根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
|
| |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
每一类的名称 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
|
|
|
|
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☐ |
规模较小的新闻报道公司 |
| |||
新兴市场成长型公司 |
|
第一部分:第一部分。 |
财务信息 |
|||||
第1项。 |
财务报表 |
2 |
||||
合并财务报表(未经审计): |
||||||
截至2020年6月30日和2019年12月31日的合并资产负债表 |
2 |
|||||
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的综合运营报表 |
3 |
|||||
截至2020年6月30日及2019年6月30日止三个月及六个月综合全面收益表 |
4 |
|||||
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的合并权益变动表 |
5 |
|||||
截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的合并现金流量表 |
7 |
|||||
合并财务报表附注 |
9 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
47 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
72 |
||||
第四项。 |
控制和程序 |
75 |
||||
第二部分。 |
其他资料 |
|||||
第1项。 |
法律程序 |
77 |
||||
项目71A。 |
危险因素 |
77 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
77 |
||||
第三项。 |
高级证券违约 |
77 |
||||
第四项。 |
矿场安全资料披露 |
77 |
||||
第五项。 |
其他资料 |
77 |
||||
第六项。 |
展品 |
78 |
||||
签名 |
80 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | |
$ | |
||||
应收贷款 |
|
|
||||||
当前预期信贷损失准备金 |
( |
) | — |
|||||
应收贷款净额 |
|
|
||||||
其他资产 |
|
|
||||||
总资产 |
$ | |
|
$ | |
|||
负债和权益 |
||||||||
担保债务协议,净额 |
$ | |
$ | |
||||
证券化债务债券净额 |
|
|
||||||
有担保定期贷款,净额 |
|
|
||||||
可转换票据,净额 |
|
|
||||||
其他负债 |
|
|
||||||
负债共计 |
|
|
||||||
承诺和或有事项 |
|
|
||||||
权益 |
||||||||
A类普通股,$ |
|
|
||||||
附加 付清 资本 |
|
|
||||||
累计其他综合收益(亏损) |
|
( |
) | |||||
累积赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
Total Blackstone Mortgage Trust,Inc.股东权益 |
|
|
||||||
非控制性 利益 |
|
|
||||||
总股本 |
|
|
||||||
负债和权益总额 |
$ | |
$ | |
||||
三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
贷款和其他投资的收入 |
||||||||||||||||
利息及相关收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
减去:利息及相关费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
贷款和其他投资收入,净额 |
|
|
|
|
||||||||||||
其他费用 |
||||||||||||||||
管理费和奖励费 |
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
其他费用合计 |
|
|
|
|
||||||||||||
增加当期预期信贷损失准备金 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
所得税前收入(亏损) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
所得税拨备 |
|
|
|
|
||||||||||||
净收益(损失) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
可归因于 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
可归因于Blackstone Mortgage Trust,Inc.的净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
普通股基本和稀释后每股净收益(亏损) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
加权平均普通股流通股、基本普通股和稀释普通股 |
|
|
|
|
||||||||||||
三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
净收益(损失) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
其他综合收入 |
||||||||||||||||
外币折算未实现损益 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
衍生金融工具的已实现和未实现(亏损)收益 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
其他综合(亏损)收入 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
综合收益(亏损) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
可归因于 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
可归因于Blackstone Mortgage Trust,Inc.的全面收益(亏损) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
Blackstone Mortgage Trust,Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||
A类 |
附加 |
累积和其他 |
||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
实缴 |
综合 |
累积 |
股东的 |
非控制性 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
股票 |
资本 |
(亏损)收入 |
赤字 |
权益 |
利益 |
权益 |
||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
ASU的采用 2016-13, 见注2 |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
净发行的A类普通股股份 |
|
— |
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
|
— |
( |
) | |
— |
|
||||||||||||||||||||
递延董事薪酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
其他综合收入 |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | ||||||||||||||||||
普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
来自以下方面的贡献 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
2020年3月31日的余额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||||||||
净发行的A类普通股股份 |
|
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
|
— |
( |
) | |
— |
|
||||||||||||||||||||
递延董事薪酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
其他综合损失 |
— |
— |
( |
) | — |
( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||||||||
Blackstone Mortgage Trust,Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||
A类 |
附加 |
累积和其他 |
||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
实缴 |
综合 |
累积 |
股东的 |
非控制性 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
股票 |
资本 |
(亏损)收入 |
赤字 |
权益 |
利益 |
权益 |
||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
净发行的A类普通股股份 |
|
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
|
— |
( |
) | |
— |
|
||||||||||||||||||||
递延董事薪酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
其他综合收入 |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
来自以下方面的贡献 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2019年3月31日的余额 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
净发行的A类普通股股份 |
|
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
|
— |
( |
) | |
— |
|
||||||||||||||||||||
递延董事薪酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
其他综合收入 |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
来自以下方面的贡献 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2019年6月30日的余额 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
| |||||||||||
截至六个月 6月30日, |
||||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
经营活动现金流 |
||||||||||||
净(亏损)收入 |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|||
非现金 补偿费用 |
|
|
||||||||||
贷款和债务证券递延费用摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
递延融资成本和保费摊销/ |
|
|
||||||||||
增加当期预期信贷损失准备金 |
|
— |
||||||||||
资产和负债变动,净额 |
||||||||||||
其他资产 |
|
( |
) | |||||||||
其他负债 |
( |
) | |
|||||||||
经营活动提供的净现金 |
|
|
||||||||||
投资活动的现金流 |
||||||||||||
应收贷款的来源和资金来源 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
应收贷款和债务证券的本金收取和销售收益 |
|
|
||||||||||
应收贷款收到的发放费和退出费 |
|
|
||||||||||
衍生金融工具项下的收入 |
|
|
||||||||||
衍生金融工具项下的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
根据衍生工具协议存放的抵押品 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
退还根据衍生工具协议存放的抵押品 |
|
|
||||||||||
投资活动所用现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
截至六个月 6月30日, |
||||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
融资活动的现金流 |
||||||||||||
有担保债务协议下的借款 |
$ | |
$ | |
||||||||
有担保债务协议项下的偿还 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
发行贷款抵押债券所得款项 |
|
— |
||||||||||
偿还抵押贷款债券 |
( |
) | — |
|||||||||
出售贷款参股所得收益 |
— |
|
||||||||||
偿还参贷贷款 |
|
( |
) | |||||||||
发行有担保定期贷款的净收益 |
|
|
||||||||||
偿还有担保的定期贷款 |
( |
) | — |
|||||||||
支付递延融资成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
来自以下方面的贡献 非控制性 利益 |
|
|
||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
发行A类普通股所得款项净额 |
|
|
||||||||||
A类普通股支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融资活动提供的现金净额 |
|
( |
) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 |
|
( |
) | |||||||||
期初现金及现金等价物 |
|
|
||||||||||
货币换算对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
期末现金和现金等价物 |
$ | |
$ | |
||||||||
补充披露现金流量信息 |
||||||||||||
支付利息 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
缴纳所得税 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
补充披露 非现金 投融资活动 |
||||||||||||
宣布的股息,未支付的股息 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
库存管理费和激励费的满足度 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
服务商持有的贷款本金付款,净额 |
$ | |
$ | |
||||||||
• |
美国贷款 |
• |
非美国贷款 |
• |
独特的贷款 |
• |
减值贷款 抵押品依赖 贷款。CECL储备是通过比较相关抵押品的估计公允价值减去出售成本与相应贷款的账面价值来评估这些贷款的个人基础。这些估值需要做出重大判断,其中包括关于资本化率、折扣率、租赁、主要租户的信誉、入住率、融资的可用性和成本、退出计划、贷款赞助、其他贷款人的行动以及我们经理认为相关的其他因素的假设。实际损失,如果有的话,最终可能与这些估计不同。 |
美国亚利桑那州立大学的影响评估 2016-13 收养 |
||||
资产: |
||||
贷款 |
||||
美国贷款 |
$ | |
||
非美国 贷款 |
|
|||
独特的贷款 |
|
|||
CECL贷款准备金 |
$ | |
||
CECL保留启用 持有至到期 债务证券 |
|
|||
负债: |
||||
CECL无资金贷款承诺准备金 |
|
|||
ASU的总影响 2016-13 采用留存收益 |
$ | |
||
1 - |
风险极低 | |||
2 - |
低风险 | |||
3 - |
中等风险 | |||
4 - |
高风险/潜在损失: 有变现本金损失风险的贷款。 | |||
5 - |
可能的减损/损失: 有很高的变现本金损失风险或已经产生本金损失的贷款。 |
• |
第1级:通常只包括截至报告日期活跃市场上相同金融工具的未调整报价。 |
• |
第2级:定价输入包括类似工具在活跃市场上的报价,相同或类似工具在较不活跃或不活跃市场上的报价(可以获得多个价格报价),以及其他可观察到的输入,如利率、收益率曲线、信用风险和违约率。 |
• |
第3级:金融工具的定价投入是不可观察的,包括金融工具的市场活动很少(如果有的话)的情况。这些投入要求第三方管理层在确定公允价值时作出重大判断或估计,通常代表不符合第1级和第2级标准的任何东西。 |
• |
现金和现金等价物:现金和现金等价物的账面价值接近公允价值。 |
• |
应收贷款净额:本经理基于贴现现金流量法估计这些贷款的公允价值,考虑了各种因素,包括资本化率、贴现率、租赁、主要租户的资信、入住率、融资的可用性和成本、退出计划、贷款赞助、其他贷款人的行动以及我们经理认为相关的其他因素。 |
• |
持有至到期的债务证券:这些工具的公允价值是通过利用第三方定价服务提供商估计的,假设这些证券在到期前没有出售。在确定特定投资的价值时,定价服务提供商可以使用经纪-交易商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值来确定报告的价格。 |
• |
衍生金融工具:我们的外币和利率合约的公允价值是根据合同现金流和包括外币利率和信用利差在内的可观察投入,根据第三方衍生品专家的建议进行估计的。 |
• |
担保债务协议,净额:这些工具的公允价值是根据类似信贷安排目前的定价利率估计的。 |
• |
证券化债务债券(净额):这些工具的公允价值是通过利用第三方定价服务提供商估计的。在确定特定投资的价值时,定价服务提供商可以使用经纪-交易商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值来确定报告的价格。 |
• |
有担保的定期贷款,净额:这些工具的公允价值是通过利用第三方定价服务提供商估计的。在确定特定投资的价值时,定价服务提供商可以使用经纪-交易商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值来确定报告的价格。 |
• |
可转换票据,净额:每个系列的可转换票据交易活跃,其公允价值是根据报价的市场价格获得的。 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
贷款数量 |
||||||||
本金余额 |
$ | $ | ||||||
账面净值 |
$ | $ | ||||||
资金不足的贷款承诺 (1) |
$ | $ | ||||||
加权平均现金券 (2) |
% | % | ||||||
加权平均 全部投入 产量(2) |
% | % | ||||||
加权平均最长期限(年) (3) |
||||||||
(1) |
资金不足的承诺将主要用于为借款人建造或开发房地产相关资产、改善现有资产的资本金或租赁相关支出提供资金。这些承诺通常将在每笔贷款的期限内提供资金,在某些情况下受到期日的限制。 | |
(2) |
加权平均现金券和 全部投入 收益率表示为与相关浮动基准利率的利差,这些浮动基准利率包括适用于每笔贷款的美元LIBOR、英镑LIBOR、EURIBOR、BBSY和CDOR。截至2020年6月30日,全部投入 收益率包括递延发端和延期费用、贷款发端成本和购买折扣的摊销,以及退出费用的应计费用。 | |
(3) |
最长期限假设所有延期选择权都由借款人行使,但我们的贷款可能会在该日期之前偿还。截至2020年6月30日, |
校长 天平 |
递延费用:/ 其他项目 (1) |
上网本 价值 |
||||||||||
应收贷款,截至2019年12月31日 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
贷款资金 |
— |
|||||||||||
偿还贷款 |
( |
) | — |
( |
) | |||||||
