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R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2019-09-300001390777SRT：MaximumMember2019-09-300001390777BK：非投资等级成员US-GAAP：StandbyLettersOfCreditMember2019-09-300001390777BK：非投资等级成员US-GAAP：StandbyLettersOfCreditMember2018-12-310001390777BK：投资评分成员US-GAAP：StandbyLettersOfCreditMember2019-09-300001390777BK：投资评分成员US-GAAP：StandbyLettersOfCreditMember2018-12-310001390777BK：ServicesAndOtherIndustryMemberBK：商业贷款成员2019-09-300001390777BK：Utility和EnergyMemberBK：商业贷款成员2019-09-300001390777BK：商业贷款成员2019-09-300001390777BK：MediaAndTelecomIndustryMemberBK：商业贷款成员2019-09-300001390777BK：制造成员BK：商业贷款成员2019-09-300001390777BK：AssetManagementIndustryMemberBK：金融机构成员2019-09-300001390777BK：InsuranceIndustryMemberBK：金融机构成员2019-09-300001390777BK：其他行业成员BK：金融机构成员2019-09-300001390777BK：BanksIndustryMemberBK：金融机构成员2019-09-300001390777us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMemberBK：金融机构成员2019-09-300001390777BK：金融机构成员2019-09-300001390777BK：SecuritiesIndustryMemberBK：金融机构成员2019-09-300001390777US-GAAP：会计标准更新201602成员2019-01-012019-09-300001390777BK：NeworModifiedLeasesMember2019-01-012019-09-30iso4217：美元xbrli：共享xbrli：共享iso4217：美元BK：应收款类别xbrli：纯BK：段BK：报告单位BK：索赔BK：信任BK：业务

美国

证券交易委员会

哥伦比亚特区华盛顿20549

形式10-Q

☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的季度报告

已结束的季度期间2019年9月30日

或

☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提出的过渡报告

佣金档案号001-35651

纽约梅隆银行

(章程中规定的注册人的确切姓名)

特拉华州	13-2614959
(成立公司或组织的国家或其他司法管辖权)	(国税局雇主识别号)

格林威治街240号

纽约, 纽约 10286

(主要行政办事处地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号-(212) 495-1784

不适用

(以前的名称，以前的地址和以前的会计年度，如果自上次报告以来发生了更改)

根据该法第12(B)条登记的证券： 每一类的名称	交易 符号	每个交易所的名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元	BK	纽约证券交易所
存托股票，每股代表C系列非累积永久优先股股份的1/4，000分之一	BK PRC	纽约证券交易所
梅隆资本IV 6.244%固定利率至浮动利率正常优先资本证券	BK/P	纽约证券交易所
(由纽约梅隆银行无条件担保)

用复选标记表示注册人(1)是否在之前12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年“证券交易法”第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒···不☐

用复选标记表示注册人在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)是否已根据S-T规则第405条(本章232.405节)以电子方式提交了需要提交的每个交互式数据文件。是 ☒···不☐

用复选标记指明注册人是大型加速申请者、非加速申请者、较小报告公司还是新兴增长公司。参见“交换法”规则·12b-2中的“大型加速归档公司”、“加速归档公司”、“较小的报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

	大型加速滤波器	☒		加速填报器	☐
	非加速报税器	☐		小型报表公司	☐
				新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否是空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。是☐···不☒

自.起九月份30、2019年, 922,198,877登记人的普通股的股份，每股面值0.01美元，是未偿还的。

---

纽约梅隆银行

2019年第三季度表格10-Q

目录 

	页
合并财务要点(未审计)	2
第一部分-财务资料
2.和3.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；关于市场风险的定量和定性披露：
总则	4
概述	4
2019年第三季度关键事件	4
2019年第三季度业绩亮点	5
费用及其他收入	6
净利息收入	9
非利息费用	12
所得税	12
业务检讨	13
关键会计估计	20
合并资产负债表审查	20
流动性和股息	29
资本	33
交易活动和风险管理	36
资产/负债管理	39
表外安排	39
补充信息-GAAP和非GAAP财务措施说明	40
最近的会计和监管发展	42
网站信息	43
项目1.财务报表：
合并损益表(未审计)	44
综合全面收益表(未审计)	46
合并资产负债表(未审计)	47
合并现金流量表(未审计)	48
合并权益变动表(未审计)	49

 

	页
合并财务报表附注：
注1-演示基础	52
注2-会计变更和新会计准则	52
注3-收购·和部署	53
注4-证券	53
注5-贷款与资产质量	58
注6-租赁	63
附注7-商誉及无形资产	65
附注8-其他资产	66
注9-合同收入	68
附注10-净利息收入	70
注11-员工福利计划	71
注12-所得税	71
注13-可变利息实体和证券化	71
附注14-优先股	73
附注15-其他全面收益(亏损)	74
注16-公允价值计量	76
注17-公允价值选项	82
附注18-衍生工具	82
注19-承诺和或有负债	89
注20-业务范围	94
附注21-综合现金流量表的补充资料	96
项目4.控制和程序	97
前瞻性陈述	98
第二部分-其他资料
第1项法律程序	100
2.未登记的股权证券销售和收益使用。	100
第6项.展品	100
展品索引	101
签名	103

---

纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并财务要点(未审计)

	季度结束										年初至今
(以百万为单位的美元，每股金额除外，除非 ·另外注明的)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018				九月份30、2019年			九月份30，2018
适用于纽约梅隆银行普通股股东的结果：
净收入	$	1,002		$	969		$	1,075			$	2,881		$	3,265
基本每股收益	$	1.07		$	1.01		$	1.07			$	3.02		$	3.21
摊薄每股收益	$	1.07		$	1.01		$	1.06			$	3.01		$	3.20
费用及其他收入	$	3,128		$	3,112		$	3,168			$	9,272		$	9,648
合并投资管理基金收益	3			10			10				39			11
净利息收入	730			802			891				2,373			2,726
总收入	$	3,861		$	3,924		$	4,069			$	11,684		$	12,385
普通股本回报率^(按年计算)	10.6		%	10.4		%	11.2		%		10.3		%	11.6		%
有形普通股收益(按年计算)-非GAAP (a)	21.4		%	21.2		%	23.1		%		21.1		%	24.1		%
平均资产回报率(按年计算)	1.13		%	1.13		%	1.28		%		1.12		%	1.26		%
费用收入占总收入的百分比	81		%	79		%	78		%		79		%	78		%
非美国收入占总收入的百分比	37		%	36		%	37		%		36		%	37		%
税前营业利润率	33		%	33		%	33		%		32		%	34		%
净息差	0.99		%	1.12		%	1.27		%		1.10		%	1.25		%
在全额应税当量(FTE)基础上的净利息差额 -非GAAP(b)	1.00		%	1.12		%	1.28		%		1.11		%	1.26		%
期末托管和/或管理的资产(“AUC/A”)(万亿)(C)	$	35.8		$	35.5		$	34.5			$	35.8		$	34.5
期末管理的资产(“AUM”)(以十亿计)(D)	$	1,881		$	1,843		$	1,828			$	1,881		$	1,828
期末借出证券的市值(十亿)(E)	$	362		$	369		$	415			$	362		$	415
平均普通股和已发行的等价股 (在 ···千):
基本型	933,264			951,281			999,808				949,035			1,008,967
稀释	935,677			953,928			1,003,665				951,876			1,013,242
选定的平均余额：
生息资产	$	294,154		$	287,417		$	279,218			$	287,964		$	291,040
总资产	$	350,679		$	342,384		$	332,341			$	343,129		$	345,520
有息存款	$	177,401		$	167,545		$	148,636			$	168,339		$	152,354
无息存款	$	49,027		$	52,956		$	60,677			$	52,168		$	65,446
长期债务	$	28,386		$	27,681		$	28,074			$	28,108		$	28,275
优先股	$	3,542		$	3,542		$	3,542			$	3,542		$	3,542
纽约梅隆银行普通股股东权益总额	$	37,597		$	37,487		$	38,036			$	37,392		$	37,795
期末其他信息：
每普通股现金股利	$	0.31		$	0.28		$	0.28			$	0.87		$	0.76
普通股派息率	29		%	28		%	26		%		29		%	24		%
普通股股息收益率(按年计算)	2.7		%	2.5		%	2.2		%		2.6		%	2.0		%
每股普通股收盘价	$	45.21		$	44.15		$	50.99			$	45.21		$	50.99
市值	$	41,693		$	41,619		$	50,418			$	41,693		$	50,418
每股普通股账面价值	$	40.75		$	40.30		$	38.45			$	40.75		$	38.45
每普通股有形账面价值-非GAAP(a)	$	20.59		$	20.45		$	19.35			$	20.59		$	19.35
全职员工	48,700			49,100			52,000				48,700			52,000
已发行普通股(千)	922,199			942,662			988,777				922,199			988,777

2BNY Mellon

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合并财务要点(未审计) (续)

监管资本和其他比率	九月份30、2019年		2019年6月30日		2018年12月31日
平均流动性覆盖率(“LCR”)	117	%	117	%	118	%
监管资本比率：(f)
先进：
普通股一级(“CET1”)比率	11.1	%	11.1	%	10.7	%
一级资本比率	13.2		13.2		12.8
总资本比率	14.0		14.0		13.6
标准化：
CET1比率	12.3	%	12.4	%	11.7	%
一级资本比率	14.6		14.8		14.1
总资本比率	15.6		15.7		15.1
一级杠杆比率	6.5	%	6.8	%	6.6	%
补充杠杆比率(“SLR”)	6.0		6.3		6.0
纽约梅隆银行股东权益对总资产比率	11.0	%	10.9	%	11.2	%
纽约梅隆银行普通股股东权益对总资产比率	10.1		10.0		10.2

(a)	有形普通股收益和每普通股有形账面价值，非GAAP衡量标准，不包括商誉和无形资产，不包括递延税项负债。请参阅第页开始的“补充信息-GAAP和非GAAP财务指标的说明”40用于调整非GAAP度量。

(b)	请参阅第页开始的“平均余额和利率”10以对此非GAAP度量进行协调。

(c)	包括CIBC Mellon全球证券服务公司(“CIBC Mellon”)的AUC/A，CIBC Mellon是与加拿大帝国商业银行的合资企业1.4万亿美元在…九月份30、2019年, 2019年6月30日和九月份30，2018.

(d)	不包括证券借贷现金管理资产和投资服务业务中管理的资产。

(e)	代表我们由投资服务业务管理的代理证券借贷计划中借出的证券的总金额。不包括BNY Mellon代表CIBC Mellon客户代理的证券，总计660亿美元在…九月份30、2019年, 640亿美元在…2019年6月30日和690亿美元在…九月份30，2018.

(f)	对于我们的CET1、一级资本比率和总资本比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的一个。有关我们的资本比率的更多信息，请参见第页的“资本”开头33.

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第一部分-财务资料

项目2.和3.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；市场风险的定量和定性披露

总则

在本季度报表10-Q中，对“我们”、“BNY Mellon”、“公司”及类似术语的提及是指纽约梅隆银行公司及其合并子公司。术语“母公司”指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

本报告中使用的某些业务术语在我们截至2018年12月31日的10-K年度报告(“2018年年度报告”)中包括的词汇表中进行了定义。

以下内容应与本报告中包含的综合财务报表一起阅读。投资者也应该阅读题为“前瞻性声明”的部分。

概述

我们由亚历山大·汉密尔顿于1784年成立，是第一家在纽约证券交易所(NYSE：BK)上市的公司。纽约梅隆银行拥有230多年的历史，是一家全球性公司，为35个国家的金融机构、公司和个人投资者管理和服务资产。

纽约梅隆银行有两个业务部门，投资服务和投资管理，在整个投资生命周期内提供一套全面的能力和深厚的专业知识，使公司能够为买方和卖方市场参与者以及全球领先的机构和财富管理客户提供解决方案。

下图显示了我们的两个业务部门和业务线，其余的操作在另一个部门中。

 

2019年第三季度关键事件

Todd Gibbons被任命为临时首席执行官；Joseph Echevarria被任命为非执行主席

2019年9月，Todd Gibbons被任命为公司临时首席执行官和董事会成员。在Todd在BNY Mellon的职业生涯中，他在风险、财务、客户管理和我们的许多业务中担任过领导角色。最近，托德担任清算、市场和客户管理公司的副董事长兼首席执行官。托德还担任了九年纽约梅隆银行的首席财务官。约瑟夫·埃切瓦里亚(Joseph Echevarria)自2015年2月以来一直担任纽约梅隆银行董事会成员，并担任首席独立董事，被任命为非执行主席。

最终协议出售Promontory Interfinancial Network，LLC的权益

2019年9月，BNY Mellon的全资子公司MCDI(Holdings)LLC与Promontory Interfinancial Network，LLC(“PIN”)的其他持有人达成最终协议，出售他们在PIN的权益。这个

4BNY Mellon

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交易预计将在2019年第四季度完成，取决于惯常的成交条件。交易完成后，纽约梅隆银行预计将获得约6亿美元的税后收益。

2019年第三季度业绩亮点

适用于普通股股东的净收入是10亿美元，或$1.07每摊薄普通股，在2019年第三季度好的。适用于普通股股东的净收入是10.8亿美元，或$1.06每摊薄普通股，在2018年第三季度.下面的亮点是基于2019年第三季度与2018年第三季度，除非另有说明。

•	总收入39亿美元减少5%，主要反映：

•	费用收入减少1%这主要反映自2018年第三季度以来累积的AUM流出、较低的业绩费用以及美元走强的不利影响，但部分被发行人服务和结算及抵押品管理费用增加以及潘兴的客户资产和交易量增加所抵消。(请参阅第页开始的“费用和其他收入”6.)

•	净利息收入减少18%主要反映与租赁有关的减值为7000万美元，计息存款和融资成本增加，以及非计息存款余额减少，部分被赚取利息资产的较高利率收益所抵销。租赁相关减值使净利息收入减少8%。(参见第页的“净利息收入”9.)

•	信用损失准备是一种信用1600万美元部分原因是出售了与一家申请破产的加州公用事业公司相关的贷款。

•	非利息费用26亿美元减少5%好的。几乎所有的减少都是由于以前为我们管理的某些投资管理基金的税务相关风险设立的准备金减少了，扣除了员工费用，以及诉讼费用降低。余下的轻微减幅主要反映在科技方面的持续投资，而其他开支及

 

美元走强的有利影响。(参见第页的“非利息费用”12.)

•	实际税率19.1%2018年第三季度为16.5%，受美国税收立法和其他变化临时估计值调整的影响。(参见第页的“所得税”12.)

资本和流动性

•	高级方法下CET1比率为11.1%在…九月份30、2019年和11.1%在…2019年6月30日反映通过普通股回购和股息支付配置的资本，由收益和较低风险加权资产(“RWA”)产生的资本抵销。(请参阅第页的“资本”开头33.)

•	重新购买2130万普通股9.81亿美元并付钱2.94亿美元在支付给普通股股东的股息中2019年第三季度.

我们主要业务的亮点

投资服务

•	总收入略有下降。

•	所得税前收入增加7%，由较低的诉讼费用驱动。

•	AUC/A，共35.8万亿美元，增加4%，主要反映较高的市值和净新业务，部分被美元走强的不利影响所抵消。

投资管理

•	总收入减少12%.

•	所得税前收入减少5%受益于某些投资管理基金与税务有关的风险敞口准备金净减少。

•	AUM1.9万亿美元增额3%, 主要反映较高的市场价值，部分被美元走强(主要是对英镑)和净流出的不利影响所抵消。

有关我们的业务的其他信息，请参阅“业务回顾”和综合财务报表附注的附注20。

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费用及其他收入

费用及其他收入																					YTD19
										第三季度与											·与
(除非另有注明，否则以百万美元为单位)	3Q19			2Q19			3Q18			2Q19		3Q18			YTD19			YTD18			YTD18
投资服务费：
资产维修费(a)	$	1,152		$	1,141		$	1,157		1	%	—	%		$	3,415		$	3,482		(2	)%
结算服务费(b)	419			410			393			2		7			1,227			1,218			1
发行人服务费	324			291			287			11		13			866			813			7
库务费	140			140			137			—		2			412			415			(1	)
投资服务费总额(b)	2,035			1,982			1,974			3		3			5,920			5,928			—
投资管理和绩效费用(b)	832			833			912			—		(9	)		2,506			2,763			(9	)
外汇和其他贸易收入	150			166			155			(10	)	(3	)		486			551			(12	)
融资相关费用	49			50			52			(2	)	(6	)		150			157			(4	)
配送和维修	33			31			34			6		(3	)		95			104			(9	)
投资和其他收入	30			43			41			N/M		N/M			108			193			N/M
总费用收入	3,129			3,105			3,168			1		(1	)		9,265			9,696			(4	)
净证券(亏损)收益	(1		)	7			—			N/M		N/M			7			(48		)	N/M
总费用及其他收入	$	3,128		$	3,112		$	3,168		1	%	(1	)%		$	9,272		$	9,648		(4	)%
费用收入占总收入的百分比	81		%	79		%	78		%						79		%	78		%
期末AUC/A(万亿)(C)	$	35.8		$	35.5		$	34.5		1	%	4	%		$	35.8		$	34.5		4	%
期末AUM(以十亿计)(D)	$	1,881		$	1,843		$	1,828		2	%	3	%		$	1,881		$	1,828		3	%

(a)	资产服务费包括证券借贷收入4300万美元在2019年第三季度, 4400万美元在2019年第二季度, 5800万美元在2018年第三季度, 1.35亿美元在2019年前9个月和1.73亿美元在2018年前9个月.

(b)	在2019年第一季度，我们将某些与平台相关的费用从投资管理和绩效费用重新分类为结算服务费。以前的期间已被重新分类。

(c)	包括CIBC Mellon的AUC/A1.4万亿美元在…九月份30、2019年, 2019年6月30日和九月份30，2018.

(d)	不包括证券借贷现金管理资产和投资服务业务中管理的资产。

N/M-没有意义。

费用和其他收入减少1%与2018年第三季度并增加1%与2019年第二季度. 与2018年第三季度相比，减少主要反映投资管理和绩效费用以及投资和其他收入降低，部分被发行人服务和结算服务费用增加所抵销。与2019年第二季度相比，增长主要反映发行者服务费用增加，部分被外汇和其他交易收入减少所抵消。

投资服务费

投资服务费受以下因素的影响2018年第三季度而2019年第二季度:

•	资产维修费与2018年第三季度并增加1%与2019年第二季度好的。与之相比略有下降2018年第三季度主要反映客户活动较低，证券借贷收入和不利

 

美元走强的影响，部分被新业务的清算量和抵押品管理的增长所抵消。与2019年第二季度主要反映来自新业务的清算量和抵押品管理的增长。

•	结算服务费增加7%与2018年第三季度和2%与2019年第二季度主要反映客户资产和账户的增长。

•	发行人服务费增加13%与2018年第三季度和11%与2019年第二季度主要反映寄存收入增加。与2018年第三季度也反映了更高的企业信任量。

•	库务署增加服务费2%与2018年第三季度并且与2019年第二季度好的。与2018年第三季度主要反映了较高的支付量。

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有关更多详细信息，请参阅“业务回顾”中的“投资服务业务”。

投资管理和绩效费用

投资管理和绩效费用降低9%与2018年第三季度并且与2019年第二季度好的。与2018年第三季度主要反映自2018年第三季度以来累计AUM外流的影响、较低的绩效费用以及美元走强(主要是对英镑)的不利影响，部分被较高的市值抵消。在恒定货币基础上(非GAAP)，投资管理和绩效费用减少7%与2018年第三季度好的。表演费是200万美元在2019年第三季度, 3000万美元在2018年第三季度和200万美元在2019年第二季度.

奥姆是1.9万亿美元在…九月份30、2019年，增加3%与.相比九月份30，2018这主要反映了较高的市场价值，部分被美元走强(主要是对英镑)和净流出的不利影响所抵消。

有关投资管理和绩效费用、AUM和AUM流的驱动因素的更多详细信息，请参阅“业务回顾”中的“投资管理业务”。

 

外汇和其他贸易收入

外汇和其他贸易收入
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
外汇，外汇	$	129		$	150		$	150		$	439		$	504
其他营业收入	21			16			5			47			47
外汇和其他贸易收入总额	$	150		$	166		$	155		$	486		$	551

外汇收入主要由客户交易量和这些交易实现的价差驱动，两者都受到市场波动和外汇对冲活动的影响。在2019年第三季度，外汇收入合计1.29亿美元，减少14%与2018年第三季度和2019年第二季度好的。两者的减少主要反映外币对冲活动及成交量减少的影响。与2018年第三季度相比的下降也反映出波动性较低。外汇收入主要报告在投资服务业务，较小程度上是投资管理业务和其他部门。

其他交易收入合计2100万美元在2019年第三季度与.相比500万美元在2018年第三季度好的。增加主要反映衍生工具及固定收益交易收益，部分被投资管理对冲活动的影响所抵销。其他交易收入报告在所有三个业务部门。

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投资和其他收入

下表提供了投资和其他收入的组成部分。

投资和其他收入
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
公司/银行拥有的人寿保险	$	33		$	32		$	36		$	95		$	103
合资企业费用报销	21			19			17			59			52
种子资本收益(a)	—			8			8			10			11
资产相关收益	2			1			7			4			68
其他(损失)	(26		)	(17		)	(27		)	(60		)	(41		)
总投资和其他收入	$	30		$	43		$	41		$	108		$	193

(a)	不包括与合并投资管理基金相关的种子资本收益，该收益反映在合并投资管理基金的运营中。

投资和其他收入与2018年第三季度而2019年第二季度好的。与2018年第三季度相比，下降主要反映种子资本收益和资产相关收益降低。与2019年第二季度主要反映其他收入及种子资本收益较低。

 

2019年至今与2018年至今相比

费用和其他收入减少4%与2018年前9个月主要反映投资管理费及绩效费、投资及其他收入、资产服务费及外汇及其他交易收入下降，部分被2018年首九个月录得的证券亏损及发行人服务费增加所抵销。这个9%投资管理和业绩费用的减少主要反映了累积的AUM流出的影响，美元走强(主要是对英镑)和业绩费用降低的不利影响，部分被较高的市场价值所抵消。投资和其他收入的减少主要反映了资产相关收益的下降，其中包括2018年第一季度出售CenterSquare的收益和股权投资的收益。这个2%资产服务费的下降主要反映了客户活动减少、美元走强和证券借贷收入下降的不利影响，部分被清算量和抵押品管理的增长以及股票市场的上升所抵消。这个12%外汇及其他交易收入减少主要反映成交量及波动性较低，以及投资管理对冲活动的影响，但部分被衍生工具及固定收益交易收益及外币对冲活动的影响所抵销。2018年头九个月的证券净亏损是由债务证券的销售推动的。这个7%发行人服务费的增加主要反映寄存收据和公司信托业务量的费用增加。

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净利息收入

净利息收入																					YTD19
										第三季度与											·与
(百万美元)	3Q19			2Q19			3Q18			2Q19		3Q18			YTD19			YTD18			YTD18
净利息收入	$	730		$	802		$	891		(9	)%	(18	)%		$	2,373		$	2,726		(13	)%
新增：等值税额调整	3			4			5			N/M		N/M			11			16			N/M
净利息收入(FTE)-非GAAP(a)	$	733		$	806		$	896		(9	)%	(18	)%		$	2,384		$	2,742		(13	)%
平均生息资产	$	294,154		$	287,417		$	279,218		2	%	5	%		$	287,964		$	291,040		(1	)%
净息差	0.99		%	1.12		%	1.27		%	(13	)bps	(28	)bps		1.10		%	1.25		%	(15	)bps
净息差(FTE)- 非GAAP(a)	1.00		%	1.12		%	1.28		%	(12	)bps	(28	)bps		1.11		%	1.26		%	(15	)bps

(a)	净利息收入(FTE)-非GAAP和净息差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税务等值调整，允许对来自应税和免税来源的金额进行比较，并且符合行业惯例。对FTE基准的调整对净收入没有影响。

N/M-没有意义。

基点。

净利息收入减少18%与2018年第三季度和9%与2019年第二季度. 与2018年第三季度相比，减少主要反映与租赁相关的减值7000万美元，计息存款和融资成本增加，以及非计息存款余额减少，部分被赚取利息资产的较高利率收益所抵销。租赁相关减值与2018年第三季度相比减少净利息收入8%。与2019年第二季度相比减少主要是由于租赁相关减值。较低的存款和融资成本以及对冲的影响在很大程度上被低利率对赚取利息的资产的影响所抵消。套期保值活动的影响在外汇和其他交易收入中被抵消。

净利差下降 28个基点与2018年第三季度和13个基点与2019年第二季度. 租赁相关减值将2019年第三季度的净利差减少了10个基点。与2018年第三季度相比，剩余的下降主要反映存款利率和赚取利息的资产增加，部分被资产收益率上升所抵消。

 

平均非美元存款约占30%我们的平均总存款2019年第三季度. 2019年第三季度，大约40%的平均非美元存款是欧元计价的。

未来几个季度的净利息收入将取决于客户存款的水平和组合、存款利率以及收益率曲线的水平和形状，这可能会导致赚取利息的资产的收益率降低。

2019年至今与2018年至今相比

净利息收入减少13%与2018年前9个月这主要是由于赚取利息的资产收益率较高所致，而较高的存款及融资成本、较低的无息存款及贷款结余、与租赁有关的减值及对冲活动的影响，足以抵销上述收益。套期保值活动的影响在外汇和其他交易收入中被抵消。净息差减少主要反映存款利率上升及租赁相关减值，部分被较高的资产收益率所抵销。

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平均余额和利率	季度结束
	九月份30、2019年										2019年6月30日									九月份30，2018
(百万美元；平均年利率)	平均值 平衡			利息			平均值 费率				平均值 平衡			利息			平均值 费率			平均余额			利息			平均费率
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的有息存款	$	60,030		$	102		0.67	%			$	61,756		$	113		0.72	%		$	61,216		$	125		0.80	%
银行有息存款(主要是外资银行)	15,324			73			1.89				13,666			64			1.87			14,691			59			1.58
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券(a)	40,816			660			6.42				38,038			568			5.99			26,738			281			4.18
保证金贷款	10,303			104			4.02				10,920			119			4.36			13,738			129			3.74
非保证金贷款：
国内办事处	29,285			202			2.75		(b)		29,492			284			3.86			28,628			258			3.59
驻外办事处	11,247			85			2.97				9,961			81			3.29			11,441			86			2.98
非保证金贷款总额	40,532			287			2.81		(b)		39,453			365			3.71			40,069			344			3.42
证券：
美国政府义务	19,315			103			2.11				18,870			103			2.19			24,423			129			2.09
美国政府机构义务	67,235			418			2.49				66,445			428			2.58			64,612			384			2.40
州和政治分区(c)	1,217			9			3.05				1,735			13			2.89			2,453			18			2.77
其他证券(c)	33,729			148			1.75				30,770			157			2.04			27,017			138			1.98
买卖证券(c)	5,653			41			2.80				5,764			39			2.72			4,261			32			3.05
证券总额(c)	127,149			719			2.25				123,584			740			2.40			122,766			701			2.28
赚取利息的资产总额(c)	$	294,154		$	1,945		2.63	%	(b)		$	287,417		$	1,969		2.74	%		$	279,218		$	1,639		2.33	%
非利息收益资产	56,525										54,967									53,123
总资产	$	350,679									$	342,384								$	332,341
负债
计息负债：
有息存款：
国内办事处	$	82,663		$	267		1.28	%			$	74,180		$	251		1.36	%		$	57,942		$	142		0.97	%
驻外办事处	94,738			170			0.71				93,365			181			0.78			90,694			95			0.42
计息存款总额	177,401			437			0.98				167,545			432			1.04			148,636			237			0.63
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券(a)	13,432			443			13.08				11,809			372			12.64			14,199			190			5.33
贸易负债	1,371			8			2.33				1,735			11			2.47			1,150			7			2.32
其他借款	1,148			10			3.24				2,455			20			3.36			2,747			16			2.33
商业票据	3,796			22			2.26				2,957			18			2.43			3,102			16			2.10
应付款给客户和经纪-交易商	15,440			59			1.52				15,666			69			1.76			16,252			51			1.23
长期债务	28,386			233			3.24				27,681			241			3.45			28,074			226			3.17
计息负债总额	$	240,974		$	1,212		1.99	%			$	229,848		$	1,163		2.03	%		$	214,160		$	743		1.37	%
无息存款总额	49,027										52,956									60,677
其他无息负债	19,280										18,362									15,660
负债共计	309,281										301,166									290,497
临时权益
可赎回的非控制权益	64										53									193
永久权益
纽约梅隆银行股东权益总额	41,139										41,029									41,578
非控制性利益	195										136									73
总永久权益	41,334										41,165									41,651
总负债，临时权益和永久权益	$	350,679									$	342,384								$	332,341
净利息收入(FTE)-非GAAP				$	733									$	806								$	896
净息差(FTE)-非GAAP							1.00	%	(b)								1.12	%								1.28	%
减去：等值税额调整(c)				3										4									5
净利息收入-GAAP				$	730									$	802								$	891
净利息差额-GAAP							0.99	%	(b)								1.12	%								1.27	%

(a)	包括在可强制执行的净额结算协议下抵消的平均影响约为680亿美元为.2019年第三季度, 510亿美元为.2019年第二季度和260亿美元为.2018年第三季度好的。在非GAAP基础上，排除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率将为2.42%为.2019年第三季度, 2.57%为.2019年第二季度和2.12%为.2018年第三季度在非GAAP基础上，排除抵消的影响，根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券的利率将为2.17%为.2019年第三季度, 2.39%为.2019年第二季度和1.88%为.2018年第三季度好的。我们相信，提供不包括净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(b)	包括租赁相关减值7000万美元的影响。在非GAAP基础上(不包括租赁相关减值)，住宅办公室的非保证金贷款收益率将为3.70%，非保证金贷款总额的收益率将为3.50%，赚取利息的总资产的收益率将为2.72%，净息差和净息差(FTE)-非GAAP将为1.09%。我们相信，提供不包括租赁相关减值的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取的利率。

(c)	平均税率是在FTE基础上计算的，税率约为21%。

10BNY Mellon

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平均余额和利率	年初至今
	九月份30、2019年										九月份30，2018
(百万美元；平均年利率)	平均余额			利息			平均费率				平均余额			利息			平均费率
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的有息存款	$	61,777		$	354		0.75	%			$	69,921		$	387		0.73	%
银行有息存款(主要是外资银行)	14,288			200			1.87				14,766			157			1.42
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券(a)	35,984			1,702			6.32				27,560			681			3.31
保证金贷款	11,289			358			4.25				14,743			372			3.38
非保证金贷款：
国内办事处	28,989			755			3.48		(b)		29,664			743			3.35
驻外办事处	10,576			252			3.18				12,068			251			2.78
非保证金贷款总额	39,565			1,007			3.40		(b)		41,732			994			3.18
证券：
美国政府义务	20,578			335			2.17				23,698			354			2.00
美国政府机构义务	66,191			1,273			2.56				63,702			1,108			2.32
州和政治分区 (c)	1,716			37			2.86				2,667			55			2.71
其他证券(c)	31,068			456			1.96				28,175			387			1.83
买卖证券(c)	5,508			116			2.80				4,076			89			2.92
证券总额(c)	125,061			2,217			2.37				122,318			1,993			2.17
赚取利息的资产总额(c)	$	287,964		$	5,838		2.71	%	(b)		$	291,040		$	4,584		2.10	%
非利息收益资产	55,165										54,480
总资产	$	343,129									$	345,520
负债
计息负债：
有息存款：
国内办事处	$	75,846		$	742		1.31	%			$	54,608		$	318		0.78	%
驻外办事处	92,493			518			0.75				97,746			209			0.29
计息存款总额	168,339			1,260			1.00				152,354			527			0.46
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券(a)	12,393			1,146			12.36				17,085			455			3.56
贸易负债	1,470			26			2.36				1,304			23			2.33
其他借款	2,295			54			3.11				2,424			39			2.16
商业票据	2,718			48			2.35				3,367			49			1.96
应付款给客户和经纪-交易商	15,736			198			1.68				16,564			127			1.02
长期债务	28,108			722			3.40				28,275			622			2.90
计息负债总额	$	231,059		$	3,454		1.99	%			$	221,373		$	1,842		1.11	%
无息存款总额	52,168										65,446
其他无息负债	18,760										17,019
负债共计	301,987										303,838
临时权益
可赎回的非控制权益	65										190
永久权益
纽约梅隆银行股东权益总额	40,934										41,337
非控制性利益	143										155
总永久权益	41,077										41,492
总负债，临时权益和永久权益	$	343,129									$	345,520
净利息收入(FTE)-非GAAP				$	2,384									$	2,742
净息差(FTE)-非GAAP							1.11	%	(b)								1.26	%
减去：等值税额调整(b)				11										16
净利息收入-GAAP				$	2,373									$	2,726
净利息差额-GAAP							1.10	%	(b)								1.25	%

(a)	包括在可强制执行的净额结算协议下抵消的平均影响约为540亿美元为.2019年前9个月和190亿美元为.2018年前9个月好的。在非GAAP基础上，排除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率将为2.52%为.2019年前9个月和1.94%为.2018年前9个月在非GAAP基础上，排除抵消的影响，根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券的利率将为2.30%为.2019年前9个月和1.67%为.2018年前9个月好的。我们相信，提供不包括净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。

(b)	包括租赁相关减值7000万美元的影响。在非GAAP基础上(不包括租赁相关减值)，住宅办公室的非保证金贷款收益率为3.80%，非保证金贷款总额的收益率为3.64%，赚取利息的总资产的收益率为2.74%，净息差为1.13%，净息差(FTE)-非GAAP为1.14%。我们相信，提供不包括租赁相关减值的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取的利率。

(c)	平均税率是在FTE基础上计算的，税率约为21%。

BNY Mellon11

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非利息费用

非利息费用																					YTD19
										第三季度与											·与
(百万美元)	3Q19			2Q19			3Q18			2Q19		3Q18			YTD19			YTD18			YTD18
工作人员	$	1,479		$	1,421		$	1,478		4	%	—	%		$	4,424		$	4,543		(3	)%
专业、法律和其他购买的服务	316			337			332			(6	)	(5	)		978			951			3
软件和设备	309			304			262			2		18			896			762			18
净占有率	138			138			139			—		(1	)		413			434			(5	)
次托管人和结算	111			115			106			(3	)	5			331			335			(1	)
配送和维修	97			94			99			3		(2	)		282			311			(9	)
业务发展	47			56			51			(16	)	(8	)		148			164			(10	)
银行评估费	31			31			49			—		(37	)		93			148			(37	)
无形资产摊销	30			30			48			—		(38	)		89			145			(39	)
其他	32			121			174			(74	)	(82	)		282			431			(35	)
非利息费用总额	$	2,590		$	2,647		$	2,738		(2	)%	(5	)%		$	7,936		$	8,224		(4	)%
期末全职员工	48,700			49,100			52,000			(1	)%	(6	)%

非利息费用总额减少5%与2018年第三季度和2%与2019年第二季度好的。两项减少主要反映我们管理的某些投资管理基金在扣除员工开支后，先前设立的与税务有关的风险敞口准备金减少。与2018年第三季度也反映了诉讼和其他费用的降低以及美元走强的有利影响，部分被持续的技术投资所抵消。技术投资包括员工、专业、法律和其他购买的服务以及软件和设备费用。与2019年第二季度也反映了专业、法律和其他购买服务费用的降低，部分被较高的员工费用所抵销。

我们对技术基础设施和平台的投资预计将继续保持在最近的水平。因此，我们预计2019年的技术相关费用将高于2018年。由于我们继续管理总体费用，预计这一增长将被其他费用的减少所抵消。

随着我们继续精简和优化公司，我们可能会利用这个机会加快行动，包括遣散费(记录在非利息开支中)和证券投资组合的小规模重新定位(记录在费用和其他收入中)，这可能导致第四季度税前收益降低在1亿美元到2亿美元之间。

 

2019年至今与2018年至今相比

非利息费用减少4%与2018年前9个月好的。这一减少主要反映了美元走强、员工开支减少、以前为我们管理的某些投资管理基金建立的与税务有关的风险敞口准备金减少以及大多数其他费用类别的减少所产生的有利影响，并被持续的技术投资部分抵消。

所得税

所得税准备是 2.46亿美元 (19.1%实际税率)2019年第三季度, 2.2亿美元 (16.5%实际税率)2018年第三季度和2.64亿美元 (20.5%实际税率)2019年第二季度好的。2018年第三季度的实际税率受到美国税收立法和其他变化临时估计数调整的影响。有关其他资料，请参阅综合财务报表附注12。

12BNY Mellon

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业务检讨

我们有一个内部信息系统，它可以为我们的两个主要业务，投资服务和投资管理，以及其他部门提供产品和服务方面的业绩数据。

企业会计原则

我们的业务数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。这些测量原则的设计是为了使企业的报告结果能够跟踪他们的经济表现。

有关本公司业务会计原则的资料，请参阅综合财务报表附注20。有关每个业务领域的主要产品和服务、按业务划分的主要收入类型以及我们的业务如何呈现和分析的信息，请参阅我们2018年年报综合财务报表附注的附注23。

在进行组织更改时，业务结果可能会重新分类。年第三季度没有明显的组织变化2019好的。结果还取决于收入和费用分配方法的改进，这些方法通常反映在预期的基础上。

我们的业务结果可能会受到客户和其他活动的影响，每个季度都会有所不同。在第一季度，员工支出通常会增加，这反映了对符合退休条件的员工授予长期股票奖励。在第三季度，由于客户活动减少，与交易量相关的费用可能会下降。在第三季度，员工费用通常

 

增长，反映年度员工业绩增长。在第四季度，我们通常会招致更高的业务开发和营销费用。在我们的投资管理业务中，第四季度和第一季度的绩效费用通常较高，因为这些季度代表许多符合绩效费用条件的关系的测量期结束。

我们业务的结果也可能受到以外币计价的财务结果转换为美元的影响。我们主要受到以英镑和欧元计价的活动的影响。在合并的基础上，在我们的投资服务业务中，我们通常有更多以外币计价的支出而不是收入。然而，我们的投资管理业务通常有更多以外币计价的收入，而不是费用。总体而言，货币波动对投资管理业务的同比增长率的影响比投资服务业务的影响更大。然而，单独来看，货币波动预计不会对合并基础上的净收入产生重大影响。

收费投资管理和投资服务的收入受市场指数价值的影响较小。在…九月份30、2019年，我们估计，全球股票市场5%的变化，全年均匀分布，将对手续费收入的影响不到1%，并将普通股的每股收益稀释到0.03至0.05美元.

