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ExtendCreditMember)2021-09-300001390777美国-美国公认会计准则：委托书至扩展信用成员(PremismentsTo ExtendCreditMember)2020-12-310001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMember2021-09-300001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMember2020-12-310001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-09-300001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2020-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2021-09-300001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2020-12-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2021-09-300001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2020-12-310001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：投资级成员2021-09-300001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：投资级成员2020-12-310001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：非投资级成员2021-09-300001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：非投资级成员2020-12-310001390777BK：未设置退款协议成员2021-09-300001390777BK：未设置反向退款协议成员2021-09-300001390777BK：金融机构成员BK：SecuritiesIndustryMember2021-09-300001390777BK：金融机构成员BK：AssetManagementIndustryMember2021-09-300001390777BK：金融机构成员BK：BanksIndustryMember2021-09-300001390777BK：保险行业会员BK：金融机构成员2021-09-300001390777BK：金融机构成员Us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMember2021-09-300001390777BK：OtherIndustryMemberBK：金融机构成员2021-09-300001390777BK：金融机构成员2021-09-300001390777BK：商业贷款会员BK：制造业成员2021-09-300001390777BK：商业贷款会员BK：公用事业和能源成员2021-09-300001390777BK：商业贷款会员BK：服务和其他行业成员2021-09-300001390777BK：商业贷款会员BK：MediaAndTelecomIndustryMember2021-09-300001390777BK：商业贷款会员2021-09-300001390777SRT：最大成员数2021-09-30BK：索赔0001390777Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMemberBK：联邦法院成员2021-09-300001390777BK：州法院成员Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2021-09-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2021-01-012021-09-30BK：诉讼0001390777BK：巴西邮政诉讼成员2015-12-172015-12-170001390777BK：巴西邮政诉讼成员2021-05-202021-05-200001390777BK：巴西邮政诉讼成员2021-08-042021-08-04BK：投资基金0001390777BK：巴西邮政诉讼成员2021-08-040001390777BK：巴西邮政诉讼成员2020-09-092020-09-090001390777美国-GAAP：外国成员BK：德国TaxMattersMember2020-11-012020-12-31BK：商务

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒ 根据1934年证券交易法第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度的季度报告2021年9月30日

或

☐根据1934年证券交易法第13或15(D)条提交的过渡报告

佣金档案编号001-35651

纽约梅隆银行公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州			13-2614959
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主识别号码)

格林威治大街240号

纽约, 纽约10286

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号-(212) 495-1784

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题			交易 符号			每个交易所的名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元			BK			纽约证券交易所
梅隆资本IV 6.244%固定利率至浮动利率正常优先资本证券			BK/P			纽约证券交易所
(由纽约梅隆银行公司全面无条件担保)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒*编号：☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒*编号：☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐*编号：☒

截至9月1日30,2021年，825,821,063注册人的普通股每股面值0.01美元，已发行。

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纽约梅隆银行公司

2021年第三季度Form 10-Q

目录 

			页面
综合财务要点(未经审计)			2
第一部分-财务信息
第二条、第三条：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；市场风险的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2021年第三季度主要活动			4
2021年第三季度业绩亮点			5
冠状病毒大流行对我们业务的影响			6
手续费及其他收入			7
净利息收入			11
非利息支出			14
所得税			14
业务检讨			15
关键会计估计			22
综合资产负债表审查			22
流动资金和股息			32
资本			36
交易活动和风险管理			41
资产/负债管理			43
补充信息-对GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释			45
最近的监管动态			47
其他事项			47
网站信息			47
项目1.财务报表：
综合收益表(未经审计)			49
综合全面收益表(未经审计)			51
合并资产负债表(未经审计)			52
合并现金流量表(未经审计)			53
综合权益变动表(未经审计)			54

			页面
合并财务报表附注：
注1-陈述依据			57
注2--收购和处置			58
附注3-证券			58
附注4-贷款和资产质量			63
附注5-商誉和无形资产			70
附注6--其他资产			71
附注7--合同收入			73
附注8-净利息收入			75
附注9-雇员福利计划			76
附注10--所得税			76
附注11-可变利息实体和证券化			76
注12-优先股			78
附注13--其他全面收益(亏损)			79
附注14-公允价值计量			80
注15-公允价值选项			86
附注16-衍生工具			86
附注17--承付款和或有负债			93
注18-业务范围			98
附注19-合并现金流量表的补充资料			101
项目4.控制和程序			102
前瞻性陈述			103
第II部分-其他信息
第1项法律诉讼			105
第二项股权证券的未登记销售和所得资金的使用。			105
第六项展品			105
展品索引			106
签名			108

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合财务要点(未经审计)

			截至的季度															年初至今
(百万美元，每股金额除外，除非 (另有说明)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020									9月2021年3月30日			9月30、2020
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的结果：
净收入			$	881		$	991		$	876								$	2,730		$	2,721
基本每股收益			$	1.04		$	1.14		$	0.98								$	3.15		$	3.05
稀释后每股收益			$	1.04		$	1.13		$	0.98								$	3.14		$	3.04
手续费及其他收入			$	3,394		$	3,315		$	3,144		(a)						$	9,975		$	9,668		(a)
净利息收入			641			645			703									1,941			2,297
总收入			$	4,035		$	3,960		$	3,847								$	11,916		$	11,965
普通股权益回报率(按年计算)			8.8		%	9.8		%	8.7		%							9.1		%	9.4		%
有形普通股权益回报率(按年计算)-非GAAP (b)			16.8		%	18.6		%	16.7		%							17.1		%	18.5		%
平均资产回报率(按年计算)			0.78		%	0.88		%	0.84		%							0.81		%	0.90		%
费用收入占总收入的百分比			81		%	81		%	80		%	(a)						82		%	79		%	(a)
非美国收入占总收入的百分比			38		%	38		%	37		%							38		%	37		%
税前营业利润率			29		%	32		%	30		%							30		%	30		%
净息差			0.67		%	0.67		%	0.79		%							0.67		%	0.89		%
按全额应税等值(“FTE”)计算的净息差 -非GAAP(c)			0.68		%	0.67		%	0.79		%							0.67		%	0.89		%
期末托管和/或管理的资产(“AUC/A”)(万亿)(D)			$	45.3		$	45.0		$	38.6								$	45.3		$	38.6
期末管理资产(“AUM”)(以十亿计)(E)			$	2,310		$	2,320		$	2,041								$	2,310		$	2,041
期末借出证券市值(在 数十亿美元)(F)			$	443		$	456		$	378								$	443		$	378
平均已发行普通股和普通股等价物 (单位：千):
基本信息			844,088			869,460			889,499									865,374			891,050
稀释			849,028			873,475			891,069									869,324			892,793
选定的平均余额：
生息资产			$	381,065		$	388,285		$	357,634								$	388,823		$	346,418
总资产			$	446,761		$	452,329		$	414,865								$	453,106		$	405,203
有息存款			$	233,363		$	239,466		$	211,500								$	239,272		$	206,610
无息存款			$	85,581		$	85,802		$	67,610								$	84,945		$	66,869
长期债务			$	25,751		$	25,275		$	26,511								$	25,740		$	27,285
优先股			$	4,541		$	4,541		$	4,532								$	4,541		$	4,029
纽约梅隆银行公司普通股股东权益合计			$	39,755		$	40,393		$	39,924								$	40,286		$	38,693
期末其他信息：
每股普通股现金股息			$	0.34		$	0.31		$	0.31								$	0.96		$	0.93
普通股派息率			33		%	27		%	32		%							31		%	31		%
普通股股息率(按年计算)			2.6		%	2.4		%	3.6		%							2.5		%	3.6		%
每股普通股收盘价			$	51.84		$	51.23		$	34.34								$	51.84		$	34.34
市值			$	42,811		$	44,220		$	30,430								$	42,811		$	30,430
普通股每股账面价值			$	47.30		$	47.20		$	45.58								$	47.30		$	45.58
每股普通股有形账面价值-非GAAP(b)			$	24.88		$	25.64		$	24.60								$	24.88		$	24.60
全职员工			48,900			48,800			48,600									48,900			48,600
已发行普通股(单位：千)			825,821			863,174			886,136									825,821			886,136

纽约梅隆银行2号

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综合财务要点(未经审计) (续)

监管资本和其他比率			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日
平均流动性覆盖率(“LCR”)			111		%	110		%	110		%
监管资本比率：(g)
先进：
普通股一级(“CET1”)比率			11.8		%	12.7		%	13.1		%
一级资本充足率			14.5			15.3			15.8
总资本比率			15.2			16.0			16.7
标准化：
CET1比率			11.7		%	12.6		%	13.4		%
一级资本充足率			14.4			15.2			16.1
总资本比率			15.3			16.2			17.1
第1级杠杆率			5.7		%	6.0		%	6.3		%
补充杠杆率(“SLR”)(h)			7.0			7.5			8.6
纽约梅隆银行股东权益与总资产比率			9.3		%	9.7		%	9.8		%
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产比率			8.3			8.7			8.8

(A)从2021年第一季度开始，我们对综合损益表上总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，以与本期列报相媲美。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注1。

(B)扣除有形普通股权益和每股有形账面价值，非GAAP衡量标准，不包括商誉和无形资产，扣除递延税项负债。有关非GAAP衡量标准的对账，请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”。

(C)有关这项非公认会计准则措施的对账，请参阅第11页的“净利息收入”。

(D)资产包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)与加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合资企业加拿大帝国商业银行全球证券服务公司(CIBC Mellon)的AUC/A，截至9月1日为1.7万亿美元。2021年6月30日和2021年6月30日，截至9月30日为1.4万亿美元。30,2020年。

(E)资产不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。

(F)贷款总额是指由投资服务业务管理的我们的机构证券借贷计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券，截至9月1日，这些证券总计680亿美元。2021年6月30日为630亿美元，9月30日为620亿美元。30,2020年。

(G)与我们的CET1、一级资本和总资本比率相比，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中的较低者。有关我们资本比率的更多信息，请参阅第36页开始的“资本”。

(H)在2020年12月31日取消单反反映了美国国债暂时被排除在杠杆敞口之外，这使我们的单反增加了72个基点。临时排除从2021年4月1日起停止适用。有关更多信息，请参阅第36页开始的“大写”。

纽约梅隆银行(BNY Mellon 3)

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第一部分-财务信息

二、三、管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析；市场风险的定量和定性披露

一般信息

在这份关于Form 10-Q的季度报告中，提及的“我们”、“纽约梅隆银行”、“公司”和类似的术语指的是纽约梅隆银行公司及其合并子公司。术语“母公司”指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

本报告中使用的某些业务术语在我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(“2020年年度报告”)中的词汇表中有定义。

以下内容应与本报告中包含的合并财务报表一并阅读。投资者还应阅读标题为“前瞻性陈述”的部分。

概述

我们由亚历山大·汉密尔顿于1784年创立，是第一家在纽约证券交易所(纽约证券交易所代码：BK)上市的公司。纽约梅隆银行拥有235多年的历史，是一家全球性公司，为35个国家和地区的金融机构、公司和个人投资者管理和服务资产。

纽约梅隆银行有两个业务部门，即投资服务和投资与财富管理，这两个部门在投资生命周期内提供一整套能力和深厚的专业知识，使公司能够向买方和卖方市场参与者以及全球领先的机构和财富管理客户提供解决方案。

下图显示了我们的两个业务部门和业务线，其余操作在另一个部门。

2021年第三季度主要活动

股份回购计划和增加普通股现金股利

2021年6月，我们的董事会批准从2021年第三季度开始回购至多60亿美元的普通股，一直持续到2022年第四季度。

此外，我们的董事会在7月份批准将普通股的季度现金股息增加10%，从每股0.31美元增加到0.34美元。这一增加的季度现金股息于2021年8月9日支付。

纽约梅隆银行4号

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2021年第三季度业绩亮点

2021年第三季度，适用于普通股股东的净收入为8.81亿美元，或稀释后普通股每股1.04美元。2020年第三季度，适用于普通股股东的净收入为8.76亿美元，或每股稀释后普通股0.98美元.以下要点是基于2021年第三季度与2020年第三季度的对比，除非另有说明。

•总收入40亿美元增长5%，主要反映在：

•手续费和其他收入增长8%，主要反映：

•手续费收入增长6%，主要反映了更高的市场、更高的客户数量以及美元走弱的有利影响，但部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。(见第7页开始的“手续费和其他收入”。)

•其他收入增加，主要反映了战略股权投资收益。(见第7页开始的“手续费和其他收入”。)

•净利息收入下降了9%，主要反映了赚取利息的资产的利率下降以及对冲活动的影响(主要抵消了手续费和其他收入的影响)。这部分被较低的资金和存款利率以及较高的存贷款余额所抵消。(见第11页“净利息收入”。)

•信贷损失准备金为4500万美元，主要受宏观经济预测改善的推动。(见第29页开始的“综合资产负债表审查-信贷损失拨备”。)

•非利息支出增加了9%，其中3%是由于诉讼准备金增加。增长的其余部分主要反映了与收入相关的费用、增长投资、

基础设施和能效举措以及美元走弱的不利影响。(请参阅第14页的“非利息支出”。)

•实际税率为18.8%。(参见第14页的“所得税”。)

资本和流动性

•截至9月1日，CET1比率为11.7%。2021年6月30日，而截至2021年6月30日，这一比例为12.6%。这一减少主要反映了通过普通股回购和分红部署的资本，部分被通过收益产生的资本所抵消。(见第36页开始的“资本论”。)

•截至9月1日，一级杠杆率为5.7%。2021年6月30日，2021年6月30日时为6.0%。这一下降反映了普通股回购推动的一级普通股股本减少，但部分被较低的平均资产所抵消。(见第36页开始的“资本论”。)

•以20亿美元回购3,810万股普通股。

我们主营业务的亮点

投资服务

•总收入增长3%。

•所得税前收入下降了9%。

•45.3万亿美元的AUC/A增长了17%，主要反映了更高的市场价值、客户流入和净新业务。

投资与财富管理

•总收入增长了12%。

•所得税前收入增长了42%。

•2.3万亿美元的资产管理规模增长了13%，主要反映了更高的市值、净流入以及美元走弱的有利影响。

有关我们业务的更多信息，请参阅“业务回顾”和合并财务报表附注18。

纽约梅隆银行5号

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冠状病毒大流行对我们业务的影响

请参阅我们2020年度报告中的“冠状病毒大流行对我们业务的影响”，了解我们的业务领域已经受到并可能继续受到冠状病毒大流行及其对全球宏观经济环境的影响。以下内容更新了这些披露。

2021年前9个月，短期利率一直保持在较低水平，导致净利息收入下降，货币市场手续费继续减免。与2020年相比，这部分被更高的平均存款余额和更高的货币市场余额所抵消。

2021年前9个月，股市水平继续改善，导致投资服务和投资与财富管理领域的资产费用增加。

宏观经济前景在2021年前三个季度继续改善，导致信贷损失拨备和信贷损失拨备受益减少。

对普通股分红和股份回购的限制于2021年6月30日结束。2021年第三季度，纽约梅隆银行(BNY Mellon)增加了

普通股季度现金股息从每股0.31美元提高至0.34美元，并以每股平均价格52.55美元回购3,810万股普通股，总计20亿美元。

很难肯定地预测冠状病毒以及相关的公共卫生措施对我们结果的影响，因为这在很大程度上取决于卫生危机如何演变及其对全球经济的影响，以及中央银行和政府为支持经济以及疫苗的可获得性、使用率和有效性而采取的行动。

目前的宏观经济环境也引起了政府和监管机构的反应。有关应对冠状病毒大流行的立法和监管发展的更多信息，请参阅我们2020年年度报告中的“监督和监管--与大流行相关的措施”。

有关冠状病毒大流行当前和潜在影响的进一步讨论，请参阅我们2020年年度报告中的“风险因素-冠状病毒大流行正在对我们造成不利影响，并给我们的业务带来重大风险和不确定性，大流行对我们的最终影响将取决于高度不确定和无法预测的未来事态发展”。

纽约梅隆银行6号

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手续费及其他收入

手续费及其他收入																																				YTD21
(除非另有说明，否则以百万美元为单位)															3Q21与																					技术与
			3Q21			2Q21			3Q20						2Q21			3Q20						YTD21			YTD20									YTD20
投资服务费：
资产维修费(a)			$	1,223		$	1,200		$	1,168					2		%	5		%				$	3,622		$	3,500								3		%
结算服务费(b)			423			435			397						(3)			7						1,313			1,298									1
发行人服务费			280			281			295						—			(5)						806			835									(3)
库务署服务费			165			160			152						3			9						482			445									8
投资服务费总额			2,091			2,076			2,012						1			4						6,223			6,078									2
投资管理和 演出费用			913			889			835						3			9						2,692			2,483									8
外汇收入			185			184			149			(c)			1			24						600			587			(c)						2
融资相关费用			48			48			49						—			(2)						147			166									(11)
配送和维修			28			27			29						4			(3)						84			87									(3)
手续费总收入			3,265			3,224			3,074			(c)			1			6						9,746			9,401			(c)						4
投资和其他收入			127			89			61			(c)			N/M			N/M						225			240			(c)						N/M
证券净收益			2			2			9						N/M			N/M						4			27									N/M
其他收入总额			129			91			70						N/M			N/M						229			267									N/M
总费用和其他收入			$	3,394		$	3,315		$	3,144					2		%	8		%				$	9,975		$	9,668								3		%
费用收入占总收入的百分比			81		%	81		%	80		%	(c)												82		%	79		%	(c)
期末AUC/A(万亿)(D)			$	45.3		$	45.0		$	38.6					1		%	17		%				$	45.3		$	38.6								17		%
期末AUM(以十亿计)(E)			$	2,310		$	2,320		$	2,041					—		%	13		%				$	2,310		$	2,041								13		%

(A)额外资产服务费包括结算及抵押品管理业务的费用，亦包括2021年第三季的证券借贷收入4,800万元、2021年第二季的4,500万元、2020年第三季的4,000万元、2021年前9个月的1.38亿元及2020年前9个月的1.47亿元。

(B)银行结算服务费几乎全部由我们的潘兴业务赚取。

(C)从2021年第一季度开始，我们对综合损益表上总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，以与本期列报相媲美。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注1。

(D)资产包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.7万亿美元的AUC/A。2021年6月30日和2021年6月30日，截至9月30日为1.4万亿美元。30,2020年。

(E)资产不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。

N/M-没有意义。

与2020年第三季度相比，手续费收入增长了6%，与2021年第二季度相比增长了1%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了投资管理和绩效费用、资产服务费、清算服务费和外汇收入的增加，但部分抵消了货币市场费用减免增加的影响。 与去年同期相比， 2021年第二季度主要反映资产服务费、投资管理和绩效费用上升，以及货币市场手续费减免减少，但清算服务费下降部分抵消了这一影响。不包括货币市场手续费减免，手续费收入增长11%(非GAAP)。有关非GAAP衡量标准的对账，请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”。

与2020年第三季度相比，其他收入增加了5900万美元，与2021年第二季度相比增加了3800万美元。这两项增长主要反映了战略股权投资收益。

货币市场免收手续费

鉴于短期利率持续较低，货币市场共同基金手续费和其他类似费用将被免除，以保护投资者免受负回报的影响。这些费用减免主要影响了潘兴和投资管理公司的费用收入，但也降低了分销和服务费用。2020年下半年，减免手续费也开始影响我们其他业务的手续费收入。货币市场手续费减免对短期利率变化高度敏感，难以预测。假设货币市场不变

纽约梅隆银行7号

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我们预计，在联邦基金利率上调25个基点的情况下，我们将收回超过50%的与减免手续费相关的税前收入，当联邦基金利率上调100个基点时，我们预计将收回近100%的与免除手续费相关的税前收入。

下表列出了货币市场手续费减免对我们的综合手续费收入(扣除分销和服务费用)的影响。2021年第三季度，在短期利率略有上升的推动下，货币市场手续费减免的净影响为2.33亿美元，低于2021年第二季度的2.52亿美元。

货币市场免收手续费
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20
投资服务费：
资产维修费			$	(40)		$	(42)		$	(1)					$	(104)		$	(1)
结算服务费			(84)			(88)			(57)						(246)			(116)
发行人服务费			(16)			(15)			(1)						(41)			(2)
库务署服务费			(2)			(3)			(3)						(8)			(5)
投资服务费总额			(142)			(148)			(62)						(399)			(124)
投资管理费和履约费			(109)			(115)			(42)						(313)			(86)
分销和服务收入			(11)			(13)			(6)						(37)			(9)
手续费总收入			(262)			(276)			(110)						(749)			(219)
减去：分销和服务费用			29			24			9						76			16
货币市场手续费减免的净影响			$	(233)		$	(252)		$	(101)					$	(673)		$	(203)
按业务分类对收入的影响(a):
资产维修			$	(47)		$	(50)		$	(4)					$	(126)		$	(5)
潘兴			(102)			(99)			(73)						(295)			(142)
发行人服务			(22)			(22)			(2)						(59)			(3)
库务署			(13)			(16)			(1)						(38)			(1)
投资管理			(76)			(85)			(28)						(222)			(66)
财富管理			(2)			(4)			(2)						(9)			(2)
按业务线划分的对收入的总体影响			$	(262)		$	(276)		$	(110)					$	(749)		$	(219)

(A)用于管理报告目的的业务线收入反映了业务之间转移的收入的影响。

根据隐含远期汇率和截至2021年第三季度末的货币市场余额，我们预计，2021年第四季度货币市场费用减免(扣除分销和服务费用)的影响将接近2021年第三季度。后续时期的手续费减免将继续取决于短期利率和货币市场余额水平。

投资服务费

投资服务费比2020年第三季度增长4%，比2021年第二季度增长1%，反映如下：

•资产服务费与2020年第三季度相比增长了5%，与2021年第二季度相比增长了2%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了更高的市场价值和更高的客户活动，但部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。与2021年第二季度相比，这一增长主要反映了市场价值和客户活动的增加。

•清算服务费与2020年第三季度相比增长了7%，与2021年第二季度相比下降了3%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了更高的市场价值、客户活动和余额，但部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。与2021年第二季度相比，这一下降反映了清关量的下降，但部分被较高的市值所抵消。

•发行人服务费与2020年第三季度相比下降了5%，与2021年第二季度相比基本持平。与2020年第三季度相比，这一下降主要反映了货币市场手续费减免增加和企业信托收入下降，但部分被更高的存托凭证收入所抵消。与2021年第二季度相比，较低的企业信托收入被季节性较高的存托凭证收入所抵消。

纽约梅隆银行8号

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•与2020年第三季度相比，财政部服务费增加了9%，与2021年第二季度相比增加了3%。这两个增长主要反映了支付量的增加。

有关更多详细信息，请参阅“业务回顾”中的“投资服务业务”。

投资管理费和履约费

投资管理和绩效费用与2020年第三季度相比增长了9%，与2021年第二季度相比增长了3%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了更高的市值和股票收入，美元走弱和更高的绩效费用的有利影响，但部分被更高的货币市场费用减免所抵消。与2021年第二季度相比，这一增长主要反映了更高的市值和绩效费用以及更低的货币市场费用减免。绩效费用在2021年第三季度为2100万美元，2020年第三季度为700万美元，2021年第二季度为1400万美元。在不变货币基础上(非GAAP)，投资管理和绩效费用与2020年第三季度相比增长了7%。有关非GAAP衡量标准的对账，请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”。

截至9月1日，AUM为2.3万亿美元。302021年，比9月30日增长了13%。30,2020年，主要反映了更高的市值，净流入和美元走弱的有利影响。

有关投资管理和绩效费用、AUM和AUM流量的其他详细信息，请参阅“业务回顾”中的“投资和财富管理业务”。

外汇收入

外汇收入主要由客户交易量和已实现的价差推动。

这些交易都受到市场波动、外币套期保值活动和外币重计量损益的影响。外汇收入比2020年第三季度增长24%，比2021年第二季度增长1%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了销量的增加。外汇收入主要来自投资服务业务，其次是投资和财富管理业务以及其他业务。

投资和其他收入

投资和其他收入包括综合投资管理基金的收入或损失、种子资本收益或损失、其他交易收入或损失、可再生能源投资损失、公司和银行拥有的人寿保险合同收入、其他投资收益或损失、处置收益或损失、加拿大帝国商业银行梅隆合资公司的费用报销以及其他收入或损失。综合投资管理基金的收益或亏损应与可归因于非控股权益的净收益或亏损一起考虑，非控股权益反映的是综合基金中我们没有经济利益的部分，并在综合损益表中作为单独的项目反映在净收益之下。其他交易收入或亏损主要包括与我们在投资管理基金中的种子资本投资有关的市场风险对冲活动、非外币衍生品和固定收益交易以及其他对冲活动的影响。对可再生能源的投资造成了其他收入的损失，这些损失被计入所得税拨备的福利和抵免所抵消。其他投资损益包括非随时流通的股本证券、私募股权和其他投资的公允价值变动。我们CIBC Mellon合资企业的费用报销涉及纽约梅隆银行代表CIBC Mellon合资企业发生的费用。其他收入或损失包括各种杂项收入。

纽约梅隆银行9号

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下表提供了投资和其他收入的组成部分。

投资和其他收入
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20			(a)			YTD21			YTD20			(a)
(亏损)综合投资管理基金收益			$	(7)		$	13		$	27					$	23		$	43
种子资本收益(b)			7			18			9						28			1
其他交易收入(亏损)			20			(1)			(14)						12			44
可再生能源投资(亏损)			(42)			(41)			(34)						(164)			(102)
公司/银行拥有的人寿保险			33			29			33						95			105
其他投资收益(c)			70			23			11						104			17
处置收益			7			6			—						13			—
合资企业的费用报销			25			25			23						73			63
其他收入			14			17			6						41			69
总投资和其他收入			$	127		$	89		$	61					$	225		$	240

(A)从2021年第一季度开始，我们对综合损益表上总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，以与本期列报相媲美。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注1。

(B)折旧包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)对冲递延激励奖励的基金投资的收益(亏损)。

(C)投资范围包括战略股权、私募股权和其他投资。

2021年第三季度投资和其他收入为1.27亿美元，而2020年第三季度为6100万美元，2021年第二季度为8900万美元。与2020年第三季度和2021年第二季度相比，增长主要反映了战略股权投资收益。

年初至今的2021年与年初至今的2020年相比

与2020年前9个月相比，手续费收入增长了4%，主要反映了投资管理和绩效费用以及资产服务费用的上升。投资管理费和绩效费用增加8%，主要反映了市场价值的提高和

美元走弱，部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。资产服务费增加3%主要反映了更高的市场价值、客户活动和美元走弱的有利影响，但部分被更高的货币市场费用减免所抵消。

其他收入的减少主要反映了2020年前九个月资产服务和潘兴业务的一次性费用，与2021年第一季度记录的可再生能源投资相关的减值，以及固定收益交易业绩的下降，但被战略股权投资和处置收益部分抵消。

纽约梅隆银行10号

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净利息收入

净利息收入																														YTD21
												3Q21与																		技术与
(百万美元)			3Q21			2Q21			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20						YTD20
净利息收入(简写为GAAP)			$	641		$	645		$	703		(1)		%	(9)		%				$	1,941		$	2,297					(15)		%
添加：税额等值调整			3			3			2			N/M			N/M						9			6						N/M
净利息收入(FTE)-非GAAP(a)			$	644		$	648		$	705		(1)		%	(9)		%				$	1,950		$	2,303					(15)		%
平均生息资产			$	381,065		$	388,285		$	357,634		(2)		%	7		%				$	388,823		$	346,418					12		%

净息差(简写为GAAP)			0.67		%	0.67		%	0.79		%	—		15bps	(12)		15bps				0.67		%	0.89		%				(22)		15bps
净息差(FTE)-非GAAP(a)			0.68		%	0.67		%	0.79		%	1		15bps	(11)		15bps				0.67		%	0.89		%				(22)		15bps

(A)净利息收入(FTE)-非GAAP和净息差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税额等值调整，这允许对应税和免税来源产生的金额进行比较，并符合行业惯例。以全时当量为基础的调整对净收入没有影响。

N/M-没有意义。

Bp-基点。

净利息收入与2020年第三季度相比下降了9%，与2021年第二季度相比下降了1%。与2020年第三季度相比，这一下降主要反映了赚息资产的利率下降以及对冲活动的影响(主要抵消了手续费和其他收入)。这部分被较低的资金和存款利率以及较高的存贷款余额所抵消。与2021年第二季度相比，这一下降主要反映了存款减少导致的生息资产减少。

与2020年第三季度相比，净息差下降了12个基点，与2021年第二季度相比持平。与2020年第三季度相比，这一下降主要反映了上述因素。

平均生息资产较2020年第三季增加7%，较2021年第二季减少2%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了存放在美联储(Federal Reserve)和其他央行的计息存款以及保证金贷款余额的增加。与2021年第二季度相比，这一下降主要反映了在美联储(Federal Reserve)和其他央行的计息存款减少。

2021年第三季度，平均非美元存款约占我们平均总存款的25%。2021年第三季度，大约40%的平均非美元存款是以欧元计价的。

未来一段时间的净利息收入将取决于客户存款和存款利率的水平和组合，以及收益率曲线的水平和形状，这可能会导致生息资产的收益率下降。

由于利率下降，净利息收入一直呈下降趋势，我们预计2021年净利息收入将比2020年减少。

年初至今的2021年与年初至今的2020年相比

与2020年前九个月相比，净利息收入下降了15%，主要是由于生息资产利率下降，但资金和存款利率下降、证券组合规模扩大、存款余额增加和债务余额下降的好处部分抵消了这一影响。净息差的减少主要反映了上述因素。

与2020年前9个月相比，平均可赚取利息的资产增加了12%。这一增长主要是因为美联储(Federal Reserve)和其他央行的计息存款增加，证券投资组合扩大，贷款余额增加。

纽约梅隆银行11号

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平均余额和利率			截至的季度
			9月2021年3月30日															2021年6月30日												9月30、2020
(百万美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 费率									平均值 平衡			利息						平均值 费率						平均余额			利息						平均费率
资产
生息资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	108,110		$	(21)		(0.07)		%							$	114,564		$	(25)					(0.09)		%				$	90,670		$	(10)					(0.04)		%
银行(主要是外资银行)的有息存款			20,465			12			0.22									22,465			11						0.20						19,202			20						0.42
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券(a)			29,304			32			0.44									27,857			25						0.36						30,342			48						0.63
保证金贷款			20,374			52			1.02									18,995			49						1.04						12,870			41						1.24
非保证金贷款：
国内办事处			36,872			175			1.90									36,455			173						1.90						30,053			160						2.12
驻外办事处			3,960			11			1.11									5,070			15						1.14						10,693			39						1.45
非保证金贷款总额			40,832			186			1.82									41,525			188						1.81						40,746			199						1.94
证券：
美国政府的义务			36,255			67			0.73									33,212			59						0.71						30,073			76			(b)			1.00			(b)
美国政府机构的义务			70,199			234			1.34									72,809			244						1.34						78,300			308			(b)			1.58			(b)
州和政区(c)			2,628			13			2.07									2,768			14						1.94						1,500			9			(b)			2.51			(b)
其他有价证券(c)			47,334			112			0.94									47,451			112						0.95						46,719			115			(b)			0.98			(b)
总投资证券(c)			156,416			426			1.09									156,240			429						1.10						156,592			508						1.30
证券交易(c)			5,564			9			0.53									6,639			11						0.72						7,212			16						0.91
总证券(c)			161,980			435			1.07									162,879			440						1.08						163,804			524						1.28
生息资产总额(c)			$	381,065		$	696		0.73		%							$	388,285		$	688					0.71		%				$	357,634		$	822					0.92		%
非息资产			65,696															64,044															57,231
总资产			$	446,761														$	452,329														$	414,865
负债
有息负债：
有息存款：
国内办事处			$	123,617		$	(5)		(0.02)		%							$	126,953		$	(8)					(0.02)		%				$	102,767		$	(4)					(0.01)		%
驻外办事处			109,746			(39)			(0.14)									112,513			(41)						(0.15)						108,733			(25)						(0.09)
有息存款总额			233,363			(44)			(0.08)									239,466			(49)						(0.08)						211,500			(29)						(0.05)
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券(a)			13,415			2			0.08									13,773			(5)						(0.17)						16,850			6						0.13
贸易负债			2,821			1			0.11									2,282			2						0.38						2,692			2						0.30
其他借款资金			383			3			2.53									298			1						2.21						873			3						1.40
商业票据			11			—			0.07									—			—						—						2,274			—						0.09
应付款给客户和经纪自营商			16,648			(1)			(0.01)									16,811			—						(0.01)						18,501			—						(0.01)
长期债务			25,751			91			1.39									25,275			91						1.43						26,511			135						2.01
有息负债总额			$	292,392		$	52		0.07		%							$	297,905		$	40					0.05		%				$	279,201		$	117					0.16		%
无息存款总额			85,581															85,802															67,610
其他无息负债			24,164															23,317															23,393
总负债			402,137															407,024															370,204
暂时性权益
可赎回的非控股权益			46															57															82
永久权益
纽约梅隆银行公司股东权益总额			44,296															44,934															44,456
非控制性权益			282															314															123
永久股本总额			44,578															45,248															44,579
总负债、临时权益和永久权益			$	446,761														$	452,329														$	414,865
净利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	644														$	648														$	705
净息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.68		%																0.67		%													0.79		%
减去：税额调整						3															3															2
净利息收入(简写为GAAP)						$	641														$	645														$	703
净息差(简写为GAAP)									0.67		%																0.67		%													0.79		%

(a)    包括2021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度可执行净额协议下的平均抵消影响约为470亿美元、410亿美元和430亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率在2021年第三季度为0.17%，2021年第二季度为0.15%，2020年第三季度为0.26%。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据回购协议购买和出售的联邦基金的利率将在2021年第三季度为0.02%，2021年第二季度为(0.04%)，2020年第三季度为0.04%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(B)在2021年第二季度之前，我们在由总投资证券组成的类别内对套期保值的影响进行了重新分类，以使对冲的影响与被对冲的证券保持一致，并对前期进行了重新分类，使其具有可比性。这一变化降低了之前报告的美国政府债务和美国政府机构债务的收入和平均利率，增加了其他证券的收入和平均利率。

(C)这些平均税率是以全时当量税率为基础计算的，税率约为21%。

(D)有关这项非公认会计准则措施的对账，请参阅第11页的“净利息收入”。

纽约梅隆银行12号

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平均余额和利率			年初至今
			9月2021年3月30日												9月30、2020
(百万美元；平均年化利率)			平均余额			利息			平均费率						平均余额			利息						平均费率
资产
生息资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	116,136		$	(62)		(0.07)		%				$	88,442		$	63					0.09		%
银行(主要是外资银行)的有息存款			21,411			37			0.23						19,126			118						0.83
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券(a)			28,783			89			0.41						31,567			505						2.14
保证金贷款			18,436			146			1.06						12,882			168						1.74
非保证金贷款：
国内办事处			34,869			505			1.94						30,983			570						2.45
驻外办事处			6,216			54			1.15						11,532			168						1.95
非保证金贷款总额			41,085			559			1.82						42,515			738						2.32
证券：
美国政府的义务			32,770			189			0.77						27,061			215			(b)			1.06			(b)
美国政府机构的义务			73,516			749			1.36						73,992			1,036			(b)			1.87			(b)
州和政区 (c)			2,641			39			1.97						1,187			24			(b)			2.80			(b)
其他有价证券(c)			47,273			340			0.96						42,883			398			(b)			1.24			(b)
总投资证券(c)			156,200			1,317			1.13						145,123			1,673						1.54
证券交易(c)			6,772			39			0.76						6,763			74						1.46
总证券(c)			162,972			1,356			1.11						151,886			1,747						1.53
生息资产总额(c)			$	388,823		$	2,125		0.73		%				$	346,418		$	3,339					1.29		%
非息资产			64,283												58,785
总资产			$	453,106											$	405,203
负债
有息负债：
有息存款：
国内办事处			$	126,353		$	(20)		(0.02)		%				$	101,610		$	181					0.24		%
驻外办事处			112,919			(110)			(0.13)						105,000			13						0.02
有息存款总额			239,272			(130)			(0.07)						206,610			194						0.13
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券(a)			14,152			(6)			(0.05)						15,000			282						2.51
贸易负债			2,445			6			0.32						2,099			11						0.66
其他借款资金			337			6			2.27						1,286			14						1.50
商业票据			4			—			0.07						1,352			7						0.70
应付款给客户和经纪自营商			17,047			(2)			(0.01)						17,879			29						0.22
长期债务			25,740			301			1.55						27,285			499						2.43
有息负债总额			$	298,997		$	175		0.08		%				$	271,511		$	1,036					0.51		%
无息存款总额			84,945												66,869
其他无息负债			24,010												23,913
总负债			407,952												362,293
暂时性权益
可赎回的非控股权益			62												74
永久权益
纽约梅隆银行公司股东权益总额			44,827												42,722
非控制性权益			265												114
永久股本总额			45,092												42,836
总负债、临时权益和永久权益			$	453,106											$	405,203
净利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	1,950											$	2,303
净息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.67		%													0.89		%
减去：税额调整						9												6
净利息收入(简写为GAAP)						$	1,941											$	2,297
净息差(简写为GAAP)									0.67		%													0.89		%

