0000091576--12-312020Q3假象千真万确错误8,84210,116481603100,000100,000112,100,000,0002,100,000,0001,256,702,0811,256,702,081280,497,287279,513,530329163176192193120———11—56美国-GAAP：会计标准更新201613成员0.1850.1850.5550.52512.5012.5037.5037.500.3828130.3828131.1484391.1484390.3531250.3531251.0593751.0593750.3515630.531251.0546890.53125美国-GAAP：会计标准更新201613成员115813413.104.113.259.000.7550.0015.0916.1030.0030.0044.0043.0013.3916.4214.9313.9117.2415.6130.0030.0055.0047.0091.3879.0098.3794.7379.0098.0091.050.0210011.500.021005.401199.2841199.168—10.471—10.4920.021008.200.021004.211910.58111910.13—10.490—10.4980.0210016.080.0210012.241197.9801198.058—10.397—10.41129.1299.6976.2337.7199.6979.33—95.0026.00—60.0010.00——1.002.001.177.7210.669.3092.001.161.050.001.781.391.002.001.137.0011.509.301.462.362.020.013.371.3812.3553.3616.897.518.807.5762.005,12581.6712.0662.9614.537.5010.007.53624,37567.670.040.0250.0250.02500000915762020-01-012020-09-300000091576美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300000091576美国-GAAP：系列EPferredStockMember2020-01-012020-09-300000091576美国-GAAP：系列FPrefredStockMember2020-01-012020-09-300000091576美国-GAAP：系列GPreferredStockMember2020-01-012020-09-30Xbrli：共享00000915762020-10-29Iso4217：美元00000915762020-09-3000000915762019-12-310000091576US-GAAP：ResidentialMortgageMember2020-09-300000091576US-GAAP：ResidentialMortgageMember2019-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00000915762020-07-012020-09-3000000915762019-07-012019-09-3000000915762019-01-012019-09-300000091576美国-GAAP：Preference 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目录

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549 

 

形式10-Q

 

依据第13或15(D)条提交季度报告

1934年“证券交易法”

截至本季度的季度报告2020年9月30日

佣金档案编号001-11302

 

 

KeyCorp

章程中规定的注册人的确切姓名：

 

俄亥俄州			34-6542451
成立公司或组织的州或其他司法管辖区：			税务局雇主识别号码：

公共广场127号			克利夫兰,			俄亥俄州			44114-1306
主要执行机构地址：									邮政编码：

(216) 689-3000

注册人的电话号码，包括区号：

 

依据ACT第12(B)条登记的证券：

每一类的名称			交易代码			每间交易所的注册名称
普通股，面值1美元			钥匙			纽约证券交易所
存托股份(每股相当于固定至浮动利率股份的1/40权益			关键优先级			纽约证券交易所
永久非累积优先股，E系列)
存托股份(每股相当于固定利率永久非持股股份的1/40权益)			密钥PrJ			纽约证券交易所
累计优先股，F系列)
存托股份(每股相当于固定利率永久非持股股份的1/40权益)			密钥PRK			纽约证券交易所
累计优先股，G系列)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是*☒：没有任何☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是*☒和No.☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。*是。☐*排名第一的☒

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

每股面值1美元的普通股			976,472,556股票
班级名称			在2020年10月29日未偿还

1

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目录

KeyCorp

目录

第一部分：财务信息

						页码
第(1)项。			财务报表			54
			合并资产负债表			54
			合并损益表			55
			综合全面收益表			56
			合并权益变动表			57
			合并现金流量表			59
			合并财务报表附注(未经审计)			60
			注1.列报和会计政策的基础			60
			注2.预期普通股每股收益			66
			注3.中国的银行贷款组合			66
			注4.中国资产质量指数			67
			附注5.报告公允价值计量			76
			注6.北京证券			85
			注7.美国金融衍生品和套期保值活动			87
			附注8.管理抵押贷款服务资产			92
			注9.新的租赁合同			94
			附注10.商誉			95
			注11.不同的可变利息实体			95
			注12.免征所得税			96
			注13.企业收购和停产经营情况			97
			注14.中国证券融资活动			98
			注15.增加员工福利			98
			注16.未合并子公司发行的信托优先证券			98
			附注17.政府或有负债及担保			99
			注18.企业累计其他综合收益			101
			注19.增加股东权益			102
			注20.财务业务分类报告			102
			注21。与客户签订合同的收入			104
			独立注册会计师事务所安永律师事务所报告			106

2

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目录

第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			4
			引言			4
			术语			4
			前瞻性陈述			5
			长期财务目标			7
			选定的财务数据			8
			战略发展			9
			人口统计			9
			监督和监管			10
			运营结果			15
			收益概览			15
			净利息收入			15
			信贷损失准备金			20
			非利息收入			20
			非利息支出			22
			所得税			24
			业务细分结果			24
			消费者银行			24
			商业银行			25
			财务状况			26
			贷款及持有以供出售的贷款			26
			有价证券			32
			存款和其他资金来源			34
			资本			34
			风险管理			37
			概述			37
			市场风险管理			37
			流动性风险管理			41
			信用风险管理			43
			运营和合规风险管理			47
			GAAP对非GAAP的调整			48
			关键会计政策和估算			49
			会计和报告的发展			52
			欧洲主权和非主权债务敞口			53
项目3.			关于市场风险的定量和定性披露			107
项目4.			管制和程序			107

			第二部分：其他资料
第1项			法律程序			107
项目71A。			危险因素			107
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			108
第6项			陈列品			108
			签名			110

3

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目录

第一部分财务信息

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

引言

本节回顾了KeyCorp及其子公司在截至2020年9月30日和2019年9月30日的季度期间的财务状况和运营结果。有些表格可能包括额外的期限，以符合披露要求或更深入地说明趋势。当您阅读本讨论时，还应参考本报告中的合并财务报表和相关说明。我们引用的特定部分和备注的页面位置在目录中列出。

对我们“2019年Form 10-K”的引用是指我们截至2019年12月31日的Form 10-K，该表格已提交给SEC，并可在SEC网站(Www.sec.gov)和我们的网站(Www.key.com/ir).

术语

在整个讨论过程中，提及的“Key”、“We”、“Our”、“Us”和类似术语都是指由KeyCorp及其子公司组成的合并实体。“KeyCorp”仅指母公司控股公司，“KeyBank”指KeyCorp的子公司KeyBank National Association。

我们希望在开始时解释一些特定于行业的术语，以便您可以更好地理解下面的讨论。

 

•我们用这个短语持续运营在本文件中，指的是我们的所有业务，但我们的政府担保和私人教育贷款业务以及奥斯汀资本管理有限公司除外，这两项业务已被记帐为停产经营从2009年开始。

•我们从事的是资本市场活动主要通过我们商业银行分部开展的业务.这些活动包括各种产品和服务。除其他事项外，我们作为交易商进行证券交易、签订衍生工具合约(既是为了满足客户的融资需求，也是为了减轻某些风险)，以及进行外币交易(既为了满足客户的需求，也为了从汇率波动中获益)。

•出于监管目的，资本分为两类。目前的联邦法规规定，至少有一半的银行或BHC基于风险的资本总额必须符合以下条件一级资本。总资本和一级资本都是衡量资本充足率的基础，资本充足率是衡量金融稳定和状况的重要指标。银行业监管机构评估一级资本的一个组成部分，称为普通股一级股权，在.之下监管资本规则。本报告“资本充足率”标题下的“资本”部分提供了有关总资本、一级资本和监管资本规则(包括普通股一级资本)的更多信息，并介绍了这些衡量标准是如何计算的。

4

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目录

以下缩写和缩写用于管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及合并财务报表附注(未经审计)。当您阅读本报告时，您可能会发现回头参考这一页会很有帮助。

美国铝业：美国资产/负债管理委员会。			ISDA：国际掉期和衍生品
ALLL：贷款和租赁损失拨备。			协会。
A/LM：资产/负债管理。			KCDC：Key Community Development Corporation。
澳资：累计其他综合收益(亏损)。			凯夫：关键设备财务部。
ARRC：替代参考利率委员会。			LGD：考虑到违约情况下的损失。
ASC：会计准则编码。			Libor：伦敦银行间同业拆借利率。
BHCs：银行控股公司。			LIHTC：提供低收入住房税收抵免。
董事会：KeyCorp董事会。			LTV：贷款价值比。
CCAR：全面的资本分析和审查。			穆迪：穆迪投资者服务公司
CECL：目前预计的信贷损失。			MRC：市场风险委员会。
商业抵押贷款支持证券(CMBS)：商业抵押贷款支持证券。			MRM：市场风险管理小组。
CMO：抵押贷款债券(CDO)。			不适用：不适用。
普通股：KeyCorp普通股，面值1美元。			资产净值：净资产值。
贴现现金流：贴现现金流。			N/M：没有意义。
多德-弗兰克法案：推动多德-弗兰克华尔街改革和			NMTC：新的市场税收抵免。
2010年消费者保护法。			现在：可议付的提款单。
EAD：默认曝光。			纽约证券交易所：纽约证券交易所。
EBITDA：扣除利息、税项、折旧和			OCC：货币监理署。
摊销。			保监处：其他综合收益(亏损)。
每股收益：每股收益。			奥利奥：拥有的其他房地产。
ERM：企业风险管理。			PBO：预计福利义务。
夏娃：股权的经济价值。			PCD：购买的信用恶化。
FASB：美国财务会计准则委员会。			PCI：购买的信用受损。
FDIA：修订后的联邦存款保险法。			PD：违约概率。
FDIC：美国联邦存款保险公司。			PPP：薪资保障计划。
美联储：美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事会			标准普尔：标准普尔评级服务公司(S&P：Standard and Poor‘s Ratings Services，
后备系统。			是麦格劳-希尔公司(McGraw-Hill Companies，Inc.)的一个部门。
FHLB：辛辛那提联邦住房贷款银行。			SEC：美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)。
FHLMC：联邦住房贷款抵押公司(Federal Home Loan Mortgage Corporation)。			SOFR：有担保的隔夜融资利率。
菲科：费尔艾萨克公司。			TDR：解决问题债务重组。
FNMA：联邦全国抵押贷款协会，或称房利美			TE：应税-等值。
梅。			美国财政部：美国财政部
GAAP：美国公认的会计原则。			财政部。
GNMA：政府全国抵押贷款协会，或			VAR：风险价值。
金妮·梅。			VEBA：自愿员工受益人协会。
宏达电：历史性的税收抵免。			VIE：可变利息实体。

前瞻性陈述

我们不时根据1995年“私人证券诉讼改革法”做出或将作出前瞻性陈述。这些声明并不严格地与历史或当前事实相关。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“目标”、“目标”、“计划”、“预期”、“假设”、“预期”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”或其他类似含义的词语来识别。前瞻性陈述提供我们对未来事件、情况、结果或愿望的当前预期或预测。我们在本报告中披露的信息包含前瞻性陈述。我们也可能在提交给美国证券交易委员会的其他文件中作出前瞻性陈述。此外，我们可能会向分析师、投资者、媒体代表和其他人口头发表前瞻性陈述。

前瞻性陈述本质上会受到假设、风险和不确定性的影响，其中许多都不在我们的控制范围之内。我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中陈述的大不相同。不能保证任何风险、不确定因素或风险因素的清单是完整的。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述的不同的因素包括但不限于：

5

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目录

•我们在商业和工业贷款方面的集中信用敞口；

•商业地产市场基本面恶化；

•我方贷款对手方或客户违约；

•信贷质量走势的不利变化；

•资产价格下跌；

•对美国金融服务业的广泛监管；

•会计政策、准则和解释的变更；

•我们或关键第三方的运营或风险管理故障；

•由于技术或其他因素造成的安全漏洞或我们的技术系统故障，以及

网络安全威胁；

•索赔或诉讼的消极结果；

•未能或规避我们的控制和程序；

•发生天灾人祸、全球大流行、冲突、恐怖袭击或者其他不利的外部事件；

•根据适用的监管规则不断发展资本和流动性标准；

•扰乱美国金融体系；

•我们有能力从包括KeyBank在内的子公司获得股息；

•我们流动资金状况的意外变化，包括但不限于我们获得资金或成本的变化。

资金和我们获得替代资金来源的能力；

•下调我们或KeyBank的信用评级；

•我们预测利率变化和管理利率风险的能力；

•围绕从伦敦银行同业拆借利率向替代参考利率过渡的不确定性；

•美国和我们运营的地理区域的经济状况恶化；

•其他金融机构的稳健程度；

•我们有能力吸引和留住有才华的高管和员工，并管理我们的声誉风险；

•我们有能力及时有效地实施我们的战略举措；

•竞争压力加大；

•我们有能力使我们的产品和服务符合行业标准和消费者偏好；

•战略伙伴关系或资产或业务的收购和处置产生的不可预见的不利影响；

•我们开发和有效使用我们在业务规划中所依赖的量化模型的能力；以及

•新冠肺炎全球大流行的影响。

我们或以我们的名义所作的任何前瞻性陈述仅表示截止日期，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的影响。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑我们的2019年Form 10-K中披露的所有风险和不确定因素，以及Key提交给SEC的任何后续报告，包括第II部分第1A项中披露的其他风险因素。我们2020年第一季度的10-Q表和第二部分，第1A项。这份10-Q表格，以及我们根据1933年证券法修订后的注册声明，所有这些都可以或将会在证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.key.com/ir上获得，这些注册声明一旦提交，就可以在SEC的网站www.sec.gov和我们的网站www.key.com/ir上查阅。

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目录

长期财务目标

我们的财务前景和经营业绩受到新冠肺炎疫情经济影响的影响。我们的长期目标没有改变，因为我们预计，随着我们走出这段经济和金融压力时期，将继续提供积极的运营杠杆和强劲的财务回报。

(a)请参阅标题为“GAAP到非GAAP调整”的小节，该小节介绍了与“现金效率”相关的某些财务度量的计算。本节包括将GAAP绩效度量与相应的非GAAP度量进行协调的表，这为期间间的比较提供了基础。

(a)请参阅标题为“GAAP到非GAAP调整”的章节，其中介绍了与“有形普通股权益”相关的某些财务指标的计算。本节包括将GAAP绩效度量与相应的非GAAP度量进行协调的表，这为期间间的比较提供了基础。

正运营杠杆

产生正的运营杠杆和54.0%至56.0%的现金效率比率.

我们2020年第三季度的业绩继续反映出我们团队的辛勤工作和奉献精神，以及他们在我们努力度过持续的流行病期间为客户服务的承诺。非利息收入比去年同期有所上升。投资银行和债务配售费用以及消费者抵押贷款收入分别又有一个稳健的季度，信用卡和支付收入以及存款账户的服务费都出现了强劲的相关季度增长。我们本季度的支出反映了与信用卡和支付活动以及与生产相关的激励措施相关的可变成本上升，以及与确保我们的队友和客户安全相关的与流行病相关的成本上升。

中度风险概况

在整个信贷周期中，通过将净贷款冲销与平均贷款的比率控制在0.40%至0.60%的范围内，保持适度的风险状况。

总体而言，信贷质量仍然非常稳固。拖欠情况比上一季度有所改善，我们过去30-89天的会费减少了6个基点，90天以上的类别也在下降。在过去的一个季度里，要求暂缓贷款的数量大幅减少。截至2020年9月30日，基于商业贷款和消费贷款的账户数量，受忍耐条款约束的贷款都不到1%，使用未偿还余额时也不到2%。

财务回报

平均有形普通股权益回报率在16.00%至19.00%之间。

我们继续保持强劲的资本水平。2020年第三季度末，我们的普通股一级资本充足率为9.5%。这使我们处于9.0%至9.5%的目标区间的上端。我们相信，这为我们提供了足够的能力来继续支持我们的客户及其借款需求，并将资金返还给我们的股东。在2020年第三季度，我们支付了每股0.185美元的普通股股息，这与我们第二季度的股息水平一致。

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目录

精选的金融数据显示，美国和中国的金融数据都是如此。

      

我们过去五个季度每个季度的财务业绩汇总在图1中。

图1.选定的财务数据

			2020												2019									截至9月30日的9个月，
百万美元，每股金额除外			第三			第二			第一						第四			第三						2020			2019
在这段期间内
利息收入			$	1,119		$	1,190		$	1,251					$	1,285		$	1,317					$	3,560		$	3,950
利息支出			119			172			270						306			345						561			1,020
净利息收入			1,000			1,018			981						979			972						2,999			2,930
信贷损失准备金			160			482			359						109			200						1,001			336
非利息收入			681			692			477						651			650						1,850			1,808
非利息支出			1,037			1,013			931						980			939						2,981			2,921
所得税前持续经营所得(亏损)			484			215			168						541			483						867			1,481
可归因于KEY的持续运营收益(亏损)			424			185			145						466			413						754			1,242
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			4			2			1						3			3						7			6
可归因于KEY的净收益(亏损)			428			187			146						469			416						761			1,248
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			397			159			118						439			383						674			1,172
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			4			2			1						3			3						7			6
主要普通股股东应占净收益(亏损)			401			161			119						442			386						681			1,178
每股普通股
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.41		$	.16		$	.12					$	.45		$	.39					$	.70		$	1.17
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			—			—			—						—			—						.01			.01
主要普通股股东应占净收益(亏损)(a)			.41			.17			.12						.45			.39						.70			1.18
可归因于主要普通股股东的持续运营收益(亏损)-假设稀释			.41			.16			.12						.45			.38						.69			1.16
非持续经营的收入(亏损)，税后净额-假设摊薄			—			—			—						—			—						.01			.01
主要普通股股东应占净收益(亏损)-假设稀释(a)			.41			.17			.12						.45			.39						.70			1.17
支付的现金股息			.185			.185			.185						.185			.185						.555			.525
期末账面价值			16.25			16.07			15.95						15.54			15.44						16.25			15.44
期末有形账面价值			13.32			13.12			12.98						12.56			12.48						13.32			12.48
加权平均已发行普通股(000股)			967,804			967,147			967,446						973,450			988,319						967,632			998,268
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)(b)			973,988			972,141			976,110						984,361			998,328						974,280			1,007,900
在期末
贷款			$	103,081		$	106,159		$	103,198					$	94,646		$	92,760					$	103,081		$	92,760
赚取资产			155,585			156,177			141,333						130,807			132,160						155,585			132,160
总资产			170,540			171,192			156,197						144,988			146,691						170,540			146,691
存款			136,746			135,513			115,304						111,870			111,649						136,746			111,649
长期债务			12,685			13,734			13,732						12,448			14,470						12,685			14,470
主要普通股股东权益			15,822			15,642			15,511						15,138			15,216						15,822			15,216
主要股东权益			17,722			17,542			17,411						17,038			17,116						17,722			17,116
绩效比率-来自持续运营
平均总资产回报率			1.00		%	.45		%	.40		%				1.27		%	1.14		%				.63		%	1.17		%
平均普通股权益回报率			9.98			4.05			3.10						11.40			9.99						5.75			10.62
平均有形普通股权益回报率(c)			12.19			4.96			3.82						14.09			12.38						7.06			13.23
净息差(TE)			2.62			2.76			3.01						2.98			3.00						2.78			3.06
现金效率比(c)			60.6			57.9			62.3						58.7			56.0						60.2			59.9
性能比率-来自整合运营
平均总资产回报率			1.00		%	.46		%	.40		%				1.27		%	1.14		%				.63		%	1.16		%
平均普通股权益回报率			10.08			4.10			3.12						11.48			10.07						5.81			10.68
平均有形普通股权益回报率(c)			12.31			5.02			3.86						14.19			12.48						7.13			13.30
净息差(TE)			2.62			2.76			3.00						2.97			2.98						2.78			3.05
贷存比(d)			77.2			80.4			92.1						86.6			85.3						77.2			85.3
期末资本比率
主要股东权益与资产之比			10.4		%	10.2		%	11.1		%				11.8		%	11.7		%				10.4		%	11.7		%
主要普通股股东权益与资产之比			9.3			9.2			10.0						10.5			10.4						9.3			10.4
有形普通股权益与有形资产之比(c)			7.8			7.6			8.3						8.6			8.6						7.8			8.6
普通股一级股权			9.5			9.1			8.9						9.4			9.5						9.5			9.5
基于风险的第一级资本			10.9			10.5			10.2						10.9			10.9						10.9			10.9
基于风险的资本总额			13.3			12.8			12.2						12.8			12.9						13.3			12.9
杠杆			8.7			8.8			9.8						9.9			9.9						8.7			9.9
信托资产
管理的资产			$	41,312		$	39,722		$	36,189					$	40,833		$	39,416					$	41,312		$	39,416
其他数据
平均全职等值员工			17,097			16,646			16,529						16,537			16,898						16,758			17,217
分支机构			1,077			1,077			1,082						1,098			1,101						1,077			1,101

(a)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

(b)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如果适用)。

(c)见题为“GAAP对非GAAP调整”的章节，介绍了与“有形普通股权益”和“现金效率”相关的某些财务指标的计算。本节包括将GAAP绩效度量与相应的非GAAP度量进行协调的表，这为期间间的比较提供了基础。

(d)代表期末合并贷款总额和持有待售贷款除以期末合并存款总额。

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战略发展

鉴于新冠肺炎大流行的影响以及对人们生活和经济的广泛干扰，2020年第三季度继续构成前所未有的挑战。我们一直致力于支持我们的员工、我们的社区和我们的客户度过这些困难时期。为所有利益相关者提供价值，为提供可持续的长期业绩奠定了基础。我们现有的公司治理流程使我们能够监督整个地理区域内可能发生的任何变化和新要求。此外，我们在第三季度的强劲财务表现表明了我们团队和业务的弹性、我们资产负债表的实力以及我们强大的风险管理实践。以下是我们继续应对这一史无前例的情况的几种方式，以及我们计划未来运营的一些方式：

•我们的业务弹性计划仍然有效，我们保持了作战效能横跨整个组织。我们客户、员工和我们运营的社区的健康和安全一直是我们的首要任务。几乎每一家分支机构都已开业，并继续遵循指导方针，指导如何最大限度地减少与客户的身体接触和员工之间的身体接触。我们始于2020年第二季度的重返工作协议在2020年第三季度继续进行。随着正在进行的大流行的变化，这一计划是灵活的，可能会影响我们的员工和客户以不同方式运作的社区。

•我们致力于在以下领域发挥关键作用为我们的客户提供资金和帮助并支持更广泛的倡议，以加强我们的经济。我们继续通过延期付款、困难支持、借款人援助计划和忍耐选项为我们的客户提供支持，帮助个人和企业度过这段不确定的时期。

•虽然我们的财务前景受到新冠肺炎疫情带来的经济影响的影响，但我们正在以强势地位运作。我们的商业模式和清晰的战略使我们在这段经济和金融压力时期处于有利地位，我们相信这将在复苏阶段为我们提供重要的机会。我们的长期财务目标没有改变。而在这场危机的另一边，我们预计将继续提供正的运营杠杆和强劲的财务回报。然而，鉴于我们无法估计2020年大流行对我们业务和运营的影响，我们之前撤回了2020年1月23日发布的2020年全年财务展望。

•在这种环境下，信用质量也起着至关重要的作用。我们的风险状况和策略与2007-2009年金融危机之前和期间的不同。我们大幅减少了对高风险部门和行业的风险敞口。并定位了关键，使其能够在商业周期的所有阶段表现良好，包括高度紧张的环境，就像我们在过去七个月运营的环境一样。我们适度的风险状况将继续为我们的信贷决策和我们承保贷款的方式提供信息。

•2020年第三季度，资本和流动性继续是我们的明显优势。自2007-2009年金融危机以来，我们参加了几轮政府强制进行的压力测试。这些测试表明我们会保持充足的资本渡过严重的经济和金融压力时期，同时继续支持我们的客户和我们所在的社区。我们强大的资产负债表、流动性和资本使我们能够经受住不利的经济形势，同时继续支持我们的客户，投资于我们的业务，并为我们的股东提供回报。2020年第三季度，我们将普通股股息维持在与2020年第二季度相同的水平。

人口统计

消费者银行通过提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、学生贷款再融资、抵押贷款和房屋净值、信用卡、财务服务和商业咨询服务，为我们15个州的分行的个人和小企业提供服务。此外，还提供财富管理和投资服务，帮助非营利性和高净值客户满足其银行、信托、投资组合管理、人寿保险、慈善捐赠和相关需求。

商业银行向其客户提供广泛的银行和资本市场产品，包括银团融资、债务和股权资本市场、商业支付、设备融资、商业抵押银行、衍生品、外汇、金融咨询和公共金融。商业银行也是商业抵押贷款的重要服务机构，也是CMBS的重要专业服务机构。

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监督和监管

以下讨论提供了监管最新发展的摘要，应与我们的2019年表格10-K中项目1.业务中的“监督和监管”标题下以及项目1A中的标题“ii.合规风险”下的披露内容一起阅读。风险因素。

监管资本要求

实施巴塞尔III国际资本框架的最终规则(“巴塞尔III”)于2015年1月1日生效，有一个多年的过渡期(“监管资本规则”)。自2020年4月1日起，《监管资本规则》全面分阶段实施为KEY。巴塞尔III资本框架和美国对巴塞尔III资本框架的实施在项目1.我们的2019年业务表格10-K中的“监督和监管-监管资本要求”的标题下进行了更详细的讨论。

根据监管资本规则，标准方法银行组织，如KeyCorp和KeyBank，必须满足下面图2中规定的最低资本和杠杆率。在2020年9月30日，KeyCorp在完全分阶段实施的监管资本规则下的比率如图2所示。

图2.监管资本规则下的最低资本比率和KeyCorp比率

比率(包括保本缓冲)			监管最低要求			资本节约缓冲(b)			具有资本保护缓冲的最低监管标准			KeyCorp，2020年9月30日(c)
普通股一级股权			4.5		%	2.5		%	7.0		%	9.5		%
第1级资本			6.0			2.5			8.5			10.9
总资本			8.0			2.5			10.5			13.3
杠杆(a)			4.0			不适用			4.0			8.7

(a)作为一家标准化的银行组织，KeyCorp不受2018年1月1日生效的3%补充杠杆率要求的约束。

(b)资本保护缓冲必须由普通股一级资本组成。作为一家标准化的银行组织，KeyCorp不受“监管资本规则”对先进方法银行组织施加的高达2.5%的反周期资本缓冲的约束。

(c)比率反映了CECL对监管比率的影响的五年过渡期。

修订后的迅速纠正行动框架

FDIA下的联邦迅速纠正行动(“PCA”)框架将FDIC保险的存款机构分为五个迅速纠正行动资本类别之一：“资本充足”、“资本充足”、“资本不足”、“资本严重不足”和“资本严重不足”。除了在美国实施巴塞尔III资本框架外，《监管资本规则》还修订了适用于KeyBank等FDIC保险的存管机构的PCA资本类别门槛比率，生效日期为2015年1月1日。图3中修订的PCA框架表确定了PCA框架下“资本充足”和“资本充足”机构的资本类别阈值。

图3.修订PCA框架下的“资本充足”和“资本充足”资本类别比率

立即采取纠正措施						资本类别
比率						资本充足。(a)			资本充足
普通股1级，基于风险						6.5		%	4.5		%
第1级基于风险						8.0			6.0
基于总风险的						10.0			8.0
第1级杠杆(b)						5.0			4.0

(a)一家“资本充足”的机构也不应受到任何书面协议、命令或指令的约束，以满足和维持任何资本衡量标准的特定资本水平。

(b)KeyBank作为一家“标准化做法”的银行组织，不受2018年1月1日起生效的3%补充杠杆率要求的约束。

我们认为，截至2020年9月30日，KeyBank(合并)满足了PCA框架所需的基于风险和杠杆资本的要求，以被视为“资本充足”。然而，投资者不应将这一决定视为KeyBank整体财务状况或前景的代表，因为PCA框架旨在发挥有限的监督功能。此外，重要的是要注意，PCA框架不适用于BHC，如KeyCorp。

与监管资本相关的最新发展

联邦银行机构于2019年2月通过的一项最终规则为银行组织提供了在三年内逐步引入采用CECL会计标准的不利首日监管资本影响的选项。2020年3月27日，联邦银行机构发布了一项临时最终规则，规定美国会计准则要求银行组织在2020年底之前采用CECL。

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将CECL对监管资本的不利影响推迟两年的选择权(“CECL临时最终规则”)。这是对已经实施的三年过渡期的补充，从而导致可选的五年过渡期。这些机构指出，提供这一救济是为了让银行组织更好地专注于向受新冠肺炎最近给美国经济造成的压力影响的信誉良好的家庭和企业放贷。

冠状病毒援助、救济和经济安全法案“(”CARE法案“)于2020年3月27日颁布，为银行机构提供了在(I)总统根据”国家紧急状态法“宣布的涉及新冠肺炎的国家紧急状态终止日期或(Ii)2020年12月31日之前不遵守CECL的选择。联邦银行机构在2020年3月31日发表声明，表明选择使用可选的、临时性法定宽免的银行组织，在法定宽免期限结束后，可以选择CECL临时最终规则规定的监管资本宽免的剩余期限。或者，银行机构可以按计划在2020年采用CECL，并从采用CECL时开始使用CECL暂行最终规则提供的监管资本减免。

2020年8月26日，联邦银行机构发布了一项与CECL临时最终规则基本相似的最终规则。与CECL临时最终规则一样，最终规则让符合条件的银行组织可以选择在两年内减轻对CECL监管资本的估计不利影响，然后是三年过渡期，这将导致可选的五年过渡期。最终规则将有资格获得这一可选的五年过渡期的机构群扩大到包括任何在2020年采用CECL的机构。最终规则还包括某些细微调整，以澄清过渡金额的计算。Key选择在2020年第一季度按计划采用CECL，并行使使用五年过渡期来衡量CECL对监管资本的影响的选择权。

有关监管资本相关其他最新发展的讨论，请参阅项目1.我们2019年Form 10-K表的业务，标题为“监督和监管-监管资本要求-最近监管资本相关的发展”。

资本规划和压力测试

2020年3月4日，美联储通过了一项最终规则，将美联储监管资本规则的某些方面与CCAR和压力测试规则相结合，以简化目前适用于总合并资产在1,000亿美元或更多的BHC(包括KeyCorp)的整体资本框架。根据最终规则，美联储修改了监管资本规则下的资本保护缓冲要求，将缓冲中的静态风险加权资产部分替换为新措施压力资本缓冲。这将基于单个BHC的监管压力测试结果，不能低于风险加权资产的2.5%。如果一家公司不满足所有最低资本要求和压力资本缓冲要求，它将受到资本分配和酌情奖金支付的限制。公司的压力资本缓冲要求将于每年10月1日生效，并将一直有效到次年9月30日，除非公司从美联储收到最新的压力资本缓冲要求。

2020年3月20日，联邦银行机构发布了一项临时最终规则，修订了机构监管资本规则中使用的合格留存收入的定义。修订后的定义适用于适用于银行组织的所有缓冲要求，包括美联储2020年3月4日通过的压力资本缓冲要求。修订后的合格留存收入定义将使根据各机构资本规则可能适用的资本分配的任何自动限制变得更加渐进，目的是促进在压力时期(包括新冠肺炎疫情造成的压力时期)继续放贷。2020年8月26日，联邦银行机构发布了一项最终规则，该规则原封不动地采用了2020年3月发布的临时最终规则，该规则修改了合格留存收入的定义，因为该术语在各机构的监管资本规则中使用。

2020年4月，我们根据美联储的CCAR程序向美联储提交了2020年的资本计划。2020年6月25日，美联储公开宣布了其CCAR过程的结果，以及它对33家合并资产总额超过1000亿美元的BHC(包括KeyCorp)进行的监管压力测试的结果。美联储表示，它将利用这次压力测试的结果，为这些公司设定新的压力资本缓冲要求，该要求将于2020年第四季度生效。美联储(Federal Reserve)还宣布了一项敏感性分析的结果，该分析旨在评估这些公司在新冠肺炎事件可能导致的三种假设下行情景下的弹性。

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由于其敏感性分析结果，美联储决定采取某些行动，要求大型银行机构保留资本，并重新评估其资本计划。具体地说，美联储表示，它要求每家符合其资本计划规则的公司在美联储提供更新的情景后45天内更新并重新向适当的储备银行提交资本计划。美联储进一步表示，在2020年第三季度，除非美联储另有规定，否则这些公司不得(I)进行股票回购(与为员工持股计划发行普通股有关的股票回购除外)；以及(Ii)支付超过2020年第二季度支付的金额或超过公司前四个日历季度净收入平均值的普通股股息。美联储表示，可能会根据经济情况逐季延长这些限制。

2020年6月30日，KeyCorp宣布，作为2020年美联储资本压力测试工作的一部分，由美联储提供的初步压力资本要求为2.5%，这是KEY规模的银行组织所需的最低缓冲。KeyCorp还宣布，其资本计划包括将2020年第三季度的普通股股息维持在与2020年第二季度相同的水平，这还有待KeyCorp董事会的批准，董事会随后于2020年7月8日批准了这一计划。2020年8月10日，美联储确认KeyCorp的压力资本要求为2.5%。

2020年9月17日，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)宣布了三种监管情景(基线、严重不利和替代严重)，公司将受到。美联储的资本计划规则必须用于准备2020年更新的资本计划重新提交，美联储将使用该规则对这些公司进行最新的压力分析。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)表示，它将在2020年底之前发布这些公司在这些情况下表现的特定于公司的结果。

由于大流行造成的经济不确定性持续存在，美联储于2020年9月30日宣布，将把某些措施再延长一个季度，以确保大型银行组织保持高水平的资本弹性。具体地说，美联储(Federal Reserve)表示，总资产超过1000亿美元的银行组织在2020年第四季度将受到与2020年第三季度相同的股票回购和股息支付限制。

2020年9月30日，美联储邀请公众就一项提案发表意见，该提案旨在对符合第四类标准(包括KeyCorp)的公司的资本规划、监管报告和强调资本缓冲要求进行一致性修改，以与美联储在2019年10月的一次规则制定中通过的针对大型银行组织的量身定制的监管框架保持一致。该提案将修改第四类公司被要求向美联储提交的年度资本计划的内容，并将对监管报告要求做出相关改变。此外，该提案还将更新计算这些公司的压力资本缓冲的频率。此外，该提案将对适用于所有大型银行组织的压力测试规则做出某些澄清的修改。美联储进一步要求对其资本规划指导的所有方面发表评论。评论截止日期为2020年11月20日。

有关资本规划和压力测试要求的概述，请参阅标题为“监督和监管-监管资本要求-资本规划和压力测试”下的项目1.我们2019年Form 10-K的业务。

流动性要求

2020年10月20日，联邦银行机构通过了实施净稳定资金比率(NSFR)的最终规则。NSFR最终规则将于2021年7月1日生效，该规则要求总资产超过1000亿美元的某些银行组织在一年的时间范围内保持最低限度的稳定资金，以支持其资产、承诺和衍生品敞口。最终的NSFR规则将NSFR要求适用于四类基于风险的机构中的每一类的大型银行组织。凯伊是一家第四类公司。平均加权短期批发融资低于500亿美元的第四类公司将不受NSFR要求的约束。Key认为，它没有达到500亿美元的门槛，也不会受到NSFR的要求。

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请参阅项目。1我们2019年的业务Form 10-K，标题为“监管-监管资本要求-流动性要求”，进一步讨论流动性要求，包括流动性覆盖规则。

Volcker规则

沃尔克规则在项目1.我们2019年表格10-K的业务中，标题为“监督和监管-其他监管发展-沃尔克规则”中进行了详细讨论。

2020年6月25日，五家联邦机构宣布通过一项最终规则，以澄清和简化沃尔克规则中涵盖的基金相关条款。除其他事项外，最终规则(I)允许银行实体与其担任投资顾问、投资管理人或保荐人的备兑基金之间进行某些低风险交易(包括日内信贷、无风险本金以及支付、清算和结算交易)；(Ii)澄清外国公共基金、贷款证券化、小企业投资公司和公益投资基金的备兑基金定义中不包括的情况；(I)允许银行实体与其担任投资顾问、投资经理或保荐人的备兑基金之间进行某些低风险交易(包括日内信贷、无风险本金以及支付、清算和结算交易)；以及(Iii)允许银行实体投资或赞助某些类型的基金，如信贷基金、风险投资基金、客户促进基金和家族财富管理工具，这些基金不会引起沃尔克规则旨在解决的问题。最终规定于2020年10月1日生效。

控制标准

2020年1月30日，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)通过了一项最终规则，提出了一个新的、全面的框架，以确定根据BHCA和房主贷款法(Home Owner‘Loan Act)进行的控制。最后一条规则简化了美联储用来确定一家公司是否对另一家公司拥有控制权的标准，并提供了更大的透明度。最终规则编纂了美联储现有的控制先例，并对这些先例进行了某些有针对性的调整。最终规则提供了一个分层框架，该框架考虑了一家投资公司的投票权规模和对另一家公司的总股权投资，以及各种其他因素，包括董事会代表、高管和员工联锁，以及公司之间是否存在业务关系。通过对将应用于控制决定的标准提供更大的清晰度，最终规则可能有助于(1)BHC对非银行公司进行少数股权投资，以及(2)非银行投资者在银行组织中持有少数股权。2020年3月31日，美联储宣布将新管制最终规则的生效日期从原定的2020年4月1日推迟至2020年9月30日，以减轻受该规则影响的组织的运营负担。

社区再投资法案

“社区再投资法案”(CRA)于1977年颁布，旨在鼓励存款机构帮助满足其服务的社区(包括低收入和中等收入社区)的信贷需求，以符合这些机构的安全和稳健运营。CRA要求联邦银行机构评估他们监管的每一家机构在满足整个社区的信贷需求方面的记录，包括LMI社区。

2020年5月20日，OCC发布了一项最终规则，修订了该机构的CRA规定，以加强和现代化OCC评估银行CRA表现的框架。OCC表示，这样做是为了使CRA监管框架更加客观、透明、应用一致，并反映银行业的变化，从而更好地实现鼓励银行为其社区的需求提供服务的法定目的，特别是LMI社区和其他服务不足的社区。最终规则(I)澄清并扩大了有资格获得CRA信用的活动；(Ii)更新了为CRA目的对活动进行评估的评估领域的定义；(Iii)创建了一种更一致、更客观的评估CRA业绩的方法；(Iv)规定了更及时、更透明的CRA相关数据收集、记录保存和报告。OCC表示，它将推迟到未来制定规则，决定如何校准规则中使用的门槛和基准，以确定银行实现特定业绩评级所需的业绩水平。最终规定于2020年10月1日生效。像KeyBank这样的大型国家银行被要求在2023年1月1日之前遵守这项规定。

2020年9月21日，美联储发布了一份关于拟议规则制定(ANPR)的预先通知，要求公众就如何通过加强、澄清和调整CRA法规以反映当前的银行业格局并更好地实现CRA的核心目的来实现CRA法规的现代化发表意见。ANPR就如何评估银行如何满足lmi社区的需求和解决信贷不平等问题征求公众反馈。

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进入。美联储(Federal Reserve)在发布ANPR时表示，希望ANPR能为联邦银行机构提供一个基础，让它们就CRA监管的一致方法走到一起，并得到所有利益相关者的广泛支持。评论截止日期为2021年2月16日。如果联邦银行机构就修订CRA规定的一致方法达成一致，KeyBank将被要求遵守修订后的规定。