有关合并时间表，请参阅综合财务报表附注20，其中显示我们的业务对我们的整体盈利能力的贡献。

BNY Mellon13

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投资服务业务

																											YTD19
(除非另有注明，否则以百万美元为单位)																第三季度与											·与
	3Q19			2Q19			1Q19			4Q18			3Q18			2Q19		3Q18			YTD19			YTD18			YTD18
收入：
投资服务费：
资产维修费(a)	$	1,132		$	1,120		$	1,103		$	1,106		$	1,136		1	%	—	%		$	3,355		$	3,414		(2	)%
结算服务费(b)	419			411			398			398			393			2		7			1,228			1,217			1
发行人服务费	324			291			251			286			288			11		13			866			813			7
库务费	139			140			132			139			136			(1	)	2			411			414			(1	)
投资服务费总额(b)	2,014			1,962			1,884			1,929			1,953			3		3			5,860			5,858			—
外汇和其他贸易收入	160			153			157			163			161			5		(1	)		470			502			(6	)
其他(B)(C)	117			112			113			121			116			4		1			342			353			(3	)
总费用及其他收入	2,291			2,227			2,154			2,213			2,230			3		3			6,672			6,713			(1	)
净利息收入	753			775			796			827			827			(3	)	(9	)		2,324			2,545			(9	)
总收入	3,044			3,002			2,950			3,040			3,057			1		—			8,996			9,258			(3	)
信贷损失准备	(15		)	(4		)	8			6			1			N/M		N/M			(11		)	(5		)	N/M
非利息费用(不包括无形资产摊销)	1,944			1,934			1,949			2,090			1,995			1		(3	)		5,827			5,839			—
无形资产摊销	21			20			20			22			35			5		(40	)		61			107			(43	)
非利息费用总额	1,965			1,954			1,969			2,112			2,030			1		(3	)		5,888			5,946			(1	)
所得税前收入	$	1,094		$	1,052		$	973		$	922		$	1,026		4	%	7	%		$	3,119		$	3,317		(6	)%
税前营业利润率	36		%	35		%	33		%	30		%	34		%						35		%	36		%
证券借贷收入	$	39		$	40		$	44		$	43		$	52		(3	)%	(25	)%		$	123		$	155		(21	)%
按业务线划分的总收入:
资产服务	$	1,405		$	1,391		$	1,407		$	1,435		$	1,458		1	%	(4	)%		$	4,203		$	4,497		(7	)%
潘兴	568			564			554			558			558			1		2			1,686			1,697			(1	)
发行人服务	466			446			396			441			453			4		3			1,308			1,302			—
库务署服务	312			317			317			328			324			(2	)	(4	)		946			974			(3	)
清关和抵押品管理	293			284			276			278			264			3		11			853			788			8
按业务线划分的总收入	$	3,044		$	3,002		$	2,950		$	3,040		$	3,057		1	%	—	%		$	8,996		$	9,258		(3	)%
量度:
平均贷款	$	32,758		$	32,287		$	33,171		$	35,540		$	35,044		1	%	(7	)%		$	32,737		$	37,400		(12	)%
平均存款	$	208,044		$	201,146		$	195,082		$	203,416		$	192,741		3	%	8	%		$	201,472		$	203,233		(1	)%
期末AUC/A(万亿)(D)	$	35.8		$	35.5		$	34.5		$	33.1		$	34.5		1	%	4	%
期末借出证券的市值(十亿)(E)	$	362		$	369		$	377		$	373		$	415		(2	)%	(13	)%
潘兴:
平均活跃清算帐户(美国平台)(千)	6,283			6,254			6,169			6,125			6,108			—	%	3	%
平均长期共同基金资产(美国平台)	$	547,522		$	532,384		$	507,606		$	489,491		$	527,336		3	%	4	%
平均投资者保证金贷款(美国平台)	$	9,222		$	9,440		$	10,093		$	10,921		$	10,696		(2	)%	(14	)%
清关和抵押品管理:
平均三方抵押品管理余额(以十亿计)	$	3,550		$	3,400		$	3,266		$	3,181		$	2,995		4	%	19	%

(a)	资产服务费包括清算和抵押品管理业务的费用。

(b)	在2019年第一季度，我们将某些与平台相关的费用从投资管理和绩效费用重新分类为结算服务费。以前的期间已被重新分类。

(c)	其他收入包括投资管理和绩效费用、融资相关费用、分销和服务收入以及投资和其他收入。

(d)	包括CIBC Mellon的AUC/A1.4万亿美元在…九月份30、2019年和2019年6月30日, 1.3万亿美元在…2019年3月31日, 1.2万亿美元在…2018年12月31日和1.4万亿美元在…九月份30，2018.

(e)	代表我们由投资服务业务管理的代理证券借贷计划中借出的证券的总金额。不包括BNY Mellon代表CIBC Mellon客户代理的证券，总计660亿美元在…九月份30、2019年, 640亿美元在…2019年6月30日, 620亿美元在…2019年3月31日, 580亿美元在…2018年12月31日和690亿美元在…九月份30，2018.

N/M-没有意义。

14BNY Mellon

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业务描述

BNY Mellon Investment Services为包括金融机构、公司、基金会和捐赠基金、公共基金和政府机构在内的实体提供商业服务和技术解决方案。我们的业务包括：资产服务，潘兴，发行人服务，库务服务和清算和抵押品管理。

我们是全球领先的投资服务提供商之一，35.8万亿美元AUC/A的九月份30、2019年.

•	我们是美国政府证券清算的主要提供商，也是非美国政府证券清算的提供商。

•	我们是三方抵押品管理服务的领先提供商，平均3.6万亿美元全球服务，包括约2.6万亿美元的美国三方回购市场。

•	我们的机构证券贷款计划是美国和非美国证券的最大贷款人之一，在34个不同的市场为大约4.0万亿美元的可贷资产池提供服务。

资产服务业务提供一套全面的解决方案。作为全球最大的托管和基金会计提供商之一和值得信赖的合作伙伴，我们提供全球资本市场资产安全保管服务，以及另类投资和结构性产品战略。我们提供托管和外汇服务，支持交易所交易基金和单位投资信托，并为我们的客户提供外包能力。我们在代理和委托人的基础上提供证券借贷和融资解决方案。我们的市场领先的流动性服务门户使机构客户能够进行现金投资，并包括基金研究和分析。

Pershing提供结算、托管、业务和技术解决方案，为全球金融机构提供可靠的运营支持。

发行人服务业务包括公司信托和寄存收据。我们的公司信托业务提供全方位的发行人和相关投资者服务，包括受托人，支付机构，受托人，代管和其他金融

 

服务。我们是债券资本市场的领先提供商，为投资者、债券持有人和贷款人提供定制和市场驱动的解决方案。我们的存托凭证业务通过提供服务和增值解决方案来推动全球投资，使跨境交易、结算、结算和所有权得以实现、促进和加强。我们是世界上最大的存托凭证服务提供商之一，与来自50多个国家的领先公司合作。

我们的国库服务业务为金融机构、公司和公共部门提供全球支付、流动性管理和贸易融资服务。

我们的清算和抵押品管理业务在全球清算和结算股权和固定收益交易，并担任全球三方回购抵押品的托管人。我们的抵押品服务包括抵押品管理，行政和隔离。我们提供创新的解决方案和行业专业知识，帮助金融机构和机构投资者应对流动性、融资、风险和资产负债表的挑战。

财务结果审查

AUC/A增加4%与.相比九月份30，2018致35.8万亿美元这主要反映了较高的市场价值和净新业务，部分被美元走强的不利影响所抵消。AUC/A由34%的股权证券和66%的固定收益证券组成九月份30、2019年以及37%的股权证券和63%的固定收益证券九月份30，2018.

总收入30亿美元与之相比略有下降2018年第三季度并增加1%与2019年第二季度好的。按业务线划分的总收入驱动因素如下所示。

资产服务收入14亿美元减少4%与2018年第三季度并增加1%与2019年第二季度好的。与2018年第三季度主要反映客户活动减少、证券借贷收入和净利息收入以及美元走强的不利影响。与第二季度

BNY Mellon15

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2019主要反映了较高的外汇和其他贸易收入。

潘兴收入5.68亿美元增额2%与2018年第三季度和1%与2019年第二季度好的。这两项增长主要反映了客户资产和账户的增长。与2018年第三季度部分被降低的净利息收入所抵消。

发行人服务收入4.66亿美元增额3%与2018年第三季度和4%与2019年第二季度好的。这两项增长主要反映寄存收入增加，部分被公司信托净利息收入减少所抵销。与2018年第三季度也反映了更高的企业信任量。

库务收入3.12亿美元减少4%与2018年第三季度和2%与2019年第二季度好的。减少主要反映净利息收入减少。

清算和抵押品管理收入2.93亿美元增额11%与2018年第三季度和3%与2019年第二季度好的。两者的增长主要反映新业务的清算量和抵押品管理的增长。与2018年第三季度部分被降低的净利息收入所抵消。

市场和监管趋势正在推动可投资资产转向较低费用的资产管理产品，为我们的客户降低利润率。这些动态也对我们的投资服务费产生了负面影响。然而，与此同时，这些趋势提供了额外的外包机会，因为客户和其他市场参与者寻求遵守新的法规并降低他们的运营成本。

 

非利息费用20亿美元减少3%与2018年第三季度并增加1% 与2019年第二季度好的。与2018年第三季度主要是由于诉讼和员工费用较低。与2019年第二季度主要反映了较高的员工费用。

2019年至今与2018年至今相比

总收入90亿美元减少3%与2018年前9个月好的。资产服务收入42亿美元减少7%这主要反映了净利息收入、客户活动和外汇及其他交易和证券借贷收入下降，以及美元走强的不利影响。潘兴收入17亿美元减少1%这主要反映先前披露的业务损失和净利息收入下降，部分被客户资产和账户的增长所抵销。发行人服务收入13亿美元轻微增加，主要反映公司信托的交易量增加及寄存收入增加，但部分被公司信托的净利息收入减少所抵销。库务收入9.46亿美元减少3%主要反映净利息收入减少。清算和抵押品管理收入8.53亿美元增额8%主要反映抵押品管理及清算量的增长，部分被净利息收入减少所抵销。

非利息费用59亿美元减少1%与2018年前9个月主要反映员工和诉讼费用降低、银行评估费用降低以及美元走强的有利影响，部分被技术投资增加所抵消。

16BNY Mellon

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投资管理业务

																											YTD19
																第三季度与											·与
(百万美元)	3Q19			2Q19			1Q19			4Q18			3Q18			2Q19		3Q18			YTD19			YTD18			YTD18
收入：
投资管理费(a)	$	826		$	827		$	806		$	826		$	879		—	%	(6	)%		$	2,459		$	2,662		(8	)%
表演费	2			2			31			54			30			N/M		(93	)		35			90			(61	)
投资管理和绩效费用(b)	828			829			837			880			909			—		(9	)		2,494			2,752			(9	)
配送和维修	45			44			45			45			47			2		(4	)		134			145			(8	)
其他(a)	(40		)	(23		)	(18		)	(35		)	(18		)	N/M		N/M			(81		)	(6		)	N/M
总费用及其他收入 (a)	833			850			864			890			938			(2	)	(11	)		2,547			2,891			(12	)
净利息收入	57			67			75			73			77			(15	)	(26	)		199			230			(13	)
总收入	890			917			939			963			1,015			(3	)	(12	)		2,746			3,121			(12	)
信贷损失准备	—			(2		)	1			1			(2		)	N/M		N/M			(1		)	2			N/M
非利息费用(不包括无形资产摊销)	580			645			660			702			688			(10	)	(16	)		1,885			2,065			(9	)
无形资产摊销	10			9			9			13			13			11		(23	)		28			38			(26	)
非利息费用总额	590			654			669			715			701			(10	)	(16	)		1,913			2,103			(9	)
所得税前收入	$	300		$	265		$	269		$	247		$	316		13	%	(5	)%		$	834		$	1,016		(18	)%
税前营业利润率	34		%	29		%	29		%	26		%	31		%						30		%	33		%
调整后的税前营业利润率 – 非GAAP(c)	38		%	32		%	32		%	29		%	35		%						34		%	36		%
按业务线划分的总收入:
资产管理	$	605		$	618		$	637		$	660		$	704		(2	)%	(14	)%		$	1,860		$	2,176		(15	)%
财富管理	285			299			302			303			311			(5	)	(8	)		886			945			(6	)
按业务线划分的总收入	$	890		$	917		$	939		$	963		$	1,015		(3	)%	(12	)%		$	2,746		$	3,121		(12	)%
平均余额:
平均贷款	$	16,260		$	16,322		$	16,403		$	16,485		$	16,763		—	%	(3	)%		$	16,328		$	16,871		(3	)%
平均存款	$	14,083		$	14,615		$	15,815		$	14,893		$	14,634		(4	)%	(4	)%		$	14,831		$	14,088		5	%

(a)	总费用及其他收入包括合并投资管理基金的影响，扣除非控股权益。此外，其他收入包括资产服务费、国库服务费、外汇和其他交易收入以及投资和其他收入。

(b)	在恒定货币基础上，投资管理费和绩效费用减少7%(非GAAP)与2018年第三季度好的。请参阅第页开始的“补充信息-GAAP和非GAAP财务指标的说明”40用于调整此非GAAP度量。

(c)	扣除分销和维修费用后的净额。请参阅第页开始的“补充信息-GAAP和非GAAP财务指标的说明”40用于调整此非GAAP度量。

N/M-没有意义。

BNY Mellon17

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AUM趋势																第三季度与
(十亿美元)	3Q19			2Q19			1Q19			4Q18			3Q18			2Q19		3Q18
期末AUM，按产品类型：(a)
权益	$	147		$	152		$	149		$	135		$	167		(3	)%	(12	)%
固定收入	211			209			208			200			202			1		4
指数	321			322			333			301			352			—		(9	)
负债驱动型投资	742			709			709			659			652			5		14
多资产和另类投资	182			184			178			167			184			(1	)	(1	)
现金	278			267			264			260			271			4		3
按产品类型列出的AUM合计	$	1,881		$	1,843		$	1,841		$	1,722		$	1,828		2	%	3	%
AUM中的更改：(a)
AUM期初余额	$	1,843		$	1,841		$	1,722		$	1,828		$	1,805
净流入(流出)：
长期战略：
权益	(4		)	(2		)	(4		)	(8		)	(2		)
固定收入	2			(4		)	3			(1		)	2
负债驱动型投资	(4		)	1			5			14			16
多资产和另类投资	(1		)	1			(4		)	(2		)	2
长期积极战略(流出)流入总数	(7		)	(4		)	—			3			18
指数	(3		)	(22		)	(2		)	(11		)	(3		)
长期战略(流出)流入总额	(10		)	(26		)	(2		)	(8		)	15
短期战略：
现金	11			2			2			(10		)	—
总净流入(流出)	1			(24		)	—			(18		)	15
净市场影响	66			42			103			(69		)	18
净货币影响	(29		)	(16		)	16			(19		)	(10		)
AUM期末余额	$	1,881		$	1,843		$	1,841		$	1,722		$	1,828		2	%	3	%
财富管理客户资产(b)	$	259		$	257		$	253		$	239		$	261		1	%	(1	)%

(A)……不包括证券借贷现金管理资产和在投资服务业务中管理的资产。

(B)？包括财富管理业务中的AUM和AUC/A。

业务描述

我们的投资管理业务由两个业务部门组成，资产管理和财富管理。资产管理业务提供多样化的投资管理策略和投资产品的分销。财富管理业务提供投资管理、托管、财富和遗产规划以及私人银行服务。有关投资管理业务的更多信息，请参阅我们2018年年度报告的第18页和第19页。

财务结果审查

AUM增加 3% 与.相比九月份30，2018 主要反映较高的市场价值，部分被美元走强(主要是对英镑)和净流出的不利影响所抵消。

长期战略净流出为100亿美元在2019年第三季度主要原因是负债驱动的投资和股权外流

 

资金。短期战略流入是110亿美元在2019年第三季度. 市场和监管趋势导致对较低费用的资产管理产品和基于绩效的费用的需求增加。

总收入8.9亿美元减少 12% 与2018年第三季度和3%与2019年第二季度.

资产管理收入6.05亿美元减少14%与2018年第三季度和2%与2019年第二季度好的。与2018年第三季度主要反映自2018年第三季度业绩费用降低，对冲活动的影响以及美元走强(主要是对英镑)的不利影响，部分被较高的市值抵消。与2019年第二季度主要反映了套期保值活动的影响和不利因素

18BNY Mellon

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美元走强的影响，部分被较高的市值所抵消。

财富管理收入2.85亿美元减少8%与2018年第三季度和5%与2019年第二季度好的。这两项减少主要反映净利息收入减少，部分被较高的市值所抵销。

投资管理业务产生的收入包括39%来自非美国来源2019年第三季度，与42%在2018年第三季度和38%在2019年第二季度.

非利息费用5.9亿美元减少16%与2018年第三季度和10%与2019年第二季度好的。这两项减少主要反映了某些投资管理基金与税收有关的风险敞口准备金的净减少以及美元走强的有利影响。与2018年第三季度也反映了较低的员工费用。与

 

2019年第二季度部分被较高的分销和服务费用所抵消。

2019年至今与2018年至今相比

总收入27亿美元减少12%与2018年前9个月好的。资产管理收入19亿美元减少15%这主要反映了累积的AUM流出、资产剥离的影响、美元走强(主要是对英镑)的不利影响、对冲活动的影响和较低的绩效费用，但部分被较高的市值所抵消。财富管理收入8.86亿美元减少6%反映净利息收入和费用降低。

非利息费用19亿美元减少9%与2018年前9个月这主要反映了某些投资管理基金的税务相关风险准备金的净减少、员工开支减少、美元走强(主要是对英镑)的有利影响以及分销和服务费用的降低。

其他段

(百万)	3Q19			2Q19			1Q19			4Q18			3Q18			YTD19			YTD18
费用收入	$	5		$	34		$	29		$	29		$	7		$	68		$	104
净证券(亏损)收益	(1		)	7			1			—			—			7			(48		)
总费用及其他收入	4			41			30			29			7			75			56
净利息(费用)	(80		)	(40		)	(30		)	(15		)	(13		)	(150		)	(49		)
总收入(亏损)	(76		)	1			—			14			(6		)	(75		)	7
信贷损失准备	(1		)	(2		)	(2		)	(7		)	(2		)	(5		)	(8		)
非利息费用	35			39			61			160			6			135			174
(亏损)所得税前	$	(110	)	$	(36	)	$	(59	)	$	(139	)	$	(10	)	$	(205	)	$	(159	)
平均贷款和租赁	$	1,817		$	1,764		$	1,784		$	1,809		$	2,000		$	1,789		$	2,204

有关其他部门的更多信息，请参阅我们的2018年年度报告第20页。

财务结果审查

费用收入、净证券(亏损)收益和净利息费用包括公司金库和其他投资活动，包括费用收入和净利息费用之间抵消的对冲活动。总收入下降，净利息支出增加，与第三季度

 

2018二零一九年第二季，主要反映租赁相关减值及公司财务活动。

非利息费用与2018年第三季度这主要反映了员工费用的增加。

BNY Mellon19

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2019年至今与2018年至今相比

所得税前亏损增加4600万美元与2018年前9个月好的。总收入减少8200万美元主要反映租赁相关减值、公司财务活动及资产相关收益减少，部分被2018年头九个月录得的证券净亏损抵销。非利息费用减少3900万美元主要反映了员工费用的降低。

关键会计估计

我们的重要会计政策在我们2018年年度报告综合财务报表附注的附注1中有所描述。我们的关键会计估计是与贷款损失准备和贷款相关承诺准备、金融工具和衍生工具的公允价值、商誉和其他无形资产以及诉讼和监管或有事项相关的那些，如下所述。

关键会计估计	参考
贷款损失准备金和贷款相关承诺准备金	2018年年度报告，第24-25页。
金融工具和衍生工具的公允价值	2018年年度报告，第25-27页。
商誉和其他无形资产	2018年年度报告，第27页。另请参阅Form 10-Q上的季度报告，截至2019年6月30日的季度，第19页。
诉讼和监管突发事件	综合财务报表附注19中的“法律程序”。

合并资产负债表审查

我们的主要风险管理目标之一是保持资产负债表在整个市场周期中保持强劲，以满足我们主要利益相关者的期望，包括我们的股东、客户、债权人和监管机构。

我们还寻求承担总体流动性风险，包括日内流动性风险，这在我们的风险偏好范围内。我们资产负债表管理战略的目标是保持一个资产负债表，其特点是具有强大的流动性和资产质量，随时可以以具有竞争力的利率获得外部资金来源，以及强大的资本结构，以支持我们的冒险活动，并足以

 

吸收潜在损失。在管理资产负债表时，适当考虑平衡维持充足流动性水平和遵守适用法规和监管预期的竞争需求，同时优化盈利能力。

在…九月份30、2019年，总资产为3730亿美元，与3630亿美元在…2018年12月31日好的。总资产的增加主要是由美联储和其他中央银行的有息存款和交易资产增加所致。存款合计2500亿美元在…九月份30、2019年，与2390亿美元在…2018年12月31日好的。这一增长反映了美国和非美国办事处的计息存款增加，部分被主要在美国办事处的无息存款减少所抵销。计息存款总额占赚取利息资产总额的百分比为62%在…九月份30、2019年和54%2018年12月31日.

在…九月份30、2019年，可用资金总计1400亿美元其中包括银行的现金和到期款项，美联储和其他中央银行的有息存款，出售的银行和联邦基金的有息存款，以及根据转售协议购买的证券。这与#年的可用资金相比1350亿美元在…2018年12月31日好的。可用资金总额占总资产的百分比为37%两者都有九月份30、2019年和2018年12月31日好的。有关我们的流动资金和可用资金的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

证券1223亿美元，或33%总资产的九月份30、2019年，与1198亿美元，或33%总资产的2018年12月31日好的。这一增长主要反映了对主权债务/主权担保机构住宅抵押贷款支持证券(“RMBS”)的额外投资，即未实现税前净收益的增加，部分被美国国债以及州和政治分部证券的净到期日和销售抵消。有关我们的证券组合的其他资料，请参阅综合财务报表附注的“证券”及附注4。

贷款550亿美元，或15%总资产的九月份30、2019年，与570亿美元，或16%总资产的2018年12月31日好的。减少的主要原因是利润率较低的贷款，但部分被给予金融机构的较高贷款所抵销。有关我们的贷款组合的其他资料，请参阅综合财务报表附注的“贷款”及附注5。

20BNY Mellon

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长期债务总额280亿美元在…九月份30、2019年和290亿美元在…2018年12月31日好的。减少反映了到期日43亿美元部分被发行和被对冲长期债务的公允价值增加所抵消。有关长期债务的更多信息，请参阅“流动性和股息”。

纽约银行梅隆公司股东总股本增加到411亿美元从…406亿美元在…2018年12月31日好的。有关我们资本的更多信息，请参阅“资本”。

国家/地区风险暴露

下表按国家(不包括美国)列出了BNY Mellon的前10大风险敞口自.起九月份

 

30, 2019，以及某些风险情况较高的国家，并在内部风险管理的基础上提出。我们监控我们对这些的暴露

和其他国家作为我国内部风险管理过程的一部分。

下面的国家风险敞口反映了公司根据产生责任的实体的居住国立即违约的对手方或债务人的风险。如果存在信用风险缓解，则提供风险缓解的实体的居住国为风险国家。投资证券的风险国家一般以证券发行人的住所为基础。

国家/地区风险暴露	有息存款											投资证券(b)								总曝光量
(以十亿计)	中央银行			银行				放款(a)								其他(c)
前10个国家/地区曝光率：
英国	$	11.3		$	0.5			$	2.0			$	5.0			$	2.2			$	21.0
德国	11.9			0.5				0.6				3.3				0.2				16.5
日本	15.3			0.5				0.1				0.1				0.2				16.2
比利时	5.7			0.8				0.1				0.1				—				6.7
加拿大	—			2.1				0.3				2.6				0.9				5.9
中国	—			2.3				1.7				—				0.3				4.3
法国	—			—				—				2.1				0.8				2.9
卢森堡	0.1			0.1				0.7				—				1.9				2.8
澳大利亚	—			1.5				0.4				0.4				0.3				2.6
荷兰	—			0.3				0.3				1.8				0.1				2.5
前10大国家/地区总曝光量	$	44.3		$	8.6			$	6.2			$	15.4			$	6.9			$	81.4		(d)
选择国家/地区暴露：
意大利	$	0.1		$	0.4			$	—			$	1.4			$	—			$	1.9
巴西	—			—				1.5				0.1				0.1				1.7
所选国家/地区总曝光量	$	0.1		$	0.4			$	1.5			$	1.5			$	0.1			$	3.6

(a)	贷款包括贷款，承兑，签发的信用证，参与净额，以及与贷款有关的承诺。

(b)	投资证券包括可供出售的投资组合和持有至到期的投资组合。

(c)	其他风险包括场外交易(“OTC”)衍生产品和证券融资交易(抵押品净值)。

(d)	前10个国家的敞口约占我们在美国以外的总敞口的80%。

我们最大的国家风险敞口，基于我们的内部国家风险管理流程九月份30、2019年是英国，它正计划退出欧盟(“欧盟”)。2019年10月28日，欧盟领导人和英国政府同意延长欧盟和英国就英国脱离欧盟的条款达成一致的期限。根据协议条款，英国退欧将发生在英国议会和欧盟议会批准修订的退欧协议后的第一个月的第一天，即2020年2月1日。我们继续为撤军做准备。欲了解更多信息，请参阅“风险因素--联合王国的全民投票”

 

退出欧盟的决定已经并可能继续对全球经济状况、全球金融市场以及我们的业务和经营结果产生负面影响。“在我们的2018年年度报告中。

近年来发生的事件使人们更加关注意大利和巴西。意大利的国家风险敞口主要由投资级主权债务构成。巴西面临的国家风险主要是向大型金融机构发放的短期贸易融资贷款。我们在巴西也有业务，提供投资服务和投资管理服务。

BNY Mellon21

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有价证券

在讨论我们的证券组合时，我们包括了一些信用评级信息，因为这些信息可以表明信用风险的程度。

 

我们所接触到的。我们的证券投资组合的评级分类的重大变化可能表明我们的信用风险增加，并可能伴随着我们证券投资组合的公允价值的降低。

下表显示了我们的总证券组合的分布情况。

证券组合	2019年6月30日				3Q19 改变 未实现 得(失)			九月份30、2019年							公允价值 作为摊销的百分比 成本^(a)		未实现 得(失)				收视率(b)
																											BB+ 和 较低
(百万美元)	·公平 价值							摊销 成本			公平 价值										aaa/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-				不 额定
代理RMBS	$	52,860			$	199		$	53,011		$	53,254			100	%	$	243			100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美国财政部	18,284				32			18,497			18,541				100		44				100		—		—		—		—
主权债务/主权担保(c)	13,146				26			13,767			13,932				101		165				76		4		19		1		—
代理商业抵押贷款支持证券(MBS)	10,689				86			10,501			10,598				101		97				100		—		—		—		—
超国家	3,925				14			4,077			4,113				101		36				100		—		—		—		—
Clos	3,649				2			3,882			3,868				100		(14		)		99		—		—		1		—
国外担保债券(d)	3,479				5			3,651			3,670				101		19				100		—		—		—		—
美国政府机构	3,866				31			3,308			3,344				101		36				100		—		—		—		—
其他资产支持证券(“ABS”)	2,470				3			2,477			2,484				100		7				100		—		—		—		—
非代理商业MBS	1,993				18			2,207			2,250				102		43				98		2		—		—		—
外国政府机构(e)	1,599				8			2,175			2,183				100		8				95		5		—		—		—
非代理红巴(f)	1,314				(12		)	1,089			1,301				120		212				19		11		5		41		24
州和政治分区	1,297				(2		)	1,175			1,200				102		25				70		29		—		—		1
公司债券	905				5			858			879				103		21				16		68		16		—		—
其他	75				—			71			74				104		3				—		—		—		—		100
证券总额	$	119,551		(g)	$	415		$	120,746		$	121,691		(g)	101	%	$	945		(G)(H)	95	%	2	%	2	%	1	%	—	%

(a)	摊销成本反映历史减值。

(b)	代表标准普尔(“S&P”)或同等评级。

(c)	主要包括与英国、法国、德国、西班牙、意大利和荷兰的接触。

(d)	主要包括加拿大，英国，澳大利亚和瑞典的接触。

(e)	主要包括对德国、荷兰和瑞典的接触。

(f)	包括包括在前Grantor Trust of7.53亿美元在…2019年6月30日和6.89亿美元在…九月份30、2019年.

(g)	包括可供出售的衍生工具套期保值证券的未实现净亏损7.37亿美元在…2019年6月30日和9.63亿美元在…九月份30、2019年.

(h)	未实现的收益6.31亿美元在…九月份30、2019年与可供出售证券有关，不包括对冲净值。

我们的证券投资组合的公允价值，包括相关的对冲，是1217亿美元在…九月份30、2019年，与之相比，1192亿美元2018年12月31日. 这一增长主要反映了对主权债务/主权担保机构RMBS的额外投资，以及未实现税前净收益的增加，以及对几乎所有其他类型证券的额外投资，这些投资被美国国债以及州和政治部门证券的净到期日和销售部分抵消。

在…九月份30、2019年，整个证券组合的未实现净收益为9.45亿美元,相比于9.07亿美元的未变现净亏损2018年12月31日包括相关对冲的影响。增加

 

总体而言，未实现的税前收益主要是由较低的市场利率推动的。

我们的可供出售证券投资组合的未实现收益(税后)，扣除对冲后，包括在累计其他全面收益(“OCI”)中为4.73亿美元在…九月份30、2019年，与未实现的亏损(税后)相比1.67亿美元在…2018年12月31日.

在…九月份30、2019年, 95%我们投资组合中的证券被评为AAA/AA-，与2018年12月31日.

税前净证券(亏损)收益见综合财务报表附注4

22BNY Mellon

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按安全类型。有关公允价值层次中按级别划分的证券的详细信息，请参阅综合财务报表附注16。

下表列出了与证券投资组合相关的可摊销购买溢价(折价净额)和与2009年证券组合重组相关的可增加折扣。

证券的净保费摊销和折价增值(a)
(百万美元)	3Q19			2Q19			1Q19			4Q18			3Q18
与证券有关的可摊销购买溢价(扣除折价后)：
期末余额	$	1,308		$	1,315		$	1,388		$	1,429		$	1,536
期末剩余估计平均寿命(年)	4.2			4.5			4.8			5.0			5.2
摊销	$	95		$	91		$	78		$	92		$	108
与先前重组证券组合有关的可增加折扣：
期末余额	$	171		$	181		$	193		$	207		$	224
期末剩余估计平均寿命(年)	6.3			6.3			6.3			6.3			6.3
吸积	$	13		$	13		$	16		$	17		$	20

(a)	购买溢价的摊销减少了净利息收入，而折价的增加增加了净利息收入。两者都是在水平收益率的基础上记录的。

 

贷款 

总曝光量-合并	九月份30、2019年										2018年12月31日
(以十亿计)	贷款			无资金 承付款			总计 曝露				贷款			无资金 承付款			总计 曝露
非保证金贷款：
金融机构	$	13.4		$	34.9		$	48.3			$	11.6		$	34.0		$	45.6
商品化	1.7			13.2			14.9				2.1			15.2			17.3
小计机构	15.1			48.1			63.2				13.7			49.2			62.9
理财贷款和按揭	15.9			0.8			16.7				16.0			0.8			16.8
商业地产	5.3			3.9			9.2				4.8			3.5			8.3
租赁融资	1.1			—			1.1				1.3			—			1.3
其他住宅按揭	0.5			—			0.5				0.6			—			0.6
透支	5.3			—			5.3				5.5			—			5.5
其他	1.2			—			1.2				1.2			—			1.2
小计非保证金贷款	44.4			52.8			97.2				43.1			53.5			96.6
保证金贷款	10.5			0.1			10.6				13.5			0.1			13.6
总计	$	54.9		$	52.9		$	107.8			$	56.6		$	53.6		$	110.2

 

在…九月份30、2019年，总曝光量1078亿美元减少2%与.相比2018年12月31日, 主要反映利润率较低的贷款和商业风险，部分被较高的金融机构风险抵消。

 

我们的金融机构和商业投资组合构成了我们最大的集中风险。这些投资组合包括59%在我们的总风险敞口中九月份30、2019年和57% 2018年12月31日好的。此外，我们的大部分透支与金融机构有关。

BNY Mellon23

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金融机构

金融机构的投资组合如下所示。

金融机构 投资组合风险 (十亿美元)	九月份30、2019年														2018年12月31日
	贷款			无资金 承付款			总计 曝露			%1.Inv. 职等		%^到期			贷款			无资金 承付款			总计 曝露
证券业	$	3.2		$	23.4		$	26.6		100	%	94	%		$	3.1		$	22.5		$	25.6
银行	7.9			1.2			9.1			80		97			6.3			1.6			7.9
资产管理者	1.3			6.7			8.0			98		81			1.3			6.1			7.4
保险	0.1			2.5			2.6			100		14			0.1			2.5			2.6
政府	0.1			0.3			0.4			100		16			0.1			0.5			0.6
其他	0.8			0.8			1.6			96		60			0.7			0.8			1.5
总计	$	13.4		$	34.9		$	48.3		95	%	86	%		$	11.6		$	34.0		$	45.6

 

金融机构的投资组合风险是483亿美元在…九月份30、2019年，增加6%从…2018年12月31日这主要反映了银行、证券业和资产管理公司投资组合的风险敞口较高。

金融机构的风险敞口是高质量的，95%符合我们内部信用评级分类的投资等级等值标准的风险敞口在九月份30、2019年好的。每个客户都会被分配一个内部信用评级，该评级基于多个维度映射到等效的外部评级机构评级，这些维度会不断地进行评估，并且可能会随着时间的推移而改变。对于非美国交易对手的评级，我们的内部信用评级通常上限为相当于交易对手所在国家的主权评级的评级，无论分配给交易对手或相关抵押品的内部信用评级如何。

此外,82%金融机构的风险敞口是有保障的。例如，证券业客户和资产管理公司经常以托管的有价证券为抵押借款。

对金融机构的风险敞口通常是短期的，86%在一年内到期。在9月30，2019年61%暴露于

 

金融机构将在90天内到期，而2019年6月30日时为16%。有担保的日内信贷安排占金融机构投资组合中近一半的风险敞口，并每年进行审查和重新批准。

在…九月份30、2019年，向交易商提供的与其三方回购活动相关的有担保盘中信贷总计206亿美元并包括在证券业投资组合中。交易商以市场价值超过未偿还信贷金额的高质量流动抵押品保证未偿还日内信贷。

我们的银行风险敞口主要与我们的全球贸易融资有关。这些风险敞口是短期的，97%的风险敞口将在不到一年的时间内到期。截至9月份，我们银行风险敞口的投资级百分比为80%。2019年30，而2018年12月31日为77%。我们的非投资级风险主要在巴西。这些贷款主要是贸易融资贷款。

资产管理公司的投资组合风险是高质量的，98%符合我们的投资级等值评级标准的风险敞口九月份30、2019年好的。这些风险敞口通常是短期流动性工具，其中大部分是受监管的共同基金。

24BNY Mellon

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商品化

商业投资组合如下所示。

商业投资组合风险	九月份30、2019年														2018年12月31日
(十亿美元)	贷款			无资金 承付款			总计 曝露			%1.Inv. 职等		%^到期			贷款			无资金 承付款			总计 曝露
制造业	$	0.8		$	4.7		$	5.5		92	%	12	%		$	0.8		$	5.1		$	5.9
服务和其他	0.7			3.7			4.4			97		17			0.7			4.8			5.5
能源和公用事业	0.2			3.8			4.0			98		4			0.5			4.1			4.6
媒体和电信	—			1.0			1.0			92		—			0.1			1.2			1.3
总计	$	1.7		$	13.2		$	14.9		95	%	11	%		$	2.1		$	15.2		$	17.3

 

商业投资组合的风险敞口是149亿美元在…九月份30、2019年，减少14%从…2018年12月31日反映出所有投资组合的风险敞口较低。

公用事业相关的暴露大约代表75%能源和公用事业投资组合九月份30、2019年好的。在能源和公用事业投资组合中的风险敞口，包括对炼油、勘探和生产公司以及综合公司的风险敞口是98%投资等级九月份30、2019年，和88% 2018年12月31日好的。2019年第三季度，我们出售了与加州一家公用事业公司相关的剩余风险敞口，该公司已申请破产，价值约1亿美元。

我们的信贷战略是专注于投资级客户，他们是我们非信贷服务的活跃用户。下表总结了属于投资级的金融机构和商业投资组合风险的百分比。

投资级投资组合的百分比
	季度结束
	九月份30、2019年		六月三十， 2019		三月三十一号， 2019		2018年12月31日		九月份30，2018
金融机构	95	%	95	%	94	%	95	%	94	%
商品化	95	%	95	%	95	%	95	%	95	%

理财贷款和按揭

我们的财富管理风险是167亿美元在…九月份30、2019年，与168亿美元在…2018年12月31日好的。财富管理贷款和抵押贷款主要由提供给高净值个人的贷款组成，这些贷款由有价证券和/或住宅物业担保。财富管理抵押贷款主要是纯利息、利率可调的加权平均抵押贷款。

 

贷款与估值比率62%在起源时。少于1%的抵押贷款已过期九月份30、2019年.