(A)这一数字包括2021年前9个月可强制执行的净额结算协议下的平均抵消影响约420亿美元和2020年前9个月的630亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率在2021年前9个月为0.17%，在2020年前9个月为0.71%。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据回购协议购买和出售的联邦基金的利率在2021年前9个月为(0.01)%，在2020年前9个月为0.48%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(B)在2021年第二季度之前，我们在由总投资证券组成的类别内对套期保值的影响进行了重新分类，以使对冲的影响与被对冲的证券保持一致，并对前期进行了重新分类，使其具有可比性。这一变化降低了之前报告的美国政府债务和美国政府机构债务的收入和平均利率，增加了其他证券的收入和平均利率。

(C)这些平均税率是以全时当量税率为基础计算的，税率约为21%。

(D)有关这项非公认会计准则措施的对账，请参阅第11页的“净利息收入”。

纽约梅隆银行13号

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非利息支出

非利息支出																														YTD21
												3Q21与																		技术与
(百万美元)			3Q21			2Q21			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20						YTD20
员工			$	1,584		$	1,518		$	1,466		4		%	8		%				$	4,704		$	4,412					7		%
软件和设备			372			365			340			2			9						1,099			1,011						9
专业、法律和其他购买的服务			363			363			355			—			2						1,069			1,022						5
子托管和结算			129			132			119			(2)			8						385			344						12
净入住率			120			122			136			(2)			(12)						365			408						(11)
配送和维修			76			73			85			4			(11)						223			261						(15)
银行评估费			34			35			30			(3)			13						103			100						3
业务拓展			22			22			17			—			29						63			79						(20)
无形资产摊销			19			20			26			(5)			(27)						63			78						(19)
其他			199			128			107			55			86						473			364						30
总非利息费用			$	2,918		$	2,778		$	2,681		5		%	9		%				$	8,547		$	8,079					6		%
期末全职员工			48,900			48,800			48,600			—		%	1		%				48,900			48,600						1		%

总的非利息支出比2020年第三季度增长了9%，比2021年第二季度增长了5%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了与收入相关的费用和诉讼准备金的增加，对增长、基础设施和效率举措的投资，以及美元走弱的不利影响。对增长、基础设施和效率计划的投资主要包括员工、软件和设备，以及专业、法律和其他购买服务的费用。与2021年第二季度相比，这一增长主要反映了诉讼准备金的增加，对增长、基础设施和效率计划的投资，以及与收入相关的费用增加。

我们预计2021年全年报告的非利息支出总额将比2020年增长约4%。这是由汇率的不利影响、对增长、基础设施和效率机会的增量投资以及与销量和收入相关的更高费用的不利影响推动的，但部分被显著项目1%的同比影响所抵消。值得注意的项目包括这两年增加的诉讼准备金，2020年还包括遣散费和房地产费用。如果汇率从9月1日起发生变化，非利息支出可能会受到影响。302021年水平，与销量和收入相关的费用增加或出现意外费用或费用。

年初至今的2021年与年初至今的2020年相比

与2020年前9个月相比，非利息支出增长了6%，主要反映了对增长、基础设施和效率举措的投资，美元走弱的不利影响，以及与收入相关的费用和诉讼准备金增加。

所得税

纽约梅隆银行在2021年第三季度记录的所得税拨备为2.19亿美元(18.8%实际税率)，2020年第三季度为2.13亿美元(18.4%实际税率)，2021年第二季度为2.41亿美元(19.0%实际税率)。有关更多信息，请参见合并财务报表附注10。

纽约梅隆银行14号

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业务检讨

我们有一个内部信息系统，为我们的两个主要业务(投资服务和投资与财富管理)以及另一个细分市场产生产品和服务线上的业绩数据。

企业会计原则

我们的业务数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于综合财务报告的公认会计原则(“GAAP”)。这些衡量原则的设计是为了使企业报告的结果将跟踪其经济表现。

有关本公司会计原则的信息，请参阅合并财务报表附注18。有关各业务领域的主要产品和服务、按业务划分的主要收入类型以及我们的业务如何列报和分析的信息，请参阅我们2020年度报告中合并财务报表附注24。

当组织发生变化或收入和费用分配方法得到改进时，业务结果可能会被重新分类。改进通常反映在预期的基础上。2021年第三季度没有重新分类或组织变动。

我们的业务结果可能会受到客户和其他活动的影响，这些活动因季度而异。在第一季度，员工支出通常会增加，这反映了对符合退休条件的员工授予长期股票奖励的影响。在第三季度，由于客户股息支付水平的提高，存托凭证收入通常会更高。同样在第三季度，与销量相关的费用可能会下降。

由于客户活动减少，员工支出通常会增加，这反映了员工年度绩效的增加。在第四季度，我们通常会产生更高的业务开发和营销费用；然而，考虑到冠状病毒大流行的影响，2020年是一个例外。在我们的投资和财富管理业务中，第四季度和第一季度的绩效费用通常较高，因为这两个季度代表着许多符合绩效费用资格的关系的测量期结束。

我们业务的业绩也可能受到以外币计价的财务业绩换算成美元的影响。我们主要受到以英镑和欧元计价的活动的影响。在合并的基础上，在我们的投资服务业务中，我们以外币计价的支出通常多于收入。然而，我们的投资和财富管理业务通常拥有更多以外币计价的收入，而不是支出。总体而言，汇率波动对投资和财富管理业务同比增长率的影响大于投资服务业务。然而，单独来看，汇率波动预计不会对合并基础上的净收入产生重大影响。

投资和财富管理领域的手续费收入受到市场指数价值的影响，投资服务领域的手续费收入受到影响的程度较小。在9月1日2021年30日，我们估计，全球股市每发生5%的变化，全年平均分布，对手续费收入的影响不到1%，稀释后的每股普通股收益将减少0.04美元至0.07美元。

综合明细表见综合财务报表附注18，显示本公司业务对整体盈利能力的贡献。

纽约梅隆银行(BNY Mellon 15)

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投资服务业务

																																							YTD21
(百万美元)																		3Q21与																					技术与
			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20									YTD20
收入：
投资服务费：
资产维修费(a)			$	1,216		$	1,192		$	1,191		$	1,130		$	1,156		2		%	5		%				$	3,599		$	3,467								4		%
结算服务费(b)			423			435			455			418			397			(3)			7						1,313			1,298									1
发行人服务费			280			281			245			257			295			—			(5)						806			835									(3)
库务署服务费			164			160			157			156			152			3			8						481			445									8
投资服务费总额			2,083			2,068			2,048			1,961			2,000			1			4						6,199			6,045									3
外汇收入			148			152			193			163			126			(3)			17						493			518			(c)						(5)
其他 (d)			147			116			104			111			120			27			23						367			458			(c)						(20)
总费用和其他收入			2,378			2,336			2,345			2,235			2,246			2			6						7,059			7,021									1
净利息收入			632			643			645			670			681			(2)			(7)						1,920			2,255									(15)
总收入			3,010			2,979			2,990			2,905			2,927			1			3						8,979			9,276									(3)
信贷损失准备金			(35)			(77)			(79)			31			(10)			N/M			N/M						(191)			284									N/M
非利息支出(不包括无形资产摊销)			2,200			2,040			2,084			2,157			2,002			8			10						6,324			5,942									6
无形资产摊销			11			12			17			17			18			(8)			(39)						40			54									(26)
总非利息费用			2,211			2,052			2,101			2,174			2,020			8			9						6,364			5,996									6
所得税前收入			$	834		$	1,004		$	968		$	700		$	917		(17)		%	(9)		%				$	2,806		$	2,996								(6)		%
税前营业利润率			28		%	34		%	32		%	24		%	31		%										31		%	32		%
证券借贷收入			$	45		$	42		$	41		$	36		$	37		7		%	22		%				$	128		$	134								(4)		%
按业务分类的总收入:
资产维修			$	1,437		$	1,382		$	1,424		$	1,357		$	1,354		4		%	6		%				$	4,243		$	4,348								(2)		%
潘兴			566			590			605			563			538			(4)			5						1,761			1,769									—
发行人服务			400			405			363			385			435			(1)			(8)						1,168			1,285									(9)
库务署			326			319			317			325			323			2			1						962			1,002									(4)
清算和抵押品管理			281			283			281			275			277			(1)			1						845			872									(3)
按业务分类的总收入			$	3,010		$	2,979		$	2,990		$	2,905		$	2,927		1		%	3		%				$	8,979		$	9,276								(3)		%
平均余额：
平均贷款			$	47,430		$	46,845		$	43,468		$	41,437		$	40,308		1		%	18		%				$	45,929		$	41,731								10		%
平均存款			$	308,645		$	313,923		$	315,088		$	292,631		$	263,621		(2)		%	17		%				$	312,528		$	258,112								21		%

(A)国际资产服务费包括结算和抵押品管理业务的费用。

(B)银行结算服务费几乎全部由我们的潘兴业务赚取。

(C)从2021年第一季度开始，我们对综合损益表上总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，以与本期列报相媲美。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注1。

(D)其他收入包括投资管理费和履约费、融资相关费用、分销和服务收入、证券损益和投资及其他收入。

N/M-没有意义。

纽约梅隆16号

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投资服务业务指标																		3Q21与
(除非另有说明，否则以百万美元为单位)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20
期末AUC/A(以万亿为单位)(A)			$	45.3		$	45.0		$	41.7		$	41.1		$	38.6		1		%	17		%
期末借出证券市值(以十亿计)(B)			$	443		$	456		$	445		$	435		$	378		(3)		%	17		%
潘兴:
净新增资产(美国平台)(以十亿计)(C)			$	7		$	40		$	28		$	28		$	12		N/M			N/M
平均活跃结算账户(美国平台)(单位：千)			6,849			6,889			6,757			6,635			6,556			(1)		%	4		%
长期共同基金平均资产(美国平台)			$	736,843		$	730,954		$	678,556		$	630,086		$	597,312		1		%	23		%
平均投资者保证金贷款(美国平台)			$	13,050		$	12,097		$	10,937		$	10,097		$	9,350		8		%	40		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均余额(单位：十亿)			$	4,516		$	3,898		$	3,638		$	3,555		$	3,417		16		%	32		%

(A)资产包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.7万亿美元的AUC/A。2021年3月30日和2021年6月30日，2021年3月31日为1.6万亿美元，2020年12月31日为1.5万亿美元，9月31日为1.4万亿美元。30,2020年。

(B)这是指由投资服务业务管理的我们的机构证券借贷计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券，截至9月1日，这些证券总计680亿美元。2021年6月30日，630亿美元，2021年3月31日640亿美元，2020年12月31日680亿美元，9月31日620亿美元。30,2020年。

(C)净新增资产指不包括股息和美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户利息(例如，净现金存款和净证券转让)的资产净流量。

N/M-没有意义。

业务描述

纽约梅隆银行投资服务公司为金融机构、公司、基金会和捐赠基金、公共基金以及政府机构等实体提供商业服务和技术解决方案。我们的业务范围包括：资产服务、潘兴、发行商服务、库务以及清算和抵押品管理。有关投资服务费收入驱动因素的信息，请参阅我们2020年度报告中合并财务报表附注10.

我们是全球领先的投资服务提供商之一，截至9月1日AUC/A为45.3万亿美元。30,2021年。

资产维修业务提供一整套解决方案。作为全球最大的托管和基金会计提供商之一和值得信赖的合作伙伴，我们为全球资本市场的资产保管以及另类投资和结构性产品策略提供服务。我们提供托管和外汇服务，支持交易所交易基金(ETF)和单位投资信托基金，并为客户提供外包能力。我们强大的数字和数据产品使我们能够为我们的客户提供完全集成的技术解决方案。我们在代理和本金的基础上提供证券借贷和融资解决方案。我们的机构证券借贷计划是美国和非美国证券的最大贷款人之一，为

大约5.0万亿美元，分布在34个不同的市场。我们市场领先的流动性服务门户使机构客户能够进行现金投资，并包括基金研究和分析。

潘兴提供执行、清算、托管、业务和技术解决方案，为全球经纪自营商、财富管理公司和注册投资顾问(“RIA”)提供可靠的运营支持。

发行商服务业务包括公司信托和存托凭证。我们的公司信托业务提供全方位的发行人和相关投资者服务，包括受托人、支付机构、受托机构、托管和其他金融服务。我们是债务资本市场的领先供应商，为投资者、债券持有人和贷款人提供定制化和市场化的解决方案。我们的存托凭证业务通过提供服务和增值解决方案来推动全球投资，这些解决方案能够实现、促进和增强跨境交易、清算、结算和所有权。我们是世界上最大的存托凭证服务提供商之一，与来自50多个国家和地区的领先公司建立了合作伙伴关系。

我们的库务业务是为金融机构、公司和公共部门提供支付、流动性管理和贸易融资服务的领先供应商。

纽约梅隆银行17号

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我们的清算和抵押品管理业务在全球清算和结算股权和固定收益交易，并在全球范围内担任三方回购抵押品的托管人。我们是美国政府证券清算的主要提供商，也是非美国政府证券清算的提供商。我们的抵押品服务包括抵押品管理、行政管理和隔离。我们提供创新的解决方案和行业专业知识，帮助金融机构和机构投资者解决流动性、融资、风险和资产负债表方面的挑战。我们是领先的三方抵押品管理服务提供商，全球平均提供4.5万亿美元的服务，其中包括截至9月1日约3.4万亿美元的美国三方回购市场。30,2021年。

对财务结果的审查

AUC/A为45.3万亿美元，与9月1日相比增长了17%。30,2020，主要反映了更高的市场价值，客户流入和净新业务。截至9月1日，AUC/A由37%的股权证券和63%的固定收益证券组成。截至9月30日，30%、2021年和34%的股权证券和66%的固定收益证券。30,2020年。

总收入为30亿美元，与2020年第三季度相比增长3%，与2021年第二季度相比增长1%。按行业划分的总收入驱动因素如下所示。

资产服务收入为14亿美元，与2020年第三季度相比增长了6%，与2021年第二季度相比增长了4%。与2020年第三季度相比，增长主要反映市场价值上升、战略股权投资收益、客户活动和外汇收入增加，但部分抵消了货币市场手续费减免增加和净利息收入下降的影响。与2021年第二季度相比，这一增长主要反映了战略股权投资收益以及市场水平和客户活动的增加。

潘兴的收入为5.66亿美元，与2020年第三季度相比增长了5%，与2021年第二季度相比下降了4%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了更高的市场价值、客户余额和活动，但部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。与2021年第二季度相比有所下降，反映出

清仓量和净利息收入，部分被较高的市值所抵消。

发行人服务收入为4亿美元，与2020年第三季度相比下降了8%，与2021年第二季度相比下降了1%。与2020年第三季度相比，这一下降主要是因为货币市场手续费减免增加，公司信托的手续费和净利息收入下降，但存托凭证收入的增加部分抵消了这一下降。与2021年第二季度相比，这一下降主要是因为公司信托的手续费和净利息收入下降，但部分被季节性较高的存托凭证收入所抵消。

财政部服务收入为3.26亿美元，与2020年第三季度相比增长了1%，与2021年第二季度相比增长了2%。与2020年第三季度相比的增长主要反映了更高的支付量和更高的净利息收入，这是由更高的存款余额推动的，但部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。与2021年第二季度相比，这一增长主要反映了净利息收入和支付量的增加。

清算和抵押品管理收入2.81亿美元，与2020年第三季度相比增长了1%，与2021年第二季度相比下降了1%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映在余额和清算量增加的推动下，非美国抵押品管理费增加，但部分被较低的盘中信贷费用和净利息收入所抵消。

市场和监管趋势正在推动可投资资产转向费用更低的资产管理产品，从而降低我们客户的利润率。这些动态也对我们的投资服务费产生了负面影响。然而，与此同时，随着客户和其他市场参与者寻求遵守法规并降低运营成本，这些趋势提供了额外的外包机会。

22亿美元的非利息支出比2020年第三季度增长了9%，比2021年第二季度增长了8%。这两项增长主要反映了诉讼准备金的增加、收入相关费用的增加以及对增长、基础设施和效率计划的投资。

纽约梅隆银行18号

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年初至今的2021年与年初至今的2020年相比

总收入为90亿美元，与2020年前9个月相比下降了3%。资产服务收入为42亿美元，下降2%，主要反映净利息收入下降和货币市场手续费减免增加，但部分被市场价值和客户活动增加所抵消。潘兴的收入为18亿美元，略有下降，主要反映出货币市场手续费减免增加和清算量下降，但部分被更高的市值以及客户余额和活动所抵消。发行人服务收入为12亿美元，下降9%，主要反映出企业信托利率下降和货币市场手续费减免增加。库务署

收入为9.62亿美元，下降了4%，主要是因为利率下降和货币市场手续费减免增加，但部分被更高的支付量和存款所抵消。清算和抵押品管理收入为8.45亿美元，下降3%，主要反映净利息收入下降，日内信贷费用和清算量下降。

与2020年前9个月相比，64亿美元的非利息支出增长了6%，主要反映了对增长、基础设施和效率计划的投资，更高的诉讼准备金和收入相关费用，以及美元走弱的不利影响。

投资和财富管理业务

																																				YTD21
																		3Q21与																		技术与
(百万美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20						YTD20
收入：
投资管理费(a)			$	893		$	876		$	850		$	839		$	828		2		%	8		%				$	2,619		$	2,422					8		%
演出费用			21			14			40			45			7			N/M			200						75			62						21
投资管理费和履约费(b)			914			890			890			884			835			3			9						2,694			2,484						8
配送和维修			28			28			28			29			31			—			(10)						84			108						(22)
其他(a)			43			34			25			27			5			N/M			N/M						102			(37)						N/M
总费用和其他收入 (a)			985			952			943			940			871			3			13						2,880			2,555						13
净利息收入			47			47			48			50			47			—			—						142			147						(3)
总收入			1,032			999			991			990			918			3			12						3,022			2,702						12
信贷损失准备金			(7)			(4)			4			(8)			12			N/M			N/M						(7)			28						N/M
非利息支出(不包括无形资产摊销)			684			669			702			678			653			2			5						2,055			1,990						3
无形资产摊销			7			8			7			9			8			(13)			(13)						22			24						(8)
总非利息费用			691			677			709			687			661			2			5						2,077			2,014						3
所得税前收入			$	348		$	326		$	278		$	311		$	245		7		%	42		%				$	952		$	660					44		%
税前营业利润率			34		%	33		%	28		%	32		%	27		%										31		%	24		%
调整后的税前营业利润率 – 非GAAP(c)			36		%	35		%	30		%	34		%	29		%										34		%	27		%
按业务分类的总收入:
投资管理			$	727		$	700		$	698		$	714		$	641		4		%	13		%				$	2,125		$	1,882					13		%
财富管理			305			299			293			276			277			2			10						897			820						9
按业务分类的总收入			$	1,032		$	999		$	991		$	990		$	918		3		%	12		%				$	3,022		$	2,702					12		%
平均余额:
平均贷款			$	12,248		$	11,871		$	11,610		$	11,497		$	11,503		3		%	6		%				$	11,912		$	11,805					1		%
平均存款			$	17,270		$	17,466		$	19,177		$	18,144		$	17,570		(1)		%	(2)		%				$	17,964		$	17,070					5		%

(A)总手续费和其他收入是扣除与综合投资管理基金相关的非控股权益应占收入后的净额。此外，其他收入包括资产服务费、金库服务费、外汇收入和投资等收入。

(B)按不变货币计算，投资管理和绩效费用较2020年第三季度增长8%(非GAAP)。请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，了解该非GAAP衡量标准的对账情况。

(C)扣除分销和维修费用后的净额。见第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务计量解释”。

N/M-没有意义。

纽约梅隆银行19号

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AUM趋势																		3Q21与
(数十亿美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20
按产品类型划分的期末AUM：(a)
权益			$	180		$	187		$	173		$	170		$	149		(4)		%	21		%
固定收益			269			272			261			259			241			(1)			12
索引			436			440			419			393			350			(1)			25
负债驱动型投资			843			841			802			855			788			—			7
多资产和另类投资			218			222			214			209			193			(2)			13
现金			364			358			345			325			320			2			14
总AUM			$	2,310		$	2,320		$	2,214		$	2,211		$	2,041		—		%	13		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初余额			$	2,320		$	2,214		$	2,211		$	2,041		$	1,961
净流入(流出)：
长期策略：
权益			(5)			(3)			—			(2)			(4)
固定收益			1			8			8			5			1
负债驱动型投资			16			11			8			15			14
多资产和另类投资			(2)			1			(2)			—			(3)
长期积极策略流入总额			10			17			14			18			8
索引			(3)			(5)			3			(3)			(3)
长期战略资金流入总额			7			12			17			15			5
短期战略：
现金			7			13			19			5			(10)
净流入(流出)总额			14			25			36			20			(5)
净市场影响			4			79			(36)			93			41
净汇率影响			(28)			2			3			57			44
AUM期末余额			$	2,310		$	2,320		$	2,214		$	2,211		$	2,041		—		%	13		%
财富管理客户资产(b)			$	307		$	305		$	292		$	286		$	265		1		%	16		%

(A)资产不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。

(B)财富管理业务包括AUM和AUC/A。

业务描述

我们的投资和财富管理业务包括两个不同的业务，投资管理和财富管理。我们的投资公司独立并通过我们的全球分销网络向全球机构和零售客户提供高度多样化的投资策略组合。纽约梅隆银行财富管理公司提供投资管理、托管、财富和财产规划、私人银行服务、投资服务和信息管理。有关我们投资和财富管理业务的更多信息，请参阅我们2020年度报告的第19页和第20页。

对财务结果的审查

与9月1日相比，AUM增长了13%。30,2020年，主要反映了更高的市值，净流入和美元走弱的有利影响。

2021年第三季度，长期战略净流入为70亿美元，受负债驱动型投资推动，部分被股票基金抵消。2021年第三季度，短期策略资金流入为70亿美元。市场和监管趋势导致对收费较低的资产管理产品和绩效收费的需求增加。

总收入为10亿美元，与2020年第三季度相比增长了12%，与2021年第二季度相比增长了3%。

投资管理收入为7.27亿美元，与2020年第三季度相比增长了13%，与2021年第二季度相比增长了4%。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了更高的市值和股权收入、战略股权投资收益、美元走弱的有利影响以及更高的绩效费用，但部分被货币市场费用减免所抵消。与2021年第二季度相比的增长主要反映了市场的增长

纽约梅隆银行20号

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价值，较低的货币市场手续费减免和较高的绩效费用。

财富管理收入为3.05亿美元，与2020年第三季度相比增长了10%，与2021年第二季度相比增长了2%。这两种增长主要反映了更高的市场价值。

2021年第三季度，投资和财富管理业务产生的收入包括38%来自非美国来源的收入，而2020年第三季度和2021年第二季度的这一比例分别为41%和38%。

6.91亿美元的非利息支出比2020年第三季度增长了5%，比2021年第二季度增长了2%。这两项增长主要反映了与收入相关的费用和对增长计划的投资增加。与2020年第三季度相比，这一增长也反映了美国经济疲软的不利影响。

美元，部分被较低的分销和服务费用所抵消。

年初至今的2021年与年初至今的2020年相比

总收入为30亿美元，与2020年前9个月相比增长了12%。投资管理公司21亿美元的收入增长了13%，主要反映了更高的市场价值、美元走弱的有利影响、更高的股票收入和种子资本收益，但部分被更高的货币市场手续费减免所抵消。财富管理收入为8.97亿美元，增长了9%，主要反映了更高的市场价值。

与2020年前9个月相比，21亿美元的非利息支出增长了3%，主要反映了与收入相关的支出增加、对增长计划的投资以及美元走弱的不利影响，但分销和服务费用的下降部分抵消了这一影响。

其他细分市场

(单位：百万)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			YTD21			YTD20
手续费收入			$	12		$	13		$	9		$	11		$	7		$	34		$	23		(a)
其他收入			23			9			(36)			(28)			13			(4)			65			(a)
总费用和其他收入			35			22			(27)			(17)			20			30			88
净利息(费用)			(38)			(45)			(38)			(40)			(25)			(121)			(105)
总收入			(3)			(23)			(65)			(57)			(5)			(91)			(17)
信贷损失准备金			(3)			(5)			(8)			(8)			7			(16)			9
非利息支出			16			49			41			64			—			106			69
所得税前(亏损)			$	(16)		$	(67)		$	(98)		$	(113)		$	(12)		$	(181)		$	(95)
平均贷款和租赁			$	1,528		$	1,804		$	1,711		$	1,794		$	1,805		$	1,680		$	1,861

(A)从2021年第一季度开始，我们对综合损益表上总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，以与本期列报相媲美。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注1。

有关其他部分的更多信息，请参阅我们2020年度报告的第21页。

对财务结果的审查

总收入包括公司财务和其他投资活动，包括在费用和其他收入以及净利息支出之间产生抵消影响的对冲活动。

总收入比2020年第三季度增加200万美元，增加2000万美元

与2021年第二季度相比。与2021年第二季度相比，这一增长主要反映了投资和处置收益。

与2020年第三季度相比，非利息支出增加了1600万美元，与2021年第二季度相比减少了3300万美元。与2020年第三季度相比，这一增长主要反映了员工支出的增加。与2021年第二季度相比，这一下降主要反映了员工费用以及专业、法律和其他购买的服务的减少。

纽约梅隆银行21号

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年初至今的2021年与年初至今的2020年相比

与2020年前9个月相比，所得税前(亏损)增加了8600万美元。总手续费和其他收入减少5800万美元，主要反映了2021年第一季度记录的可再生能源投资减值以及证券净收益下降。与2020年前9个月相比，非利息支出增加了3700万美元，主要反映了员工支出的增加。

关键会计估计

我们的重要会计政策在我们2020年年报的合并财务报表附注1中进行了说明。我们的关键会计估计是与信贷损失准备、金融工具和衍生工具的公允价值、商誉和其他无形资产以及诉讼和监管或有事项有关的估计，如下所述。

关键会计估计			参考
信贷损失拨备			2020年年度报告，第24-26页，以及“信贷损失拨备”。
金融工具和衍生工具的公允价值			2020年年度报告，第26-28页。
商誉和其他无形资产			2020年年度报告，第28-29页，2021年第二季度Form 10-Q，第23页。
诉讼和监管意外情况			合并财务报表附注17中的“法律诉讼”。

综合资产负债表审查

我们的主要风险管理目标之一是保持一个在整个市场周期中保持强劲的资产负债表，以满足我们主要利益相关者的期望，包括我们的股东、客户、债权人和监管机构。

我们还寻求承担总体流动性风险，包括日内流动性风险，这些风险保持在我们的风险偏好之内。我们资产负债表管理战略的目标是保持一个资产负债表，其特点是强大的流动性和资产质量，随时可以以有竞争力的利率获得外部资金来源，以及强大的资本结构，支持我们的冒险活动，并足以吸收潜在的损失。在管理余额方面

根据该表，在优化盈利能力的同时，适当考虑了保持充足流动性水平与遵守适用法规和监管预期的相互竞争的需求。

在9月1日2021年3月30日，总资产为4710亿美元，而2020年12月31日为4700亿美元。总资产的增长主要是由贷款和其他资产的增加推动的，但部分被美联储和其他央行的利息存款减少所抵消。截至9月1日，存款总额为3430亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为3420亿美元。这一增长反映了无息存款(主要是美国办事处)的增加，但部分被非美国和美国办事处较低的有息存款所抵消。截至9月1日，有息存款总额占总生息资产的比例为60%。2021年为30%，2020年12月31日为63%。

在9月1日2021年30日，可用资金总计1820亿美元，其中包括银行的现金和到期，美联储和其他央行的有息存款，银行和出售的联邦基金的有息存款，以及根据转售协议购买的证券。相比之下，截至2020年12月31日，可用资金为1,960亿美元。截至9月1日，可用资金总额占总资产的比例为39%。30%、2021年和2020年12月31日的42%。有关我们可用资金的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

截至9月1日，证券为1,570亿美元，占总资产的33%。2021年30日，而截至2020年12月31日，这一数字为1,560亿美元，占总资产的33%。这一增长主要反映了对美国国库券和机构商业抵押贷款支持证券(“MBS”)的投资，但部分被机构住宅抵押贷款支持证券(“RMBS”)的减少和未实现的税前收益所抵消。有关我们证券组合的其他资料，请参阅综合财务报表附注“证券”及附注3。

截至9月1日，贷款为640亿美元，占总资产的14%。2021年30日，而截至2020年12月31日，这一数字为560亿美元，占总资产的12%。这一增长主要是由保证金较高的贷款、透支和财富管理贷款以及抵押贷款敞口推动的，但部分被较低的金融机构敞口所抵消。有关我们贷款组合的更多信息，请参阅“贷款”和合并财务报表附注4。

纽约梅隆22号

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截至9月1日，长期债务总额为250亿美元。30亿、2021年和2020年12月31日的260亿美元。赎回和到期以及对冲长期债务公允价值的下降部分被发行所抵消。有关长期债务的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

截至9月1日，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股东权益总额降至440亿美元。从2020年12月31日的460亿美元增加到2021年的30亿美元。有关更多信息，请参阅“资本”。

国家风险敞口

下表列出了纽约梅隆银行(BNY Mellon)按国家(不包括美国)列出的前10大风险敞口。截至9月1日

2021年至2030年，以及某些风险状况较高的国家，并在内部风险管理的基础上列报。作为我们内部国家风险管理流程的一部分，我们监控我们在这些国家和其他国家的风险敞口。

下面的国家风险敞口反映了本公司基于承担责任的实体的居住国对交易对手或义务人立即违约的风险。如果存在信用风险缓解，则提供风险缓解的实体的居住国是风险国。证券风险国一般以证券发行人的住所为基础。

9月1日的国家风险敞口。2021年3月30日			有息存款																											总曝光量
(单位：十亿)			各国央行			银行						放贷(a)						证券(b)						其他(c)
前十大国家/地区风险敞口：
英国(“UK”)			$	18.4		$	0.2					$	1.3					$	3.5					$	3.0					$	26.4
德国			19.0			0.7						0.8						4.5						0.4						25.4
加拿大			—			5.0						0.4						4.0						1.0						10.4
比利时			8.4			0.8						0.1						0.1						—						9.4
日本			6.6			0.3						—						0.4						0.1						7.4
荷兰			4.2			0.1						0.2						1.9						0.1						6.5
卢森堡			1.4			0.1						0.6						0.1						2.7						4.9
爱尔兰			0.8			0.2						0.4						0.2						2.3						3.9
中国			—			2.6						0.8						—						0.3						3.7
法国			—			0.5						0.1						2.7						0.2						3.5
前10个国家/地区的总风险敞口			$	58.8		$	10.5					$	4.7					$	17.4					$	10.1					$	101.5		(d)
选择国家/地区风险敞口：
意大利			$	—		$	0.4					$	—					$	1.6					$	—					$	2.0
巴西			—			—						0.8						0.1						0.3						1.2
选定国家/地区的总风险敞口			$	—		$	0.4					$	0.8					$	1.7					$	0.3					$	3.2

(a)    贷款包括贷款、承兑汇票、签发的信用证、扣除参与额和与贷款相关的承诺。

(b)    S证书既包括可供出售的投资组合，也包括持有至到期的投资组合。

(c)    其他风险敞口包括场外(“场外”)衍生工具和证券融资交易(扣除抵押品)。

(d)    前10个国家/地区的风险敞口约占我们在美国以外的总风险敞口的75%。

近年来发生的事件导致人们越来越关注意大利和巴西。意大利的国家风险敞口主要包括投资级主权债务。巴西的国家风险敞口主要是向大型金融机构发放的短期贸易融资贷款。我们在巴西也有业务，提供投资服务和投资管理服务。

证券

在讨论我们的证券组合时，我们包括了某些信用评级信息，因为这些信息可以表明我们面临的信用风险程度。评级分类的重大变化可能意味着我们的信用风险增加，并可能伴随着信用损失拨备的增加和/或我们证券投资组合公允价值的减少。

纽约梅隆银行23号

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下表显示了我们全部证券投资组合的分布情况。

证券组合			2021年6月30日						3Q21 更改中 未实现 得(损)			9月2021年3月30日									公允价值占摊销的百分比 成本成本(a)			未实现 得(损)						浮动百分比 率 (b)						收视率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 较低			A1+/A2和SP-1
(百万美元)			公平 价值									摊销 成本 (a)			公平 价值																					AAA/ AA-			A+/ A-												不 额定
代理RMBS			$	53,944					$	(100)		$	52,223		$	52,913					101		%	$	690					13		%				100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美国财政部			34,267						(31)			35,920			36,044						100			124						53						100			—			—			—			—			—
主权债务/主权担保(d)			14,209						(34)			13,968			14,045						101			77						15						77			5			17			1			—			—
代理商业MBS			11,678						(78)			12,309			12,549						102			240						24						100			—			—			—			—			—
超国家			8,157						(17)			7,985			8,004						100			19						56						100			—			—			—			—			—
外国担保债券(e)			6,793						(12)			6,917			6,946						100			29						37						100			—			—			—			—			—
美国政府机构			5,460						(8)			5,420			5,426						100			6						25						100			—			—			—			—			—
抵押贷款债券(CLO)			5,139						—			5,202			5,204						100			2						100						99			—			—			1			—			—
非机构商业性MBS			3,263						(23)			3,108			3,167						102			59						25						100			—			—			—			—			—
外国政府机构(f)			2,708						(6)			2,670			2,679						100			9						17						92			8			—			—			—			—
州和政区			2,621						(17)			2,665			2,659						100			(6)						—						87			10			—			—			2			1
非机构RMBS(g)			2,530						(7)			2,515			2,647						105			132						44						77			4			—			9			—			10
其他资产支持证券(“ABS”)			2,456						(5)			2,307			2,312						100			5						16						100			—			—			—			—			—
公司债券			2,347						(17)			2,395			2,377						99			(18)						—						15			67			18			—			—			—
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—			—			100
总证券			$	155,573		(h)			$	(355)		$	155,605		$	156,973		(h)			101		%	$	1,368		(H)(I)			30		%				96		%	2		%	2		%	—		%	—		%	—		%

(A)摊销成本反映了历史减值，是扣除信贷损失拨备后的净额。

(B)风险包括对冲的影响。

(C)*代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(D)风险敞口主要包括对德国、法国、意大利、英国、新加坡和西班牙的敞口。

(E)投资风险主要包括对加拿大、英国、澳大利亚、德国和挪威的敞口。

(F)投资主要包括对荷兰、加拿大、法国、挪威和瑞典的敞口。

(G)资产包括包括在前格兰特信托基金中的RMBS，截至2021年6月30日为4.16亿美元，截至9月30日为3.87亿美元。30,2021年。

(h)    包括截至2021年6月30日可供出售的衍生品对冲证券(包括终止的对冲)的未实现净亏损9.27亿美元和9月30日的7.42亿美元。30,2021年。

(I)预算包括截至9月1日9.27亿美元的未实现收益。302021年与可供出售的证券有关，扣除套期保值后的净额，以及与持有至到期证券有关的4.41亿美元。

截至9月1日，我们证券投资组合(包括相关对冲)的公允价值为1570亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为1563亿美元。这一增长主要反映了对美国国债和机构商业MBS的投资，但部分被机构RMBS的减少和未实现的税前收益所抵消。

