | | 1,880 | | | 2.7 | |
商务产品 | 1,732 | | | 131 | | | 39 | | | 1,902 | | | 2.7 | |
商业服务 | 3,202 | | | 235 | | | 177 | | | 3,614 | | | 5.1 | |
化学品 | 786 | | | 25 | | | 22 | | | 833 | | | 1.2 | |
商业地产 | 6,494 | | | 11,456 | | | 9 | | | 17,959 | | | 25.3 | |
建筑材料和承包商 | 2,248 | | | 338 | | | 264 | | | 2,850 | | | 4.0 | |
消费品 | 3,760 | | | 555 | | | 276 | | | 4,591 | | | 6.5 | |
消费者服务 | 4,998 | | | 889 | | | 424 | | | 6,311 | | | 8.9 | |
装备 | 1,650 | | | 97 | | | 138 | | | 1,885 | | | 2.7 | |
金融 | 6,676 | | | 98 | | | 380 | | | 7,154 | | | 10.1 | |
医疗保健 | 3,138 | | | 1,302 | | | 245 | | | 4,685 | | | 6.6 | |
金属和采矿业 | 1,219 | | | 71 | | | 55 | | | 1,345 | | | 1.9 | |
石油和天然气 | 1,758 | | | 26 | | | 35 | | | 1,819 | | | 2.6 | |
公众曝露 | 2,768 | | | 15 | | | 720 | | | 3,503 | | | 4.9 | |
技术 | 649 | | | 9 | | | 149 | | | 807 | | | 1.1 | |
交通运输 | 1,288 | | | 134 | | | 551 | | | 1,973 | | | 2.8 | |
公用事业 | 5,491 | | | — | | | 467 | | | 5,958 | | | 8.4 | |
其他 | 543 | | | 89 | | | 18 | | | 650 | | | .9 | |
总计 | $ | 50,525 | | | $ | 16,240 | | | $ | 4,071 | | | $ | 70,836 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | |
商业和工业。商业和工业贷款是我们贷款组合中最大的组成部分,代表g 51% 在2022年3月31日占我们总贷款组合的51%,到2021年12月31日占51%。这个公文包大约是平均83%的可变利率和成本贷款主要发放给大公司、中端市场和小企业客户。
截至2022年3月31日,商业和工业贷款总额为528亿美元,比2021年12月31日增加23亿美元,增幅4.5%。这一增长是广泛的,而且随着使用率的增加,分布在大多数行业类别中.
商业房地产贷款。我们的商业房地产组合包括抵押贷款和建筑贷款,并通过两个主要来源进行:我们在15个州的银行特许经营权,以及KeyBank Real Estate Capital,这是商业银行内部的一条全国性业务线,与分行系统内外的商业房地产所有者建立关系。非业主自住物业,通常是指至少50%的偿债能力由非关联第三方的租金收入提供的物业ed 81% 截至2022年3月31日,占商业房地产未偿还贷款总额的比例。建筑贷款是指为在合同或项目期限内支付偿债费用而在初始阶段未完全出租的物业提供资金的流动贷款。租用了公司12%的股份期末商业房地产贷款。
2022年3月31日,商业房地产贷款总额172亿美元,其中包括151亿美元的抵押贷款和21亿美元的建筑贷款。与2021年12月31日相比,该投资组合增加了9.49亿美元,或5.8%,受多户贷款增长推动。根据我们的关系战略,我们继续主要关注已建成和稳定的商业房地产的所有者和运营商。
如图9所示,我们的商业房地产贷款组合包括各种物业类型和地理位置
标的抵押品的位置。这些贷款包括商业抵押贷款和建筑贷款。
消费者银行和商业银行。
图9.商业房地产贷款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理区域 | 总计 | 百分比 总计 | 施工 | 商业广告 抵押贷款 |
百万美元 | 西 | 西南 | 中环 | 中西部 | 东南 | 东北方向 | 全国 |
March 31, 2022 | | | | | | | | | | | |
非所有者自住: | | | | | | | | | | | |
多样化 | $ | 9 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | — | | $ | 37 | | $ | 191 | | $ | 241 | | 1.4 | % | $ | — | | $ | 241 | |
工业 | 63 | | 25 | | 51 | | 46 | | 258 | | 245 | | 148 | | 836 | | 4.9 | | 103 | | 733 | |
土地与住宅 | 16 | | 3 | | 4 | | 2 | | 9 | | 29 | | — | | 63 | | .4 | | 41 | | 22 | |
住宿 | 74 | | — | | 10 | | 4 | | 35 | | 90 | | 34 | | 247 | | 1.4 | | 32 | | 215 | |
医务室 | 50 | | — | | 44 | | 7 | | 6 | | 95 | | — | | 202 | | 1.2 | | 32 | | 170 | |
多个家庭 | 949 | | 474 | | 1,301 | | 1,004 | | 1,811 | | 1,591 | | 369 | | 7,499 | | 43.6 | | 1,396 | | 6,103 | |
办公室 | 217 | | — | | 173 | | 121 | | 134 | | 349 | | 69 | | 1,063 | | 6.2 | | — | | 1,063 | |
零售 | 271 | | 36 | | 132 | | 214 | | 75 | | 400 | | 224 | | 1,352 | | 7.8 | | 90 | | 1,262 | |
自助存储 | 63 | | 5 | | 48 | | 18 | | 52 | | 49 | | 74 | | 309 | | 1.8 | | 5 | | 304 | |
老年人住房 | 127 | | 54 | | 109 | | 83 | | 135 | | 197 | | 200 | | 905 | | 5.3 | | 118 | | 787 | |
熟练护理 | — | | — | | 18 | | 2 | | — | | 270 | | 163 | | 453 | | 2.6 | | — | | 453 | |
学生公寓 | 10 | | 25 | | 37 | | 65 | | 173 | | 14 | | — | | 324 | | 1.9 | | 89 | | 235 | |
其他 | 14 | | 1 | | 6 | | 91 | | 33 | | 94 | | 101 | | 340 | | 2.0 | | 2 | | 338 | |
非所有者自住合计 | 1,863 | | 623 | | 1,933 | | 1,661 | | 2,721 | | 3,460 | | 1,573 | | 13,834 | | 80.5 | | 1,908 | | 11,926 | |
业主自住 | 1,066 | | 1 | | 298 | | 575 | | 117 | | 1,298 | | — | | 3,355 | | 19.5 | | 157 | | 3,198 | |
总计 | $ | 2,929 | | $ | 624 | | $ | 2,231 | | $ | 2,236 | | $ | 2,838 | | $ | 4,758 | | $ | 1,573 | | $ | 17,189 | | 100.0 | % | $ | 2,065 | | $ | 15,124 | |
| | | | | | | | | | | |
不良贷款 | $ | — | | — | | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 15 | | $ | 23 | | $ | 40 | | 不适用 | $ | — | | $ | 40 | |
累计逾期90天或以上的贷款 | 1 | | — | | — | | — | | — | | 2 | | — | | 3 | | 不适用 | — | | 3 | |
累计逾期30天至89天的贷款 | 3 | | — | | 2 | | — | | — | | 5 | | — | | 10 | | 不适用 | 1 | | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
非所有者自住: | | | | | | | | | | | |
多样化 | $ | 18 | | $ | — | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 40 | | $ | 183 | | $ | 242 | | 1.5 | % | $ | — | | $ | 242 | |
工业 | 47 | | 25 | | 44 | | 44 | | 218 | | 224 | | 114 | | 716 | | 4.4 | | 90 | | 626 | |
土地与住宅 | 13 | | 3 | | 4 | | 2 | | 5 | | 29 | | — | | 56 | | .3 | | 33 | | 23 | |
住宿 | 75 | | — | | 21 | | 4 | | 30 | | 101 | | 28 | | 259 | | 1.6 | | 27 | | 232 | |
医务室 | 46 | | — | | 44 | | 5 | | 6 | | 95 | | — | | 196 | | 1.2 | | 24 | | 172 | |
多个家庭 | 855 | | 490 | | 1,166 | | 941 | | 1,651 | | 1,392 | | 239 | | 6,734 | | 41.5 | | 1,249 | | 5,485 | |
办公室 | 213 | | — | | 199 | | 122 | | 133 | | 372 | | 46 | | 1,085 | | 6.7 | | 17 | | 1,068 | |
零售 | 247 | | 36 | | 131 | | 226 | | 95 | | 409 | | 192 | | 1,336 | | 8.2 | | 87 | | 1,249 | |
自助存储 | 44 | | 5 | | 44 | | 13 | | 39 | | 50 | | 74 | | 269 | | 1.7 | | 5 | | 264 | |
老年人住房 | 115 | | 32 | | 109 | | 57 | | 107 | | 198 | | 222 | | 840 | | 5.2 | | 114 | | 726 | |
熟练护理 | — | | 39 | | 19 | | 2 | | 13 | | 271 | | 164 | | 508 | | 3.1 | | — | | 508 | |
学生公寓 | 10 | | — | | 36 | | 65 | | 124 | | 14 | | — | | 249 | | 1.5 | | 86 | | 163 | |
其他 | 20 | | — | | 6 | | 77 | | 33 | | 120 | | 89 | | 345 | | 2.1 | | 2 | | 343 | |
非所有者自住合计 | 1,703 | | 630 | | 1,823 | | 1,559 | | 2,454 | | 3,315 | | 1,351 | | 12,835 | | 79.0 | | 1,734 | | 11,101 | |
业主自住 | 1,065 | | — | | 293 | | 592 | | 124 | | 1,331 | | — | | 3,405 | | 21.0 | | 262 | | 3,143 | |
总计 | $ | 2,768 | | $ | 630 | | $ | 2,116 | | $ | 2,151 | | $ | 2,578 | | $ | 4,646 | | $ | 1,351 | | $ | 16,240 | | 100.0 | % | $ | 1,996 | | $ | 14,244 | |
| | | | | | | | | | | |
不良贷款 | $ | — | | — | | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 17 | | $ | 25 | | $ | 44 | | 不适用 | $ | — | | $ | 44 | |
累计逾期90天或以上的贷款 | 1 | | — | | 1 | | — | | — | | 6 | | — | | 8 | | 不适用 | 1 | | 7 | |
累计逾期30天至89天的贷款 | — | | — | | 5 | | 1 | | 24 | | 5 | | — | | 35 | | 不适用 | 16 | | 19 | |
| | | | | |
西边- | 阿拉斯加、加利福尼亚州、夏威夷、爱达荷州、蒙大拿州、俄勒冈州、华盛顿州和怀俄明州 |
西南- | 亚利桑那州、内华达州和新墨西哥州 |
中环- | 阿肯色州、科罗拉多州、俄克拉何马州、德克萨斯州和犹他州 |
中西部- | 伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州和威斯康星州 |
东南方- | 阿拉巴马州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、华盛顿特区和西弗吉尼亚州 |
东北方向- | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布夏州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州和佛蒙特州 |
国家-- | 三个或更多地区的客户 |
消费贷款组合
截至2022年3月31日,未偿还消费贷款总额为327亿美元,增长17亿美元,或5.4%,来自2021年12月31日。消费贷款继续反映出消费抵押贷款业务和Laurel Road的强劲表现。
住宅抵押贷款组合由我们的消费者银行发起的贷款组成,是截至2022年3月31日我们的消费贷款组合中最大的部分,代表婷婷53%科恩的未偿还的Sumer贷款。其次是我们的房屋净值投资组合,代表25%截至2022年3月31日,未偿还消费贷款的比例。
我们保持了第一个留置权地位,大约2022年3月31日占房屋净值投资组合的70%,2021年12月31日占71%。对于有房地产抵押品的贷款,我们每月跟踪借款人的表现。无论留置权头寸如何,信用指标都会每季度更新一次,包括最近的FICO评分以及更新的贷款与价值比率。此信息用于建立所有的一切。我们的方法在我们的2021年Form 10-K“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中描述。
图10按地理位置显示了我们的消费贷款。
图10.按州分列的消费贷款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 房地产-住宅抵押贷款 | 房屋净值贷款 | 消费直接贷款 | 信用卡 | 消费间接贷款 | 总计 |
March 31, 2022 | | | | | | |
俄亥俄州 | $ | 2,721 | | $ | 1,265 | | $ | 437 | | $ | 193 | | $ | 7 | | $ | 4,623 | |
华盛顿 | 2,936 | | 1,068 | | 248 | | 79 | | 2 | | 4,333 | |
纽约 | 687 | | 2,400 | | 687 | | 329 | | 2 | | 4,105 | |
科罗拉多州 | 2,655 | | 272 | | 168 | | 29 | | — | | 3,124 | |
加利福尼亚 | 1,959 | | 15 | | 496 | | 3 | | 9 | | 2,482 | |
俄勒冈州 | 1,050 | | 648 | | 115 | | 39 | | 1 | | 1,853 | |
宾夕法尼亚州 | 365 | | 617 | | 364 | | 53 | | 4 | | 1,403 | |
康涅狄格州 | 831 | | 306 | | 108 | | 25 | | 2 | | 1,272 | |
佛罗里达州 | 711 | | 45 | | 415 | | 13 | | 9 | | 1,193 | |
德克萨斯州 | 219 | | 4 | | 371 | | 4 | | 3 | | 601 | |
其他 | 3,047 | | 1,618 | | 2,840 | | 163 | | 23 | | 7,691 | |
总计 | $ | 17,181 | | $ | 8,258 | | $ | 6,249 | | $ | 930 | | $ | 62 | | $ | 32,680 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | |
俄亥俄州 | $ | 2,631 | | $ | 1,284 | | $ | 485 | | $ | 206 | | $ | 8 | | $ | 4,614 | |
纽约 | 679 | | 2,467 | | 638 | | 345 | | 4 | | 4,133 | |
华盛顿 | 2,264 | | 1,076 | | 234 | | 81 | | 2 | | 3,657 | |
科罗拉多州 | 2,602 | | 284 | | 156 | | 30 | | — | | 3,072 | |
加利福尼亚 | 1,781 | | 14 | | 430 | | 3 | | 10 | | 2,238 | |
俄勒冈州 | 1,009 | | 670 | | 110 | | 40 | | 1 | | 1,830 | |
宾夕法尼亚州 | 351 | | 634 | | 327 | | 55 | | 4 | | 1,371 | |
康涅狄格州 | 837 | | 319 | | 96 | | 26 | | 2 | | 1,280 | |
佛罗里达州 | 591 | | 46 | | 378 | | 13 | | 10 | | 1,038 | |
德克萨斯州 | 184 | | 5 | | 343 | | 4 | | 4 | | 540 | |
其他 | 2,827 | | 1,668 | | 2,556 | | 169 | | 25 | | 7,245 | |
总计 | $ | 15,756 | | $ | 8,467 | | $ | 5,753 | | $ | 972 | | $ | 70 | | $ | 31,018 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
图11总结了我们2022年前三个月和2021年全年的贷款销售额。
图11.已售出贷款(包括持有待售贷款)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 商业广告 | 商业广告 房地产 | 商业租赁融资 | 住宅 房地产 | 消费者直销 | 消费者间接 | 总计 |
2022 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
第一季度 | $ | 1,469 | | $ | 1,909 | | $ | 39 | | $ | 901 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,318 | |
总计 | $ | 1,469 | | $ | 1,909 | | $ | 39 | | $ | 901 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,318 | |
2021 | | | | | | | |
第四季度 | $ | 296 | | $ | 3,460 | | $ | 93 | | $ | 987 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,836 | |
第三季度 | 215 | | 1,996 | | 68 | | 901 | | — | | 3,305 | | 6,485 | |
第二季度 | 1,085 | | 1,907 | | 75 | | 1,192 | | — | | — | | 4,259 | |
第一季度 | 124 | | 1,930 | | 156 | | 1,129 | | — | | — | | 3,339 | |
总计 | $ | 1,720 | | $ | 9,293 | | $ | 392 | | $ | 4,209 | | $ | — | | 3,305 | | $ | 18,919 | |
| | | | | | | |
图12显示了由我们管理或服务的贷款,但没有记录在资产负债表上;这包括已出售的贷款。
图12.管理或服务的贷款
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 |
商业房地产贷款 | $ | 469,371 | | $ | 444,131 | | $ | 422,091 | | $ | 400,215 | | $ | 386,908 | |
住宅抵押贷款 | 10,756 | | 10,312 | | 9,844 | | 9,466 | | 8,838 | |
助学贷款 | 389 | | 415 | | 442 | | 465 | | 489 | |
商业租赁融资 | 1,195 | | 1,236 | | 1,318 | | 1,284 | | 1,371 | |
商业贷款 | 740 | | 750 | | 743 | | 716 | | 695 | |
消费者直接 | 621 | | 699 | | 798 | | 943 | | 1,109 | |
消费者间接 | 2,354 | | 2,714 | | 3,109 | | — | | — | |
总计 | $ | 485,426 | | $ | 460,257 | | $ | 438,345 | | $ | 413,089 | | $ | 399,410 | |
| | | | | |
在借款人违约的情况下,我们对大约4854亿美元中的最少66亿美元在2022年3月31日管理或偿还的贷款。关于这一追索权安排的补充资料载于附注17(“或有负债和担保”),标题为“与FNMA达成的追索权协议”。
我们在保留管理或偿还出售的贷款的权利时,从几个来源获得收入。我们从服务或管理贷款的费用中赚取非利息收入(记录为“消费者抵押贷款收入”和“商业抵押贷款服务费”)。这项费用收入因相关服务资产的摊销而减少。此外,我们还从与还本付息贷款相关的托管保证金所产生的投资资金中赚取利息收入。有关按揭服务资产的其他资料载于附注8(“按揭服务资产”)。
证券
我们的证券投资组合截至2022年3月31日,总销售额为506亿美元,而2021年12月31日为529亿美元。截至2022年3月31日,可供出售的证券为437亿美元,而2021年12月31日为454亿美元。持有至到期证券为69亿美元到2022年3月31日,到2021年12月31日,达到75亿美元。
如图13所示,我们所有的抵押贷款支持证券,包括可供出售的证券和持有至到期的证券,都是由政府支持的企业或GNMA发行的,并在流动性较强的二级市场进行交易。这些证券按可供出售投资组合的公允价值和持有至到期投资组合的摊余成本记录在资产负债表上。有关这些证券的更多信息,请参阅我们的2021年Form 10-K表,其中附注1(“重要会计政策摘要”)位于“证券”标题下,附注6(“公允价值计量”)位于“估值技术的定性披露”标题下。此外,请参阅本报告内的附注6(“证券”)。
图13.按发行者列出的抵押贷款支持证券
| | | | | | | | |
百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
FHLMC | $ | 9,801 | | $ | 10,585 | |
FNMA | 16,810 | | 17,876 | |
GNMA | 12,115 | | 12,469 | |
总计(a) | $ | 38,726 | | $ | 40,930 | |
| | |
(a)包括可供出售和持有至到期投资组合中持有的证券。
可供出售的证券
我们的大多数可供出售的证券组合包括联邦机构CMO和抵押贷款支持证券。CMOs是由一批抵押贷款或抵押贷款支持证券池担保的债务证券。这些抵押证券产生利息收入,作为抵押品支持某些质押协议,并提供流动性价值,以帮助满足监管要求。
图14显示了我们可供出售的证券的组成、收益率和剩余期限。关于这些证券的更多信息,包括按证券类型分列的未实现损益总额和质押证券,见附注6(“证券”)。
图14.可供出售的证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 美国财政部、机构和公司 | | 机构住宅抵押抵押贷款(a) | 机构住房抵押贷款支持证券(a) | 机构商业抵押贷款支持证券 (a) | 其他证券 | 总计 | 加权平均收益率(b) |
March 31, 2022 | | | | | | | | |
剩余期限: | | | | | | | | |
一年或更短时间 | $ | — | | | $ | 93 | | $ | 4 | | $ | 180 | | $ | — | | $ | 277 | | 3.19 | % |
一到五年后 | 9,394 | | | 3,322 | | 2,411 | | 1,866 | | — | | 16,993 | | 1.23 | |
五到十年后 | 124 | | | 15,439 | | 2,004 | | 4,880 | | 1 | | 22,448 | | 1.59 | |
十年后 | 120 | | | 1,785 | | 325 | | 1,733 | | — | | 3,963 | | 1.61 | |
公允价值 | $ | 9,638 | | | $ | 20,639 | | $ | 4,744 | | $ | 8,659 | | $ | 1 | | $ | 43,681 | | — | |
摊销成本 | $ | 10,054 | | | $ | 22,255 | | $ | 5,075 | | $ | 9,172 | | $ | 1 | | $ | 46,557 | | 1.47 | % |
加权平均收益率(b) | .58 | % | | 1.63 | % | 1.59 | % | 1.99 | % | .01 | % | 1.47 | % | — | |
加权平均到期日 | 2.6年 | | 7.0年 | 5.2年 | 7.7年 | .1年 | 6.0年 | — | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
公允价值 | $ | 9,472 | | | $ | 21,119 | | $ | 5,122 | | $ | 9,651 | | $ | — | | $ | 45,364 | | — | |
摊销成本 | 9,573 | | | 21,430 | | 5,137 | | 9,753 | | — | | 45,893 | | 1.43 | % |
(a)成熟度是基于预期平均寿命,而不是合同条款。
(b)加权平均收益率是根据摊销成本计算的。这样的收益率已经调整为使用21%的法定联邦所得税税率的TE基础。
持有至到期证券
我们持有至到期的投资组合大部分由联邦机构CMO和抵押贷款支持证券组成。这一投资组合还包括资产支持证券,这些证券是通过资产负债表优化战略获得的,包括2021年第三季度的间接汽车投资组合交易。剩余余额由外国债券组成。图15显示了这些证券的组成、收益率和剩余期限。
图15.持有至到期的证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 机构住宅抵押抵押贷款 (a) | 机构住房抵押贷款支持证券 (a) | 机构商业抵押贷款支持证券(a) | 资产支持证券 | 其他 证券 | 总计 | 加权平均收益率 (b) |
March 31, 2022 | | | | | | | |
剩余期限: | | | | | | | |
一年或更短时间 | $ | 28 | | $ | — | | $ | 7 | | $ | 2 | | $ | 2 | | $ | 39 | | 2.60 | % |
一到五年后 | 1,230 | | 130 | | 1,318 | | 2,170 | | 13 | | 4,861 | | 2.27 | |
五到十年后 | 725 | | 22 | | 1,224 | | — | | — | | 1,971 | | 2.62 | |
十年后 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
摊销成本 | $ | 1,983 | | $ | 152 | | $ | 2,549 | | $ | 2,172 | | $ | 15 | | $ | 6,871 | | 2.37 | % |
公允价值 | $ | 1,916 | | $ | 150 | | $ | 2,524 | | $ | 2,082 | | $ | 15 | | $ | 6,687 | | — | |
加权平均收益率(b) | 2.11 | % | 2.50 | % | 2.80 | % | 2.10 | % | 2.40 | % | 2.37 | % | — | |
加权平均到期日 | 4.2年 | 4.3年 | 4.7年 | 2.3年 | 2.9年 | 3.7年 | — | |
2021年12月31日 | | | | | | | |
摊销成本 | $ | 2,196 | | $ | 164 | | $ | 2,678 | | $ | 2,485 | | $ | 16 | | $ | 7,539 | | 2.37 | % |
公允价值 | 2,229 | | 170 | | 2,796 | | 2,454 | | 16 | | 7,665 | | — | |
(a)成熟度是基于预期平均寿命,而不是合同条款。
(b)加权平均收益率是根据摊销成本计算的。这样的收益率已经调整为使用21%的法定联邦所得税税率的TE基础。
存款和其他资金来源
图16截至2022年3月31日的存款细目
存款是我们的主要资金来源。截至2022年3月31日,我们的存款总额为1487亿美元,比2021年12月31日减少了39亿美元。减少的原因是商业存款流出和代管余额减少,这在2021年第四季度有所增加。这些跌幅被季节性零售存款流入部分抵销。
截至2022年3月31日,由短期借款和长期债务组成的批发资金总额为136亿美元,而2021年12月31日为128亿美元。这一增长反映了2022年第一季度末资产负债表的波动,这导致短期资金增加。
资本
资本管理的目标是保持与我们的风险偏好一致的资本水平,并保持足够的金额在广泛的经济条件下运营。我们确定了资本的三个主要用途:
1.投资于我们的业务,支持我们的客户,并增加贷款;
2.维持或增加我们的普通股股息;
3.以普通股回购的形式向股东返还资本。
以下各节讨论了我们部署资本的某些方式。欲知详情,请参阅综合权益变动表及附注19(“股东权益”)。
分红
与我们的2021年资本计划一致,我们在2022年第一季度支付了每股普通股0.195美元的季度股息。有关资本规划流程和CCAR的更多信息包含在2021年Form 10-K的第16页“监督和监管”部分的“资本规划和压力测试”标题下。
已发行普通股
我们的普通股在纽约证券交易所以代码KEY进行交易,截至2022年3月31日,有30,404名登记持有者。基于2022年3月31日的9.324亿股流通股,我们每股普通股的账面价值为14.43美元,而基于2021年12月31日的9.289亿股流通股,每股普通股的账面价值为16.75美元。截至2022年3月31日,我们每股普通股的有形账面价值为11.41美元,而2021年12月31日的每股普通股账面价值为13.72美元。
图17显示了在过去五个季度中导致已发行普通股变化的活动。
图17.未偿还普通股变动情况
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
以千计 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
期初已发行股份 | 928,850 | | | 930,544 | | 960,276 | | 972,587 | | 975,773 | |
