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错误--12-31Q320200001281761100000010000002000000200000061100000000390000000013000000000.1020.0520.0620.1020.0520.0620000P279MP283M0.140.1550.010.01300000000030000000009982781881001277897375000000024000000240000002400000012600000043900000010840000000000560000001940000000377000000200000060000002400000041000000060000001000000100000030000008000000200000080000004500000020900000002120000001.001.001000000010000000150000018500000.2610.0740.120.3320.080.1627410326764103267600012817612020-01-012020-09-3000012817612020-11-030001281761美国-GAAP：系列BPferredStockMember2020-01-012020-09-300001281761美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300001281761美国-GAAP：系列CPferredStockMember2020-01-012020-09-300001281761美国-GAAP：系列APreferredStockMember2020-01-012020-09-3000012817612019-12-3100012817612020-09-300001281761美国-GAAP：非累积性首选股票成员2019-12-310001281761美国-GAAP：非累积性首选股票成员2020-09-3000012817612019-01-012019-09-3000012817612020-07-012020-09-3000012817612019-07-012019-09-300001281761RF：资本市场成员2019-07-012019-09-300001281761US-GAAP：资产管理1成员2020-01-012020-09-300001281761美国-GAAP：DepositAccountMember2020-07-012020-09-300001281761RF：OtherNonInterestIncomeMember2019-01-012019-09-300001281761RF：OtherNonInterestIncomeMember2019-07-012019-09-300001281761美国-GAAP：DepositAccountMember2019-01-012019-09-300001281761RF：证券收益亏损网络成员2020-07-012020-09-300001281761RF：资本市场成员2020-01-012020-09-300001281761US-GAAP：CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-09-300001281761US-GAAP：资产管理1成员2019-01-012019-09-300001281761RF：资本市场成员2020-07-012020-09-300001281761US-GAAP：MortgageBankingMember2019-07-012019-09-300001281761US-GAAP：资产管理1成员2020-07-012020-09-300001281761US-GAAP：CreditAndDebitCardMember2019-01-012019-09-300001281761US-GAAP：MortgageBankingMember2020-01-012020-09-300001281761RF：OtherNonInterestIncomeMember2020-07-012020-09-300001281761美国-GAAP：DepositAccountMember2020-01-012020-09-300001281761RF：证券收益亏损网络成员2020-01-012020-09-300001281761US-GAAP：资产管理1成员2019-07-012019-09-300001281761RF：OtherNonInterestIncomeMember2020-01-012020-09-300001281761US-GAAP：MortgageBankingMember2019-01-012019-09-300001281761RF：资本市场成员2019-01-012019-09-300001281761美国-GAAP：DepositAccountMember2019-07-012019-09-300001281761US-GAAP：CreditAndDebitCardMember2020-07-012020-09-300001281761RF：证券收益亏损网络成员2019-01-012019-09-300001281761US-GAAP：CreditAndDebitCardMember2019-07-012019-09-300001281761RF：证券收益亏损网络成员2019-07-012019-09-300001281761US-GAAP：MortgageBankingMember2020-07-012020-09-300001281761Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-07-012020-09-300001281761Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-01-012020-09-300001281761Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-07-012020-09-300001281761美国-GAAP：首选股票成员2019-04-012019-06-300001281761US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001281761美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001281761US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001281761美国-GAAP：首选股票成员2018-12-3100012817612020-01-012020-03-3100012817612019-03-310001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-03-310001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001281761美国-GAAP：首选股票成员2019-12-3100012817612020-04-012020-06-300001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001281761美国-公认会计准则：非控制性利益成员2019-01-012019-03-310001281761美国-GAAP：首选股票成员2019-09-300001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001281761美国-GAAP：CommonStockMember2019-03-310001281761美国-GAAP：首选股票成员2019-06-300001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001281761美国-GAAP：CommonStockMember2019-06-300001281761美国-GAAP：SecuryStockMember2019-03-310001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-04-012019-06-300001281761US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-3100012817612019-04-012019-06-300001281761美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-07-012020-09-300001281761美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001281761US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-310001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-3000012817612019-09-3000012817612019-01-012019-03-310001281761美国-GAAP：CommonStockMember2019-04-012019-06-300001281761美国-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001281761美国-GAAP：首选股票成员2020-06-300001281761美国-GAAP：CommonStockMember2019-07-012019-09-300001281761美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001281761美国-GAAP：SecuryStockMember2020-03-3100012817612020-03-310001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001281761美国-GAAP：SecuryStockMember2019-06-300001281761Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310001281761美国-公认会计准则：留存的耳机成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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549




形式	10-Q



☒	根据1934年证券交易法第13或15(D)节规定的季度报告
	在截至本季度末的季度内	2020年9月30日

或



☐	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
	的过渡期	至

委托文件编号：001-34034




地区金融公司
(注册人的确切姓名载于其章程)




特拉华州		63-0589368
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(税务局雇主识别号码)

第五大道北1900号
伯明翰
阿拉巴马州		35203
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

(800) 734-4667

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。ý 是 ¨编号：

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。ý 是 ¨编号：

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：大型加速滤波器 ý加速的文件管理器☐ 非加速文件管理器☐ 规模较小的中国报告公司**☐一家新兴的成长型公司。☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐是ý编号：

根据该法第12(B)节登记的证券：



每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称。
普通股，面值0.01美元	射频	纽约证券交易所
存托股份，每股相当于1/40股股份的权益
6.375%非累积永久优先股，A系列	射频PRA	纽约证券交易所
存托股份，每股相当于1/40股股份的权益
6.375%固定利率至浮动利率非累积永久优先股，B系列	射频PRB	纽约证券交易所
存托股份，每股相当于1/40股股份的权益
5.700%固定利率至浮动利率非累积永久优先股，C系列	RF PRC	纽约证券交易所

发行人所属的每一类普通股的流通股数量为960,443,873普通股，票面价值0.01美元，截至2020年11月3日。

地区金融公司

表格10-Q

索引



		页面
前瞻性陈述
第一部分：财务信息
第一项。	财务报表(未经审计)
	合并资产负债表	9
	合并损益表	10
	综合全面收益表	11
	合并权益变动表	12
	合并现金流量表	13
	合并财务报表附注	14
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	57
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	100
第四项。	管制和程序	100

第二部分：其他信息
第一项。	法律程序	101
第1A项	风险因素	101
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	102
第6项。	陈列品	103

签名		104

定义术语词汇表

机构--统称为FNMA、FHLMC和GNMA。

ACL-信贷损失拨备。

美国铝业-资产/负债管理委员会。

拨备-信贷损失拨备。

ALLL-贷款和租赁损失拨备。

Aoci-积累的其他综合收入。

ASC-会计准则编码。

Ascentium-Ascentium Capital，LLC于2020年4月1日收购。

亚利桑那州立大学-会计准则更新。

自动柜员机-自动柜员机。

银行-地区银行。

巴塞尔I-巴塞尔委员会1988年监管资本框架(First Accord)。

巴塞尔III-巴塞尔委员会2010年监管资本框架(第三协议).

巴塞尔III规则-最终资本规则采用美国联邦政府批准的巴塞尔III资本框架

监管机构在2013年。

巴塞尔委员会-巴塞尔银行监管委员会。

BHC-银行控股公司。

BITS-银行政策研究所的技术政策部门。

董事会-公司的董事会。

CAP-客户帮助计划。

CARE法案-冠状病毒援助、救济和经济安全法案

CCAR-综合资本分析和审查。

CECL-会计准则更新2016-13，金融工具信用损失的计量(“当前

预期信贷损失“)

首席执行官-首席执行官。

CET1-普通股一级。

CFPB-消费者金融保护局。

CMBS-商业抵押贷款支持证券。

公司-地区金融公司及其子公司。

新冠肺炎-冠状病毒病2019年。

CPI-消费者物价指数。

CPR-固定(或有条件)预付率。

CRA-1977年社区再投资法案。

商业房地产.抵押业主自住和商业房地产.建筑业主自住

商业投资组合部分的课程。

多德-弗兰克法案-2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案。

DFAST-Dodd-Frank Act压力测试。

DPD-过期天数。

DU-Fannie Mae委托承销和服务。

E&P-提取和生产。

EAD-默认曝光。

EGRCPA-经济增长、监管救济和消费者保护法。

符合ERI标准的留存收入。

FASB-财务会计准则委员会。

FDIC-联邦存款保险公司。

美国联邦储备委员会--联邦储备系统理事会。

FHA-联邦住房管理局。

FHLB-联邦住房贷款银行。

FHLMC-联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac)。

FICO-根据1987年“竞争平等银行法”成立的融资公司。

FICO评分-基于公平艾萨克公司(Fair Isaac Corporation)推出的模型的个人信用评分。

FNMA-联邦国家抵押贷款协会，又称房利美(Fannie Mae)。

FRB-联邦储备银行。

FS-ISAC-金融服务-信息共享与分析中心。

GAAP-美国公认会计原则。

国内生产总值-国内生产总值。

GNMA(政府全国抵押贷款协会)。

G-SIB-全球系统重要性银行控股公司。

HPI-房价指数。

HUD-美国住房和城市发展部。

ISM-供应链管理研究所。

IPO-首次公开募股(IPO)。

IRE-投资者房地产投资组合细分市场。

美国国税局(IRS)-美国国税局。

LCR-流动性覆盖率。

LGD-默认情况下的损失。

Libor-伦敦银行间同业拆借利率。

LLC-有限责任公司。

LROC-流动性风险监督委员会。

LTIP-长期激励计划。

LTV-贷款价值比。

MBA-抵押贷款银行家协会。

MBS-抵押贷款支持证券。

Morgan Keegan-Morgan Keegan&Company，Inc.于2012年4月2日出售。

MSAS-大都会统计区。

MSR-抵押贷款服务权。

NM-没有意义。

NPR-公共裁决通知。

美洲国家组织-期权-调整后的价差。

OCC-货币监理署。

保监处-其他综合收益。

OIS-隔夜指数掉期。

OTTI-非暂时性损害。

PCD购买的信用恶化。

PD-违约概率。

PPP-Paycheck保护计划。

R&S-合理且可支持。

雷蒙德·詹姆斯-雷蒙德·詹姆斯金融公司

房地产投资信托基金。

Regions Securities-Regions Securities LLC。

RETDR-对陷入困境的债务重组的合理预期。

标准普尔500指数-衡量500家大型上市公司股票表现的股市指数

在美国的交易所。

SBA-小企业管理。

SCB-压力资本缓冲。

SEC-美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)。

SERP-补充高管退休计划。

SLB-压力杠杆缓冲。

SNC-共享国家信用。

SOFR担保的隔夜融资利率。

税制改革-H.R.1，一项根据同时进行的标题II和V规定和解的法案

关于2018财政年度预算的决议。

TDR-陷入困境的债务重组。

TTC贯穿整个周期。

美国-美国。

美国财政部-美国财政部。

UTB-未确认的税收优惠。

VIE-可变利益实体。

Visa-Visa，U.S.A.Inc.信用卡协会或其附属机构，统称。

沃尔克规则--“多德-弗兰克法案”第619节及其颁布的条例(视情况而定)。

WSTWF加权的短期批发融资。

前瞻性陈述

本季度报告(Form 10-Q)、Regions Financial Corporation根据1934年“证券交易法”(经修订)提交的其他定期报告，以及我们或代表我们向分析师、投资者、媒体和其他机构作出的任何其他书面或口头声明，都可能包括“1995年私人证券诉讼改革法案”中定义的前瞻性声明。

本文中使用的术语“地区”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”统称为地区金融公司(特拉华州的一家公司)及其子公司。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“计划”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“应该”，“可以”以及类似的术语和表达通常表示前瞻性陈述。. 此外，有关新冠肺炎大流行对我们的业务及财务结果和条件的潜在影响的声明可能会构成前瞻性声明，受实际影响可能与前瞻性声明中所反映的风险的风险，这些风险和不确定性因素可能与前瞻性声明中所反映的结果有实质性差异，这些因素和未来发展是不确定、不可预测且在很多情况下超出我们控制范围和范围的，包括疫情的范围和持续时间(包括第二波或再次爆发)、政府当局应对疫情的行动，以及疫情对我们的客户、第三方和我们的直接和间接影响。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务结果或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层目前的预期，以及管理层在作出陈述时所做的某些假设和估计，以及管理层可获得的信息。这些陈述基于一般假设，并受到各种风险的影响，而且由于它们还与未来有关，它们同样会受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测大不相同。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。这些风险、不确定因素和其他因素包括但不限于第二部分第1A项中确定的风险。本表格10-Q中的“风险因素”以及下面所述的风险因素：


•	目前和未来美国总体或我们服务的社区(特别是美国东南部)的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、失业率上升、金融市场混乱和经济增长可能放缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和条件产生不利影响。


•	政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及它们开展的其他活动可能发生变化，这可能对我们的收益产生实质性的不利影响。


•	市场利率或资本市场的可能变化可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。

•

大流行病，包括正在发生的新冠肺炎大流行，对我们的业务以及财务业绩和状况的影响。正在进行的新冠肺炎大流行已经扰乱了全球经济，其持续时间和严重性已经并可能继续对我们的资本和流动性状况产生不利影响，削弱借款人偿还未偿还贷款的能力，并增加我们的信用损失拨备，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外费用。这场流行病还可能导致存款外流，导致商誉减值费用以及其他金融和非金融资产的减值，并增加我们的资本成本。


•	我们的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价，或由于法律变化、经济环境的不利变化、报告单位的运营下降或其他因素而对我们的递延税项资产的估值免税额的任何调整。


•	税法变化的影响，包括未来对税制改革的任何解释或修订的影响，这可能会影响我们的收益、资本充足率和我们向股东返还资本的能力。


•	客户信誉的可能变化，以及贷款和租赁(包括经营租赁)的可收回性可能出现的减值。


•	贷款提前还款速度、贷款发放量和销售量、冲销、贷款损失拨备或实际贷款损失的变化，而我们的贷款损失拨备可能不足以弥补我们最终的损失。


•	由于低利率，抵押贷款支持证券的提前还款可能会加快，以及这些证券溢价摊销的相关加速。


•	随着客户寻求其他收益更高的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，这可能会增加我们的融资成本。


•	消费者和企业消费和储蓄习惯的可能变化以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。


•	我们有能力有效地与其他传统和非传统金融服务公司竞争，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受到与我们不同的监管标准。


•	我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的接受，无法改进现有产品和服务以满足客户需求并及时响应新兴技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。


•	我们跟不上技术变化的步伐，可能会导致业务被竞争对手抢走。


•	影响我们业务的法律和法规的变化，包括与银行产品和服务相关的法律和法规，以及适用的政府和自律机构执行和解释此类法律和法规的变化，这可能要求我们改变某些业务做法，增加合规风险，减少我们的收入，增加我们的成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。


•	我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股或其他监管资本工具的赎回，不得导致我们的资本比率低于最低资本比率要求(考虑到适用的缓冲)，并且必须遵守法律或监管机构实施的其他要求，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。


•	由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求(作为CCAR流程的一部分或其他方面)的能力可能会继续需要大量投资我们的管理资源。


•	我们遵守适用资本和流动性要求(包括巴塞尔III资本标准等)的能力，包括我们内部筹集资本或以优惠条件筹集资本的能力，如果我们不能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。


•	与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何事态发展、变化或行动的影响。

•

本公司或我们的任何子公司参与的任何不利司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动可能招致的罚款、处罚或其他负面影响(包括声誉损害)等成本，可能会对我们的业绩产生不利影响，因此，我们不应承担任何费用，包括可能招致的罚款、处罚或任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他可能对我们的业绩产生不利影响的法律行动。


•	我们有能力管理资产和负债价值的波动以及表外风险敞口，以保持足够的资本和流动性来支持我们的业务。


•	我们执行战略和运营计划的能力，包括充分实现与我们的战略计划相关的财务和非财务利益的能力。


•	与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性。


•	我们的营销努力在吸引和留住客户方面取得了成功。


•	我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助我们的产品和服务的开发、管理和运营的能力，可能会受到现行法律和法规不时变化的影响。


•	我们的客户、员工或业务合作伙伴的欺诈或不当行为。


•	我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。


•	这些风险可能导致我们的框架无法管理与我们业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，这些风险可能会因网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统崩溃。


•	依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他供应品。


•	我们的内部控制和程序无法防止、检测或减轻任何重大错误或欺诈行为。


•	地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突和恐怖袭击，以及直接或间接对我们企业的潜在影响。

•

人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏(特别是在美国东南部)，这些都可能对我们的运营和/或我们的贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和影响很难预测，而且可能会因全球气候变化而加剧。


•	商品市场价格和条件的变化可能会对在受商品价格变化影响的行业(包括间接受商品价格影响的企业，如运输商品或生产商品所用设备的企业)经营的借款人的现金流产生不利影响，这可能会削弱他们偿还任何未偿还贷款的能力和/或减少对这些行业的贷款需求。


•	我们识别和解决网络安全风险的能力，如数据安全漏洞、恶意软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗窃，包括帐户接管，一旦失败，可能会扰乱我们的业务并导致

披露和/或滥用或挪用机密或专有信息、中断或损坏我们的系统、增加成本、损失或对我们的声誉造成不利影响。


•	我们实现费用管理计划的能力。


•	LIBOR的市场替代及其对我们基于LIBOR的金融产品和合同的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务义务、存款、投资和贷款。


•	除了其他负面影响外，我们的信用评级或前景可能被下调，这可能会增加从资本市场融资的成本。


•	美国政府主权信用评级或展望可能下调的影响，这可能会给我们和我们无法预测的总体经济状况带来风险。


•	其他金融机构遇到的问题可能会对我们或整个银行业造成负面影响，这可能会要求我们改变某些业务做法，减少收入，增加我们的成本，或者以其他方式对我们的业务造成负面影响。


•	由第三方提供的我们的业务基础设施的任何组件发生故障的影响可能会扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉造成负面影响，并造成损失。


•	我们从子公司获得股息的能力可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。


•	财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变化可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响，有关这些变化将如何影响我们的财务结果的预期和初步分析可能被证明是不正确的。


•	我们在提交给证券交易委员会的报告中不时发现的其他风险。


•	我们普通股价格的波动，以及无法在预期的时间框架内和/或按预期的条件完成股票回购。


•	与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。

您不应过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映了所作陈述的日期。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，而且不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务，也不打算因未来发展、新信息或其他原因而不时更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律另有要求。

另请参阅提交给证券交易委员会的报告，包括在地区10-K表格年度报告的“风险因素”部分进行的讨论2019年12月31日以及截至季度的Form 10-Q季度报告2020年6月30日, 提交给美国证券交易委员会(SEC)，并可在其网站www.sec.gov上查阅。

第一部分

财务信息

第一项财务报表(未经审计)

地区金融公司及其子公司

综合资产负债表



	2020年9月30日			2019年12月31日
	(单位：百万，除共享数据外)
资产
现金和银行到期款项	$	1,972		$	1,598
其他银行的有息存款	11,501			2,516
持有至到期的债务证券(估计公允价值分别为1289美元和1372美元)	1,190			1,332
可供出售的债务证券(摊销成本分别为25896美元和22332美元)	27,007			22,606
持有待售贷款(包括分别以公允价值计算的1084美元和439美元)	1,187			637
贷款，扣除非劳动收入后的净额	88,359			82,963
贷款损失拨备	(2,276		)	(869		)
净贷款	86,083			82,094
其他盈利资产	1,267			1,518
房舍和设备，净值	1,896			1,960
应收利息	347			362
商誉	5,187			4,845
按公允价值计算的住宅抵押贷款偿还权	267			345
其他可识别无形资产净额	129			105
其他资产	7,147			6,322
总资产	$	145,180		$	126,240
负债和权益
存款：
无息	$	49,754		$	34,113
计息	68,691			63,362
总存款	118,445			97,475
借入资金：
短期借款	—			2,050
长期借款	4,919			7,879
借款资金总额	4,919			9,929
其他负债	3,912			2,541
总负债	127,276			109,945
股本：
优先股，授权发行1000万股，每股面值1.00美元
非累积永续，包括相关盈余，扣除发行成本；已发行--分别为1,850,000股和1,500,000股	1,656			1,310
普通股，授权30亿股，每股面值0.01美元：
包括库存股在内的已发行股票分别为1,001,277,897股和998,278,188股	10			10
额外实收资本	12,714			12,685
留存收益	3,330			3,751
库存股，按成本价-41,032,676股	(1,371		)	(1,371		)
累计其他综合收益，净额	1,565			(90		)
股东权益总额	17,904			16,295
负债和权益总额	$	145,180		$	126,240

请参阅合并财务报表附注。

地区金融公司及其子公司

合并损益表



	截至9月30日的三个月				截至9月30日的9个月
	2020		2019		2020		2019
	(单位为百万，每股数据除外)
利息收入：
贷款，包括手续费	$	903	$	970	$	2,704	$	2,943
债务证券	140		160		446		488
持有待售贷款	8		5		19		12
其他盈利资产	8		15		32		55
利息收入总额	1,059		1,150		3,201		3,498
利息支出：
存款	32		116		156		349
短期借款	—		14		10		41
长期借款	39		83		147		281
利息支出总额	71		213		313		671
净利息收入	988		937		2,888		2,827
信贷损失准备金⁽¹⁾	113		108		1,368		291
扣除信贷损失拨备后的净利息收入⁽¹⁾	875		829		1,520		2,536
非利息收入：
存款账户手续费	152		186		461		542
信用卡和自动取款机费用	115		114		321		343
投资管理和信托手续费收入	62		63		186		179
资本市场收益	61		36		165		117
抵押贷款收入	108		56		258		114
证券收益(亏损)，净额	3		—		4		(26		)
其他	154		103		318		285
非利息收入总额	655		558		1,713		1,554
非利息支出：
薪金和员工福利	525		481		1,519		1,428
入住费净额	80		80		235		242
家具和设备费用	89		83		258		243
其他	202		227		644		679
非利息支出总额	896		871		2,656		2,592
所得税前收入	634		516		577		1,498
所得税费用	104		107		99		305
净收入	$	530	$	409	$	478	$	1,193
普通股股东可获得的净收入	$	501	$	385	$	403	$	1,137
加权平均流通股数量：
基本信息	960		988		959		1,005
稀释	962		991		961		1,010
普通股每股收益：
基本信息	$	0.52	$	0.39	$	0.42	$	1.13
稀释	$	0.52	$	0.39	$	0.42	$	1.13

_________

(1) 在2020年1月1日通过CECL后，信贷损失准备金是贷款损失准备金和无资金来源的信贷承诺准备金的总和。在通过CECL之前，无资金承付款的准备金包括在其他非利息支出中。

请参阅合并财务报表附注。

地区金融公司及其子公司

综合全面收益表



	截至9月30日的三个月
	2020			2019
	(单位：百万)
净收入	$	530		$	409
其他综合收入，税后净额：
转移至持有至到期的证券的未实现亏损：
期间转移至持有至到期的证券的未实现亏损(分别扣除零和零税收影响)	—			—
减去：转移到持有至到期的证券未实现亏损摊销的重新分类调整(分别扣除(2美元和(1美元)税收影响)	(2		)	(1		)
转至持有至到期日的证券未实现亏损净变化(扣除税金)	2			1
可供出售的证券的未实现收益：
期间产生的未实现持有收益(亏损)(分别扣除零和45美元的税收影响)	(2		)	133
减去：净收入中实现的证券收益的重新分类调整(分别扣除1美元和零税收影响)	2			—
可供出售证券未实现收益扣除税后净变化	(4		)	133
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益：
期内衍生工具的未实现持有收益(分别扣除零和56美元的税收影响)	2			167
减去：净收益中实现的衍生工具收益(亏损)的重新分类调整(分别扣除24美元和(2美元)税收影响)	70			(5		)
衍生工具未实现收益(亏损)净变化，税后净额	(68		)	172
固定福利养老金计划和其他就业后福利：
期间产生的净精算收益(损失)(分别扣除零和零税收影响)	—			(1		)
减去：在净收入中实现的精算损失摊销和结算的重新分类调整(分别扣除(2美元)和(3美元)税收影响)	(9		)	(11		)
固定收益养老金计划和其他就业后福利扣除税收后的净变化	9			10
其他综合收益，税后净额	(61		)	316
综合收益	$	469		$	725

	截至9月30日的9个月
	2020			2019
	(单位：百万)
净收入	$	478		$	1,193
其他综合收入，税后净额：
转移至持有至到期的证券的未实现亏损：
期间转移至持有至到期的证券的未实现亏损(分别扣除零和零税收影响)	—			—
减去：转移到持有至到期的证券未实现亏损摊销的重新分类调整(分别扣除(2美元和(1美元)税收影响)	(4		)	(4		)
转至持有至到期日的证券未实现亏损净变化(扣除税金)	4			4
可供出售的证券的未实现收益：
期内产生的未实现持有收益(分别扣除212美元和209美元的税收影响)	629			618
减去：净收入中实现的证券收益的重新分类调整(分别扣除1美元和(6美元)税收影响)	3			(20		)
可供出售证券未实现收益扣除税后净变化	626			638
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益：
期内衍生工具的未实现持有收益(分别扣除377美元和194美元的税收影响)	1,121			576
减去：净收益中实现的衍生品工具收益(亏损)的重新分类调整(分别扣除41美元和(6美元)税收影响)	122			(17		)
衍生工具未实现收益扣除税后净变化	999			593
固定福利养老金计划和其他就业后福利：
期间产生的净精算收益(损失)(分别扣除零和零税收影响)	—			(1		)
减去：精算损失摊销和以净收入实现的结算的重新分类调整(分别扣除(8美元)和(8美元)税收影响)	(26		)	(25		)
固定收益养老金计划和其他就业后福利扣除税收后的净变化	26			24
其他综合收益，税后净额	1,655			1,259
综合收益	$	2,133		$	2,452

请参阅合并财务报表附注。

地区金融公司及其子公司

合并股东权益变动表



	股东权益
	优先股			普通股					其他内容实缴资本			留用收益			财务处股票，按成本计算			累计其他全面净收益			总计			非控管利息
	股票	金额		股票		金额			其他内容实缴资本			留用收益			财务处股票，按成本计算			累计其他全面净收益			总计			非控管利息
	(单位为百万，每股数据除外)
2019年1月1日的余额	1	$	820	1,025		$	11		$	13,766		$	2,828		$	(1,371	)	$	(964	)	$	15,090		$	—
会计准则变更的累积效应	—	—		—		—			—			2			—			—			2			—
净收入	—	—		—		—			—			394			—			—			394			—
其他综合收益(亏损)，税后净额	—	—		—		—			—			—			—			366			366			—
宣布的现金股息	—	—		—		—			—			(142		)	—			—			(142		)	—
优先股股息	—	—		—		—			—			(16		)	—			—			(16		)	—
普通股交易：
股份回购的影响	—	—		(12	)	—			(190		)	—			—			—			(190		)	—
薪酬计划下股票交易的影响，净额	—	—		—		—			8			—			—			—			8			—
其他	—	—		—		—			—			—			—			—			—			11
2019年3月31日的余额	1	$	820	1,013		$	11		$	13,584		$	3,066		$	(1,371	)	$	(598	)	$	15,512		$	11

2019年4月1日的余额	1	$	820	1,013		$	11		$	13,584		$	3,066		$	(1,371	)	$	(598	)	$	15,512		$	11
净收入	—	—		—		—			—			390			—			—			390			—
其他综合收益(亏损)，税后净额	—	—		—		—			—			—			—			577			577			—
宣布的现金股息	—	—		—		—			—			(141		)	—			—			(141		)	—
优先股股息	—	—		—		—			—			(16		)	—			—			(16		)	—
发行50万股C系列固定利率非累积永久优先股所得净收益，包括相关盈余	1	490		—		—			—			—			—			—			490			—
普通股交易：
股份回购的影响	—	—		(13	)				(190		)	—			—			—			(190		)	—
薪酬计划、净额和其他项下的股票交易的影响	—	—		4		—			(14		)	—			—			—			(14		)	—
其他	—	—		—		—			—			—			—			—			—			(11		)
2019年6月30日的余额	2	$	1,310	1,004		$	11		$	13,380		$	3,299		$	(1,371	)	$	(21	)	$	16,608		$	—

2019年7月1日的余额	2	$	1,310	1,004		$	11		$	13,380		$	3,299		$	(1,371	)	$	(21	)	$	16,608		$	—
净收入	—	—		—		—			—			409			—			—			409			—
其他综合收益(亏损)，税后净额	—	—		—		—			—			—			—			316			316			—
宣布的现金股息	—	—		—		—			—			(150		)	—			—			(150		)	—
优先股股息	—	—		—		—			—			(24		)	—			—			(24		)	—
普通股交易：																								—
股份回购的影响	—	—		(40	)	(1		)	(588		)	—			—			—			(589		)	—
薪酬计划、净额和其他项下的股票交易的影响	—	—		—		—			11			—			—			—			11			—
2019年9月30日的余额	2	$	1,310	964		$	10		$	12,803		$	3,534		$	(1,371	)	$	295		$	16,581		$	—

2020年1月1日的余额	2	$	1,310	957		$	10		$	12,685		$	3,751		$	(1,371	)	$	(90	)	$	16,295		$	—
会计准则变更的累积效应	—	—		—		—			—			(377		)	—			—			(377		)	—
净收入	—	—		—		—			—			162			—			—			162			—
其他综合收益(亏损)，税后净额	—	—		—		—			—			—			—			1,414			1,414			—
宣布的现金股息	—	—		—		—			—			(149		)	—			—			(149		)	—
优先股股息	—	—		—		—			—			(23		)	—			—			(23		)	—
薪酬计划下普通股交易的影响，净额	—	—		—		—			10			—			—			—			10			—
2020年3月31日的余额	2	$	1,310	957		$	10		$	12,695		$	3,364		$	(1,371	)	$	1,324		$	17,332		$	—

2020年4月1日的余额	2	$	1,310	957		$	10		$	12,695		$	3,364		$	(1,371	)	$	1,324		$	17,332		$	—
净收益(亏损)	—	—		—		—			—			(214		)	—			—			(214		)	—
其他综合收益(亏损)，税后净额	—	—		—		—			—			—			—			302			302			—
宣布的现金股息	—	—		—		—			—			(149		)	—			—			(149		)	—
优先股股息	—	—		—		—			—			(23		)	—			—			(23		)	—
发行35万股D系列优先股的净收益，包括相关盈余	—	346		—		—			—			—			—			—			346			—
薪酬计划下普通股交易的影响，净额	—	—		3		—			8			—			—			—			8			—
其他	—	—		—		—			—			—			—			—			—			26
2020年6月30日的余额	2	$	1,656	960		$	10		$	12,703		$	2,978		$	(1,371	)	$	1,626		$	17,602		$	26

2020年7月1日的余额	2	$	1,656	960		$	10		$	12,703		$	2,978		$	(1,371	)	$	1,626		$	17,602		$	26
净收入	—	—		—		—			—			530			—			—			530			—
其他综合收益，税后净额	—	—		—		—			—			—			—			(61		)	(61		)	—
宣布的现金股息	—	—		—		—			—			(149		)	—			—			(149		)	—
优先股股息	—	—		—		—			—			(29		)	—			—			(29		)	—
薪酬计划下股票交易的影响，净额	—	—		—		—			11			—			—			—			11			—
其他	—	—		—		—			—			—			—			—			—			(26		)
2020年9月30日的余额	2	$	1,656	960		$	10		$	12,714		$	3,330		$	(1,371	)	$	1,565		$	17,904		$	—

请参阅合并财务报表附注。

地区金融公司及其子公司

合并现金流量表



	截至9月30日的9个月
	2020			2019
	(单位：百万)
经营活动：
净收入	$	478		$	1,193
将净收入与经营活动的净现金进行调整：
信贷损失准备金⁽¹⁾	1,368			291
折旧、摊销和增值，净额	360			321
证券(收益)损失净额	(4		)	26
递延所得税费用	(234		)	7
持有待售贷款的来源和购买	(4,684		)	(2,594		)
出售持有以供出售的贷款所得款项	4,328			2,428
(收益)贷款销售损失，净额	(181		)	(92		)
提前清偿债务的(收益)损失	8			—
营业资产和负债净变动：
其他盈利资产	269			(74		)
应收利息和其他资产	—			(129		)
其他负债	513			551
其他	104			156
经营活动净现金	2,325			2,084
投资活动：
持有至到期的债务证券的到期日收益	141			105
出售可供出售的债务证券所得款项	175			4,762
可供出售的债务证券到期日所得收益	3,360			2,619
购买可供出售的债务证券	(6,396		)	(7,165		)
银行拥有的人寿保险净收益(支付)	(3		)	(4		)
出售贷款所得款项	193			405
购买贷款	(1,266		)	(877		)
购买按揭偿还权	(35		)	(19		)
贷款净变动	(2,522		)	523
净买入其他资产	(96		)	(127		)
收购企业的付款，扣除收到的现金	(381		)	—
投资活动净现金	(6,830		)	222
融资活动：
存款净变动	20,970			(186		)
短期借款净变化	(2,050		)	3,801
长期借款收益	4,698			21,274
偿还长期借款	(9,569		)	(24,675		)
发行优先股的净收益	346			490
普通股现金股利	(446		)	(426		)
优先股现金股利	(75		)	(56		)
普通股回购	—			(969		)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付税款	(7		)	(29		)
其他	(3		)	(1		)
融资活动的现金净额	13,864			(777		)
现金和现金等价物净变化	9,359			1,529
年初现金及现金等价物	4,114			3,538
期末现金和现金等价物	$	13,473		$	5,067

_________

(1)自2020年1月1日采用CECL以来，信贷损失准备金现在是贷款损失准备金和无资金来源的信贷承诺准备金的总和。在采用之前，无资金承诺的拨备包括在其他非利息支出中。

请参阅合并财务报表附注。

地区金融公司及其子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

截至9个月 2020年9月30日和2019

注1.陈述依据

地区金融公司(“地区”或“公司”)通过其在南部、中西部和得克萨斯州的子公司和分支机构向个人和公司客户提供全方位的银行和银行相关服务。该公司与其业务所在州以及其他毗邻州的其他金融机构竞争。地区受某些政府机构的监管，并接受某些监管机构的定期检查。

各地区的会计和报告政策以及那些对合并财务报表有重大影响的政策的实施方法符合公认会计原则和一般金融服务业惯例。随附的中期财务报表是根据Form 10-Q的说明编制的，因此不包括按照公认会计准则完整列报财务状况、经营业绩、全面收益和现金流量所需的所有信息和合并财务报表的附注。管理层认为，公允列报合并财务报表所需的所有调整(包括正常项目和经常性项目)均已包括在内。这些中期财务报表应与各地区截止年度的10-K表格年度报告中的合并财务报表及其附注一并阅读2019年12月31日。截至本10-Q表格提交之日，Regions已对所有后续事件进行了潜在认可和披露评估。

在2020年期间，该公司通过了与几个主题相关的新会计准则，包括CECL。看见注13以下是相关披露的信息。

CECL

2020年1月1日，公司采用CECL, 它用预期损失法取代了已发生损失法。CECL项下预期损失的计量适用于按摊销成本计量的金融资产，包括应收贷款和持有至到期的债务证券。它还适用于未计入保险的表外信贷风险(贷款承诺、备用信用证、财务担保和其他类似工具)和出租人根据租赁会计准则确认的租赁净投资。此外，CECL要求对可供出售的债务证券的会计进行修改。采用CECL对信贷损失拨备产生了实质性影响(见下文)。修改后的追溯适用范围内所有项目的累积效果是留存收益减少#美元。377百万，扣除税金后，$375百万其中可归因于津贴和$2百万其中可归因于其他金融资产。

债务证券

该公司采用CECL，对此前被OTTI认可的债务证券采用预期过渡方法。因此，摊销成本基础在采用前后保持不变。以前注销的与2020年1月1日之后现金流改善有关的金额的收回将在收到时计入收益。

