NPort-P：文件管理器信息
| 文件服务器CIK | 0001540305 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| FILER投资公司类型 | |
| 这是实时归档还是测试归档？ | 
现场
测试
|
| 您想要一份退货吗？ |  |
| 这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗？ | |
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| 名字 | |
| 电话 | |
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通知信息
| 是否只通过备案网站通知？ | |
| 系列ID | S000055313 |
| 班级(合同)ID | C000174087 |
NPort-P：A部分：一般信息
A.1项。关于注册人的信息。
| A.注册人姓名 | ETF系列解决方案 |
| B.注册人投资公司法文件编号：(如811-_) | 811-22668 |
| C.注册人的CIK号 | 0001540305 |
| D.注册人的雷 | 5493008BB0X0GYS3UI50 |
| 街道地址1 | 密歇根街东615号 |
| 街道地址2 | |
| 城市 | 密尔沃基 |
| 述明(如适用的话) |
威斯康星州
|
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 | 53202 |
| 电话号码 | 414-765-6076 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| A.系列名称。 | 美国客户满意ETF |
| B.Edgar系列标识符(如果有)。 | S000055313 |
| C.系列的雷。 | 549300WEP1G46U157Z06 |
第A.3项。报告期。
| A.会计年终日期。 | 2020-09-30 |
| B.报告信息的日期。 | 2020-06-30 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：基金信息
| 报告基金及其合并子公司的以下信息。 |
项目B.1。资产和负债。以美元报告金额。
| A.总资产，包括D部分报告的可归因于杂项证券的资产。 | 52824295.710000000000 |
| B.总负债。 | 110804.530000000000 |
| C.净资产。 | 52713491.180000000000 |
项目B.2。某些资产和负债。以美元报告金额。
| A.D部分报告的可归属于杂项证券的资产。 | 0.000000000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.000000000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他分支机构。 | 0.000000000000 |
| 其他。 | 0.000000000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他分支机构。 | 0.000000000000 |
| 其他。 | 0.000000000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上购买的投资应付账款。
| (I)在延迟交货、签发时或其他确定承诺的基础上： | 0.000000000000 |
| (二)待命承诺： | 0.000000000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.000000000000 |
| F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 12306.040000000000 |
第B.3项。投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值(合计 )超过基金资产净值的25%或更多，请提供：
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ，该变化适用于按投资级和非投资级风险敞口汇总的期权调整利差 ，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 一年。 | |
| 5年。 | |
| 十年。 | |
| 三十年。 | |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 一年。 | |
| 5年。 | |
| 十年。 | |
| 三十年。 |
就第B.3.项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(I)每个债务证券的价值，
(br}(二)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(Iv)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整后的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值来近似暴露于上述每个期限。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
第B.4项。证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每个借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是
否
|
项目B.5。返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则 报告每个类别的回报。此类返还应按照表格N-1A第 项26(B)(1)项、表格N-2第4项分项1的说明13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)中概述的方法计算。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金前三个月的月度总回报-1个月。 | 11.78 |
| 基金前三个月的月度总回报-2个月。 | 4.430000000000 |
| 基金前三个月的月度总回报-3个月。 | 3.090000000000 |
| B.报告退货的类别的类别标识号(如果有)。 | C000174087 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 分别为： 商品合约、信用合约、股权合约、外汇合约、利率合约和其他合约。 在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息 ：远期、 期货、期权、掉期、掉期以美元 美元报告。亏损和折旧应报告为负数 。
| 资产类别。 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位进行报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -1285467.000000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-1个月 | 6350745.290000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -171933.730000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-2个月 | 2268384.450000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 1438.070000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-3个月 | 1547482.120000000000 |
项目B.6。信息流。
| 提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和 赎回/回购的合计美元金额。如果基金股票以综合帐户形式持有， 为了计算基金的销售、赎回和 回购，请使用此类综合帐户的净销售额或赎回/回购 。本项下报告的金额应 在扣除任何前端销售负荷之后、 递延或或有递延销售负荷或费用扣除 之前。出售的股份应包括基金出售给 注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购，将基金收购另一家投资公司的资产或 个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易计入出售的股票价值中。对于 清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何 交易。 交易所被定义为赎回或回购 一只基金或系列的股票，并将全部或部分收益 投资于同一投资系列 公司中另一只基金或系列的股票。 交易所被定义为赎回或回购 一只基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资系列 公司的另一只基金或系列的股票。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 6133880.000000000000 |
| B.与股息和分配的再投资相关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | -9545397.500000000000 |
| 2个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | .000000000000 |
| B.与股息和分配的再投资相关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | .000000000000 |
| B.与股息和分配的再投资相关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| A.如果适用，提供基金当前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如果适用，提供在报告期内基金在高流动性投资中的持有量低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在报告期内，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？ |
是
否
不适用
|
项目B.8。衍生品交易。
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供 基金的高流动性投资的百分比，该基金已分离以涵盖或承诺 满足与规则22E-4规定的 以下类别的衍生品交易相关的保证金要求[17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流动性适度的投资 | |
| (2)流动性较差的投资 | |
| (3)非流动性投资 | |
| 分类 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 美国电话电报公司(AT&T Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300Z40J86GGSTL398 |
| C.发行名称或投资说明。 | ATandT Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00206R102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US00206R1023 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | T |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 15932.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 481624.360000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9136643186 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Abercrombie&Fitch Co. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493000J7LL72TOGT983 |
| C.发行名称或投资说明。 | Abercrombie and Fitch Co. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 002896207 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0028962076 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ANF |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 20578.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 218949.920000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4153584122 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900G48RT4KWLC6C27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 011659109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0116591092 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿尔克 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 17434.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 632156.840000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1992315930 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 爱立信旅游公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300JM9OZXOHWL2K18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 爱立信旅游公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 01748X102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US01748X1028 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ALGT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 169.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18456.490000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0350128394 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 好事达公司/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 |
| C.发行名称或投资说明。 | 好事达公司/ |
| D.CUSIP(如果有)。 | 020002101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0200021014 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 全 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4271.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 414244.290000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.7858411210 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 字母表公司(Alphabet Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006MHB84DD0ZWV18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 字母表公司(Alphabet Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02079K107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02079K1079 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | GOOG |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 804.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1136542.440000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.1560750665 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Altice USA Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930064K3612MGCER95 |
| C.发行名称或投资说明。 | Altice USA Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02156K103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02156K1034 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 自动柜员机 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 391.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8813.140000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0167189458 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 亚马逊公司(Amazon.com Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | ZXTILKJKG63JELOEG630 |
| C.发行名称或投资说明。 | 亚马逊公司(Amazon.com Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 023135106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国0231351067 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AMZN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 956.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2637431.920000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.0033337974 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 阿莫林公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 |
| C.发行名称或投资说明。 | 阿莫林公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 023608102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0236081024 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AEE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3606.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 253718.160000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4813154172 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 美国航空集团(American Airlines Group Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国航空集团(American Airlines Group Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02376R102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US02376R1023 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1127.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14729.890000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0279433019 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 苹果公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | HWUPKR0MPOU8FGXBT394 |