在…九月份30、2019年，财富管理抵押贷款组合包括以下地理集中：加利福尼亚州-23%；纽约-18%；马萨诸塞州-10%；佛罗里达-8%；及其他-41%.

商业地产

我们的商业房地产风险敞口总计$92亿在…九月份30、2019年，与83亿美元在…2018年12月31日好的。我们的创收商业房地产设施侧重于经验丰富的业主，并以现有现金流为基础，采用适度杠杆结构。我们的商业房地产贷款活动还包括建筑和翻新设施。我们的客户群由经验丰富的开发商和房地产资产的长期持有者组成。贷款是在现有或预计现金流的基础上批准的，并由对当地市场状况的评估和知识支持。发展贷款的结构具有适度的杠杆作用，在许多情况下，涉及对开发商的某种程度的追索权。

在…九月份30、2019年, 65%我们的商业房地产投资组合是安全的。受保护的投资组合因项目类型而异，具有45%由住宅楼担保，39%由办公楼保护，8%由零售物业和8%由其他类别担保。大致96%无担保投资组合的主体包括房地产投资信托基金(“REIT”)和房地产运营公司，这两个公司都主要是投资级的。

在…九月份30、2019年，我们的商业房地产投资组合包括以下集中：

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纽约地铁-46%；房地产投资信托基金和房地产经营公司-33%；及其他-21%.

租赁融资

租赁组合的风险敞口总计为$11亿在…九月份30、2019年和13亿美元在…2018年12月31日包括由多样化资产支持的风险敞口，包括大额运输设备，其中最大的是客运和货运列车车厢。在2019年第三季度，我们记录了7000万美元的租赁相关减值。在…九月份30、2019年，大约98%租赁组合的风险敞口为投资级，或相当于投资级。

其他住宅按揭

其他住宅按揭贷款组合主要由1-4个家庭住宅按揭贷款组成，合计5.2亿美元在…九月份30、2019年和5.94亿美元在…2018年12月31日好的。包括在此投资组合中九月份30、2019年vbl.1.02亿美元2005年、2006年和2007年第一季度购买的抵押贷款，其中11%已服务贷款余额中至少有60天拖欠。

透支

透支主要涉及托管和证券清算客户，一般在两个工作日内偿还。

 

其他贷款

其他贷款主要包括对消费者的贷款，这些贷款以股票、共同基金和固定收益证券为抵押。

保证金贷款

保证金贷款风险106亿美元在…九月份30、2019年和136亿美元在…2018年12月31日以有价证券作抵押。借款人须维持超过贷款价值100%的每日抵押品保证金。包括保证金贷款11亿美元在…九月份30、2019年和26亿美元在…2018年12月31日与向经纪-交易商提供完全抵押贷款的定期贷款计划有关。保证金贷款减少主要是由于客户需求下降。

资产质量和信用损失准备

我们的信贷战略是专注于投资级客户，他们是我们非信贷服务的积极用户。我们对客户信用风险的主要风险包括有资金的贷款、无资金的合同贷款承诺、备用信用证(“SBLC”)和与我们的保管和证券结算业务相关的透支。

下表详细说明了我们的信用损失准备额的变化。

信用损失备抵活动	九月份30、2019年			2019年6月30日			2018年12月31日			九月份30，2018
(百万美元)
无保证金贷款	$	44,417		$	41,794		$	43,080		$	40,519
保证金贷款	10,464			10,602			13,484			13,468
贷款总额	$	54,881		$	52,396		$	56,564		$	53,987
信用损失准备期初余额	$	241		$	248		$	251		$	254
信贷损失准备	(16		)	(8		)	—			(3		)
净(冲销)回收：
商品化	(1		)	—			—			—
理财贷款和按揭	—			(1		)	—			—
其他住宅按揭	—			2			—			—
外方	—			—			1			—
净(冲销)收回	(1		)	1			1			—
信贷损失备抵期末余额	$	224		$	241		$	252		$	251
贷款损失准备金	$	127		$	146		$	146		$	140
与贷款有关的承诺备抵	97			95			106			111
贷款损失准备占贷款总额的百分比	0.23		%	0.28		%	0.26		%	0.26		%
贷款损失准备占非保证金贷款的百分比	0.29			0.35			0.34			0.35
信贷损失准备总额占贷款总额的百分比	0.41			0.46			0.45			0.46
信贷损失准备总额占非保证金贷款的百分比	0.50			0.58			0.58			0.62

26BNY Mellon

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信贷损失拨备比去年减少了2，800万美元2018年12月31日这主要反映出出售了与一家加州公用事业公司相关的剩余敞口，该公司已申请破产并降低了贷款相关承诺。

信用损失准备为1600万美元在2019年第三季度部分原因是出售了与一家申请破产的加州公用事业公司相关的剩余风险敞口。信用损失准备为800万美元在2019年第二季度，受较低信贷风险的推动，300万美元2018年第三季度。

我们有105亿美元我们资产负债表上有担保的保证金贷款九月份30、2019年与.相比135亿美元在…2018年12月31日和九月份30，2018好的。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失，并且没有将我们的任何信贷损失拨备分配给他们。因此，我们相信信贷损失拨备总额占非保证金贷款的百分比，是衡量储备是否足够的更合适的量度。

贷款损失备抵和贷款相关承诺备抵代表管理层对我们信贷组合中固有损失的估计。这一评估过程受制于许多估计和判断。在实际结果与预测或管理层的判断不同的程度上，信用损失准备可能大于或低于未来的冲销。

根据“关键会计估计”及综合财务报表附注1所述的信贷损失拨备评估，吾等已于二零一八年年报中分配信贷损失拨备，详情如下。

	津贴的分配	九月份30、2019年		2019年6月30日		2018年12月31日		九月份30，2018
	商业地产	35	%	30	%	30	%	29	%
	商品化	27		32		32		30
	外方	13		13		13		13
	金融机构	9		9		9		10
	财富管理(a)	9		8		8		9
	其他住宅按揭	6		6		6		7
	租赁融资	1		2		2		2
	总计	100	%	100	%	100	%	100	%

(a)	包括财富管理抵押贷款的免税额。

 

信贷损失拨备的分配具有内在的判断性，无论损失的性质如何，信贷损失的全部拨备均可用于吸收信贷损失。

分配给每个信贷的信用评级是确定津贴的一个重要变量。如果每个学分的评级提高一级，免税额就会减少5，500万元，而如果每个学分的评级降低一个级，免税额就会增加9，100万元。同样地，如果违约造成的损失是差一个评级，则津贴将增加5，200万美元，而如果违约造成的损失为较好的一个评级，则津贴将减少5，500万美元。对于受损信贷，如果贷款的账面净值高于或低于10%，则免税额将分别减少或增加不到100万美元。

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

不良资产	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万美元)
不良贷款：
其他住宅按揭	$	62		$	67
理财贷款和按揭	24			9
不良贷款总额	86			76
所拥有的其他资产	2			3
不良资产总额	$	88		$	79
不良资产比率	0.16		%	0.14		%
不良资产比率，不包括保证金贷款	0.20			0.18
贷款损失/不良贷款备抵	147.7			192.1
贷款损失/不良资产准备	144.3			184.8
信贷损失/不良贷款总备抵	260.5			331.6
信贷损失/不良资产备抵总额	254.5			319.0

与去年同期相比，不良资产增加了900万美元2018年12月31日这主要反映了2019年第二季度我国对超过90天拖欠的第一留置权住宅抵押贷款适用不良资产政策的细化。

存款

存款总额为2497亿美元在…九月份30、2019年，增加5%，与2388亿美元在…2018年12月31日好的。这一增长反映了美国和非美国办事处的计息存款增加，

BNY Mellon27

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部分被主要在美国办事处的无息存款减少所抵消。

无息存款是555亿美元在…九月份30、2019年与.相比708亿美元在…2018年12月31日好的。计息存款是1942亿美元在…九月份30、2019年与.相比1680亿美元在…2018年12月31日.

短期借款

我们的资金来源主要是存款，其次是其他短期借款和长期债务。短期借款包括根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券，应付给客户和经纪交易商的款项，商业票据和其他借入的资金。某些其他借款，例如根据回购协议出售的证券，需要交付证券作为抵押品。

以下是根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的相关信息。

根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券
	季度结束
(百万美元)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018
季度内最大月末余额	$	16,967		$	12,127		$	13,020
平均每日余额(a)	$	13,432		$	11,809		$	14,199
季度加权平均利率(a)	13.08		%	12.64		%	5.33		%
期末余额(b)	$	11,796		$	11,757		$	10,158
期末加权平均利率(b)	11.70		%	14.43		%	7.33		%

(a)	包括可强制执行的净额结算协议下抵销的平均影响675.19亿美元为.2019年第三季度, 507.1亿美元为.2019年第二季度和259.22亿美元为.2018年第三季度好的。在非GAAP基础上，排除抵销的影响，加权平均利率应该是2.17%为.2019年第三季度, 2.39%为.2019年第二季度和1.88%为.2018年第三季度好的。我们相信，提供不包括净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际支付的利率。

(b)	包括根据可强制执行的净额结算协议进行抵销的影响60，094，000，000美元在…九月份30、2019年, 784.33亿美元在…2019年6月30日和585.4亿美元在…九月份30，2018.

根据回购协议在期间之间购买的联邦资金和出售的证券的波动反映隔夜借款机会的变化。加权平均利率的波动

 

与.相比2019年6月30日 和 九月份30，2018，主要反映与固定收益结算公司(“FICC”)的回购协议活动，其中我们记录利息费用总额，但期末余额和平均余额反映可强制执行净额结算协议下的抵销影响。这项活动主要涉及与客户签订的政府证券抵押转售和回购协议，这些协议与FICC签订并结算。

与客户和经纪-交易商的应付帐款相关的信息如下所示。

应付款给客户和经纪-交易商
	季度结束
(百万美元)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018
季度内最大月末余额	$	19,103		$	19,149		$	19,232
平均每日余额(a)	$	18,619		$	18,679		$	19,073
季度加权平均利率(a)	1.52		%	1.76		%	1.23		%
期末余额	$	18,364		$	18,946		$	18,683
期末加权平均利率	1.34		%	1.73		%	1.30		%

(a)	加权平均利率是根据客户和经纪-交易商的平均计息应付款项计算的，并适用于154.4亿美元在2019年第三季度, 156.66亿美元在2019年第二季度和162.52亿美元在2018年第三季度.

应付给客户和经纪交易商的款项代表等待再投资的资金和按需支付的卖空收益。客户和经纪-交易商的应付款项是由客户交易活动和市场波动驱动的。

下面介绍了与商业票据相关的信息。

商业票据	季度结束
(百万美元)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018
季度内最大月末余额	$	5,692		$	8,894		$	4,422
平均每日余额	$	3,796		$	2,957		$	3,102
季度加权平均利率	2.26		%	2.43		%	2.10		%
期末余额	$	3,538		$	8,894		$	735
期末加权平均利率	1.88		%	2.35		%	2.06		%

纽约梅隆银行发行商业票据，自发行之日起397天内到期

28BNY Mellon

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并且在到期日之前不可赎回或受自愿预付款的约束。与以往期间相比，商业票据余额的波动主要反映短期资产投资的资金。

与其他借入资金相关的信息如下所示。

其他借款	季度结束
(百万美元)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018
季度内最大月末余额	$	1,358		$	2,732		$	3,269
平均每日余额	$	1,148		$	2,455		$	2,747
季度加权平均利率	3.24		%	3.36		%	2.33		%
期末余额	$	820		$	1,921		$	2,934
期末加权平均利率	3.16		%	3.84		%	2.48		%

其他借入资金主要包括从联邦住房贷款银行(“FHLB”)借款、我们投资服务业务的次级托管账户余额透支、融资租赁负债以及我们潘兴子公司的信贷额度下的借款。透支通常与结算的时间差异有关。与以往期间相比，其他借入资金减少，主要反映从FHLB的借款减少。

流动性和股息

BNY Mellon将流动性定义为母公司及其子公司快速有效地获得资金或将资产转换为现金的能力，或展期或发行新债务的能力，特别是在市场压力期间，以合理的成本履行其短期(最长一年)债务。融资流动性风险是指BNY Mellon无法以合理成本满足预期和意外现金流和抵押品需求而不对日常运营或我们的财务状况产生不利影响的现金和抵押品义务的风险。

 

融资流动性风险可能产生于融资不匹配、无法将资产转换为现金、无法持有或筹集现金、隔夜存款较低、存款流失或或有流动性事件造成的市场约束。

我们也在日内的基础上管理流动性风险。日内流动性风险是指BNY Mellon在工作日内无法获得资金以支付或解决即时债务的风险，通常是实时的。日内流动性风险可能源于时间错配、无法将资产转换为现金、无法筹集即日现金、隔夜存款较低和/或不利压力事件造成的市场约束。

经济状况的变化或面临信贷、市场、运营、法律和声誉风险也会影响BNY Mellon的流动性风险状况，并在我们的流动性风险框架中予以考虑。

母公司的政策是在每个季度末获得足够的未支配现金和现金等价物，以支付随后18个月期间的预测债务赎回、净利息支付和净税款支付，并提供足够的抵押品以满足符合“联邦储备法”第23A条的交易。

自.起九月份30、2019年，父母遵守此政策。有关我们流动性政策的更多信息，请参阅我们2018年年度报告中的“风险管理-流动性风险”。

我们将可用于内部流动性管理的资金定义为现金和银行到期款项、美联储和其他中央银行的有息存款、出售的银行和联邦基金的有息存款以及根据转售协议购买的证券。下表列出了我们在期末和平均基础上的可用资金总额。

可用资金	九月份30、2019年			2018年12月31日			平均值
(百万美元)							3Q19			2Q19			3Q18
银行的现金和到期款项	$	6,718		$	5,864		$	5,250		$	5,083		$	5,000
在美联储和其他中央银行的有息存款	73,811			67,988			60,030			61,756			61,216
银行有息存款	15,417			14,148			15,324			13,666			14,691
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券	43,723			46,795			40,816			38,038			26,738
可用资金总额	$	139,669		$	134,795		$	121,420		$	118,543		$	107,645
可用资金总额占总资产的百分比	37		%	37		%	35		%	35		%	32		%

 

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可用资金总额为1397亿美元在…九月份30、2019年，与1348亿美元在…2018年12月31日好的。增加的主要原因是美联储和其他中央银行的计息存款增加，以及银行的计息存款增加，但部分被出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券的减少所抵销。

平均非核心资金来源，如根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券、交易负债、商业票据和其他借入的资金189亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年和242亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018好的。减少的主要原因是根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券减少。

平均外国存款，主要来自我们在欧洲的投资服务业务，是925亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年，与977亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018好的。减少主要反映客户活动。平均有息本地存款为758亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年和546亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018好的。这主要反映了活期存款和定期存款的增加。

 

对客户和经纪交易商的平均应付款为157亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年和166亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018好的。客户和经纪-交易商的应付款项是由客户交易活动和市场波动驱动的。

平均长期债务是281亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年和283亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018.

平均无息存款降至522亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年从…654亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018主要反映客户活动。

我们投资服务业务的大幅减少将减少我们获得存款的机会。有关可能影响我们存款余额的其他因素，请参阅“资产/负债管理”。

流动资金来源

母公司的三个主要流动性来源是进入债务和股票市场的渠道，来自子公司的股息，以及手头现金和通过与我们的中间控股公司(“IHC”)承诺的信贷安排在正常情况下向母公司提供的现金。

我们能否以优惠条件进入资本市场，或根本不能进入资本市场，部分取决于我们的信用评级，如下所示：

9月信用评级30、2019年
	穆迪		标准普尔		惠誉		DBRS
家长：
长期优先债务	A1		A		AA-		aa？(低)
次级债	A2		A-		A+		A(高)
优先股	Baa1		血脑屏障		血脑屏障		A(低)
Outlook-父项	稳定		稳定		稳定		正性
纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)：
长期优先债务	Aa2		AA-		AA型		AA型
次级债	天然橡胶		A		天然橡胶		天然橡胶
长期存款	Aa1		AA-		AA+		AA型
短期存款	P1		A-1+		F1+		R-1(高)
商业票据	P1		A-1+		F1+		R-1(高)
纽约梅隆(BNY Mellon，N.A.)：
长期优先债务	Aa2	(a)	AA-		AA型	(a)	AA型
长期存款	Aa1		AA-		AA+		AA型
短期存款	P1		A-1+		F1+		R-1^(高)
前景-银行	稳定		稳定		稳定		正性

(a)	代表高级债务发行者违约评级。

NR-未分级。

30BNY Mellon

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2019年11月，DBRS将母公司的长期优先债务评级提升至AA，次要债务评级为AA(低)，优先股评级为A。DBRS还将纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)和纽约梅隆银行(BNY Mellon)的长期高级债务评级上调为AA(高)，长期存款评级为AA(高)。母公司纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)和纽约梅隆银行(BNY Mellon N.A.)的短期评级得到确认。

长期债务总额279亿美元在…九月份30、2019年 和292亿美元在…2018年12月31日好的。减少反映了到期日43亿美元，部分被23亿美元以及对冲长期债务公允价值的增加。不长期债务将于2019年第四季度到期。

母公司发行了10亿美元定息优先票据，将于2022年到期，年利率为1.950%，于2019年8月到期，年利率为7.5亿美元，于2024年到期，年利率为2.100%，于2019年10月到期。

纽约梅隆银行可以发行票据和存单(“存单”)。在9月2019年和2018年12月31日，分别有20亿美元和28亿美元的CD未偿还。在2019年9月30日和2018年12月31日，未偿还票据的金额分别为23亿美元和10亿美元。

纽约梅隆银行还发行商业票据，该票据自发行之日起397天内到期，在到期前不可赎回，也不受自愿预付款的限制。未发行的商业票据平均为27亿美元为.截至9月9日的9个月。30、2019年和34亿美元为.截至9月9日的9个月。30，2018好的。未偿还商业票据35亿美元在…九月份30、2019年和19亿美元在…2018年12月31日.

之后九月份30、2019年，我们的美国银行子公司可以向大约12亿美元，而不需要监管豁免。此外，在九月份30、2019年，母公司的非银行子公司的流动资产约为16亿美元.我们从子公司获得资金的能力限制在“监督和监管-资本规划和压力测试-股息支付、股票回购和其他资本分配”以及我们2018年年度报告综合财务报表附注的附注18中有更详细的讨论。

 

潘兴有限责任公司有未承诺的信用额度，用于流动性目的，这些信用额度由母公司担保。潘兴有限责任公司有三个单独的未承诺信用额度，总计达7.5亿美元。在这些行下没有借款2019年第三季度好的。潘兴有限公司是BNY Mellon在英国的间接子公司，有三个单独的未承诺信贷额度，总计达3.5亿美元。这些项目下的平均借款总额为100万美元2019年第三季度.

双杠杆率是我们对子公司的股本投资除以我们的合并母公司股本的比率，其中包括我们的非累积永久优先股。简而言之，双杠杆率衡量的是母公司债务为子公司股权融资的程度。随着双杠杆率的增加，这可能反映出对公司现金流的更大需求，以便支付利息和债务到期日。BNY Mellon的双杠杆率管理范围考虑到其主要子公司持有的高水平未担保可用流动资产(如中央银行存款和政府证券)，该公司的现金产生收费商业模式，费用收入代表81%收入总额的2019年第三季度，以及我们银行子公司的股息能力。我们的双杠杆率是118.1%在…九月份30、2019年和117.7%在…2018年12月31日，并在管理层的目标范围内。

资金的使用

母公司资金的主要用途是支付股息、回购普通股、借款本金和利息支付、收购以及对子公司的额外投资。

八月2019，季度现金股利$0.31每股普通股支付给普通股股东。我们的普通股股利派息率是29%为.2019年前9个月.

在2019年第三季度，我们重新购买2130万普通股平均价格为$46.11每普通股的总成本为9.81亿美元.

BNY Mellon31

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流动性覆盖率

美国监管机构已经建立了一个LCR，要求包括BNY Mellon在内的某些银行机构保持最低数量的无担保高质量流动资产(“HQLA”)，足以在假设的标准化急性流动性压力情景下承受30天的现金净流出。

下表显示了BNY Mellon的整合HQLA九月份30、2019年，以及平均HQLA和平均LCR2019年第三季度.

整合的HQLA和LCR	九月份30、2019年
(十亿美元)
有价证券(a)	$	119
现金(b)	67
合并后的HQLA总数(c)	$	186
合并HQLA合计-平均值(c)	$	168
平均LCR	117		%

(a)	主要包括美国政府赞助企业的证券、美国财政部、主权证券、美国机构债券和投资级公司债券。

(b)	主要包括存入中央银行的现金。

(c)	调整前提交的合并HQLA。在削发和流动性滞留的影响后，整合的HQLA总计1420亿美元在…九月份30、2019年平均1250亿美元为.2019年第三季度.

BNY Mellon和我们每一家受影响的国内银行子公司都符合美国LCR要求，在整个2019年第三季度.

现金流量表

以下总结了综合现金流量表上反映的活动。虽然这些信息可能有助于突出某些宏观趋势和业务战略，但在分析我们的净收益和净资产的变化时，现金流分析可能并不相关。我们相信，除了传统的现金流分析外，本文中有关流动性和股息以及资产/负债管理的讨论可能会在评估我们的流动性状况和相关活动时提供更有用的背景。

 

经营活动提供的净现金为26亿美元在截至9月9日的9个月。30、2019年，与28亿美元在截至9月9日的9个月。30，2018好的。在截至9月9日的9个月。30、2019年和截至9月9日的9个月。30，2018，业务提供的现金流主要来自收益，部分被交易活动的变化所抵销。

用于投资活动的现金净额为52亿美元在截至9月9日的9个月。30、2019年，与投资活动提供的净现金相比180亿美元在截至9月9日的9个月。30，2018好的。在截至9月9日的9个月。30、2019年，用于投资活动的现金净额主要反映在美联储和其他中央银行的有息存款的变化，部分被出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券的变化所抵销。在截至9月9日的9个月。30，2018，投资活动提供的净现金主要反映在美联储和其他中央银行的有息存款的变化以及贷款的变化，部分被银行的有息存款的变化所抵销。

融资活动提供的现金净额为35亿美元在截至9月9日的9个月。30、2019年，与用于资助活动的现金净额相比216亿美元在截至9月9日的9个月。30，2018好的。在截至9月9日的9个月。30、2019年，融资活动提供的净现金主要反映存款的变化和发行长期债务的净收益，但被长期债务的偿还、根据回购协议购买和出售的联邦资金和证券的变化、其他借款资金的变化和普通股回购部分抵销。在截至9月9日的9个月。30，2018，用于融资活动的现金净额主要反映存款的变化、根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券的变化、长期债务的偿还、商业票据和普通股回购的变化，部分被发行长期债务的净收益抵消。

32BNY Mellon

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资本

资本数据 (以百万美元为单位，每股除外；普通股以千为单位)	九月份30、2019年			2019年6月30日			2018年12月31日
平均普通股权益与平均资产	10.7		%	10.9		%	11.2		%
期末：
纽约梅隆银行股东权益对总资产比率	11.0		%	10.9		%	11.2		%
纽约梅隆银行普通股股东权益对总资产比率	10.1		%	10.0		%	10.2		%
纽约梅隆银行股东权益总额	$	41,120		$	41,533		$	40,638
BNY Mellon普通股股东权益总额(a)	$	37,578		$	37,991		$	37,096
BNY Mellon有形普通股股东权益-非GAAP(a)	$	18,988		$	19,275		$	18,290
每股普通股账面价值(a)	$	40.75		$	40.30		$	38.63
每普通股有形账面价值-非GAAP(a)	$	20.59		$	20.45		$	19.04
每股普通股收盘价	$	45.21		$	44.15		$	47.07
市值	$	41,693		$	41,619		$	45,207
已发行普通股	922,199			942,662			960,426
每普通股现金股利	$	0.31		$	0.28		$	0.28
普通股派息率	29		%	28		%	33		%
普通股股息收益率(按年计算)	2.7		%	2.5		%	2.4		%

(a)	请参阅第页开始的“补充信息-GAAP和非GAAP财务指标的说明”40用于GAAP与非GAAP的对账。

纽约银行梅隆公司股东总股本增加到411亿美元在…九月份30、2019年从…406亿美元在…2018年12月31日好的。增长主要反映收益、我们投资证券组合中的未实现收益以及股票奖励产生的额外缴入资本，部分被普通股回购和股息支付抵消。

在2019年第三季度，我们重新购买2130万普通股平均价格为$46.11每普通股合计9.81亿美元在目前的计划下。

我们的可供出售证券投资组合的未实现收益(税后)，包括在累积OCI中的对冲净值为4.73亿美元在…九月份30、2019年，与未实现的亏损(税后)相比1.67亿美元在…2018年12月31日好的。未实现收益(税后净额)的增加主要是由较低的市场利率推动的。

资本充足率

监管机构根据既定的定量衡量标准，为银行控股公司(“BHC”)和银行(包括BNY Mellon和我们的银行子公司)设定一定水平的资本。为了保持母公司作为金融控股公司的地位，我们的美国银行子公司和BNY

 

除其他外，梅隆必须具备“资本充足”的资格。自.起九月份30、2019年和2018年12月31日,BNY Mellon和我们的美国银行子公司“资本充足”。

未能满足监管标准，包括“资本充足”状况或更广泛的资本充足率规则，可能导致我们的活动受到限制，并对我们的财务状况产生不利影响。请参阅“纽约梅隆银行监管实体及附属监管要求”和“风险因素-操作风险-未能满足监管标准，包括”资本充足“和”管理良好“状态或资本充足率和流动性规则，更广泛地说，可能导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响”中对这些问题的讨论，这两项内容都出现在我们的2018年年度报告中。

美国银行机构的资本规则是基于巴塞尔银行监管委员会采用的框架，并不时进行修订。有关这些资本要求的更多信息，请参阅我们2018年年度报告中的“监管”。纽约梅隆银行受制于美国资本规则，这些规则是在截至2019年1月1日的多年期间逐步实施的。合并资本的分阶段要求已于2018年1月1日完成。

BNY Mellon33

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下表介绍了我们的综合和最大的银行子公司监管资本比率。

合并和最大银行子公司监管资本比率	九月份30、2019年									2019年6月30日			2018年12月31日
	资本充足			最低要求			资本 比率			资本 比率			资本 比率
						(a)
合并监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率	不适用		(c)	8.5	%		11.1	%		11.1	%		10.7	%
一级资本比率	6	%		10			13.2			13.2			12.8
总资本比率	10	%		12			14.0			14.0			13.6
标准化方法：
CET1比率	不适用		(c)	8.5	%		12.3	%		12.4	%		11.7	%
一级资本比率	6	%		10			14.6			14.8			14.1
总资本比率	10	%		12			15.6			15.7			15.1
一级杠杆比率	不适用		(c)	4			6.5			6.8			6.6
单反(d)	不适用		(c)	5			6.0			6.3			6.0
纽约梅隆银行监管资本比率: (b)
高级方法：
CET1比率	6.5	%		7	%		14.5	%		14.2	%		14.0	%
一级资本比率	8			8.5			14.5			14.2			14.3
总资本比率	10			10.5			14.5			14.2			14.7
一级杠杆比率	5			4			7.0			7.3			7.6
单反(d)	6			3			6.4			6.7			6.8

(a)	9月最低要求30、2019年包括最小阈值加上当前适用的缓冲区。

(b)	对于我们的CET1、一级资本比率和总资本比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的一个。一级杠杆比率基于一级资本和季度平均总资产。完全分阶段引入的美国G-SIB 1.5%的附加费可能会发生变化。反周期资本缓冲当前设置为0%。

(c)	美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的条例没有为BHC的这些措施建立资本化良好的门槛。

(d)	SLR基于一级资本和总杠杆风险，其中包括某些表外风险。

我们在高级方法下确定的CET1比率是11.1%在…九月份30、2019年和10.7%在…2018年12月31日好的。与2018年12月31日相比，增长主要反映了通过收益产生的资本，我们的投资证券组合的未实现收益，以及股票奖励产生的额外缴入资本，部分被通过普通股回购和股息支付部署的资本抵销。RWAs与2018年12月31日相比基本持平，因为信用风险RWAs的增加被运营风险RWAs的减少所抵消，这主要是由于我们的模型中使用的外部损失数据。

高级方法的资本比率受到RWA操作风险的显着影响。我们的运营损失风险模型由外部损失提供信息，包括罚款和罚款

 

针对金融服务业的机构，特别是那些与我们经营的业务相关的机构，外部损失已经受到影响，并可能在未来影响到我们需要持有的资本金的数量。

我们的资本比率必须服从于(除其他外)对模型校准的所有必要改进的预期遵守、监管机构对用作RWA计算一部分的某些模型的批准、其他改进、监管机构的进一步实施指导、市场实践和标准以及BNY Mellon可能对其业务做出的任何改变。由于这些因素，我们的资本比率可能会发生重大变化，并且可能会随着时间的推移和不同时期的变化而波动。

34BNY Mellon

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下表介绍了我们的资本构成和RWA。

资本成分和风险加权资产	九月份30、2019年			2019年6月30日			2018年12月31日
(百万)
CET1：
普通股股东权益	$	37,578		$	37,991		$	37,096
调整：
商誉和无形资产(a)	(18,590		)	(18,716		)	(18,806		)
养老基金净资产	(326		)	(331		)	(320		)
权益法投资	(361		)	(358		)	(361		)
递延税项资产	(44		)	(45		)	(42		)
其他	(61		)	(7		)	—
CET1总数	18,196			18,534			17,567
其他一级资本：
优先股	3,542			3,542			3,542
其他	(61		)	(61		)	(65		)
第1级资本总额	$	21,677		$	22,015		$	21,044
二级资本：
次级债	$	1,250		$	1,250		$	1,250
信用损失准备金	224			241			252
其他	(6		)	(6		)	(10		)
总二级资本-标准化方法	1,468			1,485			1,492
超额预期信贷损失	—			41			65
减去：信贷损失准备	224			241			252
第2级资本总额-高级方法	$	1,244		$	1,285		$	1,305
总资本：
标准化方法	$	23,145		$	23,500		$	22,536
高级方法	$	22,921		$	23,300		$	22,349
风险加权资产：
标准化方法	$	148,399		$	149,226		$	149,618
高级方法：
信用风险	$	98,553		$	94,304		$	92,917
市场风险	3,356			3,241			3,454
操作风险	62,263			69,025			68,300
高级方法总数	$	164,172		$	166,570		$	164,671
第1级杠杆比率的平均资产	$	331,241		$	322,879		$	319,007
SLR的总杠杆风险	$	359,023		$	350,747		$	347,943

(a)	减去与无形资产及可扣税商誉有关的递延税项负债。

 

下表列出了影响CET1资本的因素。

CET1代	3Q19
(百万)
CET1-期初	$	18,534
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入	1,002
商誉和无形资产，扣除相关递延税项负债	126
生成的CET1总数	1,128
部署的资本：
普通股股利支付	(294		)
普通股回购	(981		)
部署的总资本	(1,275		)
其他综合收入：
外币换算	(273		)
可供出售资产的未实现收益	64
确定的福利计划	10
现金流套期保值未实现收益	(6		)
其他综合收入总额	(205		)
额外实收资本(a)	65
其他附加费(扣除额)：
养老基金净资产	5
递延税项资产	1
嵌入商誉	(3		)
其他	(54		)
其他扣除额合计	(51		)
Net CET1已部署	(338		)
CET1-期末	$	18,196

(a)	主要与股票奖励、股票期权的行使以及为员工福利计划发行的股票有关。

下表显示对合并资本比率的影响九月份30、2019年普通股本增加或减少1亿美元，或RWA、季度平均资产或总杠杆风险增加或减少10亿美元。

9月综合资本比率的敏感度30、2019年
	增加或减少
(基点)	1亿美元 共同^ 权益		10亿美元RWA，季度平均资产或总杠杆风险
CET1：
标准化方法	7	BPS	8	BPS
高级方法	6		7
一级资本：
标准化方法	7		10
高级方法	6		8
总资本：
标准化方法	7		11
高级方法	6		9
第1层利用	3		2
单反	3		2

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资本比率取决于期末资产负债表的大小以及资产投资的水平和类型。资产负债表的规模根据客户和市场活动的水平在不同时期波动。一般来说，当服务客户的证券交易更加活跃时，存款余额和资产负债表作为一个整体就会更高。此外，当市场经历重大波动或压力时，我们的资产负债表规模可能会随着客户存款水平的增加而显著增加。

总损耗吸收能力(“TLAC”)

最终的TLAC规则确定外部TLAC、外部长期债务(“LTD”)和美国G-SIB(包括BNY Mellon)在顶级控股公司层面的相关要求，并于2019年1月1日生效。

