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ExtendCreditMember)2020-09-300001390777美国-美国公认会计准则：委托书至扩展信用成员(PremismentsTo ExtendCreditMember)2019-12-310001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMember2020-09-300001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMember2019-12-310001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2020-09-300001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2019-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2020-09-300001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2019-12-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2020-09-300001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2019-12-310001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：投资级成员2020-09-300001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：投资级成员2019-12-310001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：非投资级成员2020-09-300001390777US-GAAP：备用LettersOfCreditMemberBK：非投资级成员2019-12-310001390777BK：未设置退款协议成员2020-09-300001390777BK：未设置反向退款协议成员2020-09-300001390777BK：金融机构成员BK：SecuritiesIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融机构成员BK：AssetManagementIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融机构成员BK：BanksIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融机构成员BK：保险行业会员2020-09-300001390777BK：金融机构成员Us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMember2020-09-300001390777BK：金融机构成员BK：OtherIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融机构成员2020-09-300001390777BK：服务和其他行业成员BK：商业贷款会员2020-09-300001390777BK：制造业成员BK：商业贷款会员2020-09-300001390777BK：公用事业和能源成员BK：商业贷款会员2020-09-300001390777BK：MediaAndTelecomIndustryMemberBK：商业贷款会员2020-09-300001390777BK：商业贷款会员2020-09-300001390777SRT：最大成员数2020-09-30BK：索赔0001390777Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMemberBK：联邦法院成员2020-09-300001390777Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMemberBK：州法院成员2020-09-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2020-01-012020-09-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2019-12-192019-12-19BK：诉讼0001390777BK：巴西邮政诉讼成员2015-12-172015-12-170001390777BK：巴西邮政诉讼成员2020-09-092020-09-09BK：商务0001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-01-012019-09-300001390777BK：新修改租赁成员2019-01-012019-09-30

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒ 根据1934年证券交易法第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度的季度报告2020年9月30日

或

☐根据1934年证券交易法第13或15(D)条提交的过渡报告

委托文件编号001-35651

纽约梅隆银行公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州			13-2614959
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主识别号码)

格林威治大街240号

纽约, 纽约10286

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号-(212) 495-1784

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券： 每节课的标题			交易 符号			每个交易所的名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元			BK			纽约证券交易所
存托股份，每股相当于C系列非累积永久优先股的1/4,000股			BK PRC			纽约证券交易所
梅隆资本IV 6.244%固定利率至浮动利率正常优先资本证券			BK/P			纽约证券交易所
(由纽约梅隆银行公司全面无条件担保)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒*编号：☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒*编号：☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐*编号：☒

截至9月1日30,2020，886,135,805注册人的普通股每股面值0.01美元，已发行。

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纽约梅隆银行公司

2020年第三季度Form 10-Q

目录 

			页面
综合财务要点(未经审计)			2
第一部分-财务信息
第二条、第三条：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；市场风险的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2020年第三季度关键活动			4
2020年第三季度业绩亮点			5
冠状病毒大流行对我们业务的影响			6
手续费及其他收入			7
净利息收入			10
非利息支出			13
所得税			13
业务检讨			14
关键会计估计			21
综合资产负债表审查			21
流动资金和股息			31
资本			36
交易活动和风险管理			41
资产/负债管理			43
表外安排			44
补充信息-对GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释			45
最近会计和监管方面的发展			47
网站信息			49
项目1.财务报表：
综合收益表(未经审计)			50
综合全面收益表(未经审计)			52
合并资产负债表(未经审计)			53
合并现金流量表(未经审计)			54
综合权益变动表(未经审计)			55

			页面
合并财务报表附注：
注1-陈述依据			58
附注2-会计变更和新的会计准则			58
附注3--收购和处置			63
附注4-证券			63
附注5-贷款和资产质量			68
附注6-商誉和无形资产			74
附注7--其他资产			75
附注8--合同收入			77
附注9-净利息收入			79
附注10-雇员福利计划			80
附注11-所得税			80
附注12-可变利息实体和证券化			81
注13-优先股			82
附注14--其他全面收益(亏损)			83
附注15-公允价值计量			84
注16-公允价值选项			90
附注17-衍生工具			91
附注18--承付款和或有负债			97
注19-业务范围			102
附注20-合并现金流量表的补充资料			105
项目4.控制和程序			106
前瞻性陈述			107
第II部分-其他信息
第1项法律诉讼			109
第1A项风险因素。			109
第二项股权证券的未登记销售和所得资金的使用。			110
第六项展品			110
展品索引			111
签名			113

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合财务要点(未经审计)

			截至的季度												年初至今
(百万美元，每股金额除外，除非 (另有注明)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的结果：
净收入			$	876		$	901		$	1,002					$	2,721		$	2,881
基本每股收益			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.05		$	3.02
稀释后每股收益			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.04		$	3.01
手续费及其他收入			$	3,117		$	3,176		$	3,128					$	9,625		$	9,272
综合投资管理基金收益			27			54			3						43			39
净利息收入			703			780			730						2,297			2,373
总收入			$	3,847		$	4,010		$	3,861					$	11,965		$	11,684
普通股权益回报率(按年计算)			8.7		%	9.4		%	10.6		%				9.4		%	10.3		%
有形普通股权益回报率(按年计算)-非GAAP (a)			16.7		%	18.5		%	21.4		%				18.5		%	21.1		%
平均资产回报率(按年计算)			0.84		%	0.87		%	1.13		%				0.90		%	1.12		%
费用收入占总收入的百分比			81		%	79		%	81		%				80		%	79		%
非美国收入占总收入的百分比			37		%	36		%	37		%				37		%	36		%
税前营业利润率			30		%	29		%	33		%				30		%	32		%
净息差			0.79		%	0.88		%	0.99		%				0.89		%	1.10		%
按全额应税等值(“FTE”)计算的净息差 -非GAAP(b)			0.79		%	0.88		%	1.00		%				0.89		%	1.11		%
期末托管和/或管理的资产(“AUC/A”)(以万亿为单位)(C)			$	38.6		$	37.3		$	35.8					$	38.6		$	35.8
期末管理资产(“AUM”)(单位：十亿)(D)			$	2,041		$	1,961		$	1,881					$	2,041		$	1,881
期末借出证券市值(以十亿计)(E)			$	378		$	384		$	362					$	378		$	362
平均已发行普通股和普通股等价物 (单位：千):
基本信息			889,499			889,020			933,264						891,050			949,035
稀释			891,069			890,561			935,677						892,793			951,876
选定的平均余额：
生息资产			$	357,634		$	357,562		$	294,154					$	346,418		$	287,964
总资产			$	414,865		$	415,359		$	350,679					$	405,203		$	343,129
有息存款			$	211,500		$	210,643		$	177,401					$	206,610		$	168,339
无息存款			$	67,610		$	72,411		$	49,027					$	66,869		$	52,168
长期债务			$	26,511		$	28,122		$	28,386					$	27,285		$	28,108
优先股			$	4,532		$	4,010		$	3,542					$	4,029		$	3,542
纽约梅隆银行公司普通股股东权益合计			$	39,924		$	38,476		$	37,597					$	38,693		$	37,392
期末其他信息：
每股普通股现金股息			$	0.31		$	0.31		$	0.31					$	0.93		$	0.87
普通股派息率			32		%	31		%	29		%				31		%	29		%
普通股股息率(按年计算)			3.6		%	3.2		%	2.7		%				3.6		%	2.6		%
每股普通股收盘价			$	34.34		$	38.65		$	45.21					$	34.34		$	45.21
市值			$	30,430		$	34,239		$	41,693					$	30,430		$	41,693
普通股每股账面价值			$	45.58		$	44.21		$	40.75					$	45.58		$	40.75
每股普通股有形账面价值-非GAAP(a)			$	24.60		$	23.31		$	20.59					$	24.60		$	20.59
全职员工			48,600			48,300			48,700						48,600			48,700
已发行普通股(单位：千)			886,136			885,862			922,199						886,136			922,199

纽约梅隆银行2号

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综合财务要点(未经审计) (续)

监管资本和其他比率			9月30、2020			2020年6月30日			2019年12月31日
平均流动性覆盖率(“LCR”)			111		%	112		%	120		%
监管资本比率：(f)
先进：
普通股一级(“CET1”)比率			13.0		%	12.6		%	11.5		%
一级资本充足率			15.7			15.4			13.7
总资本比率			16.6			16.3			14.4
标准化：
CET1比率			13.5		%	12.7		%	12.5		%
一级资本充足率			16.3			15.6			14.8
总资本比率			17.4			16.6			15.8
第1级杠杆率			6.5		%	6.2		%	6.6		%
补充杠杆率(“SLR”)(g)			8.5			8.2			6.1
纽约梅隆银行股东权益与总资产比率			10.5		%	9.9		%	10.9		%
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产比率			9.4			8.9			9.9

(A)扣除有形普通股权益和每股有形账面价值，非GAAP衡量标准，不包括商誉和无形资产，扣除递延税项负债。有关非GAAP衡量标准的对账，请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”。

(B)有关这项非公认会计准则措施的对账，请参阅第10页的“净利息收入”。

(C)资产包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)与加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合资企业加拿大帝国商业银行全球证券服务公司(CIBC Mellon)的AUC/A，截至9月1日，AUC/A为1.4万亿美元。2020年6月30日为1.3万亿美元，9月30日为1.4万亿美元。2019年30日。

(D)资产不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。

(E)这是指由投资服务业务管理的我们的机构证券借贷计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券，截至9月1日，这些证券总计620亿美元。2020年30日和2020年6月30日，截至9月30日660亿美元。2019年30日。

(F)与我们的CET1、一级资本和总资本比率相比，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中的较低者。有关我们资本比率的更多信息，请参阅第36页开始的“资本”。

(G)于9月1日推出单反。2020年6月30日和2020年6月30日反映出某些央行配售被排除在外，美国国债暂时被排除在杠杆敞口之外。临时排除使我们的合并SLR在9月1日增加了78个基点。2020年30个基点，2020年6月30日40个基点。有关更多信息，请参阅第36页开始的“大写”。

纽约梅隆银行(BNY Mellon 3)

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第一部分-财务信息

二、三、管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析；市场风险的定量和定性披露

一般信息

在这份关于Form 10-Q的季度报告中，提及的“我们”、“纽约梅隆银行”、“公司”和类似的术语指的是纽约梅隆银行公司及其合并子公司。术语“母公司”指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

本报告中使用的某些业务术语在我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告(“2019年年报”)中的词汇表中进行了定义。

以下内容应与本报告中包含的合并财务报表一并阅读。投资者还应阅读标题为“前瞻性陈述”和“风险因素”的章节。

概述

我们由亚历山大·汉密尔顿于1784年创立，是第一家在纽约证券交易所(纽约证券交易所代码：BK)上市的公司。纽约梅隆银行拥有235多年的历史，是一家全球性公司，为35个国家和地区的金融机构、公司和个人投资者管理和服务资产。

纽约梅隆银行有两个业务部门，即投资服务和投资与财富管理，这两个部门在投资生命周期内提供一整套能力和深厚的专业知识，使公司能够向买方和卖方市场参与者以及全球领先的机构和财富管理客户提供解决方案。

下图显示了我们的两个业务部门和业务线，其余操作在另一个部门。

2020年第三季度关键活动

艾米丽·波特尼被任命为首席财务官

2020年7月，艾米丽·波特尼被任命为首席财务官，接替迈克尔·P·桑托马西莫(Michael P.Santomassimo)，并加入公司执行委员会。波特尼女士之前曾领导全球资产服务业务的客户管理、销售和服务团队，并负责资产服务业务的美洲地区。她之前还担任过高级财务职务。

CCAR与普通股回购

2020年8月，美联储(Federal Reserve)宣布，纽约梅隆银行(BNY Mellon)的压力资本缓冲(SCB)要求为2.5%，等于监管最低要求，从2020年10月1日起生效。

美联储还宣布，它已要求包括我们在内的参与全面资本分析和审查(CCAR)的公司更新并重新提交其资本计划，因为

纽约梅隆银行4号

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因此，除非得到美联储的批准，否则在2020年第三季度，参与的公司不得进行公开市场普通股回购，不得增加普通股股息，也不得支付超过前四个季度平均净收入的普通股股息。9月9日。2020年30日，美联储(Federal Reserve)将这些限制延长至2020年第四季度。

2020年第三季度业绩亮点

2020年第三季度，适用于普通股股东的净收入为8.76亿美元，或稀释后普通股每股收益0.98美元。2019年第三季度，适用于普通股股东的净收入为10亿美元，或稀释后普通股每股1.07美元.以下亮点基于2020年第三季度与2019年第三季度的对比，除非另有说明。

•总收入为38亿美元，降幅不到1%，主要反映：

•手续费收入下降1%，主要反映货币市场手续费减免增加，但这部分被潘兴和资产服务的客户活动和余额增加、市值上升以及美元走弱的有利影响所抵消。(见第7页开始的“手续费和其他收入”。)

•净利息收入下降了4%。由于2019年第三季度7000万美元租赁相关减值的影响，降幅将扩大8%。减少主要是因为赚取利息的资产利率下降，但因存款和资金利率下降、存款、证券组合和贷款余额增加而部分抵消。(见第10页“净利息收入”。)

•900万美元的信贷损失拨备反映了与2020年第二季度相比相当一致的宏观经济前景。(见第28页开始的“综合资产负债表审查-信贷损失拨备”。)

•非利息支出增长了4%，其中3%是由于2019年第三季度某些投资管理基金与税收相关的敞口准备金净减少的影响。增长的其余部分主要反映了对技术的持续投资，

较高的专业、法律和其他购买服务费用，以及美元走弱的不利影响，部分被员工和业务发展(差旅和营销)费用的下降所抵消。(参见第13页的“非利息支出”。)

•实际税率为18.4%。(参见第13页的“所得税”。)

资本和流动性

•截至9月1日，CET1比率为13.0%。2020年6月30日，而截至2020年6月30日，这一比例为12.6%。CET1比率的增加主要反映了通过收益、外币换算和可供出售证券的未实现收益产生的资本，但被较高的风险加权资产(“RWA”)和通过股息支付部署的资本部分抵消。(见第36页开始的“资本论”。)

我们主营业务的亮点

投资服务

•总收入下降了4%。

•所得税前收入下降了17%。

•AUC/A为38.6万亿美元，增长8%，主要反映了市场价值上升、新业务净额、客户流入以及美元走弱的有利影响。

投资与财富管理

•总收入增长3%。

•在2019年第三季度税收相关准备金下调的推动下，所得税前收入下降了17%。

•AUM为2.0万亿美元，增长9%，主要反映市场价值上升，美元走弱(主要是对英镑)的有利影响，以及净流入。

有关我们业务的更多信息，请参阅“业务回顾”和合并财务报表附注19。

纽约梅隆银行5号

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冠状病毒大流行对我们业务的影响

冠状病毒大流行对全球宏观经济环境产生了重大影响。下面讨论我们的业务中已经受到影响并可能继续受到当前环境影响的领域。

自2020年3月以来，我们的绝大多数员工都在家工作。它们已经完全投入运营，对我们客户的服务中断最小。然而，我们继续依赖在家工作的安排可能会导致运营风险增加。

与全球股票和固定收益市场的表现以及较低的利率相关的市场波动已经并可能继续对我们所有的业务产生相当大的影响。与其他专注于信贷的金融机构相比，我们风险较低的多元化收费业务模式受益于波动性增加和转向质量的相对基础上。

我们的投资服务业务受到2020年前9个月客户数量较上年同期增加的有利影响。市场波动性的显著增加还导致客户外汇活动增加，潘兴的资产服务、清算服务以及清算和抵押品管理费收入增加。然而，与2020年第一季度相比，2020年第二季度和第三季度增加的成交量和波动性较低。

这种波动，加上利率环境，也导致存款水平比前一年有所上升，因为我们的客户增加了存放在我们这里的现金水平。这对净利息收入产生了有利的影响。然而，低利率环境抵消了这一好处，预计将继续减少我们的净利息收入和利润率。

考虑到近期的短期利率水平，货币市场共同基金手续费已经并可能继续免收，这减少了2020年第二季和第三季的手续费收入。关于货币市场手续费减免的进一步讨论见“手续费和其他收入”。

如上所述，我们和其他CCAR公司已在2020年第四季度暂停公开市场普通股回购，并继续执行目前每股0.31美元的季度普通股股息。有关2020年CCAR的更多信息，请参见“最近的监管动态”。

2020年期间市值的重大变化影响了我们投资和财富管理业务的种子资本投资(扣除套期保值)的相关收入，这些收入在2020年第二季度和第三季度受益，并对2020年第一季度产生了负面影响。投资和财富管理业务继续受到2020年第二季度和第三季度货币市场手续费减免增加的负面影响。

于2020年第一季度，我们从附属货币市场共同基金购买了22亿美元的商业票据和存单(“存单”)，为基金提供流动性支持。我们还在2020年第一季度购买了6.5亿美元，并在2020年第二季度从第三方货币市场共同基金购买了11亿美元的商业票据和存单，并通过波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)的货币市场共同基金流动性工具(MMLF)计划为此次购买提供了资金。在9月1日2020年30日，商业票据和CD总额约为6.5亿美元。有关MMLF的更多信息，请参见2020年第一季度的10-Q表格中的“最新监管动态”。

在当前环境下应用宏观经济预测和新的预期信贷损失会计指导的需要已经并可能继续导致信贷损失拨备水平的提高。大流行的持续影响还可能导致更多的信贷损失和冲销。2020年第三季度的宏观经济前景与2020年第二季度相当一致。

此外，长期的经济低迷可能会导致其他资产减记和减值，包括但不限于股权投资、商誉和无形资产。

很难肯定地预测冠状病毒以及相关的公共卫生措施对我们结果的影响，因为这在很大程度上取决于

纽约梅隆银行6号

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健康危机是如何演变的，它对全球经济的影响，以及各国央行和政府为支持经济而采取的行动。

目前的宏观经济环境也引起了政府和监管机构的反应。有关应对冠状病毒大流行的立法和监管动态的更多信息，请参阅2020年第一季度表格10-Q中的“最新监管动态”。

关于冠状病毒大流行的当前和潜在影响的进一步讨论，见项目1A。风险因素“冠状病毒大流行正在对我们造成不利影响，并给我们的业务带来重大风险和不确定因素，大流行对我们的最终影响将取决于未来的发展，这些都是高度不确定和无法预测的。”

手续费及其他收入

手续费及其他收入																														YTD20
												第三季度20与																		技术与
(除非另有说明，否则以百万美元为单位)			3Q20			2Q20			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
投资服务费：
资产维修费(a)			$	1,168		$	1,173		$	1,152		—		%	1		%				$	3,500		$	3,415					2		%
结算服务费(b)			397			431			419			(8)			(5)						1,298			1,227						6
发行人服务费			295			277			324			6			(9)						835			866						(4)
库务署服务费			152			144			140			6			9						445			412						8
投资服务费总额			2,012			2,025			2,035			(1)			(1)						6,078			5,920						3
投资管理费和履约费			835			786			832			6			—						2,483			2,506						(1)
外汇和其他交易收入			137			166			150			(17)			(9)						622			486						28
融资相关费用			49			58			49			(16)			—						166			150						11
配送和维修			29			27			33			7			(12)						87			95						(8)
投资和其他收入			46			105			30			N/M			N/M						162			108						N/M
手续费总收入			3,108			3,167			3,129			(2)			(1)						9,598			9,265						4
证券净收益(亏损)			9			9			(1)			N/M			N/M						27			7						N/M
总费用和其他收入			$	3,117		$	3,176		$	3,128		(2)		%	—		%				$	9,625		$	9,272					4		%
费用收入占总收入的百分比			81		%	79		%	81		%										80		%	79		%
期末AUC/A(以万亿为单位)(C)			$	38.6		$	37.3		$	35.8		3		%	8		%				$	38.6		$	35.8					8		%
期末AUM(单位：十亿)(D)			$	2,041		$	1,961		$	1,881		4		%	9		%				$	2,041		$	1,881					9		%

(A)国际资产服务费包括清算和抵押品管理业务的费用，还包括2020年第三季度的证券借贷收入4,000万美元、2020年第二季度的5,600万美元、2019年第三季度的4,300万美元、2020年前9个月的1.47亿美元和2019年前9个月的1.35亿美元。

(B)银行结算服务费几乎全部由我们的潘兴业务赚取。

(C)资产包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.4万亿美元的AUC/A。2020年6月30日为1.3万亿美元，9月30日为1.4万亿美元。2019年30日。

(D)资产不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。

N/M-没有意义。

与2019年第三季度相比，手续费和其他收入下降不到1%，与2020年第二季度相比下降了2%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映发行人服务和清算服务费用下降，但被较高的资产服务费、投资和其他收入以及金库服务费用部分抵消。与2020年第二季度相比下降的主要原因是投资和其他收入、清算服务费下降。

以及外汇和其他交易收入，部分被较高的投资管理和绩效费用以及发行人服务费所抵消。

货币市场免收手续费

鉴于最近的短期利率水平，货币市场共同基金手续费和其他类似费用将被免除，以保护投资者免受负回报的影响。费用减免主要影响了

纽约梅隆银行7号

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潘兴的结算服务费，以及我们其他业务的收入(较少包括投资管理费、投资和财富管理的分销和服务收入以及其他投资服务业务的费用)，但也带来了较低的分销和服务费用。货币市场手续费减免对短期利率变化高度敏感，难以预测。

下表列出了货币市场手续费减免对我们的综合手续费收入(扣除分销和服务费用)的影响。大部分货币市场手续费减免是由较低的短期利率推动的。

货币市场免收手续费
(单位：百万)			3Q20			2Q20			YTD20
投资服务费：
资产维修费			$	(1)		$	—		$	(1)
结算服务费			(57)			(50)			(116)
发行人服务费			(1)			(1)			(2)
库务署服务费			(3)			(2)			(5)
投资服务费总额			(62)			(53)			(124)
投资管理费和履约费			(42)			(30)			(86)
分销和服务收入			(6)			(3)			(9)
总费用和其他收入			(110)			(86)			(219)
减去：分销和服务费用			9			7			16
货币市场手续费减免的净影响			$	(101)		$	(79)		$	(203)
按业务分类对收入的影响(a):
资产维修			$	(4)		$	(1)		$	(5)
潘兴			(73)			(60)			(142)
发行人服务			(2)			(1)			(3)
库务署			(1)			—			(1)
投资管理			(28)			(24)			(66)
财富管理			(2)			—			(2)
按业务线划分的对收入的总体影响			$	(110)		$	(86)		$	(219)

(A)用于管理报告目的的业务线收入反映了业务之间转移的收入的影响。

我们预计，2020年第四季度，货币市场手续费减免(扣除分销和服务费用)的影响将为1.35亿至1.5亿美元。我们还预计，2021年的季度运行率将处于该区间的较高端。根据货币市场余额水平的不同，这种影响可能会被部分抵消。

投资服务费

与2019年第三季度和2020年第二季度相比，投资服务费下降了1%，反映了以下情况：

•资产服务费与2019年第三季度相比增长了1%，与2020年第二季度相比下降了不到1%。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了客户数量的增加。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映了利差收紧导致的证券借贷收入下降。

•清算服务费与2019年第三季度相比下降了5%，与2020年第二季度相比下降了8%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了利率驱动的货币市场手续费减免的影响，但部分被更高的货币市场余额所抵消。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映出清算量下降和利率驱动的货币市场手续费减免增加。

•发行人服务费与2019年第三季度相比下降了9%，与2020年第二季度相比上升了6%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了存托凭证收入的下降。与2020年第二季度相比，这一增长主要反映了存托凭证收入的季节性增加。

•与2019年第三季度相比，财政部服务费增加了9%，与2020年第二季度相比增加了6%。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了在较低利率和较高货币市场余额的推动下，提供给客户的补偿性余额信贷减少。与2020年第二季度相比，这一增长主要反映了支付量和其他费用的增加。

有关更多详细信息，请参阅“业务回顾”中的“投资服务业务”。

投资管理费和履约费

与2019年第三季度相比，投资管理费和绩效手续费略有增长，与2020年第二季度相比增长了6%。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了市场价值的上升

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美元走弱和表演费上涨的有利影响，部分被货币市场手续费减免的影响所抵消。与2020年第二季度相比，这一增长主要反映了更高的市场价值和美元走弱的有利影响。在不变货币基础上(非GAAP)，投资管理和绩效费用与2019年第三季度相比下降了1%。2020年第三季度绩效费用为700万美元，2019年第三季度为200万美元，2020年第二季度为500万美元。

截至9月1日，AUM为2.0万亿美元。2020年30日，比9月30日增长9%。2019年30日，主要反映了更高的市值，美元走弱(主要是兑英镑)的有利影响，以及净流入。

有关投资管理和绩效费用、AUM和AUM流量的其他详细信息，请参阅“业务回顾”中的“投资和财富管理业务”。

外汇和其他交易收入

外汇和其他交易收入
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外汇，外汇			$	151		$	174		$	129		$	578		$	439
其他交易(亏损)收入			(14)			(8)			21			44			47
外汇和其他交易收入总额			$	137		$	166		$	150		$	622		$	486

外汇和其他交易收入与2019年第三季度相比下降了9%，与2020年第二季度相比下降了17%。

外汇收入主要由客户交易量和这些交易实现的价差推动，这两者都受到市场波动和外币对冲活动的影响。2020年第三季度，外汇收入1.51亿美元，与2019年第三季度相比增长17%，与2020年第二季度相比下降13%。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了外币对冲活动的影响。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映了成交量和波动性的下降。外汇收入主要报告在

投资服务业务，其次是投资和财富管理业务以及其他部门。

2020年第三季度其他交易亏损总额为1,400万美元，而2019年第三季度其他交易收入为2,100万美元，2020年第二季度其他交易亏损为800万美元。这两个下降主要反映衍生品和固定收益交易和对冲减少，净利息收入部分抵消了这一下降。所有三个业务部门都报告了其他交易收入。

投资和其他收入

下表提供了投资和其他收入的组成部分。

投资和其他收入
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
公司/银行拥有的人寿保险			$	33		$	36		$	33		$	105		$	95
合资企业的费用报销			23			19			21			63			59
资产相关收益			4			3			2			11			4
种子资本收益(a)			9			23			—			1			10
其他(亏损)收入			(23)			24			(26)			(18)			(60)
总投资和其他收入			$	46		$	105		$	30		$	162		$	108

(一)不包括与综合投资管理基金相关的种子资本收益，这些收益反映在综合投资管理基金的运作中。

投资和其他收入与2019年第三季度相比有所增加，与2020年第二季度相比有所下降。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了种子资本收益的增加。与2020年第二季度相比减少的主要原因是外币换算、2020年第二季度录得的资产服务业务一次性费用以及种子资本收益下降的影响。

年初至今的2020年与年初至今的2019年相比

与2019年前9个月相比，手续费和其他收入增长了4%，主要反映出外汇和其他交易收入、资产服务费、清算服务费以及投资和其他收入的增加。外汇和其他交易收入28%的增长主要反映了更高的波动性和成交量。资产维修费2%的涨幅主要反映在

纽约梅隆银行9号

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更高的客户端卷。结算服务费增加6%，主要是因为结算量和货币市场结余增加，但有关增幅因豁免货币市场收费而被部分抵销。增加

投资和其他收入收入主要反映资产服务和潘兴业务的一次性费用以及外币换算的影响。

净利息收入

净利息收入																														YTD20
												第三季度20与																		技术与
(百万美元)			3Q20			2Q20			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
净利息收入(简写为GAAP)			$	703		$	780		$	730		(10)		%	(4)		%				$	2,297		$	2,373					(3)		%
添加：税额等值调整			2			2			3			N/M			N/M						6			11						N/M
净利息收入(FTE)- 非GAAP(a)			$	705		$	782		$	733		(10)		%	(4)		%				$	2,303		$	2,384					(3)		%
平均生息资产			$	357,634		$	357,562		$	294,154		—		%	22		%				$	346,418		$	287,964					20		%

净息差(简写为GAAP)			0.79		%	0.88		%	0.99		%	(9)		15bps	(20)		15bps				0.89		%	1.10		%				(21)		15bps
净息差(FTE)- 非GAAP(a)			0.79		%	0.88		%	1.00		%	(9)		15bps	(21)		15bps				0.89		%	1.11		%				(22)		15bps

(A)净利息收入(FTE)-非GAAP和净息差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税额等值调整，这允许对应税和免税来源产生的金额进行比较，并符合行业惯例。以全时当量为基础的调整对净收入没有影响。

N/M-没有意义。

Bp-基点。

净利息收入与2019年第三季度相比下降了4%，与2020年第二季度相比下降了10%。与2019年第三季度相比，由于2019年第三季度7000万美元租赁相关减值的影响，降幅将扩大8%。减少主要是因为赚取利息的资产利率下降，但因存款和资金利率下降、存款、证券组合和贷款余额增加而部分抵消。与2020年第二季度相比下降的主要原因是生息资产利率下降，但存款和融资利率下降以及证券组合规模扩大的好处部分抵消了这一下降。

净息差与2019年第三季度相比下降了20个基点，与2020年第二季度相比下降了9个基点。下降反映了上述因素。

平均生息资产较2019年第三季度增长22%，与2020年第二季度相比略有增长。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了更大的证券投资组合以及在美联储(Federal Reserve)和其他央行的计息存款增加。

2020年第三季度，平均非美元存款约占我们平均总存款的25%。2020年第三季度，平均约40%的非美元存款是以欧元计价的。

未来几个季度的净利息收入将取决于客户存款的水平和组合、存款利率，以及收益率曲线的水平和形状，这可能会导致生息资产的收益率下降。

年初至今的2020年与年初至今的2019年相比

与2019年前9个月相比，净利息收入下降了3%。由于2019年第三季度与租赁相关的7000万美元减值的影响，降幅将扩大3%。减少的主要原因是赚取利息的资产利率较低，但存款和融资利率较低、存款、证券组合和贷款余额较高的好处部分抵消了这一下降。净息差的减少主要反映了上述因素。

与2019年前9个月相比，平均生息资产增加了20%。这一增长主要反映了更大的证券投资组合和更高的美联储和其他央行的计息存款。

纽约梅隆银行10号

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平均余额和利率			截至的季度
			9月30、2020															2020年6月30日												9月2019年3月30日
(百万美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 费率									平均值 平衡			利息						平均值 费率						平均余额			利息						平均费率
资产
生息资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	90,670		$	(10)		(0.04)		%							$	94,229		$	(7)					(0.03)		%				$	60,030		$	102					0.67		%
银行(主要是外资银行)的有息存款			19,202			20			0.42									21,093			40						0.76						15,324			73						1.89
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券(a)			30,342			48			0.63									30,265			61						0.82						40,816			660						6.42
保证金贷款			12,870			41			1.24									12,791			40						1.28						10,303			104						4.02
非保证金贷款：
国内办事处			30,053			160			2.12									31,185			172						2.21						29,285			202						2.75			(b)
驻外办事处			10,693			39			1.45									12,743			58						1.84						11,247			85						2.97
非保证金贷款总额			40,746			199			1.94									43,928			230						2.10						40,532			287						2.81			(b)
证券：
美国政府的义务			30,073			102			1.36									27,901			105						1.52						19,315			103						2.11
美国政府机构的义务			78,300			328			1.68									74,583			358						1.92						67,235			418						2.49
州和政区(c)			1,500			9			2.51									1,025			7						2.98						1,217			9						3.05
其他有价证券(c)			46,719			69			0.59									45,511			93						0.82						33,729			148						1.75
证券交易(c)			7,212			16			0.91									6,236			18						1.13						5,653			41						2.80
总证券(c)			163,804			524			1.28									155,256			581						1.50						127,149			719						2.25
生息资产总额(c)			$	357,634		$	822		0.92		%							$	357,562		$	945					1.06		%				$	294,154		$	1,945					2.63		%	(b)
非息资产			57,231															57,797															56,525
总资产			$	414,865														$	415,359														$	350,679
负债
有息负债：
有息存款：
国内办事处			$	102,767		$	(4)		(0.01)		%							$	102,135		$	15					0.06		%				$	82,663		$	267					1.28		%
驻外办事处			108,733			(25)			(0.09)									108,508			(32)						(0.12)						94,738			170						0.71
有息存款总额			211,500			(29)			(0.05)									210,643			(17)						(0.03)						177,401			437						0.98
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券(a)			16,850			6			0.13									14,209			1						0.03						13,432			443						13.08
贸易负债			2,692			2			0.30									1,974			2						0.39						1,371			8						2.33
其他借款资金			873			3			1.40									2,272			7						1.30						1,148			10						3.24
商业票据			2,274			—			0.09									191			1						1.02						3,796			22						2.26
应付款给客户和经纪自营商			18,501			—			(0.01)									18,742			(1)						(0.01)						15,440			59						1.52
长期债务			26,511			135			2.01									28,122			170						2.42						28,386			233						3.24
有息负债总额			$	279,201		$	117		0.16		%							$	276,153		$	163					0.24		%				$	240,974		$	1,212					1.99		%
无息存款总额			67,610															72,411															49,027
其他无息负债			23,393															24,121															19,280
总负债			370,204															372,685															309,281
暂时性权益
可赎回的非控股权益			82															74															64
永久权益
纽约梅隆银行公司股东权益总额			44,456															42,486															41,139
非控制性权益			123															114															195
永久股本总额			44,579															42,600															41,334
总负债、临时权益和永久权益			$	414,865														$	415,359														$	350,679
净利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	705														$	782														$	733
净息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.79		%																0.88		%													1.00		%	(b)
减去：税额调整(c)						2															2															3
净利息收入(简写为GAAP)						$	703														$	780														$	730
净息差(简写为GAAP)									0.79		%																0.88		%													0.99		%	(b)

(a)    包括2020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度可执行净额协议下的平均抵消影响约430亿美元、670亿美元和680亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率在2020年第三季度和2020年第二季度分别为0.26%和2.42%。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据回购协议购买和出售的联邦基金的利率将在2020年第三季度为0.04%，2020年第二季度为0.00%，2019年第三季度为2.17%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(B)费用包括7,000万美元租赁相关减值的影响。在非GAAP的基础上，剔除与租赁相关的减值，国内写字楼的非保证金贷款收益率将为3.70%，总非保证金贷款的收益率将为3.50%，总生息资产的收益率将为2.72%，净息差和净息差(FTE)-非GAAP将为1.09%。我们相信，提供不包括租赁相关减值的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取的利率。

(C)这些平均税率是以全时当量税率为基础计算的，税率约为21%。

(D)有关这项非公认会计准则措施的对账，请参阅第10页的“净利息收入”。

纽约梅隆银行11号

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平均余额和利率			年初至今
			9月30、2020												9月2019年3月30日
(百万美元；平均年化利率)			平均余额			利息			平均费率						平均余额			利息			平均费率
资产
生息资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	88,442		$	63		0.09		%				$	61,777		$	354		0.75		%
银行(主要是外资银行)的有息存款			19,126			118			0.83						14,288			200			1.87
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券(a)			31,567			505			2.14						35,984			1,702			6.32
保证金贷款			12,882			168			1.74						11,289			358			4.25
非保证金贷款：
国内办事处			30,983			570			2.45						28,989			755			3.48			(b)
驻外办事处			11,532			168			1.95						10,576			252			3.18
非保证金贷款总额			42,515			738			2.32						39,565			1,007			3.40			(b)
证券：
美国政府的义务			27,061			316			1.56						20,578			335			2.17
美国政府机构的义务			73,992			1,086			1.96						66,191			1,273			2.56
州和政区 (c)			1,187			24			2.80						1,716			37			2.86
其他有价证券(c)			42,883			247			0.77						31,068			456			1.96
证券交易(c)			6,763			74			1.46						5,508			116			2.80
总证券(c)			151,886			1,747			1.53						125,061			2,217			2.37
生息资产总额(c)			$	346,418		$	3,339		1.29		%				$	287,964		$	5,838		2.71		%	(b)
非息资产			58,785												55,165
总资产			$	405,203											$	343,129
负债
有息负债：
有息存款：
国内办事处			$	101,610		$	181		0.24		%				$	75,846		$	742		1.31		%
驻外办事处			105,000			13			0.02						92,493			518			0.75
有息存款总额			206,610			194			0.13						168,339			1,260			1.00
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券(a)			15,000			282			2.51						12,393			1,146			12.36
贸易负债			2,099			11			0.66						1,470			26			2.36
其他借款资金			1,286			14			1.50						2,295			54			3.11
商业票据			1,352			7			0.70						2,718			48			2.35
应付款给客户和经纪自营商			17,879			29			0.22						15,736			198			1.68
长期债务			27,285			499			2.43						28,108			722			3.40
有息负债总额			$	271,511		$	1,036		0.51		%				$	231,059		$	3,454		1.99		%
无息存款总额			66,869												52,168
其他无息负债			23,913												18,760
总负债			362,293												301,987
暂时性权益
可赎回的非控股权益			74												65
永久权益
纽约梅隆银行公司股东权益总额			42,722												40,934
非控制性权益			114												143
永久股本总额			42,836												41,077
总负债、临时权益和永久权益			$	405,203											$	343,129
净利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	2,303											$	2,384
净息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.89		%										1.11		%	(b)
减去：税额调整(c)						6												11
净利息收入(简写为GAAP)						$	2,297											$	2,373
净息差(简写为GAAP)									0.89		%										1.10		%	(b)

(A)成本包括2020年前9个月可强制执行的净额结算协议下的平均抵消影响约630亿美元和2019年前9个月的540亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率在2020年前9个月为0.71%，在2019年前9个月为2.52%。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，2020年前9个月根据回购协议购买和出售的联邦基金和证券的利率将为0.48%，2019年前9个月的利率为2.30%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(B)费用包括7,000万美元租赁相关减值的影响。在非公认会计原则的基础上，剔除与租赁相关的减值，国内写字楼的非保证金贷款收益率为3.80%，总非保证金贷款的收益率为3.64%，总生息资产的收益率为2.74%，净息差为1.13%，净息差(FTE-Non-GAAP)为1.14%。我们相信，提供不包括租赁相关减值的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取的利率。

(C)这些平均税率是以全时当量税率为基础计算的，税率约为21%。

(D)有关这项非公认会计准则措施的对账，请参阅第10页的“净利息收入”。

纽约梅隆银行12号

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非利息支出

非利息支出																														YTD20
												第三季度20与																		技术与
(百万美元)			3Q20			2Q20			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
工作人员			$	1,466		$	1,464		$	1,479		—		%	(1)		%				$	4,412		$	4,424					—		%
专业、法律和其他购买的服务			355			337			316			5			12						1,022			978						4
软件和设备			340			345			309			(1)			10						1,011			896						13
净入住率			136			137			138			(1)			(1)						408			413						(1)
子托管和结算			119			120			111			(1)			7						344			331						4
配送和维修			85			85			97			—			(12)						261			282						(7)
银行评估费			30			35			31			(14)			(3)						100			93						8
业务发展			17			20			47			(15)			(64)						79			148						(47)
无形资产摊销			26			26			30			—			(13)						78			89						(12)
其他			107			117			32			(9)			234						364			282						29
总非利息费用			$	2,681		$	2,686		$	2,590		—		%	4		%				$	8,079		$	7,936					2		%
期末全职员工			48,600			48,300			48,700			1		%	—		%

总非利息支出与2019年第三季度相比增长了4%，与2020年第二季度相比略有下降。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了之前为我们管理的某些投资管理基金的税收相关敞口而设立的准备金(扣除员工费用)的减少。与2019年第三季度相比，这一增长还反映了对技术的持续投资，更高的专业、法律和其他购买服务费用，以及美元走弱的不利影响，但部分被员工和业务发展(差旅和营销)费用的下降所抵消。对技术的投资包括员工、专业人员、法律和其他购买的服务，以及软件和设备费用。与2020年第二季度相比略有下降，主要反映了大多数费用类别的下降，部分被美元走弱以及专业、法律和其他购买服务费用上升的不利影响所抵消。