公开市场回购、ASR计划下的回购以及员工薪酬计划下的股票返还 | (1,707) | | | (2,482) | | (29,923) | | (13,304) | | (9,277) | |
根据雇员补偿计划发行的股票(扣除注销) | 5,255 | | | 788 | | 191 | | 993 | | 6,091 | |
| | | | | | |
期末已发行股份 | 932,398 | | | 928,850 | | 930,544 | | 960,276 | | 972,587 | |
| | | | | | |
如上所示,2022年第一季度,已发行普通股增加了350万股。
截至2022年3月31日,我们拥有3.243亿股库存股,而截至2021年12月31日,我们拥有3.279亿股库存股。展望未来,我们预计将根据需要重新发行库藏股,用于基于股票的薪酬奖励和其他公司目的。
关于KeyCorp回购普通股的信息包括在第二部分第2项中。本报告的“股权证券的未登记销售和收益的使用”。
资本充足率
资本充足率是衡量金融稳定和业绩的重要指标。截至2022年3月31日,我们的所有资本充足率仍高于监管要求。我们的资本和流动性水平旨在使我们能够经受住不利的经营环境,同时继续服务于客户的需求,以及满足项目1中描述的监管资本规则。我们的2021年业务表格10-K的标题为“监督和监管”。截至2022年3月31日,我们的股东权益资产比率为8.5%,而2021年12月31日为9.4%。截至2022年3月31日,我们的有形普通股权益与有形资产的比率为6.0%,而2021年12月31日为6.9%。见题为“GAAP对非GAAP调整”一节,介绍了与“有形普通股权益”有关的某些财务计量的计算。监管资本规则下的最低资本和杠杆比率,以及KeyCorp于2022年3月31日的比率,载于本报告第2项“监管及监管-监管资本要求”一节。
图18显示了根据监管资本规则,我们在2022年3月31日和2021年12月31日的监管资本头寸的详细信息。关于KeyCorp银行子公司监管资本比率的信息每年提交一次,最新信息包含在我们2021年10-K表格第175页开始的附注24(“股东权益”)中。
图18.资本构成和风险加权资产
| | | | | | | | | | | |
| 百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
普通股权益1级 | | |
关键股东权益(GAAP) | $ | 15,308 | | $ | 17,423 | |
更少: | 优先股(a) | 1,856 | | 1,856 | |
添加: | CECL调入(b) | 178 | | 237 | |
| 调整和扣除前的普通股一级资本 | 13,630 | | 15,804 | |
更少: | 商誉,扣除递延税金后的净额 | 2,568 | | 2,571 | |
| 无形资产,递延税金净额 | 112 | | 125 | |
| 递延税项资产 | 1 | | 1 | |
| 可供出售证券的未实现净收益(亏损),不包括递延税金 | (2,096) | | (300) | |
| 现金流套期保值累计收益(亏损),扣除递延税金 | (563) | | (14) | |
| 归因于养老金和退休后福利成本的AOCI金额,扣除递延税款后的净额 | (270) | | (272) | |
| 普通股一级资本总额 | $ | 13,878 | | $ | 13,693 | |
一级资本 | | |
普通股一级股权 | $ | 13,878 | | $ | 13,693 | |
额外的一级资本工具和相关盈余 | 1,856 | | 1,856 | |
| | |
更少: | 扣减 | — | | — | |
| 第1级资本总额 | 15,734 | | 15,549 | |
二级资本 | | |
第2级资本工具和相关盈余 | 1,539 | | 1,540 | |
贷款损失准备和与贷款有关的承担损失的责任(c) | 1,067 | | 941 | |
| | |
更少: | 扣减 | — | | — | |
| 第2级资本总额 | 2,606 | | 2,481 | |
| 基于风险的资本总额 | $ | 18,340 | | $ | 18,030 | |
风险加权资产 | | |
资产负债表上的风险加权资产 | $ | 112,685 | | $ | 109,041 | |
风险加权表外风险敞口 | 33,996 | | 33,853 | |
市场风险等值资产 | 953 | | 1,500 | |
总风险加权资产 | 147,634 | | 144,394 | |
更少: | 贷款和租赁损失超额准备 | — | | — | |
| 风险加权资产净值 | $ | 147,634 | | $ | 144,394 | |
平均季度总资产 | $ | 182,094 | | $ | 183,604 | |
资本比率 | | |
基于风险的第一级资本 | 10.66 | % | 10.77 | % |
基于风险的资本总额 | 12.42 | % | 12.49 | % |
杠杆(d) | 8.64 | % | 8.47 | % |
普通股一级股权 | 9.40 | % | 9.48 | % |
(a)扣除资本盈余后的净额。
(b)金额反映了我们采用CECL过渡性条款的决定。
(c)根据监管规定,二级资本中包括的ALL不得超过该机构标准化总风险加权资产(不包括其标准化市场风险加权资产)的1.25%。ALL包括分别于2022年3月31日和2021年12月31日在资产负债表上被归类为“停产资产”的2,700万美元和2,800万美元拨备。
(d)这一比率是一级资本除以美联储定义的平均季度总资产:(I)商誉,(Ii)不允许的无形和递延税项资产,以及(Iii)用于杠杆资本目的的资产中的其他扣除。
风险管理
概述
像所有金融服务公司一样,我们从事商业活动并承担相关风险。我们面临的最重大风险是信用、合规、运营、流动性、市场、声誉、战略和模式风险。我们的风险管理活动专注于确保我们正确识别、衡量和管理整个企业的此类风险,以保持安全和稳健,并最大限度地提高利润。我们的风险管理做法没有发生重大变化,如标题“风险管理”开头所述在第73页2021年的10-K表格。
市场风险管理
市场风险是指市场风险因素的变动,包括利率、汇率、股票价格、大宗商品价格、信贷利差和波动性,将减少Key的收入和其投资组合的价值。这些因素会影响与该工具相关的预期收益率、价值或价格。我们在交易和非交易活动中都面临市场风险,其中包括资产和负债管理活动。有关我们的公允价值政策、程序和方法的信息载于附注1(“主要会计政策摘要”),标题为“公允价值计量”。第111页本报告中的2021年Form 10-K和附注5(“公允价值计量”)。
交易市场风险
Key主要是在我们的投资银行和资本市场业务中,因用于支持客户便利化和对冲活动的交易活动而招致市场风险。Key对广泛的风险因素有敞口,包括利率、股票价格、汇率、信贷利差和大宗商品价格,以及相关的隐含波动性和利差。我们的主要市场风险敞口是衍生品和固定收益市场交易和对冲活动的结果,包括证券化头寸敞口。截至2022年3月31日,我们没有任何再证券化头寸。我们保持适度的交易库存,以促进客户流动,建立证券市场,并对冲某些风险,包括但不限于信用风险和利率风险。与这些活动相关的风险根据市场风险对冲政策得到缓解。我们的大部分头寸是在活跃的市场上交易的。
市场风险管理是Key风险文化不可或缺的一部分。本局的风险委员会负责监管交易市场风险。企业风险管理委员会和市场风险委员会定期审查和讨论由我们的市场风险管理机构准备的市场风险报告,这些报告包含我们的市场风险敞口和监测活动的结果。市场风险政策和程序已由市场风险委员会(一个二级风险治理委员会)制定和批准,并考虑到我们对风险的容忍度和对商业环境的考虑。有关监控交易头寸和与市场风险规则合规性相关的活动的更多信息,请参阅《市场风险管理》入门G,第75页2021年的10-K表格。
VaR和强调的VaR。VaR是在规定的置信度范围内,在给定的时间间隔内,由于不利的市场状况而对一种工具或投资组合造成的最大损失金额的估计。压力VaR用于评估我们交易组合中的市场风险的极端情况。MRM每天计算VaR和压力VaR,并将结果分发给适当的管理层。VaR和强调的VaR结果也被提供给我们的监管机构,并用于监管资本的计算。
我们使用历史模拟VaR模型来衡量利率、汇率、股票价格和信用利差的变化对我们的担保头寸和其他非担保头寸的公允价值的潜在不利影响。我们按投资组合分析市场风险,不按风险类型单独衡量和监控我们的投资组合。历史情景是针对特定职位定制的,计算中纳入了众多风险因素。此外,还考虑了风险因素,以估计包含选择权特征的风险敞口,如选择权和可取消条款。VaR是使用一年时间范围内的每日观察来计算的,接近95%的置信度水平。从统计上看,这意味着我们预计平均每100个交易日中就有5个交易日,或者说每个季度3到4次,我们预计会出现超过VaR的损失。我们还计算了VaR和强调VaR,置信度为99%。有关我们的VaR模型、治理和假设的更多信息,请参阅“市场风险管理”。在第75页2021年的10-K表格。
在截至2022年3月31日的季度内,覆盖投资组合的实际亏损在任何一天都不超过每日VaR总额。在截至2021年3月31日的季度内,在99%的置信度水平下,覆盖投资组合的实际亏损不超过每日总VaR。MRM每天都会对我们的VaR模型进行反向测试,以评估其预测能力。该测试将99%置信度水平下的VaR模型结果与每日持有的损益进行比较。回测结果将提供给市场风险委员会。当交易损失超过VaR时,就会出现回溯测试例外。我们不从事相关性交易,也不利用内部模型方法来衡量违约和信用转移风险。我们的净VaR方法纳入了多元化,但我们的VaR计算不包括交易对手风险和我们自己的信用利差对衍生品的影响。
在99%的置信度水平下,所有覆盖头寸的一天持有期的总VaR在2022年3月31日为110万美元,在2021年3月31日为250万美元。图19总结了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的有担保头寸的重要投资组合的99%可信水平的VaR和一天的持有期。
图19.回补头寸的重要投资组合的VaR
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| 2022 | | 2021 |
| 截至3月31日的三个月, | | | 截至3月31日的三个月, | |
百万美元 | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, | | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, |
交易账户资产: | | | | | | | | | |
固定收益 | $ | 1.7 | | $ | .4 | | $ | 1.0 | | $ | .8 | | | $ | 6.4 | | $ | 2.0 | | $ | 4.0 | | $ | 2.1 | |
衍生品: | | | | | | | | | |
利率 | $ | .4 | | $ | .1 | | $ | .2 | | $ | .1 | | | $ | .6 | | $ | .2 | | $ | .4 | | $ | .2 | |
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压力VaR是通过在市场风险委员会批准的预定压力期间运行投资组合来计算的,并使用与一般VaR相同的模型和假设在99%的置信度水平下计算。截至2022年3月31日,所有担保头寸的强调VaR总计为270万美元,截至2021年3月31日为620万美元。压力VaR的下降是由于几个因素,包括我们的VaR模型的变化以及固定收益库存的规模和构成的变化。图20总结了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们以99%的置信度水平对重要的备兑头寸投资组合进行了一天的持有期压力VaR。
图20.有回补仓位的重要投资组合的压力VaR
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| 2022 | | 2021 |
| 截至3月31日的三个月, | | | 截至3月31日的三个月, | |
百万美元 | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, | | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, |
交易账户资产: | | | | | | | | | |
固定收益 | $ | 4.5 | | $ | 1.3 | | $ | 3.0 | | $ | 2.1 | | | $ | 6.6 | | $ | 2.0 | | $ | 4.5 | | $ | 5.5 | |
衍生品: | | | | | | | | | |
利率 | $ | .8 | | $ | .2 | | $ | .4 | | $ | .3 | | | $ | .6 | | $ | .2 | | $ | .4 | | $ | .4 | |
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内部资本充足性评估。市场风险是我们内部资本充足率评估的一个组成部分。我们的风险加权资产包括市场风险等值资产金额,它由VaR成分组成,强调VaR成分,a极小的风险敞口金额,以及包括证券化头寸在内的特定风险附加项。根据市场风险规则的定义,截至2022年3月31日,证券化头寸的总市值为970万美元,均为抵押贷款支持证券头寸。特定风险是指单个金融工具的价格风险,它不是通过广义市场风险因素的变化来考虑的,而是通过标准化的方法来衡量的。市场风险加权资产,包括特定的风险计算,由MRM根据市场风险规则每季度运行一次,并经首席市场风险官批准。
非交易市场风险
我们的大部分非交易市场风险来自利率波动及其对我们传统贷款和存款产品的影响,以及投资、对冲关系、长期债务和某些短期借款。利率风险是银行业固有的风险,以净利息收入和前夕的波动潜力来衡量。这种波动可能是由于利率的变化以及计息资产和计息负债的重新定价和到期日特征的差异造成的。我们根据我们的风险偏好和董事会批准的ERM政策管理净利息收入和EVE变动的风险敞口。
利率风险头寸受到多种因素的影响,包括客户对贷款和存款产品的偏好所产生的资产负债表头寸、经济状况、我们市场内的竞争环境、影响客户活动的市场利率变化,以及我们的对冲、投资、融资和资本头寸。利率风险敞口的主要组成部分包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。
•“重新定价风险”指对利率水平变化的风险敞口,当有息负债量和它们提供资金的生息资产(例如,用于贷款的存款)的数量没有同时到期或重新定价时发生。
•“基差风险”是指对利率指数不对称变化的敞口,当浮动利率资产和浮动利率负债同时重新定价时,但对不同的市场因素或指数做出反应。
•“收益率曲线风险”是指收益率曲线斜率的非平行变化(收益率曲线描述了特定类型证券的收益率与其期限到到期日之间的关系),当有息负债和它们所投资的计息资产没有定价或重新定价到收益率曲线上的相同期限点时发生。
•“期权风险”是指客户或交易对手有能力利用利率环境,在合同到期前终止或重新定价我们的一项资产、负债或表外工具,而不会受到惩罚。期权风险发生在对客户和交易对手提前提款或提前付款的风险敞口没有通过抵消头寸或适当补偿来缓解时。
非交易市场风险的管理集中在公司财务部门。我们董事会的风险委员会负责监督非交易市场风险。ERM委员会和ALCO对上述利率风险敞口的审查报告。此外,ALCO还审查与利率风险相关的压力测试和敏感性分析报告。这些委员会负有与管理非交易市场风险相关的各种责任,包括建议、批准和监控将风险头寸维持在批准的容忍范围内的战略。A/LM政策提供了监督和管理利率风险的框架,并由法律事务高级专员办事处管理。MRM作为第二道防线,提供了额外的监督。
Libor过渡
如第1A项所披露的。我们2021年Form 10-K的风险因素,目前形式的LIBOR通常在2021年后不能用于新合同,LIBOR管理人将在2023年6月30日之后完全停止发布所有美国Libor条款。对于大多数产品来说,最有可能的替代基准预计将是ARRC推荐的SOFR,尽管对于新基准是否会演变,以及一个不同的信用敏感基准是否会成为市场接受的基准,仍存在不确定性。美联储和OCC鼓励金融机构不要等到2021年底才放弃伦敦银行间同业拆借利率。我们已经建立了一个企业范围的计划,以确定和解决所有LIBOR过渡问题。我们正在与监管机构和行业团体就过渡问题密切合作,并密切关注与LIBOR替代方案相关的行业实践的发展。我们LIBOR过渡计划的目标是:
•识别和分析基于伦敦银行间同业拆借利率的风险敞口,制定和执行过渡战略;
•审查和更新我们目前正在制定的基于LIBOR的业务的短期战略和行动;
•在规划和执行缓解行动时评估财务影响和风险;
•理解并从战略上解决2021年12月31日后伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡到替代参考利率的当前市场方法;
•确定并执行系统和流程工作,以便为额外的信用敏感基准做好运营准备;以及
•补救剩余的伦敦银行同业拆借利率合约。
作为LIBOR过渡计划的一部分,我们完成了初步风险评估,以帮助我们识别与各种产品、系统、流程和模型相关的影响和风险。这一风险评估帮助我们对基础设施和运营系统和流程进行了必要的更新,以实施更新率,我们已经为各种基于SOFR的基准做好了运营准备,包括但不限于每日拖欠的简单SOFR、拖欠的复合SOFR、预先的SOFR平均值和期限SOFR。我们正在积极引用LIBOR以外的替代指数,如SOFR和Term SOFR,并已开始
在这些指数中发放新贷款。我们还开始以有限和有管理的方式使用对信贷敏感的利率发放少量新贷款。
我们汇编了一份受LIBOR过渡影响的现有法律合同的清单。我们已经评估了这些合约中的LIBOR备用语言,制定了一项战略来解决这些合约的LIBOR过渡问题,并已开始补救此类合约的过程。我们的进展步伐很快,特别是由于ICE Benchmark Administration(受FCA监管和授权的LIBOR管理人)宣布,出于传统合同目的,某些LIBOR期限可能持续到2023年6月,因此许多遗留合同获得了额外的补救时间。此外,我们还完成了与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)期限必须在2021年底之前过渡的合同的处理工作。我们希望利用ARRC和ISDA为我们的特定客户群量身定做的建议。我们目前正在评估2022年3月15日颁布的可调整利率(LIBOR)法案的影响。该立法规定了一种统一的全国办法,以取代未规定使用明确定义或可行的替代基准利率的遗留合同中的伦敦银行同业拆借利率。
截至2022年3月31日,Key拥有以下直接或间接依赖LIBOR的工具。
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百万美元 | 到期日至2023年6月30日 | 2023年6月30日之后到期 |
未偿还贷款余额 | $ | 9,748 | | $ | 27,436 | |
衍生工具合约的名义价值 | 21,655 | | 71,139 | |
投资证券 | — | | 634 |
债务和股权工具 | — | | 1,276 | |
净利息收入模拟分析。我们用来衡量利率风险的主要工具是模拟分析。为了进行这项分析,我们根据我们表内和表外头寸的当前和预计组成来估计我们的净利息收入,并考虑到客户活动最近和预期的趋势。该分析还纳入了对当前和预测的利率环境的假设,以及基于最有可能的宏观经济观点的资产负债表增长预测。该模型结合了与管理层期望的利率风险定位一致的投资组合和掉期组合余额。该模拟模型通过模拟利率在未来12个月内从当前水平逐渐上升或下降(市场利率下限为零)时净利息收入的变化来估计面临风险的净利息收入。
图21显示了2022年3月31日和2021年3月31日的模拟分析结果。在2022年3月31日,我们对利率变化的模拟影响是温和的。与2021年3月31日的分析相比,由于更高的起始利率水平和更大的资产负债表,对利率下降的敞口有所增加。鉴于短期利率水平相对较低,利率下降的风险敞口仍然不大。风险管理的容忍水平需要制定补救计划,以将剩余风险保持在容忍范围内,如果模拟模拟表明,在未来12个月内逐步、平行地加息200个基点或降低200个基点将对同期净利息收入造成5.5%以上的不利影响。目前的模型暴露在董事会批准的公差范围内。
图21。模拟净利息收入变化
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| March 31, 2022 | March 31, 2021 |
基点变动假设 | -200 | | | +200 | | -200 | | | +200 | |
假设市场利率下限(以基点为单位) | — | % | 不适用 | | — | % | 不适用 | |
容差水平 | -5.50 | % | 5.50 | % | -5.50 | % | -5.50 | % |
利率风险评估 | -4.35 | % | 3.33 | % | -2.89 | % | 4.75 | % |
模拟分析根据输入到模型中的假设,对利率风险敞口进行了复杂的估计。我们根据正在建模的特定利率环境和收益率曲线形状量身定做某些假设,并定期验证这些假设。然而,实际结果可能与模拟分析中得出的结果不同,这是由于资产负债表构成、客户行为、产品定价、市场利率的意外变化、管理层期望的利率风险定位、投资、融资和对冲活动的变化,以及意外或未知事件的影响。
我们还对模型输入进行定期压力测试和敏感性分析,这可能会实质性地改变所产生的风险评估。评估是使用不同形状的收益率曲线进行的,包括收益率曲线变陡或变平、市场利率的即时变化以及市场利率的变化。
货币市场利率的关系。还根据以下假设的变化进行评估:贷款和存款余额、无合同到期日存款的定价、贷款利差的变化、贷款和证券的预付款、投资、融资和对冲活动以及流动性和资本管理战略。
额外评估的结果表明,净利息收入可能比图21所示的基本模拟结果增加或减少。净利息收入高度依赖于利率变化的时间、幅度、频率和路径,以及与存款重新定价关系、贷款利差和交易账户余额行为相关的假设。如果固定利率资产增加10亿美元,或固定利率负债减少10亿美元,那么利率上升的好处将减少约25个基点。如果计息的活期存款贝塔假设增加或减少5%(例如40%至45%),则利率上升的好处将减少或增加约120个基点。
根据竞争环境和客户行为,我们目前的利率风险头寸可能会波动到更高或更低的风险水平,这些环境和客户行为可能会影响贷款和存款流动的实际数量、组合、期限和重新定价特征。与融资、投资和对冲相关的公司财务可自由支配活动也可能因客户业务流程的变化或管理层期望的利率风险定位的变化而发生变化。随着资产负债表的结构和经济前景的变化,管理层主动评估可能改变我们的利率风险状况的对冲机会。
我们还进行了模拟,以衡量在三年期限的第二年和第三年市场利率变化的影响。这些模拟以类似于基于12个月范围的模拟的方式进行。为了捕捉较长期的风险敞口,我们计算EVE变化的风险敞口,如下一节所述。
股权模型的经济价值。EVE是对净利息收入模拟分析的补充,因为它估计了12个月、24个月和36个月期限以外的风险敞口。EVE模型衡量资产、负债和表外工具的经济价值可能在多大程度上因利率波动而变化。EVE是通过使资产负债表的利率立即上升或下降,衡量由此产生的资产、负债和表外工具的价值变化,并将这些金额与当前利率环境的基本情况进行比较来计算的。EVE政策限制是针对+200个基点/政策下降情景的措施。政策下降的情景相当于当前美联储目标利率上限为200个基点。自2022年3月31日起,政策下行情景降至最低100个基点。这一分析高度依赖于适用于非合同到期日的资产和负债的假设。这些假设是基于历史行为和我们的预期。我们制定了补救计划,如果这一分析表明我们的EVE将因利率的立即上升或下降而下降超过15%,则将把剩余风险保持在可容忍的范围内。截至2022年3月31日,我们在这些指导方针下运营。
利率敞口管理。我们利用各种利率风险分析的结果来制定A/LM战略,以实现所需的风险概况,同时实现我们的资本充足率和流动性风险敞口的目标。具体地说,我们通过购买证券、发行浮动或固定利率的定期债券以及使用衍生品来管理利率风险头寸。我们主要使用利率掉期和期权,它们修改了某些资产和负债的利率特征。
图22显示了我们为A/LM目的持有的所有掉期头寸。这些头寸用于将商定的资产和负债数额(即名义数额)的合同利率指数转换为另一个利率指数。例如,固定利率债务通过“接收固定/支付可变”利率互换转换为浮动利率。随着我们调整更广泛的A/LM目标和要对冲的资产负债表头寸,投资组合掉期的数量、期限和组合经常变化。有关我们如何使用利率互换来管理我们的风险状况的更多信息,请参阅注7(“衍生工具和对冲活动”)。
图22。按利率风险管理策略划分的投资组合掉期
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| March 31, 2022 | | | | |
| | | | 加权平均 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 概念上的 金额 | 公平 价值 | | 成熟性 (年) | 收纳 费率 | 付钱 费率 | | 概念上的 金额 | 公平 价值 | |
接收固定/可变工资-常规应收账款(A) | $ | 23,850 | | $ | (713) | | | 2.4 | 1.1 | % | .4 | % | | $ | 23,950 | | $ | 9 | | |
接受固定/支付变动--常规债务 | 7,572 | | (103) | | | 3.3 | 1.6 | | .4 | | | 7,432 | | 137 | | |
接收固定/可变薪资-正向应收账款 | 1,500 | | (12) | | | 3.7 | 2.3 | | 2.0 | | | 850 | | (1) | | |
支付固定/接收可变-常规债务 | 50 | | (3) | | | 6.3 | .2 | | 3.6 | | | 50 | | (7) | | |
支付固定/接收可变远期证券 | 2,535 | | 103 | | | 6.6 | 2.6 | | 1.2 | | | 6,280 | | 135 | | |
支付固定/接收可变-证券 | 270 | | 18 | | | 3.9 | 1.2 | | 0.5 | | | | | |
投资组合掉期总额 | $ | 35,777 | | $ | (710) | | (b) | 2.9 | 1.4 | % | .5 | % | | $ | 38,562 | | $ | 273 | | (b) |
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(a)被指定为A/LM的投资组合掉期用于管理与资产和负债挂钩的利率风险。
(b)不包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的1.05亿美元和1.08亿美元的应计利息。
流动性风险管理
流动性风险是银行业固有的风险,衡量标准是我们以合理成本、及时和无不良后果地适应债务到期日和存款提取、履行合同义务和为新业务机会提供资金的能力。流动资金管理涉及保持充足和多样化的资金来源,以适应正常和不利条件下资产和负债的计划和意外变化。
影响流动性的因素
我们的流动性可能会受到直接和间接事件的不利影响。直接事件的一个例子是评级机构下调我们的公共信用评级。间接事件(与我们无关的事件)可能会损害我们获得流动性的机会,例如恐怖主义或战争、自然灾害、全球流行病(包括新冠肺炎)、政治事件,或者大公司、共同基金或对冲基金的违约或破产。同样,市场投机,或关于我们或整个银行业的谣言,可能会对正常资金来源的成本和可用性产生不利影响。见第一部分,第1A项。风险因素在我们的2021 Form 10-K中的“IV.流动性风险”一节,讨论新冠肺炎全球大流行如何影响我们的流动性,并可能在未来继续影响我们的流动性。
我们在2022年3月31日的信用评级如图23所示。我们相信,在资本市场的正常条件下,这些信用评级将使KeyCorp或KeyBank能够向投资者发行固定收益证券。
图23。信用评级
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March 31, 2022 | 短期 借款 | 长期的 存款(a) | 高年级 长期的 债务 | 从属的 长期的 债务 | 资本 证券 | 择优 库存 |
KeyCorp | | | | | | |
标准普尔 | A-2 | 不适用 | BBB+ | BBB | BB+ | BB+ |
穆迪 | P-2 | 不适用 | Baa1 | Baa1 | Baa2 | Baa3 |
惠誉评级公司 | F1 | 不适用 | A- | 未定级 | BB+ | BB+ |
DBRS,Inc. | R-1(低) | 不适用 | A | A(低) | A(低) | BBB |
| | | | | | |
密钥库 | | | | | | |
标准普尔 | A-2 | 不适用 | A- | BBB+ | 不适用 | 不适用 |
穆迪 | P-2 | P-1/A1 | A3 | Baa1 | 不适用 | 不适用 |
惠誉评级公司 | F1 | F1/A | A- | BBB+ | 不适用 | 不适用 |
DBRS,Inc. | R-1(中间) | A(高) | A(高) | A | 不适用 | 不适用 |
(a)穆迪给予的P-1评级是针对KeyBank的短期银行存款评级。惠誉评级公司指定的F1是针对KeyBank的短期存款评级。
流动资金来源
我们为KeyBank提供的主要资金来源包括客户存款、批发资金和流动资产。截至2022年3月31日,我们的综合贷存比为 73%。此外,我们还可以获得各种批发资金来源,维持流动资产组合,并在联邦住房金融局和克利夫兰联邦储备银行拥有借款能力。我们截至2022年3月31日的流动资产组合,总计乐D 375亿美元,包括347亿美元的未抵押证券,1,590万美元的FHLB可用于担保融资的证券,以及29亿美元出售的联邦基金的净余额和我们联邦储备账户中的余额。此外,截至2022年3月31日,我们以贷款抵押品担保的未使用借款能力在克利夫兰联邦储备银行为283亿美元,在FHLB为122亿美元。在2022年第一季度,我们的有担保定期借款
由于采取了更多的预付款,增加了15亿美元。如果支持经营和投资活动所需的现金流不能通过存款余额来满足,我们就依赖批发融资或表内流动储备。相反,经营、投资和存款活动产生的多余现金可用于偿还未偿债务或投资于流动资产。
KeyCorp的流动性
KeyCorp的主要流动性来源是子公司股息,主要来自KeyBank。KeyCorp在能够偿还债务、支持常规的公司运营和活动(包括收购)、在与第三方的交易中以合理的成本、及时且没有不良后果地偶尔为子公司的义务提供担保时,拥有充足的流动性;并以股息和股票回购的形式为资本分配提供资金。
截至2022年3月31日,KeyCorp持有21亿美元现金,我们预计这些现金足以偿还我们预计的债务,包括在我们的风险承受能力规定的期限内偿还我们即将到期的债务。
通常,KeyCorp通过KeyBank的定期股息和定期债务来满足其流动性要求。2022年第一季度,KeyBank向KeyCorp支付了2亿美元的现金股息。截至2022年3月31日,KeyBank具有支付监管能力11亿美元在未经监管部门事先批准的情况下向KeyCorp支付股息。
我们的流动资金状况和最近的活动
在过去一个季度,我们的流动资产组合(包括隔夜和短期投资,以及为防范一系列潜在流动性压力而持有的无担保、高质量流动证券)减少,主要原因是与贷款增长和存款外流相关的现金消耗导致现金余额减少。流动资产组合继续超过我们估计的在不良流动性事件中管理所需的金额,因为它提供了足够的时间来开发和执行较长期的解决方案。由于利率上升导致市值下降,Key的流动资产组合也出现了减少。
KeyCorp或KeyBank可能会不时通过现金购买、私下协商交易或其他方式寻求注销、回购或交换未偿债务、资本证券、优先股或普通股。有关KeyCorp回购普通股的其他信息包含在第二部分第5项中。注册人普通股的市场、相关股东事项和发行人购买股票证券的情况从我们的2021年10-K表格第41页和本10-Q表格第二部分第2项开始。此类交易取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制、监管要求和其他因素。所涉及的金额可能是实质性的,无论是单独的还是集体的。
现金流量表按活动类型汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间的现金来源和使用情况。
有关流动性治理结构、影响流动性的因素、KeyBank和KeyCorp的流动性风险管理、长期流动性战略和其他流动性计划的更多信息,请参阅《流动性风险管理》入门第81页的吴亮星我们的2021年10-K表格。
信用风险管理
信用风险是指债务人不能或不能履行合同付款或履约条款而产生的损失风险。与其他金融服务机构一样,我们发放贷款、发放信贷、购买证券、提供金融和支付产品、签订金融衍生品合同,所有这些都存在相关的信用风险。
信贷政策、审批和评估
我们通过一个多方面的计划来管理信用风险敞口。信用风险委员会批准管理信用政策,并向企业风险管理委员会、KeyBank董事会和董事会的风险委员会推荐重要的信用政策以供批准。这些政策在整个组织内传达,以促进一致的授信方法.
