22 | 管理层的讨论与分析 | |||||
22 | 概述 | |||||
24 | 收益分析表 | |||||
28 | 资产负债表分析 | |||||
35 | 企业风险概况 | |||||
35 | 概述 | |||||
36 | 信用风险管理 | |||||
48 | 剩余价值风险管理 | |||||
48 | 操作风险管理 | |||||
49 | 合规风险管理 | |||||
49 | 利率风险管理 | |||||
51 | 市场风险管理 | |||||
52 | 流动性风险管理 | |||||
55 | 资本管理 | |||||
56 | 业务线财务审查 | |||||
60 | 非GAAP财务措施 | |||||
62 | 会计变更 | |||||
62 | 关键会计政策 | |||||
64 | 控制和程序 | |||||
65 | 管理层报告和独立会计师报告 | |||||
69 | 合并财务报表和附注 | |||||
134 | 综合每日平均资产负债表及相关收益率和利率 | |||||
136 | 补充财务数据 | |||||
137 | 公司信息 | |||||
151 | 管理委员会 | |||||
153 | 董事 |
22 |
||||||
表1 |
选定的财务数据 |
截至十二月三十一日止的年度 (美元和股票(百万美元,每股数据除外) |
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
简明损益表 |
||||||||||||
净利息收入 |
$ | 12,494 | $ | 12,825 | $ | 13,052 | ||||||
应税当量调整 (a) |
106 | 99 | 103 | |||||||||
|
|
|||||||||||
净利息收入(应税等值基础) (b) |
12,600 | 12,924 | 13,155 | |||||||||
非利息收入 |
10,227 | 10,401 | 9,831 | |||||||||
|
|
|||||||||||
总净收入 |
22,827 | 23,325 | 22,986 | |||||||||
非利息支出 |
13,728 | 13,369 | 12,785 | |||||||||
信贷损失准备金 |
(1,173 | ) | 3,806 | 1,504 | ||||||||
|
|
|||||||||||
税前收入 |
10,272 | 6,150 | 8,697 | |||||||||
所得税与应税当量调整 |
2,287 | 1,165 | 1,751 | |||||||||
|
|
|||||||||||
净收入 |
7,985 | 4,985 | 6,946 | |||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 |
(22 | ) | (26 | ) | (32 | ) | ||||||
|
|
|||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收入 |
$ | 7,963 | $ | 4,959 | $ | 6,914 | ||||||
|
|
|||||||||||
适用于U.S.Bancorp普通股股东的净收入 |
$ | 7,605 | $ | 4,621 | $ | 6,583 | ||||||
|
|
|||||||||||
每股普通股 |
||||||||||||
每股收益 |
$ | 5.11 | $ | 3.06 | $ | 4.16 | ||||||
稀释后每股收益 |
5.10 | 3.06 | 4.16 | |||||||||
宣布的每股股息 |
1.76 | 1.68 | 1.58 | |||||||||
每股账面价值 (c) |
32.71 | 31.26 | 29.90 | |||||||||
每股市值 |
56.17 | 46.59 | 59.29 | |||||||||
平均已发行普通股 |
1,489 | 1,509 | 1,581 | |||||||||
平均稀释后已发行普通股 |
1,490 | 1,510 | 1,583 | |||||||||
财务比率 |
||||||||||||
平均资产回报率 |
1.43 | % | .93 | % | 1.45 | % | ||||||
平均普通股权益回报率 |
16.0 | 10.0 | 14.1 | |||||||||
净息差(应税等值基础) (a) |
2.49 | 2.68 | 3.06 | |||||||||
效率比 (b) |
60.4 | 57.8 | 55.8 | |||||||||
净冲销占平均未偿还贷款的百分比 |
.23 | .58 | .50 | |||||||||
平均余额 |
||||||||||||
贷款 |
$ | 296,965 | $ | 307,269 | $ | 290,686 | ||||||
持有待售贷款 |
8,024 | 6,985 | 3,769 | |||||||||
投资证券 (d) |
154,702 | 125,954 | 117,150 | |||||||||
赚取资产 |
506,141 | 481,402 | 430,537 | |||||||||
资产 |
556,532 | 531,207 | 475,653 | |||||||||
无息存款 |
127,204 | 98,539 | 73,863 | |||||||||
存款 |
434,281 | 398,615 | 346,812 | |||||||||
短期借款 |
14,774 | 19,182 | 18,137 | |||||||||
长期债务 |
36,682 | 44,040 | 41,572 | |||||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
53,810 | 52,246 | 52,623 | |||||||||
期末余额 |
||||||||||||
贷款 |
$ | 312,028 | $ | 297,707 | $ | 296,102 | ||||||
投资证券 |
174,821 | 136,840 | 122,613 | |||||||||
资产 |
573,284 | 553,905 | 495,426 | |||||||||
存款 |
456,083 | 429,770 | 361,916 | |||||||||
长期债务 |
32,125 | 41,297 | 40,167 | |||||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
54,918 | 53,095 | 51,853 | |||||||||
资产质量 |
||||||||||||
不良资产 |
$ | 878 | $ | 1,298 | $ | 829 | ||||||
信贷损失拨备 |
6,155 | 8,010 | 4,491 | |||||||||
信贷损失拨备占 期末 贷款 |
1.97 | % | 2.69 | % | 1.52 | % | ||||||
资本比率 |
||||||||||||
普通股一级资本 |
10.0 | % | 9.7 | % | 9.1 | % | ||||||
一级资本 |
11.6 | 11.3 | 10.7 | |||||||||
基于风险的资本总额 |
13.4 | 13.4 | 12.7 | |||||||||
杠杆 |
8.6 | 8.3 | 8.8 | |||||||||
总杠杆敞口 |
6.9 | 7.3 | 7.0 | |||||||||
有形普通股权益与有形资产之比 (b) |
6.8 | 6.9 | 7.5 | |||||||||
有形普通股权益与风险加权资产之比 (b) |
9.2 | 9.5 | 9.3 | |||||||||
普通股一级资本与风险加权资产的比率,反映了当前预期信贷损失方法的全面实施 (b) |
9.6 | 9.3 |
(a) |
基于那些收入或费用不包括在联邦所得税目的的资产和负债的21%的联邦所得税税率。 |
(b) |
看见 非GAAP 从第60页开始的财务措施。 |
(c) |
计算方法为U.S.Bancorp普通股股东权益除以期末已发行普通股。 |
(d) |
不包括以下项目的未实现损益 可供出售 可供出售 持有期到成熟期。 |
23 |
||||
24 |
||||||
表2 |
净利息收入分析 (a) |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 |
2020 | 2019 | 2021 v 2020 |
2020 v 2019 |
|||||||||||||||
净利息收入的构成部分 |
||||||||||||||||||||
收益性资产所得(应税等值基础) |
$ | 13,593 | $ | 14,942 | $ | 17,607 | $ | (1,349 | ) | $ | (2,665 | ) | ||||||||
有息负债费用(应税等值基础) |
993 | 2,018 | 4,452 | (1,025 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||||
净利息收入(应税等值基础) (b) |
$ | 12,600 | $ | 12,924 | $ | 13,155 | $ | (324 | ) | $ | (231 | ) | ||||||||
净利息收入,如报告所示 |
$ | 12,494 | $ | 12,825 | $ | 13,052 | $ | (331 | ) | $ | (227 | ) | ||||||||
平均收益率和支付的差饷 |
||||||||||||||||||||
收益资产收益率(应税等值基础) |
2.69 | % | 3.10 | % | 4.09 | % | (.41 | )% | (.99 | )% | ||||||||||
有息负债的付息率(应税等值基础) |
.28 | .56 | 1.34 | (.28 | ) | (.78 | ) | |||||||||||||
毛利率(应税等值基础) |
2.41 | % | 2.54 | % | 2.75 | % | (.13 | )% | (.21 | )% | ||||||||||
净息差(应税等值基础) |
2.49 | % | 2.68 | % | 3.06 | % | (.19 | )% | (.38 | )% | ||||||||||
平均余额 |
||||||||||||||||||||
投资证券 (c) |
$ | 154,702 | $ | 125,954 | $ | 117,150 | $ | 28,748 | $ | 8,804 | ||||||||||
贷款 |
296,965 | 307,269 | 290,686 | (10,304 | ) | 16,583 | ||||||||||||||
赚取资产 |
506,141 | 481,402 | 430,537 | 24,739 | 50,865 | |||||||||||||||
无息存款 |
127,204 | 98,539 | 73,863 | 28,665 | 24,676 | |||||||||||||||
有息存款 |
307,077 | 300,076 | 272,949 | 7,001 | 27,127 | |||||||||||||||
总存款 |
434,281 | 398,615 | 346,812 | 35,666 | 51,803 | |||||||||||||||
有息负债 |
358,533 | 363,298 | 332,658 | (4,765 | ) | 30,640 |
(a) |
利率和利率是在完全应税等值的基础上提出的,联邦所得税税率为21%。 |
(b) |
看见 非GAAP 从第60页开始的财务措施。 |
(c) |
不包括以下项目的未实现损益 可供出售 可供出售 持有期到成熟期。 |
25 |
||||
表3 |
净利息收入-因利率和交易量而变化 (a) |
2021 v 2020 | 2020 v 2019 | |||||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度(百万美元) | 卷 | 成品率/成交率 | 总计 | 卷 | 成品率/成交率 | 总计 | ||||||||||||||||||
增加(减少) |
||||||||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||||||||
投资证券 |
$ | 569 | $ | (623 | ) | $ | (54 | ) | $ | 222 | $ | (684 | ) | $ | (462 | ) | ||||||||
持有待售贷款 |
32 | (16 | ) | 16 | 138 | (84 | ) | 54 | ||||||||||||||||
贷款 |
||||||||||||||||||||||||
商业广告 |
(311 | ) | (197 | ) | (508 | ) | 442 | (1,479 | ) | (1,037 | ) | |||||||||||||
商业地产 |
(63 | ) | (175 | ) | (238 | ) | 57 | (519 | ) | (462 | ) | |||||||||||||
住宅按揭 |
35 | (224 | ) | (189 | ) | 231 | (209 | ) | 22 | |||||||||||||||
信用卡 |
(74 | ) | (40 | ) | (114 | ) | (112 | ) | (176 | ) | (288 | ) | ||||||||||||
其他零售业 |
95 | (321 | ) | (226 | ) | (14 | ) | (316 | ) | (330 | ) | |||||||||||||
贷款总额 |
(318 | ) | (957 | ) | (1,275 | ) | 604 | (2,699 | ) | (2,095 | ) | |||||||||||||
其他盈利资产 |
23 | (59 | ) | (36 | ) | 401 | (563 | ) | (162 | ) | ||||||||||||||
盈利资产总额 |
306 | (1,655 | ) | (1,349 | ) | 1,365 | (4,030 | ) | (2,665 | ) | ||||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||||||
利息检查 |
15 | (56 | ) | (41 | ) | 36 | (198 | ) | (162 | ) | ||||||||||||||
货币市场储蓄 |
(37 | ) | (292 | ) | (329 | ) | 237 | (1,346 | ) | (1,109 | ) | |||||||||||||
储蓄账户 |
9 | (48 | ) | (39 | ) | 14 | (79 | ) | (65 | ) | ||||||||||||||
定期存款 |
(110 | ) | (111 | ) | (221 | ) | (130 | ) | (439 | ) | (569 | ) | ||||||||||||
有息存款总额 |
(123 | ) | (507 | ) | (630 | ) | 157 | (2,062 | ) | (1,905 | ) | |||||||||||||
短期借款 |
(33 | ) | (41 | ) | (74 | ) | 21 | (247 | ) | (226 | ) | |||||||||||||
长期债务 |
(155 | ) | (166 | ) | (321 | ) | 73 | (376 | ) | (303 | ) | |||||||||||||
有息负债总额 |
(311 | ) | (714 | ) | (1,025 | ) | 251 | (2,685 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||||
净利息收入增加(减少) |
$ | 617 | $ | (941 | ) | $ | (324 | ) | $ | 1,114 | $ | (1,345 | ) | $ | (231 | ) |
(a) |
下表显示了基于21%的联邦所得税税率,在应税等值基础上,按数量和税率计算的净利息收入变化的组成部分。该表没有考虑到无息资金的水平,也没有完全反映资产和负债组合的变化。利息的变化不仅仅是由于交易量或利率的变化,而是分配在 按比例 以成交量和成品率/比率为基础。 |
26 |
||||||
表4 |
非利息收入 |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 v 2020 |
2020 v 2019 |
|||||||||||||||||
信用卡和借记卡收入 |
$ | 1,507 | $ | 1,338 | $ | 1,413 | 12.6 | % | (5.3 | )% | ||||||||||||
企业支付产品收入 |
575 | 497 | 664 | 15.7 | (25.2 | ) | ||||||||||||||||
商户加工服务 |
1,449 | 1,261 | 1,601 | 14.9 | (21.2 | ) | ||||||||||||||||
信托和投资管理费 |
1,832 | 1,736 | 1,673 | 5.5 | 3.8 | |||||||||||||||||
存款服务费 |
724 | 677 | 909 | 6.9 | (25.5 | ) | ||||||||||||||||
库房管理费 |
614 | 568 | 578 | 8.1 | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
商业产品收入 |
1,102 | 1,143 | 934 | (3.6 | ) | 22.4 | ||||||||||||||||
抵押银行业务收入 |
1,361 | 2,064 | 874 | (34.1 | ) | * | ||||||||||||||||
投资产品费用 |
239 | 192 | 186 | 24.5 | 3.2 | |||||||||||||||||
证券收益(亏损),净额 |
103 | 177 | 73 | (41.8 | ) | * | ||||||||||||||||
其他 |
721 | 748 | 926 | (3.6 | ) | (19.2 | ) | |||||||||||||||
非利息收入总额 |
$ | 10,227 | $ | 10,401 | $ | 9,831 | (1.7 | )% | 5.8 | % |
* |
没有意义。 |
表5 |
非利息支出 |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 v 2020 |
2020 v 2019 |
|||||||||||||||
补偿 |
$ | 7,299 | $ | 6,635 | $ | 6,325 | 10.0 | % | 4.9 | % | ||||||||||
雇员福利 |
1,429 | 1,303 | 1,286 | 9.7 | 1.3 | |||||||||||||||
入住率和设备净值 |
1,048 | 1,092 | 1,123 | (4.0 | ) | (2.8 | ) | |||||||||||||
专业服务 |
492 | 430 | 454 | 14.4 | (5.3 | ) | ||||||||||||||
市场营销和业务发展 |
366 | 318 | 426 | 15.1 | (25.4 | ) | ||||||||||||||
技术和通信 |
1,454 | 1,294 | 1,095 | 12.4 | 18.2 | |||||||||||||||
邮资、印刷费和供应品 |
274 | 288 | 290 | (4.9 | ) | (.7 | ) | |||||||||||||
其他无形资产 |
159 | 176 | 168 | (9.7 | ) | 4.8 | ||||||||||||||
其他 |
1,207 | 1,833 | 1,618 | (34.2 | ) | 13.3 | ||||||||||||||
总非利息费用 |
$ | 13,728 | $ | 13,369 | $ | 12,785 | 2.7 | % | 4.6 | % | ||||||||||
效率比 (a) |
60.4 | % | 57.8 | % | 55.8 | % |
(a) |
看见 非GAAP 从第60页开始的财务措施。 |
27 |
||||
贴现率 |
下跌100 基点 |
Up 100 基点 |
||||||
增量收益(费用) |
$ | (108 | ) | $ | 96 | |||
2021年净收益的百分比 |
(1.01 | )% | .90 | % | ||||
LTROR |
下跌100 基点 |
Up 100 基点 |
||||||
增量收益(费用) |
$ | (73 | ) | $ | 73 | |||
2021年净收益的百分比 |
(.68 | )% | .68 | % |
28 |
||||||
表6 |
贷款组合分布 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 金额 | 百分比 占总数的百分比 |
金额 | 百分比 占总数的百分比 |
||||||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||||||||||
商业广告 |
$ | 106,912 | 34.3 | % | $ | 97,315 | 32.7 | % | ||||||||||||
租赁融资 |
5,111 | 1.6 | 5,556 | 1.9 | ||||||||||||||||
总商业广告 |
112,023 | 35.9 | 102,871 | 34.6 | ||||||||||||||||
商业地产 |
||||||||||||||||||||
商业抵押贷款 |
28,757 | 9.2 | 28,472 | 9.6 | ||||||||||||||||
建设和发展 |
10,296 | 3.3 | 10,839 | 3.6 | ||||||||||||||||
总商业地产 |
39,053 | 12.5 | 39,311 | 13.2 | ||||||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||||||||||
住宅按揭 |
67,546 | 21.6 | 66,525 | 22.4 | ||||||||||||||||
房屋净值贷款,第一留置权 |
8,947 | 2.9 | 9,630 | 3.2 | ||||||||||||||||
住宅按揭总额 |
76,493 | 24.5 | 76,155 | 25.6 | ||||||||||||||||
信用卡 |
22,500 | 7.2 | 22,346 | 7.5 | ||||||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||||||
零售租赁 |
7,256 | 2.3 | 8,150 | 2.7 | ||||||||||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
10,446 | 3.4 | 12,472 | 4.2 | ||||||||||||||||
循环信贷 |
2,750 | .9 | 2,688 | .9 | ||||||||||||||||
分期付款 |
16,514 | 5.3 | 13,823 | 4.6 | ||||||||||||||||
汽车 |
24,866 | 8.0 | 19,722 | 6.6 | ||||||||||||||||
学生 |
127 | — | 169 | .1 | ||||||||||||||||
其他零售总额 |
61,959 | 19.9 | 57,024 | 19.1 | ||||||||||||||||
贷款总额 |
$ | 312,028 | 100.0 | % | $ | 297,707 | 100.0 | % |
表7 |
选定的贷款期限分布 |
2021年12月31日(百万美元) | 一年 或更少 |
超过一点 穿过 五年 |
五岁以上 穿过 十五年 |
15岁以上 年数 |
总计 | |||||||||||||||
商业广告 |
$ | 27,220 | $ | 78,342 | $ | 6,295 | $ | 166 | $ | 112,023 | ||||||||||
商业地产 |
8,334 | 22,462 | 4,527 | 3,730 | (a) |
39,053 | ||||||||||||||
住宅按揭 |
337 | 877 | 7,604 | 67,675 | 76,493 | |||||||||||||||
信用卡 |
22,500 | — | — | — | 22,500 | |||||||||||||||
其他零售业 |
2,742 | 20,934 | 23,893 | 14,390 | 61,959 | |||||||||||||||
贷款总额 |
$ | 61,133 | $ | 122,615 | $ | 42,319 | $ | 85,961 | $ | 312,028 | ||||||||||
一年后到期的贷款总额,包括: |
||||||||||||||||||||
预先确定的 利率 |
漂浮 利率 |
|||||||||||||||||||
商业广告 |
|
$ | 16,816 | $ | 67,987 | |||||||||||||||
商业地产 |
|
10,476 | 20,243 | |||||||||||||||||
住宅按揭 |
|
53,517 | 22,639 | |||||||||||||||||
信用卡 |
|
— | — | |||||||||||||||||
其他零售业 |
|
47,261 | 11,956 | |||||||||||||||||
总计 |
|
$ | 128,070 | $ | 122,825 |
(a) |
主要代表独户住宅的建筑贷款或由SBA担保的贷款。 |
29 |
||||
表8 |
按行业集团和地域划分的商业贷款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 贷款 | 百分比 | 贷款 | 百分比 | ||||||||||||
行业组 |
||||||||||||||||
与房地产相关的 |
$ | 16,646 | 14.9 | % | $ | 14,032 | 13.6 | % | ||||||||
金融机构 |
14,002 | 12.5 | 11,208 | 10.9 | ||||||||||||
汽车 |
7,590 | 6.8 | 4,395 | 4.3 | ||||||||||||
个人、专业和商业服务 |
7,095 | 6.3 | 7,597 | 7.4 | ||||||||||||
医疗保健 |
6,923 | 6.2 | 7,815 | 7.6 | ||||||||||||
技术 |
5,119 | 4.6 | 3,937 | 3.8 | ||||||||||||
零售 |
4,717 | 4.2 | 5,277 | 5.1 | ||||||||||||
媒体和娱乐业 |
4,623 | 4.1 | 5,737 | 5.6 | ||||||||||||
资本品 |
4,099 | 3.6 | 2,911 | 2.8 | ||||||||||||
食品和饮料 |
4,097 | 3.6 | 3,869 | 3.8 | ||||||||||||
交通运输 |
3,895 | 3.5 | 3,441 | 3.3 | ||||||||||||
教育和教育 非营利组织 |
3,721 | 3.3 | 4,698 | 4.6 | ||||||||||||
金属和采矿 |
3,342 | 3.0 | 2,892 | 2.8 | ||||||||||||
州政府和市政府 |
3,166 | 2.8 | 3,157 | 3.1 | ||||||||||||
电源 |
3,028 | 2.7 | 2,150 | 2.1 | ||||||||||||
建筑材料 |
2,687 | 2.4 | 2,813 | 2.7 | ||||||||||||
能量 |
2,299 | 2.1 | 2,624 | 2.6 | ||||||||||||
农业 |
1,796 | 1.6 | 1,950 | 1.9 | ||||||||||||
其他 |
13,178 | 11.8 | 12,368 | 12.0 | ||||||||||||
总计 |
$ | 112,023 | 100.0 | % | $ | 102,871 | 100.0 | % | ||||||||
地理学 |
||||||||||||||||
加利福尼亚 |
$ | 15,439 | 13.8 | % | $ | 14,053 | 13.7 | % | ||||||||
纽约 |
7,483 | 6.7 | 6,129 | 6.0 | ||||||||||||
德克萨斯州 |
6,748 | 6.0 | 6,163 | 6.0 | ||||||||||||
明尼苏达州 |
6,730 | 6.0 | 7,251 | 7.0 | ||||||||||||
伊利诺伊州 |
6,572 | 5.9 | 5,795 | 5.6 | ||||||||||||
俄亥俄州 |
4,310 | 3.8 | 4,394 | 4.3 | ||||||||||||
威斯康星州 |
3,894 | 3.5 | 3,996 | 3.9 | ||||||||||||
新泽西 |
3,825 | 3.4 | 2,148 | 2.1 | ||||||||||||
维吉尼亚 |
3,822 | 3.4 | 2,098 | 2.0 | ||||||||||||
密苏里 |
3,817 | 3.4 | 4,085 | 4.0 | ||||||||||||
所有其他州 |
49,383 | 44.1 | 46,759 | 45.4 | ||||||||||||
总计 |
$ | 112,023 | 100.0 | % | $ | 102,871 | 100.0 | % |
