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(1)	抵押贷款和住房权益信用额度包括用于投资的贷款(由美国银行拥有)。

(2)	汽车贷款包括消费者和小企业。

(3)	统计数字是指在规定的时间内暂时推迟本金和(或)利息的客户。

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(1)	有关定义，请参见页面上的关键度量95.

(2)	平均而言，有形普通股股东的股本回报率是一种非公认会计准则的财务指标.关于美利坚合众国普遍接受的会计原则所界定的最密切相关的财务措施的更多信息和相应的对账，见非GAAP协调在页上45.

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(1)	有关定义，请参见页面上的关键度量95.

(2)	计算为连续四个季度的净收入总额除以连续四个季度的年度平均资产。

(3)	有形资产比率和普通股每股有形账面价值是非公认会计原则的财务衡量标准.有关这些比率的更多信息以及与公认会计原则财务措施的相应调节，请参见补充财务数据在页面上7和非GAAP协调在页上45.

(4)	包括贷款和租赁损失备抵和无准备金贷款承付款。

(5)	余额和比率不包括按公允价值选项入账的贷款。有关不良贷款、租赁和止赎财产的其他除外情况，请参见消费者投资组合信用风险管理-不良消费贷款、租赁和止赎房产活动在页面上31以及相应的表27和商业组合信贷风险管理-不良商业贷款、租赁和止赎房产活动在页面上35以及相应的表34.

(6)	有关更多信息，包括用于评估资本充足率的方法，请参见资本管理在页上18.

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(1)	包括利率风险管理合同的影响。有关更多信息，请参见银行账簿利率风险管理在页面上41.

(2)	不良贷款包括在各自的平均贷款余额中。这些不良贷款的收入通常是在收回成本的基础上确认的。

(3)	包括非美国消费贷款29亿美元和28亿美元为2020年第一季度和2019.

(4)	包括美国商业房地产贷款596亿美元和564亿美元的非美国商业地产贷款38亿美元和45亿美元为2020年第一季度和2019.

(5)	包括357亿美元和314亿美元的结构性票据和负债2020年第一季度和2019.

(6)	利息收入净额包括1.44亿美元和1.53亿美元为2020年第一季度和2019.

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(1)	仅在分部一级估计。

(2)	在负债和股本总额超过资产的部门和企业，我们将资产分配给所有其他与各部门和企业的负债相匹配，并分配股东权益。因此，企业的总收益资产和总资产可能不等于总额。消费银行.

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(1)	包括综合资产负债表中按客户和其他应收款分类的保证金应收款。

(2)	有关定义，请参见页面上的关键度量95.

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(1)	有关销售和交易收入的更多信息，请参见附注3-衍生工具 合并财务报表.

(2)	包括FTE调整数6 200万美元和4 800万美元为截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

(3)	包括全球银行业销售和贸易收入2.28亿美元和1.18亿美元为截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

(4)	FICC和股票的销售和交易收入(不包括净DVA)是一项非GAAP财务指标.FICC网DVA收益都是2.74亿美元和损失7 900万美元为截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月。股票净收益2 600万美元和损失1 100万美元为截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

(1)	在负债和股本总额超过资产的部分(通常是接受存款部分)，我们将资产配置为所有其他与这些部分相匹配的负债(即存款)和分配的股东权益。平均分配资产5 722亿美元和5 425亿美元为截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月，而期末分配的资产是6，658亿美元和5654亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	截至2020年3月31日，资本比率是使用监管资本规则计算的，该规则允许与采用CECL相关的5年过渡期。

(2)	资本保护缓冲和G-SIB附加费百分之二点五双双2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。这两个时期的反周期资本缓冲是零。SLR最低限度包括2.0%的杠杆缓冲。

(3)	高级方法下的总资本与标准化方法不同，原因是与信贷损失资格备抵有关的二级资本允许的数额不同。

(4)	反映按某一级资本扣除额调整的平均资产总额。

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(1)	中东欧过渡性金额包括新的中欧合作组织会计准则的初步采用影响的100%，再加上增加的信用损失备抵额的25%。(二零二零年一月一日)贯通2020年3月31日。有关更多信息，请参见页面上的管理发展22.

(2)	余额2020年3月31日包括与中东欧新会计准则有关的过渡条款的影响。

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(1)	截至2020年3月31日，资本比率是使用监管资本规则计算的，该规则允许与采用CECL相关的5年过渡期。

(2)	以风险为基础的资本监管最低限度2020年3月31日巴塞尔协议3下的最低比率是否包括资本保护缓冲百分之二点五。截至2019年12月31日，杠杆比率和基于风险的资本比率的监管下限是PCA框架下需要考虑的良好资本化百分比。

(3)	高级方法下的总资本与标准化方法不同，原因是与信贷损失资格备抵有关的二级资本允许的数额不同。

(4)	反映按某一级资本扣除额调整的平均资产总额。

(1)	截至2020年3月31日，TLAC比率是使用监管资本规则计算的，该规则允许与CECL的采用相关的五年过渡期。

(2)	TLAC风险加权资产监管最低标准包括18.0%加上TLAC风险加权资产缓冲器(2.5%)加上方法1G-SIB附加1.5%的附加费。这两个时期的反周期缓冲为零。TLAC SLR杠杆敞口监管最低限度包括7.5%加上2.0%的TLAC杠杆缓冲。TLAC风险加权资产和杠杆缓冲必须分别由CET 1资本和一级资本组成。

(3)	长期债务风险加权资产监管最低要求包括6.0%加上根据公司的方法2G-SIB附加2.5%的附加费。长期债务杠杆敞口监管的最低限度是4.5%.

(4)	产生较高风险加权资产的方法被用来计算tLAC和长期债务比率，这是标准的方法。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	共计包括1 264亿美元在规定到期日前一年内符合TLAC资格并可赎回的未偿还债券，包括72亿美元在其余期间2020，和116亿美元, 151亿美元, 108亿美元和94亿美元每年2021贯通2024分别723亿美元此后。呼叫功能让我们可以灵活地在长期票据的最后一年到期前退休，届时它们不再符合tLAC的要求，如果我们选择这样做的话，可以用符合tLAC要求的新债务来替代它们。

(2)	表示综合资产负债表中包括在长期债务总额中的合并VIEs的负债.

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(1)	超过90天到期的住房抵押贷款是完全保险贷款.在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，住宅按揭包括6.37亿美元和7.4亿美元已被FHA削减利息，因而不再计息的贷款，尽管本金仍有保险，以及3.14亿美元和3.48亿美元利息还在增加的贷款。

(2)	突出主要包括汽车和专业贷款和租赁500亿美元和504亿美元，以美国证券为基础的贷款364亿美元和367亿美元和非美国消费者贷款30亿美元和28亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	按公允价值选择入账的消费贷款包括2.31亿美元和2.57亿美元和房屋权益贷款3.25亿美元和3.37亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。有关公允价值选项的更多信息，请参见附注15-公允价值选项 合并财务报表.

(4)	不包括按公允价值选项入账的消费贷款。双双2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日), 600万美元在公允价值选项下入账的贷款中，逾期90天或90天以上，未计利息。

(1)	净冲销比率计算为年化净冲销除以平均未偿还贷款和租赁，不包括公允价值选项下的贷款。

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(1)	突出贷款和不良贷款不包括按公允价值选项入账的贷款。按公允价值选择入账的消费贷款包括2.31亿美元和2.57亿美元和房屋权益贷款3.25亿美元和3.37亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。有关更多信息，请参见附注15-公允价值选项 合并财务报表.

(2)	房屋权益非核心免税额在2020年3月31日因为它包括先前扣减的数额的预期收回额。

(3)	房屋权益免税额包括未获拨款的贷款承付款准备金，数额为1.49亿元。2020年3月31日.

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(1)	在公允价值选项下，应计过期贷款、不良贷款和投资组合百分比(不包括贷款)。有关我们的利息应计政策及与冠状病毒大流行有关的贷款修订的拖欠状况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表.

(2)	这些贷款的年数占了4.4亿美元，或百分之二十八，和3.65亿美元，或百分之二十五的不良住宅按揭贷款2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(1)	突出贷款和不良贷款不包括按公允价值选项入账的贷款。

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(1)	未偿还贷款、不良贷款和投资组合百分比不包括按公允价值选项入账的贷款。有关我们的利息应计政策及与冠状病毒大流行有关的贷款修订的拖欠状况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表.

(2)	逾期30天或以上的应计费用包括2 900万美元和3 000万美元不良贷款包括5 900万美元和5 700万美元的第一次留置权2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	这些贷款的年数占了百分之三十五和百分之三十四不良房屋权益贷款2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	突出贷款和不良贷款不包括按公允价值选项入账的贷款。

(1)	有关我们的利息应计政策及与冠状病毒大流行有关的贷款修订的拖欠状况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表.

(1)	有关我们的利息应计政策及与冠状病毒大流行有关的贷款修订的拖欠状况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表.

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(1)	当所有本金和利息都是当期的，预计剩余的合同本金和利息全部偿还时，或者当贷款获得良好的担保并正在收回时，消费贷款可以恢复到履行状态。

(2)	止赎财产余额不包括由某些政府担保贷款，主要是联邦住房管理局保险的财产2.24亿美元和4亿美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(3)	未偿还的消费贷款和租赁不包括按公允价值选项入账的贷款。

(1)	双双2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，被视为附属抵押品的住宅按揭贷款总额12亿美元，并包括在内7.2亿美元和7.48亿美元被归类为不良贷款和4.55亿美元和4.68亿美元被归类为履约的贷款。

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，住宅按揭贷款包括20亿美元和21亿美元有充分保险的贷款。

(3)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，被视为附属抵押品的房屋权益4.27亿美元和4.42亿美元，并包括2.07亿美元和2.09亿美元被归类为不良贷款和2.2亿美元和2.33亿美元被归类为履约的贷款。

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(1)	商业利用的风险敞口包括85亿美元和77亿美元并开出名义金额为1.56亿美元和1.7亿美元在公允价值选项下入账2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	商业无资金敞口包括按公允价值选项入账的承付款，名义数额为36亿美元和42亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	不包括未使用的名片行，这些行不具有法律约束力。

(4)	包括无资金、具有法律约束力的贷款承诺的名义数额，扣除分配给其他金融机构(即辛迪加或参与)的数额。分配金额为105亿美元和106亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(5)	衍生资产按公允价值计提，反映了法律上可强制执行的主净结算协议的影响，并已通过以下各项的现金抵押品减少534亿美元和339亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。未反映在已使用和承诺的风险敞口是额外持有的非现金衍生担保品美元。357亿和352亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)主要由其他有价证券组成。

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(1)	包括卡相关产品。

(2)	按公允价值选择入账的商业贷款包括51亿美元和47亿美元和非美国商业34亿美元和31亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。有关公允价值选项的更多信息，请参见附注15-公允价值选项 合并财务报表.

(3)	有关我们的利息应计政策及与冠状病毒大流行有关的贷款修订的拖欠状况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表.

(1)	净冲销比率计算为净冲销除以平均未偿还贷款和租赁，不包括公允价值选项下的贷款。

(1)	商业可准备金总额-批评使用的风险敞口包括贷款和租赁165亿美元和107亿美元的商业信用证8.84亿美元和7.15亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	百分比按商业可储备批评利用暴露除以每一暴露类别的商业可动用暴露总量计算。

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(1)	包括对房地产投资信托基金和全国房屋建筑商的无担保贷款，这些房地产投资组合横跨科罗拉多州、犹他州、夏威夷州、怀俄明州和蒙大拿州的多个地理区域和房产。

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(1)	余额不包括为出售而持有的不良贷款2.23亿美元和4.57亿美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(2)	包括美国的小型商业活动。小名片贷款不包括在内，因为它们不属于不良贷款类别。

(3)	商业贷款和租赁可以恢复履行状态，当所有本金和利息是当期和全额偿还剩余的合同本金和利息，或当贷款成为良好的担保，并正在收取过程中。TDRS一般被归类为在持续一段时间的付款表现之后的表现。

(4)	未偿还商业贷款不包括公允价值选项下的贷款。

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(1)	包括美国小企业的商业敞口。

(2)	包括无资金、具有法律约束力的贷款承诺的名义数额，扣除分配给其他金融机构(即辛迪加或参与)的数额。分配金额为105亿美元和106亿美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	人们从不同的角度看待行业，以最有效地隔离感知到的风险。为本表的目的，房地产行业是根据借款人或对手方的主要业务活动来界定的，其主要因素是经营现金流量和主要还款来源。

(4)	代表购买给对冲基金和无资金敞口的净名义信用保护，我们选择了公允价值选项，以及某些其他信用敞口。有关更多信息，请参见商业投资组合信用风险管理-降低风险.

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(1)	比率计算为贷款和租赁损失备抵额，按公允价值选项下未偿贷款和租赁(不包括贷款)的百分比计算。按公允价值选择入账的消费贷款包括2.31亿美元在…2020年3月31日和2.57亿美元在…(二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日)和房屋权益贷款3.25亿美元在…2020年3月31日和3.37亿美元在…(二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日)。按公允价值选择入账的商业贷款包括51亿美元在…2020年3月31日和(二零二零年一月一日)和47亿美元在…(一九二零九年十二月三十一日)和非美国商业贷款34亿美元, 32亿美元和31亿美元在…2020年3月31日, (二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日)分别。

(2)	包括美国小企业商业贷款的贷款和租赁损失备抵11亿美元, 8.31亿美元和5.23亿美元在…2020年3月31日, (二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	包括美国小企业的商业冲销8 600万美元和7 900万美元为截至2020年3月31日止的三个月和2019.

(2)	包括美国小企业商业回收1 100万美元和1 100万美元为截至2020年3月31日止的三个月和2019.