我们的信用风险管理团队和我们业务范围内的某些个人负责信贷审批,信用风险管理已向他们授予有限的信用授权。具有指定信用权限的个人被授权授予信用政策的例外。在缓解情况需要时,对既定政策作出例外并不少见,然而,已经建立了公司一级的容忍,以基于投资组合和经济考虑将例外保持在可接受的水平。
我们的信用风险管理团队使用风险模型来评估消费贷款。这些被称为记分卡的模型预测了申请者严重拖欠和违约的可能性。记分卡嵌入到应用程序处理系统中,允许对我们的许多产品进行实时评分和自动决策。我们定期验证贷款评分流程。
我们维持积极的集中度管理计划,以降低我们信贷组合中的集中度风险。对于个别债务人,我们采用了一种可滑动的风险敞口比例,称为持有限制,这取决于贷款类型和借款人的实力。
贷款和租赁损失准备
我们最少每季度估计一次合乎时宜的合乎时宜的合约额水平。所使用的方法载于2021年10-K表格第109页“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。简而言之,ALL估计使用了基于我们的历史损失经验、当前借款人特征、当前状况、合理和可支持的预测以及其他相关因素的各种模型和估计技术。2022年3月31日的ALL代表了我们对该日期贷款组合中固有的终身预期信贷损失的最佳估计。
如图24所示,与2021年12月31日相比,我们来自持续运营的ALL增加了4400万美元,增幅为4.1%。从2021年12月31日到2022年3月31日,商业ALL增加了2900万美元,增幅为4.2%。从2021年12月31日到2022年3月31日,我们的消费者ALL增加了1500万美元,增幅为4.0%。请参阅注4(“资产质量“),以便进一步讨论ALL的变化。
图24。贷款和租赁损失准备的分配
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 金额 | 百分比 津贴给 总免税额 | 百分比 贷款类型至 贷款总额 | | 金额 | 百分比 津贴给 总免税额 | 百分比 贷款类型至 贷款总额 |
工商业 | $ | 489 | | 44.3 | % | 49.5 | % | | $ | 445 | | 41.9 | % | 49.6 | % |
商业地产: | | | | | | | |
商业抵押贷款 | 172 | | 15.5 | | 14.2 | | | 182 | | 17.2 | | 13.9 | |
施工 | 25 | | 2.3 | | 1.9 | | | 29 | | 2.7 | | 2.0 | |
商业房地产贷款总额 | 197 | | 17.8 | | 16.1 | | | 211 | | 19.9 | | 15.9 | |
商业租赁融资 | 31 | | 2.8 | | 3.7 | | | 32 | | 3.0 | | 4.0 | |
商业贷款总额 | 717 | | 64.9 | | 69.3 | | | 688 | | 64.8 | | 69.5 | |
房地产-住宅抵押贷款 | 108 | | 9.8 | | 16.1 | | | 95 | | 9.0 | | 15.5 | |
房屋净值贷款 | 104 | | 9.4 | | 7.7 | | | 110 | | 10.4 | | 8.3 | |
消费直接贷款 | 111 | | 10.0 | | 5.9 | | | 105 | | 9.9 | | 5.6 | |
信用卡 | 63 | | 5.7 | | 0.9 | | | 61 | | 5.7 | | 1.0 | |
消费间接贷款 | 2 | | 0.2 | | 0.1 | | | 2 | | 0.2 | | 0.1 | |
消费贷款总额 | 388 | | 35.1 | | 30.7 | | | 373 | | 35.2 | | 30.5 | |
ALLL总计--持续运行(a) | $ | 1,105 | | 100.0 | % | 100.0 | % | | $ | 1,061 | | 100.0 | % | 100.0 | % |
| | | | | | | |
(a)不包括与2022年3月31日的教育贷款业务的非持续业务有关的ALL拨款2,700万美元,以及截至2021年12月31日的2,800万美元。
净贷款冲销
图25显示了按贷款类型划分的贷款净冲销的趋势,而按贷款类型划分的贷款冲销和收回的构成如图27所示。图26显示按贷款类别划分的净撇账比率,占有关平均贷款余额的百分比。
截至2022年3月31日的三个月的净贷款冲销比去年同期减少了8100万美元。2022年,我们预计贷款净冲销平均贷款将在15至25个基点之间。
图25持续经营业务的净贷款冲销 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
百万美元 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
工商业 | $ | 19 | | | $ | 10 | | $ | 7 | | $ | 9 | | $ | 65 | |
房地产.商业抵押贷款 | 3 | | | — | | (1) | | (2) | | 34 | |
房地产--建筑业 | — | | | — | | — | | — | | — | |
商业租赁融资 | 2 | | | 1 | | (5) | | — | | 3 | |
商业贷款总额 | 24 | | | 11 | | 1 | | 7 | | 102 | |
房地产--住宅抵押贷款 | (1) | | | (2) | | (3) | | 1 | | (1) | |
房屋净值贷款 | — | | | 1 | | (1) | | 3 | | 1 | |
消费直接贷款 | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | |
信用卡 | 5 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 4 | |
消费间接贷款 | — | | | — | | 22 | | — | | 2 | |
消费贷款总额 | 9 | | | 8 | | 28 | | 15 | | 12 | |
贷款净额冲销总额 | $ | 33 | | | $ | 19 | | $ | 29 | | $ | 22 | | $ | 114 | |
净贷款冲销与平均贷款之比 | .13 | % | | .08 | % | .11 | % | .09 | % | .46 | % |
非持续经营业务的贷款净撇账--教育贷款业务 | $ | 2 | | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | |
(a)贷方数额表明,回收超过了注销。
图26。净贷款冲销与持续经营平均贷款之比(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
百万美元 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
工商业 | 0.15 | % | | 0.08 | % | 0.06 | % | 0.07 | % | 0.50 | % |
房地产.商业抵押贷款 | 0.08 | | | — | | (0.03) | | (0.06) | | 1.09 | |
房地产--建筑业 | — | | | — | | — | | — | | — | |
商业租赁融资 | 0.21 | | | 0.10 | | (0.52) | | — | | 0.29 | |
商业贷款总额 | 0.13 | | | 0.06 | | 0.01 | | 0.04 | | 0.58 | |
房地产-住宅抵押贷款 | (0.02) | | | (0.05) | | (0.09) | | 0.04 | | (0.04) | |
房屋净值贷款 | — | | | 0.05 | | (0.05) | | 0.13 | | 0.04 | |
消费直接贷款 | 0.34 | | | 0.37 | | 0.39 | | 0.41 | | 0.51 | |
信用卡 | 2.18 | | | 1.72 | | 2.21 | | 2.68 | | 1.74 | |
消费间接贷款 | — | | | — | | 3.24 | | — | | 0.18 | |
消费贷款总额 | 0.12 | | | 0.11 | | 0.37 | | 0.20 | | 0.17 | |
贷款净额冲销总额 | 0.13 | % | | 0.08 | % | 0.11 | % | 0.09 | % | 0.46 | % |
| | | | | | |
(a)贷方数额表明,回收超过了注销。
图27。持续经营的贷款和租赁损失经验总结
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | | |
平均未偿还贷款 | $ | 103,762 | | $ | 100,728 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期初贷款和租赁损失准备 | 1,061 | | 1,626 | | | | |
已注销的贷款: | | | | | |
工商业 | 30 | | 73 | | | | |
房地产.商业抵押贷款 | 4 | | 35 | | | | |
房地产--建筑业 | — | | — | | | | |
商业租赁融资 | 2 | | 4 | | | | |
商业贷款总额 | 36 | | 112 | | | | |
房地产-住宅抵押贷款 | (1) | | — | | | | |
房屋净值贷款 | 1 | | 2 | | | | |
消费直接贷款 | 7 | | 8 | | | | |
信用卡 | 7 | | 6 | | | | |
消费间接贷款 | 1 | | 7 | | | | |
消费贷款总额 | 15 | | 23 | | | | |
已注销的贷款总额 | 51 | | 135 | | | | |
恢复: | | | | | |
工商业 | 11 | | 8 | | | | |
房地产.商业抵押贷款 | 1 | | 1 | | | | |
房地产--建筑业 | — | | — | | | | |
商业租赁融资 | — | | 1 | | | | |
商业贷款总额 | 12 | | 10 | | | | |
房地产-住宅抵押贷款 | — | | 1 | | | | |
房屋净值贷款 | 1 | | 1 | | | | |
消费直接贷款 | 2 | | 2 | | | | |
信用卡 | 2 | | 2 | | | | |
消费间接贷款 | 1 | | 5 | | | | |
消费贷款总额 | 6 | | 11 | | | | |
总回收率 | 18 | | 21 | | | | |
净贷款冲销 | (33) | | (114) | | | | |
贷款和租赁损失准备金(贷方) | 77 | | (74) | | | | |
| | | | | |
期末贷款和租赁损失准备 | $ | 1,105 | | $ | 1,438 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期初表外敞口的信贷损失负债 | 160 | | 197 | | | | |
表外敞口损失准备金(贷方) | 6 | | (19) | | | | |
期末表外风险敞口的信贷损失负债(a) | $ | 166 | | $ | 178 | | | | |
期末信贷损失准备总额 | $ | 1,271 | | $ | 1,616 | | | | |
净贷款冲销与平均贷款总额之比 | .13 | % | .46 | % | | | |
为期末贷款计提贷款和租赁损失准备 | 1.04 | | 1.42 | | | | |
为期末贷款计提信贷损失准备 | 1.19 | | 1.60 | | | | |
贷款准备和不良贷款租赁损失准备 | 251.7 | | 197.5 | | | | |
不良贷款信贷损失准备 | 289.5 | | 222.0 | | | | |
| | | | | |
停产业务--教育贷款业务: | | | | | |
贷款被注销 | $ | 2 | | $ | 1 | | | | |
复苏 | — | | 1 | | | | |
净贷款冲销 | $ | (2) | | $ | — | | | | |
| | | | | |
(a)计入资产负债表中的“应计费用和其他负债”。
不良资产
图28显示了不良资产的组成。如图28所示,截至2022年3月31日的不良资产比2021年12月31日减少了2200万美元。这一下降主要是由于我们的不良贷款余额持续下降所致。
有关我们的非应计和注销政策的摘要,请参阅我们的2021年Form 10-K表中“不良贷款”、“减值贷款”和“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。
图28。持续经营的不良资产和逾期贷款汇总表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 |
工商业 | $ | 186 | | $ | 191 | | $ | 253 | | $ | 355 | | $ | 387 | |
房地产.商业抵押贷款 | 40 | | 44 | | 49 | | 66 | | 66 | |
房地产--建筑业 | — | | — | | — | | — | | — | |
商业房地产贷款总额(a) | 40 | | 44 | | 49 | | 66 | | 66 | |
商业租赁融资 | 3 | | 4 | | 5 | | 7 | | 8 | |
商业贷款总额(b) | 229 | | 239 | | 307 | | 428 | | 461 | |
房地产-住宅抵押贷款 | 73 | | 72 | | 93 | | 99 | | 95 | |
房屋净值贷款 | 129 | | 135 | | 146 | | 146 | | 148 | |
消费直接贷款 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | |
信用卡 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
消费间接贷款 | 1 | | 1 | | 1 | | 14 | | 16 | |
消费贷款总额 | 210 | | 215 | | 247 | | 266 | | 267 | |
不良贷款总额 | 439 | | 454 | | 554 | | 694 | | 728 | |
奥利奥 | 8 | | 8 | | 8 | | 9 | | 12 | |
持有待售的不良贷款 | 20 | | 24 | | 35 | | 32 | | 47 | |
其他不良资产 | — | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | |
不良资产总额 | $ | 467 | | $ | 489 | | $ | 599 | | $ | 738 | | $ | 790 | |
累计逾期90天或以上的贷款 | $ | 55 | | $ | 68 | | $ | 82 | | $ | 74 | | $ | 92 | |
累计逾期30天至89天的贷款 | 122 | | 165 | | 164 | | 190 | | 191 | |
重组贷款--应计和非应计(c) | 219 | | 220 | | 270 | | 334 | | 376 | |
包括在不良贷款中的重组贷款(c) | 98 | | 99 | | 146 | | 177 | | 192 | |
非持续经营产生的不良资产--教育贷款业务 | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | |
不良贷款到期末投资组合贷款 | .41 | % | .45 | % | .56 | % | .69 | % | .72 | % |
不良资产至期末投资组合贷款加上OREO和其他不良资产 | .44 | | .48 | | .61 | | .73 | | .78 | |
(a)有关我们的商业房地产贷款组合的更多信息,请参见图9和“贷款和待售贷款”部分中附带的讨论。
(b)有关我们的商业贷款组合的更多信息,请参见图8和“贷款和待售贷款”部分中的相关讨论。
(c)重组贷款(即TDR)是指,由于与借款人的财务困难有关的原因,关键贷款给予借款人不会考虑的特许权的贷款。这些优惠是为了提高贷款的可收回性,通常采取的形式是降低利率、延长到期日或减少本金余额。
图29显示了导致我们的不良贷款余额在过去五个季度中的每个季度发生变化的活动类型。
图29。持续经营不良贷款变动汇总表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
百万美元 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
期初余额 | $ | 454 | | | $ | 554 | | $ | 694 | | $ | 728 | | $ | 785 | |
以非应计项目状态发放的贷款 | 87 | | | 116 | | 116 | | 186 | | 196 | |
冲销 | (50) | | | (51) | | (66) | | (74) | | (135) | |
已售出贷款 | — | | | (38) | | (17) | | (10) | | (13) | |
付款 | (27) | | | (68) | | (136) | | (92) | | (37) | |
转接至OREO | (1) | | | (1) | | (1) | | — | | (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
贷款恢复权责发生制状态 | (24) | | | (58) | | (36) | | (44) | | (65) | |
期末余额 | $ | 439 | | | $ | 454 | | $ | 554 | | $ | 694 | | $ | 728 | |
| | | | | | |
运营和合规风险管理
像所有企业一样,我们也面临操作风险,这是由于人为错误或渎职、内部流程和系统不充分或失败以及外部事件导致的损失风险。这些事件包括对我们的网络安全的威胁,因为我们依赖信息系统和互联网来开展我们的商业活动。操作风险与合规风险相交,合规风险是因违反或不遵守法律、规则和法规、规定的做法和道德标准而造成损失的风险。这包括我们遵守CARE法案建立的贷款计划,包括PPP和Main Street Lending计划。根据多德-弗兰克法案,像Key这样的大型金融公司必须接受更严格的审慎标准和监管。这种更高的监管水平增加了我们的操作风险。虽然运营风险和合规风险在KeyCorp的ERM框架中是单独的风险学科,但损失和/或额外的监管合规成本包括在运营损失报告中,可能采取明确收费、运营成本增加、损害我们的声誉或失去机会的形式。
我们寻求通过识别和衡量风险、使业务战略与风险偏好和容忍度保持一致以及建立内部控制和报告制度来降低运营风险。我们不断努力加强我们的内部控制体系,以改善对我们操作风险的监督,并确保遵守法律、法规和法规。例如,运营事件数据库跟踪运营风险和损失的金额和来源。这一跟踪机制有助于找出弱点,并强调需要采取纠正行动。我们还依赖于旨在帮助评估操作风险和监控我们的控制过程的软件程序。这项技术加强了向高级管理层和董事会报告我们控制措施的有效性。
操作风险管理计划提供了结构、治理、角色和责任以及内容的框架,以管理关键业务的操作风险。合规风险管理计划在管理KEY的合规风险方面具有相同的功能。操作风险委员会和合规风险委员会通过确定早期预警事件和趋势、升级新出现的风险以及讨论前瞻性评估来支持机构风险管理委员会。操作风险委员会和合规风险委员会都包括来自三条防线的与会者。管理和监督内部控制机制的主要责任在于我们各业务部门的经理。运营风险委员会和合规风险委员会是高级管理委员会,负责监督我们的运营和合规风险水平,并指导和支持我们的运营和合规基础设施及相关活动。这些委员会以及操作风险管理和合规风险管理职能是我们ERM计划不可或缺的一部分。我们的风险审查功能定期评估我们的操作风险管理和合规风险管理计划以及我们的内部控制系统的整体有效性。风险审查向高级管理人员报告内部控制和系统审查的结果
管理委员会以及风险和审计委员会,并独立支持风险委员会对这些控制措施的监督。
网络安全
我们维护全面的网络事件应对计划,并投入大量时间和资源维护并定期更新我们的技术系统和流程,以保护我们的计算机系统、软件、网络和其他技术资产的安全,防止有人试图未经授权访问机密信息、销毁数据、中断或降低服务、破坏系统、关闭对系统的访问以换取赎金或造成其他损害。随着威胁格局的持续演变,包括金融服务在内的关键基础设施仍然是网络攻击的首要目标。新冠肺炎在全球范围内创造了一个独特的局面,更多的员工和第三方服务提供商在家工作,这固有地带来了额外的风险。网络攻击可能包括但不限于,旨在扰乱或禁用银行服务并阻止银行交易的攻击,试图破坏系统和数据安全的攻击,以及旨在诱骗员工和客户提供敏感信息或执行金融交易的社会工程企图。
网络攻击风险也可能发生在我们的第三方技术服务提供商身上,并可能导致财务损失或责任,从而对我们的财务状况或运营结果产生不利影响。网络攻击还可能干扰第三方提供商履行其对我们的合同义务的能力。最近高调的网络攻击针对零售商、信用局和其他企业,目的是获取客户的机密信息(包括个人、金融和信用卡信息)。最近,也发生了许多黑客要求赎金以换取不披露的高调案件
客户信息或恢复公司对锁定系统的访问权限。我们可能会产生与调查此类攻击相关的费用,或与保护我们的客户免受此类攻击导致的身份盗窃相关的费用。我们还可能产生费用,以增强我们的系统或流程,以防范网络或其他安全事件。由于这些威胁的性质和复杂性迅速演变,以及我们和我们的客户越来越多地使用互联网银行、手机银行和其他基于技术的产品和服务,预计在可预见的未来,与网络攻击相关的风险和风险仍将居高不下。到目前为止,Key还没有因为网络攻击的威胁加剧而对我们的业务造成实质性的中断,也没有对我们的客户造成实质性的伤害。
如从…开始更详细地描述N第73页在我们的2021年10-K表格中,在“风险管理-概述”的标题下,董事会发挥监督作用,确保以有效和平衡的方式管理Key公司的风险,并为股东增加价值。董事会的风险委员会对KeyCorp的全企业风险进行主要监督,包括运营风险(包括网络安全)。风险委员会审查并监督管理层与全企业风险管理框架有关的活动,包括与网络有关的风险。董事会成员在每次定期召开的董事会会议上都会获得有关网络安全问题的最新情况。企业风险管理委员会由行政总裁担任主席,成员包括其他高层管理人员,负责管理风险(包括与网络有关的风险),并确保以符合我们的风险意愿的方式管理企业风险。企业风险管理委员会向董事会的风险委员会报告。
GAAP对非GAAP的调整
非公认会计准则财务措施具有固有的局限性,不需要统一应用,也不
审计过了。尽管这些非公认会计准则财务指标经常被投资者用来评估一家公司,
它们作为分析工具有其局限性,不应孤立地加以考虑,也不应作为分析的替代品。
根据公认会计准则报告的结果。
有形普通股权益比率和有形普通股权益回报率一直是一些投资者关注的焦点,管理层认为,这些比率可能有助于投资者分析Key的资本状况,而不考虑无形资产和优先股的影响。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股权益来评估我们的资本充足率,我们认为让投资者能够在同样的基础上评估我们的资本充足率是有用的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
百万美元 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | | | |
期末有形普通股权益与有形资产之比 | | | | | | | | |
关键股东权益(GAAP) | $ | 15,308 | | $ | 17,423 | | $ | 17,510 | | $ | 17,941 | | $ | 17,634 | | | | |
更少: | 无形资产 (a) | 2,810 | | 2,820 | | 2,814 | | 2,828 | | 2,842 | | | | |
| 优先股(b) | 1,856 | | 1,856 | | 1,856 | | 1,856 | | 1,856 | | | | |
| 有形普通股权益(非公认会计准则) | $ | 10,642 | | $ | 12,747 | | $ | 12,840 | | $ | 13,257 | | $ | 12,936 | | | | |
总资产(GAAP) | $ | 181,221 | | $ | 186,346 | | $ | 187,035 | | $ | 181,115 | | $ | 176,203 | | | | |
更少: | 无形资产(a) | 2,810 | | 2,820 | | 2,814 | | 2,828 | | 2,842 | | | | |
| 有形资产(非公认会计准则) | $ | 178,411 | | $ | 183,526 | | $ | 184,221 | | $ | 178,287 | | $ | 173,361 | | | | |
| 有形普通股权益与有形资产比率(非公认会计准则) | 6.0 | % | 6.9 | % | 7.0 | % | 7.4 | % | 7.5 | % | | | |
平均有形普通股权益 | | | | | | | | |
平均关键股东权益(GAAP) | $ | 16,780 | | $ | 17,471 | | $ | 17,899 | | $ | 17,859 | | $ | 17,769 | | | | |
更少: | 无形资产(平均)(c) | 2,814 | | 2,814 | | 2,823 | | 2,840 | | 2,844 | | | | |
| 优先股(平均) | 1,900 | | 1,900 | | 1,900 | | 1,900 | | 1,900 | | | | |
| 平均有形普通股权益(非公认会计准则) | $ | 12,066 | | $ | 12,757 | | $ | 13,176 | | $ | 13,119 | | $ | 13,025 | | | | |
持续经营的平均有形普通股权益回报率 | | | | | | | | |
可归因于主要普通股股东的持续经营净收益(亏损) | $ | 420 | | $ | 601 | | $ | 616 | | $ | 698 | | $ | 591 | | | | |
平均有形普通股权益(非公认会计准则) | 12,066 | | 12,757 | | 13,176 | | 13,119 | | 13,025 | | | | |
持续经营的平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则) | 14.1 | % | 18.7 | % | 18.5 | % | 21.3 | % | 18.2 | % | | | |
综合有形普通股权益平均回报率 | | | | | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损)(GAAP) | $ | 421 | | $ | 603 | | $ | 618 | | $ | 703 | | $ | 595 | | | | |
平均有形普通股权益(非公认会计准则) | 12,066 | | 12,757 | | 13,176 | | 13,119 | | 13,025 | | | | |
综合平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则) | 14.2 | % | 18.8 | % | 18.6 | % | 21.5 | % | 18.4 | % | | | |
(a)在截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三个月中,无形资产分别不包括期末购买的信用卡应收账款200万美元、300万美元、300万美元、400万美元和400万美元。
(b)扣除资本盈余后的净额。
(c)在截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三个月里,平均无形资产分别不包括平均购买的信用卡应收账款300万美元、300万美元、300万美元、400万美元和400万美元。
现金效率比率是两个非GAAP绩效指标的比率,即调整后的非利息支出和应税等值收入总额。因此,没有可直接比较的公认会计准则业绩衡量标准。现金
效率比率将无形资产摊销的影响排除在计算之外。我们相信,这一比率提供了我们与同行银行业绩之间更大的一致性和可比性。此外,在制定收益预测和同业银行分析时,分析师和投资者使用这一比率来评估管理层在创造收入时控制非利息支出的有效性。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
百万美元 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | | | |
现金效率比率 | | | | | | | | |
非利息支出(GAAP) | $ | 1,070 | | $ | 1,170 | | $ | 1,112 | | $ | 1,076 | | $ | 1,071 | | | | |
更少: | 无形资产摊销 | 11 | | 14 | | 15 | | 14 | | 15 | | | | |
调整后的非利息支出(非公认会计原则) | $ | 1,059 | | $ | 1,156 | | $ | 1,097 | | $ | 1,062 | | $ | 1,056 | | | | |
净利息收入(GAAP) | $ | 1,014 | | $ | 1,033 | | $ | 1,016 | | $ | 1,017 | | $ | 1,005 | | | | |
另外: | 应税等值调整 | 6 | | 5 | | 9 | | 6 | | 7 | | | | |
| 非利息收入(GAAP) | 676 | | 909 | | 797 | | 750 | | 738 | | | | |
应税收入总额-等值收入(非公认会计准则) | $ | 1,696 | | $ | 1,947 | | $ | 1,822 | | $ | 1,773 | | $ | 1,750 | | | | |
现金效率比率(非公认会计原则) | 62.4 | % | 59.4 | % | 60.2 | % | 59.9 | % | 60.3 | % | | | |
关键会计政策和估算
我们的业务是动态和复杂的。因此,我们必须在选择和应用会计政策和方法时作出判断。这些选择至关重要--它们不仅是遵守公认会计准则所必需的,也反映了我们对记录和报告我们整体财务业绩的适当方式的看法。所有会计政策都是重要的,从2021年10-K表格第107页开始的附注1(“重要会计政策摘要”)中描述的所有政策都应该得到审查,以更好地了解我们如何记录和报告我们的财务业绩。还应审查本报告附注1(“列报依据和会计政策”),以获得关于在该期间通过的会计准则的更多信息。
在我们看来,一些会计政策比其他政策更有可能对我们的财务业绩产生关键影响,并使这些业绩面临潜在的更大波动性。这些政策适用于业务重要性相对较大的领域,或要求我们作出判断,做出影响财务报表中报告金额的假设和估计。由于这些假设和估计是基于当前情况,它们可能被证明是不准确的,或者我们可能会发现有必要改变它们。
我们在很大程度上依赖于判断、假设和估计的使用来做出一些核心决策,包括对ALL的会计处理;或有负债、担保和所得税;衍生品和相关对冲活动;以及涉及估值方法的资产和负债。此外,我们可能会聘请外部估值专家协助我们确定某些资产和负债的公允价值。浅谈这三个方面的应用页面上的ARS我们2021年的Form 10-K中的91到95。在截至2022年3月31日的三个月内,我们没有显著改变我们应用关键会计政策或制定相关假设和估计的方式。
会计和报告的发展
会计准则将于2022年3月31日生效 | | | | | | | | | | | |
标准 | 需要采用的产品 | 描述 | 对财务报表的影响或 其他重大事项 |
| | | |
ASU 2021-08,企业合并 (主题805) | 2023年1月1日
允许及早领养。 | 在购置日,购买方必须按照专题606对任何购入的收入合同进行核算,就好像是它发起了这些合同(即计量合同资产和负债,通常与被购买方的财务报表一致)。
该指南应在预期的基础上适用。 | 该指导意见预计不会对Key的财务状况或经营结果产生实质性影响。 |
ASU 2022-01,衍生工具和套期保值(主题815) | 2023年1月1日
允许及早领养。 | 该指导意见允许实体对可预付和不可预付的金融资产应用相同的投资组合对冲方法。它还允许为单个封闭的金融资产组合或由金融工具组合担保的一个或多个实益权益指定多个对冲层。如果预计会发生违约,则要求实体部分或全部取消指定一个或多个对冲层,直到不再预期违约为止。与基数调整相关的额外要求和增强的披露。
指南的适用应以前瞻性、追溯性或修改后的追溯性为基础,视修正案而定。 | 该指导意见预计不会对Key的财务状况或经营结果产生实质性影响。 |
ASU 2022-02,金融工具-信贷损失(主题326) | 2023年1月1日
允许及早领养。 | 修正案取消了目前的问题债务重组(TDR)指导,取而代之的是要求实体应用贷款再融资和重组指导,以确定修改是导致新贷款还是现有贷款的延续。
各实体必须按信用质量指标和应收融资类别按发起年度按摊余成本披露当期核销总额。
指南应在前瞻性基础上应用,但与TDR的确认和测量有关的修订除外,在这种情况下,修改后的追溯过渡方法是可选的。 | Key仍在评估对其财务报表和披露的影响。 |
项目1.财务报表
合并资产负债表
| | | | | | | | |
百万美元,每股数据除外 | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
| (未经审计) | |
资产 | | |
现金和银行到期款项 | $ | 684 | | $ | 913 | |
短期投资 | 3,881 | | 11,010 | |
交易账户资产 | 848 | | 701 | |
可供出售的证券 | 43,681 | | 45,364 | |
持有至到期证券(公允价值:#美元6,687及$7,665) | 6,871 | | 7,539 | |
其他投资 | 722 | | 639 | |
贷款,扣除非劳动收入#美元329及$373 | 106,600 | | 101,854 | |
减去:贷款和租赁损失准备 | (1,105) | | (1,061) | |
净贷款 | 105,495 | | 100,793 | |
持有待售贷款(a) | 1,170 | | 2,729 | |
房舍和设备 | 647 | | 681 | |
商誉 | 2,694 | | 2,693 | |
其他无形资产 | 118 | | 130 | |
法人人寿保险 | 4,340 | | 4,327 | |
应计收益和其他资产 | 9,544 | | 8,265 | |
停产资产 | 526 | | 562 | |
总资产 | $ | 181,221 | | $ | 186,346 | |
负债 | | |
在国内办事处的存款: | | |
现在和货币市场存款账户 | $ | 86,829 | | $ | 89,207 | |
储蓄存款 | 7,840 | | 7,503 | |
存单(美元)100,000或更多) | 1,533 | | 1,705 | |
其他定期存款 | 2,037 | | 2,153 | |
有息存款总额 | 98,239 | | 100,568 | |
无息存款 | 50,424 | | 52,004 | |
总存款 | 148,663 | | 152,572 | |
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券 | 599 | | 173 | |
钞票和其他短期借款 | 2,222 | | 588 | |
应计费用和其他负债 | 3,615 | | 3,548 | |
长期债务 | 10,814 | | 12,042 | |
总负债 | 165,913 | | 168,923 | |
股权 | | |
优先股 | 1,900 | | 1,900 | |
普通股,$1面值;授权2,100,000,000股份;已发行1,256,702,081股票 | 1,257 | | 1,257 | |
资本盈余 | 6,214 | | 6,278 | |
留存收益 | 14,793 | | 14,553 | |
库存股,按成本计算(324,303,897和327,852,311股份) | (5,927) | | (5,979) | |
累计其他综合收益(亏损) | (2,929) | | (586) | |
| | |
| | |
总股本 | 15,308 | | 17,423 | |
负债和权益总额 | $ | 181,221 | | $ | 186,346 | |
| | |
(a)持有待售贷款总额包括以公允价值持有待售的房地产-住宅按揭贷款。1142022年3月31日为百万美元,2812021年12月31日为100万人。
请参阅合并财务报表附注(未经审计)。
合并损益表
| | | | | | | | | | | |
百万美元,每股金额除外 | 截至3月31日的三个月, | | |
(未经审计) | 2022 | 2021 | | | |
利息收入 | | | | | |
贷款 | $ | 837 | | $ | 889 | | | | |
持有待售贷款 | 12 | | 11 | | | | |
可供出售的证券 | 173 | | 130 | | | | |
持有至到期证券 | 46 | | 45 | | | | |
交易账户资产 | 6 | | 5 | | | | |
短期投资 | 4 | | 5 | | | | |
其他投资 | 2 | | 2 | | | | |
利息收入总额 | 1,080 | | 1,087 | | | | |
利息支出 | | | | | |
存款 | 14 | | 21 | | | | |
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券 | — | | — | | | | |
钞票和其他短期借款 | 3 | | 1 | | | | |
长期债务 | 49 | | 60 | | | | |
利息支出总额 | 66 | | 82 | | | | |
净利息收入 | 1,014 | | 1,005 | | | | |
信贷损失准备金 | 83 | | (93) | | | | |
扣除信贷损失准备后的净利息收入 | 931 | | 1,098 | | | | |
非利息收入 | | | | | |
信托和投资服务收入 | 136 | | 133 | | | | |
投资银行和债务配售费用 | 163 | | 162 | | | | |
存款账户手续费 | 91 | | 73 | | | | |
经营租赁收入和其他租赁收益 | 32 | | 38 | | | | |
企业服务收入 | 90 | | 64 | | | | |
信用卡和支付收入 | 80 | | 105 | | | | |