30 |
||||||
表9 |
按房产类型和地域划分的商业房地产贷款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 贷款 | 百分比 | 贷款 | 百分比 | ||||||||||||
财产类型 |
||||||||||||||||
多户住宅 |
$ | 9,293 | 23.8 | % | $ | 8,672 | 22.1 | % | ||||||||
企业主占用 |
8,238 | 21.1 | 8,622 | 21.9 | ||||||||||||
办公室 |
5,814 | 14.9 | 6,081 | 15.5 | ||||||||||||
工业 |
3,672 | 9.4 | 2,941 | 7.5 | ||||||||||||
零售 |
3,382 | 8.7 | 3,645 | 9.3 | ||||||||||||
住宅用地与开发 |
2,788 | 7.1 | 2,724 | 6.9 | ||||||||||||
倒伏 |
2,422 | 6.2 | 2,814 | 7.1 | ||||||||||||
其他 |
3,444 | 8.8 | 3,812 | 9.7 | ||||||||||||
总计 |
$ | 39,053 | 100.0 | % | $ | 39,311 | 100.0 | % | ||||||||
地理学 |
||||||||||||||||
加利福尼亚 |
$ | 9,683 | 24.8 | % | $ | 9,653 | 24.6 | % | ||||||||
华盛顿 |
3,680 | 9.4 | 3,427 | 8.7 | ||||||||||||
明尼苏达州 |
1,717 | 4.4 | 1,869 | 4.7 | ||||||||||||
科罗拉多州 |
1,684 | 4.3 | 1,680 | 4.3 | ||||||||||||
德克萨斯州 |
1,662 | 4.3 | 1,600 | 4.1 | ||||||||||||
俄勒冈州 |
1,526 | 3.9 | 1,738 | 4.4 | ||||||||||||
弗罗里达 |
1,520 | 3.9 | 1,265 | 3.2 | ||||||||||||
伊利诺伊州 |
1,409 | 3.6 | 1,487 | 3.8 | ||||||||||||
威斯康星州 |
1,391 | 3.6 | 1,585 | 4.0 | ||||||||||||
俄亥俄州 |
1,215 | 3.1 | 1,213 | 3.1 | ||||||||||||
所有其他州 |
13,566 | 34.7 | 13,794 | 35.1 | ||||||||||||
总计 |
$ | 39,053 | 100.0 | % | $ | 39,311 | 100.0 | % |
31 |
||||
表10 |
按地区划分的住宅按揭 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 贷款 | 百分比 | 贷款 | 百分比 | ||||||||||||||||
加利福尼亚 |
$ | 23,568 | 30.8 | % | $ | 22,994 | 30.2 | % | ||||||||||||
华盛顿 |
4,002 | 5.2 | 3,943 | 5.2 | ||||||||||||||||
明尼苏达州 |
3,767 | 4.9 | 4,378 | 5.7 | ||||||||||||||||
科罗拉多州 |
3,612 | 4.7 | 3,777 | 5.0 | ||||||||||||||||
伊利诺伊州 |
3,392 | 4.4 | 3,786 | 5.0 | ||||||||||||||||
弗罗里达 |
3,340 | 4.4 | 3,112 | 4.1 | ||||||||||||||||
亚利桑那州 |
2,684 | 3.5 | 2,865 | 3.8 | ||||||||||||||||
俄勒冈州 |
2,332 | 3.1 | 2,399 | 3.1 | ||||||||||||||||
德克萨斯州 |
2,209 | 2.9 | 2,244 | 2.9 | ||||||||||||||||
俄亥俄州 |
2,072 | 2.7 | 2,241 | 2.9 | ||||||||||||||||
所有其他州 |
25,515 | 33.4 | 24,416 | 32.1 | ||||||||||||||||
总计 |
$ | 76,493 | 100.0 | % | $ | 76,155 | 100.0 | % |
表11 |
按地域划分的信用卡贷款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 贷款 | 百分比 | 贷款 | 百分比 | ||||||||||||||||
加利福尼亚 |
$ | 2,134 | 9.5 | % | $ | 2,175 | 9.7 | % | ||||||||||||
德克萨斯州 |
1,343 | 6.0 | 1,300 | 5.8 | ||||||||||||||||
俄亥俄州 |
1,113 | 4.9 | 1,153 | 5.2 | ||||||||||||||||
明尼苏达州 |
1,109 | 4.9 | 1,126 | 5.0 | ||||||||||||||||
伊利诺伊州 |
1,108 | 4.9 | 1,095 | 4.9 | ||||||||||||||||
弗罗里达 |
1,046 | 4.6 | 974 | 4.4 | ||||||||||||||||
威斯康星州 |
895 | 4.0 | 926 | 4.1 | ||||||||||||||||
密西根 |
822 | 3.7 | 848 | 3.8 | ||||||||||||||||
科罗拉多州 |
761 | 3.4 | 773 | 3.5 | ||||||||||||||||
华盛顿 |
757 | 3.4 | 789 | 3.5 | ||||||||||||||||
所有其他州 |
11,412 | 50.7 | 11,187 | 50.1 | ||||||||||||||||
总计 |
$ | 22,500 | 100.0 | % | $ | 22,346 | 100.0 | % |
32 |
||||||
表12 |
按地区划分的其他零售贷款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 贷款 | 百分比 | 贷款 | 百分比 | ||||||||||||||||
加利福尼亚 |
$ | 9,605 | 15.5 | % | $ | 9,179 | 16.1 | % | ||||||||||||
德克萨斯州 |
7,570 | 12.2 | 6,381 | 11.2 | ||||||||||||||||
弗罗里达 |
3,850 | 6.2 | 3,135 | 5.5 | ||||||||||||||||
明尼苏达州 |
2,947 | 4.8 | 3,009 | 5.3 | ||||||||||||||||
伊利诺伊州 |
2,692 | 4.3 | 2,571 | 4.5 | ||||||||||||||||
俄亥俄州 |
2,634 | 4.2 | 2,579 | 4.5 | ||||||||||||||||
纽约 |
2,014 | 3.3 | 1,766 | 3.1 | ||||||||||||||||
华盛顿 |
1,913 | 3.1 | 1,809 | 3.2 | ||||||||||||||||
科罗拉多州 |
1,859 | 3.0 | 1,886 | 3.3 | ||||||||||||||||
密苏里 |
1,683 | 2.7 | 1,687 | 2.9 | ||||||||||||||||
所有其他州 |
25,192 | 40.7 | 23,022 | 40.4 | ||||||||||||||||
总计 |
$ | 61,959 | 100.0 | % | $ | 57,024 | 100.0 | % |
表13 |
投资证券 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 摊销 成本 |
公允价值 | 加权的- 平均值 到期日 年数 |
加权的- 平均值 产率 (d) |
摊销 成本 |
公允价值 | 加权的- 平均值 到期日 年数 |
加权的- 平均值 产率 (d) |
||||||||||||||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押贷款支持证券 (a) |
$ | 41,858 | $ | 41,812 | 7.4 | 1.45 | % | $ | — | $ | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||
总计 持有至到期 |
$ | 41,858 | $ | 41,812 | 7.4 | 1.45 | % | $ | — | $ | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | 36,648 | $ | 36,609 | 6.7 | 1.54 | % | $ | 21,954 | $ | 22,391 | 3.8 | 1.37 | % | ||||||||||||||||||||||
抵押贷款支持证券 (a) |
85,394 | 85,564 | 4.9 | 1.58 | 103,282 | 105,374 | 3.0 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 (a) |
62 | 66 | 5.2 | 1.53 | 200 | 205 | 6.2 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 (b)(c) |
10,130 | 10,717 | 6.6 | 3.67 | 8,166 | 8,861 | 6.3 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
7 | 7 | 3.4 | 2.07 | 9 | 9 | .1 | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 可供出售 |
$ | 132,241 | $ | 132,963 | 5.5 | 1.73 | % | $ | 133,611 | $ | 136,840 | 3.4 | 1.61 | % |
(a) |
与上述资产和抵押贷款支持证券相关的信息是根据加权平均到期日列出的,该加权平均到期日考虑了预期的未来提前还款。 |
(b) |
如果以溢价购买证券,则基于到第一个可选赎回日期的收益率,如果以溢价购买证券,则基于到到期日的收益率,如果以面值或折扣购买证券,则根据收益率到到期日提供与州和政治部门义务相关的信息。 |
(c) |
州和政治部门债务的到期日计算基于公允价值高于面值的证券的第一个可选赎回日期和公允价值等于或低于面值的证券的合同到期日。 |
(d) |
投资证券的收益率是根据摊销成本余额计算的。州和政治区债务的加权平均收益率是在全额应税等值的基础上提出的,联邦所得税税率为21%。 |
33 |
||||
34 |
||||||
表14 |
存款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 金额 | 百分比 占总数的百分比 |
金额 | 百分比 占总数的百分比 |
||||||||||||||||
无息存款 |
$ | 134,901 | 29.6 | % | $ | 118,089 | 27.5 | % | ||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||
利息检查 |
115,108 | 25.2 | 95,894 | 22.3 | ||||||||||||||||
货币市场储蓄 |
117,619 | 25.8 | 128,058 | 29.8 | ||||||||||||||||
储蓄账户 |
65,790 | 14.4 | 57,035 | 13.3 | ||||||||||||||||
储蓄存款总额 |
298,517 | 65.4 | 280,987 | 65.4 | ||||||||||||||||
国内定期存款低于25万美元 |
11,303 | 2.5 | 14,187 | 3.3 | ||||||||||||||||
国内定期存款超过25万美元 |
2,743 | .6 | 4,413 | 1.0 | ||||||||||||||||
外国定期存款 |
8,619 | 1.9 | 12,094 | 2.8 | ||||||||||||||||
有息存款总额 |
321,182 | 70.4 | 311,681 | 72.5 | ||||||||||||||||
总存款 (a) |
$ | 456,083 | 100.0 | % | $ | 429,770 | 100.0 | % |
(a) |
包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的2380亿美元和2390亿美元存款,这些存款不受任何联邦、州或外国存款保险计划的约束。 |
(百万美元) | 国内定期存款 超过250,000美元 |
外国时间 存款 |
总计 | |||||||||
三个月或更短时间 |
$ | 1,107 | $ | 8,619 | $ | 9,726 | ||||||
三个月到六个月 |
365 | — | 365 | |||||||||
六个月到一年 |
742 | — | 742 | |||||||||
此后 |
529 | — | 529 | |||||||||
总计 |
$ | 2,743 | $ | 8,619 | $ | 11,362 |
35 |
||||
– | 宏观经济环境和其他质量考虑因素,如监管和合规变化、诉讼进展以及技术和网络安全; |
– | 信贷措施,包括不良评级和不良贷款、杠杆交易、信贷集中和贷款限额; |
– | 利率和市场风险,包括市值和净收入模拟,以及交易相关的风险价值(VaR); |
– | 流动性风险,包括各种压力情景下的资金预测; |
– | 运营和合规风险,包括欺诈、处理错误、控制漏洞、数据安全漏洞或不利业务决策等事件造成的损失,以及技术性能报告,以及各种法律和法规合规措施; |
– | 资本比率和预测,包括监管措施和压力情景;以及 |
– | 战略和声誉风险考虑、影响和应对。 |
36 |
||||||
37 |
||||
38 |
||||||
住宅按揭 (百万美元) |
利息 仅限 |
摊销 | 总计 | 百分比 占总数的百分比 |
||||||||||||
贷款价值比 |
||||||||||||||||
小于或等于80% |
$ | 3,680 | $ | 62,380 | $ | 66,060 | 86.4 | % | ||||||||
超过80%到90% |
— | 1,946 | 1,946 | 2.5 | ||||||||||||
超过90%到100% |
— | 193 | 193 | .3 | ||||||||||||
超过100% |
— | 72 | 72 | .1 | ||||||||||||
没有可用的LTV |
— | 22 | 22 | — | ||||||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 (a) |
— | 8,200 | 8,200 | 10.7 | ||||||||||||
总计 (b) |
$ | 3,680 | $ | 72,813 | $ | 76,493 | 100.0 | % |
(a) |
代表从政府全国抵押贷款协会(“GNMA”)抵押贷款池购买的贷款,这些抵押贷款的付款主要由联邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美国退伍军人事务部(United States Department Of Veterans Affairs)担保。 |
(b) |
截至2021年12月31日,考虑了大约4.18亿美元的住宅抵押贷款余额。 次贷。 |
房屋净值和二次抵押贷款 (百万美元) |
线条 | 贷款 | 总计 | 百分比 占总数的百分比 |
||||||||||||
贷款价值比/合并贷款价值比 |
| |||||||||||||||
小于或等于80% |
$ | 9,132 | $ | 638 | $ | 9,770 | 93.5 | % | ||||||||
超过80%到90% |
282 | 223 | 505 | 4.8 | ||||||||||||
超过90%到100% |
47 | 23 | 70 | .7 | ||||||||||||
超过100% |
38 | 4 | 42 | .4 | ||||||||||||
没有LTV/CLTV可用 |
56 | 3 | 59 | .6 | ||||||||||||
总计 (a) |
$ | 9,555 | $ | 891 | $ | 10,446 | 100.0 | % |
(a) |
截至2021年12月31日,考虑了大约3300万美元的房屋净值和第二抵押贷款余额 次贷。 |
后置初级留置权 | ||||||||||||
(百万美元) | 公司拥有 或得到服务 第一留置权 |
第三方 第一留置权 |
总计 | |||||||||
总计 |
$ | 2,594 | $ | 4,795 | $ | 7,389 | ||||||
逾期30-89天的百分比 |
.53 | % | .56 | % | .55 | % | ||||||
逾期90天或以上的百分比 |
.11 | % | .08 | % | .09 | % | ||||||
加权平均CLTV |
58 | % | 56 | % | 57 | % | ||||||
加权平均信用评分 |
782 | 783 | 782 |
39 |
||||
表15 |
拖欠贷款比率占期末贷款余额的百分比 |
12月31日 逾期90天或以上,不包括不良贷款 |
2021 | 2020 | ||||||
商业广告 |
||||||||
商业广告 |
.05 | % | .06 | % | ||||
租赁融资 |
— | — | ||||||
总商业广告 |
.04 | .05 | ||||||
商业地产 |
||||||||
商业抵押贷款 |
— | — | ||||||
建设和发展 |
.10 | .02 | ||||||
总商业地产 |
.03 | .01 | ||||||
住宅按揭 (a) |
.24 | .18 | ||||||
信用卡 |
.73 | .88 | ||||||
其他零售业 |
||||||||
零售租赁 |
.04 | .05 | ||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
.35 | .36 | ||||||
其他 |
.06 | .10 | ||||||
其他零售总额 |
.11 | .15 | ||||||
贷款总额 |
.15 | % | .16 | % | ||||
12月31日 逾期90天或以上,包括不良贷款 |
2021 | 2020 | ||||||
商业广告 |
.20 | % | .42 | % | ||||
商业地产 |
.76 | 1.15 | ||||||
住宅按揭 (a) |
.53 | .50 | ||||||
信用卡 |
.73 | .88 | ||||||
其他零售业 |
.35 | .42 | ||||||
贷款总额 |
.42 | % | .57 | % |
(a) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,拖欠贷款比率分别不包括从GNMA抵押贷款池购买的15亿美元和18亿美元贷款,这些贷款的偿还主要由联邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美国退伍军人事务部(United States Department Of Veterans Affairs)担保。包括这些贷款在内,截至2021年12月31日和2020年12月31日,逾期90天或以上的住房抵押贷款(包括所有不良贷款)的比率分别为2.43%和2.87%。 |
40 |
||||||
金额 | 作为结束的百分比 贷款余额 |
|||||||||||||||
12月31日 (百万美元) |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
住宅按揭 (a) |
||||||||||||||||
30-89 日数 |
$ | 124 | $ | 244 | .15 | % | .32 | % | ||||||||
90天或更长时间 |
181 | 137 | .24 | .18 | ||||||||||||
不良资产 |
226 | 245 | .30 | .32 | ||||||||||||
总计 |
$ | 531 | $ | 626 | .69 | % | .82 | % | ||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
30-89 日数 |
$ | 193 | $ | 231 | .86 | % | 1.04 | % | ||||||||
90天或更长时间 |
165 | 197 | .73 | .88 | ||||||||||||
不良资产 |
— | — | — | — | ||||||||||||
总计 |
$ | 358 | $ | 428 | 1.59 | % | 1.92 | % | ||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||
零售租赁 |
||||||||||||||||
30-89 日数 |
$ | 29 | $ | 35 | .40 | % | .43 | % | ||||||||
90天或更长时间 |
3 | 4 | .04 | .05 | ||||||||||||
不良资产 |
10 | 13 | .14 | .16 | ||||||||||||
总计 |
$ | 42 | $ | 52 | .58 | % | .64 | % | ||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
||||||||||||||||
30-89 日数 |
$ | 55 | $ | 68 | .53 | % | .54 | % | ||||||||
90天或更长时间 |
37 | 45 | .35 | .36 | ||||||||||||
不良资产 |
116 | 107 | 1.11 | .86 | ||||||||||||
总计 |
$ | 208 | $ | 220 | 1.99 | % | 1.76 | % | ||||||||
其他 (b) |
||||||||||||||||
30-89 日数 |
$ | 191 | $ | 215 | .43 | % | .60 | % | ||||||||
90天或更长时间 |
26 | 37 | .06 | .10 | ||||||||||||
不良资产 |
24 | 34 | .05 | .09 | ||||||||||||
总计 |
$ | 241 | $ | 286 | .54 | % | .79 | % |
(a) |
不包括18亿美元的贷款 30-89 截至2021年12月31日,从继续计息的GNMA抵押贷款池购买的逾期90天或更长时间的贷款为15亿美元,而截至2020年12月31日,这两笔贷款分别为14亿美元和18亿美元。 |
(b) |
包括循环信贷、分期付款、汽车和助学贷款。 |
41 |
||||
作为执行TDR的百分比 | ||||||||||||||||||||
2021年12月31日 (百万美元) |
表演 TDRS |
30-89天 逾期 |
90天或更长时间 逾期 |
不良资产 TDRS |
总计 TDRS |
|||||||||||||||
商业广告 |
$ | 130 | 5.0 | % | 2.9 | % | $ | 77 | (a) |
$ | 207 | |||||||||
商业地产 |
92 | 1.2 | — | 219 | (b) |
311 | ||||||||||||||
住宅按揭 |
1,363 | 3.0 | 4.9 | 126 | 1,489 | (d) | ||||||||||||||
信用卡 |
234 | 10.9 | 5.0 | — | 234 | |||||||||||||||
其他零售业 |
164 | 11.0 | 5.9 | 38 | (c) |
202 | (e) | |||||||||||||
TDRS,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
1,983 | 4.7 | 4.6 | 460 | 2,443 | |||||||||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 (g) |
1,071 | — | — | — | 1,071 | (f) | ||||||||||||||
总计 |
$ | 3,054 | 3.0 | % | 3.0 | % | $ | 460 | $ | 3,514 |
(a) |
主要是指自修改之日起不到6个月还没有达到恢复应计状态所需的履约期(通常为6个月)的贷款,以及修改后利率等于0%的小企业信用卡。 |
(b) |
主要是指自修改之日起不到6个月的贷款,但尚未达到恢复应计状态所需的履约期(一般为6个月)。 |
(c) |
主要代表修改利率等于0%的贷款。 |
(d) |
包括向已通过破产获得债务清偿的借款人提供的2.31亿美元住宅按揭贷款,以及2200万美元的试验期安排或以前处于试验期安排但未能成功完成的贷款。 |
(e) |
包括向已通过破产解除债务的借款人提供的6900万美元其他零售贷款,以及1400万美元的试验期安排或以前处于试验期安排但未成功完成的贷款。 |
(f) |
包括联邦住房管理局和美国退伍军人事务部向已通过破产清偿债务的借款人发放的1.77亿美元住宅抵押贷款,以及1.32亿美元的试用期安排或以前处于试用期安排但未成功完成的贷款。 |
(g) |
从GNMA抵押贷款池购买的TDR贷款总额中,约有8.5%和35.8%是 30-89 逾期天数和逾期90天或更长时间,但不被归类为拖欠,因为他们的还款由联邦住房管理局承保或由美国退伍军人事务部担保。 |
42 |
||||||
表16 |
不良资产 (a) |
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||||||
商业广告 |
||||||||||||
商业广告 |
$ | 139 | $ | 321 | ||||||||
租赁融资 |
35 | 54 | ||||||||||
总商业广告 |
174 | 375 | ||||||||||
商业地产 |
||||||||||||
商业抵押贷款 |
213 | 411 | ||||||||||
建设和发展 |
71 | 39 | ||||||||||
总商业地产 |
284 | 450 | ||||||||||
住宅按揭 (b) |
226 | 245 | ||||||||||
信用卡 |
— | — | ||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
零售租赁 |
10 | 13 | ||||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
116 | 107 | ||||||||||
其他 |
24 | 34 | ||||||||||
其他零售总额 |
150 | 154 | ||||||||||
不良贷款总额 (1) |
834 | 1,224 | ||||||||||
其他房地产 (c) |
22 | 24 | ||||||||||
其他资产 |
22 | 50 | ||||||||||
不良资产总额 |
$ | 878 | $ | 1,298 | ||||||||
累计逾期90天或以上的贷款 (b) |
$ | 472 | $ | 477 | ||||||||
期末 贷款(2) |
$ | 312,028 | $ | 297,707 | ||||||||
不良贷款占总贷款的比例 (1)/(2) |
.27 | % | .41 | % | ||||||||
不良资产占总贷款和其他房地产的比例 (c) |
.28 | % | .44 | % |
(百万美元) | 商业和 商业广告 房地产 |
住宅 抵押贷款, 信用卡和 其他零售业 |
总计 | |||||||||
余额2020年12月31日 |
$ | 854 | $ | 444 | $ | 1,298 | ||||||
新增不良资产 |
||||||||||||
新增非权责发生贷款和丧失抵押品赎回权的财产 |
316 | 212 | 528 | |||||||||
贷款垫款 |
10 | 1 | 11 | |||||||||
添加总数 |
326 | 213 | 539 | |||||||||
不良资产减值 |
||||||||||||
回报,回报 |
(292 | ) | (101 | ) | (393 | ) | ||||||
净销售额 |
(178 | ) | (14 | ) | (192 | ) | ||||||
返回执行状态 |
(129 | ) | (111 | ) | (240 | ) | ||||||
冲销 (d) |
(120 | ) | (14 | ) | (134 | ) | ||||||
总减少量 |
(719 | ) | (240 | ) | (959 | ) | ||||||
不良资产净增加额(减少额) |
(393 | ) | (27 | ) | (420 | ) | ||||||
余额2021年12月31日 |
$ | 461 | $ | 417 | $ | 878 |
(a) |
在整个文件中,不良资产和相关比率不包括逾期90天或以上的应计贷款。 |
(b) |
不包括截至2021年12月31日和2020年12月31日从GNMA抵押贷款池购买的逾期90天或更长时间的贷款中继续计息的15亿美元和18亿美元,因为它们的偿还主要由联邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美国退伍军人事务部(United States Department Of Veterans Affairs)担保。 |