(3)	主要代表2019年购买的信贷受损(Pci)贷款的核销，以及投资组合销售的净影响、为出售而持有的转让以及对止赎财产的转让。

(4)	未清贷款和租赁余额及比率不包括按公允价值选项入账的贷款90亿美元和62亿美元在…2020年3月31日和2019年3月31日。按公允价值选择入账的平均贷款如下：86亿美元和50亿美元在……里面2020年3月31日和2019年3月31日.

(5)	不包括按公允价值选项入账的消费贷款5.56亿美元和6.68亿美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(6)	不包括按公允价值选项入账的商业贷款85亿美元和55亿美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(7)	主要包括分配给信用卡和无担保消费者贷款组合的金额。消费银行.

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(1)	每个投资组合的高点和低点可能发生在不同的交易日，而不是零部件的高点和低点。因此，流动性较低的风险敞口和投资组合多样化的数量(即总投资组合与各个组成部分之和之间的差额)的影响是不相关的。

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(1)	不包括公司发行的固定利率债务或afs债务证券的基础调整，这些债务证券使用指定为公允价值对冲工具的衍生工具进行对冲，从而大大抵消了这些衍生品的公允价值。

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，包括相同货币基础掉期的名义金额。1 570亿美元和1 522亿美元在外币和美元基础掉期中，互换双方都使用相同的货币。

(3)	外汇基础掉期包括交叉货币可变利率掉期，单独使用或与接收固定利率互换一起使用。

(4)	不包括公司发行的某些非美国债券的外币折算调整，这些调整大大抵消了这些衍生品的公允价值。

(5)	外汇合同名义金额(101.2)十亿美元在…2020年3月31日包括309亿美元的外币和交叉货币的固定交换、129.7美元的外汇远期合约、30亿美元的外币利率掉期和5.88亿美元的外汇期货合约。外汇合同(531亿美元)在…(一九二零九年十二月三十一日)由290亿美元以外币计价和交叉货币接受固定掉期，(824亿美元)在外汇远期合约净额中，(313)百万美元外币利率掉期及6.44亿美元在外汇期货合约中。

(6)	反映了多头和空头头寸的网络。显示为负数的数额反映了净空头头寸。

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(1)	显示非GAAP财务措施与最密切相关的GAAP财务措施的调节。有关非公认会计原则的财务措施和比率的更多信息，我们用于评估公司的结果，见补充财务数据在页面上7.

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下表按收入来源分列公司的净利息收入和非利息收入截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月。有关更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表 地铁公司2019年年报(表格10-K)。按业务部门分列的非利息收入所有其他，见附注17-业务部分信息.

	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020				2019
净利息收入
利息收入
贷款和租赁	$	9,963			$	10,885
债务证券	2,843				3,119
根据转售协议出售的联邦资金和借入或购买的证券	819				1,195
交易账户资产	1,247				1,322
其他利息收入	1,226				1,649
利息收入总额	16,098				18,170
利息费用
存款	1,184				1,795
短期借款	1,120				1,852
交易账户负债	329				345
长期债务	1,335				1,803
利息费用总额	3,968				5,795
净利息收入	$	12,130			$	12,375
无利息收入
收费及佣金
卡片收入
转乘费(1)	$	792			$	896
其他卡收入	480				479
信用卡收入总额	1,272				1,375
服务费
与存款有关的费用	1,627				1,580
贷款相关费用	276				259
服务费总额	1,903				1,839
投资和经纪服务
资产管理费	2,682				2,440
经纪费用	1,076				920
投资和经纪服务共计	3,758				3,360
投资银行费用
承保收入	848				666
联营费	271				255
财务咨询服务	269				343
投资银行费用总额	1,388				1,264
费用和佣金共计	8,321				7,838
做市及类似活动	2,807				2,768
其他收入	(491		)		23
非利息收入总额	$	10,637			$	10,629

(1)	总转乘费为$2.3十亿对于两个截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月，并表示为$1.5十亿和$1.4十亿在同一时期的报酬和合伙人支付的费用。

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					2020年3月31日
					衍生资产总额												衍生负债毛额
(十亿美元)	合同/ 概念对应(1)				交易及其他风险管理衍生工具				资格赛 会计学 树篱				共计				交易及其他风险管理衍生工具				资格赛 会计学 树篱				共计
利率合约
掉期	$	19,058.4			$	199.6			$	21.0			$	220.6			$	217.2			$	0.5			$	217.7
期货和远期	6,585.6				13.4				—				13.4				13.0				—				13.0
书面选择	1,782.9				—				—				—				56.3				—				56.3
购买期权	1,768.8				60.6				—				60.6				—				—				—
外汇合同
掉期	1,617.0				47.9				1.2				49.1				53.6				1.5				55.1
现货、期货和远期	4,566.2				68.5				1.0				69.5				66.8				0.2				67.0
书面选择	314.1				—				—				—				6.8				—				6.8
购买期权	309.6				7.5				—				7.5				—				—				—
股权合约
掉期	241.8				22.0				—				22.0				19.8				—				19.8
期货和远期	95.8				1.2				0.1				1.3				0.4				—				0.4
书面选择	601.7				—				—				—				50.0				—				50.0
购买期权	576.1				56.4				—				56.4				—				—				—
商品合同
掉期	41.3				5.9				—				5.9				6.3				—				6.3
期货和远期	48.2				1.9				—				1.9				0.6				—				0.6
书面选择	33.0				—				—				—				5.6				—				5.6
购买期权	37.0				5.2				—				5.2				—				—				—
信用衍生工具(2)
购买的信贷衍生工具：
信用违约互换	354.2				8.1				—				8.1				2.1				—				2.1
总回报掉期/选项	98.3				2.1				—				2.1				1.5				—				1.5
书面信贷衍生工具：
信用违约互换	332.0				1.7				—				1.7				6.5				—				6.5
总回报掉期/选项	97.8				1.0				—				1.0				1.9				—				1.9
衍生资产/负债毛额					$	503.0			$	23.3			$	526.3			$	508.4			$	2.2			$	510.6
减：可强制执行的主净结算协议													(415.2		)										(415.2		)
减：已收/已付现金担保品													(53.4		)										(40.7		)
衍生资产/负债总额													$	57.7											$	54.7

(1)	表示未清衍生资产和负债的合同/名义总额。

(2)	公司持有的书面信贷衍生工具的净衍生资产(负债)及名义金额，以相同的标的名称购买的信用衍生工具如下$(4.5)十亿和$279.4十亿在…2020年3月31日.

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					2019年12月31日
					衍生资产总额												衍生负债毛额
(十亿美元)	合同/ 概念对应(1)				交易及其他风险管理衍生工具				资格赛 会计学 树篱				共计				交易及其他风险管理衍生工具				资格赛 会计学 树篱				共计
利率合约
掉期	$	15,074.4			$	162.0			$	9.7			$	171.7			$	168.5			$	0.4			$	168.9
期货和远期	3,279.8				1.0				—				1.0				1.0				—				1.0
书面选择	1,767.7				—				—				—				32.5				—				32.5
购买期权	1,673.6				37.4				—				37.4				—				—				—
外汇合同
掉期	1,657.7				30.3				0.7				31.0				31.7				0.9				32.6
现货、期货和远期	3,792.7				35.9				0.1				36.0				38.7				0.3				39.0
书面选择	274.3				—				—				—				3.8				—				3.8
购买期权	261.6				4.0				—				4.0				—				—				—
股权合约
掉期	315.0				6.5				—				6.5				8.1				—				8.1
期货和远期	125.1				0.3				—				0.3				1.1				—				1.1
书面选择	731.1				—				—				—				34.6				—				34.6
购买期权	668.6				42.4				—				42.4				—				—				—
商品合同
掉期	42.0				2.1				—				2.1				4.4				—				4.4
期货和远期	61.3				1.7				—				1.7				0.4				—				0.4
书面选择	33.2				—				—				—				1.4				—				1.4
购买期权	37.9				1.4				—				1.4				—				—				—
信用衍生工具(2)
购买的信贷衍生工具：
信用违约互换	321.6				2.7				—				2.7				5.6				—				5.6
总回报掉期/选项	86.6				0.4				—				0.4				1.3				—				1.3
书面信贷衍生工具：
信用违约互换	300.2				5.4				—				5.4				2.0				—				2.0
总回报掉期/选项	86.2				0.8				—				0.8				0.4				—				0.4
衍生资产/负债毛额					$	334.3			$	10.5			$	344.8			$	335.5			$	1.6			$	337.1
减：可强制执行的主净结算协议													(270.4		)										(270.4		)
减：已收/已付现金担保品													(33.9		)										(28.5		)
衍生资产/负债总额													$	40.5											$	38.2

(1)	表示未清衍生资产和负债的合同/名义总额。

(2)	公司持有的书面信贷衍生工具的净衍生资产(负债)及名义金额，以相同的标的名称购买的信用衍生工具如下$2.8十亿和$309.7十亿在…(一九二零九年十二月三十一日).

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衍生产品的抵消(1)
	导数 资产				衍生负债				导数 资产				衍生负债
(十亿美元)	2020年3月31日								2019年12月31日
利率合约
场外	$	277.6			$	271.1			$	203.1			$	196.6
交易所交易	0.3				0.3				0.1				0.1
场外清场	15.2				13.4				6.0				5.3
外汇合同
场外	121.5				124.4				69.2				73.1
场外清场	2.1				2.1				0.5				0.5
股权合约
场外	32.3				24.4				21.3				17.8
交易所交易	43.7				42.2				26.4				22.8
商品合同
场外	9.0				9.1				2.8				4.2
交易所交易	2.5				2.2				0.8				0.8
场外清场	—				0.1				—				0.1
信用衍生工具
场外	11.5				10.6				6.4				6.6
场外清场	1.2				1.2				2.5				2.2
净计前衍生资产/负债总额
场外	451.9				439.6				302.8				298.3
交易所交易	46.5				44.7				27.3				23.7
场外清场	18.5				16.8				9.0				8.1
减：可依法执行的主净结算协议和收到/支付的现金担保品
场外	(413.4		)		(400.7		)		(274.7		)		(269.3		)
交易所交易	(40.5		)		(40.5		)		(21.5		)		(21.5		)
场外清场	(14.7		)		(14.7		)		(8.1		)		(8.1		)
衍生资产/负债，净额结算后	48.3				45.2				34.8				31.2
其他衍生资产/负债毛额(2)	9.4				9.5				5.7				7.0
衍生资产/负债总额	57.7				54.7				40.5				38.2
减：金融工具担保品(3)	(16.7		)		(21.4		)		(14.6		)		(16.1		)
衍生资产/负债净额共计	$	41.0			$	33.3			$	25.9			$	22.1

(1)	场外衍生工具包括该公司与某一交易对手之间的双边交易.场外清算衍生品包括公司与交易对手之间的双边交易，交易通过清算所进行。交易所交易的衍生品包括在交易所交易的上市期权。

(2)	由根据主净结算协议签订的衍生产品组成，在这些协议的可执行性在某些国家或行业的破产法下是不确定的。

(3)	数额仅限于衍生资产/负债余额，因此不包括收到/质押的超额抵押品。金融工具抵押品包括收到或质押的证券抵押品和持有并存入第三方保管人的现金证券，这些证券不被综合资产负债表所抵消，而是作为衍生资产和负债净额的减少。

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公允价值边缘

下表汇总了与截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

被指定为公允价值风险的衍生工具的损益
	截至2020年3月31日止的三个月
	2020								2019
(百万美元)	导数				模糊限制项				导数				模糊限制项
长期债务利率风险(1)	$	10,334			$	(10,276	)		$	1,913			$	(1,929	)
长期债务利率与外币风险(2)	505				(491		)		57				(48		)
可供出售证券的利率风险(3)	(350		)		342				(45		)		43
共计	$	10,489			$	(10,425	)		$	1,925			$	(1,934	)

(1)	数额在综合损益表中以利息费用入账。

(2)	为截至2020年3月31日止的三个月和2019的收益(损失)。$734百万和$170百万利息开支，$(241)百万和$(121)百万在做市及类似活动方面，及$12百万和$8百万在累积保监处。细列项目总数列在综合损益表和综合资产负债表中。

(3)	数额记在综合收入表中的利息收入中。

下表汇总了公允价值套期保值关系中指定和限定的被套期保值资产和负债的账面价值，以及记录在当前套期保值关系中的账面价值中包含的公允价值套期保值调整累计金额。这些公允价值套期保值调整是开放式基础调整，只要套期保值关系仍然明确，就不受摊销的限制。

指定公允价值资产(负债)
	2020年3月31日								2019年12月31日
(百万美元)	承载价值				累积 公允价值调整(1)				承载价值				累积 公允价值调整 (1)
长期债务(2)	$	(186,490	)		$	(19,542	)		$	(162,389	)		$	(8,685	)
可供出售的债务证券(2, 3)	4,157				314				1,654				64

(1)	就资产而言，账面价值增加(减少)，负债增加(增加)，账面价值(增加)减少。

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，长期债务及终止套期保值关系所产生的afs债务证券的累积公允价值调整，令有关负债减少。$1.2十亿和$1.3十亿的相关资产增加$22百万和$8百万，在未指定的套期保值项目的剩余合同期限内摊销。

(3)	账面价值代表摊销成本。

被指定为现金流和净投资风险的衍生工具的损益
	三个月，截至3月31日
	2020								2019
(百万美元，税前金额)	中确认的收益(损失) 累积保监处 关于导数				收益(损失) 收入 从累积保监处改叙				中确认的收益(损失) 累积保监处 关于导数				收益(损失) 收入 从累积保监处改叙
现金流套期保值
可变利率资产的利率风险(1)	$	591			$	(26	)		$	254			$	(23	)
某些补偿计划的价格风险(2)	(82		)		—				—				—
共计	$	509			$	(26	)		$	254			$	(23	)
净投资套期保值
外汇风险(3)	$	1,368			$	—			$	6			$	1

(1)	从累积保监处重新分类的数额在综合损益表中记作利息收入。

(2)	从累积保监处重新分类的数额记在综合损益表中的补偿和福利费用中。

(3)	从累积保监处重新分类的数额记在综合损益表中的其他收入中。为截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月在做市和类似活动中被排除在有效性测试之外并得到确认的数额$30百万和$53百万.