下面总结了BNY Mellon的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及当前适用的缓冲器。

	作为RWAS的百分比(a)	作为总杠杆敞口的百分比
符合条件的外部TLAC比率	监管机构最低要求为18%，外加缓冲(b)·等于2.5%的总和，方法1G-SIB附加费(当前为1%)和反周期资本缓冲(如果有的话)	监管最低7.5%外加缓冲(c)·等于2%
合资格的外部有限公司比率	法规最低为6%，另加方法1或方法2 G-SIB附加费中较大者(目前为1.5%)	4.5%

(A)RWA是标准化和高级方法中较大的一种。

(B)仅使用CET1满足的缓冲器。

(c)	仅使用一级资本即可满足缓冲区要求。

外部TLAC由母公司的一级资本和母公司发行的符合条件的无担保长期债务组成，这些债务的剩余期限至少为一年，并满足某些其他条件。符合条件的长期债务由符合条件的无担保债务证券的未付本金余额组成，但应在两年内支付的金额可进行折价，并满足某些其他条件。2016年12月31日之前发行的债务已被永久继承，直到这些票据在其他情况下仅由于包含

 

不允许的加速权利或受外国法律管辖。

下表显示了我们的外部TLAC和外部有限公司比率。

TLAC和LTD比率	九月份30、2019年
	最小 所需		最小比率 带缓冲区
					比率
符合条件的外部TLAC：
占RWA的百分比	18.0	%	21.5	%	26.5	%
占总杠杆敞口的百分比	7.5	%	9.5	%	12.1	%
合格外部有限公司：
占RWA的百分比	7.5	%	不适用		11.8	%
占总杠杆敞口的百分比	4.5	%	不适用		5.4	%

如果BNY Mellon保持基于风险的比率或杠杆TLAC措施高于最低要求水平，但基于风险的比率或杠杆低于有缓冲的最低水平，我们将面临股息、股权回购和基于差额的酌情高管薪酬方面的限制。

交易活动和风险管理

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，促进客户交易，并根据Volcker规则减少风险对冲。客户做市活动的风险由我们的交易员管理，并通过头寸限制系统、风险价值(“VaR”)方法和其他市场敏感度指标限制总体风险敞口。VaR是指在特定置信水平下，在规定的时间范围内，由于市场的不利变动而造成的潜在价值损失。管理层使用的VaR的计算如下所示，假设持有期为一天，利用99%的置信水平，并结合了非线性产品特征。VaR有助于不同风险特征的投资组合之间的比较。VaR还捕获了公司范围内风险聚集的多样化。

36BNY Mellon

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VaR代表一种关键的风险管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•	VaR不会估计更长时间范围内的潜在损失，其中波动可能是极端的；

•	VaR没有考虑市场流动性的潜在变异性；以及

•	市场风险因素先前的走势可能不会对所有未来的市场走势产生准确的预测。

有关VaR方法的其他信息，请参阅合并财务报表附注18。

下表显示了使用历史模拟VaR模型计算的指定期间交易组合的VaR金额。

变量 (a)	3Q19									九月份30、2019年
(百万)	平均值			最小			极大值
利率，利率	$	4.7		$	3.7		$	7.3		$	4.3
外汇，外汇	3.0			1.8			5.1			3.3
权益	0.9			0.6			1.2			1.1
学分	1.0			0.5			2.0			1.6
多样化	(3.5		)	N/M			N/M			(3.6		)
整体投资组合	6.1			4.0			8.2			6.7

变量 (a)	2Q19									2019年6月30日
(百万)	平均值			最小			极大值
利率，利率	$	4.2		$	3.3		$	5.2		$	3.8
外汇，外汇	2.7			1.9			4.2			2.3
权益	0.8			0.6			0.9			0.7
学分	0.8			0.5			1.2			0.9
多样化	(3.2		)	N/M			N/M			(3.2		)
整体投资组合	5.3			4.0			6.9			4.5

变量 (a)	3Q18									九月份30，2018
(百万)	平均值			最小			极大值
利率，利率	$	3.6		$	3.0		$	5.0		$	3.7
外汇，外汇	3.6			2.9			5.6			5.5
权益	0.5			—			0.8			0.1
学分	0.8			0.6			1.1			0.9
多样化	(3.8		)	N/M			N/M			(4.6		)
整体投资组合	4.7			3.6			6.3			5.6

变量 (a)	YTD19
(百万)	平均值			最小			极大值
利率，利率	$	4.3		$	3.2		$	7.3
外汇，外汇	3.2			1.8			6.4
权益	0.8			0.6			1.2
学分	0.8			0.4			2.0
多样化	(3.3		)	N/M			N/M
整体投资组合	5.8			4.0			9.5

 

变量 (a)	YTD18
(百万)	平均值			最小			极大值
利率，利率	$	4.0		$	3.0		$	5.5
外汇，外汇	4.2			2.9			8.3
权益	0.7			—			1.2
学分	1.0			0.6			2.6
多样化	(4.4		)	N/M			N/M
整体投资组合	5.5			3.6			10.4

(a)	VaR风险敞口不包括公司合并投资管理基金和种子资本投资的影响。

N/M-因为对于不同的风险成分，最小和最大值可能出现在不同的日期，因此计算最小和最大投资组合多样化效应是没有意义的。

VaR的利率部分代表其价值主要随利率水平或波动性而变化的工具。这些工具包括但不限于主权债务、掉期、掉期、远期利率协议、交易所交易的期货和期权以及其他利率衍生产品。

VaR的外汇部分代表其价值主要随货币汇率或利率的水平或波动性而变化的工具。这些工具包括但不限于货币余额、即期和远期交易、货币期权、交易所交易的期货和期权以及其他货币衍生产品。

VaR的权益部分由代表所有权权益的工具组成，其形式为国内外普通股或其他与权益相关的工具。这些工具包括但不限于普通股、交易所交易基金、优先股、上市股票期权(看跌期权)、场外股票期权、股票总回报互换、股票指数期货和其他股票衍生产品。

VaR的信用部分代表其价值主要随交易对手的信誉而变化的工具。这些工具包括但不限于信用衍生品(信用违约掉期和交易所交易的信用指数工具)，公司信用利差和抵押贷款提前还款的风险。信用衍生品用于对冲各种信用风险。

BNY Mellon37

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VaR的多样化成分是当组合投资组合和抵销头寸时发生的风险降低收益，以及来自风险因素变动的相关行为。

在.期间2019年第三季度，利率风险产生49%平均总VaR，产生的外汇风险31%平均总VaR，产生的股权风险9%产生的平均总VaR和信用风险11%平均总VaR。在.期间2019年第三季度，我们的每日交易损失没有超过我们计算的整体投资组合的VaR金额。

下表列出了过去五个季度我们的交易收入或亏损在特定范围内的交易天数。

	营业收入(亏损)分配(a)
		季度结束
	(百万美元)	九月份30、2019年		六月三十， 2019		三月三十一号， 2019		2018年12月31日		九月份30，2018
	收入范围：	天数
	少于$(2.5)	2		—		1		1		—
	$(2.5) – $0	7		4		5		7		6
	$0 – $2.5	26		30		22		17		30
	$2.5 – $5.0	22		23		23		24		20
	超过5.0美元	7		7		10		13		7

(a)	交易收入(亏损)包括已实现和未实现的损益，主要与我们客户的即期和远期外汇交易、衍生品和证券交易有关，不包括任何相关佣金、承销费和净利息收入。

交易资产包括债务和股权工具以及衍生资产，主要是利率和外汇合约，未被指定为对冲工具。交易资产是102亿美元在…九月份30、2019年和70亿美元在…2018年12月31日.

交易负债包括债务和股权工具以及衍生工具，主要是利率和外汇合同，未被指定为对冲工具。交易负债是48亿美元在…九月份30、2019年和35亿美元在…2018年12月31日.

在我们的衍生品合约公允价值方法下，对每个头寸进行初始的“风险中性”估值，假设时间-

 

基于AA信用曲线的折扣。此外，我们在得出衍生品的公允价值时考虑了信用风险。

在衡量衍生品头寸的公允价值时，我们反映了外部信用评级以及我们自己和我们的交易对手的可观察到的信用违约互换利差。因此，我们的衍生工具头寸的估值对我们自己以及我们的交易对手的信用利差的当前变化很敏感。

在…九月份30、2019年，我们的场外衍生品资产，包括那些有对冲关系的，35亿美元包括信用估值调整(“CVA”)3100万美元的扣除。我们的场外衍生工具负债，包括那些在套期保值关系中的31亿美元包括与我们自己的信用价差相关的100万美元的借方估值调整(“DVA”)。剔除套期保值后，CVA减少了100万美元，而DVA在2019年第三季度这使外汇和其他贸易收入增加了100万美元。净影响使外汇和其他贸易收入在#年增加了100万美元。2019年第二季度年外汇和其他贸易收入减少了100万美元2018年第三季度.

下表总结了我们在过去五个季度的外汇和利率衍生品交易对手信用风险评级。这些信息表明了我们所面临的风险程度。对我们的外汇和其他交易活动的评级分类的重大变化可能会导致我们的风险增加。

外汇和其他交易对手风险 评级配置文件(a)
	季度结束
	九月份30、2019年		六月三十， 2019		三月三十一号， 2019		2018年12月31日		九月份30，2018
评级：
AAA到AA-	55	%	54	%	49	%	50	%	48	%
A+到A-	24		26		28		28		30
BBB+到BBB-	16		17		20		18		19
BB+和 较低(b)	5		3		3		4		3
总计	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

(a)	代表相当于内部信用评级的信用评级机构。

(b)	非投资级。

38BNY Mellon

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资产/负债管理

我们多元化的业务活动包括处理证券、接受存款、投资证券、贷款、筹集所需资金以进行资产和其他交易。这些活动的市场风险包括利率风险和外汇风险。我们的主要市场风险是美元利率和某些外币利率的波动。我们积极管理利率敏感性，并使用收益模拟和贴现现金流模型来识别利率风险。

收益模拟模型是用于评估税前净利息收入变化的主要工具。该模型纳入了管理层关于利率、市场利差、贷款和证券提前还款行为的变化以及用于利率风险管理目的的衍生金融工具的影响的假设。这些假设是通过历史分析和未来预期定价行为相结合而形成的，并且具有内在的不确定性。由于利率变化的时间、幅度和频率，以及市场条件和管理策略的变化等因素，实际结果可能与预期结果大不相同。

在下表中，我们使用收益模拟模型从基线场景运行各种利率斜坡场景。利率上升场景检查了利率大幅波动的影响。在每一种情况下，所有货币的利率都会调高或调低。基准情景基于我们的季度末资产负债表和现货收益率曲线。在接下来的四个季度中，100个基点的渐变假设利率变化高于或低于收益率曲线25个基点，而200个基点的渐变假设每个季度50个基点的变化。利率敏感度是通过计算12个月测量期内方案之间税前净利息收入的变化来量化的。净利息收入敏感度方法假设存款水平保持不变，并假设不会采取任何管理措施来减轻利率变化的影响。

 

下表显示了BNY Mellon的净利息收入敏感度。

估计净利息收入的变化 (百万)	九月份30、2019年			六月三十， 2019			九月份30，2018
与基线相比，最高200 bps的并行速率斜坡(a)	$	187		$	380		$	362
与基线相比，并行速率斜坡最高可达100 bps(a)	74			200			180
与基线相比，并行速率斜坡下降100 bps(a)	(45		)	(179		)	(140		)
长期上调50个基点，短期不变(b)	115			171			83
长期下调50个基点，短期不变(b)	(119		)	(192		)	(96		)

(a)	在平行利率斜坡中，短期和长期利率都在移动四个相等的季度增量。

(b)	长期等于或大于一年。

与2019年6月30日相比，敏感度的变化主要是受到较低利率和资产负债表组合变化的影响，包括投资组合的固定利率与浮动利率风险敞口。

为了说明净利息收入对存款径流的敏感性，我们注意到，美元计价无息存款的瞬时减少50亿美元将使净利息收入敏感性降低，导致上表中100个基点和200个基点的情景分别上升约1.2亿美元和约1.5亿美元。如果假设径流是计息存款和非计息存款的混合，则影响将会较小。

有关影响存款增长或收缩的因素的讨论，请参阅我们2018年年度报告中的“风险因素--如果我们不能有效管理流动性，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响”。

表外安排

本节讨论的表外安排仅限于由未合并可变利息实体(“VIE”)产生的担保、保留或或有权益和义务。对于BNY Mellon，这些项目包括某些保证。担保包括作为我们公司银行业务的一部分发行的SBLCs和作为我们投资服务业务的一部分发行的证券贷款赔偿。有关我们的表外安排的进一步讨论，请参阅综合财务报表附注19。

BNY Mellon39

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补充信息-GAAP和非GAAP财务措施说明

纽约梅隆银行在本表格10-Q中纳入了某些有形基础上的非GAAP财务措施，作为一般公认会计原则(“GAAP”)信息的补充，其中不包括商誉和无形资产，不包括递延税项负债。纽约梅隆银行认为，有形普通股的回报率对投资者来说是额外的有用信息，因为它提供了那些可以产生收入的资产的衡量标准，而每股普通股的有形账面价值是额外的有用信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

投资管理和绩效费用的增长率呈现在一个常数上

 

货币基础允许投资者评估外币汇率变化的重要性。以不变货币为基础的增长率是通过将本期外币汇率应用于上期收入来确定的。BNY Mellon认为，作为GAAP信息的补充，这种介绍使投资者更清楚地了解相关的收入结果，而没有外币汇率波动引起的变异性。

BNY Mellon还包括投资管理业务的营业利润率，其中包括分配和服务费用，这些费用传递给经销或为我们管理的基金提供服务的第三方。BNY Mellon认为，在评估投资管理业务相对于行业竞争对手的表现时，这一衡量标准是有用的。

下表介绍了普通股权益和有形普通股权益回报率的对账情况。

普通股权益回报和有形普通股权益对账
(百万美元)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入-GAAP	$	1,002		$	969		$	1,075		$	2,881		$	3,265
新增：^无形资产摊销	30			30			48			89			145
减去：无形资产摊销的税收影响	7			7			11			21			34
适用于纽约梅隆银行普通股股东的调整后净收入，不包括无形资产摊销-非GAAP	$	1,025		$	992		$	1,112		$	2,949		$	3,376
普通股股东权益	$	37,597		$	37,487		$	38,036		$	37,392		$	37,795
减去：平均商誉	17,267			17,343			17,391			17,328			17,492
平均无形资产	3,141			3,178			3,283			3,176			3,340
新增：递延税项负债-可扣税商誉	1,103			1,094			1,066			1,103			1,066
递延税项负债-无形资产	679			687			699			679			699
平均有形普通股股东权益-非GAAP	$	18,971		$	18,747		$	19,127		$	18,670		$	18,728
普通股本回报率(按年计算)ω-GAAP	10.6		%	10.4		%	11.2		%	10.3		%	11.6		%
有形普通股收益(按年计算)·-非GAAP	21.4		%	21.2		%	23.1		%	21.1		%	24.1		%

40BNY Mellon

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下表介绍了每股普通股的账面价值和有形账面价值的对账情况。

每股普通股对账的账面价值和有形账面价值	九月份30、2019年			2019年6月30日			2018年12月31日			九月份30，2018
(百万美元，普通股除外)
期末BNY Mellon股东权益-GAAP	$	41,120		$	41,533		$	40,638		$	41,560
减：优先股	3,542			3,542			3,542			3,542
BNY Mellon期末普通股股东权益-GAAP	37,578			37,991			37,096			38,018
减：商誉	17,248			17,337			17,350			17,390
无形资产	3,124			3,160			3,220			3,258
新增：递延税项负债-可扣税商誉	1,103			1,094			1,072			1,066
递延税项负债-无形资产	679			687			692			699
BNY Mellon期末有形普通股股东权益-非GAAP	$	18,988		$	19,275		$	18,290		$	19,135
期末已发行普通股(千)	922,199			942,662			960,426			988,777
每股普通股账面价值	$	40.75		$	40.30		$	38.63		$	38.45
每普通股有形账面价值-非GAAP	$	20.59		$	20.45		$	19.04		$	19.35

下表介绍了外币汇率变化对我们的综合投资管理和绩效费用的影响。

固定币种对账-合并							第三季度与
(百万美元)	3Q19			3Q18			3Q18
投资管理和绩效费用-GAAP(a)	$	832		$	912		(9	)%
外币汇率变动的影响	—			(14		)
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP	$	832		$	898		(7	)%

(a)	在2019年第一季度，我们将某些与平台相关的费用从投资管理和绩效费用重新分类为结算服务费。以前的期间已被重新分类。

下表显示外币汇率变化对投资管理业务报告的投资管理和绩效费用的影响。

常额货币对账-投资管理业务							第三季度与
(百万美元)	3Q19			3Q18			3Q18
投资管理和绩效费用-GAAP	$	828		$	909		(9	)%
外币汇率变动的影响	—			(14		)
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP	$	828		$	895		(7	)%

下表介绍了投资管理业务税前营业利润率的对账情况。

税前营业利润对账-投资管理业务
(百万美元)	3Q19			2Q19			1Q19			4Q18			3Q18			YTD19			YTD18
所得税前收入-GAAP	$	300		$	265		$	269		$	247		$	316		$	834		$	1,016
总收入-GAAP	$	890		$	917		$	939		$	963		$	1,015		$	2,746		$	3,121
减去：  分销和维修费用	98			94			91			95			99			283			312
调整后的总收入，扣除分销和服务费用-非GAAP	$	792		$	823		$	848		$	868		$	916		$	2,463		$	2,809
税前营业利润率-GAAP(a)	34		%	29		%	29		%	26		%	31		%	30		%	33		%
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用-非GAAP(a)	38		%	32		%	32		%	29		%	35		%	34		%	36		%

(a)	所得税前收入除以总收入。

BNY Mellon41

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最近的会计和监管发展

最近发布的会计准则

以下由财务会计准则委员会(“FASB”)发布的会计准则更新(“ASU”)尚未被采用。

ASU 2016-13，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的计量

2016年6月，FASB发布了ASU，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的计量好的。该ASU引入了一种新的当前预期信用损失模型，该模型将适用于遭受信用损失并按摊销成本计量的金融资产，包括持有至到期的证券和某些表外信用风险。该指南还将改变可供出售债务证券的减值模式的现行做法。可供出售的债务证券模式将需要使用备用金来记录估计的信用损失和随后的收回。

该标准要求初始应用的累积效应在初始应用日期的留存收益中确认。我们计划在2020年1月1日采用新标准。BNY Mellon开发了预期信用损失模型和方法，其中包括考虑多种预测场景和其他方法，我们在2019年剩余时间的重点是模型验证、业务流程细化和持续的并行测试，以确保根据标准计算预期信用损失。我们正在继续评估该标准对我们的综合财务报表、披露和内部控制的影响。基于目前的经济环境和我们目前的投资组合，我们预计信贷损失准备金会减少。采用的影响将取决于金融工具的大小、组成和剩余的预期寿命、采用时的宏观经济状况和预测，以及对我们的模型、方法和其他关键假设的任何改进。

近期监管发展

有关与我们运营相关的其他监管事项的摘要，请参阅“监管和

 

我们的2018年年度报告中的“监管”和我们2019年10-Q表中的“最新监管发展”。以下讨论总结了可能影响BNY Mellon的某些监管发展，我们仍在评估其影响。

对解决方案规划要求的修订

2019年10月，联邦储备系统理事会(“FRB”)和联邦存款保险公司(“FDIC”)发布了修改某些决议计划要求的最终规则。最后一条规则允许美国的G-SIB，如BNY Mellon，每两年提交一次完整的，更有限的，有针对性的解决方案。纽约梅隆银行的下一个有针对性的解决方案将于2021年7月1日到期，随后将于2023年7月1日提交完整的解决方案方案。最终规则通常不会修改完整解决方案的组件或信息要求。有关更多信息，请参阅我们2018年年度报告中的“监管和监管-恢复和解决”。

对某些压力测试要求的修订

2019年10月，FRB最终确定了其先前对增强型审慎标准法规的拟议修订，该法规取消了纽约梅隆银行和其他受影响的BHC进行中期公司运行压力测试的要求。纽约梅隆银行将继续被要求每年进行一次公司运行的压力测试。FRB还消除了BNY Mellon和其他受影响的BHC所面临的监督和公司运营压力测试的不利情况。这两项改变都将在2020年压力测试周期中生效。有关更多信息，请参见我们2018年年度报告中的“监管-资本规划和压力测试”。

对Volcker规则的修正

在2019年8月、9月和10月期间，FRB、货币监理署(“OCC”)、FDIC、商品期货交易委员会(“CFTC”)和证券交易委员会(“SEC”)发布了包含对Volcker规则的修订的最终规则。与纽约梅隆银行有关的修订最具影响力的方面涉及适用于对交易资产和交易负债具有中等风险敞口的银行的合规要求。拥有较少资金的银行

42BNY Mellon

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超过200亿美元和超过10亿美元的交易资产和交易负债现在将受到一个合规计划的约束，该计划是根据他们适度的交易敞口量身定制的。具体而言，在其他修订中，此类“适度交易”银行将不需要提交年度CEO认证，也不需要提交量化指标。此外，与沃尔克规则相关的全面六支柱合规计划将不再适用于“温和交易”银行；相反，这些银行被允许根据其活动的规模和性质定制合规计划。根据修订后的沃尔克规则，纽约梅隆银行预计将被视为一家“温和交易”银行。

最终的修订包括对现有规则的许多其他修改，其中大部分是对条例中自营交易部分的修改。它们不包括对适用于禁止自营交易的定义的拟议修订，因为这将使所有按公允价值核算的金融工具在经常性基础上受到禁止。相反，修订可能会导致受禁令约束的金融工具和其他交易减少。此外，在修订后的条例下，遵守关键豁免可能不那么具有挑战性。修订将于2020年1月1日生效；机构必须在2021年1月1日之前遵守，但可以选择在修订生效后立即遵守。有关沃尔克规则的更多信息，请参阅我们2018年年度报告中的“监督和监管-沃尔克规则”。

 

网站信息

我们的网站是www.bnymellon.com好的。我们目前在我们网站的投资者关系部分提供以下信息。关于向证券交易委员会提交的文件，我们在以电子方式向证券交易委员会提交这些材料或将其提供给证券交易委员会后，在合理可行的范围内尽快发布这些信息。

•	我们所有的SEC备案文件，包括Form“10-K”的年度报告，Form“10-Q”的季度报告，Form“8-K”的当前报告以及对这些报告的所有修订，以及委托书声明和SEC Form“3”、“4”和“5”；

•	使用可扩展商业报告语言(“XBRL”)编写的财务报表和脚注；

•	我们的盈利资料和精选的管理电话会议和演示；

•	其他监管披露，包括：第3支柱披露(和其中包含的市场风险披露)；流动性覆盖比率披露；联邦金融机构审查委员会--一家银行在国内外办事处的状况和收入的综合报告；银行控股公司的综合财务报表；以及BNY Mellon和纽约Mellon银行的“多德-弗兰克法案压力测试结果”(Dodd-Frank Act Stress Test Results)；以及

•	我们的公司治理指南，修订和恢复的附例，董事行为守则和董事会的审计，财务，公司治理，提名和社会责任，人力资源和薪酬，风险和技术委员会的章程。

我们可能会使用我们的网站、我们的Twitter帐户(twitter.com/BNYMellon)和其他社交媒体渠道作为向公众披露信息的额外手段。通过这些渠道披露的信息可能被认为是重要的。此处引用的我们网站或社交媒体渠道的内容未通过引用并入本季度报告(Form 10-Q)。

BNY Mellon43

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项目1.财务报表

纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未审计)

	季度结束										年初至今
(百万)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018				九月份30、2019年			九月份30，2018
费用及其他收入
投资服务费：
资产维修费	$	1,152		$	1,141		$	1,157			$	3,415		$	3,482
结算服务费(a)	419			410			393				1,227			1,218
发行人服务费	324			291			287				866			813
库务费	140			140			137				412			415
投资服务费总额 (a)	2,035			1,982			1,974				5,920			5,928
投资管理和绩效费用(a)	832			833			912				2,506			2,763
外汇和其他贸易收入	150			166			155				486			551
融资相关费用	49			50			52				150			157
配送和维修	33			31			34				95			104
投资和其他收入	30			43			41				108			193
总费用收入	3,129			3,105			3,168				9,265			9,696
净证券(亏损)收益-包括非暂时性减值	(1		)	8			—				8			(48		)
非暂时性减值的非信用相关部分(在其他全面收益中确认)	—			1			—				1			—
净证券(亏损)收益	(1		)	7			—				7			(48		)
总费用及其他收入	3,128			3,112			3,168				9,272			9,648
合并投资管理基金的运作
投资收益	4			10			10				40			12
投资管理基金债券持有人的权益	1			—			—				1			1
合并投资管理基金收益	3			10			10				39			11
净利息收入
利息收入	1,942			1,965			1,634				5,827			4,568
利息费用	1,212			1,163			743				3,454			1,842
净利息收入	730			802			891				2,373			2,726
总收入	3,861			3,924			4,069				11,684			12,385
信贷损失准备	(16		)	(8		)	(3		)		(17		)	(11		)
非利息费用
工作人员	1,479			1,421			1,478				4,424			4,543
专业、法律和其他购买的服务	316			337			332				978			951
软件和设备	309			304			262				896			762
净占有率	138			138			139				413			434
次托管人和结算	111			115			106				331			335
配送和维修	97			94			99				282			311
业务发展	47			56			51				148			164
银行评估费	31			31			49				93			148
无形资产摊销	30			30			48				89			145
其他	32			121			174				282			431
非利息费用总额	2,590			2,647			2,738				7,936			8,224
收入
所得税前收入	1,287			1,285			1,334				3,765			4,172
所得税准备金	246			264			220				747			788
净收入	1,041			1,021			1,114				3,018			3,384
非控股权益应占净(收入)损失(分别包括与合并投资管理基金相关的$(3)，$(4)，$(3)，$(17)和$1)	(3		)	(4		)	(3		)		(17		)	1
适用于纽约梅隆银行股东的净收入	1,038			1,017			1,111				3,001			3,385
优先股股利	(36		)	(48		)	(36		)		(120		)	(120		)
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入	$	1,002		$	969		$	1,075			$	2,881		$	3,265

(a)	在2019年第一季度，我们将某些与平台相关的费用从投资管理和绩效费用重新分类为结算服务费。以前的期间已被重新分类。

44BNY Mellon

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并损益表(未审计) (续) 

适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入，用于计算每股收益	季度结束										年初至今
(百万)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018				九月份30、2019年			九月份30，2018
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入	$	1,002		$	969		$	1,075			$	2,881		$	3,265
减去：分配给参与证券的收益	3			4			7				12			22
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入，在计算基本收益和稀释后每股收益所需的调整后	$	999		$	965		$	1,068			$	2,869		$	3,243

纽约梅隆银行发行的平均普通股和等价物	季度结束							年初至今
(千)	九月份30、2019年		2019年6月30日		九月份30，2018			九月份30、2019年		九月份30，2018
基本型	933,264		951,281		999,808			949,035		1,008,967
普通股等价物	3,811		3,891		6,451			4,484		6,967
减：参与证券	(1,398	)	(1,244	)	(2,594	)		(1,643	)	(2,692	)
稀释	935,677		953,928		1,003,665			951,876		1,013,242
抗稀释证券(a)	3,701		3,999		6,972			4,269		7,061

(a)	代表股票期权、限制性股票、限制性股票单位和已发行的参与证券，但不包括在稀释平均普通股的计算中，因为它们的影响将是反稀释的。

适用于纽约梅隆银行普通股股东的每股收益	季度结束										年初至今
(美元)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018				九月份30、2019年			九月份30，2018
基本型	$	1.07		$	1.01		$	1.07			$	3.02		$	3.21
稀释	$	1.07		$	1.01		$	1.06			$	3.01		$	3.20

见随附的合并财务报表未经审计附注。

BNY Mellon45

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并全面收益表(未审计)

	季度结束										年初至今
(百万)	九月份30、2019年			2019年6月30日			九月份30，2018				九月份30、2019年			九月份30，2018
净收入	$	1,041		$	1,021		$	1,114			$	3,018		$	3,384
其他综合(亏损)收入，税后净值：
外币折算调整	(276		)	10			(60		)		(237		)	(216		)
可供出售资产的未实现收益(损失)：
在此期间产生的未实现的收益(损失)	63			287			(144		)		589			(483		)
重新分类调整	1			(5		)	—				(5		)	37
可供出售资产的未实现收益(损失)总额	64			282			(144		)		584			(446		)
定义的福利计划：
本期净(亏损)	—			—			—				(9		)	—
包括在净定期收益成本中的先前服务信用、净损失和初始债务的摊销	10			10			18				30			51
已定义福利计划合计	10			10			18				21			51
现金流量套期保值的未实现净(亏损)	(6		)	—			(4		)		(1		)	(20		)
其他综合(亏损)收入总额，税后净值(a)	(208		)	302			(190		)		367			(631		)
综合收入总额	833			1,323			924				3,385			2,753
非控股权益造成的净(收入)损失	(3		)	(4		)	(3		)		(17		)	1
非控股权益造成的其他综合损失(收入)	3			—			2				1			7
适用于纽约梅隆银行股东的全面收入	$	833		$	1,319		$	923			$	3,369		$	2,761

(a)	归因于纽约梅隆银行股东的其他综合(亏损)收入是$(205)百万为.季度结束 九月份30、2019年, $302百万为.季度结束 2019年6月30日, $(188)百万为.季度结束 九月份30，2018, $368百万为.截至9月9日的9个月。30、2019年和$(624)百万为.截至9月9日的9个月。30，2018.

见随附的合并财务报表未经审计附注。

46BNY Mellon

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

综合资产负债表(未审计)

	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万美元，每股金额除外)
资产
银行的现金和到期款项	$	6,718		$	5,864
在美联储和其他中央银行的有息存款	73,811			67,988
银行有息存款(限制为2，274元和2，394元)	15,417			14,148
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券	43,723			46,795
证券：
持有至到期(公允价值为34，092美元和33，302美元)	33,778			33,982
可供销售	88,562			85,809
证券总额	122,340			119,791
交易资产	10,180			7,035
贷款	54,881			56,564
贷款损失准备金	(127		)	(146		)
净贷款	54,754			56,418
处所及设备	3,149			1,832
应计应收利息	596			671
商誉	17,248			17,350
无形资产	3,124			3,220
其他资产(包括674美元和742美元，按公允价值计算)	21,727			21,298
业务资产小计	372,787			362,410
合并投资管理基金的资产，按公允价值计算	381			463
总资产	$	373,168		$	362,873
负债
存款：
无息(主要是美国办事处)	$	55,452		$	70,783
美国办事处的有息存款	90,946			74,904
非美国办事处的有息存款	103,262			93,091
存款总额	249,660			238,778
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	11,796			14,243
贸易负债	4,756			3,479
应付款给客户和经纪-交易商	18,364			19,731
商业票据	3,538			1,939
其他借款	820			3,227
应计税款和其他费用	5,081			5,669
其他负债(包括与贷款相关的97美元和106美元的拨备，也包括公允价值的605美元和88美元)	9,796			5,774
长期债务(包括386美元和371美元，按公允价值计算)	27,872			29,163
业务负债小计	331,683			322,003
合并投资管理基金的负债，按公允价值计算	15			2
负债共计	331,698			322,005
临时权益
可赎回的非控制权益	147			129
永久权益
优先股-每股面值0.01美元；授权1亿股；已发行35，826股和35，826股	3,542			3,542
普通股-每股面值0.01美元；授权3，500，000股；发行1，373，782，514股和1，364，877，915股	14			14
额外实收资本	27,471			27,118
留存收益	30,789			28,652
累计其他综合亏损，税后净额	(2,893		)	(3,171		)
减去：库存量451，583，637和404，452，246普通股，按成本计算	(17,803		)	(15,517		)
纽约梅隆银行股东权益总额	41,120			40,638
合并投资管理基金不可赎回的非控制性权益	203			101
总永久权益	41,323			40,739
总负债，临时权益和永久权益	$	373,168		$	362,873

见随附的合并财务报表未经审计附注。

BNY Mellon47

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并现金流量表(未审计)

	截至9月9日的9个月。30，
(百万)	2019			2018
经营活动
净收入	$	3,018		$	3,384
非控股权益造成的净(收入)损失	(17		)	1
适用于纽约梅隆银行股东的净收入	3,001			3,385
调整净收益与经营活动提供的净现金(用于)进行调节：
信贷损失准备	(17		)	(11		)
养老金计划缴款	(30		)	(47		)
折旧摊销	971			1,011
递延税(福利)	(185		)	(401		)
净证券(收益)损失	(7		)	48
贸易资产和负债的变化	(1,880		)	(1,282		)
应计和其他变动，净额	714			109
经营活动提供的净现金	2,567			2,812
投资活动
银行有息存款的变动	(1,503		)	(3,367		)
美联储和其他中央银行计息存款的变化	(7,171		)	15,570
购买持有至到期的证券	(5,390		)	(4,029		)
持有至到期日的证券的支付	3,501			3,289
持有至到期的证券的到期日	2,274			6,047
购买可供出售的证券	(33,929		)	(22,898		)
可供出售的证券的销售	7,482			5,538
可供出售证券的付款	5,260			5,683
可供出售证券的到期日	20,006			6,113
贷款净变动	1,478			7,227
贷款和其他房地产的销售	147			257
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的变化	3,071			(592		)
种子资本投资净变化	68			54
购买房地和设备/资本化软件	(1,112		)	(819		)
出售房舍和设备的收益	—			23
处置，扣除现金	—			84
其他，净	588			(163		)
投资活动提供的净现金(用于)	(5,230		)	18,017
融资活动
存款变化	13,207			(10,680		)
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券的变化	(2,447		)	(5,005		)
应付款给客户和经纪交易商的变更	(1,332		)	(1,487		)
其他借入资金的变化	(2,422		)	(133		)
商业票据的变化	1,599			(2,340		)
发行长期债务的净收益	2,246			4,144
偿还长期债务	(4,250		)	(3,400		)
行使股票期权所得收益	51			74
发行普通股	19			30
购入国库股票	(2,286		)	(1,897		)
支付的普通现金股利	(834		)	(774		)
优先现金股利支付	(120		)	(120		)
其他，净	23			32
融资活动提供的现金净额	3,454			(21,556		)
汇率变动对现金的影响	(57		)	(57		)
现金和银行到期款项的变化和受限制的现金
现金和银行到期款项的变化和受限制的现金	734			(784		)
期初来自银行的现金和到期的现金和受限制的现金	8,258			7,133
来自银行的现金和到期以及期末的限制现金	$	8,992		$	6,349
来自银行的现金和到期款项以及受限制的现金：
期末银行的现金和到期款项(不受限制的现金)	$	6,718		$	5,047
期末限制现金	2,274			1,302
来自银行的现金和到期以及期末的限制现金	$	8,992		$	6,349
补充披露
已付利息	$	3,528		$	1,795
已缴纳所得税	697			699
所得税退还	445			155

见随附的合并财务报表未经审计附注。

48BNY Mellon

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未审计)

	纽约的银行银行公司的股东梅隆公司的股东																		不可赎回 非控制 利益 固形 投资 管理 基金			总计 永久 权益				可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 权益
(单位为^百万，^除^per 共享·金额)	优先股			普普通通 股票			附加 付清 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税收			财务处 股票
2019年6月30日的余额	$	3,542		$	14		$	27,406		$	30,081		$	(2,688	)	$	(16,822	)	$	166		$	41,699		(a)	$	136
发行给非控股股东的股份	—			—			—			—			—			—			—			—				16
非控股权益的其他净变化	—			—			2			—			—			—			34			36				(2		)
净收入	—			—			—			1,038			—			—			3			1,041				—
其他综合收入	—			—			—			—			(205		)	—			—			(205		)		(3		)
股息：
普通股每股0.31美元	—			—			—			(294		)	—			—			—			(294		)		—
优先股	—			—			—			(36		)	—			—			—			(36		)		—
普通股回购	—			—			—			—			—			(981		)	—			(981		)		—
普通股发行方式：
员工福利计划	—			—			6			—			—			—			—			6				—
已行使的股票奖励和期权	—			—			57			—			—			—			—			57				—
9月余额30、2019年	$	3,542		$	14		$	27,471		$	30,789		$	(2,893	)	$	(17,803	)	$	203		$	41,323		(a)	$	147

(a)	包括纽约梅隆银行普通股股东权益总额$37,991百万在…2019年6月30日和$37,578百万在…九月份30、2019年.