(c) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,丧失抵押品赎回权的GNMA贷款分别为2200万美元和3300万美元,这些贷款继续计息,并被记录为其他资产,不包括在不良资产之外,因为它们由联邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美国退伍军人事务部(United States Department Of Veterans Affairs)担保。 |
(d) |
冲销不包括某些信用卡产品和贷款销售的行为,这些行为在当时并未被归类为不良 冲销 发生了。 |
43 |
||||
表17 |
净冲销占平均未偿还贷款的百分比 |
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度(百万美元) | 平均值 贷款 天平 |
网络 冲销 |
百分比 | 平均值 贷款 天平 |
网络 冲销 |
百分比 | 平均值 贷款 天平 |
网络 冲销 |
百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业广告 |
$ | 97,649 | $ | 97 | .10 | % | $ | 108,367 | $ | 483 | .45 | % | $ | 97,697 | $ | 273 | .28 | % | ||||||||||||||||||||||||||
租赁融资 |
5,206 | 6 | .12 | 5,600 | 30 | .54 | 5,501 | 12 | .22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总商业广告 |
102,855 | 103 | .10 | 113,967 | 513 | .45 | 103,198 | 285 | .28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业地产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款 |
27,997 | (14 | ) | (.05 | ) | 29,641 | 185 | .62 | 28,595 | 12 | .04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 |
10,784 | 16 | .15 | 10,907 | 2 | .02 | 10,791 | 2 | .02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总商业地产 |
38,781 | 2 | .01 | 40,548 | 187 | .46 | 39,386 | 14 | .04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭 |
74,629 | (32 | ) | (.04 | ) | 73,667 | (12 | ) | (.02 | ) | 67,747 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 |
21,645 | 512 | 2.37 | 22,332 | 829 | 3.71 | 23,309 | 893 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售租赁 |
7,710 | 2 | .03 | 8,405 | 81 | .96 | 8,515 | 13 | .15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
11,228 | (10 | ) | (.09 | ) | 13,894 | (4 | ) | (.03 | ) | 15,659 | (3 | ) | (.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
40,117 | 105 | .26 | 34,456 | 192 | .56 | 32,872 | 249 | .76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售总额 |
59,055 | 97 | .16 | 56,755 | 269 | .47 | 57,046 | 259 | .45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款总额 |
$ | 296,965 | $ | 682 | .23 | % | $ | 307,269 | $ | 1,786 | .58 | % | $ | 290,686 | $ | 1,454 | .50 | % |
贷款净冲销分析 2021年商业和商业房地产贷款净冲销为1.05亿美元(占平均未偿还贷款的0.07%),而2020年为7亿美元(占平均未偿还贷款的0.45%)。与2020年相比,2021年净冲销的减少反映了2021年经济状况改善导致的冲销减少。 2021年住宅抵押贷款净冲销反映出净回收3200万美元(占平均未偿还贷款的0.04%),而2020年净回收1200万美元(占平均未偿还贷款的0.02%)。2021年信用卡贷款净冲销为5.12亿美元(占平均未偿还贷款的2.37%),而2020年为8.29亿美元(占平均未偿还贷款的3.71%)。2021年其他零售贷款净冲销为9700万美元(占平均未偿还贷款的0.16%),而2020年为2.69亿美元(占平均未偿还贷款的0.47%)。与2020年相比,2021年住宅抵押贷款、信用卡和其他零售贷款净冲销总额的下降反映了经济状况的改善。该公司预计,随着时间的推移,净冲销将恢复到更正常化的水平。 |
信贷损失准备的分析与确定 管理层每季度评估信贷损失拨备的适当性。在三年的合理和可支持的预测期内考虑了多种经济情景,其中包括在第二年和第三年增加对历史损失经验的考虑。这些经济情景是由多个经济变量的相互关联的预测构成的,并产生了考虑这些经济变量与信用损失的历史相关性的损失估计。在预测期过后,公司完全恢复长期的历史亏损经验,并根据预付款和当前贷款和租赁组合的特点进行调整,以估计投资组合剩余寿命内的亏损。经济情景至少每季度更新一次,旨在提供一系列合理的估计,从好于当前的预期到差于当前的预期。情景是根据公司对可预见未来的经济状况的预期进行加权的,反映了对存在的不确定性的重大判断和考虑。由于当前条件和预期的独特方面,最终损失估计还考虑了影响信贷损失的因素,这些因素没有在情景中反映出来。这些因素可能包括但不限于贷款服务做法、监管指导和/或财政和货币政策行动。 由于与无资金的信贷承诺相关的业务流程和信用风险与贷款的业务流程和信用风险基本相同,本公司使用类似的流程来估计其 |
44 |
||||||
45 |
||||
表18 |
信贷损失准备汇总表 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
年初余额 |
$ | 8,010 | $ | 4,491 | $ | 4,441 | ||||||
会计原则的变化 (a) |
— | 1,499 | — | |||||||||
冲销 |
||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||
商业广告 |
206 | 536 | 380 | |||||||||
租赁融资 |
16 | 39 | 19 | |||||||||
总商业广告 |
222 | 575 | 399 | |||||||||
商业地产 |
||||||||||||
商业抵押贷款 |
9 | 202 | 17 | |||||||||
建设和发展 |
20 | 8 | 4 | |||||||||
总商业地产 |
29 | 210 | 21 | |||||||||
住宅按揭 |
18 | 19 | 34 | |||||||||
信用卡 |
686 | 975 | 1,028 | |||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
零售租赁 |
26 | 101 | 24 | |||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
12 | 16 | 19 | |||||||||
其他 |
215 | 284 | 342 | |||||||||
其他零售总额 |
253 | 401 | 385 | |||||||||
总冲销 |
1,208 | 2,180 | 1,867 | |||||||||
恢复 |
||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||
商业广告 |
109 | 53 | 107 | |||||||||
租赁融资 |
10 | 9 | 7 | |||||||||
总商业广告 |
119 | 62 | 114 | |||||||||
商业地产 |
||||||||||||
商业抵押贷款 |
23 | 17 | 5 | |||||||||
建设和发展 |
4 | 6 | 2 | |||||||||
总商业地产 |
27 | 23 | 7 | |||||||||
住宅按揭 |
50 | 31 | 31 | |||||||||
信用卡 |
174 | 146 | 135 | |||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
零售租赁 |
24 | 20 | 11 | |||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
22 | 20 | 22 | |||||||||
其他 |
110 | 92 | 93 | |||||||||
其他零售总额 |
156 | 132 | 126 | |||||||||
总回收率 |
526 | 394 | 413 | |||||||||
净冲销 |
||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||
商业广告 |
97 | 483 | 273 | |||||||||
租赁融资 |
6 | 30 | 12 | |||||||||
总商业广告 |
103 | 513 | 285 | |||||||||
商业地产 |
||||||||||||
商业抵押贷款 |
(14 | ) | 185 | 12 | ||||||||
建设和发展 |
16 | 2 | 2 | |||||||||
总商业地产 |
2 | 187 | 14 | |||||||||
住宅按揭 |
(32 | ) | (12 | ) | 3 | |||||||
信用卡 |
512 | 829 | 893 | |||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
零售租赁 |
2 | 81 | 13 | |||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
(10 | ) | (4 | ) | (3 | ) | ||||||
其他 |
105 | 192 | 249 | |||||||||
其他零售总额 |
97 | 269 | 259 | |||||||||
净冲销总额 |
682 | 1,786 | 1,454 | |||||||||
信贷损失准备金 |
(1,173 | ) | 3,806 | 1,504 | ||||||||
年终余额 |
$ | 6,155 | $ | 8,010 | $ | 4,491 | ||||||
部件 |
||||||||||||
贷款损失拨备 |
$ | 5,724 | $ | 7,314 | $ | 4,020 | ||||||
对资金不足的信贷承诺的责任 |
431 | 696 | 471 | |||||||||
信贷损失拨备总额 (1) |
$ | 6,155 | $ | 8,010 | $ | 4,491 | ||||||
期末 贷款(2) |
$ | 312,028 | $ | 297,707 | $ | 296,102 | ||||||
不良贷款 (3) |
834 | 1,224 | 692 | |||||||||
信贷损失拨备占 |
||||||||||||
期末 贷款(1)/(2) |
1.97 | % | 2.69 | % | 1.52 | % | ||||||
不良贷款 (1)/(3) |
738 | 654 | 649 | |||||||||
逾期90天或以上的不良贷款和应计贷款 |
471 | 471 | 346 | |||||||||
不良资产 |
701 | 617 | 542 | |||||||||
净冲销 |
902 | 448 | 309 |
(a) |
自2020年1月1日起,该公司采用了会计准则,将金融工具的减值确认改为基于预期亏损而不是已发生亏损的模式。 |
46 |
||||||
表19 |
信贷损失准备的分配 |
免税额 | 免税额占贷款的百分比 | |||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||||||
商业广告 |
$ | 1,779 | $ | 2,344 | 1.66 | % | 2.41 | % | ||||||||
租赁融资 |
70 | 79 | 1.37 | 1.42 | ||||||||||||
总商业广告 |
1,849 | 2,423 | 1.65 | 2.36 | ||||||||||||
商业地产 |
||||||||||||||||
商业抵押贷款 |
699 | 894 | 2.43 | 3.14 | ||||||||||||
建设和发展 |
424 | 650 | 4.12 | 6.00 | ||||||||||||
总商业地产 |
1,123 | 1,544 | 2.88 | 3.93 | ||||||||||||
住宅按揭 |
565 | 573 | .74 | .75 | ||||||||||||
信用卡 |
1,673 | 2,355 | 7.44 | 10.54 | ||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||
零售租赁 |
136 | 252 | 1.87 | 3.09 | ||||||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
231 | 349 | 2.21 | 2.80 | ||||||||||||
其他 |
578 | 514 | 1.31 | 1.41 | ||||||||||||
其他零售总额 |
945 | 1,115 | 1.53 | 1.96 | ||||||||||||
总免税额 |
$ | 6,155 | $ | 8,010 | 1.97 | % | 2.69 | % |
47 |
||||
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
美国截至今年前三个月的失业率 (a) |
||||||||
2021年12月31日 |
4.3 | % | 6.8 | % | ||||
June 30, 2022 |
3.6 | 6.2 | ||||||
2022年12月31日 |
3.5 | 5.4 | ||||||
美国截至今年前三个月的实际国内生产总值(GDP) (b) |
||||||||
2021年12月31日 |
2.8 | % | 1.5 | % | ||||
June 30, 2022 |
5.0 | 3.8 | ||||||
2022年12月31日 |
6.4 | 5.7 |
(a) |
反映预测的美国报告失业率的季度平均值。 |
(b) |
反映自2019年12月31日以来的累计变化。 |
48 |
||||||
表20 |
净利息收入敏感度 |
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下行50bps 立马 |
最高50bps 立马 |
下行200bps 渐进式 |
最高可达200 bps 渐进式 |
下行50bps 立马 |
最高50bps 立马 |
下行200bps 渐进式 |
最高可达200 bps 渐进式 |
|||||||||||||||||||||||||
净利息收入 |
(3.77 | )% | 3.09 | % | * | 5.39 | % | (4.48 | )% | 4.58 | % | * | 6.57 | % |
* |
鉴于利率水平,不会计算向下的利率情景。 |
49 |
||||
– | 转换固定利率债务和 可供出售 |
– | 将浮息债务由浮息支付转为固定利率支付; |
– | 减少公司无资金抵押贷款承诺、有资金的MLHFS和MSR的价值变化; |
– | 减轻外币余额的重新计量波动性;以及 |
– | 以减轻因外币汇率波动而导致的公司海外业务净投资的波动性。 |
50 |
||||||
截至十二月三十一日止的年度 (百万美元) |
2021 | 2020 | ||||||
平均值 |
$ | 2 | $ | 2 | ||||
高 |
4 | 3 | ||||||
低 |
1 | 1 | ||||||
期末 |
2 | 2 |
截至十二月三十一日止的年度 (百万美元) |
2021 | 2020 | ||||||
平均值 |
$ | 7 | $ | 6 | ||||
高 |
9 | 8 | ||||||
低 |
5 | 4 | ||||||
期末 |
7 | 5 |
51 |
||||
截至十二月三十一日止的年度 (百万美元) |
2021 | 2020 | ||||||
持有待售住宅按揭贷款及相关对冲 |
||||||||
平均值 |
$ | 9 | $ | 10 | ||||
高 |
19 | 22 | ||||||
低 |
4 | 2 | ||||||
抵押服务权及相关的模糊限制权 |
||||||||
平均值 |
$ | 4 | $ | 19 | ||||
高 |
11 | 54 | ||||||
低 |
1 | 1 |
52 |
||||||
表21 |
信用评级 |
穆迪(Moody‘s) | 标普全球评级 | 惠誉评级 | DBRS晨星 | |||||||||||||
美国合众银行 |
||||||||||||||||
长期发行人评级 |
A2 | A+ | AA- | AA型 | ||||||||||||
短期发行人评级 |
A-1 |
F1+ | R-1(中间) |
|||||||||||||
优先无担保债务 |
A2 | A+ | A+ | AA型 | ||||||||||||
次级债 |
A2 | A | A | AA(低) | ||||||||||||
次级债 |
A3 | |||||||||||||||
优先股 |
Baa1 | BBB+ | BBB+ | A | ||||||||||||
商业票据 |
P-1 |
F1+ | ||||||||||||||
美国银行全国协会 |
||||||||||||||||
长期发行人评级 |
A1 | AA- | AA- | AA(高) | ||||||||||||
短期发行人评级 |
P-1 |
A-1+ |
F1+ | R-1 (高) |
||||||||||||
长期存款 |
AA2 | AA型 | AA(高) | |||||||||||||
短期存款 |
P-1 |
F1+ | ||||||||||||||
优先无担保债务 |
A1 | AA- | AA- | AA(高) | ||||||||||||
次级债 |
A1 | A+ | AA型 | |||||||||||||
商业票据 |
P-1 |
A-1+ |
F1+ | |||||||||||||
交易对手风险评估 |
Aa3(Cr)/P-1(Cr) |
|||||||||||||||
交易对手风险评级 |
A1/P-1 |
|||||||||||||||
基准信用评估 |
a1 |
53 |
||||
54 |
||||||
55 |
||||
表22 |
监管资本比率 |
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
巴塞尔III标准化方法: |
||||||||
普通股一级资本 |
$ | 41,701 | $ | 38,045 | ||||
一级资本 |
48,516 | 44,474 | ||||||
基于风险的资本总额 |
56,250 | 52,602 | ||||||
风险加权资产 |
418,571 | 393,648 | ||||||
普通股一级资本占风险加权资产的百分比 |
10.0 | % | 9.7 | % | ||||
一级资本占风险加权资产的百分比 |
11.6 | 11.3 | ||||||
基于风险的资本总额占风险加权资产的百分比 |
13.4 | 13.4 | ||||||
一级资本占调整后季度平均资产的百分比(杠杆率) |
8.6 | 8.3 | ||||||
一级资本占总资本的百分比 在- 和失衡 资产负债表杠杆敞口(总杠杆敞口比率) |
6.9 | 7.3 |
56 |
||||||
57 |
||||
表23 |
业务线财务业绩 |
公司和 商业银行 |
消费者和 商业银行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度 (百万美元) |
2021 | 2020 | 百分比 变化 |
2021 | 2020 | 百分比 变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||
简明损益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入(应税等值基础) |
$ | 2,900 | $ | 3,411 | (15.0 | )% | $ | 6,077 | $ | 5,759 | 5.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
1,035 | 1,117 | (7.3 | ) | 2,501 | 3,177 | (21.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 |
3,935 | 4,528 | (13.1 | ) | 8,578 | 8,936 | (4.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
1,678 | 1,711 | (1.9 | ) | 5,690 | 5,470 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
— | — | — | 12 | 16 | (25.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
总非利息费用 |
1,678 | 1,711 | (1.9 | ) | 5,702 | 5,486 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
拨备前收入和所得税 |
2,257 | 2,817 | (19.9 | ) | 2,876 | 3,450 | (16.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 |
89 | 604 | (85.3 | ) | (144 | ) | 291 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) |
2,168 | 2,213 | (2.0 | ) | 3,020 | 3,159 | (4.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税与应税当量调整 |
542 | 554 | (2.2 | ) | 755 | 791 | (4.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
1,626 | 1,659 | (2.0 | ) | 2,265 | 2,368 | (4.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收益(亏损) |
$ | 1,626 | $ | 1,659 | (2.0 | ) | $ | 2,265 | $ | 2,368 | (4.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平均资产负债表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业广告 |
$ | 78,351 | $ | 89,841 | (12.8 | )% | $ | 8,656 | $ | 9,127 | (5.2 | )% | ||||||||||||||||||||||||
商业地产 |
24,819 | 25,692 | (3.4 | ) | 10,944 | 11,977 | (8.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭 |
26 | 19 | 36.8 | 67,442 | 67,981 | (.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售业 |
12 | 11 | 9.1 | 54,040 | 52,174 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
贷款总额 |
103,208 | 115,563 | (10.7 | ) | 141,082 | 141,259 | (.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
商誉 |
1,715 | 1,647 | 4.1 | 3,428 | 3,500 | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
5 | 6 | (16.7 | ) | 2,760 | 2,105 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产 |
115,194 | 128,038 | (10.0 | ) | 161,571 | 159,191 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
无息存款 |
61,272 | 44,309 | 38.3 | 33,855 | 30,467 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息检查 |
14,306 | 14,359 | (.4 | ) | 69,718 | 55,512 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
储蓄产品 |
47,815 | 54,578 | (12.4 | ) | 75,404 | 62,702 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
9,125 | 19,201 | (52.5 | ) | 13,312 | 13,322 | (.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
总存款 |
132,518 | 132,447 | .1 | 192,289 | 162,003 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
13,928 | 15,063 | (7.5 | ) | 12,337 | 12,739 | (3.2 | ) |
* |
没有意义 |
58 |
||||||
财富管理和 投资服务 |
付款 服务 |
财政部和 企业支持 |
整合 公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 百分比 变化 |
2021 | 2020 | 百分比 变化 |
2021 | 2020 | 百分比 变化 |