对于可供出售的债务证券，CECL取消了OTTI的概念，转而要求实体确定减值是与信用损失有关还是与非信用损失有关。在评估亏损是否来自信贷或其他因素时，管理层会考虑公允价值低于摊销成本的程度、评级机构对证券评级的任何变化以及与证券相关的不利条件等因素。如果这项评估表明存在信用损失，则将预期从证券中收取的现金流量现值与证券的摊余成本基础进行比较。如果现金流量的现值低于摊余成本基础，则存在信贷损失，并产生拨备，但以公允价值小于摊余成本基础的金额为限。

与信用损失部分相关的后续活动(如注销、追回)被确认为可供出售的债务证券信用损失拨备的一部分。持有至到期日的证券根据信贷损失拨备模型进行评估。对于预期为零拖欠摊销成本基础的证券(例如美国国库券或机构证券)，预期信用损失为零。

贷款

为投资而持有的贷款按摊销成本列账(未偿还本金，扣除保费、折扣、未赚取收入和递延贷款费用和成本)。选择将应计利息应收余额从摊销成本基础中剔除的地区。应收利息作为一个单独的项目列在资产负债表中。此外，由于公司制定了非权责发生制政策，规定在预计不会发生所有合同金额到期时及时停止利息应计，因此选择不对应收利息余额进行预估的地区。有关区域的非权责发生制政策的更多信息，请参阅附注1截至2019年12月31日的地区年度Form 10-K年度报告。

购入贷款按购置日的公允价值入账。购买的贷款被评估并归类为PCD贷款(这表明贷款自发放以来经历了比轻微信用恶化更严重的情况)，或者非PCD贷款。对于PCD贷款，贷款的购买价格和信贷损失拨备的总和，采用与原始贷款相同的方法确定，成为其初始摊销成本基础。对于非PCD贷款，公允价值和面值之间的差额被认为是公允价值标志。与PCD贷款相关的非信贷贴现或溢价以及非PCD贷款的公允价值标记采用有效利率法增加或摊销至贷款合同期内的利息收入。与PCD和非PCD贷款有关的免税额随后的变化在信贷损失准备金中确认。

TDR是借款人在重组期间遇到财务困难的贷款，各地区已向借款人授予特许权。进行TDR是为了提高收回贷款的可能性，可能采取的形式是修改所述利率，使其低于具有类似风险的新债务的当前市场利率，对贷款结构进行不属于正常承销政策和程序的其他修改，或在有限情况下免除本金和/或利息。微不足道的延迟付款不被视为TDR。在2020年1月1日通过CECL之前，所有具有TDR指定的贷款都被认为是减值的，即使它们是应计的。随着2020年1月1日CECL的通过，减值贷款的定义从会计准则中删除。

津贴

各地区采用CECL，对持有的投资贷款、租赁资产的净投资和表外信贷敞口采用修改后的回溯法。从2020年1月1日开始的报告期的业绩在CECL项下列报，而前几期的金额继续按照以前适用的GAAP报告。追溯申请贷款和无资金承担的累积效果是增加了$501百万并将留存收益减少$375百万，差额是递延税项资产的增加。

一旦采用CECL，该津贴旨在弥补按摊销成本计算的贷款合约期内预期的信贷损失，包括无资金支持的承诺。管理层对预期信贷损失的衡量是基于过去事件的相关信息，包括影响报告金额可收回性的历史经验、当前状况和R&S预测。对于地区做出或获得此类R&S预测的时间段，地区将恢复到历史信用损失信息。各地区按照公认会计原则衡量，保持在可接受的估计损失范围内的适当的津贴水平。管理层对贷款组合是否合适的决定基于许多因素，包括但不限于对贷款组合的评估和评级；历史贷款损失经验；当前经济状况；担保贷款的抵押品价值；问题贷款的水平；贷款组合的数量、增长、质量和构成；监管指导；R&S经济预测；以及其他相关因素。任何这些因素、假设或新信息的可获得性的变化，都可能需要在未来一段时间内对免税额进行调整，也许是实质性的调整。损失预测模型建立在历史损失信息的基础上，然后应用于当前的投资组合。损失预测模型的输出结合地区的定性框架，以及其他分析被用来为管理层估计地区的预期信贷损失提供信息。实际损失可能与管理层的估计相差甚远，也许是实质性的。全部津贴可用于支付贷款组合产生的所有冲销。

地区津贴的计算是一个重要的估计。各地区在估计CECL津贴时使用其最佳判断来评估经济状况和损失数据，这些估计值将根据基础外部或内部数据的变化进行定期调整。因此，推动估计的假设和决策可能会随着条件的变化而改变。这些假设和估计详述如下。

R&S预测期

在两年的R&S预测期内，各地区利用其内部开发和批准的基本经济预测纳入前瞻性信息。这一方案由首席经济学家制定，并通过正式的治理程序获得批准。基本预测考虑了市场前瞻性/共识信息，与公司整个组织的经济前景一致。在适当的情况下，额外的情景，包括外部创建的情景，将被视为确定津贴的一部分。

返回期

地区使用指数回归方法，从PD、LGD、EAD和预付款利率的所有历史季度观测的简单平均值中恢复到TTC利率。回收期的长短因融资应收账款类别而异。

历史损失期

各地区不调整现有经济状况的历史损失信息，也不调整R&S期间以外的未来经济状况的预期。各地区利用内部历史损失信息；但是，由于内部历史数据已确定的局限性，某些贷款组合也受益于外部或其他参考数据的使用。

合同期限

地区估计贷款合同期限内预期的信贷损失。地区将非循环贷款的合同期限定义为合同到期日，扣除估计的预付款，不包括预期的延期、续签和修改，除非1)地区在报告日期合理预期它将与借款人(“RETDR”)签署TDR，或2)延期或续签选项包括在报告日期的原始或修改的合同中，并且不能按地区无条件取消。

RETDR

各地区分别确定要纳入RETDR的商业和投资者房地产贷款。识别标准基于内部风险评级和到期时间。地区通常不会将消费者贷款标识为RETDR，因为在最初与客户就贷款修改进行联系和TDR修改完成之间的时间间隔微不足道。

RETDR地位将贷款期限延长至合同到期日之后，并包括利率优惠的津贴影响。识别为RETDR的贷款将从建模/保留的角度一致地视为识别为TDR的贷款。

合同期限延长(借款人与贷款人选择续签)

地区的消费贷款合同不允许自动延期或单边客户延期，地区保留批准或拒绝借款人要求的任何延期的权利。因此，在计算免税额时，延期和续签选项不包括在消费贷款的有效期内。同样，地区在计算津贴时不包括商业贷款期限的延长和续签选项，除非是RETDR。大多数商业产品不向借款人提供单方面续签或延期的权利。

信用卡应收账款的合同期限

地区根据预计收取的付款金额和时间估计信用卡应收账款的寿命。各地区的信用卡津贴估计只考虑报告日的未偿债务金额(当前状况)，因为未提取余额是无条件可注销的，因此不考虑。地区将信用卡账户分为三种支付模式之一：休眠、交易或循环。处于休眠状态的账户处于闲置状态，没有余额，也没有为津贴做贡献。交易账户持有人倾向于每月支付全部到期余额，因此几乎不收取利息费用。对于交易者账户，目前的头寸余额预计将在一个季度内付清。循环账户往往要支付利息费用，其目前的头寸余额随着时间的推移而清算。各地区的信用卡组合主要由左轮手枪组成。

抵押品依赖型贷款

地区的抵押品依赖型消费贷款是指以抵押品(主要是房地产)为抵押的贷款，这些抵押品符合#中披露的部分减记要求。附注1截至2019年12月31日的地区年度Form 10-K年度报告。各地区对财务困难且有抵押品担保的重大商业和投资者贷款进行评估，以确定它们是否依赖抵押品。

对于抵押品依赖型贷款，CECL要求实体在确定可能丧失抵押品赎回权时，根据报告日期抵押品的公允价值来衡量预期的信贷损失。此外，CECL允许使用抵押品的公允价值作为衡量贷款的一种方法，当借款人遇到财务困难(“抵押品依赖”)时，抵押品的偿还预计主要通过抵押品的操作或出售来提供。对于任何抵押品依赖的贷款(见下文)，地区将根据抵押品的公允价值方法计算CECL的抵押品拨备额。对于不符合地区特定拨备标准(如下所述)的抵押品依赖型消费者、商业和投资者房地产贷款，地区将考虑抵押品的价值。

信用提升

各地区对信贷损失的估计反映出，除了那些独立的合同外，信贷增强是如何减轻金融资产的预期信贷损失的。如果增信安排被认为是独立的合同，地区在估计预期的信贷损失时，会将增信从相关贷款中剔除。

资金不足的承付款和其他表外项目

CECL要求实体在发行人没有无条件权利取消承诺的情况下，为贷款承诺的无资金部分记录负债或信贷损失拨备。没有资金的承诺要被认为是无条件可取消的，地区必须能够在任何时候，无论有没有理由，拒绝发放信贷。负债是在整个合同期内衡量的，在整个合同期内，各地区通过目前的义务承担信用风险。

扩大信用额度。在确定负债时，管理层会考虑融资发生的可能性，如果融资，还会考虑CECL模型下相关的预期信贷损失。

各地区以房屋净值额度、备用信用证、商业信用证和商业循环产品等形式的表外无资金承诺，被视为可有条件取消的，将无资金余额计入津贴估算。某些无资金的承诺和其他循环产品的未来预付款，如果地区确实有权无条件取消这些协议，将不包括在内。

信贷损失准备的计算

汇集津贴

当存在类似的风险特征时，津贴是以集体(集合)为基础来衡量的。商业和投资者房地产细分变量包括产品、贷款规模、抵押品类型、风险评级和期限。为消费者细分考虑的细分变量包括产品、FICO、LTV、年龄、TDR状态等。对于大多数投资组合和类别，使用计量经济学模型来估计预期的信贷损失，以估计津贴。一般而言，贴现现金流模型不用于估计ACL的预期损失。大多数计量经济学模型包括PD、LGD和EAD分量。较小的贷款组合使用不太复杂的估算方法。

特定免税额

由于其规模、复杂性以及个性化的风险特征和监测，重大非应计商业和投资者房地产贷款(包括TDR)和无资金承诺的拨备是以个人为基础来衡量的。单独评估的贷款不包括在集体评估中。各地区通常根据估计现金流的现值来衡量这些贷款的拨备，并考虑到借款人以及市场和经济状况的所有事实和情况。符合个人评估门槛的抵押品依赖型贷款的拨备计量是基于抵押品方法的公允价值。

TDRS和RETDR

被确定为TDR和RETDR的贷款包括在各自的贷款池中(如果它们没有资格进行具体评估)，损失由CECL模型确定。利率优惠对这些贷款的影响是通过模型后调整来考虑的。

定性框架

虽然定量津贴方法努力反映所有风险因素，但任何估计都涉及假设和不确定性，导致一定程度的不精确。由于获取信息、进行计算以及估计与实际结果之间存在差异，估计过程中存在不精确的情况。各地区会考虑建模计算中可能无法直接测量的定量和定性因素来调整津贴。区域定性框架规定了具体的、定量支持的模型调整和一般的不精确调整。特定的模型调整捕捉了各地区认为模型结果中没有充分捕捉到的高度具体的问题或事件。一般不精确度调整处理其他不精确度来源，这些不精确度来源对于特定贷款组合而言是无法明确识别或量化的，也没有被模型或特定模型调整所捕获。区域总体考虑三维不精确性；经济预测不精确度、模型误差不精确度、过程不精确度。

公允价值计量

在2020年第三季度，本公司持有的一家股权投资者进行了首次公开募股(IPO)。因此，这项投资被归类为按公允价值经常性计量的股权投资，其框架载于各地区截至年终10-K表格的年报“附注1重要会计政策摘要”中提供的框架。2019年12月31日.

按公允价值经常性计量的项目

股权投资，由本公司持有在活跃交易所交易的股权被投资人组成，根据活跃市场上类似工具的报价市场价格进行估值，并根据市场适销性因素进行调整；这种估值是二级计量。

注2.债务证券

持有至到期的债务证券和可供出售的债务证券的摊余成本、未实现损益总额和估计公允价值如下：*。



	2020年9月30日
			在保监处获得认可⁽¹⁾							在OCI中不被认可
	摊销成本		未实现毛利		未实现亏损总额			账面价值		毛未实现收益		毛未实现损失		估计数公平价值
	(单位：百万)
持有至到期的债务证券：
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	$	609	$	—	$	(21	)	$	588	$	39	$	—	$	627
商业代理	604		—		(2		)	602		60		—		662
	$	1,213	$	—	$	(23	)	$	1,190	$	99	$	—	$	1,289

可供出售的债务证券：
美国国债	$	177	$	6	$	—		$	183					$	183
联邦机构证券	103		3		—			106						106
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	18,465		659		(4		)	19,120						19,120
住宅非中介组织	1		—		—			1						1
商业代理	5,370		355		(2		)	5,723						5,723
商业性非代理性组织	587		15		—			602						602
公司和其他债务证券	1,193		80		(1		)	1,272						1,272
	$	25,896	$	1,118	$	(7	)	$	27,007					$	27,007



	2019年12月31日
			在保监处获得认可⁽¹⁾							在OCI中不被认可
	摊销成本		未实现毛利		未实现亏损总额			账面价值		毛未实现收益		毛未实现损失			估计数公平价值
	(单位：百万)
持有至到期的债务证券：
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	$	736	$	—	$	(26	)	$	710	$	22	$	—		$	732
商业代理	625		—		(3		)	622		20		(2		)	640
	$	1,361	$	—	$	(29	)	$	1,332	$	42	$	(2	)	$	1,372

可供出售的债务证券：
美国国债	$	180	$	2	$	—		$	182						$	182
联邦机构证券	42		1		—			43							43
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	15,336		218		(38		)	15,516							15,516
住宅非中介组织	1		—		—			1							1
商业代理	4,720		77		(31		)	4,766							4,766
商业性非代理性组织	639		8		—			647							647
公司和其他债务证券	1,414		38		(1		)	1,451							1,451
	$	22,332	$	344	$	(70	)	$	22,606						$	22,606

_________

(1) 保监处确认的持有至到期证券的未实现亏损总额是由于2013年第二季度可供出售的证券转让至持有至到期证券所致。

账面价值为$的债务证券10.1十亿和$8.3十亿在…2020年9月30日，及2019年12月31日分别承诺获得公共资金、信托存款和某些借款安排。包括在质押证券总额中的$24百万在这两个地点都有担保的美国国债2020年9月30日，及2019年12月31日.

持有至到期的债务证券和可供出售的债务证券的摊余成本和估计公允价值2020年9月30日按合同到期日计算，如下所示。预期到期日将不同于合同到期日，因为借款人可能有权催缴或预付债务，无论是否有催缴或预付罚款。



	摊销成本		估计数公允价值
	(单位：百万)
持有至到期的债务证券：
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	$	609	$	627
商业代理	604		662
	$	1,213	$	1,289
可供出售的债务证券：
在一年或更短的时间内到期	$	132	$	133
在一年到五年后到期	957		1,005
在五年到十年后到期	278		310
十年后到期	106		113
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	18,465		19,120
住宅非中介组织	1		1
商业代理	5,370		5,723
商业性非代理性组织	587		602
	$	25,896	$	27,007

下表列出了持有至到期的债务证券和可供出售的债务证券的未实现亏损总额和相关估计公允价值。2020年9月30日，及2019年12月31日。对于从可供出售转至持有至到期日的债务证券，下表中的分析是将该证券的原始摊销成本与其当前估计公允价值进行比较。这些证券分为连续未实现亏损不到12个月和12个月或更长时间的投资。



	2020年9月30日
	不到12个月					12个月或更长时间				总计
	估计数公平价值		毛未实现损失			估计数公平价值		毛未实现损失		估计数公平价值		毛未实现损失
	(单位：百万)
可供出售的债务证券：
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	$	462	$	(4	)	$	115	$	—	$	577	$	(4	)
商业代理	537		(2		)	—		—		537		(2		)
公司和其他债务证券	16		(1		)	—		—		16		(1		)
	$	1,015	$	(7	)	$	115	$	—	$	1,130	$	(7	)



	2019年12月31日
	不到12个月					12个月或更长时间					总计
	估计数公平价值		毛未实现损失			估计数公平价值		毛未实现损失			估计数公平价值		毛未实现损失
	(单位：百万)
持有至到期的债务证券：
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	$	82	$	—		$	501	$	(5	)	$	583	$	(5	)
商业代理	—		—			127		(5		)	127		(5		)
	$	82	$	—		$	628	$	(10	)	$	710	$	(10	)

可供出售的债务证券：
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	$	2,402	$	(11	)	$	2,505	$	(27	)	$	4,907	$	(38	)
商业代理	1,449		(31		)	73		—			1,522		(31		)
公司和其他债务证券	19		—			32		(1		)	51		(1		)
	$	3,870	$	(42	)	$	2,610	$	(28	)	$	6,480	$	(70	)

上表未实现亏损头寸中的个人债务头寸数量减少量%d来自500在…2019年12月31日vt.向，向.131在…2020年9月30日。自2019年底以来，证券数量和未实现亏损总额减少，主要是由于市场利率的变化。在存在未实现亏损的情况下，没有迹象表明上表中相关头寸的信贷出现不利变化。由于与这些头寸有关，管理层认为，截至这些日期，除了下面讨论的那些以外，没有任何个人未实现亏损代表信用减损。本公司不打算出售，也不太可能要求本公司出售其摊销成本基准收回之前的仓位，这些仓位可能已经到期。

出售可供出售的债务证券的已实现毛利和已实现毛损见下表。卖出证券的成本是根据具体的识别方法计算的。作为公司评估减值的正常程序的一部分，管理层确实确定了在某些时期存在减值的有限数量的头寸，如下表所示。



	截至9月30日的三个月					截至9月30日的9个月
	2020		2019			2020			2019
	(单位：百万)
已实现毛利	$	3	$	6		$	5		$	14
已实现亏损总额	—		(6		)	(1		)	(39		)
损损	—		—			—			(1		)
证券收益(亏损)，净额	$	3	$	—		$	4		$	(26	)

注3.贷款和信贷损失拨备

贷款

下表列出了地区贷款组合在扣除非劳动收入后按细分和类别划分的分布情况：



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万美元，非劳动收入净额)
工商业	$	45,199	$	39,971
商业房地产抵押贷款-业主自住	5,451		5,537
商业房地产建筑.业主自住	305		331
总商业广告	50,955		45,839
商业投资者房地产抵押贷款	5,598		4,936
商业投资者房地产建设	1,984		1,621
投资者房地产总量	7,582		6,557
住宅第一按揭	16,195		14,485
房屋净值额度	4,753		5,300
房屋净值贷款	2,839		3,084
间接-车辆	1,120		1,812
间接-其他消费者	2,663		3,249
消费信用卡	1,189		1,387
其他消费者	1,063		1,250
总消费额	29,822		30,567
	$	88,359	$	82,963

在.期间截至2020年9月30日的9个月和2019，购买的地区大约$1.3十亿和$877百万在间接-其他消费贷款、住宅第一抵押贷款和来自第三方的商业和工业贷款方面，分别是。大致$36百万在截至9月30日的九个月中，2020年采购将在2020年第四季度支付。

2019年1月，由于利润率压缩影响了投资组合的整体回报，Regions决定停止其间接汽车贷款业务。各地区在2019年第一季度停止发放新的间接汽车贷款，并在2019年第二季度末完成了任何正在进行的间接汽车贷款关闭。该公司继续经营直接汽车贷款业务。

在…2020年9月30日, $21.4十亿在证券方面，各地区持有的符合条件的净贷款被质押，以确保从FHLB获得当前和潜在的借款。在…2020年9月30日，一个额外的$19.3十亿在净额中，各地区持有的符合条件的贷款被质押给财政储备委员会，用于潜在借款。

商业和工业贷款余额包括销售型和直接融资租赁合计$1.3十亿截至2020年9月30日，相关收入为$43百万为.截至2020年9月30日的9个月.

信贷损失拨备

2020年1月1日，各地区采用CECL，以预期损失法取代已发生损失法。参考附注1“列报依据”和附注13“最近的会计声明”关于采用CECL和地区津贴方法的说明。此外，请参阅附注1“主要会计政策摘要”至截至该年度的10-K表格年度报告的综合财务报表2019年12月31日，了解2020年1月1日采用CECL之前的方法说明。

自.起2020年9月30日，地区贷款总额包括在内$4.610亿美元的购买力平价贷款。这些贷款是由联邦政府担保的，由于担保与贷款是不可分割的，各地区没有记录这些贷款的津贴。

信贷损失拨备的前滚

2020年1月1日通过CECL对贷款和无资金承担的累积影响是增加了$501百万。在2020年前9个月，各地区额外增加了津贴$1.0十亿至$2.410亿美元，这代表了管理层对投资组合生命周期内预期损失的最佳估计。这一增长主要是由于新冠肺炎大流行的经济影响和持续的不确定性导致预期信贷损失增加。CECL损失模型中使用的宏观经济因素包括但不限于失业率、GDP、HPI和标准普尔500指数，其中失业是CECL模型中最重要的宏观经济因素。区域模型

对经济形势的变化很敏感。2020年9月30日的经济预测包括围绕正在进行的新冠肺炎大流行的不确定性，包括疫苗的可用性、最终消费者影响/政府减免计划和地区提供的债务偿还减免的有效性、进一步的刺激计划以及完全开放经济的路径。这些因素不能在模型中得到充分反映。因此，通过模型调整和定性框架考虑了经济预测的风险和模型的局限性。

下表按投资组合细分提供了对以下项目的免税额分析截至2020年9月30日的3个月和9个月和2019。年度贷款损失拨备总额及相关贷款组合期末余额截至2019年9月30日的9个月对减值的个人评估和集体评估得出的金额进行了详细分类。在2020年之前，与个别评估贷款相关的贷款损失拨备可归因于非权责发生制商业和投资者房地产贷款以及所有TDR(“减值贷款”)的拨备，而与集体评估贷款相关的贷款损失拨备则归因于投资组合的其余部分。随着2020年1月1日CECL的采用，不再需要指定减值贷款和披露与减值贷款相关的信息。




	截至2020年9月30日的三个月
	商品化			投资者：雷亚尔地产			消费者			总计
	(单位：百万)
贷款损失拨备，2020年7月1日	$	1,271		$	160		$	845		$	2,276
贷款损失准备金	59			30			24			113
贷款损失：
冲销	(86		)	—			(53		)	(139		)
恢复	11			—			15			26
净贷款(损失)收回	(75		)	—			(38		)	(113		)
贷款损失拨备，2020年9月30日	1,255			190			831			2,276
无资金信贷承诺准备金，2020年7月1日	107			27			15			149
为无资金来源的信贷损失拨备	26			(22		)	(4		)	—
无资金信贷承诺准备金，2020年9月30日	133			5			11			149
信贷损失拨备，2020年9月30日	$	1,388		$	195		$	842		$	2,425




	截至2019年9月30日的三个月
	商品化			投资者：雷亚尔地产			消费者			总计
	(单位：百万)
贷款损失拨备，2019年7月1日	$	525		$	54		$	274		$	853
贷款损失准备金(贷方)	57			(6		)	57			108
贷款损失：
冲销	(39		)	—			(75		)	(114		)
恢复	9			—			13			22
净贷款(损失)收回	(30		)	—			(62		)	(92		)
贷款损失拨备，2019年9月30日	552			48			269			869
无资金信贷承诺准备金，2019年7月1日	46			4			—			50
为无资金来源的信贷损失拨备(信贷)	(2		)	—			—			(2		)
无资金信贷承诺准备金，2019年9月30日	44			4			—			48
信贷损失拨备，2019年9月30日	$	596		$	52		$	269		$	917



	截至2020年9月30日的9个月
	商品化			投资者：雷亚尔地产			消费者			总计
	(单位：百万)
贷款损失拨备，2019年12月31日	$	537		$	45		$	287		$	869
会计指引的累积变动(附注1)	(3		)	7			434			438
贷款损失准备，2020年1月1日(根据会计准则的变化进行调整)	534			52			721			1,307
贷款损失准备金	932			137			258			1,327
获得PCD贷款的初始免税额	60			—			—			60
贷款损失：
冲销	(299		)	—			(188		)	(487		)
恢复	28			1			40			69
净贷款(损失)收回	(271		)	1			(148		)	(418		)
贷款损失拨备，2020年9月30日	1,255			190			831			2,276
无资金信贷承诺准备金，2019年12月31日	41			4			—			45
会计指引的累积变动(附注1)	36			13			14			63
无资金信贷承诺准备金，2020年1月1日(根据会计准则的变化进行调整)	77			17			14			108
为无资金来源的信贷损失拨备	56			(12		)	(3		)	41
无资金信贷承诺准备金，2020年9月30日	133			5			11			149
信贷损失拨备，2020年9月30日	$	1,388		$	195		$	842		$	2,425



	截至2019年9月30日的9个月
	商品化			投资者：雷亚尔地产			消费者			总计
	(单位：百万)
贷款损失拨备，2019年1月1日	$	520		$	58		$	262		$	840
贷款损失准备金(贷方)	121			(12		)	182			291
贷款损失：
冲销	(113		)	—			(216		)	(329		)
恢复	24			2			41			67
净贷款(损失)收回	(89		)	2			(175		)	(262		)
贷款损失拨备，2019年9月30日	552			48			269			869
无资金信贷承诺准备金，2019年1月1日	47			4			—			51
为无资金来源的信贷损失拨备(信贷)	(3		)	—			—			(3		)
无资金信贷承诺准备金，2019年9月30日	44			4			—			48
信贷损失拨备，2019年9月30日	$	596		$	52		$	269		$	917
贷款损失期末拨备部分：
单独评估损害情况	$	115		$	5		$	31		$	151
集体评估减损情况	437			43			238			718
贷款损失拨备总额	$	552		$	48		$	269		$	869
贷款组合期末余额部分：
单独评估损害情况	$	475		$	38		$	393		$	906
集体评估减损情况	45,601			6,206			30,073			81,880
评估减值的贷款总额	$	46,076		$	6,244		$	30,466		$	82,786

投资组合细分风险因素

下面描述与每个投资组合细分相关的风险特征。

商品化-商业投资组合部分包括向商业客户提供的商业和工业贷款，用于正常业务运营，为营运资金需求、设备采购或其他扩张项目提供资金。商业地产还包括向经营性企业发放的业主自住型商业地产抵押贷款，这是对土地和建筑物进行长期融资的贷款，由经营性业务产生的现金流偿还。业主自住建筑贷款是向商业企业发放的，用于开发土地或建造建筑物，偿还款项来自借款人的业务收入。这个投资组合中的收款风险是由标的的信誉所驱动的。

借款人，特别是来自客户业务运营的现金流，以及对市场商品价格波动的敏感性。

投资者房地产--房地产开发贷款通过与物业经营、出售或再融资相关的现金流偿还。这一投资组合部分包括对房地产开发商或投资者的信贷延伸，这些投资者的还款依赖于房地产的销售或房地产抵押品产生的收入。地区投资者房地产投资组合的一部分由地区市场内住宅产品类型(土地、独户和公寓贷款)担保的贷款组成。此外，这些贷款还用于资助创收物业，如公寓楼、写字楼和工业楼，以及零售购物中心。这一投资组合领域的贷款对房地产估值特别敏感。

消费者-消费者投资组合部分包括住宅第一抵押贷款、房屋净值额度、房屋净值贷款、间接车辆、间接其他消费者、消费者信用卡和其他消费贷款。住宅第一按揭贷款是指向消费者提供的贷款，用于为住房融资。这些贷款通常通过15至30年限，在大多数情况下，延长到借款人，为他们的主要住所提供资金。房屋净值贷款包括房屋净值贷款和信用额度。这种类型的贷款以借款人住所的第一或第二抵押贷款为担保，允许客户以房屋净值为抵押借款。贷款或额度获得担保时的房地产市场价值直接影响发放的信贷额度，此外，这些价值的变化还会影响潜在损失的深度。间接车辆贷款是通过第三方商业合作伙伴发起的贷款，主要包括通过汽车经销商发放的贷款。间接-其他消费贷款包括通过第三方提供的其他销售点贷款。消费信用卡贷款包括标有消费信用卡账户的地区。其他消费贷款包括其他循环消费账户、直接消费贷款和透支。这一投资组合中的贷款对失业率和其他关键的消费经济指标很敏感。

信用质量指标

下表列出了投资组合细分和类别的信用质量指标，不包括持有的待售贷款，截至2020年9月30日.

商业和投资者房地产投资组合部分按与潜在信用质量和违约概率相关的类别进行了详细说明。地区在贷款发放时分配这些类别，并利用基于风险的方法审查关系，至少每年一次或在任何时候管理层意识到影响借款人履行义务能力的信息。在这一审查过程中，既考虑了定量因素，也考虑了定性因素。这些类别被用来制定相关的信贷损失拨备。


•	通行证-包括违约概率被认为较低的债务；


•	特别提及-包括存在潜在弱点的义务，如果不予以撤销或纠正，可能会削弱信用或在未来某个日期不能充分保护公司的地位。这类债务还可能受到未来可能对偿债能力产生不利影响的经济或市场条件的影响；


•	不合标准的应计债务-包括表现出明确定义的弱点，目前危及债务偿还的债务，即使它们目前正在履行。这些义务的特点是，如果这些弱点得不到纠正，公司未来可能会蒙受损失；


•	非权责发生制-包括管理层认为本金和利息的全额支付存在疑问的债务。

不合标准的应计和非应计贷款通常统称为“分类贷款”。特别提到的、不合标准的权责发生制贷款和非权责发生制贷款通常统称为“批评和分类”。

地区考虑定期更新FICO得分、失业率、房价、应计状况和地理位置等因素，作为消费贷款组合的信贷质量指标。作为地区正式承保流程的一部分，FICO评分在发起时获得。该公司每季度获得所有消费贷款(包括住宅第一按揭贷款)的更新FICO分数。由于各种原因，投资组合中某些贷款的当前FICO数据不可用；例如，如果客户没有使用足够的信贷，可能无法获得更新的分数。这些类别被用来制定相关的信贷损失拨备。FICO得分越高，违约的可能性就越小，反之亦然。

随着2020年CECL的采用，贷款组合细分和类别(不包括持有出售的贷款)的信用质量指标的披露是按年份的信用质量指标呈现的。出于披露的目的，地区将酿酒日期定义为最近一次信用决定的日期。通常，续订被归类为新的信用决策，并将续订日期反映为陈年日期。被修改为TDR的贷款被认为是原始贷款的延续，因此原始贷款的起始日期被反映为年份日期。下表列出了贷款组合细分和类别的适用信用质量指标，不包括持有的待售贷款，截至2020年9月30日。商业和投资者房地产投资组合中的类别根据风险评级进行披露。消费者投资组合中的类别是由当前的FICO得分披露的。参考附注6“信贷损失准备”在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，为信用质量指标表。



	2020年9月30日
	定期贷款												循环贷款		转换为摊销的循环贷款		未分配⁽¹⁾			总计
	起源年份
	2020		2019		2018		2017		2016		在先
	(单位：百万)
工商业：
**风险评级：
经过	$	11,748	$	7,093	$	4,421	$	2,889	$	1,329	$	2,652	$	12,616	$	—	$	(96	)	$	42,652
**特别提及	16		165		126		113		9		43		690		—		—			1,162
**不符合标准的应计项目	91		35		83		29		22		92		574		—		—			926
**非权责发生制	33		65		95		21		31		26		188		—		—			459
工商业合计	$	11,888	$	7,358	$	4,725	$	3,052	$	1,391	$	2,813	$	14,068	$	—	$	(96	)	$	45,199

商业房地产抵押贷款-业主自住：
**风险评级：
经过	$	1,042	$	919	$	952	$	600	$	436	$	946	$	154	$	—	$	(3	)	$	5,046
**特别提及	22		31		45		14		7		38		8		—		—			165
**不符合标准的应计项目	16		14		31		44		10		39		1		—		—			155
**非权责发生制	14		11		18		14		10		17		1		—		—			85
商业房地产抵押贷款-业主自住总额：	$	1,094	$	975	$	1,046	$	672	$	463	$	1,040	$	164	$	—	$	(3	)	$	5,451

商业地产建设-业主自住：
**风险评级：
经过	$	52	$	77	$	40	$	25	$	28	$	46	$	9	$	—	$	—		$	277
**特别提及	—		—		2		—		—		—		—		—		—			2
**不符合标准的应计项目	—		3		1		6		3		1		—		—		—			14
**非权责发生制	3		—		—		—		2		7		—		—		—			12
商业地产建设总额-业主自住：	$	55	$	80	$	43	$	31	$	33	$	54	$	9	$	—	$	—		$	305
总商业广告	$	13,037	$	8,413	$	5,814	$	3,755	$	1,887	$	3,907	$	14,241	$	—	$	(99	)	$	50,955

商业投资者房地产抵押贷款：
**风险评级：
经过	$	1,505	$	1,210	$	1,156	$	396	$	80	$	266	$	366	$	—	$	(5	)	$	4,974
**特别提及	44		66		81		10		—		22		1		—		—			224
**不符合标准的应计项目	47		159		58		5		2		15		—		—		—			286
**非权责发生制	—		45		—		—		—		1		68		—		—			114
商业投资者房地产抵押总额	$	1,596	$	1,480	$	1,295	$	411	$	82	$	304	$	435	$	—	$	(5	)	$	5,598



	2020年9月30日
	定期贷款												循环贷款		转换为摊销的循环贷款		未分配⁽¹⁾			总计
	起源年份
	2020		2019		2018		2017		2016		在先
	(单位：百万)
商业投资者房地产建设：
**风险评级：
经过	$	167	$	647	$	371	$	2	$	—	$	1	$	678	$	—	$	(12	)	$	1,854
**特别提及	26		26		56		—		—		—		10		—		—			118
**不符合标准的应计项目	3		2		—		—		—		—		3		—		—			8
**非权责发生制	—		—		—		—		—		—		4		—		—			4
商业投资者房地产建设总额	$	196	$	675	$	427	$	2	$	—	$	1	$	695	$	—	$	(12	)	$	1,984
投资者房地产总量	$	1,792	$	2,155	$	1,722	$	413	$	82	$	305	$	1,130	$	—	$	(17	)	$	7,582

住宅第一按揭：
FICO分数
**升至720上方	$	4,271	$	1,923	$	981	$	1,198	$	1,459	$	3,015	$	—	$	—	$	—		$	12,847
681-720	397		190		122		127		118		390		—		—		—			1,344
620-680	149		116		68		62		72		408		—		—		—			875
*低于620	20		35		48		51		61		508		—		—		—			723
*数据不可用。	37		24		16		22		17		138		9		—		143			406
住宅第一按揭总额	$	4,874	$	2,288	$	1,235	$	1,460	$	1,727	$	4,459	$	9	$	—	$	143		$	16,195

房屋净值额度：
FICO分数
**升至720上方	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	3,487	$	37	$	—		$	3,524
681-720	—		—		—		—		—		—		512		8		—			520
620-680	—		—		—		—		—		—		336		8		—			344
*低于620	—		—		—		—		—		—		196		7		—			203
*数据不可用。	—		—		—		—		—		—		124		3		35			162
总房屋净值额度	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	4,655	$	63	$	35		$	4,753

房屋净值贷款
FICO分数
**升至720上方	$	341	$	279	$	258	$	354	$	335	$	639	$	—	$	—	$	—		$	2,206
681-720	46		43		39		43		40		82		—		—		—			293
620-680	19		19		19		25		25		69		—		—		—			176
*低于620	2		7		10		13		16		58		—		—		—			106
*数据不可用。	1		1		3		5		6		19		—		—		23			58
房屋净值贷款总额	$	409	$	349	$	329	$	440	$	422	$	867	$	—	$	—	$	23		$	2,839

间接-车辆：
FICO分数
**升至720上方	$	—	$	21	$	351	$	165	$	119	$	58	$	—	$	—	$	—		$	714
681-720	—		5		58		27		20		11		—		—		—			121
620-680	—		4		51		26		22		12		—		—		—			115
*低于620	—		4		47		29		29		19		—		—		—			128
*数据不可用。	—		—		4		7		5		4		—		—		22			42
间接车辆总数-车辆总数	$	—	$	34	$	511	$	254	$	195	$	104	$	—	$	—	$	22		$	1,120