	纽约的银行银行公司的股东梅隆公司的股东																		不可赎回 非控制 利益 固形 投资 管理 基金			总计 永久 权益				可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 权益
(单位为^百万，^除^per 共享·金额)	优先股			普普通通 股票			附加 付清 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税收			财务处 股票
2019年3月31日的余额	$	3,542		$	14		$	27,349		$	29,382		$	(2,990	)	$	(16,072	)	$	122		$	41,347		(a)	$	122
发行给非控股股东的股份	—			—			—			—			—			—			—			—				16
非控股权益的其他净变化	—			—			2			—			—			—			40			42				(2		)
净收入	—			—			—			1,017			—			—			4			1,021				—
其他综合收入	—			—			—			—			302			—			—			302				—
股息：
普通股每股0.28美元	—			—			—			(270		)	—			—			—			(270		)		—
优先股	—			—			—			(48		)	—			—			—			(48		)		—
普通股回购	—			—			—			—			—			(750		)	—			(750		)		—
普通股发行方式：
员工福利计划	—			—			6			—			—			—			—			6				—
已行使的股票奖励和期权	—			—			49			—			—			—			—			49				—
2019年6月30日的余额	$	3,542		$	14		$	27,406		$	30,081		$	(2,688	)	$	(16,822	)	$	166		$	41,699		(a)	$	136

(a)	包括纽约梅隆银行普通股股东权益总额$37,683百万在…2019年3月31日和$37,991百万在…2019年6月30日.

BNY Mellon49

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未审计) (续) 

	纽约的银行银行公司的股东梅隆公司的股东																		不可赎回 非控制 利益 固形 投资 管理 基金			总计 永久 权益				可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 权益
(单位为^百万，^除^per 共享·金额)	优先股			普普通通 股票			附加 付清 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税收			财务处 股票
2018年6月30日的余额	$	3,542		$	14		$	26,981		$	27,306		$	(2,795	)	$	(13,543	)	$	52		$	41,557		(a)	$	189
发行给非控股股东的股份	—			—			—			—			—			—			—			—				22
非控股权益的其他净变化	—			—			(4		)	—			—			—			35			31				2
净收入	—			—			—			1,111			—			—			3			1,114				—
其他综合(损失)	—			—			—			—			(188		)	—			—			(188		)		(2		)
股息：
普通股每股0.28美元	—			—			—			(283		)	—			—			—			(283		)		—
优先股	—			—			—			(36		)	—			—			—			(36		)		—
普通股回购	—			—			—			—			—			(602		)	—			(602		)		—
普通股发行方式：
员工福利计划	—			—			7			—			—			—			—			7				—
直接购股和股息再投资计划	—			—			7			—			—			—			—			7				—
已行使的股票奖励和期权	—			—			43			—			—			—			—			43				—
9月余额30，2018	$	3,542		$	14		$	27,034		$	28,098		$	(2,983	)	$	(14,145	)	$	90		$	41,650		(a)	$	211

(a)	包括纽约梅隆银行普通股股东权益总额$37,963百万在…2018年6月30日和$38,018百万在…九月份30，2018.

	纽约的银行银行公司的股东梅隆公司的股东																		不可赎回 非控制 利益 固形 投资 管理 基金			总计 永久 权益				可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 权益
(单位为^百万，^除^per 共享·金额)	优先股			普普通通 股票			附加 付清 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税收			财务处 股票
2018年12月31日的余额	$	3,542		$	14		$	27,118		$	28,652		$	(3,171	)	$	(15,517	)	$	101		$	40,739		(a)	$	129
与采用有关的某些税收影响的重新分类 ？ASU 2018-02	—			—			—			90			(90		)	—			—			—				—
2019年1月1日调整后的余额	3,542			14			27,118			28,742			(3,261		)	(15,517		)	101			40,739				129
发行给非控股股东的股份	—			—			—			—			—			—			—			—				52
从非控股权益赎回附属股份	—			—			—			—			—			—			—			—				(7		)
非控股权益的其他净变化	—			—			23			—			—			—			85			108				(26		)
净收入	—			—			—			3,001			—			—			17			3,018				—
其他综合收入	—			—			—			—			368			—			—			368				(1		)
股息：
普通股每股0.87美元	—			—			—			(834		)	—			—			—			(834		)		—
优先股	—			—			—			(120		)	—			—			—			(120		)		—
普通股回购	—			—			—			—			—			(2,286		)	—			(2,286		)		—
普通股发行方式：
员工福利计划	—			—			22			—			—			—			—			22				—
直接购股和股息再投资计划	—			—			11			—			—			—			—			11				—
已行使的股票奖励和期权	—			—			297			—			—			—			—			297				—
9月余额30、2019年	$	3,542		$	14		$	27,471		$	30,789		$	(2,893	)	$	(17,803	)	$	203		$	41,323		(a)	$	147

(a)	包括纽约梅隆银行普通股股东权益总额$37,096百万在…2018年12月31日和$37,578百万在…九月份30、2019年.

50BNY Mellon

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纽约梅隆银行公司(及其子公司)

合并权益变动表(未审计) (续) 

	纽约的银行银行公司的股东梅隆公司的股东																		不可赎回 非控制 利益 固形 投资 管理 基金			总计 永久 权益				可赎回的 非- 控管 兴趣/ 暂时性 权益
(单位为^百万，^除^per 共享·金额)	优先股			普普通通 股票			附加 付清 资本			留用 收益			累计其他综合(亏损)、净额 税收			财务处 股票
2017年12月31日的余额	$	3,542		$	14		$	26,665		$	25,635		$	(2,357	)	$	(12,248	)	$	316		$	41,567		(a)	$	179
对合同收入应用ASU 2014-09的累积效应进行调整	—			—			—			(55		)	—			—			—			(55		)		—
对应用ASU 2017-12对衍生品和套期保值的累积效应进行调整	—			—			—			27			(2		)	—			—			25				—
2018年1月1日调整后余额	3,542			14			26,665			25,607			(2,359		)	(12,248		)	316			41,537				179
发行给非控股股东的股份	—			—			—			—			—			—			—			—				56
从非控股权益赎回附属股份	—			—			—			—			—			—			—			—				(32		)
非控股权益的其他净变化	—			—			(17		)	—			—			—			(225		)	(242		)		15
净收益(损失)	—			—			—			3,385			—			—			(1		)	3,384				—
其他综合(损失)	—			—			—			—			(624		)	—			—			(624		)		(7		)
股息：
普通股每股0.76美元	—			—			—			(774		)	—			—			—			(774		)		—
优先股	—			—			—			(120		)	—			—			—			(120		)		—
普通股回购	—			—			—			—			—			(1,897		)	—			(1,897		)		—
普通股发行方式：
员工福利计划	—			—			24			—			—			—			—			24				—
直接购股和股息再投资计划	—			—			23			—			—			—			—			23				—
已行使的股票奖励和期权	—			—			339			—			—			—			—			339				—
9月余额30，2018	$	3,542		$	14		$	27,034		$	28,098		$	(2,983	)	$	(14,145	)	$	90		$	41,650		(a)	$	211

(a)	包括纽约梅隆银行普通股股东权益总额$37,709百万在…2017年12月31日和$38,018百万在…九月份30，2018.

见随附的合并财务报表未经审计附注。

BNY Mellon51

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合并财务报表附注

注1-演示基础

在本季度报表10-Q中，对“我们”、“BNY Mellon”、“公司”及类似术语的提及是指纽约梅隆银行公司及其合并子公司。术语“母公司”指的是纽约梅隆银行公司，而不是其子公司。

演示基础

BNY Mellon是一家全球金融服务公司，其会计和财务报告政策符合美国公认会计原则和普遍的行业惯例。有关我们重要的会计和报告政策的信息，请参阅我们2018年年度报告中的注释1。

随附的合并财务报表未经审计。管理层认为，为公平列报所述期间的财务状况、经营结果和现金流量，已作出所有必要的调整。这些财务报表应与我们的2018年年度报告一起阅读。对以前期间进行了某些非实质性的重新分类，以便将其放在可与本期列报相比较的基础上。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表需要管理层基于对未来经济和市场状况的假设做出估计，这些假设影响我们财务报表中的报告金额和相关披露。虽然我们目前的估计考虑了目前的状况以及我们对未来变化的预期，但实际情况可能比这些估计中的预期更糟，这可能会对我们的经营结果和财务状况产生重大影响。有待估计的金额包括贷款损失准备和贷款相关承诺、金融工具和衍生工具的公允价值、商誉和其他无形资产以及诉讼和监管或有事项。除其他影响外，估计的这种变化可能导致商誉和无形资产的未来减值，以及设立贷款损失和贷款相关承诺的拨备，以及诉讼和监管或有事件的应计费用。

 

注2-会计变更与新会计准则

2019年第一季度通过了以下会计变动和新的会计准则。

ASU 2016-02，租赁

2016年2月，FASB发布了ASU，租约好的。ASU的主要目标是通过确认资产负债表上的租赁资产和负债来增加透明度和可比性，并扩大相关披露。对于大多数租赁和转租，此ASU需要资产负债表上的“使用权”资产和付款义务负债。此外，根据标准下的租赁分类，可能导致与现有会计原则下的费用确认模式和分类不同。对于分类为融资租赁的租赁，将导致较早期间的费用确认较高，而在租赁的后期期间的费用较低。

公司于2019年1月1日采用本指南，在预期的基础上采用替代转换法，并确认了以下资产的使用权$1.3十亿和租赁负债$1.5十亿在综合资产负债表上，两者均基于预期剩余租赁付款的现值。有关本ASU要求的披露，请参见附注6。

ASU 2018-02，损益表-报告全面收益：对积累的其他全面收益的某些税收影响进行重新分类

2018年2月，FASB发布了ASU，损益表-报告全面收益：从累积的其他全面收益中重新分类某些税收影响。本ASU允许对累计其他全面收入中未反映2017年美国税法颁布的较低法定税率的项目的税收影响从累积其他全面收入重新分类为留存收益。BNY Mellon在2019年第一季度采用了这一指南，这导致了$90百万重新分类减少了积累的其他综合收益，增加了留存收益。

52BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

注3-收购和处置

我们有时用初始付款和后来的或有付款来构建我们的收购，这些付款与结账后的收入或收入增长挂钩。或有付款总计$4百万在2019年第三季度 和 $6百万在2019年前9个月.

At 九月份30、2019年，我们可能有义务支付额外的代价 使用合理的假设，其范围可能从$4百万致$13百万 在下一个 三年，但可能更高，因为某些安排不包含合同最高值。

下面描述的事务完成了不会对BNY Mellon的运营结果产生实质性影响。

2018年的交易量

2018年1月2日，BNY Mellon完成了我们的投资管理精品店CenterSquare的出售，并记录了这笔交易的收益。CenterSquare大约有$10十亿在AUM在美国和全球房地产和基础设施投资。此外，商誉$52百万由于此次出售而从综合资产负债表中删除。

2018年6月29日，BNY Mellon完成了其在Amherst Capital Management LLC的多数股权交换为Amherst Holdings LLC的少数股权。善意$13百万已从综合资产负债表中删除，并因此次出售而录得收益。

注4-有价证券

下表列出了摊销成本、未实现损益总额以及证券的公允价值九月份30、2019年和2018年12月31日分别为。

 

证券在9月30、2019年				毛 未实现
	摊销成本									公平 价值
(百万)				利得			损失
可供销售：
代理RMBS	$	26,359		$	169		$	137		$	26,391
美国财政部	14,480			662			16			15,126
主权债务/主权担保	12,980			172			2			13,150
代理商业MBS	9,304			282			10			9,576
超国家	4,052			44			3			4,093
Clos	3,882			1			15			3,868
国外担保债券	3,575			22			4			3,593
其他ABS	2,477			10			3			2,484
美国政府机构	2,386			91			—			2,477
非代理商业MBS	2,207			62			1			2,268
外国政府机构	2,175			12			1			2,186
非代理红巴(a)	1,003			217			7			1,213
州和政治分区	1,159			27			2			1,184
公司债券	858			22			1			879
其他债务证券	71			3			—			74
可供出售的证券总数(b)	$	86,968		$	1,796		$	202		$	88,562
持有至到期：
代理RMBS	$	26,652		$	270		$	59		$	26,863
美国财政部	4,017			31			4			4,044
代理商业MBS	1,197			34			1			1,230
美国政府机构	922			1			1			922
主权债务/主权担保	787			40			—			827
非代理红巴	86			4			2			88
国外担保债券	76			1			—			77
超国家	25			—			—			25
州和政治分区	16			—			—			16
持有至到期日的证券总数	$	33,778		$	381		$	67		$	34,092
证券总额	$	120,746		$	2,177		$	269		$	122,654

(a)	包括$689百万这是包括在前Grantor信托。

(b)	包括未实现收益总额$33百万和未实现的总损失$70百万记录在与从可供出售转移到持有至到期日的证券有关的累计其他全面收益中。未实现损益主要与机构RMBS有关，并将在证券的合约期内摊销为净利息收入。

BNY Mellon53

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合并财务报表附注 (续)

2018年12月31日证券				毛 未实现
	摊销成本									公平 价值
(百万)				利得			损失
可供销售：
代理RMBS	$	25,594		$	83		$	369		$	25,308
美国财政部	20,190			96			210			20,076
主权债务/主权担保	10,663			108			21			10,750
代理商业MBS	9,836			16			161			9,691
Clos	3,410			—			46			3,364
超国家	2,985			7			8			2,984
国外担保债券	2,890			7			19			2,878
州和政治分区	2,251			18			22			2,247
其他ABS	1,776			1			4			1,773
美国政府机构	1,676			5			24			1,657
非代理商业MBS	1,491			1			28			1,464
非代理红巴(a)	1,095			241			11			1,325
外国政府机构	1,164			1			4			1,161
公司债券	1,074			6			26			1,054
其他债务证券	72			5			—			77
可供出售的证券总数(b)	$	86,167		$	595		$	953		$	85,809
持有至到期：
代理RMBS	$	25,507		$	32		$	632		$	24,907
美国财政部	4,727			3			77			4,653
美国政府机构	1,497			—			10			1,487
代理商业MBS	1,195			—			26			1,169
主权债务/主权担保	833			26			—			859
非代理红巴	100			4			2			102
国外担保债券	80			1			—			81
超国家	26			1			—			27
州和政治分区	17			—			—			17
持有至到期日的证券总数	$	33,982		$	67		$	747		$	33,302
证券总额	$	120,149		$	662		$	1,700		$	119,111

(a)	包括$832百万这是包括在前Grantor信托。

(b)	包括未实现收益总额$39百万和未实现的总损失$87百万记录在与从可供出售转移到持有至到期日的证券有关的累计其他全面收益中。未实现损益主要与机构RMBS有关，并将在证券的合约期内摊销为净利息收入。

 

下表列出了毛利率基础上的已实现收益、损失和减值。

净证券(亏损)收益
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
已实现毛利	$	1		$	12		$	1		$	18		$	5
已实现总亏损	(1		)	(5		)	(1		)	(10		)	(53		)
已确认的总减值	(1		)	—			—			(1		)	—
证券(亏损)净收益合计	$	(1	)	$	7		$	—		$	7		$	(48	)

下表按类型列出了税前净证券(亏损)收益。

净证券(亏损)收益
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
美国财政部	$	—		$	3		$	(1	)	$	4		$	(5	)
主权债务/主权担保	—			2			—			3			—
州和政治分区	—			2			—			2			(1		)
代理RMBS	—			—			—			—			(42		)
其他	(1		)	—			1			(2		)	—
证券(亏损)净收益合计	$	(1	)	$	7		$	—		$	7		$	(48	)

暂时性减值证券

在…九月份30、2019年至于证券组合的未实现亏损总额，主要是由于自购买之日起利率上升，以及某些从可供出售转至持有至到期日的证券，即从转让之日起的利率上升。具体来说，$70百万未实现的损失九月份30、2019年和$87百万在…2018年12月31日下表可供出售部分反映的是某些证券(主要是机构RMBS)，这些证券在以前期间从可供销售转移到持有至到期日。未实现的损失将在证券的合约期内摊销为净利息收入。这一转移为证券创造了新的成本基础。因此，如果这些证券自转让之日起经历了未实现损失，则相应的公允价值和未实现损失将反映在下表的持有至到期日部分。我们不打算出售这些证券，而且我们不得不出售这些证券的可能性也不大。

54BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

下表显示连续未实现损失状况少于12个月以及连续未实现损失状况持续12个月或更长时间的证券的合计公允价值。

9月1日暂时受损的证券。30、2019年	不足12个月							12个月或以上							总计
	公平 价值			未实现 损失				公平 价值			未实现 损失				公平 价值			未实现 损失
(百万)
可供销售：
代理RMBS	$	9,513		$	32			$	4,485		$	105			$	13,998		$	137
美国财政部	2,536			11				764			5				3,300			16
主权债务/主权担保	2,227			2				149			—				2,376			2
代理商业MBS	1,691			7				583			3				2,274			10
超国家	979			2				204			1				1,183			3
Clos	1,491			4				1,098			11				2,589			15
国外担保债券	712			2				440			2				1,152			4
其他ABS	1,062			3				55			—				1,117			3
非代理商业MBS	554			1				55			—				609			1
外国政府机构	860			1				50			—				910			1
非代理红巴(a)	26			1				111			6				137			7
州和政治分区	101			2				16			—				117			2
公司债券	77			1				67			—				144			1
可供出售的证券总数 (b)	$	21,829		$	69			$	8,077		$	133			$	29,906		$	202
持有至到期：
代理RMBS	$	3,745		$	12			$	4,952		$	47			$	8,697		$	59
美国财政部	346			2				1,104			2				1,450			4
代理商业MBS	67			1				—			—				67			1
美国政府机构	225			1				225			—				450			1
非代理红巴	7			—				39			2				46			2
持有至到期日的证券总数	$	4,390		$	16			$	6,320		$	51			$	10,710		$	67
暂时性减值证券总额	$	26,219		$	85			$	14,397		$	184			$	40,616		$	269

(a)	包括$5百万未实现损失小于$1百万不足12个月及$2百万未实现损失小于$1百万包括在前Grantor Trust中的12个月或更长时间。

(b)	包括未实现的总损失$70百万在12个月或更长时间内记录在与从可供出售转移到持有至到期日的证券有关的其他综合收益中。未实现的损失主要与机构RMBS有关，并将在证券的合约期内摊销为净利息收入。有不不到12个月的未实现损失总额。

BNY Mellon55

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合并财务报表附注 (续)

2018年12月31日暂时性减值证券	不足12个月							12个月或以上							总计
(百万)	公平 价值			未实现 损失				公平 价值			未实现 损失				公平 价值			未实现 损失
可供销售：
代理RMBS	$	6,678		$	30			$	9,250		$	339			$	15,928		$	369
美国财政部	6,126			23				6,880			187				13,006			210
主权债务/主权担保	2,185			8				988			13				3,173			21
代理商业MBS	4,505			50				3,082			111				7,587			161
Clos	3,280			46				2			—				3,282			46
超国家	974			2				481			6				1,455			8
国外担保债券	1,058			7				736			12				1,794			19
州和政治分区	316			1				668			21				984			22
其他ABS	1,289			4				23			—				1,312			4
美国政府机构	513			4				673			20				1,186			24
非代理商业MBS	1,015			14				362			14				1,377			28
非代理红巴(a)	94			1				157			10				251			11
外国政府机构	397			1				256			3				653			4
公司债券	685			24				50			2				735			26
可供出售的证券总数(b)	$	29,115		$	215			$	23,608		$	738			$	52,723		$	953
持有至到期：
代理RMBS	$	4,602		$	56			$	17,107		$	576			$	21,709		$	632
美国财政部	157			2				4,343			75				4,500			77
美国政府机构	—			—				1,111			10				1,111			10
代理商业MBS	477			7				654			19				1,131			26
非代理红巴	22			1				31			1				53			2
持有至到期日的证券总数	$	5,258		$	66			$	23,246		$	681			$	28,504		$	747
暂时性减值证券总额	$	34,373		$	281			$	46,854		$	1,419			$	81,227		$	1,700

(a)	包括$22百万未实现损失小于$1百万不足12个月及$3百万未实现损失小于$1百万包括在前Grantor Trust中的12个月或更长时间。

(b)	包括未实现的总损失$87百万在12个月或更长时间内记录在与从可供出售转移到持有至到期日的证券有关的其他综合收益中。未实现的损失主要与机构RMBS有关，并将在证券的合约期内摊销为净利息收入。有不不到12个月的未实现损失总额。

下表显示了我们的证券投资组合按账面金额和收益率(在税收等值基础上)的到期日分布。

到期日分布和证券收益率。30、2019年	美国财政部						美国政府 代理机构						国家和政治 细分						其他债券、票据及债权证						抵押/ 资产支持
(美元，单位：百万美元)	数量			收益率^(a)			数量			收益率^(a)			数量			收益率^(a)			数量			产率 (a)			数量			收益率^(a)			总计
可供出售的证券：
一年或更短	$	2,692		2.60	%		$	81		2.28	%		$	144		2.85	%		$	8,129		1.20	%		$	—		—	%		$	11,046
超过1到5年	5,703			1.78			804			2.54			799			3.18			13,993			1.22			—			—			21,299
超过5到10年	3,851			2.23			1,592			2.76			130			3.05			1,649			1.01			—			—			7,222
超过10年	2,880			3.11			—			—			111			2.72			204			1.78			—			—			3,195
抵押贷款支持证券	—			—			—			—			—			—			—			—			39,448			3.00			39,448
资产支持证券	—			—			—			—			—			—			—			—			6,352			3.09			6,352
总计	$	15,126		2.29	%		$	2,477		2.68	%		$	1,184		3.08	%		$	23,975		1.20	%		$	45,800		3.02	%		$	88,562
持有至到期的证券：
一年或更短	$	1,106		1.45	%		$	300		1.49	%		$	—		—	%		$	186		0.66	%		$	—		—	%		$	1,592
超过1到5年	2,600			1.96			478			2.29			3			5.68			488			0.79			—			—			3,569
超过5到10年	311			2.18			132			2.81			—			—			214			0.43			—			—			657
超过10年	—			—			12			3.25			13			4.76			—			—			—			—			25
抵押贷款支持证券	—			—			—			—			—			—			—			—			27,935			2.96			27,935
总计	$	4,017		1.84	%		$	922		2.12	%		$	16		4.93	%		$	888		0.67	%		$	27,935		2.96	%		$	33,778

(a)	收益是基于证券的摊销成本。

56BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

非暂时性损害

对于证券组合中的每种证券，每季度都会进行一次审查，以确定是否发生了OTTI。有关OTTI的厘定，请参阅我们2018年年报综合财务报表附注1。

下表反映了收益中记录的证券信用损失。期初余额为前期债务证券发生OTTI的信用损失部分。这些增加代表了债务证券首次信用受损或随后发生信用减损的时间。扣减代表已经出售、需要出售或我们打算出售的证券的信用损失。

债务证券信用损失滚转
(百万)	3Q19			3Q18
6月30日期初余额	$	77		$	79
添加：初始OTTI信用损失	—			—
·随后的OTTI信用损失	1			—
减去：出售证券的已实现损失	—			1
截至9月30日的期末余额	$	78		$	78

债务证券信用损失滚转
(百万)	YTD19			YTD18
截至12月31日的期初余额	$	78		$	84
添加：初始OTTI信用损失	—			—
·随后的OTTI信用损失	1			—
减去：出售证券的已实现损失	1			6
截至9月30日的期末余额	$	78		$	78

质押资产

在…九月份30、2019年，BNY Mellon已质押资产$116十亿，包括$91十亿在美联储贴现窗口作为潜在借款的抵押品$6十亿在FHLB抵押为借款的抵押品。质押资产的组成部分九月份30、2019年包括$98十亿证券，$13十亿贷款，$4十亿交易资产和$1十亿银行的有息存款。

如果在联邦储备贴现窗口没有借款，联邦储备通常允许银行自由地将资产移入和移出其质押资产帐户，以出售或补充资产

 

用于其他目的。纽约梅隆银行定期将资产移入和移出其在美联储的质押资产账户。

在…2018年12月31日，BNY Mellon已质押资产$120十亿，包括$96十亿在美联储贴现窗口抵押为潜在借款的抵押品$7十亿在FHLB抵押为借款的抵押品。质押资产的组成部分2018年12月31日包括$100十亿证券，$15十亿贷款，$4十亿交易资产和$1十亿银行的有息存款。

在…九月份30、2019年和2018年12月31日，包括质押资产$17十亿和$13十亿分别允许接受者出售或再融资交付的资产。

我们还获得证券作为抵押品，包括根据转售协议收到的收入、借入的证券、衍生产品合同和托管协议，其条款允许我们向他人出售或再融资证券。在…九月份30、2019年和2018年12月31日，所收到的可出售或补充的证券的市值为$129十亿和$151十亿分别为。我们定期通过交付给第三方来出售或再融资这些证券。自.起九月份30、2019年和2018年12月31日，出售或补充的证券抵押品的市值为$83十亿和$101十亿分别为。

受限现金和证券

根据联邦和其他法规或要求，现金和证券可以分开。在…九月份30、2019年和2018年12月31日，根据联邦和其他法规或要求隔离的现金$2十亿和$2十亿分别为。受限制的现金包括在合并资产负债表上银行的有息存款中。为这些目的而隔离的证券是$2十亿在…九月份30、2019年和$2十亿在…2018年12月31日好的。受限制证券来源于根据转售协议购买的证券，并包括在综合资产负债表上出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券中。

BNY Mellon57

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合并财务报表附注 (续)

注5-贷款与资产质量

贷款

下表提供了我们的贷款组合和行业信用风险集中度的详细信息九月份30、2019年和2018年12月31日.

贷款	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
国内：
商品化	$	1,335		$	1,949
商业地产	5,292			4,787
金融机构	4,973			5,091
租赁融资	559			706
理财贷款和按揭	15,764			15,843
其他住宅按揭	520			594
透支	1,247			1,550
其他	1,143			1,181
保证金贷款	10,177			13,343
总国内	41,010			45,044
国外：
商品化	358			183
商业地产	18			—
金融机构	8,441			6,492
租赁融资	569			551
理财贷款和按揭	92			122
其他(主要是透支)	4,106			4,031
保证金贷款	287			141
外国总数	13,871			11,520
贷款总额(a)	$	54,881		$	56,564

(a)	扣除未赚取的收入$325百万在…九月份30、2019年和$358百万在…2018年12月31日主要涉及国内外租赁融资。

我们的贷款组合包括三投资组合部分：商业，租赁融资和抵押。我们在班级级别管理我们的投资组合，包括六融资应收账款类别：商业，商业房地产，金融机构，租赁融资，理财贷款和抵押贷款，以及其他住宅抵押贷款。

下表列出了每一类融资应收账款，并提供了有关我们的信用风险和我们的信用损失准备金的充分性的更多信息。

58BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

信用损失准备金

信贷损失准备金中的活动列示如下。

截至9月9日的季度信贷损失活动备抵。30、2019年													理财贷款和按揭			其他 住宅 抵押
(百万)	商品化			商品化 房地产			财务 院校			租赁 融资									全 其他				外方			总计
期初余额	$	77		$	72		$	21		$	4		$	20		$	14		$	—			$	33		$	241
核销	(1		)	—			—			—			—			—			—				—			(1		)
追回	—			—			—			—			—			—			—				—			—
净额(冲销)	(1		)	—			—			—			—			—			—				—			(1		)
备抵	(15		)	5			—			(1		)	—			—			—				(5		)	(16		)
期末余额	$	61		$	77		$	21		$	3		$	20		$	14		$	—			$	28		$	224
津贴：
贷款损失	$	10		$	57		$	7		$	3		$	17		$	14		$	—			$	19		$	127
贷款相关承诺	51			20			14			—			3			—			—				9			97
单独评估损害：
贷款余额	$	—		$	—		$	—		$	—		$	16		$	—		$	—			$	—		$	16
贷款损失准备金	—			—			—			—			—			—			—				—			—
集体评估减损：
贷款余额	$	1,335		$	5,292		$	4,973		$	559		$	15,748		$	520		$	12,567		(a)	$	13,871		$	54,865
贷款损失准备金	10			57			7			3			17			14			—				19			127

(a)	包括$1,247百万国内透支，$10,177百万保证金贷款和$1,143百万其他贷款的金额为九月份30、2019年.

截至2019年6月30日的季度信贷损失活动备抵													理财贷款和按揭			其他 住宅 抵押
(百万)	商品化			商品化 房地产			财务 院校			租赁 融资									全 其他				外方			总计
期初余额	$	82		$	74		$	23		$	4		$	21		$	15		$	—			$	29		$	248
核销	—			—			—			—			(1		)	—			—				—			(1		)
追回	—			—			—			—			—			2			—				—			2
净(冲销)收回	—			—			—			—			(1		)	2			—				—			1
备抵	(5		)	(2		)	(2		)	—			—			(3		)	—				4			(8		)
期末余额	$	77		$	72		$	21		$	4		$	20		$	14		$	—			$	33		$	241
津贴：
贷款损失	$	23		$	57		$	8		$	4		$	17		$	14		$	—			$	23		$	146
贷款相关承诺	54			15			13			—			3			—			—				10			95
单独评估损害：
贷款余额	$	96		$	—		$	—		$	—		$	16		$	—		$	—			$	—		$	112
贷款损失准备金	10			—			—			—			—			—			—				—			10
集体评估减损：
贷款余额	$	1,356		$	5,192		$	4,574		$	662		$	15,563		$	549		$	12,849		(a)	$	11,539		$	52,284
贷款损失准备金	13			57			8			4			17			14			—				23			136

(a)	包括$1,575百万国内透支，$10,152百万保证金贷款和$1,122百万其他贷款的金额为2019年6月30日.

BNY Mellon59

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合并财务报表附注 (续)

截至9月9日的季度信贷损失活动备抵。30，2018													理财贷款和按揭			其他 住宅 抵押			全 其他				外方			总计
(百万)	商品化			商品化 房地产			财务 院校			租赁 融资
期初余额	$	76		$	74		$	24		$	6		$	23		$	18		$	—			$	33		$	254
核销	—			—			—			—			—			(1		)	—				—			(1		)
追回	—			—			—			—			—			1			—				—			1
净回收率	—			—			—			—			—			—			—				—			—
备抵	—			(1		)	1			—			(2		)	(1		)	—				—			(3		)
期末余额	$	76		$	73		$	25		$	6		$	21		$	17		$	—			$	33		$	251
津贴：
贷款损失	$	17		$	53		$	9		$	6		$	17		$	17		$	—			$	21		$	140
贷款相关承诺	59			20			16			—			4			—			—				12			111
单独评估损害：
贷款余额	$	—		$	—		$	—		$	—		$	4		$	—		$	—			$	—		$	4
贷款损失准备金	—			—			—			—			—			—			—				—			—
集体评估减损：
贷款余额	$	1,928		$	5,034		$	4,237		$	738		$	15,848		$	623		$	15,306		(a)	$	10,269		$	53,983
贷款损失准备金	17			53			9			6			17			17			—				21			140

(a)	包括$784百万国内透支，$13,326百万保证金贷款和$1,196百万其他贷款的金额为九月份30，2018.

截至9月9日止九个月的信贷损失备抵活动。30、2019年													理财贷款和按揭			其他 住宅 抵押			全 其他			外方			总计
(百万)	商品化			商品化 房地产			财务 院校			租赁 融资
期初余额	$	81		$	75		$	22		$	5		$	21		$	16		$	—		$	32		$	252
核销	(12		)	—			—			—			(1		)	—			—			—			(13		)
追回	—			—			—			—			—			2			—			—			2
净(冲销)收回	(12		)	—			—			—			(1		)	2			—			—			(11		)
备抵	(8		)	2			(1		)	(2		)	—			(4		)	—			(4		)	(17		)
期末余额	$	61		$	77		$	21		$	3		$	20		$	14		$	—		$	28		$	224

截至9月9日止九个月的信贷损失备抵活动。30，2018													理财贷款和按揭			其他 住宅 抵押			全 其他			外方			总计
(百万)	商品化			商品化 房地产			财务 院校			租赁 融资
期初余额	$	77		$	76		$	23		$	8		$	22		$	20		$	—		$	35		$	261
核销	—			—			—			—			—			(1		)	—			—			(1		)
追回	—			—			—			—			—			2			—			—			2
净回收率	—			—			—			—			—			1			—			—			1
备抵	(1		)	(3		)	2			(2		)	(1		)	(4		)	—			(2		)	(11		)
期末余额	$	76		$	73		$	25		$	6		$	21		$	17		$	—		$	33		$	251

60BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

不良资产

下表列出了我们的不良资产。

	不良资产 (百万)	九月份30、2019年			2018年12月31日
	不良贷款：
	其他住宅按揭	$	62		$	67
	理财贷款和按揭	24			9
	不良贷款总额	86			76
	所拥有的其他资产	2			3
	不良资产总额	$	88		$	79

在…九月份30、2019年，对贷款被归类为非应计或降低利率的借款人的未提取承诺不是实质性的。

 

失去兴趣

利息收入会增加$1百万在2019年第三季度, $4百万在2019年第二季度, $1百万在2018年第三季度, $4百万在2019年前9个月和$4百万在2018年前9个月如果期末的不良贷款已经在整个相应的期间内表现出来。

减值贷款

下表提供了有关我们的减值贷款的信息。

减值贷款	3Q19						2Q19						3Q18						YTD19						YTD18
(百万)	平均记录投资			确认利息收入			平均记录投资			确认利息收入			平均记录投资			确认利息收入			平均记录投资			确认利息收入			平均记录投资			确认利息收入
有津贴的减值贷款：
商品化	$	48		$	—		$	96		$	—		$	—		$	—		$	48		$	—		$	—		$	—
理财贷款和按揭	—			—			—			—			—			—			—			—			1			—
有津贴的减值贷款总额	48			—			96			—			—			—			48			—			1			—
无津贴的减值贷款：(a)
理财贷款和按揭	16			—			10			—			4			—			10			—			4			—
总减值贷款	$	64		$	—		$	106		$	—		$	4		$	—		$	58		$	—		$	5		$	—

(a)	当贴现现金流量、抵押品价值或市场价格等于或超过贷款的账面价值时，则贷款不需要根据与减值贷款相关的会计准则提供备抵。

减值贷款	九月份30、2019年										2018年12月31日
(百万)	录下来 投资			未付 校长 平衡			相关 零用钱(a)				录下来 投资			未付 校长 平衡			相关 零用钱(a)
无津贴的减值贷款：(b)
理财贷款和按揭	16			16			不适用				4			4			不适用
总减值贷款(c)	$	16		$	16		$	—			$	4		$	4		$	—

(a)	减值贷款备抵包括在贷款损失备抵中。

(b)	当贴现现金流量、抵押品价值或市场价格等于或超过贷款的账面价值时，则贷款不需要根据与减值贷款相关的会计准则提供备抵。

(c)	排除小于$1百万个别金额均低于100万美元的减值贷款九月份30、2019年和2018年12月31日分别为。与这些贷款相关的贷款损失准备金总额都不到100万美元九月份30、2019年和2018年12月31日分别为。

不适用-不适用。

BNY Mellon61

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合并财务报表附注 (续)

逾期贷款

下表列出了我们的过期贷款。

逾期贷款和应计利息	九月份30、2019年													2018年12月31日
	逾期天数									总计 超过^到期				逾期天数									总计 超过^到期
(百万)	30-59			60-89			≥90							30-59			60-89			≥90
金融机构	$	99		$	—		$	—		$	99			$	3		$	3		$	—		$	6
理财贷款和按揭	46			—			—			46				22			1			5			28
其他住宅按揭	10			3			—			13				12			6			7			25
商业地产	13			—			—			13				1			—			—			1
逾期贷款总额	$	168		$	3		$	—		$	171			$	38		$	10		$	12		$	60

 

问题债务重组

如果债务人遇到财务困难，并且债权人给予债务人本来不会考虑的让步，则修改后的贷款被视为TDR。我们修改了贷款$4百万在2019年第三季度, $1百万在2018年第三季度并且小于$1百万在2019年第二季度好的。这些贷款主要是其他住宅抵押贷款。

 

信贷质量指标

我们的信贷战略是专注于投资级客户，他们是我们非信贷服务的活跃用户。每个客户都会被分配一个内部信用评级，如果可能的话，根据不断评估并可能随时间变化的多个维度将其映射到外部评级机构等级等值。

下表提供了有关信用质量指标的信息。

商业贷款组合

商业贷款组合-信用风险概况 按信誉类别	商品化							商业地产							金融机构
	九月份30、2019年			2018年12月31日				九月份30、2019年			2018年12月31日				九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
投资等级	$	1,652		$	2,036			$	4,753		$	4,184			$	11,346		$	9,586
非投资级	41			96				557			603				2,068			1,997
总计	$	1,693		$	2,132			$	5,310		$	4,787			$	13,414		$	11,583

商业贷款组合根据分配的内部信用评级分为投资级和非投资级类别，与公共评级机构的评级大致一致。评级与BBB-(S&P)/Baa3(穆迪)或更高评级一致的客户被视为投资级。评级低于此阈值的客户被视为非投资级。

 

理财贷款和按揭

财富管理贷款和抵押贷款-信用风险 按内部分配的等级划分的配置文件
	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
理财贷款：
投资等级	$	6,966		$	6,901
非投资级	57			106
财富管理抵押	8,833			8,958
总计	$	15,856		$	15,965

财富管理非抵押贷款通常不会被外部评级机构评级。大部分财富管理贷款是由客户的投资管理账户或托管账户担保的。为这些资产质押的合格资产

62BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

贷款通常是投资级固定收益证券、股票和/或共同基金。因此，财富管理组合这一部分的内部评级将等同于投资级外部评级。财富管理贷款是根据其他类型资产的质押向客户提供的，包括商业资产、固定资产或少量商业房地产。对于以其他资产为抵押的贷款，我们仔细分析了债务人的信用质量，但我们不认为这个贷款组合是投资级的。

财富管理抵押贷款的信用质量指标与外部评级不相关。财富管理抵押贷款通常是发放给高净值个人的贷款，这些贷款主要由住宅物业担保。这些贷款主要是纯利息的、利率可调的抵押贷款，其加权平均贷款与价值比率为62%在起源时。在财富管理投资组合中，少于1%的抵押贷款已过期九月份30、2019年.