关于新冠肺炎的监管动态

为了应对新冠肺炎疫情及其对个人、家庭、企业和政府的不利经济影响，联邦、州和地方政府通过了各种法规、规章、命令和指导方针。包括KEY在内的金融机构受到其中许多措施的影响，包括广泛适用于在KEY开展业务的社区经营的企业的措施。金融服务公司和其他企业一样，必须以保护客户和员工健康和安全的方式运营。

在新冠肺炎危机期间，联邦银行机构发布了多份声明，鼓励金融机构满足客户的金融需求，并已采取措施为金融机构提供额外的灵活性，以满足客户的需求。上面在“监督和监管-监管资本要求-最近监管资本相关的发展”和“监管和监管-资本规划和压力测试”的标题下讨论了这些步骤中的某些步骤。此外，联邦银行机构与州银行监管机构于2020年3月22日发布了一份跨部门声明，涉及金融机构对受新冠肺炎危机影响的借款人所做的贷款修改。这些机构表示，为回应新冠肺炎的要求，对在任何救济之前已经在任的借款人进行的善意短期贷款修改不需要被归类为TDR，金融机构不会因为延期而将到期于新冠肺炎的延期贷款指定为逾期贷款。

2020年3月27日颁布的CARE法案包含了一些影响银行组织的条款。CARE法案为各种项目提供资金，根据这些项目，联邦政府将向企业放贷，为贷款提供担保，或对企业进行投资。预计银行组织将在其中一些项目中发挥作用，当他们这样做时，他们将受到某些要求的约束。其中一个项目是购买力平价，这是一个由小企业管理局(“小企业管理局”)管理的项目，旨在向小企业提供贷款，用于支付新冠肺炎危机期间的工资和其他基本费用。这些贷款可以由SBA认证的贷款人发放，并由SBA 100%担保。如果某些条件得到满足，这些贷款有资格被免除，在这种情况下，小企业管理局将向贷款人支付被免除的金额。KeyBank作为贷款人参与了PPP。

CARE法案还授权临时修改适用于银行组织的某些条款。在其他变化中，CARE法案赋予金融机构选择暂停公认会计准则原则和监管决定的权利，这些原则和监管决定涉及新冠肺炎，否则将被归类为TDR，从2020年3月1日到2020年12月31日早些时候，或新冠肺炎国家紧急状态结束后60天。此外，CARE法案要求抵押贷款服务商应借款人的请求，对联邦支持的单户抵押贷款给予最多180日的宽限(可延长额外的180日)，对联邦支持的多户抵押贷款给予最多30天的宽限(可延长两个30天)，当借款人因新冠肺炎紧急情况而出现经济困难时，抵押贷款服务机构必须给予最多180日的宽限(可延长额外的180日)。

2020年4月3日，联邦银行机构与州银行监管机构发布了一份联合声明，表示如果抵押贷款服务机构向面临新冠肺炎紧急事件相关困难的借款人提供短期抵押贷款容忍，包括根据CARE法案提供的容忍，只要抵押贷款服务机构真诚努力采取这些行动，并在合理时间内发送这些通知，则不打算对抵押贷款服务商采取减损行动或发送抵押贷款规则所要求的通知采取监管或执法行动。

2020年4月7日，联邦银行机构在与州银行监管机构协商后，发布了一份跨部门声明，澄清了(I)他们早先的声明，讨论了与新冠肺炎有关的贷款修改是否需要被视为TDR；(Ii)CARE法案关于这一主题的条款。在这份跨部门声明中，这些机构还表示，在履行有关消费者保护要求的监管和执法责任时，他们将考虑到新冠肺炎事件对借款人和机构造成的独特影响，他们预计不会采取消费者合规的做法。

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如果情况与这一紧急情况有关，并且该机构真诚地努力支持借款人，遵守消费者保护要求，并采取任何必要的纠正行动，则可以对该机构采取公共执法行动。

美联储已经建立了几个贷款工具，旨在支持信贷流向家庭、企业和政府。其中一项安排是薪俸保障计划流动资金安排(“PPPLF”)，其设立目的是让联邦储备银行向发放PPP贷款的金融机构提供信贷，并以这些贷款的面值作为抵押品。2020年4月9日，联邦银行机构发布了一项临时最终规则，允许银行组织中和根据PPPLF融资的PPP贷款对这些组织杠杆率的影响。2020年9月29日，联邦银行机构宣布通过这一临时最终规则作为最终规则。此外，2020年6月22日，FDIC发布了一项最终规定，缓解了PPP贷款对银行存款保险评估的影响。此外，根据CARE法案，根据联邦银行机构基于风险的资本金规定，PPP贷款的风险权重将为零。

2020年6月23日，联邦银行机构会同州银行监管机构发布了跨机构审查员指导意见，概述了鉴于新冠肺炎大流行的持续影响，评估银行安全性和稳健性的监管原则。这些机构表示，它们将考虑银行面临的问题的独特、不断演变和潜在的长期性质，并将在监管反应中行使适当的灵活性。这些机构表示，他们将继续按照现有的机构政策和程序对机构进行评估，并将考虑一家银行的管理层是否对风险进行了适当的管理，包括采取适当行动应对新冠肺炎疫情造成的压力。

运营结果

收益概览

下表提供了截至2019年9月30日的三个月的主要普通股股东应占持续运营的净收入与截至2020年9月30日的三个月的净收入对账(以百万美元为单位)：

下面的讨论解释了导致这些元素更改的关键因素。鉴于我们无法估计新冠肺炎对我们2020年业务和运营的影响，我们之前撤回了2020年1月23日发布的2020年全年财务展望。

净利息收入

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我们的主要收入来源之一是净利息收入，净利息收入是赚取资产(如贷款和证券)收到的利息收入与贷款相关手续费收入之间的差额，以及存款和借款支付的利息费用，影响净利息收入的因素有几个，包括：

 

•收益资产和有息负债的数量、定价、组合和期限；

•无息存款、股权资本等净无偿资金的数量和价值；

•运用衍生工具管理利率风险；

•利率波动和市场竞争状况；

•资产质量；以及

•收购收益资产和有息负债的公允价值会计。

为了更容易比较几个时期的结果和各种盈利资产的收益率(有些是应税的，有些不是)，我们在本讨论中以“TE基础”(即好像所有收入都应纳税并按相同的税率)表示净利息收入。例如，100美元的免税收入将显示为126美元，如果按21%的法定联邦所得税税率征税，这一数额将产生100美元。

图4显示了过去五个季度我们资产负债表中影响利息收入和支出的各个组成部分及其各自的收益率或利率。这个数字还显示了TE净利息收入与那些季度根据GAAP报告的净利息收入的对账情况。净利差是盈利资产组合盈利能力减去融资成本的指标，其计算方法是将年化TE净利息收入除以平均盈利资产。

2020年第三季度TE净利息收入为10亿美元，而2019年第三季度TE净利息收入为9.8亿美元。净利息收入的增加反映了盈利资产余额的增加，部分被较低的净息差所抵消。净息差受到较低利率和资产负债表组合变化的影响，包括流动性水平上升和我们参与购买力平价。

截至2020年9月30日的9个月，TE净利息收入为30亿美元, 比去年同期增加6600万美元。净利息收入的增加反映了盈利资产余额的增加，部分被较低的净息差所抵消。 与2020年第三季度类似，较低的净息差反映了利率下降和存款定价滞后，因为利率下降，流动性水平上升，以及我们参与PPP。

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目录

2020年第三季度平均贷款为1049亿美元，比2019年第三季度增加130亿美元。商业贷款增加了94亿美元，反映了购买力平价的增长，以及商业和工业贷款的核心广泛增长，与去年同期相比，利用率有所提高。消费者贷款增加36亿美元，得益于Laurel Road和Key的消费者抵押贷款业务的强劲表现。

2020年第三季度平均存款总额为1349亿美元，比去年同期增加247亿美元，反映了消费者和商业关系的增长，但部分被利率下降导致的定期存款下降所抵消。

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目录

图4.持续经营的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化

			截至2020年9月30日的三个月												截至2019年9月30日的三个月												净利息收入因以下原因而发生变化
百万美元			平均值 天平			利息：(a)			产量/ 费率：(a)						平均值 天平			利息：(a)			产量/ 费率：(a)						体积			成品率/比率			总计
资产
贷款(B)、(C)
工商业(d)			$	57,067		$	474		3.31		%				$	48,322		$	543		4.46		%				$	88		$	(157)		$	(69)
房地产.商业抵押			13,202			117			3.54						13,056			163			4.95						2			(48)			(46)
房地产-建筑业			1,987			18			3.57						1,463			19			5.22						6			(7)			(1)
商业租赁融资			4,488			35			3.10						4,497			42			3.68						—			(7)			(7)
商业贷款总额			76,744			644			3.34						67,338			767			4.52						96			(219)			(123)
房地产-住宅抵押贷款			8,398			73			3.46						6,256			62			3.97						19			(8)			11
房屋净值贷款			9,580			91			3.82						10,488			132			4.97						(11)			(30)			(41)
消费直接贷款			4,403			56			5.07						2,548			45			6.99						26			(15)			11
信用卡			967			25			10.24						1,100			32			11.59						(4)			(3)			(7)
消费者间接贷款			4,827			44			3.66						4,226			43			4.10						6			(5)			1
消费贷款总额			28,175			289			4.10						24,618			314			5.07						36			(61)			(25)
贷款总额			104,919			933			3.55						91,956			1,081			4.67						132			(280)			(148)
持有待售贷款			1,924			18			3.61						1,558			18			4.65						4			(4)			—
可供出售的证券(B)、(E)			24,941			115			1.90						21,867			136			2.52						17			(38)			(21)
持有至到期证券(b)			8,677			53			2.44						10,684			64			2.41						(12)			1			(11)
交易账户资产			686			3			2.08						884			7			3.00						(1)			(3)			(4)
短期投资			12,525			1			.04						2,861			16			2.19						13			(28)			(15)
其他投资(e)			640			2			1.49						624			3			1.82						—			(1)			(1)
盈利资产总额			154,312			1,125			2.93						130,434			1,325			4.05						153			(353)			(200)
贷款和租赁损失准备			(1,696)												(881)
应计收益和其他资产			16,195												14,605
停产资产			752												957
总资产			$	169,563											$	145,115
负债
现在和货币市场存款账户			$	80,175		26			.13						$	64,595		154			.94						30			(158)			(128)
储蓄存款			5,478			1			.04						4,709			1			.10						—			—			—
存单(10万美元或以上)			3,862			16			1.60						7,625			45			2.37						(18)			(11)			(29)
其他定期存款			3,735			11			1.17						5,449			27			1.96						(7)			(9)			(16)
有息存款总额			93,250			54			.23						82,378			227			1.09						5			(178)			(173)
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			225			—			.05						187			—			.50						—			—			—
纸币和其他短期借款			761			1			.68						626			4			2.04						1			(4)			(3)
长期债务(F)、(G)			12,801			64			2.12						13,347			114			3.51						(4)			(46)			(50)
有息负债总额			107,037			119			.45						96,538			345			1.42						2			(228)			(226)
无息存款			41,694												27,901
应计费用和其他负债			2,350												2,605
停产负债：(g)			752												957
总负债			151,833												128,001
权益
主要股东权益			17,730												17,113
非控制性利益			—												1
总股本			17,730												17,114
负债和权益总额			$	169,563											$	145,115
利差(TE)									2.48		%										2.63		%
净利息收入(TE)和净息差(TE)						1,006			2.62		%							980			3.00		%				$	151		$	(125)		26
TE调整(b)						6												8
净利息收入，GAAP基础						$	1,000											$	972

(a)业绩来自持续经营。利息不包括与(G)项所述负债相关的利息，采用匹配的资金转移定价方法计算。

(b)免税证券和贷款的利息收入已调整为应税等值基础，使用截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月21%的法定联邦所得税税率。

(c)在这些计算中，非应计贷款包括在平均贷款余额中。

(d)商业和工业平均余额分别包括截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月商业信用卡资产1.29亿美元和1.44亿美元。

(e)收益率是根据摊销成本计算的。

(f)汇率计算不包括与公允价值对冲相关的基数调整。

(g)长期债务和相关利息支出的一部分被分配给非持续负债，这是由于我们将匹配资金转移定价方法应用于非持续运营的结果。

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目录

图4.持续经营的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化

			截至2020年9月30日的9个月												截至2019年9月30日的9个月												净利息收入因以下原因而发生变化
百万美元			平均值 天平			利息：(a)			产量/ 费率：(a)						平均值 天平			利息：(a)			产量/ 费率：(a)						体积			成品率/比率			总计
资产
贷款(B)、(C)
工商业(d)			$	55,676		$	1,500		3.60		%				$	47,191		$	1,622		4.59		%				$	263		$	(385)		$	(122)
房地产.商业抵押			13,419			400			3.98						13,744			517			5.03						(12)			(105)			(117)
房地产-建筑业			1,804			55			4.06						1,482			60			5.37						12			(17)			(5)
商业租赁融资			4,546			107			3.15						4,490			124			3.66						2			(19)			(17)
商业贷款总额			75,445			2,062			3.65						66,907			2,323			4.64						265			(526)			(261)
房地产-住宅抵押贷款			7,801			210			3.59						5,866			176			4.00						54			(20)			34
房屋净值贷款			9,894			301			4.07						10,726			404			5.03						(30)			(73)			(103)
消费直接贷款			4,089			165			5.38						2,256			125			7.42						81			(41)			40
信用卡			1,010			81			10.68						1,099			95			11.55						(7)			(7)			(14)
消费者间接贷款			4,779			135			3.78						3,951			122			4.13						24			(11)			13
消费贷款总额			27,573			892			4.32						23,898			922			5.15						122			(152)			(30)
贷款总额			103,018			2,954			3.83						90,805			3,245			4.77						387			(678)			(291)
持有待售贷款			2,090			58			3.68						1,329			46			4.64						22			(10)			12
可供出售的证券(B)、(E)			22,297			365			2.25						21,059			400			2.52						23			(58)			(35)
持有至到期证券(b)			9,274			171			2.46						11,035			199			2.41						(32)			4			(28)
交易账户资产			837			16			2.55						988			24			3.22						(3)			(5)			(8)
短期投资			7,412			14			.24						2,930			49			2.23						33			(68)			(35)
其他投资(e)			642			3			.72						639			11			2.18						—			(8)			(8)
盈利资产总额			145,570			3,581			3.30						128,785			3,974			4.12						430			(823)			(393)
贷款和租赁损失准备			(1,403)												(880)
应计收益和其他资产			15,579												14,414
停产资产			794												1,010
总资产			$	160,540											$	143,329
负债
现在和货币市场存款账户			$	74,087		194			.35						$	62,827		431			.92						67			(304)			(237)
储蓄存款			5,089			2			.04						4,767			3			.09						—			(1)			(1)
存单(10万美元或以上)			5,036			74			1.96						8,046			140			2.33						(47)			(19)			(66)
其他定期存款			4,321			49			1.53						5,506			78			1.90						(15)			(14)			(29)
有息存款总额			88,533			319			.48						81,146			652			1.07						5			(338)			(333)
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			821			6			.95						262			1			.63						3			2			5
纸币和其他短期借款			1,674			11			.87						706			13			2.43						10			(12)			(2)
长期债务(F)、(G)			12,733			225			2.45						13,241			354			3.62						(13)			(116)			(129)
有息负债总额			103,761			561			.73						95,355			1,020			1.43						5			(464)			(459)
无息存款			35,922												28,016
应计费用和其他负债			2,518												2,493
停产负债：(g)			794												1,010
总负债			142,995												126,874
权益
主要股东权益			17,545												16,454
非控制性利益			—												1
总股本			17,545												16,455
负债和权益总额			$	160,540											$	143,329
利差(TE)									2.57		%										2.69		%
净利息收入(TE)和净息差(TE)						3,020			2.78		%							2,954			3.06		%				$	425		$	(359)		$	66
TE调整(b)						21												24
净利息收入，GAAP基础						$	2,999											$	2,930

(a)结果来自持续运营。利息不包括与下文(G)所述负债相关的利息，采用匹配的资金转移定价方法计算。

(b)免税证券和贷款的利息收入已分别使用截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月21%的法定联邦所得税税率调整为应税等值基础。

(c)在这些计算中，非应计贷款包括在平均贷款余额中。

(d)商业和工业平均余额分别包括截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月商业信用卡资产1.37亿美元和1.39亿美元。

(e)收益率是根据摊销成本计算的。

(f)汇率计算不包括与公允价值对冲相关的基数调整。

(g)长期债务的一部分和相关的利息支出被分配给非持续负债，这是因为Key公司对非持续业务采用了匹配的资金转移定价方法。

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目录

信贷损失准备金

截至2020年9月30日的三个月，我们的信贷损失拨备为1.6亿美元，而截至2019年9月30日的三个月为2亿美元。截至2020年9月30日的9个月，信贷损失拨备为10亿美元，而截至2019年9月30日的9个月为3.36亿美元。我们采用了2020年1月1日生效的CECL会计准则，截至2020年9月30日，用于估计预期信贷损失的经济情景受到新冠肺炎疫情的重大影响。在2019年第三季度，我们的信贷损失拨备受到之前披露的欺诈损失变现1.23亿美元的影响。

非利息收入

如图5所示，2020年第三季度的非利息收入为6.81亿美元，占总收入的40%，而去年同期为6.5亿美元，占总收入的40%。

下面的讨论解释了我们的非利息收入的某些要素的组成，以及导致这些要素发生变化的因素。

图5.非利息收入

(a)其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益、公司服务收入、公司拥有的人寿保险收入、消费者抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费和其他收入。见本报告第1项财务报表中的“合并损益表”。

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目录

信托和投资服务收入：

信托和投资服务收入包括经纪佣金、信托和资产管理费以及保险收入。*主要产生这些收入的管理资产如图6所示。*在截至2020年9月30日的三个月里，信托和投资服务收入增加了1000万美元。

与去年同期相比，增幅为8.5%。在截至2020年9月30日的9个月中，信托和投资服务收入比截至2019年9月30日的9个月增加了2900万美元，增幅为8.2%。这些增加主要是由于信托和资产管理费增加，部分原因是管理的资产水平较高。

我们信托和投资服务收入的很大一部分取决于所管理资产的价值和组合。截至2020年9月30日，我们的银行、信托和注册投资咨询子公司管理的资产为413亿美元，而截至2019年9月30日，这一数字为394亿美元。如图6所示，由于投资组合收益率增加，管理的资产有所增加。

图6.管理的资产 

以百万计			2020年9月30日			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			2019年9月30日
按投资类型划分的管理资产：
权益			$	24,851		$	23,303		$	20,421		$	25,271		$	23,967
证券借贷			130			171			188			309			455
固定收入			11,767			11,318			10,911			11,000			10,954
货币市场			4,564			4,930			4,669			4,253			4,040
管理的总资产			$	41,312		$	39,722		$	36,189		$	40,833		$	39,416

投资银行和债务配售费用

投资银行和债务配售费用包括银团费用、债务和股权融资费用、财务顾问费用、商业抵押贷款销售收益和代理发起费，截至2020年9月30日的三个月的投资银行和债务配售费用较上年同期减少3,000万美元，或17.0%。在截至2020年9月30日的9个月中，投资银行和债务配售费用比截至2019年9月30日的9个月减少了3100万美元，降幅为6.9%。这些下降主要是由于银团和并购费用下降，但部分被商业抵押贷款销售收益增加所抵消。

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目录

存款账户手续费

截至2020年9月30日的三个月，存款账户服务费比去年同期减少了900万美元，降幅为10.5%；截至2020年9月30日的9个月，存款账户服务费比截至2019年9月30日的9个月减少了2200万美元，降幅为8.8%。这些减少主要是由于客户支出减少，以及与正在进行的新冠肺炎大流行相关的费用减免增加。

信用卡和支付收入

截至2020年9月30日的三个月，包括借记卡、预付卡、消费者和商业信用卡以及商家服务收入在内的卡和支付收入同比增加了4500万美元，增幅为65.2%；而截至2020年9月30日的九个月，卡和支付收入比截至2019年9月30日的九个月增加了6300万美元，增幅为30.3%。这些增长是由州支持计划活动导致的预付卡活动增加推动的。

其他非利息收入

其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益，公司服务收入，

法人寿险收入、消费抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费等收入。截至2020年9月30日的三个月，其他非利息收入比去年同期增加了1500万美元，增幅为7.5%，主要原因是强劲的贷款来源和相关费用推动了消费者抵押贷款收入的增加。

在截至2020年9月30日的9个月中，其他非利息收入比截至2019年9月30日的9个月增加了300万美元，增幅为0.6%，这主要是由于强劲的贷款来源和相关费用推动了消费者抵押贷款收入的增加。部分抵消了这一影响的是，由于信用利差大幅增加，与客户衍生品的市场相关估值调整相关的其他收入下降，以及交易损失和投资组合标记，这也与2020年第一季度发生的市场信用利差扩大有关。

非利息支出

如图7所示，2020年第三季度的非利息支出为10亿美元，而2019年第三季度为9.39亿美元。

下面的讨论解释了我们的非利息费用的某些要素的组成，以及导致这些要素发生变化的因素。

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目录

图7.非利息支出 

(a)其他非利息费用包括设备、经营租赁费用、市场营销、FDIC评估、无形资产摊销、OREO费用、净额和其他费用。见本报告第1项财务报表中的“合并损益表”。

人员

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，人员支出(我们非利息支出中最大的类别)增加了4100万美元，增幅为7.5%，反映了与生产相关的激励、绩效增长和员工福利成本的增加，以及与去年同期相比FTE计数的增加。在截至2020年9月30日的9个月中，人员支出比截至2019年9月30日的9个月下降了2400万美元，降幅为1.4%，主要是由于遣散费下降。

净入住率

与去年同期相比，2020年第三季度的净入住费增加了400万美元，增幅为5.6%。在截至2020年9月30日的9个月中，净入住费比截至2019年9月30日的9个月增加了600万美元，增幅为2.8%。这些增长主要是由于我们在新冠肺炎疫情期间为确保队友和客户的健康和安全而采取的措施导致物业储备费用和清洁费用增加。

其他非利息支出

其他非利息费用包括设备、经营租赁费用、市场营销、FDIC评估、无形资产摊销、OREO费用和其他杂项费用类别。截至2020年9月30日的三个月，其他非利息支出比去年同期增加了4100万美元，增幅为18.3%。在截至2020年9月30日的9个月中，其他非利息支出比截至2019年9月30日的9个月增加了6100万美元，增幅为8.6%。这些增长主要与截至2020年9月30日的3个月和9个月发生的预付卡活动的支付相关费用增加有关。

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目录

所得税

我们在2020年第三季度和2019年第三季度分别记录了6000万美元和7000万美元的税费。

我们的联邦税费与使用联邦法定税率计算的金额不同，主要是因为我们从对税收优惠资产(如公司所有的人寿保险以及与可再生能源和低收入住房投资相关的抵免)的投资中获得收入，并定期调整我们的税收储备。

有关我们的税费(福利)和由此产生的实际税率的其他信息包含在2019年10-K表格第148页开始的附注14(“所得税”)中。

业务细分结果

这一部分总结了我们两个主要业务部门(运营部门)的财务业绩：消费者银行和商业银行。附注20(“业务分部报告”)描述各业务分部提供的产品及服务，并提供与分部有关的更详细财务资料。有关细分市场需求以及市场和业务概述的更多信息，请参阅我们的2019 Form 10-K表格第50页开始的“业务细分业绩”。图表中的美元以百万美元表示。

消费者银行

操作摘要

•Key公司2020年第三季度的净收入为2.41亿美元，而去年同期为1.96亿美元

•与2019年第三季度相比，应税等值净利息收入增加了900万美元，增幅为1.5%，这是资产负债表强劲增长的结果，部分被较低的利率环境所抵消

•平均贷款和租赁增加87亿美元，增幅为26.6%，原因是PPP带来的好处，以及消费者抵押贷款和劳雷尔路(Laurel Road)的增长

•在消费者刺激支出和关系增长的推动下，平均存款比2019年第三季度增加了102亿美元，增幅为13.9%

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目录

•信贷损失拨备与2019年第三季度相比减少6400万美元，原因是在宏观经济因素改善和客户信贷质量持续强劲的推动下，2020年第二至第三季度从较低的净冲销和减少的拨备中重新获得拨备

•非利息收入比去年同期增加2,900万美元，增幅为12.2%，原因是消费者抵押贷款收入强劲以及信托和投资服务收入增加，但消费者支出活动下降部分抵消了这一增长。

•非利息支出比去年同期增加了4200万美元，增幅为7.9%，原因是与生产相关的激励措施产生的可变费用增加，以及贷款额增加

商业银行

操作摘要

•Key公司2020年第三季度的净收入为1.6亿美元，而去年同期为3.01亿美元

•与2019年第三季度相比，应税等值净利息收入增加2200万美元，增幅为5.5%，资产负债表增长部分被较低的利率环境所抵消

•与2019年第三季度相比，平均贷款和租赁余额增加了47亿美元，增幅为8.1%，这是由划线和购买力平价贷款带来的商业和工业贷款增长推动的

•与2019年第三季度相比，平均存款余额增加了150亿美元，增幅为41.5%，原因是目标关系的增长和政府计划的影响

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目录

•信贷损失准备金比2019年第三季度增加1.31亿美元，原因是净冲销增加和准备金水平上升

•非利息收入比2019年第三季度增加了200万美元，因为与预付卡收入相关的卡和支付收入的增加被投资银行和企业服务收入的下降部分抵消了

•非利息支出比2019年第三季度增加6500万美元，增幅17.2%，原因是与预付卡相关的可变费用增加

财务状况

贷款及持有以供出售的贷款

图8.2020年9月30日的贷款明细

(a)其他消费贷款包括消费直接贷款、信用卡和消费者间接贷款。见附注3(“贷款组合”)项目1。本报告的财务报表。

截至2020年9月30日，持续运营的未偿还贷款总额为1031亿美元，而截至2019年12月31日的未偿还贷款总额为946亿美元。有关资产负债表账面价值的更多信息，请参阅从我们的2019年Form 10-K第100页开始的“贷款”和“持有的待售贷款”标题下的注释1(“重要会计政策摘要”)。

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目录

新冠肺炎扶贫济困计划

为了应对新冠肺炎疫情，从2020年3月开始，我们开始通过各种解决方案为客户提供缓解和灵活性，包括免除费用、修改短期贷款、推迟付款以及暂停收回车辆和取消房屋抵押品赎回权。虽然我们的商业借款人的解决方案是根据每个借款人的具体事实和情况单独谈判和量身定做的，但最常提出的救济措施包括临时豁免和/或推迟本金和/或利息支付长达90天。我们还通过延期、延期和忍耐为我们的消费贷款客户提供了短期贷款修改。截至2020年9月30日，由于新冠肺炎的困难，总计未偿还余额为31亿美元的商业贷款，占商业投资组合的4.4%.截至2020年9月30日，由于新冠肺炎的困难，总未偿还余额为18亿美元的消费贷款，占消费者投资组合的6.2%.

根据CARE法案以及银行业监管机构间的指导，由于新冠肺炎造成的经济影响而经历财务困境的借款人的某些贷款修改可能不需要根据美国公认会计准则被视为TDR。对于2020年3月1日至2020年9月30日发生的与新冠肺炎相关的贷款修改，并且符合CARE法案或监管机构指定的标准下的贷款修改标准，或者被认为是短期的，我们已选择暂停此类贷款修改的TDR会计。此外，符合这些修改资格的贷款不需要报告为拖欠、非应计、仅因新冠肺炎贷款修改而受损或受到批评。请参阅“TDR”和“不良贷款和逾期贷款”标题下的附注4(“资产质量”)。

对于根据这些困难救济计划获得延期付款或忍耐的贷款，我们将在延期期间继续计息并确认利息收入。根据每个计划的条款，借款人可以直接支付全部或部分应计利息(在减免期间、减免期末或贷款到期日)，或添加到客户的未偿还余额中。对于某些项目，贷款到期日还可以延长延期付款的数量。利息收入将继续按照原来的合同利率累加，除非在进入救济计划时同时修改该利率(在这种情况下，修改后的利率将用于确认利息)。

商业贷款组合

截至2020年9月30日，未偿还商业贷款为745亿美元，比2019年12月31日增加64亿美元，增幅9.5%，这是由于与PPP相关的80多亿美元贷款的资金部分被商业和工业利用率的下降所抵消。

由于目前的经济环境，我们的商业贷款组合正在经历积极的组合监督。我们正在对我们的商业贷款进行持续的投资组合审查，并密切关注任何风险评级的迁移。我们集中了关于整个企业范围的救济倡议的内部报告，并跟踪了未来可能出现的任何潜在的救济倡议。我们还建立了大流行观察名单，并正在对可能受到新冠肺炎影响的商业客户进行持续审查。总体而言，这些客户中的大多数只占整个投资组合的一小部分，并且按类型和地理位置多样化。图9汇总了我们截至2020年9月30日面临新冠肺炎大流行影响风险的商业投资组合。

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目录

图9.选择商业投资组合重点领域

百万美元			截至2020年9月30日的未偿还款项			截至2020年6月30日的未偿还款项						截至2020年9月30日的贷款总额百分比
消费者行为(a)			$	5,020		$	5,206					4.9		%
教育			1,568			1,592						1.5
体育			642			622						.6
餐饮业			396			413						.4
零售商业地产(b)			640			684						.6
非耐用品零售(c)			632			752						.6
旅游/旅游业(d)			2,786			2,994						2.7
酒店			851			905						.8
杠杆贷款(e)			1,859			1,891						1.8
油气			2,095			2,356						2.0
上游(基于储量)			1,391			1,505						1.3
中游			400			424						.4
下游			104			161						.1

(a)消费行为包括餐饮、体育、娱乐休闲、服务、教育等。

(b)零售商业地产主要由区域商场、带状中心(非锚定)和生活方式中心组成。

(c)非耐用零售包括直接贷款给零售商，包括服装、业余爱好商店、苗圃中心、化妆品和设有便利店的加油站。

(d)旅行/旅游包括酒店、旅游和飞机/水/铁路租赁。

(e)杠杆贷款敞口的总债务与EBITDA之比超过四倍，或优先债务与EBITDA之比超过三倍，并符合目的测试(新债务为收购、收购或资本分配提供资金)。

图10提供了我们在2020年9月30日和2019年12月31日按行业分类的商业贷款组合。

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目录

图10.按行业划分的商业贷款

2020年9月30日			工商业						商品化 房地产						商品化 租赁和融资						商业广告总额 贷款						百分比： 总计
百万美元
行业分类：
中国农业			$	1,027					$	151					$	108					$	1,286					1.7		%
美国汽车公司			1,732						479						21						2,232						3.0
*商务产品			1,576						112						45						1,733						2.3
*商业服务			4,486						203						201						4,890						6.6
美国化学品公司			781						34						38						853						1.1
*商业地产			5,526						10,640						11						16,177						21.7
*建筑材料和承包商			2,674						258						242						3,174						4.3
*消费者可自由支配			3,963						395						379						4,737						6.3
*消费者服务			6,863						904						532						8,299						11.1
移动设备			1,568						78						118						1,764						2.5
中国金融			6,066						95						388						6,549						8.8
*医疗保健			4,169						1,354						333						5,856						7.9
*金属和采矿			1,034						54						39						1,127						1.5
*石油和天然气			2,041						44						76						2,161						2.9
*公开曝光			2,286						24						716						3,026						4.1
现代科技			789						22						194						1,005						1.3
交通运输			1,480						147						644						2,271						3.0
*公用事业公司			6,102						1						357						6,460						8.7
其他			862						11						8						881						1.2
总计			$	55,025					$	15,006					$	4,450					$	74,481					100.0		%
2019年12月31日			工商业						商品化 房地产						商品化 租赁融资						商业广告总额 贷款						百分比： 总计
百万美元
行业分类：
农业			$	1,036					$	178					$	112					$	1,326					1.9		%
汽车			2,048						467						18						2,533						3.7
商务产品			1,513						111						57						1,681						2.5
商业服务			3,083						203						210						3,496						5.2
化学品			776						40						46						862						1.3
商业地产			5,126						10,469						12						15,607						22.9
建筑材料和承包商			1,876						238						244						2,358						3.5
消费者可自由支配			3,646						400						467						4,513						6.6
消费者服务			4,567						863						535						5,965						8.8
装备			1,428						76						98						1,602						2.4
金融			6,186						64						386						6,636						9.7
医疗保健			3,000						1,564						331						4,895						7.2
金属与采矿			1,117						44						41						1,202						1.8
油气			2,219						54						90						2,363						3.5
公众暴露			2,422						24						706						3,152						4.6
技术			916						27						182						1,125						1.6
交通运输			1,298						218						737						2,253						3.3
公用事业			5,560						2						397						5,959						8.8
其他			478						7						19						504						.7
总计			$	48,295					$	15,049					$	4,688					$	68,032					100.0		%

商业和工业。商业和工业贷款是我们贷款组合中最大的组成部分，截至2020年9月30日，占我们总贷款组合的53%，截至2019年12月31日，占51%。这一投资组合大约是72%的浮动利率，由主要面向大公司、中型市场和小企业客户的贷款组成。

截至2020年9月30日，商业和工业贷款总额为550亿美元，比2019年12月31日增加67亿美元，增幅为13.9%。增长的基础是广泛的，涉及大多数行业类别，因为新冠肺炎的影响导致了80多亿美元的与购买力平价相关的贷款，部分被商业线路利用率的下降所抵消。

商业房地产贷款我们的商业房地产投资组合包括抵押贷款和建筑贷款，主要来自两个来源：我们在15个州的银行特许经营权，以及KeyBank Real Estate Capital，这是商业银行内部的一条全国性业务线，与分行系统内外的商业房地产所有者建立关系。截至2020年9月30日，非业主自住物业占未偿还商业房地产贷款总额的80%，通常是由非关联第三方的租金收入提供至少50%的偿债能力的物业。在期末，建造贷款占商业地产贷款的13%。建造贷款是为在合同或项目期限内未完全租赁的物业提供资金，以支持偿还债务的贷款。

截至2020年9月30日，商业地产贷款总额为150亿美元，其中包括19亿美元的建筑贷款。与2019年12月31日相比，这一投资组合减少了4300万美元，降幅为0.3%。我们将继续

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目录

根据我们的关系战略，主要关注已建成和稳定的商业地产的业主。

如图11所示，我们的商业房地产贷款组合包括各种属性类型和地理位置

标的抵押品的位置。这些贷款包括商业抵押贷款和建筑贷款。

消费者银行和商业银行。

图11.商业房地产贷款

			地理区域																					总计			百分比： 总计			施工			商品化 抵押贷款
百万美元			西			西南			中区			中西部			东南			东北			全国
2020年9月30日
非所有者自住：
零售物业			$	120		$	16		$	130		$	123		$	71		$	462		$	94		$	1,016		6.8		%	$	51		$	965
多族特性			612			247			863			855			1,353			1,540			255			5,725			38.1			1,461			4,264
卫生设施			75			74			85			88			169			478			338			1,307			8.7			73			1,234
办公楼			274			—			276			153			183			651			144			1,681			11.2			48			1,633
库房			53			33			84			70			47			260			138			685			4.6			59			626
制造设施			41			—			36			5			40			34			33			189			1.3			—			189
酒店/汽车旅馆			76			—			19			—			12			116			98			321			2.1			20			301
住宅物业			—			—			—			3			—			63			—			66			.4			3			63
土地与开发			17			5			—			2			2			28			—			54			.4			30			24
其他			107			22			6			89			104			253			375			956			6.4			64			892
非所有者自住合计			1,375			397			1,499			1,388			1,981			3,885			1,475			12,000			80.0			1,809			10,191
业主自住			841			4			286			482			65			1,328			—			3,006			20.0			138			2,868
总计			$	2,216		$	401		$	1,785		$	1,870		$	2,046		$	5,213		$	1,475		15,006			100.0		%	$	1,947		$	13,059
不良贷款			$	1		—			—			$	8		$	6		$	45		$	44		$	104		N/M			$	1		$	103
累计逾期90天或以上的贷款			—			—			—			1			—			18			—			19			N/M			1			18
累计逾期30天至89天的贷款			2			$	2		$	5		5			1			25			—			40			N/M			2			38
2019年12月31日
非所有者自住：
零售物业			$	133		$	41		$	143		$	155		$	161		$	580		$	124		$	1,337		8.9		%	$	85		$	1,252
多族特性			698			354			767			795			1,205			1,350			225			5,394			35.8			1,189			4,205
卫生设施			76			44			104			93			163			497			405			1,382			9.2			40			1,342
办公楼			214			7			293			132			244			725			134			1,749			11.6			69			1,680
库房			51			34			51			51			46			238			134			605			4.0			7			598
制造设施			36			—			38			4			40			43			54			215			1.4			5			210
酒店/汽车旅馆			76			—			19			—			12			129			57			293			1.9			6			287
住宅物业			—			—			—			2			—			98			—			100			.7			5			95
土地与开发			20			5			—			3			2			9			—			39			.3			34			5
其他			80			9			71			86			22			259			358			885			5.9			23			862
非所有者自住合计			1,384			494			1,486			1,321			1,895			3,928			1,491			11,999			79.7			1,463			10,536
业主自住			833			4			285			536			71			1,321			—			3,050			20.3			95			2,955
总计			$	2,217		$	498		$	1,771		$	1,857		$	1,966		$	5,249		$	1,491		$	15,049		100.0		%	$	1,558		$	13,491
不良贷款			$	1		—			—			$	7		$	7		$	20		$	52		$	87		N/M			$	2		$	85
累计逾期90天或以上的贷款			—			—			—			2			—			11			—			13			N/M			1			12
累计逾期30天至89天的贷款			1			—			—			7			—			8			—			16			N/M			2			14

西边-			阿拉斯加、加利福尼亚州、夏威夷、爱达荷州、蒙大拿州、俄勒冈州、华盛顿州和怀俄明州
西南地区-			亚利桑那州、内华达州和新墨西哥州
中环-			阿肯色州、科罗拉多州、俄克拉何马州、德克萨斯州和犹他州
中西部-			伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州和威斯康星州
东南方向-			阿拉巴马州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、华盛顿特区和西弗吉尼亚州
东北方向-			康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布夏州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州和佛蒙特州
全国性的-			三个或更多地区的客户

消费贷款组合

截至2020年9月30日，在消费抵押贷款业务Laurel Road和间接汽车贷款增长的推动下，截至2020年9月30日的未偿还消费贷款比2019年12月31日增加了20亿美元，增幅为7.5%。2020年10月21日，我们宣布不再发起间接汽车贷款。目前约46亿美元的投资组合将随着时间的推移而流失。