	2020年9月30日
	定期贷款												循环贷款		转换为摊销的循环贷款		未分配⁽¹⁾			总计
	起源年份
	2020		2019		2018		2017		2016		在先
	(单位：百万)
间接-其他消费者：
FICO分数
**升至720上方	$	257	$	849	$	448	$	154	$	69	$	36	$	—	$	—	$	—		$	1,813
681-720	29		191		129		47		20		11		—		—		—			427
620-680	6		81		70		29		13		7		—		—		—			206
*低于620	1		21		23		10		6		3		—		—		—			64
*数据不可用。	—		4		3		2		1		1		—		—		142			153
间接总消费额-其他消费者	$	293	$	1,146	$	673	$	242	$	109	$	58	$	—	$	—	$	142		$	2,663

消费信用卡：
FICO分数
**升至720上方	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	647	$	—	$	—		$	647
681-720	—		—		—		—		—		—		251		—		—			251
620-680	—		—		—		—		—		—		207		—		—			207
*低于620	—		—		—		—		—		—		88		—		—			88
*数据不可用。	—		—		—		—		—		—		7		—		(11		)	(4		)
消费信用卡合计	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	1,200	$	—	$	(11	)	$	1,189

其他消费者：
FICO分数
**升至720上方	$	175	$	194	$	102	$	38	$	10	$	4	$	117	$	—	$	—		$	640
681-720	49		53		25		7		2		1		53		—		—			190
620-680	26		33		16		5		1		1		41		—		—			123
*低于620	8		13		8		3		1		—		19		—		—			52
*数据不可用。	53		1		—		1		—		—		2		—		1			58
其他消费者合计	$	311	$	294	$	151	$	54	$	14	$	6	$	232	$	—	$	1		$	1,063
消费贷款总额	$	5,887	$	4,111	$	2,899	$	2,450	$	2,467	$	5,494	$	6,096	$	63	$	355		$	29,822
贷款总额	$	20,716	$	14,679	$	10,435	$	6,618	$	4,436	$	9,706	$	21,467	$	63	$	239		$	88,359

_________

(1) 这些金额包括没有在贷款水平上分配的费用和由第三方提供服务的贷款，在这些贷款中，地区没有收到FICO或年份信息。

账龄和非权责发生制分析

下表包括截至的每个投资组合部门和类别的DPD和非应计状态贷款的账龄分析2020年9月30日和2019年12月31日。非应计项目贷款，不包括相关津贴$67百万的商业和工业贷款2020年9月30日。没有相关津贴的非权责发生制贷款通常包括基础抵押品被认为足以收回所有剩余本金的贷款。在2020年1月1日采用CECL之前，所有TDR以及所有非应计商业和投资者房地产贷款(不包括租赁)均被视为减值。CECL取消了减值的定义和所需的减值贷款披露。参考附注6“信贷损失准备”在截至该年度的Form 10-K年度报告中2019年12月31日披露截至目前地区不良贷款情况2019年12月31日。已完全注销的贷款不会显示在下表中。



	2020年9月30日
	应计贷款
	30-59岁，DPD		60-89岁，DPD		90%以上的DPD		总计 30%以上的DPD		总计应计项目		非应计项目		总计
	(单位：百万)
工商业	$	31	$	19	$	10	$	60	$	44,740	$	459	$	45,199
商业房地产抵押贷款-业主自住	6		15		—		21		5,366		85		5,451
商业房地产建筑.业主自住	—		—		—		—		293		12		305
总商业广告	37		34		10		81		50,399		556		50,955
商业投资者房地产抵押贷款	11		4		1		16		5,484		114		5,598
商业投资者房地产建设	—		—		—		—		1,980		4		1,984
投资者房地产总量	11		4		1		16		7,464		118		7,582
住宅第一按揭	92		44		133		269		16,159		36		16,195
房屋净值额度	17		9		25		51		4,706		47		4,753
房屋净值贷款	10		7		12		29		2,830		9		2,839
间接-车辆	16		6		5		27		1,119		1		1,120
间接-其他消费者	11		8		3		22		2,663		—		2,663
消费信用卡	8		5		13		26		1,189		—		1,189
其他消费者	11		3		3		17		1,063		—		1,063
总消费额	165		82		194		441		29,729		93		29,822
	$	213	$	120	$	205	$	538	$	87,592	$	767	$	88,359



	2019年12月31日
	应计贷款
	30-59岁，DPD		60-89岁，DPD		90%以上的DPD		总计 30%以上的DPD		总计应计项目		非应计项目		总计
	(单位：百万)
工商业	$	30	$	21	$	11	$	62	$	39,624	$	347	$	39,971
商业房地产抵押贷款-业主自住	11		3		1		15		5,464		73		5,537
商业房地产建筑.业主自住	2		—		—		2		320		11		331
总商业广告	43		24		12		79		45,408		431		45,839
商业投资者房地产抵押贷款	1		1		—		2		4,934		2		4,936
商业投资者房地产建设	—		—		—		—		1,621		—		1,621
投资者房地产总量	1		1		—		2		6,555		2		6,557
住宅第一按揭	83		47		136		266		14,458		27		14,485
房屋净值额度	30		12		32		74		5,259		41		5,300
房屋净值贷款	12		6		10		28		3,078		6		3,084
间接-车辆	31		10		7		48		1,812		—		1,812
间接-其他消费者	16		9		3		28		3,249		—		3,249
消费信用卡	11		8		19		38		1,387		—		1,387
其他消费者	13		5		5		23		1,250		—		1,250
总消费额	196		97		212		505		30,493		74		30,567
	$	240	$	122	$	224	$	586	$	82,456	$	507	$	82,963

问题债务重组

各地区定期修改商业和投资者房地产贷款，以促进锻炼战略。同样，Regions致力于通过其CAP满足消费者借款人的个人需求，以阻止丧失抵押品赎回权。参考附注6“信贷损失准备”请参阅截至2019年12月31日的10-K表格年度报告，了解有关公司TDR的更多信息。

根据2020年3月27日通过的CARE法案的规定，与2020年3月1日开始的新冠肺炎大流行相关的某些贷款修改，至大流行结束后60天或2020年12月31日之间的较早者，有资格获得TDR分类的减免。地区选择了CARE法案的这一条款；因此，符合救济所需指南的修改后的贷款不被视为TDR，不包括在下面的披露中。CARE法案的减免和大多数新冠肺炎延期的短期性质排除了自2020年9月30日起大多数地区的新冠肺炎贷款修改被归类为TDR。

有关TDR的进一步讨论，包括采用CECL后对津贴的影响，请参见附注1“列报依据”。关于TDR的其他讨论，包括它们在采用CECL之前的修改之后的一段时间内对TDR的允许和指定的影响，见附注1“列报依据“并在附注1“主要会计政策摘要”在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告中。

下表列出了在TDR中修改的贷款在按投资组合类别和类别列出的期间的期末余额，以及这些修改的财务影响。这些表格包括对新TDR的修改，以及现有TDR的续订。第一次报告为TDR的贷款在截至2020年9月30日的9个月和2019总计约为$458百万和$185百万，分别为。



	截至2020年9月30日的三个月
				金融风险影响一系列的修改被认为是TDR
	数量：义务人	录下来投资		增加零用钱在改型
	(百万美元)
工商业	26	$	27	$	—
商业房地产抵押贷款-业主自住	7	9		—
商业房地产建筑.业主自住	—	—		—
总商业广告	33	36		—
商业投资者房地产抵押贷款	2	36		—
商业投资者房地产建设	2	4		—
投资者房地产总量	4	40		—
住宅第一按揭	94	32		4
房屋净值额度	—	—		—
房屋净值贷款	9	1		—
消费信用卡	1	—		—
间接-车辆和其他消费者	11	—		—
总消费额	115	33		4
	152	$	109	$	4



	截至2019年9月30日的三个月
				金融风险影响一系列的修改被认为是TDR
	数量：义务人	录下来投资		增加零用钱在改型
	(百万美元)
工商业	28	$	72	$	1
商业房地产抵押贷款-业主自住	9	4		—
总商业广告	37	76		1
商业投资者房地产抵押贷款	4	1		—
商业投资者房地产建设	5	9		1
投资者房地产总量	9	10		1
住宅第一按揭	48	8		1
房屋净值额度	—	—		—
房屋净值贷款	17	1		—
消费信用卡	8	—		—
间接-车辆和其他消费者	13	—		—
总消费额	86	9		1
	132	$	95	$	3




	截至2020年9月30日的9个月
				金融风险影响一系列的修改被认为是TDR
	数量：义务人	录下来投资		增加零用钱在改型
	(百万美元)
工商业	119	$	221	$	—
商业房地产抵押贷款-业主自住	17	14		—
商业房地产建筑.业主自住	1	1		—
总商业广告	137	236		—
商业投资者房地产抵押贷款	9	37		—
商业投资者房地产建设	3	4		—
投资者房地产总量	12	41		—
住宅第一按揭	177	43		6
房屋净值额度	—	—		—
房屋净值贷款	36	3		—
消费信用卡	12	—		—
间接-车辆和其他消费者	22	—		—
总消费额	247	46		6
	396	$	323	$	6




	截至2019年9月30日的9个月
				金融风险影响一系列的修改被认为是TDR
	数量：义务人	录下来投资		增加零用钱在改型
	(百万美元)
工商业	77	$	182	$	2
商业房地产抵押贷款-业主自住	42	24		—
商业房地产建筑.业主自住	1	2		—
总商业广告	120	208		2
商业投资者房地产抵押贷款	8	12		—
商业投资者房地产建设	9	10		1
投资者房地产总量	17	22		1
住宅第一按揭	116	26		3
房屋净值额度	—	—		—
房屋净值贷款	81	6		—
消费信用卡	34	—		—
间接-车辆和其他消费者	62	1		—
总消费额	293	33		3
	430	$	263	$	6

附注4.金融资产的服务

住宅按揭银行业务

住宅MSR的公允价值是根据各种假设计算的，这些假设包括未来现金流、市场贴现率、预期预付率、服务成本和其他因素。服务组合中抵押贷款提前还款的重大变化可能导致估值调整的重大变化，从而造成住宅MSR账面金额的潜在波动。该公司将公允价值估计和假设与可观察到的市场数据(如果有)进行比较，并考虑最近的市场活动和实际投资组合经验。

下表列出了公允价值计量方法下的住宅MSR分析：



	截至9月30日的三个月						截至9月30日的9个月
	2020			2019			2020			2019
	(单位：百万)
账面价值，期初	$	249		$	337		$	345		$	418
加法	32			15			67			30
公允价值增加(减少)：
由于估值投入或假设的变化	—			(31		)	(94		)	(102		)
与借款人偿还相关的经济摊销⁽¹⁾	(14		)	(14		)	(51		)	(39		)
账面价值，期末	$	267		$	307		$	267		$	307

________

(1) “与借款人偿还相关的经济摊销”既包括全部贷款偿还，也包括部分偿还。2020年第一季度，Regions将MSR衰减法从时间推移法修订为贴现净现金流法。方法的改变导致衰退和对冲影响之间的转变，但不影响整体估值。

2019年3月27日，本公司出售$167百万作为交易的一部分，经济适用房住宅抵押贷款保留了还本付息的权利，这导致留存的住宅MSR约为$2百万.

2019年9月30日，公司购买了大约$409百万在住宅按揭贷款中，大约$4百万.

在截至以下日期的九个月内2020年9月30日和2019，本公司以约$购买了按流量计算的住宅按揭贷款服务权。35百万及$7百万，分别为。

公允价值计算中使用的与住宅MSR(不包括相关衍生工具)有关的数据和假设，以及估值对利率波动的敏感性如下：



	九月三十日
	2020			2019
	(百万美元)
未付本金余额	$	33,740		$	35,132
加权平均CPR(%)	16.3		%	14.6		%
增加10%对公允价值的估计影响	$	(22	)	$	(19	)
增加20%对公允价值的估计影响	$	(40	)	$	(34	)
期权调整利差(基点)	621			600
增加10%对公允价值的估计影响	$	(6	)	$	(6	)
增加20%对公允价值的估计影响	$	(12	)	$	(13	)
加权平均票面利率	4.0		%	4.2		%
加权平均剩余期限(月)	283			279
加权平均服务费(基点)	27.4			27.3

上面的灵敏度计算是假设的，不应被认为是对未来业绩的预测。基于假设不利变动的公允价值变动一般不能外推，因为假设变动与公允价值变动之间的关系可能不是线性的。此外，特定假设的不利变化对住宅MSR公允价值的影响是在不改变任何其他假设的情况下计算的，而在现实中，一个因素的变化可能会导致另一个因素的变化，这可能会放大或抵消变化的影响。各地区使用的衍生工具将有助于将估计影响降至上表所列公允价值。

下表列出了与服务有关的费用，其中包括合同规定的服务费、滞纳金和为住宅按揭贷款提供服务所产生的其他辅助收入：



	截至9月30日的三个月				截至9月30日的9个月
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万)				(单位：百万)
服务相关费用和其他辅助收入	$	23	$	25	$	71	$	77

住宅按揭贷款在二手市场出售，并附有关于某些特征的标准陈述和保证，例如贷款质量、没有欺诈、待售贷款的资格以及与贷款相关的未来服务。各地区可能被要求按面值回购这些贷款，或者对违反陈述和担保时发生的损失进行补偿或赔偿。

各地区对与陈述和保修条款一起出售的住房抵押贷款负有无形的回购责任。这项回购负债在综合资产负债表的其他负债中列报，反映管理层根据历史回购和亏损趋势以及其他可能导致不同于历史亏损趋势的预期亏损的因素对亏损的估计。对这一准备金的调整计入综合损益表中的其他非利息支出。

商业按揭银行业务

Regions是一家获得批准的DUS贷款机构。DUS计划为多户住宅市场提供流动性。在DUS计划方面，地区为商业抵押贷款提供服务，保留与DUS许可证相关的商业MSR和无形资产，并承担与贷款相关的损失份额担保。看见附注1“主要会计政策摘要”在2019有关更多信息，请参阅Form 10-K年度报告。另见注12获取与担保相关的更多信息。

自.起2020年9月30日和2019年12月31日，DUS服务组合约为$4.410亿美元和3.9分别为10亿美元。相关的商业MSR大约是$72百万在…2020年9月30日和$59百万在…2019年12月31日。商业MSR的估计公允价值约为$79百万在…2020年9月30日1美元和1美元64百万 2019年12月31日.

注5.商誉

分配给每个可报告部门(每个报告单位)的商誉列示如下：



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万)
法人银行	$	2,816	$	2,474
消费者银行	1,978		1,978
财富管理	393		393
	$	5,187	$	4,845

由于2020年第二季度收购Ascentium，分配给企业银行报告部门的商誉增加。

各地区于第四季度按年度评估每个报告单位的减值商誉，或更经常在事件或情况发生变化时评估报告单位的公允价值低于其账面价值。本公司用以厘定各报告单位估计公允价值的方法及估值方法的详细说明载于附注1“主要会计政策摘要”至截至该年度的Form 10-K年度报告所载的综合财务报表2019年12月31日。经济环境的不利变化、经营下降或其他因素可能导致商誉的隐含公允价值下降。

在.期间2020年第三季度，地区评估了所有人的事件和情况三截止到的报告单位2020年9月30日截止到本季度报告(Form 10-Q)提交之日，该报告可能表明商誉受损，包括分析新冠肺炎疫情的影响。评估的指标包括：


•	最近的经营业绩，


•	市值的变化，


•	监管行动和评估，


•	商业环境的变化(包括立法、法律因素、竞争和新冠肺炎的影响)，


•	特定于公司的因素(包括关键人员的变化、资产减值和业务处置)，以及


•	银行业的发展趋势。

在评估上述指标后，各地区确定，其每个报告单位(企业银行、消费者银行和财富管理)的公允价值不太可能在截至时降至账面价值以下。2020年9月30日。因此，各地区确定不需要对每个地区的报告单位进行商誉减值测试。2020年9月30日过渡期。各地区将在整个2020年继续监测损害指标。

注6.股东权益及累计其他综合收益

优先股

下表汇总了非累积永久优先股：



													2020年9月30日		2019年12月31日
	发行日期	最早赎回日期	股息率⁽¹⁾			清算金额		每股清算优先权		每股存托股份清算优先权		每股存托股份所有权权益	账面金额		账面金额
	(百万美元)
系列A	11/1/2012	12/15/2017	6.375	%		$	500	$	1,000	$	25	1/40	$	387	$	387
B系列	4/29/2014	9/15/2024	6.375	%	⁽²⁾	500		1,000		25		1/40	433		433
C系列	4/30/2019	5/15/2029	5.700	%	⁽³⁾	500		1,000		25		1/40	490		490
D系列	6/5/2020	9/15/2025	5.750	%	⁽⁴⁾	350		100,000		1,000		1/100	346		—
						$	1,850						$	1,656	$	1,310

_________

(1) 所有系列优先股的股息，如果宣布，应按季度递增和支付。

(2) 如果宣布，股息将按季度支付，年利率等于(I)2024年9月15日之前的每段时间，6.375%，及(Ii)自2024年9月15日或以后开始的每段期间，3个月期的伦敦银行同业拆息加3.536%.

(3) 如果宣布，股息将按季度支付，年利率等于(I)2029年8月15日之前的每段期间，5.700%，及(Ii)自2029年8月15日或以后开始的每段期间，3个月期的伦敦银行同业拆息加3.148%.

(4) 如果宣布，股息将按季度支付，年利率等于(I)自2025年9月15日之前开始的每段期间，5.750%，及(Ii)自2025年9月15日或以后开始的每个期间，截至最近重置股息决定日期的五年期国库利率加5.426%.

所有系列的优先股都没有规定的到期日，在最早的赎回日期之后，全部或部分赎回，或在最早赎回日期内全部赎回，但不是部分赎回，仅由地区选择赎回，取决于监管部门的批准。90天在A系列优先股的监管资本处理事件之后，或在B系列、C系列和D系列优先股的监管资本处理事件之后的任何时间。

董事会宣布$24百万A系列和B系列优先股的现金股息2020年前9个月和2019。在2020年前9个月，董事会宣布$21百万C系列优先股的现金股息。在2019年第三季度，董事会宣布了初步的$8百万C系列优先股的现金股息。D系列优先股的初始季度股息于2020年第三季度宣布$6百万。因此，总共有$75百万总优先股的现金股息在2020年前9个月相比之下，$56百万以现金股息形式支付总优先股，该优先股在2019年前9个月.

A系列、B系列、C系列、D系列优先股按清算金额赎回的，$113百万, $67百万, $10百万，或$4百万超过赎回金额超过账面金额将分别予以确认。大致$100百万被记录为优先股减少的A系列优先股息，包括相关盈余，将被记录为留存收益的减少，并且大约$13百万被记录为优先股减少的相关发行成本，包括相关盈余，将被记录为普通股股东可用净收入的减少。大致$52百万被记录为优先股减少的B系列优先股息，包括相关盈余，将被记录为留存收益的减少，大约$15百万被记录为优先股减少的相关发行成本，包括相关盈余，将被记录为普通股股东可用净收入的减少。大致$10百万C系列发行成本的一部分被记录为优先股的减少，包括相关盈余，将被记录为普通股股东可获得的净收入的减少。大致$4百万D系列发行成本中记录为优先股减少的部分，包括相关盈余，将记录为普通股股东可用净收入的减少。

普通股

2020年6月25日，美联储表示，该公司超过了监管压力测试下的所有最低资本水平。提交给美联储(Federal Reserve)的资本计划反映了到2020年底没有股票回购，各地区符合资本计划。在提交监督压力测试之前，董事会已授权回购$1.370十亿公司普通股，允许在2019年第三季度初至2020年第二季度进行回购。

2020年第三季度，美联储(Federal Reserve)要求银行不得增加季度每股普通股股息，并实施了与监管压力测试相关的基于收益的派息限制，要求2020年第三季度股息不得超过不包括优先股息的前四个季度净收入的平均水平。这一任务随后被延长至2020年底。

考虑到美联储对资本分配的具体限制，这阻止了银行增加2020年第三季度每股普通股股息，董事会宣布现金股息为$0.1552020年第三季度的每股普通股，这与$0.1552020年第一季度和第二季度公布的每股普通股，总计$0.4652020年前九个月的每股普通股。董事会宣布2019年第三季度派发现金股息$0.155每股普通股及$0.1402019年第一季度和第二季度每股普通股，总计$0.4352019年前9个月的每股普通股。

累计其他综合收益

下表列出了AOCI在税前和税后净额基础上的余额和活动截至2020年9月30日的3个月和9个月和2019:



	截至2020年9月30日的三个月
	税前AOCI活动			税收效应⁽¹⁾			净AOCI活动
	(单位：百万)
期初累计其他综合收益合计	$	2,174		$	(548	)	$	1,626

转移至持有至到期的证券的未实现亏损：
期初余额	$	(27	)	$	7		$	(20	)
未实现亏损摊销的重新分类调整⁽²⁾	4			(2		)	2
期末余额	$	(23	)	$	5		$	(18	)
可供出售的证券的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	1,116		$	(281	)	$	835
期内产生的未实现持有收益(亏损)	(2		)	—			(2		)
净收入中实现的证券(收益)损失的重新分类调整⁽³⁾	(3		)	1			(2		)
期内可供出售证券的AOCI变动	(5		)	1			(4		)
期末余额	$	1,111		$	(280	)	$	831
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	1,857		$	(468	)	$	1,389
期内衍生工具的未实现持有收益(亏损)	2			—			2
净收益中已实现亏损(收益)的重新分类调整⁽²⁾	(94		)	24			(70		)
期内衍生工具活动所引致的AOCI变动	(92		)	24			(68		)
期末余额	$	1,765		$	(444	)	$	1,321
固定福利养老金计划和其他就业后福利计划：
期初余额	$	(772	)	$	194		$	(578	)
在净收入中实现的精算(收益)损失和结算摊销的重新分类调整⁽⁴⁾	11			(2		)	9
本期间固定福利养老金计划和其他就业后福利活动中AOCI的变化	11			(2		)	9
期末余额	$	(761	)	$	192		$	(569	)

其他综合收益合计	(82		)	21			(61		)
累计其他综合收益合计，期末	$	2,092		$	(527	)	$	1,565



	截至2019年9月30日的三个月
	税前AOCI活动			税收效应⁽¹⁾			净AOCI活动
	(单位：百万)
期初累计其他综合收益(亏损)合计	$	(29	)	$	8		$	(21	)

转移至持有至到期的证券的未实现亏损：
期初余额	$	(33	)	$	9		$	(24	)
未实现亏损摊销的重新分类调整⁽²⁾	2			(1		)	1
期末余额	$	(31	)	$	8		$	(23	)
可供出售的证券的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	144		$	(36	)	$	108
期内产生的未实现持有收益(亏损)	178			(45		)	133
净收益中实现的证券(收益)损失不需要重新分类调整。⁽³⁾	—			—			—
**预计AOCI在此期间可供出售的证券将发生变化	178			(45		)	133
期末余额	$	322		$	(81	)	$	241
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	478		$	(120	)	$	358
期内衍生工具的未实现持有收益(亏损)	223			(56		)	167
净收益中已实现亏损(收益)的重新分类调整⁽²⁾	7			(2		)	5
期内衍生工具活动所引致的AOCI变动	230			(58		)	172
期末余额	$	708		$	(178	)	$	530
固定福利养老金计划和其他就业后福利计划：
期初余额	$	(618	)	$	155		$	(463	)
期间产生的净精算收益(亏损)	(1		)	—			(1		)
在净收入中实现的精算(收益)损失和结算摊销的重新分类调整⁽⁴⁾	14			(3		)	11
本期间固定福利养老金计划和其他就业后福利活动中AOCI的变化	13			(3		)	10
期末余额	$	(605	)	$	152		$	(453	)

其他综合收益合计	423			(107		)	316
累计其他综合收益合计，期末	$	394		$	(99	)	$	295



	截至2020年9月30日的9个月
	税前AOCI活动			税收效应⁽¹⁾			净AOCI活动
	(单位：百万)
期初累计其他综合收益(亏损)合计	$	(120	)	$	30		$	(90	)

转移至持有至到期的证券的未实现亏损：
期初余额	$	(29	)	$	7		$	(22	)
未实现亏损摊销的重新分类调整⁽²⁾	6			(2		)	4
期末余额	$	(23	)	$	5		$	(18	)
可供出售的证券的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	274		$	(69	)	$	205
期内产生的未实现持有收益(亏损)	841			(212		)	629
净收入中实现的证券(收益)损失的重新分类调整⁽³⁾	(4		)	1			(3		)
**预计AOCI在此期间可供出售的证券将发生变化	837			(211		)	626
期末余额	$	1,111		$	(280	)	$	831
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	430		$	(108	)	$	322
期内产生的活跃套期保值的未实现持有收益(亏损)	1,498			(377		)	1,121
净收益中已实现亏损(收益)的重新分类调整⁽²⁾	(163		)	41			(122		)
期内衍生工具活动所引致的AOCI变动	1,335			(336		)	999
期末余额	$	1,765		$	(444	)	$	1,321
固定福利养老金计划和其他就业后福利计划：
期初余额	$	(795	)	$	200		$	(595	)
在净收入中实现的精算(收益)损失和结算摊销的重新分类调整⁽⁴⁾	34			(8		)	26
本期间固定福利养老金计划和其他就业后福利活动中AOCI的变化	34			(8		)	26
期末余额	$	(761	)	$	192		$	(569	)

其他综合收益合计	2,212			(557		)	1,655
累计其他综合收益(亏损)合计，期末	$	2,092		$	(527	)	$	1,565



	截至2019年9月30日的9个月
	税前AOCI活动			税收效应⁽¹⁾			净AOCI活动
	(单位：百万)
期初累计其他综合收益(亏损)合计	$	(1,289	)	$	325		$	(964	)

转移至持有至到期的证券的未实现亏损：
期初余额	$	(36	)	$	9		$	(27	)
未实现亏损摊销的重新分类调整⁽²⁾	5			(1		)	4
期末余额	$	(31	)	$	8		$	(23	)
可供出售的证券的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	(531	)	$	134		$	(397	)
期内产生的未实现持有收益(亏损)	827			(209		)	618
净收入中实现的证券(收益)损失的重新分类调整⁽³⁾	26			(6		)	20
期内可供出售证券的AOCI变动	853			(215		)	638
期末余额	$	322		$	(81	)	$	241
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损)：
期初余额	$	(85	)	$	22		$	(63	)
期内衍生工具的未实现持有收益(亏损)	770			(194		)	576
净收益中已实现亏损(收益)的重新分类调整⁽²⁾	23			(6		)	17
期内衍生工具活动所引致的AOCI变动	793			(200		)	593
期末余额	$	708		$	(178	)	$	530
固定福利养老金计划和其他就业后福利计划：
期初余额	$	(637	)	$	160		$	(477	)
期间产生的净精算收益(亏损)	(1		)	—			(1		)
在净收入中实现的精算(收益)损失和结算摊销的重新分类调整⁽⁴⁾	33			(8		)	25
本期间固定福利养老金计划和其他就业后福利活动中AOCI的变化	32			(8		)	24
期末余额	$	(605	)	$	152		$	(453	)

其他综合收益合计	1,683			(424		)	1,259
累计其他综合收益合计，期末	$	394		$	(99	)	$	295

___

(1) AOCI的每个组成部分的税收影响是使用大约25%的有效税率计算的。

(2)重新分类金额在合并损益表的净利息收入中确认。

(3) 重新分类的金额在证券收益(亏损)中确认，在合并损益表中确认为净额。

(4) 重新分类金额在合并损益表的其他非利息费用中确认。此外，这些累积的其他全面收益(亏损)部分计入定期养老金净成本的计算中(更多详情见附注8)。

注7.普通股每股收益

下表为普通股基本收益和稀释后每股收益的计算方法：



	截至9月30日的三个月						截至9月30日的9个月
	2020			2019			2020			2019
	(单位：百万，每股除外)
分子：
净收入	$	530		$	409		$	478		$	1,193
优先股股息	(29		)	(24		)	(75		)	(56		)
普通股股东可获得的净收入	$	501		$	385		$	403		$	1,137
分母：
加权平均已发行普通股-基本	960			988			959			1,005
潜在普通股	2			3			2			5
加权平均已发行普通股-稀释	962			991			961			1,010
普通股每股收益：
基本信息	$	0.52		$	0.39		$	0.42		$	1.13
稀释	0.52			0.39			0.42			1.13

假设行使$的影响9百万及$8百万在股票期权中，分别截至2020年9月30日的三个月和九个月的限制性股票单位和奖励及绩效股票单位不包括在上述普通股摊薄收益计算中，因为该等金额将对普通股每股收益产生反摊薄作用。假设行使……的影响8百万和7百万在股票期权中，分别截至2019年9月30日的三个月和九个月的限制性股票单位和奖励和绩效股票单位没有计入上述稀释后普通股每股收益的计算，因为这样的金额会对普通股每股收益产生反摊薄作用。

注8.退休金和其他退休后福利

各地区的固定收益养老金计划涵盖某些员工，因为养老金计划对新进入者关闭。该公司还发起了一项SERP计划，这是一项不受限制的养老金计划，为某些高级管理人员提供与他们的薪酬相关的固定福利。

定期养恤金净成本(贷方)包括以下组成部分：



	合格图则						不合格的计划				总计
	截至9月30日的三个月
	2020			2019			2020		2019		2020			2019
	(单位：百万)
服务成本	$	9		$	6		$	2	$	1	$	11		$	7
利息成本	17			19			1		1		18			20
计划资产的预期回报率	(37		)	(34		)	—		—		(37		)	(34		)
精算损失摊销	9			10			2		2		11			12
结算费	—			—			—		2		—			2
定期养老金净成本(抵免)	$	(2	)	$	1		$	5	$	6	$	3		$	7



	合格图则						不合格的计划				总计
	截至9月30日的9个月
	2020			2019			2020		2019		2020			2019
	(单位：百万)
服务成本	$	26		$	21		$	4	$	3	$	30		$	24
利息成本	49			57			3		4		52			61
计划资产的预期回报率	(112		)	(103		)	—		—		(112		)	(103		)
精算损失摊销	29			27			5		4		34			31
结算费	—			—			—		2		—			2
定期养老金净成本(抵免)	$	(8	)	$	2		$	12	$	13	$	4		$	15

定期养老金净成本(贷方)的服务成本部分记录在合并损益表上的薪金和员工福利中。服务成本以外的其他组成部分在合并损益表中计入其他非利息费用。

各地区对合格计划的资助政策是每年至少贡献美国国税局最低资助标准所要求的金额。各地区在#年前9个月没有做出任何贡献。2020.

各地区还提供其他退休后福利，如固定福利医疗计划和人寿保险计划，涵盖某些退休员工。其他退休后福利对年内综合财务报表并无重大影响。截至9个月 2020年9月30日或2019.

注9.衍生金融工具和套期保值活动

下表载列衍生工具的名义金额及估计公允价值(按毛数计算)。



	2020年9月30日						2019年12月31日
	概念上的金额		估计公允价值				概念上的金额		估计公允价值
	概念上的金额		利得⁽¹⁾		损失⁽¹⁾		概念上的金额		利得⁽¹⁾		损失⁽¹⁾
	(单位：百万)
公允价值套期保值关系中的衍生品：
利率互换	$	3,100	$	112	$	—	$	2,900	$	67	$	—
现金流套期保值关系中的衍生品：
利率互换⁽²⁾	16,000		1,294		—		17,250		338		83
利率下限⁽³⁾⁽⁴⁾	5,750		468		—		6,750		208		—
现金流套期保值关系中的总衍生品	21,750		1,762		—		24,000		546		83
指定为对冲工具的衍生工具总额	$	24,850	$	1,874	$	—	$	26,900	$	613	$	83
未被指定为对冲工具的衍生工具：
利率互换	$	76,144	$	1,696	$	1,648	$	68,075	$	659	$	656
利率期权	14,284		101		33		11,347		27		9
利率期货和远期承诺	4,516		10		9		27,324		10		11
其他合同	10,340		97		111		10,276		48		58
未被指定为对冲工具的衍生工具总额	$	105,284	$	1,904	$	1,801	$	117,022	$	744	$	734
总导数	$	130,134	$	3,778	$	1,801	$	143,922	$	1,357	$	817

净额前衍生工具总额			$	3,778	$	1,801			$	1,357	$	817
减去：净额调整⁽⁵⁾			2,744		1,746				1,022		770
扣除净额后的衍生工具总额⁽⁶⁾			$	1,034	$	55			$	335	$	47

_________


(1)	持有收益头寸的衍生品作为其他资产入账，持有亏损头寸的衍生品作为其他负债计入综合资产负债表。


(2)	包括应计利息#美元272020年9月30日为百万，2019年12月31日为零。


(3)	包括应计利息$112020年9月30日为百万，2019年12月31日为零.


(4)	估计公允价值包括大约$86百万截至2020年9月30日$108百万自2019年12月31日起，在剩余寿命内摊销。大约$15百万自2019年12月31日以来的减少与2020年第三季度终止且截至终止日未摊销为收益的对冲有关。


(5)	净额调整是指根据适用的会计准则将衍生资产和衍生负债从毛基转换为净基而记录的金额。净额基准考虑了已收到或已过账的现金抵押品、可依法强制执行的总净额结算协议和差异保证金的影响，这些协议允许各地区以净额为基础与交易对手结算衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净头寸。


(6)	收益金额不以现金或其他资产为抵押，也不为之预留，代表所有交易和其他衍生品头寸的净信用风险。自.起2020年9月30日和2019年12月31日，邮寄的金融工具，邮寄地址为$24百万在合并资产负债表中，这两个时期都没有抵销。

套期保值衍生品

为管理利率风险和促进资产/负债管理策略而签订的衍生品被指定为对冲衍生品。符合套期保值关系的衍生金融工具根据被套期保值的风险敞口被分类为公允价值套期保值或现金流量套期保值。看见附注1“主要会计政策摘要”截至该年度的Form 10-K年报2019年12月31日，了解有关衍生品会计政策的更多信息。

公允价值对冲

公允价值对冲关系减少了对资产、负债或公司承诺公允价值变化的风险敞口。

各地区签订利率互换协议，以管理公司固定利率借款的利率风险。这些协议包括收取固定利率金额，以换取在协议有效期内支付浮动利率的利息。各地区签订利率互换协议，以管理该公司某些可供出售的固定利率债务证券的利率风险。这些协议涉及支付固定利率金额，以换取浮动利率收入。

现金流对冲

现金流对冲关系减少了对未来现金流或其他预测交易的可变性的风险敞口。

各地区签订利率互换和下限协议，以管理与基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)贷款的利率风险敞口相关的整体现金流变化。这些协议通过利用固定/支付LIBOR利率掉期和利率下限，有效地改变了公司的利率风险敞口。截至2020年9月30日，各地区正在对冲其在2026年之前的预测交易中对未来现金流变异性的敞口，其中一部分是远期开始的。

下表列出了终止现金流对冲对AOCI的税前影响。AOCI中终止的现金流对冲余额将在2026年之前摊销为收益。



	截至9月30日的9个月
	2020			2019
	(单位：百万)
AOCI包括的终止对冲的未实现收益-1月1日	$	78		$	68
期内产生的终止套期保值的未实现收益	56			23
未实现(收益)摊销为净收入的重新分类调整	(7		)	(11		)
AOCI包括的终止对冲的未实现收益-9月30日	$	127		$	80

地区预计重新分类为收入约为$363在未来12个月内，由于所有现金流对冲的利息支付和最低溢价摊销的收付或支付，税前收入为100万美元。包括在此金额中的是$22与停止现金流对冲摊销有关的税前净收益为100万美元。

下表列出了对衍生工具进行套期保值对合并损益表的影响，以及各个项目所产生的总金额：



	截至2020年9月30日的三个月
	利息收入				利息支出
	债务证券		贷款，包括手续费		长期借款
	(单位：百万)
在综合损益表中列报的总金额	$	140	$	903	$	39

公允价值套期保值关系损益：
利率合约：
*与衍生品利息结算相关的金额	$	—	$	—	$	12
**在衍生品上得到认可	—		—		(12		)
在套期保值项目上确认的风险	—		—		12
公允价值套期保值确认的净收入	$	—	$	—	$	12

现金流套期保值关系损益：⁽¹⁾
利率合约：
已实现损益从AOCI重新分类为净收益⁽²⁾	$	—	$	94	$	—
现金流量套期保值确认的收入(费用)	$	—	$	94	$	—



	截至2019年9月30日的三个月
	利息收入						利息支出
	债务证券			贷款，包括手续费			长期借款
	(单位：百万)
在综合损益表中列报的总金额	$	160		$	970		$	83

公允价值套期保值关系损益：
利率合约：
与衍生品利息结算有关的金额	$	—		$	—		$	(4	)
对衍生品的认可	(1		)	—			15
在套期保值项目上确认	1			—			(15		)
公允价值套期保值确认的净收入	$	—		$	—		$	(4	)

现金流套期保值关系损益：⁽¹⁾
利率合约：
已实现损益从AOCI重新分类为净收益⁽²⁾	$	—		$	(7	)	$	—
现金流量套期保值确认的收入(费用)	$	—		$	(7	)	$	—



	截至2020年9月30日的9个月
	利息收入				利息支出
	债务证券		贷款，包括手续费		长期借款
	(单位：百万)
在综合损益表中列报的总金额	$	446	$	2,704	$	147

公允价值套期保值关系损益：
利率合约：
*与衍生品利息结算相关的金额	$	—	$	—	$	27
**在衍生品上得到认可	—		—		65
在套期保值项目上确认的风险	—		—		(65		)
公允价值套期保值确认的收入(费用)	$	—	$	—	$	27

现金流套期保值关系损益：⁽¹⁾
利率合约：
已实现损益从AOCI重新分类为净收益⁽²⁾	$	—	$	163	$	—
现金流量套期保值确认的收入(费用)	$	—	$	163	$	—



	截至2019年9月30日的9个月
	利息收入						利息支出
	债务证券			贷款，包括手续费			长期借款
	(单位：百万)
在综合损益表中列报的总金额	$	488		$	2,943		$	281

公允价值套期保值关系损益：
利率合约：
与衍生品利息结算有关的金额	$	—		$	—		$	(15	)
对衍生品的认可	(3		)	—			105
在套期保值项目上确认	3			—			(105		)
公允价值套期保值确认的收入(费用)	$	—		$	—		$	(15	)

现金流套期保值关系损益：⁽¹⁾
利率合约：
已实现损益从AOCI重新分类为净收益⁽²⁾	$	—		$	(23	)	$	—
现金流量套期保值确认的收入(费用)	$	—		$	(23	)	$	—

___


(1)	AOCI现金流量对冲确认的收益或(损失)见附注6。


(2)	税前.