| C.发行名称或投资说明。 | 苹果公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 037833100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0378331005 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AAPL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8443.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3080006.400000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.8429186363 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Atmos Energy Corp |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | QVLWEGTD2S8GJMO8D383 |
| C.发行名称或投资说明。 | Atmos Energy Corp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 049560105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0495601058 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 阿托 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 7051.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 702138.580000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.3319902823 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Bed Bath&Beyond Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900ZBUWWUV7BKGX39 |
| C.发行名称或投资说明。 | Bed Bath&Beyond Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 075896100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US0758961009 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | BBBY |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 45691.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 484324.600000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9187868023 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | CVS Health Corp |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300EJG376EN5NQE29 |
| C.发行名称或投资说明。 | CVS Health Corp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126650100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1266501006 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CVS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 160.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10395.200000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0197201888 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 第一资本金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 |
| C.发行名称或投资说明。 | 第一资本金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14040H105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14040H1059 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | cof |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4563.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 285598.170000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5417933125 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | CenterPoint Energy Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 |
| C.发行名称或投资说明。 | CenterPoint Energy Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15189T107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US15189T1079 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CNP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 73369.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1369799.230000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.5985742916 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | CenturyLink Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 8M3THTGWLTYZVE6BY25 |
| C.发行名称或投资说明。 | CenturyLink Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 156700106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1567001060 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CTL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 900.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9027.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0171246484 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 查特通信公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65 |
| C.发行名称或投资说明。 | 查特通信公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16119P108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US16119P1084 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CHTR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 21.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10710.840000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0203189729 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Chipotle墨西哥烧烤公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Chipotle墨西哥烧烤公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 169656105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1696561059 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CMG |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 696.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 732442.560000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.3894783738 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 花旗集团(Citigroup Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 |
| C.发行名称或投资说明。 | 花旗集团(Citigroup Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 172967424 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1729674242 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | C |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 18802.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 960782.200000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.8226495314 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 高乐氏公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930044KVSC06Z79I06 |
| C.发行名称或投资说明。 | 高乐氏公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 189054109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US1890541097 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CLX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2201.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 482833.370000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9159578681 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 高露洁棕榄公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 |
| C.发行名称或投资说明。 | 高露洁棕榄公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 194162103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国1941621039 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 氯 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5797.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 424688.220000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.8056537529 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 康卡斯特公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 |
| C.发行名称或投资说明。 | 康卡斯特公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 20030N101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US20030N1019 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CMCSA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 266.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10368.680000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0196698791 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合爱迪生公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930033SBW53OO8T749 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合爱迪生公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 209115104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2091151041 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 爱德 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8435.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 606729.550000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1509948145 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 好市多批发公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 29DX7H14B9S6O3FD6V18 |
| C.发行名称或投资说明。 | 好市多批发公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 22160K105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US22160K1051 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 成本 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2630.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 797442.300000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.5127859721 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 饼干桶老乡村Sto |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 8P4PHQIUWPIECBFBW745 |
| C.发行名称或投资说明。 | Cracker Barrel Old Country商店公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 22410J106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US22410J1060 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CBRL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2640.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 292802.400000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5554600795 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 达顿餐饮公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 达顿餐饮公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 237194105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US2371941053 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 德瑞 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6473.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 490459.210000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9304244493 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 达美航空公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 |
| C.发行名称或投资说明。 | 达美航空公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 247361702 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2473617023 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 达尔 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 17091.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 479402.550000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9094494394 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 迪拉德公司(Dillard‘s Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900FGYKMWL6019P91 |