在9月1日2021年3月30日，证券投资组合的未实现净收益(包括相关对冲的影响)为14亿美元，而2020年12月31日为32亿美元。未实现净收益的减少，包括对冲的影响，主要是由较高的市场利率推动的。

截至9月1日，可供出售证券的公允价值总计1003亿美元。2021年30日，扣除套期保值，占证券投资组合的64%，扣除套期保值。截至9月1日，持有至到期证券的公允价值总计567亿美元。30%，2021年，或证券投资组合的36%，扣除套期保值。

截至9月1日，我们可供出售证券投资组合的未实现收益(税后)，扣除套期保值，计入累计的其他综合收益为7.03亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为15亿美元。未实现收益(扣除税收)的减少主要是由较高的市场利率推动的。

在9月1日2021年30日，我们投资组合中96%的证券评级为AAA/AA-，而2020年12月31日时这一比例为95%。

按证券类别划分的税前证券净收益(亏损)见合并财务报表附注3。见合并财务报表附注14，按公允价值分级分类的证券。

纽约梅隆银行24号

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下表列出了与证券组合相关的可摊销购买溢价(扣除折价后的净额)，以及与2009年证券组合重组相关的可增加折价。

证券净溢价摊销和折价递增(a)
(百万美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20
与证券有关的可摊销购买溢价(扣除折扣后)：
期末余额			$	2,120		$	2,067		$	2,195		$	2,283		$	2,050
期末估计平均剩余寿命(以年为单位)			4.5			4.4			4.3			3.9			3.8
摊销			$	168		$	183		$	189		$	181		$	161
与先前证券组合重组相关的可增加折扣：
期末余额			$	115		$	118		$	121		$	130		$	133
期末估计平均剩余寿命(以年为单位)			6.0			6.1			5.9			5.6			5.7
吸积			$	11		$	9		$	12		$	8		$	9

(A)购买溢价的摊销会减少净利息收入，而折扣的增加则会增加净利息收入。两者都是在水平收益率的基础上记录的。

贷款 

总曝险-综合			9月2021年3月30日												2020年12月31日
(单位：十亿)			贷款			资金不足 承付款			总计 曝露						贷款			资金不足 承付款			总计 曝露
非保证金贷款：
金融机构			$	9.4		$	32.1		$	41.5					$	11.2		$	32.8		$	44.0
商业广告			1.7			11.9			13.6						1.4			12.7			14.1
机构小计			11.1			44.0			55.1						12.6			45.5			58.1
理财贷款和抵押贷款			18.0			1.3			19.3						16.4			1.1			17.5
商业地产			6.4			3.6			10.0						6.1			3.2			9.3
租赁融资			0.8			—			0.8						1.0			—			1.0
其他住宅按揭			0.3			—			0.3						0.4			—			0.4
透支			4.6			—			4.6						2.7			—			2.7
其他			2.3			—			2.3						1.9			—			1.9
非保证金贷款小计			43.5			48.9			92.4						41.1			49.8			90.9
保证金贷款			20.8			0.1			20.9						15.4			0.1			15.5
总计			$	64.3		$	49.0		$	113.3					$	56.5		$	49.9		$	106.4

在9月1日2021年3月30日，与2020年12月31日相比，与贷款相关的总敞口为1,133亿美元，增长了6%，主要反映了保证金贷款、透支以及财富管理和抵押贷款敞口的增加，但部分被金融机构敞口的降低所抵消。

我们的金融机构和商业投资组合构成了我们最大的集中风险。截至9月1日，这些投资组合占我们总敞口的49%。2021年为30%，2020年12月31日为55%。此外，我们的透支大多与金融机构有关。

纽约梅隆银行25

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金融机构

金融机构投资组合如下所示。

金融机构 投资组合风险敞口 (数十亿美元)			9月2021年3月30日																		2020年12月31日
			贷款			资金不足 承付款			总计 曝露			库存百分比 等级			到期百分比						贷款			资金不足 承付款			总计 曝露
证券业			$	2.0		$	18.8		$	20.8		97		%	99		%				$	2.3		$	21.6		$	23.9
资产管理公司			1.5			7.4			8.9			98			77						1.4			6.4			7.8
银行			4.9			1.7			6.6			86			88						6.7			1.1			7.8
保险			0.3			3.0			3.3			100			17						0.1			2.8			2.9
政府			0.1			0.1			0.2			100			—						0.1			0.2			0.3
其他			0.6			1.1			1.7			97			58						0.6			0.7			1.3
总计			$	9.4		$	32.1		$	41.5		96		%	84		%				$	11.2		$	32.8		$	44.0

截至9月1日，金融机构投资组合敞口为415亿美元。2021年30日，与2020年12月31日相比下降了6%，主要反映出对证券业和银行投资组合的敞口降低，但对资产管理公司、保险和其他投资组合的敞口增加，部分抵消了这一影响。

金融机构的风险敞口是高质量的，96%的风险敞口符合我们在9月9日的内部信用评级分类的投资级相当标准。30,2021年。每个客户都会被分配一个内部信用评级，该内部信用评级会根据多个维度映射到等效的外部评级机构级别，这些维度会不断进行评估，并且可能会随着时间的推移而变化。对于非美国交易对手的评级，我们的内部信用评级通常上限为相当于交易对手所在国主权评级的评级，而不考虑分配给交易对手或基础抵押品的内部信用评级。

对金融机构的敞口一般是短期的，84%的敞口在一年内到期。在9月1日2021年30日，56%的金融机构敞口在90天内到期，而2020年12月31日时这一比例为18%。

有担保的日内信贷安排约占金融机构投资组合风险敞口的40%，每年都会进行审查和重新批准。

此外，68%的金融机构风险敞口是有担保的。例如，证券业客户和资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。

在9月1日2021年30日，为交易商提供的与其三方回购活动相关的有担保日内信贷总额为177亿美元，并包括在证券业投资组合中。交易商以市值超过未偿还信贷金额的高质量流动抵押品来担保未偿还的日内信贷。

资产管理公司的投资组合敞口是高质量的，截至9月1日，98%的敞口符合我们的投资级等值评级标准。30,2021年。这些敞口通常是短期流动性工具，其中大部分是受监管的共同基金。

我们的银行风险敞口主要与我们的全球贸易融资有关。这些风险敞口本质上是短期的，88%的风险敞口将在不到一年的时间内到期。截至9月1日，我们银行敞口的投资级百分比为86%。2021年为30%，2020年12月31日为85%。我们的非投资级敞口主要是在巴西的贸易融资贷款。

纽约梅隆银行26号

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商业广告

商业投资组合如下所示。

商业投资组合风险敞口			9月2021年3月30日																		2020年12月31日
(数十亿美元)			贷款			资金不足 承付款			总计 曝露			库存百分比 等级			到期百分比						贷款			资金不足 承付款			总计 曝露
制造业			$	0.5		$	4.0		$	4.5		96		%	17		%				$	0.5		$	4.1		$	4.6
能源和公用事业			0.3			3.9			4.2			88			3						0.3			3.9			4.2
服务和其他			0.8			3.2			4.0			94			33						0.6			3.8			4.4
媒体和电信			0.1			0.8			0.9			93			8						—			0.9			0.9
总计			$	1.7		$	11.9		$	13.6		93		%	17		%				$	1.4		$	12.7		$	14.1

截至9月1日，商业投资组合敞口为136亿美元。2021年30日，比2020年12月31日下降4%，主要原因是对服务和其他投资组合的敞口较低。

截至9月1日，我们对石油和天然气行业的直接敞口总额为5.63亿美元。30,2021年，其中大部分反映在上表中的能源和公用事业投资组合中。这一敞口是对勘探和生产、炼油和综合公司的敞口，截至9月1日为58%的投资级。2021年为30%，2020年12月31日为66%。

我们的信贷策略是专注于投资级客户，这些客户是我们非信贷服务的活跃用户。下表汇总了金融机构和商业投资组合中投资级风险敞口的百分比。

投资级投资组合的百分比
			截至的季度
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020
金融机构			96		%	96		%	96		%	95		%	95		%
商业广告			93		%	93		%	92		%	92		%	93		%

理财贷款和抵押贷款

截至9月1日，我们的财富管理敞口为193亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为175亿美元。财富管理贷款和抵押贷款主要包括向高净值个人发放的贷款，这些贷款由有价证券和/或住宅物业担保。理财抵押贷款主要是只收利息、利率可调的抵押贷款，最初的加权平均贷款与价值比率(Loan-to-Value Ratio)为62%。截至9月1日，逾期抵押贷款不到1%。30,2021年。

在9月1日2021年30日，财富管理抵押贷款组合由以下地理集中度组成：加利福尼亚州-22%；纽约-16%；佛罗里达州-9%；马萨诸塞州-9%；其他-44%。

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商业地产

按资产类别划分的商业房地产投资组合的构成，包括担保百分比，如下所示。

按资产类别划分的商业地产投资组合构成			9月2021年3月30日									2020年12月31日
			总计 曝露			百分比 安稳(a)						总计 曝露			百分比 安稳(a)
(单位：十亿)
住宅			$	3.5		82		%				$	3.3		86		%
办公室			2.6			76						2.8			75
零售			0.8			57						1.0			52
混合用途			0.7			24						0.7			22
酒店			0.5			20						0.6			20
医疗保健			0.4			27						0.4			25
其他(b)			1.5			7						0.5			23
总商业地产			$	10.0		58		%				$	9.3		64		%

(A)风险是指房地产在每个资产类别中所担保的风险敞口的百分比。

(B)基金包括房地产相关私募股权基金的认购额度，并以基金投资者的资本承诺和基金的资本募集权利为担保。

截至9月1日，我们的商业房地产敞口总额为100亿美元。30亿、2021年和2020年12月31日的93亿美元。我们的创收商业地产设施主要面向经验丰富的业主，并基于现有现金流采用适度杠杆结构。我们的商业地产贷款活动还包括建设和翻新设施。我们的客户群包括经验丰富的开发商和房地产资产的长期持有者。贷款是根据现有的或预计的现金流批准的，并有评估和对当地市场状况的了解作为支持。开发贷款的结构是适度杠杆的，在许多情况下，涉及对开发商的一定程度的追索权。

在9月1日2021年3月30日，无担保投资组合由房地产投资信托基金(“REITs”)和房地产运营公司组成，这两家公司都主要是投资级的。

在9月1日2021年3月30日，我们的商业房地产投资组合包括以下集中度：纽约地铁-33%；房地产投资信托基金(REITs)和房地产运营公司-42%；以及其他-25%。

租赁融资

截至9月1日，租赁融资组合敞口总计8亿美元。30、2021年和2020年12月31日的10亿美元。在9月1日2021年3月30日，大约98%的租赁敞口是投资级或相当于投资级的，包括由多元化资产支持的敞口，主要是房地产和大型运输设备。我们租赁剩余价值敞口的最大组成部分

与飞机和货运相关的轨道车辆有关。资产既有国内的，也有国外的，主要集中在德国和美国。

其他住宅按揭

其他住宅抵押贷款组合主要由1-4个家庭住宅抵押贷款组成，截至9月1日总额为3.17亿美元。30亿美元、2021年和2020年12月31日的3.89亿美元。包括在9月1日的此投资组合中。302021年是在2005年、2006年和2007年第一季度购买的5400万美元抵押贷款。

透支

透支主要涉及托管和证券清算客户，一般在两个工作日内偿还。

其他贷款

其他贷款主要包括以股票、共同基金和固定收益证券完全抵押的消费者贷款。

保证金贷款

截至9月1日，保证金贷款敞口为209亿美元。30亿、2021年和2020年12月31日的155亿美元以有价证券为抵押。借款人被要求保持每日抵押品保证金超过贷款价值的100%。保证金贷款包括截至9月1日的71亿美元。30亿、2021年和2020年12月31日的46亿美元与一项向经纪自营商提供完全抵押贷款的定期贷款计划有关。

纽约梅隆银行28号

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信贷损失拨备

我们的信贷策略是专注于投资级客户，他们是我们非信贷服务的活跃用户。我们对客户信用风险的主要风险敞口包括有资金的贷款、无资金的贷款合同承诺、备用信用证以及与我们的托管和证券清算业务相关的透支。

下表详细说明了我们信用损失拨备的变化。

信贷损失拨备活动			9月2021年3月30日			2021年6月30日						2020年12月31日			9月30、2020
(百万美元)
信贷损失准备期初余额			$	335		$	419					$	486		$	475
信贷损失准备金			(45)			(86)						15			9
净回收(冲销)：
贷款：
其他住宅按揭			1			—						—			1
金融机构			—			2						—			—
理财贷款和抵押贷款			—			—						—			—
其他金融工具			—			—						—			1
净回收			1			2						—			2
信贷损失准备期末余额			$	291		$	335					$	501		$	486
贷款损失拨备			$	233		$	269					$	358		$	325
与贷款有关的承担的免税额			40			50						121			135
金融工具拨备 (a)			18			16						22			26
信贷损失拨备总额			$	291		$	335					$	501		$	486
非保证金贷款			$	43,507		$	43,624					$	41,053		$	41,993
保证金贷款			20,821			19,923						15,416			13,498
贷款总额			$	64,328		$	63,547					$	56,469		$	55,491
贷款损失拨备占贷款总额的百分比			0.36		%	0.42		%				0.63		%	0.59		%
贷款损失拨备占非保证金贷款的百分比			0.54			0.62						0.87			0.77
贷款损失拨备和与贷款有关的承诺占贷款总额的百分比			0.42			0.50						0.85			0.83
贷款损失拨备和与贷款有关的承诺占非保证金贷款的百分比			0.63			0.73						1.17			1.10

(A)应收账款包括根据转售协议出售和购买的联邦基金和证券的信贷损失拨备、可供出售的证券、持有至到期的证券、应收账款、银行现金和到期款项以及银行的计息存款。

信贷损失拨备在2021年第三季度产生了4500万美元的收益，这主要是由于宏观经济预测的改善。

截至9月1日，我们的资产负债表上有208亿美元的担保保证金贷款。2021年为30亿美元，而2020年12月31日为154亿美元。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失。因此，我们认为贷款损失拨备和与贷款有关的承担拨备占非保证金贷款的百分比是衡量储备充足程度的一个更合适的指标。

贷款损失拨备和贷款相关承诺拨备代表管理层对我们信贷组合中终身预期损失的估计。这一评估过程受到许多评估和判断的影响。如果实际结果与预测或管理层的判断不同，信贷损失拨备可能会高于或低于未来的冲销。

根据“关键会计估计”中讨论的信贷损失拨备评估，我们在2020年年报中已将贷款拨备和贷款相关承诺拨备分配如下。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)29

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贷款损失和与贷款有关的承担拨备
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日			9月30、2020
商业地产			82		%	90		%	89		%	84		%
其他			6			—			—			—
商业广告			4			3			3			6
金融机构			3			2			2			2
其他住宅按揭			2			3			3			4
财富管理(a)			2			1			2			3
租赁融资			1			1			1			1
总计			100		%	100		%	100		%	100		%

(一)保证金包括财富管理抵押贷款的信贷损失拨备。

信贷损失拨备的分配具有内在的判断性，无论损失的性质如何，整个信贷损失拨备都可用于吸收信贷损失。

我们的信贷损失拨备对许多因素很敏感，最明显的是对每个借款人的信用评级，以及宏观经济预测假设，这些假设包含在我们对贷款组合预期寿命内的信贷损失的估计中。因此，随着宏观经济环境和相关预测的变化，信贷损失拨备可能会发生实质性变化。以下敏感性分析并不代表管理层对我们的投资组合或经济环境恶化的预期，而是作为评估信贷损失拨备对关键投入变化的敏感性的假设情景。如果每个信用评级提高一个等级，量化津贴将减少6700万美元，如果每个信用评级降低一个等级，定量津贴将增加1.25亿美元。我们基于多情景的宏观经济预测用于确定9月1日。2021年30日，信贷损失拨备由三种情况组成。基线情景反映了GDP温和持平的增长和失业复苏，以及2022年年中之前稳定的商业房地产价格，这些价格在2022年下半年开始增加。上行情景反映了GDP增长和失业复苏的速度加快，以及商业房地产价格比基线更高。下行情景考虑的是2021年全年GDP负增长，2022年之前失业率上升，商业房地产价格低于基线。与2021年第一季度和第二季度一致，我们将最大的权重放在了基线情景上，

剩余的权重导致对下行情景的权重略高于对上行情景的权重。从敏感性的角度来看，9月1日。2021年30日，如果我们对下行情景应用100%权重，信贷损失的定量拨备将高出约1.1亿美元。

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产			9月2021年3月30日						2020年12月31日
(百万美元)
不良贷款：
其他住宅按揭			$	40					$	57
理财贷款和抵押贷款			26						30
商业地产			25						1
其他			16						—
不良贷款总额			107						88
拥有的其他资产			1						1
不良资产总额			$	108					$	89
不良资产比率			0.17		%				0.16		%
不良资产比率，不包括保证金贷款			0.25						0.22
贷款损失/不良贷款拨备			217.8						406.8
贷款损失/不良资产准备			215.7						402.2
信贷损失/不良贷款拨备总额			255.1						544.3
信贷损失/不良资产准备总额			252.8						538.2

与2020年12月31日相比，不良资产增加了1900万美元，反映出商业房地产贷款和其他贷款的增加，但部分被其他住宅抵押贷款和财富管理贷款和抵押贷款的下降所抵消。

失去利息

如果期末不良贷款在整个时期都表现良好，2021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度的利息收入将增加100万美元，2021年前九个月增加300万美元，2020年前九个月增加400万美元。

贷款修改

由于冠状病毒的流行，已经提供了两种形式的救济，用于将贷款归类为问题债务重组(TDR)：冠状病毒援助、救济和经济安全法

30纽约梅隆银行

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(“CARE法案”)，2021年“综合拨款法案”和“机构间指导意见”延长了该法案的相关规定。有关本指南的更多详细信息，请参阅我们2020年度报告的合并财务报表附注1。金融机构可能会根据CARE法案或机构间指导对符合条件的贷款修改进行说明，我们已选择在适用的情况下，向借款人提供贷款修改减免，以应对冠状病毒大流行。我们在2021年第三季度修改了2300万美元的贷款，在2020年第三季度修改了1.06亿美元，在2021年第二季度修改了300万美元。几乎所有的修改都是短期贷款支付预付款或修改后的本金和/或利息支付。这些贷款主要是住宅抵押贷款和商业房地产贷款。我们还在2020年第三季度修改了5600万美元的贷款，其中大部分是商业房地产贷款，提供了长期贷款支付修改和延长期限。我们没有确认任何修改为TDR。2021年第三季度和2021年第二季度没有长期贷款修改。在9月1日2021年30日，根据CARE法案或机构间指导修改的贷款的未偿还本金余额为9400万美元。

存款

截至9月1日，总存款为3431亿美元。2021年30日，与2020年12月31日的3415亿美元相比，有所增加。这一增长主要反映了无息存款(主要是美国办事处)的增加，但部分被非美国办事处和美国办事处的有息存款减少所抵消。

截至9月1日，无息存款为1005亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为838亿美元。截至9月1日，有息存款为2426亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为2577亿美元。

短期借款

我们的资金来源主要是存款，其次是其他短期借款和长期债务。短期借款由联邦政府

根据回购协议买入和卖出的基金、应付给客户和经纪自营商的款项、商业票据和其他借入的资金。某些短期借款，例如根据回购协议出售的证券，需要交付证券作为抵押品。

有关根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的信息如下所示。

购买的联邦基金和出售的证券 回购协议
			截至的季度
(百万美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末余额			$	13,712		$	14,071		$	17,248
日均余额(a)			$	13,415		$	13,773		$	16,850
本季度加权平均利率(a)			0.08		%	(0.17)		%	0.13		%
期末余额(b)			$	11,973		$	12,425		$	15,907
期末加权平均汇率(b)			0.15		%	(0.25)		%	0.16		%

(A)这包括根据可执行的净额结算协议进行抵消的平均影响，2021年第三季度为474.11亿美元，2021年第二季度为411.73亿美元，2020年第三季度为428.62亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，加权平均利率将在2021年第三季度为0.02%，2021年第二季度为(0.04%)，2020年第三季度为0.04%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际支付的利率。

(B)这包括根据可执行的净额结算协议抵消的影响，截至9月1日为491.95亿美元。2021年6月30日，411.22亿美元，9月30日546.29亿美元。30,2020年。

根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的波动反映了隔夜借款机会的变化。与9月1日相比，加权平均利率有所下降。30、2020 主要反映利率下降和与固定收益结算公司(“FICC”)的回购协议活动，我们在FICC记录利息支出总额，但期末余额和平均余额反映可强制执行的净额结算协议下抵销的影响。这项活动主要涉及政府证券、抵押转售和回购协议，这些协议是与新加入FICC并与FICC结算的客户签署的。

纽约梅隆银行31

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以下是与支付给客户和经纪自营商的应付款有关的信息。

应付款给客户和经纪自营商
			截至的季度
(百万美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末余额			$	26,002		$	23,704		$	24,188
日均余额(a)			$	23,923		$	23,760		$	23,847
本季度加权平均利率(a)			(0.01)		%	(0.01)		%	(0.01)		%
期末余额			$	26,002		$	23,704		$	23,514
期末加权平均汇率			(0.01)		%	(0.01)		%	(0.01)		%

(a)    加权平均利率是根据并应用于客户和经纪自营商的平均计息应付款，2021年第三季度为166.48亿美元，2021年第二季度为168.11亿美元，2020年第三季度为185.01亿美元。

对客户和经纪交易商的应付款项代表等待再投资的资金和按需支付的卖空收益。客户和经纪自营商的应付款项受到客户交易活动和市场波动的推动。

以下是与商业票据有关的信息。

商业票据			截至的季度
(百万美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末余额			$	—		$	—		$	5,000
日均余额			$	11		$	—		$	2,274
本季度加权平均利率			0.07		%	—		%	0.09		%
期末余额			$	—		$	—		$	671
期末加权平均汇率			—		%	—		%	0.09		%

纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)有权发行自发行之日起397天内到期的商业票据，到期前不可赎回，或须自愿提前偿还。与9月1日相比，商业票据的减少。30、2020年主要反映存款水平持续高企。

与其他借入资金有关的信息如下。

其他借款资金			截至的季度
(百万美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末余额			$	876		$	451		$	948
日均余额			$	383		$	298		$	873
本季度加权平均利率			2.53		%	2.21		%	1.40		%
期末余额			$	767		$	451		$	420
期末加权平均汇率			1.80		%	2.51		%	1.66		%

其他借款资金主要包括我们投资服务业务中的子托管账户余额透支、融资租赁负债以及潘兴子公司在信用额度下的借款。波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)根据货币市场共同基金流动性工具(MMLF)计划从波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)借入的资金也包括在9月1日的其他借款基金中。30,2020年。透支通常与结算的时间差异有关。与9月1日相比，其他借款资金的增加。2020年30日和2021年6月30日主要反映了我们投资服务业务中子托管账户余额的透支增加，以及我们潘兴子公司在信用额度下的借款。与9月1日相比，这一数字有所增加。2020年30日，根据MMLF计划，波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)的借款减少部分抵消了这一影响。

流动资金和股息

纽约梅隆银行将流动性定义为母公司及其子公司迅速有效地获得资金或将资产转换为现金的能力，或者以合理的成本展期或发行新债务的能力，特别是在市场压力时期，并以合理的成本履行其短期(最多一年)债务的能力。融资流动性风险是指纽约梅隆银行无法在不对日常运营或我们的财务状况产生不利影响的情况下，以合理成本满足预期和意外现金流和抵押品需求的现金和抵押品义务的风险。资金流动性风险可能来自资金错配、无法将资产转换为现金的市场约束、无法持有或筹集现金、隔夜存款较低、存款流失或或有流动性事件。

纽约梅隆银行32号

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经济状况的变化或面临的信贷、市场、运营、法律和声誉风险也会影响纽约梅隆银行的流动性风险状况，并在我们的流动性风险框架中予以考虑。有关更多信息，请参阅我们2020年度报告中的“风险管理-流动性风险”。

母公司的政策是在每个季度末获得足够的未支配现金和现金等价物，以支付到期日和其他预计的债务赎回、净利息支付和随后18个月的净税款支付，并提供足够的抵押品来满足受“联邦储备法”第23A条约束的交易。截至9月1日2021年30日，家长遵守了这项政策。

我们监测和控制重要法人实体、分支机构、货币和业务线内部和之间的流动性敞口和资金需求。

除其他因素外，考虑到对实体间流动资金转移的任何适用限制。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)还管理着潜在的日内流动性风险。我们根据现有和预期的日内流动性资源(如现金余额、日内剩余信贷能力、日内应急资金和可用抵押品)监控和管理日内流动性，以使纽约梅隆银行能够在正常和合理严峻的压力条件下履行日内义务。

我们将内部流动性管理的可用资金定义为现金和银行到期、美联储和其他央行的有息存款、银行的有息存款和出售的联邦基金，以及根据转售协议购买的证券。下表列出了我们在期末和平均基础上的可用资金总额。

可用资金			9月2021年3月30日			2020年12月31日			平均值
(百万美元)									3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
现金和银行到期款项			$	6,752		$	6,252		$	5,990		$	5,938		$	4,332		$	5,884		$	4,343
存放在美联储和其他央行的有息存款			126,959			141,775			108,110			114,564			90,670			116,136			88,442
银行的有息存款			20,057			17,300			20,465			22,465			19,202			21,411			19,126
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			28,497			30,907			29,304			27,857			30,342			28,783			31,567
可用资金总额			$	182,265		$	196,234		$	163,869		$	170,824		$	144,546		$	172,214		$	143,478
可用资金总额占总资产的百分比			39		%	42		%	37		%	38		%	35		%	38		%	35		%

截至9月1日，可用资金总额为1823亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为1962亿美元。减少的主要原因是在美联储和其他央行的计息存款减少，以及根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券减少，但部分被银行的计息存款增加所抵消。

2021年前九个月，联邦基金购买和根据回购协议出售的证券、交易负债、其他借款基金和商业票据等平均非核心资金来源为169亿美元，2020年前九个月为197亿美元。这一下降反映出根据回购协议购买的商业票据、其他借入的基金和联邦基金以及出售的证券减少，但部分被更高的交易负债所抵消。

2021年前9个月，外国平均存款(主要来自我们位于欧洲的投资服务业务)为1129亿美元，而2020年前9个月为1050亿美元。2021年前9个月平均有息国内存款为1,264亿美元，2020年前9个月为1,016亿美元。这一增长主要反映了客户的活动。

2021年前9个月，客户和经纪自营商的平均应付账款为170亿美元，2020年前9个月为179亿美元。客户和经纪自营商的应付款项受到客户交易活动和市场波动的推动。

2021年前九个月的平均长期债务为257亿美元，2020年前九个月的平均长期债务为273亿美元。

纽约梅隆银行33

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2021年前9个月的平均无息存款从2020年前9个月的669亿美元增加到849亿美元，主要反映了客户活动。

如果我们的投资服务业务大幅减少，我们获得存款的机会将会减少。有关可能影响我们存款余额的其他因素，请参阅“资产/负债管理”。

流动资金来源

母公司的主要流动资金来源是进入债务和股票市场、从子公司分红，以及在一切照常的情况下通过与我们的中间控股公司(“IHC”)的承诺信贷安排向母公司提供的手头现金和其他现金。

我们能否以有利的条件进入资本市场，或根本不能进入资本市场，在一定程度上取决于我们的信用评级，如下所示：

9月1日的信用评级。2021年3月30日

穆迪(Moody‘s)

标普(S&P)

惠誉

DBRS

家长：

长期优先债

A1

A

AA-

AA型

次级债

A2

A-

A

AA(低)

优先股

Baa1

BBB

BBB+

A

Outlook-父级

稳定

稳定

稳定

稳定

纽约梅隆银行：

长期优先债

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次级债

天然橡胶

A

天然橡胶

天然橡胶

长期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商业票据

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

北卡罗来纳州纽约梅隆(BNY Mellon，N.A.)

长期优先债

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

长期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1%(高)

展望-银行

稳定

稳定

稳定

稳定

(A)A+代表高级债务发行人违约评级。

NR-未评级。

截至9月1日，长期债务总额为250亿美元。30、2021年和2020年12月31日的260亿美元。43亿美元的赎回和到期日，以及对冲长期债务公允价值的下降，部分被37亿美元的发行所抵消。母公司没有在2021年剩余时间到期的长期债务。

2021年10月，母公司发行了7亿美元于2024年到期的固息优先票据，年利率为0.85%；4亿美元于2024年到期的浮息优先票据，年利率为复合担保隔夜融资利率(SOFR)加20个基点；以及4亿美元于2029年到期的固息优先票据，年利率为1.90%。

纽约梅隆银行可能会发行纸币和存单。在9月1日2021年30日和2020年12月31日，30美元

有一百万张钞票未付。截至9月1日，没有未偿还的CD。截至2020年12月31日，30,2021年和1亿美元未偿还。

纽约梅隆银行还发行自发行之日起397天内到期的商业票据，到期前不可赎回或自愿提前还款。截至9月1日，没有未偿还的商业票据。2021年30日和2020年12月31日。2021年前9个月的平均未偿还商业票据为400万美元，2020年前9个月的平均未偿还商业票据为14亿美元。

在9月1日之后。30,2021年，我们的美国银行子公司可以向母公司宣布大约15亿美元的股息，而不需要监管豁免。此外，在9月1日，30,2021年，

34纽约梅隆银行

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母公司的非银行子公司拥有约39亿美元的流动资产。对我们从子公司获得资金的限制在我们2020年年报的“监督和监管-资本规划和压力测试-股息、股票回购和其他资本分配的支付”和综合财务报表附注19中有更详细的讨论。

潘兴有限责任公司有未承诺的信贷额度，用于流动性目的，由母公司担保。潘兴有限责任公司有两个单独的未承诺信贷额度，总计3.5亿美元。2021年第三季度，这些额度下的平均借款为400万美元。潘兴有限公司是纽约梅隆银行在英国的间接子公司，拥有两个单独的未承诺信贷额度，总计2.66亿美元。2021年第三季度，这些项目下的平均借款总额为3000万美元。

双杠杆率是我们对子公司的股权投资除以我们合并的母公司股本的比率，其中包括我们的非累积永久优先股。简而言之，双杠杆率衡量的是子公司股权由母公司债务融资的程度。随着双重杠杆率的提高，这可能反映出为了支付利息和债务到期日，对公司现金流的更大需求。纽约梅隆银行的双杠杆率是在一个范围内进行管理的，考虑到其主要子公司持有的高水平未担保可用流动资产(如中央银行存款和政府证券)、公司基于现金产生费用的商业模式(2021年第三季度手续费收入占总收入的81%)以及我们银行子公司的股息能力。截至9月1日，我们的双倍杠杆率为117.7%。2021年12月31日为30%，2021年为114.3%，均在管理层设定的目标范围内。

资金的用途

母公司资金的主要用途是回购普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收购以及对子公司的额外投资。

2021年8月，向普通股股东支付了每股0.34美元的季度股息。2021年第三季度，我们的普通股股息支付率为33%。

2021年第三季度，我们以每股52.55美元的平均价格回购了3810万股普通股，总成本为20亿美元。

流动性覆盖率(“LCR”)

美国监管机构已经制定了一项LCR，要求包括纽约梅隆银行在内的某些银行组织在30天的时间范围内保持最低数量的无担保优质流动资产(HQLA)，足以承受假设的标准化严重流动性压力情景下的现金净流出。

下表显示了纽约梅隆银行在9月1日的合并HQLA。302021年，以及2021年第三季度的平均HQLA和平均LCR。

合并HQLA和LCR			9月2021年3月30日
(数十亿美元)
证券(a)			$	121
现金(b)			127
整合的HQLA总数(c)			$	248
合并HQLA总数-平均值(c)			$	229
平均LCR			111		%

(A)债券主要包括美国政府支持的企业的证券、美国财政部、主权证券、美国机构和投资级公司债券。

(B)债务主要包括存放在各国央行的现金。

(C)在调整前提交的综合HQLA。在减记和流动性受困的影响后，截至9月1日，合并后的HQLA总额为1,740亿美元。302021年，2021年第三季度平均为1560亿美元。

纽约梅隆银行和我们每一家受影响的国内银行子公司在整个2021年第三季度都至少100%符合美国LCR要求。

现金流量表

以下汇总了综合现金流量表上反映的活动。虽然这些信息可能有助于突出某些宏观趋势和业务战略，但在分析我们净收益和净资产的变化时，现金流分析可能没有那么重要。我们认为，除了传统的现金流分析之外，

纽约梅隆银行35

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本文中有关流动性和股息以及资产/负债管理的讨论可能会为评估我们的流动性状况和相关活动提供更有用的背景。

在截至9月1日的9个月里，用于经营活动的净现金为2.91亿美元。2021年3月30日，相比之下，截至9月30日的9个月，运营提供的净现金为59亿美元。30,2020年。在截至9月1日的9个月里，302021年用于运营的现金流主要来自交易资产和负债的变化，部分被收益所抵消。在截至9月1日的9个月里，2020年30日，运营提供的现金流主要来自收益以及交易资产和负债的变化。

在截至9月1日的9个月里，用于投资活动的净现金为2.59亿美元。2021年3月30日，而截至9月30日的9个月为443亿美元。30,2020年。在截至9月1日的9个月里，30,2021年，用于投资活动的净现金主要反映贷款和证券的净变化，抵销

美国联邦储备委员会和其他中央银行的有息存款的变化。在截至9月1日的9个月里，2020年30日，用于投资活动的净现金主要反映证券的净变化以及美联储和其他央行的有息存款的变化。

在截至9月9日的9个月里，融资活动提供的净现金为22亿美元。2021年3月30日，而截至9月30日的9个月为381亿美元。30,2020年。在截至9月1日的9个月里，2021年3月30日，融资活动提供的净现金主要反映存款的变化、长期债务的发行以及对客户和经纪自营商的应付款项的变化，但部分被长期债务的偿还和普通股回购所抵消。在截至9月1日的9个月里，2020年30日，融资活动提供的净现金反映了存款、向客户和经纪自营商支付的款项以及根据回购协议购买和出售的证券的变化，但部分被商业票据的变化所抵消。

资本

资本数据			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日
(百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)
平均普通股权益与平均资产之比			8.9		%	8.9		%	9.3		%
在期末：
纽约梅隆银行股东权益与总资产比率			9.3		%	9.7		%	9.8		%
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产比率			8.3		%	8.7		%	8.8		%
纽约梅隆银行股东权益总额			$	43,601		$	45,281		$	45,801
纽约梅隆银行普通股股东权益总额			$	39,060		$	40,740		$	41,260
纽约梅隆银行有形普通股股东权益-非GAAP(a)			$	20,545		$	22,127		$	22,563
普通股每股账面价值			$	47.30		$	47.20		$	46.53
每股普通股有形账面价值-非GAAP(a)			$	24.88		$	25.64		$	25.44
每股普通股收盘价			$	51.84		$	51.23		$	42.44
市值			$	42,811		$	44,220		$	37,634
已发行普通股			825,821			863,174			886,764
每股普通股现金股息			$	0.34		$	0.31		$	0.31
普通股派息率			33		%	27		%	39		%
普通股股息率			2.6		%	2.4		%	2.9		%

(A)关于GAAP与非GAAP的对账，请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务措施的解释”。

36纽约梅隆银行

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截至9月1日，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股东权益总额降至436亿美元。2021年为30亿美元，而2020年12月31日为458亿美元。这一减少主要反映了普通股回购、股息支付和可供出售证券的未实现亏损，但部分被收益所抵消。

截至9月1日，我们可供出售证券投资组合的未实现收益(税后)，扣除套期保值，计入累计的其他综合收益为7.03亿美元。2021年3月30日，而2020年12月31日为15亿美元。未实现收益(扣除税收)的减少主要是由较高的市场利率推动的。