下表载列与套期会计应用有关的账面金额及相关累计基数调整，套期会计计入公允价值对冲关系中对冲资产及负债的账面金额。



	2020年9月30日						2019年12月31日
	当前指定的套期保值项目						当前指定的套期保值项目
	资产/(负债)账面金额			套期保值会计基础调整			资产/(负债)账面金额			套期保值会计基础调整
	(单位：百万)						(单位：百万)
长期借款	$	(3,213	)	$	(104	)	$	(2,954	)	$	(49	)

自.起2020年9月30日和2019年12月31日，本公司已终止与可供出售的账面价值为以下账面价值的债务证券有关的公允价值对冲$303百万和$337分别为百万美元。与这些终止套期保值相关的剩余基差调整为$1百万和$3分别为百万美元。

未被指定为对冲工具的衍生工具

该公司持有利率掉期、期权合约、期货和远期承诺的投资组合，这些承诺来自与其商业客户的交易，在这些交易中，他们通过与各地区签订衍生品来管理风险。该公司监控和管理这一客户投资组合中的净风险，并签订单独的衍生品合同，以减少对预先定义的限额的总体风险敞口。对于与其最终客户签订的衍生品和衍生品地区为降低本投资组合中的风险而订立的衍生品，本公司将面临市场风险和交易对手违约的风险。本投资组合中的合同不被指定为会计对冲，通过收益(资本市场手续费收入)按市价计价，并酌情计入其他资产和其他负债。

各地区签订利率锁定承诺，即承诺发放抵押贷款，贷款利率在融资之前确定，客户已锁定该利率。在…2020年9月30日和2019年12月31日，地区有$1.2十亿和$366百万，分别在利率锁定承诺的名义总额中。地区管理利率锁定承诺和持有待售抵押贷款的市场风险，以及相应的远期销售承诺。持有作出售用途的住宅按揭贷款按公允价值计入，公允价值变动计入按揭收入。持有待售的商业抵押贷款根据管理层的选择，以成本或市场较低的价格或公允价值记录。在…2020年9月30日和2019年12月31日，地区有$1.9十亿和$622百万分别为与这些远期销售承诺相关的名义总金额。与住宅按揭贷款相关的利率锁定承诺和相应的远期销售承诺按市值计价的变化都包括在抵押贷款收入中。与商业按揭贷款相关的利率锁定承诺和相应的远期销售承诺按市值计价的变化包括在资本市场收入中。

地区已经选择以公允价值计入住宅MSR，公允价值的任何变化都记录在抵押贷款收入中。在选择使用公允价值计量方法的同时，各地区开始使用远期利率承诺、期货合约、掉期和掉期等形式的各种衍生工具，以减轻其住宅MSR在综合收益表中公允价值变化的影响。自.起2020年9月30日和2019年12月31日，与这些合约有关的名义总金额为$4.2十亿和$4.8十亿，分别为。

下表列出了在综合收益表中未指定为套期保值工具的衍生品的收益中确认的收益或(亏损)的位置和金额，如下所示：



	截至9月30日的三个月						截至9月30日的9个月
未被指定为对冲工具的衍生工具	2020			2019			2020		2019
	(单位：百万)
资本市场收入：
利率互换	$	15		$	2		$	7	$	(1	)
利率期权	(1		)	10			31		17
利率期货和远期承诺	4			1			11		6
其他合同	2			—			2		(1		)
资本市场总收入	20			13			51		21
抵押贷款收入：
利率互换	(6		)	44			98		98
利率期权	12			(2		)	38		2
利率期货和远期承诺	11			8			12		7
总抵押贷款收入	17			50			148		107
	$	37		$	63		$	199	$	128

信用衍生品

地区以参与利率互换(互换参与)的形式买卖信用保护。这些掉期交易符合信用衍生工具的定义，是在正常业务过程中达成的，以满足客户的信贷需求。互换参与，即地区已购买信用保护，如果客户未能在互换交易提前终止时支付应付地区的任何款项，且到期时间在以下两个时间段之间，地区有权从交易对手那里收到付款2021和2029。掉期参与，即已出售信用保护的地区的到期日在2020和2038。对于地区出售信用保护的合同，如果客户在提前终止掉期交易时未能支付应付给交易对手的任何金额，地区将被要求向交易对手付款。各地区基于买卖信用衍生品的预付款/履约风险的当前状况基于最近发布的内部风险评级，这些内部风险评级与无资金承诺的风险管理做法一致。

截至以下日期，各地区根据这些合同未来可能支付的最大金额2020年9月30日大约是$510百万美元。如果可变利率为零%，所有交易对手都违约，回收为零，就会出现这种情况。已售出保护的公允价值为2020年9月30日和2019是无关紧要的。在地区已出售信用保护的交易中，可以利用与原始掉期交易相关的抵押品来抵消地区的部分或全部义务。

各地区以信用违约指数的形式购买了信用保护。这些指数符合信贷衍生工具的定义，是在日常业务过程中订立的，目的是在经济上对冲持有以供出售的商业按揭贷款的信贷利差风险，从而选择公允价值期权。信用衍生品，即地区购买了信用保护，如果标的指数的损失超过一定的门槛，地区有权收到交易对手的付款，这取决于资本结构的部分评级。

或有特征

某些地区与经纪-交易商签订的衍生工具合同包含与信用相关的终止条款和/或与抵押品入账有关的信用相关条款，允许这些经纪-交易商在地区和/或地区银行的信用评级低于某些主要信用评级机构的指定评级时终止合同。具有任何与信用风险相关的或有特征的、处于负债状态的所有衍生工具的公允价值合计2020年9月30日和2019年12月31日，我们$61百万和$64百万，分别为哪些地区提供了抵押品$61百万和$67百万分别在正常的业务过程中。

附注10.公允价值计量

看见附注1“主要会计政策摘要”至截至该年度的Form 10-K年度报告的综合财务报表2019年12月31日介绍按公允价值在经常性和非经常性基础上计量的资产和负债的估值方法。参考附注1“列报依据”有关股权投资估值方法的最新描述，请参阅。按公允价值计量的资产和负债很少在一级计量和二级计量之间转移。可供出售的有价证券和债务证券可根据管理层对用于评估证券的投入的可观测性的结论，定期转移至3级估值或从3级估值转为3级估值。此类转移被视为发生在报告期开始时进行的会计处理。

下表列出了在经常性和非经常性基础上按估计公允价值计量的资产和负债：



	2020年9月30日								2019年12月31日
	1级		2级		3级⁽¹⁾		估计公允价值总额		1级		2级		3级⁽¹⁾		估计公允价值总额
	(单位：百万)
经常性公允价值计量
可供出售的债务证券：
美国国债	$	183	$	—	$	—	$	183	$	182	$	—	$	—	$	182
联邦机构证券	—		106		—		106		—		43		—		43
抵押贷款支持证券(MBS)：
住宅中介机构	—		19,120		—		19,120		—		15,516		—		15,516
住宅非中介组织	—		—		1		1		—		—		1		1
商业代理	—		5,723		—		5,723		—		4,766		—		4,766
商业性非代理性组织	—		602		—		602		—		647		—		647
公司和其他债务证券	—		1,268		4		1,272		—		1,450		1		1,451
可供出售的债务证券总额	$	183	$	26,819	$	5	$	27,007	$	182	$	22,422	$	2	$	22,606
持有待售贷款	$	—	$	1,065	$	19	$	1,084	$	—	$	436	$	3	$	439
有价证券	$	422	$	—	$	—	$	422	$	450	$	—	$	—	$	450
住宅按揭还款权	$	—	$	—	$	267	$	267	$	—	$	—	$	345	$	345
衍生资产⁽²⁾:
利率互换	$	—	$	3,102	$	—	$	3,102	$	—	$	1,064	$	—	$	1,064
利率期权	—		522		47		569		—		227		8		235
利率期货和远期承诺	—		10		—		10		—		4		6		10
其他合同	4		91		2		97		—		47		1		48
衍生资产总额	$	4	$	3,725	$	49	$	3,778	$	—	$	1,342	$	15	$	1,357
股权投资	$	—	$	68	$	—	$	68	$	—	$	—	$	—	$	—
衍生负债⁽²⁾:
利率互换	$	—	$	1,648	$	—	$	1,648	$	—	$	739	$	—	$	739
利率期权	—		33		—		33		—		9		—		9
利率期货和远期承诺	—		9		—		9		—		11		—		11
其他合同	4		99		8		111		—		53		5		58
衍生负债总额	$	4	$	1,789	$	8	$	1,801	$	—	$	812	$	5	$	817
非经常性公允价值计量
持有待售贷款	$	—	$	—	$	14	$	14	$	—	$	—	$	14	$	14
没有易于确定的公允价值的股权投资	—		—		2		2		—		—		32		32
丧失抵押品赎回权的财产和其他不动产	—		—		12		12		—		—		42		42

_________


(1)	以下所有与第3级经常性和非经常性资产相关的披露不包括那些被认为不重要的披露。


(2)	根据美国公认会计原则(GAAP)的允许，为集中清算的衍生品支付或收到的变动保证金抵押品付款在法律上被定性为已结算。因此，这些衍生资产和衍生负债以及相关变动保证金抵押品在资产负债表上按净额列示。

所有级别的资产和负债都可能导致波动和重大价格波动。3级资产的已实现和未实现损益只是区域合并资产负债表中市场波动风险的一部分。此外，ALCO在管理价格波动风险的整体方法中使用了级别为2和3的衍生品。

下表说明了住房抵押贷款偿还权的前滚，这些权利是使用重大不可观察的投入(第3级)以公允价值经常性计量的唯一重大资产或负债。截至2020年9月30日的3个月和9个月和2019，分别为。



	住宅按揭还款权
	截至9月30日的三个月						截至9月30日的9个月
	2020			2019			2020			2019
	(单位：百万)
账面价值，期初	$	249		$	337		$	345		$	418
计入收益的已实现/未实现收益(亏损)合计⁽¹⁾	(14		)	(45		)	(145		)	(141		)
购买	32			15			67			30
账面价值，期末	$	267		$	307		$	267		$	307

_________

(1)计入抵押贷款收入。列报的金额不包括相关衍生工具的抵销影响。

下表列出了与非经常性公允价值计量相关的公允价值调整：



	截至9月30日的三个月						截至9月30日的9个月
	2020			2019			2020			2019
	(单位：百万)
持有待售贷款	$	(1	)	$	(3	)	$	(6	)	$	(9	)
没有易于确定的公允价值的股权投资	—			7			(3		)	1
丧失抵押品赎回权的财产和其他不动产	(3		)	(2		)	(13		)	(41		)

下表提供了截至以下日期使用重大不可观察投入(第3级)按公允价值计量的重大资产和负债的详细信息2020年9月30日，及2019年12月31日。这些表格包括估值技术和使用的重大不可观察的投入。每个重要的不可观测输入的范围以及在使用的范围内的加权平均值2020年9月30日，及2019年12月31日，都包括在内。下表描述了估值技术以及这些技术对重大不可观察输入变化的敏感度。



	2020年9月30日
	3级估计公允价值为 2020年9月30日	估值技法	看不见的输入	数量范围：无法观察到的数据输入和 (加权-平均值)
	(百万美元)
经常性公允价值计量：
住宅按揭还款权⁽¹⁾	$267	贴现现金流	加权平均CPR(%)	8.0% - 33.2% (16.3%)
			OAS(%)	5.2% - 10.2% (6.2%)

_________

(1) 看见注4有关住宅按揭偿还权的公允价值计算中使用的假设的额外披露。



	2019年12月31日
	3级估计公允价值为 2019年12月31日	估值技法	看不见的输入	数量范围：无法观察到的数据输入和 (加权-平均值)
	(百万美元)
经常性公允价值计量：
住宅按揭还款权⁽¹⁾	$345	贴现现金流	加权平均CPR(%)	7.4% - 26.1% (12.0%)
			OAS(%)	5.2% - 10.2% (6.18%)

_________

(1) 看见注7至截至该年度的Form 10-K年度报告的综合财务报表2019年12月31日有关住宅按揭偿还权的公允价值计算中使用的假设的额外披露。

使用重大不可观察输入的经常性公允价值计量

住宅按揭还款权

在住宅MSR的公允价值计量中使用的重要的不可观察的输入是OAS和CPR。这种估值需要在多种利率情景下生成现金流预测，并以风险调整后的利率对这些现金流进行贴现。此外，提前还款和美洲国家组织的变化的影响基于包括维修成本在内的各种基本投入。基础现金流投入的增加或减少将对MSR资产的价值产生相应的影响。与期末持有的MSR相关的收益中包含的未实现收益(亏损)的净变化被披露为#年MSR前进表中包含的估值输入或假设的变化。注4.

公允价值期权

地区已经为所有符合条件的机构住宅抵押贷款和某些旨在出售的商业抵押贷款选择了公允价值选项。这些选择可以更有效地抵消贷款和用于经济对冲的衍生工具的公允价值变化，而无需承担遵守对冲会计要求的负担。各地区没有为持有的其他待售贷款选择公允价值选项，主要是因为这些贷款在经济上没有使用衍生品工具进行对冲。持有待售住宅按揭贷款的公允价值是根据类似资产的交易市场价格(如有)及/或按市场利率折现的现金流计算，并根据包括服务价值及市况在内的证券化活动作出调整，并计入综合资产负债表内持有待售贷款。

下表汇总了按公允价值计量的待售按揭贷款的公允价值总额与未偿还本金余额总额之间的差额：



	2020年9月30日						2019年12月31日
	集料公允价值		集料未付校长		总交易会价值较低集料未付校长		集料公允价值		集料未付校长		总交易会价值较低集料未付校长
	(单位：百万)
按公允价值持有供出售的按揭贷款	$	1,084	$	1,033	$	51	$	439	$	425	$	14

持有待售按揭贷款的利息收入按合约利率确认，并于综合损益表中反映于持有待售贷款的利息收入内。下表详列该等贷款的公允价值变动所引致的净损益，该等贷款于三年及三年的综合损益表中计入按揭收入。截至2020年9月30日的9个月和2019。公允价值的这些变化大多被经济对冲活动所抵消。这些数额中的非实质性部分归因于特定于工具的信用风险的变化。



	截至9月30日的三个月					截至9月30日的9个月
	2020		2019			2020		2019
	(单位：百万)
持有待售按揭贷款公允价值变动导致的净收益(亏损)	$	7	$	(1	)	$	37	$	4

截至以下日期，公司金融工具的账面金额和估计公允价值，以及公允价值层次内的水平2020年9月30日具体如下：



	2020年9月30日
	携载金额		估计数公平价值⁽¹⁾		1级		2级		3级
	(单位：百万)
金融资产：
现金和现金等价物	$	13,473	$	13,473	$	13,473	$	—	$	—
持有至到期的债务证券	1,190		1,289		—		1,289		—
可供出售的债务证券	27,007		27,007		183		26,819		5
持有待售贷款	1,187		1,187		—		1,154		33
贷款(不包括租赁)，扣除非劳动收入和贷款损失拨备后的净额⁽²⁾⁽³⁾	84,558		85,194		—		—		85,194
其他盈利资产⁽⁴⁾	1,053		1,053		422		631		—
衍生资产	3,778		3,778		4		3,725		49
股权投资	68		68		—		68		—
财务负债：
衍生负债	1,801		1,801		4		1,789		8
存款	118,445		118,486		—		118,486		—
长期借款	4,919		6,785		—		5,723		1,062
贷款承诺和信用证	176		656		—		—		656

_________


(1)	估计公允价值与退出价格概念一致。用于估计公允价值的假设旨在近似市场参与者在假想的有序交易中使用的假设。在估计公允价值时，本公司会根据利率、市场流动性及信贷息差在被视为已发生期间的估计变动作出调整。


(2)	投资组合贷款的估计公允价值假设将贷款出售给第三方金融投资者。因此，如果贷款持有至到期日，对本公司的价值不会反映在公允价值估计中。贷款组合账面净值的公允价值溢价为2020年9月30日曾经是$636百万或0.8百分比


(3)	本表不包括资本租赁账面金额$1.5十亿在…2020年9月30日.


(4)	此表不包括营业租约的账面金额$214百万在…2020年9月30日.

截至以下日期，公司金融工具的账面金额和估计公允价值，以及公允价值层次内的水平2019年12月31日具体如下：



	2019年12月31日
	携载金额		估计数公平价值⁽¹⁾		1级		2级		3级
	(单位：百万)
金融资产：
现金和现金等价物	$	4,114	$	4,114	$	4,114	$	—	$	—
持有至到期的债务证券	1,332		1,372		—		1,372		—
可供出售的债务证券	22,606		22,606		182		22,422		2
持有待售贷款	637		637		—		620		17
贷款(不包括租赁)，扣除非劳动收入和贷款损失拨备后的净额⁽²⁾⁽³⁾	80,841		80,799		—		—		80,799
其他盈利资产⁽⁴⁾	1,221		1,221		450		771		—
衍生资产	1,357		1,357		—		1,342		15
财务负债：
衍生负债	817		817		—		812		5
存款	97,475		97,516		—		97,516		—
短期借款	2,050		2,050		—		2,050		—
长期借款	7,879		8,275		—		7,442		833
贷款承诺和信用证	67		471		—		—		471

_________


(1)	估计公允价值与退出价格概念一致。用于估计公允价值的假设旨在近似市场参与者在假想的有序交易中使用的假设。在估计公允价值时，本公司会根据利率、市场流动性及信贷息差在被视为已发生期间的估计变动作出调整。


(2)	投资组合贷款的估计公允价值假设将贷款出售给第三方金融投资者。因此，如果贷款持有至到期日，对本公司的价值不会反映在公允价值估计中。贷款组合账面净值的公允价值折扣率为2019年12月31日曾经是$42百万或0.1百分比。


(3)	本表不包括资本租赁账面金额$1.3十亿在…2019年12月31日.


(4)	此表不包括营业租约的账面金额$297百万在…2019年12月31日.

注11.业务细分信息

每个地区的可报告部门都是一个战略业务单位，根据提供的产品和服务服务于地区客户的特定需求。这些细分基于管理层查看企业财务业绩的方式。本公司拥有三可报告的部门：公司银行、消费者银行和财富管理，其余部分在其他部门。有关公司应报告部门的更多信息包括在地区截至年度的Form 10-K年度报告中2019年12月31日.

管理报告方法的应用和发展是一个动态过程，需要定期改进。随着这些改进的进行，每个可报告部门提交的财务结果可能会定期修订。

下表列出了所示期间每个可报告部门的财务信息。



	截至2020年9月30日的三个月
	法人银行		消费者银行		财源管理		其他			整合
	(单位：百万)
净利息收入(亏损)	$	476	$	581	$	38	$	(107	)	$	988
信贷损失准备金(信贷)⁽¹⁾	86		76		4		(53		)	113
非利息收入	160		343		88		64			655
非利息支出	252		523		87		34			896
所得税前收入(亏损)	298		325		35		(24		)	634
所得税费用(福利)	75		81		9		(61		)	104
净收益(亏损)	$	223	$	244	$	26	$	37		$	530
平均资产	$	63,483	$	34,554	$	2,014	$	42,794		$	142,845



	截至2019年9月30日的三个月
	法人银行		消费者银行		财源管理		其他			整合
	(单位：百万)
净利息收入(亏损)	$	361	$	588	$	45	$	(57	)	$	937
信贷损失准备金(信贷)⁽¹⁾	53		85		4		(34		)	108
非利息收入	126		325		85		22			558
非利息支出	226		531		86		28			871
所得税前收入(亏损)	208		297		40		(29		)	516
所得税费用(福利)	52		74		10		(29		)	107
净收益(亏损)	$	156	$	223	$	30	$	—		$	409
平均资产	$	53,798	$	34,931	$	2,191	$	33,743		$	124,663



	截至2020年9月30日的9个月
	法人银行		消费者银行		财源管理		其他			整合
	(单位：百万)
净利息收入(亏损)	$	1,282	$	1,680	$	113	$	(187	)	$	2,888
信贷损失准备金(信贷)⁽¹⁾	216		244		11		897			1,368
非利息收入	444		945		254		70			1,713
非利息支出	755		1,541		260		100			2,656
所得税前收入(亏损)	755		840		96		(1,114		)	577
所得税费用(福利)	189		210		24		(324		)	99
净收益(亏损)	$	566	$	630	$	72	$	(790	)	$	478
平均资产	$	61,394	$	34,515	$	2,028	$	37,901		$	135,838



	截至2019年9月30日的9个月
	法人银行		消费者银行		财源管理		其他			整合
	(单位：百万)
净利息收入(亏损)	$	1,083	$	1,753	$	136	$	(145	)	$	2,827
信贷损失准备金(信贷)⁽¹⁾	150		252		12		(123		)	291
非利息收入	391		899		245		19			1,554
非利息支出	694		1,576		254		68			2,592
所得税前收入(亏损)	630		824		115		(71		)	1,498
所得税费用(福利)	157		206		29		(87		)	305
净收益(亏损)	$	473	$	618	$	86	$	16		$	1,193
平均资产	$	53,975	$	35,137	$	2,191	$	34,134		$	125,437

_____

(1)在2020年1月1日通过CECL后，信贷损失准备金为贷款损失准备金和无资金来源的信贷承诺准备金之和。在通过CECL之前，无资金承付款的准备金包括在其他非利息支出中。有关拨备如何分配给每个可报告部门的信息，请参阅截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中的附注23“业务部门信息”。

附注12.承付款、或有事项和担保

商业承诺

各地区发行与贷款活动相关的表外金融工具。与这些工具相关的信用风险与向客户发放贷款所涉及的信用风险基本相同，并受各地区正常的信贷审批政策和程序的约束。地区通过根据对担保获得资金的可能性和客户或交易对手的信誉的评估，记录无资金承诺准备金，来衡量与这些工具相关的内在风险。抵押品是根据管理层对客户信誉的评估而获得的。

与这些工具相关的信用风险由下表所示的合同金额表示：



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万)
用于发放信贷的未使用承诺	$	56,883	$	52,976
备用信用证	1,599		1,521
商业信用证	41		59
与备用信用证有关的负债	26		22
与备用信用证相关的资产	27		23
无资金信贷承诺准备金	149		45

用于发放信贷的未使用承诺-为了满足客户的金融需求，各地区在各种条件下承诺向消费者、企业和其他实体提供资金。这些承诺包括(除其他外)信用卡和其他循环信贷协议、定期贷款承诺和短期借款协议。其中许多贷款承诺都有固定的到期日或其他终止条款，可能需要支付费用。由于这些承诺中的许多预计将在没有资金的情况下到期，因此总承诺额不一定代表未来的流动性需求。

备用信用证-还向客户签发备用信用证，承诺如果未来发生某些特定事件，各地区将代表客户付款。根据备用信用证，地区有权向客户追索要求支付给第三方的任何金额。发出这些担保所涉及的信贷风险基本上与向客户提供贷款所涉及的风险相同，因此，在有需要时，这些工具会被抵押。从历史上看，很大比例的备用信用证在没有资金的情况下到期。备用信用证的合同金额代表了各地区可能要求进行的未来付款的最大潜在金额，并代表了各地区的最大信用风险。

商业信用证-商业信用证的签发是为了方便客户进行对外贸易或国内贸易交易。一般来说，当交易标的货物在运输途中时，将开具汇票。

法律或有事项

各地区及其附属公司在正常业务过程中会受到与诉讼、索赔、调查以及法律和行政案件及诉讼相关的或有损失。地区根据以下条件评估这些意外情况

目前可用的信息，包括律师的建议。当认为可能发生或有损失并且相关金额可合理估计时，各地区将为这些事项建立应计项目。任何应计项目都会定期审查，并可能随着情况的变化而进行调整。一些地区在或有损失方面的风险可能会被适用的保险覆盖范围所抵消。然而，在确定任何应计项目或可能发生的或有损失的估算额时，各地区不考虑保险覆盖范围的可得性。如果地区有保险追回，收益将在收到追偿期间入账。

在可行的情况下，地区估计可能的或有损失，无论是否存在应计的可能损失。当地区能够估计这种可能的损失，并且当地区可能遭受的损失超过应计金额时，地区披露了对这种可能损失的合计估计。各地区目前估计，它可能遭受的损失可能超过地区累积的总金额，最高可达约#美元。20百万自.起2020年9月30日此外，各地区的损失不会超过应计金额，这也是合理的。然而，随着现有信息的变化，地区能够估计的事项以及估计本身也将进行相应的调整。合理可能的估计包括受赔偿协议约束的法律或有事项。

对诉讼和索赔风险的评估是困难的，因为它们涉及内在的不可预测的因素，包括但不限于：诉讼是否处于早期阶段；损害赔偿是否未指明、无支持或不确定；是否存在惩罚性或其他金钱损害的可能性；案件是否涉及法律不确定性，包括新的法律问题；案件是否涉及多方和/或司法管辖区；发现是否已经开始或尚未完成；是否已开始有意义的和解讨论；以及诉讼是否涉及集体指控。集体诉讼的评估通常比其他类型的诉讼更复杂，尤其是在诉讼的早期阶段，因为不知道某个类别是否会得到认证，或者如果获得认证，潜在的类别将如何定义。因此，各地区可能无法就以下披露的某些事项合理估计可能的损失，并且上文讨论的估计总额可能不包括以下披露的每一事项的估计值。

区域委员会参与各种政府监管机构、执法机构和自律机构就区域业务、区域商业惯例和政策以及与区域有业务往来的人的行为提出的正式和非正式的信息收集请求、调查、审查、审查和程序。例如，各地区正在回应CFPB关于某些地区透支做法和政策的民事调查要求。我们会不时提出额外的查询。与这些查询相关的是，各区域收到文件请求、传票和其他提供信息的请求。调查可能发展为行政、民事或刑事诉讼或执法行动，可能导致对各地区的综合财务状况、运营结果或整体现金流产生实质性影响的后果。此类后果可能包括不利的判决、调查结果、和解、处罚、罚款、命令、禁令、恢复原状或改变我们的商业做法，并可能导致额外的费用和附带成本，包括声誉损害。

虽然诉讼和索赔暴露或任何调查的最终结果本质上是不可预测的，但管理层目前认为，悬而未决和受到威胁的诉讼和调查的结果不会对地区的业务、综合财务状况、运营结果或整体现金流产生实质性影响。然而，如果未来出现意想不到的事态发展，上述任何事项的不利结果都有可能对各地区的业务、综合财务状况、经营业绩或任何特定报告期的现金流产生重大影响。

担保

联邦抵押协会DUS损失股份担保

Regions是一家DUS贷款机构。DUS计划为多户住宅市场提供流动性。地区服务贷款出售给房利美，并被要求为其DUS服务组合的大部分提供相当于三分之一的亏损份额担保。在…2020年9月30日和2019年12月31日，公司的DUS服务组合总计约为$4.4十亿及$3.9分别为10亿美元。Regions与其损失份额担保相关的最大可量化或有负债约为#美元。1.410亿美元和1.310亿美元2020年9月30日和2019年12月31日只有当它为Fannie Mae提供的所有贷款(公司仍有一定的损失风险)都违约，并且这些贷款的所有抵押品在结算时被确定为没有价值时，公司才会对这笔金额负责。因此，最大可量化或有负债并不代表公司预计将遭受的实际损失。在本公司综合资产负债表中记为负债的关联亏损股份担保的估计公允价值约为#美元。5百万美元和$4百万在…2020年9月30日和2019年12月31日，分别为。参考附注1请参阅截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告，了解更多信息。

附注13.最近的会计声明



标准	描述	所需的采用日期	对地区财务报表或其他重大事项的影响
2020年通过(或部分通过)的标准
ASU 2016-13，金融工具信用损失计量 ASU 2018-19，对主题326的编纂改进 ASU 2019-04，主题326的编撰改进 ASU 2019-05，有针对性地过渡到主题326 ASU 2019-11，金融工具-信贷损失 ASU 2020-02，金融工具-信贷损失	本ASU修订了主题326“金融工具-信用损失”，以当前的预期信用损失法(CECL)取代当前的已发生损失会计模型，该方法适用于以摊销成本和其他信贷承诺计量的金融工具。修正案要求实体在估计当前预期信贷损失时考虑所有可用的相关信息，包括有关过去事件、当前状况和R&S预测的细节。由此产生的信贷损失拨备是为了反映实体预计不会收取的摊余成本基础部分。 ASU还取消了目前对购买的信用受损贷款的会计模式，但要求对购买的信用恶化(PCD)资产(那些自成立以来经历了信用质量显著恶化的资产)确认拨备。在通过时已在ASC 310-30项下计入贷款的实体应前瞻性地适用本修正案中关于购买信用恶化资产的指导意见。采用时需要额外的定量和定性披露。虽然CECL模式不适用于可供出售的债务证券，但ASU确实要求实体在确认可供出售证券的信贷损失时记录拨备，而不是通过直接冲销来降低证券的摊销成本。应在修改后的追溯基础上采用ASU。	2020年1月1日	根据贷款敞口余额和各地区在2020年1月1日通过CECL后的内部发展宏观经济预测，这项津贴增加了5.01亿美元。领养免税额的增加主要是由于消费者投资组合部门的大幅增长，特别是住宅第一抵押贷款、房屋净值贷款、房屋净值额度和间接其他消费者。对住宅第一按揭和房屋净值类别的影响主要是因为它们的到期时间较长。此外，间接-其他消费者阶层中有很大一部分是通过第三方进行的无担保贷款，这导致了更高的损失率。在CECL下，这些较高的损失率再加上整个贷款期限的估计，导致了一个明显更大的津贴估计。一套控制措施，包括治理、数据、预测和模型控制，在采用时就已经到位。这一影响反映为留存收益减少了约3.75亿美元，递延税项资产增加了约1.26亿美元。2020年第三季度，联邦银行机构敲定了一项关于CECL对监管资本影响的规则。该规则允许在两年内为CECL的影响增加监管资本。在两年结束时，这种影响将在接下来的三年内分阶段实施。加回的计算方法是最初采用的影响加上随后津贴变化的25%。截至2020年9月30日，今年到目前为止，这一金额约为6.11亿美元。CET1的影响约为56个基点。于采纳CECL后，对可供出售或持有至到期的证券并无重大影响，对范围内的任何其他金融资产亦无重大影响。大多数持有至到期的投资组合由机构支持的证券组成，这些证券本身就有无形的损失风险。此外，各地区没有在采用时转换为PCD的PCI资产。有关区域CECL方法和假设的更多信息，请参见说明1的陈述基础。
ASU 2017-04，简化商誉减损测试	本ASU修正了350主题、无形资产-商誉和其他，并取消了商誉减值测试中的步骤2。	2020年1月1日	该指南的通过没有产生实质性的影响。
ASU 2018-15，客户在云计算安排中支付的费用的核算	本ASU修订主题350-40，无形资产-商誉和其他-内部使用软件，涉及客户在供应商托管的云计算安排(即服务合同)中产生的实施、设置和其他前期成本。客户将采用与拥有软件许可证的安排相同的标准来资本化实施成本。修订还规定了资本化实施成本和相关摊销费用的资产负债表、损益表和现金流量分类，并要求额外的定量和定性披露。	2020年1月1日	该指南的通过没有产生实质性的影响。
ASU 2018-17，有针对性地改进可变利益实体的关联方指南	本ASU修订了主题810“合并指南”，内容涉及在确定支付给决策者和服务提供商的费用是否为可变利益时，所有报告实体如何评估通过共同控制安排中的关联方持有的间接利益。	2020年1月1日	该指南的通过没有产生实质性的影响。



标准	描述	所需的采用日期	对地区财务报表或其他重大事项的影响
2020年通过(或部分通过)的标准
ASU 2019-04，主题815和825的编撰改进	本ASU修正了主题815(衍生品和套期保值)，澄清了公司之前采用的ASU 2017-12。修订明确了用于衡量利率风险部分条款对冲的公允价值变化的术语。修正案还就部分期限对冲的基数调整摊销提供了额外的指导。本ASU还修正了主题825“金融工具”，澄清了公司先前采用的ASU 2016-01。修正案澄清，当为相同或类似的投资确定有序交易时，实体必须根据主题820以公允价值重新计量没有易于确定的公允价值的证券。	2020年1月1日	该指南的通过没有产生实质性的影响。
ASU 2019-08薪酬-股票薪酬(主题718)和与客户合同的收入(主题606)	本次更新中的修改要求实体通过应用主题718中的指导来衡量授予客户的基于股份的支付奖励并对其进行分类。被记录为交易价格降低的金额需要根据根据主题718计量的基于股份的支付奖励的授予日期公允价值来计量。授予日期是设保人(供应商)和受让人(客户)就股份支付奖励的关键条款和条件达成相互理解的日期。奖励的分类和随后的测量遵循主题718中的指导，除非随后修改了基于股份的支付奖励并且受让者不再是客户。	2020年1月1日	该指南的通过没有产生实质性的影响。
ASU 2020-04，参考汇率改革-主题848	本次更新为GAAP指导提供了临时可选的权宜之计和例外，这些指导涉及合同修改、对冲会计和其他受影响的交易，这些交易参考LIBOR或其他预期将被终止的参考利率。	更新自发布之日起生效，有效期至2022年12月31日。	各地区于2020年7月1日采用了此ASU，在采用时没有任何实质性影响。各地区预计，采取的可选权宜之计(如合同修改和对冲会计)将提供重大缓解，否则将在2022年12月31日之前无法提供。



标准	描述	所需的采用日期	对地区财务报表或其他重大事项的影响
尚未采用的标准
ASU 2019-12所得税(主题740)-简化所得税会计	本次更新中的修订通过删除主题740中的一般原则的某些例外，简化了所得税的会计处理。修正案还通过澄清和修改现有指南，改进了对主题740其他领域的GAAP的一致适用和简化。	2021年1月1日	各地区正在评估采用后的影响；然而，预计影响不会很大。
ASU 2020-01，投资-股权证券(主题321)，投资-股权方法和合资企业(主题323)，以及衍生品和对冲(主题815)	修正案澄清了主题321下的股权证券会计与主题323中的股权会计方法下的投资以及主题815下的某些远期合同和购买期权的会计之间的相互作用。	2021年1月1日允许提前领养。	各地区正在评估采用后的影响；然而，预计影响不会很大。
亚利桑那州立大学2020-06，债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权的合同 (小主题815-40)	此更新通过删除某些分离模型简化了可转换票据的会计处理。此外，它还修订和澄清了关于衍生品范围例外的指导意见，以使例外更容易适用。	2022年1月1日	各地区正在评估采用后的影响；然而，预计影响不会很大。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

引言

以下讨论和分析是Regions Financial Corporation(“Regions”或“Company”)向美国证券交易委员会提交的Form 10-Q季度报告的一部分，并更新了Regions的Form 10-K年度报告2019年12月31日，这是之前提交给美国证券交易委员会(SEC)的。本财务信息用于帮助了解各地区的财务状况和经营成果，应与表格10-K中包含的财务信息一起阅读。看见附注1“列报依据”和附注13“最近的会计声明”请参阅合并财务报表以了解更多细节。这次讨论的重点将放在截至2020年9月30日的3个月和9个月与截至2019年9月30日的三个月和九个月用于合并损益表。对于合并资产负债表，讨论的重点将是截至2020年9月30日与2019年12月31日.