外币折算未实现收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
递延费用和其他项目 |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||
费用和其他项目的摊销 |
— |
|||||||||||
应收贷款,截至2020年6月30日 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
CECL储量 |
( |
) | ||||||||||
截至2020年6月30日的应收贷款净额 |
$ | |||||||||||
(1) |
其他项目主要包括购买折扣或溢价、退场费和递延发起费用。 |
2020年6月30日 |
||||||||||||||||
财产类型 |
数量: 贷款 |
上网本 价值 |
贷款总额 暴露 (1)(2) |
百分比: 投资组合 |
||||||||||||
办公室 |
|
$ | |
$ | |
|
||||||||||
好客 |
|
|
|
|
||||||||||||
多家庭 |
|
|
|
|
||||||||||||
工业 |
|
|
|
|
||||||||||||
零售 |
|
|
|
|
||||||||||||
自助存储 |
|
|
|
|
||||||||||||
共管公寓 |
|
|
|
|
||||||||||||
其他 |
|
|
|
|
||||||||||||
应收贷款总额 |
|
$ | |
$ | |
|
||||||||||
CECL储量 |
( |
) | ||||||||||||||
应收贷款净额 |
$ | |
||||||||||||||
地理位置 |
数量: 贷款 |
上网本 价值 |
贷款总额 暴露 (1)(2) |
百分比: 投资组合 |
||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||
东北 |
|
$ | |
$ | |
|
||||||||||
西 |
|
|
|
|
||||||||||||
东南 |
|
|
|
|
||||||||||||
中西部 |
|
|
|
|
||||||||||||
西南 |
|
|
|
|
||||||||||||
西北 |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
国际 |
||||||||||||||||
英国 |
|
|
|
|
||||||||||||
爱尔兰 |
|
|
|
|
||||||||||||
西班牙 |
|
|
|
|
||||||||||||
德国 |
|
|
|
|
||||||||||||
澳大利亚 |
|
|
|
|
||||||||||||
意大利 |
|
|
|
|
||||||||||||
荷兰 |
|
|
|
|
||||||||||||
比利时 |
|
|
|
|
||||||||||||
加拿大 |
|
|
|
|
||||||||||||
法国 |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
应收贷款总额 |
|
$ | |
$ | |
|
||||||||||
CECL储量 |
( |
) | ||||||||||||||
应收贷款净额 |
$ | |
||||||||||||||
(1) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们合并财务报表中的优先贷款利息。有关详细讨论,请参阅注释2。贷款风险总额包括我们发起和融资的全部贷款,包括#美元。非整合 截至2020年6月30日的高级权益。 | |
(2) |
不包括对美元的投资风险敞口 职位 我们在2018年单一资产证券化中持有。 |
2019年12月31日 | ||||||||||||
财产类型 |
数量: 贷款 |
上网本 价值 |
贷款总额 暴露 (1)(2) |
百分比: 投资组合 | ||||||||
办公室 |
|
$ | |
$ | |
| ||||||
好客 |
|
|
|
| ||||||||
多家庭 |
|
|
|
| ||||||||
工业 |
|
|
|
| ||||||||
零售 |
|
|
|
| ||||||||
自助存储 |
|
|
|
| ||||||||
共管公寓 |
|
|
|
| ||||||||
其他 |
|
|
|
| ||||||||
|
$ | |
$ |
|
| |||||||
地理位置 |
数量: 贷款 |
上网本 价值 |
贷款总额 暴露 (1)(2) |
百分比: 投资组合 |
||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||
东北 |
|
$ | |
$ | |
|
||||||||||
西 |
|
|
|
|
||||||||||||
东南 |
|
|
|
|
||||||||||||
中西部 |
|
|
|
|
||||||||||||
西南 |
|
|
|
|
||||||||||||
西北 |
|
|
|
— |
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
国际 |
||||||||||||||||
英国 |
|
|
|
|
||||||||||||
爱尔兰 |
|
|
|
|
||||||||||||
西班牙 |
|
|
|
|
||||||||||||
澳大利亚 |
|
|
|
|
||||||||||||
德国 |
|
|
|
|
||||||||||||
意大利 |
|
|
|
|
||||||||||||
比利时 |
|
|
|
|
||||||||||||
加拿大 |
|
|
|
|
||||||||||||
法国 |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
总计 |
|
$ | |
$ |
|
|
||||||||||
(1) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们合并财务报表中的优先贷款利息。有关详细讨论,请参阅注释2。贷款风险总额包括我们发起和融资的全部贷款,包括#美元。非整合 截至2019年12月31日的高级权益。 |
|||||||||
(2) |
不包括对美元的投资风险敞口 他的职位 我们在2018年单一资产证券化中拥有的资产。 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||
风险评级 |
银行贷款数量减少。 |
账面净值 |
银行贷款风险敞口总额 (1)(2) |
银行贷款数量减少。 |
账面净值 |
银行贷款风险敞口总额 (1)(2) |
||||||||||||||||||||||
1 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
应收贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
CECL储量 |
( |
) | — |
|||||||||||||||||||||||||
应收贷款净额 |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
(1) | 在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们合并财务报表中的优先贷款利息。有关详细讨论,请参阅注释2。贷款风险总额包括我们发起和融资的全部贷款,包括#美元。非整合 截至2020年6月30日和2019年12月31日的高级权益。 |
(2) | 不包括对2018年单一资产证券化的投资敞口为$ 职位 我们在2018年单一资产证券化中持有。 |
美国银行贷款 |
非美国 三笔贷款 |
独一无二的银行贷款 |
减值贷款 |
总计 |
||||||||||||||||
应收贷款净额 |
||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2020年1月1日CECL初步储备 |
||||||||||||||||||||
CECL储备量增加 |
||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
截至2020年3月31日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(减少)CECL储备增加 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
截至2020年6月30日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
按起始年份划分的应收贷款账面净值 (1)(2) |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
在先 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
美国贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | $ | $ | — |
$ | $ | $ | — |
$ | |||||||||||||||||||
2 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
美国贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
非美国 贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | — |
$ | — |
$ | $ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | ||||||||||||||||
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
3 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
总计 非美国 贷款 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | — |
$ | ||||||||||||||||||||
独特的贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
||||||||||||||
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
3 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
4 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
独有贷款总额 |
$ | — |
$ | $ | $ | — |
$ | — |
$ | $ | ||||||||||||||||||
减值贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | — |
||||||||||||||
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
减值贷款总额 |
$ | — |
$ | — |
$ | $ | — |
$ | — |
$ | $ | |||||||||||||||||
应收贷款总额 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | — |
$ | ||||||||||||||||||||
2 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
应收贷款总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
CECL储量 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
应收贷款净额 |
$ | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 我们发起或获得贷款的日期。随后更新起始日期以反映材料借用修改。 |
(2) | 不包括$ 我们持有至到期债务证券的账面净值为100万美元,这代表了我们在2018年单一资产证券化中拥有的从属地位,并包括在我们合并资产负债表上的其他资产中。关于我们在2018年单一资产证券化中拥有的从属地位的详细信息,请参见附注4。 |
从2020年6月30日开始,到2020年6月30日结束。 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
服务商持有的贷款组合付款 (1) |
$ | $ | ||||||
债务证券 持有至到期 (2) |
||||||||
CECL储量 |
( |
) | — |
|||||
债务证券 持有至成熟, 网 |
||||||||
应计应收利息 |
||||||||
根据衍生工具协议存放的抵押品 |
||||||||
预付税款 |
||||||||
预付费用 |
||||||||
衍生资产 |
||||||||
其他 |
||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||
(1) |
代表我们的第三方贷款服务商在资产负债表日期持有的贷款本金和利息付款,这些款项在随后的汇款周期中汇给了我们。 |
(2) |
代表我们在2018年拥有的下属地位 单一资产证券化,持有总贷款资产为$ L+完全到期 |
美国银行贷款 |
非美国 三笔贷款 |
独一无二的银行贷款 |
减值贷款 |
总计 |
||||||||||||||||
债务证券 持有至到期 |
||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2020年1月1日CECL初步储备 |
||||||||||||||||||||
CECL储备量增加 |
||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
截至2020年3月31日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
CECL储备量减少 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
截至2020年6月30日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
从2020年6月30日开始,到2020年6月30日结束。 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
应计应付股息 |
$ | $ | ||||||
衍生负债 |
||||||||
应计应付利息 |
||||||||
应付应计管理费和激励费 |
||||||||
无资金贷款承诺的当前预期信贷损失准备金 (1) |
— |
|||||||
应付帐款和其他负债 |
||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||
(1) |
代表与我们的无资金贷款承诺相关的CECL准备金。关于CECL储备的进一步讨论见附注2。 |
美国银行贷款 |
非美国 三笔贷款 |
独一无二的银行贷款 |
减值贷款 |
总计 |
||||||||||||||||
资金不足的贷款承诺 |
||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2020年1月1日CECL初步储备 |
||||||||||||||||||||
CECL储备量增加 |
||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
截至2020年3月31日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(减少)CECL储备增加 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的CECL储备 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
有担保债务协议 |
||||||||
未偿还借款 |
||||||||
-2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
担保信贷安排 |
$ |
$ | ||||||
特定于资产的融资 |
||||||||
循环信贷协议 |
— |
|||||||
有担保债务协议总额 |
$ | $ | ||||||
递延融资成本 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||
有担保债务账面净值 |
$ | $ | ||||||
(1) |
与我们的担保债务协议相关的成本在发生时记录在我们的综合资产负债表上,并在每个相关协议的有效期内确认为利息支出的组成部分。 |
2020年6月30日 |
||||||||||||||||
信贷工具借款 |
抵押品 |
|||||||||||||||
贷款人 |
电势 (1) |
出类拔萃 |
可用 (1) |
资产 (2) |
||||||||||||
德意志银行 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||
巴克莱 |
|
|
|
|
||||||||||||
富国银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
花旗银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
高盛 |
|
|
|
|
||||||||||||
美国银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
摩根斯坦利 |
|
|
— |
|
||||||||||||
大都会人寿 |
|
|
— |
|
||||||||||||
摩根大通 |
|
|
|
|
||||||||||||
桑坦德 |
|
|
— |
|
||||||||||||
法国兴业银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家公司。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
|
|
|
|
||||||||||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
|
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
|
(1) |
潜在借款是指基于已经批准和质押的抵押品,我们可以在每项贷款下提取的总金额。当未支取时,根据每项信贷安排的条款,这些金额可由我方自行决定立即使用。 | |||||||||||||||||
(2) |
表示抵押品资产的本金余额。 | |||||||||||||||||
(3) |
这些贷款为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅注释2。 |
2019年12月31日 |
||||||||||||||||
信贷工具借款 |
抵押品 |
|||||||||||||||
贷款人 |
电势 (1) |
出类拔萃 |
可用 (1) |
资产 (2) |
||||||||||||
富国银行 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
德意志银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
巴克莱 |
|
|
|
|
||||||||||||
花旗银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
美国银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
摩根斯坦利 |
|
|
|
|
||||||||||||
高盛 |
|
|
|
|
||||||||||||
大都会人寿 |
|
|
— |
|
||||||||||||
法国兴业银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
|
|
|
|
||||||||||||
摩根大通 |
|
|
|
|
||||||||||||
桑坦德 |
|
|
— |
|
||||||||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家公司。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
|
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
|
(1) |
潜在借款是指基于已经批准和质押的抵押品,我们可以在每项贷款下提取的总金额。当未支取时,根据每项信贷安排的条款,这些金额可由我方自行决定立即使用。 | |||||||||||||||||
(2) |
表示抵押品资产的本金余额。 | |||||||||||||||||
(3) |
这些贷款为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅注释2。 |
贷款人 |
通货 |
担保 (1) |
追加保证金通知 (2) |
期限/到期日 | ||||
摩根斯坦利 |
$ / £ / € |
|
|
| ||||
高盛(Goldman Sachs)-多家公司。合资公司 (3) |