房屋净值投资组合由我们的消费者银行在我们15个州的足迹内发起的贷款组成，是我们消费贷款组合中最大的部分，占截至2020年9月30日未偿还消费贷款的33%。

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目录

截至2020年9月30日，我们持有约64%的房屋净值投资组合的第一留置权头寸，截至2019年12月31日，我们持有61%的留置权头寸。对于有房地产抵押品的贷款，我们每月跟踪借款人的表现。无论留置权头寸如何，信用指标都会每季度更新一次，包括最近的FICO评分以及更新的贷款与价值比率。此信息用于建立ALLL。我们的方法载于本报告“贷款及租赁损失拨备”标题下的附注1(“列报及会计政策基础”)。

图12.按州划分的消费贷款

以百万计			房地产-住宅抵押贷款			房屋净值贷款			消费直接贷款			信用卡			消费者间接贷款			总计
2020年9月30日
纽约			$	1,178		$	2,539		$	586		$	346		$	778		$	5,427
俄亥俄州			689			1,365			476			213			987			3,730
华盛顿			1,635			1,364			239			86			16			3,340
宾州			292			648			241			50			556			1,787
加利福尼亚			388			15			268			4			21			696
德克萨斯州			51			8			208			3			11			281
科罗拉多州			775			368			134			29			5			1,311
康涅狄格州			952			351			83			24			150			1,560
俄勒冈州			671			792			95			41			3			1,602
马萨诸塞州			239			46			93			5			476			859
其他			1,845			1,992			1,972			169			2,029			8,007
总计			$	8,715		$	9,488		$	4,395		$	970		$	5,032		$	28,600
			房地产-住宅抵押贷款			房屋净值贷款			消费直接贷款			信用卡			消费者间接贷款			总计
2019年12月31日
纽约			$	1,146		$	2,655		$	548		$	404		$	797		$	5,550
俄亥俄州			601			1,458			461			247			827			3,594
华盛顿			1,126			1,546			252			102			8			3,034
宾州			282			677			189			55			477			1,680
康涅狄格州			1,029			375			68			26			154			1,652
俄勒冈州			517			852			94			48			2			1,513
科罗拉多州			544			428			109			34			2			1,117
缅因州			123			434			71			38			359			1,025
印第安纳州			117			412			131			47			118			825
马萨诸塞州			257			48			62			6			437			810
其他			1,281			1,389			1,528			123			1,493			5,814
总计			$	7,023		$	10,274		$	3,513		$	1,130		$	4,674		$	26,614

图13汇总了我们2020年前9个月和2019年全年的贷款销售额。

图13.已售出贷款(包括持有待售贷款) 

以百万计			商品化			商品化 房地产			商业租赁融资			住宅 房地产			消费者直销			总计
2020
第三季度			$	163		$	1,999		$	67		$	1,235		$	208		$	3,672
第二季度			82			2,661			47			925			—			3,715
第一季度			55			2,022			81			546			—			2,704
总计			$	300		$	6,682		$	195		$	2,706		$	208		$	10,091
2019
第四季度			$	50		$	3,138		$	222		$	559		—			$	3,969
第三季度			220			2,600			68			569			$	247		3,704
第二季度			154			1,864			96			329			—			2,443
第一季度			301			1,536			34			225			—			2,096
总计			$	725		$	9,138		$	420		$	1,682		$	247		$	12,212

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目录

图14显示了由我们管理或服务的贷款，但没有记录在资产负债表上；这包括已出售的贷款。

图14.管理或服务的贷款 

以百万计			2020年9月30日			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			2019年9月30日
商业房地产贷款			$	380,110		$	357,509		$	354,919		$	347,186		$	317,152
住宅抵押贷款			7,670			6,922			6,405			6,146			5,749
教育贷款			540			567			594			625			658
商业租赁融资			1,273			1,126			1,029			1,047			969
商业贷款			652			623			614			591			590
直接消费者			1,966			1,710			1,999			2,243			2,272
总计			$	392,211		$	368,457		$	365,560		$	357,838		$	327,390

如果借款人违约，我们将对截至2020年9月30日管理或偿还的3922亿美元贷款中的约57亿美元进行追索权。关于这一追索权安排的更多信息载于附注17(“或有负债和担保”)，标题为“与FNMA达成的追索权协议”。

我们在保留管理或偿还出售的贷款的权利时，从几个来源获得收入。我们从服务或管理贷款的费用中赚取非利息收入(记录为“消费者抵押贷款收入”和“商业抵押贷款服务费”)。这项费用收入因相关服务资产的摊销而减少。此外，我们还从与还本付息贷款相关的第三方托管保证金所产生的投资基金中赚取利息收入。有关我们的按揭服务资产的其他资料载于附注8(“按揭服务资产”)。

有价证券

截至2020年9月30日，我们的证券投资组合总额为353亿美元，而2019年12月31日为319亿美元。截至2020年9月30日，可供出售的证券为269亿美元，而2019年12月31日为218亿美元。截至2020年9月30日，持有至到期证券为84亿美元，截至2019年12月31日为101亿美元。

如图15所示，我们所有的抵押贷款支持证券，包括可供出售的证券和持有至到期的证券，都是由政府支持的企业或GNMA发行的，并在流动性高的二级市场进行交易。对于可供出售的投资组合，这些证券以公允价值记录在资产负债表上，对于持有至到期的投资组合，这些证券以摊销成本记录。有关这些证券的更多信息，请参阅“估值技术的定性披露”标题下的附注1(“列报和会计政策基础”)、附注5(“公允价值计量”)和附注6(“证券”)。

图15.按发行者列出的抵押贷款支持证券 

以百万计			2020年9月30日			2019年12月31日
FHLMC			$	7,311		$	5,115
FNMA			10,152			12,308
GNMA			13,300			14,112
总计(a)			$	30,763		$	31,535

(a)包括可供出售和持有至到期投资组合中持有的证券。

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可供出售的证券

我们大多数可供出售的证券组合由联邦机构CMO和抵押贷款支持证券组成，CMO是由抵押贷款或抵押贷款支持证券池担保的债务证券，这些抵押证券产生利息收入，作为抵押品支持某些质押协议，并根据监管要求提供流动性价值。

图16显示了我们可供出售的证券的组成、收益率和剩余到期日。有关这些证券的更多信息，包括按证券类型划分的未实现收益和亏损总额以及所质押的证券，请参阅附注6(“证券”)。

图16.可供出售的证券

百万美元			美国财政部、机构和公司			州和州 政治 细分			机构住宅抵押抵押债券(a)			机构住宅抵押贷款支持证券(a)			机构商业抵押贷款支持证券 (a)			其他证券			总计			加权平均收益率(b)
2020年9月30日
剩余期限：
一年或一年以下			$	4,464		$	3		$	655		$	1		—			$	11		$	5,134		.33		%
一到五年后			—			—			10,321			1,306			$	3,812		—			15,439			2.26
五到十年后			—			—			2,639			17			3,230			1			5,887			2.06
十年后			—			—			117			2			316			—			435			1.09
公允价值			$	4,464		$	3		$	13,732		$	1,326		$	7,358		$	12		$	26,895		—
摊销成本			$	4,463		$	3		$	13,403		$	1,256		$	6,921		$	8		$	26,054		1.81		%
加权平均收益率(b)			.15		%	4.47		%	1.89		%	2.78		%	2.55		%	.05		%	1.81		%	—
加权平均到期日			.2年			.2年			3.7年			3.4年			59年			.7年			3.7年			—
2019年12月31日
公允价值			$	334		$	4		$	12,783		$	1,714		$	6,997		$	11		$	21,843		—
摊销成本			334			4			12,772			1,677			6,898			7			21,692			2.52		%

 

(a)成熟期是基于预期平均寿命，而不是合同条款。

(b)加权平均收益率是根据摊销成本计算的，但这样的收益率已经调整为使用21%的法定联邦所得税税率的TE基础。

持有至到期证券

联邦机构CMO和抵押贷款支持证券基本上构成了我们持有到到期的所有证券。其余余额由外国债券和资产支持证券组成。图17显示了这些证券的组成、收益率和剩余到期日。

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图17.持有至到期证券

百万美元			机构住宅抵押抵押债券 (a)			机构住宅抵押贷款支持证券 (a)			机构商业抵押贷款支持证券(a)			资产支持证券			其他 有价证券			总计			加权平均收益率 (b)
2020年9月30日
剩余期限：
一年或一年以下			$	98		—			—			$	1		$	3		$	102		2.65		%
一到五年后			3,378			$	270		$	1,981		8			12			5,649			2.38
五到十年后			832			43			1,745			—			—			2,620			2.64
十年后			—			—			—			13			—			13			1.17
摊销成本			$	4,308		$	313		$	3,726		$	22		$	15		$	8,384		2.46		%
公允价值			$	4,449		$	324		$	4,032		$	22		$	15		$	8,842		—
加权平均收益率(b)			2.12		%	2.50		%	2.86		%	1.71		%	2.15		%	2.46		%	—
加权平均到期日			3.6年			4.4年			5.1年			19.1年			2.3年			4.3年			—
2019年12月31日
摊销成本			$	5,692		$	409		$	3,940		11			$	15		$	10,067		2.43		%
公允价值			5,666			415			4,009			11			15			10,116			—

(a)成熟期是基于预期平均寿命，而不是合同条款。

(b)加权平均收益率是根据摊销成本计算的。这样的收益率已经调整为使用21%的法定联邦所得税税率的TE基础。

存款和其他资金来源

图18 2020年9月30日的存款明细

存款是我们的主要资金来源。截至2020年9月30日，我们的存款总额为1367亿美元，比2019年12月31日增加了249亿美元。这一增长是由现有关系和商业客户的有针对性的战略增长推动的，以及来自消费者刺激付款和较低消费支出的增长。

截至2020年9月30日，由短期借款和长期债务组成的批发资金总额为137亿美元，而2019年12月31日为135亿美元。强劲的存款增长和较高的流动性水平导致对批发资金的依赖减少，以支持2020年9月30日的资产负债表增长。

资本

资本管理的目标是保持资本水平与我们的风险偏好一致，并有足够的金额在各种经济条件下运营。我们确定了资本的三个主要用途：

1.投资于我们的业务，支持我们的客户，以及贷款的增长；

2.维持或增加普通股股息；

3.以普通股回购方式向股东返还资本。

以下各节讨论我们部署资本的某些方式。欲了解更多信息，请参阅综合权益变动表和附注19(“股东权益”)。

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目录

(a)为应对新冠肺炎疫情，2020年第一季度暂停了普通股回购。

(b)2020年第一季度和第二季度的股息支付率受到每股收益下降的影响，而每股收益则受到新冠肺炎疫情经济影响的影响。

分红

与我们2020年的资本计划一致，我们在2020年第三季度支付了每股普通股0.185美元的季度股息。我们于2020年3月17日宣布的暂停股票回购计划不会影响我们的每股普通股股息，我们相信我们的资本水平提供了足够的能力来维持我们的股息(受美联储可能施加的任何限制，如“监督和监管”部分的“资本规划和压力测试”中所讨论的那样)。有关资本规划流程和CCAR的更多信息，从我们的2019年Form 10-K第15页开始，包含在“资本规划和压力测试”标题下的“监督和监管”部分。

已发行普通股

我们的普通股在纽约证券交易所以代码键交易，截至2020年9月30日，有32,376名登记持有人。*基于2020年9月30日已发行的9.762亿股，我们的普通股每股账面价值为16.25美元，而基于2019年12月31日的9.772亿股已发行的普通股，每股账面价值为15.54美元。截至2020年9月30日，我们每股普通股的有形账面价值为13.32美元，而2019年12月31日的每股普通股账面价值为12.56美元。

图19显示了在过去五个季度中导致已发行普通股变化的活动。

图19.未偿还普通股变动情况 

			2020												2019
以千计			第三			第二			第一						第四			第三
期初已发行股份			975,947			975,319			977,189						988,538			1,003,114
公开市场回购及根据雇员补偿计划退回股份			(1)			(19)			(7,862)						(12,968)			(15,076)
根据员工补偿计划发行的股票(扣除注销)			259			647			5,992						1,619			500
期末已发行股份			976,205			975,947			975,319						977,189			988,538

如上所述，2020年第三季度，已发行普通股增加了130万股。

截至2020年9月30日，我们拥有2.805亿股库存股，而截至2019年12月31日，我们拥有2.795亿股库存股。未来，我们预计将根据需要重新发行库存股，与基于股票的薪酬奖励相关，并用于其他公司目的。

关于KeyCorp回购普通股的信息包括在第二部分第2项中。本报告“未登记的股权证券销售和收益使用情况”。

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资本充足率

资本充足率是衡量金融稳定和业绩的重要指标。截至2020年9月30日，我们所有的资本充足率都超过了监管要求。我们的资本和流动性水平旨在使我们能够经受住不利的经营环境，同时继续服务于我们客户的需求，以及满足项目1中描述的监管资本规则。我们的2019年业务表格10-K的标题为“监督和监管”。截至2020年9月30日，我们的股东权益资产比率为10.4%，而2019年12月31日为11.8%。截至2020年9月30日，我们的有形普通股权益与有形资产之比为7.8%，而2019年12月31日为8.6%。请参阅标题为“GAAP到非GAAP调整”的章节，其中介绍了与“有形普通股权益”相关的某些财务指标的计算。监管资本规则下的最低资本和杠杆率，以及KeyCorp于2020年9月30日的比率，载于本报告第2项下的“监管-监管资本要求”一节。

图20显示了根据监管资本规则，我们在2020年9月30日和2019年12月31日的监管资本头寸的详细信息。关于KeyCorp银行子公司监管资本比率的信息每年提交一次，最新信息包含在我们2019年10-K表格第169页开始的注释24(“股东权益”)中。

图20.资本构成和风险加权资产 

			百万美元			2020年9月30日			2019年12月31日
普通股权益一级
关键股东权益(GAAP)						$	17,722		$	17,038
更少：			优先股(a)			1,856			1,856
加上：			CECL调入(b)			405			—
			调整和扣除前的普通股一级资本			16,271			15,182
更少：			商誉，扣除递延税金后的净额			2,566			2,584
			无形资产，扣除递延税金后的净额			166			207
			递延税项资产			1			9
			可供出售证券的未实现净收益(亏损)，扣除递延税金后的净额			642			115
			现金流套期保值累计收益(亏损)，扣除递延税金			550			250
			归因于养老金和退休后福利成本的AOCI金额，扣除递延税款后的净额			(325)			(339)
			普通股一级资本总额			$	12,671		$	12,356
一级资本
普通股一级股权						$	12,671		$	12,356
额外的一级资本工具和相关盈余						1,856			1,856
更少：			扣减			—			—
			第1级资本总额			14,527			14,212
第2级资本
第2级资本工具及相关盈余						1,720			1,546
贷款损失拨备和与贷款有关的承担损失的责任(c)						1,502			978
更少：			扣减			—			—
			第2级资本总额			3,222			2,524
			基于风险的资本总额			$	17,749		$	16,736
风险加权资产
资产负债表上的风险加权资产						$	103,786		$	102,441
风险加权表外敞口						28,587			27,303
市场风险等值资产						1,448			1,121
总风险加权资产						133,821			130,865
更少：			贷款和租赁损失超额拨备			—			—
			净风险加权资产			$	133,821		$	130,865
季度平均总资产						$	166,601		$	143,910
资本比率
基于风险的第一级资本						10.9		%	10.9		%
基于风险的资本总额						13.3			12.8
杠杆(d)						8.7			9.9
普通股一级股权						9.5			9.4

(a)扣除资本盈余后的净额。

(b)金额反映了我们采用CECL过渡性条款的决定。

(c)根据监管规定，二级资本中包括的ALLL不得超过该机构标准化总风险加权资产的1.25%(不包括其标准化市场风险加权资产)。ALLL包括分别于2020年9月30日和2019年12月31日在资产负债表上归类为“停产资产”的4,200万美元和1,000万美元津贴。

(d)这一比率是一级资本除以美联储定义的平均季度总资产：(I)商誉，(Ii)不允许的无形和递延税项资产，以及(Iii)出于杠杆资本目的从资产中扣除的其他项目。

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风险管理

概述

与所有金融服务公司一样，我们从事业务活动并承担相关风险。我们面临的最大风险是信用、合规、运营、流动性、市场、声誉、战略和模式风险。我们的风险管理活动专注于确保我们正确识别、衡量和管理整个企业的此类风险，以维护安全稳健，实现盈利最大化。从我们的2019年10-K表格第65页开始，我们的风险管理实践在“风险管理”标题下描述没有重大变化。这些风险管理做法包括根据新冠肺炎全球大流行的影响加强监测和风险评估活动。

市场风险管理

市场风险是指市场风险因素(包括利率、汇率、股票价格、大宗商品价格、信贷利差和波动性)的变动将减少Key的收入和其投资组合的价值的风险。这些因素会影响与该工具相关的预期收益、价值或价格。我们在交易和非交易活动中都面临市场风险，包括资产和负债管理活动。有关我们的公允价值政策、程序和方法的信息载于本报告2019年10-K表格第104页“公允价值计量”标题下的附注1(“主要会计政策摘要”)和附注5(“公允价值计量”)。

交易市场风险

Key主要是在我们的投资银行和资本市场业务中，因用于支持客户便利和对冲活动的交易活动而招致市场风险。Key暴露于广泛的风险因素，包括利率、股票价格、汇率、信用利差和大宗商品价格，以及相关的隐含波动性和利差。我们的初级市场风险敞口是衍生品和固定收益市场交易和对冲活动的结果，包括证券化头寸敞口。于2020年9月30日，我们没有任何再证券化头寸。“我们保持适度的交易库存，以促进客户流动，做好证券市场，并对冲某些风险，包括但不限于信用风险和利率风险。与这些活动相关的风险根据市场风险对冲政策得到缓解。我们的大部分头寸都是在活跃的市场上交易的。

市场风险管理是KEY风险文化不可或缺的一部分。我们董事会的风险委员会负责监管交易市场风险。风险管理委员会和市场风险委员会定期检讨和讨论由我们的市场风险管理编制的市场风险报告，这些报告包含我们的市场风险敞口和监测活动的结果。市场风险政策和程序已由市场风险委员会(第2级风险治理委员会)制定和批准，并考虑到我们对风险的容忍度和对商业环境的考虑。有关监控交易头寸和与市场风险规则合规性相关的活动的更多信息，请参阅我们的2019年10-K表格第66页开始的“市场风险管理”。

VaR和强调VaR。VaR是对一种工具或投资组合在规定的置信水平内，在给定的时间间隔内因不利的市场状况而造成的最大损失金额的估计。强调的VaR用于评估我们的交易组合内的市场风险的极端情况。MRM每天都会计算VaR和强调VaR，结果会分发给适当的管理层，而VaR和强调VaR的结果也会提供给我们的监管机构，用于监管资本的计算。

我们使用历史模拟VaR模型来衡量利率、汇率、股票价格和信用利差的变化对我们的担保头寸和其他非担保头寸的公允价值的潜在不利影响。我们按投资组合分析市场风险，不按风险类型单独衡量和监控我们的投资组合。VaR是根据一年时间范围内的每日观察来计算的，接近95%的置信水平。但从统计上看，这意味着我们预计每100个交易日中会有5个交易日出现大于VaR的损失，或者每个季度发生三到四次VaR。我们还计算VaR，并强调VaR在99%的置信水平。有关我们的VaR模型、其治理和假设的更多信息，请参阅我们2019年10-K表格第66页的“市场风险管理”。

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的季度内，覆盖的总投资组合的实际损失没有超过99%置信水平下的每日VaR总和。

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目录

每天评估其预测能力。该测试将99%置信水平下的VaR模型结果与每日持有的损益进行比较。回测结果将提供给MRC。回溯测试例外发生在交易损失超过VaR时。我们不从事相关交易，也不利用内部模型方法来衡量违约和信用迁移风险。我们的净VaR方法纳入了多元化，但我们的VaR计算不包括交易对手风险和我们自己的信用利差对衍生品的影响。

所有担保头寸在99%置信水平下的总VaR在2020年9月30日为310万美元，在2019年9月30日为100万美元。图21汇总了我们截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月的99%置信水平下的VaR和担保头寸重大投资组合的一天持有期。

图21。有担保头寸的重要投资组合的VaR 

			2020															2019
			截至9月30日的三个月，															截至9月30日的三个月，
以百万计			高			低			平均			九月三十日，						高			低			平均			九月三十日，
交易账户资产：
固定收入			$	3.0		$	1.1		$	2.0		$	2.5					$	1.0		$	.3		$	.5		$	.8
衍生品：
利率，利率			$	.9		.3			$	.5		$	.3					$	.1		—			$	.1		$	.1

压力VaR是通过在MRC批准的预定压力期间运行投资组合来计算的，并使用与一般VaR相同的模型和假设在99%的置信水平下计算。在2020年9月30日和2019年9月30日，所有覆盖头寸的压力VaR总计为310万美元，2019年9月30日为450万美元。图22汇总了我们的压力VaR，在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月里，我们的压力VaR为99%的置信水平，重要的担保头寸投资组合有一天的持有期。

图22。有担保头寸的重要投资组合的强调VaR 

			2020															2019
			截至9月30日的三个月，															截至9月30日的三个月，
以百万计			高			低			平均			九月三十日，						高			低			平均			九月三十日，
交易账户资产：
固定收入			$	3.0		$	.8		$	1.7		$	2.5					$	4.3		$	2.4		$	3.2		$	3.3
衍生品：
利率，利率			$	.7		$	.1		$	.2		$	.4					$	.9		$	.2		$	.5		$	.7

内部资本充足性评估。市场风险是我们内部资本充足率评估的一个组成部分。我们的风险加权资产包括市场风险等值资产金额，它由VaR成分组成，强调VaR成分，aDe Minimis风险敞口金额，以及包括证券化头寸在内的特定风险附加。截至2020年9月30日，市场风险规则定义的证券化头寸的总市值为2700万美元，所有这些头寸都是抵押贷款支持的证券头寸。特定风险是指个别金融工具的价格风险，不计入广义市场风险因素的变化，并通过标准化方法计量，包括具体风险计算在内的市场风险加权资产由MRM根据市场风险规则每季度运行一次，并经首席市场风险官批准。

非交易市场风险

我们的非交易市场风险大部分来自利率波动及其对我们传统贷款和存款产品的影响，以及投资、对冲关系、长期债务和某些短期借款。利率风险是银行业固有的，是通过利率变化以及资产和负债的重新定价和到期日特征的差异导致的净利息收入和前夕的波动来衡量的。我们根据我们的风险偏好和董事会批准的ERM政策管理净利息收入和EVE变化的风险敞口。

利率风险头寸受到多种因素的影响，包括客户对贷款和存款产品的偏好所产生的资产负债表头寸、经济状况、我们市场内的竞争环境、影响客户活动的市场利率变化，以及我们的对冲、投资、融资和资本头寸。利率风险敞口的主要组成部分包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。

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•“重新定价风险”指对利率水平变化的风险敞口，当有息负债量和它们提供资金的生息资产(例如，用于为贷款提供资金的存款)没有同时到期或重新定价时，就会发生这种情况。

•“基差风险”是对利率指数不对称变化的敞口，当浮息资产和浮息负债同时重新定价时发生，但对不同的市场因素或指数做出反应。

•“收益率曲线风险”是指收益率曲线斜率(收益率曲线描述了特定类型证券的收益率与其期限到到期日之间的关系)的非平行变化，当有息负债和它们投资的赚息资产没有定价或重新定价到收益率曲线上的相同期限点时发生。

•“期权风险”是指客户或交易对手有能力利用利率环境，在合同到期前终止或重新定价我们的一项资产、负债或表外工具，而不会受到惩罚。当客户和交易对手提前提款或提前付款的风险没有通过抵消头寸或适当的补偿来缓解时，期权风险就会发生。

非交易市场风险的管理集中在公司金库。董事会风险委员会负责监督非交易市场风险。ERM委员会和ALCO审查上述利率风险敞口的报告。此外，ALCO还审查与利率风险相关的压力测试和敏感性分析报告。ERM委员会和ALCO负有与管理非交易市场风险相关的各种职责，包括建议、批准和监控将风险头寸维持在批准的容忍范围内的策略。A/LM政策提供了监督和管理利率风险的框架，由ALCO管理。MRM作为第二道防线，提供了额外的监督。

Libor过渡

如第1A项所披露的。我们2019年Form 10-K的风险因素，目前形式的LIBOR预计在2021年之后不会提供。预计最有可能的替代率是SOFR，这是ARRC推荐的。美联储(Federal Reserve)鼓励金融机构不要等到2021年底才从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡。我们已经建立了一个企业范围的计划，以确定和解决所有LIBOR过渡问题。我们正在与监管机构和行业团体在过渡方面密切合作，并密切关注与LIBOR替代方案相关的行业实践的发展。我们LIBOR过渡计划的目标是：

•识别和分析基于伦敦银行间同业拆借利率的风险敞口，制定和执行过渡战略；

•审查和更新我们目前基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的业务的近期战略和行动；

•在规划和执行缓解行动时评估财务影响和风险；

•了解并从战略上解决当前市场对LIBOR和SOFR的态度；以及

•确定并执行系统和流程工作，为SOFR做好运营准备。

作为LIBOR过渡计划的一部分，我们完成了初步风险评估，以帮助我们识别与各种产品、系统、流程和模型相关的影响和风险。这项风险评估帮助我们对我们的基础设施和运营系统和流程进行了必要的更新，以实施更新率，我们预计在2020年第四季度为SOFR做好运营准备。我们汇编了一份受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡影响的现有法律合同的清单。我们正在评估这些合约中的LIBOR后备语言，并正在制定一项战略，以解决这些合约的LIBOR过渡问题。我们还专注于在新的法律合同中完善伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)备用语言。我们希望利用ARRC和ISDA为我们的特定客户群量身定做的建议。

净利息收入模拟分析。我们用来衡量利率风险的主要工具是模拟分析。为了进行这项分析，我们根据我们表内和表外头寸的当前和预计构成来估计我们的净利息收入，考虑到客户活动最近和预期的趋势。分析还纳入了对当前和预计的利率环境的假设，以及基于最有可能的宏观经济观点的资产负债表增长预测。该模型结合了与管理层期望的利率风险定位一致的投资组合和掉期组合余额。模拟模型通过模拟净利息收入的变化来估计面临风险的净利息收入，如果利率在未来12个月内从当前水平逐步增加或减少(取决于市场利率下限为零)。

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图23显示了2020年9月30日和2019年9月30日的模拟分析结果。在2020年9月30日，我们模拟的利率变化影响不大。鉴于与情景中使用的下限相比，市场利率水平较低，对利率下降的敞口仍然是名义上的。对利率上升的敞口已从2019年的不利转变为目前的好处，因为较低的实际市场利率减少了对额外建模对冲的需求，并降低了对利率上升的预期贝塔系数。风险管理的容忍水平需要制定补救计划，以将残余风险保持在容忍范围内，如果模拟建模表明，在未来12个月内逐步、平行地提高或降低利率200个基点将对同一时期的净利息收入造成5.5%以上的不利影响。当前建模的曝光量在董事会批准的公差范围内。

图23。模拟净利息收入变化

			2020年9月30日												2019年9月30日
基点变动假设(短期利率)			-200						+200						-175						+200
假设市场利率下限(以基点为单位)			—						不适用						25						不适用
容差水平			-5.50			%			-5.50			%			-5.50			%			-5.50			%
利率风险评估			-1.92			%			4.49			%			-1.66			%			-2.06			%

模拟分析根据输入到模型中的假设产生一个复杂的利率敞口估计。“我们根据正在建模的特定利率环境和收益率曲线形状量身定做某些假设，并定期验证这些假设。然而，实际结果可能与模拟分析中得出的结果不同，这是由于资产负债表构成、客户行为、产品定价、市场利率的意外变化、管理层期望的利率风险定位、投资、融资和对冲活动的变化，以及意外或未知事件的影响。

我们还对可能实质性改变由此产生的风险评估的模型输入进行定期压力测试和敏感性分析，评估是使用收益率曲线的不同形状进行的，包括收益率曲线的陡化或平坦化、市场利率的即时变化，以及货币市场利率关系的变化。评估还根据以下假设的变化进行：贷款和存款余额、无合同到期日存款的定价、贷款利差的变化、贷款和证券的提前还款、投资、融资和对冲活动，以及流动性和资本管理战略。

额外评估的结果表明，净利息收入可能比图23所示的基本模拟结果增加或减少。净利息收入高度依赖于加息的时间、幅度、频率和路径，以及与存款重新定价关系、贷款利差和交易账户余额行为相关的假设。如果固定利率资产增加10亿美元，或固定利率负债减少10亿美元，那么利率上升的好处将减少约25个基点。如果有息液体存款贝塔假设增加或减少5%(例如，40%至45%)，那么利率上升的好处将减少或增加约95个基点。

我们目前的利率风险状况可能会根据竞争环境和客户行为而波动至更高或更低的风险水平，这些环境和客户行为可能会影响贷款和存款流量的实际数量、组合、期限和重新定价特征。与融资、投资和对冲相关的公司财政部可自由支配活动也可能因客户业务流程的变化或管理层期望的利率风险定位的变化而发生变化。随着资产负债表的配置和经济前景的变化，管理层主动评估可能改变我们利率风险状况的对冲机会。

我们还进行模拟，衡量市场利率变化在三年期限的第二年和第三年的影响。这些模拟以类似于基于12个月期限的方式进行。为了捕捉较长期的风险敞口，我们计算EVE变化的风险敞口，如下一节所讨论的那样。

公平性建模的经济价值。EVE补充了净利息收入模拟分析，因为它估计了12个月、24个月和36个月期限以外的风险敞口。EVE建模衡量资产、负债和表外工具的经济价值可能因利率波动而变化的程度。EVE的计算方法是，将资产负债表立即加息或减息200个基点，衡量由此导致的资产、负债和表外工具价值的变化，并将这些金额与当前利率环境的基本情况进行比较。这一分析高度依赖于适用于非合同到期日的资产和负债的假设。那些假设

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目录

都是基于历史行为，以及我们的期望。我们制定补救计划，如果这项分析表明，我们的EVE将因利率的立即上升或下降而下降超过15%，我们将把剩余风险保持在可容忍的范围内。截至2020年9月30日，我们在这些指导方针下运营。

利率敞口管理。我们使用各种利率风险分析的结果来制定A/LM战略，以实现所需的风险概况，同时实现我们的资本充足率和流动性风险敞口目标。具体地说，我们通过购买证券、发行浮动或固定利率的定期债券以及使用衍生品来管理利率风险头寸。我们主要使用利率掉期和期权，它们修改了某些资产和负债的利率特征。

图24显示了我们为A/LM目的持有的所有掉期头寸。这些头寸用于将商定的资产和负债金额(即名义金额)的合同利率指数转换为另一个利率指数。例如，固定利率债务通过“接收固定/支付可变”利率互换转换为浮动利率.随着我们调整更广泛的A/LM目标和要对冲的资产负债表头寸，投资组合掉期的数量、期限和组合经常变化。有关我们如何使用利率互换来管理我们的风险状况的更多信息，请参见附注7(“衍生品和对冲活动”)。

图24。按利率风险管理策略划分的投资组合掉期 

			2020年9月30日
												加权平均												2019年12月31日
百万美元			概念上的 金额			公平 价值						成熟性 (年)			收纳 率			支付 率						概念上的 金额			公平 价值
利率掉期
现金流：
接收固定资产			$	18,415		$	745					2.2			2.2		%	.2		%				$	19,270		$	312
接收固定远期起始-资产			—			—						—			—			—						3,400			32
支付固定互换-债务			50			(12)						7.8			0.3		%	3.6		%				50			(7)
总现金流掉期			18,465			733						2.2			2.2		%	.2		%				22,720			337
公允价值：
已收固定债务			7,787			491						4.1			2.1		%	.2		%				8,189			240
总利率掉期			$	26,252		$	1,224		(b)			2.8			2.1		%	.2		%				$	30,909		$	577		(b)
利率期权
现金流：
楼层-已购买(a)			$	7,800		$	24					.7			—			—						$	4,200		$	149
楼层-售出(a)			—			—						—			—			—						3,900			(15)
总利率选项			$	7,800		$	24					.7			—			—						$	8,100		$	134

(a)传统的应收账款和远期应收账款下限没有规定的收费率或支付率，并给予期权的执行价。

(b)不包括截至2020年9月30日和2019年12月31日的1.37亿美元和1.07亿美元的应计利息。

流动性风险管理

流动性风险是银行业固有的风险，衡量标准是我们以合理成本、及时、无不良后果地容纳负债到期日和存款提款、履行合同义务和为新业务机会提供资金的能力。流动性管理涉及保持充足和多样化的资金来源，以适应正常和不利条件下资产和负债的有计划的和意想不到的变化。

影响流动性的因素

我们的流动性可能会受到直接和间接事件的不利影响。直接事件的一个例子是评级机构下调我们的公共信用评级。可能损害我们获得流动性的间接事件(与我们无关的事件)的例子是恐怖主义或战争行为、自然灾害、全球流行病(包括新冠肺炎)、政治事件，或者大公司、共同基金或对冲基金的违约或破产。同样，市场投机或关于我们或整个银行业的谣言可能会对正常资金来源的成本和可用性产生不利影响。见第II部第1A项。我们2020年第一季度的风险因素表格10-Q讨论了新冠肺炎全球大流行如何影响我们的流动性，并可能在未来继续影响我们的流动性。

我们在2020年9月30日的信用评级如图25所示。我们相信，在资本市场的正常条件下，这些信用评级将使KeyCorp或KeyBank能够向投资者发行固定收益证券。

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目录

图25信用评级 

2020年9月30日

短期的 借款

长期 存款

高年级 长期 债款

从属的 长期 债款

资本 有价证券

择优 股票

KeyCorp(母公司)

标准普尔

A-2

不适用

BBB+

血脑屏障

BB+

BB+

穆迪(Moody‘s)

P-2

不适用

Baa1

Baa1

BaA2

Baa3

惠誉评级公司

F1

不适用

A-

BBB+

BB+

BB+

DBRS，Inc.

R-1(低)

不适用

A

A(低)

A(低)

血脑屏障

密钥库

标准普尔

A-2

不适用

A-

BBB+

不适用

不适用

穆迪(Moody‘s)

P-2

AA3

A3

Baa1

不适用

不适用

惠誉评级公司

F1

A

A-

BBB+

不适用

不适用

DBRS，Inc.