本讨论和分析包含的陈述可能被认为是“1995年私人证券诉讼改革法案”中定义的“前瞻性陈述”。有关前瞻性陈述的其他信息，请参阅第7至9页。

公司简介

Regions是一家金融控股公司，总部设在阿拉巴马州伯明翰，在南部、中西部和德克萨斯州开展业务。地区提供传统的商业、零售和抵押银行服务，以及资产管理、财富管理、证券经纪、信托服务、并购咨询服务和其他专业融资领域的其他金融服务。

Regions通过Regions Bank进行银行业务，Regions Bank是阿拉巴马州特许的商业银行，是联邦储备系统(Federal Reserve System)的成员。在…2020年9月30日，运营的地区1,381分店门店总数。Regions执行其战略，其盈利能力来自三个可报告的业务部门：公司银行、消费者银行和财富管理，其余业务来自其他部门。看见注11“业务分类信息”有关各地区分部报告结构的更多信息，请参阅合并财务报表。

2019年5月31日，地区达成协议，收购总部位于阿拉巴马州伯明翰的机构投资公司Highland Associates，Inc.。交易于2019年8月1日完成。

2020年2月27日，Regions达成协议，收购总部位于德克萨斯州金伍德的独立设备融资公司Ascentium Capital LLC。这笔交易于2020年4月1日完成，包括大约19亿美元向小企业提供贷款和租赁。有关更多详细信息，请参阅“Ascentium获取”一节。

与许多其他金融机构一样，地区的盈利能力取决于其从净利息收入和非利息收入来源创造收入的能力。净利息收入主要是利息收入地区从贷款和证券等生息资产获得的利息收入与利息支出地区支付的计息负债(主要是存款和借款)之间的差额。各地区的净利息收入受到其资产负债表组成部分的规模和组合以及资产利息和负债利息之间的利差的影响。非利息收入包括存款账户手续费、信用卡和自动取款机手续费、抵押贷款服务和二次营销、投资管理和信托活动、资本市场和地区提供的其他客户服务的费用。经营业绩还受到信贷损失和非利息支出拨备的影响，如工资和员工福利、入住率、专业、法律和监管费用、FDIC保险评估和其他运营费用，以及所得税。

经济状况、竞争、影响金融服务业监管的新立法和相关规则以及联邦政府的货币和财政政策对包括地区在内的大多数(如果不是全部)金融机构都有重大影响。借贷和存款活动以及手续费收入的产生受到企业支出和投资水平、消费者收入、消费者支出和储蓄、资本市场活动和金融机构之间的竞争，以及客户偏好、利率状况和区域市场领域竞争产品的现行市场利率的影响。

各地区的业务战略侧重于提供具有竞争力的产品和服务组合，提供优质的客户服务，并继续开发和优化分销渠道，包括在便利地点设有办事处的分支分销网络，以及电子和移动银行。

第三季度概述

区域银行市场的经济环境

影响地区贷款组合信用表现的主要因素之一是美国的整体经济环境及其所在的一级市场。尽管按季度平均计算，第三季度经济增长明显强劲，但整个季度的增长速度有所放缓，预计未来几个季度的增长速度将放缓，但更可持续。2020年全年，实际国内生产总值预计收缩3.8%，2021年增长3.6%。由于新冠肺炎疫情仍在继续，经济预测的不确定性仍然很高。

在3月和4月非农就业岗位减少2200多万个之后，美国经济在随后的5个月里增加了1140万个就业岗位，尽管这仍使截至9月份的非农就业水平比2月份的水平低1060万个以上。失业率从4月份14.7%的峰值继续回落，9月份降至7.9%，尽管这一下降在一定程度上反映了劳动力参与率的下降。近几个月来，随着失业时间的延长，永久性失业的发生率有所增加。虽然劳动力市场继续复苏，但未来几个月可能更难取得进展。

虽然根据CARE法案为家庭提供的大量财政支持帮助维持了2020年第二季度和第三季度的消费者支出，而且随着劳动力市场开始复苏，作为个人收入最大组成部分的劳动力收入的增长也开始大幅反弹。尽管如此，消费者在商品和服务上的支出模式仍存在巨大差异。到6月份，消费者在商品上的支出水平已经超过了2月份的水平，但截至8月份，消费者在服务上的支出水平仍远低于2月份的水平。这反映了对旅游、外出就餐、娱乐和参加体育赛事等活动的持续限制，同时消费者对参与此类活动的态度转变也可能起到一定作用。无论是哪种情况，这类服务的提供商都在继续努力获得吸引力。

工业部门和房地产市场的情况截然不同。ISM制造业指数(ISM Manufacturing Index)显示，制造业的复苏正变得越来越根深蒂固，这受到资本品商业订单增长的支撑。近几个月来，新建独户住宅的建设和新房和现房的销售都出人意料地出现了上行，这在一定程度上反映了明显较低的抵押贷款利率带来的好处。尽管第三季看到的需求增长速度不太可能持续，但新屋开工和销售可能进一步上升，但库存持续减少将继续抑制成屋销售增长。

尽管预计未来几个季度经济将步入稳定但温和的经济增长轨道，但相当程度的不确定性继续笼罩着前景，在公共卫生状况变得更加明朗之前，这种情况将继续存在。尽管国会同意一项向家庭和小企业提供援助的额外法案是最有可能的结果，但何时达成协议以及任何此类法案将包括哪些内容仍不确定。此外，2021年及以后的增长前景可能会受到11月选举结果的影响。10月份的基线预测预计，实际国内生产总值水平将在2022年第一季度回到2019年第四季度，也就是最后一个没有新冠肺炎影响的季度的水平。

这些地区的足迹将与整个美国的影响大致相似。佛罗里达州的休闲和酒店服务业的风险敞口高于平均水平，而德克萨斯州和路易斯安那州的能源风险敞口高于平均水平，因此如果事实证明复苏速度确实慢于目前的预期，这些经济体可能更容易受到持久影响。

如上所述，持续的经济不确定性影响了各地区在以下日期用于计算ACL的预测2020年9月30日。有关详细信息，请参阅“津贴”部分。

新冠肺炎大流行

各地区的业务运营和财务业绩受公司所处的经济环境的影响。不利的经济状况和经济前景的不确定性2020年9月30日在新冠肺炎疫情的推动下，2020年第三季度各领域的财务业绩继续受到影响，如下所述。各地区预计，这场大流行将继续影响未来几个季度的经济状况和公司的财务业绩。

2020年第三季度，各地区重新开设了预约服务分支机构。随着分支机构大堂重新开张，各地区继续采取措施，帮助确保员工和客户的安全，例如为所有员工提供面罩，降低入住率以鼓励社交距离。截至2020年9月30日，大约99%的分支机构已经开业。各地区正在实施分阶段办法，将远程工作人员遣返到办公地点。截至2020年9月30日，公司约90%的非分支机构员工都在远程工作。

在.期间第三季度自2020年起，本公司继续为因新冠肺炎疫情而陷入经济困难的客户提供特别财政援助。这种援助包括在一段设定的时间内(通常是90天)向客户提供现有贷款的延期付款或暂缓付款。住宅按揭还款援助是通过忍耐发放的。在宽限期内，借款人的还款义务暂停，不会采取丧失抵押品赎回权的行动。除非贷款已被修改，否则所有款项都将在宽限期到期时到期。对于大多数其他贷款产品(商业和消费产品，住宅房地产除外)，付款援助是通过延期或延期发放的。延期和延期与承兑汇票的不同之处在于，所有付款通常不是在延期或延期期限结束时到期。取而代之的是，付款到期日提前了。然而，对于大多数产品来说，除非贷款是非应计的，否则在延期或忍耐期内，贷款的利息将继续增加。

截至2020年9月30日，该公司的未偿还客户延期付款总额约为15亿美元，比第二季度减少了42亿美元。截至2020年9月30日，各地区约有2,600个针对企业客户的未完成延期，总额约为4.68亿美元，其中约68%是第二次延期。与2020年6月30日相比，业务延期总额下降了33亿美元。截至2020年9月30日，各地区约有8900笔消费者延期付款，总额达10亿美元，其中约85%是第二次延期付款。与第二季度相比，消费者推迟付款总额下降了9亿美元。消费者延期付款包括约4,800笔与住宅按揭有关的准备金，总额约9.2亿美元，其中约37%与2020年第三季度从GNMA回购的贷款有关。截至2020年9月30日，抵押贷款延期总额比第二季度下降了4.76亿美元，其中约88%是第二次延期。对于大多数贷款来说，第二个宽限期已于10月份到期，因此这些贷款要么被修改，获得另一次宽限期(如果通过地区的信用风险管理框架批准)，要么将在2020年第四季度接受部分减记和非应计状态的评估。此外，截至2020年9月30日，各地区为其他未偿还抵押贷款提供的约9300笔抵押贷款有积极的承付款，总额约为15亿美元。

在8月和9月期间，大约20%的借款人在忍耐的情况下支付了抵押贷款，大约20%的借款人支付了房屋净值，大约34%的借款人支付了信用卡，大约10%的借款人在延期支付汽车贷款。此外，在8月和9月期间，大约39%的企业银行借款人(不包括Ascentium和分支机构小企业客户)在延期期间还款。

根据2020年3月27日通过的CARE法案的规定，从2020年3月1日开始，至与新冠肺炎疫情有关的国家紧急情况结束后60天或2020年12月31日之前的60天内，与新冠肺炎相关的某些贷款修改有资格获得TDR分类的减免。参考表15“问题债务重组”以获取更多信息。

作为一家经过认证的小型企业管理局贷款机构，各地区在2020年第三季度的贷款活动略有增加，因为公司继续根据购买力平价(PPP)帮助客户完成贷款流程。根据该计划，地区约有46500笔未偿还贷款，总额约为$4.6截至2020年9月30日.

各地区继续拥有强大的流动性和资本水平，这使公司为应对客户借款需求做好了充分准备。该公司拥有充足的流动资金来源，包括粒状和稳定的存款基础、美联储持有的现金余额、联邦住房贷款银行的借款能力、无担保的高流动性证券以及美联储贴现窗口的借款可获得性。有关详细信息，请参阅“流动性”、“股东权益”和“监管资本”部分。

新冠肺炎大流行也影响到了非利息收入。随着全国放松对经济活动的限制，2020年第三季度消费者支出温和增长。虽然与第二季度相比，消费者支出的温和增长增加了服务费以及信用卡和自动取款机费用，但支出仍低于大流行前的水平。如果目前的支出水平持续下去，该公司估计每季度的消费者服务费用仍将比上年水平低3000万至3500万美元。看见表28“非利息收入”了解更多细节。

各地区根据新冠肺炎疫情造成的经济环境对减值商誉进行了评估，得出的结论是，该公司每个报告单位的公允价值都不太可能低于其账面价值。有关更多详细信息，请参阅“商誉”部分。

由于新冠肺炎疫情，各地区的网络事件略有增加，但公司的分层控制环境有效地检测到并防止了与这些事件相关的任何实质性影响。有关更多详细信息，请参阅“信息安全”部分。

监督压力测试更新

2020年6月25日，美联储表示，该公司超过了监管压力测试下的所有最低资本水平。提交给美联储(Federal Reserve)的资本计划反映了在2020年底之前没有股票回购。在第三季度，FRB最终确定了2020年第四季度至2021年第三季度各地区的SCB要求为3.0%. 2020年10月15日，公司宣布2020年第四季度派发现金股息。$0.155每股，这符合美联储的渣打银行框架。

第三季度业绩

各地区报告可供普通股股东使用的净收入5.01亿美元，或$0.52每股稀释后股份，在第三季度的2020与3.85亿美元，或$0.39每股稀释后股份，在第三季度的2019.

对于第三季度的2020，净利息收入(应税等值基础)合计10亿美元, 向上 5000万美元与第三季度的2019。净息差(应税等值基准)为3.13%为.第三季度的2020和3.44%在第三季度的2019。净利息收入的增加主要是由于购买力平价贷款、公司2020年4月的设备融资收购、住宅第一抵押贷款的增加而导致的贷款余额增加。

贷款减少，存款成本下降，通过赎回银行优先票据和偿还FHLB预付款，短期和长期借款减少。净利息收入也受益于公司利率对冲策略的执行。净息差下降的主要原因是美联储(Fed)持有的现金水平较高，以及购买力平价贷款收益率较低的影响。此外，净利差受到固定利率贷款组合和证券组合以较低市场利率重新定价的负面影响。

计提信贷损失准备金1.13亿美元在第三季度的2020，而贷款损失准备金为1.08亿美元在.期间第三季度的2019。当前季度的拨备与净冲销相符。参考“信贷损失准备”部分了解更多详细信息。

净冲销合计1.13亿美元，或年化0.50%平均贷款的比例，在第三季度的2020，与$92百万美元，或按年率计算0.44%为.第三季度的2019。这一增长主要是由于新冠肺炎疫情导致贷款组合恶化，以及计入了与2020年4月设备融资收购相关的净冲销。看见附注3“贷款及信贷损失拨备”在合并财务报表中提供更多信息。

零用钱是2.74%在贷款总额中，扣除非劳动收入的净额为2020年9月30日与1.10%在…2019年12月31日。这一增长受到2020年初通过CECL和上文讨论的其他因素的影响，特别是2020年上半年记录的条款。零用钱是316%占不良贷款总额的比例为2020年9月30日与180%在…2019年12月31日. 不良贷款总额增至0.87%在扣除非劳动收入后的贷款总额中，2020年9月30日，与0.61%在…2019年12月31日。不良贷款的增加主要是由零售信贷、行政支持、废物和维修、制造、餐饮和能源相关信贷的降级推动的。有关更多细节，请参阅“信贷损失拨备”一节。

非利息收入是6.55亿美元为.第三季度的2020, a 9700万美元增额从第三季度的2019。这个增额主要受较高的抵押贷款和资本市场收入以及股权投资的估值收益推动。增加的部分被较低的服务费收入所抵消。看见表28“非利息收入”了解更多细节。

总的非利息支出是8.96亿美元在第三季度的2020, a 2500万美元增额从第三季度的2019。这个增额主要受2020年4月设备融资收购的推动。看见表29“非利息支出”了解更多细节。

截至三个月的所得税支出2020年9月30日曾经是1.04亿美元与1.07亿美元年同期2019。有关更多细节，请参阅本报告管理层讨论和分析部分接近尾声的“所得税”部分。

期望值

由于当前的经济不确定性，本公司已撤销此前发布的2020年财务目标，以及此前公布的2019年三年目标。各地区的预期将随着新冠肺炎疫情期间不断变化的经济状况而继续变化，因为该公司预计随后几个季度的财务业绩将继续受到影响。

资产负债表分析

以下各节详细讨论了资产、负债和股东权益类别中某些项目的重大变化。

现金和现金等价物

现金和现金等价物增额大致$9.420亿美元，从年底开始2019至2020年9月30日，主要是由于存放在FRB的现金增加。第二季度和第三季度存款的大幅增长为公司带来了历史上较高的流动资金来源。商业客户存款水平大幅上升，因为客户保留了PPP贷款，并将多余的存款带回了地区。此外，消费者保留了政府的刺激支出，并继续调整他们的消费和储蓄行为，以应对经济环境。其中一些流动性来源被用来维持FRB的现金。有关更多信息，请参阅“流动性”和“存款”部分。

债务证券

下表详细说明了债务证券的账面价值，包括可供出售和持有至到期的债务证券：

表1-债务证券



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万)
美国国债	$	183	$	182
联邦机构证券	106		43
抵押贷款支持证券：
住宅中介机构	19,708		16,226
住宅非中介组织	1		1
商业代理	6,325		5,388
商业性非代理性组织	602		647
公司和其他债务证券	1,272		1,451
	$	28,197	$	23,938

可供出售的债务证券构成了证券组合的大部分，是用于管理利率敏感性的重要工具，并为公司提供了主要的流动性来源。Regions维持着一个高评级的证券投资组合，主要由机构抵押贷款支持证券组成。看见附注2“债务证券”在合并财务报表中提供更多信息。有关更多信息，请参阅“市场风险-利率风险”和“流动性”部分。

债务证券增额 43亿美元从…2019年12月31日至2020年9月30日。尽管2020年前9个月利率波动，但2019年末执行的地区全面证券重新定位将投资组合定位为对当前经济环境做出有利反应。这个增额从年底开始，是市场估值和购买抵押贷款支持证券的改善的结果。2020年第三季度，作为其现金部署战略的一部分，各地区增加了26亿美元的住宅机构抵押贷款支持证券和3.91亿美元的商业机构抵押贷款支持证券。

持有待售贷款

持有待售贷款总额12亿美元在…2020年9月30日包括11亿美元的住宅房地产抵押贷款，1.17亿美元的商业抵押贷款和其他贷款，以及500万美元的不良贷款。在…2019年12月31日，持有待售贷款总额6.37亿美元包括4.36亿美元的住宅房地产抵押贷款，1.88亿美元的商业抵押贷款和其他贷款，以及1300万美元的不良贷款。作为该公司将出售的抵押贷款的一部分，持有待售的住宅房地产和商业抵押贷款的水平根据发放和出售给第三方的时间而变化。

贷款

扣除非劳动收入后的贷款约占68%地区生息资产的比例为2020年9月30日。下表显示了各地区贷款组合在扣除非劳动收入后按投资组合细分和类别的分布情况：

表2-贷款组合



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万美元，非劳动收入净额)
工商业	$	45,199	$	39,971
商业房地产抵押贷款-业主自住⁽¹⁾	5,451		5,537
商业房地产建筑.业主自住⁽¹⁾	305		331
总商业广告	50,955		45,839
商业投资者房地产抵押贷款	5,598		4,936
商业投资者房地产建设	1,984		1,621
投资者房地产总量	7,582		6,557
住宅第一按揭	16,195		14,485
房屋净值额度	4,753		5,300
房屋净值贷款	2,839		3,084
间接-车辆	1,120		1,812
间接-其他消费者	2,663		3,249
消费信用卡	1,189		1,387
其他消费者	1,063		1,250
总消费额	29,822		30,567
	$	88,359	$	82,963

__________

(1)统称为CRE。

投资组合特征

以下各节介绍了中披露的投资组合细分和类别的组成表2，解释余额从2019年底，并突出相关风险特点。Regions认为，其贷款组合在整个业务范围内按产品、客户和地理位置进行了很好的多元化。然而，贷款组合可能面临某些集中的信用风险，这些风险与个人或借款人群体、某些类型的抵押品、某些类型的行业、某些贷款产品或国家的某些地区有关。看见附注3“贷款及信贷损失拨备”在合并财务报表中进行了讨论，以供进一步讨论。

各地区投资组合细分市场中的许多类别继续受到新冠肺炎大流行的影响。该地区的借款人最终受到影响的程度将取决于经济影响的持续时间和严重程度，以及政府为支持个人和企业而实施的各种计划的有效性。有关更多详细信息，请参见下面的表3至表8。

商品化

商业投资组合部分包括向商业客户提供的商业和工业贷款，用于正常业务运营，为营运资金需求、设备采购和其他扩张项目提供资金。商业和工业贷款增额d $5.2自年底以来的10亿美元2019。这一余额包括$4.62020年产生的购买力平价贷款(PPP)10亿美元，并增加了19亿美元与Ascentium收购相关的贷款发生在2020年第二季度初(更多信息请参见“Ascentium收购”一节)。在2020年上半年，该投资组合经历了商业信贷额度的提升。然而，在2020年第三季度，线路利用率水平恢复正常，并在第三季度末降至历史低点。

商业地产还包括向经营企业发放的业主自住型商业房地产抵押贷款，这些贷款是土地和建筑物的长期融资贷款，由企业经营产生的现金流偿还。业主自住型商业房地产建设贷款是向商业企业发放的，用于开发土地或建造建筑物，偿还款项来自借款人的业务收入。

该公司总贷款的一半以上包括在商业投资组合部分。这些余额分布在许多行业，如下表所示。该公司通过为每个重要行业设定一定的贷款限额来管理这一投资组合的相关风险。

下表提供了选定行业各地区商业贷款余额的详细情况。

表3-商业行业风险敞口



	2020年9月30日
	贷款			资金不足的承付款		总曝光量
	(单位：百万)
管理、支持、浪费和修复	$	1,739		$	997	$	2,736
农业	486			246		732
教育服务	3,052			920		3,972
能量	1,878			2,210		4,088
金融服务	4,123			4,946		9,069
政府和公共部门	2,954			634		3,588
医疗保健	4,582			2,448		7,030
信息	1,794			904		2,698
制造业	4,773			4,176		8,949
专业、科学和技术服务	2,599			1,577		4,176
房地产⁽¹⁾	7,605			7,393		14,998
宗教、休闲、个人和非牟利服务	2,219			747		2,966
餐厅、住宿和住宿	2,426			365		2,791
零售业	2,977			2,039		5,016
运输和仓储	2,711			1,283		3,994
公用事业	1,922			2,779		4,701
批发商品	3,168			3,113		6,281
其他⁽²⁾	(53		)	2,019		1,966
总商业广告	$	50,955		$	38,796	$	89,751



	2019年12月31日⁽³⁾
	贷款		资金不足的承付款		总曝光量
	(单位：百万)
管理、支持、浪费和修复	$	1,402	$	888	$	2,290
农业	456		225		681
教育服务	2,724		676		3,400
能量	2,172		2,528		4,700
金融服务	4,588		4,257		8,845
政府和公共部门	2,825		522		3,347
医疗保健	3,646		1,802		5,448
信息	1,394		847		2,241
制造业	4,347		3,912		8,259
专业、科学和技术服务	1,970		1,299		3,269
房地产⁽¹⁾	7,067		7,224		14,291
宗教、休闲、个人和非牟利服务	1,748		769		2,517
餐厅、住宿和住宿	1,780		420		2,200
零售业	2,439		2,039		4,478
运输和仓储	1,885		1,250		3,135
公用事业	1,774		2,437		4,211
批发商品	3,335		2,637		5,972
其他⁽²⁾	287		2,095		2,382
总商业广告	$	45,839	$	35,827	$	81,666

________


(1)	“房地产”包括房地产投资信托基金(REITs)，它是与房地产相关的无担保的商业和工业产品。


(2)	“其他”包含与不可分类和无效的业务行业代码相关的余额，这些余额被在处理中的付款和在贷款级别不可用的费用账户抵消。


(3)	随着客户业务的发展(例如，在垂直制造链中向上或向下发展)，各地区可能需要更改用于定义客户关系的指定业务行业代码。当这些变化发生时，地区不会将以前时期的客户历史重新转换到新分类中，因为以前时期使用的业务行业代码被认为是合适的。因此，可比期间的变化可能会受到影响。

随着新冠肺炎疫情的持续，各地区的风险管理框架规定进行信用审查，以确定商业和投资者房地产投资组合中风险最高的某些行业部门，这些行业因新冠肺炎而风险最高。2020年第三季度进行了自下而上的审查，与第二季度相比，缩小了高风险行业的范围。自.起2020年9月30日这些高风险行业包括能源、医疗保健、其他消费服务、餐饮、旅游和休闲、酒店和零售业。被确定为高风险的行业在未来一段时间内可能会发生变化，这取决于宏观经济环境条件随着时间的推移如何发展。这些已确定的高风险行业，以及这些行业中的特定行业，详见表4下面。购买力平价贷款余额不包括在表4因为这些贷款被认为不是高风险。各地区正密切关注这些行业的客户，并与这些客户进行频繁对话。这些暴露中的某些也出现在表5穿过表8下面。这些表格中的所有贷款都属于商业投资组合部分，除非特别指明为IRE。

表4--新冠肺炎高危行业



	2020年9月30日
	未结清余额		贷款总额的百分比		利用率%		杠杆率为余额的%		SNC余额百分比		延迟百分比		批评的百分比
	(百万美元)
商品化
能源-E&P，油田服务	$	1,147	1.3	%	60	%	—	%	79	%	3	%	43	%
医疗保健-医生和其他健康从业者的办公室	1,114		1.3	%	74	%	5	%	5	%	2	%	4	%
其他消费服务-宗教团体、娱乐、包车行业、艺术和康乐	970		1.1	%	73	%	25	%	32	%	5	%	17	%
餐厅-全套服务	730		0.8	%	84	%	24	%	37	%	4	%	40	%
总商业广告	3,961		4.5	%	70	%	12	%	39	%	4	%	25	%

REITs和IRE
无担保酒店-全套服务、有限服务、延长入住时间	676		0.8	%	78	%	—	%	96	%	—	%	—	%
IRE Hotels-全套服务、有限服务、延长入住时间	288		0.3	%	87	%	—	%	—	%	16	%	95	%
无担保零售-包括商场和直销中心，不包括杂货店锚定的房地产投资信托基金	917		1.0	%	44	%	—	%	100	%	—	%	10	%
IRE零售店(非必需品)-包括商场和直销中心	733		0.8	%	94	%	—	%	28	%	1	%	25	%
REITs和IRE合计	2,614		3.0	%	64	%	—	%	68	%	2	%	21	%

新冠肺炎高风险行业总量	$	6,575

能量

各地区的直接能源投资组合主要由E&P和中游行业借款人组成。自.起2020年9月30日据报道，油价已从2020年4月的历史低点反弹，但尚未达到大流行前的水平。各地区的直接能源信贷都不是杠杆贷款，各地区没有第二留置权能源敞口。在2020年前9个月，各地区已确认约1.28亿美元的能源冲销，其中80%与2016年前发放的贷款相关，这些贷款在2015年经济低迷后无法重组。自2015年第一季度以来，利用率一直保持在40%-60%之间。对冲头寸对石油生产商来说是足够的，对天然气供应商来说是强大的，目前约有2%的能源贷款是以新冠肺炎延期付款的方式运作的。

表5-能源行业风险敞口



	2020年9月30日
	未结清余额		未完成百分比		利用率		批评的余额		批评的百分比
	(单位：百万)
油田服务和供应	$	312	17	%	64	%	$	114	37	%
E&P	835		44	%	59	%	381		46	%
中游	592		32	%	38	%	135		23	%
下游	46		2	%	15	%	—		—	%
其他	79		4	%	27	%	33		42	%
购买力平价	14		1	%	100	%	—		—	%
总能量	$	1,878	100	%	46	%	$	663	35	%

饭馆

新冠肺炎大流行导致的隔离、社会距离和商务旅行减少已经并将继续导致需求损失，其中大部分可能无法恢复。快餐服务部门占地区餐厅投资组合余额的一半以上。这个7.3亿美元在COVID中披露的与餐厅相关的高风险余额表4上述内容包括在表6以下是当前环境下休闲餐饮行业面临的最大压力。专注于快餐服务和有限菜单的快餐店，考虑到数字平台、免下车和送货能力，在大流行期间表现相对较好。大约20%的未上市餐厅是杠杆化的。在新冠肺炎大流行之前，各地区战略性地退出了一些风险较高的餐厅关系。截至日前，约有2%的餐厅、住宿和住宿投资组合余额是延期付款。2020年9月30日。在2020年前9个月，地区已经确认了大约3300万美元的餐厅冲销。

表6-饮食业曝光率



	2020年9月30日
	未结清余额		未完成百分比		利用率		批评的余额		批评的百分比
	(单位：百万)
快速服务	$	1,278	57	%	82	%	$	166	13	%
休闲用餐	447		20	%	89	%	244		55	%
其他	121		5	%	81	%	44		36	%
购买力平价	407		18	%	100	%	—		—	%
整体餐厅	$	2,253	100	%	86	%	$	454	20	%

与酒店相关

Regions的酒店相关投资组合主要由11个REIT客户组成。这些贷款是无担保的商业和工业贷款；然而，它们与房地产有关。房地产投资信托基金的投资组合受益于低杠杆率、强大的流动性和房地产持有的多样性。公司还采取了积极主动的措施，减少资本支出，削减股息，并减少管理费用，以保存现金。SNC占该地区酒店相关贷款总额的57%。大多数地区的有担保酒店贷款的借款人都要求延期。如上所述，截至目前，大约2%的餐厅、住宿和住宿投资组合余额是延期付款。2020年9月30日。消费服务和购买力平价余额包括在下表中，以及#年的食肆总余额。表6以上为餐饮、住宿及住宿余额。表3上面。

表7-酒店相关行业风险敞口



	2020年9月30日
	未结清余额		未完成百分比		利用率		批评的余额		批评的百分比
	(单位：百万)
商业广告：
美国房地产投资信托基金(REITs)	$	676	59	%	78	%	$	—	—	%
消费者服务	136		12	%	95	%	7		5	%
*购买力平价(PPP)	37		4	%	100	%	—		—	%
总商业广告	849		75	%			7		—	%

愤怒：
*抵押贷款	237		21	%	94	%	222		94	%
中国热火朝天的建设	51		4	%	64	%	51		100	%
总愤怒	288		25	%			273		95	%

与酒店相关的总数	$	1,137	100	%	83	%	$	280	25	%

与零售相关

该地区与零售相关的行业主要由房地产投资信托基金(REITs)和非杠杆化的工商业部门组成。REIT和IRE投资组合中约有4.25亿美元的未偿还余额与购物中心和直销中心有关。专门从事封闭式购物中心的REITs的投资组合敞口由少量信用组成。大约34%的商场REIT余额是低杠杆率的投资级房地产投资信托基金。IRE投资组合分布广泛。最大的租户通常包括“基本需求”主播。商业和工业零售组合也分布广泛。最大的类别包括机动车和零部件经销商、建筑材料、园艺设备和用品以及非商店零售商。业主自住的CRE主要由小型露天购物中心和便利店组成，这些购物中心和便利店主要是定期贷款，预计利用率会更高。截至以下日期，不到1%的零售相关贷款以延期方式运营2020年9月30日。在2020年前9个月，各地区已确认约1000万美元的零售相关贷款冲销。下表所列的商业及工业杠杆式及非杠杆式资产贷款、购买力平价及中央结算所拥有人自住余额合共29.77亿元，构成#年零售业及工商业组别的余额。表3.

表8-零售相关行业风险敞口



	2020年9月30日
	未结清余额		未完成百分比		利用率		批评的余额		批评百分比
	(单位：百万)
商业广告：
美国房地产投资信托基金(REITs)	$	1,406	27	%	47	%	$	92	7	%
美国商业和工业银行-杠杆化	225		4	%	58	%	—		—	%
**商业和工业-不杠杆化	1,236		24	%	52	%	42		3	%
支持以资产为基础的贷款	444		9	%	39	%	202		45	%
*购买力平价(PPP)	337		8	%	100	%	—		—	%
**中国中铁-车主自用	735		14	%	95	%	26		4	%
总商业广告	4,383		86	%			362		8	%

怒火	733		14	%	94	%	182		25	%

与商业和IRE零售相关的总金额	$	5,116	100	%	58	%	$	544	11	%

投资者房地产

房地产开发贷款通过与物业经营、出售或再融资有关的现金流偿还。这一投资组合部分包括对房地产开发商或投资者的信贷延伸，这些投资者的还款依赖于房地产的销售或房地产抵押品产生的收入。地区投资者房地产投资组合的一部分由地区市场内住宅产品类型(土地、独户和公寓贷款)担保的贷款组成。此外，这一类别还包括为公寓楼、写字楼和工业楼以及零售购物中心等创收物业提供资金的贷款。投资者房地产贷款总额增额 $1.010亿美元，相比之下2019年终余额反映了新的资金，并利用了投资者的房地产建设线。

住宅第一按揭

住宅第一按揭贷款是指向消费者提供的贷款，用于为住房融资。这些贷款的融资期限通常为15至30年，在大多数情况下，贷款对象是借款人，为他们的主要住所提供资金。这些贷款增额 $1.710亿美元，相比之下2019年终余额。住宅第一按揭贷款的增加，主要是由于2020年市场利率处于历史低位而导致的原发贷款增加所致。大致54亿美元在新贷款中，发端贷款通过以下方式保留在资产负债表上2020年前9个月。此外，各地区在2020年第三季度从GNMA回购了约3.4亿美元的拖欠住宅抵押贷款。

房屋净值专线

房屋净值额度以借款人住所的第一或第二抵押贷款为担保，允许客户以房屋净值为抵押借款。房屋净值额度减少按$547百万美元，相比之下2019年终余额。基本上，所有这些投资组合都是通过各地区的分支机构网络发起的。

从2016年12月开始，新的房屋净值信贷额度有10年的提款期和20年的还款期。在10年期的抽奖期间，客户没有只付息的选择，除非是在非常有限的基础上。从2009年5月到2016年12月，房屋净值信贷额度有10年的提款期和10年的还款期。在2009年5月之前，房屋净值信贷额度有20年的还款期，到期时有气球付款，或者有5年的提款期，到期时有气球付款。术语“气球付款”的意思是，在气球付款到期之前，只需支付利息的信用额度不需要本金支付。

下表显示了截至以下日期公司房屋净值信用额度的未来本金支付重置日期的信息2020年9月30日。显示的余额基于具有气球付款的行的到期日，以及转换为还款期的行的提款期到期日。

表9-房屋净值信用额度-未来本金支付重置



	第一留置权	占总数的百分比		第二留置权	占总数的百分比		总计
	(百万美元)
2020	58	1.21	%	46	0.97	%	104
2021	84	1.77	%	73	1.54	%	157
2022	94	1.97	%	90	1.90	%	184
2023	125	2.63	%	99	2.09	%	224
2024	174	3.67	%	134	2.81	%	308
2025-2029	1,845	38.82	%	1,607	33.81	%	3,452
2030-2034	197	4.14	%	116	2.45	%	313
此后	6	0.13	%	5	0.09	%	11
总计	2,583	54.34	%	2,170	45.66	%	4,753

房屋净值贷款

房屋净值贷款也以借款人住所的第一或第二抵押贷款为担保，主要是作为摊销贷款，并允许客户以房屋净值为抵押借款。房屋净值贷款减少按$245百万美元，相比之下2019年终余额。基本上，所有这些投资组合都是通过各地区的分支机构网络发起的。

其他消费信贷质量数据

该公司对作为住宅第一按揭和房屋净值贷款产品(“当前LTV”)抵押品的财产的现值进行估计。这一预估是基于第三方编制的房价指数得出的。第三方数据表明了MSA的趋势。Regions在其估计中使用公司足迹中MSA的第三方估值趋势。趋势数据应用于贷款组合，并考虑到最近估值的年龄和地理区域。

下表显示了消费者投资组合部分的住宅第一抵押贷款、房屋净值额度和房屋净值贷款类别的当前LTV数据。由于合并和系统集成，投资组合中某些贷款的当前LTV数据不可用。表中的金额代表全部贷款余额。就下表而言，如果贷款余额超过当前估计的抵押品，则无论可用于部分抵消缺口的抵押品金额有多少，整个余额都包括在“100%以上”类别中。

表10-估计的当前贷款与价值之比范围



	2020年9月30日
	住宅第一抵押贷款		房屋净值信贷额度				房屋净值贷款
	住宅第一抵押贷款		第一留置权		第二留置权		第一留置权		第二留置权
	(单位：百万)
预计当前LTV：
100%以上	$	26	$	4	$	3	$	8	$	3
80% - 100%	2,622		52		125		43		13
低于80%	13,287		2,488		1,958		2,533		224
数据不可用	260		39		84		10		5
	$	16,195	$	2,583	$	2,170	$	2,594	$	245



	2019年12月31日
	住宅第一抵押贷款		房屋净值信贷额度				房屋净值贷款
	住宅第一抵押贷款		第一留置权		第二留置权		第一留置权		第二留置权
	(单位：百万)
预计当前LTV：
100%以上	$	32	$	8	$	18	$	9	$	5
80% - 100%	1,745		86		208		39		29
低于80%	12,438		2,659		2,195		2,731		252
数据不可用	270		35		91		14		5
	$	14,485	$	2,788	$	2,512	$	2,793	$	291

间接-车辆

间接车辆贷款是通过第三方商业合作伙伴发起的贷款，主要包括通过汽车经销商发放的贷款。这个公文包类减少 6.92亿美元从年终开始2019。这一减少是由于2016年第四季度终止了第三方安排，以及各地区在2019年1月决定停止其间接汽车贷款业务。各地区在2019年第一季度停止发放新的间接汽车贷款，并在2019年第二季度末完成了任何正在进行的间接汽车贷款关闭。该公司将继续经营直接汽车贷款业务。

间接-其他消费者

间接消费贷款-其他消费贷款代表通过第三方的其他贷款举措，包括销售点贷款。这个公文包类减少 $586从年底开始的百万美元2019由于在2019年第四季度退出了第三方关系。

消费信用卡

消费信用卡贷款主要是指无固定利率的可变利率消费信用卡贷款。这些余额减少 1.98亿美元从年终开始2019反映随着客户对经济环境的反应，信用卡交易量下降。

其他消费者

其他消费贷款主要包括直接消费贷款、透支和其他循环贷款。其他消费贷款减少 1.87亿美元从年终开始2019.