$ |
|
|
(6) | ||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
$ |
|
|
(7) | ||||
摩根大通 |
$ / £ |
|
|
(8) | ||||
美国银行 |
$ |
|
|
(9) | ||||
大都会人寿 |
$ |
|
|
(10) | ||||
德意志银行 |
$ / € |
(4) |
|
(11) | ||||
花旗银行 |
$ / £ / € */*澳元/加拿大元/加拿大元 |
|
|
(11) | ||||
法国兴业银行 |
$ / £ / € |
|
|
(11) | ||||
桑坦德 |
€ |
|
|
(11) | ||||
富国银行 |
$ / C$ |
(5) |
|
(11) | ||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
$ |
|
|
(11) | ||||
巴克莱 |
$ / £ / € |
|
|
(11) | ||||
高盛 |
$ / £ / € |
|
|
(11) | ||||
|
(1) |
除了基于特定抵押品资产类型的担保金额外,我们的信贷安排下的借款是 无追索权 敬我们。 | |
(2) |
我们信贷安排下的追加保证金条款不允许根据资本市场事件进行估值调整,并且仅限于抵押品特定的信用标记。如上所述,我们的某些设施已经暂停了这些规定。 | |
(3) |
这些贷款为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅注释2。 | |
(4) |
未偿还的特定借款#美元 1000万人是 %保证。其余的信贷工具借款是 %保证。 | |
(5) |
除 %担保在所有借款中,有$的递增担保 300万美元与美元相关 未偿还的具体借款为1.8亿美元。 | |
(6) |
包括一个 一年期 延期选择权,可由我方自行决定。 | |
(7) |
包括两个 一年期 可由我们全权酌情行使的延期选择权。 | |
(8) |
包括两个 一年期 可由我们全权酌情行使的延期选择权。 | |
(9) |
包括两个 一年期 可由我们全权酌情行使的延期选择权。 | |
(10) |
包括五个 一年期 可由我们全权酌情行使的延期选择权。 | |
(11) |
这些担保信贷安排有不同的可用期,在此期间可以发放新的预付款,通常取决于每个贷款人的自由裁量权。未偿还预付款的到期日与每项抵押品资产的期限挂钩。 |
通货 |
|
电势 借款 (1) |
|
出类拔萃 借款 |
(2) |
传播 |
|
预支 (3) | ||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
美元/伦敦银行同业拆借利率 |
|
| |||||||||||||||||||
€ |
€ |
€ |
Euribor |
|
| |||||||||||||||||||
£ |
£ |
£ |
英镑和伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) |
|
| |||||||||||||||||||
A$ |
A$ |
A$ |
BBSY |
|
| |||||||||||||||||||
C$ |
C$ |
C$ |
CDOR |
|
| |||||||||||||||||||
$ |
$ |
|
| |||||||||||||||||||||
|
(1) |
潜在借款是指基于已经批准和质押的抵押品,我们可以在每项贷款下提取的总金额。当未支取时,根据每项信贷安排的条款,这些金额可由我方自行决定立即使用。 |
|||||||||||||||||
(2) |
浮动利率指数一般与每项有抵押信贷安排及其各自抵押品资产的条款下的支付时间相匹配。 |
|||||||||||||||||
(3) |
代表根据已核准的质押抵押品资产的未偿还本金余额计算的加权平均预付率。 |
2020年6月30日 |
||||||||||||||||||||||
特定于资产的融资 |
数数 |
校长 |
账面价值 |
WTD:平均 产量/成本 (1) |
担保 (2) |
WTD:平均 术语 (3) |
||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ |
|
$ | |
L+ |
% | 不适用 |
|
|||||||||||||
提供的资金 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% |
$ | |
|
2019年12月31日 |
||||||||||||||||||||||
特定于资产的融资 |
数数 |
校长 |
账面价值 |
WTD:平均 产量/成本 (1) |
担保 (2) |
WTD。平均 术语 (3) |
||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | 不适用 |
|
|||||||||||||
提供的资金 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | $ | |
|
|
(1) |
这些浮动利率贷款和相关负债根据货币和支付频率与每项安排中相关的各种基准利率挂钩。因此,对每个基准利率的净敞口与我们以该利率为指标的净资产成正比。除了现金券,收益率/成本还包括递延发起费/融资成本的摊销。 | |
(2) |
除了在逐个资产的基础上担保的金额外,我们的资产特定融资项下的借款对我们是无追索权的。 | |
(3) |
假设所有延期选择权都由借款人行使,加权平均期限是根据相应贷款的最长到期日确定的。我们的每一笔特定于资产的融资都与相应的抵押品贷款定期匹配。 |
2020年6月30日 | |||||||||||||||||||
证券化债务债券 |
数数 |
校长 天平 |
账面价值 |
WTD:平均 产量/成本 (1) |
术语 (2) | ||||||||||||||
2020年抵押贷款债券 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | | |||||||||||
提供的资金 |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
2017年抵押贷款债券 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
提供的资金 |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
2017单一资产证券化 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 (3) |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
提供的资金 |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
总计 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||||
提供的资金 (4) |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||||||
证券化债务债券 |
数数 |
校长 天平 |
账面价值 |
WTD。平均 产量/成本 (1) |
术语 (2) | ||||||||||||||
2017年抵押贷款债券 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | | |||||||||||
提供的资金 |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
2017单一资产证券化 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 (3) |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
提供的资金 |
|
|
|
L+ |
% | | |||||||||||||
总计 |
|||||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||||
提供的资金 (4) |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||||
|
(1) |
除了现金券, 全部投入 收益包括递延发端和延长期费用、贷款发端成本、购买折扣和退出费用的应计摊销。全部投入 总投资组合的收益率假设适用的浮动基准利率用于加权平均计算。 | |
(2) |
贷款期限代表加权平均最终到期日,假设所有延期选择权都由借款人行使。证券化债务的偿还与相关抵押品贷款资产偿还的时间挂钩。这些债务的期限代表证券化的评级最终分配日期。 | |
(3) |
2017年单一资产证券化的抵押品资产包括贷款总额,其中我们证券化了$ | |
(4) |
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们记录了$ |
定期贷款 |
面值 |
利率 (1) |
全部投入 成本:成本(1)(2) |
成熟性 |
||||||||||||
2019年定期贷款 |
$ | |
|
% | |
% | |
|||||||||
2020年定期贷款 |
$ |
|
|
% | |
% | |
|||||||||
|
(1) |
2020年的定期贷款包括LIBOR下限为 | |
(2) |
包括发行贴现和交易费用,这些费用在有担保的定期贷款的有效期内通过利息费用摊销。 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
面值 |
$ | |
$ | |
||||
未摊销折扣 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延融资成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
账面净值 |
$ |
|
$ | |
||||
发行可转换票据 |
面值 |
利率 |
全部投入 成本:成本(1) |
换算率 (2) |
成熟性 |
|||||||||||||||
|
$ | |
|
% | |
% | |
|
||||||||||||
|
$ | |
|
% | |
% | |
|
|
|
(1) |
包括使用实际利息法在可转换票据有效期内通过利息支出摊销的发行成本。 | |
(2) |
代表每$A类普通股的股份 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
面值 |
$ | |
$ | |
||||
未摊销折扣 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延融资成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
账面净值 |
$ | |
$ | |
||||
三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
现金券 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
贴现和发行成本摊销 |
|
|
|
|
||||||||||||
利息支出总额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
2020年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
利率衍生品 |
数量 仪器 |
概念上的 数量 |
罢工 |
指数 |
WTD,-平均 到期日(年) |
|||||||||||||||||||
利率互换 |
|
C$ | |
|
CDOR |
|
||||||||||||||||||
利率上限 |
|
C$ | |
|
CDOR |
|
2019年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
利率衍生品 |
数量 仪器 |
概念上的 数量 |
罢工 |
指数 |
WTD,-平均 到期日(年) |
|||||||||||||||||||
利率互换 |
|
C$ | |
|
CDOR |
|
||||||||||||||||||
利率上限 |
|
C$ | |
|
CDOR |
|
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||||
数量 |
概念上的 |
数量 |
概念上的 |
|||||||||||||||
外币衍生工具 |
仪器 |
数量 |
外币衍生工具 |
仪器 |
数量 |
|||||||||||||
远期买入美元/卖出欧元 |
|
€ |
|
远期买入美元/卖出英镑 |
|
£ |
|
|||||||||||
远期买入美元/卖出英镑 |
|
£ |
|
远期买入美元/卖出欧元 |
|
€ |
|
|||||||||||
远期买入美元/卖出澳元 |
|
A$ |
|
远期买入美元/卖出澳元 |
|
A$ |
|
|||||||||||
买入美元兑加元,卖出加元远期 |
|
C$ |
|
远期买入美元/卖出加元 |
|
C$ |
|
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||||
数量 |
概念上的 |
数量 |
概念上的 |
|||||||||||||||
非指定 篱笆 |
仪器 |
数量 |
非指定 篱笆 |
仪器 |
数量 |
|||||||||||||
远期买入美元/卖出英镑 |
|
£ | |
远期买入加元/卖出美元 |
|
C$ |
|
|||||||||||
远期买入美元/卖出欧元 |
|
€ |
|
远期买入美元/卖出加元 |
|
C$ |
|
|||||||||||
远期买入欧元/卖出美元 |
|
€ |
|
远期买入英镑/卖出欧元 |
|
€ |
|
|||||||||||
远期买入澳元/卖出美元 |
|
A$ |
|
|||||||||||||||
远期买入美元/卖出澳元 |
|
A$ |
|
已确认的收入和(费用)金额。 |
||||||||||||
来自外汇合约 |
||||||||||||
三个月 |
六个月 |
|||||||||||
外汇合约 |
收入来源的区位选择 |
告一段落 |
告一段落 |
|||||||||
在套期保值关系中 |
(费用)已确认 |
2020年6月30日 |
2020年6月30日 |
|||||||||
指定的限制线 |
利息收入 (1) |
$ | |
$ | |
|||||||
非指定 篱笆 |
利息收入 (1) |
|
|
|||||||||
非指定 篱笆 |
利息和费用 (2) |
( |
) | ( |
) | |||||||
总计 |
$ | |
$ | ( |
) |
|
|
(1) |
代表我们的外币远期合约所赚取的远期点数,反映我们外币投资的适用基本利率与美元伦敦银行同业拆息之间的利差。这些远期合约有效地将汇率敞口转换为美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR),从而产生了以美元计价的额外利息收入。 | |
(2) |
代表我们的非指定套期保值的现货汇率变动,这些套期保值按市价计价,并在利息支出中确认。 |
上市公司衍生产品的公允价值 |
资产负债表中衍生产品的公允价值 |
|||||||||||||||
资产头寸 (1) 自.起 |
负债状况 (2) 自.起 |
|||||||||||||||
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||||||||
指定为对冲工具的衍生工具: |
||||||||||||||||
外汇合约 |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | |
||||||||
利率衍生品 |
— |
|
|
— |
||||||||||||
总计 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
未指定为对冲工具的衍生工具: |
||||||||||||||||
外汇合约 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
利率衍生品 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
总计 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
总导数 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
|
(1) | 包括在我们综合资产负债表的其他资产中。 |
(2) | 包括在我们综合资产负债表的其他负债中。 |
数量 得(损) 在以下位置识别 保监处对金融衍生品的关注 |
收益的区位优势 (亏损) |
数量 得(损) 从以下位置重新分类 累积 将保监处转为收入 |
||||||||||||||||||
三个月 |
六个月 |
将客户重新分类,从 |
三个月 |
六个月 |
||||||||||||||||
衍生品参与金融关系的套期保值 |
告一段落 2020年6月30日 |
告一段落 2020年6月30日 |
累积 保监处收入增加 |
告一段落 2020年6月30日 |
告一段落 2020年6月30日 |
|||||||||||||||
净投资对冲 |
||||||||||||||||||||
外汇合约 (1) |
$ | ( |
) | $ | |
利息和费用 |
$ | — |
$ | — |
||||||||||
现金流对冲 |
||||||||||||||||||||
利率衍生品 |
( |
) | ( |
) | 利息和费用 |
(2) |
( |
) | |
|||||||||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
||||||||||
|
(1) |
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们支付了净现金结算美元 累计其他综合业务构成 收入( 损失) 在……上面我们的综合资产负债表。 | |
(2) |
在截至2020年6月30日的三个月内,我们记录的利息和相关费用总额为$ |
A类普通股 |
2020年合计/ |
|||||||||||
可能 (1) |
2020年6月 |
WTD。平均 |
||||||||||
已发行股份 |
|
|
|
|||||||||
股票发行总价 (2) |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
股票净发行价 (3) |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
净收益 (4) |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
|
(1) |
表示 为支付管理费和激励费而向我们的经理发行的股票累计在 2020年第一季度。每股价格是根据我们2020年4月29日第一季度收益电话会议后五个交易日内我们A类普通股在纽约证券交易所的成交量加权平均价格计算的。 | |
(2) |
表示承销商或销售代理(视情况而定)支付的加权平均每股毛价。 ,2020年6月。 | |
(3) |
表示扣除承销或销售折扣及佣金后的加权平均每股净收益(视情况而定)。 ,2020年6月。 | |
(4) |
净收益是指从承销商收到的收益减去适用的交易成本。 它是在2020年6月开始的。 |
截至6月30日的6个月, |
||||||||
未偿还普通股 (1) |
2020 |
2019 |
||||||
期初余额 |
|
|
||||||
发行A类普通股 (2) |
|
|
||||||
发行受限制的A类普通股,净额 |
|
|
||||||
发行递延股票单位 |
|
|
||||||
期末余额 |
|
|
||||||
|
(1) |
包括本公司董事会成员持有的递延股票单位 | |
(2) |
包括 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
宣布的普通股每股股息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
宣布的股息总额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
净收益(损失) (1) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
加权平均流通股、基本股和稀释股 |
|
|
|
|
||||||||||||
每股基本摊薄金额 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
|
(1) |
|
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的6个月, |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
专业服务 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
营运及其他成本 (1) |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
非现金补偿费用 |
||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
|
|
|
|
||||||||||||