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信用衍生工具
	少于 一年				一到 三年				三比 五年				五岁以上 年数				共计
	2020年3月31日
(百万美元)	承载价值
信用违约互换：
投资等级	$	9			$	87			$	620			$	532			$	1,248
非投资等级	192				1,021				1,945				2,054				5,212
共计	201				1,108				2,565				2,586				6,460
回报全部门办法/备选办法共计：
投资等级	578				—				—				—				578
非投资等级	1,301				10				—				—				1,311
共计	1,879				10				—				—				1,889
信贷衍生产品总额	$	2,080			$	1,118			$	2,565			$	2,586			$	8,349
与信贷有关的票据：
投资等级	$	—			$	—			$	—			$	1,156			$	1,156
非投资等级	6				2				—				1,075				1,083
信贷相关票据共计	$	6			$	2			$	—			$	2,231			$	2,239
	最高支出/名义支出
信用违约互换：
投资等级	$	48,868			$	75,071			$	77,467			$	26,226			$	227,632
非投资等级	19,106				30,941				39,604				14,694				104,345
共计	67,974				106,012				117,071				40,920				331,977
回报全部门办法/备选办法共计：
投资等级	65,869				—				126				—				65,995
非投资等级	27,272				4,476				6				5				31,759
共计	93,141				4,476				132				5				97,754
信贷衍生产品总额	$	161,115			$	110,488			$	117,203			$	40,925			$	429,731
	2019年12月31日
	承载价值
信用违约互换：
投资等级	$	—			$	5			$	60			$	164			$	229
非投资等级	70				292				561				808				1,731
共计	70				297				621				972				1,960
回报全部门办法/备选办法共计：
投资等级	35				—				—				—				35
非投资等级	344				—				—				—				344
共计	379				—				—				—				379
信贷衍生产品总额	$	449			$	297			$	621			$	972			$	2,339
与信贷有关的票据：
投资等级	$	—			$	3			$	1			$	639			$	643
非投资等级	6				2				1				1,125				1,134
信贷相关票据共计	$	6			$	5			$	2			$	1,764			$	1,777
	最高支出/名义支出
信用违约互换：
投资等级	$	55,827			$	67,838			$	71,320			$	17,708			$	212,693
非投资等级	19,049				26,521				29,618				12,337				87,525
共计	74,876				94,359				100,938				30,045				300,218
回报全部门办法/备选办法共计：
投资等级	56,488				—				62				76				56,626
非投资等级	28,707				657				104				60				29,528
共计	85,195				657				166				136				86,154
信贷衍生产品总额	$	160,071			$	95,016			$	101,104			$	30,181			$	386,372

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下表列出美国战地服务团债务证券、按公允价值计提的其他债务证券和htm债务证券的摊销成本、未实现损益毛额和公允价值。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

债务证券
	摊销 成本				毛额 未实现 收益				毛额 未实现 损失				公平 价值
(百万美元)	2020年3月31日
可供出售的债务证券
按揭证券：
代理机构	$	76,599			$	2,863			$	(1	)		$	79,461
代理抵押贷款义务	4,348				212				(9		)		4,551
商业	14,800				814				(12		)		15,602
非中介住宅(1)	882				130				(80		)		932
按揭证券总额	96,629				4,019				(102		)		100,546
美国财政部和机构债券	64,353				4,352				(9		)		68,696
非美国证券	12,248				10				(11		)		12,247
其他应税证券，实质上是所有资产支持证券	6,016				80				(204		)		5,892
应课税证券总额	179,246				8,461				(326		)		187,381
免税证券	18,752				163				(75		)		18,840
可供出售的债务证券共计(3)	197,998				8,624				(401		)		206,221
按公允价值计算的其他债务证券(2)	14,791				317				(225		)		14,883
按公允价值计算的债务证券总额	212,789				8,941				(626		)		221,104
持有至到期债务证券，实质上是所有美国机构抵押贷款支持证券(3)	254,764				11,848				(17		)		266,595
债务证券总额(4, 5)	$	467,553			$	20,789			$	(643	)		$	487,699
	(一九二零九年十二月三十一日)
可供出售的债务证券
按揭证券：
代理机构	$	121,698			$	1,013			$	(183	)		$	122,528
代理抵押贷款义务	4,587				78				(24		)		4,641
商业	14,797				249				(25		)		15,021
非中介住宅(1)	948				138				(9		)		1,077
按揭证券总额	142,030				1,478				(241		)		143,267
美国财政部和机构债券	67,700				1,023				(195		)		68,528
非美国证券	11,987				6				(2		)		11,991
其他应税证券，实质上是所有资产支持证券	3,874				67				—				3,941
应课税证券总额	225,591				2,574				(438		)		227,727
免税证券	17,716				202				(6		)		17,912
可供出售的债务证券共计	243,307				2,776				(444		)		245,639
按公允价值计算的其他债务证券(2)	10,596				255				(23		)		10,828
按公允价值计算的债务证券总额	253,903				3,031				(467		)		256,467
持有至到期债务证券，实质上是所有美国机构抵押贷款支持证券	215,730				4,433				(342		)		219,821
债务证券总额(4, 5)	$	469,633			$	7,464			$	(809	)		$	476,288

(1)	双双2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，基本抵押品类型大约包括49百分比总理，六百分比备选案文-A和45百分比次级贷款。

(2)	主要包括用于满足某些国际监管要求的非美国证券。任何价值变动均在其他收入中报告。有关组件的详细信息，请参阅附注14-公允价值计量.

(3)	在三个月内结束2020年3月31日，该公司将AFS债券重新分类，其公允价值为$44.4十亿敬HTM。此外，该公司转移了$11.1十亿从其交易账户库存到银行账簿的债务证券$5.2十亿其后被归类为AFS证券及$5.9十亿按公允价值分类的其他债务证券。

(4)	包括作为抵押品的证券$71.4十亿和$67.0十亿在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(5)	公司持有房利美(Fannie Mae)和房地美(FreddieMac)的债务证券，分别超过股东权益的10%，摊销成本为$153.3十亿和$58.8十亿的公允价值$161.2十亿和$61.7十亿在…2020年3月31日的摊销费用$157.2十亿和$54.1十亿的公允价值$160.6十亿和$55.1十亿在…(一九二零九年十二月三十一日).

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持续未变现亏损的AFS债务证券总额
	不到十二个月								12个月或更长时间								共计
	公平 价值				未实现损失毛额				公平 价值				未实现损失毛额				公平 价值				未实现损失毛额
(百万美元)	2020年3月31日
持续未变现亏损的AFS债务证券
按揭证券：
代理机构	$	—			$	—			$	704			$	(1	)		$	704			$	(1	)
代理抵押贷款义务	6				—				582				(9		)		588				(9		)
商业	652				(9		)		348				(3		)		1,000				(12		)
非中介住宅	455				(67		)		38				(13		)		493				(80		)
按揭证券总额	1,113				(76		)		1,672				(26		)		2,785				(102		)
美国财政部和机构债券	(495		)		(7		)		523				(2		)		28				(9		)
非美国证券	2,733				(10		)		513				(1		)		3,246				(11		)
其他应税证券，实质上是所有资产支持证券	2,950				(191		)		293				(13		)		3,243				(204		)
应课税证券总额	6,301				(284		)		3,001				(42		)		9,302				(326		)
免税证券	6,075				(46		)		3,090				(29		)		9,165				(75		)
美国战地服务团债务证券总额 未实现损失位置	$	12,376			$	(330	)		$	6,091			$	(71	)		$	18,467			$	(401	)
	2019年12月31日
持续未变现亏损的AFS债务证券
按揭证券：
代理机构	$	17,641			$	(41	)		$	17,238			$	(142	)		$	34,879			$	(183	)
代理抵押贷款义务	255				(1		)		925				(23		)		1,180				(24		)
商业	2,180				(22		)		442				(3		)		2,622				(25		)
非中介住宅	122				(6		)		22				(3		)		144				(9		)
按揭证券总额	20,198				(70		)		18,627				(171		)		38,825				(241		)
美国财政部和机构债券	12,836				(71		)		18,866				(124		)		31,702				(195		)
非美国证券	851				—				837				(2		)		1,688				(2		)
其他应税证券，实质上是所有资产支持证券	938				—				222				—				1,160				—
应课税证券总额	34,823				(141		)		38,552				(297		)		73,375				(438		)
免税证券	4,286				(5		)		190				(1		)		4,476				(6		)
美国战地服务团债务证券总额 未实现损失位置	$	39,109			$	(146	)		$	38,742			$	(298	)		$	77,851			$	(444	)

(1)	包括持续未变现亏损的AFS债务证券，其中主要与利率变化有关的未实现亏损仍留在累积保监处。

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按公允价值计算的公司债务证券和HTM债务证券的剩余合同期限分布和收益率2020年3月31日摘要见下表。实际期限和收益率可能因抵押贷款或其他资产支持证券(ABS)的预付款项转移给公司而有所不同。

债券的到期日按公允价值和持有至到期债务证券记帐
	一次到期 年份或不到年份							一年后到期 经过五年							五年后到期 十年							到期后 十年							共计
(百万美元)	金额				产率(1)			金额				产率(1)			金额				产率(1)			金额				产率(1)			金额				产率(1)
按公允价值计算的债务证券摊销成本
按揭证券：
代理机构	$	—			—	%		$	9			5.42	%		$	65			4.47	%		$	82,426			3.42	%		$	82,500			3.42	%
代理抵押贷款义务	—				—			—				—			26				2.50			4,322				3.16			4,348				3.16
商业	22				1.68			4,956				2.45			8,821				2.56			1,014				2.86			14,813				2.54
非中介住宅	—				—			—				—			12				—			2,069				9.01			2,081				8.96
按揭证券总额	22				1.68			4,965				2.45			8,924				2.57			89,831				3.53			103,742				3.40
美国财政部和机构债券	6,401				1.25			30,295				1.73			27,622				2.21			38				2.45			64,356				1.89
非美国证券	18,332				0.87			1,478				1.47			11				2.97			102				7.02			19,923				0.95
其他应税证券，实质上是所有资产支持证券	1,474				2.13			2,011				2.66			1,237				3.31			1,294				3.22			6,016				2.78
应课税证券总额	26,229				1.04			38,749				1.86			37,794				2.33			91,265				3.53			194,037				2.63
免税证券	2,612				1.82			7,882				3.28			5,035				2.18			3,223				4.00			18,752				2.90
按公允价值计算的债务证券摊销成本总额	$	28,841			1.11			$	46,631			2.10			$	42,829			2.32			$	94,488			3.54			$	212,789			2.65
HTM债务证券的摊销成本 (2)	$	595			2.66			$	46			3.62			$	1,096			2.56			$	253,027			3.14			$	254,764			3.14
按公允价值计算的债务证券
按揭证券：
代理机构	$	—						$	9						$	69						$	85,472						$	85,550
代理抵押贷款义务	—							—							26							4,525							4,551
商业	22							5,154							9,352							1,087							15,615
非中介住宅	—							—							23							2,031							2,054
按揭证券总额	22							5,163							9,470							93,115							107,770
美国财政部和机构债券	6,464							31,645							30,551							39							68,699
非美国证券	18,307							1,481							11							100							19,899
其他应税证券，实质上是所有资产支持证券	1,460							1,880							1,234							1,322							5,896
应课税证券总额	26,253							40,169							41,266							94,576							202,264
免税证券	2,610							7,875							5,100							3,255							18,840
按公允价值计算的债务证券总额	$	28,863						$	48,044						$	46,366						$	97,831						$	221,104
HTM债务证券的公允价值(2)	$	595						$	46						$	1,164						$	264,790						$	266,595

(1)	加权平均收益率是根据每种证券合约期内的固定有效利率计算的。平均收益率考虑了合约息票和溢价的摊销以及折扣的增加，不包括相关套期保值衍生品的影响。

(2)	基本上所有的美国机构MBS。

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下表按应收款融资类别列出了消费房地产、信用卡及其他消费者和商业投资组合部分的未偿还贷款和租赁总额以及账龄分析。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

	逾期30-59天(1)				逾期60-89天(1)				90天或 更多 逾期到期(1)				过去共计 到期30天 或更多				逾期30天或不足30天(1)				按公允价值选项入账的贷款				共计 突出
(百万美元)	2020年3月31日
消费房地产
核心投资组合
住宅抵押	$	1,348			$	262			$	580			$	2,190			$	231,445							$	233,635
房屋权益	129				59				215				403				34,470								34,873
非核心投资组合
住宅抵押	434				172				1,109				1,715				8,195								9,910
房屋权益	34				15				67				116				4,578								4,694
信用卡和其他消费者
信用卡	541				368				991				1,900				89,990								91,890
直接/间接消费者(2)	288				77				32				397				89,849								90,246
其他消费者	—				—				—				—				150								150
总消费者	2,774				953				2,994				6,721				458,677								465,398
按公允价值选择入账的消费贷款(3)																					$	556			556
消费贷款和租赁共计	2,774				953				2,994				6,721				458,677				556				465,954
商业
美国商业	715				378				504				1,597				356,907								358,504
非美国商业	29				41				1				71				116,541								116,612
商业地产(4) (4)	188				25				137				350				66,304								66,654
商业租赁融资	119				25				68				212				18,968								19,180
美国小企业商业	123				51				108				282				15,139								15,421
商业总额	1,174				520				818				2,512				573,859								576,371
按公允价值选择入账的商业贷款(3)																					8,460				8,460
商业贷款和租赁共计	1,174				520				818				2,512				573,859				8,460				584,831
贷款和租赁共计(5)	$	3,948			$	1,473			$	3,812			$	9,233			$	1,032,536			$	9,016			$	1,050,785
突出百分比	0.38		%		0.14		%		0.36		%		0.88		%		98.26		%		0.86		%		100.00		%

(1)	30-59天到期的消费房地产贷款包括$474百万的不良贷款$138百万。60-89天到期的消费房地产贷款包括$174百万的不良贷款$123百万。逾期90天或以上的消费物业贷款包括$1.0十亿。逾期30天或不足30天的消费房地产贷款包括$878百万和直接/间接消费者包括$43百万不良贷款。有关该公司与冠状病毒流行有关的利息应计政策及贷款拖欠情况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要.