R-1(中间)

A(高)

A(高)

A

不适用

不适用

流动资金的来源

我们KeyBank的主要资金来源是零售和商业存款。截至2020年9月30日，我们的综合贷存比为 77%。此外，我们还可以获得各种批发资金来源，维持流动资产组合，并在FHLB和克利夫兰联邦储备银行拥有借款能力。截至2020年9月30日，我们的流动资产组合总计369亿美元，其中包括239亿美元的未质押证券，8000万美元的FHLB可用于担保融资的证券，以及129亿美元的联邦基金净余额和我们联邦储备账户中的余额。此外，截至2020年9月30日，我们由贷款抵押品担保的未使用借款能力在克利夫兰联邦储备银行为244亿美元，在FHLB为86亿美元。在2020年第三季度，随着预付款的偿还，我们的担保定期借款减少了10亿美元。

KeyCorp的流动性：

KeyCorp的主要流动性来源是子公司股息，主要来自KeyBank。KeyCorp在能够偿还债务、支持常规的公司运营和活动(包括收购)、在与第三方的交易中以合理成本、及时和没有不良后果地偶尔支持对子公司义务的担保，以及向股东支付股息时，都有足够的流动性。

截至2020年9月30日，KeyCorp持有38亿美元现金，我们预计这笔现金足以履行我们的预期义务，包括在我们的风险承受能力规定的期限内偿还我们即将到期的债务。

通常，KeyCorp通过KeyBank的定期股息满足其流动性要求。2020年第三季度，KeyBank向KeyCorp支付了3.5亿美元的现金股息。截至2020年9月30日，KeyBank有监管能力在没有事先监管批准的情况下向KeyCorp支付8.23亿美元的股息。

我们的流动性状况和最近的活动

在过去一个季度，我们的流动资产组合(包括隔夜和短期投资，以及为防范一系列潜在流动性压力而持有的无担保、高质量流动性证券)有所增加，原因是美联储持有的现金增加，但未抵押证券的减少部分抵消了这一增加。流动资产组合继续超过我们估计的在不良流动性事件中管理所需的金额，因为它提供了足够的时间来开发和执行较长期的解决方案。

现金流量表按活动类型汇总了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间的现金来源和使用情况。

有关流动性治理结构、影响流动性的因素、KeyBank和KeyCorp的流动性风险管理、长期流动性战略和其他流动性计划的更多信息，请参阅我们2019年Form 10-K第71页开始的“流动性风险管理”。

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目录

信用风险管理

信用风险是指债务人不能或不能履行合同付款或履行条款而产生的损失风险。与其他金融服务机构一样，我们发放贷款、发放信贷、购买证券、提供金融和支付产品、签订金融衍生品合同，这些都存在相关的信用风险。

信用政策、审批和评估

我们通过一个多方面的计划来管理信用风险敞口。信用风险委员会批准管理层的信用政策，并向适当的董事会委员会或董事会建议批准重要的信用政策。这些政策在整个组织内进行沟通，以促进一致的授信方法。由于目前的经济环境，我们的商业贷款组合正在经历积极的组合监督，这一点在题为“贷款和待售贷款-商业贷款组合”一节中有更详细的描述。

贷款和租赁损失准备

我们最少每季都会估计合适额的水平。所使用的方法载于本报告“贷款及租赁损失拨备”标题下的附注1(“列报及会计政策基础”)。简而言之，ALLL估计使用了基于我们的历史损失经验、当前借款人特征、当前状况、合理和可支持的预测以及其他相关因素的各种模型和估计技术。2020年9月30日的ALLL代表了我们对该日期贷款组合中固有的终身预期信贷损失的最佳估计。

如图26所示，与2019年12月31日相比，我们来自持续运营的ALLL增加了8.3亿美元，增幅为92.2%。我们的商业ALLL减少了1.24亿美元，或16.5%，因为采用了ASU 2016-13，金融工具-2020年1月1日的信贷损失。从2020年1月1日到2020年9月30日，商业ALLL增加了5.54亿美元，增幅为88.4%，这是由于更新的经济预测捕捉到了全球新冠肺炎疫情引发的进一步恶化。随着ASU2016-13年度的采用，我们的消费者全部增加了3.28亿美元，或220.1%，金融工具-截至2020年1月1日的信贷损失。从2020年1月1日到2020年9月30日，在投资组合增长和更新的经济预测的推动下，消费者ALLL增加了7,200万美元，增幅为15.1%，这些预测反映了全球新冠肺炎疫情引发的进一步恶化。

图26.贷款租赁损失拨备的分配 (a)

			2020年9月30日												2019年12月31日
百万美元			金额			百分比： 津贴持续到 免税额合计			百分比： 贷款类型为 贷款总额						金额			百分比： 津贴持续到 免税额合计			百分比： 贷款类型为 贷款总额
工商业			$	810		46.8		%	53.4		%				$	551		61.2		%	51.0		%
商业地产：
商业抵押贷款			279			16.1			12.7						143			15.9			14.3
施工			34			2.0			1.9						22			2.4			1.6
商业房地产贷款总额			313			18.1			14.6						165			18.3			15.9
商业租赁融资			58			3.4			4.3						35			3.9			5.0
商业贷款总额			1,181			68.3			72.3						751			83.4			71.9
房地产-住宅抵押贷款			104			6.0			8.4						7			.8			7.4
房屋净值贷款			183			10.6			9.2						31			3.5			10.9
消费直接贷款			125			7.2			4.3						34			3.8			3.7
信用卡			95			5.5			0.9						47			5.2			1.2
消费者间接贷款			42			2.4			4.9						30			3.3			4.9
消费贷款总额			549			31.7			27.7						149			16.6			28.1
总计ALLL-持续操作(b)			$	1,730		100.0		%	100.0		%				$	900		100.0		%	100.0		%

(a)2019年12月31日的ALLL是根据已发生损失的方法计算的，从2020年1月1日开始被CECL方法取代。更多信息见附注1(“重要会计政策摘要”)和附注5(“资产质量”)。

(b)不包括与教育贷款业务终止运营相关的ALLL拨款，截至2020年9月30日为4,200万美元，截至2019年12月31日为1,000万美元。

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目录

贷款净冲销：

图27显示了按贷款类型划分的净贷款冲销的趋势，而按贷款类型划分的贷款冲销和收回的组成如图28所示。

截至2020年9月30日的三个月的净贷款冲销与去年同期相比减少了6800万美元。这一下降主要是由于2019年第三季度与之前披露的欺诈损失相关的1.23亿美元减记。

图27.持续经营的净贷款冲销 (a) 

			2020												2019
百万美元			第三			第二			第一						第四			第三
工商业			$	92		$	66		$	55					$	72		$	170
房地产.商业抵押			11			2			2						2			—
房地产-建筑业			—			—			—						1			—
商业租赁融资			10			3			2						—			—
商业贷款总额			113			71			59						75			170
房地产-住宅抵押贷款			(1)			2			—						(1)			1
房屋净值贷款			1			1			2						1			4
消费直接贷款			6			8			10						9			8
信用卡			7			10			9						9			9
消费者间接贷款			2			4			4						6			4
消费贷款总额			15			25			25						24			26
净贷款冲销总额			$	128		$	96		$	84					$	99		$	196
净贷款冲销与平均贷款之比			.49		%	.36		%	.35		%				.42		%	.85		%
非连续性业务的贷款净撇账-教育贷款业务			—			—			$	1					$	1		—

(a)贷方金额表明，收回的金额超过了冲销金额。

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目录

图28.持续经营贷款和租赁损失经验总结

			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
百万美元			2020			2019						2020			2019
平均未偿还贷款			$	104,919		$	91,956					$	103,018		$	90,805
上期末贷款和租赁损失准备			$	1,708		$	890					$	900		$	883
会计原则变更的累积效应(a)			—			—						204			—
期初贷款和租赁损失准备			1,708			890						1,104			883
已注销的贷款：
工商业			101			176						232			242
房地产.商业抵押			13			—						18			6
房地产-建筑业			—			—						—			4
商业租赁融资			10			1						16			25
商业贷款总额			124			177						266			277
房地产-住宅抵押贷款			—			1						2			3
房屋净值贷款			4			6						10			16
消费直接贷款			8			10						30			30
信用卡			9			11						32			34
消费者间接贷款			6			8						22			24
消费贷款总额			27			36						96			107
已注销的贷款总额			151			213						362			384
恢复：
工商业			9			6						19			22
房地产.商业抵押			2			—						3			2
房地产-建筑业			—			—						—			—
商业租赁融资			—			1						1			4
商业贷款总额			11			7						23			28
房地产-住宅抵押贷款			1			—						1			1
房屋净值贷款			3			2						6			6
消费直接贷款			2			2						6			5
信用卡			2			2						6			6
消费者间接贷款			4			4						12			13
消费贷款总额			12			10						31			31
总回收率			23			17						54			59
净贷款冲销			(128)			(196)						(308)			(325)
贷款和租赁损失准备金(贷方)			150			199						934			335
期末贷款和租赁损失准备(c)			$	1,730		$	893					$	1,730		$	893
上期期末与贷款有关的承诺的信贷损失负债			$	198		$	64					$	68		$	64
上期末或有担保信用损失负债			—			—						7			—
会计原则变更的累积效应(A)、(B)			—			—						66			—
期初表外风险的信贷损失责任			198			64						141			64
表外敞口损失拨备(贷方)			10			1						67			1
期末表外风险敞口的信贷损失责任(d)			$	208		$	65					$	208		$	65
期末信用损失准备总额			$	1,938		$	958					$	1,938		$	958
净贷款冲销与平均贷款总额之比			.49		%	.85		%				.40		%	.48		%
贷款和租赁损失对期末贷款的拨备			1.68			.96						1.68			.96
为期末贷款计提信贷损失准备			1.88			1.03						1.88			1.03
贷款拨备和不良贷款租赁损失准备			207.4			152.6						207.4			152.6
不良贷款信贷损失拨备			232.4			163.8						232.4			163.8
停产业务-教育贷款业务：
已注销的贷款			$	—		$	1					$	4		$	9
恢复			—			1						3			3
净贷款冲销			$	—		$	—					$	(1)		$	(6)

(a)会计原则变化的累积影响与2020年1月1日采用ASU 2016-13有关。

(b)不包括与其他金融资产拨备相关的400万美元。

(c)2019年12月31日的ALLL是根据已发生损失的方法计算的，从2020年1月1日开始被CECL方法取代。更多信息见附注1(“重要会计政策摘要”)和附注4(“资产质量”)。

(d)计入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。

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目录

不良资产

图29显示了不良资产的组成。如图29所示，截至2020年9月30日的不良资产比2019年12月31日增加了2.88亿美元。*这一增长主要是由于我们的石油和天然气投资组合中的不良贷款增加，以及2020年第一季度将一处商业地产转让给OREO。

根据CARE法案以及银行业监管机构间的指导，对因新冠肺炎疫情造成的经济影响而经历财务困境的借款人的某些贷款修改可能不会被报告为不良贷款。请参阅“不良和逾期贷款”标题下的附注4(“资产质量”)。

有关我们的非权责发生制和冲销政策的摘要，请参阅2019 Form 10-K中“不良贷款”、“减值贷款”和“贷款和租赁损失拨备”标题下的附注1(“列报和会计政策基础”)和附注1(“重要会计政策摘要”)。

图29。持续经营不良资产和逾期贷款汇总表 

百万美元			2020年9月30日			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			2019年9月30日
工商业			$	459		$	404		$	277		$	264		$	238
房地产.商业抵押			104			91			87			83			92
房地产-建筑业			1			1			2			2			2
商业房地产贷款总额(a)			105			92			89			85			94
商业租赁融资			6			9			5			6			7
商业贷款总额(b)			570			505			371			355			339
房地产-住宅抵押贷款			96			89			89			48			42
房屋净值贷款			146			141			143			145			179
消费直接贷款			3			3			4			4			3
信用卡			2			2			3			3			2
消费者间接贷款			17			20			22			22			20
消费贷款总额			264			255			261			222			246
不良贷款总额			834			760			632			577			585
奥利奥			105			112			119			35			39
持有待售的不良贷款			61			75			89			94			78
其他不良资产			3			4			4			9			9
不良资产总额			$	1,003		$	951		$	844		$	715		$	711
累计逾期90天或以上的贷款			$	73		$	87		$	128		$	97		$	54
累计逾期30天至89天的贷款			336			419			393			329			366
重组贷款--应计和非应计贷款(c)			306			310			340			347			347
包括在不良贷款中的重组贷款(c)			168			166			172			183			176
非持续经营产生的不良资产-教育贷款业务			6			7			7			7			7
不良贷款到期末组合贷款			.81		%	.72		%	.61		%	.61		%	.63		%
不良资产至期末投资组合贷款加上OREO和其他不良资产			.97			.89			.82			.75			.77

(a)有关我们的商业房地产贷款组合的更多信息，请参见图11和“贷款和待售贷款”部分中附带的讨论。

(b)有关我们的商业贷款组合的更多信息，请参见图10和“贷款和待售贷款”部分中附带的讨论。

(c)重组贷款(即TDR)是指由于与借款人的财务困难有关的原因，Key向借款人提供了它本来不会考虑的特许权的贷款。这些优惠是为了提高贷款的可收回性，一般采取降低利率、延长到期日或减少本金余额的形式。

图30显示了导致我们的不良贷款余额在过去五个季度中的每个季度发生变化的活动类型。

图30。持续经营不良贷款变动情况汇总表

			2020												2019
以百万计			第三			第二			第一						第四			第三
期初余额			$	760		$	632		$	577					$	585		$	561
以非权责发生制状态发放的贷款(a)			387			293			219						268			271
冲销			(150)			(111)			(100)						(114)			(91)
已售出的贷款			(6)			(5)			(4)						(1)			—
付款			(83)			(29)			(31)						(59)			(37)
传输到OREO			—			—			(3)						(3)			(4)
转移至持有待售不良贷款			—			—			—						(47)			(78)
转移至其他不良资产			—			—			—						—			—
贷款返回应计状态			(74)			(20)			(26)						(52)			(37)
期末余额			$	834		$	760		$	632					$	577		$	585

(A)从历史上看，符合不良标准的笔PCI贷款被排除在Key的不良披露之外。由于CECL于2020年1月1日实施，PCI贷款成为PCD贷款。符合不良定义的PCD贷款现在包括在不良披露中，导致2020年第一季度不良贷款增加4500万美元。

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目录

运营和合规风险管理

与所有企业一样，我们也面临运营风险，这是人为错误或渎职、内部流程和系统不完善或失败以及外部事件造成的损失风险。这些事件包括对我们网络安全的威胁，因为我们依赖信息系统和互联网来开展我们的商业活动。操作风险还包括合规风险，即因违反或不遵守法律、规则和法规、规定做法和道德标准而蒙受损失的风险。这包括我们遵守CARE法案建立的贷款计划，包括PPP和Main Street Lending Program。根据多德-弗兰克法案，像KEY这样的大型金融公司必须接受更严格的审慎标准和监管。这种更高的监管水平增加了我们的运营风险。由此产生的运营风险损失和/或额外的监管合规成本可能采取明确收费、增加运营成本、损害我们的声誉或放弃机会的形式。

我们寻求通过识别和衡量风险，使业务战略与风险偏好和容忍度保持一致，以及建立内部控制和报告制度来降低操作风险。我们不断努力加强内部控制制度，以改善对操作风险的监督，并确保遵守法律、规则和法规。例如，运营事件数据库跟踪运营风险和损失的金额和来源。“这种跟踪机制有助于识别弱点，并突出采取纠正措施的必要性。”我们还依赖旨在帮助评估运营风险和监控我们的控制程序的软件程序。“这项技术增强了向高级管理层和董事会报告我们控制的有效性。”

操作风险管理计划提供了结构、治理、角色和责任以及内容的框架，以管理关键业务的操作风险。合规性风险管理计划在管理KEY的合规性风险方面具有相同的功能。操作风险委员会和合规风险委员会通过确定早期预警事件和趋势、升级新出现的风险以及讨论前瞻性评估来支持ERM委员会。操作风险委员会和合规风险委员会都包括来自三条防线中每一条防线的与会者。管理和监督内部控制机制的主要责任在于我们各业务部门的经理。运营风险委员会和合规风险委员会是高级管理委员会，负责监督我们的运营和合规风险水平，并指导和支持我们的运营和合规基础设施及相关活动。这些委员会以及操作风险管理和合规风险管理职能是我们ERM计划不可分割的一部分。我们的风险审查功能定期评估我们的操作风险管理和合规风险管理计划以及我们的内部控制系统的整体有效性。风险审查向高级管理人员报告内部控制和系统审查的结果

管理委员会、风险委员会和审计委员会对此表示赞赏，并独立支持风险委员会对这些控制措施的监督。

见第II部第1A项。在我们2020年第一季度的风险因素表10-Q中，我们将讨论新冠肺炎全球大流行带来的额外运营风险。

网络安全

我们维护全面的网络事件应对计划，我们投入大量时间和资源维护并定期更新我们的技术系统和流程，以保护我们的计算机系统、软件、网络和其他技术资产的安全，使其免受第三方未经授权访问机密信息、销毁数据、中断或降低服务、破坏系统、关闭系统访问索要赎金或造成其他损害的企图。随着威胁格局的持续演变，包括金融服务在内的关键基础设施仍然是网络攻击的首要目标。新冠肺炎的出现在全球范围内创造了一个独特的局面，更多的员工和第三方服务提供商在家工作，这固有地带来了额外的风险。网络攻击可能包括但不限于，旨在中断或禁用银行服务并阻止银行交易的攻击、试图破坏系统和数据安全性的攻击，以及旨在欺骗员工和客户提供敏感信息或执行金融交易的社会工程企图。

我们的第三方技术服务提供商也可能发生网络攻击风险，并可能导致财务损失或责任，从而对我们的财务状况或运营结果产生不利影响。网络攻击还可能干扰第三方提供商履行对我们的合同义务的能力。最近备受瞩目的网络攻击已经

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目录

以零售商、信用局和其他企业为目标，目的是获取客户的机密信息(包括个人、金融和信用卡信息)，其中一些客户是我们的客户。我们可能会产生与调查此类攻击相关的费用，或与保护我们的客户免受此类攻击导致的身份盗窃相关的费用。我们还可能产生费用来增强我们的系统或流程，以防范网络或其他安全事件。由于这些威胁的性质和复杂性迅速演变，以及我们和我们的客户越来越多地使用互联网银行、手机银行和其他基于技术的产品和服务，与网络攻击相关的风险和敞口预计在可预见的未来仍将居高不下。到目前为止，Key还没有经历过我们业务的重大中断，也没有因为威胁加剧或网络攻击而对我们的客户造成重大伤害。

见第II部第1A项。我们2020年第一季度的风险因素表10-Q，用于讨论新冠肺炎全球大流行带来的额外网络安全风险。

正如从我们的2019年10-K表格第65页开始，标题为“风险管理-概述”的更详细的描述，董事会以监督的身份服务，确保以有效和平衡的方式管理Key的风险，并为股东增加价值。董事会的风险委员会对KeyCorp的全企业风险进行主要监督，包括运营风险(包括网络安全)。风险委员会审查并监督管理层与全企业风险管理框架有关的活动，包括与网络有关的风险。机构风险管理委员会由行政总裁担任主席，成员包括其他高层行政人员，负责管理风险(包括与网络有关的风险)，并确保企业风险状况以符合我们的风险意愿的方式管理。企业风险管理委员会向董事会的风险委员会报告。

GAAP对非GAAP的调整

非GAAP财务措施有固有的局限性，不要求统一应用，也不

审计过的。虽然这些非GAAP财务指标经常被投资者用来评估一家公司，

它们作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，也不应作为分析的替代品。

根据GAAP报告的结果。

有形普通股权益比率和有形普通股权益回报率一直是一些人关注的焦点。

投资者，管理层认为这些比率可能有助于投资者分析Key的资本状况

不考虑无形资产和优先股的影响。由于分析师和银行业监管机构可能

使用有形普通股权益来评估我们的资本充足率，我们相信这将有助于投资者评估我们的

在同样的基础上进行资本充足率评估。

						截至三个月																		截至9个月
百万美元						9/30/2020			6/30/2020			3/31/2020			12/31/2019			9/30/2019						9/30/2020			9/30/2019
期末有形普通股权益与有形资产之比
关键股东权益(GAAP)						$	17,722		$	17,542		$	17,411		$	17,038		$	17,116
更少：			无形资产 (a)			2,862			2,877			2,894			2,910			2,928
			优先股：(b)			1,856			1,856			1,856			1,856			1,856
			有形普通股权益(非GAAP)			$	13,004		$	12,809		$	12,661		$	12,272		$	12,332
总资产(GAAP)						$	170,540		$	171,192		$	156,197		$	144,988		$	146,691
更少：			无形资产。(a)			2,862			2,877			2,894			2,910			2,928
			有形资产(非GAAP)			$	167,678		$	168,315		$	153,303		$	142,078		$	143,763
			有形普通股权益与有形资产比率(非GAAP)			7.8		%	7.6		%	8.3		%	8.6		%	8.6		%
平均有形普通股权益
平均关键股东权益(GAAP)						$	17,730		$	17,688		$	17,216		$	17,178		$	17,113					$	17,545		$	16,454
更少：			无形资产(平均)。(c)			2,870			2,886			2,902			2,919			2,942						2,886			2,905
			优先股(平均)			1,900			1,900			1,900			1,900			1,900						1,900			1,705
			平均有形普通股权益(非GAAP)			$	12,960		$	12,902		$	12,414		$	12,359		$	12,271					$	12,759		$	11,844
持续运营的平均有形普通股权益回报率
可归因于主要普通股股东的持续经营净收益(亏损)(GAAP)						$	397		$	159		$	118		$	439		$	383					$	674		$	1,172
平均有形普通股权益(非GAAP)						12,960			12,902			12,414			12,359			12,271						12,759			11,844
持续运营的平均有形普通股权益回报率(非GAAP)						12.19		%	4.96		%	3.82		%	14.09		%	12.38		%				7.06		%	13.23		%
有形普通股权益综合平均回报率
主要普通股股东应占净收益(亏损)(GAAP)						$	401		$	161		$	119		$	442		$	386					$	681		$	1,172
平均有形普通股权益(非GAAP)						12,960			12,902			12,414			12,359			12,271						12,759			11,844
综合平均有形普通股权益回报率(非GAAP)						12.31		%	5.02		%	3.86		%	14.19		%	12.48		%				7.13		%	13.30		%

(a)在截至2020年9月30日、2020年6月30日、2020年3月31日、2019年12月31日和2019年9月30日的三个月中，无形资产分别不包括500万美元、500万美元、600万美元、700万美元和900万美元的期末购买信用卡应收账款。

(b)扣除资本盈余后的净额。

(c)在截至2020年9月30日、2020年6月30日、2020年3月31日、2019年12月31日和2019年9月30日的三个月里，平均无形资产分别不包括平均购买的信用卡应收账款500万美元、600万美元、700万美元、800万美元和900万美元。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中，平均无形资产分别不包括平均购买的信用卡应收账款600万美元和1100万美元。

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目录

现金效率比率是两个非GAAP绩效指标的比率，即调整后的非利息支出和应税等值收入总额。因此，没有可直接比较的GAAP业绩衡量标准。现金效率比率将我们无形资产摊销的影响排除在计算之外。我们相信，这一比率在我们的业绩和我们的同行银行的业绩之间提供了更大的一致性和可比性。此外，在制定收益预测和同业银行分析时，分析师和投资者使用这一比率来评估管理层在创造收入方面控制非利息支出的有效性。

						截至三个月																		截至9个月
百万美元						9/30/2020			6/30/2020			3/31/2020			12/31/2019			9/30/2019						9/30/2020			9/30/2019
现金效率比
非利息费用(GAAP)						$	1,037		$	1,013		$	931		$	980		$	939					$	2,981		$	2,921
更少：			无形资产摊销			15			18			17			19			26						50			70
调整后的非利息费用(非GAAP)						$	1,022		$	995		$	914		$	961		$	913					$	2,931		$	2,851
净利息收入(GAAP)						$	1,000		$	1,018		$	981		$	979		$	972					$	2,999		$	2,930
另加：			应税当量调整			6			7			8			8			8						21			24
			非利息收入(GAAP)			681			692			477			651			650						1,850			1,808
应税当量收入总额(非GAAP)						$	1,687		$	1,717		$	1,466		$	1,638		$	1,630					$	4,870		$	4,762
现金效率比率(非GAAP)						60.6		%	57.9		%	62.3		%	58.7		%	56.0		%				60.2		%	59.9		%

关键会计政策和估算

我们的业务是动态的、复杂的。因此，我们在选择和应用会计政策和方法时必须作出判断。这些选择是至关重要的-它们不仅是遵守GAAP所必需的，它们还反映了我们对记录和报告我们整体财务业绩的适当方式的看法。所有会计政策都很重要，从我们的2019年Form 10-K表第100页开始的注释1(“重要会计政策摘要”)中描述的所有政策都应该进行审查，以更好地了解我们是如何记录和报告财务业绩的。还应审查本报告附注1(“列报基础和会计政策”)，以了解有关在此期间采用的会计准则的更多信息。

在我们看来，一些会计政策比其他政策更有可能对我们的财务业绩产生关键影响，并使这些业绩面临潜在的更大波动性。这些政策适用于业务重要性相对较大的领域，或要求我们作出判断，做出影响财务报表中报告金额的假设和估计。因为这些假设和估计是基于目前的情况，它们可能被证明是不准确的，或者我们可能会发现有必要改变它们。

我们在很大程度上依赖于判断、假设和估计的使用来做出一些核心决策，包括对ALLL的核算；或有负债、担保和所得税；衍生品和相关对冲活动；以及涉及估值方法的资产和负债。此外，我们可能会聘请外部估值专家协助我们确定某些资产和负债的公允价值。我们2019年Form 10-K的第84至87页对这些领域进行了简要讨论。在2020年前9个月，除了我们的ALLL在2020年1月1日采用ASC 326之外，我们没有显著改变我们应用关键会计政策或制定相关假设和估计的方式。

随着ASC 326的采用，我们ALLL的关键会计政策和估算披露根据我们2019年Form 10-K中披露的内容进行了更新。由于采用了ASU 2017-04“无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉减值测试”，商誉的会计政策也进行了更新。这些更新如下：

贷款和租赁损失准备

贷款和租赁津贴代表管理层对我们现有贷款组合预期合同期限内所有预期信贷损失的估计。确定津贴的适当性是复杂的，需要管理层对本质上不确定的事项的影响做出判断。这些关键的估计包括大量使用我们自己的历史数据和复杂的方法来解释它们。我们有一个持续的过程来评估和提高我们在确定这些津贴时使用的数据和解释方法的质量、数量和及时性。这些评估本质上是主观的，因为它们需要实质性的估计，可能会受到重大变化的影响，除其他外，还包括：

•警局

•LGD，

•贷款的未偿还余额，

•在犯罪阶段的移动，

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目录

•预期未来现金流的数额和时间，

•抵押品的价值，可以从第三方获得，

•从第三方供应商处获得的经济预测，以及

•定性因素，如当前经济条件的变化，这些因素可能没有反映在建模结果中。

正如我们在本报告附注1(“列报和会计政策基础”)“贷款和租赁损失拨备”标题下与ALLL相关的会计政策所述，我们采用严格的流程和方法来建立我们的ALLL，它包括三个主要组成部分：(I)特定资产/个人贷款准备金；(Ii)定量(公式化或集合)准备金；以及(Iii)定性(判断)准备金，其中包括：(I)特定资产/个人贷款准备金；(Ii)定量(公式化或集合)准备金；以及(Iii)定性(判断)准备金。

我们使用一种基于非DCF因子的方法来估计预期的信贷损失，其中包括PD/LGD/EAD模型的组成部分，以及较小贷款组合的较不复杂的估计方法。违约概率模型估计借款人按约定停止还款的可能性。这些模型使用观察到的贷款水平信息和宏观经济变量的预测路径。借款人的信用属性，包括消费者的FICO评分和内部为商业借款人分配的风险评级，都是模型的重要输入。消费者FICO评分每季度刷新一次，商业风险评级每年更新一次，精选借款人更新更频繁。对违约概率有重大影响的宏观经济趋势因投资组合细分而异。违约风险敞口模型估计借款人停止还款时的贷款余额。我们使用基于摊销的公式方法来估算所有定期贷款的账户水平EAD。我们在每个循环产品组合中使用特定于投资组合的方法。LGD模型估计了一旦贷款违约，我们将遭受的损失。LGD模型的账户级别输入包括抵押品属性，如贷款价值比。

如果我们观察到数据或模型中的限制，我们会使用模型覆盖来调整模型输出，以捕捉特定风险或补偿已知限制。这些变数和其他变数可能会导致实际贷款损失与最初估计的金额不同。

我们的模型得出的这一估计是前瞻性的，要求管理层使用对未来经济状况的预测来确定工具剩余寿命内的预期信贷损失。穆迪的共识预测是宏观经济预测的来源，包括信贷模型中使用的利率预测。我们在所有产品上使用两年的合理和可支持的期限来预测经济状况。随着金融资产寿命的延长，这些投入可能变得不切实际，无法估计为合理和可支持的。我们相信，两年的时间范围与我们的业务规划、可用的行业指导以及各种预测服务的可靠性适当地保持一致。在这两年内可以为所有建模的贷款组合生成可支持的预测之后，我们通过将宏观经济变量(模型投入)恢复到长期平均水平，将预期的信贷损失恢复到与我们的历史信息一致的水平。对于较小的投资组合，我们恢复到历史损失率，采用不那么复杂的估计方法。使用四个季度的回归期，即宏观经济变量在经过两年的合理和可支持的时期后线性恢复到其长期平均水平。我们使用20年的回顾周期来确定宏观经济变量的长期历史平均值。我们认为20年的回顾周期是合适的，因为它涵盖了前两个经济周期，包括上一次经济低迷和我们最近的积极信贷经历。

ALLL对各种宏观经济驱动因素(如GDP和失业率)以及投资组合属性(如剩余期限、未偿还余额、风险评级、FICO、LTV和拖欠状况)都很敏感。我们的ALLL模型旨在捕捉经济和投资组合变化之间的相关性。因此，孤立地评估单个投资组合属性和宏观经济变量的变化可能不能表明过去或未来的表现。

很难估计任何一个因素或输入的潜在变化如何影响整体ALLL，因为我们在估计ALLL时考虑了各种各样的因素和输入。所考虑的因素和投入的变化可能不会以相同的速度发生，也可能不是所有地区或产品类型的变化都是一致的，因素和投入的变化可能是方向性不一致的，因此一个因素的改善可能会抵消其他因素的恶化。然而，为了考虑假设的替代经济预测的影响，我们使用下行经济情景比较了建模的定量津贴结果。在两年的合理和可支持的时期内，基数和下行情景之间的季度宏观经济变量的最大差异包括GDP年化增长率下降约11%，美国增长约5%。

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目录

失业率. 这两种情况之间的差异将推动商业津贴结果增加约1.8倍，消费者建模津贴结果增加1.4倍。

同样，投资组合因素的恶化条件也是通过适度强调关键投资组合驱动因素(相对于基准投资组合条件)来考虑的。强调商业贷款的两个等级的风险评级会使商业模型津贴结果增加1.4倍。强调FICO 10个百分点，LTV和消费者贷款利用率10%会使消费者建模津贴结果增加1.2倍。

请注意，这些分析显示了ALLL对关键定量假设的敏感性；然而，它们并不是为了估计整体ALLL的变化，因为它们没有反映与特殊风险因素有关的定性因素、当前经济状况的变化(可能无法在量化得出的结果中反映)，以及必须考虑的其他相关因素，以确保ALLL反映我们对当前预期信贷损失的最佳估计。由于新冠肺炎大流行带来了前所未有的经济不确定性，根据大流行的实际规模以及美国货币和财政应对措施的影响，未来的全部汇总结果可能会有很大差异。

商誉

商誉最初被记录为购买价格超过在企业合并中获得的净资产的公允价值。我们的所有三个报告部门：消费者银行、商业银行和机构银行都对商誉进行了减值测试。我们从10月1日起进行年度减损测试，如果年度测试之间的事件或环境变化表明需要进行额外的测试，我们会在临时的基础上进行减损测试。

从2020年1月1日起，我们通过了ASU 2017-04“无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉减值测试”，取消了商誉减值测试的第二步。根据新指引，如果报告单位的公允价值下降至低于其账面价值，将就账面价值超过报告单位公允价值的任何金额确认减值费用，但确认的损失不超过分配给该报告单位的商誉金额。采用ASU 2017-04不会影响我们目前的财务状况或运营结果。

考虑到2020年第三季度新冠肺炎疫情造成的宏观经济状况和行业市场状况的恶化，我们确定了一个触发事件。考虑的减值指标包括经济状况，包括对当前状况的持续时间和潜在复苏时间的预测；行业和市场考虑因素；政府干预和监管更新；最近事件对报告单位财务业绩和成本因素的影响；我们股票的表现；以及其他相关事件。

在考虑了触发事件和其他相关因素后，我们在每个报告单位进行了中期定量测试。我们得出的结论是，截至2020年9月30日，商誉没有受到损害。有关更多信息，请参见附注10(“商誉”).

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目录

会计和报告的发展

会计指导意见将于2020年9月30日通过

标准			需要采用的产品			描述			对财务报表的影响或 其他重大事项
ASU 2019-12， 简化 核算 所得税			2021年1月1日 早期采用是 准许			这个ASU简化了收入的核算 通过删除某些例外情况来征税 现有的指导，如相关的例外 浅谈期内税的增值法 分配，计算方法 过渡期内的所得税 年初至今亏损超过预期亏损， 以及递延税项负债的确认 当一家外国子公司成为股权时 方法投资和何时外资入股 方法投资变成了一个子公司。 除了一般的改进之外，它还增加了 与特许经营税相关的简化， 商誉的计税依据及计税方法 承认税法的颁布变更。 该指南还指定实体是 不需要分配合并的 支付给法人的某些税费的数额 不应在其单独的财政中缴税 发言。 本指南应应用于 追溯、修改后的追溯或 预期基准取决于 修正案。			采用这一会计准则预计不会有 对我们的财务状况或经营结果产生重大影响。
ASU 2020-01， 澄清 相互作用 主题之间 321，投资 -公平 证券； 主题323， 投资- 权益法 和关节 风险投资；以及 主题815， 衍生工具和 套期			2021年1月1日 早期采用是 准许			本指南澄清了在应用 主题321中的测量备选方案， 公司应该考虑某些可观察到的 需要应用程序或 项下权益法的终止 主题323。 它还澄清了公司不应该 考虑标的证券是否在 某些远期合约及买入 选项将在 权益法或公允价值选择权 确定会计核算方法 那些合同。 本指南应应用于 预期基础。			采用这一会计准则预计不会有 对我们的财务状况或经营结果产生重大影响。
ASU 2020-06，债务-带转换的债务和其他选择(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权的合同(分主题815-40)			2022年1月1日 允许提前收养。			ASU通过消除具有有益转换功能或现金转换功能的可转换工具的传统会计模式，简化了可转换债务工具的会计处理。该指南还修订了用于确定独立金融工具或嵌入功能是否有资格从衍生品会计中获得范围例外的指南。对于独立的金融工具和具有衍生工具所有特征并可能以实体自己的股票结算的嵌入式特征，该指南简化了实体被要求执行的结算评估。此外，更新现在要求对所有可转换票据使用IF转换方法，并包括稀释后每股收益中潜在股票结算的影响，如果影响更具摊薄作用的话。新的指引还对每股收益的计算做出了澄清。此外，ASU扩大了披露要求。 该指南应在修改后的追溯或追溯基础上应用。			采用这一会计准则预计不会有 对我们的财务状况或经营结果产生重大影响。
亚利桑那州立大学2020-08， 对子主题310-20的编码改进， 应收账款-不可退还的费用和其他成本			2021年1月1日 不允许提前领养。			本ASU澄清，在每个报告期，实体应重新评估可赎回债务证券是否在ASC 310的范围内，该标准规定，如果单个可赎回债务证券的摊销成本基础超过发行人在最早赎回日期应偿还的金额，则溢价应摊销至最早的赎回日期，除非应用了预付款指导。 本指南应在前瞻性的基础上应用。			采用这一会计准则预计不会有 对我们的财务状况或经营结果产生重大影响。

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目录

欧洲主权和非主权债务敞口

我们的欧洲主权和非主权债务总敞口如图31所示。

图31。欧洲主权和非主权债务敞口

2020年9月30日			短线和长线- 术语：商业术语 总计(a)			外汇交易 和导数 有抵押品的(b)			网 暴露
以百万计
法国：
主权国家			—			—			—
非主权金融机构			—			—			—
非主权非金融机构			$	1		—			$	1
总计			1			—			1
德国：
主权国家			—			—			—
非主权金融机构			—			—			—
非主权非金融机构			33			—			33
总计			33			—			33
瑞士：
主权国家			—			—			—
非主权金融机构			—			1			1
非主权非金融机构			—			—			—
总计			—			1			1
联合王国：
主权国家			—			—			—
非主权金融机构			—			$	406		406
非主权非金融机构			1			—			1
总计			1			406			407
整个欧洲：
主权国家			—			—			—
非主权金融机构			—			407			407
非主权非金融机构			35			—			35
总计			$	35		$	407		$	442

(a)代表我们的未付租约。

(b)代表对冲我们资产负债表资产和负债需求的合同，并适应我们客户的交易和/或对冲需求。我们的衍生品按市值计价的风险敞口每天都会计算和报告。这些风险敞口主要由现金或高市场化证券抵押品覆盖，每天都有抵押品催缴。

我们的信用风险敞口主要集中在发达国家，新兴市场的敞口基本上仅限于商业设施；这些敞口受到管理层的积极监控。我们在世界其他地方没有风险敞口。

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目录

项目1.财务报表

合并资产负债表

以百万为单位，每股数据除外			九月三十日， 2020			十二月三十一号， 2019
			(未经审计)
资产
现金和银行到期款项			$	956		$	732
短期投资			14,148			1,272
交易账户资产			733			1,040
可供出售的证券			26,895			21,843
持有至到期证券(公允价值：8842美元和10116美元)			8,384			10,067
其他投资			620			605
贷款，扣除非劳动收入481美元和603美元后的净额			103,081			94,646
减去：贷款和租赁损失拨备			(1,730)			(900)
净贷款			101,351			93,746
持有待售贷款(a)			1,724			1,334
房舍和设备			765			814
商誉			2,664			2,664
其他无形资产			203			253
法人人寿保险			4,274			4,233
应计收益和其他资产			7,084			5,494
停产资产			739			891
总资产			$	170,540		$	144,988
负债
在国内办事处的存款：
现在和货币市场存款账户			$	80,791		$	66,714
储蓄存款			5,585			4,651
存单(10万美元或以上)			3,345			6,598
其他定期存款			3,450			5,054
有息存款总额			93,171			83,017
无息存款			43,575			28,853
总存款			136,746			111,870
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			213			387
纸币和其他短期借款			818			705
应计费用和其他负债			2,356			2,540
长期债务			12,685			12,448
总负债			152,818			127,950
权益
优先股			1,900			1,900
普通股，面值1美元；授权2,100,000,000股和2,100,000,000股；已发行1,256,702,081股和1,256,702,081股			1,257			1,257
资本盈余			6,263			6,295
留存收益			12,375			12,469
库存股，按成本计算(280,497,287股和279,513,530股)			(4,940)			(4,909)
累计其他综合收益(亏损)			867			26
主要股东权益			17,722			17,038
非控制性利益			—			—
总股本			17,722			17,038
负债和权益总额			$	170,540		$	144,988

(a)持有待售贷款总额包括以公允价值#美元持有待售的房地产-住宅按揭贷款。288截至2020年9月30日，百万美元，以及$140截至2019年12月31日，为100万。

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

54

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目录

合并损益表

百万美元，每股金额除外			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
(未经审计)			2020			2019						2020			2019
利息收入
贷款			$	927		$	1,073					$	2,933		$	3,221
持有待售贷款			18			18						58			46
可供出售的证券			115			136						365			400
持有至到期证券			53			64						171			199
交易账户资产			3			7						16			24
短期投资			1			16						14			49
其他投资			2			3						3			11
利息收入总额			1,119			1,317						3,560			3,950
利息支出
存款			54			227						319			652
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			—			—						6			1
纸币和其他短期借款			1			4						11			13
长期债务			64			114						225			354
利息支出总额			119			345						561			1,020
净利息收入			1,000			972						2,999			2,930
信贷损失准备金			160			200						1,001			336
扣除信贷损失拨备后的净利息收入			840			772						1,998			2,594
非利息收入
信托和投资服务收入			128			118						384			355
投资银行和债务配售费用			146			176						418			449
存款账户手续费			77			86						229			251
经营租赁收入和其他租赁收益			38			42						128			123
企业服务收入			51			63						165			171
信用卡和支付收入			114			69						271			208
法人寿险收入			30			32						101			97
消费抵押贷款收入			51			16						133			42
商业按揭服务费			18			21						48			58
其他收入(a)			28			27						(27)			54
非利息收入总额			681			650						1,850			1,808
非利息支出
人员			588			547						1,675			1,699
净入住率			76			72						223			217
计算机处理			59			53						170			163
商务服务和专业费用			49			43						142			132
装备			25			27						74			75
经营租赁费用			33			33						103			91
营销			22			26						67			69
FDIC评估			6			7						23			23
无形资产摊销			15			26						50			70
奥利奥费用，净额			(1)			3						8			10
其他费用			165			102						446			372
总非利息费用			1,037			939						2,981			2,921
所得税前持续经营所得(亏损)			484			483						867			1,481
所得税			60			70						113			239
持续经营的收入(亏损)			424			413						754			1,242
停业收入(亏损)			4			3						7			6
净收益(亏损)			428			416						761			1,248
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—
可归因于KEY的净收益(亏损)			$	428		$	416					$	761		$	1,248
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	397		$	383					$	674		$	1,172
主要普通股股东应占净收益(亏损)			401			386						681			1,178
每股普通股：
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.41		$	.39					$	.70		$	1.17
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			—			—						.01			.01
主要普通股股东应占净收益(亏损)。(b)			.41			.39						.70			1.18
每股普通股-假设稀释：
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.41		$	.38					$	.69		$	1.16
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			—			—						.01			.01
主要普通股股东应占净收益(亏损)。(b)			.41			.39						.70			1.17
宣布的每股普通股现金股息			$	.185		$	.185					$	.555		$	.525
加权平均已发行普通股(000股)			967,804			988,319						967,632			998,268
普通股期权及其他股票奖励的效力			6,184			10,009						6,648			9,632
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)(c)			973,988			998,328						974,280			1,007,900

(a)在截至2020年9月30日的三个月里，我们有不是的证券净收益(亏损)。截至2020年9月30日的9个月，证券净收益(亏损)总额为1美元4百万截至2019年9月30日的三个月和九个月，证券净收益(亏损)总额不到$15百万在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月里，我们做到了不是的I don‘我没有任何与证券相关的减值损失。

(b)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

(c)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如果适用)。

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

55

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目录

综合全面收益表

以百万计			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
(未经审计)			2020			2019						2020			2019
净收益(亏损)			$	428		$	416					$	761		$	1,248
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售证券的未实现净收益(亏损)，扣除所得税(3美元)、(29美元)、163美元和(176美元)			(8)			93						527			568
衍生金融工具未实现净收益(亏损)，扣除所得税净额(19美元)、(21美元)、93美元和(120美元)			(64)			68						299			386
外币换算调整，扣除0美元、0美元、0美元和(1美元)所得税后的净额			—			—						—			4
养老金和退休后福利净成本，扣除所得税1美元、0美元、5美元和(6美元)			3			—						15			19
扣除税后的其他综合收益(亏损)总额			(69)			161						841			977
综合收益(亏损)			359			577						1,602			2,225
减去：可归因于非控股权益的综合收益			—			—						—			—
可归因于Key的综合收益(亏损)			$	359		$	577					$	1,602		$	2,225