董事股票薪酬 |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政费用总额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
|
(1) |
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们确认了总计 |
限制使用A类飞机 普通股 |
加权平均 赠与日期集市 每股价值 |
|||||||
截至2019年12月31日的余额 |
|
$ | |
|||||
授与 |
|
|
||||||
既得 |
( |
) | |
|||||
没收 |
( |
) | |
|||||
截至2020年6月30日的余额 |
|
$ | |
|||||
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1级 |
2级 |
第3级 |
总计 |
1级 |
2级 |
第3级 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生物 |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生物 |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
书 |
脸 |
公平 |
书 |
脸 |
公平 |
|||||||||||||||||||
价值 |
数量 |
价值 |
价值 |
数量 |
价值 |
|||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
应收贷款净额 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
债务证券 持有至到期 (1) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||||||
担保债务协议,净额 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
证券化债务债券净额 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
有担保定期贷款,净额 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
可转换票据,净额 |
|
|
|
|
|
|
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
资产: |
||||||||
应收贷款 |
$ | |
$ | |
||||
当前预期信贷损失准备金 |
( |
) | — |
|||||
应收贷款净额 |
|
|
||||||
其他资产 |
|
|
||||||
总资产 |
$ | |
$ | |
||||
负债: |
||||||||
证券化债务债券净额 |
$ | |
$ | |
||||
其他负债 |
|
|
||||||
负债共计 |
$ | |
$ | |
||||
付款时间 |
||||||||||||||||||||
总计 |
少于 |
1至3 |
3至5 |
多过 |
||||||||||||||||
义务 |
1年 |
年数 |
年数 |
5年 |
||||||||||||||||
有担保债务协议项下的本金偿还 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
有担保定期贷款的本金偿还 (2) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
可转换票据的本金偿还 (3) |
|
— |
|
— |
— |
|||||||||||||||
总计 (4) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
|
(1) |
我们的担保债务协议下的还款分配是基于(I)每笔贷款的到期日或(Ii)抵押品贷款的最高到期日之间的较早者,假设所有延期选择权都由借款人行使。 | |
(2) |
有担保的定期贷款部分摊销,金额等于 | |
(3) |
反映可转换票据的未偿还本金余额,不包括任何潜在的转换溢价。有关我们的可转换票据的更多详情,请参阅附注8。 | |
(4) |
不包括$ 非整合 高级权益及$ |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
三个月 |
||||||||
2020年6月30日 |
2020年3月31日 |
|||||||
净收益(损失) (1) |
$ | 17,544 | $ | (53,350 | ) | |||
加权平均流通股、基本股和稀释股 |
138,299,418 | 135,619,264 | ||||||
|
|
|
|
|||||
每股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ | 0.13 | $ | (0.39 | ) | |||
|
|
|
|
|||||
宣布的每股股息 |
$ | 0.62 | $ | 0.62 | ||||
|
|
|
|
|||||
|
(1) | 代表可归因于Blackstone Mortgage Trust的净收益(亏损)。 |
三个月 |
||||||||
2020年6月30日 |
2020年3月31日 |
|||||||
净收益(损失) (1) |
$ | 17,544 | $ | (53,350 | ) | |||
增加当期预期信贷损失准备金 |
56,819 | 122,702 | ||||||
非现金补偿费用 |
8,652 | 8,678 | ||||||
已实现套期保值和外币收入净额 (2) |
1,810 | 8,467 | ||||||
其他项目 |
210 | 596 | ||||||
可归因于非控股权益的调整,净额 |
139 | (561 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
核心收益 |
$ | 85,174 | $ | 86,532 | ||||
|
|
|
|
|||||
加权平均流通股、基本股和稀释股 |
138,299,418 | 135,619,264 | ||||||
|
|
|
|
|||||
每股核心收益,基本收益和稀释后收益 |
$ | 0.62 | $ | 0.64 | ||||
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
代表可归因于Blackstone Mortgage Trust的净收益(亏损)。 | |
(2) |
截至2020年6月30日的三个月,代表未对冲外汇汇回的实现收益。截至2020年3月31日的三个月,主要代表我们的外币远期合约赚取的远期点数,反映我们外币投资的适用基本利率与美元LIBOR之间的利差。这些远期合约有效地将汇率敞口转换为美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR),从而产生了以美元计价的额外利息收入。这些金额没有包括在GAAP净收益(亏损)中,而是作为我们合并财务报表中其他全面收益的一个组成部分。 |
2020年6月30日 |
2020年3月31日 |
|||||||
股东权益 |
$ | 3,874,763 | $ | 3,650,920 | ||||
股份 |
||||||||
A类普通股 |
146,196,662 | 135,355,320 | ||||||
递延股票单位 |
281,143 | 268,049 | ||||||
|
|
|
|
|||||
未偿还总额 |
146,477,805 | 135,623,369 | ||||||
|
|
|
|
|||||
每股账面价值 |
$ | 26.45 | $ | 26.92 | ||||
|
|
|
|
三个月后结束 |
六个月后结束 |
|||||||
2020年6月30日 |
2020年6月30日 |
|||||||
贷款来源 (1) |
$ | 12,000 | $ | 1,311,939 | ||||
贷款资金 (2) |
$ | 317,239 | $ | 1,317,583 | ||||
偿还贷款 |
(385,718 | ) | (953,069 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
净资助额合计 |
$ | (68,479 | ) | $ | 364,514 | |||
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
包括新的贷款来源和现有贷款项下的额外承诺。 | |
(2) |
截至2020年6月30日的三个月和六个月的贷款资金分别包括4790万美元和7690万美元的相关非合并优先权益项下的额外资金。 |
总投资风险敞口 |
||||||||||||||||||||||||
资产负债表 投资组合 (1) |
放款 暴露 (1)(2) |
其他 投资 (3) |
项目总投资 投资组合 |
|||||||||||||||||||||
投资数量 |
128 | 128 | 1 | 129 | ||||||||||||||||||||
本金余额 |
$ | 16,434,631 | $ | 17,174,244 | $ | 857,293 | $ | 18,031,537 | ||||||||||||||||
账面净值 |
$ | 16,161,353 | $ | 16,161,353 | $ | 75,836 | $ | 16,237,189 | ||||||||||||||||
资金不足的贷款承诺 (4) |
$ | 3,590,868 | $ | 4,543,086 | $ | — | $ | 4,543,086 | ||||||||||||||||
加权平均现金券 (5) |
L + 3.17 | % | L + 3.23 | % | L + 2.75 | % | L + 3.21 | % | ||||||||||||||||
加权平均综合收益率 (5) |
L + 3.52 | % | L + 3.58 | % | L + 3.03 | % | L + 3.55 | % | ||||||||||||||||
加权平均最长期限(年) (6) |
3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
贷款价值比(LTV) (7) |
64.6 | % | 64.6 | % | 42.6 | % | 63.6 | % | ||||||||||||||||
|
|
(1) |
不包括我们在2018年8.573亿美元单一资产证券化中拥有的8200万美元从属头寸的投资敞口。有关2018年单一资产证券化的进一步讨论,请参阅我们合并财务报表的附注4和15。 | |
(2) |
在某些情况下,我们通过无追索权出售未包括在我们合并财务报表中的优先贷款利息来为我们的贷款融资。总贷款敞口包括我们发起和融资的整个贷款,包括不包括在我们资产负债表投资组合中的739.6-10万美元的此类非合并优先权益。 | |
(3) |
包括2018年8.573亿美元单一资产证券化的投资敞口。我们没有将2018年单一资产证券化合并到我们的合并财务报表中,而是在我们的合并资产负债表中反映了我们8200万美元的从属地位,作为其他资产的一个组成部分。有关2018年单一资产证券化的进一步讨论,请参阅我们合并财务报表的附注4和15。 | |
(4) |
资金不足的承诺将主要用于为借款人建造或开发房地产相关资产、改善现有资产的资本金或租赁相关支出提供资金。这些承诺通常将在每笔贷款的期限内提供资金,在某些情况下受到期日的限制。 | |
(5) |
加权平均现金票面利率和综合收益表示为与相关浮动基准利率的利差,这些浮动基准利率包括适用于每项投资的美元LIBOR、英镑LIBOR、EURIBOR、BBSY和CDOR。截至2020年6月30日,按总投资敞口计算,我们97%的投资获得了浮动利率,主要与美元LIBOR挂钩,其中130亿美元的此类投资基于高于适用指数的下限赚取了利息。截至2020年6月30日,我们其他3%的投资赚取了固定利率,我们反映为与相关浮动基准利率的利差,用于加权平均。除现金息票外,全额收益还包括递延发端和延期费用的摊销、贷款发端成本和购买折扣,以及退出费用的应计费用。 | |
(6) |
最大到期日假设所有延期选择权均由借款人行使,但我们的贷款和其他投资可能会在该日期之前偿还。截至2020年6月30日,我们51%的贷款和其他投资受到收益率维护或其他提前还款限制,49%的贷款和其他投资可以由借款人偿还,而不会受到惩罚。 | |
(7) |
根据LTV截至日期,我们发起或收购了贷款和其他投资。 |
投资 数数 |
通货 |
项目总投资 投资组合 |
浮动汇率指数 (1) |
现金优惠券 (2) |
全盘收益率 (2) | |||||||||||||||||
103 | $ | $ | 12,520,462 | 美元LIBOR | L + 3.14% | L + 3.49% | ||||||||||||||||
8 | € | € | 2,810,320 | Euribor | E + 2.90% | E + 3.24% | ||||||||||||||||
13 | £ | £ | 1,648,942 | 英镑伦敦银行同业拆借利率 | L + 3.98% | L + 4.28% | ||||||||||||||||
2 | A$ | A$ | 338,150 | BBSY | BBSY+4.01% | BBSY+4.31% | ||||||||||||||||
3 | C$ | C$ | 102,748 | CDOR | CDOR+3.95% | CDOR+4.29% | ||||||||||||||||
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129 | $ | 18,031,537 | 指数+3.21% | 指数+3.55% | ||||||||||||||||||
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(1) | 我们使用外币远期合约来保护某些投资或现金流的价值,或者以美元来固定某些投资或现金流的数量。我们在远期合约中赚取远期点数,这些远期合约反映了我们外币投资的适用基准利率与美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)之间的利差。这些远期合约有效地将此类投资的外币汇率风险转换为美元伦敦银行同业拆借利率。 |
(2) | 我们固定利率贷款的现金券和综合收益反映为加权平均数与美元伦敦银行同业拆借利率的利差。除现金息票外,全额收益还包括递延发端和延期费用的摊销、贷款发端成本和购买折扣,以及退出费用的应计费用。 |
2020年6月30日 |
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风险 额定值 |
数 银行贷款总额为美元。 |
上网本 价值 |
贷款总额 暴露 (1)(2) |
|||||||||
1 | 6 | $ | 403,025 | $ | 404,596 | |||||||
2 | 28 | 3,143,641 | 3,163,083 | |||||||||
3 | 78 | 9,509,007 | 10,306,208 | |||||||||
4 | 14 | 2,951,069 | 2,966,195 | |||||||||
5 | 2 | 332,661 | 334,162 | |||||||||
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应收贷款 |
128 | $ | 16,339,403 | $ | 17,174,244 | |||||||
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CECL储备库 |
(178,050 | ) | ||||||||||
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应收贷款,净额 |
$ | 16,161,353 | ||||||||||
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(1) |
在某些情况下,我们通过无追索权出售未包括在我们合并财务报表中的优先贷款利息来为我们的贷款融资。请参阅我们的合并财务报表附注2以作进一步讨论。总贷款敞口包括我们发起和融资的全部贷款,其中包括截至2020年6月30日的7.396亿美元的此类非合并优先权益。 | |
(2) |
不包括2018年8.573亿美元单一资产证券化的投资敞口。有关我们在2018年单一资产证券化中拥有的从属地位的详细信息,请参阅我们的合并财务报表的附注4和15。 |
证券组合融资 |
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未偿还本金余额 |
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2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
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担保信贷安排 |
$ | 9,431,109 | $ | 9,753,059 | ||||
特定于资产的融资 |
285,343 | 330,879 | ||||||
循环信贷协议 |
— | — | ||||||
未合并的优先权益 (1) |
739,613 | 688,521 | ||||||
证券化债务债券 |
2,253,008 | 1,189,642 | ||||||
非合并证券化债务债券 (2) |
775,291 | 841,062 | ||||||
|
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|||||
证券组合融资总额 |
$ | 13,484,364 | $ | 12,803,163 | ||||
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(1) |
这些未合并的优先利益为我们的净投资提供了结构性杠杆,这些净投资在我们的资产负债表上以夹层贷款或其他从属利益的形式反映出来,并反映在我们的经营业绩中。 | |
(2) |
代表对2018年单一资产证券化的高级非合并投资敞口。我们拥有相关的从属头寸,在我们的资产负债表上被归类为持有至到期的债务证券。有关2018年单一资产证券化的详细信息,请参阅我们合并财务报表的附注4和15。 |
2020年6月30日 |
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信贷工具借款 |
抵押品 |
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贷款人 |
电势 (1) |
出类拔萃 |
可用 (1) |
资产 (2) |
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德意志银行 |
$ | 2,011,496 | $ | 2,011,496 | $ | — | $ | 2,673,795 | ||||||||||
巴克莱 |
1,637,749 | 1,607,267 | 30,482 | 2,110,436 | ||||||||||||||
富国银行 |
1,516,822 | 1,497,542 | 19,280 | 1,960,089 | ||||||||||||||
花旗银行 |
916,680 | 899,627 | 17,053 | 1,189,282 | ||||||||||||||
高盛 |
582,860 | 582,854 | 6 | 781,016 | ||||||||||||||
美国银行 |
540,376 | 540,376 | — | 750,722 | ||||||||||||||
摩根斯坦利 |
492,293 | 492,293 | — | 786,931 | ||||||||||||||
大都会人寿 |
444,502 | 444,502 | — | 556,015 | ||||||||||||||
摩根大通 |
415,535 | 388,182 | 27,353 | 558,291 | ||||||||||||||
桑坦德 |
244,607 | 244,607 | — | 306,082 | ||||||||||||||
法国兴业银行 |
236,698 | 236,698 | — | 301,932 | ||||||||||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家公司。合资公司 (3) |
234,464 | 234,464 | — | 306,555 | ||||||||||||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
220,139 | 217,281 | 2,858 | 275,174 | ||||||||||||||
美国银行-多家银行。合资公司 (3) |
33,920 | 33,920 | — | 42,400 | ||||||||||||||
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$ | 9,528,141 | $ | 9,431,109 | $ | 97,032 | $ | 12,598,720 | |||||||||||
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(1) |
潜在借款是指基于已经批准和质押的抵押品,我们可以在每项贷款下提取的总金额。当未支取时,根据每项信贷安排的条款,这些金额可由我方自行决定立即使用。 | |