| C.发行名称或投资说明。 | 迪拉德公司(Dillard‘s Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 254067101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2540671011 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DDS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6433.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 165907.070000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.3147336029 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 华特迪士尼公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300GZKULIZ0WOW665 |
| C.发行名称或投资说明。 | 华特迪士尼公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 254687106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2546871060 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DIS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 11641.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1298087.910000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.4625345067 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 迪什网络公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900U350 CWHH15G169 |
| C.发行名称或投资说明。 | 迪什网络公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 25470M109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US25470M1099 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 菜肴 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4841.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 167062.910000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.3169262863 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 美元树公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300 PMSTQITB1WHR43 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美元树公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 256746108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国2567461080 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DLTR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2499.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 231607.320000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4393701021 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 道明能源公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | ILUL7B6Z54MRYCF6H308 |
| C.发行名称或投资说明。 | 道明能源公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 25746U109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US25746U1097 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | D |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5360.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 435124.800000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.8254524416 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Domino‘s Pizza Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5299004V0Y8MI5D9FF45 |
| C.发行名称或投资说明。 | Domino‘s Pizza Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 25754A201 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US25754A2015 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DPZ |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 685.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 253066.400000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4800789975 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 邓肯品牌集团(Dunkin‘Brands Group Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300311IRV47UCTO62 |
| C.发行名称或投资说明。 | 邓肯品牌集团(Dunkin‘Brands Group Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 265504100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US2655041000 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | DNKN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4056.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 264572.880000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5019073373 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 爱迪生国际 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300I7ROF15MAEVP56 |
| C.发行名称或投资说明。 | 爱迪生国际 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 281020107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US2810201077 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | EIX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4726.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 256669.060000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4869134149 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Entergy公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 4XM3TW50JULSLG8BNC79 |
| C.发行名称或投资说明。 | Entergy公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29364G103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29364G1031 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ETR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2767.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 259572.270000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4924209423 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Etsy Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930089Q7XT501AEA40 |
| C.发行名称或投资说明。 | Etsy Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29786A106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US29786A1060 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | Etsy |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5503.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 584583.690000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1089830647 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Expedia Group Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Expedia Group Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 30212P303 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US30212P3038 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 费用 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6026.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 495337.200000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9396782283 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 医疗保健精选部门SPDR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300EJNY3KKJHPOY44 |
| C.发行名称或投资说明。 | 医疗保健精选部门SPDR基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81369Y209 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81369Y2090 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XLV |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 9340.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 934653.800000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.7730827139 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 能源精选行业SPDR基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930064FLK0RD4TRU75 |
| C.发行名称或投资说明。 | 能源精选行业SPDR基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81369Y506 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81369Y5069 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XLE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3055.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 115631.750000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.2193589296 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 房地产精选行业SPDR |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300SPMSTD3BRHL041 |
| C.发行名称或投资说明。 | 房地产精选板块SPDR基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81369Y860 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US81369Y8600 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XLRE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2916.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 101505.960000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.1925616341 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 森普拉能源 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 |
| C.发行名称或投资说明。 | 森普拉能源 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 816851109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8168511090 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SRE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2174.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 254858.020000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4834777858 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 南方公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300FC3G3YU2FBZD92 |
| C.发行名称或投资说明。 | 南方公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 842587107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8425871071 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 所以 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 9770.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 506574.500000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.9609959209 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 西南航空公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | UDTZ87G0STFETI6HGH41 |
| C.发行名称或投资说明。 | 西南航空公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 844741108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8447411088 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 爱 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 28669.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 979906.420000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.8589290864 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 星巴克公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | OQSJ1DU9TAOC51A47K68 |
| C.发行名称或投资说明。 | 星巴克公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 855244109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8552441094 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | SBUX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2895.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 213043.050000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4041527989 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | TJX Cos Inc./The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | V167QI9I69W364E2DY52 |
| C.发行名称或投资说明。 | TJX Cos Inc./The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 872540109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8725401090 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TJX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4794.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 242384.640000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4598151907 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | T-Mobile美国公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300QHIJYOHPACPG31 |