在…九月份30、2019年，财富管理抵押贷款组合包括以下地理集中：加利福尼亚州-23%；纽约-18%；马萨诸塞州-10%；佛罗里达-8%；及其他-41%.

其他住宅按揭

另一个住宅按揭组合主要由1-4个家庭住宅按揭贷款组成，合计$520百万在…九月份30、2019年和$594百万在…2018年12月31日好的。这些贷款通常与外部评级不相关。包括在此投资组合中九月份30、2019年vbl.$102百万2005年，2006年和2007年第一季度购买的抵押贷款，其中，11%已服务贷款余额中至少有60天拖欠。

透支

透支主要涉及托管和证券结算客户，总计$5.3十亿在…九月份30、2019年和$5.5十亿在…2018年12月31日好的。透支每天都会发生，主要发生在托管和证券清算业务中，通常在二工作日。

 

其他贷款

其他贷款主要包括对消费者的贷款，这些贷款以股票、共同基金和固定收益证券为抵押。

保证金贷款

我们有$10.5十亿有担保保证金贷款的比率为九月份30、2019年与.相比$13.5十亿在…2018年12月31日好的。保证金贷款以有价证券作抵押，借款人须维持每日抵押品保证金超过100%贷款的价值。我们很少在这些类型的贷款上蒙受损失，并且没有将我们的任何信贷损失拨备分配给保证金贷款。

反向回购协议

反向回购协议是完全以高质量流动证券作抵押的交易。这些交易带有最小的信用风险，因此没有分配信用损失准备金。

注6-租赁

重大会计政策

我们在开始时确定安排是否为租约。使用权(“ROU”)资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表我们支付租赁款项的义务。ROU资产和租赁负债根据开始日期租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。我们根据租赁开始日期可获得的信息，使用我们的增量借款利率来确定租赁付款的现值。除租赁付款外，ROU资产的确定还可能包括与租赁激励和产生的初始直接成本相关的某些调整。只有在合理确定我们将行使该选项时，延长或终止租赁的选项才包括在ROU资产和租赁负债的确定中。

经营租赁的租赁费用在租赁期内以直线方式确认，而融资租赁的租赁费用则采用有效利息法确认。当事件或情况表明账面值可能无法收回时，将对ROU资产进行减值审查。为

BNY Mellon63

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合并财务报表附注 (续)

经营租赁，如果被视为减值，ROU资产将被减记，剩余余额随后以直线方式摊销，从而产生类似于融资租赁的租赁费用确认。

我们选择将租赁和非租赁组件作为单个租赁组件进行核算，并排除非租赁变量组件。此外，对于某些设备租赁，我们应用投资组合方法来说明运营租赁ROU资产和负债。

BNY Mellon从事转租活动，并将租金收入报告为净占用费用的一部分，因为这项活动并不是一项重要的业务活动，而是本公司惯常业务惯例的一部分。

BNY Mellon从事2018年12月31日之前签订的杠杆租赁交易。这些租约在新准则下是祖传的，除非随后修改，否则将继续在先前的指导下入账。

租约

我们拥有公司办公室、数据中心和某些设备的运营和融资租赁。我们的租约有剩余的租期一年致20年数，其中一些包括延长或终止租约的选项。在我们的一些公司办公地点，我们可能会就部分或全部空间和/或租赁期限达成转租安排。

下表显示了与经营和融资租赁相关的合并资产负债表信息。

资产负债表信息	九月份30、2019年
(百万美元)	操作 租约			金融 租约			总计
使用权资产(a)	$	1,274		$	19		$	1,293
租赁责任(b)	$	1,488		$	6		$	1,494
加权平均值：
剩余租期	9.9年数			3.0年数
贴现率(按年计算)	2.99		%	2.81		%

(a)	包括在综合资产负债表的房地和设备中。

(b)	经营租赁负债包括在其他负债中，融资租赁负债包括在合并资产负债表上的其他借入资金中。

 

下表列出了租赁费用的组成部分。

租赁费	季度结束					年初至今
(百万)	九月份30、2019年					九月份30、2019年
经营租赁费用		$	66				$	198
可变租赁费用		10					29
转租收入		(8		)			(24		)
融资租赁费用：
使用权资产摊销		2					6
租赁负债利息		—					—
融资租赁费用总额		$	2				$	6
租赁费用总额		$	70				$	209

下表显示了与租赁相关的现金流量信息。

现金流量信息	九个月结束
(百万)	九月份30、2019年
为包括在负债计量中的金额支付的现金：
经营融资租赁的现金流		$	—
经营租赁的经营现金流		$	203
融资租赁现金流		$	16

有关非现金经营及/或融资租赁交易的资料，请参阅附注21。

下表列出了在采用ASU 2016-02之前经营租赁的租赁负债到期日，租约.

租赁负债到期日	操作 租约
(百万)
在截至12月31日的一年中，
2019	$	264
2020	244
2021	211
2022	172
2023	136
2024及以后	432
总计	$	1,459

64BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

下表列出了采用ASU 2016-02后租赁负债的到期日，租约.

租赁负债到期日	操作 租约			金融 租约
(百万)
在截至12月31日的一年中，
2019年(不包括截至9月9日的9个月30，2019年)	$	80		$	5
2020	275			1
2021	220			—
2022	181			—
2023	144			—
2024及以后	803			—
租赁付款总额	1,703			6
减去：推定利息	(215		)	—
总计	$	1,488		$	6

 

注7-商誉和无形资产

商誉

下表提供了按业务划分的商誉分类。

商誉 (百万)	投资 服务			投资 管理			其他			固形
2018年12月31日的余额	$	8,333		$	8,970		$	47		$	17,350
外币换算	(45		)	(57		)	—			(102		)
9月余额30、2019年	$	8,288		$	8,913		$	47		$	17,248

商誉 (百万)	投资 服务			投资 管理			其他			固形
2017年12月31日的余额	$	8,389		$	9,128		$	47		$	17,564
配置	—			(65		)	—			(65		)
外币换算	(39		)	(70		)	—			(109		)
9月余额30，2018	$	8,350		$	8,993		$	47		$	17,390

无形资产

下表提供了按业务分类的无形资产细目。

无形资产-按业务划分的账面净值 (百万)	投资 服务			投资 管理			其他			固形
2018年12月31日的余额	$	758		$	1,613		$	849		$	3,220
摊销	(61		)	(28		)	—			(89		)
外币换算	(1		)	(6		)	—			(7		)
9月余额30、2019年	$	696		$	1,579		$	849		$	3,124

无形资产-按业务划分的账面净值 (百万)	投资 服务			投资 管理			其他			固形
2017年12月31日的余额	$	888		$	1,674		$	849		$	3,411
摊销	(107		)	(38		)	—			(145		)
外币换算	(1		)	(7		)	—			(8		)
9月余额30，2018	$	780		$	1,629		$	849		$	3,258

BNY Mellon65

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合并财务报表附注 (续)

下表按类型提供了无形资产的细目。

无形资产	九月份30、2019年											2018年12月31日
(百万)	毛 携载 金额			累积 摊销			网 携载 金额			剩馀 加权- 平均值 摊销 周期		毛 携载 金额			累积 摊销			网 携载 金额
摊销后：(a)
客户合同-投资服务	$	1,516		$	(1,191	)	$	325		10年数		$	1,572		$	(1,186	)	$	386
客户关系-投资管理	890			(714		)	176			11年数		899			(699		)	200
其他	64			(15		)	49			14年数		26			(12		)	14
摊销总额	2,470			(1,920		)	550			11年数		2,497			(1,897		)	600
不须摊销的：(b)
商号	1,291			不适用			1,291			不适用		1,332			不适用			1,332
客户关系	1,283			不适用			1,283			不适用		1,288			不适用			1,288
合计不需摊销	2,574			不适用			2,574			不适用		2,620			不适用			2,620
无形资产总额	$	5,044		$	(1,920	)	$	3,124		不适用		$	5,117		$	(1,897	)	$	3,220

(a)	不包括全部摊销的无形资产。

(b)	不需要摊销的无形资产具有不确定的寿命。

不适用-不适用.

预计未来五年当前无形资产的年度摊销费用如下：

截至年底的一年 12月31日	估计摊销费用 (百万)
2019		$	117
2020		104
2021		81
2022		63
2023		52

损伤测试

商誉减值测试至少每年在报告单位级别进行。未经摊销的无形资产每年进行减值测试，如果事件或情况表明其可能发生减值，则会更频繁地进行测试。

BNY Mellon‘s三业务部门包括七每年进行商誉减值测试的报告单位。投资服务部门由以下部分组成四报告单位；投资管理部门包括二报告单位和一报告单位包括在另一个部门中。作为年度商誉减值测试的结果七2019年第二季度进行的报告单位，不确认商誉减值。

 

注8-其他资产

下表提供了合并资产负债表上列出的其他资产的组成部分。

其他资产	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
公司/银行拥有的人寿保险	$	5,179		$	4,937
应收帐款	3,319			3,692
未能交付	3,091			2,274
软体	1,706			1,652
预付养老金资产	1,479			1,357
合资企业的股权和其他投资	1,178			1,064
可再生能源投资	1,174			1,264
符合条件的保障性住房项目投资	1,047			999
应收所得税	512			1,125
联邦储备银行股票	465			484
预付费用	461			385
套期保值衍生工具的公允价值	287			289
种子资本	167			224
其他(a)	1,662			1,552
其他资产总额	$	21,727		$	21,298

(a)	在…九月份30、2019年和2018年12月31日，其他资产包括$23百万和$111百万分别是联邦住房贷款银行的股票，按成本价。

非现货股权证券

非容易出售的股权证券没有容易确定的公允价值。这些投资使用计量替代方法进行估值，其中投资按成本结转，减去任何减值，以及由可观察到的变化引起的正负变化

66BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

同一发行人的相同或相似投资的有序交易中的价格变化。可观察到的价格变动记录在综合收益表的投资和其他收入中。我们的非现成股权证券总计$62百万在…九月份30、2019年和$55百万在…2018年12月31日并计入合资企业的股权和上表中的其他投资。

下表列出了非现货股权证券的调整情况。

非现货股权证券																生活至今
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
向上调整	$	1		$	2		$	3		$	3		$	28		$	31
向下调整	—			(1		)	(1		)	(1		)	(1		)	(2		)
净调整	$	1		$	1		$	2		$	2		$	27		$	29

符合条件的保障性住房项目投资

我们投资于经济适用房项目主要是为了满足公司根据“社区再投资法案”的要求。我们在符合条件的保障性住房项目上的总投资总计$1.0十亿在…九月份30、2019年和2018年12月31日好的。承诺为符合条件的保障性住房项目的未来投资提供资金$504百万在…九月份30、2019年和$479百万在…2018年12月31日并记录在其他负债中。为未来投资提供资金的承诺摘要如下：2019 – $59百万; 2020 – $173百万; 2021 – $161百万; 2022 – $81百万; 2023 – $6百万及2024及以后 – $24百万.

 

确认的税收抵免和其他税收优惠是$39百万在2019年第三季度, $40百万在2018年第三季度, $39百万在2019年第二季度, $117百万在2019年前9个月和$122百万在2018年前9个月.

包括在所得税准备中的摊销费用是$33百万在2019年第三季度, $34百万在2018年第三季度, $32百万在2019年第二季度, $97百万在2019年前9个月和$102百万在2018年前9个月.

按每股资产净值进行估值的投资

在我们的投资管理业务中，我们为机构和其他投资者管理投资资产，包括股票、固定收益、货币市场和多资产和另类投资基金。作为该活动的一部分，我们对某些基金进行种子资本投资。我们还持有私人股本投资，特别是符合沃尔克规则的小企业投资公司(“SBIC”)，以及某些其他公司投资。种子资本、私募股权和其他公司投资包括在综合资产负债表的其他资产中。某些投资的公允价值是使用BNY Mellon在基金中的所有权权益的每股净资产价值(“NAV”)估计的。

下表显示了我们使用NAV进行估值的投资信息。

使用资产净值进行估值的投资
	九月份30、2019年										2018年12月31日
(美元 (单位：百万)	公平 价值			无资金支持 承付款				赎回 频率，频率	赎回 通知期		公平 价值			无资金 承付款				赎回 频率，频率	赎回 通知期
种子资本	$	59			$	—		每日-季度	1-90^天		$	54			$	—		每日-季度	1-90^天
私募股权投资(SBIC)(a)	86				49			不适用	不适用		74				41			不适用	不适用
其他(b)	32				—			每日-季度	1-95日		87				—			每日-季度	1-95日
总计	$	177			$	49					$	215			$	41

(a)	私募股权投资包括符合沃尔克规则的SBIC投资，投资于经济的不同部门。私募股权投资没有赎回权。来自该等投资的分派将于私募股权投资的相关投资(年期为10年)清算时收到。

(b)	主要涉及对基金的投资，这些基金与员工的递延薪酬安排有关。

不适用-不适用。

BNY Mellon67

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合并财务报表附注 (续)

注9-合同收入

投资服务和投资管理的费用收入主要是可变的，根据费用表中规定的AUC/A、AUM水平和客户驱动的交易水平。有关我们服务的性质和收入确认的信息，请参阅2018年年报综合财务报表附注9。有关其他信息，请参见2018年年报合并财务报表附注23

 

关于我们的主要业务，投资服务和投资管理，以及提供的主要服务的信息。

合同收入分解

合同收入包括在综合损益表的费用收入中。下表列出了每个业务部门与客户的合同相关的费用收入，按费用收入类型分类。

按业务细分的合同收入分类(a)
	季度结束
	九月份30、2019年													2019年6月30日													九月份30，2018
(百万)	是			我			其他			总计				是			我			其他			总计				是			我			其他			总计
费用收入-合同收入：
投资服务费：
资产维修费	$	1,100		$	20		$	1		$	1,121			$	1,089		$	20		$	—		$	1,109			$	1,103		$	21		$	—		$	1,124
结算服务费(b)	419			—			—			419				411			—			(1		)	410				393			—			—			393
发行人服务费	324			—			—			324				291			—			—			291				288			—			—			288
库务费	140			—			—			140				140			1			—			141				136			—			—			136
投资服务总额 收费(b)	1,983			20			1			2,004				1,931			21			(1		)	1,951				1,920			21			—			1,941
投资管理和绩效费用(b)	4			825			—			829				4			829			—			833				3			904			—			907
融资相关费用	14			—			—			14				16			—			1			17				13			—			1			14
配送和维修	(12		)	45			—			33				(13		)	44			—			31				(13		)	48			—			35
投资和其他收入	72			(50		)	—			22				69			(48		)	—			21				71			(51		)	(1		)	19
总费用收入-合同收入	2,061			840			1			2,902				2,007			846			—			2,853				1,994			922			—			2,916
费用和其他收入-不在ASC 606的范围内(C)(D)	230			(7		)	3			226				220			4			41			265				236			16			7			259
总费用及其他收入	$	2,291		$	833		$	4		$	3,128			$	2,227		$	850		$	41		$	3,118			$	2,230		$	938		$	7		$	3,175

(a)	业务分部数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。

(b)	在2019年第一季度，我们将某些与平台相关的费用从投资管理和绩效费用重新分类为结算服务费。以前的期间已被重新分类。

(c)	主要包括外汇和其他交易收入、融资相关费用、资产服务费、投资和其他收入以及证券净收益(亏损)，所有这些都使用其他会计准则核算。

(d)	投资管理业务包括来自合并投资管理基金的收入，扣除非控制性权益后，年收入为百万美元。2019年第三季度, $6百万在2019年第二季度和$7百万在2018年第三季度.

IS-投资服务部门。

IM-投资管理部门。

68BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

按业务细分的合同收入分类(a)
	年初至今
	九月份30、2019年													九月份30，2018
(百万)	是			我			其他			总计				是			我			其他			总计
费用收入-合同收入：
投资服务费：
资产维修费	$	3,262		$	60		$	1		$	3,323			$	3,318		$	67		$	1		$	3,386
结算服务费(b)	1,228			—			(1		)	1,227				1,217			—			1			1,218
发行人服务费	866			—			—			866				813			—			—			813
库务费	412			1			—			413				414			1			—			415
投资服务费总额(b)	5,768			61			—			5,829				5,762			68			2			5,832
投资管理和绩效费用(b)	12			2,491			—			2,503				12			2,739			—			2,751
融资相关费用	47			—			1			48				45			—			1			46
配送和维修	(39		)	134			—			95				(41		)	146			—			105
投资和其他收入	210			(147		)	—			63				209			(152		)	—			57
总费用收入-合同收入	5,998			2,539			1			8,538				5,987			2,801			3			8,791
费用和其他收入-不在ASC 606的范围内(C)(D)	674			8			74			756				726			90			53			869
总费用及其他收入	$	6,672		$	2,547		$	75		$	9,294			$	6,713		$	2,891		$	56		$	9,660

(a)	业务分部数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。

(b)	在2019年第一季度，我们将某些与平台相关的费用从投资管理和绩效费用重新分类为结算服务费。以前的期间已被重新分类。

(c)	主要包括外汇和其他交易收入、融资相关费用、资产服务费、投资和其他收入以及证券净收益(亏损)，所有这些都使用其他会计准则核算。

(d)	投资管理业务包括来自合并投资管理基金的收入，扣除非控股权益$22百万在2019年前9个月和$12百万在2018年前9个月.

IS-投资服务部门。

IM-投资管理部门。

合同余额

我们的客户是根据每个客户合同中商定的收费表进行计费的。来自客户的应收账款为$2.4十亿在…九月份30、2019年和$2.5十亿在…2018年12月31日好的。对应收账款保持备抵，这通常是基于未付天数。对津贴的调整记入合并损益表的其他费用中。我们记录了$2百万在2019年第三季度, 2018年第三季度和2019年第二季度和$8百万在2019年前9个月和2018年前9个月.

合同资产表示由于某些合同条款(而不是时间的推移)尚未向客户开具帐单的应计收入$47百万在…九月份30、2019年和$36百万在…2018年12月31日好的。作为合同资产记录的应计收入通常按年记账。有不合同资产中记录的减值2019年前9个月.

来自客户的应收款和合同资产均包括在合并资产负债表的其他资产中。

 

合同负债是指在根据某些合同提供服务之前收到的付款，并且$193百万在…九月份30、2019年和$171百万在…2018年12月31日好的。合同负债包括在合并资产负债表的其他负债中。确认收入2019年第三季度截至2019年6月30日，与合同负债有关的是$61百万好的。确认收入2019年前9个月与合同负债有关的2018年12月31日是$91百万.

合同资产和负债的变化主要涉及任何一方在合同下的表现。

合同费用

用于获得被视为可收回的合同的增量成本被资本化为合同成本。这些成本来自于销售奖励的支付，主要是在财富管理业务中，总计$91百万在…九月份30、2019年和$98百万在…2018年12月31日好的。资本化的销售奖励是基于资产所涉及的商品或服务的转移而摊销的，通常是平均的九年好的。资本化销售奖励的摊销，主要包括在合并收入上的员工费用中

BNY Mellon69

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合并财务报表附注 (续)

语句，总计$7百万在2019年第三季度, $6百万在2018年第三季度, $5百万在2019年第二季度和$17百万在2019年前9个月和2018年前9个月.

当履行合同的成本与现有合同或特定的预期合同直接相关，生成或增强将用于履行履行义务并可收回的资源时，这些成本将资本化。此类成本通常表示设置成本，其中包括在合同开始时发生的任何直接成本，该合同使履行义务得以履行，且合计$17百万在…九月份30、2019年和$20百万在…2018年12月31日好的。这些资本化成本在预期合同期内以直线方式摊销，合同期一般为七至九年。摊销包括在合并损益表的其他费用中，合计$1百万

 

在2019年第三季度和2018年第三季度, $2百万在2019年第二季度和$4百万在2019年前9个月和2018年前9个月.

有不在资本化合同成本中记录的减值2019年前9个月.

未履行的履行义务

我们没有任何未履行的履行义务，除了那些根据会计标准编码(“ASC”)606进行实际权宜选择的义务，与客户签订合同的收入好的。实际的权宜选择适用于(I)原预期期限为一年或更短的合同，以及(Ii)我们确认收入的合同，其金额为我们有权为所提供的服务开具发票的金额。

注10-净利息收入

下表提供了综合损益表中所列净利息收入的组成部分。

净利息收入	季度结束											年初至今
(百万)	九月份30、2019年				2019年6月30日			九月份30，2018				九月份30、2019年				九月份30，2018
利息收入
在美联储和其他中央银行的存款	$	102			$	113		$	125			$	354			$	387
银行存款	73				64			59				200				157
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券	660				568			281				1,702				681
保证金贷款	104				119			129				358				372
无保证金贷款	287			(a)	365			344				1,007			(a)	994
证券：
应纳税	669				687			650				2,062				1,846
免除联邦所得税	7				10			14				29				43
证券总额	676				697			664				2,091				1,889
买卖证券	40				39			32				115				88
利息收入总额	1,942				1,965			1,634				5,827				4,568
利息费用
存款	437				432			237				1,260				527
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	443				372			190				1,146				455
贸易负债	8				11			7				26				23
其他借款	10				20			16				54				39
商业票据	22				18			16				48				49
客户应付款	59				69			51				198				127
长期债务	233				241			226				722				622
利息支出总额	1,212				1,163			743				3,454				1,842
净利息收入	730				802			891				2,373				2,726
信贷损失准备	(16		)		(8		)	(3		)		(17		)		(11		)
扣除信贷损失准备后的净利息收入	$	746			$	810		$	894			$	2,390			$	2,737

(a)	包括租赁相关减值的影响$70百万.

70BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

注11-员工福利计划

净定期收益(贷方)成本的组成部分如下所示。服务成本部分反映在人员费用中，而其余部分反映在其他费用中。

净定期收益(贷方)成本	季度结束
	九月份30、2019年										2019年6月30日										九月份30，2018
(百万)	国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利				国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利				国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利
服务成本	$	—		$	3		$	—			$	—		$	3		$	—			$	—		$	7		$	1
利息成本	44			8			2				45			8			1				42			8			1
预期资产回报	(84		)	(11		)	(1		)		(84		)	(12		)	(2		)		(85		)	(14		)	(2		)
其他	13			—			(1		)		13			1			—				19			5			(1		)
净定期收益(贷方)成本	$	(27	)	$	—		$	—			$	(26	)	$	—		$	(1	)		$	(24	)	$	6		$	(1	)

净定期收益(贷方)成本	年初至今
	九月份30、2019年										九月份30，2018
(百万)	国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利				国内养老金福利			外国养老金福利			医疗福利
服务成本	$	—		$	9		$	—			$	—		$	21		$	1
利息成本	133			24			5				127			24			5
预期资产回报	(252		)	(34		)	(5		)		(255		)	(43		)	(6		)
其他	39			1			(2		)		53			17			(2		)
净定期收益(贷方)成本	$	(80	)	$	—		$	(2	)		$	(75	)	$	19		$	(2	)

注12-所得税

所得税准备是 $246百万 (19.1%实际税率)2019年第三季度, $220百万 (16.5%实际税率)2018年第三季度和$264百万 (20.5%实际税率)2019年第二季度好的。2018年第三季度的实际税率受到美国税收立法和其他变化临时估计数调整的影响。

截至#年末，我们的总税收储备九月份30、2019年vbl.$147百万与.相比$135百万在…2019年6月30日好的。如果这些税收储备是不必要的，$147百万会影响未来期间的实际税率。我们在综合损益表的所得税准备金中确认与所得税相关的应计利息和罚款(如果适用)。包括在资产负债表中九月份30、2019年应计利息(如适用)为$27百万好的。与利息有关的额外税费截至9月9日的9个月。30、2019年是$9百万，与$3百万为.截至9月9日的9个月。30，2018.

 

在未来12个月内，不确定税务状况的总准备金有可能大约减少约$100百万由于与纳税年度有关的调整仍有待审查。

我们的联邦所得税申报表在2013年前不会接受审查。我们的纽约州 纽约市和英国的所得税申报表将关闭审查，直至2012年。

注13-可变利益主体与证券化

BNY Mellon在VIE中拥有不同的权益，其中包括对零售、机构和另类投资基金的投资，包括抵押贷款债务(“CLO”)我们提供资产管理服务的结构，其中一些是合并的。投资基金提供给我们的零售和机构客户，为他们提供具有特定投资目标和战略的投资工具，以满足客户的投资需求。

BNY Mellon71

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合并财务报表附注 (续)

BNY Mellon从这些基金中赚取管理费以及某些基金的绩效费用，并可能为其新基金提供启动资金。这些资金主要来自我们的客户对基金的股票或债务的投资。

此外，BNY Mellon投资于符合条件的经济适用住房和可再生能源项目，这些项目旨在主要通过公司实现税收抵免产生回报。这些项目的结构是有限的

 

伙伴关系和有限责任公司也是VIE，但不是合并的。

下表显示了截至目前BNY Mellon综合资产负债表中包括的增量资产和负债九月份30、2019年和2018年12月31日. 任何合并VIE的净资产仅可用于结算VIE的负债和结算任何投资者的所有权清算请求，包括BNY Mellon投资于VIE的任何种子资本。

合并投资
	九月份30、2019年											2018年12月31日
(百万)	投资 管理 基金				证券化			总计 固形 投资				投资 管理 基金				证券化			总计 固形 投资
交易资产	$	349			$	400		$	749			$	243			$	400		$	643
其他资产	32				—			32				220				—			220
总资产	$	381		(a)	$	400		$	781			$	463		(b)	$	400		$	863
贸易负债	$	7			$	—		$	7			$	—			$	—		$	—
其他负债	8				386			394				2				371			373
负债共计	$	15		(a)	$	386		$	401			$	2		(b)	$	371		$	373
不可赎回的非控制权益	$	203		(a)	$	—		$	203			$	101		(b)	$	—		$	101

 

(a)	包括具有以下资产的投票模型实体(“VME”)$53百万，法律责任$2百万和不可赎回的非控制性利益$2百万.

(b)	包括具有以下资产的脆弱海洋生态系统$253百万，法律责任$2百万和不可赎回的非控制性权益$1百万.

BNY Mellon没有提供其他合同规定不需要向我们的VIE提供的财务或其他支持。此外，任何合并的VIE的债权人没有任何对BNY Mellon的一般信贷的追索权。

非整合VIE

自.起九月份30、2019年和2018年12月31日，以下资产和负债与VIE相关，其中BNY

 

梅隆不是主要受益人，包括在我们的综合资产负债表中，并且主要涉及我们在合格的经济适用房和可再生能源项目中的投资的会计处理。

下表中显示的最大损失敞口仅与BNY Mellon对VIE的投资和无资金支持的承诺有关。

非整合VIE
	九月份30、2019年										2018年12月31日
(百万)	资产			负债			最大损失暴露				资产			负债			最大损失暴露
证券-可供出售(a)	$	206		$	—		$	206			$	214		$	—		$	214
其他	2,436			503			2,941				2,450			479			2,929

(a)	包括对公司赞助CLO的投资。

72BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

注14-优先股

BNY Mellon有100百万面值为面值的优先股的授权股份$0.01每股。下表总结了BNY Mellon公司已发行和未偿还的优先股九月份30、2019年和2018年12月31日.

优先股汇总(a)		已发行和流通股总数					账面价值 (b)
							(百万)
		九月份30、2019年		2018年12月31日			九月份30、2019年			2018年12月31日
	每年股息率
系列A	(I)三个月伦敦银行同业拆息加相关发行期的0.565%中的较大者；或(Ii)4.000%	5,001		5,001			$	500		$	500
系列C	5.2%	5,825		5,825			568			568
系列D	4.50%至但不包括2023年6月20日，然后浮动利率等于3个月期LIBOR加2.46%	5,000		5,000			494			494
系列E	4.95%至2020年6月20日(包括在内)，然后浮动利率等于3个月期LIBOR加3.42%	10,000		10,000			990			990
系列F	4.625%至9月份(包括9月份)2026年，然后浮动利率等于3个月伦敦银行同业拆息加3.131%	10,000		10,000			990			990
总计		35,826		35,826			$	3,542		$	3,542

(a)	所有已发行的优先股都是非累积永久优先股，其清算优先权为每股100，000美元。

(b)	C系列、D系列、E系列和F系列优先股的账面价值记入发行成本后的净值。

下表列出了我们优先股支付的股息。

优先股息支付
(百万美元，每股金额除外)	存托股份 每股				3Q19							2Q19							3Q18							YTD19							YTD18
					每股			总计 分红				每股			总计 分红				每股			总计 分红				每股			总计 分红				每股			总计 分红
系列A	100		(a)		$	1,022.22		$	5			$	1,022.22		$	5			$	1,022.22		$	5			$	3,044.44		$	15			$	3,044.44		$	15
系列C	4,000				1,300.00			8				1,300.00			7				1,300.00			8				3,900.00			23				3,900.00			23
系列D	100				不适用			—				2,250.00			11				不适用			—				2,250.00			11				2,250.00			11
系列E	100				不适用			—				2,475.00			25				不适用			—				2,475.00			25				2,475.00			25
系列F	100				2,312.50			23				不适用			—				2,312.50			23				4,625.00			46				4,625.00			46
总计								$	36						$	48						$	36						$	120						$	120

(a)	代表普通优先资本证券。

不适用-不适用.