地区将定期更新FICO评分、失业率、房价和地理位置等因素作为消费贷款的信贷质量指标。FICO分数是在发起时获得的，更新后的FICO分数是公司每季度获得的所有消费贷款的FICO分数。有关信用质量指标的更多信息，请参阅附注3“贷款及信贷损失拨备”.

津贴

在编制财务信息时，管理层必须做出重大估计和假设，这些估计和假设会影响所示期间报告的资产、负债、收入和费用。各地区遵循的会计原则和应用这些原则的方法符合公认会计原则、监管指南(如适用)和一般银行惯例。这一津贴是对各地区最重要的估计和假设之一。这项津贴由两个部分组成：贷款损失准备金和无资金信贷承诺准备金。无资金来源的信贷承诺包括信用证、财务担保和有约束力的无资金来源的贷款承诺等项目。

2020年1月1日，各地区采用CECL，用预期损失拨备方法取代了招致损失拨备方法。看见附注1“列报依据”, 附注3“贷款及信贷损失拨备”和附注13“最近的会计声明”有关采用CECL的信息、判断领域和建立津贴所使用的方法。

这项津贴对许多内部因素很敏感，例如未偿还贷款余额的组合和水平、投资组合表现和分配的风险评级的修改。这项津贴对外部因素也很敏感，比如经济的总体健康状况，利率、GDP、失业率、房地产需求和价值的变化、大宗商品价格的波动、破产申请、健康大流行、政府刺激措施，以及干旱、洪水和飓风等天气和自然灾害的影响，都证明了这一点。

管理层在确定津贴的最终水平时会考虑这些变量和所有其他可用的信息。这些变数和其他变数有可能导致实际信贷损失与最初估计的金额不同。

自2020年1月1日通过CECL以来，各地区将津贴增加了10亿美元从14亿美元增加到24亿美元，这代表了管理层对贷款和信贷承诺投资组合有效期内预期损失的最佳估计。这一津贴变化的主要驱动因素如下所示表11下面。虽然其中许多项目在影响方面存在重叠，但它们属于最相关的类别。

表11-津贴更改



	截至三个月
	2020年9月30日			2020年6月30日			2020年3月31日
	(单位：百万)
信贷损失准备，期初余额(根据2020年1月1日会计准则的变化进行调整)⁽¹⁾	$	2,425		$	1,665		$	1,415
获得PCD贷款的初始免税额	—			60			—
净冲销	(113		)	(182		)	(123		)
净冲销拨备：
*经济前景和调整	(22		)	287			223
**投资组合信用质量/不确定性的变化	115			382			42
*特定储备的变化	52			(10		)	36
推动投资组合增长(决选)⁽²⁾	(32		)	147			72
**非PCD收购贷款的初始拨备影响⁽³⁾	—			76			—
净冲销准备金总额	—			700			250
信贷损失准备金、期末余额	$	2,425		$	2,425		$	1,665



	截至2020年9月30日的9个月
	(单位：百万)
1月1日的信贷损失准备(根据会计指引的变化进行调整)⁽¹⁾	$	1,415
获得PCD贷款的初始免税额	60
净冲销	(418		)
净冲销拨备：
*经济前景和调整	488
**投资组合信用质量/不确定性的变化	539
*特定储备的变化	78
推动投资组合增长(决选)⁽²⁾	187
**非PCD收购贷款的初始拨备影响⁽³⁾	76
净冲销准备金总额	950
9月30日的信贷损失拨备	$	2,425

_______


(1)	各地区于2020年1月1日采用CECL会计准则，并将会计准则变更的累积效应记录为留存收益的减少和递延税项资产的增加。看见附注1了解更多细节。


(2)	不包括购买力平价贷款的影响$4.6十亿美元，$4.5分别为2020年9月30日和2020年6月30日的10亿美元，这两家公司得到了美国政府的全力支持，没有相关的补贴。


(3)	这一余额包括6400万美元，与作为Ascentium收购的一部分获得的非PCD贷款的初始津贴有关。仅包括收购季度的影响。

虽然2020年第三季度显示出经济改善的迹象，但由于新冠肺炎疫情，围绕经济环境的不确定性依然存在。信用指标在第三季度有所改善，延期和忍耐余额下降。此外，史无前例的刺激措施正在整个经济体系中发挥作用，这是有目共睹的。

这是由于本季度消费者支出增加所致。虽然经济增长有所改善，但公共卫生危机并未得到解决，经济仍存在持续的不确定性。尽管针对失业者的最初经济刺激措施在第三季度到期，但临时刺激计划的批准速度略有下降，许多失业者的现金流高于就业时。此外，抵押贷款LTV表现良好，HPI显示出强劲的升值。由于在2020年剩余时间内继续评估各地区贷款组合中的信用风险，在确定津贴估计数时考虑了不断发展的经济格局的负面和积极因素。

整个季度都对信用指标进行监测，以了解外部宏观对信用指标、趋势和行业前景的看法，以及各地区对信用指标和趋势的内部具体看法。与新冠肺炎大流行最初爆发时相比，2020年第三季度显示出一些改善的迹象，商业地产和投资者房地产批评平衡减少量D大约$4.91亿与第二季度相比，净冲销总额减少了6900万美元。相反，分类余额增加了7400万美元，不包括持有待售的不良贷款。增额d 1.53亿美元与第二季度相比。各地区在第三季度对商业和IRE贷款组合进行了自下而上的审查，导致被视为高风险的行业比第二季度更少。截止到2020年9月30日，66亿美元商业和投资者房地产贷款的一半位于新冠肺炎高风险行业领域，比2020年6月30日减少了18亿美元。这些高风险行业包括能源、医疗保健、其他消费服务、餐饮、旅游和休闲、无担保和投资者房地产酒店、无担保零售和投资者房地产零售。有关高风险行业的更多信息，请参阅“投资组合特征”部分。

地区于2020年4月1日收购了独立设备融资公司Ascentium。此次收购包括向小企业提供的约19亿美元贷款和租赁，其中约46%被认为是PCD。在确定PCD时，考虑到贷款支付状况、新冠肺炎延期状况以及新冠肺炎高风险行业贷款的地区对新冠肺炎影响很大。收购Ascentium在第二季度产生了1.36亿美元的额外拨备，其中7600万美元通过信贷损失拨备入账，其余6000万美元用于收购的PCD贷款，不影响信贷损失拨备。有关更多信息，请参阅“Ascentium获取”部分。

宏观经济环境的变化可能会对CECL项下的津贴估计产生极大的影响。在2020年1月1日通过CECL的津贴估计中使用的地区经济预测被认为是相对良好的经济环境。2020年3月31日限额估计中使用的预测考虑了由于新冠肺炎大流行的爆发而带来的更大的经济环境，这是基于早期的大流行信息。2020年6月30日津贴估计中使用的经济预测包括主要由于失业率上升而进一步恶化。2020年9月30日津贴估计中使用的经济预测包括经济活动正常化，尽管各个州和行业团体的速度参差不齐。有关更多信息，请参阅“第三季度概述”部分中的“地区银行市场的经济环境”。Regions将其内部预测与外部预测和现有的外部数据进行了基准比较。

经济预测面临的风险包括，新冠肺炎疫情可以蔓延多广，可以持续多久，以及公共卫生方面的任何变化是否会引发新一轮停摆，都存在高度的不确定性。在2020年第二季度，由于对失业率预测的敏感性，特别是失业率的短暂飙升，经济环境产生了不直观的建模结果。CECL模型的构建或条件不是为了反映前所未有的刺激水平，也不能预测(或联系)第二季度存在的经济变量和投资组合风险之间的新关系。2020年第三季度，失业率从第二季度下降到更正常化但仍较高的预测水平，CECL模型的反应符合方向预期。第三季度正常化但仍在上升的趋势被认为是为了对经济不确定性进行适当的模型调整。还对受新冠肺炎疫情影响最严重的行业进行了行业层面的压力分析。有关受新冠肺炎影响的行业的更多信息，请参阅“投资组合特征”部分。

虽然各地区的定量津贴方法努力反映所有风险因素，但任何估计都涉及假设和不确定性，导致一定程度的不精确。定性框架有一个一般的不精确部分，这意味着承认模型和预测误差是任何建模估计所固有的。2020年9月30日的一般不精确津贴考虑了新冠肺炎对商业和消费者模式造成的经济不确定性所特有的增量风险，以及与某些不受经济条件限制的消费者模式的延迟付款相关的增量风险，因此没有充分考虑这些影响。

下表反映了截至2020年9月30日的两年R&S预测期基本预测中使用的一系列宏观经济因素。失业率是CECL模型中最重要的宏观经济因素。如上所述，失业率在第三季度恢复正常，在审查了最新因素后，该公司确定不需要对失业基本预测进行本期调整。

表12-预测中的宏观经济因素



	前期研发周期		基本R&S预测
	前期研发周期		2020年9月30日
	3Q2020		4Q2020		1Q2021		2Q2021		3Q2021		4Q2021		1Q2022		2Q2022		3Q2022
实际国内生产总值，折合成年率变动百分比	25.20	%	8.50	%	1.40	%	1.90	%	2.10	%	2.10	%	2.30	%	2.30	%	1.90	%
失业率	9.00	%	8.40	%	8.10	%	7.70	%	7.40	%	7.00	%	6.80	%	6.60	%	6.40	%
HPI，同比变化%	5.00	%	4.70	%	3.90	%	3.30	%	2.60	%	2.50	%	2.60	%	2.60	%	2.50	%
标准普尔500指数	3,345		3,395		3,407		3,421		3,436		3,453		3,467		3,483		3,497

根据执行的总体分析，管理层认为允许24亿美元适当吸收截至2020年9月30日贷款和信贷承诺组合中的预期信贷损失。

2020年6月，作为监管压力测试的一部分，美联储(Federal Reserve)披露了他们对各地区的估计建模信贷损失。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的经济情景给各地区造成的损失估计为53亿美元。虽然这种情景假设的宏观经济前景与地区不同，但它可能代表了假设一场更长期、更广泛的流行病的潜在信贷损失的可能范围。需要澄清的是，美联储(Fed)的情景假设商业服务(商业和投资者房地产)和消费者投资组合都严重恶化，而各地区则假设主要是商业服务投资组合恶化。此外，美联储的估计没有包括政府刺激的好处，也没有从地区和其他金融机构提供的债务偿还减免中受益。有关公司经济前景的更多信息，请参见“第三季度概述”部分。

管理层用来确定津贴适当性或是否有新信息的因素发生变化，可能导致津贴在未来期间增加或减少。此外，作为审查过程的一部分，银行监管机构可能会要求根据他们的判断和估计改变津贴水平。某些信用指标的波动性是意料之中的。此外，与个别大额信贷、大宗商品价格或某些宏观经济预测假设相关的环境变化可能会导致波动性。以上讨论的情景或其他情景有可能导致实际信贷损失，可能与最初估计的金额存在实质性差异。此外，很难预测经济状况的变化，包括各种流行病情景造成的变化，政府刺激计划的影响，以及其他救济计划会如何影响借款人的行为。这一分析并不是为了估计整体拨备的变化，这也将受到根据当时的情况和条件对模型损失估计所适用的判断管理的影响，以反映不确定性和不精确性。

关于津贴和净冲销的详细情况，包括对前一年总额活动的分析，载于表13“信贷损失拨备”。如上所述，利率、失业率、大宗商品价格和抵押品估值的波动以及新冠肺炎大流行的长度和深度以及CARE法案和其他政策宽松的影响等经济趋势将影响未来的净冲销水平，并可能导致某些信用指标在#年剩余时间内出现波动。2020以及更远的地方。

表13-信贷损失拨备



	截至9月30日的9个月
	2020			2019
	(百万美元)
1月1日的贷款损失拨备	$	869		$	840
会计准则的累计变更⁽¹⁾	438			—
贷款损失准备，1月1日(经会计指引变动调整)⁽¹⁾	1,307			840

已注销的贷款：
工商业	291			105
商业房地产抵押贷款-业主自住	8			8
住宅第一按揭	3			4
房屋净值额度	9			13
房屋净值贷款	2			4
间接法—车辆	16			22
间接法—其他消费者	58			54
消费信用卡	46			51
其他消费者	54			68
	487			329
追讨以前注销的贷款：
工商业	24			19
商业房地产抵押贷款-业主自住	4			5
商业投资者房地产抵押贷款	1			1
商业投资者房地产建设	—			1
住宅第一按揭	3			3
房屋净值额度	8			9
房屋净值贷款	2			3
间接法—车辆	8			9
间接法—其他消费者	1			—
消费信用卡	7			7
其他消费者	11			10
	69			67
净冲销：
工商业	267			86
商业房地产抵押贷款-业主自住	4			3
商业投资者房地产抵押贷款	(1		)	(1		)
商业投资者房地产建设	—			(1		)
住宅第一按揭	—			1
房屋净值额度	1			4
房屋净值贷款	—			1
间接法—车辆	8			13
间接法—其他消费者	57			54
消费信用卡	39			44
其他消费者	43			58
	418			262
贷款损失准备金	1,327			291
获得PCD贷款的初始免税额	60			—
9月30日的贷款损失拨备	2,276			869
年初无资金信贷承诺准备金	45			51
会计准则的累计变更⁽¹⁾	63			—
为无资金来源的信贷损失拨备(信贷)	41			(3		)
截至9月30日的无资金信贷承诺储备金	149			48
9月30日的信贷损失拨备	$	2,425		$	917
期末未偿还贷款，扣除非劳动收入后的净额	$	88,359		$	82,786
期间未偿还的平均贷款，扣除非劳动收入后的净额	$	88,199		$	83,536



	截至9月30日的9个月
	2020		2019
	(百万美元)
贷款净冲销占平均贷款的百分比，年化：
工商业	0.78	%	0.29	%
商业房地产抵押贷款-业主自住	0.10	%	0.07	%
总商业广告	0.71	%	0.26	%
商业投资者房地产抵押贷款	(0.03	)%	(0.04	)%
商业投资者房地产建设	—	%	(0.06	)%
投资者房地产总量	(0.03	)%	(0.05	)%
住宅第一按揭	—	%	0.01	%
房屋净值--信贷额度	0.02	%	0.10	%
房屋净值-封闭式	—	%	0.06	%
间接-车辆	0.73	%	0.65	%
间接-其他消费者	2.49	%	2.76	%
消费信用卡	4.10	%	4.53	%
其他消费者	5.03	%	6.30	%
总消费额	0.66	%	0.76	%
总计	0.63	%	0.42	%
比率：
贷款期末信贷损失拨备，扣除非劳动收入后的净额	2.74	%	1.11	%
贷款期末信贷损失拨备，不包括购买力平价，净额(非公认会计准则)⁽²⁾	2.90	%	1.11	%
贷款期末扣除非劳动收入后的贷款损失拨备	2.58	%	1.05	%
不良贷款期末信贷损失拨备，不包括持有待售贷款	316	%	198	%
不良贷款期末贷款损失拨备，不包括持有待售贷款	297	%	188	%

_______


(1)	各地区于2020年1月1日采用CECL会计准则，并将会计准则变更的累积效应记录为留存收益的减少和递延税项资产的增加。看见附注1了解更多细节。


(2)	看见表23用于计算。

信贷损失拨备按投资组合类别和类别的分配摘要如下：

表14-津贴分配



	2020年9月30日						2020年1月1日
	贷款余额		津贴分配		贷款免税额%⁽¹⁾		贷款余额		津贴分配		贷款免税额%⁽¹⁾
工商业	$	45,199	$	1,119	2.48	%	$	39,971	$	443	1.11	%
商业房地产抵押贷款-业主自住	5,451		247		4.53	%	5,537		153		2.76	%
商业房地产建筑.业主自住	305		22		7.16	%	331		14		4.23	%
总商业广告	50,955		1,388		2.72	%	45,839		610		1.33	%
商业投资者房地产抵押贷款	5,598		165		2.94	%	4,936		54		1.09	%
商业投资者房地产建设	1,984		30		1.53	%	1,621		16		0.99	%
投资者房地产总量	7,582		195		2.57	%	6,557		70		1.07	%
住宅第一按揭	16,195		153		0.94	%	14,485		86		0.59	%
房屋净值额度	4,753		131		2.75	%	5,300		144		2.72	%
房屋净值贷款	2,839		38		1.34	%	3,084		32		1.04	%
间接-车辆	1,120		26		2.38	%	1,812		26		1.43	%
间接-其他消费者	2,663		258		9.70	%	3,249		267		8.22	%
消费信用卡	1,189		162		13.59	%	1,387		112		8.07	%
其他消费者	1,063		74		6.95	%	1,250		68		5.44	%
总消费额	29,822		842		2.82	%	30,567		735		2.40	%
	$	88,359	$	2,425	2.74	%	$	82,963	$	1,415	1.71	%

_______

(1)金额是按整美元价值计算的。

问题债务重组(TDR)

TDR是一种修改后的贷款，向遇到财务困难的借款人提供优惠。根据2020年3月27日通过的CARE法案的规定，与2020年3月1日开始的新冠肺炎大流行相关的某些贷款修改，至大流行结束后60天或2020年12月31日之间的较早者，有资格获得TDR分类的减免。地区选择了CARE法案的这一条款；因此，符合救济所需指南的修改后的贷款不被视为TDR，不包括在下面的披露中。

根据各地区的新冠肺炎延期和忍耐计划，客户付款会推迟一段时间，通常是90天。在此期间，客户的贷款不被视为逾期，并继续计息(除非是不良贷款)。截至2020年9月30日，新冠肺炎修改后的大部分贷款的最初90天延期期限已经到期。有关截至2020年9月30日的延期的详细信息，请参阅“第三季度概述”部分。在延期期限届满后，客户可申请额外宽免或恢复偿还贷款。延期的还款计划因借款人的贷款类型和还款能力的不同而有所不同。CARE法案的救济和大多数新冠肺炎延期的短期性质排除了这些修改自2020年9月30日起被归类为TDR。

住宅第一按揭、房屋净值、消费信用卡和其他消费TDR是根据CAP修改的消费贷款。商业和投资者房地产贷款修改不是正式计划的结果，但代表了修改作为锻炼替代方案提供的情况。即使没有降低利率，如果现有条款被认为低于市场，分类商业和投资者房地产贷款的续签也被认为是TDR。不重要的修改不被视为TDR。更详细的信息包含在附注3“贷款及信贷损失拨备”将其计入合并财务报表。下表汇总了所列期间的应计和非应计TDR的贷款余额和相关拨备：

表15--问题债务重组



	2020年9月30日				2019年12月31日
	贷款天平		信贷损失准备		贷款天平		信贷损失准备
	(单位：百万)
累算：
商品化	$	74	$	6	$	106	$	15
投资者房地产	45		2		32		3
住宅第一按揭	178		25		177		18
房屋净值额度	37		5		42		2
房屋净值贷款	83		9		109		5
消费信用卡	1		—		1		—
其他消费者	3		—		4		—
	421		47		471		43
非应计状态或已过期90天且仍在应计：
商品化	178		22		139		20
投资者房地产	—		—		1		—
住宅第一按揭	36		5		40		4
房屋净值额度	2		—		2		—
房屋净值贷款	8		1		6		—
	224		28		188		24
TDR总额-贷款	$	645	$	75	$	659	$	67

TDRS-持有待售	—		—		1		—
总TDR	$	645	$	75	$	660	$	67

下表分析了商业和投资者房地产TDR的变化。满足TDR定义的后续重组的TDR仅在第一次修改期间报告为TDR增加。除冲销、丧失抵押品赎回权、付款、销售和转让等决议外，如果满足以下条件，各地区可以将贷款从TDR分类中删除：借款人的财务状况改善，借款人不再处于财务困难，贷款的本金或利息没有任何宽恕，贷款没有重组为“A”票据/“B”票据，贷款已报告为一个财政年度末的TDR，贷款随后按市场条件进行再融资或重组，从而

对于消费者投资组合，TDR的变化主要是由于CAP修改带来的增加以及支付和注销的流出。鉴于目前在履约协助方案下给予的优惠类型，详见附注3“贷款及信贷损失拨备”从合并财务报表来看，各地区预计市场利率状况不会广泛实现。因此，地区预计通过CAP修改的消费贷款在贷款剩余期限内将继续被确定为TDR。

表16-商业及投资者房地产总趋势变动分析



	截至2020年9月30日的9个月						截至2019年9月30日的9个月
	商品化			投资者房地产			商品化			投资者房地产
	(单位：百万)
期初余额	$	245		$	33		$	291		$	19
加法	232			35			147			11
冲销	(52		)	—			(26		)	—
其他活动，包括付款和搬运⁽¹⁾	(173		)	(23		)	(183		)	5
期末余额	$	252		$	45		$	229		$	35

_________

(1)这一类别的大部分包括付款和销售。它还包括贷款基础调整的正常摊销/增加、转移到持有待售的贷款、投资组合细分之间的移除和重新分类。此外，它还包括1800万美元的商业贷款和1200万美元的投资者房地产贷款，这些贷款作为新贷款进行了再融资或重组，并从TDR分类中删除了截至2020年9月30日的9个月。在.期间截至2019年9月30日的9个月，400万美元的商业贷款和100万美元的投资者房地产贷款作为新贷款进行了再融资或重组，并从TDR分类中删除。

不良资产

不良资产汇总如下：

表17-不良资产



	2020年9月30日			2019年12月31日
	(百万美元)
不良贷款：
工商业	$	459		$	347
商业房地产抵押贷款-业主自住	85			73
商业房地产建筑.业主自住	12			11
总商业广告	556			431
商业投资者房地产抵押贷款	114			2
商业投资者房地产建设	4			—
投资者房地产总量	118			2
住宅第一按揭	36			27
房屋净值额度	47			41
房屋净值贷款	9			6
间接-车辆	1			—
总消费额	93			74
不良贷款总额，不包括持有待售贷款	767			507
持有待售的不良贷款	5			13
不良贷款总额⁽¹⁾	772			520
丧失抵押品赎回权的房产	26			53
在丧失抵押品赎回权时收到的非流通投资	—			5
不良资产总额⁽¹⁾	$	798		$	578
累计逾期90天的贷款：
工商业	$	10		$	11
商业房地产抵押贷款-业主自住	—			1
总商业广告	10			12
商业投资者房地产抵押贷款	1			—
投资者房地产总量	1			—
住宅第一按揭⁽²⁾	86			70
房屋净值额度	25			32
房屋净值贷款	12			10
间接-车辆	5			7
间接-其他消费者	3			3
消费信用卡	13			19
其他消费者	3			5
总消费额	147			146
	$	158		$	158
不良贷款⁽¹⁾持有待售贷款和不良贷款	0.87		%	0.63		%
不良资产⁽¹⁾贷款、丧失抵押品赎回权的财产、非适销性投资和持有待售的不良贷款	0.90		%	0.70		%

_________


(1)	不包括逾期90天的应计贷款。


(2)	不包括由FHA 100%担保的住宅第一抵押贷款，以及出售给GNMA的所有担保贷款，这些地区有权但没有义务回购。逾期90天或以上的担保贷款不包括在内$47百万在…2020年9月30日和$66百万美元2019年12月31日.

的不良贷款2020年9月30日与年底水平相比有所增加，主要是由于零售愤怒抵押贷款、能源和餐厅贷款评级下调，所有这些贷款都经历了压力，原因是最近新冠肺炎大流行导致需求下降。

利率、失业率、大宗商品价格波动以及抵押品估值等经济趋势将影响未来不良资产水平。与个别大额信贷相关的情况也可能导致波动性。

在…2020年9月30日，Regions估计，下一季度有可能转移到非权责发生制状态的商业和投资者房地产贷款的金额在1.5亿美元至2.5亿美元.

为了得出下个季度潜在问题贷款的估计范围，信贷人员预测，根据未来事件的发生，某些较大的美元贷款可能在未来某个时候被降级为非应计项目。对潜在问题贷款的评估包括各种因素，包括借款人满足合同还款条件的能力和意愿、在必要时削减本金或提供额外抵押品的能力和意愿，以及提供当前和完整的财务信息，包括全球现金流、或有负债和流动性来源。对于其他贷款(例如，较小的美元贷款)，也纳入了趋势分析，以确定对未来可能降级的估计。此外，在建立下一季度潜在问题贷款的估计范围时，还对经济环境和行业趋势进行了评估。目前的趋势还将影响估计范围的大小。由于预测未来事件的内在不确定性，潜在问题贷款的估计范围最终代表估计的贷款总额，而不是单个贷款清单。

潜在问题贷款评估所依据的许多贷款都被认为是批评和分类的。有关不合标准的应计贷款(以及其他信贷质素指标)的详细披露，请参阅附注3“贷款及信贷损失拨备”将其计入合并财务报表。

下表按投资组合细分对非应计贷款(不包括持有待售贷款)进行了分析：

表18-非应计贷款分析



	非应计贷款，不包括持有待售贷款截至2020年9月30日的9个月
	商品化			投资者房地产			消费者⁽¹⁾			总计
	(单位：百万)
期初余额	$	431		$	2		$	74		$	507
加法	661			121			21			803
净付款/其他活动	(165		)	(5		)	(2		)	(172		)
返回到应计项目	(67		)	—			—			(67		)
对非权责发生制贷款的冲销⁽²⁾	(272		)	—			—			(272		)
转让至持有待售⁽³⁾	(14		)	—			—			(14		)
转至拥有的房地产	(4		)	—			—			(4		)
销售额	(14		)	—			—			(14		)
期末余额	$	556		$	118		$	93		$	767



	非应计项目贷款，不包括持有待售的项目贷款截至2019年9月30日的9个月
	商品化			投资者房地产			消费者⁽¹⁾			总计
	(单位：百万)
期初余额	$	382		$	11		$	103		$	496
加法	310			4			—			314
净付款/其他活动	(153		)	(4		)	(25		)	(182		)
返回到应计项目	(16		)	—			—			(16		)
对非权责发生制贷款的冲销⁽²⁾	(96		)	(1		)	—			(97		)
转让至持有待售⁽³⁾	(29		)	(1		)	—			(30		)
转至拥有的房地产	(3		)	—			—			(3		)
销售额	(20		)	—			—			(20		)
期末余额	$	375		$	9		$	78		$	462

________


(1)	除销售和转移到持有待售(包括相关冲销)之外，消费者投资组合部分内的所有净活动都作为一个净数字包括在净付款/其他活动行中。


(2)	包括对非应计状态贷款的冲销，以及在出售和将非应计贷款转移到持有待售时进行的冲销。


(3)	转至为待售的持有的转账显示的是在转账时记录的600万美元和800万美元的冲销净额截至2020年9月30日的9个月和2019，分别为。

商誉

商誉总额为$52亿在…2020年9月30日和48亿美元在…2019年12月31日并被分配到每个地区的可报告部门(每个报告单位)，每年在这一水平上测试商誉减值，或者如果事件和情况表明报告单位的公允价值可能降至账面价值以下，则会更频繁地测试商誉(有关地区何时测试商誉减值以及公司用于确定每个报告单位的估计公允价值的公司方法和估值方法，请参阅截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表附注1“重大会计政策摘要”，以进一步讨论地区测试商誉减值的时间以及公司用来确定每个报告单位的估计公允价值的方法和估值方法)。自2019年12月31日起商誉增加与本公司于2020年第二季度收购Ascentium有关。

对2020年第三季度进行的评估结果并未显示本公司报告单位(企业银行、消费者银行和财富管理)的估计公允价值已低于各自的账面价值。因此，各地区确定不需要对每个地区的报告单位进行商誉减值测试。2020年9月30日过渡期。参考附注5“商誉”如需进一步资料，请参阅综合财务报表。

存款

各地区与其他银行和金融服务公司争夺存款市场份额。各地区在存款市场上的竞争能力在很大程度上取决于其存款的定价以及公司如何有效地满足客户的需求。各地区采用各种手段来满足这些需求和提高竞争力，例如为客户提供高水平的客户服务、有竞争力的价格和便利的分支机构位置。各地区还通过提供集中、高质量的银行服务和替代产品交付渠道(如手机银行和网上银行)为客户提供服务。

下表按类别汇总存款情况：

表19-存款



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万)
无息需求	$	49,754	$	34,113
储蓄	11,159		8,640
计息交易	22,294		20,046
货币市场-国内	29,387		25,326
定期存款	5,840		7,442
客户存款	118,434		95,567
公司国库定期存款	11		108
公司金库其他存款	—		1,800
	$	118,445	$	97,475

总存款为2020年9月30日增额大致$21.010亿美元，与年末相比2019这是由于无息需求、储蓄、有息交易和国内货币市场类别增加所致。这些增长被公司金库、其他存款和客户定期存款的减少部分抵消。无息活期存款继续增加，因为客户一直在将他们较高的现金水平带回地区。此外，企业关注的是供应链效率和应收账款周转率，这增加了他们的现金余额和由此产生的存款。储蓄、计息交易和国内货币市场类别增加，原因是客户选择将来自政府刺激计划的多余现金和PPP贷款的资金保留在他们的存款账户中。此外，由于经济环境和消费者继续调整消费和储蓄模式，消费者的支出有所下降，这导致存款余额增加。客户定期存款在第三季度因到期而减少，第三季度利率持续走低导致定期存款账户使用率下降。企业国库其他存款减少，因为这些存款在2019年底用于补充增量资产负债表资金，但在2020年第三季度末没有得到利用。

短期借款

短期借款，包括FHLB预付款，零在…2020年9月30日相比于$2.110亿美元2019年12月31日。这些借款的水平可能会根据公司的资金需求和所利用的来源而波动。FHLB借款从2019年12月31日至2020年9月30日由于存款的增加减少了对FHLB资金的需求。

短期担保借款，如根据回购协议出售的证券和FHLB预付款，是地区融资战略的核心部分。证券融资市场，特别是短期FHLB预付款，继续以诱人的利率提供可靠的资金。有关地区向FHLB借款能力的更多细节，请参见“流动性”部分。

长期借款

表20--长期借款



	2020年9月30日		2019年12月31日
	(单位：百万)
地区金融公司(母公司)：
3.20%优先债券，2021年2月到期	$	359	$	358
2022年8月到期的2.75%优先债券	998		997
3.80%优先债券，2023年8月到期	997		996
2.25%优先债券，2025年4月到期	746		—
2024年9月到期的7.75%次级债券	100		100
2025年11月到期的6.75%次级债券	156		156
7.375厘次级债券，2037年12月到期	298		298
套期保值长期债务的估值调整	104		45
	3,758		2,950
地区银行：
FHLB进展	—		2,501
2021年4月到期的2.75%优先债券	190		549
3个月伦敦银行同业拆息加0.38%浮息优先债券，2021年4月到期	66		350
3.374厘优先票据，转换为3个月伦敦银行同业拆息加0.50厘，2020年8月可赎回，2021年8月到期	—		499
3个月伦敦银行同业拆借利率加0.50%的浮动利率优先票据，2020年8月可赎回，2021年8月到期	—		499
2037年6月到期的6.45%次级债券	496		495
Ascentium票据证券化	406		—
其他长期债务	3		32
套期保值长期债务的估值调整	—		4
	1,161		4,929
合并总数	$	4,919	$	7,879

长期借款减少大约$3.0自2019年底以来，主要是由于减少量在FHLB中取得的进展$2.510亿美元，以及其他几笔债务交易。如上所述，在“短期借款”一节中提到，存款的增加也减少了向FHLB借入长期贷款的需要。有关地区向FHLB借款能力的更多细节，请参见“流动性”部分。2020年第二季度，各地区发行了7.5亿美元2025年到期的优先票据。此次发行被2020年第二季度和第三季度执行的部分招标和赎回所抵消。今年第二季度，Regions执行了两个地区2021年4月到期的银行高级票据的部分投标。第三季度，各地区全部赎回了2021年8月到期的两个地区的银行高级票据。连同部分钞票招标和赎回，以及提前终止FHLB垫款，各地区发生的相关提前清偿税前费用总额为#美元。82020年前9个月为100万美元。最后，通过收购Ascentium，Regions收购了证券化借款，公司将在其更广泛的负债管理流程中管理这些借款，并与合同允许的条款保持一致。

长期FHLB预付款的加权平均利率为1.9百分比为2019年12月31日.

Ascentium票据证券化有各种类别，加权平均利率为2.25截止日期百分比2020年9月30日，剩余期限从3年到7年不等，加权平均值为6.0好几年了。

股东权益

股东权益是179亿美元在…2020年9月30日相比于163亿美元在…2019年12月31日。在.期间2020年前9个月，净利润使股东权益增加了4.78亿美元，普通股现金股利使股东权益减少4.47亿美元优先股的现金股利减少了股东权益7500万美元。采用CECL的累积效应使股东权益减少了3.77亿美元。看见附注1“列报依据”有关采用CECL的信息。累计其他综合收益的变化使股东权益增加了17亿美元，主要是由于年内市场利率变化导致可供出售的证券和衍生工具的未实现收益(亏损)净变化。截至2020年9月30日的9个月。衍生品工具是一种对冲工具，旨在保护在低短期利率环境下的净利息收入，就像目前存在的那样。最后，在2020年第二季度，公司发行了D系列优先股，使股东权益增加了3.46亿美元.