(2)	贷款总额主要包括汽车和专业贷款以及租赁$50.0十亿，以美国证券为基础的贷款$36.4十亿和非美国消费者贷款$3.0十亿.

(3)	按公允价值选择入账的消费贷款包括$231百万和房屋权益贷款$325百万。按公允价值选项入账的商业贷款包括$5.1十亿和非美国商业贷款$3.4十亿。有关更多信息，请参见附注14-公允价值计量和附注15-公允价值选项.

(4)	美国商业房地产贷款总额$62.9十亿和非美国商业地产贷款$3.8十亿.

(5)	总支出包括作为抵押品的贷款和租赁。$32.7十亿。该公司亦承诺$217.6十亿没有相关未偿还借款的贷款，以确保与联邦储备银行和联邦住房贷款银行的潜在借款能力。

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	30-59天 逾期到期(1)				逾期60-89天(1)				90天或 更多 逾期到期(1)				过去共计 到期30天 或更多				共计 当前或 少于 30天 逾期到期(1)				贷款 记帐 为下 交易会 价值选择				总支出
(百万美元)	2019年12月31日
消费房地产
核心投资组合
住宅抵押	$	1,378			$	261			$	565			$	2,204			$	223,566							$	225,770
房屋权益	135				70				198				403				34,823								35,226
非核心投资组合
住宅抵押	458				209				1,263				1,930				8,469								10,399
房屋权益	34				16				72				122				4,860								4,982
信用卡和其他消费者
信用卡	564				429				1,042				2,035				95,573								97,608
直接/间接消费者(2)	297				85				35				417				90,581								90,998
其他消费者	—				—				—				—				192								192
总消费者	2,866				1,070				3,175				7,111				458,064								465,175
按公允价值选择入账的消费贷款(3)																					$	594			594
消费贷款和租赁共计	2,866				1,070				3,175				7,111				458,064				594				465,769
商业
美国商业	788				279				371				1,438				305,610								307,048
非美国商业	35				23				8				66				104,900								104,966
商业地产(4)	144				19				119				282				62,407								62,689
商业租赁融资	100				56				39				195				19,685								19,880
美国小企业商业	119				56				107				282				15,051								15,333
商业总额	1,186				433				644				2,263				507,653								509,916
按公允价值选择入账的商业贷款(3)																					7,741				7,741
商业贷款和租赁共计	1,186				433				644				2,263				507,653				7,741				517,657
贷款和租赁共计(5)	$	4,052			$	1,503			$	3,819			$	9,374			$	965,717			$	8,335			$	983,426
突出百分比	0.41		%		0.15		%		0.39		%		0.95		%		98.20		%		0.85		%		100.00		%

(1)	30-59天到期的消费房地产贷款包括$517百万的不良贷款$139百万。60-89天到期的消费房地产贷款包括$206百万的不良贷款$114百万。逾期90天或以上的消费物业贷款包括$1.1十亿。逾期30天或不足30天的消费房地产贷款包括$856百万和直接/间接消费者包括$45百万不良贷款。

(2)	贷款总额主要包括汽车和专业贷款以及租赁$50.4十亿，以美国证券为基础的贷款$36.7十亿和非美国消费者贷款$2.8十亿.

(3)	按公允价值选择入账的消费贷款包括$257百万和房屋权益贷款$337百万。按公允价值选项入账的商业贷款包括$4.7十亿和非美国商业贷款$3.1十亿。有关更多信息，请参见附注14-公允价值计量和附注15-公允价值选项.

(4)	美国商业房地产贷款总额$59.0十亿和非美国商业地产贷款$3.7十亿.

(5)	总支出包括作为抵押品的贷款和租赁。$25.9十亿。该公司亦承诺$168.2十亿没有相关未偿还借款的贷款，以确保与联邦储备银行和联邦住房贷款银行的潜在借款能力。

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信用质量
	不良贷款 和租赁								应计过账 90天或以上(1)
(百万美元)	3月31日 2020				12月31日 2019				3月31日 2020				12月31日 2019
住宅抵押 (2)	$	1,580			$	1,470			$	951			$	1,088
带负津贴(3)	482				—
房屋权益(2)	578				536				—				—
带负津贴(3)	123				—
信用卡	N/a				N/a				991				1,042
直接/间接消费者	46				47				30				33
总消费者	2,204				2,053				1,972				2,163
美国商业	1,240				1,094				188				106
非美国商业	90				43				1				8
商业地产	408				280				39				19
商业租赁融资	44				32				31				20
美国小企业商业	70				50				95				97
商业总额	1,852				1,499				354				250
不良贷款总额	$	4,056			$	3,552			$	2,326			$	2,413
未清贷款和租约百分比	0.39		%		0.36		%		0.22		%		0.25		%

(1)	有关该公司与冠状病毒流行有关的利息应计政策及贷款拖欠情况的资料，请参阅附注1-重要会计原则摘要.

(2)	超过90天到期的住房抵押贷款是完全保险贷款.在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)住宅按揭包括$637百万和$740百万已被FHA削减利息，因而不再计息的贷款，尽管本金仍有保险，以及$314百万和348百万利息还在增加的贷款。

(3)	在…2020年3月31日，住宅按揭及房屋权益包括负免税额$145百万和$107百万.

不适用

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住宅抵押贷款.按年份分列的信贷质量指标
(百万美元)	截至2020年3月31日共计				2020				2019				2018				2017				2016				优先
住宅按揭总额
刷新LTV
低于或等于90%	$	219,592			$	16,686			$	61,053			$	23,539			$	31,947			$	32,310			$	54,057
大于90%，但小于或等于100%	3,735				528				1,714				592				221				140				540
大于100%	1,393				175				437				159				79				66				477
全保贷款	18,825				564				2,789				591				456				2,660				11,765
住宅按揭总额	$	243,545			$	17,953			$	65,993			$	24,881			$	32,703			$	35,176			$	66,839
住宅按揭总额
刷新FICO分数
少于620	$	3,288			$	59			$	279			$	252			$	247			$	267			$	2,184
大于或等于620但小于680	5,948				172				1,083				689				672				502				2,830
大于或等于680但小于740	28,591				1,638				7,262				3,426				3,728				3,311				9,226
大于或等于740	186,893				15,520				54,580				19,923				27,600				28,436				40,834
全保贷款	18,825				564				2,789				591				456				2,660				11,765
住宅按揭总额	$	243,545			$	17,953			$	65,993			$	24,881			$	32,703			$	35,176			$	66,839

住房权益-信贷质量指标
	共计				房屋权益贷款及反向按揭(1)				循环贷款				转换为定期贷款的循环贷款
(百万美元)	2020年3月31日
住房权益共计
刷新LTV
低于或等于90%	$	38,277			$	2,169			$	25,653			$	10,455
大于90%，但小于或等于100%	562				159				159				244
大于100%	728				229				150				349
住房权益共计	$	39,567			$	2,557			$	25,962			$	11,048
住房权益共计
刷新FICO分数
少于620	$	1,283			$	268			$	290			$	725
大于或等于620但小于680	2,214				308				692				1,214
大于或等于680但小于740	7,153				647				3,713				2,793
大于或等于740	28,917				1,334				21,267				6,316
住房权益共计	$	39,567			$	2,557			$	25,962			$	11,048

(1)	包括.的反向抵押$1.4十亿和房屋权益贷款$1.2十亿不再起源。

信用卡和直接/间接消费者.按年份分列的信贷质量指标
					按起始年份分列的直接/间接定期贷款																												信用卡
(百万美元)	截至2020年3月31日的直接/间接共计				2020				2019				2018				2017				2016				优先				截至2020年3月31日的信用卡总额				循环贷款				转换为定期贷款的循环贷款(3)
刷新FICO分数
少于620	$	1,369			$	26			$	231			$	255			$	404			$	288			$	165			$	5,017			$	4,766			$	251
大于或等于620但小于680	2,663				234				863				512				516				317				221				11,874				11,670				204
大于或等于680但小于740	8,362				946				3,046				1,639				1,308				758				665				34,088				33,919				169
大于或等于740	37,863				3,971				13,845				8,313				5,756				3,115				2,863				40,911				40,872				39
其他内部信贷 度量标准(1, 2)	39,989				2,821				4,311				4,037				3,182				3,362				22,276				—				—				—
信用卡和其他消费者共计	$	90,246			$	7,998			$	22,296			$	14,756			$	11,166			$	7,840			$	26,190			$	91,890			$	91,227			$	663

(1)	其他内部信用指标可能包括拖欠状况、地理或其他因素。

(2)	直接/间接消费者包括$39.3十亿和$39.6十亿以证券为基础的贷款，通常由流动性高的抵押品支持，其市值大于或等于未偿贷款余额，因此其信用风险最小。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	表示已修改为定期贷款的问题债务重组。

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按年份分列的商业信贷质量指标(1, 2)
					定期贷款
					按起始年份分列的摊销成本法
(百万美元)	截至2020年3月31日共计				2020				2019				2018				2017				2016				优先				循环贷款
美国商业
风险评级
合格额定	$	346,042			$	17,797			$	48,441			$	24,019			$	18,227			$	10,092			$	24,445			$	203,021
可保留批评	12,462				578				999				872				635				377				978				8,023
美国商业共计	$	358,504			$	18,375			$	49,440			$	24,891			$	18,862			$	10,469			$	25,423			$	211,044
非美国商业
风险评级
合格额定	$	115,233			$	6,026			$	18,591			$	12,245			$	7,510			$	1,810			$	7,269			$	61,782
可保留批评	1,379				46				216				86				98				74				6				853
非美国商业活动共计	$	116,612			$	6,072			$	18,807			$	12,331			$	7,608			$	1,884			$	7,275			$	62,635
商业地产
风险评级
合格额定	$	65,133			$	3,384			$	17,481			$	12,594			$	7,586			$	4,358			$	9,309			$	10,421
可保留批评	1,521				1				306				213				467				69				302				163
商业地产共计	$	66,654			$	3,385			$	17,787			$	12,807			$	8,053			$	4,427			$	9,611			$	10,584
商业租赁融资
风险评级
合格额定	$	18,768			$	944			$	4,165			$	4,138			$	3,264			$	2,204			$	4,053			$	—
可保留批评	412				54				15				68				37				41				197				—
商业租赁融资共计	$	19,180			$	998			$	4,180			$	4,206			$	3,301			$	2,245			$	4,250			$	—
美国小企业商业(3)
风险评级
合格额定	$	7,280			$	359			$	1,412			$	1,056			$	902			$	655			$	2,653			$	243
可保留批评	604				1				16				86				121				93				279				8
美国小企业商业总额	$	7,884			$	360			$	1,428			$	1,142			$	1,023			$	748			$	2,932			$	251
共计(1, 2)	$	568,834			$	29,190			$	91,642			$	55,377			$	38,847			$	19,773			$	49,491			$	284,514

⁽¹⁾不包括$8.5十亿和$7.7十亿根据公允价值选项入账的贷款2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	包括$41百万从循环贷款转为定期贷款的贷款。

(3)	不包括美国小企业卡贷款$7.5十亿。此投资组合的刷新FICO分数如下$319百万少于620人；$749百万大于或等于620名但少于680名的；$2.2十亿大于或等于680至740者；及$4.3十亿大于或等于740。

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消费者房地产-在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内签订的(1)
									未付本金余额				载运 价值				预调整利率			调整后利率(2)
(百万美元)									2020年3月31日
住宅抵押									$	122			$	103			4.04	%		3.94	%
房屋权益									23				20				4.69			4.68
共计									$	145			$	123			4.15			4.06
									2019年3月31日
住宅抵押									$	135			$	112			4.19	%		4.27	%
房屋权益									63				48				5.23			4.86
共计									$	198			$	160			4.52			4.46

(1)	有关该公司为应对冠状病毒大流行而提供的贷款修改计划的更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要.

(2)	修改后的利率反映的利率仅适用于永久完成的修改，这不包括处于试修期的贷款。

下表显示2020年3月31日和2019期间在TDR中修改的消费房地产贷款的账面价值截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月，按修改类型分列。

消费者房地产改造计划(1)
	截至三月三十一日止的三个月内
(百万美元)	2020				2019
政府方案下的修改	$	1			$	3
专有程序下的修改	28				26
第七章破产解除的贷款(2)	15				28
试验修改	79				103
修改共计	$	123			$	160

(1)	有关该公司为应对冠状病毒大流行而提供的贷款修改计划的更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要.

(2)	包括在第7章中解除的贷款，在偿还条件上没有变化，被归类为TDRs。

下表列出在截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月在拖欠付款之前的12个月内在TDR中进行了修改。当借款人错过时，就会识别消费者房地产tdr的拖欠付款。三修改后每月付款(不一定连续)。

消费者房地产-在过去12个月中修改的进入付款违约的TDRs(1)
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020				2019
政府方案下的修改	$	6			$	7
专有程序下的修改	14				29
第七章破产解除的贷款(2)	7				9
试验修改(3)	18				16
修改共计	$	45			$	61

(1)	有关该公司为应对冠状病毒大流行而提供的贷款修改计划的更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要.