(2) |
表示抵押品资产的本金余额。 | |
(3) |
这些贷款为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们的多家族合资企业的更多讨论,请参阅我们的合并财务报表的附注2。 |
2020年6月30日 |
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特定于资产的融资 |
数数 |
校长 天平 |
书 价值 |
WTD:平均 产量/成本 (1) |
担保 (2) |
WTD:平均 术语 (3) |
||||||||||||||||
抵押品资产 |
3 | $ | 356,679 | $ | 346,051 | L+5.20 | % | 不适用 | 2023年2月 | |||||||||||||
提供的资金 |
3 | $ | 285,343 | $ | 279,132 | L+3.60 | % | $ | 16,546 | 2023年2月 |
| ||
(1) |
这些浮动利率贷款和相关负债根据货币和支付频率与每项安排中相关的各种基准利率挂钩。因此,对每个基准利率的净敞口与我们以该利率为指标的净资产成正比。除了现金券,收益率/成本还包括递延发起费/融资成本的摊销。 | |
(2) |
除了在逐个资产的基础上担保的金额外,我们的资产特定融资项下的借款对我们是无追索权的。 | |
(3) |
假设所有延期选择权都由借款人行使,加权平均期限是根据相应贷款的最长到期日确定的。我们的每一笔特定于资产的融资都与相应的抵押品贷款定期匹配。 |
2020年6月30日 |
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非综合高级权益 |
数数 |
校长 天平 |
书 价值 |
WTD:平均 产量/成本 (1) |
担保 |
WTD:平均 术语 |
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贷款总额 |
5 | $ | 921,301 | 不适用 | 5.83 | % | 不适用 | 2024年1月1日 | ||||||||||||||
高级参与 |
5 | 739,613 | 不适用 | 4.42 | % | 不适用 | 2024年1月 |
| ||
(1) |
我们的浮动利率贷款和相关负债与每项安排的货币和支付频率相关的各种基准利率挂钩。因此,对每个基准利率的净敞口与我们以该利率为指标的净资产成正比。除现金息票外,综合收益/成本还包括递延费用/融资成本的摊销。 |
2020年6月30日 |
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校长 |
书 |
WTD:平均 |
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证券化债务债券 |
数数 |
天平 |
价值 |
产量/成本 (1) |
术语 (2) |
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2020年抵押贷款债券 |
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抵押品资产 |
34 | $ | 1,500,000 | $ | 1,500,000 | L+3.20 | % | 2023年12月- | ||||||||||
提供的资金 |
1 | 1,243,125 | 1,231,872 | L+1.42 | % | 2038年2月- | ||||||||||||
2017年抵押贷款债券 |
||||||||||||||||||
抵押品资产 |
16 | 717,763 | 717,763 | L+3.33 | % | 2023年1月- | ||||||||||||
提供的资金 |
1 | 535,263 | 534,120 | L+1.77 | % | 2035年6月 | ||||||||||||
2017单一资产证券化 |
||||||||||||||||||
抵押品资产 (3) |
1 | 688,611 | 687,775 | L+3.57 | % | 2023年6月 | ||||||||||||
提供的资金 |
1 | 474,620 | 474,620 | L+1.63 | % | 2033年6月 | ||||||||||||
总计 |
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抵押品资产 |
51 | $ | 2,906,374 | $ | 2,905,538 | L+3.32 | % | |||||||||||
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提供的资金 (4) |
3 | $ | 2,253,008 | $ | 2,240,612 | L+1.54 | % | |||||||||||
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| ||
(1) |
除了现金券,全额收益还包括递延发端和延期费用的摊销、贷款发端成本、购买折扣和退出费用的应计。总投资组合的全部收益假设适用的浮动基准利率用于加权平均计算。 | |
(2) |
贷款期限代表加权平均最终到期日,假设所有延期选择权都由借款人行使。证券化债务的偿还与相关抵押品贷款资产偿还的时间挂钩。这些债务的期限代表证券化的评级最终分配日期。 | |
(3) |
2017年单一资产证券化的抵押品资产包括贷款总额,其中我们证券化了500.0美元。 | |
(4) |
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们分别记录了与我们的证券化债务义务相关的1070万美元和2270万美元的利息支出。 |
2020年6月30日 |
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非合并证券化债务债券 |
数数 |
校长 天平 |
书 价值 |
WTD:平均 产量/成本 (1) |
WTD:平均 术语 (2) |
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抵押品资产 |
1 | $ | 857,293 | 不适用 | L+3.03 | % | 2025年6月1日 | |||||||||||
提供的资金 |
1 | $ | 775,291 | 不适用 | L+2.25 | % | 2025年6月1日 |
| ||
(1) |
除了现金券,全额收益还包括递延发端和延期费用、贷款发端成本和购买折扣的摊销。 | |
(2) |
贷款期限代表加权平均最终到期日,假设所有延期选择权都由借款人行使。非综合证券化债务的偿还与相关抵押品贷款资产偿还的时间挂钩。这些债务的期限代表证券化的评级最终分配日期。 |
定期贷款发放 |
面值 |
利率 (1) |
全包成本 (1)(2) |
成熟性 |
||||||||||||
2019年定期贷款 |
$ | 743,134 | L+2.25 | % | L+2.52 | % | 2026年4月23日 | |||||||||
2020年定期贷款 |
$ | 325,000 | L+4.75 | % | L+5.60 | % | 2026年4月23日 |
| ||
(1) |
2020年定期贷款借款的LIBOR下限为1.00%。 | |
(2) |
包括发行贴现和交易费用,这些费用在有担保的定期贷款的有效期内通过利息费用摊销。 |
发行可转换票据 |
面值 |
票面利率 |
全包成本 (1) |
成熟性 |
||||||||||||
2017年5月 |
$ | 402,500 | 4.38 | % | 4.85 | % | 2022年5月5日 | |||||||||
2018年3月 |
$ | 220,000 | 4.75 | % | 5.33 | % | 2023年3月15日 |
| ||
(1) |
包括使用实际利息法在可转换票据有效期内通过利息支出摊销的发行成本。 |
美元 |
欧元 |
英镑 |
澳元 |
计算机辅助设计 |
||||||||||||||||
浮动利率贷款 (1)(2) |
$ | 12,520,462 | € | 2,797,610 | £ | 1,290,854 | A$ | 338,150 | C$ | 55,917 | ||||||||||
浮动利率债务 (1)(3)(4) |
(10,440,646 | ) | (2,220,917 | ) | (818,468 | ) | (245,254 | ) | (61,613 | ) | ||||||||||
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净浮动利率风险敞口 (5) |
$ | 2,079,816 | € | 576,693 | £ | 472,386 | A$ | 92,896 | C$ | (5,696 | ) | |||||||||
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| ||
(1) |
我们的浮动利率投资和相关负债与各种基准利率挂钩,每个基准利率在货币和支付频率方面都是相关的。因此,对每个基准利率的净敞口与我们以该利率为指标的净资产成正比。 | |
(2) |
包括对2018年单一资产证券化的投资敞口。有关我们在2018年单一资产证券化中拥有的从属地位的详细信息,请参阅我们的合并财务报表的附注4和15。 | |
(3) |
包括有担保债务协议下的借款、非合并优先利息、证券化债务债券、非合并证券化债务债券和有担保定期贷款。 | |
(4) |
余额包括两个总计1730万加元(截至2020年6月30日为1270万美元)的利率掉期,用于对冲我们部分固定利率债务。 | |
(5) |
此外,我们有一个利率上限为2,140万加元(截至2020年6月30日为1,580万美元),以限制我们对加息的敞口。 |
三个月 |
2020年与 |
截至六个月 |
2020年与 |
|||||||||||||||||||||
6月30日, |
2019 |
6月30日, |
2019 |
|||||||||||||||||||||
2020 |
2019 |
$ |
2020 |
2019 |
$ |
|||||||||||||||||||
贷款和其他投资的收入 |
||||||||||||||||||||||||
利息及相关收入 |
$ | 191,982 | $ | 223,369 | $ | (31,387 | ) | $ | 396,857 | $ | 448,128 | $ | (51,271 | ) | ||||||||||
减去:利息及相关费用 |
84,853 | 116,891 | (32,038 | ) | 189,092 | 235,579 | (46,487 | ) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
贷款和其他投资收入,净额 |
107,129 | 106,478 | 651 | 207,765 | 212,549 | (4,784 | ) | |||||||||||||||||
其他费用 |
||||||||||||||||||||||||
管理费和奖励费 |
20,496 | 20,984 | (488 | ) | 39,773 | 40,774 | (1,001 | ) | ||||||||||||||||
一般和行政费用 |
11,286 | 9,897 | 1,389 | 23,078 | 19,210 | 3,868 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||
其他费用合计 |
31,782 | 30,881 | 901 | 62,851 | 59,984 | 2,867 | ||||||||||||||||||
增加当期预期信贷损失准备金 |
(56,819 | ) | — | (56,819 | ) | (179,521 | ) | — | (179,521 | ) | ||||||||||||||
|
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所得税前收入(亏损) |
18,528 | 75,597 | (57,069 | ) | (34,607 | ) | 152,565 | (187,172 | ) | |||||||||||||||
所得税拨备 |
23 | 46 | (23 | ) | 173 | 147 | 26 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
净收益(损失) |
18,505 | 75,551 | (57,046 | ) | (34,780 | ) | 152,418 | (187,198 | ) | |||||||||||||||
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|||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 |
(961 | ) | (377 | ) | (584 | ) | (1,028 | ) | (680 | ) | (348 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||||
可归因于Blackstone Mortgage Trust,Inc.的净收益(亏损) |
$ | 17,544 | $ | 75,174 | $ | (57,630 | ) | $ | (35,808 | ) | $ | 151,738 | $ | (187,546 | ) | |||||||||
|
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|||||||||||||
每股净收益(亏损)-基本和摊薄 |
$ | 0.13 | $ | 0.59 | $ | (0.46 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | 1.21 | $ | (1.47 | ) | |||||||||
宣布的每股股息 |
$ | 0.62 | $ | 0.62 | $ | — | $ | 1.24 | $ | 1.24 | $ | — |
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 | |||
债务权益比 (1) |
2.6x | 3.0x | ||
总杠杆率 (2) |
3.6x | 3.7x | ||
|
(1) |
代表(I)未偿还有担保债务协议、有担保定期贷款和可转换票据总额减去现金,至(Ii)总股本,每种情况下在期末。 | |
(2) |
代表(I)未偿还担保债务协议、担保定期贷款、可转换票据、未合并优先权益以及综合和非综合证券化债务债务减去现金至(Ii)总股本,每种情况下在期末。 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日-2019年12月31日 |
|||||||
现金和现金等价物 |
$ | 1,259,836 | $ | 150,090 | ||||
有担保债务协议下的可用借款 |
97,032 | 598,840 | ||||||
服务商持有的贷款本金付款,净额 (1) |
11,570 | 1,965 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 1,368,438 | $ | 750,895 | |||||
|
|
|
|
|||||
|
|
(1) |
代表我们的第三方服务商在资产负债表日期持有的贷款本金付款,这些贷款在随后的汇款周期中汇给了我们,扣除了相关的担保债务余额。 |
付款时间 |
||||||||||||||||||||
总计 |
少于 |
1至3 |
3至5 |
多过 |
||||||||||||||||
义务 |
1年 |
年数 |
年数 |
5年 |
||||||||||||||||
资金不足的贷款承诺 (1) |
$ | 3,590,868 | $ | 93,950 | $ | 787,807 | $ | 2,178,328 | $ | 530,783 | ||||||||||
有担保债务协议项下的本金偿还 (2) |
9,716,452 | 183,218 | 3,749,063 | 5,544,371 | 239,800 | |||||||||||||||
有担保定期贷款的本金偿还 (3) |
1,068,134 | 10,738 | 21,475 | 21,475 | 1,014,446 | |||||||||||||||
可转换票据的本金偿还 (4) |
622,500 | — | 622,500 | — | — | |||||||||||||||
利息支付 (2)(5) |
871,765 | 262,479 | 403,742 | 174,163 | 31,381 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|||||||||||
总计 (6) |
$ | 15,869,719 | $ | 550,385 | $ | 5,584,587 | $ | 7,918,337 | $ | 1,816,410 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我们的无资金贷款承诺的分配是基于承诺到期日或最终贷款到期日中较早的一个,但我们可能有义务在该日期之前为这些承诺提供资金。 . | |
(2) |
根据我们的担保债务协议,本金和利息支付的还款分配是基于(I)每笔贷款的到期日或(Ii)抵押品贷款的最高到期日之间的较早者,假设所有延期选择权都由借款人行使。 | |
(3) |
有担保的定期贷款部分摊销,金额相当于每季度到期本金余额的每年1.0%。有关我们有担保定期贷款的进一步详情,请参阅我们合并财务报表的附注7。 | |
(4) |
反映可转换票据的未偿还本金余额,不包括任何潜在的转换溢价。有关我们的可转换票据的更多细节,请参阅我们的合并财务报表的附注8。 | |
(5) |
代表我们的担保债务协议、可转换票据和担保定期贷款的利息支付。假设截至2020年6月30日的有效利率在未来保持不变,估计未来的利息支付义务。这只是一个估计,因为实际借款金额和利率将随着时间的推移而变化。 | |
(6) |
总数不包括7.396亿美元的非合并优先权益和30亿美元的合并和非合并证券化债务债券,因为这些债务的清偿不需要我们的现金支出。 |
截至6月30日的6个月, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
经营活动提供的现金流 |
$ | 175,708 | $ | 157,184 | ||||
用于投资活动的现金流 |
(234,728 | ) | (90,425 | ) | ||||
融资活动提供(用于)的现金流 |
1,169,772 | (91,834 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
现金及现金等价物净增(减)额 |
$ | 1,110,752 | $ | (25,075 | ) | |||
|
|
|
|
贷款类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网络图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部投入 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
*; |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT密钥/单位密钥/SQFT密钥 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
优先贷款 |
8/14/2019 |
$ |
1,333.1 |
|
$ |
1,333.1 |
|
$ |
1,323.2 |
|
|
L + 2.50% |
|
|
L + 2.85% |
|
12/23/2024 |
都柏林-IE |
办公室 |
每平方英尺460美元 |
|
74% |
|
3 | |||||||||||||
2 |
优先贷款 |
3/22/2018 |
|
979.9 |
|
|
979.9 |
|
|
976.7 |
|
|
L + 3.15% |
|
|
L + 3.37% |
|
3/15/2023 |
多元化的新兴西班牙 |
混合用途 |
不适用 |
|
71% |
|
4 | |||||||||||||
3 |
优先贷款 |
11/25/2019 |
|
724.2 |
|
|
625.1 |
|
|
625.1 |
|
|
L + 2.30% |
|
|
L + 2.75% |
|
12/9/2024 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺896美元 |
|
65% |
|
3 | |||||||||||||
4 |
优先贷款 |
5/11/2017 |
|
646.8 |
|
|
615.2 |
|
|
614.4 |
|
|
L + 3.40% |
|
|
L + 3.57% |
|
6/10/2023 |
华盛顿特区 |
办公室 |
每平方英尺302美元 |
|
62% |
|
3 | |||||||||||||
5 |
优先贷款 (4) |
8/6/2015 |
|
458.3 |
|
|
458.3 |
|
|
83.7 |
|
|
5.75% |
|
|
5.77% |
|
10/29/2022 |
多元化的非欧元 |