我们对技术基础设施和平台的投资预计将继续下去。因此，我们预计2020年的技术相关费用将高于2019年，而由于计划资产的预期回报率较低，养老金支出也将更高。随着我们继续管理整体开支，预计这些增加将被其他费用的减少所抵消。

年初至今的2020年与年初至今的2019年相比

与2019年前9个月相比，非利息支出增长了2%，主要反映出继续对技术进行投资，以及之前为我们管理的某些投资管理基金与税收相关的敞口而建立的准备金减少，扣除2019年记录的员工支出，部分被业务发展(差旅和营销)支出下降所抵消。

所得税

纽约梅隆银行在2020年第三季度记录的所得税拨备为2.13亿美元(18.4%实际税率)，2019年第三季度为2.46亿美元(19.1%实际税率)，2020年第二季度为2.16亿美元(18.3%实际税率)。有关更多信息，请参见合并财务报表附注11。

纽约梅隆银行13号

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业务检讨

我们有一个内部信息系统，为我们的两个主要业务(投资服务和投资与财富管理)以及另一个细分市场产生产品和服务线上的业绩数据。

企业会计原则

我们的业务数据是在内部管理会计基础上确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。这些衡量原则的设计是为了使企业报告的结果将跟踪其经济表现。

有关本公司会计原则的信息，请参阅合并财务报表附注19。有关每个业务线的主要产品和服务、按业务划分的主要收入类型以及我们的业务是如何呈现和分析的信息，请参阅我们2019年年报中合并财务报表附注24。

当组织发生变化或收入和费用分配方法得到改进时，业务结果可能会被重新分类。改进通常反映在预期的基础上。2020年第二季度或第三季度没有重大的组织变动。在2020年第一季度，我们将各细分市场之间提供的某些服务的结果从非利息支出重新分类为费用和其他收入。部门间活动在另一个部门被取消，与也提供给第三方的服务有关，并与收入报告保持一致。这一调整对企业的税前收入没有影响。同样在2020年第一季度，我们将与某些贷款活动相关的业绩从财富管理业务重新归类到潘兴业务。这些贷款是由财富管理业务发起的，是为潘兴客户提供的一项服务。这导致潘兴业务的总收入、非利息支出和税前收益增加，而财富管理业务相应减少。这两个重新定级的前期都在2020年第一季度重新列报。

我们的业务结果可能会受到客户和其他活动的影响，这些活动因季度而异。在第一季度，员工支出通常会增加，这反映了对符合退休条件的员工授予长期股票奖励的影响。在第三季度，由于客户股息支付水平的提高，存托凭证收入通常会更高。同样在第三季度，由于客户活动减少，与销量相关的费用可能会下降，员工支出通常会增加，反映出员工业绩的年度增长。在第四季度，我们通常会产生更高的业务开发和营销费用；然而，考虑到冠状病毒大流行的影响，预计2020年会有所不同。在我们的投资和财富管理业务中，第四季度和第一季度的绩效费用通常较高，因为这两个季度代表着许多符合绩效费用资格的关系的测量期结束。

我们业务的业绩也可能受到以外币计价的财务业绩换算成美元的影响。我们主要受到以英镑和欧元计价的活动的影响。在合并的基础上，在我们的投资服务业务中，我们以外币计价的支出通常多于收入。然而，我们的投资和财富管理业务通常拥有更多以外币计价的收入，而不是支出。总体而言，汇率波动对投资和财富管理业务同比增长率的影响大于投资服务业务。然而，单独来看，汇率波动预计不会对合并基础上的净收入产生重大影响。

投资和财富管理领域的手续费收入受到市场指数价值的影响，投资服务领域的手续费收入受到影响的程度较小。在9月1日2020年30日，我们估计，全球股市全年平均分布5%的变化，对手续费收入的影响不到1%，稀释后的每股普通股收益将减少0.03美元至0.06美元。

综合明细表见综合财务报表附注19，显示本公司业务对整体盈利能力的贡献。

纽约梅隆银行14号

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投资服务业务

																																				YTD20
(百万美元)																		第三季度20与																		技术与
			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
收入：
投资服务费：
资产维修费(a)			$	1,156		$	1,164		$	1,147		$	1,138		$	1,138		(1)		%	2		%				$	3,467		$	3,375					3		%
结算服务费(b)			397			431			470			421			419			(8)			(5)						1,298			1,228						6
发行人服务费			295			277			263			264			324			6			(9)						835			866						(4)
库务署服务费			152			144			149			147			139			6			9						445			411						8
投资服务费总额			2,000			2,016			2,029			1,970			2,020			(1)			(1)						6,045			5,880						3
外汇和其他交易收入			146			178			261			151			160			(18)			(9)						585			470						24
其他(c)			100			145			146			115			116			(31)			(14)						391			340						15
总费用和其他收入			2,246			2,339			2,436			2,236			2,296			(4)			(2)						7,021			6,690						5
净利息收入			681			768			806			778			761			(11)			(11)						2,255			2,348						(4)
总收入			2,927			3,107			3,242			3,014			3,057			(6)			(4)						9,276			9,038						3
信贷损失准备金			(10)			145			149			(5)			(15)			N/M			N/M						284			(11)						N/M
非利息支出(不包括无形资产摊销)			2,002			1,971			1,969			2,160			1,952			2			3						5,942			5,856						1
无形资产摊销			18			18			18			19			21			—			(14)						54			61						(11)
总非利息费用			2,020			1,989			1,987			2,179			1,973			2			2						5,996			5,917						1
所得税前收入			$	917		$	973		$	1,106		$	840		$	1,099		(6)		%	(17)		%				$	2,996		$	3,132					(4)		%
税前营业利润率			31		%	31		%	34		%	28		%	36		%										32		%	35		%
证券借贷收入			$	37		$	51		$	46		$	40		$	39		(27)		%	(5)		%				$	134		$	123					9		%
按业务分类的总收入:
资产维修			$	1,354		$	1,463		$	1,531		$	1,411		$	1,411		(7)		%	(4)		%				$	4,348		$	4,223					3		%
潘兴			538			578			653			579			575			(7)			(6)						1,769			1,708						4
发行人服务			435			431			419			415			466			1			(7)						1,285			1,308						(2)
库务署			323			340			339			329			312			(5)			4						1,002			946						6
清算和抵押品管理			277			295			300			280			293			(6)			(5)						872			853						2
按业务分类的总收入			$	2,927		$	3,107		$	3,242		$	3,014		$	3,057		(6)		%	(4)		%				$	9,276		$	9,038					3		%
平均余额:
平均贷款			$	40,308		$	43,113		$	41,789		$	38,721		$	37,005		(7)		%	9		%				$	41,731		$	36,881					13		%
平均存款			$	263,621		$	268,467		$	242,187		$	215,388		$	208,044		(2)		%	27		%				$	258,112		$	201,472					28		%

(A)国际资产服务费包括结算和抵押品管理业务的费用。

(B)银行结算服务费几乎全部由我们的潘兴业务赚取。

(C)其他收入包括投资管理费和履约费、融资相关费用、分销和服务收入、证券损益和投资及其他收入。

N/M-没有意义。

纽约梅隆银行(BNY Mellon 15)

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投资服务业务指标																		第三季度20与
(除非另有说明，否则以百万美元为单位)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19
期末AUC/A(以万亿为单位)(A)			$	38.6		$	37.3		$	35.2		$	37.1		$	35.8		3		%	8		%
期末借出证券市值(以十亿计)(B)			$	378		$	384		$	389		$	378		$	362		(2)		%	4		%
潘兴:
净新增资产(美国平台)(以十亿计)(C)			$	12		$	11		$	31		$	33		$	19		N/M			N/M
平均活跃结算账户(美国平台)(单位：千)			6,556			6,507			6,437			6,340			6,283			1		%	4		%
长期共同基金平均资产(美国平台)			$	597,312		$	547,579		$	549,206		$	573,475		$	547,522		9		%	9		%
平均投资者保证金贷款(美国平台)			$	9,350		$	9,235		$	9,419		$	9,420		$	9,222		1		%	1		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均余额(单位：十亿)			$	3,417		$	3,573		$	3,724		$	3,562		$	3,550		(4)		%	(4)		%

(A)资产包括主要来自资产服务业务的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.4万亿美元的AUC/A。30、2020, 到2020年6月30日为1.3万亿美元，到2020年3月31日为1.2万亿美元，到2020年3月31日为1.5万亿美元 2019年12月31日和 截至9月1日，1.4万亿美元。2019年30日。

(B)这是指由投资服务业务管理的我们的机构证券借贷计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券，截至9月1日，这些证券总计620亿美元。2020年3月30日和2020年6月30日，2020年3月31日为590亿美元，2019年12月31日为600亿美元，9月31日为660亿美元。2019年30日。

(C)净新增资产指不包括股息和美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户利息(例如，净现金存款和净证券转让)的资产净流量。

N/M-没有意义。

业务描述

纽约梅隆银行投资服务公司为金融机构、公司、基金会和捐赠基金、公共基金以及政府机构等实体提供商业服务和技术解决方案。我们的业务范围包括：资产服务、潘兴、发行商服务、库务以及清算和抵押品管理。有关投资服务费收入驱动因素的信息，请参阅我们2019年年度回购中合并财务报表附注10t.

我们是全球领先的投资服务提供商之一，截至9月1日AUC/A为38.6万亿美元。30,2020年。

资产维修业务提供一整套解决方案。作为全球最大的托管和基金会计提供商之一和值得信赖的合作伙伴，我们为全球资本市场的资产保管以及另类投资和结构性产品策略提供服务。我们提供托管和外汇服务，支持交易所交易基金(ETF)和单位投资信托基金，并为客户提供外包能力。我们强大的数字和数据产品使我们能够为我们的客户提供完全集成的技术解决方案。我们在代理和本金的基础上提供证券借贷和融资解决方案。我们的机构证券借贷计划是美国和非美国证券的最大贷款人之一，为34个不同市场约4.3万亿美元的可贷资产池提供服务。

我们市场领先的流动性服务门户使机构客户能够进行现金投资，并包括基金研究和分析。

潘兴提供执行、清算、托管、业务和技术解决方案，为全球经纪自营商、财富管理公司和注册投资顾问(RIA)提供可靠的运营支持。

发行商服务业务包括公司信托和存托凭证。我们的公司信托业务提供全方位的发行人和相关投资者服务，包括受托人、支付机构、受托机构、托管和其他金融服务。我们是债务资本市场的领先供应商，为投资者、债券持有人和贷款人提供定制化和市场化的解决方案。我们的存托凭证业务通过提供服务和增值解决方案来推动全球投资，这些解决方案能够实现、促进和增强跨境交易、清算、结算和所有权。我们是世界上最大的存托凭证服务提供商之一，与来自50多个国家和地区的领先公司建立了合作伙伴关系。

我们的金库服务业务为金融机构、公司和公共部门提供全球支付、流动性管理和贸易融资服务。

我们的清算和抵押品管理业务清算和结算股权和固定收益

纽约梅隆16号

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作为全球三方回购抵押品的托管人。我们是美国政府证券清算的主要提供商，也是非美国政府证券清算的提供商。我们的抵押品服务包括抵押品管理、行政管理和隔离。我们提供创新的解决方案和行业专业知识，帮助金融机构和机构投资者解决流动性、融资、风险和资产负债表方面的挑战。我们是领先的三方抵押品管理服务提供商，全球平均服务金额为3.4万亿美元，其中包括截至9月1日约2.4万亿美元的美国三方回购市场。30,2020年。

对财务结果的审查

AUC/A为38.6万亿美元，与9月1日相比增长了8%。2019年30日，主要反映了更高的市值、净新业务、客户流入以及美元走弱的有利影响。截至9月1日，AUC/A由34%的股权证券和66%的固定收益证券组成。30,2020和9月30日。2019年30日。

总收入为29亿美元，与2019年第三季度相比下降了4%，与2020年第二季度相比下降了6%。按行业划分的总收入驱动因素如下所示。

资产服务收入为14亿美元，与2019年第三季度相比下降了4%，与2020年第二季度相比下降了7%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了利率的下降，但部分被客户存款和客户数量的增加所抵消。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映了外汇交易量下降、净利息收入下降、2020年第二季度录得的一次性费用以及利差收紧导致的证券借贷收入下降。

潘兴的收入为5.38亿美元，与2019年第三季度相比下降了6%，与2020年第二季度相比下降了7%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了利率驱动的货币市场手续费减免的影响，但部分被更高的货币市场余额所抵消。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映出清算量下降和利率驱动的货币市场手续费减免增加。

发行人服务收入为4.35亿美元，与2019年第三季度相比下降了7%，与2020年第二季度相比增长了1%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了存托凭证收入的下降。与2020年第二季度相比，这一增长主要反映了存托凭证收入的季节性增加，但净利息收入的下降部分抵消了这一增长。

财政部服务收入为3.23亿美元，与2019年第三季度相比增长了4%，与2020年第二季度相比下降了5%。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了客户存款和货币市场余额的增加。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映了净利息收入的下降，但部分被更高的支付量所抵消。

清算和抵押品管理收入为2.77亿美元，与2019年第三季度相比下降了5%，与2020年第二季度相比下降了6%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了2019年第四季度出售股权投资导致的投资收入下降。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映了清算量和净利息收入的下降。

市场和监管趋势正在推动可投资资产转向费用更低的资产管理产品，从而降低我们客户的利润率。这些动态也对我们的投资服务费产生了负面影响。然而，与此同时，随着客户和其他市场参与者寻求遵守法规并降低运营成本，这些趋势提供了额外的外包机会。

与2019年第三季度和2020年第二季度相比，20亿美元的非利息支出增长了2%。与2019年第三季度相比，这一增长主要是由对技术的持续投资推动的。与2020年第二季度相比，这一增长主要反映了员工支出的增加以及美元走弱的不利影响。

年初至今的2020年与年初至今的2019年相比

总收入为93亿美元，与2019年前9个月相比增长了3%。资产服务收入43亿美元，增长3%，主要反映外汇和其他交易增加

纽约梅隆银行17号

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收入增加，现有客户数量增加和市场价值增加，但净利息收入下降部分抵消了这一影响。潘兴18亿美元的收入增长了4%，主要反映了货币市场余额和清算量的增加，但部分被利率驱动的货币市场手续费减免的影响所抵消。发行人服务收入为13亿美元，下降2%，主要反映存托凭证收入下降，但被公司信托的新业务部分抵消。财政部服务收入为10亿美元，增长6%，主要反映货币市场余额、客户存款和净利息收入增加。清算和抵押品

管理收入8.72亿美元增长2%，主要反映抵押品管理和清算量的增长以及净利息收入的增加，但部分被2019年第四季度出售股权投资导致的投资收入下降所抵消。

与2019年前9个月相比，60亿美元的非利息支出增长了1%，主要反映了对技术的持续投资，但部分被业务发展(旅行和营销)支出的下降所抵消。

投资和财富管理业务

																																				YTD20
																		第三季度20与																		技术与
(百万美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
收入：
投资管理费(a)			$	828		$	782		$	812		$	836		$	830		6		%	—		%				$	2,422		$	2,471					(2)		%
演出费用			7			5			50			48			2			N/M			N/M						62			35						77
投资管理费和履约费(b)			835			787			862			884			832			6			—						2,484			2,506						(1)
配送和维修			31			34			43			44			45			(9)			(31)						108			134						(19)
其他(a)			5			17			(59)			(4)			(39)			N/M			N/M						(37)			(79)						N/M
总费用和其他收入 (a)			871			838			846			924			838			4			4						2,555			2,561						—
净利息收入			47			48			52			47			49			(2)			(4)						147			175						(16)
总收入			918			886			898			971			887			4			3						2,702			2,736						(1)
信贷损失准备金			12			7			9			—			—			N/M			N/M						28			(1)						N/M
非利息支出(不包括无形资产摊销)			653			650			687			722			582			—			12						1,990			1,888						5
无形资产摊销			8			8			8			9			10			—			(20)						24			28						(14)
总非利息费用			661			658			695			731			592			—			12						2,014			1,916						5
所得税前收入			$	245		$	221		$	194		$	240		$	295		11		%	(17)		%				$	660		$	821					(20)		%
税前营业利润率			27		%	25		%	22		%	25		%	33		%										24		%	30		%
调整后的税前营业利润率 – 非GAAP(c)			29		%	28		%	24		%	27		%	37		%										27		%	33		%
按业务分类的总收入:
投资管理			$	641		$	621		$	620		$	692		$	608		3		%	5		%				$	1,882		$	1,870					1		%
财富管理			277			265			278			279			279			5			(1)						820			866						(5)
按业务分类的总收入			$	918		$	886		$	898		$	971		$	887		4		%	3		%				$	2,702		$	2,736					(1)		%
平均余额:
平均贷款			$	11,503		$	11,791		$	12,124		$	12,022		$	12,013		(2)		%	(4)		%				$	11,805		$	12,184					(3)		%
平均存款			$	17,570		$	17,491		$	16,144		$	15,195		$	14,083		—		%	25		%				$	17,070		$	14,831					15		%

(A)总手续费和其他收入包括综合投资管理基金的影响，扣除非控股权益。此外，其他收入包括资产服务费、金库服务费、外汇和其他交易收入以及投资和其他收入。

(B)按不变货币计算，投资管理和绩效费用较2019年第三季度下降1%(非GAAP)。请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，了解该非GAAP衡量标准的对账情况。

(C)扣除分销和维修费用后的净额。请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，了解该非GAAP衡量标准的对账情况。

N/M-没有意义。

纽约梅隆银行18号

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AUM趋势																		第三季度20与
(数十亿美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19
按产品类型划分的期末AUM：(a)
权益			$	149		$	141		$	120		$	154		$	147		6		%	1		%
固定收益			241			224			211			224			211			8			14
索引			350			333			274			339			321			5			9
负债驱动型投资			788			752			705			728			742			5			6
多资产和另类投资			193			185			171			192			182			4			6
现金			320			326			315			273			278			(2)			15
按产品类型划分的总AUM			$	2,041		$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		4		%	9		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初余额			$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		$	1,843
净流入(流出)：
长期策略：
权益			(4)			(2)			(2)			(6)			(4)
固定收益			1			4			—			5			2
负债驱动型投资			14			(2)			(5)			(3)			(4)
多资产和另类投资			(3)			—			(1)			3			(1)
长期积极策略流入(流出)总额			8			—			(8)			(1)			(7)
索引			(3)			9			3			(5)			(3)
长期战略流入(流出)总额			5			9			(5)			(6)			(10)
短期战略：
现金			(10)			11			43			(7)			11
净(流出)流入总额			(5)			20			38			(13)			1
净市场影响			41			143			(91)			(20)			66
净汇率影响			44			2			(61)			62			(29)
AUM期末余额			$	2,041		$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		4		%	9		%
财富管理客户资产(b)			$	265		$	254		$	236		$	266		$	259		4		%	2		%

(A)资产不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。

(B)财富管理业务包括AUM和AUC/A。

业务描述

我们的投资和财富管理业务包括投资管理和财富管理两大业务。我们的投资公司独立并通过我们的全球分销网络向全球机构和零售客户提供高度多样化的投资策略组合。纽约梅隆银行财富管理公司提供投资管理、托管、财富和财产规划以及私人银行服务。有关我们投资和财富管理业务的更多信息，请参阅我们2019年年度报告的第16页和第17页。

对财务结果的审查

与9月1日相比，AUM增长了9%。2019年30日，主要反映了更高的市场价值，美元走弱(主要是兑英镑)的有利影响和净流入。

在负债驱动型投资基金的推动下，2020年第三季度长期战略净流入为50亿美元。2020年第三季度，短期策略流出为100亿美元。市场和监管趋势导致对收费较低的资产管理产品和绩效收费的需求增加。

总收入9.18亿美元，与2019年第三季度相比增长3%，与2020年第二季度相比增长4%。

投资管理收入6.41亿美元，与2019年第三季度相比增长了5%，与2020年第二季度相比增长了3%。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了2019年第三季度对冲活动的影响、市值上升、美元走弱和表演费上涨的有利影响，但部分被货币市场手续费减免的影响所抵消。与2020年第二季度相比，这一增长主要反映了市场价值的提高以及

纽约梅隆银行19号

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美元走弱，部分被较低的种子资本收益(扣除对冲因素)所抵消。

财富管理收入2.77亿美元，与2019年第三季度相比下降1%，与2020年第二季度相比增长5%。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了净利息收入的下降。与2019年第三季度和2020年第二季度的比较反映出，更高的市值被转向费用更低的投资产品所抵消。

2020年第三季度，投资和财富管理业务产生的收入包括41%来自非美国来源的收入，而2019年第三季度和2020年第二季度的这一比例分别为39%和40%。

6.61亿美元的非利息支出与2019年第三季度相比增长了12%，与2020年第二季度相比略有增长。与第三季度相比增加了

2019年第三季度主要反映了2019年第三季度某些投资管理基金与税收相关的敞口准备金净减少。

年初至今的2020年与年初至今的2019年相比

总收入为27亿美元，与2019年前9个月相比下降了1%。投资管理公司19亿美元的收入增长了1%，主要反映了更高的市场价值、对冲活动和更高的绩效费用的影响，但部分被AUM组合的不利变化和费用减免的影响所抵消。财富管理收入为8.2亿美元，下降了5%，反映出净利息收入下降，但部分被较高的市值所抵消。

与2019年前9个月相比，20亿美元的非利息支出增长了5%，主要反映了2019年第三季度某些投资管理基金与税收相关的敞口准备金净减少。

其他细分市场

(单位：百万)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19						3Q19			YTD20			YTD19
手续费收入(亏损)			$	11		$	29		$	21		$	817		(a)			$	(5)		$	61		$	36
证券净收益(亏损)			9			9			9			(23)						(1)			27			7
总费用和其他收入(亏损)			20			38			30			794						(6)			88			43
净利息(费用)			(25)			(36)			(44)			(10)						(80)			(105)			(150)
总收入(亏损)			(5)			2			(14)			784						(86)			(17)			(107)
信贷损失准备金			7			(9)			11			(3)						(1)			9			(5)
非利息支出			—			39			30			54						25			69			103
所得税前收入(亏损)			$	(12)		$	(28)		$	(55)		$	733					$	(110)		$	(95)		$	(205)
平均贷款和租赁			$	1,805		$	1,815		$	1,961		$	1,974					$	1,817		$	1,861		$	1,789

(A)利润包括出售股权投资的收益。

有关其他部分的更多信息，请参阅我们2019年年度报告的第18页。

在2020年第一季度，我们将各细分市场之间提供的某些服务的结果从非利息支出重新分类为费用和其他收入。部门间活动在另一个部门被取消，与也提供给第三方的服务有关，并与收入报告保持一致。这一调整对企业的税前收入没有影响。

对财务结果的审查

手续费收入、证券净收益(亏损)和净利息支出包括公司资金和其他投资活动，包括在手续费收入和净利息支出之间抵消的套期保值活动。

与2019年第三季度相比，手续费收入增加了1600万美元，与2020年第二季度相比减少了1800万美元。与2019年第三季度相比，这一增长主要反映了企业国库活动和股权投资收入的增加。主要是与2020年第二季度相比有所下降

纽约梅隆银行20号

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反映企业财务活动和股权投资收入下降。

净利息支出与2019年第三季度相比减少了5500万美元，与2020年第二季度相比减少了1100万美元。与2019年第三季度相比，这一下降主要反映了2019年第三季度录得的7000万美元租赁相关减值以及企业金库活动。与2020年第二季度相比，这一下降主要反映了企业的财务活动。

与2019年第三季度相比，非利息支出减少了2500万美元，与2020年第二季度相比减少了3900万美元。这两项下降主要反映了工作人员费用的下降。

年初至今的2020年与年初至今的2019年相比

与2019年前9个月相比，税前亏损减少了1.1亿美元。总亏损减少9000万美元，主要反映了2019年第三季度记录的7000万美元与租赁相关的减值以及企业财务活动。与2019年前9个月相比，非利息支出减少了3400万美元，主要反映了员工支出的下降和部门间抵销的增加，但部分被更高的养老金支出所抵消。

关键会计估计

我们的重要会计政策在我们2019年年报的合并财务报表附注1和本表格10-Q的合并财务报表附注2中进行了说明。我们的关键会计估计是与信贷损失准备、金融工具和衍生工具的公允价值、商誉和其他无形资产以及诉讼和监管或有事项有关的估计，如下所述。

关键会计估计			参考
信贷损失拨备			2020年第一季度Form 10-Q，第19-20页。
金融工具和衍生工具的公允价值			2019年年度报告，第23-24页。
商誉和其他无形资产			2019年年度报告，第24-25页，2020年第二季度Form 10-Q，第21页。
诉讼和监管意外情况			合并财务报表附注18中的“法律诉讼”。

综合资产负债表审查

我们的主要风险管理目标之一是保持一个在整个市场周期中保持强劲的资产负债表，以满足我们主要利益相关者的期望，包括我们的股东、客户、债权人和监管机构。

我们还寻求承担总体流动性风险，包括日内流动性风险，这些风险保持在我们的风险偏好之内。我们资产负债表管理战略的目标是保持一个资产负债表，其特点是强大的流动性和资产质量，随时可以以有竞争力的利率获得外部资金来源，以及强大的资本结构，支持我们的冒险活动，并足以吸收潜在的损失。在管理资产负债表时，会适当考虑在优化盈利的同时，平衡维持充足流动资金水平与遵守适用法规和监管预期这两个相互冲突的需求。

在9月1日2020年30日，总资产为4280亿美元，而截至2019年12月31日为3820亿美元。总资产的增长主要是由于大量存款流入导致美联储和其他央行的有价证券和有息存款增加所致。截至9月1日，存款总额为2960亿美元。2020年30日，而2019年12月31日为2590亿美元。这一增长反映了当前的宏观经济环境。截至9月1日，有息存款总额占总生息资产的比例为58%。2019年12月31日为62%。

在9月1日2020年30日，可用资金总额为1590亿美元，其中包括银行的现金和到期，在美联储和其他央行的有息存款，在银行的有息存款和出售的联邦基金，以及根据转售协议购买的证券。相比之下，截至2019年12月31日，可用资金为1450亿美元。截至9月1日，总可用资金占总资产的百分比为37%。2020年为30%，2019年12月31日为38%。有关我们可用资金的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

截至9月1日，证券为1,550亿美元，占总资产的36%。2020年30日，而截至2019年12月31日，这一数字为1230亿美元，占总资产的32%。增长主要反映在美国国债、机构住房抵押贷款支持证券(RMBS)、超国家证券以及

纽约梅隆银行21号

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美国政府机构证券和未实现税前收益的增加。有关我们证券组合的其他资料，请参阅综合财务报表附注“证券”及附注4。

截至9月1日，贷款为555亿美元，占总资产的13%。2020年30日，而截至2019年12月31日，这一数字为550亿美元，占总资产的14%。增加的主要原因是透支和商业房地产贷款增加，但对金融机构的贷款减少部分抵消了这一增长。有关我们贷款组合的更多信息，请参阅“贷款”和合并财务报表附注5。

截至9月1日，长期债务总额为261亿美元。30、2020和275亿美元在…2019年12月31日。到期和赎回部分被发行和对冲长期债务公允价值的增加所抵消。有关长期债务的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon Corporation)股东权益总额在以下时间增加到449亿美元

9月2020年为30美元，而2019年12月31日为415亿美元。有关更多信息，请参阅“资本”。

国家风险敞口

下表列出了纽约梅隆银行(BNY Mellon)按国家(不包括美国)列出的前10大风险敞口。截至9月1日30、2020年，以及某些风险状况较高的国家，并在内部风险管理的基础上列报。作为我们内部国家风险管理流程的一部分，我们监控我们在这些国家和其他国家的风险敞口。

下面的国家风险敞口反映了本公司基于承担责任的实体的居住国对交易对手或义务人立即违约的风险。如果存在信用风险缓解，则提供风险缓解的实体的居住国是风险国。证券风险国一般以证券发行人的住所为基础。

9月1日的国家风险敞口。30、2020			有息存款																											总曝光量
(单位：十亿)			各国央行			银行						放款(a)						有价证券(b)						其他(c)
前十大国家/地区风险敞口：
英国(“UK”)			$	15.7		$	0.7					$	1.2					$	4.0					$	2.1					$	23.7
德国			14.9			0.6						0.7						4.3						0.3						20.8
日本			17.4			1.3						—						0.6						0.1						19.4
加拿大			—			2.5						0.1						3.9						1.1						7.6
比利时			5.9			0.2						0.1						0.3						—						6.5
中国			—			2.8						1.5						—						0.2						4.5
爱尔兰			0.7			0.1						1.3						0.6						1.4						4.1
法国			—			—						0.1						2.7						0.2						3.0
卢森堡			0.6			0.2						0.2						0.1						1.8						2.9
韩国			0.1			0.7						1.8						—						0.1						2.7
前10个国家/地区的总风险敞口			$	55.3		$	9.1					$	7.0					$	16.5					$	7.3					$	95.2		(d)
选择国家/地区风险敞口：
意大利			$	0.1		$	0.4					$	—					$	2.0					$	—					$	2.5
巴西			—			—						0.9						0.1						0.1						1.1
选定国家/地区的总风险敞口			$	0.1		$	0.4					$	0.9					$	2.1					$	0.1					$	3.6

(a)    贷款包括贷款、承兑汇票、签发的信用证、扣除参与额和与贷款相关的承诺。

(b)    S证书既包括可供出售的投资组合，也包括持有至到期的投资组合。

(c)    其他风险敞口包括场外(“场外”)衍生工具和证券融资交易(扣除抵押品)。

(d)    前10个国家/地区的风险敞口约占我们在美国以外的总风险敞口的75%。

基于我们在9月1日的内部国家风险管理流程。2020年30日，我们最大的国家风险敞口是对英国的风险敞口，英国于2020年1月31日退出欧盟(EU)。有关更多信息，请参阅“其他事项--英国退出欧盟(”Brexit“)”和 “风险

因素-英国退出欧盟可能会对全球经济状况、全球金融市场以及我们的业务和运营结果产生负面影响，这两个因素都包括在我们的2019年年度报告中。

纽约梅隆22号

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近年来发生的事件导致人们越来越关注意大利和巴西。意大利的国家风险敞口主要包括投资级主权债务。巴西的国家风险敞口主要是向大型金融机构发放的短期贸易融资贷款。我们在巴西也有业务，提供投资服务和投资管理服务。

有价证券

在讨论我们的证券组合时，我们包括了某些信用评级信息，因为这些信息可以表明我们面临的信用风险程度。我们证券投资组合评级分类的重大变化可能意味着我们的信用风险增加，并可能伴随着我们证券投资组合公允价值的下降。

下表显示了我们全部证券投资组合的分布情况。

证券组合			2020年6月30日						3Q20 更改中 未实现 得(损)			9月30、2020									公允价值占摊销的百分比 成本成本(a)			未实现 得(损)						浮动百分比 率 (b)						收视率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 较低			A1+/A2和SP-1+
(百万美元)			公平 价值									摊销 成本			公平 价值																					AAA/ AA-			A+/ A-												不 额定
代理RMBS			$	60,401					$	47		$	61,348		$	62,922					103		%	$	1,574					16		%				100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美国财政部			28,651						83			26,454			26,964						102			510						42						100			—			—			—			—			—
主权债务/主权担保(d)			16,868						8			14,908			15,086						101			178						10						67			7			25			1			—			—
机构商业抵押贷款支持证券(MBS)			11,731						45			11,340			11,777						104			437						32						100			—			—			—			—			—
超国家			5,484						5			7,121			7,176						101			55						46						100			—			—			—			—			—
外国担保债券(e)			5,598						14			5,777			5,841						101			64						35						99			1			—			—			—			—
美国政府机构			5,056						8			5,566			5,646						101			80						21						100			—			—			—			—			—
抵押贷款债券(CLO)			4,432						44			4,707			4,657						99			(50)						100						99			—			—			—			—			1
外国政府机构(f)			3,575						4			3,924			3,967						101			43						29						94			6			—			—			—			—
其他资产支持证券(“ABS”)			2,743						8			2,903			2,930						101			27						25						99			—			—			1			—			—
非机构商业性MBS			2,602						34			2,565			2,684						105			119						23						100			—			—			—			—			—
非机构RMBS(g)			1,672						14			1,864			2,013						108			149						55						60			5			2			20			—			13
州和政区			1,196						(1)			1,676			1,705						102			29						1						83			13			3			—			—			1
公司债券			831						—			988			1,030						104			42						—						19			64			17			—			—			—
商业票据/CD			3,392						(4)			650			652						100			2						55						—			—			—			—			100			—
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—			—			100
总证券			$	154,233		(h)			$	309		$	151,792		$	155,051		(h)			102		%	$	3,259		(H)(I)			27		%				95		%	2		%	3		%	—		%	—		%	—		%

(A)摊销成本反映了历史减值，但不包括信贷损失拨备的影响。

(B)风险包括对冲的影响。

(C)*代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(D)风险敞口主要包括对德国、英国、法国、意大利、西班牙和新加坡的敞口。

(E)投资风险主要包括对加拿大、英国、澳大利亚和挪威的敞口。

(F)投资主要包括对德国、荷兰和加拿大的敞口。

(G)资产包括包括在前格兰特信托基金中的RMBS，截至2020年6月30日为5.38亿美元，截至9月30日为5.12亿美元。30,2020年。

(h)    包括截至2020年6月30日可供出售的衍生品对冲证券(包括终止的对冲)的未实现净亏损18.17亿美元和截至9月30日的16.5亿美元。30,2020年。

(I)预算包括截至9月1日的18.97亿美元的未实现收益。30,2020年与可供出售的证券有关，扣除套期保值后的净额，以及与持有至到期证券有关的13.62亿美元。

截至9月1日，我们证券投资组合(包括相关对冲)的公允价值为1551亿美元。2020年30日，而2019年12月31日为1227亿美元。这一增长主要反映了对美国财政部、机构RMBS、超国家和美国政府机构证券的投资，以及未实现税前收益的增加。

包括在9月1日的证券投资组合中。2020年30日，从附属货币市场共同基金购买了1.59亿美元的商业票据和1.98亿美元的CDS，以向这些基金提供流动性支持。此外，在9月1日2020年30日，证券投资组合包括从第三方管理的货币市场共同基金购买的2.95亿美元商业票据和CD，并通过MMLF计划提供资金。

纽约梅隆银行23号

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在9月1日2020年30日，证券投资组合的未实现净收益(包括相关对冲的影响)为33亿美元，而2019年12月31日为7.96亿美元。未实现税前净收益的增加主要是由较低的市场利率推动的。

截至9月1日，可供出售证券的公允价值总计1.076亿美元。2020年30日，扣除套期保值后的净额，或证券投资组合的69%，扣除套期保值后的净额。持有至到期证券的公允价值总计4,750万美元，占证券投资组合的31%(扣除套期保值)。

我们的可供出售证券组合的未实现收益(税后)，扣除套期保值后，包括在

截至9月1日，累计其他全面收入(“保监处”)为14亿美元。2020年30日，而2019年12月31日为3.61亿美元。未实现收益(扣除税收)的增加主要是由较低的市场利率推动的。

在9月1日2020年30日，我们投资组合中95%的证券评级为AAA/AA-，与2019年12月31日持平。

按证券类别划分的税前证券净收益(亏损)见合并财务报表附注4。有关按公允价值层次划分的证券的详细信息，请参阅合并财务报表附注15。

下表列出了与证券组合相关的可摊销购买溢价(扣除折价后的净额)，以及与2009年证券组合重组相关的可增加折价。

证券净溢价摊销和折价递增(a)
(百万美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19
与证券有关的可摊销购买溢价(扣除折扣后)：
期末余额			$	2,050		$	1,693		$	1,555		$	1,319		$	1,308
期末估计平均剩余寿命(以年为单位)			3.8			3.7			3.8			4.3			4.2
摊销			$	161		$	125		$	101		$	100		$	95
与先前证券组合重组相关的可增加折扣：
期末余额			$	133		$	145		$	159		$	163		$	171
期末估计平均剩余寿命(以年为单位)			5.7			5.8			6.1			6.3			6.3
吸积			$	9		$	10		$	11		$	12		$	13

(A)购买溢价的摊销会减少净利息收入，而折扣的增加则会增加净利息收入。两者都是在水平收益率的基础上记录的。

贷款 

总曝险-综合			9月30、2020												2019年12月31日
(单位：十亿)			贷款			资金不足 承付款			总计 曝露						贷款			资金不足 承付款			总计 曝露
非保证金贷款：
金融机构			$	11.0		$	33.5		$	44.5					$	12.5		$	34.4		$	46.9
商品化			1.9			12.2			14.1						1.8			12.6			14.4
机构小计			12.9			45.7			58.6						14.3			47.0			61.3
理财贷款和抵押贷款			15.9			0.9			16.8						16.2			0.8			17.0
商业地产			6.0			3.2			9.2						5.6			3.6			9.2
租赁融资			1.1			—			1.1						1.1			—			1.1
其他住宅按揭			0.4			—			0.4						0.5			—			0.5
透支			4.0			—			4.0						2.7			—			2.7
其他			1.7			—			1.7						1.2			—			1.2
非保证金贷款小计			42.0			49.8			91.8						41.6			51.4			93.0
保证金贷款			13.5			0.1			13.6						13.4			0.1			13.5
总计			$	55.5		$	49.9		$	105.4					$	55.0		$	51.5		$	106.5

纽约梅隆银行24号

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在9月1日2020年30日，总敞口为1,054亿美元，与2019年12月31日相比下降了1%，主要反映了对金融机构敞口的降低，但部分被更高的透支所抵消。

我们的金融机构和商业投资组合构成了我们最大的集中风险。截至9月1日，这些投资组合占我们总敞口的56%。2020年为30%，2019年12月31日为58%。此外，我们的透支大多与金融机构有关。

金融机构

金融机构投资组合如下所示。

金融机构 投资组合风险敞口 (数十亿美元)			9月30、2020																		2019年12月31日
			贷款			资金不足 承付款			总计 曝露			库存百分比 职等			到期百分比						贷款			资金不足 承付款			总计 曝露
证券业			$	2.8		$	22.3		$	25.1		97		%	99		%				$	2.9		$	23.4		$	26.3
资产管理公司			1.2			6.5			7.7			98			83						1.3			6.4			7.7
银行			6.1			1.1			7.2			85			97						7.4			1.1			8.5
保险			0.1			2.7			2.8			100			16						—			2.7			2.7
政府			0.1			0.2			0.3			100			47						0.1			0.3			0.4
其他			0.7			0.7			1.4			96			53						0.8			0.5			1.3
总计			$	11.0		$	33.5		$	44.5		95		%	89		%				$	12.5		$	34.4		$	46.9

截至9月1日，金融机构投资组合敞口为445亿美元。2020年30日，与2019年12月31日相比下降了5%，主要反映了对银行的贷款减少和对证券业的无资金承诺。

金融机构的风险敞口是高质量的，95%的风险敞口符合我们在9月9日的内部信用评级分类的投资级相当标准。30,2020年。每个客户都会被分配一个内部信用评级，该内部信用评级会根据多个维度映射到等效的外部评级机构级别，这些维度会不断进行评估，并且可能会随着时间的推移而变化。对于非美国交易对手的评级，我们的内部信用评级通常上限为相当于交易对手所在国主权评级的评级，而不考虑分配给交易对手或基础抵押品的内部信用评级。

此外，75%的金融机构风险敞口是有担保的。例如，证券业客户和资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。

对金融机构的敞口一般是短期的，89%的敞口在一年内到期。在9月1日2020年30日，61%的金融机构敞口在90天内到期，而2019年12月31日这一比例为18%。