企业法人寿险收入 | 31 | | 31 | | | | |
消费抵押贷款收入 | 21 | | 47 | | | | |
商业按揭服务费 | 36 | | 34 | | | | |
其他收入(a) | (4) | | 51 | | | | |
非利息收入总额 | 676 | | 738 | | | | |
非利息支出 | | | | | |
人员 | 630 | | 624 | | | | |
净入住率 | 73 | | 76 | | | | |
计算机处理 | 77 | | 73 | | | | |
商业服务及专业服务收费 | 53 | | 50 | | | | |
装备 | 23 | | 25 | | | | |
经营租赁费用 | 28 | | 34 | | | | |
营销 | 28 | | 26 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他费用 | 158 | | 163 | | | | |
总非利息支出 | 1,070 | | 1,071 | | | | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | 537 | | 765 | | | | |
所得税 | 90 | | 147 | | | | |
持续经营的收入(亏损) | 447 | | 618 | | | | |
非持续经营的收益(亏损) | 1 | | 4 | | | | |
净收益(亏损) | 448 | | 622 | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | — | | | | |
可归因于Key的净收益(亏损) | $ | 448 | | $ | 622 | | | | |
主要普通股股东的持续经营收益(亏损) | $ | 420 | | $ | 591 | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损) | 421 | | 595 | | | | |
每股普通股: | | | | | |
主要普通股股东的持续经营收益(亏损) | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | — | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损)(b) | .46 | | .62 | | | | |
每股普通股-假设稀释: | | | | | |
主要普通股股东的持续经营收益(亏损) | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | — | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损)(b) | .45 | | .61 | | | | |
宣布的每股普通股现金股息 | $ | .195 | | $ | .185 | | | | |
加权平均已发行普通股(000股) | 922,941 | | 964,878 | | | | |
| | | | | |
普通股期权及其他股票奖励的效力 | 10,692 | | 9,419 | | | | |
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)(c) | 933,634 | | 974,297 | | | | |
| | | | | |
(a)在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,我们不是证券净收益(亏损)。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,我们做到了不是I don‘我没有任何与证券相关的减值损失。
(b)由于四舍五入,EPS可能不是脚步。
(c)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如适用)。
请参阅合并财务报表附注(未经审计)。
综合全面收益表
| | | | | | | | | | | |
百万美元 | 截至3月31日的三个月, | | |
(未经审计) | 2022 | 2021 | | | |
净收益(亏损) | $ | 448 | | $ | 622 | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | |
可供出售证券的未实现净收益(亏损),扣除所得税净额#美元562和$(198) | (1,784) | | (628) | | | | |
衍生金融工具未实现净收益(亏损),扣除所得税净额#美元177和$(3) | (561) | | (10) | | | | |
| | | | | |
养老金和退休后福利费用净额,扣除所得税净额$(1)及$1 | 2 | | 3 | | | | |
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计 | (2,343) | | (635) | | | | |
综合收益(亏损) | (1,895) | | (13) | | | | |
减去:非控股权益的综合收益 | — | | — | | | | |
可归因于密钥的全面收益(亏损) | $ | (1,895) | | $ | (13) | | | | |
| | | | | |
请参阅合并财务报表附注(未经审计)。
合并权益变动表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大股东权益 | | |
百万美元,每股金额除外 (未经审计) | 择优 股票 杰出的 (000) | 普普通通 股票 杰出的 (000) | 择优 库存 | 普普通通 股票 | 资本 盈馀 | 留用 收益 | 财务处 股票, 按成本计算 | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总股东权益 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | 1,396 | | 928,850 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,278 | | $ | 14,553 | | $ | (5,979) | | $ | (586) | | | $ | 17,423 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | 448 | | | | | 448 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | (2,343) | | | (2,343) | |
递延补偿 | | | | | (7) | | | | | | (7) | |
宣布的现金股利 | | | | | | | | | | |
普通股($.195每股) | | | | | | (182) | | | | | (182) | |
D系列优先股($12.50每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
E系列优先股($.382813每股存托股份) | | | | | | (8) | | | | | (8) | |
F系列优先股($.353125每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
G系列优先股($.351563每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
| | | | | | | | | | |
公开市场普通股回购 | | — | | | | | | — | | | | — | |
员工股权补偿计划普通股回购 | | (1,707) | | | | — | | | (44) | | | | (44) | |
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股 | | 5,255 | | | | (57) | | | 96 | | | | 39 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 1,396 | | 932,398 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,214 | | $ | 14,793 | | $ | (5,927) | | $ | (2,929) | | | $ | 15,308 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大股东权益 | | |
百万美元,每股金额除外 (未经审计) | 择优 股票 杰出的 (000) | 普普通通 股票 杰出的 (000) | 择优 库存 | 普普通通 股票 | 资本 盈馀 | 留用 收益 | 财务处 股票, 按成本计算 | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总股东权益 |
2020年12月31日余额 | 1,396 | | 975,773 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,281 | | $ | 12,751 | | $ | (4,946) | | $ | 738 | | | $ | 17,981 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | 622 | | | | | 622 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | (635) | | | (635) | |
递延补偿 | | | | | (3) | | | | | | (3) | |
宣布的现金股利 | | | | | | | | | | |
普通股($.185每股) | | | | | | (180) | | | | | (180) | |
D系列优先股($12.50每股存托股份) | | | | | | (7) | | | | | (7) | |
E系列优先股($.382813每股存托股份) | | | | | | (8) | | | | | (8) | |
F系列优先股($.353125每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
G系列优先股($.351563每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
公开市场普通股回购 | | (7,701) | | | | | | (135) | | | | (135) | |
员工股权补偿计划普通股回购 | | (1,576) | | | | — | | | (31) | | | | (31) | |
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股 | | 6,091 | | | | (65) | | | 107 | | | | 42 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | — | | | | | — | |
2021年3月31日的余额 | 1,396 | | 972,587 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,213 | | $ | 13,166 | | $ | (5,005) | | $ | 103 | | | $ | 17,634 | |
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请参阅合并财务报表附注(未经审计)。
合并现金流量表
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百万美元 | 截至3月31日的三个月, |
(未经审计) | 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | |
净收益(亏损) | $ | 448 | | | $ | 622 | |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | |
信贷损失准备金 | 83 | | | (93) | |
折旧及摊销费用净额 | 40 | | | 17 | |
已获得贷款的增值 | 5 | | | 6 | |
增加法人拥有的人寿保险的现金退保额 | (27) | | | (27) | |
基于股票的薪酬费用 | 29 | | | 26 | |
递延所得税(福利) | 124 | | | 108 | |
出售持有以供出售的贷款所得款项 | 4,317 | | | 3,357 | |
为出售而持有的贷款的来源,扣除偿还后的净额 | (2,711) | | | (3,937) | |
出售持有待售贷款的净亏损(收益) | (48) | | | (55) | |
租赁设备净亏损(收益) | (1) | | | (3) | |
| | | |
固定资产销售净亏损(收益) | (6) | | | — | |
交易账户资产净减(增)额 | (147) | | | (76) | |
| | | |
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其他经营活动,净额 | (1,225) | | | (150) | |
经营活动提供(使用)的现金净额 | 881 | | | (205) | |
投资活动 | | | |
在收购中收到(使用)的现金,扣除获得的现金 | — | | | (9) | |
短期投资净减少(增加),不包括收购 | 7,129 | | | 818 | |
购买可供出售的证券 | (2,515) | | | (9,854) | |
出售可供出售的证券所得款项 | — | | | — | |
可供出售的证券的预付款和到期日的收益 | 1,534 | | | 2,653 | |
持有至到期证券的提前还款和到期日收益 | 673 | | | 743 | |
购买持有至到期的证券 | (4) | | | (3) | |
购买其他投资 | (111) | | | (9) | |
出售其他投资的收益 | 5 | | | 17 | |
其他投资的预付款和到期日的收益 | 4 | | | 3 | |
贷款净减少(增加),不包括收购、销售和转让 | (4,793) | | | 204 | |
出售证券组合贷款所得款项 | 49 | | | (98) | |
公司拥有的人寿保险收益 | 14 | | | 17 | |
购买办公场所、设备和软件 | (18) | | | (12) | |
出售房舍和设备所得收益 | 7 | | | — | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 1,974 | | | (5,530) | |
融资活动 | | | |
存款净增(减),不包括收购 | (3,909) | | | 6,901 | |
短期借款净增(减) | 2,060 | | | 46 | |
发行长期债务的净收益 | 4,001 | | | — | |
偿还长期债务 | (4,989) | | | (1,004) | |
| | | |
公开市场普通股回购 | — | | | (135) | |
员工股权补偿计划普通股回购 | (44) | | | (31) | |
| | | |
普通股再发行净收益 | 5 | | | 12 | |
支付的现金股利 | (208) | | | (207) | |
融资活动提供(使用)的现金净额 | (3,084) | | | 5,582 | |
现金净增(减)及银行应缴款项 | (229) | | | (153) | |
期初银行的现金和到期款项 | 913 | | | 1,091 | |
期末现金和银行到期款项 | $ | 684 | | | $ | 938 | |
与现金流相关的其他披露: | | | |
支付的利息 | $ | 58 | | | $ | 80 | |
已缴纳(退还)的所得税 | 19 | | | 43 | |
非现金项目: | | | |
减少有担保借款和相关抵押品 | $ | 2 | | | $ | 2 | |
从持有待售资产转移到投资组合的贷款 | — | | | 8 | |
从投资组合转至持有待售贷款 | — | | | 91 | |
已转移至OREO的贷款 | 1 | | | 2 | |
CMBS风险留成 | — | | | (1) | |
ABS风险留成 | 10 | | | 17 | |
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请参阅合并财务报表附注(未经审计)。
合并财务报表附注(未经审计)
1.列报依据和会计政策
合并财务报表包括KeyCorp及其子公司的账目。在合并中,所有重要的公司间账户和交易都已取消。一些以前报告的数额已重新分类,以符合当前的报告做法。
综合财务报表包括我们拥有控股权的任何投票权实体。根据适用的合并会计指引,在以下情况下,我们将合并VIE:(I)在VIE中拥有可变权益;(Ii)有权指导VIE的活动,从而对VIE的经济表现产生最大影响;以及(Iii)有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益(即,我们被视为主要受益人)。可变权益可以包括股权、次级债务、衍生合同、租赁、服务协议、担保、备用信用证、贷款承诺以及其他合同、协议和金融工具。有关我们参与VIE的信息,请参阅附注11(“可变利益实体”)。
如果我们对实体的经营和融资决策有重大影响,我们使用权益法对投票权实体或VIE的未合并投资进行核算(通常定义为20%至50%的投票权或经济权益,但不是控股权)。吾等拥有少于20%投票权或经济权益的投票权实体或VIE的未合并投资,按成本计量替代方案或按公允价值列账。本公司注册经纪自营商及投资公司附属公司(主要投资机构及房地产资本业务)持有的投资均按公允价值列账。
未经审核的综合中期财务报表反映了正常经常性的所有调整和为公平列报中期业绩所必需的披露。临时期间的业务结果不一定表明预计全年的业务结果。中期财务报表应与我们的2021年Form 10-K中包括的经审计的综合财务报表和相关附注一起阅读。
在编制这些财务报表时,通过发布财务报表的时间对后续事件进行了评估。当财务报表广泛分发给所有股东和其他财务报表使用者或在美国证券交易委员会备案时,即被视为已发布。
2022年通过的会计准则
| | | | | | | | | | | |
标准 | 领养日期 | 描述 | 对财务报表的影响或 其他重大事项 |
参考汇率改革(主题848) | 2020年3月12日至2022年12月31日 | 伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)是一种被认为反映银行融资成本的参考利率,目前正在逐步取消,将不再公布。这种向替代利率的过渡将影响参考伦敦银行同业拆借利率的合约等。由于参考汇率改革的结果,本ASU为某些符合条件的合同修改提供了免除繁琐的会计后果。 | Key已经建立了一个企业范围的计划,以确定和解决所有与LIBOR相关的问题。
我们已选择将某些可选的权宜之计应用于受全市场贴现过渡影响的衍生品工具的合同修改和对冲关系。这些可选的权宜之计消除了由于参考汇率改革而重新衡量合同修改或取消指定套期保值关系的要求。我们计划选择任何可选的权宜之计,以修改合同和对冲与属于参考汇率改革范围内的任何其他金融工具的关系。 |
ASU 2020-06,债务-债务 使用转换和其他 期权(分主题470-20)和衍生工具和对冲-合同 实体自有权益 (小主题815-40) | 2022年1月1日
| ASU通过消除遗留的可转换债务工具的会计模式,简化了可转换债务工具的会计处理 具有有益的转换功能或现金转换功能的工具。该指南还修订了用于确定独立金融工具或嵌入特征是否有资格适用于衍生品会计的范围例外的指南。对于独立的金融工具和嵌入的特征,具有衍生工具的所有特征,并可能以实体自己的股票结算, 该指导意见简化了要求各实体进行的和解评估。此外,更新现在要求对所有可转换工具使用IF转换方法,并包括稀释每股收益中潜在的股票结算的影响,如果影响更具摊薄作用的话。新的指南 对每股收益的计算也作了澄清。此外,亚利桑那州扩大了披露要求。
该指南应在修改后的追溯或追溯的基础上应用。 | 采用这一会计准则并未对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。 |
2.普通股每股收益
基本每股收益是指报告期内可供每股已发行普通股使用的收益(经我们的优先股宣布的股息调整)。稀释每股收益是指报告期内每股已发行普通股的可用收益数额,经调整以计入潜在摊薄普通股的影响。可能稀释的普通股包括股票期权和其他基于股票的奖励。潜在的稀释性普通股不包括在影响将是反摊薄的期间的稀释每股收益的计算中。
我们的基本和稀释后每股普通股收益计算如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
百万美元,每股金额除外 | 2022 | 2021 | | | |
收益 | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 447 | | $ | 618 | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | — | | | | |
可归因于KEY的持续运营收益(亏损) | 447 | | 618 | | | | |
减去:优先股股息 | 27 | | 27 | | | | |
主要普通股股东的持续经营收益(亏损) | 420 | | 591 | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | 1 | | 4 | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 421 | | $ | 595 | | | | |
加权平均普通股 | | | | | |
加权平均已发行普通股(000股) | 922,941 | | 964,878 | | | | |
普通股期权及其他股票奖励的效力 | 10,692 | | 9,419 | | | | |
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)(a) | 933,634 | | 974,297 | | | | |
普通股每股收益 | | | | | |
主要普通股股东的持续经营收益(亏损) | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | — | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损)(b) | .46 | | .62 | | | | |
| | | | | |
主要普通股股东应占持续经营的收益(亏损)--假设摊薄 | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持续经营的收入(亏损),税后净额--假设摊薄 | — | | — | | | | |
主要普通股股东应占净收益(亏损)-假设摊薄(b) | .45 | | .61 | | | | |
(a)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如适用)。
(b)由于四舍五入,EPS可能不是脚步。
3.贷款组合
按投资组合细分和应收融资划分的贷款组合 (a)
| | | | | | | | |
百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
工商业(b) | $ | 52,815 | | $ | 50,525 | |
商业地产: | | |
商业抵押贷款 | 15,124 | | 14,244 | |
施工 | 2,065 | | 1,996 | |
商业房地产贷款总额 | 17,189 | | 16,240 | |
商业租赁融资(c) | 3,916 | | 4,071 | |
商业贷款总额 | 73,920 | | 70,836 | |
住宅优质贷款: | | |
房地产-住宅抵押贷款 | 17,181 | | 15,756 | |
房屋净值贷款 | 8,258 | | 8,467 | |
住宅优质贷款总额 | 25,439 | | 24,223 | |
消费直接贷款 | 6,249 | | 5,753 | |
信用卡 | 930 | | 972 | |
消费间接贷款 | 62 | | 70 | |
消费贷款总额 | 32,680 | | 31,018 | |
贷款总额 (d) | $ | 106,600 | | $ | 101,854 | |
| | |
(a)应计利息#美元193百万美元和美元198分别于2022年3月31日和2021年12月31日在综合资产负债表的“其他资产”中列报的百万美元,不计入本表披露的摊余成本基础。
(b)贷款余额包括$147百万美元和美元139商业信用卡余额分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
(c)商业租赁融资包括作为担保借款抵押品的应收款#美元。14百万美元和美元16分别为2022年3月31日和2021年12月31日。本金减少是基于从这些相关应收账款收到的现金付款。与这种担保借款有关的更多信息包括在2021年10-K表格第169页开始的附注20(“长期债务”)中。
(d)贷款总额不包括#美元的贷款5312022年3月31日为百万美元,567截至2021年12月31日,与教育贷款业务的停止运营有关的费用为100万美元。
4.资产质量
全部都是
我们最少每季度估计一次合乎时宜的合乎时宜的合约额水平。从我们的2021年10-K表格第109页开始,在“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中说明了这一方法。
截至2022年3月31日的ALL代表我们目前对该日期贷款组合中固有的终身信贷损失的估计。按贷款类别划分的所有贷款总额在所示期间的变化如下:
截至2022年3月31日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 2021年12月31日 | 规定 | | 冲销 | 复苏 | March 31, 2022 |
工商业 | $ | 445 | | $ | 63 | | | $ | (30) | | $ | 11 | | $ | 489 | |
商业地产: | | | | | | |
房地产.商业抵押贷款 | 182 | | (7) | | | (4) | | 1 | | 172 | |
房地产--建筑业 | 29 | | (4) | | | — | | — | | 25 | |
商业房地产贷款总额 | 211 | | (11) | | | (4) | | 1 | | 197 | |
商业租赁融资 | 32 | | 1 | | | (2) | | — | | 31 | |
商业贷款总额 | 688 | | 53 | | | (36) | | 12 | | 717 | |
房地产-住宅抵押贷款 | 95 | | 12 | | | 1 | | — | | 108 | |
房屋净值贷款 | 110 | | (6) | | | (1) | | 1 | | 104 | |
消费直接贷款 | 105 | | 11 | | | (7) | | 2 | | 111 | |
信用卡 | 61 | | 7 | | | (7) | | 2 | | 63 | |
消费间接贷款 | 2 | | — | | | (1) | | 1 | | 2 | |
消费贷款总额 | 373 | | 24 | | | (15) | | 6 | | 388 | |
ALLL总计--持续运行 | 1,061 | | 77 | | (a) | (51) | | 18 | | 1,105 | |
停产经营 | 28 | | 1 | | | (2) | | — | | 27 | |
全部合计--包括停产业务 | $ | 1,089 | | $ | 78 | | | $ | (53) | | $ | 18 | | $ | 1,132 | |
| | | | | | |
(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元6百万美元。
截至2021年3月31日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 2020年12月31日 | 规定 | | 冲销 | 复苏 | March 31, 2021 |
工商业 | $ | 678 | | $ | (17) | | | $ | (73) | | $ | 8 | | $ | 596 | |
商业地产: | | | | | | |
房地产.商业抵押贷款 | 327 | | (37) | | | (35) | | 1 | | 256 | |
房地产--建筑业 | 47 | | (2) | | | — | | — | | 45 | |
商业房地产贷款总额 | 374 | | (39) | | | (35) | | 1 | | 301 | |
商业租赁融资 | 47 | | (4) | | | (4) | | 1 | | 40 | |
商业贷款总额 | 1,099 | | (60) | | | (112) | | 10 | | 937 | |
房地产-住宅抵押贷款 | 102 | | (3) | | | — | | 1 | | 100 | |
房屋净值贷款 | 171 | | (13) | | | (2) | | 1 | | 157 | |
消费直接贷款 | 128 | | 4 | | | (8) | | 2 | | 126 | |
信用卡 | 87 | | (3) | | | (6) | | 2 | | 80 | |
消费间接贷款 | 39 | | 1 | | | (7) | | 5 | | 38 | |
消费贷款总额 | 527 | | (14) | | | (23) | | 11 | | 501 | |
ALLL总计--持续运行 | 1,626 | | (74) | | (a) | (135) | | 21 | | 1,438 | |
停产经营 | 36 | | (3) | | | (1) | | 1 | | 33 | |
全部合计--包括停产业务 | $ | 1,662 | | $ | (77) | | | $ | (136) | | $ | 22 | | $ | 1,471 | |
| | | | | | |
(a)不包括与贷款有关的承诺损失的贷项#美元19百万美元。
如附注1(“主要会计政策摘要”)所述,在2021年10-K表格第109页开始的“贷款及租赁损失拨备”标题下,我们使用来自内部和外部来源的相关可用信息,与过去事件、当前状况以及合理和可支持的预测有关,来估计ALL。在我们对预期信贷损失的估计中,我们对所有产品使用了两年的合理和可支持的期限。在为所有建模贷款组合生成可支持的预测的两年期间之后,我们通过将宏观经济变量(模型投入)恢复到长期平均水平,将预期的信贷损失恢复到与我们的历史信息一致的水平。对于较小的投资组合,我们采用不太复杂的估计方法,恢复到历史损失率。使用20年固定长度的回顾周期来计算宏观经济变量的长期平均值。使用四个季度的回归期,即宏观经济变量在两年的合理和可支持的期间之后线性恢复到其长期平均水平。
我们使用相关数据,包括但不限于经济产出、失业率、房地产价值和其他与金融资产信贷损失相关的因素的变化,来制定合理和可支持的预测。一些宏观经济变量适用于所有投资组合,而其他变量则更具体地适用于投资组合。下表列出了每个贷款组合的关键宏观经济变量。
| | | | | | | | |
细分市场 | 投资组合 | 关键宏观经济变量(a) |
商业广告 | 工商业 | BBB公司债券利率(利差)、GDP、工业生产和失业率 |
商业地产 | BBB公司债券利率(利差),房地产和房地产价格指数,以及失业率 |
商业租赁融资 | BBB公司债券利率(利差)、GDP和失业率 |
消费者 | 房地产-住宅抵押贷款 | GDP、房价指数、失业率和30年期抵押贷款利率 |
房屋净值 | 房价指数、失业率和30年期抵押贷款利率 |
消费者直接 | 失业率与美国家庭收入 |
消费者间接 | 新车销量、二手车价格和失业率 |
信用卡 | 失业率与美国家庭收入 |
停产经营 | 失业率 |
(a)变量包括所有转换以及与其他风险驱动因素的交互。此外,在经济周期的不同阶段,变量可能会产生不同的影响。
除了宏观经济驱动因素外,投资组合属性,如剩余期限、未偿还余额、风险评级、利用率、FICO、LTV和违约率也推动所有贷款总额的变化。我们的ALL模型旨在捕捉经济和投资组合变化之间的相关性。因此,孤立地评估单个投资组合属性和宏观经济变量的变化,可能不能预示过去或未来的表现。
经济展望
截至2022年3月31日,经济增长预计将是健康的,但俄乌冲突给全球供应链带来了额外的压力,为前景增加了不确定性,给现有的通胀压力增加了压力。美国的通货膨胀率处于较高水平;货币政策预计将变得更加严格,预计这将在2022年剩余时间里降低通胀。就业水平继续非常强劲,失业率预计将保持在相对较低的水平。我们使用穆迪2022年2月的共识预测作为基准预测,以估计截至2022年3月31日的预期信贷损失。我们认为,考虑到季度末所有可获得的信息,这一预测是对经济前景的合理看法。
基准情景继续反映出我们经营的市场在未来两年的适度经济增长。美国国内生产总值继续增长,尽管增速放缓,2022年第一季度的年化增长率为0.5%,2022年和2023年的年化增长率分别约为4%和3%。2022年第一季度全国失业率预测为3.9%,预计到2022年第四季度将降至3.6%,并将持续到2023年第四季度。
我们认识到,基准预测可能无法完全反映截至季度末出现的更多经济不确定性,特别是由于俄罗斯/乌克兰冲突和货币政策压力。这些考虑因素通过质的调整得到了解决。
由于目前的经济不确定性,我们对未来损失的估计可能与2022年3月31日的假设大不相同。
商业贷款组合
来自商业部门持续运营的全部收益增加了#美元。29百万美元,或4.2%,从2021年12月31日起。免税额的整体增加是由贷款增长推动的,以及经济不明朗因素(地缘政治和货币政策),但因减少与艾滋病相关的准备金而被抵消。
前景的主要变化是由于俄罗斯/乌克兰危机,以及围绕全球供应链和通胀的相关风险。房地产价格指数的改善导致我们的商业房地产投资组合储备减少。
截至2022年3月31日,存在与美元相关的非实质性ALL886未偿还的购买力平价贷款达百万美元。这笔ALL与小企业管理局拒绝宽恕的少量贷款有关。
消费贷款组合
来自消费者部门持续运营的ALL增加了#美元15百万美元,或4.0%,从2021年12月31日起。免税额的整体增加是由于经济前景的不确定性增加所致,除了贷款增长之外。
有助于外汇储备增加的经济前景中最有意义的变化是乌克兰持续的冲突和美国的通胀/货币政策压力。与这些经济因素相关的潜在增量风险在很大程度上是通过定性准备金调整来考虑的。就像它由于投资组合因素导致的全部贷款总额的变化,这种变化在很大程度上是由消费房地产和Laurel Road学生贷款组合的目标增长推动的。
信用风险概况
商业贷款和消费贷款的普遍风险特征是债务人不能或不能满足合同付款或履约条件而产生的损失风险。对这一风险的评估是通过分配给商业贷款组合的贷款风险评级等级和分配给消费贷款组合的更新的FICO分数来分层和监测的。分配给贷款的内部风险等级遵循我们对合格和批评的定义,这与已公布的监管风险分类定义一致。合格评级的贷款是指那些没有在我们的问题信用评级标准中分类的贷款,因为已经确定了最小的信用风险。批评贷款是指那些要么具有值得管理层密切关注的潜在弱点,要么具有明确界定的弱点,可能会使全部合同现金流处于风险之中的贷款。借款人FICO分数提供了有关我们消费贷款组合的信用质量的信息,因为它们提供了债务人偿还债务的可能性的指示。这些分数是从一家国家认可的消费者评级机构获得的,并在下表中列出了所显示的日期。
大多数信贷延期都要进行贷款评级或评分。贷款等级是在发起时分配的,由信用风险管理核实,然后定期重新评估。这种风险评级方法将我们的判断与定量建模相结合。商业贷款通常被赋予两个内部风险评级。第一个评级反映了借款人违约的可能性;第二个评级反映了信贷安排的预期回收率。违约概率是根据借款人的财务实力、对借款人管理层的评估、借款人在其行业内的竞争地位以及我们对行业风险的总体经济前景的看法来确定的。风险敞口的类型、交易结构和抵押品,包括信用风险缓释剂,都会影响预期的回收评估。
商业信用风险敞口
按资信类别和年份划分的信用风险概况(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日 | 定期贷款 | 循环贷款摊销成本基础 | 循环贷款转为定期贷款摊销成本法 | |
| 按起始年度和内部风险评级划分的摊余成本基础 | |
百万美元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 | 总计 |
工商业 | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | |
经过 | $ | 1,952 | | $ | 11,488 | | $ | 4,372 | | $ | 3,497 | | $ | 2,515 | | $ | 4,511 | | $ | 22,623 | | $ | 117 | | $ | 51,075 | |
批评(累积) | — | | 34 | | 111 | | 116 | | 173 | | 294 | | 803 | | 23 | | 1,554 | |
批评(非应计) | — | | 1 | | 3 | | 15 | | 9 | | 31 | | 126 | | 1 | | 186 | |
工商业合计 | 1,952 | | 11,523 | | 4,486 | | 3,628 | | 2,697 | | 4,836 | | 23,552 | | 141 | | 52,815 | |
房地产.商业抵押贷款 | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | |
经过 | 1,474 | | 4,805 | | 1,153 | | 2,045 | | 994 | | 3,185 | | 850 | | 59 | | 14,565 | |
批评(累积) | — | | 18 | | 20 | | 87 | | 71 | | 290 | | 33 | | — | | 519 | |
批评(非应计) | — | | — | | 1 | | 1 | | 5 | | 29 | | 3 | | 1 | | 40 | |
房地产总额--商业抵押贷款 | 1,474 | | 4,823 | | 1,174 | | 2,133 | | 1,070 | | 3,504 | | 886 | | 60 | | 15,124 | |
房地产--建筑业 | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | |
经过 | 144 | | 472 | | 602 | | 476 | | 209 | | 112 | | 1 | | 3 | | 2,019 | |
批评(累积) | — | | — | | 4 | | 7 | | 31 | | 4 | | — | | — | | 46 | |
批评(非应计) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
房地产总额--建筑业 | 144 | | 472 | | 606 | | 483 | | 240 | | 116 | | 1 | | 3 | | 2,065 | |
商业租赁融资 | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | |
经过 | 159 | | 985 | | 693 | | 619 | | 262 | | 1,131 | | — | | — | | 3,849 | |
批评(累积) | — | | — | | 11 | | 23 | | 15 | | 15 | | — | | — | | 64 | |
批评(非应计) | — | | — | | — | | 1 | | 1 | | 1 | | — | | — | | 3 | |
商业租赁融资总额 | 159 | | 985 | | 704 | | 643 | | 278 | | 1,147 | | | — | | 3,916 | |
商业贷款总额 | $ | 3,729 | | $ | 17,803 | | $ | 6,970 | | $ | 6,887 | | $ | 4,285 | | $ | 9,603 | | $ | 24,439 | | $ | 204 | | $ | 73,920 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日 | 定期贷款 | 循环贷款摊销成本基础 | 循环贷款转为定期贷款摊销成本法 | | |
| 按起始年度和内部风险评级划分的摊余成本基础 | | |
百万美元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 | 总计 | |
工商业 | | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 11,675 | | $ | 4,941 | | $ | 4,040 | | $ | 2,771 | | $ | 1,777 | | $ | 3,108 | | $ | 20,406 | | $ | 72 | | $ | 48,790 | | |
批评(累积) | 64 | | 71 | | 115 | | 175 | | 200 | | 121 | | 784 | | 14 | | 1,544 | | |
批评(非应计) | 1 | | 1 | | 21 | | 10 | | 19 | | 15 | | 122 | | 2 | | 191 | | |
工商业合计 | 11,740 | | 5,013 | | 4,176 | | 2,956 | | 1,996 | | 3,244 | | 21,312 | | 88 | | 50,525 | | |
房地产.商业抵押贷款 | | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | | |
经过 | 4,923 | | 1,197 | | 2,137 | | 1,168 | | 612 | | 2,787 | | 803 | | 53 | | 13,680 | | |
批评(累积) | 15 | | 22 | | 70 | | 62 | | 109 | | 206 | | 35 | | 1 | | 520 | | |
批评(非应计) | — | | 1 | | 1 | | 5 | | — | | 31 | | 6 | | — | | 44 | | |
房地产总额--商业抵押贷款 | 4,938 | | 1,220 | | 2,208 | | 1,235 | | 721 | | 3,024 | | 844 | | 54 | | 14,244 | | |
房地产--建筑业 | | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | | |
经过 | 495 | | 565 | | 530 | | 223 | | 92 | | 32 | | 2 | | — | | 1,939 | | |
批评(累积) | — | | 4 | | 5 | | 43 | | 4 | | — | | 1 | | — | | 57 | | |
批评(非应计) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
房地产总额--建筑业 | 495 | | 569 | | 535 | | 266 | | 96 | | 32 | | 3 | | — | | 1,996 | | |
商业租赁融资 | | | | | | | | | | |
风险评级: | | | | | | | | | | |
经过 | 1,039 | | 748 | | 675 | | 301 | | 309 | | 927 | | — | | — | | 3,999 | | |
批评(累积) | — | | 6 | | 29 | | 13 | | 13 | | 7 | | — | | — | | 68 | | |
批评(非应计) | — | | — | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | — | | — | | 4 | | |
商业租赁融资总额 | 1,039 | | 754 | | 705 | | 315 | | 323 | | 935 | | — | | — | | 4,071 | | |
商业贷款总额 | $ | 18,212 | | $ | 7,556 | | $ | 7,624 | | $ | 4,772 | | $ | 3,136 | | $ | 7,235 | | $ | 22,159 | | $ | 142 | | $ | 70,836 | | |
| | | | | | | | | | |
(a)应计利息ST of$117百万aND$113截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别在合并资产负债表上的其他资产中列报的百万美元,不包括在这些表中披露的摊余成本基础上。
消费信贷风险敞口
按FICO评分和年份划分的信用风险概况(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日 | 定期贷款 | 循环贷款摊销成本基础 | 循环贷款转为定期贷款摊销成本法 | |
| 按起始年度和FICO分数列出的摊销成本基础 | |
百万美元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 | 总计 |
房地产-住宅抵押贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | $ | 1,351 | | $ | 8,320 | | $ | 2,802 | | $ | 705 | | $ | 74 | | $ | 1,135 | | $ | — | | $ | — | | $ | 14,387 | |
660 to 749 | 437 | | 1,235 | | 299 | | 140 | | 32 | | 302 | | — | | — | | 2,445 | |
少于660 | 12 | | 35 | | 16 | | 18 | | 16 | | 149 | | — | | — | | 246 | |
没有得分 | 50 | | 19 | | — | | 1 | | 1 | | 31 | | 1 | | — | | 103 | |
房地产总额--住宅按揭 | 1,850 | | 9,609 | | 3,117 | | 864 | | 123 | | 1,617 | | 1 | | — | | 17,181 | |
房屋净值贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 96 | | 1,073 | | 797 | | 233 | | 87 | | 731 | | 2,209 | | 404 | | 5,630 | |
660 to 749 | 40 | | 356 | | 239 | | 97 | | 39 | | 221 | | 940 | | 135 | | 2,067 | |
少于660 | 3 | | 29 | | 26 | | 20 | | 12 | | 100 | | 320 | | 44 | | 554 | |
没有得分 | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | 3 | | — | | 7 | |
房屋净值贷款总额 | 139 | | 1,458 | | 1,064 | | 350 | | 138 | | 1,054 | | 3,472 | | 583 | | 8,258 | |
消费直接贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 741 | | 1,706 | | 1,004 | | 456 | | 57 | | 131 | | 105 | | — | | 4,200 | |
660 to 749 | 220 | | 536 | | 262 | | 151 | | 39 | | 50 | | 203 | | — | | 1,461 | |
少于660 | 7 | | 53 | | 32 | | 25 | | 9 | | 13 | | 55 | | — | | 194 | |
没有得分 | 22 | | 57 | | 34 | | 26 | | 14 | | 30 | | 211 | | — | | 394 | |
消费直接贷款总额 | 990 | | 2,352 | | 1,332 | | 658 | | 119 | | 224 | | 574 | | — | | 6,249 | |
信用卡 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 467 | | — | | 467 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 376 | | — | | 376 | |
少于660 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 86 | | — | | 86 | |
没有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
信用卡合计 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 930 | | — | | 930 | |
消费间接贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | — | | 3 | | — | | — | | — | | 28 | | — | | — | | 31 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | 21 | | — | | — | | 21 | |
少于660 | — | | — | | — | | — | | — | | 10 | | — | | — | | 10 | |
没有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
消费间接贷款总额 | — | | 3 | | — | | — | | — | | 59 | | — | | — | | 62 | |
消费贷款总额 | $ | 2,979 | | $ | 13,422 | | $ | 5,513 | | $ | 1,872 | | $ | 380 | | $ | 2,954 | | $ | 4,977 | | $ | 583 | | $ | 32,680 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日 | 定期贷款 | 循环贷款摊销成本基础 | 循环贷款转为定期贷款摊销成本法 | |
| 按起始年度和FICO分数列出的摊销成本基础 | |
百万美元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 | 总计 |
房地产-住宅抵押贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | $ | 7,906 | | $ | 2,909 | | $ | 777 | | $ | 84 | | $ | 126 | | $ | 1,096 | | $ | — | | $ | — | | $ | 12,898 | |
660 to 749 | 1,686 | | 351 | | 169 | | 39 | | 25 | | 308 | | — | | — | | 2,578 | |
少于660 | 26 | | 14 | | 19 | | 16 | | 9 | | 142 | | — | | — | | 226 | |
没有得分 | 18 | | — | | 1 | | 1 | | 3 | | 30 | | 1 | | — | | 54 | |
房地产总额--住宅按揭 | 9,636 | | 3,274 | | 966 | | 140 | | 163 | | 1,576 | | 1 | | — | | 15,756 | |
房屋净值贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 1,051 | | 830 | | 251 | | 96 | | 128 | | 666 | | 2,244 | | 423 | | 5,689 | |
660 to 749 | 394 | | 263 | | 111 | | 44 | | 40 | | 204 | | 1,004 | | 143 | | 2,203 | |
少于660 | 27 | | 24 | | 20 | | 13 | | 13 | | 92 | | 333 | | 46 | | 568 | |
没有得分 | — | | 2 | | — | | — | | — | | 2 | | 3 | | — | | 7 | |
房屋净值贷款总额 | 1,472 | | 1,119 | | 382 | | 153 | | 181 | | 964 | | 3,584 | | 612 | | 8,467 | |
消费直接贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 1,799 | | 1,129 | | 517 | | 65 | | 17 | | 129 | | 109 | | — | | 3,765 | |
660 to 749 | 612 | | 295 | | 174 | | 46 | | 10 | | 45 | | 212 | | — | | 1,394 | |
少于660 | 45 | | 33 | | 27 | | 11 | | 3 | | 12 | | 60 | | — | | 191 | |
没有得分 | 68 | | 40 | | 29 | | 17 | | 10 | | 21 | | 218 | | — | | 403 | |
消费直接贷款总额 | 2,524 | | 1,497 | | 747 | | 139 | | 40 | | 207 | | 599 | | — | | 5,753 | |
信用卡 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 500 | | — | | 500 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 387 | | — | | 387 | |
少于660 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 84 | | — | | 84 | |
没有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
信用卡合计 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 972 | | — | | 972 | |
消费间接贷款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 5 | | — | | — | | — | | — | | 30 | | — | | — | | 35 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | 26 | | — | | — | | 26 | |
少于660 | — | | — | | — | | — | | — | | 9 | | — | | — | | 9 | |
没有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
消费间接贷款总额 | 5 | | — | | — | | — | | — | | 65 | | — | | — | | 70 | |
消费贷款总额 | $ | 13,637 | | $ | 5,890 | | $ | 2,095 | | $ | 432 | | $ | 384 | | $ | 2,812 | | $ | 5,156 | | $ | 612 | | $ | 31,018 | |
| | | | | | | | | |
(a)应计利息ST of$75百万及$85截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别在综合资产负债表上的其他资产中列报的百万美元,未计入本表披露的摊余成本基础。
不良贷款和逾期贷款
我们关于确定逾期贷款、将贷款放在非应计项目上、对非应计项目贷款进行付款以及恢复商业和消费贷款组合的应计利息的政策,从2021年Form 10-K的第108页开始,在附注1(“重要会计政策摘要”)的“不良贷款”标题下披露。
以下是截至2022年3月31日和2021年12月31日的逾期和当前贷款的账龄分析,提供了有关Key的信用敞口的进一步信息。
贷款组合的年龄分析(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 当前 | 30-59 过去的几天 到期(b) | 60-89 过去的几天 到期(b) | 90和 更大 过去的几天 到期(b) | 不良资产 贷款 | 过去合计 到期和 不良资产 贷款 | 总计 贷款(c) |
百万美元 |
贷款类型 | | | | | | | |
工商业 | $ | 52,537 | | $ | 23 | | $ | 31 | | $ | 38 | | $ | 186 | | $ | 278 | | $ | 52,815 | |
商业地产: | | | | | | | |
商业抵押贷款 | 15,072 | | 4 | | 5 | | 3 | | 40 | | 52 | | 15,124 | |
施工 | 2,064 | | 1 | | — | | — | | — | | 1 | | 2,065 | |
商业房地产贷款总额 | 17,136 | | 5 | | 5 | | 3 | | 40 | | 53 | | 17,189 | |
商业租赁融资 | 3,908 | | 4 | | 1 | | — | | 3 | | 8 | | 3,916 | |
商业贷款总额 | $ | 73,581 | | $ | 32 | | $ | 37 | | $ | 41 | | $ | 229 | | $ | 339 | | $ | 73,920 | |
房地产-住宅抵押贷款 | $ | 17,098 | | $ | 7 | | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | 73 | | $ | 83 | | $ | 17,181 | |
房屋净值贷款 | 8,102 | | 18 | | 6 | | 3 | | 129 | | 156 | | 8,258 | |
消费直接贷款 | 6,229 | | 8 | | 4 | | 4 | | 4 | | 20 | | 6,249 | |
信用卡 | 914 | | 4 | | 3 | | 6 | | 3 | | 16 | | 930 | |
消费间接贷款 | 60 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 2 | | 62 | |
消费贷款总额 | $ | 32,403 | | $ | 38 | | $ | 15 | | $ | 14 | | $ | 210 | | $ | 277 | | $ | 32,680 | |
贷款总额 | $ | 105,984 | | $ | 70 | | $ | 52 | | $ | 55 | | $ | 439 | | $ | 616 | | $ | 106,600 | |
| | | | | | | |
(a)表中金额为摊销成本,不包括待售贷款。
(b)应计利息Est of$193百万磅在综合资产负债表的其他资产中计入的应收账款不计入本表披露的摊余成本基础。
(c)扣除未赚取收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 当前 | 30-59 过去的几天 到期(b) | 60-89 过去的几天 到期(b) | 90和 更大 过去的几天 到期(b) | 不良资产 贷款 | 过去合计 到期和 不良资产 贷款 | | 总计 贷款(c) |
百万美元 |
贷款类型 | | | | | | | | |
工商业 | $ | 50,226 | | $ | 19 | | $ | 49 | | $ | 40 | | $ | 191 | | $ | 299 | | | $ | 50,525 | |
商业地产: | | | | | | | | |
商业抵押贷款 | 14,174 | | 10 | | 9 | | 7 | | 44 | | 70 | | | 14,244 | |
施工 | 1,978 | | — | | 17 | | 1 | | — | | 18 | | | 1,996 | |
商业房地产贷款总额 | 16,152 | | 10 | | 26 | | 8 | | 44 | | 88 | | | 16,240 | |
商业租赁融资 | 4,061 | | 6 | | — | | — | | 4 | | 10 | | | 4,071 | |
商业贷款总额 | $ | 70,439 | | $ | 35 | | $ | 75 | | $ | 48 | | $ | 239 | | $ | 397 | | | $ | 70,836 | |
房地产-住宅抵押贷款 | $ | 15,669 | | $ | 7 | | $ | 3 | | $ | 5 | | $ | 72 | | $ | 87 | | | $ | 15,756 | |
房屋净值贷款 | 8,299 | | 21 | | 6 | | 6 | | 135 | | 168 | | | 8,467 | |
消费直接贷款 | 5,736 | | 8 | | 2 | | 3 | | 4 | | 17 | | | 5,753 | |
信用卡 | 956 | | 4 | | 3 | | 6 | | 3 | | 16 | | | 972 | |
消费间接贷款 | 68 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 2 | | | 70 | |
消费贷款总额 | $ | 30,728 | | $ | 41 | | $ | 14 | | $ | 20 | | $ | 215 | | $ | 290 | | | $ | 31,018 | |
贷款总额 | $ | 101,167 | | $ | 76 | | $ | 89 | | $ | 68 | | $ | 454 | | $ | 687 | | | $ | 101,854 | |
| | | | | | | | |
(a)表中金额为摊销成本,不包括待售贷款。
(b)应计利息#美元198在综合资产负债表的其他资产中列报的百万美元不计入本表披露的摊余成本基础。
(c)扣除未赚取收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。
截至2022年3月31日,本公司未偿还商业不良贷款的账面价值约为62%在其原始合同欠款中,未偿还的不良贷款总额为73%的原始合同金额,以及不良资产总额计入81%他们最初所欠的合同金额。
不良贷款使预期利息收入减少了美元。5截至2022年3月31日的三个月为百万美元,7截至2021年3月31日的三个月为100万美元。
未计提信贷损失拨备的非应计项目不良贷款的摊余成本基础为#美元。3012022年3月31日为100万人。
抵押品依赖型金融资产
当借款人遇到财务困难时,我们将金融资产归类为抵押品依赖型资产,我们预计还款将主要通过抵押品的运营或出售来提供。我们的商业贷款拥有抵押品,包括现金、应收账款、库存、商业机械、商业地产、商业房地产建设项目、企业价值以及借款实体的股权或所有权权益。在适当的时候,我们也会考虑借款人的企业价值作为抵押品依赖型贷款的还款来源。我们的消费贷款有抵押品,包括住宅房地产、汽车、船只和房车。
于截至三个月止三个月内,抵押品为依赖抵押品的金融资产提供担保的程度并无重大变化。March 31, 2022.
TDRS
当借款人遇到财务困难,并且我们在没有相应的财务、结构或法律考虑的情况下授予了特许权时,我们将贷款修改归类为TDR。我们的贷款修改是在个案的基础上处理的,并通过谈判达成双方都同意的条款,最大限度地提高贷款收回率,满足借款人的财务需求。
向贷款条款已在《全港发展策略》中修改的借款人提供额外资金的未偿还承担额艾尔$1百万 aND$15分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
下表中的消费者TDR其他特许权类别主要包括通过第7章破产解除且未得到正式重新确认的借款人的债务。在2022年3月31日,以及2021年12月31日,在丧失抵押品赎回权的过程中,消费者住宅按揭贷款的记录投资约为$126百万美元和美元104百万,分别为。
下表按特许权类型显示了我们的商业和消费者应计和非应计TDR在所示期间发生的修改后未记录投资:
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | |
商业贷款: | | | | |
| | | | |
| | | | |
延长到期日 | $ | — | | $ | 41 | | | |
付款或契约修改/延期 | 1 | | 10 | | | |
修改破产计划 | — | | — | | | |
增加新的承诺或新的资金 | — | | — | | | |
总计 | $ | 1 | | $ | 51 | | | |
消费贷款: | | | | |
降息 | $ | 1 | | $ | 2 | | | |
| | | | |
其他 | 9 | | 4 | | | |
总计 | $ | 10 | | $ | 6 | | | |
总TDR | $ | 11 | | $ | 57 | | | |
| | | | |
下表汇总了我们的应计和非应计TDR在修改后的未计记录投资在所示期间的变化:
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | |
期初余额 | $ | 220 | | $ | 363 | | | |
加法 | 11 | | 59 | | | |
付款 | (12) | | (21) | | | |
冲销 | — | | (25) | | | |
期末余额 | $ | 219 | | $ | 376 | | | |
| | | | |
按贷款类别划分的不良贷款中包含的不良贷款的进一步细目如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 数量 贷款 | 预修改 杰出的 录下来 投资 | 修改后 杰出的 录下来 投资 | | 数量 贷款 | 预修改 杰出的 录下来 投资 | 修改后 杰出的 录下来 投资 |
百万美元 |
贷款类型 | | | | | | | |
不良: | | | | | | | |
工商业 | 37 | | $ | 25 | | $ | 14 | | | 36 | | $ | 30 | | $ | 14 | |
商业地产: | | | | | | | |
商业抵押贷款 | 4 | | 50 | | 23 | | | 3 | | 50 | | 25 | |
商业房地产贷款总额 | 4 | | 50 | | 23 | | | 3 | | 50 | | 25 | |
商业贷款总额 | 41 | | 75 | | 37 | | | 39 | | 80 | | 39 | |
房地产-住宅抵押贷款 | 223 | | 27 | | 25 | | | 220 | | 26 | | 24 | |
房屋净值贷款 | 514 | | 35 | | 31 | | | 531 | | 36 | | 31 | |
消费直接贷款 | 208 | | 2 | | 2 | | | 207 | | 3 | | 2 | |
信用卡 | 332 | | 2 | | 2 | | | 360 | | 2 | | 2 | |
消费间接贷款 | 22 | | 2 | | 1 | | | 23 | | 1 | | 1 | |
消费贷款总额 | 1,299 | | 68 | | 61 | | | 1,341 | | 68 | | 60 | |
不良TDR总数 | 1,340 | | 143 | | 98 | | | 1,380 | | 148 | | 99 | |
前一年的应计项目:(a) | | | | | | | |
工商业 | 13 | | — | | — | | | 11 | | — | | — | |
商业地产 | | | | | | | |
商业抵押贷款 | 1 | | — | | — | | | 1 | | — | | — | |
商业房地产贷款总额 | 1 | | — | | — | | | 1 | | — | | — | |
商业贷款总额 | 14 | | — | | — | | | 12 | | — | | — | |
房地产-住宅抵押贷款 | 463 | | 41 | | 35 | | | 455 | | 39 | | 33 | |
房屋净值贷款 | 1,615 | | 97 | | 75 | | | 1,628 | | 97 | | 75 | |
消费直接贷款 | 226 | | 4 | | 3 | | | 236 | | 5 | | 3 | |
信用卡 | 599 | | 4 | | 2 | | | 579 | | 4 | | 2 | |
消费间接贷款 | 128 | | 14 | | 7 | | | 139 | | 15 | | 8 | |
消费贷款总额 | 3,031 | | 160 | | 122 | | | 3,037 | | 160 | | 121 | |
上一年应计TDR总额 | 3,045 | | 160 | | 121 | | | 3,049 | | 160 | | 121 | |
总TDR | 4,385 | | $ | 303 | | $ | 219 | | | 4,429 | | $ | 308 | | $ | 220 | |
| | | | | | | |
(a)所有在2022年1月1日和2021年1月1日之前重组的TDR都将完全累算。
当本金和利息的支付被视为违约时,商业贷款TDR被视为违约90逾期几天。消费贷款TDR当本金和利息支付超过60逾期几天。在截至2022年3月31日的三个月内,四商业贷款TDR和38 消费贷款TDR,综合有记录的投资$8百万在2021年期间,在导致TDR状态的修改后,该公司经历了付款违约。在截至2021年3月31日的三个月内,二商业贷款TDR和36消费贷款TDR,总记录投资为$12020年期间,在修改后导致TDR状态的100万人经历了付款违约。
表外风险敞口的信贷损失负债
与无资金来源的贷款有关的承诺所固有的信贷损失的负债,如信用证和无资金来源的贷款承诺,以及某些财务担保,列入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。
资产负债表外风险敞口的信贷损失负债变动摘要如下:
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
期初余额 | $ | 160 | | $ | 197 | | | |
表外敞口损失准备金(贷方) | 6 | | (19) | | | |
期末余额 | $ | 166 | | $ | 178 | | | |
| | | | |
5.公允价值计量
根据公认会计原则,关键资本按公允价值计量某些资产和负债。公允价值被定义为在我们的主要市场上的市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债的价格。有关我们确定公允价值的会计政策的更多信息,请参见我们2021年10-K表格中“公允价值计量”标题下的附注6(“公允价值计量”)和附注1(“重要会计政策摘要”)。
按公允价值经常性计量的资产和负债
根据公认会计原则,某些资产和负债按公允价值按经常性基础计量。有关用于计量经常性地按公允价值报告的资产和负债类别的估值技术以及估值层次结构中每类资产和负债的分类,请参阅附注6(我们的2021年10-K表格中的“公允价值计量”)。下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的这些资产和负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 |
百万美元 |
按经常性基础计量的资产 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
交易账户资产: | | | | | | | | |
美国财政部、机构和企业 | $ | — | | $ | 627 | | $ | — | | $ | 627 | | $ | — | | $ | 530 | | $ | — | | $ | 530 | |
国家和政治分区 | — | | 76 | | — | | 76 | | — | | 96 | | — | | 96 | |
| | | | | | | | |
其他抵押贷款支持证券 | — | | 127 | | — | | 127 | | — | | 44 | | — | | 44 | |
其他证券 | — | | 14 | | — | | 14 | | — | | 13 | | — | | 13 | |
交易账户证券总额 | — | | 844 | | — | | 844 | | — | | 683 | | — | | 683 | |
商业贷款 | — | | 4 | | — | | 4 | | — | | 18 | | — | | 18 | |
交易账户总资产 | — | | 848 | | — | | 848 | | — | | 701 | | — | | 701 | |
可供出售的证券: | | | | | | | | |
美国财政部、机构和企业 | — | | 9,638 | | — | | 9,638 | | — | | 9,472 | | — | | 9,472 | |
国家和政治分区 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
机构住房抵押贷款债券 | — | | 20,639 | | — | | 20,639 | | — | | 21,119 | | — | | 21,119 | |
机构住房抵押贷款支持证券 | — | | 4,744 | | — | | 4,744 | | — | | 5,122 | | — | | 5,122 | |
机构商业抵押贷款支持证券 | — | | 8,659 | | — | | 8,659 | | — | | 9,651 | | — | | 9,651 | |
其他证券 | — | | 1 | | — | | 1 | | — | | — | | — | | — | |
可供出售的证券总额 | — | | 43,681 | | — | | 43,681 | | — | | 45,364 | | — | | 45,364 | |
其他投资: | | | | | | | | |
本金投资: | | | | | | | | |
直接 | — | | — | | 1 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 1 | |
间接(以净资产净值衡量)(a) | — | | — | | — | | 44 | | — | | — | | — | | 45 | |
本金投资总额 | — | | — | | 1 | | 45 | | — | | — | | 1 | | 46 | |
股权投资: | | | | | | | | |
直接 | 6 | | — | | 7 | | 13 | | 24 | | — | | 9 | | 33 | |
直接(以资产净值衡量)(a) | — | | — | | — | | 28 | | — | | — | | — | | 21 | |
间接(以净资产净值衡量)(a) | — | | — | | — | | 4 | | — | | — | | — | | 5 | |
股权投资总额 | 6 | | — | | 7 | | 45 | | 24 | | — | | 9 | | 59 | |
其他投资总额 | 6 | | — | | 8 | | 90 | | 24 | | — | | 10 | | 105 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅) | — | | — | | 11 | | 11 | | — | | — | | 11 | | 11 | |
持有待售贷款(住宅) | — | | 114 | | — | | 114 | | — | | 281 | | — | | 281 | |
衍生资产: | | | | | | | | |
利率 | — | | 288 | | 43 | | 331 | | — | | 774 | | 33 | | 807 | |
外汇 | 92 | | 10 | | — | | 102 | | $ | 71 | | 10 | | — | | 81 | |
商品 | — | | 2,613 | | — | | 2,613 | | — | | 1,330 | | — | | 1,330 | |
信用 | — | | — | | 1 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 1 | |
其他 | — | | 21 | | 1 | | 22 | | — | | 22 | | 5 | | 27 | |