看见附注6“股东权益及累计其他综合收益”和“监管资本要求”部分，了解更多信息。

监管要求

地区和地区银行必须遵守联邦和州银行机构制定的监管资本要求。这些监管资本要求涉及对公司资产、负债和选定的表外项目的量化衡量，以及监管机构的定性判断。如果不能满足最低资本要求，公司可能会受到一系列日益严格的监管行动的影响。

根据巴塞尔协议III的规定，地区被指定为标准化方法银行。关于巴塞尔III规则、它们对地区的适用性、联邦银行机构最近发布的提案和最终规则以及最近颁布的影响监管要求的法律的其他讨论包括在2019表格10-K年度报告其他讨论也包含在附注13“监管资本要求及限制”的综合财务报表2019表格10-K年度报告

2020年第三季度，联邦银行机构敲定了一项与CECL对监管资本要求的影响有关的规则。该规则允许在两年内针对CECL的影响增加监管资本。*在两年结束时，影响将在接下来的三年内分阶段实施。增加的影响是根据最初采用的影响计算的，并根据随后额度变化的25%进行调整。在2020年9月30日，附加值对CET1的影响大约是6.11亿美元，或大约56基点。

下表汇总了适用的控股公司和银行监管要求：

表21-监管资本要求



过渡基数巴塞尔III监管资本规则	2020年9月30日比率⁽¹⁾		2019年12月31日比率		最低要求要求		为了身体健康大写
巴塞尔III普通股一级资本：
地区金融公司	9.32	%	9.68	%	4.50	%	不适用
地区银行	11.69		11.58		4.50		6.50	%
一级资本：
地区金融公司	10.85	%	10.91	%	6.00	%	6.00	%
地区银行	11.69		11.58		6.00		8.00
总资本：
地区金融公司	13.03	%	12.68	%	8.00	%	10.00	%
地区银行	13.41		12.92		8.00		10.00
杠杆资本：
地区金融公司	8.53	%	9.65	%	4.00	%	不适用
地区银行	9.20		10.24		4.00		5.00	%

_______

(1)估计本季度巴塞尔III CET1资本、一级资本、总资本和杠杆资本比率。

2020年10月，2020年第一季度敲定的渣打银行框架正式实施。这一新框架创建了一个特定于公司的风险敏感缓冲，应用于监管最低资本水平，以帮助确定有效的最低比率要求。渣打银行现在的上限是2.5%，以确保有效的最低资本水平不会因为这一规则的变化而下降。在实施时，渣打银行取代了目前的资本保护缓冲，在上面显示的最低风险加权资产比率之外，目前的缓冲是静态的2.5%。

在第三季度，美联储(Federal Reserve)最终确定了2020年第四季度至2021年第三季度各地区的SCB要求为3.0%。3.0%的要求代表了在监管严重不利情况下的资本降级金额，包括计划中的四个季度的普通股股息。

美联储批准了为总合并资产在1,000亿美元或以上的银行控股公司定制强化审慎标准的规则。该框架概述了与资本和流动性相关的事项的定制标准。根据这些规则，这些地区是“第四类”机构。请参阅“商业”一节中的“监督和监管”一节中的“监督和监管”一节。2019有关更多信息，请参阅Form 10-K年度报告。

流动性

各地区保持稳健的流动性管理框架，旨在根据健全的风险管理原则以及适用于地区根据量身定做规则获得的IV类地位的监管要求，有效地管理流动性风险。区域框架建立了可持续的流程和工具，以便从区域流动性管理政策和理事会批准的流动性风险偏好声明开始，有效地识别、衡量、缓解、监控和报告流动性风险。流动性管理框架内的流程包括但不限于流动性风险治理、现金管理、现金流预测、流动性压力测试、流动性风险限制、应急资金计划和抵押品管理。该框架旨在同时满足监管预期，并与地区的业务组合和运营模式及其对流动性管理的影响保持一致。

有关更多信息，请参见“流动性”部分。另请参阅“业务”部分的“监督和监管-流动性监管”部分、“风险因素”部分和“流动性”部分。2019有关更多信息，请参阅Form 10-K年度报告。

收视率

表22“信用评级”反映标准普尔(S&P)、穆迪(Moody‘s)、惠誉(Fitch)和道明债券评级服务(DBRS)对地区金融公司(Regions Financial Corporation)和地区银行(Regions Bank)的债务评级信息。

表22-信用评级



	截至2020年9月30日
	标普(S&P)	穆迪(Moody‘s)	惠誉	DBRS
地区金融公司
优先无担保债务	BBB+	Baa2	BBB+	艾尔
次级债	血脑屏障	Baa2	血脑屏障	BBBH
地区银行
短期	A-2	P-1	F1	R-IL
银行长期存款	不适用	A2	A-	A
优先无担保债务	A-	Baa2	BBB+	A
次级债	BBB+	Baa2	血脑屏障	艾尔
展望	稳定	稳定	稳定	稳定



	截至2019年12月31日
	标普(S&P)	穆迪(Moody‘s)	惠誉	DBRS
地区金融公司
优先无担保债务	BBB+	Baa2	BBB+	艾尔
次级债	血脑屏障	Baa2	血脑屏障	BBBH
地区银行
短期	A-2	P-1	F1	R-IL
银行长期存款	不适用	A2	A-	A
优先无担保债务	A-	Baa2	BBB+	A
次级债	BBB+	Baa2	血脑屏障	艾尔
展望	稳定	正性	正性	稳定

_________

不适用-不适用。

2020年4月3日，穆迪修订了地区银行和地区金融公司的展望，将地区银行和地区金融公司的前景从积极转为稳定，理由是对2020年经济收缩的预期，预计这将对美国银行的资产质量和盈利能力产生直接负面影响。

2020年4月9日，惠誉将Regions Financial Corporation的前景从正面修订为稳定，这是对其美国银行业和评级前景进行全面修订的一部分。对整体前景的修正是出于对新冠肺炎疫情负面金融和经济影响的担忧。

一般来说，评级机构基于许多定量和定性因素进行评级，包括资本充足率、流动性、资产质量、业务组合、政府支持的可能性，以及收益水平和质量。一家或多家评级机构对信用评级的任何下调都可能在几个方面影响地区，包括但不限于地区进入资本市场或短期融资的机会、借款成本和能力、抵押品要求以及信用证的可接受性，从而可能对地区的财务状况和流动性产生不利影响。见截至年度的Form 10-K年报中的“风险因素”部分2019年12月31日以获取更多信息。

证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，评级机构随时可以修改或撤回评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

非GAAP衡量标准

下表列出了收益和某些其他财务指标的计算，其中不包括根据公认会计原则呈报的财务业绩中包含的某些重要项目。这些非GAAP财务指标包括“调整后的平均贷款总额”、“结束不包括购买力平价的贷款总额，净额”、“不包括购买力平价的贷款的净比率”、“调整后的效率比率”、“调整后的费用收入比率”、“平均有形普通股股东权益回报率”和期末“有形普通股股东权益”，以及相关比率。地区公司认为，表示收益和某些不包括这些重要项目的其他财务指标为期间间的比较提供了一个有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。这些非公认会计准则财务指标也被管理层用来评估地区业务的业绩，因为管理层不认为与调整有关的活动是正在进行的业务的迹象。地区公司相信，这些非GAAP财务指标的公布将使投资者能够在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。管理层和董事会使用这些非公认会计准则财务措施如下：


•	编制地区经营预算


•	月度财务业绩报告


•	合并结果的月度结账报告(仅限管理部门)


•	向投资者介绍公司业绩

平均贷款总额不包括与SBA的PPP计划、间接-其他消费者退出投资组合和间接工具退出投资组合相关的贷款余额，以得出调整后的平均贷款总额(非GAAP)。各地区认为，调整平均总贷款提供了一种有意义的贷款增长率计算方法，并在与管理层相同的基础上公布。

期末贷款总额不包括与通过SBA的PPP计划发放的贷款相关的贷款余额。Regions认为，当SBA的PPP贷款(由美国政府完全担保)被排除在总贷款之外时，与不包括PPP的贷款相关的ACL提供了有关信用损失津贴水平的有意义的信息。

调整后的效率比率(Non-GAAP)是衡量生产率的指标，其计算方法通常为调整后的非利息支出除以调整后的总收入(按应税当量计算)。调整后的手续费收入比率(非GAAP)通常是调整后的非利息收入除以调整后的总收入，在应税等值的基础上计算。管理层使用这些比率来监控业绩，并相信这些衡量标准为投资者提供了有意义的信息。非利息支出(GAAP)不包括调整后的非利息支出(Non-GAAP)，非GAAP是调整后效率比率的分子。非利息收入(GAAP)不包括调整后的非利息收入(Non-GAAP)，调整后的非利息收入(Non-GAAP)是调整后费用收入比率的分子。在应税等值基础上的净利息收入和非利息收入相加，得出在应税等值基础上的总收入。调整是为了在应税等值基础上得出调整后的总收入(非公认会计原则)，这是调整后的效率和调整后的费用收入比率的分母。

在没有无形资产和优先股影响的情况下，有形普通股股东权益比率已经成为一些投资者分析公司资本状况的重点。传统上，美联储(Federal Reserve)和其他银行业监管机构基于CET1来评估银行的资本充足率，CET1的计算方法已写入联邦银行法规。分析师和银行业监管机构使用有形普通股股东权益指标评估了各地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益不是GAAP正式定义的，这一衡量标准被认为是非GAAP财务衡量标准，其他实体计算它的方式可能与各地区披露的计算方式不同。因为分析师和银行业

监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估地区的资本充足率，但地区认为，向投资者提供在同样基础上评估地区资本充足率的能力是有用的。

非GAAP财务措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不进行审计。尽管这些非GAAP财务指标经常被利益相关者用于评估一家公司，但它们作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，或作为GAAP报告的结果分析的替代品。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表股东实际应计的金额。

下表提供：1)平均总贷款(GAAP)与调整后的平均总贷款(Non-GAAP)的对账；2)期末总贷款(GAAP)与不含PPP贷款的期末总贷款(Non-GAAP)的对账，以及不包括PPP贷款的期末贷款(Non-GAAP)的ACL计算；3)净收益(GAAP)与普通股股东可用净收入(GAAP)的对账；4)非利息支出(GAAP)与调整后的非利息支出(Non-GAAP)的对账应税等值基础(GAAP)调整后净利息收入/利润率，应税等值基础(非GAAP)，6)非利息收入(GAAP)与调整后非利息收入(Non-GAAP)的对账，9)调整后总收入(Non-GAAP)的计算，7)调整后效率比率(Non-GAAP)的计算，8)调整后手续费收入比率(Non-GAAP)的计算，以及9)平均和期末股东权益(GAAP)与平均数和期末股东权益的对账

表23-GAAP对非GAAP对帐



	截至9月30日的三个月				截至9月30日的9个月
	2020		2019		2020		2019
	(百万美元)
调整后贷款平均余额
平均贷款总额(GAAP)	$	89,370	$	82,986	$	88,199	$	83,536
减少：SBA PPP贷款	4,558		—		28		—
减少：间接-其他消费者退出投资组合⁽¹⁾	1,318		1,906		1,502		1,853
减去：间接车辆	1,223		2,247		1,447		2,581
调整后平均贷款总额(非GAAP)	$	82,271	$	78,833	$	85,222	$	79,102



	2020年9月30日			2019年12月31日			2019年9月30日
	(百万美元)
ACL/贷款，不包括PPP，净额
终止贷款总额(GAAP)	$	88,359		$	82,963		$	82,786
减少：SBA PPP贷款	4,594			—			—
期末总贷款(不包括购买力平价)，净额(非GAAP)	$	83,765		$	82,963		$	82,786
周期结束时的ACL	$	2,425		$	914		$	917
ACL/贷款，不包括PPP，净额(非GAAP)	2.90		%	1.10		%	1.11		%



		截至9月30日的三个月						截至9月30日的9个月
		2020			2019			2020			2019
		(百万美元)
收入
净收入(GAAP)		$	530		$	409		$	478		$	1,193
优先股息(GAAP)		(29		)	(24		)	(75		)	(56		)
普通股股东可用净收入(GAAP)	A	$	501		$	385		$	403		$	1,137
调整后的效率和费用收入比率
非利息支出(GAAP)	B	$	896		$	871		$	2,656		$	2,592
重要项目：
**分行合并、物业费和设备费		(3		)	(5		)	(24		)	(13		)
薪金及雇员福利-遣散费		(2		)	(1		)	(5		)	(5		)
提前清偿债务损失		(2		)	—			(8		)	—
*专业、法律和监管费用		—			—			(7		)	—
收购费用		—			—			(1		)	—
调整后的非利息费用(非GAAP)	C	$	889		$	865		$	2,611		$	2,574
净利息收入(GAAP)	D	$	988		$	937		$	2,888		$	2,827
应税当量调整		12			13			37			40
净利息收入，应税等值基础	E	1,000			950			2,925			2,867
非利息收入(GAAP)	F	655			558			1,713			1,554
重要项目：
证券(收益)损失净额		(3		)	—			(4		)	26
股权投资估值收益⁽²⁾		(44		)	—			(44		)	—
杠杆租赁终止收益		—			(1		)	(2		)	(1		)
出售经济适用房住宅按揭贷款的收益⁽³⁾		—			—			—			(8		)
调整后的非利息收入(非GAAP)	G	$	608		$	557		$	1,663		$	1,571
总收入	D+F=H	$	1,643		$	1,495		$	4,601		$	4,381
调整后总收入	D+G=I	$	1,596		$	1,494		$	4,551		$	4,398
总收入，应税当量基础	E+F=J	$	1,655		$	1,508		$	4,638		$	4,421
调整后总收入，应税当量基础(非GAAP)	E+G=K	$	1,608		$	1,507		$	4,588		$	4,438
效率比(GAAP)	B/J	54.13		%	57.75		%	57.27		%	58.63		%
调整后的能效比(非GAAP)	C/K	55.28		%	57.40		%	56.93		%	58.00		%
费用收入比率(GAAP)	F/J	39.57		%	37.00		%	36.94		%	35.15		%
调整后的费用收入比率(非公认会计准则)	G/K	37.81		%	36.97		%	36.26		%	35.41		%
平均有形普通股股东权益回报率
平均股东权益(GAAP)		$	17,759		$	16,621		$	17,203		$	15,918
减去：平均无形资产(GAAP)		5,322			4,949			5,214			4,940
与无形资产相关的平均递延税负(GAAP)		(103		)	(93		)	(96		)	(94		)
平均优先股(GAAP)		1,656			1,310			1,459			1,097
平均有形普通股股东权益(非公认会计准则)	L	$	10,884		$	10,455		$	10,626		$	9,975
平均有形普通股股东权益回报率(非公认会计准则)⁽⁴⁾	应收账款	18.32		%	14.62		%	5.07		%	15.24		%



		2020年9月30日			2019年12月31日
		(以百万美元为单位，不包括每股数据)
有形公摊比率
终止股东权益(GAAP)		$	17,904		$	16,295
减去：终止无形资产(GAAP)		5,316			4,950
终止与无形资产相关的递延税项负债(GAAP)		(105		)	(92		)
中期期末优先股(GAAP)		1,656			1,310
终止有形普通股股东权益(非公认会计准则)	M	$	11,037		$	10,127
期末总资产(GAAP)		$	145,180		$	126,240
减去：终止无形资产(GAAP)		5,316			4,950
终止与无形资产相关的递延税项负债(GAAP)		(105		)	(92		)
期末有形资产(非GAAP)	N	$	139,969		$	121,382
期末已发行股票	O	960			957
有形普通股股东权益与有形资产之比(非公认会计准则)	M/N	7.88		%	8.34		%
每股有形普通股账面价值(非公认会计准则)	M/O	$	11.49		$	10.58

________

(1)2019年第四季度，各地区决定不续签第三方关系。

(2)2020年第三季度，股权被投资人执行首次公开发行(IPO)。然而，该公司在发行后受到常规的180天禁售期的限制，这阻止了其头寸的出售。

(3)2019年第一季度保障性住房住房抵押贷款销售收益是出售约1.67亿美元贷款的结果。

(四)损益表金额已按年率计算。

经营业绩

净利息收入和利润率

表24-综合平均每日余额及收益率/利率分析



	截至9月30日的三个月
	2020							2019
	平均值天平			收入/ 费用		产量/ 率		平均值天平			收入/ 费用		产量/ 率
	(百万美元；按应税当量计算的收益率)
资产
盈利资产：
债务证券⁽¹⁾	$	24,950		$	140	2.24	%	$	23,909		$	160	2.67	%
持有待售贷款	1,147			8		2.89		557			5		3.73
贷款，扣除非劳动收入后的净额⁽²⁾⁽³⁾	89,370			915		4.06		82,986			983		4.70
其他盈利资产	11,695			8		0.30		2,087			15		2.82
盈利资产总额	127,162			1,071		3.35		109,539			1,163		4.21
可供出售证券的未实现收益/(亏损)，净额⁽¹⁾	1,143							251
贷款损失拨备	(2,308		)					(857		)
现金和银行到期款项	2,174							1,891
其他非盈利性资产	14,674							13,839
	$	142,845						$	124,663
负债与股东权益
有息负债：
储蓄	$	10,935		4		0.14		$	8,607		4		0.16
计息支票	22,098			4		0.07		18,257			33		0.71
货币市场	29,146			8		0.12		24,904			42		0.68
定期存款	6,150			16		1.08		7,712			31		1.67
其他存款	13			—		1.87		977			6		2.25
有息存款总额⁽⁴⁾	68,342			32		0.19		60,457			116		0.77
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	—			—		—		208			1		2.28
其他短期借款	—			—		—		2,187			13		2.31
长期借款	5,829			39		2.63		9,340			83		3.47
有息负债总额	74,171			71		0.38		72,192			213		1.17
无息存款⁽⁴⁾	48,314			—		—		33,599			—		—
总资金来源	122,485			71		0.23		105,791			213		0.80
净息差⁽¹⁾						2.97							3.04
其他负债	2,576							2,251
股东权益	17,759							16,621
非控股权益	25							—
	$	142,845						$	124,663
按应税当量计算的净利息收入/利润率⁽⁵⁾				$	1,000	3.13	%				$	950	3.44	%

_____


(1)	债务证券是在摊销成本的基础上计入的，收益率、净息差和净息差都是相应计算的。


(2)	贷款，扣除非劳动收入后，包括所有呈列期间的非应计贷款。


(3)	利息收入包括2100万美元的净贷款费和100万美元的截至2020年9月30日的三个月和2019，分别为。


(4)	存款总成本可以用存款利息支出总额除以有息存款和无息存款之和计算。存款总成本的费率相等0.11%和0.49%为.截至2020年9月30日的三个月和2019，分别为。


(5)	应税等值净利息收入的计算以法定的联邦所得税税率为21%为基础。2020年9月30日和2019扣除相关的联邦税收优惠后，根据适用的州所得税进行调整。



	截至9月30日的9个月
	2020							2019
	平均余额			收入/ 费用		产量/ 率		平均值天平			收入/ 费用		产量/ 率
	(百万美元；按应税当量计算的收益率)
资产
盈利资产：
债务证券--应税⁽¹⁾	$	24,184		$	446	2.46	%	$	24,423		$	488	2.66	%
持有待售贷款	824			19		3.12		420			12		3.83
贷款，扣除非劳动收入后的净额⁽²⁾⁽³⁾	88,199			2,741		4.13		83,536			2,983		4.75
其他盈利资产	7,195			32		0.60		2,199			55		3.35
盈利资产总额	120,402			3,238		3.58		110,578			3,538		4.26
可供出售证券的未实现收益(亏损)，净额⁽¹⁾	896							(107		)
贷款损失拨备	(1,829		)					(852		)
现金和银行到期款项	2,053							1,880
其他非盈利性资产	14,316							13,938
	$	135,838						$	125,437
负债与股东权益
有息负债：
储蓄	$	9,973		11		0.15		$	8,754		11		0.16
计息支票	21,046			32		0.20		18,808			99		0.70
货币市场	27,395			46		0.22		24,418			131		0.72
定期存款	6,712			63		1.27		7,662			91		1.62
其他存款	333			4		1.58		948			17		2.32
有息存款总额⁽⁴⁾	65,459			156		0.32		60,590			349		0.77
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	50			1		1.39		265			4		2.38
其他短期借款	1,064			9		1.13		1,964			37		2.46
长期借款	7,261			147		2.68		10,640			281		3.49
有息负债总额	73,834			313		0.57		73,459			671		1.22
无息存款⁽⁴⁾	42,323			—		—		33,791			—		—
总资金来源	116,157			313		0.36		107,250			671		0.83
净息差⁽¹⁾						3.01							3.04
其他负债	2,470							2,265
股东权益	17,203							15,918
非控股权益	8							4
	$	135,838						$	125,437
按应纳税等值计算的净利息收入和其他融资收入/保证金⁽¹⁾⁽⁵⁾				$	2,925	3.24	%				$	2,867	3.47	%

_____


(1)	债务证券是在摊销成本的基础上计入的，收益率、净息差和净息差都是相应计算的。


(2)	贷款，扣除非劳动收入后，包括所有呈列期间的非应计贷款。


(3)	利息收入包括2,600万美元的净贷款费和400万美元的截至2020年9月30日的9个月和2019，分别为。


(4)	存款总成本可以用存款利息支出总额除以有息存款和无息存款之和计算。存款总成本的费率相等0.19%和0.49%为.截至2020年9月30日的9个月和2019，分别为。


(5)	应税等值净利息收入的计算以法定的联邦所得税税率为21%为基础。2020年9月30日和2019扣除相关的联邦税收优惠后，根据适用的州所得税进行调整。

年净利息收入的增长2020年第三季度与#年同期相比2019这主要是由于购买力平价贷款的贷款余额增加、公司2020年4月收购设备金融公司、住宅第一按揭贷款的增加、存款成本的下降以及通过赎回银行优先票据和偿还FHLB预付款而减少的短期和长期借款。净利息收入也受益于公司利率对冲策略的执行。套期保值的目的是在低短期利率环境下保护净利息收入，如目前存在的环境，其积极影响约为1.63亿美元前九个月

2020年，其中9400万美元是在截至2020年9月30日的三个月。在2020年前，对冲策略没有产生任何好处。

银行净息差的下降2020年第三季度2020年前9个月，与去年同期相比2019这主要是由于现金水平增加、购买力平价贷款导致的贷款余额增加以及以较低的市场利率发放贷款。此外，净利差受到固定利率贷款组合和证券组合以较低市场利率重新定价的负面影响。

市场风险-利率风险

区域的主要市场风险是利率风险。这包括与绝对利率水平和相对利率水平有关的不确定性，它们受到影响该公司提供的金融产品和服务的各种收益率曲线的形状和斜率的影响。为了量化这一风险，地区衡量其净利息收入在各种利率情景下的变化，而不是基本情况下的变化。净利息收入对市场利率变动的敏感度是衡量地区利率风险的一个有用的短期指标。

灵敏度测量-金融模拟模型是地区用于衡量利率敞口的主要工具。利用各种复杂的模拟技术，为管理层提供有关利率变化对净利息收入的潜在影响的广泛信息。构建模型来模拟地区资产负债表的现金流和应计特征。假设利率的方向和波动性，收益率曲线的斜率，以及由战略计划和客户行为导致的资产负债表结构的变化。这些假设包括对资产负债表增长和构成的预期、现有业务的定价和成熟度特征以及未来业务的特征。与利率相关的风险被明确考虑，如定价利差、存款账户定价、提前还款和其他期权风险。各地区会考虑这些因素，以及围绕其未来行为的确定性或不确定性程度。

区域资产/负债管理的主要目标是协调资产负债表结构和利率风险管理，以在不同的利率周期中保持合理和稳定的净利息收入。在计算用于测量的利率敏感度时，Regions将一组替代利率情景与使用“市场远期利率”得出的基本情景的结果进行比较。利率情景的标准设置包括传统的正100和200个基点的即时平行利率变动。鉴于以历史标准衡量的市场利率较低，本公司专注于利率下降的冲击情景，大多数收益率曲线期限接近零，抵押贷款指数根据历史最低水平降低，如下一节所述。除了平行曲线移动之外，还考虑了多个曲线陡化和平坦化场景。地区包括对在六个月内逐步实施的利率变动的模拟，这可能更真实地模拟潜在利率变动的速度。

对利率变动的风险敞口-截至2020年9月30日与截至9月底的衡量水平的基本情况相比，各地区对渐进和瞬时平行收益率曲线变动的资产敏感性较低。2021。第三季度，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的低成本存款和现金余额延续了资产负债表强劲增长的趋势。这些趋势在短期内增加了报告的资产敏感性水平；然而，这在一定程度上被本季度增加的大约30亿美元的固定利率投资证券(机构MBS和机构CMBS)所抵消。

下表中与利率下降情景相关的估计风险敞口反映了短期和长期利率变动的综合影响。短期利率(如联邦基金利率、超额准备金利率和1个月伦敦银行同业拆借利率)的下降将导致与这些利率签约挂钩的资产和负债收益率下降。在这种环境下，预计融资成本的下降和资产负债表对冲收益的增加将完全抵消资产收益率的下降。因此，净利息收入对短期利率的敏感度大致为中性。净利息收入仍有较长收益率曲线期限的风险敞口。降低中长期利率(如中长期美国国债、掉期和抵押贷款利率)将压低某些固定利率、新发放或续贷的收益率，降低某些投资组合购买的预期收益率，并增加投资组合中现有证券的溢价费用摊销。

下表汇总了各地区在各种平行收益率曲线变动中的定位(即，包括所有收益率曲线基调)。这些情景包括所有利率风险对冲活动。已交易的正向起始套期保值被考虑到它们在测量范围内开始的程度。有关远期起始套期保值的更多信息，请参见表26以及随附的描述。

表25--利率敏感度



	估计的年度成本变化净利息收入 2020年9月30日⁽¹⁾⁽²⁾
	(单位：百万)
利率的渐进式变化
+200个基点		$249
+100个基点	144
-100个基点(触底)⁽³⁾	(79		)

利率的瞬时变化
+200个基点		$286
+100个基点	184
-100个基点(触底)⁽³⁾	(100		)

_________


(1)	披露的利率敏感性水平代表与市场远期利率情况相比的12个月前瞻性净利息收入变化，包括预期的资产负债表增长和再混合。


(2)	已经交易的远期开始现金流对冲将把敏感性水平降低到2021年第一季度，因为它们继续进入衡量范围。看见表27有关对冲开始日期的其他信息。


(3)	-100个基点(Flored)情景代表着12个月平均利率冲击，1个月LIBOR和10年期美国国债收益率分别为-16个基点和-80个基点，接近于零。抵押贷款收益率冲击降至历史最低水平-35个基点。

随着近年来市场利率的上升，各地区已经建立了收益率曲线期限将降至一致水平的情景。与市场远期汇率相比，每个男高音的震级相当于震荡情景金额的较小者，或比历史最低值低35个基点。最近的市场波动和较长收益率曲线期限创下的历史新低，导致了一种令人震惊的情景，即大多数利率现在降至接近零的水平。抵押贷款利率一直保持在略高的水平，但仍在以前面描述的方式受到冲击。此外，提出的情景不允许负利率。年中利率下降的情景表25以上量化了在这种环境下渐进冲击和瞬时冲击的预期影响。

如上所述，中提供的利率敏感度分析表25在基准情况下以及收益率曲线瞬间和逐步变化的情况下，资产负债表的进展情况受到各种假设和估计的影响。虽然有很多假设会影响净利息收入的估计，但有关存款定价、存款组合和整体资产负债表结构的假设尤其有影响。鉴于与长期低利率和行业流动性相关的不确定性，管理层评估了这些关键假设对其敏感性分析的影响。灵敏度计算是假设的，不应被认为是对未来结果的预测。

该公司的基线资产负债表假设包括贷款增长和存款正常化，反映了管理层的最佳估计。存款对利率水平变化的反应在很大程度上取决于对之前利率周期的分析，但会根据管理层在当前环境下的预期进行适当的调整。在基本情况下的情况下，表25，有息存款利率进入个位数。仅在利率上升的情况下，管理层假设存款组合将发生变化，而不是根据对之前利率周期的分析得出的基本情况资产负债表假设。管理层假设，在利率上升的情况下，会出现从无息产品到有息产品的一些转变。这种转变的幅度取决于利率，相当于在12个月内约为30亿美元，在#年逐步+100个基点的情景下表25。自2019年底以来，各地区存款出现了可观的增长，这是今年迄今利率风险敏感度较高的原因之一。该公司估计，总存款余额每下降10亿美元，就会降低#年的NII敏感度表25在逐步+100个基点和逐步-100个基点的冲击情景中，分别下降了约800万美元和+200万美元。虽然估计应该作为指导，但利率变化的速度和其他市场竞争因素可能会导致差异。

利率变动也可能对地区证券投资组合的价值产生影响，这可能直接影响股东权益的账面价值。各地区可能会不时用衍生品来对冲这些价格变动(如下所述)。

衍生物--地区使用金融衍生工具管理利率敏感度。由地区高级管理团队成员组成的美国铝业(Alco)，在其负责利率敏感性管理的监督角色中，批准在资产负债表对冲策略中使用衍生品。衍生品也被用来抵消与客户衍生品相关的风险，这些风险包括利率、信贷和外汇风险。最常见的衍生品地区是远期利率合约、欧洲美元期货合约、利率掉期、利率掉期期权、利率上限和下限，以及远期销售承诺。

远期利率合约是指在未来某一日期以特定价格或收益率买入或卖出金融工具的承诺。欧洲美元期货合约是以欧洲美元存款为基础的期货合约。欧洲美元期货合约使各地区面临与利率变化相关的市场风险。因为期货合约每天都是现金结算的，所以与欧洲美元期货相关的信用风险最小。利率互换是通常签订的合同协议，用于将固定的利息支付交换为可变(反之亦然)的利息支付流。名义本金不交换，但用作利息结算规模的参考。利率期权是允许买方以预定的价格和时间购买或出售金融工具的合同。远期销售承诺是在未来日期以已经商定的价格出售市场工具的合同义务。外币合同是指在指定的日期，以指定的汇率将一种货币兑换成另一种货币。这些合同是代表公司的客户执行的，客户用来管理外汇汇率的波动。本公司承担另一方无法履行的信用风险。

Regions利用资产负债表对冲策略中的利率掉期和下限，有效地将一部分固定利率资金头寸转换为可变利率头寸，并有效地将部分可变利率贷款组合转换为固定利率贷款组合。Regions还使用衍生品来经济地管理与其抵押贷款发放业务相关的利率和定价风险。在按揭贷款由发放至出售之间的一段时间内，利率的变动有可能导致持有待售贷款组合中的贷款价值下降。期货合约和远期销售承诺用于保护贷款渠道和待售贷款的价值，使其不受利率和定价变化的影响。

下表提供了各地区用来管理利率风险的对冲利率衍生品的附加信息：

表26-按利率风险管理策略对冲衍生工具



	2020年9月30日
			加权平均
	概念上的金额		到期日(年)	接收速率⁽¹⁾		支付率⁽¹⁾		执行价⁽¹⁾
	(百万美元)
公允价值套期保值关系中的衍生品：
**将获得固定/薪酬可变掉期	$	3,100	2.6	1.7	%	0.2	%	—	%
现金流套期保值关系中的衍生品：
**将获得固定/薪酬可变掉期	16,000		4.5	1.9		0.2		—
*利率下限	5,750		4.0	—		—		2.1
*指定为对冲工具的总衍生品	$	24,850	4.2	1.9	%	0.2	%	2.1	%

_________


(1)	掉期和场内合约的可变利率指数参考了短期LIBOR基准的组合，主要是1个月LIBOR。

中指定的现金流量套期保值关系的一部分表26以上是截至2020年9月30日的远期数据，其中包括未偿还现金流掉期的名义价值10亿美元和未偿还现金流下限的名义价值2.5亿美元。远期开始掉期和下限自各自的开始日期起计的到期日约为五年，有关开始日期时间表的进一步信息已披露于表27。在第三季度，各地区逐一解除了10亿美元的名义利率下限，这些利率下限将在原始工具的整个生命周期内摊销，即大约五年。采取这一行动是为了部分抵消本季度增加的30亿美元证券投资组合带来的资产持续时间的增加。

下表列出了截至2026年的年终期间开始日期之前的现金流对冲名义金额。所有现金流对冲名义金额在2027年底之前到期。

表27-现金流量套期保值衍生工具概念表



	名义金额
	截止的年数
	2020⁽¹⁾⁽²⁾		2021⁽¹⁾⁽²⁾		2022		2023		2024		2025		2026
	(单位：百万)
接收固定/支付可变掉期	$	15,250	$	16,000	$	16,000	$	13,700	$	12,700	$	3,750	$	1,250
利率下限	5,500		5,750		5,750		5,750		3,000		250		—
现金流对冲	$	20,750	$	21,750	$	21,750	$	19,450	$	15,700	$	4,000	$	1,250

_________


(1)	由于远期起始现金流对冲是在12个月的衡量期限内进行的，它们将降低12个月净利息收入敏感度水平，如表25.