2021年前9个月，我们回购了6770万股普通股，平均价格为每股49.03美元，回购金额总计33亿美元。

2020年12月，美联储公布了2020年第二轮CCAR压力测试结果，并将适用于包括我们在内的参与CCAR BHC的普通股分红和公开市场普通股回购的限制延长至2021年第一季度，并进行了一定的修改。2021年3月，美联储将这些限制延长至2021年第二季度。纽约梅隆银行(BNY Mellon)对股息和股票回购的临时限制在2021年6月30日之后结束。在这些临时限制取消后，纽约梅隆银行继续受到压力资本缓冲(“SCB”)框架的约束，如果纽约梅隆银行的基于风险的资本比率下降到缓冲区，该框架将在增量的基础上对资本分配施加限制。

2021年6月，美联储公布了2021年压力测试结果。我们的董事会随后批准了高达6.0美元的回购

从2021年第三季度开始到2022年第四季度的六个季度内，普通股增加了10亿股。这项新的股份回购计划取代了所有先前授权的股份回购计划。

资本充足率

监管机构根据既定的定量衡量标准，为BHC和银行(包括纽约梅隆银行和我们的银行子公司)设定一定的资本金水平。母公司要保持其金融控股公司(“FHC”)的地位，我们的美国银行子公司和纽约梅隆银行(BNY Mellon)必须符合“资本充足”的条件。截至9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，纽约梅隆银行(BNY Mellon)和我们的美国银行子公司都“资本充足”。未能达到监管标准，包括“资本充足”状态或更广泛的资本充足率规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的财务状况产生不利影响。请参阅“纽约梅隆银行受监管的实体和辅助监管要求”和“风险因素-操作风险-未能满足监管标准，包括”资本良好“和”管理良好“状态或资本充足率和流动性规则，这些问题的讨论可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响，这两项都在我们的2020年度报告中。

美国银行机构的资本金规定是以巴塞尔银行监管委员会(BCBS)采用的框架为基础的，该框架不时进行修订。有关这些资本要求的更多信息，请参阅我们2020年度报告中的“监督和监管”。

纽约梅隆银行37

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下表显示了我们的综合和最大的银行子公司监管资本比率。

综合和最大银行子公司监管资本比率			9月2021年3月30日																		2021年6月30日						2020年12月31日
			资本充足						最低要求						资本 比率						资本 比率						资本 比率
												(a)
综合监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率			不适用			(c)			8.5		%				11.8		%				12.7		%				13.1		%
一级资本充足率			6		%				10						14.5						15.3						15.8
总资本比率			10						12						15.2						16.0						16.7
标准化方法：
CET1比率			不适用			(c)			8.5		%				11.7		%				12.6		%				13.4		%
一级资本充足率			6		%				10						14.4						15.2						16.1
总资本比率			10						12						15.3						16.2						17.1
第1级杠杆率			不适用			(c)			4						5.7						6.0						6.3
单反(D)(E)			不适用			(c)			5						7.0						7.5						8.6
纽约梅隆银行监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				16.5		%				16.7		%				17.1		%
一级资本充足率			8						8.5						16.5						16.7						17.1
总资本比率			10						10.5						16.5						16.8						17.3
第1级杠杆率			5						4						6.1						6.1						6.4
单反(d)			6						3						7.8						8.0						8.5

(A)提高9月1日的最低要求。30、2021年包括最低阈值加上当前适用的缓冲区。美国全球系统重要性银行(“G-SIB”)1.5%的附加费可能会有变化。逆周期资本缓冲目前设为0%。压力资本缓冲(“SCB”)要求为2.5%，等于标准化方法资本比率的监管最低要求。

(B)与我们的CET1、一级资本和总资本比率相比，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中的较低者。一级杠杆率基于一级资本和季度平均总资产。

(C)担心美联储的规定没有为这些措施设定资本充足的门槛。

(D)补充说，SLR是基于一级资本和总杠杆敞口，其中包括某些表外敞口。

(E)调整2020年12月31日的综合SLR反映了美国国债暂时被排除在总杠杆敞口之外，这使我们的综合SLR增加了72个基点。临时排除从2021年4月1日起停止适用。

在标准化方法下，我们的CET1比率在9月1日为11.7%。30%、2021年和2020年12月31日的13.1%。这一下降主要是由于普通股回购、股息支付、可供出售证券的未实现亏损以及RWA的增加，但部分被通过收益产生的资本所抵消。

截至9月1日，一级杠杆率为5.7%。2021年6月30日，2021年6月30日时为6.0%。这一下降反映了普通股回购推动的一级普通股股本减少，但部分被较低的平均资产所抵消。

资本比率取决于期末资产负债表的规模以及资产投资的水平和类型。资产负债表规模根据客户和市场活动水平的不同而不同。一般来说，当服务客户交易证券更活跃时，存款余额和整体资产负债表都会更高。此外，当市场经历

随着客户存款水平的增加，我们的资产负债表规模可能会大幅增加，这可能会带来巨大的波动性或压力。

除其他事项外，我们的资本比率必须遵守对模型校准的所有必要改进，监管机构对用作RWA计算一部分的某些模型的批准，其他改进，监管机构的进一步实施指导，市场惯例和标准，以及纽约梅隆银行可能对其业务做出的任何改变。由于这些因素的影响，我们的资本比率可能会发生重大变化，而且可能会随着时间和时期的不同而波动。

根据高级方法，我们的营运亏损风险模型以外部亏损为依据，包括对金融服务业机构(特别是与我们经营的业务有关的机构)征收的罚款和罚款，以及

纽约梅隆银行38号

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结果，外部损失已经影响并可能在未来影响我们需要持有的资本额。

下表列出了我们的资本构成和RWA。

资本构成和风险加权资产
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
CET1：
普通股股东权益			$	39,060		$	40,740		$	41,260
对以下各项进行调整：
商誉和无形资产(a)			(18,515)			(18,613)			(18,697)
养老基金净资产			(304)			(308)			(319)
权益法投资			(299)			(305)			(306)
递延税项资产			(55)			(55)			(54)
其他			(43)			(3)			(9)
CET1总数			19,844			21,456			21,875
其他一级资本：
优先股			4,541			4,541			4,541
其他			(93)			(101)			(106)
第1级资本总额			$	24,292		$	25,896		$	26,310
二级资本：
次级债			$	1,248		$	1,248		$	1,248
信贷损失拨备			282			326			490
其他			(6)			(6)			(10)
总二级资本-标准化方法			1,524			1,568			1,728
超出预期信贷损失			—			45			247
减去：信贷损失拨备			282			326			490
二级资本总额-高级方法			$	1,242		$	1,287		$	1,485
总资本：
标准化方法			$	25,816		$	27,464		$	28,038
先进的方法			$	25,534		$	27,183		$	27,795
风险加权资产：
标准化方法			$	169,216		$	169,885		$	163,848
高级方法：
信用风险			$	99,631		$	101,282		$	98,262
市场风险			3,113			3,010			4,226
操作风险			64,863			65,088			63,938
高级方法总数			$	167,607		$	169,380		$	166,426
第1级杠杆率的平均资产			$	427,461		$	432,954		$	417,982
单反的总杠杆风险敞口			$	347,856		$	346,455		$	304,823

(A)扣除与无形资产和可抵税商誉相关的递延税项负债。

下表列出了影响CET1资本的因素。

CET1代			3Q21
(单位：百万)
CET1-期初			$	21,456
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入			881
商誉和无形资产，扣除相关递延税项负债			98
生成的总CET1			979
部署的资本：
普通股分红(a)			(296)
普通股回购			(2,001)
已部署的总资本			(2,297)
其他全面收入：
可供出售资产的未实现亏损			(152)
外币折算			(202)
现金流套期保值未实现亏损			(1)
固定福利计划			22
其他综合收益合计			(333)
额外实收资本(b)			69
其他附加(扣减)：
养老基金净资产			4
嵌入商誉			6
其他			(40)
其他扣除额合计			(30)
部署的Net CET1			(1,612)
CET1-期末			$	19,844

(A)股息包括以股份为基础的奖励的股息等价物。

(B)费用主要与股票奖励、股票期权的行使和为员工福利计划发行的股票有关。

下表显示了对9月1日合并资本比率的影响。2021年，普通股权益增加或减少1亿美元，或RWA、季度平均资产或总杠杆敞口增加或减少10亿美元。

9月1日合并资本充足率的敏感度。2021年3月30日
			增加或减少
(单位：基点)			1亿美元 共同之处： 股权						10亿美元的净RWA、季度平均资产或总杠杆敞口
CET1：
标准化方法			6			Bps			7			Bps
先进的方法			6						7
一级资本：
标准化方法			6						9
先进的方法			6						9
总资本：
标准化方法			6						9
先进的方法			6						9
第1级杠杆			2						1
单反			3						2

纽约梅隆银行39

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从2020年4月1日到2021年3月31日，BHC被允许暂时将美国国债排除在SLR计算中使用的总杠杆敞口之外。这一暂时排除使我们在2020年12月31日的合并SLR增加了72个基点。临时排除也影响了TLAC和LTD的计算。纽约梅隆银行(BNY Mellon)和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为托管银行，将继续能够将某些央行配置排除在SLR计算中使用的总杠杆敞口之外，这与美国银行机构根据经济增长、监管救济和消费者保护法案(Economic Growth，Regulatory Release，and Consumer Protection Act)于2019年敲定的SLR修正案一致。

压力资本缓冲

2021年8月，美联储宣布，纽约梅隆银行的SCB要求为2.5%，相当于监管下限，自2021年10月1日起生效。渣打银行取代了静态的2.5%的资本保存缓冲，用于CCAR BHC的标准化资本比率。渣打银行不适用于银行子公司，这些子公司仍然受到2.5%的静态资本保护缓冲的约束。有关渣打银行的更多信息，请参阅“最近的监管动态”。

渣打银行的最终规则一般不要求事先批准超过公司资本计划分配的普通股回购，只要这种分配符合适用的资本要求和缓冲，包括渣打银行。

总吸收损耗容量(“TLAC”)

最终的TLAC规则在顶级控股公司层面确立了外部TLAC、外部长期债务(LTD)和对包括纽约梅隆银行在内的美国G-SIB的相关要求，于2019年1月1日生效。以下汇总了纽约梅隆银行的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及目前适用的缓冲。

			作为RWA的百分比(a)			占总杠杆敞口的百分比
符合条件的外部TLAC比率			监管最低18%外加缓冲(b)等于2.5%的总和、方法1 G-SIB附加费(目前为1%)和反周期资本缓冲(如果有的话)			监管最低7.5%外加缓冲(c)等于2%
符合条件的外部限制比率			监管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加费中较大的一个(目前为1.5%)			4.5%

(A)在标准化方法和高级方法中，RWA是较大的。

(B)仅使用CET1即可满足所有缓冲要求。

(C)仅使用一级资本即可满足所有缓冲要求。

外部TLAC由母公司的一级资本和其发行的合格无担保有限公司组成，剩余期限至少为一年，并满足某些其他条件。合格有限公司由符合条件的无担保债务证券的未偿还本金余额组成，两年内应支付的金额可减记，满足某些其他条件。2016年12月31日之前发行的债券已被永久取消，否则这些工具只会因为包含不允许的加速权或受外国法律管辖而不符合条件。

下表显示了我们的对外TLAC和外部LTD比率。

TLAC和LTD比率			9月2021年3月30日
			最低要求 所需			最小比率 使用缓冲区
									比率
符合条件的外部TLAC：
作为RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	27.3		%
作为总杠杆敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	13.3		%
符合条件的外部有限公司：
作为RWA的百分比			7.5		%	不适用			11.4		%
作为总杠杆敞口的百分比			4.5		%	不适用			5.5		%

不适用-不适用。

如果纽约梅隆银行(BNY Mellon)维持基于风险的比率或杠杆TLAC措施高于最低要求水平，但基于风险的比率或杠杆低于具有缓冲的最低水平，我们将面临股息、股票回购和基于缺口和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

40纽约梅隆银行

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交易活动和风险管理

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，根据沃尔克规则为客户交易提供便利，并降低风险对冲。为客户进行做市活动的风险由我们的交易员管理，并通过头寸限制制度、风险值(VaR)方法和其他市场敏感度衡量标准限制总风险敞口。VaR是指在特定的置信水平下，在规定的时间范围内，由于不利的市场波动而造成的潜在价值损失。管理层使用的VaR计算(如下所示)假设持有期为一天，采用99%的置信度，并包含非线性产品特性。VaR便于对不同风险特征的投资组合进行比较。VaR还捕捉到了全公司层面上聚合风险的分散。

VaR代表着一项关键的风险管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•VaR没有估计可能出现极端波动的较长时间范围内的潜在损失；

•VaR没有考虑市场流动性的潜在变异性；以及

•市场风险因素之前的走势可能不会对未来所有的市场走势产生准确的预测。

有关VaR方法的更多信息，请参阅合并财务报表附注16。

下表显示了使用历史模拟VaR模型计算出的指定期间交易组合的VaR金额。

变量 (a)			3Q21									9月2021年3月30日
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	2.1		$	1.5		$	3.1		$	1.6
外汇			2.3			1.9			4.0			2.8
权益			0.1			—			0.2			0.1
信用			1.5			1.1			2.2			1.8
多元化经营			(2.6)			N/M			N/M			(2.9)
整体投资组合			3.4			2.4			5.2			3.4

变量 (a)			2Q21									2021年6月30日
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	2.2		$	1.6		$	2.7		$	1.9
外汇			2.6			1.9			3.7			2.3
权益			0.1			—			0.3			0.2
信用			1.8			1.4			2.6			2.0
多元化经营			(3.7)			N/M			N/M			(3.5)
整体投资组合			3.0			2.5			4.5			2.9

变量 (a)			3Q20									9月30、2020
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	2.1		$	1.7		$	2.6		$	2.2
外汇			2.6			2.0			3.7			2.5
权益			0.3			0.1			0.6			0.1
信用			2.2			1.5			3.5			2.3
多元化经营			(3.8)			N/M			N/M			(3.7)
整体投资组合			3.4			2.4			4.6			3.4

变量 (a)			YTD21
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	2.1		$	1.5		$	3.1
外汇			2.6			1.9			4.0
权益			0.1			—			0.9
信用			1.7			1.1			2.8
多元化经营			(3.3)			N/M			N/M
整体投资组合			3.2			2.4			5.2

变量 (a)			YTD20
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率			$	3.4		$	1.7		$	11.3
外汇			3.0			1.7			6.3
权益			0.7			0.1			2.3
信用			3.0			1.2			12.1
多元化经营			(5.3)			N/M			N/M
整体投资组合			4.8			2.4			14.3

(一)风险价值风险敞口不包括本公司综合投资管理基金和种子资本投资的影响。

N/M-因为对于不同的风险成分，最小和最大可能出现在不同的日期，所以计算最小和最大的投资组合多样化效果没有意义。

VaR的利率成分代表其价值主要由利率水平驱动的工具。这些工具包括但不限于美国国债、掉期、掉期、远期利率协议、交易所交易的期货和期权以及其他利率衍生产品。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)41

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VaR的外汇部分代表其价值主要随货币汇率或利率水平或波动而变化的工具。这些工具包括但不限于货币余额、现货和远期交易、货币期权和其他货币衍生产品。

VaR的权益成分由以国内外普通股或其他权益挂钩工具的形式代表所有权权益的工具组成。这些工具包括但不限于普通股、交易所交易基金、优先股、上市股票期权(看跌期权)、场外股票期权、股票总回报掉期、股票指数期货和其他股票衍生产品。

VaR的信用成分代表其价值主要由信用利差水平(即特殊违约风险)驱动的工具。这些工具包括但不限于，具有公司和市政信用利差敞口的证券。

VaR的多样化组成部分是组合投资组合和抵消头寸时产生的风险降低收益，以及风险因素变动的相关行为。

2021年第三季度，利率风险产生了平均毛VaR的35%，外汇风险产生了平均毛VaR的38%，股票风险产生了平均毛VaR的2%，信用风险产生了平均毛VaR的25%。在2021年第三季度，我们的每日交易损失一度超过了我们计算的整体投资组合的VaR金额。

下表显示了过去五个季度我们的交易收入或亏损在特定范围内的交易日数。

交易收入(亏损)分配(a)
			截至的季度
(百万美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020
收入范围：			天数
低于$(2.5)			—			—			—			2			4
$(2.5) – $0			2			7			6			12			10
$0 – $2.5			23			22			17			11			23
$2.5 – $5.0			30			25			21			26			16
超过5.0美元			9			10			17			11			12

(A)日常交易收入(亏损)包括主要与我们客户的现汇和远期外汇交易、衍生品和证券交易有关的已实现和未实现损益，不包括任何关联佣金、承销费和净利息收入。

交易资产包括债务和股权工具以及衍生资产，主要是利率和外汇合约，不被指定为套期保值工具。截至9月1日，交易资产为179亿美元。2021年为30美元，2020年12月31日为153亿美元。

交易负债包括债务和权益工具以及衍生工具，主要是利率和外汇合同，不被指定为对冲工具。截至9月1日，交易负债为52亿美元。30,2021年，到2020年12月31日为60亿美元。

根据我们的衍生品合约公允价值方法，假设基于AA信用曲线的时间贴现，对每个头寸进行初始的“风险中性”估值。此外，我们在得出衍生品的公允价值时会考虑信用风险。

我们在衡量衍生品头寸的公允价值时，反映了外部信用评级以及我们和我们的交易对手的可观察到的信用违约互换利差。因此，我们衍生品头寸的估值对我们自身以及我们交易对手的信用利差目前的变化很敏感。

在9月1日2021年30日，我们的场外衍生品资产(包括对冲关系中的资产)44亿美元，包括2700万美元的信用估值调整(CVA)扣除。我们的场外衍生品负债(包括对冲关系中的债务)为31亿美元，其中包括与我们自己的信用利差相关的200万美元的借记估值调整(DVA)。扣除套期保值后，2021年第三季度CVA增加了不到100万美元，DVA保持不变，这导致其他交易收入减少了不到100万美元。净影响增加了其他交易

纽约梅隆银行42号

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2021年第二季度营收增加100万美元，2020年第三季度增加300万美元。

下表概述了过去五个季度外汇和利率衍生工具交易对手的信用评级分布情况，显示了与这些交易活动相关的交易对手信用水平。交易对手信用评级的重大变化可能会改变纽约梅隆银行面临的信用风险水平。

外汇和其他交易对手风险评级概况(a)
			截至的季度
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020
评级：
AAA至AA-			52		%	52		%	45		%	46		%	54		%
A+到A-			17			19			26			28			20
BBB+到BBB-			25			24			22			18			17
BB+和 较低(b)			6			5			7			8			9
总计			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)代表信用评级机构相当于内部信用评级。

(B)不属于非投资级。

资产/负债管理

我们多元化的业务活动包括处理证券、接受存款、投资证券、放贷、根据需要筹集资金为资产和其他交易提供资金。这些活动带来的市场风险包括利率风险和外汇风险。我们的主要市场风险是受到美元利率和某些外币利率变动的影响。我们积极管理利率敏感性，并使用盈利模拟和贴现现金流模型来识别利率敞口。

收益模拟模型是用于评估基线情景和假设利率情景之间税前净利息收入变化的主要工具。利率敏感度是通过计算在12个月的测量期内不同情景之间税前净利息收入的变化来量化的。

基准情景包括市场对远期利率的预期和管理层对客户存款利率、信用利差、贷款和证券提前还款行为的变化以及用于利率风险管理目的的衍生金融工具的影响的假设。这些假设已经被开发出来了。

通过历史分析和未来预期定价行为相结合，具有内在的不确定性。由于利率变化的时间、幅度和频率，以及市场状况和管理层战略的变化等因素，实际结果可能与预期结果大不相同。客户存款水平和组合是影响基准净利息收入以及假设利率情景的关键假设。盈利模拟模型假设存款水平和组合是静态的，并假设管理层不会采取任何行动来减轻利率变化的影响。通常，基准方案使用本季度的平均存款余额。

在下表中，我们使用盈利模拟模型来评估各种假设利率情景与基准情景相比的影响。从2021年第三季度开始，我们改进了情景分析，用反映瞬时利率震荡影响的情景取代了渐进式利率上升情景。在每一种新的情况下，所有货币的利率都会瞬间调高或调低。这些情景假设在预测开始时汇率会发生即时变化。长期利率定义为所有期限等于或大于三年，短期利率定义为所有期限等于或小于三个月。在适用的情况下插入临时期限点。改进后的方案旨在提供与行业实践一致的信息。

下表显示了纽约梅隆银行的净利息收入敏感性。之前的期间已经更新，以反映利率瞬时震荡变动的影响。

净利息收入的估计变化 (单位：百万)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
与基准相比，高达100个基点的速率冲击			$	840		$	857		$	628
长期上升100个基点，短期保持不变			239			214			267
短期上涨100个基点，长期保持不变			601			643			361
长期下跌50个基点，短期保持不变			(117)			(113)			(150)
与基准相比，速率冲击降低了100个基点			794			648			639

纽约梅隆银行43号

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与2021年6月30日相比，某些利率上升敏感度略有下降，原因是客户存款略有下降。

虽然净利息收入敏感度情景的计算假设存款余额是静态的，以便于进行持续的逐期比较，但在短期利率上升的环境下，最近由货币政策驱动的存款流入中，很可能有一部分会流失。无息存款对短期利率的变化特别敏感。

为了说明净利息收入对存款径流的敏感性，我们注意到，如果美元计价的无息存款瞬间减少50亿美元，上表中100个基点的净利息收入敏感性将减少约6000万美元。如果假定径流是有息存款和无息存款的混合，影响会更小。

此外，鉴于短期利率持续较低，货币市场共同基金手续费和其他类似费用将被免除，以保护投资者免受负回报的影响。有关免除货币市场手续费对手续费收入影响的更多细节，请参阅第7页开始的“手续费和其他收入”。

有关影响存款增长或收缩的因素的讨论，请参阅我们2020年度报告中的“风险因素-如果我们不能有效地管理流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响”。

纽约梅隆银行44号

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补充信息–关于GAAP和非GAAP财务计量的解释

纽约梅隆银行在这份10-Q表格中列入了一些有形基础上的非GAAP财务措施，作为GAAP信息的补充，这些信息不包括商誉和无形资产，不包括递延税项负债净额。我们认为，有形普通股权益回报率(非GAAP)对投资者来说是额外的有用信息，因为它提供了对那些能够产生收入的资产的衡量标准，而每股普通股的有形账面价值(非GAAP)是额外有用的信息，因为它展示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)提出了费用收入的衡量标准，不包括货币市场费用豁免-非公认会计原则(Non-GAAP)。我们相信，这一措施对于投资者评估当前利率和市场状况对手续费收入增长率和我们业务表现的影响是有用的信息。

在不变货币基础上列报投资管理费和绩效费用的增长率，使投资者能够评估外币汇率变化的重要性。在不变货币基础上的增长率是通过将本期外币汇率应用于上一期收入来确定的。我们相信，作为GAAP信息的补充，这一陈述将使投资者更清楚地了解相关收入结果，而不会受到外币汇率波动的影响。

纽约梅隆银行还计入了调整后的税前营业利润率–非GAAP，这是投资和财富管理业务的税前营业利润率，扣除分配和服务费用后，该费用被传递给分销或服务我们管理的资金的第三方。我们认为，在评估投资和财富管理业务相对于行业竞争对手的表现时，这一衡量标准是有用的。

下表显示了普通股权益和有形普通股权益回报的对账情况。

普通股权益报酬率和有形普通股权益对账			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
(百万美元)
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入-GAAP			$	881		$	991		$	876		$	2,730		$	2,721
新增：*无形资产摊销			19			20			26			63			78
减去：无形资产摊销的税收影响			4			5			7			15			19
适用于纽约梅隆银行普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销--非GAAP			$	896		$	1,006		$	895		$	2,778		$	2,780
平均普通股股东权益			$	39,755		$	40,393		$	39,924		$	40,286		$	38,693
减去：平均商誉			17,474			17,517			17,357			17,495			17,304
平均无形资产			2,953			2,975			3,039			2,976			3,062
附注：递延税项负债--可抵税商誉			1,173			1,163			1,132			1,173			1,132
*递延纳税负债--无形资产			673			675			666			673			666
平均有形普通股股东权益-非GAAP			$	21,174		$	21,739		$	21,326		$	21,661		$	20,125
普通股股东权益报酬率(简写为GAAP)			8.8		%	9.8		%	8.7		%	9.1		%	9.4		%
有形普通股股东权益回报率-非GAAP			16.8		%	18.6		%	16.7		%	17.1		%	18.5		%

纽约梅隆银行(BNY Mellon)45

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下表显示了每股普通股账面价值和有形账面价值的对账情况。

每股普通股账面价值和有形账面价值对账			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日			9月30、2020
(百万美元，每股金额除外，除非另有说明)
纽约梅隆银行期末股东权益-GAAP			$	43,601		$	45,281		$	45,801		$	44,917
减去：优先股			4,541			4,541			4,541			4,532
纽约梅隆银行期末普通股股东权益-GAAP			39,060			40,740			41,260			40,385
减去：商誉			17,420			17,487			17,496			17,357
无形资产			2,941			2,964			3,012			3,026
附注：递延税项负债--可抵税商誉			1,173			1,163			1,144			1,132
递延税项负债--无形资产			673			675			667			666
纽约梅隆银行期末有形普通股股东权益-非GAAP			$	20,545		$	22,127		$	22,563		$	21,800
期末已发行普通股(单位：千)			825,821			863,174			886,764			886,136
普通股每股账面价值(简写为GAAP)			$	47.30		$	47.20		$	46.53		$	45.58
每股普通股有形账面价值-非GAAP			$	24.88		$	25.64		$	25.44		$	24.60

下表列出了货币市场手续费减免对我们综合手续费收入的影响。

手续费收入对账			3Q21			3Q20			3Q21与
(百万美元)									3Q20
手续费收入			$	3,265		$	3,074		6		%
减少：货币市场手续费减免			(262)			(110)
费用收入，不包括货币市场费用减免-非GAAP			$	3,527		$	3,184		11		%

下表列出了外币汇率变化对我们的综合投资管理和绩效费用的影响。

恒定货币调节-合并			3Q21			3Q20			3Q21与
(百万美元)									3Q20
投资管理和绩效费用(简写为GAAP)			$	913		$	835		9		%
外币汇率变动的影响			—			15
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP			$	913		$	850		7		%

下表显示了外币汇率变动对投资和财富管理业务报告的投资管理和绩效费用的影响。

恒定货币对账–投资和财富管理业务									3Q21与
(百万美元)			3Q21			3Q20			3Q20
投资管理费和履约费–公认会计原则			$	914		$	835		9		%
外币汇率变动的影响			—			15
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP			$	914		$	850		8		%

纽约梅隆银行46号

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下表显示了投资和财富管理业务税前营业利润率的对账情况。

税前营业利润率调节–投资和财富管理业务
(百万美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			YTD21			YTD20
所得税前收入(简写为GAAP)			$	348		$	326		$	278		$	311		$	245		$	952		$	660
总收入(GAAP)			$	1,032		$	999		$	991		$	990		$	918		$	3,022		$	2,702
更少： 配送费和维修费			76			74			75			76			85			225			262
调整后总收入，扣除分销和服务费用-非GAAP			$	956		$	925		$	916		$	914		$	833		$	2,797		$	2,440
税前营业利润率(简写为GAAP)(a)			34		%	33		%	28		%	32		%	27		%	31		%	24		%
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用-非GAAP(a)			36		%	35		%	30		%	34		%	29		%	34		%	27		%

(A)税前收入除以总收入。

最近的监管动态

有关与我们运营相关的其他监管事项的摘要，请参阅我们截至2021年3月31日和2021年6月30日的10-Q表季报中的“最新监管动态”，以及我们2020年度报告中的“监督和监管”。

其他事项

2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)管理人宣布，将于2021年12月31日停止发布非美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)设置以及一周和两个月期美元LIBOR设置，并将于2023年6月30日停止发布其他美元LIBOR设置。同日，英国金融市场行为监管局(“FCA”)就何时停止由管理人提供伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)设定或不再具代表性作出相关宣布。国际掉期及衍生工具协会(“ISDA”)亦宣布，根据其适用于所有LIBOR设定的后备协议，FCA的公告是指数停止事件，因此，后备利差调整已于公告日期固定。

2021年4月，纽约州通过立法，为参考美元LIBOR的纽约州法律管辖的合约提供法定的后备机制，以基于SOFR的基准利率取代LIBOR，这些合约既没有后备条款，也没有基于LIBOR的条款。纽约州的立法也有一个保险箱

关于基于SOFR的基准利率的选择和使用。

美国银行监管机构已发布指导意见，强烈鼓励银行组织在可行的情况下尽快停止在新合同中使用美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)作为参考利率，无论如何都要在2021年12月31日之前停止使用美元LIBOR作为参考利率。我们正继续致力于促进银行间同业拆借利率(包括伦敦银行同业拆借利率)向为我们和我们的客户提供的替代参考利率的有序过渡。

网站信息

我们的网站是Www.bnymellon.com。我们目前在网站的投资者关系部分提供以下信息。关于向证券交易委员会提交的文件，我们在以电子方式向证券交易委员会提交或向证券交易委员会提供这些材料后，会在合理可行的情况下尽快发布此类信息。

•我们所有的美国证券交易委员会备案文件，包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对这些报告的所有修订，以及委托书和美国证券交易委员会Form 3、4和5；

•我们的盈利材料和精选的管理层电话会议和演示文稿；

•其他监管披露，包括：支柱3披露(以及其中所载的市场风险披露)；流动性覆盖率披露；联邦金融机构审查委员会-设有国内外办事处的银行的状况和收入综合报告；银行控股公司的综合财务报表；以及

纽约梅隆银行47

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纽约梅隆银行和纽约梅隆银行的多德-弗兰克法案压力测试结果；以及

•我们的公司治理准则、修订和重新修订的章程、董事行为准则以及董事会的审计、财务、公司治理、提名和社会责任、人力资源和薪酬、风险和技术委员会章程。

我们可能会使用我们的网站、Twitter账户(@BNYMellon)和其他社交媒体渠道作为向公众披露信息的额外手段。通过这些渠道披露的信息可能被认为是实质性的。我们在此提及的网站或社交媒体渠道的内容并未通过引用并入本Form 10-Q季度报告中。

48纽约梅隆银行

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项目1.财务报表
纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未经审计)

			截至的季度															年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020									9月2021年3月30日			9月30、2020
(单位：百万)
手续费及其他收入
投资服务费：
资产维修费			$	1,223		$	1,200		$	1,168								$	3,622		$	3,500
结算服务费			423			435			397									1,313			1,298
发行人服务费			280			281			295									806			835
库务署服务费			165			160			152									482			445
投资服务费总额			2,091			2,076			2,012									6,223			6,078
投资管理费和履约费			913			889			835									2,692			2,483
外汇收入			185			184			149			(a)						600			587			(a)
融资相关费用			48			48			49									147			166
配送和维修			28			27			29									84			87
手续费总收入			3,265			3,224			3,074			(a)						9,746			9,401			(a)
投资和其他收入			127			89			61			(a)						225			240			(a)
证券净收益			2			2			9									4			27
其他收入总额			129			91			70			(a)						229			267			(a)
总费用和其他收入			3,394			3,315			3,144									9,975			9,668
净利息收入
利息收入			693			685			820									2,116			3,333
利息支出			52			40			117									175			1,036
净利息收入			641			645			703									1,941			2,297
总收入			4,035			3,960			3,847									11,916			11,965
信贷损失准备金			(45)			(86)			9									(214)			321
非利息支出
员工			1,584			1,518			1,466									4,704			4,412
软件和设备			372			365			340									1,099			1,011
专业、法律和其他购买的服务			363			363			355									1,069			1,022
子托管和结算			129			132			119									385			344
净入住率			120			122			136									365			408
配送和维修			76			73			85									223			261
银行评估费			34			35			30									103			100
业务拓展			22			22			17									63			79
无形资产摊销			19			20			26									63			78
其他			199			128			107									473			364
总非利息费用			2,918			2,778			2,681									8,547			8,079
收入
所得税前收入			1,162			1,268			1,157									3,583			3,565
所得税拨备			219			241			213									681			694
净收入			943			1,027			944									2,902			2,871
合并投资管理基金非控股权益应占净亏损(收益)			4			(5)			(7)									(6)			(4)
适用于纽约梅隆银行公司股东的净收入			947			1,022			937									2,896			2,867
优先股股息			(66)			(31)			(61)									(166)			(146)
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入			$	881		$	991		$	876								$	2,730		$	2,721

(a)    在2021年第一季度，我们在综合收益表上对总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，使其与本期列报具有可比性。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注1。

纽约梅隆银行49

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未经审计) (续)

适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收益，用于计算每股收益			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(单位：百万)
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入			$	881		$	991		$	876					$	2,730		$	2,721
减去：分配给参与证券的收益			—			1			1						2			5
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收益，在计算基本和稀释每股普通股收益时需要进行调整后			$	881		$	990		$	875					$	2,728		$	2,716

纽约梅隆银行公司已发行普通股和普通股平均等价物			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(单位：千)
基本信息			844,088			869,460			889,499						865,374			891,050
普通股等价物			5,297			4,315			2,173						4,401			2,522
减去：参与证券			(357)			(300)			(603)						(451)			(779)
稀释			849,028			873,475			891,069						869,324			892,793
反稀释证券(a)			517			547			1,485						739			1,828

(a)    代表股票期权、限制性股票、限制性股票单位和已发行但不包括在稀释平均普通股计算中的参与证券，因为它们的影响将是反稀释的。

适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的每股收益			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(美元)
基本信息			$	1.04		$	1.14		$	0.98					$	3.15		$	3.05
稀释			$	1.04		$	1.13		$	0.98					$	3.14		$	3.04

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行50英镑

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并全面收益表(未经审计)

			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(单位：百万)
净收入			$	943		$	1,027		$	944					$	2,902		$	2,871
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币折算调整			(202)			51			331						(301)			77
可供出售资产的未实现(亏损)收益：
期内产生的未实现(亏损)收益			(150)			77			233						(776)			1,169
重新分类调整			(2)			(1)			(6)						(3)			(20)
可供出售资产的未实现(亏损)收益总额			(152)			76			227						(779)			1,149
确定的福利计划：
计入定期净收益成本的先前服务信用、净亏损和初始债务摊销			22			25			20						69			57
总固定福利计划			22			25			20						69			57
现金流量套期保值未实现(亏损)净收益			(1)			(3)			8						(7)			1
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额 (a)			(333)			149			586						(1,018)			1,284
综合收益总额			610			1,176			1,530						1,884			4,155
可归因于非控股权益的净亏损(收益)			4			(5)			(7)						(6)			(4)
可归因于非控股权益的其他综合损失			—			—			(2)						—			—
适用于纽约梅隆银行公司股东的综合收益			$	614		$	1,171		$	1,521					$	1,878		$	4,151

(a)    纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon Corporation)股东应占其他综合(亏损)收入为(333)，截至9月1日的季度为100万美元。302021年，$149截至2021年6月30日的季度为百万美元584在截至9月1日的季度里，30,2020，$(1,018)，截至9月1日的9个月30、2021年和$1,284在截至9月1日的9个月里，30,2020年。

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)51

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并资产负债表(未经审计)