衍生资产 | 92 | | 2,932 | | 45 | | 3,069 | | 71 | | 2,136 | | 39 | | 2,246 | |
净值调整(b) | — | | — | | — | | (330) | | — | | — | | — | | (284) | |
衍生工具资产总额 | 92 | | 2,932 | | 45 | | 2,739 | | 71 | | 2,136 | | 39 | | 1,962 | |
| | | | | | | | |
按公允价值计算的经常性总资产 | $ | 98 | | $ | 47,575 | | $ | 64 | | $ | 47,483 | | $ | 95 | | $ | 48,482 | | $ | 60 | | $ | 48,424 | |
按经常性基础计量的负债 | | | | | | | | |
钞票和其他短期借款: | | | | | | | | |
空头头寸 | $ | 69 | | $ | 653 | | $ | — | | $ | 722 | | $ | 75 | | $ | 513 | | $ | — | | $ | 588 | |
衍生负债: | | | | | | | | |
利率 | — | | 562 | | — | | 562 | | — | | 253 | | — | | 253 | |
外汇 | 85 | | 11 | | — | | 96 | | 66 | | 10 | | — | | 76 | |
商品 | — | | 2,613 | | — | | 2,613 | | — | | 1,335 | | — | | 1,335 | |
信用 | — | | — | | 6 | | 6 | | — | | 5 | | 7 | | 12 | |
其他 | — | | 7 | | 3 | | 10 | | — | | 11 | | — | | 11 | |
衍生负债 | 85 | | 3,193 | | 9 | | 3,287 | | 66 | | 1,614 | | 7 | | 1,687 | |
净值调整(b) | — | | — | | — | | (2,689) | | — | | — | | — | | (1,526) | |
衍生负债总额 | 85 | | 3,193 | | 9 | | 598 | | 66 | | 1,614 | | 7 | | 161 | |
| | | | | | | | |
按公允价值计算的经常性负债总额 | $ | 154 | | $ | 3,846 | | $ | 9 | | $ | 1,320 | | $ | 141 | | $ | 2,127 | | $ | 7 | | $ | 749 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a)使用每股资产净值(或其等值)实际权宜之计按公允价值计量的某些投资并未归类于公允价值层次。本表列示的公允价值金额旨在使公允价值层次结构与综合资产负债表中列报的金额相一致。
(b)净额调整指根据适用的会计指引,将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响,这些协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手的所有衍生品合约,并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。
下表列出了我们在2022年3月31日的直接和间接本金投资和相关无资金承诺的公允价值,以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月提供的财务支持。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所提供的财政支持 |
| | | | 截至3月31日的三个月, | | |
| March 31, 2022 | | 2022 | | 2021 | | | | |
百万美元 | 公平 价值 | 无资金支持 承付款 | | 资金支持 承付款 | 资金支持 其他 | | 资金支持 承付款 | 资金支持 其他 | | | | | | |
投资类型 | | | | | | | | | | | | | | |
直接投资 | $ | 1 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | | | | | |
间接投资(按资产净值计算)(a) | 44 | | 11 | | | — | | — | | | 2 | | — | | | | | | | |
总计 | $ | 45 | | $ | 11 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 2 | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(一)我们的间接投资包括买断基金、创业投资基金和基金的基金。这些投资通常是不可赎回的。取而代之的是,通过清算基金的基础投资获得分配。对上述任何一只基金的投资,通常只有在获得该基金普通合伙人的批准后才能出售。截至2022年3月31日,尚未向Key通报标的投资的重大清算。为我们对这些投资的资本承诺提供资金的目的是允许这些基金进行额外的后续投资,并支付基金费用,直到基金解散。如适用的有限合伙协议所述,我们及基金的所有其他投资者有责任根据我们及其各自的持股百分比,为我们各自对基金的资本承诺提供全额资金。
第3级公允价值计量的变动
下表显示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们的3级金融工具的公允价值变化的组成部分,这些公允价值是按公允价值经常性计量的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 期初余额 | 计入其他全面收益的损益 | 计入收益的收益(亏损) | 购买 | 销售额 | 聚落 | 转接其他 | 转到3级 | 转出级别3 | 期末余额 | 计入收益的未实现收益(亏损) |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他投资 | | | | | | | | | | | | | | |
本金投资 | | | | | | | | | | | | | | |
直接(a) | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
股权投资 | | | | | | | | | | | | | | |
直接 (a) | 9 | | — | | (2) | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | 7 | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅) | 11 | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | 11 | | — | |
衍生工具(b) | | | | | | | | | | | | | | |
利率 | 33 | | — | | (11) | | (c) | 1 | | — | | — | | — | | 29 | | (d) | (9) | | (d) | 43 | | — | |
信用 | (6) | | — | | 1 | | (c) | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | (5) | | — | |
其他(e) | 5 | | — | | — | | (c) | — | | — | | — | | (7) | | — | | | — | | | (2) | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 期初余额 | 计入其他全面收益的损益 | 计入收益的收益(亏损) | 购买 | 销售额 | 聚落 | 转接其他 | 转到3级 | 转出级别3 | 期末余额 | 计入收益的未实现收益(亏损) |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的证券 | | | | | | | | | | | | | | |
其他证券 | $ | 13 | | $ | 9 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22 | | $ | — | |
其他投资 | | | | | | | | | | | | | | |
本金投资 | | | | | | | | | | | | | | |
直接 (a) | 1 | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | 1 | | — | |
股权投资 | | | | | | | | | | | | | | |
直接 (a) | 13 | | — | | (1) | | | — | | — | | — | | — | | — | | | (3) | | | 9 | | (1) | |
持有待售贷款(住宅) | — | | — | | — | | | — | | (1) | | — | | 1 | | — | | | — | | | — | | — | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅) | 11 | | — | | — | | | — | | (1) | | — | | 1 | | — | | | — | | | 11 | | — | |
衍生工具(b) | | | | | | | | | | | | | | |
利率 | 56 | | — | | (22) | | (c) | — | | (4) | | — | | — | | 7 | | (d) | (7) | | (d) | 30 | | — | |
信用 | (10) | | — | | 5 | | (c) | — | | | — | | — | | — | | | | | (5) | | — | |
其他(e) | 32 | | — | | (4) | | (c) | — | | — | | — | | 22 | | — | | | — | | | 6 | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(a)本金投资和其他股权投资的已实现和未实现损益在损益表上的“其他收入”中列报。
(b)金额为3级衍生资产减去3级衍生负债。
(c)衍生工具的已实现和未实现损益在损益表上的“公司服务收入”和“其他收入”中列报。
(d)以前被归类为2级的某些文书被转移到3级,因为3级不可观察到的输入变得很重要。以前被归类为3级的某些衍生品被转移到2级,因为3级不可观测的输入变得不那么重要。
(e)金额代表3级利率锁定承诺。
按公允价值非经常性基础计量的资产和负债
根据公认会计原则,某些资产和负债在非经常性基础上按公允价值计量。对公允价值的调整一般源于应用会计准则,要求资产和负债按成本或公允价值中较低者入账,或评估减值。有关用于在非经常性基础上按公允价值计量资产和负债类别的估值技术的更多信息,请参阅我们的2021年Form 10-K中的附注6(“公允价值计量”)。有几个不是在2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值非经常性基础计量的负债。
下表列出了我们在2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值非经常性计量的资产:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 |
按非经常性基础计量的资产 | | | | | | | | | |
抵押品依赖型贷款 | $ | — | | $ | — | | $ | 37 | | $ | 37 | | | $ | — | | $ | — | | $ | 28 | | $ | 28 | |
持有待售贷款 | — | | — | | 51 | | 51 | | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
应计收益和其他资产 | — | | — | | 12 | | 12 | | | — | | — | | 80 | | 80 | |
按公允价值按非经常性基础计算的总资产 | $ | — | | $ | — | | $ | 100 | | $ | 100 | | | $ | — | | $ | — | | $ | 108 | | $ | 108 | |
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我们对股权证券的其他投资不具有容易确定的公允价值,也不符合使用每股资产净值衡量投资的实际权宜之计。我们选择以成本减去减值加上或减去调整来衡量这些证券,因为交易有序。当有证据表明投资的预期公允价值已降至低于记录成本时,计入减值。在每个报告期,我们评估这些投资是否继续符合这一衡量替代方案的资格。于2022年3月31日及2021年12月31日,按此方法计算的权益投资账面值为#美元。184百万美元和美元173分别为100万美元。不是截至2022年3月31日的三个月录得减值。
关于第3级公允价值计量的量化信息
用于对我们的材料级别3进行公允评估的重大不可观察投入的范围和加权平均值
2022年3月31日和2021年12月31日的经常性和非经常性资产以及估值
使用的技术如下表所示:
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| 3级资产(负债) | 估值 技术 | 意义重大 无法观察到的输入 | 范围(加权-平均值)(a), (b) |
美元 以百万计 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
反复出现 | | | | | | |
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扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅) | $ | 11 | | $ | 11 | | 市场可比定价 | 可比性因素 | 64.50 - 97.88% (92.33%) | 64.50-97.30% (94.24%) |
衍生工具: | | | | | | |
利率 | 43 | | 33 | | 贴现现金流 | 违约概率 | .02 - 100% (11.70%) | .02 - 100% (8.88%) |
| | | | | | |
| | | | 违约造成的损失 | 0 - 1 (.500) | 0 - 1 (.500) |
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微不足道的3级资产,扣除负债(c) | 1 | | 9 | | | | | |
非复发性 | | | | | | |
抵押品依赖型贷款 | 37 | | 28 | | 抵押品的公允价值 | 贴现率 | 0 - 65.00% (19.00%) | 0 - 10.00% (8.00%) |
持有待售贷款 | 51 | | — | | 市场可比定价 | 可比性因素 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | |
应计收入和其他资产: | | | | | | |
| | | | | | |
奥利奥和其他3级资产(d) | 11 | | 13 | | 评估价值 | 评估价值 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | |
(a)重大不可观察投入的加权平均值是使用相对于公允价值的加权计算的。
(b)对于没有范围的重大不可观测的输入,报告一个数字来表示所使用的单一量化因素。
(c)指按公允价值按经常性基础计量的3级资产和负债的总额,这些资产和负债在个别和总体上都微不足道。该金额包括若干股权投资及若干金融衍生资产及负债。
(d)不包括$1百万美元和美元67分别与2022年3月31日和2021年12月31日的维修资产有关的百万美元。请参阅附注8(“抵押服务资产”),了解与这些资产有关的重大不可观察的投入。
金融工具的公允价值披露
于2022年3月31日和2021年12月31日归属于我们的金融工具的公允价值层次中的水平和相关账面金额见下表。资产和负债进一步按计量类别进行安排。
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| March 31, 2022 |
| | 公允价值 |
百万美元 | 携带 金额 | 1级 | 2级 | 3级 | 测量的 在资产净值 | 编织成网 调整,调整 | | 总计 |
资产(按计量类别) | | | | | | | | |
公允价值--净收益 | | | | | | | | |
交易账户资产(b) | $ | 848 | | $ | — | | $ | 848 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 848 | |
其他投资(b) | 722 | | 6 | | — | | 639 | | 77 | | — | | | 722 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)(d) | 11 | | — | | — | | 11 | | — | | — | | | 11 | |
持有待售贷款(住宅)(b) | 114 | | — | | 114 | | — | | — | | — | | | 114 | |
衍生资产--交易(b) | 2,640 | | 92 | | 2,937 | | 44 | | — | | (433) | | (f) | 2,640 | |
公平价值(简写为OCI) | | | | | | | | |
可供出售的证券(b) | 43,681 | | — | | 43,681 | | — | | — | | — | | | 43,681 | |
衍生资产-套期保值(b)(g) | 99 | | — | | (4) | | — | | — | | 103 | | (f) | 99 | |
摊销成本 | | | | | | | | |
持有至到期证券(c) | 6,871 | | — | | 6,687 | | — | | — | | — | | | 6,687 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(d) | 105,484 | | — | | — | | 104,242 | | — | | — | | | 104,242 | |
持有待售贷款(b) | 1,056 | | — | | — | | 1,056 | | — | | — | | | 1,056 | |
其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
现金和其他短期投资(a) | 4,565 | | 4,565 | | — | | — | | — | | — | | | 4,565 | |
负债(按计量类别) | | | | | | | | |
公允价值--净收益 | | | | | | | | |
衍生工具负债--交易(b) | $ | 609 | | $ | 85 | | $ | 3,242 | | $ | 9 | | $ | — | | $ | (2,727) | | (f) | $ | 609 | |
公平价值(简写为OCI) | | | | | | | | |
衍生负债--对冲(b)(g) | (11) | | — | | (49) | | — | | — | | 38 | | (f) | (11) | |
摊销成本 | | | | | | | | |
定期存款(e) | 3,570 | | — | | 3,576 | | — | | — | | — | | | 3,576 | |
短期借款(a) | 2,821 | | 69 | | 2,752 | | — | | — | | — | | | 2,821 | |
长期债务(e) | 10,814 | | 10,146 | | 685 | | — | | — | | — | | | 10,831 | |
其他 | | | | | | | | |
无指定到期日的存款 (a) | 145,093 | | — | | 145,093 | | — | | — | | — | | | 145,093 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | 公允价值 |
百万美元 | 携带 金额 | 1级 | 2级 | 3级 | 测量的 在资产净值 | 编织成网 调整,调整 | | 总计 |
资产(按计量类别) | | | | | | | | |
公允价值--净收益 | | | | | | | | |
交易账户资产(b) | $ | 701 | | $ | — | | $ | 701 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 701 | |
其他投资(b) | 639 | | 24 | | — | | 543 | | 72 | | — | | | 639 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)(d) | 11 | | — | | — | | 11 | | — | | — | | | 11 | |
持有待售贷款(住宅)(b) | 281 | | — | | 281 | | — | | — | | — | | | 281 | |
衍生资产--交易(b) | 1,887 | | $ | 71 | | 2,096 | | 40 | | — | | (320) | | (f) | 1,887 | |
公平价值(简写为OCI) | | | | | | | | |
可供出售的证券(b) | 45,364 | | — | | 45,364 | | — | | — | | — | | | 45,364 | |
衍生资产-套期保值(b)(g) | 75 | | — | | 39 | | — | | — | | 36 | | (f) | 75 | |
摊销成本 | | | | | | | | |
持有至到期证券(c) | 7,539 | | — | | 7,665 | | — | | — | | — | | | 7,665 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(d) | 100,782 | | — | | — | | 100,428 | | — | | — | | | 100,428 | |
持有待售贷款(b) | 2,448 | | — | | — | | 2,448 | | — | | — | | | 2,448 | |
其他 | | | | | | | | |
短期投资--美国国库券(b) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | |
现金和其他短期投资(a) | 11,923 | | 11,923 | | — | | — | | — | | — | | | 11,923 | |
负债(按计量类别) | | | | | | | | |
公允价值--净收益 | | | | | | | | |
衍生工具负债--交易(b) | $ | 157 | | $ | 66 | | $ | 1,610 | | $ | 7 | | $ | — | | $ | (1,526) | | (f) | $ | 157 | |
公平价值(简写为OCI) | | | | | | | | |
衍生负债--对冲(b)(g) | 4 | | — | | 4 | | — | | — | | — | | (f) | 4 | |
摊销成本 | | | | | | | | |
定期存款(e) | 3,858 | | — | | 3,866 | | — | | — | | — | | | 3,866 | |
短期借款(a) | 761 | | 75 | | 686 | | — | | — | | — | | | 761 | |
长期债务(e) | 12,042 | | 11,813 | | 705 | | — | | — | | — | | | 12,518 | |
其他 | | | | | | | | |
无指定到期日的存款 (a) | 148,714 | | — | | 148,714 | | — | | — | | — | | | 148,714 | |
估值方法和假设
(a)公允价值等于或接近账面价值。无指定到期日的存款的公允价值不计入核心存款无形资产的价值。
(b)与我们计量这些资产和负债的公允价值的方法有关的信息包括在我们的2021年Form 10-K附注6(“公允价值计量”)中题为“估值技术的定性披露”和“按公允价值非经常性基础计量的资产和负债”的章节。按成本法(或根据某些股权投资的可见价格变动调整的成本减去减值)入账的投资被归类为3级资产。这些投资在公开市场上的交易并不活跃,因为这类投资的销售很少。如该等投资被视为非暂时性的(或由于同一发行人就符合成本减值计量选择资格的股权投资进行了可见的有秩序交易),则按成本计入的投资的账面价值会按价值下降作出调整。这些调整包括在损益表上的“其他收入”中。
(c)持有至到期证券的公允价值是通过使用基于特定证券细节以及相关行业和经济因素的模型来确定的。这些信息中最重要的是报价市场价格、相关基准证券的利差以及某些提前还款假设。我们审阅由模型得出的估值,以确保它们是合理的,并与二级市场上交易的类似证券的价值一致。
(d)贷款的公允价值以预期现金流的现值为基础。预计现金流是根据贷款的合同条款进行调整,并根据现金流的相对风险对预付款和使用贴现率进行调整,同时考虑到贷款类型、贷款期限、流动资金风险、偿债成本以及所需的债务和资本回报。此外,递增的流动性贴现适用于某些贷款,以经济状况相似时期贷款的历史销售为基准。贷款的公允价值包括按账面总额计算的租赁融资应收账款,相当于其公允价值。
(e)分类为第二级的定期存款和长期债务的公允价值是基于利用相关市场投入的贴现现金流量。
(f)净额调整指根据适用的会计指引,将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响,这些协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手的所有衍生品合约,并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。
(g)衍生资产--套期保值和衍生负债--套期保值包括现金流和公允价值套期保值。关于我们的现金流量和公允价值套期保值会计政策的更多信息,从我们的2021年Form 10-K第113页开始,在附注1(“重要会计政策摘要”)的“衍生工具和对冲”标题下提供。
停产资产--教育贷款业务.我们的停产资产包括2009年9月停产的教育贷款业务所产生的政府担保和私人教育贷款。该组合包括按账面值记录的贷款及适当的估值储备,以及按公允价值记录的组合贷款。所有这些贷款都不包括在上表中,如下所示:
•扣除津贴后账面价值为#美元的贷款531百万(美元)457按公允价值计算),2022年3月31日,和567百万(美元)486按公允价值计算)于2021年12月31日;
•公允价值为#美元的组合贷款22022年3月31日为百万美元,22021年12月31日为100万人。
这些贷款和证券被归类为3级,因为我们在确定公允价值时依赖不可观察的投入,因为没有可观察到的市场数据。
6.证券
可供出售的证券和持有至到期证券的摊销成本、未实现损益和大约公允价值如下表所示。未实现损益总额是指截至所示日期资产负债表上证券的摊余成本与公允价值之间的差额。因此,这些损益的数额可能会随着市场状况的变化而在未来发生变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 摊销 成本(a) | 未实现收益总额 | 未实现亏损总额 | 公平 价值 | | 摊销 成本(b) | 未实现收益总额 | 未实现亏损总额 | 公平 价值 |
可供出售的证券 | | | | | | | | | |
美国财政部、机构和公司 | $ | 10,054 | | $ | — | | $ | 416 | | $ | 9,638 | | | $ | 9,573 | | $ | — | | $ | 101 | | $ | 9,472 | |
| | | | | | | | | |
机构住房抵押贷款债券 | 22,255 | | 3 | | 1,619 | | 20,639 | | | 21,430 | | 99 | | 410 | | 21,119 | |
机构住房抵押贷款支持证券 | 5,075 | | 9 | | 340 | | 4,744 | | | 5,137 | | 37 | | 52 | | 5,122 | |
机构商业抵押贷款支持证券 | 9,172 | | 27 | | 540 | | 8,659 | | | 9,753 | | 188 | | 290 | | 9,651 | |
其他证券 | 1 | | — | | — | | 1 | | | — | | — | | — | | — | |
可供出售的证券总额 | $ | 46,557 | | $ | 39 | | $ | 2,915 | | $ | 43,681 | | | $ | 45,893 | | $ | 324 | | $ | 853 | | $ | 45,364 | |
持有至到期证券 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
机构住房抵押贷款债券 | $ | 1,983 | | $ | — | | $ | 67 | | $ | 1,916 | | | $ | 2,196 | | $ | 33 | | $ | — | | $ | 2,229 | |
机构住房抵押贷款支持证券 | 152 | | — | | 3 | | 150 | | | 164 | | 6 | | — | | 170 | |
机构商业抵押贷款支持证券 | 2,549 | | 7 | | 32 | | 2,524 | | | 2,678 | | 118 | | — | | 2,796 | |
资产支持证券(c) | 2,172 | | — | | 89 | | 2,082 | | | 2,485 | | — | | 31 | | 2,454 | |
其他证券 | 15 | | — | | — | | 15 | | | 16 | | — | | — | | 16 | |
持有至到期证券总额 | $ | 6,871 | | $ | 7 | | 191 | | $ | 6,687 | | | $ | 7,539 | | $ | 157 | | $ | 31 | | $ | 7,665 | |
| | | | | | | | | |
(a)摊销成本不包括应计利息在资产负债表上的其他资产中记录的应收账款。截至2022年3月31日,可供出售证券和持有至到期证券的应计利息总额为#美元。64百万美元和美元14分别为100万美元。
(b)摊销成本不包括应计利息在资产负债表上的其他资产中记录的应收账款。截至2021年12月31日,可供出售证券和持有至到期证券的应计利息总额为#美元。59百万美元和$15百万,分别为。
(c)包括$2.2截至2022年3月31日的证券数量为10亿美元,2.5截至2021年12月31日的10亿证券,与从以出售的间接汽车贷款为抵押的证券化购买优先票据有关。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日未实现损失头寸中尚未记录信贷损失准备金的证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未实现亏损持续期 | | | |
| 少于12个月 | | 12个月或更长时间 | | 总计 |
百万美元 | 公平 价值 | 毛收入 未实现 损失 | | 公平 价值 | 毛收入 未实现 损失 | | 公平 价值 | 毛收入 未实现 损失 |
March 31, 2022 | | | | | | | | |
可供出售的证券: | | | | | | | | |
美国财政部、机构和公司 | $ | 8,800 | | $ | 394 | | | $ | 589 | | $ | 22 | | | $ | 9,389 | | $ | 416 | |
| | | | | | | | |
机构住房抵押贷款债券 | 16,751 | | 1,138 | | | 3,460 | | 480 | | | 20,211 | | 1,618 | |
机构住房抵押贷款支持证券 | 3,196 | | 220 | | | 1,107 | | 120 | | | 4,303 | | 340 | |
机构商业抵押贷款支持证券 | 1,973 | | 58 | | | 4,808 | | 482 | | | 6,781 | | 540 | |
| | | | | | | | |
持有至到期证券: | | | | | | | | |
美国财政部、机构和公司 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
国家和政治分区 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
机构住房抵押贷款债券 | 1,905 | | 67 | | | — | | — | | | 1,905 | | 67 | |
机构住房抵押贷款支持证券 | 150 | | 3 | | (a) | — | | — | | | 150 | | 3 | |
机构商业抵押贷款支持证券 | 1,393 | | 32 | | (a) | — | | — | | | 1,393 | | 32 | |
资产支持证券 | 2,081 | | 89 | | | 1 | | — | | (a) | 2,082 | | 89 | |
其他证券 | 7 | | — | | (a) | 3 | | — | | (a) | 10 | | — | |
未实现亏损的证券总额 | $ | 36,256 | | $ | 2,001 | | | $ | 9,968 | | $ | 1,104 | | | $ | 46,224 | | $ | 3,105 | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
可供出售的证券: | | | | | | | | |
美国财政部、机构和公司 | $ | 9,078 | | $ | 98 | | | $ | 243 | | $ | 3 | | | $ | 9,321 | | $ | 101 | |
| | | | | | | | |
机构住房抵押贷款债券 | 12,603 | | 315 | | | 1,255 | | 95 | | | 13,858 | | 410 | |
机构住房抵押贷款支持证券 | 3,793 | | 49 | |
| 178 | | 3 | | | 3,971 | | 52 | |
机构商业抵押贷款支持证券 | 1,645 | | 75 | | | 3,834 | | 215 | | | 5,479 | | 290 | |
| | | | | | | | |
持有至到期证券: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
机构住房抵押贷款债券 | 96 | | — | | (b) | — | | — | | | 96 | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资产支持证券 | 2,450 | | 31 | | | 1 | | — | | (b) | 2,451 | | 31 | |
其他证券 | 15 | | — | | (b) | — | | — | | | 15 | | — | |
未实现亏损的证券总额 | $ | 29,680 | | $ | 568 | | | $ | 5,511 | | $ | 316 | | | $ | 35,191 | | $ | 884 | |
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(a)2022年3月31日,未实现亏损总额不到$1百万次雾R亏损期限少于12个月的其他持有至到期证券,以及亏损期限达12个月或以上的资产支持证券及其他证券。
(b)截至2021年12月31日,未实现亏损总额不到$1持有至到期的其他证券和机构持有至到期的住房抵押贷款债券,损失期限少于12个月。截至2021年12月31日,未实现亏损总额不到$1持有至到期的资产支持证券,损失期限超过12个月或更长。
根据我们在2022年3月31日的评估,没有记录信贷损失准备金,也没有将未实现损失确认为收入。该等证券的发行人具有高信贷质素,且过往并无信贷损失,管理层并不打算出售该等证券,而管理层很可能不会被要求在其预期收回前出售该等证券,而公允价值下降主要归因于利率及其他市况的变化。发行人继续按时支付本金和利息。
截至2022年3月31日,可供出售的证券和持有至到期的证券总计 $14.410亿美元Re承诺确保根据回购协议出售的证券的安全,确保公共和信托存款的安全,促进获得有担保的资金,以及用于法律要求或允许的其他目的。
下表按剩余期限显示了我们的证券。可供出售投资组合和持有至到期投资组合中的cmos、其他抵押贷款支持证券和资产支持证券根据其预期平均寿命列示。剩余的证券,在可供出售和持有至到期的投资组合中,都是根据其剩余的合同到期日提交的。实际到期日可能不同于预期到期日或合同到期日,因为借款人有权在有或没有提前还款罚金的情况下提前偿还债务。
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March 31, 2022 | 可供出售的证券 | 持有至到期的证券 |
百万美元 | 摊销成本 | 公允价值 | 摊销成本 | 公允价值 |
在一年或更短的时间内到期 | $ | 275 | | $ | 277 | | $ | 39 | | $ | 40 | |
在一到五年后到期 | 17,642 | | 16,993 | | 4,861 | | 4,717 | |
在五年到十年后到期 | 24,290 | | 22,448 | | 1,971 | | 1,930 | |
十年后到期 | 4,350 | | 3,963 | | — | | — | |
总计 | $ | 46,557 | | $ | 43,681 | | $ | 6,871 | | $ | 6,687 | |
| | | | |
7.衍生工具和对冲活动
我们是各种衍生工具的参与者,主要通过我们的子公司KeyBank。我们使用的主要衍生品是利率互换、上限、下限、远期和期货;外汇合约;大宗商品衍生品;以及信用衍生品。一般而言,这些工具有助我们管理利率风险、减轻贷款组合所固有的信贷风险、对冲外币汇率的变动,以及满足客户的融资和对冲需求。