其他 |
不适用 |
|
71% |
|
3 | |||||||||||||
6 |
优先贷款 |
8/22/2018 |
|
362.5 |
|
|
349.8 |
|
|
348.4 |
|
|
L + 3.15% |
|
|
L + 3.49% |
|
8/9/2023 |
毛伊岛 |
好客 |
454,293美元/钥匙 |
|
61% |
|
4 | |||||||||||||
7 |
优先贷款 |
10/23/2018 |
|
352.4 |
|
|
345.3 |
|
|
344.8 |
|
|
L + 3.40% |
|
|
L + 3.87% |
|
10/23/2021 |
纽约 |
混合用途 |
每平方英尺585美元 |
|
65% |
|
3 | |||||||||||||
8 |
优先贷款 |
4/11/2018 |
|
355.0 |
|
|
344.5 |
|
|
343.8 |
|
|
L + 2.85% |
|
|
L + 3.10% |
|
5/1/2023 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺437美元 |
|
71% |
|
2 | |||||||||||||
9 |
优先贷款 |
1/11/2019 |
|
297.7 |
|
|
297.7 |
|
|
294.5 |
|
|
L + 4.35% |
|
|
L + 4.70% |
|
1/11/2026 |
多元化的中国-英国 |
其他 |
294美元/平方英尺 |
|
74% |
|
4 | |||||||||||||
10 |
优先贷款 |
11/30/2018 |
|
292.9 |
|
|
281.4 |
|
|
279.9 |
|
|
L + 2.85% |
|
|
L + 3.20% |
|
12/9/2023 |
纽约 |
好客 |
301,581美元/钥匙 |
|
73% |
|
5 | |||||||||||||
11 |
优先贷款 |
2/27/2020 |
|
300.0 |
|
|
279.0 |
|
|
276.5 |
|
|
L + 2.70% |
|
|
L + 3.03% |
|
3/9/2025 |
纽约 |
混合用途 |
每平方英尺875美元 |
|
59% |
|
3 | |||||||||||||
12 |
优先贷款 |
7/31/2018 |
|
279.5 |
|
|
276.8 |
|
|
275.5 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.52% |
|
8/9/2022 |
旧金山 |
办公室 |
每平方英尺698美元 |
|
50% |
|
2 | |||||||||||||
13 |
优先贷款 |
12/11/2018 |
|
310.0 |
|
|
254.3 |
|
|
252.6 |
|
|
L + 2.55% |
|
|
L + 2.96% |
|
12/9/2023 |
芝加哥 |
办公室 |
每平方英尺214美元 |
|
78% |
|
3 | |||||||||||||
14 |
优先贷款 |
11/30/2018 |
|
253.9 |
|
|
248.2 |
|
|
247.0 |
|
|
L + 2.80% |
|
|
L + 3.17% |
|
12/9/2023 |
旧金山 |
好客 |
$364,513/钥匙 |
|
73% |
|
4 | |||||||||||||
15 |
优先贷款 |
9/23/2019 |
|
280.9 |
|
|
234.3 |
|
|
231.9 |
|
|
L + 3.00% |
|
|
L + 3.22% |
|
11/15/2024 |
多元化的新兴西班牙 |
好客 |
125,124美元/钥匙 |
|
62% |
|
4 | |||||||||||||
16 |
优先贷款 |
5/9/2018 |
|
242.9 |
|
|
232.9 |
|
|
232.6 |
|
|
L + 2.60% |
|
|
L + 3.13% |
|
5/9/2023 |
纽约 |
工业 |
每平方英尺66美元 |
|
70% |
|
2 | |||||||||||||
17 |
优先贷款 |
10/23/2018 |
|
290.4 |
|
|
230.8 |
|
|
229.4 |
|
|
L + 2.80% |
|
|
L + 2.89% |
|
11/9/2024 |
亚特兰大 |
办公室 |
215美元/平方英尺 |
|
64% |
|
2 | |||||||||||||
18 |
优先贷款 (4) |
8/7/2019 |
|
745.8 |
|
|
226.5 |
|
|
43.1 |
|
|
L + 3.12% |
|
|
L + 3.48% |
|
9/9/2025 |
洛杉矶 |
办公室 |
每平方英尺153美元 |
|
59% |
|
3 | |||||||||||||
19 |
优先贷款 |
9/30/2019 |
|
305.5 |
|
|
226.4 |
|
|
226.5 |
|
|
L + 3.66% |
|
|
L + 3.75% |
|
9/9/2024 |
芝加哥 |
办公室 |
196美元/平方英尺 |
|
58% |
|
3 | |||||||||||||
20 |
优先贷款 |
4/17/2018 |
|
225.0 |
|
|
224.8 |
|
|
224.6 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.47% |
|
5/9/2023 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺209美元 |
|
45% |
|
2 | |||||||||||||
21 |
优先贷款 |
7/20/2017 |
|
249.5 |
|
|
218.6 |
|
|
218.3 |
|
|
L + 4.80% |
|
|
L + 5.74% |
|
8/9/2022 |
旧金山 |
办公室 |
每平方英尺363美元 |
|
58% |
|
2 | |||||||||||||
22 |
优先贷款 |
6/23/2015 |
|
209.9 |
|
|
209.9 |
|
|
209.5 |
|
|
L + 3.65% |
|
|
L + 3.91% |
|
5/8/2022 |
华盛顿特区 |
办公室 |
每平方英尺235美元 |
|
72% |
|
2 | |||||||||||||
23 |
优先贷款 |
12/12/2019 |
|
260.5 |
|
|
200.3 |
|
|
199.4 |
|
|
L + 2.40% |
|
|
L + 2.68% |
|
12/9/2024 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺95美元 |
|
42% |
|
1 | |||||||||||||
24 |
优先贷款 |
8/31/2017 |
|
203.0 |
|
|
194.7 |
|
|
194.4 |
|
|
L + 2.50% |
|
|
L + 2.75% |
|
9/9/2023 |
奥兰治县 |
办公室 |
每平方英尺227美元 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
25 |
优先贷款 |
12/22/2016 |
|
204.5 |
|
|
190.2 |
|
|
190.1 |
|
|
L + 2.90% |
|
|
L + 2.98% |
|
12/9/2022 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺267美元 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
26 |
优先贷款 |
6/27/2019 |
|
215.4 |
|
|
188.9 |
|
|
187.4 |
|
|
L + 2.80% |
|
|
L + 3.16% |
|
8/15/2026 |
柏林--德国 |
办公室 |
每平方英尺405美元 |
|
62% |
|
3 | |||||||||||||
27 |
优先贷款 |
11/5/2019 |
|
216.1 |
|
|
188.5 |
|
|
186.7 |
|
|
L + 3.85% |
|
|
L + 4.45% |
|
2/21/2025 |
多样化-IT |
工业 |
每平方英尺373美元 |
|
66% |
|
3 | |||||||||||||
28 |
优先贷款 |
6/4/2018 |
|
187.8 |
|
|
187.8 |
|
|
187.2 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.86% |
|
6/9/2024 |
纽约 |
好客 |
309,308美元/钥匙 |
|
52% |
|
4 | |||||||||||||
29 |
优先贷款 |
4/9/2018 |
|
1,486.5 |
|
|
185.0 |
|
|
173.1 |
|
|
L + 8.50% |
|
|
L + 10.64% |
|
6/9/2025 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺525美元 |
|
48% |
|
2 | |||||||||||||
30 |
优先贷款 |
9/25/2019 |
|
182.5 |
|
|
182.5 |
|
|
181.3 |
|
|
L + 4.35% |
|
|
L + 4.93% |
|
9/26/2023 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺832美元 |
|
72% |
|
3 |
贷款类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网络图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部投入 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
*; |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT密钥/单位密钥/SQFT密钥 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
31 |
优先贷款 |
11/23/2018 |
|
184.4 |
|
|
180.0 |
|
|
178.5 |
|
|
L + 2.62% |
|
|
L + 2.87% |
|
2/15/2024 |
多元化-英国 |
办公室 |
1091美元/平方英尺 |
|
50% |
|
3 | |||||||||||||
32 |
优先贷款 |
4/3/2018 |
|
178.6 |
|
|
177.3 |
|
|
176.9 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 3.06% |
|
4/9/2024 |
达拉斯 |
混合用途 |
每平方英尺502美元 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
33 |
优先贷款 |
9/26/2019 |
|
175.0 |
|
|
175.0 |
|
|
174.3 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.54% |
|
1/9/2023 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺256美元 |
|
65% |
|
3 | |||||||||||||
34 |
优先贷款 |
9/14/2018 |
|
174.1 |
|
|
174.1 |
|
|
173.3 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.85% |
|
9/14/2023 |
堪培拉-非盟 |
混合用途 |
每平方英尺401美元 |
|
68% |
|
3 | |||||||||||||
35 |
优先贷款 |
12/21/2017 |
|
197.5 |
|
|
161.8 |
|
|
161.4 |
|
|
L + 2.65% |
|
|
L + 3.06% |
|
1/9/2023 |
亚特兰大 |
办公室 |
每平方英尺121美元 |
|
51% |
|
2 | |||||||||||||
36 |
优先贷款 |
9/4/2018 |
|
172.7 |
|
|
156.8 |
|
|
156.0 |
|
|
L + 3.00% |
|
|
L + 3.39% |
|
9/9/2023 |
拉斯维加斯 |
好客 |
189,812美元/钥匙 |
|
70% |
|
4 | |||||||||||||
37 |
优先贷款 |
8/23/2017 |
|
165.0 |
|
|
153.0 |
|
|
152.9 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.58% |
|
10/9/2022 |
洛杉矶 |
办公室 |
每平方英尺311美元 |
|
74% |
|
2 | |||||||||||||
38 |
优先贷款 (4) |
11/22/2019 |
|
470.0 |
|
|
146.2 |
|
|
28.3 |
|
|
L + 3.70% |
|
|
L + 4.06% |
|
12/9/2025 |
洛杉矶 |
办公室 |
146美元/平方英尺 |
|
69% |
|
3 | |||||||||||||
39 |
优先贷款 |
12/6/2019 |
|
142.6 |
|
|
142.6 |
|
|
141.5 |
|
|
L + 2.80% |
|
|
L + 3.31% |
|
12/5/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺944美元 |
|
75% |
|
3 | |||||||||||||
40 |
优先贷款 |
12/20/2019 |
|
139.3 |
|
|
139.3 |
|
|
138.1 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.32% |
|
12/18/2026 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺693美元 |
|
75% |
|
3 | |||||||||||||
41 |
优先贷款 |
11/16/2018 |
|
211.9 |
|
|
137.9 |
|
|
136.3 |
|
|
L + 4.10% |
|
|
L + 4.69% |
|
12/9/2023 |
劳德代尔堡 |
混合用途 |
每平方英尺388美元 |
|
59% |
|
3 | |||||||||||||
42 |
优先贷款 |
5/11/2017 |
|
135.9 |
|
|
135.4 |
|
|
135.1 |
|
|
L + 3.40% |
|
|
L + 3.64% |
|
6/10/2023 |
华盛顿特区 |
办公室 |
每平方英尺311美元 |
|
38% |
|
2 | |||||||||||||
43 |
优先贷款 |
11/14/2017 |
|
133.0 |
|
|
133.0 |
|
|
132.8 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 3.00% |
|
6/9/2023 |
洛杉矶 |
好客 |
532,000美元/钥匙 |
|
56% |
|
3 | |||||||||||||
44 |
优先贷款 |
1/17/2020 |
|
203.0 |
|
|
131.8 |
|
|
130.4 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 3.07% |
|
2/9/2025 |
纽约 |
混合用途 |
每平方英尺109美元 |
|
43% |
|
3 | |||||||||||||
45 |
优先贷款 |
9/5/2019 |
|
198.4 |
|
|
130.0 |
|
|
128.3 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 3.24% |
|
9/9/2024 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺811美元 |
|
62% |
|
3 | |||||||||||||
46 |
优先贷款 |
12/14/2018 |
|
135.6 |
|
|
123.6 |
|
|
123.3 |
|
|
L + 2.90% |
|
|
L + 3.27% |
|
1/9/2024 |
多元化的中国-美国 |
工业 |
每平方英尺49美元 |
|
57% |
|
3 | |||||||||||||
47 |
优先贷款 |
11/27/2019 |
|
146.3 |
|
|
122.6 |
|
|
121.3 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 3.13% |
|
12/9/2024 |
明尼阿波利斯 |
办公室 |
123美元/平方英尺 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
48 |
优先贷款 |
6/1/2018 |
|
125.3 |
|
|
117.9 |
|
|
117.2 |
|
|
L + 3.40% |
|
|
L + 3.74% |
|
5/28/2023 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺800美元 |
|
70% |
|
1 | |||||||||||||
49 |
优先贷款 |
6/28/2019 |
|
125.0 |
|
|
117.2 |
|
|
116.7 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 2.91% |
|
2/1/2024 |
洛杉矶 |
办公室 |
每平方英尺591美元 |
|
48% |
|
3 | |||||||||||||
50 |
优先贷款 |
3/10/2020 |
|
140.0 |
|
|
115.9 |
|
|
115.6 |
|
|
L + 2.50% |
|
|
L + 2.67% |
|
1/9/2025 |
纽约 |
混合用途 |
每平方英尺75美元 |
|
53% |
|
3 | |||||||||||||
51 |
优先贷款 |
4/25/2019 |
|
210.0 |
|
|
113.6 |
|
|
112.8 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.75% |
|
9/1/2025 |
洛杉矶 |
办公室 |
每平方英尺511美元 |
|
73% |
|
3 | |||||||||||||
52 |
优先贷款 |
7/15/2019 |
|
144.6 |
|
|
113.5 |
|
|
112.5 |
|
|
L + 2.90% |
|
|
L + 3.25% |
|
8/9/2024 |
休斯敦 |
办公室 |
205美元/平方英尺 |
|
58% |
|
3 | |||||||||||||
53 |
优先贷款 |
4/30/2018 |
|
158.9 |
|
|
112.6 |
|
|
111.6 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.51% |
|
4/30/2023 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺507美元 |
|
60% |
|
3 | |||||||||||||
54 |
优先贷款 |
6/28/2019 |
|
181.0 |
|
|
112.0 |
|
|
110.2 |
|
|
L + 3.70% |
|
|
L + 4.33% |
|
6/27/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
365美元/平方英尺 |
|
71% |
|
3 | |||||||||||||
55 |
优先贷款 |
12/21/2018 |
|
123.1 |
|
|
106.3 |
|
|
105.6 |
|
|
L + 2.60% |
|
|
L + 3.00% |
|
1/9/2024 |
芝加哥 |
办公室 |
$208/钥匙 |
|
72% |
|
2 | |||||||||||||
56 |
优先贷款 |
10/16/2018 |
|
113.7 |
|
|
104.8 |
|
|
104.3 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.57% |
|
11/9/2023 |
旧金山 |
好客 |
228,253美元/钥匙 |
|
72% |
|
4 | |||||||||||||
57 |
优先贷款 |
10/17/2016 |
|
103.9 |
|
|
103.9 |
|
|
103.9 |
|
|
L + 3.95% |
|
|
L + 3.96% |
|
10/21/2021 |
多元化-英国 |
自助存储 |
每平方英尺143美元 |
|
73% |
|
3 | |||||||||||||
58 |
优先贷款 |
3/13/2018 |
|
123.0 |
|
|
103.6 |
|
|
103.0 |
|
|
L + 3.00% |
|
|
L + 3.27% |
|
4/9/2025 |