			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(百万美元，每股除外)
资产
现金和银行应付款项，扣除信贷损失准备金#美元。2及$4			$	6,752		$	6,252
存放在美联储和其他央行的有息存款			126,959			141,775
在银行的有息存款，扣除信贷损失准备金#美元。2及$3(包括受限的$4,201及$3,167)			20,057			17,300
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			28,497			30,907
证券：
持有至到期日，按摊销成本计算，扣除低于$的信贷损失准备金1而且少于$1(公允价值为$56,708及$49,224)			56,267			47,946
可供出售，按公允价值计算(摊销成本为#美元99,338及$105,141，扣除信贷损失准备金$10及$11)			101,007			108,495
总证券			157,274			156,441
交易资产			17,854			15,272
贷款			64,328			56,469
信贷损失拨备			(233)			(358)
净贷款			64,095			56,111
房舍和设备			3,422			3,602
应计应收利息			464			510
商誉			17,420			17,496
无形资产			2,941			3,012
其他资产，扣除应收账款信贷损失准备金#美元4及$4(包括$1,313及$1,009，按公允价值计算)			24,798			20,955
总资产			$	470,533		$	469,633
负债
存款：
无息(主要是美国办事处)			$	100,498		$	83,854
美国写字楼的有息存款			130,468			133,479
非美国办事处的有息存款			112,173			124,212
总存款			343,139			341,545
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			11,973			11,305
贸易负债			5,152			6,031
应付款给客户和经纪自营商			26,002			25,085
其他借款资金			767			350
应计税款和其他费用			5,609			5,696
其他负债(包括与贷款有关的承付款的信贷损失准备金#美元)。40及$121，还包括$433及$1,110，按公允价值计算)			8,796			7,517
长期债务(包括#美元400及$400，按公允价值计算)			25,043			25,984
总负债			426,481			423,513
暂时性权益
可赎回的非控股权益			178			176
永久权益
优先股-面值$0.01每股；授权100,000,000股票；已发行45,826和45,826股票			4,541			4,541
普通股-面值$0.01每股；授权3,500,000,000股票；已发行1,389,042,033和1,382,306,327股票			14			14
额外实收资本			28,075			27,823
留存收益			36,125			34,241
累计其他综合亏损，税后净额			(2,003)			(985)
减去：库存量为563,220,970和495,542,796普通股，按成本价计算			(23,151)			(19,833)
纽约梅隆银行公司股东权益总额			43,601			45,801
综合投资管理基金不可赎回的非控制性权益			273			143
永久股本总额			43,874			45,944
总负债、临时权益和永久权益			$	470,533		$	469,633

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行52号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并现金流量表(未经审计)

			截至9月1日的9个月。30岁，
(单位：百万)			2021						2020
经营活动
净收入			$	2,902					$	2,871
可归因于非控股权益的净(收益)			(6)						(4)
适用于纽约梅隆银行公司股东的净收入			2,896						2,867
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
信贷损失准备金			(214)						321
养老金计划缴费			(5)						(18)
折旧及摊销			1,406						1,175
递延税金(福利)			255						(351)
证券净额(收益)			(4)						(27)
交易性资产和负债的变动			(3,466)						1,736
应计项目和其他净额变动			(1,159)						200
经营活动提供的现金净额(用于)			(291)						5,903
投资活动
银行有息存款的变动			(2,005)						(3,808)
美国联邦储备委员会(美联储)和其他央行的计息存款变化			11,450						(9,775)
购买持有至到期的证券			(7,587)						(23,507)
持有至到期证券的偿付			8,601						6,291
持有至到期证券的到期日			1,242						5,477
购买可供出售的证券			(38,201)						(56,860)
出售可供出售的证券			8,846						10,824
可供出售证券的还款金额			10,132						7,300
可供出售证券的到期日			13,396						21,113
贷款净变动			(7,823)						(537)
贷款和其他房地产的销售			1						10
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的变化			2,343						525
种子资本投资净变化			(83)						20
购置房舍和设备/资本化软件			(841)						(956)
出售房舍和设备所得收益			34						—
处置，扣除现金后的净额			8						—
其他，净额			228						(417)
净现金(用于)投资活动			(259)						(44,300)
融资活动
存款的变动			4,805						35,736
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的变化			806						4,299
支付给客户和经纪自营商的应付款项的变化			954						4,627
其他借款资金变动情况			432						(183)
商业票据的变动			—						(3,288)
发行长期债券的净收益			3,689						2,245
偿还长期债务			(4,250)						(4,400)
行使股票期权所得收益			45						36
普通股发行			10						9
发行优先股			—						990
收购库存股			(3,318)						(988)
支付的普通股现金股息			(846)						(838)
优先派发现金股息			(166)						(146)
其他，净额			4						36
融资活动提供的现金净额			2,165						38,135
汇率变动对现金的影响			(81)						(10)
现金变化、银行到期和限制性现金
现金变化、银行到期和限制性现金			1,534						(272)
期初现金和银行到期现金及限制性现金			9,419						7,267
期末现金和银行到期现金及限制性现金			$	10,953					$	6,995
现金和银行到期现金以及限制性现金
期末现金和银行到期(无限制现金)			$	6,752					$	4,104
期末限制性现金			4,201						2,891
期末现金和银行到期现金及限制性现金			$	10,953					$	6,995
补充披露
支付的利息			$	226					$	1,166
已缴所得税			376						1,112
已退还的所得税			36						23

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行53号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未经审计)

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2021年6月30日的余额			$	4,541		$	14		$	28,006		$	35,540		$	(1,670)		$	(21,150)		$	344		$	45,625		(a)			$	169
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						8
非控股权益的其他净变动			—			—			—			—			—			—			(67)			(67)						1
净收益(亏损)			—			—			—			947			—			—			(4)			943						—
其他综合(亏损)			—			—			—			—			(333)			—			—			(333)						—
分红：
普通股价格为$0.34每 分享(b)			—			—			—			(296)			—			—			—			(296)						—
优先股			—			—			—			(66)			—			—			—			(66)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(2,001)			—			(2,001)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			4			—			—			—			—			4						—
行使的股票奖励和期权			—			—			65			—			—			—			—			65						—
9月1日的余额2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元40,7402021年6月30日为百万美元，39,060截至9月1日，30,2021年。

(b)    包括基于股票的奖励的股息等价物。

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)收入，税后净额			财务处 库存
2021年3月31日的余额			$	4,541		$	14		$	27,928		$	34,822		$	(1,819)		$	(20,532)		$	262		$	45,216		(a)			$	187
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						6
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(22)
非控股权益的其他净变动			—			—			9			—			—			—			77			86						(2)
净收入			—			—			—			1,022			—			—			5			1,027						—
其他综合收益			—			—			—			—			149			—			—			149						—
分红：
普通股价格为$0.31每 分享(b)			—			—			—			(273)			—			—			—			(273)						—
优先股			—			—			—			(31)			—			—			—			(31)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(618)			—			(618)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使的股票奖励和期权			—			—			64			—			—			—			—			64						—
2021年6月30日的余额			$	4,541		$	14		$	28,006		$	35,540		$	(1,670)		$	(21,150)		$	344		$	45,625		(a)			$	169

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元40,4132021年3月31日为百万美元，40,7402021年6月30日为100万人。

(b)    包括基于股票的奖励的股息等价物。

纽约梅隆银行54号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未经审计) (续)

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2020年6月30日的余额			$	4,532		$	14		$	27,702		$	33,224		$	(1,943)		$	(19,832)		$	112		$	43,809		(a)			$	157
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						21
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(1)
非控股权益的其他净变动			—			—			—			—			—			—			132			132						—
净收入			—			—			—			937			—			—			7			944						—
其他综合收益			—			—			—			—			584			—			—			584						2
分红：
普通股价格为$0.31每 分享			—			—			—			(279)			—			—			—			(279)						—
优先股			—			—			—			(61)			—			—			—			(61)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
行使的股票奖励和期权			—			—			33			—			—			—			—			33						—
9月1日的余额30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)    包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元39,165在2020年6月30日为百万美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2020年12月31日的余额			$	4,541		$	14		$	27,823		$	34,241		$	(985)		$	(19,833)		$	143		$	45,944		(a)			$	176
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						37
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(52)
非控股权益的其他净变动			—			—			(24)			—			—			—			124			100						17
净收入			—			—			—			2,896			—			—			6			2,902						—
其他综合(亏损)			—			—			—			—			(1,018)			—			—			(1,018)						—
分红：
普通股价格为$0.96每 分享(b)			—			—			—			(846)			—			—			—			(846)						—
优先股			—			—			—			(166)			—			—			—			(166)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(3,318)			—			(3,318)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			14			—			—			—			—			14						—
行使的股票奖励和期权			—			—			262			—			—			—			—			262						—
9月1日的余额2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178

(a)    包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元41,2602020年12月31日为百万美元，39,060截至9月1日，30,2021年。

(b)    包括基于股票的奖励的股息等价物。

纽约梅隆银行55

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未经审计) (续)

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 资金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 临时 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2019年12月31日的余额			$	3,542		$	14		$	27,515		$	31,894		$	(2,638)		$	(18,844)		$	102		$	41,585		(a)			$	143
采用ASU 2016-13的影响，金融工具--信贷损失			—			—			—			45			(5)			—			—			40						—
2020年1月1日调整后的余额			3,542			14			27,515			31,939			(2,643)			(18,844)			102			41,625						143
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						55
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(17)
非控股权益的其他净变动			—			—			(5)			—			—			—			145			140						(2)
净收入			—			—			—			2,867			—			—			4			2,871						—
其他综合收益			—			—			—			—			1,284			—			—			1,284						—
分红：
普通股价格为$0.93每 分享			—			—			—			(839)			—			—			—			(839)						—
优先股			—			—			—			(146)			—			—			—			(146)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(988)			—			(988)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			21			—			—			—			—			21						—
已发行优先股			990			—			—			—			—			—			—			990						—
行使的股票奖励和期权			—			—			210			—			—			—			—			210						—
9月1日的余额30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)    包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元37,9412019年12月31日为百万美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行56号

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合并财务报表附注

注1-陈述的基础

在这份关于Form 10-Q的季度报告中，提及的“我们”、“纽约梅隆银行”、“公司”和类似的术语指的是纽约梅隆银行公司及其合并子公司。“母公司”一词指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

陈述的基础

纽约梅隆银行(BNY Mellon)是一家全球金融服务公司，其会计和财务报告政策符合美国公认会计原则(GAAP)和主流行业惯例。有关我们重要的会计和报告政策的信息，请参阅我们2020年度报告中的注释1。

随附的合并财务报表未经审计。管理层认为，为公平列报所列期间的财务状况、经营业绩和现金流量，所有必要的调整(包括正常的经常性调整)均已作出。这些财务报表应与我们的2020年度报告一起阅读。

为了在总收入中合并类似性质的项目，并简化我们的损益表列报，我们在2021年第一季度进行了以下报告修改。 重新分类对各业务部门的综合总收入或总收入没有影响。 以前的期间进行了重新分类，以便与本期列报具有可比性。

•其他交易收入从外汇和其他交易收入重新归类为投资和其他收入。

•外汇和其他交易收入更名为外汇收入。

•外币重新计量的影响从投资和其他收入重新归类为外汇收入。

•综合投资管理基金的收益(亏损)重新归类为投资和其他收益。

•投资和其他收入从手续费收入重新归类为其他收入。其他收入包括投资和其他收入以及证券净收益(亏损)。

此外，合并投资管理基金的资产和负债在合并资产负债表上分别重新分类为其他资产和其他负债。 重新分类对总资产或总负债没有影响。以前的期间进行了重新分类，以便与本期列报具有可比性。

下表汇总了重新分类对综合损益表的影响。

合并损益表重新分类			季度 告一段落			年初至今
			9月30、2020			9月30、2020
(单位：百万)
在重新分类之前
外汇和其他交易收入			$	137		$	622
手续费总收入			$	3,108		$	9,598
投资和其他收入			$	46		$	162
综合投资管理基金收益			$	27		$	43
重新分类后
外汇收入			$	149		$	587
手续费总收入			$	3,074		$	9,401
投资和其他收入			$	61		$	240

下表汇总了重新分类对业务部门的影响。

业务部门重新分类			年初至今
			9月30、2020
(单位：百万)
投资服务业务
在重新分类之前
外汇和其他交易收入			$	585
其他收入			$	391
重新分类后
外汇收入			$	518
其他收入			$	458
其他细分市场
在重新分类之前
手续费收入			$	61
证券净收益			$	27
重新分类后
手续费收入			$	23
其他收入			$	65

对前几个期间进行了某些额外的非实质性重新分类，以便将其置于与本期列报相媲美的基础上。

纽约梅隆银行57

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合并财务报表附注(续)

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层根据对未来经济和市场状况的假设进行估计，这些假设会影响我们财务报表中报告的金额和相关披露。虽然我们目前的估计考虑了目前的情况以及我们预计它们在未来将如何变化，但实际情况可能比这些估计中预期的更糟糕，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。

注2-收购和处置

2020年第四季度，纽约梅隆银行(BNY Mellon)达成协议，出售二法人实体。这些销售是在2021年第一季度和第三季度完成的。纽约梅隆银行记录的税后亏损总额为#美元。34在2020年第四季度，这些交易的交易额为10万美元，而在2020年第四季度，这些交易的交易额为42021年第三季度实现3.8亿美元的收益。

注3-证券

下表列出了9月1日的摊余成本、未实现损益总额和证券的公允价值。2021年30日和2020年12月31日。

9月1日的证券2021年3月30日						毛收入 未实现						公平 价值
			摊销成本
(单位：百万)						收益			损失
可供销售：
美国财政部			$	25,392		$	795		$	226		$	25,961
机构住宅抵押贷款支持证券(“RMBS”)			14,616			339			47			14,908
主权债务/主权担保			12,999			112			42			13,069
机构商业抵押贷款支持证券(MBS)			8,139			430			25			8,544
超国家			7,931			34			26			7,939
外国担保债券			6,917			38			9			6,946
抵押贷款债券(CLO)			5,202			5			3			5,204
非机构商业性MBS			3,108			90			16			3,182
外国政府机构			2,670			16			7			2,679
州和政区			2,651			15			22			2,644
美国政府机构			2,541			115			13			2,643
非机构RMBS(a)			2,469			144			15			2,598
公司债券			2,395			29			47			2,377
其他资产支持证券(“ABS”)			2,307			14			9			2,312
其他债务证券			1			—			—			1
可供出售的证券总额(B)(C)			$	99,338		$	2,176		$	507		$	101,007
持有至到期：
代理RMBS			$	37,607		$	631		$	230		$	38,008
美国财政部			10,528			52			31			10,549
代理商业MBS			4,170			64			29			4,205
美国政府机构			2,879			1			41			2,839
主权债务/主权担保			969			23			3			989
超国家			54			—			—			54
非机构RMBS			46			3			—			49
州和政区			14			1			—			15
持有至到期的证券总额			$	56,267		$	775		$	334		$	56,708
总证券			$	155,605		$	2,951		$	841		$	157,715

(A)费用包括$387包括在前格兰特信托基金中的100万美元。

(B)*可供出售证券的摊销成本扣除信贷损失准备金#美元10百万美元。信贷损失拨备主要涉及CLO。

(C)会计年度包括未实现收益毛额#美元477未实现亏损总额和未实现亏损总额为100万美元80在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中记录的百万美元。未实现收益主要与机构RMBS、美国国债、机构商业MBS和美国政府机构证券有关，亏损主要与美国国债和机构RMBS有关，并将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

纽约梅隆银行58号

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合并财务报表附注(续)

2020年12月31日的证券						毛收入 未实现
			摊销成本									公平 价值
(单位：百万)						收益			损失
可供销售：
美国财政部			$	23,557		$	1,358		$	21		$	24,894
代理RMBS			21,919			479			51			22,347
主权债务/主权担保			12,202			190			1			12,391
代理商业MBS			8,605			625			2			9,228
超国家			7,086			75			1			7,160
外国担保债券			6,658			68			1			6,725
克洛斯			4,706			7			10			4,703
外国政府机构			4,086			49			—			4,135
美国政府机构			3,680			174			1			3,853
其他ABS			3,135			32			3			3,164
非机构商业性MBS			2,864			159			6			3,017
非机构RMBS(a)			2,178			157			9			2,326
州和政区			2,270			39			1			2,308
公司债券			1,945			50			1			1,994
商业票据/存单(“存单”)			249			—			—			249
其他债务证券			1			—			—			1
可供出售的证券总额(B)(C)			$	105,141		$	3,462		$	108		$	108,495
持有至到期：
代理RMBS			$	38,355		$	1,055		$	14		$	39,396
美国财政部			2,938			90			—			3,028
美国政府机构			2,816			4			6			2,814
代理商业MBS			2,659			105			2			2,762
主权债务/主权担保			1,050			42			—			1,092
非机构RMBS			58			3			—			61
超国家			55			—			—			55
州和政区			15			1			—			16
持有至到期的证券总额			$	47,946		$	1,300		$	22		$	49,224
总证券			$	153,087		$	4,762		$	130		$	157,719

(A)费用包括$487包括在前格兰特信托基金中的100万美元。

(B)*可供出售证券的摊销成本扣除信贷损失准备金#美元11百万美元。信贷损失拨备主要涉及CLO。

(C)会计年度包括未实现收益毛额#美元75未实现亏损总额和未实现亏损总额为100万美元44在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中记录的百万美元。未实现收益主要与代理商业MBS有关，亏损主要与代理RMBS有关，并将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

下表按总额列出了已实现的损益。

证券净收益(亏损)
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
已实现毛利			$	3		$	6		$	10		$	21		$	38
已实现总亏损			(1)			(4)			(1)			(17)			(11)
证券净收益合计			$	2		$	2		$	9		$	4		$	27

下表列出了按类型划分的税前证券净收益(亏损)。

证券净收益(亏损)
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
美国财政部			$	—		$	—		$	1		$	(4)		$	7
外国政府机构			—			—			5			1			7
超国家			—			—			—			—			6
其他			2			2			3			7			7
证券净收益合计			$	2		$	2		$	9		$	4		$	27

2021年第三季度，机构RMBS、美国国债和美国政府机构的摊销成本总额为4.8130亿美元，公允价值为370亿美元5.0890亿美元从可供出售的证券转移到持有至到期的证券，以降低利率变化对累积的其他综合收益的影响。

2021年第二季度，美国财政部证券和机构商业MBS，总摊销成本为1美元。5.9530亿美元，公允价值为370亿美元5.9690亿美元从可供出售的证券转移到持有至到期的证券，以降低利率变化对累积的其他综合收益的影响。

信贷损失拨备--证券

与证券有关的信贷损失拨备为#美元。10截至9月1日，这一数字为3.8亿美元。30、2021年和$11截至2020年12月31日，为100万美元，主要与可供销售的CLO投资组合有关。

纽约梅隆银行59

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合并财务报表附注(续)

信用质量指标-证券

在9月1日2021年3月30日，证券投资组合的未实现亏损总额主要是由于从购买之日起信用利差增加，以及某些从可供出售证券转移到持有至到期的证券，在转移之日利率上升。具体地说，$80截至9月1日，未实现亏损100万美元。30、2021年和$44下表中反映的2020年12月31日的100万美元与之前从可供出售转移到持有至到期的某些证券有关。未实现的亏损将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。转会

为证券创建了一个新的成本基础。因此，如果这些证券自转让之日起出现未实现亏损，相应的公允价值和未实现亏损将反映在下表持有至到期证券组合中。我们不打算出售这些证券，我们也不太可能不得不出售这些证券。

下表显示了连续未实现亏损头寸不足12个月的可供出售证券和连续未实现亏损头寸在12个月或更长时间且未计入信用损失准备的可供出售证券的公允价值合计。

截至9月1日，未实现亏损头寸的可供出售证券，不计信贷损失准备金。2021年3月30日(a)			少于12个月									12个月或更长时间									总计
			公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失
(单位：百万)
代理RMBS			$	2,830		$	16					$	491		$	31					$	3,321		$	47
美国财政部			12,106			222						46			4						12,152			226
主权债务/主权担保			3,921			42						104			—						4,025			42
代理商业MBS			1,945			24						561			1						2,506			25
外国担保债券			1,637			9						93			—						1,730			9
超国家			2,357			23						268			3						2,625			26
克洛斯			422			1						337			2						759			3
外国政府机构			947			7						42			—						989			7
美国政府机构			904			13						—			—						904			13
其他ABS			1,066			8						144			1						1,210			9
非机构商业性MBS			766			13						137			3						903			16
非机构RMBS(b)			1,190			11						318			4						1,508			15
州和政区			1,607			22						21			—						1,628			22
公司债券			1,577			47						—			—						1,577			47
可供出售的证券总额 (c)			$	33,275		$	458					$	2,562		$	49					$	35,837		$	507

(A)费用包括$8.7未实现损失超过$00亿美元的证券12000万。

(B)费用包括美元1未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期不到12个月，以及$2未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期12个月或更长时间，这些资金包括在前格兰特信托基金(Grantor Trust)内。

(C)费用包括美元49超过12个月的未实现亏损总额为100万美元，未实现亏损总额为#美元3112个月或更长时间内记录在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中的百万美元。未实现亏损主要与美国国债和机构RMBS有关，将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

60纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

截至2020年12月31日，未实现损失头寸(不计信贷损失准备金)的可供出售证券(a)			少于12个月									12个月或更长时间									总计
			公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失
(单位：百万)
可供销售：
代理RMBS			$	850		$	4					$	1,965		$	47					$	2,815		$	51
美国财政部			4,253			21						—			—						4,253			21
主权债务/主权担保			1,349			1						135			—						1,484			1
代理商业MBS			440			1						266			1						706			2
外国担保债券			468			1						90			—						558			1
超国家			1,041			1						132			—						1,173			1
克洛斯			1,849			6						579			4						2,428			10
美国政府机构			160			1						—			—						160			1
其他ABS			449			2						226			1						675			3
非机构商业性MBS			468			4						170			2						638			6
非机构RMBS(b)			973			3						103			6						1,076			9
州和政区			273			1						2			—						275			1
公司债券			282			1						—			—						282			1
可供出售的证券总额(c)			$	12,855		$	47					$	3,668		$	61					$	16,523		$	108

(A)费用包括$1.6未实现损失超过$00亿美元的证券12000万。

(B)费用包括美元16未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期不到12个月，以及$2未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期12个月或更长时间，这些资金包括在前格兰特信托基金(Grantor Trust)内。

(C)负债包括未实现亏损总额#美元4412个月或更长时间内记录在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中的百万美元。未实现亏损主要与代理RMBS有关，将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。有几个不是未实现亏损总额少于12个月。

下表显示了持有至到期证券的信用质量。我们纳入了某些信用评级信息，因为这些信息可以表明我们面临的信用风险程度。评级分类的重大变化可能意味着我们的信用风险增加，并可能伴随着信用损失拨备的增加和/或我们证券投资组合公允价值的减少。

截至9月1日的持有至到期证券组合。2021年3月30日															收视率(a)
									未实现净收益(亏损)															BB+ 和 较低			A1+/A2/SP-1
(百万美元)			摊销 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 额定
代理RMBS			$	37,607					$	401					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美国财政部			10,528						21						100			—			—			—			—			—
美国政府机构			2,879						(40)						100			—			—			—			—			—
代理商业MBS			4,170						35						100			—			—			—			—			—
主权债务/主权担保(b)			969						20						100			—			—			—			—			—
非机构RMBS			46						3						24			59			1			15			—			1
超国家			54						—						100			—			—			—			—			—
州和政区			14						1						5			2			5			—			—			88
持有至到期证券总额			$	56,267					$	441					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(A)*代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(B)投资主要包括对法国、英国和德国的敞口。

纽约梅隆银行61

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合并财务报表附注(续)

2020年12月31日持有至到期的证券组合															收视率
									未实现净收益(亏损)															BB+ 和 较低			A1+/A2/SP-1
(百万美元)			摊销 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 额定
代理RMBS			$	38,355					$	1,041					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美国财政部			2,938						90						100			—			—			—			—			—
美国政府机构			2,816						(2)						100			—			—			—			—			—
代理商业MBS			2,659						103						100			—			—			—			—			—
主权债务/主权担保(a)			1,050						42						98			—			—			—			2			—
非机构RMBS			58						3						28			55			2			14			—			1
超国家			55						—						100			—			—			—			—			—
州和政区			15						1						6			2			6			—			—			86
持有至到期证券总额			$	47,946					$	1,278					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(A)投资风险主要包括对法国、英国和德国的敞口。

成熟度分布

下表显示了我们证券投资组合的账面金额和收益率(在税额等值基础上)的到期日分布。

9月1日证券的到期日分布和收益率。2021年3月30日			美国财政部									美国政府 代理机构									国家和政治 细分									其他债券、票据及债权证									按揭/ 资产支持
(美元，单位：亿美元)			金额			收益率：(a)						金额			收益率：(a)						金额			收益率：(a)						金额			产率 (a)						金额			收益率：(a)						总计
可供出售的证券：
一年或一年以下			$	2,159		1.44		%				$	195		0.21		%				$	235		2.44		%				$	7,710		0.58		%				$	—		—		%				$	10,299
超过1到5年			8,883			1.01						1,720			0.95						633			2.07						19,077			0.49						—			—						30,313
超过5到10年			12,051			1.22						614			2.00						1,499			1.55						6,146			0.74						—			—						20,310
超过10年			2,868			3.10						114			1.91						277			2.26						78			1.14						—			—						3,337
抵押贷款支持证券			—			—						—			—						—			—						—			—						29,232			1.93						29,232
资产支持证券			—			—						—			—						—			—						—			—						7,516			1.38						7,516
总计			$	25,961		1.35		%				$	2,643		1.17		%				$	2,644		1.83		%				$	33,011		0.56		%				$	36,748		1.81		%				$	101,007
持有至到期的证券：
一年或一年以下			$	1,653		1.27		%				$	—		—		%				$	1		5.52		%				$	94		0.45		%				$	—		—		%				$	1,748
超过1到5年			5,978			0.95						862			0.68						1			5.72						848			0.70						—			—						7,689
超过5到10年			2,897			1.21						1,869			1.08						4			4.65						81			0.59						—			—						4,851
超过10年			—			—						148			1.88						8			4.80						—			—						—			—						156
抵押贷款支持证券			—			—						—			—						—			—						—			—						41,823			2.27						41,823
总计			$	10,528		1.07		%				$	2,879		1.00		%				$	14		4.89		%				$	1,023		0.66		%				$	41,823		2.27		%				$	56,267

(A)债券收益率是根据证券的摊余成本计算的，并未反映对冲的影响。

质押资产

在9月1日2021年3月30日，纽约梅隆银行(BNY Mellon)抵押资产为141亿美元，包括$110在美联储贴现窗口承诺作为潜在借款抵押品的10亿美元和7在联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)作为借款抵押品的10亿美元。截至9月1日质押的资产的组成部分。2021年30，包括$12310亿美元的证券，12十亿美元的贷款，5亿美元的交易资产和1数十亿美元的银行有息存款。

如果在美联储贴现窗口没有借款，美联储通常允许银行自由地将资产移入和移出其质押资产账户，以出售或再抵押这些资产

用于其他目的。纽约梅隆银行(BNY Mellon)定期将资产移入和移出其在美联储(Federal Reserve)的质押资产账户。

截至2020年12月31日，纽约梅隆银行(BNY Mellon)已质押的资产为141亿美元，包括$113在美联储贴现窗口承诺作为潜在借款抵押品的10亿美元和5在联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)作为借款抵押品的10亿美元。截至2020年12月31日，质押资产的组成部分包括#美元。12410亿美元的证券，11十亿美元的贷款，610亿美元的交易资产，且不到1数十亿美元的银行有息存款。

纽约梅隆银行62号

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合并财务报表附注(续)

在9月1日2021年30日和2020年12月31日，质押资产包括2310亿美元和18分别为10亿美元，接受者被允许出售或再认购交付的资产。

我们还获得证券作为抵押品，包括转售协议下的收据、借入的证券、衍生品合同和托管协议，条款允许我们将证券出售或转借给他人。在9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，收到的可出售或再抵押的证券的市值为$11910亿美元和121分别为10亿美元。我们通常通过向第三方交割的方式出售或补充这些证券。截至9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，出售或再抵押的证券抵押品的市值为$7110亿美元和84分别为10亿美元。

受限现金和证券

根据联邦和其他法规或要求，现金和证券可能是分开的。在9月1日2021年30日和2020年12月31日，根据联邦和其他法规或要求分离的现金为$410亿美元和3分别为10亿美元。限制性现金包括在综合资产负债表上银行的有息存款中。根据联邦和其他法规或要求隔离的证券为$310亿美元。30、2021年和$6截至2020年12月31日，10亿美元。限制性证券来源于根据转售协议购买的证券，并包括在综合资产负债表上根据转售协议出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券中。

注4-贷款与资产质量

贷款

下表提供了我们贷款组合的详细信息。

贷款			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
国内：
商业广告			$	1,659		$	1,356
商业地产			6,081			6,056
金融机构			4,049			4,495
租赁融资			297			431
理财贷款和抵押贷款			17,819			16,211
其他住宅按揭			317			389
透支			1,667			651
其他			2,308			1,823
保证金贷款			17,915			13,141
国内生产总值			52,112			44,553
外国：
商业广告			16			73
商业地产			311			—
金融机构			5,399			6,750
租赁融资			476			559
理财贷款和抵押贷款			168			146
其他(主要是透支)			2,940			2,113
保证金贷款			2,906			2,275
国外合计			12,216			11,916
贷款总额(a)			$	64,328		$	56,469

(a)    扣除非劳动收入#美元后的净额247截至9月1日，30、2021年和$274截至2020年12月31日，主要与国内外租赁融资有关。

我们的贷款组合包括三投资组合细分：商业、租赁融资和抵押贷款。我们在类级别管理我们的投资组合，包括六融资应收账款类别：商业、商业地产、金融机构、租赁融资、财富

管理贷款和抵押贷款及其他住房抵押贷款。

下表列出了每类融资应收账款，并提供了有关我们信用风险的附加信息。

纽约梅隆银行63

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合并财务报表附注(续)

信贷损失拨备

贷款和与贷款有关的承诺的信贷损失拨备的活动情况如下。这不包括与其他金融工具相关的信贷损失拨备中的活动，包括现金和银行到期、银行的有息存款、根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券、持有至到期的证券、可供出售的证券和应收账款。

截至9月1日的季度信贷损失拨备活动。2021年3月30日															理财贷款和抵押贷款						其他 住宅 抵押贷款
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资						其他									总计
期初余额			$	8		$	289		$	7		$	2		$	5					$	8		$	—					$	319
冲销			—			—			—			—			—						—			—						—
恢复			—			—			—			—			—						1			—						1
净回收			—			—			—			—			—						1			—						1
规定(a)			2			(63)			2			(1)			—						(3)			16						(47)
期末余额(b)			$	10		$	226		$	9		$	1		$	5					$	6		$	16					$	273
以下项目的津贴：
贷款损失			$	2		$	199		$	5		$	1		$	4					$	6		$	16					$	233
与贷款相关的承诺			8			27			4			—			1						—			—						40
单独评估损害：
贷款余额(c)			$	—		$	25		$	—		$	—		$	18					$	1		$	16					$	60
贷款损失拨备			—			3			—			—			—						—			16						19

(A)预算不包括与其他金融工具相关的信贷损失准备金#美元22021年第三季度为100万美元。

(B)费用包括美元4与外国贷款(主要是金融机构)有关的信贷损失拨备达100万美元。

(C)贷款包括#美元的抵押品依赖贷款60百万美元52几百万公允价值的抵押品。

截至2021年6月30日的季度信贷损失拨备活动															理财贷款和抵押贷款						其他 住宅 抵押贷款
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资															总计
期初余额			$	11		$	365		$	7		$	2		$	6					$	9								$	400
冲销			—			—			—			—			—						(1)									(1)
恢复			—			—			2			—			—						1									3
净回收			—			—			2			—			—						—									2
规定(a)			(3)			(76)			(2)			—			(1)						(1)									(83)
期末余额(b)			$	8		$	289		$	7		$	2		$	5					$	8								$	319
以下项目的津贴：
贷款损失			$	3		$	248		$	4		$	2		$	4					$	8								$	269
与贷款相关的承诺			5			41			3			—			1						—									50
单独评估损害：
贷款余额(c)			$	—		$	26		$	—		$	—		$	17					$	1								$	44
贷款损失拨备			—			3			—			—			—						—									3

(A)预算不包括与其他金融工具有关的信贷损失福利准备金#美元32021年第二季度为100万美元。

(B)费用包括美元4与外国贷款(主要是金融机构)有关的信贷损失拨备达100万美元。

(C)贷款包括#美元的抵押品依赖贷款44百万美元50几百万公允价值的抵押品。

64纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

截至9月1日的季度信贷损失拨备活动。30、2020															理财贷款和抵押贷款			其他 住宅 抵押贷款															总计
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资
期初余额			$	40		$	372		$	16		$	3		$	11		$	12														$	454
冲销			—			—			—			—			—			—															—
恢复			—			—			—			—			—			1															1
净回收			—			—			—			—			—			1															1
规定(a)			(13)			14			(5)			—			4			5															5
期末余额(b)			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15		$	18														$	460
以下项目的津贴：
贷款损失			$	14		$	270		$	7		$	3		$	13		$	18														$	325
与贷款相关的承诺			13			116			4			—			2			—															135
单独评估损害：
贷款余额(c)			$	—		$	—		$	—		$	—		$	17		$	—														$	17
贷款损失拨备			—			—			—			—			—			—															—

(A)预算不包括与其他金融工具相关的信贷损失准备金#美元42020年第三季度为100万美元。

(B)费用包括美元8与外国贷款(主要是金融机构)有关的信贷损失拨备达100万美元。

(C)贷款包括#美元的抵押品依赖贷款17百万美元25几百万公允价值的抵押品。

截至9月9日的9个月的信贷损失拨备活动。2021年3月30日															理财贷款和抵押贷款			其他 住宅 抵押贷款			其他						总计
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资
期初余额			$	16		$	430		$	10		$	2		$	8		$	13		$	—					$	479
冲销			—			—			—			—			(1)			(1)			—						(2)
恢复			—			—			2			—			—			4			—						6
净回收(冲销)			—			—			2			—			(1)			3			—						4
规定(a)			(6)			(204)			(3)			(1)			(2)			(10)			16						(210)
期末余额			$	10		$	226		$	9		$	1		$	5		$	6		$	16					$	273

(a)    不包括与其他金融工具相关的信贷损失福利拨备。$4百万截至9月1日的9个月。30,2021年。

截至9月9日的9个月的信贷损失拨备活动。30、2020															理财贷款和抵押贷款			其他 住宅 抵押贷款						外国			总计
(单位：百万)			商业广告			商业广告 房地产			金融 院校			租赁 融资
2019年12月31日的余额			$	60		$	76		$	20		$	3		$	20		$	13					$	24		$	216
2016-13年度采用ASU的影响			(43)			14			(6)			—			(12)			2						(24)			(69)
2020年1月1日的余额			17			90			14			3			8			15						—			147
冲销			—			—			—			—			—			—						—			—
恢复			—			—			—			—			—			4						—			4
净回收			—			—			—			—			—			4						—			4
规定(a)			10			296			(3)			—			7			(1)						—			309
期末余额			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15		$	18					$	—		$	460

(a)    不包括与其他金融工具有关的信贷损失准备金#美元。12在截至9月1日的9个月里，30,2020年。

纽约梅隆银行65

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合并财务报表附注(续)

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产			9月2021年3月30日												2020年12月31日
			有记录的投资												有记录的投资
			使用一个 津贴			没有零用钱									使用一个 津贴			没有零用钱
(单位：百万)									总计												总计
不良贷款：
其他住宅按揭			$	39		$	1		$	40					$	57		$	—		$	57
理财贷款和抵押贷款			8			18			26						10			20			30
商业地产			25			—			25						1			—			1
其他			16			—			16						—			—			—
不良贷款总额			88			19			107						68			20			88
拥有的其他资产			—			1			1						—			1			1
不良资产总额			$	88		$	20		$	108					$	68		$	21		$	89

在9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，对贷款被归类为非应计或降低利率的借款人的未提取承诺并不重要。

逾期贷款

下表列出了我们逾期的贷款。

逾期贷款和仍在应计利息			9月2021年3月30日															2020年12月31日
			逾期天数									总计 逾期付款						逾期天数									总计 逾期付款
(单位：百万)			30-59			60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理财贷款和抵押贷款			$	73		$	11		$	—		$	84					$	54		$	1		$	—		$	55
商业地产			27			—			—			27						19			16			—			35
金融机构			10			—			—			10						11			—			—			11
其他住宅按揭			3			—			—			3						3			1			—			4
逾期贷款总额			$	113		$	11		$	—		$	124					$	87		$	18		$	—		$	105

贷款修改

由于冠状病毒大流行，为将贷款归类为TDR提供了两种形式的救济：“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE法”)，其相关条款由2021年“综合拨款法”和“机构间指导意见”延长。有关CARE法案、2021年合并拨款法案和机构间指导的更多详细信息，请参阅我们2020年度报告中合并财务报表附注1。根据CARE法案或机构间指导，金融机构可能会考虑符合条件的贷款修改。本公司已选择同时适用CARE法案和机构间指南(如适用)，为借款人提供贷款修改减免，以应对冠状病毒大流行。我们修改了