2021 | 2020 | 百分比 变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,002 | $ | 1,246 | (19.6 | )% | $ | 2,458 | $ | 2,562 | (4.1 | )% | $ | 163 | $ | (54 | ) | * | % | $ | 12,600 | $ | 12,924 | (2.5 | )% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,221 | 2,022 | 9.8 | 3,550 | 3,124 | 13.6 | 920 | 961 | (4.3 | ) | 10,227 | 10,401 | (1.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,223 | 3,268 | (1.4 | ) | 6,008 | 5,686 | 5.7 | 1,083 | 907 | 19.4 | 22,827 | 23,325 | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,045 | 1,961 | 4.3 | 3,231 | 3,123 | 3.5 | 925 | 928 | (.3 | ) | 13,569 | 13,193 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 16.7 | 133 | 148 | (10.1 | ) | — | — | — | 159 | 176 | (9.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,059 | 1,973 | 4.4 | 3,364 | 3,271 | 2.8 | 925 | 928 | (.3 | ) | 13,728 | 13,369 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,164 | 1,295 | (10.1 | ) | 2,644 | 2,415 | 9.5 | 158 | (21 | ) | * | 9,099 | 9,956 | (8.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 40 | 17.5 | 349 | 681 | (48.8 | ) | (1,514 | ) | 2,190 | * | (1,173 | ) | 3,806 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,117 | 1,255 | (11.0 | ) | 2,295 | 1,734 | 32.4 | 1,672 | (2,211 | ) | * | 10,272 | 6,150 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 314 | (10.8 | ) | 575 | 434 | 32.5 | 135 | (928 | ) | * | 2,287 | 1,165 | 96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | 941 | (11.1 | ) | 1,720 | 1,300 | 32.3 | 1,537 | (1,283 | ) | * | 7,985 | 4,985 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | (22 | ) | (26 | ) | 15.4 | (22 | ) | (26 | ) | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 837 | $ | 941 | (11.1 | ) | $ | 1,720 | $ | 1,300 | 32.3 | $ | 1,515 | $ | (1,309 | ) | * | $ | 7,963 | $ | 4,959 | 60.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,407 | $ | 4,755 | 13.7 | % | $ | 9,004 | $ | 8,936 | .8 | % | $ | 1,437 | $ | 1,308 | 9.9 | % | $ | 102,855 | $ | 113,967 | (9.8 | )% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 | 738 | (.4 | ) | — | — | — | 2,283 | 2,141 | 6.6 | 38,781 | 40,548 | (4.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,159 | 5,664 | 26.4 | — | — | — | 2 | 3 | (33.3 | ) | 74,629 | 73,667 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 21,645 | 22,332 | (3.1 | ) | — | — | — | 21,645 | 22,332 | (3.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,796 | 4,299 | 11.6 | 207 | 271 | (23.6 | ) | — | — | — | 59,055 | 56,755 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,097 | 15,456 | 17.1 | 30,856 | 31,539 | (2.2 | ) | 3,722 | 3,452 | 7.8 | 296,965 | 307,269 | (3.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,628 | 1,617 | .7 | 3,185 | 3,060 | 4.1 | — | — | — | 9,956 | 9,824 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 39 | * | 508 | 581 | (12.6 | ) | — | — | — | 3,357 | 2,731 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,236 | 18,564 | 14.4 | 36,553 | 36,497 | .2 | 221,978 | 188,917 | 17.5 | 556,532 | 531,207 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,587 | 17,149 | 43.4 | 4,861 | 4,351 | 11.7 | 2,629 | 2,263 | 16.2 | 127,204 | 98,539 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,605 | 14,147 | 31.5 | — | — | — | 569 | 258 | * | 103,198 | 84,276 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,243 | 59,768 | (7.6 | ) | 145 | 120 | 20.8 | 780 | 760 | 2.6 | 179,387 | 177,928 | .8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,770 | 3,610 | (51.0 | ) | — | 1 | * | 285 | 1,738 | (83.6 | ) | 24,492 | 37,872 | (35.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,205 | 94,674 | 5.8 | 5,006 | 4,472 | 11.9 | 4,263 | 5,019 | (15.1 | ) | 434,281 | 398,615 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,154 | 2,936 | 7.4 | 7,643 | 7,462 | 2.4 | 16,748 | 14,046 | 19.2 | 53,810 | 52,246 | 3.0 |
59 |
||||
– | 有形普通股权益到有形资产, |
– | 有形普通股权益与风险加权资产之比,以及 |
– | 将普通股一级资本转换为风险加权资产,反映了CECL方法的全面实施。 |
60 |
||||||
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
总股本 |
$ | 55,387 | $ | 53,725 | ||||
优先股 |
(6,371 | ) | (5,983 | ) | ||||
非控制性权益 |
(469 | ) | (630 | ) | ||||
商誉(扣除递延税项负债后的净额) (1) |
(9,323 | ) | (9,014 | ) | ||||
无形资产,抵押偿还权除外 |
(785 | ) | (654 | ) | ||||
|
|
|||||||
有形普通股权益 (a) |
38,439 | 37,444 | ||||||
普通股一级资本,根据与CECL方法实施相关的过渡性监管资本要求确定 |
41,701 | 38,045 | ||||||
调整 (2) |
(1,733 | ) | (1,733 | ) | ||||
|
|
|||||||
普通股一级资本,反映了CECL方法的全面实施 (b) |
39,968 | 36,312 | ||||||
总资产 |
573,284 | 553,905 | ||||||
商誉(扣除递延税项负债后的净额) (1) |
(9,323 | ) | (9,014 | ) | ||||
无形资产,抵押偿还权除外 |
(785 | ) | (654 | ) | ||||
|
|
|||||||
有形资产 (c) |
563,176 | 544,237 | ||||||
风险加权资产,根据规定的对公司有效的监管资本要求确定 (d) |
418,571 | 393,648 | ||||||
调整 (3) |
(357 | ) | (1,471 | ) | ||||
|
|
|||||||
风险加权资产,反映全面实施CECL方法 (e) |
418,214 | 392,177 | ||||||
比率 |
||||||||
有形普通股权益与有形资产之比 (a)/(c) |
6.8 | % | 6.9 | % | ||||
有形普通股权益与风险加权资产之比 (a)/(d) |
9.2 | 9.5 | ||||||
普通股一级资本与风险加权资产的比例,反映了CECL方法的全面实施 (b)/(e) |
9.6 | 9.3 |
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
净利息收入 |
$ 12,494 | $ 12,825 | $ 13,052 | |||||||||
应税当量调整 (4) |
106 | 99 | 103 | |||||||||
|
|
|||||||||||
净利息收入,在应税等值基础上 |
12,600 | 12,924 | 13,155 | |||||||||
净利息收入,按应税当量计算(如上计算) |
12,600 | 12,924 | 13,155 | |||||||||
非利息收入 |
10,227 | 10,401 | 9,831 | |||||||||
减去:证券收益(亏损),净额 |
103 | 177 | 73 | |||||||||
|
|
|||||||||||
净收入总额,不包括证券净收益(亏损) (f) |
22,724 | 23,148 | 22,913 | |||||||||
非利息支出 (g) |
13,728 | 13,369 | 12,785 | |||||||||
效率比 (g)/(f) |
60.4 | % | 57.8 | % | 55.8 | % |
截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||
净收入 | 净收入占 合并后的公司 |
净收入占总收益的百分比 合并公司,不包括 财政部和企业支持 |
||||||||||
企业和商业银行业务 |
$ | 3,935 | 17 | % | 18 | % | ||||||
个人和商业银行业务 |
8,578 | 38 | 39 | |||||||||
财富管理和投资服务 |
3,223 | 14 | 15 | |||||||||
支付服务 |
6,008 | 26 | 28 | |||||||||
|
|
|||||||||||
财政部和企业支持 |
1,083 | 5 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
合并后的公司 |
22,827 | 100 | % | |||||||||
|
|
|||||||||||
减少:财政部和企业支持 |
1,083 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
不包括财务部和公司支持的合并公司 |
$ | 21,744 | 100 | % |
(1) |
根据规定的监管要求,包括与对未合并金融机构的某些投资有关的商誉。 |
(2) |
包括与采用CECL方法有关的扣除递延税金的信贷损失拨备的估计增长。 |
(3) |
包括与采用CECL方法有关的信贷损失拨备估计增加的影响。 |
(4) |
根据联邦所得税中不包括收入或费用的资产和负债的21%的联邦所得税税率。 |
61 |
||||
62 |
||||||
63 |
||||
64 |
||||||
65 |
||||
对 物质 |
截至2021年12月31日,该公司的贷款和租赁组合以及相关的信贷损失拨备(ACL)分别为3120亿美元和62亿美元。截至2021年12月31日的一年,信贷损失准备金为12亿美元。正如财务报表附注1和6所述,ACL是利用前瞻性预期亏损模型为本公司贷款和租赁组合的当前预期信贷损失(包括无资金的信贷承诺)建立的。在确定预期亏损时,公司在合理和可支持的预测期内使用多种概率加权经济情景,然后完全恢复历史亏损经验,以估计剩余资产寿命内的亏损。模型估计会进行调整,以考虑投资组合构成、贷款政策、承保标准、风险管理做法或经济状况中可能影响模型准确性的任何相关变化。此外,管理层可能会针对其他定性因素调整ACL,例如模型不精确、经济情景假设不精确,以及与影响特定投资组合细分的环境变化或投资组合集中度变化相关的新风险。 |
66 |
||||||
由于概率加权经济情景、预期损失模型以及模型和定性因素调整的高度判断性,审计管理层对信贷损失的ACL估计和相关拨备是复杂的。 | ||
我们如何 解决了 我们生命中的物质 审计 |
我们了解、评估了设计并测试了公司建立ACL流程的操作有效性,包括管理层对以下方面的控制:1)前瞻性经济情景的选择和实施以及分配给它们的概率权重;2)预期损失模型,包括模型验证、实施、监控、模型中使用的关键输入和假设的完整性和准确性,以及管理层的产出评估和相关调整;3)调整以反映管理层对定性因素的考虑;4)ACL方法和治理流程。 在专家的支持下,我们评估了经济情景和相关的概率权重,其中包括评估管理层的方法,并就外部来源使用的关键经济变量样本达成一致。我们还进行并考虑了各种敏感性分析和分析程序的结果,包括将关键经济变量样本与其他外部来源、历史统计数据和同业银行信息进行比较。 对于期望损失模型,我们在专家的支持下,对模型计算设计进行了评估,并对模型样本进行了重新计算。我们还通过对内部来源的输入样本达成一致,测试了这些模型中使用的关键输入和假设的适当性。至于模型调整,在专家的支持下,我们评估了管理层的估计方法和对可能影响预期损失模型准确性的因素的评估。我们还重新计算了模型调整的样本,并通过对内部和外部来源的输入样本达成一致,测试了使用的内部和外部数据。 关于确定并纳入ACL的定性因素的完整性,我们评估了预期损失模型和经济情景假设中的不精确性的潜在影响;与影响特定投资组合细分和投资组合集中度的环境变化相关的新风险。我们还通过将重要的输入和基础数据与内部和外部来源达成一致,评估和测试了定性调整中使用的内部和外部数据。 我们评估了整体ACL金额,包括模型估计和调整、定性因素调整,以及记录的ACL是否恰当地反映了贷款和租赁组合的预期信贷损失以及无资金的信贷承诺。我们审查了历史损失统计数据、同业银行信息、后续事件和交易,并考虑它们是否证实或与公司对ACL的衡量相矛盾。我们搜索和评估了证实或反驳管理层预测假设和相关概率权重的信息,以及识别和衡量对模型估计和定性因素的调整。 |
67 |
||||
68 |
||||||
合并财务报表 |
||||
合并资产负债表 |
70 | |||
合并损益表 |
71 | |||
综合全面收益表 |
72 | |||
股东权益合并报表 |
73 | |||
合并现金流量表 |
74 | |||
合并财务报表附注 |
||||
注1-重要会计政策 |
75 | |||
注2-会计变更 |
82 | |||
注3-业务合并 |
82 | |||
附注4-对银行现金和到期款项的限制 |
82 | |||
附注5-投资证券 |
83 | |||
附注6-贷款和信贷损失拨备 |
86 | |||
附注7-租契 |
92 | |||
附注8-金融资产和可变利息实体的转让和服务会计 |
93 | |||
注9-房舍和设备 |
94 | |||
附注10-按揭服务权 |
95 | |||
附注11-无形资产 |
96 | |||
附注12-存款 |
97 | |||
附注13--短期借款 |
97 | |||
附注14--长期债务 |
98 | |||
附注15-股东权益 |
99 | |||
注16-每股收益 |
104 | |||
附注17-雇员福利 |
104 | |||
附注18-基于股票的薪酬 |
109 | |||
附注19--所得税 |
111 | |||
附注20-衍生工具 |
113 | |||
附注21-若干金融工具及证券融资活动的净额结算安排 |
117 | |||
附注22-资产和负债的公允价值 |
120 | |||
附注23--担保和或有负债 |
126 | |||
注24-业务细分 |
129 | |||
注25-U.S.Bancorp(母公司) |
132 | |||
注26-后续事件 |
133 |
69 |
||||
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
资产 |
||||||||
现金和银行到期款项 |
$ | $ | ||||||
投资证券 |
||||||||
持有至到期 |
– | |||||||
可供出售 (a) |
||||||||
持有待售贷款(包括$ |
||||||||
贷款 |
||||||||
商业广告 |
||||||||
商业地产 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售业 |
||||||||
贷款总额 |
||||||||
贷款损失拨备减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
净贷款 |
||||||||
房舍和设备 |
||||||||
商誉 |
||||||||
其他无形资产 |
||||||||
其他资产(包括#美元 (a) |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债与股东权益 |
||||||||
存款 |
||||||||
不计息 |
$ | $ | ||||||
计息 |
||||||||
总存款 |
||||||||
短期借款 |
||||||||
长期债务 |
||||||||
其他负债 |
||||||||
总负债 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
优先股 |
||||||||
普通股,面值$ |
||||||||
资本盈余 |
||||||||
留存收益 |
||||||||
减去国库普通股成本:2021年- |
( |
) | ( |
) | ||||
累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
||||||||
非控制性权益 |
||||||||
总股本 |
||||||||
负债和权益总额 |
$ | $ |
(a) |
仅包括本公司质押的抵押品,交易对手有权出售或质押该抵押品。 |
70 |
||||||
截至12月31日的年度(以百万美元和股票为单位,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
利息收入 |
||||||||||||
贷款 |
$ | $ | $ | |||||||||
持有待售贷款 |
||||||||||||
投资证券 |
||||||||||||
其他利息收入 |
||||||||||||
利息收入总额 |
||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||
存款 |
||||||||||||
短期借款 |
||||||||||||
长期债务 |
||||||||||||
利息支出总额 |
||||||||||||
净利息收入 |
||||||||||||
信贷损失准备金 |
( |
) | ||||||||||
扣除信贷损失拨备后的净利息收入 |
||||||||||||
非利息收入 |
||||||||||||
信用卡和借记卡收入 |
||||||||||||
企业支付产品收入 |
||||||||||||
商户加工服务 |
||||||||||||
信托和投资管理费 |
||||||||||||
存款服务费 |
||||||||||||
库房管理费 |
||||||||||||
商业产品收入 |
||||||||||||
抵押银行业务收入 |
||||||||||||
投资产品费用 |
||||||||||||
证券收益(亏损),净额 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
非利息收入总额 |
||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||
补偿 |
||||||||||||
雇员福利 |
||||||||||||
入住率和设备净值 |
||||||||||||
专业服务 |
||||||||||||
市场营销和业务发展 |
||||||||||||
技术和通信 |
||||||||||||
邮资、印刷费和供应品 |
||||||||||||
其他无形资产 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总非利息费用 |
||||||||||||
所得税前收入 |
||||||||||||
适用所得税 |
||||||||||||
净收入 |
||||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
适用于U.S.Bancorp普通股股东的净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
普通股每股收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
稀释后每股普通股收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
平均已发行普通股 |
||||||||||||
平均稀释后已发行普通股 |
71 |
||||
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
其他全面收益(亏损) |
||||||||||||
投资证券未实现收益(亏损)变动情况 可供出售 |
( |
) | ||||||||||
未实现收益(亏损) 持有至到期 可供出售 |
– | – | ||||||||||
衍生工具套期保值的未实现收益(亏损)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
外币折算 |
||||||||||||
退休计划未实现收益(亏损)的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
对已实现(收益)损失收益的重新分类 |
( |
) | ||||||||||
与其他综合收益(亏损)相关的所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他全面收益(亏损)合计 |
( |
) | ||||||||||
综合收益 |
||||||||||||
可归因于非控股权益的综合(收益)损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
可归因于U.S.Bancorp的全面收入 |
$ | $ | $ |
72 |
||||||
美国Bancorp股东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和股票(百万美元,每股数据除外) | 普普通通 股票 杰出的 |
择优 库存 |
普普通通 库存 |
资本 盈馀 |
留用 收益 |
财务处 库存 |
累计 其他 全面 收益(亏损) |
总计美国 Bancorp 股东的 权益 |
非控制性 利益 |
总计 权益 |
||||||||||||||||||||||||||||||
余额2018年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
会计原则的变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股股息 (a) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息($ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股和库存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买库存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益的净其他变动 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权和限制性股票授予 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
会计原则的变化 (b) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股股息 (c) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息($ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行优先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股催缴 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股和库存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买库存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益的净其他变动 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权和限制性股票授予 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股股息 (d) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息($ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行优先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股的赎回和赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股和库存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买库存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买非控股权益 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益的净其他变动 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权和限制性股票授予 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ($ | ) | $ | $ | $ |
(a) |
反映公司A系列、B系列、F系列、H系列、I系列、J系列和K系列宣布的每股股息 非累计 永久优先股为$ |
(b) |
自2020年1月1日起,该公司采用了会计准则,将金融工具的减值确认改为基于预期亏损而不是已发生亏损的模式。采用后,公司增加了信贷损失拨备,并通过累积效应调整减少了扣除递延税项的留存收益。 |
(c) |
反映公司A系列、B系列、F系列、H系列、I系列、J系列、K系列和L系列宣布的每股股息 非累计 永久优先股为$ |
(d) |
反映公司A系列、B系列、F系列、I系列、J系列、K系列、L系列、M系列和N系列宣布的每股股息 非累计 永久优先股为$ |
73 |
||||
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
经营活动 |
||||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整 |
||||||||||||
信贷损失准备金 |
( |
) | ||||||||||
房地和设备的折旧和摊销 |
||||||||||||
无形资产摊销 |
||||||||||||
(收益)出售所持待售贷款的损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
(收益)出售证券和其他资产的损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
用于销售的贷款,扣除还款后的净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
出售持有以供出售的贷款所得款项 |
||||||||||||
其他,净额 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||||||
投资活动 |
||||||||||||
出售以下产品的收益 可供出售 |
||||||||||||
到期的收益 持有至到期 |
– | |||||||||||
到期的收益 可供出售 |
||||||||||||
购买 持有至到期 |
( |
) | – | ( |
) | |||||||
购买 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未偿还贷款净(增加)减少 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
出售贷款所得款项 |
||||||||||||
购买贷款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
根据转售协议购买的证券净减少(增加) |
( |
) | ||||||||||
其他,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|||||||||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融资活动 |