| C.发行名称或投资说明。 | T-Mobile美国公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 872590104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8725901040 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TMUS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 11481.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1195746.150000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.2683873203 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 目标公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 |
| C.发行名称或投资说明。 | 目标公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87612E106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US87612E1064 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TGT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2158.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 258808.940000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4909728690 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 德克萨斯路屋公司(Texas Roadhouse Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5299002Y1CNRPDGXTQ75 |
| C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯路屋公司(Texas Roadhouse Inc.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 882681109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8826811098 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TXRH |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5430.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 285455.100000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5415219019 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | TripAdvisor Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | TripAdvisor Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 896945201 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8969452015 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 绊倒 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 11663.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 221713.630000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4206013016 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Truist金融公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300DRQQI75D2JP341 |
| C.发行名称或投资说明。 | Truist金融公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 89832Q109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US89832Q1094 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TFC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 16140.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 606057.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1497189551 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 美国银行(US Bancorp) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | N1GZ7BBF3NP8GI976H15 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国银行(US Bancorp) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 902973304 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9029733048 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | USB |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 7211.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 265509.020000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5036832394 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Ulta美容公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900CIV6HN8M28YM82 |
| C.发行名称或投资说明。 | Ulta美容公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 90384S303 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US90384S3031 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 乌尔塔 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1255.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 255292.100000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4843012563 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合航空控股公司(United Airlines Holdings Inc.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 98450079DA0B78DD6764 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合大陆控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 910047109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9100471096 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | UAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4694.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 162459.340000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.3081930951 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合包裹服务公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | D01LMJZU09ULLNCY6Z23 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合包裹服务公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 911312106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9113121068 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | Ups |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 10594.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1177840.920000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.2344202473 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | VF公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 |
| C.发行名称或投资说明。 | VF公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 918204108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9182041080 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VFC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3952.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 240834.880000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4568752223 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Verizon Communications Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
| C.发行名称或投资说明。 | Verizon Communications Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92343V104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92343V1044 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | vz |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 11474.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 632561.620000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1999994799 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Vonage控股公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900W7N0N4WLN1JY21 |
| C.发行名称或投资说明。 | Vonage控股公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92886T201 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92886T2015 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | vg |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 104404.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1050304.240000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.9924770993 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | WEC能源集团公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300IGLYTZUK3PVP70 |
| C.发行名称或投资说明。 | WEC能源集团公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92939U106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US92939U1060 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WEC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4452.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 390217.800000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.7402617267 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 沃尔玛公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | Y87794H0US1R65VBXU25 |
| C.发行名称或投资说明。 | 沃尔玛公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 931142103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9311421039 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WMT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 79.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9462.620000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0179510402 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Xcel Energy Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 |
| C.发行名称或投资说明。 | Xcel Energy Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98389B100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US98389B1008 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | XEL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1988.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 124250.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.2357081597 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 好吃！Brands Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300JE8XHZZ7OHN517 |
| C.发行名称或投资说明。 | 好吃！Brands Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 988498101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US9884981013 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 百胜 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2328.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 202326.480000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.3838229559 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Facebook公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 |
| C.发行名称或投资说明。 | Facebook公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 30303M102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US30303M1027 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FB |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 55.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12488.850000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.0236919425 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联邦快递公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300E707U7WNPZN687 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联邦快递公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 31428X106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US31428X1063 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FDX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8550.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1198881.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.2743342798 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 首个美国政府奖获得者 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300R5MYM6VZF1RM44 |
| C.发行名称或投资说明。 | 首个美国政府义务基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 31846V336 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US31846V3362 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FGXXX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 100563.700000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 100563.700000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.1907741220 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Foot Locker Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300X383CBNP6MTV94 |