有担保的日内信贷安排约占金融机构投资组合风险敞口的40%，每年都会进行审查和重新批准。

在9月1日2020年30日，为交易商提供的与其三方回购活动相关的有担保日内信贷总额为189亿美元，并包括在证券行业投资组合中。交易商以市值超过未偿还信贷金额的高质量流动抵押品来担保未偿还的日内信贷。

我们的银行风险敞口主要与我们的全球贸易融资有关。这些风险敞口本质上是短期的，97%的风险敞口将在不到一年的时间内到期。截至9月1日，我们银行敞口的投资级百分比为85%。2020年30日，而2019年12月31日为77%。我们的非投资级敞口主要是在巴西的贸易融资贷款。

资产管理公司的投资组合敞口是高质量的，截至9月1日，98%的敞口符合我们的投资级等值评级标准。30,2020年。这些敞口通常是短期流动性工具，其中大部分是受监管的共同基金。

纽约梅隆银行25

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商品化

商业投资组合如下所示。

商业投资组合风险敞口			9月30、2020																		2019年12月31日
(数十亿美元)			贷款			资金不足 承付款			总计 曝露			库存百分比 职等			到期百分比						贷款			资金不足 承付款			总计 曝露
服务和其他			$	1.0		$	3.5		$	4.5		94		%	37		%				$	0.6		$	3.7		$	4.3
制造业			0.7			3.8			4.5			94			21						0.9			4.2			5.1
能源和公用事业			0.2			4.0			4.2			89			5						0.3			3.7			4.0
媒体和电信			—			0.9			0.9			93			3						—			1.0			1.0
总计			$	1.9		$	12.2		$	14.1		93		%	20		%				$	1.8		$	12.6		$	14.4

截至9月1日，商业投资组合敞口为141亿美元。2020年30日，比2019年12月31日下降2%，主要是由于制造业投资组合的敞口减少，部分抵消了服务和其他以及能源和公用事业投资组合敞口的增加。

我们对石油和天然气行业的直接敞口总额为7.34亿美元，其中大部分反映在上表中的能源和公用事业投资组合中。这一敞口是对勘探和生产、炼油和综合公司的敞口，截至9月1日为65%的投资级。2019年12月31日为91%。

我们的信贷策略是专注于投资级客户，这些客户是我们非信贷服务的活跃用户。下表汇总了金融机构和商业投资组合中投资级风险敞口的百分比。

投资级投资组合的百分比
			截至的季度
			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			9月2019年3月30日
金融机构			95		%	95		%	96		%	95		%	95		%
商品化			93		%	92		%	94		%	96		%	95		%

理财贷款和抵押贷款

截至9月1日，我们的财富管理敞口为168亿美元。2020年30日，而2019年12月31日为170亿美元。财富管理贷款和抵押贷款主要包括向高净值个人发放的贷款，这些贷款由有价证券和/或住宅物业担保。理财抵押贷款主要是只收利息、利率可调的抵押贷款，最初的加权平均贷款与价值比率(Loan-to-Value Ratio)为62%。截至9月1日，逾期抵押贷款不到1%。30,2020年。

在9月1日2020年30日，财富管理抵押贷款组合由以下地理集中度组成：加利福尼亚州-22%；纽约-17%；马萨诸塞州-10%；佛罗里达州-8%；其他-43%。

纽约梅隆银行26号

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商业地产

按资产类别划分的商业房地产投资组合的构成，包括担保百分比，如下所示。

按资产类别划分的商业地产投资组合构成			9月30、2020									2019年12月31日
			总计 曝露			百分比 安稳(a)						总计 曝露			百分比 安稳(a)
(单位：十亿)
住宅			$	3.2		87		%				$	3.1		86		%
办公室			2.8			76						3.1			77
零售			1.0			52						1.0			57
混合用途			0.8			20						0.6			24
酒店			0.6			19						0.6			17
医疗保健			0.3			10						0.3			—
其他			0.5			24						0.5			21
总商业地产			$	9.2		64		%				$	9.2		65		%

(A)风险代表每个资产类别的有担保曝险金额。

截至9月1日，我们的商业房地产敞口总额为92亿美元。2020年30日和2019年12月31日。我们的创收商业地产设施主要面向经验丰富的业主，并基于现有现金流采用适度杠杆结构。我们的商业地产贷款活动还包括建设和翻新设施。我们的客户群包括经验丰富的开发商和房地产资产的长期持有者。贷款是根据现有的或预计的现金流批准的，并有评估和对当地市场状况的了解作为支持。开发贷款的结构是适度杠杆的，在许多情况下，涉及对开发商的一定程度的追索权。

在9月1日30,2020年，无担保投资组合由房地产投资信托基金(“REITs”)和房地产运营公司组成，这两家公司都主要是投资级的。

在9月1日2020年30日，我们的商业房地产投资组合包括以下集中度：纽约地铁-39%；房地产投资信托基金(REITs)和房地产运营公司-36%；以及其他-25%。

租赁融资

截至9月1日，租赁融资投资组合敞口总计11亿美元。2020年30日和2019年12月31日。在9月1日30,2020年，大约98%的租赁敞口是投资级或相当于投资级的，包括由多元化资产支持的敞口，主要是大型运输设备和房地产。我们租赁剩余价值敞口的最大组成部分是与货运相关的轨道车辆。

资产既有国内的，也有国外的，主要集中在美国和德国。

其他住宅按揭

其他住宅抵押贷款组合主要由1-4个家庭住宅抵押贷款组成，截至9月1日总额为4.23亿美元。2020年30日和2019年12月31日为4.94亿美元。包括在9月1日的此投资组合中。30,2020是2005年、2006年和2007年第一季度购买的7600万美元抵押贷款，其中19%的已偿还贷款余额至少拖欠60天。

透支

透支主要涉及托管和证券清算客户，一般在两个工作日内偿还。

其他贷款

其他贷款主要包括以股票、共同基金和固定收益证券完全抵押的消费者贷款。

保证金贷款

截至9月1日，保证金贷款敞口为136亿美元。2020年30日，截至2019年12月31日，135亿美元以有价证券为抵押。借款人被要求保持每日抵押品保证金超过贷款价值的100%。保证金贷款包括截至9月1日的36亿美元。2020年30日和2019年12月31日与一项向经纪自营商提供全抵押贷款的定期贷款计划有关。

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信贷损失拨备

我们的信贷策略是专注于投资级客户，他们是我们非信贷服务的活跃用户。我们对客户信用风险的主要风险敞口包括有资金的贷款、无资金的贷款合同承诺、备用信用证(“SBLC”)以及与我们的托管和证券结算业务相关的透支。

2020年1月1日，我们通过了ASU 2016-13，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的测量, 在预期的基础上。有关贷款信贷损失拨备和与贷款有关的承诺的重要会计政策，见合并财务报表附注2。

下表详细说明了我们信用损失拨备的变化。

信贷损失拨备活动			9月30、2020						2020年6月30日									2019年12月31日			9月2019年3月30日
(百万美元)
信贷损失准备期初余额			$	475					$	329								$	224		$	241
信贷损失准备金			9						143									(8)			(16)
净回收(冲销)：
贷款：
其他住宅按揭			1						3									—			—
商品化			—						—									—			(1)
其他金融工具			1						—									不适用			不适用
净回收(冲销)			2						3									—			(1)
信贷损失准备期末余额			$	486					$	475								$	216		$	224
贷款损失拨备			$	325					$	302								$	122		$	127
与贷款有关的承担的免税额			135						152									94			97
金融工具拨备			26			(a)			21			(a)						不适用			不适用
信贷损失拨备总额			$	486					$	475								$	216		$	224
非保证金贷款			$	41,993					$	42,488								$	41,567		$	44,417
保证金贷款			13,498						12,909									13,386			10,464
贷款总额			$	55,491					$	55,397								$	54,953		$	54,881
贷款损失拨备占贷款总额的百分比			0.59		%				0.55		%							0.22		%	0.23		%
贷款损失拨备占非保证金贷款的百分比			0.77						0.71									0.29			0.29
贷款损失拨备和与贷款有关的承诺占贷款总额的百分比			0.83						0.82									0.39			0.41
贷款损失拨备和与贷款有关的承诺占非保证金贷款的百分比			1.10						1.07									0.52			0.50

(A)应收账款包括根据转售协议出售和购买的联邦基金和证券的信贷损失拨备、可供出售的证券、持有至到期的证券、应收账款、银行现金和到期款项以及银行的计息存款。

不适用-不适用。

2020年第三季信贷损失拨备为900万美元，反映出与2020年第二季相比，宏观经济前景相当一致。

截至9月1日，我们的资产负债表上有135亿美元的担保保证金贷款。2020年30日，而2019年12月31日为134亿美元。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失。因此，我们认为，贷款损失拨备和与贷款相关的承诺拨备占非贷款损失拨备的百分比

保证金贷款是衡量准备金充足性的更合适指标。

贷款损失拨备和贷款相关承诺拨备代表管理层对我们信贷组合中终身预期损失的估计。这一评估过程受到许多评估和判断的影响。如果实际结果与预测或管理层的判断不同，信贷损失拨备可能会高于或低于未来的冲销。

纽约梅隆银行28号

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根据“关键会计估计”及综合财务报表附注2所述的信贷损失拨备评估，我们已将贷款拨备及与贷款有关的承担拨备分配如下。

贷款损失和与贷款有关的承担拨备			9月30、2020						2020年6月30日									2019年12月31日			9月2019年3月30日
商业地产			84		%				81		%							35		%	35		%
商品化			6						9									28			27
金融机构			2						4									9			9
其他住宅按揭			4						3									6			6
财富管理(b)			3						2									9			9
租赁融资			1						1									2			1
外国			—			(a)			—						(a)			11			13
总计			100		%				100		%							100		%	100		%

(A)注意到与外国敞口相关的免税额已重新分类为各自的融资应收账款类别。

(B)费用包括财富管理抵押贷款的信贷损失拨备。

信贷损失拨备的分配具有内在的判断性，无论损失的性质如何，整个信贷损失拨备都可用于吸收信贷损失。

我们的信贷损失拨备对许多因素很敏感，最明显的是分配给每个借款人的信用评级，以及宏观经济预测假设，这些假设纳入了我们对贷款组合预期寿命内的信贷损失的估计。因此，随着宏观经济环境和相关预测的变化，信贷损失拨备可能会发生实质性变化。以下敏感性分析并不代表管理层对我们的投资组合或经济环境恶化的预期，而是作为评估信贷损失拨备对关键投入变化的敏感性的假设情景。如果每个信用评级提高一个等级，免税额将减少1.19亿美元，如果每个信用评级降低一个等级，免税额将增加1.46亿美元。我们基于多情景的宏观经济预测用于确定9月1日。30、2020年信贷损失拨备由三种衰退情景组成，每种情景的严重程度和持续时间各不相同。基准情景反映了大多数关键变量的温和复苏，而上行情景主要是V型复苏，下行情景反映了GDP和失业率的W型复苏，以及与基准相比资产价格的更深层次下降。我们将最大的权重放在我们的基线场景上，其余的权重会产生轻微的

对下行情景的重视程度要高于对上行情景的重视程度。从敏感性的角度来看，9月1日。2020年30日，如果我们对下行情景应用100%权重，信贷损失拨备将高出约2.45亿美元。

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产			9月30、2020						2019年12月31日
(百万美元)
不良贷款：
其他住宅按揭			$	56					$	62
理财贷款和抵押贷款			27						24
不良贷款总额			83						86
拥有的其他资产			1						3
不良资产总额			$	84					$	89
不良资产比率			0.15		%				0.16		%
不良资产比率， 不包括保证金贷款			0.20						0.21
贷款损失/不良贷款拨备(a)			391.6						141.9
贷款损失/不良资产准备(a)			386.9						137.1
贷款损失和与贷款有关的承诺/不良贷款拨备(a)			554.2						251.2
贷款损失和与贷款有关的承诺/不良资产拨备(a)			547.6						242.7

(A)从2020年第一季度开始，我们采用了新的会计准则，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信贷损失：金融工具信用损失的计量，基于预期。更多信息见合并财务报表附注2。

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失去利息

如果期末不良贷款在整个时期都表现良好，2020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度的利息收入将增加100万美元，2020年前九个月和2019年前九个月的利息收入将增加400万美元。

贷款修改

由于冠状病毒的流行，为将贷款归类为问题债务重组(TDR)提供了两种形式的救济：“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE法”)和机构间指导。有关本指南的更多细节，请参阅合并财务报表附注2。金融机构可能会根据CARE法案或机构间指导对符合条件的贷款修改进行说明，我们已选择在适用的情况下，向借款人提供贷款修改减免，以应对冠状病毒大流行。我们在2020年第三季度修改了1.06亿美元的贷款，在2020年第二季度修改了2.82亿美元。几乎所有的修改都是短期贷款支付预付款或修改后的本金和/或利息支付。这些贷款主要是住宅抵押贷款和商业房地产贷款。我们还在2020年第三季度修改了5600万美元的贷款，其中大部分是商业房地产贷款，提供了长期贷款支付修改和延长期限。我们没有确认任何修改为TDR。截至9月1日，这些贷款中没有一笔被报告为逾期或不良贷款。30,2020年。在9月1日2020年30日，根据CARE法案或机构间指导修改的贷款的未偿还本金余额为1.74亿美元。我们在2019年第三季度修改了400万美元的住宅抵押贷款。

存款

波动性增加，加上利率环境，导致存款水平上升，因为我们的客户增加了存放在我们这里的现金水平。截至9月1日，总存款为2963亿美元。2020年30日，增长14%，而2019年12月31日为2595亿美元。

截至9月1日，无息存款为795亿美元。2020年30日，而截至12月30日，这一数字为576亿美元。

2019年3月31日。截至9月1日，有息存款为2168亿美元。2020年30日，而2019年12月31日为2019亿美元。有关更多信息，请参阅“冠状病毒大流行对我们业务的影响”。

短期借款

我们的资金来源主要是存款，其次是其他短期借款和长期债务。短期借款包括根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券，向客户和经纪自营商支付的款项，商业票据和其他借入的资金。某些短期借款，例如根据回购协议出售的证券，需要交付证券作为抵押品。

有关根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的信息如下所示。

购买的联邦基金和出售的证券 回购协议
			截至的季度
(百万美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末余额			$	17,248		$	14,512		$	16,967
日均余额(a)			$	16,850		$	14,209		$	13,432
本季度加权平均利率(a)			0.13		%	0.03		%	13.08		%
期末余额(b)			$	15,907		$	14,512		$	11,796
期末加权平均汇率(b)			0.16		%	0.00		%	11.70		%

(A)这包括根据可执行的净额结算协议进行抵消的平均影响，2020年第三季度为428.62亿美元，2020年第二季度为666.06亿美元，2019年第三季度为675.19亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，加权平均利率将在2020年第三季度为0.04%，2020年第二季度为0.00%，2019年第三季度为2.17%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际支付的利率。

(B)这包括根据可执行的净额结算协议进行抵消的影响，截至9月1日为546.29亿美元。2020年6月30日，486.15亿美元，9月30日60094亿美元。2019年30日。

根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的波动反映了隔夜借款机会的变化。与9月1日相比，加权平均利率的波动。2019年3月30日 和2020年6月30日主要反映了利率下降和与固定收益清算公司(FICC)的回购协议活动，

30纽约梅隆银行

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在此，我们记录利息支出总额，但期末余额和平均余额反映了可强制执行的净额结算协议下抵消的影响。这项活动主要涉及政府证券、抵押转售和回购协议，这些协议是与新加入FICC并与FICC结算的客户签署的。

以下是与支付给客户和经纪自营商的应付款有关的信息。

应付款给客户和经纪自营商
			截至的季度
(百万美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末余额			$	24,188		$	25,012		$	19,103
日均余额(a)			$	23,847		$	23,944		$	18,619
本季度加权平均利率(a)			(0.01)		%	(0.01)		%	1.52		%
期末余额			$	23,514		$	25,012		$	18,364
期末加权平均汇率			(0.01)		%	(0.01)		%	1.34		%

(a)    加权平均利率是基于并应用于客户和经纪自营商的平均计息应付款，2020年第三季度为185.01亿美元，2020年第二季度为187.42亿美元，2019年第三季度为154.4亿美元。

对客户和经纪交易商的应付款项代表等待再投资的资金和按需支付的卖空收益。客户和经纪自营商的应付款项受到客户交易活动和市场波动的推动。

以下是与商业票据有关的信息。

商业票据
			截至的季度
(百万美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末余额			$	5,000		$	665		$	5,692
日均余额			$	2,274		$	191		$	3,796
本季度加权平均利率			0.09		%	1.02		%	2.26		%
期末余额			$	671		$	665		$	3,538
期末加权平均汇率			0.09		%	0.02		%	1.88		%

纽约梅隆银行发行自发行之日起397天内到期的商业票据，到期前不可赎回或

以自愿提前还款为条件。商业票据余额的波动主要反映了对短期资产投资的资金。

与其他借入资金有关的信息如下。

其他借款资金
			截至的季度
(百万美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末余额			$	948		$	2,451		$	1,358
日均余额			$	873		$	2,272		$	1,148
本季度加权平均利率			1.40		%	1.30		%	3.24		%
期末余额			$	420		$	1,628		$	820
期末加权平均汇率			1.66		%	1.37		%	3.16		%

其他借款资金主要包括联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)、波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)在MMLF计划下的借款、我们投资服务业务中次级托管账户余额的透支、融资租赁债务以及潘兴子公司在信用额度下的借款。透支通常与结算的时间差异有关。与9月1日相比，其他借款资金减少了。2019年30日，主要反映联邦住房贷款银行的借款减少，但部分被波士顿联邦储备银行根据MMLF计划借款所抵消。与2020年6月30日相比，其他借款资金的减少主要反映了波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)在MMLF计划下的借款减少。

流动资金和股息

纽约梅隆银行将流动性定义为母公司及其子公司迅速有效地获得资金或将资产转换为现金的能力，或者以合理的成本展期或发行新债务的能力，特别是在市场压力时期，并以合理的成本履行其短期(最多一年)债务的能力。融资流动性风险是指纽约梅隆银行无法在不对日常运营或我们的财务状况产生不利影响的情况下，以合理成本满足预期和意外现金流和抵押品需求的现金和抵押品义务的风险。资金流动性风险可能来自资金错配、无法将资产转换为现金的市场约束、无法持有或筹集资金

纽约梅隆银行31

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现金、低隔夜存款、存款流失或或有流动性事件。

经济状况的变化或面临的信贷、市场、运营、法律和声誉风险也会影响纽约梅隆银行的流动性风险状况，并在我们的流动性风险框架中予以考虑。有关更多信息，请参阅“冠状病毒大流行对我们业务的影响”。

母公司的政策是在每个季度末获得足够的未支配现金和现金等价物，以支付到期日和其他预计的债务赎回、净利息支付和随后18个月的净税款支付，并提供足够的抵押品来满足受“联邦储备法”第23A条约束的交易。截至9月1日30,2020年，家长遵守了这一政策。

有关我们流动性政策的更多信息，请参阅我们2019年年报中的“风险管理-流动性风险”。

我们监测和控制重要法人实体、分支机构、货币和业务线内部和之间的流动性敞口和资金需求，并考虑到(除其他因素外)对实体之间流动性转移的任何适用限制。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)还管理着潜在的日内流动性风险。我们根据现有和预期的日内流动性资源(如现金余额、日内剩余信贷能力、日内应急资金和可用抵押品)监控和管理日内流动性，以使纽约梅隆银行能够在正常和合理严峻的压力条件下履行日内义务。

我们将内部流动性管理的可用资金定义为现金和银行到期、美联储和其他央行的有息存款、银行的有息存款和出售的联邦基金，以及根据转售协议购买的证券。下表列出了我们在期末和平均基础上的可用资金总额。

可用资金			9月30、2020			2019年12月31日			平均值
(百万美元)									3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
现金和银行到期款项			$	4,104		$	4,830		$	4,332		$	4,102		$	5,250		$	4,343		$	5,063
存放在美联储和其他央行的有息存款			106,185			95,042			90,670			94,229			60,030			88,442			61,777
银行的有息存款			19,027			14,811			19,202			21,093			15,324			19,126			14,288
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			29,647			30,182			30,342			30,265			40,816			31,567			35,984
可用资金总额			$	158,963		$	144,865		$	144,546		$	149,689		$	121,420		$	143,478		$	117,112
可用资金总额占总资产的百分比			37		%	38		%	35		%	36		%	35		%	35		%	34		%

截至9月1日，可用资金总额为1590亿美元。2020年30日，而2019年12月31日为1449亿美元。这一增长主要是由于美国联邦储备委员会(Federal Reserve)和其他央行的生息存款增加所致。

在截至9月9日的9个月里，平均非核心资金来源，如根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券，交易负债，商业票据和其他借入的资金，为197亿美元。30,2020年，截至9月30日的9个月为189亿美元。2019年30日。这一增长主要反映了根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券增加，但部分被商业票据和其他借入资金的减少所抵消。

截至9月9日的9个月，外国平均存款(主要来自我们位于欧洲的投资服务业务)为1050亿美元。2020年30日，而截至9月30日的9个月为925亿美元。2019年30日。截至9月9日的9个月，平均有息国内存款为1,016亿美元。30,2020年，截至9月30日的9个月为758亿美元。2019年30日。这一增长主要反映了客户活动的增加。

截至9月1日的9个月，客户和经纪自营商的平均应付款为179亿美元。30,2020年，截至9月30日的9个月为157亿美元。2019年30日。客户和经纪自营商的应付款项受到客户交易活动和市场波动的推动。

纽约梅隆银行32号

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截至9月9日的9个月，平均长期债务为273亿美元。30,2020年，截至9月30日的9个月为281亿美元。2019年30日。

截至9月1日的9个月，平均无息存款增至669亿美元。30,2020年，截至9月30日的9个月为522亿美元。2019年30日，主要反映客户活动。

如果我们的投资服务业务大幅减少，我们获得存款的机会将会减少。看见

“资产/负债管理”，了解可能影响我们存款余额的其他因素。

流动资金来源

母公司的三个主要流动资金来源是进入债市和股权市场、来自子公司的股息，以及在一切照常的情况下通过与我们的中间控股公司(“IHC”)的承诺信贷安排向母公司提供的手头现金和其他现金。

我们能否以有利的条件进入资本市场，或根本不能进入资本市场，在一定程度上取决于我们的信用评级，如下所示：

9月1日的信用评级。30、2020

穆迪(Moody‘s)

标普(S&P)

惠誉

DBRS

家长：

长期优先债

A1

A

AA-

AA型

次级债

A2

A-

A

AA(低)

优先股

Baa1

血脑屏障

BBB+

A

Outlook-父级

稳定

稳定

稳定

稳定

纽约梅隆银行：

长期优先债

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次级债

天然橡胶

A

天然橡胶

天然橡胶

长期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商业票据

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

北卡罗来纳州纽约梅隆(BNY Mellon，N.A.)

长期优先债

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

长期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1%(高)

展望-银行

稳定

稳定

稳定

稳定

(A)A+代表高级债务发行人违约评级。

NR-未评级。

截至9月1日，长期债务总额为261亿美元。2020年30日和2019年12月31日为275亿美元。20.5亿美元的到期日和23.5亿美元的赎回被22.5亿美元的发行和对冲长期债务公允价值的增加部分抵消。母公司有8亿美元2.45%的优先票据计划在2020年剩余时间到期。这些票据于2020年10月按面值外加应计和未付利息赎回。

于2020年11月，母公司发行582,500股存托股份，每股相当于母公司H系列非累积永久优先股(“H系列优先股”)股份的1/100权益。H系列优先股的清算优先权为每股10万美元。这个

如果董事会宣布，母公司将在每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日支付H系列优先股的股息，从2021年3月20日开始，从最初的发行日期起至2026年3月20日(但不包括在内)，年利率相当于3.70%；浮动利率相当于重置日期前三个工作日的五年期国库利率(见指定证书)，自2026年3月20日起(包括该日在内)，每个重置期间的浮动率为3.352%。在此基础上，母公司将向H系列优先股支付股息。H系列优先股由董事会宣布，从2021年3月20日开始，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日派发股息，年利率等于3.70%，但不包括2026年3月20日。浮动汇率最初将于2026年3月20日重置，随后在前一重置日期的五周年之际重置。

母公司将在扣除承保折扣和预计发行后使用净收益

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出售存托股份的费用约为5.75亿美元，用于赎回C系列非累积永久优先股的所有流通股，每股清算优先股100,000美元(“C系列优先股”)。2020年11月4日，母公司向C系列优先股持有人发出赎回通知，于2020年12月20日全额赎回C系列优先股。大约1500万美元的递延费用将在赎回时变现为优先股红利。

纽约梅隆银行可能会发行纸币和存单。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，未偿还CD分别为1.37亿美元和11亿美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日，未偿还票据分别为3000万美元和13亿美元。

纽约梅隆银行还发行自发行之日起397天内到期的商业票据，到期前不可赎回或自愿提前还款。截至9月9日的9个月，未偿还商业票据的平均规模为14亿美元。30,2020年，截至9月30日的9个月为27亿美元。2019年30日。截至9月1日，未偿还商业票据为6.71亿美元。2020年30日和2019年12月31日为40亿美元。

在9月1日之后。30,2020，我们的美国银行子公司可以向母公司宣布大约9.73亿美元的股息，而不需要监管豁免。此外，在9月1日，2020年30日，母公司的非银行子公司的流动资产约为16亿美元。我们从子公司获得资金的能力的限制在我们的2019年年报的“监督和监管-资本规划和压力测试-股息的支付、股票回购和其他资本分配”和合并财务报表附注19中有更详细的讨论。

潘兴有限责任公司有未承诺的信贷额度，用于流动性目的，由母公司担保。潘兴有限责任公司有两个单独的未承诺信贷额度，总计3.5亿美元。2020年第三季度，这些项目下的平均借款总额为400万美元。潘兴有限公司是纽约梅隆银行在英国的间接子公司，拥有三个单独的未承诺信贷额度，总计3.5亿美元。以下项目的平均借款

2020年第三季度，这些线路总计400万美元。

纽约梅隆资本市场有限责任公司(BNY Mellon Capital Markets，LLC)也有1亿美元的未承诺信贷额度，用于流动性目的。2020年第三季度，这一额度下没有借款。

双杠杆率是我们对子公司的股权投资除以我们合并的母公司股本的比率，其中包括我们的非累积永久优先股。简而言之，双杠杆率衡量的是子公司股权由母公司债务融资的程度。随着双重杠杆率的提高，这可能反映出为了支付利息和债务到期日，对公司现金流的更大需求。纽约梅隆银行的双杠杆率是在考虑到其主要子公司(如中央银行存款和政府证券)持有的高水平未担保可用流动资产、公司基于现金产生费用的业务模式(2020年第三季度手续费收入占总收入的81%)以及我们银行子公司的股息能力的情况下进行管理的。截至9月1日，我们的双倍杠杆率为115.4%。30%、2020年和2019年12月31日的116.9，在管理层的目标范围内。

资金的用途

母公司资金的主要用途是回购普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收购以及对子公司的额外投资。

2020年8月，向普通股股东支付了每股0.31美元的季度现金股息。2020年第三季度，我们的普通股股息支付率为32%。

2020年第三季度，我们从员工手中回购了15.1万股普通股，主要是因为员工在归属限制性股票时缴纳了税款，平均价格为每股普通股36.65美元，总成本不到100万美元。

2020年6月，美联储宣布，它将要求包括我们在内的参与CCAR的公司更新并重新提交其资本计划，因此，除非得到美联储的另一批准，否则

34纽约梅隆银行

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作为储备金，在2020年第三季度，参与公司不得进行公开市场普通股回购、增加普通股股息或支付超过前四个季度平均净收入的普通股股息。9月9日。2020年30日，美联储(Federal Reserve)将这些限制延长至2020年第四季度。

纽约梅隆银行打算尽早恢复普通股回购计划，这取决于当时的市场状况、我们对经济环境的展望以及美联储要求的额外资本分析等因素。有关2020年CCAR的更多信息，请参见“最近的监管动态”。

流动性覆盖率(“LCR”)

美国监管机构已经制定了一项LCR，要求包括纽约梅隆银行在内的某些银行组织在30天的时间范围内保持最低数量的无担保优质流动资产(HQLA)，足以承受假设的标准化严重流动性压力情景下的现金净流出。

下表显示了纽约梅隆银行在9月1日的合并HQLA。30,2020年，以及2020年第三季度的平均HQLA和平均LCR。

合并HQLA和LCR			9月30、2020
(数十亿美元)
有价证券(a)			$	120
现金(b)			103
整合的HQLA总数(c)			$	223
合并HQLA总数-平均值(c)			$	213
平均LCR			111		%

(A)债券主要包括美国政府支持的企业的证券、主权证券、美国财政部、美国机构和投资级公司债券。

(B)债务主要包括存放在各国央行的现金。

(C)在调整前提交的综合HQLA。在减记和流动性受困的影响后，截至9月1日，合并后的HQLA总额为1,630亿美元。30,2020年，2020年第三季度平均为1540亿美元。

纽约梅隆银行和我们每一家受影响的国内银行子公司在2020年第三季度都至少符合美国LCR要求。

现金流量表

以下汇总了综合现金流量表上反映的活动。虽然这些信息可能有助于突出某些宏观趋势和业务战略，但在分析我们净收益和净资产的变化时，现金流分析可能没有那么重要。我们相信，除了传统的现金流分析外，这里有关流动性和股息以及资产/负债管理的讨论可能会为评估我们的流动性状况和相关活动提供更有用的背景。

在截至9月9日的9个月里，经营活动提供的净现金为59亿美元。2020年30日，而截至9月30日的9个月为26亿美元。2019年30日。在截至9月1日的9个月里，2020年30日，运营提供的现金流主要来自收益以及交易资产和负债的变化。在截至9月1日的9个月里，2019年30日，运营提供的现金流主要来自收益，部分被交易资产和负债的变化所抵消。

在截至9月9日的9个月里，用于投资活动的净现金为443亿美元。2020年30日，而截至9月30日的9个月为52亿美元。2019年30日。在截至9月1日的9个月里，2020年30日，用于投资活动的净现金主要反映证券的净变化以及美联储和其他央行的有息存款的变化。在截至9月1日的9个月里，2019年30日，用于投资活动的净现金主要反映在美联储(Federal Reserve)和其他央行的计息存款的变化，部分被根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的变化所抵消。

在截至9月1日的9个月里，融资活动提供的净现金为381亿美元。2020年30日，而截至9月30日的9个月为35亿美元。2019年30日。在截至9月1日的9个月里，2020年30日，融资活动提供的净现金反映了存款、向客户和经纪自营商支付的款项以及根据回购协议购买和出售的证券的变化，但部分被商业票据的变化所抵消。在截至9月1日的9个月里，2019年30日，融资活动提供的现金净额主要反映存款和发行长期债务的净收益的变化，部分被长期债务的偿还、购买的联邦资金和

纽约梅隆银行35

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根据回购协议出售的证券、其他借入资金的变动和普通股回购。

资本

资本数据 (百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)			9月30、2020			2020年6月30日			2019年12月31日
平均普通股权益与平均资产之比			9.6		%	9.3		%	10.7		%
在期末：
纽约梅隆银行股东权益与总资产比率			10.5		%	9.9		%	10.9		%
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产比率			9.4		%	8.9		%	9.9		%
纽约梅隆银行股东权益总额			$	44,917		$	43,697		$	41,483
纽约梅隆银行普通股股东权益总额			$	40,385		$	39,165		$	37,941
纽约梅隆银行有形普通股股东权益-非GAAP(a)			$	21,800		$	20,650		$	19,216
普通股每股账面价值			$	45.58		$	44.21		$	42.12
每股普通股有形账面价值-非GAAP(a)			$	24.60		$	23.31		$	21.33
每股普通股收盘价			$	34.34		$	38.65		$	50.33
市值			$	30,430		$	34,239		$	45,331
已发行普通股			886,136			885,862			900,683
每股普通股现金股息			$	0.31		$	0.31		$	0.31
普通股派息率			32		%	31		%	20		%
普通股股息率			3.6		%	3.2		%	2.4		%

(A)关于GAAP与非GAAP的对账，请参阅第45页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务措施的解释”。

截至9月1日，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股东权益总额增至449亿美元。2020年为30美元，而2019年12月31日为415亿美元。这一增长主要反映了2020年5月的收益、可供出售资产的未实现收益以及优先股的发行，但部分被普通股回购和股息支付所抵消。

于2020年5月，母公司发行1,000,000股存托股份，每股占母公司G系列非累积永久优先股(“G系列优先股”)股份的1/100权益。G系列优先股的清算优先权为每股10万美元。如果董事会宣布，母公司将在每年3月20日和9月20日支付G系列优先股的股息，从最初的发行日期到9月20日(但不包括在内)的年利率相当于4.70%。2025年20日；浮动利率等于重置日期前三个工作日的五年期国库利率(定义见指定证书)，以及从9月1日起(包括9月1日)每个重置期的4.358%。2025年，2025年。浮动利率最初将于9月1日重置。2025年，并在随后的每个日期落在前一重置日期的五周年纪念日。

于2020年11月，母公司发行582,500股存托股份，每股相当于母公司H系列非累积永久优先股(“H系列优先股”)股份的1/100权益。H系列优先股的清算优先权为每股10万美元。如果董事会宣布，母公司将在每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日支付H系列优先股的股息，从2021年3月20日开始，从最初的发行日期到2026年3月20日(但不包括在内)，年利率相当于3.70%；浮动利率等于重置日期前三个工作日的五年期国库利率(定义见指定证书)，自2021年3月20日起(含该日)，每个重置期间加3.352%。浮动汇率最初将于2026年3月20日重置，随后在前一重置日期的五周年之际重置。

母公司将使用出售存托股份所得约5.75亿美元的净收益，扣除承销折扣和预计发售费用，赎回C系列优先股的所有流通股。2020年11月4日，母公司向C系列优先股持有人发出赎回通知，于2020年12月20日全额赎回C系列优先股。

36纽约梅隆银行

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大约1500万美元的递延费用将在赎回时变现为优先股红利。

截至9月1日，我们的可供出售证券投资组合(扣除对冲)的未实现收益(税后)为14亿美元，包括在累积的保单中。2020年30日，而2019年12月31日为3.61亿美元。未实现收益(扣除税收)的增加主要是由较低的市场利率推动的。

在截至9月1日的9个月里，2020年30日，我们以每股45.43美元的平均价格回购了2,180万股普通股，总金额为9.88亿美元，几乎全部是在2020年3月暂停股份回购之前回购的。

2020年6月，美联储宣布，它将要求包括我们在内的参与CCAR的公司更新和重新提交其资本计划，因此，除非得到美联储的批准，否则参与公司在2020年第三季度不得进行公开市场普通股回购，不得增加普通股股息，也不得支付超过前四个季度平均净收入的普通股股息。9月9日。2020年30日，美联储(Federal Reserve)将这些限制延长至2020年第四季度。

纽约梅隆银行打算尽早恢复普通股回购计划，这取决于当时的市场状况、我们对经济环境的展望以及美联储要求的额外资本分析等因素。有关更多信息，请参阅“最近的监管动态”。

资本充足率

监管机构根据既定的量化衡量标准，为银行控股公司(“BHC”)和银行(包括纽约梅隆银行和我们的银行子公司)设定一定的资本金水平。母公司要保持其金融控股公司(“FHC”)的地位，我们的美国银行子公司和纽约梅隆银行(BNY Mellon)必须符合“资本充足”的条件。截至9月1日2020年30日和2019年12月31日，纽约梅隆银行和我们的美国银行子公司资本充足。

未能达到监管标准，包括“资本充足”状态或更广泛的资本充足率规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的财务状况产生不利影响。请参阅“纽约梅隆银行受监管的实体和辅助监管要求”和“风险因素-操作风险-未能满足监管标准，包括”资本良好“和”管理良好“状态或资本充足率和流动性规则中对这些问题的讨论，这些问题可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的

业务和财务状况，这两点都在我们的2019年年报中。

美国银行机构的资本金规定是以巴塞尔银行监管委员会(BCBS)采用的框架为基础的，该框架不时进行修订。有关这些资本金要求的更多信息，请参阅我们2019年年报中的“监督和监管”和本表格10-Q中的“最新监管动态”。

纽约梅隆银行37

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下表显示了我们的综合和最大的银行子公司监管资本比率。

综合和最大银行子公司监管资本比率			9月30、2020																		2020年6月30日						2019年12月31日
			资本充足						最低要求						资本 比率						资本 比率						资本 比率
												(a)
综合监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率			不适用			(c)			8.5		%				13.0		%				12.6		%				11.5		%
一级资本充足率			6		%				10						15.7						15.4						13.7
总资本比率			10						12						16.6						16.3						14.4
标准化方法：
CET1比率			不适用			(c)			8.5		%				13.5		%				12.7		%				12.5		%
一级资本充足率			6		%				10						16.3						15.6						14.8
总资本比率			10						12						17.4						16.6						15.8
第1级杠杆率			不适用			(c)			4						6.5						6.2						6.6
单反(D)(E)			不适用			(c)			5						8.5						8.2						6.1
纽约梅隆银行监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				17.2		%				17.1		%				15.1		%
一级资本充足率			8						8.5						17.2						17.1						15.1
总资本比率			10						10.5						17.4						17.2						15.2
第1级杠杆率			5						4						6.9						6.7						6.9
单反(d)			6						3						8.5						8.4						6.4

(A)提高9月1日的最低要求。30、2020包括最低阈值加上当前适用的缓冲区。美国全球系统重要性银行(“G-SIB”)1.5%的附加费可能会有变化。逆周期资本缓冲目前设为0%。从2020年10月1日起，压力资本缓冲(SCB)要求为2.5%，等于监管最低要求，取代了目前标准化方法资本比率的2.5%的资本保护缓冲。

(B)与我们的CET1、一级资本和总资本比率相比，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中的较低者。一级杠杆率基于一级资本和季度平均总资产。

(C)担心美联储的规定没有为这些措施设定资本充足的门槛。

(D)补充说，SLR是基于一级资本和总杠杆敞口，其中包括某些表外敞口。9月1日的单反。2020年30日和2020年6月30日反映出某些央行配置被排除在杠杆敞口之外。

(E)于9月1日推出单反。2020年30日和2020年6月30日反映了美国国债暂时被排除在杠杆敞口之外，这分别使我们的综合SLR增加了78个基点和40个基点。

截至9月1日，我们根据高级方法确定的CET1比率为13.0%。2019年12月31日为11.5%。这一增长主要反映了通过收益和可供出售资产的未实现收益产生的资本，部分被在2020年3月开始暂停股票回购之前通过普通股回购部署的资本以及股息支付所抵消。

我们的运营亏损风险模型以外部亏损为基础，包括对金融服务业机构征收的罚款和罚金，特别是那些与我们经营的业务相关的机构，因此外部亏损

这会影响到我们所需持有的资本额，而且在未来可能会影响到我们的资本额。

除其他事项外，我们的资本比率必须遵守对模型校准的所有必要改进，监管机构对用作RWA计算一部分的某些模型的批准，其他改进，监管机构的进一步实施指导，市场惯例和标准，以及纽约梅隆银行可能对其业务做出的任何改变。由于这些因素的影响，我们的资本比率可能会发生重大变化，而且可能会随着时间和时期的不同而波动。