(2)	包括在第7章中解除的贷款，在偿还条件上没有变化，被归类为TDRs。

(3)	包括客户没有响应的试用修改报价。

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在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内登记的信用卡和其他消费者(1)
									未付本金余额				载运 价值(2)				预调整利率			调整后利率
(百万美元)									2020年3月31日
信用卡									$	94			$	101			18.52	%		5.30	%
直接/间接消费者									17				9				5.34			5.34
共计									$	111			$	110			17.40			5.30
									(一九二零九年三月三十一日)
信用卡									$	98			$	105			19.86	%		5.21	%
直接/间接消费者									18				10				4.96			4.96
共计									$	116			$	115			18.56			5.19

(1)	有关该公司为应对冠状病毒大流行而提供的贷款修改计划的更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要.

(2)	包括应计利息和费用。

下表显示2020年3月31日和2019信用卡和其他消费贷款的账面价值，这些贷款在TDR中进行了修改。截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月，按程序类型分列。

信用卡和其他消费者-按程序类型分列的TDRs(1)
	截至三月三十一日止的三个月内
(百万美元)	2020				2019
内部程序	$	74			$	75
外部程序	27				30
其他	9				10
共计	$	110			$	115

(1)	包括应计利息和费用。有关该公司为应对冠状病毒大流行而提供的贷款修改计划的更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要.

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	消费者 房地产				信用卡及其他消费者				商业				共计
(百万美元)	截至2020年3月31日止的三个月
1月1日贷款和租赁损失备抵	$	440			$	7,430			$	4,488			$	12,358
贷记及租契	(35		)		(1,121		)		(282		)		(1,438		)
收回先前押记的贷款及租契	47				237				32				316
净冲销	12				(884		)		(250		)		(1,122		)
贷款和租赁损失准备金	351				1,712				2,462				4,525
其他(1)	5				—				—				5
3月31日贷款和租赁损失备抵	808				8,258				6,700				15,766
无准备金贷款承诺，1月1日	119				—				1,004				1,123
无资金贷款承付款准备金	30				—				206				236
其他(1)	—				—				1				1
无准备金贷款承诺，3月31日	149				—				1,211				1,360
信贷损失备抵，3月31日	$	957			$	8,258			$	7,911			$	17,126
	截至2019年3月31日止的三个月
1月1日贷款和租赁损失备抵	$	928			$	3,874			$	4,799			$	9,601
贷记及租契	(103		)		(1,057		)		(177		)		(1,337		)
收回先前押记的贷款及租契	108				217				21				346
净冲销	5				(840		)		(156		)		(991		)
贷款和租赁损失准备金	(70		)		900				178				1,008
其他(1)	(41		)		—				—				(41		)
3月31日贷款和租赁损失备抵	822				3,934				4,821				9,577
无准备金贷款承诺，1月1日	—				—				797				797
无资金贷款承付款准备金	—				—				5				5
无准备金贷款承诺，3月31日	—				—				802				802
信贷损失备抵，3月31日	$	822			$	3,934			$	5,623			$	10,379

(1)	主要代表已购买的信贷受损贷款的核销。2019和投资组合销售的净影响，转移到持有的出售和转移到止赎财产.

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第一留置权按揭证券化
	住宅按揭代理								商业抵押
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020				2019				2020				2019
贷款销售收入(1)	$	1,552			$	1,096			$	2,072			$	987
证券化收益(2)	6				7				41				17
从证券化信托基金回购(3)	128				244				—				—

(1)	该公司将住宅抵押贷款转移到主要由GSE或政府全国抵押协会(GNMA)在正常业务过程中赞助的证券化，并主要接受住房抵押贷款支持证券作为交换。基本上，所有这些证券都被归类为公允价值等级体系中的二级证券，并在收到后不久出售。

(2)	大多数第一留置权住房抵押贷款证券化最初被归类为LHFS，并在公允价值选项下入账。在证券化之前，这些LHFS确认的收益总计$27百万和$8百万，除以树篱，在截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月，不包括在上表中。

(3)	该公司可以选择从证券化信托基金回购拖欠贷款，这减少了它需要支付的预付款的数额。公司还可以从证券化信托公司回购贷款以进行修改。购回的贷款包括FHA保险的抵押贷款，为GNMA证券提供担保。

第一留置权抵押
	住宅抵押
								非机构
	代理机构							素数							次贷							ALT-A							商业抵押
(百万美元)	3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019
松散VIEs
最大损耗曝光量(1)	$	12,228		$	12,554			$	317		$	340			$	1,381		$	1,622			$	86		$	98			$	1,102		$	1,036
资产负债表上资产
高级证券：
交易账户资产	$	641		$	627			$	12		$	5			$	23		$	54			$	26		$	24			$	73		$	65
按公允价值计算的债务证券	5,419			6,392				165			193				996			1,178				59			72				—			—
持有到期日证券	6,168			5,535				—			—				—			—				—			—				867			809
所有其他资产	—			—				7			2				31			49				1			2				50			38
保留职位共计	$	12,228		$	12,554			$	184		$	200			$	1,050		$	1,281			$	86		$	98			$	990		$	912
未清本金余额(2)	$	153,421		$	160,226			$	7,400		$	7,268			$	7,687		$	8,594			$	18,997		$	19,878			$	60,748		$	60,129
合并VIEs
最大损耗曝光量(1)	$	10,852		$	10,857			$	—		$	5			$	45		$	44			$	—		$	—			$	—		$	—
资产负债表上资产
交易账户资产	$	1,210		$	780			$	100		$	116			$	216		$	149			$	—		$	—			$	—		$	—
贷款和租赁净额	9,478			9,917				—			—				—			—				—			—				—			—
所有其他资产	164			161				—			—				—			—				—			—				—			—
总资产	$	10,852		$	10,858			$	100		$	116			$	216		$	149			$	—		$	—			$	—		$	—
负债总额	$	2		$	4			$	100		$	111			$	171		$	105			$	—		$	—			$	—		$	—

(1)	最大损失敞口包括损失分担再保险和其他非机构住宅抵押贷款和商业抵押贷款证券化安排下的义务，但不包括陈述和担保义务及公司担保准备金，也不包括预付款和其他服务权利和义务。有关更多信息，请参见附注10-承付款和意外开支和附注14-公允价值计量.

(2)	未偿还本金余额包括公司向证券化VIEs转让者的贷款，该公司继续参与其中，其中可能包括为贷款提供服务。

下表汇总了与房屋权益、信用卡和其他资产支持的VIEs有关的选定信息，该公司在这些信息中持有可变利息。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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住房权益贷款、信用卡和其他资产支持的VIEs
	房屋权益(1)							信用卡(2, 3)							再造信托基金							市政债券信托基金
(百万美元)	3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019
松散VIEs
最大损失曝光	$	386		$	412			$	—		$	—			$	6,409		$	7,526			$	3,412		$	3,701
资产负债表上资产
高级证券(4):
交易账户资产	$	—		$	—			$	—		$	—			$	1,262		$	2,188			$	213		$	—
按公允价值计算的债务证券	10			11				—			—				1,097			1,126				—			—
持有到期日证券	—			—				—			—				4,050			4,212				—			—
保留职位共计	$	10		$	11			$	—		$	—			$	6,409		$	7,526			$	213		$	—
VIEs资产总额(5)	$	961		$	1,023			$	—		$	—			$	15,082		$	21,234			$	3,960		$	4,395
合并VIEs
最大损失曝光	$	73		$	64			$	17,392		$	17,915			$	196		$	54			$	1,966		$	2,656
资产负债表上资产
交易账户资产	$	—		$	—			$	—		$	—			$	214		$	73			$	1,790		$	2,480
贷款和租赁	111			122				25,156			26,985				—			—				—			—
贷款和租赁损失备抵	17			(2		)		(1,483		)	(800		)		—			—				—			—
所有其他资产	4			3				103			119				—			—				176			176
总资产	$	132		$	123			$	23,776		$	26,304			$	214		$	73			$	1,966		$	2,656
表内负债
短期借款	$	—		$	—			$	—		$	—			$	—		$	—			$	1,147		$	2,175
长期债务	59			64				6,371			8,372				18			19				—			—
所有其他负债	—			—				13			17				—			—				—			—
负债总额	$	59		$	64			$	6,384		$	8,389			$	18		$	19			$	1,147		$	2,175

(1)	对于未合并的房屋权益贷款VIEs，最大损失敞口包括经快速摊销的信托公司出具的未偿还信托凭证，扣除记录的准备金。对于合并的和未合并的房屋权益贷款VIEs，最大损失敞口不包括陈述、担保义务和公司担保的准备金。有关更多信息，请参见附注10-承付款和意外开支.

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，综合信用卡信托中的贷款和租赁包括在内$11.0十亿和$10.5十亿卖方的利益。

(3)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，综合信用卡信托中的所有其他资产都包括未开票的应计利息和费用。

(4)	保留的高级证券使用报价或可观察的市场投入(公允价值等级第2级)对其进行估值。

(5)	VIEs的总资产包括公司继续参与的转让贷款，其中可能包括偿还贷款。

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其他VIEs
	合并				松散				共计				合并				松散				共计
(百万美元)	2020年3月31日												2019年12月31日
最大损失曝光	$	4,131			$	25,448			$	29,579			$	4,055			$	26,326			$	30,381
资产负债表上资产
交易账户资产	$	1,875			$	577			$	2,452			$	2,213			$	549			$	2,762
按公允价值计算的债务证券	—				71				71				—				74				74
贷款和租赁	2,261				3,031				5,292				1,810				3,214				5,024
贷款和租赁损失备抵	(3		)		(66		)		(69		)		(2		)		(38		)		(40		)
所有其他资产	89				20,416				20,505				81				20,547				20,628
共计	$	4,222			$	24,029			$	28,251			$	4,102			$	24,346			$	28,448
表内负债
长期债务	$	68			$	—			$	68			$	46			$	—			$	46
所有其他负债	24				4,931				4,955				2				5,087				5,089
共计	$	92			$	4,931			$	5,023			$	48			$	5,087			$	5,135
VIEs资产总额	$	4,222			$	99,229			$	103,451			$	4,102			$	98,491			$	102,593

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下表列出了出售或购买的联邦资金、证券融资协议(包括根据转售协议借入或购买的证券、根据回购协议借出或出售的证券)和短期借款。该公司选择在公允价值选项下对某些证券融资协议和短期借款进行核算。有关公允价值选项的更多信息，请参见附注15-公允价值选项.

	金额				率			金额				率
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020							2019
根据转售协议出售的联邦资金和借入或购买的证券
期间平均数	$	278,794			1.18	%		$	274,308			1.77	%
期间最大月底结余	301,969				N/a			280,562				N/a
根据回购协议购买的联邦资金和借出或出售的证券
期间平均数	$	199,539			1.60	%		$	200,154			2.44	%
期间最大月底结余	206,493				N/a			200,486				N/a
短期借款
期间平均数	26,430				1.62			15,432				2.95
期间最大月底结余	30,118				N/a			14,848				N/a

不适用

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证券融资协议
	资产/负债毛额(1)				抵消额				净资产负债表金额				金融工具(2)				净资产/负债
(百万美元)	2020年3月31日
根据转售协议借入或购买的证券(3)	$	461,366			$	(159,397	)		$	301,969			$	(266,713	)		$	35,256
根据回购协议借出或出售的证券	$	329,440			$	(159,397	)		$	170,043			$	(147,064	)		$	22,979
其他(4)	6,618				—				6,618				(6,618		)		—
共计	$	336,058			$	(159,397	)		$	176,661			$	(153,682	)		$	22,979
	(一九二零九年十二月三十一日)
根据转售协议借入或购买的证券(3)	$	434,257			$	(159,660	)		$	274,597			$	(244,486	)		$	30,111
根据回购协议借出或出售的证券	$	324,769			$	(159,660	)		$	165,109			$	(141,482	)		$	23,627
其他(4)	15,346				—				15,346				(15,346		)		—
共计	$	340,115			$	(159,660	)		$	180,455			$	(156,828	)		$	23,627

(1)	包括某些国家或行业破产法规定的某些主净结算协议的可执行性存在不确定性的活动。

(2)	包括根据回购协议或证券借贷协议收取或质押的证券抵押品，如果存在法律上可强制执行的主净结算协议。这些数额未在综合资产负债表中抵销，而是作为减值列作净资产或负债。在主净结算协议的法律可执行性不确定的情况下，收到或质押的证券抵押品被排除在表之外。

(3)	不包括回购活动$13.1十亿和$12.9十亿在综合资产负债表上的贷款和租赁报告2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(4)	余额在综合资产负债表上的应计费用和其他负债中列报，涉及公司在证券借贷协议中充当贷款人并接受可作为抵押品或出售的证券的交易。在这些交易中，公司确认按公允价值计算的资产，即收到的证券，并确认负债，这是归还这些证券的义务。

剩余合同期限
	隔夜连续				30天或以下				30天至90天后				大于 90天(1)				共计
(百万美元)	2020年3月31日
根据回购协议出售的证券	$	142,680			$	104,485			$	29,017			$	33,127			$	309,309
证券贷款	16,658				523				779				2,171				20,131
其他	6,618				—				—				—				6,618
共计	$	165,956			$	105,008			$	29,796			$	35,298			$	336,058
	2019年12月31日
根据回购协议出售的证券	$	129,455			$	122,685			$	25,322			$	21,922			$	299,384
证券贷款	18,766				3,329				1,241				2,049				25,385
其他	15,346				—				—				—				15,346
共计	$	163,567			$	126,014			$	26,563			$	23,971			$	340,115

(1)	任何协议的到期日均不得超过三年.