有关优先股的更多信息，请参阅我们2018年年度报告中综合财务报表附注的附注14。

BNY Mellon73

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合并财务报表附注 (续)

注15-其他综合收益(亏损)

其他全面收益的组成部分^(亏损)	季度结束
	九月份30、2019年										2019年6月30日										九月份30，2018
(百万)	税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额				税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额				税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期间出现的外币换算调整(a)	$	(213	)	$	(63	)	$	(276	)		$	29		$	(19	)	$	10			$	(21	)	$	(39	)	$	(60	)
外币换算总额	(213		)	(63		)	(276		)		29			(19		)	10				(21		)	(39		)	(60		)
可供出售资产的未实现收益(损失)：
期间产生的未实现的收益(损失)	88			(25		)	63				384			(97		)	287				(190		)	46			(144		)
重新分类调整(b)	1			—			1				(7		)	2			(5		)		—			—			—
可供出售资产的未实现收益(损失)净额	89			(25		)	64				377			(95		)	282				(190		)	46			(144		)
定义的福利计划：
包括在净定期收益成本中的先前服务信用、净损失和初始债务的摊销(b)	13			(3		)	10				12			(2		)	10				23			(5		)	18
已定义福利计划合计	13			(3		)	10				12			(2		)	10				23			(5		)	18
现金流量套期保值的未实现收益(损失)：
期间产生的未实现套期保值(损失)收益	(9		)	4			(5		)		2			(2		)	—				(9		)	2			(7		)
净亏损(收益)重新分类为净收益：
利率合约-利息费用	1			—			1				—			—			—				—			—			—
外汇合同-员工费用	(2		)	—			(2		)		—			—			—				4			(1		)	3
全部重新分类为净收益	(1		)	—			(1		)		—			—			—				4			(1		)	3
现金流量套期保值的未实现(亏损)净收益	(10		)	4			(6		)		2			(2		)	—				(5		)	1			(4		)
其他综合(亏损)收入总额	$	(121	)	$	(87	)	$	(208	)		$	420		$	(118	)	$	302			$	(193	)	$	3		$	(190	)

(a)	包括外国子公司净投资对冲的影响。有关更多信息，请参见注释18。

(b)	与可供出售资产的未实现收益(亏损)有关的重新分类调整在综合收益表中记录为证券净收益。前期服务信贷、净亏损和初始债务的摊销包括在净定期收益成本中，在综合收益表中记录为员工费用。

74BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

其他全面收益的组成部分^(亏损)	年初至今
	九月份30、2019年										九月份30，2018
(百万)	税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额				税前 金额			税收 (费用) 效益			税后 金额
外币折算：
期间出现的外币换算调整(a)	$	(157	)	$	(80	)	$	(237	)		$	(122	)	$	(94	)	$	(216	)
外币换算总额	(157		)	(80		)	(237		)		(122		)	(94		)	(216		)
可供出售资产的未实现收益(损失)：
期间产生的未实现的收益(损失)	794			(205		)	589				(635		)	152			(483		)
重新分类调整(b)	(7		)	2			(5		)		48			(11		)	37
可供出售资产的未实现收益(损失)净额	787			(203		)	584				(587		)	141			(446		)
定义的福利计划：
本期净(亏损)收益	(11		)	2			(9		)		—			—			—
包括在净定期收益成本中的先前服务信用、净损失和初始债务的摊销(b)	38			(8		)	30				67			(16		)	51
已定义福利计划合计	27			(6		)	21				67			(16		)	51
现金流量套期保值的未实现(亏损)收益：
期间产生的未实现套期保值(损失)收益	(1		)	(2		)	(3		)		(19		)	4			(15		)
净亏损(收益)重新分类为净收益：
利率合约-利息费用	1			—			1				—			—			—
外汇合同-员工费用	(1		)	2			1				(4		)	1			(3		)
外汇合同-其他收入	—			—			—				(3		)	1			(2		)
全部重新分类为净收益	—			2			2				(7		)	2			(5		)
现金流量套期保值的未实现(亏损)净收益	(1		)	—			(1		)		(26		)	6			(20		)
其他综合收益(亏损)合计	$	656		$	(289	)	$	367			$	(668	)	$	37		$	(631	)

(a)	包括外国子公司净投资对冲的影响。有关更多信息，请参见注释18。

(b)	与可供出售资产的未实现收益(亏损)有关的重新分类调整在综合收益表中记录为证券净收益。前期服务信贷、净亏损和初始债务的摊销包括在净定期收益成本中，在综合收益表中记录为员工费用。

BNY Mellon75

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合并财务报表附注 (续)

注16-公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债而获得的价格。公允价值计量的三级层次结构是基于截至计量日期对资产或负债估值的投入的透明度而使用的。BNY Mellon在评估负债时会考虑自己的信誉。见我们2018年年度报告综合财务报表附注19

 

关于我们如何确定公允价值和公允价值层次的信息。

下表列出了按公允价值结转的金融工具九月份30、2019年和2018年12月31日，综合资产负债表上的标题和三级估值层次。我们在某些表格中包含了信用评级信息，因为这些信息表明了我们所面临的信用风险的程度，而评级分类的重大变化可能会导致我们的风险增加。

按公允价值按经常性基础于9月9日计量的资产。30、2019年													总承载 价值
(百万美元)	1级			2级			3级			净额^(a)
可供出售的证券：
代理RMBS	$	—		$	26,391		$	—		$	—		$	26,391
美国财政部	15,126			—			—			—			15,126
主权债务/主权担保	8,325			4,825			—			—			13,150
代理商业MBS	—			9,576			—			—			9,576
超国家	—			4,093			—			—			4,093
Clos	—			3,868			—			—			3,868
国外担保债券	—			3,593			—			—			3,593
其他ABS	—			2,484			—			—			2,484
美国政府机构	—			2,477			—			—			2,477
非代理商业MBS	—			2,268			—			—			2,268
外国政府机构	—			2,186			—			—			2,186
非代理红巴(b)	—			1,213			—			—			1,213
州和政治分区	—			1,184			—			—			1,184
公司债券	—			879			—			—			879
其他债务证券	—			74			—			—			74
可供出售的证券总数	23,451			65,111			—			—			88,562
交易资产：
债务工具	1,217			3,658			—			—			4,875
权益工具(c)	2,066			—			—			—			2,066
未被指定为对冲的衍生资产：
利率，利率	7			4,833			—			(2,585		)	2,255
外汇，外汇	—			5,066			—			(4,094		)	972
股权和其他合同	—			14			—			(2		)	12
未被指定为套期保值的衍生资产总额	7			9,913			—			(6,681		)	3,239
营业资产总额	3,290			13,571			—			(6,681		)	10,180
其他资产：
指定为对冲的衍生资产：
外汇，外汇	—			287			—			—			287
指定为对冲的衍生资产总额	—			287			—			—			287
其他资产(d)	51			159			—			—			210
按资产净值计量的资产(d)													177
按公允价值计算的经营资产小计	26,792			79,128			—			(6,681		)	99,416
净额结算前运营资产的百分比	25		%	75		%	—		%
合并投资管理基金资产	359			22			—			—			381
总资产	$	27,151		$	79,150		$	—		$	(6,681	)	$	99,797
净额前总资产的百分比	26		%	74		%	—		%

76BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

按公允价值按经常性基础于9月9日计量的负债。30、2019年													总承载 价值
(百万美元)	1级			2级			第3级			网目(a)
交易负债：
债务工具	$	2,044		$	90		$	—		$	—		$	2,134
权益工具	75			—			—			—			75
未指定为对冲的衍生负债：
利率，利率	11			4,070			—			(2,532		)	1,549
外汇，外汇	—			5,012			—			(4,024		)	988
股权和其他合同	1			19			—			(10		)	10
未指定为套期保值的总衍生负债	12			9,101			—			(6,566		)	2,547
贸易负债总额	2,131			9,191			—			(6,566		)	4,756
长期债务(c)	—			386			—			—			386
其他负债-指定为套期保值的衍生负债：
利率，利率	—			521			—			—			521
外汇，外汇	—			84			—			—			84
其他负债总额-指定为对冲的衍生负债	—			605			—			—			605
按公允价值计算的经营负债小计	2,131			10,182			—			(6,566		)	5,747
净额结算前业务负债的百分比	17		%	83		%	—		%
合并投资管理基金负债	2			13			—			—			15
负债共计	$	2,133		$	10,195		$	—		$	(6,566	)	$	5,762
净额前总负债的百分比	17		%	83		%	—		%

(a)	ASC 815，衍生工具和对冲，允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生应收账款和衍生应付款项进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于未被指定为包括在交易资产或交易负债中的对冲工具的衍生品，以及被指定为包括在其他资产或其他负债中的对冲工具的衍生品。净额结算根据每种产品的净公允价值分配给衍生产品。

(b)	包括$689百万2级，包括在前Grantor Trust中。

(c)	包括证券化中的某些利益。

(d)	包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

BNY Mellon77

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合并财务报表附注 (续)

2018年12月31日以经常性公允价值计量的资产													总承载 价值
(百万美元)	1级			2级			3级			网目 (a)
可供出售的证券：
代理RMBS	$	—		$	25,308		$	—		$	—		$	25,308
美国财政部	20,076			—			—			—			20,076
主权债务/主权担保	6,613			4,137			—			—			10,750
代理商业MBS	—			9,691			—			—			9,691
Clos	—			3,364			—			—			3,364
超国家	—			2,984			—			—			2,984
国外担保债券	—			2,878			—			—			2,878
州和政治分区	—			2,247			—			—			2,247
其他ABS	—			1,773			—			—			1,773
美国政府机构	—			1,657			—			—			1,657
非代理商业MBS	—			1,464			—			—			1,464
非代理红巴(b)	—			1,325			—			—			1,325
外国政府机构	—			1,161			—			—			1,161
公司债券	—			1,054			—			—			1,054
其他债务证券	—			77			—			—			77
可供出售的证券总数	26,689			59,120			—			—			85,809
交易资产：
债务工具	801			2,594			—			—			3,395
权益工具(c)	1,114			—			—			—			1,114
未被指定为对冲的衍生资产：
利率，利率	7			3,583			—			(2,202		)	1,388
外汇，外汇	—			4,807			—			(3,724		)	1,083
股权和其他合同	9			59			—			(13		)	55
未被指定为套期保值的衍生资产总额	16			8,449			—			(5,939		)	2,526
营业资产总额	1,931			11,043			—			(5,939		)	7,035
其他资产:
指定为对冲的衍生资产：
利率，利率	—			23			—			—			23
外汇，外汇	—			266			—			—			266
指定为对冲的衍生资产总额	—			289			—			—			289
其他资产(d)	68			170			—			—			238
按资产净值计量的资产(d)													215
按公允价值计算的经营资产小计	28,688			70,622			—			(5,939		)	93,586
净额结算前运营资产的百分比	29		%	71		%	—		%
合并投资管理基金资产	210			253			—			—			463
总资产	$	28,898		$	70,875		$	—		$	(5,939	)	$	94,049
净额前总资产的百分比	29		%	71		%	—		%

78BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

2018年12月31日按经常性公允价值计量的负债													总承载 价值
(百万美元)	1级			2级			3级			网目 (a)
交易负债：
债务工具	$	1,006		$	118		$	—		$	—		$	1,124
权益工具	75			—			—			—			75
未指定为对冲的衍生负债：
利率，利率	12			3,104			—			(2,508		)	608
外汇，外汇	—			5,215			—			(3,626		)	1,589
股权和其他合同	1			118			—			(36		)	83
未指定为套期保值的总衍生负债	13			8,437			—			(6,170		)	2,280
贸易负债总额	1,094			8,555			—			(6,170		)	3,479
长期债务(c)	—			371			—			—			371
其他负债-指定为套期保值的衍生负债：
利率，利率	—			74			—			—			74
外汇，外汇	—			14			—			—			14
其他负债总额-指定为对冲的衍生负债	—			88			—			—			88
按公允价值计算的经营负债小计	1,094			9,014			—			(6,170		)	3,938
净额结算前业务负债的百分比	11		%	89		%	—		%
合并投资管理基金负债	2			—			—			—			2
负债共计	$	1,096		$	9,014		$	—		$	(6,170	)	$	3,940
净额前总负债的百分比	11		%	89		%	—		%

(a)	ASC 815，衍生工具和对冲，允许根据可依法强制执行的主净额结算协议对衍生应收账款和衍生应付款项进行净额结算，并允许对现金抵押品进行净额结算。净额结算适用于未被指定为包括在交易资产或交易负债中的对冲工具的衍生品，以及被指定为包括在其他资产或其他负债中的对冲工具的衍生品。净额结算根据每种产品的净公允价值分配给衍生产品。

(b)	包括$832百万2级，包括在前Grantor Trust中。

(c)	包括证券化中的某些利益。

(d)	包括种子资本、私募股权投资和其他资产。

BNY Mellon79

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合并财务报表附注 (续)

按公允价值定期计量的某些可供出售证券的详情	九月份30、2019年													2018年12月31日
	总计 携载 价值				收视率(a)									总计 账面价值				收视率(a)
					aaa/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+^和 较低							aaa/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+^和 较低
(百万美元)				(b)													(b)
非代理红巴(c)，起源于：
2007-2019	$	376			41	%	1	%	3	%	55	%		$	315			15	%	2	%	3	%	80	%
2006	310				—		20		—		80			363				—		19		—		81
2005	333				7		1		8		84			396				9		1		7		83
2004及更早版本	194				17		21		11		51			251				16		24		11		49
非代理机构红巴总数	$	1,213			17	%	9	%	5	%	69	%		$	1,325			9	%	11	%	5	%	75	%
非代理商业MBS起源于：
2009-2019	$	2,268			98	%	2	%	—	%	—	%		$	1,464			96	%	4	%	—	%	—	%
国外担保债券：
加拿大	$	1,656			100	%	—	%	—	%	—	%		$	1,524			100	%	—	%	—	%	—	%
联合王国	880				100		—		—		—			529				100		—		—		—
澳大利亚	412				100		—		—		—			333				100		—		—		—
瑞典	269				100		—		—		—			187				100		—		—		—
其他	376				100		—		—		—			305				100		—		—		—
境外担保债券总额	$	3,593			100	%	—	%	—	%	—	%		$	2,878			100	%	—	%	—	%	—	%
主权债务/主权担保：
联合王国	$	3,815			100	%	—	%	—	%	—	%		$	2,153			100	%	—	%	—	%	—	%
德国	2,120				100		—		—		—			1,826				100		—		—		—
法国	1,473				100		—		—		—			1,548				100		—		—		—
意大利	1,393				—		—		100		—			939				—		—		100		—
西班牙	1,382				—		5		95		—			1,365				—		—		100		—
荷兰	774				100		—		—		—			875				100		—		—		—
加拿大	478				100		—		—		—			378				100		—		—		—
香港	465				100		—		—		—			450				100		—		—		—
新加坡	434				100		—		—		—			165				100		—		—		—
爱尔兰	349				—		100		—		—			625				—		100		—		—
其他(d)	467				53		23		—		24			426				75		—		—		25
主权债务总额/主权担保	$	13,150			75	%	4	%	21	%	—	%		$	10,750			72	%	6	%	21	%	1	%
外国政府机构：
德国	$	843			100	%	—	%	—	%	—	%		$	401			100	%	—	%	—	%	—	%
荷兰	684				100		—		—		—			461				100		—		—		—
瑞典	205				100		—		—		—			23				100		—		—		—
其他	454				76		24		—		—			276				100		—		—		—
外国政府机构总数	$	2,186			95	%	5	%	—	%	—	%		$	1,161			100	%	—	%	—	%	—	%

(a)	表示S&P或同等级别的评级。

(b)	在…九月份30、2019年和2018年12月31日，主权债务/主权担保证券包括在估值层次结构中的第1级和第2级。表中的所有其他资产都是估值层次结构中的2级资产。

(c)	包括$689百万在…九月份30、2019年和$832百万在…2018年12月31日包括在前Grantor Trust中。

(d)	包括与巴西有关的非投资级主权债务/主权担保证券$113百万在…九月份30、2019年和$107百万在…2018年12月31日.

在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债

在某些情况下，我们会对我们的资产、负债和无资金来源的贷款相关承诺的公允价值进行调整，尽管它们不会持续按公允价值计量。例如，记录资产的减值和非现成可出售的股本证券

 

按成本进行向上或向下调整。

下表按公允价值层次结构中的标题和级别列出综合资产负债表上的金融工具九月份30、2019年和2018年12月31日公允价值的非经常性变动已在相应年度记录。

80BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

在非经常性基础上按公允价值计量的资产	九月份30、2019年													2018年12月31日
										总承载 价值													总承载 价值
(百万)	1级			级别2			3级							1级			级别2			3级
贷款(a)	$	—		$	59		$	4		$	63			$	—		$	64		$	4		$	68
其他资产(b)	—			64			—			64				—			57			—			57
非经常性基础上按公允价值计算的总资产	$	—		$	123		$	4		$	127			$	—		$	121		$	4		$	125

 

(a)	这些贷款的公允价值下降$1百万在结束的季度中九月份30、2019年并且小于$1百万在结束的季度中2018年12月31日根据ASC 310，应收款指南的要求，基于相关抵押品的公允价值，抵销信用损失准备。

(b)	包括按成本向上或向下调整后按成本结转的非现成股本证券，以及为清偿债务而收到的其他资产。

估计金融工具公允价值

下表列出了估计公允价值和未按公允价值计入综合资产负债表的金融工具的账面金额。九月份30、2019年和2018年12月31日、综合资产负债表上的标题和估值层次。

金融工具摘要	九月份30、2019年
(百万)	1级			2级			3级			总计 估计数 公允价值			携载 金额
资产：
在美联储和其他中央银行的有息存款	$	—		$	73,811		$	—		$	73,811		$	73,811
银行有息存款	—			15,434			—			15,434			15,417
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券	—			43,723			—			43,723			43,723
持有至到期的证券	4,871			29,221			—			34,092			33,778
贷款(a)	—			54,186			—			54,186			53,626
其他金融资产	6,718			1,206			—			7,924			7,924
总计	$	11,589		$	217,581		$	—		$	229,170		$	228,279
负债：
无息存款	$	—		$	55,452		$	—		$	55,452		$	55,452
有息存款	—			195,449			—			195,449			194,208
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	—			11,796			—			11,796			11,796
应付款给客户和经纪-交易商	—			18,364			—			18,364			18,364
商业票据	—			3,538			—			3,538			3,538
借款	—			1,103			—			1,103			1,103
长期债务	—			28,209			—			28,209			27,486
总计	$	—		$	313,911		$	—		$	313,911		$	311,947

(a)	不包括租赁组合。

BNY Mellon81

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合并财务报表附注 (续)

金融工具摘要	2018年12月31日
(百万)	1级			2级			3级			估计总数 公允价值			携载 金额
资产：
在美联储和其他中央银行的有息存款	$	—		$	67,988		$	—		$	67,988		$	67,988
银行有息存款	—			14,168			—			14,168			14,148
根据转售协议出售的联邦资金和购买的证券	—			46,795			—			46,795			46,795
持有至到期的证券	5,512			27,790			—			33,302			33,982
贷款(a)	—			55,142			—			55,142			55,161
其他金融资产	5,864			1,383			—			7,247			7,247
总计	$	11,376		$	213,266		$	—		$	224,642		$	225,321
负债：
无息存款	$	—		$	70,783		$	—		$	70,783		$	70,783
有息存款	—			165,914			—			165,914			167,995
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	—			14,243			—			14,243			14,243
应付款给客户和经纪-交易商	—			19,731			—			19,731			19,731
商业票据	—			1,939			—			1,939			1,939
借款	—			3,584			—			3,584			3,584
长期债务	—			28,347			—			28,347			28,792
总计	$	—		$	304,541		$	—		$	304,541		$	307,067

(a)	不包括租赁组合。

注17-公允价值期权

我们选择公允价值作为选定金融资产和负债的替代计量。下表列出了按公允价值计算的合并投资管理基金的资产和负债。

合并投资管理基金的资产和负债，按公允价值计算
	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
合并投资管理基金资产：
交易资产	$	349		$	243
其他资产	32			220
合并投资管理基金总资产	$	381		$	463
合并投资管理基金负债：
贸易负债	$	7		$	—
其他负债	8			2
合并投资管理基金负债总额	$	15		$	2

BNY Mellon利用活跃市场中相同资产或负债的报价或可观察输入(例如类似资产或负债的报价)对其合并投资管理基金的资产和负债进行估值。相同或类似资产或负债的报价

也可以使用不活跃的市场。因此，公允价值最能反映纽约梅隆银行在合并后的经济表现中所持有的利益

 

投资管理基金。资产及负债价值的变动分别作为综合投资管理基金的投资收入及投资管理基金债券持有人的利益记录在综合收益表中。

我们选择了公允价值选项$240百万长期债务。这笔长期债务的公允价值是$386百万在…九月份30、2019年和$371百万在…2018年12月31日好的。长期债务利用可观察到的市场投入进行估值，并包括在估值层次的第2级中。

下表列出了合并损益表中记录在外汇和其他交易收入中的长期债务公允价值的变化。

外汇和其他贸易收入(a)
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
长期债务	$	(3	)	$	(7	)	$	—		$	(15	)	$	4

(a)	公允价值的变动大致被外汇及其他交易收入所包括的经济对冲所抵销。

注18-衍生工具

我们使用衍生品来管理市场风险，包括利率风险、股票价格风险和外汇风险以及信用风险。我们的交易活动集中在扮演一个市场的角色-

82BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

根据沃尔克规则，为我们的客户提供制造商和便利的客户交易。

衍生金融工具的名义金额表示交易的美元金额；然而，信用风险要小得多。我们进行信用审查，并订立净额结算协议和抵押品安排，以最大限度地降低衍生金融工具的信用风险。我们进入抵销头寸，以减少外币、利率和股票价格风险的敞口。

衍生金融工具的使用涉及对交易对手的依赖。交易对手未能履行其在衍生品合同下的义务是我们在从事衍生品合同时所承担的风险。有不交易对手违约损失记录在2019年第三季度.

套期保值衍生品

我们利用利率互换协议来管理我们对利率波动的风险敞口。我们将公允价值对冲作为利率风险管理策略，通过将与可供出售证券和长期债务相关的某些固定利率利息付款转换为LIBOR来降低公允价值变异性。我们还利用利率掉期和远期外汇合约作为现金流对冲，以管理我们对利率和外汇汇率变化的风险敞口。

被套期保值的可供出售证券包括美国国债、机构和非机构商业MBS、主权债务、公司债券和原始到期日为30年数或更少在最初购买。在…九月份30、2019年, $12.6十亿可供出售证券的面值被指定为公允价值套期保值的利率掉期套期保值，其名义价值为$12.6十亿.

被对冲的固定利率长期债务工具的原始到期日一般为5至30年。在公允价值套期保值关系中，债务通过“接收固定利率，支付可变利率”互换进行对冲。在…九月份30、2019年, $13.9十亿债务的票面价值用利率掉期进行对冲，这些利率掉期被指定为公允价值套期保值，其名义价值为$13.9十亿好的。此外，在九月份30、2019年，公司使用名义价值为$1.0十亿作为现金流套期保值，以转换票面价值为的浮动利率长期债务$1.0十亿到一个

 

固定利率税前亏损$1百万在保监处确认与现金流量套期保值有关九月份30、2019年并将在下一年重新归类为收益12个月.

此外，我们利用远期外汇合约作为对冲，以减轻外汇风险。我们使用远期外汇合约作为现金流对冲，将某些预测的非美元收入和费用转换为美元。我们使用期限为12月份或更少地作为现金流对冲，以对冲我们在以美元为功能货币的实体中对印度卢比、英镑、港元、新加坡元和波兰兹罗提收入和费用交易的外汇风险敞口。自.起九月份30、2019年，套期保值的外汇交易和指定远期外汇合约套期保值是$369百万(名义上)，税前亏损为$1百万记录在累积OCI中。这笔亏损将在下一年重新归类为收益12个月.

我们还利用远期外汇合同作为与可供出售证券相关的外汇风险的公允价值对冲。远期点被指定为排除成分，并在套期保值期间摊销为收益。与排除的成分相关的未摊销衍生值在累计OCI中确认。在…九月份30、2019年, $139百万可供出售证券的面值通过外币远期合约进行对冲，其名义价值为$139百万.

远期外汇合约也用于对冲我们在外国子公司的净投资价值。这些远期外汇合约的到期日小于一年好的。所使用的衍生工具被指定为因汇率而导致我们的外国投资价值变化的对冲。远期外汇合同价值的变化抵消了由于汇率变化而引起的外国投资价值的变化。这些远期外汇合约的公平市场价值的变化在外币换算调整中报告，股东权益扣除税后。在…九月份30、2019年，名义金额合计的远期外汇合同$7.3十亿被指定为净投资套期保值。

BNY Mellon83

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合并财务报表附注 (续)

除远期外汇合约外，我们还指定非衍生金融工具作为我们对外国子公司净投资的对冲。那些被指定为我们的净投资的对冲的非衍生金融工具

 

外国子公司都是BNY Mellon的各种货币的长期负债，并且，在九月份30、2019年，合并后的美元等值为$167百万.

下表列出了与我们在综合损益表中确认的对冲衍生产品投资组合相关的收益(亏损)。

公允价值和现金流量套期保值对损益表的影响
(百万)	位置 得(失)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
可供出售证券的利率公允价值套期保值
导数	利息收入	$	(250	)	$	(486	)	$	214		$	(1,119	)	$	747
套期保值项目	利息收入	243			480			(209		)	1,099			(725		)
长期债务的利率公允价值套期保值
导数	利息费用	146			300			(101		)	631			(610		)
套期保值项目	利息费用	(145		)	(298		)	103			(627		)	609
可供出售证券的外汇公允价值套期保值
导数(a)	其他收入	2			(5		)	—			3			—
套期保值项目	其他收入	(2		)	5			—			(2		)	—
利率风险的现金流量套期保值
(亏损)从保监处重新分类为收入	利息费用	(1		)	—			—			(1		)	—
预测外汇风险的现金流套期保值
收益从OCI重新分类为收入	其他收入	—			—			—			—			3
收益(损失)从OCI重新分类为收入	员工费用	2			—			(4		)	1			4
(亏损)由于公允价值和现金流量套期保值关系在综合损益表中确认的收益		$	(5	)	$	(4	)	$	3		$	(15	)	$	28

(a)	包括De Minimis增益2019年第三季度和2019年第二季度和获得的$1百万在2019年前9个月与排除的组件的摊销相关联。在…九月份30、2019年和2018年12月31日，与排除的成分相关的剩余累积OCI余额是最低限度的。

下表列出综合损益表中用于净投资对冲关系的对冲衍生品的影响。

用于净投资对冲关系的衍生工具在损益表中的影响
(百万)	在衍生工具的累积OCI中确认的收益或(损失)																	收益或(损失)从累计OCI重新分类为收入
净投资套期保值关系中的衍生品																	收益或(损失)从累积OCI重新分类为收入的地点
	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18					3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
外汇合约	$	252		$	76		$	83		$	322		$	354			净收益收益	$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

下表介绍了公允价值对冲关系中被对冲项目的信息。

公允价值套期保值关系中的套期保值项目	被套期保值的账面金额 资产或负债							套期保值会计基础调整增加(减少)(a)
(百万)	九月份30、2019年			2018年12月31日				九月份30、2019年			2018年12月31日
可供出售的证券(b)	$	12,684		$	19,201			$	1,090		$	(125	)
长期债务	$	14,340		$	16,147			$	239		$	(453	)

(a)	包括$140百万以及与可供出售证券相关的停产套期保值基础调整增加的百万美元九月份30、2019年和2018年12月31日分别，和$221百万和$284百万与长期债务相关的终止套期保值的基准调整减少率为九月份30、2019年和2018年12月31日分别为。

(b)	不包括仅外币风险为指定对冲风险的对冲项目，因为与外币对冲相关的基准调整将不会在未来期间通过合并损益表冲销。排除可供出售证券的账面金额为$139百万在…九月份30、2019年和$148百万在…2018年12月31日.

84BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

下表总结了我们总衍生产品组合的名义金额和信用风险九月份30、2019年和2018年12月31日.

衍生工具对资产负债表的影响	名义价值							资产衍生工具 公允价值							负债衍生品 公允价值
	九月份30、2019年			2018年12月31日				九月份30、2019年			2018年12月31日				九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
指定为对冲工具的衍生品： (A)(B)
利率合约	$	27,510		$	35,890			$	—		$	23			$	521		$	74
外汇合同	7,792			6,330				287			266				84			14
指定为套期保值工具的所有衍生品								$	287		$	289			$	605		$	88
未指定为对冲工具的衍生工具：(B)(C)
利率合约	$	320,205		$	248,534			$	4,840		$	3,590			$	4,081		$	3,116
外汇合同	823,138			831,730				5,066			4,807				5,012			5,215
股权合同	1,559			927				14			68				17			118
信贷合同	165			150				—			—				3			1
未被指定为套期保值工具的衍生品总数								$	9,920		$	8,465			$	9,113		$	8,450
衍生产品公允价值总额(d)								$	10,207		$	8,754			$	9,718		$	8,538
主净额结算协议的效力(e)								(6,681		)	(5,939		)		(6,566		)	(6,170		)
主净额协议生效后的公允价值								$	3,526		$	2,815			$	3,152		$	2,368

(a)	被指定为对冲工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别作为其他资产和其他负债记录在综合资产负债表上。

(b)	对于在结算机构结算的衍生品交易，交换的现金抵押品每天被视为衍生品的结算。结算减少了衍生资产和负债的公允价值总额，并相应减少了主净额结算协议的影响，对综合资产负债表没有影响。

(c)	未被指定为对冲工具的资产衍生品和负债衍生品的公允价值分别作为交易资产和交易负债记录在综合资产负债表上。

(d)	公允价值按ASC 815“衍生工具和对冲”的要求，在考虑主净额结算协议之前以毛利率为基础。

(e)	主净额结算协议的效力包括收到和支付的现金抵押品$815百万和$700百万，分别位于九月份30、2019年，及$809百万和$1,040百万，分别位于2018年12月31日.

交易活动(包括交易衍生工具)

我们的交易活动专注于为我们的客户充当做市商，促进客户交易，并根据Volcker规则减少经济对冲的风险。在我们的交易活动中使用的衍生品的公允价值的变化在综合收益表中记录在外汇和其他交易收入中。

下表列出了我们的外汇和其他贸易收入。

外汇和其他贸易收入
(百万)	3Q19			2Q19			3Q18			YTD19			YTD18
外汇，外汇	$	129		$	150		$	150		$	439		$	504
其他营业收入	21			16			5			47			47
外汇和其他贸易收入总额	$	150		$	166		$	155		$	486		$	551

外汇收入包括买卖外汇和外汇远期、期货和期权的收入。其他贸易

 

收入反映现金工具交易的结果，包括固定收益和股权证券以及非外汇衍生品。

我们也使用衍生金融工具作为风险减轻经济套期保值，这并不是正式指定的会计套期保值。这包括对冲我们资产负债表某些风险中固有的外币、利率或市场风险，例如种子资本投资和存款，以及某些投资管理费收入流。我们还使用总回报互换在经济上对冲公司递延补偿计划所产生的义务，根据该计划，参与者推迟补偿并获得与他们选择的投资表现相关的回报。这些总回报掉期的收益或损失记录在综合损益表的员工费用中，并且是最低限度的损失。2019年第三季度和收益$7百万在2018年第三季度, $5百万在2019年第二季度, $23百万在2019年前9个月和$6百万在2018年前9个月.

我们通过头寸限制系统来管理交易风险，这是一种基于历史的VaR方法

BNY Mellon85

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合并财务报表附注 (续)

模拟和其他市场敏感性措施。风险由独立于交易的独立单位每天监测并向高级管理层报告。基于某些假设，VaR方法旨在捕捉所有交易头寸公允价值的不利变化带来的潜在税前美元损失。计算假设一天的保留期，利用99%置信度水平，并纳入非线性产品特征。VaR模型是用于开发经济资本结果的几个统计模型之一，这些结果被分配给业务线，用于计算风险调整后的绩效。

VaR方法不评估异常金融、经济或其他事件所导致的风险。因此，风险评估过程包括一系列基于投资组合中的风险因素和管理层对市场状况的评估的压力情景。基于历史市场事件的附加压力情景也被执行。压力测试可能包括市场流动性减少的影响，以及历史上观察到的相关性和极端情景的崩溃。VaR和其他统计措施，压力测试和敏感性分析被纳入其他风险管理材料中。

交易对手信用风险和抵押品

我们通过定期检查交易对手的财务报表，与这些交易对手的管理层进行保密沟通，并定期监控公开的信用评级信息，来评估交易对手的信用风险。此信息和其他信息用于开发专有信用评级指标，用于评估信用质量。

抵押品要求是在对每个交易对手的信用质量进行全面审查后确定的。抵押品通常以现金和/或流动性高的政府证券的形式持有或质押。每天监控和调整抵押品要求。

附注16提供有关衍生金融工具的额外披露。

场外衍生工具或有特征的披露

某些场外衍生品合约和/或抵押品协议包含在评级下调时触发的信用风险或有特征，其中

 

对手方有权要求额外的抵押品，或有权在净负债情况下终止合同。

下表显示了包含信用风险或有特征和已过帐抵押品价值的净负债头寸的场外衍生品合约的合计公允价值。

	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
净负债头寸中场外衍生品的合计公允价值(a)	$	4,034		$	2,877
宣传品	$	3,820		$	2,801

(a)	在考虑现金抵押品之前。

包含信用风险或有特征的场外衍生品合约的总公允价值可能因市场条件的变化、交易对手交易的组成、新业务或或有特征的变化而从一个季度到另一个季度波动。

我们最大的银行子公司纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)签订了我们绝大部分的场外衍生品合约和/或抵押品协议。因此，如果纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的长期发行人评级被下调，或有特征可能会被触发。

下表显示了属于提前终止条款的合同的公允价值，这些合同处于三个关键评级触发器的净负债头寸中。

潜在的收尾风险(公允价值)(a)
(百万)	九月份30、2019年			2018年12月31日
如果纽约梅隆银行的评级改为：(b)
A3/A-	$	17		$	15
BaA2/BBB	$	472		$	116
Ba1/BB+	$	2,131		$	1,041

(a)	如果纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)的长期发行人评级立即降至所示水平，这些金额代表潜在的总收盘价值，并且不反映公布的抵押品。

(b)	代表穆迪/标准普尔的评级。

如果纽约梅隆银行的债务评级下降到投资等级以下九月份30、2019年和2018年12月31日，现有的抵押品安排将要求我们发布额外的抵押品$65百万和$100百万分别为。

86BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

抵销资产和负债

下表列出了受可强制执行的净额结算协议或抵押品安排抵销的衍生工具和金融工具。没有任何衍生工具或金融工具受可法律强制执行的净额结算协议的约束，我们目前没有对其进行净额结算。

9月30日衍生资产和金融资产的抵销。30、2019年
	确认总资产			资产负债表中抵销的总金额				资产负债表中确认的净资产			资产负债表中未抵销的总金额
(百万)							(a)				金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排规限的衍生工具：
利率合约	$	3,292		$	2,585			$	707		$	203		$	—		$	504
外汇合同	4,882			4,094				788			1			—			787
股权和其他合同	2			2				—			—			—			—
符合净额结算安排的衍生品总数	8,176			6,681				1,495			204			—			1,291
不受净额结算安排约束的衍生品总数	2,031			—				2,031			—			—			2,031
总导数	10,207			6,681				3,526			204			—			3,322
反向回购协议	93,236			60,094			(b)	33,142			33,122			—			20
证券借贷	10,581			—				10,581			10,266			—			315
总计	$	114,024		$	66,775			$	47,249		$	43,592		$	—		$	3,657

(a)	包括净额结算协议和收到的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)	反向回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们通过Fedwire系统进行支付和交付的净基础上结算政府证券交易。

于2018年12月31日抵销衍生资产及金融资产
	确认总资产			资产负债表中抵销的总金额				确认净资产 在 资产负债表			资产负债表中未抵销的总金额
(百万)							(a)				金融工具			收到的现金抵押品			净额
受净额结算安排规限的衍生工具：
利率合约	$	2,654		$	2,202			$	452		$	133		$	—		$	319
外汇合同	4,409			3,724				685			70			—			615
股权和其他合同	38			13				25			—			—			25
符合净额结算安排的衍生品总数	7,101			5,939				1,162			203			—			959
不受净额结算安排约束的衍生品总数	1,653			—				1,653			—			—			1,653
总导数	8,754			5,939				2,815			203			—			2,612
反向回购协议	112,245			76,040			(b)	36,205			36,205			—			—
证券借贷	10,588			—				10,588			10,286			—			302
总计	$	131,587		$	81,979			$	49,608		$	46,694		$	—		$	2,914

(a)	包括净额结算协议和收到的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)	反向回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们通过Fedwire系统进行支付和交付的净基础上结算政府证券交易。

BNY Mellon87

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合并财务报表附注 (续)

9月30日衍生负债和金融负债的抵销。30、2019年								资产负债表中确认的净负债
	已确认总负债			资产负债表中抵销的总金额							资产负债表中未抵销的总金额
(百万)							(a)				金融工具			现金抵押品			净额
受净额结算安排规限的衍生工具：
利率合约	$	4,562		$	2,532			$	2,030		$	1,679		$	—		$	351
外汇合同	4,639			4,024				615			226			—			389
股权和其他合同	18			10				8			—			—			8
符合净额结算安排的衍生品总数	9,219			6,566				2,653			1,905			—			748
不受净额结算安排约束的衍生品总数	499			—				499			—			—			499
总导数	9,718			6,566				3,152			1,905			—			1,247
回购协议	69,004			60,094			(b)	8,910			8,910			—			—
证券借贷	758			—				758			724			—			34
总计	$	79,480		$	66,660			$	12,820		$	11,539		$	—		$	1,281

(a)	包括净额结算协议和支付的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)	回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们通过Fedwire系统进行支付和交付的净基础上结算政府证券交易。

于2018年12月31日抵销衍生负债及金融负债								确认净负债 在 资产负债表
	已确认总负债			资产负债表中抵销的总金额							资产负债表中未抵销的总金额
(百万)							(a)				金融工具			现金抵押品			净额
受净额结算安排规限的衍生工具：
利率合约	$	3,144		$	2,508			$	636		$	547		$	—		$	89
外汇合同	4,747			3,626				1,121			187			—			934
股权和其他合同	75			36				39			37			—			2
符合净额结算安排的衍生品总数	7,966			6,170				1,796			771			—			1,025
不受净额结算安排约束的衍生品总数	572			—				572			—			—			572
总导数	8,538			6,170				2,368			771			—			1,597
回购协议	84,665			76,040			(b)	8,625			8,625			—			—
证券借贷	997			—				997			937			—			60
总计	$	94,200		$	82,210			$	11,990		$	10,333		$	—		$	1,657

(a)	包括净额结算协议和支付的净现金抵押品的影响。与场外衍生品相关的抵销根据净头寸分配给各种类型的衍生品。

(b)	回购协议的抵消与我们参与FICC有关，在FICC中，我们通过Fedwire系统进行支付和交付的净基础上结算政府证券交易。

88BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

有担保借款

下表按向交易对手提供的抵押品类型列出了作为担保借款的回购协议和证券出借交易的合同价值。

回购协议和证券出借交易作为担保借款入账
	九月份30、2019年													2018年12月31日
	剩余合同到期日									总计				剩余合同到期日									总计
(百万)	一夜之间和连续的			最多30天			30天或以上							一夜之间和连续的			最多30天			30天或以上
回购协议：
美国财政部	$	60,878		$	—		$	—		$	60,878			$	76,822		$	—		$	—		$	76,822
美国政府机构	930			—			—			930				759			—			—			759
代理RMBS	3,383			—			—			3,383				3,184			—			4			3,188
公司债券	268			—			1,719			1,987				416			—			1,413			1,829
其他债务证券	217			—			1,038			1,255				271			—			1,106			1,377
股权证券	78			—			493			571				163			—			527			690
总计	$	65,754		$	—		$	3,250		$	69,004			$	81,615		$	—		$	3,050		$	84,665
证券借贷：
美国政府机构	$	9		$	—		$	—		$	9			$	7		$	—		$	—		$	7
其他债务证券	228			—			—			228				294			—			—			294
股权证券	521			—			—			521				696			—			—			696
总计	$	758		$	—		$	—		$	758			$	997		$	—		$	—		$	997
借款总额	$	66,512		$	—		$	3,250		$	69,762			$	82,612		$	—		$	3,050		$	85,662

纽约梅隆银行的回购协议和证券借贷交易主要遇到与流动性相关的风险。我们需要根据协议中预先确定的条款来质押抵押品。如果我们为这些交易所质押的抵押品的公允价值出现下降，我们可能需要向交易对手提供额外的抵押品，从而减少可用于可能出现的其他流动性需求的资产数量。BNY Mellon还在三方回购市场提供三方抵押品代理服务，在那里我们面临信用风险。为了减轻这种风险，我们要求经销商完全保证即日信贷。

注19-承诺和或有负债

表外安排

在正常业务过程中，各种承诺和或有负债均未清偿，未在附带的综合资产负债表中反映出来。

我们的主要交易和资产负债表外风险是证券、外汇和利率风险。

 

管理产品，商业贷款承诺，信用证和证券贷款赔偿。我们承担这些风险是为了降低利率和外汇风险，为客户提供满足信贷和流动性需求的能力，以及对冲外汇和利率风险。这些项目在不同程度上涉及资产负债表上未确认的信贷、外汇和利率风险。我们的资产负债表外风险的管理和监控方式与用于资产负债表内风险的方式类似。

下表总结了我们的表外信用风险。

表外信用风险	九月份30、2019年			2018年12月31日
(百万)
贷款承诺	$	50,303		$	50,631
备用信用证(a)	2,417			2,817
商业信用证	156			165
证券借贷赔偿(B)(C)	398,226			401,504

(a)	参与净额合计$154百万在…九月份30、2019年和$163百万在…2018年12月31日.