||||||||||||
存款净增量 |
||||||||||||
短期借款净增(减) |
( |
) | ||||||||||
发行长期债券所得款项 |
||||||||||||
长期债务的本金支付或赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
发行优先股所得款项 |
– | |||||||||||
发行普通股所得款项 |
||||||||||||
优先股回购 |
( |
) | – | – | ||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
优先股支付的现金股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
普通股支付的现金股利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
购买非控股权益 |
( |
) | – | – | ||||||||
|
|
|||||||||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
现金和银行到期款项的变动 |
( |
) | ||||||||||
期初银行的现金和到期款项 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
期末现金和银行到期款项 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|||||||||||
补充现金流量披露 |
||||||||||||
缴纳所得税的现金 |
$ | $ | $ | |||||||||
支付利息的现金 |
||||||||||||
非现金转账 持有至到期 可供出售 |
– | – | ||||||||||
非现金转账 可供出售 持有至到期 |
– | – | ||||||||||
向丧失抵押品赎回权的财产转移的非现金净额 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
收购 |
||||||||||||
收购(出售)资产 |
$ | $ | |
|
$ | |
||||||
已售出(承担)负债 |
( |
) | ( |
) |
|
|||||||
|
|
|||||||||||
网络 |
$ | $ | |
|
$ | |
74 |
||||||
注1 |
重大会计政策 |
75 |
||||
76 |
||||||
77 |
||||
78 |
||||||
79 |
||||
80 |
||||||
81 |
||||
注2 |
会计变更 |
注3 |
企业合并 |
注4 |
对现金和到期日期的限制 | |
银行 |
82 |
||||||
注5 |
投资证券 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 摊销 成本 |
未实现 收益 |
未实现 损失 |
公平 价值 |
摊销 成本 |
未实现 收益 |
未实现 损失 |
公平 价值 |
||||||||||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅机构抵押贷款支持证券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||||||||||||
总计 持有至到期 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
抵押贷款支持证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅中介机构 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
商业代理 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
( |
) | – | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 可供出售 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
应税 |
$ | $ | $ | |||||||||
免税 |
||||||||||||
投资证券的总利息收入 |
$ | $ | $ |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
已实现收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
已实现亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
已实现净收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
已实现净收益所得税 |
$ | $ | $ |
83 |
||||
少于12个月 | 12个月或更长时间 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 公平 价值 |
未实现 损失 |
公平 价值 |
未实现 损失 |
公平 价值 |
未实现 损失 |
||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||
住宅机构抵押贷款支持证券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
商业机构抵押贷款支持证券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
资产支持证券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
( |
) | – | – | ( |
) | ||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
总投资证券 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
84 |
||||||
(百万美元) | 摊销 成本 |
公允价值 | 加权的- 平均值 到期日 年数 |
加权的- 平均值 产率 (e) |
||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||
抵押贷款支持证券 (a) |
||||||||||||||||
在一年或更短的时间内到期 |
$ | – | $ | – | – | – | % | |||||||||
一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
五年到十年后到期 |
||||||||||||||||
十年后到期 |
– | – | – | – | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | % | |||||||||||||
总计 持有至到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
||||||||||||||||
在一年或更短的时间内到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
五年到十年后到期 |
||||||||||||||||
十年后到期 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | % | |||||||||||||
抵押贷款支持证券 (a) |
||||||||||||||||
在一年或更短的时间内到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
五年到十年后到期 |
||||||||||||||||
十年后到期 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | % | |||||||||||||
资产支持证券 (a) |
||||||||||||||||
在一年或更短的时间内到期 |
$ | – | $ | – | % | |||||||||||
一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
五年到十年后到期 |
||||||||||||||||
十年后到期 |
– | |||||||||||||||
总计 |
$ | $ | % | |||||||||||||
国家和政治分部的义务 (b) (c) |
||||||||||||||||
在一年或更短的时间内到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
五年到十年后到期 |
||||||||||||||||
十年后到期 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | % | |||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
在一年或更短的时间内到期 |
$ | – | $ | – | – | – | % | |||||||||
一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
五年到十年后到期 |
– | – | – | – | ||||||||||||
十年后到期 |
– | – | – | – | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | % | |||||||||||||
总计 可供出售 (d) |
$ | $ | % |
(a) |
与上述资产和抵押贷款支持证券相关的信息是根据加权平均到期日列出的,该加权平均到期日考虑了预期的未来提前还款。 |
(b) |
如果以溢价购买证券,则基于到第一个可选赎回日期的收益率,如果以溢价购买证券,则基于到到期日的收益率,如果以面值或折扣购买证券,则根据收益率到到期日提供与州和政治部门义务相关的信息。 |
(c) |
州和政治部门债务的到期日计算基于公允价值高于面值的证券的第一个可选赎回日期和公允价值等于或低于面值的证券的合同到期日。 |
(d) |
道达尔的加权平均到期日 可供出售 |
(e) |
州和政治分区债务的加权平均收益率是在全额应税等值基础上提出的,基于以下联邦所得税税率: 可供出售 持有期到成熟期。 |
85 |
||||
注6 |
贷款和信贷损失拨备 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
商业广告 |
||||||||
商业广告 |
$ | $ | ||||||
租赁融资 |
||||||||
总商业广告 |
||||||||
商业地产 |
||||||||
商业抵押贷款 |
||||||||
建设和发展 |
||||||||
总商业地产 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
房屋净值贷款,第一留置权 |
||||||||
住宅按揭总额 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售业 |
||||||||
零售租赁 |
||||||||
房屋净值和二次抵押贷款 |
||||||||
循环信贷 |
||||||||
分期付款 |
||||||||
汽车 |
||||||||
学生 |
||||||||
其他零售总额 |
||||||||
贷款总额 |
$ | $ |
86 |
||||||
(百万美元) | 商业广告 | 商业广告 房地产 |
住宅 抵押贷款 |
信用 卡片 |
其他 零售 |
总计 贷款 |
||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
增列 |
||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
扣除 |
||||||||||||||||||||||||
贷款 冲销 |
||||||||||||||||||||||||
收回贷款较少 冲销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净贷款冲销(收回) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
增列 |
||||||||||||||||||||||||
会计原则变更(A) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 |
||||||||||||||||||||||||
扣除 |
||||||||||||||||||||||||
贷款 冲销 |
||||||||||||||||||||||||
收回贷款较少 冲销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净贷款冲销(收回) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
增列 |
||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
扣除 |
||||||||||||||||||||||||
贷款 冲销 |
||||||||||||||||||||||||
收回贷款较少 冲销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净贷款冲销(收回) |
||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
自2020年1月1日起,该公司采用了会计准则,将金融工具的减值确认改为基于预期亏损而不是已发生亏损的模式。 |
87 |
||||
应计 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | 当前 | 30-89天 逾期 |
90天或以上 更多逾期 |
不良资产 (b) |
总计 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
商业广告 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
商业地产 |
||||||||||||||||||||
住宅按揭 (a) |
||||||||||||||||||||
信用卡 |
– | |||||||||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
商业广告 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
商业地产 |
||||||||||||||||||||
住宅按揭 (a) |
||||||||||||||||||||
信用卡 |
– | |||||||||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
在2021年12月31日,$ |
(b) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,几乎所有不良贷款都有相关的信贷损失拨备。公司确认不良贷款利息收入为#美元。 |
88 |
||||||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受到批评 | 受到批评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 经过 | 特价 提到 |
分类 (a) |
总计 受到批评 |
总计 | 经过 | 特价 提到 |
分类 (a) |
总计 受到批评 |
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商业广告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2021年 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | |||||||||||||||||||||||||
起源于2020年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2019年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2018年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总商业广告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业地产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2021年 |
– | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2020年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2019年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2018年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总商业地产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭 (b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2021年 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2020年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2019年 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2018年 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年前 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭总额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 (c) |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2021年 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2020年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2019年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2018年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源于2017年前 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环转换为定期 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售总额 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
未偿还承付款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
注: |
起始年以贷款的起始日为基础,对于现有贷款,则以到期日、定价或承诺额被修改的日期为基础。 |
(a) |
主要根据拖欠情况对消费贷款进行分类评级。 |
(b) |
在2021年12月31日,$ |
(c) |
所有信用卡贷款都被认为是循环贷款。 |
89 |
||||
(百万美元) | 数 的贷款 |
修改前 杰出的 贷款 天平 |
修改后 杰出的 贷款 天平 |
|||||||||
2021 |
||||||||||||
商业广告 |
$ | $ | ||||||||||
商业地产 |
||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
贷款总额,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | ||||||||||
2020 |
||||||||||||
商业广告 |
$ | $ | ||||||||||
商业地产 |
||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
贷款总额,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | ||||||||||
2019 |
||||||||||||
商业广告 |
$ | $ | ||||||||||
商业地产 |
||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他零售业 |
||||||||||||
贷款总额,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | ||||||||||
90 |
||||||
(百万美元) | 数 的贷款 |
金额 默认设置 |
||||||
2021 |
||||||||
商业广告 |
$ | |||||||
商业地产 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售业 |
||||||||
贷款总额,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||
贷款总额 |
$ | |||||||
2020 |
||||||||
商业广告 |
$ | |||||||
商业地产 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售业 |
||||||||
贷款总额,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||
贷款总额 |
$ | |||||||
2019 |
||||||||
商业广告 |
$ | |||||||
商业地产 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售业 |
||||||||
贷款总额,不包括从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||
从GNMA抵押贷款池购买的贷款 |
||||||||
贷款总额 |
$ | |||||||
91 |
||||
注7 |
租契 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
租赁应收账款 |
$ | $ | ||||||
对出租人有利的无担保剩余价值 |
||||||||
销售型和直接融资租赁净投资总额 |
$ | $ |
(百万美元) | 销售类型和 直接融资租赁 |
经营租约 | ||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此后 |
||||||||
租赁付款总额 |
$ | |||||||
相当于利息的数额 |
( |
) | ||||||
租赁应收账款 |
$ |
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
为计入租赁负债的金额支付的现金 |
||||||||||||
营业租赁的营业现金流 |
$ | $ | $ | |||||||||
融资租赁的营业现金流 |
||||||||||||
融资租赁产生的现金流 |
||||||||||||
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
||||||||||||
以新融资租赁负债换取的使用权资产 |
2021 | 2020 | |||||||
加权平均经营租赁剩余租期(年) |
||||||||
加权平均融资租赁剩余租期(年) |
||||||||
营业租赁加权平均贴现率 |
% | % | ||||||
融资租赁加权平均贴现率 |
% | % |
92 |
||||||
(百万美元) | 租契 | 租契 | ||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此后 |
||||||||
租赁付款总额 |
||||||||
相当于利息的数额 |
( |
) | ( |
) | ||||
租赁负债 |
$ | $ |
注8 |
金融资产和可变利息的转让和服务会计 | |
实体 |
93 |
||||
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
投资账面金额 |
$ | $ | ||||||
资金不足的资本和其他承诺 |
||||||||
最大损失风险 |
注9 |
房舍和设备 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||||
土地 |
$ | $ | ||||||||
建筑物及改善工程 |
||||||||||
家具、固定装置和设备 |
||||||||||
经营性租赁使用权资产 |
||||||||||
融资租赁上的使用权资产 |
||||||||||
在建工程正在进行中 |
||||||||||
减去累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||
总计 |
$ | $ |
94 |
||||||
注10 |
抵押服务权 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
期初余额 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
购买的权利 |
||||||||||||
大写权利 |
||||||||||||
出售的权利 (a) |
||||||||||||
MSR公允价值变动 |
||||||||||||
由于市场利率的波动 (b) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
由于修订了假设或模型 (c) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
公允价值的其他变动 (d) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末余额 |
$ | $ | $ |
(a) |
出售的MSR包括公允价值为负的MSR,这是由于贷款严重拖欠造成的。 |
(b) |
包括与市场利率变化相关的MSR值的变化,包括估计的预付款利率和托管存款的预期收益。 |
(c) |
包括不是由市场利率变化引起的MSR值的变化,例如假设的服务成本、辅助收入和期权调整价差的变化,以及任何模型变化的影响。 |
(d) |
主要是MSR值随时间推移的变化和已实现的现金流(衰减),但也包括与市场利率变化无关的预期现金流变化的影响,如拖欠的影响。 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 降下来 100 bps |
降下来 50bps |
降下来 25bps |
向上 25bps |
向上 50bps |
向上 100 bps |
降下来 100 bps |
降下来 50bps |
降下来 25bps |
向上 25bps |
向上 50bps |
向上 100 bps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSR产品组合 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具套期保值 |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净灵敏度 |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | $ | $ | ( |
$ | $ | $ | ( |
$ | $ | $ |
95 |
||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 氢氟酸 | 政府 | 传统型 (d) |
总计 | 氢氟酸 | 政府 | 传统型 (d) |
总计 | ||||||||||||||||||||||||
服务组合 (a) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
公允价值 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
值(Bps) (b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均服务费(BPS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
倍数(价值/维修费) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均票据利率 |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
加权平均年龄(年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均预期提前还款额(不变提前还款额) |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
加权平均预期寿命(年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均期权调整价差 (c) |
% | % | % | % | % | % | % | % |
(a) |
表示具有相应MSR资产的抵押贷款本金余额。 |
(b) |
计算方法为公允价值除以服务组合。 |
(c) |