贷款金额为$232021年第三季度为100万美元，1062020年第三季度为100万美元，32021年第二季度为1.2亿美元。几乎所有的修改都是短期贷款支付预付款或修改后的本金和/或利息支付。这些贷款主要是住宅抵押贷款和商业房地产贷款。我们还修改了#美元的贷款。56通过提供长期贷款支付修改和延长期限，2020年第三季度增加了2.5亿美元，其中大部分是商业房地产贷款。我们没有确认任何修改为TDR。2021年第三季度和2021年第二季度没有长期贷款修改。在9月1日2021年30日，根据CARE法案或机构间指导修改的贷款的未付本金余额为#美元942000万。

66纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

信用质量指标

我们的信贷战略是专注于投资级客户，这些客户是我们非信贷服务的活跃用户。每个客户都会被分配一个内部信用评级，如果可能，会根据多个维度映射到相当于外部评级机构级别的内部信用评级，这些维度会被持续评估，并且可能会随着时间的推移而变化。

下表提供了有关贷款组合按发放期划分的信用状况的信息。

贷款组合的信用状况																					9月2021年3月30日
																					循环贷款
			起源，以摊销成本计算																		摊销成本			转换为定期贷款-摊销成本						累计 利息 应收账款
(单位：百万)			YTD21			2020			2019			2018			2017			2017年前									总计(a)
商业广告：
投资级			$	401		$	20		$	—		$	—		$	195		$	57		$	818		$	—		$	1,491
非投资级			90			23			—			—			—			—			71			—			184
总商业广告			491			43			—			—			195			57			889			—			1,675			$	—
商业地产：
投资级			1,265			524			793			166			275			651			670			—			4,344
非投资级			613			92			625			355			74			106			157			26			2,048
总商业地产			1,878			616			1,418			521			349			757			827			26			6,392			8
金融机构：
投资级			759			—			—			—			—			72			6,949			—			7,780
非投资级			45			—			6			—			—			—			1,617			—			1,668
金融机构总数			804			—			6			—			—			72			8,566			—			9,448			10
财富管理贷款和抵押贷款：
投资级			67			15			74			4			153			125			9,500			—			9,938
非投资级			2			—			—			—			—			—			28			—			30
财富管理抵押贷款			1,468			1,036			899			561			944			3,084			27			—			8,019
财富管理贷款和抵押贷款总额			1,537			1,051			973			565			1,097			3,209			9,555			—			17,987			28
租赁融资			23			81			15			11			4			639			—			—			773			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			317			—			—			317			1
其他贷款			—			—			—			—			—			—			2,362			—			2,362			1
保证金贷款			6,254			800			—			—			—			—			13,767			—			20,821			8
贷款总额			$	10,987		$	2,591		$	2,412		$	1,097		$	1,645		$	5,051		$	35,966		$	26		$	59,775		$	56

(A)会计年度不包括透支#美元4,553百万美元。透支主要发生在托管和证券结算业务中，每天都会发生透支，一般在二工作日。

纽约梅隆银行67

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合并财务报表附注(续)

贷款组合的信用状况																					2020年12月31日
																					循环贷款
			起源，以摊销成本计算																		摊销成本			转换为定期贷款-摊销成本						累计 利息 应收账款
(单位：百万)			2020			2019			2018			2017			2016			2016年前									总计(a)
商业广告：
投资级			$	128		$	18		$	71		$	420		$	57		$	—		$	493		$	—		$	1,187
非投资级			142			—			6			—			—			—			94			—			242
总商业广告			270			18			77			420			57			—			587			—			1,429			$	2
商业地产：
投资级			778			1,010			458			543			312			346			127			—			3,574
非投资级			285			619			643			159			376			144			229			27			2,482
总商业地产			1,063			1,629			1,101			702			688			490			356			27			6,056			8
金融机构：
投资级			132			146			47			125			13			156			8,760			—			9,379
非投资级			84			36			—			—			—			—			1,746			—			1,866
金融机构总数			216			182			47			125			13			156			10,506			—			11,245			12
财富管理贷款和抵押贷款：
投资级			18			85			11			147			59			112			7,786			—			8,218
非投资级			—			—			—			—			—			—			54			—			54
财富管理抵押贷款			1,117			1,044			637			1,188			1,515			2,546			38			—			8,085
财富管理贷款和抵押贷款总额			1,135			1,129			648			1,335			1,574			2,658			7,878			—			16,357			27
租赁融资			116			18			14			9			20			813			—			—			990			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			389			—			—			389			1
其他贷款			—			—			—			—			—			—			1,904			—			1,904			1
保证金贷款			4,614			—			—			—			—			—			10,802			—			15,416			8
贷款总额			$	7,414		$	2,976		$	1,887		$	2,591		$	2,352		$	4,506		$	32,033		$	27		$	53,786		$	59

(A)会计年度不包括透支#美元2,683百万美元。透支主要发生在托管和证券结算业务中，每天都会发生透支，一般在二工作日。

商业广告

商业贷款组合根据分配的内部信用评级分为投资级和非投资级，与公共评级机构的评级大体一致。评级与BBB-(标普)/Baa3(穆迪)或更高的客户被视为投资级。评级低于这一门槛的客户被认为是非投资级客户。

商业地产

我们的创收商业地产设施主要面向经验丰富的业主，并基于现有现金流采用适度杠杆结构。我们的商业地产贷款活动还包括建设和翻新设施。

金融机构

金融机构的风险敞口是高质量的，96截至9月1日，符合我们内部信用评级分类的投资级等值标准的风险敞口的百分比。30,2021年。此外,68%的金融机构风险敞口是有担保的。例如，证券业客户和资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。对金融机构的敞口通常是短期的，84%在一年内到期。

理财贷款和抵押贷款

财富管理类非抵押贷款通常不会由外部评级机构进行评级。大部分理财贷款是由客户的投资管理账户或托管账户担保的。为这些贷款质押的合格资产通常是投资级固定收益证券、股票和/或共同基金。因此，这部分财富管理投资组合的内部评级将等同于投资级。

纽约梅隆银行68号

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合并财务报表附注(续)

外部评级。理财贷款是基于其他类型资产的质押，包括商业资产、固定资产或适量的商业房地产，向选定的客户提供的。对于以其他资产为抵押的贷款，我们仔细分析了债务人的信用质量，但我们不认为这一贷款组合是投资级的。

财富管理抵押贷款的信用质量指标与外部评级无关。财富管理抵押贷款通常是向高净值个人发放的贷款，主要由住宅物业担保。这些贷款主要是只收利息、利率可调的抵押贷款，加权平均贷款与价值比率为62起始时的百分比。拖欠率是财富管理投资组合中衡量信贷质量的关键指标。在9月1日2021年，30，少于1有%的抵押贷款逾期了。

在9月1日2021年3月30日，财富管理抵押贷款组合由以下地理集中组成：加利福尼亚州-22%；纽约-16%；佛罗里达州-9%；马萨诸塞州-9%；以及其他-44%.

租赁融资

在9月1日2021年3月30日，租赁融资组合由多元化良好的资产支持的敞口组成，主要是房地产和大型运输设备。我们租赁剩余价值敞口的最大组成部分与飞机和货运相关的轨道车辆有关。资产既有国内的，也有国外的，主要集中在德国和美国。

其他住宅按揭

其他住宅按揭组合主要包括1至4个家庭住宅按揭贷款及

总计$317截至9月1日，30、2021年和$389截至2020年12月31日，为100万人。这些贷款通常与外部评级无关。包括在9月1日的此投资组合中。30,2021美元542005年、2006年和2007年第一季度购买的抵押贷款总额为100万美元。

透支

透支主要涉及托管和证券结算客户，总额为#美元。4.610亿美元。30、2021年和$2.7截至2020年12月31日，全球市场占有率为30亿美元。透支每天都会发生，一般在二工作日。

其他贷款

其他贷款主要包括以股票、共同基金和固定收益证券完全抵押的消费者贷款。

保证金贷款

我们有一块钱20.8截至9月1日，担保保证金贷款为10亿美元。2021年30日，相比之下，15.4截至2020年12月31日，10亿美元。保证金贷款以有价证券为抵押，借款人被要求保持每日抵押品保证金超过贷款价值的100%。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失。

逆回购协议

9月1日的逆回购协议。302021年，以高质量的抵押品完全担保。因此，有一种不是9月1日与这些资产相关的信贷损失拨备。30,2021年。

纽约梅隆银行69

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合并财务报表附注(续)

注5-商誉和无形资产

商誉

下表提供了按业务划分的商誉细目。

企业商誉 (单位：百万)			投资 服务			投资 和财富 管理			其他			整合
2020年12月31日的余额			$	8,456		$	9,040		$	—		$	17,496
性情			—			(5)			—			(5)
外币折算			(48)			(23)			—			(71)
9月1日的余额2021年3月30日			$	8,408		$	9,012		$	—		$	17,420

企业商誉 (单位：百万)			投资 服务			投资 和财富 管理			其他			整合
2019年12月31日的余额			$	8,332		$	9,007		$	47		$	17,386
外币折算			21			(50)			—			(29)
其他 (a)			47			—			(47)			—
9月1日的余额30、2020			$	8,400		$	8,957		$	—		$	17,357

(一)这反映了与Capital Markets业务相关的商誉转让。

无形资产

下表提供了按业务分类的无形资产细目。

无形资产--按业务分列的账面净值 (单位：百万)			投资 服务			投资与财富管理			其他			整合
2020年12月31日的余额			$	608		$	1,555		$	849		$	3,012
处置			—			(6)			—			(6)
摊销			(41)			(22)			—			(63)
外币折算			—			(2)			—			(2)
9月1日的余额2021年3月30日			$	567		$	1,525		$	849		$	2,941

无形资产--按业务分列的账面净值 (单位：百万)			投资 服务			投资与财富管理			其他			整合
2019年12月31日的余额			$	678		$	1,580		$	849		$	3,107
摊销			(54)			(24)			—			(78)
外币折算			1			(4)			—			(3)
9月1日的余额30、2020			$	625		$	1,552		$	849		$	3,026

70纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

下表提供了按类型分列的无形资产细目。

无形资产			9月2021年3月30日															2020年12月31日
(单位：百万)			毛收入 携载 金额			累计 摊销			网络 携载 金额			剩余 加权的- 平均值 摊销 期间						毛收入 携载 金额			累计 摊销			网络 携载 金额
以摊销为准：(a)
客户合同-投资服务			$	1,059		$	(864)		$	195		9年份						$	1,435		$	(1,199)		$	236
客户关系-投资和财富管理			609			(491)			118			9年份						705			(564)			141
其他			46			(7)			39			14年份						59			(15)			44
摊销总额			1,714			(1,362)			352			10年份						2,199			(1,778)			421
不受摊销影响的：(b)
商标名			1,294			不适用			1,294			不适用						1,295			不适用			1,295
客户关系			1,295			不适用			1,295			不适用						1,296			不适用			1,296
不受摊销影响的总额			2,589			不适用			2,589			不适用						2,591			不适用			2,591
无形资产总额			$	4,303		$	(1,362)		$	2,941		不适用						$	4,790		$	(1,778)		$	3,012

(A)折旧不包括全额摊销的无形资产。

(b)    未摊销的无形资产有无限的寿命。

不适用-不适用。

未来五年当前无形资产的估计年度摊销费用如下：

截至年底的年度 12月31日，			预计摊销费用 (单位：百万)
2021						$	81
2022						63
2023						53
2024						45
2025						38

损伤测试

商誉减值测试至少每年在报告单位层面进行。不需要摊销的无形资产每年都要进行减值测试，如果事件或情况表明它们可能会减值，就会更频繁地进行减值测试。

纽约梅隆银行三业务细分包括六年度进行商誉减值测试的报告单位。投资服务部门由以下部分组成四报告单位和投资和财富管理部门由以下部门组成二报告单位。由于这六家报告单位在2021年第二季度进行了年度商誉减值测试，不是商誉减值已确认。

注6-其他资产

下表提供了合并资产负债表中列示的其他资产的组成部分。

其他资产			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
公司/银行拥有的人寿保险			$	5,349		$	5,301
应收账款			4,187			3,619
未能交付			3,531			1,371
软件			1,999			1,884
预付养老金资产			1,683			1,556
合资企业的股权和其他投资			1,409			1,259
符合条件的保障性安居工程投资			1,104			1,145
可再生能源投资			1,066			1,206
应收所得税			610			599
综合投资管理基金资产			505			487
预付费用			488			477
联邦储备银行股票			470			479
种子资本			255			215
套期保值衍生产品的公允价值			238			19
其他(a)			1,904			1,338
其他资产总额			$	24,798		$	20,955

(A)从9月1日开始。2021年30日和2020年12月31日，其他资产包括7百万美元和$7分别为百万股联邦住房贷款银行股票，按成本计算。

非随时流通的股权证券

非随时流通的股本证券不具有容易确定的公允价值。这些投资是使用一种衡量替代方案进行估值的，在这种替代方案中，

纽约梅隆银行71号

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合并财务报表附注(续)

投资按成本计算，减去任何减值，以及同一发行人的相同或相似投资在有序交易中可见的价格变化所产生的正负变化。可观察到的价格变动在综合损益表的投资和其他收益中记录。我们的非现成流通股本证券总额为$212截至9月1日，30、2021年和$129截至2020年12月31日，这些资金已包括在合资企业的股权和上表中的其他投资中。

下表列出了对非随时流通股本证券的调整。

对非流通股证券的调整																		最新生活
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
向上调整			$	55		$	6		$	4		$	61		$	10		$	114
向下调整			—			—			—			—			—			(4)
净调整数			$	55		$	6		$	4		$	61		$	10		$	110

符合条件的保障性安居工程投资

我们投资保障性住房项目主要是为了满足公司根据《社区再投资法案》的要求。我们在符合条件的保障性安居工程上的总投资为$。1.110亿美元。2021年30日和2020年12月31日。为符合条件的保障性住房项目未来投资提供资金的承诺总额为#美元。480截至9月1日，30、2021年和$514截至2020年12月31日，收入为100万美元，并计入合并资产负债表上的其他负债。对以下方面的承诺摘要

未来投资的资金如下：2021年-$77百万；2022年-$163百万；2023年-$162百万；2024年-$58百万；2025年-$2百万元；及2026年及以后-$18百万美元。

已确认的税收抵免和其他税收优惠为#美元。382021年第三季度为100万美元，382021年第二季度为100万美元，352020年第三季度为100万美元，1142021年前9个月为100万美元，111在2020年前9个月，这一数字达到了100万。

所得税准备金中包括的摊销费用为#美元。322021年第三季度为100万美元，322021年第二季度为100万美元，302020年第三季度为100万美元，962021年前9个月为100万美元，92在2020年前9个月，这一数字达到了100万。

按每股资产净值(“资产净值”)估值的投资

在我们的投资和财富管理业务中，我们对我们管理的某些基金进行种子资本投资。我们还持有私募股权投资，主要是符合沃尔克规则的小企业投资公司(“SBIC”)，以及某些其他公司投资。种子资本、私募股权和其他企业投资计入综合资产负债表中的其他资产。其中某些投资的公允价值是使用我们在基金中的所有权权益的每股资产净值来估计的。

下表显示了我们使用资产净值进行估值的投资信息。

使用资产净值进行估值的投资			9月2021年3月30日																		2020年12月31日
(单位：百万)			公允价值			资金不足。 承付款															公允价值			资金不足 承付款
种子资本(a)			$	59					$	25											$	52					$	22
私募股权投资(b)			114						61												102						52
其他(c)			46						—												47						—
总计			$	219					$	86											$	201					$	74

(a)    主要包括杠杆贷款和结构性信贷基金，它们通常是不可赎回的。这些投资的分派将作为基金的基础投资收取，这些基金的寿命为三至11两年的时间都是在9月1日。2021年30日和2020年12月31日被清算。

(B)目前的私募股权投资主要包括对SBIC的符合沃尔克规则的投资，这些投资投资于经济的各个部门。私募股权投资没有赎回权。此类投资的分配将作为私募股权投资的基础投资收取，私募股权投资的有效期为10都被清算了。

(C)投资主要包括对与员工的递延薪酬安排有关的基金的投资。基金投资可按月至每季赎回，赎回通知期最长可达95几天。

72纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

注7-合同收入

投资服务和投资及财富管理的手续费和其他收入主要是可变的，这取决于托管和/或管理的资产水平、管理的资产水平以及费用明细表中规定的客户驱动的交易水平。有关我们的服务性质和收入确认的信息，请参阅我们2020年度报告中合并财务报表附注10。有关我们的主要业务、投资服务和服务的更多信息，请参阅我们2020年度报告中合并财务报表附注24。

投资和财富管理，以及提供的主要服务。

合同收入的分解

合同收入包括在合并损益表的手续费和其他收入中。下表列出了与每个业务部门与客户的合同相关的费用和其他收入(按类型分类)。业务分类数据是在内部管理会计基础上确定的，而不是通用会计准则(GAAP)，后者用于合并财务报告。

按业务细分的合同收入分类
			截至的季度
			9月2021年3月30日															2021年6月30日															9月30、2020
(单位：百万)			是			IWM			其他			总计						是			IWM			其他			总计						是			IWM			其他			总计
手续费和其他收入-合同收入：
投资服务费：
资产维修费			$	1,199		$	25		$	(17)		$	1,207					$	1,175		$	24		$	(16)		$	1,183					$	1,143		$	25		$	(13)		$	1,155
结算服务费			423			—			—			423						435			—			—			435						397			—			—			397
发行人服务费			280			—			—			280						281			—			—			281						296			—			—			296
库务署服务费			168			1			—			169						164			—			(1)			163						153			1			(2)			152
总投资服务 收费			2,070			26			(17)			2,079						2,055			24			(17)			2,062						1,989			26			(15)			2,000
投资管理费和履约费			5			901			(6)			900						4			870			(4)			870						4			838			(3)			839
融资相关费用			16			—			—			16						16			—			—			16						13			1			1			15
配送和维修			(1)			28			1			28						—			28			(1)			27						(2)			31			—			29
投资和其他收入			38			(10)			—			28						32			(7)			—			25						57			(33)			(2)			22
总手续费和其他收入-合同收入			2,128			945			(22)			3,051						2,107			915			(22)			3,000						2,061			863			(19)			2,905
手续费和其他收入--不在会计准则编纂范围内(“ASC”)606(A)(B)			250			40			57			347						229			37			44			310						185			8			39			232
总费用和其他收入			$	2,378		$	985		$	35		$	3,398					$	2,336		$	952		$	22		$	3,310					$	2,246		$	871		$	20		$	3,137

(A)收益主要包括资产服务费、外汇收入、融资相关费用、投资和其他收入以及证券净收益，所有这些都使用其他会计准则进行核算。

(B)*投资和财富管理业务部门的收入是扣除与综合投资管理基金相关的非控股权益的收入(亏损)$(4)2021年第三季度，百万美元52021年第二季度为100万美元，7到2020年第三季度，这一数字将达到100万。

IS-投资服务业务部门。

IWM-投资和财富管理业务部门。

纽约梅隆银行73

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合并财务报表附注(续)

按业务细分的合同收入分类
			年初至今
			9月2021年3月30日															9月30、2020
(单位：百万)			是			IWM			其他			总计						是			IWM			其他			总计
手续费和其他收入-合同收入：
投资服务费：
资产维修费			$	3,549		$	74		$	(51)		$	3,572					$	3,417		$	73		$	(39)		$	3,451
结算服务费			1,313			—			—			1,313						1,298			—			—			1,298
发行人服务费			806			—			—			806						836			—			—			836
库务署服务费			491			1			—			492						446			1			(1)			446
投资服务费总额			6,159			75			(51)			6,183						5,997			74			(40)			6,031
投资管理费和履约费			13			2,654			(15)			2,652						13			2,492			(12)			2,493
融资相关费用			52			—			—			52						64			2			1			67
配送和维修			—			84			—			84						(21)			108			—			87
投资和其他收入			106			(28)			—			78						191			(124)			1			68
总手续费和其他收入-合同收入			6,330			2,785			(66)			9,049						6,244			2,552			(50)			8,746
费用和其他收入-不在ASC 606的范围内(A)(B)			729			95			96			920						777			3			138			918
总费用和其他收入			$	7,059		$	2,880		$	30		$	9,969					$	7,021		$	2,555		$	88		$	9,664

(A)收益主要包括资产服务费、外汇收入、融资相关费用、投资和其他收入以及证券净收益，所有这些都使用其他会计准则进行核算。

(B)*投资和财富管理业务部门的收入是扣除与综合投资管理基金相关的非控股权益的收入净额为#美元62021年前9个月为100万美元，42020年前9个月.

IS-投资服务业务部门。

IWM-投资和财富管理业务部门。

合同余额

我们的客户是根据每份客户合同中商定的费用时间表计费的。来自客户的应收账款为$2.510亿美元。30、2021年和$2.4截至2020年12月31日，10亿美元。

合同资产是指由于某些合同条款(而不是时间的推移)而尚未向客户开具账单的应计收入，为#美元。108截至9月1日，30、2021年和$32截至2020年12月31日，为100万人。记录为合同资产的应计收入通常按年记账。

来自客户的应收账款和合同资产都包括在合并资产负债表上的其他资产中。

合同负债是指在根据某些合同提供服务之前收到的付款，金额为#美元。185截至9月1日，30、2021年和$167截至2020年12月31日，为100万人。合同负债计入综合资产负债表中的其他负债。截至2021年6月30日，2021年第三季度确认的与合同负债相关的收入为#美元。68百万美元。截至2020年12月31日，2021年前9个月确认的与合同负债有关的收入为#美元。101百万美元。

合同资产和负债的变化主要与任何一方在合同项下的表现有关。

合同费用

获得被认为可以收回的合同的增量成本被资本化为合同成本。这些成本来自支付销售激励措施，主要是财富管理业务，总额为#美元。62截至9月1日，30、2021年和$73截至2020年12月31日，为100万人。资本化的销售奖励是根据资产相关的商品或服务的转移摊销的，通常是平均数。九年了。资本化销售奖励的摊销总额为#美元，主要包括在合并损益表的工作人员费用中。52021年第三季度为100万美元，62020年第三季度为100万美元，52021年第二季度为100万美元，152021年前9个月为100万美元，162020年前9个月.

当履行合同的成本与现有合同或特定预期合同直接相关、产生或增强将用于履行履约义务且可收回的资源时，履行合同的成本被资本化。这类成本通常是安装成本，其中包括在以下方面发生的任何直接成本

74纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

能够履行履约义务的合同的开始，总额为$19截至9月1日，30、2021年和$15截至2020年12月31日，为100万人。这些资本化成本在预期合同期内按直线摊销，通常范围为七至九年了。摊销包括在合并损益表上的专业、法律和其他购买的服务和其他费用中，总额不到$。12021年第三季度为100万美元，12020年第三季度为100万美元，不到12021年第二季度为100万美元，12021年前9个月为100万美元，4在2020年前9个月，这一数字达到了100万。

未履行的履行义务

除了根据ASC 606进行实际权宜之计的选举之外，我们没有任何未履行的履行义务，与客户签订合同的收入。实际的权宜之计选择适用于(I)原来预期期限为一年或以下的合同，以及(Ii)我们确认收入与我们有权为所提供的服务开具发票的金额的合同。

注8-净利息收入

下表提供了综合损益表中显示的净利息收入的组成部分。

净利息收入			截至的季度												年初至今
(单位：百万)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
利息收入
存放在美联储和其他中央银行的存款			$	(21)		$	(25)		$	(10)					$	(62)		$	63
银行存款			12			11			20						37			118
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			32			25			48						89			505
保证金贷款			52			49			41						146			168
非保证金贷款			186			188			199						559			738
证券：
应税			413			415			499						1,278			1,649
免征联邦所得税			11			11			7						31			19
总证券			424			426			506						1,309			1,668
证券交易			8			11			16						38			73
利息收入总额			693			685			820						2,116			3,333
利息支出
存款			(44)			(49)			(29)						(130)			194
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			2			(5)			6						(6)			282
贸易负债			1			2			2						6			11
其他借款资金			3			1			3						6			14
商业票据			—			—			—						—			7
客户应付款			(1)			—			—						(2)			29
长期债务			91			91			135						301			499
利息支出总额			52			40			117						175			1,036
净利息收入			641			645			703						1,941			2,297
信贷损失准备金			(45)			(86)			9						(214)			321
扣除信贷损失拨备后的净利息收入			$	686		$	731		$	694					$	2,155		$	1,976

纽约梅隆银行75

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合并财务报表附注(续)

注9-员工福利计划

净定期收益(信贷)成本的构成如下。服务费用部分反映在人事费中，其余部分反映在其他费用中。

净定期收益(信贷)成本			截至的季度
			9月2021年3月30日												2021年6月30日												9月30、2020
(单位：百万)			国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利						国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利						国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利
服务成本			$	—		$	4		$	—					$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—
利息成本			35			6			1						34			7			1						39			7			2
预期资产回报率			(75)			(9)			(2)						(75)			(8)			(1)						(80)			(10)			(2)
其他			24			3			—						24			3			—						22			2			(1)
净定期收益(信贷)成本			$	(16)		$	4		$	(1)					$	(17)		$	5		$	—					$	(19)		$	2		$	(1)

净定期收益(信贷)成本			年初至今
			9月2021年3月30日												9月30、2020
(单位：百万)			国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利						国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利
服务成本			$	—		$	11		$	—					$	—		$	9		$	—
利息成本			103			19			3						117			20			4
预期资产回报率			(225)			(26)			(5)						(239)			(29)			(5)
其他			73			10			—						65			8			(2)
净定期收益(信贷)成本			$	(49)		$	14		$	(2)					$	(57)		$	8		$	(3)

注10-所得税

纽约梅隆银行记录的所得税拨备为#美元。219百万(18.8%实际税率)，2021年第三季度，$213百万(18.4%实际税率)，2020年第三季度和美元241百万(19.02021年第二季度的实际税率)。

截至9月1日，我们的总储税额。30,2021美元120百万美元，而不是$119截至2020年12月31日，为100万人。如果这些税收储备是不必要的，$120100万美元将影响未来一段时期的实际税率。我们确认所得税费用中与所得税相关的应计利息和罚金(如果适用)。包括在9月1日的资产负债表中。2021年为应计利息(如适用)为$33百万美元。额外的税收支出与截至9月9日的9个月的利息有关。302021年是$6百万美元，而去年同期为$5在截至9月1日的9个月里，30,2020年。

在接下来的12个月内，不确定税收头寸的总储备金可能会减少大约#美元，这是合理的。11000万美元，这是由于

与仍需审查的纳税年度有关的调整。

到2016年，我们的联邦所得税申报单将不再接受审查。到2014年，我们的纽约州所得税申报单将不再接受审查。我们的纽约市所得税申报单将在2012年前关闭供审查。我们的英国所得税申报单在2018年之前不会被审查。

注11-可变利益主体与证券化

我们在可变权益实体(“VIE”)中拥有不同的权益，其中包括对零售、机构和另类投资基金的投资，包括我们提供资产管理服务的CLO结构，其中一些是整合的。

我们从这些基金中赚取管理费，以及某些基金的绩效费用，还可能为新基金提供启动资金。这些基金的资金主要来自我们客户对基金股权或债务的投资。

纽约梅隆银行76号

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合并财务报表附注(续)

此外，我们还投资于符合条件的保障性住房和可再生能源项目，这些项目旨在主要通过实现税收抵免来产生回报。这些项目的结构是有限合伙和有限责任公司，也是VIE，但不是合并的。

下表列出了截至9月1日合并资产负债表中包括的增量资产和负债。2021年30日和2020年12月31日。任何合并VIE的净资产仅可用于清偿VIE的负债和任何投资者的所有权清算请求，包括我们投资于VIE的任何种子资本。

合并投资			9月2021年3月30日															2020年12月31日
(单位：百万)			投资 管理 资金						证券化			总计 整合 投资						投资 管理 资金						证券化			总计 整合 投资
交易资产			$	487					$	400		$	887					$	482					$	400		$	882
其他资产			18						—			18						5						—			5
总资产			$	505		(a)			$	400		$	905					$	487		(b)			$	400		$	887
其他负债			$	5					$	400		$	405					$	3					$	400		$	403
总负债			$	5		(a)			$	400		$	405					$	3		(b)			$	400		$	403
不可赎回的非控股权益			$	273		(a)			$	—		$	273					$	143		(b)			$	—		$	143

(A)基金包括资产为#美元的投票模式实体(“脆弱海洋生态系统”)185百万，负债$1百万美元不可赎回的非控股权益48百万美元。

(B)资产规模包括资产为#美元的脆弱海洋生态系统314百万，负债$3百万美元不可赎回的非控股权益76百万美元。

我们没有提供合同上没有要求提供给我们的VIE的财务或其他支持。此外，任何合并VIE的债权人对纽约梅隆银行的一般信贷没有任何追索权。

非整合VIE

截至9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，以下资产和负债与我们所在的VIE相关

我们的综合资产负债表中不包括主要受益者，主要与我们对合格的经济适用房和可再生能源项目的投资进行会计核算有关。

下表中显示的最大亏损仅与我们对VIE的投资以及对VIE的无资金承诺有关。

非整合VIE			9月2021年3月30日												2020年12月31日
(单位：百万)			资产			负债			极大值 损失暴露						资产			负债			极大值 损失暴露
可供出售的证券(a)			$	208		$	—		$	208					$	217		$	—		$	217
其他			2,380			480			2,882						2,565			514			3,096

(A)现金包括对本公司赞助的CLO的投资。

纽约梅隆银行77

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合并财务报表附注(续)

注12-优先股

家长有100面值为#美元的百万股优先股授权股份0.01每股。下表汇总了母公司在9月1日发行和发行的优先股。2021年30日和2020年12月31日。

优先股摘要(a)						已发行和已发行股份总数									账面价值(b)
															(单位：百万)
						9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日
			每年股息率
系列A			(I)三个月期伦敦银行同业拆息加0.565相关分销期的百分比或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
D系列			4.500到2023年6月20日(但不包括)，然后浮动利率等于三个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码2.46%			5,000			5,000						494			494
E系列			4.950%至(但不包括2020年6月20日)，然后浮动利率等于3个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加3.42%			10,000			10,000						990			990
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然后浮动利率等于3个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.700%，但不包括9月2025年，然后浮动利率等于5年期国库券利率加4.358%			10,000			10,000						990			990
H系列			3.700%至(但不包括2026年3月20日)，然后是相当于五年期国库券利率加的浮动利率3.352%			5,825			5,825						577			577
总计						45,826			45,826						$	4,541		$	4,541

(A)所有未偿还优先股均为非累积永久优先股，清算优先权为$100,000每股。

(B)考虑到D系列、E系列、F系列、G系列和H系列优先股的账面价值是在扣除发行成本后记录的。

下表列出了母公司优先股支付的股息。

支付的优先股息
(百万美元，每股除外)						存托股份 每股									3Q21									2Q21												3Q20									YTD21									YTD20
															每股			总计 分红						每股			总计 分红									每股			总计 分红						每股			总计 分红						每股			总计 分红
系列A						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,011.11		$	5								$	1,011.11		$	5					$	3,033.33		$	15					$	3,044.44		$	15
C系列						4,000									不适用			不适用						不适用			不适用									1,300.00			7						不适用			不适用						3,900.00			23
D系列						100									不适用			—						2,250.00			11									不适用			—						2,250.00			11						2,250.00			11
E系列						100									898.50			10						911.68			9									962.65			10						2,735.00			28						3,437.65			35
F系列						100									2,312.50			23						不适用			—									2,312.50			23						4,625.00			46						4,625.00			46
G系列						100									2,350.00			23						不适用			—									1,579.72			16						4,700.00			47						1,579.72			16
H系列						100									925.00			5						925.00			6									不适用			不适用						3,258.06			19						不适用			不适用
总计																		$	66								$	31											$	61								$	166								$	146

(A)债券代表正常优先资本证券。

不适用-不适用。

2020年12月，C系列优先股流通股全部赎回。

A系列优先股的所有流通股都由梅隆资本IV拥有，这是母公司100%拥有的金融子公司，它将把A系列优先股的任何股息传递给其正常优先资本证券的持有者。母公司在信托和其他与梅隆资本IV有关的协议下的义务

在附属基础上提供正常优先资本证券到期付款的全额和无条件担保的效果。母公司的其他子公司没有为梅隆资本IV的证券提供担保。

有关优先股的更多信息，请参阅我们2020年年报中合并财务报表附注15。

纽约梅隆银行78号

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合并财务报表附注(续)

注13-其他综合收益(亏损)

其他综合收益表的组成部分(亏损)			截至的季度
			9月2021年3月30日												2021年6月30日												9月30、2020
(单位：百万)			税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期内出现的外币换算调整(a)			$	(158)		$	(44)		$	(202)					$	38		$	13		$	51					$	262		$	69		$	331
外币折算总额			(158)			(44)			(202)						38			13			51						262			69			331
可供出售资产的未实现收益(亏损)：
期内产生的未实现(亏损)收益			(201)			51			(150)						106			(29)			77						297			(64)			233
重新分类调整(b)			(2)			—			(2)						(2)			1			(1)						(9)			3			(6)
可供出售资产未实现(亏损)净收益			(203)			51			(152)						104			(28)			76						288			(61)			227
确定的福利计划：
计入定期净收益成本的先前服务信用、净亏损和初始债务摊销(b)			28			(6)			22						27			(2)			25						24			(4)			20
总固定福利计划			28			(6)			22						27			(2)			25						24			(4)			20
现金流对冲的未实现(亏损)收益：
期内产生的未实现套期保值收益			1			—			1						—			—			—						9			(1)			8
将净亏损(收益)重新分类为净收益：
外汇合同-员工费用			(2)			—			(2)						(4)			1			(3)						—			—			—
重新分类为净收入的合计			(2)			—			(2)						(4)			1			(3)						—			—			—
现金流量套期保值未实现(亏损)净收益			(1)			—			(1)						(4)			1			(3)						9			(1)			8
其他综合(亏损)收入合计			$	(334)		$	1		$	(333)					$	165		$	(16)		$	149					$	583		$	3		$	586

(A)风险包括对外国子公司净投资进行对冲的影响。有关更多信息，请参见注释16。

(B)将与可供出售资产的未实现收益(亏损)相关的重新分类调整计入综合收益表的证券净收益。计入定期净收益成本的前期服务信用、净亏损和初始债务摊销在合并损益表中记为其他费用。

其他综合收益表的组成部分(亏损)			年初至今
			9月2021年3月30日												9月30、2020
(单位：百万)			税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期内出现的外币换算调整(a)			$	(247)		$	(54)		$	(301)					$	101		$	(24)		$	77
外币折算总额			(247)			(54)			(301)						101			(24)			77
可供出售资产的未实现(亏损)收益：
期内产生的未实现(亏损)收益			(1,021)			245			(776)						1,529			(360)			1,169
重新分类调整(b)			(4)			1			(3)						(27)			7			(20)
可供出售资产未实现(亏损)净收益			(1,025)			246			(779)						1,502			(353)			1,149
确定的福利计划：
计入定期净收益成本的先前服务信用、净亏损和初始债务摊销(b)			83			(14)			69						72			(15)			57
总固定福利计划			83			(14)			69						72			(15)			57
现金流套期保值的未实现收益(亏损)：
期内产生的未实现套期保值收益(亏损)			2			—			2						(1)			1			—
将净(收益)亏损重新分类为净收益：
外汇合同-员工费用			(11)			2			(9)						2			(1)			1
重新分类为净收入的合计			(11)			2			(9)						2			(1)			1
现金流量套期保值未实现净亏损			(9)			2			(7)						1			—			1
其他综合(亏损)收入合计			$	(1,198)		$	180		$	(1,018)					$	1,676		$	(392)		$	1,284

(A)风险包括对外国子公司净投资进行对冲的影响。有关更多信息，请参见注释16。

(B)将与可供出售资产的未实现收益(亏损)相关的重新分类调整计入综合收益表的证券净收益。计入定期净收益成本的前期服务信用、净亏损和初始债务摊销在合并损益表中记为其他费用。

纽约梅隆银行79

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合并财务报表附注(续)