(b)	排除对BNY Mellon代表CIBC Mellon客户代理的证券的赔偿，总计$63十亿在…九月份30、2019年和$56十亿在…2018年12月31日.

(c)	包括现金抵押品，投资于弥偿回购协议，由我们作为证券借贷代理持有$42十亿在…九月份30、2019年和$35十亿在…2018年12月31日.

BNY Mellon89

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合并财务报表附注 (续)

未提取的贷款承诺、备用信用证和商业信用证以及证券借贷赔偿的潜在损失总额等于(如果提取的)名义总额，这不考虑任何抵押品的价值。

由于许多贷款承诺预计将到期而没有提款，因此总金额不一定代表未来的现金需求。贷款承诺到期日汇总如下：$31.3十亿在不到一年的时间里，$18.7十亿在一到五年内$346百万五年多了。

SBLCs主要支持公司客户的义务，并以现金和证券作抵押$166百万在…九月份30、2019年和$223百万在…2018年12月31日好的。在…九月份30、2019年, $1.6十亿的SBLC将在一年内到期，$783百万在一到五年内$4百万五年多了。

我们必须在SBLC以及国外和其他担保开始时认识到，对签发担保时承担的义务的公允价值的责任。负债的公允价值与其他资产中的相应资产一起记录，估计为合同客户费用的现值。与SBLCs和外国及其他担保有关的损失的估计负债(如果有)包括在贷款相关承诺的备抵中。

SBLCS的支付/绩效风险使用历史绩效和内部评级标准进行监控。纽约梅隆银行的历史经验是，SBLC通常在没有资金的情况下到期。投资级别以下的SBLCs受到密切监控，以了解付款/业绩风险。下表按投资等级显示SBLCs：

备用信用证	九月份30、2019年		2018年12月31日
投资等级	90	%	89	%
非投资级	10	%	11	%

商业信用证通常是一种短期工具，用于为从卖方向买方运送货物的商业合同提供资金。虽然商业信用证取决于特定条件的满足，但如果买方违约，则代表信用风险

 

基础事务。因此，合同总金额不一定代表未来的现金需求。商业信用证总额$156百万在…九月份30、2019年和$165百万在…2018年12月31日.

我们预计许多贷款承诺和信用证将在不需要预付任何现金的情况下到期。与担保相关的收入经常取决于债务人的信用评级和交易结构，包括抵押品(如果有的话)。与贷款有关的承诺的拨备是$97百万在…九月份30、2019年和$106百万在…2018年12月31日.

证券借贷交易是一种完全抵押的交易，其中证券所有者同意根据预先安排的合同条款，在公开、隔夜或有期限的基础上(通常通过代理，在我们的情况下是纽约梅隆银行)将证券借给借款人(通常是经纪交易商或银行)。

我们通常借出有价证券以补偿借款人违约。我们一般要求借款人提供最低价值的抵押品 102% 对借入证券的公允价值进行日常监控，从而降低信用风险。在证券借贷交易中也可能出现市场风险。这些风险是通过限制可以承担的风险水平的政策来控制的。证券借贷交易通常只与评级较高的对手方进行。 证券贷款弥偿由以下抵押品担保 $417十亿 在… 九月份30、2019年和$420十亿在…2018年12月31日.

BNY Mellon和加拿大帝国商业银行(“CIBC”)的合资企业CIBC Mellon从事证券借贷活动。“CIBC Mellon，BNY Mellon和CIBC共同和个别地赔偿证券贷款人对特定类型的借款人违约。在… 九月份30、2019年和2018年12月31日, $63十亿和$56十亿分别，BNY Mellon作为CIBC Mellon客户的代理，在CIBC Mellon的借款中，有以下抵押品作为担保 $67十亿和$59十亿分别为。如果在违约时，借款人的抵押品不足以支付其相关义务，则与赔偿有关的某些损失可以由赔偿人承担。

90BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

未结算回购和反向回购协议

在正常的业务过程中，我们签订回购协议和反向回购协议，在未来的日期结算。在回购协议中，BNY Mellon在结算时从交易对手处接收现金并提供证券作为抵押品。在反向回购协议中，BNY Mellon在结算时向交易对手预付现金，并从对方那里获得证券作为抵押品。这些交易在结算日记录在合并资产负债表上。在…九月份30、2019年，我们有不未结算回购协议和$1.3十亿未结算的反向回购协议，这些协议都在第二天结算。

行业集中度

我们有与信贷风险相关的重要行业集中度在九月份30、2019年. 下表显示了我们在金融机构和商业投资组合中的信用风险。

金融机构 投资组合风险 (以十亿计)	九月份30、2019年
	贷款			无资金 承付款			总曝光量
证券业	$	3.2		$	23.4		$	26.6
银行	7.9			1.2			9.1
资产管理者	1.3			6.7			8.0
保险	0.1			2.5			2.6
政府	0.1			0.3			0.4
其他	0.8			0.8			1.6
总计	$	13.4		$	34.9		$	48.3

 

商业组合 曝露 (以十亿计)	九月份30、2019年
	贷款			无资金 承付款			总曝光量
制造业	$	0.8		$	4.7		$	5.5
服务和其他	0.7			3.7			4.4
能源和公用事业	0.2			3.8			4.0
媒体和电信	—			1.0			1.0
总计	$	1.7		$	13.2		$	14.9

证券借贷主要集中于经纪交易商，通常以现金和/或证券作抵押。

暴露于某些管理错误

就我们管理的某些离岸免税基金而言，我们可能会对基金的某些行政错误承担责任。错误

 

与该等基金的居民身份有关，从而使本公司面临与基金收益相关的税务负担。在2019年第三季度，根据最近的讨论和与税务当局达成的协议，我们减少了先前为此风险敞口建立的准备金。

赞助会员回购计划

BNY Mellon是FICC赞助会员计划的赞助会员，我们根据FICC政府证券部规则手册(“FICC规则”)提交符合条件的隔夜回购和逆回购美国国债交易(“赞助会员交易”)，由BNY Mellon和我们的赞助会员客户通过FICC进行确认和清算。我们还向FICC保证，我们的保荐会员客户在与这些客户的保荐会员交易有关的FICC规则下所承担的相应义务，将迅速和充分地支付和履行。我们通过获得保荐会员客户抵押品的担保权益以及保荐会员交易下的权利，将本担保下的信用风险降至最低。有关回购和反向回购协议的更多信息，请参见附注18中的“抵销资产和负债”。

弥偿安排

吾等已就包销协议、收购及剥离协议、出售贷款及承诺，以及其他类似类型的安排及与提供上述金融服务有关的索偿及法律程序的惯例赔偿提供标准陈述。已经购买了保险，以减轻这些风险中的某些风险。一般来说，这些赔偿中没有规定或名义上的金额，并且预计不会发生触发赔偿义务的意外事件。此外，这些交易的对手方经常为我们提供类似的赔偿。由于几个原因，我们无法对这些赔偿下的最高支出进行估计。除了在大多数此类赔偿中缺乏声明或名义金额外，我们无法预测将引发赔偿的事件的性质或某一事件的赔偿水平。然而，我们相信，我们将

BNY Mellon91

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合并财务报表附注 (续)

必须为这些赔偿做出任何物质上的支付都是遥远的。在…九月份30、2019年和2018年12月31日，我们并没有在这些安排下记录任何重大负债。

结算及交收交易所

我们是几个行业清算或结算交易所的非控股股权投资者和/或成员，通过这些交易所进行外汇、证券、衍生品或其他交易的结算。某些行业清算和结算交易所要求其成员为其义务和责任提供担保和/或在其他成员不履行其义务的情况下提供流动性支持。我们认为，清算或结算交易所(我们是其成员)破产的可能性很小。此外，某些结算交易所实施了损失分摊政策，使交易所能够将结算损失分配给交易所的会员。在损失发生之前，不可能对这种按市值计价的损失进行量化。由于任何按市价计价损失而产生的任何附属成本无法量化。 此外，我们还赞助客户成为清算和结算交易所的会员，并保证他们的义务。在… 九月份30、2019年 和 2018年12月31日，我们并没有在这些安排下记录任何重大负债。

法律程序

在日常业务过程中，BNY Mellon通常被指定为未决和潜在法律诉讼的被告或当事人。我们还接受政府和监管机构的审查、信息收集请求、调查和诉讼(包括正式和非正式)。在许多此类法律诉讼中，往往主张对重大金钱损害的索赔，而对移交、恢复原状、处罚和/或其他补救行动或制裁的索赔可能在政府和监管事项中寻求。鉴于这些问题的复杂性和每一个问题中存在的特定事实和情况，固有地很难预测这些问题的最终结果。然而，根据我们目前的知识和理解，我们不相信由于这些问题(无论是单独的还是总体的，在适用的准备金和保险范围生效后)产生的判决、和解或命令(如果有)会对纽约商业银行的综合财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

 

梅隆，尽管他们可能会对我们在一定时期内的运营结果产生实质性影响。

鉴于诉讼和监管事项的结果固有的不可预测性，特别是在以下情况下：(I)所寻求的损害赔偿是实质性或不确定的，(Ii)诉讼处于早期阶段，或(Iii)有关事项涉及新的法律理论或大量当事人，当然围绕诉讼和监管事项的时间或最终解决存在相当大的不确定性，包括与每一此类事项相关的可能的最终损失、罚款、惩罚或业务影响(如有)。根据适用的会计准则，BNY Mellon确定诉讼和监管事项的应计项目，当这些事项进入出现可能和合理估计的或有损失的阶段时。在这种情况下，可能存在超过应计金额的损失风险。纽约梅隆银行定期监测可能影响应计金额的发展情况，并将适当调整应计金额。如果所讨论的损失意外事件既不是可能发生的，也不是可以合理估计的，则BNY Mellon不会建立应计，并且将继续监控任何使损失意外事件既可能发生又可以合理估计的发展。BNY Mellon认为，其法律程序的应计项目是适当的，总体上对BNY Mellon的综合财务状况并不重要，尽管未来的应计项目可能会对给定期间的经营结果产生重大影响。

对于此处描述的某些未来可能出现损失或意外损失的事项(无论是超过相关的应计负债还是没有应计负债)，纽约梅隆目前无法估计合理可能的损失范围。对于此处描述的BNY Mellon能够估计合理可能损失的那些事项，这种合理可能损失的合计范围达到 $850百万 超过与该等事宜有关的应计负债(如有的话)。

以下描述了涉及BNY Mellon的某些司法、监管和仲裁程序：

按揭证券化信托程序

纽约梅隆银行在多起诉讼中被指定为被告

92BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

MBS投资者声称，根据管治协议，受托人具有广泛的责任，包括调查和追究对MBS交易其他各方的代表违约和担保索赔的责任。六联邦和州法院的诉讼仍然悬而未决。

与R.Allen Stanford有关的事宜

2005年12月下旬，潘兴有限责任公司(“潘兴”)成为斯坦福集团公司的清算公司。(“SGC”)，注册经纪交易商，是最终由R.Allen Stanford(“Stanford”)控制的一组实体的一部分。同样由斯坦福大学控制的斯坦福国际银行(“SIB”)发行了存单(“CD”)。据称，一些投资者从他们的SGC账户汇出资金购买CD。2009年，SEC指控斯坦福经营与CD销售有关的庞氏骗局，SGC被置于破产管理之下。据称购买CD的人已经提交了15德克萨斯州正在审理的针对潘兴的诉讼，包括假定的集体诉讼。收购者声称，作为SGC的结算公司，潘兴协助斯坦福实施欺诈性计划，并主张合同、成文法和普通法索赔。2018年7月12日，联邦地区法院驳回了六这些案件正在上诉中。2019年3月8日，一群投资者对纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)提起集体诉讼，指控与之前对潘兴提起的诉讼相同。FINRA仲裁程序也由声称提出类似索赔的所谓购买者发起。

巴西邮政诉讼

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.在巴西提供资产服务的子公司DTVM(“DTVM”)担任某些投资基金的管理人，邮政工作者公共养老基金Postalis-Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos(“Postalis”)投资于这些基金。2014年8月22日，Postalis在巴西里约热内卢起诉DTVM，要求赔偿与DTVM管理的Postalis基金有关的损失。Postalis称，DTVM未能适当履行职责，包括对经理进行尽职调查和施加控制。2015年3月12日，Postalis在里约热内卢对DTVM和BNY Mellon Administração de Ativos Ltda提起诉讼。(“Ativos”)指称未能妥善履行与DTVM为管理人而Ativos为管理人的另一基金有关的职责。2015年12月14日，巴西人Associacão dos Profmission ais dos Correios(“ADCAP”)

 

邮政工人协会在圣保罗对DTVM和其他被告提起诉讼，声称DTVM不当地造成了Postalis投资损失。2017年3月20日，诉讼被毫无偏见地驳回，ADCAP对这一决定提出了上诉。2015年12月17日，Postalis提交了三里约热内卢针对DTVM和Ativos的诉讼，声称未能正确履行对其他几个基金的投资责任。2016年2月4日，Postalis在巴西利亚对DTVM、Ativos和投资管理子公司BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda提起诉讼，指控被告担任管理人和/或管理人的各种基金的投资未能妥善履行职责和承担损失责任。2018年1月16日，巴西联邦检控局(“MPF”)在圣保罗对DTVM提起民事诉讼，指控DTVM因未能妥善履行Postalis投资的某些基金的管理人或Postalis自己的投资组合的控制人的某些职责而对Postalis损失承担责任。2018年4月18日，法院在没有偏见的情况下驳回了诉讼，MPF对这一决定提出了上诉。此外，行政法庭de Contas da Uniao启动了两项诉讼，目的是确定对DTVM管理的两个投资基金(Postalis是唯一投资者)的损失的赔偿责任。2019年10月4日，Postalis和另一家养老基金在圣保罗提交了针对DTVM和Ativos的仲裁请求，声称对DTVM担任管理人和Ativos担任管理人的投资基金的损失负有责任。

巴西Silverado诉讼

DTVM担任Fundo de Invstiento em Direitos CreditóRios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，该基金投资于商业信用应收账款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理员身份起诉DTVM，同时以托管人身份起诉德意志银行(Deutsche Bank S.A.-Banco Alemão)和Silverado Gestão e Invstientos Ltda。以投资经理的身份。基金声称，每一名被告都没有履行其各自的义务，给基金造成了损失，而被告对此负有连带责任。

德国税务问题

德国当局正在调查过去的“cum/ex”交易，其中涉及购买股权

BNY Mellon93

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合并财务报表附注 (续)

在股息日期或之前不久的证券，但在该日期之后结算，可能导致不正当的预扣税退款。德国当局认为，过去的CUM/EX交易可能导致避税或逃税。德国当局已向纽约梅隆银行的欧洲子公司通报了对某些第三方投资基金可能进行的汇兑交易的调查，其中一家子公司收购了充当这些第三方投资基金的存托机构和/或基金管理人的实体。我们收到了当局提出的有关收购前活动的信息要求，并正在充分配合这些要求。我们还没有收到任何关于CUM/EX交易的纳税要求。此外，2019年8月，波恩地区法院下令将其中一家子公司加入为起诉无关第三方的第二方。审判于9月开始。在收购主体实体的过程中，我们从卖方那里获得了赔偿责任，我们打算在必要时追查。

注20-业务线

我们有一个内部信息系统，可以为我们的产品和服务线生成性能数据二主要业务和其他部门。我们主要业务的主要产品和服务以及收入类型以及其他部门的描述见我们2018年年度报告综合财务报表附注的附注23。

企业会计原则

我们的业务数据是根据内部管理会计基础确定的，而不是用于合并财务报告的普遍接受的会计原则。这些测量原则的设计是为了使企业的报告结果能够跟踪他们的经济表现。

在进行组织更改时，业务结果可能会重新分类。年第三季度没有明显的组织变化2019好的。结果还取决于收入和费用分配方法的改进，这些方法通常反映在预期的基础上。

 

该等业务的会计政策与我们2018年年报综合财务报表附注附注1所述的会计政策相同。

我们的业务结果是在内部管理报告的基础上提出和分析的。

•	收入金额反映每个业务产生的费用和其他收入。根据收入转移协议在业务之间转移的费用和其他收入包括在每项业务的其他收入中。

•	与特定客户群相关的收入和费用包括在这些业务中。例如，与使用托管产品的客户相关的外汇活动包括在投资服务中。

•	净利息收入根据每项业务产生的资产和负债的收益率分配给企业。我们采用资金转移定价系统，根据资金的利息敏感性和到期日特征，将资金与每项业务的特定资产和负债进行匹配。

•	与各自信贷组合相关的信贷损失拨备反映在每个业务部门中。

•	与限制性股票有关的激励费用分配给企业。

•	支持和其他间接费用根据内部开发的方法分配给企业。

•	经常性FDIC费用根据每个业务内产生的平均存款分配给业务。

•	诉讼费用通常记录在发生费用的业务中。

•	证券投资组合的管理是一项包含在其他部门中的共享服务。因此，与证券投资组合的估值相关的收益和损失被计入另一个分部。

•	客户存款是我们证券投资组合的主要资金来源。我们通常将所有利息收入分配给产生存款的企业。因此，与二零零九年重组的证券组合部分有关的增值已计入业务业绩内。

94BNY Mellon

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合并财务报表附注 (续)

•	资产负债表资产和负债及其相关收入或费用专门分配给每项业务。净负债头寸的企业已分配资产。

 

•	商誉和无形资产反映在单个企业中。

以下合并时间表显示了我们的业务对我们整体盈利能力的贡献。

截至9月9日的季度。30、2019年	投资 服务				投资 管理				其他				固形
(百万美元)
总费用及其他收入	$	2,291			$	833		(a)	$	4			$	3,128		(a)
净利息收入(费用)	753				57				(80		)		730
总收入(亏损)	3,044				890			(a)	(76		)		3,858			(a)
信贷损失准备	(15		)		—				(1		)		(16		)
非利息费用	1,965				590				35				2,590
所得税前收入(亏损)	$	1,094			$	300		(a)	$	(110	)		$	1,284		(a)
税前营业利润率(b)	36		%		34		%		N/M				33		%
平均资产	$	269,784			$	30,326			$	50,569			$	350,679

(a)	总费用和其他收入包括来自综合投资管理基金的净收入百万美元，代表$3百万收入和非控制性权益$3百万好的。总收入和所得税前收入扣除非控制性权益$3百万.

(b)	所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至2019年6月30日的季度	投资 服务				投资 管理				其他				固形
(百万美元)
总费用及其他收入	$	2,227			$	850		(a)	$	41			$	3,118		(a)
净利息收入(费用)	775				67				(40		)		802
总收入	3,002				917			(a)	1				3,920			(a)
信贷损失准备	(4		)		(2		)		(2		)		(8		)
非利息费用	1,954				654				39				2,647
所得税前收入(亏损)	$	1,052			$	265		(a)	$	(36	)		$	1,281		(a)
税前营业利润率(b)	35		%		29		%		N/M				33		%
平均资产	$	264,639			$	30,709			$	47,036			$	342,384

(a)	总费用和其他收入包括综合投资管理基金的净收入$6百万，表示$10百万收入和非控制性权益$4百万好的。总收入和所得税前收入扣除非控制性权益$4百万.

(b)	所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至9月9日的季度。30，2018	投资 服务				投资 管理				其他				固形
(百万美元)
总费用及其他收入	$	2,230			$	938		(a)	$	7			$	3,175		(a)
净利息收入(费用)	827				77				(13		)		891
总收入(亏损)	3,057				1,015			(a)	(6		)		4,066			(a)
信贷损失准备	1				(2		)		(2		)		(3		)
非利息费用	2,030				701				6				2,737			(b)
所得税前收入(亏损)	$	1,026			$	316		(a)	$	(10	)		$	1,332		(A)(B)
税前营业利润率(c)	34		%		31		%		N/M				33		%
平均资产	$	246,276			$	31,283			$	54,782			$	332,341

(a)	总费用和其他收入包括综合投资管理基金的净收入$7百万，表示$10百万收入和非控制性权益$3百万好的。总收入和所得税前收入扣除非控制性权益$3百万.

(b)	非利息费用和所得税前收入包括可归因于非控制性权益的损失$1百万与其他合并子公司相关。

(c)	所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

BNY Mellon95

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合并财务报表附注 (续)

截至9月9日的9个月。30、2019年	投资 服务				投资 管理				其他				固形
(百万美元)
总费用及其他收入	$	6,672			$	2,547		(a)	$	75			$	9,294		(a)
净利息收入(费用)	2,324				199				(150		)		2,373
总收入(亏损)	8,996				2,746			(a)	(75		)		11,667			(a)
信贷损失准备	(11		)		(1		)		(5		)		(17		)
非利息费用	5,888				1,913				135				7,936
所得税前收入(亏损)	$	3,119			$	834		(a)	$	(205	)		$	3,748		(a)
税前营业利润率(b)	35		%		30		%		N/M				32		%
平均资产	$	263,489			$	30,724			$	48,916			$	343,129

(a)	总费用和其他收入包括综合投资管理基金的净收入$22百万，表示$39百万收入和非控制性权益$17百万好的。总收入和所得税前收入扣除非控制性权益$17百万.

(b)	所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

截至9月9日的9个月。30，2018	投资 服务				投资 管理				其他				固形
(百万美元)
总费用及其他收入	$	6,713			$	2,891		(a)	$	56			$	9,660		(a)
净利息收入(费用)	2,545				230				(49		)		2,726
总收入	9,258				3,121			(a)	7				12,386			(a)
信贷损失准备	(5		)		2				(8		)		(11		)
非利息费用	5,946				2,103				174				8,223			(b)
所得税前收入(亏损)	$	3,317			$	1,016		(a)	$	(159	)		$	4,174		(A)(B)
税前营业利润率(c)	36		%		33		%		N/M				34		%
平均资产	$	262,804			$	31,577			$	51,139			$	345,520

(a)	总费用和其他收入包括综合投资管理基金的净收入$12百万，表示$11百万可归因于非控制性权益的收入和损失$1百万好的。总收入和所得税前收入扣除非控制性权益造成的损失$1百万.

(b)	非利息费用和所得税前收入包括可归因于非控制性权益的损失$1百万与其他合并子公司相关。

(c)	所得税前收入除以总收入。

N/M-没有意义。

注21-对综合现金流量表的补充信息

下面列出了未适当反映在合并现金流量表中的非现金投资和融资交易。

非现金投融资交易	截至9月9日的9个月。30，
(百万)	2019				2018
从贷款到其他拥有的房地产的其他资产的转移	$	1			$	2
合并投资管理基金资产变动	120				232
合并投资管理基金负债变动	13				5
合并投资管理基金不可赎回非控股权益的变化	102				226
已购证券未结算	804				885
出售的证券未结算	—				249
转移到交易资产的可供出售证券	—				963
持有至到期证券转移至可供出售	—				1,087
由融资租赁义务提供资金的房地和设备/资本化软件	14				25
房地和设备/经营租赁义务	1,440			(a)	—

 

(a)	包括$1,244百万与采用ASU 2016-02、租约和$196百万与新的或修改的租赁有关。

96BNY Mellon

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项目4.控制和程序

披露管制及程序

我们的管理层，包括临时首席执行官和首席财务官，在披露委员会成员的参与下，有责任确保有充分和有效的流程来建立、维护和评估披露控制和程序，这些控制和程序旨在确保及时记录、处理、总结和报告我们在SEC报告中要求披露的信息，以及积累BNY Mellon要求披露的信息并将其传达给BNY Mellon的管理层，以便及时就要求的披露做出决定。此外，我们的道德热线也可供员工和其他人匿名交流对财务控制或报告事项的关注。任何披露控制和程序系统的有效性都存在固有的限制，包括人为错误的可能性以及对控制和程序的规避或凌驾。因此，即使有效的披露控制和程序也只能提供实现其控制目标的合理保证。

 

在本报告所涵盖的期间结束时，在我们的管理层(包括临时首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这些控制和程序在1934年证券交易法(经修订)下的第13a-15(E)条下定义(“交易法”)。基于这一评估，临时首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在日常业务过程中，我们可能会定期修改、升级或增强财务报告的内部控制和程序。在此期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，如《交换法》规则·13a-15(F)所定义第三季度 2019这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或相当可能对我们产生重大影响。

BNY Mellon97

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前瞻性陈述

本文档中的一些陈述是前瞻性的。其中包括关于非GAAP措施的有用性、纽约梅隆银行未来业绩、我们的业务、财务、流动性和资本状况、运营结果、流动性、风险和资本管理和流程、目标、战略、前景、目标、预期(包括有关我们的业绩结果、费用、不良资产、某些交易的结束、货币波动的影响、趋势对我们业务的影响、监管、技术、市场、经济或会计发展以及这些发展对我们业务的影响、法律程序和其他意外)、有效税率的所有声明意向(包括我们的资本回报和技术投资)、目标、机会、潜在行动、增长(包括我们的净利息收入敏感度和增长)和举措。

在本报告中，BNY Mellon或其高管可能作出的任何其他报告、任何新闻稿或任何书面或口头声明，如“估计”、“预测”、“项目”、“预期”、“可能”、“目标”、“预期”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”“可能”、“意志”、“战略”、“协同作用”、“机会”、“趋势”、“未来”和具有类似含义的词语可能表示前瞻性陈述。

由于多种因素的影响，实际结果可能与明示或暗示的结果大不相同，包括我们2018年年度报告中“风险因素”中讨论的那些，例如：

•	导致信息丢失、延迟我们访问信息的能力或影响我们向客户提供服务的能力的通信或技术中断或故障可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响；

•	网络安全事件，或未能保护我们的计算机系统、网络和信息以及我们客户的信息免受网络安全威胁，可能导致信息被盗、丢失、未经授权访问、披露、使用或更改信息，系统或网络故障，或无法访问信息；任何此类事件或故障都可能对我们开展业务的能力产生不利影响，损害我们的声誉并造成损失；

 

•	我们的业务可能会受到经营风险的重大不利影响；

•	我们的风险管理框架在减少风险和减少潜在损失方面可能不是有效的；

•	我们受到广泛的政府规则制定、监管和监督；这些规则和法规已经迫使我们改变我们的业务管理方式，这可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响；此外，这些规则和法规增加了我们的合规性和运营风险和成本；这些规则和法规可能会迫使我们改变我们的业务管理方式，这可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响；此外，这些规则和法规增加了我们的合规和运营风险和成本；

•	监管或执法行动或诉讼可能对我们的经营结果产生重大不利影响，或损害我们的业务或声誉；

•	我们的业务可能会受到不利事件、宣传、政府审查或其他声誉损害的负面影响；

•	未能满足监管标准，包括“资本充足”和“管理良好”的地位或更广泛的资本充足性和流动性规则，可能导致我们的活动受到限制，并对我们的业务和财务状况产生不利影响；

•	我们的控制和程序的失败或规避可能会对我们的业务、声誉、运营结果和财务状况产生重大不利影响；

•	应用我们的标题I优选的决议战略或标题II下的有秩序清算权的决议可能对母公司的流动性和财务状况以及母公司的证券持有人产生不利影响；

•	如果我们的解决方案被确定为不可信或不利于根据美国破产法有序解决，我们的业务、声誉、运营结果和财务状况可能会受到重大负面影响；

•	恐怖主义行为、气候变化的影响、自然灾害、流行病、全球冲突和其他地缘政治事件可能对我们的业务和运营产生负面影响；

•	我们的大部分收入依赖于收费业务，我们的收费收入可能会受到市场活动放缓、金融市场疲软、业绩不佳和/或储蓄率或投资偏好的负面趋势的不利影响；

•	金融市场和经济的疲软和波动可能会产生重大不利影响

98BNY Mellon

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前瞻性陈述(续)

影响我们的业务，经营结果和财务状况；

•	从伦敦银行同业拆借利率和其他基准利率的过渡或计算的变化可能会对我们的业务和经营结果产生不利影响；

•	英国脱欧公投决定已经并可能继续对全球经济状况、全球金融市场以及我们的业务和经营结果产生负面影响；

•	利率和收益率曲线的变化可能对我们的盈利能力产生重大不利影响；

•	我们可能会经历我们所拥有的证券的减记，以及与不稳定和缺乏流动性的市场条件相关的其他损失，从而减少我们的收益并影响我们的财务状况；

•	我们的外汇收入可能会受到市场波动性的减少和我们客户的跨境投资活动的不利影响；

•	我们的任何重要交易对手(其中许多是主要金融机构和主权实体)的失败或被认为的弱点，以及我们对信用和交易对手风险的承担，都可能使我们面临损失，并对我们的业务产生不利影响；

•	如果我们不能有效地管理我们的流动性，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响；

•	如果我们的信贷损失准备金(包括贷款和贷款相关承诺准备金)不足，我们可能会蒙受损失；

•	我们的信用评级或我们主要银行子公司(纽约梅隆银行或BNY Mellon，N.A.)的信用评级的任何实质性降低都可能增加我们和我们的评级子公司的融资和借款成本，并对我们的经营结果和财务状况以及我们发行的证券的价值产生重大不利影响；

•	新的业务线、新的产品和服务或转型或战略项目计划可能会使我们面临额外的风险，而这些计划的失败可能会影响我们的运营结果；

 

•	我们在业务的各个方面都受到竞争的影响，这可能会对我们保持或增加盈利的能力产生负面影响；

•	如果我们不能吸引和留住员工，我们的业务可能会受到不利影响；

•	我们的战略交易存在风险和不确定性，可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响；

•	税法的变化或对我们有关历史交易的税务状况的挑战可能会对我们的净收入、有效税率以及我们的整体经营结果和财务状况产生不利影响；

•	我们向股东返还资本的能力取决于我们董事会的酌情权，并可能受到美国银行业法律和法规的限制，包括管理资本和批准我们的资本计划、特拉华州法律的适用条款或我们未能及时足额支付优先股股息；

•	母公司是一家非经营性控股公司，因此依赖其子公司的股息和IHC的信贷扩展来履行其义务，包括与其证券有关的义务，并为股份回购和向股东支付股息提供资金；以及

•	管理我们财务报表和未来事件编制的会计标准的变化可能会对我们报告的财务状况、经营结果、现金流和其他财务数据产生重大影响。

投资者应考虑我们的2018年年度报告以及BNY Mellon根据“交易法”向证券交易委员会提交的任何后续报告中讨论的所有风险因素。所有前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日发表，BNY Mellon不承担更新任何陈述以反映此类前瞻性陈述发表之日之后发生的事件或情况的义务，或反映意外事件的发生的义务。在这些前瞻性陈述发表之日，BNY Mellon不承担更新任何陈述的义务，以反映此类前瞻性陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。BNY Mellon的网站或此处引用的任何其他网站的内容不属于本报告的一部分。

BNY Mellon99

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第二部分-其他资料

第1项法律程序。

本项目所需的信息载于综合财务报表附注19中的“法律程序”部分，该部分作为对本项目的响应纳入本文中。

项目2.未登记的股权证券销售和收益使用。

(c)	下表披露了我们的普通股回购2019年第三季度好的。在支付股息方面，公司所有已发行的优先股优先于公司的普通股。

发行人购买股权证券

股份回购-2019年第三季度								总股份 重新购买为 公开的一部分 公布的计划 或程序		在9月9日根据公开宣布的计划或计划可能仍可购买的股票的最大近似美元价值。30、2019年
(以百万美元为单位，每股信息除外；普通股以千为单位)	总计？股票 重新购买			平均价格 每股
2019年7月	11,276			$	46.67			11,276			$	3,414
2019年8月	9,765			45.49				9,765			2,969
2019年9月	233			44.99				233			2,959
2019年第三季度 (a)	21,274			$	46.11			21,274			2,959			(b)

(a)	包括2.9万以购买价格回购股份100万美元来自员工，主要是与员工在授予限制性股票时缴税有关。公开市场购买的平均每股价格是$46.11.

(b)	表示在2020年第二季度期间授权回购的股份的最大价值，包括员工福利计划回购。

2019年6月，针对美联储对我们2019年资本计划的不反对，纽约梅隆银行宣布了一项股份回购计划，规定从2019年第三季度开始回购至多39.4亿美元的普通股，并持续到2020年第二季度。这个新的股份回购计划取代了以前所有授权的股份回购计划。

股份回购可以通过公开市场回购、私下协商的交易或其他方式执行，包括通过旨在遵守规则的回购计划

 

10b5-1和其他衍生产品，加速股份回购和其他结构化交易。任何普通股回购的时间和确切金额将取决于各种因素，包括市场状况和普通股交易价格；公司的资本状况、流动性和财务表现；资本的其他用途；以及法律和监管方面的考虑。

第6项展品。

下面列出了需要作为本报告的证物提交的证物清单。

100BNY Mellon

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展品索引

证物编号		描述		归档方法
3.1		重述纽约梅隆银行公司注册证书。		之前在2007年7月2日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号为000-52710)中作为附件3.1提交，并通过引用将其并入本文。
3.2		纽约梅隆银行公司关于A系列非累积优先股的指定证书，日期为2007年6月15日.		之前在2007年7月5日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号为000-52710)中作为附件4.1提交，并通过引用将其并入本文。
3.3		纽约梅隆银行公司关于C系列非累积永久优先股的指定证书，日期为9月9日。13，2012		之前作为附件3.2向委员会提交的公司在表格8A12B上的注册声明(文件编号001-35651)。14，2012，并通过引用将其并入本文。
3.4		纽约梅隆银行公司关于D系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2013年5月16日。		之前在2013年5月16日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号001-35651)中作为附件3.1提交，并通过引用将其并入本文。
3.5		纽约梅隆银行公司关于E系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2015年4月27日。		之前在2015年4月28日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号001-35651)中作为附件3.1提交，并通过引用将其并入本文。
3.6		纽约梅隆银行公司关于F系列非累积永久优先股的指定证书，日期为2016年7月29日。		之前在2016年8月1日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号001-35651)中作为附件3.1提交，并通过引用将其并入本文。
3.7		公司恢复注册证书的修订证书，于2019年4月9日提交给特拉华州国务秘书。		之前在2019年4月10日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号001-35651)中作为附件3.1提交，并通过引用将其并入本文。
3.8		修订并恢复纽约梅隆银行公司的章程，并于2018年2月12日进行修订和重述。		之前在2018年2月13日向委员会提交的公司当前报告Form 8-K(文件号001-35651)中作为附件3.1提交，并通过引用将其并入本文。

BNY Mellon101

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展品索引(续)

证物编号		描述		归档方法
4.1		截至9月30日，确定母公司或其任何子公司长期债务持有人权利的文书均不代表长期债务超过公司总资产的10%。30，2019年。公司特此同意应要求向证监会提供任何此类文书的副本。		不适用
10.1	*	纽约梅隆银行2019年高管激励薪酬计划。		随此提交。
31.1		根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的第13a-14(A)条规定对临时首席执行官的认证。		随此提交。
31.2		根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的第13a-14(A)条规定对首席财务官的认证。		随此提交。
32.1		根据“美国法典”第18篇第1350节(根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过)对临时首席执行官的认证。		随此提供。
32.2		根据“美国法典”第18篇第1350节(根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过)对首席财务官的认证。		随此提供。
101.INS		内联XBRL实例文档。		实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档。		随此提交。
101.CAL		内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档。		随此提交。
101.DEF		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。		随此提交。
101.LAB		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。		随此提交。
101.PRE		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。		随此提交。
104		公司截至9月9日的季度报告Form 10-Q的封面页。30，2019年，格式为内联XBRL。		封面交互式数据文件嵌入在内联XBRL文档中并包括在表101中。

*管理合同或补偿计划、合同或安排。

102BNY Mellon

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签名

根据1934年“证券交易法”的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。

	纽约梅隆银行
	(注册人)

日期：2019年11月7日	依据：		/s/Kurtis R.Kurimsky
			Kurtis R.Kurimsky
			公司总监
			(妥为授权的人员及
			首席会计主任
			注册人)

BNY Mellon103