| C.发行名称或投资说明。 | Foot Locker Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 344849104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US3448491049 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 平面 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 9397.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 274016.520000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5198223716 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 福特汽车公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 20S05OYHG0MQM4VUIC57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 福特汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 345370860 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US3453708600 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | F |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 45624.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 277393.920000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5262294600 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | GAP Inc./The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224 |
| C.发行名称或投资说明。 | GAP Inc./The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 364760108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US3647601083 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 全球定位系统 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 25844.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 326151.280000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.6187244910 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 通用磨坊公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 2TGYMUGI08PO8X8L6150 |
| C.发行名称或投资说明。 | 通用磨坊公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 370334104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国3703341046 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | GIS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 7064.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 435495.600000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.8261558668 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 通用汽车公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930070NSV60J38I987 |
| C.发行名称或投资说明。 | 通用汽车公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 37045V100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US37045V1008 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 全球机制 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 10153.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 256870.900000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4872963149 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 惠普公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | WHKXQACZ14C5XRO8LW03 |
| C.发行名称或投资说明。 | 惠普公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40434L105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US40434L1052 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HPQ |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 81681.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1423699.830000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.7008262935 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Hanesbrand Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | GX5LWVWZLL5S4W1L2F20 |
| C.发行名称或投资说明。 | Hanesbrand Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 410345102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4103451021 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HBI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 56063.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 632951.270000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.2007386645 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 好时公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 21X2CX66SU2BR6QTAD08 |
| C.发行名称或投资说明。 | 好时公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 427866108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4278661081 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HSY |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6900.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 894378.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.6966776056 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 希尔顿全球控股有限公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300HVGPK36ICB0B89 |
| C.发行名称或投资说明。 | 希尔顿全球控股有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 43300A203 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US43300A2033 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HLT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8427.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 618963.150000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1742025355 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Humana Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900YLDW34GJAO4J06 |
| C.发行名称或投资说明。 | Humana Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 444859102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4448591028 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 哼哼声 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2743.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1063598.250000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.0176964686 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 凯悦酒店集团 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | T27JQIMTYSH41TCD5186 |
| C.发行名称或投资说明。 | 凯悦酒店集团 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 448579102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4485791028 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | H |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4401.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 221326.290000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4198664992 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | IShares美国房地产ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300SJWB2CPZFPT616 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国房地产ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287739 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4642877397 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1315.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 103635.150000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.1966008088 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | IShares美国医疗ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006NG08TW6EJIJ27 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国医疗ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287762 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4642877629 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYH |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4403.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 949462.920000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.8011763189 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | IShares美国能源ETF |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300GL0EFBIH6RSZ34 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国能源ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287796 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US4642877967 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 碱液 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5804.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 116138.040000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.2203193858 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | IShares美国基础材料E |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300C3N3XQBDOFN604 |
| C.发行名称或投资说明。 | IShares美国基础材料ETF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 464287838 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4642878387 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | IYM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1302.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 116190.480000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.2204188670 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 摩根大通(JPMorgan Chase&Co.) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
| C.发行名称或投资说明。 | 摩根大通(JPMorgan Chase&Co.) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46625H100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US46625H1005 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JPM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2670.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 251140.200000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4764249045 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 捷蓝航空公司(JetBlue Airways Corp) |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930070J9H97ZO93T57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 捷蓝航空公司(JetBlue Airways Corp) |
| D.CUSIP(如果有)。 | 477143101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国4771431016 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JBLU |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 58010.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 632309.000000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.1995202477 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 |
| C.发行名称或投资说明。 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 49271V100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US49271V1008 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KDP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 30736.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 872902.400000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.6559373710 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 科尔公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300JF6LPRTRJ0FH50 |