火奴鲁鲁 |
好客 |
160,580美元/钥匙 |
|
50% |
|
3 | |||||||||||||
59 |
优先贷款 |
12/19/2018 |
|
106.7 |
|
|
103.0 |
|
|
102.9 |
|
|
L + 2.60% |
|
|
L + 2.94% |
|
12/9/2022 |
芝加哥 |
多头 |
556,723美元/套 |
|
66% |
|
2 | |||||||||||||
60 |
优先贷款 |
5/16/2014 |
|
100.0 |
|
|
100.0 |
|
|
100.0 |
|
|
L + 3.85% |
|
|
L + 4.11% |
|
4/9/2022 |
迈阿密 |
办公室 |
215美元/平方英尺 |
|
67% |
|
3 |
贷款类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网络图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部投入 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
*; |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT密钥/单位密钥/SQFT密钥 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
61 |
优先贷款 |
3/25/2020 |
|
119.7 |
|
|
97.7 |
|
|
96.6 |
|
|
L + 2.40% |
|
|
L + 2.78% |
|
3/31/2025 |
多样化-NL |
多头 |
119,330美元/套 |
|
65% |
|
3 | |||||||||||||
62 |
优先贷款 |
11/30/2018 |
|
151.1 |
|
|
97.5 |
|
|
96.7 |
|
|
L + 2.55% |
|
|
L + 2.80% |
|
12/9/2024 |
华盛顿特区 |
办公室 |
每平方英尺305美元 |
|
60% |
|
3 | |||||||||||||
63 |
优先贷款 |
12/23/2019 |
|
109.7 |
|
|
93.9 |
|
|
93.1 |
|
|
L + 2.70% |
|
|
L + 3.03% |
|
1/9/2025 |
迈阿密 |
多头 |
324,861美元/套 |
|
68% |
|
3 | |||||||||||||
64 |
优先贷款 |
4/12/2018 |
|
103.1 |
|
|
91.8 |
|
|
91.5 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 3.06% |
|
5/9/2023 |
旧金山 |
办公室 |
每平方英尺239美元 |
|
72% |
|
2 | |||||||||||||
65 |
优先贷款 |
3/28/2019 |
|
98.4 |
|
|
91.6 |
|
|
91.4 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.40% |
|
1/9/2024 |
纽约 |
好客 |
$236,638/钥匙 |
|
63% |
|
4 | |||||||||||||
66 |
优先贷款 (4) |
9/22/2017 |
|
91.0 |
|
|
90.2 |
|
|
22.4 |
|
|
L + 5.25% |
|
|
L + 6.69% |
|
10/9/2022 |
旧金山 |
多头 |
446,078美元/套 |
|
46% |
|
3 | |||||||||||||
67 |
优先贷款 |
12/10/2018 |
|
110.1 |
|
|
87.7 |
|
|
86.7 |
|
|
L + 2.95% |
|
|
L + 3.34% |
|
12/3/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺419美元 |
|
72% |
|
3 | |||||||||||||
68 |
优先贷款 |
2/18/2015 |
|
87.7 |
|
|
87.7 |
|
|
87.7 |
|
|
L + 3.75% |
|
|
L + 4.00% |
|
10/9/2020 |
多样化-CA |
办公室 |
181美元/平方英尺 |
|
71% |
|
3 | |||||||||||||
69 |
优先贷款 |
8/18/2017 |
|
87.3 |
|
|
87.3 |
|
|
87.2 |
|
|
L + 4.10% |
|
|
L + 4.80% |
|
8/18/2022 |
布鲁塞尔-BE |
办公室 |
每平方英尺136美元 |
|
59% |
|
2 | |||||||||||||
70 |
优先贷款 |
3/31/2017 |
|
96.9 |
|
|
87.0 |
|
|
87.1 |
|
|
L + 4.30% |
|
|
L + 4.67% |
|
4/9/2022 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺427美元 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
71 |
优先贷款 |
11/22/2019 |
|
85.0 |
|
|
85.0 |
|
|
84.7 |
|
|
L + 2.99% |
|
|
L + 3.27% |
|
12/1/2024 |
圣何塞 |
多头 |
317,164美元/套 |
|
62% |
|
3 | |||||||||||||
72 |
优先贷款 |
6/29/2016 |
|
83.4 |
|
|
80.0 |
|
|
79.9 |
|
|
L + 2.80% |
|
|
L + 3.28% |
|
7/9/2021 |
迈阿密 |
办公室 |
每平方英尺308美元 |
|
64% |
|
2 | |||||||||||||
73 |
优先贷款 |
6/18/2019 |
|
75.0 |
|
|
75.0 |
|
|
74.4 |
|
|
L + 3.15% |
|
|
L + 3.15% |
|
7/9/2024 |
纳帕谷 |
好客 |
785,340美元/钥匙 |
|
74% |
|
4 | |||||||||||||
74 |
优先贷款 |
2/20/2019 |
|
125.9 |
|
|
72.8 |
|
|
71.5 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.89% |
|
2/19/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺357美元 |
|
61% |
|
3 | |||||||||||||
75 |
优先贷款 |
10/17/2018 |
|
80.4 |
|
|
72.2 |
|
|
72.1 |
|
|
L + 2.60% |
|
|
L + 3.03% |
|
11/9/2023 |
旧金山 |
办公室 |
450美元/平方英尺 |
|
68% |
|
3 | |||||||||||||
76 |
优先贷款 |
6/27/2019 |
|
84.0 |
|
|
71.5 |
|
|
71.2 |
|
|
L + 2.50% |
|
|
L + 2.77% |
|
7/9/2024 |
西棕榈滩 |
办公室 |
每平方英尺245美元 |
|
70% |
|
3 | |||||||||||||
77 |
优先贷款 |
7/26/2018 |
|
84.1 |
|
|
71.1 |
|
|
71.1 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 2.85% |
|
7/1/2024 |
哥伦布 |
多头 |
66,984美元/套 |
|
69% |
|
3 | |||||||||||||
78 |
优先贷款 |
3/21/2018 |
|
74.3 |
|
|
69.4 |
|
|
69.1 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.33% |
|
3/21/2024 |
杰克逊维尔 |
办公室 |
每平方英尺91美元 |
|
72% |
|
2 | |||||||||||||
79 |
优先贷款 |
1/30/2020 |
|
104.4 |
|
|
66.7 |
|
|
65.9 |
|
|
L + 2.85% |
|
|
L + 3.22% |
|
2/9/2026 |
火奴鲁鲁 |
好客 |
214,341美元/钥匙 |
|
63% |
|
4 | |||||||||||||
80 |
优先贷款 |
4/5/2018 |
|
85.3 |
|
|
65.9 |
|
|
65.7 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.51% |
|
4/9/2023 |
多元化-美国 |
工业 |
每平方英尺24美元 |
|
54% |
|
3 | |||||||||||||
81 |
优先贷款 |
8/22/2019 |
|
74.3 |
|
|
65.0 |
|
|
64.5 |
|
|
L + 2.55% |
|
|
L + 2.93% |
|
9/9/2024 |
洛杉矶 |
办公室 |
每平方英尺389美元 |
|
63% |
|
3 | |||||||||||||
82 |
优先贷款 |
6/29/2017 |
|
64.2 |
|
|
63.4 |
|
|
63.2 |
|
|
L + 3.40% |
|
|
L + 3.65% |
|
7/9/2023 |
纽约 |
多头 |
184,768美元/套 |
|
69% |
|
4 | |||||||||||||
83 |
优先贷款 |
10/5/2018 |
|
59.4 |
|
|
59.4 |
|
|
59.1 |
|
|
L + 5.50% |
|
|
L + 5.65% |
|
10/5/2021 |
悉尼-澳大利亚 |
办公室 |
每平方英尺630美元 |
|
78% |
|
3 | |||||||||||||
84 |
优先贷款 |
11/30/2016 |
|
65.2 |
|
|
56.7 |
|
|
56.6 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.32% |
|
12/9/2021 |
芝加哥 |
零售 |
每平方英尺1,167美元 |
|
54% |
|
4 | |||||||||||||
85 |
优先贷款 |
10/6/2017 |
|
55.9 |
|
|
55.8 |
|
|
55.7 |
|
|
L + 2.95% |
|
|
L + 3.21% |
|
10/9/2022 |
纳什维尔 |
多头 |
99,598美元/套 |
|
74% |
|
2 | |||||||||||||
86 |
优先贷款 |
8/16/2019 |
|
54.3 |
|
|
54.3 |
|
|
54.2 |
|
|
L + 2.75% |
|
|
L + 2.95% |
|
9/1/2022 |
萨拉索塔 |
多头 |
238,158美元/套 |
|
76% |
|
3 | |||||||||||||
87 |
优先贷款 |
11/23/2016 |
|
53.6 |
|
|
53.6 |
|
|
53.5 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.80% |
|
12/9/2022 |
纽约 |
多头 |
223,254美元/套 |
|
65% |
|
4 | |||||||||||||
88 |
优先贷款 |
10/31/2018 |
|
63.3 |
|
|
52.8 |
|
|
52.6 |
|
|
L + 5.00% |
|
|
L + 5.67% |
|
11/9/2023 |
纽约 |
多头 |
274,265美元/套 |
|
61% |
|
3 | |||||||||||||
89 |
优先贷款 |
3/11/2014 |
|
52.8 |
|
|
52.8 |
|
|
52.8 |
|
|
L + 1.84% |
|
|
L + 1.85% |
|
11/9/2020 |
纽约 |
多头 |
每套$593,109 |
|
65% |
|
5 | |||||||||||||
90 |
优先贷款 |
6/26/2019 |
|
66.0 |
|
|
51.8 |
|
|
51.3 |
|
|
L + 3.35% |
|
|
L + 3.66% |
|
6/20/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺585美元 |
|
61% |
|
3 |
贷款类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网络图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部投入 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
*; |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT密钥/单位密钥/SQFT密钥 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
91 |
优先贷款 |
8/14/2019 |
|
70.3 |
|
|
51.5 |
|
|
50.9 |
|
|
L + 2.45% |
|
|
L + 2.87% |
|
9/9/2024 |
洛杉矶 |
办公室 |
每平方英尺590美元 |
|
57% |
|
3 | |||||||||||||
92 |
优先贷款 |
6/12/2019 |
|
55.0 |
|
|
48.3 |
|
|
48.2 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.37% |
|
7/1/2022 |
大急流城 |
多头 |
92,529美元/套 |
|
69% |
|
3 | |||||||||||||
93 |
优先贷款 |
5/24/2018 |
|
81.3 |
|
|
46.0 |
|
|
45.6 |
|
|
L + 4.10% |
|
|
L + 4.59% |
|
6/9/2023 |
波士顿 |
办公室 |
每平方英尺89美元 |
|
55% |
|
2 | |||||||||||||
94 |
优先贷款 |
10/31/2018 |
|
53.4 |
|
|
45.3 |
|
|
45.3 |
|
|
L + 5.00% |
|
|
L + 6.15% |
|
11/9/2023 |
纽约 |
共管公寓 |
每平方英尺420美元 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
95 |
优先贷款 |
9/25/2018 |
|
49.3 |
|
|
45.0 |
|
|
44.8 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.79% |
|
9/1/2023 |
芝加哥 |
多头 |
61,202美元/套 |
|
70% |
|
3 | |||||||||||||
96 |
优先贷款 |
11/3/2017 |
|
45.0 |
|
|
44.0 |
|
|
44.0 |
|
|
L + 3.00% |
|
|
L + 3.08% |
|
11/1/2022 |
洛杉矶 |
办公室 |
205美元/平方英尺 |
|
50% |
|
1 | |||||||||||||
97 |
优先贷款 |
2/21/2020 |
|
43.8 |
|
|
43.8 |
|
|
43.6 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.58% |
|
3/1/2025 |
亚特兰大 |
多头 |
137,304美元/套 |
|
68% |
|
3 | |||||||||||||
98 |
优先贷款 |
8/29/2017 |
|
51.2 |
|
|
43.5 |
|
|
43.5 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.52% |
|
10/9/2022 |
南加州 |
工业 |
每平方英尺91美元 |
|
65% |
|
3 | |||||||||||||
99 |
优先贷款 |
6/26/2015 |
|
41.6 |
|
|
41.0 |
|
|
41.0 |
|
|
L + 3.75% |
|
|
L + 3.94% |
|
7/9/2020 |
圣迭戈 |
办公室 |
每平方英尺187美元 |
|
73% |
|
3 | |||||||||||||
100 |
优先贷款 |
2/20/2019 |
|
49.4 |
|
|
39.7 |
|
|
39.4 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.91% |
|
3/9/2024 |
卡尔加里罐头 |
办公室 |
每平方英尺109美元 |
|
52% |
|
3 | |||||||||||||
101 |
优先贷款 |
12/27/2016 |
|
39.5 |
|
|
39.5 |
|
|
39.4 |
|
|
L + 3.10% |
|
|
L + 3.45% |
|
1/9/2022 |
纽约 |
多头 |
784,286美元/套 |
|
64% |
|
3 | |||||||||||||
102 |
优先贷款 |
12/13/2019 |
|
35.9 |
|
|
33.0 |
|
|
32.2 |
|
|
L + 3.55% |
|
|
L + 4.49% |
|
6/12/2024 |
多元化-FR |
工业 |
每平方英尺23美元 |
|
55% |
|
3 | |||||||||||||
103 |
优先贷款 |
10/31/2019 |
|
33.9 |
|
|
33.0 |
|
|
32.9 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.34% |
|
11/1/2024 |
罗利 |
多头 |
162,626美元/套 |
|
52% |
|
3 | |||||||||||||
104 |
优先贷款 |
10/31/2019 |
|
31.5 |
|
|
31.3 |
|
|
31.3 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.33% |
|
11/1/2024 |
亚特兰大 |
多头 |
164,816美元/套 |
|
60% |
|
3 | |||||||||||||
105 |
优先贷款 |
8/14/2019 |
|
31.0 |
|
|
31.0 |
|
|
31.0 |
|
|
L + 5.00% |
|
|
L + 6.02% |
|
8/14/2020 |
奥兰治堡 |
其他 |
150美元/平方英尺 |
|
36% |
|
3 | |||||||||||||
106 |
优先贷款 |
10/31/2019 |
|
30.2 |
|
|
29.6 |
|
|
29.5 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.33% |
|
11/1/2024 |
奥斯汀 |
多头 |
156,642美元/套 |
|
52% |
|
3 | |||||||||||||
107 |
优先贷款 |
6/26/2019 |
|
28.0 |
|
|
28.0 |
|
|
28.0 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.90% |
|
10/1/2020 |
查尔斯湖 |
多头 |
104,478美元/套 |
|
73% |
|
2 | |||||||||||||
108 |
优先贷款 |
10/31/2019 |
|
27.2 |
|
|
27.2 |
|
|
27.1 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.32% |
|
11/1/2024 |
奥斯汀 |
多头 |
135,084美元/套 |
|
53% |
|
3 | |||||||||||||
109 |
优先贷款 |
5/31/2019 |
|
24.4 |
|
|
24.4 |
|
|
24.4 |
|
|
L + 4.00% |
|
|
L + 4.20% |
|
6/1/2022 |
丹佛 |
多头 |
162,720美元/套 |
|
59% |
|
2 | |||||||||||||
110 |
优先贷款 |
12/15/2017 |
|
22.5 |
|
|
22.5 |
|
|
22.5 |
|
|
L + 3.50% |
|
|
L + 3.50% |
|
12/9/2020 |
多元化-美国 |
好客 |
$340,809/钥匙 |
|
50% |
|
3 | |||||||||||||
111 |
优先贷款 |
3/24/2020 |
|
22.0 |
|
|
22.0 |
|
|
22.0 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.26% |
|
10/1/2021 |
圣何塞 |
多头 |
400,000美元/套 |
|
58% |
|
3 | |||||||||||||
112 |
优先贷款 |
12/23/2019 |
|
26.2 |
|
|
20.5 |
|
|
20.3 |
|
|
L + 2.85% |
|
|
L + 3.21% |
|
1/9/2025 |