期权调整利差是加到无风险利率上的增量利差,以反映期权和MSR固有的其他风险。 |
(d) |
代表主要出售给GSE的贷款。 |
注11 |
无形资产 |
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||||||
商誉 |
$ | $ | ||||||||||
商家加工合同 |
||||||||||||
核心存款福利 |
||||||||||||
抵押贷款偿还权 |
||||||||||||
信任关系 |
||||||||||||
其他已确认的无形资产 |
||||||||||||
总计 |
$ | $ |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
商家加工合同 |
$ | $ | $ | |||||||||
核心存款福利 |
||||||||||||
信任关系 |
||||||||||||
其他已确认的无形资产 |
||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ |
(百万美元) | ||||||||
2022 |
$ | |||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
96 |
||||||
(百万美元) | 公司和 商业银行 |
消费者和 业务 银行业 |
财富管理和 投资服务 |
付款 服务 |
财政部和 企业支持 |
整合 公司 |
||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||
获得商誉 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
外汇翻译及其他 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||
获得商誉 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
外汇翻译及其他 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||
获得商誉 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
外汇翻译及其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ |
注12 |
存款 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
无息存款 |
$ | $ | ||||||
有息存款 |
||||||||
利息检查 |
||||||||
货币市场储蓄 |
||||||||
储蓄账户 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
有息存款总额 |
||||||||
总存款 |
$ | $ |
(百万美元) | ||||||||
2022 |
$ | |||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此后 |
||||||||
总计 |
$ |
注13 |
短期借款 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
购买的联邦基金 |
$ | $ | ||||||
根据回购协议出售的证券 |
||||||||
商业票据 |
||||||||
其他短期借款 |
||||||||
总计 |
$ | $ |
97 |
||||
附注14 |
长期债务 |
(百万美元) | 费率 类型 |
费率 (a) |
到期日 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
U.S.Bancorp(母公司) |
||||||||||||||||||||||||
附属票据 |
固定 | % | 2 | $ | $ | |||||||||||||||||||
固定 | % | 4 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 9 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 6 | – | |||||||||||||||||||||
中期票据 |
固定 | % | - 0 |
|||||||||||||||||||||
漂浮 | % | 1 |
– | |||||||||||||||||||||
其他 (b) |
||||||||||||||||||||||||
小计 |
||||||||||||||||||||||||
附属公司 |
||||||||||||||||||||||||
联邦住房贷款银行预付款 |
固定 | % | - 6 |
|||||||||||||||||||||
漂浮 | (d) |
% | - 6 |
|||||||||||||||||||||
钞票 |
固定 | % | - 5 |
|||||||||||||||||||||
漂浮 | (d) |
– % - |
% | - 9 |
||||||||||||||||||||
其他 (c) |
||||||||||||||||||||||||
小计 |
||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ |
(a) |
--中期票据、联邦住房贷款银行垫款和银行票据加权平均利率 |
(b) |
包括债务发行费和与衍生工具有关的未实现损益和递延金额。 |
(c) |
包括整合的社区开发和 税收优惠 投资收益、融资租赁义务、债务发行费用以及与衍生工具有关的未实现损益和递延金额。 |
(d) |
包括$ |
(百万美元) | 父级 公司 |
整合 | ||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此后 |
||||||||
总计 |
$ | $ |
98 |
||||||
注15 |
股东权益 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 股票 已发出,并已发出 杰出的 |
清算 偏好 |
折扣 | 携带 金额 |
股票 已发出,并已发出 杰出的 |
清算 偏好 |
折扣 | 携带 金额 |
||||||||||||||||||||||||
系列A |
$ | $ | $ | $ | $ | |
$ | |
||||||||||||||||||||||||
B系列 |
– | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
F系列 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
系列I |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
J系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系列K |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系列L |
||||||||||||||||||||||||||||||||
M系列 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
系列N |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
总优先股 (a) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,所有已发行和已发行股票的面值为$ |
99 |
||||
100 |
||||||
(百万美元和股票) | 股票 | 价值 | ||||||
2021 |
$ | |||||||
2020 |
||||||||
2019 |
(百万美元) | 未实现收益 (亏损)在 投资 证券 可供出售 |
未实现收益 (投资亏损) 转让的证券 从可供销售的 至 持有至到期 |
未实现收益 (亏损)在 导数模糊限制语 |
未实现收益 (亏损)在 退休计划 |
外币 翻译 |
总计 | ||||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ||||||||||||||
未实现损益变动 |
( |
– | ( |
|||||||||||||||||||||
将证券从 可供出售 持有至到期 |
( |
– | – | – | – | |||||||||||||||||||
外币折算调整 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
对已实现(收益)损失收益的重新分类 |
( |
– | ||||||||||||||||||||||
适用所得税 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
|||||||||||||
未实现损益变动 |
– | ( |
( |
– | ||||||||||||||||||||
外币折算调整 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
对已实现(收益)损失收益的重新分类 |
( |
– | – | ( |
||||||||||||||||||||
适用所得税 |
( |
– | ( |
( |
||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ | ( |
$ | $ | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
||||||||||||||
未实现损益变动 |
– | ( |
( |
– | ||||||||||||||||||||
未实现收益(亏损) 持有至到期 可供出售 |
( |
– | – | – | ||||||||||||||||||||
外币折算调整 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
对已实现(收益)损失收益的重新分类 |
( |
( |
– | |||||||||||||||||||||
适用所得税 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
(a) |
代表外币汇率变动对公司对外业务投资及相关套期保值的影响。 |
101 |
||||
对净利润的影响 | 中受影响的行项目 合并损益表 | |||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||
投资证券的未实现收益(亏损) 可供出售 |
||||||||||||||
出售投资证券的已实现收益(亏损) |
$ | $ | $ | 证券收益(亏损),净额 | ||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | 适用所得税 | ||||||||
税净额 | ||||||||||||||
转让的投资证券的未实现收益(亏损) 可供出售 持有至到期 |
||||||||||||||
未实现收益摊销 |
( |
) | – | 利息收入 | ||||||||||
– | ( |
) | 适用所得税 | |||||||||||
( |
) | – | 税净额 | |||||||||||
衍生工具套期保值的未实现收益(亏损) |
||||||||||||||
衍生工具套期保值的已实现收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 利息支出 | |||||||
适用所得税 | ||||||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | 税净额 | ||||||||
退休计划的未实现收益(亏损) |
||||||||||||||
精算损益和前期服务成本(信贷)摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 其他非利息支出 | |||||||
适用所得税 | ||||||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | 税净额 | ||||||||
对净利润的总影响 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
102 |
||||||
美国合众银行 | 美国银行全国协会 | |||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
巴塞尔III标准化方法: |
||||||||||||||||||||
普通股股东权益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
较少的无形资产 |
||||||||||||||||||||
商誉(扣除递延税项负债后的净额) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他不允许使用的无形资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 (a) |
||||||||||||||||||||
普通股一级资本总额 |
||||||||||||||||||||
合格优先股 |
— | — | ||||||||||||||||||
符合一级资本条件的非控股权益 |
||||||||||||||||||||
其他 (b) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
一级资本总额 |
||||||||||||||||||||
信贷损失拨备的合格部分 |
||||||||||||||||||||
次级债务和符合二级资本条件的非控股权益 |
||||||||||||||||||||
二级资本总额 |
||||||||||||||||||||
基于风险的资本总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
风险加权资产 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
普通股一级资本占风险加权资产的百分比 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||
一级资本占风险加权资产的百分比 |
||||||||||||||||||||
基于风险的资本总额占风险加权资产的百分比 |
||||||||||||||||||||
一级资本占调整后季度平均资产的百分比(杠杆率) |
||||||||||||||||||||
一级资本占总资本的百分比 在- 和失衡 资产负债表杠杆敞口(总杠杆敞口比率) |
最低要求 (c) |
嗯- 大写 |
|||||||
银行监管资本要求 |
||||||||
普通股一级资本占风险加权资产的百分比 |
% | % (d) | ||||||
一级资本占风险加权资产的百分比 |
||||||||
基于风险的资本总额占风险加权资产的百分比 |
||||||||
一级资本占调整后季度平均资产的百分比(杠杆率) |
(d) | |||||||
一级资本占总资本的百分比 在- 和失衡 资产负债表杠杆敞口(总杠杆敞口比率) |
(a) |
包括包括在其他全面收益(亏损)中的项目的影响,如未实现收益(亏损) 可供出售 |
(b) |
包括不符合一级资本总额资格的递延税项资产的剩余部分。 |
(c) |
最低普通股一级资本、一级资本和基于风险的总资本比率要求反映了压力资本缓冲要求为 |
(d) |
资本充足的最低门槛不适用于U.S.Bancorp的这一比率,因为适用于银行控股公司的银行法规没有正式定义这一门槛。 |
103 |
||||
注16 |
每股收益 |
|
截至十二月三十一日止的年度 (美元和股票(百万美元,每股数据除外) |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
优先股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
优先股赎回和赎回的影响 |
( |
) (a) |
( |
) (b) |
– | |||||||
分配给参与股票奖励的收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|||||||||||
适用于U.S.Bancorp普通股股东的净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|||||||||||
平均已发行普通股 |
||||||||||||
行使和假定购买股票奖励的净影响 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
平均稀释后已发行普通股 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
普通股每股收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
稀释后每股普通股收益 |
$ | $ | $ |
(a) |
代表在公司第一系列和F系列优先股发行时最初记录在优先股中的股票发行成本,这些优先股在公司宣布打算赎回流通股的当天被重新分类为留存收益。 |
(b) |
代表在公司发行H系列优先股时最初记录在优先股中的股票发行成本,这些成本在公司宣布打算赎回流通股的当天被重新分类为留存收益。 |
注17 |
雇员福利 |
104 |
||||||
养老金计划 | 退休后 福利计划 |
|||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
预计福利义务的变化 (a) |
||||||||||||||||
测算期开始时的福利义务 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
服务成本 |
– | – | ||||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||
参与者的贡献 |
– | – | ||||||||||||||
图则修订 |
– | ( |
) | – | – | |||||||||||
精算(收益)损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
一次性结算 |
( |
) | ( |
) | – | – | ||||||||||
福利支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
联邦政府对已支付福利的补贴 |
– | – | – | |||||||||||||
测算期结束时的福利义务 (b) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
计划资产公允价值变动 |
||||||||||||||||
计价期初的公允价值 |
$ | $ | $ | – | $ | |||||||||||
计划资产实际收益率 |
– | |||||||||||||||
雇主供款 |
||||||||||||||||
参与者的贡献 |
– | – | ||||||||||||||
一次性结算 |
( |
) | ( |
) | – | – | ||||||||||
福利支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他变化 (c ) |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
计量期末公允价值 |
$ | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||
有资金(无资金)状态 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
综合资产负债表的组成部分 |
||||||||||||||||
非流动福利资产 |
$ | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||
流动福利负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非流动福利负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已确认金额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
累计其他综合收益(亏损),税前 |
||||||||||||||||
净精算(损失)收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
前期服务净积分(成本) |
||||||||||||||||
已确认金额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ |
(a) |
2021年预计福利义务的增加主要是由于人口统计经验被较高的贴现率部分抵消,而2020年的增加主要是因为贴现率较低。 |
(b) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,所有养恤金计划的累计福利义务为#美元。 |
(c) |
由于VEBA信托的解散,退休后福利计划资产的公允价值在2020年有所下降。在解散之前,VEBA信托中的剩余资产用于支付VEBA信托协议允许的公司健康和福利计划的其他计划下的福利。退休后福利计划现在作为一个没有资金的计划运作。 |
(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
计划福利义务超过计划资产的养老金计划 |
||||||||
预计福利义务 |
$ | $ | ||||||
计划资产的公允价值 |
– | – | ||||||
累计福利义务超过计划资产的养老金计划 |
||||||||
累积利益义务 |
$ | $ | ||||||
计划资产的公允价值 |
– | – |
105 |
||||
养老金计划 | 退休后福利计划 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
净周期效益成本的构成要素 |
||||||||||||||||||||||||
服务成本 |
$ | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | – | |||||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||||||||||
计划资产的预期回报率 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
前期服务成本(信贷)和过渡债务(资产)摊销 |
( |
) | – | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
精算损失(收益)摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净定期收益成本 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
计划资产和福利义务的其他变化 |
||||||||||||||||||||||||
在其他全面收益(亏损)中确认 |
||||||||||||||||||||||||
本年度产生的净精算收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||
本年度摊销的精算净亏损(收益) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
年内产生的前期服务(成本)信贷和过渡(义务)资产净额 |
– | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
年内摊销的前期服务成本(信贷)和过渡债务(资产)净额 |
( |
) | – | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
在其他综合收益(亏损)中确认的总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
在净定期收益成本和其他综合收益(亏损)中确认的总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ |
养老金计划 | 退休后 福利计划 |
|||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
贴现率 (a ) |
% | % | % | % | ||||||||||||
现金余额利息贷记率 |
* | * | ||||||||||||||
补偿增长率 (b) |
* | * | ||||||||||||||
医疗费用趋势率 (c) |
||||||||||||||||
在65岁之前 |
% | % | ||||||||||||||
65岁以后 |
% | % |
(a) |
贴现率是使用现金流匹配债券模型来开发的,该模型具有合格养老金计划、遗留养老金计划、 不合格 的养老金计划和退休后福利计划 |
(b) |
在积极负债加权的基础上确定。 |
(c) |
The 2021 and 2020 65岁之前 和65后 假设这两种利率都会逐渐降低到 |
* |
不适用 |
养老金计划 | 退休后福利计划 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
贴现率 (a) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
现金余额利息贷记率 |
* | * | * | |||||||||||||||||||||
计划资产的预期回报率 (b) |
* | |||||||||||||||||||||||
补偿增长率 (c) |
* | * | * | |||||||||||||||||||||
医疗费用趋势率 (d) |
||||||||||||||||||||||||
在65岁之前 |
% | % | % | |||||||||||||||||||||
65岁以后 |
(a) |
贴现率是使用现金流匹配债券模型来开发的,该模型具有合格养老金计划、遗留养老金计划、 不合格 的养老金计划和退休后福利计划不合格 的养老金计划和退休后福利计划 |
(b) |
在一家独立养老金顾问的帮助下,该公司在制定计划资产的预期长期回报率假设时,考虑了几个来源,包括但不限于,鉴于计划的资产配置、经济状况和同业集团LTROR信息,过去的回报和对未来回报的估计。该公司确定其反映当前经济状况和计划资产的预期长期回报率。 |
(c) |
在积极负债加权基础上确定。 |
(d) |
The 2021, 2020 and 2019 65岁之前 和65后 假设这两种利率都会逐渐降低到 |
* |
不适用 |
106 |
||||||
合格的养老金计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | – | $ | – | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||||||||||
债务证券 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
共同基金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
债务证券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
新兴市场股权证券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
未按公允价值层次分类的计划投资资产 (a) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
集体投资基金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
国内股权证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
中小型 股本证券上限(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
国际股权证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
国内房地产证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
对冲基金 (c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股权基金 (d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的计划投资资产总额 |
$ | $ |
(a) |
作为一项实际权宜之计,该等投资以每股资产净值为基准进行估值;提供公允价值是为了按公允价值与计划的总投资资产进行协调。 |
(b) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,证券包括 |
(c) |
这一类别由几家对冲基金经理多元化的几种投资策略组成。 |
(d) |
这一类别由几家私募股权基金管理公司分散投资的几种投资策略组成。 |
107 |
||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
(百万美元) | 其他 | 其他 | 其他 | |||||||||
期初余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
与年末仍持有的资产有关的未实现收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||
采购、销售和结算,净额 |
||||||||||||
期末余额 |