附注14-公允价值计量

公允价值被定义为在计量日期市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。公允价值计量采用三级层次结构，以截至计量日期的资产或负债估值投入的透明度为基础。在评估负债时，纽约梅隆银行自身的信誉也会被考虑在内。见本公司2020年年报合并财务报表附注20

关于我们如何确定公允价值和公允价值层次的信息。

下表列出了截至9月1日按公允价值计价的金融工具。2021年3月30日和2020年12月31日，按合并资产负债表上的标题和三级估值层次划分。我们在某些表格中加入了信用评级信息，因为这些信息表明了我们面临的信用风险程度，评级分类的重大变化可能会增加我们的风险。

9月1日在经常性基础上按公允价值计量的资产。2021年3月30日															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			净值：(a)
资产:
可供出售的证券：
美国财政部			$	25,961		$	—		$	—		$	—		$	25,961
代理RMBS			—			14,908			—			—			14,908
主权债务/主权担保			5,587			7,482			—			—			13,069
代理商业MBS			—			8,544			—			—			8,544
超国家			—			7,939			—			—			7,939
外国担保债券			—			6,946			—			—			6,946
克洛斯			—			5,204			—			—			5,204
非机构商业性MBS			—			3,182			—			—			3,182
外国政府机构			—			2,679			—			—			2,679
州和政区			—			2,644			—			—			2,644
美国政府机构			—			2,643			—			—			2,643
非机构RMBS(b)			—			2,598			—			—			2,598
公司债券			—			2,377			—			—			2,377
其他ABS			—			2,312			—			—			2,312
其他债务证券			—			1			—			—			1
可供出售证券总额			31,548			69,459			—			—			101,007
交易资产：
债务工具			1,811			2,604			—			—			4,415
股权工具(c)			9,274			—			—			—			9,274
未被指定为套期保值的衍生资产：
利率			4			3,420			—			(1,455)			1,969
外汇			—			6,351			—			(4,251)			2,100
股权和其他合同			6			259			—			(169)			96
未被指定为套期保值的衍生资产总额			10			10,030			—			(5,875)			4,165
总交易资产			11,095			12,634			—			(5,875)			17,854
其他资产：
指定为对冲的衍生资产：
外汇			—			238			—			—			238
指定为套期保值的衍生资产总额			—			238			—			—			238
其他资产(d)			531			325			—			—			856
其他资产总额			531			563			—			—			1,094
按资产净值计量的资产(d)															219
总资产			$	43,174		$	82,656		$	—		$	(5,875)		$	120,174
净额结算前占总资产的百分比			34		%	66		%	—		%

纽约梅隆银行(BNY Mellon)80英镑

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合并财务报表附注(续)

在9月1日按公允价值经常性计量的负债。2021年3月30日															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			网目(a)
负债:
交易负债：
债务工具			$	2,331		$	68		$	—		$	—		$	2,399
股权工具			61			—			—			—			61
未被指定为套期保值的衍生负债：
利率			3			2,986			—			(1,844)			1,145
外汇			—			6,218			—			(4,685)			1,533
股权和其他合同			—			14			—			—			14
未被指定为对冲的衍生负债总额			3			9,218			—			(6,529)			2,692
总贸易负债			2,395			9,286			—			(6,529)			5,152
长期债务(c)			—			400			—			—			400
其他负债：
指定为套期保值的衍生负债：
利率			—			421			—			—			421
外汇			—			7			—			—			7
指定为对冲的衍生负债总额			—			428			—			—			428
其他负债			1			4			—			—			5
其他负债总额			1			432			—			—			433
总负债			$	2,396		$	10,118		$	—		$	(6,529)		$	5,985
净额结算前负债总额的百分比			19		%	81		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生应收账款和衍生应付账款进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于交易资产或交易负债中未指定为套期保值工具的衍生品，以及其他资产或其他负债中指定为套期保值工具的衍生品。净值是根据每种产品的公允净值分配给衍生产品的。

(b)    包括$387包括在前格兰特信托基金中的第二级百万美元。

(c)    包括证券化中的某些权益。

(d)    包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

纽约梅隆银行81号

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合并财务报表附注(续)

于2020年12月31日按公允价值经常性计量的资产															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			网目 (a)
资产:
可供出售的证券：
美国财政部			$	24,894		$	—		$	—		$	—		$	24,894
代理RMBS			—			22,347			—			—			22,347
主权债务/主权担保			5,909			6,482			—			—			12,391
代理商业MBS			—			9,228			—			—			9,228
超国家			—			7,160			—			—			7,160
外国担保债券			—			6,725			—			—			6,725
克洛斯			—			4,703			—			—			4,703
外国政府机构			—			4,135			—			—			4,135
美国政府机构			—			3,853			—			—			3,853
其他ABS			—			3,164			—			—			3,164
非机构商业性MBS			—			3,017			—			—			3,017
非机构RMBS(b)			—			2,326			—			—			2,326
州和政区			—			2,308			—			—			2,308
公司债券			—			1,994			—			—			1,994
商业票据/CD			—			249			—			—			249
其他债务证券			—			1			—			—			1
可供出售证券总额			30,803			77,692			—			—			108,495
交易资产：
债务工具			1,803			3,868			—			—			5,671
股权工具(c)			5,775			—			—			—			5,775
未被指定为套期保值的衍生资产：
利率			5			4,477			—			(1,952)			2,530
外汇			—			7,688			—			(6,392)			1,296
股权和其他合同			—			2			—			(2)			—
未被指定为套期保值的衍生资产总额			5			12,167			—			(8,346)			3,826
总交易资产			7,583			16,035			—			(8,346)			15,272
其他资产:
指定为对冲的衍生资产：
外汇			—			19			—			—			19
指定为套期保值的衍生资产总额			—			19			—			—			19
其他资产(d)			504			285			—			—			789
其他资产总额			504			304			—			—			808
按资产净值计量的资产(d)															201
总资产			$	38,890		$	94,031		$	—		$	(8,346)		$	124,776
净额结算前占总资产的百分比			29		%	71		%	—		%

82纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

于2020年12月31日按公允价值经常性计量的负债															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			网目 (a)
负债:
交易负债：
债务工具			$	2,287		$	35		$	—		$	—		$	2,322
股权工具			11			—			—			—			11
未被指定为套期保值的衍生负债：
利率			2			3,878			—			(2,348)			1,532
外汇			—			7,622			—			(5,484)			2,138
股权和其他合同			7			34			—			(13)			28
未被指定为对冲的衍生负债总额			9			11,534			—			(7,845)			3,698
总贸易负债			2,307			11,569			—			(7,845)			6,031
长期债务(c)			—			400			—			—			400
其他负债：
指定为套期保值的衍生负债：
利率			—			666			—			—			666
外汇			—			441			—			—			441
指定为对冲的衍生负债总额			—			1,107			—			—			1,107
其他负债			1			2			—			—			3
其他负债总额			1			1,109			—			—			1,110
总负债			$	2,308		$	13,078		$	—		$	(7,845)		$	7,541
净额结算前负债总额的百分比			15		%	85		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生应收账款和衍生应付账款进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于交易资产或交易负债中未指定为套期保值工具的衍生品，以及其他资产或其他负债中指定为套期保值工具的衍生品。净值是根据每种产品的公允净值分配给衍生产品的。

(b)    包括$487包括在前格兰特信托基金中的第二级百万美元。

(c)    包括证券化中的某些权益。

(d)    包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

纽约梅隆银行83号

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合并财务报表附注(续)

若干可供出售证券的详细资料，按公允价值经常性计量			9月2021年3月30日																								2020年12月31日
			总计 携载 价值(b)						收视率(a)																					总计 账面价值(b)						收视率(a)
						AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 较低			A1+/A2和SP-1			未评级						AAA/ AA-						A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 较低			A1+/A2和SP-1			未评级
(百万美元)
非机构RMBS(c)，起源于：
2008-2021			$	1,996					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	1,548					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
2007			124						—			4			—			40			—			56						179						12			3			—			42			—			43
2006			194						—			24			—			33			—			43						237						—			23			—			40			—			37
2005			179						3			5			1			40			—			51						227						3			—			7			52			—			38
2004及更早版本			105						16			10			5			57			—			12						135						19			10			11			54			—			6
非机构住房抵押贷款总额			$	2,598					78		%	3		%	—		%	9		%	—		%	10		%				$	2,326					69		%	3		%	1		%	16		%	—		%	11		%
非机构商业MBS起源于：
2009-2021			$	3,182					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	3,017					99		%	1		%	—		%	—		%	—		%	—		%
外国担保债券：
加拿大			$	2,537					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	2,552					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
英国			1,220						100			—			—			—			—			—						1,259						100			—			—			—			—			—
澳大利亚			865						100			—			—			—			—			—						951						100			—			—			—			—			—
德国			666						100			—			—			—			—			—						494						100			—			—			—			—			—
挪威			621						100			—			—			—			—			—						703						100			—			—			—			—			—
其他			1,037						100			—			—			—			—			—						766						100			—			—			—			—			—
外国担保债券总额			$	6,946					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	6,725					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
主权债务/主权担保：
德国			$	3,651					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	2,222					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
法国			1,852						100			—			—			—			—			—						1,697						100			—			—			—			—			—
意大利			1,536						—			—			100			—			—			—						2,010						—			—			100			—			—			—
英国			1,203						99			—			—			—			1			—						1,089						100			—			—			—			—			—
新加坡			1,102						100			—			—			—			—			—						984						100			—			—			—			—			—
西班牙			998						—			9			91			—			—			—						1,920						—			5			95			—			—			—
加拿大			651						100			—			—			—			—			—						572						100			—			—			—			—			—
香港			568						100			—			—			—			—			—						29						100			—			—			—			—			—
荷兰			340						100			—			—			—			—			—						491						100			—			—			—			—			—
奥地利			306						100			—			—			—			—			—						256						100			—			—			—			—			—
日本			296						—			100			—			—			—			—						408						—			100			—			—			—			—
爱尔兰			235						—			100			—			—			—			—						252						—			100			—			—			—			—
其他(d)			331						60			—			—			40			—			—						461						73			—			—			27			—			—
主权债务总额/主权担保			$	13,069					75		%	5		%	19		%	1		%	—		%	—		%				$	12,391					62		%	6		%	31		%	1		%	—		%	—		%
外国政府机构：
荷兰			$	834					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	847					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
加拿大			572						78			22			—			—			—			—						511						75			25			—			—			—			—
法国			277						100			—			—			—			—			—						305						100			—			—			—			—			—
挪威			270						100			—			—			—			—			—						273						100			—			—			—			—			—
瑞典			253						100			—			—			—			—			—						281						100			—			—			—			—			—
芬兰			205						100			—			—			—			—			—						225						100			—			—			—			—			—
德国			—						—			—			—			—			—			—						1,473						100			—			—			—			—			—
其他			268						64			36			—			—			—			—						220						55			45			—			—			—			—
外国政府机构总数			$	2,679					92		%	8		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	4,135					95		%	5		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(a)    代表标普或同等评级机构的评级。

(B)从9月1日开始。2021年3月30日和2020年12月31日，主权债务/主权担保证券被纳入估值层次结构的1级和2级。表中的所有其他资产都是评估层次结构中的2级资产。

(C)费用包括美元387截至9月1日，30、2021年和$487截至2020年12月31日，包括在前格兰特信托基金(Grantor Trust)中的100万美元。

(D)债务包括与巴西有关的非投资级主权债务/主权担保证券，金额为#美元134截至9月1日，30、2021年和$125截至2020年12月31日，为100万人。

84纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债

在某些情况下，我们会对我们的资产、负债和无资金支持的贷款相关承诺的公允价值进行调整，尽管它们不是以公允价值持续计量的。例如，记录的减损

一种资产和不可随时出售的股本证券，按成本价计价，并可向上或向下调整。

下表按标题和公允价值层次列出了截至9月9日在综合资产负债表上列示的金融工具。2021年30日和2020年12月31日。

在非经常性基础上按公允价值计量的资产			9月2021年3月30日															2020年12月31日
															总运载量 价值															总运载量 价值
(单位：百万)			1级			二级			3级												1级			二级			3级
贷款(a)			$	—		$	42		$	—					$	42					$	—		$	48		$	—		$	48
其他资产(b)			—			214			—						214						—			131			—			131
在非经常性基础上按公允价值计算的总资产			$	—		$	256		$	—					$	256					$	—		$	179		$	—		$	179

(A)据估计，这些贷款的公允价值在2021年第三季度没有变化，减少了不到#美元1根据ASC 326，金融工具-信贷损失的指导要求，根据相关抵押品的公允价值，2020年第四季度将计入600万欧元，并与信贷损失拨备相抵。

(B)资产包括按成本向上或向下调整的不可随时出售的股权证券，以及为偿还债务而收到的其他资产。

金融工具的估计公允价值

下表列出了截至9月1日综合资产负债表中未按公允价值列账的金融工具的估计公允价值和账面金额。2021年30日和2020年12月31日，按合并资产负债表上的标题和估值层次列出。

金融工具概述			9月2021年3月30日
(单位：百万)			1级			2级			3级			总计 估计 公允价值			携带 金额
资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	—		$	126,959		$	—		$	126,959		$	126,959
银行的有息存款			—			20,063			—			20,063			20,057
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			—			28,497			—			28,497			28,497
持有至到期的证券			11,538			45,170			—			56,708			56,267
贷款(a)			—			63,513			—			63,513			63,322
其他金融资产			6,752			1,186			—			7,938			7,938
总计			$	18,290		$	285,388		$	—		$	303,678		$	303,040
负债：
无息存款			$	—		$	100,498		$	—		$	100,498		$	100,498
有息存款			—			241,183			—			241,183			242,641
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			11,973			—			11,973			11,973
应付款给客户和经纪自营商			—			26,002			—			26,002			26,002
借款			—			929			—			929			929
长期债务			—			25,741			—			25,741			24,643
总计			$	—		$	406,326		$	—		$	406,326		$	406,686

(A)资产不包括租赁组合。

纽约梅隆银行85

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合并财务报表附注(续)

金融工具概述			2020年12月31日
(单位：百万)			1级			2级			3级			估计总数 公允价值			携带 金额
资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	—		$	141,775		$	—		$	141,775		$	141,775
银行的有息存款			—			17,310			—			17,310			17,300
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			—			30,907			—			30,907			30,907
持有至到期的证券			4,120			45,104			—			49,224			47,946
贷款(a)			—			53,586			—			53,586			55,121
其他金融资产			6,252			1,160			—			7,412			7,412
总计			$	10,372		$	289,842		$	—		$	300,214		$	300,461
负债：
无息存款			$	—		$	83,854		$	—		$	83,854		$	83,854
有息存款			—			257,287			—			257,287			257,691
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			11,305			—			11,305			11,305
应付款给客户和经纪自营商			—			25,085			—			25,085			25,085
借款			—			563			—			563			563
长期债务			—			27,306			—			27,306			25,584
总计			$	—		$	405,400		$	—		$	405,400		$	404,082

(A)资产不包括租赁组合。

注15-公允价值期权

我们选择公允价值作为选定金融资产和负债(包括综合投资管理基金的资产和负债以及某些长期债务)的替代计量，这些资产和负债在其他方面不需要按公允价值计量。下表按公允价值列出综合投资管理基金的资产和负债。

合并投资的资产负债 管理资金，按公允价值计算
			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
综合投资管理基金资产：
交易资产			$	487		$	482
其他资产			18			5
综合投资管理基金总资产			$	505		$	487
综合投资管理基金负债情况：
其他负债			5			3
综合投资管理基金负债总额			$	5		$	3

纽约梅隆银行使用活跃市场中相同资产或负债的报价，或类似资产或负债的报价等可观察到的投入，对其综合投资管理基金的资产和负债进行估值。也可以使用非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。因此，公允价值最能反映纽约梅隆银行持有的利益。

综合投资管理基金的经济效益。资产和负债的价值变动计入综合投资管理基金的收入(亏损)，并计入综合损益表中的投资和其他收益。

我们已选择公允价值选项为$240数以百万计的长期债务。这笔长期债务的公允价值为$。400截至9月1日，30、2021年和$400截至2020年12月31日，为100万人。长期债务是使用可观察到的市场投入进行估值的，并包括在估值层次的第二级。

下表列出了计入综合损益表投资和其他收益的其他交易收入(亏损)中记录的长期债务的公允价值变动。

长期债务公允价值变动(a)
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
投资和其他收入--其他交易收入(亏损)			$	—		$	—		$	(1)		$	—		$	(13)

(A)估计公允价值的变动大约被包括在其他交易收入中的经济对冲所抵消。

附注16-衍生工具

我们使用衍生品来管理对市场风险的敞口，包括利率风险、股票价格风险和外汇风险，以及信用风险。我们的交易活动专注于充当一个市场-

86纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

为我们的客户制造产品，并根据沃尔克规则促进客户交易。

衍生金融工具的名义金额表示交易的美元金额；然而，信用风险要小得多。我们进行信用审查，并达成净额结算协议和抵押品安排，以将衍生金融工具的信用风险降至最低。我们建立抵销头寸，以降低对外币、利率和股票价格风险的敞口。

使用衍生金融工具涉及对交易对手的依赖。交易对手未能履行其在衍生品合同下的义务是我们在从事衍生品合同时承担的风险。有几个不是2021年第三季度录得交易对手违约损失。

套期保值衍生品

我们利用利率互换协议来管理利率波动带来的风险敞口。我们将公允价值对冲作为一种利率风险管理策略，通过将与可供出售证券和长期债务相关的某些固定利率利息支付转换为浮动利率来降低公允价值变异性。我们还利用利率掉期和远期外汇合约作为现金流对冲，以管理我们对利率和汇率变化的风险敞口。

可供出售的对冲证券包括美国财政部、机构和非机构商业MBS、主权债务/主权担保债券、公司债券和外国担保债券。在9月1日302021年，$24.7可供出售证券的10亿面值通过被指定为公允价值对冲的利率掉期进行对冲，名义价值为#美元。24.7十亿美元。

套期保值的固定利率长期债务工具的原始到期日一般为五至30好几年了。在公允价值对冲关系中，固定利率债务通过“接受固定利率，支付可变利率”掉期进行对冲。在9月1日302021年，$21.110亿面值的债务通过被指定为公允价值对冲的利率掉期进行对冲，名义价值为#美元。21.1十亿美元。

此外，我们利用远期外汇合约作为对冲，以减轻外汇风险敞口。我们使用远期外汇合约作为现金流对冲，将某些预测的非美元收入和支出转换为美元。我们使用远期外汇合约，到期日为15由于现金流对冲了我们对印度卢比、英镑、港币、波兰兹罗提、新加坡元和欧元等货币的外汇敞口，这些货币用于以美元为功能货币的实体的收入和费用交易，因此现金流对冲了我们的外汇敞口。截至9月1日2021年3月30日，套期保值的预测外汇交易和指定远期外汇合约套期保值为#美元。330百万(名义)，税前净收益为$1累计保监处记录的百万美元。在接下来的12个月里，收益为1百万美元将被重新归类为收入。

我们还利用远期外汇合约作为与可供出售证券相关的外汇风险的公允价值对冲。远期点数被指定为排除成分，并在套期保值期间摊销为收益。与排除成分相关的未摊销派生值在累计OCI中确认。在9月1日302021年，$143可供出售证券的百万面值被名义价值为#美元的外币远期合约对冲。143百万美元。

远期外汇合约也被用来对冲我们在外国子公司的净投资价值。这些远期外汇合约的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定为我们的外国投资价值因汇率而变化的套期保值。这些远期外汇合约的公平市价变动在扣除税项后的股东权益外币换算调整中反映。在9月1日2021年30日，名义金额总计为美元的远期外汇合约8.310亿美元被指定为净投资对冲。

我们还不时指定非衍生金融工具作为我们对外国子公司净投资的对冲。在9月1日30年，2021年，有不是非衍生金融工具对冲我们在外国子公司的净投资。

纽约梅隆银行87

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合并财务报表附注(续)

下表列出了与合并损益表中确认的公允价值和现金流量对冲活动相关的税前收益(亏损)。

公允价值和现金流量套期保值对损益表的影响
(单位：百万)			损益地点			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
可供出售证券的利率公允价值套期保值
导数			利息收入			$	183		$	(325)		$	150		$	649		$	(864)
套期保值项目			利息收入			(184)			322			(140)			(647)			856
长期债务的利率公允价值对冲
导数			利息支出			(96)			22			(68)			(427)			693
套期保值项目			利息支出			96			(21)			66			426			(691)
可供出售证券的外汇公允价值套期保值
导数(a)			外汇收入			—			(1)			1			7			(11)
套期保值项目			外汇收入			—			1			1			(6)			13
预测外汇风险的现金流对冲
损益从保监处重新分类为收入			员工费用			2			4			—			11			(2)
由于公允价值和现金流量套期保值关系，在合并损益表中确认的收益(亏损)						$	1		$	2		$	10		$	13		$	(6)

(A)利润包括低于$的收益12021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度为100万美元，收益为12021年前9个月和2020年前9个月与被排除部分摊销相关的100万美元。在9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，与排除的组成部分相关的剩余累计OCI余额为De Minimis。

下表列出了净投资对冲关系中使用的对冲衍生品的影响。

衍生工具在净投资套期保值关系中的作用
(单位：百万)
净投资套期保值关系中的衍生品			在衍生品累计保单中确认的收益或(损失)																		从累计保单中重新归类为收入的损益地点			从累计保单中重新归类为收入的损益
			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20												3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
外汇合约			$	201		$	(62)		$	(289)		$	221		$	103								净利息和收入			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

下表列出了公允价值套期保值关系中被套期保值项目的信息。

公允价值套期保值关系中的套期保值项目			套期保值账面金额 资产或负债									套期保值会计基础调整增(减)(a)
(单位：百万)			9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日
可供出售的证券(B)(C)			$	24,662		$	17,536					$	742		$	1,428
长期债务			$	21,565		$	14,784					$	395		$	783

(A)费用包括$182百万美元和$177截至9月1日，与可供出售证券相关的停产对冲的基数调整增加了100万美元。分别为2021年30日和2020年12月31日，以及$80百万美元和$118截至9月1日，与长期债务相关的停产对冲减少了100万的基数调整。分别为2021年30日和2020年12月31日。

(B)不包括只有外币风险为指定对冲风险的对冲项目，因为与外币对冲相关的基差调整不会在未来期间通过综合收益表逆转。不包括可供出售证券的账面金额为#美元。143截至9月1日，30、2021年和$148截至2020年12月31日，为100万人。

(C)账面金额代表摊销成本。

88纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

下表汇总了我们全部衍生品投资组合的名义金额和账面价值。

衍生工具对资产负债表的影响			名义价值									资产衍生品 公允价值									负债衍生品 公允价值
			9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
指定为对冲工具的衍生工具： (A)(B)
利率合约			$	45,771		$	31,360					$	—		$	—					$	421		$	666
外汇合约			8,749			8,706						238			19						7			441
指定为对冲工具的衍生工具总额												$	238		$	19					$	428		$	1,107
未被指定为对冲工具的衍生工具：(B)(C)
利率合约			$	195,065		$	198,865					$	3,424		$	4,482					$	2,989		$	3,880
外汇合约			925,721			813,003						6,351			7,688						6,218			7,622
股权合同			8,214			5,142						265			2						9			37
信贷合同			190			165						—			—						5			4
未被指定为对冲工具的衍生工具总额												$	10,040		$	12,172					$	9,221		$	11,543
衍生品公允价值总额(d)												$	10,278		$	12,191					$	9,649		$	12,650
总净额结算协议的效力(e)												(5,875)			(8,346)						(6,529)			(7,845)
主净额结算协议生效后的公允价值												$	4,403		$	3,845					$	3,120		$	4,805

(a)    被指定为套期保值工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别作为其他资产和其他负债计入综合资产负债表。

(B)对于在结算机构结算的衍生品交易，每天交换的现金抵押品被视为衍生品的结算。这项和解降低了衍生资产和负债的公允价值总额，并导致主净额结算协议的效果相应降低，对综合资产负债表没有影响。

(C)允许未指定为对冲工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别计入综合资产负债表的交易资产和交易负债。

(d)    根据ASC 815衍生工具和套期保值的要求，在考虑主要净额结算协议之前，公允价值是以毛为基础的。

(E)总净额结算协议的效力包括收到和支付的现金抵押品#美元1,060百万美元和$1,714截至9月1日，分别为100万人。30、2021和$1,552百万美元和$1,051截至2020年12月31日，分别为100万。

交易活动(包括衍生品交易)

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，根据沃尔克规则为客户交易提供便利，并降低风险的经济套期保值。在我们的交易活动中使用的衍生品的公允价值变动在综合损益表的外汇收入和投资及其他收入中记录。

下表列出了我们的外汇收入和其他交易收入。

外汇收入和其他交易收入
(单位：百万)			3Q21			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20
外汇收入			$	185		$	184		$	149		(a)			$	600		$	587		(a)
其他交易收入(亏损)			20			(1)			(14)			(a)			12			44			(a)

(A)从2021年第一季度开始，我们对综合损益表上总收入中的某些项目进行了重新分类，并对前几个期间进行了重新分类，以与本期列报相媲美。有关更多信息，请参见注释1。

外汇收入包括买卖外币、货币的收入。

远期、期货和期权以及外币重新计量。其他交易收入反映了现金工具交易的结果，包括固定收益和股票证券，以及与非外汇衍生品的交易和经济对冲活动。

我们还使用衍生金融工具作为降低风险的经济套期保值，这种套期保值并未正式指定为会计套期保值。这包括对冲我们一些资产负债表敞口中固有的外币、利率或市场风险，如种子资本投资和存款，以及某些投资管理费收入流。我们还使用总回报掉期在经济上对冲公司递延补偿计划产生的债务，根据该计划，参与者推迟补偿，并赚取与他们选择的投资业绩挂钩的回报。这些总回报掉期的收益或亏损记录在综合收益表的员工费用中，亏损#美元。22021年第三季度为100万美元，收益为122020年第三季度为100万美元，132021年第二季度为100万美元，212021年前9个月亏损100万美元1在2020年前9个月，这一数字达到了100万。

纽约梅隆银行89

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合并财务报表附注(续)

我们通过头寸限制系统、基于历史模拟的风险值(VaR)方法和其他市场敏感性指标来管理交易风险。风险由一个独立于交易的独立部门每天监测和报告给高级管理层。基于某些假设，VaR方法旨在计入所有交易头寸的公允价值不利变化带来的潜在隔夜税前美元损失。该计算假定一-天数持有期，利用99%置信度，并结合了非线性产品特性。VaR模型是用于开发经济资本结果的几个统计模型之一，这些结果被分配到各行各业，用于计算风险调整后的业绩。

VaR方法不评估可归因于非常金融、经济或其他事件的风险。因此，风险评估过程包括许多基于投资组合中的风险因素和管理层对市场状况的评估的压力情景。还执行了基于历史市场事件的附加压力情景。压力测试可能包括市场流动性减少的影响，以及历史上观察到的相关性和极端情景的细分。VAR和其他统计指标、压力测试和敏感性分析被纳入其他风险管理材料。

交易对手信用风险和抵押品

我们通过定期检查交易对手的财务报表、与交易对手管理层进行保密沟通以及定期监测可公开获得的信用评级信息来评估交易对手的信用风险。这些信息和其他信息被用来开发专有信用评级指标，用于评估信用质量。

抵押品要求是在对每个交易对手的信用质量进行全面审查后确定的。抵押品通常以现金和/或高流动性政府证券的形式持有或质押。抵押品需求每天都会受到监控和调整。

有关衍生金融工具的额外披露载于附注14。

场外衍生工具(“OTC”)或有特征的披露

某些场外衍生品合约和/或抵押品协议包含在评级下调时触发的信用风险或有特征，其中交易对手有权要求额外抵押品或在净负债状况下终止合同。

下表显示了净负债头寸中包含信用风险或有特征的场外衍生品合约的总公允价值和已过帐的抵押品价值。

			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
净负债头寸的场外衍生品公允价值合计(a)			$	4,790		$	5,235
已过帐的抵押品			$	5,216		$	5,568

(A)在考虑现金抵押品之前先支付现金。

包含信用风险或有特征的场外衍生品合约的总公允价值可能会因市场状况的变化、交易对手交易的构成、新业务或或有特征的变化而随季度波动。

我们最大的银行子公司纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)签订了我们绝大多数的场外衍生品合约和/或抵押品协议。因此，如果纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的长期发行人评级被下调，或有特征可能会被触发。

下表显示了根据提前终止条款的合同的公允价值，这些合同在三个关键评级触发因素的净负债头寸中。

潜在结清风险敞口(公允价值)(a)
			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
如果纽约梅隆银行的评级改为：(b)
A3/A-			$	45		$	79
BaA2/BBB			$	465		$	813
BA1/BB+			$	2,597		$	2,859

(A)补充说，如果纽约梅隆银行的长期发行人评级立即降至指定水平，这些金额代表潜在的总平仓价值，并且不反映公布的抵押品。

(B)**代表穆迪/标普的评级。

90纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

如果纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的债务评级在9月9日降至投资级以下。2021年30日和2020年12月31日，现有的抵押品安排将

要求我们提供额外的抵押品$47百万美元和$41分别为百万美元。

抵销资产和负债

下表列出了衍生工具和金融工具及其相关抵销。没有衍生工具或金融工具受法律上可强制执行的净额结算协议约束，而我们目前没有对其进行净额结算。

9月1日衍生品资产和金融资产的抵销。2021年3月30日
			确认的总资产			资产负债表中的总金额抵销						资产负债表中确认的净资产			资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	2,238		$	1,456					$	782		$	223		$	—		$	559
外汇合约			5,943			4,251						1,692			66			—			1,626
股权和其他合同			265			168						97			28			—			69
受净额结算安排规限的衍生工具总额			8,446			5,875						2,571			317			—			2,254
不受净额结算安排约束的衍生品总额			1,832			—						1,832			—			—			1,832
总导数			10,278			5,875						4,403			317			—			4,086
逆回购协议			66,757			49,195			(b)			17,562			17,536			—			26
证券借款			10,935			—						10,935			10,355			—			580
总计			$	87,970		$	55,070					$	32,900		$	28,208		$	—		$	4,692

(a)    包括净额结算协议和收到的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    逆回购协议的抵销与我们参与固定收益结算公司(“FICC”)有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，并通过Fedwire系统进行支付和交付。

2020年12月31日衍生资产和金融资产的抵销
			确认的总资产			资产负债表中的总金额抵销						确认净资产 在 资产负债表			资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	2,972		$	1,952					$	1,020		$	311		$	—		$	709
外汇合约			7,128			6,392						736			146			—			590
股权和其他合同			2			2						—			—			—			—
受净额结算安排规限的衍生工具总额			10,102			8,346						1,756			457			—			1,299
不受净额结算安排约束的衍生品总额			2,089			—						2,089			—			—			2,089
总导数			12,191			8,346						3,845			457			—			3,388
逆回购协议			78,828			59,561			(b)			19,267			19,252			—			15
证券借款			11,640			—						11,640			11,166			—			474
总计			$	102,659		$	67,907					$	34,752		$	30,875		$	—		$	3,877

(a)    包括净额结算协议和收到的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    逆回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

纽约梅隆银行91

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合并财务报表附注(续)

衍生工具负债与金融负债于9月1日的抵销。2021年3月30日												在资产负债表中确认的净负债
			已确认的总负债			资产负债表中的总金额抵销									资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			质押现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	3,389		$	1,844					$	1,545		$	1,503		$	—		$	42
外汇合约			5,744			4,685						1,059			247			—			812
股权和其他合同			9			—						9			—			—			9
受净额结算安排规限的衍生工具总额			9,142			6,529						2,613			1,750			—			863
不受净额结算安排约束的衍生品总额			507			—						507			—			—			507
总导数			9,649			6,529						3,120			1,750			—			1,370
回购协议			59,510			49,195			(b)			10,315			10,308			2			5
证券借贷			1,658			—						1,658			1,581			—			77
总计			$	70,817		$	55,724					$	15,093		$	13,639		$	2		$	1,452

(a)    包括净额结算协议和支付的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

2020年12月31日衍生工具负债与金融负债的抵销												确认的净负债 在 资产负债表
			已确认的总负债			资产负债表中的总金额抵销									资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			质押现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	4,533		$	2,348					$	2,185		$	2,115		$	—		$	70
外汇合约			7,280			5,484						1,796			143			—			1,653
股权和其他合同			37			13						24			7			—			17
受净额结算安排规限的衍生工具总额			11,850			7,845						4,005			2,265			—			1,740
不受净额结算安排约束的衍生品总额			800			—						800			—			—			800
总导数			12,650			7,845						4,805			2,265			—			2,540
回购协议			69,831			59,561			(b)			10,270			10,270			—			—
证券借贷			1,035			—						1,035			983			—			52
总计			$	83,516		$	67,406					$	16,110		$	13,518		$	—		$	2,592

(a)    包括净额结算协议和支付的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

92纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

担保借款

下表按提供给交易对手的抵押品类型列出了作为担保借款的回购协议和证券借贷交易的合同价值。

回购协议和证券借贷交易被列为担保借款
			9月2021年3月30日															2020年12月31日
			剩余合同到期日									总计						剩余合同到期日									总计
(单位：百万)			通宵连续不断			最多30天			30天或更长时间									通宵连续不断			最多30天			30天或更长时间
回购协议：
美国财政部			$	52,216		$	144		$	—		$	52,360					$	62,381		$	—		$	—		$	62,381
公司债券			217			16			1,161			1,394						190			218			1,436			1,844
代理RMBS			1,369			—			—			1,369						3,117			—			80			3,197
美国政府机构			985			—			—			985						425			—			—			425
州和政区			57			48			857			962						66			40			864			970
主权债务/主权担保			578			—			349			927						—			—			—			—
其他债务证券			1			5			198			204						7			21			138			166
股权证券			—			230			1,079			1,309						—			21			827			848
总计			$	55,423		$	443		$	3,644		$	59,510					$	66,186		$	300		$	3,345		$	69,831
证券借贷：
代理RMBS			$	123		$	—		$	—		$	123					$	161		$	—		$	—		$	161
其他债务证券			119			—			—			119						52			—			—			52
股权证券			1,416			—			—			1,416						822			—			—			822
总计			$	1,658		$	—		$	—		$	1,658					$	1,035		$	—		$	—		$	1,035
有担保借款总额			$	57,081		$	443		$	3,644		$	61,168					$	67,221		$	300		$	3,345		$	70,866

纽约梅隆银行的回购协议和证券借贷交易主要遇到与流动性相关的风险。我们被要求在协议中按预定的条件质押抵押品。如果我们为这些交易质押的抵押品的公允价值下降，我们可能需要向交易对手提供额外的抵押品，从而减少可用于可能出现的其他流动性需求的资产数量。纽约梅隆银行(BNY Mellon)还在我们面临信用风险的三方回购市场提供三方抵押品代理服务。为了减轻这一风险，我们要求交易商充分保证盘中信用。

附注17-承付款和或有负债

表外安排

在正常业务过程中，未偿还的各种承担和或有负债没有反映在随附的综合资产负债表中。

我们的主要交易和表外风险是证券、外币和利率风险管理产品、商业贷款承诺、信用证和证券贷款赔偿。我们承担这些风险是为了降低利率和外币风险，为客户提供满足信贷和流动性需求的能力，并对冲外币和利率风险。这些项目在不同程度上涉及资产负债表上未确认的信贷、外币和利率风险。我们的表外风险的管理和监控方式与表内风险的管理和监控方式类似。

纽约梅隆银行93

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合并财务报表附注(续)

下表总结了我们的表外信用风险。

表外信用风险			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(单位：百万)
贷款承诺			$	46,892		$	47,577
备用信用证(“SBLC”)(a)			1,993			2,265
商业信用证			146			60
证券借贷 弥偿(B)(C)			485,626			469,121

(a)扣除总计$的参与净额126截至9月1日，30、2021年和$154截至2020年12月31日，为100万人。

(b)不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券的赔偿，总额为$6410亿美元。30、2021年和$62截至2020年12月31日，10亿美元。