迈阿密 |
办公室 |
每平方英尺344美元 |
|
68% |
|
3 | |||||||||||||
113 |
优先贷款 |
2/26/2020 |
|
20.4 |
|
|
20.4 |
|
|
20.4 |
|
|
L + 2.80% |
|
|
L + 3.27% |
|
3/1/2021 |
亚特兰大 |
多头 |
85,356美元/套 |
|
36% |
|
1 | |||||||||||||
114 |
优先贷款 |
6/15/2018 |
|
22.0 |
|
|
20.4 |
|
|
20.5 |
|
|
L + 3.35% |
|
|
L + 3.79% |
|
7/1/2022 |
凤凰城 |
多头 |
71,430美元/套 |
|
78% |
|
3 | |||||||||||||
115 |
优先贷款 |
3/8/2017 |
|
20.1 |
|
|
20.1 |
|
|
20.1 |
|
|
4.79% (7) |
|
|
5.12% (7) |
|
12/23/2021 |
蒙特利尔-罐头 |
办公室 |
每平方英尺55美元 |
|
45% |
|
2 | |||||||||||||
116 |
优先贷款 |
4/26/2019 |
|
20.0 |
|
|
20.0 |
|
|
19.9 |
|
|
L + 2.93% |
|
|
L + 3.38% |
|
5/1/2024 |
纳什维尔 |
多头 |
198,020美元/台 |
|
73% |
|
2 | |||||||||||||
117 |
优先贷款 |
12/21/2018 |
|
22.9 |
|
|
20.0 |
|
|
19.9 |
|
|
L + 3.25% |
|
|
L + 3.48% |
|
1/1/2024 |
代托纳海滩 |
多头 |
74,627美元/套 |
|
77% |
|
3 | |||||||||||||
118 |
优先贷款 |
3/30/2016 |
|
15.8 |
|
|
15.8 |
|
|
16.0 |
|
|
5.15% |
|
|
5.27% |
|
9/4/2020 |
多样化-罐头 |
自助存储 |
3,451美元/套 |
|
56% |
|
1 | |||||||||||||
119 |
优先贷款 |
10/20/2017 |
|
17.2 |
|
|
15.1 |
|
|
15.0 |
|
|
L + 4.25% |
|
|
L + 4.35% |
|
11/1/2021 |
休斯敦 |
多头 |
119,444美元/套 |
|
56% |
|
2 | |||||||||||||
120 |
优先贷款 |
6/21/2019 |
|
14.8 |
|
|
14.5 |
|
|
14.4 |
|
|
L + 3.30% |
|
|
L + 3.41% |
|
7/1/2022 |
波特兰 |
多头 |
130,180美元/台 |
|
66% |
|
2 |
贷款类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网络图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部投入 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
*; |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT密钥/单位密钥/SQFT密钥 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
121 |
优先贷款 |
4/30/2019 |
|
15.5 |
|
|
14.4 |
|
|
14.3 |
|
|
L + 3.00% |
|
|
L + 3.32% |
|
5/1/2024 |
休斯敦 |
多头 |
46,543美元/套 |
|
78% |
|
3 | |||||||||||||
122 |
优先贷款 |
5/22/2014 |
|
14.0 |
|
|
14.0 |
|
|
14.0 |
|
|
L + 2.90% |
|
|
L + 3.15% |
|
6/15/2021 |
奥兰治县 |
办公室 |
每平方英尺25美元 |
|
74% |
|
2 | |||||||||||||
123 |
优先贷款 |
2/28/2019 |
|
15.3 |
|
|
13.9 |
|
|
13.9 |
|
|
L + 3.00% |
|
|
L + 3.29% |
|
3/1/2024 |
圣安东尼奥 |
多头 |
60,621美元/套 |
|
75% |
|
3 | |||||||||||||
124 |
优先贷款 |
10/1/2019 |
|
341.7 |
|
|
12.8 |
|
|
9.2 |
|
|
L + 3.75% |
|
|
L + 4.25% |
|
10/9/2025 |
亚特兰大 |
混合用途 |
每平方英尺505美元 |
|
70% |
|
3 | |||||||||||||
125 |
优先贷款 |
5/30/2018 |
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
L + 4.15% |
|
|
L + 4.41% |
|
6/1/2021 |
凤凰城 |
多头 |
112,222美元/套 |
|
74% |
|
2 | |||||||||||||
126 |
优先贷款 |
9/1/2016 |
|
6.1 |
|
|
6.1 |
|
|
6.2 |
|
|
L + 4.20% |
|
|
L + 4.39% |
|
9/1/2022 |
亚特兰大 |
多头 |
56,544美元/套 |
|
72% |
|
1 | |||||||||||||
127 |
优先贷款 |
11/30/2018 |
|
3.5 |
|
|
3.5 |
|
|
3.6 |
|
|
L + 2.95% |
|
|
L + 4.20% |
|
10/1/2023 |
拉斯维加斯 |
多头 |
7289美元/套 |
|
70% |
|
2 | |||||||||||||
128 |
优先贷款 (4) |
3/23/2020 |
|
348.6 |
|
|
0.0 |
|
|
(1.1 |
) |
|
L + 3.75% |
|
|
L + 4.38% |
|
1/9/2025 |
纳什维尔 |
混合用途 |
每平方英尺348美元 |
|
78% |
|
3 | |||||||||||||
CECL储量 |
|
(178.1 |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
应收贷款净额 |
$ |
21,717.3 |
|
$ |
17,174.2 |
|
$ |
16,161.4 |
|
|
L + 3.23% |
|
|
L + 3.58% |
|
3.5年 |
|
65% |
|
3.0 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 优先贷款包括优先抵押贷款和类似的信用质量贷款,包括相关的相连次级贷款和优先抵押贷款的同等权益参与。 |
(2) | 我们发起或获得贷款的日期,以及截至该日期的LTV。随后更新起始日期以反映材料借用修改。 |
(3) | 贷款总额反映未偿还本金余额以及任何相关的无资金贷款承诺。 |
(4) | 在某些情况下,我们通过无追索权出售未包括在我们合并财务报表中的优先贷款利息来为我们的贷款融资。截至2020年6月30日,我们投资组合中的五笔贷款的融资总额为7.396亿美元的非合并优先利息,包括在上表中。投资组合不包括我们在2018年857.3美元单一资产证券化中的8,200万美元从属头寸。有关2018年单一资产证券化的详细信息,请参阅我们合并财务报表的附注4和15。 |
(5) | 加权平均现金票面利率和全额收益率表示为与相关浮动基准利率的利差,这些浮动基准利率包括适用于每笔贷款的美元LIBOR、英镑LIBOR、EURIBOR、BBSY和CDOR。截至2020年6月30日,按贷款敞口总额计算,我们97%的贷款获得了浮动利率,主要与美元LIBOR挂钩,其中130亿美元的此类贷款基于高于适用指数的下限赚取了利息。截至2020年6月30日,我们另外3%的贷款赚取了固定利率,我们反映为与相关浮动基准利率的利差,用于加权平均。除现金息票外,全额收益还包括递延发端和延期费用的摊销、贷款发端成本和购买折扣,以及退出费用的应计费用。 |
(6) | 最大到期日假设所有延期选择权都已行使,但我们的贷款可能会在该日期之前偿还。 |
(7) | 贷款由一个或多个浮动和固定利率部分组成。票面利率和全息收益率假设适用的浮动基准利率用于加权平均计算。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
资产(负债) 他们对未来的变化非常敏感。 利率 (1)(2)(3) |
截至2020年6月30日的利率敏感性 |
|||||||||||||||||||||||
增加差饷 |
差饷的减幅 (4) |
|||||||||||||||||||||||
通货 |
* 支点 |
* 支点 |
* 支点 |
* 支点 |
||||||||||||||||||||
美元 |
$ | 12,520,462 | 收入 | $ | 7,510 | $ | 15,440 | $ | (4,652 | ) | $ | (4,652 | ) | |||||||||||
(10,440,646 | ) | 费用 | (17,202 | ) | (34,851 | ) | 11,164 | 11,164 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | 2,079,816 | 净利息 | $ | (9,692 | ) | $ | (19,411 | ) | $ | 6,512 | $ | 6,512 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
欧元 |
$ | 3,142,835 | 收入 | $ | — | $ | 1,350 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
(2,494,978 | ) | 费用 | — | (1,068 | ) | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | 647,857 | 净利息 | $ | — | $ | 282 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
英镑 |
$ | 1,600,788 | 收入 | $ | 1,853 | $ | 4,028 | $ | (908 | ) | $ | (908 | ) | |||||||||||
(1,014,982 | ) | 费用 | (2,030 | ) | (4,060 | ) | 1,144 | 1,144 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | 585,806 | 净资产利息 | $ | (177 | ) | $ | (32 | ) | $ | 236 | $ | 236 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
澳元 |
$ | 233,425 | 收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
(169,299 | ) | 费用 | (339 | ) | (677 | ) | 202 | 202 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | 64,126 | 净利息 | $ | (339 | ) | $ | (677 | ) | $ | 202 | $ | 202 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
计算机辅助设计 (5) |
$ | 41,188 | 收入 | $ | 3 | $ | 6 | $ | (3 | ) | $ | (6 | ) | |||||||||||
(45,384 | ) | 费用 | (91 | ) | (182 | ) | 91 | 182 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | (4,196 | ) | 净利息 | $ | (88 | ) | $ | (176 | ) | $ | 88 | $ | 176 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净资产利息总额 | $ | (10,296 | ) | $ | (20,014 | ) | $ | 7,038 | $ | 7,126 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 我们的浮动利率贷款和相关负债与各种基准利率挂钩,每个基准利率在货币和支付频率方面都是相关的。因此,对每个基准利率的净敞口与我们以该利率为指标的净资产成正比。利息收入和费用的增加(减少)是扣除奖励费用后的净额。此外,截至2020年6月30日,我们的130亿美元贷款基于高于适用指数的下限赚取了利息。有关奖励费用计算的其他详细信息,请参阅我们合并财务报表的附注11。 |
(2) | 包括对2018年单一资产证券化的投资敞口。有关我们在2018年单一资产证券化中拥有的从属地位的详细信息,请参阅我们的合并财务报表的附注4和15。 |
(3) | 包括有担保债务协议、非合并优先权益、证券化债务债务、非合并证券化债务债务和有担保定期贷款项下的未偿还金额。 |
(4) | 汇率的降低假设每种货币适用的基准汇率不低于0%。 |
(5) | 负债余额包括两个总计1730万加元(截至2020年6月30日为1270万美元)的利率掉期,用于对冲我们部分固定利率债务。 |
2020年6月30日 |
||||||||||||||||
外币资产 (1) |
€ | 2,849,505 | £ | 1,654,698 | A$ | 344,002 | C$ | 108,478 | ||||||||
外币负债 (1) |
(2,220,577 | ) | (1,123,093 | ) | (245,982 | ) | (78,943 | ) | ||||||||
外币合约-名义合约 |
(620,400 | ) | (530,200 | ) | (92,800 | ) | (24,400 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
汇率波动的净风险敞口 |
€ | 8,528 | £ | 1,405 | A$ | 5,220 | C$ | 5,135 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
____________ |
(1) |
余额包括未合并的优先权益302.0加元 |
第四项。 |
控制和程序 |
第(1)项。 |
法律程序 |
项目71A。 |
危险因素 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
矿场安全资料披露 |
第五项。 |
其他资料 |
项目6. |
展品 |
3.1 |
日期为2020年6月8日的修订条款(通过引用附件3.1并入注册人于2020年6月11日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中) |
|||
10.1 |
定期贷款信贷协议,日期为2019年4月23日,贷款人黑石抵押信托公司(Blackstone Mortgage Trust,Inc.)、作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)和摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)、美林(Merrill Lynch)、皮尔斯、芬纳和史密斯公司(Fenner&Smith Inc.)、巴克莱银行(Barclays Bank Plc)、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)。和Blackstone Consulting Partners LP,担任联合首席安排人和联合簿记管理人 |
|||
10.2 |
定期贷款信贷协议第一修正案,日期为2019年11月19日,由Blackstone Mortgage Trust,Inc.、其附属担保方、其每个贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)之间进行 |
|||
10.3 |
定期贷款信贷协议第二修正案,日期为2020年5月20日,由Blackstone Mortgage Trust,Inc.、其附属担保方、其每个贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)之间进行 |
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10.4 |
定期贷款信贷协议第三修正案,日期为2020年6月11日,由Blackstone Mortgage Trust,Inc.、其附属担保方、其每个贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)之间进行 |
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10.5 |
贷款担保,于2019年4月23日由附属担保人和其他不时与摩根大通银行(北卡罗来纳州)作为行政代理和抵押品代理订立,并由其不时与摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)订立,并由其不时与摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)签订 |
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10.6 |
质押和担保协议,由Blackstone Mortgage Trust,Inc.和作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)不时授予人签订,于2019年4月23日签订 |
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31.1 |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的首席执行官证书 |
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31.2 |
首席财务官证书,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过 |
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32.1 + |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节对首席执行官的认证 |
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32.2 + |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节对首席财务官的证明 |
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101.INS |
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
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101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
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101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
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101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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104 |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
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+ | 本展品不应被视为就修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第18节的目的“存档”,或以其他方式承担该节的责任。此类展品不应被视为已纳入证券法或交易法规定的任何文件中。 |
黑石抵押信托公司。 | ||||
2020年7月29日 |
/s/Stephen D.Plavin | |||
日期 |
斯蒂芬·D·普莱文 | |||
首席执行官 | ||||
(首席行政主任) | ||||
2020年7月29日 |
/s/小安东尼·F·马龙(Anthony F.Marone,Jr.) | |||
日期 |
小安东尼·F·马龙(Anthony F.Marone,Jr.) | |||
首席财务官 | ||||
(首席财务官和 | ||||
首席会计官) |