截至2022年3月31日,在考虑到双边抵押品和主净额结算协议的影响后,我们有#美元99百万美元的衍生资产和11与为对冲目的而订立的合同有关的衍生负债达百万美元。截至同日,在计入双边抵押品和总净额结算协议的影响以及未来潜在亏损准备金后,我们的衍生资产为#美元。2.6亿美元和衍生品负债609未被指定为对冲工具的100万美元。这些头寸主要由为客户通融目的而订立的衍生合约组成。
有关我们的衍生品会计政策的更多信息,从我们的2021年Form 10-K第113页开始,在附注1(“重要会计政策摘要”)的“衍生品和对冲”标题下提供。我们的衍生品战略和相关风险管理目标在2021年10-K表格第141页开始的附注8(“衍生品和对冲活动”)中进行了描述。
与衍生工具相关的公允价值、交易量和损益信息
下表汇总了我们的衍生工具截至2022年3月31日和2021年12月31日的毛值和净值。衍生资产及负债余额在应用双边抵押品及总净额结算协议前按毛额列报,但在变动后,向中央结算组织支付的保证金已用作结算(视乎情况而定)。衍生工具资产及负债总额作出调整,以考虑可依法强制执行的总净额结算协议的影响,该协议使吾等可按净额结算与单一交易对手订立的所有衍生工具合约,并以相关现金抵押品抵销衍生工具净头寸。与可依法强制执行的总净额结算协议相关的证券抵押品不会在资产负债表上抵销。我们的衍生工具计入资产负债表中的“应计收入和其他资产”或“应计费用和其他负债”,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 公允价值(a) | | | 公允价值(a) |
百万美元 | 概念上的 金额 | 导数 资产 | 导数 负债 | | 概念上的 金额 | 导数 资产 | 导数 负债 |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率 | $ | 35,791 | | $ | (4) | | $ | (49) | | | $ | 38,654 | | $ | 39 | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率 | 75,463 | | 335 | | 611 | | | 72,088 | | 768 | | 249 | |
外汇 | 9,125 | | 102 | | 96 | | | 9,073 | | 81 | | 76 | |
商品 | 17,643 | | 2,613 | | 2,613 | | | 14,151 | | 1,330 | | 1,335 | |
信用 | 204 | | 1 | | 6 | | | 465 | | 1 | | 12 | |
其他(a) | 2,813 | | 22 | | 10 | | | 3,330 | | 27 | | 11 | |
总计 | 105,248 | | 3,073 | | 3,336 | | | 99,107 | | 2,207 | | 1,683 | |
净值调整(b) | — | | (330) | | (2,689) | | | — | | (284) | | (1,526) | |
资产负债表中的净衍生工具 | 141,039 | | 2,739 | | 598 | | | 137,761 | | 1,962 | | 161 | |
其他抵押品(c) | — | | — | | — | | | — | | (1) | | — | |
净衍生金额 | $ | 141,039 | | $ | 2,739 | | $ | 598 | | | $ | 137,761 | | $ | 1,961 | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
(a)吾等考虑双边抵押品及总净额结算协议,使吾等可按净额结算与单一交易对手持有的所有衍生工具合约,并在确认衍生资产及负债时以相关现金抵押品抵销衍生工具净头寸。因此,我们可以将公允价值为负的衍生品合约计入衍生品资产,将公允价值为正的合约计入衍生品负债。
(b)其他衍生工具包括与我们的住宅按揭银行业务有关的利率锁定承诺及远期销售承诺、由与“待公布”证券及何时发行证券有关的合约承诺组成的远期买卖合约,以及其他定制衍生工具合约。
(c)净额调整指根据适用的会计指引,将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。
(d)其他抵押品是指根据适用的会计指引,不能用来抵销我们的衍生资产和负债的金额,从毛基到净基数。其他抵押品包括证券,并根据双边抵押品和总净额结算协议进行交换,该协议允许我们用相关抵押品抵消净衍生头寸。其他抵押品的运用不能将净衍生头寸降至零以下。因此,多余的其他抵押品,如果有的话,不会在上面反映出来。
公允价值对冲。在截至2022年3月31日的三个月内,我们没有将任何部分公允价值对冲工具排除在对冲有效性评估之外。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日在资产负债表上记录的与公允价值对冲累计基础调整相关的金额。
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| March 31, 2022 |
百万美元 | 包括对冲项目的资产负债表行项目 | 套期保值项目的账面价值(a) | 对冲会计基础调整(b) |
利率合约 | 长期债务 | $ | 7,454 | | $ | (102) | |
利率合约 | 可供出售的证券(c) | 2,805 | | 119 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2021年12月31日 |
| 包括对冲项目的资产负债表行项目 | 套期保值项目的账面价值(a) | 对冲会计基础调整(b) |
利率合约 | 长期债务 | $ | 7,553 | | $ | 138 | |
利率合约 | 可供出售的证券(c) | 6,280 | | 134 | |
| | | |
| | | |
(a)账面金额代表被指定为套期项目的负债部分。
(b)与不再符合公允价值对冲资格的已取消指定的对冲项目相关的基差调整减少了对冲会计基础调整按$输入7百万美元和美元7百万分别在2022年3月31日和2021年12月31日,
(c)这些金额在最后一层法下被设计为公允价值对冲。账面金额代表用于指定套期保值关系的预付金融资产的摊余成本基础,在该套期保值关系中,被套期保值项目是lAST层预计将保留在关系的末尾。截至2022年3月31日和2021年12月31日,在这些对冲关系中关闭的投资组合的摊销成本为#美元。3.510亿美元7.7分别为10亿美元。
现金流对冲。在截至2022年3月31日的三个月期间,我们没有将任何部分现金流对冲工具排除在对冲有效性评估之外。
考虑到截至2022年3月31日的利率、收益率曲线和名义金额,我们预计将重新分类估计为$124被指定为现金流对冲的衍生工具的税后净亏损从AOCI到下一年的收入12月份。此外,我们预计将把大约#美元重新定级。3与终止现金流对冲有关的净亏损百万美元,从AOCI到未来12个月的收入。截至2022年3月31日,我们对预测交易进行对冲的最长时间为5.42好几年了。
下表汇总了公允价值和现金流量对冲会计对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间损益表的影响。
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| 在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额 | |
百万美元 | 利息支出--长期债务 | 利息收入--贷款 | | 利息收入--证券 | 投资银行和债务配售费用 | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | |
在综合收益表中列报的总金额 | $ | 49 | | $ | 837 | | | $ | 173 | | $ | 163 | | | | |
| | | | | | | | |
公允价值套期保值关系净收益(亏损) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
在套期保值项目上确认 | $ | 240 | | $ | — | | | $ | (276) | | $ | — | | | | |
在被指定为对冲工具的衍生品上确认 | (216) | | — | | | 282 | | — | | | | |
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用) | $ | 24 | | $ | — | | | $ | 6 | | $ | — | | | | |
现金流套期保值关系净收益(亏损) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益 | $ | (1) | | $ | 64 | | | $ | — | | $ | 2 | | | | |
现金流量套期保值确认的净收益(费用) | $ | (1) | | $ | 64 | | | $ | — | | $ | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | |
在综合收益表中列报的总金额 | $ | 60 | | $ | 889 | | | $ | 130 | | $ | 162 | | | | |
| | | | | | | | |
公允价值套期保值关系净收益(亏损) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
在套期保值项目上确认 | $ | 204 | | $ | — | | | $ | (266) | | $ | — | | | | |
在被指定为对冲工具的衍生品上确认 | (166) | | — | | | 267 | | — | | | | |
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用) | $ | 38 | | $ | — | | | $ | 1 | | $ | — | | | | |
现金流套期保值关系净收益(亏损) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益 | $ | (1) | | $ | 89 | | | $ | — | | $ | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
现金流量套期保值确认的净收益(费用) | $ | (1) | | $ | 89 | | | $ | — | | $ | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间我们现金流对冲的税前净收益(亏损)以及它们在损益表中的记录位置。该表包括本期间在保监处确认的净收益(亏损)和从保监处重新归类为当期收入的净收益(亏损)。
| | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 在保监处确认的净收益(亏损) | 将净收益(亏损)从保监处重新分类为收益的损益表位置 | 净收益(亏损)从保监处重新分类为收入 | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | |
现金流对冲 | | | | |
利率 | $ | (670) | | 利息收入--贷款 | $ | 64 | | |
利率 | 3 | | 利息支出--长期债务 | (1) | | |
利率 | 9 | | 投资银行和债务配售费用 | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
总计 | $ | (658) | | | $ | 65 | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | |
现金流对冲 | | | | |
利率 | $ | (203) | | 利息收入--贷款 | $ | 89 | | |
利率 | 3 | | 利息支出--长期债务 | (1) | | |
利率 | 10 | | 投资银行和债务配售费用 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
总计 | $ | (190) | | | $ | 89 | | |
| | | | |
非套期保值工具
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间未被指定为对冲工具的衍生品的税前净收益(亏损),以及它们在损益表中的记录。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至2021年3月31日的三个月 |
百万美元 | 公司 服务 收入 | 消费抵押贷款收入 | 其他收入 | | 总计 | | 企业服务收入 | 消费抵押贷款收入 | 其他收入 | | 总计 |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | | |
利率 | $ | 13 | | $ | — | | $ | 9 | | | $ | 22 | | | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 6 | |
外汇 | 13 | | — | | — | | | 13 | | | 11 | | — | | — | | | 11 | |
商品 | 5 | | — | | — | | | 5 | | | 4 | | — | | — | | | 4 | |
信用 | 2 | | — | | (10) | | | (8) | | | 5 | | — | | (9) | | | (4) | |
其他 | — | | (4) | | 7 | | | 3 | | | — | | 1 | | (22) | | | (21) | |
净收益(亏损)合计 | $ | 33 | | $ | (4) | | $ | 6 | | | $ | 35 | | | $ | 26 | | $ | 1 | | $ | (31) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
交易对手信用风险
我们以CA的形式持有抵押品H和由美国财政部、政府支持的企业或GNMA发行的高评级证券。现金抵押品#美元149一百万美元净赚D针对2022年3月31日资产负债表上的衍生资产,公司红色变为$100截至2021年12月31日,以衍生品资产为抵押品的现金抵押品为百万美元。抵销衍生工具负债的现金抵押品合计$2.2十亿在…March 31, 2022, and $1.12021年12月31日。我们缓解和管理衍生品合约信用风险敞口的方法在2021年Form 10-K第141页的标题为“交易对手信用风险”的附注8(“衍生品和对冲活动”)中介绍。
下表汇总了我们按类型划分的衍生资产在指定日期的公允价值。在考虑到双边抵押品和主要净额结算协议以及用于减轻风险的其他手段的影响后,这些资产代表我们面临潜在损失的总风险。
| | | | | | | | |
百万美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
利率 | $ | 241 | | $ | 696 | |
外汇 | 42 | | 31 | |
商品 | 2,285 | | 1,108 | |
信用 | — | | — | |
其他 | 22 | | 27 | |
抵押品前的衍生资产 | 2,590 | | 1,862 | |
加(减):相关抵押品 | 149 | | 100 | |
衍生工具资产总额 | $ | 2,739 | | $ | 1,962 | |
| | |
我们与两个主要群体进行衍生品交易:经纪自营商和银行,以及客户。鉴于这些集团具有不同的经济特征,我们有不同的方法来管理交易对手信用敞口和信用风险。
出于各种风险管理目的,我们与经纪自营商和银行进行交易。这些类型的
交易主要是高美元交易量。我们签订双边抵押品并掌握净额结算协议
这些交易对手。我们清算与这些交易对手的某些类型的衍生品交易,根据这一点,中央
结算机构成为我们衍生品合约的交易对手。此外,我们还进入了衍生品交易
通过SWA签订合同P行刑设施。掉期清算和掉期执行设施减少了我们对
交易对手信用风险。截至2022年3月31日,我们的总风险敞口为209百万美元给经纪自营商和银行。我们的净风险敞口为$。305在适用主要净额结算协议和现金抵押品之后,如果存在这种有资格的协议的话。我们的净风险敞口为$。303在考虑了美元后2以证券形式持有的额外抵押品。
我们使用主净额结算协议与客户进行交易,以满足他们的业务需求。在……里面
在大多数情况下,我们通过将这些交易与基础贷款抵押品进行交叉抵押来减轻我们的信贷敞口。对于不能清算的交易,我们通过买卖美国国债和欧洲美元期货或建立抵消头寸来缓解市场风险。由于标的贷款的交叉抵押,我们通常不会交换与这些交易相关的现金或有价证券抵押品。为了应对与这些合同相关的违约风险,我们设立了CVA准备金(包括在
“应计收入和其他资产”)#美元192022年3月31日为100万人。CVA的计算公式为
潜在的未来风险敞口、预期回收率和市场隐含的违约概率。截至2022年3月31日,我们的总风险敞口为2.610亿美元给客户交易对手和其他非经纪自营商或银行的实体,用于有关联的主净额结算协议的衍生品。我们的净风险敞口为$。2.4在应用主净额结算协议、抵押品和D相关准备金。
信用衍生品
我们是买方,在有限的情况下,我们可能是通过信用衍生产品市场提供信用保护的卖方。我们购买信用衍生品是为了管理与特定商业贷款和互换义务相关的信用风险,以及债务证券的敞口。我们的信贷衍生产品组合为净负债。共$5百万,截至March 31, 2022, and $11截至2021年12月31日。我们的信用衍生品投资组合包括交易的信用违约互换指数和风险分担协议。我们的信用衍生品的其他描述在2021年10-K表格第141页的“信用衍生品”标题下的附注8(“衍生品和套期保值活动”)中提供。
下表提供了我们在2022年3月31日和2021年12月31日出售并在资产负债表上持有的信用衍生品类型的信息。名义金额表示卖方可以
被要求支付费用。表中显示的付款/履约风险代表违约的加权平均值
各投资组合中所有参考实体的概率。这些默认概率隐含在
信用违约互换市场中观察到的信用指数,这些指数根据关键字的
内部风险评级。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 概念上的 金额 | 平均值 术语 (年) | 付款/ 性能 风险 | | 概念上的 金额 | 平均值 术语 (年) | 付款/ 性能 风险 |
| | | | | | | |
其他 | $ | 75 | | 15.08 | 4.02 | % | | $ | 149 | | 13.86 | 3.15 | % |
信用衍生品销售总额 | $ | 75 | | — | | — | | | $ | 149 | | — | | — | |
| | | | | | | |
信用风险或有特征
我们签订了某些衍生品合同,要求我们在这些合同处于净负债状况时向交易对手提供抵押品。抵押品的数额是基于净负债和门槛,通常与我们的穆迪和标普的长期高级无担保信用评级有关。抵押品要求也基于最低转移金额,具体取决于我们与交易对手签署的每个信用支持附件(ISDA主协议的一个组成部分)。在有限数量的情况下,如果我们的评级低于一定水平,交易对手有权终止与我们的ISDA主协议EL,通常为投资级(即,穆迪的评级为“Baa3”,标普的评级为“BBB-”)。于2022年3月31日,KeyBank对穆迪的评级为“A3”,对标普的评级为“A-”,KeyCorp对穆迪的评级为“Baa1”,对标普的评级为“BBB+”。截至2022年3月31日,KeyBank持有的所有具有信用风险或有特征的衍生品合约(即根据我们的评级包含抵押品公告或终止条款的合约)的公允价值合计为$2.3亿美元,其中包括265百万美元的衍生资产和2.610亿美元的衍生品债务。我们有一块钱2.3截至2022年3月31日,为覆盖这些头寸而公布的现金和证券抵押品达10亿美元。有几个不是KeyCorp在2022年3月31日持有的具有信用风险或有特征的衍生品合约。
下表汇总了根据ISDA主协议,如果触发了截至2022年3月31日和2021年12月31日净负债头寸的衍生品合约的信用风险或有功能,KeyBank将被要求提供额外的现金和证券抵押品。额外的抵押品金额是根据KeyBank的评级在2022年3月31日和2021年12月31日被下调一级、两级或三级的情景计算的,并考虑了已经发布的所有抵押品。对KE进行了类似的计算YCorp,并且没有添加自2022年3月31日和2021年12月31日起,将需要AL抵押品。有关KeyBank和KeyCorp信用评级的更多信息,请参阅本报告第2项“流动性风险管理”部分“影响流动性的因素”下的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 穆迪 | 标普(S&P) | | 穆迪 | 标普(S&P) |
KeyBank的长期高级无担保信用评级 | A3 | A- | | A3 | A- |
一次评级下调 | $ | 2 | | $ | 2 | | | $ | 3 | | $ | 3 | |
两次评级下调 | 2 | | 2 | | | 3 | | 3 | |
三次评级下调 | 2 | | 2 | | | 3 | | 3 | |
KeyBank的长期高级无担保信用评级为四截至2022年3月31日和2021年12月31日,穆迪和标准普尔对非投资级的评级高于非投资级。IF密钥截至2022年3月31日或2021年12月31日,银行的评级已被下调至投资级以下,支付金额为4百万美元和美元4分别需要100万美元来终止合同或为OSE合同为净负债头寸,考虑到所有已过账的抵押品。如果KeyCorp的评级在2022年3月31日或2021年12月31日被下调至投资级以下,则考虑到已经发布的所有抵押品,无需支付终止合同或为这些合同提供净负债头寸的额外抵押品。
8.按揭服务资产
我们发起并定期销售商业和住宅抵押贷款,但继续为买家提供这些贷款。我们也可以从其他贷款人那里购买商业抵押贷款的偿还权。如果我们购买或保留获得服务贷款的权利,以换取超过现行市场服务费率的服务费用,并被认为超过了服务的足够补偿,我们就记录了服务资产。关于抵押贷款和其他维修资产的会计处理的其他信息,从我们的2021年10-K表格第114页开始,包含在附注1(“重要会计政策摘要”)的“维修资产”标题下。
商业广告
商业按揭服务资产的账面金额变动摘要如下:
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| 截至3月31日的三个月, | | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | | |
期初余额 | $ | 634 | | $ | 578 | | | | |
从贷款销售中保留的服务 | 30 | | 29 | | | | |
购买 | 11 | | 7 | | | | |
摊销 | (31) | | (29) | | | | |
暂时性(减值)恢复 | — | | 3 | | | | |
期末余额 | $ | 644 | | $ | 588 | | | | |
期末公允价值 | $ | 846 | | $ | 682 | | | | |
| | | | | |
商业按揭还本付息资产的公允价值是通过计算与还本付息有关的未来现金流的现值来确定的。这一计算使用了一些基于当前市场状况的假设。用于确定我们商业抵押贷款服务资产在2022年3月31日和2021年3月31日的公允价值的重大不可观察投入的范围和加权平均值,以及估值技术,如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
估价技术 | 意义重大 无法观察到的输入 | 射程 | 加权平均 | | 射程 | 加权平均 |
|
贴现现金流 | 预期的默认设置 | 1.00 | % | 2.00 | % | 1.12 | % | | 1.01 | % | 2.00 | % | 1.18 | % |
| 剩余现金流贴现率 | 8.34 | % | 10.32 | % | 9.52 | % | | 7.42 | % | 10.59 | % | 9.20 | % |
| 托管收益率 | 2.06 | % | 2.49 | % | 2.31 | % | | 0.94 | % | 1.22 | % | 1.10 | % |
| | | | | | | | |
| 贷款假设利率 | — | % | 1.64 | % | 1.29 | % | | — | % | 1.75 | % | 1.44 | % |
如果这些经济假设改变或被证明是不正确的,商业抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。预期信贷损失、托管收益率和贴现率对商业抵押贷款服务资产的估值至关重要。对这些假设的估计是基于市场参与者对各自利率的看法,并反映了与商业抵押贷款、行业趋势和其他考虑因素相关的历史数据。由于各种经济因素的变化,实际利率可能与估计的不同。分配给托管收益率的价值的下降将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。商业按揭贷款假设违约率的增加或指定贴现率的增加将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。商业抵押贷款的提前还款活动不会对我们的商业抵押贷款服务资产的估值产生重大影响。与住宅抵押贷款不同,商业抵押贷款的预付款明显较低,因为某些合同限制影响了借款人预付抵押贷款的能力。
商业服务资产的摊销是根据估计的服务净收入的比例和期间确定的。如本说明开头的表格所示,每一期间商业服务资产的摊销作为合同费用收入的减少额入账。偿还商业按揭贷款的合约费收入合共为#美元。67在截至2022年3月31日的三个月期间,61截至2021年3月31日的三个月期间为100万美元。这笔手续费收入被#美元抵消。31截至2022年3月31日的三个月期间摊销百万美元,以及29截至2021年3月31日的三个月期间为100万美元。合同手续费收入和摊销均在损益表上的“商业抵押贷款服务费”净额中记录。
住宅
住宅按揭服务资产账面值变动情况摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | | |
期初余额 | $ | 93 | | $ | 58 | | | | |
从贷款销售中保留的服务 | 11 | | 11 | | | | |
购买 | — | | — | | | | |
摊销 | (4) | | (5) | | | | |
暂时性(减值)恢复 | 1 | | 8 | | | | |
期末余额 | $ | 101 | | $ | 72 | | | | |
期末公允价值 | $ | 116 | | $ | 77 | | | | |
| | | | | |
抵押贷款偿还资产的公允价值是通过计算与偿还贷款有关的未来现金流量的现值来确定的。这一计算使用了一些基于当前市场状况的假设。在2022年3月31日和2021年3月31日用于对我们的抵押贷款服务资产进行公允估值的重大不可观察投入的范围和加权平均值,以及估值技术,如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
估价技术 | 意义重大 无法观察到的输入 | 射程 | 加权平均 | | 射程 | 加权平均 |
|
贴现现金流 | 提前还款速度 | 5.84 | % | 59.51 | % | 8.82 | % | | 10.55 | % | 50.81 | % | 12.82 | % |
| 贴现率 | 7.50 | % | 8.52 | % | 7.53 | % | | 7.51 | % | 8.63 | % | 7.55 | % |
| 维修成本 | $ | 62.00 | | $ | 8,075 | | $ | 67.46 | | | $ | 62.00 | | $ | 4,375 | | $ | 72.48 | |
如果这些经济假设改变或被证明是不正确的,住房抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。提前还款速度、贴现率和服务成本对住房抵押贷款服务资产的估值至关重要。对这些假设的估计基于市场参与者如何看待各自的利率,并反映与住宅抵押贷款相关的历史数据、行业趋势和其他考虑因素。由于各种经济因素的变化,实际利率可能与估计的不同。一个
提前还款速度加快会导致我们的住宅按揭服务的公允价值下降。
资产。分配贴现率和维修成本假设的增加将导致
我们的住房抵押贷款服务资产的公允价值。
如上表所示,2022年3月31日维修资产摊销记为合同费用收入减少额。为住宅按揭贷款提供利息的合约费收入合共为1,000元。10在截至2022年3月31日的三个月期间,10截至2021年3月31日的三个月期间为100万美元。这笔手续费收入被#美元抵消。4截至2022年3月31日的三个月期间摊销百万美元,以及5截至2021年3月31日的三个月期间为100万美元。合同手续费收入和摊销都在损益表上的“消费者抵押贷款收入”中净记录。
9.租契
作为承租人,我们签订土地、建筑物和设备的租赁合同。我们的房地产租赁主要涉及银行分行和办公场所。设备租赁主要涉及数据处理和数据存储的技术资产。作为出租人,我们主要通过我们的设备租赁业务提供融资。有关我们租赁活动的更多信息,请参阅2021年10-K表格第149页开始的附注10(“租赁”)。
出租人设备租赁
租约可以有固定利率条款或浮动利率条款。浮动支付基于指数或其他指定的费率,并包括在租金支付中。某些租约包含延长租期的选择权或承租人自行决定终止租期的选择权。在某些条件下,租赁协议还可包含承租人购买标的资产的选择权。
销售型和直接融资租赁的利息收入在损益表上的“利息收入-贷款”中确认。与经营租赁有关的收入在损益表上的“经营租赁收入和其他租赁收益”中确认。设备租赁收入的构成如下表所示:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | | |
| | | | | |
销售型和直接融资租赁 | | | | | |
应收租赁利息收入 | $ | 16 | | $ | 23 | | | | |
与无担保剩余资产增值相关的利息收入 | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | |
销售类型和直接融资租赁收入总额 | 20 | | 25 | | | | |
经营租约 | | | | | |
与租赁付款相关的经营租赁收入 | 29 | | 32 | | | | |
其他经营租赁收益 | 4 | | 6 | | | | |
经营租赁收入和其他租赁收益总额 | 32 | | 38 | | | | |
租赁总收入 | $ | 52 | | $ | 63 | | | | |
| | | | | |
10.商誉
我们的年度商誉减值测试自每年10月1日起进行,或在发生事件或情况变化时更频繁地进行,这些事件或情况变化很可能会使报告单位的公允价值低于其账面价值。可以使用定量或定性测试方法。与我们的商誉和其他无形资产会计政策有关的其他信息,从我们的2021年10-K表格第114页开始,在附注1(“重要会计政策摘要”)的“商誉和其他无形资产”标题下概述。
每个报告单位的公允价值采用市场法和收益法相结合的方法进行估计。在我们截至2021年10月1日的最新量化测试中,收益法使用了每个报告单位的贴现现金流预测。市场方法主要包括上市公司指标,但也利用了金融服务业最近的交易。Key报告单位的账面金额代表了用于商誉减值测试和管理报告目的的监管和经济权益的组合。
下表列出了按报告分部分列的商誉账面金额变动情况:
| | | | | | | | | | | |
百万美元 | 消费者银行 | 商业银行 | 总计 |
| | | |
| | | |
2021年3月31日的余额 | $ | 1,761 | | $ | 912 | | $ | 2,673 | |
XUP收购 | — | | 20 | | 20 | |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,761 | | $ | 932 | | $ | 2,693 | |
| | | |
XUP采购量测期调整 | — | | 1 | | 1 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,761 | | $ | 933 | | $ | 2,694 | |
| | | |
11.可变利息实体
我们的重要VIE摘要如下。与确定实体是否为VIE所使用的标准有关的其他信息包含在2021年10-K表格第153页开始的附注13(“可变利益实体”)中。
LIHTC投资。 我们有一块钱1.610亿美元1.6截至2022年3月31日和2021年12月31日,对LIHTC运营伙伴关系的投资分别为10亿美元。这些投资记录在我们资产负债表的“应计收益和其他资产”中。我们没有任何与这些投资相关的损失准备金,因为我们认为任何损失的可能性都很小。对于所有具有法律约束力的、无资金来源的股权承诺,我们增加了我们确认的投资并确认了一项负债。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的负债为675百万美元和美元675分别与符合条件的保障性住房项目的投资有关,这些投资在我们资产负债表的“应计费用和其他负债”中记录。我们将继续投资于这些LIHTC运营合作伙伴关系。
下表列出的资产和负债反映了KCDC在2022年3月31日和2021年12月31日的直接和间接投资规模。由于这些投资是未合并的VIE,投资本身的资产和负债不会记录在我们的资产负债表上。有关LIHTC投资的更多信息包含在2021年10-K表格第153页开始的附注13(“可变利益实体”)中。
| | | | | | | | | | | |
| 未整合的VIE |
百万美元 | 总计 资产 | 总计 负债 | 极大值 遭受损失的风险 |
March 31, 2022 | | | |
力拓投资 | $ | 7,816 | | $ | 3,265 | | $ | 2,005 | |
2021年12月31日 | | | |
力拓投资 | $ | 7,839 | | $ | 3,252 | | $ | 1,985 | |
我们在我们预计将获得税收优惠的期间内摊销我们的LIHTC投资。在2022年的前三个月,我们确认了46百万美元的摊销和美元45在我们的损益表的“所得税”中,与这些投资相关的税收抵免达数百万美元。在2021年的前三个月,我们确认了50百万美元的摊销和美元47在我们的损益表的“所得税”中,与这些投资相关的税收抵免达数百万美元。
本金投资。 我们对与间接本金投资相关的损失的最大风险敞口包括投资的公允价值加上任何未出资的股权承诺。我们间接本金投资的公允价值总计为#美元。44百万美元和美元45分别为2022年3月31日和2021年12月31日。这些投资被记录在我们资产负债表上的“其他投资”中。下表反映了我们投资的私募股权基金的规模,以及我们在2022年3月31日和2021年12月31日与这些投资相关的最大亏损敞口。
| | | | | | | | | | | |
| 未整合的VIE |
百万美元 | 总计 资产 | 总计 负债 | 极大值 遭受损失的风险 |
March 31, 2022 | | | |
间接投资 | $ | 8,277 | | $ | 232 | | $ | 55 | |
2021年12月31日 | | | |
间接投资 | $ | 8,437 | | $ | 178 | | $ | 57 | |
通过我们的主要投资实体,我们成立了运营实体并为其提供资金,这些实体为我们的投资公司基金提供管理和其他相关服务,这些基金直接投资于投资组合公司。这些实体拥有不是2022年3月31日和2021年12月31日的资产,可用于偿还实体的债务。这些实体拥有不是截至2022年3月31日和2021年12月31日的负债,以及其他股权投资者对我们的一般信用没有追索权。
有关我们的间接和直接本金投资的其他信息,请参阅2021年10-K报表第153页开始的附注6(“公允价值计量”)和附注13(“可变利益实体”)。
其他未合并的VIE。我们在正常业务过程中参与了其他各种实体,我们已确定这些实体是VIE。我们已经确定,我们不是这些VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导对其经济表现影响最大的活动,或者持有可能具有重大意义的可变利益。下表显示了我们在2022年3月31日和2021年12月31日与这些未合并VIE相关的资产和负债。这些资产记录在资产负债表上的“应计收入和其他资产”、“其他投资”、“可供出售的证券”、“持有至到期的证券”和“扣除未赚取收入的贷款”中。在截至2022年3月31日的总余额中,2.210亿美元与从证券化购买优先票据有关,该证券化以出售的间接汽车贷款为抵押。关于我们其他未合并VIE的更多信息包含在我们2021年Form 10-K第155页“其他未合并VIE”标题下的附注13(“可变利益实体”)中。
| | | | | | | | |
| 其他未合并的VIE |
百万美元 | 总资产 | 总负债 |
March 31, 2022 | | |
其他未合并的VIE | $ | 2,523 | | $ | 1 | |
2021年12月31日 | | |
其他未合并的VIE | $ | 2,827 | | $ | 1 | |
12.所得税
所得税拨备
根据适用的会计指引,为计算中期所得税拨备而确立的主要方法要求我们对预期适用于全年的实际税率作出最佳估计。这一估计的实际税率然后应用于中期综合税前营业收入,以确定所得税的中期拨备。
实际税率,即所得税拨备占所得税前收入的百分比,为16.72022年第一季度的百分比以及19.42021年第一季度的增长率为1%。实际税率低于我们联邦和州法定税率的总和23.7%,主要来自对税收优惠资产的投资收入,如公司拥有的人寿保险以及与可再生能源和低收入住房投资相关的抵免。
递延税金
截至2022年3月31日,我们的递延税金净资产为801100万美元,而递延税项净资产为#美元189截至2021年12月31日,这些资产计入资产负债表上的“应计收益和其他资产”。
为了确定更有可能变现并记录的递延税项资产的金额,我们对所有可用的证据进行了季度评估。这些证据包括但不限于前期应纳税所得额、预计未来应纳税所得额和递延税项未来预计冲销额。这些评估涉及一定程度的主观性,可能会发生变化。根据这些标准,我们有#美元的估值津贴。122022年3月31日为百万美元,122021年12月31日为100万人。估值拨备与联邦和州资本损失结转相关。
未确认的税收优惠
截至2022年3月31日,Key的未确认税收优惠为46百万美元。在适用的所得税会计准则允许的情况下,我们的政策是在“所得税费用”中确认与未确认的税收利益相关的利息和罚款。
1988年前在企业合并中获得的银行准备金
KeyBank的留存收益约为$92未记录所得税的已分配坏账扣除额中的100万。根据现行的联邦法律,如果KeyBank或任何继承人未能根据美国国税法维持其银行地位,或进行的非股息分配或分配大于其累积收益和利润,这些准备金将被重新计入应税收入。由于这些事件预计在可预见的将来不会发生,因此没有确定递延税项负债。
13.收购和停产业务
收购