(c)包括投资于弥偿回购协议的现金抵押品，由本行作为证券借贷代理持有，金额为$5010亿美元。30、2021年和$41截至2020年12月31日，10亿美元。

未提取的贷款承诺、备用信用证和商业信用证以及证券借贷赔偿的潜在损失总额等于被提取的名义总金额，这不考虑任何抵押品的价值。

由于许多贷款承诺预计将到期而不会动用，因此总额不一定代表未来的现金需求。贷款承诺到期日摘要如下：$28.010亿美元，在不到一年的时间里18.1在一到五年内达到10亿美元，787在五年内达到百万美元。

SBLC主要支持公司客户的债务，并以#美元的现金和证券为抵押。163截至9月1日，30、2021年和$194截至2020年12月31日，为100万人。在9月1日302021年，$1.410亿的SBLC将在一年内到期，价值558在一到五年内达到百万，无五年多了。

在开立SBLC以及外国和其他担保时，我们必须承认对出具担保时承担的义务的公允价值承担的责任。负债的公允价值与其他资产中的相应资产一起记录，估计为合同客户费用的现值。与SBLC以及外国担保和其他担保(如果有)有关的损失的估计负债包括在与贷款有关的承诺拨备中。

SBLC的付款/绩效风险使用历史业绩和内部评级标准进行监控。纽约梅隆银行的历史经验是，SBLC通常在没有资金的情况下到期。投资级以下的SBLC受到密切监控，以确定付款/履约风险。下表按投资级别显示了SBLC：

备用信用证			9月2021年3月30日			2020年12月31日
投资级			85		%	82		%
非投资级			15		%	18		%

商业信用证通常是一种短期票据，用于为卖方向买方发货的商业合同提供资金。虽然商业信用证取决于特定条件的满足情况，但如果买方违约，则意味着信用风险。基础事务。因此，合同总额不一定代表未来的现金需求。商业信用证总额为$。146截至9月1日，30、2021年和$60截至2020年12月31日，为100万人。

我们预计许多贷款承诺和信用证将在不需要预付任何现金的情况下到期。与担保相关的收入往往取决于债务人的信用评级和交易结构，包括抵押品(如果有的话)。与贷款有关的承付款的免税额为#美元。40截至9月1日，30、2021年和$121截至2020年12月31日，为100万人。

证券借贷交易是一种完全抵押的交易，在这种交易中，证券所有者同意根据预先安排的合同条款，以公开、隔夜或定期的方式，将证券借给借款人(通常是通过代理人，在我们的案例中是纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon))，通常是经纪交易商或银行。

我们通常会借出有价证券，并对借款人违约进行赔偿。我们一般要求借款人提供最低价值为102%借券的公允价值，每天都受到监控，从而降低了信用风险。在证券借贷交易中也可能出现市场风险。这些风险是通过限制可以承担的风险水平的政策来控制的。证券借贷交易一般只有在评级较高的情况下才能进行。

94纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

交易对手。证券借贷赔偿以下列抵押品作担保：$511十亿在…9月2021年3月30日和$493十亿在…2020年12月31日。

纽约梅隆银行和加拿大帝国商业银行(“CIBC”)的合资公司CIBC Mellon从事证券借贷活动，CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定类型的借款人违约向证券贷款人提供赔偿.在9月1日2021年30日和2020年12月31日，美元6410亿美元和62纽约梅隆银行代表CIBC Mellon客户担任代理的加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)分别有10亿美元的借款由#美元的抵押品担保。6810亿美元和66分别为10亿美元。如果发生违约时，借款人的抵押品不足以支付其相关债务，与赔偿有关的某些损失可以由弥偿人承担。

未结算回购和逆回购协议

在正常的业务过程中，我们签订回购协议和逆回购协议，在未来的日期结算。在回购协议中，纽约梅隆银行(BNY Mellon)在结算时从交易对手那里获得现金，并向交易对手提供证券作为抵押品。在逆回购协议中，纽约梅隆银行(BNY Mellon)在结算时向交易对手预付现金，并从交易对手那里获得证券作为抵押品。这些交易在结算日记入综合资产负债表。在9月1日2021年，我们有30美元3.710亿美元未结清的回购协议和10.4数十亿未结算的逆回购协议。

行业集中度

在9月1日，我们有相当大的行业集中度与信贷敞口相关。30,2021年。下表列出了我们在金融机构和商业投资组合中的信贷敞口。

金融机构 投资组合风险敞口 (单位：十亿)			9月2021年3月30日
			贷款			资金不足 承付款			总曝光量
证券业			$	2.0		$	18.8		$	20.8
资产管理公司			1.5			7.4			8.9
银行			4.9			1.7			6.6
保险			0.3			3.0			3.3
政府			0.1			0.1			0.2
其他			0.6			1.1			1.7
总计			$	9.4		$	32.1		$	41.5

商业投资组合 曝露 (单位：十亿)			9月2021年3月30日
			贷款			资金不足 承付款			总曝光量
制造业			$	0.5		$	4.0		$	4.5
能源和公用事业			0.3			3.9			4.2
服务和其他			0.8			3.2			4.0
媒体和电信			0.1			0.8			0.9
总计			$	1.7		$	11.9		$	13.6

证券借贷主要集中于经纪自营商，通常以现金和/或证券为抵押。

赞助会员回购计划

纽约梅隆银行是FICC保荐会员计划的保荐会员，我们根据FICC政府证券部规则手册(“FICC规则”)提交纽约梅隆银行与我们的保荐会员客户之间符合条件的美国国债和机构证券的回购和逆回购交易(“保荐会员交易”)，以便通过FICC进行创新和清算。我们还向FICC保证及时、全额支付和履行我们的赞助会员客户在FICC规则下与此类客户的赞助会员交易相关的各自义务。我们通过获得赞助会员客户抵押品的担保权益和赞助会员交易下的权利，将本担保项下的信用风险降至最低。有关我们的回购和逆回购协议的更多信息，请参阅附注16中的“抵消资产和负债”。

赔偿安排

我们为承销协议、收购和剥离协议、贷款和承诺的销售以及其他类似类型的安排以及与提供金融服务相关的索赔和法律诉讼提供了标准陈述，但上述未包括在内。购买保险是为了减轻其中某些风险。一般来说，这些赔偿中没有规定的或名义上的金额，预计不会发生触发赔偿义务的或有事件。此外，这些交易的交易对手通常会向我们提供类似的赔偿。我们无法估计这些条款下的最高赔付金额。

纽约梅隆银行95

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合并财务报表附注(续)

赔偿有几个原因。除了在大多数此类赔偿中缺乏明示或名义金额外，我们还无法预测可能引发赔偿的事件的性质或某一事件的赔偿水平。然而，我们认为，我们不得不为这些赔偿支付任何实质性款项的可能性微乎其微。在9月1日于2021年12月30日及2020年12月31日期间，我们并无根据该等安排记录任何重大责任。

清算和交收交易所

我们是几家行业清算或结算交易所的非控股股权投资者和/或会员，外汇、证券、衍生品或其他交易通过这些交易所进行结算。其中一些行业清算和结算交易所要求其会员在其他会员不履行义务的情况下为其义务和债务提供担保和/或提供流动性支持。我们认为，清算或结算交易所(我们是其成员)破产的可能性微乎其微。此外，某些结算交易所实施了损失分摊政策，使交易所能够将结算损失分摊给交易所成员。在损失发生之前，无法量化这种按市值计价的损失。由于任何按市值计价的损失而产生的任何辅助成本都无法量化。此外，我们还赞助客户成为清算和结算交易所的会员，并保证他们的义务。在9月1日于2021年12月30日及2020年12月31日期间，我们并无根据该等安排记录任何重大负债。

法律程序

在正常业务过程中，纽约梅隆银行及其子公司经常被列为未决和潜在法律行动的被告或当事人。我们还受到政府和监管机构的审查、信息收集请求、调查和诉讼(正式和非正式)。在许多这类法律行动中，往往主张要求巨额金钱损害赔偿，而要求归还、恢复原状、处罚和/或其他补救行动或制裁的要求可能是在政府和监管事项中提出的。鉴于这些事项的复杂性以及每一事项所涉及的特定事实和情况，固有地很难预测这些事项的最终结果。

然而，根据我们目前的了解和理解，我们不认为由这些问题产生的判决、和解或命令(无论是单独的还是在实施适用准备金和保险覆盖范围后的整体判决、和解或命令)会对纽约梅隆银行的综合财务状况或流动性产生重大不利影响，尽管它们可能对我们在特定时期的运营结果产生实质性影响。

鉴于诉讼和监管事项的结果本身具有不可预测性，特别是在(I)所要求的损害赔偿数额巨大或不确定、(Ii)诉讼程序处于早期阶段或(Iii)事项涉及新的法律理论或大量当事人的情况下，诉讼和监管事项的时间安排或最终解决方案自然存在相当大的不确定性，包括与每个此类事项相关的可能最终损失、罚款、罚款或业务影响(如果有的话)。根据适用的会计准则，当诉讼和监管事项发展到出现可能且可合理估计的或有损失的阶段时，我们将为诉讼和监管事项建立应计项目。在这种情况下，可能会出现超过应计金额的损失。我们会定期监察可能影响应计金额的事态发展，并会适当调整应计金额。如果有关的或有损失既不可能也不能合理估计，我们不会建立应计项目，我们将继续监测此事是否有任何事态发展，使或有损失既可能又可以合理估计。我们认为，我们用于法律诉讼的应计项目是适当的，总的来说，对纽约梅隆银行的综合财务状况并不重要，尽管未来的应计项目可能会对特定时期的经营结果产生实质性影响。此外，如果我们有可能从第三方收回估计损失的一部分，我们将记录一笔应收账款，最高可达可能收回的应计金额。

对于本文所述的某些事项，在未来可能出现合理的或有可能发生的损失(无论是超过相关的应计负债，还是没有应计负债)，纽约梅隆银行目前无法估计合理可能的损失范围。对于这里描述的纽约梅隆银行能够估计合理可能损失的那些事项，

96纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

合理的可能损失最高可达$615百万超过与该等事宜有关的应累算负债(如有的话)。对于合理可能的亏损以外币计价的情况，我们的估计每季度根据现行汇率进行调整。在估计合理的可能损失时，我们不考虑潜在的恢复。

以下描述了涉及纽约梅隆银行的某些司法、监管和仲裁程序：

抵押贷款证券化信托程序

在MBS投资者提起的多起法律诉讼中，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)被列为被告，指控受托人根据监管协议负有广泛职责，包括调查和追查违反陈述和担保索赔的责任，针对MBS交易的其他各方。三2014年12月、2015年12月和2017年2月开始的诉讼正在纽约联邦法院待决；以及二2016年5月和2021年9月开始的诉讼正在纽约州法院待决。

与R.Allen Stanford有关的事项

2005年12月下旬，潘兴有限责任公司(“潘兴”)成为斯坦福集团有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家注册经纪交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最终控制的实体集团的一部分。同样由斯坦福控股的斯坦福国际银行(Stanford International Bank)发行了存单(CDS)。据称，一些投资者从他们的SGC账户中电汇资金购买CD。2009年，美国证券交易委员会(SEC)指控斯坦福大学经营与CD销售相关的庞氏骗局，SGC被置于破产程序。据称购买CD的人已经提交了二可能对潘兴提起集体诉讼：2009年11月在德克萨斯州联邦法院提起诉讼，2016年5月在新泽西州联邦法院提起诉讼。在被解雇之后，三路易斯安那州和新泽西州联邦法院仍有针对潘兴的诉讼，这两个法院分别于2010年1月、2015年10月和2016年5月提起诉讼。买方声称，潘兴作为SGC的清算公司，协助斯坦福大学实施欺诈计划，并主张合同、法定和普通法索赔。2019年3月，一群投资者在新泽西州联邦法院对纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)提起了可能的集体诉讼，提出了与之前对潘兴提起的诉讼中相同的指控。所有向联邦法院提起的针对潘兴的案件和针对纽约梅隆银行的案件都已经

合并在德克萨斯州联邦法院用于证据开示的目的。2020年7月，在被禁止向金融行业监管局(FINRA)索赔后，一家投资公司向德克萨斯州联邦法院提起了针对潘兴的诉讼。此操作已解决。许多被指控的斯坦福CD购买者在FINRA仲裁程序中提出了类似的要求。

巴西邮政诉讼

纽约梅隆银行在巴西提供资产服务的子公司BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)担任某些投资基金的管理人，该投资基金投资了一家名为Postais-Instituto de Seguridade Social dos DoS Correios e Teleégrafos(“Postais”)的邮政工人公共养老基金。2014年8月22日，POSTAIS在巴西里约热内卢起诉DTVM，指控其与DTVM担任管理人的POSTAIS基金相关的损失。Postais声称，DTVM未能正确履行职责，包括对经理进行尽职调查并对其实施控制。2015年3月12日，邮政公司在里约热内卢对DTVM和纽约梅隆银行行政管理有限公司提起诉讼。(“Ativos”)指控未能正确履行与DTVM为管理人、Ativos为管理人的另一只基金有关的职责。2015年12月14日，巴西邮政工人协会(Associacão dos Profitais dos Correios，简称ADCAP)在圣保罗对DTVM和其他被告提起诉讼，指控DTVM不当造成邮政投资损失。2017年3月20日，该诉讼在没有偏见的情况下被驳回，ADCAP提出上诉。2021年8月4日，上诉法院推翻了驳回决定，将诉讼发往州下级法院。2015年12月17日，邮报公司提交了三里约热内卢对DTVM和Ativos提起诉讼，指控它们未能正确履行投资于其他几只基金的职责。2021年5月20日，在其中一起诉讼中，法院输入了一笔美元3针对DTVM和Ativos的百万判决。2021年8月23日，DTVM和Ativos对5月20日的决定提出上诉。2016年2月4日，Postais在巴西利亚对DTVM、Ativos和纽约梅隆银行Alocação de Patrimônio Ltd da提起诉讼。(“Alocação de Patrimônio”)，一家投资管理子公司，指控被告担任管理人和(或)管理人的各种基金的投资未能妥善履行职责和承担损失责任。2018年1月16日，巴西联邦检察院(MPF)在圣保罗对DTVM提起民事诉讼，指控DTVM对Postais的损失承担责任，其依据是

纽约梅隆银行97

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合并财务报表附注(续)

据称，波斯塔利斯投资的某些基金的管理人或波斯塔利斯自己的投资组合的控制人未能正确履行某些职责。2018年4月18日，法院在没有偏见的情况下驳回了这起诉讼。2021年8月4日，上诉法院推翻驳回，将诉讼发回下级法院。此外，行政法庭--大学法庭(“TCU”)已发起三为裁定以下损失的法律责任而进行的法律程序三由DTVM管理的投资基金，波斯塔利斯是该基金的投资者之一。9月1日2020年9月9日，TCU在其中一项诉讼中做出决定，认定DTVM和两名前Postais董事连带承担约$45百万美元。交通投诉组亦对数码管越南船民处以约#元罚款。2百万美元。DTVM已对这一决定提出行政上诉。2019年10月4日，Postais和另一家养老基金在圣保罗提交了针对DTVM和Ativos的仲裁请求，声称对DTVM担任管理人、Ativos担任管理人的投资基金的损失负有责任。2021年3月26日，DTVM和Ativos提起诉讼，质疑仲裁法院就其对此案的管辖权做出的裁决。2019年10月25日，Postais在里约热内卢对DTVM和Alocação de Patrimônio提起诉讼，指控对另一只基金的损失负责，DTVM是该基金的管理人，Alocação de Patrimônio和Ativos是管理人。2020年6月19日，里约热内卢联邦法院对DTVM、POSTAIS和其他多名被告提起诉讼，指控DTVM对DTVM在DTVM担任管理人的投资基金中的某些POSTAIS损失承担责任。2021年2月10日，Postais和另一家养老基金在里约热内卢提起诉讼，向DTVM送达了服务，指控另一只投资基金的损失负有责任，DTVM是该基金的管理人，另一名被告是管理人。

巴西西尔维拉多诉讼

DTVM担任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，该基金投资于商业信用应收账款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起诉DTVM，以及作为托管人的德意志银行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.da。以投资经理的身份。基金声称，每名被告均未能履行各自的职责，并给

被告承担连带责任的基金。

德国税务问题

德国当局正在调查过去的“CUM/EX”交易，这些交易涉及在股息日或前不久购买股权证券，但在股息日之后结算，可能导致无端退还预扣税。德国当局认为，过去的CUM/EX交易可能导致了避税或逃税。纽约梅隆银行(BNY Mellon)的欧洲子公司已接到德国当局关于某些第三方投资基金可能进行CUM/EX交易的调查，其中一家子公司收购了担任这些第三方投资基金的存托和/或基金管理人的实体。我们已收到当局提出的有关收购前活动的信息要求，并正在全力配合这些要求。2019年8月，波恩地区法院下令将其中一家子公司加入为起诉无关个人被告的次要当事人。审判于2019年9月开始。2020年3月，法院表示，为了加快审判的结束，它将避免对该子公司采取行动。法庭裁定两名无关的个别被告罪名成立，并裁定有关第三方投资基金的Cum/Ex买卖活动违法。在2020年11月和12月，我们收到了来自德国税务当局的二级责任通知，总额约为$150我们收购的实体为存托机构和/或基金管理公司的各种基金的收购前活动相关的百万美元。我们已对通知提出上诉。在收购标的实体方面，我们从卖方那里获得了赔偿责任，我们打算在必要时追究这些责任。

附注18-业务范围

我们有一个内部信息系统，为我们的产品和服务线产生性能数据二主营业务和其他部门。我们主营业务的主要产品和服务以及收入类型以及对其他部分的描述载于我们2020年年报的合并财务报表附注24中。

98纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

企业会计原则

我们的业务数据是在内部管理会计的基础上确定的，而不是用于合并财务报告的公认会计准则(GAAP)。这些衡量原则的设计是为了使企业报告的结果将跟踪其经济表现。

当组织发生变化或收入和费用分配方法得到改进时，业务结果可能会被重新分类。改进通常反映在预期的基础上。2021年第三季度没有重新分类或组织变动。

各项业务的会计政策与本公司2020年年报合并财务报表附注1所述会计政策相同。

我们的业务结果是在内部管理报告的基础上公布和分析的。

•收入金额反映每项业务产生的手续费和其他收入，并包括部门之间提供的服务的收入，这些服务也提供给第三方。根据收入转移协议在业务之间转移的手续费和其他收入包括在每项业务的其他收入中。

•与特定客户群相关的收入和费用包括在这些业务中。例如，与客户使用托管产品相关的外汇活动包括在投资服务中。

•净利息收入是根据每项业务产生的资产和负债收益分配给各业务的。我们采用资金转移定价系统，将资金与

根据每项业务的利息敏感度和到期日特征确定具体的资产和负债。

•与各个信贷组合相关的信贷损失拨备反映在每个业务部门。

•与限制性股票和RSU相关的奖励费用分配给每个业务部门。

•支持和其他间接费用，包括不提供给第三方或不受收入转移协议约束的部门之间提供的服务，根据内部开发的方法分配给企业，并反映在非利息费用中。

•经常性FDIC费用根据每个企业产生的平均存款分配给企业。

•诉讼费用一般记录在收费发生的业务中。

•证券投资组合的管理是包含在其他细分市场中的共享服务。因此，与证券组合估值相关的损益通常计入其他部分。

•客户存款是我们证券投资组合的主要资金来源。我们通常会将所有利息收入分配给产生存款的企业。因此，与2009年重组的证券投资组合部分相关的增值已计入业务业绩。

•资产负债表上的资产和负债及其相关的收入或费用是专门分配给每一家企业的。有净负债头寸的企业已被分配资产。

•商誉和无形资产反映在单个企业内部。

纽约梅隆银行99

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合并财务报表附注(续)

以下综合时间表展示了我们的业务对我们整体盈利能力的贡献。

截至9月1日的季度。2021年3月30日			投资 服务						投资 和财富管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	2,378					$	985		(a)			$	35					$	3,398		(a)
净利息收入(费用)			632						47						(38)						641
总收入(亏损)			3,010						1,032			(a)			(3)						4,039			(a)
信贷损失准备金			(35)						(7)						(3)						(45)
非利息支出			2,211						691						16						2,918
所得税前收入(亏损)			$	834					$	348		(a)			$	(16)					$	1,166		(a)
税前营业利润率(b)			28		%				34		%				N/M						29		%
平均资产			$	379,273					$	30,195					$	37,293					$	446,761

(a)    总手续费和其他收入、总收入和所得税前收入扣除与综合投资管理基金相关的非控股权益应占亏损#美元。4百万美元。

(B)等于所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至2021年6月30日的季度			投资 服务						投资 和财富管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	2,336					$	952		(a)			$	22					$	3,310		(a)
净利息收入(费用)			643						47						(45)						645
总收入(亏损)			2,979						999			(a)			(23)						3,955			(a)
信贷损失准备金			(77)						(4)						(5)						(86)
非利息支出			2,052						677						49						2,778
所得税前收入(亏损)			$	1,004					$	326		(a)			$	(67)					$	1,263		(a)
税前营业利润率(b)			34		%				33		%				N/M						32		%
平均资产			$	383,330					$	30,370					$	38,629					$	452,329

(a)    手续费和其他收入总额、收入总额和所得税前收入扣除与综合投资管理基金相关的非控制性权益应占收入#美元。5百万美元。

(b)    所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至9月1日的季度。30、2020			投资 服务						投资 和财富管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	2,246					$	871		(a)			$	20					$	3,137		(a)
净利息收入(费用)			681						47						(25)						703
总收入(亏损)			2,927						918			(a)			(5)						3,840			(a)
信贷损失准备金			(10)						12						7						9
非利息支出			2,020						661						—						2,681
所得税前收入(亏损)			$	917					$	245		(a)			$	(12)					$	1,150		(a)
税前营业利润率(b)			31		%				27		%				N/M						30		%
平均资产			$	329,324					$	30,160					$	55,381					$	414,865

(a)    手续费和其他收入总额、收入总额和所得税前收入扣除与综合投资管理基金相关的非控制性权益应占收入#美元。7百万美元。

(b)    所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

100纽约梅隆银行

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合并财务报表附注(续)

截至9月1日的9个月。2021年3月30日			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	7,059					$	2,880		(a)			$	30					$	9,969		(a)
净利息收入(费用)			1,920						142						(121)						1,941
总收入(亏损)			8,979						3,022			(a)			(91)						11,910			(a)
信贷损失准备金			(191)						(7)						(16)						(214)
非利息支出			6,364						2,077						106						8,547
所得税前收入(亏损)			$	2,806					$	952		(a)			$	(181)					$	3,577		(a)
税前营业利润率(b)			31		%				31		%				N/M						30		%
平均资产			$	382,531					$	30,870					$	39,705					$	453,106

(a)    手续费和其他收入总额、收入总额和所得税前收入扣除与综合投资管理基金有关的非控制性权益的收入净额为#美元。6百万美元。

(B)等于所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至9月1日的9个月。30、2020			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	7,021					$	2,555		(a)			$	88					$	9,664		(a)
净利息收入(费用)			2,255						147						(105)						2,297
总收入(亏损)			9,276						2,702			(a)			(17)						11,961			(a)
信贷损失准备金			284						28						9						321
非利息支出			5,996						2,014						69						8,079
所得税前收入(亏损)			$	2,996					$	660		(a)			$	(95)					$	3,561		(a)
税前营业利润率(b)			32		%				24		%				N/M						30		%
平均资产			$	322,924					$	30,343					$	51,936					$	405,203

(a)    手续费和其他收入总额、收入总额和所得税前收入扣除与综合投资基金有关的非控制性权益的收入净额为#美元。4百万美元。

(B)等于所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

附注19-现金流量表合并报表的补充资料

未在综合现金流量表中适当反映的非现金投资和融资交易如下所列。

非现金投融资交易			截至9月1日的9个月。30岁，
(单位：百万)			2021						2020
从贷款转移到拥有的其他房地产的其他资产			$	1					$	1
综合投资管理基金资产变动情况			18						343
综合投资管理基金的负债变动			2						3
综合投资管理基金不可赎回非控股权益的变动			130						149
购买的证券未结清			531						846
出售的证券未交收			29						—
转换为持有至到期的可供出售证券			11,028						—
房舍和设备/由融资租赁义务提供资金的资本化软件			11						—
房舍和设备/经营租赁义务			72						126

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项目4.控制和程序

披露控制和程序

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，在披露委员会成员的参与下，有责任确保有一个充分和有效的程序来建立、维护和评估披露控制和程序，旨在确保我们在美国证券交易委员会报告中要求披露的信息得到及时记录、处理、汇总和报告，并确保纽约梅隆银行需要披露的信息经过积累并传达给纽约梅隆银行的管理层，以便及时做出有关必要披露的决定。此外，员工和其他人也可以使用我们的道德热线匿名沟通有关财务控制或报告事项的问题。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性，包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。

截至本报告期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们根据1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在正常业务过程中，我们可能会定期修改、升级或加强财务报告的内部控制和程序。在2021年第三季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这是根据外汇法案规则第13a-15(F)条的定义，这些变化对我们的财务报告内部控制没有产生重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

102纽约梅隆银行

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前瞻性陈述

本季度报告中的一些陈述具有前瞻性。这些陈述包括有关非GAAP措施的有用性、纽约梅隆银行未来业绩、我们的业务、财务、流动性和资本状况、运营结果、流动性、风险和资本管理和流程、目标、战略、展望、目标、预期(包括有关我们的业绩结果、费用、不良资产、产品、汇率波动的影响、货币市场费用减免的影响、存款、趋势对我们业务的影响、监管、技术、市场、经济或会计发展以及这些发展对我们业务的影响、法律诉讼和其他方面)的陈述。这些因素包括但不限于实际税率、净利息收入、估计(包括有关费用、我们的信贷组合和资本比率中固有的亏损)、意图(包括有关我们的资本回报和支出，包括我们在技术和养老金支出方面的投资)、目标、机会、潜在行动、增长和举措，包括冠状病毒大流行对上述任何一项的潜在影响。

在本报告中，纽约梅隆银行或其高管可能发表的任何其他报告、任何新闻稿或任何书面或口头声明，如“估计”、“预测”、“计划”、“项目”、“预期”、“可能”、“目标”、“预期”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“应该”、“将会”、“可能，“可能”、“将会”、“战略”、“协同效应”、“机遇”、“趋势”、“雄心”、“目标”、“目标”、“未来”、“潜在”、“展望”以及类似含义的词语可能表示前瞻性陈述。

由于多种因素的影响，实际结果可能与明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括我们2020年度报告中“风险因素”中讨论的因素，例如：

•我们的运营和交易处理过程中的错误或延迟可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和声誉产生重大不利影响；

•我们的风险管理框架、模型和流程在降低风险和减少潜在损失方面可能并不有效；

•冠状病毒大流行正对我们造成不利影响，并给我们的业务带来重大风险和不确定因素，而大流行对我们的最终影响将取决于未来。

高度不确定和无法预测的事态发展；

•我们的基础设施或第三方基础设施内的通信或技术中断或故障，导致信息丢失、延迟我们获取信息的能力或影响我们向客户提供服务的能力，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响；

•网络安全事件，或未能保护我们的计算机系统、网络和信息以及我们的客户的信息免受网络安全威胁，可能会导致信息被盗、丢失、未经授权访问、披露、使用或更改信息、系统或网络故障，或失去获取信息的机会。任何此类事件或失败都可能对我们开展业务的能力造成不利影响，损害我们的声誉并造成损失；

•我们受到广泛的政府规则制定、政策、监管和监督。 会影响我们的运营。新规章制度的改变和引入已经并在未来可能迫使我们改变我们管理业务的方式，这可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响；

•监管或执法行动或诉讼可能对我们的经营结果产生重大不利影响，或损害我们的业务或声誉；

•未能达到监管标准，包括“资本充足”和“管理良好”的地位，或更广泛的资本充足率和流动性规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响；

•控制和程序的失败或规避可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和声誉产生重大不利影响；

•我们的大部分收入依赖于收费业务，我们的收费收入可能会受到市场活动放缓、金融市场疲软、储蓄率或投资偏好表现不佳和/或负面趋势的不利影响；

•金融市场和经济总体上的疲软和波动可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响；

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前瞻性陈述(续)

•利率和收益率曲线的变化已经并可能在未来继续对我们的盈利能力产生重大不利影响；

•我们可能会遭遇与动荡和非流动性市场状况相关的证券损失，减少我们的收益，影响我们的财务状况；

•伦敦银行间同业拆借利率和其他银行间同业拆借利率的转换和替换可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；

•过渡期结束后，英国和欧盟没有就“通行权”的替代方案达成一致，这可能会对全球经济状况、全球金融市场以及我们的业务、财务状况和经营业绩造成负面影响；

•我们的任何重要客户或交易对手(其中许多是主要的金融机构或主权实体)的失败或感觉到的弱点，以及我们承担的信用和交易对手风险，都可能使我们蒙受损失，并对我们的业务产生不利影响；

•如果我们对信贷损失(包括贷款和与贷款相关的承诺准备金)的拨备不足，或者如果我们对未来经济状况的预期恶化，我们可能会蒙受损失；

•如果我们不能有效地管理我们的流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响；

•母公司是一家非经营性控股公司，因此依赖其子公司的股息和其国际控股公司的信贷扩展来履行其义务，包括其证券方面的义务，并为股票回购和向其股东支付股息提供资金；

•我们向股东返还资本的能力取决于我们董事会的裁量权，可能会受到美国银行业法律和法规的限制，包括那些管理资本和资本规划的法律和法规，特拉华州法律的适用条款，以及我们未能及时足额支付优先股股息；

•我们的信用评级或我们主要银行子公司(纽约梅隆银行或北卡罗来纳州纽约梅隆银行)的信用评级的任何实质性降低都可能增加我们和我们的评级子公司的融资和借款成本，并对我们的业务、财务状况和经营结果以及我们发行的证券的价值产生重大不利影响；

•根据标题II有序清算权适用我们的标题I优先决议策略或决议可能会对母公司的流动性和财务状况以及母公司的证券持有人产生不利影响；

•新的业务线、新的产品和服务或变革性或战略性的项目计划可能会使我们面临额外的风险，如果不能实施这些计划，可能会影响我们的运营结果；

•我们在业务的各个方面都面临竞争，这可能会对我们保持或提高盈利能力产生负面影响；

•如果我们不能吸引、留住和激励员工，我们的业务可能会受到不利影响；

•我们的战略交易存在风险和不确定性，可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响；

•我们的业务可能会受到不良事件、宣传、政府审查或其他声誉损害的负面影响；

•对气候变化的担忧可能会对我们的业务产生不利影响，影响客户活动水平，损害我们的声誉；

•自然灾害、气候变化、恐怖主义行为、流行病、全球冲突和其他地缘政治事件的影响可能会对我们的业务和运营产生负面影响；

•税法的改变或对我们在历史交易中的纳税状况的挑战可能会对我们的净收入、有效税率以及我们的整体经营业绩和财务状况产生不利影响；以及

•管理我们财务报表编制和未来事件的会计准则的变化可能会对我们报告的财务状况、经营结果、现金流和其他财务数据产生实质性影响。

投资者应考虑我们2020年年报以及纽约梅隆银行根据交易所法案提交给美国证券交易委员会的任何后续报告中讨论的所有风险因素。所有前瞻性陈述仅在此类陈述发表之日发表，纽约梅隆银行没有义务更新任何陈述，以反映此类前瞻性陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意想不到的事件的发生。纽约梅隆银行网站或本文提及的任何其他网站的内容不在本报告之列。

104纽约梅隆银行

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第II部分-其他信息

第1项。法律诉讼。

本项目所要求的资料载于合并财务报表附注17的“法律程序”一节，该部分内容因应本项目而并入本文作为参考。

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用。

(C)以下表格披露了我们在2021年第三季度进行的普通股回购。在支付红利方面，该公司所有已发行的优先股优先于该公司的普通股。

发行人购买股权证券

股票回购-2021年第三季度															总股份数 回购为 这是公开活动的一部分 已宣布的计划 或计划			根据9月1日公开宣布的计划或计划可能尚未购买的股票的最高近似美元价值。2021年3月30日
(百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)			总计股 已回购						平均价格 每股
2021年7月			12,471						$	50.02					12,471						$	5,376
2021年8月			25,601						53.79						25,601						3,999
2021年9月			6						53.62						6						3,999
2021年第三季度 (a)			38,078						$	52.55					38,078						$	3,999		(b)

(一)现金包括以100万元收购价从员工手中回购的11,000股股份，主要与员工在归属限制性股票时缴税有关。公开市场回购的平均每股价格为52.55美元。

(B)股份代表根据2021年6月宣布的股份回购计划，在2022年第四季度之前将回购的股份的最高价值，并包括与员工福利计划相关的回购股份。

2021年6月，随着美联储发布2021年CCAR压力测试，我们宣布了一项经董事会批准的股票回购计划，规定从2021年第三季度开始回购至多60亿美元的普通股，一直持续到2022年第四季度。这项新的股份回购计划取代了所有先前授权的股份回购计划。

股票回购可以通过公开市场回购、私下协商的交易或其他方式进行，包括通过旨在遵守规则的回购计划

10B5-1和其他衍生产品、加速股份回购和其他结构性交易。任何普通股回购的时间和确切金额将取决于各种因素，包括市场状况和普通股交易价格；公司的资本状况、流动性和财务业绩；资本的其他用途；以及法律和法规的限制和考虑。

第6项展品。

需要作为本报告的证物提交的证物清单如下所示。

纽约梅隆银行105

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展品索引

证物编号：

描述

提交文件的方法

3.1

重述纽约梅隆银行公司注册证书。

本公司先前于2007年7月2日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的8-K表格(文件号：000-52710)之前作为附件3.1提交给美国证券交易委员会(“委员会”)，并通过引用并入本文。

3.2

纽约梅隆银行公司的重新注册证书修正案证书，于2019年4月9日提交给特拉华州国务卿。

之前作为附件3.1提交给本公司于2019年4月10日提交给委员会的8-K表格(档案号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.3

纽约梅隆银行公司关于A系列非累积优先股的指定证书，日期为2007年6月15日。

之前作为附件4.1提交给2007年7月5日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件号：000-52710)，并通过引用并入本文。

3.4

纽约梅隆银行公司关于D系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2013年5月16日。

之前作为附件3.1提交给2013年5月16日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.5

纽约梅隆银行公司关于E系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2015年4月27日。

之前作为附件3.1提交给2015年4月28日提交给委员会的公司当前报告的8-K表格(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.6

纽约梅隆银行公司关于F系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2016年7月29日。

之前作为附件3.1提交给2016年8月1日提交给委员会的公司当前报告的8-K表格(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.7

纽约梅隆银行公司关于G系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2020年5月15日。

之前作为附件3.1提交给本公司于2020年5月19日提交给委员会的8-K表格(档案号：001-35651)，并通过引用并入本文。

3.8

纽约梅隆银行公司关于H系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2020年11月2日。

之前作为附件3.1提交给本公司于2020年11月3日提交给委员会的8-K表格(档案号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.9

修订和重新声明的纽约梅隆银行公司章程，于2018年2月12日修订和重述。

之前作为附件3.1提交给2018年2月13日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

106纽约梅隆银行

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展品索引(续)

证物编号：

描述

提交文件的方法

4.1

界定母公司或其任何附属公司长期债务持有人权利的任何工具，均不代表长期债务超过截至以下日期公司总资产的10%9月2021年3月30日。本公司特此同意应要求向委员会提供任何此类文书的副本。

不适用

22.1

担保证券的附属发行人。

之前作为附件22.1提交给公司于2021年5月6日提交给委员会的10-Q表格季度报告(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

31.1

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。

谨此提交。

31.2

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的第13a-14(A)条对首席财务官的证明。

谨此提交。

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。

随信提供。

32.2

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证。

随信提供。

101.INS

内联XBRL实例文档。

实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构文档。

谨此提交。

101.CAL

内联XBRL分类扩展计算链接库文档。

谨此提交。

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。

谨此提交。

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。

谨此提交。

101.PRE

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。

谨此提交。

104

公司截止季度的季报10-Q表的封面9月2021年3月30日，格式为内联XBRL。

封面交互数据文件嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中。

纽约梅隆银行107

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

			纽约梅隆银行公司
			(注册人)

日期：2021年11月5日			由以下人员提供：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									库尔蒂斯·R·库里姆斯基
									公司控制器
									(妥为授权的人员及
									财务部首席会计官
									注册人)

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