纽约梅隆银行38号

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下表列出了我们的资本构成和RWA。

资本构成和风险加权资产			9月30、2020			2020年6月30日			2019年12月31日
(单位：百万)
CET1：
普通股股东权益			$	40,385		$	39,165		$	37,941
对以下各项进行调整：
商誉和无形资产(a)			(18,585)			(18,515)			(18,725)
养老基金净资产			(275)			(270)			(272)
权益法投资			(298)			(297)			(311)
递延税项资产			(51)			(48)			(46)
其他			(5)			—			(47)
CET1总数			21,171			20,035			18,540
其他一级资本：
优先股			4,532			4,532			3,542
其他			(92)			(89)			(86)
第1级资本总额			$	25,611		$	24,478		$	21,996
二级资本：
次级债			$	1,248		$	1,248		$	1,248
信贷损失拨备			474			463			216
其他			(6)			(6)			(11)
总二级资本-标准化方法			1,716			1,705			1,453
超出预期信贷损失			228			217			—
减去：信贷损失拨备			474			463			216
二级资本总额-高级方法			$	1,470		$	1,459		$	1,237
总资本：
标准化方法			$	27,327		$	26,183		$	23,449
先进的方法			$	27,081		$	25,937		$	23,233
风险加权资产：
标准化方法			$	156,698		$	157,290		$	148,695
高级方法：
信用风险			$	95,881		$	95,647		$	95,490
市场风险			3,077			2,793			4,020
操作风险			64,150			60,900			61,388
高级方法总数			$	163,108		$	159,340		$	160,898
第1级杠杆率的平均资产			$	394,945		$	394,394		$	334,869
单反的总杠杆风险敞口			$	300,265		$	297,300		$	362,452

(A)扣除与无形资产和可抵税商誉相关的递延税项负债。

下表列出了影响CET1资本的因素。

CET1代			3Q20
(单位：百万)
CET1-期初			$	20,035
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入			876
商誉和无形资产，扣除相关递延税项负债			(70)
生成的总CET1			806
部署的资本：
普通股股息支付			(279)
已部署的总资本			(279)
其他全面收入：
外币折算			329
可供出售资产的未实现收益			227
固定福利计划			20
现金流套期保值的未实现收益			8
其他综合收益合计			584
额外实收资本(a)			39
其他(扣除额)：
嵌入商誉			(1)
养老基金净资产			(5)
递延税项资产			(3)
其他			(5)
其他扣除额合计			(14)
生成的净CET1			1,136
CET1-期末			$	21,171

(A)费用主要与股票奖励、股票期权的行使和为员工福利计划发行的股票有关。

下表显示了对9月1日合并资本比率的影响。30,2020年普通股权益增加或减少1亿美元，或RWA、季度平均资产或总杠杆敞口增加或减少10亿美元。

9月1日合并资本充足率的敏感度。30、2020
			增加或减少
(单位：基点)			1亿美元 共同之处： 股权						10亿美元的净RWA、季度平均资产或总杠杆敞口
CET1：
标准化方法			6			Bps			9			Bps
先进的方法			6						8
一级资本：
标准化方法			6						10
先进的方法			6						10
总资本：
标准化方法			6						11
先进的方法			6						10
第1级杠杆			3						2
单反			3						3

纽约梅隆银行39

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资本比率取决于期末资产负债表的规模以及资产投资的水平和类型。资产负债表规模根据客户和市场活动水平的不同而不同。一般来说，当服务客户交易证券更活跃时，存款余额和整体资产负债表都会更高。此外，当市场经历剧烈波动或压力时，我们的资产负债表规模可能会随着客户存款水平的增加而大幅增加。

从2020年4月1日起，包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)在内的托管银行被允许将某些央行配置排除在SLR计算中使用的杠杆敞口之外。此外，从2020年4月1日起至2021年3月31日，BHC被允许暂时将美国国债排除在SLR计算中使用的杠杆敞口之外。这一暂时排除使我们的合并SLR在9月1日增加了78个基点。2020年30个基点，2020年6月30日40个基点。有关更多信息，请参阅我们2019年年报中的“监督和监管”和我们2020年第一季度10-Q表中的“最新监管动态”。

压力资本缓冲

2020年8月，美联储(Federal Reserve)宣布，纽约梅隆银行(BNY Mellon)的渣打银行(SCB)要求为2.5%，相当于监管最低要求，自2020年10月1日起生效。渣打银行取代了目前2.5%的资本保存缓冲，以实现标准化的资本比率。

渣打银行的最终规则一般不要求事先批准超过公司资本计划分配的普通股回购，前提是这种分配与包括渣打银行在内的适用资本要求一致。随着2020年CCAR结果的公布，美联储对资本分配施加了限制s2020年第三季度，已延长至2020年第四季度。有关更多详细信息，请参阅

有关这些限制，请参阅本季度报告中的Form 10-Q中的“最新监管动态-CCAR 2020结果”。

总吸收损耗容量(“TLAC”)

最终的TLAC规则在顶级控股公司层面确立了外部TLAC、外部长期债务(LTD)和对包括纽约梅隆银行在内的美国G-SIB的相关要求，于2019年1月1日生效。以下汇总了纽约梅隆银行的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及目前适用的缓冲。

			作为RWA的百分比(a)			占总杠杆敞口的百分比
符合条件的外部TLAC比率			监管最低18%外加缓冲(b)等于2.5%的总和、方法1 G-SIB附加费(目前为1%)和反周期资本缓冲(如果有的话)			监管最低7.5%外加缓冲(c)等于2%
符合条件的外部限制比率			监管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加费中较大的一个(目前为1.5%)			4.5%

(A)在标准化方法和高级方法中，RWA是较大的。

(B)仅使用CET1即可满足所有缓冲要求。

(C)仅使用一级资本即可满足所有缓冲要求。

外部TLAC由母公司的一级资本和其发行的合格无担保有限公司组成，剩余期限至少为一年，并满足某些其他条件。合格有限公司由符合条件的无担保债务证券的未偿还本金余额组成，两年内应支付的金额可减记，满足某些其他条件。2016年12月31日之前发行的债券已被永久取消，否则这些工具只会因为包含不允许的加速权或受外国法律管辖而不符合条件。

40纽约梅隆银行

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下表显示了我们的对外TLAC和外部LTD比率。

TLAC和LTD比率			9月30、2020
			最低要求 所需			最小比率 使用缓冲区
									比率
符合条件的外部TLAC：
作为RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	27.8		%
作为总杠杆敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	15.1		%
符合条件的外部有限公司：
作为RWA的百分比			7.5		%	不适用			11.4		%
作为总杠杆敞口的百分比			4.5		%	不适用			6.2		%

如果纽约梅隆银行(BNY Mellon)维持基于风险的比率或杠杆TLAC措施高于最低要求水平，但基于风险的比率或杠杆低于具有缓冲的最低水平，我们将面临股息、股票回购和基于缺口和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

交易活动和风险管理

我们的交易活动专注于充当客户的做市商，为客户交易提供便利，并根据沃尔克规则降低对冲风险。为客户进行做市活动的风险由我们的交易员管理，并通过头寸限制制度、风险值(VaR)方法和其他市场敏感度衡量标准限制总风险敞口。VaR是指在特定的置信水平下，在规定的时间范围内，由于不利的市场波动而造成的潜在价值损失。管理层使用的VaR计算(如下所示)假设持有期为一天，采用99%的置信度，并包含非线性产品特性。VaR便于对不同风险特征的投资组合进行比较。VaR还捕捉到了全公司层面上聚合风险的分散。

VaR代表着一项关键的风险管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•VaR没有估计可能出现极端波动的较长时间范围内的潜在损失；

•VaR没有考虑市场流动性的潜在变异性；以及

•市场风险因素之前的走势可能不会对未来所有的市场走势产生准确的预测。

有关VaR方法的更多信息，请参阅合并财务报表附注17。

下表显示了使用历史模拟VaR模型计算出的指定期间交易组合的VaR金额。

变量 (a)			3Q20									9月30、2020
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率，利率			$	2.1		$	1.7		$	2.6		$	2.2
外汇，外汇			2.6			2.0			3.7			2.5
权益			0.3			0.1			0.6			0.1
信用			2.2			1.5			3.5			2.3
多元化经营			(3.8)			N/M			N/M			(3.7)
整体投资组合			3.4			2.4			4.6			3.4

变量 (a)			2Q20									2020年6月30日
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率，利率			$	3.0		$	2.1		$	4.9		$	2.2
外汇，外汇			3.4			2.2			5.9			2.4
权益			0.5			0.4			1.4			0.4
信用			3.5			1.8			10.2			2.8
多元化经营			(5.7)			N/M			N/M			(4.0)
整体投资组合			4.7			3.1			11.4			3.8

变量 (a)			3Q19									9月2019年3月30日
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率，利率			$	4.7		$	3.7		$	7.3		$	4.3
外汇，外汇			3.0			1.8			5.1			3.3
权益			0.9			0.6			1.2			1.1
信用			1.0			0.5			2.0			1.6
多元化经营			(3.5)			N/M			N/M			(3.6)
整体投资组合			6.1			4.0			8.2			6.7

变量 (a)			YTD20
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率，利率			$	3.4		$	1.7		$	11.3
外汇，外汇			3.0			1.7			6.3
权益			0.7			0.1			2.3
信用			3.0			1.2			12.1
多元化经营			(5.3)			N/M			N/M
整体投资组合			4.8			2.4			14.3

纽约梅隆银行(BNY Mellon)41

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变量 (a)			YTD19
(单位：百万)			平均值			最低要求			极大值
利率，利率			$	4.3		$	3.2		$	7.3
外汇，外汇			3.2			1.8			6.4
权益			0.8			0.6			1.2
信用			0.8			0.4			2.0
多元化经营			(3.3)			N/M			N/M
整体投资组合			5.8			4.0			9.5

(a)    风险敞口不包括本公司综合投资管理基金和种子资本投资的影响。

N/M-因为对于不同的风险成分，最小和最大可能出现在不同的日期，所以计算最小和最大的投资组合多样化效果没有意义。

VaR的利率成分代表其价值主要由利率水平驱动的工具。这些工具包括但不限于美国国债、掉期、掉期、远期利率协议、交易所交易的期货和期权以及其他利率衍生产品。

VaR的外汇部分代表其价值主要随货币汇率或利率水平或波动而变化的工具。这些工具包括但不限于货币余额、现货和远期交易、货币期权和其他货币衍生产品。

VaR的权益成分由以国内外普通股或其他权益挂钩工具的形式代表所有权权益的工具组成。这些工具包括但不限于普通股、交易所交易基金、优先股、上市股票期权(看跌期权)、场外股票期权、股票总回报掉期、股票指数期货和其他股票衍生产品。

VaR的信用成分代表其价值主要由信用利差水平(即特殊违约风险)驱动的工具。这些工具包括但不限于，具有公司和市政信用利差敞口的证券。

VaR的多样化部分是组合时产生的风险降低收益

投资组合和抵销头寸，以及风险因素变动的相关行为。

在2020年第三季度，利率风险产生了平均毛VaR的29%，外汇风险产生了平均毛VaR的36%，股票风险产生了平均毛VaR的4%，信用风险产生了平均毛VaR的31%。在2020年第三季度，我们的每日交易损失没有超过我们计算的整体投资组合的VaR金额。

下表显示了过去五个季度我们的交易收入或亏损在特定范围内的交易日数。

交易收入(亏损)分配(a)
			截至的季度
(百万美元)			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			9月2019年3月30日
收入范围：			天数
低于$(2.5)			4			6			—			3			2
$(2.5) – $0			10			12			3			5			7
$0 – $2.5			23			17			19			23			26
$2.5 – $5.0			16			15			19			24			22
超过5.0美元			12			14			21			7			7

(A)日常交易收入(亏损)包括主要与我们客户的现汇和远期外汇交易、衍生品和证券交易有关的已实现和未实现损益，不包括任何关联佣金、承销费和净利息收入。

交易资产包括债务和股权工具以及衍生资产，主要是利率和外汇合约，不被指定为套期保值工具。截至9月1日，交易资产为131亿美元。2020年30日和2019年12月31日为136亿美元。

交易负债包括债务和权益工具以及衍生工具，主要是利率和外汇合同，不被指定为对冲工具。截至9月1日，交易负债为61亿美元。2020年30日和2019年12月31日为48亿美元。

根据我们的衍生品合约公允价值方法，假设基于AA信用曲线的时间贴现，对每个头寸进行初始的“风险中性”估值。此外，我们在得出衍生品的公允价值时会考虑信用风险。

纽约梅隆银行42号

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我们在衡量衍生品头寸的公允价值时，反映了外部信用评级以及我们和我们的交易对手的可观察到的信用违约互换利差。因此，我们衍生品头寸的估值对我们自身以及我们交易对手的信用利差目前的变化很敏感。

在9月1日2020年30日，我们的场外衍生品资产(包括对冲关系中的资产)为42亿美元，其中包括3900万美元的信用估值调整(CVA)扣除。我们的场外衍生品负债(包括那些与对冲关系有关的负债)36亿美元，其中包括与我们自己的信用利差相关的100万美元的借记估值调整(DVA)。扣除套期保值后，2020年第三季度CVA减少了300万美元，DVA保持不变，外汇和其他交易收入增加了300万美元。净影响导致2020年第二季度外汇和其他交易收入减少200万美元，2019年第三季度外汇和其他交易收入增加100万美元。

下表概述了过去五个季度外汇和利率衍生工具交易对手的信用评级分布情况，显示了与这些交易活动相关的交易对手信用水平。交易对手信用评级的重大变化可能会改变纽约梅隆银行面临的信用风险水平。

外汇和其他交易对手风险评级概况(a)
			截至的季度
			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			9月2019年3月30日
评级：
AAA至AA-			54		%	56		%	56		%	54		%	55		%
A+到A-			20			18			24			24			24
BBB+到BBB-			17			18			14			17			16
BB+和 较低(b)			9			8			6			5			5
总计			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)代表信用评级机构相当于内部信用评级。

(B)不属于非投资级。

资产/负债管理

我们多元化的业务活动包括处理证券、接受存款、投资证券、放贷、根据需要筹集资金为资产和其他交易提供资金。这些活动带来的市场风险包括利率风险和外汇风险。我们的主要市场风险是受到美元利率和某些外币利率变动的影响。我们积极管理利率敏感性，并使用盈利模拟和贴现现金流模型来识别利率敞口。

收益模拟模型是评估税前净利息收入变化的主要工具。该模型结合了管理层对利率、市场利差、贷款和证券提前还款行为的变化以及用于利率风险管理的衍生金融工具的影响的假设。这些假设是通过结合历史分析和未来预期定价行为发展出来的，本质上是不确定的。由于利率变化的时间、幅度和频率，以及市场状况和管理层战略的变化等因素，实际结果可能与预期结果大不相同。

在下表中，我们使用收益模拟模型从基准情景运行各种利率上升情景。利率上升情景考察了大规模利率变动的影响。在每种情况下，所有货币的利率都会调高或调低。100个基点的加息情景假设利率在未来四个季度的每个季度都比收益率曲线高出或低于25个基点，200个基点的加息情景假设每个季度的利率变化为50个基点。利率敏感度是通过计算在12个月的测量期内不同情景之间税前净利息收入的变化来量化的。净利息收入敏感度方法假设存款水平是静态的，也假设管理层不会采取任何行动来减轻利率变化的影响。

纽约梅隆银行43号

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下表显示了纽约梅隆银行的净利息收入敏感性。

净利息收入的估计变化 (单位：百万)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
与基准相比，并行速率上升了200个基点(a)			$	608		$	591		$	187
与基准相比，并行速率上升100 bps(a)			343			349			74
与基准相比，并行速率斜坡降低了100 bps(a)			418			315			(45)
长期上涨50个基点，短期保持不变(b)			144			153			115
长期下跌50个基点，短期保持不变(b)			(164)			(173)			(119)

(a)    在平行的利率上升过程中，短期和长期利率都在变动。分四个相等的季度递增。

(b)    长期等于或大于一年。

下降100个基点的情景受到我们存款假设变化的影响。具体地说，我们增加了在这种情况下通过央行负利率传递的存款余额。

为了说明净利息收入对存款径流的敏感性，我们注意到，美元计价的无息存款瞬间减少50亿美元，将使上表中100个基点和200个基点的净利息收入敏感性分别减少约3000万美元和约6500万美元。如果假设径流是有息和无息存款的混合体，则影响会小一些。

有关影响存款增长或收缩的因素的讨论，请参阅我们2019年年报中的“风险因素-如果我们不能有效地管理流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响”。

表外安排

本节讨论的表外安排仅限于由未合并的可变利益实体(“VIE”)产生的某些担保、保留或或有权益和义务。担保包括作为我们企业银行业务的一部分发行的SBLC，以及作为我们投资服务业务的一部分发行的证券借贷赔偿。有关我们表外安排的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注18。

纽约梅隆银行44号

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补充信息-对GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释

纽约梅隆银行在这份10-Q表格中列入了一些有形基础上的非公认会计原则(GAAP)财务措施，作为公认会计原则(“GAAP”)信息的补充，这些信息不包括商誉和无形资产，不包括递延税项负债净额。我们认为，有形普通股权益回报率对投资者来说是额外的有用信息，因为它提供了对那些能够产生收入的资产的衡量标准，而每股普通股有形账面价值是额外有用的信息，因为它代表了有形资产相对于已发行普通股的水平。

在不变货币基础上列报投资管理费和绩效费用的增长率，使投资者能够评估外汇兑换变化的重要性。

费率。在不变货币基础上的增长率是通过将本期外币汇率应用于上一期收入来确定的。我们相信，作为GAAP信息的补充，这一陈述将使投资者更清楚地了解相关收入结果，而不会受到外币汇率波动的影响。

纽约梅隆银行还计入了调整后的税前营业利润率–非GAAP，这是投资和财富管理业务扣除分销和服务费用后的税前营业利润率，该费用被传递给分销或服务我们管理的资金的第三方。我们认为，在评估投资和财富管理业务相对于行业竞争对手的表现时，这一衡量标准是有用的。

下表显示了普通股权益和有形普通股权益回报的对账情况。

普通股权益报酬率和有形普通股权益对账			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
(百万美元)
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入-GAAP			$	876		$	901		$	1,002		$	2,721		$	2,881
新增：*无形资产摊销			26			26			30			78			89
减去：无形资产摊销的税收影响			7			6			7			19			21
适用于纽约梅隆银行普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销--非GAAP			$	895		$	921		$	1,025		$	2,780		$	2,949
平均普通股股东权益			$	39,924		$	38,476		$	37,597		$	38,693		$	37,392
减去：平均商誉			17,357			17,243			17,267			17,304			17,328
平均无形资产			3,039			3,058			3,141			3,062			3,176
附注：递延税项负债--可抵税商誉			1,132			1,119			1,103			1,132			1,103
*递延纳税负债--无形资产			666			664			679			666			679
平均有形普通股股东权益-非GAAP			$	21,326		$	19,958		$	18,971		$	20,125		$	18,670
普通股股东权益报酬率(简写为GAAP)			8.7		%	9.4		%	10.6		%	9.4		%	10.3		%
有形普通股股东权益回报率-非GAAP			16.7		%	18.5		%	21.4		%	18.5		%	21.1		%

纽约梅隆银行(BNY Mellon)45

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下表显示了每股普通股账面价值和有形账面价值的对账情况。

每股普通股账面价值和有形账面价值对账			9月30、2020			六月三十日， 2020			2019年12月31日			9月2019年3月30日
(百万美元，每股金额除外，除非另有说明)
纽约梅隆银行期末股东权益-GAAP			$	44,917		$	43,697		$	41,483		$	41,120
减去：优先股			4,532			4,532			3,542			3,542
纽约梅隆银行期末普通股股东权益-GAAP			40,385			39,165			37,941			37,578
减去：商誉			17,357			17,253			17,386			17,248
无形资产			3,026			3,045			3,107			3,124
附注：递延税项负债--可抵税商誉			1,132			1,119			1,098			1,103
递延税项负债--无形资产			666			664			670			679
纽约梅隆银行期末有形普通股股东权益-非GAAP			$	21,800		$	20,650		$	19,216		$	18,988
期末已发行普通股(单位：千)			886,136			885,862			900,683			922,199
普通股每股账面价值(简写为GAAP)			$	45.58		$	44.21		$	42.12		$	40.75
每股普通股有形账面价值-非GAAP			$	24.60		$	23.31		$	21.33		$	20.59

下表列出了外币汇率变化对我们的综合投资管理和绩效费用的影响。

恒定货币调节-合并			3Q20			3Q19			第三季度20与
(百万美元)									3Q19
投资管理和绩效费用(简写为GAAP)			$	835		$	832		—		%
外币汇率变动的影响			—			11
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP			$	835		$	843		(1)		%

下表显示了外币汇率变动对投资和财富管理业务报告的投资管理和绩效费用的影响。

恒定货币对账–投资和财富管理业务									第三季度20与
(百万美元)			3Q20			3Q19			3Q19
投资管理费和履约费–公认会计原则			$	835		$	832		—		%
外币汇率变动的影响			—			11
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP			$	835		$	843		(1)		%

下表显示了投资和财富管理业务税前营业利润率的对账情况。

税前营业利润率调节–投资和财富管理业务
(百万美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			YTD20			YTD19
所得税前收入(简写为GAAP)			$	245		$	221		$	194		$	240		$	295		$	660		$	821
总收入(GAAP)			$	918		$	886		$	898		$	971		$	887		$	2,702		$	2,736
更少： 配送费和维修费			85			86			91			93			98			262			283
调整后总收入，扣除分销和服务费用-非GAAP			$	833		$	800		$	807		$	878		$	789		$	2,440		$	2,453
税前营业利润率(简写为GAAP)(a)			27		%	25		%	22		%	25		%	33		%	24		%	30		%
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用-非GAAP(a)			29		%	28		%	24		%	27		%	37		%	27		%	33		%

(A)税前收入除以总收入。

纽约梅隆银行46号

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最近会计和监管方面的发展

近期会计发展动态

截至9月1日，FASB发布的以下ASU尚未采用。30,2020年。

ASU 2020-04，参考汇率改革：促进参考汇率改革对财务报告的影响

2020年3月，FASB发布了ASU参考汇率改革：促进参考汇率改革对财务报告的影响。本ASU为将美国公认会计原则(GAAP)应用于金融合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了临时可选的权宜之计和例外。该ASU还允许实体一次性选择出售和/或转让受参考利率改革影响并在2020年1月1日或之前被归类为持有至到期的证券。本亚利桑那州立大学的指导意见可从2020年3月12日至2022年12月31日采用。我们正在评估新标准的影响，但预计这一ASU不会对纽约梅隆银行产生实质性影响。

最近的监管动态

有关与我们运营相关的其他监管事项的摘要，请参阅我们截至2020年3月31日和2020年6月30日的10-Q表季报中的“最新监管动态”以及我们2019年年报中的“监督和监管”。以下讨论总结了可能影响纽约梅隆银行的某些监管、立法和其他事态发展，我们仍在评估其中许多事态的影响。

CCAR重新申报、限制和SCB

鉴于金融市场和经济的变化，2020年6月，美联储宣布，包括纽约梅隆银行在内的所有受CCAR约束的银行机构都必须重新提交资本计划。9月9日。2020年17日，美联储(Federal Reserve)发布了重新提交的监管方案，该方案于2020年11月2日提交。

同样在2020年9月，美联储(Federal Reserve)将今年早些时候对包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)在内的CCAR公司施加的资本分配和股票回购限制延长至2020年第四季度。有关这些限制的更多信息，请参阅我们2020年第二季度的表格10-Q中的“最近的监管发展-CCAR 2020结果”。 与这些限制一致的是，第四季度，纽约梅隆银行维持了每股0.31美元的季度普通股股息，并计划继续暂停公开市场普通股回购。

2020年8月10日，美联储(Federal Reserve)公布了各个CCAR公司的SCB。纽约梅隆银行的SCB要求为2.5%，等于监管机构的最低要求，与之前应用的资本保护缓冲相比没有变化。SCB于2020年10月1日生效。有关渣打银行的更多信息，请参阅我们2020年第一季度Form 10-Q中的“最新监管动态-CCAR和压力资本缓冲的变化”和我们2019年年度报告中的“监督和监管-资本规划和压力测试”。

资本、流动性与TLAC救助

9月9日。2020年3月29日，美联储(Federal Reserve)、联邦存款保险公司(FDIC)和联邦存款保险公司(OCC)(以下简称“机构”)原封不动地敲定了2020年3月发布的临时最终规则，该规则中和了参与美联储MMLF的机构的监管资本和流动性覆盖率影响。

同样，在2020年8月，这些机构原封不动地敲定了2020年3月发布的临时最终规则，该规则修订了“合格留存收入”的定义，使对资本分配的自动限制(如股票回购、股息支付和奖金支付)更加渐进。在同样的最终规则制定中，美联储还敲定了2020年3月的临时最终规则，对TLAC缓冲要求做出了相应的改变。最终规定自2021年1月1日起生效。

同样在2020年8月，这些机构敲定了当前的预期信贷损失(CECL)最终规则，该规则与2020年3月发布的临时最终规则基本相似。最终规则允许银行组织暂时推迟估计

纽约梅隆银行47

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CECL对监管资本的影响将持续到2022年1月1日，然后逐步实施到2025年1月1日。根据最终规则，在2020年至2021年期间，对CET1资本的调整反映了2020年1月1日采用CECL后留存收益的变化，加上自2020年1月1日以来信贷损失拨备增加25%。纽约梅隆银行(BNY Mellon)尚未选择适用这一最终规则。有关采用CECL的影响的更多信息，请参阅合并财务报表附注2；有关2020年第三季度信贷损失准备的变化，请参阅合并财务报表附注5。

有关上述临时最终规则制定的更多信息，请参阅我们2020年第一季度表格10-Q中的“最近的监管发展-资本、流动性和TLAC救济”。

净稳定资金比率

2020年10月20日，这些机构发布了最终的净稳定资金比率(NSFR)规则，该规则实施了一年内资金稳定性的量化衡量标准，适用于某些大型银行组织，包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)。根据这项规定，纽约梅隆银行的NSFR将表示为其可用稳定资金与其要求的稳定资金金额的比率，并在持续的基础上计算，纽约梅隆银行将被要求保持100%的NSFR。NSFR最终规则的生效日期为2021年7月1日，但某些披露要求除外，这些要求将于2023年开始适用。纽约梅隆银行预计在生效日期前遵守NSFR规则。

G-SIB某些债务工具投资的资本处理

2020年10月20日，这些机构敲定了一项规则，该规则一般要求银行组织(包括纽约梅隆银行(BNY Mellon))采用某些先进方法从二级资本中扣除，但在某些例外情况下，对担保债务工具的直接、间接和合成敞口除外。该规则下的担保债务工具包括，例如，美国或外国G-SIB等实体为满足TLAC要求或类似的外国要求而发行的无担保债务工具，以及任何其他无担保债务工具平价通行证或从属于此类债务工具。该规定自2021年4月1日起生效。最终规则的影响预计不会对纽约梅隆银行产生实质性影响。

欧洲央行关于特殊情况的声明

2020年9月，欧洲央行(ECB)发布了一份特殊情况声明，从9月1日起生效。2020年26日至2021年6月27日，由于今年早些时候对资本要求法规(“CRR”)的所谓“快速修复”，这一规定允许受欧洲央行直接监管的信贷机构，如纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon SA/NV)披露其杠杆率(不包括央行存款)(以及在没有这一排除的情况下的杠杆率)。杠杆率要求目前对欧盟信贷机构没有约束力，但将在2021年6月28日成为CRR 2的一部分，成为一项具有约束力的要求。根据具有约束力的内部TLAC要求，欧洲央行的声明还具有为G-SIB的子公司提供救济的效果，如纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon SA/NV)。

有关所谓CRR“快速修复”的更多信息，请参阅我们2020年第二季度的10-Q表格中的“最新监管动态-‘CRR快速修复’”。

48纽约梅隆银行

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网站信息

我们的网站是Www.bnymellon.com。我们目前在网站的投资者关系部分提供以下信息。关于向证券交易委员会提交的文件，我们在以电子方式向证券交易委员会提交或向证券交易委员会提供这些材料后，会在合理可行的情况下尽快发布此类信息。

•我们向SEC提交的所有文件，包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对这些报告的所有修订，以及委托书和SEC Form 3、4和5；

•使用可扩展商业报告语言(“XBRL”)编制的财务报表和脚注；

•我们的盈利材料和精选的管理层电话会议和演示文稿；

•其他监管披露，包括：支柱3披露(以及其中包含的市场风险披露)；流动性覆盖率

披露；联邦金融机构审查委员会-设有国内外办事处的银行的状况和收入综合报告；银行控股公司的综合财务报表；以及纽约梅隆银行和纽约梅隆银行的多德-弗兰克法案压力测试结果；以及

•我们的公司治理准则、修订和重新修订的章程、董事行为准则以及董事会的审计、财务、公司治理、提名和社会责任、人力资源和薪酬、风险和技术委员会章程。

我们可能会使用我们的网站、Twitter账户(@BNYMellon)和其他社交媒体渠道作为向公众披露信息的额外手段。通过这些渠道披露的信息可能被认为是实质性的。我们在此提及的网站或社交媒体渠道的内容并未通过引用并入本Form 10-Q季度报告中。

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未经审计)

			截至的季度												年初至今
(单位：百万)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
手续费及其他收入
投资服务费：
资产维修费			$	1,168		$	1,173		$	1,152					$	3,500		$	3,415
结算服务费			397			431			419						1,298			1,227
发行人服务费			295			277			324						835			866
库务署服务费			152			144			140						445			412
投资服务费总额			2,012			2,025			2,035						6,078			5,920
投资管理费和履约费			835			786			832						2,483			2,506
外汇和其他交易收入			137			166			150						622			486
融资相关费用			49			58			49						166			150
配送和维修			29			27			33						87			95
投资和其他收入			46			105			30						162			108
手续费总收入			3,108			3,167			3,129						9,598			9,265
证券净收益(亏损)			9			9			(1)						27			7
总费用和其他收入			3,117			3,176			3,128						9,625			9,272
综合投资管理基金的运作
投资收益			27			54			4						43			40
投资管理基金票据持有人的利息			—			—			1						—			1
综合投资管理基金收益			27			54			3						43			39
净利息收入
利息收入			820			943			1,942						3,333			5,827
利息支出			117			163			1,212						1,036			3,454
净利息收入			703			780			730						2,297			2,373
总收入			3,847			4,010			3,861						11,965			11,684
信贷损失准备金			9			143			(16)						321			(17)
非利息支出
工作人员			1,466			1,464			1,479						4,412			4,424
专业、法律和其他购买的服务			355			337			316						1,022			978
软件和设备			340			345			309						1,011			896
净入住率			136			137			138						408			413
子托管和结算			119			120			111						344			331
配送和维修			85			85			97						261			282
银行评估费			30			35			31						100			93
业务发展			17			20			47						79			148
无形资产摊销			26			26			30						78			89
其他			107			117			32						364			282
总非利息费用			2,681			2,686			2,590						8,079			7,936
收入
所得税前收入			1,157			1,181			1,287						3,565			3,765
所得税拨备			213			216			246						694			747
净收入			944			965			1,041						2,871			3,018
与合并投资管理基金相关的非控股权益应占净(收益)			(7)			(15)			(3)						(4)			(17)
适用于纽约梅隆银行公司股东的净收入			937			950			1,038						2,867			3,001
优先股股息			(61)			(49)			(36)						(146)			(120)
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入			$	876		$	901		$	1,002					$	2,721		$	2,881

纽约梅隆银行50英镑

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未经审计) (续)

适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收益，用于计算每股收益			截至的季度												年初至今
(单位：百万)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入			$	876		$	901		$	1,002					$	2,721		$	2,881
减去：分配给参与证券的收益			1			1			3						5			12
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收益，在计算基本和稀释每股普通股收益时需要进行调整后			$	875		$	900		$	999					$	2,716		$	2,869

纽约梅隆银行公司已发行普通股和普通股平均等价物			截至的季度												年初至今
(单位：千)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
基本信息			889,499			889,020			933,264						891,050			949,035
普通股等价物			2,173			2,044			3,811						2,522			4,484
减去：参与证券			(603)			(503)			(1,398)						(779)			(1,643)
稀释			891,069			890,561			935,677						892,793			951,876
反稀释证券(a)			1,485			1,578			3,701						1,828			4,269

(a)    代表股票期权、限制性股票、限制性股票单位和已发行但不包括在稀释平均普通股计算中的参与证券，因为它们的影响将是反稀释的。

适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的每股收益			截至的季度												年初至今
(美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
基本信息			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.05		$	3.02
稀释			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.04		$	3.01

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)51

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并全面收益表(未经审计)

			截至的季度												年初至今
(单位：百万)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
净收入			$	944		$	965		$	1,041					$	2,871		$	3,018
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币折算调整			331			115			(276)						77			(237)
可供出售资产的未实现收益：
期内产生的未实现收益			233			753			63						1,169			589
重新分类调整			(6)			(7)			1						(20)			(5)
可供出售资产的未实现收益总额			227			746			64						1,149			584
确定的福利计划：
期内产生的净(亏损)			—			—			—						—			(9)
计入定期净收益成本的先前服务信用、净亏损和初始债务摊销			20			19			10						57			30
总固定福利计划			20			19			10						57			21
现金流量套期保值未实现净收益(亏损)			8			4			(6)						1			(1)
扣除税后的其他综合收益(亏损)总额(a)			586			884			(208)						1,284			367
综合收益总额			1,530			1,849			833						4,155			3,385
可归因于非控股权益的净(收益)			(7)			(15)			(3)						(4)			(17)
可归因于非控股权益的其他综合(收益)损失			(2)			—			3						—			1
适用于纽约梅隆银行公司股东的综合收益			$	1,521		$	1,834		$	833					$	4,151		$	3,369

(a)    纽约梅隆银行股东应占的其他全面收益(亏损)为#美元。584在截至9月1日的季度里，30,2020，$884截至2020年6月30日的季度，百万美元(205)，截至9月1日的季度为100万美元。2019年30日，$1,284在截至9月1日的9个月里，30、2020和美元368在截至9月1日的9个月里，2019年30日。

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行52号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并资产负债表(未经审计)

			9月30、2020			2019年12月31日
(百万美元，每股除外)
资产
现金和银行应付款项，扣除信贷损失准备金#美元。5在9月1日30、2020(a)			$	4,104		$	4,830
存放在美联储和其他央行的有息存款			106,185			95,042
在银行的有息存款，扣除信贷损失准备金#美元。4在9月1日30,2020(包括限制的$2,891及$2,437) (a)			19,027			14,811
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			29,647			30,182
证券：
持有至到期日，按摊销成本计算，扣除低于$的信贷损失准备金1在9月1日30,2020(公允价值为$47,458及$34,805) (a)			46,096			34,483
可供出售，按公允价值计算(摊销成本为#美元105,684及$87,435，扣除信贷损失准备金$12(2020年9月30日)(a)			109,243			88,550
总证券			155,339			123,033
交易资产			13,074			13,571
贷款			55,491			54,953
信贷损失拨备(a)			(325)			(122)
净贷款			55,166			54,831
房舍和设备			3,617			3,625
应计应收利息			489			624
商誉			17,357			17,386
无形资产			3,026			3,107
其他资产，扣除应收账款信贷损失准备金#美元5在9月1日2020年30月(包括$527及$419，按公允价值计算)(a)			20,779			20,221
营业资产小计			427,810			381,263
综合投资管理基金的资产，按公允价值计算			588			245
总资产			$	428,398		$	381,508
负债
存款：
无息(主要是美国办事处)			$	79,470		$	57,630
美国写字楼的有息存款			111,703			101,542
非美国办事处的有息存款			105,139			100,294
总存款			296,312			259,466
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			15,907			11,401
贸易负债			6,084			4,841
应付款给客户和经纪自营商			23,514			18,758
商业票据			671			3,959
其他借款资金			420			599
应计税款和其他费用			5,347			5,642
其他负债(包括与贷款有关的承付款的信贷损失准备金#美元)。135及$94，还包括$997 及$607，按公允价值计算)(a)			8,671			7,612
长期债务(包括#美元400及$387，按公允价值计算)			26,121			27,501
经营负债小计			383,047			339,779
综合投资管理基金的负债，按公允价值计算			4			1
总负债			383,051			339,780
暂时性权益
可赎回的非控股权益			179			143
永久权益
优先股-面值$0.01每股；授权100,000,000股票；已发行45,826和35,826股票			4,532			3,542
普通股-面值$0.01每股；授权3,500,000,000股票；已发行1,381,650,891和1,374,443,376股票			14			14
额外实收资本			27,741			27,515
留存收益			33,821			31,894
累计其他综合亏损，税后净额			(1,359)			(2,638)
减去：库存量为495,515,086和473,760,338普通股，按成本价计算			(19,832)			(18,844)
纽约梅隆银行公司股东权益总额			44,917			41,483
综合投资管理基金不可赎回的非控制性权益			251			102
永久股本总额			45,168			41,585
总负债、临时权益和永久权益			$	428,398		$	381,508

(a)    在2020年第一季度，我们采用了新的会计准则，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的计量，基于预期。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注2。

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行53号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并现金流量表(未经审计)

			截至9月1日的9个月。30岁，
(单位：百万)			2020			2019
经营活动
净收入			$	2,871		$	3,018
可归因于非控股权益的净(收益)			(4)			(17)
适用于纽约梅隆银行公司股东的净收入			2,867			3,001
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
信贷损失准备金(a)			321			(17)
养老金计划缴费			(18)			(30)
折旧及摊销			1,175			971
递延税金(福利)			(351)			(185)
证券净额(收益)			(27)			(7)
交易性资产和负债的变动			1,736			(1,880)
应计项目和其他净额变动			200			714
经营活动提供的净现金			5,903			2,567
投资活动
银行有息存款的变动			(3,808)			(1,503)
美国联邦储备委员会(美联储)和其他央行的计息存款变化			(9,775)			(7,171)
购买持有至到期的证券			(23,507)			(5,390)
持有至到期证券的偿付			6,291			3,501
持有至到期证券的到期日			5,477			2,274
购买可供出售的证券			(56,860)			(33,929)
出售可供出售的证券			10,824			7,482
可供出售证券的还款金额			7,300			5,260
可供出售证券的到期日			21,113			20,006
贷款净变动			(537)			1,478
贷款和其他房地产的销售			10			147
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的变化			525			3,071
种子资本投资净变化			20			68
购置房舍和设备/资本化软件			(956)			(1,112)
其他，净额			(417)			588
净现金(用于)投资活动			(44,300)			(5,230)
融资活动
存款的变动			35,736			13,207
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的变化			4,299			(2,447)
支付给客户和经纪自营商的应付款项的变化			4,627			(1,332)
其他借款资金变动情况			(183)			(2,422)
商业票据的变动			(3,288)			1,599
发行长期债券的净收益			2,245			2,246
偿还长期债务			(4,400)			(4,250)
行使股票期权所得收益			36			51
普通股发行			9			19
发行优先股			990			—
收购库存股			(988)			(2,286)
支付的普通股现金股息			(838)			(834)
优先派发现金股息			(146)			(120)
其他，净额			36			23
融资活动提供的现金净额			38,135			3,454
汇率变动对现金的影响			(10)			(57)
现金变化、银行到期和限制性现金
现金变化、银行到期和限制性现金			(272)			734
期初现金和银行到期现金及限制性现金			7,267			8,258
期末现金和银行到期现金及限制性现金			$	6,995		$	8,992
现金和银行到期现金以及限制性现金
期末现金和银行到期(无限制现金)			$	4,104		$	6,718
期末限制性现金			2,891			2,274
期末现金和银行到期现金及限制性现金			$	6,995		$	8,992
补充披露
支付的利息			$	1,166		$	3,528
已缴所得税			1,112			697
已退还的所得税			23			445

(a)    在2020年第一季度，我们采用了新的会计准则，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的计量，基于预期。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注2。

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行54号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未经审计)