$ | $ | $ |
(百万美元) | 养老金 平面图 |
退休后 福利计划 (a) |
||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
2027-2031 |
(a) |
扣除预期退休人员缴费和联邦医疗保险D部分补贴之前的净额。 |
108 |
||||||
注18 |
基于股票的薪酬 |
截至十二月三十一日止的年度 | 库存 期权/股票 |
加权的- 平均值 行权价格 |
加权平均 剩余 合同条款 |
集料 内在价值 (单位:百万) |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
期初未清偿数量 |
$ | |||||||||||||||
练习 |
( |
) | ||||||||||||||
取消 (a) |
( |
) | ||||||||||||||
期末未清偿数量 (b) |
$ | $ | ||||||||||||||
可在期末行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
期初未清偿数量 |
$ | |||||||||||||||
练习 |
( |
) | ||||||||||||||
取消 (a) |
( |
) | ||||||||||||||
期末未清偿数量 (b) |
$ | $ | ||||||||||||||
可在期末行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
期初未清偿数量 |
$ | |||||||||||||||
练习 |
( |
) | ||||||||||||||
取消 (a) |
( |
) | ||||||||||||||
期末未清偿数量 (b) |
$ | $ | ||||||||||||||
可在期末行使 |
$ | $ |
注: |
公司在2021年、2020年和2019年期间没有授予任何股票期权奖励。 |
(a) |
取消的选项包括这两个选项 非既得利益者 (即没收)和既得期权。 |
(b) |
未偿还期权包括基于股票的奖励,这些奖励可能在未来一段时间内被没收。估计没收的影响反映在补偿费用上。 |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
已归属期权的公允价值 |
$ | $ | $ | |||||||||
行使期权的内在价值 |
||||||||||||
从行使期权收到的现金 |
||||||||||||
通过行使期权实现的税收优惠 |
109 |
||||
未偿还期权 | 可行权期权 | |||||||||||||||||||
行权价格区间 | 股票 | 加权的- 平均值 剩余 合同 寿命(年) |
加权的- 平均值 锻炼 价格 |
股票 | 加权的- 平均值 锻炼 价格 |
|||||||||||||||
$ |
$ | $ | ||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ | $ |
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度 | 股票 | 加权的- 平均资助金- 约会集市 价值 |
股票 | 加权的- 平均资助金- 约会集市 价值 |
股票 | 加权的- 平均资助金- 约会集市 价值 |
||||||||||||||||||
期初未清偿款项 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||||||||||
既得 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
取消 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
期末未清偿债务 |
$ | $ | $ |
110 |
||||||
注19 |
所得税 |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
联邦制 |
||||||||||||
当前 |
$ | $ | $ | |||||||||
延期 |
( |
) | ||||||||||
联邦所得税 |
||||||||||||
状态 |
||||||||||||
当前 |
||||||||||||
延期 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
州所得税 |
||||||||||||
所得税拨备总额 |
$ | $ | $ |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
按法定税率征税 |
$ | $ | $ | |||||||||
州所得税,按法定税率计算,扣除联邦税收优惠后的净额 |
||||||||||||
的税收效应 |
||||||||||||
扣除相关费用后的税收抵免和福利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
免税 收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
不可扣除的法律和监管费用 |
||||||||||||
其他项目 (a) |
||||||||||||
适用所得税 |
$ | $ | $ |
(a) |
包括与基于股票的薪酬相关的超额税收优惠以及与递延税项资产和负债相关的调整。 |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
期初余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
前几年取得的税务头寸的增加额 |
||||||||||||
本年度取得的税务头寸增加额 |
||||||||||||
考试解决方案 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
法规期满 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末余额 |
$ | $ | $ |
111 |
||||
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||
递延税项资产 |
||||||||
联邦、州和国外净营业亏损和信贷结转 |
$ | $ | ||||||
信贷损失拨备 |
||||||||
应计费用 |
||||||||
经营租赁的义务 |
||||||||
证券 可供出售 |
— | |||||||
股票薪酬 |
||||||||
养老金和退休后福利 |
||||||||
合伙企业和其他投资资产 |
— | |||||||
其他递延税项资产,净额 |
||||||||
递延税项总资产 |
||||||||
递延税项负债 |
||||||||
租赁活动 |
( |
) | ( |
) | ||||
商誉和其他无形资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
抵押贷款偿还权 |
( |
) | ( |
) | ||||
使用权经营租约 |
( |
) | ( |
) | ||||
固定资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||
合伙企业和其他投资资产 |
( |
) | — | |||||
证券 可供出售 |
— | ( |
) | |||||
其他递延税项负债,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延税项总负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延税金净资产 |
$ | $ | ||||||
112 |
||||||
注20 |
衍生工具 |
113 |
||||
下表汇总了公司截至12月31日的资产负债管理衍生品持仓量: |
||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
概念上的 价值 |
公允价值 | 概念上的 价值 |
公允价值 | |||||||||||||||||||||
(百万美元) | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | ||||||||||||||||||||
公允价值对冲 |
||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||||||||||||
接受固定/支付浮动掉期 |
$ | $ | – | $ | – | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||||||
支付固定/接收浮动掉期 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
现金流对冲 |
||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||||||||||||
支付固定/接收浮动掉期 |
– | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
净投资套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
外汇远期合约 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
其他经济套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||||||||||||
期货和远期 |
||||||||||||||||||||||||
买 |
||||||||||||||||||||||||
卖 |
||||||||||||||||||||||||
选项 |
||||||||||||||||||||||||
购得 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
成文 |
||||||||||||||||||||||||
接受固定/支付浮动掉期 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
支付固定/接收浮动掉期 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
外汇远期合约 |
||||||||||||||||||||||||
股权合同 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
其他 (a) |
– | |||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
包括与出售公司部分Visa B类普通股和优先股有关的衍生债务互换协议。签证互换协议的总名义价值和公允价值为#美元。 |
下表汇总了公司截至12月31日的客户相关衍生品持仓量: |
||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
概念上的 价值 |
公允价值 | 概念上的 价值 |
公允价值 | |||||||||||||||||||||
(百万美元) | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | ||||||||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||||||||||||
接受固定/支付浮动掉期 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
支付固定/接收浮动掉期 |
||||||||||||||||||||||||
其他 (a) |
||||||||||||||||||||||||
选项 |
||||||||||||||||||||||||
购得 |
||||||||||||||||||||||||
成文 |
||||||||||||||||||||||||
期货 |
||||||||||||||||||||||||
买 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
卖 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
外汇汇率合约 |
||||||||||||||||||||||||
远期、现货和掉期 |
||||||||||||||||||||||||
选项 |
||||||||||||||||||||||||
购得 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
成文 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
信贷合同 |
||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(A) 主要代表根据指定利率指数之间的差额支付的浮动利率掉期。 |
114 |
||||||
下表显示了在其他全面收益(亏损)中确认的收益(亏损)的有效部分,以及从其他全面收益(亏损)重新分类为收益的收益(亏损)。 (税后净值) |
||||||||||||||||||||||||
在其他项目中确认的损益 综合收益(亏损) |
损益重新分类自 其他全面收益(亏损) 转化为收益 |
|||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
资产和负债管理职位 |
||||||||||||||||||||||||
现金流对冲 |
||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $( |
||||||||||
净投资套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
外汇远期合约 |
( |
) | – | – | – | |||||||||||||||||||
非导数 债务工具 |
( |
) | – | – | – | |||||||||||||||||||
注:公司不排除对现金流和净投资套期保值进行有效性测试的组成部分。 |
下表显示了公允价值和现金流量对冲会计对截至12月31日的年度综合收益表的影响: |
||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
综合损益表中列示的收入和费用细目总额,其中记录了公允价值或现金流量套期的影响 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
资产和负债管理职位 |
||||||||||||||||||||||||
公允价值对冲 |
||||||||||||||||||||||||
利率合约衍生品 |
– | ( |
) | ( |
||||||||||||||||||||
套期保值项目 |
( |
) | ( |
) | – | ( |
) | |||||||||||||||||
现金流对冲 |
||||||||||||||||||||||||
利率合约衍生品 |
– | – | – | |||||||||||||||||||||
注:公司不排除对公允价值和现金流对冲进行有效性测试的组成部分。该公司将亏损重新分类为#美元。 |
下表为累计套期保值调整及公允价值套期保值指定资产和负债的账面金额: |
||||||||||||||||
的账面金额 套期保值资产和负债 |
累计套期保值 调整,调整 (a) |
|||||||||||||||
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
综合资产负债表中的行项目 |
||||||||||||||||
可供出售 |
$ | $ | $ | ( |
) | $( |
||||||||||
长期债务 |
||||||||||||||||
(A) 与终止套期保值关系有关的累计套期保值调整 可供出售 |
115 |
||||
下表显示了截至12月31日的年度中确认的其他经济对冲收益和客户相关头寸的收益(亏损): |
||||||||||||||
(百万美元) | 损益地点 在收益中确认 |
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
资产和负债管理职位 |
||||||||||||||
其他经济套期保值 |
||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||
期货和远期 |
抵押银行业务收入/ 其他非利息收入 |
$ | $ | $ | ||||||||||
购买和写入选项 |
抵押银行业务收入 | |||||||||||||
掉期 |
抵押银行业务收入 | ( |
) | |||||||||||
外汇远期合约 |
其他非利息收入 | ( |
||||||||||||
股权合同 |
补偿费用 | — | ||||||||||||
其他 |
其他非利息收入 | ( |
) | ( |
||||||||||
与客户相关的职位 |
||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||
掉期 |
商业产品收入 | |||||||||||||
购买和写入选项 |
商业产品收入 | ( |
) | ( |
) | |||||||||
期货 |
商业产品收入 | ( |
) | ( |
||||||||||
外汇汇率合约 |
||||||||||||||
远期、现货和掉期 |
商业产品收入 | |||||||||||||
购买和写入选项 |
商业产品收入 | |||||||||||||
信贷合同 |
商业产品收入 | ( |
) | ( |
) | ( |
116 |
||||||
注21 |
若干金融工具及证券融资的净额结算安排 | |
活动 |
117 |
||||
(百万美元) | 一夜之间, 连续式 |
少于 30天 |
30-89 日数 |
大于 90天 |
总计 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
回购协议 |
||||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
住宅机构抵押贷款支持证券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
公司债务证券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
回购协议总额 |
– | – | – | |||||||||||||||||
借出证券 |
||||||||||||||||||||
公司债务证券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已借出证券总额 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已确认负债总额 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
回购协议 |
||||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
住宅机构抵押贷款支持证券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
公司债务证券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
回购协议总额 |
– | – | – | |||||||||||||||||
借出证券 |
||||||||||||||||||||
公司债务证券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已借出证券总额 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已确认负债总额 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ |
118 |
||||||
(百万美元) |
毛收入 公认的 资产 |
总金额 上的偏移量 整合 天平 薄片 (a) |
净额 在 整合 资产负债表 |
未在以下日期抵销的总金额 综合资产负债表 |
||||||||||||||||||||
金融 仪器 (b) |
抵押品 已收到 (c) |
净额 | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生资产 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
逆回购协议 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借入的证券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生资产 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
逆回购协议 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借入的证券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
(a) |
包括$ |
(b) |
对于衍生资产,这包括在交易对手违约时可能被抵消的任何衍生负债公允价值;对于逆回购协议,这包括在交易对手违约时可能被抵消的任何回购协议应付款项;对于借入的证券,这包括在交易对手违约时可能被抵消的任何借出的应付证券。 |
(c) |
包括公司从交易对手处收到的证券的公允价值。除非交易对手违约,否则这些证券不包括在综合资产负债表中。 |
(d) |
不包括$ |
(百万美元) |
毛收入 公认的 负债 |
总金额 上的偏移量 整合 天平 薄片 (a) |
净额 在 整合 资产负债表 |
未在以下日期抵销的总金额 综合资产负债表 |
净额 |
|||||||||||||||||||
金融 仪器 (b) |
抵押品 已承诺的 (c) |
|||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生负债 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | – | $ | |||||||||||||
回购协议 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借出证券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生负债 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | – | $ | |||||||||||||
回购协议 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借出证券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
(a) |
包括$ |
(b) |
对于衍生负债,这包括在交易对手违约时可能被抵消的任何衍生资产公允价值;对于回购协议,这包括在交易对手违约时可能被抵消的任何逆回购协议应收款;对于借出的证券,这包括在交易对手违约时可能被抵消的任何证券借款应收账款。 |
(c) |
包括本公司质押给交易对手的证券的公允价值。这些证券包括在综合资产负债表中,除非公司违约。 |
(d) |
不包括$ |
119 |
||||
注22 |
资产和负债的公允价值 |
– | 级别1-相同资产或负债在活跃市场的报价。一级包括美国国债,以及交易所交易工具。 |
– | 第2级-第1级价格以外的可观察投入,例如类似资产或负债的报价;不活跃市场的报价;或基本上整个资产或负债期限内可观察到或可被可观测市场数据证实的其他投入。第2级包括交易频率低于交易所交易工具的债务证券,通常使用第三方定价服务进行估值;衍生合约及其他资产和负债,包括证券,其价值是使用定价模型确定的,其投入在市场上可以观察到,或者可以主要从可观察到的市场数据得出或得到可观察到的市场数据的证实;以及MLHFS,其价值是使用类似资产的报价或定价模型来确定的,其投入可以在市场上观察到,或者可以由可观察到的市场数据来证实。 |
– | 第三级-很少或没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值有重大影响的不可观察的投入。第3级资产和负债包括其价值是使用定价模型、贴现现金流方法或类似技术来确定的金融工具,以及其公允价值的确定需要大量管理层判断或估计的工具。这一类别包括MSR和某些衍生合约。 |
120 |
||||||
最低要求 | 极大值 | 加权的- 平均值 (a) |
||||||||||
预期提前还款 |
% | % | % | |||||||||
期权调整价差 |
(a) |
按所提供相关抵押贷款的相对公允价值确定。 |
121 |
||||
最低要求 | 极大值 | 加权的- 平均值 (a) |
||||||||||
预期贷款结算率 |
% | % | % | |||||||||
固有MSR值(每笔贷款基点) |
(a) |
按相关抵押贷款的相对公允价值确定。 |
122 |
||||||
(百万美元) | 1级 | 2级 | 3级 | 网目 | 总计 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | |||||||||||||
抵押贷款支持证券 |
||||||||||||||||||||
住宅中介机构 |
– | – | – | |||||||||||||||||
商业代理 |
– | – | – | |||||||||||||||||
资产支持证券 |
– | – | ||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
– | – | ||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | |||||||||||||||||
总计 可供出售 |
– | |||||||||||||||||||
持有供出售的按揭贷款 |
– | – | – | |||||||||||||||||
抵押贷款偿还权 |
– | – | – | |||||||||||||||||
衍生资产 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他资产 |
– | – | ||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||
衍生负债 |
$ | – | $ | $ | $ | ( |
$ | |||||||||||||
短期借款和其他负债 (a) |
– | – | ||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
美国财政部和机构 |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | |||||||||||||
抵押贷款支持证券 |
||||||||||||||||||||
住宅中介机构 |
– | – | – | |||||||||||||||||
商业代理 |
– | – | – | |||||||||||||||||
资产支持证券 |
– | – | ||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
– | – | ||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | |||||||||||||||||
总计 可供出售 |
– | |||||||||||||||||||
持有供出售的按揭贷款 |
– | – | – | |||||||||||||||||
抵押贷款偿还权 |
– | – | – | |||||||||||||||||
衍生资产 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他资产 |
– | – | ||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||
衍生负债 |
$ | – | $ | $ | $ | ( |
$ | |||||||||||||
短期借款和其他负债 (a) |
– | – | ||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ |
(a) |
主要代表本公司对卖空证券的义务,根据适用的会计准则,该证券必须按公允价值入账。 |
123 |
||||
(百万美元) |
起头 期间的 天平 |
净收益 (亏损) 包括在 净收入 |
净收益 (亏损) 包括在 其他 全面 收益(亏损) |
购买 |
销售额 |
校长 付款 |
发行 |
聚落 |
转接到 3级 |
结束 期间 天平 |
净变化量 在未实现的情况下 损益 与以下内容相关的 资产和 负债 持有时间 期末 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 |
$ | $ | – | $ | $ | – | $ | – | $ | ( |
) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 可供出售 |
– | – | – | ( |
) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押贷款偿还权 |
( |
) (a) |
– | – | (c) |
– | – | ( |
) (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生资产和负债净额 |
( |
) (b) |
– | ( |
) | – | – | ( |
) | – | ( |
) (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ( |
) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | – | |||||||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 可供出售 |
– | – | – | – | ( |
) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押贷款偿还权 |
( |
) (a) |
– | – | (c) |
– | – | ( |
) (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生资产和负债净额 |
(e) |
– | ( |
) | – | – | ( |
) | – | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 |
$ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | $ | – | ||||||||||||||||||||||||
国家和政区划分的义务 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 可供出售 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押贷款偿还权 |
( |
) (a) |
– | – | (c) |
– | – | ( |
) (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生资产和负债净额 |
(g) |
– | ( |
) | – | – | ( |
) | – | (h) |
(a) |
包括在抵押贷款银行的收入中。 |
(b) |
大约$ |
(c) |
表示在此期间资本化的MSR。 |
(d) |
大约$ |
(e) |
大约$ |
(f) |
大约$ |
(g) |
大约$ |
(h) |
大约$ |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
贷款 (a) |
$ | – | $ | – | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | $ | ||||||||||||||||||||
其他资产 (b) |
– | – | – | – |
(a) |
表示根据抵押品的公允价值进行调整的贷款的账面价值,完全不包括贷款。 已经注销了。 |
(b) |
主要是指丧失抵押品赎回权的财产的公允价值,这些财产是在最初购买抵押品后根据对抵押品的评估或经纪人价格意见以公允价值计量的。 |
124 |
||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
贷款 (a) |
$ | $ | $ | |||||||||
其他资产 (b) |
(a) |
表示以抵押品公允价值为基础的贷款减值,完全不包括贷款。 已经注销了。 |
(b) |
主要是指丧失抵押品赎回权的财产的相关损失,这些财产在最初收购后以公允价值计量。 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 公允价值 携带 金额 |
集料 未付 校长 |
携带 金额超过 未付(未付) 校长 |
公允价值 携带 金额 |
集料 未付 校长 |
携带 金额超过 未付(未付) 校长 |
||||||||||||||||||
贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
非权责发生制贷款 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
逾期90天或以上的贷款 |
— | — |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携带 金额 |
公允价值 | 携带 金额 |
公允价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和银行到期款项 |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||||||||||||||||
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资证券 持有至到期 |
– | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售贷款 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (b) |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 (c) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (d) |
– | – |
(a) |
不包括选择了适用会计准则下的公允价值期权的待售抵押贷款。 |
(b) |
包括对联邦储备银行和联邦住房贷款银行股票的投资,以及 税收优惠 投资。 |
(c) |
不包括本公司对卖空证券的义务,根据适用的会计准则,卖空证券必须按公允价值入账。 |
(d) |
包括经营租赁负债和与以下各项相关的负债 税收优惠 投资。 |
125 |
||||
注 23 |
担保和或有负债 |
术语 | ||||||||||||
(百万美元) | 少于 一年 |
更大 不止一个 年 |
总计 | |||||||||
商业和商业房地产贷款 |
$ | $ | $ | |||||||||
公司和购物卡贷款 (a) |
– | |||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
零售信用卡贷款 (a) |
– | |||||||||||
其他零售贷款 |
||||||||||||
其他 |
– |
(a) |
主要由公司自行决定是否可以取消。 |
(百万美元) | 抵押品 vbl.持有 |
携带 金额 |
极大值 电势 未来 付款 |
|||||||||
备用信用证 |
$ | – | $ | $ | ||||||||
第三方借款安排 |
– | – | ||||||||||
证券借贷赔偿 |
– | |||||||||||
资产出售 |
||||||||||||
客商加工 |
||||||||||||
投标期权保证金计划担保 |
– | |||||||||||
其他 |
– |
126 |
||||||
术语 | ||||||||||||
(百万美元) | 少于 一年 |
更大 比 一年 |
总计 | |||||||||
备用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商业广告 |
127 |
||||
128 |
||||||
附注24 |
业务部门 |
129 |
||||
130 |
||||||
公司和 商业银行 |
消费者和 商业银行 |
财富管理和 投资服务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
简明损益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入(应税等值基础) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总非利息费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除拨备和所得税前的收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税与应税当量调整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均资产负债表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他盈利资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款 服务 |
财政部和 企业支持 |
整合 公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
简明损益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入(应税等值基础) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
(a) |
(a) |
(b) |
(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总非利息费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除拨备和所得税前的收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税与应税当量调整 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 |
– | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
平均资产负债表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他盈利资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
(A) 扣除相关奖励和返点成本以及某些合作伙伴付款后净额为$ |
(B) 包括与客户签订某些合同产生的收入#美元 |
131 |
||||
注25 |
U.S.Bancorp(母公司) |
12月31日(百万美元) | 2021 | 2020 | ||||||||||
资产 |
||||||||||||
银行到期的,主要是有息的 |
$ | $ | ||||||||||
可供出售 |
||||||||||||
对银行子公司的投资 |
||||||||||||
对非银行子公司的投资 |
||||||||||||
支付给银行子公司的预付款 |
||||||||||||
给非银行子公司的预付款 |
||||||||||||
其他资产 |
||||||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||||||
负债与股东权益 |
||||||||||||
长期债务 |
$ | $ | ||||||||||
其他负债 |
||||||||||||
股东权益 |
||||||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ |
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
收入 |
||||||||||||
来自银行子公司的股息 |
$ | $ | $ | |||||||||
来自非银行子公司的股息 |
||||||||||||
附属公司的利息 |
||||||||||||
其他收入 |
||||||||||||
总收入 |
||||||||||||
费用 |
||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||
其他费用 |
||||||||||||
总费用 |
||||||||||||
子公司所得税前收入和未分配收入中的权益 |
||||||||||||
适用所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
母公司收入 |
||||||||||||
子公司未分配收入中的权益 |
||||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收入 |
$ | $ | $ |
132 |
||||||
截至12月31日的年度(百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
经营活动 |
||||||||||||
可归因于U.S.Bancorp的净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整 |
||||||||||||
子公司未分配收入中的权益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他,净额 |
( |
) | ||||||||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||||||
投资活动 |
||||||||||||
投资证券的出售收益和到期日 |
||||||||||||
购买投资证券 |
– | ( |
) | |||||||||
对子公司的短期垫款净(增加)减少 |
||||||||||||
对子公司的长期垫款 |
( |
) | – | ( |
) | |||||||
向子公司收取长期垫款本金 |
– | |||||||||||
其他,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融资活动 |
||||||||||||
短期借款净增(减) |
( |
) | ||||||||||
发行长期债券所得款项 |
||||||||||||
长期债务的本金支付或赎回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
发行优先股所得款项 |
– | |||||||||||
发行普通股所得款项 |
||||||||||||
优先股回购 |
( |
) | – | – | ||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
优先股支付的现金股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
普通股支付的现金股利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
用于融资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
现金和银行到期款项的变动 |
( |
) | ||||||||||
年初银行的现金和到期款项 |
||||||||||||
现金和银行年底到期 |
$ | $ | $ |
附注26 |
后续事件 |
133 |
||||
2021 | ||||||||||||||||
截至12月31日的年度(百万美元) | 平均值 余额 |
利息 | 收益率 和 费率 |
|||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
投资证券 |
$ | 154,702 | $ | 2,434 | 1.57 | % | ||||||||||
持有待售贷款 |
8,024 | 232 | 2.89 | |||||||||||||
贷款 (b) |
||||||||||||||||
商业广告 |
102,855 | 2,684 | 2.61 | |||||||||||||
商业地产 |
38,781 | 1,219 | 3.14 | |||||||||||||
住宅按揭 |
74,629 | 2,477 | 3.32 | |||||||||||||
信用卡 |
21,645 | 2,278 | 10.52 | |||||||||||||
其他零售业 |
59,055 | 2,126 | 3.60 | |||||||||||||
贷款总额 |
296,965 | 10,784 | 3.63 | |||||||||||||
其他盈利资产 |
46,450 | 143 | .31 | |||||||||||||
盈利资产总额 |
506,141 | 13,593 | 2.69 | |||||||||||||
贷款损失拨备 |
(6,326 | ) | ||||||||||||||
投资证券的未实现收益(亏损) |
1,174 | |||||||||||||||
其他资产 |
55,543 | |||||||||||||||
总资产 |
$ | 556,532 | ||||||||||||||
负债与股东权益 |
||||||||||||||||
无息存款 |
$ | 127,204 | ||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||
利息检查 |
103,198 | 24 | .02 | |||||||||||||
货币市场储蓄 |
117,093 | 199 | .17 | |||||||||||||
储蓄账户 |
62,294 | 7 | .01 | |||||||||||||
定期存款 |
24,492 | 90 | .37 | |||||||||||||
有息存款总额 |
307,077 | 320 | .10 | |||||||||||||
短期借款 |
||||||||||||||||
购买的联邦基金 |
1,507 | 2 | .10 | |||||||||||||
根据回购协议出售的证券 |
1,790 | 2 | .13 | |||||||||||||
商业票据 |
7,228 | 1 | .01 | |||||||||||||
其他短期借款 |
4,249 | 65 | 1.54 | |||||||||||||
短期借款总额 |
14,774 | 70 | .47 | |||||||||||||
长期债务 |
36,682 | 603 | 1.64 | |||||||||||||
有息负债总额 |
358,533 | 993 | .28 | |||||||||||||
其他负债 |
16,353 | |||||||||||||||
股东权益 |
||||||||||||||||
优先股 |
6,255 | |||||||||||||||
普通股权益 |
47,555 | |||||||||||||||
U.S.Bancorp股东权益总额 |
53,810 | |||||||||||||||
非控制性权益 |
632 | |||||||||||||||
总股本 |
54,442 | |||||||||||||||
负债和权益总额 |
$ | 556,532 | ||||||||||||||
净利息收入 |
$ | 12,600 | ||||||||||||||
毛利率 |
2.41 | % | ||||||||||||||
不含应税当量增量的毛利率 |
2.39 | % | ||||||||||||||
盈利资产的百分比 |
||||||||||||||||
利息收入 |
2.69 | % | ||||||||||||||
利息支出 |
.20 | |||||||||||||||
净息差 |
2.49 | % | ||||||||||||||
不含应税当量增量的净息差 |
2.47 | % |
(a) |
利率和利率是在完全应税等值的基础上提出的,联邦所得税税率为21%。 |
(b) |
贷款利息收入和利率包括贷款手续费。非权责发生贷款包括在平均贷款余额中。 |
134 |
||||||
2020 | 2019 | 2021 v 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 余额 |
利息 | 收益率 和 费率 |
平均值 余额 |
利息 | 收益率 和 费率 |
%变化 平均值 余额 |
||||||||||||||||||||||||||||
$ | 125,954 | $ | 2,488 | 1.98 | % | $ | 117,150 | $ | 2,950 | 2.52 | % | 22.8 | % | |||||||||||||||||||||
6,985 | 216 | 3.10 | 3,769 | 162 | 4.30 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
113,967 | 3,192 | 2.80 | 103,198 | 4,229 | 4.10 | (9.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
40,548 | 1,457 | 3.59 | 39,386 | 1,919 | 4.87 | (4.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
73,667 | 2,666 | 3.62 | 67,747 | 2,644 | 3.90 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22,332 | 2,392 | 10.71 | 23,309 | 2,680 | 11.50 | (3.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
56,755 | 2,352 | 4.14 | 57,046 | 2,682 | 4.70 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
307,269 | 12,059 | 3.92 | 290,686 | 14,154 | 4.87 | (3.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
41,194 | 179 | .43 | 18,932 | 341 | 1.80 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
481,402 | 14,942 | 3.10 | 430,537 | 17,607 | 4.09 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6,858 | ) | (4,007 | ) | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,901 | (117 | ) | (59.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53,762 | 49,240 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 531,207 | $ | 475,653 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 98,539 | $ | 73,863 | 29.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
84,276 | 65 | .08 | 72,553 | 227 | .31 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
125,786 | 528 | .42 | 109,849 | 1,637 | 1.49 | (6.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
52,142 | 46 | .09 | 46,130 | 111 | .24 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
37,872 | 311 | .82 | 44,417 | 880 | 1.98 | (35.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
300,076 | 950 | .32 | 272,949 | 2,855 | 1.05 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,660 | 6 | .35 | 1,457 | 28 | 1.94 | (9.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
1,686 | 8 | .50 | 1,770 | 36 | 2.00 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,141 | 21 | .26 | 8,186 | 119 | 1.45 | (11.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
7,695 | 109 | 1.41 | 6,724 | 187 | 2.78 | (44.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
19,182 | 144 | .75 | 18,137 | 370 | 2.04 | (23.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
44,040 | 924 | 2.10 | 41,572 | 1,227 | 2.95 | (16.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
363,298 | 2,018 | .56 | 332,658 | 4,452 | 1.34 | (1.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
16,494 | 15,880 | (.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6,042 | 5,984 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46,204 | 46,639 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52,246 | 52,623 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 629 | .3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52,876 | 53,252 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 531,207 | $ | 475,653 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 12,924 | $ | 13,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.54 | % | 2.75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.52 | % | 2.73 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.10 | % | 4.09 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
.42 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.68 | % | 3.06 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.66 | % | 3.04 | % |
135 |
||||
普通股每股收益摘要 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
普通股每股收益 |
$ | 5.11 | $ | 3.06 | $ | 4.16 | ||||||
稀释后每股普通股收益 |
5.10 | 3.06 | 4.16 | |||||||||
宣布的每股普通股股息 |
1.76 | 1.68 | 1.58 | |||||||||
其他统计数据(美元和股票(百万美元)) | ||||||||||||
已发行普通股 (a) |
1,484 | 1,507 | 1,534 | |||||||||
平均已发行普通股和普通股等价物 |
||||||||||||
普通股每股收益 |
1,489 | 1,509 | 1,581 | |||||||||
稀释后每股普通股收益 |
1,490 | 1,510 | 1,583 | |||||||||
股东人数 (b) |
31,111 | 32,520 | 33,515 | |||||||||
宣布的普通股股息 |
$ | 2,630 | $ | 2,541 | $ | 2,493 |
(a) |
定义为截至12月31日在国库持有的普通股减去普通股的总数。 |
(b) |
基于截至12月31日登记在册的普通股股东数量。 |
136 |
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137 |
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138 |
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139 |
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140 |
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141 |
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142 |
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143 |
||||
144 |
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145 |
||||
146 |
||||||
147 |
||||
148 |
||||||
149 |
||||
150 |
||||||
151 |
||||
152 |
||||||
1. |
执行委员会 |
2. |
审计委员会 |
3. |
基本建设计划委员会 |
4. |
薪酬及人力资源委员会 |
5. |
治理委员会 |
6. |
公共责任委员会 |
7. |
风险管理委员会 |
153 |
||||