| C.发行名称或投资说明。 | 科尔公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 500255104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国5002551043 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KSS |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 11752.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 244089.040000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4630485186 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 克罗格公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 6CPEOKI60OYJ13Q6O7870 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克罗格公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 501044101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5010441013 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KR |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3599.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 121826.150000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.2311100010 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | L Brands Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | GR3KVMWVCR54YWQNXU90 |
| C.发行名称或投资说明。 | L Brands Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 501797104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5017971046 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | lb |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 38636.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 578380.920000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.0972161150 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 梅西百货公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900NZQ81TIOW3CW52 |
| C.发行名称或投资说明。 | 梅西百货公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55616P104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US55616P1049 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | M |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 32116.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 220958.080000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.4191679873 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 万豪国际公司/MD |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 |
| C.发行名称或投资说明。 | 万豪国际公司/MD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 571903202 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5719032022 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 马 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3137.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 268935.010000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5101825054 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 微软公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
| C.发行名称或投资说明。 | 微软公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 594918104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US5949181045 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MSFT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5180.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1054181.800000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.9998330150 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Netflix Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300Y7VHGU0I7CE873 |
| C.发行名称或投资说明。 | Netflix Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64110L106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64110L1061 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NFLX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3519.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1601285.760000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.0377152493 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 《纽约时报》公司/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 529900J1WEMMIW7BOH57 |
| C.发行名称或投资说明。 | 《纽约时报》公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650111107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6501111073 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 《纽约时报》 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 18103.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 760869.090000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.4434048532 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | NextEra Energy Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | NextEra Energy Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65339F101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US65339F1012 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NEE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2403.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 577128.510000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.0948402336 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 耐克公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 |
| C.发行名称或投资说明。 | 耐克公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 654106103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6541061031 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | nke |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3170.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 310818.500000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5896374781 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | NiSource Inc. |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300D8GOWWH0SJB189 |
| C.发行名称或投资说明。 | NiSource Inc. |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65473P105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US65473P1057 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 尼 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 16444.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 373936.560000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.7093754400 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 诺德斯特龙公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300S3IZB5P35KNV16 |
| C.发行名称或投资说明。 | 诺德斯特龙公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 655664100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6556641008 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | JWN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 10974.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 169987.260000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.3224739174 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | PNC金融服务集团I |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | CFGNEKW0P8842LEUIA51 |
| C.发行名称或投资说明。 | PNC金融服务集团公司/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 693475105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6934751057 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PNC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2630.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 276702.300000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5249174240 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 约翰爸爸国际公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | HZYLD3DK5XOX0WBVNB56 |
| C.发行名称或投资说明。 | 约翰爸爸国际公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 698813102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6988131024 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PZZA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3638.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 288893.580000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.5480448620 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 百事公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 |
| C.发行名称或投资说明。 | 百事公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 713448108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7134481081 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 佩普 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6804.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 899897.040000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.7071474870 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 宝洁公司(Procter&Gamble Co/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 2572IBT8CCZW6AU4141 |
| C.发行名称或投资说明。 | 宝洁公司(Procter&Gamble Co/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 742718109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US7427181091 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 皮格 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8660.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1035476.200000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.9643476021 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
否
|
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
不适用
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
否
|
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
否
|
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
否
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
否
|
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。 |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
是
否
|
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
是
否
|
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
是
否
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 嘉信理财/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300VSGCJ7E698NM85 |
| C.发行名称或投资说明。 | 嘉信理财/The |
| D.CUSIP(如果有)。 | 808513105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8085131055 |
| 标识符。 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 舒尔 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 36129.000000000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1218992.460000000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.3124866760 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
不适用
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Materials Select Sector SPDR F |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300N81BAQ1XPGBT65 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Materials Select Sector SPDR Fund |
| d. CUSIP (if any). | 81369Y100 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US81369Y1001 |
| Identifier. | Ticker (if ISIN is not available) |
| Ticker (if ISIN is not available). | XLB |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 2015.000000000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 113545.250000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.2154007398 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Registered fund
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | ETF Series Solutions |
| By (Signature): | /s/ Kristen Weitzel |
| Name: | ETF Series Solutions |
| Title: | Treasurer |
| Date: | 2020-08-26 |