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抵押品类别
	根据回购协议出售的证券				证券 借出				其他				共计
(百万美元)	2020年3月31日
美国政府和机构证券	$	174,900			$	—			$	—			$	174,900
公司证券、交易贷款和其他	10,801				2,394				241				13,436
权益证券	11,252				15,872				6,324				33,448
非美国主权债务	107,565				1,865				53				109,483
按揭交易贷款及资产证券化	4,791				—				—				4,791
共计	$	309,309			$	20,131			$	6,618			$	336,058
	2019年12月31日
美国政府和机构证券	$	173,533			$	1			$	—			$	173,534
公司证券、交易贷款和其他	10,467				2,014				258				12,739
权益证券	14,933				20,026				15,024				49,983
非美国主权债务	96,576				3,344				64				99,984
按揭交易贷款及资产证券化	3,875				—				—				3,875
共计	$	299,384			$	25,385			$	15,346			$	340,115

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信贷延期承诺
	一次到期 年份或不到年份				一次之后到期 年过 三年				三年后到期 五年				期满后 五年				共计
(百万美元)	2020年3月31日
贷款延期承诺的名义金额
贷款承诺(1)	$	91,682			$	126,412			$	142,815			$	17,232			$	378,141
房屋权益信贷额度	948				2,085				7,109				33,530				43,672
备用信用证和金融担保(2)	23,695				9,201				3,346				375				36,617
信用证(3)	978				147				58				53				1,236
具有法律约束力的承诺	117,303				137,845				153,328				51,190				459,666
信用卡额度(4)	385,893				—				—				—				385,893
信贷延期承付款总额	$	503,196			$	137,845			$	153,328			$	51,190			$	845,559
	2019年12月31日
贷款延期承诺的名义金额
贷款承诺(1)	$	97,454			$	148,000			$	173,699			$	24,487			$	443,640
房屋权益信贷额度	1,137				1,948				6,351				34,134				43,570
备用信用证和金融担保(2)	21,311				11,512				3,712				408				36,943
信用证(3)	1,156				254				65				25				1,500
具有法律约束力的承诺	121,058				161,714				183,827				59,054				525,653
信用卡额度(4)	376,067				—				—				—				376,067
信贷延期承付款总额	$	497,125			$	161,714			$	183,827			$	59,054			$	901,720

(1)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日), $4.4十亿和$5.1十亿其中的贷款承诺是以担保的形式持有的。

(2)	根据工具内相关参考名称的信贷质量，sblcs和金融担保的名义金额分为投资级和非投资级。$27.2十亿和$9十亿在…2020年3月31日，和$27.9十亿和$8.6十亿在…(一九二零九年十二月三十一日)。表中的金额包括$439百万和$413百万在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，包括信用证$1.7十亿和$1.4十亿与VIEs的某些流动性承诺有关。有关更多信息，请参见附注6-证券化和其他可变利益实体.

(4)	包括名片未使用的信用额度。

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每股收益(EPS)和稀释每股收益(EPS)的计算截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月列示如下。有关计算EPS的更多信息，请参见附注1-重要会计原则摘要 合并财务报表 地铁公司2019年年报(表格10-K).

	三个月，截至3月31日
(单位：百万，但每股信息除外)	2020				2019
普通股每股收益
净收益	$	4,010			$	7,311
优先股股利	(469		)		(442		)
适用于普通股股东的净收入	$	3,541			$	6,869
平均普通股发行和流通股	8,815.6				9,725.9
普通股每股收益	$	0.40			$	0.71
摊薄每股收益
适用于普通股股东的净收入	$	3,541			$	6,869
平均普通股发行和流通股	8,815.6				9,725.9
稀释潜力普通股(1)	47.1				61.4
已发行和流通的稀释平均普通股总数	8,862.7				9,787.3
摊薄每股收益	$	0.40			$	0.70

(1)	包括来自RSU的增量稀释股份，限制性股票和权证。

对于两个截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月, 62百万与L系列优先股相关的平均稀释潜力普通股不包括在稀释股份计数中，因为在“如果转换”方法下，结果会是反稀释的。为截至2019年3月31日止的三个月，平均购买认股权证14百万普通股，按国库券法计入摊薄每股收益。这些认股权证基本上都是在2019年1月16日到期之日或之前行使的。

下表列出截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

(百万美元)	债务证券				借方估价调整数				衍生物				雇员 福利计划				外国 货币				共计
2018年12月31日	$	(5,552	)		$	(531	)		$	(1,016	)		$	(4,304	)		$	(808	)		$	(12,211	)
净变化	2,309				(363		)		229				28				(34		)		2,169
余额，2019年3月31日	$	(3,243	)		$	(894	)		$	(787	)		$	(4,276	)		$	(842	)		$	(10,042	)
2019年12月31日结余	$	323			$	(1,494	)		$	(400	)		$	(4,168	)		$	(894	)		$	(6,633	)
净变化	4,795				1,346				417				43				(88		)		6,513
余额，2020年3月31日	$	5,118			$	(148	)		$	17			$	(4,125	)		$	(982	)		$	(120	)

下表列出累积保监处所记录的公允价值的净变动，已实现损益净额重新分类为入息及其他变动，以反映保监处税前及税后各组成部分的变动情况。截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

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	税前				赋税 效应				后- 赋税				税前				赋税 效应				后- 赋税
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020												2019
债务证券：
公允价值净增额	$	6,701			$	(1,670	)		$	5,031			$	3,075			$	(763	)		$	2,312
已实现净收益重新归类为收益(1)	(315		)		79				(236		)		(4		)		1				(3		)
净变化	6,386				(1,591		)		4,795				3,071				(762		)		2,309
借方估值调整数：
公允价值净增(减)额	1,751				(408		)		1,343				(475		)		110				(365		)
已实现净亏损重新归类为收益(1)	4				(1		)		3				3				(1		)		2
净变化	1,755				(409		)		1,346				(472		)		109				(363		)
衍生产品：
公允价值净增额	520				(125		)		395				264				(52		)		212
改叙为收入：
净利息收入	29				(7		)		22				23				(6		)		17
已实现净亏损重新归类为收益	29				(7		)		22				23				(6		)		17
净变化	549				(132		)		417				287				(58		)		229
雇员福利计划：
精算损失净额和其他重新分类为收入(2)	57				(14		)		43				35				(7		)		28
净变化	57				(14		)		43				35				(7		)		28
外币：
公允价值净额(减少)	228				(316		)		(88		)		5				(39		)		(34		)
净变化	228				(316		)		(88		)		5				(39		)		(34		)
其他综合收入共计(损失)	$	8,975			$	(2,462	)		$	6,513			$	2,926			$	(757	)		$	2,169

(1)	税前债务证券、DVA和外币(收益)损失的重新分类记在综合收入报表中的其他收入中。

(2)	税前雇员福利计划费用的重新分类在综合损益表中记录在其他一般业务费用中。

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按公允价值定期承担的资产和负债2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，包括公司根据公允价值选项记账的金融工具，摘要见下表。

	2020年3月31日
	公允价值计量
(百万美元)	一级				2级				三级				净调整数(1)				按公允价值计算的资产/负债
资产
定期存款及其他短期投资	$	1,084			$	—			$	—			$	—			$	1,084
根据转售协议出售的联邦资金和借入或购买的证券	—				49,033				—				—				49,033
交易账户资产：
美国财政部和机构债券	37,646				4,172				—				—				41,818
公司证券、交易贷款和其他	—				27,504				1,640				—				29,144
权益证券	41,486				25,454				249				—				67,189
非美国主权债务	7,871				22,653				250				—				30,774
抵押贷款交易贷款，MBS和ABS：
美国政府担保机构(2)	—				14,605				—				—				14,605
按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	—				8,060				1,733				—				9,793
交易账户资产总额(3)	87,003				102,448				3,872				—				193,323
衍生资产	26,134				498,231				1,856				(468,567		)		57,654
AFS债务证券：
美国财政部和机构债券	67,763				933				—				—				68,696
按揭证券：
代理机构	—				79,461				—				—				79,461
代理抵押贷款义务	—				4,551				—				—				4,551
非中介住宅	—				408				524				—				932
商业	—				15,602				—				—				15,602
非美国证券	1				12,245				1				—				12,247
其他应税证券	—				5,824				68				—				5,892
免税证券	—				18,740				100				—				18,840
AFS债务证券总额	67,764				137,764				693				—				206,221
按公允价值计算的其他债务证券：
美国财政部和机构债券	4				—				—				—				4
代理MBS	—				6,089				—				—				6,089
非机构住宅按揭证券	—				853				269				—				1,122
非美国证券和其他证券	3,685				3,983				—				—				7,668
按公允价值计算的其他债务证券共计	3,689				10,925				269				—				14,883
贷款和租赁	—				8,458				558				—				9,016
为出售而持有的贷款	—				2,532				1,077				—				3,609
其他资产(4)	3,864				965				1,960				—				6,789
总资产 (5)	$	189,538			$	810,356			$	10,285			$	(468,567	)		$	541,612
负债
美国办事处计息存款	$	—			$	589			$	—			$	—			$	589
根据回购协议购买的联邦资金和借出或出售的证券	—				17,192				—				—				17,192
交易账户负债：
美国财政部和机构债券	12,276				401				—				—				12,677
权益证券	36,692				5,462				1				—				42,155
非美国主权债务	7,026				9,834				—				—				16,860
公司证券及其他	—				5,439				20				—				5,459
交易账户负债总额	55,994				21,136				21				—				77,151
衍生负债	25,638				480,153				4,765				(455,898		)		54,658
短期借款	—				3,020				—				—				3,020
应计费用和其他负债	5,541				1,284				—				—				6,825
长期债务	—				31,442				721				—				32,163
负债总额(5)	$	87,173			$	554,816			$	5,507			$	(455,898	)		$	191,598

(1)	数额是法律上可强制执行的主净结算协议的影响，也是现金担保品持有或放在同一交易对手的影响。

(2)	包括$16.0十亿GSE义务。

(3)	包括公允价值为$11.0十亿按照证券条例进行隔离或存放于结算机构。这一数额包括在综合资产负债表的括号内。

(4)	包括$1.2十亿 被归类为三级资产。

(5)	经常性3级资产共计0.39合并资产总额的百分比和经常性3级负债总额的百分比0.23占合并负债总额的百分比。

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	2019年12月31日
	公允价值计量
(百万美元)	一级				2级				三级				净调整数(1)				按公允价值计算的资产/负债
资产
定期存款及其他短期投资	$	1,000			$	—			$	—			$	—			$	1,000
根据转售协议出售的联邦资金和借入或购买的证券	—				50,364				—				—				50,364
交易账户资产：
美国财政部和机构债券	49,517				4,157				—				—				53,674
公司证券、交易贷款和其他	—				25,226				1,507				—				26,733
权益证券	53,597				32,619				239				—				86,455
非美国主权债务	3,965				23,854				482				—				28,301
抵押贷款交易贷款，MBS和ABS：
美国政府担保机构(2)	—				24,324				—				—				24,324
按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	—				8,786				1,553				—				10,339
交易账户资产总额(3)	107,079				118,966				3,781				—				229,826
衍生资产	14,079				328,442				2,226				(304,262		)		40,485
AFS债务证券：
美国财政部和机构债券	67,332				1,196				—				—				68,528
按揭证券：
代理机构	—				122,528				—				—				122,528
代理抵押贷款义务	—				4,641				—				—				4,641
非中介住宅	—				653				424				—				1,077
商业	—				15,021				—				—				15,021
非美国证券	—				11,989				2				—				11,991
其他应税证券	—				3,876				65				—				3,941
免税证券	—				17,804				108				—				17,912
AFS债务证券总额	67,332				177,708				599				—				245,639
按公允价值计算的其他债务证券：
美国财政部和机构债券	3				—				—				—				3
代理MBS	—				3,003				—				—				3,003
非机构住宅按揭证券	—				1,035				299				—				1,334
非美国证券和其他证券	400				6,088				—				—				6,488
按公允价值计算的其他债务证券共计	403				10,126				299				—				10,828
贷款和租赁	—				7,642				693				—				8,335
为出售而持有的贷款	—				3,334				375				—				3,709
其他资产(4)	11,782				1,376				2,360				—				15,518
总资产(5)	$	201,675			$	697,958			$	10,333			$	(304,262	)		$	605,704
负债
美国办事处计息存款	$	—			$	508			$	—			$	—			$	508
根据回购协议购买的联邦资金和借出或出售的证券	—				16,008				—				—				16,008
交易账户负债：
美国财政部和机构债券	13,140				282				—				—				13,422
权益证券	38,148				4,144				2				—				42,294
非美国主权债务	10,751				11,310				—				—				22,061
公司证券及其他	—				5,478				15				—				5,493
交易账户负债总额	62,039				21,214				17				—				83,270
衍生负债	11,904				320,479				4,764				(298,918		)		38,229
短期借款	—				3,941				—				—				3,941
应计费用和其他负债	13,927				1,507				—				—				15,434
长期债务	—				33,826				1,149				—				34,975
负债总额(5)	$	87,870			$	397,483			$	5,930			$	(298,918	)		$	192,365