(2)	截至2020年9月30日，160亿美元名义现金流掉期中的150亿美元和57.5亿美元名义利率下限中的55亿美元是活跃的。在2020年第四季度，2.5亿美元的名义利率掉期变得活跃。剩余的7.5亿美元名义利率掉期和2.5亿美元名义利率下限将在2021年第一季度开始活跃。

Regions管理这些工具的信用风险的方式与管理贷款组合的信用风险的方式大致相同，方法是为每个交易对手设定信用限额，并通过交易商交易的抵押品协议。对于非交易商交易，对抵押品的需求是在单个交易的基础上进行评估的，主要取决于交易对手的财务实力。通过签订法律上可强制执行的总净额结算协议，信用风险也大大降低。当与交易对手有超过一笔交易，且有一份法律上可强制执行的总净额结算协议时，风险敞口是指从该交易对手收到和/或过帐给该交易对手的损益头寸和抵押品的净额。所有按地区交易的对冲利率掉期衍生品都必须进行强制清算。清算交易的交易对手风险有效地从执行经纪商转移到票据交换所，使各地区能够受益于各自票据交换所实施的风险缓解控制。地区年报10-K表中的“信用风险”部分2019年12月31日包含有关信用风险管理的更多信息。

Regions还使用衍生品来满足客户的需求。利率互换、利率期权和外汇远期是卖给客户的最常见的衍生品。其他具有类似特征的衍生工具被用来对冲市场风险，并将与该投资组合相关的波动性降至最低。用于服务客户的工具存放在交易账户中，价值变动记录在综合损益表中。

从经济角度看，各地区对冲策略的主要目标是减轻利率变化对净利息收入和资产负债表净现值的影响。这些对冲策略的整体有效性取决于市场状况、地区执行的质量、其估值假设的准确性、交易对手信用风险和利率变化。

看见附注9“衍生金融工具及对冲活动”请参阅合并财务报表，以表格形式总结各地区季度末的衍生品头寸，并进行进一步讨论。

各地区按公允市场价值核算住宅MSR，公允价值的任何变化都记录在抵押贷款收入中。各地区进行衍生品交易，以经济上减轻与住宅MSR相关的市场价值波动的影响。未来签订的衍生工具可能与各区域当前投资组合的当前风险状况有很大不同。

Libor过渡-2017年，负责监管LIBOR的金融市场行为监管局宣布，到2021年底，面板银行将不再被要求提交用于构建LIBOR的估算，确认LIBOR在该日期之后将不再得到保证。各地区持有可能受到LIBOR可能中断影响的工具，包括贷款、投资、衍生产品、浮息债券，以及其他以LIBOR为基准利率的金融工具。公司已经建立了伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡计划，其中包括专职的领导层和员工，所有相关的业务线和支持小组都参与其中。作为该计划的一部分，公司将继续识别、评估和监控与LIBOR中断、不可用或不具代表性相关的风险。Regions还在与监管机构和行业团体协调，为2021年后到期的合同确定适当的替代费率，并为这一过渡做准备，因为它涉及到新的和现有的风险敞口。巨大的不确定性仍然存在；然而，减轻与过渡相关的风险的措施正由地区执行LIBOR指导委员会监督。伦敦银行间同业拆借利率过渡计划的持续活动包括促进所有财务和战略流程、系统和模型的过渡；对过渡对合同和产品的影响进行评估；评估实施替代基准利率所需的运营和基础设施改进；以及协调与客户的沟通。2020年第三季度，各地区对参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的受影响交易采取了临时会计减免。详情见合并财务报表附注13“近期会计公告”。

市场风险-提前还款风险

与大多数金融机构一样，各地区在不同的利率环境下，抵押贷款相关资产的提前还款速度也会发生变化。提前还款风险是收益尤其是净利息收入的重大风险。例如，抵押贷款和其他金融资产可以由债务人预付，这样债务人就可以以较低的利率为其债务进行再融资。由于贷款和其他金融资产在利率下降的环境中提前偿还，各地区必须将这些资金再投资于收益率较低的资产。提前偿还利率较高的资产会降低地区的利息收入和整体资产收益率。相反，在利率上升的环境中，这些资产将以较慢的利率预付，从而导致没有现金流以较高利率进行再投资的机会成本。提前还款风险也会影响证券的价值和股权的账面价值。各地区对提前还款风险的最大敞口主要在于其抵押贷款支持证券组合、抵押贷款固定利率贷款组合和住宅MSR，所有这些都往往对利率变动敏感。这些资产中的每一项也都面临提前还款风险，这些因素不一定是利率的结果，而是由于政策或计划的变化，这些政策或计划直接或间接与美国政府对抵押贷款市场内某些贷款和融资的管理有关。此类政策可能会鼓励或阻碍融资力度，并代表着一种极难预测的风险，可能是非经济因素的结果。本公司试图在合理预期范围内监控和管理此类风险，同时承认所有此类风险都是无法预见或避免的。进一步, 各地区存在提前还款风险，这种风险将以住宅MSR服务收入的形式反映在非利息收入中。各地区积极监测提前还款风险，将其作为整体净利息收入预测和利率风险管理的一部分。

流动性

流动性是地区金融状况的重要因素，影响地区满足客户借款需求和存款提取要求的能力。各地区保持着强大的流动性水平，使公司能够应对紧张的环境。如下所述，各地区拥有各种流动性来源，并将继续利用这些来源为客户需求提供资金。

2020年3月27日，CARE法案签署成为法律，以应对新冠肺炎疫情带来的经济不确定性。该法案的一个重点是根据购买力平价为小企业建立联邦担保贷款。Regions是一家经过认证的SBA贷款机构，它已经并将继续在使用此计划的过程中为其客户提供帮助。作为该计划中的贷款机构，公司可通过美联储的薪资保护计划流动性工具获得额外的流动资金。截至2020年9月30日，各地区尚未使用Paycheck Protection Program流动性工具。

各地区打算主要通过正常业务产生的现金为其债务提供资金。各地区也有与潜在的或有诉讼相关的义务。看见附注12“承付款、或有事项和担保”在合并财务报表中对公司的资金需求进行了进一步的讨论。

资产主要由贷款和证券组成，资金来自客户存款、借入资金和股东权益。地区流动性管理的目标是满足存款人和借款人的现金流要求，同时满足公司在正常和紧张情况下的现金流需求。拥有并使用各种流动资金来源来满足公司的资金需求是很重要的。

为了确保维持适当的流动性水平，各地区在银行、控股公司和附属公司层面执行特定程序，包括情景分析和压力测试。地区的流动性政策要求控股公司保持足够的现金，以满足(1)18个月的偿债和其他现金需求或(2)最低现金余额为5亿美元。控股公司的现金和现金等价物总额为25亿美元2020年9月30日。控股公司现金要求的遵守情况每季度向董事会风险委员会报告。各地区对世行及其子公司也有最低流动性要求。这些最低要求是通过反映地区投资组合和业务组合的内部压力测试措施来确定的。世行的资金和应急计划目前不假定依赖任何短期无担保来源。风险限额由董事会通过其风险偏好声明和流动性政策确定。公司董事会、LROC和ALCO定期审查对既定限制的遵守情况。

证券投资组合是各地区流动性的主要来源之一。到期收益以及证券的本金和利息支付为现金需求提供了持续的资金流动(见附注2“债务证券”合并财务报表)。机构担保的抵押贷款支持证券组合是各种担保借款能力的另一个流动性来源。

贷款组合中的到期日也提供了稳定的资金流。各地区的流动性因其相对稳定的客户存款基础而进一步增强。流动性需求也可以通过在州和国家货币市场借入资金来满足，尽管各地区并不假定依赖短期的无担保资金来源。

与联邦储备银行的余额是资产负债表项目“其他银行的有息存款”的主要组成部分。在…2020年9月30日，地区在FRB有大约114亿美元的现金存款，比大约$2.510亿美元2019年12月31日，这是由于与政府提供的与新冠肺炎相关的项目相关的存款大幅增加。有关更多信息，请参阅“现金和现金等价物”部分。

截至目前各地区与FRB的借款可获得性2020年9月30日，基于当天质押为抵押品的资产，为137亿美元。

地区与FHLB的融资安排在管理公司的流动资金状况方面增加了额外的灵活性。自.起2020年9月30日，地区没有FHLB借款，其从FHLB的总借款能力约为168亿美元。FHLB的借款能力取决于质押给FHLB的抵押品数量。地区银行抵押了某些符合条件的证券和贷款，作为未偿还FHLB预付款的抵押品。此外，根据未偿还借款的水平，需要对FHLB股票进行投资。FHLB一直是，预计将继续是一个可靠和经济的资金来源。

地区在证券交易委员会维护一份搁置登记声明，地区可以利用该声明发行各种债务和/或股权证券。此外，地区银行董事会已授权地区银行在任何时候发行本金总额高达100亿美元的已发行纸币。附注12“借款”有关更多信息，请参阅2019年年度报告Form 10-K中的合并财务报表。

各地区可能会不时考虑机会性地注销已发行的未偿还证券，包括私下谈判或公开市场现金或普通股交易中的次级债务。一些工具的报废将需要监管部门的批准。

信用风险

各地区在信用风险方面的目标是维持一个信贷组合，在整个经济周期中提供稳定的信贷成本和可接受的波动性。各地区有不同的流程来管理信用风险，如下所述。为了评估贷款组合的风险状况，各地区考虑了贷款组合部门和类别中的风险因素、当前的美国经济环境及其主要银行市场的环境，以及交易对手风险。见截至年度的Form 10-K年度报告中的“投资组合特征”部分2019年12月31日以讨论每种贷款类型的风险特征。

信息安全风险

各地区面临着包括信息安全风险在内的多种经营风险。近年来，信息安全风险普遍增加，例如针对地区和其他大型金融机构的不断演变和适应性的网络攻击，目的是危及信息系统或使其瘫痪。预计这一趋势将继续下去，原因有很多，包括新技术的激增，我们和我们的客户使用的基于技术的产品和服务的增加，移动设备和云技术的使用越来越多，在线进行更多金融交易的能力，以及有组织犯罪、黑客、恐怖分子、民族国家、活动家和其他外部团体的日益复杂和活动日益复杂，以及员工的欺诈行为。

各区域投入大量财政和非财政资源来确定和减轻对其信息系统的机密性、可用性和完整性的威胁。各地区定期评估其环境面临的威胁和漏洞，以便更新和维护其系统和控制措施，以有效降低这些风险。分层安全控件旨在相互补充，以保护客户信息和交易。各地区利用渗透测试和更有针对性的评估等做法定期测试其控制环境，以确保其控制按预期运行。各区域将继续投入必要的资源来缓解这些日益增长的网络风险，并继续开发和加强控制、流程和技术，以应对不断发展的破坏性技术，并保护其系统免受攻击或未经授权的访问。此外，各地区对全面的风险管理计划保持坚定的承诺，其中包括尽职调查和监督与供应商的第三方关系。

由于新冠肺炎大流行，各地区经历了网络事件的小幅增加，例如来自美国以外的网络钓鱼攻击和恶意流量。然而，公司的分层控制环境有效地检测到并防止了与这些事件相关的任何实质性影响。

各区域的内部控制系统还纳入了一项全组织范围的议定书，以便向管理层和董事会适当报告和上报信息安全事项，以确保有效和高效地解决问题，并在必要时披露任何事项。审计委员会积极参与监督各区域不断加强和提高其业务复原力的努力，并接受教育，以确保其监督努力适应不断变化的信息安全威胁格局。董事会主要通过其风险委员会监督各地区的信息管理风险政策和做法，该委员会负责监督运营风险领域，如信息技术活动；与开发、基础设施和网络安全相关的风险；内部和第三方信息安全风险评估、战略、政策和计划的批准和监督；以及灾难恢复、业务连续性和事件响应计划。此外，董事会的审计委员会定期审查各地区的网络安全做法，主要是通过接收由首席信息安全官、风险管理和内部审计准备的关于网络安全管理计划的报告。董事会每年审查信息安全计划，并通过其各个委员会，至少每季度听取一次有关信息安全问题的简报。

地区参与信息共享组织，如FS-ISAC，收集信息并与同业银行和其他金融机构共享信息，以更好地准备和保护其信息系统免受攻击。FS-ISAC是一个非营利性组织，其目标是保护金融服务部门免受网络和物理威胁和风险。它充当受信任的第三方，提供匿名性，允许成员以不可归因性和受信任的方式提交威胁、漏洞和事件信息，因此通常不会共享的信息会转而提供给其他成员，以实现成员的更大利益。除了FS-ISAC之外，区域也是BITS的成员。BITS通过在各种安全和欺诈主题上提供行业最佳实践，为金融界及其成员提供服务。

Regions与供应商签订了提供拒绝服务缓解的合同。这些供应商还承诺提供必要的资源，以便在发生网络事件时为各地区提供支持。尽管各地区投入了大量资源来打击网络安全风险，但不能保证这些措施会提供绝对的安全。作为一项额外的安全措施，Regions已经聘请了一家计算机取证公司和一家行业领先的咨询公司，负责在网络事件发生时预留人员。各区域还制定并维持了强大的业务连续性和灾难恢复计划，在发生网络事件时可以实施这些计划，以减轻任何此类事件的影响，并最大限度地减少必要的恢复时间。一些地区与数据泄露有关的财务风险敞口可能会被适用的保险抵消。

即使各地区成功阻止了对其自身网络的网络攻击，该公司仍可能因客户进行交易的零售商网络遭到入侵而获得客户账户信息而蒙受损失。欺诈损失，以及调查和重新发行新客户卡的成本，可能会影响地区的财务业绩。此外，地区还依赖一些供应商提供其业务基础设施的某些组件，虽然地区积极评估和监控这些供应商的信息安全能力，但地区对这些供应商的依赖也可能增加信息安全风险。

如果发生网络攻击或其他数据泄露事件，各地区可能需要承担巨额费用，包括补救费用、实施额外预防措施的费用、处理任何声誉损害以及处理事件引起的任何相关监管查询或民事诉讼的费用。

信贷损失准备金

信贷损失拨备用于将贷款损失拨备及无资金来源信贷损失准备金维持在管理层认为合适的水平，以消化于资产负债表日贷款及信贷承诺组合合约期内的预期信贷损失。各地区于2020年1月1日采用了CECL。通过后，各地区将无资金拨备的信贷损失拨备归类为信贷损失拨备。2020年前，无资金来源的信贷损失拨备计入非利息支出。计提信贷损失准备金1.13亿美元在第三季度的2020相比之下，贷款损失准备金为#美元。1.08亿在.期间第三季度的2019。计提信贷损失准备金14亿美元为.2020年前9个月与#年的贷款损失准备金相比2.91亿美元在.期间2019年前9个月。有关更多细节，请参阅“信贷损失拨备”一节。

非利息收入

表28--非利息收入



	截至9月30日的三个月				2020年9月30日与2019年9月30日的季度至今变化
	2020		2019		金额			百分比
	(百万美元)
存款账户手续费	$	152	$	186	$	(34	)	(18.3	)%
信用卡和自动取款机费用	115		114		1			0.9	%
投资管理和信托手续费收入	62		63		(1		)	(1.6	)%
资本市场收益	61		36		25			69.4	%
抵押贷款收入	108		56		52			92.9	%
投资服务费收入	23		20		3			15.0	%
商业信贷手续费收入	20		19		1			5.3	%
银行人寿保险	17		18		(1		)	(5.6	)%
证券收益(亏损)，净额	3		—		3			NM
员工福利资产的市值调整-其他	14		7		7			100.0	%
股权投资估值收益(1)	44		—		44			NM
其他杂项收入	36		39		(3		)	(7.7	)%
	$	655	$	558	$	97		17.4	%




	截至9月30日的9个月					年初至今2020年9月30日与2019年9月30日
	2020		2019			金额			百分比
	(百万美元)
存款账户手续费	$	461	$	542		$	(81	)	(14.9	)%
信用卡和自动取款机费用	321		343			(22		)	(6.4	)%
投资管理和信托手续费收入	186		179			7			3.9	%
资本市场收益	165		117			48			41.0	%
抵押贷款收入	258		114			144			126.3	%
投资服务费收入	62		59			3			5.1	%
商业信贷手续费收入	55		55			—			—	%
银行人寿保险	52		60			(8		)	(13.3	)%
证券收益(亏损)，净额	4		(26		)	30			115.4	%
员工福利资产的市值调整-定义福利	—		5			(5		)	(100.0	)%
员工福利资产的市值调整-其他	5		4			1			25.0	%
股权投资估值收益⁽¹⁾	44		—			44			NM
其他杂项收入	100		102			(2		)	(2.0	)%
	$	1,713	$	1,554		$	159		10.2	%

________

NM-没有意义


(1)	2020年第三季度，股权被投资人进行了首次公开募股(IPO)。然而，该公司在发行后受到常规的180天禁售期的限制，这阻止了其头寸的出售。

存款账户手续费-存款账户手续费包括资金不足和透支费、企业分析服务费、透支保护费和其他客户交易相关服务费。这个减少量%s期间第三季度前九个月2020与去年同期相比2019这是由于新冠肺炎疫情导致客户支出减少的结果。新冠肺炎疫情引发的政府刺激计划帮助增加了客户存款，提高了客户流动性，也降低了透支费用。虽然

消费者支出已经开始正常化，如果支出水平继续保持目前的速度，存款账户的服务费将继续受到与前一年水平相比的负面影响。有关更多详细信息，请参阅“第三季度概述”部分。

信用卡和自动取款机费用-信用卡和自动取款机费用包括信用卡/银行卡收入和借记卡和自动取款机相关收入的总和。2020年第三季度，信用卡和自动取款机费用恢复到去年的水平，这主要是由借记卡支出推动的。不过，信用卡和自动取款机的费用减少量D 2020年首九个月与#年同期比较2019。下降的原因是2020年第一季度和第二季度银行卡和消费信用卡收入下降，原因是借记卡和信用卡支出以及与新冠肺炎大流行相关的交易量下降。虽然信用卡和自动取款机的费用开始回升，但如果费用水平继续保持目前的速度，今年到目前为止，与前一年相比，费用水平将继续下降。

资本市场收益-资本市场收入主要用于融资活动，包括证券承销和配售、贷款辛迪加和配售，以及外汇、衍生品、并购和其他咨询服务。这个增额%s在第三季度前九个月2020，与去年同期相比2019主要是由于债务和股票承销增加，以及与商业掉期收入内的信用衍生品挂钩的积极的市场相关信用估值调整。在2020年第三季度和2020年前9个月，积极的估值调整总计500万美元，相比之下，600万美元2019年第三季度和1500万美元2019年前九个月。与上年前九个月相比，2020年前九个月房地产永久融资配售产生的费用增加，资本市场收入也从中受益。

按揭收入-按揭收入来自为长期投资者发放和偿还住宅按揭贷款，以及在二手市场销售住宅按揭贷款。这个增额%s的抵押贷款收入第三季度前九个月2020与去年同期相比2019这是由于贷款产量和销售收入增加，因为本季度和2020年前9个月的较低利率推动了更高的贷款申请量。

银行拥有的人寿保险-银行人寿保险减少量D在#年首9个月2020与#年同期相比2019主要是由于2020年第一季度申领福利减少以及2019年第一季度有利的市场调整。

证券收益(亏损)，净额-证券净收益(亏损)主要来自公司的资产/负债管理流程。看见表1“债务证券”部分了解更多信息。

员工福利资产的市值调整-员工福利资产的市场价值调整，无论是确定的福利还是其他，都是与为特定员工福利持有的资产相关的市场价值变化的反映。报告为员工福利资产的调整-其他在工资和福利中抵消。与2019年相比，2020年市场估值调整的变化是由股市的整体表现推动的。此外，公司在2019年第二季度将其定义的员工福利资产组合重新定位为不再受股市波动影响的投资。

股权投资的估值收益-股权投资的估值收益与一家在2020年第三季度进行首次公开募股(IPO)的公司的股权投资的未实现持股收益相关。然而，该公司受传统的发行后180天禁售期的限制，这阻止了出售其头寸，因此反映在投资估值中.

其他杂项收入-其他杂项收入包括经济适用房净收入、股权投资估值调整(上述项目除外)、保险箱费用、支票费用和其他杂项收入。经济适用房净收入包括出售经济适用房投资产生的实际损益、投资的现金分配以及任何相关的减值费用。

非利息支出

表29-非利息支出



	截至9月30日的三个月					2020年9月30日与2019年9月30日的季度至今变化
	2020		2019			金额			百分比
	(百万美元)
薪金和员工福利	$	525	$	481		$	44		9.1	%
入住费净额	80		80			—			—	%
家具和设备费用	89		83			6			7.2	%
对外服务	44		48			(4		)	(8.3	)%
专业、法律和监管费用	22		21			1			4.8	%
营销	22		23			(1		)	(4.3	)%
FDIC保险评估	10		12			(2		)	(16.7	)%
信用卡/支票卡费用	12		19			(7		)	(36.8	)%
分行合并、物业费和设备费	3		5			(2		)	(40.0	)%
签证B类股份费用	5		5			—			—	%
为无资金来源的信贷损失拨备(信贷)⁽¹⁾	—		(2		)	2			100.0	%
提前清偿债务损失	2		—			2			NM
其他杂项费用	82		96			(14		)	(14.6	)%
	$	896	$	871		$	25		2.9	%



	截至9月30日的9个月					年初至今2020年9月30日与2019年9月30日
	2020		2019			金额			百分比
	(百万美元)
薪金和员工福利	$	1,519	$	1,428		$	91		6.4	%
入住费净额	235		242			(7		)	(2.9	)%
家具和设备费用	258		243			15			6.2	%
对外服务	133		145			(12		)	(8.3	)%
专业、法律和监管费用	68		67			1			1.5	%
营销	68		69			(1		)	(1.4	)%
FDIC保险评估	36		37			(1		)	(2.7	)%
信用卡/支票卡费用	37		53			(16		)	(30.2	)%
分行合并、物业费和设备费	24		13			11			84.6	%
签证B类股份费用	18		12			6			50.0	%
为无资金来源的信贷损失拨备(信贷)⁽¹⁾	—		(3		)	3			100.0	%
提前清偿债务损失	8		—			8			NM
其他杂项费用	252		286			(34		)	(11.9	)%
	$	2,656	$	2,592		$	64		2.5	%

________

NM-没有意义

(1)自2020年1月1日采用CECL以来，在扣除信贷损失拨备后的净利息收入内计提的信贷损失拨备为贷款损失拨备和无资金信贷承诺拨备之和。在通过CECL之前，无资金承付款的准备金包括在其他非利息支出中。

薪金和雇员福利-工资和员工福利包括工资、激励性薪酬、长期激励、工资税和其他员工福利，如401(K)计划、养老金、医疗、人寿和残疾保险，以及为员工福利目的而承担的债务的费用。薪金和员工福利增额%d期间第三季度年的前九个月2020与#年同期相比2019这主要是由于更高的基于生产的激励，通过公司2020年4月的设备融资收购增加了员工，以及2020年第二季度发生的年度业绩提升。也有助于增额年的前九个月2020是与新冠肺炎疫情相关的加薪。相当于全职员工人数增加到19,766在…2020年9月30日从…19,549在…9月30日，

2019这主要是因为公司在2020年4月的设备融资收购中增加了大约450名员工，这被其他地方的裁员所抵消。

入住费净额-入住费净额包括租金、折旧、从价税、水电费、保险费和维修费。与2019年同期相比，2020年前9个月的净入住费有所下降，主要原因是新冠肺炎大流行期间避难所订单到位导致运营费用下降。

家具和设备费用-家具和设备费用包括地区及其附属机构使用的设备的折旧、维护和维修、租金、税费和其他费用。家具和设备费用增额D第三季度和#年前9个月2020与#年同期相比2019主要原因是租金以及与技术投资相关的维护和维修费用增加。

外部服务-外部服务包括与第三方提供的日常服务相关的费用，如合同工、维修费、数据处理、贷款定价和研究、数据许可证购买、数据订阅和支票打印。在此期间，外部服务减少了第三季度2020年前9个月与2019年同期相比，主要原因是各地区在2019年末退出了第三方贷款关系。

信用卡/支票卡费用-信用卡/支票卡费用包括信用卡和支票卡欺诈和费用。信用卡/支票卡费用在第三季度前九个月2020与#年同期相比2019主要是由于支票卡诈骗的减少。

分行合并，财产和设备费用-分行合并、财产和设备费用包括在决定关闭拥有的分行时与其相关的估值调整。租赁分支机构的加速折旧和租赁冲销费用记录在分支机构实际关闭日期。分支机构合并、财产和设备费用还包括与入住率优化计划相关的成本。

签证B类股份费用-签证B类股票费用与前一年出售的股票相关。Visa B类股对某些涵盖的诉讼的最终敲定有限制。由于Visa股价上涨，2020年前9个月Visa B类股费用与2019年同期相比有所增加。

提前清偿债务的损失-在2020年第三季度，地区发生了总计200万美元的税前提前清偿费用，这与地区银行优先票据的赎回10亿美元和提前终止所有剩余的FHLB预付款有关。此外，在2020年第二季度，各地区执行了两笔银行优先票据的部分债务清偿和某些FHLB预付款的提前终止，产生了总计600万美元的相关提前清偿税前费用。有关更多信息，请参见“长期借款”部分。

其他杂项开支-其他杂项支出包括与通讯、邮资、用品、某些信贷相关成本、止赎财产支出、抵押回购成本、运营亏损以及与员工福利计划相关的其他成本(福利)相关的支出。其他杂项费用减少量D第三季度和#年前9个月2020与#年同期相比2019主要原因是运营亏损减少，与非服务相关养老金成本相关的费用下降，以及由于新冠肺炎大流行而导致的有限旅行费用减少。

所得税

本公司年度所得税支出截至2020年9月30日的三个月曾经是1.04亿美元与1.07亿美元为.截至2019年9月30日的三个月，实际税率分别为16.5%和20.6%。企业所得税支出截至2020年9月30日的9个月曾经是9900万美元与3.05亿美元为.截至2019年9月30日的9个月，实际税率分别为17.1%和20.3%。本年度和本年度的实际税率都较低，主要是因为永久所得税优惠水平保持不变，相对于税前收益产生了比例上更大的影响，而税前收益在本年度因新冠肺炎疫情而受到负面影响。

影响有效税率的因素很多，包括但不限于税前收入水平、不同税率的不同税收管辖区之间的收入组合、与经济适用房投资有关的净税收优惠、银行拥有的人寿保险、免税利息和不可扣除的费用。此外，实际税率受任何给定期间可能发生但不同期间不一致的项目的影响，例如终止某些杠杆租赁、以股份为基础的支付、估值免税额的变化以及未确认税收优惠的变化。因此，不同时期的有效税率的可比性可能会受到影响。

2020年1月1日，公司采用CECL。这导致对津贴期初余额进行了调整。这一调整对税收的影响使递延税金资产增加了大约1.26亿美元。详情见合并财务报表附注1“列报基础”。

在…2020年9月30日，公司报告的递延税项净负债为5.17亿美元，而截至以下日期的递延税项净负债为3.28亿美元2019年12月31日. 递延税项净负债增加的主要原因是衍生工具及可供出售证券的未实现收益增加，但与拨备相关的递延税项资产增加部分抵销了这一增加。

ASCENTIUM采办

2020年4月1日，Regions完成了对设备金融公司Ascentium Capital，LLC的收购。此次收购使各地区能够利用Ascentium的科技驱动的当日信贷决策和融资能力，增加对小企业客户的商业贷款和租赁。

作为收购的结果，各地区记录了大约24亿美元的资产，并承担了19亿美元的负债。在收购的总资产中，19亿美元贷款和租赁包括在地区的商业和工业贷款组合中。在承担的负债中，18亿美元是长期借款。各地区随后偿还了很大一部分借款，截至2020年9月30日, 4.06亿美元长期债务仍然存在。收购的资产和承担的负债按估计公允价值入账。

这些公允价值估计被认为是截至2020年9月30日。包括贷款、无形资产和商誉在内的公允价值估计在收购日期后最多一年内可能会随着获得更多信息而发生变化。

在收购的贷款中，有一部分被确定为购买之日的信用恶化。购买的贷款自发放以来经历了信用质量的微不足道的恶化，被认为是信用恶化。PCD贷款最初按收购价减去收购时确认的ALLL入账。随后的信用损失活动计入信用损失准备金。

由于此次收购，Regions记录了8.73亿美元的PCD贷款，这反映了名义折扣。Regions记录了与这些贷款相关的6000万美元的ALLL，作为收购的一部分，这笔贷款包括在收购的总资产价值中。

与Ascentium的PCD贷款相关的非信贷折扣和非PCD贷款的公允价值标记将使用有效利息法在贷款合同期限内摊销为利息收入。摊销不会是实质性的。

与此次收购一起，Regions最初确认的商誉为3.48亿美元，其他无形资产为4700万美元。2020年第三季度，由于采购会计调整，商誉下降了600万美元。无形资产包括商标、客户名单和其他无形资产。无形资产将在每项已确认资产的预期使用年限内摊销。

第三项关于市场风险的定量和定性披露

请参阅《管理讨论与分析》中包含的第91至95页。

项目4.控制和程序

根据截至本10-Q表格所涵盖期间结束时的评估，在地区管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，首席执行官和首席财务官得出结论，地区的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)条规定的)是有效的。在截至的季度内2020年9月30日此外，各地区的财务报告内部控制没有发生变化，这些变化对地区的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

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第二部分：其他信息

第一项：法律诉讼

本项目所需信息载于附注12，“承付款、或有事项和担保”载于本报告第I部分“综合财务报表附注(未经审计)”第(1)项，以供参考。

项目1A。风险因素

对公司的投资涉及风险，其中一些风险，包括市场、流动性、信用、运营、法律、合规、声誉和战略风险，可能是我们业务固有的重大风险。这一风险还包括投资价值可能大幅缩水，以及与投资有关的股息或其他分配可能减少或消除的可能性。以下讨论的风险因素可能对各地区的财务结果和状况，以及公司的价值和投资回报产生不利影响，该风险因素没有包括在第II部分第1A项中。2019提交文件后提交的Form 10-K年度报告。

我们的业务、财务状况、流动性、资本和运营业绩已经并可能继续受到新冠肺炎疫情的不利影响。

新冠肺炎疫情已经造成了经济和金融中断，已经并可能继续对我们的业务、财务状况、流动性、资金和经营业绩产生不利影响。目前我们无法预测新冠肺炎疫情将在多大程度上继续对我们的业务、财务状况、流动性、资本和运营业绩产生负面影响。新冠肺炎大流行的持续或未来不利影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，超出了我们的控制能力，其中包括疫情的范围和持续时间(包括新冠肺炎进一步卷土重来或卷土重来的可能性)、疫情对我们的员工、客户、客户、交易对手和服务提供商以及其他市场参与者的直接和间接影响，以及政府当局和其他第三方应对此次大流行所采取的行动。

新冠肺炎疫情导致(I)失业率上升，消费者信心和商业普遍下降，导致违约、违约和丧失抵押品赎回权的风险增加；(Ii)金融市场突然大幅下滑，波动性显著增加；(Iii)许多行业的评级下调、信用恶化和违约，包括交通、自然资源(特别是石油和天然气)、酒店业和商业房地产；(Iv)随着客户寻求增加流动性，信贷额度大幅减少；(V)目标联邦基金利率大幅降低(目标利率在第一季度降至零至0.25%之间，如果美联储认为经济状况有必要，可能会降至零以下)；(Vi)业务连续性努力的支出增加，这可能反过来要求我们进一步削减其他领域的成本和投资；以及(Vii)由于在家工作的安排，网络安全、信息安全和运营风险增加。此外，由于新冠肺炎疫情对市场和经济状况的影响，以及政府当局针对这些状况采取的行动，我们还面临着客户纠纷、诉讼以及政府和监管机构审查的风险增加。

2020年第三季度，各地区重新开设了预约服务分支机构。随着分行大堂重新开张，各地区继续采取措施，帮助确保员工和客户的安全。大约90%的非分支机构员工继续远程工作。如果这些措施不能有效地服务我们的客户或影响我们员工的生产力，它们可能会导致我们的业务运营严重中断。

我们的许多交易对手和第三方服务提供商也一直并可能进一步受到“呆在家里”或类似订单、市场波动和其他因素的影响，这些因素增加了他们业务中断的风险，或者可能影响他们根据与我们达成的任何协议的条款履行职责或提供必要服务的能力。即使是在在家或类似订单已经放松或取消的地区，新冠肺炎的死灰复燃也可能需要稍后重新实施此类措施。因此，在大流行消退之前，我们的业务风险和其他风险一般都将保持较高水平。

我们经历了网络事件的增加，例如来自美国以外的网络钓鱼攻击和恶意流量。到目前为止，我们的分层控制环境已经有效地检测到并阻止了与这些事件相关的任何实质性影响。在大流行消退之前，我们的信息安全风险一般都会居高不下。

我们为正在经历新冠肺炎疫情相关经济困难的客户提供特别金融援助，包括免除定期存款、储蓄和货币市场账户的某些取款费用，推迟和延期偿还贷款，延长信用卡付款期限，以及免除消费抵押贷款付款的宽限期和延期付款。如果这些措施不能有效缓解新冠肺炎大流行对借款人的影响，我们未来可能会经历更高的违约率和更多的信贷损失。此外，在许多情况下，最初的延期、延期和预支付期已经结束，这可能需要我们提供额外的援助，或者导致更高的违约率和更多的信用损失。

此外，我们是一家经过认证和合格的SBA贷款人，并提供了大约46亿美元在购买力平价贷款中。这些援助努力可能会对我们的收入和运营结果产生不利影响，并可能使我们的业绩更难预测，就像购买力平价一样。宽恕过程刚刚开始，我们的借款人将有权获得宽恕的时间和金额

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无法预测。我们可能参与的PPP和其他政府项目很复杂，我们的参与可能会导致政府和监管机构的审查，负面宣传和对我们声誉的损害。此外，地区已经在与其参与PPP相关的诉讼中被点名，并可能在未来的其他诉讼中被点名。

某些地区有信用敞口的行业，包括餐馆、酒店和商业零售，已经经历了，在某些情况下还在继续经历，新冠肺炎大流行带来的重大业务挑战。这些运营挑战可能导致企业贷款客户比往常更多地动用未偿还信贷额度，这可能会对我们的流动性产生负面影响。新冠肺炎疫情的影响还可能导致我们的商业客户在贷款到期时无法偿还贷款，或者导致抵押品价值下降，我们预计这将导致我们的信用损失大幅增加。大流行还可能改变消费者的行为，包括短期和长期的消费模式。因此，即使在大流行消退之后，这些行业中的某些行业也可能继续受到负面影响。

我们的收益和现金流在很大程度上依赖于净利息收入(贷款和投资的利息收入与存款和借款的利息支出之间的差额)。净利息收入受市场利率的影响很大。联邦基金利率的大幅下调导致美国国债的利率和收益率下降。如果为应对新冠肺炎疫情而进一步降息，我们预计我们的净利息收入将下降，或许会大幅下降。目前还无法预测降息的整体效果，这取决于美联储未来可能采取的行动，以提高或降低定向联邦基金利率，以应对新冠肺炎疫情，以及由此带来的经济状况。

新冠肺炎疫情对经济和市场状况的影响最初增加了对我们流动性的需求，因为我们满足了客户和客户的需求。在2020年第三季度，美联储(Federal Reserve)要求包括地区在内的大型银行通过暂停股票回购、将股息支付上限设在第二季度的水平，以及根据基于最近净收益的公式进一步限制股息来保存资本。此外，美联储(Federal Reserve)要求包括地区在内的大型银行在今年晚些时候更新并重新提交资本计划，以反映当前的经济压力。美联储已经表示，将评估这些重新提交的计划，并表示随着经济形势的继续发展，它可能会逐季延长对资本行动的限制。我们必须遵守这些限制，否则将继续实行审慎的资本管理和监管营商环境。特别是，如果美联储(Federal Reserve)延长基于最近净收益的股息限制，而流行病继续或恶化，我们可能很难将股息维持在目前的水平。

新冠肺炎疫情可能会影响我们对商誉的评估。在2020年第三季度，各地区得出的结论是，我们每个报告单位的公允价值都不太可能低于其账面价值，因此任何地区的报告单位都不需要进行商誉减值测试。我们善意评估面临的风险一般预计将持续到大流行消退。

世界各地的政府当局采取了前所未有的措施来稳定市场和支持经济增长。这些措施的最终成功还不得而知，这些措施可能不足以应对新冠肺炎大流行的负面影响，也不足以避免经济活动严重和长期减少。

新冠肺炎大流行可能会影响我们的业务、财务状况、流动性、资本和经营业绩的其他负面影响目前无法预测，但很可能我们的业务、财务状况、流动性、资本和经营业绩将继续受到不利影响，直到大流行消退，美国经济完全复苏。此外，新冠肺炎疫情还可能增加我们最新的Form 10-K年度报告以及随后的任何Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”一节中描述的许多其他风险。在疫情消退之前，我们预计将继续动用信贷额度，贷款业务收入减少，贷款组合中的信贷损失增加，手续费收入减少。即使在疫情消退后，美国和其他主要经济体仍有可能继续经历长期的衰退，我们预计这将对我们的业务、财务状况、流动性、资本和运营结果产生实质性的不利影响。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

2019年6月27日，Regions宣布董事会授权回购至多13.7亿美元的公司普通股，允许在2019年第三季度初至2020年第三季度末进行回购。在截至三个月的期间内，各地区并无回购任何已发行普通股。2020年9月30日，鉴于新冠肺炎疫情给整体经济环境带来的不确定性，目前预计2020年不会有股票回购。

2020年6月25日，美联储表示，该公司超过了监管压力测试下的所有最低资本水平。提交给美联储(Federal Reserve)的资本计划反映了在2020年底之前没有股票回购。

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项目6.展品

以下是展品清单，其中包括通过引用并入的项目



3.1		注册人于2012年8月6日提交的经修订和重订的公司注册证书，通过引用附件3.1并入，形成10-Q季度报告。

3.2		注册人于2012年11月1日提交的通过引用附件3.3并入表格8-A的指定证书。

3.3		指定证书，通过引用附件3.3并入注册人于2014年4月28日提交的表格8-A。

3.4		指定证书，通过引用附件3.4并入注册人于2019年4月29日提交的表格8-A。

3.5		指定证书，通过引用附件3.1并入注册人于2020年6月5日提交的表格8-K中。

3.6		修订和重述的章程，通过引用附件3.2并入，形成注册人于2019年7月24日提交的8-K当前报告。

10.1		地区金融公司2006年后补充高管退休计划修正案一，自2020年1月1日起修订并重新实施。

31.1		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发首席执行官证书。

31.2		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官。

32		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条的认证。

101		以下材料摘自地区截至2020年9月30日的季度Form 10-Q报告，格式为内联XBRL：(I)综合资产负债表；(Ii)综合收益表；(Iii)综合全面收益表；(Iv)综合股东权益变动表；(V)综合现金流量表；(Vi)综合财务报表附注。

104		地区截至2020年9月30日的季度Form 10-Q报告的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101中)。

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。




日期：2020年11月5日		地区金融公司

		/S/ H阿迪约翰·B·KIMBROUGH, JR.
		哈迪·B·金布罗(Hardie B.Kimbough，Jr.) 执行副总裁兼财务总监 (首席会计官及获授权人员)

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