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

56

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目录

合并权益变动表

			主要股东权益
百万美元，每股金额除外 (未经审计)			择优 股份 出类拔萃 (000)			普普通通 股份 出类拔萃 (000)			择优 股票			普普通通 股份			资本 盈馀			留用 收益			财务处 股票， 按成本计算			累积 其他 综合 收入(亏损)			非控制性 利益
2019年12月31日的余额			1,396			977,189			$	1,900		$	1,257		$	6,295		$	12,469		$	(4,909)		$	26		—
会计原则变更的累积效应(a)																		(230)
净收益(亏损)																		761									—
其他综合收益(亏损)																								841
递延补偿															2
宣布的现金股息
普通股(每股.555美元)																		(542)
D系列优先股(每股存托股份37.50美元)																		(20)
E系列优先股(每股存托股份1.148439美元)																		(23)
F系列优先股(每股存托股份1.059375美元)																		(18)
G系列优先股(每股存托股份1.054689美元)																		(19)
公开市场普通股回购						(6,067)															(117)
员工股权补偿计划普通股回购						(1,815)									(34)						(36)
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						6,898									—						122
非控股权益的净贡献(对非控股权益的分配)																											—
其他																		(3)
2020年9月30日的余额			1,396			976,205			$	1,900		$	1,257		$	6,263		$	12,375		$	(4,940)		$	867		—
2020年6月30日的余额			1,396			975,947			$	1,900		$	1,257		$	6,240		$	12,154		$	(4,945)		$	936		—
净收益(亏损)																		428									—
其他综合收益(亏损)																								(69)
递延补偿															2
宣布的现金股息
普通股(每股0.185美元)																		(180)
D系列优先股(每股存托股份12.50美元)																		(7)
E系列优先股(每股存托股份.382813美元)																		(8)
F系列优先股(每股存托股份0.353125美元)																		(6)
G系列优先股(每股存托股份0.351563美元)																		(6)
公开市场普通股回购						—															—
员工股权补偿计划普通股回购						(1)									21						—
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						259									—						5
非控股权益的净贡献(对非控股权益的分配)																											—
其他																		—
2020年9月30日的余额			1,396			976,205			$	1,900		$	1,257		$	6,263		$	12,375		$	(4,940)		$	867		—

(a)包括实施ASU 2016-13的影响，金融工具-信贷损失(ASC 326)：金融工具信贷损失的衡量。请参阅附注1(“列报和会计政策的基础”)，了解我们采用本指南的更多信息以及对我们经营结果的影响。

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

			主要股东权益
百万美元，每股金额除外 (未经审计)			择优 股份 出类拔萃 (000)			普普通通 股份 出类拔萃 (000)			择优 股票			普普通通 股份			资本 盈馀			留用 收益			财务处 股票， 按成本计算			累积 其他 综合 收入(亏损)			非控制性 利益
2018年12月31日的余额			946			1,019,503			$	1,450		$	1,257		$	6,331		$	11,556		$	(4,181)		$	(818)		$	1
净收益(亏损)																		1,248									—
其他全面收益(亏损)：																								977
递延补偿															6
宣布的现金股息
普通股(每股.525美元)																		(525)
D系列优先股(每股存托股份37.50美元)																		(20)
E系列优先股(每股存托股份1.148439美元)																		(23)
F系列优先股(每股存托股份1.059375美元)																		(18)
G系列优先股(每股存托股份.53125美元)																		(9)
发行G系列优先股			450						450						(15)
公开市场普通股回购						(35,400)															(594)
员工股权补偿计划普通股回购						(1,880)									(3)						(33)
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						6,315									(32)						112
非控股权益的净贡献(对非控股权益的分配)																											(1)
2019年9月30日的余额			1,396			988,538			$	1,900		$	1,257		$	6,287		$	12,209		$	(4,696)		$	159		$	—
2019年6月30日的余额			1,396			1,003,114			$	1,900		$	1,257		$	6,266		$	12,005		$	(4,457)		$	(2)		$	2
净收益(亏损)																		416
其他全面收益(亏损)：
递延补偿															5												—
宣布的现金股息																								161
普通股(每股0.185美元)																		(182)
D系列优先股(每股存托股份12.50美元)																		(7)
E系列优先股(每股存托股份.382813美元)																		(8)
F系列优先股(每股存托股份0.353125美元)																		(6)
G系列优先股(每股存托股份.53125美元)																		(9)
发行G系列优先股			—						$	—					—
公开市场普通股回购						(15,075)															(248)
员工股权补偿计划普通股回购						(2)									—						—
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						501									16						9
非控股权益的净贡献(对非控股权益的分配)																											(2)
2019年9月30日的余额			1,396			988,538			$	1,900		$	1,257		$	6,287		$	12,209		$	(4,696)		$	159		$	—

57

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目录

合并现金流量表

以百万计			截至9月30日的9个月，
(未经审计)			2020						2019
经营活动
净收益(亏损)			$	761					$	1,248
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
信贷损失准备金			1,001						336
折旧和摊销费用净额			112						183
已获得贷款的增值			23						39
增加法人拥有的人寿保险的现金退保额			(86)						(86)
基于股票的薪酬费用			75						72
递延所得税(福利)			(217)						81
出售持有以供出售的贷款所得收益			10,079						8,103
持有以供出售的贷款的来源，扣除还款后的净额			(10,040)						(8,063)
出售持有待售贷款的净亏损(收益)			(169)						(126)
租赁设备净亏损(收益)			(17)						(16)
证券净亏损(收益)			(4)						(15)
固定资产销售净亏损(收益)			3						(1)
交易账户资产净减(增)额			307						(114)
其他经营活动，净额			(1,101)						272
经营活动提供(使用)的现金净额			727						1,913
投资活动
收购中收到(使用)的现金，扣除获得的现金			—						(185)
短期投资净减少(增加)，不包括收购			(12,876)						(789)
购买可供出售的证券			(9,582)						(4,618)
出售可供出售的证券所得款项			583						24
可供出售证券的预付款和到期日收益			4,642						2,395
持有至到期证券的提前还款和到期日收益			1,702						1,054
购买持有至到期证券			(17)						(22)
购买其他投资			(110)						(33)
出售其他投资的收益			79						40
其他投资的预付款和到期日收益			13						39
贷款净减少(增加)，不包括收购、销售和转让			(9,118)						(4,122)
出售证券组合贷款的收益			140						245
法人人寿保险收益			46						41
购买场所、设备和软件			(45)						(58)
出售房舍和设备所得收益			—						17
投资活动提供(用于)的现金净额			(24,543)						(5,972)
融资活动
存款净增(减)，不包括收购			24,876						4,340
短期借款净增(减)			(61)						19
发行长期债务的净收益			2,502						2,113
支付长期债务			(2,509)						(1,675)
发行优先股			—						435
公开市场普通股回购			(117)						(594)
员工股权补偿计划普通股回购			(36)						(33)
普通股再发行净收益			7						7
支付的现金股息			(622)						(595)
融资活动提供(使用)的现金净额			24,040						4,017
现金净增(减)和银行应缴款项净增(减)			224						(42)
期初银行的现金和到期款项			732						678
期末现金和银行到期款项			$	956					$	636
与现金流相关的其他披露：
已付利息			$	601					$	950
已缴纳(退还)的所得税			175						(22)
非现金项目：
减少担保借款和相关抵押品			$	5					$	3
从持有待售转至投资组合的贷款			32						5
从投资组合转至持有待售贷款			292						290
已转移至OREO的贷款			94						22
CMBS风险留成			41						17
ABS风险留成			22						12

请参阅合并财务报表附注(未经审计)。

58

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目录

合并财务报表附注(未经审计)

1.列报依据及会计政策

合并财务报表包括KeyCorp及其子公司的账目。所有重要的公司间账户和交易在合并中都已取消。一些以前报告的金额已重新分类，以符合当前的报告做法。

合并财务报表包括我们拥有控股权的任何投票权实体。根据适用的合并会计准则，在以下情况下，我们将合并VIE：(I)在该实体中拥有可变权益；(Ii)有权指导VIE的活动，从而对该实体的经济表现产生最大影响；以及(Iii)有义务吸收该实体的亏损或有权从该实体获得可能对VIE产生重大影响的利益(即，我们被认为是主要受益人)。可变权益可以包括股权、次级债务、衍生合同、租赁、服务协议、担保、备用信用证、贷款承诺以及其他合同、协议和金融工具。有关我们参与VIE的信息，请参阅附注11(“可变利益实体”)。

如果我们对实体的运营和融资决策有重大影响(通常定义为20%至50%的投票权或经济利益，但不是控股权)，我们使用权益法来核算对投票权实体或VIE的未合并投资。吾等拥有少于20%投票权或经济权益的投票权实体或VIE的未合并投资，按成本计量替代方案或按公允价值列账。我们的注册经纪交易商和投资公司子公司(主要投资实体和房地产资本业务线)持有的投资按公允价值列账。

吾等相信，未经审核的综合中期财务报表反映所有属正常经常性性质的调整及为公平呈列所呈列中期业绩所需的披露。过渡期的经营结果不一定表明全年预期的经营结果。中期财务报表应与我们的2019年Form 10-K中包括的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。

在编制这些财务报表时，通过财务报表发布的时间对后续事件进行了评估。当财务报表被广泛分发给所有股东和其他财务报表使用者或提交给美国证券交易委员会(SEC)时，就被视为已发布。

从2020年7月1日起，Key修改了其短期投资列报会计政策(我们2019年Form 10-K的第104页)，将原始到期日为3个月或更短的美国国库券包括在内。

2020年通过的会计准则

金融工具信贷损失计量(ASU 2016-13、ASU 2018-19、ASU 2019-04、ASU 2019-05、ASU 2019-11、ASU 2020-02、ASU 2020-03)

2020年1月1日，我们通过了亚利桑那州立大学2016-13年度，金融工具-信贷损失(ASC 326)：金融工具信贷损失计量，取代已发生损失方法，即在预期损失法达到可能阈值时确认损失，具体而言，确认发起或收购时资产剩余寿命的当前预期信贷损失(CECL)。CECL方法适用于贷款、债务证券和其他金融资产以及按摊销成本计量的租赁净投资。它也适用于表外信用敞口(贷款承诺、备用信用证、财务担保和其他类似工具)。美国会计准则第326条范围内的资产按资产的摊销成本基础扣除信贷损失准备后预计收取的净额列报。

ASC 326还要求与管理层不打算出售或认为他们更有可能被要求出售的可供出售债务证券相关的信贷损失通过拨备而不是减少账面金额来记录。

ASC 326用信用恶化的购买金融资产(PCD)概念取代了以前在310-30分主题下要求的购买的信用减值会计概念。根据ASC 326，我们没有重新评估确认的已购买信用减值贷款是否符合PCD贷款的标准，并且对池中计入的个人收购贷款的修改是截至通过之日的TDR。在通过时，我们选择不保留以前在310-30子主题下记账的贷款池。

59

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目录

预期的申请产生了$4对PCD贷款的摊销成本基础进行了100万美元的调整，以反映截至2020年1月1日贷款和租赁津贴的增加。在贷款和租赁免税额调整后，非信贷贴现#美元。15将使用基于2020年1月1日信贷损失调整后确定的实际利率的利息方法，将100万美元增加到利息收入中。

ASU要求使用修改后的追溯性方法，对截至采纳期开始时的留存收益进行累积效应调整。2020年1月1日以后报告期的结果根据美国会计准则第326条列报，而上期金额继续根据以前适用的GAAP报告。我们公布了调整分录，截至2020年1月1日留存收益减少了$230百万美元，扣除递延税金净额$71百万美元，用于采用ASC 326的累积效果。下表汇总了调整留存收益的主要驱动因素。

			采用ASC 326之前版本			采用ASC 326的影响			根据ASC 326报告
以百万计			2019年12月31日						2020年1月1日
信贷损失拨备
商品化
工商业			$	551		$	(141)		$	410
房地产.商业抵押			143			16			159
房地产-建筑业			22			(7)			15
商业租赁融资			35			8			43
商业贷款总额			751			(124)			627
消费者
房地产-住宅抵押贷款			7			77			84
房屋净值贷款			31			147			178
消费直接贷款			34			63			97
信用卡			47			35			82
消费者间接贷款			30			6			36
消费贷款总额			149			328			477
总计ALLL-持续操作			900			204			1,104
停产经营			10			31			41
总ALLL			910			235			1,145
应计费用和其他负债			75			70			145
信贷损失拨备总额			$	985		$	305		$	1,290

在采用ASC 326的同时，以下是关于我们与CECL相关的重要会计政策的补充披露。

持有至到期证券的拨备

我们有意愿和能力持有到到期日的债务证券被归类为持有至到期日，并按成本列账，并使用利息方法根据溢价摊销和递增折扣进行调整。这种方法在调整后的账面金额上产生恒定的回报率。

管理层将持有至到期的投资组合分为以下主要证券类型：机构住宅抵押抵押债券、机构住宅抵押贷款支持证券、机构商业抵押贷款支持证券、资产支持证券等。管理措施预计持有至到期证券的信用损失按主要证券类型分类。预期损失的估计考虑了根据当前情况调整的历史信用损失信息以及合理和可支持的预测。我们不计量持有至到期日证券的预期信用损失，在这种情况下，历史信用损失信息根据当前条件进行调整，以及合理和可支持的预测导致预期摊销成本基础的拖欠为零。

我们所有的抵押贷款支持证券都是由美国政府支持的企业或GNMA发行的，得到了主要评级机构的高评级，并且有很长一段没有信用损失的历史。其他证券包括以美元计价和支付的以色列国债券。以色列债券有很长一段没有信用损失的历史。此外，截至2020年9月30日，以色列国的信用评级在惠誉、穆迪和标普(A+，A1，AA-)中保持“稳定”。

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可供出售证券的拨备

债款 我们打算无限期持有，但可能会因应利率、提前还款风险、流动性需求或其他因素的变化而出售的证券被归类为可供出售，并按公允价值报告。使用特定识别方法出售证券所产生的已实现损益计入损益表中的“其他收益”。未实现损益(扣除所得税后的净额)作为AOCI的组成部分记录在权益中。

对于处于未实现亏损状态的可供出售证券，我们首先评估我们是否打算出售，或者更有可能要求我们在收回其摊销成本基础之前出售该证券。如果这些关于出售意向或要求的标准得到满足，证券的摊销成本基础将在损益表的“其他收入”中记入公允价值。对于不符合上述标准的债务证券，我们评估公允价值下降是否是由于信用损失或其他因素造成的。在作出这项评估时，管理层会考虑公允价值低于摊销成本的程度、证券的性质、相关抵押品及发行人的财务状况等因素。如果这项评估表明存在信用损失，则将预期从证券中收取的现金流量现值与证券的摊余成本基础进行比较。如果预计收取的现金流量现值低于摊余成本基础，则存在信用损失，并为信用损失计入可供出售证券拨备，但以公允价值小于摊余成本基础的金额为限。没有通过可供出售证券拨备记录的任何减值都在其他全面收益中确认。

可供出售证券拨备的变化被记录为信用损失准备金(或冲销)。当管理层认为可供出售证券的不可收回性得到确认，或者当有关出售意图或要求的标准得到满足时，损失将计入可供出售证券的拨备。

贷款

贷款应计利息计入资产负债表的“其他资产”，不计入我们及时将不良贷款应计利息冲减到利息收入中的冲销政策造成的信贷损失准备的计算。我们没有将新冠肺炎困难救助计划下获得延期付款或暂缓付款的贷款归类为不良贷款，并在延期期间继续计入和确认利息收入。因此，我们确认新冠肺炎困难救助计划下因延期付款而产生的应计应收利息金额的信贷损失准备金，因为这些金额不会被认为是及时注销的。截至2020年9月30日，应计应收利息的信贷损失拨备无关紧要。

租赁净投资的预期信贷损失，包括任何无担保的剩余资产，都包括在ALLL中。

购买的信用恶化(PCD)贷款

除了发起贷款外，我们还通过购买投资组合或收购其他金融服务公司来获得贷款。购买的贷款，如果有证据表明，自发起以来信用状况恶化幅度不大，则被视为PCD贷款。根据ASC 326，我们没有重新评估在采用之日确认的购买信用减值贷款是否符合PCD贷款的标准。PCD贷款最初按公允价值记录，并使用与原始贷款相同的方法确定信贷损失拨备。贷款的购买价格和信贷损失拨备的总和成为其初始摊销成本基础。初始摊销成本基础和贷款面值之间的差额是非信贷折扣或溢价，在贷款有效期内摊销为利息收入。信贷损失准备的后续变化通过信贷损失准备金记录。

不良贷款

不良贷款是指我们不应计利息收入的贷款，包括商业和消费贷款和租赁，以及本年度的TDR和前几年的非应计TDR贷款。不良贷款不包括持有的待售贷款。一旦贷款被指定为非应计项目，应计但未收回的利息为

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转回利息收入，随后收到的付款将应用于本金，直到有资格返回应计项目为止。

贷款和租赁损失拨备

我们使用从内部和外部来源获得的与过去事件、当前情况以及合理和可支持的预测有关的相关可用信息来估计ALLL。当存在类似的风险特征时，ALLL是以集体(池)为基础进行衡量的。我们的投资组合细分包括商业和消费者。这两个细分市场中的每一个都包括多个贷款类别。分类的特点是在初始度量、风险属性以及我们监控和评估信用风险的方式上具有相似性。商业部分由商业和工业、商业房地产和商业租赁融资贷款类别组成。消费贷款部分由住宅抵押贷款、房屋净值贷款、直接消费贷款、信用卡和消费间接贷款类别组成。

ALLL代表我们在资产负债表日期对贷款组合中固有的终身信贷损失的当前估计。在确定ALLL时，我们估计贷款整个合同期的预期未来损失，并在适当情况下根据预期提前还款进行调整。合同条款不包括预期的延期、续订和修改。

全部贷款总额是三个组成部分的总和：(I)特定资产/个别贷款储备；(Ii)定量(公式或集合)储备；以及(Iii)定性(判断)储备。

资产特定/单个组件

不具有共同风险特征的贷款是以个人为基础进行评估的。单独评估的贷款不包括在集体评估中。当抵押品的公允价值减去任何出售成本，当抵押品丧失抵押品赎回权的可能性不大，预计贷款将通过操作或出售抵押品获得偿还，而借款人遇到财务困难时，我们已选择应用实际权宜之计来计量抵押品依赖型资产的预期信贷损失。

个别储量的确定方法如下：

•对于大于或等于定义的美元门槛的商业非应计贷款，个人准备金是基于对贷款预期未来现金流的现值、贷款的可观察市场价值或抵押品的公允价值减去出售成本的分析来确定的。

•对于低于定义的美元门槛的商业非应计贷款，既定的LGD百分比乘以贷款余额，并将结果汇总以衡量特定准备金减值。

•个人评估的消费贷款除了所有TDR外，还包括被视为抵押品依赖的贷款。这些贷款的预期损失是根据贷款的预期未来现金流的现值估计的，但贷款依赖抵押品的情况除外，在这种情况下，贷款根据抵押品的公平市场价值减去出售成本进行减记。

定量成分

我们使用一种基于非DCF因子的方法来估计预期的信贷损失，其中包括PD/LGD/EAD模型的组成部分，以及较小贷款组合的较不复杂的估计方法。

•PD：此组件模型用于估计借款人按约定停止付款的可能性。这其中的主要贡献者是借款人的信用属性和宏观经济走势。PD模型的目标是基于观察到的贷款水平信息和宏观经济变量的预测路径来产生违约可能性预测。

•LGD：此组件模型用于估计贷款违约后的损失。

•EAD：估计借款人停止付款时的贷款余额。对于所有定期贷款，基于摊销的公式方法用于账户级别的EAD估计。我们在每个循环产品组合中使用特定于投资组合的方法计算EAD。对于无条件可取消的额度产品，余额要么使用支付曲线，要么在贷款期限内保持不变。

本报告第2项“重要会计政策及估计”标题下的“贷款及租赁损失拨备”一节提供有关我们在发展该等模型时作出的重要估计及判断的额外资料。

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定性成分

ALLL还包括与特殊风险因素相关的已确定的定性因素，当前经济状况的变化(可能无法在量化得出的结果中反映)，以及其他相关因素，以确保ALLL反映我们对当前预期信贷损失的最佳估计。

虽然我们的储备方法努力反映所有相关的风险因素，但由于固有的时间滞后，估计过程中仍然存在与(但不限于)潜在的不精确相关的不确定性。

信息的获取以及估计和实际结果之间的正常差异。我们提供额外的准备金，旨在为此类风险造成的损失提供保险。ALLL还包括在确定个人或集体储量时可能无法直接衡量的因素。这些定性因素可能包括：

•机构金融资产的性质和数量；

•任何信贷集中的存在、增长和影响；

•逾期金融资产的数量和严重程度，非权责发生资产的数量和严重程度，不良分类或者分级资产的数量和严重程度；

•不依赖抵押品的贷款的标的抵押品价值；

•机构的贷款政策和程序，包括在收款、注销和收回方面的承保标准和做法的变化；

•机构资信审查职能的质量；

•机构贷款、投资、催收等相关管理和人员的经验、能力和深度；

•其他外部因素的影响，例如监管、法律和技术环境；竞争；以及自然灾害等事件；以及

•影响金融资产可回收性的国际、国家、地区和当地经济和商业条件以及机构经营发展的实际和预期变化。

与贷款有关的承诺的信贷损失责任

与贷款有关的承诺(如信用证和无资金来源的贷款承诺)的信贷损失负债计入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。预期信用损失是在我们通过合同义务暴露于信用风险的合同期内估计的，除非该义务可由我们无条件取消。贷款相关承诺的信贷损失负债调整为信贷损失准备金。这一估计包括对资金发生的可能性的考虑，以及对预期在其估计使用年限内获得资金的承诺的预期信贷损失的估计。与我们对贷款和租赁组合的估计过程一致，我们使用基于非DCF因子的方法来估计预期的信贷损失，其中包括成分PD/LGD/EAD模型以及较小投资组合的较不复杂的估计方法。

其他金融资产信贷损失准备

其他金融资产(如其他应收账款和服务垫款)的信贷损失拨备是根据历史损失信息和其他可用指标确定的。如果这些信息没有表明任何预期的信贷损失，Key可能会估计其他金融资产的信贷损失拨备为零或接近于零。截至2020年9月30日，其他金融资产的信贷损失拨备无关紧要。

简化商誉减值测试(ASU 2017-04)

2020年1月1日，我们采用了ASU 2017-04。亚利桑那州立大学修订了ASC主题350，无形资产-商誉及其他并取消商誉减值测试的第二步。商誉是指在企业合并中获得的净资产的成本超过其f空气值。商誉在收购日分配给报告单位，基于该报告单位从业务合并的协同效应中获得的预期利益。商誉不会摊销。商誉在报告单位层面进行减值测试，至少从10月1日起每年进行一次，或者在存在减值指标的情况下进行测试。

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目录

当存在减值指标时，我们可能会同时考虑定量和定性信息，以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。评估中考虑的因素包括但不限于宏观经济状况、行业和市场考虑因素、股票表现、报告单位的财务表现以及之前的商誉减值测试结果。当报告单位的公允价值极有可能低于其账面价值时，需要进行定量测试。在新的会计准则下，量化分析要求将每个报告单位的估计公允价值与其账面金额(包括商誉)进行比较。如果报告单位的估计公允价值低于其账面价值，则将就超出部分计入减值费用，但不得超过分配给报告单位的商誉金额。采用这一会计准则必须具有前瞻性，预计不会对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。中期商誉减值测试结果见附注10(“商誉”)。

参考汇率改革(主题848)促进参考汇率改革对财务报告的影响(ASU 2020-04)

我们于2020年4月1日通过了ASU 2020-04。这些修订为某些合约、套期保值关系以及参考LIBOR或预计将因利率改革而停止的另一参考利率的其他交易提供了可选的权宜之计和例外。该指导意见自发布之日起至2022年12月31日止有效。指导意见允许Key在租赁合同中不应用修改、会计或重新计量租赁付款，如果合同的变化与参考汇率的终止有关。如果符合某些标准，修订还允许对冲关系的解除指定标准和过渡期内对冲效果的评估例外。它还允许Key一次性选择出售、转让或同时出售和转让分类为持有至到期的债务证券，这些证券参考了受参考汇率改革影响的利率，并被分类为持有至2020年1月1日之前到期的债务证券。这一一次性选举可以在2020年3月12日之后的任何时间进行，但不晚于2022年12月31日。Key还没有决定是否会进行这次选举。在采用该指南时，该指南对Key公司的财务状况和经营结果没有重大影响。随着参考汇率在未来两年的过渡，我们将继续评估其影响。

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2.普通股每股收益

基本每股收益是指报告期内每股已发行普通股可获得的收益金额(经我们优先股宣布的股息调整后)。稀释每股收益是指报告期内每股已发行普通股可获得的收益金额，经调整以包括潜在稀释普通股的影响。潜在稀释普通股包括股票期权和其他基于股票的奖励。在影响将是反稀释的期间，潜在稀释普通股不包括在计算稀释后每股收益中。

我们的基本和稀释后每股普通股收益计算如下：

			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
百万美元，每股金额除外			2020			2019						2020			2019
收益
持续经营的收入(亏损)			$	424		$	413					$	754		$	1,242
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—
可归因于KEY的持续运营收益(亏损)			424			413						754			1,242
减去：优先股股息			27			30						80			70
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			397			383						674			1,172
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			4			3						7			6
主要普通股股东应占净收益(亏损)			$	401		$	386					$	681		$	1,178
加权平均普通股
加权平均已发行普通股(000股)			967,804			988,319						967,632			998,268
普通股期权及其他股票奖励的效力			6,184			10,009						6,648			9,632
加权平均普通股和潜在已发行普通股(000)。(a)			973,988			998,328						974,280			1,007,900
普通股每股收益
可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)			$	.41		$	.39					$	.70		$	1.17
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			—			—						.01			.01
主要普通股股东应占净收益(亏损)(b)			.41			.39						.70			1.18
可归因于主要普通股股东的持续运营收益(亏损)-假设稀释			$	.41		$	.38					$	.69		$	1.16
非持续经营的收入(亏损)，税后净额-假设摊薄			—			—						.01			.01
主要普通股股东应占净收益(亏损)-假设稀释(b)			.41			.39						.70			1.17

(a)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如果适用)。

(b)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

3.贷款组合

按投资组合细分的贷款组合和应收融资 (a)

以百万计			2020年9月30日			2019年12月31日
工商业(b)			$	55,025		$	48,295
商业地产：
商业抵押贷款			13,059			13,491
施工			1,947			1,558
商业房地产贷款总额			15,006			15,049
商业租赁融资(c)			4,450			4,688
商业贷款总额			74,481			68,032
住宅优质贷款：
房地产-住宅抵押贷款			8,715			7,023
房屋净值贷款			9,488			10,274
住宅优质贷款总额			18,203			17,297
消费直接贷款			4,395			3,513
信用卡			970			1,130
消费者间接贷款			5,032			4,674
消费贷款总额			28,600			26,614
贷款总额 (d)			$	103,081		$	94,646

(a)应计利息#美元235百万美元和$244分别于2020年9月30日和2019年12月31日在合并资产负债表上的“其他资产”列示的百万美元，不包括在本表披露的摊余成本基础中。

(b)贷款余额包括$128百万美元和$1442020年9月30日和2019年12月31日的商业信用卡余额分别为100万。

(c)商业租赁融资包括作为担保借款抵押品持有的应收款#美元。18百万美元和$15分别于2020年9月30日和2019年12月31日达到100万。本金减少是基于从这些相关应收账款收到的现金付款。有关此担保借款的更多信息包含在我们的2019年10-K表格第163页开始的附注20(“长期债务”)中。

(d)贷款总额不包括#美元的贷款743截至2020年9月30日，百万美元，以及$865截至2019年12月31日，与教育贷款业务的停止运营有关的费用为100万美元。

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目录

4.资产质量

全部

我们最少每季都会估计合适额的水平。有关方法载于本报告“贷款及租赁损失拨备”标题下的附注1(“列报及会计政策基础”)。

2020年9月30日的ALLL代表我们目前对当时贷款组合中固有的终身信贷损失的估计。按贷款类别划分的所有贷款总额在所示期间的变化如下：

截至2020年9月30日的三个月：

以百万计			2020年6月30日			备抵						冲销			恢复			2020年9月30日
工商业			$	725		$	177					$	(101)		$	9		$	810
商业地产：
房地产.商业抵押			292			(2)						(13)			2			279
房地产-建筑业			41			(7)						—			—			34
商业房地产贷款总额			333			(9)						(13)			2			313
商业租赁融资			55			13						(10)			—			58
商业贷款总额			1,113			181						(124)			11			1,181
房地产-住宅抵押贷款			101			2						—			1			104
房屋净值贷款			197			(13)						(4)			3			183
消费直接贷款			130			1						(8)			2			125
信用卡			107			(5)						(9)			2			95
消费者间接贷款			60			(16)						(6)			4			42
消费贷款总额			595			(31)						(27)			12			549
总计ALLL-持续操作			1,708			150			(a)			(151)			23			1,730
停产经营			43			(1)						—			—			42
ALLL总数-包括中断的操作			$	1,751		$	149					$	(151)		$	23		$	1,772

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元10百万

截至2019年9月30日的三个月：

以百万计			2019年6月30日			备抵						冲销						恢复			2019年9月30日
工商业			$	549		$	175					$	(176)					$	6		$	554
商业地产：
房地产.商业抵押			139			(5)						—						—			134
房地产-建筑业			24			(1)						—						—			23
商业房地产贷款总额			163			(6)						—						—			157
商业租赁融资			35			—						(1)						1			35
商业贷款总额			747			169						(177)						7			746
房地产-住宅抵押贷款			7			1						(1)						—			7
房屋净值贷款			36			1						(6)						2			33
消费直接贷款			32			10						(10)						2			34
信用卡			44			11						(11)						2			46
消费者间接贷款			24			7						(8)						4			27
消费贷款总额			143			30						(36)						10			147
总计ALLL-持续操作			890			199			(A)(B)			(213)			(b)			17			893
停产经营			12			(1)						(1)						1			11
ALLL总数-包括中断的操作			$	902		$	198					$	(214)					$	18		$	904

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元1百万

(b)包括实现$123与之前披露的一起欺诈事件有关的100万美元损失。

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目录

截至2020年9月30日的9个月：

以百万计			2019年12月31日			采用ASC 326的影响			2020年1月1日			备抵						冲销			恢复			2020年9月30日
工商业			$	551		$	(141)		$	410		$	613					$	(232)		$	19		$	810
商业地产：
房地产.商业抵押			143			16			159			135						(18)			3			279
房地产-建筑业			22			(7)			15			19						—			—			34
商业房地产贷款总额			165			9			174			154						(18)			3			313
商业租赁融资			35			8			43			30						(16)			1			58
商业贷款总额			751			(124)			627			797						(266)			23			1,181
房地产-住宅抵押贷款			7			77			84			21						(2)			1			104
房屋净值贷款			31			147			178			9						(10)			6			183
消费直接贷款			34			63			97			52						(30)			6			125
信用卡			47			35			82			39						(32)			6			95
消费者间接贷款			30			6			36			16						(22)			12			42
消费贷款总额			149			328			477			137						(96)			31			549
总计ALLL-持续操作			900			204			1,104			934			(a)			(362)			54			1,730
停产经营			10			31			41			2						(4)			3			42
ALLL总数-包括中断的操作			$	910		$	235		$	1,145		$	936					$	(366)		$	57		$	1,772

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元67百万

截至2019年9月30日的9个月:

以百万计			2018年12月31日			备抵									冲销						恢复			2019年9月30日
工商业			$	532		$	242								$	(242)					$	22		$	554
商业地产：
房地产.商业抵押			142			(4)									(6)						2			134
房地产-建筑业			33			(6)									(4)						—			23
商业房地产贷款总额			175			(10)									(10)						2			157
商业租赁融资			36			20									(25)						4			35
商业贷款总额			743			252									(277)						28			746
房地产-住宅抵押贷款			7			2									(3)						1			7
房屋净值贷款			35			8									(16)						6			33
消费直接贷款			30			29									(30)						5			34
信用卡			48			26									(34)						6			46
消费者间接贷款			20			18									(24)						13			27
消费贷款总额			140			83									(107)						31			147
总计ALLL-持续操作			883			335						(A)(B)			(384)			(b)			59			893
停产经营			14			3									(9)						3			11
ALLL总数-包括中断的操作			$	897		$	338								$	(393)					$	62		$	904

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元1百万

(b)包括实现$123与之前披露的一起欺诈事件有关的100万美元损失。

如附注1(“列报及会计政策基础”)所述，吾等使用来自内部及外部的有关可得资料，包括过去事件、当前情况及合理及可支持的预测，以估计全部利息总额。在我们对预期信贷损失的估计中，我们对所有产品都使用了两年的合理和可支持的期限。在这两年内可以为所有建模的贷款组合生成可支持的预测之后，我们通过将宏观经济变量(模型投入)恢复到长期平均水平，将预期的信贷损失恢复到与我们的历史信息一致的水平。对于较小的投资组合，我们恢复到历史损失率，采用不那么复杂的估计方法。用20年固定长度的回顾周期来计算宏观经济变量的长期平均值。使用四个季度的回归期，即宏观经济变量在经过两年的合理和可支持的时期后线性恢复到其长期平均水平。

我们使用相关数据，包括但不限于经济产出、失业率、房地产价值和其他与金融资产信贷损失相关的因素的变化，来制定合理和可支持的预测。一些宏观经济变量适用于所有投资组合，而另一些则更具体于投资组合。下表披露了每个贷款组合的关键宏观经济变量。

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目录

线段			投资组合			主要宏观经济变量(a)
商品化			工商业			BBB公司债券利率(利差)、GDP、工业生产和失业率
			商业地产			BBB公司债券利率(利差)，房地产和房地产价格指数，以及失业率
			商业租赁融资			BBB公司债券利率(利差)、GDP和失业率
消费者			房地产-住宅抵押贷款			GDP、房价指数、失业率、30年和30年抵押贷款利率
			房屋净值			房价指数、失业率和30年抵押贷款利率
			直接消费者			失业率与美国家庭收入
			消费者间接			新车销量和失业率
			信用卡			失业率与美国家庭收入
			停产经营			失业率

(a)变量包括所有转换以及与其他风险驱动因素的交互。此外，在经济周期的不同时刻，变量可能会产生不同的影响。

除了宏观经济驱动因素外，投资组合属性(如剩余期限、未偿还余额、风险评级、FICO、LTV和违约率)也推动了所有债务的变化。我们的ALLL模型旨在捕捉经济和投资组合变化之间的相关性。因此，孤立地评估单个投资组合属性和宏观经济变量的变化可能不能表明过去或未来的表现。

经济展望

截至2020年9月30日，新冠肺炎疫情继续在美国和全球造成前所未有的经济压力和不确定性。我们利用穆迪2020年8月的共识预测来估计截至2020年9月30日的预期信贷损失。这一预测考虑了目前大流行带来的全球经济影响，以及美国可能采取的货币和财政应对措施。考虑到当前季度末的可用信息，我们认为这样的预测是对全球经济前景的合理看法。

基准情景反映了我们运营的市场在未来两年的经济温和放缓。美国GDP在2020年第三季度以20%的年化增长率反弹，但由于2020年第二季度出现前所未有的下滑，预计2020年全年将下降约5%。GDP在整个2021年继续增长，但速度在下降，预计要到2022年初才能恢复到大流行前的水平。2020年第三季度全国失业率预测为10.7%，2020年第四季度为9.3%，预计2021年全年失业率将保持在个位数以上。

在一定程度上，我们确定了第三方经济预测没有包括的信用风险考虑因素，我们通过管理层对ALLL的定性调整来解决风险。

由于新冠肺炎大流行带来的前所未有的经济不确定性，我们未来的损失估计可能与我们2020年9月30日的假设大不相同。

商业贷款组合

来自商业部门持续运营的ALLL增加了#美元。68百万，或6.1%，从2020年6月30日起。津贴的整体增加是由更新的经济预测和向下的投资组合迁移推动的，这部分被贷款余额的下降所抵消。

经济预测的主要变化包括失业率和GDP增长前景的温和恶化，这对整个商业部门的ALLL增长做出了贡献。房地产价格指数的改善导致我们商业地产账簿上的储备略有减少。风险评级的迁移也推动了商业和工业领域更高的ALLL水平。我们继续密切监测石油和天然气的风险敞口，ALLL结果反映了这一领域的增量风险考虑。

截至2020年9月30日，我们的结论是，美元不需要ALLL8.020亿美元的未偿还PPP贷款，因为它们是由SBA 100%担保的。

68

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目录

消费贷款组合

来自消费者部门持续运营的ALLL减少了#美元46百万，或7.7%，从2020年6月30日起。津贴的整体减少是由更新的经济预测推动的，这些预测反映了几个驱动因素的改善前景和强劲的投资组合表现。

导致储备减少的经济预测中最有意义的变化包括曼海姆二手车价值指数预测的改善，这影响了间接贷款组合，以及随着房地产市场继续显示强劲，HPI前景有所改善，这影响了住宅抵押贷款和房屋净值部门。由于这与投资组合因素导致的ALLL下降有关，转变在很大程度上是由自然减员活动、目标投资组合增长和整体强劲的信贷驱动因素推动的。ALLL结果还反映了由于经济压力和相关的借款人援助计划而增加的信用风险考虑，这些计划通过质量调整来解决。

信用风险概况

商业贷款和消费贷款的普遍风险特征是债务人不能或不能满足合同付款或履行条件而产生的损失风险。这种风险的评估是通过分配给商业贷款组合的贷款风险评级等级和分配给消费贷款组合的更新的FICO分数来分层和监测的。分配给贷款的内部风险等级遵循我们对合格和批评的定义，这与已公布的监管风险分类的定义是一致的。合格评级的贷款是指那些没有在我们的问题信用评级标准中分类的贷款，因为已经确定了最小的信用风险。批评贷款是指那些要么具有值得管理层密切关注的潜在弱点，要么具有明确界定的弱点，可能会使全部合同现金流处于风险之中的贷款。借款人FICO分数提供了有关我们消费贷款组合的信用质量的信息，因为它们提供了债务人偿还债务的可能性的指示。这些分数是从国家认可的消费者评级机构获得的，并在显示的日期显示在下表中。

大多数信用延期都要经过贷款评级或评分。贷款等级在发起时分配，由信用风险管理核实，之后定期重新评估。这种风险评级方法将我们的判断与定量建模相结合。商业贷款通常被赋予两个内部风险评级。第一个评级反映了借款人违约的可能性；第二个评级反映了信贷安排的预期回收率。违约概率是根据借款人的财务实力、对借款人管理层的评估、借款人在其行业内的竞争地位以及我们对总体经济前景下的行业风险的看法来确定的。风险敞口的类型、交易结构和抵押品，包括信用风险缓释剂，都会影响预期的恢复评估。

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目录

商业信用风险敞口

按资信类别和年份划分的信用风险概况(a)