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 基金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2020年6月30日的余额			$	4,532		$	14		$	27,702		$	33,224		$	(1,943)		$	(19,832)		$	112		$	43,809		(a)			$	157
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						21
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(1)
非控股权益的其他净变动			—			—			—			—			—			—			132			132						—
净收入			—			—			—			937			—			—			7			944						—
其他综合收益			—			—			—			—			584			—			—			584						2
分红：
普通股价格为$0.31每 分享			—			—			—			(279)			—			—			—			(279)						—
优先股			—			—			—			(61)			—			—			—			(61)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
行使的股票奖励和期权			—			—			33			—			—			—			—			33						—
9月1日的余额30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元39,1652020年6月30日为百万美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 基金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2020年3月31日的余额			$	3,542		$	14		$	27,644		$	32,601		$	(2,827)		$	(19,829)		$	94		$	41,239		(a)			$	140
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						17
非控股权益的其他净变动			—			—			—			—			—			—			3			3						—
净收入			—			—			—			950			—			—			15			965						—
其他综合收益			—			—			—			—			884			—			—			884						—
分红：
普通股价格为$0.31每 分享			—			—			—			(278)			—			—			—			(278)						—
优先股			—			—			—			(49)			—			—			—			(49)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(3)			—			(3)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
已发行优先股			990			—			—			—			—			—			—			990						—
行使的股票奖励和期权			—			—			52			—			—			—			—			52						—
2020年6月30日的余额			$	4,532		$	14		$	27,702		$	33,224		$	(1,943)		$	(19,832)		$	112		$	43,809		(a)			$	157

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元37,603在2020年3月31日为百万美元，39,165截至2020年6月30日，100万。

纽约梅隆银行55

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未经审计) (续) 

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 基金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2019年6月30日的余额			$	3,542		$	14		$	27,406		$	30,081		$	(2,688)		$	(16,822)		$	166		$	41,699		(a)			$	136
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						16
非控股权益的其他净变动			—			—			2			—			—			—			34			36						(2)
净收入			—			—			—			1,038			—			—			3			1,041						—
其他综合收益			—			—			—			—			(205)			—			—			(205)						(3)
分红：
普通股价格为$0.31每 分享			—			—			—			(294)			—			—			—			(294)						—
优先股			—			—			—			(36)			—			—			—			(36)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(981)			—			(981)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
行使的股票奖励和期权			—			—			57			—			—			—			—			57						—
9月1日的余额2019年3月30日			$	3,542		$	14		$	27,471		$	30,789		$	(2,893)		$	(17,803)		$	203		$	41,323		(a)			$	147

(a)    包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元37,9912019年6月30日为百万美元，37,578截至9月1日，2019年30日。

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 基金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2019年12月31日的余额			$	3,542		$	14		$	27,515		$	31,894		$	(2,638)		$	(18,844)		$	102		$	41,585		(a)			$	143
采用ASU 2016-13的影响，金融工具--信贷损失			—			—			—			45			(5)			—			—			40						—
2020年1月1日调整后的余额			3,542			14			27,515			31,939			(2,643)			(18,844)			102			41,625						143
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						55
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(17)
非控股权益的其他净变动			—			—			(5)			—			—			—			145			140						(2)
净收益(亏损)			—			—			—			2,867			—			—			4			2,871						—
其他综合收益(亏损)			—			—			—			—			1,284			—			—			1,284						—
分红：
普通股价格为$0.93每 分享			—			—			—			(839)			—			—			—			(839)						—
优先股			—			—			—			(146)			—			—			—			(146)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(988)			—			(988)						—
根据员工福利计划发行的普通股			—			—			21			—			—			—			—			21						—
已发行优先股			990			—			—			—			—			—			—			990						—
行使的股票奖励和期权			—			—			210			—			—			—			—			210						—
9月1日的余额30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元37,9412019年12月31日为百万美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

纽约梅隆银行56号

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未经审计) (续) 

			纽约梅隆银行和梅隆银行股东																		不可赎回 非控制性 的利益 整合 投资 管理 基金			总计 永久 股权						可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 股权
(单位：百万美元，年利率除外) 股份(金额)			优先股			普普通通 库存			其他内容 实缴 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 对税收的影响			财务处 库存
2018年12月31日的余额			$	3,542		$	14		$	27,118		$	28,652		$	(3,171)		$	(15,517)		$	101		$	40,739		(a)			$	129
与收养有关的某些税收影响的重新分类 亚利桑那州立大学2018-02年度			—			—			—			90			(90)			—			—			—						—
2019年1月1日调整后余额			3,542			14			27,118			28,742			(3,261)			(15,517)			101			40,739						129
向非控股股东发行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						52
从非控股权益中赎回附属股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(7)
非控股权益的其他净变动			—			—			23			—			—			—			85			108						(26)
净收入			—			—			—			3,001			—			—			17			3,018						—
其他综合收益			—			—			—			—			368			—			—			368						(1)
分红：
普通股价格为$0.87每 分享			—			—			—			(834)			—			—			—			(834)						—
优先股			—			—			—			(120)			—			—			—			(120)						—
普通股回购			—			—			—			—			—			(2,286)			—			(2,286)						—
根据以下条件发行的普通股：
员工福利计划			—			—			22			—			—			—			—			22						—
直接购股和股息再投资计划			—			—			11			—			—			—			—			11						—
行使的股票奖励和期权			—			—			297			—			—			—			—			297						—
9月1日的余额2019年3月30日			$	3,542		$	14		$	27,471		$	30,789		$	(2,893)		$	(17,803)		$	203		$	41,323		(a)			$	147

(a)包括纽约梅隆银行公司普通股股东权益总额#美元37,0962018年12月31日为百万美元，37,578截至9月1日，2019年30日。

请参阅合并财务报表随附的未经审计附注。

纽约梅隆银行57

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合并财务报表附注

注1-陈述的基础

在这份关于Form 10-Q的季度报告中，提及的“我们”、“纽约梅隆银行”、“公司”和类似的术语指的是纽约梅隆银行公司及其合并子公司。术语“母公司”指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

陈述的基础

纽约梅隆银行(BNY Mellon)是一家全球金融服务公司，其会计和财务报告政策符合美国公认会计原则(GAAP)和主流行业惯例。有关我们重要的会计和报告政策的信息，请参阅我们2019年年报中的注释1。

随附的合并财务报表未经审计。管理层认为，为公平列报所列期间的财务状况、经营业绩和现金流，已作出所有必要的调整。这些财务报表应与我们的2019年年度报告一起阅读。对前几个期间进行了某些非实质性的重新分类，以便将其置于与本期列报可比的基础上。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层根据对未来经济和市场状况的假设进行估计，这些假设会影响我们财务报表中报告的金额和相关披露。虽然我们目前的估计考虑了目前的情况以及我们预计它们在未来将如何变化，但实际情况可能比这些估计中预期的更糟糕，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。

注2-会计变革与新的会计准则

以下会计准则是在2020年第一季度通过的。

会计准则更新(ASU)2016-13，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的计量

2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了一份ASU，金融工具.信用损失：金融工具信用损失的测量。美国证券业协会引入了一种新的当前预期信贷损失模型，该模型适用于受信贷损失影响的金融资产，并以摊销成本计量，包括持有至到期证券和某些表外信贷敞口。该指导意见还改变了可供出售债务证券减值模式的现行做法，要求使用拨备来记录估计的信贷损失和随后的收回。该准则要求首次申请的累计效果在首次申请之日在留存收益中确认。

在采用新标准的同时，我们开发了预期信用损失模型和方法，其中包括考虑多种预测情景和其他方法。2020年1月1日，我们采用了这一新的前瞻性会计准则，并确认了美元45税后留存收益增加100万美元，主要归因于我们的商业贷款组合的信贷损失拨备减少。前几个时期的比较财务信息没有重述。有关本ASU要求的披露，请参阅综合资产负债表和附注4和5。

纽约梅隆银行58号

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合并财务报表附注 (续)

下表列出了信贷损失拨备(税前)的对账情况。

信贷损失拨备
(单位：百万)
信贷损失拨备-2019年12月31日			$	216
2016-13年度采用ASU的影响：
有价证券			7
贷款(a)			(69)
其他			3
2016-13年度采用ASU的总体影响			(59)
应收账款信用准备金的重新分类			4
信贷损失拨备-2020年1月1日			$	161

(A)费用包括$48与贷款相关的百万美元和$21100万美元用于与贷款相关的承诺。

重大会计政策

贷款

贷款按摊销成本报告，扣除任何未赚取的收入以及递延费用和成本。某些贷款发放和前期承诺费，以及某些直接贷款发放和承诺成本，将作为相关贷款期限内的收益率调整递延和摊销。持有待售贷款以成本或公允价值中较低者为准。

问题债务重组/贷款修改

如果债务人正在经历财务困难，债权人给予债务人本来不会考虑的特许权，修改后的贷款被认为是问题债务重组(TDR)。TDR可以包括从债务人向债权人转让房地产或其他资产，或修改贷款期限。与TDR相关的信贷损失按照单独的评估方法核算(见下文“信贷损失拨备”)。预期TDR的信贷损失与TDR的入账方式类似，并在合理预期将与借款人签订TDR，以及我们预计修改将影响付款时间或金额和/或付款期限时确认。

由于冠状病毒大流行，有两种形式的救济规定将贷款归类为TDR：冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)和机构间救济。

指导(定义如下)。根据CARE法案或机构间指导，金融机构可能会考虑符合条件的贷款修改。本公司已选择同时适用CARE法案和机构间指南(如适用)，为借款人提供贷款修改减免，以应对冠状病毒大流行。

CARE法案于2020年3月27日成为法律，该法案规定，在满足某些条件的情况下，金融机构可以选择暂时暂停美国GAAP对与冠状病毒大流行相关的贷款修改的要求，这些修改截至2019年12月31日是现行的，否则将被识别并视为TDR。

这项TDR救济适用于2020年3月1日至2020年12月31日早些时候或自与冠状病毒大流行相关的国家紧急状态正式结束之日起60天内所做的修改。

各银行业监管机构在2020年4月7日发布的《与受冠状病毒影响的客户合作的金融机构关于贷款修改和报告的跨机构声明(修订)》(《跨机构指导意见》)中发布了关于贷款修改处理的指导意见，根据该指导意见，金融机构可以适用美国公认会计原则(GAAP)对贷款修改的要求。根据本指南，如果贷款修改与冠状病毒大流行有关，且修改计划实施时借款人已在，并且修改包括不超过六个月的延期付款，则贷款修改不被视为TDR。

不良资产

商业贷款在本金或利息逾期时被置于非权责发生状态。90天数或更长时间，或当有合理怀疑将收取利息或本金时。

当第一留置权或第二留置权住房抵押贷款达到90拖欠天数，它将受到个人信用损失的评估，并被置于非应计状态。

当一笔贷款处于非权责发生制状态时，以前应计和未收回的利息将冲销本期利息收入。非权责发生贷款的利息收入被确认。

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合并财务报表附注 (续)

当我们认为本金的最终可收回性存在疑问时，将其作为利息收入或用于本金。非权责发生制贷款通常在本金和利息变为流动并在一段特定时期内保持流动时恢复为权责发生制。

下面的“信用损失准备”提供了关于不良贷款信用损失的个人评估的附加信息。

信贷损失拨备

由于采用ASU 2016-13,2020年第一季度开始，估计以摊销成本计量的金融资产(包括贷款和与贷款相关的承诺)相关信贷损失的会计政策发生了变化。金融工具.信用损失：金融工具信用损失的测量。这一ASU还包括关于可供出售债务证券信用损失的有针对性的修正案。厘定免税额的会计政策已被确定为“重要的会计估计”，因为它要求我们作出许多复杂和主观的估计和假设，而这些估计和假设涉及的数额是具有判断性和内在不确定的。

信用质量由管理层监督，并反映在信用损失拨备范围内。这一拨备代表管理层对截至资产负债表日期的金融工具预期合同期限内预期信贷损失的估计。津贴方法旨在为评估津贴的适当性提供程序纪律。

采用定量的方法和定性的框架来估算信用损失拨备。定性框架在下面的“信贷损失拨备--其他”中有更详细的描述。我们估计的量化部分使用模型和方法，根据产品类型、抵押品类型和其他信用趋势和风险特征对金融资产进行分类，包括有关过去事件、当前状况的相关信息，以及对影响记录金额可收回性的未来经济状况的合理和可支持的预测。可以使用各种方法来确定津贴，包括贴现现金流方法、损失率方法、违约概率方法或我们认为合适的其他方法。

对于我们的大多数金融资产，我们使用违约概率法估计预期的信贷损失。当存在类似的风险特征时，我们以集合(池)为基础来衡量金融资产的预期信贷损失。对于与其他资产不具有共同风险特征的金融资产，预期信用损失是基于个人评估方法来衡量的。

在我们的估计中，除了我们的小型房屋净值信贷组合、可供出售的债务证券和单独评估的金融资产外，我们使用了多情景宏观经济预测，其中包括基线、较强劲的短期增长和适度衰退情景的权重。这种方法使我们能够使用广泛的经济投入变量来发展我们的估计。我们的基准方案反映了每个全球区域的可能性能，其他两个方案是相对于基准方案设计的。这些情景既包括合理和可支持的预测期，也包括恢复期。合理和可支持的预测通常是在两到三年的时间范围内，然后是经济数据恢复到长期历史经验的回归期。总体而言，各种不同经济情景的预测往往会在预测期之后恢复到长期趋势，而预测期是置信区间被认为是合理和可支持的时期。情景预测恢复的速度是基于观察到的均值回归历史模式，这些模式反映在我们的模型参数估计中。某些宏观经济变量，如失业率或房价，在收缩后需要更长的时间才能恢复，尽管具体的复苏时间是根据具体情况而定的。具体情景预测偏离历史均值越远，回归的时间通常越长。在一个成熟的治理结构内，我们每季度都会根据当前的经济状况更新这些情景，并可能根据我们的经济前景调整情景权重。

信贷损失拨备--贷款和与贷款有关的承诺

贷款信贷损失拨备作为贷款估值拨备，与贷款有关的信贷损失拨备计入其他负债。贷款和贷款的信贷损失拨备的组成部分-

60纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

相关承诺包括以下三个要素：

•风险评级较高和通过评级的商业和机构信贷的集合津贴部分；

•住宅按揭贷款的汇集免税额部分；以及

•特定于资产的津贴部分，涉及单独评估的贷项#美元。1百万或更多。

第一个要素是高风险评级和合格评级的商业和机构信贷的集合津贴部分，它基于我们的预期信用损失模型。在对这些贷款进行信用评级之前，会对这些贷款进行个人信用分析。所有借款人都是根据他们的信用评级进行集体评估的。每笔贷款的预期损失包括借款人的信用评级、贷款评级和到期日。违约造成的损失源自贷款评级，包含回收预期，对于无资金支持的贷款敞口，则包括违约贷款使用情况的估计(违约情况下的使用量)。借款人的违约概率是根据相关的信用评级得出的。对于每个不同的参数，我们为投资组合的每个部分开发了特定的信用模型，包括商业贷款和租赁融资、商业房地产、金融机构等。分段是基于贷款的风险特征以及如何监控风险而建立的。我们在开发这些参数时使用了内部和外部数据。在估计风险敞口的期限和由此对计量预期信贷损失的影响时，我们考虑了潜在提前还款的影响以及借款人延期期权的影响。借款人评级至少每年审查一次，并定期映射到第三方数据库，包括评级机构以及违约和回收数据库，以确保持续的一致性和有效性。风险评级较高的贷款和与贷款相关的承诺每季度审查一次。

第二个元素是住宅按揭贷款的汇集免税额部分，是透过首先将我们的按揭组合分为两类而厘定的：(I)我们的财富管理按揭及(Ii)我们作为其他住宅按揭披露的遗留按揭组合。然后，我们将模型应用于每个投资组合，以预测提前还款、违约率和

损失严重程度。我们考虑了历史损失经验，并使用了贷款水平、多期违约模型，该模型按产品类型进一步细分每个投资组合，包括第一留置权固定利率抵押贷款、第一留置权可调利率抵押贷款、第二留置权抵押贷款和纯利息抵押贷款。我们计算了截至贷款合同到期日的抵押贷款损失，并嵌入了上述合理的、可支持的预测和宏观经济变量投入。对于房屋净值信用额度，违约概率和违约损失基于第三方数据库的外部数据，因为投资组合规模较小，内部数据有限。我们的传统抵押贷款组合和房屋净值信用额度组合代表了我们抵押贷款的小部分。

第三个要素是个人评估信用，基于对#美元贷款的个人分析。1百万或更多，这些贷款不再与其他贷款分享风险特征。我们在衡量预期信用损失程度时考虑的因素包括支付状态、抵押品价值、借款人的财务状况、担保人支持、到期收取预定本金和利息的可能性、对陷入困境的借款人的支付结构或期限的预期修改，以及能够合理估计的回收情况。我们将预期信贷损失衡量为贷款的摊余成本基础与借款人预期未来现金流的现值之间的差额，如果贷款依赖抵押品，则预期未来现金流通常按贷款的实际利率贴现，或抵押品的公允价值贴现。考虑到不良贷款的风险特征，我们通常会考虑不良贷款以及在问题债务重组下已经或预计将被修改的贷款进行单独评估。

信贷损失拨备-证券-债务

在估计预期的信贷损失时，我们将可供出售和持有至到期的债务证券投资组合按主要资产类别进行细分。这受证券是结构化的还是非结构化的(即直接债务)以及发行人类型的影响。

当我们打算无限期持有债务证券或该证券可能用于战术资产/负债管理时，债务证券被归类为可供出售证券。

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合并财务报表附注 (续)

可随时出售，以有效管理利率敞口、提前还款风险和流动性需求。可供出售证券按公允价值计量。公允价值与摊余成本之间的差额代表归类为可供出售资产的未实现收益或亏损，并在扣除税项后记为其他全面收益的附加或扣除，除非我们确定该差额或部分差额代表预期的信贷损失。如果我们确定存在信用损失，该金额将被确认为可供出售的证券的信用损失拨备，并对信用损失拨备进行相应的调整。我们在个人安全水平评估信用损失，如果公允价值超过摊余成本，我们不确认信用损失，如果我们确定存在信用损失，我们将损失的确认限制在公允价值和摊销成本之间的差额。在我们确定是否存在预期的信用损失时，我们会定期进行审查，并检查每个投资组合特有的各种定量和定性因素，包括未实现损失头寸的严重程度、机构评级、信用增强、现金流恶化和其他因素。然后，对预期信用损失的衡量是基于对将从债务证券中收取的现金流现值的最佳估计。一般来说，现金流按债务证券隐含的实际利率贴现。现金流量现值因时间推移而发生的变化在信贷损失准备中确认。

我们估计持有至到期日债务证券的预期信贷损失的方法与上文“信贷损失拨备-贷款及与贷款有关的承担”内的第一项拨备元素所述的方法类似。持有至到期债务证券的信用损失准备计入持有至到期证券。每个主要投资组合或资产类别的信用损失计算的组成部分包括违约概率和违约损失，它们的值取决于宏观经济环境中变量的预测行为。对于结构性债务证券，我们估计了个人安全水平的预期信贷损失，并使用现金流模型预测本金损失。一般来说，现金流按债务证券隐含的实际利率贴现。这种不同反映在信贷损失拨备上，并且一直到现在都在变化。

由于时间流逝而产生的现金流价值在信贷损失准备中确认。

我们目前不要求测量和记录美国国债、机构债务证券以及满足某些条件的其他债务证券的预期信用损失估计，这些债务证券是基于担保、信用评级和其他信用质量因素的组合。这些资产在我们已建立的治理结构中定期进行监控，以确定是否需要进行任何更改。

信贷损失拨备--其他金融工具

我们亦采用与上文“信贷损失拨备-贷款及与贷款有关的承诺”的第一项拨备元素所述的类似方法，估计与保证金贷款、逆回购协议、证券借贷赔偿及存放于第三方金融机构有关的预期信贷损失。逆回购协议的信用损失准备计入根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券；证券借贷赔偿的信用损失准备记录在其他负债中，第三方金融机构存款的信用损失准备以现金记录，并由银行或银行的计息存款计入。我们的逆回购协议是短期的，在必要时，我们的交易对手会持续超额抵押，并及时补充抵押品。因此，吾等估计于资产负债表日(如有)及当合理预期交易对手不会按照回购协议的条款补充抵押品时，与资产的无抵押部分有关的预期信贷损失。这种方法也适用于融资融券安排和证券借贷赔偿。

信贷损失拨备--其他

鉴于我们的非权责发生制政策要求在被认为无法收回时冲销应收利息，我们不会将我们的信用损失计量方法应用于与我们的贷款、债务证券和第三方金融机构资产存款相关的应计利息余额。与这些工具相关的应计应收利息为

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合并财务报表附注 (续)

在综合资产负债表中与其他计息工具合计列示。与各主要贷款类别相关的应计应收利息在我们的信用质量披露附注5中披露。

我们针对与购买的金融资产相关的信贷损失的政策要求在有效购买日期之前进行评估，以确定在发起和购买日期之间，或就债务证券而言，在发行和购买日期之间的期间内，信用质量是否发生了超过轻微的下降。如果我们购买的金融资产的信用质量恶化幅度不大，则使用上述方法对预期信用损失进行计量，并将信用损失记录为购买日的信用损失拨备。购买后，预期现金流的变化(有利和不利)通过调整拨备立即在净收入中确认。我们对各种因素进行评估，以确定信用质量是否出现了明显的下降，这些因素因购买的资产类型的不同而有所不同。这些因素包括风险评级和/或机构评级的变化、抵押品恶化、支付状态、购买价格、信用利差和其他因素。我们在2020年前9个月没有购买任何此类资产，截至9月1日也没有拥有此类资产。30,2020年。

我们对应收账款采用单独的信用损失方法，以估计与这些短期应收账款相关的预期信用损失，这些短期应收账款在历史上并未导致重大信用损失。应收账款的信用损失准备反映在其他资产中。

我们估计的信贷损失拨备的定性部分是为了计入可能没有完全计入数量部分的预期损失。通过既定的治理结构，管理层根据对各种内部和环境因素的评估来确定每个时期的质量津贴，这些因素包括：情景权重和敏感性风险、信贷集中风险、经济状况和其他考虑因素。我们还可以根据特殊情况进行调整

风险。一旦总体而言确定，我们的质量津贴随后被分配给我们的每个金融工具投资组合，但债务证券和基于各自工具的定量津贴余额在其他资产中携带的那些工具除外。这笔额外的信贷损失拨备的分配具有内在的判断性，无论损失的性质如何，整个信贷损失拨备都可用于吸收信贷损失。

注3-收购和处置

我们有时会将收购的初始付款和后来的或有付款与交易结束后的收入或收入增长挂钩。有几个不是2020年第三季度的或有支付。或有付款总额为$3在2020年前9个月，这一数字达到了100万。

在9月1日30,2020，我们可能有义务支付额外的对价如果使用合理的假设，其范围可能在$5百万美元至$10在接下来的几年里两年，但可能更高，因为某些安排不包含合同最高限额。

2019年的交易

2019年11月8日，纽约梅隆银行与海角金融网络有限责任公司(PIN)的其他持有者一起完成了他们在PIN中权益的出售。纽约梅隆银行录得1美元的税后收益。622出售这项股权投资的100万美元。

注4-有价证券

2020年1月1日，我们通过了ASU 2016-13，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的测量在预期的基础上。与证券相关的重要会计政策见附注2。

下表列出了9月1日的摊余成本、未实现损益总额和证券的公允价值。2020年30日和2019年12月31日。

纽约梅隆银行63

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合并财务报表附注 (续)

9月1日的证券30、2020						毛 未实现						公平 价值
			摊销成本
(单位：百万)						收益			损失
可供销售：
代理RMBS			$	24,262		$	526		$	55		$	24,733
美国财政部			23,166			1,568			1			24,733
主权债务/主权担保			13,925			169			1			14,093
机构商业抵押贷款支持证券(MBS)			9,299			646			3			9,942
超国家			7,069			68			1			7,136
外国担保债券			5,777			64			—			5,841
抵押贷款债券(CLO)			4,696			5			44			4,657
外国政府机构			3,924			46			—			3,970
美国政府机构			3,300			180			2			3,478
其他资产支持证券(“ABS”)			2,903			31			4			2,930
非机构商业性MBS			2,565			156			10			2,711
非机构RMBS(a)			1,793			157			9			1,941
州和政区			1,661			33			4			1,690
公司债券			988			43			1			1,030
商业票据/存单(“存单”)			355			2			—			357
其他债务证券			1			—			—			1
可供出售的证券总额(B)(C)			$	105,684		$	3,694		$	135		$	109,243
持有至到期：
代理RMBS			$	37,086		$	1,117		$	10		$	38,193
美国财政部			3,288			103			—			3,391
美国政府机构			2,266			5			4			2,267
代理商业MBS			2,041			107			—			2,148
主权债务/主权担保			983			41			—			1,024
商业票据/CD			295			—			—			295
非机构RMBS			70			3			1			72
超国家			52			1			—			53
州和政区			15			—			—			15
持有至到期的证券总额			$	46,096		$	1,377		$	15		$	47,458
总证券			$	151,780		$	5,071		$	150		$	156,701

(A)费用包括$512包括在前格兰特信托基金中的100万美元。

(B)从2020年第一季度开始，我们采用了新的会计准则，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信贷损失：金融工具信用损失的计量，基于预期。可供出售证券的摊余成本是扣除信贷损失准备#美元后的净额。12百万美元。信用损失准备金 主要涉及CLO。有关更多信息，请参见注释2。

(C)会计年度包括未实现收益毛额#美元25未实现亏损总额和未实现亏损总额为100万美元49在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中记录的百万美元。未实现的收益和损失主要与代理RMBS有关，将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

2019年12月31日的证券						毛 未实现
			摊销成本									公平 价值
(单位：百万)						收益			损失
可供销售：
代理RMBS			$	27,022		$	164		$	143		$	27,043
美国财政部			14,979			472			20			15,431
主权债务/主权担保			12,548			109			11			12,646
代理商业MBS			9,231			203			17			9,417
外国担保债券			4,189			15			7			4,197
克洛斯			4,078			1			16			4,063
超国家			3,697			18			6			3,709
外国政府机构			2,638			7			2			2,643
非机构商业性MBS			2,134			46			2			2,178
其他ABS			2,141			7			5			2,143
美国政府机构			1,890			61			2			1,949
非机构RMBS(a)			1,038			202			7			1,233
州和政区			1,017			27			—			1,044
公司债券			832			21			—			853
其他债务证券			1			—			—			1
可供出售的证券总额(b)			$	87,435		$	1,353		$	238		$	88,550
持有至到期：
代理RMBS			$	27,357		$	292		$	46		$	27,603
美国财政部			3,818			28			3			3,843
代理商业MBS			1,326			21			3			1,344
美国政府机构			1,023			1			2			1,022
主权债务/主权担保			756			31			—			787
非机构RMBS			80			4			1			83
外国担保债券			79			—			—			79
超国家			27			—			—			27
州和政区			17			—			—			17
持有至到期的证券总额			$	34,483		$	377		$	55		$	34,805
总证券			$	121,918		$	1,730		$	293		$	123,355

(A)费用包括$640包括在前格兰特信托基金中的100万美元。

(B)预算包括未实现收益毛额#美元32未实现亏损总额和未实现亏损总额为100万美元65在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中记录的百万美元。未实现的收益和损失主要与代理RMBS有关，将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。

下表列出了已实现的收益、损失和减值。

证券净收益(亏损)
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
已实现毛利			$	10		$	16		$	1		$	38		$	18
已实现总亏损			(1)			(7)			(1)			(11)			(10)
已确认的严重减值			—			—			(1)			—			(1)
证券净收益(亏损)合计			$	9		$	9		$	(1)		$	27		$	7

64纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

下表列出了按类型划分的税前证券净收益(亏损)。

证券净收益(亏损)
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外国政府机构			$	5		$	2		$	—		$	7		$	—
美国财政部			1			1			—			7			4
超国家			—			6			—			6			—
主权债务/主权担保			1			2			—			3			3
州和政区			—			—			—			—			2
其他			2			(2)			(1)			4			(2)
证券净收益(亏损)合计			$	9		$	9		$	(1)		$	27		$	7

信贷损失拨备--证券

在2020年第一季度，我们采用了新的会计准则，包括亚利桑那州立大学2016-13年度，金融工具.信用损失：金融工具信用损失的测量，在预期的基础上。与证券有关的信贷损失拨备为#美元。7百万美元(2020年1月1日)和12截至9月1日，30,2020年。这一增长反映了可供出售CLO投资组合的额外信贷恶化。有关根据之前的非临时性减值指导对证券进行审查的更多信息，请参阅我们2019年年报中的合并财务报表附注1和附注4。

信用质量指标-证券

在9月1日2020年30日，证券组合的未实现亏损总额主要是由于从购买之日起信用利差增加，以及某些从可供出售证券转移到持有至到期的证券，在转移之日利率上升。具体地说，$49截至9月1日，未实现亏损100万美元。30、2020和美元65下表可供出售部分反映的2019年12月31日的100万美元与某些证券(主要是机构RMBS)有关，这些证券在前期从可供出售转移到持有至到期。未实现的亏损将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。这一转移为这些证券创造了一个新的成本基础。因此，如果这些证券自转让之日起出现未实现亏损，相应的公允价值和未实现亏损将反映在下表的持有至到期部分。我们不打算出售这些证券，我们也不太可能不得不出售这些证券。

纽约梅隆银行65

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合并财务报表附注 (续)

下表显示了连续未实现亏损头寸不足12个月的可供出售证券和连续未实现亏损头寸在12个月或以上且未计入信用损失准备的可供出售证券的公允价值合计。

截至9月1日，未实现亏损头寸的可供出售证券，不计信贷损失准备金。30、2020(a)			少于12个月									12个月或更长时间									总计
			公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失
(单位：百万)
代理RMBS			$	1,126		$	3					$	2,102		$	52					$	3,228		$	55
美国财政部			1,041			1						—			—						1,041			1
主权债务/主权担保			1,069			1						119			—						1,188			1
代理商业MBS			566			1						306			2						872			3
超国家			1,583			1						127			—						1,710			1
克洛斯			3,449			31						579			13						4,028			44
美国政府机构			99			2						—			—						99			2
其他ABS			675			2						229			2						904			4
非机构商业性MBS			358			6						194			4						552			10
非机构RMBS(b)			636			3						97			6						733			9
州和政区			262			4						2			—						264			4
公司债券			173			1						—			—						173			1
可供出售的证券总额 (c)			$	11,037		$	56					$	3,755		$	79					$	14,792		$	135

(A)费用包括$370未实现损失超过100万美元的证券。

(B)费用包括美元22百万美元未实现亏损的证券1百万美元，为期不到12个月，以及$1未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期12个月或更长时间，这些资金包括在前格兰特信托基金(Grantor Trust)内。

(C)负债包括未实现亏损总额#美元4912个月或更长时间内记录在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中的百万美元。未实现亏损主要与代理RMBS有关，将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。有几个不是未实现亏损总额少于12个月。

下表列出了在采用ASU 2016-13年度之前存在的披露指引下的临时减值证券，并显示了持续未实现亏损状况少于12个月的可供出售证券和持续未实现亏损状况持续12个月或更长时间的可供出售证券的合计公允价值。

2019年12月31日的临时减值证券			少于12个月									12个月或更长时间									总计
(单位：百万)			公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失						公平 价值			未实现 损失
可供销售：
代理RMBS			$	8,373		$	33					$	5,912		$	110					$	14,285		$	143
美国财政部			1,976			16						766			4						2,742			20
主权债务/主权担保			4,045			10						225			1						4,270			11
代理商业MBS			1,960			12						775			5						2,735			17
外国担保债券			1,009			4						690			3						1,699			7
克洛斯			1,066			2						1,499			14						2,565			16
超国家			1,336			6						360			—						1,696			6
外国政府机构			1,706			2						47			—						1,753			2
非机构商业性MBS			525			2						45			—						570			2
其他ABS			456			3						305			2						761			5
美国政府机构			377			2						—			—						377			2
非机构RMBS(a)			101			—						113			7						214			7
州和政区			—			—						16			—						16			—
公司债券			82			—						21			—						103			—
可供出售的证券总额(b)			$	23,012		$	92					$	10,774		$	146					$	33,786		$	238

(A)费用包括$2未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期不到12个月，以及$2未实现亏损小于$的百万证券1百万美元，为期12个月或更长时间，这些资金包括在前格兰特信托基金(Grantor Trust)内。

(B)负债包括未实现亏损总额#美元6512个月或更长时间内记录在与从可供出售证券转移到持有至到期证券相关的累计其他综合收益中的百万美元。未实现亏损主要与代理RMBS有关，将在证券的合同期限内摊销为净利息收入。有几个不是未实现亏损总额少于12个月。

66纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

下表显示了持有至到期证券的信用质量。我们纳入了某些信用评级信息，因为这些信息可以表明我们面临的信用风险程度。评级分类的重大变化可能意味着我们面临的信用风险增加，并可能伴随着我们证券投资组合公允价值的下降。

截至9月1日的持有至到期证券组合。30、2020(a)															收视率(b)
									未实现净收益															BB+ 和 较低			A1+/A2/SP-1+
(百万美元)			摊销 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 额定
代理RMBS			$	37,086					$	1,107					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美国财政部			3,288						103						100			—			—			—			—			—
美国政府机构			2,266						1						100			—			—			—			—			—
代理商业MBS			2,041						107						100			—			—			—			—			—
主权债务/主权担保(c)			983						41						100			—			—			—			—			—
商业票据/CD			295						—						—			—			—			—			100			—
非机构RMBS			70						2						39			46			2			12			—			1
超国家			52						1						100			—			—			—			—			—
州和政区			15						—						6			2			6			—			—			86
持有至到期证券总额			$	46,096					$	1,362					99		%	—		%	—		%	—		%	1		%	—		%

(A)从2020年第一季度开始，我们采用了新的会计准则，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信贷损失：金融工具信用损失的计量，基于预期。有关更多信息，请参见注释2。

(B)A代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(C)投资主要包括对法国、英国和德国的敞口。

成熟度分布

下表显示了我们证券投资组合的账面金额和收益率(在税额等值基础上)的到期日分布。

9月1日证券的到期日分布和收益率。30、2020			美国财政部									美国政府 代理机构									国家和政治 细分									其他债券、票据及债权证									按揭/ 资产支持
(美元，单位：亿美元)			金额			收益率：(a)						金额			收益率：(a)						金额			收益率：(a)						金额			产率 (a)						金额			收益率：(a)						总计
可供出售的证券：
一年或一年以下			$	4,405		1.11		%				$	25		2.55		%				$	549		1.49		%				$	11,186		0.44		%				$	—		—		%				$	16,165
超过1到5年			10,546			1.28						1,866			0.85						570			3.16						17,769			0.61						—			—						30,751
超过5到10年			6,517			1.57						1,468			2.51						223			1.88						3,240			0.56						—			—						11,448
超过10年			3,265			3.11						119			2.06						348			2.22						233			0.62						—			—						3,965
抵押贷款支持证券			—			—						—			—						—			—						—			—						39,327			2.18						39,327
资产支持证券			—			—						—			—						—			—						—			—						7,587			1.72						7,587
总计			$	24,733		1.57		%				$	3,478		1.60		%				$	1,690		2.26		%				$	32,428		0.55		%				$	46,914		2.10		%				$	109,243
持有至到期的证券：
一年或一年以下			$	785		1.43		%				$	—		—		%				$	—		—		%				$	307		1.99		%				$	—		—		%				$	1,092
超过1到5年			2,503			1.90						1,253			0.82						2			5.66						946			0.67						—			—						4,704
超过5到10年			—			—						564			1.13						—			—						32			0.92						—			—						596
超过10年			—			—						449			2.28						13			4.76						45			0.35						—			—						507
抵押贷款支持证券			—			—						—			—						—			—						—			—						39,197			2.57						39,197
总计			$	3,288		1.79		%				$	2,266		1.19		%				$	15		4.91		%				$	1,330		0.96		%				$	39,197		2.57		%				$	46,096

(a)收益率是以证券的摊销成本为基础的。

纽约梅隆银行67

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合并财务报表附注 (续)

质押资产

在9月1日2020年30日，纽约梅隆银行(BNY Mellon)承诺的资产为141亿美元，包括$108在美联储贴现窗口承诺作为潜在借款抵押品的10亿美元和5在联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)作为借款抵押品的10亿美元。截至9月1日质押的资产的组成部分。30,2020，包括$12310亿美元的证券，11十亿美元的贷款，6亿美元的交易资产和1数十亿美元的银行有息存款。

如果美联储(Federal Reserve)贴现窗口没有借款，美联储通常允许银行自由地将资产移入和移出其质押资产账户，以出售或再抵押这些资产用于其他目的。纽约梅隆银行(BNY Mellon)定期将资产移入和移出其在美联储(Federal Reserve)的质押资产账户。

截至2019年12月31日，纽约梅隆银行(BNY Mellon)抵押资产为118亿美元，包括$80在美联储贴现窗口承诺作为潜在借款抵押品的10亿美元和6在联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)作为借款抵押品的10亿美元。截至2019年12月31日，质押资产的组成部分包括#美元。9810亿美元的证券，13十亿美元的贷款，710亿美元的交易资产，且不到1数十亿美元的银行有息存款。

在9月1日2020年30日和2019年12月31日，质押资产包括2310亿美元和29分别为10亿美元，接受者被允许出售或再认购交付的资产。

在9月1日30,2020年，我们承诺的商业票据和存单总额为$295作为波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of Boston)的抵押品，根据美联储的货币市场共同基金流动性工具(MMLF)计划，获得无追索权借款。

我们还获得证券作为抵押品，包括转售协议下的收据、借入的证券、衍生品合同和托管协议，条款允许我们将证券出售或转借给他人。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，收到的可出售或再抵押的证券的市值为$11210亿美元和153分别为10亿美元。我们通常通过向第三方交割的方式出售或补充这些证券。截至9月1日2020年30日和2019年12月31日，

出售或再抵押的证券抵押品为$8010亿美元和107分别为10亿美元。

受限现金和证券

根据联邦和其他法规或要求，现金和证券可能是分开的。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，根据联邦和其他法规或要求分离的现金为$310亿美元和2分别为20亿美元。限制性现金包括在综合资产负债表上银行的有息存款中。根据联邦和其他法规或要求隔离的证券为$410亿美元。30、2020和美元12019年12月31日为10亿美元。限制性证券来源于根据转售协议购买的证券，并包括在综合资产负债表上根据转售协议出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券中。

注5-贷款与资产质量

贷款

下表提供了我们贷款组合的详细信息。

贷款			9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
国内：
商品化			$	1,839		$	1,442
商业地产			5,987			5,575
金融机构			4,915			4,852
租赁融资			482			537
理财贷款和抵押贷款			15,805			16,050
其他住宅按揭			423			494
透支			899			524
其他			1,616			1,167
保证金贷款			11,220			11,907
国内生产总值			43,186			42,548
外国：
商品化			102			347
商业地产			5			7
金融机构			6,097			7,626
租赁融资			596			576
理财贷款和抵押贷款			121			140
其他(主要是透支)			3,106			2,230
保证金贷款			2,278			1,479
国外合计			12,305			12,405
贷款总额(a)			$	55,491		$	54,953

(a)    扣除非劳动收入#美元后的净额285截至9月1日，30、2020和美元313截至2019年12月31日，主要与国内外租赁融资有关。

纽约梅隆银行68号

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合并财务报表附注 (续)

我们的贷款组合包括三投资组合细分：商业、租赁融资和抵押贷款。我们在类级别管理我们的投资组合，包括六融资应收账款类别：商业、商业地产、金融机构、租赁融资、财富

管理贷款和抵押贷款，以及其他住房抵押贷款。

下表列出了每类融资应收账款，并提供了有关我们信用风险的附加信息。

信贷损失拨备

2020年1月1日，我们通过了ASU 2016-13，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的测量, 在预期的基础上。有关贷款信贷损失拨备和与贷款有关的承诺的重要会计政策见附注2。