Xup Payments。2021年11月19日,KeyBank收购了专注于B2B的数字平台Xup Payments。这笔收购被视为一项业务合并。作为收购的结果,我们确认了商誉为#美元。20.6未有单独确认的无形资产入账。Xup收购的其他资产和负债无关紧要。这一估值是截至2022年3月31日的最终估值。
停产经营
终止业务主要包括我们的政府担保和私人教育贷款业务。在2022年3月31日和2021年12月31日,大约为$531百万美元和美元567分别有100万美元的教育贷款计入综合资产负债表上的非连续性资产。扣除这项业务的信贷损失准备金后的净利息收入不是实质性的,计入非持续业务的收入(亏损),扣除综合损益表的税项。
14.证券融资活动
关于我们证券融资活动的更多信息,包括风险管理活动,从我们的2021 Form 10-K第107页开始,在附注1(“重要会计政策摘要”)中提供。
下表汇总了我们在2022年3月31日和2021年12月31日的证券融资协议:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百万美元 | 总金额 提交于 资产负债表 | 编织成网 调整(a) | 抵押品(b) | 网络 金额 | | 总金额 提交于 资产负债表 | 编织成网 调整(a) | 抵押品(b) | 网络 金额 |
金融资产的抵销: | | | | | | | | | |
逆回购协议 | $ | 4 | | $ | (4) | | $ | — | | — | | | $ | 11 | | $ | (6) | | $ | (5) | | — | |
借入的证券 | 500 | | — | | (500) | | — | | | 500 | | — | | (500) | | — | |
总计 | $ | 504 | | $ | (4) | | $ | (500) | | — | | | $ | 511 | | $ | (6) | | $ | (505) | | — | |
| | | | | | | | | |
抵销金融负债: | | | | | | | | | |
回购协议(c) | $ | 598 | | $ | (4) | | $ | (594) | | — | | | $ | 173 | | $ | (6) | | $ | (167) | | — | |
总计 | $ | 598 | | $ | (4) | | $ | (594) | | — | | | $ | 173 | | $ | (6) | | $ | (167) | | — | |
| | | | | | | | | |
(a)净额结算调整考虑了主要净额结算协议的影响,这些协议允许我们以净额为基础与单一交易对手结算。
(b)这些调整考虑到双边抵押品协议的影响,这些协议允许我们用相关抵押品抵消净头寸。抵押品的运用不能将净头寸降至零以下。因此,超额抵押品,如果有的话,不会在上面反映出来。
(c)回购协议以抵押担保机构证券为抵押,并以隔夜或连续的方式签订合同。
截至2022年3月31日,作为回购协议抵押品的资产账面价值总计为#美元。243百万美元。作为抵押品质押的资产在综合资产负债表上的“可供出售证券”和“持有至到期证券”中列报。截至2022年3月31日,与质押抵押品相关的负债仅由客户清偿融资活动组成,账面价值为#美元。594百万美元。根据客户清扫回购协议质押的抵押品被张贴给第三方托管人,不能由担保方出售或再抵押。鉴于抵押品的高信用质量和回购协议的隔夜期限,与质押抵押品市值下降有关的风险微乎其微。
15.员工福利
养老金计划
所有有资金和无资金计划的养恤金净费用(福利)的组成部分记录在其他费用中,并在下表中汇总。有关我们的养老金计划和其他退休后福利计划的更多信息,请参阅从我们的2021年10-K表格第161页开始的注释18(“员工福利”)。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
百万美元 | 2022 | 2021 | | | |
PBO的利息成本 | $ | 7 | | $ | 6 | | | | |
计划资产的预期回报 | (7) | | (7) | | | | |
摊销损失 | 4 | | 5 | | | | |
结算损失 | — | | — | | | | |
养老金净成本 | $ | 4 | | $ | 4 | | | | |
| | | | | |
16.未合并附属公司发行的信托优先证券
我们拥有由我们组成的商业信托的未偿还普通股,这些信托发行了公司义务的、可强制赎回的信托优先证券。这些信托公司用发行信托优先证券和普通股的收益购买了KeyCorp发行的债券。这些债券是信托的唯一资产;从债券支付的利息为支付强制可赎回信托优先证券支付的分配提供资金。这些商业信托的已发行普通股计入综合资产负债表中的其他投资。我们代表信托无条件担保以下付款或分配:
•信托优先证券的规定分配;
•赎回资本证券时的赎回价格;以及
•信托被清算或终止时应支付的金额。
监管资本规则,在本报告第二项“监督和监管”中讨论,要求我们将我们的强制可赎回信托优先证券视为二级资本。
信托优先证券、普通股和相关债券摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 信托优先证券,折价净额(a) | 普通股 | 债券本金,扣除贴现(b) | 信托利率优先证券和债券(c) | 信托优先证券和债券的到期日 |
March 31, 2022 | | | | | |
KeyCorp Capital I | $ | 156 | | $ | 6 | | $ | 162 | | 0.954 | % | 2028 |
KeyCorp Capital II | 126 | | 4 | | 130 | | 6.875 | | 2029 |
KeyCorp Capital III | 97 | | 4 | | 101 | | 7.750 | | 2029 |
HNC法定信托III | 20 | | 1 | | 21 | | 1.880 | | 2035 |
柳林法定信托I | 20 | | 1 | | 21 | | 1.579 | | 2036 |
HNC法定信托IV | 17 | | 1 | | 18 | | 2.136 | | 2037 |
Westbank Capital Trust II | 8 | | — | | 8 | | 3.118 | | 2034 |
Westbank Capital Trust III | 8 | | — | | 8 | | 3.118 | | 2034 |
总计 | $ | 452 | | $ | 17 | | $ | 469 | | 4.251 | % | — | |
| | | | | |
2021年12月31日 | $ | 466 | | $ | 17 | | $ | 483 | | 4.271 | % | — | |
| | | | | |
(a)信托优先证券必须在相关债券到期时赎回,或在管理契约中规定的更早时间赎回。每一期信托优先证券的利率与相关债券的利率相同。某些信托优先证券包括与公允价值对冲相关的基数调整,总额为#美元。382022年3月31日为百万美元,522021年12月31日为100万人。公允价值套期保值的解释见附注7(“衍生工具和套期保值活动”)。
(b)我们有权赎回这些债券。如果KeyCorp Capital I、HNC法定信托III、Willow Grove法定信托I、HNC法定信托IV、Westbank Capital Trust II或Westbank Capital Trust III购买的债券在到期前被赎回,赎回价格将是本金金额加上任何应计但未支付的利息。如果KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III购买的债券在到期前被赎回,赎回价格将以以下较大者为准:(I)本金金额加上任何应计但未支付的利息,或(Ii)按国库利率(定义在适用的债券中)贴现的本金和利息支付的现值之和,加20KeyCorp Capital II或25KeyCorp Capital III的基点,或50在KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III的税收或资本处理事件赎回的情况下,加上任何应计但未支付的利息,基点。某些债券的本金金额包括与公允价值对冲有关的基数调整,总额达#美元。382022年3月31日为百万美元,522021年12月31日为100万人。公允价值套期保值的解释见附注7(“衍生工具和套期保值活动”)。扣除贴现后的债券本金包括在资产负债表上的“长期债务”中。
(c)KeyCorp Capital II和KeyCorp Capital III发行的信托优先证券的利率是固定的。KeyCorp Capital I发行的信托优先证券采用浮动利率,相当于三个月期LIBOR加74基点,这将每季度重新定价。HNC法定信托III发行的信托优先证券采用浮动利率,相当于三个月LIBOR加140基点,这将每季度重新定价。Willow Grove法定信托I发行的信托优先证券为浮动利率,相当于三个月LIBOR加码131基点,这将每季度重新定价。HNC法定信托IV发行的信托优先证券为浮动利率,相当于三个月LIBOR加128基点,这将每季度重新定价。Westbank Capital Trust II和Westbank Capital Trust III发行的信托优先证券均为浮动利率,相当于三个月期LIBOR加219基点,这将每季度重新定价。总利率为加权平均利率。
17.或有负债及担保
法律诉讼
打官司。 在正常的业务过程中,我们和我们的子公司不时会受到各种诉讼、调查和行政诉讼。私人民事诉讼的范围可能从涉及单个原告的个人诉讼到可能涉及数千名阶级成员的集体诉讼。调查可能涉及由政府机构和自律机构进行的正式和非正式程序。这些问题可能涉及对巨额货币救济的索赔。有时,这些问题可能会提出新的主张或法律理论。由于这些其他各种问题的性质复杂,一些问题可能需要数年时间才能得到解决。虽然根据吾等目前所知的资料无法确定财务责任的最终解决办法或范围,但吾等并不认为吾等参与的任何事项或涉及吾等任何物业的任何事项,无论个别或整体而言,合理地预期会对吾等的财务状况产生重大不利影响。我们不断监测和重新评估这些诉讼事项的潜在重要性。然而,我们注意到,鉴于法律程序固有的不确定性,不能保证最终决议不会超过既定准备金。因此,一件事情或一系列事情的结果可能对我们在特定时期的经营结果具有重要意义,这取决于该特定时期的亏损规模或我们的收入。
担保
我们是与第三方达成的各种协议的担保人。下表显示了截至2022年3月31日我们未偿还的担保类型。与确定与这些担保相关的负债的基准有关的信息,从我们的2021年Form 10-K第115页开始,包含在附注1(“重要会计政策摘要”)的“或有和担保”标题下。
| | | | | | | | |
March 31, 2022 | 最大潜在未贴现未来付款 | 已记录的负债 |
百万美元 |
财务担保: | | |
备用信用证 | $ | 3,722 | | $ | 85 | |
与FNMA签订的追索权协议 | 6,570 | | 26 | |
住房抵押贷款准备金 | 3,221 | | 15 | |
书面看跌期权(a) | 3,836 | | 125 | |
总计 | $ | 17,349 | | $ | 251 | |
| | |
(a)最大潜在未贴现未来付款代表有资格作为担保的衍生品的名义金额。
我们根据我们可能被要求支付上表所示的最大潜在未贴现未来付款的概率来确定与下文描述的每种类型的担保相关的付款/履约风险。我们使用Low(0%至30付款概率百分比)、中等(大于30%至70付款概率百分比),或高(大于70付款概率),以评估付款/履约风险,并已确定与截至2022年3月31日的每种未偿还担保相关的付款/履约风险较低。关于下列每项担保性质的信息包含在附注22(“承付款、或有负债和担保”)中,标题为“担保”,从我们的2021年10-K表格第172页开始。
备用信用证。截至2022年3月31日,我们的备用信用证的剩余加权平均寿命为1.8几年,剩下的实际寿命从不到1一年来多达12.7好几年了。
与民阵签订的追索权协议。截至2022年3月31日,该计划的未偿还商业按揭贷款的加权平均剩余期限为7.7年,而我们作为参与者出售的贷款的未偿还本金余额为$21.5十亿美元。根据该计划,我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额,如上表所示,大约等于30.6截至2022年3月31日,未偿还贷款本金余额的百分比。FNMA委托负责发放、承销和服务抵押贷款,我们承担出售给FNMA的每笔商业抵押贷款在剩余期限内的有限部分损失风险。除附注4(“资产质量”)所述担保的预期信贷损失外,吾等为该等潜在损失保留一笔准备金,其金额为吾等认为与本公司负债的公允价值相若。
住宅按揭银行业务。截至2022年3月31日,我们在本计划中出售的贷款的未偿还本金余额为$10.7十亿美元。根据该计划,我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额,如上表所示,大约等于30截至2022年3月31日,未偿还贷款本金余额的百分比。
我们出售贷款的估计回购债务负债包括在资产负债表上的“应计费用和其他负债”中,负债为#美元。152022年3月31日为100万人。有关我们住宅按揭的更多资料,请参阅附注8(“按揭服务资产”)。
书面看跌期权。截至2022年3月31日,我们的书面看跌期权的平均寿命为2.2好几年了。这些书面看跌期权按公允价值计入衍生品,详见附注7(“衍生品及对冲活动”)。
如果交易对手是经纪交易商或银行,书面看跌期权将按公允价值计入衍生品,但不被视为担保,因为这些交易对手通常不持有标的工具。此外,本公司亦为信贷衍生工具的买家及卖家,详情见附注7(“衍生工具及对冲活动”)。
其他表外风险
其他表外风险源于不符合适用会计准则中规定的担保定义的金融工具,以及其他关系。与其他表外风险类型有关的其他信息包含在我们2021年10-K表格第173页“其他表外风险”标题下的附注22(“承诺、或有负债和担保”)。
18.累计其他综合收益
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,我们对AOCI的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | 可供出售的证券的未实现收益(亏损) | 衍生金融工具的未实现收益(损失) | | 养恤金和退休后福利费用净额 | 总计 |
2021年12月31日的余额 | $ | (403) | | $ | 88 | | | $ | (271) | | $ | (586) | |
重新分类前的其他综合收入,扣除所得税后的净额 | (1,784) | | (511) | | | (1) | | (2,296) | |
从AOCI重新分类的扣除所得税后的金额(a) | — | | (50) | | | 3 | | (47) | |
| | | | | |
当期其他综合收益净额,扣除所得税后净额 | (1,784) | | (561) | | | 2 | | (2,343) | |
2022年3月31日的余额 | $ | (2,187) | | $ | (473) | | | $ | (269) | | $ | (2,929) | |
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2020年12月31日余额 | $ | 567 | | $ | 476 | | | $ | (305) | | $ | 738 | |
重新分类前的其他综合收入,扣除所得税后的净额 | (628) | | 58 | | | (1) | | (571) | |
从AOCI重新分类的扣除所得税后的金额(a) | — | | (68) | | | 4 | | (64) | |
| | | | | |
当期其他综合收益净额,扣除所得税后净额 | (628) | | (10) | | | 3 | | (635) | |
2021年3月31日的余额 | $ | (61) | | $ | 466 | | | $ | (302) | | $ | 103 | |
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(a)有关这些重新分类的详情,见下表。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们对AOCI的重新分类如下:
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| 截至3月31日的三个月, | 合并损益表中受影响的项目 |
百万美元 | 2022 | 2021 |
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衍生金融工具的未实现收益(损失) | | | |
利率 | $ | 64 | | $ | 89 | | 利息收入--贷款 |
利率 | (1) | | (1) | | 利息支出--长期债务 |
利率 | 2 | | 1 | | 投资银行和债务配售费用 |
| | | |
| 65 | | 89 | | 所得税前持续经营的收入(亏损) |
| 15 | | 21 | | 所得税 |
| $ | 50 | | $ | 68 | | 持续经营的收入(亏损) |
养恤金和退休后福利费用净额 | | | |
摊销损失 | $ | (4) | | $ | (5) | | 其他费用 |
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| (4) | | (5) | | 所得税前持续经营的收入(亏损) |
| (1) | | (1) | | 所得税 |
| $ | (3) | | $ | (4) | | 持续经营的收入(亏损) |
| | | |
19.股东权益
全面基本建设计划
2021年7月,董事会授权回购至多美元1.510亿股我们的普通股,有效期为2021年第三季度至2022年第三季度。在2022年第一季度,根据这一授权进行的活动仅限于与员工股权薪酬计划相关的回购。
根据我们的资本计划,董事会宣布季度股息为#美元。.1952022年第一季度的每股普通股。第一季度支付的普通股回购和普通股股息符合美联储第一季度的资本分配限制。
优先股
下表总结了我们在2022年3月31日的优先股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股系列 | 未偿还金额(单位:百万) | 授权股份及已发行股份 | 面值 | 清算优先权 | 每股存托股份所有权权益 | 每股存托股份清算优先权 | 2022年第一季度每股存托股份股息 |
固定利率至浮动利率永久非累积D系列 | $ | 525 | | 21,000 | | $ | 1 | | $ | 25,000 | | 1/25th | $ | 1,000 | | $ | 12.50 | |
固定利率至浮动利率永久非累积E系列 | 500 | | 500,000 | | 1 | | 1,000 | | 1/40th | 25 | | .382813 | |
固定利率永久非累积系列F | 425 | | 425,000 | | 1 | | 1,000 | | 1/40th | 25 | | .353125 | |
固定利率永久非累积系列G | 450 | | 450,000 | | 1 | | 1,000 | | 1/40th | 25 | | .351563 | |
| | | | | | | |
20.业务细分报告
以下是截至2022年3月31日的细分市场及其主要业务的描述。
消费者银行
消费者银行为个人和小企业提供服务,15-通过我们的Laurel Road数字品牌,在全国范围内覆盖州分行和医疗保健专业人员,提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、学生贷款再融资、抵押贷款和房屋净值、信用卡、财务服务和商业咨询服务。此外,还提供财富管理和投资服务,帮助非营利性和高净值客户满足他们的银行、信托、投资组合管理、人寿保险、慈善捐赠和相关需求。
商业银行
商业银行是我们机构和商业运营部门的集合。商业运营部门是一家提供全方位服务的法人银行,主要致力于满足年内中端市场客户的需求七行业:消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和科技。商业运营部门也是商业抵押贷款的重要服务机构,也是CMBS的重要特殊服务机构。机构运营部门向其客户提供广泛的银行和资本市场产品,包括银团融资、债务和股权资本市场、商业支付、设备融资、商业抵押银行、衍生品、外汇、金融咨询和公共金融。
其他
其他包括各种公司财务活动,如管理我们的投资证券组合、长期债务、短期流动性和融资活动、资产负债表风险管理、我们的主要投资部门和各种退出投资组合,以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分,并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目,因为它们不反映它们的正常运营。
我们用来在业务部门之间分配物品的方法的开发和应用是一个动态的过程。因此,财务结果可能会定期修订,以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务风险概况的变化,或我们组织结构的变化。
下表显示了我们业务部门在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间的精选财务数据。资本根据监管和经济权益的组合分配给每个业务部门。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三个月, | 消费者银行 | | 商业银行 | | 其他 | | 总密钥 |
百万美元 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
操作摘要 | | | | | | | | | | | |
净利息收入(TE) | $ | 543 | | $ | 607 | | | $ | 415 | | $ | 411 | | | $ | 62 | | $ | (6) | | | $ | 1,020 | | $ | 1,012 | |
非利息收入 | 256 | | 257 | | | 395 | | 447 | | | 25 | | 34 | | | 676 | | 738 | |
总收入(TE)(a) | 799 | | 864 | | | 810 | | 858 | | | 87 | | 28 | | | 1,696 | | 1,750 | |
信贷损失准备金 | 43 | | (23) | | | 41 | | (67) | | | (1) | | (3) | | | 83 | | (93) | |
折旧及摊销费用 | 21 | | 18 | | | 31 | | 34 | | | 18 | | 23 | | | 70 | | 75 | |
其他非利息支出 | 642 | | 583 | | | 386 | | 409 | | | (28) | | 4 | | | 1,000 | | 996 | |
所得税前持续经营所得(亏损) | 93 | | 286 | | | 352 | | 482 | | | 98 | | 4 | | | 543 | | 772 | |
分配的所得税和TE调整 | 23 | | 69 | | | 69 | | 99 | | | 4 | | (14) | | | 96 | | 154 | |
持续经营的收入(亏损) | 70 | | 217 | | | 283 | | 383 | | | 94 | | 18 | | | 447 | | 618 | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | — | | | — | | — | | | 1 | | 4 | | | 1 | | 4 | |
净收益(亏损) | 70 | | 217 | | | 283 | | 383 | | | 95 | | 22 | | | 448 | | 622 | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
可归因于Key的净收益(亏损) | $ | 70 | | $ | 217 | | | $ | 283 | | $ | 383 | | | $ | 95 | | $ | 22 | | | $ | 448 | | $ | 622 | |
| | | | | | | | | | | |
平均余额 (b) | | | | | | | | | | | |
贷款和租赁 | $ | 38,637 | | $ | 39,249 | | | $ | 64,701 | | $ | 61,221 | | | $ | 424 | | $ | 258 | | | $ | 103,762 | | $ | 100,728 | |
总资产(a) | 41,814 | | 42,476 | | | 74,860 | | 70,448 | | | 65,915 | | 59,309 | | | 182,589 | | 172,233 | |
存款 | 91,468 | | 85,033 | | | 57,289 | | 51,894 | | | 1,406 | | 813 | | | 150,163 | | 137,740 | |
其他财务数据 | | | | | | | | | | | |
净贷款冲销(b) | $ | 22 | | $ | 36 | | | $ | 11 | | $ | 78 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 33 | | $ | 114 | |
平均分配股本回报率(b) | 7.91 | % | 25.74 | % | | 13.21 | % | 17.41 | % | | 8.47 | % | 1.35 | % | | 10.80 | % | 14.11 | % |
平均分配股本回报率 | 7.91 | | 25.74 | | | 13.21 | | 17.41 | | | 8.56 | | 1.64 | | | 10.83 | | 14.20 | |
平均全职相当于雇员人数(c) | 7,899 | | 8,284 | | | 2,402 | | 2,258 | | | 6,809 | | 6,544 | | | 17,110 | | 17,086 | |
(a)我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户。我们主要业务部门持有的几乎所有长期资产,包括厂房和设备、资本化软件和商誉,都位于美国。
(b)从持续的行动。
(c)平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。
21.与客户签订合同的收入
下表显示了截至2022年3月31日和20 21年3月31日的三个月内按业务部门划分的与客户签订合同的收入。我们用来在业务部门之间分配物品的方法的开发和应用是一个动态的过程。因此,财务结果可能会定期修订,以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务风险概况的变化,或我们组织结构的变化。
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| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至2021年3月31日的三个月 |
百万美元 | 消费者银行 | 商业银行 | 合同总收入 | | 消费者银行 | 商业银行 | 合同总收入 |
非利息收入 | | | | | | | |
信托和投资服务收入 | $ | 106 | | $ | 18 | | $ | 124 | | | $ | 101 | | $ | 18 | | $ | 119 | |
投资银行和债务配售费用 | — | | 109 | | 109 | | | — | | 79 | | 79 | |
存款账户手续费 | 55 | | 36 | | 91 | | | 39 | | 34 | | 73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
信用卡和支付收入 | 42 | | 36 | | 78 | | | 43 | | 61 | | 104 | |
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| | | | | | | |
其他非利息收入 | 2 | | — | | 2 | | | 3 | | 1 | | 4 | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 205 | | $ | 199 | | $ | 404 | | | $ | 186 | | $ | 193 | | $ | 379 | |
| | | | | | | |
其他非利息收入(a) | | | $ | 247 | | | | | $ | 325 | |
其他来源的非利息收入(b) | | | 25 | | | | | 34 | |
| | | | | | | |
非利息收入总额 | | | $ | 676 | | | | | $ | 738 | |
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(a)非利息收入被认为是在与客户的合同范围之外赚取的。
(b)其他包括由公司金库、我们的主要投资部门和各种退出投资组合组成的其他部门,以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分,并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目,因为它们不反映它们的正常运营。有关更多信息,请参阅附注20(“业务分类报告”)。
我们有不是截至2022年3月31日和2021年3月31日的重大合同资产或合同负债。
独立注册会计师事务所报告
致KeyCorp的股东和董事会
中期财务报表审核结果
我们审阅了KeyCorp截至2022年3月31日的综合资产负债表、截至2022年3月31日及2021年3月31日的三个月期间的相关综合收益表、全面收益表、权益及现金流量变动表,以及相关附注(统称为“综合中期财务报表”)。根据我们的审核,吾等并不知悉综合中期财务报表应作出任何重大修改,以符合美国公认会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了KeyCorp截至2021年12月31日的综合资产负债表,以及截至该年度的相关综合收益表、全面收益表、权益变动表和现金流量表,以及相关附注(未在本文中列出);在我们于2022年2月22日的报告中,我们对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为,随附的截至2021年12月31日的综合资产负债表中所列的信息在所有重要方面都得到了公平的陈述, 与其衍生的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
这些财务报表由KeyCorp管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和规定,我们必须与KeyCorp保持独立。我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计,其目的是表达对整个财务报表的意见。因此,我们不表达这样的观点。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“市场风险管理”部分提供的信息作为参考并入本文。
项目4.控制和程序
在本报告所述期间结束时,KeyCorp在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的KeyCorp管理层的监督下,在KeyCorp管理层的参与下,对KeyCorp的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)条规定的规则)的设计和运行的有效性进行了评估,以确保KeyCorp在其根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些信息被收集起来,并酌情传达给KeyCorp的管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。根据这一评估,KeyCorp首席执行官和首席财务官得出结论,截至本报告所述期间结束时,这些披露控制和程序的设计和运作在所有实质性方面都是有效的。在上个季度,KeyCorp对财务报告的内部控制(根据交易法第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对KeyCorp的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
综合财务报表附注(未经审核)附注17(“或有负债及担保”)的法律程序部分所载的资料在此并入作为参考。
我们至少每季度利用现有的最新信息评估与未决法律诉讼有关的负债和或有事项。如果我们很可能会产生损失,并且损失的金额可以合理估计,我们将在我们的合并财务报表中记录负债。这些法定准备金可以增加或减少,以反映每季度的任何相关发展。如果损失不可能发生或损失金额不可估量,我们不会按照适用的会计准则计提应计法律准备金。根据我们目前掌握的信息、律师的意见以及可用的保险范围,我们相信我们的既定准备金是充足的,法律诉讼产生的负债不会对我们的综合财务状况产生重大不利影响。然而,我们注意到,鉴于法律程序固有的不确定性,不能保证最终决议不会超过既定准备金。因此,特定事项或一系列事项的结果可能会对我们在特定时期的经营结果产生重大影响,这取决于该特定时期的亏损规模或我们的收入。
第1A项。风险因素
有关影响我们的某些风险因素的讨论,请参阅2021年10-K表格第10-27页第一部分第1项业务中题为“监督和监管”的章节;第I部分第1A项。风险因素在我们的2021年10-K表格中的第27-40页;在本10-Q表格中题为“监督和监管”和“战略发展”的章节;以及我们在本10-Q表格中关于前瞻性陈述的披露。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
KeyCorp或其主要子公司KeyBank可能会不时通过现金购买、私下谈判交易或其他方式,寻求注销、回购或交换KeyCorp或KeyBank的未偿债务,以及KeyCorp的资本证券或优先股。此类交易(如果有的话)取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。
2021年7月,董事会批准回购至多15亿美元的我们的普通股,回购有效期为2021年第三季度至2022年第三季度。
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月我们的普通股回购情况。有关在截至2022年3月31日的三个月内进行的股份回购的更多信息,请参阅附注19(“股东权益”)。
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日历月 | 股份总数 购得(a) | | 平均支付价格 每股(b) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(a) | | 可能作为公开上市一部分购买的股票的美元价值 已宣布的计划或计划 |
1月1日至31日 | 1,082 | | | 24.95 | | | 1,082 | | | 790,229,315 | |
2月1日至28日 | 1,689,728 | | | 25.65 | | | 1,689,728 | | | 746,889,389 | |
3月1日至31日 | 16,524 | | | 23.05 | | | 16,524 | | | 746,508,468 | |
总计 | 1,707,334 | | | $ | 25.62 | | | 1,707,334 | | | |
| | | | | | | |
(a)包括与我们的股票补偿和福利计划相关的被视为员工交出的普通股,以履行纳税义务。
(b)对于被视为与我们的股票补偿和福利计划相关的普通股,以履行纳税义务,交易当天的收盘价被用来确定每股支付的平均价格。
项目6.展品
| | | | | |
15 | 认可独立注册会计师事务所。 |
22 | 担保证券的附属发行人,作为附件22提交至截至2021年12月31日的10-K表格。^ |
31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 |
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。 |
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。* |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席财务官。* |
101 | 以下材料摘自KeyCorp截至2022年3月31日的季度Form 10-Q报告,格式为Inline XBRL:(I)综合资产负债表;(Ii)综合收益表和综合全面收益表;(Iii)综合权益变动表;(Iv)综合现金流量表;(V)综合财务报表附注。 |
104 | KeyCorp截至2022年3月31日的季度Form 10-Q的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
| | | | | |
* | 随信提供。 |
^ | 通过引用结合于此。这些展品的副本已经向美国证券交易委员会备案。未通过引用并入的证据与本报告一起提供或归档。在支付复制费用后,股东可以通过以下方式获得任何展品的副本:KeyCorp Investor Relationship,127Public Square,Clevleand,OH 44114-1306. |
网站上提供的信息
KeyCorp在其网站上免费提供,Www.key.com、其2021年Form 10-K、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告,以及在KeyCorp以电子方式将这些材料存档或提供给美国证券交易委员会后,在合理可行的情况下尽快对这些报告进行修正。我们还提供了我们的董事和高级管理人员根据交易所法案第16条向美国证券交易委员会提交的关于我们股权证券的实益所有权声明的摘要。我们的网站或本报告中提及的任何其他网站上包含或可通过本网站获取的信息不属于本报告的一部分。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人在指定日期代表其签署本报告。
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| KeyCorp |
| (注册人) |
| |
May 4, 2022 | /s/Douglas M.Schosser |
| 作者:道格拉斯·M·舒瑟 |
| 首席会计官 (首席会计主任) |