截至2020年9月30日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度划分的摊余成本基础和内部风险评级
以百万计			2020			2019			2018			2017			2016			在先									总计
工商业
风险评级：
经过			$	13,328		$	5,936		$	4,512		$	3,141		$	2,223		$	3,018		$	19,876		$	153		$	52,187
批评(累积)			39			131			164			201			137			251			1,434			22			2,379
批评(非应计)			6			14			63			31			20			41			283			1			459
工商业合计			13,373			6,081			4,739			3,373			2,380			3,310			21,593			176			55,025
房地产.商业抵押
风险评级：
经过			1,341			3,186			1,877			918			879			3,267			807			46			12,321
批评(累积)			3			40			65			113			85			246			80			2			634
批评(非应计)			—			1			4			3			1			90			5			—			104
房地产总额-商业按揭			1,344			3,227			1,946			1,034			965			3,603			892			48			13,059
房地产-建筑业
风险评级：
经过			242			701			624			226			34			25			24			5			1,881
批评(累积)			—			3			18			—			41			2			1			—			65
批评(非应计)			—			—			—			—						1			—			—			1
房地产总额-建筑业			242			704			642			226			75			28			25			5			1,947
商业租赁融资
风险评级：
经过			793			1,180			620			561			273			939			—			—			4,366
批评(累积)			9			14			18			19			9			9			—			—			78
批评(非应计)			—			—			1			2			3			—			—			—			6
商业租赁融资总额			802			1,194			639			582			285			948						—			4,450
商业贷款总额			$	15,761		$	11,206		$	7,966		$	5,215		$	3,705		$	7,889		$	22,510		$	229		$	74,481

(a)应计利息#美元133在综合资产负债表的其他资产中列示的600万美元未计入本表披露的摊余成本基础。

消费信贷风险敞口

按FICO评分和年份划分的信用风险概况(a)

截至2020年9月30日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年份和FICO分数列出的摊销成本基础
以百万计			2020			2019			2018			2017			2016			在先									总计
房地产-住宅抵押贷款
FICO分数：
750及以上			$	2,561		$	1,774		$	242		$	286		$	604		$	1,372		—			—			$	6,839
660至749			550			350			88			58			108			362			—			—			1,516
少于660			15			34			24			11			23			183			—			—			290
没有得分			—			2			4			6			2			55			1			—			70
房地产总额-住宅按揭			3,126			2,160			358			361			737			1,972			1			—			8,715
房屋净值贷款
FICO分数：
750及以上			644			417			166			192			185			815			$	2,874		$	639		5,932
660至749			213			249			115			119			96			380			1,308			229			2,709
少于660			22			50			29			29			34			155			450			65			834
没有得分			2			2			1			—			—			2			5			1			13
房屋净值贷款总额			881			718			311			340			315			1,352			4,637			934			9,488
消费直接贷款
FICO分数：
750及以上			1,426			1,008			131			39			21			65			127			—			2,817
660至749			367			295			91			26			16			33			263			—			1,091
少于660			17			38			22			9			5			12			86			—			189
没有得分			34			39			22			17			10			12			164			—			298
消费直接贷款总额			1,844			1,380			266			91			52			122			640			—			4,395
信用卡
FICO分数：
750及以上			—			—			—			—			—			—			469			—			469
660至749			—			—			—			—			—			—			405			—			405
少于660			—			—			—			—			—			—			95			—			95
没有得分			—			—			—			—			—			—			1			—			1
信用卡合计			—			—			—			—			—			—			970			—			970
消费者间接贷款
FICO分数：
750及以上			944			991			415			221			87			80			—			—			2,738
660至749			595			633			264			115			46			57			—			—			1,710
少于660			125			184			113			62			30			33			—			—			547
没有得分			37			—			—			—			—			—			—			—			37
消费间接贷款总额			1,701			1,808			792			398			163			170			—			—			5,032
消费贷款总额			$	7,552		$	6,066		$	1,727		$	1,190		$	1,267		$	3,616		$	6,248		$	934		$	28,600

(a)应计利息#美元102在综合资产负债表的其他资产中列示的600万美元未计入本表披露的摊余成本基础。

70

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目录

不良贷款和逾期贷款

我们确定逾期贷款、将贷款放在非应计项目上、对非应计项目贷款付款以及恢复商业和消费贷款组合的应计利息的政策在我们2019年10-K表格第101页的“不良贷款”标题下的附注1(“列报和会计政策基础”)和附注1(“重要会计政策摘要”)中披露。

根据CARE法案以及银行业监管机构间的指导，对因新冠肺炎疫情造成的经济影响而经历财务困境的借款人的某些贷款修改可能不需要报告为逾期和不良。对于2020年3月1日至2020年9月30日发生的新冠肺炎相关贷款修改，并符合CARE法案下的贷款修改标准或监管机构指定的标准，我们已选择将所有不以房地产为担保的商业贷款和消费贷款重新设定为当前状态，并冻结截至修改或容忍授予日消费房地产担保贷款的拖欠状态。截至2020年9月30日，$4.5根据CARE法案或银行监管机构间指导标准进行的10亿贷款修改和准备金没有报告为不良贷款。

以下是截至2020年9月30日和2019年12月31日的逾期和当前贷款的账龄分析，提供了有关Key的信用敞口的进一步信息。

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目录

贷款组合的年龄分析(a)

2020年9月30日			电流			30-59 过去的几天 到期(b)			60-89 过去的几天 到期(b)			90和 更大 过去的几天 到期(b)			不良资产 贷款(c)			过去总计 到期和 不良资产 贷款(c)			总计 贷款(d)
以百万计
贷款类型
工商业			$	54,385		$	104		$	53		$	24		$	459		$	640		$	55,025
商业地产：
商业抵押贷款			12,900			23			14			18			104			159			13,059
施工			1,942			1			2			1			1			5			1,947
商业房地产贷款总额			14,842			24			16			19			105			164			15,006
商业租赁融资			4,418			21			3			2			6			32			4,450
商业贷款总额			$	73,645		$	149		$	72		$	45		$	570		$	836		$	74,481
房地产-住宅抵押贷款			$	8,594		$	17		$	5		$	3		$	96		$	121		$	8,715
房屋净值贷款			9,275			42			12			13			146			213			9,488
消费直接贷款			4,377			7			4			4			3			18			4,395
信用卡			956			4			2			6			2			14			970
消费者间接贷款			4,991			18			4			2			17			41			5,032
消费贷款总额			$	28,193		$	88		$	27		$	28		$	264		$	407		$	28,600
贷款总额			$	101,838		$	237		$	99		$	73		$	834		$	1,243		$	103,081

(a)表中的金额代表摊销成本，不包括持有的待售贷款。

(b)应计利息#美元235综合资产负债表中“其他资产”列报的百万美元不计入本表披露的摊余成本基础。

(c)符合不良标准的PCI贷款历来被排除在Key的不良披露之外。由于CECL于2020年1月1日实施，PCI贷款成为PCD贷款。符合不良定义的PCD贷款现在包括在不良披露中。

(d)扣除非劳动收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。

2019年12月31日			电流			30-59 过去的几天 到期(b)			60-89 过去的几天 到期(b)			90和 更大 过去的几天 到期(b)			不良资产 贷款			过去总计 到期和 不良资产 贷款			购得 信用 受损的			总计 贷款
以百万计
贷款类型
工商业			$	47,768		$	110		$	52		$	53		$	264		$	479		48			$	48,295
商业地产：
商业抵押贷款			13,258			8			5			13			83			109			124			13,491
施工			1,551			3			—			1			2			6			1			1,558
商业房地产贷款总额			14,809			11			5			14			85			115			125			15,049
商业租赁融资			4,647			22			11			2			6			41			—			4,688
商业贷款总额			$	67,224		$	143		$	68		$	69		$	355		$	635		173			$	68,032
房地产-住宅抵押贷款			$	6,705		$	7		$	5		$	1		$	48		$	61		$	257		$	7,023
房屋净值贷款			10,071			30			10			5			145			190			13			10,274
消费直接贷款			3,484			10			5			7			4			26			3			3,513
信用卡			1,104			6			5			12			3			26			—			1,130
消费者间接贷款			4,609			32			8			3			22			65			—			4,674
消费贷款总额			$	25,973		$	85		$	33		$	28		$	222		$	368		$	273		$	26,614
贷款总额			$	93,197		$	228		$	101		$	97		$	577		$	1,003		$	446		$	94,646

(a)表中的金额代表记录的投资，不包括持有的待售贷款。记录的投资是指贷款本金增加或减少的净递延贷款费用和成本，以及未摊销的溢价或折扣，反映了直接冲销。

(b)逾期贷款金额不包括PCI，即使合同逾期(或者如果我们不希望根据原始合同条款全额收取本金或利息)，因为我们目前正在贷款剩余期限内增加收入。

截至2020年9月30日，我们未偿还的商业不良贷款的账面价值约为77原合同欠款的百分比，未偿还的不良贷款总额80其原始合同金额的%，以及不良资产总额按87他们原合同金额的百分之百的欠款。

不良贷款使预期利息收入减少了美元。7百万美元和$20截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和7百万美元和$24截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

未计提信贷损失拨备的非权责发生状态不良贷款的摊余成本基准为#美元。456截至2020年9月30日，为100万。

抵押品依赖型金融资产

当借款人遇到财务困难时，我们将金融资产归类为抵押品依赖型金融资产，我们希望通过运营或出售抵押品来提供大量偿还。我们的商业贷款有抵押品，包括商业机械、商业物业和商业地产建设项目。我们的消费贷款有抵押品，包括住宅房地产、汽车、船只和房车。

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目录

在截至三个月为止的三个月内，抵押品担保我们依赖抵押品的金融资产的程度并无重大改变。2020年9月30日.

TDRS

我们将贷款修改归类为TDR，当借款人遇到财务困难，并且我们在没有相应的财务、结构或法律考虑的情况下授予了特许权时，我们将其归类为TDR。我们的贷款修改是在个案的基础上处理的，并通过谈判达成双方都同意的条款，最大限度地提高贷款收回率，满足借款人的财务需求。根据CARE法案以及银行监管机构间的指导，由于新冠肺炎大流行造成的经济影响，对经历财务困境的借款人的某些贷款修改可能不需要被视为美国公认会计准则下的TDR。我们决定暂停TDR会计，金额为$4.5截至2020年9月30日，新冠肺炎相关的贷款修改中有10亿美元符合CARE法案或银行业监管机构间指导下的标准。

在全港发展策略中，向贷款条件已修改的借款人借出额外资金的未偿还承担额为#美元。1百万美元和$5分别于2020年9月30日和2019年12月31日达到100万。

下表中的消费者TDR其他特许权类别主要包括通过破产法第7章解除且未正式重新确认的借款人债务。截至2020年9月30日和2019年12月31日，消费者住宅按揭贷款在止赎过程中的记录投资额约为美元。99百万美元和$97分别为百万美元。

下表按特许权类型显示了我们的商业和消费者应计和非应计TDR在所示期间发生的修改后未记录投资：

			截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019			2020			2019
商业贷款：
延长到期日			—			$	6		$	8		$	11
付款或契约修改/延期			—			—			—			1
修改破产计划			—			—			—			—
增加新承诺或新资金			—			2			—			12
总计			—			$	8		$	8		$	24
消费贷款：
降息			$	13		$	4		$	22		$	12
其他			6			8			18			21
总计			$	19		$	12		$	40		$	33
TDR总数			$	19		$	20		$	48		$	57

下表汇总了我们的应计和非应计TDR在所示期间的修改后未计记录投资的变化：

			截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019			2020			2019
期初余额			$	310		$	395		$	347		$	399
加法			26			20			65			88
付款			(22)			(65)			(75)			(123)
冲销			(8)			(3)			(31)			(17)
期末余额			$	306		$	347		$	306		$	347

按贷款类别划分的不良贷款中包括的不良贷款的进一步分类如下：

73

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目录

			2020年9月30日												2019年12月31日
			数量： 贷款			预修改 出类拔萃 录下来 投资			修改后 出类拔萃 录下来 投资						数量： 贷款			预修改 出类拔萃 录下来 投资			修改后 出类拔萃 录下来 投资
百万美元
贷款类型
不良：
工商业			51			$	51		$	39					51			$	72		$	53
商业地产：
商业抵押贷款			7			62			50						6			64			58
商业房地产贷款总额			7			62			50						6			64			58
商业贷款总额			58			113			89						57			136			111
房地产-住宅抵押贷款			271			28			27						181			13			11
房屋净值贷款			629			40			37						713			42			41
消费直接贷款			153			2			2						172			2			2
信用卡			279			2			1						368			2			2
消费者间接贷款			867			15			12						1,131			19			16
消费贷款总额			2,199			87			79						2,565			78			72
不良TDR总数			2,257			200			168						2,622			214			183
上一年度应计项目：(a)
工商业			4			5			2						6			30			25
商业地产
商业抵押贷款			1			—			—						1			—			—
商业房地产贷款总额			1			—			—						1			—			—
商业贷款总额			5			5			2						7			30			25
房地产-住宅抵押贷款			472			35			29						493			37			31
房屋净值贷款			1,829			108			87						1,751			104			84
消费直接贷款			178			4			2						139			4			3
信用卡			584			4			1						486			3			1
消费者间接贷款			813			31			17						714			33			20
消费贷款总额			3,876			182			136						3,583			181			139
上年应计TDR合计			3,881			187			138						3,590			211			164
TDR总数			6,138			$	387		$	306					6,212			$	425		$	347

(a)在2020年1月1日和2019年1月1日之前重组的所有TDR，并正在全额累算。

当本金和利息支付被视为违约时，商业贷款TDR被视为违约90逾期几天。消费贷款TDR在本金和利息支付超过以下金额时被视为违约60逾期几天。在截至2020年9月30日的三个月里，有不是的商业贷款TDR和33 消费贷款TDR，总记录投资为$1在2019年期间，在修改导致TDR状态后，经历了付款违约的100万人。在截至2019年9月30日的三个月内，不是的商业贷款TDR和79消费贷款TDR，总记录投资为$12018年，在修改导致TDR状态后出现付款违约的100万人。

在截至2020年9月30日的9个月中，有不是的商业贷款TDR和160消费贷款TDR，总记录投资为$4在2019年期间，在修改导致TDR状态后，经历了付款违约的100万人。在截至2019年9月30日的9个月中，有不是的商业贷款TDR和255消费贷款TDR，总记录投资为$52018年，在修改导致TDR状态后出现付款违约的100万人。

表外风险敞口的信贷损失责任

无资金来源的贷款相关承诺(如信用证和无资金来源的贷款承诺)以及某些财务担保所固有的信贷损失负债计入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。

表外风险敞口信用损失负债变动情况摘要如下：

			截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019			2020			2019
上期末余额			$	198		$	64		$	68		$	64
上期末或有担保信用损失负债			—			—			7			—
会计原则变更的累积效应(A)、(B)			—			—			66			—
期初余额			198			64			141			64
表外敞口损失拨备(贷方)			10			1			67			1
期末余额			$	208		$	65		$	208		$	65

(a)会计原则变化的累积影响与2020年1月1日采用ASU 2016-13有关。

(b)不包括$4300万美元与其他金融资产的拨备有关。

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目录

5.公允价值计量

根据公认会计原则，关键资本按公允价值计量某些资产和负债。公允价值被定义为在我们的主要市场的市场参与者之间有序交易出售资产或转移负债的价格。有关我们确定公允价值的会计政策的其他信息，请参阅我们2019年10-K表格“公允价值计量”标题下的附注6(“公允价值计量”)和附注1(“重要会计政策摘要”)。

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目录

资产和负债按公允价值经常性计量

某些资产和负债根据GAAP按公允价值在经常性基础上计量。下表显示了这些资产和负债在2020年9月30日和2019年12月31日的情况。

			2020年9月30日												2019年12月31日
			1级			2级			第3级			总计			1级			2级			第3级			总计
以百万计
按经常性基础计量的资产
短期投资
美国国库券			—			$	1,000		—			$	1,000		—			$	—		—			$	—
短期投资总额			—			1,000			—			1,000			—			—			—			—
交易账户资产：
美国财政部、机构和公司			—			611			—			611			—			843			—			843
州和政治分区			—			52			—			52			—			30			—			30
其他抵押贷款支持证券			—			13			$	27		40			—			78			—			78
其他证券			$	1		12			—			13			—			44			—			44
交易账户证券总额			1			688			27			716			—			995			—			995
商业贷款			—			17			—			17			—			45			—			45
交易账户总资产			1			705			27			733			—			1,040			—			1,040
可供出售的证券：
美国财政部、机构和公司			—			4,464			—			4,464			—			334			—			334
州和政治分区			—			3			—			3			—			4			—			4
机构住宅抵押贷款债券			—			13,732			—			13,732			—			12,783			—			12,783
机构住房抵押贷款支持证券			—			1,326			—			1,326			—			1,714			—			1,714
机构商业抵押贷款支持证券			—			7,358			—			7,358			—			6,997			—			6,997
其他证券			—			—			12			12			—			—			$	11		11
可供出售的证券总额			—			26,883			12			26,895			—			21,832			11			21,843
其他投资：
本金投资：
直接			—			—			1			1			—			—			1			1
间接(以资产净值测量)(a)			—			—			—			60			—			—			—			68
本金投资总额			—			—			1			61			—			—			1			69
股权投资：
直接			—			—			12			12			—			—			12			12
直接(以资产净值测量)(a)			—			—			—			1			—			—			—			1
间接(以资产净值测量)(a)			—			—			—			7			—			—			—			8
总股本投资			—			—			12			20			—			—			12			21
其他投资总额			—			—			13			81			—			—			13			90
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)			—			—			8			8			—			—			4			4
持有待售贷款(住宅)			—			287			1			288			—			140			—			140
衍生资产：
利率，利率			—			1,746			81			1,827			—			941			22			963
外汇，外汇			56			18			—			74			$	49		18			—			67
商品			—			462			—			462			—			208			—			208
信用			—			1			2			3			—			—			1			1
其他			—			26			44			70			—			9			5			14
衍生资产			56			2,253			127			2,436			49			1,176			28			1,253
净值调整(b)			—			—			—			(490)			—			—			—			(473)
衍生资产总额			56			2,253			127			1,946			49			1,176			28			780
应计收益和其他资产			—			—			—			—			—			—			—			—
按公允价值按经常性基础计算的总资产			$	57		$	30,128		$	188		$	30,951		$	49		$	24,188		$	56		$	23,897
按经常性基础计量的负债
钞票和其他短期借款：
空头头寸			$	289		$	529		—			$	818		$	19		$	686		—			$	705
衍生负债：
利率，利率			—			306			—			306			—			253			—			253
外汇，外汇			51			17			—			68			43			17			—			60
商品			—			445			—			445			—			200			—			200
信用			—			—			$	15		15			—			1			$	9		10
其他			—			13			—			13			—			10			—			10
衍生负债			51			781			15			847			43			481			9			533
净值调整(b)			—			—			—			(679)			—			—			—			(335)
衍生负债总额			51			781			15			168			43			481			9			198
按公允价值计算的经常性负债总额			$	340		$	1,310		$	15		$	986		$	62		$	1,167		$	9		$	903

(a)使用每股资产净值(或其等值)实际权宜之计按公允价值计量的某些投资并未归类于公允价值层次。此表中列示的公允价值金额旨在允许将公允价值层次结构与综合资产负债表中列示的金额进行协调。

(b)净额调整是指根据适用的会计准则将我们的衍生资产和负债从毛基础转换为净基础所记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响，该协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手签订的所有衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。

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目录

估值技术的定性披露

下表介绍了用于衡量按公允价值经常性报告的资产和负债类别的估值技术和重要投入，以及估值层次结构中每类资产和负债的分类。

资产/负债类别			估价技术			评估层次结构分类
证券(包括交易账户资产、可供出售的证券和归类为短期投资的美国国库券)			第1级证券的公允价值由以下因素确定： ·相同证券的活跃市场报价。这包括交易所交易的股权证券。 第2级证券的公允价值由以下因素确定： ·定价模式(由第三方定价服务或内部定价服务)。输入内容包括：收益率、基准证券、出价、报价、可比资产的实际交易数据(即价差、信用评级和利率)、价格表、矩阵、高级标尺和期权调整后的价差。 ·类似证券的可观察市场价格。 第3级证券的公允价值由以下因素确定： ·内部开发的估值技术，主要是贴现现金流法(收益法)。 ·可比上市公司的收入倍数(市场法)。 对于第三级证券，贴现现金流模型中使用的折现率和可销售性折价的增加(减少)将导致较低(较高)的公允价值计量。更高的波动性因素会进一步放大公允价值的变化。 第三方定价服务提供的估值是基于可观察到的市场输入，其中包括基准收益率、报告的交易、发行人利差、基准证券、出价、报价和从市场研究出版物获得的参考数据。第三方定价服务在对CMO和其他抵押贷款支持证券进行估值时使用的输入还包括新发行数据、月度付款信息、整个贷款抵押品表现和“待公布”价格。在国家和政治部门发行的证券的估值中，第三方定价服务使用的投入也包括重大事件通知。			级别1、2和3(主要是级别2)
商业贷款(交易账户资产)			公允价值基于： ·类似贷款的明显市场价差。估值反映的是买卖价差内最能代表公允价值的价格。			2级
本金投资(直接)			直接本金投资包括由我们的主要投资实体进行的私人公司的股权和债务工具。公允价值通过以下方式确定： ·经营业绩和可比业务的市场倍数 ·与每项投资有关的其他独特事实和情况 直接本金投资根据适用的会计准则计入投资公司，据此将每项投资调整为公允价值，并在当期收益中记录任何已实现或未实现的净收益/损失。 我们正在逐步减少我们的直接本金投资组合。截至2020年9月30日，余额不到100万美元。			第3级
本金投资(间接)			间接本金投资包括主要从事风险和成长型投资的私募股权基金的一级和二级投资。该等投资并无可轻易厘定的公允价值，并符合根据每股资产净值(或其等价物，如成员单位或归属净资产比例份额归属的合伙人资本的所有权权益)估计公允价值的实际权宜之计。 间接本金投资也被计入投资公司，因此每项投资都调整为公允价值，任何已实现或未实现的净收益/损失都记录在当期收益中。 根据沃尔克规则的规定，我们必须在不迟于2022年7月21日之前处置或符合法规要求的间接投资。截至2020年9月30日，我们尚未承诺出售这些投资的计划。因此，这些投资继续使用每股资产净值方法进行估值。			NAV

下表列出了我们在2020年9月30日的直接和间接本金投资和相关无资金承诺的公允价值，以及截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月提供的财务支持。

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目录

												提供的资金支持
												截至9月30日的三个月，																		截至9月30日的9个月，
			2020年9月30日									2020									2019									2020									2019
以百万计			公平 价值			没有资金支持 承付款						供资 承付款			供资 其他						供资 承付款			供资 其他						供资 承付款			供资 其他						供资 承付款			供资 其他
投资类型
直接投资			$	1		—						—			$	—					—			—						—			—						—			—
间接投资(按资产净值计算)(a)			60			$	18					$	1		—						—			—						$	1		—						$	2		—
总计			$	61		$	18					1			$	—					—			—						$	1		—						$	2		—

(一)我们的间接投资包括买断基金、创业投资基金和基金的基金。这些投资通常是不可赎回的。取而代之的是，通过清算基金的基础投资来获得分配。对其中任何一只基金的投资通常只有在获得基金普通合伙人的批准后才能出售。截至2020年9月30日，尚未向Key通报标的投资的重大清算。为我们对这些投资的资本承诺提供资金的目的是允许基金进行额外的后续投资，并支付基金费用，直到基金解散。“我们和基金的所有其他投资者有义务根据我们和他们各自的持股百分比为我们对基金的资本承诺提供全额资金，如适用的有限合伙协议中所述。

资产/负债类别			估价技术			评估层次结构分类
其他直接股权投资			公允价值通过以下方式确定： ·贴现现金流 ·经营业绩和可比业务的市场/退出倍数 ·与每项投资有关的其他独特事实和情况 对于第三级证券，贴现现金流模型中使用的折现率和可销售性折价的增加(减少)将导致较低(较高)的公允价值计量。更高的波动性因素会进一步放大公允价值的变化。二级投资反映的是最近投资的价格，被认为是公允价值的代表。			2级和3级
其他直接和间接股权投资(NAV)			某些直接投资没有容易确定的公允价值，符合会计准则中允许我们根据每股资产净值估计公允价值的实际权宜之计。			NAV
持有以供出售和持有以供投资的贷款(住宅)			持有待售的住宅按揭贷款按公允价值入账。公允价值期权的选择使这些资产的会计与相关远期贷款销售承诺保持一致。公允价值基于： ·报价市场价格，如有可能 ·具有类似特征的其他交易抵押贷款的价格 ·从市场参与者收到的采购承诺和投标信息 价格可根据需要进行调整，以包括： ·贷款中嵌入的服务价值 ·根据类似贷款定价的某些贷款的具体特点。(这些调整对估值来说是不可观察到的投入，但由于价值对这些投入的变化对贷款公允价值的变化相对不敏感，因此并不被认为是重大的。) 持有用于投资的住宅贷款：某些持有用于销售的住宅贷款包含可销售性例外，使其无法销售到履约贷款销售市场。这一类别的贷款被转移到持有至到期的贷款组合中，并包括在资产负债表上的“贷款，扣除非劳动收入后的净额”中。这种类型的贷款在评估层次结构中被归类为3级，因为关于这种类型的贷款的销售的交易详细信息通常是不可用的。 公允价值基于： ·来自经纪人和投资者的无法观察到的投标信息 更高(更低)的不可观察投标信息将导致更高(更低)的公允价值计量。			1级、2级和3级(主要是2级)

78

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目录

资产/负债类别			估价技术			评估层次结构分类
衍生物			交易所交易的衍生品使用活跃市场的报价进行估值，因此被归类为一级工具。 我们的大部分衍生品头寸都是二级头寸，并使用基于市场惯例和可观察到的市场投入的内部开发模型进行估值。这些衍生品合约包括利率互换、某些期权、下限、交叉货币互换、信用违约互换和远期抵押贷款销售承诺。评估模型中使用的重要投入包括： ·LIBOR和OIS曲线、指数定价曲线、外币曲线 ·波动率表面(隐含波动率相对于执行价和到期日的三维图表) 我们有定制的衍生工具和风险参与，被归类为3级工具。这些衍生品头寸使用内部开发的模型进行估值，输入由可用的市场数据组成，包括： ·信贷利差和利率 无法观察到的内部推导假设包括： ·违约造成的损失 ·客户的内部风险评估 公允价值代表根据掉期交易的客户违约概率及相关客户掉期的公允价值，对风险参与对手方于计量日期须支付/收取的金额的估计。因此，对于已售出的风险参与协议，较高的损失概率和较低的信用评级会对风险参与的公允价值产生负面影响，而较低的损失概率和较高的信用评级会对风险参与的公允价值产生积极的影响。(对于购买的风险分担协议，较高的损失概率和较低的信用评级将对公允价值产生积极影响。) 我们的住宅抵押贷款业务使用利率锁定承诺，被归类为3级工具。评估模型的重要组成部分包括：   ·市场上可观察到的利率 ·投资者提供类似证券的价格 ·贷款结清的概率(即“拉出”金额，这是一个重要的不可观察的输入)。贷款结清概率的增加(减少)将导致更高(更低)的公允价值计量。 住宅抵押远期销售承诺的估值使用可比承诺和抵押证券的可观察市场价格(第2级)。			级别1、2和3(主要是级别2)
淡仓的法律责任			这包括我们的经纪交易商在其交易库存中持有的固定收益证券。第1级证券的公允价值由以下因素确定： ·相同证券在活跃市场上的报价市场价格 第2级证券的公允价值由以下因素确定： ·类似证券的可观察市场价格 ·每种证券类型的市场活动、利差、信用评级和利率			1级和2级

第3级公允价值计量的变化

下表显示了我们的3级金融工具在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月按公允价值经常性计量的公允价值变化的组成部分。

79

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目录

以百万计			期初余额			计入其他全面收益的损益			计入年度收益的损益						购货			销货			安置点			转接其他			转入3级						转出级别3						期末余额			未实现收益(亏损)计入收益
截至2020年9月30日的9个月
交易账户资产
其他抵押贷款支持证券			—			—			—						—			$	(9)		—			—			$	36		(d)			—						$	27		—
可供出售的证券
其他证券			$	11		$	1		—						—			—			—			—			—						—						12			—
其他投资
本金投资
直接(a)			1			—			—						—			—			—			—			—						—						1			—
股权投资
直接 (a)			12			—			—						—			—			—			—			—						—						12			—
持有待售贷款(住宅)			—			—			—						—			(10)			—			$	11		—						—						1			—
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)			4			—			—						—			(2)			—			6			—						—						8			—
衍生工具(b)
利率，利率			22			—			$	18		(c)			$	14		(5)			—			—			98			(d)			$	(66)		(d)			81			—
信用			(8)			—			(6)			(c)			1			—			—			—			—						—						(13)			—
其他(e)			5			—			—						—			—			—			39			—						—						44			—
截至2020年9月30日的三个月
交易账户资产
其他抵押贷款支持证券			$	36		—			—						—			$	(9)		—			—			—						—						$	27		—
可供出售的证券
其他证券			12			$	—		—						—			—			—			—			—						—						12			—
其他投资
本金投资
直接(a)			1			—			—						—			—			—			—			—						—						1			—
股权投资
直接(a)			12			—			—						—			—			—			—			—						—						12			—
持有待售贷款(住宅)			—			—			—						—			—			—			$	1		—						—						1			—
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)			5			—			—						—			—			—			3			—						—						8			—
衍生工具(b)
利率，利率			52			—			$	(3)		(c)			$	2		(4)			—			—			$	36		(d)			$	(2)		(d)			81			—
信用			(17)			—			4			(c)			—						—			—			—												(13)			—
其他(e)			46			—			5						—			—			—			(7)			—						—						44			—

以百万计			期初余额			计入其他全面收益的损益			收益(亏损)包含在收益中						购货			销货			安置点			转接其他			转入3级						转出级别3						期末余额			未实现收益(亏损)计入收益
截至2019年9月30日的9个月
可供出售的证券
其他证券			$	20		$	15		—						—			—			—			—			—						$	(24)					$	11		—
其他投资
本金投资
直接 (a)			1			—			—						—			—			—			—			—						—						1			—
股权投资
直接 (a)			7			—			$	(1)					—			—			—			—			$	1					—						7			—
持有待售贷款(住宅)			—			—			—						—			$	(1)		—			$	2		—						—						1			—
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)			3			—			—						—			—			—			—			—						—						3			—
衍生工具(b)
利率，利率			5			—			4			(c)			—			—			—			—			2			(d)			(8)			(d)			3			—
信用			—			—			(5)			(c)			$	(1)		1			—			—			—						—						(5)			—
其他(e)			3			—			—						—			—			—			3			—						—						6			—
截至2019年9月30日的三个月
可供出售的证券
其他证券			$	11		$	—		—						—			—			—			—			—						—						$	11		—
其他投资
本金投资
直接 (a)			1			—			—						—			—			—			—			—						—						1			—
股权投资
直接 (a)			7			—			—						—			—			—			—			—						—						7			—
持有待售贷款(住宅)			—			—			—						—			—			—			$	1		—						—						1			—
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)			3			—			—						—			—			—			—			—						—						3			—
衍生工具(b)
利率，利率			4			—			$	1		(c)			—			—			—			—			—						$	(2)		(d)			3			—
信用			(1)			—			(5)			(c)			—			$	1		—			—			—						—						(5)			—
其他(e)			6			—			—						—			—			—			—			—						—						6			—

(a)本金投资和其他股权投资的已实现和未实现损益在损益表的“其他收益”中列报。

(b)金额代表3级衍生资产减去3级衍生负债。

(c)衍生工具的已实现和未实现损益在损益表上的“公司服务收入”和“其他收入”中报告。

(d)以前被归类为2级的某些仪器被转移到3级，因为3级不可观察到的输入变得重要。以前被归类为3级的某些衍生品被转移到2级，因为3级不可观察到的输入变得不那么重要了。

(e)金额代表3级利率锁定承诺。

80

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目录

在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债

某些资产和负债是根据GAAP在非经常性基础上按公允价值计量的。对公允价值的调整通常是由于应用会计准则，要求资产和负债按成本或公允价值中较低的一个记录，或评估减值。此外，公允价值的调整通常是由于应用会计准则，要求资产和负债按成本或公允价值中的较低者记录，或评估减值。不是的在2020年9月30日和2019年12月31日按公允价值非经常性基础计量的负债。

下表列出了我们在2020年9月30日和2019年12月31日按公允价值在非经常性基础上计量的资产：

			2020年9月30日															2019年12月31日
以百万计			1级			2级			第3级			总计						1级			2级			第3级			总计
按非经常性基础计量的资产
抵押品依赖型贷款			—			$	—		$	89		$	89					—			—			$	76		$	76
应计收益和其他资产			—			—			103			103						—			$	118		51			169
按公允价值按非经常性基础计算的总资产			—			$	—		$	192		$	192					—			$	118		$	127		$	245

估值技术的定性披露

下表介绍了用于计量按公允价值按非经常性基础报告的重要资产和负债类别的估值技术和重要投入，以及估值层次结构中每一类资产和负债的分类。

资产/负债类别			估价技术			评估层次结构分类
抵押品依赖型贷款			当贷款依赖于抵押品时，贷款的公允价值是根据基础抵押品的公允价值确定的。			第3级
持有待售的商业贷款和助学贷款			通过对我们持有的待售贷款组合(包括不良商业贷款和学生贷款)的季度分析，我们确定根据GAAP以成本或公允价值较低的价格记录投资组合所需的任何调整。我们的估值投入包括： ·对各自贷款或类似贷款的非约束性投标 ·最近的销售交易 ·模仿最近证券化的内部模式			2级和3级
持有待售的直接融资租赁和经营租赁资产			持有待售的直接融资租赁和经营租赁资产的估值使用依赖于市场数据的内部模型进行，包括： ·掉期利率和债券评级 ·我们自己对租赁退出市场的假设 ·有关投资组合中各个租约的详细信息 我们收到当前非约束性投标，并被认为有可能出售的租赁可能被归类为2级。采用我们自己的假设的租赁和经营租赁资产的估值被归类为3级资产。基于我们自己的假设的投入包括租赁项目价值和内部信用评级的变化。			2级和3级
奥利奥、其他收回的个人财产和使用权资产(a)			奥利奥、其他收回的财产和使用权资产的估值基于： ·评估和第三方价格意见，减去估计的销售成本。 一般来说，我们将这些资产归类为3级，但我们收到约束性购买协议的OREO和其他收回的物业被归类为2级，退还的租赁库存基于类似资产的市场数据进行估值，归类为2级。			2级和3级

81

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目录

资产/负债类别			估价技术			评估层次结构分类
LIHTC、HTC和NMTC投资(a)			对LIHTC、HTC和NMTC的估值涉及衡量未来税收优惠的现值，并将该价值与投资的当前账面价值进行比较。使用包含适当风险溢价的贴现现金流模型将预期的未来税收优惠贴现到其现值。当投资的账面价值更有可能无法变现时，LIHTC和HTC的投资就会受到减损。			第3级
其他股权投资			我们对权益证券的其他投资不具有容易确定的公允价值，并且不符合使用每股资产净值衡量投资的实际权宜之计。由于可观察到的有序交易，我们已选择按成本减去减值加上或减去调整来衡量这些证券。当有证据表明投资的预期公允价值已降至低于记录成本时，计入减值。在每个报告期，我们都会评估这些投资是否继续符合这一衡量替代方案的资格。 截至2020年9月30日和2019年12月31日，该方法下股权投资的账面价值分别为1.58亿美元和1.34亿美元。截至2020年9月30日的三个月或九个月没有记录减值。			第3级
抵押服务资产(a)			请参阅附注8.抵押服务资产			第3级

(a)综合资产负债表上“应计收入和其他资产”中所列的资产类别

有关第3级公允价值计量的量化信息

用于对我们的材料级别3进行公允评估的重要不可观察输入的范围和加权平均值

2020年9月30日和2019年12月31日的经常性和非经常性资产，以及估值

下表显示了使用的技术：

3级资产(负债)：

估值： 技法

意义重大 不可观察的输入

范围(加权平均)(B)、(C)

美元 以百万计

2020年9月30日

2019年12月31日

2020年9月30日

2019年12月31日

反复出现

交易账户资产：

其他抵押贷款支持证券

$

27

$

—

贴现现金流

贴现率

3.10% - 4.11% (3.25%)

不适用

有条件预付率

不适用(9.00)

不适用

恒定违约率

不适用(0.75)

不适用

损失严重程度

不适用(50.00%)

不适用

可供出售的证券：

其他证券

$

12

11

贴现现金流

贴现率

不适用(15.09%)

不适用(16.10%)

适销性折扣

不适用(30.00%)

不适用(30.00%)

波动率因子

不适用(44.00%)

不适用(43.00%)

其他投资：(a)

股权投资

直接

12

12

贴现现金流

贴现率

13.39 - 16.42% (14.93%)

13.91 - 17.24% (15.61%)

适销性折扣

不适用(30.00%)

不适用(30.00%)

波动率因子

不适用(55.00%)

不适用(47.00%)

持有待售贷款(住宅)

1

—

市场可比价格

可比性因素

不适用(91.38%)

不适用

贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)

8

4

市场可比价格

可比性因素

79.00-98.37% (94.73%)

79.00 - 98.00% (91.05%)

衍生工具：

利率，利率

81

22

贴现现金流

违约概率

.02 - 100% (11.50%)

.02 - 100% (5.40%)

内部风险评级

1 - 19 (9.284)

1 - 19 (9.168)

考虑到违约造成的损失

0 - 1 (.471)

0 - 1 (.492)

贷方(资产)

2

1

贴现现金流

违约概率

.02 - 100% (8.20%)

.02 - 100% (4.2%)

内部风险评级

1 - 19 (10.581)

1 - 19 (10.13)

考虑到违约造成的损失

0 - 1 (.490)

0 - 1 (.498)

贷方(负债)

(15)

(9)

贴现现金流

违约概率

.02 - 100% (16.08%)

.02 - 100% (12.24%)

内部风险评级

1 - 19 (7.980)

1 - 19 (8.058)

考虑到违约造成的损失

0 - 1 (.397)

0 - 1 (.411)

其他(d)

44

5

贴现现金流

贷款结算率

29.12 - 99.69 % (76.23%)

37.71 - 99.69% (79.33%)

非复发性

抵押品依赖型贷款

89

76

抵押品的公允价值

贴现率

0 - 95.00% (26.00%)

0 - 60.00% (10.00%)

应计收入和其他资产：

奥利奥和其他3级资产(e)

2

5

评估值

评估值

N/M

N/M

(a)本表不包括直接投资，因为2020年9月30日和2019年12月31日的余额微不足道(低于$1百万)。

(b)重要不可观察输入的加权平均值是使用相对于公允价值的加权来计算的。

(c)对于没有量程的不可观测的重要输入，报告单个数字来表示所使用的单个量化因子。

(d)金额代表利率锁定承诺。

(e)不包括$101百万美元和$46截至2020年9月30日和2019年12月31日，抵押贷款服务资产分别为100万美元。请参阅附注8(“抵押服务资产”)，了解与这些资产有关的重大不可观察的输入。