贷款和与贷款有关的承诺的信贷损失拨备的活动情况如下。这不包括与其他金融工具相关的信贷损失拨备中的活动，包括现金和银行到期、银行的有息存款、根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券、持有至到期的证券、可供出售的证券和应收账款。

截至9月1日的季度信贷损失拨备活动。30、2020															理财贷款和抵押贷款						其他 住宅 抵押
(单位：百万)			商品化			商品化 房地产			金融 院校			租赁 融资																		总计
期初余额			$	40		$	372		$	16		$	3		$	11					$	12								$	454
冲销			—			—			—			—			—						—									—
恢复			—			—			—			—			—						1									1
净回收			—			—			—			—			—						1									1
备抵(a)			(13)			14			(5)			—			4						5									5
期末余额(b)			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15					$	18								$	460
以下项目的津贴：
贷款损失			$	14		$	270		$	7		$	3		$	13					$	18								$	325
与贷款相关的承诺			13			116			4			—			2						—									135
单独评估损害：
贷款余额			$	—		$	—		$	—		$	—		$	17		(c)			$	—								$	17
贷款损失拨备			—			—			—			—			—						—									—

(A)预算不包括与其他金融工具相关的信贷损失准备金#美元42020年第三季度为100万美元。

(B)费用包括美元8与外国贷款(主要是金融机构)有关的信贷损失拨备达100万美元。

(C)贷款包括抵押品依赖贷款#美元17百万美元25几百万公允价值的抵押品。

截至2020年6月30日的季度信贷损失拨备活动															理财贷款和抵押贷款						其他 住宅 抵押
(单位：百万)			商品化			商品化 房地产			金融 院校			租赁 融资																		总计
期初余额			$	26		$	208		$	18		$	13		$	9					$	14								$	288
冲销			—			—			—			—			—						—									—
恢复			—			—			—			—			—						3									3
净回收			—			—			—			—			—						3									3
备抵(a)			14			164			(2)			(10)			2						(5)									163
期末余额(b)			$	40		$	372		$	16		$	3		$	11					$	12								$	454
以下项目的津贴：
贷款损失			$	23		$	244		$	11		$	3		$	9					$	12								$	302
与贷款相关的承诺			17			128			5			—			2						—									152
单独评估损害：
贷款余额			$	—		$	—		$	—		$	—		$	18		(c)			$	—								$	18
贷款损失拨备			—			—			—			—			—						—									—

(a)    不包括与其他金融工具相关的信贷损失准备金$(20)，2020年第二季度为100万美元。

(B)费用包括美元11与外国贷款(主要是金融机构)有关的信贷损失拨备达100万美元。

(C)贷款包括抵押品依赖贷款#美元18百万美元26几百万公允价值的抵押品。

纽约梅隆银行69

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合并财务报表附注 (续)

截至9月1日的季度信贷损失拨备活动。2019年3月30日															理财贷款和抵押贷款			其他 住宅 抵押			全 其他						外国			总计
(单位：百万)			商品化			商品化 房地产			金融 院校			租赁 融资
期初余额			$	77		$	72		$	21		$	4		$	20		$	14		$	—					$	33		$	241
冲销			(1)			—			—			—			—			—			—						—			(1)
恢复			—			—			—			—			—			—			—						—			—
净额(冲销)			(1)			—			—			—			—			—			—						—			(1)
备抵			(15)			5			—			(1)			—			—			—						(5)			(16)
期末余额			$	61		$	77		$	21		$	3		$	20		$	14		$	—					$	28		$	224
以下项目的津贴：
贷款损失			$	10		$	57		$	7		$	3		$	17		$	14		$	—					$	19		$	127
与贷款相关的承诺			51			20			14			—			3			—			—						9			97
单独评估损害：
贷款余额			$	—		$	—		$	—		$	—		$	16		$	—		$	—					$	—		$	16
贷款损失拨备			—			—			—			—			—			—			—						—			—
对减损进行集体评估：
贷款余额			$	1,335		$	5,292		$	4,973		$	559		$	15,748		$	520		$	12,567		(a)			$	13,871		$	54,865
贷款损失拨备			10			57			7			3			17			14			—						19			127

(A)费用包括$1,247百万美元的国内透支，$10,177百万美元的保证金贷款和1,143截至9月1日，其他贷款为100万美元。2019年30日。

截至9月9日的9个月的信贷损失拨备活动。30、2020															理财贷款和抵押贷款			其他 住宅 抵押			外国						总计
(单位：百万)			商品化			商品化 房地产			金融 院校			租赁 融资												(a)
2019年12月31日的余额			$	60		$	76		$	20		$	3		$	20		$	13		$	24					$	216
2016-13年度采用ASU的影响			(43)			14			(6)			—			(12)			2			(24)						(69)
2020年1月1日的余额			17			90			14			3			8			15			—						147
冲销			—			—			—			—			—			—			—						—
恢复			—			—			—			—			—			4			—						4
净回收			—			—			—			—			—			4			—						4
备抵(b)			10			296			(3)			—			7			(1)			—						309
期末余额			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15		$	18		$	—					$	460

(A)*与外国风险敞口有关的津贴已重新分类给金融机构(#美元)10(百万美元)，商业($10(百万美元)和租赁融资($4(亿美元)。

(b)    不包括与其他金融工具相关的信贷损失准备金。$12百万截至9月1日的9个月。30,2020年。

截至9月9日的9个月的信贷损失拨备活动。2019年3月30日															理财贷款和抵押贷款			其他 住宅 抵押			全 其他			外国			总计
(单位：百万)			商品化			商品化 房地产			金融 院校			租赁 融资
期初余额			$	81		$	75		$	22		$	5		$	21		$	16		$	—		$	32		$	252
冲销			(12)			—			—			—			(1)			—			—			—			(13)
恢复			—			—			—			—			—			2			—			—			2
净(冲销)回收			(12)			—			—			—			(1)			2			—			—			(11)
备抵			(8)			2			(1)			(2)			—			(4)			—			(4)			(17)
期末余额			$	61		$	77		$	21		$	3		$	20		$	14		$	—		$	28		$	224

70纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产			9月30、2020									2019年12月31日
			有记录的投资
			使用一个 津贴			没有零用钱
(单位：百万)									总计
不良贷款：
其他住宅按揭			$	56		$	—		$	56		$	62
理财贷款和抵押贷款			10			17			27			24
不良贷款总额			66			17			83			86
拥有的其他资产			—			1			1			3
不良资产总额			$	66		$	18		$	84		$	89

在9月1日30,2020年，对贷款被归类为非应计或降低利率的借款人的未提取承诺并不重要。

逾期贷款

下表列出了我们逾期的贷款。

逾期贷款和仍在应计利息			9月30、2020															2019年12月31日
			逾期天数									总计 逾期付款						逾期天数									总计 逾期付款
(单位：百万)			30-59			60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理财贷款和抵押贷款			$	20		$	1		$	—		$	21					$	22		$	5		$	—		$	27
其他住宅按揭			7			—			—			7						8			3			—			11
金融机构			—			—			—			—						1			30			—			31
商业地产			9			—			—			9						6			12			—			18
逾期贷款总额			$	36		$	1		$	—		$	37					$	37		$	50		$	—		$	87

贷款修改

由于冠状病毒大流行，有两种形式的救济规定将贷款归类为TDR：“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE法”)和机构间指导。有关CARE法案和机构间指导的更多细节，请参见注释2。根据CARE法案或机构间指导，金融机构可能会考虑符合条件的贷款修改。本公司已选择同时适用CARE法案和机构间指南(如适用)，为借款人提供贷款修改减免，以应对冠状病毒大流行。我们修改了$的贷款1062020年第三季度为100万美元，282到2020年第二季度，这一数字将达到100万。几乎所有的修改都是

短期贷款支付准备金或修改后的本金和/或利息支付。这些贷款主要是住宅抵押贷款和商业房地产贷款。我们还修改了#美元的贷款。56通过提供长期贷款支付修改和延长期限，2020年第三季度增加了2.5亿美元，其中大部分是商业房地产贷款。我们没有将任何修改确定为问题债务重组(TDR)。截至9月1日，这些贷款中没有一笔被报告为逾期或不良贷款。30,2020年。在9月1日2020年30日，根据CARE法案或机构间指导修改的贷款的未付本金余额为#美元1742000万。我们修改了其他住宅按揭贷款#美元。42019年第三季度为100万。

纽约梅隆银行71号

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信用质量指标

我们的信贷战略是专注于投资级客户，这些客户是我们非信贷服务的活跃用户。向每个客户分配内部信用评级，

如果可能，其基于多个维度被映射到外部评级机构等级等价物，这些维度被连续评估并且可能随着时间的推移而改变。

下表提供了按发放期划分的贷款组合信用状况的相关信息。

贷款组合的信用状况																					9月30、2020
																					循环贷款
			起源，以摊销成本计算																		摊销成本			转换为定期贷款-摊销成本						累计 利息 应收账款
(单位：百万)			YTD20			2019			2018			2017			2016			2016年前									总计(a)
商业广告：
投资级			$	153		$	73		$	96		$	450		$	57		$	—		$	893		$	—		$	1,722
非投资级			85			61			7			—			—			—			66			—			219
总商业广告			238			134			103			450			57			—			959			—			1,941			$	1
商业地产：
投资级			611			1,065			542			543			385			430			175			—			3,751
非投资级			160			526			604			159			367			152			244			29			2,241
总商业地产			771			1,591			1,146			702			752			582			419			29			5,992			8
金融机构：
投资级			60			238			47			125			14			165			8,471			—			9,120
非投资级			98			36			—			—			—			—			1,758			—			1,892
金融机构总数			158			274			47			125			14			165			10,229			—			11,012			13
财富管理贷款和抵押贷款：
投资级			31			80			11			149			56			85			7,235			—			7,647
非投资级			—			—			—			—			—			—			63			—			63
财富管理抵押贷款			781			1,082			682			1,267			1,622			2,748			34			—			8,216
财富管理贷款和抵押贷款总额			812			1,162			693			1,416			1,678			2,833			7,332			—			15,926			29
租赁融资			126			19			17			10			25			881			—			—			1,078			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			423			—			—			423			2
其他贷款			—			—			—			—			—			—			1,658			—			1,658			1
保证金贷款			3,553			—			—			—			—			—			9,945			—			13,498			7
贷款总额			$	5,658		$	3,180		$	2,006		$	2,703		$	2,526		$	4,884		$	30,542		$	29		$	51,528		$	61

(A)会计年度不包括透支#美元3,963百万美元。透支主要发生在托管和证券结算业务中，每天都会发生透支，一般在二工作日。

商业贷款

商业贷款组合根据分配的内部信用评级分为投资级和非投资级，与公共评级机构的评级大体一致。评级与BBB-(标普)/Baa3(穆迪)或更高的客户被视为投资级。评级低于这一门槛的客户被认为是非投资级客户。

商业地产

我们的创收商业地产设施主要面向有经验的业主，

基于现有现金流的适度杠杆结构。我们的商业地产贷款活动还包括建设和翻新设施。

金融机构

金融机构的风险敞口是高质量的，95截至9月1日，符合我们内部信用评级分类的投资级等值标准的风险敞口的百分比。30,2020年。此外,75%的金融机构风险敞口是有担保的。例如，证券业客户和资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。金融风险敞口

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机构通常是短期的，有89%在一年内到期。

理财贷款和抵押贷款

财富管理类非抵押贷款通常不会由外部评级机构进行评级。大部分理财贷款是由客户的投资管理账户或托管账户担保的。为这些贷款质押的合格资产通常是投资级固定收益证券、股票和/或共同基金。因此，这部分财富管理投资组合的内部评级将等同于投资级外部评级。理财贷款是基于其他类型资产的质押，包括商业资产、固定资产或适量的商业房地产，向选定的客户提供的。对于以其他资产为抵押的贷款，我们仔细分析了债务人的信用质量，但我们不认为这一贷款组合是投资级的。

财富管理抵押贷款的信用质量指标与外部评级无关。财富管理抵押贷款通常是向高净值个人发放的贷款，主要由住宅物业担保。这些贷款主要是只收利息、利率可调的抵押贷款，加权平均贷款与价值比率为62起始时的百分比。拖欠率是财富管理投资组合中衡量信贷质量的关键指标。在9月1日30,2020，少于1有%的抵押贷款逾期了。

在9月1日2020年30日，财富管理抵押贷款组合由以下地理集中组成：加利福尼亚州-22%；纽约-17%；马萨诸塞州-10%；佛罗里达州-8%；以及其他-43%.

租赁融资

在9月1日2020年30日，租赁融资组合由多元化良好的资产支持的敞口组成，主要是大型运输设备和房地产。我们租约的最大组成部分

剩余价值敞口是与货运相关的铁路。资产既有国内的，也有国外的，主要集中在美国和德国。

其他住宅按揭

其他住宅按揭组合主要包括1至4个家庭的住宅按揭贷款，总额为423截至9月1日，30、2020和美元4942019年12月31日为100万。这些贷款通常与外部评级无关。包括在9月1日的此投资组合中。30,2020美元76在2005年、2006年和2007年第一季度购买的按揭贷款为百万，其中19已偿还贷款余额的%至少拖欠60天。

透支

透支主要涉及托管和证券结算客户，总额为#美元。4.010亿美元。30、2020和美元2.72019年12月31日为10亿美元。透支每天都会发生，一般在二工作日。

其他贷款

其他贷款主要包括以股票、共同基金和固定收益证券完全抵押的消费者贷款。

保证金贷款

我们有一块钱13.5截至9月1日，担保保证金贷款为10亿美元。30,2020，相比之下，13.42019年12月31日为10亿美元。保证金贷款是以有价证券为抵押的，借款人被要求每天的抵押品保证金保持在超过100贷款价值的%。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失。

逆回购协议

9月1日的逆回购协议。30,2020完全有高质量的抵押品担保。因此，有一种不是9月1日与这些资产相关的信贷损失拨备。30,2020年。

纽约梅隆银行73

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注6-商誉和无形资产

商誉

下表提供了按业务划分的商誉细目。

企业商誉 (单位：百万)			投资 服务			投资与财富 管理			其他			整合
2019年12月31日的余额			$	8,332		$	9,007		$	47		$	17,386
外币折算			21			(50)			—			(29)
其他(a)			47			—			(47)			—
9月1日的余额30、2020			$	8,400		$	8,957		$	—		$	17,357

(一)这反映了与资本市场业务相关的商誉转让。

企业商誉 (单位：百万)			投资 服务			投资与财富管理			其他			整合
2018年12月31日的余额			$	8,333		$	8,970		$	47		$	17,350
外币折算			(45)			(57)			—			(102)
9月1日的余额2019年3月30日			$	8,288		$	8,913		$	47		$	17,248

无形资产

下表提供了按业务分类的无形资产细目。

无形资产--按业务分列的账面净值 (单位：百万)			投资 服务			投资与财富管理			其他			整合
2019年12月31日的余额			$	678		$	1,580		$	849		$	3,107
摊销			(54)			(24)			—			(78)
外币折算			1			(4)			—			(3)
9月1日的余额30、2020			$	625		$	1,552		$	849		$	3,026

无形资产--按业务分列的账面净值 (单位：百万)			投资 服务			投资与财富管理			其他			整合
2018年12月31日的余额			$	758		$	1,613		$	849		$	3,220
摊销			(61)			(28)			—			(89)
外币折算			(1)			(6)			—			(7)
9月1日的余额2019年3月30日			$	696		$	1,579		$	849		$	3,124

74纽约梅隆银行

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下表提供了按类型分列的无形资产细目。

无形资产			9月30、2020															2019年12月31日
(单位：百万)			毛 携载 金额			累计 摊销			网 携载 金额			剩馀 加权的- 平均值 摊销 期间						毛 携载 金额			累计 摊销			网 携载 金额
以摊销为准：(a)
客户合同-投资服务			$	1,482		$	(1,228)		$	254		10年份						$	1,520		$	(1,214)		$	306
客户关系-投资和财富管理			711			(563)			148			10年份						712			(544)			168
其他			64			(21)			43			14年份						64			(16)			48
摊销总额			2,257			(1,812)			445			10年份						2,296			(1,774)			522
不受摊销影响的：(b)
商号			1,292			不适用			1,292			不适用						1,293			不适用			1,293
客户关系			1,289			不适用			1,289			不适用						1,292			不适用			1,292
不受摊销影响的总额			2,581			不适用			2,581			不适用						2,585			不适用			2,585
无形资产总额			$	4,838		$	(1,812)		$	3,026		不适用						$	4,881		$	(1,774)		$	3,107

(A)折旧不包括全额摊销的无形资产。

(b)    未摊销的无形资产有无限的寿命。

未来五年当前无形资产的估计年度摊销费用如下：

截至年底的年度 12月31日，			预计摊销费用 (单位：百万)
2020						$	104
2021						81
2022						63
2023						52
2024						45

损伤测试

商誉减值测试至少每年在报告单位层面进行。不需要摊销的无形资产每年都要进行减值测试，如果事件或情况表明它们可能会减值，就会更频繁地进行减值测试。

纽约梅隆银行三业务细分包括六年度进行商誉减值测试的报告单位。投资服务部门由以下部分组成四报告单位和投资和财富管理部门由以下部门组成二报告单位。由于年度商誉减值测试的结果是六2020年第二季度进行的报告单位, 不是商誉减值已确认。

注7-其他资产

下表提供了合并资产负债表中列示的其他资产的组成部分。

其他资产			9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
公司/银行拥有的人寿保险			$	5,276		$	5,219
应收账款			3,549			3,802
未能交付			2,192			1,671
软体			1,832			1,590
预付养老金资产			1,599			1,464
合资企业的股权和其他投资			1,190			1,102
可再生能源投资			1,057			1,144
符合条件的保障性安居工程投资			997			1,024
预付费用			522			491
联邦储备银行股票			478			466
应收所得税			332			388
种子资本			200			184
套期保值衍生产品的公允价值			56			21
其他(a)			1,499			1,655
其他资产总额			$	20,779		$	20,221

(A)从9月1日开始。2020年30日和2019年12月31日，其他资产包括8百万美元和$22分别为百万股联邦住房贷款银行股票，按成本计算。

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非随时流通的股权证券

非随时流通的股本证券不具有容易确定的公允价值。该等投资的估值采用计量替代方案，即投资按成本减去任何减值，以及同一发行人的相同或相似投资的有序交易中可见的价格变动所导致的正负变化进行估值。可观察到的价格变动在综合损益表的投资和其他收益中记录。我们的非现成流通股本证券总额为$112截至9月1日，30、2020和美元61在2019年12月31日，这些资金包括在一家合资企业的股权和上表中的其他投资中。

下表列出了对非随时流通股本证券的调整。

对非流通股证券的调整																		最新生活
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
向上调整			$	4		$	2		$	1		$	10		$	3		$	42
向下调整			—			—			—			—			(1)			(4)
净调整数			$	4		$	2		$	1		$	10		$	2		$	38

符合条件的保障性安居工程投资

我们投资保障性住房项目主要是为了满足公司根据《社区再投资法案》的要求。我们在符合条件的保障性安居工程上的总投资为$。1.0亿美元，9月1日和9月1日都是2020年30日和2019年12月31日。承诺为符合条件的未来投资提供资金

保障性安居工程总金额为美元。388截至9月1日，30、2020和美元4222019年12月31日为100万美元，并记录在其他负债中。为未来投资提供资金的承诺摘要如下：2020--美元40百万；2021年-$187百万；2022年-$99百万；2023年-$36百万；2024年-$1百万元；及2025年及以后-$25百万美元。

已确认的税收抵免和其他税收优惠为#美元。352020年第三季度为100万美元，382020年第二季度为100万美元，392019年第三季度为100万美元，1112020年前9个月为100万美元，1172019年前9个月为100万。

所得税准备金中包括的摊销费用为#美元。302020年第三季度为100万美元，312020年第二季度为100万美元，332019年第三季度为100万美元，922020年前9个月为100万美元，972019年前9个月为100万。

按每股资产净值(“资产净值”)估值的投资

在我们的投资和财富管理业务中，我们对我们管理的某些基金进行种子资本投资。我们还持有私募股权投资，特别是符合沃尔克规则的小企业投资公司(SBIC)，以及某些其他公司投资。种子资本、私募股权和其他企业投资计入综合资产负债表中的其他资产。其中某些投资的公允价值是使用我们在基金中的所有权权益的每股资产净值来估计的。

下表显示了我们使用资产净值进行估值的投资信息。

使用资产净值进行估值的投资			9月30、2020																		2019年12月31日
(单位：百万)			公允价值			资金不足。 承付款															公允价值			资金不足 承付款
种子资本(a)			$	44					$	11											$	59					$	—
私募股权投资(SBIC)(b)			97						55												89						55
其他(c)			43						—												33						—
总计			$	184					$	66											$	181					$	55

(a)    主要包括杠杆贷款和结构性信贷基金，它们通常是不可赎回的。这些投资的分派将作为基金的基础投资收取，这些基金的寿命为六至11在9月1日的几年里。30,2020和生活的六年了在…2019年12月31日，被清算。

(B)通常的私募股权投资包括对SBIC的符合沃尔克规则的投资，这些投资投资于经济的各个部门。私募股权投资没有赎回权。此类投资的分配将作为私募股权投资的基础投资收取，私募股权投资的有效期为10都被清算了。

(C)投资主要包括对与员工的递延薪酬安排有关的基金的投资。基金投资可按月至每季赎回，赎回通知期最长可达95几天。

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合并财务报表附注 (续)

注8-合同收入

投资服务和投资及财富管理的费用收入主要是可变的，这主要取决于费用明细表中规定的托管和/或管理的资产水平、管理的资产以及客户驱动的交易水平。有关我们的服务性质和收入确认的信息，请参阅我们2019年年报中合并财务报表附注10。有关我们的主要业务、投资服务和服务的更多信息，请参阅我们2019年年报中合并财务报表附注24

投资和财富管理，以及提供的主要服务。

合同收入的分解

合同收入计入综合收益表的手续费收入。下表列出了每个业务部门与客户合同有关的手续费收入(按手续费收入类型分类)。业务分类数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。

按业务细分的合同收入分类
			截至的季度
			9月30、2020															2020年6月30日															9月2019年3月30日(a)
(单位：百万)			是			IWM			其他			总计						是			IWM			其他			总计						是			IWM			其他			总计
手续费收入-合同收入：
投资服务费：
资产维修费			$	1,143		$	25		$	(13)		$	1,155					$	1,147		$	25		$	(15)		$	1,157					$	1,106		$	20		$	(5)		$	1,121
结算服务费			397			—			—			397						431			—			—			431						419			—			—			419
发行人服务费			296			—			—			296						277			—			—			277						324			—			—			324
库务署服务费			153			1			(2)			152						144			—			1			145						140			—			—			140
投资服务费总额			1,989			26			(15)			2,000						1,999			25			(14)			2,010						1,989			20			(5)			2,004
投资管理费和履约费			4			838			(3)			839						4			792			(5)			791						4			829			(4)			829
融资相关费用			13			1			1			15						23			1			—			24						14			—			—			14
配送和维修			(2)			31			—			29						(7)			34			—			27						(12)			45			—			33
投资和其他收入			57			(33)			(2)			22						62			(41)			3			24						72			(50)			—			22
总手续费收入-合同收入			2,061			863			(19)			2,905						2,081			811			(16)			2,876						2,067			844			(9)			2,902
手续费和其他收入--不在会计准则编纂范围内(“ASC”)606(B)(C)			185			8			39			232						258			27			54			339						229			(6)			3			226
总费用和其他收入(亏损)			$	2,246		$	871		$	20		$	3,137					$	2,339		$	838		$	38		$	3,215					$	2,296		$	838		$	(6)		$	3,128

(A)重新调整预算，以反映2020年第一季度业务部门的重新分类。这对总收入没有影响，无论是按类型划分还是按总额划分。有关重新分类的更多信息，见附注19。

(B)负债主要包括外汇和其他交易收入、融资相关费用、投资和其他收入(亏损)、资产服务费和证券净收益(亏损)，所有这些都采用其他会计准则进行核算。

(C)投资和财富管理业务部门包括收入来源OM综合投资管理基金，扣除非控股权益，净额为#美元20百万 在2020年第三季度，392020年第二季度为百万美元，而在2020年第二季度为-百万美元 2019年第三季度。

IS-投资服务业务部门。

IWM-投资和财富管理业务部门。

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合并财务报表附注 (续)

按业务细分的合同收入分类			年初至今
			9月30、2020															9月2019年3月30日(a)
(单位：百万)			是			IWM			其他			总计						是			IWM			其他			总计
手续费收入-合同收入：
投资服务费：
资产维修费			$	3,417		$	73		$	(39)		$	3,451					$	3,282		$	60		$	(19)		$	3,323
结算服务费			1,298			—			—			1,298						1,228			—			(1)			1,227
发行人服务费			836			—			—			836						866			—			—			866
库务署服务费			446			1			(1)			446						412			1			—			413
投资服务费总额			5,997			74			(40)			6,031						5,788			61			(20)			5,829
投资管理费和履约费			13			2,492			(12)			2,493						12			2,503			(12)			2,503
融资相关费用			64			2			1			67						47			—			1			48
配送和维修			(21)			108			—			87						(39)			134			—			95
投资和其他收入			191			(124)			1			68						210			(147)			—			63
总手续费收入-合同收入			6,244			2,552			(50)			8,746						6,018			2,551			(31)			8,538
费用和其他收入-不在ASC 606的范围内(B)(C)			777			3			138			918						672			10			74			756
总费用和其他收入			$	7,021		$	2,555		$	88		$	9,664					$	6,690		$	2,561		$	43		$	9,294

(A)重新调整预算，以反映2020年第一季度业务部门的重新分类。这对总收入没有影响，无论是按类型划分还是按总额划分。有关重新分类的更多信息，见附注19。

(B)负债主要包括外汇和其他交易收入、融资相关费用、投资和其他收入(亏损)、资产服务费和证券净收益(亏损)，所有这些都采用其他会计准则进行核算。

(C)投资和财富管理业务部门包括收入从综合投资管理基金中扣除非控股权益净额为#美元392020年前9个月为100万美元，222019年前9个月为100万。

IS-投资服务业务部门。

IWM-投资和财富管理业务部门。

合同余额

我们的客户是根据每份客户合同中商定的费用时间表计费的。来自客户的应收账款为$2.510亿美元。30、2020和美元2.42019年12月31日为10亿美元。

合同资产是指由于某些合同条款(而不是时间的推移)而尚未向客户开具账单的应计收入，为#美元。57截至9月1日，30、2020和美元322019年12月31日为100万。记录为合同资产的应计收入通常按年记账。

来自客户的应收账款和合同资产都包括在合并资产负债表上的其他资产中。

合同负债是指在根据某些合同提供服务之前收到的付款，金额为#美元。187截至9月1日，30、2020和$1682019年12月31日为100万。合同负债计入综合资产负债表中的其他负债。截至2020年6月30日，2020年第三季度确认的与合同负债相关的收入为1美元。65百万美元。截至2019年12月31日，2020年前9个月确认的与合同负债相关的收入为1美元。95百万美元。

合同资产和负债的变化主要与任何一方在合同项下的表现有关。

合同费用

获得被认为可以收回的合同的增量成本被资本化为合同成本。这些成本来自支付销售激励措施，主要是财富管理业务，总额为#美元。77截至9月1日，30、2020和美元862019年12月31日为100万。资本化的销售奖励是根据资产相关的商品或服务的转移摊销的，通常是平均数。九年了。资本化销售奖励的摊销总额为#美元，主要包括在合并损益表的工作人员费用中。62020年第三季度为100万美元，72019年第三季度为100万美元，52020年第二季度为100万美元，162020年前9个月为100万美元，172019年前9个月为100万。

当履行合同的成本与现有合同或特定预期合同直接相关、产生或增强将用于履行履约义务且可收回的资源时，履行合同的成本被资本化。这类成本通常是启动成本，包括在合同开始时发生的任何直接成本，该合同使

纽约梅隆银行78号

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合并财务报表附注 (续)

履行履约义务，总额为#美元12截至9月1日，30、2020和美元162019年12月31日为100万。这些资本化成本在预期合同期内按直线摊销，通常范围为七至九年了。摊销包括在合并损益表上的专业、法律和其他购买的服务和其他费用中，总额为#美元。12020年第三季度和2019年第三季度为100万美元，22020年第二季度为100万美元，42020年前9个月和2019年前9个月分别为100万。有几个不是2020年前9个月计入资本化合同成本的减值。

未履行的履行义务

除了根据ASC 606进行实际权宜之计的选举之外，我们没有任何未履行的履行义务，与客户签订合同的收入。实际的权宜之计选择适用于(I)原来预期期限为一年或以下的合同，以及(Ii)我们确认收入与我们有权为所提供的服务开具发票的金额的合同。

注9-净利息收入

下表提供了综合损益表中显示的净利息收入的组成部分。

净利息收入			截至的季度												年初至今
(单位：百万)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
利息收入
存放在美联储和其他中央银行的存款			$	(10)		$	(7)		$	102					$	63		$	354
银行存款			20			40			73						118			200
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			48			61			660						505			1,702
保证金贷款			41			40			104						168			358
非保证金贷款			199			230			287			(a)			738			1,007			(a)
证券：
应税			499			556			669						1,649			2,062
免征联邦所得税			7			6			7						19			29
总证券			506			562			676						1,668			2,091
证券交易			16			17			40						73			115
利息收入总额			820			943			1,942						3,333			5,827
利息支出
存款			(29)			(17)			437						194			1,260
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			6			1			443						282			1,146
贸易负债			2			2			8						11			26
其他借款资金			3			7			10						14			54
商业票据			—			1			22						7			48
客户应付款			—			(1)			59						29			198
长期债务			135			170			233						499			722
利息支出总额			117			163			1,212						1,036			3,454
净利息收入			703			780			730						2,297			2,373
信贷损失准备金			9			143			(16)						321			(17)
扣除信贷损失拨备后的净利息收入			$	694		$	637		$	746					$	1,976		$	2,390

(A)折旧包括与租赁有关的减值#美元的影响702000万。

纽约梅隆银行79

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合并财务报表附注 (续)

注10-员工福利计划

净定期收益(信贷)成本的构成如下。服务费用部分反映在人事费中，其余部分反映在其他费用中。

净定期收益(信贷)成本			截至的季度
			9月30、2020												2020年6月30日												9月2019年3月30日
(单位：百万)			国内 养老金 效益			外国 养老金 效益			健康状况 照护 效益						国内 养老金 效益			外国 养老金 效益			健康状况 照护 效益						国内 养老金 效益			外国 养老金 效益			健康状况 照护 效益
服务成本			$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—
利息成本			39			7			2						39			6			1						44			8			2
预期资产回报率			(80)			(10)			(2)						(79)			(9)			(2)						(84)			(11)			(1)
其他			22			2			(1)						21			3			—						13			—			(1)
净定期收益(信贷)成本			$	(19)		$	2		$	(1)					$	(19)		$	3		$	(1)					$	(27)		$	—		$	—

净定期收益(信贷)成本			年初至今
			9月30、2020												9月2019年3月30日
(单位：百万)			国内 养老金 效益			外国 养老金 效益			健康状况 照护 效益						国内 养老金 效益			外国 养老金 效益			健康状况 照护 效益
服务成本			$	—		$	9		$	—					$	—		$	9		$	—
利息成本			117			20			4						133			24			5
预期资产回报率			(239)			(29)			(5)						(252)			(34)			(5)
其他			65			8			(2)						39			1			(2)
净定期收益(信贷)成本			$	(57)		$	8		$	(3)					$	(80)		$	—		$	(2)

注11-所得税

纽约梅隆银行记录的所得税拨备为#美元。213百万(18.4%实际税率)，2020年第三季度，$246百万(19.12019年第三季度实际税率)和美元216百万(18.3有效税率)。

截至9月1日，我们的总储税额。30,2020美元85百万美元，而不是$1732019年12月31日为100万。如果这些税收储备是不必要的，$85100万美元将影响未来一段时期的实际税率。我们确认所得税费用中与所得税相关的应计利息和罚金(如果适用)。包括在9月1日的资产负债表中。30,2020年期应计利息(如适用)为

$23百万美元。额外的税收支出与截至9月9日的9个月的利息有关。2020年是30美元5百万美元，而去年同期为$9在截至9月1日的9个月里，2019年30日。

在接下来的12个月内，不确定税收头寸的总储备金可能会减少大约#美元，这是合理的。152000万美元，这是与仍在审查的纳税年度相关调整的结果。

到2016年，我们的联邦所得税申报单将不再接受审查。我们的纽约州和纽约市的所得税申报单将在2012年前关闭。到2015年，我们的英国所得税申报单将不再接受审查。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)80英镑

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注12-可变利益主体与证券化

我们在可变权益实体(“VIE”)中拥有不同的权益，其中包括对零售、机构和另类投资基金的投资，包括我们提供资产管理服务的CLO结构，其中一些是整合的。

我们从这些基金中赚取管理费，以及某些基金的绩效费用，还可能为新基金提供启动资金。这些基金的资金主要来自我们客户对基金股权或债务的投资。

此外，我们还投资于符合条件的保障性住房和可再生能源项目，这些项目旨在主要通过实现税收抵免来产生回报。这些项目的结构是有限合伙和有限责任公司，也是VIE，但不是合并的。

下表列出了截至9月1日合并资产负债表中包括的增量资产和负债。2020年30日和2019年12月31日。任何合并VIE的净资产仅可用于清偿VIE的负债和任何投资者的所有权清算请求，包括我们投资于VIE的任何种子资本。

合并投资			9月30、2020															2019年12月31日
(单位：百万)			投资 管理 基金						证券化			总计 整合 投资						投资 管理 基金						证券化			总计 整合 投资
交易资产			$	579					$	400		$	979					$	229					$	400		$	629
其他资产			9						—			9						16						—			16
总资产			$	588		(a)			$	400		$	988					$	245		(b)			$	400		$	645
其他负债			$	4					$	400		$	404					$	1					$	387		$	388
总负债			$	4		(a)			$	400		$	404					$	1		(b)			$	387		$	388
不可赎回的非控股权益			$	251		(a)			$	—		$	251					$	102		(b)			$	—		$	102

(A)基金包括资产为#美元的投票模式实体(“脆弱海洋生态系统”)226百万，负债$1百万美元不可赎回的非控股权益31百万美元。

(B)资产规模包括资产为#美元的脆弱海洋生态系统50百万，负债$1百万美元不可赎回的非控股权益1百万美元。

我们没有提供合同上没有要求提供给我们的VIE的财务或其他支持。此外，任何合并VIE的债权人对纽约梅隆银行的一般信贷没有任何追索权。

非整合VIE

截至9月1日2020年30日和2019年12月31日，以下资产和负债与我们所在的VIE相关

我们的综合资产负债表中不包括主要受益者，主要与我们对合格的经济适用房和可再生能源项目的投资进行会计核算有关。

下表显示的最大亏损仅与我们对VIE的投资和对VIE的无资金承诺有关。

非整合VIE			9月30、2020												2019年12月31日
(单位：百万)			资产			负债			极大值 损失暴露						资产			负债			极大值 损失暴露
可供出售的证券(a)			$	206		$	—		$	206					$	208		$	—		$	208
其他			2,278			388			2,675						2,400			422			2,822

(A)现金包括对本公司赞助的CLO的投资。

纽约梅隆银行81号

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合并财务报表附注 (续)

注13-优先股

家长有100面值为#美元的百万股优先股授权股份0.01每股。下表汇总了母公司在9月1日发行和发行的优先股。2020年30日和2019年12月31日。

优先股摘要(a)						已发行和已发行股份总数									账面价值(b)
															(单位：百万)
						9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日
			每年股息率
系列A			(I)三个月期伦敦银行同业拆息加0.565相关分销期的百分比；或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
C系列			5.2%			5,825			5,825						568			568
D系列			4.50到2023年6月20日(但不包括)，然后浮动利率等于三个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码2.46%			5,000			5,000						494			494
E系列			4.95%至(但不包括2020年6月20日)，然后浮动利率等于3个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加3.42%			10,000			10,000						990			990
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然后浮动利率等于3个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.70%，但不包括9月2025年，然后浮动利率等于5年期国库券利率加4.358%			10,000			—						990			—
总计						45,826			35,826						$	4,532		$	3,542

(A)所有未偿还优先股均为非累积永久优先股，清算优先权为$100,000每股。

(B)考虑到C系列、D系列、E系列、F系列和G系列优先股的账面价值是在扣除发行成本后记录的。

2020年5月，家长发布了1,000,000存托股份，每股相当于母公司G系列非累积永久优先股(“G系列优先股”)股份的1/100权益。如果董事会宣布，母公司将在每年3月20日和9月20日向G系列优先股支付股息，股息年率为4.70%，从原始发行日期到但是

不包括9月1日2025年20日；浮动利率等于重置日期前三个工作日的五年期国库券利率加4.358从9月1日起(包括9月1日)每个重置周期的百分比2025年，2025年。浮动利率最初将于9月1日重置。2025年，并在随后的每个日期落在前一重置日期的五周年纪念日。

下表列出了母公司优先股支付的股息。

支付的优先股息
(百万美元，每股除外)						存托股份 每股									3Q20									2Q20									3Q19									YTD20									YTD19
															每股			总计 分红						每股			总计 分红						每股			总计 分红						每股			总计 分红						每股			总计 分红
系列A						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,022.22		$	5					$	1,022.22		$	5					$	3,044.44		$	15					$	3,044.44		$	15
C系列						4,000									1,300.00			7						1,300.00			8						1,300.00			8						3,900.00			23						3,900.00			23
D系列						100									不适用			—						2,250.00			11						不适用			—						2,250.00			11						2,250.00			11
E系列						100									962.65			10						2,475.00			25						不适用			—						3,437.65			35						2,475.00			25
F系列						100									2,312.50			23						不适用			—						2,312.50			23						4,625.00			46						4,625.00			46
G系列						100									1,579.72			16						不适用			—						不适用			—						1,579.72			16						不适用			—
总计																		$	61								$	49								$	36								$	146								$	120

(A)债券代表正常优先资本证券。

不适用-不适用。

有关优先股的更多信息，请参阅我们2019年年报中合并财务报表附注15。

82纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

附注14-其他综合收益(亏损)

其他综合收益表的组成部分(亏损)			截至的季度
			9月30、2020												2020年6月30日												9月2019年3月30日
(单位：百万)			税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期内出现的外币换算调整(a)			$	262		$	69		$	331					$	104		$	11		$	115					$	(213)		$	(63)		$	(276)
外币折算总额			262			69			331						104			11			115						(213)			(63)			(276)
可供出售资产的未实现收益：
期内产生的未实现收益			297			(64)			233						989			(236)			753						88			(25)			63
重新分类调整(b)			(9)			3			(6)						(9)			2			(7)						1			—			1
可供出售资产未实现净收益			288			(61)			227						980			(234)			746						89			(25)			64
确定的福利计划：
计入定期净收益成本的先前服务信用、净亏损和初始债务摊销(b)			24			(4)			20						24			(5)			19						13			(3)			10
总固定福利计划			24			(4)			20						24			(5)			19						13			(3)			10
现金流套期保值的未实现收益(亏损)：
期内产生的未实现套期保值收益(亏损)			9			(1)			8						3			(1)			2						(9)			4			(5)
将净(收益)亏损重新分类为净收益：
利率合约-利息支出			—			—			—						—			—			—						1			—			1
外汇(“外汇”)合同--员工费用			—			—			—						3			(1)			2						(2)			—			(2)
重新分类为净收入的合计			—			—			—						3			(1)			2						(1)			—			(1)
现金流量套期保值未实现净收益(亏损)			9			(1)			8						6			(2)			4						(10)			4			(6)
其他全面收益(亏损)合计			$	583		$	3		$	586					$	1,114		$	(230)		$	884					$	(121)		$	(87)		$	(208)