(1)	数额是法律上可强制执行的主净结算协议的影响，也是现金担保品持有或放在同一交易对手的影响。

(2)	包括$26.7十亿GSE义务。

(3)	包括公允价值为$14.7十亿按照证券条例进行隔离或存放于结算机构。这一数额包括在综合资产负债表的括号内。

(4)	包括$1.5十亿被归类为三级资产。

(5)	经常性3级资产共计0.42合并资产总额的百分比和经常性3级负债总额的百分比0.27占合并负债总额的百分比。

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3级-公允价值计量(1)
	平衡 一月一日			已实现/未实现净收益(损失)共计(2)			收益 (损失) 在OCI中(3)			毛额												毛额 转让 进 3级			毛额 转让 离开 3级			平衡 三月三十一日			与金融工具有关的未实现收益(损失)变动(2)
(百万美元)										购货			销售			发行			安置点
截至2020年3月31日止的三个月
交易账户资产：
公司证券、交易贷款和其他	$	1,507		$	(103	)	$	(1	)	$	216		$	(90	)	$	8		$	(32	)	$	237		$	(102	)	$	1,640		$	(108	)
权益证券	239			(26		)	—			26			(11		)	—			—			25			(4		)	249			(27		)
非美国主权债务	482			2			(53		)	73			(48		)	—			(10		)	17			(213		)	250			3
按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	1,553			(125		)	(2		)	362			(245		)	—			(19		)	233			(24		)	1,733			(129		)
交易账户资产总额	3,781			(252		)	(56		)	677			(394		)	8			(61		)	512			(343		)	3,872			(261		)
净衍生资产(负债)(4)	(2,538		)	346			—			40			(148		)	—			12			(528		)	(93		)	(2,909		)	279
AFS债务证券：
非机构住宅按揭证券	424			(3		)	(13		)	—			—			—			(12		)	128			—			524			—
非美国证券	2			—			—			—			(1		)	—			—			—			—			1			—
其他应税证券	65			—			—			3			—			—			—			—			—			68			—
免税证券	108			(10		)	2			—			—			—			—			—			—			100			—
AFS债务证券总额	599			(13		)	(11		)	3			(1		)	—			(12		)	128			—			693			—
按公允价值计算的其他债务证券-非机构住宅按揭证券	299			(49		)	—			—			—			—			(4		)	26			(3		)	269			(49		)
贷款和租赁(5,6)	693			(119		)	—			—			—			—			(16		)	—			—			558			(107		)
待售贷款(5,6)	375			(9		)	(28		)	—			—			691			(45		)	93			—			1,077			(15		)
其他资产(6,7)	2,360			(251		)	(30		)	—			1			20			(142		)	2			—			1,960			(287		)
交易账户负债-股本证券	(2		)	1			—			—			—			—			—			—			—			(1		)	1
交易账户负债-公司证券 .=‘class 2’>和其他	(15		)	1			—			(6		)	—			—			—			—			—			(20		)	1
长期债务(5)	(1,149		)	127			187			8			—			(13		)	141			(23		)	1			(721		)	126
截至2019年3月31日止的三个月
交易账户资产：
公司证券、交易贷款和其他	$	1,558		$	3		$	—		$	54		$	(73	)	$	—		$	(60	)	$	139		$	(193	)	$	1,428		$	(8	)
权益证券	276			2			—			18			(1		)	—			(3		)	2			(6		)	288			2
非美国主权债务	465			8			(1		)	—			—			—			—			—			—			472			8
按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	1,635			38			(1		)	230			(337		)	—			(9		)	89			(135		)	1,510			27
交易账户资产总额	3,934			51			(2		)	302			(411		)	—			(72		)	230			(334		)	3,698			29
衍生资产净值(负债)(4)	(935		)	(25		)	—			111			(245		)	—			(55		)	122			9			(1,018		)	(25		)
AFS债务证券：
非机构住宅按揭证券	597			—			93			—			—			—			(7		)	159			(261		)	581			—
非美国证券	2			—			—			—			—			—			—			—			—			2			—
其他应税证券	7			—			—			—			—			—			(4		)	—			—			3			—
AFS债务证券总额	606			—			93			—			—			—			(11		)	159			(261		)	586			—
按公允价值计算的其他债务证券-非机构住宅按揭证券	172			47			—			—			—			—			(1		)	38			(32		)	224			47
贷款和租赁(5,6)	338			4			—			—			(15		)	—			(10		)	—			—			317			4
为出售而持有的贷款(5,6)	542			12			(2		)	10			(21		)	11			(53		)	59			—			558			4
其他资产(6,7)	2,932			(74		)	8			—			—			41			(158		)	—			—			2,749			(128		)
交易账户负债-公司证券 .=‘class 2’>和其他	(18		)	—			—			—			(3		)	—			—			—			—			(21		)	—
长期债务(5)	(817		)	(46		)	(1		)	—			—			(3		)	38			(61		)	—			(890		)	(46		)

(1)	资产(负债)。就资产而言，增加(减少)至3级，负债(增加)减少至3级。

(2)	包括在以下损益表项目中在收益表中报告的收益(损失)：交易账户资产/负债-主要是做市和类似活动；净衍生资产(负债)-市场创造和类似活动及其他收入；按公允价值进行的其他债务证券-其他收入；贷款和租赁-主要是其他收入；为出售而持有的贷款-其他收入；其他资产-主要是与管理系统更新系统有关的其他收入；长期债务

(3)	包括保监处在AFS债务证券上的未实现收益(亏损)、外币折算调整以及公司在公允价值选项下对长期债务的信贷息差变化的影响。$67百万和$96百万与仍然持有的金融工具有关2020年3月31日和2019年3月31日.

(4)	衍生资产净额(负债)包括$1.9十亿和$3.5十亿的衍生债务$4.8十亿和$4.5十亿在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(5)	金额是根据公允价值选项入账的工具。

(6)	发行代表贷款来源和在证券化或整体贷款销售后确认的管理系统.

(7)	结算主要代表MSR资产公允价值的净变化，这是由于确认了模拟的现金流和时间的推移。

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下表列出与公司第三级金融资产和负债的物质类别有关的重大不可观测投入的信息2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

2020年3月31日3级公允价值计量的定量信息
(百万美元)					投入
金融工具	公平 价值			估价 技术	重大不可观测 投入	范围 投入	加权平均(1)
贷款及证券(2)
以住宅房地产资产为后盾的票据	$	1,567		贴现现金流，市场比较	产量	0%至25%	7%
交易账户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	456				预付速度	1%至32%	21%
贷款和租赁	253				违约率	0%至3%CDR	1%CDR
为出售而持有的贷款	1				损失严重度	0%至47%	14%
美国战地服务团债券，主要是非机构住宅	525				价格	0至160美元	$98
AFS债务证券-其他应税证券	63
按公允价值计算的其他债务证券-非代理住宅	269
以商业房地产资产为后盾的票据	$	1,224		贴现现金流	产量	0%至25%	3%
交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他	250				价格	0至103美元	$60
交易账户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	172
为出售而持有的贷款	802
商业贷款、债务证券和其他	$	3,429		贴现现金流，市场比较	产量	1%至25%	7%
交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他	1,390				预付速度	10%至20%	15%
交易账户资产-非美国主权债务	250				违约率	3%至4%	4%
交易账户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	1,105				损失严重度	35%至40%	38%
AFS债务证券-其他应税证券	5				价格	0至142元	$68
AFS债务证券-免税证券	100				长期股权波动	78%	N/a
贷款和租赁	305
为出售而持有的贷款	274
其他资产，主要是拍卖利率证券	$	796		贴现现金流，市场比较	价格	10至99美元	$95
管理系统更新系统	$	1,164		贴现现金流	加权平均寿命、固定费率(5)	0至14岁	4年
					加权平均寿命，可变率(5)	0至9岁	3年
					期权调整息差，固定利率	7%至14%	9%
					期权调整息差，可变汇率	9%至15%	11%
结构性负债
长期债务	$	(721	)	贴现现金流，市场比较，行业标准衍生产品定价(3)	产量	2%至7%	7%
					股权相关性	6%至100%	68%
					长期股权波动	12%至290%	34%
					价格	$0至$115	$74
					天然气远期价格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	3美元/MMBtu
衍生资产净值(负债)
信用衍生工具	$	(12	)	贴现现金流随机回收相关模型	产量	5%	N/a
					前期点	0到100分	74点
					预付速度	15%至100%	26%
					违约率	2%CDR	N/a
					价格	$0至$122	$41
股权衍生产品	$	(1,007	)	行业标准衍生产品定价(3)	股权相关性	6%至100%	68%
					长期股权波动	12%至290%	34%
商品衍生产品	$	(1,725	)	贴现现金流、行业标准衍生产品定价(3)	天然气远期价格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	2美元/MMBtu
					相关性	54%至73%	73%
					挥发性	16%至293%	119%
利率衍生工具	$	(165	)	行业标准衍生产品定价(4)	相关(IR/IR)	15%至94%	43%
					相关性(FX/IR)	0%至46%	2%
					长期通货膨胀率	-28%至59%	15%
					长期通货膨胀波动	0%至1%	1%
净衍生资产(负债)总额	$	(2,909	)

(1)	对于贷款和证券、结构性负债和净衍生资产(负债)，加权平均数是根据这些工具的绝对公允价值计算的。

(2)	这些类别是根据与财务报表分类不同的产品类型进行分类的。下面是对页上表格中的行项的对账84*交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他$1.6十亿，贸易账户资产-非美国主权债务$250百万，交易帐户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券$1.7十亿，美国战地服务团债务证券$693百万按公允价值计算的其他债务证券$269百万的其他资产，包括管理系统更新系统$2.0十亿、贷款和租赁$558百万和LHFS$1.1十亿.

(3)	包括蒙特卡罗模拟和黑-斯科尔斯模型。

(4)	包括蒙特卡洛模拟模型、黑斯科尔斯模型和其他模拟利率、通货膨胀和外汇汇率联合动态的方法。

(5)	加权平均寿命是市场利率、提前还款率以及其他模型和现金流假设变化的产物。

CPR=固定预付率

恒缺省率

MMBtu=百万英国热单位

IR=利率

外汇=外汇

不适用

---

2019年12月31日3级公允价值计量的定量信息
(百万美元)					投入
金融工具	公平 价值			估价 技术	重大不可观测 投入	范围 投入	加权平均(1)
贷款及证券(2)
以住宅房地产资产为后盾的票据	$	1,407		贴现现金流，市场比较	产量	0%至25%	6%
交易账户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	332				预付速度	1%至27%	17%
贷款和租赁	281				违约率	0%至3%CDR	1%CDR
为出售而持有的贷款	4				损失严重度	0%至47%	14%
美国战地服务团债券，主要是非机构住宅	491				价格	0至160美元	$94
按公允价值计算的其他债务证券-非代理住宅	299
以商业房地产资产为后盾的票据	$	303		贴现现金流	产量	0%至30%	14%
交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他	201				价格	0至100美元	$55
交易账户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	85
为出售而持有的贷款	17
商业贷款、债务证券和其他	$	3,798		贴现现金流，市场比较	产量	1%至20%	6%
交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他	1,306				预付速度	10%至20%	13%
交易账户资产-非美国主权债务	482				违约率	3%至4%	4%
交易账户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券	1,136				损失严重度	35%至40%	38%
AFS债务证券-免税证券	108				价格	0至142元	$72
贷款和租赁	412				长期股权波动	35%	N/a
为出售而持有的贷款	354
其他资产，主要是拍卖利率证券	$	815		贴现现金流，市场比较	价格	10至100美元	$96
管理系统更新系统	$	1,545		贴现现金流	加权平均寿命、固定费率(5)	0至14岁	5年
					加权平均寿命，可变率(5)	0至9岁	3年
					期权调整息差，固定利率	7%至14%	9%
					期权调整息差，可变汇率	9%至15%	11%
结构性负债
长期债务	$	(1,149	)	贴现现金流，市场比较，行业标准衍生产品定价(3)	产量	2%至6%	5%
					股权相关性	9%至100%	63%
					长期股权波动	4%至101%	32%
					价格	0至116美元	$74
					天然气远期价格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	3美元/MMBtu
衍生资产净值(负债)
信用衍生工具	$	13		贴现现金流随机回收相关模型	产量	5%	N/a
					前期点	0到100分	63点
					预付速度	15%至100%	22%
					违约率	1%至4%CDR	2%CDR
					损失严重度	35%	N/a
					价格	0至104美元	$73
股权衍生产品	$	(1,081	)	行业标准衍生产品定价(3)	股权相关性	9%至100%	63%
					长期股权波动	4%至101%	32%
商品衍生产品	$	(1,357	)	贴现现金流、行业标准衍生产品定价(3)	天然气远期价格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	3美元/MMBtu
					相关性	30%至69%	68%
					挥发性	14%至54%	27%
利率衍生工具	$	(113	)	行业标准衍生产品定价 (4)	相关(IR/IR)	15%至94%	52%
					相关性(FX/IR)	0%至46%	2%
					长期通货膨胀率	-23%至56%	16%
					长期通货膨胀波动	0%至1%	1%
净衍生资产(负债)总额	$	(2,538	)

(1)	对于贷款和证券、结构性负债和净衍生资产(负债)，加权平均数是根据这些工具的绝对公允价值计算的。

(2)	这些类别是根据与财务报表分类不同的产品类型进行分类的。下面是对页上表格中的行项的对账85*交易账户资产-公司证券、交易贷款和其他$1.5十亿，贸易账户资产-非美国主权债务$482百万，交易帐户资产-按揭贷款、资产证券化及其他按揭证券$1.6十亿，美国战地服务团债务证券$599百万按公允价值计算的其他债务证券$299百万的其他资产，包括管理系统更新系统$2.4十亿、贷款和租赁$693百万和LHFS$375百万.

(3)	包括蒙特卡罗模拟和黑-斯科尔斯模型。

(4)	包括蒙特卡洛模拟模型、黑斯科尔斯模型和其他模拟利率、通货膨胀和外汇汇率联合动态的方法。

(5)	加权平均寿命是市场利率、提前还款率以及其他模型和现金流假设变化的产物。

CPR=固定预付率

恒缺省率

MMBtu=百万英国热单位

IR=利率

外汇=外汇

不适用

不可观测输入公允价值测量的不确定性

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非经常性公允价值

公司持有某些资产，只有在某些情况下才以公允价值计量(例如资产减值)，这些计量在此称为非经常性的。以下数额是截至报告日仍持有的资产，在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中记录了非经常性公允价值调整。

按公允价值计量的非经常性资产
	2020年3月31日								截至2020年3月31日止的三个月
(百万美元)	2级				三级				收益(损失)
资产
为出售而持有的贷款	$	1,017			$	628			$	(78	)
贷款和租赁(1)	—				117				(27		)
止赎财产(2, 3)	—				15				(6		)
其他资产	27				24				(2		)
	2019年3月31日								截至2019年3月31日止的三个月
资产
为出售而持有的贷款	$	55			$	—			$	(1	)
贷款和租赁(1)	—				120				(40		)
止赎财产(2, 3)	—				40				(13		)
其他资产	61				6				(11		)

(1)	包括$12百万和$18百万的抵押价值为零的贷款损失。截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月.