82

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目录

金融工具的公允价值披露

下表显示了归因于我们的金融工具的公允价值层次结构中的水平以及于2020年9月30日和2019年12月31日的相关账面金额。资产和负债进一步按计量类别进行安排。

			2020年9月30日
						公允价值
以百万计			携载 金额			1级			2级			第3级			测得 在NAV			网目 调整，调整						总计
资产(按计量类别)
公允价值-净收入
交易账户资产(b)			733			$	1		705			$	27		—			—						733
其他投资(b)			620			—			—			552			$	68		—						620
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)(d)			8			—			—			8			—			—						8
持有待售贷款(住宅)(b)			288			—			287			1			—			—						288
衍生资产-交易(b)			1,841			56			2,182			127			—			$	(524)		(f)			1,841
公允价值(简写为OCI)
可供出售的证券(b)			26,895			—			26,883			$	12		—			—						26,895
衍生资产--套期保值(B)(G)			105			—			71			—			—			34			(f)			105
摊销成本
持有至到期证券(c)			8,384			—			8,842			—			—			—						8,842
贷款，扣除非劳动收入后的净额(d)			101,343			—			—			99,826			—			—						99,826
持有待售贷款(b)			1,436			—			—			1,436			—			—						1,436
其他
短期投资--美国国库券(b)			$	1,000		—			$	1,000		—			—			—						$	1,000
现金和其他短期投资(a)			14,104			14,104			—			—			—			—						14,104
负债(按计量类别)
公允价值-净收入
衍生工具负债--交易(b)			$	166		$	51		$	775		15			—			$	(675)		(f)			$	166
公允价值(简写为OCI)
衍生负债--套期保值(B)(G)			2			—			6			—			—			(4)			(f)			2
摊销成本
定期存款(e)			6,795			—			6,826			—			—			—						6,826
短期借款(a)			1,031			289			742			—			—			—						1,031
长期债务(e)			12,685			12,852			733			—			—			—						13,585
其他
无指定到期日的存款 (a)			129,951			—			129,951			—			—			—						129,951

			2019年12月31日
						公允价值
以百万计			携载 金额			1级			2级			第3级			测得 在NAV			网目 调整，调整						总计
资产(按计量类别)
公允价值-净收入
交易账户资产(b)			$	1,040		—			$	1,040		—			—			—						$	1,040
其他投资(b)			605			—			—			$	528		$	77		—						605
贷款，扣除非劳动收入后的净额(住宅)(d)			4			—			—			4			—			—						4
持有待售贷款(住宅)(b)			140			—			140			—			—			—						140
衍生资产-交易(b)			715			$	49		985			28			—			$	(347)		(f)			715
公允价值(简写为OCI)
可供出售的证券(b)			21,843			—			21,832			11			—			—						21,843
衍生资产--套期保值(B)(G)			65			—			191			—			—			(126)			(f)			65
摊销成本
持有至到期证券(c)			10,067			—			10,116			—			—			—						10,116
贷款，扣除非劳动收入后的净额(d)			93,742			—			—			92,641			—			—						92,641
持有待售贷款(b)			1,194			—			—			1,194			—			—						1,194
其他
短期投资--美国国库券(b)			—			—			—			—			—			—						—
现金和其他短期投资(a)			2,004			2,004			—			—			—			—						2,004
负债(按计量类别)
公允价值-净收入
衍生工具负债--交易(b)			$	194		$	43		$	461		9			—			$	(319)		(f)			$	194
公允价值(简写为OCI)
衍生负债--套期保值(B)(G)			4			—			20			—			—			(16)			(f)			4
摊销成本
定期存款(e)			11,652			—			11,752			—			—			—						11,752
短期借款(a)			1,092			19			1,073			—			—			—						1,092
长期债务(e)			12,448			12,694			249			—			—			—						12,943
其他
无指定到期日的存款 (a)			100,218			—			100,218			—			—			—						100,218

83

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目录

估值方法和假设

(a)公允价值等于或近似于账面金额。没有规定期限的存款的公允价值不考虑归属于核心存款无形资产的价值。

(b)与我们计量这些资产和负债的公允价值的方法有关的信息包括在本附注中题为“估值技术的定性披露”和“在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债”的章节。按成本法入账的投资(或某些股权投资经可见价格变动调整后的成本减去减值)被归类为3级资产。这些投资在公开市场上交易不活跃，因为这类投资的销售很少。如该等投资被视为非暂时性(或由于同一发行人就符合成本减去减值计量选择资格的股权投资进行了可观察到的有秩序交易)，则按成本计入的投资之账面值会按价值下降作出调整。这些调整包括在损益表的“其他收入”中。

(c)持有至到期证券的公允价值是通过使用基于证券特定细节以及相关行业和经济因素的模型来确定的。这些输入中最重要的是报价市场价格、相关基准证券的利差和某些提前还款假设。我们审查从模型得出的估值，以确保它们是合理的，并与二级市场上交易的类似证券的价值一致。

(d)贷款的公允价值以预期现金流的现值为基础。预计的现金流以贷款的合同条款为基础，根据预付款进行调整，并根据现金流的相对风险使用贴现率进行调整，同时考虑到贷款类型、贷款期限、流动性风险、服务成本以及所需的债务和资本回报。此外，对某些贷款应用递增流动性贴现，以类似经济条件期间贷款的历史销售为基准。贷款的公允价值包括按账面总额计算的租赁融资应收账款，这相当于其公允价值。*贷款的公允价值包括按账面总额计算的租赁融资应收账款，这与其公允价值相当。*此外，对某些贷款应用递增流动性贴现，以类似经济条件期间的贷款历史销售为基准。*贷款的公允价值包括按账面总额计算的租赁融资应收账款，这相当于其公允价值。

(e)定期存款和长期债务的公允价值基于利用相关市场投入的贴现现金流。

(f)净额调整是指根据适用的会计准则将我们的衍生资产和负债从毛基础转换为净基础所记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响，该协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手签订的所有衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。

(g)衍生资产-套期保值和衍生负债-套期保值包括现金流和公允价值套期保值。关于我们现金流量和公允价值套期保值的会计政策的更多信息，从我们的2019年10-K表格第105页开始，在附注1(“1.重要会计政策摘要”)的“衍生工具和对冲”标题下提供。

停产资产-教育贷款业务.*我们的停产资产包括政府担保的和私人教育贷款，这些贷款是通过我们的教育贷款业务产生的，该业务于2009年9月停产。该投资组合包括按账面价值记录并有适当估值储备的贷款，以及投资组合中按公允价值记录的贷款。所有这些贷款均不包括在上表中，如下所示：

 

•扣除津贴后账面价值为$的贷款701百万(美元)593按公允价值计算)2020年9月30日，以及$855百万(美元)729按公允价值计算为百万美元)，于2019年12月31日；

•公允价值为#美元的组合贷款2截至2020年9月30日，百万美元，以及$2截至2019年12月31日，为100万。

这些贷款和证券被归类为3级，因为我们在确定公允价值时依赖于不可观察的投入，因为没有可观察到的市场数据。

6.证券

下表列出了我们可供出售的证券和持有至到期证券的摊余成本、未实现损益和近似公允价值。未实现损益总额代表资产负债表上证券截至所示日期的摊余成本和公允价值之间的差额。因此，这些损益的金额可能会随着市场状况的变化而在未来发生变化。

			2020年9月30日															2019年12月31日
以百万计			摊销 成本(a)			未实现毛利			未实现亏损总额			公平 价值						摊销 成本			未实现毛利			未实现亏损总额			公平 价值
可供出售的证券
美国财政部、机构和公司			$	4,463		$	1		—			$	4,464					$	334		—			—			$	334
州和政治分区			3			—			—			3						4			—			—			4
机构住宅抵押贷款债券			13,403			336			$	7		13,732						12,772			$	82		$	71		12,783
机构住房抵押贷款支持证券			1,256			71			1			1,326						1,677			41			4			1,714
机构商业抵押贷款支持证券			6,921			442			5			7,358						6,898			139			40			6,997
其他证券			8			4			—			12						7			4			—			11
可供出售的证券总额			$	26,054		$	854		$	13		$	26,895					$	21,692		$	266		$	115		$	21,843
持有至到期证券
机构住宅抵押贷款债券			$	4,308		$	141		—			$	4,449					$	5,692		$	23		$	49		$	5,666
机构住房抵押贷款支持证券			313			11			—			324						409			6			—			415
机构商业抵押贷款支持证券			3,726			306			—			4,032						3,940			78			9			4,009
资产支持证券			22			—			—			22						11			—			—			11
其他证券			15			—			—			15						15			—			—			15
持有至到期证券总额			$	8,384		$	458		—			$	8,842					$	10,067		$	107		$	58		$	10,116

(a)摊销成本金额不包括计入资产负债表“其他资产”内的应计应收利息。截至2020年9月30日，可供出售证券和持有至到期证券的应计利息总额为1美元。39百万美元和$17分别为百万美元。

84

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目录

下表汇总了截至2020年9月30日和2019年12月31日未实现亏损头寸中尚未记录信贷损失拨备的可供出售的证券。

			未实现亏损持续期
			少于12个月									12个月或更长时间									总计
以百万计			公平 价值			毛 未实现 损失						公平 价值			毛 未实现 损失						公平 价值			毛 未实现 损失
2020年9月30日
可供出售的证券：
机构住宅抵押贷款债券			$	1,453		7						—			—						$	1,453		$	7
机构住房抵押贷款支持证券			7			1						$	5		—			(a)			12			1
机构商业抵押贷款支持证券			764			5						—			—						764			5
持有至到期证券：
机构住宅抵押贷款债券			—			—						29			—			(a)			29			—
资产支持证券			1			—			(a)			—			—						1			—
其他证券			8			—			(a)			—			—						8			—
未实现亏损的证券总额			$	2,233		13						$	34		—						$	2,267		$	13
2019年12月31日
可供出售的证券：
美国财政部、机构和公司			$	30		—			(b)			$	30		—			(b)			$	60		—
机构住宅抵押贷款债券			3,432			$	20					3,221			$	51					6,653			$	71
机构住房抵押贷款支持证券			33			—			(b)			629			4						662			4
机构商业抵押贷款支持证券			1,541			17						1,213			23						2,754			40
持有至到期证券：
机构住宅抵押贷款债券			1,626			14						2,289			35						3,915			49
机构住房抵押贷款支持证券			56			—			(b)			—			—						56			—
机构商业抵押贷款支持证券			518			9						—			—						518			9
资产支持证券			11			—			(b)			—			—						11			—
其他证券			3			—			(b)			—			—						3			—
未实现亏损的证券总额			$	7,250		$	60					$	7,382		$	113					$	14,632		$	173

(a)截至2020年9月30日，未实现亏损总额不到$1资产支持证券和其他持有至到期的证券，亏损期限低于12个月。截至2020年9月30日，未实现亏损总额不到$1可供出售的机构住宅抵押贷款支持证券的亏损期限超过12个月或更长的为100万美元。截至2020年9月30日，未实现亏损总额不到$1亏损期限超过12个月或更长的机构住宅抵押贷款债券持有至到期的100万美元。

(b)截至2019年12月31日，未实现亏损总额不到$1美国财政部、机构和公司以及机构住宅抵押贷款支持证券可供出售，损失期不到12个月。截至2019年12月31日，未实现亏损总额不到$1百万美元，用于美国财政部、机构和公司可出售的亏损持续时间超过12个月或更长的证券。截至2019年12月31日，未实现亏损总额不到$1机构住宅抵押贷款支持证券、资产支持证券和其他亏损期限低于12个月的证券持有至到期的证券为100万美元。

根据我们在2020年9月30日的评估，在新的减值模式下，没有记录信贷损失准备，也没有将未实现的损失确认为收入。该等证券的发行人具有高信贷质素，并有长期没有信贷损失的历史，管理层并不打算出售该等证券，而管理层很可能不会被要求在其预期收回前出售该等证券，而公允价值的下降主要归因于利率及其他市况的变化。发行人继续按时支付本金和利息。

截至2020年9月30日，可供出售的证券和持有至到期的证券总额为$12.510亿美元用于担保根据回购协议出售的证券，担保公共存款和信托存款，便利获得担保资金，以及用于法律要求或允许的其他目的。

下表按剩余期限显示了我们的证券。可供出售投资组合和持有至到期投资组合中的CMO和其他抵押贷款支持证券是根据其预期平均寿命列出的。可供出售投资组合和持有至到期投资组合中的剩余证券均根据其剩余合同到期日列出。实际到期日可能与预期或合同到期日不同，因为借款人有权提前偿还债务，并支付或不支付预付款罚金。

2020年9月30日			可供出售的证券						持有至到期的证券
以百万计			摊销成本			公允价值			摊销成本			公允价值
在一年或更短的时间内到期			$	5,125		$	5,134		$	102		$	104
在一到五年后到期			14,883			15,439			5,649			5,880
在五到十年后到期			5,608			5,887			2,620			2,845
十年后到期			438			435			13			13
总计			$	26,054		$	26,895		$	8,384		$	8,842

85

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目录

7.衍生工具及对冲活动

我们是各种衍生工具的一方，主要通过我们的子公司KeyBank。我们使用的主要衍生品是利率掉期、上限、下限和期货；外汇合约；大宗商品衍生品；以及信用衍生品。通常，这些工具有助于我们管理利率风险敞口，降低贷款组合中固有的信用风险，对冲外币汇率变化，以及满足客户融资和对冲需求。

截至2020年9月30日，在考虑到双边抵押品和主净额结算协议的影响后，我们有105百万美元的衍生资产和2截至同日，在计入双边抵押品和总净额结算协议的影响以及未来潜在亏损准备金后，我们的衍生品资产为#美元。1.810亿美元的衍生负债和#美元的衍生品负债166未被指定为对冲工具的100万美元。这些仓位主要由为客户通融目的而订立的衍生合约组成。

有关我们衍生品会计政策的更多信息，从我们的2019年Form 10-K第105页开始，在“衍生品和对冲”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中提供。我们的衍生品战略和相关风险管理目标在2019年10-K表格第134页开始的附注8(“衍生品和对冲活动”)中进行了描述。

与衍生工具相关的公允价值、交易量和损益信息

下表汇总了我们的衍生工具截至2020年9月30日和2019年12月31日的毛值和净值。衍生资产和负债余额在应用双边抵押品和主净额结算协议之前按毛额列报，但在与中央结算组织的差异保证金支付作为结算应用之后，-根据需要调整衍生品总资产和负债，以考虑可合法执行的主净额结算协议的影响，该协议允许我们以净额基础与单一交易对手结算所有衍生品合同，并用相关现金抵押品抵消净衍生品头寸。与合法可执行的主净额结算协议相关的证券抵押品不会在资产负债表上抵消。*我们的衍生品工具计入资产负债表上的“应计收入和其他资产”或“应计费用和其他负债”，具体如下：

			2020年9月30日												2019年12月31日
						公允价值												公允价值
以百万计			概念上的 金额			导数 资产			导数 负债						概念上的 金额			导数 资产			导数 负债
指定为对冲工具的衍生工具：
利率，利率			$	34,220		$	71		$	6					$	39,208		$	191		$	20
未指定为对冲工具的衍生工具：
利率，利率			75,507			1,756			300						71,209			772			233
外汇，外汇			5,879			74			68						6,572			67			60
商品			7,738			462			445						5,324			208			200
信用			487			3			15						427			1			10
其他(a)			5,572			70			13						3,337			14			10
总计			95,183			2,365			841						86,869			1,062			513
净值调整(b)			—			(490)			(679)						—			(473)			(335)
资产负债表中的净衍生工具			129,403			1,946			168						126,077			780			198
其他抵押品(c)			—			(3)			(1)						—			(2)			(42)
净派生金额			$	129,403		$	1,943		$	167					$	126,077		$	778		$	156

(a)其他衍生品包括与我们的住宅抵押银行业务相关的利率锁定承诺和远期销售承诺、由与“待公布”证券和何时发行证券相关的合同承诺组成的远期购买和销售合同，以及其他定制的衍生品合同。

(b)净额调整是指根据适用的会计准则将我们的衍生资产和负债从毛基础转换为净基础所记录的金额。

(c)其他抵押品是指根据适用的会计指引，不能用于将我们的衍生资产和负债从毛基抵销至净基础的金额。其他抵押品由证券组成，并根据双边抵押品和允许我们用相关抵押品抵消净衍生头寸的主净额净额协议进行交换。其他抵押品的运用不能将净衍生头寸减少到零以下。因此，多余的其他抵押品(如果有)不会在上面反映。

公允价值对冲。截至2020年9月30日止九个月期间，我们并未将公允价值对冲工具的任何部分排除在对冲效果评估之外。

下表汇总了截至2020年9月30日和2019年12月31日在资产负债表上记录的与公允价值对冲累计基础调整相关的金额。

86

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目录

			2020年9月30日
以百万计			包括对冲项目的资产负债表行项目			套期保值项目账面金额(a)			套期保值会计基础调整(b)
利率合约			长期债务			$	8,255		$	492
			2019年12月31日
			包括对冲项目的资产负债表行项目			套期保值项目账面金额(a)			套期保值会计基础调整(b)
利率合约			长期债务			$	8,408		$	240

(a)账面金额代表指定为套期保值项目的负债部分。

(b)与不再符合公允价值对冲资格的已取消指定的对冲项目相关的基数调整使对冲会计基数调整减少了#美元。8百万美元和$9分别于2020年9月30日和2019年12月31日，

现金流对冲。在截至2020年9月30日的9个月期间，我们没有将任何部分现金流对冲工具排除在对冲效果评估之外。

考虑到截至2020年9月30日的利率、收益率曲线和名义金额，我们预计将重新分类估计为$253被指定为现金流对冲的衍生工具的税后净收益从AOCI到下一年的收入12几个月。此外，我们预计将把大约#美元重新分类。74与终止现金流对冲相关的净收益(百万美元)，从AOCI到未来12个月的收入。*截至2020年9月30日，我们对冲预测交易的最长时间为9好多年了。

下表总结了公允价值和现金流量对冲会计对截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间损益表的影响。

			在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额
以百万计			利息支出-长期债务			利息收入--贷款						利息支出-存款			其他收入
截至2020年9月30日的三个月
在综合损益表中列报的总金额			$	(64)		$	927					$	(54)		$	28
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			47			—						—			—
在被指定为套期保值工具的衍生品上得到承认			(7)			—						—			—
公允价值套期保值确认的净收益(费用)			$	40		—						—			—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收入			$	(1)		$	100					—			—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	100					—			—
截至2019年9月30日的三个月
在综合损益表中列报的总金额			$	(114)		$	1,073					$	227		$	27
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	(75)		—						$	—		—
在被指定为套期保值工具的衍生品上得到承认			72			—						—			—
公允价值套期保值确认的净收益(费用)			$	(3)		—						$	—		—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收入			$	(1)		$	(8)					—			—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(8)					—			—

87

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目录

			在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额
以百万计			利息支出-长期债务			利息收入--贷款						利息支出-存款			其他收入
截至2020年9月30日的9个月
在综合损益表中列报的总金额			$	(225)		$	2,933					$	(319)		$	(27)
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			(252)			—						—			—
在被指定为套期保值工具的衍生品上得到承认			343			—						—			—
公允价值套期保值确认的净收益(费用)			$	91		—						—			—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收入			$	(3)		$	224					—			—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(3)		$	224					—			—
截至2019年9月30日的9个月
在综合损益表中列报的总金额			$	354		$	3,221					$	652		$	54
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	(320)		—						$	(1)		—
在被指定为套期保值工具的衍生品上得到承认			296			—						—			—
公允价值套期保值确认的净收益(费用)			$	(24)		—						$	(1)		—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收入			$	(2)		$	(51)					—			—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(2)		$	(51)					—			—

净投资套期保值。我们之前签订了外币远期合约，以对冲我们在外国子公司投资的账面价值因相关外汇汇率变化而发生变化的风险。2019年12月，我们最后一个剩余的净投资对冲因KEF加拿大子公司净资产的大幅清算而停止。有关终止这一净投资对冲的更多信息，请参阅我们2019年10-K表格第137页的附注8(“衍生品和对冲活动”)。

下表汇总了截至2020年9月30日和2019年9月30日止的三个月和九个月期间我们的现金流和净投资对冲的税前净收益(亏损)，以及它们在损益表上的记录位置，该表包括期内在OCI确认的净收益(亏损)和从OCI重新分类为当期收益的净收益(亏损)。

以百万计			净收益(亏损)在保险公司确认为净收益(亏损)			将净收益(亏损)从保监处重新分类为收益的损益表位置			净收益(亏损)从保监处重新分类为营业收入
截至2020年9月30日的三个月
现金流对冲
利率，利率			$	5		利息收入--贷款			$	100
利率，利率			—			利息支出-长期债务			(1)
利率，利率			10			投资银行和债务配售费用			—
总计			$	15					$	99
截至2019年9月30日的三个月
现金流对冲
利率，利率			$	86		利息收入--贷款			$	(8)
利率，利率			(2)			利息支出-长期债务			(1)
利率，利率			(4)			投资银行和债务配售费用			—
净投资对冲
外汇合约			1			其他收入			—
总计			$	81					$	(9)

88

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目录

以百万计			净收益：(亏损) 在国际保险业保险公司(OCI)中获得认可			损益表净收益(亏损)的位置 从保监处改划为收入			净收益 (损失)重新分类 从保监处转化为个人收入(a)
截至2020年9月30日的9个月
现金流对冲
利率，利率			$	629		利息收入--贷款			$	224
利率，利率			(6)			利息支出-长期债务			(3)
利率，利率			(10)			投资银行和债务配售费用			—
净投资对冲
外汇合约			—			其他收入			—
总计			$	613					$	221
截至2019年9月30日的9个月
现金流对冲
利率，利率			$	471		利息收入--贷款			$	(51)
利率，利率			(5)			利息支出-长期债务			(2)
利率，利率			(10)			投资银行和债务配售费用			—
净投资对冲
外汇合约			(3)			其他收入			—
总计			$	453					$	(53)

非套期保值工具

下表汇总了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间，未被指定为对冲工具的我们的衍生品的税前净收益(亏损)，以及它们在损益表中的记录位置。

			截至2020年9月30日的三个月															截至2019年9月30日的三个月
以百万计			公司 服务 收入			消费抵押贷款收入			其他收入			总计						企业服务收入			消费抵押贷款收入			其他收入			总计
净收益(亏损)
利率，利率			$	5		—			$	(1)		$	4					$	16		—			(1)			$	15
外汇，外汇			9			—			—			9						11			—			—			11
商品			5			—			—			5						2			—			—			2
信用			4			—			(8)			(4)						(5)			—			$	(8)		(13)
其他			—			28			(8)			20						—			5			(3)			2
净收益(亏损)合计			$	23		28			$	(17)		$	34					$	24		5			$	(12)		$	17

			截至2020年9月30日的9个月															截至2019年9月30日的9个月
以百万计			公司 服务 收入			消费抵押贷款收入			其他收入			总计						企业服务收入			消费抵押贷款收入			其他收入			总计
净收益(亏损)
利率，利率			$	23		$	—		$	(10)		$	13					$	31		—			$	(3)		$	28
外汇，外汇			29			—			—			29						32			—			—			32
商品			13			—			—			13						5			—			—			5
信用			(6)			—			(20)			(26)						(4)			—			(23)			(27)
其他			—			36			17			53						—			$	5		—			5
净收益(亏损)合计			$	59		$	36		$	(13)		$	82					$	64		$	5		$	(26)		$	43

交易对手信用风险

我们以现金和由美国财政部、政府支持的企业或GNMA发行的高评级证券的形式持有抵押品。现金抵押品$44截至2020年9月30日，资产负债表上的衍生品资产净值为100万美元，而资产负债表上的衍生品资产净值为1美元207截至2019年12月31日，以衍生品资产为净额的现金抵押品为100万美元，而以衍生品负债为净额的现金抵押品合计为$234截至2020年9月30日，百万美元，以及$69截至2019年12月31日，为100万。我们减轻和管理衍生品合约信用风险敞口的方法在我们2019年Form 10-K第138页的标题“交易对手信用风险”下的附注8(“衍生品和对冲活动”)中进行了描述。

下表汇总了我们按类型划分的衍生资产在指定日期的公允价值。这些资产代表我们在考虑到双边抵押品和主净额结算协议以及其他用于降低风险的手段的影响后，对潜在损失的总风险敞口。

89

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目录

以百万计			2020年9月30日			2019年12月31日
利率，利率			$	1,680		$	848
外汇，外汇			28			30
商品			212			95
信用			—			—
其他			70			14
抵押品前的衍生资产			1,990			987
减去：与抵押相关的抵押品			44			207
衍生资产总额			$	1,946		$	780

我们与两个主要群体进行衍生品交易：经纪自营商和银行，以及客户。鉴于这两个群体具有不同的经济特征，我们有不同的方法来管理交易对手的信用敞口和信用风险。

出于各种风险管理目的，我们与经纪自营商和银行进行交易。

交易主要是高美元交易量。我们与客户签订双边抵押品和主净额结算协议

这些交易对手。我们清算与这些交易对手的某些类型的衍生品交易，根据这一点，中央

结算机构成为我们衍生品合约的交易对手。此外，我们还进入了衍生品交易。

通过掉期执行设施签订合同。掉期清算和掉期执行设施减少了我们对

交易对手信用风险。截至2020年9月30日，我们的总敞口为$411给经纪自营商和银行的净敞口为100万美元。260在应用主净额结算协议和现金抵押品之后(如果存在这样的合格协议)，我们的净敞口为#美元。257在考虑了$3以证券形式持有的额外抵押品百万美元。

我们使用主净额结算协议与客户进行交易，以满足他们的业务需求。

在大多数情况下，我们通过将这些交易交叉抵押到基础贷款抵押品来减轻我们的信贷敞口。对于不能清算的交易，我们通过买卖美国国债和欧洲美元期货或建立抵消头寸来缓解市场风险。由于对标的贷款的交叉抵押，我们通常不会交换与这些交易相关的现金或有价证券抵押品。为了应对与这些合同相关的违约风险，我们设立了CVA准备金(包括在

“应计收入和其他资产”)#美元72截至2020年9月30日，为100万。CVA是从以下公式计算出来的

潜在的未来风险敞口、预期回收率和市场隐含的违约概率。截至2020年9月30日，我们的总敞口为$1.910亿美元给客户交易对手和其他非经纪自营商或银行的实体，用于有相关主净额结算协议的衍生品。*我们的净敞口为#美元1.7在应用主净额结算协议、抵押品和相关准备金后，我们与这些交易对手的衍生品收益为10亿美元。

信用衍生品

我们是买方，在有限的情况下，可能会通过信用衍生品市场成为信用保护的卖家。我们购买信用衍生品是为了管理与特定商业贷款和掉期义务相关的信用风险，以及债务证券的敞口。我们的信贷衍生产品组合净负债为#美元。12截至2020年9月30日的百万美元，以及9截至2019年12月31日，100万。我们的信用衍生产品组合由交易的信用违约互换指数和风险参与协议组成。从我们的2019年Form 10-K第139页开始，我们的信用衍生品的其他描述在附注8(“衍生品和对冲活动”)中以“信用衍生品”的标题开始。

下表提供了我们在2020年9月30日和2019年12月31日出售并在资产负债表上持有的信用衍生品类型的信息。名义金额表示卖方可以

被要求付钱。表中显示的付款/履约风险代表违约的加权平均值

各自投资组合中所有参考实体的概率。这些默认概率隐含于

信用违约互换市场中观察到的信用指数，这些指数基于关键字的映射到参考实体

内部风险评级。

			2020年9月30日												2019年12月31日
百万美元			概念上的 金额			平均值 术语 (年)			付款/ 性能 风险						概念上的 金额			平均值 术语 (年)			付款/ 性能 风险
其他			$	287		13.48			17.15		%				$	134		14.30			14.56		%
信用衍生品销售总额			$	287		—			—						$	134		—			—

90

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目录

信用风险或有特征

我们已经签订了某些衍生品合同，当这些合同处于净负债状况时，我们需要向交易对手提供抵押品。抵押品金额根据净负债金额和门槛，通常与我们在穆迪和标普的长期高级无担保信用评级有关。抵押品要求也基于最低转让金额，具体取决于我们与交易对手签署的每个信用支持附件(ISDA主协议的一个组成部分)。在少数情况下，如果我们的评级降至特定水平(通常是投资级水平)以下，交易对手有权终止与我们的ISDA主协议(即穆迪的评级为“Baa3”，标普的评级为“BBB-”)。截至2020年9月30日，KeyBank对穆迪的评级为“A3”，对标普的评级为“A-”，KeyCorp的评级为“Baa1“与穆迪和”BBB+“就标普而言，截至2020年9月30日，KeyBank持有的所有具有信用风险或有特征的衍生品合约(即那些包含基于我们评级的抵押品过账或终止条款的合约)的公允价值合计为美元，这些合约处于净负债头寸。177百万美元，其中包括$108百万美元的衍生资产和285100万美元的衍生品负债。“我们有$175截至2020年9月30日，为覆盖这些头寸而公布的现金和证券抵押品为100万美元。不是的KeyCorp在2020年9月30日持有具有信用风险或有特征的衍生品合约。

下表汇总了如果触发了截至2020年9月30日和2019年12月31日净负债头寸的衍生品合约的信用风险或有功能，KeyBank根据ISDA主协议将被要求提供的额外现金和证券抵押品。额外的抵押品金额是基于KeyBank的评级在2020年9月30日和2019年12月31日被下调一级、两级或三级的情况下计算的，并考虑了已经发布的所有抵押品。*对KeyCorp进行了类似的计算，截至2020年9月30日和2019年12月31日不需要额外的抵押品。有关KeyBank和KeyCorp信用评级的更多信息，请参阅本报告第2项“流动性风险管理”部分“影响流动性的因素”下的讨论。

			2020年9月30日									2019年12月31日
以百万计			穆迪(Moody‘s)			标准普尔						穆迪(Moody‘s)			标准普尔
KeyBank的长期高级无担保信用评级			A3			A-						A3			A-
一次评级下调			$	1		$	1					$	1		$	1
两次评级下调			1			1						1			1
三次评级下调			1			1						1			1

KeyBank的长期高级无担保信用评级为四截至2020年9月30日和2019年12月31日，穆迪和标准普尔对非投资级的评级高于非投资级。如果KeyBank的评级截至2020年9月30日或2019年12月31日被下调至投资级以下，则支付$3百万美元和$3考虑到所有已经过账的抵押品，分别需要终止合同或在净负债状况下为这些合同提供额外的抵押品。如果KeyCorp的评级在2020年9月30日或2019年12月31日被下调至投资级以下，那么考虑到已经发布的所有抵押品，就不需要支付任何款项来终止合同或在净负债状况下为这些合同提供额外的抵押品。

8.按揭服务资产

我们发起并定期销售商业和住宅抵押贷款，但继续为买家提供这些贷款。我们也可以为其他贷款人购买商业抵押贷款的偿还权。如果我们购买或保留服务贷款的权利，以换取超过现行市场维修费的维修费，并被认为超过了足够的维修费，我们就记录了维修性资产。有关抵押和其他服务资产会计的其他信息包含在附注1(“重要会计政策摘要”)中，从我们的2019年Form 10-K第106页开始，标题为“服务资产”。

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目录

商品化

商业按揭服务资产账面金额变动情况摘要如下：

			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019						2020			2019
期初余额			$	565		$	509					$	539		$	502
从贷款销售中保留的服务			30			30						107			71
购货			6			10						24			33
摊销			(29)			(29)						(88)			(86)
暂时性减损			(6)			(2)						(16)			(2)
期末余额			$	566		$	518					$	566		$	518
期末公允价值			$	685		$	681					$	685		$	681

商业抵押贷款还本付息资产的公允价值是通过计算与还本付息贷款相关的未来现金流的现值来确定的。“这项计算使用了一些基于当前市场状况的假设。”下表显示了用于确定我们的商业抵押贷款服务资产在2020年9月30日和2019年9月30日的公允价值的重大不可观察输入的范围和加权平均值，以及估值技术： 

百万美元						2020年9月30日						2019年9月30日
估价技术			意义重大 不可观察的输入			量程 (加权平均)
贴现现金流			预期的默认值			1.00 - 2.00% (1.17%)						1.00 - 2.00% (1.13%)
			剩余现金流贴现率			7.72 - 10.66% (9.30%)						7.00 - 11.50% (9.30%)
			托管收益率			0.92 - 1.16% (1.05%)						1.46 - 2.36% (2.02%)
			贷款假设利率			0.00 - 1.78% (1.39%)						0.01 - 3.37% (1.38%)

如果这些经济假设改变或被证明是不正确的，商业抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。预期信贷损失、托管收益率和贴现率对商业抵押贷款服务资产的估值至关重要。这些假设的估计是基于市场参与者对各自利率的看法，并反映了与商业抵押贷款、行业趋势和其他考虑因素相关的历史数据。由于各种经济因素的变化，实际利率可能与估计的不同。指定给托管收益率的价值下降将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。增加商业抵押贷款的假设违约率或增加分配的贴现率将导致我们的商业抵押服务资产的公允价值下降。商业抵押贷款的提前还款活动不会对我们的商业抵押贷款服务资产的估值产生重大影响。与住宅抵押贷款不同，商业抵押贷款的提前还款额明显较低，因为某些合同限制影响了借款人提前偿还抵押贷款的能力。

商业服务资产的摊销是根据估计净服务收入的比例和期间确定的。*本附注开头的表格所示的每个期间的商业服务资产摊销计入合同手续费收入的减少额。为商业按揭贷款提供服务的合约手续费收入合共为#美元。154截至2020年9月30日的9个月期间为100万美元，以及147截至2019年9月30日的9个月期间为100万。这笔手续费收入被#美元抵消。88截至2020年9月30日的9个月内摊销100万美元，以及86截至2019年9月30日的9个月期间为100万。合同手续费收入和摊销都净记录在损益表上的“商业抵押贷款服务费”中。

住宅

住宅按揭服务资产账面金额变动情况摘要如下：

			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019						2020			2019
期初余额			$	46		$	39					$	46		$	37
从贷款销售中保留的服务			12			5						25			9
购货			—			—						—			—
摊销			(4)			(3)						(9)			(5)
暂时性(减损)恢复			(1)			—						(9)			—
期末余额			$	53		$	41					$	53		$	41
期末公允价值			$	54		$	43					$	54		$	43

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目录

抵押贷款服务资产的公允价值是通过计算与服务贷款相关的未来现金流的现值来确定的。“这项计算使用了一些基于当前市场状况的假设。”下表显示了在2020年9月30日和2019年9月30日用于对我们的抵押贷款服务资产进行公允估值的重大不可观察投入的范围和加权平均，以及估值技术：

						2020年9月30日						2019年9月30日
估价技术			意义重大 不可观察的输入			量程 (加权平均)
贴现现金流			提前还款速度			12.35% - 53.36% (16.89%)						12.06 - 62.96% (14.53%)
			贴现率			7.51-8.80% (7.57%)						7.50 - 10.00% (7.53%)
			维修成本			$62.00 - $5,125 ($81.67)						$62 - $4,375 ($67.67)

如果这些经济假设改变或被证明是不正确的，住宅抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。预付款速度、贴现率和维修成本对维修资产的估值至关重要。对这些假设的估计基于市场参与者如何看待各自的比率，并反映与贷款、行业趋势和其他考虑因素相关的历史数据。由于各种经济因素的变化，实际比率可能与估计的不同。提前还款速度、指定贴现率和服务成本假设的提高也将对我们的住宅抵押贷款服务资产的公允价值造成负面影响。

住宅服务资产的摊销是根据估计的住宅服务净收入的比例和期间确定的。如上表所示，2020年9月30日服务资产的摊销计入合同手续费收入的减少额。为住宅按揭贷款提供利息的合约费收入合共为1,000元。24截至2020年9月30日的9个月期间为100万美元，以及15截至2019年9月30日的9个月期间为100万。这笔手续费收入被#美元抵消。9截至2020年9月30日的9个月内摊销100万美元，以及5截至2019年9月30日的9个月期间为100万。合同手续费收入和摊销都净记录在损益表上的“消费者抵押贷款收入”中。

9.租契

作为承租人，我们签订土地、建筑物和设备的租赁合同。我们的房地产租赁主要涉及银行分行和办公场所。设备租赁主要涉及用于数据处理和数据存储的技术资产。作为出租人，我们主要通过我们的设备租赁业务提供融资。有关我们租赁活动的更多信息，请参阅我们的2019 Form 10-K表格第143页开始的注释10(“租赁”)。

出租人设备租赁

租约可以有固定或浮动利率条款。可变支付基于指数或其他指定的费率，并包括在租金支付中。某些租约包含延长租赁期的选择权或承租人自行决定终止租赁期的选择权。在某些条件下，租赁协议还可以包含承租人购买标的资产的选择权。

销售型和直接融资租赁的利息收入在损益表上的“利息收入-贷款”中确认。与经营性租赁相关的收入在损益表上的“经营性租赁收入和其他租赁收益”中确认。设备租赁收入构成汇总如下表：

			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019						2020			2019
销售型和直接融资租赁
应收租赁利息收入			$	36		$	31					$	91		$	92
与无担保剩余资产增值相关的利息收入			(7)			3						(1)			9
递延费用和费用的利息收入			—			—						—			—
销售型和直接融资租赁收入总额			29			34						90			101
经营租赁
与租赁付款相关的经营租赁收入			34			34						103			100
其他营业租赁收益			4			8						25			23
经营租赁收入和其他租赁收益总额			38			42						128			123
租赁总收入			$	67		$	76					$	218		$	224

93

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目录

2020年4月，财务会计准则委员会提供了选择，根据这些选择，实体可以选择通过应用ASC 842中的修订会计或通过应用权宜之计在修订框架之外对符合条件的租金优惠进行核算，从而放弃执行评估，以确定现有租赁安排中的合同条款是否提供了可强制执行的权利和义务。修改会计可能需要重新计量和重新分配合同对价。要符合这项权宜之计的资格，租金优惠必须与新冠肺炎疫情有关，并符合一定的标准。由于大流行，Key已经开始向承租人提供其设备租赁的90天延期，并选择不应用修改会计。截至2020年9月30日，租金优惠并不重要。

10.商誉

我们的年度商誉减值测试于每年10月1日进行，或在事件发生或情况变化时更频繁地进行，这些事件或情况变化很可能会使报告单位的公允价值低于其账面价值。有关商誉和其他无形资产会计政策的更多信息，从我们2019年10-K表格第145页开始，在“商誉和其他无形资产”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中汇总。

由于市场持续恶化和新冠肺炎大流行造成的干扰持续时间长，影响了Key的市值，我们确定在截至2020年9月30日的三个月内发生了触发事件。我们进行了截至2020年9月30日的量化中期减值测试，得出商誉没有减损的结论。