(A)风险包括对外国子公司净投资进行对冲的影响。有关更多信息，请参见附注17。

(B)将与可供出售资产的未实现收益(亏损)相关的重新分类调整计入综合收益表的证券净收益。计入定期净福利成本的先前服务信贷、净亏损和初始债务的摊销在合并损益表中记为员工费用。

其他综合收益表的组成部分(亏损)			年初至今
			9月30、2020												9月2019年3月30日
(单位：百万)			税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额						税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期内出现的外币换算调整(a)			$	101		$	(24)		$	77					$	(157)		$	(80)		$	(237)
外币折算总额			101			(24)			77						(157)			(80)			(237)
可供出售资产的未实现收益：
期内发生的未实现损益			1,529			(360)			1,169						794			(205)			589
重新分类调整(b)			(27)			7			(20)						(7)			2			(5)
可供出售资产未实现净收益			1,502			(353)			1,149						787			(203)			584
确定的福利计划：
期内产生的净(亏损)			—			—			—						(11)			2			(9)
计入定期净收益成本的先前服务信用、净亏损和初始债务摊销(b)			72			(15)			57						38			(8)			30
总固定福利计划			72			(15)			57						27			(6)			21
现金流对冲的未实现(亏损)收益：
期内产生的未实现套期保值(亏损)			(1)			1			—						(1)			(2)			(3)
将净亏损(收益)重新分类为净收益:
利率合约-利息支出			—			—			—						1			—			1
外汇合同-员工费用			2			(1)			1						(1)			2			1
重新分类为净收入的合计			2			(1)			1						—			2			2
现金流量套期保值未实现净亏损			1			—			1						(1)			—			(1)
其他综合收益合计			$	1,676		$	(392)		$	1,284					$	656		$	(289)		$	367

(A)风险包括对外国子公司净投资进行对冲的影响。有关更多信息，请参见附注17。

(B)将与可供出售资产的未实现收益(亏损)相关的重新分类调整计入综合收益表的证券净收益。计入定期净福利成本的先前服务信贷、净亏损和初始债务的摊销在合并损益表中记为员工费用。

纽约梅隆银行83号

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合并财务报表附注 (续)

注15-公允价值计量

公允价值被定义为在计量日期市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。公允价值计量采用三级层次结构，以截至计量日期的资产或负债估值投入的透明度为基础。在评估负债时，纽约梅隆银行自身的信誉也会被考虑在内。见本公司2019年年报合并财务报表附注20

关于我们如何确定公允价值和公允价值层次的信息。

下表列出了截至9月1日按公允价值计价的金融工具。2020年30日和2019年12月31日，按合并资产负债表上的标题和三级估值层次划分。我们在某些表格中加入了信用评级信息，因为这些信息表明了我们面临的信用风险程度，评级分类的重大变化可能会增加我们的风险。

9月1日在经常性基础上按公允价值计量的资产。30、2020															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			净值：(a)
可供出售的证券：
代理RMBS			$	—		$	24,733		$	—		$	—		$	24,733
美国财政部			24,733			—			—			—			24,733
主权债务/主权担保			7,179			6,914			—			—			14,093
代理商业MBS			—			9,942			—			—			9,942
超国家			—			7,136			—			—			7,136
外国担保债券			—			5,841			—			—			5,841
克洛斯			—			4,657			—			—			4,657
外国政府机构			—			3,970			—			—			3,970
美国政府机构			—			3,478			—			—			3,478
其他ABS			—			2,930			—			—			2,930
非机构商业性MBS			—			2,711			—			—			2,711
非机构RMBS(b)			—			1,941			—			—			1,941
州和政区			—			1,690			—			—			1,690
公司债券			—			1,030			—			—			1,030
商业票据/CD			—			357			—			—			357
其他债务证券			—			1			—			—			1
可供出售证券总额			31,912			77,331			—			—			109,243
交易资产：
债务工具			3,181			3,050			—			—			6,231
股权工具(c)			2,694			—			—			—			2,694
未被指定为套期保值的衍生资产：
利率，利率			4			4,958			—			(2,133)			2,829
外汇，外汇			—			4,410			—			(3,102)			1,308
股权和其他合同			4			11			—			(3)			12
未被指定为套期保值的衍生资产总额			8			9,379			—			(5,238)			4,149
总交易资产			5,883			12,429			—			(5,238)			13,074
其他资产：
指定为对冲的衍生资产：
外汇，外汇			—			56			—			—			56
指定为套期保值的衍生资产总额			—			56			—			—			56
其他资产(d)			113			174			—			—			287
按资产净值计量的资产(d)															184
按公允价值计算的营业资产小计			37,908			89,990			—			(5,238)			122,844
净额计算前运营资产的百分比			30		%	70		%	—		%
综合投资管理基金资产			360			228			—			—			588
总资产			$	38,268		$	90,218		$	—		$	(5,238)		$	123,432
净额结算前占总资产的百分比			30		%	70		%	—		%

84纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

在9月1日按公允价值经常性计量的负债。30、2020															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			网目(a)
交易负债：
债务工具			$	3,396		$	66		$	—		$	—		$	3,462
股权工具			26			—			—			—			26
未被指定为套期保值的衍生负债：
利率，利率			3			4,243			—			(2,551)			1,695
外汇，外汇			—			4,522			—			(3,631)			891
股权和其他合同			—			11			—			(1)			10
未被指定为对冲的衍生负债总额			3			8,776			—			(6,183)			2,596
总贸易负债			3,425			8,842			—			(6,183)			6,084
长期债务(c)			—			400			—			—			400
其他负债-指定为对冲的衍生负债：
利率，利率			—			803			—			—			803
外汇，外汇			—			194			—			—			194
其他负债总额--指定为套期保值的衍生负债			—			997			—			—			997
按公允价值计算的经营负债小计			3,425			10,239			—			(6,183)			7,481
净额计算前运营负债的百分比			25		%	75		%	—		%
综合投资管理基金的负债			—			4			—			—			4
总负债			$	3,425		$	10,243		$	—		$	(6,183)		$	7,485
净额结算前负债总额的百分比			25		%	75		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生应收账款和衍生应付账款进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于交易资产或交易负债中未指定为套期保值工具的衍生品，以及其他资产或其他负债中指定为套期保值工具的衍生品。净值是根据每种产品的公允净值分配给衍生产品的。

(b)    包括$512包括在前格兰特信托基金中的第二级百万美元。

(c)    包括证券化中的某些权益。

(d)    包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

纽约梅隆银行85

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合并财务报表附注 (续)

2019年12月31日按公允价值经常性计量的资产															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			网目 (a)
可供出售的证券：
代理RMBS			$	—		$	27,043		$	—		$	—		$	27,043
美国财政部			15,431			—			—			—			15,431
主权债务/主权担保			7,784			4,862			—			—			12,646
代理商业MBS			—			9,417			—			—			9,417
外国担保债券			—			4,197			—			—			4,197
克洛斯			—			4,063			—			—			4,063
超国家			—			3,709			—			—			3,709
外国政府机构			—			2,643			—			—			2,643
非机构商业性MBS			—			2,178			—			—			2,178
其他ABS			—			2,143			—			—			2,143
美国政府机构			—			1,949			—			—			1,949
非机构RMBS(b)			—			1,233			—			—			1,233
州和政区			—			1,044			—			—			1,044
公司债券			—			853			—			—			853
其他债务证券			—			1			—			—			1
可供出售证券总额			23,215			65,335			—			—			88,550
交易资产：
债务工具			1,568			4,243			—			—			5,811
股权工具(c)			4,539			—			—			—			4,539
未被指定为套期保值的衍生资产：
利率，利率			4			3,686			—			(1,792)			1,898
外汇，外汇			—			5,331			—			(4,021)			1,310
股权和其他合同			—			19			—			(6)			13
未被指定为套期保值的衍生资产总额			4			9,036			—			(5,819)			3,221
总交易资产			6,111			13,279			—			(5,819)			13,571
其他资产:
指定为对冲的衍生资产：
外汇，外汇			—			21			—			—			21
指定为套期保值的衍生资产总额			—			21			—			—			21
其他资产(d)			38			179			—			—			217
按资产净值计量的资产(d)															181
按公允价值计算的营业资产小计			29,364			78,814			—			(5,819)			102,540
净额计算前运营资产的百分比			27		%	73		%	—		%
综合投资管理基金资产			212			33			—			—			245
总资产			$	29,576		$	78,847		$	—		$	(5,819)		$	102,785
净额结算前占总资产的百分比			27		%	73		%	—		%

86纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

2019年12月31日按公允价值经常性计量的负债															总运载量 价值
(百万美元)			1级			2级			3级			网目 (a)
交易负债：
债务工具			$	1,477		$	107		$	—		$	—		$	1,584
股权工具			73			—			—			—			73
未被指定为套期保值的衍生负债：
利率，利率			6			3,244			—			(1,986)			1,264
外汇，外汇			—			5,340			—			(3,428)			1,912
股权和其他合同			3			6			—			(1)			8
未被指定为对冲的衍生负债总额			9			8,590			—			(5,415)			3,184
总贸易负债			1,559			8,697			—			(5,415)			4,841
长期债务(c)			—			387			—			—			387
其他负债-指定为对冲的衍生负债：
利率，利率			—			350			—			—			350
外汇，外汇			—			257			—			—			257
其他负债总额--指定为套期保值的衍生负债			—			607			—			—			607
按公允价值计算的经营负债小计			1,559			9,691			—			(5,415)			5,835
净额计算前运营负债的百分比			14		%	86		%	—		%
综合投资管理基金的负债			1			—			—			—			1
总负债			$	1,560		$	9,691		$	—		$	(5,415)		$	5,836
净额结算前负债总额的百分比			14		%	86		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生应收账款和衍生应付账款进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于交易资产或交易负债中未指定为套期保值工具的衍生品，以及其他资产或其他负债中指定为套期保值工具的衍生品。净值是根据每种产品的公允净值分配给衍生产品的。

(b)    包括$640包括在前格兰特信托基金中的第二级百万美元。

(c)    包括证券化中的某些权益。

(d)    包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

纽约梅隆银行87

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合并财务报表附注 (续)

若干可供出售证券的详细资料，按公允价值经常性计量			9月30、2020																					2019年12月31日
			总计 携载 价值						收视率(a)															总计 账面价值						收视率(a)
									AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 较低												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 较低
(百万美元)						(b)																					(b)
非机构RMBS(c)，起源于：
2007-2020			$	1,311					88		%	—		%	—		%	12		%				$	464					55		%	1		%	—		%	44		%
2006			244						—			23			—			77						291						—			21			—			79
2005			243						4			—			7			89						305						5			2			8			85
2004及更早版本			143						20			9			12			59						173						22			24			4			50
非机构住房抵押贷款总额			$	1,941					61		%	4		%	2		%	33		%				$	1,233					25		%	9		%	3		%	63		%
非机构商业MBS起源于：
2009-2020			$	2,711					100		%	—		%	—		%	—		%				$	2,178					98		%	2		%	—		%	—		%
外国担保债券：
加拿大			$	2,368					98		%	2		%	—		%	—		%				$	1,798					100		%	—		%	—		%	—		%
英国			1,130						100			—			—			—						984						100			—			—			—
澳大利亚			775						100			—			—			—						431						100			—			—			—
挪威			609						100			—			—			—						287						100			—			—			—
德国			479						100			—			—			—						357						100			—			—			—
其他			480						100			—			—			—						340						100			—			—			—
外国担保债券总额			$	5,841					99		%	1		%	—		%	—		%				$	4,197					100		%	—		%	—		%	—		%
主权债务/主权担保：
德国			$	2,155					100		%	—		%	—		%	—		%				$	1,997					100		%	—		%	—		%	—		%
英国			2,037						100			—			—			—						3,318						100			—			—			—
意大利			1,974						—			—			100			—						1,260						—			—			100			—
法国			1,846						100			—			—			—						1,272						100			—			—			—
西班牙			1,835						—			5			95			—						1,453						—			6			94			—
新加坡			949						100			—			—			—						742						100			—			—			—
加拿大			732						100			—			—			—						271						100			—			—			—
爱尔兰			522						—			100			—			—						301						—			100			—			—
荷兰			471						100			—			—			—						791						100			—			—			—
日本			437						—			100			—			—						274						—			100			—			—
奥地利			294						100			—			—			—						240						100			—			—			—
比利时			253						100			—			—			—						79						100			—			—			—
香港			206						100			—			—			—						411						100			—			—			—
其他(d)			382						51			—			18			31						237						39			4			—			57
主权债务总额/主权担保			$	14,093					65		%	7		%	27		%	1		%				$	12,646					73		%	5		%	21		%	1		%
外国政府机构：
德国			$	1,483					100		%	—		%	—		%	—		%				$	1,131					100		%	—		%	—		%	—		%
荷兰			800						100			—			—			—						678						100			—			—			—
加拿大			442						72			28			—			—						71						—			100			—			—
法国			293						100			—			—			—						42						100			—			—			—
瑞典			276						100			—			—			—						202						100			—			—			—
芬兰			246						100			—			—			—						245						100			—			—			—
其他			430						77			23			—			—						274						79			21			—			—
外国政府机构总数			$	3,970					94		%	6		%	—		%	—		%				$	2,643					95		%	5		%	—		%	—		%

(a)    代表标普或同等评级机构的评级。

(B)从9月1日开始。2020年30日和2019年12月31日，主权债务/主权担保证券被纳入估值层次结构的一级和二级。表中的所有其他资产都是评估层次结构中的2级资产。

(C)费用包括美元512截至9月1日，30、2020和美元640截至2019年12月31日，包括在前格兰特信托基金(Grantor Trust)中的100万美元。

(D)债务包括与巴西有关的非投资级主权债务/主权担保证券，金额为#美元119截至9月1日，30、2020和美元1342019年12月31日为100万。

88纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债

在某些情况下，我们会对我们的资产、负债和无资金支持的贷款相关承诺的公允价值进行调整，尽管它们不是以公允价值持续计量的。

例如，对资产减值和按成本列账的非流通股本证券进行向上或向下调整。

下表按标题和公允价值层次列出了截至9月9日在综合资产负债表上列示的金融工具。2020年30日和2019年12月31日。

在非经常性基础上按公允价值计量的资产			9月30、2020															2019年12月31日
												总运载量 价值															总运载量 价值
(单位：百万)			1级			二级			3级									1级			二级			3级
贷款(a)			$	—		$	52		$	—		$	52					$	—		$	58		$	—		$	58
其他资产(b)			—			113			—			113						—			64			—			64
在非经常性基础上按公允价值计算的总资产			$	—		$	165		$	—		$	165					$	—		$	122		$	—		$	122

(a)这些贷款的公允价值减少了不到#美元。12020年第三季度和2019年第四季度，根据ASC 326，金融工具-信贷损失指导要求的基础抵押品的公允价值，抵销信贷损失拨备。

(b)包括按成本向上或向下调整后的不可随时出售的股本证券，以及为偿还债务而收到的其他资产。

金融工具的估计公允价值

下表列出了截至9月1日综合资产负债表中未按公允价值列账的金融工具的估计公允价值和账面金额。2020年30日和2019年12月31日，按合并资产负债表上的标题和估值层次列出。

金融工具概述			9月30、2020
(单位：百万)			1级			2级			3级			总计 估计 公允价值			携载 金额
资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	—		$	106,185		$	—		$	106,185		$	106,185
银行的有息存款			—			19,037			—			19,037			19,027
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			—			29,647			—			29,647			29,647
持有至到期的证券			4,415			43,043			—			47,458			46,096
贷款(a)			—			54,475			—			54,475			54,088
其他金融资产			4,104			1,121			—			5,225			5,225
总计			$	8,519		$	253,508		$	—		$	262,027		$	260,268
负债：
无息存款			$	—		$	79,470		$	—		$	79,470		$	79,470
有息存款			—			216,499			—			216,499			216,842
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			15,907			—			15,907			15,907
应付款给客户和经纪自营商			—			23,514			—			23,514			23,514
商业票据			—			671			—			671			671
借款			—			607			—			607			607
长期债务			—			27,457			—			27,457			25,721
总计			$	—		$	364,125		$	—		$	364,125		$	362,732

(A)资产不包括租赁组合。

纽约梅隆银行89

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合并财务报表附注 (续)

金融工具概述			2019年12月31日
(单位：百万)			1级			2级			3级			估计总数 公允价值			携载 金额
资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款			$	—		$	95,042		$	—		$	95,042		$	95,042
银行的有息存款			—			14,832			—			14,832			14,811
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券			—			30,182			—			30,182			30,182
持有至到期的证券			4,630			30,175			—			34,805			34,483
贷款(a)			—			54,194			—			54,194			53,718
其他金融资产			4,830			1,233			—			6,063			6,063
总计			$	9,460		$	225,658		$	—		$	235,118		$	234,299
负债：
无息存款			$	—		$	57,630		$	—		$	57,630		$	57,630
有息存款			—			200,846			—			200,846			201,836
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			11,401			—			11,401			11,401
应付款给客户和经纪自营商			—			18,758			—			18,758			18,758
商业票据			—			3,959			—			3,959			3,959
借款			—			917			—			917			917
长期债务			—			27,858			—			27,858			27,114
总计			$	—		$	321,369		$	—		$	321,369		$	321,615

(A)资产不包括租赁组合。

附注16-公允价值期权

我们选择公允价值作为选定金融资产和负债(包括综合投资管理基金的资产和负债以及某些长期债务)的替代计量，这些资产和负债在其他方面不需要按公允价值计量。下表按公允价值列出综合投资管理基金的资产和负债。

合并投资的资产负债 管理资金，按公允价值计算
			9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
综合投资管理基金资产：
交易资产			$	579		$	229
其他资产			9			16
综合投资管理基金总资产			$	588		$	245
综合投资管理基金负债情况：
其他负债			4			1
综合投资管理基金负债总额			$	4		$	1

纽约梅隆银行使用活跃市场中相同资产或负债的报价或可观察到的投入(如报价)对其综合投资管理基金的资产和负债进行估值

类似资产或负债的价格。也可以使用非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。因此，公允价值最能反映纽约梅隆银行在综合投资管理基金的经济表现中所持有的利益。资产和负债的价值变动分别作为综合投资管理基金的投资收入和投资管理基金票据持有人的利益记录在综合收益表中。

我们已选择公允价值选项为$240数以百万计的长期债务。这笔长期债务的公允价值为$。400截至9月1日，30、2020和美元3872019年12月31日为100万。长期债务是使用可观察到的市场投入进行估值的，并包括在估值层次的第二级。

下表为综合损益表中计入外汇和其他交易收入的长期债务公允价值变动情况。

长期债务公允价值变动(a)
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外汇和其他交易收入			$	(1)		$	(2)		$	(3)		$	(13)		$	(15)

(A)估计公允价值的变动大约被外汇和其他交易收入中包括的经济对冲所抵消。

90纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

附注17-衍生工具

我们使用衍生品来管理对市场风险的敞口，包括利率风险、股票价格风险和外汇风险，以及信用风险。我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，并根据沃尔克规则为客户交易提供便利。

衍生金融工具的名义金额表示交易的美元金额；然而，信用风险要小得多。我们进行信用审查，并达成净额结算协议和抵押品安排，以将衍生金融工具的信用风险降至最低。我们建立抵销头寸，以降低对外币、利率和股票价格风险的敞口。

使用衍生金融工具涉及对交易对手的依赖。交易对手未能履行其在衍生品合同下的义务是我们在从事衍生品合同时承担的风险。有几个不是交易对手违约损失在2020年第三季度录得。

套期保值衍生品

我们利用利率互换协议来管理利率波动带来的风险敞口。我们将公允价值对冲作为一种利率风险管理策略，通过将与可供出售证券和长期债务相关的某些固定利率利息支付转换为浮动利率来降低公允价值变异性。我们还利用利率掉期和远期外汇合约作为现金流对冲，以管理我们对利率和汇率变化的风险敞口。

可供出售的对冲证券包括美国财政部、机构和非机构商业MBS、主权债务/主权担保债券、公司债券和外国担保债券。在9月1日30,2020，$14.5可供出售证券的10亿面值通过被指定为公允价值对冲的利率掉期进行对冲，名义价值为#美元。14.5十亿美元。

套期保值的固定利率长期债务工具的原始到期日一般为五至30好几年了。在公允价值对冲关系中，债务通过“接受固定利率，支付可变利率”掉期进行对冲。在9月1日30,2020，$13.910亿面值的债务通过被指定为公允价值对冲的利率掉期进行对冲，名义价值为#美元。13.9十亿美元。

此外，我们利用远期外汇合约作为对冲，以减轻外汇风险敞口。我们使用远期外汇合约作为现金流对冲，将某些预测的非美元收入和支出转换为美元。我们使用远期外汇合约，到期日为15由于现金流对冲了我们对印度卢比、英镑、欧元、港币、新加坡元和波兰兹罗提等货币的外汇敞口，这些货币用于以美元为功能货币的实体的收入和费用交易，因此我们的现金流对冲了这些货币的外汇敞口。截至9月1日30,2020，套期保值的预测外币交易和指定远期外汇合约套期保值为$319百万(名义)，税前收益为$5累计保监处记录的百万美元。这一收益将在未来12个月重新归类为收益。

我们还利用远期外汇合约作为与可供出售证券相关的外汇风险的公允价值对冲。远期点数被指定为排除成分，并在套期保值期间摊销为收益。与排除成分相关的未摊销派生值在累计OCI中确认。在9月1日30,2020，$140可供出售证券的百万面值被名义价值为#美元的外币远期合约对冲。140百万美元。

远期外汇合约也被用来对冲我们在外国子公司的净投资价值。这些远期外汇合约的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定为我们的外国投资价值因汇率而变化的套期保值。这些远期外汇合约的公平市价变动在扣除税项后的股东权益外币换算调整中反映。在9月1日2020年30日，名义金额总计为美元的远期外汇合约7.910亿美元被指定为净投资对冲。

除了远期外汇合约外，我们还指定非衍生金融工具作为我们对外国子公司净投资的对冲。那些被指定为我们对外国子公司净投资的对冲的非衍生品金融工具都是纽约梅隆银行(BNY Mellon)的长期负债，9月1日。30,2020，合并后的美元等值账面价值为$179百万美元。

纽约梅隆银行91

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合并财务报表附注 (续)

下表列出了与合并损益表中确认的公允价值和现金流量对冲活动相关的税前收益(亏损)。

公允价值和现金流量套期保值对损益表的影响
(单位：百万)			的位置 损益			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
可供出售证券的利率公允价值套期保值
导数			利息收入			$	150		$	19		$	(250)		$	(864)		$	(1,119)
套期保值项目			利息收入			(140)			(15)			243			856			1,099
长期债务的利率公允价值对冲
导数			利息支出			(68)			47			146			693			631
套期保值项目			利息支出			66			(49)			(145)			(691)			(627)
可供出售证券的外汇公允价值套期保值
导数(a)			其他收入			1			(5)			2			(11)			3
套期保值项目			其他收入			1			5			(2)			13			(2)
利率风险的现金流对冲
(损失)从保监处重新分类为收入			利息支出			—			—			(1)			—			(1)
预测外汇风险的现金流对冲
(损失)收益从保险公司重新分类为收入			员工费用			—			(3)			2			(2)			1
由于公允价值和现金流量套期保值关系，在合并损益表中确认的收益(亏损)						$	10		$	(1)		$	(5)		$	(6)		$	(15)

(A)利润包括低于$的收益12020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度12020年前9个月和2019年前9个月与被排除组件摊销相关的100万美元。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，与排除的组成部分相关的剩余累计OCI余额为De Minimis。

下表列出了净投资对冲关系中使用的对冲衍生品的影响。

衍生工具在净投资套期保值关系中的作用
(单位：百万)
净投资套期保值关系中的衍生品			在衍生品累计保单中确认的收益或(损失)																					从累计保单中重新归类为收入的损益地点			从累计保单中重新归类为收入的损益
			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19												3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外汇合约			$	(289)		$	(45)		$	252		$	103		$	322								净利息和收入			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

下表列出了公允价值套期保值关系中被套期保值项目的信息。

公允价值套期保值关系中的套期保值项目			套期保值账面金额 资产或负债									套期保值会计基础调整增(减)(a)
(单位：百万)			9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日
可供出售的证券(B)(C)			$	14,629		$	13,792					$	1,650		$	687
长期债务			$	14,889		$	13,945					$	870		$	116

(A)费用包括$187百万美元和$53截至9月1日，与可供出售证券相关的停产对冲的基数调整增加了100万美元。分别为2020年30日和2019年12月31日，以及$136百万美元和$200截至9月1日，与长期债务相关的停产对冲减少了100万的基数调整。2020年30日和2019年12月31日。

(B)不包括只有外币风险为指定对冲风险的对冲项目，因为与外币对冲相关的基差调整不会在未来期间通过综合收益表逆转。不包括可供出售证券的账面金额为#美元。140截至9月1日，30、2020和美元1422019年12月31日为100万。

(C)账面金额代表摊销成本。

92纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

下表汇总了截至9月1日我们总衍生品投资组合的名义金额和账面价值。2020年30日和2019年12月31日。

衍生工具对资产负债表的影响			名义价值									资产衍生品 公允价值									负债衍生品 公允价值
			9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
指定为对冲工具的衍生工具： (A)(B)
利率合约			$	28,441		$	28,365					$	—		$	—					$	803		$	350
外汇合约			8,369			8,390						56			21						194			257
指定为对冲工具的衍生工具总额												$	56		$	21					$	997		$	607
未被指定为对冲工具的衍生工具：(B)(C)
利率合约			$	206,771		$	306,790					$	4,962		$	3,690					$	4,246		$	3,250
外汇合约			753,812			848,961						4,410			5,331						4,522			5,340
股权合同			2,241			3,189						15			19						8			5
信贷合同			165			165						—			—						3			4
未被指定为对冲工具的衍生工具总额												$	9,387		$	9,040					$	8,779		$	8,599
衍生品公允价值总额(d)												$	9,443		$	9,061					$	9,776		$	9,206
总净额结算协议的效力(e)												(5,238)			(5,819)						(6,183)			(5,415)
主净额结算协议生效后的公允价值												$	4,205		$	3,242					$	3,593		$	3,791

(a)    被指定为套期保值工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别作为其他资产和其他负债计入综合资产负债表。

(B)对于在结算机构结算的衍生品交易，每天交换的现金抵押品被视为衍生品的结算。这项和解降低了衍生资产和负债的公允价值总额，并导致主净额结算协议的效果相应降低，对综合资产负债表没有影响。

(C)允许未指定为对冲工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别计入综合资产负债表的交易资产和交易负债。

(d)    根据ASC 815衍生工具和套期保值的要求，在考虑主要净额结算协议之前，公允价值是以毛为基础的。

(E)总净额结算协议的效力包括收到和支付的现金抵押品#美元675百万美元和$1,620截至9月1日，分别为100万人。30美元、2020美元和1,022百万美元和$618分别为2019年12月31日的100万。

交易活动(包括衍生品交易)

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，为客户交易提供便利，并根据沃尔克规则降低经济套期保值的风险。在我们的交易活动中使用的衍生品的公允价值变动在综合损益表上的外汇和其他交易收入中记录。

下表列出了我们的外汇和其他交易收入。

外汇和其他交易收入
(单位：百万)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外汇，外汇			$	151		$	174		$	129		$	578		$	439
其他交易(亏损)收入			(14)			(8)			21			44			47
外汇和其他交易收入总额			$	137		$	166		$	150		$	622		$	486

外汇收入包括买卖外汇收入和

货币远期、期货和期权。其他交易收入反映了现金工具交易的结果，包括固定收益和股票证券以及非外汇衍生品。

我们还使用衍生金融工具作为降低风险的经济套期保值，这种套期保值并未正式指定为会计套期保值。这包括对冲我们一些资产负债表敞口中固有的外币、利率或市场风险，如种子资本投资和存款，以及某些投资管理费收入流。我们还使用总回报掉期在经济上对冲公司递延补偿计划产生的债务，根据该计划，参与者推迟补偿，并赚取与他们选择的投资业绩挂钩的回报。这些总回报掉期的收益或亏损记录在合并损益表的员工费用中，收益为#美元。122020年第三季度为100万美元，2019年第三季度为最低限度的亏损，收益为$282020年第二季度为100万美元，亏损美元12020年前9个月为100万美元，收益为232019年前9个月为100万。

纽约梅隆银行93

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合并财务报表附注 (续)

我们通过头寸限制系统、基于历史模拟的风险值(VaR)方法和其他市场敏感性指标来管理交易风险。风险由一个独立于交易的独立部门每天监测和报告给高级管理层。基于某些假设，VaR方法旨在计入所有交易头寸的公允价值不利变化带来的潜在隔夜税前美元损失。该计算假定一-天数持有期，利用99%置信度，并结合了非线性产品特性。VaR模型是用于开发经济资本结果的几个统计模型之一，这些结果被分配到各行各业，用于计算风险调整后的业绩。

VaR方法不评估可归因于非常金融、经济或其他事件的风险。因此，风险评估过程包括许多基于投资组合中的风险因素和管理层对市场状况的评估的压力情景。还执行了基于历史市场事件的附加压力情景。压力测试可能包括市场流动性减少的影响，以及历史上观察到的相关性和极端情景的细分。VAR和其他统计指标、压力测试和敏感性分析被纳入其他风险管理材料。

交易对手信用风险和抵押品

我们通过定期检查交易对手的财务报表、与交易对手管理层进行保密沟通以及定期监测可公开获得的信用评级信息来评估交易对手的信用风险。这些信息和其他信息被用来开发专有信用评级指标，用于评估信用质量。

抵押品要求是在对每个交易对手的信用质量进行全面审查后确定的。抵押品通常以现金和/或高流动性政府证券的形式持有或质押。抵押品需求每天都会受到监控和调整。

有关衍生金融工具的额外披露载于附注15。

场外衍生工具(“OTC”)或有特征的披露

某些场外衍生品合约和/或抵押品协议包含在评级下调时触发的信用风险或有特征，其中交易对手有权要求额外抵押品或在净负债状况下终止合同。

下表显示了净负债头寸中包含信用风险或有特征的场外衍生品合约的合计公允价值和已过帐的抵押品价值。

			9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
净负债头寸的场外衍生品公允价值合计(a)			$	5,958		$	3,442
已过帐的抵押品			$	6,384		$	3,671

(A)在考虑现金抵押品之前先支付现金。

包含信用风险或有特征的场外衍生品合约的总公允价值可能会因市场状况的变化、交易对手交易的构成、新业务或或有特征的变化而随季度波动。

我们最大的银行子公司纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)签订了我们绝大多数的场外衍生品合约和/或抵押品协议。因此，如果纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的长期发行人评级被下调，或有特征可能会被触发。

下表显示了根据提前终止条款的合同的公允价值，这些合同在三个关键评级触发因素的净负债头寸中。

潜在结清风险敞口(公允价值)(a)
			9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
如果纽约梅隆银行的评级改为：(b)
A3/A-			$	10		$	56
BaA2/BBB			$	565		$	608
BA1/BB+			$	3,113		$	2,084

(A)补充说，如果纽约梅隆银行的长期发行人评级立即降至指定水平，这些金额代表潜在的总平仓价值，并且不反映公布的抵押品。

(B)**代表穆迪/标普的评级。

94纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

如果纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的债务评级在9月9日降至投资级以下。2020年30日和2019年12月31日，现有抵押品安排将

要求我们提供额外的抵押品$31百万美元和$63分别为百万美元。

抵销资产和负债

下表列出了衍生工具和金融工具及其相关抵销。没有衍生工具或金融工具受法律上可强制执行的净额结算协议约束，而我们目前没有对其进行净额结算。

9月1日衍生品资产和金融资产的抵销。30、2020
			确认的总资产			资产负债表中的总金额抵销						资产负债表中确认的净资产			资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	3,183		$	2,133					$	1,050		$	350		$	—		$	700
外汇合约			4,043			3,102						941			33			—			908
股权和其他合同			8			3						5			—			—			5
受净额结算安排规限的衍生工具总额			7,234			5,238						1,996			383			—			1,613
不受净额结算安排约束的衍生品总额			2,209			—						2,209			—			—			2,209
总导数			9,443			5,238						4,205			383			—			3,822
逆回购协议			72,507			54,629			(b)			17,878			17,852			—			26
证券借款			11,769			—						11,769			11,216			—			553
总计			$	93,719		$	59,867					$	33,852		$	29,451		$	—		$	4,401

(a)    包括净额结算协议和收到的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    逆回购协议的抵销与我们参与固定收益结算公司(“FICC”)有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，并通过Fedwire系统进行支付和交付。

2019年12月31日衍生资产和金融资产的抵销
			确认的总资产			资产负债表中的总金额抵销						确认净资产 在 资产负债表			资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	2,394		$	1,792					$	602		$	207		$	—		$	395
外汇合约			4,861			4,021						840			44			—			796
股权和其他合同			9			6						3			—			—			3
受净额结算安排规限的衍生工具总额			7,264			5,819						1,445			251			—			1,194
不受净额结算安排约束的衍生品总额			1,797			—						1,797			—			—			1,797
总导数			9,061			5,819						3,242			251			—			2,991
逆回购协议			112,355			93,794			(b)			18,561			18,554			—			7
证券借款			11,621			—						11,621			11,278			—			343
总计			$	133,037		$	99,613					$	33,424		$	30,083		$	—		$	3,341

(a)    包括净额结算协议和收到的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    逆回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

纽约梅隆银行95

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合并财务报表附注 (续)

衍生工具负债与金融负债于9月1日的抵销。30、2020												在资产负债表中确认的净负债
			已确认的总负债			资产负债表中的总金额抵销									资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			质押现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	5,035		$	2,551					$	2,484		$	2,477		$	—		$	7
外汇合约			4,294			3,631						663			224			—			439
股权和其他合同			8			1						7			—			—			7
受净额结算安排规限的衍生工具总额			9,337			6,183						3,154			2,701			—			453
不受净额结算安排约束的衍生品总额			439			—						439			—			—			439
总导数			9,776			6,183						3,593			2,701			—			892
回购协议			69,494			54,629			(b)			14,865			14,863			1			1
证券借贷			1,002			—						1,002			961			—			41
总计			$	80,272		$	60,812					$	19,460		$	18,525		$	1		$	934

(a)    包括净额结算协议和支付的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

2019年12月31日衍生工具负债与金融负债的抵销												确认的净负债 在 资产负债表
			已确认的总负债			资产负债表中的总金额抵销									资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)									(a)						金融工具			质押现金抵押品			净额
受净额结算安排限制的衍生工具：
利率合约			$	3,550		$	1,986					$	1,564		$	1,539		$	—		$	25
外汇合约			4,873			3,428						1,445			74			—			1,371
股权和其他合同			5			1						4			2			—			2
受净额结算安排规限的衍生工具总额			8,428			5,415						3,013			1,615			—			1,398
不受净额结算安排约束的衍生品总额			778			—						778			—			—			778
总导数			9,206			5,415						3,791			1,615			—			2,176
回购协议			104,451			93,794			(b)			10,657			10,657			—			—
证券借贷			718			—						718			694			—			24
总计			$	114,375		$	99,209					$	15,166		$	12,966		$	—		$	2,200

(a)    包括净额结算协议和支付的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)    回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC，我们以净额结算政府证券交易，通过Fedwire系统进行支付和交付。

96纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

担保借款

下表按提供给交易对手的抵押品类型列出了作为担保借款的回购协议和证券借贷交易的合同价值。

回购协议和证券借贷交易被列为担保借款
			9月30、2020															2019年12月31日
			剩余合同到期日									总计						剩余合同到期日									总计
(单位：百万)			通宵连续不断			最多30天			30天或更长时间									通宵连续不断			最多30天			30天或更长时间
回购协议：
美国财政部			$	60,350		$	—		$	—		$	60,350					$	94,788		$	10		$	—		$	94,798
代理RMBS			2,913			675			2			3,590						4,234			774			—			5,008
公司债券			232			64			1,432			1,728						266			236			1,617			2,119
主权债务/主权担保			128			—			1,151			1,279						—			22			—			22
州和政区			43			39			810			892						38			166			1,077			1,281
美国政府机构			610			—			—			610						594			16			—			610
其他债务证券			47			44			186			277						2			—			2			4
股权证券			—			53			715			768						31			99			479			609
总计			$	64,323		$	875		$	4,296		$	69,494					$	99,953		$	1,323		$	3,175		$	104,451
证券借贷：
代理RMBS			$	180		$	—		$	—		$	180					$	160		$	—		$	—		$	160
美国政府机构			1			—			—			1						19			—			—			19
其他债务证券			49			—			—			49						41			—			—			41
股权证券			772			—			—			772						498			—			—			498
总计			$	1,002		$	—		$	—		$	1,002					$	718		$	—		$	—		$	718
有担保借款总额			$	65,325		$	875		$	4,296		$	70,496					$	100,671		$	1,323		$	3,175		$	105,169

纽约梅隆银行的回购协议和证券借贷交易主要遇到与流动性相关的风险。我们被要求在协议中按预定的条件质押抵押品。如果我们为这些交易质押的抵押品的公允价值下降，我们可能需要向交易对手提供额外的抵押品，从而减少可用于可能出现的其他流动性需求的资产数量。纽约梅隆银行(BNY Mellon)还在我们面临信用风险的三方回购市场提供三方抵押品代理服务。为了减轻这一风险，我们要求交易商充分保证盘中信用。

附注18-承付款和或有负债

表外安排

在正常业务过程中，未偿还的各种承担和或有负债没有反映在随附的综合资产负债表中。

我们的主要交易和表外风险是证券、外币和利率风险管理产品、商业贷款承诺、信用证和证券贷款赔偿。我们承担这些风险是为了降低利率和外币风险，为客户提供满足信贷和流动性需求的能力，并对冲外币和利率风险。这些项目在不同程度上涉及资产负债表上未确认的信贷、外币和利率风险。我们的表外风险的管理和监控方式与表内风险的管理和监控方式类似。

纽约梅隆银行97

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合并财务报表附注 (续)

下表总结了我们的表外信用风险。

表外信用风险			9月30、2020			2019年12月31日
(单位：百万)
贷款承诺			$	47,658		$	49,119
备用信用证(“SBLC”)(a)			2,175			2,298
商业信用证			87			74
证券借贷赔偿(B)(C)			414,324			408,378

(a)扣除总计$的参与净额145截至9月1日，30、2020和美元1462019年12月31日为100万。

(b)不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券的赔偿，总额为$5810亿美元。30、2020和美元572019年12月31日为10亿美元。

(c)包括投资于弥偿回购协议的现金抵押品，由本行作为证券借贷代理持有，金额为$4310亿美元。30、2020和美元372019年12月31日为10亿美元。

未提取的贷款承诺、备用信用证和商业信用证以及证券借贷赔偿的潜在损失总额等于提取时的名义总金额，不考虑任何抵押品的价值。

由于许多贷款承诺预计将到期而不会动用，因此总额不一定代表未来的现金需求。贷款承诺到期日摘要如下：$31.010亿美元，在不到一年的时间里16.3在一到五年内达到10亿美元，336在五年内达到百万美元。

SBLC主要支持公司客户的债务，并以#美元的现金和证券为抵押。200截至9月1日，30、2020和美元1842019年12月31日为100万。在9月1日30,2020，$1.610亿的SBLC将在一年内到期，价值568在一到五年内达到百万美元1在五年内达到百万美元。

在开立SBLC以及外国和其他担保时，我们必须承认对出具担保时承担的义务的公允价值承担的责任。负债的公允价值与其他资产中的相应资产一起记录，估计为合同客户费用的现值。与SBLC以及外国担保和其他担保(如果有)有关的损失的估计负债包括在与贷款有关的承诺拨备中。