(2)	金额包括在综合资产负债表上的其他资产中，并代表在其最初分类为止赎财产后被减记的止赎财产的账面价值。丧失抵押品赎回权财产的损失包括向止赎财产转移贷款后头90天内记录的损失。

(3)	不包括$224百万和$400百万某些政府担保贷款(主要是联邦住房管理局保险贷款)丧失抵押品赎回权时获得的财产2020年3月31日和2019年3月31日.

下表显示了在2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

关于非经常性三级公允价值计量的定量信息
					投入
金融工具	公允价值			估价 技术	重大不可观测 投入	范围 投入	加权 平均(1)
(百万美元)	2020年3月31日
为出售而持有的贷款	$	628		贴现现金流	价格	9至99元	$95
贷款和租赁(2)	117			市场比较	奥利奥折扣	13%至59%	24	%
					出售成本	8%至26%	9	%
	2019年12月31日
为出售而持有的贷款	$	102		贴现现金流	价格	$85至$97	$88
贷款和租赁(2)	257			市场比较	奥利奥折扣	13%至59%	24	%
					出售成本	8%至26%	9	%
其他资产(3)	640			贴现现金流	客户流失	0%至19%	5	%
					服务费用	11%至19%	15	%

(1)	加权平均数是根据贷款的公允价值计算的。

(2)	表示已将贷款减记为基础抵押品公允价值的住宅抵押贷款。

(3)	反映了公司的商业服务权益法投资的计量，该公司在2019年记录了一项减值费用。有关更多信息，请参见附注13-承付款和意外开支 合并财务报表 地铁公司2019年年报(表格10-K)。商业服务合资企业的公允价值采用折现现金流法计算，其中两个主要的公允价值驱动因素是客户消耗率和为客户服务的某些成本，加权平均数是根据自然减值率和为客户服务的成本的变化计算的。

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公允价值期权选举
	2020年3月31日												2019年12月31日
(百万美元)	公允价值账面金额				合约校长杰出				公允价值账面金额减去未付本金				公允价值 载运 金额				合约校长杰出				公允价值携带 减去未付本金
根据转售协议出售的联邦资金和借入或购买的证券	$	49,033			$	49,016			$	17			$	50,364			$	50,318			$	46
作为交易账户资产报告的贷款(1)	7,652				16,542				(8,890		)		6,989				14,703				(7,714		)
交易库存-其他	16,780				N/a				N/a				19,574				N/a				N/a
消费和商业贷款	9,016				9,358				(342		)		8,335				8,372				(37		)
为出售而持有的贷款(1)	3,609				4,564				(955		)		3,709				4,879				(1,170		)
其他资产	4				N/a				N/a				4				N/a				N/a
长期存款	589				541				48				508				496				12
根据回购协议购买的联邦资金和借出或出售的证券	17,192				17,184				8				16,008				16,029				(21		)
短期借款	3,020				3,265				(245		)		3,941				3,930				11
无准备金贷款承付款	207				N/a				N/a				90				N/a				N/a
长期债务(2)	32,163				35,714				(3,551		)		34,975				35,730				(755		)

(1)	在报告为交易账户资产和LHFS的贷款中，有很大一部分为不良贷款，这些贷款的购买价格与票面价值相比有很大折扣，其余贷款的公允价值接近未偿还合同本金。

(2)	包括公允价值为$31.8十亿和$34.6十亿在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)的合同本金$35.3十亿在这两个时期。

不适用

与公允价值选项下的资产和负债有关的收益(损失)
	三个月，截至3月31日
	2020												2019
(百万美元)	做市及类似活动				其他 收入				共计				做市及类似活动				其他 收入				共计
作为交易账户资产报告的贷款	$	(387	)		$	—			$	(387	)		$	91			$	—			$	91
交易库存-其他(1)	(2,793		)		—				(2,793		)		2,544				—				2,544
消费和商业贷款	(83		)		(358		)		(441		)		1				18				19
短期借款	517				—				517				—				—				—
无准备金贷款承付款	—				(116		)		(116		)		—				63				63
长期债务(2)	916				(16		)		900				(1,080		)		(23		)		(1,103		)
其他(3)	13				(51		)		(38		)		11				23				34
共计	$	(1,817	)		$	(541	)		$	(2,358	)		$	1,567			$	81			$	1,648

(1)	做市和类似活动的收益主要被对冲这些资产的交易负债损失所抵消。

(2)	做市及类似活动的净收益(亏损)与结构性负债中嵌入的衍生工具有关，通常由对冲这些负债的衍生品和证券的(亏损)收益抵消。有关公司本身信贷息差的变动及累积保监处确认的金额的累积影响，请参阅附注13-累计其他综合收入(损失)。有关该公司如何确定自己的信用价差的更多信息，请参见附注21-公允价值计量 合并财务报表 地铁公司2019年年报(表格10-K).

(3)	包括根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券的收益(损失)、长期存款和根据回购协议借出或出售的证券的收益(损失)。

与借款人特定的资产信用风险有关的收益(损失)按公允价值选项入账
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020				2019
作为交易账户资产报告的贷款	$	(389	)		$	12
消费和商业贷款	(349		)		19
为出售而持有的贷款	(74		)		11
无准备金贷款承付款	(116		)		63

下列披露包括未按公允价值记账的金融工具，或在综合资产负债表上只按公允价值记账的部分期末余额。某些贷款、存款、长期债务和无资金的贷款承诺在公允价值选项下入账.有关更多信息，请参见注22-公允价值选项 合并财务报表 地铁公司2019年年报(表格10-K).

金融工具的公允价值

按公允价值等级划分的某些金融工具的账面价值和公允价值，其中期末余额中只有一部分按公允价值在2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)见下表。

---

金融工具的公允价值
					公允价值
	承载价值				2级				三级				共计
(百万美元)	2020年3月31日
金融资产
贷款	$	1,011,597			$	64,762			$	975,625			$	1,040,387
为出售而持有的贷款	7,862				5,556				2,308				$	7,864
金融负债
存款(1)	1,583,325				1,583,659				—				1,583,659
长期债务	256,712				248,324				721				249,045
商业无资金贷款承诺(2)	1,567				207				6,318				6,525
	2019年12月31日
金融资产
贷款	$	950,093			$	63,633			$	914,597			$	978,230
为出售而持有的贷款	9,158				8,439				719				9,158
金融负债
存款(1)	1,434,803				1,434,809				—				1,434,809
长期债务	240,856				247,376				1,149				248,525
商业无资金贷款承诺(2)	903				90				4,777				4,867

(1)	包括活期存款$650.9十亿和$545.5十亿没有规定的到期日2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	商业无准备金贷款承付款的账面价值包括在综合资产负债表上的应计费用和其他负债中。该公司没有估计消费者无资金贷款承诺的公允价值，因为在许多情况下，该公司可以通过向借款人发出通知而减少或取消这些承诺。有关承诺的更多信息，请参见附注10-承付款和意外开支.

业务部门和所有其他部门的业绩
截至3月31日止的三个月		总公司 (1)								消费银行								全球财富与投资管理
(百万美元)		2020				2019				2020				2019				2020				2019
净利息收入		$	12,274			$	12,528			$	6,862			$	7,106			$	1,571			$	1,684
无利息收入		10,637				10,629				2,267				2,526				3,365				3,136
扣除利息费用后的收入总额		22,911				23,157				9,129				9,632				4,936				4,820
信贷损失准备金		4,761				1,013				2,258				974				189				5
无利息费用		13,475				13,224				4,495				4,367				3,600				3,434
所得税前收入		4,675				8,920				2,376				4,291				1,147				1,381
所得税费用		665				1,609				582				1,051				281				338
净收益		$	4,010			$	7,311			$	1,794			$	3,240			$	866			$	1,043
期末总资产		$	2,619,954			$	2,377,164			$	837,522			$	794,586			$	323,866			$	296,799
		全球银行业								全球市场								所有其他
		2020				2019				2020				2019				2020				2019
净利息收入		$	2,612			$	2,790			$	1,153			$	953			$	76			$	(5	)
无利息收入		1,988				2,365				4,072				3,228				(1,055		)		(626		)
扣除利息费用后的收入总额		4,600				5,155				5,225				4,181				(979		)		(631		)
信贷损失准备金		2,093				111				107				(23		)		114				(54		)
无利息费用		2,321				2,266				2,813				2,755				246				402
所得税前收入		186				2,778				2,305				1,449				(1,339		)		(979		)
所得税费用		50				750				599				413				(847		)		(943		)
净收益		$	136			$	2,028			$	1,706			$	1,036			$	(492	)		$	(36	)
期末总资产		$	562,529			$	436,066			$	654,735			$	671,123			$	241,302			$	178,590

(1)	没有实质性的部门间收入。

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下表列出非利息收入及其构成部分。截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月每个商业部门，所有其他以及整个公司。有关更多信息，请参见附注2-净利息收入和非利息收入.

按业务部门和所有其他部门分列的非利息收入
	总公司								消费银行								全球财富与 投资管理
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020				2019				2020				2019				2020				2019
费用和佣金：
卡片收入
转乘费	$	792			$	896			$	644			$	728			$	8			$	17
其他卡收入	480				479				466				469				9				9
信用卡收入总额	1,272				1,375				1,110				1,197				17				26
服务费
与存款有关的费用	1,627				1,580				995				1,020				17				18
贷款相关费用	276				259				—				—				—				—
服务费总额	1,903				1,839				995				1,020				17				18
投资和经纪服务
资产管理费	2,682				2,440				37				35				2,652				2,414
经纪费用	1,076				920				33				38				470				428
投资和经纪服务共计	3,758				3,360				70				73				3,122				2,842
投资银行费用
承保收入	848				666				—				—				115				80
联营费	271				255				—				—				—				—
财务咨询服务	269				343				—				—				—				—
投资银行费用总额	1,388				1,264				—				—				115				80
费用和佣金共计	8,321				7,838				2,175				2,290				3,271				2,966
做市及类似活动	2,807				2,768				1				2				21				34
其他收入(损失)	(491		)		23				91				234				73				136
非利息收入总额	$	10,637			$	10,629			$	2,267			$	2,526			$	3,365			$	3,136
	全球银行业								全球市场								所有其他(1)
	三个月，截至3月31日
	2020				2019				2020				2019				2020				2019
费用和佣金：
卡片收入
转乘费	$	119			$	129			$	21			$	21			$	—			$	1
其他卡收入	4				2				—				(1		)		1				—
信用卡收入总额	123				131				21				20				1				1
服务费
与存款有关的费用	572				498				35				38				8				6
贷款相关费用	224				215				52				44				—				—
服务费总额	796				713				87				82				8				6
投资和经纪服务
资产管理费	—				—				—				—				(7		)		(9		)
经纪费用	7				9				567				444				(1		)		1
投资和经纪服务共计	7				9				567				444				(8		)		(8		)
投资银行费用
承保收入	369				279				455				368				(91		)		(61		)
联营费	145				127				125				129				1				(1		)
财务咨询服务	247				303				22				40				—				—
投资银行费用总额	761				709				602				537				(90		)		(62		)
费用和佣金共计	1,687				1,562				1,277				1,083				(89		)		(63		)
做市及类似活动	87				50				2,973				2,082				(275		)		600
其他收入(损失)	214				753				(178		)		63				(691		)		(1,163		)
非利息收入总额	$	1,988			$	2,365			$	4,072			$	3,228			$	(1,055	)		$	(626	)

(1)	所有其他包括公司间交易的冲销。

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业务部门协调
	三个月，截至3月31日
(百万美元)	2020				2019
部分收入总额，扣除利息费用	$	23,890			$	23,788
调整(1):
ALM活动	(85		)		12
清算业务、冲销和其他	894				643
FTE基础调整	(144		)		(153		)
综合收入，扣除利息费用	$	22,767			$	23,004
分部净收入总额	4,502				7,347
调整，税后净额(1):
ALM活动	(77		)		18
清算业务、冲销和其他	(415		)		(54		)
合并净收益	$	4,010			$	7,311
	三月三十一日
	2020				2019
分段总资产	$	2,378,652			$	2,198,574
调整(1):
ALM活动，包括证券投资组合	840,187				671,751
消除为匹配负债而进行的部分资产分配	(665,795		)		(566,812		)
其他	66,910				73,651
合并总资产	$	2,619,954			$	2,377,164

(1)	调整数包括未具体分配给个别业务部门的合并收入、费用和资产数额。

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(1)	包括公司购买的公司普通股中2440万股股份，这些股份是为了清偿既得的限制性股票或限制性股票单位的预扣税义务，以及某些与就业有关的奖励的没收和终止，以及根据股权激励计划可能向某些雇员再发行的股份。

(2)	2019年6月27日，在联邦储备系统理事会不反对该公司2019年的全面资本分析和审查资本计划之后，董事会(董事会)授权从2019年7月1日至2020年6月30日回购约309亿美元的普通股，其中包括约9亿美元用于抵消同期根据基于股权的薪酬计划裁定的股票。在截至2020年3月31日止的三个月根据董事会的授权，该公司回购了64亿美元普通股，其中包括普通股，以抵消股权为基础的补偿奖励.有关更多信息，请参见资本管理-CCAR与资本规划在网页上的MD&A中18和附注11-股东权益合并财务报表。

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