通过截至2020年9月30日的量化中期减值测试，我们确定Key的每个报告单位的估计公允价值大于其账面金额。消费者银行报告单位的估计公允价值为11%，商业银行报告单位的估计公允价值为17%，在商业银行报告部分汇总的机构银行报告单位的估计公允价值为11比其账面金额大%。每个报告单位的公允价值是使用收入和市场方法相结合的方法估计的。收益法加权为75%，对每个报告单位使用贴现现金流预测。市场方法的权重为25%，主要包括上市公司指标，但也考虑了金融服务业最近的交易。关键报告单位的账面金额代表基于风险加权监管资本的平均股本，用于商誉减值测试和管理报告目的。

我们将继续监测和审查可能影响商誉的减值指标。

11.可变利息实体

我们的重要VIE摘要如下。与确定实体是否为VIE所使用的标准相关的附加信息包含在2019年10-K表格第146页开始的注释13(“可变利益实体”)中。

LIHTC投资公司。 我们有$1.410亿美元和1.5截至2020年9月30日和2019年12月31日，对LIHTC运营合作伙伴关系的投资分别为10亿美元。这些投资记录在我们资产负债表上的“应计收益和其他资产”中。我们没有任何与这些投资相关的损失准备金，因为我们认为任何损失的可能性都很小。对于所有具有法律约束力的、无资金来源的股权承诺，我们将增加我们确认的投资，并确认一项负债。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们的负债为$477百万美元和$546分别与符合条件的保障性住房项目投资有关，这些投资记录在我们资产负债表的“应计费用和其他负债”中。我们将继续投资于这些LIHTC运营伙伴关系。

下表中列出的资产和负债反映了KCDC在2020年9月30日和2019年12月31日的直接和间接投资规模。由于这些投资代表未合并的VIE，投资本身的资产和负债不会记录在我们的资产负债表上。有关我们LIHTC投资的更多信息包含在我们2019年10-K表格第146页开始的附注13(“可变利益实体”)中。

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目录

			未整合的VIE
以百万计			总计 资产			总计 负债			极大值 面临亏损的风险敞口
2020年9月30日
LIHTC投资			$	6,693		$	2,547		$	1,820
2019年12月31日
LIHTC投资			$	6,405		$	2,526		$	1,846

我们在我们预计将获得税收优惠的期间内摊销我们的LIHTC投资。在2020年的前9个月，我们确认了146百万美元的摊销和134在我们的损益表的“所得税”中，与这些投资相关的税收抵免达数百万美元。在2019年的前9个月，我们确认了137百万美元的摊销和135在我们的损益表的“所得税”中，与这些投资相关的税收抵免达数百万美元。

本金投资。 我们与间接本金投资相关的最大损失敞口包括投资的公允价值加上任何未出资的股权承诺。我们间接本金投资的公允价值总计为$。60百万美元和$68分别于2020年9月30日和2019年12月31日达到100万。这些投资记录在我们资产负债表上的“其他投资”中。下表反映了我们投资的私募股权基金的规模，以及我们在2020年9月30日和2019年12月31日与这些投资相关的最大亏损敞口。

			未整合的VIE
以百万计			总计 资产			总计 负债			极大值 面临亏损的风险敞口
2020年9月30日
间接投资			$	11,225		$	173		$	78
2019年12月31日
间接投资			$	12,954		$	205		$	89

通过我们的主要投资实体，我们成立了运营实体并为其提供资金，这些运营实体为我们的投资公司基金提供管理和其他相关服务，这些基金直接投资于投资组合公司。这些实体拥有不是的2020年9月30日和2019年12月31日的资产，可用于偿还实体的债务。这些实体拥有不是的2020年9月30日和2019年12月31日的负债，以及其他股权投资者对我们的一般信贷没有追索权。

有关我们间接和直接本金投资的其他信息，请参阅2019年10-K表格第146页开始的附注5(“公允价值计量”)和附注13(“可变利益实体”)。

其他未合并的VIE。我们在正常业务过程中与其他不同的实体进行合作，我们已确定这些实体是VIE。我们已经确定，我们不是这些VIE的主要受益者，因为我们没有权力指导对其经济表现影响最大的活动。我们与这些未合并的VIE相关的资产总计为$335截至2020年9月30日，百万美元，以及$282截至2019年12月31日，为100万。这些资产记录在资产负债表上的“应计收入和其他资产”、“其他投资”、“可供出售的证券”和“扣除非劳动收入的贷款”中。我们的负债总额高达$1百万美元和$1截至2020年9月30日和2019年12月31日，分别与这些未整合的VIE相关的百万美元。有关我们其他未合并VIE的更多信息包含在2019年Form 10-K第148页“其他未合并VIE”标题下的附注13(“可变利益实体”)中。

12.入息税

所得税拨备

根据适用的会计指引，为计算中期所得税拨备而确立的主要方法要求我们对预期适用于全年的实际税率作出最佳估计。这一估计的实际税率然后应用于中期综合税前营业收入，以确定所得税的中期拨备。

实际税率，即所得税拨备占所得税前收入的百分比为12.52020年第三季度的百分比以及14.52019年第三季度为%。*有效税率低于我们联邦和州法定税率的总和23.7%，主要是由于在税收优惠领域的投资收入

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目录

与可再生能源和低收入住房投资相关的资产，如公司拥有的人寿保险和信贷。

递延税金

截至2020年9月30日，我们有净递延税负债$110100万美元，而递延税净负债为#美元892019年12月31日止百万，两者均计入资产负债表上的“应计收益及其他资产”。

为了确定更有可能变现并记录的递延税项资产的金额，我们对所有可用的证据进行季度评估。这些证据包括但不限于前期的应税收入、预计未来的应税收入以及预计的递延税项未来冲销。这些评估涉及一定程度的主观性，可能会发生变化。基于这些标准，我们有不是的2020年9月30日和2019年12月31日的估值津贴。

未确认的税收优惠

截至2020年9月30日，Key的未确认税收优惠为$58百万在适用的所得税会计准则允许的情况下，我们的政策是在“所得税费用”中确认与未确认的税收利益相关的利息和罚款。

1988年前在企业合并中获得的银行准备金

KeyBank的留存收益包括大约$92未记录所得税的已分配坏账扣除额中的100万。根据现行的联邦法律，如果KeyBank或任何继承人未能根据“国内收入法”维持其银行地位，或进行的非股息分配或分配大于其累积收益和利润，这些准备金将被重新计入应税收入。由于这些事件预计在可预见的将来不会发生，因此没有确定递延税项负债。

13.收购及停止经营

采办

Laurel Road数码借贷业务。2019年4月3日，KeyBank从Laurel Road银行手中收购了Laurel Road的数字借贷业务。劳雷尔路银行的三位于康涅狄格州东南部的银行分行不是这笔交易的一部分。通过这项收购，KeyBank希望通过最先进的、以客户为中心的技术来增强其数字能力，并利用Laurel Road公司业已证明的能力来吸引和服务专业的千禧一代客户。此次收购作为一项业务合并入账。作为收购的结果，我们确认了公允价值为#美元的可识别无形资产。37百万美元和商誉$148百万对Laurel Road收购的资产和负债的估值于2020年6月30日为最终估值。

停产经营

停产业务主要包括我们的政府担保和私人教育贷款业务。在2020年9月30日和2019年12月31日，大约为$743百万美元和$865分别有100万美元的教育贷款包括在合并资产负债表上的停产资产中。扣除这项业务的信贷损失拨备后的净利息收入不是实质性的，计入非持续业务的收入(亏损)，扣除综合收益表的税款后的收入(亏损)。

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目录

14.证券融资活动

我们签订回购协议，为隔夜客户清扫存款提供资金。我们还签订回购和逆回购协议，以结算其他证券义务。我们将这些证券融资协议计入抵押融资交易。回购和逆回购协议记录在资产负债表上，金额为证券随后出售或回购的金额。证券借款交易以预付的现金抵押品金额计入资产负债表。虽然我们的证券融资协议包含抵销权，但资产和负债是按毛数报告的。逆回购协议和证券借入交易计入资产负债表上的“短期投资”；回购协议计入“根据回购协议买入的联邦基金和卖出的证券”.有关我们证券融资活动(包括风险管理活动)的更多信息，请参阅我们2019年10-K表格第151页开始的附注16(“证券融资活动”)。

下表汇总了我们在2020年9月30日和2019年12月31日的证券融资协议：

			2020年9月30日															2019年12月31日
以百万计			总金额 提交于 资产负债表			网目 调整：(a)			抵押品：(b)			网 金额						总金额 提交于 资产负债表			网目 调整：(a)			抵押品：(b)			网 金额
金融资产抵销：
逆回购协议			$	7		$	(7)		—			—						$	5		$	(5)		—			—
总计			$	7		$	(7)		—			—						$	5		$	(5)		—			—
金融负债的抵销：
回购协议(c)			$	213		$	(20)		$	(193)		—						$	187		$	(7)		$	(180)		—
总计			$	213		$	(20)		$	(193)		—						$	187		$	(7)		$	(180)		—

(a)净额结算调整考虑了主要净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额为基础与单一交易对手结算。

(b)这些调整考虑了双边抵押品协议的影响，这些协议允许我们用相关抵押品抵消净头寸。“抵押品的运用不能将净头寸降至零以下，因此，如果有多余的抵押品，也不会在上面反映出来。

(c)回购协议以抵押支持的机构证券为抵押，并以隔夜或连续的方式签约。

截至2020年9月30日，作为回购协议抵押品质押的资产账面金额总计为1美元。396百万作为抵押品质押的资产在我们资产负债表上的“可供出售的证券”和“持有至到期的证券”中报告。于2020年9月30日，与质押抵押品相关的负债完全由客户清扫融资活动组成，账面价值为#美元。193百万根据客户清扫回购协议质押的抵押品被张贴给第三方托管人，不能由担保方出售或再抵押。鉴于抵押品的高信用质量和回购协议的隔夜期限，与质押抵押品市值下降相关的风险微乎其微。

15.员工福利

养老金计划

所有有资金和无资金计划的养老金净成本(福利)的组成部分记录在“其他费用”中，并在下表中汇总。有关我们的养老金计划和其他退休后福利计划的更多信息，请参阅从我们的2019年10-K表格第155页开始的注释18(“员工福利”)。

			截至9月30日的三个月，									截至9月30日的9个月，
以百万计			2020			2019						2020			2019
PBO的利息成本			$	9		$	11					$	26		$	34
计划资产的预期收益			(10)			(12)						(29)			(36)
摊销损失			5			4						13			11
结算损失			—			—						8			—
养老金净成本			$	4		$	3					$	18		$	9

16.未合并附属公司发行的信托优先证券

我们拥有由我们组成的商业信托的未偿还普通股，这些信托发行了公司义务的、强制赎回的信托优先证券。信托基金使用发行信托基金的收益。

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目录

购买KeyCorp发行的债券的优先证券和普通股。这些债券是信托公司唯一的资产；从债券中支付的利息为强制赎回信托优先证券支付的分配提供资金。这些商业信托的已发行普通股记录在我们资产负债表上的“其他投资”中。我们代表信托无条件担保以下付款或分配：

 

•信托优先证券的规定分配；

•赎回资本证券时的赎回价格；以及

•信托清算或终止时到期的金额。

监管资本规则，在本报告第2项“监督和监管”中讨论，要求我们将我们的强制可赎回信托优先证券视为二级资本。

信托优先证券、普通股和相关债券摘要如下：

百万美元			信托优先证券，折扣率净额(a)			普通股			债券本金，贴现净额。(b)			信托公司优先证券和债券利率(c)			信托、优先证券和债券的到期日
2020年9月30日
KeyCorp Capital I			$	156		$	6		$	162		1.036		%	2028
KeyCorp Capital II			112			4			116			6.875			2029
KeyCorp Capital III			148			4			152			7.750			2029
HNC法定信托III			19			1			20			1.656			2035
柳林法定信托I			19			1			20			1.560			2036
HNC法定信托IV			17			1			18			1.548			2037
韦斯特班克资本信托II			8			—			8			2.417			2034
韦斯特班克资本信托III			8			—			8			2.417			2034
总计			$	487		$	17		$	504		4.528		%	—
2019年12月31日			$	466		$	17		$	483		5.214		%	—

(a)信托优先证券必须在相关债券到期时赎回，如果治理契约中有规定，则必须提前赎回。每期信托优先证券的利率与相关债券的利率相同。某些信托优先证券包括与公允价值对冲相关的基数调整，总额为#美元。75截至2020年9月30日，百万美元，以及$57截至2019年12月31日，为100万。有关公允价值套期保值的解释，请参阅附注7(“衍生工具和套期保值活动”)。

(b)我们有权赎回这些债券。如果KeyCorp Capital I、HNC法定信托III、Willow Grove法定信托I、HNC法定信托IV、Westbank Capital Trust II或Westbank Capital Trust III购买的债券在到期前被赎回，赎回价格将是本金金额加上任何应计但未支付的利息。如果KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III购买的债券在到期前被赎回，赎回价格将以以下较大者为准：(I)本金金额加上任何应计但未支付的利息，或(Ii)按国库利率(定义在适用的债券中)贴现的本金和利息支付的现值之和，加20KeyCorp Capital II基点或25KeyCorp Capital III的基点，或50在KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III的税收或资本处理事件赎回的情况下，加上任何应计但未支付的利息，基点。某些债券的本金金额包括与公允价值对冲有关的基数调整，总额为#美元。75截至2020年9月30日，百万美元，以及$57截至2019年12月31日，为100万。有关公允价值套期保值的解释，请参阅附注7(“衍生工具和套期保值活动”)。债券本金，扣除贴现后，计入资产负债表上的“长期债务”。

(c)KeyCorp Capital II和KeyCorp Capital III发行的信托优先证券的利率是固定的。KeyCorp Capital I发行的信托优先证券采用浮动利率，相当于3个月期LIBOR加码74基点，这每季度都会重新定价。HNC法定信托III发行的信托优先证券为浮动利率，相当于三个月期LIBOR加码140基点，这每季度都会重新定价。Willow Grove法定信托I发行的信托优先证券为浮动利率，相当于三个月期LIBOR加码131基点，这每季度都会重新定价。HNC法定信托IV发行的信托优先证券为浮动利率，相当于3个月期LIBOR加码128基点，这每季度都会重新定价。Westbank Capital Trust II和Westbank Capital Trust III发行的信托优先证券均为浮动利率，相当于三个月期LIBOR加码219基点，这每季度都会重新定价。*总利率为加权平均利率。

17.或有负债及担保

法律程序

诉讼。 在正常业务过程中，我们和我们的子公司不时会受到各种诉讼、调查和行政诉讼的影响。私人的民事诉讼可能涉及单个原告的个人诉讼，也可能涉及可能有数千名班级成员的集体诉讼。调查可能涉及政府机构和自律机构的正式和非正式程序。该等事宜可能涉及实质金钱宽免的申索。*有时，该等事宜可能会提出新颖的申索或法律理论。*由于这些不同的其他事宜性质复杂，某些事宜可能需要数年时间才能解决。*虽然根据我们目前所知的资料，无法确定财务责任的最终解决办法或范围，但我们不相信有任何个别或合计涉及我们任何物业的事宜，会合理地预期会对我们的财务状况造成重大不利影响。*我们会不断监察及重新评估这些诉讼事宜的潜在重要性。然而，我们注意到，鉴于法律程序中固有的不确定性，不能保证最终的解决方案不会超过既定的储备。*因此，某一特定事项或一系列事项的结果可能对我们在特定时期的运营结果具有重大影响，这取决于该特定时期的亏损规模或我们的收入。

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目录

担保

我们是与第三方签订的各种协议的担保人。下表显示了我们在2020年9月30日未偿还的担保类型。有关确定与这些担保相关的负债的基础的信息，从我们的2019年Form 10-K第108页开始，包含在附注1(“重要会计政策摘要”)的“或有和担保”标题下。

2020年9月30日			最大潜在未贴现未来付款			记录的负债
以百万计
财务担保：
备用信用证			$	3,107		$	72
与FNMA签订的追索权协议			5,662			23
住宅按揭准备金			2,280			9
书面看跌期权(a)			3,284			63
总计			$	14,333		$	167

(a)最大潜在未贴现未来付款代表有资格作为担保的衍生品的名义金额。

我们根据我们可能被要求进行上表所示的最大潜在未贴现未来付款的概率来确定与下面描述的每种类型的担保相关联的付款/履约风险。0%至30付款概率百分比)、中等(大于30%至70付款概率百分比)，或高(大于70付款概率%)来评估付款/履约风险，并已确定在2020年9月30日与每种类型的未偿还担保相关的付款/履约风险较低。关于下面列出的每种担保性质的信息，从我们的2019年10-K表格第165页开始，包含在附注22(“承诺、或有负债和担保”)的“担保”标题下。

备用信用证。截至2020年9月30日，我们的备用信用证剩余加权平均寿命为1.8几年，剩下的实际寿命从不到1一年的时间长达一年之多14.2好多年了。

与FNMA达成追索权协议。截至2020年9月30日，本计划未偿还商业抵押贷款加权平均剩余期限为7.9年，我们作为参与者出售的贷款的未偿还本金余额为$18.8十亿。根据此计划，我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额，如上表所示，大约等于302020年9月30日未偿还贷款本金余额的%。FNMA委派发放、承销和服务抵押贷款的责任，我们在出售给FNMA的每笔商业抵押贷款的剩余期限内承担有限的损失风险。除附注4(“资产质量”)所述担保的预期信贷损失外，我们为此类潜在损失保留了一笔准备金，我们认为其金额与我们负债的公允价值大致相当。

 

住宅按揭银行业务。截至2020年9月30日，我们在此计划中出售的贷款的未偿还本金余额为$7.6十亿。根据此计划，我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额，如上表所示，大约等于302020年9月30日未偿还贷款本金余额的%。

我们出售贷款的估计回购债务负债(计入资产负债表上的其他负债)为#美元。9截至2020年9月30日，为100万。有关我们住宅按揭的更多资料，请参阅附注8(“按揭服务资产”)。

书面看跌期权。截至2020年9月30日，我们的书面看跌期权的平均寿命为三年。这些书面看跌期权按公允价值计入衍生品，详见附注7(“衍生品和对冲活动”)。

如果交易对手是经纪交易商或银行，书面看跌期权按公允价值计入衍生品，但不被视为担保，因为这些交易对手通常不持有相关工具。此外，我们是信用衍生品的买家和卖家，这在附注7(“衍生品和对冲活动”)中有进一步的讨论。

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目录

其他表外风险

其他表外风险来自不符合适用会计准则中规定的担保定义的金融工具，以及其他关系。有关其他表外风险类型的其他信息包含在2019年Form 10-K第168页“其他表外风险”标题下的附注22(“承诺、或有负债和担保”)中。

18.累计其他综合收益

我们在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的AOCI变化如下：

以百万计			可供出售的所有证券的未实现收益(亏损)			金融衍生工具的未实现损益			外币换算调整			养老金净额和退休后福利成本			总计
2019年12月31日的余额			$	115		$	250		—			$	(339)		$	26
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			530			467			—			(1)			996
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			(3)			(168)			—			16			(155)
当期其他综合收入净额，扣除所得税后的净额			527			299			—			15			841
2020年9月30日的余额			$	642		$	549		—			$	(324)		$	867
2020年6月30日的余额			$	650		$	613		—			$	(327)		$	936
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			(8)			11			—			(1)			2
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			—			(75)			—			4			(71)
当期其他综合收入净额，扣除所得税后的净额			(8)			(64)			—			3			(69)
2020年9月30日的余额			$	642		$	549		—			$	(324)		$	867
2018年12月31日的余额			$	(373)		$	(50)		$	(14)		$	(381)		$	(818)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			579			346			4			12			941
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			(11)			40			—			7			36
当期其他综合收入净额，扣除所得税后的净额			568			386			4			19			977
2019年9月30日的余额			$	195		$	336		$	(10)		$	(362)		$	159
2019年6月30日的余额			$	102		$	268		$	(10)		$	(362)		$	(2)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			104			62			—			(2)			164
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税后。(a)			(11)			6			—			2			(3)
当期其他综合收入净额，扣除所得税后的净额			93			68			—			—			161
2019年9月30日的余额			$	195		$	336		$	(10)		$	(362)		$	159

(a)有关这些重新分类的详细信息，请参阅下表。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，我们对AOCI的重新分类如下：

			截至9月30日的三个月，						报告净收入的报表中受影响的行项目
以百万计			2020			2019
可供出售证券的未实现收益(亏损)
已实现收益			—			15			其他收入
已实现亏损			—			—			其他收入
			—			15			所得税前持续经营所得(亏损)
			—			4			所得税
			—			11			持续经营的收入(亏损)
衍生金融工具的未实现收益(亏损)
利率，利率			$	100		$	(8)		利息收入--贷款
利率，利率			(1)			(1)			利息支出-长期债务
			99			(9)			所得税前持续经营所得(亏损)
			24			(3)			所得税
			$	75		(6)			持续经营的收入(亏损)
养老金净额和退休后福利费用
摊销损失			$	(5)		$	(4)		其他费用
结算损失			—			—			其他费用
			(5)			(3)			所得税前持续经营所得(亏损)
			(1)			(1)			所得税
			$	(4)		$	(2)		持续经营的收入(亏损)

100

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目录

			截至9月30日的9个月，						报告净收入的报表中受影响的行项目
以百万计			2020			2019
可供出售证券的未实现收益(亏损)
已实现收益			$	4		15			其他收入
			4			15			所得税前持续经营所得(亏损)
			1			4			所得税
			$	3		11			持续经营的收入(亏损)
衍生金融工具的未实现收益(亏损)
利率，利率			$	224		$	(51)		利息收入--贷款
利率，利率			(3)			(2)			利息支出-长期债务
			221			(53)			所得税前持续经营所得(亏损)
			53			(13)			所得税
			$	168		(40)			持续经营的收入(亏损)
养老金净额和退休后福利费用
摊销损失			$	(13)		$	(11)		其他费用
结算损失			(8)			—			其他费用
摊销未确认的先前服务信贷			—			1			其他费用
			(21)			(10)			所得税前持续经营所得(亏损)
			(5)			(3)			所得税
			$	(16)		$	(7)		持续经营的收入(亏损)

19.股东权益

全面基本建设计划

与我们2020年的资本计划一致，董事会宣布季度股息为#美元.1852020年第三季度每股普通股。根据我们2020年3月17日的公告，股票回购活动已经暂停，以应对新冠肺炎疫情。

优先股

优先股系列			未偿还金额(百万)			授权及已发行股份			面值			清算优先权			每股存托股份所有权权益			每股存托股份清算优先权			2020年第三季度按存托股份支付的股息
固定利率至浮动率永久非累积D系列			$	525		21,000			$	1		$	25,000		1/25			$	1,000		$	12.50
固定到浮动利率永久非累积E系列			500			500,000			1			1,000			1/40			25			.382813
固定利率永久非累积系列F			425			425,000			1			1,000			1/40			25			.353125
固定利率永久非累计系列G			450			450,000			1			1,000			1/40			25			.351563

20.业务细分报告

消费者银行

消费者银行为个人和小企业提供服务，服务范围遍及我们的15-通过提供各种存款和投资产品、个人金融和金融健康服务、贷款、抵押贷款和房屋净值、学生贷款再融资、信用卡、国库服务和商业咨询服务，州分行的足迹。此外，还提供财富管理和投资服务，帮助机构、非营利组织和高净值客户满足其银行、信托、投资组合管理、人寿保险、慈善捐赠和相关需求。

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目录

商业银行

商业银行是我们机构和商业运营部门的集合。商业运营部门是一家提供全方位服务的法人银行，主要致力于满足#年中端市场客户的需求。七行业部门：消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和技术。商业运营部门也是商业抵押贷款的重要服务机构，也是CMBS的重要特殊服务机构。机构运营部门向其客户提供广泛的银行和资本市场产品，包括银团金融、债务和股权资本市场、商业支付、设备金融、商业抵押银行、衍生品、外汇、金融咨询和公共金融。

其他

其他包括各种公司财务活动，如管理我们的投资证券组合、长期债务、短期流动性和融资活动、资产负债表风险管理、我们的主要投资部门和各种退出投资组合，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，通过非利息费用分配给业务部门。对帐项目还包括公司间抵销和未分配给业务部门的某些项目，因为它们不反映其正常运营。

我们用来在业务部门之间分配项目的方法的开发和应用是一个动态过程。因此，财务结果可能会定期修订，以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务风险概况的变化或我们组织结构的变化。

下表显示了我们业务部门在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间的精选财务数据。

截至9月30日的三个月，			消费者金融银行									商业银行									其他									总密钥
百万美元			2020			2019						2020			2019						2020			2019						2020			2019
操作摘要
净利息收入(TE)			$	604		$	595					$	421		$	399					$	(19)		$	(14)					$	1,006		$	980
非利息收入			267			238						383			381						31			31						681			650
总收入(TE)(a)			871			833						804			780						12			17						1,687			1,630
信贷损失准备金			(16)			48						163			32						13			120						160			200
折旧及摊销费用			19			25						35			35						35			38						89			98
其他非利息支出			552			504						408			343						(12)			(6)						948			841
所得税前持续经营所得(亏损)			316			256						198			370						(24)			(135)						490			491
分配所得税和TE调整			75			60						38			69						(47)			(51)						66			78
持续经营的收入(亏损)			241			196						160			301						23			(84)						424			413
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			—			—						—			—						4			3						4			3
净收益(亏损)			241			196						160			301						27			(81)						428			416
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—						—			—						—			—
可归因于KEY的净收益(亏损)			$	241		$	196					$	160		$	301					$	27		$	(81)					$	428		$	416
平均余额 (b)
贷款和租赁			$	41,471		$	32,760					$	62,925		$	58,215					$	523		$	981					$	104,919		$	91,956
总资产(a)			44,888			36,397						72,613			66,549						51,310			41,212						168,811			144,158
存款			83,175			72,995						51,238			36,204						531			1,080						134,944			110,279
其他财务数据
净贷款冲销(b)			$	23		$	40					$	104		$	35					$	—		$	122					$	127		$	197
平均分配股本回报率(b)			27.03		%	23.22		%				12.57		%	26.18		%				1.00		%	(3.62)		%				9.51		%	9.57		%
平均分配股本回报率			27.03			23.22						12.57			26.18						1.18			(3.49)						9.60			9.64
平均全职等值员工(c)			8,350			8,458						2,112			2,226						6,635			6,214						17,097			16,898

(a)我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户，几乎所有长期资产，包括我们主要业务部门持有的厂房和设备、资本化软件和商誉，都位于美国。

(b)从持续的行动中解脱出来。

(c)平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。

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目录

截至9月30日的9个月，			消费者金融银行									商业银行									其他												总密钥
百万美元			2020			2019						2020			2019						2020						2019						2020			2019
操作摘要
净利息收入(TE)			$	1,788		$	1,780					$	1,285		$	1,206					$	(53)					$	(32)					$	3,020		$	2,954
非利息收入			745			683						1,007			1,035						98						90						1,850			1,808
总收入(TE)(a)			2,533			2,463						2,292			2,241						45						58						4,870			4,762
信贷损失准备金			291			133						696			80						14						123						1,001			336
折旧及摊销费用			59			71						108			100						105						112						272			283
其他非利息支出			1,610			1,547						1,131			1,051						(32)						40						2,709			2,638
所得税前持续经营所得(亏损)			573			712						357			1,010						(42)						(217)						888			1,505
分配所得税和TE调整			136			169						32			190						(34)						(96)						134			263
持续经营的收入(亏损)			437			543						325			820						(8)						(121)						754			1,242
非持续经营所得(亏损)(扣除税后)			—			—						—			—						7						6						7			6
净收益(亏损)			437			543						325			820						(1)						(115)						761			1,248
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—						—						—						—			—
可归因于KEY的净收益(亏损)			$	437		$	543					$	325		$	820					$	(1)		(d)			$	(115)					$	761		$	1,248
平均余额 (b)
贷款和租赁			$	38,632		$	31,993					$	63,679		$	57,803					$	707					$	1,009					$	103,018		$	90,805
总资产(a)			42,481			35,524						72,988			65,781						44,277						41,014						159,746			142,319
存款			78,682			72,201						45,082			35,534						691						1,427						124,455			109,162
其他财务数据
净贷款冲销(b)			$	106		$	114					$	201		$	88					1						124						$	308		$	326
平均分配股本回报率(b)			16.69		%	22.24		%				8.93		%	24.15		%				(.12)		%				(1.87)		%				5.74		%	10.09		%
平均分配股本回报率			16.69			22.24						8.93			24.15						(.01)						(1.78)						5.79			10.14
平均全职等值员工(c)			8,198			8,682						2,092			2,285						6,468						6,250						16,758			17,217

(a)我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户，几乎所有长期资产，包括我们主要业务部门持有的厂房和设备、资本化软件和商誉，都位于美国。

(b)从持续的行动中解脱出来。

(c)平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。

21.与客户签订合同的收入

下表显示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间，按业务部门划分的与客户的合同收入。

			截至2020年9月30日的三个月												截至2019年9月30日的三个月
百万美元			消费者银行			商业银行			合同总收入						消费者银行			商业银行			合同总收入
非利息收入
信托和投资服务收入			$	100		$	15		$	115					$	89		$	16		$	105
投资银行和债务配售费用			—			69			69						—			78			78
存款账户的手续费			45			32			77						59			27			86
信用卡和支付收入			43			69			112						42			27			69
其他非利息收入			3			—			3						3			—			3
与客户签订合同的总收入			$	191		$	185		$	376					$	193		$	148		$	341
其他非利息收入(a)									$	274											$	278
从其他方面获得的非利息收入(b)									31												31
非利息收入总额									$	681											$	650

(a)非利息收入被认为是在与客户的合同范围之外赚取的。

(b)其他包括由公司金库、我们的主要投资部门和各种退出投资组合组成的其他部门，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，通过非利息费用分配给业务部门。对帐项目还包括公司间抵销和未分配给业务部门的某些项目，因为它们不反映其正常运营。有关更多信息，请参阅附注20(“业务细分报告”)。

103

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目录

			截至2020年9月30日的9个月												截至2019年9月30日的9个月
百万美元			消费者银行			商业银行			合同总收入						消费者银行			商业银行			合同总收入
非利息收入
信托和投资服务收入			$	279		$	49		$	328					$	265		$	48		$	313
投资银行和债务配售费用			—			176			176						—			188			188
存款账户的手续费			138			91			229						169			82			251
信用卡和支付收入			118			147			265						123			81			204
其他非利息收入			7			—			7						10			—			10
与客户签订合同的总收入			$	542		$	463		$	1,005					$	567		$	399		$	966
其他非利息收入(a)									$	747											$	752
从其他方面获得的非利息收入(b)									98												90
非利息收入总额									$	1,850											$	1,808

(a)非利息收入被认为是在与客户的合同范围之外赚取的。

(b)其他包括由公司金库、我们的主要投资部门和各种退出投资组合组成的其他部门，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，通过非利息费用分配给业务部门。对帐项目还包括公司间抵销和未分配给业务部门的某些项目，因为它们不反映其正常运营。有关更多信息，请参阅附注20(“业务细分报告”)。

我们有不是的截至2020年9月30日和2019年9月30日的重大合同资产或合同负债。

104

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目录

独立注册会计师事务所安永律师事务所报告

致KeyCorp的股东和董事会

中期财务报表审核结果

我们审阅了所附KeyCorp截至2020年9月30日的综合资产负债表、截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间的相关综合收益表、全面收益表、截至2019年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间的相关综合现金流量表以及相关附注(统称为“综合中期财务报表”)。根据我们的审查，我们不知道应该对综合中期财务报表进行任何重大修改，以使其符合美国公认的会计原则。

我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了KeyCorp截至2019年12月31日的综合资产负债表，以及截至该年度的相关综合收益表、全面收益表、权益变动表和现金流量表，以及相关附注(未在本文中列出)；在我们于2020年2月26日的报告中，我们对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为，截至2019年12月31日随附的综合资产负债表中所载信息在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。

评审结果的依据

这些财务报表由KeyCorp管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须与KeyCorp保持独立。我们是根据PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事务的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的意见。

 

克利夫兰，俄亥俄州
2020年11月3日

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目录

第三项：关于市场风险的定量和定性披露

“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“市场风险管理”部分提供的信息在此作为参考。

项目4.管理控制和程序

截至本报告所述期间结束时，KeyCorp在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的KeyCorp管理层的监督和参与下，对KeyCorp的披露控制和程序(如1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第13a-15(E)条规定的规则)的设计和操作的有效性进行了评估，以确保KeyCorp在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些信息会被收集起来，并酌情传达给KeyCorp的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。在这一评估的基础上，KeyCorp的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，这些披露控制和程序的设计和运作在所有重要方面都是有效的。

KeyCorp对财务报告的内部控制没有任何变化(如以下规则13a-15(F)所定义

《交易法》)在上个季度产生重大影响或合理地可能产生重大影响，

KeyCorp对财务报告的内部控制。我们实施了内部控制，以确保我们充分计算了与我们财务报表上的信贷损失准备相关的会计准则更新所导致的变化，并适当评估了其影响，以便于2020年1月1日采用该准则。由于采用新准则，我们对财务报告的内部控制没有重大变化。

第二部分：其他信息

 

项目1.提起法律诉讼

综合财务报表附注(未经审计)附注17(“或有负债及担保”)的法律程序部分所载资料在此并入作为参考。

我们至少每季度一次，利用现有的最新信息评估与未决法律诉讼相关的负债和或有事项。如果我们很可能会遭受损失，并且损失金额可以合理估计，我们会在综合财务报表中记录负债。这些法律准备金可能会增加或减少，以反映季度的任何相关发展。当损失不可能发生或损失金额不可估量时，我们没有累积法律准备金，这与适用的会计指导一致。根据我们目前获得的信息、律师的建议和可用的保险范围，我们不会累积法律准备金，这与适用的会计指导是一致的。根据我们目前获得的信息、律师的建议和可用的保险范围，我们可能会增加或减少这些准备金，以反映任何相关的发展情况。如果损失不可能发生，或者损失金额不可估测，我们将不积累法律准备金，这与适用的会计指导一致。我们相信我们的既定储备是足够的，法律诉讼所产生的负债不会对我们的综合财务状况造成重大不利影响。“然而，我们注意到，鉴于法律诉讼固有的不确定性，不能保证最终的解决方案不会超过既定储备。”因此，某一事项或一系列事项的结果可能会对我们在特定期间的经营业绩产生重大影响，这取决于该特定期间的亏损规模或我们的收入。

第1A项*风险因素

有关影响我们的某些风险因素的讨论，请参阅我们的2019年Form 10-K；Part I，Item 1A的第10-23页上第I部分，项目1.业务中标题为“监督和监管”的章节。风险因素在我们2019年10-K表格的第23-33页；本10-Q表格中标题为“监督和监管”和“战略发展”的章节；以及我们在本10-Q表格中关于前瞻性陈述的披露。此外，请参阅第二部分第1A项中列出的其他风险因素。风险因素，请参见我们2020年第一季度10-Q表格的第97-99页，以披露自我们提交2019年10-K表格以来因新冠肺炎而变得适用的新风险因素。在这些风险因素中，我们在2020年第一季度的10-Q报表中披露，新冠肺炎全球大流行导致运营风险增加。除了该风险因素中提到的网络犯罪和欺诈风险外，网络犯罪分子还发现了在大流行期间窃取个人身份和利用被盗身份的新手段。下面列出的风险因素是操作风险的另一个风险因素，自我们提交2019年10-K表格以来，该风险因素已成为适用的风险因素。

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目录

我们参与Paycheck保护计划可能会使我们受到更严格的监管审查或诉讼，并可能导致我们的声誉受损。

我们提供了80亿美元的资金，是PPP中第七大贷款机构。PPP和许多参与PPP的贷款机构一直是大量宣传和定期媒体报道的主题。已经有借款人和所谓的代理人对与该计划相关的贷款人提起诉讼，我们也一直是与PPP相关的诉讼的对象。虽然到目前为止这类诉讼还不是实质性的，但我们参与该计划可能会导致未来更多地接触到诉讼。此外，我们与PPP相关的做法和程序可能会受到政府或监管机构的审查。政府或监管机构的审查或增加的诉讼可能导致财务责任或对我们的声誉造成损害。这还可能导致法律和合规成本增加。

第二项：禁止未登记的股权证券销售和收益使用

KeyCorp或其主要子公司KeyBank可能会不时通过现金购买、私下协商交易或其他方式，寻求注销、回购或交换KeyCorp或KeyBank的未偿债务以及KeyCorp的资本证券或优先股。此类交易(如果有的话)取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。

根据我们2020年3月17日的公告，股票回购活动已经暂停，以应对新冠肺炎疫情。

下表汇总了我们在截至2020年9月30日的三个月内回购普通股的情况。

历月			中国股票总数为股 购得(a)						支付的平均价格 每股						截至目前，已购买的股票总数为股。 公开宣布的计划的一部分或 节目						5月份，中国股票的最大数量为股 但作为公开购买的一部分 宣布的计划或计划(b)
7月1日至31日			300						13.35						300						29,845,676
8月1日至31日			(362)						21.54						(362)						29,095,322
9月1日至30日			1,037						12.53						1,037						30,045,380
总计			975						9.44						975

 

(a)包括与我们的股票补偿和福利计划相关的被视为员工交出的普通股，以履行纳税义务。

(b)使用剩余的一般回购金额除以KeyCorp普通股的收盘价计算如下：2020年7月31日，为12.01美元；2020年8月31日，为12.32美元；2020年9月30日，为11.93美元。.

项目6.展品

10			KeyCorp董事递延股份子计划(2020年9月16日生效)。
15			独立注册会计师事务所认可。
31.1			根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条颁发首席执行官证书。
31.2			根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条认证首席财务官。
32.1			根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条颁发的首席执行官证书。*
32.2			根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条认证首席财务官。*
101			以下材料摘自KeyCorp截至2020年9月30日的季度Form 10-Q报告，格式为内联XBRL：(I)综合资产负债表；(Ii)综合收益表和综合全面收益表；(Iii)综合权益变动表；(Iv)综合现金流量表；(V)综合财务报表附注。
104			KeyCorp截至2020年9月30日的季度Form 10-Q的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101中)。

*			随函提供。

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目录

网站上提供的信息

KeyCorp在其网站上免费提供，Www.key.com，其2019年Form 10-K、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告，以及在KeyCorp以电子方式将这些材料提交给SEC或向SEC提供这些材料后，在合理可行的情况下尽快对这些报告进行修改。我们还提供了我们的董事和高级管理人员根据“交易法”第16条提交给证券交易委员会的关于我们股权证券实益所有权声明的文件摘要。我们网站投资者关系部分的“财务-监管披露和备案”选项卡包括关于我们之前根据“多德-弗兰克法案”进行的年度和年中压力测试活动的公开披露。我们的网站或本报告中引用的任何其他网站上包含或可通过该网站获取的信息不属于本报告的一部分。

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目录

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告在指定日期由正式授权的以下签名人代表注册人签署。

 

			KeyCorp
			(注册人)
日期：2020年11月3日			/s/n道格拉斯·M·肖瑟(Douglas M.Schosser)
			作者：道格拉斯·M·舒瑟(Douglas M.Schosser)
			首席会计官 (首席会计官)

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