SBLC的付款/绩效风险使用历史绩效和内部评级进行监控

标准。纽约梅隆银行的历史经验是，SBLC通常在没有资金的情况下到期。投资级以下的SBLC受到密切监控，以确定付款/履约风险。下表按投资级别显示了SBLC：

备用信用证			9月30、2020			2019年12月31日
投资级			87		%	90		%
非投资级			13		%	10		%

商业信用证通常是一种短期票据，用于为卖方向买方发货的商业合同提供资金。虽然商业信用证取决于特定条件的满足情况，但如果买方违约，则意味着信用风险。基础事务。因此，合同总额不一定代表未来的现金需求。商业信用证总额为$。87截至9月1日，30、2020和美元742019年12月31日为100万。

我们预计许多贷款承诺和信用证将在不需要预付任何现金的情况下到期。与担保相关的收入往往取决于债务人的信用评级和交易结构，包括抵押品(如果有的话)。与贷款有关的承付款的免税额为#美元。135截至9月1日，30、2020和美元942019年12月31日为100万。

证券借贷交易是一种完全抵押的交易，在这种交易中，证券所有者同意根据预先安排的合同条款，以公开、隔夜或定期的方式，将证券借给借款人(通常是通过代理人，在我们的案例中是纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon))，通常是经纪交易商或银行。

我们通常会借出有价证券，并对借款人违约进行赔偿。我们一般要求借款人提供最低价值为102%借券的公允价值，每天都受到监控，从而降低了信用风险。在证券借贷交易中也可能出现市场风险。这些风险是通过限制可以承担的风险水平的政策来控制的。证券借贷交易一般只与评级较高的交易对手进行。证券借贷赔偿

98纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

是由以下抵押品担保的$435十亿在…9月30、2020和$428十亿在…2019年12月31日。

纽约梅隆银行和加拿大帝国商业银行(“CIBC”)的合资公司CIBC Mellon从事证券借贷活动，CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定类型的借款人违约向证券贷款人提供赔偿.在9月1日2020年30日和2019年12月31日，$5810亿美元和57纽约梅隆银行代表CIBC Mellon客户担任代理的加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)分别有10亿美元的借款由#美元的抵押品担保。6110亿美元和61分别为10亿美元。如果发生违约时，借款人的抵押品不足以支付其相关债务，与赔偿有关的某些损失可以由弥偿人承担。

未结算回购和逆回购协议

在正常的业务过程中，我们签订回购协议和逆回购协议，在未来的日期结算。在回购协议中，纽约梅隆银行(BNY Mellon)在结算时从交易对手那里获得现金，并向交易对手提供证券作为抵押品。在逆回购协议中，纽约梅隆银行(BNY Mellon)在结算时向交易对手预付现金，并从交易对手那里获得证券作为抵押品。这些交易在结算日记入综合资产负债表。在9月1日30,2020，我们有一块钱150数以百万计的未结清回购协议和不是未结算的逆回购协议。

行业集中度

在9月1日，我们有相当大的行业集中度与信贷敞口相关。30,2020年。下表列出了我们在金融机构和商业投资组合中的信贷敞口。

金融机构 投资组合风险敞口 (单位：十亿)			9月30、2020
			贷款			资金不足 承付款			总曝光量
证券业			$	2.8		$	22.3		$	25.1
资产管理公司			1.2			6.5			7.7
银行			6.1			1.1			7.2
保险			0.1			2.7			2.8
政府			0.1			0.2			0.3
其他			0.7			0.7			1.4
总计			$	11.0		$	33.5		$	44.5

商业投资组合 曝露 (单位：十亿)			9月30、2020
			贷款			资金不足 承付款			总曝光量
服务和其他			$	1.0		$	3.5		$	4.5
制造业			0.7			3.8			4.5
能源和公用事业			0.2			4.0			4.2
媒体和电信			—			0.9			0.9
总计			$	1.9		$	12.2		$	14.1

证券借贷主要集中于经纪自营商，通常以现金和/或证券为抵押。

赞助会员回购计划

纽约梅隆银行是FICC保荐会员计划的保荐会员，我们根据FICC政府证券部规则手册(“FICC规则”)提交纽约梅隆银行和我们的保荐会员客户之间符合条件的隔夜美国国债隔夜回购和逆回购交易(“保荐会员交易”)，以便通过FICC进行创新和清算。我们还向FICC保证及时、全额支付和履行我们的赞助会员客户在FICC规则下与此类客户的赞助会员交易相关的各自义务。我们通过获得赞助会员客户抵押品的担保权益和赞助会员交易下的权利，将本担保项下的信用风险降至最低。有关我们的回购和逆回购协议的更多信息，请参阅附注17中的“抵消资产和负债”。

赔偿安排

我们为承销协议、收购和剥离协议、贷款和承诺的销售以及其他类似类型的安排以及与提供金融服务相关的索赔和法律诉讼提供了标准陈述，但上述未包括在内。购买保险是为了减轻其中某些风险。一般来说，这些赔偿中没有规定的或名义上的金额，预计不会发生触发赔偿义务的或有事件。此外，这些交易的交易对手通常会向我们提供类似的赔偿。我们无法估计这些条款下的最高赔付金额。

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合并财务报表附注 (续)

赔偿有几个原因。除了在大多数此类赔偿中缺乏明示或名义金额外，我们还无法预测可能引发赔偿的事件的性质或某一事件的赔偿水平。然而，我们认为，我们不得不为这些赔偿支付任何实质性款项的可能性微乎其微。在9月1日于2020年3月30日及2019年12月31日，吾等并无根据该等安排记录任何重大负债。

清算和交收交易所

我们是几家行业清算或结算交易所的非控股股权投资者和/或会员，外汇、证券、衍生品或其他交易通过这些交易所进行结算。其中一些行业清算和结算交易所要求其会员在其他会员不履行义务的情况下为其义务和债务提供担保和/或提供流动性支持。我们认为，清算或结算交易所(我们是其成员)破产的可能性微乎其微。此外，某些结算交易所实施了损失分摊政策，使交易所能够将结算损失分摊给交易所成员。在损失发生之前，无法量化这种按市值计价的损失。由于任何按市值计价的损失而产生的任何辅助成本都无法量化。此外，我们还赞助客户成为清算和结算交易所的会员，并保证他们的义务。在9月1日于2020年3月30日及2019年12月31日，吾等并无根据该等安排记录任何重大负债。

法律程序

在正常业务过程中，纽约梅隆银行及其子公司经常被列为未决和潜在法律行动的被告或当事人。我们还受到政府和监管机构的审查、信息收集请求、调查和诉讼(正式和非正式)。在许多这类法律行动中，往往主张要求巨额金钱损害赔偿，而要求归还、恢复原状、处罚和/或其他补救行动或制裁的要求可能是在政府和监管事项中提出的。鉴于这些事项的复杂性以及每一事项所涉及的特定事实和情况，固有地很难预测这些事项的最终结果。

然而，根据我们目前的了解和理解，我们不认为由这些问题产生的判决、和解或命令(无论是单独的还是在实施适用准备金和保险覆盖范围后的整体判决、和解或命令)会对纽约梅隆银行的综合财务状况或流动性产生重大不利影响，尽管它们可能对我们在特定时期的运营结果产生实质性影响。

鉴于诉讼和监管事项的结果本身具有不可预测性，特别是在(I)所要求的损害赔偿数额巨大或不确定、(Ii)诉讼程序处于早期阶段或(Iii)事项涉及新的法律理论或大量当事人的情况下，诉讼和监管事项的时间安排或最终解决方案自然存在相当大的不确定性，包括与每个此类事项相关的可能最终损失、罚款、罚款或业务影响(如果有的话)。根据适用的会计准则，当诉讼和监管事项发展到出现可能且可合理估计的或有损失的阶段时，我们将为诉讼和监管事项建立应计项目。在这种情况下，可能会出现超过应计金额的损失。我们会定期监察可能影响应计金额的事态发展，并会适当调整应计金额。如果有关的或有损失既不可能也不能合理估计，我们不会建立应计项目，我们将继续监测此事是否有任何事态发展，使或有损失既可能又可以合理估计。我们认为，我们用于法律诉讼的应计项目是适当的，总的来说，对纽约梅隆银行的综合财务状况并不重要，尽管未来的应计项目可能会对特定时期的经营结果产生实质性影响。此外，如果我们有可能从第三方收回估计损失的一部分，我们将记录一笔应收账款，最高可达可能收回的应计金额。

对于本文所述的某些事项，在未来可能出现合理的或有可能发生的损失(无论是超过相关的应计负债，还是没有应计负债)，纽约梅隆银行目前无法估计合理可能的损失范围。对于这里描述的纽约梅隆银行能够估计合理可能损失的那些事项，

100纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

合理的可能损失最高可达$750百万超过与该等事宜有关的应累算负债(如有的话)。对于合理可能的亏损以外币计价的情况，我们的估计每季度根据现行汇率进行调整。在估计合理的可能损失时，我们不考虑潜在的恢复。

以下描述了涉及纽约梅隆银行的某些司法、监管和仲裁程序：

抵押贷款证券化信托程序

在MBS投资者提起的多起法律诉讼中，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)被列为被告，指控受托人根据监管协议负有广泛职责，包括调查和追查违反陈述和担保索赔的责任，针对MBS交易的其他各方。三2014年12月、2015年12月和2017年2月开始的诉讼正在纽约联邦法院待决；以及一2016年5月开始的诉讼正在纽约州法院待决。2014年8月纽约联邦法院提起的诉讼已被驳回。

与R.Allen Stanford有关的事项

2005年12月下旬，潘兴有限责任公司(“潘兴”)成为斯坦福集团有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家注册经纪交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最终控制的实体集团的一部分。同样由斯坦福控股的斯坦福国际银行(Stanford International Bank)发行了存单(CDS)。据称，一些投资者从他们的SGC账户中电汇资金购买CD。2009年，美国证券交易委员会(SEC)指控斯坦福大学经营与CD销售相关的庞氏骗局，SGC被置于破产程序。据称购买CD的人已经提交了二可能对潘兴提起集体诉讼：2009年11月在德克萨斯州联邦法院提起诉讼，2016年5月在新泽西州联邦法院提起诉讼。十三针对潘兴的诉讼已于2010年1月、2015年1月和2月、2015年10月和2016年5月在路易斯安那州、佛罗里达州和新泽西州的联邦法院提起。买方声称，潘兴作为SGC的清算公司，协助斯坦福大学实施欺诈计划，并主张合同、法定和普通法索赔。2019年3月，一群投资者在新泽西州联邦法院对纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)提起了可能的集体诉讼，提出了与之前针对纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)提起的诉讼相同的指控

潘兴。所有向联邦法院提起的针对潘兴的案件和针对纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的案件都已在德克萨斯州联邦法院合并，以便于发现。2019年12月19日，第五巡回上诉法院确认驳回六根据佛罗里达州法律提起的个人联邦诉讼，这也将适用于其他四起类似的案件。2020年3月18日，这些诉讼的原告提交了一份移审令的请愿书，要求允许向美国最高法院提出上诉。2020年10月5日，美国最高法院驳回了这份请愿书。2020年7月，在被禁止向金融行业监管局(FINRA)索赔后，一家投资公司向德克萨斯州联邦法院提起了针对潘兴的诉讼。FINRA仲裁程序也已由声称提出类似索赔的据称买家提起。

巴西邮政诉讼

纽约梅隆银行在巴西提供资产服务的子公司BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)担任某些投资基金的管理人，该投资基金投资了一家名为Postais-Instituto de Seguridade Social dos DoS Correios e Teleégrafos(“Postais”)的邮政工人公共养老基金。2014年8月22日，POSTAIS在巴西里约热内卢起诉DTVM，指控其与DTVM担任管理人的POSTAIS基金相关的损失。Postais声称，DTVM未能正确履行职责，包括对经理进行尽职调查并对其实施控制。2015年3月12日，邮政公司在里约热内卢对DTVM和纽约梅隆银行行政管理有限公司提起诉讼。(“Ativos”)指控未能正确履行与DTVM为管理人、Ativos为管理人的另一只基金有关的职责。2015年12月14日，巴西邮政工人协会(Associacão dos Profitais dos Correios，简称ADCAP)在圣保罗对DTVM和其他被告提起诉讼，指控DTVM不当造成邮政投资损失。2017年3月20日，诉讼在没有偏见的情况下被驳回，ADCAP已对这一决定提出上诉。2015年12月17日，邮报公司提交了三里约热内卢对DTVM和Ativos提起诉讼，指控它们未能正确履行投资于其他几只基金的职责。2016年2月4日，Postais在巴西利亚对DTVM、Ativos和纽约梅隆银行Alocação de Patrimônio Ltd da提起诉讼。(“Alocação de Patrimônio”)，一家投资管理子公司，声称未能妥善履行职责，并对

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合并财务报表附注 (续)

被告为管理人和/或管理人的各种基金的投资。2018年1月16日，巴西联邦检察院(MPF)在圣保罗对DTVM提起民事诉讼，指控DTVM未能正确履行POSTAIS投资的某些基金的管理人或POSTAIS自身投资组合的控制人的某些职责，从而对POSTAIS的损失承担责任。2018年4月18日，法院在没有偏见的情况下驳回了诉讼，强积金已对这一决定提出上诉。此外，行政审裁处行政审裁处已启动两项诉讼程序，以确定戴德梁行管理的两个投资基金的损失责任，波斯塔利斯是该基金的独家投资者。9月9日。2020年9月9日，TCU在其中一项诉讼中做出决定，认定DTVM和两名前Postais董事连带承担约$41.72000万。交通投诉组亦对数码管越南船民处以约#元罚款。1.82000万。DTVM已对这一决定提出行政上诉。2019年10月4日，Postais和另一家养老基金在圣保罗提交了针对DTVM和Ativos的仲裁请求，声称对DTVM担任管理人、Ativos担任管理人的投资基金的损失负有责任。2019年10月25日，Postais在里约热内卢对DTVM和Alocação de Patrimônio提起诉讼，指控对另一只基金的损失负责，DTVM是该基金的管理人，Alocação de Patrimônio和Ativos是管理人。2020年6月19日，里约热内卢联邦法院对DTVM、POSTAIS和其他多名被告提起诉讼，指控DTVM对DTVM在DTVM担任管理人的投资基金中的某些POSTAIS损失承担责任。

巴西西尔维拉多诉讼

DTVM担任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，该基金投资于商业信用应收账款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起诉DTVM，以及作为托管人的德意志银行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.da。以投资经理的身份。基金声称，每名被告均未能履行各自的职责，并给基金造成损失，被告须对此承担连带责任。

德国税务问题

德国当局正在调查过去的“CUM/EX”交易，这些交易涉及在股息日或前不久购买股权证券，但在股息日之后结算，可能导致无端退还预扣税。德国当局认为，过去的CUM/EX交易可能导致了避税或逃税。纽约梅隆银行(BNY Mellon)的欧洲子公司已接到德国当局关于某些第三方投资基金可能进行CUM/EX交易的调查，其中一家子公司收购了担任这些第三方投资基金的存托和/或基金管理人的实体。我们已收到当局提出的有关收购前活动的信息要求，并正在全力配合这些要求。我们没有收到任何有关CUM/EX交易的税收要求。2019年8月，波恩地区法院下令将其中一家子公司加入为起诉无关个人被告的次要当事人。审判于2019年9月开始。2020年3月，法院表示，为了加快审判的结束，它将避免对该子公司采取行动。法庭裁定两名无关的个别被告罪名成立，并裁定有关第三方投资基金的Cum/Ex买卖活动违法。在收购标的实体方面，我们从卖方那里获得了赔偿责任，我们打算在必要时追究这些责任。

附注19-业务范围

我们有一个内部信息系统，为我们的产品和服务线产生性能数据二主营业务和其他部门。我们主营业务的主要产品和服务以及收入类型以及对其他部分的描述载于我们2019年年度报告的合并财务报表附注24中。

企业会计原则

我们的业务数据是在内部管理会计基础上确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。这些衡量原则的设计是为了使企业报告的结果将跟踪其经济表现。

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合并财务报表附注 (续)

当组织发生变化或收入和费用分配方法得到改进时，业务结果可能会被重新分类。改进通常反映在预期的基础上。2020年第二季度或第三季度没有重大的组织变动。在2020年第一季度，我们将各细分市场之间提供的某些服务的结果从非利息支出重新分类为费用和其他收入。部门间活动在另一个部门被取消，与也提供给第三方的服务有关，并与收入报告保持一致。这一调整对企业的税前收入没有影响。同样在2020年第一季度，我们将与某些贷款活动相关的业绩从财富管理业务重新归类到潘兴业务。这些贷款是由财富管理业务发起的，是为潘兴客户提供的一项服务。这导致潘兴业务的总收入、非利息支出和税前收益增加，而财富管理业务相应减少。这两个重新定级的前期都在2020年第一季度重新列报。

这些业务的会计政策与我们2019年年报合并财务报表附注1中描述的相同。

我们的业务结果是在内部管理报告的基础上公布和分析的。

•收入金额反映每项业务产生的手续费和其他收入，并包括部门之间提供的服务的收入，这些服务也提供给第三方。根据收入转移协议在业务之间转移的手续费和其他收入包括在每项业务的其他收入中。

•与特定客户群相关的收入和费用包括在这些业务中。例如，与客户使用托管产品相关的外汇活动包括在投资服务中。

•净利息收入是根据每项业务产生的资产和负债收益分配给各业务的。我们采用资金转移定价系统，根据资金的利息敏感度和到期日特征，将资金与每项业务的具体资产和负债相匹配。

•与各个信贷组合相关的信贷损失拨备反映在每个业务部门。

•与限制性股票相关的激励费用分配给企业。

•支持和其他间接费用，包括不提供给第三方或不受收入转移协议约束的部门之间提供的服务，根据内部开发的方法分配给企业，并反映在非利息费用中。

•经常性FDIC费用根据每个企业产生的平均存款分配给企业。

•诉讼费用一般记录在收费发生的业务中。

•证券投资组合的管理是包含在其他细分市场中的共享服务。因此，与证券组合估值相关的损益通常计入其他部分。

•客户存款是我们证券投资组合的主要资金来源。我们通常会将所有利息收入分配给产生存款的企业。因此，与2009年重组的证券投资组合部分相关的增值已计入业务业绩。

•资产负债表上的资产和负债及其相关的收入或费用是专门分配给每一家企业的。有净负债头寸的企业已被分配资产。

•商誉和无形资产反映在单个企业内部。

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合并财务报表附注 (续)

以下综合时间表展示了我们的业务对我们整体盈利能力的贡献。

截至9月1日的季度。30、2020			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	2,246					$	871		(a)			$	20					$	3,137		(a)
净利息收入(费用)			681						47						(25)						703
总收入(亏损)			2,927						918			(a)			(5)						3,840			(a)
信贷损失准备金			(10)						12						7						9
非利息支出			2,020						661						—						2,681
所得税前收入(亏损)			$	917					$	245		(a)			$	(12)					$	1,150		(a)
税前营业利润率(b)			31		%				27		%				N/M						30		%
平均资产			$	329,324					$	30,160					$	55,381					$	414,865

(a)    总手续费和其他收入包括综合投资管理基金的净收入#美元。20百万美元，相当于$27百万美元的收入和非控股权益$7百万美元。总收入和所得税前收入扣除非控股权益为#美元。7百万美元。

(B)等于所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至2020年6月30日的季度			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	2,339					$	838		(a)			$	38					$	3,215		(a)
净利息收入(费用)			768						48						(36)						780
总收入			3,107						886			(a)			2						3,995			(a)
信贷损失准备金			145						7						(9)						143
非利息支出			1,989						658						39						2,686
所得税前收入(亏损)			$	973					$	221		(a)			$	(28)					$	1,166		(a)
税前营业利润率(b)			31		%				25		%				N/M						29		%
平均资产			$	335,288					$	30,327					$	49,744					$	415,359

(a)    总手续费和其他收入包括综合投资管理基金的净收入#美元。39百万美元，相当于$54百万美元的收入和非控股权益$15百万美元。总收入和所得税前收入扣除非控股权益为#美元。15百万美元。

(b)    所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至9月1日的季度。2019年3月30日			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入(亏损)			$	2,296					$	838		(a)			$	(6)					$	3,128		(a)
净利息收入(费用)			761						49						(80)						730
总收入(亏损)			3,057						887			(a)			(86)						3,858			(a)
信贷损失准备金			(15)						—						(1)						(16)
非利息支出			1,973						592						25						2,590
所得税前收入(亏损)			$	1,099					$	295		(a)			$	(110)					$	1,284		(a)
税前营业利润率(b)			36		%				33		%				N/M						33		%
平均资产			$	269,926					$	27,840					$	52,913					$	350,679

(a)    费用和其他收入总额包括来自综合投资管理基金的净收入-100万美元，相当于#美元。3百万美元的收入和非控股权益$3百万美元。总收入和所得税前收入扣除非控股权益为#美元。3百万美元。

(b)    所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

104纽约梅隆银行

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合并财务报表附注 (续)

截至9月1日的9个月。30、2020			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	7,021					$	2,555		(a)			$	88					$	9,664		(a)
净利息收入(费用)			2,255						147						(105)						2,297
总收入(亏损)			9,276						2,702			(a)			(17)						11,961			(a)
信贷损失准备金			284						28						9						321
非利息支出			5,996						2,014						69						8,079
所得税前收入(亏损)			$	2,996					$	660		(a)			$	(95)					$	3,561		(a)
税前营业利润率(b)			32		%				24		%				N/M						30		%
平均资产			$	322,924					$	30,343					$	51,936					$	405,203

(a)    总手续费和其他收入包括综合投资管理基金的净收入#美元。39百万美元，相当于$43百万美元的收入和非控股权益$4百万美元。总收入和所得税前收入扣除非控股权益为#美元。4百万美元。

(B)等于所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至9月1日的9个月。2019年3月30日			投资 服务						投资与财富 管理						其他						整合
(百万美元)
总费用和其他收入			$	6,690					$	2,561		(a)			$	43					$	9,294		(a)
净利息收入(费用)			2,348						175						(150)						2,373
总收入(亏损)			9,038						2,736			(a)			(107)						11,667			(a)
信贷损失准备金			(11)						(1)						(5)						(17)
非利息支出			5,917						1,916						103						7,936
所得税前收入(亏损)			$	3,132					$	821		(a)			$	(205)					$	3,748		(a)
税前营业利润率(b)			35		%				30		%				N/M						32		%
平均资产			$	263,631					$	29,815					$	49,683					$	343,129

(a)    总手续费和其他收入包括综合投资管理基金的净收入#美元。22百万美元，相当于$39百万美元的收入和非控股权益$17百万美元。总收入和所得税前收入扣除非控股权益为#美元。17百万美元。

(B)等于所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

注20-现金流量表合并报表的补充资料

未在综合现金流量表中适当反映的非现金投资和融资交易如下所列。

非现金投融资交易			截至9月1日的9个月。30岁，
(单位：百万)			2020						2019
从贷款转移到拥有的其他房地产的其他资产			$	1					$	1
综合投资管理基金资产变动情况			343						120
综合投资管理基金的负债变动			3						13
综合投资管理基金不可赎回非控股权益的变动			149						102
购买的证券未结清			846						804
房舍和设备/由融资租赁义务提供资金的资本化软件			—						14
房舍和设备/经营租赁义务			126						1,440			(a)

(A)费用包括$1,244与采用以下技术相关的百万美元亚利桑那州立大学2016-02年度，租赁，及$196与新的或修改的租约相关的100万美元。

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项目4.控制和程序

披露控制和程序

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，在披露委员会成员的参与下，有责任确保有一个充分和有效的程序来建立、维护和评估披露控制和程序，旨在确保我们在SEC报告中要求披露的信息得到及时记录、处理、汇总和报告，并确保纽约梅隆银行必须披露的信息得到积累并传达给纽约梅隆银行的管理层，以便及时做出有关披露要求的决定。此外，员工和其他人也可以使用我们的道德热线匿名沟通有关财务控制或报告事项的问题。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性，包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。

截至本报告期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们根据1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在正常业务过程中，我们可能会定期修改、升级或加强财务报告的内部控制和程序。在2020年第三季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响，或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化，这一变化符合交易所法案第13a-15(F)条的定义。

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前瞻性陈述

本季度报告中的一些陈述具有前瞻性。这些陈述包括有关非GAAP措施的有用性、纽约梅隆银行未来业绩、我们的业务、财务、流动性和资本状况、运营结果、流动性、风险和资本管理和流程、目标、战略、展望、目标、预期(包括关于我们的业绩结果、费用、不良资产、产品、汇率波动的影响、货币市场费用减免的影响、趋势对我们业务的影响、监管、技术、市场、经济或会计发展的影响以及这些发展对我们业务的影响、法律诉讼和其他或有事项的影响)的所有陈述(包括有关我们的业绩结果、费用、不良资产、产品、货币市场费用减免的影响、趋势对我们的业务的影响、监管、技术、市场、经济或会计发展以及这些发展对我们的业务、法律诉讼和其他或有事项的影响)的所有陈述。这些因素包括：风险因素(包括我们的信贷组合和资本比率所固有的损失)、意图(包括关于我们的资本回报和支出，包括我们在技术和养老金支出方面的投资)、目标、机会、潜在行动、增长和举措，包括冠状病毒大流行对上述任何一项的潜在影响。

在本报告中，纽约梅隆银行或其高管可能发表的任何其他报告、任何新闻稿或任何书面或口头声明，如“估计”、“预测”、“计划”、“项目”、“预期”、“可能”、“目标”、“预期”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“应该”、“将会”、“可能，“可能”、“将会”、“战略”、“协同效应”、“机遇”、“趋势”、“未来”、“潜在”、“展望”以及类似含义的词语可能表示前瞻性陈述。

实际结果可能会因多种因素而与明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括本季度报告和我们的2019年年报中“风险因素”中讨论的因素，例如：

•我们的基础设施或第三方基础设施内的通信或技术中断或故障，导致信息丢失、延迟我们获取信息的能力或影响我们向客户提供服务的能力，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响；

•网络安全事件，或未能保护我们的计算机系统、网络和信息以及我们的客户的信息免受网络安全威胁，可能会导致被盗、丢失、未经授权访问、披露、使用或

信息更改、系统或网络故障或无法获取信息；任何此类事件或故障都可能对我们开展业务的能力造成不利影响，损害我们的声誉并造成损失；

•我们的业务可能会受到操作风险的重大不利影响；

•冠状病毒大流行正对我们造成不利影响，并给我们的业务带来重大风险和不确定因素，大流行对我们的最终影响将取决于未来的发展，而这些发展是高度不确定和无法预测的；

•我们的风险管理框架在降低风险和减少潜在损失方面可能并不有效；

•我们受到广泛的政府规则制定、政策、监管和监督；这些规则和规则已经并可能在未来迫使我们改变我们管理业务的方式，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响；

•监管或执法行动或诉讼可能对我们的经营结果产生重大不利影响，或损害我们的业务或声誉；

•我们的业务可能会受到不良事件、宣传、政府审查或其他声誉损害的负面影响；

•未能达到监管标准，包括“资本充足”和“管理良好”的地位，或更广泛的资本充足率和流动性规则，可能会导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响；

•控制和程序的失败或规避可能会对我们的业务、声誉、经营结果和财务状况产生重大不利影响；

•根据标题II有序清算权适用我们的标题I优先决议策略或决议可能会对母公司的流动性和财务状况以及母公司的证券持有人产生不利影响；

•气候变化、自然灾害、恐怖主义行为、流行病、全球冲突和其他地缘政治事件的影响可能会对我们的业务和运营产生负面影响；

•我们的大部分收入依赖于收费业务，我们的收费收入可能会受到以下方面的不利影响

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前瞻性陈述(续)

市场活动放缓，金融市场疲软，储蓄率或投资偏好表现不佳和/或出现负面趋势；

•金融市场和经济总体上的疲软和波动可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响；

•利率和收益率曲线的变化可能会对我们的盈利能力产生实质性的不利影响；

•从伦敦银行同业拆借利率和其他ibor的过渡以及预期的替换可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响；

•英国退出欧盟可能会对全球经济状况、全球金融市场以及我们的业务和经营业绩产生负面影响；

•我们可能会遭遇与动荡和非流动性市场状况相关的证券损失，减少我们的收益，影响我们的财务状况；

•我们的任何重要客户或交易对手(其中许多是主要的金融机构和主权实体)的失败或感觉到的弱点，以及我们承担的信用和交易对手风险，都可能使我们蒙受损失，并对我们的业务产生不利影响；

•如果我们不能有效地管理我们的流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响；

•如果我们对信贷损失(包括贷款和与贷款相关的承诺准备金)的拨备不足，我们可能会蒙受损失；

•我们的信用评级或我们主要银行子公司(纽约梅隆银行或北卡罗来纳州纽约梅隆银行)的信用评级的任何实质性降低都可能增加我们和我们的评级子公司的融资和借款成本，并对我们的经营业绩和财务状况以及我们发行的证券的价值产生重大不利影响；

•新的业务线、新的产品和服务或变革性或战略性的项目计划可能会使我们面临额外的风险，如果不能实施这些计划，可能会影响我们的运营结果；

•我们在业务的各个方面都面临竞争，这可能会对我们保持或提高盈利能力产生负面影响；

•如果我们不能吸引和留住员工，我们的业务可能会受到不利影响；

•我们的战略交易存在风险和不确定性，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响；

•税法改变或挑战我们在历史交易中的纳税状况可能会对我们的净收入、有效税率以及我们的整体经营业绩和财务状况产生不利影响；

•我们向股东返还资本的能力取决于我们董事会的自由裁量权，可能会受到美国银行业法律法规的限制，包括那些管理资本和批准我们资本计划的法律法规，特拉华州法律的适用条款，或者我们未能及时足额支付优先股股息；

•母公司是一家非营业控股公司，因此依赖其子公司的股息和其国际控股公司的信贷扩展来履行其义务，包括其证券方面的义务，并为股票回购和向其股东支付股息提供资金；以及

•管理我们财务报表编制和未来事件的会计准则的变化可能会对我们报告的财务状况、经营结果、现金流和其他财务数据产生实质性影响。

投资者应考虑本季度报告和我们的2019年年度报告以及纽约梅隆银行根据交易法提交给SEC的任何后续报告中讨论的所有风险因素。所有前瞻性陈述仅在此类陈述发表之日发表，纽约梅隆银行没有义务更新任何陈述，以反映此类前瞻性陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意想不到的事件的发生。纽约梅隆银行网站或本文提及的任何其他网站的内容不在本报告之列。

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第II部分-其他信息

第一项。法律诉讼。

本项目所要求的资料载于合并财务报表附注18的“法律程序”一节，该部分内容因应本项目而并入本文作为参考。

第1A项风险因素。

以下讨论补充了我们2019年年报第75至99页第一部分第1A项风险因素中对可能影响我们的业务、财务状况或运营结果的风险因素的讨论。作为补充，对风险因素的讨论阐述了可能影响我们的业务、财务状况或经营结果的最重要的风险因素。然而，除了下面或我们2019年年度报告或我们提交给SEC的其他报告中讨论的因素外，其他因素也可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。我们不能向您保证本报告和其他报告中下面或其他部分描述的风险因素涉及我们可能面临的所有潜在风险。这些风险因素还用于描述可能导致我们的结果与本文包含的前瞻性陈述或引用本10-Q表格的其他文件或陈述中描述的结果大不相同的因素。请参阅“前瞻性陈述”。

冠状病毒大流行正在对我们造成不利影响，并给我们的业务带来重大风险和不确定性，大流行对我们的最终影响将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定，无法预测。

冠状病毒大流行对全球经济造成了负面影响，减少了固定收益市场的流动性，造成了金融和股票市场的大幅波动和混乱，增加了失业率，并扰乱了许多行业的业务。这导致我们的许多投资服务业务对我们的交易处理和清算能力的需求增加，我们投资和财富管理业务管理的资产水平和组合出现波动。此外，政府应对疫情的行动正在对利率环境产生重大影响，利率环境已经并预计将继续缩小我们的净利差。作为一个

因此，我们已经批准并可能继续批准货币市场手续费减免。这场大流行的影响已经并可能继续导致ASU 2016-13年以下金融工具的信贷损失拨备更高、波动性更大，金融工具.信用损失：金融工具信用损失的测量，由我们持有。疫情的持续影响还可能导致信贷损失和冲销增加，特别是如果我们的信用敞口增加，更多的客户和客户经历信用恶化，以及其他资产减记和减值的风险增加，包括但不限于股权投资、商誉和无形资产。这些事件中的任何一个都可能对我们的业务和运营结果造成实质性的不利影响。

此外，我们、我们的客户和其他行业参与者对在家工作能力的依赖，以及由于居家订单或跨司法管辖区的操作预防措施而可能无法在运营设施中保留关键员工，疾病和隔离带来了更高的网络安全、信息安全和运营风险。我们向客户和客户提供服务的能力的任何中断都可能导致对我们的客户和客户的潜在责任、监管罚款、处罚或其他制裁、增加运营成本或损害我们的声誉。

这场大流行导致我们的资产负债表增加，风险加权资产波动，因为我们经历了存款水平的上升。此外，2020年3月15日，我们与金融服务论坛的其他成员银行宣布，我们将在2020年第二季度暂停股票回购，以保留资本和流动性，以推进我们利用资本和流动性支持客户和客户的目标。此外，在2020年6月，美联储(Federal Reserve)宣布，它已要求包括我们在内的参与CCAR的公司更新并重新提交其资本计划，因此，除非得到美联储的批准，否则在2020年第三季度，参与公司将不被允许进行公开市场普通股回购，增加其普通股股息，或支付超过前四个季度平均净收入的普通股股息。美联储(Federal Reserve)已将这些限制延长至第四季度，并可能进一步延长这些限制。我们有能力恢复我们的普通股回购计划，并保持我们的

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第II部分-其他信息(续)

普通股股息取决于一些因素，如当时的市场状况、我们对经济环境的展望、我们的业务表现、美联储(Federal Reserve)要求的额外资本分析，以及美联储是否将2020年第三季度和第四季度的限制保留到随后的几个季度。

这场大流行对我们的业务、财务状况、流动性、运营结果以及我们的监管资本的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定，无法预测，包括

这些因素包括疫情的范围和持续时间、我们在家工作安排的有效性、政府当局为应对疫情采取的行动，以及对我们、我们的客户和客户以及第三方的直接和间接影响。由于此次大流行对美国或全球经济造成不利影响，或对我们的业务、财务状况、流动性或经营结果产生不利影响，它还可能增加我们最新的Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”一节中描述的许多其他风险。

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用。

(C)以下表格披露了我们在2020年第三季度进行的普通股回购。在支付红利方面，该公司所有已发行的优先股优先于该公司的普通股。

发行人购买股权证券

股票回购-2020年第三季度															总股份数 回购为 公开的一部分 已宣布的计划 或计划			根据9月1日公开宣布的计划或计划可能尚未购买的股票的最高近似美元价值。30、2020
(百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)			总计股 已回购						平均价格 每股
2020年7月			$	5					$	37.41					$	5					不适用
2020年8月			2						37.96						2						不适用
2020年9月			8						35.81						8						不适用
2020年第三季度 (a)			15						$	36.65					15						不适用			(b)

(A)股票反映从员工手中回购的股份，主要与员工在归属限制性股票时缴纳税款有关。

(B)美国联邦储备委员会(Federal Reserve)宣布，将于今年晚些时候对所有参与CCAR的公司进行额外分析，并将不允许参与公司在2020年第三季度或第四季度进行公开市场普通股回购。我们被允许继续从员工手中回购股票，主要是与员工在授予限制性股票时缴纳税款有关。

不适用-不适用。

2020年6月，美联储(Federal Reserve)宣布，它已要求包括我们在内的参与全面资本分析和审查(CCAR)的公司更新并重新提交其资本计划，因此，除非得到美联储的批准，否则参与公司不得在2020年第三季度进行公开市场普通股回购。9月9日。2020年30日，美联储(Federal Reserve)将公开市场普通股回购的限制延长至2020年第四季度。

纽约梅隆银行打算尽早恢复普通股回购计划，这取决于当时的市场状况、我们对经济环境的展望以及美联储要求的额外资本分析等因素。

股票回购可以通过公开市场回购、私下协商的交易或其他方式进行，包括通过旨在遵守规则10b5-1的回购计划和其他衍生、加速股票

回购和其他结构性交易。任何普通股回购的时间和确切金额将取决于各种因素，包括市场状况和普通股交易价格；公司的资本状况、流动性和财务业绩；资本的其他用途；以及法律和监管方面的考虑。

第6项展品。

需要作为本报告的证物提交的证物清单如下所示。

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展品索引

证物编号：

描述

提交文件的方法

3.1

重述纽约梅隆银行公司注册证书。

之前作为附件3.1提交给2007年7月2日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件号：000-52710)，并通过引用并入本文。

3.2

纽约梅隆银行公司关于A系列非累积优先股的指定证书，日期为2007年6月15日。

之前作为附件4.1提交给2007年7月5日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件号：000-52710)，并通过引用并入本文。

3.3

纽约梅隆银行公司关于C系列非累积永久优先股的指定证书，日期为9月1日。2012年13日。

之前作为本公司注册表8A12B(档案号001-35651)的附件3.2于9月1日提交给美国证券交易委员会。14,2012，并通过引用结合于此。

3.4

纽约梅隆银行公司关于D系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2013年5月16日。

之前作为附件3.1提交给2013年5月16日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.5

纽约梅隆银行公司关于E系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2015年4月27日。

之前作为附件3.1提交给2015年4月28日提交给委员会的公司当前报告的8-K表格(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.6

纽约梅隆银行公司关于F系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2016年7月29日。

之前作为附件3.1提交给2016年8月1日提交给委员会的公司当前报告的8-K表格(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.7

纽约梅隆银行公司关于G系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2020年5月15日。

之前作为附件3.1提交给本公司于2020年5月19日提交给委员会的8-K表格(档案号：001-35651)，并通过引用并入本文。

3.8

纽约梅隆银行公司关于H系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2020年11月2日。

之前作为附件3.1提交给本公司于2020年11月3日提交给委员会的8-K表格(档案号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.9

2019年4月9日提交给特拉华州州务卿的《公司重新注册证书修正案证书》。

之前作为附件3.1提交给本公司于2019年4月10日提交给委员会的8-K表格(档案号001-35651)，并通过引用并入本文。

3.10

修订和重新声明的纽约梅隆银行公司章程，于2018年2月12日修订和重述。

之前作为附件3.1提交给2018年2月13日提交给委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-35651)，并通过引用并入本文。

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展品索引(续)

证物编号：

描述

提交文件的方法

4.1

界定母公司或其任何附属公司长期债务持有人权利的任何工具，均不代表长期债务超过截至以下日期公司总资产的10%9月30、2020。本公司特此同意应要求向委员会提供任何此类文书的副本。

不适用

10.1

2020年绩效分享单位协议表。

谨此提交。

10.2

2020年限制性股票单位协议格式。

谨此提交。

31.1

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。

谨此提交。

31.2

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的第13a-14(A)条对首席财务官的证明。

谨此提交。

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。

随信提供。

32.2

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证。

随信提供。

101.INS

内联XBRL实例文档。

实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构文档。

谨此提交。

101.CAL

内联XBRL分类扩展计算链接库文档。

谨此提交。

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。

谨此提交。

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。

谨此提交。

101.PRE

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。

谨此提交。

104

公司截止季度的季报10-Q表的封面9月30、2020，格式为内联XBRL。

封面交互数据文件嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中。

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

			纽约梅隆银行公司
			(注册人)

日期：2020年11月5日			由以下人员提供：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									库尔蒂斯·R·库里姆斯基
									公司控制器
									(妥为授权的人员及
									财务部首席会计官
									注册人)

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